建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
建信智享添鑫定期开放混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
2018年第1号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇一八年十月建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2017年 6月 2日证监许可
[2017]840号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2007年 3月 5日正式
生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险
等。
本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金
份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自
动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金业绩比较基准为 20%*中证 500指数收益率+80%*中证全债指数
收益率，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水
平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募
说明书》及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否
和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
设立日期：2005年 9月 19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美
国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，高级经济师，享受国务院特殊津贴，中国建设
银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983年毕业于辽宁财经学
院基建财务与信用专业，获学士学位。历任中国建设银行筹资储备部副主
任，零售业务部副总经理，个人银行部副总经理，营业部主要负责人、总
经理，个人银行业务部总经理，个人银行业务委员会副主任，个人金融部
总经理，2006年 5月起任中国建设银行河南省分行行长，2011年 3月出
任中国建设银行批发业务总监，2015年 3月起任建信基金管理有限责任公
司董事长。
孙志晨先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资
本管理公司董事长。1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获
得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国
建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银
行业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。
1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、
北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁。1990年毕业于伦敦政
治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学
EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信
国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国
保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，
宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监。
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华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工
作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团
公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业
务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副
总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。
1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行
研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国
际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总
经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中
银保诚退休金信托管理有限公司董事，英国保诚保险有限公司首席行政员，
美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险（加拿大）有限公司
总裁兼首席行政员等。1989年获 Pacific Southern University 工商管理硕士
学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，
兼任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、副秘书长、中国国际金融
法专业委员会副主任。
2、监事会成员
张军红先生，监事会主席。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博
士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、
主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；投
资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托
管业务部副总经理。2017年 3月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保
险副总裁等职务。1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、
英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，
2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会
计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划
财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划
财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本
控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总
经理。2003年 7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任
安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年 8月加入建信基
金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、
总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副
总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深会员。1997 年毕业于中
国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香港中文大学, 获工商管
理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有
限公司基金运营部高级经理。2006年 12月至今任职于建信基金管理有限
责任公司监察稽核部。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总
经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中
国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发
中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总
经理，信息技术部执行总经理、总经理。
3、高级管理人员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张威威先生，副总裁。1997年毕业于大连理工大学，获学士学位；
2003年毕业于大连理工大学，获硕士学位。曾任中国建设银行辽宁省分行
筹资处科员、主任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高
级副经理；2005年 9月加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监
（主持工作）、总监、公司首席市场官等职务。2015年 8月 6日起任建信建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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基金管理有限责任公司副总裁。
曲寅军先生，副总裁。1996年毕业于中国人民大学，获学士学位；
1999年毕业于中国人民大学，获硕士学位。曾任中国建设银行总行审计部
科员、副主任科员；团委主任科员；重组改制办公室高级副经理；行长办
公室高级副经理。2005年 9月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘
书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和公司首席战
略官。2013年 8月至今，任建信基金管理有限责任公司控股子公司建信资
本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015年 8月 6日起任建信基金
管理有限责任公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年 7月至 1996年 8月在湖南省物
资贸易总公司工作；1999年 7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、
金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科
员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年 3月加入我公司，担
任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年 8月 6日起任我公司督
察长，2016年 12月 23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年 7月至 1998年 9月在福建省东
海经贸股份有限公司工作；2001年 7月加入中国建设银行总行人力资源部，
历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年 9月加入建信基金管
理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼
综合管理部总经理。2016年 12月 23日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、本基金基金经理
薛玲女士，2009年 3月获北京航空航天大学计算机系博士学位。
2009年 5月至 2009年 12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，
任项目经理；2010年 1月至 2013年 4月在路通世纪公司工作，任亚洲数
据收集部门高级软件工程师；2013年 4月至 2015年 8月在中投证券有限
责任公司工作，历任量化投资研究员、投资经理；2015年 9月加入建信基
金任基金经理助理，2016年 7月 4日起任建信上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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接基金的基金经理；2017年 5月 27日起任建信鑫盛回报基金的基金经理；
2017年 9月 13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；
2017年 9月 28日起任深证基本面 60ETF 及其联接基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
姚
锦女士，权益投资部总经理。
李
菁女士，固定收益投资部总经理。
乔
梁先生，研究部总经理。
许
杰先生，权益投资部副总经理。
朱
虹女士，固定收益投资部副总经理。
陶
灿先生，权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福建省福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
成立时间：1988年8月22日
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人：刘峰
电话：021-52629999
传真：021-62159217
二、发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988 年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立
的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本
207.74亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营
理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017年
12月31日，兴业银行资产总额达6.42万亿元，实现营业收入1399.75亿
元，全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。
三、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、
委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中
心等处室。
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎
回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网
站查询。
基金管理人网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机
构销售本基金，并及时公告。
二、基金份额登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郑文广
电话：010-66228888
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
四、审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大
厦 507单元 01室
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：沈兆杰
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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四、基金的名称
建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用较低风
险的量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中
期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–40%。
开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不
低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，封闭期可不受上述 5%的比例限制。在封闭期内，每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求
有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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八、基金的投资策略
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；然后，进行各大
类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略五个部分组
成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本
市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考
虑的因素包括：
（1）宏观经济指标：年度/季度 GDP 增速、固定资产投资总量、消
费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运
量等；
（2）政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策，
利率水平、货币净投放等货币政策；
（3）市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参
与情绪等因素。
结合对全球宏观经济的研判，本基金将在严格控制投资组合风险的前
提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，
提高配置效率。
2、股票投资组合策略
本基金运用建信多因子选股模型，依托公司投研团队的研究成果，精
选股票，力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力
的股票进行适度的优化配置。
（1）行业精选
本基金对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度等
因素进行综合评估，对景气周期处于拐点或者处于上升阶段的行业进行适
度重点配置。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（2）个股精选
A、价值分析
本基金对上市公司的多种财务指标，以及上市公司在行业中的竞争地
位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
B、成长性分析
本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因素进行深刻理
解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素及其可持续
性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。
3、债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策
略、套利交易策略、可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债
券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（1）利率预期策略
通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分
析宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策
取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金
融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变
化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降
低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
（2）信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处
行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债
务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，
评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益
等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未
来的偿债能力，评估其违约风险水平。
（3）套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理
人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它
们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经
济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关
系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
（4）可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价
值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的
可转换债券进行重点投资。
基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括
所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，
研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风
险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换
债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定
可转换债券的投资策略。
4、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，
并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
5、金融衍生品投资策略
（1）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动
性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，
构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循
法律法规及中国证监会的规定。
（2）股指期货投资策略建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本基金进行股指期货投资以套期保值为目的，投资方法是择时对冲，
即根据策略目标仓位，综合考虑股指期货的基差情况、现货的超额收益情
况及市场其他因素，决定股指期货所占的仓位。当标的指数期货存在两种
及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而
获取一定的基差收益。
（3）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金
管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组
合风险的工具：
A、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的
股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
B、构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠
杆特性，形成保本投资组合；
C、针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权
证投资组合，形成多元化的盈利模式；
D、在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证
价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
（二）开放运作期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：20%*中证 500指数收益率+80%*中证全债
指数收益率
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年
7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日，本报告所列财务数
据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
285,455.35 0.14
其中：股票
285,455.35 0.14
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
18,000,000.00 8.57
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
184,788,188.58 87.98
8
其他资产
6,956,029.16 3.31
9
合计
210,029,673.09
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
145,089.00 0.07
C
制造业
59,206.00 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
12,180.00 0.01建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
E
建筑业
28,980.00 0.01
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
40,000.35 0.02
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
285,455.35 0.14
以上行业分类以2018年6月30 日的证监会行业分类标准为依据。
（2） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600759
洲际油气
23,100 91,014.00 0.04
2 000426
兴业矿业
7,500 54,075.00 0.03
3 002668
奥马电器
2,500 50,250.00 0.02
4 300324
旋极信息
4,215 40,000.35 0.02
5 300197
铁汉生态
3,600 19,332.00 0.01
6 000669
金鸿控股
1,680 12,180.00 0.01
7 002051
中工国际
500 7,635.00 0.00
8 002011
盾安环境
1,000 6,400.00 0.00
9 600745
闻泰科技
100 2,556.00 0.00
10 002431
棕榈股份
300 2,013.00 0.00
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元） 公允价值变动
（元）
风险说明
IC1807 IC1807 17 17,639,200.00 -1,470,480.00 -
公允价值变动总额合计（元）
-1,470,480.00
股指期货投资本期收益（元）
-835,840.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-1,741,840.00
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑
基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基
金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3） 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
11、 投资组合报告附注
（1） 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行
主体中，奥马电器于2017年7月15日公告称：因财务报告违规收到中
国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东奥马电器股份有
限公司采取责令改正的决定》（【2017】21号）。
（2） 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
3,717,792.83
2
应收证券清算款
1,129,370.89
3
应收股利
-建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
4
应收利息
2,108,865.44
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,956,029.16
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 600759
洲际油气
91,014.00 0.04
重大资产重组
2 000426
兴业矿业
54,075.00 0.03
重大事项
3 002668
奥马电器
50,250.00 0.02
重大事项
4 300324
旋极信息
40,000.35 0.02
重大事项
5 300197
铁汉生态
19,332.00 0.01
重大事项
6 000669
金鸿控股
12,180.00 0.01
重大资产重组
7 002051
中工国际
7,635.00 0.00
重大资产重组
8 002011
盾安环境
6,400.00 0.00
重大事项
9 600745
闻泰科技
2,556.00 0.00
重大资产重组
10 002431
棕榈股份
2,013.00 0.00
重大事项
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2018年6月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
自基金合同
生效—
2018年6月
30日
-1.00% 0.18% -0.39% 0.29% -0.61% -0.10%
十三、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和
仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管
费的计算方法如下：建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金托管人。
3、上述“一、基金费用的种类”中第 3－9项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财
产中支付。
（二）基金销售时发生的费用
1、申购费
投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本
基金。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.00%
100万元≤M＜200万元 0.80%
200万元≤M＜500万元 0.60%
M≥500万元
每笔 1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回的 1.50%
持有一个封闭期及一个封闭期以上的
0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。赎回费总额全部归入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，
定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率或赎回费
率并进行公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金
采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则
遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“基金管理人概况”监事的
信息；
2、更新了“第四部分：基金托管人”的基本情况及相关业务经营情
况；
3、更新了“第五部分：相关服务机构”的“代销机构”和“注册登
记机构”的相关信息；
4、更新了“第九部分：基金的投资”中的基金投资组合报告；
5、更新了“第十部分：基金的业绩”；
6、 更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了自上次本基
金招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，投资人欲查询本更新招募说
明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。
建信基金管理有限责任公司
二〇一八年十月
