深证基本面60 交易 型 开放式 指 数 证券 投 资基 金
招 募 说 明书 （ 更新 ）摘 要
2018 年第2 号
基 金管理人 ： 建信 基金管理 有限 责任 公司
基 金托管人 ： 中国 民生银行 股份 有限公司
二 〇 一八年 十月
深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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【重 要提示 】
本基金经中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 14 日证监 许可[2011]1092
号文核准募集。本基金的基金合同于2011 年 9 月8 日正式生效。
基金管理人保证 本招募说明 书的内容真 实、准 确、完整。 本摘 要根据基金
合同和基金招募 说明书编写， 并 经中国证 监会 核准，但中国证监 会对本基金募
集的核准，并不 表 明其对本基 金的价值和 收益 作出实质性判断或 保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金合同是约定 基金当事人 之间权利、 义务的 法律文件。基金 投资者自依
基金合同取得基 金份额，即成 为基金份额 持有 人和基金合同的当 事人，其持有
基金份额的行为 本身即表明其 对基金合同 的承 认和接受，并按照 《基金法》、
基金合同及其他 有关规定享有 权利、承担 义务 。基金投资者欲了 解基金份额持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
投资有风险，投 资者投资本 基金份额时 应认真 阅读本招募说明 书，全面认
识本基金产品的 风险收益特征 ，应充分考 虑投 资者自身的风险承 受能力 ，并对
投资基金的意愿 、时机、数量 等投资行为 作出 独立决策。基金管 理人提醒投资
者基金投资的“ 买者自负”原 则，在投资 者作 出投资决策后，基 金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金投资于证 券市场，基 金净值会因 为证券 市场波动等因素 产生波动，
投资者在投资本 基金前，应全 面了解本基 金的 产品特性，理性判 断市场，并承
担基金投资中出 现的各类风险 ，包括：因 政治 、经济、社会等环 境因素对证券
价格产生影响而 形成的系统性 风险、个别 证券 特有的非系统性风 险、基金管理
人在基金管理实 施过程中产生 的基金管理 风险 、本基金的特定 风 险等等。 本基
金属 于股票型基金 ，风险与收 益高于混合 基金 、债券基金与货币 市场基金。本
基金为指数型基 金 ，采用完全 复制策略 ， 跟踪 标的指数市场表现 ，目标为获取
市场平均收益， 是股票基金中 处于中等风险 水 平的基金 产品。 本 基金初始募集
净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净 值可能低于初始面值，本基金投
资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩 并不预示其 未来表现。 基金管 理人管理的其它 基金的业绩深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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并不构成对本基 金业绩表现的 保证。 基金 管理 人 依照 恪尽职守、 诚实信用、 谨
慎勤勉 的原则管 理和运用基金 财产 ，但不 保证 基金一定盈利，也 不保证最低收
益。
本招募说明书所载内容截止日为2018 年9 月7 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2018 年 6 月 30 日（财务数据 未经 审计）。本招募说明书已经基金
托管人复核。
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一、基金管 理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金 融中心16 层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心16 层
设立日期：2005 年9 月19 日
法定代表人： 孙志晨
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2 亿元
建信基金管理 有限责任 公司经中国 证监会证 监 基金字[2005]158 号文 批准
设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65% ；美国信安金
融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公 司治理结构 完善，经营 运作规 范，能够切实维 护基金投资
人的利益。股东 会为公司权力 机构，由全 体股 东组成，决定公司 的经营方针以
及选举和更换董 事、监事等事 宜。公司章 程中 明确公司股东通过 股东会依法行
使权利，不以任 何形式直接或 者间接干预 公司 的经营管理和基金 资产的投资运
作。
董事会为公司的 决策 机构， 对股东会负 责， 并 向股东会汇报。 公司董事会
由9 名董事组成，其中3 名为独立董事。根据 公司章程的规定，董事会履行 《公
司法》规定的有 关重大事项的 决策权、对 公司 基本制度的制定权 和对总 裁 等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生， 董事长，1985 年获东北 财经大 学经济学学士 学位，2006 年
获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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银行总行筹资部 、零售业务部 证券处处长 ，中 国建设银行总行个 人银行业务部
副总经理。2005 年9 月出任建信基金公司总裁 ，2018 年4 月起任建信基金公司
董事长。
张军红先生，董 事，现任建 信基金公司 总裁。 毕业于国家行政 学院行政管
理专业，获博士 研究生学位。 历任中国建 设银 行筹资部储蓄业务 处科员、副主
任 科 员 、 主 任 科 员 ； 零 售 业 务 部 主 任 科 员 ； 个 人 银 行 业 务 部 个 人 存 款 处 副 经
理、高级副经理 ；行长办公室 秘书一处高 级副 经理级秘书、秘书 、高级经理；
投资托管服务部 总经理助理、 副总经理； 投资 托管业务部副总经 理；资产托管
业务部副总经理。2017 年3 月出任公司 监事会 主席，2018 年4 月起任建信基金
公司总裁。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学 中文系硕士学 位。历任中 国建 设银行北京分行储 蓄证券部副总
经理、北京分行 安华支行副行 长、北京分 行西 四支行副行长、北 京分行朝阳支
行行长、北京分 行个人银行部 总经理、中 国建 设银行个人存款与 投资部总经理
助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济
学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理
学硕士。历任新 加坡公共服务 委员会副处 长， 新加坡电信国际有 限公司业务发
展总监，信诚基 金公司首席运 营官和代总 经理 ，英国保诚集团（ 马来西亚）资
产管理公司首席 执行官，宏利 金融全球副 总裁 ，宏利资产管理公 司（台湾）首
席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。
郑树明先生，董 事，现任信 安国际(亚洲)有限 公司北亚地区首 席营运官。
1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法
兴资产管理董事 总经理、营运 总监、执行 长， 爱德蒙得洛希尔亚 洲有限公司市
场行销总监。
华淑蕊女士，董 事，现任中 国华电集团 资本控 股有限公司总经 理助理。毕
业于吉林大学， 获经济学 博士 学位。历任 《长 春日报》新闻中心 农村工作部记
者，湖南卫视 《听我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、
锦辉精细化工有 限公司总经理 ，吉林省信 托有 限责任公司业务七 部副总经理、深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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理财中心总经理 、财富管理总 监兼理财中 心总 经理、副总经理， 光大证券财富
管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立 董事，现任 新华资产 管理股份 有限公司董事总 经理。1985
年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银 行总行和中国 农村信托投 资公 司职员、正大国际 财务有限公司
总经理助理/ 资金部总经理， 博 时 基 金 管 理 有限 公 司 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理
股份有限公司总经理。
史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994 年毕业
于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先 后在标准普尔 国际评级公 司、 英国艾比国民银行 、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚 洲、中国投资 有限公司、 美国 威灵顿资产管理有 限公司等多家
金融机构担任管理职务。
邱靖之先生，独 立董事，现 任天职国际会 计师 事务所(特殊普 通合伙) 首席
合伙人。毕业于 湖南大学高 级工商管理 专业， 获 EMBA 学位，全国 会计领军人
才，中国注册 会 计师，注册 资产评估师， 高级 会计师，澳洲注 册会计师。1999
年10 月加入天职国际会计师事务所，现任首 席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984 毕业于中央财政金融学院，
获学士学位，2009 年获长江商 学院高级 管理 人员工商管理硕 士。1984 年加入
建设银行，历任 总行筹资储蓄 部、零售业 务部 、个人银行部副处 长、处长、资
深客户经理 （技术二级） ，个人金融部副总经理，个人存款与投资部副总经理。
2018 年5 月起任建信基金公司监事会主席。
方蓉敏女士，监 事，现任信 安国际（亚 洲）有 限公司亚洲区首 席律师 。曾
任英国保诚集团 新市场发展区 域总监和美 国国 际集团全球意外及 健康保险副总
裁等职务。方女 士 1990 年获新 加坡国立大 学 法学学士学位， 拥有新加坡 、英
格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监 事，高级会 计师，现任 中国华 电集团资本控股 有限责任公
司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009
年 获 中 央 财 经 大 学 会 计 专 业 硕 士 。 历 任 北 京 北 奥 有 限 公 司 ， 中 进 会 计 师 事 务深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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所，中瑞华恒信 会计师事务所 ，中国华电 集团 财务有限公司计划 财务部经理助
理、副经理，中 国华电集团资 本控股（华 电财 务公司）计划财务 部经理，中国
华电集团财务有 限公司财务部 经理，中国 华电 集团资本控股有限 公司企业融资
部经理。
安晔先生，职工 监事，现任 建信基金管 理有限 责任公司信息技 术总监兼信
息技术部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。
历任中国建设银 行北京分行信 息技术部， 中国 建设银行信息技术 管理部北京开
发中心项目经理 、代处长，建 信基金管理 公司 基金运营部总经理 助理、副总经
理，信息技术部执行总经理、总经理。
严冰女士，职工监事，现 任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经
理。2003 年7 月毕业于中国人民大学行政管理 专业，获 硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所 人力资源部 人力资源专 员。2005 年 8 月加入建 信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工 监事，现任 建信基金管 理有限 责任公司内控合 规部副总经
理兼内控合规部审计部 （二级部） 总经理,英国 特许公认会计师公会 （ACCA）资
深会员。1997 年毕 业于中国人 民大学会 计系, 获学士学位；2010 年毕业于香
港中文大学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计
师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建
信基金管理有限责任公司内控合规部。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年7 月加入 中国建设银行总行，历任审
计部科员、副主 任科员、团委 主任科员、 重组 改制办公室高级副 经理、行长办
公室高级副经理；2005 年9 月起就职于建信基 金管理公司，历任董事会秘书兼
综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年
8 月至2015 年7 月，任我公司控股子公司建信 资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日
专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017 年11 月30 日起兼任建信
资本管理公司董事长。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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张威威先生，副总裁，硕士。1997 年7 月加入 中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年1 月加入中国建设 银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年9 月加 入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工 作，历任市场 营销部副总 监（ 主持工作）、总监 、公司首席市
场官等职务。2015 年8 月6 日起任我公司副总 裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资 贸
易总公司工作；1999 年7 月加入中国建设银行 ，先后在总行营业部、金融机构
部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科
员、机构业务部高级副经理等职；2006 年3 月 加入建信基金管理公司，担任董
事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，
2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001 年7 月加入中国建 设银行总行人力资源部，历任副
主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年9 月加入建信基金管理公司，历
任人力资源部总 监助理、副总 监、总监、 人力 资源部总经理兼综 合管理部总经
理。2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金的基金经理
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009 年5 月至2009
年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究 所工作，任项目经理；2010 年 1
月至2013 年4 月在路通世纪公司亚洲数据收集 部门工作，任高级软件工程师；
2013 年4 月至2015 年8 月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资 经理；
2015 年 9 月加入我 公司金融工 程及指数投 资 部，历任基金经 理助理、基 金经
理，2018 年5 月起兼任部门总经理助理，2016 年7 月4 日起任上证社会责任交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日至
2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理；
2017 年9 月13 日起任建信量化事件驱动股票型 证券投资基金的基金经理；2017
年9 月28 日起任深证基本面60 交易型开放式 指数证券投资基金 （ETF） 及其联深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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接基金的基金经理；2017 年12 月20 日起任建 信鑫稳回报灵活配置 混合型证券
投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起 任建信上证 50 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理；2018 年3 月5 日起 任建信智享添鑫定期开放混合型
证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
梁洪昀先生：2011 年9 月8 日至2016 年7 月 20 日.
路龙凯先生：2016 年4 月11 日至2017 年9 月28 日.
薛玲女士：2017 年9 月28 日至今。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
赵乐峰先生，总裁特别助理。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
梁
珉先生，资产配置与量化投资部总经理。
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理。
张
戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托 管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996 年2 月7 日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227 元人民币
存续期间：持 续经营 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是 我国首家主 要由非公有 制企业 入股的全国性股 份制商业银
行，同时又是严 格按照《公司 法》和《商 业银 行法》建立的规范 的股份制金融
企业。多种经济 成份在中国金 融业的涉足 和实 现规范的现代企业 制度，使中国
民 生 银 行 有 别 于 国 有 银 行 和 其 他 商 业 银 行 ， 而 为 国 内 外 经 济 界 、 金 融 界 所 关
注。中国民生银 行成立二十年 来，业务不 断拓 展，规模不断扩大 ，效益逐年递
增，并保持了快速健康的发展势头。
2000 年12 月19 日，中国民生银 行A 股股票 （600016） 在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银 行 40 亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生 银行通过银行间债券市场成功发
行了 58 亿元人民 币次级债券 ，成为中国第 一 家在全国银行间 债券市场成 功私
募发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日，民生银行成功完成股权分置
改革，成为国内 首家完成股权 分置改革的 商业 银行，为中国资本 市场股权分置
改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日， 中国民生银行在香港交易所挂牌
上市。
中国民生银行自 上市以来， 按照“团结 奋进， 开拓创新，培育 人才；严格
管理，规范行为 ，敬业 守法； 讲究质量， 提高 效益，健康发展” 的经营发展方
针，在改革发展 与管理等方面 进行了有益 探索 ，先后推出了“大 集中”科技平
台、“两率”考 核机制、“三 卡”工程、 独立 评审制度、八大基 础管理系统、
集中处理商业模 式及事业部改 革等制度创 新， 实现了低风险、快 增长、高效益
的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2013 年度,民生银 行荣获中国 投资协会 股权和 创业投资专业委 员会年度中
国优秀股权和创 业投资中介 机构“最佳资 金托 管银行”及由 21 世纪传媒颁发
的2013 年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013 年荣获中国内 部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21 世 纪亚洲金融 年会”上 ，民生 银行荣获“2013 ? 亚洲最佳投
资金融服务银行”大奖。
在“2013 第五届 卓越竞争力 金融机构 评选” 中，民生银行 荣获“2013 卓深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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越竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中，民生银行荣
获“中国企业上 市公司社会责 任指数第一 名” 、“中国民营企业 社会责任指数
第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中， 民生银行荣获“2013 年度中
国最佳企业公民大奖”。
2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项
目奖”。
2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。
2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联 合授予“亚洲贸易金融创新
服务”称号。
2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获
得《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评 《经济观察》
报“年度卓越私人银行”等。
2015 年度，民生银行在《金融理财》举办 的 2015 年度金融理财金貔貅奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY 》2015 年度“中国最佳实物黄金投
资银行”称号。
2015 年度，民生银行连续第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （2015） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名”。
2015 年度，民生银行在 《经济观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金
融奖评选中荣获 “年度卓越创 新战略创新 银行 ”和“年度卓越直 销银行”两项
大奖。
2016 年度，民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创
新模式新金融 企业奖。
2、主要人员情况
张庆先生，中国 民生银行资 产托管部总 经理， 博士研究生，具 有基金托管深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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人高级管理人员 任职资格，从 事过金融租 赁、 证券投资、银行管 理等工作，具
有 25 年金融从业 经历，不仅 有丰富的一线 实 战经验，还有扎 实的总部管 理经
历。历任中国民 生银行西安分 行副行长， 中国 民生银行沈阳分行 筹备组组长、
行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 颁 布 后 首 家 获 批 从 事 基 金 托 管 业 务 的 银
行。为了更好地 发挥后发优势 ，大力发展 托管 业务，中国民生银 行股份有限公
司资产托管部从 成立伊始就本 着充分保护 基金 持有人的利益、为 客户提供高品
质托管服务的原 则，高起点地 建立系统、 完善 制度、组织人员。 资产托管部目
前共有员工68 人，平均年龄36 岁，100% 员工 拥有大学本科以上学历，80% 以上
员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。
中国民生银行坚 持以客户需 求为导向， 秉承“ 诚信、严谨、高 效、务实”
的经营理念，依 托丰富的资产 托管经验、 专业 的托管业务服务和 先进的托管业
务 平 台 ， 为 境 内 外 客 户 提 供 安 全 、 准 确 、 及 时 、 高 效 的 专 业 托 管 服 务 。 截 至
2018 年 6 月 30 日，中国民生银行已托管 181 只证券投资基金。中国民生银行
于 2007 年推出“托付民生?安享财富”托管业 务品牌，塑造产品创新、服务专
业、效益优异、 流程先进、践 行社会责任 的托 管行形象，赢得了 业界的高度认
可和客户的广泛 好评，深化 了与客户的 战略合 作。自 2010 年至今 ，中国民生
银行荣获《金融 理财》杂志颁 发的“最具 潜力 托管银行”、“最 佳创新托管银
行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获 《21 世纪
经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部风险控制目标
强化内部管理， 保障国家的 金融方针政 策及相 关法律法规贯彻 执行，保证
自觉合规依法经 营，形成一个 运作规范化 、管 理科学化、监控制 度化的内控体
系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
2、内部风险控制组织结构
中国民生银行股 份有限公司 基金托管业 务内部 风险控制组织结 构由中国民深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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生银行股份有限 公司审计部、 资产托管部 内设 风险监督中心及资 产托管部各业
务中心共同组成 。总行审计部 对各业务部 门风 险控制工作进行指 导、监督。资
产托管部内设独 立、专职的风 险监督中心 ，负 责拟定托管业务风 险控制工作总
体思路与计划， 组织、 指导、 协调、监督 各业 务中心风险控制工 作的实施。各
业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1) 全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管 部的所有中心和岗位，渗透
各项业务过程和 业务环节；风 险控制责任 应落 实到每一业务部门 和业务岗位，
每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2) 独立性原则：资产托管部设立独立的风险 监督中心，该中心保持高度
的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3) 相互制约原则：各中心在内部组织结构的 设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之 间的制衡体系。
(4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险 管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。
(5) 防火墙原则：托管部自身财务与基金财务 严格分开；托管业务日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
4、内部风险控制制度和措施
(1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学 的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
(3) 风险识别与评估：风险监督中心指导业务 中心进行风险识别、评估，
制定并实施风险控制措施。
(4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相 对独立，实施门禁管理和音
像监控。
(5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培 训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。
(6)应急预案：制定完备的 《应急预案》 ，并组 织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
13
5、资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公 司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟
通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念 。托管业务是商业银行新兴
的中间业务，中 国民生银行股 份有限公司 资产 托管部从 成立之日 起就特别强调
规范运作，一直 将建立一个系 统、高效的 风险 防范和控制体系作 为工作重点。
随着市场环境的 变化和托管业 务的快速发 展， 新问题新情况不断 出现，中国民
生银行股份有限 公司资产托管 部始终将风 险管 理放在与业务发展 同等重要的位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系 需要从上至下每个员工的共
同参与，只有这 样，风险控制 制度和措施 才会 全面、有效。中国 民生银行股份
有限公司资产托 管部实施全员 风险管理， 将风 险控制责任落实到 具体业务中心
和业务岗位，每位员工对自己岗位职责 范围内的风险负责。
(3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织 结构。托管部通过建立纵向
双人制，横向多 中心制的内部 组织结构， 形成 不同中心、不同岗 位相互制衡的
组织结构。
(4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民 生银行股份有限公司资产托
管部十分重视内 部控制制度的 建设，已经 建立 了一整套内部风险 控制制度，包
括业务管理办法 、内部控制制 度、员工行 为规 范、岗位职责及涵 括所有后台运
作 环 节 的 操 作 手 册 。 以 上 制 度 随 着 外 部 环 境 和 业 务 的 发 展 还 会 不 断 增 加 和 完
善。
(5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制 度执行比编写制度更重要，
制度落 实检查是 风险控制管理 的有力保证 。中 国民生银行股份有 限公司资产托
管部内部设置专 职风险监督中 心，依照有 关法 律规章，定期对业 务的运行进行
稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在 风险管理中，技术控制风险
比制度控制风险 更加可靠，可 将人为不确 定因 素降至最低。托管 业务系统需求
不仅从业务方面 而且从风险控 制方面都要 经过 多方论证，托管业 务技术系统具
有较强的自动风险控制功能。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
14
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》 、《运作办 法》、基金 合同和 有关法律法规的 规定，对基
金的投资对象、 基金资产的投 资组合比例 、基 金资产的核算、基 金资产净值的
计算、基金管理 人报酬的计提 和支付、基 金托 管人报酬的计提和 支付、基金申
购资金的到账和 赎回资金的划 付、基金收 益分 配等行为的合法性 、合规性进行
监督和核查。
基金托管人发现 基金管理人 的违反《基 金法》 、《运作办法》 、基金合同
和有关法律法规 规定的行为， 应及时以书 面形 式通知基金管理人 限期纠正，基
金管理人收到通 知后应及时核 对确认并以 书面 形式对基金托管人 发出回函。在
限期内，基金托 管人有权随时 对通知事项 进行 复查，督促基金管 理人改正。基
金 管理人对基金 托管人通知的 违规事项未 能在 限期内纠正的，基 金托管人应报
告中国证监会。
基金托管人发现 基金管理人 有重大违规 行为， 应立即报告中国 证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服 务机构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
（1 ） 国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路 618 号
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2 ） 光大证券股份有限公司
住所： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 周健男
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（3 ） 招商证券股份有限公司 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
15
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：霍达
客户服务热线：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（4 ） 长城证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
法定代表人：丁益
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（5 ） 海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：周杰
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（6 ） 长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（7 ） 中信建投证券有限责任公司
地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（8 ） 中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
16
（9 ） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
法定代表人：周易
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（10 ） 东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大 路 1138 号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（11 ） 渤海证券股份有限公司
地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室
法定代表人：王春峰
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（12 ） 信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中心
法定代表人：张志刚
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（13 ） 平安证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区 金田路 4306 号荣 超大厦 18 楼
法定代表人： 何之江
客户服务电话：4008866338
网址：stock.pingan.com
（14 ） 中信建投证券有限责任公司
地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
17
网址：www.csc108.com
（15 ） 安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 20 层
法定代表人： 王连志
客户服务电话：0755 －82825555
网址：www.axzq.com.cn
（16 ） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 陈共炎
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（17 ） 中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人： 张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（18 ） 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358
号大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人： 李琦
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（19 ） 东海证券股份有限公司
地址： 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人： 赵俊
客服热线：95531
网址：www.longone.com.cn
（20 ） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
18
法定代表人：杨华辉
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（21 ） 国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信 托 大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3 、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城 区金融大街27 号投资广场23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广 场23 层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三）律师事务所及经办律师
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦 B 座12 层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010 －66575888
传真：010 －65232181
经办律师： 徐建军、刘焕志
（四）会计师事务所及经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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注册地址：中国 （上海） 自由贸易试验区陆家 嘴 环路1318 号星展银行大厦
507 单元01 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号领展企 业广场2 座11 楼
电话：021-2323 8888
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四、基金的 名称
深证基本面60 交易型开放式指数证券投资基 金
五、基金的 类型
股票型基金。
六、基金的 投资目标
紧密跟踪 标的指 数，追求跟 踪偏离度和 跟踪误 差最小化，实现 与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
七、基金的 投资方向
本基金主要投资 于标的指数 成份股票、 备选成 份股票、一级市 场新发股票
（包括中小 板、 创业板及其他 经中国证监 会核 准上市的股票） 、 债券、权证以
及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定） 。其中，基 金投资于标的 指数成份股 票及 备选成份股票的比 例不低于基金
资产净值的90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
20
八、基金的 投资策略
本基金主要采取 完全复制策 略，跟踪标 的指数 的表现，即按照 标的指数的
成份股票的构成 及其权重构建 基金股票投 资组 合，并根据标的指 数成份股票及
其权重的变动进 行相应调整。 基金投资于 标的 指数成份股票及备 选成份股票的
比例不低于基金资产净值的90%。
本基金将 根 据 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 股 票 资 产 投 资 组
合，但在特殊情 况下，本基金 可以选择其 他证 券或证券组合对标 的指数中的股
票加以替换，这些 情况包括但 不限于以下情 形 ：（1）法律法规 的限制；（2）
标的指数成份股流 动性严重不 足；（3 ）标 的 指数的成份股票长 期停牌；（4）
其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下， 本基金对标 的指数的跟 踪目标 是： 力争使得本 基金日均跟
踪偏离度的绝对 值不超过 0.2% ，年跟踪误 差 不超过 2%。如因 指数编制规 则调
整或其他因素导 致跟踪偏离度 和跟踪误差 超过 上述范围，基 金管 理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）股票资产日常投资组合管理
1、投资组合的建立
基金管理人构建 投资组合的 过程主要分 为三步 ：确定目标组合 、确定建仓
策略和组合调整。
（1） 确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组
合。
（2） 确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定
合理的建仓策略。
（3） 组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的
手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、投资组合日常管理
（1） 根据标的指数构成及权重，结合 基金当前持有的证券组合及其比例，
制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
（2） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
21
及权重，确定合理的交易策略。
（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
3、标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的 编制规则及 调整公告， 在指数 成份股调整生效 前，分析并
确定组合调整策 略，及时进行 投资组合的 优化 调整，减少流动性 冲击，尽量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
4、成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司 信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停
牌、复牌等）， 以及成份股公 司其他重大 信息 ，分析这些信息对 指数的影响，
并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
5、标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份 股票调整周 期内，若出 现成份 股票临时调整的 情形，本基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
6、申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购 和赎回信息 ，结合基金 的现金 头寸管理，分析 其对组合的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。
7、替代投资
对个别成份股， 若其存在 投 资受限 、严 重的流 动性困难、财 务 风险较大、
面 临 重 大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形
时，本基金可以 不投资该成份 股，而用备 选股 、甚至现金来代替 ， 或者选择与
其行业相近、定 价特征类似或 者收益率相 关性 较高的其他股票来 代替，即采用
“ 替代投资策略 ”应对。 采用 替代投资策 略的 原则是使得本基金 投资组合对标
的指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
8、跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟 踪基金组合 与标的指数 表现的 偏离度。每月末 、季度末定
期分析基金的实 际组合与标的 指数表现的 累计 偏离度、跟踪误差 变化情况及其
原因、现金控制 情 况、标的指 数成份股调 整前 后的操作以及成份 股未来可能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金选择 “总 体累积偏差 ”、“ 行业 偏差 ” 及“个股偏差 ” 作为评估指深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
22
标，评估投资组 合与标的指数 的跟踪误差 、行 业构成比例偏差、 个股比例偏差
和个股构成差异 。本基金通过 设定上述指 标的 最大允许值，对投 资行为予以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。
本基金将 “ 总体累积偏差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将
“ 行业偏差 ” 、 “ 个 股 偏 差 ” 指 标 作 为 调 整 指 标 ， 以 达 到 控 制 跟 踪 偏 差 的 目
的。
在具体的修正过 程中，本基 金将采用定 量化分 析模型， 每日计 算总体累积
偏差指标，计算 区间从组合修 正日开始累 积。 如该指标超过允许 的最大值，则
基金管理人将通 过控制行业偏 差、个股偏 差等 指标，调整组合品 种，缩减跟踪
偏差。
（二）权证投资策略
本基金可根据法 律法规规定 ，并基于谨 慎原则 运用权证对基金 投资组合进
行管理，以提高 投资效率，管 理基金投资 组合 风险水平，以更好 地实现本基金
的投资目标。
本基金投资权证 必须是出于 追求基金充 分投资 、减少交易成本 、降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。
九、基金的 业绩比较 标准
本基金的 标的指数为 ：深证基本面60 指数。
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
十、基金的 风险收益 特征
本基金属于股票 基金，其风 险和 预期 收 益高于 货币市场基金、 债券基金、
混合基金 。本基 金为指数型基 金，具有和 标的 指数所代表的股票 市场相似的风
险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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十一、 基金 的投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年7
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未
经审计。
1 、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 307,682,792.01 98.77
其中：股票 307,682,792.01 98.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,200,580.53 1.03
8 其他资产 622,654.25 0.20
9 合计 311,506,026.79 100.00
股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 9,721,433.64 3.13
B 采矿业 3,364,695.38 1.08
C 制造业 187,177,360.80 60.22
D
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业
4,694,629.92 1.51
E 建筑业 - - 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
24
F 批发和零售 业 8,762,498.78 2.82
G 交通运输、 仓储和邮 政业 846,234.00 0.27
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术
服务业
- -
J 金融业 45,050,084.93 14.49
K 房地产业 44,409,165.88 14.29
L 租赁和商务 服务业 3,532,693.20 1.14
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理
业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 307,558,796.53 98.96
1 、合计项不含可退替代款的估值增值。
2 、以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的中国 证监会行业分类标准为依据。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 123,995.48 0.04
D
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政
业
- -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施
管理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他 - - 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
25
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,995.48 0.04
以上行业分类以2018 年 6 月30 日的中国证监 会行业分类标准为依据。
（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000651 格力电器 794,162 37,444,738.30 12.05
2 000333 美的集团 477,306 24,924,919.32 8.02
3 000002 万
科Ａ 953,603 23,458,633.80 7.55
4 000001 平安银行 1,948,449 17,711,401.41 5.70
5 000100 TCL 集团 3,546,040 10,283,516.00 3.31
6 300498 温氏股份 441,482 9,721,433.64 3.13
7 000338 潍柴动力 1,102,172 9,644,005.00 3.10
8 000858 五 粮 液 126,291 9,598,116.00 3.09
9 000725 京东方Ａ 2,597,499 9,195,146.46 2.96
10 000776 广发证券 581,988 7,722,980.76 2.48
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
4 、 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末 未持有贵金属。
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11 、投资组合报告附注
（1） 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产的构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,296.34
2 应收证券清 算款 617,755.03
3 应收股利 -
4 应收利息 602.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 622,654.25
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
十二、基金 的业绩
基金业绩截止日为2018 年 6 月30 日。
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则 管理和运用基 金 资产，但不
保证基金一定盈 利。基金的过 往业绩并不 代表 其未来表现。投资 有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
2011 年9 月8 日
—2011 年 12 月
31 日
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21%
2012 年1 月1 日
—2012 年 12 月
31 日
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01%
2013 年1 月1 日
—2013 年 12 月
31 日
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01%
2014 年1 月1 日
—2014 年 12 月
31 日
54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01%
2015 年1 月1 日
—2015 年 12 月
31 日
18.45% 2.51% 17.76% 2.54% 0.69% -0.03%
2016 年1 月1 日
—2016 年 12 月
31 日
-4.45% 1.34% -3.24% 1.36% -1.21% -0.02%
2017 年1 月1 日
-2017 年12 月31
日
45.17%
0.96%
41.79%
0.97%
3.38%
-0.01%
2018 年1 月1 日 -12.46% 1.49% -13.10% 1.49% 0.64% 0.00% 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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-2018 年6 月 30
日
自基金合同 生效
起 —2018 年6 月
30 日
81.95% 1.54% 65.79% 1.56% 16.16% -0.02%
注：2011 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日
十 三、基金 的费用概览
（一）基金费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后的信息披露费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
9、基金的证券交易费用；
10、基金财产拨划支付的银行费用；
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金 费用由基金 管理人在法 律法规 规定的范围内按 照合理价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法 、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费 按前一日基 金资产 净值的年费率计 提。计算方
法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人 发送基金管理 费划付指令 ，经 基金托管人复核后 于次月首日起
5 个工作日内从 基金财产中一 次性支付给 基金 管理人，若遇法定 节假日、休息
日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费 按前一日基 金资 产 净值的年费率计 提。计算方
法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人 发送基金托管 费划付指令 ，经 基金托管人复核后 于次月首日起
5 个工作日内从 基金财产中一 次性支付给 基金 托管人，若遇法定 节假日、休息
日，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数 基金，需根 据与中证指 数有限 公司签署的指数 使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。
基金合同生效后 的指数许可 使用费从基 金财产 中列支，按前一 日基金资产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
其中：H 为每日 应计提的指 数许可使用 费；E 为前一日的基金 资产净值；
I 为指数许可使用费年费率。
在本基金基金合 同生效后的 前四个年度 ，指数 许可使用费年费 率分别为万
分之四（第一年 度）、万分之 六（第二年 度） 、万分之八（第三 年度）、万分
之十（第四年度 ）。从本基金 基金合同生 效后 的第五个年度起， 如果基金资产
净值超过或等于 人民币 40 亿 元，指数许可 使 用费年费率为万 分之十；如 果基
金资产净值不足人民币40 亿元，则指数许可 使用费年费率为万分之十二。
每季度指数许可使用费下限为人民币壹拾伍万元 （15 万元） 。基金合同生
效后的指数许可 使用费按季 支付，于下一 季度 首日起 10 个工作 日内从基金财深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘 要
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产中一次性支付。
由于中证指数有 限公司保留 变更或提高 指数使 用费的权利，如 果指数使用
费的计算方法、 费率等发生调 整，本基金 将采 用调整后的方法或 费率计算指数
使用费。基金管 理人应及时按 照《信息披 露管 理办法》的规定在 指定媒体进行
公告。
4、上述 （一） “基金费用的种类”中第4－11 项费用，根据有关法规及相
应协议规定 ，按 费用实际支出 金额列入当 期费 用，由基金托管人 从基金财产中
支付。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基 金托管人因 未履行或未 完全履 行义务导致的费 用支出或基
金 财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费
用。基金募集期 间所发生的信 息披露费、 律师 费和会计师费以及 其他费用不从
基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理 人和基金托 管人可根据 基金发 展情况调整基金 管理费率和
基金托管费率。 降低基金管理 费率和基金 托管 费率，无须召开基 金份额持有人
大会。基金管理人必须依照有关规定 最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体
上刊登公告。
十四、对招 募说明书 更新部分 的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”“主要人员情况”中监事的信息；
2 、更新了“第四部分：基金托管人”的“主要人员情况”及“基金托管
业务经营情况” ；
3 、更新了“第五部分：相关服务机构”中的相关变动信息，更新了“申
购赎回代理券商”；
4 、更新了“第十一部分：基金的投资”的投资组合报告的内容，并经基
金托管人复核；
5、更新了“第十二部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核；
上述内容仅为本 招募说明书 （更新）摘 要，投 资人欲查询本更 新招募说明
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建信 基金管理有限 责任公司
二 〇一八年 十月
