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深证基本面60 交易 型 开放式 指 数 证券 投 资基 金
招 募 说 明书 （ 更新 ） 
 
2018 年第2 号



 
 
 
 
 
基 金管理人 ： 建信 基金管理 有限 责任 公司 
基 金托管人 ： 中国 民生银行 股份 有限公司 
 
 
二 〇 一八年 十月 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
 
【重 要提示 】 
 
本基金经中国证券监督管理委员会2011 年7 月14 日证监许可[2011]1092 号
文核准募集。本基金的基金合同于2011 年 9 月8 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风 险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金属于 股票
型基金 ，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金 ，采用完全复制策略 ， 跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中 处于中等 风险 水平的基金 产品。本基金初始募集净值 1 元。在市场
波 动 因 素 影 响 下 ， 本 基 金 净 值 可 能 低 于 初 始 面 值 ， 本 基 金 投 资 者 有 可 能 出 现 亏
损。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金 管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止日为2018 年9 月7 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2018 年6 月 30 日（财务数据 未经审 计）。本招募说明书已经基金托管
人复核。 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 



 
目


录 
第一部分 前言 .................................................................................................................................... 1 
第二部分 释义 .................................................................................................................................... 2 
第三部分 基 金管理人 ........................................................................................................................ 7 
第四部分 基 金托管人 ...................................................................................................................... 17 
第五部分 相 关服务机 构 .................................................................................................................. 23 
第六部分 基 金的募集 ...................................................................................................................... 28 
第七部分 基 金合同的 生效 .............................................................................................................. 36 
第八 部分 基 金份额折 算和变更 登记 .............................................................................................. 37 
第九部分 基 金份额的 交易 .............................................................................................................. 38 
第十部分 基 金份额的 申购与赎 回 .................................................................................................. 40 
第十一部分 基金的投 资 .................................................................................................................. 49 
第十二部分 基金的业 绩 .................................................................................................................. 61 
第十三部分 基金的财 产 .................................................................................................................. 62 
第十四部分 基金财产 的估值 .......................................................................................................... 63 
第十五部分 基金的收 益与分配 ...................................................................................................... 70 
第十六部分 基金的费 用与税收 ...................................................................................................... 72 
第十七部分 基金的会 计与审计 ...................................................................................................... 75 
第十八部分 基金的信 息披露 .......................................................................................................... 76 
第十九部分 基金的风 险揭示 .......................................................................................................... 82 
第二十部分 基金合同 的变更、 终止与基 金财产 的清 算 .............................................................. 86 
第二十一部 分 基金合 同的内容 摘要 .............................................................................................. 89 
第二十二部 分 基金托 管协议的 内容摘要 .................................................................................... 111 
第二十三部 分 对基金 份额持有 人的服务 .................................................................................... 130 
第二十四部 分 其他应 披露事项 .................................................................................................... 133 
第二十五部 分 招募说 明书存放 及查阅方 式 ................................................................................ 134 
第二十六部 分 备查文 件 ................................................................................................................ 135 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
1 
第一部分 前言 
 
《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》 （以下简称
“ 本招募说明书 ”或“招募说明书” ） 依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金 销售管理办法》 （以下简称 “ 《销
售办法》 ”）、《 公开募集 证券投资基金运作 管理办法》 （以下简称 “ 《运作办
法》 ”） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流动性风
险管理规定》 ”） 及其他有关法律法规以及 《 深证基本面60 交易型开放 式指数
证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 基金合同” ）编写。 
本招募说明书阐 述了深证基 本面 60 交 易型开 放式指数证券投 资基金的投
资目标、策略、 风险、费率等 与投资者投 资决 策有关的全部必要 事项，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管理人承诺 本招募说明 书不存在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金根据本招 募说明书所 载明的资料 申请募 集。本招募说明 书由建信基
金管理有限责任 公司解释。本 基金管理人 没有 委托或授权任何其 他人提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书所载内容截止日为2018 年3 月7 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2017 年12 月31 日 （财务数据未经 审计） 。本招募说明书已经基金
托管人复核。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二部分 释义 
 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指深证基本面60 交易型开 放式指数证券投资基金； 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司； 
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司； 
4、基金合同：指《深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何 有效的修订和补充； 
5、托管协议：指《深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 
6、招募说明书或本招募说明书：指《深证基本面 60 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及定期的更新； 
7、基金份额发售公告：指《深证基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》； 
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 司 法 解
释、部门规章、 地方性法规、 地方政府规 章和 其他对基金合同当 事人有约束力
的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订； 
9、 《证券法》 ：指 《中华人民共和国证券法》 及颁布机关对其不时 做 出的
修订 ； 
10、《基金法》 ：指《中华 人民共和国 证券投 资基金法》及颁 布机关对其
不时作出的修订； 
11、《销售办法 》：指《证 券投资基金 销售管 理办法》及对其 不时作出的
修订； 
12、《信息披露 办法》：指 《证券投资 基金信 息披露管理办法 》及对其不
时作出的修订； 
13、《流动性风 险管理规定 》：《公开 募集开 放式证券投资基 金流动性风
险管理规定》及不时作出的修订； 
14、 《运作办法》 ：指 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》 及对其不时
作出的修订； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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15、中国：指中 华人民共和 国，就本基 金合同 而言，不包括香 港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区； 
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 
17、中国银监会： 指中国银行 保险 监督管理委员会 ； 
18、基金合同当 事人：指受 基金合同约 束，根 据基金合同享有 权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 
19、个人投资者 ：指符合法 律法规规定 的条件 可以投资证券投 资基金的自
然人； 
20、机构投资者 ：指符合法 律法规规定 可以投 资证券投资基金 的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构； 
21、合格境外机 构投资者： 指符合《合 格境外 机构投资者境内 证券投资管
理办法》及其他 相关法律法规 的可投资于 中国 境内证券的中国境 外的机构投资
者； 
22、投资者：指 个人投资者 、机构投资 者、合 格境外机构投资 者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称； 
23、基金份额持 有人：指依 据基金合同 和招募 说明书合法取得 基金份额的
基金投资者； 
24、《业务细则 》：指《深 圳证券交易 所交易 型开放式指数基 金业务实施
细则》； 
25、交易型开放 式指数证券 投资基金： 指《深 圳证券交易所交 易型开放式
指数基金业务实 施细则》定义 的“交易型 开放 式指数基金”，即 是指经依法募
集 的，以跟踪特 定证券指数为 目标的开放 式基 金，其基金份额用 组合证券进行
申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易； 
26 、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目
标类似，紧密跟 踪标的指数表 现, 追求跟 踪偏 离度和跟踪误差最 小化, 采用开
放式运作的基金； 
27、发售代理机 构：指符合 《销售办法 》和中 国证监会规定的 其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 
28 、发售协调人：指基金 管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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构； 
29、申购赎回代 理券商：指 符合《销售 办法》 和中国证监会规 定的其他条
件，由基金管理 人指定的办理 本基金申购 、赎 回业务的证券公司 ，又称为代办
证券公司； 
30、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 
31、直销机构：指建信基金管理有限责任公司； 
32、销售机构：指直销机构和/或代销机构； 
33、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点； 
34、登记结算业 务：指《中 国证券登记 结算有 限责任公司关于 深圳证券交
易所上市的交易 型开放式指数 基金登记结 算业 务实施细则》定义 的基金登记、
存管、过户、清算和结算业务； 
35、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 
36、基金账户： 指登记结算 机构为基金 投资者 开立的、记录其 持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 
37、基金合同生 效日：指基 金募集期结 束后达 到法律法规规定 及基金合同
约定的备案条件 ，基金管理人 聘请法定机 构验 资并向中国证监会 办理基金备案
手续完毕，并收到其书面确认的日期； 
38、基金募集期 ：指自基金 份额发售之 日起至 发售结束之日止 的期间，最
长不得超过3 个月； 
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
40、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日； 
41、日：指公历日； 
42、月：指公历月 ； 
43、T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日； 
44、T+n 日：指自T 日起 第n 个工作日(不包 含T 日)； 
45、开放日：指 为基金投资 者办理基金 份额申 购、赎回或其他 业务的工作
日； 
46、认购：指在 本基金募集 期内购买基 金份额 的行为，投资者 可以现金或
股票方式申请认购； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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47、申购：指基 金合同生效 后，投资者 按本基 金合同规定的条 件，以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为； 
48 、赎回：指基金合同生 效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条
件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清 单所规定对价的行为； 
49、申购赎回清 单：指由基 金管理人编 制的用 以公告申购对价 、赎回对价
等信息的文件； 
50、申购对价： 指投资者申 购基金份额 时，按 基金合同和招募 说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
51、赎回对价： 指投资者赎 回基金份额 时，基 金管理人按基金 合同和招募
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
52、标的指数：指深证基本面60 指数及其未 来可能发生的变更； 
53、完全复制法 ：指一种构 建跟踪指数 的投资 组合的方法。通 过购买标的
指数中的所有成 份证券，并且 按照 每种成 份证 券在标的指数中的 权重确定购买
的比例，以达到复制指数的目的； 
54、最小申购赎 回单位：指 本基金申购 份额、 赎回份额的最低 数量，投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 
55、现金替代： 指申购或赎 回过程中， 投资者 按基金合同和招 募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 
56、现金差额： 指最小申购 赎回单位的 资产净 值与按当日收盘 价计算的最
小申购赎回单位 中的组合证券 市值和现金 替代 之差；投资者申购 或赎回时应支
付或应获得的现 金差额根据最 小申购赎回 单位 对应的现金差额、 申购或赎回的
基 金份额数计算； 
57、预估现金部 分：指为便 于计算基金 份额参 考净值及申购赎 回代理券商
预先冻结申请申 购或赎回的投 资者的相应 资金 ，由基金管理人计 算并公布的现
金数额； 
58 、基金份额参考净值： 指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券
（含预估现金部分）实时市值，简称IOPV； 
59、元：指人民币元； 
60、基金收益 ： 指基金投资 所得红利、 股息、 债券利息、买卖 证券价差、深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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银行存款利息 、 已实现的其他 合法收入及 因运 用基金财产带来的 成本和费用的
节约； 
61、收益评价日 ：指基金管 理人计算本 基金净 值增长率与标的 指数增长率
差额之日； 
62、基金累计报 酬率：指收 益评价日基 金份额 净值与基金份额 折算日折算
后的基金份额净值之比减去100%； 
63、标的指数同 期累计报酬 率：指收益 评价日 标的指数收盘值 与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去100% ； 
64、基金资产总 值：指基金 拥有的各类 有价证 券、银行存款本 息、基金应
收款项及其他资产的价值总和； 
65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
66、基金份额净 值：指计算 日基金资产 净值除 以计算日基金份 额总数的数
值； 
67、基金资产估 值：指计算 评估基金资 产和负 债的价值，以确 定基金资产
净值和基金份 额净值的过程； 
68、指定媒体： 指中国证监 会指定的用 以进行 信息披露的报刊 、互联网网
站及其他媒体； 
69、不可抗力： 指本基金合 同当事人不 能预见 、不能避免且不 能克服，且
在本基金合同签 署之日后发生 的，使本基 金合 同当事人无法全部 或部分履行本
基金合同的任何事件。 
70、流动性受限 资产：由于 法律法规、 监管、 合同或操作障碍 等原因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受
限的新股及非公 开发行股票、 资产支持证 券、 因发行人债务 违约 无法进行转让
或交易的债券等； 
 
 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第三部分 基金管 理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金 融中心16 层 
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心16 层 
设立日期：2005 年9 月19 日 
法定代表人： 孙志晨 
联系人： 郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币2 亿元 
建信基金管理 有限责任 公司经中国 证监会证 监 基金字[2005]158 号文 批准
设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65% ；美国信安金
融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 
本基金管理人公 司治理结构 完善，经营 运作规 范，能够切实维 护基金投资
人的利益。股东 会为公司权力 机构，由全 体股 东组成，决定公司 的经营方针以
及选举和更换董 事、监事等事 宜。公司章 程中 明确公司股东通过 股东会依法行
使权利，不以任 何形式直接或 者间接干预 公司 的经营管理和基金 资产的投资运
作。 
董事会为公司的 决策 机构， 对股东会负 责，并 向股东会汇报。 公司董事会
由9 名董事组成，其中3 名为独立董事。根据 公司章程的规定，董事会履行 《公
司法》规定的有 关重大事项的 决策权、对 公司 基本制度的制定权 和对 总裁 等经
营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
孙志晨先生， 董事长，1985 年获东北 财经大 学经济学学士 学位，2006 年
获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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银行总行筹资部 、零售业务部 证券处处长 ，中 国建设银行总行个 人银行业务部
副总经理。2005 年9 月出任建信基金公司总裁 ，2018 年4 月起任建信基金公司
董事长。 
张军红先生，董 事， 现任建 信基金公司 总裁。 毕业于国家行政 学院行政管
理专业，获博士 研究生学位。 历任中国建 设银 行筹资部储蓄业务 处科员、副主
任 科 员 、 主 任 科 员 ； 零 售 业 务 部 主 任 科 员 ； 个 人 银 行 业 务 部 个 人 存 款 处 副 经
理、高级副经理 ；行长办公室 秘书一处高 级副 经理级秘书、秘书 、高级经理；
投资托管服务部 总经理助理、 副总经理； 投资 托管业务部副总经 理；资产托管
业务部副总经理。2017 年3 月出任公司监事会 主席，2018 年4 月起任建信基金
公司总裁。 
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学 中文系硕士学 位。历任中 国建 设银行北京分行储 蓄证券部副总
经理、北京分行 安华支行副行 长、北京分 行西 四支行副行长、北 京分行朝阳支
行行长、北京分 行个人银行部 总经理、中 国建 设银行个人存款与 投资部总经理
助理。 
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济
学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理
学硕士。历任新 加坡公共服务 委员会副处 长， 新加坡电信国际有 限公司业务发
展总监，信诚基 金公司首席运 营官和代总 经理 ，英国保诚集团（ 马来西亚）资
产管理公司首席 执行官，宏利 金融全球副 总裁 ，宏利资产管理公 司（台 湾）首
席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。 
郑树明先生，董 事，现任信 安国际(亚洲)有限 公司北亚地区首 席营运官。
1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法
兴资产管理董事 总经理、营运 总监、执行 长， 爱德蒙得洛希尔亚 洲有限公司市
场行销总监。 
华淑蕊女士，董 事，现任中 国华电集团 资本控 股有限公司总经 理助理。毕
业于吉林大学， 获经济学博士 学位。历任 《长 春日报》新闻中心 农村工作部记
者，湖南卫视 《听我非常道》 财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、
锦辉精细化工有 限公司总经理 ，吉林省信 托有 限 责任公司业务七 部副总经理、深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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理财中心总经理 、财富管理总 监兼理财中 心总 经理、副总经理， 光大证券财富
管理中心总经理（MD）。 
李全先生，独立 董事，现任 新华资产 管理股份 有限公司董事总 经理。1985
年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银 行总行和中国 农村信托投 资公 司职员、正大国际 财务有限公司
总经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有 限公司副总经理，新华资产管理
股份有限公司总经理。 
史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994 年毕业
于对外经济贸易大学，获国际 金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先 后在标准普尔 国际评级公 司、 英国艾比国民银行 、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚 洲、中国投资 有限公司、 美国 威灵顿资产管理有 限公司等多家
金融机构担任管理职务。 
邱靖之先生，独 立董事，现 任天职国际会 计师 事务所(特殊普 通合伙) 首席
合伙人。毕业于 湖南大学高 级工商管理 专业， 获 EMBA 学位，全国 会计领军人
才，中国注册会 计师，注册 资产评估师， 高级 会计师，澳洲注 册会计师。1999
年10 月加入天职国际会计师事务所，现任首 席合伙人。 
2、监事会成员 
马美芹女士，监事会主席，高级经 济师，1984 毕业于中央财政金融学院，
获学士学位，2009 年获长江商 学院高级 管理 人员工商管理硕 士。1984 年加入
建设银行，历任 总行筹资储蓄 部、零售业 务部 、个人银行部副处 长、处长、资
深客户经理 （技术二级） ，个人金融部副总经理，个人存款与投资部副总经理。
2018 年5 月起任建信基金公司监事会主席。 
方蓉敏女士，监 事，现任信 安国际（亚 洲）有 限公司亚洲区首 席律师。曾
任英国保诚集团 新市场发展区 域总监和美 国国 际集团全球意外及 健康保险副总
裁等职务。方女 士 1990 年获新 加坡国立大 学 法学学士学位， 拥有新加坡 、英
格兰和威尔斯以及 香港地区律师从业资格。 
李亦军女士，监 事，高级会 计师，现任 中国华 电集团资本控股 有限责任公
司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009
年 获 中 央 财 经 大 学 会 计 专 业 硕 士 。 历 任 北 京 北 奥 有 限 公 司 ， 中 进 会 计 师 事 务深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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所，中瑞华恒信 会计师事务所 ，中国华电 集团 财务有限公司计划 财务部经理助
理、副经理，中 国华电集团资 本控股（华 电财 务公司）计划财务 部经理，中国
华电集团财务有 限公司财务部 经理，中国 华电 集团资本控股有限 公司企业融资
部经理。 
安晔先生，职工 监事，现任 建信基金管 理有限 责任公司信息技 术总监兼信
息技 术部总经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。
历任中国建设银 行北京分行信 息技术部， 中国 建设银行信息技术 管理部北京开
发中心项目经理 、代处长，建 信基金管理 公司 基金运营部总经理 助理、副总经
理，信息技术部执行总经理、总经理。 
严冰女士，职工监事，现 任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经
理。2003 年7 月毕业于中国人民大学行政管理 专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所 人力资源部 人力资源专 员。2005 年 8 月加入建 信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。 
刘颖女士，职工 监事，现任 建信基金管 理有限 责任公司内控合 规部副总经
理兼内控合规部审计部 （二级部） 总经理,英国 特许公认会计师公会 （ACCA）资
深会员。1997 年毕 业于中国人 民大学会 计系, 获学士学位；2010 年毕业于香
港中文大学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 曾 任 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计
师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今任职于建
信基金管理有限责任公司内控合规部。 
3、公司高管人员 
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年7 月加入 中国建设银行总行 ，历任审
计部科员、副主 任科员、团委 主任科员、 重组 改制办公室高级副 经理、行长办
公室高级副经理；2005 年9 月起就职于建信基 金管理公司，历任董事会秘书兼
综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官；2013 年
8 月至2015 年7 月，任我公司控股子公司建信 资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，2015 年 8 月至 2017 年 11 月 30 日
专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017 年11 月30 日起兼任建信
资本管理公司董事长。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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张威威先生，副总裁，硕士。1997 年7 月加入 中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年1 月加入中国建设 银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年9 月加 入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工 作，历任市场 营销部副总 监（ 主持工作）、总监 、公司首席市
场官等职务。2015 年8 月6 日起任我公司副总 裁。 
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸
易总公司工作；1999 年7 月加入中国建设银行 ，先后在总行营业部、金融机构
部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副 主 任 科 员 、 主 任 科
员、机构业务部高级 副经理等职；2006 年3 月 加入建信基金管理公司，担任董
事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，
2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。 
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001 年7 月加入中国建 设银行总行人力资源部，历任副
主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年9 月加入建信基金管理公司，历
任人力资源部总 监助理、副总 监、总监、 人力 资源部总经理兼综 合管理部总经
理。2016 年12 月23 日起任我公司副总裁。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 
5、本基金的基金经理 
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009 年5 月至2009
年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究 所工作，任项目经理；2010 年 1
月至2013 年4 月在路通世纪公司亚洲数据收集 部门工作，任高级软件工程师；
2013 年4 月至2015 年8 月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；
2015 年 9 月加入我 公司金融工 程及指数投 资 部，历任基金经 理助理、基 金经
理，2018 年5 月起兼任部门总经理助理，2016 年7 月4 日起任上证社会责任交
易型开 放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日至
2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理；
2017 年9 月13 日起任建信量化事件驱动股票型 证券投资基金的基金经理；2017
年9 月28 日起任深证基本面60 交易型开放式 指数证券投资基金 （ETF） 及其联深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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接基金的基金经理；2017 年12 月20 日起任建 信鑫稳回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起 任建信上证 50 交易型开放式指数
证券投资基金的基金经理；2018 年3 月5 日起 任建信智享添鑫定期开放混合型
证 券投资基金的基金经理。 
历任基金经理： 
梁洪昀先生：2011 年9 月8 日至2016 年7 月 20 日. 
路龙凯先生：2016 年4 月11 日至2017 年9 月28 日. 
薛玲女士：2017 年9 月28 日至今。 
6、投资决策委员会成员 
张军红先生，总裁。 
赵乐峰先生，总裁特别助理。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
梁


珉先生，资产配置与量化投资部总经理。 
叶乐天先生，金融工程及指数投资部总经理助理。 
张


戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1 、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他
机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4 、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金资产管 理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
13 
11、以基金管理 人名义，代 表基金份额 持有人 利益行使诉讼权 利或者实施
其他法律行为；



12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1 、 本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目
标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 
2 、 本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 
3 、 本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，保证 本基金财产不 用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5） 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券； 
（6 ）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人、基金托管人 有其他重大利 害关系的公 司发 行的证券或者承销 期内承销的证
券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8） 依照法律、行政法规有关规定，由 中国证监会 规定禁止的其他活动 ； 
（9） 法律法规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制 。 
4 、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
（1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取利益。 
（2） 不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第
三人谋取不当利益。 
（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 
（4） 不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 
四、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1） 全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2） 独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持
高度的独立性与权威性。 
（3） 相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4） 有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5） 防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部
门，在物理上和 制度上适当隔 离。对因业 务需 要知悉内幕信息的 人员，制定严
格的批准程序和监督处罚措施。 
（6） 适时性原则。公司内部风险控制制 度的制定，应具有前瞻性，并且必
须随着公司经营 战略、经营方 针、经营理 念等 内部环境的变化和 国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视 建立完善的 公司治理结 构与内 部控制体系。本 公司在董事
会下设立了审计 与风险控制委 员会，负责 对公 司在经营管理和基 金业务运作的深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
15 
合法性、合规性 和风险状况进 行检查和评 估， 对公司监察稽核制 度的有效性进
行评价，监督公 司的财务状况 ，审计公司 的财 务报表，评价公司 的财务表现，
保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总 经理领导下 ，认真执行 董事会 确定的内部控制 战略，为了
有效贯彻公司董 事会制定的经 营方针及发 展战 略，设立了投资决 策委员会，就
基金投资等发表 专业意见及建 议。另外， 在公 司高级管理层下设 立了风险管理
委员会，负责对 公司经营管理 和基金运作 中的 风险进行研究，制 定相应的控制
制度，并实行相关的风险控制措施。 
此外，公司设有 督察长，全 权负责公司 的监察 与稽核工作，对 公司和基金
运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 及 合 理 性 进 行 全 面 检 查 与 监 督 ， 参 与 公 司 风 险 控 制 工
作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险 控制人 员定期评估 公司风险状 况，范 围包括所有能对 经营目标产
生负面影响的内 部和外部因素 ，评估这些 因素 对公司总体经营目 标产生影响的
程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结 构的设计方 面，体现部 门之间 职责有分工，但 部门之间又
相互合作与制衡 的原则。基金 投资管理、 基金 运作、市场等业务 部门有明确的
授权分工，各部 门的操作相互 独立，并且 有独 立的报告系统。各 业务部门之间
相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部 工作岗位分 工合理、职 责明确 ，形成相互检查 、相互制约
的关系，以减少 舞弊或差错发 生的 风险， 各工 作岗位均制定有相 应的书面管理
制度。 
在明确的岗位责任制度基 础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流
程，每项业务操 作有清晰、书 面化的操作 手册 ，同时，规定完备 的处理手续，
保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部 办公自动化 信息系统与 业务汇 报体系，通过建 立有效的信
息 交 流 渠 道 ， 保 证 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
16 
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
本公司设立了独 立于各业务 部门的监察 稽核部 ，履行监督、稽 核职能，检
查、评价公司 内 部控制制度合 理性、完备 性和 有效性，监督公司 内部控制制度
的 执 行 情 况 ， 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 相 关 风 险 ， 及 时 提 出 改 进 意
见，促进公司内 部管理制度有 效地执行。 监察 稽核人员具有相对 的独立性，定
期不定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1） 本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3） 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第四部分 基金托 管人 
 
一、基金托管人概况 
1、基本情况 
名称：中国民 生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号 
组织形式：其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人：罗菲菲 
中国民生银行是 我国首家主 要由非公有 制企业 入股的全国性股 份制商业银
行，同时又是严 格按照《公司 法》和《商 业银 行法》建立的规范 的股份制金融
企业。多种经济 成份在中国金 融业的涉足 和实 现规范的现代企业 制度，使中国
民 生 银 行 有 别 于 国 有 银 行 和 其 他 商 业 银 行 ， 而 为 国 内 外 经 济 界 、 金 融 界 所 关
注。中国民生银 行成立二十年 来，业务不 断拓 展，规模不断扩大 ，效益逐年递
增，并保持了快速健康的发展势头。 
2000 年12 月19 日，中国民生银 行A 股股票 （600016） 在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银 行 40 亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生 银行通过银行间债券市场成功发
行了 58 亿元人民 币次级债券 ，成为中国第 一 家在全国银行间 债券市场成 功私
募发行次级债券的商业银行。2005 年10 月26 日，民生银行成功完成股权分置
改革，成为国内 首家完成股权 分置改革的 商业 银行，为中国资本 市场股权分置
改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日， 中国民生银行在香港交易所挂牌
上市。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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中国民生银行自 上市以来， 按照“团结 奋进， 开拓创新，培育 人才；严格
管理，规范行为 ，敬业守法； 讲究质量， 提高 效益，健康发展” 的经营发展方
针，在改革发展 与管理等方面 进行了有益 探索 ，先后推出了“大 集中”科技平
台、“两率”考 核机制、“三 卡”工程、 独立 评审制度、八大基 础管理系统、
集中处 理商业模 式及事业部改 革等制度创 新， 实现了低风险、快 增长、高效益
的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 
2013 年度,民生银 行荣获中国 投资协会 股权和 创业投资专业委 员会年度中
国优秀股权和创 业投资中介 机构“最佳资 金托 管银行”及由 21 世纪传媒颁发
的2013 年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 
2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 
在第八届“21 世 纪亚洲金融 年会”上 ，民生 银行荣获“2013 ? 亚洲最佳投
资金融服务银行”大奖。 
在“2013 第五届 卓越竞争力 金融机构 评选” 中，民生银行 荣获 “2013 卓
越竞争力品牌建设银行”奖。 
在中国社科院发布的 《中国企业社会责任蓝皮书 （2013） 》 中，民生银行荣
获“中国企业上 市公司社会责 任指数第一 名” 、“中国民营企业 社会责任指数
第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 
在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中， 民生银行荣获“2013 年度中
国最佳企业公民大奖”。



2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 
2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项
目奖”。 
2014 年荣获 《亚洲企业管治》 “第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014
亚洲企业管治典范奖”。 
2014 年被英国 《金融时报》 、 《博鳌观察》 联 合授予“亚洲贸易金融创新
服务”称号。 
2014 年还荣获 《亚洲银行家》 “中国最佳中小企业贸易金融银行奖”，获
得《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评 《经济观察》
报“年度卓越私人银行”等。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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2015 年度，民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖
评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 
2015 年度，民生银行荣获《EUROMONEY 》2015 年度“中国最佳实物黄金投
资银行”称号。 
2015 年度，民生银行连续 第四次获评 《企业社会责任蓝皮书 （2015） 》 “中
国银行业社会责任发展指数第一名”。 
2015 年度，民生银行在 《经济观察报》 主办的 2014-2015 年度中国卓越金
融奖评选中荣获 “年度卓越创 新战略创新 银行 ”和“年度卓越直 销银行”两项
大奖。 
2016 年度，民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创
新模式新金融企业奖。 
2、主要人员情况 
张庆先生，中国 民生银行资 产托管部总 经理， 博士研究生，具 有基金托管
人高级管理人员 任职资格，从 事过金融租 赁、 证券投资、银行管 理等工作，具
有 25 年金融从业 经历，不仅 有丰 富的一线 实 战经验，还有扎 实的总部管 理经
历。历任中国民 生银行西安分 行副行长， 中国 民生银行沈阳分行 筹备组组长、
行长、党委书记。 
3、基金托管业务经营情况 
中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 颁 布 后 首 家 获 批 从 事 基 金 托 管 业 务 的 银
行。为了更好地 发挥后发优势 ，大力发展 托管 业务，中国民生银 行股份有限公
司资产托管部从 成立伊始就本 着充分保护 基金 持有人的利益、为 客户提供高品
质托管服务的原 则，高起点地 建立系统、 完善 制度、组织人员。 资产托管部目
前共有员工68 人，平均年龄36 岁，100% 员工 拥有大学本科以上学历，80% 以上
员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。 
中国民生银行坚 持以客户需 求为导向， 秉承“ 诚信、严谨、高 效、务实”
的经营理念，依 托丰富的资产 托管经验、 专业 的托管业务服务和 先进的托管业
务 平 台 ， 为 境 内 外 客 户 提 供 安 全 、 准 确 、 及 时 、 高 效 的 专 业 托 管 服 务 。 截 至
2018 年 6 月 30 日，中国民生银行已托管 181 只证券投资基金。中国民生银行深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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于 2007 年推出“托付民生?安享财富”托管业 务品牌，塑造产品创新、服务专
业、效益优异、 流程先进、践 行社会责任 的托 管行形象，赢 得了 业界的高度认
可和客户的广泛 好评，深化 了与客户的 战略合 作。自 2010 年至今 ，中国民生
银行荣获《金融 理财》杂志颁 发的“最具 潜力 托管银行”、“最 佳创新托管银
行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获 《21 世纪
经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 
二、基金托管人的内部控制制度 
1、内部风险控制目标 
强化内部管理， 保障国家的 金融方针政 策及相 关法律法规贯彻 执行，保证
自觉合规依法经 营，形成一个 运作规范化 、管 理科学化、监控制 度化的内控体
系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合法 权益。 
2、内部风险控制组织结构 
中国民生银行股 份有限公司 基金托管业 务内部 风险控制组织结 构由中国民
生银行股份有限 公司审计部、 资产托管部 内设 风险监督中心及资 产托管部各业
务中心共同组成 。总行审计部 对各业务部 门风 险控制工作进行指 导、监督。资
产托管部内设独 立、专职的风 险监督中心 ，负 责拟定托管业务风 险控制工作总
体思路与计划， 组织、指导、 协调、监督 各业 务中心风险控制工 作的实施。各
业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
(1) 全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管 部的所有中心和岗位，渗透
各项 业务过程和 业务环节；风 险控制责任 应落 实到每一业务部门 和业务岗位，
每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(2) 独立性原则：资产托管部设立独立的风险 监督中心，该中心保持高度
的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 
(3) 相互制约原则：各中心在内部组织结构的 设计上要形成一种相互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 
(4) 定性和定量相结合原则：建立完备的风险 管理指标体系，使风险管理
更具客观性和操作性。 
(5) 防火墙原则：托管部自身财务与基金财务 严格分开；托管业务日常操深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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作部门与行政、研发和 营销等部门严格分离。 
4、内部风险控制制度和措施 
(1) 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学 的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
(3) 风险识别与评估：风险监督中心指导业务 中心进行风险识别、评估，
制定并实施风险控制措施。 
(4) 相对独立的业务操作空间：业务操作区相 对独立，实施门禁管理和音
像监控。 
(5) 人员管理：进行定期的业务与职业道德培 训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。 
(6)应急预案：制定完备的 《应急预案》 ，并组 织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。 
5、资产托管部内部风险控制 
中国民生银行股份有限公 司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟
通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 
(1) 坚持风险管理与业务发展同等重要的理念 。托管业务是商业银行新兴
的中间业务，中 国民生银行股 份有限公司 资产 托管部从成立之日 起就特别强调
规范运作，一直 将建立一个系 统、高效的 风险 防范和控制体系作 为工作重点。
随着市场环境的 变化和托管业 务的快速发 展， 新问题新情况不断 出现，中国民
生银行股份有限 公司资产托管 部始终将 风 险管 理放在与业务发展 同等重要的位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
(2) 实施全员风险管理。完善的风险管理体系 需要从上至下每个员工的共
同参与，只有这 样，风险控制 制度和措施 才会 全面、有效。中国 民生银行股份
有限公司资产托 管部实施全员 风险管理， 将风 险控制责任落实到 具体业务中心
和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(3) 建立分工明确、相互牵制的风险控制组织 结构。托管部通过建立纵向
双人制，横向多 中心制的内部 组织结构， 形成 不同中心、不同岗 位相互制衡的
组织结构。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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(4) 以制度建设作为风险管理的核心。中国民 生银行股份有限公司资产托
管部十分重视内 部控制制度的 建设，已经 建立 了一整套内部风险 控制制度，包
括业务管理办法 、内部控制制 度、员工行 为规 范、岗位职责及涵 括所有后台运
作 环 节 的 操 作 手 册 。 以 上 制 度 随 着 外 部 环 境 和 业 务 的 发 展 还 会 不 断 增 加 和 完
善。 
(5) 制度的执行和监督是风险控制的关键。制 度执行比编写制度更重要，
制度落实检查是 风险控制管理 的有力保证 。中 国民生银行股份有 限公司资产托
管部内部设置专 职风险监督中 心，依照有 关法 律规章，定期对业 务的运行进行
稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 
(6) 将先进的技术手段运用于风险控制中。在 风险管理中，技术控制风险
比制度控制风险 更加可靠，可 将人为不确 定因 素降至最低。托管 业务系统需求
不仅从业务方面 而且从风险控 制方面都要 经过 多方论证，托管业 务技术系统具
有较强的自动风险控制功能。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》 、《运作办 法》、基金 合同和 有关法律法规的 规定，对基
金的投资对象、 基金资产的投 资组合比例 、基 金资产的核算、基 金资产净值的
计算、基金管理 人报酬的计提 和支付、基 金托 管人报酬的计提和 支付、基金申
购资金的到账和 赎回资金的划 付、 基金收 益分 配等行为的合法性 、合规性进行
监督和核查。 
基金托管人发现 基金管理人 的违反《基 金法》 、《运作办法》 、基金合同
和有关法律法规 规定的行为， 应及时以书 面形 式通知基金管理人 限期纠正，基
金管理人收到通 知后应及时核 对确认并以 书面 形式对基金托管人 发出回函。在
限期内，基金托 管人有权随时 对通知事项 进行 复查，督促基金管 理人改正。基
金管理人对基金 托管人通知的 违规事项未 能在 限期内纠正的，基 金托管人应报
告中国证监会。 
基金托管人发现 基金管理人 有重大违规 行为， 应立即报告中国 证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第五部分 相 关服 务机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
（1 ） 国泰君安证券股份有限公司 
地址：上海市浦东新区商城路 618 号



法定代表人：杨德红 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（2 ） 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人： 周健男 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（3 ） 招商证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人：霍达 
客户服务热线：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（4 ） 长城证券有限责任公司 
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层 
法定代表人：丁益 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（5 ） 海通证券股份有限公司 
地址：上海市淮海中路 98 号 
法定代表人：周杰 
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 
网址：www.htsec.com 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（6 ） 长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（7 ） 中信建投证券有限责任公司 
地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
（8 ） 中泰证券股份有限公司 
地址：山东省济南市经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
客户服务电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（9 ） 华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 
法定代表人：周易 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（10 ） 东北证券股份有限公司 
地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：李福春 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（11 ） 渤海证券股份有限公司 
地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话：4006515988 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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网址：www.bhzq.com 
（12 ） 信达证券股份有限公司 
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中心 
法定代表人：张志刚 
客户服务电话：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（13 ） 平安证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区金田路 4306 号荣 超大厦 18 楼 
法定代表人： 何之江 
客户服务电话：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（14 ） 中信建投证券有限责任公司 
地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
（15 ） 安信证券股份有限公司 
地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 20 层 
法定代表人： 王连志 
客户服务电话：0755 －82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（16 ） 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人： 陈共炎 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（17 ） 中信证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 
法定代表人： 张佑君 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（18 ） 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358
号大成国家大厦 20 楼 2005 室 
法定代表人： 李琦 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（19 ） 东海证券股份有限公司 
地址： 常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 
法定代表人： 赵俊 
客服热线：95531 
网址：www.longone.com.cn 
（20 ） 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 
法定代表人：杨华辉 
客户服务电话: 4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn



（21 ） 国信证券股份有限公司 
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信 托 大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3 、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。 
 
 
二、登记结算机构 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广 场23 层 
电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
三、律师事务所及经办 律师 
名称：北京德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦 B 座12 层 
负责人： 王丽 
联系人： 徐建军 
电话：010 －66575888 
传真：010 －65232181 
经办律师： 徐建军、刘焕志 
四、会计师事务所及经办注册会计师 
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



注册地址：中国 （上海） 自由贸易试验区陆家 嘴环路1318 号星展银行大厦
507 单元01 室



办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号领展企 业广场2 座11 楼



电话：021-2323 8888 
执行事务合伙人：李丹



经办注册会计师：许康玮 、沈兆杰



联系人：沈兆杰 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第六部分 基金的 募集 
 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管 理人依照《 基金法》、 《运作 办法》、《销售 办法》、基
金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011
年7 月14 日证监 许可[2011]1092 号文核准。 
二、基金类型 
股票型。 
三、基金的运作方式 
交易型开放式 。 
四、标的指数 
深证基本面60 指数。 
五、基金存续期间 
不定期。 
六、基金的面值 、认购价格 
本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元 ，认购价格为人民币
1.00 元。 
七、募集方式 
投资者可选 择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3 种方式。 
网上现金认购是 指投资者通 过基金管理 人指定 的发售代理机构 用深圳证券
交易所网上系统 以现金进行的 认购；网下 现金 认购是指投资者通 过基金管理人
以现金进行的认 购；网下股票 认购是指投 资者 通过基金管理人指 定的发售代理
机构以股票进行的认购。 
八、募集对象 
符合法律法规规 定的可投资 于证券投资 基金的 个人投资者、机 构投资者和
合格境外机构投 资者，以及法 律法规或中 国证 监会允许购买证券 投资基金的其
他投资者。 
九、募集场所 
投资者应当在基 金管理人及 其指定发售 代理机 构办理基金发售 业务的营 业深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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场所或按基金管 理人、发售代 理机构提供 的其 他方式办理基金的 认购。基金管
理人、发售代理 机构办理基金 发售业务的 具体 情况和联系方法 ， 请参见本基金
发售公告以及当 地发售代理机 构的公告。 基金 管理人可以根据情 况增加或变更
发售代理机构 ，并另行公告。 
十、投资者对基金份额的认购 
（一）认购时间安排 
本基金的募集期限不超过3 个月，自基金份额 开始发售之日起计算。



本基金自 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日进行发售。其中, 网上现金
认购的 日期为2011 年8 月8 日至2011 年9 月2 日， 网下现金认购 的日期为2011
年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日 ，网下股票认购 的 日期为 2011 年 8 月 29 日至
2011 年9 月2 日。 
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第 （一） 款规定的基金备案条件，
基金可在募集期 限内继续销售 ，直到达到 基金 备案条件。基金管 理人也可根据
基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
本基金基金合同已于2011 年 9 月 8 日生效。 
（二）认购开户 
1、投资者认购 本基金时需 具有深圳证 券交易 所 A 股账户或证 券投资基金
账户。 
（1）已有深圳 A 股账户或 证券投资基 金账户 的投资者不必再 办理开户手
续。 
（2） 尚无深圳A 股账户或证券 投资基金账户的 投资者，需在认购前持本人
身份证到中国证 券登记结算有 限责任公司 深圳 分公司的开户代理 机构办理深圳
A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。 
有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的 具体程序和办法，请到各开
户网点详细咨询有关规定。 
2、账户使用注意事项 
（1）证券投资 基金账户只 能进行基金 的网上 现金认购及二级 市场交易,如
投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回 ，则应使用深圳A 股账户。 
（2） 已购买过 建信基金管理 有限责任 公司其他开放式基金的投资者，其持深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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有的由 建信基金管理 有限责任 公司开立的基金账户不能用于 认购 深证基本面60
交易型开放式指数基金。 
十一、认购费用 
本基金的认购费率如下： 
认购份额（U ） 认购费率 
U<50 万份 1.0% 
50 万份≤U<100 万份 0.5% 
U≥100 万份 1000 元/笔 
基金管理人办理 网下现金认 购时按照上 表所示 费率收取认购费 用。发售代
理机构办理网上 现金认购、网 下股票认购 时可 参照上述费率结构 收取一定的佣
金。 
十二、网上现金认购



1、认购时间：2011 年8 月8 日至2011 年9 月2 日上午9:30 —11:30 和下
午1:00—3:00 。 
2 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需
为1,000 份或其整数倍，最高不得超过99,999,000 份。投资者可以多次认购，
累计认购份额不设上限。



3 、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足
认购资金，办理 认购手续。投 资者可多次 申报 ，不可撤单，申报 一经确认，认
购资金即被冻结。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） 
认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
现金认购款项在 基金募集期 前产生的利 息将折 算为基 金份额归 基金份额持
有人所有。利息 折算的基金份 额保留至整 数位 ，小数部分舍去， 舍去部分计入
基金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 
利息折算的份额＝利息/认购价格 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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十三、网下现金认购



1、认购时间：2011 年8 月8 日至2011 年9 月2 日，具体业务办理时间见
基金份额发售公告。



2、认购金额和利息折算的份额的计算： 
通过基金管理人 进行网下现 金认购的投 资者， 认购以基金份额 申请，认购
费用、认购金额的计算公式为： 
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
网下现金认购款 项在基金募 集期间产生 的利息 将折算为基金份 额归基金份
额持有人所有， 网下现金认购 款项利息数 额以 基金管理人的记录 为准。利息折
算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/认购价格 
3 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办
理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以
多次认购,累计认购份额不设上限。 
4、认购手续： 投资者在认 购本基金时,需按基 金管理人的规定 办理相关认
购手续,并备足认购资金。网 下现金认购申请提交后不得撤销。



5、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T＋1 日
进行有效认购款 项的清算交收 ，将认购资 金划 入基金管理人预先 开设的基金募
集专户。 
十四、网下股票认购



1、认购时间： 2011 年8 月29 日至2011 年9 月2 日，具体业务办理时间
见基金份额发售公告。



2 、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须
是深证基本面 60 指数成份股 和已公告的备 选 成份股。单只股 票最低认购 申报
股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次
提 交认购申请，累计申报股数不设上限。



3 、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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点办理认购手续 ，并备足认购 股票。网下 股票 认购申请提交后在 销售机构规定
的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。



4、特殊情形



A.已公告的将被调出深证基本面60 指数的成 份股不得用于认购本基金。



B.限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的
交易量、价格波 动及其他异常 情况，决定 是否 对个股认购规模进 行限制，并在
网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认 购规模的个股名单。 认购规模受
限的个股一般不超过10 只。



C.临时拒绝个股 认购：对于 在网下股票 认购期 间价格波动异常 或认购申报
数 量 异 常 的 个 股 ， 基 金 管 理 人 可 不 经 公 告 ， 全 部 或 部 分 拒 绝 该 股 票 的 认 购 申
报。



5、清算交收： 
投资者通过发售 代理机构办 理网下股票 认购的 ，在 网下股票认 购期内每日
日 终 ， 发 售 代 理 机 构 将 股 票 认 购 数 据 按 投 资 者 证 券 账 户 汇 总 发 送 给 基 金 管 理
人。T 日日终 （T 日为本基金发售期最后一日） ，基金管理人初步确认各成份股
的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理 人提供的确认数据, 将投资者申
请 认 购 的 股 票 过 户 至 本 基 金 组 合 证 券 认 购 专 户 ， 完 成 验 资 后 划 入 基 金 证 券 账
户。基金管理人 为投资者计算 认购份额， 并根 据发售代理机构提 供的数据计算
投资者应以基金份 额方式支付 的佣金, 从投 资 者的认购份额中扣 除,为发售 代理
机构增加相应的 基金份额。基 金合同生效 后， 登记结算机构根据 基金管理人提
供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 
6、认购份额的计算公式：



投资者的 认购份 额＝
?
?
n
i 1
(第 i 只股票 在网下 股票 认购期最 后一日 的均价
×有效认购数量)/1.00



其中，



（1）i 代表投资者提交认购申请 的第i 只股票 ，如投资者仅提交了1 只股
票的申请，则i=1，i≤60 。



（2） “第i 只股票在网下股票认购期最后一日 的均价 ”由基金管理人根据深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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深 圳 证 券 交 易 所 的 当 日 行 情 数 据 ， 以 该 股 票 的 总 成 交 金 额 除 以 总 成 交 股 数 计
算，以四舍五入 的方法保留小 数点后两位 。若 该股票在当日停牌 或无成交，则
以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。



若某一股票在网 下股票认购 期最后一日 至登记 结算机构进行股 票过户日的
冻结期间发生除 息、送股（转 增）、配股 等权 益变动，则由于投 资者获得了相
应的权益，基金 管理人将按如 下方式对该 股票 在网下股票认购日 的 均价进行调
整：



A.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息



B.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+ 每股送股比例）



C.配股：调整后价格= （网下股票认购期最后一日均价+配股价 ×配股比例）
/ （1+每股配股比例）



D.送股且配股： 调整后价格=（网下股 票认购 期最后一日均价+配股价 ×配
股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例）



E.除息、送股且 配股：调整 后价格=（ 网下股 票认购期最后一 日均价+ 配股
价 ×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例 ）



（3） “有效认购数量 ”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股
票股数。其中，



A. 对于经公告限制认购规 模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限
为：































m a x
1
( )1 0 5 % /
n
jj
j
qC a s hp q w p
?
? ? ? ?
?
 
qmax 为限制认购 规模的单只 个股最高 可确认 的认购数量，Cash 为网上现
金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj 为除限制认购规模的个股和基金
管理人全部或部 分临时拒绝的 个股以外的 其他 个股在网下股票认 购期最后一日
均价和认购申报 数量乘积，w 为该股按均 价计 算的其在网下股票 认购期最后一
日深证基本面 60 指数中的权重（认购期间如有深证基本面 60 指数调整公告，
则基金管理人根 据公告调整 后的成份股名 单以 及深证基本面 60 指数编制规则
计算调整后的深证基本面60 指数构成权重， 并以其作为计算依据） ，p 为该股
在网下股票认购期最后一日的均价。


深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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如果投资者申报 的个股认购 数量总额大 于基金 管理人可确认的 认购数量上
限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。



B.若某一股票在 网下股票认 购期最后一 日至登 记结算机构进行 股票过户日
的冻结期间发生 司法强制执行 ，基金管理 人将 根据登记结算机构 发 送的解冻数
据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 
十五、网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式



募集期间网下现 金认购资金 全部存入本 基金募 集专户，投资者 网下现金认
购款项在募集期 间前所产生的 利息归投资 者所 有，在本基金募集 结束后，折算
为基金份额计入 投资者的账户 。募集股票 在网 下股票认购日至登 记结算机构进
行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
十六、募集期间的资金、股票与费用



基金募集期间募 集的资金应 当存入专门 账户， 在基金募集行为 结束前，任
何人不得动用。 募集的股票由 发售代理机 构予 以冻结，并由登记 结 算机构过户
至本基金组合证券认购专户。 
基金募集期间的 信息披露费 、会计师费 、律师 费以及其他费用 ，不得从基
金财产中列支。 
十七、募集结果、募集 期利息和股票 的处理方式



通过基金管理人 进行网下现 金认购的有 效认购 资金在划入基金 募集专户前
所产生的利息， 归投资者所有 ；有效认购 资金 自划入基金募集专 户起至基金合
同生效日止的利 息计入基金资 产；投资者 以股 票认购的，认购股 票由注册登记
机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 
截止到2011 年9 月2 日，基金募集工作顺利结 束。经普华永道中天会计师
事务所有限公 司验资， 本次募集 净认购金 额为 人民币 389,202,212.00 元，本
次 募 集 所 有 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 前 产 生 的 银 行 利 息 共 计 人 民 币
29,824.00 元（含所募集股票市值），折合基金份额 29,824.00 份；经基金注
册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币
389,232,036.00 元，折合基金份额 389,232,036.00 份。本次募集有效认购户
数为3,409 户，按照每份基金份额初始面值人民币1.00 元计算，本次募集期间
募 集 金 额 （ 含 所 募 集 股 票 市 值 ） 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 389,232,036.00深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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份，已全部计 入 投资者基金账 户，归投资 者所 有。 其中以现金方 式认购的基金
份额所对应得募 集资金 已 汇入 本基金在基 金托 管人中国 民生银行 股份有限公司
开立的本基金托 管专户， 以股 票方式认购 的基 金份额所对应得募 集资本相关的
股票，已过户至 本基金开立在 中国证券登 记结 算有限责任公司的 “中国民生银
行-深证基本面60 交易型开放式指数证券投资 基金”证券帐户。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第七部分 基金合 同的生 效 
 
一、基金备案条件 
本基金自基金份 额发售之日 起 3 个月 内，基 金募集份额总额 不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元（含募集股票 市值），并且基金份额持有人数
不少于200 人。 
二、基金的验资和备案 
基金管理人应当 自基金募集 结束 之日 起 10 日 内聘请法定验资 机构验资 ，
自收到验资报告 之日起 10 日 内，向中国证 监 会提交验资报告 ，办理基金 备案
手续 。 
三、基金合同生效 
1 、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生
效； 
2 、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事
宜予以公告； 本基金合同已于2011 年 9 月 8 日生效。 
四、基金募集失败的处理方式 
1、基金募集期届满，未达到基金 备案条件， 则基金募集失败 。 
2 、 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为 而产生
的债务和费用， 在基金募集 期届满后 30 日 内 返还投资者已缴 纳的 认购款 项，
并加计银行同期存款利息 ，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。



3 、 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万 元，基金管 理人应当及 时 报告中国证监会 ；基金份额 持有
人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连 续 20 个工作日基金资产净值低 于
5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决
方案。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第八部分 基金份 额折算 和变更登 记 
 
根据 《深证基本面60 交易型开放式指数证券投 资基金 基金合同》 和 《 深证
基本面60 交易型开放式指数证券投资基金 招 募说明书》 的有关规定， 建信 基金
管理有限 责任 公司 （以下简称 “本基金管理人 ”） 决定2011 年10 月12 日为 深
证基本面60 交易型开放式指数证券投资基金 （ 以下简称 “本基金 ”） 的基金份
额折算日，折算后的基金份额净值与2011 年10 月12 日标的指数收盘值的 二千
分之一基本一致。2011 年 10 月 12 日 ，深证基 本面 60 指数收盘值为 3728.224
点 ， 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 为 395,318,115.60 元 ， 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为
389,232,036 份，折算前基金份额净值为1.0156 元。 
根据 《深证基本面60 交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书》 中约定
的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.54483643 （以四舍五入的方法保
留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折算后基金份
额净值为1.8641 元。 
本基金管理人已 根据上述折 算比例，对 各基金 份额持有人认购 的基金份额
进行了折算，并 由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司于 2011 年 10 月
13 日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位 （小数部分舍去，由此
产生的误差计入基金财产） 。投资者可以自2011 年10 月14 日起在其 深圳 证券
交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
38 
第九部分 基金份 额的交 易 
 
一、基金份额的上市 
基金合同生效后 ，具备下列 条件的，基 金管理 人可依据《深圳 证券交易所
证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不低于2 亿元人民
币； 
2、基金份额持有人不少于1,000 人； 
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前，基 金管理人应 与深圳证券 交易所 签订上市协议书 。基金份额
获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日
前发布基金份额上市交易公告书。 
本基金于2011 年10 月24 日在深圳 证券交易 所上市。 
二、基金份额的上市交易 
基金份额在深圳证券交易 所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规
则》、《深圳证 券交易所证券 投资基金上 市规 则》、深交所《业 务细则》等有
关规定。包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘 参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍 ，不足 100 份的部分可以卖
出； 
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001 元； 
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
三、暂停上市交易 
基金份额上市交 易期间出现 下列情形之 一的， 深圳证券交易所 可暂停基金
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
39 
4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
四、终止上市交易 
基金份额上市交 易后，有下 列情形之一 的，深 圳证券交易所可 终止基金的
上市交易，并报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市公告。 
五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 
基金管理人在每 一交易日开 市前向 深圳 证券交 易所提供当日的 申购赎回清
单， 深圳证券交 易所在开市后 根据申购赎 回清 单和组合证券内各 只证券的实时
成交数据，计算 并发布基金 份额参考净值 （IOPV ），供投资者 交易、申购 、赎
回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式： 
基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 最新成交价相乘之和+ 申购赎回
清单中禁止用现 金替代成份证 券的数量与 最新 成交价相乘之和＋ 申购、赎回清
单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
40 
第十部分 基金份 额的申 购与赎回 
 
一、申购和赎回场所 
投资者应当在申 购赎回代理 券商办理基 金申购 、赎回业务的营 业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基金管理人在开 始申购、赎 回业务前公 告申购 赎回代理券商的 名单，并可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资者可办理申 购、赎回等 业务的开放 日为深 圳证券交易所的 交 易日，开
放时间为上 午 9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00 。但基金管 理人根据 法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后 ，若出现新 的证券交易 市场、 证券交易所交易 时间变更或
其 他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金可在基金 上市交易之 前开始办理 申购。 但在基金申请上 市期间，基
金可暂停办理申购。 
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开 始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始 与赎回开始 时间后，基 金管理 人应于申购开始 日、赎回开
始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
本基金已于2011 年10 月24 日起开始 办理日 常申购 、赎回业务。 
三、申购与赎回的原则 
1 、 本 基 金 采 用 份 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式 ， 即 申 购 和 赎 回 均 以 份 额 申
请。 
2 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
41 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 
5 、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，
但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请 
投资者必须按申 购赎回代理 券商规定的 手续， 在开放日的开放 时间提出申
购或赎回的申请。 
投资者在提交申购申请时 须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现
金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者申购、赎 回申请在受 理当日进行 确认。 如投资者未能提 供符合要求
的申购对价，则 申购申请失败 。如投资者 持有 的符合要求的基金 份额不足或未
能根据要求 准备 足额的现金， 或本基金投 资组 合内不具备足额的 符合要求的赎
回对价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理
组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在 T+1 日办理基金份
额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，
并将结果发送给 申购赎回代理 券商、基金 管理 人和基金托管人。 如果登记结算
机构在清算交收 时发现不能正 常履约的情 形， 则依据《中国证券 登记结算有限
责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细
则》的有关规定进行处理。 
登记结算机构可在法律法 规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时
间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3 个工作日前在指定媒体公告。 
五、申购与赎回的数额限制 
投资者申购、赎 回的基金份 额需为最小 申购、 赎回单位的整数 倍。本基金
最小申购、赎回单位为50 万份， 
当接受申购申请 对存量基金 份额持有人 利益构 成潜在重大不利 影响时，基
金管理人应当采 取设定单一投 资者申购份 额上 限或基金单日净申 购比例上限、深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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拒绝大额申购、 暂停基金申购 等措施，切 实保 护存量基金份额持 有人的合法权
益。具体规定请参见相关公 告。 
基金管理人可以 规定本基金 的总规模上 限、当 日申购份额上限 及当日赎回
份额上限，具体 规定请参见招 募说明书或 相关 公告。基金管理人 可以根据市场
情况，调整上述 规定的数量或 比例限制。 基金 管理人必须在调整 前依照有关规
定在指定媒体上公告。 
六、申购和赎回的 对价 、费用及其用途 
1 、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申 购对价是指投 资者申购基 金份 额时应交付的组合 证券、现金替
代、现金差额及 其他对价。赎 回对价是指 投资 者赎回基金份额时 ，基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公
告，计算公式为 计算日基金资 产净值除以 计算 日发售在外的基金 份额总数。如
遇特殊情况，可 以适当延迟计 算或公告， 并报 中国证监会备案。 申购赎回清单
的内容与格式见本基金招募说明书。 
3 、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申
购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收
取的相关费用。 
七、申购、赎回清单的内容与格式



1、申购、赎 回清单的内容 
T 日申购、赎回清单公告 内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证
券、现金替代、T 日预估现 金差额、T-1 日 现 金差额、基金份 额净值及其 他相
关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本 基金标的指 数所包含的 全部或 部分证券。申购 、赎回清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回 过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
43 
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是 为了在相关 成份股停牌 等情况 下便利投资者的 申购、提高
基金运 作的效率 ，基金管理人 在制定具体 的现 金替代方法时遵循 公平及公开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1） 现金替代分为3 种类型：禁止现金替代 （ 标志为“禁止 ”） 、可以现
金替代 （标志为“ 允许” ）和必须现金替代 （标志为“ 必须”）。 
禁止现金替代 是 指在 申购、 赎回基金份 额时 ， 该成份证券不允 许使用 现金
作为 替代。 
可以现金替代是 指在申购 基 金份额时 ， 允许使 用现金作为全部 或部分该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金作为替代 。 
必须现金替代是指 在申购 、 赎回基金份 额时 ， 该成份 证券必须 使用现金 作
为替代。 
（2）可以现金替代 
A.适用情形：可 以现金替代 的证券一般 是由于 停牌等原因导致 投资者无法
在申购时买入的证券。 
B.替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金
替代保证金率) 
对于使用现金替 代的证券， 基金管理人 需在证 券恢复交易后买 入，而实际
买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 最 新 价 格 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操
作，基金管理人 在申购赎回清 单中预先确 定现 金替代保证金率， 并据此收取替
代金额。如果预 先收取的金额 高于基 金购 入该 部分证券的实际成 本，则基金管
理人将退还多收 取的差额；如 果预先收取 的金 额低于基金购入该 部分证券的实
际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
C.替代金额的处理程序 
T 日，基金管理 人在申购、 赎回清单中 公布现 金替代保证金率 ，并据此收
取替代金额。在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日 （简称为T+2
日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入 被替代的部分证券。T ＋2 日日
终，若已购入全 部被替代的证 券，则以替 代金 额与被替代证券的 实际购入成本深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（包括买入价格 与交易费用） 的差额，确 定基 金应退还投资者或 投资者应 补交
的款项；若未能 购入全部被替 代的证券， 则以 替代金额与所购入 的部分被替代
证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算 的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入 的部分被替代证券实际购入成本
加上按照最近一 次收盘价计算 的未购入的 部分 被替代证券价值的 差额，确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
T+2 日后第1 个工作日 （若在特例情况下，则 为T 日起第21 个交易日） ，
基金管理人 将应 退款和补款的 明细数据发 送给 登记结算机构，登 记结算机构办
理现金替代多退少补资金的清算；T＋2 日后第2 个工作日(若在特例情况下,则
为T 日起第22 个交易日) ，登记结算机构办理 现金替代多退少补资金的交收。 
D.替代限制：为 有效控制基 金的跟踪偏 离度和 跟踪误差，基金 管理人可规
定投资者使用可 以现金替代的 比例合计不 得超 过申购基金份额资 产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
? ?
日基金份额净值 申购基金份额
日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第
现金替代比例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n 。 
（3）必须现金替代 
A.适用情形：必 须现金替代 的证券一般 是由于 标的指数调整将 被剔除，或
基金管理人出于 保护持有人利 益原则等原 因认 为有必要实行必须 现金替代的成
份证券。 
B.替代金额：对 于必须现金 替代的证券 ，基金 管理人将在申购 、赎回清单
中公告替代的一 定数量的现金 ，即“固定 替代 金额”。固定替代 金额的计算方
法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1 日收盘价。 
4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式 为： 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值－(申购赎回
清单中必须用现 金替代的固定 替代金额＋ 申购 赎回清单中可以用 现金替代成份
证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积 之和＋申购赎回清单中禁止用现
金替代成份证券的数量与T 日经除权调整的前 收盘价乘积之和) 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日
为基金分红除息 日，则计算 公式中的“T-1 日 最小申购赎回单 位的基金资 产净
值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数 额 。 预 估 现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为
零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公 告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基 金资产净值－ （申购、赎回清
单中必须用现金 替代的固定替 代金额＋申 购、 赎回清单中可以用 现金替代成份
证券的数量与 T 日收盘价相乘 之和+申购 、赎 回清单中禁止用现 金替代成份证
券的数量与T 日收盘价相乘之和）。 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。 
现金差额的数值 可能为正、 为负或为零 。在投 资者申购时，如 现金差额为
正 数 ， 则 投 资 者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负
数，则投资者将 根 据其申购的 基金份额获 得相 应的现金；在投资 者赎回时，如
现金差额为正数 ，则投资者将 根据其赎回 的基 金份额获得相应的 现金，如现金
差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下：



基本信息



最新公告日 期


2014-3-24 
基金名称


深证基本面 60 交易型 开放式指 数证券投 资基金



基金管理公 司名称


建信基金管 理有限责 任公司



基金代码


159916 
标的指数代 码 399701 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
46 
2014 年3 月21 日信息内容



现金差额（ 单位:元）


-2,796.96 
最小申购、 赎回单位 资产净值 （单位:元）


688,458.04 
基金份额净 值（单位: 元）


1.3769 
2014 年3 月21 日信息内容



预估现金差 额（单位: 元）


-2,796.96 
最小申购、 赎回单位 （单位:份）


500,000 
T 日最小申购 赎回单 位分红金 额（单位 ：元） 无 
是否需要公 布 IOPV


是



是否允许申 购 是



是否允许赎 回 是



可以现金替 代比例上 限


40% 
 
成份股信息 内容 
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 志 现金替代溢 价比例 固定替代金 额 
000001 平安银行 3100 允许 21.00%


 
000002 万科Ａ 6900 允许 21.00%


 
000024 招商地产 400 允许 21.00%


 
000027 深圳能源 1000 允许 21.00%


 
000039 中集集团 1100 允许 21.00%


 
000059 华锦股份 1100 允许 21.00%


 
000063 中兴通讯 1500 允许 21.00%


 
000066 长城电脑 2500 允许 21.00%


 
000069 华侨城Ａ 2200 允许 21.00%


 
000100 TCL 集团 10900 允许 21.00%


 
000157 中联重科 4500 不允许





 
000333 美的集团 500 不允许





 
000338 潍柴动力 1100 允许 21.00%


 
000401 冀东水泥 500 允许 21.00%


 
000402 金 融 街 2900 允许 21.00%


 
000422 湖北宜化 1400 允许 21.00%


 
000425 徐工机械 1400 允许 21.00%


 
000488 晨鸣纸业 1900 允许 21.00%


 
000528 柳工 1100 允许 21.00%


 
000539 粤电力Ａ 500 允许 21.00%


 
000562 宏源证券 500 不允许





 
000568 泸州老窖 500 允许 21.00%


 
000625 长安汽车 700 允许 21.00%


 
000629 攀钢钒钛 4900 允许 21.00%


 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
47 
000630 铜陵有色 900 允许 21.00%


 
000651 格力电器 1400 不允许





 
000703 恒逸石化 500 允许 21.00%


 
000709 河北钢铁 11400 允许 21.00%


 
000725 京东方 A 3600 允许 21.00%


 
000728 国元证券 700 允许 21.00%


 
000729 燕京啤酒 900 允许 21.00%


 
000776 广发证券 1900 不允许





 
000778 新兴铸管 3300 允许 21.00%


 
000783 长江证券 1100 允许 21.00%


 
000792 盐湖股份 400 允许 21.00%


 
000800 一汽轿车 700 允许 21.00%


 
000825 太钢不锈 6800 允许 21.00%


 
000858 五 粮 液 1000 允许 21.00%


 
000869 张 裕Ａ 100 允许 21.00%


 
000876 新 希 望 700 允许 21.00%


 
000878 云南铜业 700 允许 21.00%


 
000883 湖北能源 1000 允许 21.00%


 
000895 双汇发展 200 允许 21.00%


 
000932 华菱钢铁 5700 允许 21.00%


 
000933 神火股份 1700 允许 21.00%


 
000937 冀中能源 800 允许 21.00%


 
000951 中国重汽 400 允许 21.00%


 
000959 首钢股份 2400 允许 21.00%


 
000983 西山煤电 1800 允许 21.00%


 
002001 新和成 300 允许 21.00%


 
002024 苏宁云商 5000 不允许





 
002128 露天煤业 400 允许 21.00%


 
002142 宁波银行 1200 允许 21.00%


 
002202 金风科技 1700 允许 21.00%


 
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%


 
002304 洋河股份 100 允许 21.00%


 
002399 海普瑞 200 允许 21.00%


 
002415 海康威视 200 允许 21.00%


 
002493 荣盛石化 400 允许 21.00%


 
002594 比亚迪 200 允许 21.00%


 
八、暂停申购、赎回的情形



发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资 者的申购、赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2、因特殊原因 （如深圳证券交易所决定临时停市） ，导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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3、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
5、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技 术仍导致公允 价值存在重 大不 确定性时，基金管 理人经与基金
托管人协商确认后，暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施； 
6 、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购、赎回份额上
限且当日总申购份额或总赎回份额达到基金管理人所设定的上限； 
7、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 
8、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
由于技术系统设 置原因，在 发生暂停申 购或赎 回的情形之一时 ，本基金的
申购和赎回可能同时暂停。 
发生上述情形之 一 （第（5 ）、（6） 条除外） 时，基金管理人 应在当日报
中 国 证 监 会 备 案 ， 并 及 时 公 告 。 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 当 足 额 兑
付。在暂停申购 、赎回的情况 消除时，基 金管 理人应及时恢复申 购、赎回业务
的办理，并予以公告 。 
九、集合申购与其他服务 
在条件允许时， 基金管理人 可开放集合 申购， 即允许多个投资 者集合其持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时， 基金管理人 也可采取其 他合理 的申购、赎回方 式，并于新
的申购、赎回方式开始执行前的至少3 个工作 日予以公告。 
基金管理人指定 的代理机构 可依据本基 金合同 开展其他服务， 双方需签订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
十、基金的非交易过户等其他业务 
登记结算机构可 依据其业务 规则，受理 基金份 额的非交易过户 、冻结与解
冻等业务，并收取一定的手续费用。 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
49 
第十一部分 基金 的投资 
 
一、投资目标 
紧密跟踪 标的指 数，追求跟 踪偏离度和 跟踪误 差最小化，实现 与标的指数
表现相一致的长期投资收益。 
二、投资理念 
本基金的投资管理将遵循 指数化投资理念，以具备基本面优良、流动性
好、市场占有率 高等特性的基 本面加权指 数作 为标的指数，通过 指数完全复制
法实现跟踪偏离 度和跟踪误差 的最小化， 为投 资者带来良好长期 投资回报的同
时，满足投资者多样化的需求。 
三、投资范围 
本基金主要投资 于标的指数 成份股票、 备选成 份股票、一级市 场新发股票
（包括中小板、 创业板及其他 经中国证监 会核 准上市的股票） 、 债券 、权证以
及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定） 。其中，基 金投资于标的 指数成份股 票及 备选成份股票的比 例不低于基金
资产净值的90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
四、标的指数和业绩比较基准 
1、本基金的 标的指数为： 深证基本面60 指数 。 
深证基本面 60 指数是由深市 A 股中基本面价 值最大的 60 只股票组成。该
指数基日为2002 年12 月31 日，基点为1000 点，指数代码为399701，指数简
称为深证F60 。在选样方法上，深证基本面60 指数在剔除流动性不佳的部分股
票后，对样本空间内 的剩余股票，按其基本面价值降序排列，选取排名在前60
名的股票作为成份股。 
如果深证基本面 60 指数被停止编制及发布，或深证基本面 60 指数由其他
指数替代(单纯更名除外) ，或由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面60
指数不宜继续作 为标的指数， 本基金管理 人可 以依据审慎性原则 和维护基金份
额持有人合法权 益的原则，在 取得基金托 管人 的同意后，更换本 基金的标的指
数， 并同时更换 本基金的基金 名称与业绩 比较 基准。其中，若标 的指数变更涉
及本基金投资范 围或投资策略 的实质性变 更， 则基金管理人应就 变更标的指数深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
50 
召开基金份额持 有人大会，并 报 中国证监 会备 案且在指定的媒体 上刊登公告。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响( 包括 但 不 限 于 编 制 机 构 变 更 、 指 数
更名等) ，则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应在取得基金托管人
同意后，报中国证监会备案 并及时公告 。 
2、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数收益率。 
五、投资策略 
本基金主要采取 完全复制策 略，跟踪标 的指数 的表现，即按照 标的指数的
成份股票的构成 及其权重构建 基金股票投 资组 合，并根据标的指 数成份股票及
其权重的变动进 行相应调整。 基金投资于 标的 指数成份股票及备 选成份股票的
比例不低于基金资产净值的90%。 
本基金将根据标的指数的 成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组
合，但在特殊情 况下，本基金 可以选择其 他证 券或证券组合对标 的指数中的股
票加以替换，这些 情况包括但 不限于以下情 形 ：（1）法律法规 的限制；（2）
标的指数成份股流 动性严重不 足；（3 ）标 的 指数的成份股票长 期停牌；（4）
其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在正常情况下， 本基金对标 的指数的跟 踪目标 是： 力争使得本 基金日均跟
踪偏离度的绝对 值不超过 0.2% ，年跟踪误 差 不超过 2%。如因 指数编制规 则调
整或其他因素导 致跟踪偏离度 和跟踪误差 超过 上 述范围，基金管 理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）股票资产日常投资组合管理 
1、投资组合的建立 
基金管理人构建 投资组合的 过程主要分 为三步 ：确定目标组合 、确定建仓
策略和组合调整。 
（1） 确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组
合。 
（2） 确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定
合理的建仓策略。 
（3） 组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的
手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
51 
2、投资组合日常管理 
（1） 根据标的指数构成及 权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，
制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 
（2） 将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成
及权重，确定合理的交易策略。 
（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 
3、标的指数成份股票定期调整 
根据标的指数的 编制规则及 调整公告， 在指数 成份股调整生效 前，分析并
确定组合调整策 略，及时进行 投资组合的 优化 调整，减少流动性 冲击，尽量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、成份股公司信息的日常跟踪与分析 
跟踪标的指数成份股公司 信息（如：股本 变 化 、 分 红 、 配 股 、 增 发 、 停
牌、复牌等）， 以及成份股公 司其他重大 信息 ，分析这些信息对 指数的影响，
并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 
5、标的指数成份股票临时调整 
在标的指数成份 股票调整周 期内，若出 现成份 股票临时调整的 情形，本基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 
6、申购赎回情况的跟踪与分析 
跟踪本基金申购 和赎回信息 ，结合基金 的现金 头寸管理，分析 其对组合的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 
7、替代投资 
对个别成份股， 若其存在 投 资受限 、严 重的流 动 性困难、财务 风险较大、
面 临 重 大 不 利 的 司 法 诉 讼 或 者 有 充 分 而 合 理 的 理 由 认 为 其 被 市 场 操 纵 等 情 形
时，本基金可以 不投资该成份 股，而用备 选股 、甚至现金来代替 ， 或者选择与
其行业相近、定 价特征类似或 者收益率相 关性 较高的其他股票来 代替，即采用
“ 替代投资策略 ”应对。 采用 替代投资策 略的 原则是使得本基金 投资组合对标
的指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 
8、跟踪偏离度的监控与管理 
基金经理每日跟 踪基金组合 与标的指数 表现的 偏离度。每月末 、季度末定深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
52 
期分析基金的实 际组合与标的 指数表现的 累计 偏离度、跟踪误差 变化情况及其
原因、 现金控制 情况、标的指 数成份股调 整前 后的操作以及成份 股未来可能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 
本基金选择 “总 体累积偏差 ”、“ 行业 偏差 ” 及“个股偏差 ” 作为评估指
标，评估投资组 合与标的指数 的跟踪误差 、行 业构成比例偏差、 个股比例偏差
和个股构成差异 。本基金通过 设定上述指 标的 最大允许值，对投 资行为予以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 
本基金将 “ 总体累积偏差 ” 作 为 决 定 是 否 启 动 修 正 程 序 的 监 控 指 标 ， 将
“ 行业偏差 ” 、 “ 个 股 偏 差 ” 指 标 作 为 调 整 指 标 ， 以 达 到 控 制 跟 踪 偏 差 的 目
的。 
在具体的修正过 程中，本基 金将采用定 量化 分 析模型，每日计 算总体累积
偏差指标，计算 区间从组合修 正日开始累 积。 如该指标超过允许 的最大值，则
基金管理人将通 过控制行业偏 差、个股偏 差等 指标，调整组合品 种，缩减跟踪
偏差。 
（二）权证投资策略 
本基金可根据法 律法规规定 ，并基于谨 慎原则 运用权证对基金 投资组合进
行管理，以提高 投资效率，管 理基金投资 组合 风险水平，以更好 地实现本基金
的投资目标。 
本基金投资权证 必须是出于 追求基金充 分投资 、减少交易成本 、降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 
六、风险收益特征 
本基金属于股票 基金，其风 险和 预期 收 益高于 货币市场基金、 债券基金、
混合基金 。本基 金为指数型基 金，具有和 标的 指数所代表的股票 市场相似的风
险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。 
七、投资管理体制及程序 
1、投资管理体制 
本基金管理人建 立了包括投 资决策委员 会、投 资管理部、研究 部、交易部
等部门的完整投资管理体系。 
投资决策委员会 是负责基金 资产运作的 最高决 策机构，根据基 金合同、法深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
53 
律法规以及公司 有关规章制度 ，确定公司 所管 理基金的投资决策 程序、权限设
置和投资原则； 确定基金的总 体投资方案 ；负 责基金资产的风险 控制，审批重
大投资事项； 监 督并考核基金 经理。投资 管理 部及基金经理根据 投资决策委员
会的决策，构建 投资组合、并 负责组织实 施、 追踪和调整，以实 现基金的投资
目标。研究部提 供相关的投资 策略建议和 证券 选择建议，并负责 构建和维护股
票池。交易部根 据基金经理的 交易指令， 进行 基金资产的日常交 易，对交易情
况及时反馈。 
2、投资管理 程序 
（1）研究 分析 
研究部数量化研 究小组依托 公司研究平 台， 整 合外部信息 及外 部研究力量
的研究成果进行 指 数 跟 踪 、 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析 、 流 动 性 分
析 、 误 差 及 其 归 因 分 析 等 工 作 ， 撰 写 研 究 报 告 ， 作 为 基 金 投 资 决 策 的 重 要 依
据。 
（2）投资决策 
投资决策委员会 定期或不定 期召开投资 决策会 议，根据法律法 规、基金合
同、研究报告以 及基金监控指 标和调整指 标等 确定基金投资组合 是否需要进行
调整以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标 的指数，结 合研究报告 ，原则 上依据指数成份 股的权重构
建组合。在追求 跟踪误差最小 化的前提下 ，基 金经理将根据投资 决策委员会确
定的投资组合调 整方案采取适 当的方法调 整组 合，以降低交易成 本、控制投资
风险。对于超出 权限范围的投 资，基金经 理按 照公司权限审批流 程，提交主管
投资领导或投资决策委员会审议。 
（3）交易执行 
交易部接收到基 金经理下达 的交易指令 后，首 先应对指令予以 审核，然后
具体执行。基金 经理下达的交 易指令不明 确、 不规范或者不合规 的，交易部可
以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市 场情况随时 向基金经理 通报交 易指令的执行情 况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资 回顾 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
54 
风险管理部定期 对基金的绩 效进行评估 ，并对 基金的跟踪误差 、跟踪偏离
度、信息比率、 流动性风险等 进行评估。 同时 ，评估信息将以绩 效评估报告的
形式及时反馈至 投资决策委员 会、监察稽 核部 、投资管理部等相 关部 门，为制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 
八、投资限制 
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： 
1 、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90％； 
2 、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金 持有的全部 权证的市值 不 超过基金资产净 值的 3%，基 金管
理人管理的全部 基金持有同 一权证的比例 不超 过该权证的 10% 。 法律法规或中
国证监会另有规定的，从其规定； 
3 、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票 数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4 、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%； 
因证券市场波动 、上市公司 股票停牌、 基金规 模变动等基金管 理人之外的
因素致使基金不 符合前款所规 定比例限制 的， 基金管理人不得主 动新增流动性
受限资产的投资； 
5 、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交 易的，可接受 质押品的资 质要 求应当与基金合同 约定的投资范
围保持一致； 
6、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
如果法律法规对 本基金合同 约定投资组 合比例 限制进行变 更的 ，以变更后
的规定为准。法 律法规或监管 部门取消上 述限 制，如适用于本基 金，则本基金
投资不再受相关限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有 关约定。 对于 除第 4、5 项外 的其他比例限制， 因证券市场波
动、上市公司合 并、基金规模 变动等基金 管理 人之外的因素致使 基金投资比例深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
55 
不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
九、禁止行为 
依照《基金法》 及《运作办 法》等法律 法规的 规定，基金财产 不得用于下
列投资或者活动：



1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5 、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券； 
6 、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管 人有其他重大 利害关系的 公司 发行的证券或者承 销期内承销的
证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他活动。 
如果法律法规或 监管部门取 消上述限制 的，履 行适当程序后， 本基金不 受
上述限制。 
十、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金
份额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。 
十一、基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
十二、基金的投资组合报告 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
56 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 
基金托管人中国 民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年7
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表 现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未
经审计。 
1 、 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （% ） 
1 权益投资 307,682,792.01 98.77 
 其中：股票 307,682,792.01 98.77 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证 券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 3,200,580.53 1.03 
8 其他资产 622,654.25 0.20 
9 合计 311,506,026.79 100.00 
股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 
2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 9,721,433.64 3.13 
B 采矿业 3,364,695.38 1.08 
C 制造业 187,177,360.80 60.22 
D 
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业 
4,694,629.92 1.51 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 8,762,498.78 2.82 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 846,234.00 0.27 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息技术
服务业 
- - 
J 金融业 45,050,084.93 14.49 
K 房地产业 44,409,165.88 14.29 
L 租赁和商务 服务业 3,532,693.20 1.14 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理
业 
- - 
O 居民服务、 修理和其 他服务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 307,558,796.53 98.96 
1 、合计项不含 可退替代款的估值增值。 
2 、以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的中国 证监会行业分类标准为依据。 
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 123,995.48 0.04 
D 
电力、热力 、燃气及 水
生产和供应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 
交通运输、 仓储和邮 政
业 
- - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 
信息传输、 软件和信 息
技术服务业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施
管理业 
- - 
O 居民服务、 修理和其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
58 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 123,995.48 0.04 
以上行业分类以2018 年 6 月30 日的中国证监 会行业分类标准为依据。



（3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 
本基金本报告期未投资港股通股票。 
3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 
（1） 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值
比例（％） 
1 000651 格力电器 794,162 37,444,738.30 12.05 
2 000333 美的集团 477,306 24,924,919.32 8.02 
3 000002 万


科Ａ 953,603 23,458,633.80 7.55 
4 000001 平安银行 1,948,449 17,711,401.41 5.70 
5 000100 TCL 集团 3,546,040 10,283,516.00 3.31 
6 300498 温氏股份 441,482 9,721,433.64 3.13 
7 000338 潍柴动力 1,102,172 9,644,005.00 3.10 
8 000858 五 粮 液 126,291 9,598,116.00 3.09 
9 000725 京东方Ａ 2,597,499 9,195,146.46 2.96 
10 000776 广发证券 581,988 7,722,980.76 2.48 
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 
1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 
4 、 报告期末按券种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
59 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 权证明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
（3）本期国债期货投资评价 
本基金报告期内未投资于国债期货。 
11 、投资组合报告附注 
（1） 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
（3）其他资产的构成


 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 4,296.34 
2 应收证券清 算款 617,755.03 
3 应收股利 - 
4 应收利息 602.88 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 622,654.25 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
60 
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前 五名股票中未存在流通受限情况。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
61 
第十二部分 基金 的业绩 
 
基金业绩截止日为2018 年 6 月30 日。 
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则 管理和运用基金 资产，但不
保证基金一定盈 利。基金的过 往业绩并不 代表 其未来表现。投资 有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率 ① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率 ③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ② －④ 
2011 年9 月8 日
—2011 年 12 月
31 日 
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21% 
2012 年1 月1 日
—2012 年 12 月
31 日 
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01% 
2013 年1 月1 日
—2013 年 12 月
31 日 
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 
2014 年1 月1 日
—2014 年 12 月
31 日 
54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01% 
2015 年1 月1 日
—2015 年 12 月
31 日 
18.45% 2.51% 17.76% 2.54% 0.69% -0.03% 
2016 年1 月1 日
—2016 年 12 月
31 日 
-4.45% 1.34% -3.24% 1.36% -1.21% -0.02% 
2017 年1 月1 日
-2017 年12 月31
日 
 
45.17% 
 
0.96% 
 
41.79% 
 
0.97% 
 
3.38% 
-0.01% 
2018 年1 月1 日
-2018 年6 月 30
日 
-12.46% 1.49% -13.10% 1.49% 0.64% 0.00% 
自基金合同 生效
起 —2018 年6 月
30 日 
81.95% 1.54% 65.79% 1.56% 16.16% -0.02% 
注：2011 年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
62 
第十三部分 基金 的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是 指基金拥有 的各类有价 证券、 银行存款本息、 基金应收款
项以及其他资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
三、基金财产的账户 
本基金财产以基 金名义开立 银行存款账 户，以 基金托管人的名 义开立证券
交易清算资金的 结算备付金账 户，以基金 托管 人和本基金联名的 方式开立基金
证券账户，以本 基金的名义开 立银行间债 券托 管账 户。开立的基 金专用账户与
基金管理人、基 金托管人、基 金销售机构 和登 记结算机构自有的 财产账户以及
其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的处分 
基金财产独立于 基金管理人 、基金托管 人和代 销机构的固有财 产，并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人 因基 金财产的管理、运 用或者其他情
形而取得的财产 和收益归入基 金财产。基 金管 理人、基金托管人 可以按基金合
同 的 约 定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 其 他 费 用 。 基 金 管 理
人、基金托管人 以其自有财产 承担法律责 任， 其债权人不得对基 金财产行使请
求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基 金托管人因 依法解散、 被依法 撤销或者被依法 宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权，不得与 基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵
销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据《基金法 》、基金合 同及其他有 关规定 处分外，基金财 产不得被处
分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
63 
第十四部分 基金 财产的 估值 
 
一、估值目的 
基金资产的估值 目的是客观 、准确地反 映基金 相关金融资产的 公允价值，
并为基金份额提供计价依据。 
二、估值日 
本基金的估值日 为相关的证 券交易场所 的正常 营业日，以及国 家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
三、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 
四、估值方法 
1、股票估值方法：



（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易 日后经济环境 未发生重大 变化 ，以最近交易日的 收盘价估值；
如果估值日无交 易，且最近交 易日后经济 环境 发生了重大变化的 ，将参考类似
投资品种的现行 市价及重大变 化因素，调 整最 近交易日收盘价， 确定公允价值
进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
A.首次发行未上 市的股票 ， 采用估值技 术确定 公允价值，在估 值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
B.送股、转增股 、配股和公 开增发新股 等发行 未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
C.首次公开发行 有明确锁定 期的股票， 同一股 票在交易所上市 后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
D.非公开发行的 且在发行时 明确一定期 限锁定 期的股票，按监 管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1）－（2） 小项规定的方
法对基金资产进 行估值，均应 被认为采用 了适 当的 估值方法。但 是，如果基金深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
64 
管理人认为按本项 第（1）－ （2）小项规 定的 方法对基金资产进 行估值不能客
观反映其公允价 值的，基金管 理人可根据 具体 情况，并与基金托 管人商定后，
按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1 ）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估值日没有 交易的，且最 近交易日后 经济 环境未发生重大变 化，按最近交
易日的收盘价估 值；如果估值 日无交易， 且最 近交易日后经济环 境发生了重大
变化的，将参考 类似投资品种 的现行市价 及重 大变化因素，调 整 最近交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易
的，且最近交易 日后经济环境 未发生重大 变化 ，按最近交易日债 券收盘价减去
债券收盘价中所 含的债券应收 利息得到的 净价 估值；如果估值日 无交易，且最
近交易日后经济 环境发生了重 大变化的， 将参 考类似投资品种的 现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5） 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。 
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（7） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1）－（6） 小项规定的方
法对基金资产进 行估值，均应 被认为采用 了适 当的估值方法。但 是，如果基金
管理人认为按本项 第（1）－（6）小项规 定的 方法对基金资产进 行估值不能客
观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 在 综 合 考 虑 市 场 成 交 价 、 市 场 报 价 、 流 动
性、收益率曲线 等多种因素基 础上形成的 债券 估值，基金管理人 可根据具体情深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
65 
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1） 基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的
权证按估值日在 证券交易所挂 牌的该权证 的收 盘价估值；估值日 没有交易的，
且最近交易日后 经济环境未发 生重大变化 ，按 最近交易日的收盘 价估值；如最
近交易日后经济 环境发生了重 大变化的， 可参 考类似投资品种的 现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用
估值技术确定公允价值进行估 值。 
（4） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1）－（3） 项规定的方法
对基金资产进行 估值，均应被 认为采用了 适当 的估值方法。但是 ，如果基金管
理人认为按本项第 （1）－（3）项规定的 方法 对基金资产进行估 值不能客观反
映其公允价值的 ，基金管理人 可根据具体 情况 ，并与基金托管人 商定后，按最
能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
五、估值程序 
基金日常估值由基金管理 人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果 以书面或电子 签名形式报 给基 金托管人，基金托 管人按基金合
同规定的估值方 法、时间、程 序进行复核 ，基 金托管人复核无误 后签章或电子
签名返回给基金 管理人，由基 金管理人依 据本 基金合同和有关法 律法规的规定
予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
六、估值错误的处理 
基金管理人和基 金托管人将 采取必要、 适当、 合理的措施确保 基金资产估
值的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
66 
1、差错类型 
本基金运作过程 中，如果由 于基金管理 人或基 金托管人或登记 结算机构或
代销机构或投资 者自身的过错 造成差错， 导致 其他当事人遭受 损 失的，差错的
责任人应当对由 于该差错遭受 损失的当事 人（ “受损方 ”）按下 述 “差错处理
原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要 类型包括但 不限于：资 料申报 差错、数据传输 差错、数据
计算差错、系统 故障差错、下 达指令差错 等； 对于因技术原因引 起的差错，若
系同行业现有技 术水平不能预 见、不能避 免、 不能克服，则属不 可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原 因造成投资 者的交易资 料灭失 或被错误处理或 造成其他差
错，因不可抗力 原因出现差错 的当事人不 对其 他当事人承担赔偿 责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务 。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更 正，因更正差 错发生的费 用由 差错责任方承担； 由于差错责任
方未及时更正已 产生的差错， 给当事人造 成损 失的，由差错责任 方承担；若差
错责任方已经积 极协调，并且 有协助义务 的当 事人有足够的时间 进行更正而未
更正，则其应当 承担相应赔偿 责任。差错 责任 方应对更正的情况 向有关当事人
进行确认，确保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责 ； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对 差错负责。如 果由于获得 不当 得利的当事人不返 还或不全部返
还不当得利造成 其他当事人的 利益损失， 则差 错责任方应赔偿受 损方的损失，
并在其支付的赔 偿金额的范围 内对获得不 当得 利的当事人享有要 求交付不当得
利的权利；如果 获得不当得利 的当事人已 经将 此部分不当得利返 还给受损方，
则受损方应当将 其已经获得的 赔偿额加上 已经 获得的不当得利返 还的总和超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
67 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失时，基金托 管人应为基金 的利益向基 金管 理人追偿，如果因 基金托管人的
行为造成基金财 产损失时，基 金管理人应 为基 金的利益向基金托 管人追偿。基
金管理人和托管 人之外的第三 方造成基金 财产 的损失，并拒绝进 行赔偿时，由
基金管理人负责向差错方追偿； 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法
规、基金合同或 其他规定，基 金管理人自 行或 依据法院判决、仲 裁裁决对受损
方承担了赔偿责 任，则基金管 理人有权向 有责 任的当事人进行追 索，并有权要
求其赔偿或 补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基
金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1） 当基金份额净值小数点后4 位以内 （含第4 位） 发生差错时，视为基
金份额净值错误 ；基金份额净 值出现错误 时， 基金管理人应当立 即予以纠正，
通报基金托管人 ，并采取合理 的措施防止 损失 进一步扩大；当错 误达到或超过
基金份额净值的 0.25% 时，基金 管理人应当 及 时通知基金托管 人并报中国 证监
会；错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托
管人并报中国证 监会备案；当 发生净值计 算错 误时，由基金管理 人负责处理，
由此给基金份额 持有人和基金 造成损失的 ，应 由基金管理人先行 赔 付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。


深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
68 
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管 理人和基金托 管人应根据 实际 情况界定双方承担 的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：



A. 本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在 平等基础上充 分讨论后， 尚不 能达成一致时，按 基金会计责任
方的建议执行， 由此给基金份 额持有人和 基金 造成的损失，由基 金管理人负责
赔付；



B.若基金管理人 计算的基金 份额净值已 由基金 托管人复核确认 后公告，而
且基金托管人未 对计算过 程提 出疑义或要 求基 金管理人书面说明 ，份额净值出
错且造成基金份 额持有人损失 的，应根据 法律 法规的规定对投资 者或基金支付
赔偿金，就实际 向投资者或 基金支付的赔 偿金 额，其中基金管 理人承担 50% ，
基金托管人承担50%； 
C.如基金管理人 和基金托管 人对基金份 额净值 的计算结果，虽 然多次重新
计算和核对，尚 不能达成一致 时，为避免 不能 按时公布基金份额 净值的情形，
以 基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 对 外 公 布 ， 由 此 给 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 造 成 的 损
失，由基金管理人负责赔付；



D. 由于基金管理人提供的 信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而 导 致 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 而 引 起 的 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 的 损
失，由基金管理人负责赔付。 
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4） 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
有通行做法，双 方当事人应本 着平等和保 护基 金份额持有人利益 的原则进行协
商。 
七、暂停估值的情形 
1 、 基 金 投 资 所 涉 及 的 证 券 交 易 所 遇 法 定 节 假 日 或 因 其 他 原 因 暂 停 营 业
时； 
2 、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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3、当前一估值日基金资 产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技 术仍导致公允 价值存在重 大不 确定性时，基金管 理人经与基金
托管人协商确认后，暂停基金估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
八、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人 负责进行复核 。基金管理 人应 于每个工作日交易 结束后将当日
的净值计算结果 发送给基金托 管人。基金 托管 人对净值计算结果 复核确认后发
送给基金管理人 ，由基金管理 人依据本基 金合 同和有关法律法规 的规定对基金
净值予以公布。 
基金份额净值 的计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后第五位四 舍五入。国家
另有规定的，从其规定。 
九、特殊情形的处理 
1、基金管理人 或基金托管 人按股票估 值方法 的第（3）项、 债券估值方法
的第（7）项、权 证估值方法 的第（4）项 进行 估值时，所造成的 误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2 、由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误，有关会计制度变化
或 由 于 其 他 不 可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适
当、合理的措施 进行检查，但 是未能发现 该错 误而造成的基金份 额净值计算错
误，基金管理人 、基金托管人 可以免除赔 偿责 任。但基金管理人 、基金 托管人
应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
70 
第十五部分 基金 的收益 与分配 
 
一、基金收益的构成 
在本基金基金合 同项下，基 金收益即为 基金利 润，是指基金利 息收入、投
资收益、公允价 值变动收益和 其他收入扣 除相 关费用后的余额， 基金已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利 润指截至收 益分配基准 日基金 未分配利润与未 分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 
2、若基金合同生效不满3 个月，可不进行收 益分配； 
3 、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。
当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上时，可进行收益分配； 
4 、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能
贴近标的指数同 期增长率。基 于本基金的 性质 和特点，本基金收 益分配不须以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、本基金收益分配方式为现金分红； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、基金收益分配数额的确定原则 
1 、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长
率。 
基金净值增长率 为收益评价 日基金份额 净值与 基金上市前一日 基金份额净
值之比减去1 乘以100% （期间如发生基金份额 折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ；标的指数同 期增长率为 收益 评价日标的指数收 盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100% （期间如发生基金份额折算，则
以基金份额折算日为初始日重新计算）。 
基金管理人将以 此计算截至 收益评价日 基金净 值增长率与标的 指数增长率
的差额，当差额超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
71 
2 、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确
定收益分配比例及收 益分配数额。 
五、收益分配方案 
基金收益分配方 案中应载明 截止收益分 配基准 日的可供分配利 润 、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
六、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配 方案由基金 管理人拟定 ，并由 基金托管人复核 ，报中国证
监会备案后在权益登记日前2 日于指定媒体及 基金管理人网站上公告。 
基金红利发放日 距离收益分 配基准日（ 即可供 分配利润计算截 止日）的时
间不得超过15 个工作日。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
72 
第十六部分 基金 的费用 与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后的信息披露费用； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10、基金财产拨划支付的银行费用； 
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、上述基金费 用由基金管 理人在法律 法规规 定的范围内按照 合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
在通常情况下， 基 金管理费 按前一日基 金资产 净值的年费率计 提。计算方
法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人 发送基金管理 费划付指令 ，经 基金托管人复核后 于次月首日起
5 个工作日内从 基金财产中一 次性支付给 基金 管理人，若遇法定 节假日、休息
日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
在通常情况下， 基金托管费 按前一日基 金资产 净值的年费率计 提。计算方深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
73 
法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天 数，本基金年托管费率为0.1% 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人 发送基金托管 费划付指令 ，经 基金托管人复核后 于次月首日起
5 个工作日内从 基金财产中一 次性支付给 基金 托管人，若遇法定 节假日、休息
日，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金作为指数 基金，需根 据与中证指 数有限 公司签署的指数 使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 
基金合同生效后 的指数许可 使用费从基 金财产 中列支，按前一 日基金 资产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： 
H＝E×I÷当年天数 
其中：H 为每日 应计提的指 数许可使用 费；E 为前一日的基金 资产净值；
I 为指数许可使用费年费率。 
在本基金基金合 同生效后的 前四个年度 ，指数 许可使用费年费 率分别为万
分之四（第一年 度）、万分之 六（第二年 度） 、万分之八（第三 年度）、万分
之十（第四年度 ）。从本基金 基金合同生 效后 的第五个年度起， 如果基金资产
净值超过或等于 人民币 40 亿 元，指数许可 使 用费年费率为万 分之十；如 果基
金资产净值不足人民币40 亿元，则指数许可 使用费年费率为万分 之十二。 
每季度指数许可使用费下限为人民币壹拾伍万元 （15 万元） 。基金合同生
效后的指数许可 使用费按季 支付，于下一 季度 首日起 10 个工作 日内从基金财
产中一次性支付。 
由于中证指数有 限公司保留 变更或提高 指数使 用费的权利，如 果指数使用
费的计算方法、 费率等发生调 整，本基金 将采 用调整后的方法或 费率计算指数
使用费。基金管 理人应及时按 照《信息披 露管 理办法》的规定在 指定媒体进行
公告。 
4、上述一、“ 基金费用的 种类”中第 4－11 项费用，根据有 关法规及相深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
74 
应协议规定，按 费用实际支出 金额列入当 期费 用，由基金托管人 从基金财产中
支付。 
四、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基 金托管人因 未履行或未 完全履 行义务导致的费 用支出或基
金 财 产 的 损 失 ， 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费
用。基金募集期 间所发生的信 息披露费、 律师 费和会计师费以及 其他费用不从
基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
五、基金管理人 和基金托管 人可根据基 金发展 情况调整基金管 理费率和基
金托管费率。降 低基金管理费 率和基金托 管费 率，无须召开基金 份额持有人大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上
刊登公告。 
六、基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 



深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
75 
第十七部分 基金 的会计 与审计 
 
一、基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的1 月1 日至12 月31 日；基金首次募集
的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算，按照有 关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并书面确认。 
二、基金的审计 
1 、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册
会计师对本基金 年度财务报表 及其他规定 事项 进行审计。会计师 事务所及其注
册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理人( 或基金托管人) 认 为 有 充 足 理由 更 换 会 计 师 事 务 所 ， 经 基
金托管人(或基金 管理人) 同 意，并报中国 证监 会备案后可以更换 。基金管理人
应当依据有关 规定在指定媒体上公告。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第十八部分 基金 的信息 披露 
 
一、本基金的信 息披露应符 合《基金法 》、《 运作办法》、《 信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露 义务人包括 基金管理人 、基金 托管人、召集基 金份额持有
人大会的基金份 额持有人等法 律法规和中 国证 监会规定的自然人 、法人和其他
组织。 
本基金信息披露 义务人按照 法律法规和 中国证 监会的规定披露 基金信息，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露 义务人应当 在中国证监 会规定 时间内，将应予 披露的基金
信息通过中国证 监会指定的全 国 性报刊（ 以下 简称“指定报刊” ）和基金管理
人、基金托管人 的互联网网站 （以下简称 “网 站”）等媒介披露 ，并保证基金
投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 查 阅 或 者 复 制 公 开 披 露 的 信 息 资
料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开 披露的信息 应采用中文 文本。 如同时采用外文 文本的，基
金信息披露义务 人应保证两种 文本的内容 一致 。两种文本发生歧 义的，以中文
文本为准。 
本基金公开披露 的信息采用 阿拉伯数字 ；除特 别说明外，货币 单位为人民
币元。 
五、公开披露的基金信息 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
77 
公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书、基金合同、托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，
将招募说明书、 基金合同摘要 登载在指定 报刊 和网站上；基金管 理人、基金托
管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 
（1 ）招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文
件，应当最大限 度地披露对基 金投资者作 出投 资决策有重大影响 的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安 排、基金投 资、 基金产品特性、风 险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个
月结束之日起 45 日内，更新 招募说明书并 登 载在网站上，将 更新后的招 募说
明书摘要登载在 指定报刊上 ；基金管理人 在公 告的 15 日前向中 国证监会报送
更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（2） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召 开的规则及具 体程 序，说 明基 金产品的特性等涉 及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。 
（3） 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当 就基金份额 发售的具体 事宜编 制基金份额发售 公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
3、基金合同生效公告 
基金管理人应当 在本基金合 同生效的次 日在指 定报刊和网站上 登载基金合
同生效公告。 
4、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公
告。 
5、基金份 额上市交易公告书 
基金份额获准在 证券交易所 上市交易的 ，基金 管理人应当在基 金份额上市
交易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告 书登载在指定报刊和网站上。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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6、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 
本基金合同生效 后，在开始 办理基金份 额申购 或者赎回前，基 金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金 份额申购或 者赎回后， 基金管 理人应当在每个 开放日的次
日，通过网站、 申购赎回代理 机构以及其 他媒 介，披露开放日的 基金份额净值
和基金份额累计净值。 
基金管理人应当 公告半年度 和年度最后 一个市 场 交易日基金资 产净值和基
金份额净值。基 金管理人应当 在前款规定 的最 后一个市场交易日 的次日，将基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
7、申购赎回清单 
在开始办理基金 份额申购或 者赎回之后 ，基金 管理人应当在每 个开放日，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当 在每年结束 之日起 90 日内， 编制完成基金年 度报告，并
将年度报告正文 登载于网站上 ，将年度报 告摘 要登载在指定报刊 上。基金年度
报告的财务 会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报
告 ， 并 将 半 年 度 报 告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊
上。 
基金管理人应当 在每个季度 结束之日 起 15 个 工作日内，编制 完成基金季
度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年
度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
本基金持续运作 过程中，应 当在基金年 度报告 和半年度 报告中 披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。 
基金运作期间， 如报告期内 出现单一投 资者持 有基金份额达到 或超过基金
总份额 20%的情形 ，为保障其 他投资者的权 益 ，基金管理人至 少应当在基 金定深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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期报告“影响投 资者决策的其 他重要信息 ”项 下披露该投资者的 类别、报告期
末持有份额及占 比、报告期内 持有份额变 化情 况及本基金的特有 风险，中国证
监会认定的特殊情形除外。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应 当在 2 日内编制临时报告
书，予以公告， 并在公开披露 日分别报中 国证 监会和基金管理人 主要办公场所
所在地中国证监会派出机 构备案。 
前款所称重大事 件，是指可 能对基金份 额持有 人权益或者基金 份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 
（2）终止基金合同； 
（3）转换基金运作方式； 
（4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 
（8） 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过50% ； 
（10）基金管理 人、 基金托 管人基金托 管部门 的主要业务人员 在一年内变
动超过30%； 
（11）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13）基金管理 人及其董事 、总经理及 其他高 级管理人员、基 金经理受到
严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大关联交易事项； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（18）基金改聘会计师事务所； 
（19）变更基金份额发售代理机构； 
（20）基金更换登记结算机构； 
（21）本基金开始办理申购、赎回； 
（22）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基金暂停接受申购、赎回申请； 
（24）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； 
（25）发生涉及 本基金申购 、赎回事项 调整或 潜在影响投资者 赎回等重大
事项时； 
（26）基金变更标的指数； 
（27）基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（28）基金推出新业务或服务； 
（29）中国证监会规定的其他事项。 
10、澄清公告 
在本基金合同存 续期限内， 任何公共媒 体中出 现的或者在市场 上流传的消
息可能对基金份 额价格产生误 导性影响或 者引 起较大波动的，相 关信息披露义
务人知悉后应当 立即对该消息 进行公开澄 清， 并将有关情况立即 报告中国证监
会。 
11、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人 大会决定的 事项，应当 依法报 中国证监会核准 或者备案，
并予以公告。召 开基金份额 持有人大会的 ，召 集人应当至少提 前 30 日公告基
金份额持有人大 会的召开时间 、会议形式 、审 议事项、议事程序 和表决方式等
事项。 
基金份额持有人 依法自行召 集基金份额 持有人 大会，基金管理 人、基金托
管人对基金份额 持有人大会决 定 的事项不 依法 履行信息披露义务 的，召集人应
当履行相关信息披露义务。 
12、中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基 金托管人应 当建立健全 信息披 露管理制度，指 定专人负责深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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管理信息披露事务。 
基金信息披露义 务人公开披 露基金信息 ，应当 符合中国证监会 相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关 法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定，对基金管理 人编制的基金 资产净值、 基金 份额净值、基金份 额申购、赎回
价格、基金定期 报告和定期更 新的招募说 明书 等公开披露的相关 基金信息进行
复核、审查，并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基 金托管人除 依法在指定 媒体和 基金管理人网站 上披露信息
外，还可以根据 需要在其他公 共媒体披露 信息 ，但是其他公共媒 体不得早于指
定媒体和基金管 理人网站披露 信息，并且 在不 同媒介上披露同一 信息的内容应
当一致。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、托管 协议、招募 说明书或更 新后的 招募说明书、年 度报告、半
年度报告、季度 报告和基金份 额净值公告 等文 本文件在编制完成 后，应当分别
置备于基金管理 人所在地、基 金托管人所 在地 ，供公众查阅，投 资者在支付工
本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第十九部分 基金 的风险 揭示 
 
证券投资基金（ 以下简称“ 基金”）是 一种长 期投资工具，其 主要功能是
分散投资，降低 投资单一证券 所带来的个 别风 险。基金不同于银 行储蓄和债券
等能够提供固定 收益预期的金 融工具，投 资者 购买基金，既可能 按其持有份额
分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作 过程中可能 面临各种风 险，既 包括市场风险， 也包括基金
自身的管理风险、 技术风险和合规风险等。 
基金分为股票基 金、混合基 金、债券基 金、货 币市场基金等不 同类型，投
资者投资不同类 型的基金将获 得不同的收 益预 期，也将承担不同 程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者应当认真 阅读基金合 同、招募说 明书等 基金法律文件， 了解基金的
风险收益特征， 并根据自身的 投资目的、 投资 期限、投资经验、 资产状况等判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投资者应当充分 了解基金定 期定额投资 和零存 整取等储蓄方式 的区别。定
期定额投资是引 导投资者进行 长期投资、 平均 投资成本的一种简 单易行 的投资
方式。但是，定 期定额投资并 不能规避基 金投 资所固有的风险， 不能保证投资
者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因拆分、分红等 行为导致基 金份额净值 变化， 不会改变基金的 风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募
集或因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，
在市场波动等因 素的影响下， 基金投资仍 有可 能出现亏损或基金 净值仍有可能
低于初始面值。 
基金管理人承诺 以诚实信用 、勤勉尽责 的原则 管理和运用基金 资产，但不
保证本基金一定 盈利，也不保 证最低收益 。基 金管理 人管理的其 他基金的业绩
不构成对本基金 业绩表现的保 证。基金管 理人 提醒投资者基金投 资的“买者自
负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策 后 ， 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风
险，由投资者自行负担。 
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
83 
一、市场风险 
本基金主要投资 于标的指数 成份股。标 的指数 成份股价格可能 因政治、经
济、交易者心理 和市场制度等 因素影响而 产生 波动，导致指数波 动并使基金收
益水平发生变化。 
二、投资本基金的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能 完全代表整 个股票市场 ，其成 份股平均收益率 与 整个股票
市场的平均收益率可能存在偏离。 
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2） 由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3)由于标的指 数成份股派 发现金红利 、新股 市值配售收益导 致基金收益
率超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。 
（4)由于标的指 数成份股停 牌、摘牌或 流动性 差等原因使本基 金无法及时
调整投资组合或 承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5)由于法律法 规或基金合 同约定的限 制，本 基金可能无法投 资于部分标
的指数成分股。 在使用替代方 法替代上述 受限 股票时会产生跟踪 偏离度和跟踪
误差。 
（6） 由于基金投资成本、费用及税收而导致基金收益率落后于标的指数收
益率，产生负的跟踪偏离度。 
（7) 在本基金投资过程中 ，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的方
法、技术手段、 买入卖出时机 选择等，都 会对 本基金收益产生影 响，从而影响
基金对标的指数的跟踪程度。 
（8)其他因素产 生的偏离， 如因基金申 购与赎 回带来的现金变 动产生跟踪
偏离度与 跟踪误差，等等。 
4、标的指数变更的风险 
根据基金合同约定，如出 现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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数 ， 投 资 组 合 也 将 随 之 调 整 ， 基 金 的 收 益 风 险 特 征 将 与 新 的 标 的 指 数 保 持 一
致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通 过有效的套 利机制使基 金份额 二级市场交易价 格的折溢价
控制在一定范围 内，但基金份 额在证券交 易所 的交易价格受诸多 因素影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
证券交易所在开 市后根据申 购赎回清单 和组合 证券内各只证券 实时成交数
据，计算并发布 基金份额参 考净值(IOPV) ， 供 投资者交易、申 购、赎回基 金份
额时参考。IOPV 与 实时的基金 份额净值 可能 存在差异，IOPV 计 算可能出现错
误，投资者若参考IOPV 进行投资决策可能导 致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因本基金不再符 合证券交易 所上市条件 被终止 上市，或被基金 份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金的申购赎 回清单中， 可能仅允许 对部分 成份股使用现金 替代，且设
置现金替代比例 上限 ，因此， 投资者在进 行申 购时，可能存在因 个别成份股涨
停、临时停牌等 原因而无法买 入申购所需 的足 够的成份股，导致 申购失败的风
险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投资者在提出赎 回申请时， 如基金组合 中不具 备足额的符合条 件的赎回对
价，可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能 根据成份股 市值规模变 化等因 素调整最小申购 赎回单位，
由此可能导致投 资者按原最小 申购赎回单 位申 购并持有的基金份 额，可能无法
按照新的最小申 购赎回单位全 部赎回，而 只能 在二级市场卖出全 部或部分基金
份额。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组 合证 券 ， 在 组 合 证 券 变 现 过 程 中 ， 由 于 市 场 变
化、部分成份股 流动性差等因 素，导致投 资者 变现后的价值与赎 回时赎回对价深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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的价值有差异，存在变现风险。 
三、其他风险



1、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1） 申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2） 登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基
金份额、组合证 券及资金的结 算方式发生 变化 ，制度调整可能给 投资者带来理
解偏差的风险。同样的风险还可能来自 于证券交易所及其他代理机构。 
（3） 证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险 
基金管理人、基 金托管人等 相关当事人 的业务 发展状况、人员 配备、管理
水平与内部控制 等对基金收益 水平存在影 响。 因业务扩张过快、 行业内过度竞
争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业 务各环节操 作过程中， 可能因 内部控制存在缺 陷或者人为
因 素 造 成 操 作 失 误 或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 风 险 ， 例 如 ， 申 购 赎 回 清 单 编 制 错
误、越权违规交易、欺诈行为及交易错 误等风险。 
3、技术风险 
在本基金的投资 、交易、服 务与后台运 作等业 务过程中，可能 因技术系统
故障或差错导致 投资者的利益 受到影响。 这种 技术风险可能来自 基金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战争、自然灾害 等不可抗力 可能导致基 金资产 有遭受损失的风 险。基金管
理人、基金托管 人、证券交易 所、登记结 算机 构和代销机构等可 能因不可抗力
无法正常工作 ，从而影响基金各项业务 的正常完成。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二十部分 基金 合同的 变更、终 止 与基金财产 的清算 
 
一、基金合同的变更 
1 、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经
基金份额持有人大会决议同意： 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会议事程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6） 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人
大会的变更基金合同等其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列 情况 时，可不经 基金份额持 有人大 会决议，由基金 管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
（3 ）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
（4） 因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
（6 ）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规 定的范围内调 整有关基金 认购 、申购、赎回、交 易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（7） 按照法律法规、基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有
人大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并经中国证 监会核准或出 具无异议意 见之 日起生效。基金管 理人应在上述
基金份额持有人大会决议生效后2 日内在指定 媒体上公告。 
二、基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止 的； 
2、基金管理人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
（1） 基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会 计师、律师以 及中国证监 会指 定的人员组成。基 金清算小组可
以聘用必要的工作人员。 
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8）将基金清算结果报告中国证监会； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基 金清算小组 在进行基金 清算过 程中发生的所有 合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 （1）- （3） 项规定清偿前， 不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公 告；清算过程 中的有关重 大事 项须及时公告；基 金财产清算结
果经会计师事务 所审计，律师 事务所出具 法律 意见书后，由基金 财产清 算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二十一部 分 基金合同 的内容摘 要 
 
一、基金合同当事人的权利与义务 
（一）基金份额持有人 
投资者自依基金 合同、招募 说明书取得 基金份 额即成为基金份 额持有人和
基金合同当事人 ，直至其不再 持有本基金 的基 金份额，其持有基 金份额的行为
本身即表明其对 基金合同的完 全承认和接 受。 基金份额持有人作 为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
（二）基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关 法律法规，基金管理人的权利为： 
1 、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产； 
2 、依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入； 
3、根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
4、根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； 
5、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
6 、在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认
购、申购、赎回 、非交易过户 、转托管等 业务 的规则，决定基金 的除调高托管
费和管理费之外的费率结构和收费方式； 
7 、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了
本基金合同或有 关法律法规规 定的行为， 对基 金财产、其他基金 当事人的利益
造成重大损失的 情形，应及时 呈报中国证 监会 和银行业监督管理 机构，并采取
必要措施保护基金及相关基金当事人的利益； 
8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 
9 、自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构，并对登记结
算机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10、选择、更换 代销机构， 并依据销售 代理协 议和有关法律法 规，对其行
为进行必要的监督和检查； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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11、在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
12、依法召集基金份额持有人大会； 
13、以基金管理 人名义代表 基金份额持 有人利 益行使诉讼权利 或者实施其
他法律行为； 
14、选择、更换 律师事务所 、会计师事 务所、 证券经纪商或其 他为基金提
供服务的外部机构； 
15、根据国家有 关规定，在 法律法规允 许的前 提下，以基金的 名义依法为
基金融资； 
16、法律法规、 基金合同以 及依据基金 合同制 定的其它法律文 件规定的其
他权利。 
（三）基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1 、依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产； 
4 、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
5 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基 金财产和基金 管理人的财 产相 互独立，对所管理 的不同基金财
产分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6、除依据 《基金法》 、基金合同及其他有关规 定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益 ，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 
9 、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定； 
10、按规定受理 基金份额的 申购和赎回 申请， 及时、足额交付 投资者申购深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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之基金份额或赎回之对价； 
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制季度、半年度和年度基金报告； 
13、严格按照《 基金法》、 基金合同及 其他有 关规定，履行信 息披露及报
告义务； 
14、保守基金商 业秘密，不 得泄露基 金 投资计 划、投资意向等 。除《基金
法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 另 有 规 定 外 ， 在 基 金 信 息 公 开 披 露 前 应 予 保
密，不得向他人泄露； 
15、按照基金合 同的约定确 定基金收益 分配方 案，及时向基金 份额持有人
分配收益； 
16、依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规 定召集基金份额 持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18、以基金管理 人名义，代 表基金份额 持有人 利益行使诉讼权 利或者实施
其他法律行为； 
19、组织并参加 基金财产清 算小组，参 与 基金 财产的保管、清 理、估价、
变现和分配； 
20 、因违反基金合同导致 基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基金托管人 违反基金合 同造成基金 财产损 失时，应为基金 份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23、建立并保存基金份额持有人名册； 
24、面临解散、 依法被撤销 或者被依法 宣告破 产时，及时报告 中国证监会
并通知基金托管人； 
25、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
26、不从事任何有损基金及其他基金合同当事 人利益的活动； 
27、依照法律法 规为基金的 利益对被投 资公司 行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财 产投资于证券 所产生的权 利， 不谋求对上市公司 的控股和直接深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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管理； 
28、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。



（四）基金托管人 的 权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1、依照基金合同的约定获得基金托管费； 
2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3 、自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规
定保管基金财产； 
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5 、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本
基金合同或有关 法律法规规定 的行为，对 基金 财产、其他基金合 同当事人的利
益造成重大损失 的情形，应及 时呈报中国 证监 会，并采取必要措 施保护基金及
相关基金合同当事人的利益； 
6、依法提议召开或召集基金份额持有人大会； 
7、按规定取得基金份额持有人名册； 
8、法律法规规定的其他权利。 
（五）基金托管人 的 义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2 、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3 、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的 安全，保证其 托管的基金 财产 与基金托管人自有 财产以及不同
的基金财产相互 独立；对所托 管的不同基 金财 产分别设置账户， 独立核算，分
账管理，保证不 同基金之间在 名册登记、 账户 设置、资金划拨、 账册记录等方
面相互独立； 
4、除依据 《基金法》 、基金合同及其他有关规 定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5 、 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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证； 
6、按规定开设 基金财产的 资金账户和 证券账 户,按照基金合 同的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7、保守基金商业秘密。除 《基金法》 、基金合 同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8 、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各 重要方面的运 作是否严格 按照 基金合同的规定进 行；如果基金
管理人有未执行 基金合同规定 的行为，还 应当 说明基金托管人是 否采取了适当
的措施； 
9、保存基金托 管业务活动 的记录、账 册、报 表和其 他相关资 料不少于 15
年； 
10、按照基金合 同的约定， 根据基金管 理人的 投资指令，及时 办理清算、
交割事宜； 
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值； 
13、按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15、依据基金管 理人的指令 或有关规定 向基金 份额持有人支付 基金收益和
交付赎回对价； 
16、按照规定召 集基金份额 持有人大会 或配合 基金份额持有人 依法自行召
集基金份额持有人大会； 
17、因违反基金 合同导致基 金财产损失 ，应承 担赔偿责 任，其 赔偿责任不
因其退任而免除； 
18、按规定监督 基金管理人 按照法律法 规规定 和基金合同履行 其义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19、根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
20、参加基金财 产清算组， 参与基金财 产的保 管、清理、估价 、变现和分
配； 
21、面临解散、 依法被撤销 、破产或者 由接管 人接管其资产时 ，及时报告深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
22、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
23、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的 活动； 
24、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
（六）基金份额持有人 的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1、分享基金财产收益； 
2、参与分配清算后的剩余基金财产； 
3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5 、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7、监督基金管理人的投资运作； 
8 、对基金管理人、基金托管人、代销机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼； 
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（七）基金份额持有人 的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2 、交付基金认购、申购对价及缴纳法律法规、基金合同和招募说明书规
定的费用； 
3、 在持有的 基金份额范 围内，承担 基金亏损 或者基金合同终 止的有限责
任； 
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6 、遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关
交易及业务规则； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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7 、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代
销机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
8、法律法规和基金合同规定的其他义务。 
（八）基金合同 当事各方的 权利义务以 基金合 同为依据，不因 基金财产账
户名称而有所改变。 
二、基金份额持有人大会 
（一）本基金的 基金份额持 有人大会由 本基金 基金份额持有人 或本基金联
接基金基金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。 
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。 
本基金联接 基金 基金份额持 有人凭所持 有的联 接基金基金份额 ，经折算后
可以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。 
每一参会份额享有一票投票权。 
联接基金基金份 额持有人持 有的联接基 金基金 份额数折算为参 会份额数的
方法：基金份额 持有人大会权 益登记日当 日， 联接基金所持有的 本基金基金份
额占联接基金资 产的比例乘以 该持有人所 持有 的联接基金份额数 （计算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位）。 
（二）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别 ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 变更基金投资目标、范围或策略 （法律法 规和中国证监会另有规定的
除外）； 
（9） 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（10）变更基金份额持有人大会程序 ； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12） 单独或合计持有本基金总份额10％以上 （含10％） 基金份额的基金
份额持有人（以 基金管理人收 到提议当日 的基 金 份额计算，下同 ）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14）法律法规 、基金合同 或中国证监 会规定 的其他应当召开 基金份额持
有人大会的事项。 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会：（1 ）调低基金管理费、基金 托管费及其他应由基金承担的费
用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和 基金合同规定的范围内 调整 本基金的申购费率、调低赎
回费率 ； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5 ）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规 定的范围内调 整有关基金 认购 、申购、赎回、交 易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 
（6） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
（7） 除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的
其他情形。 
（三）召集人及召集方式 
1 、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议 。基金管理 人应当自收到 书面 提议之日起 10 日 内决定是否召
集，并书面告知 基金托管人。 基金管理人 决定 召集的，应当自出 具书面决定之深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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日起 60 日 内 召 开 ； 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 ， 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开
的，应当 由基金托管人 自行召集。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额 持有人大会， 应当向基金 管理 人提出书面提议。 基金管理人应
当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否 召 集，并书面告知 提出提议的 基金
份额持有人代 表 和基金托管人 。基金管理 人决 定召集的，应当自 出具书面决定
之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集 ，代表基金份额 10%以上 （含10%）
的基金份额持有 人仍认为有必 要召开的， 应当 向基金托管人提出 书面提议。基
金托管人应当自 收到书面提 议之日起 10 日 内 决定是否召集， 并书面告知 提出
提议的基金份额 持有人代表和 基金管理人 ；基 金托管人决定召集 的，应当自出
具书面决定之日起60 日内召开。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有 人大会，而 基 金管理人、 基金 托管人都不召集的 ，单独或合计
代表基 金份额10%以上 （含10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天在至少一家指
定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议拟审议 的事项、议事程序和表决形式； 
（3） 有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基
金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托书的内容要求 （包括但不限于代 理人身份、代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（7）召集人需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式
和书面表决方式 ，并在会议通 知中说明本 次基 金份额持有人大会 所采取的具体
通讯方式、委托 的公证机关及 其联系方式 和联 系人、书面表决意 见寄交的截止
时间和收取方式。 
3 、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的 计票进行监督 ；如召集人 为基 金托管人，则应另 行书面通知基
金管理人到指定 地点对书面表 决意见的计 票进 行监督；如召集人 为基金份额持
有人，则应另行 书面通知基金 管理人和基 金托 管人到指定地点对 书面表决意见
的计票进行监督 。基金管理人 或基金托管 人拒 不派代表对书面表 决意见的计票
进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（五）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席 会议的 方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的召开方式 由 会议 召集 人确定，但 更换基 金管理人和基金 托管人必须
以现场开会方式召开。 
1 、 现场开会。由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人
出席或以代理投 票授权委托书 委派代表出 席， 现场开会时基金管 理人和基金托
管人的授权代表 应当 列席 基金 份额持有人 大会 。基金管理人或托 管人不派代表
列席的，不影响 表决效力 。现 场开会同时 符合 以下条件时，可以 进行基金份额
持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有 本基金基金份额 或联接基金基金份额 的凭证、受
托出席会议者出 具的委托人持 有 本基金 基 金份 额 或联接基金基金 份额 的凭证及
委托人的代理投 票授权委托书 符合法律法 规、 基金合同和会议通 知的规定，并
且持有 本基金 基 金份额 或联接 基金基金份 额 的 凭证与基金管理人 持有的登记资
料相符； 
（2） 经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有 本基金 基金份额或联接
基金基金份额 的 凭证显示，有 效的 参会份额 不少 于本基金在 权益 登记日基金总
份 额的50%（含50%）。 
2 、 通讯开会。通讯开会系指本基金基金份额持有人及联接基金基金份额深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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持有人将其对表 决事项的投票 以书面形式 在表 决截至日以前送达 至召集人指定
的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人 按基金合同规定公布会议通知后，在2 个工作日内连续公
布相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同规定通知基金托管人 （ 如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人 ）到指定地点 对书面表决 意见 的计票进行监督。 会议召集人 在
基金托管人 （如 果基金托管人 为召集人， 则为 基金管理人） 和公 证机关的监督
下按照会议通知 规定的方式收 取 本基金 基 金份 额持有人 及联接基 金基金份额持
有人 的书面表决 意见； 基金托 管人或基金 管理 人经通知不参加收 取书面表决意
见的，不影响表决效力 ； 
（3） 本人直接出 具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 本基金 基金
份额持有人 及联 接基金份额持 有人 所持有 的参会 份额 不少于在权益 登记日 本基
金总份额的50% （含50%） ； 
（4） 上述第3） 项中 直接出具书面意见的 本基金 基金份额持有人 及联接基
金基金份额持有 人 或受托代表 他人出具书 面意 见的代理人，同时 提交的持有基
金份额的凭证、 受托 出具书面 意见的代理 人 出 具的委托人持有基 金份额的凭证
及委托人的代理 投票授权委托 书符合法律 法规 、基金合同和会议 通知的规定 ，
并与基金登记注 册机构记录相 符，并且委 托人 出具的代理投票授 权委托书符合
法律法规、基金合同和会议 通知的规定 ； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进 行表决时， 除非在计票 时有充 分的相反证据证 明，否则提
交符合会议通知 中规定的确认 投资者身份 文件 的表决视为有效出 席的投资者；
表面符合法律法 规和会议通知 规定的书面 表决 意见即视为有效的 表决，表决意
见模糊不清或相 互矛盾的视为 弃权表决， 但应 当计入出具书面意 见的本基金基
金份额持有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
（六）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系 本基金 基金 份额持有人 及联接 基金基金份额持 有人 利益的深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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重大事项，如 基 金合同的 重大 修改 、决定 终止 基金合同 、更换基 金管理人、更
换基金托管人、 与其他基金合 并 、法律法 规及 基金合同规定的其 他事项 以及 会
议 召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权 益登记日基金总份额10% （含
10% ） 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额 持有人大会审 议表决的提 案； 也可以在会议通知 发出后向大会
召集人提交临时 提案，临时 提案应当在大 会召 开日 至少 35 天 前 提交召集人 并
由召集人公告 。 
基金份额持有人 大会的召集 人发出召集 会议的 通知后，对原 有 提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开日30 天前公 告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金 管理人 、基 金托管人和 基金份 额持有人 提交的 临时提案 进
行审核，符合条 件的 应当在 大会召开日 30 天 前公告。大会召 集人应当按 照以
下原则对提案进行审核： 
（1） 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和 基 金合同 规定的 基金份额持 有人 大会职权范围的， 应提交大会审
议；对于不符合 上述要求的， 不提交基金 份额 持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额 持有人提案提 交大会表决 ，应 当在该次基金份额 持有人大会上
进行解释和说明。 
（2） 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题 做 出决定。如将提
案进行分拆或合 并表决，需征 得原提案人 同意 ；原提案人不同意 变更的，大会
主持人可以就程 序性问题提请 基金份额持 有人 大会 做出决定，并 按照基金份额
持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额10% （含10%） 以上的基金份额持有
人提交基金份额 持有人大会审 议表决的提 案， 或基金管理人或基 金托管人提交
基金份额持有人 大会审议表决 的提案，未 获基 金份额持有人大会 审议通过，就
同一提案再次提请基金份额持 有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律
法规另有规定除外。 
基金份额持有人 大会的召集 人发出召开 会议的 通知后，如果需 要对原有提深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
101 
案进行修改，应 当最迟在基 金份额持有人 大会 召开前 30 日公告 。否则，会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方 式下，首先 由大会主持 人按照 下列第 （七 ）条 规定程序确
定和公布监票人 ，然后由大会 主持人宣读 提案 ，经讨论后进行表 决，并形成大
会决议。大会主 持人为基金管 理人授权出 席会 议的代表，在基金 管理人 授权代
表 未能主持大会 的情况下，由 基金 托管人 授权 其出席会议的代表 主持；如果基
金管理人 授权代 表 和基金托管 人 授权代表 均未 能主持大会，则由 出席大会的 本
基金 基金份额持 有人 及联接 基金基金份额 持有 人或其代理人所 持表决权的 50%
以上（含 50% ）选举 产生一名 基金份额持有 人 或联接基金基金 份额持有人 作为
该次基金份额持 有人大会的主 持人。 基金 管理 人和基金托管人不 出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当 制作出席会 议人员的签 名册。 签名册载明参加 会议人员姓
名 （或单位名称） 、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、
委 托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情 况下， 首先 由召集人 提前 30 日公布提案 ，在 所通知的表
决截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下 由召集人统计全部有效表决 ，在
公证 机关监督下形成决议。 
（七）表决 
本基金基金份额 持有人 及本 基金联接基 金基金 份额持有人所持 每份参会份
额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议，一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基
金基金份额持有人或其代理人 所持表决权的50%以上 （含50%） 通过方为有效；
除下列第（2）项 所规定的须 以特别决议通过事 项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。 
2 、 特别决议，特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
102 
基金基金份额持 有人或其代理 人 所持表决 权的 三分之二 以上（含 三分之二 ）通
过方可 做出。转 换基金运作方 式、更换基 金管 理人或者基金托管 人、终止 基金
合同 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进 行表决时， 除非在计票 时有充 分的相反证据证 明，提交符
合会议通知中规 定的确认投资 者身份文件 的表 决视为有效出席的 投资者， 符合
会议通知规定的 书面表决意见 视为有效表 决 ， 表决意 见模糊不清 或相互矛盾的
视为弃权表决， 但应当计入出 具书面意见 的本 基金基金份额持有 人及联接基金
基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
基金份额持有人 大会的各项 提案或同一 项提案 内并列的各项议 题应当分开
审议、逐项表决。 
（八）计票 
1、现场开会 
（1 ） 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三名监票
人 ，其中至少有 两名监票人从 出席会议的 本基 金 基金份额持有人 及联接基金基
金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 中 选 举 产 生 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会
的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在 本基金 基金份额持有人 及联接基金基金份 额持有人 表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3） 如果会议主持人 、本基金基金份额持有人 或联接基金基金份额持有人
或其代理人 对于 提交的表决结 果有怀疑， 可以 在宣布表决结果后 立即对所投票
数 要求进行重新 清点 。监票人 应当进行重 新清 点，重新清点以一 次为限。重新
清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情 况下，计票 方式为：由 基金份 额持有人 大会召 集人授权的
两名监督员在基 金托管人授权 代表 （若由 基金 托管人召集，则为 基金管理人 授
权代表 ）的监督 下进行 计票， 并由公证机 关对 其计票过程予以公 证。 基金管理
人或基金托管人 拒派代表对书 面表决意见 的计 票进行监督的，不 影响计票和表深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
103 
决效力。 
（九）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。 
基金份额持有人 大会的决议 自中国证监 会依法 核准或者出具无 异议意见之
日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效日起 2 个工作 日内在至少一 家指定媒体 及
基金管理人网站 上 公告。 如果 采用通讯方 式进 行表决，在公告基 金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基 金托管人、 本基金 基金 份额持 有人 和联接基金 基金份额持
有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生效的基金份额 持有人大会 决议对本基 金 基金 份额持有人 、联 接基金基金
份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（十）法律法规 或中国证监 会对基金份 额持有 人大会另有规定 的，从其规
定。 
三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 
(一)基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： 
（1）基金管理人被依法取消其基金管理资格的； 
（2）基金管理人解散、依法撤销或依法 宣告破产； 
（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
（1） 提名：新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份
额10%以上的基金份额持有人提名； 
（2） 决议：基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后6 个月内对
被提名的新任基 金管理人形成 决议，新任 基金 管理人应当符合法 律法规及中国深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
104 
证监会规定的资格条件； 
（3 ）核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理
人，更换基金管 理人的基金份 额持有人大 会决 议应经中国证监会 核准生效后方
可执行； 
（4 ）交接：原任基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资
料，及时办理基 金管理业务的 移交手续， 新任 基金管理人应当及 时接收，并与
基金托管人核对基金财产； 
（5） 审计：原任基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计
师事务所对基金 财产进行审计 ，并将审计 结果 予以公告，同时报 中国证监会备
案；审计费用在基金财产中列支； 
（6） 公告：基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证监会核准后依
照有关规定在指定媒体上公告； 
（7） 基金名称变更：基金管理人退任后，应 原任基金管理人要求，本基金
应替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 
（二）基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： 
（1）基金托管人被依法取消其基金托管资格的； 
（2）基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； 
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金托管人的更换程序 
（1） 提名：新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份
额10%以上的基金份额持有人提名； 
（2） 提名的新 任基金托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规
及中国证监会规定的资格条件； 
（3 ）核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管
人，更换基金托 管人的基金份 额持有人大 会决 议应经中国证监会 核准生效后方
可执行； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
105 
（4） 交接：原任基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，及 时与新任基金 托管人办理 基金 财产和托管业务移 交手续，新任
基金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金财产； 
（5） 审计：原任基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所
对基金财产进行 审计，并予以 公告，同 时 报中 国证监会备案；审 计费用从基金
财产中列支； 
（6） 公告：基金托管人更换后，由基金管理人在获得中国证监会核准后依
照有关规定在指定媒体上公告。 
（三）基金管理人与基金托管人同时更换 
1 、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基
金总份额10% 以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3 、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金
托管人的基金份 额持有人大会 决议获得中 国证 监会核准后依照有 关规定在指定
媒体上联合公 告。 
（四）新基金管 理人接受基 金管理业务 或新基 金托管人接受基 金财产和基
金托管业务前， 原任基金管理 人或原任基 金托 管人应依据法律法 规和基金合同
的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 
四、基金托管 
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照 《基金法》 、
基金合同及有关规定订立 《深证基本面60 交易 型开放式指数证券投资基金托管
协议》。 
订立托管协议的 目的是明确 基金托管人 与基金 管理人之间在基 金份额持有
人名册登记、基 金财产的保管 、基金财产 的管 理和运作及相互监 督等相关事宜
中 的 权 利 义 务 及 职 责 ， 确 保 基 金 财 产 的 安 全 ， 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权
益。 
五、基金合同的变更 、终止与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1 、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
106 
基金份额持有人大会决议同意： 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会议事程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6） 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8） 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人
大会的变更基金合同等其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况 时，可不经 基金份额持 有人大 会决议，由基金 管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
（3 ）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
（4） 因为当事人名称、住所、法定代表 人变更，当事人分立、合并等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
（6 ）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规 定的范围内调 整有关基金 认购 、申购、赎回、交 易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 
（7） 按照法律法规、基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有
人大会的其他情形的。 
2 、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并经中国证 监会核准或出 具无异议意 见之 日起生效。基金管 理人应在上述深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
107 
基金 份额持有人大会决议生效后2 日内在指定 媒体上公告。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
（1） 基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2） 基金清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会 计师、律师以 及中国证监 会指 定的人员组成。基 金清算小组可
以聘用必要的工作人员。 
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书； 
（8）将基金清算结果报告中国证监会； 
（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基 金清算小组 在进行基金 清算过 程中发生的所有 合理费用，深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
108 
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报 中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公 告；清算过程 中的有关重 大事 项须及时公告；基 金财产清算结
果经会计师事务 所审计，律师 事务所出具 法律 意见书后，由基金 财产清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
六、基金 份额的登记结算 
(一)本基金的 登记结算机 构为中国证 券登记结 算有限责任公司 。基金管理
人应与登记结算 机构签订委托 代理协议， 以明 确双方的权利和义 务，保护投资
者和基金份额持有人的合法权益。 
(二)登记结算机构享有如下权利： 
1、建立和管理投资者基金份额账户； 
2、取得登记结算费； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4 、在法律法规允许的范围内，对登记结算业务的办理时间进行调整，并
依照有关规定在指定媒体上公告； 
5、法律法规规定的其他权利。 
(三)登记结算机构承担如下义务： 
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务； 
2、严格按照法律法规、 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所上市的交易 型开放式指数 基金登记结 算业 务实施细则》 和基 金合同规定的深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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条件办理基金的登记结算业务； 
3、保存基金份额持有 人名册及相关的申购、赎回等业务记录15 年以上； 
4 、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务
对投资者或基金 造成的损失， 须承担相应 的赔 偿责任，但司法强 制检查情形除
外； 
5 、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务提供其
他必要服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规规定的其他义务。 
七、违约责任 
1、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反 《基金法》 规
定或者本基金合 同约定，给基 金财产或者 基金 份额持有人造成损 害的，应当分
别对各自的行为 依法承担赔偿 责任；因共 同行 为 给基金财产或者 基金份额持有
人造成损害的， 应当承担连带 赔偿责任。 但是 发生下列情况的， 当事人可以免
责： 
（1）不可抗力； 
（2）基金管理 人和/ 或基 金托管人按 照有效的 法律法规或中国 证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
（3） 基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权
而造成的损失等。 
2 、基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当
承担赔偿责任。 在发生一方或 多方违约的 情况 下，基金合同能继 续履行的，应
当继续履行。 
3 、本基金合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止
损 失 的 扩 大 ； 没 有 采 取 适 当 措 施 致 使 损 失 扩 大 的 ， 不 得 就 扩 大 的 损 失 要 求 赔
偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
4 、因当事人之一违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于
其他受损方获得赔偿。 
5 、由于不可抗力，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
110 
合理的措施进行 检查，但是未 能发现该错 误的 ，由此造成基金财 产或基金投资
者损失，基金管 理人和基金托 管人可以免 除赔 偿责任。但基金管 理人和基金托
管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
八、争议的处理 
对于因基金合同 的订立、内 容、履行和 解释或 与 基金合同有关 的争议，基
金合同当事人应 尽量通过协商 、调解途径 解决 。不愿或者不能通 过协商、调解
解决的，任何一 方均有权将争 议提交中国 国际 经济贸易仲裁委员 会，按照中国
国际经济贸易仲 裁委员会届时 有效的仲裁 规则 进行仲裁。仲裁地 点为北京市。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 基金合同当 事人应恪守 各自的 职责，继续忠实 、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
九、基金合同的效力 
基金合同是约定 基金当事人 之间、基金 与基金 当事人之间权利 义 务关系的
法律文件。 
1 、本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人
或法定代表人授 权的代理人签 字，在基金 募集 结束，基金备案手 续办理完毕，
并获中国证监会 书面确认后生 效。基金合 同的 有效期自其生效之 日起至该基金
财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 
2 、本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
3 、本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人
和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
4 、本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人办
公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 
十、其它事项 
基金合同如有未 尽事宜，由 基金合同当 事人各 方按有关法律法 规和规定协
商解决。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二十二部 分 基金托管 协议的内 容 摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金 融中心16 层 
法定代表人： 孙志晨 
设立日期：2005 年9 月19 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本 ：人民币2 亿元 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号 
邮政编码：100031 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年2 月7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币28,365,585,227 元 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1 、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资 于标的指数 成份股票、 备选成 份股票、一级市 场新发股票
（包括中小板、 创业板及其他 经中国证监 会核 准上市的股票） 、 债券、权证以深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
112 
及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 （ 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规
定） 。其中，基 金投资于标的 指数成份股 票及 备选成份股票的比 例不低于基金
资产净值的90% ，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
本基金不得投资 于 相关法律 、法规、部 门规章 及基金合同禁止 投资的投资
工具 。 
本基金的 标的指数为 ：深证基本面60 指数。 
2 、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
融资比例进行监督： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90％； 
（2） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%； 
（3） 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（4） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%； 
因证券市场波动 、上市公司 股票停牌、 基金规 模变动等基金管 理人之外的
因素致使基金不 符合前款所规 定比例限制 的， 基金管理人不得主 动新增流动性
受限资产的投资； 
（5） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交 易的，可接受 质押品的资 质要 求应当与基金合同 约定的投资范
围保持一致； 
（6）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关 约定。 对于 除第（4 ）、 （5 ）项外的其他比例 限制， 因证券
市场波动、上市 公司合并、基 金规 模变动 等基 金管理人之外的因 素致使基金投
资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
由于证券市场波 动、上市公 司合并 或基 金规模 变动等基金管理 人之外的原
因 导致的投资组 合 不符合 上述 约定的比例 ，不 在限制之内，但基 金管理人应在深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
113 
10 个交易日内进行调整，以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定
的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金 托管人发函说 明基金可能 变动 规模和公司应对措 施，便于托管
人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金 合同生效之日起开始。 
（二）基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 对下述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事可能使基金 承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5 、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券； 
6 、 买 卖 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 基 金 管 理
人、基金托管人 有其他重大利 害关系的公 司发 行的证 券或者承销 期内承销的证
券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行
为。 
如法律法规或监 管部门 取消 上述禁止性 规定， 基金管理人在履 行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
（三）基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 ，对本协议
第十五条基金投 资禁止行为进 行监督。基 金托 管人通过事后监督 方式对基金管
理人基金投资禁 止行为和关联 交易进行监 督。 根据法律法规有关 基金禁止从事
关联交易的规定 ，基金管理人 和基金托管 人相 互提供与本机构有 控股关系 的股
东、与本机构有 其他重大利害 关系的公司 名单 及有关关联方交易 证券名单。基
金管理人和基金 托管人有责任 确保关联交 易名 单的真实性、准确 性、完整性，深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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并负责及时将更新后的名单发送给对方。



若基金托管人发 现基金管理 人与关联交 易名单 中列示的关联方 进行法律法
规禁止基金从事 的关联交易时 ，基金托管 人应 及时提醒并协助基 金管理人采取
必要措施阻止该 关联交易的发 生，如基金 托管 人采取必要措施后 仍无法阻止关
联交易发生时， 基金托管人有 权向中国证 监会 报告。对于基金管 理人已成交的
关联交易，基金 托管人事前无 法阻止该关 联交 易的发生，只能进 行事后结 算，
基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 ，对基金管
理人参与银行间 债券市场进行 监督。基金 管理 人应在基金投资运 作之前向基金
托管人提供经慎 重选择的、本 基金适用的 银行 间债券市场交易对 手名单，并约
定各交易对手所 适用的交易结 算方式。基 金托 管人监督基金管理 人是否按事前
提供的银行间债 券市场交易对 手名单进行 交易 。基金管理人可以 每半年对银行
间债券市场交易 对手名单进行 更新，如基 金管 理人根据市场情况 需要临时调整
银行间债券市场 交易对手名单 ，应向基金 托管 人说明理由 ，在与 交易对手发生
交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认 调整的名单开 始生效，新 名单 生效前已与本次剔 除的交易对手
所进行但尚未结 算的交易，仍 应按照协议 进行 结算。基金管理人 负责对交易对
手的资信控制， 按银行间债券 市场的交易 规则 进行交易，基金托 管人则根据银
行间债券市场成 交单对合同履 行情况进行 监督 ，但不承担交易对 手不履行合同
造成的损失。如 基金托管人事 后发现基金 管理 人没有按照事先约 定的交易对手
或交易方式进行 交易时，基金 托管人应及 时提 醒基金管理人，基 金托管人不承
担由此造成的任何损 失和责任。 
（五）基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 ，对基金管
理人选择存款银 行进行监督。 本基金投资 银行 存款的信用风险主 要包括存款银
行的信用等级、 存款银行的支 付能力等涉 及到 存款银行选择方面 的风险。本基
金的存款的核心 银行应当是具 有证券投资 基金 托管人资格、证券 投资基金代销
业务资格或合格 境外机构投资 者托管人资 格的 商业银行。本基金 投资除核心存
款银行以外的银 行存款出现由 于存款银行 信用 风险而造成的损失 时，先由基金
管理人负责赔偿 ，之后有权要 求相关责任 人进 行赔偿，如果基金 托管人在运作深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
115 
过程中遵循上述 监督流程，则 对 于由于存 款银 行信用风险引起的 损失，不承担
赔偿责任。基金 管理人与基金 托管人协商 一致 后，可以根据当时 的市场情况对
于核心存款银行名单进行调整。 
（六）基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 ，对基金资
产净值计算、基 金份额净值计 算、应收资 金到 账、基金费用开支 及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露 、基金宣传 推介 材料中登载基金业 绩表现数据等
进行监督和核查。



如果基金管理人 未经基金托 管人的审核 擅自将 不实的业绩表现 数据印制在
宣传推介材料上 ，则基金托管 人对此不承 担任 何责任，并将在发 现后立即报告
中国证监会。 
（七）基 金托管 人根据有关 法律法规的 规定及 基金合同的约定 ，对基金投
资流通受限证券进行监督。



1、基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。



2、流通受限证券，包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票、公开发 行股票网下配 售部分等在 发行 时明确一定期限锁 定期的可交易
证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而 临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3 、在投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、 流动性风险控 制预案等规 章制 度。基金管理人应 当根据基 金的
投资风格和流动 性的需要合理 安排流通受 限证 券的投资比例，并 在风险控制制
度中明确具体比 例，避免基金 出现流动性 风险 。上述规章制度须 经基金管理人
董事会批准。上 述规章制度经 董事会通过 之后 ，基金管理人应当 将上述规章制
度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。



4、在投资流通 受限证券之 前，基金管 理人应 至少提前 2 个交 易日向基金
托 管 人 提 供 有 关 流 通 受 限 证 券 的 相 关 信 息 ， 具 体 应 当 包 括 但 不 限 于 如 下 文 件
（如有）：



拟发行数量、定 价依据、监 管机构的批 准证明 文件复印件、基 金管理人与
承销商签订的销 售协议复印件 、缴款通知 书、 基金拟认购的数量 、价格、总成
本、划款账号、 划款金额、划 款时间文件 等。 基金管理人应保证 上述信息的真深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
116 
实、完整。



5 、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因
市场出现剧烈变 化导致基金管 理人的具体 投资 行为可能对基金财 产造成较大风
险，基金托管人 有权要求基金 管理人对该 风险 的消除或防范措施 进行补充和整
改，并做出书面 说明。否则， 基金托管人 经事 先书面告知基金管 理人，有权拒
绝执行其有关指 令。因拒绝执 行该指令造 成基 金财产损失的，基 金托管人不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。



6 、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确
保证基金托管人 能够正常查询 。因基金管 理人 原因产生的受限证 券登记存管问
题，造成基金财 产的损失或基 金托管人无 法安 全保管基金财产的 责任与损失，
由基金管理人承担。



7 、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数 据或者出现其 他影响基金 托管 人履行托管人监督 职责的行为，
导致基金托管人 不能履行托管 人职责的， 基金 管理人应承担相应 法律后果，包
括但不限于承担 基金托管人可 能遭受的监 管部 门罚款以及基金托 管人向基金份
额持有人承担的 赔偿。因投资 流动受限证 券产 生的损失， 除依据 法律法规的规
定以及基金合同 的约定应当由 基金托管人 承担 的之外，基金托管 人不承担上述
损失。如因基金 管理人未遵守 相关制度、 流动 性风险处置方案以 及投资额度和
比例限制要求的 原因导致本基 金出现风险 损失 致使基金托管人承 担连带赔偿责
任的，基金管理 人应赔偿基金 托管人由此 遭受 的损失。法律法规 及监管机构另
有规定的除外。



（八）基金托管 人发现基金 管理人的上 述事项 及投资指令或实 际投资运作
中违反法律法规 和基金合同的 规定，应及 时以 书面形式通知基金 管理人限期纠
正。基金管理人 应积极配合和 协助基金托 管人 的监督和核查。基 金管理人收到
通知 后应在下一 工作日前及时 核对并以书 面形 式给基金托管人发 出回函，就基
金托管人的疑义 进行解释或举 证，说明违 规原 因及纠正期限，并 保证在规定期
限内及时改正。在 上述规定期 限内, 基金托 管 人有权随时对通知 事项进行复 查, 
督促基金管理人 改正。基金管 理人对基金 托管 人通知的违规事项 未能在限期内
纠正的，基金托 管人应报告中 国证监会。 基金 托管人发现基金管 理人依据交易深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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程序已经生效的 投资指令违反 法律、行政 法规 和其他有关规定， 或者违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。



（九）基金管理 人有义务配 合和协助基 金托管 人依 照法律法规 、基金合同
和本托管协议对 基金业务执行 核查。对基 金托 管人发出的书面提 示，基金管理
人应在规定时间 内答复并改正 ，或就基金 托管 人的疑义进行解释 或举证；对基
金托管人按照法 规要求需向中 国证监会报 送基 金监督报告的事项 ，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。



（十）基金托管 人发现基金 管理人有重 大违规 行为，应及时报 告中国证监
会，同时通知基 金管理人限期 纠正，并将 纠正 结果报告中国证监 会。基金管理
人无正当理由， 拒绝、阻挠对 方根据本协 议规 定行使监督权，或 采取拖延、欺
诈等手段妨碍对 方进行有效监 督，情节严 重或 经基金托 管人提出 警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。



三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理 人对基金托 管人履行托 管职责 情况进行核查， 核查事项包
括基金托管人安 全保管基金财 产、开设基 金财 产的资金账户和证 券账户、复核
基金管理人计算 的基金资产净 值和基金份 额净 值、根据基金管理 人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理 人发现基金 托管人擅自 挪用基 金财产、未对基 金财产实行
分账管理、未执 行或无故延迟 执行基金管 理人 资金划拨指令、泄 露基金投资信
息等违反《基金 法》、基金合 同、本协议 及 其 他有关规定时，应 及时以书面形
式通知基金托管 人限期纠正。 基金托管人 收到 通知后应在下一工 作日前及时核
对并以书面形式 给基金管理人 发出回函， 说明 违规原因及纠正期 限，并保证在
规定期限内及时 改正。在上述 规定期限内 ，基 金管理人有权随时 对通知事项进
行复查, 督 促 基 金 托 管 人 改 正 。 基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行
为，包括但不限 于：提交相关 资料以供基 金管 理人核查托管财产 的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。



（三）基金管理 人发现基金 托管人有重 大违规 行为，应及时报 告中国证监
会，同时通知基 金托管人限期 纠正，并 将 纠正 结果报告中国证监 会。基金托管
人无正当理由， 拒绝、阻挠对 方根据本协 议规 定行使监督权，或 采取拖延、欺深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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诈等手段妨碍对 方进行有效监 督，情节严 重或 经基金管理人提出 警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则



1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。 
5 、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6 、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期 并通知基金托 管人，到账 日基 金财产没有到达基 金账户的，基
金托管人应及时 通知基金管理 人采取措施 进行 催收。由此给基金 财产造成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7 、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。 
（二）基金募集资金的验资 和入账 
1 、 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持 有人人数符合 《基金法》 、《 运作办法》等有关 规定后，基金
管理人应将 募集 到的 全部资金 划入基金托 管人 为基金 开立的基金 资金账户， 网
下股票认购所募 集到的股票划 入以基金托 管人 和基金联名方式开 立的证券账户
下， 同时在规定 时间内，聘请 具有从事证 券相 关业务资格的会计 师事务所进行
验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 
2 、 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款 和募集股票解冻的 事宜 ，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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基金托管人以基 金的名义在 其营业机构 开设基 金托管专户，用 于基金交易
的资金清算和保 管基金的银行 存款。基金 托管 专户是指基金托管 人在集中托管
模式下，代表所 托管的基金与 中国证券登 记结 算有限责任公司进 行一级结算的
专用账户。该账 户的开设和管 理由基金托 管人 负责。本基金的一 切货币收支活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 
基金托管专户的 开立和使用 ，限于满足 开展本 基金业务的需要 。基金托管
人和基金 管 理 人 不 得 假 借 本 基 金 的 名 义 开 立 其 他 与 本 基 金 无 关 的 任 何 银 行 账
户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
基金托管专户的 管理应符合 《银行账户 管理办 法》、《现金管 理条例》、
《中国人民银行 利率管理的有 关规定》、 《关 于大额现金支付管 理的通知》、
《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。 
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 
1 、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。



2 、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的 需要。基金
托管人和基金管 理人不得出借 或未经对方 同意 擅自转让基金的任 何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。



3、 基金托管 人以自身法 人名义在中 国证券登 记结算有限责任 公司开立结
算备付金账户， 并代表所托管 的基金完成 与中 国证券登记结算有 限责任公司的
一级法人清算工 作，结算备付 金、结算互 保基 金、交收价差资金 等的收取按照
中国证券登记结 算有限责任公 司的规定执 行， 基金管理人应予以 积极协助。结
算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。



4 、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。



5 、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务，涉及相关账 户的开设、使 用的，按有 关规 定开设、使用并管 理；若无相关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
1 、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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银行间同业拆借 市场的交易资 格，并代表 基金 进行交易；基金托 管人负责以基
金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 账
户，并由基金托 管人负责基金 的债券的 后 台匹 配及资金的清算。 在上述手续办
理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。 
2 、同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇
交易中心和中央 国债登记结算 有限责任公 司的 有关规定，由基金 管理人和基金
托管人签订补充 协议，进行使 用和管理。 基金 管理人和基金托管 人应共同负责
为基金对外签订 全国银行间国 债市场回购 主协 议，正本由基金托 管人保管，基
金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订 立日之后， 本基金被允 许从事 符合法律法规规 定和基金合
同约定的其他投 资品种的投资 业务时，如 果涉 及相 关账户的开设 和使用，由基
金管理人协助托 管人根据有关 法律法规的 规定 和基金合同的约定 ，开立有关账
户。该账户按有关规则使用并管理，法律法规另有规定的从其规定。 
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管 
实物证券由基金 托管人存放 于基金托管 人的保 管库；也可存入 中央国债登
记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司/ 深圳分公
司或票据营业中 心的代保管库 。保管凭证 由基 金托管人持有。实 物证券的购买
和转让，由基金 托管人根据基 金管理人的 指令 办理。由基金管理 人移交托管人
保管的实物证券 ，基金管理人 对其合法性 和真 实性负责。 基金托 管人对托管人
以外机构实际有 效控制的证券 不承担责任 。属 于基金托管人实际 有效控制下的
实物证券在基金 托管人保管期 间发生损坏 、灭 失，由此产生的责 任应由基金托
管人承担。 
（八）与基金有关的重大合同的保管 
与基金财产有关 的重大合同 的签署，由 基金管 理人负责。由基 金管理人代
表基金签署的与 基金财产有关 的重大合同 的原 件分别由基金托管 人、基金管理
人保管。除本协 议另有规定外 ，基金管理 人在 代表基金签署与基 金有关的重大
合同时应保证基 金一方持有两 份以上的正 本， 以便基金管理人和 基金托管人至
少各持有一份正 本的原件。如 上述合同只 有一 份正 本先由基金管 理人取得，则深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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基金管理人应在合同签署后 5 个工作日内通过 专人送达、挂号邮寄等安全方式
将合同原件送达 基金托管人处 。合同原件 应存 放于基金管理人和 基金托管人各
自文件保管部门15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资 产净值除以计 算日基金总 份额 。基金份额净值的 计算保留到小
数点后4 位，小数点后第 5 位四舍五入，国家 另有规定的，从其规定。 
2 、基金管理人应于每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合基金 合
同、《证券投资 基金会计核算 业务指引》 及其 他有关法律法规的 规定。用于基
金信息披露的基 金资产净值和 基金份额净 值由 基金管理人负责计 算，基金托管
人复核。基金管 理人应于每个 开放日交易 结束 后计算当日的基金 份额资产净值
并电子或加盖公 章的书面形式 加密发送给 基金 托管人。基金托管 人对净值计算
结果复核后在基 金管理人传真 的书面估值 结果 上加盖业务公章或 者以电子签名
确认的方式返回给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
3 、基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人、基金托管人
共同承担。本基 金的会计责任 方是基金管 理人 ，与 本基金有关的 会计问题如经
相关各方在平等 基础上充分讨 论后，仍无 法达 成一致的意见，按 照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）股票估值方法：



1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易 日后经济环境 未发生重大 变化 ，以最近交易日的 收盘价估值；
如果估值日无交 易，且最近交 易日后经济 环境 发生了重大变化的 ，将参考类似深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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投资 品种的现行 市价及重大变 化因素，调 整最 近交易日收盘价， 确定公允价值
进行估值。 
2）未上市股票的估值： 
A. 首次发行未上市的股票，采用估值技术确 定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
B.送股、转增股 、配股和公 开增发新股 等发行 未上市的股票， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
C.首次公开发行 有明确锁定 期的股票， 同一股 票在交易所上市 后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
D.非公开发行的 且在发行时 明确一定期 限锁定 期的股票，按监 管机构或行
业协会有关规定确 定公允价值。 
3）在任何情况 下，基金管 理人如采用 本项第 1）－2）小项 规定的方法对
基金资产进行估 值，均应被认 为采用了适 当的 估值方法。但是， 如果基金管理
人认为按本项第1）－2） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的，基 金管理人可根 据具体情况 ，并 与基金托管人商定 后，按最能反
映公允价值的价格估值。 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法： 
1） 在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；
估值日没有交易 的，且最近交 易日后经济 环境 未发生重大变化， 按最近交易日
的收 盘价估值； 如果估值日无 交易，且最 近交 易日后经济环境发 生了重大变化
的 ， 将 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 日 收 盘
价，确定公允价值进行估值。 
2） 在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债券收盘价中所 含的债券应收 利息得到的 净价 进行估值；估值日 没有交易的，
且最近交易日后 经济环境未发 生重大变化 ，按 最近交易日债券收 盘价减去债券
收盘价中所含的 债券应收利息 得到的净价 估值 ；如果估值日无交 易，且最近交
易日后经济环境 发生了重大变 化的，将参 考类 似投资品种的现行 市价及重大变
化因素，调整最近 交易日收盘价，确定公允价值进行估值。


深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5） 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定 公允价值。在 估值技术难 以可 靠计量公允价值的 情况下，按成
本估值。 
6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
7）在任何情 况 下，基金管 理人如采用 本项第 1）－6）小项 规定的方法对
基金资产进行估 值，均应被认 为采用了适 当的 估值方法。但是， 如果基金管理
人认为按本项第1）－6） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的，基 金管理人在综 合考虑市场 成交 价、市场报价、流 动性、收益率
曲线等多种因素 基础上形成的 债券估值， 基金 管理人可根据具体 情况与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值办法： 
1） 基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权
证按估值日 在证 券交易所挂牌 的该权证的 收盘 价估值；估值日没 有交易的，且
最近交易日后经 济环境未发生 重大变化， 按最 近交易日的收盘价 估值；如最近
交易日后经济环 境发生了重大 变化的，可 参考 类似投资品种的现 行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2） 首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3） 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
4）在任何情况 下，基金管 理人如采用 本项第 1）－3）项规 定的方法对基
金资产 进行估值 ，均应被认为 采用了适当 的估 值方法。但是，如 果基金管理人
认为按本项第1）－3） 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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价值的，基金管 理人可根据具 体情况，并 与基 金托管人商定后， 按最能反映公
允价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（三）估值差错处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当
估值或份额净值 计价错误实际 发生时，基 金管 理人应当立即纠正 ，并采取合理
的措施防止损失 进一步扩大 。当错误达 到或超 过基金份 额净值 的 0.25%时，基
金管理人应 报 中国证监会 备案；当估值错误偏差达到 基金份额净值 的0.5% 时，
基金管理人 应当 公告，并报 中 国证监会 备 案。 因基金估值错误给 投资者造成损
失的，应先由基 金管理人承担 ，基金管理 人对 不应由其承担的责 任，有权向过
错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果 由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机
构、或代理销售 机构、或投资 者自身的过 错造 成差错，导致其他 当事人遭受损
失的，过错的责 任人应当对由 于该差错遭 受损 失的当事人（“受 损方”）按下
述“差错 处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要 类型包括但 不限于：资 料申报 差错、数据传输 差错、数据
计算差错、系统 故障差错、下 达指令差错 等； 对于因技术原因引 起的差错，若
系同行业现有技 术水平无法预 见、无法避 免、 无法抗拒，则属不 可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原 因造成投资 者的交易资 料灭失 或被错误处理或 造成其他差
错，因不可抗力 原因出现差错 的当事人不 对其 他当事人承担赔偿 责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及 时协调各
方，及时进行更 正，因更正差 错发生的费 用由 差错责任方承担； 由于差错责任
方未及时更正已 产生的差错， 给当事人造 成损 失的由差错责任方 承担；若差错深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
125 
责任方已经积极 协调，并且有 协助义务的 当事 人有足够的时间进 行更正而未更
正，则其应当承 担相应赔偿责 任。差错责 任方 应对更正的情况向 有关当事人进
行确认，确保差错已得到更正。 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应 对 差错负责，如 果由于获得 不当 得利的当事人不返 还或不全部返
还不当得利造成 其他当事人的 利益损失（ “受 损方”），则差错 责任方应赔偿
受损方的损失， 并在其支付的 赔偿金额的 范围 内对获得不当得利 的当事人享有
要求交付不当得 利的权利；如 果获得不当 得利 的当事人已经将此 部分不当得利
返还给受损方， 则受损方应当 将其已经获 得的 赔偿额加上已经获 得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损
失 时，基金托管 人应为基金的 利益向基金 管理 人追偿，如果因基 金托管人过错
造成基金资产损 失时，基金管 理人应为基 金的 利益向基金托管人 追偿。除基金
管理人和托管人 之外的第三方 造成基金资 产的 损失，并拒绝进行 赔偿时，由基
金管理人负责向差错方追偿。 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、基金 合同或其他规 定，基金管 理人 自行或依据法院判 决、仲裁裁决
对受损方承担了 赔偿责任，则 基金管理人 有权 向出现过错的当事 人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原 则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4） 根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5） 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基 金份额净
值的 0.25%时，基金 管理人应当 报告中国证 监 会；基金管理人 及基金托管 人基
金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告并
报中国证监会备案。 
（四）基金账册的建账和对账 
基金管理人和基 金托管人在 本协议生效 后，应 按照相关各方约 定的同一记
账方法和会计处 理原则，分别 独立地设置 、登 录和保管本基金的 全套账册，对
相关各方各自的 账册定期进行 核对，互相 监督 ，以保证基金财产 的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关 各方的账目 存在不符的 ，基金 管理人和基金托 管人必须及
时查明原因并纠 正，保证相关 各方平行登 录的 账册记录完全相符 。若当日核对
不符，暂时无法 查找到错账的 原因而影响 到基 金资产净值的计算 和公告的，以
基金管理人的账册为准。 
（五）基金财务报表与报告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2、报表复核 
基金托管人在收 到基金管理 人编制的基 金财务 报表后，进行独 立的复核。
核对不符时，应 及时通知基金 管理人共同 查明 原因，进行调整， 直至双方数据
完全一致。 
3、财务报表的编制与复核时间安排 
（1）报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完 成月度报表的编制；在每个
季度结束后 15 个工作日内完成季度报告编制；在会计年度半年结束后 60 日内
完成基金半年度 报告的编制 ；在会计年度 结束 后 90 日内完成基 金年度报告编深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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制 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审 计 。 基 金 合 同 生 效 不 足 两 个 月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
（2）报表的复核 
基金管理人应及 时完成报表 编制，将有 关报表 提供基金托管人 复核；基金
托管人在复核过 程中，发现双 方的报表存 在不 符时，基金管理人 和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
双方核对无误后 ，基金托管 人在基金管 理人提 供的报告上加盖 公章或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 
4、基金定期报 告应当在公 开披露的第 2 个工 作日，由基金管 理人分别报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金管理人和基 金托管人须 分别妥善保 管的基 金份额持有人名 册，包括基
金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6 月
30 日、12 月 31 日 的基金份 额 持有人名册 。 基金份额持有人 名册的内容 必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人 名册由登记 结算机构编 制，由 登记结算机构和 基金管理人
共同保管。保管 方式可以采 用电子或文档 的形 式。保管期限不 少于 15 年，本
协议另有规定的除外。 
基金管理人应当 及时向基金 托管人提交 下列日 期的基金份额持 有人名册：
基金合同生效日 、基金合同终 止日、基金 份额 持有人大会权利登 记日、每年 6 
月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有 人名册。其中每年 12 月 31 日的
基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 次 月 开 始 后 的 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 基 金 合 同 生 效
日、基金合同终 止日等涉及到 基金重要事 项日 期的基金份额持有 人名册应于发
生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电 子版形式妥 善保管基金 份额持 有人名册，并定 期刻成光盘
备份，保存期限 为 15 年。基 金托管人不得 将 所保管的基金份 额持有人名 册用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或 基金托管人 由于自身原 因无法 妥善保管基金份 额持有人名深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、托管协议的变更 、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更程序



本协议双方当事 人经协商一 致，可以对 协议进 行修改。 修改后 的新协议，
其内容不得与基 金合同的规定 有任何冲突 。基 金托管协议的变更 报中国证监会
核准后生效。



（二）基金托管协议终止的情形



1、基金合同终止；



2 、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；



3 、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；



4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。



（三）基金财产的清算



1、基金财产清算小组 
（1） 基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2） 基金清算小组成员由基金管理 人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会 计师、律师以 及中国证监 会指 定的人员组成。基 金清算小组可
以聘用必要的工作人员。 
（3） 基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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（7）聘请律师事务所对清 算报告出具法律意见书； 
（8）将基金清算结果报告中国证监会； 
（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基 金清算小组 在进行基金 清算过 程中发生的所有 合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 （1）－（3） 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合 同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公 告；清算过程 中的有关重 大事 项须及时公告；基 金财产清算结
果经会计师事务 所审计，律师 事务所出具 法律 意见书后，由基金 财产清算小组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二十三部 分 对基金份 额持有人 的 服务 
 
基金管理人秉承 “持有人利 益重于泰山 ”的经 营宗旨，不断完 善客户服务
体系。公司承诺 为客户提供以 下服务，并 将随 着业务发展和客户 需求的变化，
积极增加服务内 容，努力提高 服务品质， 为客 户提供 专业、便捷 、周到的全方
位服务。 
一、客户服务电话：400-81-95533 （免长途通话费用） 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周7 天，每天24 小时的自 动语音服务，内容包括：基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一 至每周五，9 ：00 ～17 ：00 的人工电话咨询服
务。 
3、客户留言服务 
投资人可通过客户留言服 务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中
心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
二、订制对账单服务 
投资者可以通过 本公司客户 服务电话、 电子邮 箱、 传真、信件 等方式订制
对账单服务。本 公司在准确获 得投资者邮 寄地 址、手机号码及电 子邮箱的前提
下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单： 
1、电子邮件对账单 
电子对账单是通 过电子邮件 向基金份额 持有人 提供交易对账的 一种电子化
的 账 单 形 式 。 电 子 对 账 单 的 内 容 包 括 但 不 限 于 ： 期 末 基 金 余 额 、 期 末 份 额 市
值、期间交易明 细、分红信 息等。我公司 在每 月度结束后 10 个 工作日内向每
位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 
2、短信对账单 
短信对账单是通 过手机短信 向基金份额 持有人 提供份额对账的 一 种电子化
的账单形式。短 信对账单的内 容包括但不 限于 ：期末基金余额、 期末份额市值
等。我公司在每 月度结束后 10 个工作日内 向 每位预留了有效 手机号码并 成功深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
纸质对账单是通 过平信向基 金份额持有 人提供 份额对账的一种 账单形式。
纸质对账单的内 容包括但不限 于：期末基 金余 额、期末份额市值 、期间交易明
细、分红信息等 。我公司在 每季度或年度 结束 后的 15 个工作日 内向预留了准
确邮寄地址并成功订制纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账单。 
4、对账单补寄 
投资者提出补寄需求后，我公司将于 15 个工作日内安排寄出。 
三、网站服务（www.ccbfund.cn ） 
1 、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公
司动态及相关信息等。 
2 、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询
内容包括份额查 询、交易查询 、分红查询 、分 红方式查询等；同 时投资人还可
通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销 售网点信息。 
6 、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了
解基金基础知识及相关业务规则。 
7 、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系
方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
四、短信服务 
若投资人准确完 整地预留了 手机号码（ 小灵通 用户除外），可 获得免费手
机短信服务，包 括产品信息、 基金分红提 示、 公司最新公告等。 未预留手机号
码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
五、电子邮件服务 
若投资者准确完 整的预留了 电子邮箱地 址，可 获得免费电子邮 件服务 ，包
括产品信息、公 司最新公告等 。未预留电 子邮 箱地址的投资者可 拨打客服电话
或登录公司网站添加后订制此项服务。 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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六、微信、易信服务 
我公司通过官方 微信、易信 等即时通讯 服务平 台为投资者提供 理财资讯及
基 金 信 息 查 询 等 服 务 。 投 资 者 可 在 微 信 、 易 信 中 搜 索 “ 建 信 基 金 ” 或 者
“ccbfund”添加关注。 
投资者通过公司 官方微信、 易信可查询 基金净 值、产品信息、 分红信息、
理财资讯等内容 。已开立建信 基金账户的 投资 者，将微信、易信 账号与基金账
号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。 
七、密码解锁/重置服务 
为保证投资人账 户信息安全 ，当拨 打客 服电话 或登陆公司网站 查询个人账
户信息，输入查询密码错误累计达 6 次账户即 被锁定。此时可致电客服电话转
人工办理查询密码的解锁或重置。 
八、客户建议、投诉处理 
投资人可以通过 网站客户留 言、客服中 心自动 语音留言、客服 中心人工坐
席、书信、传真 等多种方式对 基金管理人 提出 建议或投诉，客服 中心将在两个
工作日内给予回复。 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
133 
第二十四部 分 其他应披 露事项 
 
自 2018 年 3 月 8 日至 2018 年 9 月 7 日，本基金的临时公告刊登于《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和基 金管理人网站www.ccbfund.cn 。 
序号 公告事 项 法定披露方 式 法定披露日 期 
1 
深证基本面 60 交易 型开放式 指数证券
投资基金基 金合同修 订对照表 
指 定 报 刊 和/或公
司网站 
2018-03-23 
投资者可通过 《 中国证券报 》、《 上海 证券报 》、《证券时报 》和基金管
理人网站www.ccbfund.cn 查阅上述公告。 
 
 
 深证 基本面 60 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 招募 说明 书（ 更新 ） 
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第二十五部 分 招募说明 书存放及 查 阅方式 
 
本招募说明书存 放在基金管 理人、基金 托管人 的办公场所，投 资者可在办
公时间免费查阅 ，也可按工本 费购买本招 募说 明书的复制件或复 印件。投资者
按上述方式所获 得的文件或其 复印件。基 金管 理人和基金托管人 应保证文本的
内容与所公告的内容完全一致。 
投资者还可 以直接登 录基金管 理人网站(www.ccbfund.cn) 查阅和下 载招募
说明书。 
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第二十六部 分 备查文件 
 
1、中国证监会核准深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金募集的
文件 ； 
2、《深证基本面60 交易型开放式指数证券投 资基金 基金 合同》； 
3、深证基本面60 交易型开放式指数证券投资 基金托管协议》 ； 
4、法律意见书 ； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照 ； 
以上第 1 至 5 项备查文件存放在基金管理人办 公场所、营业场所，第 6 项
文件存 放于基金 托管人的办公 场所。基金 投资 者在营业时间可免 费查阅，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



 
 
 
 
 
 
建信 基金管理有限 责任公司 
二〇 一八年 十月