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国金量化添利(006189)

国金量化添利:招募说明书

 
 
 
 
国金 基金管 理 有限公 司 
 
 
 
国金量化 添利 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证
券投资基金 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 国金 基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 兴业 银行 股 份有 限公 司 
 
 
二 〇一 八年 十 月 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 I I I I 国金量化添利 定期 开 放 债 券 型 发起 式 证 券 投 资 基金 招募说明书 重 要提 示 1、 本基金经中国证监会 2018 年 6 月 25 日证监许可 【2018】1033 号 文注册 募集。 2、基金 管理人 保证招 募说明书 的内容 真实、 准确、完 整。本 基金经 中国证 监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 3、 本基 金属于 债券型 基金 ,其 风险和 预期收 益高于货 币 市场 基金, 低于混 合型 基金 及股票型基金。 4、 投资 者在投 资本基 金前,应 全面了 解本基 金的产品 特性, 充分考 虑自身 的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 基 金特定的投资品种相关的特定风险, 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券 市场价格产生影响的市场风险, 因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金 管理风险, 因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险, 基金投资过程中 产生的运作风险以及不可抗力风险 等。 其中, 基金特定的投资品种相关的特定风 险指投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种 , 由于该类债券采取非公开发 行和交易, 不公开各类材料 (包括 招募说明书、 审计报告等),信息披 露不充分 , 外部 评级 机构一 般不对 这类债券 进行评 级,从而 影响这 类 债券 的市场 流动性 等。 本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 5、基金 不同于 银行储 蓄与债券 ,基金 投资人 有可能获 得较高 的收益 ,也有 可能损失本金。 投资有风险, 投资人认购 (或申购) 基金时应认真阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 6、基金 的过往 业绩并 不预示其 未来表 现,基 金管理人 管理的 其他基 金的业 绩也不构成对本基金业绩表现的 保证。 7、基金 管理人 依照恪 尽职守、 诚实信 用、谨 慎勤勉的 原则管 理和运 用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 II II II II 8、基金 管理人 提醒投 资者基金 投资的 “买者 自负”原 则,在 投资者 作出投 资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由投资者自行负担。 9、 本基金单一投资者持有 基金份额数不得达到或超过基金份额总数 的 50% , 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 10、 本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础, 包括宏观经济数据、 行业经济数据、 证券与期货交易行情数据、 上市公司财务数 据等。 这些数据通常来源于不同的数据提供商, 并且因为不同的需要, 在数据加 工过程中可能遵循不同的规范。 基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据 来源, 因此, 源数据错 误或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输 出结果,形成数据风险。 基金的量化投资模型仅用于选股, 而非用于进行高频交易。 本基金采用量化 模型选择投资标的后, 基金经理通过交易平台 (例如恒生 O32 系统) 发送投资指 令给交 易部门, 交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所, 完成买入 卖出操作。 由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素, 对组合构 建具有较 为长期 的指导 意义,因 此本基 金组合 一旦构建 ,调仓 换仓的 频率较低。 此外, 由于本基金采用量化模型指导投资决策, 因此定量方法的缺陷在一定 程度上也会影响本基金的表现。 一方面, 面对不断变换的市场环境, 量化投资策 略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中; 另一方面, 在 定量模型的 具体设定中, 核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性; 最后, 定量模 型存在对历史数据的依赖。 因此, 在实际运作过程中, 市场环境的变化可能导致 遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 I I I I 目


录 一、绪 言........................................................................................................................................... 1 二、释 义........................................................................................................................................... 2 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 16 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 20 六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 22 七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 27 八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 29 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 40 十、基 金的 财产 ............................................................................................................................. 47 十一、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 48 十二、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 53 十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 55 十四、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 57 十五、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 58 十六、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 64 十七、 基金 合同 的变 更、 终止和 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 69 十八、 基金 合 同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 71 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 88 二十、 对基金 份额 持有 人的服 务 .......................................................................................... 108 二十一 、招 募说 明书 存放 及其查 阅方 式 ................................................................................... 110 二十二 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 111 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 1 一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 (以 下简称 《运作办法》 ) 、 《证券投 资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法 》 ) 、 《证券投资基金 信息披露管 理办法》 (以下简称 《 信息披露办法》 ) 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》 (以 下简称 “ 《流动性风险 规定》 ” ) 等有关法律 法规以及 《 国 金量化 添利 定期开放债券型发起式 证券投资基金 基金合同》编写。 本招募说明书阐述了国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 的 投资目标、 策略、 风险、 费率等与 投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理 人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同 是约定基金 合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同 及其他有关 规定享有 权利、 承担义 务。基金 投资者 欲了解 本基金份 额持有 人的权 利和义务, 应详细查阅基金合同。


国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 2 二、释义 在本招募说明书 中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指国金量化 添利定期开放 债券型发起式证券投资基金 2、基金管理人:指国金基金管理有限公司


3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司


4、基金 合同: 指《国 金量化 添 利定期 开放 债 券型发起 式证券 投资基 金基金 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管 协议: 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 国金量 化 添利 定期开放 债券型发起式证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募 说明书 、《招 募说明书 》或本 招募说 明书 :指 《国金 量化 添 利定期 开放 债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金 份额发 售公告 :指《国 金量化 添利定 期 开放债 券型发 起式证 券投资 基金基金份额发售公告》 8、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 9、 《基金法》 : 指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起 实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国 人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会 关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的 《中 华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》 : 指 中国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、 同年6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法 》 及颁布机关对其不时做出的修订 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 3 13、 《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关 对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行 业监督 管理机 构:指中 国人民 银行和/或中国 银行保险 监督 管理委 员 会 16、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、 个人投资者: 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 19、 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、 投资人、 投资者: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 。 21、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书 合法取得基金份额的投资 人 22、 基金销售业务: 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、 销售机构: 指国金基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监 会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议,办理基金销售业务的机构 24、 登记业务: 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务, 具体内 容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 本基金的登记机构为国金基金管理 有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、 基金账户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 4 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定 额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 28、 基金合同生效日 : 指 基金 募集达到法律法规规定及 基金合同规定的条件, 基金 管理人向中国证监会办理 基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认 的 日期 29、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长 不得超过3 个月 31、存续期:指基金合同生效 日至终止日 之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日: 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日 (不包含 T 日) ,n=1,2,3,4 ,5…… 35、 开放日: 指在开放期内, 为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务 的工作日 36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业务规则》 : 指 《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》 , 是 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理 人和投资人共同遵守 38、 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换: 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 5 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 42、 转托管: 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 43、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一 工作日基金总份额的 20% 45、元:指人民币元 46、 基金收益: 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 47、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收 款项及其他资产的价值总和 48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 51、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的 逆回购 与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 52、 摆动定价机制: 指当本基金份额遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份 额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投 资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 53、 发起式基金: 指符合中国证监会有关规定, 由基金管理人、 基金管理人国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 6 股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购 一定金额并持有一定 期限的证券投资基金 54、 发起资金: 指基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人 高级管理人员或者基金经理 (指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包 括但不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外的投研人员, 下同) 等人员参与认购的资金。 发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元, 且发起 资金认购的基金份额持有期限不低于三年 55、 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、 基金管理人、 基金管 理人高级管 理人员或基金经理等人员


56、 封闭期: 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包含基金合同生效 日) 或自 每一开放期结 束之日次日起 ( 包含该 日 )6 个月的期间。 本 基金的首个 封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日) 至6 个月的对日的前 一日止, 首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 下一个封闭期为 首个开放期结束之日次日起 (包括首个开放期结束之日次日) 至 6 个月的对日的 前一日止,以此类推。本 基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易 57、开放期:本基金每次开放期最长不超过 10 个工作日,最短不少于 2 个 工作日, 本基金的首个开放期的首日为基金合同生效日起 6 个月的对日 (包含该 日) , 后续开放期首日为前一个封闭期首日起 6 个月的对日 (包含该日) , 如该 对应日为非工作日或不存在对应日期的, 则顺延至下一个工作日。 开放期的具体 起止时间以基金管理人届时公告为准, 且基金管理人最迟应于开放期开始前 2 个 工作 日进行公告 58、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 59、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 7 三、基金管理人 一、 基金管理人概况 名称: 国金基金管理有限公司 成立日期:2011 年 11 月 2 日 住所 :北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人:尹庆军 组织形式: 有限责任公司 联系人:张丽 联系电话:010-88005888 注册资本:2.8 亿元人民币 股权结构: 国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、 苏州工业园区兆润投 资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司 , 四家企业共同出资 2.8 亿元人民币, 出资比例分别为 49% 、 19.5% 、 19.5% 和 12% 。 二、 主要人员情况 1、董事会成员 纪路先生, 董事长, 硕士 EMBA 。 历任博时基 金管理有限公司研究员、 金信 证券有限 责任公 司投资 研究中心 总经理 、国金 证券股份 有限公 司研究 所总经理。 现任国金证券股份有限公司副总经理, 国金基金管理有限公司董事长, 国金证券 (香港) 有限公司董事, 国金财务 (香港) 有 限公司董事, 国金证券上海投资咨 询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。 金鹏先生, 董事, 研究生学历。 历任涌金期货经纪有限公司总经理助理, 上 海涌金理财顾问有限公司副总经理, 河北财金投资有限公司总经理, 涌金实业 (集 团) 有限公司副总裁, 国金证券有限责任 公司风险控制中心总经理, 国金证券股 份有限公司董事、 副总经理、 监事、 监事会主席, 国金期货有限责任公司董事长。 现任国金证券股份有限公司董事、 总经理, 国金创新投资有限公司董事长, 国金国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 8 期货有限责任公司董事, 国金基金管理有限公司董事, 国金证券 (香港) 有限公 司董事。 许强先生, 董事, 硕士。 历任苏州商品交易所交易部、 交割部、 信息部总经 理, 中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁, 苏州工业园区国有资产经 营公司投资银行部总经理, 苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。 现任 苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有 限公司董事。 宁远喜先生, 董事, 硕士。 历任三九集团工程有限公司办公室主任, 深圳伯 龙建筑工程有限公司总经理助理, 广东宝丽华集团有限公司广告部经理, 广东宝 丽华实业股份有限公司董事会秘书。 现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长, 广东宝新资产管理有限公司执行董事, 宝新融资租赁有限公司执行董事, 广东信 用宝征信管理有限公司执行董事, 梅州客商银行股份有限公司董事长, 百合佳缘 网络集团股份有限公司副董事长, 国金基金管理有限公司董事, 深圳微金所金融 信息服务有限公司董事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。


赵煜先生, 董事, 学士 。 历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理, 北 京顶峰贸易公司销售经理, 上海浦东中软科技发展有限公司副总经理。 现任涌金 实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。


尹庆军先生, 董事, 硕士。 历任中央编译局世界所助理研究员、 办公厅科研 外事秘书, 中央编译出版社出版部主任, 博时基金管理有限公司人力资源部总经 理、 董事会秘书、 监事 , 国金基金管理有限公 司 (筹) 拟任督察长, 国金基金管 理有限公司督察长。 现任国金基金管理有限公司董事、 总经理, 北京千石创富资 本管理有限公司董事长。 张克东先 生,独 立董事 ,学士, 注册会 计师。 历任煤炭 工业部 技术发 展司、 煤炭科学研究总院科员、 主任科员, 中国国际经济咨询公司、 中信会计师事务所 咨询员、 项目经理, 中信会计师事务所副主任, 中天信会计师事务所副主任。 现 任信永中 和会计 师事务 所副总经 理、合 伙人, 国金基金 管理有 限公司 独立董事 。


鲍卉芳女士, 独立董事, 硕士。 历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师, 最高 人民检察院法纪厅书记员, 北京市中银律师事务所律师, 北京市博宇律师事务所 律师, 北京市大成律师事务所律师, 北京市同维律师事务所律师。 现任北京市康 达律师事务所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 9 张勇先生, 硕士, 高级经济师。 历任中国建设银行北京分行二处副处长, 中 国建设银行北京信托公司总经理, 中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总 经理, 中国金谷国际信托有限责任公司董事长。 现任国金基金管理有限公司独立 董事。 2、监事会成员 刘沣先生, 监事会主席, 硕士。 历任南方报业传媒集团资深记者, 广东宝丽 华新能源股份有限公司董事会秘书、 董事。 现 任广东宝丽华新能源股份有限公司 副董事长、 总经理兼董事会秘书, 国金基金管理有限公司监事会主席、 股东代表 监事。 张宝全先生, 监事, 硕士, 会计师。 历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计, 哈 尔滨八达科技有限公司主办会计, 国巨电子 (中国) 有限公司内审专员, 苏州 工业园区财政局项目资金管理处副处长。 现任苏州工业园区兆润投资控股集团有 限公司总裁助理,国金基金管理有限公司股东代表监事。 聂武鹏先 生,职 工代表 监事,硕 士。历 任天虹 商场股份 有限公 司培训 专员, TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理, 深 圳迅雷网络技术有限 公 司高级招聘 经理、 国金基金管理有限公司 (筹) 综合管理部总经理助理兼人力资本经理, 国 金基金管理有限公司运营总监兼运营支持部总经理。 现任国金基金管理有限公司 总经理助理、 运营总监兼运营支持部总经理、 职工 代表监事, 北京千石创富资本 管理有限公司监事会主席。


刘容女士, 职工代表监事, 硕士。 历任北大方正物产集团农产品部期货研究 员兼总办会助理, 国金基金管理有限公司 (筹) 风险管理部风险分析师, 国金基 金管理有 限公司 风险管 理部风险 分析师 兼董事 会秘书、 合规风 控部总 经理助理。 现任国金基金管理有限公司合规风控部副总经理、 职工代表监事, 北 京千石创富 资本管理有限公司股东代表监事。 3、总经理及其他高级管理人员 纪路先生,董事长,硕士 EMBA 。简历请见上 文。 尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。 张丽女士, 督察长, 硕士, 通过国家司法考试, 国际注册内部审计师。 历任 科学出版社法律事务部内部法律顾问, 国金基金管理有限公司 (筹) 监察稽核部国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 10 法律顾问, 国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、 监察稽核部副总经理兼 法律顾问、监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。 索峰先生, 副总经理, 学士。 历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经 理,重庆 星河期 货经纪 公司业务 部投资 顾问, 上海申银 万国证 券投资 咨询人员, 君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理, 中国银河证券有限责任公 司重庆民族路营业部、 重庆管理部研发部经 理, 银河基金管理有限公司基金经理、 固定收益部总监、 总经理助理, 国金基金管理有限公司总经理助理、 固定收益投 资总监兼上海资管事业部总经理。 现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收 益投资总监、上海资管事业部总经理。 4、基金经理 徐艳芳女 士, 硕士,CFA 。历任 香港皓 天财 经 公关公司 咨询 师、英 大 泰和财 产保险股份有限公司投资经理, 国金基金管理有限公司投资研究部基金经理、 固 定收益投资部总经理兼基金经理。 现任国金基金管理有限公司投资管理部总经理, 截至本招募说明书公布之日, 徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证 券投资基 金、 国金众赢货币市场证券投资基金、 国金及第七天理财债券型证券投 资基金 、 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金 的基金经理。 杨雨 龙先生, 硕士 。 历任招商银行股份有限公司 计划财务部管理会计 , 博时 基金管理有限公司交易部 股票交易员, 兴业证券股份有限公司研究所金融工程高 级分析师 ,摩根 士丹利 华鑫基金 管理有 限公司 数量化投 资部 副 总监、 基金经理 。 现任国金基金管理有限公司量化投资事业二部总经理。 截至本招募说明书公布之 日,杨雨龙先生兼任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5、 投资决策委员会成员名单 投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生, 副总经理兼固定收益 投资 总监 索峰 先生, 基金交易部总经理詹毛毛 先生, 量化投资总监林健武先生 , 量化 投资事业二部总经理杨雨龙先生, 量化投资事业三部总经理 宫雪女士, 投资管理 部总经理 徐艳芳女士,基金经理滕祖光先生, 研究部总经理尹海峰先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1、依法 募集 资 金,办 理或者委 托经 中 国证监 会 认定的 其他机 构代为 办理基国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 11 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理本基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。 4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案,及时 向基金 份额持 有人分 配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。 8、严格 按照《 基金法 》、基金 合同及 其他有 关规定, 履行信 息披露 及报告 义务。 9、 按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11 、 以基金管理人名义 , 代表本基金份额持有人利益行使诉讼 权利或者实施 其他法律行为。 12、 中国证监会 规定的其他职责。 四、 基金管理人承诺 1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《 中华 人民共 和国 证券 法》的 行为, 并承诺 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 《 中华人民共和国证券法》 行 为的发生。 2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为,并 承诺建 立健全 内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。 (2 )不公平地对待其管理的不同基金资产。 (3 )承销证券。 (4 )将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款 。 (5 )从事承担无限责任的投资。 (6 )利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益. (7 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 (8 )侵占、挪用基金财产。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 12 (9 )泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示 他人从事相关的交易活动。 (10 )玩忽职守,不按照规定履行职责。 (11 )法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金 管理人 承诺加 强人员管 理,强 化职业 操守,督 促和约 束员工 遵守国 家有关法 律、法 规、规 章及行业 规范, 诚实信 用、勤勉 尽责, 不从事 以下活动: (1 )越权或违规经营。 (2 )违反基金合同或托管协议。 (3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 (4 )在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 (5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 (6 )玩忽职守、滥用职权。 (7 )泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密、尚 未依法 公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息。 (8 )除按 基金 管理人 制度进行 基金运 作投资 外,直接 或间接 进行其 他股票 投资。 (9 )协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (10 ) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场 价格,扰乱市场秩序。 (11)贬损同行,以提高自己。 (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 (13)以不正当手段谋求业务发展。 (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。 (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1 )依 照有关 法律、 法规、规 章和基 金合同 的规定, 本着勤 勉谨慎 的原则 为基金份额持有人谋取最大利益。 (2 )不利用职务之便为 自己、受雇人或任何第三者谋取利益。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 13 (3 )不 泄露在 任职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密, 尚未依 法公开 的基金投资内容、 基金投资计划等信息 , 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人 从事相关的交易活动 。 (4 )不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、 基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1 )全 面性原 则:内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ,渗透 各项业 务过程和业务环节。 (2 )独 立性原 则:设 立独立的 合规风 控 部 , 合规风控 部保持 高度的 独立性 和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 (3 )相 互制约 原则: 各部门在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约 的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4 )定 性和定 量相结 合原则: 建立完 备的风 险管理指 标体系 ,使风 险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 由最高管 理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 合规 风控部 负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 )董 事会: 负责制 定公司的 内部控 制政策 ,对内部 控制负 完全的 和最终 的责任。 (2 ) 督察长: 独立 行使督察权利; 直接对董事会负责; 及时向董事会及/ 或 董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报 告。 (3 )投 资决策 委员会 :负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置 方案和基本的投资策略。 (4 )风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。 (5 )合 规风控 部 :负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制 的环境中实现业务目标,并 负责对投资事前及事中的风险监控, 具体落实针对投国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 14 研运作的相关法律法规、 公司制度及日常的投研风控决策, 设置相应的投研风控 措施, 并对各投资组合风险进行分析, 对发现的异常及时向相关部门反馈, 以作 为调整投资决策的依据。 (6 )业 务部门 :风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门负 责人对 本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 (1 )建 立、健 全内控 体系,完 善内控 制度: 公司建立 、健全 了内控 结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 监 察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新。 (2 )建 立相互 分离、 相互制衡 的内控 机制: 建立、健 全了各 项制度 ,做到 基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门、 不同岗位之间的 制衡机制,从制度上减少和防范风险。 (3 )建 立、健 全岗位 责任制: 建立、 健全了 岗位责任 制,使 每个员 工都明 确自己的任务、 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少 风险。 (4 )建 立风险 分类、 识别、评 估、报 告、提 示程序: 分别建 立了公 司营运 风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公 司运作和投资有 关的风险; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使 各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。 (5 )建 立内部 监控系 统:建立 了有效 的内部 监控系统 ,如电 脑预警 系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 (6 )使 用数量 化的风 险管理手 段:采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。 (7 )提 供足够 的培训 :制定了 完整的 培训计 划,为所 有员工 提供足 够和适 当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 4、基金管理人关于内部合规控制声明书 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 15 (1 )基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2 )基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。


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招募说明书 16 四、基金托管人 一、基金托管人概况 名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”) 注册地址:福建省 福州市湖东路154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年8 月22 日 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号 托管部门联系人:马宁 电话:021-52629999 传真:021-62159217 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正 式在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码:601166 ),注册资本 207.74 亿元。 开业二十多年来,兴 业 银行始终坚持“真诚 服 务,相伴成长”的经 营 理念, 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2017 年 12 月 31 日,兴 业银行资产总额达 6.42 万亿元, 实现营业收入 1399.75 亿元, 全年实现归属于母 公司股东的净利润 572.00 亿元。 根据 2017 年英国 《银行家》 杂志 “全 球银行 1000 强” 排名, 兴业银行按一级资本排名第 28 位, 按总资产排名第 30 位, 跻身全球 银行 30 强。 按照美国 《财富》 杂志 “世界 500 强” 最新榜单, 兴业银行以 426.216 亿美元总营收排名第 230 位。 同时, 过去一年 在国内外权威机构组织的各项评比 中, 先后获得 “亚洲卓 越商业银行” “年度最 佳股份制银行” “中国 最受尊敬企 业”等多项殊荣。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综合管理处、 市场处、 委托国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 17 资产管理 处、产 品管理 处、稽核 监察处 、运行 管理处、 养老金 管理中 心等处室, 共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。 基金托管业 务批准文号: 证监基金字[2005]74 号 。 截至 2018 年 6 月 30 日, 兴业银行已托管 开放式基金 239 只,托管基金财产规模 7959.6 亿元。 五、基金托管人的内部风险控制制度说明 (一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、 规范运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金资产的安全完 整, 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时, 保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、 资产托管 部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行审计部对托管业务风 险控制工作进行指导和监督; 资产托管部内设独立、 专职的稽核监察处, 配备了 专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职 权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 (三)内部风险控制原则 1、 全面性原则: 风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位, 渗透各项 业务过程和业务环节; 风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位, 每位员 工对自己岗位 职责范围内的风险负责。 2、 独立性原则: 资产托管部设立独立的稽核监察处, 该处室保持高度的独立 性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 3、 相互制约原则: 各处 室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机 制,建立不同岗位之间的制衡体系。 4、 定性和定量相结合原则: 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具 客观性和操作性。 5、 防火墙原则: 托管部自身财务与基金财务严格分开; 托管业务日常操作部 门与行政、研发和营销等部门严格分离。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 18 6、 有效性原则。 内部控制体系同所处的环境相适应, 以合理的成本实现内控 目标, 内部制度的制订应当具有前瞻性, 并应当根据国家政策、 法律及经营管理 的需要, 适时进行相应修改和完善; 内部控制应当具有高度的权威性, 任何人不 得拥有不受内部控制约束的权力, 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和 纠正; 7、 审慎性原则。 内控与风险管理必须以防范风险, 审慎经营, 保证托管资产 的安全与完整为出发点; 托管业务经营管理必须按照 “内控优先” 的原则, 在新 设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设; 8、 责任追究原则。 各业务环节都应有明确的责任 人, 并按规定对违反制度的 直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 六、内部控制制度及措施 (一) 制度建设: 建立 了明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (二) 建 立 健 全 的 组 织 管 理 结 构 : 前 后 台 分 离 , 不 同 部 门 、 岗 位 相 互 牵 制 。 (三) 风险识别与评估: 稽核监察处指导业务处室进行风险识别、 评估, 制 定并实施风险控制措施。 (四) 相对独立的业务操作空间: 业务操作区相对独立, 实施门禁管理和音 像监控。 (五) 人员管理: 进行 定期的业务与职业道德培训, 使员工树立风险防范与 控制理 念,并签订承诺书。 (六 ) 应急预案: 制定 完备的 《应急预案》 , 并组织员工定期演练; 建立异 地灾备中心,保证业务不中断。 七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《 基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定, 托管人对基金的投资对象和范围、 投 资组合比例、 投资限制、 费用的计提和支付方式、 基金会计核算、 基金资产估值 和基金净 值的计 算、收 益分配、 申购赎 回以及 其他有关 基金投 资和运 作的事项, 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金 合同和国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 19 有关法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管 理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内, 基 金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基 金托管人 通知的 违规事 项未能在 限期内 纠正的 ,基金托 管人应 报告中 国证监会。 基金托管人发现基金 管 理人有重大违规行为 , 立即报告中国证监会 , 同时, 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政 法规和其他有关规定, 或 者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和 其他有 关规定 ,或者违 反基金 合同约 定的,应 当立即 通知基 金管理人, 并及时向中国证监会报告。


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招募说明书 20 五 、 相 关 服 务 机构 一、基金份额发售机构 (一)直销机构 国金基金管理有限公司直销中心 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人: 尹庆军 联系人: 石迎春 联系电话:010-88005812 客服信箱:service@gfund.com


客服电话:4000-2000-18 传真:010-88005816 网站:http://www.gfund.com (二)其他销售机构 其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更 或增减销售机构的公告。 二、登记机构 名称:国金基金管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址:北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 法定代表人:尹庆军 联系人: 刘雪 联系电话:010-88005921 传真:010-88005876 三、 出具法律意见书的 律师事务所 名称:上海 市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 21 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、 陆奇 联系人:陆奇 四、 审计基金财产的 会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室


办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 法定代表人: 毛鞍宁 经办注册会计师: 徐艳、贺耀 联系人 :张晖 联系电话:010-58152145 传真:010-85188298


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招募说明书 22 六、基金的募集 一、 本基金依据 《基金 法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、 《信息 披露办 法》 、 基金合同及其他有关规定募集。 本基金募集申请已于 2018 年 6 月 25 日获 中国证监会证监许可 【2018】1033 号文准予募集注册 。 二、基金类型、运作方式及存续期 本基金类型: 债券型 证券投资基金 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 (包含基金合同生效日) 或自每一 开放期结束之日次日起 (包含该日)6 个月的 期间。 本基金的首个封闭期为自基 金合同生效之日起 (包括基金合同生效之日) 至 6 个月的对日的前一日止, 首个 封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期, 下一个封闭期为首个开放期结 束之日次日起 (包括首个开放期结束之日次日) 至 6 个月的对日的前一日止, 以 此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本基金 的封闭周期为 6 个月,每次开放期最长不超过 10 个工作日, 最短不 少于 2 个工作日, 本基金的首个开放期的首日 为基金合同生效日起 6 个月 的对日 (包含该 日) ,后续 开 放期首日 为前 一个封 闭 期首日起 6 个 月的 对 日(包含该 日) , 如该对应日为非工作日或不存在对应日期的, 则顺延至下一个工作日。 开 放期的具体起止时间以基金管理人届时公告为准, 且基金管理人最迟应于开放期 开始前 2 个工作日进行公告 。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 开放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间顺 延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金存续期:不定期 三、募集期限 本基金的募集期限不超过 3 个月, 自基金份额开始发售之日起计算, 具体发 售时间 见本基金基金份额发售公告。 自 2018 年 10 月 15 日到 2018 年 10 月 26 日, 本基金同时对个人投资者 、 机 构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者进行发售 (投资者具体业务办理时间以直销机构及其他销售机国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 23 构的业务办理规则为准)。 如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件, 基金可在募集期限 内继续销售, 直到达到基金备案条件。 基金管理人也可根据基金销售情况在募集 期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 四、募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售, 具体情况和联系 方法详见基金份额发售公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 六、募集场所 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售, 详情见基金份额发 售公告。 基金管理人可以根据情况调整本基金的销售机构,并另行公告。 七、本基金的募集规模 本基金不设最高募集规模。 八、认购安排 (一)认购时间 投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构 确定,请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。 (二)认购程序 投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。 投资者开户 需提供销售机构要求提供的材料申请开立 国金 开放式基金账户。 投资者认购所需 提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定, 详见本基金的基金 份额 发售公告及销售机构的相关公告。 (三)认购的方式及确认 1、本基 金认购 采取金 额认购的 方式 , 投资者 认购时, 需按销 售机构 规定的 方式全额缴款。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 24 2、基金 销售机 构对认 购申请的 受理并 不代表 该申请一 定成功 ,而仅 代表销 售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购 申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由 于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担 。 3、投资者在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤销。 4、若认 购申请 被确认 为无效, 基金管 理人应 当将投资 者已支 付的认 购金额 本金退还投资者。 (四)认购的限额 1、 在募 集期内 ,投资 者可多次 认购, 对单一 投资者在 认购期 间累计 认购份 额不设上 限, 但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金 确认总份额的 50% , 且不得变相规避 50% 集中度要求,对于超过部分的认购份 额,登记机构不予确认。 2 、 认 购 最 低 限 额 : 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 直 销 中 心 首 次 认 购 最 低 金 额 为 10,000 元 (含 认购费, 下同) , 追加认购最低金额为 1,000 元。 投资者通过其他 销售机构首次认购最低金额为 1,000 元,追加 认购最低金额为 1,000 元。各销售 机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。 各销售 机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定 为准。 3、基金 管理人 可根据 市场情况 ,在法 律法规 允许的情 况下, 调整上 述对认 购的金额限制, 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定 予以公告并报中国证监会备案 。 九、基金份额初始面值与认购价格 本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元,基金份额的认购价格为 1.00 元/ 份。 十、认购费率及认购份额的计算 (一)认购费率 1、 本基金具体认购费率如下: 认购金额 (M)


认购费率 M<50 万元 0.60%


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招募说明书 25 50 万元 ≤M <100 万 元 0.50%


100 万元 ≤M<200 万元 0.40%


200 万元 ≤M<500 万元 0.20%


M≥500 万元 1000 元/ 笔 2、投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募 集期间发生的各项费用。 (二)认购份额的计算 认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 当投资人选择认购基金份额时,认购 份额 的计算方法如下: 1、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=认购金额×认购费率/ (1+认购费率) 净认购金额=认购金额- 认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值 2、认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值 举例说明:某投资者投资 100,000 元认购本基金,对应认购费率为 0.60% , 在募集期间产生利息 50.00 元,则其可得到的认购份额计算方法为: 认购费用=100,000.00×0.60%/ (1+0.60% )=596.42 元 净认购 金额=100,000.00-596.42=99,403.58 元 认购份额= (99,403.58+50.00)/1.00=99,453.58 份 即: 该投资者投资 100,000 元认购本基金, 假设募集期间产生利息 50.00 元, 可得到 99,453.58 份基金份额。 十一、投资人对基金份额的认购 本基金的认购时间安排、 投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅 本基金的基金份额发售公告。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 26 十二、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不 得动用。 十四、发起资金的认购 本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元 ,且发起资金认购的基金份额 持有期限不少于3 年。 其中发起资金指基金管理人的股东资金、 基金管理人固有 资金、 基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员参与认购的资金。 本基金发起 资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。


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招募说明书 27 七 、 基 金 合 同 的生 效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在 使用发起资金认购本基金 的金额 不少于 1000 万元且发 起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限 自基金合同 生效日起 不少于 3 年 的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定 停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资机构需在验资报告中 对发起 资 金提供方及其持有份额进行专门说明 。 基金管理人自收到验资报告之日 起10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》 生 效; 否则 《基金合同》 不生效。 基 金管理人 在收到 中国证 监会确认 文件的 次日对 《基金合 同》生 效事宜 予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集 期限届 满,未 满足基金 备案条 件,基 金管理人 应当承 担下列 责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 ; 2、 在基金募集期 限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同 期活期存款利息 (税后) ; 3、如基 金募集 失败, 基金管理 人、基 金托管 人及销售 机构不 得请求 报酬。 基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和 资产规模 《基金合同》生效满三年后本基金继续存续的,连续 20 个工作日出 现基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工 作日出现前述情形的,基金管理人 应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者 终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化, 上述规定被取消、 更 改或补国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 28 充时, 则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 基金合同 另有约定的,从其约定。 四、基金的终止 《基金合同》 生效之日起三年后的年度对应日, 若基金资产净值低于 2 亿元 的, 《基金合同》 自动 终止, 不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 若 届时的法律法规或中国证监会规定发生变化, 上述终止规定被取消、 更改或补充 时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 29 八、基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 一、 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售 网点将由基金管理人 在相关公 告中列 明。基 金管理人 可根据 情况变 更或增减 销售机 构,并 予以公告。 基金投资者应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的 开放日及时间 1、 开放日及开放时间 投资人在开放期内的开放日办理申购与赎回, 具体办理时间另行公告, 基金 管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎 回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更、 其 他特殊情况或根据业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整, 但应在实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公 告。 2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 每个封闭期结束后, 本基金进入开放期, 开始办理本基金的申购与赎回。 每 个开放期不少于 2 个工 作日并且最长不超过 10 个工作日,开放期的具体起止时 间以基金管理人届时公告为准, 基金管理人最迟应于开放期前 2 个工作日进行公 告。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间顺延, 直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见 本 《招募说明书》 及基 金管理人届时发布的相关公告。 基金管 理 人不得 在基金 合同约定 之外的 日期或 者时间办 理基金 份额的 申购、 赎回或者 转换。 在开放 期内, 投 资人在 每个开 放日交易 时间结 束之后 提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放 日基金份额申购、 赎回的价格。 投资人在开放期最后一个工作日交易时间结束之国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 30 后提 出的申购、赎回或者转换申请,视为无效申请,基金管理人将不予受理。 三、申购与赎回的原则 1、 “未 知价 ” 原则, 即申购、 赎回价 格以申 请 受理当 日收市 后计算 的基金 份额净值为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、 赎回 遵循 “ 先进先 出 ”原则 ,即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行 顺序赎回 。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新 规则开 始实施 前依照《 信息披 露办法 》的有关 规定在 指定 媒介 上公告。 四、申购与赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、 申购和赎回的款项支付 投资人申购 基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人在规定时间前全额 交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记 机构确认赎回时, 赎回生效。 投资人赎回申请生效后, 基金管理人将在 T +7 日 (包括该日) 内支付 赎回款项。 在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障 或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款 项划付时间相应顺延 。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日) , 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请, 投资人 应 在 T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不 成立或国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 31 无效 ,则申购款项 本金将 退还给投资人。 基金销售 机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销 售机构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对 于申请的确认情况,投资者应及时查询。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间 进行调整, 并在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的 数量限制 1、投资 者通过 基金管 理人 直销 中心柜台 首次 申购本基 金份额 的最低 限额为 人民币 10,000 元 (含 申购费,下同) , 追加申购 单笔最低限额为人民币 1,000 元。 投资者通过 其他销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元, 追 加 申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。 各销售机构可根据自己的情况调整首次 申购最低金额和追加申购最低金额限制。 各销售机构对本基金最低申购金额及交 易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资 者将当 期分配 的基金收 益转为 基金份 额时,不 受最低 申购金 额的限 制。 3、基金 份额持 有人可 将其持有 的全部 或部分 基金份额 赎回, 单笔赎 回不得 少于 1 份, 但某笔交易类业务 (如赎回、 基金转换等) 导致单个交易账户的基金 份额余额少于 1 份时, 基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全 部赎回。 4、 投资 人 可多 次 申购 ,对单个 投资者 累计持 有的基金 份额不 设上限 限制。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。 5、当接 受申购 申请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时, 基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 6、 基金 管理人 可在法 律法规 允许 的情 况下, 调整上述 规定申 购金额 和赎回 份额等数量限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 。 六、申购和赎回的数额、价格和费用 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 32 1、基金申购份额的计算 投资者如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 申购费率具体如下表所 示: 申购金额 (M )


申 购费率 M <50 万元 0.80%


50 万元≤M <100 万元 0.60%


100 万元 ≤M <200 万元 0.50%


200 万元 ≤M <500 万元 0.30% M≥500 万元 1000 元/ 笔 1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=申购金额×申购费率/ (1+申购费率) 净申购金额=申购金额- 申购费用 申购份额=净申购金额/ 有效申购当日(T 日)基金份额净值 2)申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额= 申购金额- 固定金额 申购费用= 固定金额 申购份额=净申购金额/有效申购当日(T 日)基金份额净值 申购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 。 举 例 说 明 : 某 投 资 者 申 购 本 基 金 基 金 份 额 100,000 元 , 对 应 的 申 购 费 率 为 0.8% ,假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0560 元,则其申购手续费、 可得到的申购份额为:


申购费用=100,000.00×0.80%/ (1+0.8% )=793.65 元 净申购金额=100,000.00-793.65=99,206.35 元 申购份额=99,206.35/1.0560=93,945.41 份 即, 该投资者申购本基金基金份额 100,000 元, 假设申购当日的基金份额的 基金份额净值为 1.0560 元,可得到 93,945.41 份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 赎回费率具体如下表所示: 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 33 持有时间 (Y) 赎回费率 计入基金 资产比 例 Y<7 天 1.5% 100% 7 天 ≤Y<30 天 0.75% 100% 30 天≤Y <90 天 0.5% 75% 90 天≤Y <180 天 0.5% 50% Y≥180 天


0% - 赎回金额=赎回份数× 有效赎回当日(T 日)基金份额净值 赎回费用=赎回金额× 赎回费率 净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 计算结果均按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由 基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 举例说明:某投资人赎回 10,000 份基金份额,假设该笔基金份额持有期限 为 7 天,则对应的赎回 费率为 0.75% ,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元, 则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000.00×1.0160=10,160.00 元 赎回费用 = 10,000.00×1.0160×0.75% =76.20 元 净赎回金额 = 10,160.00- 76.20 =10,083.80 元 即: 投资人赎回本基金 10,000 份基金份额, 假设该笔基金份额持有期限为 7 天 、 赎回当日基金份额净值是 1.0160 元, 则其 可得到的赎回金额为 10,083.80 元。 3、 按照 基金合 同的约 定进行在 封闭期 内,基 金管理人 应当至 少每周 公告一 次基金资产净值、 基金份额净值。 在开放期内,T 日的基金份额净值和基金份额 累计 净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公 告 。 遇特殊情况, 经中国证监会同 意,可以适当延迟计算或公告。 4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 5、申购 费用由 投资者 承担,并 应在投 资者申 购基金份 额时收 取,不 列入基 金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 6、 赎回 费用由 赎回基 金份额的 基金份 额持有 人承担, 在基金 份额持 有人赎 回基金份额时收取。 对持续持有期少于 7 天的投资人收取 1.5% 的赎 回费,对持国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 34 续持有期大于等于 7 天 少于 30 天的投资人收取 0.75% 的赎回费,并将上述 赎回 费全额计入基金财产; 对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资 人收取 0.5% 的赎回费,并将 赎回费 总额的 75% 计入基金财产;对 持续持有期大于等于 90 天 少于 180 天的投资人收 取 0.5% 的赎回费, 并将 赎回费总额的 50% 计入 基金财产; 对 持续持有期大于等于 180 天的投资人不收取赎回费。


鉴于本基金为定期开放产品 , 且封闭期为六个月, 原则上, 对于持有满一个 封闭期后赎回的持有人赎回费率将为 0; 但如在同一开放期内申请赎回该开放期 内申购并经确认的份额,则将根据上述赎回费率征收赎回费。 7、基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式, 并最迟 应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告。 8、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市 场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动 期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金的申 购、赎回费率或销售服务费率 。 9、 当本 基金份 额发生 大额申购 或赎回 情形时 ,基金管 理人可 以采用 摆动定 价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以 及监管部门、自律规则的规定。 七、拒绝或暂停申购的情形 及处理方式 开放期 内, 发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申 请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市, 导致基金 管理人 无法计 算当日 基金资产净值。 4、基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请 可能 会影响或 损害现 有基金 份额持 有人利益时。 5、基金 资产规 模过大 ,使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种,或 其他可 能对基金 业绩产 生负面 影响,或 发生其 他损害 现有基金 份额持 有人利 益的情形。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 35 6、基金 管理人 、基金 托管人、 销售机 构或登 记机构的 技术故 障等异 常情况 导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以上 的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后, 基金管理人应当 暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎 回申请的措施。 8、申请 超过基 金管理 人设定的 基金总 规模、 单日净申 购比例 上限、 单一投 资者单日或单笔申购金额上限的。 9、 基金 管理人 接受某 笔或者某 些申购 申请有 可能导致 单一投 资者持 有基金 份额 数的比例达到或者超过基金份额总数的 50% , 或者有可能导致投资者变相规 避前述50%比例要求的情形 。 10 、法律法规规定或中 国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2 、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登 暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被 全部或部分 拒绝的, 被拒绝的申购款项 本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业 务的办理 , 且开放期时间顺延, 直至满足开放期的时间要求, 具体时间以基金管 理人届时公告为准 。 八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 及处理方式 开放期内, 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的 暂停基金资产估值情况时。 3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 5、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后, 基金管理人 应当 暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 36 回申请的措施。 6、法律法规规定 或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人 的赎回申 请或者 延缓支 付赎回款 项时, 基金管 理人应在 当日报 中国证 监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应 将可支付 部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期 支付。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告, 且开放期时间顺延, 直至满足开放期的时间要求, 具体时间以基金管理人届时公 告为准。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期内单个开放日内的基金份 额净赎回申请 (赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额) 超过前一工作日的基金总份额的 20% , 即认 为是发生了 巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回 、部分延缓支付或 延期办理赎回。 (1 )正 常支付 :当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部 分延缓 支付: 当 本基金 开放期 内单个 开放日 出 现巨额 赎回 时 ,基金 管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以 接受和确认。 但对 于已接受的赎回申请, 如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或 因 全额支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动的,基金管理人 在当 日 按 比 例 办 理 的 赎 回份 额 不 低 于 基 金 总 份额 20% 的情 形下, 可对 其余赎回款项进行延缓支付,但不得超过 20 个工作日。 延缓支付的 赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额 。 (3 )延 期办理 赎回: 在开放期 内,当 基金出 现巨额赎 回时, 在单 个 基金份 额持有人赎回申请超过前一 估值日基金总份额 20%的情形下, 基金管理人 认为支国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 37 付基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付基金份额持有人的全部赎 回申请 而 进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大 波动时, 在当日 接受基 金 份额持有人的全部赎回的比例不低于前一 估值 日基金总份额20%的前提下, 对 全部赎回申请按比例进行办理, 其余赎回申请可以延期办理 。 对于未能赎回的部 分,投资 人 在提 交赎回 申请时可 以选择 延期赎 回或取消 赎回。 选择延 期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日的赎回申请一 并处理, 无优先 权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额 , 以此类 推, 直至 全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未 做明确选择, 则未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 如延期办理期限超过开放期的, 开放期相应延长, 延 长的开放期内 不办理申购, 不接受新的赎回申请, 即基金管理人仅为原开放期内 被延期办理赎回的基金份额持有人办理赎回业务。 3、 巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄、 传 真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日 内通知基金份额持有人, 说 明有 关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的, 基金管 理人应按 规定向 中国证 监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间,依照 《信息 披露办 法》的 有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一 、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务, 基金转换 可以收 取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并 提前告知基金托管人与相关机构。 十二 、基金份额的转让 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 38 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理 基金份额转让业务。 十三 、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人 ,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体 。 继承是指 基金份 额持有 人死亡, 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织或者以其他方式处分。 办理非 交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过 户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四 、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五 、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款 金额必须不低于基金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定 额投资计划最低申购金额。 十六 、基金份额的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构 认可、 符合法 律法规的 其他情 况下的 冻结与解 冻。基 金份额 被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规章以及国家有权机关的要求来 决定是否冻结。 在国家有权机关作出决定之前, 被冻结的基金份额产生的权益 (权 益为现金红利部分, 自动转为基金份额) 先行一并冻结, 被冻结部分份额仍然参国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 39 与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。 如相关法 律法规 允许基 金管理人 办理基 金份额 的质押业 务或其 他基金 业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。


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招募说明书 40 九、基金的投资 一、 投资目标 本基金在 严格控制投资组合风险的前提下, 力争获得超越业绩比较基准的收 益。






































二、投资范围 本基金 主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券 ( 国 债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 中小企业 私募债、 可转换债券 (含可分离 交易可转债) 、 可交换 债券 ) 、 资产支持证券 、 同业存单、 银行存款 (包括协议 存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 债券回购、 国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ,但应 开放期 流动 性需要, 为保护 基金份 额持有人 利益, 每次开 放期前 十五 个工作日 、 开放期及开放期结束后 十五个工作日 的期间内, 基金投资不受上述比 例限 。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在封闭期内本基金 不受上述5%限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保 证金、应收申购款等 。 三、投资策略 本基金在 封闭期 和开放期采取不同的投资 策略 1、 封闭期投资策略 (1 )债券投资策略 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 41 债券类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率, 基金管理人将坚持价值 投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面, 基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础, 依据国家经 济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标, 结合货币政策、 财政政策的 实施情况, 以及国际金融市场基准利率水平及变化情况, 预测未来基准利率水平 变化趋势与幅度,进行定量评价。 1)可转换债券投资策略 本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的 研究, 采用买入低转换溢价率的债券并持有的投资策略, 密切关注可转换债券市 场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,获得超额收益。 2)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将 在国内资 产证券 化产品 具体政策 框架下 ,采用 基本面分 析和数 量化模 型相结合, 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的 总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3)中小 企业私募债策略 由于中小企业私募债券整体流动性相对较差, 且整体信用风险相对较高。 中 小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中, 应采取更为谨慎的投资 策略。 本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面, 并 综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 (2 )股票投资策略 本基金股票部分以 “量化投资”为主要投资策略, “阿尔法 多因子选股 模型” 进行股票选择并据此构建股票投资组合。 在实际运行过程中将定期或不定期地进 行修正,优化股票投资组合。 1)本基 金股票 部分的 构建主要 采用 阿尔 法 多 因子选股 模型。 根据对 中国证 券市场运 行特征 的长期 研究,利 用长期 积累并 最新扩展 的大量 因子信 息, 引入先 进的因子筛选技术, 动态捕捉市场热点, 快速适应新的市场环境, 对全市场股票 进行筛选 ,增大 组合的 超市场收 益。本 基金在 股票投资 过程中 ,强调 投资纪律, 降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产长期稳定增值。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 42 2)统计套利策略 本基金通过对 大量 股票数据的回溯研究, 用量化统计分析工具找出市场内部 个股之间的稳定性关系, 将套利建立在对历史数据进行统计分析的基础之上, 估 计相关变量的概率分布,尝试以较高的成功概率进行套利。 3)事件驱动套利策略 本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件 的数据检测,获取时间影响所带来的超额投资回报。 4)投资组合优化 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化, 调整个股权重, 在控 制风险 的前提下追求收益最大化。 5) 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种, 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风 险水平。 基金管理人将以套期保值为目的, 按照相关法律法规的规定, 结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析 体系, 对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有 效性等指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上, 力求实现基 金资产的长期稳定增值。 6) 权证投资策略 本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权 证定价模型寻求其合理估值水平, 并充分考虑权证资产的收益性、 流动性、 风险 性特征, 主要考虑运用的策略主要包括: 价值挖掘策略、 获利保护策略、 杠杆策 略、 双向权证策略、 价差策略、 买入保护性的认沽权证策略、 卖空保护性的认购 权证策略等。 2、 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。 开放期内, 基金规 模将随着投资人对本基金份额的申 购与赎回而不断变化。 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性, 以应付当 时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 四、投资限制 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 43 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本 基金投资于债券资产不 低于基金资产的80% (每个开放期开始 前十五 个工作日 、开放期及开放 期结束后十五个工作日 内不受此比例限制); (2 )开 放期内 ,每个 交易日日 终在扣 除国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金 后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在封闭期内 本基金不受上述5%限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中, 现金不包括结 算备付金、 存出保证金、应收申购款等 ; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (5 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (6 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20%; (7 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的10%; (8 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9 )本 基金应 投资 于 信用级别 评级 为BBB以上(含BBB) 的资 产支持 证券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%, 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回 购到期后不展期; (11) 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基 金在 封闭期 ,基金的 总资 产不得 超 过基金净 资产 的200%。 开放期 内,基金总资产不得超过基金净资产的140%; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 44 (13)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (15 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (16) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17 ) 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限, 不得超过 基金的剩余封闭 运作期; (18 )本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 买入国 债期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的15%; 2)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 卖出国 债期货合 约价值 不得超 过基金 持有的债券总市值的30%; 3)基金 所持有 的债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 市值和 买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 4)本基 金在任 何交易 日内交易 (不包 括平仓 )的国债 期货合 约的成 交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (19 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不 得超过 该上市 公司可流 通股票 的15% ;本基金 管理人 管理的 全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20 ) 在开放期内, 本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资 产净值 的15% ;因证券 市场波 动、上 市公司股 票停牌 、基金 规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资。 (21 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体 为交易对 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 45 (22 )法 律法规 及中国 证监会规 定的和 《基金 合同》约 定的其 他投资 限制。 除上述第 (2) 、 (9) 、 (20) 、 (21) 项外 , 因证券、 期货市场波动、 证 券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起6个月 内使基金 的投资 组合比 例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基 金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效 之日起开始。 法律法规 或监 管部门 取 消或变更 上述 限制, 如 适用于本 基金 ,则本 基 金投 资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基 金份额 持有人 的合法权 益,基 金财产 不得用于 下列投 资或者 活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循 基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估 机制,按 照市场 公平合 理价格执 行。相 关交易 必须事先 得到基 金托管 人的同意, 并按法律法规 予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三 分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 法律、行 政法规 或监管 部门取消 或变更 上述禁 止性规定 ,如适 用于本 基金,国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 46 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。 五、业绩比较基准 本基金的 业绩比较基准 为: 中债总全价指数收益率×80%+中证500指数收益率×20% 中债总 全价指数由中央国债登记结算公司编制并发布, 在发布主体上保证中 债总指数比较客观和专业, 能够反映我国债券市场整体价格和投资回 报情况。 该 指数具有 广泛的 市场代 表性,能 综合反 映债券 市场的总 体走势 。中证500 指数有 市场中流动性较好、 代表性强的中小盘股票, 综合反映了沪深市场中中小市值公 司的情况,对沪深市场中小盘的整体走势具有较强的代表性和较高认可度。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 基金 管理人经与 基金托管人 协商一致, 在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并 及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金属于债券型基金 , 其风险和预期收益高于货币 市场基金, 低于混合型 基金 及股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法 1、基金 管理人 按照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东和债 权人权 利,保 护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通 过关联 交易为 自身、雇 员、授 权代理 人或任何 存在利 害关系 的第三 人牟取任何不当利益。


















































































































































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招募说明书 47 十、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收款项 以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外, 基金财 产不得被处 分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 48 十 一 、 基 金 资 产估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 国债期货合约、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交 易所上 市的有 价证券( 包括股 票、权 证等), 以其估 值日在 证券交 易所挂牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日 的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 )交 易所上 市交易 或挂牌转 让的固 定收益 品种,选 取第三 方估值 机构提 供的相应品 种当日的估值净价, 具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行 协商约定。 (3 )交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。 (4 )交 易所市 场挂牌 转让的资 产支持 证券, 采用估值 技术确 定公允 价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ,按估值 日在证 券交易 所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证,采用 估值技 术确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票,同 一股票在 交易所 上市后 ,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 49 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国 银行间 债券市 场交易的 固定收 益品种 ,选取第 三方估 值机构 提供的 相应品种当日的估值净价。 4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的,按债 券所处 的市场 分别估 值。 5、 中小 企业私 募债券 采用估值 技术确 定公允 价值估值 。如使 用的估 值技术 难以确定和计量其公允价值的, 按成本估值。 如相关法律 法规以及监管部门有最 新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 6、 国债期货合约按估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基 金持有 的回购 以成本列 示,按 合同利 率在回购 期间内 逐日计 提应收 或应付利息。 8、本基 金持有 的银行 存款和备 付金余 额以本 金列示, 按相应 利率逐 日计提 利息。 9、如有 充分理 由表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。 10、 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以 确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 11 、 相关 法律 法规以 及 监管部 门有 强制 规定 的 ,从其 规定 。如 有新 增 事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 50 1、基金 份额净 值是按 照每个 估值 日闭 市后, 基金资产 净值除 以当日 基金份 额的余额 数量计 算,精 确到0.0001元 ,小数 点 后第5位 四舍五 入。国 家另有规定 的,从其规定。 基金管理人于每个 估值日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告。 2、基金 管理人 应每个 估值日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规 或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个 估值 日对 基金资 产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人 按约定对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后4 位以内 (含第4位) 发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 、 或登记机构、 或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直 接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估 值错误 已发生 ,但尚未 给当事 人造成 损失时, 估值错 误责任 方应及 时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得 到更正。 (2 ) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责,国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 51 并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 。 (4 ) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查 明估值 错误发 生的原因 ,列明 所有的 当事人, 并根据 估值错 误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失 进行评估; (3 )根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行 更正和赔偿损失; (4 )根 据估值 错误处 理的方法 ,需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ,由基 金登记机构进行更正,并就估 值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基 金份额 净值计 算出现错 误时, 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时, 基金管理人应当 公告并报中国证监会备案。 (3 )前 述内容 如法律 法规或监 管机关 另有规 定的,从 其规定 处理。 如果行 业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行 协商。 六、暂停估值的情形 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 52 1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的 ,应当暂停基金估值 ; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 八、特殊情况的处理 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时, 所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于 不可抗 力原因 ,或由于 证券、 期货交 易所或登 记结算 公司 等 发送的 数据错误 等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措 施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理 人和基金托管人应当免除赔偿责 任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。


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招募说明书 53 十 二 、 基 金 的 费用 与 税 收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券/ 期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金账户开户费用、账户维护费用; 9、 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值0.50% 年费率计 提。 管理费 的 计算方 法如下: H= E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休 假 或不可抗力致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的0.10%的年费 率计 提。托 管 费的计 算方法如下: H= E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 54 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月 前5 个工 作日内 从基金 财产中一 次性支 取。若 遇法定节 假日、 公 休假 或不可抗力 致使无法按时支付的 ,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的 种类”中第3-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应协 议 规 定,按费用实际支出金额列入当期费用 ,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担 。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 55 十 三 、 基 金 的 收益 与 分 配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后 的余额 ,基金 已实现收 益指基 金利润 减去公允 价值变 动收益 后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ,基金 管理人可 以根据 实际情 况进行 收益分配 ,具体 分配方 案以公告 为准, 若基金 合同生效 不满3 个月可 不进行收益 分配; 2、本基 金收益 分配方 式分两种 :现金 分红与 红利再投 资,投 资者可 选择现 金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值,即基 金收益 分配基 准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规 或监管 机构另 有规定的 ,在不 损害基 金份额持 有人利 益的前 提下, 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截 至收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收 益分配 方案由 基金管理 人拟定 ,并由 基金托管 人复核 ,在2 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 56 不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投 资者的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 由基金 管理人或销售机构承担。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 57 十 四 、 基 金 的 会计 与 审 计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金 的会计 年度为 公历年度 的1月1日至12月31日; 基金首 次募集 的会计 年度按如 下原则 :如果 《基金合 同》生 效少于2个月, 可以并 入下一 个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书面方式确认。 法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。 二、基金的年度审计 1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 期货业 务 从业资 格的会 计师事 务所及其 注册会 计师对 本基金的 年度财 务报表 进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所,须 通报基 金托管 人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 58 十 五 、 基 金 的 信息 披 露 一、 本基金的信息披露 应符合 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《信息披露办 法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定。 相关法 律法规 关于信息 披露的 规定发 生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的 基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简 称 “网站” ) 等媒介披 露, 并保证基金投资者 能够按照 《基金合同》 约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 59 1、基金 合同是 界定基 金合同当 事人的 各项权 利、义务 关系, 明确基 金份额 持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项, 说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新 招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要 登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国 证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法 律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金 合同》生效公告。 基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人 、 基金管理人高级管 理人员、基金经理 等人员 持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 (四)基金资产净值、基金份额净值 基金合同 生效后 的封闭期内, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净 值和基金份额净值。 基金 开放期每个开放日的次日, 基金管理人应当通过网站、 基金份额 销售网 点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 60 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金 份额 销售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内, 编制完成基金年度报告, 并将年 度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的 财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内, 编制完成基金半年度报告, 并 将半年度报告正文登载在网站上,将半 年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工作日内, 编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合 同》生 效不足2个月的 ,基金 管理人 可以不编 制当期 季度报 告、半 年度报告或者年度报告。 基金管理 人应在 年度报 告、半年 度报告 、季度 报告中分 别披露 基金管 理人、 基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员持有基金的份额、 期限及期间的变动 情况。 基金定期 报告在 公开披 露的第2 个工作 日,分 别报中国 证监会 和基金 管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 本基金持 续运作 过程中,应当在 基金年 度报告 和半年度 报告中 披露基 金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情 形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资 者决策的 其他重 要信息 ”项下披 露该投 资者的 类别、报 告期末 持有份 额及占比、 报告期内持有份额变化情况及 本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除 外。 (七)临时报告 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 61 本基金发 生重大 事件, 有关信息 披露义 务人应 当在2个 工作日 内编制 临时报 告书, 予以公告, 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收 益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金 进入开放期 ; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 62 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金 在开放期内 发生巨额赎回并延缓支付赎回款项 ; 24、本基金暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 28、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务 人知悉后 应当立 即对该 消息进行 公开澄 清,并 将有关情 况立即 报告中 国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报 中国证监会备案, 并予以公告。 (十)投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理 人应当 在基金 投资中小 企业私 募债券 后2个交 易日内 ,在中 国证监 会指定媒 介披露 所投资 中小企业 私募债 券的名 称、数量 、期限 、收益 率等信息。 基金管理人应当在基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和 招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十 一)投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有 的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的 资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券 总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值 占基金净资产比 例大小排序的前10名资产支持证券明细。 (十 二)国债期货的投资情况 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年 度报告等定期报告和招募说明 书 (更新) 等文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情 况、 风险指标等, 并充 分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资政策和投资目标。 (十三 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 63 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约 定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审 查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒 介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到 《基金合同》 终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、 不可抗力; 2、 发生暂停估值的情形; 3、 法律法规规定、 中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。


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招募说明书 64 十六 、 风险 揭示 本基金存在的主要风险有: 一、 市场风险 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的 影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策 风险: 因国家 宏观政策 (如货 币政策 、财政政 策、行 业政策 、地区 发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济 周期风 险:随 经济运行 的周期 性变化 ,证券市 场的收 益水平 也呈周 期性变化。基金投资于国债,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率 风险: 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。 利率直接影响着国债的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于国债,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、购买 力风险 :基金 的 利润将 主要通 过现金 形式来分 配,而 现金可 能因为 通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 二、 信用风险 本基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、 拒绝 支付到期本息的情况,从而导致基金财产损失。 三、 管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等, 会 影响其 对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水 平。 因此, 本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、 管理手段 和管理技术 等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 四、 流动性风险 因市场交易量不足, 导致证券不能迅速、 低成本地转变为现金的风险。 流动 性风险还包括由于本基金出现 投资者大额赎回, 致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 本基金的流动性需求主要集中在开放期, 为应对投资者的赎回申请, 基金管 理人可采取各种有效管理措施, 满足流动性需求。 但如果出现较大数额的赎回申国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 65 请,基金资产变现困难时,基金面临流动性风险。 (1 )拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的 规范型交易场所, 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 (包括国内依法发 行上市的股票、 债券和货币市场工具等) , 银行间 发行的债券流动性要优于交易 所发行的债券, 货币市场类一般投资期限较短, 流动性较好, 同时本基金基于分 散投资的 原则在行业和个券方面未有高集中度的特征, 综合评估在正常市场环境 下本基金的流动性风险适中。 (2 )巨额赎回情形下的流动性风险管理措施


当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回 、 部分延缓支付或 延期办理赎回。 同时, 如本基金单个基金份额持有人 在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的, 基金管理人有 权对其采取延期办理赎回申请的措施 , 详细规则参见招募说明书第八章相关约定 。 (3 )实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回 申请进行适度调整, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 本 基金的流动性风险管理工具包括但不限于: ①暂停接受赎回申请; ②延缓支付赎回款项; ③收取短期赎回费; ④暂停基金估值; ⑤摆动定价; ⑥中国证监会认定的其他措施。 对于各类流动性风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格审批、 审慎决 策的原则, 及时有效地对风险进行监测和评估, 使用前经过内部审批程序并与基 金托管人协商一致。 在实际运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响, 基金管理人将严格依照法律法规及基金合同 的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 66 (4 ) 本基金仅在开放期内的开放日 为投资人办理申购与赎回, 在封闭期内, 本基金不办理申购、 赎回业务, 也不上市交易 , 具体 办理时间另行公告, 若投资 者在开放期未提出赎回基金份额的申请, 则需继续持有至下 一封闭期结束后才能 赎回, 因此投资者需 关注基金管理人发布的公告, 否则面临在预期时间内 无法赎 回基金份额的风险。 五、本基金的特有风险 1、 定期开放运作的风险 (1 )本 基金以 定期开 放方式运 作且不 上市交 易,投资 者仅可 在 开放 期 申赎 基金份额, 在 封闭期 内无法申购赎回。 若投资者在 开放期未赎回基金份额, 则需 继续持有至下一 封闭期 结束才能赎回, 投资者在 封闭期内存在无法赎回基金份额 的风险。 (2 )基 金合同 生效后 的首个运 作期为 封闭期 ,自基金 合同生 效日至 基金管 理人规定的时间, 封闭 投资者应仔细阅读相关法律文件及公告, 并及时行使相关 权利。 (3 )除 首个运 作期封 闭运作外 ,本基 金的运 作期包含 “ 封闭 期 ”和 “ 开放 期”, 封闭期运作期限 为 6 个月, 基金管理人在每个 封闭期结束前公布开放期 和 下一 封闭期 的具体时间安排, 由于市场环境等因素的影响, 本基金每次 开放期 和 封闭期 的时间及长度不完全一样, 投资者应关注相关公告并及时行使权利, 否则 会面临无法申购/ 赎回基金份额的风险。 2、 转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同的风险 (1 ) 本基金基金合同生效之日起三年后的对应日基金资产净值低于 2 亿元, 基金合同自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会延续, 投资者将面临基金 合 同终止的风险。 (2 ) 本基金基金合同生效满三年后继续存续的, 若连续 60 个工作日出现基 金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 5000 万元情形 ,基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或 者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 投资者面临转换基金 运作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风险。 3、 国债期货的风险 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 67 国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风险、 流动性风险。 市场风险是因 期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 基差风险是期货市 场的特有风险之一, 是指由于期货与现货间的价差的波动, 影响套期保值或套利 效果,使之发生意外损益的风险。 流动性风险可分为两类: 一类为流通量风险, 是指期货合约无法及时以所希 望的价格建立或了结头寸的风险, 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的; 另一类为资金量风险, 是指资金量无法满足保证金要求, 使得所持有的头寸面临 被强制平仓的风险。 4、 本基 金的投 资范围 包括中小 企业私 募债, 由于该 类 债券采 取非公 开方式 发行和交易, 并不公开各类材料 (包括招募说明书、 审计报告等) , 外部评级机 构一般不对这类债券进行外部评级, 可能会降低市场对这类债券的认可度, 从而 影响这类债券的市场流动 性。 另一方面, 由于 中小企业私募债的债券发行主体资 产规模较小、 经营的波动性较大, 且各类材料不公开发布, 也大大提高了分析并 跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险。 外部 评级机构一般不对这类债券进行外部评级, 可能也会降低市场对该类债券的认可 度,从 而 影响该 类债券 的市场流 动性。 同时由 于债券发 行主体 的资产 规模较小、 经营的波动性较大, 且各类材料不公开发布, 也大大提高了分析并跟踪发债主体 信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持 有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 5、 资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券, 可能面临利率风险、 流动性风险、 现金流预测风 险。 利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动, 利率波动可能会影 响资产支持证券收益。 流动性风险是指在交易对手有限的情况下, 资产支持证 券 持有人将面临无法在合理的时间内 以 公 允 价 格 出 售 资 产 支 持 证 券 而 遭 受 损 失 的 风险。 资产支持证券的还款来源为基础资产未来 现金流, 现金流预测风险是指由 于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本 息 无 法 按 期 或 足 额 偿还的风险。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 68 6、量化 投资方法相关的特定风险 本基金建立量化模型的数据来源以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础, 包 括宏观经济数据、 行业经济数据、 证券与期货交易行情数据、 上市公司财务数据 等。 这些数据通常来源于不同的数据提供商, 并且因为不同的需要, 在数据加工 过程中可能遵循不同的规范。 基金管理人以加工后的数据作为建立模型的数据来 源, 因此, 源数据错误 或预处理过程中出现的错误可能直接影响量化模型的输出 结果,形成数据风险。 基金的量化投资模型仅用于选股, 而非用于进行高频交易。 本基金采用量化 模型选择投资标的后, 基金经理通过交易平台 (例如恒生 O32 系统) 发送投资指 令给交易部门, 交易部门依据集中交易的原则发送委托指令给交易所, 完成买入 卖出操作。 由于模型所选主要因子为具有经济意义且较为稳定的因素, 对组合构 建具有较 为长期 的指导 意义,因 此本基 金组合 一旦构建 ,调仓 换仓的 频率较低。 此外, 由于本基金采用量化模型指导投资决策, 因此定量方法的缺陷在一定 程度上也会影响本基金的表现。 一方面, 面对不断变换的市场环境, 量化投资策 略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中; 另一方面, 在 定量模型的 具体设定中, 核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性; 最后, 定量模 型存在对 历史数据的依赖。 因此, 在实际运作过程中, 市场环境的变化可能导致 遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。 六、 其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险。 2、因基 金业务 快速发 展而在制 度建设 、人员 配备、内 控制度 建立等 方面不 完善而产生的风险。 3、因人为因素而产生的风险 ,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险。 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。 5、因业务竞争压力可能产生的风险。 6、战争 、自然 灾害等 不可抗力 可能导 致基金 资产的损 失,影 响基金 收益水 平,从而 带来风险。 7、其他意外导致的风险。


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招募说明书 69 十 七 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 和基 金 财 产 的 清 算 一、《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 基金合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在6个月内没有新基金管理人、 新基 金托管人承接的; 3、 《基金合同》 生效之 日起 三年后的年度对应日, 若基金资产净值低于2亿 元的 ; 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化, 上述 终止规定被取消、 更 改或补充,则本 基金 可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金 财产清 算小组 :自出现 《基金 合同》 终止事由 之日起30 个工 作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基 金财产 清算小 组接管基 金财产 之前, 基金管理 人和基 金托管 人应按 照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基 金财产的保管、 清理、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 70 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 6、 基金财产清算的期限为6个月, 因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时 变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案后5个工作 日内由 基金财 产清算小组 进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 71 十 八 、 基 金 合 同的 内 容 摘 要 I 、基金 管理 人、 基金托 管人 和基金 份额 持有人 的权 利、义 务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:国金基金管理有限公司 住所:北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 法定代表人:尹庆军 设立日期: 2011 年11 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1661 号


组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2.8 亿元 存续期限:持续经营 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 权利包 括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自 《基金 合同》 生效之日 起,根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用 并管理基金财产; (3 )依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人,如 认为基 金托管 人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择、更 换基金 销售机构 ,对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处 理;


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招募说明书 72 (9 )担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 ) 在 《基金合同》 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购、 赎回与转换申 请;


(12 ) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(14 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商、 期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构;


(15 )在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ,制订 和调整有 关基金 认购、 申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (16 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金管 理人的 义务包 括但不限于: (1 )依 法 募集 资金, 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理 基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自 《基金 合同》 生效之日 起,以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运 用基金财产; (4 )配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策,以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外, 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 73 (8 )采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的 方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会 计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同 》 及 其他有关规定, 履行信息披露 及报告义务; (12 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13 ) 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集 基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料15 年以上; (17 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织并参 加基金 财产清算 小组, 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监 会 并通知基金托管人; (20 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 74 (22 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息 (税后) 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年8 月26 日 批准设立机关和批准设立文号: 中国人民银行总行,银复[1988]347 号


基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74 号 组织形式;


股份有限公司 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围 :吸收 公众存 款;发放 短期、 中期和 长期贷款 ;办理 国内外 结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政府债券、 金融债券; 代理发行股票以外 的有价证券; 买卖、 代理买卖股票以 外的有价证券; 资产托 管业务; 从事同业拆借 ; 买卖、 代理买卖外汇 ; 结汇、 售 汇业务; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业 务; 提供保管箱服务; 财务顾问、 资信调查、 咨询、 见证业务; 经中 国银行业监 督管理机 构批准 的其他 业务(以 上范围 凡涉及 国家专项 专营规 定的从 其规定)。 (二) 基金托管人的权利与义务 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 75 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 权利包 括但不限于: (1 )自 《基金 合同》 生效之日 起,依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全 保管基金财产; (2 )依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批 准的其他费用; (3 )监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作, 如发现基 金管理 人有违 反《基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根 据相关 市场规 则,为基 金开设 资金账 户、证券 账户、 期货账 户等投 资所需账户,为基金办理证券 、期货交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金托 管人的 义务包 括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立专门 的基金 托管部门 ,具有 符合要 求的营业 场所, 配备足 够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外, 不得利 用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账户、 期 货账户 等投资 所需账 户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理 人的投资指令, 及时办 理清算、 交 割事宜; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 76 (7 )保 守基金 商业秘 密,除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另 有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12 ) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 ) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15 ) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定, 召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基 金管理人的投资运作; (17 ) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18 ) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和 银行业监督管理 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿 责任不因其退任而免除; (20 ) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 77 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的权 利包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 ) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会,对 基金份 额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据 《基金 法》、 《运作办 法》及 其他有 关规定, 基金份 额持有 人的义 务包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解所投 资基金 产品,了 解自身 风险承 受能力, 自主判 断基金 的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其持有 的基金 份额范围 内,承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的 有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动 ; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 78 (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于三年; (10 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 II 、 基金份 额持 有人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的, 以届时有效的法律法规 为准。 一、召开事由 1、除法 律法规 、 中国 证监会另 有规定 或《基 金合同》 另有约 定 外, 当出现 或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管 人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大 影响的其他事项; (13 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 79 2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ,不需 召开基 金份额 持有人大会: (1 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (2 )在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内且对 现 有基金 份额持 有人利 益 无实质性不利影响 的前提下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或 变更收费 方式、调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整; (3 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4 )对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5 )在 法律法 规或中国 证监会 许可的 范围内 基金推出 新业务 或服务 ,且对 基金份额持有人利益无实质性不利影响 ; (6 )按 照 法律 法规和 《 基金合 同》规定 不需 要召开基 金份额 持有人 大会的 其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外,基金 份额持 有人大 会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能 召集时,由基金托管人召集; 3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ,应当 向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基 金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知 基金管理人, 基金管理人应当配合; 4、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到 书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基 金份额 持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 80 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、 代表基金份额 10%以上 (含10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表 基金份额10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日 报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金 管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登 记日; (4 )授 权委托 证明的 内容要求 (包括 但不限 于代理人 身份, 代理权 限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下, 由会议召 集人决 定在会 议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见 提交的截止时间和收取方式。 3、如召 集人为 基金管 理人,还 应另行 通知基 金托管人 到指定 地点对 表决意 见的计票进行监督; 如召集人为 基金托管人, 则应另行通知基金管理人到指定地 点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行通知基金 管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金 托管人拒 不派代 表对表 决意见的 计票进 行监督 的,不影 响表决 意见的 计票效力。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 81 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基 金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核对, 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一 ) ; 若到会者在权益 登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进 行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作 日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召 集人按 基金合 同约定通 知基金 托管人 (如果基 金托管 人为召 集人, 则为基金管理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托 管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 82 (3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一) ; 若本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一 以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4 ) 上述第 (3) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下,本 基金的基 金份额 持有人 亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会, 授权方式可以采用书 面、 网络、 电话、 短信 或其他方式, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 4、在会 议召开 方式上 ,本基金 亦可采 用其 他 非现场方 式或者 以现场 方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 5、 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容 为关系 基金份 额持有人 利益的 重大事 项,如基 金合同 的重大 修改、 决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持 有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 83 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人 ,然后 由大会 主持人宣 读提案 ,经讨 论后进行 表决, 并形成 大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的 基金份额持有人和 代理人所持表决权的 二分之一以上 (含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般 决议, 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表 决权的二分之一以上 (含二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别 决议, 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权的 三分之 二以上 (含三分 之二) 通过方 可做出。 除基金 合同另 有约定外, 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 84 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决, 但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项 表决。 在上述规则的前提下, 具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 七、计票 1、现场开会 (1 )如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ,基金份 额持有 人大会 的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表 担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当 场公布计票结果。 (3 )如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有 异 议 , 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ,基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 85 表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的 决议, 召集人应当自 通过之日起5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过 之日起 生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会 决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决 条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。 III 、基金 合同 解除和终 止事由 、程 序以 及基金 财产 清算方 式 一、《基金合同》的变更 1、变更 基金合 同涉及 法律法规 规定或 基金合 同约定应 经基金 份额持 有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变 更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 自表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在6个月内没有新基金管理人、 新基 金托管人承接的; 3、 《基金合同》 生效之 日起 三年后的年度对应日, 若基金资产净值低于2亿国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 86 元的 ; 若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化, 上述 终止规定被取消、 更 改或补充,则本 基金 可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金 财产清 算小组 :自出现 《基金 合同》 终止事由 之日起30 个工 作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基 金财产 清算小 组接管基 金财产 之前, 基金管理 人和基 金托管 人应按 照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金 财产清 算小组 组成:基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 6、 基金财产清算的期限为6个月, 因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 87 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法 律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案后5个工作 日内由 基金财 产清算小组 进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 IV 、 争议解 决方 式 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲裁地点为北京 市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的, 对当事人均有约束力, 除非仲裁裁决另有规定, 仲裁费用由败诉方承 担。 争议处理期间, 基金管理人、 基金托管人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律 (为 基金合同之目的, 不包括香港特别行政区、 澳门特 别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。 V 、 基金 合同 存放 地 和投 资者 取得基 金合 同的方 式 1、 《基 金合同 》正本 一式三份 ,除上 报有关 监管机构 一式一 份外, 基金管 理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 2、 《基 金合同 》可印 制成册, 供投资 者在基 金管理人 、基金 托管人 、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。


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招募说明书 88 十 九 、 基 金 托 管协 议 的 内 容 摘 要 I 、 基金 托管协 议当 事人 (一)基金管理人 名称:国金基金管理有限公司 注册地址: 北京市怀柔区府前街三号楼 3-6 办公地址: 北京市 海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 邮政编码:100089 法定代表人:尹庆军 成立日期: 2011 年 11 月 2 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可﹝2011﹞1661 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.8 亿元人民币 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 邮政编码:350013 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复〔1988〕347 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 207.74 亿元 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理 票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政 府债券、 金融债券; 代理发行股票以外的有价证券; 买卖、 代理买卖股票以外的国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 89 有价证券; 资产托管业 务; 从事同业拆借; 买 卖、 代理买卖外汇; 结 汇、 售汇业 务;从事 银行卡 业务; 提供信用 证服务 及担保 ;代理收 付款项 及代理 保险业务; 提供保管箱服务; 财务顾问、 资信调查、 咨询、 见证业务; 经中国银行业监督管 理机构批准的其他业务 (以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定) 。 II、 基金托 管人 对基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管 人根据 有关法 律法规的 规定及 基金合 同的约定 ,对基 金投资 范围、 投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池, 以便基金托管人运用相关技 术系统, 对基金 实际投 资是否符 合基金 合同关 于证券选 择标准 的约定 进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 本基金 主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券 ( 国 债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券 、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 中小企业 私募债、 可转换债券 (含可分离 交易可转债) 、 可交换 债券 ) 、 资产支持证券 、 同业存单、 银行存款 (包括协议 存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 债券回购、 国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% ,但应 开放期 流动 性需要, 为保护 基金份 额持有人 利益, 每次开 放期前 十五 个工作日 、 开放期及开放期结束后 十五个工作日 的期间内, 基金投资不受上述比 例限 。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 开放期内, 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在封闭期内本基金 不受上述5%限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 其中, 现金不包括结算备付金、 存出保国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 90 证金、应收申购款等 。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本 基金投资于债券资产不 低于基金资产的80% (每个开放期开始 前十五 个工作日 、开放期及开放 期结束后十五个工作日 内不受此比例限制); (2 )开 放期内 ,每个 交易日日 终在扣 除国债 期货合约 需缴纳 的交易 保证金 后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在封闭期内 本基金不受上述5%限制, 但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保 证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的 现金。 其中, 现金不包括结 算备付金、 存出保证金、应收申购款等 ; (3 ) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的10%; (4 )本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ,不超 过该证 券的10%; (5 )本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例,不 得超过 基金资产净值的10%; (6 ) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20%; (7 )本 基金持 有的同 一(指同 一信用 级别) 资 产支持证 券的比 例,不 得超过 该资产支持证券规模的10%; (8 )本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (9 )本 基金应 投资 于 信用级别 评级 为BBB以上(含BBB) 的资 产支持 证券。基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%, 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年, 债券回 购到期后不展期; (11) 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本 基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 91 (12)本基 金在 封闭期 ,基金的 总资 产不得 超 过基金净 资产 的200%。 开放期 内,基金总资产不得超过基金净资产的140%; (13)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (15 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (16) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17 ) 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限, 不得超过 基金的剩余封闭 运作期; (18 )本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制: 1)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 买入国 债期货合 约价值 ,不得 超过基 金资产净值的15%; 2)本基 金在任 何交易 日日终, 持有的 卖出国 债期货合 约价值 不得超 过基金 持有的债券总市值的30%; 3)基金 所持有 的债券 (不含到 期日在 一年以 内的政府 债券) 市值和 买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定; 4)本基 金在任 何交易 日内交易 (不包 括平仓 )的国债 期货合 约的成 交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (19 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不 得超过 该上市 公司可流 通股票 的15% ;本基金 管理人 管理的 全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的30%; (20 ) 在开放期内, 本 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过 该基金资 产净值 的15% ;因证券 市场波 动、上 市公司股 票停牌 、基金 规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的, 基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资。 (21 ) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 92 手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (22 )法 律法规 及中国 证监会规 定的和 《基金 合同》约 定的其 他投资 限制。 除上述第 (2) 、 (9) 、 (20) 、 (21) 项外 , 因证券、 期货市场波动、 证 券发行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法 规另有规定的,从其规定。 基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起6个月 内使基金 的投资 组合比 例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基 金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金的基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本托管协 议项下的基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵 循 基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估 机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并 按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分 之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。 法律 、 行政法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管 理人在履 行适当 程序后 ,则本基 金投资 不再受 相关限制 或以变 更后的 规定为准。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系 的股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单, 加盖公章并书面提交, 并确保所国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 93 提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人及基金托管人有责 任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单, 并负责及时更新该名单。 名单变更后 基金管理人及基金托管人应及时发送另一方, 另一方于 2 个工作日内进行回函确 认已知名 单的变 更。一 方收到另 一方书 面确认 后,新的 关联交 易名单 开始生效。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单, 并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在 银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银 行间债券市场交易对手名单进行交易, 如基金管理人在基金投资运作之前未向基 金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的, 视为基金管理人认可全市场交易 对手。 基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新, 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未 结算的交易, 仍应按照 协议进行结算。 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对 手名单及结算方式的, 应向基金托管人说明理由, 并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易, 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失, 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人有权向 相关交易对手追偿, 基金托管人应予以必要的协 助与配合。 基金托管人根据银行 间债券市 场成交 单对本 基金银行 间债券 交易的 交易对手 及其结 算方式 进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进 行交易时, 基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人, 经 提醒后仍未改正时造成基金财产损失的, 基金托管人不承担由此造成的相应损失 和责任。 如果基金托管人未能切实履行监督职责, 导致基金出现风险或造成基金 资产损失的,基金托管人应承担相应责任。 (五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 94 基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机 制, 确保基金银行 存款业务账目及核算的真实、 准确。 基金管理人应当按照有关法规规定, 与基金 托管人、 存款机构签订相关书面协议。 基金托管人应根据有关相关法规及协议对 基金银行存款业务进行监督与核查, 严格审查、 复核相关协议、 账户资料、 投资 指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 基金管理 人与基 金托管 人在开展 基金存 款业务 时,应严 格遵守 《基金 法》、 《运作办法》 等有关法律法规, 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等 的各项规定。 基金投资银行存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定, 确定符合条件的所有存 款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托管人应 据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 如基金管理人 在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的, 视为基金管理人认可 所有银行。 基金托管人 不承担由此造成的 损失和责任。 (六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资 流通受限证券进行监督。 1、基金 投资流 通受限 证券,应 遵守《 关于基 金投资非 公开发 行股票 等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通 受限证 券,包 括由《上 市公司 证券发 行管理办 法》规 范的非 公开发 行 股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券 ; 由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上 的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 。 3、 在首次投资流通受限证券之前, 基金管理人应当制定相关投资决策流程 、 风险控制等规章制度并提交给基金托管人。 基金管理人应当根据基金的投资风格 和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例, 并在相关制度中明确具体比国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 95 例, 避免基金出现流动性风险。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供 流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 4、在投 资流通 受限证 券之前, 基金管 理人应 至少提前 一个交 易日向 基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息, 具体应当包括但不限于如下文件 ( 如有) : 拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承 销商 签订的销售协议复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 划款 账号、划 款金额 、划款 时间文件 等。基 金管理 人应保证 上述信 息的真 实、完整。 5、基金 管理人 应在本 基金投资 非公开 发行股 票后两个 交易日 内,在 中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值, 以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、 基金 托管人 应对基 金管理人 是否遵 守法律 法规、投 资决策 流程、 风险控 制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督, 并审核基金管理人提供的有关书面 信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基 金出现风险的, 有权要求基金管理人 在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留查 看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备 查资料的权利。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监 会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金 托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险, 基金托管人应承担连带责任。 7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产 净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金 收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 (八) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及 划款指令或实际投资运作违 反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。 基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 96 期限, 并保证在 规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金托管人有权随时 对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 如果基金托管人未 能切实履行监督职责, 导致基金出现风险或造成基金资产损失的, 基金托管人应 承担相应责任。 (九) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应 在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管 人按照法律法规、 基金合同 和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即以书面或以双方 认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。 (十一) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监 会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人 无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 III、 基金管 理人 对基金托 管人 的业务 核查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户及 投资所需的其他账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分 账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反 《基金法》 、 基金 合同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上 述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 97 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交 相关资料以 供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理人并 改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 IV 、 基金 财产 的保管 (一)基金财产保管的原则 1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。 3、 基金 托管人 按 照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 及投资 所需的 其他账户。 4、 基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 , 与基 金托管 人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整与独立。 5、 基金 托管人 按照基 金合同和 本协议 的约定 保管基金 财产, 如有特 殊情况 双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人的合法合规指令, 不得自行运 用、 处分、 分配本基金的任何资产 (不包含基金托管人依据中国证券登记结算有 限责任公司结算数据完成场内交易交收、 托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等费用)。 6、 对于 因为基 金投 资 产生的应 收资产 ,应由 基金管理 人负责 与有关 当事人 确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失, 基金托管人应予以必要的协 助与配合,但对此不承担相应责任。 7、 除依 据法律 法规和 基金合同 的规定 外,基 金托管人 不得委 托第三 人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 98 1、基金 募集期 间募集 的资金应 存于基 金管理 人开立的 “基金 募集专 户 ”。 该账户由基金管理人开立并管理。 2、 . 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额 持有人 人数符 合《基金 法》、 《运作 办法》、 基金合 同等有 关规定后, 基金管理 人应将 属于基 金财产的 全部资 金划入 基金托管 人开立 的基金 银行账户, 同时在规 定时间 内,聘 请具有从 事证券 相关业 务资格的 会计师 事务所 进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签 字方为有效。 3、 若基 金募集 期限届 满,未能 达到基 金合同 生效的条 件,由 基金管 理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、 基金 托 管人 以基金 托管人的 名义开 设本基 金的基金 托管专 户,也 称为资 金账户, 保管基金财产的银行存款。 该基金托管专户同时也是基金托管人在法人 集中清算模式下, 代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券 登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托 管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的基金托管专户进 行。 2、 基金 托管人 可根据 实际情况 需要, 为本基 金开立资 金清算 辅助账 户,以 办理相关的资金汇划业务。 3、 基金 托管专 户的开 立和使用 ,限于 满足开 展本基金 业务的 需要。 基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、 基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5、 在符 合法律 法规规 定的条件 下,基 金托管 人可以通 过基金 托管专 户办理 基金资产的支付。 (四)定期存款账户 基金财产 投资定 期存款 在存款机 构开立 的银行 账户,包 括实体 或虚拟 账户, 其预留印鉴经各方商议后预留。 对于任何的定期存款投资, 基金管理人都必须和 存款机构签订定期存款协议, 约定双方 的权利和义务, 该协议作为划款指令附件。国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 99 在取得存款证实书后, 基金托管人保管证实书正本或者复印件。 基金管理人应该 在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜, 若基金管理人提前支取或部分 提前支取定期存款, 若产生息差 (即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额) , 该息 差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构 的有关规定, 以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管账户、 资金结算账户, 持有人账户和资金结算账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六) 基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意 擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。 最低备付金和结算保证金 等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、 若中 国证监 会或其 他监管机 构在本 托管协 议订立日 之后允 许基金 从事其 他投资品种的 投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (七)国债期货的相关账户的开立和管理 基金管理人、 基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、 期货资金账 户, 在中国金融期货交易所获取交易编码。 期货结算账户名称、 期货资金账户名 称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 (八 )其他账户的开立和管理 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 100 1、 因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ,可以 根据法律 法规和 基金合 同的规 定, 在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。 新账户按有关规定使用并管理。 2、 法律 法规等 有关规 定对 相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ,从其 规定办 理。 (九 )基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/ 深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中 心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 有价凭证的购买和转让, 由基金管 理人和基金托管人共同办理。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制 的资产不承担保管责任。 (十 )与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人 保管。 除本协议另有规定外, 基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同, 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人, 并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15 年。 对于 无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 V 、 基金 资产 净值计 算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金 资产净值除以计算日基金份额总数, 基金份额净值的计算, 均精确到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入, 国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人每个 估值日 计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 101 2、 复核程序 基金管理人每 个估值 日对基金资产进行估值, 但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个 估值日对基金资产估值后, 将 基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人, 经基金托管人复核无误 后,由基金管理人按规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、 估值对象 基金所拥有的股票、 国债期货合约、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 其它投资等资产及负债。 2、 估值方法 (1 )证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易 所上市 的有价 证券(包 括股票 、权证 等),以 其估值 日在证 券交易 所挂牌的 市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2) 交易 所上市 交易或 挂牌转让 的固定 收益品 种,选取 第三方 估值机 构提供 的相应品种当日的估值净价, 具体的估值机构由基金管理人和基金托管人另行协 商约定。 3) 交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价。 4) 交易 所市场 挂牌转 让的资产 支持证 券,采 用估值技 术确定 公允价 值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2 )处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股, 按估值日 在证券 交易所 挂牌的 同一股票 的估值 方法估 值;该日 无交易 的,以 最近一日 的市价 (收盘 价)估值; 2) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次 公开发 行有明 确锁 定期 的股票 ,同一 股票在交 易所上 市后, 按交易国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 102 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3 )全 国银行 间债券 市场交易 的固定 收益品 种,选取 第三方 估值机 构提供 的相应品种当日的估值净价。 (4 )同 一债券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的,按 债券所 处的市 场分别 估值。 (5 )中 小企业 私募债 券采用估 值技术 确定公 允价值估 值。如 使用的 估值技 术难以确定和计量其公允价值的, 按成本估值。 如相关法律法规以及监管部门有 最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 (6 ) 国债期货合约按估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7 )本 基金持 有的回 购以成本 列示, 按合同 利率在回 购期间 内逐日 计提应 收或应付利息。 (8 )本 基金持 有的银 行存款和 备付金 余额以 本金列示 ,按相 应利率 逐日计 提利息。 (9 )如 有充分 理由表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 (10)当 发生大 额申购 或赎回情 形时, 基金管 理人可以 采用摆 动定价 机制, 以确保基金估 值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 (11) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 103 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 (1 ) 基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时, 所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 (2 )由 于不可 抗力原 因,或由 于证券 、期货 交易所或 登记结 算公司 等发送 的数据错误 等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的 措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管 理人和基金托管人应当免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取 必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、 基金 管理人 和基金 托管人将 采取必 要、适 当、合理 的措施 确保基 金资产 估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第4 位) 发生估 值错误时, 视为基金份额净值错误 ; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当 立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理 的措施防止损失进一步扩大; 错误 偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证 监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并报中 国证监会备案; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份 额持有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。 2、由于 基金管 理人和 基金托管 人计算 基金净 值错误导 致该基 金财产 或基金 份额持有人的实际损失的, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承 担的责任进行赔偿, 基金管理人和基 金托管人有权向获得不当得利之主体主张返 还不当得利。 3、由于 一方当 事人提 供的信息 错误, 另一方 当事人在 采取了 必要合 理的措 施后仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投 资者或基金的损失, 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算 顺延错误而引起的投资者或基金的损失, 由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 (四)暂停估值的情形 1、基金 投资所 涉及的 证券、期 货交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 104 营业时; 2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致 的 ,应当暂停基金估值 ; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金 托管人分别独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不 符, 暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金资产净值的计算和公告的, 以基金 管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、 财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、 报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后, 进行独立的复核。 核 对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因, 进行调整, 直至双方数据完全 一致。 3、 财务报表的编制与复核时间安排 (1 )报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制; 在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基 金年度报告 的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效不足两个月 的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 (2 )报表的复核 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 105 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托 管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八) 基金管理人应在编制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向 基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 VI 、 基金 份额 持有人 名册 的保 管 基金份额 持有人 名册至 少应包括 基金份 额持有 人的名称 和持有 的基金 份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管 。 基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年,法律 法规另有规定或有权机关另有要求的除外。 如不能妥善保管, 则按相关法规承担 责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托管人, 不得无故拒绝或延误提供, 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基 金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途,并应遵守保密义务。 VII、 争议 的解决 方式 对于因 托管协议 的订立、 内容、 履行和解释或与 托管协议有关的争议, 双方 当事人应 尽量通 过协商 、调解途 径解决 。不愿 或者不能 通过协 商、调 解解决的, 任何一方 均有权 将争议 提交中国 国际经 济贸易 仲裁委员 会,仲 裁地点 为北京 市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终 局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期 间, 双方当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金合同 和托管协议 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 托管协议 受中国法律 (为本托管协议之目的, 不包括香港特别行政区、 澳门 特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。 VIII 、 托管 协议的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 106 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、 基金合同终止; 2、 基金托管人解散、 依 法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、 基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产或由 其他基金 管理人 接管基 金管理 权; 4、 发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、 基金财产清算小组 (1 ) 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基 金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )在 基金财 产清算 小组接管 基金财 产之前 ,基金管 理人和 基金托 管人应 按照《基金合同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (3 )基 金财产 清算小 组组成: 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金 托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4 )基 金财产 清算小 组职责: 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、 基金财产清算程序 基金合同终止情形发生, 应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产 进行清算。基金财产清算程序主要包括: (1 )《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计,聘 请律师 事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 107 (7 )对基金剩余财产进行分配。 3、 基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金 所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金 剩余财产中支付。 5、 基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清算费用; (2 )交纳所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)- (3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 6、 基金财产清算的公告 基金财 产清算 公告于 基 金财产 清算报 告报中 国 证监会 备案后 5 个 工 作日内 由基金财产清算小组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清 算报告经会计师事务所审计并由律 师 事 务 所 出 具 法 律 意 见 书 后 报 中 国 证 监 会 备 案并公告。 7、 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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招募说明书 108 二十 、 对 基 金 份额 持有 人的 服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务; 基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要、 市场状况以及基金管理人服务能力的变化, 增加、 修 改服务项目: 一、基金份额持有人登记服务 基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。 基金登记机 构配备安全、 完善的电脑系统及通讯系统, 准确、 及时地为基金份额持有人办理 基金账户与基金份额的登记、 管理、 托管与转托 管, 基金份额持有人名册的管理, 权益分配时红利的登记、 派发, 基金交易 份额 的清算过户和基金交易资金的交收 等服务。 二、红利再投资服务 基金份额持有人有权选择红利再投资服务, 凡选择红利再投资服务的基金份 额持有人, 当期分配所得基金收益将按基金除息日的基金份额净值自动转为基金 份额,且不收取申购费用。 三、定期定额投资计划 本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务, 即投资者可通过 固定的销售机构, 采用定期定额的方式申购基金份额。 定期定额具体实施时间和 业务规则详见 基金管理人 发布在指定媒介公告。 四、资讯服务定制 为使基金份额持有人及时了解基金资讯, 基金管理人推出全方位资讯服务定 制项目。 基金份额持有人可通过客服热线、 基金管理人网站定制基金净值、 电子 对账单等各种服务, 基金管理人通过电子邮件、 短信等多渠道发送所定制的资讯。 五、客户服务中心电话服务 为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯, 基金管理 人开通客服热线 (4000-2000-18) , 自动语音服 务提供 7×24 小时交易情况、 基金 账户余额、基金产品与服务等信息查询。 基金管理人开设人工座席, 在每个交易日 (工作时间 9:00-17:00 ) 提供人工 咨询服务, 投资者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 建议与投诉、 信息国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 109 定制、资料修改、索取对账单等专项服务。 投资者也可通过客服热线进行语音留言,客户服务人员将及时进行处理。 六、网络在线服务 通过基金管理人网站 (http://www.gfund.com ) , 投资者可享有账户查 询和基 金信息查询服务, 也可以获取本基金管理人和基金的各类信息, 包括基金合同等 法律文件、 基金公告、 业绩报告、 直销业务表单和基金管理人最新动态等各类最 新资料。 基金份额持有人 登录基金管理人网站的在线客服, 可以与客户服务人员进行 网上一对一答疑解惑。 七、投诉建议受理 投资者如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求, 可通过 语音留言、 传真、 电子邮件、 邮寄等各种方式随时向基金管理人提出, 也可直接 与客户服务人员联系, 基金管理人将采用限期处理、 分级管理的原则, 及时处理 客户的投诉。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务电话:4000-2000-18 网址:http://www.gfund.com 客户服务电子信箱:service@gfund.com 九、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。


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招募说明书 110 二十一 、 招 募 说明 书 存 放 及 其 查阅 方 式 招募说明书分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发售机构的住所, 投资者可在办公时间查阅、 复制; 投资者在支付工本费后, 可在合理时间内取得 上述文件复制件或复印件。 对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金 管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站 (http://www.gfund.com ) 查 阅和下 载招募说明书。 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金





















































招募说明书 111 二十二 、 备 查 文件 一、本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会 准予 基金注册的文件。 2、 国金量化添利 定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同。 3、 国金量化添利 定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议。 4、法律意见书。 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 7、中国证监会要求的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1、存放 地点: 基金合 同、托管 协议存 放在基 金管理人 和基金 托管人 处;其 余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅 方式: 投资者 可在营业 时间免 费到存 放地点查 阅,也 可按工 本费购 买复印件。

































































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二〇一八年十月 十一日