有色800A：更新招募说明书（2018年第2次）查看PDF公告

 
信诚 中证800 有色指数 分级证券 投资基金 
招 募说明书 
（2018 年第2 次更新） 
 
重要提示 
 
信诚基金管 理有限公 司经中国 证监会批 准于2005 年9 月30 日注册 成立。因 业务发展 需
要，经国家 工商总局 核准，公 司名称由 “信诚基 金管 理有限公司 ”变更为 “中信保 诚基金
管理有限公 司”（以 下简称“ 我司”） ，并由上 海市 工商行政管 理局于2017 年12月18 日核
发新的营业 执照。 
根据《中华 人民共和 国合同法 》第七十 六条的规 定， 合同当事人 名称变动 不影响合 同
义务的履行 。本次我 司名称变 更后，以 “信诚基 金管 理有限公司 ”或“中 信保诚基 金管理
有限公 司” 签署的的 法律文件 （包括但 不限于公 司合 同、公告等 ，以下简 称“原法 律文
件”）不受 任何影响 ，我司将 按照约定 履行权利 义务 。如原法律 文件件对 生效条件 、有效
期限进行特 别说明的 ，以原法 律文件的 说明为准 。 
本基金的募 集申请经 中国证监 会 2013 年 6 月24 日证 监许可[2013]831 号 文核准。 
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。本基金 由基金管 理人依照
《基金法》 、基金合 同和其他 有关法律 法规规定 募集 ，并经中国 证监会核 准。中国 证监会
对本基金募 集的核准 ，并不表 明其对本 基金的价 值和 收益做出实 质性判断 或保证， 也不表
明投 资于本 基金没有 风险。 
本基金投资 于证券市 场，基金 份额净值 会因为证 券市 场波动等因 素产生波 动， 投资 者
根据所持有 的基金份 额享受基 金收益， 同时承担 相应 的投资风险 。 投资人 在投资本 基金
前，需充分 了解本基 金的产品 特性，并 承担基金 投资 中出现的各 类风险， 包括：因 政治、
经济、社会 等环境因 素对证券 价格产生 影响而形 成的 系统性风险 ，个别证 券特有的 非系统
性风险，由 于基金投 资人连续 大量赎回 基金产生 的流 动性风险， 基金管理 人在基金 管理实
施过程中产 生的基金 管理风险 ，本基金 的指数投 资风 险、杠杆机 制风险、 折/溢价交 易风
险、以及份 额配对转 换及基金 份 额折算 等业务办 理过 程中的特定 风险等。 投资人在 进行投
资决策前， 请仔细阅 读本基金 的《招募 说明书》 及《 基金合同》 。 
基金管理人 建议投资 人根据自 身的风险 收益偏好 ，选 择适合自己 的基金产 品，并且 中
长期持有。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。


信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 



 
 
基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产，但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “买 者自负 ” 原则 ，在投资者 作出投资 决策后， 基
金运营状况 与基金净 值变化引 致的投资 风险，由 投资 者自行负责 。 
本更新招募 说明书所 载内容截 止日若无 特 别说明 为 2018 年8 月30 日，有 关财务数 据
和净值表现 截止日为2018 年 6 月30 日 （未经审 计） 。 
 
 
 
基金管理人： 中信保诚基金 管理有 限公司 
基金托管人： 中国银行股份有限公 司


信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 



 
 
目


录 
第一部分


 绪言 ............................................................................................................................ 1 
第二部分


 释义 ............................................................................................................................ 1 
第三部分


 基金管理人................................................................................................................. 6 
第四部分


 基金托管人............................................................................................................... 11 
第五部分


 相关服务机构........................................................................................................... 12 
第六部分


 基金份额分级........................................................................................................... 27 
第七部分


 基金的募集............................................................................................................... 29 
第八部分


 基金合同的生效....................................................................................................... 30 
第九部分


 信诚有色份额的申购与赎回................................................................................... 30 
第十部分


 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份额的 上 市交易 ................................................... 38 
第十一部分


基金份额的非交易过户、转托 管、冻结 与质押 等其他相关业务 ..................... 39 
第十二部分


 基金的份额配对转换........................................................................................... 40 
第十三部分


 基金的投资........................................................................................................... 42 
第十四部分


基金的业绩............................................................................................................. 50 
第十五部分


 基金的财产........................................................................................................... 51 
第十六部分


 基金资产估值....................................................................................................... 52 
第十七部分


基金的收益与分配................................................................................................. 55 
第十八部分


 基金费用与税收................................................................................................... 55 
第十九部分


 基金份额折算....................................................................................................... 56 
第二十部分 信诚有色 A 份额与信诚有色 B 份 额的终 止运作 ................................................... 61 
第二十一部分 基金的会计与审计............................................................................................... 61 
第二十二部分


 基金的信息披露............................................................................................... 62 
第二十三部分


 风险揭示........................................................................................................... 65 
第二十四部分


 基金合同的变更、终止与基 金财产 清算 ....................................................... 69 
第二十五部分


 基金合同的内容摘要....................................................................................... 71 
第二十六部分


 基金托管协议的内容摘要............................................................................... 82 
第二十七部分


 对基金份额持有人的服务............................................................................... 89 
第二十八部分


 其他应披露事项............................................................................................... 90 
第二十九部分


 招募说明书的存放及查阅方 式 ....................................................................... 91 
第三十部分


 备查文件............................................................................................................... 91 



信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
1 
第 一 部分


 绪言 
本招募说明 书依据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》（以下简 称“《基 金法》” ）、《 公 开募
集证券投资 基金运作 管理办法 》（以下 简称“《 运作 办法》”） 、《证券 投资基金 销售管理 办法》
（以下简称 “《销售 办法》” ）、《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》（ 以下简称 “《信息 披露办
法》”） 、 《公开募 集开放式 证券投资 基金流动 性风 险管理规定 》（以下 简称“《 流动性风 险管理规
定》”） 和 其他有关 法律法规 的规定， 以及《信 诚中证 800 有色 指数分级 证券投资 基金基金 合同》
(以下简称“ 基金合同 ”)编写 。 
本基金管理 人承诺本 招募说明 书不存在 任何虚假 记载 、误导性陈 述或重大 遗漏，并 对其真实 性、
准确性、完 整性承担 法律责任 。 
本基金是根 据本招募 说明书所 载明的资 料申请募 集的 。本招募说 明书由本 基金管理 人解释。 本基
金管理人没 有委托或 授权任何 其他人提 供未在本 招募 说明书中载 明的信息 ，或对本 招募说明 书做出任
何解释或者 说明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写，并经 中国 证监会核准 。基金合 同是约定 基金当事 人之
间权利、义 务的法律 文件。基 金投资人 自依基金 合同 取得基金份 额，即成 为基金份 额持有人 和基金合
同的当事人 ，其持有 基金份额 的行为本 身即表明 其对 基金合同的 承认和接 受，并按 照《基金 法》、基
金合同及其 他有关规 定享有权 利、承担 义务。基 金投 资人欲了解 基金份额 持有人的 权利和义 务，应详
细查阅基金 合同。 
第 二 部分


 释义 
本招募说明 书中除非 文意另有 所指，下 列词语或 简称 具有如下含 义： 
基金或本基 金： 指信诚中证 800 有色 指数分级 证券投资 基金； 
基金合同： 指《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基金基 金合 同》及
对基金合同 的任何有 效修订和 补充； 
招募说明书 或本招募 说明
书 ： 
指《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基金招 募说 明书》
及其定期更 新； 
基金份额发 售公告： 指《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基金基 金份 额发售
公告》； 
托管协议： 指《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基金托 管协 议》及
其任何有效 修订和补 充； 
上市交易公 告书： 指《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基金之 信诚 有色 A
份额与信诚 有色 B 份 额上市交 易公告书 》； 
中国证监会 ： 指中国证券 监督管理 委员会； 
中国银监会 ： 指中国银行 业监督管 理委员会 ；


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2 
《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届 全国人民 代表大 会常 务委员
会第五次会 议通过 ，2012 年 12 月 28 日 经第十一 届全 国人
民代表大会 常务委员 会第三十 次会议修 订，自 2013 年6 月
1 日起实施， 并经 2015 年 4 月24 日第 十二届全 国人 民代表
大会常务委 员会第十 四次会议 《全国人 民代表大 会常 务委员
会关于修改< 中华人民 共和国港 口法>等 七部法律 的决 定》修
改的《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》及颁布 机关 对其不
时做出的修 订；


 
《销售办法 》： 指 2013 年3 月 15 日 颁布并于 同年 6 月1 日 起实 施的 《证券
投资基金销 售管理办 法》及不 时做出的 修订； 
《运作办法 》： 指 2014 年7 月 7 日由 中国证监 会公布并 于 同年8 月8 日 起
实施的《 公 开募集证 券投资基 金运作管 理办法 》 及不 时做出
的修订； 
《信息披露 办法》： 指中国证监 会 2004 年 6 月8 日 颁布并 于 2004 年7 月1 日实
施的《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 作出 的修
订 ； 
《流动性风 险管理规
定》： 
指中国证监 会 2017 年 8 月31 日发布并于 2017 年10 月1 日
实施的 《流 动性风险 管理规定 》及不时 作出的修 订； 
流动性受限 资产： 指由于法律 法规、监 管、合同 或操作障 碍等原因 无法 以合理
价格予以变 现的资产 ，包括但 不限于到 期日在 10 个 交易日
以上的逆回 购与银行 定期存款 （含协议 约定有条 件提 前支取
的银行存款 ）、停牌 股票、流 通受限的 新股及非 公开 发行股
票、资产支 持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让 或交易
的债券等； 
元： 指人民币元 ； 
基金管理人 ： 指 中信保诚 基金 管理 有限公司 ； 
基金托管人 ： 指中国银行 股份有限 公司； 
基金份额分 级： 指本基金的 基金份额 包括信诚 中证 800 有色指数 分级 证券投
资基金之基 础份额、 信诚中证800 有色 指数分级 证券 投资基
金之 A 份额 与信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基 金之 B
份额。其中 ， 信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资基 金之 A
份额与信诚 中证 800 有色指数 分级证券 投资基金 之 B 份额的
基金份额配 比始终保 持 1∶1 的 比例不变 ； 
信诚有色份 额： 指信诚中证 800 有色 指数分级 证券投资 基金之基 础份 额； 
信诚有色 A 份额： 指本基金份 额按基金 合同约定 规则所分 离的预期 风险 、收益 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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较低的子份 额； 
信诚有色 B 份额： 指本基金份 额按基金 合同约定 规则所分 离的预期 风险 、预期
收益较高的 子份额； 
登记业务： 指本基金登 记、存管 、清算和 交收业务 ，具体内 容包 括投资
者基金账户 管理、基 金份额注 册登记、 清算及基 金交 易确
认、发放 红 利、建立 并保管基 金份额持 有人名册 和办 理非交
易过户业务 等； 
登记机构： 指办理本基 金注册登 记业务的 机构。本 基金的注 册登 记机构
为 中信保诚 基金 管理 有限公司 或接受 中 信保诚基 金 管 理有限
公司委托代 为办理本 基金注册 登记业务 的机构； 
证券登记结 算系统： 指中国证券 登记结算 有限责任 公司深圳 分公司证 券登 记结算
系统； 
注册登记系 统： 指中国证券 登记结算 有限责任 公司开放 式基金登 记结 算系
统； 
投资者： 指个人投资 者、机构 投资者、 合格境外 机构投资 者和 法律法
规或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资者 ； 
个人投资者 ： 指依 据中华 人民共和 国有关法 律法规可 以投资于 证券 投资基
金的自然人 ； 
机构投资者 ： 指在中国境 内合法注 册登记或 经有权政 府部门批 准设 立和有
效存续并依 法可以投 资于证券 投资基金 的企业法 人、 事业法
人、社会团 体或其他 组织； 
合格境外机 构投资者 ： 指符合《合 格境外机 构投资者 境内证券 投资管理 办法 》及相
关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资
基金的中国 境外的机 构投资者 ； 
基金份额持 有人大会 ： 指按照基金 合同第十 二部分之 规定召集 、召开并 由基 金份额
持有人或其 合法的代 理人进行 表决的会 议； 
基金募集期 ： 指基金合同 和招 募说 明书中载 明，并经 中国证监 会核 准的基
金份额募集 期限，自 基金份额 发售之日 起最长不 超过3 个
月； 
基金合同生 效日： 指募集结束 ，基金募 集的基金 份额总额 、募集金 额和 基金份
额持有人人 数符合相 关法律法 规和基金 合同规定 的， 基金管
理人依据《 基金法》 向中国证 监会办理 备案手续 后， 中国证
监会的书面 确认之日 ； 
存续期： 指基金合同 生效至终 止之间的 不定期期 限； 
工作日： 指上海证券 交易所和 深圳证券 交易所的 正常交易 日；


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销售场所： 指场外销售 场所和场 内交易场 所，分别 简称场外 和场 内； 
场外： 指以交易所 开放式基 金交易系 统以外 的 方式、通 过销 售机构
办理基金销 售业务的 场所； 
场内： 指以交易所 开放式基 金交易系 统的方式 、通过销 售机 构办理
基金销售业 务的场所 ； 
认购： 指在基金募 集期内， 投资者按 照基金合 同和招募 说明 书的规
定申请购买 本基金基 金份额的 行为； 
申购： 指在基金合 同生效后 的存续期 间，投资 者按照基 金合 同和招
募说明书的 规定申请 购买本基 金基金份 额的行为 ； 
赎回： 指在基金合 同生效后 的存续期 间，基金 份额持有 人 按 基金合
同 和招募说 明书 规定 的条件 将 基金份额 兑换为现 金 的 行为 ； 
巨额赎回： 指本基金单 个开放日 ，信诚有 色份额 净 赎回申请 （赎 回 申请
总份额扣除 申购总份 额后的余 额）与净 转出申请 （转 出申请
总份额扣除 转入申请 总份额后 的余额） 之和超过 上一 日基金
总份额（包 括信诚有色 份额、 信诚 有色A 份额和 信诚 有色 B
份额）的 10% ； 
份额配对转 换： 指根据基金 合同的约 定，本基 金的信诚 有色份额 与信 诚有色
A 份额、信诚 有色 B 份额之间 的配对转 换，包括 分拆 与合并
两个方面； 
分拆： 指根据基金 合同的约 定，基金 份额持有 人将其持 有的 每两份
信诚有色份 额的场内 份额申请 转换成一 份信诚有 色 A 份额与
一份信诚有 色 B 份额 的行为； 
合并： 指根据基金 合同的约 定，基金 份额持有 人将其持 有的 每 一份
信诚有色 A 份额与一 份信诚有 色 B 份额 进行配对 申请 转换成
两份信诚有 色份额的 场内份额 的行为； 
基金转换： 指基金份额 持有人按 基金管理 人规定的 条件，申 请将 其持有
的基金管理 人管理的 某一基金 的基金份 额转换为 基金 管理人
管理的其他 基金的基 金份额的 行为； 
会员单位： 指具有基金 销售业务 资格的深 圳证券交 易所会员 单位 ； 
日常交易： 指场外申购 和赎回、 转换等场 外基金交 易，以及 场内 申购和
赎回及上市 交易等场 内基金交 易； 
上市交易： 指基金合同 生效后投 资人通过 场内会员 单位以集 中竞 价的方
式买卖基金 份额的行 为； 
转托管： 指基 金份额 持有人将 其基金账 户内的某 一基金的 基金 份额从
一个销售机 构托管到 另一销售 机构的行 为。转托 管包 括系统 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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内转托管和 跨系统转 托管； 
系统内转托 管： 指基金份额 持有人将 持有的基 金份额在 注册登记 系统 内不同
销售机构（ 网点）之 间或证券 登记结算 系统内不 同会 员单位
（交易单元 ）之间进 行转托管 的行为； 
跨系统转托 管： 指基金份额 持有人将 持有的基 金份额在 注册登记 系统 和证券
登记结算系 统间进行 转登记的 行为； 
指令： 指基金管理 人在运用 基金财产 进行投资 时，向基 金托 管人发
出的资金划 拨及实物 券调拨等 指令； 
代销机构： 指符合《销 售办 法》 和中国证 监会规定 的其他条 件， 取得基
金销售业务 资格并接 受基金管 理人委托 ，代为办 理基 金认
购、申购、 赎回和其 他基金业 务的机构 ； 
销售机构： 指基金管理 人及本基 金代销机 构； 
基金销售网 点： 指基金管理 人的直销 中心及基 金代销机 构的代销 网点 ； 
指定 媒介 ： 指中国证监 会指定的 用以进行 信息披露 的报刊和 互联 网网站
或其它 媒介 ； 
开放式基金 账户： 指 投资者通 过场外销 售机构在 中国证券 登记结算 有限 责任公
司注册的开 放式基金 账户。基 金投资者 办理场外 认购 、场外
申购和场外 赎回等业 务时需具 有开放式 基金账户 。记 录在该
账户下的基 金份额 登 记在注册 登记机构 的注册登 记系 统 ； 
交易账户： 指销售机构 为投资者 开立的记 录投资者 通过该销 售机 构办理
认购、申购 、赎回、 转换及转 托管等业 务而引起 的基 金份额
的变动及结 余情况的 账户； 
深圳证券账 户： 指在中国证 券登记结 算有限责 任公司深 圳分公司 开设 的深圳
证券交易所 人民币普 通股票账 户或证券 投资基金 账户 ； 基金
投资者通过 深圳证券 交易所交 易系统办 理基金交 易、 场内认
购、场内申 购和场内 赎回等业 务时需持 有深圳证 券账 户。记
录在该账户 下的基金 份额登记 在注册登 记机构的 证券 登记结
算系统 ； 
开放日： 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业 务 的工作日 ； 
T 日： 指投资者向 销售机构 提出申购 、赎回或 其他业务 申请 的开放
日； 
T+n 日： 指 T 日后（ 不包括 T 日）第n 个工作日 ，n 指自 然数 ； 
基金收益： 指基金投资 所得红利 、股息、 债券利息 、买卖证 券价 差、银
行存款利息 以及其他 合法收入 ； 
基金资产总 值： 指基金持有 的各类有 价证券、 银行存款 本息、应 收款 项以及 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
6 
以其他资产 等形式存 在的基金 财产的价 值总和； 
基金资产净 值： 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ； 
基金份额净 值： 指以计算日 基金资产 净值除以 计算日基 金份额余 额所 得的单
位基金份额 的价值； 
基金资 产估 值： 指计算、评 估基金资 产和负债 的价值， 以确定基 金资 产净值
和基金份额 净值的过 程； 
法律法规： 指中华人民 共和国现 行有效的 法律、行 政法规、 司法 解释、
地方法规、 地方规章 、部门规 章及其他 规范性文 件以 及对于
该等法律法 规的不时 修改和补 充； 
不可抗力： 指任何无法 预见、无 法克服、 无法避免 的 客观 事 件和 因素。 
第 三 部分


 基金 管 理人 
（一 ） 基金管理人概况 
基金管理人 ： 中信保 诚基金 管 理有限公 司 
住所：








中国（ 上海）自 由贸易试 验区世纪 大道8 号上海国金 中心汇 丰银行大 楼 9 层 
办公地址：


中国（ 上海）自 由贸易 试 验区世纪 大道8 号上海国金 中心汇 丰银行大 楼 9 层 
法定代表人 ：张翔燕 
成立日期：


2005 年9 月 30 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字【2005 】142 号 
注册资本：


2 亿元 人民币 
电话：





 （021 ）6864 9788 
联系人：





唐世春 
股权结构： 
股 东 
出资额



（万元人民 币）



出资比例 
（%）



中信信托有 限责任公 司


9800


49



英国保诚集 团股份有 限公司


9800


49



中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司


400


2



合 计


20000


100



 
（二 ） 主要人员情况 
1．基金管理 人董事会 成员 
张 翔 燕女 士， 董事 长， 工商 管理 硕士 。历 任中 信 银行 总 行综 合计 划部 总经 理， 中信 银行 北京 分
行副行长、中 信银行总 行营业部 副总经理 ，中信证 券 股份有限公司 副总经济 师，中信 控股有限 责任公 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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司风险管理部 总经理、 中信控股 有限责任 公司副总 裁 、中国中信集 团有限公 司业务协 同部主任 、中信
信托有限责 任公司副 董事长。 现任中信 保诚基金 管理 有限公司董 事长。 
王 道 远先 生， 董事 ，工 商管 理硕 士。 历任 中信 信 托有 限 责任 公司 综合 管理 部总 经理 、信 托管 理
部 总 经 理 、 总 经理 助 理 、 董事 会 秘 书 、副 总 经 理。现 任 中 信 信 托 有限 责 任 公 司副 总 经 理 、董 事 会 秘
书、固有业 务审查委 员会主任 兼天津信 唐货币经 纪有 限责任公司 董事长。 
Guy Robert STRAPP 先 生， 董 事， 澳 大利 亚 籍， 商 科学 士 。 历任 瀚 亚投 资 （香 港 ）有 限 公司 首
席执行官，英 国保诚集 团亚洲区 资产管理 业务投资 总 裁、瀚亚投资 （新加坡 ）有限公 司首席执 行官。
现任瀚亚投资 集团首席 执行官兼 瀚亚投资 （香港） 有 限公司首席执 行官、瀚 亚投资管 理(上海) 有限公
司董事。



魏 秀 彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合 规 经
理、施罗德投 资管理( 新加坡)有 限公司亚 太地区风 险 及合规总监。 现任瀚亚 投资首席 风险官、 瀚亚投
资管理(上海)有限公 司监事。 
吕 涛 先生 ，董 事， 总经 理， 工商 管理 硕士 。历 任 中信 证 券股 份有 限公 司资 产管 理部 总经 理、 中
信基金管理有 限公司（ 中信证券 股份有限 公司的全 资 子公司，2009 年 2 月 已与华夏 基金管理 有限公
司合并）总经 理、中信 证券股份 有限公司 董事总经 理 、中信资产管 理有限公 司副总经 理。现任 中信保
诚基金管理 有限公司 总经理、 首席执行 官。 
孙 麟 麟先 生， 独立 董事 ，美 国籍 ，商 科学 士。 历 任安 永 会计 师事 务所 （香 港） 资产 管理 审计 团
队亚太区联合 领导人， 安永会计 师事务 所 （旧金山 ） 美国西部资产 管理市场 审计团队 领导等职 。现任
Lattice Strategies Trust 独 立受托人 、Nippon Wealth Bank 独 立董事、Ironwood Institutional 
Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立董事。 
夏 执 东先 生， 独立 董事 ，经 济学 硕士 。历 任财 政 部财 政 科学 研究 所副 主任 、中 国建 设银 行总 行
国际部副处长 、安永华 明会计师 事务所副 总经理、 北 京天华会计师 事务所首 席合伙人 。现任致 同会计
师事务所管 委会副主 席。



杨 思 群先 生， 独立 董事 ，经 济学 博士 。历 任中 国 社会 科 学院 财贸 经济 研究 所副 研究 员， 现任 清
华大学经济 管理学院 经济系副 教授。



注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投
资，其旗下 各公司名 称自该日 起进行相 应变更。 瀚亚 投资为英国 保诚集团 成员。 
2．基金管理 人监事会 成员 
於 乐 女士 ，执 行监 事， 经济 学硕 士。 历任 日本 兴 业银 行 上海 分行 营业 管理 部主 管、 通用 电气 金
融财务（中 国）有限 公司人力 资源经理 。 现任 中信 保诚基金管 理有限公 司首席人 力资源官 。 
3．经营管理 层人员情 况



张 翔 燕女 士， 董事 长， 工商 管理 硕士 。历 任中 信 银行 总 行综 合计 划部 总经 理， 中信 银行 北京 分
行副行长、中 信银行总 行营业部 副总经理 ，中信证 券 股份有限公司 副总经济 师，中信 控股有限 责任公
司风险管理部 总经理、 中信控股 有限责任 公司副总 裁 、中国中信集 团有限公 司业务协 同部主任 、中信
信托有限责 任公司副 董事长。 现任中信 保诚基金 管理 有限公司董 事长。


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吕 涛 先生 ，董 事， 总经 理， 工商 管理 硕士 。历 任 中信 证 券股 份有 限公 司资 产管 理部 总经 理、 中
信基金管理有 限公司（ 中信证券 股份有限 公司的全 资 子公司，2009 年 2 月 已与华夏 基金管理 有限公
司合并）总经 理、中信 证券股份 有限公司 董事总经 理 、中信资产管 理有限公 司副总经 理。现任 中信保
诚基金管理 有限公司 总经理、 首席执行 官。 
桂 思 毅先 生， 副总 经理 ，工 商管 理硕 士。 历任 安 达信 咨 询管 理有 限公 司高 级审 计员 ，中 乔智 威
汤逊广告有限 公司财务 主管，德 国德累斯 登银行上 海 分行财务经理 ，中信保 诚基金管 理有限公 司风险
控制总监、财 务总监、 首席财务 官、首席 运营官。 现 任中信保诚基 金管理有 限公司副 总经理、 首席财
务官，中信 信诚资产 管理有限 公司（中 信保诚基 金管 理有限公司 之子公司 ）董事。 
唐 世 春先 生， 副总 经理 ，法 学硕 士。 历任 北京 天 平律 师 事务 所律 师、 国泰 基金 管理 有限 公司 监
察稽核部法务 主管、友 邦华泰基 金管理有 限公司法 律 监察部总监、 总经理助 理兼董事 会秘书； 中信保
诚基金管理有 限公司督 察长兼董 事会秘书 、中信信 诚 资产管理有限 公司董事 。现任中 信保诚基 金管理
有限公司副 总经理、 首席市场 官。 
4．督察长



周 浩 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 硕 士 。 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副 调 研
员，上海航运 产业基金 管理有限 公司合规 总监，国 联 安基金管理有 限公司督 察长。现 任中信保 诚基金
管理有限公 司督察长 ，中信信 诚资产管 理有限公 司董 事。 
5. 基金经理 
杨旭先生，理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods 公司，担任数量分析
师；于 华尔街 对冲基金WSFA Group 公司 ， 担任Global Systematic Alpha Fund 助理基 金经理。2012年
8月加入 中信 保诚基金 ，历任助 理投资经 理、专户 投 资经理。现任 量化投资 副总监， 信诚中证500指数
分 级基金、 信诚中 证800医药 指数分级 基金、 信诚中证800 有色指 数分级基 金、信 诚中证800 金融指 数
分 级基金、 信诚中证TMT产业主 题指数 分级证券 投资基 金、信诚 中证信息 安全指 数分级基 金、信诚 中
证 智能家居 指数分级 基金、 信诚中证 基建工程 指数型 证 券投资基 金 （LOF ） 、信诚至 裕灵活 配置混 合
型证券投资基 金 、 信诚 新悦回报 灵活配置 混合型证 券 投资基金 、信 诚新兴产 业混合型 证券投资 基金 、
信诚至泰灵活 配置混合 型证券投 资基金、 信诚新泽 回 报灵活配置混 合型证券 投资基金 、信诚量 化阿尔
法股票型证 券投资基 金 、中信 保诚至兴 灵活配置 混合 型证券投资 基金 的基 金经理。 
历任基金经 理： 
吴雅楠 先生 ，自2013 年8月30日至2015年3 月27日 担任 本基金基金 经理。 
6. 投资决策 委员会成 员 
胡喆女士， 总经理助 理、 副首 席投资官 、特定资 产投 资管理总监 ； 
王国强先生 ，固定收 益总监、 基金经理 ； 
董 越先生， 交易总监 ；



张光成先生 ，股票投 资总监 、 基金经理 ； 
王睿先生， 研究副总 监、 基金 经理 。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。


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（三 ） 基金管理人的职责 
1. 依法募集基 金，办理 或者委托 经中国证 监会认定 的 其他机构代为 办理基金 份额的发 售、申购 、
赎回和登记 事宜； 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ，进 行证券投资 ； 
4. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益； 
5. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告； 
6. 编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7. 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回价格； 
8. 办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ； 
9. 召集基金 份额持有 人大会； 
10. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料； 
11. 以基金管 理人名义 ，代表基 金份额持 有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
12. 有关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他职责 。 
（ 四）基金管理人的承诺 
1. 基金管理人将遵守 《证券法》、《 基金法》、《 运作办法》、《销售 办法》、《信息 披露办
法》等法律 法规的相 关规定， 并建立健 全内部控 制制 度，采取有 效措施， 防止违法 违规行为 的发生。 
2. 基金管理 人不从事 下列行为 ： 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）依照法 律、行政 法规有关 规定，由 中国证 监会 规定禁止的 其他行为 。 
3 、基金经理 承诺 
（1）依照有 关法律法 规和基金 合同的规 定，本 着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最大利 益； 
（2）不利用 职务之便 为自己、 代理人、 代表人 、受 雇人或任何 其他第三 人牟取不 当利益； 
（3）不 泄漏在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金的 商业 秘密、尚 未依法 公开的基 金投资 内容、 基
金投资计划 等信息； 
（4）不以任 何形式为 其他组织 或个人进 行证券 交易 。 
（ 五）基金管理人内部控制制度 
1. 内部控制 的总体目 标和原则 
公司内部控制 制度，是 指公司为 了保障业 务正常运 作 、实现既定的 经营目标 、防范经 营风险而 设
立的各种内控 机制和一 系列内部 运作程序 、措施和 方 法等文本制度 的总称。 内部控制 的总体目 标是：
建立一个决策 科学、营 运高效、 稳健发展 的机制， 使 公司的决策和 运营尽可 能免受各 种不确定 因素或
风险的影响 。内部控 制遵循以 下原则：


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全面性 原则： 内部控制 渗透到公 司的决策 、执行和 监 督层次，贯穿 了各业务 流程的所 有环节， 覆
盖了公司所 有的部门 、岗位和 各级人员 。 
有效性原则： 各项内部 控制制度 必须符合 国家和主 管 机关所制定的 法律法规 和规章， 不得与之 相
抵触；具有 高度的权 威性，是 所有员工 严格遵守 的行 动指南。 
相互制约原则 ：在公司 的各个部 门之间、 各业务环 节 及重要岗位体 现相互监 督、相互 制约，做 到
公司决策、执 行、监督 体系的分 离以及公 司各职能 部 门中关键部门 、岗位的 设置分离 （如交易 执行部
门和基金清算 部门的分 离、直接 操作人员 和控制人 员 的分离等）， 形成权责 分明、相 互牵制的 局 面，
并通过切实 可行的相 互制衡措 施来降低 各种内控 风险 的发生。 
及时性原则：内部控 制应随着公司经 营战略、经营 方针、经营理念等内 部环境的变化而 不断修
正，并随国 家法律、 法规、政 策等外部 环境因素 的改 变及时进行 相应的修 改和完善 ； 
成本效益原则 ：公司将 充分发挥 各机构、 各部门及 广 大员工的工作 积极性， 尽量降低 经营运作 成
本，保证以 合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果 。 
防火墙原则： 公司基金 投资、基 金交易、 投资研究 、 市场开发、绩 效评估等 相关部门 ，应当在 空
间和制度上适 当分离， 以达到防 范风险的 目的。对 因 业务需要知悉 内幕信息 的人员， 应 制定严 格的审
批程序和监 管措施。 
2. 风险防范 体系 
公司根据基金 管理的业 务特点设 置内部机 构，并在 此 基础上建立层 层递进、 严密有效 的多级风 险
防范体系： 
（1）一级风 险防范 
一级风险防 范是指在 公司董事 会层面对 公司的风 险进 行的预防和 控制。 
董事会下设风控与审 计委员会，对公 司经营管理与 基金运作的合规性进 行全面和重点的 分析检
查，发现其 中存在的 和可能出 现的风险 ，并提出 改进 方案。 
公司设督察 长。督察 长对董事 会负责， 按照中国 证监 会的规定和 董事会的 授权进行 工作。 
（2）二级风 险防范 
二级风险防范 是指在公 司风险管 理委员会 、投资决 策 委员会和监察 稽核部层 次对公司 的风险进 行
的预防和控 制。 
总经理下设风 险管理委 员会，对 公司在经 营管理和 基 金运作中的风 险进行全 面的研究 、分析、 评
估，制定相应 的风险管 理制度并 监督制度 的执行， 全 面、及时、有 效地防范 公司经营 过程中可 能面临
的各种风险 。 
投资决策委员 会在总经 理的领导 下，研究 并制定公 司 基金资产的投 资战略和 投资策略 ，对基金 的
总体投资情 况提出指 导性意见 ，从而达 到分散投 资风 险，提高基 金资产的 安全性的 目的。 
监察稽核部在 总经理的 领导下， 独立于公 司各业务 部 门和各分支机 构，对各 岗位、各 部门、各 机
构、各项业 务中的风 险控制 情 况实施监 督。 
（3）三级风 险防范 
三级风险防 范是指公 司各部门 对自身业 务工作中 的风 险进行的自 我检查和 控制。


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公司各部门根 据经营计 划、业务 规则及本 部门具体 情 况制定本部门 的工作流 程及风险 控制措施 ，
达到：一线岗 位双人双 职双责， 互相监督 ；直接与 交 易、资金、电 脑系统、 重要空白 支票、业 务用章
接触的岗位， 实行双人 负责；属 于单人、 单岗处理 的 业务，强化后 续的监督 机制；相 关部门、 相关岗
位之间相互 监督制衡 。 
3. 基金管理 人关于风 险管理和 内部控制 的声明 
本公司确知建 立内部控 制系统、 维持其有 效性以及 有 效执行内部控 制制度是 本公司董 事会 及管 理
层的责任，董 事会承担 最终责任 ；本公司 特别声明 以 上关于风险管 理和内部 控制的披 露真实、 准确，
并承诺根据 市场的变 化和公司 的发展不 断完善风 险管 理和内部控 制制度。 
第 四 部分


 基金 托 管人 
（一）基本情况 
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称 “ 中国银行 ” ） 
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登 记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 
法定代表人 ： 陈四清


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
托管部门信 息披露联 系 人：王 永民 
传真：（010 ）66594942 
中国银行客 服电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托 管业务部 设立 于 1998 年，现 有员 工 110 余人，大部 分员工具 有丰富的 银行、证 券、
基金、信托从 业经验， 且具有海 外工作、 学习或培 训 经历，60％以 上的员工 具有硕士 以上学位 或高级
职称。为给 客户提供 专业化的 托管服务 ，中国银 行已 在境内、外 分行开展 托管业务 。 
作为国内首批 开展证券 投资基金 托管业务 的商业银 行 ，中国银行拥 有证券投 资基金、 基金（一 对
多 、一对 一）、 社保基金 、保险 资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外 三类机 构、券 商资产管 理计划 、信
托计划、企业 年金、银 行理财产 品、股权 基金、私 募 基金、资金托 管等门类 齐全、产 品丰富的 托管业
务体系。在国 内，中国 银行首家 开展绩效 评估、风 险 分析等增值服 务，为各 类客户提 供个性化 的托管
增值服务， 是国内领 先的大型 中资托管 银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至 2018 年 6 月 30 日 ，中国银 行已托 管 674 只证 券投资基金 ，其中境 内基金 638 只，QDII 基
金 36 只，覆 盖了股票 型、债券 型、混合 型、货币 型 、指数型、FOF 等多种 类型的基 金，满足 了不同
客户多元化 的投资理 财需求， 基金托管 规模位居 同业 前列。 
（四）托管业务的内部控制制度


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中国银行托管 业务部风 险管理与 控制工作 是中国银 行 全面风险控制 工作的组 成部分， 秉承中国 银
行风险控制理 念，坚持 “规范运 作、稳健 经营”的 原 则。中国银行 托管业务 部风险控 制工作贯 穿业务
各环节，通过 风险识别 与评估、 风险控制 措施设定 及 制度建设、内 外部检查 及审计等 措施强化 托管业
务全员、全 面、全程 的风险管 控。 
2007 年 起，中 国银行连 续聘请 外部会 计会计 师事务所 开展托 管业务 内部控制 审阅工 作。先 后获
得 基于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ”等国 际主 流内 控 审阅 准则的 无保 留意
见 的审阅 报告 。2017 年， 中国银 行继续 获得 了基于“ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 双准则 的内部 控制 审
计报告。中 国银行托 管业务内 控制度完 善，内控 措施 严密，能够 有效保证 托管资产 的安全。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序 
根据《中华人民共和 国证券投资基金 法》、《公开 募集证券投资基金运 作管理办法》的 相关规
定，基金托管 人发现基 金管理人 的投资指 令违反法 律 、行政法规和 其他有关 规定，或 者违反基 金合同
约定的，应当 拒绝执行 ，及时通 知基金管 理人，并 及 时向国务院证 券监督管 理机构报 告。基金 托管 人
如发现基金管 理人依据 交易程序 已经生效 的投资指 令 违反法律、行 政法规和 其他有关 规定，或 者违反
基金合同约 定的, 应当 及时通知 基金管理 人，并 及时 向国务院证 券监督管 理机构报 告。 
 
第 五 部分


 相关 服 务机 构 
（ 一）基金份额发售机构 
1. 场外发售 机构 
（1）直销机 构 
中信保诚基 金 管理有 限公司及 本公司的 网上交易 平台 
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼 9 层 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层 
法定代表人 ：张翔燕 
电话： （021 ）6864 9788 
联系人：蒋焱 
投 资人可以 通过本 公司网上 交易系 统办理本 基金的 开户 、认购、 申购及 赎回等业 务,具 体交易 细
则请参阅本 公司网站 公告。网 上交易网 址：http://www.citicprufunds.com.cn 
（2）销售机构 
1 ）中国银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京西城 区复兴门 内大街 1 号 
办公地址： 北京西城 区复兴门 内大街 1 号 
法定代表人 ： 陈四清 
网址：www.boc.cn 
联系人:刘岫 云


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2 ）招商银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 
法定代表人 ：李建红 
电话：0755 －83077278 
传真：0755 －83195049 
联系人：邓 炯鹏 
客服电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
3) 交通银行 股份有限 公司 
住所 ：上海 市浦东新 区 银城中 路 188 号



法定代表人 ： 彭纯 
电话：（021 ）58781234



传真：（021 ）58408483 
联系人： 陆 志俊 
客户服务电 话 ：95559 
网址：www.bankcomm.com 
4 ）中信建投 证券有限 责任公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：魏 明 
联系电话：(010)85130579 
开放式基金 咨询电话 ：4008888108 
网址：www.csc108.com 
5 ）中信证券 股份有限 公司 
住所：广东 省深圳市 福田区中 心三路 8 号卓越时 代广 场（二期） 北座（邮 编：518048 ） 
法定代表人 ：王东明 
联系人： 侯 艳红 
电话：010－60838995 
传真：0755-23835861 、010-60836029



网址：http ：//www.cs.ecitic.com 
 6）中信期 货有限公 司



注册地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号 卓越时代 广场 （二期）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
办公地址： 深圳市福 田区中心 三路 8 号 卓越时代 广场 （二期）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
法定代表人 ：张皓


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联系人：洪 诚 
电话：0755-23953913 
网址：http://www.citicsf.com/ 
7 ）中信证券 （山东） 有限责任 公司 
注册地址： 
青岛市崂山 苗岭路 29 号澳柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号 青岛国际 金融 广场 20 层（266061 ） 
法定代表人 ：杨宝林 
联系人：吴 忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
8 ）招商证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 －45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：（0755 ）82943636 
网址：www.newone.com.cn 
客服电话：95565 、4008888111 
9 ）国信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 
法人代表人 ： 何如 
联系电话：0755-82133066 
基金业务联 系人：李颖 
传真：0755 －82133952 
全国统一客 户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
10 ）长城证 券有限责 任公司



注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 
法定代表人 ：: 黄耀 华 
联系人：刘 洋 
联系电话：0755-83516289


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客服电话: 400-6666-888



网址: www.cgws.com 
11 ）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ： 杨德红 
联系人：朱 雅崴 
电话：021－38676767 
客户服务热 线：400-8888-666 / 95521 
12 ）中国中 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第4 、18 层至21 层 
法定代表人 ：龙增来 
联系人：张 鹏 
联系电话：0755-82023442 
统一客户服 务电话：400-600-8008 、95532 
公司网站：www.china-invs.cn 
13 ）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦Ｃ 座 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦Ｃ 座 
法定代表人 ：陈有安 
联系人：邓颜 
联系电话：010-66568292 
客户服务电 话：4008 －888 －888 
网站：www.chinastock.com.cn 
14 ）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号海通证 券大厦 
办公地址： 上海市广 东路 689 号海通证 券大厦 
法定代表人 ：王开国 
电话：021-23219275 传真：021 －23219100 
联系人：李 笑鸣 
客服电话：95553 或 拨打各城 市营业网 点咨询电 话 
公司网址：www.htsec.com 
15 ）和讯信 息科技有 限公司


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16 
注册 地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 18 号 保利广 场 E 座 18F 
法定代表人 ：王莉 
联系人：刘 洋 
联系电话：010 —85650628 
传真：010-65884788 
官网网址：www.licaike.com 
客服电话：400-920-0022 
16 ）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东大道 555 号裕景 国际B 座16 层 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：单 丙烨 
电





话：021-20691832 
传





真：021-20691861 
客服电话：400-089-1289









公司网站： www.erichfund.com



17）上海汇 付金融服 务有限公 司 
注册地址： 上海市黄 浦区西藏 中路 336 号 1807-5 室 
办公地址： 上海市中 山南路 100 号金外 滩国际广 场 19 楼 
法定代表人 ：张皛 
电





话：021-33323998 
传





真：021-33323993 
网址:fund.bundtrade.com 
客户服务电 话：400-820-2819 
18 ）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 金座 
法定代表人 ：其实 
电





话：021-54660526 
传





真：021-54660501 
公司网址：www.1234567.com.cn 
客服电话：400-1818-18819 ） 
19 ）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路 1 号 元茂大厦903


信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
17 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区翠柏路7 号电子 商务 产业园 2 号楼 2 楼 
法定代表人 ：凌顺平 
电





话：0571-88911818 
传





真：0571-86800423 
公司网 站：www.5ifund.com 
客服电话：4008-773-772 
20 ）上海联 泰资产管 理有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路 277 号3 层 310 室 
办公地址： 上海市长 宁区金钟 路 658 弄2 号楼B 座 6 楼 
法定代表人 ：燕斌 
电





话：021-51507071 
传





真：021-62990063 
网址：www.66zichan.com 
客服电话：4000-466-788 
21) 北京创金 启富投资 管理有限 公司 
注 册地址： 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 5 号楼215A 
办公地址： 北京市西 城区民丰 胡同 31 号 5 号楼215A 
法定代表人 ：梁蓉 
电





话：010-66154828 
传





真：010-88067526 
网址: www.5irich.com



客户服务电 话：400-6262-818 
22 ）北京虹 点基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲 2 号 裙房2 层222 单元 
办公地址： 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲 2 号 裙房2 层222 单元 
法定代表人 ：胡伟 
电话：010-65951887



网址：http://www.hongdianfund.com/ 
客服电话：400-618-0707 
23 ）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼 
法定代表人 ：肖雯 
电话：020-89629021



传真：020-89629011


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18 
网址：www.yingmi.cn 
客户服务电 话：020-89629066 
24 ）上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 
注册地址 ： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
网址: www.lufunds.com 
客户服务电 话：4008219031 
25) 上海凯 石财富基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海市黄 浦区延安 东路 1 号 凯石大厦4 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区延安 东路 1 号 凯石大厦4 楼 
法定代表人 ： 陈继武 
联系电话 ：021-63333389 
传真：021-63332523 
网站：www.lingxianfund.com 
客户服务电 话：4000178000 
26 ）大泰金 石 基金销 售 有限公 司 
注册地址： 南京市建 邺区江东 中路 359 号国睿大 厦一 号楼 B 区 4 楼A506 室 
办公地址： 上海市长 宁区虹桥 路 1386 号 文广大 厦 15 楼 
法定代表人 ：袁顾明 
电





话：021-22267995 
传





真：021-22268089 
网站：www.dtfunds.com 
客户服务电 话：4009282266 
27 ）北京增 财基金销 售有限公 司 
注册地址：


北京市 西城区南 礼士路 66 号建威 大厦 1208 室 
办公地址：


北京市 西城区南 礼 士路 66 号建威 大厦 1208 室 
法定代表人 ：罗细安 
电





话：


010-67000988-6003 
传





真：


010-67000988-6000 
网址: www.zcvc.com.cn 
客户服务电 话：400-001-8811 
28 ）上海云 湾投资管 理有限公 司


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19 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号 13 号楼2 层 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区新金桥 路 27 号 13 号楼2 层 
法定代表人 ：王爱玲 
电话：021-68783068 
传真：20539999 
官网网址：www.zhengtongfunds.com 
客服电话：400-820-1515 
29 ）奕丰金 融服务(深圳)有限 公司 
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号A 栋201 室 
办公地址： 深圳市南 山区海德 三路海岸 大厦东座1115 室，1116 室及 1307 室 
法定代表人 ：TAN YIK KUAN 
联系电话：021 —20567288 
传真：0755 —21674453 
公司网址: www.ifastps.com.cn 
客服电话: 400-684-0500 
30 ）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号 903-906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系电话：021-20613999 
传真：021-68596916 
公司网址：www.howbuy.com 
客服电话：400-700-9665 
31 ）深圳众 禄 基金销 售 股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 801 
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 801 
法定代表人 ：薛峰 
联系电话：0755-33227950


 
传 真：0755-33227951 
公司网址：www.zlfund.cn 
客服电话：4006-788-887 
32 ）泰诚财 富基金销 售（大连 ）有限公 司 
注册地址： 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园 3 号 
办公地址： 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园 3 号 
邮政编码：116000


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法定代表人 ：林卓 
电话：0411-88891212 
传真：0411-84396536 
客服电话：4006411999



公司网站：www.taichengcaifu.com 
33 ）上海利 得基金销 售有限公 司



注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033 室



办公地址： 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号10 号楼 12 楼 
法人代表： 沈继伟 
联系电话：021-60195148 
传真：021—50583633 
公司网址：www.leadbank.com.cn



客服电话：400-067-6266 
34 ）北京钱 景财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区丹棱 街丹棱 SOHO


1008-1012 
办公地址： 北京市海 淀区丹棱 街丹棱 SOHO


1008-1012 
法定代表人 ：赵荣春 
电 话：010-59158281 
传真：010-57569671 
网址：www.qianjing.com 
客户服务电 话：400-893-6885 
35 ）平安证 券 股份 有 限公司



注册地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼



办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼（518048 ）



法定代表人 ：杨宇翔



联系人：周 一涵 
电话：021-38637436 
全国免费业 务咨询电 话：95511-8



开放式基金 业务传真 ：0755-82400862



全国统一总 机：95511-8 
网址： stock.pingan.com



36 ）一路财 富信息科 技有限公 司 
住所：北京 市西城区 阜成门大 街 2 号万 通新世界 广场A 座2208 
办公地址： 北京市西 城区阜成 门大街 2 号万通新 世界 广场 A 座 2208 
法定代表人 ：吴雪秀


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客服电话：400 001 1566 
网址： www.yilucaifu.com 
37 ）北京晟 视天下投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村 735 号03 室 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街甲 6 号万通中 心 D 座 28 层 
法定代表人 ：蒋煜 
联系电话：010-58170949 
官网地址：www.shengshiview.com 
客服电话：400-818-8866 
38 ）乾道金 融信息服 务（北京 ）有限公 司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺村南 1 号楼 7 层7117 室 
办公地址： 北京市西 城区德外 大街合生 财富广场1302 室 
法定代表人 ：王兴吉 
电话：010-62062880 
传真：010-82057741 
官网网址：http://www.qiandaojr.com



客服电话：400-088-8080 
39 ）北京广 源达信 基 金销售 有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区 新街 口外大街28 号C 座六 层 605 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼 浦项 中心 B 座19 层 
法定代表人 ：齐剑辉 
传真：010-82055860 
官网网址：www.niuniufund.com 
客服电话：400-6236-060 
40 ）北京新 浪仓石基 金销售有 限公司 
注 册地址 ：北京 市海淀区 东北旺 西路中 关村软 件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部科研 楼 5
层518 室 
办 公地址 ：北京 市海淀区 东北旺 西路中 关村软 件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部科研 楼 5
层518 室 
法人代表： 李昭琛 
联系电话：010-82628888 
公司传真： 010-62676582 
官网网址：www.xincai.com 
客服电话：010-62675369 
41 ）北京汇 成基金销 售有限公 司


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注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系电话：010-56282140 
公司传真：010-62680827 
官网网址：www.fundzone.cn 
客服电话：400-068-1176 
42 ）浙江金 观诚财富 管理有限 公司 
注册地址： 杭州市拱 墅区登云 路 45 号（ 锦昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地址： 杭州市拱 墅区登云 路 45 号锦 昌大厦 一楼 金观诚财富 
法定代表人 ：徐黎云 
联系电话：0571-88337717 
公司传真：0571-88337666 
官网网址：www.jincheng-fund.com 
客服电话：400-068-0058 
43 ）杭州科 地瑞富基 金销售有 限公司 
注册地址： 杭州市下 城区武林 时代商务 中心 1604 室 
办公地址： 杭州市下 城区上塘 路 15 号武 林时代 20F 
法定代表人 ：陈刚 
联系电话：0571-85267500 
公司传真：0571-8526 9200 
官网网址：www.cd121.com 
客服电话：0571-86655920 
44 ）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富 卓大 厦 A 座7 层 
法人代表： 张彦 
联系电话：010-83363101 
公司传真：010-83363072 
客服电话：400-166-1188 
官网网址：http://8.jrj.com.cn/ 
45 ）北京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京 市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 十八号院京 东集团总 部 
法人代表： 陈超


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联系电话：010-89189285 
公司传真：010-89189566 
客服电话： 个人业务 ：95118





企业业 务：400 088 8816 
官网网址：http://jr.jd.com 
46 ）蚂蚁（ 杭州）基 金销售有 限公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室 
法定代表人 ：陈柏青 
客服电话： 4000-766-123 
官网网址：www.fund123.cn 
47 ）深圳金 斧子基金 销售有限 公司 
注册地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路 16 号 东方 科技大厦 18 楼



办公地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路科兴科 学园B3 单元7 楼 
法定代表人 ：赖任军 
电话：0755-66892301 
传真：0755-66892399 
公司官网：www.jfzinv.com 
客服电话：400-950-0888 
48 ）上海基 煜基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号2 号楼 6153 室（上海 泰 和经济 发展区） 
办公地址： 上海市杨 浦区昆明 路 518 号A1002 室 
法定代表人 ：王翔 
电话：021-65370077-220 
传真：021-55085991 
网址：www.jiyufund.com.cn 
客户服务电 话：021-65370077 
49 ）上海朝 阳永续基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海浦东 新区上丰 路 977 号1 幢B 座812 室 
办公地址： 上海市浦 东新区碧 波路 690 号 4 号楼2 楼 
法人代表： 廖冰 
联系电话：021-80234888 
官网地址：www.998fund.com 
客服电话：4009987172 
50 ）武汉市 伯嘉基金 销售有限 公司 
注册地址： 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层1 号、4 号 
办公地址： 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层1 号、4 号


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法人代表： 陶捷 
公司传真：027-87006010 
客服电话：400-027-9899 
官网网址：www.buyfunds.cn 
51 ）上海大 智慧财富 管理有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号1 号楼 1102 、1103 单元 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路 428 号1 号楼 1102 、1103 单元 
法人代表： 申健 
联系电话：021-20219988 
公司传真：021-20219988 
客服电话：021-20292031 
官网网址：https://8.gw.com.cn 
52 ）南京苏 宁基金销 售有限公 司



注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 
法人代表： 钱燕飞 
联系人：王 锋 
联系电话：025-66996699-887226 
传真：025-66008800-887226 
官网网址:www.snjijin.com 
客服电话：95177 
53 ）天津万 家财富资 产管理有 限公司 
注册地址： 天津自贸 区（中心 商务区） 迎宾大道1988 号滨海浙商 大厦公 寓 2-2413 室 
办公地址： 北京市西 城区丰盛 胡同 28 号 太平洋 保险 大厦 5 层 
法定代表人 ：李修辞 
http://www.wanjiawealth.com 
54 ）济安财 富（北京 ）资本管 理有限公 司 
住所： 北京 市朝阳区 东三环中 路 7 号4 号楼 40 层 4601 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号 4 号楼40 层 4601 室 
法定代表人 ：杨健



联系人：李 海燕 
55 ）厦门市 鑫鼎盛控 股有限公 司 
注册地址： 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第 一广场 15 楼 
办公地址： 厦门市思 明区鹭江 道 2 号第 一广场 15 楼 
法人代表： 陈洪生


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25 
联系人：陈 承智 
联系电话：0592-3122673 
客服电话：400-918-0808 
公司官网：www.xds.com.cn 
56 ）北京电 盈基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区呼家 楼（京广 中心）1 号楼36 层 3603 室 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦F 座12B 
法人代表： 程刚 
客服电话：400-100-3391 
公司官网：www.bjdyfund.com 
57 ）北京格 上富信基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环北路 19 号楼 701 内 09 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东 三 环北路 19 号楼 701 内 09 室 
法定代表人 ：李悦章 
电





话：010-85594745 
传





真：010-85932427 
客服电话：400-066-8586 
官网网址：www.igesafe.com 
58 ）中民财 富基金销 售（上海 ）有限公 司 
注册地址： 上海市黄 浦区中山 南路 100 号 7 层 05 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路 1199 弄证大 五道 口广场 1 号楼 27 层 
法人代表： 弭洪军 
联系电话：021-33355392 
公司传真：021-63353736 
客服电话：400-876-5716 
官网网址：www.cmiwm.com 
59 ）上海万 得投资顾 问有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路33 号 11 楼B 座 
办公地址： 上海市浦 东新区福 山路 33 号 8 楼 
法定代表人 ：王廷富 
电





话：021-51327185



传





真：021-50710161 
客服电话：400-821-0203 
60 ）北京恒 天明泽基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市经 济技术开 发区 宏达 北路 10 号 5 层 5122 室


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办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 39 号 第一上 海中 心 C 座6 层 
法定代表人 ：李悦 
联系人：张 晔 
电话：010-56642602 
http://htmz.lhygcn.com/ 
61 ）民商基 金销售（ 上海）有 限公司 
住所：上海 市黄浦区 北京东路666 号H 区东座 6 楼 A31 室 
办公地址： 上海市浦 东新区张 杨路 707 号生命人 寿大 厦 32 楼 
联系电话：021-50206003 
网站：www.msftec.com 
62 ）北京蛋 卷基金销 售有限公 司 
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
电话：010-61840688 
网址：https://danjuanapp.com 
63 ）万联证 券股份有 限公司 
办公地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路 11 号 高德 置地广场 F 座18 层 
法定代表人 ：张建军 
客服电话：4008888133 
网址：http://www.wlzq.cn 
64 ）国融证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号长安兴 融中 心西楼 11 层 
法定代表人 ：张智河 
客服电话：95385 
网址：http://www.grzq.com 
65 ）中天证 券股份有 限公司 
注册地址： 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 
办公地址： 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 
法定代表人 ：马功勋 
客服电话：024-95346 
网址：www.iztzq.com 
公司电话：024-23255256 
公司传真：024-23255606 
2. 场内发售机 构：深圳 证券交易 所内具有 基金销售 业 务资格的会员 单位，具 体名单见 本基金份 额
发售公告。


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27 
基金管理人可 根据有关 法律法规 要求，根 据实情， 选 择其他符合要 求的机构 代理销售 本基金或 变
更上述代销 机构，并 及时公告 。 
（ 二）登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：周明 
联系电话：010-59378835 
传真：010-59378839 
联系人：朱 立元 
（ 三）出具法律意见书的律师事务所 
名称： 上海 市 通力律 师事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
办公地址： 上海市银 城中路 68 号时代金 融中心 19 楼 
负责人： 俞 卫峰 
联系电话： （021 ）31358666 
传真：（021 ）31358600 
联系人：孙睿 
经办律师： 吕红、孙睿 
（ 四）审计基金财产的会计师事务所 
名称： 毕马 威华振会 计师事务 所(特殊 普通合伙) 
住所： 北京 市东长安 街1号东 方广场东 二办公楼 八层 
办公地址： 北京市东 长安街1号 东方广场 东二办 公楼 八层 
法定代表人 ： 姚建华 
电话：8621 2212 2888 
传真：8621 6288 1889 
联系人： 王 国蓓 
经办注册会 计师：王 国蓓、黄 小熠 
第 六 部分


 基金 份 额分 级 
本基金的基 金份额分 级及其基 本运作如 下：



(一) 基金份额结构



本基金的基 金份额包 括“信诚 有色份额 ”、“信 诚有 色 A 份额”与 “信诚有 色 B 份额” 。其中，
信诚有色 A 份额、信 诚有色 B 份额的基 金份额配 比始 终保持 1∶1 的比例不 变。 
(二) 基金的基本运作概要


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28 
1 、本基 金通过场 外、场 内两种方 式公开 发售。基 金发 售结束后 ，场外 认购的全 部份额 将确认 为
信诚有色份额 ；场内认 购的全部 份额将 按 1∶1 的 比 例确认为信诚 有色 A 份额与信 诚有色 B 份额。
（具体认购 方法参见 基金份额 发售公告 ） 
2 、基金合同 生效后， 信诚有色 份额接受 场外与场 内 申购和赎回； 信诚有 色 A 份额 、信诚有 色 B
份额只上市 交易，不 接受申购 和赎回。 
3 、基金合同 生效后， 基金管理 人将根据 基金合同 的 约定办理信诚 有色份额 与信诚有 色 A 份 额、
信诚有色 B 份额之间 的份额配 对转换业 务。 
4 、基金 合同生效 后，基 金管理人 按照基 金合同规 定在 基金份额 折算日 对基金份 额进行 折算。 折
算后基金运 作方式及 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份 额配比不变 。 
(三) 信诚有色 A 份额、信诚有色 B 份额概要



1 、存续期限



不定期 。 
2 、基金份额 配比



信诚有色 A 份额与信 诚有色 B 份额的基 金份额配 比始 终保持 1∶1 的比例不 变。 
3 、信诚有色A 份额与 信诚有 色 B 份额的 基金份 额净 值计算 
信诚有色 A 份 额和信诚 有色 B 份 额具有不 同的净值 计 算规则，即 信诚有色 A 份额和信 诚有色 B 份
额的预期风 险和预期 收益特征 不同。 
在本基金的 存续期内 ，本基金 将在每个 工作日按 照基 金合同约定 的净值计 算规则对 信诚有色 A 份
额和信诚有 色 B 份额 分别进行 基金份额 净值计算 。 
本基金净资 产优先分 配信诚有 色 A 份额的 本金及信 诚 有色 A 份额的 约定收益 ，本基金 在优先分 配
信诚有色 A 份额的本 金及信诚 有色 A 份 额的约定 收益 后的剩余净 资产分配 予信诚有 色 B 份额 。 
信诚有色 A 份额的约 定年收益 率为一年 期银行定 期 存款年利率（ 税后）加 上 3.2% 。本基金 将以
基金合同生效 日中国人 民银行公 布并执行 的金融机 构 人民币一年期 整存整取 基准利率 为准，设 定该日
起 （ 含 该 日 ） 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 （ 含 该 日 ） 期 间 信 诚 有 色 A 份 额 适 用 的 年 约 定 收 益
率； 此后， 将 以每个定 期份额折 算的折算 日中国人 民 银行公布并执 行的金融 机构人民 币一年期 整存整
取基准利率为 准，重新 设定该日 次日起（ 含该日的 次 日）至下一个 定期份额 折算日（ 含该 日） 期间信
诚有色 A 份 额适用的 年约定收 益率。 
例如：若基 金合同生 效日为 2013 年 6 月20 日，则 以2013 年6 月 20 日中国 人民银行 公布并执 行
的 金融机构 人民币 一年期整 存整取 基准年利 率（税 后） 加 计 3.2% 作为 该日起（ 含该日 ）至第一 个 定
期份额折算 的折算日 期间（2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工 作
日，根据定期 份额折算 规则，第 一个定期 份额折算 的 折算日为该日 之前的最 后一个工 作日）的 约定年
收益率。本 基金将 以 2013 年 12 月 13 日中 国人民银 行公布并执 行的金融 机构人民 币一年期 整存整取
基 准年利率 （税后 ）加 计 3.2% 作 为该日次 日（含 该次 日）起至 第二个 定期份额 折算的 折算日期 间的
约定年收益 率，依此 类推。


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信诚有色 A 份 额的约定 年收益率 除以 365 天得到信 诚 有色 A 份额的 约定日收 益率。信 诚有色 A 份
额的基金份 额净值以 1.000 元为 基础，采 用信诚有 色A 份额的约定 日收益率 乘以应计 约定收益 的天数
进行单利计 算。信诚 有色 A 份额在 净值计算 日应计约 定收益的天 数为自基 金合同生 效日或最 近一个份
额折算日次 日至净值 计算日的 实际天数 。 
基金管理人 并不承诺 或保证信 诚有色 A 份额 的约定收 益，如在本 基金存续 期内基金 资产出现 极端
损 失的情况 下，信诚 有 色 A 份 额的基 金份额持 有人可 能会面临 无法取得 约定收 益甚至损 失本金的 风
险。 
（1）信诚有 色份额的 基金份额 净值计算 公式 
T 日 信诚 有色份额 的基金 份额净 值＝T 日 闭市后 的基金 资产净 值/T 日本 基金（包 括信诚 有色 份
额、信诚有 色 A 份额 、信诚有 色 B 份额 ）的基金 份额 余额总数 
（2）信诚有 色 A 份额 与信诚有 色 B 份额 的基金 份额 净值计算公 式 
假设 T 日为基 金份额净 值计算日 ，t＝min( 自基金 合 同生效日 至 T 日实际天 数，自最 近一个份 额
折算日次日 至 T 日实际 天数)，NAV 母t 为 T 日信诚 有 色份额的基 金份额净 值，NAVAt 为 T 日信 诚有色
A 份 额的 基金份额 净值，NAVBt 为 T 日 信诚有 色 B 份 额的基金份 额净值，R 年 为 信诚有 色 A 份 额的约
定年收益率 。 
NAVAt＝1+R 年 ×
365
t
 
NAVBt＝(NAV 母t-0.5 ×NAVAt)/0.5 
信诚有色份额 、信诚有 色 A 份 额与信诚 有色 B 份 额 的基金份额净 值的计算 均保留到 小数点 后 3
位，小数点 后第 4 位 四舍五入 。 
（3）信诚有 色 A 份额 与信诚有 色 B 份额 的基金 份额 净值公告



信诚有色 A 份 额和信诚 有色 B 份额 的基金份 额净值在 当天收市后 计算，并 在下一日 内与信诚 有色
份额的基金 份额净值 一同公告 。如遇 特 殊情况， 经中 国证监会同 意，可以 适当延迟 计算或公 告。 
4. 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额的 终止运作



经基金份额 持有人大 会决议通 过，信诚 有色 A 份额 与 信诚有色 B 份 额可申请 终止运作 。该基金 份
额持有人大会 决议须经 本基金所 有份额以 特别决议 的 形式表决通过 ，即须经 参加基金 份额持有 人大会
的信诚有色 份额、信 诚有色 A 份 额与信诚 有色 B 份额 各自的基金 份额持有 人或其代 理人各自 所持信诚
有色份额、 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额表 决权 的 2/3 以上 （含 2/3 ）通过方 为有效。 
第 七 部分


 基金 的 募集 
本基金依据《 基金法》 、《运作 办法》、 《 销售办 法 》、《信息披 露办法》 、基金合 同及其他 有
关规定募集 。本基金 募集申请 经 2013 年 6 月 24 日中 国证监会证 监许可【2013】831 号文核 准。 
本基金 类别 为股票型 ，运作方 式为 契约 型开放式 。基 金存续期限 为不定期 。 
本基金的实 际募集期 限为自 2013 年 8 月 5 日至 2013 年 8 月 23 日止。 本次募 集的净认 购金额为
301,728,990.92 元人 民币，认 购款项在 基金验资 确 认日之前产生 的银行利 息共计 52,777.02 元人民 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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币。上述资 金已于 2013 年8 月 29 日全额划 入本基金 在基金托管 人中国银 行股份有 限公司开 立的基金
托管专户。 
本次募集有 效认购总 户数 为 1,447 户。按 照每份 基金 份额面 值 1.00 元人民 币计算， 募集发售 期
募集的有效 份额 为 301,728,990.92 份基 金份额， 利 息结转的基 金份额 为 52,777.02 份基金份 额。两
项合计共 301,781,767.94 份 基金份额， 已全部计 入 投资者基金账 户，归投 资者所有 。本基金 基金合
同生效前的 律师费、 会计师费 、信息披 露费由本 基金 管理人承担 ，不从基 金资产中 支付。 
第 八 部分


 基金 合同 的 生效 
本基金的基 金合同已 于 2013 年8 月 30 日正 式生效。 基金 合同生 效后 ，连 续 二十个 工作日出现 基
金份额持有人 数量 不满 二百人或 者基金资 产净值低 于 五千万元 情形 的，基金 管理人应 当在 定期 报告中
予以 披露；连续 六 十个 工作日出 现前述情 形的，基 金 管理人应当 向 中国证监 会报告并 提出解决 方案，
如转换运作 方式、与 其他基金 合并或者 终止基金 合同 等，并召开 基金份额 持有人大 会进行表 决 。 
法律另有规 定的，从 其规定。 
 
第 九 部分


 信诚 有色 份 额的 申购 与赎回 
投资人可通 过场外或 场内两种 方式对信 诚 有色份 额进 行申购与赎 回。 信诚 有色A 份额、 信诚有色
B 份额只上市 交易， 不接受申 购与赎回 。 
（ 一）信诚有色 份额申购和赎回场所 
投资人办理信 诚 有色 份 额场外申 购与赎回 业务 的场 所 包括基金管理 人和基金 管理人委 托的场外 代
销机构。 
投资人办理信 诚 有色 份 额场内申 购与赎回 业务的场 所 为具有基金销售 业务资 格的深圳 证券交易 所
会员单位。 
投资人需使用 中国证券 登记结算 有限责任 公司开放 式 基金账户办理 场外申购 、赎回业 务；需使 用
深圳证券账户 办理场内 申购、赎 回业务， 其中，深 圳 证券账户是指 投资人在 中国证券 登记结算 有限责
任公司深圳 分公司开 立的深圳 证券交易 所人民币 普通 股票账户或 证券投资 基金账户 。 
本基金场外、 场内代销 机构名单 将由基金 管理人在 发 售公告或其他 相关公告 中列明。 基金管理 人
可根据情况 变更或增 减代销机 构， 并予 以公告。 
投资人应当在 销售机构 办理基金 销售业务 的营业场 所 或按销售机构 提供的其 他方式办 理信诚 有色
份额的申购与 赎回。若 基金管理 人或其委 托的代销 机 构开通电话、 传真或网 上等交易 方式，投 资人可
以通过上述 方式进行 信诚 有色 份额的申 购与赎回 ，具 体办法由基 金管理人 另行公告 。 
（ 二）申购和赎回的开放日及时间 
1. 开放日及 开放时间


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申购与赎回的 开放日是 指为投资 人或信诚 有色份额 持 有人办理信诚 有色 份额 申购、赎 回等业务 的
深圳证券交易 所的交易 日（基金 管理人根 据相关法 律 法规及基金合 同的规定 公告暂停 信诚 有色 份额申
购、赎回时 除外）。 开放日 的 具体业务 办理时间 在届 时相关公告 中载明。 
若出现新的证 券交易市 场、证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊情 况，基金 管理人将 视情况对 前
述开放日及 开放时间 进行相应 的调整并 公告。 
基金管理人不 得在基金 合同约定 之外的日 期或者时 间 办理 信诚有色 份额的申 购、赎回 或者转换 。
投资人在基金 合同约定 之外的日 期和时间 提出申购 、 赎回或转换申 请的，视 为下一个 开放日的 申请，
其信诚有色 份额申购 、赎回价 格为下次 办理 信诚 有色 份额申购、 赎回时间 所在开放 日的价格 。 
2 、申购与赎 回的开始 时间 
本基金于 2013 年 9 月 18 日开始办 理基金日 常申购赎 回业务。 
（ 三）信诚有色 份额申购与赎回的原则 
1 、“未 知价”原 则，即 信诚有色 份额 的 申购与赎 回价 格以受理 申请当 日 信诚有 色份额 份额净 值
为基准进行 计算； 
2 、基金采用 金额申购 和份额赎 回的方式 ，即申 购以 金额申请， 赎回以份 额申请； 
3 、基金 份额持有 人在场 外赎回信 诚有色 份额时， 基金 管理人按 先进先 出的原则 ，即对 该基金 份
额持有人在该 销售机构 托管的基 金份额进 行处理时 ， 认/申购确认 日期在先 的基金份 额先赎回 ，认/ 申
购确认日期 在后的基 金份额后 赎回，以 确定所适 用的 赎回费率； 
4 、当日 的申购与 赎回申 请可以在 当日业 务办理时 间结 束前撤销 ，在当 日的业务 办理时 间结束 后
不得撤销； 
5 、投资 人办理信 诚有色 份额场外 申购、 赎回应使 用开 放式基金 账户， 办理信诚 有色份 额场内 申
购、赎回应 使用深圳 证券账户 ； 
6 、投资 人办理信 诚有色 份额的场 内申购 、赎回业 务时 ，需遵守 深圳证 券交易所 、中国 证券登 记
结算有限责任 公司的相 关业务规 则。若相 关法律法 规 、中国证监会 、深圳证 券交易所 或中国证 券登记
结算有限责 任公司对 场内申购 、赎回业 务规则有 新的 规定，按新 规定执行 ； 
7 、基金 管理人在 不损害 基金份额 持有人 权益的情 况下 可更改上 述原则 ，但最迟 应在新 的原则 实
施前 3 个工 作日在至 少一种指 定 媒介上 公告。 
（ 四）信诚有色 份额申购与赎回的 程序 
1 、申购与赎 回申请的 提出 
基金投资者 须按销售 机构规定 的手续， 在开放日 的业 务办理时间 内提出申 购或赎回 的申请。 
投资者申购 信诚 有色 份额，须 按销售机 构规定的 方式 全额交付申 购款项。 
投资者提交 赎回申请 时，其在 销售机构 （网点） 必须 有足够的 信 诚有色 份 额余额。 
2 、申购与赎 回申请的 确认 
基 金管理 人应自 身或要求 注册登 记机构 在 T+1 日对基 金投资 者申购 、赎回申 请的有 效性进 行确
认。投资者 应在 T+2 日及时到 销售网点 柜台或以 销售 机构规定的 其他方式 查询申请 的确认情 况 。


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销售机构对信 诚 有色 份 额申购、 赎回申请 的受理并 不 代表申请一定 成功，而 仅代表销 售机构确 实
接收到申请。 申购、赎 回的确认 以注册登 记机构的 确 认结果为准。 对于申请 的确认情 况，投资 者应及
时查询。 
3 、申购与赎 回申请的 款项支付 
申购采用全额 交款方式 ，若资金 在规定时 间内未全 额 到账则申购不 成功，申 购款项将 退回投资 者
账户。 
投资者赎回申 请成交后 ，基金管 理人应通 过注册登 记 机构按规定向 投资者支 付赎回款 项，赎回 款
项在自受理 基金投资 者有效赎 回申请之 日起不超 过 7 个工作日的 时间内划 往投资者 银行账户 。在发生
巨额赎回时 ，赎回款 项的支付 办法按基 金合同和 有关 法律法规规 定处理。 
（ 五）信诚有色 份额申购和赎回的数额 和价格 
1. 申购金额 、赎回份 额及余额 的处理方 式 
（1）投资人 在办理信 诚 有色 份 额场内申 购时， 单笔 申购的最低 金额为 50,000 元（含 申购费） 人
民币。 投资者 在办理场 外申购（ 含定期定 额投资） 时 ，单笔最低金 额为 10 元人民币 （含申购 费），
追加申购最 低金额为 10 元人民 币（含申 购费） 。 通 过直销中心 首次申购 的最低金 额为 10 万 元人民币
（含申购费 ），追加 申购最低 金额为 1,000 元人民币 （含申购费 ）。已有 认购本基 金记录的 投资人不
受首次申购最 低金额的 限制，但 受追加申 购最低金 额 的限制。通过 本公司网 上交易系 统 办理信 诚 有色
份 额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ， 申 购 最 低 金 额 为 单 笔 1,000 元 （ 含 申 购
费） 。本基 金直销中 心单笔申 购最低金 额可由基 金管 理人酌情调 整。 
代销网点的投 资人欲转 入直销网 点进行交 易要受直 销 网点最低金额 的限制。 基金管理 人可根据 市
场情况，调 整首次申 购的最低 金额。 
投资人可多次 申购，对 单个投资 人累计持 有份额不 设 上限限制。法 律法规、 中国证监 会另有规 定
的除外。 
（2） 基 金份额 持有人在 办理场 外赎回 时，赎回 最低份 额 为 10 份 ，基金份 额持有 人在销 售机 构
(网点)保留的 基金份额 不足 10 份的，登 记系统有 权 将全部 剩余份 额自动进 行强制赎 回处理。 场内赎
回及最低 保 有份额维 持 100 份 不变。 
2. 基金管理人 可根据市 场情况， 在法律法 规允许的 情 况下，调整上 述规定申 购金额和 赎回份额 的
数量限制。 基金管理 人进行前 述调整必 须提前 3 个工 作日在至少 一种指定 媒介上公 告 。 
3 、当接 受申购申 请对存 量基金份 额持有 人利益构 成潜 在重大不 利影响 时，基金 管理人 应当采 取
设定单一投资 者申购金 额上限或 信诚有色 份额的单 日 净申购比例上 限、拒绝 大额申购 、暂停基 金申购
等措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合法权 益。 具体请参见 相关公告 。 
4.信诚有色 份额的申 购份额计 算 
信诚 有色份额 的申购金 额包括申 购费用和 净申购金 额 。注册登记机 构根据单 次申购的 实际确认 金
额确定每次 申购所适 用的费率 并分别计 算。计算 公式 如下： 
当申购费用 适用比例 费率时， 申购份额 的计算方 法如 下： 
净申购金额 ＝申购金 额/(1 ＋申 购费率)


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申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额/T 日基 金份额净 值 
当申购费用 为固定金 额时，申 购份额的 计算方法 如下 ： 
申购费用＝ 固定金额 
净申购金额= 申购金额 －申购费 用 
申购份额＝ 净申购金 额/T 日基 金份额净 值 
申购费用以四 舍五入方 式保留到 小数点后 两位。通 过 场外方式进行 申购的， 申购份 额 计算结果 按
四舍五入方法 ，保留到 小数点后 两位，由 此产生的 收 益或损失由基 金财产享 有或承担 ；通过场 内方式
进行申购的 ，申购份 额计算结 果采用截 尾法保留 至整 数位，不足 1 份 部分对应 的申购资 金将返还 给投
资人。 
例一： 某投 资人通过 场外投 资 50,000 元申购 信诚有色 份额，对 应费率 为 1.2%， 假设申购 当日信
诚有色 份额 的基金份 额净值为1.128 元 ，则其可 得到 的申购份额 为： 
净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 
申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元 
申购份数=49,407.11 /1.128=43,800.63 份 
即：该投资人 通过场外 投资 50,000 元申 购信诚有色 份额，假设申 购当日信 诚 有色 份 额的基金 份
额净值为 1.128 元， 则可得到43,800.63 份信诚 有色 份额。 
例二： 某投资 人通过场 内投资 100,000 元申购信 诚 有色 份额，对 应的申购 费率为 1.2% ，假 设申
购当日信诚 有色份额 的基金份 额净值为 1.025 元，则 其申购手续 费、可得 到的申购 份额及返 还的资金
余额为： 
净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23 元 
申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77 元 
申购份额=98,814.23/1.025=96,404.13 份 
因场内申购份 额计算结 果采用截 尾法保留 至整数份 ， 故投资人申购 所得份额 为 96,404 份，不 足
1 份部分对应 的申购 资金将返 还给投资 人。具体 计算 公式为： 
实际净申购 金额=96,404 ×1.025=98,814.1 元 
退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13 元 
即：该投资 人投资 100,000 元从场 内申购信 诚 有色份 额，假设申 购当日信 诚 有色份 额的基金 份额
净值为 1.025 元，则 其可得到 信诚 有色 份额 96,404 份，退款 0.13 元。 
5.信诚有色 份额的赎 回金额计 算 
投资人在赎 回信诚有色 份额时 需缴纳一 定的赎回 费用 。计算公式 如下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日 基金份额 净值 
赎回费＝赎 回份额×T 日基金 份额净值 ×赎回费 率 
净赎回金额 ＝赎回金 额－赎回 费


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赎回金额单位 为元，计 算结果按 四舍五入 方法，保 留 到小数点后两 位，由此 产生的收 益或损失 由
基金财产享 有或承担 。 
例三：某信 诚 有色 份 额持有人 持有 10,000 份信诚 有色 份额一年 后(未满 2 年)决定从 场外赎回 ，
对应的赎回 费率为 0.25% ，假 设赎回 当日信诚 有色份 额的基金份 额净值 是 1.148 元，则 可得到的 净赎
回金额为： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 
净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 
即：该信诚 有色 份额 持有人持 有 10,000 份信诚有色份额一年后( 未满 2 年) 从场外赎 回，假设 赎
回当日信诚 有色份额 的基金份 额净值是1.148 元 ，则 可得到的净 赎回金额 为 11,451.30 元。 
例四：某信 诚 有色 份 额持有人 从场内赎 回 10,000 份 信诚 有色 份 额，赎回 费率为 0.5% ，假 设赎回
当日信诚有色 份额的 基金份额 净值为 1.148 元， 则可 得到的净 赎 回金额为 ： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元 
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 
即：该信诚有色 份额持 有人从深 圳证券交 易所场内 赎 回 10,000 份信诚 有色 份额，假 设赎回当 日
信诚 有色 份 额的基金 份额净值 为 1.148 元，则可 得到 的净赎回金 额为 11,422.60 元。 
6.信诚有色 份额的基 金份额净 值计算 
信诚 有色份 额的基金 份额净值 的计算， 保留到小 数点 后 3 位，小数 点后第 4 位 四舍五入 ，由此产
生 的收益或 损失由 基金财产 享有或 承担。T 日 的基 金份 额净值在 当天收 市后计算 ，并 在 T+1 日内公
告。遇特殊 情况，经 中国证监 会同意， 可以适当 延迟 计算或公告 。 
（ 六）信诚有色 份额申购与赎回的费用 
1. 信诚有色份 额的申购 费用由投 资人承担 ，不列入 基 金资产，用于 基金的市 场推广、 销售、注 册
登记等各项费 用。信诚 有色份额 的赎回费 用由赎回 基 金份额的基金 份额持有 人承担， 在基金份 额持有
人赎回基金份 额时收取 ，对持续 持有期少 于 7 日 的 投资者收取的 赎回费将 全额计入 基金资产,对持续
持有期不少 于 7 日 的投资 者收取的 赎回费， 其中 不低 于赎回费总 额的 25% 应归基金 财产， 其余用于 支
付注册登记 费和其 他 必要的手 续费。 
2. 根据基金 合同的规 定，信诚 有色 份额 的申购费 率不 超过 5％，赎 回费率不 超过 5% ，其 中对持续
持有期少于7 日的投 资者收取 不低于 1.5% 的赎回 费。 
3. 信诚有色 份额的场 外申购费 率如下： 
单笔申购金 额 场外申购费 率 
M<50万 1.2% 
50 万≤M<200 万 0.8% 
200 万≤M<500 万


0.4%


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M ≥500万 1000元/笔 
（注：M：申 购金额； 单位：元 ） 
信诚 有色份 额的场内 申购费率 由基金代 销机构参 照场 外申购费率 执行。 
为更好地满足 投资者的 理财需求 ，根据相 关基金基 金 合同、招募说 明书 的有 关规定， 中信保诚 基
金管理有限 公司（以 下简称“ 本公司” ）决定自2015 年 12 月1 日 起，针对 旗下现有 所有指数 分级证
券投资基金 基础份额 的场内申 购费率实 施费率优 惠， 优惠活动截 止日期另 行公告。 
调整后信诚 中证 800 有色指数 分级证券 投资基金 场内 申购费率如 下： 
单笔申购金 额 申购费率 
M＜50 万 0 
50 万≤M ＜200 万 0 
200 万≤M＜500 万 0 
M≥500 万 0 
4. 信诚有色份 额的场外 赎回费率 按照基金 份额持有 时 间逐级递减， 场外赎回 的实际执 行的费率 如
下： 
持有时间 场外赎回费 率 
Y ＜7天 1.5% 
7 天 ≤Y＜1年 0.5% 
1 年≤Y＜2年 0.25% 
Y ≥2年 0 
（注：Y：持 有时间， 其中1年为365 日，2年为730日） 
信诚 有色份 额的场内 赎回费率 为固定值0.5% ，对 持续 持有期少于7 日的赎 回费率为1.5%。 
从场内转托管至场外 的信诚有色份 额， 从 场 外 赎 回时 ， 其 持 有 期 限 从 转托 管 转 入 确 认 日开 始 计
算。 
5. 基 金管理 人可以 在法律法 规和基 金合同 规定范围内 调整申 购费率和 赎回费 率。费 率如发生 变
更，基金管 理人应在 调整实施3 个工作 日前在至 少一 种指定 媒介 上公告。 
6. 基金管理人 可以在不 违反法律 法规规定 及基金合 同 约 定的情形下 根据市场 情况制定 基金促销 计
划，针对以特 定交易方 式(如网 上交易、 电话交易 等) 等进行基金交 易的投资 人定期或 不定期地 开展基
金促销活动。 在基金促 销活动期 间，按相 关监管部 门 要求履行必要 手续后， 基金管理 人可以适 当调低
信诚 有色 份 额的申购 费率和赎 回费率。 
（ 七）申购与赎回的注册登记 
1 、经基 金销售机 构同意 ，基金投 资者提 出的申购 和赎 回申请， 在基金 管理人规 定的时 间之前 可
以撤销。 
2 、投资者T 日 申购基金 成功后 ，基金注 册登记机 构 在 T＋1 日为投 资者增加 权益并 办理注册 登记
手续，投资 者自 T ＋2 日起有权 赎回该部 分基金 份额 。


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3 、投资者T 日 赎回基金 成功后 ，基金注 册登记机 构 在 T＋1 日为投 资者扣除 权益并 办理相应 的注
册登记手续 。 
4 、基金 管理人可 在法律 法规允许 的范围 内，对上 述注 册登记办 理时间 进行调整 ，并最 迟于开 始
实施前 3 个 工作日在 至少一种 指定 媒介 上公告。 
（ 八）巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回 的认定 
单个开放日中 ，信诚有 色份额净 赎回申请 （赎回申 请 总份额扣除申 购总份额 后的余额 ）与净转 出
申请（转出申 请总份额 扣除转入 申请总份 额后的余 额 ）之和超过上 一日基金 总份额（ 包括信诚 有色份
额、信诚有 色 A 份额 和信诚有 色 B 份额 ）的 10% ，为 巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方 式 
出现巨额赎回 时，基金 管理人可 以根据本 基金当时 的 资产组合状况 决定接受 全额赎回 或部分延 期
赎回。 
（1）接 受全额赎 回：当 基金管理 人认为 有能力兑 付投 资者的全 部赎回 申请时， 按正常 赎回程 序
执行。 
（2）部 分延期赎 回：当 基金管理 人认为 兑付投资 者的 赎回申请 有困难 ，或认为 兑付投 资者的 赎
回申请进行的 资产变现 可能使基 金资产净 值发生较 大 波动时，基金 管理人在 当日接受 赎回比例 不低于
上 一日基金 总份 额 10 ％的前提 下，对 其余赎回 申请延 期办理。 对于当日 的赎回 申请，应 当按单个 基
金份额持有人 申请赎回 份额占当 日申请赎 回总份额 的 比 例，确定该 基金份额 持有人当 日受理的 赎回份
额；未受理部 分除投资 者在提交 赎回申请 时选择将 当 日未获受理部 分予以撤 销者外， 延迟至下 一开放
日 办 理 ， 赎 回 价格 为 下 一 个开 放 日 的 价格 。 转 入下一 开 放 日 的 赎 回申 请 不 享 有赎 回 优 先 权， 以 此 类
推，直到全 部赎回为 止。 
当出现巨额 赎回时， 场内赎回 申请按照 深圳证券 交易 所和注册登 记机构的 有关业务 规则办理 。 
当基金发生巨额赎回 时，在单个基金 份额持有人超 过上一开放日基金总 份额（包括信诚 有色份
额、信诚有 色 A 份额、 信诚有 色 B 份额， 下同）10% 以上的赎回 申请的情 形下，基 金管理人 可以延期
办理赎回申请 ：对于 该 基金份额 持有人当 日超过上 一 开放日基金总 份额 10% 以上的那 部分赎回 申请，
基金管理人可 以进行延 期办理； 对于该基 金份额持 有 人未超过上述 比例的部 分，基金 管理人根 据前段
“（1 ） 全 额 赎回 ” 或 “（2 ） 部 分延 期 赎 回” 的 约定 方 式 与 其 他基 金 份 额持 有 人 的 赎回 申 请 一并 办
理。但是，如 该基金份 额持有人 在提交赎 回申请时 选 择取消赎回， 则其当日 未获受理 的部分赎 回申请
将被撤销。 
（3）当 发生巨额 赎回并 延期办理 时，基 金管理人 应当 通过邮寄 、传真 或招募说 明书规 定的其 他
方式，在 3 个工 作日内通 知基金份 额持有人 ，说明有 关处理方法 ，同时在 至少一种 指定 媒介 予以上公
告。 
（4）暂停接 受和延缓 支付：信 诚 有色份 额连续 2 个 开放日以上发 生巨额赎 回，如基 金管理人 认
为有必要，可 暂停接受 赎回申请 ；已经接 受的赎回 申 请可以延缓支 付赎回款 项，但延 缓期限不 得超过
20 个工作日 ，并应当 在至少一 种指定媒介 上公告 。


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（ 九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 形及处理 
1 、在如下情 况下，基 金管理人 可以拒绝 或暂停 接受 投资者的申 购申请： 
（1）因不可 抗力导致 基金管理 人无法受 理投资 者的 申购申请； 
（2）证券交 易场所交 易时间非 正常停市 ，导致 基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值； 
（3）发生基 金合同规 定的暂停 基 金资产 估值情 况； 
（4）基 金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找到 合适 的投资品 种，或 其他可能 对基金 业绩产 生
负面影响， 从而损害 现有基金 份额持有 人的利益 的情 形； 
（5）基 金管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构或 注册 登记机构 的异常 情况导致 基金销 售系统 、
基金登记系 统或基金 会计系统 无法正常 运行； 
（6）基金管 理人认为 接受某笔 或某些申 购申请 可能 会影响或损 害现有基 金份额持 有人利益 时 ； 
（7） 当 前一估 值日基金 资产净 值 50%以上 的资产出现 无可参 考的活跃 市场价 格且采 用估值技 术
仍导致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基金托 管 人协商确认后 ， 基金管 理人应当 暂停接受 信诚有
色份额的申 购申请； 
（8）基 金管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有可 能导 致单一投 资者持 有基金份 额的比 例达到 或
者超过 50% ， 或者变 相规避 50% 集中度的 情形时 ； 
（9）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。 
发生上述暂停 申购情形 之一且 基 金管理人 决定拒绝 或 暂停接受某些 投资者的 申购申请 时，申购 款
项将 相应 退回 投资者账 户。 除第 （6）、（8） 项外 ， 基金管理人决 定暂停接 受申购申 请时，应 当依法
公告。在暂 停申购的 情形消除 时，基金 管理人应 及时 恢复申购业 务的办理 并依法公 告。 
2 、在以下情 况下，基 金管理人 可以暂停 接受投 资者 的赎回申请 ： 
（1）因不可 抗力导致 基金管理 人无法支 付赎回 款项 ； 
（2）证券交 易场所交 易时间非 正常停市 ，导致 基金 管理人无法 计算当日 基金资产 净值； 
（3）基金连 续发生巨 额赎回， 根据基金 合同规 定， 可以暂停接 受赎回申 请的情况 ； 
（4）发生基 金合同规 定的暂停 基金 资产 估值的 情况 ； 
（5） 当 前一估 值日基金 资产净 值 50%以上 的资产出现 无可参 考的活跃 市场价 格且采 用估值技 术
仍导致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基金托 管 人协商确认后 ，基金管 理人应当 延缓支付 赎回款
项或暂停接 受信诚有 色份额的 赎回申请 ； 
（6）法律法 规规定或 经中国证 监会认定 的其他 情形 。 
发生上述情形 之一且基 金管理人 决定暂停 接受投资 者 赎回申请的， 基金管理 人应当在 当日向中 国
证监会备案， 并及时公 告。除非 发生巨额 赎回，已 接 受的赎回申请 ，基金管 理人应当 足额支付 。暂停
赎回或延缓支 付款项的 场内处理 ，按照深 圳证券交 易 所及中国证券 登记结算 有限责任 公司的有 关规定
办理 。 
在暂停赎回 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复赎 回业务的办 理并依法 公告。 
3 、暂停基金 的申购、 赎回，基 金管理人 应按规 定公 告并报中国 证监会备 案。


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4 、暂停 申购或赎 回期间 结束，基 金重新 开放时， 基金 管理人应 依法公 告 并报中 国证监 会和基 金
管理人主要 办公场所 所在地中 国证监会 派出机构 备案 。 
（1）如 果发生暂 停的时 间为一天 ，基金 管理人将 于重 新开放日 ，在至 少一种指 定 媒介 ，刊登 基
金重新开放 申购或赎 回的公告 ，并公告 最近一个 开放 日的基金份 额净值。 
（2）如 果发生暂 停的时 间超过一 天但少 于两周， 暂停 结束，基 金重新 开放申购 或赎回 时，基 金
管理人将提前 一个工作 日，在至 少一种指 定 媒介 ， 刊 登基金重新开 放申购或 赎回的公 告，并在 重新开
放申购或赎 回日公告 最近一个 开放日的 基金份额 净值 。 
（3）如 果发生暂 停的时 间超过两 周，暂 停期间， 基金 管理人应 每两周 至少重复 刊登暂 停公告 一
次；当连续暂 停时间超 过两个月 时，可对 重复刊登 暂 停公告的频率 进行调整 。暂停结 束，基金 重新开
放申购或赎回 时，基金 管理人应 提前三个 工作日， 在 至少一种指定 媒介连续 刊登基金 重新开放 申购或
赎回的公告 ，并在重 新开放申 购或赎回 日公告最 近一 个开放日的 基金份额 净值。 
（ 十）基金转换 
基金管理人可 以根据相 关法律法 规以及基 金合同的 规 定，在条件成 熟的情况 下提供信 诚 有色份额
与基金管理人 管理的其 他基金之 间的转换 服务。基 金 转换可以收取 一定的转 换费，相 关规则由 基金管
理人届时根 据相关法 律法规及 基金合同 的规定制 定并 公告。 
第 十 部分


 信诚 有色 A 份额 与 信 诚 有色 B 份额 的上 市 交易 
（ 一）上市交易的基金份额 
基金合同生效 后，在本 基金符合 法律法规 和深圳证 券 交易所规定的 上市条件 的情况下 ， 基金管 理
人将根据有 关规定申 请 信诚有色 A 份额与 信诚 有色B 份额将 分别 在深圳证 券交易所 上市与交 易，交易
代码不同。 
（ 二）上市交易的地点 
深圳证券交 易所 
（ 三）上市交易的时间 
2013 年9 月18 日 
（ 四）基金上市的条件 
如基金具备下 列条件， 基金管理 人可依据 《深圳证 券 交易所证券投 资基金上 市规则》 ，向深圳 证
券交易所申 请上市交 易。



1. 基金募集 金额不低 于 2 亿元 人民币； 
2.基金份额 持有人不 少于 1000 人；



3. 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》规 定的 其他条件。



基金上市前， 基金管理 人应与深 圳证券交 易所签订 上 市协议书。基 金获准在 深圳证券 交易所上 市
的，基金管 理人应在 基金上市 日前至少3 个工作 日发 布基金上市 交易公告 书。 
（ 五）上市交易的规则 
1. 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额分 别采用不 同的 交易代码上 市交易；


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2. 信诚有色A 份额与信诚 有色 B 份 额上市首 日的开盘 参考价分别 为前一交 易日各自 的基金份 额净
值； 
3. 信诚有色 A 份 额与 信诚 有色 B 份额实 行价格涨 跌幅 限制，涨跌 幅比例为 10% ，自 上 市首日起 实
行； 
4. 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额买 入申报数 量为100 份或其整 数倍； 
5. 信诚有色A 份额与 信诚有色B 份额申 报价格最 小变 动单位为 0.001 元人 民币； 
6. 信诚有色A 份额与信诚 有色 B 份 额上市交 易遵循《 深圳证券交 易所交易 规则》及 《深圳证 券交
易所证券投 资基金上 市规则》 等其他有 关规定。 
（ 六）上市交易的费用 
信诚 有色A 份额、信诚 有色 B 份额上市 交易的费 用按 照深圳证券 交易所的 有关规定 办理。 
（ 七）上市交易的行情揭示 
信诚 有色 A 份额、信诚 有色 B 份额在深 圳证券交 易 所挂牌交易， 交易行情 通过行情 发布系统 揭
示。行 情发 布系统同 时揭示基 金前一交 易日的基 金份 额净值。 
（ 八）上市交易的注册登记 
投资人 T 日买 入成功后 ，注册登 记机构在 T 日自动为 投资人登记 权益并办 理注册登 记手续， 投资
人自 T+1 日 （含该日 ）后有权 卖出该部 分基金； 
投资人 T 日 卖出成功 后，注册 登记机构 在 T 日 自动 为投资人办 理扣除权 益的注册 登记手续 。 
（ 九）上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市和终 止上市 
信诚 有色A 份 额、 信诚 有色 B 份额 的停复牌 、暂停上 市、恢复上 市和终止 上市按照 《基金法 》相
关规定和深 圳证券交 易所的相 关业务规 则执行。 
（ 十）相关法 律法规、 中国证监 会及深圳 证 券交易 所 对基金上市交 易的规则 等相关规 定内容进 行
调整的， 基金 合同 相应 予以修改 ，并按照 新规定执 行 ，且此项修改 无须召开 基金份额 持有人大 会，但
应在本基金 更新的招 募说明书 中列示。 
（ 十一）若深 圳证券交 易所、中 国证券登 记结算有 限 责任公司增加 了基金上 市交易的 新功能， 基
金管理人可 以在履行 适当的程 序后增加 相应功能 。 
第 十 一部 分


基 金份 额的 非交 易 过户 、转 托 管、 冻结 与质 押 等其 他相 关业
务 
（ 一）非交易 过户 
基金注册登记 机构只受 理继承、 捐赠、司 法强制执 行 和经注册登记 机构认可 的其他情 况下的非 交
易 过 户 。 其 中 ： “ 继 承 ” 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； “ 捐
赠”仅指基金 份额持有 人将其合 法持有的 基金份额 捐 赠给福利性质 的基金会 或社会团 体的情形 ；“司
法强制执行” 是指司法 机构依据 生效司法 文书将基 金 份额持有人持 有的基金 份额强制 划转给其 他自然
人、法人、社 会团体或 其他组织 。办理非 交易过户 业 务必须提供基 金注册登 记机构规 定的相关 资料。 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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符合条件的非 交易过户 申请自申 请受理日 起二个月 内 办理；申请人 按基金注 册登记机 构规定的 标准缴
纳过户费用 。 
（ 二）转托管 
本基金的份额 采用分系 统登记的 原则。场 外认购、 申 购或通过跨系 统转托管 从场内转 入的信诚 有
色份额登记 在注册登 记系统基 金份额持 有人开放 式基 金账户下； 信诚 有色 A 份额、信 诚 有色 B 份 额以
及场内认购、 申购或通 过跨系统 转托管从 场外转入 的 信诚 有色 份额 登记在证 券登记结 算系统基 金份额
持有人的深 圳证券账 户下。 
本基金的转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管。 
1 、系统内转 托管 
（1）系 统内转托 管是指 基金份额 持有人 将持有的 基金 份额在注 册登记 系统内不 同销售 机构（ 网
点）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位（ 交易 单元 ）之间 进行转托 管的行为 。 
（2）基 金份额登 记在注 册登记系 统的基 金份额持 有人 在变更办 理信诚 有色 份额 赎回业 务的销 售
机构（网点 ）时，须 办理已持 有信诚有色 份额的 系统 内转托管。 
3 ）基金份额 登记在证 券登记结 算系统的 基金份额 持 有人在变更办 理信诚 有色 A 份 额、信诚 有色
B 份额上市交 易或信诚 有色份额 上市交易 或场内赎 回 的会员单位（ 交易单元 ）时，须 办理已持 有基金
份额的系统 内转托管 。 
具体办理方 法参照 注 册登记机 构业务规 则 的有关 规定 以及基金代 销机构的 业务规则 。 
2 、跨系统转 托管 
（1）跨 系统转托 管是指 基金份额 持有人 将持有的 信诚 有色份额 在注册 登记系统 和证券 登记结 算
系统之间进 行转登记 的行为。 
（2）信 诚 有色 份 额跨系 统转托管 的具体 业务按照 中国 证券登记 结算有 限责任公 司的相 关规定 办
理。 
（ 三）冻结与质押 
基金 注册登记 机构只受 理国家有 权机关依 法要求的 基 金份额的冻结 与解冻， 以及 注册 登记机构 认
可、符合法律 法规的其 他情况下 的冻结与 解冻。 基 金 份额被冻结的 ，被冻结 部分产生 的权益根 据有权
机关要求及 注册登记 机构业务 规则决定 是否一并 冻结 。 
如相关法律法 规允许基 金管理人 办理基金 份额的质 押 业务或其他基 金业务， 基金管理 人将制定 和
实施相应的 业务规则 。 
第 十 二部 分


 基 金 的份 额配 对转 换 
基金合同 生 效后，基 金管理人 将为基金 份额持有 人办 理份额配对 转换业务 。



（ 一）份额配对 转换是指本基 金的信诚 有色 份额与信诚 有色 A 份额、 信诚有色 B 份额之间的配
对转换，包括分拆和合并两个方面。



1.分拆。基金 份额持有 人将其持 有的每两 份信诚 有 色 份额的 场内份 额申请转 换成一份 信诚有色 A
份额与一份 信诚有色B 份额的 行为。


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2.合并。基 金份额持 有人将其 持有的每 一份 信诚 有色A 份额与一份 信诚 有色 B 份额进行 配对申 请
转换成两份 信诚 有色 份额的 场 内份额的 行为。 
信诚 有色份额 的场外 份 额不进行 份额配对 转换。在 信诚 有色份额的 场外 份额 通过跨系 统转 托管 至
场内后，可 按照 份额 配对转换 规则进行 操作。



（ 二）份额配对 转换的业务办理机构



份额配 对转 换的业务 办理机构 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。



投资人应当在 份额配对 转换业务 办理机构 的营业场 所 或按其提供的 其他方式 办理份额 配对转换 。
深圳证券交易 所、注册 登记机构 或基金管 理人可根 据 情况变更或增 减份额配 对转换的 业务办理 机构，
并予以公告 。



（ 三）份额配对转换的业务办理时间



份额配对转 换自基金 合同生效 后不超过 3 个 月的时间 内开始办理 ，基金管 理人将在 开始办理 份额
配对转换前2 日在指 定 媒介公 告。



份额配对转换的业务 办理日为深圳证 券交易所交易 日（基金管理人公告 暂停份额配对转 换时除
外），具体 业务办理 时间见 相 关公告，在 相关公 告 规 定的上述时 间之外不 办理份额 配对转换 业务。



若深圳证券交 易所交易 时间、交 易规则或 注册登记 机 构规则更改或 实际情况 需要，基 金管理人 可
对份额配对 转换业务 的办理时 间进行调 整并公告 。


 
（ 四）份额配对 转换的原则



1.份额配对 转换以份 额申请。



2.申请进行 “ 分拆 ” 的信诚有色 份额的 场内份额 数必 须是偶数。



3.申请进行 “ 合并 ” 的信诚有色 A 份额与 信诚有色B 份额必须同 时配对申 请，且基 金份额数 必须
同为整数且 两者的比 例为 1：1 。



4.信诚有色份 额的场外 份额如需 申请进行 “分拆” ， 须跨系统转托管 为信诚 有色份额 的 场内份 额
后方可进行 。



5.份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相关 业务 规则。



基金管理人、 基金 注册 登记机构 或深圳证 券交易所 可 视情况对上述 规定作出 调整，并 在正式实 施
前2 日 在指 定 媒介 公 告。


 
（ 五）份额配对转换的程序



份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则，具 体见相关 业务公告 。



（ 六）暂停份额配对 转换 的情形



1. 基金管理人 认为继续 接受份额 配对转换 可能损害 基 金份额持有人 利益时决 定暂停份 额配对转 换
的情形。



2. 其他基金 管理人出 于保护投 资人利益 的角度， 决定 暂停份额配 对转换的 情形。 
3.深圳证券交 易所、注 册登记机 构、份额 配对转换 业 务办理机构因 异常情况 无法办理 份额配对 转
换业务 的情 形 。



4.法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证监 会认 定的其他情 形。


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发生前述 情 形的 ，基 金管理人 应当在指 定 媒介刊 登暂 停份额配对 转换业务 的公告。



在暂停份额配 对转换的 情况消除 时，基金 管理人应 及 时恢复份额配 对转换业 务的办理 ，并依照 有
关规定在指 定 媒介 公 告。



（ 七）份额配对转换的业务办理费用



投 资人申 请办理 份额配对 转换业 务时， 份额配 对转换业 务办理 机构可 按照不高 于 0.3%的标 准收
取佣金，其 中包含证 券交易所 、注册登 记机构等 收 取 的相关费用 ，具体见 相关业务 公告。 
第 十 三部 分


 基 金 的投 资 
（ 一）投资目标 
本基金进行 数量化指 数投资， 通过严谨 的数量化 管理 和投资纪律 约束，实 现对中证800 有色 金属
指数的有效 跟踪，为 投资者提 供一个有 效的投资 工具 。 
（ 二）投资范围 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，包括 中证800 有色金属 指数的 成份股、 备选成份 股、
新股（含首 次公开发 行和增发 ）、债券 、债券回 购、 中期票据、 银行存款 、权证、 股指期货 以及法律
法规或中国 证监会允 许本基金 投资的其 他金融工 具（ 但须符合中 国证监会 的相关规 定）。本 基金所持
有的股票市 值和买入 、卖出股 指期货合 约价值， 合计 （轧差计算 ）占基金 资产的比 例为 85% －100% ，
其中投资于 股票的资 产不低于 基金资产 的 85% ， 投资 于中证 800 有色金属 指数成份 股和备选 成份股的
资产不低于 非现金 资 产的 80% ；每个交 易日日终 在扣 除股指期货 合约需缴 纳的交易 保证金后 ，应当保
持不低于基 金资产净 值 5%的现 金或到期 日在一年 以内 的政府债券 ，其中现 金不包括 结算备付 金、存
出保证金、 应收申购 款等 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，，可以 将其
纳入投资范 围。 
（ 三）投资策略 
本基金 原则 上 采用完 全复制 法 跟踪指数 ，即 原则 上 按 照标的指数 中成份股 组成及其 权重构建 股票
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 ，力争保 持基金净 值收益率 与业绩比
较基准之间 的日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超过 0.35% ，年跟踪误 差不超过4%。 
当发生特殊 情况（如 成份股长 期停牌、 成份股发 生变 更、成份股 权重由于 自由流通 量发生变 化、
成份股公司 行为、市 场流动性 不足等） ，或因基 金的 申购和赎回 等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能
带来影响时 ，或法律 法规禁止 投资等其 他原因导 致无 法有效复制 和跟踪标 的指数时 ，基金管 理人可以
对投资组合 管理进行 适当变通 和 调整， 力求降低 跟踪 误差。 
基金管理人 将对成份 股的流动 性进行分 析，如发 现流 动性欠佳的 个股将可 能采用合 理方法寻 求替
代。基金管 理人运用 以下策略 构造替代 股组合： 
(1) 基本面替 代：按照 与被替代 股票基本 面及规 模相 似的原则， 选取一揽 子标的指 数成份股 票作
为替代股备 选库；


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(2) 相关性检 验：计算 备选库中 各股票与 被替代 股票 日收益率的 相关系数 并选取与 被替代股 票相
关性较高的 股票组成 模拟组合 ，以组合 与被替代 股票 的日收益率 序列的相 关系数最 大化为优 化目标，
求解组合中 替代股票 的权重， 并构建替 代股组合 。 
基金管理人 可运用股 指期货， 以提高投 资效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货
投资中将根 据风险管 理的原则 ，以套期 保值为目 的， 在风险可控 的前提下 ，本着谨 慎原则， 参与股指
期货的投资 ，以管理 投资组合 的系统性 风险，改 善组 合的风险收 益特性。 此外，本 基金还将 运用股指
期货来对冲 特殊情况 下的流动 性风险以 进行有效 的现 金管理，如 预期大额 申购赎回 、大量分 红等，以
及对冲因其 他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险 。 
基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ，授 权特定的管 理人员负 责股指期 货的投资 审批
事项，同时 针对股指 期货交易 制定投资 决策流程 和风 险控制等制 度并报董 事会批准 。此外， 基金管理
人还将做好 培训和准 备工作。 
（ 四）标的指数与业绩比较基准 
1 、标的指数 
本基金股票 资产的标 的指数为 中证 800 有色金属 指数 。



2 、业绩比较 基准 
本基金业绩 比较基准 为：95 ％ ×中证 800 有色金 属指 数收益率+5 ％×金融 同业存款 利率。



如果今后法 律法规发 生变化， 或者有更 权威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准推出， 或者
是市场上出 现更加适 合用于本 基金的业 绩基准的 股票 指数时，本 基金可以 在与本基 金托管人 协商同意
后变更业绩 比较基准 并及时公 告，而无 需基金份 额持 有人大会审 议。



本基金由于 上述原因 变 更标的 指数和业 绩比较基 准， 基金管理人 应于变更 前在中国 证监会指 定的
媒介 上公告 ，而无需 召开基金 份额持有 人大会。 
（ 五）风险收益 特征 
本基金为跟 踪指数的 股票型基 金，具有 较高预期 风险 、较高预期 收益的特 征，其预 期风险和 预期
收益高于货 币市场基 金、债券 型基金和 混合型基 金。 从本基金所 分离的两 类基金份 额来看， 信诚有色
A 份额具有预 期风险 、预期收 益较低的 特征；信 诚有 色 B 份额具 有预期风 险、预期 收益较高 的特征。 
（ 六）投资决策与投资管理流程 
1. 投资决策 依据 
以《基金法 》和本基 金基金合 同等有关 法律法规 为决 策依据，并 以维护基 金份额持 有 人利益 作为
最高准则。 
2. 投资决策 机制 
本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。投资决策 委员会负 责制定基 金投资的 整体
策略和原则 ，审定基 金定期投 资检讨报 告及决定 基金 禁止的投资 事项等。 基金经理 负责投资 组合的构
建、调整和 日常管理 等工作。 
3. 投资管理 流程


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（1）每日跟 踪分析： 本基金跟 踪指数， 因此指 数跟 踪的偏离度 和风险分 析尤为重 要。数量 分析
组对指数化 投资的偏 差风险和 流动性风 险进行每 日跟 踪测算，并 提供数量 风险分析 报告。投 研部行业
研究员对基 准指数成 份股中基 本面变化 、流动性 变化 的企业情况 提供及时 的风险分 析报告。 运 营部每
日提供基金 申购赎回 的数据分 析，供基 金经理投 资决 策参考。 
（2）基金经 理根据数 量风险分 析和申购 赎回分 析报 告，在追求 跟踪误差 最小化的 目标下， 控制
股票组合与 指数的偏 差风险、 流动性风 险，降低 交易 成本。 
（3）交易部 依据基金 经理指令 ，制定交 易策略 ，通 过组合交易 系统执行 指数投资 组合的交 易。 
（4）风险管 理部根据 市场变化 对指数化 投资组 合的 资产配置和 调整提出 风险防范 建议。监 察稽
核部对指数 化抽样复 制的执行 过程进行 合规监控 。基 金经理依据 申购赎回 和成份股 停牌等情 况控制投
资组合的流 动性风险 。 
投资管理流 程图如下 所示： 
 
（ 七）投资禁止 行为与限制 
1 、禁止用本 基金财产 从事以下 行为 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 
（5）向基金 管理人、 基金托管 人出资或 者买卖 基金 管理人、基 金托管人 发行的股 票或者债 券； 
（6）买卖与 基金管理 人、基金 托管人有 控股关 系的 股东或者与 基金管理 人、基金 托管人有 其他
重大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期内承 销的 证券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8）依照法 律、行政 法规有关 法 律法规 规定， 由国 务院证券监 督管理机 构规定禁 止的其他 活
动。 
基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、基金 托管 人及其控股 股东、实 际控制人 或者与其 有重
大利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内承销 的证 券，或者从 事其他重 大关联交 易的，应 当符合基
金的投资目 标和投资 策略，遵 循持有人 利益优先 原则 ，防范利益 冲突，建 立健全内 部审批机 制和评估 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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机制，按照 市场公平 合理价格 执行。相 关交易必 须事 先得到基金 托管人的 同意，并 按法律法 规予以披
露。重大关 联交易应 提交基金 管理人董 事会审议 ，并 经过三分之 二 以上的 独立董事 通过 。基 金管理人
董事会应至 少每半年 对关联交 易事项进 行审查。 
法律法规或 监管部门 取消 或调 整 上述限 制，如适 用于 本基金，基 金管理人 在履行适 当程序后 ，则
本基金投资 按照取消 或调整后 的规定执 行。 
2 、基金投资 组合比例 限制 
（1）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（2）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（3）本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值的 40 ％； 
（4）本基金 所持有的 股票市值 和买入、 卖出股 指期 货合约价值 ，合计（ 轧差计算 ）占基金 资产
的比例为 85% －100% ，其中投 资于股票 的资产不 低于 基金资产的 85% ，投 资于中证 800 有色 金属指数
成份股和备 选成份股 的资产不 低于 非现 金 资产的80% ； 
（5）本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产 支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净值的
10％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％； 
（7）本基金 持有的同 一（指同 一信用级 别）资 产支 持证券的比 例，不得 超过该资 产支持证 券规
模的 10％； 
（8）本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一 原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得超过 其各
类资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上 （含 BBB ）的资产 支持证券 。基金持 有资产支 持
证券期间， 如果其信 用等级下 降、不再 符合投资 标准 ，应在评级 报告发布 之日起 3 个月内予 以全部卖
出； 
（10）基金 财产参与 股票发行 申购，本 基金所申 报的 金额不超过 基金总资 产，本基 金所申报 的股
票数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票的总 量； 
（11）本基 金在任何 交易日买 入权证的 总金额， 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 0.5％； 
（12）本基 金在任何 交易日日 终，持有 的买入股 指期 货合约价值 ，不得超 过基金资 产净值的
10% ； 
（13）本基 金在任何 交易 日日 终，持有 的买入期 货合 约价值与有 价证券市 值之和， 不得超过 基金
资产净值的 100% ；其 中，有价 证券指股 票、债券 （不 含到期日在 一年以内 的政府债 券）、权 证、资
产支持证券 、买入返 售金融资 产（不含 质押式回 购） 等； 
（14）本基 金在任何 交易日日 终，持有 的卖出期 货合 约价值不得 超过基金 持有的股 票总市值 的
20% ； 
（15）本基 金在任何 交易日内 交易（不 包括平仓 ）的 股指期货合 约的成交 金额不得 超过上一 交易
日基金资产 净值的 20% ；


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（16）本基 金每个交 易日日终 在扣除股 指期货合 约需 缴纳的交易 保证金后 ，应当保 持不低于 基金
资产净值 5% 的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券 ， 其中现金不 包括结算 备付金、 存出保证 金、应
收申购款等 ； 
（17）本基 金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15% ；因证券 市场
波动、上市 公司股票 停牌、基 金规模变 动等基金 管理 人之外的因 素致使基 金不符合 本条所规 定比例限
制的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限资产 的投 资； 
（18）本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回购交 易
的，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致； 
（19）法律 法规规定 的其他限 制。 
3 、若将来法 律 法规或 中国证监 会的相关 规定发 生修 改或变更， 致使本款 前述约定 的投资禁 止行
为和投资组 合比例限 制被修改 或取消， 基金管理 人在 依法履行相 应程序后 ，本基金 可 不受上 述限制 。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 六个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的约定 。 。
除上述第（9 ）、（16 ）、（17 ）、（18 ）项以 外， 因证券或期 货市场波 动、上市 公司合并 、基金规
模变动等基 金管理人 之外的因 素致使基 金投资不 符合 基金合同约 定的投资 比例规定 的，基金 管理人应
当在十个交 易日内进 行调整。 法律法规 或监管机 构另 有规定时， 从其规定 。 
（ 八）基金管理人 代表 基金行使股东权 利的处理原则 及方法 
1. 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利，保 护基金份 额持有人 的利益； 
2. 不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ； 
3. 有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4. 不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人或 任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何不当利 益。 
（ 九）基金的 融资、融券 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券、转 融通。待 基金参与 融资
融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后， 基金管理 人可 以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险 收益特征
并在控制风 险 的前提 下，参与 融资融券 业务以及 通过 证券金融公 司办理转 融通业务 ，以提高 投资效率
及进行风险 管理。届 时本基金 参与融资 融券、转 融通 等业务的风 险控制原 则、具体 参与比例 限制、费
用收支、信 息披露、 估值方法 及其他相 关事项按 照中 国证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求执
行，无需召 开基金份 额持有人 大会决定 。 
（十）基金投资组合报告（未经审计） 
本基金管理 人董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏， 并对
本报告内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 基金合同 的约 定，于 2018 年 7 月 18 日复核 了本招募 说明
书中的投资 组合报告 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载 、误导性陈 述或者重 大遗漏。 
本投资组合 报告的财 务数据截 止至 2018 年 6 月30 日。 
1.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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(%) 
1 权益投资 179,966,238.38 94.12 
 其中： 股票 179,966,238.38 94.12 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 11,011,435.38 5.76 
8 其他资产 234,150.69 0.12 
9 合计 191,211,824.45 100.00 
 
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
1.2.1 指数投资按行业分类的境内股票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 51,484,158.88 27.11 
C 制造业 127,903,339.77 67.35 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 179,387,498.65 94.46 
 
1.2.2 积极投资按行业分类的境内股票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 234,499.00 0.12 
C 制造业 191,454.74 0.10 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 71,559.85 0.04


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E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.04 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 578,739.73 0.30 
 
1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票 投资组合 
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。 
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细 
1.3.1 告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
（％） 
1 601899 紫金矿业 3,815,400 13,773,594.00 7.25 
2 603799 华友钴业 130,800 12,749,076.00 6.71 
3 002466 天齐锂业 251,979 12,495,638.61 6.58 
4 002460 赣锋锂业 286,924 11,069,527.92 5.83 
5 600516 方大炭素 393,957 9,604,671.66 5.06 
6 601600 中国铝业 2,415,165 9,274,233.60 4.88 
7 600111 北方稀土 800,158 9,105,798.04 4.80 
8 600547 山东黄金 273,098 6,532,504.16 3.44 
9 600362 江西铜业 381,536 6,047,345.60 3.18 
10 002340 格林美 982,136 5,941,922.80 3.13 
 
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大 小排序的前五名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
（％） 
1 000693 *ST 华泽 234,499 234,499.00 0.12 
2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.07 
3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 
4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03 
5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03 
 
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合


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本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细



本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。 
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。 
1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的 前五名 权证投资明细 
本基金本报 告期内未 进行权证 投资。 
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细 
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、《基 金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行)》及
《企业会计 准则- 金融 工具列报 》的相关 规定 ,“ 其他 衍生工具-股 指期货投 资 ”与“ 证券清算 款- 股指
期货每日无 负债结算 暂收暂付 款 ”,符合 金融资 产与 金融负债相 抵销的条 件,故将“ 其他衍生 工具-股
指期货投资 ”的期末 公允价值 以抵销后 的净额列 报, 净额为零。 
本基金本报 告期末未 持有股指 期货投资 。 
1.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策 
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货
投资中将根 据风险管 理的原则, 以套期保 值为目 的,在 风险可控的 前提下,本 着谨慎原 则, 参与 股指期货
的投资,以管 理投资组 合的系统 性风险, 改善组合 的风 险收益特性 。此外,本 基金还将 运用股指 期货来
对冲特殊情 况下的流 动性风险 以进行有 效的现金 管理,以及对冲因 其他原因 导致无法 有效跟踪 标的指
数的风险。 
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 
1.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和 损益明细 
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资. 
1.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 
1.11 投资组合报告附注 
1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
说明 
本基金本报 告期投资 的前十名 证券和积 极投资的 前五 名股票的发 行主体均 没有被监 管部门立 案调
查, 或在报告 编制日前 一年内受 到公开谴 责、处 罚。 
1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库 
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 
1.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 54,285.25


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2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,184.78 
5 应收申购款 177,680.66 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 234,150.69 
 
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
1.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说 明 
1.11.5.1 告期末指数投资前十名股票中存在流通 受限情况的说 明 
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 不存在流 通受 限情况。 
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存 在流 通受限情况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的公允
价值 
占基金资产 净值比
例（%） 
流通受限情 况说明 
1 000693 *ST 华泽 
234,499.00 0.12 - 
 
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入 原因, 投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 
 
第十四 部分


基 金的 业绩 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基
金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明
书。基金业 绩数 据截 至2018年6 月30日。 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
2013 年 8 月30 日-
2013 年 12 月31 日 
-13.75% 1.03% -14.84% 1.16% 1.09% -0.13% 
2014 年 1 月1 日-
2014 年 12 月31 日 
29.38% 1.38% 35.85% 1.41% -6.47% -0.03% 
2015 年 1 月1 日-
2015 年 12 月31 日 
-7.52% 3.06% 2.90% 2.73% -10.42% 0.33% 
2016 年 1 月1 日-
2016 年 12 月31 日 
-5.64% 1.98% -5.05% 1.99% -0.59% -0.01%


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51 
2017 年 1 月1 日-
2017 年 12 月31 日 
27.01% 1.39% 24.89% 1.41% 2.12% -0.02% 
2018 年 1 月1 日-
2018 年 6 月30 日 
-20.08% 1.64% -21.08% 1.56% 1.00% 0.08% 
2013 年 8 月30 日-
2018 年 6 月30 日 
-1.16% 1.97% 11.41% 1.88% -12.57% 0.09% 
（二） 基金累计净值增长率与业绩比较 基准收益率的 历史走势对比图 
 
注: 本基金建仓 期自2013 年8月30 日至2014 年2月28日, 建仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金 基金合同
规定。 
 
第十 五部分


 基 金 的财 产 
（ 一）基金资产 总值 
本基金的基 金资产总 值包括基 金所持有 的各类有 价证 券、银行存 款本息、 基金的应 收款项和 其他
投资所形成 的价值总 和。 
（ 二）基金资产净值 
本基金的 基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后 的价值。 
（ 三）基金财产 的账户 
本基金根据 相关法律 法规、规 范性 文件 开立基金 资金 账户以及证 券账户， 与基金管 理人和基 金托
管人自有的 财产账户 以及其他 基金财产 账户独立 。 
（ 四）基金财产的 保管及处分 
1 、本基金财 产独立于 基金管理 人及基金 托管人 的固 有财产，并 由基金托 管人保管 。


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2 、基金管理 人、基金 托管人因 基金财产 的管理 、运 用或者其他 情形而取 得的财产 和收益， 归基
金财产。 
3 、基金管理 人、基金 托管人因 依法解散 、被依 法撤 销或者被依 法宣告破 产等原因 进行清算 的，
基金财产不 属于其清 算范围。 
4 、基金财产 的债权不 得与基金 管理人、 基金托 管人 固有财产的 债务相抵 销；不同 基金财产 的债
权债务，不 得相互抵 销。非因 基金财产 本身承担 的债 务，不得对 基金财产 强制执行 。 
第十 六部分


 基 金 资产 估值 
（ 一）估值目的 
基金估值的 目的是为 了准确、 真实地反 映基金相 关金 融资产和金 融负债的 公允价值 。开放式 基金
份额申购、 赎回价格 应按基金 估值后确 定的基金 份额 净值计算。 
（ 二）估值日 
本基金的估值 日为相关 的证券交 易场所的 正常营业 日 以及国家法律 法规规定 需要对外 披露基金 净
值的非营业 日。 
（ 三）估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 
（ 四）估值方法 
1 、证券交易 所 上市的 有价证券 的估值 
（1） 交 易所上市 的有价 证券（包 括股票 、权证等 ）， 以其估值 日在证 券交易所 挂牌的 市价（ 收
盘价） 估值； 估值日无 交易的， 且最近交 易日后经 济 环境未发生重 大变化， 以最近交 易日的 市 价（ 收
盘价 ） 估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的，可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变
化因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格。 
（2） 交 易所 上市 实行净 价交易 的 债券按 估值日收 盘价 估值 ，估值 日没 有 交易的 ，且最 近交易 日
后经济环境未 发生重大 变化， 按 最近交易 日的收盘 价 估值 。 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化
的，可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因 素 ，调整最近 交易市价 ，确定公 允价格 ； 
（3） 交 易所上市 未实行 净价交易 的债券 按估值日 收盘 价减去债 券收盘 价中所含 的债券 应收利 息
得到的净价进 行估值 ； 估值日没 有交易的 ，且最近 交 易日后经济环 境未发生 重大变化 ， 按最近 交易日
债券收盘价减 去债券收 盘价中 所 含的债券 应收利息 得 到 的净价 进行 估值。 如 最近交易 日后经济 环境发
生了重大变化 的，可参 考类似投 资品种的 现行市价 及 重大变化因素 ，调整最 近交易市 价，确定 公允价
格； 
（4）交 易所上市 不存在 活跃市场 的有价 证券，采 用估 值技术确 定公允 价值。交 易所上 市的资 产
支持证券， 采用估值 技术确定 公允价值 ， 在估值 技术 难以可靠计 量 公允价 值 的情况 下，按成 本估值。 
2 、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送 股、转增 股、配 股和公开 增发的 新股，按 估值 日在证券 交易所 挂牌的同 一股票 的估值 方
法估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价（收 盘价 ）估值；


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（2）首 次公开发 行未上 市的股票 、债券 和权证， 采用 估值技术 确定公 允价值， 在估值 技术难 以
可靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首 次公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一股 票在 交易所上 市后， 按交易所 上市的 同一股 票
的估值方法 估值；非 公开发行 有明确锁 定期的股 票， 按监管机构 或行 业协 会有关规 定确定公 允价值。 
3 、全国 银行间债 券市场 交易的债 券 、资 产支持证 券等 固定收益 品种， 采用估值 技术确 定公允 价
值。 
4 、如有 确凿证据 表明按 上述方法 进行估 值不能客 观反 映其公允 价值的 ，基金管 理人可 根据具 体
情况 与基金 托管人商 定后 ，按 最能反映 公允价值 的价 格估值。 
5 、其他（公 司根据具 体投资品 种，增加 或减少 ） 
6 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规 定 估
值。 
如基金管理人 或基金托 管人发现 基金估值 违反基金 合 同订明的估值 方法、程 序及相关 法律法规 的
规定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益时， 应立 即通知对方 ，共同查 明原因， 双方协商 解决。 
根据有关法律 法规，基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由基 金管理人 承担。本 基金的基 金
会计责任方由 基金管理 人担任， 因此，就 与本基金 有 关的会计问题 ，如经相 关各方在 平等基础 上充分
讨论后，仍 无法达成 一致的意 见，按照 基金管理 人对 基金资产净 值的计算 结果对外 予以公布 。 
（ 五）各级基金份额净值的计算 
本基金分别 计算并公 告信诚有 色份额、 信诚有色A 份 额与信诚有 色 B 份额 的基金份 额净值。 
1 、信诚有色 份额的基 金份额净 值计算



T 日 信诚 有色份额 的基金 份额净 值＝T 日 闭市后 的基金 资产净值/T 日本 基金（包 括信诚 有色 份
额、信诚有 色 A 份额 、信诚有 色 B 份额 ）的基金 份额 余额总数 
2 、信诚有色A 份额与 信诚有 色 B 份额的 基金份 额净 值计算公式 
假设 T 日为基 金份额净 值计算日 ，t＝min( 自基金 合 同生效日 至 T 日实际天 数，自最 近一个份 额
折算日次日 起至 T 日 实际天数) ，NAV
母
t 为 T 日信 诚 有色份额的 基金份额 净值，NAV
A
t 为 T 日信 诚 有 色
A 份额的 基金份额 净值，NAV
B
t 为 T 日 信诚有 色 B 份 额的基金份 额净值，R 年 为信 诚有 色 A 份额的约 定
年收益率。 
NAV
A
t ＝1+R 年 ×
365
t
 
NAV
B
t ＝(NAV
母
t-0.5×NAV
A
t)/0.5 
例：假设 t=99 ，R 年=6.20% ，NAV
A
0=1.000, NAV
母
99 =1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+6.20% ×99/365 ＝1.017 
NAV
B 
99
＝(1.400-0.5×1.017)/0.5 ＝1.783 
信诚有色份额 、信诚有 色 A 份 额与信诚 有色 B 份 额 的基金份额净 值的计算 均保留到 小数点 后 3
位，小数点 后第 4 位 四舍五入 。


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T 日的基金 份额净值 在当天收 市后计 算，并 在 T+1 日 公告。如遇 特殊情况 ，经中国 证监会同 意，
可以适当延 迟计算或 公告。 
（ 六）估值程序 
基金日常估值 由基金管 理人同基 金托管人 一同进行 。 基金份额净值 由基金管 理人完成 估值后， 将
估值结果发送 给基金托 管人，基 金托管人 按基金合 同 规定的估值方 法、时间 、程序进 行复核， 基金托
管人复核无误 后返回给 基金管理 人，由基 金管理人 对 外公布。月末 、年中和 年末估值 复核与基 金会计
账目的核对 同时进行 。 
（ 七）暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2 、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人、基 金托 管人无法准 确评估基 金财产价 值时； 
3 、当前 一估值 日基金资 产净 值 50% 以上的 资产出现无 可 参考 的活跃市 场价格 且采用 估值技术 仍
导致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基金托 管人 协商确认后 ，基金管 理人应当 暂停估值 ； 
4 、法律法规 、 中国证 监会认定 的其他情 形。 
（ 八）基金份额净值的确认 
用于基金信息 披露的基 金份额净 值由基金 管理人负 责 计算，基金托 管人进行 复核。基 金管理人 应
于每个工作日 交易结束 后计算当 日的基金 份额净值 并 发送给基金托 管人。基 金托管人 对净值计 算结果
复核确认后 发送给基 金管理人 ，由基金 管理人对 基金 份额净值予 以公布。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.001 元， 小数点后 第四 位四舍五入 。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
（ 九）估值错误的处理 
1 、当基 金财产的 估值导 致基金份 额净值 小数点后 三位 （含第三 位）内 发生差错 时，视 为基金 份
额净值估值 错误。 
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确 性 、 及 时
性。当基金份 额净值出 现错误时 ，基金管 理人应当 立 即予以纠正， 并采取合 理的措施 防止损失 进一步
扩大；当计价 错误达到 或超过基 金份额净 值的 0.25% 时，基金管理 人应当报 中国证监 会备案； 当计价
错误达到或 超过基金 份额净值 的 0.5%时 ，基金管 理人 应当公告， 并同时报 中国证监 会备案。 
3 、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规 定的 ，按 其规定处理 。 
（ 十）特殊情形的处理 
1 、基金管理 人按本条 第 （ 四 ） 款有关估 值方法规 定 的第 4 项条 款进行估 值时，所 造成的误 差不
作为基金份 额净值错 误处理。 
2 、由于 不可抗力 原因， 或由于证 券交易 所及登记 结算 公司发送 的数据 错误，基 金管理 人和基 金
托管人虽然已 经采取必 要、适当 、合理的 措施进行 检 查，但未能发 现错误的 ，由此造 成的基金 资产估
值错误，基金 管理人和 基金托管 人可以免 除赔偿责 任 。但基金管理 人应当积 极采取必 要的措施 消除由
此造成的影 响。


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第十 七部分


基 金的 收益 与分 配 
（ 一）基金利润的构成 
基金利润指基 金利息收 入、投 资 收益、 公 允价值变 动 收益和 其他收 入扣除相 关费用后 的余额，基
金已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动收益 后的 余额 。 
期末可供分 配利润， 采用期末 资产负债 表中未分 配利 润与未分配 利润中已 实现部分 的孰低数 。 
（ 二）收益分配原则 
本基金（包 括信诚有 色份额、 信诚有色A 份额、 信诚 有色 B 份额 ）不进行 收益分配 。 
经基金份额 持有人大 会决议通 过，并经 中国证监 会核 准后，如果 终止信诚 有色 A 份额与 信诚有色
B 份额的运作 ，本基金 将根据基 金份额持 有人大会 决 议调整基金的 收益分配 原则。具 体见基金 管理人
届时发布的 相关公告 。 
第十 八部分


 基 金 费用 与税收 
（ 一）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理 费； 
2 、基金托管 人的托管 费； 
3 、因基金的 证券交易 或结算而 产生的费 用； 
4 、基金合同 生效以后 的信息披 露费用； 
5 、基金份额 持有人大 会费用； 
6 、基金合同 生效以后 的会计师 费和律师 费； 
7 、基金资产 的资金汇 划费用； 
8 、基金上市 初费和上 市月费； 
9 、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
10 、按照国 家有关法 律法规规 定可以列 入的其他 费用 。 
（ 二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1 、基金管理 人的管理 费 
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 1.0% 年费 率计提。 
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的1.0% 年费率 计提。计 算方法如 下： 
H ＝E×1.0% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的基 金管理费 
E 为前一日 基金资产 净值 
基金管理费每 日计提， 按月支付 。经基金 管理人与 基金 托管人核对 一致后， 由基金托 管人于次 月
首日起 3 个 工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金 管理人 。 
2 、基金托管 人的基金 托管费 
基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.22% 年 费率计提。


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在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的0.22% 年费率 计提。计 算方法如 下： 
H=E ×0.22% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的基 金托管费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费每 日计提， 按月支付 。经基金 管理人与 基金 托管人核对 一致后， 由基金托 管人于次 月
首日起 3 个 工作日内 从基金财 产中一次 性支付给 基金 托管人。 
3 、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费



本基金作为指 数基金， 需根据与 指数所有 人中证指 数 有限公司签署 的指数许 可使用协 议的约定 向
中证指数有限 公司支付 指数许可 使用费。 如上述指 数 许可使用协议 约定的费 率发生变 更，本条 下的指
数许可使用 费将相应 变更，基 金管理人 将在更新 的招 募说明书或 公告中予 以披露。 
通常情况下 ，指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02%的年 费率计 提 。计算 方法如下 ： 
H=E× 年费率/ 当年天 数 
H 为每日应付 的指数 许可使用 费， 
E 为前一日的 基金资 产净值 
许可使用费 的收取下 限为每季 度人民币 5 万 元（大写 ： 伍万元整 ）。 计费 期间不足 一季度的 ， 根
据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 ， 该 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取 下 限 的 计 算 方 法 如
下： 许可使 用费的收 取下限=5 万元 * 本基金在 本季 度的实际运 作天数 / 所在季度 的实际天 数 
指数许可使用 费从基金 合同生效 日开始每 日计算， 逐 日累计。标的 指数许可 使用费的 支付方式 为
每季支付一次 ，自基金 合同生效 日起，由 基金管理 人 向基金托管人 发送 指数 使用 费划 付指令， 经基金
托管人复核 后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最 后一个工作 日前从基 金财产中 一次性支 付给中证
指数有限公 司上一季 度的标的 指数许可 使用费。 
4 、除管 理费、托 管费、 指数许可 使用费 之外的前 述第 （一）款 约定的 其他费用 由基金 管理人 和
基金托管人 根据有关 法规及相 应协议的 规定，列 入基 金费用。 
（ 三）不列入基金费用的项目 
本条第（一） 款约定以 外的其他 费用，以 及基金管 理 人和基金托管 人因未履 行或未完 全履行义 务
导致的费用 支出或基 金财产的 损失等不 列入基金 费用 。 
（ 四）基金管理费和基金托管费的调整 
基金管理人和 基金托管 人可协商 酌情调低 基金管理 费 和基金托管费 ，无须召 开基金份 额持有人 大
会。 
（ 五）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 
第十 九部分


 基 金 份额 折算 
（ 一）定期份额折算 
1 、定期份额 折算的折 算日


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每年 12 月 15 日（若 该日为非 工作日， 则提前至 该日 之前的最后 一个工作 日）。 
如，假设本 基金成立 于 2013 年 6 月 20 日，则 本基金 成立后的第 一个定期 份额折算 日为 2013 年
12 月 13 日（2013 年12 月15 日为周日 ，因此提 前至 该日之前的 最后一 个 工作日） 。 
2 、定期份额 折算的折 算对象 
基金份额定 期折算日 登记在册 的信诚有 色份额和 信诚 有色 A 份额， 信诚有色 B 份额不参 与定期折
算，除非定 期折算时 同时满足 不定期折 算的条件 。 
3 、定期份额 折算的折 算频率 
每年折算一 次。 
4 、定期份额 折算的折 算方式 
定期份额折 算后信诚 有色 A 份额 的基金份 额净值调 整 为 1.000 元， 基金份额 折算日折 算前信诚 有
色A 份额的基 金份额净 值超出 1.000 元的 部分将折 算 为信诚有色 份额的场 内份额分 配给信诚 有色 A 份
额持有人。 信诚有色 份额持有 人持有的 每两份信 诚有 色份额将按 一份信诚 有色 A 份额获 得新增信 诚有
色份额的分 配，经过 上述份额 折算后， 信诚有色 份额 的基金份额 净值将相 应调整。 
1 ）信诚有色 份额折算 
NAV
后
母 ＝NAV
前
母-0.5× （NAV
前
A -1.000 ） 
信诚有色份 额持有人 新增的信 诚有色份 额数＝0.5 ×NUM
前
母 ×（NAV
前
A -1.000）／NAV
后
母 
其中： 
NAV
前
母 ：定期 份额折算 前信诚有 色份额的 基金份 额净 值，下同 
NAV
后
母 ：定期 份额折算 后信诚有 色份额的 基金份 额净 值，下同 
NAV
前
A ：定期份 额折算前 信诚有色A 份额的 基金份额 净值，下同 
NUM
前
母 ：定期 份额折算 前信诚有 色份额的 份额数 ，下 同 
持有信诚 有色 份额的场 外份额的 持有人将 按上述折 算 方式获得新增 信诚有色 份额的场 外份额的 分
配；持有信诚 有色份额 的场内份 额的持有 人将按上 述 折算方式获得 新增信诚 有色份额 的场内份 额的分
配。 
信诚有色份额 的场外份 额经折算 后的份额 数采用四 舍 五入的方式保 留到小数 点后两位 ，由此产 生
的误差计入 基金资产 ；信诚有 色份额的 场内份额 经折 算后的份额 数取整计 算（最小 单位为 1 份） ，余
额计入基金 资产。 
2 ）信诚有色A 份额折 算 
定期份额折 算后信诚 有色 A 份 额的基金 份额净值=1.000 元 
定期份额折 算后信诚 有色 A 份 额的份额 数＝定期 份额 折算前信诚 有色 A 份 额的份额数 
信诚有色 A 份额持有 人新增的 信诚有色 份额数＝[NUM
前
A ×（NAV
前
A -1.000 ）]／NAV
后
母 
其中： 
NUM
前
A ：定期份 额折算前 信诚有色A 份额的 份额数， 下同 
信诚有色 A 份 额折算成 信诚有色 份额的场 内份额取 整 计算（最小 单位为 1 份 ），余额 计入基金 资
产。


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3 ）信诚有色B 份额折 算 
信诚有色 B 份额不进 行份额折 算，其基 金份额净 值和 份额数保持 不变。 
4 ）折算后信 诚有色份 额的总份 额数 
折算后信诚有 色份额的 总份额数 ＝定期份 额折算前 信 诚有色份额的 份额数＋ 信诚有色 份额持有 人
新增的信诚 有色份额 数＋信诚 有色 A 份 额持有人 新增 的信诚有色 份额数。 
5 、基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为保证基金份 额折算期 间本基金 的平稳运 作，基金 管 理人可根据深 圳证券交 易所、中 国证券登 记
结算有限责 任公司的 相关业务 规定暂停 信诚有色 A 份 额与信诚有 色 B 份额的 上市交易 和信诚有 色份额
的申购或赎 回等相关 业务，具 体见基金 管理人届 时发 布的相关公 告。 
6 、基金份额 折算结果 的公告 
基金份额折算 结束后， 基金管理 人应按照 《信息披 露 办法》在指定 媒介 公告 ，并报中 国证监会 备
案。 
7 、特殊情形 的处理 
（1）基金合 同生效不 满三个月 ，不进行 定期份 额折 算。 
（2）若 在定期份 额折算 日发生基 金 合同 约定的本 基金 不定期份 额折算 的情形时 ，将按 照不定 期
份额折算的 规则进行 份额折算 。 
（ 二）不定期份额折算 
除以上定期份 额折算外 ，本基金 还将在以 下两种情 况 进行份额折算 ，即：当 信诚有色 份额的基 金
份额净值大 于或等于1.500 元 ；当信诚 有色 B 份 额的 基金份额净 值小于或 等于 0.250 元。



1 、当信诚有 色份额的 基金份额 净值大于 或等于 1.500 元时 
（1）不定期 份额折算 的折算日



信诚有色份 额的基金 份额净值 大于或等 于 1.500 元， 基金管理人 即可确定 基金份额 折算日。 
（2）不定期 份额折算 的折算对 象



基金份额折 算日登记 在册的 信 诚有色份 额、信诚 有色A 份额和信诚 有色 B 份额。 
（3）不定期 份额折算 的折算频 率



不定期。 
（4）不定期 份额折算 的折算方 式 
当信诚有色 份额的基 金份额净 值大于或 等于 1.500 元 时，本基金 将在基金 份额折算 日分别对 信诚
有色份额、 信诚有色 A 份额和信 诚有色 B 份额进行 份 额折算，份 额折算后 信诚有色 A 份额和信 诚有色
B 份额的比 例仍保 持 1：1 不变。 份额折算 后信诚有 色份额、信 诚有色 A 份额 和信诚有 色 B 份额的基
金份额净值 均调整为 1.000 元，基 金份额折 算日折算 前信诚有色 份额、信 诚有色 A 份额 和信诚有色 B
份额的基金 份额净值 超出 1.000 元 的部分均 将折算为 信诚有色份 额分别分 配给信诚 有色份额 、信诚有
色A 份额和 信诚有色B 份额的 持有人。 
1 ）信诚有色 份额折算



信诚有色份 额持有人 新增的信 诚有色份 额数＝[NUM
前
母 × （NAV
前
母 -1.000 ）]／1.000


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信诚有色份额 的场外份 额经折算 后的份额 数采用四 舍 五入的方式保 留到小数 点后两位 ，由此产 生
的误差计入 基金资产 ；信诚有 色份额的 场内份额 经折 算后的份额 数取整计 算（最小 单位为 1 份） ，余
额计入基金 资产。 
2 ）信诚有色A 份额折 算 
折算后信诚 有色 A 份 额的份额 数保持不 变 
信诚有色 A 份额持有 人新增的 信诚有色 份额数＝[NUM
前
A ×（NAV
前
A -1.000 ）]／1.000 
其中， 
NUM
后
A ：折算后 信诚有色A 份额的 份额数， 下同 
信诚有色 A 份 额折算成 信诚有色 份额的场 内份额取 整 计算（最小 单位为 1 份 ），余额 计入基金 资
产。 
3 ）信诚有色B 份额折 算 
折算后信诚 有色 B 份 额的份额 数保持不 变，即：NUM
后
B ＝NUM
前
B 
信诚有色 B 份额持有 人新增的 信诚有色 份额数＝[NUM
前
B ×（NAV
前
B-1.000 ）]／1.000 
其中， 
NUM
前
B ：折算前 信诚有色B 份额的 份额数， 下同 
NUM
后
B ：折算后 信诚有色B 份额的 份额数， 下同 
信诚有色 B 份 额折 算成 信诚有色 份额的场 内份额取 整 计算（最小 单位为 1 份 ），余额 计入基金 资
产。 
4 ）折算后信 诚有色份 额的总份 额数 
折算后信诚有 色份额的 总份额数 ＝不定期 份额折算 前 信诚有色份额 的份额数 ＋信诚有 色份额持 有
人新增的信 诚有色份 额数＋信 诚有色 A 份 额持有人 新 增的信诚有 色份额数 ＋信诚有 色 B 份额持 有人新
增的信诚有 色份额数 
（5）基金份 额折算期 间的基金 业务办理 
为保证基金份 额折算期 间本基金 的平稳运 作，基金 管 理人可根据深 圳证券交 易所、中 国证券登 记
结算有限责 任公司的 相关业务 规定暂停 信诚有色 A 份 额与信诚有 色 B 份额的 上市交易 和信诚有 色份额
的申购或赎 回等相关 业务，具 体见基金 管理人届 时发 布的相关公 告。 
（6）基金份 额折算结 果的公告 
基金份额折算 结束后， 基金管理 人应按照 《信息披 露 办法》在指定 媒介 公告 ，并报中 国证监会 备
案。 
2 、当信诚有 色 B 份额 的基金份 额净值小 于或等 于 0.250 元时 
（1）不定期 份额折算 的折算日 
信诚有色 B 份额的基 金份额净 值小于或 等于 0.250 元 ，基金管理 人即可确 定基金份 额折算日 。 
（2）不定期 份额折算 的折算对 象 
基金份额折 算日登记 在册的信 诚有色份 额、信诚 有色A 份额和信诚 有色 B 份额。 
（3）不定期 份额折算 的折算频 率


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不定期。 
（4）不定期 份额折算 的折算方 式 
当信诚有色 B 份额的基 金份额净 值小于或 等于 0.250 元时，本基 金将在基 金份额折 算日分别 对信
诚有色份额 、信诚有 色 A 份额和 信诚有色B 份额进 行 份额折算， 份额折算 后信诚有 色 A 份额和 信诚有
色 B 份额 的比例仍 保持 1 ：1 不 变。份额 折算后信 诚 有色份额、 信诚有 色 A 份 额和信诚 有色 B 份额的
基金份额净 值均调整 为 1.000 元 ，信诚有 色份额 、信 诚有色 A 份额 和信诚有 色 B 份额 的份额数 将得到
相应的缩减 。 
1 ）信诚有色 份额折算 
NUM
后
母 ＝（NUM
前
母 ×NAV
前
母 ） ／1.000 
信诚有色份额 的场外份 额经折算 后的份额 数采用四 舍 五入的方式保 留到小数 点后两位 ，由此产 生
的误差计入 基金资产 ；信诚有 色份额的 场内份额 经折 算后的份额 数取整计 算（最小 单位为 1 份） ，余
额计入基金 资产。 
2 ）信诚有色A 份额折 算 
折算后信诚 有色 A 份 额和信诚 有色 B 份 额的份额 配比 保持 1：1 不 变，即：NUM
后
A ＝NUM
后
B 
信诚有色 A 份额持有 人新增的 信诚有色 份额数＝ （NUM
前
A ×NAV
前
A - NUM
后
A ×1.000 ） ／1.000 
信诚有色 A 份 额经折算 后的份额 数取整计 算（最小 单 位为 1 份）， 余额计入 基金资产 。信诚有 色
A 份额折算成 信诚有 色份额的 场内份额 取整计算 （最 小单位为 1 份），余 额计入基 金资产。 
3 ）信诚有色B 份额折 算 
NUM
后
B ＝（NUM
前
B ×NAV
前
B ） ／1.000 
信诚有色 B 份额经折 算后的份 额数取整 计算（最 小单 位为 1 份） ，余额计 入基金资 产。 
4 ）折算后信 诚有色份 额的总份 额数 
折算后信诚 有色份额 的总份额 数＝不定 期份额折 算后 信诚有色份 额的份额 数＋信诚 有色 A 份额持
有人新增的 信诚有色 份额数 
（5）基金份 额折算期 间的基金 业务办理 
为保证基金份 额折算期 间本基金 的平稳运 作，基金 管 理人可根据深 圳证券交 易所、中 国证券登 记
结算有限责 任公司的 相关业务 规定暂停 信诚有色 A 份 额与信诚有 色 B 份额的 上 市交易 和信诚有 色份额
的申购或赎 回等相关 业务，具 体见基金 管理人届 时发 布的相关公 告。 
（6）基金份 额折算结 果的公告 
基金份额折算 结束后， 基金管理 人应按照 《信息披 露 办法》在指定 媒介 公告 ，并报中 国证监会 备
案。 
（7）特殊情 形的处理 
在市场出现 极端情况 时，基金 管理人可 以在信诚 有色B 份额未跌至 0.250 元以 下时提前 进行不 定
期折算，无须 召开份额 持有人大 会，但须 由基金管 理 人在指定 媒介 上公告。 折算方式 参照信诚 有色 B
份额的基金 份额净值 小于或等 于 0.250 元时进行 不定 期折算的规 则，具体 以届时公 告为准。


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第 二十 部分 信诚 有色 A 份额 与信诚 有色 B 份额 的终 止 运作 
（ 一）经基 金份额持 有人大会 决议通过 ， 信诚有色 A 份额与 信诚 有色 B 份额 可申请终 止运作。 该
基金份额持有 人大会决 议须经本 基金所有 份额以特 别 决议的形式表 决通过， 即须经参 加基金份 额持有
人大会的信 诚 有色 份 额、 信诚 有色 A 份额 与 信诚有色B 份额各自的 基金份额 持有人或 其代理人 所持信
诚有色 份额 、 信诚有色 A 份额 与 信诚有色 B 份额 各自 表决权的 2/3 以上（ 含 2/3） 通过方为 有效。



（ 二）信诚有色 A 份额与信诚 有色 B 份额 终 止运作后 的份额转换



信诚 有色A 份 额与 信诚 有色 B 份额 终止运作 后，除非 基金份额持 有人大会 决议另 有 规定的， 信诚
有色 A 份额 、 信诚有色 B 份额 将全部转 换成信诚 有色 场内份额。



1.份额转换 基准日



信诚 有色A 份额与信诚 有色 B 份额终止 运作日（ 如该 日为非工作 日，则顺 延至下一 个工作日 ）。



2.份额转换 方式



在份额转换 基准日日 终，以信 诚 有色份 额的基金 份额 净值为基准 ，信诚有色 A 份额、信 诚 有色 B
份额按照各 自的基金 份额净值 转换成信 诚 有色 场 内份 额。信诚有色 A 份额（ 或信诚有色 B 份额） 基金
份额持有人 持有的转 换后信诚 有色 场内 份额取整 计算 （最小单位 为 1 份） ，余额计 入基金 资 产。 
份额转换计 算公式： 
信诚 有色A 份 额（或信 诚 有色 B 份 额）的 转换比例 ＝ 份额转换基 准日信诚 有色A 份额 （或信诚 有
色B 份额） 的基金份 额净值/份 额转换基 准日信 诚有色 份额的基 金份额净 值 
信诚 有色A 份 额（或信 诚 有色 B 份 额）基金 份额持有 人持有的转 换后信诚 有色场内 份额＝基 金份
额持有人持 有的转换 前信诚有色 A 份额（ 或信诚 有色B 份额）的份 额数×信 诚 有色A 份额（或 信诚 有
色B 份额） 的转换比 例 
3 、份额转换 后的基金 运作 
信诚 有色A 份 额与信诚 有色 B 份额 全部转换 为信诚有色 场内份额 后，本基 金接受场 外与场内 申购
和赎回。



4 、份额转换 的公告



信诚 有色A 份 额与信诚 有色 B 份额 进行份额 转换结束 后，基 金管 理人应在 指定 媒介 公告，并 报中
国证监会备 案。 
第二十 一 部分 基 金的 会计 与 审计 
（ 一）基金的会计政策 
1 、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月1 日至 12 月 31 日。 
2 、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位。 
3 、会计核算 制度按国 家有关的 会计核算 制度执 行。 
4 、本基金独 立建账、 独立核算 。 
5 、本基金会 计责任人 为基金管 理人。


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6 、基金 管理人应 保留完 整的会计 账目、 凭证并进 行日 常的会计 核算， 按照有关 法律法 规规定 编
制基金会计报 表，基金 托管人定 期与基金 管理人就 基 金的会计核算 、报表编 制等进行 核对并以 书面方
式确认。 
（ 二）基金的审计 
1 、基金 管理人聘 请与基 金管理人 、基金 托管人相 独立 的、具有 从事证 券业务资 格的会 计师事 务
所及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表及其他 规定 事项进行审 计； 
2 、基金 管理人认 为有充 足理由更 换会计 师事务所 ，须 报中国证 监会备 案。基金 管理人 应在更 换
会计师事务 所后 2 日 内公告 ； 
3 、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
第二十 二 部分


 基 金的 信息 披露 
基金信息披 露义务人 应当在中 国证监会 规定时间 内， 将应予披露 的基金信 息通过 中 国证监会 指定
的全国性报 刊（以下 简称“指 定报刊” ） 和基金 管理 人的互联网 网站 （以 下简称“ 网站”） 等媒介披
露，并保证 投资者能 够按照基 金合同约 定的时间 和方 式查阅或者 复制公开 披露的信 息资料。 
（ 一）基金招募说明书、基金合同、基 金托管协议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后，基 金管理人 应当 在基金份额 发售的 3 日前 ，将招募 说明书、
基金合同摘要 登载在指 定报刊上 ；基金管 理人、基 金 托管人应当将 基金合同 、基金托 管协议登 载在各
自公司网站 上。 
基金合同生 效后，基 金管理人 应当在 每 6 个月结 束之 日起 45 日内 ，更新招 募说明书 并登载在 网
站上，将更新 后的招募 说明书摘 要登载在 指定报刊 上 。基金管理人 应当在公 告的 15 日前向中 国证监
会报送更新 的招募说 明书，并 就有关更 新内容提 供书 面说明。 
（ 二）基金份额发售公告 
基金管理人应 当就基金 份额发售 的具体事 宜编制基 金 份额发售公告 ，并在披 露招募说 明书的当 日
登载于指定 报刊和网 站上。 
（ 三）基金合同生效公告 
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在指定报 刊和 网站上登载 基金合同 生效公告 。 
（ 四）基金份额上市交易公告书 
信诚有色A份 额与信诚 有色B 份额 获准在证 券交易所 上 市交易的，基 金管理人 应当在基 金份额上 市
交易3 个工作 日前，将 基金份额 上市交易 公告书 登载 在指定报刊 和网站上 。 
（ 五）基金资产净值、 基金份额净值公 告 
基金合同生效 后，在开 始办理信 诚有色份 额申购或 者 赎回前，基金 管理人应 当至少每 周公告一 次
基金资产净 值和信诚 有色份额 、信诚有 色A份额 与信 诚有色B 份额 的基金份 额净值。 
在开始办理信 诚有色份 额申购或 者赎回之 后，基金 管 理人应当在每 个开放日 的次日， 通过网站 、
基金份额销售 网点以及 其他媒介 ，披露开 放日信诚 有 色份额、信诚 有色A份 额与信诚 有色B份额 的基金
份额净值和 基金份额 累计净值 。


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基金管理人应 当公告半 年度和年 度最后一 个市场交 易 日基金资产净 值和信诚 有色份额 、信诚有 色
A 份额与信 诚有色 B 份额 的基金份 额净值。 基金管理 人应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日，将基
金资产净值 、信诚有 色份额、 信诚有色 A 份额与信 诚 有色 B 份额的 基金份额 净值和基 金份额累 计净值
登载在指定 报刊和网 站上。 
（ 六）定期报告 
基金定期报告 由基金管 理人按照 法律法规 和中国证 监 会颁布的有关 证券投资 基金信息 披露内容 与
格式的相关文 件的规定 单独编制 ，由基金 托管人按 照 法律法规的规 定对相关 内容进行 复核。基 金定期
报告，包括 基金年度 报告、基 金半年度 报告和基 金季 度报告 及更 新的招募 说明书 。 
1 、基金年度 报告：基 金管理人 应当在每 年结束 之日 起 90 日内，编 制完成基 金年度报 告，并将 年
度报告正 文登 载于网站 上，将年 度报告摘 要登载在 指 定报刊上。基 金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
2 、基金半年 度报告： 基金管理 人应当在 上半年 结束 之日起 60 日内 ，编制完 成基金半 年度报告 ，
并将半年度 报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘 要登载在指 定报刊上 。 
3 、基金季度 报告：基 金管理人 应当在每 个季度 结束 之日起 15 个工 作日内， 编制完成 基金季度 报
告，并将季 度报告登 载在指定 报刊和网 站上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基金管理 人可以不 编制 当期季度报 告、半年 度报告或 者年度报 告。 
4. 报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或 超过基 金总份 额（包括 信诚有色 份额、信 诚
有色A 份额 、信诚有 色B份 额）20% 的 情形，为 保障其他 投资者的 权益，基 金管理人 至少应当 在季度 报
告、半年度报 告、年度 报告等定 期报告文 件中“影 响 投资者决策的 其他重要 信息”项 下披露该 投资者
的类别、报告 期末持有 份额及占 比、报告 期内持有 份 额变化情况及 本基金的 特有风险 。中国证 监会认
定的特殊情 形除外。 
本基金持续运 作过程中 ，应当在 基金年度 报告和半 年 度报告中披露 基金组合 资产情况 及其流动 性
风险分析等 。 
法律法规或 中国证监 会另有规 定的，从 其规定。 
（ 七）临时报告与公告 
基金发生重大 事件，有 关信息披 露义务人 应当在两 日 内编制临时报 告书，予 以公告， 并在公开 披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 。 
前款所称重大 事件，是 指可能对 基金份额 持有人权 益 或者基金份额 的价格产 生重大影 响的事件 ，
包括： 
1 、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2 、终止基金 合同； 
3 、转换基金 运作方式 ； 
4 、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5 、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6 、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更；


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7 、基金募集 期延长； 
8 、基金 管理人的 董事长 、总经理 及其他 高级管理 人员 、基金经 理和 基 金托管人 基金托 管部门 负
责人发生变 动； 
9 、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50%； 
10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管理 人及其董 事、总经 理及其他 高级管理 人 员、基金经理 受到严重 行政处罚 ，基金托 管
人及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、基金变 更、增加 、减少基 金代销机 构； 
20 、基金更 换基金注 册登记机 构； 
21 、信诚有 色份额开 始办理申 购、赎回 ； 
22 、信诚有 色份额申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生 变更； 
23 、基金发 生巨额赎 回并延期 办理； 
24 、基金连 续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申请 ； 
25 、基金暂 停接受信 诚有色份 额申购、 赎回申请 后重 新接受申购 、赎回； 
26 、信诚有 色 A 份额 与信诚有 色 B 份额 上市交易 ； 
27 、本基金 开始接受 或暂停接 受份额配 对转换申 请； 
28 、本基金 暂停接受 份额配对 转换后恢 复办理份 额配 对转换业务 ； 
29 、本基金 实施基金 份额折算 ； 
30 、信诚有色 A 份额 与信诚有色 B 份额 终止运作 后 信诚有色 A 份额、信 诚有色 B 份额的份 额转
换； 
31 、基金份 额持有人 大会的决 议； 
32 、发生涉 及基金申 购、赎回 事项调整 或潜在影 响投 资人赎回等 重大事项 时； 
33 、中国证 监会规定 的其他事 项。 
（ 八）公开澄清 
在基金合同期 限内，任 何公共媒介 中出现 的或者在 市 场上流传的消 息可能对 基金份额 价格产生 误
导性影响或者 引起较大 波动的， 相关信息 披露义务 人 知悉后应当立 即对该消 息进行公 开澄清， 并将有
关情况 立即 报告中国 证监会。 
（ 九）信息披露文件的存放与查阅


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招募说明书公 布后，应 当分别置 备于基金 管理人、 基 金托管人和基 金代销机 构的住所 ，投资人 在
支付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述文件复 印件 。 
基金定期报告公布后 ，应当分别置备 于基金管理人 和基金托管人的住所 ，投资人在支付 工本费
后，可在合 理时间内 取得上述 文件复印 件。 
第二十 三 部分


 风 险揭 示 
（ 一）投资于本基金的风险 
1. 市场风险 
本基金为证券 投资基金 ，证券市 场的变化 将影响到 基 金的业绩。因 此，宏观 和微观经 济因素、 国
家政策、市场 变动、行 业与个股 业绩的变 化、投资 人 风险 收益偏好 和市场流 动程度等 影响证券 市场的
各种因素将 影响到本 基金业绩 ，从而产 生市场风 险， 这种风险主 要包括： 
（1）经济周 期风险 
随着经济运行 的周期性 变化，国 家经济、 微观经济 、 行业及上市公 司的盈利 水平也可 能呈周期 性
变化，从而 影响到证 券市场及 行业的走 势。 
（2）政策风 险 
因国家的各项 政策，如 财政政策 、货币政 策、产业 政 策、地区发展 政策等发 生变化， 导致证券 市
场波动而影 响基金投 资收益， 产生风险 。 
（3）利率风 险 
由于利率发 生变化和 波动使得 证券价格 和证券利 息产 生波动，从 而影响到 基金业绩 。 
（4）信用风 险 
当证券发行人 不能够 实 现发行时 所做出的 承诺，按 时 足额还本付息 的时候， 就会产生 信用风险 。
信用风险主要 来自于发 行人和担 保人。一 般认为： 国 债的信用风险 可以视为 零，而其 他债券的 信用风
险可根据专业 机构的信 用评级确 定。当证 券的信用 等 级发生变化时 ，可能会 产生证券 的价格变 动，从
而影响到基 金资产。 
（5）再投资 风险 
再投资获得的 收益又被 称做利息 的利息， 这一收益 取 决于再投资时 的市场利 率水平和 再投资的 策
略。未来市 场利率的 变化可能 会引起再 投资收益 的不 确定性并可 能影响到 基金投资 策略的顺 利实施。 
（6）购买力 风险 
基金份额持有 人收益将 主要通过 现金形式 来分 配， 而 现金可能因为 通货膨胀 因素而使 其购买力 下
降。 
（7）上市公 司经营风 险 
上市公司的经营状况 受多种因素的影 响，如经营决 策、技术变革、新产 品研发、竞争加 剧等风
险。如果基金 所投资的 上市公司 基本面或 发展前景 产 生变化，可能 导致其股 价的下跌 ，或者可 分配利
润的降低， 使基金预 期收益产 生波动。 虽然基金 可以 通过分散化 投资来减 少风险， 但不能完 全规避。 
（8）期货市 场波动风 险


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本基金可按照 基金合同 的约定投 资股指期 货。期货 市 场与现货市场 不同， 采 取保证金 交易，风 险
较现货市场更 高。虽然 本基金对 股指期货 的投资仅 限 于现金管理和 套期保值 等用 途， 在极端情 况下，
期货市场波 动仍可能 对基金资 产造成不 良影响。 
2. 管理风险 
（1）管理风 险 
本基金可能因 为基金管 理人的管 理水平、 手段和技 术 等因素，而影 响基金收 益水平。 这种风险 可
能表现在基金 整体的投 资组合管 理上，例 如资产配 置 、类属配置不 能达到预 期收益目 标；也可 能表现
在个券个股 的选择不 能符合本 基金的投 资风格和 投资 目标等。 
（2）新产品 创新带来 的风险 
随着中国证券 市场不断 发展，各 种国外的 投资工具 也 将被逐步引入 ，这些新 的投资工 具在为基 金
资产提供保值 增值功能 的同时， 也会产生 一些新的 风 险，例如利率 期货带来 的期货投 资风险 ， 期权产
品带来的定价 风险等。 同时，基 金管理人 也可能因 为 对这些新的投 资产品的 不熟悉而 发生投资 错误，
产生投资风 险。 
3. 估值风险 
本基金采用的 估值方法 有可能不 能充分反 映和揭示 利 率风险，或经 济环境发 生重大变 化时，在 一
定时期内可能 高估或低 估基金资 产净值。 基金管理 人 和基金托管人 将共同协 商，参考 类似投资 品种的
现 行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易 市 价 ，使调 整 后 的 基 金 资产 净 值 更 公允 地 反 映 基金 资 产 价
值。 
4. 流动性风 险 
本基金面临的 流动性风 险主要表 现在几个 方面：建 仓 成本控制不力 ，建仓时 效不高； 基金资产 变
现能力差，或 变现成本 高 ；在投 资人大额 赎回时缺 乏 应对手段；证 券投资中 个券和个 股的流动 性风险
等。这些风 险的主要 形成原因 是： 
（1）市场整 体流动性 问题。 
证券市场的流 动性受到 价格、投 资群体等 诸多因素 的 影响，在不同 状况下， 其流动性 表现是不 均
衡的，具体表 现为：在 某些时期 成交活跃 ，流动性 非 常好，而在另 一些时期 ，则可能 成交稀少 ，流动
性差。在市场 流动性出 现问题时 ，本基金 的操作有 可 能发生建仓成 本增加或 变现困难 的情况。 这种风
险在发生大 额申购和 大额赎回 时表现尤 为突出。 
（2）市场中 流动性不 均匀，存 在个股和 个券流 动性 风险。 
由于不同投资 品种受到 市场影响 的程度不 同，即使 在 整体市场流动 性较好的 情况下， 一些单一 投
资品种仍可能 出现流动 性问题， 这种情况 的存在使 得 本基金在进行 投资操作 时，可能 难以按计 划买入
或卖出相应数 量的证券 ，或买入 卖出行为 对证券价 格 产生比较大的 影响，增 加基金投 资成本。 这种风
险在出现个 股和个券 停牌和涨 跌停板等 情况时表 现得 尤为突出。 
5. 指数投资 的特有风 险 
本基金为跟 踪指数的 股票型基 金，标的 指数 为中证 800 有色金属指 数，在基 金的投资 运作过程 中
可能面临指 数基金特 有的风险 ：


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（1）系统性 风险 
本基金为跟 踪指数的 股票型基 金，基金 资产主要 投资 于 中证800 有色 金 属指数 的成份股 及其备选
成份股，因 此 中证 800 有色金属 指数的市 场表现将 影 响到基金业 绩的表现 ，当 中证800 有色金 属 指数
出现收益变 动、波动 提高时， 本基金的 收益可能 会受 到影响。 
（2）指数复 制风险 
本基金采用 完全 抽样 的方式来 复制 中证800 有色金属 指数，能否 有效地复 制指数并 将跟踪误 差控
制在可接受范 围内，对 本基金的 收益将产 生影响。 当 复制方法由于 市场条件 受到限制 或者替代 股的选
择存在错误 时，本基 金的收益 可能会受 到影响。 
（3）标的指 数回报与 行业 平均 回报偏离 风险 
标的指数并不 能完全代 表整个 有 色金属行 业 ，标的 指 数的回报率与 有色 金属 行业股票 的整体回报
率可能存在 偏离。 
（4）标的指 数变更风 险 
根据基金合同 的规定， 因标的指 数的编制 与发布等 原 因，导致原标 的指数不 宜继续作 为本基金 的
投资标的指数 及业绩比 较基准， 本基金可 能变更标 的 指数，基金的 投资组合 将随之调 整，基金 的收益
风险特征可 能发生变 化，投资 者还须承 担投资组 合调 整所带来的 风险与成 本。 
6. 分级结构 运作的特 有风险 
本基金为分 级基金， 信诚有色 A 份额和信诚 有色B 份 额的运作有 别于普通 的开放式 基金和封 闭式
基金，投资 于本基金 还将面临 以下基金 运作特有 的风 险： 
（1）上市交 易的风险 
本基金在基 金合同生 效 后，信诚 有色 A 份 额和 信诚 有色 B 份额在深 圳证券交 易所挂牌 上市交易 。
由于上市期间 可能因信 息披露导 致基金停 牌，投资 人 在停牌期间不 能买卖基 金，产生 风险；同 时，可
能因上市后交 易对手不 足导致基 金流动性 风险；另 外 ，当基金份额 持有人将 份额转向 场外交易 后导致
场内的基金 份额或持 有人数不 满足上市 条件时， 本基 金存在暂停 上市或终 止上市的 可能。 
（2）杠杆机 制风险 
本基金为跟踪 指数的股 票型基金 ，具有较 高风险、 较 高预期收益的 特征，其 预期风险 和预期收 益
高于货币市 场基金、 债券型基 金和混合 型基金。 从本 基金所分离 的两类基 金份额来 看， 信诚 有色A 份
额具有低风 险、收益 相对稳定 的特征； 信诚有色B 份 额具有高风 险、高预 期收益的 特征。 
由于 信诚有色 B 份额内 含杠杆机 制的设计 ， 信诚有色B 份额的净值 变动幅度 将大于信 诚 有色份额
和信诚 有色A 份额的 净值变动 幅度，即 信诚有色B 份 额的净值波 动性将高 于其他两 类基金份 额。 
（3）折/溢 价交易风 险 
信诚 有色A 份 额和 信诚 有色 B 份额 上市交易 后，由于 受市场供求 关系的影 响，基金 份额的交 易价
格与基金份额 净值可能 发生偏离 而出现折/溢价交 易 风险。尽管份 额配对转 换机制有 助于将折/溢价交
易风险降低 至较低水 平，但信诚 有色 A 份 额和信诚 有色 B 份额的某 一级份 额 仍有可能 处于折/ 溢价交
易状态。此 外，由于 份额配对 转换机制 的影响， 信诚 有色 A 份额和 信诚有色 B 份额的交 易价格可 能会
相互影响。


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（4）风险收 益特征变 化风险 
根据本基金份 额折算的 设计，本 基金将进 行定期份 额 折算 和不定期 份额 折算 。在实施 基金份额 折
算后， 信诚 有色A 份额 持有人或 信诚有色 B 份额持有 人将会获得 一定比例 的 有色份 额的场内 份额，因
此其所持有 的基金份 额将面临 风险收益 特征出现 变化 的风险。 
当 信诚有色A 份额和信诚 有色 B 份额终止 运作后， 信诚 有色A 份额 和 信诚有色 B 份额 将全部转 换
成信诚 有色份 额的场内 份额，基 金份额持 有人所持 有 的 基金份额也 将面临风 险收益特 征出现变 化的风
险。 
（5）份额转 换的风险 
在实施基金 份额折算 后， 信诚 有色 A 份额 和 信诚有色B 份额的净值 增长将全 部折算成 信诚 有色 份
额的场内份 额；当信诚 有色A 份 额和信诚 有色 B 份 额 终止运作后 ， 信诚有色 A 份额和 信诚有色 B 份额
将全部转换成 信诚 有色 份额的场 内份额。 由于在二 级 市场可以做交 易的证券 公司并不 全部具备 中国证
券监督管理委 员会颁发 的基金代 销资格， 而只有具 备 基金代销资格 的证券公 司才可以 办理投资 人赎回
基金份额的业 务。因此 ，基金份 额持有人 可能面临 会 员单位不具备 基金代销 业务资格 而导致的 不能直
接赎回信 诚有色 份额的 场内份额 的风险。 此风险需 要 引起投资者注 意，投资 人可以选 择在份额 折算前
将信诚 有色A 份额或信诚 有色 B 份 额卖出， 或者将新 增的信诚有色 份额的 场内份额 通过转托 管业务转
入具有基金 代销资格 的证券公 司后赎回 基金份额 。 
（6）基金的 收益分配 风险 
在存续期内 ，本基金 将不进行 收益分配 。 本基金 管理 人将根据基 金合同的 约定对本 基金的 A 份额
和B 份额实施份 额折算。 基金份额 折算后， 如果出现 新增份额的 情形，投 资者可通 过卖出或 赎回折算
后新增份额的 方式获取 投资回报 ，但是， 投资者通 过 变现折算后的 新增份额 以获取投 资回报的 方式并
不等同于基金 收益分配 ，投资者 不仅须承 担相应的 交 易成本，还可 能面临基 金份额卖 出或赎回 的价格
波动风险。 
7. 其他风险 
（1）技术风 险 
当计算机、通 讯系统、 交易网络 等技术保 障系统或 信 息网络支持出 现异常情 况，可能 导致基金 日
常的申购赎回 无法按正 常时限完 成、注册 登记系统 瘫 痪、核算系统 无法按正 常时限显 示产生净 值、基
金的投资交 易指令无 法及时传 输等风险 。 
（2）大额申 购/赎回 风险 
本基金是开放 式基金， 基金规模 将随着投 资人对基 金 单位的申购与 赎回而不 断变化， 若是由于 投
资人的连续大 量申购而 导致基金 管理人在 短期内被 迫 持有大量现金 ；或由于 投资人的 连续大量 赎回而
导致基金管理 人被迫抛 售所持有 的证券以 应付基金 赎 回的现金需要 ，则可能 使基金资 产净值受 到不利
影响。 
（3）由跨系 统转托管 导致的信 诚 有色份 额赎回 费计 费方式的变 化 
信 诚有 色场 内份 额、 信诚 有色 场外份 额的 赎回 费计 费方 式不 同。 信诚有 色份 额的场 外赎 回费率 按
照 基金份 额持有 时间逐 级递 减。信 诚有色 份额的 场内赎回 费率为 固定值 0.5% ，不按 份额持 有时间 分段 设 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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置赎回费率。从场内转 托管至场外的信 诚 有色份额，从 场外赎回时，其持有期 限从转托管转入 确认日开始
计算。 
（4）顺延或 暂停赎回 风险 
因为市场剧烈 波动或其 他原因而 连续出现 巨 额赎回 ， 并导致基金管 理人的现 金支付出 现困难， 基
金投资人在 赎回基金 单位时， 可能会遇 到部分顺 延赎 回或暂停赎 回等风险 。 
（5）其他风 险 
战争、自然灾 害等不可 抗力可能 导致基金 资产有遭 受 损失的风险， 以及证券 市场、基 金管理人 及
基 金 代 销 机 构 可能 因 不 可 抗力 无 法 正 常工 作 ， 从而产 生 影 响 基 金 的申 购 和 赎 回按 正 常 时 限完 成 的 风
险。 
（ 二）声明 
本基金由基金 管理人依 照《基金 法》、基 金合同和 其 他有关法律法 规规定募 集，并经 中国证监 会
核准。中国证 监会对本 基金募集 的核准， 并不表明 其 对本基金的价 值和收益 做出实质 性判断或 保证，
也不表明投 资于本基 金没 有风 险。 
本基金投资于 证券市场 ，基金份 额净值会 因为证券 市 场波动等因素 产生波动 ，投资人 在投资本 基
金前，需充分 了解本基 金的产品 特性，并 承担基金 投 资中出现的各 类风险， 包括：因 政治、经 济、社
会等环境因素 对证券价 格产生影 响而形成 的系统性 风 险，个别证券 特有的非 系统性风 险，由于 基金投
资人连续大量 赎回基金 产生的流 动性风险 ，基金管 理 人在基金管理 实施过程 中产生的 基金管理 风险，
本 基金的指 数投资风 险、杠杆 机制风险 、折/ 溢价交易 风险、以 及份额配 对转换及 基金份额 折算等 业
务办理过程中 的特定风 险等。投 资人在进 行投资决 策 前，请仔细阅 读本基金 的《招募 说明书》 及《基
金合同》。 
基金管理人 建议投资 人根据自 身的风险 收益偏好 ，选 择适合自己 的基金产 品，并且 中长期持 有。 
本基金未经任 何一级政 府、机构 及部门担 保。基金 投 资人自愿投资 于本基金 ，须自行 承担投资 风
险。 
除基金管理人 直接办理 本基金的 销售外， 本基金还 通 过基金代销机 构代理销 售，但是 ，基金资 产
并不是代销机 构的存款 或负债， 也没有经 基金代销 机 构担保收益， 代销机构 并不能保 证其收益 或本金
安全。 
第二十 四 部分


 基 金合 同的 变更 、终止 与 基金 财产 清算 
（ 一）基金合同的变更 
1 、变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或本 基金 合 同约 定应经基金 份额持有 人大会决 议通过的 事项
的，应召开 基金份额 持有人大 会决议通 过。但如 因相 应的法律法 规发生变 动并属于 本基金合 同必须遵
照进行修改 的情形， 或者基金 合同的修 改不涉及 本基 金合同当事 人权利义 务关系发 生变化或 对基金份
额持有人利 益无实质 性不利影 响的， 可 不经基金 份额 持有人大会 决议，而经 基金管 理人和基 金托管人
同意 修改 后 变更并公 告 ，并报 中国证监 会备案 。


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 2、关于基 金合同变 更的基金 份额持有 人大会决 议经 中国证监会 核准 或出 具无异议 意见 后方 可执
行，自决议 生效之日 起 2 日内 在 指定媒介 公告。 
（ 二）基金合同的终止 
有下列情形 之一 的， 基金合同 应当终止 ： 
1 、基金份额 持有人大 会决定终 止； 
2 、因重大违 法、违规 行为，被 中国证监 会责令 终止 的； 
3 、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在六个 月内 没有新基金 管理人、 基金托管 人承接的 ； 
4 、法律法规 和基金合 同规定的 其他情形 。 
基金合同终止后，基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、基金 合同及其 他有关法 律法规的 规定，行 使请 求给付报酬 、从基金 财产中获 得补偿的 权利。 
（ 三）基金财产的清算 
1 、基金合同 终止，基 金管理人 应当按法 律法规 和基 金合同的有 关规定组 织清算组 对基金财 产进
行清 算。 
2 、基金财产 清算组 
（1）自基金 合同终止 事由之日 起 30 个 工作日内 由基 金管理人组 织成立基 金财产清 算组，在 基金
财产清算组 接管基金 财产之前 ，基金管 理人和基 金托 管人应按照 基金合同 和托管协 议的规定 继续履行
保护基金财 产安全的 职责。 
（2）基金财 产清算组 成员由基 金管理人 、基金 托管 人、具有从 事证券相 关业务资 格的注册 会计
师、律师以 及中国证 监会指定 的人员组 成。基金 财产 清算组可以 聘用必要 的工作人 员。 
（3）基金财 产清算组 负责基金 财产的保 管、清 理、 估价、变现 和分配。 基金财产 清算组可 以依
法进行必要 的民事活 动。 
3 、清算程序 
（1）基金合 同终止情 形发生后 ，由基金 财产清 算组 统一接管基 金财产； 
（2）基金财 产清算组 根据基金 财产的情 况确定 清算 期限； 
（3）基金财 产清算组 对基金财 产进行清 理和确 认； 
（4）对基金 财产进行 评估和变 现； 
（5）制作清 算报告； 
（6）聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法律意 见
书； 
（7）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（8）对基金 剩余 财产 进行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用 ，清算费 用由基金 财产
清算组优先 从基金财 产中支付 。 
5 、基金剩余 财产的分 配


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基金财产按 下列顺序 清偿： 
（1）支付清 算费用； 
（2）交纳所 欠税款； 
（3）清偿基 金债务； 
（4）根据基 金合同终 止日信诚 有色份额 、信诚 有色A 份额与信诚 有色 B 份额各自 的基金份 额净
值分别计算 信诚 有色 份额、信 诚 有色A 份额与信 诚有色 B 份额三 类份额各 自的应计 分配比例 ，在此基
础上，在信 诚 有色 份 额、信诚 有色 A 份 额与信诚 有色B 份额各自类 别内按 其基金份 额持有人 持有的该
类别基金份 额比例进 行分配。 
基金财产未 按前款（1 ）、（2 ）、（3） 项规定 清偿 前，不分配 给基金份 额持有人 。 
对于基金缴 存于中国 证券登记 结算 有限 责任公司 的最 低结算备付 金和交易 席位保证 金等，在 中国
证券登记结 算有限责 任公司对 其进行调 整后方可 收回 。 
6 、基金财产 清算的公 告 
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，报中 国证
监会备案并 公告。 
7 、基金财产 清算账册 及文件由 基金托管 人保存15 年 以上。 
第二十 五 部分


 基 金合 同的 内容 摘要 
（一） 基金份额持有人的权利和义务 
1 、基金投资 者 持有 本 基金基金 份额的行 为即视 为对 基金合同的 承认和接 受，基金 投资者自 依据
基金合同取 得的基金 份额，即 成为本基 金份额持 有人 和基金合同 的当事人 ，直至其 不再 持有 本基金的
基金份额。 基金份额 持有人作 为基金合 同当事人 并不 以在基金合 同上书面 签章或签 字为必要 条件。 
同一级别的 每份基金 份额具有 同等的合 法权益。 
2 、基金份额 持有人的 权利 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金份额持有 人的权利 包括但不 限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法申 请赎回其 持有的 信 诚有色份额 、依 法转 让其持有的 信诚有色A 份额和 信诚有色B 份
额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大 会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行使表 决
权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金 管理人、 基金托管 人、 基金 销售机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼或仲 裁 ； 
（9）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利 。


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3 、基金份额 持有人的 义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金份额持有 人的义务 包括但不 限于： 
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）缴纳基 金认购、 申购款 项 及法律法 规和基 金合 同所规定的 费用 ； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内 ，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 
（二） 基金管理人的权利和义务 
1 、基金管理 人的权利 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人的 权利包括 但不限于 ： 
（1）依法募 集基金； 
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ； 
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用； 
（4）销售基 金份额 ； 
（5）召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6）依据基 金合同及 有关法律 规定监督 基金托 管人 ，如认为基 金托管人 违反了基 金合同及 国家
有关法律规 定，应呈 报中国证 监会和其 他监管部 门， 并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人 ； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9）担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 注册 登记 机构办 理基金注册 登记业 务并获得 基金
合同规定的 费用；



（10）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案；



（11）在基 金合同约 定的范围 内， 拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请；



（12）依照 法律法规 为基金的 利益对被 投资公司 行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因基金财 产投
资于证券所 产生的权 利；



（13）在法 律法规允 许的前提 下， 为基 金的利益 依法 为基金进行 融资 、融 券；



（14）以基 金管理人 的名义， 代表基金 份额持有 人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法律行 为；




（15）选择 、 更换律 师事务所 、会计师 事务所、 证券 经纪商 或其 他为基金 提供服务 的外部机 构；



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（16）在符 合有关法 律、法规 的前提下 ，制订和 调整 有关基金认 购、申购 、赎回、 转换和非 交易
过户的业务 规则； 
（17）法律 法规和基 金合同规 定的其他 权利。 
2 、基金管理 人的义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人的 义务包括 但不限于 ： 
（1）依法募 集基金， 办理或者 委托经中 国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的发售 、申
购、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、 谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产 ； 
（4）配备足 够的具有 专 业资格 的人员进 行基金 投资 分析、决策 ，以专业 化的经营 方式管理 和运
作基金财产 ； 
（5）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理的基 金财
产和基金管 理人的财 产相互独 立,对所管 理的不 同基 金分别管理 ，分别记 账，进行 证券投资 ； 
（6）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外, 不得利用 基金财产 为自己及 任何第三 人谋
取利益 ，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适 当合理的 措施使计 算基金份 额认购 、申 购、赎回和 注销价格 的方法符 合基金合 同等
法律文件的 规定，按 有关规定 计算并公 告基金资 产净 值，确定 信 诚有色 份 额申购、 赎回的价 格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（12）保守 基金商业 秘密，不 泄露基金 投资计划 、投 资意向等。 除《基金 法》、 基 金合同及 其他
有关规定另 有规定外 ， 在基金 信息公开 披露前应 予保 密，不向他 人泄露 ； 
（13）按基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配基金 收益； 
（14）按规 定受理 信 诚有色份 额的 申购 与赎回申 请，及 时、足额 支付赎回 款项； 
（15）依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关规 定召 集基金份额 持有人大 会或配合 基金托管 人、
基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会； 
（16）按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料15 年以上 ； 
（17）确保 需要向基 金投资者 提供的各 项文件或 资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资者能够 按照
基金合同规 定的时间 和方式， 随时查阅 到与基金 有关 的公开资料 ，并在支 付合理成 本的条件 下得到有
关资料的复 印件； 
（18）组织 并参加基 金财产清 算小组,参 与基金 财产 的保管、清 理、估价 、变现和 分配 ； 
（19）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基金托管 人； 
（20）因违 反基金合 同导致基 金财产的 损失或损 害基 金份额持有 人合法权 益时，应 当承担赔 偿责
任，其赔偿 责任不因 其退任而 免除；


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（21）监督 基金托管 人按法律 法规和基 金合同规 定履 行自己的义 务， 基金 托管人违 反基金合 同造
成基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份额持 有人 利益向基金 托管人追 偿 ； 
（22）当基 金管理人 将其义务 委托第三 方处理时 ，应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行为承 担责
任； 
（23）以基 金管理人 名义，代 表基金份 额持有人 利益 行使 诉讼权 利或实施 其他法律 行为；



（24）基金 管理人在 募集期间 未能达到 基金的备 案条 件，基金合 同不能生 效，基金 管理人承 担全
部募集费用 ，将已募 集资金并 加计银行 同期存款 利息 在基金募集 期结束后30 日内退 还基金认 购人； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的 决议； 
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（三） 基金托管人的权利和义务 
1 、基金托管 人的权利 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 权利包括 但不限于 ： 
（1）自基金 合同生效 之日起， 依法律 法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产 ； 
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用 ； 
（3）监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作 ，如 发现 基金管理人 有违反基 金合同及 国家法律 法规
行为，对基 金财产、 其他当事 人的利益 造成重大 损失 的情形，应 呈报中国 证监会， 并采取必 要措施保
护基金投资 者的利益 ； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券 账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算。 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时 ，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
2 、基金托管 人的义务 
根据《基金 法》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金托管人的 义务包括 但不限于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产 ； 
（2）设立专 门的基金 托管部门 ，具有符 合要求 的营 业场所，配 备足够的 、合格的 熟悉基金 托管
业务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ，确保基 金财产的 安
全，保证其 托管的基 金财产与 基金托管 人自有财 产以 及不同的基 金财产相 互独立； 对所托管 的不同的
基金分别设 置账户， 独立核算 ，分账管 理，保证 不同 基金之间在 账户设置 、资金划 拨、账册 记录等方
面相互独立 ； 
（4）除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 外， 不得利 用基金财 产为自己 及任何第 三人
谋取利益 ， 不得委托 第三人托 管基金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；


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（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账 户,按 照基金合同 的约定， 根据基金 管理人的 投资
指令 ，及时 办理清算 、交割事 宜； 
（7）保守基 金商业秘 密 ， 除《 基金法》 、基金 合同 及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公
开披露前予 以保密 ， 不得向他 人泄露； 
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基 金 资产净 值、 信诚有色 份 额申购、 赎回价格 ； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10）对基 金财务会 计报告、 季度、 半 年度和年 度基 金报告出具 意见 ，说 明基金管 理人在各 重要
方面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进行； 如果 基金管理人 有未执行 基金合同 规定的行 为，还应
当说明基金 托管人是 否采取了 适当的措 施； 
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上 ； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项； 
（15）依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关规 定， 召集基金份 额持有人 大会或配 合 基金管 理
人、 基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
（16）按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作 ； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配 ； 
（18）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会和银行 监管机构 ，并
通知基金管 理人； 
（19）因违 反基金合 同导致基 金财产损 失时 ，应 承担 赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除 ； 
（20）按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和基金 合同 规定履行自 己的义务 ，基金管 理人因违 反基
金合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额持有 人利 益向基金管 理人追偿 ； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（四） 基金份额持有人大会召集、议事及表决 的程序和规则 
本基金 基金 份额持有 人大会 不 设立日常 机构。 
1 、本基金的 基金份额 持有人大 会，由本 基金的 基金 份额持有人 或其合法 的代理人 组成。基 金份
额持有人大 会的审议 事项应分 别由信诚 有色份额 、信 诚有色 A 份 额、信诚 有色 B 份 额的基金 份额持有
人独立进行 表决。基 金份额持 有人持有 的每一基 金份 额在其对应 的份额级 别内拥有 平等的投 票权。 
2 、有以下情 形之一时 ，应召开 基金份额 持有人 大会 ： 
（1）终止基 金合同； 
（2）转换基 金运作方 式； 
（3）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ，但 根据法律法 规的要求 提高该等 报酬标准 的除
外； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人；


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（5）变更基 金类别； 
（6）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（7）变更基 金份额持 有人大会 议事程序 、表决 方式 和表决程序 ； 
（8）终止信 诚有色 A 份额与信 诚有色 B 份额的 运作 ； 
（9）本基金 与其他基 金合并； 
（10）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（11）单独 或合计持 有 10% 以 上（含 10% ）基金 份额 的基金份额 持有人（ ①以基金 管理人收 到提
议当日的基 金份额计 算，下同 ；② 指单 独或合计 持有 信诚有色份 额、信诚 有色 A 份 额、信诚 有色 B 份
额各自的基 金总份额10%以上 基金份额 的基金份 额持 有人，下同 ）就同一 事项书面 要求召开 基金份额
持有人大会 ； 
（12）对基 金合同当 事人权利 、义务产 生重大影 响， 需召开基金 份额持有 人大会的 变更基金 合同
等其他事项 ； 
（13）法律 法规或中 国证监会 规定的其 他应当召 开基 金份额持有 人大会的 事项 。 
3 、有以下情 形之一的 ，不需召 开基金份 额持有 人大 会： 
（1）调低基 金管理费 率、基金 托管费率 ； 
（2）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内调整 信诚 有色份额的 申购费率 、调低赎 回费率； 
（3）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对基金 合同 进行修改； 
（4）对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化； 
（5）对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响； 
（6）除法律 法规或基 金合同规 定应当召 开基金 份额 持有人大会 以外的其 他情形。 
4 、召集方式 ： 
（1）除法律 法规或基 金合同另 有约定外 ，基金 份额 持有人大会 由 基金管 理人召集 。 
（2）基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大 会的，应当 向基金管 理人提出 书面提议 。基
金管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是 否召集，并 书面告知 基金托管 人。 
基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日起60 日内召开 ；基金管 理人决定 不召集， 基金托
管人仍认为 有必要召 开的，应 当自行召 集。 
（3）单独或 合计持 有 10% 以上 （含 10% ）的基金 份额 持有人（以 基金管理 人收到提 议当日的 基金
份额计算， 下同）认 为有必要 召开基金 份额持有 人大 会的，应当 向基金管 理人提出 书面提议 。基金管
理人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日内 决定是 否召 集，并书面 告知提出 提议的基 金份额持 有人代表
和基金托管 人。 






基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开；基 金管理人 决定不召 集，单
独或合计持 有 10% 以 上（含 10% ）的基金 份额持 有人 仍认为有必 要召开的 ，应当向 基金托管 人提出书
面提议。 






基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知提 出提议的 基金份额
持有人代表 和基金管 理人；基 金托管人 决定召集 的， 应当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开 。


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（4）单独或 合计持 有 10% 以上 （含 10% ）的基金 份额 持有人就同 一事项书 面要求召 开基金份 额持
有人大会， 而基金管 理人、基 金托管人 都不召集 的， 单独或合计 持有 10% 以上（含 10% ）的基 金份额
持有人有权 自行召集 ，并至少 提前 30 日 报中国 证监 会备案。 
（5）基金份 额持有人 依法自行 召集基金 份额持 有人 大会的，基 金管理人 、基金托 管人应当 配
合，不得阻 碍、干扰 。 
（6）基金份 额持有人 大会的召 集人负责 选择确 定开 会时间、地 点、方式 和权益登 记日。 
5 、通知 
召开基金份 额持有人 大会，召 集人应当 于会议召 开前30 天在指定 媒介 上公 告。基金 份额持有 人
大会不得就 未经公告 的事项进 行表决。 基金份额 持有 人大会通知 将 至少载 明以下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点、 方式； 
（2）会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ； 
（3）代理投 票授权委 托书送达 时间和地 点； 
（4）会务常 设联系人 姓名、电 话； 
（5）权益登 记日； 
（6）如采用 通讯表决 方式，还 应载明具 体通讯 方式 、委托的公 证机关及 其联系方 式和联系 人、
书面表达意 见的寄交 和收取方 式、投票 表决的截 止日 以及表决票 的送达地 址等内容 。 
6 、开会方式 
基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会、 通讯 方式开会或 法律法规 、监管机 关允许的 其他
方式。现场 开会由基 金份额持 有人本人 出席或通 过授 权委派 其代 理人出席 ，现场开 会时基金 管理人和
基金托管人 的授权代 表应当出 席；通讯 方式开会 指按 照基金合同 的相关规 定以通讯 的书面方 式进行表
决。会议的 召开方式 由召集人 确定，但 决定基金 管理 人更换或基 金托管人 的更换、 转换基金 运作方式
和终止基金 合同事宜 必须以现 场开会方 式召开基 金份 额持有人大 会。 
现场开会同 时符合以 下条件时 ，可以进 行基金份 额持 有人大会议 程： 
（1）亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证和受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份额的 凭证
和授权委托 书等文件 符合法律 法规、本 基金合同 和会 议通知的规 定； 
（2）经核对 ，汇总到 会者出示 的 在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ，全部有 效凭证所 代表
的基金份额 占权益登 记日基金 总份额的50% 以上 （含50%）（指 全 部有效凭 证所对应 的信诚有 色份
额、信诚有 色 A 份额 、信诚有 色 B 份额 分别占权 益登 记日 各自基 金份额的50%以上 ）。法律 法规另有
规定的，从 其规定。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
① 召集人按 基金合同 规定公布 会议通知 后，在两 个工 作日内连续 公布相关 提示性公 告； 
② 召集人按 照会议通 知规定的 方式收取 基金份额 持有 人的书面表 决意见； 
③ 本人直接 出具书面 意见或授 权他人代 表出具书 面意 见的基金份 额持有人 所 代表的 基金份额 占权
益登记日基 金总份额 的 50%以 上（含 50% ）（指 本人 直接出具书 面意见或 授权他人 代表出具 书面意见 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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的基金份额 持有人所 代表的信 诚有色份 额、信诚 有色A 份额、信诚 有色 B 份额占权 益登记日 各自基金
份额的 50% 以 上）； 法律法规 另有规定 的，从其 规定 。 
④ 直接出具 书面意见 的基金份 额持有人 或受托代 表他 人出具书面 意见的其 他代表， 同时提交 的持
有基金份额 的凭证和 受托出席 会议者出 具的委托 人持 有基金份额 的凭证和 授权委托 书等文件 符合法律
法规、基金 合同和会 议通知的 规定； 
⑤ 会议通知 公布前报 中国证监 会备案。 
如果开会条 件达不到 上 述的条 件，则召 集人可另 行确 定并公告重 新表决的 时间(至少 应在 25 个
工作日后)， 且确定有 权出席会 议的基金 份额持 有人 资格的权益 登记日应 保持不变 。 
在法律法规 和监管机 关允许的 情况下， 本基金的 基金 份额持有人 亦可采用 其他非书 面方式授 权其
代理人出席 基金份额 持有人大 会。 
在会议召开 方式上， 本基金亦 可采用其 他非现场 方式 或者以现场 方式与非 现场方式 相结合的 方式
召开基金份 额持有人 大会，会 议程序比 照现场开 会和 通讯方式开 会的程序 进行。 
7 、议事内容 与程序 
（1）议事内 容及提案 权 
1 ）议事内容 限为本条 前述第 2 款规定的 基金份 额持 有人大会 召 开事由范 围内的事 项。 
2 ）基金管理 人、基金 托管人、 单独或合 计持有 10% 以 上（含 10%） 的基金 份额持有 人可以在 大会
召集人发出 会议通知 前向大会 召集人提 交需由基 金份 额持有人大 会审议表 决的提案 。 
3 ）对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
a 、关联性。 大会召集 人对于基 金份额持 有人提 案涉 及事项与基 金有直接 关系，并 且不超出 法律
法规和基金 合同规定 的基金份 额持有人 大会职权 范围 的，应提交 大会审议 ；对于不 符合上述 要求的，
不提交基金 份额持有 人大会审 议。如果 召集人决 定不 将基金份额 持有人提 案提交大 会表决， 应当在该
次基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。 
b 、程序性。 大会召集 人可以对 基金份额 持有人 的提 案涉及的程 序性问题 做出决定 。如将其 提案
进行分拆或 合并表决 ，需征得 原提案人 同意；原 提案 人不同意变 更的，大 会主持人 可以就程 序性问题
提请基金份 额持有人 大会做出 决定，并 按照基金 份额 持有人大会 决定的程 序进行审 议。 
4 ）单独或合 计持有 10% 以上（ 含 10%） 的基金份 额持 有人提交基 金份额持 有人大会 审议表决 的提
案，或基金 管理人或 基金托管 人提交基 金份额持 有人 大会审议表 决的提案 ，未获得 基金份额 持有人大
会审议通过 ，就同一 提案再次 提 请基金 份额持有 人大 会审议，其 时间间隔 不少于 6 个月。法 律法规另
有规定的除 外。 
5 ）基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 
（2）议事程 序 
在现场开会 的方式下 ，首先由 召集人宣 读提案， 经讨 论后进行表 决，并形 成大会决 议，报经 中国
证监会核准 或备案后 生效。在 通讯表决 开会的方 式下 ，首先由召 集人在会 议通知中 公布提案 ，在所通
知的表决截 止日期第 二个工作 日内在大 会聘请的 公证 机关的公证 员的监督 下，由召 集人统计 全部有效
表决并形成 决议，报 经中国证 监会核准 或备案后 生效 。


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8 、表决 
（1）信诚有 色份额、 信诚有 色 A 份额与 信诚有色 B 份额的基金 份额持有 人所持每 份基金份 额在
其对应的份 额级别内 享有平等 的表决权 。 
（2）基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议： 
1 ）特别决议 
对于特别决 议应当经 参加大会 的信诚有 色份额、 信诚 有色 A 份额 与信诚有 色 B 份额 的基金份 额
持有人(或其 代理人) 各自所持 信诚有色 份额、信 诚有 色 A 份额与 信诚有色B 份额表 决权的三 分之二以
上( 含三分之 二)通过 。 涉及更 换基金管 理人、更 换基 金托管人、 转换基金 运作方式 、终止信 诚 800 有
色A 份额与 信诚 800 有色B 份 额的运作 、终止基 金合 同必须以特 别决议通 过方为有 效。 
2 ）一般决议 
对 于一般决 议应当经 参加大会 的信诚有 色份额、 信诚 有色 A 份额 与信诚有 色 B 份额 的基金份 额
持有人(或其 代理人) 各自所持 信诚有色 份额、信 诚有 色 A 份额与 信诚有色B 份额表 决权的 50% 以上通
过。 
更换基金管 理人或者 基金托管 人、转换 基金运作 方式 或终止基金 合同、信 诚有色 A 份额与信 诚有
色B 份额终 止运作应 当以特别 决议通过 方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时，符 合法律法 规、基金 合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即视为 有效
的表决；表 决意见模 糊不清或 相互矛盾 的视为弃 权表 决，但应当 计入出具 书面意见 的基金份 额持有人
所代表的基 金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项表决。 
9 、计票 
（1）现场开 会 
1 ）基金份额 持有人大 会的主持 人为召集 人授权 出席 大会的代表 ，如大会 由基金管 理人或基 金托
管人召集， 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议 开始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人中推举
两名基金份 额持有人 代表与大 会召集人 授权的一 名监 督员(如果基 金管理人 为召集人 ，则监督 员由基
金托管人担任 ；如基金 托管人为 召集人， 则监督员 由 基金托管人在 出席会议 的基金份 额持有人 中指定)
共同担任监 票人 ；如 大会由基 金份额持 有人自行 召集 ，基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开始
后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人中 推举三名 基金 份额持有人 代表担任 监票人。 
2 ）监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点并由大会 主持人当 场公布计 票结果。 
3 ）如果大会 主持人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可 以对所投票 数进行重 新清点； 如果大会 主持
人未进行重 新清点， 而出席大 会的基金 份额持有 人或 者基金份额 持有人代 理人对大 会主持人 宣布的表
决结果有异 议，其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重 新清点，大 会主持人 应当立即 重新清点 并公布重
新清点结果 。重新清 点仅 限一 次。


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4 ）在基金管 理人或基 金托管人 担任召集 人的情 形下 ，如果在计 票过程中 基金管理 人或者基 金托
管人拒不配 合的，则 参加会议 的基金份 额持有人 有权 推举三名基 金份额持 有人代表 共同担任 监票人进
行计票。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，计票方 式为：由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权代表 （若
由基金托管 人召集， 则为基金 管理人授 权代表） 的监 督下进行计 票，并由 公证机关 对其计票 过程予以
公证。基金 管理人或 基金托管 人拒派代 表对书面 表决 意见的计票 进行监督 的，不影 响计票和 表决结
果。 
10 、生效与 公告 
（1）基金份 额持有人 大 会按照 《基金法 》有关 法律 法规规定表 决通过的 事项， 召 集人应当 自通
过之日起五 日内报中 国证监会 备案。基 金份额持 有人 大会决定的 事项自 表 决通过 之 日起生效 。 
（2）生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份 额持有人、 基金管理 人、基金 托管人均 有法
律约束力。 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人应当执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定。 
（3）基金份 额持有人 大会决议 应当自中 国证监 会核 准或出具无 异议意见 后 2 日内 ，由基金 份额
持有人大会 召集人在 指定 媒介 上公告。 
（4）如果采 用通讯方 式进行表 决，在公 告基金 份额 持有人大会 决议时， 必须将公 证书全文 、公
证机关、公 证员姓名 等一同公 告。 
11 、本部分 关于基金 份额持有 人大会召 开事由、 召开 条件、议事 程序、表 决条件等 规定，凡 是直
接引用法律 法规的部 分，如将 来法律法 规修改导 致相 关内容被取 消或变更 的，基金 管理人提 前公告
后，可直接 对本部分 内容进行 修改和调 整，无需 召开 基金份额持 有人大会 审议。 
（五） 基金合同解除和终止的事由、程序 
1 、基金合同 的变更 
（1）变更基 金合同涉及 法律法 规规定或 本 基金 合同 约定应经基 金份额持 有人大会 决议通过 的事
项的 ，应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。但 如因 相应的法律 法规发生 变动并属 于本基金 合同必须
遵照进行修 改的情形 ，或者基 金合同的 修改不涉 及本 基金合同当 事人权利 义务关系 发生变化 或对基金
份额持有人 利益无实 质性不利 影响的， 可不经基 金份 额持有人大 会决议， 而经基金 管理人和 基金托管
人同意 修改 后变更并 公告 ，并 报中国证 监会备案 。 
 （2）关于 基金合同 变更的基 金份额持 有人大会 决议 经中国证监 会核准 或 出具无异 议意见 后 方可
执行，自决 议生效之 日起 2 日内 在指定 媒介公告 。 
2 、基金合同 的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止： 
（1）基金份 额持有人 大会决定 终止； 
（2）因重大 违法、违 规行为， 被中国证 监会责 令终 止的； 
（3）基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ，在六 个月 内没有新基 金管理人 、基金托 管人承接 的； 
（4）法律法 规和基金 合同规定 的其他情 形。


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基金合同终 止后，基 金管理人 和基金托 管人有权 依照 《基金法》 、《运作 办法》、 《销售办
法》、基金 合同及其 他有关法 律法规的 规定，行 使请 求给付报酬 、从基金 财产中获 得补偿的 权利。 
3 、基金财产 的清算 
（1）基金合 同终止， 基金管理 人应当按 法律法 规和 本基金合同 的有关规 定组织清 算组对基 金财
产进行清算 。 
（2）基金财 产清算组 
1 ）自基金合 同终止事 由之日 起 30 个工 作日内由 基金 管理人组织 成立基金 财产清算 组，在基 金 财
产清算组接 管基金财 产之前， 基金管理 人和基金 托管 人应按照基 金合同和 托管协议 的规定继 续履行保
护基金财产 安全的职 责。 
2 ）基金财产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托 管人 、具有从事 证券相关 业务资格 的注册会 计
师、律师以 及中国证 监会指定 的人员组 成。基金 财产 清算组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3 ）基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理 、估 价、变现和 分配。基 金财产清 算组可以 依法
进行必要的 民事活动 。 
（3）清算程 序 
1 ）基金合同 终止情形 发生后， 由基金财 产清算 组统 一接管基金 财产； 
2 ）基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清 算期 限； 
3 ）基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认 ； 
4 ）对基金财 产进行评 估和变现 ； 
5 ）制作清算 报告； 
6 ）聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计 ，聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法律意见 书； 
7 ）将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ； 
8 ）对基金剩 余财产进 行分配。 
（4）清算费 用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用 ，清算费 用由基金 财产
清算组优先 从基金财 产中支付 。 
（5）基金剩 余财产的 分配 
基金财产按 下列顺序 清偿： 
1 ）支付清算 费用； 
2 ）交纳所欠 税款； 
3 ）清偿基金 债务； 
4 ）根据基金 合同 终止 日信诚有 色份额、 信诚有 色 A 份额与信诚 有色 B 份 额各自的 基金份额 净值
分别计算信 诚有色份 额、信诚 有色 A 份 额与信诚 有色B 份额三类份 额各自 的应计分 配比例， 在此基础
上，在信诚 有色份额 、信诚有 色 A 份额 与信诚有 色 B 份额各自类 别内按其 基金份额 持有人持 有的该类
别基金份额 比例进行 分配。 
基金财产未 按前款 1 ）、2 ）、3）项规 定清偿前 ，不 分配给基金 份额持有 人。


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对于基金缴 存于中国 证券登记 结算有限 责任公司 的最 低结算备付 金和交易 席位保证 金等，在 中国
证券登记结 算有限责 任公司对 其进行调 整后方可 收回 。 
（6）基金财 产清算的 公告 
基金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，报中 国证
监会备案并 公告。 
（7）基金财 产清算账 册及文件 由基金托 管人保 存 15 年以上。 
（六） 争议解决方式 
1 、本基金合 同适用中 华人民共 和国法律 并从其 解释 。 
2 、本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生 的或 与本基金合 同有关的 争议可通 过友好协 商解
决，但若自 一方书面 提出协商 解决争议 之日起 60 日 内争议未能 以协商方 式解决的 ，则任何 一方有权
将争议提交 位于北京 的中国国 际经济贸 易仲裁委 员会 ，按照其时 有效的仲 裁规则进 行仲裁。 仲裁裁决
是终局的， 对仲裁各 方当事人 均具有约 束力 。 
3 、除争议所 涉内容之 外，本基 金合同的 其他部 分应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。 
（七） 基金合同存放地和投资者取得基金合同 的方式 
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投资 者在支付工 本费后， 可在合理 时间内取 得上
述文件复印 件，基金 合同条款 及内容应 以基金合 同正 本为准。 
第二十 六 部分


 基 金托 管协 议的 内容摘 要 
（一） 托管协议当事人 
1 、基金管理 人（或简 称“管理 人”） 
名称： 中信 保诚基金 管理有限 公司 
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼 9 层 
法定代表人: 张翔燕 
成立时间：2005 年9 月30 日 
批准设立机 关：中国 证监会 
批准设立文 号：证监 基字[2005]142 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理、境 外证 券投资管理 和中国证 监会许可 的其他业 务。
（涉及行政 许可的， 凭许可证 经营） 
存续期间： 持续经营 
2 、基金托管 人（或简 称“托管 人”） 
名称：中国 银行股份 有限公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 1 号 
法定代表人: 田国立


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成立时间：1983 年 10 月31 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币贰 仟柒佰玖 拾壹亿肆 仟柒佰贰 拾贰 万叁仟壹佰 玖拾伍元 整 
经营范围： 吸收人民 币存款； 发放短期 、中期和 长期 贷款；办理 结算；办 理票据贴 现；发行 金融
债券；代理 发行、代 理兑付、 承销政府 债券；买 卖政 府债券；从 事同业拆 借；提供 信用证服 务及担
保；代理收 付款项及 代理保险 业务；提 供保险箱 服务 ；外汇存款 ；外汇贷 款；外汇 汇款；外 汇兑换；
国际结算； 同业外汇 拆借；外 汇票据的 承兑和贴 现； 外汇借款； 外汇担保 ；结汇、 售汇；发 行和代理
发行股票以 外的外币 有价证券 ；买卖和 代理买卖 股票 以外的外币 有价证券 ；自营外 汇买卖； 代客外汇
买卖；外汇 信用卡的 发 行和代 理国外信 用卡的发 行及 付款；资信 调查、咨 询、见证 业务；组 织或参加
银团贷款； 国际贵金 属买卖； 海外分支 机构经营 与当 地法律许可 的一切银 行业务； 在港澳地 区的分行
依据当地法 令可发行 或参与代 理发行当 地货币； 经中 国人民银行 批准的其 他业务。 
存续期间： 持续经营 
（二） 基金托管人 对基金管理人的业务监督 和 核查 
1 、基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及《基 金合 同》的约定 ，建立相 关的技术 系统，对 基金
管理人的投 资运作进 行监督。 主要包括 以下方面 ： 
（1）对基金 的投资范 围、投资 对象进行 监督。 
基金管理人 应将拟投 资的股票 库、中证800 有色 金属 指数成份股 库及备选 成份股库 、债券库 等各
投资品种的 具体范围 提供给基 金托管人 。 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，包括 中证800 有色金属 指数的 成份股、 备选成份 股、
新股（含首 次公开发 行和增发 ）、债券 、债券回 购、 中期票据、 银行定期 存款、权 证、股指 期货以及
法律法规或 中国证监 会允许本 基金投资 的其他金 融工 具（但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。本基金
所持有的股 票市值和 买入、卖 出股指期 货合约价 值， 合计（轧差 计算）占 基金资产 的比例为85% －
100% ，其中 投资于股 票的资产 不低于基 金资产的85% ，投资于中 证 800 有 色金属指 数成份 股 和备选成
份股的资产 不低于 非 现金 资产 的 80%； 每个交易 日日 终在扣除股 指期货合 约需缴纳 的交易保 证金后，
应当保持不 低于基金 资产净值5% 的现金 或到期日 在一 年以内的政 府债券。 
基金管理人 应于每月 初（如遇 节假日， 可适当延 后） 向基金托管 人提供上 一个月每 一个估值 日本
基金投资于 中证 800 有色金属 指数成份 股和备选 成份 股的资产占 基金 非现 金 资产的 比例合计 是否低于
80% 的风控报 告。基金 管理人可 以根据实 际情况 的变 化，对各投 资品种的 具体范围 予以更新 和调整，
并通知基金 托管人。 基金托管 人根据上 述投资范 围对 基金的投资 进行监督 ； 
（2）对基金 投融资比 例进行监 督： 
1 ）本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3％； 
2 ）本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的 40％；


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3 ）本基金所 持有的股 票市值和 买入、卖 出股指 期货 合约价值， 合计（轧 差计算） 占基金资 产的
比例为 85% －100% ， 其中投资 于股票的 资产不低 于基 金资产的 85% ，投资 于中证 800 有色金 属指数成
份股和备选 成份股的 资产不低 于 非现金 资产的 80% ； 
4 ）本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例， 不得超过 基金资产 净值的 10 ％； 
5 ）本基金持 有的全部 资 产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％； 
6 ）本基金持 有的同一 （指同一 信用级别 ）资产 支持 证券的比例 ，不得超 过该资产 支持证券 规模
的10 ％； 
7 ）本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上（ 含 BBB ）的资产支 持证券。 基金持有 资产支持 证
券期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投资标 准， 应在评级报 告发布之 日起 3 个 月内予以 全部卖
出； 
8 ）基金财产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报 的金 额不超过基 金总资产 ，本基金 所申报的 股票
数量不超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的总量 ； 
9 ）本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的0.5％； 
10 ）本基金 在任何交 易日日终 ，持有的 买入股指 期货 合约价值， 不得超过 基金资产 净值的 10% ； 
11 ）本基金 在任何交 易日日终 ，持有的 买入期货 合约 价值与有价 证券市值 之和，不 得超过基 金资
产净值的 100% ；其中 ，有价证 券指股票 、债券（ 不含 到期日在一 年以内的 政府债券 ）、权证 、资产
支持证券、 买入返售 金融资产 （不含质 押式回购 ）等 ； 
12 ）本基金 在任何交 易日日终 ，持有的 卖出期货 合约 价值不得超 过基金持 有的股票 总市值的
20% ； 
13 ）本基金 在任何交 易日内交 易（不包 括平仓） 的股 指期货合约 的成交金 额不得超 过 上一交 易日
基金资产净 值的 20% ； 
14 ）本基金 每个交易 日日终在 扣除股指 期货合约 需缴 纳的交易保 证金后， 应当保持 不低于基 金资
产净值 5%的 现金或到 期日在一 年以内的 政府债券 ； 
15 ）法律法 规规定的 其他限制 。 
若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或 变更，致使 本款前述 约定的投 资禁止行 为和
投资组合比 例限制被 修改或取 消，基金 管理人在 依法 履行相应 程 序后，本 基金可 不 受上述限 制 。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 六个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的约定 。因
证券或期货 市场波动 、上市公 司合并、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金投资 不符合基
金合同约定 的投资比 例规定的 ，基金管 理人应当 在十 个交易日内 进行调整 。法律法 规或监管 机构另有
规定时，从 其规定。 
（3）为对基 金禁止从 事的关联 交易进行 监督， 基金 管理人和基 金托管人 应相互提 供与本机 构有
控股关系的 股东或与 本机构有 其他重大 利害关系 的公 司名单； 
 
（4）基金管 理人向基 金托管人 提供其银 行间债 券市 场交易的交 易对手库 ，交易对 手库由银 行间
交易会员中 财务状况 较好、实 力雄厚、 信用等级 高的 交易对手组 成。基金 管理人可 以根据实 际情况的 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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变化，及时 对交易对 手库予以 更新和调 整，并通 知基 金托管人。 基 金管理 人参与银 行间债券 市场交易
的交易对手 应符合交 易对手库 的范围。 基金托管 人对 基金管理人 参与银行 间债券市 场交易的 交易对手
是否符合交 易对手库 进行监督 ；



（5）基金托 管人对银 行间市场 交易的交 易方式 的控 制按如下约 定进行监 督。 
基金管理人 应按照审 慎的风险 控制原则 ，对银行 间交 易对手的资 信状况进 行评估， 控制交易 对手
的资信风险 ，确定与 各类交易 对手所适 用的交易 结算 方式，在具 体的交易 中，应尽 力争取对 基金有利
的交易方式 。由于交 易对手资 信风险引 起的损失 ，基 金托管人不 承担赔偿 责任。 
（6）基金如 投资银行 存款，基 金管理人 应根据 法律 法 规的规定 及基金合 同的约定 ，事先确 定符
合条件的所 有存款银 行的名单 ，并及时 提供给基 金托 管人，基金 托管人据 以对基金 投资银行 存款的交
易对手是否 符合上述 名单进行 监督； 
2 、基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及《 基金 合同》的约 定，对基 金资产净 值计算、 基金
份额净值计 算、应收 资金到账 、基金费 用开支及 收入 确定、基金 收益分配 、相关信 息披露、 基金宣传
推介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行复核。 
3 、基金托管 人在上述 第 1 、2 款的监督 和核查中 发现 基金管理人 违反法律 法规的规 定、《基 金合
同》及本协 议的约定 ，应及时 通知基金 管理人限 期纠 正，基 金管 理人收到 通知后应 及时核对 确认并以
书面形式对 基金托管 人发出回 函并改正 。在限期 内， 基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查。基金
管理人对基 金托管人 通知的违 规事项未 能在限期 内纠 正的，基金 托管人应 及时向中 国证监会 报告。 
4 、基金托管 人发现基 金管理人 的投资指 令违反 法律 法规、《基 金合同》 及本协议 的规定， 应当
拒绝执行， 立即通知 基金管理 人，并依 照法律法 规的 规定及时向 中国证监 会报告。 基金托管 人发现基
金管理人依 据交易程 序已经生 效的指令 违反法律 法规 和其他有关 规定，或 者违反《 基金合同 》、本协
议约定的， 应当立即 通知基金 管理人， 并依照 法 律法 规的规定及 时向中国 证监会报 告。 
5 、基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的 监督 和核查，包 括但不限 于：在规 定时间内 答复
基金托管人 并改正， 就基金托 管人的疑 义进行解 释或 举证，对基 金托管人 按照法规 要求需向 中国证监
会报送基金 监督报告 的，基金 管理人应 积极配合 提供 相关数据资 料和制度 等。 
（三） 基金管理人对基金托管人的业务监督 和 核查 
1 、在本协议 的有效期 内，在不 违反公平 、合理 原则 以及不妨碍 基金托管 人遵守相 关法律法 规及
其行业监管 要求的基 础上，基 金管理人 有权对基 金托 管人履行本 协议的情 况进行必 要的核查 ，核查事
项包括但不 限于基金 托 管人安 全保管基 金财产、 开设 基金财产的 资金账户 和证券账 户等投资 所需账
户、复核基 金管理人 计算的基 金资产净 值和基金 份额 净值、根据 基金管理 人指令办 理清算交 收、相关
信息披露和 监督基金 投资运作 等行为。 
2 、基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财 产、 未对基金财 产实行分 账管理、 无正当理 由未
执行或延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、泄露 基金 投资信息等 违反法律 法规、《 基金合同 》及本协
议有关规定 时，应及 时以书面 形式通知 基金托管 人限 期纠正，基 金托管人 收到通知 后应及时 核对并以
书面形式对 基金管理 人发出回 函。在限 期内，基 金管 理人有权随 时对通 知 事项进行 复查，督 促基金托 信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
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管人改正。 基金托管 人对基金 管理人通 知的违规 事项 未能在限期 内纠正的 ，基金管 理人应依 照法律法
规的规定报 告中国证 监会。 
3 、基金托管 人应积极 配合基金 管理人的 核查行 为， 包括但不限 于：提交 相关资料 以供基金 管理
人核查托管 财产的完 整性和真 实性，在 规定时间 内答 复基金管理 人并改正 。 
（四） 基金财产的保管 
1 、基金财产 保管的原 则 
（1）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 
（2）基金托 管人应安 全保管基 金财产， 未经基 金管 理人的合法 合规指令 或法律法 规、《基 金合
同》及本协 议另有规 定，不得 自行运用 、处 分、 分配 基金的任何 财产。 
（3）基金托 管人按照 规定开设 基金财产 的资金 账户 和证券账户 等投资所 需账户。 
（4）基金托 管人对所 托管的不 同基金财 产分别 设置 账户，确保 基金财产 的完整与 独立。 
（5）除依据 《基金法 》、《运 作办法》 、《基 金合 同》及其他 有关法律 法规规定 外，基金 托管
人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
2 、基金合同 生效前募 集资金的 验资和入 账 
（1）基金募 集期满或 基金管理 人宣布停 止募集 时， 募集的基金 份额总额 、基金募 集金额、 基金
份额持有人 人数符合 《基金法 》、《运 作办法》 等有 关规定的， 由基金管 理人在法 定期限内 聘请具有
从事 相关业 务资格的 会计师事 务所对基 金进行验 资， 并出具验资 报告，出 具的验资 报告应由 参加验资
的2 名以上 （含 2 名 ）中国注 册会计师 签字方为 有效 。 
（2）基金管 理人应将 属于本基 金财产的 认购款 项划 入在基金托 管人处为 本基金开 立的基金 银行
账户中，并 确保划入 的资金与 验资确认 金额相一 致。 
3 、基金的银 行账户的 开设和管 理 
（1）基金托 管人应负 责本基金 的银行账 户的开 设和 管理。 
（2）基金托 管人以本 基金的名 义开设本 基金的 银行 账户。本基 金的银行 预留印鉴 由基金托 管人
保管和使用 。本基金 的一切货 币收支活 动，包括 但不 限于投资、 支付赎回 金额、支 付基 金收 益、收取
申购款，均 需通过本 基金的银 行账户进 行。 
（3）本基金 银行账户 的开立和 使用，限 于满足 开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和基金 管理
人不得假借 本基金的 名义开立 其他任何 银行账户 ；亦 不得使用本 基金的银 行账户进 行本基金 业务以外
的活动。 
（4）基金银 行账户的 管理应符 合法律法 规的有 关规 定。 
4 、基金进行 定期存款 投资的账 户开设和 管理 
基金管理人 以本基金 名义在基 金托管人 认可的存 款银 行的指定营 业网点开 立存款账 户，基金 托管
人负责该账 户银行预 留印鉴的 保管和使 用。在上 述账 户开立和账 户相关信 息变更过 程中，基 金管理人
应提前向基 金 托管人 提供开户 或账户变 更所需的 相关 资料。 
5 、基金证券 账户、结 算备付金 账户及其 他投资 账户 的开设和管 理


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（1）基金托 管人应当 代表本基 金，以基 金托管 人和 本基金联名 的方式在 中国证券 登记结算 有限
责任公司开 设证券账 户。 
（2）本基金 证券账户 的开立和 使用，限 于满足 开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和基金 管理
人不得出借 或转让本 基金的证 券账户， 亦不得使 用本 基金的证券 账户进行 本基金业 务以外的 活动。 
（3）基金托 管人以自 身法人名 义在中国 证券登 记结 算 有限责任 公司开立 结算备付 金账户， 用于
办理基金托 管人所托 管的 包括 本基金在 内的 全部 基金 在证券交易 所进行证 券投资所 涉及的资 金结算业
务。结算备 付金的收 取按照中 国证券登 记结算 有 限责 任 公司的规 定执行。 
（4）在本托 管协议生 效日之后 ，本基金 被允许 从事 其他投资品 种的投资 业务的， 涉及相关 账户
的开设、使 用的，若 无相关规 定，则基 金托管人 应当 比照并遵守 上述关于 账户开设 、使用的 规定。 
6 、债券托管 专户的开 设和管理 
基金合同生 效后，基 金管理人 负责以本 基金的名 义申 请并取得进 入全国银 行间同业 拆借市场 的交
易资格，并 代表本基 金进行交 易；基金 托管人负 责以 本基金的名 义在中央 国债登记 结算有限 责任公司
及银行间市 场清算所 股份有限 公司 开设 银行间债 券市 场债券托管 账户，并 代表本基 金进行银 行间债券
市场债券和 资金的清 算。在上 述手续办 理完毕之 后， 由基金托管 人负责向 中国人民 银行报备 。 
7 、基金财产 投资的有 关有价凭 证的保管 
基金财产投 资的实物 证券、银 行定期存 款存单等 有价 凭证由基金 托管人负 责妥善保 管。基金 托管
人对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不承担 责任 。 
8 、与基金财 产有关的 重大合同 及有关凭 证的保 管 
基金托管人 按照法律 法规保管 由基金管 理人代表 本基 金签署的与 基金有关 的重大合 同及有关 凭
证。基金管 理人代表 本基金签 署有关重 大合同后 应在 收到合同正 本后 30 日 内将 一份 正本的原 件提交
给基金托管 人。除本 协议另有 规定外， 基金管理 人在 代表本基金 签署与基 金有关的 重大合同 时应保证
基金一方持 有两份以 上的正本 ，以便基 金管理人 和基 金托管人至 少各持有 一份正本 的原件。 重大合同
由基金管理 人与基金 托管人按 规定各自 保管至少15 年。 
 
（五） 基金资产净值计算与复核 
1 、基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后 的价 值。 在基金 存续期内 ，基金管 理人应分 别计
算信诚有色 份额、信 诚有色 A 份额和信 诚有色 B 份额 的 基金份额 净值。 
2 、基金管理 人应在每 个开放日 对基金财 产估值 。估 值原则应符 合《基金 合同》、 《证券投 资基
金会计核 算 业务指引 》及其他 法律法规 的规定。 用于 基金信息披 露的基金 资产净值 和基金份 额净值由
基金管理人 负责计算 ，基金托 管人复核 。基金管 理人 应于每个开 放日闭市 后计算得 出当日的 该基金份
额净值，并 以双方约 定的方式 发送给基 金托管人 。基 金托管人应 对净值计 算结果进 行复核， 并以双方
约定的方式 将复核结 果传送给 基金管理 人，由基 金管 理人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核与基
金会计账目 的核对同 时进行。 
3 、当 相关法 律法规或 《基金合 同》规定 的估值 方法 不能客观反 映基金财 产公允价 值时， 基 金管
理人可根据 具体情况 ，并与基 金托管人 商定后 ， 按最 能反映公允 价值的价 格估值。


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4 、基金管理 人、基金 托管人发 现基金估 值违反 《基 金合同》订 明的估值 方法、程 序以及相 关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，双方应 及时进行 协商和纠 正。 
5 、当基金资 产的估值 导致基金 份额净值 小数点 后三 位内发生差 错时，视 为基金份 额净值估 值错
误。当基金 份额净值 出现错误 时，基金 管理人应 当立 即予以纠正 ，并采取 合理的措 施防止损 失进一步
扩大；当计 价错误达 到或超过 基金份额 净值的 0.25% 时，基金管 理人应当 报中国证 监会备案 ；当计价
错误达到或 超过基金 份额净值 的 0.5%时 ，基金管 理人 应当在报中 国证监会 备案的同 时并及时 进行公
告。 如法律 法规或监 管机关 对 前述内容 另有规定 的， 按其规定处 理。 
6 、由于基金 管理人对 外公布的 任何基金 净值数 据错 误，导致该 基金财产 或基金份 额持有人 的实
际损失，基 金管理人 应对此承 担责任。 若基金托 管人 计算的净值 数据正确 ，则基金 托管人对 该损失不
承担责任； 若基金托 管人计算 的净值数 据也不正 确， 则基金托管 人也应承 担部分未 正确履行 复核义务
的责任。如 果上述错 误造成了 基金财产 或基金份 额持 有人的不当 得利，且 基金管理 人及基金 托管人已
各自承担了 赔偿责任 ，则基金 管理人应 负责向不 当得 利之主体主 张返还不 当得利。 如果返还 金额不足
以弥补基金 管理人和 基金托管 人已承担 的赔偿金 额， 则双方按照 各自赔偿 金 额的比 例对返还 金额进行
分配。 
7 、由于不可 抗力原因 ，或由于 证券交易 所及登 记结 算公司发送 的数据错 误 ，基金 管理人和 基金
托管人虽然 已经采取 必要、适 当、合理 的措施进 行检 查，但是未 能发现该 错误的， 由此造成 的基金资
产估值错误 ，基金管 理人和基 金托管人 可以免除 赔偿 责任。但基 金管理人 和基金托 管人应当 积极采取
必要的措施 消除由此 造成的影 响。 
8 、如果基金 托管人的 复核结果 与基金管 理人的 计算 结果存在差 异，且双 方经协商 未能达成 一
致，基金管 理人可以 按照其对 基金份额 净值的计 算结 果对外予以 公布，基 金托管人 可以将相 关情况报
中国证监会 备案。 
（六） 基金份额持有人名册的登记与保管 
1 、基金份额 持有人名 册的内容 
基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基金份额持 有人名册 包括以下 几类： 
（1）基金募 集期结束 时的基金 份额持有 人名册 ； 
（2）基金权 益登记日 的基金份 额持有人 名册； 
（3）基金份 额持有人 大会登记 日的基金 份额持 有人 名册； 
（4）每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有 人名 册。 
2 、基金份额 持有人名 册的提供 
对于每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有人 名册 ，基金管理 人应在每 半年度结 束后 5 个 工作
日内定期向 基金托管 人提供。 对于基金 募集期结 束时 的基金份额 持有人名 册、基金 权益登记 日的基金
份额持有人 名册以及 基金份额 持有人大 会登记日 的基 金份额持有 人名册， 基金管理 人应在相 关的名册
生成后 5 个 工作日内 向基金托 管人提供 。 
3 、基金份额 持有人名 册的保管


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基金托管人 应妥善保 管基金份 额持有人 名册。如 基金 托管人无法 妥善保存 持有人名 册，基金 管理
人应及时向 中国证监 会报告， 并代为履 行保管基 金份 额持有人名 册的职责 。基金托 管人应对 基金管理
人由此产生 的保管费 给予补偿 。 
（七） 争议解决方式 
1 、本协议适 用中华人 民共和国 法律并从 其解释 。 
2 、基金管理 人与基金 托管人之 间因本协 议产生 的或 与本协议有 关的争议 可通过友 好协商解 决。
但若自一方 书面提出 协商解决 争议之日 起 60 日 内争 议未能以协 商方式解 决的，则 任何一方 有权将争
议提交位于 北京的中 国国际经 济贸易仲 裁委员会 ，并 按其时有效 的仲裁规 则进行仲 裁。仲裁 裁决是终
局的，对仲 裁各方当 事人均具 有约束力 。 
3 、除争议所 涉的内容 之外，本 协议的当 事人仍 应履 行本协议的 其他规定 。 
（八） 托管协议的修改与终止 
1 、托管协议 的变更 
本协议双方 当事人经 协商一致 ，可以对 协议进行 变更 。变更后的 新协议， 其内 容不 得与《基 金合
同》的规定 有任何冲 突。变更 后的新协 议应当报 中国 证监会核准 或备案。 
2 、托管协议 的终止 
发生以下情 况，本托 管协议应 当终止： 
（1）《基金 合同》终 止； 
（2）本基金 更换基金 托管人； 
（3）本基金 更换基金 管理人； 
（4）发生《 基金法》 、《运作 办法》或 其他法 律法 规规定的终 止事项。 
第二十 七 部分


 对 基金 份额 持有 人的服 务 
基金管理人承 诺为基金 份额持有 人提供一 系列的服 务 。基金管理人 有权根据 基金份额 持有人的 需
要和市场的 变化，增 加或变更 服务项目 及内容。 主要 服务内容如 下： 
一、资料寄 送 
投资人更改个 人信息资 料，请利 用以下方 式进行修 改 ：到原开立基 金账户的 销售网点, 登录中 信
保诚网站进 行或投资 者本人致 电客服中 心。 
二、网上交 易服务 
投资人可通过 中信保诚 基金网站 办理基金 份额的基 金 开户、认购、 申购、赎 回、撤单 、转换、 修
改分红方式 等业务。



基金管理人与 招商银行 和银联通 合作，面 向招商银 行 一卡通持卡人 和上海银 联电子支 付服务有 限
公司银联通业 务支持银 行渠道的 持卡人推 出基金网 上 交易业务。持 有以上银 行卡的投 资人，通 过本公
司网站（www.citicprufunds.com.cn ） 登陆网上 交易 ，按照网上交 易栏目的 相关提示 即可办理 开放 式
基金的开户 、交易及 查询等业 务。有关 详情可参 见相 关公告。


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在条件成熟的 时候,本 基金管理 人将根据 基金网上 交 易业务的发展 状况,适 时扩大可 用于基金 网上
交易平台或 用于交易 支付的银 行卡种类 ，敬请投 资人 留意相关公 告。 
三、定期定 额投资计 划 
本基金可通过 销售机构 为投资人 提供定期 定额投资 的 服务，即投资 人可通过 固定的渠 道，采用 定
期定额的方式 申购基金 份额。定 期定额投 资不受最 低 申购金额限制 ，具体实 施时间和 业务规则 将在本
基金开放申 购赎回后 公告。 
四、基金转 换 
基金管理人可 以根据相 关法律法 规以及基 金合同的 规 定，在条件成 熟的情况 下提 供本 基金与基 金
管理人管理的 其他基金 之间的转 换服务。 基金转换 可 以收取一定的 转换费， 相关规则 由基金管 理人届
时根据相关 法律法规 及基金合 同的规定 制定并公 告。 
五、电话查 询服务 
中 信保诚 基金 免长途 费客服 专线400-6660066 ，为客户 提供安 全高 效的电 话自助 语音或 人工 查询
服务。 
六、在线服 务 
中 信 保诚 基 金网 站（http://www.citicprufunds.com.cn ） 为基 金投 资 人提 供网 上 查询 、网 上 资
讯、网上留 言等服务 。 
七、客户投 诉和建议 处理 
投资人可以通 过中信保 诚基金提 供的网上 留言、呼 叫 中心人工座席 、书信、 传 真等渠 道对基金 管
理人和销售机 构所提供 的服务进 行投诉或 提出建议 。 投资人还可以 通过销售 机构的服 务电话对 该销售
机构提供的 服务进行 投诉。 
八 、如本招 募说明 书存在任 何您/ 贵机构 无法理解 的内 容，请通 过上述 方式联系 本基金 管理人 。
请确保投资 前，您/贵 机构已经 全面理解 了本招 募说 明书。 
第 二 十八 部分


 其 他应 披露 事项 
在本基金存续 期内，本 基金管理 人的内部 机构设置 、 职能划分可能 会发生变 化，但不 会影响本 基
金的投资理 念、投资 目标、投 资范围和 投资运作 。 
自2018 年3 月1 日 以 来， 涉 及 本 基 金 的相 关 公 告 如 下（ 信 息 披 露 报 纸 为 ：中 国 证 券 报 、 上海 证 券
报、证券时 报）： 
1. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加 恒天明泽为销 售机构并 参加基金 申购费率 优
惠活动的公 告，2018 年03月21 日； 
2. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金基金 合同 ，2018 年03 月24日； 
3. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金托管 协议 ，2018 年03 月24日； 
4. 关于信 诚中证800 有色指数 分级证 券投资 基金修订基 金合同 、托管协 议部分 条款及 调整赎回 费
相关规则的 公告，2018 年03月24 日；


信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
91 
5. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加 中民财富为销 售机构并 参加基 金 申购费率 优
惠活动的公 告，2018 年03月29 日； 
6. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金2017 年年 度报告，2018 年03 月30 日； 
7. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金2017 年年 度报告摘要 ，2018 年03 月30日； 
8. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金招募 说明 书（2018年第1次更新 ），2018 年04月13 日； 
9. 信诚中证800 有色指 数分级证 券投资基 金招募说 明 书摘要（2018 年第1次 更新），2018 年04 月13
日； 
10. 信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金2018 年第 一季度报告 ，2018 年04 月23日； 
11. 中 信保诚 基金管 理有限公 司关于 旗下部 分基金参加 银河证 券基金申 购费率 优惠活 动的公告 ，
2018 年05月17 日； 
12. 中 信保诚 基金管 理有限公 司关于 旗下部 分基金增加 民商基 金为销售 机构并 参加基 金申购费 率
优惠活动的 公告，2018 年06月22 日； 
13. 中信保诚 基金管理 有限公司 旗下证券 投资基金2018 年6月30日基 金资产净 值和基金 份额净值 公
告，2018 年07 月01日； 
14. 中信保诚 基金管 理有限 公司关 于旗下 部分基金 增加 国融证 券为销 售机构的 公告，2018 年07 月
13日； 
15. 信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金2018 年第 二季度报告 ，2018 年07 月19日； 
16. 中信保诚 基金管 理有限 公司关 于旗下 部分基金 增加 中天证 券为销 售机构的 公告，2018 年07 月
20日； 
17. 中 信保诚 基金管 理有限公 司关于 旗下部 分基金增加 大连网 金为销售 机构并 参加基 金申购费 率
优惠活动的 公告，2018 年08月22 日； 
18. 信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金2018 年半 年度报告，2018 年08 月28日； 
19. 信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金2018 年半 年度报告摘 要，2018 年08月28 日。 
第二十 九 部分


 招 募说 明书 的存 放及查 阅 方式 
本招募说明书存放在 基金管理人和基 金代销机构的 办公场所和营业场所 ，基金投资人可 免费查
阅。在支付工 本费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件 的复制件或复 印件。投 资人也可 在基金管 理人指
定的网站上 进行查阅 。



基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与公告 的内 容完全一致 。 
第 三十 部分


 备 查 文件 
（一）中国 证监会核 准信诚中证800有色 指数分 级证 券投资基金 募集的文 件 
（二）《信 诚 中证800 有色 指数 分级证券 投资基 金基 金合同》 
（三）《信 诚 中证800 有色 指数 分级证券 投资基 金托 管协议》


信诚 中证 800 有 色指 数分 级证 券投 资基 金招 募说 明书(2018 年第 2 次 更新) 
 
92 
（四）关于 申请募集 信 诚中证800 有色指 数分级 证券 投资基金之 法律意见 书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）《信 诚基金管 理有限公 司开放式 基金业务 规则 》 
（八）中国 证监会要 求的其他 文件 
上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所, 基 金 投 资 人 可 免 费 查
阅。在支付 工本费后 ，可在合 理时间内 取得上述 文件 的复制件或 复印件。 
 
 
中信保诚基 金 管理有 限公司 
2018年10月13 日
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