长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
长 信 消 费 精 选 行业 量 化 股 票 型 证券 投 资 基 金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
2018 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2017
年6 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2017】828 号文注 册募集。 本
基金合同于2018 年3 月7 日正式生效。
重 要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券、 期货市场
价格产生 影响而 形成的 系统性风 险，个 别证券 特有的非 系统性 风险， 利率风险，
本基金持有的 中小企业私募债券之债务人出现 违约， 或在交易过程中发生交收违
约， 或由于中小企业私募债券质量降低导致价格下降等， 可能造成基金财产损失；
信用类固定收益品种违约带来的信用风险， 债券投资出现亏损的风险， 由于基金
投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金， 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 本基金的投资
范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、
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创业板及 其他经 中国证 监会核准 上市的 股票 ） 、债券（ 包括国 内依法 发行和上市
交易的国债、 央行票据 、 金融债券、 企业债券 、 公司债券、 中期票据 、 短期融资
券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募债券、 可转换债券及
其他经中 国证监 会允许 投资的债 券） 、 资产支 持证券、 债券回 购、银 行存款（包
括协议存 款、定 期存款 及其他银 行存款 ） 、同 业存单、 货币市 场工具 、权证、股
指期货以 及法律 法规或 中国证监 会允许 基金投 资的其他 金融工 具(但 须符合中国
证监会相 关规定)。如 法律法规 或监管 机构以 后允许基 金投资 其他品 种，基金管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届 时有效的法
律法规和相关规定 。 投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并
承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读 《 基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件 ， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 9 月 7 日，有关财 务数据
和净值截止日为2018 年6 月30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人中国工
商银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、基 金管理 人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 银 城中 路 68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿陆 仟伍 佰万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月9 日
组织形 式 有限责 任公 司
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法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管理业务、发 起设立 基金、中国证监会 批准的 其他业务 。 【依法须 经
批准的 项目 ，经 相关 部门 批准后 方可 开展 经营 活动 】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 44.55%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 31.21%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 15.15%
上海彤 胜投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 751 万元 4.55%
上海彤 骏投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 749 万元 4.54%
总计 16500 万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党员，硕士研究生，IMBA ，曾任职中国人民
银行上海市分行静安区办 事处办公室科员，中国
人民银行上海市分行、工 商银行上海市分行办公
室科员 、 科 长， 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理，
工商银行上海市分行办公 室副主任、管理信息部
总经理、办公室主任、党 委委员、副行长，并历
任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会
副会长 、秘 书长 。
刘元瑞
非独立 董
事
男
中共党员，硕士研究生， 现任长江证券股份有限
公司总裁。历任长江证券 股份有限公司钢铁行业
研究分析师、研究部副主 管，长江证券承销保荐
有限公司总裁助理，长江 证券股份有限公司研究
部副总 经理 、研 究所 总经 理、副 总裁 。
陈谋亮
非独立 董
事
男
中共党员，法学硕士，工 商管理博士，高级经济
师，高级商务谈判师。现 任上海市湖北商会常务
副会长 ， 曾 任湖 北省 委组 织部 “ 第三 梯队 干部 班”
干部，中国第二汽车制造 厂干部，湖北经济学院
讲师、特聘教授，扬子石 化化工厂保密办主任、
集团总 裁办 、 股改 办、 宣 传部 、 企 管处 管理 干部、
集团法 律顾 问 ， 中 石化/扬 子石化 与德 国巴 斯夫 合
资特大型一体化石化项目 中方谈判代表，交大南
洋部门经理兼董事会证券 事务代表，海欣集团董
事会秘书处主任、战略投 资部总监、总裁助理、
副总裁 、总 裁。
何宇城
非独立 董
事
男
中共党 员， 硕士 ，MBA 、EMPACC 。 现任 武汉 钢铁 有
限公司副总经理。曾任宝 钢计划财务部助理会计
师，宝钢资金管理处费用 综合管理，宝钢成本管
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理处冷轧成本管理主办、 主管，宝钢股份成本管
理处综 合主 管 ， 宝 钢股 份 财务部 预算 室综 合主 管，
宝钢股份财务部副部长， 宝钢分公司炼钢厂副厂
长，不锈钢分公司副总经 理，宝钢股份钢管条钢
事 业 部 副 总 经 理 兼 南 通 宝 钢 钢 铁 有 限 公 司 董 事
长、经 营财 务部 部长 。
覃波
非独立 董
事
男
中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院EMBA 毕业，
具有基 金从 业资 格。 现任 长信基 金管 理有 限责 任
公司总 经理 、投 资决 策委 员会主 任委 员。 曾任 职
于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司， 历任 市场开 发部 区域 经理 、
营销策 划部 副总 监、 市场 开发部 总监 、专 户理 财
部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。
吴稼祥 独立董 事 男
经济学 学士 ，研 究员 。现 任中国 生物 多样 性保 护
与绿色 发展 基金 会副 理事 长、中 国体 制改 革研 究
会公共 政策 研究 部研 究员 。曾任 职中 共中 央宣 传
部和中 共中 央书 记处 办公 室、华 能贵 诚信 托投 资
公司独 立董 事。
谢红兵 独立董 事 男
中共党 员， 学士 。曾 任营 教导员 、军 直属 政治 处
主任， 交通 银行 上海 分行 杨浦支 行副 行长 、营 业
处处长 兼房 地产 信贷 部经 理、静 安支 行行 长、 杨
浦支行 行长 ，交 通银 行基 金托管 部副 总经 理、 总
经理， 交银 施罗 德基 金管 理有限 公司 董事 长， 中
国交银 保险(香港)副 董事 长。
徐志刚 独立董 事 男
中共党 员， 经济 学博 士， 曾任中 国人 民银 行上 海
市徐汇 区办 事处 办公 室副 主任、 信贷 科副 科长 、
党委副 书记 ，中 国工 商银 行上海 市分 行办 公室 副
主任 、 主 任、 金融 调研 室 主任 、 浦 东分 行副 行长，
上海实 业（ 集团 ）有 限公 司董事 、副 总裁 ，上 海
实业金 融控 股有 限公 司董 事、总 裁， 上海 实业 财
务有限 公司 董事 长、 总经 理，德 勤企 业咨 询（ 上
海）有 限公 司华 东区 财务 咨询主 管合 伙人 、全 球
金融服 务行 业合 伙人 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共 党员，研究 生学历。现任 武汉钢铁股 份有限 公
司经 营财务部总 经理。历任武 钢计划财务 部驻工 业
港财 务科副科长 、科长、资金 管理处主任 科员、 预
算统 计处处长， 武汉钢铁股份 有限公司计 划财务 部
副部长 。
陈水元 监事 男
硕士 研究生，会 计师、经济师 。现任长江 证券股 份
有限 公司执行副 总裁、财务负 责人。曾任 湖北证 券
有限 责任公司营 业部财务主管 、经纪事业 部财务 经
理， 长江 证券 有限 责任 公司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部总 经理助理、营 业部总经理 ，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。
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杨爱民 监事 男
中共 党员，在职 研究生学历， 会计师。现 任上海 海
欣集 团股份有限 公司财务总监 。曾任甘肃 铝厂财 务
科副 科长、科长 ，甘肃省铝业 公司财务处 副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理兼零 售服务部总监 。曾任长信 基金管 理
有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。
孙红辉 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
总经 理助理、运 营总监兼基金 事务部总监 。曾任 职
于上 海机械研究 所、上海家宝 燃气具公司 和长江 证
券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中共 党员，硕士 。现任长信基 金管理有限 责任公 司
综合 行政部总监 兼人力资源总 监。曾任职 于上海 市
徐汇 区政府、华 夏证券股份有 限公司和国 泰基金 管
理有限 公司 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士 ，EMBA 。 现任 长 信基金 管理 有限 责任 公
司督察 长。 曾任 湖北 证券 有 限责任 公司 武汉 自治 街
营业部 总经 理， 长江 证券 有 限责任 公司 北方 总部 总
经理兼 北京 展览 路证 券营 业部总 经理 ， 长 江证 券有
限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上 海 代 表 处
主任、 上海 汉口 路证 券营 业部总 经理 。
邵彦明 副总经 理 男
硕士 ， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业 资
格。 现 任长 信基 金管 理有 限 责任公 司副 总经 理兼 北
京分公 司总 经理 。 曾任 职 于北京 市审 计局 、 上海 申
银证券 公司 、 大鹏 证券 公 司、 嘉实 基金 管理 有限 公
司。2001 年作为筹备组成员加入长信基 金，历任
公司北 京代 表处 首席 代表 、公司 总经 理助 理。
李小羽 副总经 理 男
上海交 通大 学工 学学 士， 华南理 工大 学工 学硕 士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM） 。 曾任 职长 城证 券 公司、 加 拿 大Investors
Group Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公司（筹备） ，先 后任基金经理助理、交易 管
理部总 监 、 固 定收 益部 总 监、 长信 中短 债证 券投 资
基 金 、 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金 、 长 信利 富债 券
型证券 投资 基金 、长 信利 保债券 型证 券投 资基 金、
长信金 葵纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、
长信利 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 长信 利众
债券型证券投资基金（LOF ） 和长信富安纯债一 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 现 任长
信基金 管理 有限 责任 公司 副总经 理、 投资 决策 委员
会执行 委员 、 长信 利丰 债 券型证 券投 资基 金 、 长 信
可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 广灵 活配 置混
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合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 利 尚 一 年 定 期 开 放 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
程燕春 副总经 理 男
华中科 技大 学技 术经 济学 士，具 有基 金从 业资 格，
现任长 信基 金管 理有 限责 任公司 副总 经理 ， 曾 任中
国建设 银行 江西 省分 行南 昌城东 支行 副行 长， 中国
建设银 行纪 检监 察部 案件 检查处 监察 员， 中国 建设
银行基 金托 管部 市场 处 、 信息披 露负 责人 ， 融通 基
金管理 有限 公司 筹备 组成 员、 总 经理 助理 兼北 京分
公司总 经理 、 上 海分 公司 总经理 、 执 行监 事， 金元
惠理基 金管 理有 限公 司首 席市场 官， 历任 长信 基金
管理有 限责 任公 司总 经理 销售助 理、 总经 理助 理 。
安昀 副总经 理 男
经济学 硕士 ， 复旦 大学 数 量经济 学研 究生 毕业 ， 具
有基金 从业 资格 。曾 任职 于申银 万国 证券 研究 所，
担任策 略研 究工 作，2008 年 11 月加 入长 信基 金管
理有限 责任 公司 ， 历任 策略 研究员 、 基金 经理 助理 、
研究发 展部 副总 监、 研究 发展部 总监 和基 金经 理。
2015 年5 月6 日至2016 年9 月6 日 在敦 和资 产管
理有限公司股 票投资部担任基金经理。2016 年 9
月 8 日 重新 加入 长信 基金 管理有 限责 任公 司， 曾任
公司总 经理 助理 ， 现 任公 司 副总经 理和 投资 决策 委
员 会 执 行 委 员 、 长 信 内 需 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长 信双 利优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 和
长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起至今
经济学 硕士 ， 武汉 大学 金 融工程 专业 研究 生毕 业。
2010 年 7 月加 入长 信基 金 管理有 限责 任公 司， 从
事 量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效 分 析 工 作 。 历 任 公 司
数 量 分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效 评 估 研 究 员 、 长 信
量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一 带
一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 和长 信利 泰灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 量 化 投 资
部 总 监 和 投 资 决 策 委 员 会 执 行 委 员 、 长 信 医 疗 保
健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 长
信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小
盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电
子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 长信 消费 精选 行业 量 化股票 型证 券投 资基 金、
长 信 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量
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化 价 值 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 多 策
略股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副总经 理 、 投 资决 策委 员 会执行 委员 、 长信 利丰 债 券型证 券投 资基 金 、 长 信 可
转债债 券型 证券 投资 基金 、 长信 利广 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 和长 信 利 尚
一年定 期开 放混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理
安昀
副总经 理 、 投 资决 策委 员 会执行 委员 、 长信 内需 成 长混合 型证 券投 资基 金 、 长
信 双 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理
杨帆
国际业 务部 副总 监 、 投 资 决策委 员会 执行 委员 、 长 信美国 标准 普 尔100 等权 重
指数增 强型 证券 投资 基金 、 长 信上 证港 股 通 指数 型 发起式 证券 投资 基金 、 长信
全球债 券证 券投 资基 金 和 长信利 泰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经理
高远
研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金和长 信金 利趋 势混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理
易利红 股票交 易部 总监
张文琍
固定收 益部 总监 、 长信 纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金、 长信 利鑫 债券 型证 券 投
资基金 （LOF) 、 长 信利 息 收益开 放式 证券 投资 基金 、 长 信富 平纯 债一 年定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金 、 长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金 、 长 信富 民纯 债 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、 长 信富 海纯 债 一 年定期 开放 债券 型证 券 投 资
基金、 长信 稳势 纯债 债券 型证券 投资 基金 和长 信长 金通货 币市 场基 金的 基 金 经
理
陆莹
现金理 财部 总监 、 长信 利 息收益 开放 式证 券投 资基 金、 长信 纯债 半年 债券 型 证
券投资 基金 、长 信稳 健纯 债债券 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基 金 、
长信稳 通三 个月 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金、 长 信稳 鑫三 个月 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 和 长 信 稳 裕 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理
邓虎 养老FOF 投 资部 总监 兼基 金经理
叶松
权益投 资部 总监 、 长信 增 利动态 策略 混合 型证 券投 资基金 、 长信 恒利 优势 混合
型证券 投资 基金 、 长信 多 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长信 企业 精选 两 年
定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 价 值 蓝 筹 两 年 定 期 开 放 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理
左金保
量化投 资部 总监 、 投资 决 策委员 会执 行委 员 、 长 信 医疗保 健行 业灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 、 长 信量 化中 小 盘
股票型 证券 投资 基金 、 长 信先锐 债券 型证 券投 资基 金、 长信 利发 债券 型证 券 投
资基金 、 长信 电子 信息 行 业量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长信 先利 半 年
定期开 放混 合型 证券 投资 基金、 长信 国防 军工 量化 灵活配 置混 合型 证券 投 资 基
金、 长信 低碳 环保 行业 量 化股票 型证 券投 资基 金 、 长信先 机两 年定 期开 放灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、 长 信消 费精 选行 业量 化 股票型 证券 投资 基金 、 长信
量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 量 化 价 值 驱 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金
和长信 量化 多策 略股 票型 证券投 资基 金 的 基金 经理
张飒岚 固收专 户投 资部 总监 兼投 资经理
涂世涛 量化专 户投 资部 投资 经理
秦娟 混合债 券部 总监
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
李欣 债券交 易部 副总 监
陈言午 专户投 资部 投资 经理
注：
1、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2、 自 2018 年9 月14 日起，公司聘任卢靖女士 为投 资决策委员会委员 ；
3、自2018 年10 月17 日起，公司聘任宋海岸 先生 为 投资决策委员会委 员 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历，高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业 的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银 行共托管证
券投资基金 874 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》 、
英国《全 球托管人 》 、 香港《财 资》 、美 国《 环球金融 》 、内地 《证 券时报》 、 《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。2005 、2007、2009 、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016 、2017
共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，获得
无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管
理、内部 控制方 面的健 全性和有 效性的 全面认 可,也证 明中国 工商银 行托管服务
的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，
ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（ 内控合 规部、 内部审计 局） 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
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法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险 控制措施。
3、内部风险控制原则
（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3 ）及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生时能 准确及 时地记 录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。
（4 ）审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险， 审慎经 营，保 证基金
资产 和其他委托资产的安全与完整。
（5 ）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独 立性原 则。设 立专门履 行托管 人职责 的管理部 门；直 接操作 人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1 ）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制 度，并 采取了 良好 的防 火墙隔 离制度 ，能够确 保资产 独立、 环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。
（3 ）人 事控制 。资产 托管部严 格落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为
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本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精 神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。
（4 ）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。
（5 ）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数 据安全 控制。 我们通过 业务操 作区相 对独立、 数据和 传真加 密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立专 门的灾难 恢复中 心，制 定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练 发展到 现在的 “随机演 练” 。 从演练 结果看， 资产托 管部完 全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1 ）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规 章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制 度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
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业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在 与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ，基金 托管人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管 人发现 基金管 理人违反 《基金 法》 、 基金合同 、基金 托管协 议或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额 销售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：陈 竹君
电话：021-61009916 传真：021-61009917
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客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满 联系人 ：李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（3） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（4） 杭州 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
办公地 址： 杭州 银行 庆春 路 46 号杭 州银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 太普 联系人 ：严 峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服 务电 话：96523 ，400-8888-508 网址：www.hzbank.com.cn
（5） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（6） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
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客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
（7） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（8） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（9） 国都 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（10 ） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（11 ） 国联 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街8 号国 联金融 大 厦 702
法定代 表人 ：雷 建辉 联系人 ：沈 刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服 务电 话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（12 ） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
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（13 ） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（14 ） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：周 一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（15 ） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.zts.com.cn
（16 ） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址：www.swhysc.com
（17 ） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：95391 或400-800-5000 网址：www.tfzq.com
（18 ） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
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（19 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号
法定代 表人 ：杨 华辉 联系人 ：乔 琳雪
电话：021-38565547
客户服 务电 话：95562 网址：www.xyzq.com.cn
（20 ） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 共炎 联系人 ：邓 颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（21 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（22 ） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（23 ） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 莲花街 道益 田 路6013 号 江 苏大 厦 B 座15 楼
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：95329 网址：www.zszq.com.cn
（24 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（25 ） 西南 证券 股份 有限 公司
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（26 ） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（27 ） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（28 ） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（29 ） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（30 ） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（31 ） 上海 汇付 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（32 ） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（33 ） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（34 ） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：钟 琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（35 ） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层
法定代 表人 ：王 伟刚 联系人 ：丁 向坤
电话：010-56282140 传真：010-62680827
客户服 务电 话：400-619-9059 网站：www.hcjijin.com
（36 ） 嘉实 财富 管理 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道8 号 上海 国金 中心办 公楼 二 期53 层5312-15 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91 号金 地中 心A 座 6 层
法定代 表人 ：赵 学军 联系人 ：王 宫
电话：021-38789658 传真：021-68880023
客户服 务电 话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn
（37 ） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 潘园 公 路1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经 济发展 区）
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路488 号太 平金 融大 厦 1503 室
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
法定代 表人 ：王 翔 联系人 ：张 巍婧
电话：021-65370077-255 传真：021-55085991
客户服 务电 话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn
（38 ） 开源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚 联系人 ：袁 伟涛
电话：029-88447611 传真：029-88447611
客户服 务电 话：95325 或400-860-8866 网站：www.kysec.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所
德勤华 永会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海市 黄浦 区延 安东 路
222 号 30 楼
法定代 表人 周明 廖海（ 负责 人） 曾顺福
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-61418888
传真 010-59378907 021-51150398 021-61411909
联系人 崔巍 刘佳、 姜亚 萍
曾浩（ 曾浩 、吴 凌志 为经
办注册 会计 师 ）
四 、基 金的名 称
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
五 、基 金的类 型
契约开放式
六 、基 金的投 资目 标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制， 并精选消费行业
的优质企业进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
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七 、基 金的投 资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括
国内依法 发行和 上市交 易的国债 、央行 票据、 金融债券 、企业 债券、 公司债券、
中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 地方政府债、 中小企业私募
债券、 可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券） 、 资产支持证券、 债券
回购、 银行存款 （包括 协议存款、 定期存款及 其他银行存款） 、 同业 存单、 货币
市场工具、 权证、 股指 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产 的比例为 80%-95%； 投资于消
费行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80% 。 本基金持有全部权证的市值不
超过基金 资产净 值的 3% 。本基 金每个 交易日 日终在扣 除股指 期货合 约需缴纳的
交易保证 金后， 应当保 持不低于 基金资 产净 值 5%的现 金或者 到期 日在一年 以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
八 、基 金的投 资策 略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、 外部研究平台、 行业信息平台以及自身的研究
平台等信息资源， 基于本基金的投资目标和投资理念， 从宏观和微观两个角度进
行研究， 开展战略资产配置， 之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合， 实现
组合内各类别资产的优化配置， 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
2、股票投资策略
（1）消费行业的界定
按照中证行业的分类标准， 消费行业不仅包括可以满足人们物质文化需求的
消费品和消费服务行业， 同时包括传统消费行业的产业升级和非消费转型进入消
费领域 （涉及养老健康、 旅游休闲、 绿色环保 、 教育文体等领域） 。 具体的， 消
费行业涵盖范围包括：
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1）以食 品饮料 （包括 食品饮料 、食品 加工、 酒制品） 、医药 生物（ 包括各
类原料药、 药物生产制 造、 医疗器械服务） 、 农林牧渔 （包括农产品 种植、 畜牧
业养殖及相关产业） 、 家用电器 （包括家电器 材及制造） 、 商业贸易 （包括零售
及商贸服务） 、 汽车、 纺织服装、 轻工制造、 休闲服务、 综合等行业 为主营业务
的公司；
2）当前 非主营 业务提 供的产品 或服务 隶属于 消费领域 ，且未 来这些 产品和
服务有望成为主要利润来源的公司；
3）未来明确转型成为消费类的公司。
（2）精选个股：
本基金结合基金管理人 量化团队多年定量研究与投资的经验， 充分挖掘并不
断扩充对市场、 对组合构建产生影响的各种因子， 并利用定量模式， 甄别不同股
票未来获 取超额 收益的 可能性， 精选并 持有预 期收益较 好的股 票构成 投资组合，
在控制组合风险的基础上，力求获得超越基准的投资回报。
1）成长因子
本基金考 察的成 长因子 可以参考 以下指 标：PEG 、营业 收入增 长率、 过去三
年的每年 净利润 增长率 、净资产 增长率 、可持 续增长率 （留存 收益率*净资产收
益率）等；
2）估值因子
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法， 寻找估值合理和价值低估的
个股进行投资。 本基金考察的估 值因子可以参考以下指标： 市盈率 （PE） 、 市净
率（PB） 、市现 率（PCF ）、市 销率（PS ）等 ；并利用 股利折 现模型 、现金流折
现模型、剩余收入折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等
估值模型针对不同类型的个股进行估值分析， 另外在估值的过程中同时考虑通货
膨胀因素对股票估值的影响，排除通胀的影响因素；
3）基本面因子
本基金考 察的基 本面因 子可以参 考以下 指标： 总资产收 益率（ROA ） 、净资
产收益率 （ROE） 、销 售毛利率 、主营 业务收 入、资产 负债率 、每股 收益、每股
现金流等；
4）流动性因子
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本基金考察的流动性因子可以参考以下指标： 成交量、 换手率、 流通市 值等；
5）风险因子
本基金对个股的风险暴露程度进行多因素分析， 并利用统计模型对风险因素
进行敏感性分析。 风险因子包括竞争引致的主营业务衰退风险、 管理风险、 关联
交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。
（3 ）组合的量化优选
本基金使用数理模型对当前宏观、 市场走势方向进行判断， 并选择最具投资
价值的个股进入投资组合。
1）择时
通过宏观经济指标以及市场行情数据构建择时模型， 对下阶段宏观经济、 市
场指数走势进行预判并给予投资提示， 使用的指标包括但不限于 CPI 环比及同比、
PPI 环比及同比、GDP 增速、市场主要指数阶段收益及形态等，通过择时模型给
出的下阶段市场观点， 综合对行业及板块有影响的政策制度等事件， 决定下阶段
大类资产配置比例、板块配置比例、相关行业配置比例等。
2）选股
选股包括因子择时和因子选股两方面。 本基金的多因子模型将使用的因子包
括成长因子、 估值因子 、 质量因子、 动量因子 、 风险因子、 流动性因 子、 技术因
子、 情绪因子等， 力求从多角度对市场和个股表现进行监控。 因子择时上， 结合
当前阶段各因子的表现情况、 以及择时模型给出的对下阶段市场走势的预判观点，
选择性地对 各因子赋予差异化权重， 捕捉不同市场状态和风格下的因子轮动带来
的收益效益； 因子选股上， 使用包括机器学习在内的各类计量方法构建量化多因
子选股模型， 深度挖掘因子表现与个股收益的数据关联和逻辑支撑， 整合各类因
子得分， 进而对个股形成综合预判结果， 在可投资领域从高至低选择最具投资价
值的股票。
3）优化
本基金还将根据投资目标， 综合权衡风险与收益的特征， 对投资组合进行复
核和优化，通过调整个股权重，使最终投资组合的风险回报比最大化。
3、债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观经
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济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种因素
分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。 在个
券的选择上， 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略等多种
方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对 个 券 进 行 积 极 的 管 理 。
（1 ）久期配置策略
本基金将 考察 市场利 率 的动态变 化及 预期变 化 ，对 GDP、CPI 、 国际 收支等
引起利率变化的相关因素进行深入的研究， 分析宏观经济运行的可能情景， 并在
此基础上判断包括财政政策、 货币政策在内的宏观经济政策取向， 对市场利率水
平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断， 结合债券市场资金供求结构及
变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。
（2 ）类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、 各类资产的适当组合以及对资产组合的管
理。本基 金通过 情景分 析和历史 预测相 结合的 方法， “ 自上而 下”在 债券一级市
场和二级市场， 银行间市场和交易所市场， 银行存款、 信用债、 政府债券等资产
类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
（3 ）个券选择策略
对于国债、 央行票据等非信用类债券， 本基金将根据宏观经济变量和宏观经
济政策的分析， 预测未来收 益率曲线的变动趋势， 综合考虑组合流动性决定投资
品种； 对于信用类债券， 本基金将根据发行人的公司背景、 行业特性、 盈利能力、
偿债能力、 流动性等因素， 对信用债进行信用风险评估， 积极发掘信用利差具有
相对投资机会的个券进行投资， 并采取分散化投资策略， 严格控制组合整体的违
约风险水平。
（4 ）可转债投资策略
可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 本基金一方面将对发债主
体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护， 防范信用风险， 另一
方面，还 会进一 步分析 公司的盈 利和成 长能力 以确定可 转债中 长期的 上涨空间。
本基金将借鉴 信用债的基本面研究， 从行业基本面、 公司的行业地位、 竞争优势、
财务稳健性、 盈利能力、 治理结构等方面进行考察， 精选财务稳健、 信用违约风
险小的可转债进行投资。
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（5 ）中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、 收益性和流动性等方面特
征进行全方位的研究和比较， 对个券发行主体的性质、 行业、 经营情况、 以及债
券的增信措施等进行全面分析， 选择具有优势的品种进行投资， 并通过久期控制
和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基础
上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
（1 ）权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和锁
定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期
权定价模型， 评估权证的合理投资价值， 在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资， 达到改善组合风险收益特征的目的， 包括
但不限于卖空保护性的认购权证策略、 买入保护性的认沽权证策略， 杠杆交易策
略等，利用权证进行对 冲和套利等。
（2 ）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券选
择策略、 交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情
况、资产 池信用 状况、 违约率、 历史违 约记录 和损失比 例、证 券信用 风险等级、
利差补偿程度等方面的分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估， 同时
依据资产支持证券的定价模型， 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上，
本基金通过建立违约波动模型、 测评可能的违约损失概率， 对资产支持证券进行
跟踪和测评，从而形成有效的风险评估和控制。
（3 ）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊
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情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
九 、基 金的业 绩比 较基准
中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
中证主要消费指数由中证指数有限公司编制， 是中证行业指数中的一个， 以
中证 800 指数为样本空间，依据中证行业分类，选取属于中证 800 指数全部样
本股中属于主要消费行业的上市公司， 可以较好地反映沪深两市主要消费行业上
市公司股票的整体表现； 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间
和交易所 市场国 债、金 融债、企 业债、 央票及 短融整体 走势的 跨市场 债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上， 增加了央行票据、 短期融资券以及一年
期以下的国债、 金融债和企业债 。 该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场
的整体价格变动趋势。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素， 本基金
选用中证主要消费指数和中证综合债指数加权作为本基金 的 投 资 业 绩 评 价 基 准 。
如果上述 基准指 数停止 计算编制 或更改 名称， 或者今后 法律法 规发生 变化，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 在法律法规所允许的范围内， 不损害基
金份额持有人的情况下， 本基金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程
序后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
十 、基 金的 风 险收 益特征
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基金
和货币市场基金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十 一、 基金的 投资 组合报 告
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 9
月复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日（摘自本基金 2018 年半年
度报告） ，本报告中所列财务数据未经审计 。
（ 一） 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 64,907,960.70 51.66
其中： 股票 64,907,960.70 51.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,704,781.38 48.32
8 其他各 项资 产 26,479.17 0.02
9 合计 125,639,221.25 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股 。
（ 二） 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,274,133.00 33.77
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,852,083.50 5.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 6,420,960.00 5.13
K 房地产 业 - -
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L 租赁和 商务 服务 业 3,040,152.00 2.43
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,320,632.20 5.05
S 综合 - -
合计 64,907,960.70 51.85
2 、报 告期末 按行 业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。
（ 三） 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 82,150 3,963,737.50 3.17
2 300251 光线传 媒 321,990 3,277,858.20 2.62
3 300122 智飞生 物 71,400 3,265,836.00 2.61
4 000651 格力电 器 66,400 3,130,760.00 2.50
5 600809 山西汾 酒 49,400 3,106,766.00 2.48
6 600104 上汽集 团 88,500 3,096,615.00 2.47
7 600535 天士力 118,160 3,050,891.20 2.44
8 601888 中国国 旅 47,200 3,040,152.00 2.43
9 600741 华域汽 车 125,400 2,974,488.00 2.38
10 601318 中国平 安 50,700 2,970,006.00 2.37
11 002304 洋河股 份 22,400 2,947,840.00 2.35
12 000333 美的集 团 56,100 2,929,542.00 2.34
13 300182 捷成股 份 385,300 2,920,574.00 2.33
14 000568 泸州老 窖 47,800 2,909,108.00 2.32
15 000858 五 粮 液 38,200 2,903,200.00 2.32
16 002640 跨 境 通 192,300 2,888,346.00 2.31
17 600519 贵州茅 台 3,600 2,633,256.00 2.10
18 600690 青岛海 尔 135,200 2,603,952.00 2.08
19 000100 TCL 集 团 848,400 2,460,360.00 1.97
20 600036 招商银 行 81,000 2,141,640.00 1.71
21 600867 通化东 宝 81,840 1,961,704.80 1.57
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22 601628 中国人 寿 52,200 1,175,544.00 0.94
23 600398 海澜之 家 90,800 1,156,792.00 0.92
24 002311 海大集 团 40,420 852,862.00 0.68
25 600887 伊利股 份 10,400 290,160.00 0.23
26 601601 中国太 保 4,200 133,770.00 0.11
27 300144 宋城演 艺 5,200 122,200.00 0.10
（ 四） 报告期 内股 票投资 组合 的重大 变动
1 、累 计买入 金额 超出期 初基 金资产 净值 2%或前20 名 的股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例
（％）
1 300251 光线传 媒 4,707,946.20 3.76
2 000963 华东医 药 3,949,990.50 3.16
3 002640 跨 境 通 3,628,877.00 2.90
4 300182 捷成股 份 3,389,752.00 2.71
5 600535 天士力 3,238,710.00 2.59
6 601318 中国平 安 3,209,265.00 2.56
7 000651 格力电 器 3,207,546.00 2.56
8 300122 智飞生 物 3,184,700.00 2.54
9 000568 泸州老 窖 3,128,164.00 2.50
10 600741 华域汽 车 3,100,003.00 2.48
11 600104 上汽集 团 3,057,766.54 2.44
12 600809 山西汾 酒 3,017,768.00 2.41
13 000333 美的集 团 3,011,299.00 2.41
14 000858 五 粮 液 2,930,379.91 2.34
15 002304 洋河股 份 2,926,776.00 2.34
16 601888 中国国 旅 2,860,833.08 2.29
17 002311 海大集 团 2,825,353.45 2.26
18 000100 TCL 集 团 2,788,077.00 2.23
19 600036 招商银 行 2,735,860.99 2.19
20 600519 贵州茅 台 2,723,369.00 2.18
注： 本 项 “买 入金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不考虑 其它 交易
费用。
2 、累 计卖出 金额 超出期 初基 金资产 净值2%或前20 名的股 票明 细
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例
（％）
1 600276 恒瑞医 药 2,325,950.40 1.86
2 002027 分众传 媒 2,107,049.00 1.68
3 002311 海大集 团 1,702,226.00 1.36
4 600373 中文传 媒 1,537,138.00 1.23
5 601601 中国太 保 1,171,256.00 0.94
6 300251 光线传 媒 1,106,529.00 0.88
7 600887 伊利股 份 956,725.00 0.76
8 002032 苏 泊 尔 919,300.12 0.73
9 600398 海澜之 家 708,383.00 0.57
10 600406 国电南 瑞 616,208.00 0.49
11 601933 永辉超 市 437,438.00 0.35
12 600036 招商银 行 332,318.00 0.27
13 600332 白云山 243,730.00 0.19
14 603288 海天味 业 225,223.00 0.18
15 600066 宇通客 车 198,071.00 0.16
16 601166 兴业银 行 181,382.00 0.14
17 300070 碧 水 源 179,285.00 0.14
18 000423 东阿阿 胶 178,960.00 0.14
19 000895 双汇发 展 172,386.50 0.14
20 002120 韵达股 份 168,859.00 0.13
注： 本 项 “卖 出金额 ” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不考虑 其它 交易
费用。
3 、买 入股票 的成 本总额 及卖 出股票 的收 入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 86,044,235.74
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 18,921,139.21
注： 本项 “ 买入 股票 的成 本 （ 成交 ） 总额 ” 和 “ 卖 出股票 的收 入 （成 交 ） 总 额” 均按 买卖 成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
（ 五） 期末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
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（ 六） 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七） 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（ 九） 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
（十 一 ）报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 交易情 况说 明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十二 ）投资 组合 报告附 注
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1 、 报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体未 出现被 监管 部门立 案调 查 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚 的情 形 。
2、报告 期内本 基金 投资 的前 十名股 票中，不存 在超 出基金 合同 规定备 选股 票库
的 情形 。
3 、期 末其他 各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,858.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,542.72
5 应收申 购款 2,077.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,479.17
4 、期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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十 二、 基金的 业绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财
产 ， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险 ， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（ 一） 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2018年3月7 日
（基金 合同 生
效日 ）-2018 年6
月30日）
-1.47% 0.51% -0.61% 1.34% -0.86% -0.83%
（二） 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
注：1、 本基 金基金 合 同生效日 为 2018-03-07 ，基金 合同 生效日 至 本报告期 末，
本基金运作时间未满一年。图示日期为 2018-03-07 至2018-06-30。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓 期，建
仓期结束时， 本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定： 股票资产占基金资
产的比例为80%-95%； 投资于消费行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。
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本基金持 有全部 权证的 市值不超 过基金 资产净 值的 3%。本 基金 每个 交易日日终
在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 应当保持 不低于 基金资 产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保
证金、应收申购款等。
截至本报告期末，本基金尚未完成建仓。
十 三、 费用概 览
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、账户开户费用、账户维护费用；
9、按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.5%年费率 计提 。管理 费 的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金 管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，
顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起
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2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不 可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定
节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日
内支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类” 中第 3－9 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致， 并履行适当程序后， 可根据基金发展情
况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调整基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议。
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基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
（六）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者申购本基金时交纳申购费用， 申购费用 按申购金额采用比例费率。 投
资 者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下 （场
内外申购费率相同） ：
单笔 申购金额（M，含申 购 费） 申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M<500 万 1.0%
M≥500 万 1000 元/笔
注：M 为申购金额
投资 者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
2、赎回费用
本基金赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间的增
加而递减， 场内、场外 赎回费率相同，具体费率如下：
持有期限（N） 赎回费率
N ＜7 日 1.5%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日 ≤N＜1 年 0.5%
1 年≤N ＜2 年 0.25%
N≥2 年 0%
注：N 为持有期限
3、 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；
对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75% 计入
基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，
其50%计入基金财产； 对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费， 其 25%
计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
4、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
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5、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定， 且不对 基金份
额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定
期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履
行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
6、摆动定价机制
本基金发 生大额 申购或 赎回情形 时，本 基金管 理人可以 采用摆 动定价 机制，
以确保基金估值的公平性， 并履行相关信息披露义务。 具体处理原则与操作规范
遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
7、基金的转换费用
本公司已开通了 长信消费精选股票基金与长信利息收益货币基金 A、B 级份
额（A 级代码：519999 ；B 级代码：519998） 、 长信银利精选混合基金 （前端代码：
519997 ） 、 长信金利趋势混合基金 （前端代码：519995 ） 、 长信增利动态混合基金
（前端代码：519993）、 长信利丰债券基金C 类 份额 （C 类代码：519989） 、 长信
双利优选混合基金 A 类份额（A 类代码：519991 ） 、长信恒利优势混合基金、 长
信 纯债壹号 债券基金 A 类份额（A 类代码：519985）、 长信量化先锋混合 基金 A
类份额 （A 类代码：519983 ） 、 长信内需混合基金 A 类份额 （A 类代码：519979）、
长信可转债债券基金、 长信改革红利混合基金、 长信量化中小盘股票基金、 长信
新利混合基金、 长信利富债券基金、 长信量化多策略股票基金 A 类份额 （A 类代
码：519965 ） 、长信 利 盈混合基 金、长 信利广 混合基金 、长信 多利混 合基金、长
信睿进混 合基金 、长信 利泰混合 基金 、 长信利 保债券 基 金、长 信先锐 债券基金、
长信利发债券基金、 长信电子量化混合基金、 长信创新驱动股票基金 、 长信利信
混合基金、 长信先优债券基金、 长信中证 500 指数基金、 长信乐信混合基金、长
信低碳环保股票基金 之间的双向转换业务。
根据中 国证监 会[2009]32 号《 开放式 证券 投 资基金 销售费 用管 理规 定》的
相关规定， 本公司从2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具体 规
则 如下：
（1 ）投 资者进 行基金 转换时， 转换费 率将按 照转出基 金的赎 回费用 加上转
出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金申购
费率时， 费用补差为按照 转出基金金额计算的申购费用差额； 当转出基金申购费
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率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
（2 ）转换份额的计算公式：
1） 非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
2） 货币基金转至非货币基金
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收
益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值×补差费率 ÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
3）非 货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、 《证券投 资基金信息
披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并结合本基金管理人对基金实施的
投资经营活动， 对本基金招募说明书 （ 《长信消费精选行业量化股票型证券投资
基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 更新的招募说明书摘要
1、在“ 重要提 示”中 ，更新了 招募说 明书内 容的截至 日期及 相关财 务数据
的截至日期；
2、在“三、基金管理人”部分，对主要人员情况进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人信息；
4、在“ 五、相 关服务 机构”部 分的内 容，更 新了销售 机构信 息以及 会计师
事务所信息；
5、在 “ 六、基金的募集 ” 部分的内容，更新了基金募集情况；
6、在“七、基金合同的生效”部分的内容，更新了基金合同生效情况 ；
7、在“ 八、基 金份额 的申购与 赎回” 部分， 更新了基 金开放 日常申 购赎回
时间、基金转换信息 ；
8、添加 了“十 、基金 的投资组 合报告 ”、“ 十一、基 金的业 绩”部 分，并
添加了相应内容 ；
9、在“十三、基金资产估值”部分，更新了流通受限股票的估值方法 ；
10、 在 “二十三、 其它 应披露的事项” 增加部分的相应内容， 披露了本次更
新以来涉及本基金的相关公告事项。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 八年十 月二 十 日
