E金融：关于办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于 交 银施罗德 中 证互联网 金融 指数分级证 券投资基 金 办理 不 定期份 额折算 业务 的公告 根据《交银施罗德中证互联网金融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 （ 以 下简称 “基金 合同 ”） “第二十 一部分 基金 份额折算 ”的 相关规定 ，当 交银施 罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）之交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或 等于 0.250 元时 ，本基金将进行不 定期份额折算。 截至 2018 年 10 月 16 日，交银互联网金 融 B 份额的基金份额 参考 净值为 0.247 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条 件。根据 本基金基金合同以及 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将 以 2018 年 10 月 17 日为 不定期折算 基准日办 理不定期份额折算业务。相关事项 公告如下： 一、基金份额 不定期 折算基准日 本次不定期份额折算的基准日为 2018 年 10 月 17 日。 二、基金份额 不定期 折算的对象 基金份额 不 定 期 折 算 基 准 日 登 记 在 册 的 本 基 金 之 基 础 份 额 （ 基 金 代 码 ： 164907 ， 场 内 简 称 “E 金融 ” ）、 交 银 互 联 网 金 融 A 份 额 （ 基 金 代 码 ： 150317 ，场内简称“E 金融 A ” ） 和 交 银 互 联 网 金 融 B 份 额 （ 基 金 代 码 ： 150318，场内简称“E 金融 B ”）。 三、基金份额折算方式 当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净 值小于或等于 0.250 元，本基 金将分别对上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参 考净值或基金份额净值均调整为 1.000 元；交 银互联网金融 A 份额和 交银互联 网金融 B 份额的 份额比例仍为1:1。 具体折算 方式如下： 1、交银互 联网金融 份额持有 人持有的 交银互 联网金融 份 额的基金 份额净值 折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整； 2、交银互联网金融 A 份额持有人持有的 交银 互联网金融 A 份额的基金份 额参考净值折算调 整为 1.000 元 、 份 额 数 量相应 折 算 调 整 ， 相 应折 算 增 加 交银 互联网金融 份额； 3、折算不改变 交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值，其持有的 交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值折算调 整为 1.000 元、份额数量相应折算 调整； 4、交银互联网金融 A 份额与 交银互联网金融 B 份额的基金份额配比保 持 1 ：1 的比例不变。 按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的 原因，可能会给基金份额持 有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持 有人的资产净值。 四、基金份额折算公式 1、交银互联网金融 B 份额 000 . 1 AV ? 后 B N 000 . 1 前 前 后 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中： NUM B 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网 金融 B 份额的份额数； NUM B 后 ：份额折算基准日折算后 交银互联网金融 B 份额的份额数； NA V B 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网金融 B 份额的基金份额参 考 净 值； NA V B 后 ：份额折算基准日折算后 交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净 值； 2、交银互联网金融 A 份额 000 . 1 AV ? 后 A N 后 后 B A NUM NUM ? 折算后交银互联网金融 A 份额 持有人持有的新增 交银互联网金融 份额的份 额数为： 000 . 1 000 . 1 - ? ? 后 前 前 A A A NUM NAV NUM 其中： NUM A 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网 金融 A 份额的份额数； NUM A 后 ：份额折算基准日折算后 交银互联网 金融 A 份额的份额数； NA V A 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网金 融 A 份额的基金份额参考 净 值； NA V A 后 ：份额折算基准日折算后 交银互联网金 融 A 份额的基金份额参考 净 值； 3、交银互联网金融 份额 1.000 AV ? 后 N 折算后 交 银 互 联 网 金 融 份 额 持 有 人 持 有的 交 银 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额 数 为： 000 . 1 前 前 NAV NUM ? 折算后交银互联网金融份额的总份额数＝ 交 银 互 联 网 金 融 份额持有人持有 的折算后的 交银互联网金融 份额的份额数＋ 交 银互联网金融 A 份额持有人新增 的场内 交银互联网金融 份额数 其中： NUM 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网金 融 份额的份额数； NAV 前 ：份额折算基准日折算前 交银互联网金 融 份额的基金份额净值； NAV 后 ：份额折算基准日折算后 交银互联网金 融 份额的基金份额净值； 4、折算份额数的处理方式 上述不定期折算后，场外份额的份额数采用四 舍五入的方式保留到小数点 后 两 位 ， 小 数 点 后 两 位 以 后 的 部 分 舍 去 ， 舍 去 部 分 所 代 表 的 资 产 计 入 基 金 财 产 ； 场 内 份 额 的 份 额 数 取 整 计 算 （ 最 小 单 位 为 1 份 ） ， 小 数 点 以 后 的 部 分 舍 去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。 5、举例 某投资者 持有交银互联网金融 份额、 交银互联 网金融 A 份 额和 交银互联网 金融 B 份额分别为 100,000 份，100,000 份和 100,000 份。 在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额 （ 参考）净值如下表所示（为便于投 资者理解，此处采用假设的净值进行计算），折算后，交银互联网金融份额、 交银互联网金融 A 份额 和交银互联网金融 B 份额的基金份额 （参考） 净值均调 整为 1.000 元。 折算前 折算后 基金份额 （参考） 净 值（假设 值） 基金份额 基金份额 （参考） 净 值 基金份额 交银互联网 金融 份额 0.619 元 100,000 份 1.000 元 61,900 份交银互联网金 融份额 交银互联网 金融 A 份额 1.028 元 100,000 份 1.000 元 21,000 份交银互联网金 融 A 份额 + 81,800 份 交银互联网金融 份额 交银互联网 金融 B 份额 0.210 元 100,000 份 1.000 元 21,000 份交银互联网金 融 B 份额 在实施不定期份额折算时， 交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份 额 及 交银互联网金融份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发 布的折算结果公告为准。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、不定期份额折算基准日（即 2018 年 10 月 17 日），本基金暂停办理申 购、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、 份额配对转 换业务； 交银互联网金融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额将于 该日 上午 9:30- 10:30 停牌一小时，并于上午 10:30 复牌；基 准日日终 ，基金管理人将计算 当日 基金份额净值及份额折算比例。 2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2018 年 10 月 18 日）， 本 基 金 暂停 办 理申 购 、赎 回 、转 托 管、 份额 配对 转 换 业务 ； 交银 互 联网 金 融 A 份额和 交银互联网金融 B 份额将 于该日停牌 一天； 当日， 本基金登 记机构 及基 金 管理人将完成份额登记确认及份额折算。 3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2018 年 10 月 19 日）， 基金管理人将公告份额折算确认结果，基金份额持有人可以查询其账户 内的基 金份额； 交银互联网金融 A 份额和 交银互联网 金融 B 份额将于该日上午 开市起 复牌 ；自该日起，本基金恢复办理 申购、赎回、转托管、 份额 配对转换业务。 4、根据《 深圳证券 交易所证 券投资基 金交易 和申购赎回 实施细则 》，2018 年 10 月 19 日交银互联网金融 A 份额和 交银互 联网金融 B 份额即时行情显示的 前收盘价为 2018 年 10 月 18 日的交银互联网金融 A 份额和 交银互联 网 金 融 B 份 额的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元）。 5、2018 年 10 月 19 日交银互联网金融 A 份额 和 交银互联网金融 B 份额均 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 六、重要提示 1、基金份额风险收益特征变化风险 本基金是一只股票型基金，其预期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型基金和货币市场基金，属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基 金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的 风险收益特征。本基金共有三类份额，其中交银互联网金融份额具有与标的指 数 、 以 及标 的 指数 所 代表 的 股票 市 场相 似 的风险 收 益 特征 ； 交银 互 联网 金 融 A 份额具有低预期风险、 预期收益相对稳 定的特 征； 交银互联网金融 B 份额具有 高预期风险、高预期收益的特征。 实施上述不 定期份额折算后， 交银互联网金 融 A 份额持 有人将会获得一定 比例的交银互联网金融份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险 收益特征出现变化的风险。 2、交银互联网金融 B 份额表现为 高预期风险 、高预期收益 的特征，当发生 基金合同规定的不定期份额折算时，份额折算前 交银互联网金融 B 份 额的资产 与份额折算后 交银互联网金融 B 份 额的资产相 等。因此， 交银互联网金融 B 份 额 持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份 额。不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 投资者如果在不定期折算基准日当天追高买入，可能遭受重大损失，敬请 投资者注意投资风险。 3、交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额在折算前可 能存在折 溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提 请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、根据基 金合同规 定，折算 基准日在 触发阀 值日后才能 确定，因 此折算基 准日 交银 互联 网金 融 B 份 额的 基 金份 额参 考 净 值 可能 与触 发折 算 的阀 值 0.250 元 有一定差异。 5 、 原 交银互联网金融 A 份 额 持 有 人 可 通 过办 理 份额 配 对 转 换 业 务 将此 次 折算获得的场内 交银互联网金融 份额分拆为 交 银互联网金融 A 份额和 交银互联 网金融 B 份 额。 6、折算后 ，本基金 交银互联 网金融 份 额的份 额数量会 发 生变化 。 根据深圳 证券交易所的 相关 业务 规则，场 内份额数 将取 整计算（最小 单位为 1 份），舍 去部分计入基金资产，持有极小数量 交银互联 网金融 A 份额 、 交银互联网金融 B 份额 和场内 交 银互联 网金融 份 额的持 有人， 存在折算后 份额因 为不足 1 份而 导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 7、交银互联网金融 A 份额、交银互联网金融 B 份额 将于 2018 年 10 月 17 日 上午 9:30-10:30 停牌一小时（于上午 10:30 复牌），10 月 18 日全天暂停交 易，10 月 19 日上午开市起 复牌，敬请投资者妥善作好交易安排。 8、在二级 市场可以 做交易的 证券公司 并不全 部具备中国 证监会颁 发的基金 销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因 此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证 券公司购买 交银互联网金融 A 份 额，在不定期份额折算后，则折算新增的交银互联网金融份额无法赎回。投资 者可以选择在折算前将 交银互联网金融 A 份 额卖出，或者在折算后将新增的 交 银互联网金融 份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。 9 、 投资者可以通过本基金 管理人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免长途话费），021-61055000 咨询有关详情。 风险提示：本基金 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代 表其将来表现。分级基金不保本，可能发生亏损。 本基金共有三类份额，其中 交银互联网金融 份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的 特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风险 、高预期收益的特征。 基金管理 人并不承诺或保证 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益， 在本基金资产出现极端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基 金份额持有人 可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险，敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种 进行投资。 特此公告。 交银施罗德 基金管理有限公司 二〇一 八年十 月十七日
