对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投岁岁盈A(000257)

上投岁岁盈:更新招募说明书(2018年10月)查看PDF公告

 
上投摩根岁岁盈定期 开放 债券型 证券投资基金 
 
招募说明书 (更新) 
 
 
 
 
核准文号:中国证监 会证 监许可[2013]800 号文 
核准日期:[2013 年6 月 18 日 ] 
基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人:交通银 行股 份有限公司 
重要提 示: 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会注册 ,但 中国证 监会 对本基金 募集 的注册 ,并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 
3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真 阅 读本 招募 说明 书; 
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 
5. 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保证 基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
6. 本基 金可 以参 与中 小企 业私募 债券 的投 资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上市 企业 ,
存在着 公司 治理 结构 相对 薄弱 、 企 业经 营风险 高 、 信息披 露透 明度 不足 等特 点。 投资 中小 企
业私募 债将 存在 违约 风险 和流动 性不 足的 风险 , 这将 在一定 程度 上增 加基 金的 信用风 险和 流
动性风 险。 
7. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2018 年 8 月 27 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2018 年6 月30 日。 
 
二零一 八年 十月


上投摩根岁岁盈定期 开放 债券型证券投资基金 招募 说明书 目录 一、绪 言..................................................................... 1 二、释 义..................................................................... 1 三、 基 金管 理人 ............................................................... 5 四、基 金托 管人 .............................................................. 14 五、相 关服 务机 构 ............................................................ 17 六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 .............................................. 26 七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 .............................................. 27 八、基 金的 投资 .............................................................. 34 九、基 金的 业绩 .............................................................. 42 十、基 金的 财产 .............................................................. 44 十一、 基金 资产 的估 值 ........................................................ 45 十二、 基金 的收 益与 分配 ...................................................... 49 十三、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 50 十四、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 52 十五、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 53 十六、 风险 揭示 .............................................................. 58 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .................................. 60 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 62 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................ 83 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................ 95 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .......................................... 96 二十二 、其 他应 披露 事项 ...................................................... 96 二十三 、备 查文 件 ............................................................ 96 1 一、绪言 招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 以 及 《上投 摩根岁 岁盈定 期开 放债券 型证券 投资基 金基 金合同 》(以下 简称 “合同 ”或“ 基金合 同”) 编写 。 招募说明 书阐 述了上 投摩 根岁岁盈 定期 开放债 券型 证券投资 基金( 以下简 称“ 本基金 ” 或“基 金”)的 投资 目标、 策略、 风险、 费率等 与投 资人投 资决策 有关的 全部 必要事 项 ,投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读招 募说 明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作任 何解 释或 者说 明。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息, 是投 资者 据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人, 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金 合同的 承认 和接 受, 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利, 承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 上 投 摩根岁 岁盈 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司











3 、基 金托 管人 :指 交通 银 行股份 有限 公司











4 、基金 合同: 指《 上 投摩 根岁岁盈 定期 开放债 券型 证券投资 基金 基金合 同》 及 对其 的 任何有 效修 订和 补充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 上投 摩根岁 岁盈 定期开 放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 6 、招募 说明书 :指《 上投 摩根岁岁 盈定 期开放 债券 型 证券投 资基 金招募 说明 书》及 其 定期的 更新 7 、基金 份额发 售公告 :指 《 上投摩 根岁 岁盈定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金份额 发 售公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十 一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第 三十 次 会议通 过, 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10 、 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办 法》 :指 中国证 监会 2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《 运作 办法》 : 指 中国 证监会 2014 年7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月8 日 实施 的 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 :指 中国 证监会2017 年8 月 31 日颁 布、 同年10 月 1 日实 施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行 和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19、 合 格境 外机 构投 资者: 指符合 相关 法律 法规 规定 可以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 20 、 投资 人: 指 个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人


22、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 23、 销 售机 构: 指 上 投摩 根 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定 的其他 条件 , 取 得基 金销售 业务 资格 并与 基金 管理 人签订 了基 金销 售服 务代 理协议 , 代 为办 理基金 销售 业务 的机 构 。 24、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 25、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 上 投摩 根基 金管 理有限 公司 或接受 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 26、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 27、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 28、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 29、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 30 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 31、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 33、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34、T+n 日 :指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日),n 为自 然数 35、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 36、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37、 《业 务规则》 :指 《 上 投摩根基 金管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ,是 规范基 金 管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 , 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 38、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 39、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 40 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额 兑换为 现金 的行 为 41、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 42、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 43、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申购 日、 扣款 金额及 扣款 方 式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 44、巨额 赎回 :指本 基金 单个开放 日, 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转 换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 20% 45、元 :指 人民 币元 46、 基 金收 益: 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 47、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 48、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 51 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协 议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、资 产支 持证券 、因发 行人债 务违约 无法 进行转 让或交 易的债 券等 52、 指定 媒体 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 53 、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件


三、基金管理人 (一)基 金管 理人 概况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼 法定代 表人 :陈兵 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海 国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事 项。 公 司注 册资 本保 持不变, 股东 及出 资比 例分 别由上 海国 际信 托投 资有 限公 司 67 % 和摩根 富林 明资 产管 理( 英国) 有限 公 司33 %变 更 为目前 的 51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二) 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :陈 兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 , 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部 总经理 助理 , 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 , 上海 国 际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书, 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ;上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。 董事:Paul Bateman 大学本 科学 位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 、摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业务 行政 总裁 。 现任摩 根 资 产管 理全 球主 席、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。 董事: Michael I. Falcon 金融学 学士 学位 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁 、 资 产管 理营 运委 员会成 员 、 集 团亚 太管 理团 队成员 、 集团资 产管 理亚 太区 营运 委员会 主席 。 董事: 王大 智 学士学 位。 曾任摩 根资 产管 理机 构分 销业务 总监 、机 构业 务拓 展总监 、香 港及 中国 基金 业务 总 监 。 现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资产 管理 集团 台湾 区负 责人。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长( 挂职) 、上海 国 际集 团有限 公司 副总裁 、 上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司董 事长 。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。 董事: 丁蔚 硕士研 究生 。 曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 , 上海 浦东 发展 银行 个人银 行 总部银 行卡 部总 经理 ,个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。 董事: 章硕 麟


























获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里 伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独 立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 :赵 峥嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 监事: 梁斌 学士学 位。 曾在高 伟绅 律师 事务 所( 香港) 任职 律师 多年 。 现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。


监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩 效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。 现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事,管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基 金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金 (QDII)。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 , 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 , 尚 腾资本 管理 有限 公司 董事 。 现任尚 腾资 本管 理有 限 公 司总经 理。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 杨红女 士, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南京 大学 ,获 经济 学 硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理


毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产品 及客户 营销 部总 监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 邹树波 先生 ,督 察长 。 获管理 学学 士学 位。 曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 , 上 海证 监局 主任科 员, 上投 摩根 基金 管理有 限公 司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 5.本 基金 基金 经理 唐瑭女 士 , 英 国爱 丁堡 大学 硕士 , 2008 年2 月至2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分析师 , 2011 年3 月加 入上 投摩 根 基金管 理有 限公 司, 先后 担任研 究员 及基 金经 理助 理, 自 2015 年 5 月起 担任 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 , 自 2015 年12 月起 同时 担 任 上 投 摩 根强 化 回 报 债券 型 证 券 投 资基 金 和 上 投摩 根 轮 动 添 利债 券 型 证 券投 资 基 金 基金 经理, 自2016 年5 月 起同 时担任 上投 摩根 双债 增利 债券型 证券 投资 基金 基金 经理, 自 2016 年 6 月 起同时 担任 上投摩 根分红添 利债 券型证 券投 资基金及 上投 摩根纯 债添 利债券型 证券 投资基 金基 金经 理, 自 2016 年 8 月起 同时 担任 上投 摩根岁 岁丰 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 基金 经理 ,自2017 年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安 丰回报 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 及 上投摩 根安 泽回 报混 合型 证券投 资基 金基 金经 理,自 2018 年 2 月起 同时 担任 上投摩 根安 隆 回报混 合型 证券 投资 基金 和上投 摩根 安腾 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 刘阳女 士 自 2011 年 5 月至 2012 年 6 月在 申银 万 国证券 研究 所担 任分 析师 ,2012 年 6 月至2013 年5 月在 广发 证 券研发 中心 担任 高级 分析 师,2013 年6 月起 加入 上 投摩根 基金 管 理有限 公司 , 历任投 资经 理助理 兼研 究员 、 投 资经 理; 自 2015 年12 月 起担 任上投 摩根 纯 债 丰利债 券型 证券 投资 基金 和上 投 摩根 双债 增利 债券 型证券 投资 基金 基金 经理 ,自 2016 年 4 月起同 时担 任上 投摩 根纯 债添利 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 自 2016 年12 月起同 时担 任 上 投 摩 根 强 化回 报 债 券 型证 券 投 资 基 金基 金 经 理 及上 投 摩 根 岁 岁盈 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资基金 基金 经理 ,自2017 年 4 月 起同 时担 任上 投摩 根岁岁 金定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基金经 理,自 2017 年11 月 起同时 担任 上投 摩根 丰瑞 债券型 证券 投资 基金 基金 经理, 自 2018 年1 月 起同 时担 任上 投摩 根岁岁 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 。 本基金 的历 任基 金经 理为 赵峰先 生, 任职 时间 为自 本基金 合同 生 效 日起 至2015 年 11 月20 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波, 总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监; 聂曙 光 , 债 券投资 部总 监; 张军 , 投 资 董事 ; 黄栋 , 量化投 资部 总监 。





上 述人 员之 间不 存在 近亲属 关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1、 依法募 集基 金, 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基 金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜;


2、 办理基 金备 案手 续;


3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;


4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ;


7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;


8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;


9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;


11 、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ;


12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同 的规 定 , 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权 处理本 基金 的投 资。 2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 (以 下简称 : 《证 券法》 )及其 他有关 法律法 规的 行为 , 并 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 违反 《证 券法》 及其 他有关 法律 法规 行为 的发 生。 3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为, 并 建立健 全内 部控 制制 度, 采取有 效措 施,防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 : (1) 投资于 其它 基金 ,但 是中 国证监 会另 有规 定的 除外 ; (2) 违反基 金份 额持 有人 的利 益, 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资 金拆借 或者 贷款 ,按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ; (3) 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资; (4) 从事证 券承 销行 为; (5) 违反证 券交 易业 务规 则, 操纵和 扰乱 市场 价格 ; (6) 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的; (7) 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理, 强 化职 业操 守, 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规 及行业 规范 ,诚 实信 用、 勤勉尽 责, 不从 事以 下行 为: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权; (7 )泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息; (8) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 扰乱 市场 秩序 ; (9) 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ; (10 )其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 5、 基金经 理承 诺








(1) 依照有 关法律法规和基 金合同的规定,本着谨慎 的原则为基金 份 额持有 人谋 取最 大利 益;








(2) 不利用 职务之便为自己 、代理人、 代表人、受雇 人或任何其它 第 三人谋 取不 当利 益;











(3) 不泄漏 在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依 法 公开的 基金 投资 内容 、基 金投资 计划 等信 息;








(4) 不 以任 何形 式为其 它组 织或 个人 进行 证券交 易。 (五) 内部 控制 制度 : 1、内 部控 制的 原则 :





基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则: (1)健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级 人员, 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内 控制 度 的有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立, 基金管 理 人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 (5)成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则: (1)合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规 定。 (2)全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 (4)适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书: (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 4、风 险管 理体 系: (1)董 事会下 设风险 控制 委员会, 主要 负责基 金管 理 人风险 管理 战略和 控制 政策、 协 调突发 重大 风险 等事 项。


(2)董 事会下 设督察 长, 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基 金管理 人内 部稽 核监 控工 作,并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 (3)经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ,进行 各部 门管理程 序的 风险确 认, 评估成 员 包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风 险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范, 并进 行及 时控 制和 采取应 急 措施。 (4)监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查,定 期不 定期对 业务 部门内 部 控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 , 并 适时提 出 修改建 议。 (5)风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新,对于 违反 指标体 系的 投资进 行 监查和 风险 控制 的评 估。 (6)风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度, 并对各 部门 的日常 作 业,依 风险 管理 的考 评, 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建 议 。 风险控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


四、基金托管人 一、基 金托 管人 基本 情况 (一) 基金 托管 人概 况 公司法 定中 文名 称: 交通 银行股 份有 限公 司( 简称 :交通 银行) 公司法 定英 文名 称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代 表人 :彭 纯 住





所: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号


办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 银城 中路188 号 邮政编 码:200120 注册时 间:1987 年3 月30 日 注册资 本:742.62亿元 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号 联系人 :陆 志俊 电


话:95559 交通银 行 始 建于1908 年, 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一, 也是 近代 中国 的发 钞行之 一 。 1987 年 重 新 组建 后 的 交 通银 行 正 式 对 外 营 业, 成 为中 国 第 一 家 全 国 性的 国 有股 份 制 商 业 银 行, 总部 设在 上海 。2005 年6 月 交通 银行 在香 港联 合 交易所 挂牌 上市 ,2007 年5 月在上 海证 券 交易所 挂牌 上市 。 根 据2017 年英 国 《 银行家 》 杂 志发 布的全 球千 家大 银行 报告 , 交通 银行 一 级资本 位列 第11 位, 较上 年上升2位 ; 根据2017 年美 国 《财 富》 杂志 发布 的世 界500 强公 司排 行榜, 交通 银行 营业 收入 位列第171 位。 截至2018 年6月30 日 , 交 通 银行资 产总 额为 人民 币93227.07 亿元 。2018 年1-6月 , 交 通银 行实现 净利 润( 归属 于母 公 司股东)人 民币407.71亿元。 交通银 行总 行设 资产 托管 业务中 心( 下文 简称 “托 管中心 ” ) 。 现有 员工 具有 多年基 金 、 证券和 银行 的从 业经 验, 具备基 金从 业资格 , 以及 经济师 、 会 计师 、 工 程师 和律师 等 中 高级 专业技 术 职 称, 员工 的学 历层次 较高 ,专 业分 布合 理,职 业技 能优 良, 职业 道德素 质过 硬 , 是一支 诚实 勤勉 、积 极进 取、开 拓创 新、 奋发 向上 的 资产 托管 从业 人员 队伍 。 (二) 主要 人员 情况 彭纯先 生, 董事 长、 执行 董事, 高级 会计 师。 彭先生2018 年2 月 起任 本行董 事 长、 执 行董 事。2013 年11 月起 任 本行 执行 董 事。2013 年11月至2018 年2月 任本 行 副董事 长 、 执 行董事 ,2013 年10 月至2018 年1月 任本 行行长 ;2010 年4 月至2013年9 月 任 中 国投 资 有 限 责 任公 司 副 总 经理 兼 中 央 汇 金投 资 有 限 责任 公 司 执 行董 事、 总 经理 ;2005 年8 月至2010年4月 任本 行执 行董 事 、 副行 长;2004 年9月至2005 年8 月任 本 行副行 长 ;2004 年6 月至2004 年9 月任 本行 董事 、 行 长 助理 ;2001 年9 月至2004 年6月任 本行 行 长助理 ;1994年至2001 年 历任本 行乌 鲁木 齐分 行副 行长、 行长 , 南 宁分 行行 长, 广 州分 行行 长。彭 先生1986 年于 中国 人民银 行研 究生 部获 经济 学硕士 学位 。 袁庆伟 女士 ,资 产托 管业 务中心 总裁 ,高 级经 济师 。 袁女士2015 年8 月起 任本 行 资产托 管业 务中 心总 裁;2007年12 月至2015 年8 月, 历任本 行资产托管部总经理 助理 、副总经理,本行资 产托 管业务中心副总裁;1999 年12 月至2007 年12月 , 历 任本 行乌 鲁木 齐分行 财务 会计 部副 科长 、 科长 、 处 长助 理、 副 处 长, 会 计结 算部 高级经 理 。 袁 女士1992 年 毕业于 中国 石油 大学 计算 机科 学 系 , 获 得学士 学位 ,2005 年 于新 疆 财经学 院获 硕士 学位 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 截至 2018 年6 月30 日, 交通银 行共 托管 证券 投资 基金370 只。 此外 , 交 通 银行 还 托管 了基金 公司 特定 客户 资产 管理计 划、 证券 公司 客户 资 产管理 计划 、 银 行理 财产 品 、 信托 计划、 私募投资 基金 、保险 资金 、全国社 保基 金、养 老保 障管理基 金、 企业年 金基 金、QFII 证券 投资资 产、RQFII 证 券投 资资产 、QDII 证券 投资 资 产和 QDLP 资金 等产 品。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 交通银行严格遵守国 家法 律法规、行业规章及 行内 相关管理 规 定 , 加 强内 部管 理 , 保 证 托 管 中 心 业 务 规 章 的 健 全 和 各 项 规 章 的 贯 彻 执 行 , 通 过 对 各 种 风 险 的 梳 理 、 评 估 、 监 控 , 有 效 地 实 现 对 各 项 业 务 风 险 的 管 控 , 确 保 业 务 稳 健 运 行 , 保 护 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益。 (二) 内部 控制 原则 1 、合法 性原则 :托管 中心 制定的各 项制 度符合 国家 法律法规 及监 管机构 的监 管要求 , 并贯穿 于托 管业 务经 营管 理活动 的始 终。 2 、全面 性原则 :托管 中心 建立各二 级部 自我监 控和 风险合规 部风 险管控 的内 部控制 机 制 , 覆 盖 各 项业 务 、 各 个部 门 和 各 级 人员 , 并 渗 透到 决 策 、 执 行、 监 督 、 反馈 等 各 个 经营 环节, 建立 全面 的风 险管 理监督 机制 。 3 、独立 性原则 :托管 中心 独立负责 受托 基金资 产的 保管,保 证基 金资产 与交 通银行 的 自有资 产相 互独 立, 对不 同的受 托基 金资 产分 别设 置账户 ,独 立核 算, 分账 管理。 4 、制衡 性原则 :托管 中心 贯彻适当 授权 、相互 制约 的原则, 从组 织结构 的设 置上确 保 各 二 级 部 和 各岗 位 权 责 分明 、 相 互 牵 制, 并 通 过 有效 的 相 互 制 衡措 施 消 除 内部 控 制 中 的盲 点。 5 、有效 性原则 :托管 中心 在岗位、 业务 二级部 和风 险合规部 三级 内控管 理模 式的基 础 上 , 形 成 科 学 合 理 的 内 部 控 制 决 策 机 制 、 执 行 机 制 和 监 督 机 制 , 通 过 行 之 有 效 的 控 制 流 程、控 制措 施, 建立 合理 的内控 程序 ,保 障内 控管 理的有 效执 行。 6 、效益 性原则 :托管 中心 内部控制 与基 金托管 规模 、业务范 围和 业务运 作环 节的风 险 控制要 求相 适应 ,尽 量降 低经营 运作 成本 ,以 合理 的控制 成本 实现 最佳 的内 部控制 目标 。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《中 华人 民共 和国 商业 银行法 》 等 法律 法规 , 托 管中心 制定 了 一 整 套 严 密、 高 效 的 证券 投 资 基 金 托管 管理规章 制度 , 确 保 基金 托 管 业 务运 行 的 规 范、 安全、 高效 ,包括 《 交通 银行资 产托 管业 务管 理办 法》 、 《 交通 银行 资产 托 管业务 风险 管理 办法》 、 《 交通 银行 资产 托管业 务系 统建 设管 理办 法》 、 《交 通银 行资 产托 管部信 息披 露制 度》 、 《交 通银 行资 产托 管业务 商业 秘密 管理 规定 》 、 《 交通 银行 资产 托管 业务从 业人 员行 为规范 》 、 《 交通 银行 资 产托管 业务 档案 管理 暂行 办法 》 等 ,并 根据市 场变 化和基 金业 务的 发 展 不 断 加 以完 善 。 做 到业 务 分 工 合 理, 技 术 系 统规 范 管 理 , 业务 管 理 制 度化 , 核 心 作业 区实行 封闭 管理 ,有 关信 息披露 由专 人负 责。


托管中心通过对基金 托管 业务各环节的事前指 导、 事中风控和事后检查 措施 实现全流 程 、 全 链 条 的风 险 控 制 管理 , 聘 请 国 际著 名 会 计 师事 务 所 对 基 金托 管 业 务 运行 进 行 国 际标 准的内 部控 制评 审。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 交通银 行作 为基 金 托 管人 ,根据 《 证券 投资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办法 》 和有 关证 券法 规的 规定, 对基 金的 投资 对象 、基金 资产 的投 资组 合比 例、基 金资 产 的 核 算 、 基 金资 产 净 值 的计 算 、 基 金 管理 人 报 酬 的计 提 和 支 付 、基 金 托 管 人报 酬 的 计 提和 支付、 基 金 的申 购 资 金 的到 账 与赎回资金 的 划 付 、基 金 收 益 分 配等 行 为 的 合法 性 、 合 规性 进行监 督和 核查 。 交通银 行作 为基 金托 管人 ,发现 基金 管理 人有 违反 《证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有关 证券 法规和 《 基 金合同 》 的行 为,及 时通 知基金 管理 人予 以 纠 正 , 基 金管 理 人 收 到通 知 后 及 时 核对 确 认 并 进行 调 整 。 交 通银 行 有 权 对通 知 事 项 进行 复 查 , 督 促 基金 管 理 人 改正 。 基 金 管 理人 对 交 通 银行 通 知 的 违 规事 项 未 能 及时 纠 正 的 ,交 通银行 有权 报告 中国 证监 会。 交通银行作为基金托 管人 ,发现基金管理人有 重大 违规行为,有权立即 报告 中国证监 会,同 时通 知基 金管 理人 限期纠 正。 四、其 他事 项 最近一年内交通银行 及其 负责资产托管业务的 高级 管理人员无重大违法 违规 行为,未 受 到 中 国 人 民银 行 、 中 国证 监 会 、 中 国银 保 监 会 及其 他 有 关 机 关的 处 罚 。 负责 基 金 托 管业 务的高 级管 理人 员在 基金 管理公 司无 兼职 的情 况。 五、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2. 代销 机构 : (1) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 : 陈 四清 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (2) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (3) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :彭 纯


客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 : 高 国富 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (6) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 客户服 务统 一咨 询电 话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (7) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 客服电 话:95523 或4008895523 国际互 联网 网址: www.swhysc.com (8) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :李 琦


客户服 务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (9) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com


(10) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com (11) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (12) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 周 健男 网址:www.ebscn.com


(13) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (14) 中信建 投证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(15) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (16) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(17) 国信证 券 股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层 法定代 表人: 何如 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (18) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 客户服 务热 线:010-95558 (19) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 客户服 务电 话:95548


公司网 址:www.citicssd.com (20) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 : 王 连志 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (21) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 尤 习贵 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 长 江证 券客 户服务 网站 :www.95579.com


(22) 平安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 : 詹露 阳 客服电 话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com (23) 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (24) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 客服电 话:400-818-8000 公司网 站:www.myfund.com (25) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司


住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 客户服 务电 话:400-817-5666 传真:010-88066552 (26) 上海万 得基 金销 售有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号万 得大 厦11 楼 法定代 表人 :王 廷富 客户服 务电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (27) 嘉实财 富管 理有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元 法定代 表人 : 赵学 军 客服电 话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (28) 渣打银 行( 中国 )有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 201 号渣 打银 行大 厦 13 层 1 室,16 层 (实 际楼 层 15 层) 、 17 层( 实际 楼层 16 层) 、18 层 4 室( 实际 楼层 17 层 4 室) 、19 层 (实 际楼 层 18 层) 、20 层1 室( 实际 楼层19 层 1 室) 、21 层1 、3、4 室( 实际楼 层 20 层1 、3 、4 室 ) 、23 层( 实 际楼 层22 层) 、25 层2、4 室 (实 际楼 层23 层2、4 室) 、27 层2 室 (实 际楼 层25 层 2 室) 、 28 层 (实 际楼 层26 层) 法定代 表人 :张 晓蕾 客服电 话:4008888083 网站:http://www.sc.com.cn (29) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665


公司网 站:www.ehowbuy.com


(30) 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (31) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (32) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (33) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(34) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 李兴 春 客服电 话 : 400-921-7755


网站:www.leadbank.com.cn (35) 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 :胡 学勤 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (36) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元


办公地 址: 北京 市朝 阳区 工 人体 育场 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代 表人 :郑 毓栋 客服电 话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (37) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (38) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号富 卓大厦 16 层 法定代 表人 :马 勇 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (39) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室


法定代 表人 : 李昭 琛 客服电 话:010-62675369 网站:www.xincai.com (40) 北京肯 特瑞 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 : 江卉 客服电 话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (41) 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号2 号楼 2-45 室 办 公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 客服电 话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (42) 奕丰基 金销 售 有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻 深圳 市前 海商务 秘书 有限 公司) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代 表人 :TEO WEE HOWE 客服电 话:0755-89460500 网址:www.ifastps.com.cn 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海


联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :沈 兆杰


经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰 六、基金的募集 及基 金合 同的生效 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 上投 摩根岁 岁盈 定期 开放 债券 型证券 投 资基金 募集 的批 复》 (证 监 会证监 许可[2013]800 号 文) ,2013 年 7 月 29 日 起 向全社 会公 开 募集, 截 至2013 年8 月23 日募 集工 作顺 利结 束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 676,366,727.12 元人 民币 (其中 A 类基 金份 额 656,470,227.34 元人 民币 、C 类基金 份额 19,896,499.78 元 人 民 币 ) , 折 合 基 金 份 额 676,366,727.12 份 ( 其 中 A 类 基 金 份 额 656,470,227.34 份、C 类 基金份 额 19,896,499.78 份) ; 认购 款项 在基 金验 资 确认日 之前 产 生的银 行利 息共 计141,177.80 元人 民币 ( 其中A 类 基金份 额 135,589.74 元 人 民 币 、C 类基 金份额5,588.06 元 人 民 币 ) , 折合 基金 份额141,177.80 份 ( 其 中A 类 基金 份 额135,589.74 份、C 类基金份额5,588.06 份)。 经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 , 本 基金 的基 金合 同于 2013 年8 月28 日生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 债券 型基 金, 存 续期 限 为 不定 期。


七、基金份额的申购 、赎 回和转换 (一) 申购 与赎 回的 场所 本基金 开放 期内 的申 购与 赎回将 通过 销售 机构 进行 。 具体的 销售 网点 将由 基金 管理人 在 招募说 明书 或其 他相 关公 告中列 明。 基金 管理 人可 根据情 况变 更或 增减 销售 机构, 并予 以公 告 。 基金 投资 者应 当 在 销售 机构办 理基 金销 售业 务的 营业场 所或 按销 售机 构提 供的其 他方 式 办理基 金份 额的 申购 与赎 回。 (二) 申购 与赎 回办 理的 开放日 及时 间 1 、开 放日 及开 放时 间 本基金 以定 期开 放的 方式 运作。 即基 金以 运作 周期 和开放 期相 结合 的方 式运 作。 本 基金 以一年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期自 基金 合同 生效日 起 (包 括基金 合同 生效日 ) 或者 每 一个开 放期 结束 之日 次日 起 (包 括该 次日) 起至 一年 后的年 度对 日的 前一 日止 。 运作周 期内 , 投资人 不得 申请 申购 、 赎 回本基 金 。 本 基金在 每个 运作周 期结 束后 进入 开放 期, 开放 期的 期 限为自 运作 周期 结束 之日 后第一 个 工 作日 起 ( 含该 日) 五至 二十 个工作 日 , 具体期 间由 基金 管理人 在上 一个 运作 周期 结束前 公告 说明 。 开 放期 内, 投资 人可 办理基 金份 额申购 、 赎回 或 其他业 务。 开放 期未 赎回 的份额 将自 动转 入下 一个 运作周 期。 如在 开放 期内 发生不 可抗 力或 其他情 形致 使基 金无 法按 时开放 或需 依据 《基 金合 同》 暂停 申购 与赎回 业务 的, 基金 管理 人 有权合 理调 整申 购或 赎回 业务的 办理 期间 并予 以公 告。 投资人 办理 基金 份额 的申 购和赎 回 的 开放 日为 相应 开放期 的每 个工 作日 , 具体 办理时 间 为上海 证券 交易 所 、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但 基金 管理 人根 据法律 法规 、 中国证 监会 的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在 开放 期 前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告申购 与赎 回的 开始 时间 。


基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 开放 期以 及开 放期 办理申 购与 赎回 业务 的具 体事宜 见招 募说 明书 或基 金管理 人届 时 发布的 相关 公告 。 (三) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时 , 必 须全额 交付 申购 款项 , 若申 购资金 在规 定时 间内 未全 额到账 , 则申购 不成 功。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照基 金合 同有 关条 款处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申 购和 赎回 申 请 的 当 天 作 为 申购 或赎 回 申 请 日(T 日), 在正 常情 况下 ,本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提 交的有 效申 请 , 投 资人 可 在T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项 本金 退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 , 而 仅代 表销 售机 构确实 接收 到申请 。 申 购、 赎回 的确 认以登 记机 构的 确认 结果 为准。 对于 申请 的确 认情 况, 投 资者 应及 时查询 。 (四) 申购 和赎 回的 金额 1. 基 金投 资者 申购B 类和 D 类 基金 份额 的单 笔 最 低金额 为 10 元 人民 币(含 申购费)。基 金投资 者将 当期 分配 的基 金收益 转购 基金 份额 时, 不受最 低申 购金 额的 限制 。 A 类和C 类 基金 份额 仅能 从 B 类和 D 类份 额升 级而 来, 不 开放 申购 业务, 只 开放赎 回业 务。








基 金投 资者 可多 次申 购,法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 2. 基金 投资者 可将 其全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回, 申请赎 回 份额精 确到 小数 点后 两位 。 A 类和C 类 基金 份额 每次 赎回份 额不 得低 于100 份 , 基金 账户 余额 不得 低于100 份, 如 进行一 次赎 回后 基金 账户 中基金 份额 余额 将低 于 100 份, 应一 次性 赎回 。如 因 分红 再投 资 、 非交易 过户 、 转 托管 、 巨 额赎回 、 基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少 于 100 份之情 况, 不受 此限, 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 B 类和D 类 基金 份额 每次 赎回份 额不 得低 于 10 份, 基金账 户余 额不 得低 于 10 份, 如 进 行一次 赎回 后基 金账 户中 基金份 额余 额将 低于 10 份 ,应一 次性 赎回 。如 因分 红再投 资、 非 交易过 户、 转托 管、 巨额 赎回、 基金 转换 等原 因导 致的账 户余 额少 于 10 份之 情况, 不受 此 限,但 再次 赎回 时必 须一 次性全 部赎 回。 3. 基金 管理人 可以 规定单 个投资人 累计 持有的 基金 份额上限 ,具 体规定 请参 见招募 说 明书 或 相关 公告 。 4. 基金 管理人 可在 法律法 规允许的 情况 下,调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上公 告并 报 中 国证监 会备 案。 5. 当接 受申购 申请 对存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ,基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 具 体规 定请 参见 招募说 明书 或相 关公告 。 ( 五)申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1. 本基 金根据 认购 费、申 购费、销 售服 务费收 取方 式和持有 时 间 的不同 ,将 基金份 额 分为不 同的 类别 。 在 投资 人申购 时, 收取 申购 费用 的, 称 为 B 类基 金份 额; 不 收取申 购费 用, 但从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 , 称 为D 类基金 份额 。B 类和 D 类基 金份额 在持 有 时间满 足一 定的 条件 后可 自动升 级 为A 类和 C 类基 金份额 。 本基金 仅B 类和 D 类 基金 份额开 放申 购业 务 ,A 类和 C 类 基金 份额 则是 根据 投资者 持有 B 类和 D 类 类基 金份 额的 时间, 在满 足一 定条 件后 由系统 自动 升级 生成 。A 类和 C 类 基金 份 额仅能 从B 类和 D 类 份额 升级而 来, 不开 放申 购业 务,只 开放 赎回 业务 。 投资者 持 有B 类 基金 份额 的期限 超过 一年 的 , 本 基金 的登记 机 构 将在 超过 一年 的下一 个 工作日 自动 将该 笔B 类基 金份额 升级 为 A 类基 金份 额。


投资者 持 有D 类 基金 份额 的期限 超过 一年 的 , 本 基金 的登记 机构 将在 超过 一年 的下一 个 工作日 自动 将该 笔D 类基 金份额 升级 为 C 类基 金份 额。 2.基金 申购 份额 的计 算 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) /(1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 申购费 率 如 下表 所示 : B 类基 金份 额: 申购金 额区 间 费率 人民 币100 万以 下 0.8 % 人民 币100 万以 上( 含) ,500 万 以下 0.4 % 人民币 500 万以 上( 含) 每笔人 民 币 1,000 元 D 类基 金份 额申 购费 率为0 ;A 类 基金 份额 和C 类基 金份额 不适 用申 购费 。 3.基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 B 类基金 份额和D 类基 金份 额对 开 放期 内 申 购后 又赎 回且 持 续持 有期 少于7 日 的投资 者 收取1.5% 的赎 回费 ,并 将 上述赎 回费 全额 计入 基金 财产 ; 其他 情况 的赎 回费 率为0 。 A 类基 金份 额 和C 类 基金 份额的 赎回 费率 均 为 0。 4. 本 基金 各类 基金 份额 的 基金份 额 净 值计 算, 均 保 留到小 数点 后 3 位 ,小 数 点后 第 4 位四舍 五入 , 由 此产 生的 收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计 算,并 在 T+1 日 内公 告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 5. 申购 份额的 计算 及余额 的处理方 式: 本基金 申购 份额的计 算详 见招募 说明 书。本 基 金的申 购费 率由 基金 管理 人决定 , 并 在招 募说 明书 中列示 。 申 购的 有效 份额 为净申 购金 额除 以当日 的基 金份 额净 值, 有效份 额单 位为 份, 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法, 保留 到小 数 点后2 位, 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 6. 赎回 金额的 计算 及处理 方式:本 基金 赎回金 额的 计算详见 招募 说明书 ,赎 回金额 单 位为元 。 本基 金的赎 回费 率由基 金管 理人 决定 , 并 在招募 说明 书中 列示 。 赎 回金额 为按 实 际 确认的 有效 赎回 份额 乘以 当日基 金份 额净 值并 扣除 相应的 费用 , 赎 回金 额单 位为元 。 上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ,保留 到小 数点 后2 位, 由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产 承 担 。 7. 申 购费 用由 投资 人承 担 ,不列 入基 金财 产。 8. 赎回 费用由 赎回 基金份 额的基金 份额 持有人 承担 ,在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额 时收取 。 9. 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的 5% , 赎 回费用 最高 不超 过 赎 回金 额的 5% 。 本基金 的申 购费 率、 申购 份额具 体的 计算 方法 、 赎 回费率 、 赎回 金额具 体的 计算方 法和 收 费 方式由 基金 管理 人根 据基 金合同 的规 定确 定, 并在 招募说 明书 中列 示。 基金 管理人 可以 在基 金 合 同 约 定 的范 围 内 调 整费 率 或 收 费 方式 , 并 最 迟应 于 新 的 费 率或 收 费 方 式实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 10. 基金管理人可以在 不 违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市 场情况制 定基金 促销 计划 , 针 对以 特定交 易方 式( 如网 上交 易 、 电话 交易 等)等 进行 基金 交易的 投资 人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 , 按 相关 监管 部门 要求履 行必 要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 。 (六) 拒绝 或暂 停申 购、 暂停赎 回 或 延缓 支付 赎回 款项 的 情形 及处 理 1 、在 开放 期 发 生下 列情 况 时,基 金管 理人 可拒 绝或 暂停接 受投 资人 的申 购申 请: (1)、 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作。 (2)、发 生基金 合同 规定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ,基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的 申购申 请。 (3)、 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 (4)、基 金管理 人认 为接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人 利益时 。 (5)、基 金资产 规模 过大, 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ,或其 他可 能对基 金 业绩产 生负 面影 响, 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 (6)、 基 金管 理人 接受 某笔 或者某 些申 购申 请有 可能 导致单 一投 资者 持有 基金 份额的 比 例达到 或者 超 过50% ,或 者变相 规 避 50% 集中 度的 情形时 。 (7)、 当 前一 估值 日基 金 资产净 值 50% 以 上的 资产 出现无 可参 考的 活跃 市场 价格且 采用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 , 经 与基金 托管 人协 商确 认后 , 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金 申购 申请 。 (8)、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。


发生上 述 第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时, 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指 定媒体 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项将 退还 给投 资人。 在暂 停申 购的 情况 消除时 ,基 金管 理人 应及 时恢复 申购 业务 的办 理。 2 、在开 放期 发 生下列 情形 时,基金 管理 人可暂 停接 受投资人 的赎 回申请 或延 缓支付 赎 回款项 : (1)、 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 不能 支付 赎回 款项 。 (2)、发 生基金 合同 规定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ,基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项。 (3)、 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 (4)、当 前一估 值日基 金资 产净值 50%以 上的资 产出 现无可参 考的 活跃市 场价 格且采 用 估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 , 经 与基金 托管 人协 商确 认后 , 基金 管理 人应 当延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 赎回 申请 。 (5)、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 发生上 述情 形时 , 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 已确 认的赎 回申 请, 基金 管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时 不能足 额支 付, 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 。 基 金份额 持有 人在 申请 赎回 时 可事 先选 择将 当日可 能未 获受 理部 分予 以撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复赎 回业 务的办 理并 公告 。 3 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 4 、基金 发生暂 停申购 或赎 回并重新 开放 的,基 金管 理人应提 前 在 指定媒 体上 刊登基 金 重新开 放申 购或 赎回 公告 ,并 在 重新 开放 日 公 布最 近 1 个 工作 日的 基金 份额 净值。 3 、以上 暂停及 恢复基 金申 购与赎回 的公 告规定 ,不 适用于基 金合 同约定 的运 作周期 与 开放期 转换 引起 的暂 停或 恢复申 购与 赎回 的情 形。 (七) 巨额 赎回 的情 形及 处 理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 开放日 的基 金总 份额 的 20% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)延 缓支付 :当基 金管 理人认为 支付 投资人 的赎 回申请有 困难 或 认为 因支 付投资 人 的赎回 申请 而进 行的 财产 变现可 能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 时 , 基 金管 理人可 对赎 回 申请进 行延 期支 付, 在 20 个工 作日 内支 付全 部赎 回 款项, 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。


(3)当 本基金 发生巨 额赎 回,且赎 回申 请人中 存在 当日申请 赎回 的份额 超过 上一工 作 日基金 总份 额20% 的 单个 赎回申 请人 时, 按照 保护 其他赎 回申 请人 利益 的原 则, 基 金管 理人 在当日接受该基金 份额持 有人的全部赎回的 比例不 低于上一工作日基 金总份 额 20% 的 前提 下, 对 其余 赎回 申请 可以 延期办 理, 如延 期办 理期 限超过 开放 期的 , 开 放期 相应延 长, 延长 的开放 期内 不 办 理申 购, 亦不接 受新 的赎 回申 请, 即基金 管理 人仅 为原 开放 期内因 提交 赎回 申请超 过基 金总 份 额20% 以上而 被延 期办 理赎 回的 单个基 金份 额持 有人 办理 赎回业 务 。 而 对 该单个 基金 份额 持有 人 20% 以内 ( 含 20% ) 的赎 回申 请与当 日其 他投 资者 的赎 回申请 按前 述 条款处 理, 具体 见相 关公 告。 (4) 终 止基 金合 同: 如 基 金管理 人无 法 在20 个工 作 日内支 付上 述未 支付 部分 的赎回 款 项, 或基 金管 理人 认为 在变 现过程 中由 于交 易成 本等 因素明 显损 害其 他基 金份 额持有 人利 益 的情形 , 基金 管理人 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 经与 基金 托管人 协商 一致 , 并 报中 国 证监会 备案 后 , 终止 《基 金合同 》 。 3 、巨 额赎 回的 公告 当 发生 巨额 赎回 并延 缓支 付赎回 款项 或 延 期办 理时 , 基金 管理 人应 当通 过邮 寄、 传 真或 者招募 说明 书规 定的 其他 方式 在 3 个 交易 日内 通知 基金份 额持 有人 , 说 明有 关处理 方法 , 同 时在指 定媒 体上 刊登 公告 。 ( 八)基 金转 换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。


(九) 基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基 金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 ( 十) 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 ( 十一) 定期 定额 投资 计划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 (十二 ) 基 金的 冻结 、解冻 与质 押 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 , 被 冻结 部分产 生的 权 益 一并冻 结, 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 与支 付。法 律法 规另 有规 定的 除外。 八、基金的投资 ( 一)投 资目 标 在合理 充分 的定 量分 析及 定性研 究基 础上 , 在 风险 可控的 原则 下, 通过 参与 固定收 益类 资产的 投资 封闭 运作 ,力 争获取 超越 基准 的稳 健回 报。


( 二)投 资范 围 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 具体 包括 国债、 央行 票据 、金 融债 、企业 债 、 公司债 、 地方 政府 债、 次 级债、 短期融 资券 、 中期 票据、 中 小企 业私 募债、 可分离 交易 可 转 债的纯 债部 分 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购、 银行 存 款等固 定收 益品 种及 法律 法规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 的 相关规 定) 。


本基金 不直接从二级 市场买入股 票、权证等权 益类资产, 也不参与一级 市场的新股 申 购或增 发新 股, 可转 换债 券仅投 资二 级市 场可 分离 交易可 转债 的纯 债部 分。


如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投 资比 例不 低于基 金资 产的 80 % ,但 在每次 开 放期前 三个 月 、 开放 期及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 , 基 金投 资不受 上述 比例限 制 ; 开 放 期内现金 及到 期日在 一年 以内的政 府债 券占基 金资 产净值的 比例 不低 于 5%, 其中现金 不包 括结算 备付 金 、 存出 保证 金、 应收 申购 款等 ; 如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适当程 序后 , 可以将 其纳 入投资 范围 , 其投资 比例 遵循届 时有 效 的 法律法 规和 相关 规定 。 ( 三)投 资策 略 1 、债 券类 属配 置策 略 本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市场 流动性 、 市 场风险 等因 素进行 分析 , 研 究同 期限 的国债 、 金 融债 、 企 业债、 交易所 和银 行间 市场 投 资 品种的 利差 和 变化趋 势 , 评 估不同 债券 板块之 间的 相对 投资 价值 , 确 定债 券类 属配置 策略 , 并 根据 市场 变 化及时 进行 调整 。 2 、久 期管 理策 略 本基金 将基 于对 市场 利率 的变化 趋势 的预 判, 相应 的调整 债券 组合 的久 期。 本基金 通过 对影响 债券 投资 的宏 观经 济变量 和宏 观经 济政 策等 因素的 综合 分析 , 预测 未来 的市场 利率 的 变动趋 势 , 判 断债券 市场 对上述 因素 及其 变化 的反 应, 并据 此积 极调整 债券 组合的 久期 。 在 预期利 率下 降时 , 增 加组 合久期 , 以较 多地获 得债 券价格 上升 带来 的收 益, 在预期 利率 上 升 时,减 小组 合久 期, 以规 避债券 价格 下降 的风 险。 3 、收 益率 曲线 策略 本基金 资产 组合 中的 长、 中、短 期债 券主 要根 据收 益率曲 线形 状的 变化 进行 合理配 置 。 本基金 在确 定固 定收 益资 产组合 平均 久期 的基 础上 , 将结 合收 益率 曲线 变化 的预测 , 适 时采 用跟踪 收益 率曲 线的 骑乘 策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合 , 并进行 动态 调整 。 4 、信 用策 略 本基金 将深 入挖 掘信 用债 的投资 价值 , 在 承担 适度 风险的 前提 下追 求较 高收 益。 本 基金 将利用 内部 信用 评级 体系 对债券 发行 人及 其发 行的 债券进 行信 用评 估 , 并 结合 外部评 级机 构 的信用 评级 , 分析违 约风 险以及 合理 信用 利差 水平 , 判 断债 券的 投资价 值 , 谨慎选 择债 券发 行人基 本 面 良好 、债 券条 款优惠 的信 用债 进行 投资 。 5 、回 购策 略 本基金 将通 过对 回购 利率 和现券 收益 率以 及其 他投 资品种 收益 率的 比较 , 通过 回购融 入 短期资 金滚 动操 作, 投资 于收益 率高 于回 购成 本的 债券以 及其 他获 利机 会, 从而获 得杠 杆放 大收益 , 并 根据 市场 利率 水平以 及对 利率 期限 结构 的预期 等, 对回 购放 大的 杠杆比 例适 时进 行调整 。 6 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 基金投 资中 小企 业私 募债 券,基 金管 理人 将根 据审 慎原则 ,制 定严 格的 投资 决策流 程 、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险 、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两 个角度 出发 , 通 过自 上而 下的宏 观环 境分 析、 市场 指标分 析结 合自 下而 上的 基本面 分析 和估 值分析 ,精 选个 券构 建组 合。为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ,严 格控 制投 资的信 用风 险 , 在个券 甄选 方面 ,本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 7 、资 产支 持证 券投 资策 略


本基金 将在 严格 控制 组合 投资风 险的 前提 下投 资于 资产支 持证 券 。 本 基金 综合 考虑市 场 利率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 等因 素, 主要从 资产 池信 用状 况、 违约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方 面对 资产 支持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 , 在 严格控 制风 险的 情况 下, 确定资 产合 理配 置比 例, 在保证 资产 安 全 性的前 提条 件下 ,以 期获 得长期 稳定 收益 。 ( 四) 投资 限制 1、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本 基金的 债券投 资比 例不低于 基金 资产 的 80% ,但在每 次开 放期前 三个 月、开 放 期及开 放期 结束 后三 个月 的期间 内, 基金 投资 不受 上述比 例限 制 ; (2) 开放 期内 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金 、存 出保 证金 、应 收申 购款等 ; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (4)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ; (6)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (7)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (8) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (9)本 基金持 有的全 部中 小企业私 募债 券,其 市值 不超过基 金资 产净值 的 10% ;本基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; 本 基金 投资 中小企 业私 募 债券的 剩余 期限 ,不 得超 过本基 金的 剩余 运作 周期 ; (10 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购 到 期后不 展期 ; (11) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资产 的市值 合计 不得 超过 该基 金资产 净 值的15% ; 封闭 期内 不受 此限制 。 因证券 市场 波动 、 证 券停 牌、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 款所规 定比 例限 制的 ,基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (12 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 除上 述 (2) 、 (8) 、 (11 ) 、 (12) 项所 述情 况外, 基金 管 理人应 当 在10 个交 易日 内 进行调 整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 , 以 变更后 的规 定为 准。 如法 律法规 或监 管部门 取消 上述 限制 , 且 适用于 本基 金 , 则本 基金 在履行 适当 程序 后 不 再受 相关限制, 但须 提前公 告, 不需 要经 基金 份 额持 有人 大会 审议 。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法 规 和中国 证监 会 规 定禁 止的 其他活 动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述 规定的 限制 。 ( 五) 业绩 比较 基准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+0.5% 上述 “ 一年 期银 行定 期存 款利率 ” 是 指每 个运 作周 期首日 中国 人民 银行 公布 并执行 的一 年期“ 金融机 构人民 币存 款基准 利率” , 以后 每一个 年度开 放期结 束后的 第一 个运作 周期首 日进行 调整 。 本基金 是债 券型 基金 , 每 封闭运 作满 一年 开放 一次 , 主要 投资 于各 类固 定收 益类金 融工 具, 追求 基金 资产的 稳定 增值 , 因 此, 上述 业绩 比 较基准 与本 基金 定期 开放 的运作 方式 相匹 配,符 合本 基金 的风 险收 益特征 ,是 衡量 本基 金投 资业绩 的理 想基 准。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的 、 更 能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 时, 本基 金管 理人在 与基 金托 管人协 商一 致, 并履 行适 当程序 后调 整或 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 , 而 无须召 开基 金份 额持有 人大 会。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 预期 风险 和预 期收益 高 于 货币市 场基 金, 低于 混合 型基金 和股 票型 基金 。


本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ,请投 资者 关注 。 (七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额持 有人的 利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 3. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。 (八) 基金 的融 资融 券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 (九) 基金 的投 资组 合报 告 (1) 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 72,920,685.80 96.21 其中: 债券 72,920,685.80 96.21 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 963,685.82 1.27 7 其他各 项资 产 1,905,449.98 2.51 8 合计 75,789,821.60 100.00 (2) 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 (3) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 (4) 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 63,246,685.80 107.51 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 9,674,000.00 16.44 9 其他 - - 10 合计 72,920,685.80 123.95 (5) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金资 产净值 比例 (%) 1 111813034 18 浙 商 银 行 CD034 100,000 9,674,000.00 16.44 2 122446 15 万达 01 25,340 2,523,357.20 4.29 3 124662 14 京 投债 22,360 2,264,173.60 3.85


4 136285 16 金隅 01 22,670 2,245,010.10 3.82 5 122409 15 龙湖 02 20,000 2,000,000.00 3.40 (6) 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 (7) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 (8) 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 (9) 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 (10) 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 (11) 投资 组合 报告 附注 1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案 调查, 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 2、 报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。 3、 其他资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 8,726.36 2 应收证 券清 算款 204,269.42 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,692,454.20 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,905,449.98 4、 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5、 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 6、 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。 九、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证基 金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 , 投 资者 在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 A : 阶段 净 值 增 长 率① 净值增 长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 基金成 立日 —2013/12/31 -1.00% 0.11% 1.23% 0.01% -2.23 % 0.10% 2014/01/01 —2014/12/31 9.63% 0.16% 3.55% 0.01% 6.08% 0.15% 2015/01/01 —2015/12/31 6.87% 0.07% 3.21% 0.01% 3.66% 0.06% 2016/01/01 —2016/12/31 0.33% 0.11% 2.29% 0.01% -1.96 % 0.10% 2017/01/01 —2017/12/31 1.94% 0.06% 2.28% 0.01% -0.34 % 0.05% 2018/01/01 —2018/06/30 1.91% 0.06% 1.13% 0.01% 0.78% 0.05%


上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 B : 阶段 净 值 增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业 绩比 较基 准 收益 率标 准差④ ①-③ ②- ④ 基金成 立日 —2014/12/31 2.18% 0.24% 1.22% 0.01% 0.96% 0.23% 2015/01/01 —2015/12/31 7.08% 0.07% 3.21% 0.01% 3.87% 0.06% 2016/01/01 —2016/12/31 0.03% 0.10% 2.29% 0.01% -2.26 % 0.09% 2017/01/01 —2017/12/31 2.15% 0.06% 2.28% 0.01% -0.13 % 0.05% 2018/01/01 —2018/06/30 2.00% 0.06% 1.13% 0.01% 0.87% 0.05% 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债 券C : 阶段 净 值 增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ①-③ ②- ④ 基金成 立日 —2013/12/31 -1.10% 0.10% 1.23% 0.01% -2.33% 0.09% 2014/01/01 —2014/12/31 9.32% 0.16% 3.55% 0.01% 5.77% 0.15% 2015/01/01 —2015/12/31 6.38% 0.06% 3.21% 0.01% 3.17% 0.05% 2016/01/01 —2016/12/31 -0.06% 0.10% 2.29% 0.01% -2.35% 0.09% 2017/01/01 —2017/12/31 1.64% 0.06% 2.28% 0.01% -0.64% 0.05% 2018/01/01 —2018/06/30 1.61% 0.05% 1.13% 0.01% 0.48% 0.04% 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券 D : 阶段 净 值 增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ①-③ ②- ④ 基金成 立日 —2014/12/31 1.99% 0.23% 1.22% 0.01% 0.77% 0.22% 2015/01/01 —2015/12/31 6.79% 0.07% 3.21% 0.01% 3.58% 0.06%


2016/01/01 —2016/12/31 -0.16% 0.10% 2.29% 0.01% -2.45% 0.09% 2017/01/01 —2017/12/31 1.64% 0.06% 2.28% 0.01% -0.64% 0.05% 2018/01/01 —2018/06/30 2.22% 0.06% 1.13% 0.01% 1.09% 0.05% 十、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有价 证 券 、 银 行存 款本息 和基 金应 收申 购以 及其他 资 产 的价 值总 和。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 (四) 基金 财产 的保 管及 处分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机构 的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。


十一、基金资产的估 值 (一) 估值日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值 对象 基金所 拥有 的债 券和 银行 存款本 息、 应收 款项 、其 它投资 等资 产及 负债 。 (三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券,以其 估值 日在证 券交 易所挂牌 的市 价(收 盘价 )估值 ; 估值日 无交 易的 , 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证 券发 行机 构未 发生影 响证 券 价格的 重大 事件 的, 以最 近交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化 或 证券 发行 机构 发生影 响证 券 价 格的 重大 事件的 , 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交 易所市场 上市 交易 或挂牌转 让 的 固定收 益品 种 ,选取 估值 日第三 方估 值机构 提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值, 具体 估值 机构 由基金 管理 人与 托管 人另 行协商 约定 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 固定 收益品 种 按 估值日收 盘价 减去 固 定收 益品种 收 盘价中 所含 的 固 定收 益品 种 应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ; 估 值日 没有 交易 的, 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近 交易 日 固 定收 益品种 收盘 价减 去 固 定收 益品种 收盘 价 中所含 的债 券应 收利 息得 到 的净 价进 行估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的 , 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 如下 情况 处理 : 首次公 开发 行未 上市 的债 券, 采 用估 值技 术确 定公 允价值 , 在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定 收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份 额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布 , 由 此给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的损 失以 及因 该交 易日 基金资 产净 值 计算顺 延错 误而 引起 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付 。 (五) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确 到0.001 元 ,小数 点后 第 四 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 各类 基金 份额 的 基 金份额 净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 (六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 一致 的, 应当暂 停 估 值 ; 4 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。


(七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个工作 日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 某一 类 基 金份 额净值 小数 点 后 3 位 以内( 含第 3 位) 发生 估值 错误 时 , 视为 基金 份 额净值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿 责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行 处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错 误偏差 达到该类 基 金份额净 值的 0.25% 时, 基金管理 人应 当通报 基金 托管人 并 报中国 证监 会备 案; 错误 偏差达 到该类 基 金份 额净 值的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (九) 特殊 情形 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误, 或国家 会 计政策 变更 、 市 场规 则变 更等, 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查 , 但未 能发 现错误 的 , 由 此造成 的基 金资产 估值 错误 , 基 金管 理人和 基金 托 管 人免除 赔偿 责任 。但 基金 管理人 应当 积极 采取 必要 的措施 消除 或减 轻由 此造 成的影 响。


十二、基金的收益与 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益 的孰低 数。 (三) 收益 分配 原 则 1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 , 每次 收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的80% , 若 《 基金合 同》 生效 不满3 个 月可不 进行 收 益分配 ; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利 按 除权 日除 权后 的该基 金份 额净 值 自 动转 为 相应 类别 的 基 金份 额进 行再投 资 (红 利 再投资 不受 运作 周期 限制 ) ;若投 资者 不选 择, 本基 金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红; 3、 基金 收益 分配 后两类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 两类 基 金份额 净值 减去 每单 位该类 基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。 4、由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 , 各基金 份额 类别 对应 的可 供分配 利润 将有 所不 同 , 本 基金同 一类 别的 每一 基金 份额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并 报 中国 证监 会备案 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 (六) 收益 分配 中发 生的 费用


基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 十三、基金的费用与 税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、销 售服 务费 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的B 类和 D 类 基金 份额的 年管 理费 率 为 0.6% , A 类和C 类基 金份 额的 年 管理费 率 为0.4% 。 管理 费的 计算 方 法如下 : H =E× 该类 基金 份额 年管 理费率 ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的 基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下:


H =E×0.2%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。


3 、销 售服 务费 本基 金A 类和 B 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ,C 类和 D 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费 率为0.4% 。销 售服 务费 的 计算方 法如 下: H =E×0.4% ÷当 年天 数 H 为该 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为该 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动 费、基 金份 额持 有人 服务 费等。


销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3-7 项 费用 ”, 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用;


4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 在遵守 相关 的法 律法 规并 履行了 必要 的程 序的 前提 下, 基 金 管理 人可 酌情 调低 基金管 理 费率 、 销 售服 务费率 , 或 基金托 管人 可酌 情调 低基 金托管 费率 。 此项调 整不 需要基 金份 额持 有人大 会决 议通 过 。 基 金管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前三 个工 作日 在至 少一种 中国 证 监会指 定媒 体上 刊登 公告 。 (五) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、基金的会计与 审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月1 日至 12 月31 日;基 金首 次募 集的 会 计年度 按 如下原 则: 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ,可 以并入 下一 个会 计年 度; 3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以 托管 协 议约定 方式 确认 。 (二) 基金 年度 审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所 更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体 公 告并 报中 国证 监会备 案。 十五、基金的信息披 露 一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 。相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时, 本基 金从 其最新 规定 。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管人 的互 联网网 站 (以 下简称 “网站 ” ) 等 媒介 披 露, 并保 证基 金投资 者能 够按照 《 基金 合同 》 约 定 的时间 和方 式查 阅或 者复 制公开 披露 的信 息资料 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规 承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : (一) 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出 机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 (二) 基金 份额 发售 公告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 (三) 《基 金合 同》 生效 公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 (四) 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 《基金 合同 》 生效后 , 在 本基金 的运 作周 期期 间 , 基金管 理人 应当 至少 每周 公告一 次基 金资产 净值 和 各 类基 金份 额的 基 金份 额净 值。 在开放 期内 , 基金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 , 通 过网 站、 基金 份额 发 售网点 以及 其他媒 介, 披露 开放 日各 类基金 份额 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值。 基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日基金资产净值和 各 类基 金 份 额 的 基金 份额 净值 。 基 金管 理人应 当在 前款 规定 的市 场交易 日的 次日 , 将 基金 资产净 值 、 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 媒体 上。 (五) 基金 份额 申购 、赎 回价格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 (六) 基金 定期 报告 ,包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 基金管理人应当在基 金年 度报告 和 半 年 度 报 告中 披露 基 金 组 合 资 产 情 况及 其流 动 性 风 险分析 等。 报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情形 , 为保 障其 他投资 者 的权益 , 基金 管理 人至 少应 当在基 金定 期报 告 “ 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息 ” 项 下披 露 该投资 者的 类别 、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报告 期内 持有份 额变 化情 况及 产品 的特有 风险 , 中国证 监会 认定 的特 殊情 形除外 。 (七) 临时 报告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式 ( 不 包括本 基金 运作 周期 与开 放期运 作方 式的 转换 ) ; 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更;


6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分 之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、涉 及基 金财 产、 基金 管理业务 、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 、销 售服务 费 等 费用 计提 标准 、计提 方式 和费 率发 生变 更; 17 、基 金份 额净 值估值 错 误达 某 一类 基金 份额 净值 百 分之 零点 五; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 进入 开放 期并 开始办 理申 购、 赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项; 27、本 基金 推出 新业 务或 服务; 28、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 (八) 澄清 公告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。


(九) 基金 份额 持有 人大 会决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 (十) 投资 中小 企业 私募 债信息 披露 基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险 和信用 风险 ,说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒体 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。 本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 (十一 )中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管 理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 或者 XBRL 电 子 方式复 核 确 认。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒体披 露信 息, 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 十 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。


八、暂 停或 延迟 信息 披露 的情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ; 2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时 ; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管 理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 决定 延迟 估值 时; 4 、出现 基金管 理人认 为属 于会导致 基金 管理人 不能 出售或评 估基 金资产 的紧 急事故 的 任何情 况时 ; 5 、法 律法 规规 定、 中国 证 监会或 基金 合同 认定 的其 他情形 。 十六、风险揭示 (一)投资本基金的 风险 1、市场风险 基金主 要投 资于 证券 市场 , 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 , 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化, 产生风 险 。 主 要 的风险 因素 包括 : 1 )政策 风险。 因财政 政策 、货币政 策、 产业政 策、 地区发展 政策 等国家 宏观 政策发 生 变化, 导致 市场 价格 波动 ,影响 基金 收益 而产 生风 险。 2 )经济 周期风 险。 证 券市 场是国民 经济 的晴雨 表, 随着经济 运行 的周期 性变 化,证 券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 ,基 金投 资的 收益 水平也 会随 之变 化, 从而 产生风 险。 3 )利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着债 券的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 和股票 , 其收 益 水平可 能会 受到 利率 变化 的影响 。 4 )上市 公司经 营风险 。上 市公司的 经营 状况受 多种 因素的影 响, 如管理 能力 、行业 竞 争、 市 场前 景、 技术 更新、 新产品 研究 开发 等都 会导 致公司 盈利 发 生 变化 。 如 果基金 所投 资 的上市 公司 经营 不善 , 其 股票价 格可 能下 跌, 或者 能够用 于分 配的 利润 减少 , 使 基金 投资 收 益下降 。虽 然基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ,但 不能 完全 避免。 5 )购买 力风险 。基金 份额 持有人收 益将 主要通 过现 金形式来 分配 ,而现 金可 能因为 通 货膨胀 因素 而使 其购 买力 下降, 从而 使基 金的 实际 收 益下降 。 2、管理风险 1 )在基 金管理 运作过 程中 ,基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ,会影 响 其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断, 从而 影响 基金 收益 水平。 2 )基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管 理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水 平。


3、流动性风险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 : 一是 基金 管理 人建仓 时或 为实 现投 资收 益而进 行 组合调 整时 , 可能 会由 于个 股的市 场流 动性 相对 不足 而无法 按预 期的 价格 将股 票或债 券买 进 或卖出 ; 二是 为应付 投资 者的赎 回 , 当 个股的 流动 性较差 时 , 基 金管理 人被 迫在不 适当 的 价 格大量 抛售 股票 或债 券。 两者均 可能 使基 金净 值受 到不利 影响 。 4、特定风险 (1)本 基金以 一年 为一个 运作周 期,运 作周期 内, 投资人 不得申 请赎回 本基 金。若 投资人 错过某 一开 放期 而未 能赎 回,其 份额 将转 入下 一运 作周期 ,至 少至 下一 开放 期方可 赎回 。 (2)基 金经理 将对 可能出 现的巨 额赎回 情况进 行充 分准备 并做好 流动性 管理 ,但当 本基金 在 单 个 开 放 日出 现 巨 额 赎回 时 , 赎 回 的基 金 份 额 持有 人 仍 可 能 存在 延 缓 支 付赎 回 款 项 的风 险, 未赎 回的 基金 份额 持有 人仍可 能承 担短 期内 基金 变现而 带来 的冲 击成 本对 基金资 产产 生 的负面 影响 。 5、中小企业私募债投资 风 险 中小企 业私募债发行 人为中小微 、非上市企业 ,存在着公 司治理结构相 对薄弱、企 业 经营风 险高 、 信 息披 露透 明度不 足等 特点 。 基 金管 理人将 通过 建立 并严 格执 行特定 的信 用分 析制度 , 对 持有 的中 小企 业私募 债投 资进 行信 用风 险管理 。 但 如果 发行 人 未 真实披 露其 财务 及经营 管理 信息 , 或 基金 管理人 对其 信用 风险 判断 有误, 中小 企业 私募 债投 资将存 在违 约风 险,极 端情 况下 ,存 在债 券投资 本金 完全 无法 回收 的风险 。 同时, 中小企业私募 债交易平台 为上交所与深 交所的特定 平台或通过证 券公司进行 转 让, 可能 存在 流动 性不 足的 风险 。 如 果基 金管 理人 持有 的中小 企业 私募 债投 资未 能持有 到期 , 将可能 在二 级市 场交 易时 承担相 当幅 度的 流动 性折 价, 从而 影响 基金的 收益 水平 。 因 此, 投 资中小 企业 私募 债将 在一 定程度 上增 加基 金的 信用 风险和 流动 性风 险。 6、操作或技术风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操 作规 程等引 致的 风险,例 如, 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理公司 、注 册登 记机 构、 代销机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 等。 7、合规性风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 8、其他风险 1 )因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2 )因基 金业务 快速发 展而 在制度建 设、 人员配 备、 内控制度 建立 等方面 不完 善而产 生 的风险 ; 3 )因 人为 因素 而产 生的 风 险,如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ;


4 )对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5 )因战 争、自 然灾害 等不 可抗力导 致的 基金管 理人 、基金代 销机 构等机 构无 法正常 工 作,从 而影 响基 金的 申购 、赎回 按正 常时 限完 成的 风险。 ( 二) 声明 1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债, 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益, 代销机 构并 不能保 证其 收益 或本 金安 全。 十七、 基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一) 基金 合同 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会 备 案之 日起 生 效, 自决议 生效 后两 日内 在指 定媒体 公告 。 (二) 基金 合同 的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、基金 合同生 效后, 在每 个开放期 届满 时,有 下列 情形之一 的, 基金管 理人 与基金 托 管人协 商一 致后 ,可 以终 止基金 合同 ,不 需要 召开 持有人 大会 : (1) 基金 份额 持有 人数 量 不满 200 人。 (2) 基金 资产 净值 低于5000 万 元。 (3 ) 基 金 前 十 大 基 金 份 额 持 有 人 所 持 份 额 数 之 和 在 本 基 金 总 份 额 数 中 所 占 比 例 超过 90% 。 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。


(三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管 、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。6、 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 7 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 8 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 9 、基 金 财 产清 算账 册及 文 件的保 存


基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 十八、基金合同的内 容摘 要 一、基 金的 基本 情况 基金名 称: 上投 摩根 岁岁 盈定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金的 类别 : 债 券型 证券 投资基 金 基金的 运作 方式 : 契 约型 开放式 核准文 号: 中国 证监 会证 监基金 字[2013]800 号 基金管 理人 :上 投摩 根基 金管理 有限 公司 基金托 管人 :交 通银 行股 份有限 公司 二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 (一) 基金份 额持 有人 的权 利义 务 基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承 认和 接受 , 基 金投 资 者自依 据 《 基金 合同》 取得 的基金 份额 , 即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》 的 当事 人, 直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基 金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ;


(9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金管 理人 的权 利义 务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金 销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立,对 所管理 的不同 基金分 别管理 ,分 别记账 ,进行 证券投 资; (6) 除依 据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法接 受基 金托 管人 的监 督; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11) 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定, 履 行信息 披露 及报 告义 务 ;


(12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料 , 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 ; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


(24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人承 担全 部募集 费用 ,将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册;


(27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金托 管人 的权 利义 务 1 、基 金托 管人 的权 利包 括 但不限 于: 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 、 证券账 户 和 投资所 需的 其他 账户,按 照 《基 金合 同》 及 托管 协议 的约 定, 根据基 金管 理人 的投 资指 令,及 时办 理清 算、 交割 事宜; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明 基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 从基 金管 理人 或其 委托的 登记 机构 处接 收 并 保存基 金份 额持 有人 名册 ; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按照 法律 法规 、本 合同及 托管 协议 的规 定监 督基金 管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 (一) 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 , 基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有 权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决 。 基 金份 额持 有人持 有的 每一 基金 份额 拥有平 等的 投 票权。 (二) 当出 现或 需要 决定 下列事 由之 一的 ,应 当召 开基金 份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 , 但《基 金合 同》 另有 规定 的除外 ;


(2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ( 不包括 本基 金运 作周 期与 开放期 运作 方式 的转 变) ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ,但 法律法规 要求 提高该 等报 酬和费 率 标准的 除外 ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略 ( 法律法 规、 中国证监 会和 《基金 合同 》另有 规 定的除 外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 (三) 以下 情况 可由 基金 管理人 和基 金托 管人 协商 后修改 , 不 需召 开基 金份 额持有 人大 会: (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费 、 销售 服务 费和 其他应 由基 金承 担的 费用 ; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率 或调整 收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有 人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6)基 金管理 人、登 记机 构、基金 销售 机构, 在法 律法规规 定或 中国证 监会 许可的 范 围内调 整有 关认 购、 申购 、赎回 、转 换、 非交 易过 户、转 托管 等业 务规 则; (7) 基金 在法 律法 规或 中 国证监 会允 许的 范围 内 推 出新业 务或 服务 ;


(8)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情 形。 (四) 基金 合同 生效 后, 在每个 开放 期届 满时 , 有 下列情 形之 一的 , 基 金管 理人与 基金 托管人 协商 一致 后, 可以 终止基 金合 同, 不需 要召 开持有 人大 会: 1 、基 金份 额持 有人 数量 不 满 200 人。 2 、基 金资 产净 值低 于 5000 万元 。 3 、 基金 前十大 基金 份额 持 有人所 持份 额数 之和 在本 基金总 份额 数中 所占 比例 超过 90% 。 (五) 会议 召集 人及 召集 方式 : 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起











60 日内 召开; 基金 管理人 决定不召 集, 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ,应 当由基金 托管 人自行 召集 。 4 、 代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份 额 持 有 人 大 会, 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开; 基金 管理 人 决定不 召集 , 代表 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额 持有 人 仍认为 有必 要召 开的 , 应 当 向基 金托 管人 提出 书面 提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人; 基 金托管 人决 定召 集的 ,应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开。 5 、 代 表基 金份 额10% 以 上 (含10% ) 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持 有人大 会 , 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 , 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 , 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的, 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 , 不得 阻碍 、 干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (六) 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒体 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 (七) 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 或通 讯开 会方式 及法 律法 规 、 中 国证 监会允 许 的其他 方式 召开 ,会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 50% (含 50%)。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1 ) 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后, 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表 决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% (含 50%); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 3 、 若 到会 者在 权益 登记 日 所 持有 的有 效基 金份 额低 于第 1 条第 (2) 款、 第2 条第 (3) 款规定 比例 的, 召集 人可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 三个 月以后 、 六 个月 以内 , 就 原定 审议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持有人 大会 , 到 会者所 持有 的有 效基 金份 额应不 小于 在权 益登 记日 基金总 份额 的三 分之 一( 含三分 之一 ) 。 4 、在不 与法律 法规冲 突的 前提下, 基金 份额持 有人 大会可通 过网 络、电 话或 其他方 式 召开, 基金 份额 持有 人可 以采用 书面 、 网 络、 电话 、 短信 或其 他方 式进 行表 决, 具 体方 式由 会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 5 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ,授权方 式可 以采用 书面 、网络 、 电话、 短信 或其 他方 式, 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 (八) 议事 内容 与程 序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对 未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上(含 50% )选 举产生 一名 基 金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基 金 管理 人和 基金 托管 人拒不 出席 或 主持基 金份 额持 有人 大会 ,不影 响基 金份 额持 有人 大会作 出的 决议 的效 力。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 (九) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额 持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的 50% 以上 ( 含50% ) 通 过方 为有 效; 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (十) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (十一 )生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 报 中国 证监 会备案 之 日起生 效。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 体 上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 (十二 ) 本 部分 关于 基金 份额持 有人 大会 召开 事 由 、 召开 条件 、 议 事程 序、 表 决条件 等 规定, 凡是 直接 引用 法律 法规或 监管 规则 的部 分, 如将来 法律 法规 或监 管规 则修改 导致 相关 内容被 取消 或变 更的 , 基 金管理 人提 前公 告后 , 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整 , 无 需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议。 四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一)收 益分 配原 则 1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 , 每次 收 益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的80% , 若 《 基金合 同》 生效 不满3 个 月可不 进行 收 益分配 ; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利 按 除权 日除 权后 的该基 金份 额净 值 自 动转 为 相应 类别 的 基 金份 额进 行再投 资 (红 利 再投资 不受 运作 周期 限制 ) ;若投 资者 不选 择, 本基 金默认 的收 益分 配方 式是 现金分 红; 3、 基金 收益 分配 后两类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的 两类 基 金份额 净值 减去 每单 位该类 基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 。 4、由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费, 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 , 各基金 份额 类别 对应 的可 供分配 利润 将有 所不 同 , 本 基金同 一类 别的 每一 基金 份额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (二) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (三) 收益 分配 方案 的确 定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金红利发放日距离 收益 分配基准日(即可供 分配 利润计算截止日)的 时间 不得超过 15 个 工作 日。 (四) 收益 分配 中发 生的 费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。 五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、销 售服 务费 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基 金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式


1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的B 类和 D 类 基金 份额的 年管 理费 率 为 0.6% , A 类和C 类基 金份 额的 年 管理费 率 为0.4% 。 管理 费的 计算 方 法如下 : H =E× 该类 基金 份额 年管 理费率 ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算 方法如 下: H =E×0.2%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支 付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。


3 、销 售服 务费 本基 金A 类和 B 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ,C 类和 D 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费 率为0.4% 。销 售服 务费 的 计算方 法如 下: H =E×0.4% ÷当 年天 数 H 为该 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为该 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 , 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动 费、基 金份 额持 有人 服务 费等。


销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3-7 项费 用 ” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因 未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 费用 调整 在遵守 相关 的法 律法 规并 履行了 必要 的程 序的 前提 下, 基金 管理 人可 酌情 调低 基金管 理 费率 、 销 售服 务费率 , 或 基金托 管人 可酌 情调 低基 金托管 费率 。 此项调 整不 需要基 金份 额持 有人大 会决 议通 过 。 基 金管 理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前三 个工 作日 在至 少一种 中国 证 监会指 定媒 体上 刊登 公告 。 (五) 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 ( 一)投 资目 标 在合理 充分 的定 量分 析及 定性研 究基 础上 , 在 风险 可控的 原则 下, 通过 参与 固定收 益类 资产的 投资 封闭 运作 ,力 争获取 超越 基准 的稳 健回 报。 ( 二)投 资范 围 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 具体 包括 国债、 央行 票据 、金 融债 、企业 债 、 公司债 、 地方 政府 债、 次 级债、 短期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募债、 可分离 交易 可 转 债的纯 债部 分、 资产 支持 证券、 债券 回购 等固 定收 益品种 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其 他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定) 。


本基金 不直接从二级 市场买入股 票、权证等权 益类资产, 也不参与一级 市场的新股 申 购或增 发新 股, 可转 换债 券仅投 资二 级市 场可 分离 交易可 转债 的纯 债部 分。


如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投 资比 例不 低于基 金资 产的 80 % ,但 在每次 开 放期前 三个 月 、 开放 期及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内 , 基 金投 资不受 上述 比例限 制 ; 开 放 期内现金 及到 期日在 一年 以内的政 府债 券占基 金资 产净值的 比例 不低 于 5%, 其中现金 不包 括结算 备付 金 、 存出 保证 金、 应收 申购 款等 ; 如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人在 履行 适当程 序后 , 可以将 其纳 入投资 范围 , 其投资 比例 遵循届 时有 效 的 法律法 规和 相关 规定 。 (三) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)本 基金的 债券投 资比 例不低于 基金 资产 的 80% ,但在每 次开 放期前 三个 月、开 放 期及开 放期 结束 后三 个月 的期间 内, 基金 投资 不受 上述比 例限 制 ; (2) 开放 期内 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、存 出保 证金 、 应 收申 购款等 ; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (4)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ; (6)本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例, 不得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (7)本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券,不 得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (8) 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (9)本 基金持 有的全 部中 小企业私 募债 券,其 市值 不超过基 金资 产净值 的 10% ;本基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; 本 基金 投资 中小企 业私 募 债券的 剩余 期限 ,不 得超 过本基 金的 剩余 运作 周期 ; (10 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ,在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ,债 券回 购到 期后不 展期 ; (11) 开放 期内, 本基 金主 动投资 于流 动性 受限 资产 的市值 合计 不得 超过 该基 金资产 净 值的15% ; 封闭 期内 不受 此限制 。 因证券 市场 波动 、 证 券停 牌、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 款所规 定比 例限 制的 ,基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; (12 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (13) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 证 券发 行人 合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 除上 述 (2) 、 (8) 、 (11 ) 、 (12) 项所 述情 况外, 基金 管 理人应 当 在10 个交 易日 内 进行调 整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 , 以 变更后 的规 定为 准。 如法 律法规 或监 管部门 取消 上述 限制 , 且 适用于 本基 金 , 则本 基金 在履行 适当 程序 后 不 再受 相关限制, 但须 提前公 告, 不需 要经 基金 份额持 有人 大会 审议。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 依照 法律 、行 政法规和中国 证监 会规 定禁 止的 其他活 动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述规 定的限 制。 七、基 金资 产净 值的 计算 方 法和 公告 方式 (一) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1)交 易所上 市的有 价证 券,以其 估值 日在证 券交 易所挂牌 的市 价(收 盘价 )估值 ; 估值日 无交 易的 , 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证 券发 行机 构未 发生影 响证 券 价格的 重大 事件 的, 以最 近交易 日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化 或 证券 发行 机构 发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 , 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价 及重大 变化 因素 ,调 整最 近交易 市价 ,确 定公 允价 格。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交 易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 如下 情况 处理 : 首次公 开发 行未 上市 的债 券, 采 用估 值技 术确 定公 允价值 , 在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小 企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由 基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布 , 由 此给 基金份 额持 有人 和基 金造 成的损 失以 及因 该交 易日 基金资 产净 值 计算顺 延错 误而 引起 的损 失,由 基金 管理 人负 责赔 付 。 (二) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个工作 日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 (一) 基金 合同 的变 更 1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2、 关 于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 报 中国 证监 会 备 案之 日起生 效,自 决议生 效后 两日 内在 指定 媒体公 告。 (二) 基金 合同 的 终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、基金 合同生 效后, 在每 个开放期 届满 时,有 下列 情形之一 的, 基金管 理人 与基金 托 管人协 商一 致后 ,可 以终 止基金 合同 ,不 需要 召开 持有人 大会 : (1) 基金 份额 持有 人数 量 不满 200 人。 (2) 基金 资产 净值 低于5000 万 元。 (3 ) 基 金 前 十 大 基 金 份 额 持 有 人 所 持 份 额 数 之 和 在 本 基 金 总 份 额 数 中 所 占 比 例 超 过 90% 。 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关 法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 ( 四) 清算 费用


清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优 先 从基金 财产 中支 付。 ( 五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 ( 六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有 关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 九、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 任何 一方当 事人 均有 权将 争议 提交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会, 根据 该会当 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁 , 仲 裁的地 点在 上海 , 仲 裁裁 决是终 局的 , 并 对相 关各 方 当事人 均有 约束 力。 仲裁 费用由 败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 1、 《基金合同 》正本一式 六份,除上报 有关监管机 构一式二份外 ,基金管理 人、基 金 托管人 各持 有二 份, 每份 具有同 等的 法律 效力 。 2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册, 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场 所和营 业场 所查 阅。 十九、基金托管协议 的内 容摘要 一、托 管协 议当 事人 1. 基金 管理 人: 上投 摩根 基金管 理有 限公 司( 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条)


2. 基金 托管 人: 交通 银行 股份有 限公 司 名称:


交通银 行股 份有 限公 司 住所:


上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 (邮 政编 码:200120 ) 法定代 表人:


彭纯 成立时 间: 1987 年3 月30 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 [1998 ]25 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 742.62 亿 元人 民币 经营范 围: 吸收公众存款;发放 短期 、中期和长期贷款; 办理 国内外结算;办理 票 据承兑与贴现;发行 金融 债券;代理发行、代 理兑 付、承销政府债券 ; 买卖政府债券、金融 债券 ;从事同业拆借;买 卖、 代理买卖外汇;从 事 银行卡业务;提供信 用证 服务及担保;代理收 付款 项业务;提供保管 箱 服务;经国务院银行 业监 督管理机构批准的其 他业 务;经营结汇、售 汇 业务。 存续期 间: 持续经 营 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 (1)基金托 管人根 据有关 法律法规的 规定及 《基金 合同》和本 协议的 约定, 对基金的 投资范 围、 投资 对象 进行 监督。 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 具体 包括 国债、 央行 票据 、金 融债 、企业 债 、 公司债 、 地方 政府 债、 次 级债、 短期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募债、 可分离 交易 可 转 债的纯 债部 分、 资产 支持 证券、 债券 回购 等固 定收 益品种 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关规 定) 。


本基金 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产, 也不 参与 一级 市场 的新股 申 购 或增发 新股 ,可 转换 债券 仅投资 二级 市场 可分 离交 易可转 债的 纯债 部分 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 的债 券投 资比 例不 低于基 金资 产的80% , 但 在每次 开 放 期前三 个月 、 开放期 及开 放期结 束后 三个 月的 期间 内, 基金 投资 不受上 述比 例限制 ; 开放 期 内现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于5% , 其中 现金不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应 收申 购 款等 ; 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 , 基金管 理人 在履 行适 当程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围, 其投 资比 例遵 循届 时有效 的法 律法 规和相 关规 定。 基金托 管人 对基 金管 理人 业务进 行监 督和 核查 的义 务自基 金合 同生 效日 起开 始履行 。 (2) 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及 《基 金 合同 》 和 本协 议的 约定 , 对 基金投 资、 融资比 例进 行监 督。 根据《 基金 合同 》的 约定 ,本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定: 1. 本基 金的 债券 投资 比例 不低于 基金 资产 的 80%, 但 在每次 开放 期前 三个 月、 开放期 及 开放期 结束 后三 个月 的期 间内, 基金 投资 不受 上述 比 例限 制; 2. 在全 国银 行间 同业 市场 中的债 券回 购最 长期 限 为1 年, 债券 回购 到期 后不 展期; 3. 在全 国银 行间 市场 进行 债券回 购融 入的 资金 余额 不超过 基金 资产 净值 的 40% ; 4. 开放期内基金的投 资组 合中保留的现金或者 到期 日在一年以内的政府 债券 的比例合 计不低于 基金 资产净 值的 5% ,其中 现金 不包括 结算 备付金、 存出 保证金 、应 收申购 款 等; 5. 本 基金 应投 资于 信用 级 别为 BBB 以上 ( 含 BBB ) 的资产 支持 证券 。本 基金 持有资 产 支持证 券期 间, 如果 其信 用等级 下降 、 不 再符 合投 资标准 , 将 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; 6. 本基 金持 有的 同一 (指 同一信 用级 别 ) 资产 支持 证券的 比例 , 不得超 过该 资产支 持 证 券规模 的10% ; 本 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产支 持证 券的 比例 , 不 得超过 基 金资产 净值 的10% ; 本 基金 持有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 20%, 中国 证监 会规 定的 特 殊品种 除外 ; 7. 本基 金持 有的 全部 中小 企业私 募债 券, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%; 本基金 持 有一家 企业 发行 的中 小企 业私募 债, 不得 超过 该债 券的 10% ; 本 基金 投资 中小 企业私 募 债券的 剩余 期限 ,不 得超 过本基 金的 剩余 运作 周期 ; 8. 开放 期内 , 本基 金主 动投 资于流 动性 受限 资产 的市 值合计 不得 超过 该基 金资 产净值 的 15%; 封闭 期内 不受 此限 制 。 因证券 市场 波动 、 证 券停 牌、 基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 款所规 定比 例限 制的 ,基 金管理 人不 得主 动新 增流 动性受 限资 产的 投资 ; 9. 本基金与私募类证 券资 管产品及中国证监会 认定 的其他主体为交易对 手开 展逆回购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 10.流通 受限证 券投 资遵照 《关于基 金投 资非公 开发 行股票等 流通 受限证 券有 关问题 的 通知》 (证 监基 金字[2006]141 号) 及相 关规 定执 行 ; 11.法 律、 法规 、基 金合 同 及中国 证监 会规 定的 其他 比例限 制。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的约定 。 因证 券市场 波动 、 证 券发 行人 合并 、 基 金 规模变 动等 基金 管理 人之 外的因 素致 使基 金投资 不符 合基 金合 同约 定的投 资比 例规 定的 ,除 上述 4 、5、8、9 项所 述情 况外, 基金 管 理人应 当 在10 个工 作日 内 进行调 整。 如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 , 以 变更后 的规 定为 准。 如法 律法规 或监 管部门 取消 上述 限制 , 且 适用于 本基 金 , 则本 基金 在履行 适当 程序 后不 再受 相关限 制 , 但 须 提前公 告, 不需 要经 基金 份额持 有人 大会 审议 。 基金托 管人 依照 上述 规定 对本基 金的 投资 组合 限制 及调整 期限 进行 监督 。 (3)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及基 金合 同和本协 议的 约定, 对基 金投资 禁 止行为 进行 监督 。基 金财 产不得 用于 下列 投资 或者 活动。 1. 承销 证券 ; 2. 违 反规 定 向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3. 从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4. 买 卖其 他基 金份 额, 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外; 5. 向 本基 金的 基金 管理 人 、基金 托管 人出 资; 6. 依 照法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 , 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上述 规定的 限制 。


(4)基 金托管 人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合 同和本 协议的 约定, 对基 金管理 人参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 (1)基 金托管 人依据 有关 法律法规 的规 定和《 基金 合同》的 约定 对于基 金管 理人参 与 银行间 市场 交易 时面 临的 交易对 手资 信风 险进 行监 督。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单 。 基金管 理人 应定 期和 不定 期对银 行间 市场 现券 及回 购交易 对手 的名 单进 行更 新。 新名 单确 定 前已与 本次 剔除 的交 易对 手所进 行但 尚未 结算 的交 易,仍 应按 照协 议进 行结 算。 (2)基 金管理 人参与 银行 间市场交 易 时 ,有责 任控 制交易对 手的 资信风 险, 由于交 易 对手资 信风 险引 起的 损失, 基金管 理人 应当 负责 向相 关责任 人追 偿。 (5)基 金托管 人根 据有关 法律法 规的规 定及基 金合 同和本 协议的 约定, 对基 金管理 人选择 存款银 行进 行监 督。 基金投 资银 行定 期存 款的 , 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定, 确定 符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 , 并 及时 提供 给基 金托管 人, 基金 托管 人应 据以对 基金 投资 银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 : 1. 基金 管理 人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 , 确 保基 金银 行 存款 业务 账目及 核算 的真 实、 准确 。 2 .基金 管理人 与基金 托管 人应根据 相关 规定, 就本 基金银行 存款 业务另 行签 订书面 协 议, 明 确双 方在 相关 协议 签署、 账户 开设 与管 理、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账 目核 对、 到 期兑 付、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保 管等 流程 中的 权利、 义务和 职责 , 以确保 基金 财产 的安 全, 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 3 .基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查,严 格审 查、复 核相 关协议 、 账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ,切 实履行 托管 职责 。 4 .基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 , 应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作 办法》 等有 关法 律法 规, 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。 (6) 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 1. 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券, 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的 紧 急 通 知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规 定。 2.流通 受限 证券,包 括由 《 上市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票、 公开 发 行 股 票 网 下配 售 部 分 等在 发 行 时 明 确一 定 期 限 锁定 期 的 可 交 易证 券, 不 包 括由 于 发 布重 大消息或 其他 原因而 临时 停牌的证 券、 已发行 未 上 市证券、 回购 交易中 的质 押券等流 通受 限证券 。


3. 基金管 理人 应在基 金首 次投资流 通受 限证券 前,向 基金托管 人提 供经基 金管 理人董 事 会批准 的有 关基 金投 资流 通受限 证券 的投 资决 策流 程、 风 险控 制制 度。 基 金投 资非公 开发 行 股票,基 金管理 人还 应提供 基金管 理人董 事会批 准的 流动性 风险处 置预案 。上 述资料 应包括 但不限 于基 金投 资流 通受 限证券 的投 资额 度和 投资 比例控 制情 况 。 基金 管理 人应至 少于 首 次执行 投资指 令之前 两个 工作日 将上述 资料书 面发 至基金 托管人, 保证 基金托 管人有 足够的 时间进 行审核 。基金 托管 人应在 收到上 述资料 后两 个工作 日内, 以 书面 或其 他 双方认 可的方 式确认 收到 上述 资料 。


4. 基金投资流通受限 证券 前, 基金管理人应向基金 托 管人提供符合法律法 规要 求的有 关书面 信息,包 括但 不限 于 拟发行 证券 主体 的中 国证 监会批 准文 件、 发行 证券 数量、 发行 价 格、 锁 定期,基 金拟 认购 的 数量、 价格 、 总 成本、 总 成本占 基金 资产 净值 的比 例、 已 持有 流 通受限 证券 市值 占资 产净 值的比 例、 资金 划付 时间 等。 基 金管 理人 应保 证上 述信息 的真 实、 完整,并 应至少 于拟 执行投 资指令 前两个 工作日 将上 述信息 书面发 至基金 托管 人,保证 基金 托管人 有足 够的 时间 进行 审核 。 5.基金托 管人 应对基 金管 理人提供 的有 关书面 信息 进行审核 , 基 金托管 人认 为上述 资 料 可 能 导 致 基金 投资出 现风 险 的, 有 权 要求 基 金 管 理人 在 投 资 流 通受 限 证 券 前就 该 风 险的 消 除 或 防 范 措施 进 行 补 充书 面 说 明, 并 保留 查 看 基 金管 理 人 风 险 管理 部 门 就 基金 投 资 流通 受 限 证 券 出 具的 风 险 评 估报 告 等 备 查 资料 的 权 利 。否 则, 基 金 托 管人 有 权 拒 绝执 行 有 关指 令。因 拒绝执 行该指 令造 成基金 财产损 失的, 基金托 管人不 承担任 何责任,并有 权报告 中国 证监会 。


如基金管 理人 和基金 托管 人无法达 成一 致,应及 时上 报中国证 监会 请求解 决。 如果基 金 托管人 切实 履行 监督 职责, 则不承 担任 何责 任。 (7) 基金 托管 人对 基金 投 资中期 票据 的监 督


1. 基金 投资 中期 票据 应遵 守 《关 于证 券投 资基 金投 资中期 票据 有关 问题 的通 知》 等 有关 法律法 规的 规定 ,并 与基 金托管 人签 订《 基金 投资 中期票 据风 险控 制补 充协 议》。 2. 基金 管理 人应 将经 董事 会批准 的相 关投 资决 策流 程、 风险 控制 制度 以及 基金 投资中 期 票据相 关流 动性 风险 处置 预案提 供给 基金 托管 人 , 基 金托管 人对 资产 管理 人是 否遵守 相关 制 度、流 动性 风险 处置 预案 以及相 关投 资额 度和 比例 的情况 进行 监督 。 (8)基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及基 金合 同和本协 议的 约定, 对基 金管理 人 投资中 小企 业私 募债 进行 监督。 基金管 理人 根据 法律 、 法 规、 监 管 部 门的 规定 , 本 着审慎 、 勤 勉尽 责的 原则 , 针对 中小 企业私 募债 券的 投资 , 制 定了相 关风 险控 制制 度及 决策流 程, 以规 范对 中小 企业私 募债 券的 投资决 策流 程 、 风险 控制 , 并 与基 金托 管人签 订 《 基金投 资中 小企 业私 募债 风险控 制补 充协 议》。 基金管 理人 已将 经董 事会 批准的 相应 风险 控制 制度 及决策 流程 提供 给基 金托 管人 , 若 基 金管理 人对 相关 制度 进行 修订, 应及 时提 供给 基金 托管人 。 基 金托 管人 应依 据届时 有效 的制 度文件 及基 金合 同、 本托 管协议 的约 定, 对基 金管 理人投 资中 小企 业私 募债 券是否 遵守 相关 制度、 决策 流程 、流 动性 风险处 置预 案以 及相 关投 资额度 和投 资比 例、 投资 限制进 行 监 督 。 如今后 法律 法规 对基 金投 资中小 企业 私募 债券 另有 规定的 ,从 其规 定。 (9)基 金托管 人根据 法律 法规的规 定及 《基金 合同 》和本协 议的 约定, 对基 金投资 其 他方面 进行 监督 。 (二 ) 基 金托 管人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及基 金合同 的约 定 , 对基 金资 产净值 计算 、 基 金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 认、 基金 收益 分配、 相关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督和 核查 。 如果 基金 管理 人未经 基金 托 管人的 审核 擅自 将不 实的 业绩表 现数 据印 制在 宣传 推介材 料上 , 则基 金托 管人 对此不 承担 任 何责任 ,并 有 权 在发 现后 报告中 国证 监会 。 (三) 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ,在 规定 时间 内答复 并改 正 , 就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 。 对基 金托 管人 按照法 规要 求需 向中 国证 监会报 送基 金 监督报 告的 ,基 金管 理人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、 《基金 合同 》 和本协 议规 定的行 为 , 应 及时以 书面 形式通 知基 金管 理人 限期 纠正 , 基 金管 理 人收到 通知 后应 及时 核对 , 并以 电话 或书 面形 式向 基金托 管人 反馈 , 说 明违 规原因 及纠 正期 限,并 保证 在规 定期 限内 及时 改 正。 在限 期内 ,基 金托管 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查 , 督促基 金管 理人 改正 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的, 基金 托管人 有权 报告 中国 证监 会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人在 限期 内纠 正。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 , 或 者违反 《 基 金合同 》约 定的 ,应 当拒 绝执行 ,立 即通 知基 金管 理人, 并及 时向 中国 证监 会报告 。 基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有 关规定 , 或 者违 反 《 基金 合同 》 约定 的, 应当 立即 通知基 金管 理人 , 并 及时 向中国 证监 会报 告。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 根据 《 基金法 》 及其 他有 关法规 、 《基 金合同 》 和 本协议 规定, 基金 管理 人 对基金 托管 人 履 行 托 管 职责 的 情 况 进行 核 查 , 核 查事 项 包 括 但不 限 于 基 金 托管 人 是 否 安全 保 管 基 金财 产、 开立 基金 财产的 资金 账户和 证券 账户 及债 券托 管账户 , 是否 及时 、 准 确 复核基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 , 是 否根 据基 金管理 人指 令办 理清 算交 收, 是 否按 照法 规规定 和《 基金 合同 》规 定进行 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作 等行 为。 基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金 托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包 括但 不限 于: 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托管 财产 的 完整性 和真 实性 ,在 规定 时间内 答复 并改 正。 基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或 无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 、 本协议 及其 他有 关规 定的 , 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在限 期内 纠正 , 基金 托管 人收 到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内, 基 金管 理人有 权随 时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促 基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 , 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监 会报送 基金 监督 报告 的, 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为, 应立 即报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金托 管人在 限期 内纠 正。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 (1) 基金 托管 人应 安全 保管基 金财 产, 未经 基金 管理人 的指 令, 不得 自行 运用、 处分、 分配基 金的 任何 资产 。 (2) 基金 财产 应独 立于 基金管 理人 、基 金托 管人 的固有 财产 。 (3) 基金 托管 人按 照规 定开立 基金 财产 的资 金账 户、证 券账 户和 债券 托管 账户。 (4 ) 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确 保基 金财 产的 完整 和独 立 。 (5)对 于因为 基金投 资产 生的应收 资产 和基金 申购 过程中产 生的 应收资 产, 应由基 金 管理人 负责 与有 关当 事人 确定到 账日 期并 通知 基金 托管人 , 到账 日基 金资 产没 有到达 基金 银 行存款 账户 的, 基金 托管 人应及 时通 知基 金管 理人 采取措 施进 行催 收。 由此 给基金 造成 损失 的,基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金 的损 失。基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 (二) 基金 合同 生效 时募 集资产 的验 证 基金募 集期 满 之 日起 10 日内 ,募 集的 基金 份额 总额 、基金 募集 金额 、基 金份 额持有 人 人数符 合 《基 金法》 、 《 运作办 法》 等 有关 规定 后 , 由基金 管理 人聘 请具 有 从事证 券相 关业 务资格 的会 计师 事务 所进 行验资 , 出 具验 资报 告, 出 具的验 资报 告应 由参 加验 资的 2 名以 上 (含2 名 ) 中 国注册 会计 师签字 有效 。 验资完 成 , 基金管 理人 应将 募集 到的 全部资 金存 入基 金 托 管 人 为 基金 开 立 的 基金 银 行 存 款 账户 中 , 基 金托 管 人 在 收 到资 金 当 日 出具 相 关 证 明文 件。 (三) 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 (1) 基金托 管人 应负 责本 基金 银行存 款账 户的 开立 和管 理。 (2)


基 金托 管人 以 本基 金的名义 在其 营业机 构开 立基金的 银行 存款账 户, 并根据 中 国人民 银行 规定 计息 。 本 基金的 银行 预留 印鉴 由基 金托管 人制 作 、 保管 和使 用。 本基 金的 一 切货币 收支 活动 , 包 括但 不限于 投资 、 支 付赎 回金 额、 支 付基 金收 益, 均需 通过本 基金 的银 行存款 账户 进行 。 (3) 本基金 银行 存款 账户 的开 立和使 用, 限于 满足 开展 本基金 业务 的需 要。 基金 托 管人和 基金 管理 人不 得假 借本基 金的 名义 开立 其他 任何银 行存 款账 户 ; 亦 不得 使用基 金的 任 何银行 存款 账户 进行 本基 金业务 以外 的活 动。 (4) 基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资 金 支付 , 并使 用交 通银 行企 业网上 银行 (简 称 “ 交通 银行网 银” ) 办 理托 管资 产的资 金结 算汇 划业务 。 (5) 基金银 行存 款账 户的 管理 应符合 《中 华人 民共 和国 票据法 》 、 《 人民 币银 行账 户结算 管理 办法 》 、 《现 金管理 暂行 条例 实施 细则 》 、 《人 民币 利率管 理规 定》 、 《 支付 结 算办法 》以 及银 行业 监督 管理机 构的 其他 规定 。 (四) 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立 证券账 户。 基金证 券账 户的 开立 和使 用, 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理 人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ; 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行 本基金 业务 以外 的活 动。 基金管 理人 不得 对基 金证 券交收 账户 、资 金交 收账 户进行 证券 的超 卖或 超买 。 基金托管人以 基 金 托管 人的 名 义 在 中 国 证 券 登记 结算 有 限 责 任 公 司 开 立结 算备 付 金 账 户即资 金交 收账 户, 用于 证券交 易资 金的 结算 。 基 金托管 人以 本基 金的 名义 在托管 人处 开立 基金的 证券 交易 资金 结算 的二级 结算 备付 金账 户。 (五) 债券 托管 账户 的开 立和管 理 (1) 募集资 金经 验资 后 , 基 金托 管人负 责在 中央 国债 登记 结算有 限责 任公 司和 银行 间市场 清算 所股 份有 限公 司以本 基金 的名 义开 立债 券托管 账户 , 并由 基金 托管 人负责 基金 的 债券及 资金 的清 算。 在上 述手续 办理 完毕 后, 由基 金托管 人向 人民 银行 进行 报备 。 基 金管 理 人负责 申请 基金 进入 全国 银行间 同业 拆借 市场 进行 交易 , 由 基金 管理 人在 中国 外汇交 易中 心 开设同 业拆 借市 场交 易账户 。 (2) 基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购 主 协议, 协议 正本 由基 金托 管人保 管, 协议 副本 由基 金管理 人保 存。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的 投资业 务 , 涉 及相关 账户 的开立 、 使用 的, 由基 金 管理人 协 助 基金 托管 人根 据有关 法律 法规的 规定 和《 基金 合同 》的约 定, 开立 有关 账户 。该账 户按 有关 规则 使用 并管理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管 实物证 券由 基金 托管 人存 放于托 管银 行的 保管 库。 实物证 券的 购买 和转 让, 由基金 托管 人根据 基金 管理 人的 指令 办理 。 基 金托 管人 对由 基金 托管人 以外 机构 实际 有效 控制的 本基 金 资产不 承担 保管 责任 。 银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管 理 人保 管 , 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 , 基金管 理人 在代基 金签 署 与 基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 , 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至 少各持 有一 份正 本的 原件 , 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按 照国家 有关 规定 执行 。 对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 , 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章 的合同 传真 件, 未经 双方 协商或 未在 合同 约定 范围 内,合 同原 件不 得转 移。 五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 1、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对 基金 资产 估值。 估值 原则应符 合《 基金合 同》 、 《关于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务及 份额 净 值计价 有关 事项 的通 知 》 及其他 法律 、 法规的 规定 。 用 于基 金信 息披露 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值由 基金 管理 人负责 计算 , 基 金托管 人复 核。 基金 管理 人应于 每个 工作 日交 易结 束后计 算当 日的 基金 份额 净值, 以约 定方 式发送 给基 金托 管人 。基 金托管 人对 净值 计算 结果 复核后 ,将 复核 结果 反馈 给基金 管理 人 , 由基金 管理 人予 以公 布。 六、基 金份 额持 有人 名册 的保管 基金管 理人 可委 托登 记机 构登记 和保 管基 金份 额持 有人名 册 。 基 金份 额持 有人 名册的 内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 基金份 额持 有人 名册 , 包 括基金 募集 期结 束时 的基 金份额 持有 人名 册、 基金 权益登 记日 的基金 份额 持有 人名 册、 基金份 额持 有人 大会 登记 日的基 金份 额持 有人 名册 、 每年 最后 一个 交易日 的基 金份 额持 有人 名册, 由登 记机 构负 责编 制和保 管, 并对 基金 份额 持有人 名册 的真 实性、 完整 性和 准确 性负 责。 基金管理人应根据基 金托 管人的要求定期和不 定期 向基金托管人提供基 金份 额持有人 名册。 (一)基金 管理 人于 《基 金合同 》生 效日 及《 基金 合同》 终止 日后 10 个工 作 日内向 基 金托管 人提 供由 登记 机构 编制的 基金 份额 持有 人名 册 ; (二) 基金 管理 人于 基金 份 额持有 人大 会权 利登 记日 后 5 个 工作 日内 向基 金托 管人提 供 由登记 机构 编制 的基 金份 额持有 人名 册; (三)基金 管理 人于 每年 最后一 个交 易日 后 10 个 工 作日内 向基 金托 管人 提供 由登记 机 构编制 的基 金份 额持 有人 名册; (四) 除上 述约 定时 间外 ,如果 确因 业务 需要 ,基 金托管 人与 基金 管理 人商 议一致 后 , 由基金 管理 人向 基金 托管 人提供 由登 记机 构编 制的 基金份 额持 有人 名册 。 基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册, 并定 期刻 成光 盘备 份, 保 存期 限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务 以外 的其 他 用途, 并应 遵守 保密 义务。 若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额 持有人 名册 ,应 按有 关法 规规定 各自 承担 相应 的责 任。 七、争 议解 决方 式 相关各 方当 事人 同意 , 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议, 应通 过友好 协商 或者调 解解 决。 托管 协议 当事人 不愿 通过 协商 、 调 解解决 或者 协商 、 调 解不 成的, 任何 一方 当事人 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 , 根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行 仲裁, 仲裁 的地 点在 上海 , 仲裁 裁决 是终 局的 , 并 对相关 各方 当事 人均 有约 束力。 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 相关 各 方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 , 继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 八、基 金托 管协 议的 变更 、终止 (一) 基金 托管 协议 的变 更


本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ,应报 中国 证监 会核 准或 备案。 (二) 基金 托管 协议 的终 止 (1) 《基 金合 同》 终止 ; (2)基 金托管 人解散 、依 法被撤销 、破 产,被 依法 取消基金 托管 资格或 因其 他事由 造 成其他 基金 托 管 人接 管基 金财产 ; (3)基 金管理 人解散 、依 法被撤销 、破 产,被 依法 取消基金 管理 资格或 因其 他事由 造 成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 (4 ) 发 生 《 基金 法 》 、 《 销售办 法 》 、 《运作 办法 》 或 其他 法律 法规 规定 的 终止事 项 。 二十、对基金份额持 有人 的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 1. 基金投 资者 对账 单: 基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送 对账单 。 2. 其 他相 关的 信息 资料 。 (二) 多种 收费 方式 选择 基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 , 满 足基 金投资 者 多样化 的投 资需 求, 具体 实施办 法见 有关 公告 。 (三) 基金 电子 交易 服务 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cifm.com) 查询 详情 。 (四) 联系 方式 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 咨询电 话:400 889 4888 网址:www.cifm.com


二十一、招募说明书 的存 放及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基 金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 二十二、其他应披露 事项 1 、2018 年3 月 24 日, 关 于上投 摩根 基金 管理 有限 公司旗 下 58 只 基金 修改 基 金合同 和 托管协 议的 公告 ; 上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站 上。 二十三、备查文件 (一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 文件 (二)


上 投摩 根岁 岁盈 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 (三) 上投摩 根岁 岁盈 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议 (四) 法律意 见书 (五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 (六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 (七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 (八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。