E金融：关于可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理有限公司关于 交银 施罗德 中证互联网金融 指数分级证 券投资基金 可能发生不定期 份额折算的 风险提示公 告 根据《 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基 金 基金 合同 》 （以 下 简称“基金合同” ）关于不定期份额折算的相关规定，当 交银施罗德 中证互联网 金融 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之 交银互联网金融 B 份额 （基 金代码：150318 ， 场内 简称 “E 金融 B ” ） 的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时 ， 本基 金 的 交银互联网金融 份额 （基金代码： 164907 ， 场内 简称 “E 金融”）、 交银互联网金融 A 份额（基金 代码：150317，场内简称“E 金融 A ” ）和 交银互 联网金融 B 份额 将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 10 月 12 日， 交银互联网金融 B 份额的基金份额 参考 净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值 0.250 元， 在此提请投资者密切关注 交银互联网金融 B 份额近期 基金 份额 参考净值的波动 情况。 一、 该情形 下的 不定期 份额 折算方式 1、 交银互联网金融 份额持有人持有的 交银互联网金融 份额的基金份额净值 折算调整为 1.000 元、份额数量相应折算调整； 2、 交银互联网金融 A 份额持有人持有的 交银互联网金融 A 份额的基金份额 参考净值折算调整为 1.000 元、 份额 数量 相应 折算 调整 ， 相应 折算 增加交银互联 网金融 份额； 3、 折算不改变 交银互联网金融 B 份额持有人的资产净值，其持有的 交银互 联网金融 B 份额的基金份额参考净值折算调整为 1.000 元、 份额 数量 相应 折算 调 整 ； 4、 交银互联网金融 A 份额 与交银互联网金融 B 份额 的基金份额配比保持 1： 1 的比例不变。 按照上述折算方法， 由于计算过程尾差处理的原因， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 该误差归入基金财产， 视为未改变基金份额持有人 的资产净值。 二、 该情形 下的 不定期 份额 折算 的 相关风险 1、 基金份额风险收益特征变化风险 本基金是一只股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型 基金和货币市场基金， 属于承担较高预期风险、 预期收益较高的证券投资基金品 种。 本基 金采 取了 基金 份额 分级 的结 构设 计， 不同 的基 金份 额具 有不 同的 风险 收 益特 征。 本基 金共 有三 类份 额， 其中 交银互联网金融 份额具有与标的指数、 以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银互联网金融 A 份额具有 低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金融 B 份额具有高预期风 险、高预期收益的特征。 实施 不 定期 份额 折算后， 交银互联 网金融 A 份额 持有人将会获得一定比例 的交银互联网金融 份额的场内份额 ， 因此 其所 持有 的基 金份 额将 面临 风险 收益 特 征出现变化的风险。 2、 交银互联网金融 B 份额 表现为 高预期风险、高预期收益 的特征，当发生 基金 合同规定的不定期份额折算时，份额折算前 交银互联网金融 B 份额 的资产 与份额折算后 交银互联网金融 B 份 额的资产相等。因此， 交银互联网金融 B 份 额持有人的风险收益特征将不发生变化，仍为持有单一的高风险收益特征份额。 不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 投资者如果在 不定期 折算基准日当天追高买入， 可能遭受重大损失， 敬请投 资者注意投资风险。 3、 交银互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份 额在折算前可能存在折溢 价交 易情 形。 不定 期份 额折 算后 ， 其折 溢价 率可 能随 之发 生较 大变 化。 特提 请参 与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、 根据 基金 合同规定，折算基准日在触发阀值日后才 能确定，因此折算基 准日 交银互联网金融 B 份额的 基金份额参考 净值可能与触发折算 的阀值 0.250 元 有一定差异。 重要提示： 1、 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数 将取整计算（最小单 位为 1 份） ， 舍去 部分 计入 基金 资产 ， 持有 极小 数量 交银互联网金融 份额、 交银 互联网金融 A 份额、 交银互联网金融 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折 算期间本基金的平稳 运作 ， 本基 金管 理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的 相关业务规定暂停 交银互联网金融 A 份额与 交银互联网金融 B 份额的上市交易 和交银互联网金融 份额的申购 、 赎回 及场内份额配对转换 等相 关业 务。 届时 本基 金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 3、 投资者若希望了解基金不定期份额 折算 的机制 设计 ，请参阅 本基金 的 基 金合同及《 交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基金 招募说明书》 。 4、 投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com ）或客户服务电 话 400-700-5000 （免 长途 话费 ） ，021-61055000 咨询有关详情 。 风险 提示 ： 本基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金 一定 盈利 ， 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其 将来 表现 。 分级 基金 不保 本， 可能 发生 亏损 。 本基 金共 有 三类 份额 ， 其中交银互 联网金融 份额具有与标的指数、 以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益 特征； 交银互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交 银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。 基金管理人并不承 诺或保证 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金 资产出现极端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面 临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅 读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 八 年 十月 十三 日
