天 弘 中证 休 闲娱 乐 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金
清 算 报告
基金管 理人： 天弘基金管 理有限公司
基金托 管人： 海通证券股 份有限公司
清算报告出具日：二 〇一八年八月三十 日
清算报告公告日：二 〇一八年十月十三 日 一 、重 要提 示
天弘中证休闲娱乐指 数型 发起式证券投资基金( 以下 简称" 本基金") 经中国证券 监督管理
委员会( 以 下简 称" 中 国证 监会") 证监 许可[2015]1384 号 《关 于准 予 天 弘中 证 休闲娱 乐指 数型
发起式 证券 投资 基金 注册 的批复 》 注册 ， 由 天弘 基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证
券投资 基金 法》 和 《 天 弘中 证休闲 娱乐 指数 型发 起式 证券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下简 称 “ 《 基
金合同 》 ” ） 负责 公开 募 集。 经向 中国 证监 会备案 ， 本 基金 《基 金合 同》 于 2015 年 7 月 29
日 正式 生效 。 本 基金 的基 金管理 人为 天弘 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 海通证 券股 份有
限公司 。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》、《 公开 募集证券 投资 基金运 作管 理办法》 、
《基金 合同 》 的 相关 规定 ， 基金 合同 生效 满三 年之 日 （指 自然 日） ， 若 基金 规模低 于 2 亿元
的， 基 金合 同应 当终 止， 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 决定 即可 按照 基金 合同约 定的 程
序进行 清算 ， 并 不得 通过 召开基 金份 额持 有人 大会 延续基 金合 同期 限。 本基 金基金 合同 生效
日为 2015 年 7 月 29 日， 基金合 同生 效满 三年 之日 为 2018 年 7 月 29 日 ，由 于该日 为非 交
易日不 进行 基金 估值 ， 为 保证估 值公 允以 准确 计算 基金规 模， 并充 分维 护基 金份额 持有 人利
益， 故顺 延至 2018 年 7 月 30 日。 截 至 2018 年 7 月 30 日 日终 ， 本 基金 的基 金规 模低 于 2 亿
元， 已 触发 上述 《基 金合 同》 约 定的 自动 终止 情形 。 本基 金触发 基 金合 同终 止 事由 并进入 基
金财产 清算 程序 的安排 详见 2018 年 7 月 31 日 刊登 在指定 媒介 的《 关于 天弘 中证休 闲娱 乐
指数型 发起 式证 券投 资基 金 发生 基金 合同 终止 事由 并进入 基金 财产 清算 程序 的公告 》。
本基金 从 2018 年 7 月 31 日起进 入清 算期 ，由 基金 管理人 天弘 基金 管理 有限 公司、 基
金托管 人 海 通证 券股 份有 限公司 、 普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 、 上海 市通
力律师 事务 所于 2018 年 7 月 31 日 组成 基金 财产 清 算小组 履行 基金 财产 清算 程序， 并由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 对清 算 报告进 行审 计 ， 上海 市通 力律师 事务 所对
清算报 告出 具法 律意 见。
二 、基 金概 况
1 、 基金 名称 ： 天 弘中 证休 闲娱乐 指数 型发 起式 证券 投资基 金
（基金 简称 ： 天 弘中 证休 闲娱乐 ，A 类基 金份 额 ：001611 ，C 类基金 份额 ：001612 ）
2 、 基金 运作 方式 ： 契 约型 开放式 、发 起式
3 、 基金合 同生 效日 ：2015 年 7 月 29 日
4 、 最后 运作 日 2018 年 7 月 30 日， 基金 份额总 额：25,137,235.23 份。
5 、投 资目 标： 紧 密跟踪 标 的指数 ，追求 跟踪 偏离度 和跟踪 误差的 最小 化，实 现与标 的指数
表现相 一致 的长 期投 资收 益。
6 、投 资策 略： 本 基金采 用 完全复 制标的 指数 的方法 ，进行 被动指 数化 投资。 股票投 资组合
的构建 主要 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重来 拟合复 制标 的指 数 ， 并 根据 标的指 数成 份
股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整， 以复 制和 跟踪 标的指 数。 本基 金在 严格 控制基 金的 日均跟踪偏 离度 和年 跟踪 误差 的前提 下， 力争 获取 与标 的指数 相似 的投 资收 益。
7 、 业绩比 较基 准： 中证 休闲 娱乐 指 数收 益率 ×95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）×5%
8 、风 险收 益特征 ： 本基 金 为股票 型基金 ，属 于 较高 预期风 险、较 高预 期收益 的证券 投资基
金品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高 于 混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金。
9 、 基金 管理 人： 天弘 基金 管理有 限公 司
10 、基 金托 管人 ： 海 通证 券股份 有限 公司
三 、基 金运 作情 况概 述
本 基金 经中 国证 监会 证 监许可[2015]1384 号《 关 于准予 天弘 中证 休闲 娱乐 指数型 发起 式
证券投 资基 金 注 册的 批复 》 注册 ， 由天 弘基 金管 理 有限公 司依 照 《中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》 和 《 基金合 同》 负责公 开募 集。 本 基金 为 契约型 开放 式 、 发 起式 基 金， 存 续期限 不
定，首 次募 集期 间为 自 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 7 月 28 日， 首次 设立 募 集不包 括认 购
资金利 息共 募 集 10,000,000.00 元 ， 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙) 普 华永 道
中天验 字(2015) 第 958 号验 资报告 予以 验证 。 经向 中 国证监 会备 案 ， 本 基金 《 基金合 同 》 于
2015 年 7 月 29 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额为 10,000,000.00 份基金 份额 。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》、《 公开 募集证券 投资 基金运 作管 理办法》 、
《基金 合同 》 的 有关 规定 ， 基金 合同 生效 满三 年之 日 （指 自然 日） ， 若 基金 规模低 于 2 亿元
的， 基 金合 同应 当终 止， 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 决定 即可 按照 基金 合同约 定的 程
序进行 清算 ， 并 不得 通过 召开基 金份 额持 有人 大会 延续基 金合 同期 限。 本基 金基金 合同 生效
日为 2015 年 7 月 29 日， 基金合 同生 效满 三年 之日 为 2018 年 7 月 29 日 ，由 于该日 为非 交
易日不 进行 基金 估值 ， 为 保证估 值公 允以 准确 计算 基金规 模， 并充 分维 护基 金份额 持有 人利
益， 故顺 延至 2018 年 7 月 30 日。 截 至 2018 年 7 月 30 日 日终 ， 本 基金 的基 金规 模低 于 2 亿
元， 已 触发 上述 《基 金合 同》 约 定的 自动 终止 情形 。 本基 金从 2018 年 7 月 31 日 起进 入清 算
期， 由基 金 管 理人天 弘基 金管理 有限 公司 、 基 金托 管人 海 通证 券股 份有 限公 司 、 普华 永道 中
天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 、 上海 市通 力律 师 事务所 于 2018 年 7 月 31 日组成 基金 财
产清算 小组 履行 基金 财产 清算程 序 ， 并 由普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙 ） 对 清
算报告 进行 审计 ，上 海市 通力律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见 。
四 、财 务会 计报 告
资产负 债表 （已 经审 计）
会计主 体： 天弘 中证 休闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年 7 月 30 日
单位 ：人 民币 元
资产 最 后运 作日 2018 年 7 月 30 日
资 产：
银行存 款 1,116,279.19
结算备 付金 17,647.94
存出保 证金 26,846.35
交易性 金融 资产 10,708,105.01
其中： 股票 投资 10,708,105.01
基金投 资 －
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
贵金属 投资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 －
应收证 券清 算款 539,658.44
应收利 息
1,669.65
应收股 利 －
应收申 购款 －
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计
12,410,206.58
负 债和 所有者 权益 最 后运 作日2018 年7 月30 日
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 －
应付赎 回款
1,016,171.29
应付管 理人 报酬
20,118.67
应付托 管费
1,440.44
应付销 售服 务费
1,960.95
应付交 易费 用
2,600.72 应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债 －
其他负 债
92,442.13
负债合 计
1,134,734.20
所 有者 权益：
实收基 金
25,137,235.23
未分配 利润
-13,861,762.85
所有者 权益 合计
11,275,472.38
负债和 所有 者权 益总 计
12,410,206.58
注： 1 、 报 告截 止日 2018 年 7 月 30 日( 基金 最后 运 作日) ， 基 金份 额净 值 0.4486 元， 基金 份
额总 额 25,137,235.23 份。
2 、 本 财务 报告 已经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 审 计， 注 册会 计师 薛 竞、
周祎 签 字出 具了 普华 永道 中天 特 审字 （2018）第 2352 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。
五 、基 金财 产分 配
1 、 清算 费用
按 照 《基 金合 同》 第 十九部 分 “基 金合 同的 变 更、 终 止与基 金财 产的 清 算” 的规 定， 清
算费用 是指 基金 财产 清算 小组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由基 金
财产清 算小 组优 先从 基金 财产中 支付 。
2 、 本基 金的 最后 运作 日 为 2018 年 7 月 30 日 ，基 金份额 持有 人可 在此 日将 持有到 期的 基 金
份额进 行赎 回 ， 基金 管理 人 在 2018 年 7 月 31 日 对 其所申 请的 赎回 份额 进行 确认并 在 2018
年 8 月 1 日 和 2 日 支付 ， 具体支 付金 额如 下：
单位： 人民 币元
项目 金额
时间备 注
一、最 后运 作日2018 年7 月30 日基金
净资产
11,275,472.38
减：基 金净 赎回 金额 1,525,,811.00 2018 年8 月1 、2 日支付
二、2018 年7 月31 日 基 金净 资产 9,718,528.21
其中当 日计 提银 行存 款利
息20.93 元 ，计 提备 付金
利息0.79 元 ，计 提 保 证金利息1.21 元 ；当日 卖 出股
票投资 收益-1,333,641.97
元，股 利收 入-438.37
元，未 变现 股票 的公 允价
值变动 损益1,309,339.00
元；当 日卖 出 股 票计 提交
易费用6,137.72 元。
3 、 停止 运作 后的 清算 损益 情况说 明
截至 最后 运 作日 （2018 年 7 月 30 日 ） 止 ， 经 基 金管理 人以 及基 金托 管人 确认 ， 本 基金
托管账 户银 行存 款余 额共 人民 币 1,116,279.19 元， 备 付金 17,647.94 元， 保证 金 26,846.35 元，
交易性 金融 资 产 10,708,105.01 元， 应收 利息 1,669.65 元， 证券 清 算款 539,658.44 元， 应付
赎回款 、 管理 费、 托管 费、 销售服 务费 、 交易 费用 、 指数 使用 费 、 预 提费 用 （ 信息 披露费 用、
审计费 用） 等负 债 1,134,734.20 元 ，基 金净 资产 11,275,472.38 元。 其中 应 收利 息将 于 9 月
末结息 变现 ，此 后新 产生 的利息 将在 销户 结息 时变 现； 交 易性 金融 资产 10,708,105.01 元，
该金额 为股 票资 产 的 最后 运作日 估值 金额 之和 ， 其 中 ， 流通 股票 资产 估值 金额 为 8,628,583.23
元 ，停 牌股 票资 产估 值金 额为 2,079,521.78 元， 具 体如下 ：
单位：人 民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总
额
备注
0000
38
深大
通
2018-
02-26
重大
事项
18.10
2018-
08-24
16.29 4,380
110,580.
13
79,27
8.00
-
0006
73
当代
东方
2018-
05-23
重大
资产
重组
15.15
2018-
08-02
16.51
19,80
0
278,531.
24
299,9
70.00
0020
59
云南
旅游
2018-
03-26
重大
资产
重组
7.28 - -
11,40
0
102,087.
97
82,99
2.00
0021
13
天润
数娱
2018-
02-01
重大
资产
重组
5.78 - -
30,43
0
215,447.
27
175,8
85.40
0024
45
中南
文化
2018-
06-13
重大
资产
重组
4.94 - -
38,08
0
287,916.
79
188,1
15.20
0024
64
众应
互联
2018-
02-02
重大
资产
重组
21.19
2018-
07-31
19.07 7,666
198,974.
13
162,4
42.54
0025
02
骅威
文化
2018-
06-05
重大
资产
重组
5.77 - -
21,00
0
191,850.
80
121,1
70.00
0027
39
万达
电影
2017-
07-04
重大
资产
重组
37.47 - -
22,69
1
1,292,77
1.67
850,2
31.77
3003
43
联创
互联
2018-
06-19
拟披
露重
大事
项
9.87 - -
12,10
1
190,510.
02
119,4
36.87
-
截至清 算报 告 出 具日(2018 年 8 月 30 日) ， 本 基金 于 基金最 后运 作日 持有 的交 易性金 融
资产除 了尚 未复 牌的 流通 受限股 票未 变现 外 ，其 余 部分均 已变 现 ，变 现金 额 为 8,884,084.27
元。 对于 尚未 变现的 股票 资产 ， 待 基金 管理人 将上 述 股票 资产 卖出 变现 后， 以卖出 股票 资 产
的变现 金额 划付 给基 金份 额持有 人， 届时 请关 注基 金管理 人相 关公 告。
截至清 算报 告公 告前 日 （2018 年 10 月 12 日 ） ， 本基 金持有 的股 票 “云 南旅 游”、 “天
润数娱 ”、 “ 中 南文 化 ” 、“ 联 创互 联 ” 已卖 出 变 现。
考虑到本 基金 清算的 实际 情况，在 清算 期间产 生的 律师事务 所律 师费等 其他 清算费用 ，
均由基 金管 理人 承担 ，具 体金额 以缴 费通 知为 准。
本 基金 的银 行存 款应 收利息 均为 预计 金额 ， 可 能与实 际发 生或 支付 金额 存在差 异， 支付
时以银 行实 际结 算金 额为 准。 清算 过程 中各 项利 息及 费用与 实际 结算 金额 的尾 差由基金 管理
人承担 。
4 、 基金 财产 清算 报告 的告 知安排
本 清算 报告 已经 基金 托管人 复核 ， 在 经会 计师 事务所 审计 、 律 师事 务所 出具法 律意 见书
后，报 中国 证监 会备 案并 向基金 份额 持有 人公 告。
六 、备 查文 件
1 、 备查 文件 目录
（1 ）天 弘中 证休 闲娱 乐指 数型发 起式 证券 投资 基 金 2018 年 7 月 30 日资 产负 债表及 审计 报
告
（2 ） 通力 律师事 务所关 于 《 天弘 中证休 闲娱 乐指数 型发起 式证券 投资 基金 清 算报告 》的法
律意见
2 、 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
3 、 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内至 基金管 理人 的办 公场 所免 费查阅 。
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 财产清算小组
二〇一 八年 八月 三十 日
