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泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资
基金更新招募说明书摘要
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司2
重要提示
本基金于2017年3月6日经中国证监会证监许可[2017]326号文注册,基
金合同于2017年9月6日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投
资于 本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基
金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人
依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的 系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人连续大量
赎回基金 产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险；本 基金的特定风险等。
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期
风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金的过往
业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等
信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资
风险。
本招募说明书所载内容截止日为2018年9月6日，有关财务数据和净值表
现截止日为2018年6月30日。财务数据未经审计。3
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002年6月6日
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
信息披露联系人：袁静
联系电话：010-66577513
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批
合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列
基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券
投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达
宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基4
金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基
金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型
证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券
投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置型证券投资基金、泰达宏利
汇利债券型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达
宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、
泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达
宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型
证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优
选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利
绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
二、主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担5
任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书
科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产
管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产
品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾
获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥
有二十多年的资本市场经验。
张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。
陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位，现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北
亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任
职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资
产管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。6
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副
处长；2001年至2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003年
至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加
盟泰达宏利基金管理有限公司，2015年4月任公司副总经理，2015年8月起任公
司总经理。2018年4月28日起代为履行公司督察长职务。
何自力先生，独立董事。1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至
1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区
党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、
经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和
秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利
分校作访问学者。
张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委
员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政
府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法
律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：
金融、房地产、公司、投资。
查卡拉?西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限
公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，
Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，
Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济7
师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司
（波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副
执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职
于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公
司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏
利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助
理，自2014年10月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。
葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006年7月至
2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销
售部门总经理助理；2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部
副总经理，主持部门工作。
3、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于
北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、
研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年
9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年1月起任公司副总经理兼
财务总监。8
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998年8月至2001年4月，先后在国际证券、日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001年5 月至 2008年2月，任保德信投信股
票投资主管；2008年2月至2008年8月，就职于复华投信香港资产管理公司，担
任执行长；2008年8月至 2015年10月，就职于宏利资产管理有限公司，担任台
湾地区投资主管；2015年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监，
2015年12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
4、基金经理
杨超先生,英国南威尔士大学数学与金融计算硕士；2010年5月加入建信基
金管理有限责任公司，从事金融工程等工作，历任投资管理部助理研究员、初
级研究员、基金经理助理等职务；2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，
担任基金经理助理,现任基金经理。2014年10月13日至今担任泰达宏利中证
500指数分级证券投资基金基金经理；2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收
益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年8月30日至今担任
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理；2016年9月26日至今担任泰达
宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2016年12月27日至今担任泰达宏利品
质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年9月6日至今担任本基金
基金经理；2017年12月19日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资
基金基金经理。具备8年证券基金从业经验，8年证券投资管理经验，具有基金
从业资格。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、
投资副总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部总监戴洁、资深基金经理兼
首席策略分析师庄腾飞。
投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、9
其它事项：
（1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
（2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
（3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。10
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防
止违反《证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）承销证券；
（4）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；11
（7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便
利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度12
1、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业
务过程和业务环节；
（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查；
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高
管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部
分：
（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终
的责任；
（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及
/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告；
（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略；
（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；13
（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标；
（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，
高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确
保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定
期更新；
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到
基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明
确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减
少风险；
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资
有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，
使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；14
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，
建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公
司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—8319908415
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份
制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使
H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年3月31日，本集团总资产
62,522.38亿元人民币，高级法下资本充足率15.51%，权重法下资本充足率
12.79%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监
察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工81人。2002年11月，经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家
获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行
作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托
管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承
诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保
护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出
“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发
布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只
券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募
基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、16
第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到
了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获
《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中
国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国
内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中
国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017年6月再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚
洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算有限
责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据
平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，
以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；
3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董
事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济
师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商
局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司
董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招
商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7
月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳
市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。17
王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至
1995 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历
任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京
分行风险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、
副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工
作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月
至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任
本行副行长；2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人
高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，
中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银
行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是
国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷
及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系
管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管364只开放式基
金。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层18
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银
行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光
大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡、
汇付天下支付和快钱支付等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2、代销机构
1) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦19
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
银行网站：www.cmbchina.cn
2) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
联系人：崔瑛
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
3) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：肖武侠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn20
4) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
公司网站：www.chinastock.com.cn
5) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
6) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼21
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
7) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
8) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-056222
网址：www.hysec.com
9) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
10)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
11)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号23
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸
客服电话：95553,400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
12)广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、
20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、
20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn
13)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省请先拨0591）
联系人：王虹
公司网站：www.hfzq.com.cn24
14)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
15）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
16）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服电话：4006-788-88725
17）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服电话：400-700-9665
18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
20）浙江同花顺基金销售有限公司26
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
21）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客户电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
22）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客户电话：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
23）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 27
办公地址：北京朝阳区阜通东大街1号院望京sohoT2B座2507层
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
公司网址：www.ncfjj.com
24）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-
1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
25）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服电话：95518/400 088 8816
公司网址：http://fund.jd.com28
26）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区东方路989号中达广场2楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
27）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
28）天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-5901384229
公司网址：www.wanjiawealth.com
29）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址： http://www.yixinfund.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本
基金，并及时公告。
二、登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-6657775030
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：赵柏基
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君31
四、基金的名称
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金运作方式：契约型开放式
本基金的类别：股票型证券投资基金
本基金存续期限：不定期
六、基金的投资目标
本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提下，
力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、
可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工具、
同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。32
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%；权证投资
比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，
股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
八、基金的投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市
场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债
券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
1、股票投资策略
该基金综合运用定量与定性技术相结合的方式，通过对企业盈利能力及质
量的综合评估，深入分析发掘当期在各行业或在细分领域，新兴产业中盈利能
力较强，盈利处在加速，盈利质量处在改善和加速改善中的企业，并纳入投资
范围。同时该基金也将结合产业上下游供需关系和产业发展趋势的研究成果，
将预期盈利出现改善的公司和正处在业绩拐点的标的纳入投资范围.最终管理人
将通过量化技术综合评估潜在投资标的在估值，成长性，盈利空间，盈利质量，
产业优势，动量，规模，流动性等多因子上的暴露，运用多因子技术优化整体
组合的预期收益和风险比产生最终的投资组合进行投资。
2、债券投资策略
结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性
和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种
互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调
整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
3、股指期货投资策略33
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多
头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风
险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需
要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调
整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以
及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分
的优化创造额外收益。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。
本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，
对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
5、现金管理
在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时
满足本基金运作的流动性需求。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率
×10%。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取
300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。本基金运用大类资
产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标，因
此选取“沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%”作为本基
金的业绩比较基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全34
债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、
金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案
后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年
9 月 7 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2018 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）35
1
权益投资
98,736,229.99 94.00
其中：股票
98,736,229.99 94.00
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
6,205,332.26 5.91
8
其他资产
97,866.75 0.09
9
合计
105,039,429.00
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
4,355,053.20 4.17
C
制造业
42,681,425.66 40.84
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
2,730,192.85 2.6136
E
建筑业
3,296,153.00 3.15
F
批发和零售业
346,912.00 0.33
G
交通运输、仓储和邮政业
2,616,385.00 2.50
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,675,743.00 3.52
J
金融业
28,446,018.74 27.22
K
房地产业
5,158,805.00 4.94
L
租赁和商务服务业
3,466,835.40 3.32
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,166,373.14 1.12
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育
148,047.00 0.14
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
648,286.00 0.62
S
综合
- -
合计
98,736,229.99 94.47
(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。37
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318
中国平安
138,513 8,114,091.54 7.76
2 600519
贵州茅台
7,500 5,485,950.00 5.25
3 000651
格力电器
92,900 4,380,235.00 4.19
4 002415
海康威视
95,400 3,542,202.00 3.39
5 000002
万科A
112,600 2,769,960.00 2.65
6 601328
交通银行
478,500 2,746,590.00 2.63
7 601939
建设银行
399,600 2,617,380.00 2.50
8 600705
中航资本
542,500 2,533,475.00 2.42
9 601985
中国核电
448,100 2,531,765.00 2.42
10 600276
恒瑞医药
33,230 2,517,504.80 2.41
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。38
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
(3) 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
(1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调
查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2) 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
32,933.26
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,342.3039
5
应收申购款
63,591.19
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
97,866.75
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为2017年9月6日，基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止2018年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较：
泰达宏利业绩驱动A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①－③ ②－④40
②
收益率
③
收益率
标准差
④
2017.9.6~2017.12.31 3.78% 0.62% 4.06% 0.64% -0.28% -0.02%
2018.1.1~2018.6.30 -10.03% 1.11% -11.27% 1.04% 1.24% 0.07%
基金合同生效以来至
2018.6.30 -6.63% 0.94% -7.67% 0.90% 1.04% 0.04%
泰达宏利业绩驱动C
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2017.9.6~2017.12.
31 3.52% 0.62% 4.06% 0.64% -0.54%
-
0.02%
2018.1.1~2018.6.30 -10.27% 1.11% -11.27% 1.04% 1.00% 0.07%
基金合同生效以来至
2018.6.30 -7.11% 0.94% -7.67% 0.90% 0.56% 0.04%
注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率
×10% 。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准
的变动比较图
泰达宏利业绩驱动A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017年9月6日至2018年6月30日）41
泰达宏利业绩驱动C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2017年9月6日至2018年6月30日）42
注：本基金成立于2017年9月6日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基
金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止
报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；43
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：44
H＝E× 0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支
付日期顺延至最近一个工作日。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率
为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额
持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
明。
销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付
给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。45
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售
服务费率，无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费需
经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日前在指定
媒介刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本期更新招募说明书所载内容截止日为2018年9月6日，有关财务数据和
净值表现截止日为2018年6月30日。现就本期更新招募说明书截止日前主要
更新内容说明如下：
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
净值表现的截止日期。46
（二）在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》”。
（三）“二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资
产”、“摆动定价机制”内容。
（四）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会
成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。
（五）更新了“四、基金托管人”部分内容。
（六）“五、相关服务机构”中，更新代销机构、第三方销售机构部分内
容。
（七）对“八、基金份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。
（八）“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年6月
30日及更新投资范围、组合限制部分内容。
（九）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年6月30日，并
更新了历史走势对比图。
（十）“十二、基金资产的估值”中（四）、估值方法及（七）、暂停估
值的情形部分增加内容。
（十一）“十六、基金的信息披露”部分增加内容。
（十二）对“二十、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。
（十三）更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2018年10月20日
