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易 方 达 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 
证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人 ： 易 方 达 基金管理有限 公司 



基金 托 管 人 ： 中 国 工商银行股份 有 限公司 
 
二 〇 一 八 年 十 月



 
重要 提 示 
本基金根据 2014 年 9 月 29 日 中 国 证券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 准 予 易方达中证 500 交易型
开放 式指 数 证券 投 资基 金 及 其 联 接基金 注册 的 批 复 》（ 证监 许 可[2014]999 号） 进行 募 集。 本
基金的基金合同于 2015 年8 月27 日正式生效。 
基金管理人 保证《招募说明书》的内 容真实、准确、完整。本 《招募说明书》经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值 、收益及市场前
景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人 依照恪尽职守、诚实信用 、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% 且不低于
基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟 踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。
本基金 投资于证券期货市场，基金 净值会因为证券 期货市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充
分考 虑自 身 的风 险承 受能 力， 理性 判 断市 场， 对认 购 （或 申购 ） 基 金的 意愿 、时 机、 数 量 等 投
资行为作出独立决策，承担基金投资中 可能 出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险
包括： 本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险及其他风险等。本基金特有风险包
括：指数化投资的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基
金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购
失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、场内外份额申购赎
回对价方式、业务规则等不同的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、第三方
机构服务的风险等 。本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。 
本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1
元初始面值的风险。 
基金管理人 提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 
基金不同于 银行储蓄与债券，基金投 资人有可能获得较高的收 益，也有可能损失本金。投
资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 
对于场内申 购： 投资者申购的基金份 额当日可卖出，当日未卖 出的基金份额在份额交收成
功之前不得卖出和赎 回；即在目前结算规则下 ，T 日申购的基金份额当 日可卖出，T 日申购当
日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此 ，
为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得 申购当
日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。



 
场外申购赎 回业务的申购 冲击成本率 、赎回 冲击成本 率可能会 根据市场交易佣金水平、印
花税率等相关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前 应仔细阅读本
基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
本招募说明书已经本 基金 托管人复核。除非另 有说 明，本招募说明书 所 载内 容截止日为
2018 年 8 月 27 日， 有关财务数据截止日为 2018 年6 月 30 日，净值表现截 止日为 2018 年 6
月30 日 。（本报告中财务 数据未经审计） 




I 
目录 
一、绪言 ......................................................................................................................................... 1 
二、释义 ......................................................................................................................................... 2 
三、基金 管理人.............................................................................................................................. 7 
四、基金 托管人............................................................................................................................ 16 
五、相关 服务机 构 ........................................................................................................................ 20 
六、基金 的募集............................................................................................................................ 25 
七、基金 合同的 生效 .................................................................................................................... 26 
八、基金 份额的 上市交 易 ............................................................................................................ 27 
九、基金 份额的 申购与 赎 回 ........................................................................................................ 29 
十、基金 份额的 折算 .................................................................................................................... 54 
十一、基 金的投 资 ........................................................................................................................ 55 
十二、基 金的业 绩 ........................................................................................................................ 64 
十三、基 金的财 产 ........................................................................................................................ 65 
十四、基 金资产 估值 .................................................................................................................... 66 
十五、基 金的收 益与分 配 ............................................................................................................ 70 
十六、基 金的费 用与税 收 ............................................................................................................ 72 
十七、基 金的会 计与审 计 ............................................................................................................ 74 
十八、基 金的信 息披露 ................................................................................................................ 75 
十九、风 险揭示............................................................................................................................ 80 
二十、基 金的终 止与清 算 ............................................................................................................ 86 
二十一、 基金合 同的内 容 摘要 .................................................................................................... 88 
二十二、 托管协 议的内 容 摘要 .................................................................................................. 101 
二十三、 对基金 份额持 有 人的服务 .......................................................................................... 116 
二十四、 其他应 披露事 项 .......................................................................................................... 117 
二十五、 招募说 明书的 存 放及查阅 方式 .................................................................................. 119



II 
二十六、 备查文 件 ...................................................................................................................... 120



1 
一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》（ 以下 简称 《基 金法 》）、 《公开
募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法 》
（以下 简称 《销 售办 法》 ）、《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 （以 下简 称《信 息披 露办
法》） 、《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 第5号< 招募 说明 书的 内容 与格式>》、 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 （以下 简称 “《 管理 规定 》”） 、 《 易方 达
中证500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 （以下 简称 基金 合同 ）及 其它有 关规 定等
编写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏,并 对其 真
实性、 准确 性、 完 整 性承 担法律 责任 。本 基金 是根 据本招 募说 明书 所载 明的 资料申 请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息，或 对本 招募 说
明书作 任何 解释 或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ，并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金 当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持
有人和 基金 合同 的当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并
按照《 基金 法》 、基 金合 同及其 他有 关规 定享 有权 利、承 担义 务。 基金 投资 人欲了 解基 金份 额
持有人 的权 利和 义务 ，应 详细查 阅基 金合 同。



2 
二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 易 方 达中 证500 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 易方 达 基金管 理有 限公 司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 工 商银行 股份 有限 公司 
4 、基 金合 同： 指《 易方 达 中证 500 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 基金 合同 》及对 基金
合同 的 任何 有效 修订 和补 充 
5 、托 管协 议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 易 方达 中证 500 交易型 开放
式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6 、招 募说 明书 ：指 《 易 方 达中证 500 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资基 金招 募说 明书》 及其
定期的 更新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《 易方 达中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额发
售公告 》 
8 、基 金份 额上 市交 易公 告 书：指 《易 方达 中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金
份额上 市交 易公 告书 》 
9 、 交易型开放式指数证 券投资基金 ：指《上海证券交易所交 易型开放式指数基金业务 实
施细则 》定 义的 “交 易型 开放式 指数 基金 ”， 简称 “ETF （Exchange Traded Fund）” 
10 、标 的指 数： 指中 证 500 指数 及其 未来 可能 发生 的变更 
11 、ETF 联 接基 金： 指将 绝大部 分基 金财 产投 资于 本基金 ，与 本基 金的 投资 目标类 似， 采
用开放 式运 作方 式的 基金 
12 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解 释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
13 、《 基金 法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十 一 届 全国人 民代 表大 会常 务委 员会第 三十
次会议 通过 ， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
14、《 销售 办法 》： 指中 国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布 、同 年 6 月 1 日 实 施的《 证券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
15、《 信息 披露 办法 》： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日实施 的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
16、《 运作 办法 》： 指中 国证监 会2014 年7 月7 日 颁布、 同 年 8 月8 日 实施 的《 公 开募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
17 、《 管理 规定 》： 指中 国证监 会 2017 年8 月31 日颁布 、同 年 10 月1 日 实 施的《 公开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
18、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会



3 
19 、 基 金 合 同 当 事 人 ： 指 受 基 金 合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
20 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
21 、 机 构 投 资 者 ： 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
22 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ： 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
23 、 投 资 人 、 投 资 者 ： 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规
或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资人 的合称 
24、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
25 、 基 金 销 售 业 务 ： 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金 ， 发 售 基 金 份 额 ， 办 理 基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 
26 、 销 售 机 构 ： 指 易方达基金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的
其他条 件， 取得 基金 销售 业务资 格并 接受 基金 管理 人委托 ，办 理基 金销 售业 务的机 构 
27 、 发 售 代 理 机 构 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 由 基 金 管 理 人
指定的 、在 募集 期间 代理 本基金 发售 业务 的机 构 
28 、 申 购 赎 回 代 理 券 商 ： 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ， 由 基 金 管
理 人 指 定 的 、 在 《 基 金 合 同 》 生 效 后 代 理 办 理 本 基 金 场 内 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 劵 公 司 ， 又 称
为代办 证券 公司 
29 、 登记 结算 业 务 ： 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 ， 具 体 内 容 包 括 投 资 人
基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 、 基 金 份 额 注册登 记 、 基 金 交易 的 确 认 、 清 算 和 结 算 、 代 理 发 放 红 利 、
建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 等 
30 、 登 记 结 算 机 构 ： 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 登 记 结 算 机 构 是 中 国 证 券 登
记结算有限责 任公司 （简称“中国结算 ”）和易方达基金管理有 限公司。其中：本基金认 购
份 额 的 登 记 结 算 由 中 国 结 算 负 责 办 理 ； 本 基 金 份 额 在 上 海 证 券 交 易 所 场 内 上 市 交 易 以 及 申 购 、
赎 回 等 相 关 业 务 的 登 记 结 算 由 中 国 结 算 负 责 办 理 ； 本 基 金 的 场 外 申 购 、 赎 回 等 相 关 业 务 的 登
记结算 由易 方达 基金 管理 有限公 司负 责办 理 
31 、 基 金 账 户 ： 指 登 记 结算 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 
32 、 基 金 合 同 生 效 日 ： 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 ， 基 金 管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认 的 日期 
33 、 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完 毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
34 、 基 金 募 集 期 ： 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间 ， 最 长 不 得 超 过 3 
4 
个月 
35、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
36、日 、天 ：指 公历 日 
37、月 ：指 公历 月 
38、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
39、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
40 、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
41、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日)，n 为自 然数 
42、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
43 、 认 购 ： 指 在 基 金 募 集 期 内 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金
份额的 行为 
44、发 售： 指在 本基 金募 集期内 ，销 售机 构向 投资 人销售 本基 金基 金份 额的 行为 
45 、 申 购 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 ， 以 基 金
合同规 定的 对价 向基 金管 理人购 买基 金份 额的 行为 
46 、 赎 回 ： 指 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 ，
要求将 基金 份额 兑换 为基 金合同 所规 定对 价的 行为 
47、场 内份 额： 指由 中国 结算办 理登 记结 算业 务的 基金份 额 
48、场 外份 额： 指由 基金 管理人 办理 登记 结算 业务 的基金 份额 
49 、 场 外 ： 指 不 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 而 通 过 销 售 机 构 自 身 的 柜 台 或 者 其 他 交 易
系统办 理基 金份 额认 购、 申购和 赎回 业务 的场 所 
50 、 场 内 ： 指 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易
业务的 场所 
51 、 申 购 赎 回 清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 ，
适用于 场内 份额 的申 购、 赎回 
52 、 申 购 对 价 ： 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时 ， 按 基 金 合 同 和 招 募
说 明 书 规 定 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 ； 在 场 外 申 购 赎 回 方 式 下 ，
指投资 人申 购基 金份 额时 ，按基 金合 同和 招募 说明 书规定 应向 基金 管理 人支 付的现 金 
53 、 赎 回 对 价 ： 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理
人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对
价 ； 在 场 外 申 购 赎 回 方 式 下 ， 指 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和
招募说 明书 的规 定应 支付 的现金 
54、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
55 、 现 金 替 代 ： 指 在 场 内 申 购 赎 回 方 式 下 ， 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 人 按 基 金 合 同 和 招
募说明 书的 规定 ，用 于替 代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金



5 
56、现 金差额：指在场内申购赎 回方式下，最小申购、赎 回单位的资产净值与 按 T 日收
盘 价 计 算 的 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ； 投 资 者 申 购 、 赎 回 时 应
支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的 现 金 差 额 和 申 购 或 赎 回 的 最 小 申 购 、
赎回单 位数 量计 算 
57、预 估现金部分：指在场内 申 购赎回方式下，由基金管 理人估计并 在 T 日申购赎 回清
单 中 公 布 的 当 日 现 金 差 额 的 估 计 值 ， 预 估 现 金 部 分 由 申 购 赎 回 代 理 券 商 （ 代 办 证 券 公 司 ） 预
先冻结 
58 、 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 ： 指 投 资 人 申 购 、 赎 回 本 基 金 场 内 份 额 的 最 低 数 量 ， 投 资 人 申
购、赎 回的 本基 金场 内份 额应为 最小 申购 、赎 回单 位的整 数倍 
59 、 基 金 份 额 参 考 净 值 ： 指 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 机 构 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回
清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 ， 并 通 过 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 基 金 份 额 参
考净值 ，简 称“IOPV ” 
60 、 基 金 份 额 折 算 ： 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 的 需 要 ， 在 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 ，
按照一 定比 例调 整基 金份 额总额 及基 金份 额净 值的 行为 
61 、 收 益 评 价 日 ： 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差 额 之 基
准日 
62 、 基 金 累 计 报 酬 率 ： 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 （ 如 上 市 后 基 金 份 额 发 生 折 算 ， 则 采 用
剔 除 上 市 后 折 算 因 素 的 基 金 份 额 净 值 ） 与 基 金 上 市 前 一 上 海 证 券 交 易 所 交 易 日 基 金 份 额 净 值
之比减 去100% 
63 、 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率 ： 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 上 海 证 券 交
易所交 易日 标的 指数 收盘 值之比 减 去100% 
64、元 ：指 人民 币元 
65 、 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
66 、 基 金 资 产 总 值 ： 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其
他资产 的价 值总 和 
67、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
68、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
69 、 基 金 资 产 估 值 ： 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 ， 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份
额净值 的过 程 
70 、指 定媒 介 ： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披 露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 介 
71 、 中 国 ： 指 中 华 人 民 共 和 国 。 就 基金合同 而 言 ， 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 、 澳 门 特 别 行
政区和 台湾 地区 
72、不 可抗 力： 指 基 金合 同 当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件



6 
73 、 流 动 性 受 限 资 产 ： 指 由 于 法 律 法 规 、 监 管 、 合 同 或 操 作 障 碍 等 原 因 无 法 以 合 理 价 格
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日 在 10 个交 易日以 上的 逆回 购与 银行 定期存 款（ 含协 议
约 定 有 条 件 提 前 支 取 的 银 行 存 款 ） 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股 票 、 资 产 支
持证券 、因 发行 人债 务违 约无法 进行 转让 或交 易的 债券等 7 
 
 
三 、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
1 、基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司 
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室-42891 （ 集中 办公 区） 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 
设立日 期：2001 年4 月 17 日 
法定代 表人 ： 刘 晓艳



联系电 话：400 881 8088 
联系人 ：李 红枫 
注册资 本：12,000 万元 人 民币 
2 、股 权结 构 
股东名 称 出资比 例 
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 
广发证 券股 份有 限公 司 1/4 
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 
总


 计 100% 
（二） 主要 人员 情况 
1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 
詹余引 先生 ，工 商管 理博 士，董 事长 。曾 任中 国平 安保险 公司 证券 部研 究咨 询室总 经理 助
理；平 安证 券有 限责 任公 司研究 咨询 部副 总经 理（ 主持工 作） 、国 债部 副总 经 理（主 持工 作） 、
资 产 管 理 部 副 总 经 理 、 总 经 理 ； 中 国 平 安 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） ；
全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 资产 配置 处处 长、 投资部 副主 任、 境外 投资 部主任 、投 资部 主
任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。 
刘晓艳 女士 ，经 济学 博士 ，副董 事长 、总 裁。 曾任 广发证 券有 限责 任公 司投 资理财 部副 经
理、基 金经 理， 基金 投资 理财部 副总 经理 、基 金资 产管理 部总 经理 ；易 方达 基金管 理有 限公 司
督察员 、监 察部 总经 理、 市场部 总经 理、 总裁 助理 、公司 副总 裁、 常务 副总 裁。现 任易 方达 基
金管理 有限 公司 副董 事长 、总裁 ；易 方达 资产 管理 （香港 ）有 限公 司董 事长 。 
秦力先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广发 证券 投资 银行部 常务 副总 经理 、投 资理财 部总 经
理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理 ，
广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事 长 。现 任广发 证券 股份 有限 公司 执行董 事、 常务 副
总经理 ；广 发控 股（ 香港 ）有限 公司 董事 、广 发证 券资产 管理 （广 东） 有限 公司董 事长 。 
陈志辉 先生 ，管 理学 硕士 ，董事 。曾 任美 的集 团税 务总监 、安 永会 计师 事务 所广州 分所 高8 
 
 
级审计 员。 现任 盈峰 投资 控股集 团有 限公 司资 财中 心总经 理。 
王海先 生， 经济 学、 工商 管理（ 国际 ）硕 士， 董事 。曾任 工商 银行 江西 省分 行法律 顾问 室
科员； 工商 银行 珠海 分行 法律顾 问室 办事 员、 营业 部计划 信贷 部信 贷员 、办 公室行 长室 秘书 、
信贷管 理部 业务 主办 、资 产风险 管理 部经 理助 理兼 法律室 副主 任、 资产 风险 管理部 副总 经理 兼
法律室 主任 、 资 产风 险管 理部总 经理 ；招 商银 行总 行法律 事务 部行 员； 工商 银行珠 海分 行资 产
风险部 总经 理兼 特殊 资产 管理部 负责 人、 公司 业务 部总经 理、 副行 长； 工商 银行广 东省 分行 公
司业务 部副 总经 理（ 主持 工作） 、总 经理 ；工 商银 行 韶关分 行行 长、 党委 书记 。现任 广东 粤财
信托有 限公 司总 经理 。 
戚思胤 先生 ，经 济学 硕士 ，董事 。曾 任广 东省 高速 公路发 展股 份有 限公 司证 券部投 资者 关
系管理 业务 员、 投资 者关 系管理 主管 、信 息披 露主 管、证 券事 务代 表； 广东 省广晟 资产 经营 有
限公司 资本 运营 部高 级主 管、团 委副 书记 、副 部长 ； （香港 ）广 晟投 资发 展有 限公司 董事 、常
务副总 经理 等职 务。 现任 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司资 本运 营部 部长 、佛 山电器 照明 股份 有
限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司董事 、
广东南 粤银 行股 份有 限公 司董事 。 
朱征夫 先生 ，法 学博 士， 独立董 事。 曾任 广东 经济 贸易律 师事 务所 金融 房地 产部主 任； 广
东大陆 律师 事务 所合 伙人 ；广东 省国 土厅 广东 地产 法律咨 询服 务中 心副 主任 。现任 广东 东方 昆
仑律师 事务 所主 任。 
忻榕女 士， 工商 行政 管理 博士， 独立 董事 。曾 任中 科院研 究生 院讲 师； 美国 加州高 温橡 胶
公司市 场部 经理 ；美 国加 州大学 讲师 ；美 国南 加州 大学助 理教 授； 香港 科技 大学 副 教授 ；中 欧
国际工 商学 院教 授； 瑞士 洛桑管 理学 院教 授。 现任 中欧国 际工 商学 院教 授。 
谭劲松 先生 ，管 理学 博士 （会计 学） ，独 立董 事。 曾 任邵阳 市财 会学 校教 师； 中山大 学管
理学院 助教 、讲 师、 副教 授。现 任中 山大 学管 理学 院教授 。 
陈国祥 先生 ，经 济学 硕士 ，监事 会主 席。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ；广 东
粤财信 托投 资公 司证 券部 副总经 理、 基金 部总 经理 ；易方 达基 金管 理有 限公 司市场 拓展 部总 经
理、总 裁助 理、 市场 总监 。现任 易方 达基 金管 理有 限公司 监事 会主 席。 
赵必伟 先生 ，经 济学 专业 研究生 ，监 事。 曾任 广州 市财政 局第 四分 局工 作专 管员， 广州 市
税务局 对外 分局 工作 科长 、副局 长， 广州 市广 永国 有资产 经营 有限 公司 董事 副总裁 、总 裁； 曾
兼任香 港广 永财 务有 限公 司副总 经理 、总 经理 ，广 州市广 永经 贸公 司总 经理 ，广州 银行 股份 有
限公司 副董 事长 ，广 州广 永丽都 酒店 有限 公司 董事 。现任 广州 市广 永国 有资 产经营 有限 公司 董
事长、 党总 支书 记， 兼任 广州赛 马娱 乐总 公司 董事 ，广州 银行 股份 有限 公司 董事。 
廖智先 生， 经济 学硕 士， 监事。 曾任 广东 证券 股份 有限公 司基 金部 主管 ；易 方达基 金管 理
有限公 司综 合管 理部 副总 经理、 人力 资源 部副 总经 理、市 场部 总经 理、 互联 网金融 部总 经理 。
现任易 方达 基金 管理 有限 公司总 裁 助 理； 广东 粤财 互联网 金融 股份 有限 公司 董事。 
张 优 造 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士(MBA) ， 常 务 副 总 裁 。 曾 任 南 方 证 券 交 易 中 心 业 务 发 展 部 经 理 ；
广东证 券公 司发 行上 市部 经理； 深圳 证券 业务 部总 经理、 基金 部总 经理 ；易 方达基 金管 理有 限9 
 
 
公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事。 
陈彤先 生， 经济 学博 士， 副总裁 。曾 任中 国经 济开 发信托 投资 公司 成都 营业 部研发 部副 经
理、交 易部 经理 、研 发部 经理、 证券 总部 研究 部行 业研究 员； 易方 达基 金管 理有限 公司 市场 拓
展部主 管、 基金 科瑞 基金 经理、 市场 部华 东区 大区 销售经 理、 市 场 部总 经理 助理、 南京 分公 司
总经理 、成 都分 公司 总经 理、上 海分 公司 总经 理、 总裁助 理、 市场 总监 。现 任易方 达基 金管 理
有限公 司副 总裁 ；易 方达 国际控 股有 限公 司董 事。 
马骏先 生， 高级 管理 人员 工商管 理硕 士（EMBA ） ， 副 总裁。 曾任 君安 证券 有限 公司营 业部
职员； 深圳 众大 投资 有限 公司投 资部 副总 经理 ；广 发证券 有限 责任 公司 研究 员；易 方达 基金 管
理有限 公司 固定 收益 部总 经理、 现金 管理 部总 经理 、固定 收益 总部 总经 理、 总裁助 理、 固定 收
益投资 总监 、固 定收 益首 席投资 官、 基金 科讯 基金 经理、 易方 达 50 指 数证 券 投资基 金基 金经
理、易 方达 深 证100 交易 型开放 式指 数基 金基 金经 理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司副 总裁 ；
易方达 资产 管理 （香 港） 有限 公 司董 事、 人民 币合 格境外 投资 者（RQFII ） 业 务负责 人、 证券
交易负 责人 员（RO） 、就 证 券提供 意见 负责 人员 （RO ） 、提供 资产 管理 负责 人员 （RO） 、固 定收
益投资 决策 委员 会委 员。 
吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理 、
基金投 资部 副总 经理 、研 究部副 总经 理、 研究 部总 经理、 基金 投资 部总 经理 、公募 基金 投资 部
总经理 、权 益投 资总 部总 经理、 总裁 助理 、权 益投 资总监 、基 金科 瑞基 金经 理、易 方达 科汇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、易 方达 价值 精选股 票型 证券 投资 基金 基金经 理。 现任 易
方达基 金管 理有 限公 司副 总裁； 易方 达国 际控 股有 限公司 董事 。 
张南女 士， 经济 学博 士， 督察长 。曾 任广 东省 经济 贸易委 员会 主任 科员 、副 处长； 易方 达
基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长。 
范岳先 生， 工商 管理 硕士(MBA) ， 首席 产品 官。 曾任 中国工 商银 行深 圳分 行国 际业务 部科
员；深 圳证 券登 记结 算公 司办公 室经 理、 国际 部经 理；深 圳证 券交 易所 北京 中心助 理主 任、 上
市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基 金管理有限公司首席产品官 ；
易方达 资产 管理 （香 港） 有限公 司另 类投 资决 策委 员会委 员。 
关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析员 ；
Daniel Dennis 高级 审计 师；美 国道 富银 行波 士顿 及亚洲 总部 大中 华地 区高 级副总 裁、 董事 总
经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理 、
公司内 部审 计部 高级 审计 师。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司首 席国 际业 务官 。 
高松凡 先生 ，高 级管 理人 员工商 管理 硕士 （EMBA ） ， 首席养 老金 业务 官。 曾任 招商银 行总
行人事 部高 级经 理、 企业 年金中 心副 主任 ，浦 东发 展银行 总行 企业 年金 部总 经理， 长江 养老 保
险公司 首席 市场 总监 ，易 方达基 金管 理有 限公 司养 老金业 务总 监。 现任 易方 达基金 管理 有限 公
司首席 养老 金业 务官 。 
陈荣女 士， 经济 学博 士。 曾任中 国人 民银 行广 州分 行统计 研究 处科 员， 易方 达基金 管理 有
限公司 运作 支持 部经 理、 核算部 总经 理助 理、 核算 部副总 经理 、核 算部 总经 理、投 资风 险管 理10 
 
 
部总经 理、 公司 总裁 助理 。现任 易方 达基 金管 理有 限公司 首席 运营 官、 公司 董事会 秘书 ，兼 任
公司财 务中 心主 任； 易方 达资产 管理 （香 港） 有限 公司董 事； 易方 达资 产管 理有限 公司 监事 ；
易方达 海外 投资 （ 深 圳） 有限公 司监 事。 
汪兰英女士，工学学士、法学学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理 ，
中国证 监会 基金 监管 部副 主任科 员、 主任 科员 、副 处长、 处长 ，中 国人 寿资 产管理 有限 公司 风
险管理 部副 总经 理（ 主持 工作） 、项 目评 审部 副总 经 理（主 持工 作） 、基 金投 资 部副总 经理 （主
持 工 作 ） 。 现 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 大 类 资 产 配 置 官 ； 易 方 达 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 。 
2 、基 金经 理 
余海燕 女士 ，经 济学 硕士 。曾任 汇丰 银 行 Consumer Credit Risk 信用 风险 分 析师， 华宝
兴业基 金管 理有 限公 司分 析师、 基金 经理 助理 、基 金经理 ，易 方达 基金 管理 有限公 司投 资发 展
部产品 经理 。现 任易 方达 基金管 理有 限公 司易 方达 沪深 300 医 药卫 生交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2013 年9 月23 日起 任职） 、易 方达沪 深 300 非 银行 金融 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 经理 （自 2014 年6 月 26 日起 任职） 、易 方达 沪深300 非 银行金 融交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理（ 自 2015 年1 月 22 日 起任 职） 、 易方达 上 证 50 指
数分级 证券 投资 基金 基金 经理（ 自 2015 年 4 月15 日起任 职） 、易 方达 国企 改 革指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2015 年6 月 15 日 起任 职） 、 易方达 军工 指数 分级 证券 投资基 金基 金经
理（ 自2015 年7 月8 日 起 任职） 、易 方达 证券 公司 指 数分级 证券 投资 基金 基金 经理（ 自2015
年7 月 8 日 起任 职） 、易 方 达沪 深 300 交易 型开 放式 指数发 起式 证券 投资 基金 基金经 理（ 自
2016 年4 月16 日起 任职 ） 、易方 达中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理（ 自
2016 年4 月16 日起 任职 ） 、易方 达沪 深 300 交 易型 开放式 指数 发起 式证 券投 资基金 联接 基金
基金经 理（ 自2016 年4 月16 日起 任职） 、易 方达 中 证海 外中 国互 联 网 50 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 基金 经理 （ 自2017 年1 月4 日起 任职） 、易方 达中 证军 工交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2017 年7 月14 日起 任职） 、易 方达中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017 年7 月27 日 起任 职） 、 易方 达沪 深 300 医 药 卫生交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理（ 自 2017 年11 月 22 日起 任职 ） 、 易 方达黄 金交 易型 开
放式证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 （ 自2018 年8 月11 日起 任职） 、易 方达 恒生中 国企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理（ 自2018 年8 月11 日 起任 职） 、 易方 达黄 金
交易型 开放 式证 券投 资基 金基金 经理 （ 自2018 年8 月11 日起 任职） 、易 方达 恒生中 国企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金经 理（ 自 2018 年8 月11 日起 任职） 。 
杨俊先 生， 管理 学硕 士。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司北 京分 公司 渠道 经理 、指数 与量 化
投资部 高级 账户 经理 。现 任易方 达基 金管 理有 限公 司易方 达沪 深300 交 易型 开放式 指数 发起 式
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017 年6 月23 日 起任 职） 、 易方 达沪 深 300 交 易 型开放 式指 数发
起式证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 （ 自2017 年6 月23 日起 任职） 、易 方达 国企改 革指 数分
级证券 投资 基金 基金 经理 （自 2017 年6 月 23 日起 任职） 、易 方达 中证500 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017 年6 月23 日 起任 职） 。 11 
 
 
本基金 历任 基金 经理 情况 ：林伟 斌先 生， 管理 时间 为 2015 年8 月27 日至 2017 年6 月 22
日。 
3 、指 数与 量化 投资 决策 委 员会成 员 
本公司 指数 与量 化投 资决 策委员 会成 员包 括： 林飞 先生、 张胜 记先 生、 王建 军先生 。 
林 飞 先 生 ， 经 济 学 博 士 。 曾 任 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ， 易 方 达 基
金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理 、
指数与 量化 投资 部总 经理 、量化 基金 组合 部总 经理 、易方 达沪 深 300 指数 证 券投资 基金 基金 经
理、易 方达 深证 100 交易 型开放 式指 数基 金基 金经 理、易 方达 50 指 数证 券 投资基 金基 金经 理 、
易方达 深证 100 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 、易 方达 沪深 300 交 易型 开
放式指 数发 起式 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达沪 深 300 医 药卫 生交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金基 金经 理、 易方 达沪 深 300 非 银行 金融 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理。 现任 易
方达基金管理有限公司指数与量化投资管理总部总经理、兼指数及增强投资部总经理、量化 策
略 部 总 经 理 、 投 资 经 理 ， 易 方 达 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 就 证 券 提 供 意 见 负 责 人 员 （RO）、
提供资 产管 理负 责人 员（RO ） 、证 券交 易负 责人 员（RO）。 
张 胜 记 先 生 ， 管 理 学 硕 士 。 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 助 理 、 基 金 经 理 助 理 、
行业研 究员 、指 数与 量化 投资部 总经 理助 理、 指数 与量化 投资 部副 总经 理、 易方达 沪深 300 交
易型开 放式 指数 发起 式证 券投资 基金 联接 基金 （原 易方达 沪深 300 指 数证 券 投资基 金） 基金 经
理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 、 易 方 达 标 普 医 疗 保 健 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经
理、易方达标 普 500 指数证券投资基金（LOF ）基金经理、易方达标普生 物科技指数证券投 资
基金(LOF) 基 金经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金（LOF ）基金经理。现任易方达 基
金管理有限公司指数及增强投资部副总经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投 资
基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金经理、易 方
达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基 金
经 理 、 易 方 达 香 港 恒 生 综 合 小 型 股 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 、 易 方 达 原 油 证 券 投 资
基金(QDII) 基金 经理 。 
王建军先生，经济 学博士。曾任汇添富基金 管理有限公司数量分析师， 易方达基金管理有
限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总 经
理、易 方达 深证 100 交易 型开放 式指 数基 金基 金经 理、易 方达 深证 100 交易 型开放 式指 数证 券
投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金基金经理、易方 达
创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达中小板指数分级证券投资 基
金基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证 券
投资基金基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限 公
司指数 及增 强投 资部 副总 经理、 投资 经理 。 
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 12 
 
 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依 法募 集资 金， 办理 基 金份额 的发 售和 登记 事宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、法规 、规 章、 基金 合同 和中国 证监
会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规 、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。 
2 、本 基金 管理 人承 诺严 格 遵守《 证券 法》 、《 基金 法》及 有关 法律 法规 ，建 立健全 内部
控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金 财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 人牟取 利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6） 泄漏 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息、 利用 该信 息从事 或者 明示 、暗 示他 人从事 相关
的交易 活动 ； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会禁 止的 其他 行为 。 
3 、 本 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下 活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 13 
 
 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 违反 现行 有效 的有 关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏
在任职 期间 知悉 的有 关证 券、基 金的 商业 秘密 ，尚 未依法 公开 的基 金投 资内 容、基 金投 资计 划
等信息 ； 
（8 ） 违 反 证 券 交 易 场 所 业 务 规 则 ， 利 用 对 敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场 秩 序 ； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 牟取 利益 ； 
（3） 不违 反现 行有 效的 有 关法律 、法 规、 规章 、基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ，泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券、 基金 的商 业秘 密、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容、 基金 投资 计
划等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
为保证 公司 规范 化运 作， 有效地 防范 和化 解经 营风 险，促 进公 司诚 信、 合法 、有效 经营 ，
保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密 、
高效的 内部 控制 体系 。 
1 、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1） 保证 公司 经营 管理 活 动的 合 法合 规性 ； 
（2） 保证 基金 份额 持有 人 的合法 权益 不受 侵犯 ； 
（3） 实现 公司 稳健 、持 续 发展， 维护 股东 权益 ； 
（4） 促进 公司 全体 员工 恪 守职业 操守 ，正 直诚 信， 廉洁自 律， 勤勉 尽责 ； 
（5） 保护 公司 最重 要的 资 本：公 司声 誉。 
2 、公 司内 部控 制遵 循的 原 则 
（1） 全面 性原 则： 内部 控 制必须 覆盖 公司 的所 有部 门和岗 位， 渗透 各项 业务 过程和 业务
环节， 并普 遍适 用于 公司 每一位 职员 ； 
（2） 审慎 性原 则： 内部 控 制的核 心是 有效 防范 各种 风险， 公司 组织 体系 的构 成、内 部管
理制度 的建 立都 要以 防范 风险、 审慎 经营 为出 发点 ； 
（3） 相互 制约 原则 ：公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（4） 独立 性原 则： 公司 根 据业务 的需 要设 立相 对独 立的机 构、 部门 和岗 位； 公司内 部部14 
 
 
门和岗 位的 设置 必须 权责 分明； 
（5） 有效 性原 则： 各种 内 部管理 制度 具有 高度 的权 威性， 应是 所有 员工 严格 遵守的 行动
指南； 执行 内部 管理 制度 不能有 任何 例外 ，任 何人 不得拥 有超 越制 度或 违反 规章的 权力 ； 
（6） 适时 性原 则： 内部 控 制应具 有前 瞻性 ，并 且必 须随着 公司 经营 战略 、经 营方针 、经
营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改 变及 时进行 相应 的修 改
和完善 ； 
（7） 成本 效益 原则 ：公 司 运用科 学化 的经 营 管 理方 法降低 运作 成本 ，提 高经 济效益 ，力
争以合 理的 控制 成本 达到 最佳的 内部 控制 效果 。 
3 、内 部控 制的 制度 体系 
公司制 定了 合理 、完 备、 有效并 易于 执行 的制 度体 系。公 司制 度体 系由 不同 层面的 制度 构
成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲 ，
它是公 司制 定各 项规 章制 度的基 础和 依据 ；第 三个 层面是 公司 基本 管理 制度 ；第四 个层 面是 公
司各机 构、 部门 根据 业务 需要制 定的 各种 制度 及实 施细则 等。 它们 的制 订、 修改、 实施 、废 止
应该遵 循相 应的 程序 ，每 一层面 的内 容不 得与 其以 上层面 的内 容相 违背 。公 司重视 对制 度的 持
续检验 ，结 合业 务的 发展 、法规 及监 管环 境的 变化 以及公 司风 险控 制的 要求 ，不断 检讨 和增 强
公司制 度的 完备 性、 有效 性。 
4 、关 于授 权、 研究 、投 资 、交易 等方 面的 控制 点 
（1） 授权 制度 
公司的 授权 制度 贯穿 于整 个公司 活动 。股 东会 、董 事会、 监事 会和 管理 层必 须充分 履行 各
自的职 权， 健全 公司 逐级 授权制 度， 确保 公司 各项 规章制 度的 贯彻 执行 ；各 项经济 经营 业务 和
管理程 序必 须遵 从管 理层 制定的 操作 规程 ，经 办人 员的每 一项 工作 必须 是在 业务授 权范 围内 进
行。公 司重 大业 务的 授权 必须采 取书 面形 式， 授权 书应当 明确 授权 内容 和时 效。公 司授 权要 适
当，对 已获 授权 的部 门和 人员应 建立 有效 的评 价和 反馈机 制， 对已 不适 用的 授权应 及时 修改 或
取消授 权。 
（2） 公司 研究 业务 
研究工 作应 保持 独立 、客 观，不 受任 何部 门及 个人 的不正 当影 响； 建立 严密 的研究 工作 业
务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 ；建 立投 资产 品备选 库制 度， 研究 部门 根据投 资产 品的 特
征，在 充分 研究 的基 础上 建立和 维护 备选 库。 建立 研究与 投资 的业 务交 流制 度，保 持畅 通的 交
流渠道 ；建 立研 究报 告质 量评价 体系 ，不 断提 高研 究水平 。 
（3） 基金 投资 业务 
基金投 资应 确立 科学 的投 资理念 ，根 据决 策的 风险 防范原 则和 效率 性原 则制 定合理 的决 策
程序； 在进 行投 资时 应有 明确的 投资 授权 制度 ，并 应建立 与所 授权 限相 应的 约束制 度和 考核 制
度。建 立严 格的 投资 禁止 和投资 限制 制度 ，保 证基 金投资 的合 法合 规性 。建 立投资 风险 评估 与
管理制 度， 将重 点投 资限 制在规 定的 风险 权限 额度 内；对 于投 资结 果建 立科 学的投 资管 理业 绩
评价体 系。 15 
 
 
（4） 交易 业务 
建立集 中交 易室 和集 中交 易制度 ，投 资指 令通 过集 中交易 室完 成； 应建 立交 易监测 系统 、
预警系 统和 交易 反馈 系统 ，完善 相关 的安 全设 施； 集中交 易室 应对 交易 指令 进行审 核， 建立 公
平的交 易分 配制 度， 确保 各基金 利益 的公 平； 交易 记录应 完善 ，并 及时 进行 反馈、 核对 和存 档
保管； 同时 应建 立科 学的 投资交 易绩 效评 价体 系。 
（5） 基金 会计 核算 
公司根 据法 律法 规及 业务 的要求 建立 会计 制度 ，并 根据风 险控 制点 建立 严密 的会计 系统 ，
对于不 同基 金、 不同 客户 独立建 账， 独立 核算 ；公 司通过 复核 制度 、凭 证制 度、合 理的 估值 方
法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算 。
同时还 建立 会计 档案 保管 制度， 确保 档案 真实 完整 。 
（6） 信息 披露 
公司建 立了 完善 的信 息披 露制度 ，保 证公 开披 露的 信息真 实、 准确 、完 整。 公司设 立了 信
息披露 负责 人， 并建 立了 相应的 程序 进行 信息 的收 集、组 织、 审核 和发 布工 作，以 此加 强对 信
息的审 查核 对， 使所 公布 的信息 符合 法律 法规 的规 定，同 时加 强对 信息 披露 的检查 和评 价， 对
存在的 问题 及时 提出 改进 办法。 
（7） 监察 与合 规管 理 
公司设 立督 察长 ，经 董事 会聘任 ，报 中国 证监 会核 准。根 据公 司 监 察与 合规 管理 工 作的 需
要和董 事会 授权 ，督 察长 可以列 席公 司相 关会 议， 调阅公 司相 关档 案， 就内 部控制 制度 的执 行
情况独 立地 履行 检查 、评 价、报 告、 建议 职能 。督 察长定 期和 不定 期向 董事 会报告 公司 内部 控
制执行 情况 ，董 事会 对督 察长的 报告 进行 审议 。 
公司设 立 监 察与 合规 管理 总部开展 监 察与 合规 管理 工作， 并保 证 监 察与 合规 管理总 部的独
立性和 权威 性。 公司 明确 了 监察 与合 规管 理总 部 及 内部各 岗位 的具 体职 责， 严格制 订了 专业 任
职条件 、操 作程 序和 组织 纪律。 
监察与合规管理总部 强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况 ，
促使公 司各 项经 营管 理活 动的规 范运 行。 
公司董 事会 和管 理层 充分 重视和 支持 监察 与合 规管 理 工作 ，对 违反 法律 、法 规和公 司内 部
控制制 度的 ，追 究有 关部 门和人 员的 责任 。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 声明 书 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。


16 
 
 
四 、基 金托 管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
法定代 表人 ：易 会满 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：郭 明 
（二） 主要 人员 情况 
截至2018 年6 月， 中国 工 商银行 资产 托管 部共 有员 工212 人， 平均 年 龄 33 岁，95% 以上
员工拥 有大 学本 科以 上学 历，高 管人 员均 拥有 研究 生以上 学历 或高 级技 术职 称。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中国大陆托 管服务的先行者，中国工 商银行 自 1998 年在 国内首家提供托管服务以来，
秉承 “ 诚实 信用 、勤 勉尽 责 ”的 宗旨 ，依 靠严 密科 学的风 险管 理和 内部 控制 体系、 规范 的管 理
模式、 先进 的营 运系 统和 专业的 服务 团队 ，严 格履 行资产 托管 人职 责， 为境 内外广 大投 资者 、
金融资 产管 理机 构和 企业 客户提 供安 全、 高效 、专 业的托 管服 务， 展现 优异 的市场 形象 和影 响
力。建 立了 国内 托管 银行 中最丰 富、 最成 熟的 产品 线。拥 有包 括证 券投 资基 金、信 托资 产、 保
险资产 、社 会保 障基 金、 基本养 老保 险、 企业 年金 基金、QFII 资 产、QDII 资 产、股 权投 资基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化、 基
金公司 特定 客户 资产 管理 、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门类 齐全 的托 管产 品体 系，同 时在 国内
率先开 展绩 效评 估、 风险 管理等 增值 服务 ，可 以为 各类客 户提 供个 性化 的托 管服务 。截 至
2018 年6 月， 中国 工商 银 行共托 管证 券投 资基 金 874 只。 自2003 年以 来， 本 行连续 十五 年获
得香港 《亚 洲货 币》 、英 国《全 球托 管人 》、 香港 《财资 》、 美国 《环 球金 融》、 内地 《证 券
时报》 、《 上海 证券 报》 等境内 外权 威财 经媒 体评 选的 61 项 最佳 托管 银行 大 奖；是 获得 奖项
最多的 国内 托管 银行 ，优 良的服 务品 质获 得国 内外 金融领 域的 持续 认可 和广 泛好评 。 
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ，各 项业 务飞 速发展 ，始 终保 持在 资产 托管行 业的 优
势地位 。这 些成 绩的 取得 ，是与 资产 托管 部“ 一手 抓业务 拓展 ，一 手抓 内控 建设” 的做 法是 分
不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时 ，
把加强 风险 防范 和控 制的 力度， 精心 培育 内控 文化 ，完善 风险 控制 机制 ，强 化业务 项目 全过 程
风险管 理作 为重 要工 作来 做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014、2015 、
2016 、2017 共 十一 次顺 利 通过评 估组 织内 部控 制和 安全措 施最 权威 的 ISAE3402 审 阅， 获得 无
保留意 见的 控制 及有 效性 报告。 充分 表明 独立 第三 方对我 行托 管服 务在 风险 管理、 内部 控制 方17 
 
 
面的健 全性 和有 效性 的全 面认可,也 证明 中国 工商 银 行托管 服务 的风 险控 制能 力已经 与国 际大
型托管 银行 接轨 ，达 到国 际先进 水平 。目 前，ISAE3402 审 阅已 经成 为年 度化 、常规 化的 内控
工作手 段。 ” 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ，强 化和 建立 守法 经营、 规范 运
作的经 营思 想和 经营 风格 ，形成 一个 运作 规范 化、 管理科 学化 、监 控制 度化 的内控 体系 ；防 范
和化解 经营 风险 ，保 证托 管资产 的安 全完 整； 维护 持有人 的权 益； 保障 资产 托管业 务安 全、 有
效、稳 健运 行。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门（ 内控 合
规部、 内部 审计 局） 、资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总行稽
核监察 部门 负责 制定 全行 风险管 理政 策， 对各 业务 部门风 险控 制工 作进 行指 导、监 督。 资产 托
管部内 部设 置专 门负 责稽 核监察 工作 的内 部风 险控 制处， 配备 专职 稽核 监察 人员， 在总 经理 的
直接领 导下 ，依 照有 关法 律规章 ，对 业务 的运 行独 立行使 稽核 监察 职权 。各 业务处 室在 各自 职
责范围 内实 施具 体的 风险 控制措 施。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1） 合法 性原 则。 内控 制 度应当 符合 国家 法律 法规 及监管 机构 的监 管要 求， 并贯穿 于托
管业务 经营 管理 活动 的始 终。 
（2） 完整 性原 则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ； 按 照 “ 内 控 优 先 ”
的原则 ，新 设机 构或 新增 业务品 种时 ，必 须做 到已 建立相 关的 规章 制度 。 
 （4 ）审 慎性 原则 。各 项 业务经 营活 动必 须防 范风 险，审 慎经 营， 保证 基金 资产和 其他
委托资 产的 安全 与完 整。 
（5） 有效 性原 则。 内控 制 度应根 据国 家政 策、 法律 及经营 管理 的需 要适 时修 改完善 ，并
保证得 到全 面落 实执 行， 不得有 任何 空间 、时 限及 人员的 例外 。 
（6） 独立 性原 则。 设立 专 门履行 托管 人职 责的 管理 部门； 直接 操作 人员 和控 制人员 必须
相对独 立， 适当 分离 ；内 控制度 的检 查、 评价 部门 必须独 立于 内控 制度 的制 定和执 行部 门。 
4 、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 、
科学的 业务 流程 、详 细的 操作手 册、 严格 的人 员行 为规范 等一 系列 规章 制度 ，并采 取了 良好 的
防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2） 高层 检查 。主 管行 领 导与部 门高 级管 理层 作为 工行托 管业 务政 策和 策略 的制定 者和
管理者 ，要 求下 级部 门及 时报告 经营 管理 情况 和特 别情况 ，以 检查 资产 托管 部在实 现内 部控 制
目标方 面的 进展 ，并 根据 检查情 况提 出内 部控 制措 施，督 促职 能管 理部 门改 进。 18 
 
 
（3） 人事 控制 。资 产托 管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ”、 “互 控防线 ”、
“监控 防线 ”三 道控 制防 线，健 全绩 效考 核和 激励 机制， 树立 “以 人为 本 ” 的内控 文化 ，增 强
员工的 责任 心和 荣誉 感， 培育团 队精 神和 核心 竞争 力。并 通过 进行 定期 、定 向的业 务与 职业 道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。 
（4） 经营 控制 。资 产托 管 部通过 制定 计划 、编 制预 算等方 法开 展各 种业 务 营 销活动 、处
理各项 事务 ，从 而有 效地 控制和 配置 组织 资源 ，达 到资源 利用 和效 益最 大化 目的。 
（5） 内部 风险 管理 。资 产 托管部 通过 稽核 监察 、风 险评估 等方 式加 强内 部风 险管理 ，定
期或不 定期 地对 业务 运作 状况进 行检 查、 监控 ，指 导业务 部门 进行 风险 识别 、评估 ，制 定并 实
施风险 控制 措施 ，排 查风 险隐患 。 
（6） 数据 安全 控制 。我 们 通过业 务操 作区 相对 独立 、数据 和传 真加 密、 数据 传输线 路的
冗余备 份、 监控 设施 的运 用和保 障等 措施 来保 障数 据安全 。 
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定 了 基 于 数 据 、 应 用 、
操作、 环境 四个 层面 的完 备的灾 难恢 复方 案， 并组 织员工 定期 演练 。为 使演 练更加 接近 实战 ，
资产托 管部 不断 提高 演练 标准， 从最 初的 按照 预订 时间演 练发 展到 现在 的 “ 随机演 练 ” 。从 演
练结果 看， 资产 托管 部完 全有能 力在 发生 灾难 的情 况下两 个小 时内 恢复 业务 。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1） 资产 托管 部内 部设 置 专职稽 核监 察部 门， 配备 专职稽 核监 察人 员， 在总 经理的 直接
领导下 ，依 照有 关法 律规 章，全 面贯 彻落 实全 程监 控思想 ，确 保资 产托 管业 务健康 、稳 定地 发
展。 
（2） 完善 组织 结构 ，实 施 全员风 险管 理。 完善 的风 险管理 体系 需要 从上 至下 每个员 工的
共同参 与， 只有 这样 ，风 险控制 制度 和措 施才 会全 面、有 效。 资产 托管 部实 施全员 风险 管理 ，
将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责 ，
通过建 立纵 向双 人制 、横 向多部 门制 的内 部组 织结 构，形 成不 同部 门、 不同 岗位相 互制 衡的 组
织结构 。 
（3） 建立 健全 规章 制度 。 资产托 管部 十分 重视 内控 制度的 建设 ，一 贯坚 持把 风险防 范和
控制的 理念 和方 法融 入岗 位职责 、制 度建 设和 工作 流程中 。经 过多 年努 力， 资产托 管部 已经 建
立了一 整套 内部 风险 控制 制度， 包括 ：岗 位职 责、 业务操 作流 程、 稽核 监察 制度、 信息 披露 制
度等， 覆盖 所有 部门 和岗 位，渗 透各 项业 务过 程， 形成各 个业 务环 节之 间的 相互制 约机 制。 
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 资产托 管业
务是商 业银 行新 兴的 中间 业务， 资产 托管 部从 成立 之日起 就特 别强 调规 范运 作，一 直将 建立 一
个系统 、高 效的 风险 防范 和控制 体系 作为 工作 重点 。随着 市场 环境 的变 化和 托管业 务的 快速 发
展，新 问题 、新 情况 不断 出现， 资产 托管 部始 终将 风险管 理放 在与 业务 发展 同等重 要的 位置 ，
视风险 防范 和控 制为 托管 业务生 存和 发展 的生 命线。



（五） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
根据《 基金 法》 、基 金合 同、托 管协 议和 有关 基金 法规的 规定 ，基 金托 管人 对基金 的投 资19 
 
 
范围和 投资 对象 、基 金投 融资比 例、 基金 投资 禁止 行为、 基金 参与 银行 间债 券市场 、基 金资 产
净值的 计算 、基 金份 额净 值计算 、应 收资 金到 账、 基金费 用开 支及 收入 确定 、基金 收益 分配 、
相关信 息披 露中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法 》、 基金 合同、 基金 托管 协议 或有 关基金 法律 法
规规定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 限期纠 正， 基金 管理 人收 到通知 后应 及时 核
对，并 以书 面形 式对 基金 托管人 发出 回函 确认 。在 限期内 ，基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项 进
行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的 ，
基金托 管人 应报 告中 国证 监会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管 理
人限期 纠正 。20 
 
 
五 、相 关服 务机 构 
（一） 基金 份额 销售 机构 
1 、场 内申 购、 赎回 代办 证 券公司 （以 下排 序不 分先 后） 
(1) 长 城证 券 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：丁 益 
联系人 ：金 夏 
联系电 话：0755-83516289 
客户服 务电 话：400-6666-888 
传真：0755-83516199 
网址：www.cgws.com 
(2) 广 发证 券 
注册地 址： 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号 618 室 
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 5、7 、8、17-19 、38-44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
客 户服 务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
(3) 国 都证 券 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦9 层 10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦9 层 10 层 
法定代 表人 ：王 少华 
联系人 ：黄 静 
联系电 话：010-84183389 
客户服 务电 话：400-818-8118 
传真：010-84183311-3122 
网址：www.guodu.com 
(4) 华 宝证 券 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：刘 闻川 
联系电 话：021-20657517 21 
 
 
客户服 务电 话：400-820-9898 
传真：021-20515593 
网址：www.cnhbstock.com 
(5) 新 时代 证券 
注册地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
办公地 址： 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
法定代 表人 ：叶 顺德 
联系人 ：田 芳芳 
联系电 话：010-83561146 
客户服 务电 话：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
(6) 银 河证 券 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
联系人 ：辛 国政 
联系电 话：010-83574507 
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551 
传真：010-83574807 
网址：www.chinastock.com.cn 
(7) 招 商证 券 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 至45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 至45 层 
法定代 表人 ：霍 达 
联系人 ：黄 婵君 
联系电 话：0755-82943666 
客户服 务电 话：95565 、400-8888-111 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
(8) 中 信建 投证 券 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：刘 畅 
联系电 话：010-65608231 22 
 
 
客户服 务电 话：95587 或4008-888-108 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
2 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
投资者 在上 海证 券交 易所 各 会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
3 、场 外份 额销 售机 构 
直销机 构： 易方 达基 金管 理有限 公司 
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室-42891 （ 集中 办公 区） 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 
法定代 表人 ：刘 晓艳 
电话：020-85102506 
传真：4008818099 
联系人 ： 李 红枫 
网址：www.efunds.com.cn 
直销机 构网 点信 息： 
（1） 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40 楼 
电话：020-85102506 
传真：400 881 8099 
联系人 ： 李 红枫 
（2） 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心 
办公地 址： 北京 市西 城区 武定侯街2 号泰 康国际 大 厦 18 层 
电话：010-63213377 
传真：400 881 8099 
联系人 ：刘 蕾 
（3） 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心 
办公地 址： 上海 市 浦 东新 区 世纪 大 道88 号金 茂大 厦46 楼 
电话：021-50476668 
传真：400 881 8099 
联系人 ：于 楠 
（二） 登记 结算 机构 
1 、场 内份 额登 记结 算机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司



住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号



法定代 表人 ：周明 23 
 
 
联系人 ：郑 奕莉



电话： （021 ）58872935



传真： （021 ）68870311 
2 、场 外份 额登 记结 算机 构 
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司 
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号105 室-42891 （ 集中 办公 区） 
办公地 址： 广州市 天河区 珠江新城 珠江东 路 30 号 广州银行 大厦 40-43 楼 
法定代 表人 ： 刘 晓艳 
成立时 间：2001 年4 月 17 日 
客户服 务电 话：400 881 8088 （ 免长 途话 费） 
传真： （020 ）38799249 
联系人 ：余 贤高 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
律师事 务所 ：北 京德 恒律 师事务 所 
地址： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦B 座 十 二层 
负责人 ：王 丽 
电话：010-52682888 
传真：010-52682999 
经办律 师： 徐建 军、 刘焕 志 
联系人 ：刘 焕志 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
本 基金 的法 定验 资机 构为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。 
会计师 事务 所： 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）



主要经 营场 所： 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼17 层 01-12 室



执行事 务合 伙人 ：Tony Mao 毛鞍 宁



电话：010-58153000



传真：010-85188298



经办注 册会 计师 ： 赵 雅、 李明明 
联系人 ：赵雅 
本基金 的年 度财 务报 表及 其他规 定事 项的 审计 机构 为普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普
通合伙)。 
会计师 事务 所： 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 
住所： 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心 11 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
首席合 伙人 ：李 丹 24 
 
 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 ：陈熹 、 周祎 
联系人 ：周祎 
 25 
 
 
六 、基 金的 募集 
本基金的 募集 由基金管理 人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法 》基金合同 及其他有关规 定 募集。本 基金已 经中国 证监会证监 许可【2014 】999 号 文注 册
并 进 行 募 集 。 
本基金 为契 约型 开放 式股 票型基 金、 指数 型基 金。 
基金的 存续 期为 不定 期。 
本基金 募集 期间 每份 基金 份额的 初始 面值 为人 民 币1.00 元。 
本基金 募集 期为 自2015 年8 月3 日至 2015 年8 月21 日止 。 
募集对象为 符合法律法规规定的可投 资于证券投资基金的个人 投资者、机构投资者和合 格
境外机 构投 资者 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资人。 
 26 
 
 
七 、基 金合 同的 生效 
（ 一） 基 金 合同的 生效 
本基金 于2015 年8 月27 日正式 生效 。自 基金 合同 生效日 起， 本基 金管 理人 正式开 始管 理
本基金 。 
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ， 连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资
产净值 低于 五千 万元 情形 的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露； 连续 六十个 工作 日出 现
前述情 形的 ，基 金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、与 其他 基
金合并 或者 终止 基金 合同 等，并 召开 基金 份额 持有 人大会 进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 27 
 
 
八 、基 金份 额的 上市 交易 
（ 一） 基 金 份 额 上 市 
根 据 有 关 规 定 ， 本 基 金 合 同 生 效 后 ， 具 备 上 市 条 件 ， 自 2015 年 9 月 14 日 起 在 上 海 证 券 交
易 所 上 市 交 易 。 （基金 二 级市场交 易简称 ：ZZ500ETF ；交易 代码：510580 ） 
（ 二 ） 基 金 份 额 的 上 市 交 易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则 》 等 有 关 规 定 。 
（三）基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 
1 、 不 再 具 备 本 条 第 一 款 规 定 的 上 市 条 件的； 
2 、 基 金 合 同 终 止 ； 
3 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 提 前 终 止 上 市 ； 
4 、 基 金 合 同 约 定 的 终 止 上 市 的 其 他 情 形 ； 
5 、 上 海 证 券 交 易 所 认 为 应 当 终 止 上 市 的 其 他 情 形 。 
（ 四） 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV） 的 计 算 与 公 告 
基 金 管 理 人 在 每 一 个 交 易 日 开 市 前 向 中 证 指 数 有 限 公 司 提 供 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 ， 中 证
指 数 有 限 公 司 在 开 市 后 根 据 申 购 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 ， 计 算 并 通
过 上 海 证 券 交 易 所 发 布 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV ） ， 供 投 资 者 交 易 、 场 内 申 购 、 场 内 赎 回 基
金份额 时参 考。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：



基 金 份 额 参 考 净 值 ＝ （ 申 购 赎 回 清 单 中 必 须 现 金 替 代 的 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 退 补
现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的
数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相
乘之和 ＋ 申 购赎 回清 单 中 的预估 现金 部分 ）/ 最小 申 购、赎 回单 位对 应的 基金 份额。



2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。



3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（五） 其他 
1 、 基金上市后，本基金 场内份额可 直接在上海证券交易所上 市交易，场外份额应由基 金
份额持 有人 通过 申请 办理 跨系统 转托 管将 基金 份额 转为场 内份 额后 ，方 可上 市交易 。 
2 、如 果上 海证 券交 易所 推 出 ETF 分 级业 务， 在对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 不利影 响的
前 提 下 ， 基 金 管 理 人 在 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 可 为 本 基 金 增 设 分 级 份 额 ， 就 分 级 后 的 全
部 或 部 分 份 额 申 请 上 市 交 易 ， 并 制 定 、 公 布 相 应 的 业 务 规 则 ， 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会
审议。 
3 、 在不违反法律法规及 对基金份额 持有人利益无实质不利影 响的前提下，本基金可以 申28 
 
 
请在包 括境 外交 易所 在内 的其他 交易 场所 上市 交易 ，而无 需召 开基 金份 额持 有人大 会审 议。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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九 、基 金份 额的 申购 与赎 回 
本基金 的基 金份 额分 为场 内份额 与场 外份 额两 种， 分别适 用不 同的 申购 赎回 办法。 
（ 一） 场内 份额 的申 购与 赎回 
1 、申 购和 赎回 场所 
投 资 人 应 当 在 申 购 赎 回 代 理 券 商 办 理 场 内 份 额 申 购 、 赎 回 业 务 的 营 业 场 所 或 按 申 购 赎 回
代 理 券 商 提 供 的 其 他 方 式 办 理 本 基 金 场 内 份 额 的 申 购 和 赎 回 。 基 金 管 理 人 在 开 始 场内份额 申
购 、 赎 回 业 务 前 公 告 申 购 赎 回 代 理 券 商 的 名 单 ， 并 可 依 据 实 际 情 况 变 更 申 购 赎 回 代 理 券 商 ，
予以公 告。 
2 、申 购和 赎回 的开 放日 及 时间 
（1） 开放 日及 开放 时间 
投 资 人 在 开 放 日 办 理 场 内 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证
券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金
合同的 规定 公告 暂停 场内 份额 申 购、 赎回 时除 外。 
若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 、 其 他 特 殊 情 况 或 根 据 业 务 需 要 ，
基 金 管 理 人 有权 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 前 依 照 《 信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上公 告。 
（2） 申购 、赎 回开 始时 间 
本基金 场内 份额 已于 2015 年9 月14 日开 放日 常申 购 、赎回 业务 。 
3 、日常 申 购与 赎回 的原 则 
本基金 场内 份额 日常 申购 、赎回 的原 则如 下： 
（1） 场内 份额 采用 份额 申 购和份 额赎 回的 方式 ，即 申购和 赎回 均以 份额 申请 ； 
（2） 场内 份额 的申 购对 价 、赎回 对价 包括 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价； 
（3） 场内 份额 的 申 购、 赎 回申请 提交 后不 得撤 销； 
（4 ）场内份额的申购、 赎回应遵守 上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司 的
规定 。 
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 ， 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前
提 下 调 整 上 述 原 则 ， 或 依 据 上 海 证 券 交 易 所 或 登 记 结 算 机 构 相 关 规 则 及 其 变 更 调 整 上 述 规 则 ，
但应在 新的 原则 实施 前依 照有关 规定 在 指 定媒 介 上 予以公 告 。 
4 、申 购与 赎回 的程 序 
（1） 申购 和赎 回的 申请 方 式 
投 资 人 必 须 根 据 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 场
内份额 申购 或赎 回的 申请 。 
投 资 人 在 提 交 场 内 份 额 申 购 申 请 时 ， 须 根 据 申 购 赎 回 清 单 备 足 相 应 数 量 的 股 票 和 现 金 ；
投 资 人 在 提 交 场内份额 赎 回 申 请 时 ， 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 和 现 金 。 投 资 人 办 理 申 购 、30 
 
 
赎 回 等 业 务 时 应 提 交 的 文 件 和 办 理 手 续 、 办 理 时 间 、 处 理 规 则 等 在 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明
书规定 的前 提下 ，以 各销 售机构 的具 体规 定为 准。 
（2） 申购 和赎 回申 请的 确 认 
正 常 情 况 下 ， 投 资 人 场 内 份 额 申 购 、 赎 回 申 请 在 受 理 当 日 进 行 确 认 。 如 投 资 人 未 能 提 供
符 合 要 求 的 申 购 对 价 ， 则 场 内 份 额 申 购 申 请 失 败 。 如 投 资 人 持 有 的 符 合 要 求 的 可 用 基 金 份 额
不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备 足 额 的 现 金 ， 或 本 基 金 投 资 组 合 内 不 具 备 足 额 的 符 合 要 求 的 赎 回 对
价，则 场内 份额 赎回 申请 失败 。 
基 金 销 售 机 构 受 理 场 内 份 额 的 申 购 、 赎 回 申 请 并 不 代 表 该 申 购 、 赎 回 申 请 一 定 成 功 。 场
内 份 额 的 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 登 记 结 算 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 投 资 人 可 通 过 其 办 理 场 内 份 额
申 购 、 赎 回 的 申 购 赎 回 代 理 券 商 或 以 申 购 赎 回 代 理 券 商 规 定 的 其 他 方 式 查 询 有 关 申 请 的 确 认
情况。 
投 资 者 申 购 的 基 金 份 额 当 日 可 卖 出 ， 当 日 未 卖 出 的 基 金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖
出和赎 回； 投资 者赎 回获 得的股 票当 日可 卖出 。即 在目前 结算 规则 下，T 日 申购的 基金 份额 当
日可卖 出，T 日申 购当 日 未卖出 的基 金份 额，T+1 日不得 卖出 和赎 回，T+1 日交收 成功 后 T+2
日可卖 出和 赎回 ；投 资者 赎回获 得的 股票 当日 可卖 出。 
（3） 日常 申购 和赎 回的 清 算交收 与登 记 
本 基 金 场 内 份额申购 、 赎 回 过 程 中 涉 及 的 基 金 份 额 、 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及
其 他 对 价 的 清 算 交 收 适 用 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国
证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》
和 参 与 各 方 相 关 协 议 的 有 关 规 定 ， 对 于 本 基 金 的 场 内 申 购 业 务 采 用 净 额 结 算 和 逐 笔 全 额 结 算
相 结 合 的 方 式 ， 其 中 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 、 申 购 当 日 并 卖 出 的 基 金 份 额
及 对 应 的 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 采 用 净 额 结 算 ， 申 购 当 日 未 卖 出 的 基 金 份
额 及 对 应 的 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 采 用 逐 笔 全 额 结 算 ； 对 于 本 基 金 的 赎 回
业 务 采 用 净 额 结 算 和 代 收 代 付 相 结 合 的 方 式 ， 其 中 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代
采 用 净 额 结 算 ， 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 股 的 现 金 替 代 采 用 代 收 代 付 ； 本 基 金 上 述 申 购 赎
回业务 涉及 的现 金差 额和 现金替 代退 补款 采用 代收 代付。



投资 者 T 日 申购 成功 后， 登记结 算机 构 在 T 日 收市 后办理 上海 证券 交易 所 上 市的成 份股
交收与申 购当日卖出基金份额的交 收登记以及现金替代的清 算； 在 T+1 日办理现金替 代的交
收与申购 当日未卖出基金份额的交 收登记以及现金差额的清 算； 在 T+2 日办理现金差 额的交
收 ， 并 将 结 果 发 送 给 申 购 赎 回 代 理 券 商 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 。 现 金 替 代 交 收 失 败 的 ，
该笔申 购当 日未 卖出 基金 份额交 收失 败。 
投资 者 T 日 赎回 成功 后， 登记结 算机 构 在 T 日 收市 后办理 上海 证券 交易 所 上 市的成 份股
交收与基 金份额的注销以及现金替 代的清算； 在 T+1 日办理 上海证券交易所 上市的成 份股现
金替代的 交收以及现金差额的清算 ；在 T+2 日办理现金差额 的交收，并将结果发送给 申购赎
回代理券 商、基金管理人和基金托 管人。基金管理人不迟 于 T+3 日办理赎回的 深圳证 券交易31 
 
 
所上市 的成 份股 现金 替代 的交付 。 
如 果 登 记 结 算 机 构 和 基 金 管 理 人 在 清 算 交 收 时 发 现 不 能 正 常 履 约 的 情 形 ， 则 依 据 《 上 海
证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于
上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 和 参 与 各 方 相 关 协 议 的 有 关 规 定
进行处 理。 
登 记 结 算 机 构 和 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 申 购 与 赎 回 的 程 序 以 及 清 算
交收和 登记 的办 理时 间、 方式、 处理 规则 等进 行调 整 。 
5 、申 购与 赎回 的数 额限 制 
（1 ） 投资者参与本基金 场内份额的 日常申购、赎回，需按最 小申购、赎回单位的整数 倍
提交申 请 。 本基 金 场 内份 额 目前 的最 小申 购赎 回单 位为 60 万 份基 金份 额。 
（2 ）当接受申购申请对 存量基金份 额持有人利益构成潜在重 大不利影响时，基金管理 人
应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 份 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
（3 ） 基金管理人可根据 基金运作情 况、市场情况和投资人需 求，在法律法规允许的情 况
下 ， 调 整 场 内 份 额 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 ， 如 规 定 每 个 基 金 交 易 账 户 的 最 低 场 内 基 金 份 额 余
额 、 单 个 投 资 者 单 日 或 单 笔 申 购 份 额 上 限 和 净 申 购 比 例 上 限 等 ， 或 者 新 增 基 金 规 模 控 制 措 施 。
基金管 理人 应在 实施 前按 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在 指 定媒 介 上 公告 。 
6 、申 购、 赎回 的对 价及 费 用 
（1 ） 场内份额 申购对价 、赎回对价 的数额 根据申购赎回清单 和投资人申购、赎回的基 金
份 额 数 额 确 定 。 场 内 份 额 申 购 对 价 是 指 投 资 人 申 购 场 内 份 额 时 应 交 付 的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、
现 金 差 额 及 其 他 对 价 。 场 内 份 额 赎 回 对 价 是 指 投 资 人 赎 回 场 内 份 额 时 ， 基 金 管 理 人 应 交 付 给
赎回人 的组 合证 券、 现金 替代、 现金 差额 及其 他对 价。 
（2）T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基金
资 产 净 值 除 以 计 算 日 发 售 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 基金管理人 可 以 适 当 延 迟 计
算或公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
（3 ） 申购赎回清单由基 金管理人编 制。T 日的申购赎回清单 在当日上海证券交易所开 市
前公告 。 申 购赎 回清 单的 内容与 格式 示例 见本 基金 招募说 明书 。 
（4 ） 投资人在申购或赎 回 场内份额 时，申购赎回代理券商可 按照不超过申购或赎回份 额
0.5% 的 标准 向投 资人 收取 佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
7 、申购 赎 回清 单的 内容 与 格式 
（1） 申购 赎回 清单 的内 容 
T 日 申 购赎 回清 单 公 告内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份证 券数 据 、
现金替 代、T 日 预估 现金 部分、T-1 日现 金差 额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。 
（2） 组合 证券 相关 内容 
组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 赎 回 清 单 将 公 告 最 小 申 购 、32 
 
 
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
（3） 现金 替代 相关 内容



现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
1 ）现 金替 代分为 4 种类 型：禁 止现 金替 代（ 标志 为“禁 止” ）、 可以 现金 替代（ 标志 为
“允许 ”） 、必 须现 金替 代（标 志为 “必 须” ）和 退补现 金替 代（ 标志 为“ 退补” ）。 
禁 止 现 金 替 代 适 用 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 证券 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ，
该成份 证券 不允 许使 用现 金作为 替代 。 
可 以 现 金 替 代 适 用 于 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 证券 ， 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使
用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替 代 ， 但 在 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 不 允 许 使 用 现
金作为 替代 。 
必 须 现 金 替 代 适 用 于 所 有 成 份 证券 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 必 须 使
用固定 现金 作为 替代 。 
退 补 现 金 替 代 适 用 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 成 份 证券 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ，
该成份 证券 必须 使用 现金 作为替 代， 根据 基金 管理 人买卖 情况 ，与 投资 者进 行退款 或补 款。 
2 ）可 以现 金替 代 
① 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在 申 购 时 买 入
的证券 。目 前仅 适用 于中 证 500 指数 中的 上海 证券 交易所 股票 。 
② 替 代 金 额 ： 对 于 可 以 现 金 替 代 的 证 券 ， 替 代 金 额 的 计 算 公 式 为 ： 替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券
数量× 该证 券参 考价 格× （1＋ 现金 替代 溢价 比例 ） 
其中， “参 考价 格” 目前 为该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 价
格为准 。 
收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交 易
后 买 入 ， 而 实 际 买 入 价 格 加 上 相 关 交 易 费 用 后 与 申 购 时 的 参 考 价 格 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操
作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ， 并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果
预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ；
如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管 理 人 将 向 投 资 者 收 取 欠
缺的差 额。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单 中 公布 现金 替代 溢价比 例， 并据 此收 取替 代金额 。 
在 T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易的 2 个 交易 日（简 称为 T+2 日） 内， 基金管 理人
将以收 到的 替代 金额 买入 被替代 的部 分证 券。 
T ＋2 日日终，若已购入 全部被替代 的证券，则以替代金额与 被替代证券的实际购入成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ； 若 未33 
 
 
能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本 加 上 按 照 
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资者 应
补交的 款项 。 
特例情 况： 若 自 T 日起 ， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日低
于 2 日，则以替 代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成 本加上按照最近一次收盘 价计
算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项。 
若现金 替代 日（T 日 ）后 至T+2 日（ 若在 特例 情况 下，则 为 T 日 起第 20 个 交易日 ）期 间
发生除 息、 送股 （转 增） 、配股 等权 益变 动， 则进 行相应 调整 。 
T+2 日后 第 1 个 工作 日（ 若在特 例情 况下 ，则 为 T 日起第 21 个交 易日 ）， 基 金管理 人将
应 退 款 和 补 款 的 明 细 及 汇 总 数 据 发 送 给 相 关 申 购 赎 回 代 理 券 商 和 基 金 托 管 人 ， 相 关 款 项 的 清
算交收 将于 此 后3 个 工作 日内完 成。 
④ 替 代 限 制 ： 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ， 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 者 使 用
可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比 例 。 现 金 替 代 比 例 的 计 算
公式为 ： 
 
其 中 ， 该 证 券 参 考 价 格 目 前 为 该 证 券 前 一 交 易 日 除 权 除 息 后 的 收 盘 价 ， 如 果 上 海 证 券 交
易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考 价 格 为 准 。 参 考 基 金 份
额净值目 前为 该 ETF 前一交易日除 权除息后的收盘价，如果 上海证券交易所参考基金 份额净
值计算 方式 发生 变化 ，以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 基金 份额 净值 为准 。 
3 ）必 须现 金替 代 
① 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券 ；
或 处 于 停 牌 的 成份证券 ； 或 法 律 法 规 限 制 投 资 的 成 份 证 券 ； 或 基 金 管 理 人 出 于 保 护 持 有 人 利
益原则 等原 因认 为有 必要 实行必 须现 金替 代的 成份 证券。 
② 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的 一
定 数 量 的 现 金 ， 即 “ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方 法 为 申购赎回清单 中该证券 的
数量乘 以其 调整 后 T 日 开 盘参考 价。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于中 证 500 指数 中 深 圳证 券交 易所 股 票。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申购的替 代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参 考价×（1+ 现金替代溢价 比
例）； 34 
 
 
赎回的替 代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参 考价×（1-现金替代溢价 比
例）。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对 退 补 现 金 替 代 而 言 ， 申 购 时 收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ，
基金管理人 将买入该证券，实际买入 价格加上相关交易费用后 与该证券调整后 T 日开盘参 考
价 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ，
并 据 此 收 取 替 代 金 额 。 如 果 预 先 收 取 的 金 额 高 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基 金 管
理 人 将 退 还 多 收 取 的 差 额 ； 如 果 预 先 收 取 的 金 额 低 于 基 金 购 入 该 部 分 证 券 的 实 际 成 本 ， 则 基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对 退 补 现 金 替 代 而 言 ， 赎 回 时 扣 除 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ，
基金 管理人 将卖出该证券，实际卖出 价格扣除相关交易费用后 与该证券调整后 T 日开盘参 考
价 可 能 有 所 差 异 。 为 便 于 操 作 ， 基 金 管 理 人 在 申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确 定 现 金 替 代 溢 价 比 例 ，
并 据 此 支 付 替 代 金 额 。 如 果 预 先 支 付 的 金 额 低 于 基 金 卖 出 该 部 分 证 券 的 实 际 收 入 ， 则 基 金 管
理 人 将 退 还 少 支 付 的 差 额 ； 如 果 预 先 支 付 的 金 额 高 于 基 金 卖 出 该 部 分 证 券 的 实 际 收 入 ， 则 基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
其中， 调整 后 T 日开盘参考价主 要根据中证指数公司提供 的标的指数成份证券的调 整后
开盘参 考价 确定 。 
基金管 理人将 自 T 日起在收到申 购交易确认后按照“时间 优先、实时申报”的原则 依次
买 入 申 购 被 替 代 的 部 分 证 券 ， 在 收 到 赎 回 交 易 确 认 后 按 照 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 的 原 则 依
次卖出 赎回 被替 代的 部分 证券。T 日未 完成 的交 易 ，基金 管理 人在T 日后 被 替代的 成份 证券 有
正常交 易 的2 个 交易 日（ 简称 为 T+2 日） 内完 成上 述交易 。 
时 间 优 先 的 原 则 为 ： 申 购 赎 回 方 向 相 同 的 ， 先 确 认 成 交 者 优 先 于 后 确 认 成 交 者 。 先 后 顺
序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。 
实 时 申 报 的 原 则 为 ： 基 金 管 理 人 在 深 圳 证 券 交 易 所 连 续 竞 价 期 间 ， 根 据 收 到 的 上 海 证 券
交 易 所 申 购 赎 回 确 认 记 录 ， 在 技 术 系 统 允 许 的 情 况 下 实 时 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 报 被 替 代 证 券
的交易 指令 。 
T 日基 金管 理人 按照 “时 间优先 ”的 原则 依次 与申 购投资 者确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者 应 补 交 的 款 项 ， 即 按 照 申 购 时 间 顺 序 ， 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 依 次 实 际 购 入 成 本 （ 包
括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购 投 资 者 或 申 购 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ；
按 照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 赎 回 投 资 者 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ，
即 按 照 赎 回 时 间 顺 序 ， 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 依 次 实 际 卖 出 收 入 （ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 
对于T 日 因停 牌或 流动 性 不足等 原因 未购 入和 未卖 出的被 替 代 的部 分证 券，T 日后 基金管
理 人 可 以 继 续 进 行 被 替 代 证 券 的 买 入 和 卖 出 ， 按 照 前 述 原 则 确 定 基 金 应 退 还 投 资 者 或 投 资 者
应补交 的款 项。 35 
 
 
T+2 日 日 终 ， 若 已 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 购 入 成 本
（ 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购 投 资 者 或 申 购 投 资 者 应 补 交 的 款
项 ； 若 未 能 购 入 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入 成 本
（包括买 入价格与交易费用）加上 按照 T+2 日收盘价计算的 未购入的部分被替代证券 价值的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 
T+2 日 日 终 ， 若 已 卖 出 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证 券 的 实 际 卖 出 收 入
（ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费 用 ） 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 赎 回 投 资 者 或 赎 回 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ；
若 未 能 卖 出 全 部 被 替 代 的 证 券 ， 以 替 代 金 额 与 所 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 卖 出 收 入 （ 卖 出
价格扣除 交易费用）加上按 照 T+2 日收盘价计算的未卖出的 部分被替代证券价值的差 额，确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若 自 T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日低
于 2 日，则以替代金 额与所购入的部分 被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交 易费 用）
加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 申 购
投 资 者 或 申 购 投 资 者 应 补 交 的 款 项 ， 以 替 代 金 额 与 所 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 卖 出 收 入
（ 卖 出 价 格 扣 除 交 易 费 用 ） 加 上 按 照 最 近 一 次 收 盘 价 计 算 的 未 卖 出 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的
差额， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 
若现金 替代 日（T 日） 后 至T+2 日 期间 发生 除息 、 送股（ 转增 ）、 配股 等权 益变动 ，则 进
行相应 调整 。 
T+2 日 后第1 个 工作 日， 基金管 理人 将应 退款 和补 款的明 细及 汇总 数据 发送 给相关 申购 赎
回代理 券商 和基 金托 管人 ，相关 款项 的 清 算交 收将 于此后 3 个工 作日 内完 成 。 
（4） 预估 现金 部分 相关 内 容



预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申 购 、
赎回的 投资 者的 相应 资金 ，由基 金管 理人 计算 的现 金数额 。T 日 申购 赎回 清 单 中公 告T 日 预估
现金部 分。 其计 算公 式为 ： 
T 日预 估现 金部 分＝T-1 日最小 申购 、赎 回单 位的 基金资 产净 值－ （ 申 购赎 回清单 中必 须
现 金 替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整 后 T
日开盘参考 价相乘之和＋ 申购赎回清 单 中可以现金替代成份证 券的数量与该证券调整 后 T 日
开盘参 考价 相乘 之和+申 购 赎回清 单 中 禁止 现金 替代 成份证 券的 数量 与该 证券 调整后 T 日开 盘
参考价 相乘 之和 ） 
其中， 该证券调整 后 T 日开盘参 考价主要根据中证指数公 司提供的标的指数成份证 券的
调整后 开盘 参考 价确 定。 另外， 若 T 日 为基 金分 红 除息日 ，则 计算 公式 中的 “T-1 日最小 申购 、
赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数 额 。 预 估 现 金 部 分 的 数 值 可 能 为 正 、 为
负或为 零。 
（5） 现金 差额 相关 内容 
T 日现 金差 额在T+1 日的 申购赎 回清 单 中 公告 ，其 计算公 式为 ： 36 
 
 
T 日现金 差额 ＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申购 赎回 清单 中必须 现金 替
代的固定替 代金额＋ 申购赎回清单中 退补现金替代成份证券的 数量 与 T 日收盘价相乘之 和＋
申购赎 回清 单 中 可以 现金 替代成 份证 券的 数量 与 T 日收盘 价相 乘之 和+ 申购 赎 回清单 中禁 止现
金替代 成份 证券 的数 量 与T 日收 盘价 相乘 之和 ） 
T 日投 资者 申购 、赎 回基 金份额 时， 需按T+1 日公 告的T 日现 金差 额进 行资 金的清 算交 收 。 
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资
者 应 根 据 其 申 购 的 基 金 份 额 支 付 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者 将 根 据 其 申 购 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ； 在 投 资 者 赎 回 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投 资 者 将 根 据 其 赎 回 的
基 金 份 额 获 得 相 应 的 现 金 ， 如 现 金 差 额 为 负 数 ， 则 投 资 者 应 根 据 其 赎 回 的 基 金 份 额 支 付 相 应
的现金 。 
（6） 申购 赎回 清单 的格 式



申购赎 回清 单的 格式 举例 如下： 
基本信 息 
最新公 告日 期 2018-08-27 
基金名 称 中证 500ETF 
基金管 理公 司名 称 易方达 基金 管理 有限 公司 
一级市 场基 金代 码 510581 
 
2018-08-24 日 信息 内容 
最小申 购、 赎回 单位 的现 金差额(单位:元) -23,520.76



最小申 购、 赎回 单位 净值( 单位: 元) 2890957.24



基金份 额净 值( 单位: 元) 4.8183



 
2018-08-27 日 信息 内容 
最小申 购、 赎回 单位 的预 估现金 部分(单位:
元) 
-23610.76



现金替 代比 例上 限 50%



是否需 要公 布IOPV 
是



最小申 购、 赎回 单位(单位:份) 
600,000



申购的 允许 情况 是



赎回的 允许 情况 
是


37 
 
 
当日累 计申 购上 限 无 
当日累 计赎 回上 限 
600000 
 
成份股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 替代标 志 溢价比 例


替代金 额( 单位: 元) 
000006 深振业 Ａ 800 深市退 补


10% ￥4,408.00



000008 神州高 铁 2000 深市退 补


10% ￥7,720.00



000009 中国宝 安 1900 深市退 补


10% ￥8,778.00



000012 南 玻Ａ 1000 深市退 补


10% ￥4,870.00



000021 深科技 600 深市退 补


10% ￥3,798.00



000025 特力 A 100 深市退 补


10% ￥2,824.00



000027 深圳能 源 1000 深市退 补


10% ￥5,120.00



000028 国药一 致 100 深市退 补


10% ￥4,745.00



000031 中粮地 产 1000 深市退 补


10% ￥5,510.00



000039 中集集 团 800 深市退 补


10% ￥8,712.00



000049 德赛电 池 100 深市退 补


10% ￥2,642.00



000061 农 产 品 600 深市退 补


10% ￥3,126.00



000062 深圳华 强 200 深市退 补


10% ￥3,912.00



000066 中国长 城 1500 深市退 补


10% ￥10,185.00



000078 海王生 物 1400 深市退 补


10% ￥5,418.00



000089 深圳机 场 900 深市退 补


10% ￥7,380.00



000090 天健集 团 600 深市退 补


10% ￥3,504.00



000156 华数传 媒 500 深市退 补


10% ￥4,100.00



000158 常山北 明 600 深市退 补


10% ￥3,210.00



000400 许继电 气 500 深市退 补


10% ￥3,720.00



000401 冀东水 泥 800 深市退 补


10% ￥8,744.00



000418 小天鹅 Ａ 200 深市退 补


10% ￥9,280.00



000426 兴业矿 业 700 深市退 补


10% ￥5,033.00



000488 晨鸣纸 业 1200 深市退 补


10% ￥8,640.00



000501 鄂武商 Ａ 300 深市退 补


10% ￥3,255.00



000513 丽珠集 团 200 深市退 补


10% ￥7,730.00



000519 中兵红 箭 600 深市退 补


10% ￥4,638.00



000528 柳工 700 深市退 补


10% ￥8,204.00



000536 华映科 技 1200 深市退 补


10% ￥3,000.00



000541 佛山照 明 600 深市退 补


10% ￥3,528.00



000543 皖能电 力 900 深市退 补


10% ￥4,023.00



000547 航天发 展 900 深市退 补


10% ￥6,498.00



000552 靖远煤 电 1000 深市退 补


10% ￥3,140.00



000553 沙隆达 Ａ 400 深市退 补


10% ￥5,488.00



000563 陕国投 Ａ 1800 深市退 补


10% ￥5,256.00



000566 海南海 药 800 深市退 补


10% ￥5,248.00



000572 海马汽 车 1000 深市退 补


10% ￥2,910.00



000581 威孚高 科 500 深市退 补


10% ￥9,365.00



000587 金洲慈 航 900 深市退 补


10% ￥2,637.00



000592 平潭发 展 1300 深市退 补


10% ￥3,549.00



000596 古井贡 酒 100 深市退 补


10% ￥7,486.00



000598 兴蓉环 境 1600 深市退 补


10% ￥6,784.00


38 
 
 
000600 建投能 源 600 深市退 补


10% ￥3,228.00



000612 焦作万 方 800 深市退 补


10% ￥3,880.00



000636 风华高 科 600 深市退 补


10% ￥9,666.00



000656 金科股 份 2300 深市退 补


10% ￥11,638.00



000661 长春高 新 100 深市退 补


10% ￥23,200.00



000667 美好置 业 2200 深市退 补


10% ￥5,060.00



000681 视觉中 国 300 深市退 补


10% ￥8,235.00



000685 中山公 用 800 深市退 补


10% ￥6,104.00



000686 东北证 券 1200 深市退 补


10% ￥7,428.00



000690 宝新能 源 1500 深市退 补


10% ￥10,170.00



000703 恒逸石 化 1000 深市退 补


10% ￥16,810.00



000712 锦龙股 份 400 深市退 补


10% ￥3,416.00



000718 苏宁环 球 1300 深市退 补


10% ￥4,472.00



000727 华东科 技 2400 深市退 补


10% ￥4,248.00



000729 燕京啤 酒 1200 深市退 补


10% ￥7,344.00



000732 泰禾集 团 400 深市退 补


10% ￥6,188.00



000738 航发控 制 400 深市退 补


10% ￥5,304.00



000750 国海证 券 2600 深市退 补


10% ￥8,892.00



000758 中色股 份 1200 深市退 补


10% ￥5,064.00



000761 本钢板 材 400 深市退 补


10% ￥1,644.00



000762 西藏矿 业 400 深市退 补


10% ￥3,904.00



000766 通化金 马 300 深市退 补


10% ￥2,520.00



000778 新兴铸 管 2100 深市退 补


10% ￥10,143.00



000806 银河生 物 600 深市退 补


10% ￥2,100.00



000807 云铝股 份 1400 深市退 补


10% ￥7,350.00



000813 德展健 康 800 深市退 补


10% ￥6,344.00



000825 太钢不 锈 2000 深市退 补


10% ￥11,520.00



000829 天音控 股 500 深市退 补


10% ￥4,215.00



000830 鲁西化 工 900 深市退 补


10% ￥14,445.00



000848 承德露 露 500 深市退 补


10% ￥4,240.00



000860 顺鑫农 业 300 深市退 补


10% ￥11,472.00



000877 天山股 份 500 深市退 补


10% ￥4,460.00



000878 云南铜 业 700 深市退 补


10% ￥6,370.00



000887 中鼎股 份 600 深市退 补


10% ￥7,056.00



000926 福星股 份 700 深市退 补


10% ￥4,711.00



000930 中粮生 化 800 深市退 补


10% ￥7,720.00



000937 冀中能 源 900 深市退 补


10% ￥3,699.00



000960 锡业股 份 700 深市退 补


10% ￥7,217.00



000969 安泰科 技 500 深市退 补


10% ￥2,790.00



000970 中科三 环 700 深市退 补


10% ￥6,069.00



000975 银泰资 源 900 深市退 补


10% ￥7,803.00



000977 浪潮信 息 700 深市退 补


10% ￥18,767.00



000979 中弘股 份 5900 深市必 须



 
￥4,661.00



000980 众泰汽 车 500 深市退 补


10% ￥2,920.00



000987 越秀金 控 200 深市退 补


10% ￥1,454.00



000988 华工科 技 500 深市退 补


10% ￥6,865.00



000990 诚志股 份 200 深市退 补


10% ￥2,750.00



000997 新 大 陆 600 深市退 补


10% ￥8,676.00



000999 华润三 九 300 深市退 补


10% ￥7,785.00



001696 宗申动 力 600 深市退 补


10% ￥2,730.00


39 
 
 
002002 鸿达兴 业 900 深市退 补


10% ￥3,024.00



002004 华邦健 康 1200 深市退 补


10% ￥5,988.00



002011 盾安环 境 500 深市退 补


10% ￥3,200.00



002013 中航机 电 1300 深市退 补


10% ￥9,958.00



002019 亿帆医 药 500 深市退 补


10% ￥6,780.00



002022 科华生 物 400 深市退 补


10% ￥4,452.00



002028 思源电 气 500 深市退 补


10% ￥7,425.00



002030 达安基 因 500 深市退 补


10% ￥8,635.00



002038 双鹭药 业 400 深市退 补


10% ￥12,860.00



002041 登海种 业 300 深市退 补


10% ￥1,872.00



002048 宁波华 翔 300 深市退 补


10% ￥3,204.00



002049 紫光国 微 400 深市退 补


10% ￥17,800.00



002051 中工国 际 500 深市退 补


10% ￥7,635.00



002056 横店东 磁 700 深市退 补


10% ￥4,739.00



002064 华峰氨 纶 1000 深市退 补


10% ￥4,150.00



002073 软控股 份 700 深市退 补


10% ￥4,025.00



002078 太阳纸 业 1400 深市退 补


10% ￥12,110.00



002092 中泰化 学 1100 深市退 补


10% ￥9,801.00



002093 国脉科 技 400 深市退 补


10% ￥3,112.00



002110 三钢闽 光 600 深市退 补


10% ￥12,030.00



002118 紫鑫药 业 400 深市退 补


10% ￥2,168.00



002127 南极电 商 1100 深市退 补


10% ￥8,778.00



002128 露天煤 业 600 深市退 补


10% ￥5,154.00



002129 中环股 份 1500 深市退 补


10% ￥11,070.00



002131 利欧股 份 2900 深市退 补


10% ￥5,916.00



002147 新光圆 成 600 深市退 补


10% ￥8,856.00



002152 广电运 通 1100 深市退 补


10% ￥6,424.00



002155 湖南黄 金 700 深市退 补


10% ￥4,494.00



002174 游族网 络 400 深市退 补


10% ￥6,124.00



002176 江特电 机 1000 深市退 补


10% ￥7,810.00



002179 中航光 电 300 深市退 补


10% ￥12,498.00



002180 纳思达 200 深市退 补


10% ￥5,284.00



002183 怡亚通 1300 深市退 补


10% ￥8,047.00



002190 成飞集 成 200 深市退 补


10% ￥3,468.00



002191 劲嘉股 份 800 深市退 补


10% ￥6,360.00



002195 二三四 五 2300 深市退 补


10% ￥10,764.00



002212 南洋股 份 400 深市退 补


10% ￥4,816.00



002221 东华能 源 900 深市退 补


10% ￥7,938.00



002223 鱼跃医 疗 500 深市退 补


10% ￥9,340.00



002233 塔牌集 团 400 深市退 补


10% ￥5,032.00



002242 九阳股 份 300 深市退 补


10% ￥4,914.00



002244 滨江集 团 1400 深市退 补


10% ￥6,188.00



002249 大洋电 机 1000 深市退 补


10% ￥4,240.00



002250 联化科 技 600 深市退 补


10% ￥4,770.00



002251 步步高 300 深市退 补


10% ￥2,856.00



002254 泰和新 材 400 深市退 补


10% ￥4,896.00



002261 拓维信 息 600 深市退 补


10% ￥2,550.00



002266 浙富控 股 1400 深市退 补


10% ￥5,082.00



002268 卫士通 500 深市退 补


10% ￥10,180.00



002273 水晶光 电 600 深市退 补


10% ￥6,828.00


40 
 
 
002276 万马股 份 500 深市退 补


10% ￥2,745.00



002277 友阿股 份 900 深市退 补


10% ￥3,834.00



002280 联络互 动 1100 深市退 补


10% ￥5,676.00



002281 光迅科 技 300 深市退 补


10% ￥7,248.00



002285 世联行 900 深市退 补


10% ￥5,670.00



002299 圣农发 展 400 深市退 补


10% ￥6,640.00



002302 西部建 设 300 深市退 补


10% ￥4,104.00



002308 威创股 份 500 深市退 补


10% ￥3,915.00



002317 众生药 业 500 深市退 补


10% ￥4,850.00



002332 仙琚制 药 600 深市退 补


10% ￥4,476.00



002340 格林美 2300 深市退 补


10% ￥12,811.00



002342 巨力索 具 600 深市退 补


10% ￥2,100.00



002344 海宁皮 城 600 深市退 补


10% ￥2,886.00



002345 潮宏基 400 深市退 补


10% ￥2,464.00



002353 杰瑞股 份 400 深市退 补


10% ￥7,540.00



002354 天神娱 乐 500 深市退 补


10% ￥3,670.00



002358 森源电 气 400 深市退 补


10% ￥6,000.00



002359 北讯集 团 500 深市退 补


10% ￥9,550.00



002366 台海核 电 500 深市退 补


10% ￥5,960.00



002368 太极股 份 200 深市退 补


10% ￥6,490.00



002371 北方华 创 200 深市退 补


10% ￥10,574.00



002373 千方科 技 600 深市退 补


10% ￥7,188.00



002375 亚厦股 份 600 深市退 补


10% ￥3,114.00



002384 东山精 密 400 深市退 补


10% ￥9,248.00



002390 信邦制 药 700 深市退 补


10% ￥4,081.00



002399 海普瑞 300 深市退 补


10% ￥5,214.00



002400 省广集 团 1500 深市退 补


10% ￥4,530.00



002407 多氟多 500 深市退 补


10% ￥6,255.00



002408 齐翔腾 达 800 深市退 补


10% ￥9,824.00



002410 广联达 600 深市退 补


10% ￥17,550.00



002414 高德红 外 200 深市退 补


10% ￥2,976.00



002416 爱施德 300 深市退 补


10% ￥1,623.00



002424 贵州百 灵 400 深市退 补


10% ￥3,940.00



002426 胜利精 密 1800 深市退 补


10% ￥6,174.00



002428 云南锗 业 500 深市退 补


10% ￥3,395.00



002431 棕榈股 份 900 深市退 补


10% ￥6,039.00



002434 万里扬 500 深市退 补


10% ￥4,960.00



002437 誉衡药 业 800 深市退 补


10% ￥3,592.00



002439 启明星 辰 500 深市退 补


10% ￥8,800.00



002440 闰土股 份 600 深市退 补


10% ￥6,246.00



002444 巨星科 技 500 深市退 补


10% ￥5,170.00



002463 沪电股 份 1000 深市退 补


10% ￥5,860.00



002465 海格通 信 1400 深市退 补


10% ￥10,640.00



002477 雏鹰农 牧 1600 深市退 补


10% ￥5,264.00



002479 富春环 保 400 深市退 补


10% ￥2,068.00



002482 广田集 团 500 深市退 补


10% ￥2,925.00



002489 浙江永 强 1000 深市退 补


10% ￥2,990.00



002491 通鼎互 联 700 深市退 补


10% ￥6,790.00



002503 搜于特 1100 深市退 补


10% ￥3,476.00



002505 大康农 业 2400 深市退 补


10% ￥4,392.00


41 
 
 
002506 协鑫集 成 1800 深市退 补


10% ￥8,460.00



002509 天广中 茂 1300 深市退 补


10% ￥3,302.00



002512 达华智 能 600 深市退 补


10% ￥5,796.00



002517 恺英网 络 900 深市退 补


10% ￥4,941.00



002544 杰赛科 技 300 深市退 补


10% ￥3,426.00



002563 森马服 饰 500 深市退 补


10% ￥5,350.00



002573 清新环 境 600 深市退 补


10% ￥6,870.00



002583 海能达 800 深市退 补


10% ￥6,552.00



002588 史丹利 500 深市退 补


10% ￥2,330.00



002589 瑞康医 药 900 深市退 补


10% ￥10,809.00



002600 领益智 造 1200 深市退 补


10% ￥4,176.00



002603 以岭药 业 500 深市退 补


10% ￥6,385.00



002635 安洁科 技 300 深市退 补


10% ￥4,383.00



002640 跨境通 500 深市退 补


10% ￥7,100.00



002642 荣之联 300 深市退 补


10% ￥2,661.00



002657 中科金 财 200 深市退 补


10% ￥3,024.00



002663 普邦股 份 900 深市退 补


10% ￥2,493.00



002665 首航节 能 900 深市退 补


10% ￥5,220.00



002670 国盛金 控 700 深市退 补


10% ￥7,329.00



002672 东江环 保 400 深市退 补


10% ￥4,824.00



002681 奋达科 技 500 深市退 补


10% ￥2,365.00



002690 美亚光 电 200 深市退 补


10% ￥4,162.00



002699 美盛文 化 300 深市退 补


10% ￥4,719.00



002701 奥瑞金 1000 深市退 补


10% ￥5,300.00



002707 众信旅 游 400 深市退 补


10% ￥3,576.00



002709 天赐材 料 100 深市退 补


10% ￥2,530.00



002745 木林森 300 深市退 补


10% ￥5,019.00



002807 江阴银 行 800 深市退 补


10% ￥4,520.00



002815 崇达技 术 200 深市退 补


10% ￥3,430.00



002818 富森美 100 深市退 补


10% ￥2,461.00



002831 裕同科 技 100 深市退 补


10% ￥4,822.00



002839 张家港 行 800 深市退 补


10% ￥4,664.00



002841 视源股 份 100 深市退 补


10% ￥5,555.00



002916 深南电 路 100 深市退 补


10% ￥7,352.00



002920 德赛西 威 100 深市退 补


10% ￥2,167.00



300001 特锐德 400 深市退 补


10% ￥4,956.00



300002 神州泰 岳 1200 深市退 补


10% ￥4,752.00



300010 立思辰 600 深市退 补


10% ￥4,938.00



300026 红日药 业 1600 深市退 补


10% ￥5,856.00



300032 金龙机 电 400 深市退 补


10% ￥1,428.00



300039 上海凯 宝 600 深市退 补


10% ￥3,102.00



300043 星辉娱 乐 500 深市退 补


10% ￥1,850.00



300055 万邦达 500 深市退 补


10% ￥5,040.00



300058 蓝色光 标 1100 深市退 补


10% ￥5,742.00



300088 长信科 技 1600 深市退 补


10% ￥9,008.00



300113 顺网科 技 400 深市退 补


10% ￥6,284.00



300115 长盈精 密 500 深市退 补


10% ￥5,445.00



300116 坚瑞沃 能 800 深市退 补


10% ￥1,728.00



300133 华策影 视 600 深市退 补


10% ￥5,466.00



300134 大富科 技 300 深市退 补


10% ￥3,540.00


42 
 
 
300146 汤臣倍 健 800 深市退 补


10% ￥15,520.00



300156 神雾环 保 500 深市退 补


10% ￥2,960.00



300159 新研股 份 800 深市退 补


10% ￥5,896.00



300166 东方国 信 600 深市退 补


10% ￥7,734.00



300182 捷成股 份 1100 深市退 补


10% ￥7,018.00



300197 铁汉生 态 1200 深市退 补


10% ￥6,444.00



300199 翰宇药 业 400 深市退 补


10% ￥4,452.00



300202 聚龙股 份 200 深市退 补


10% ￥1,862.00



300244 迪安诊 断 200 深市退 补


10% ￥3,852.00



300253 卫宁健 康 1000 深市退 补


10% ￥12,200.00



300257 开山股 份 300 深市退 补


10% ￥3,591.00



300266 兴源环 境 800 深市退 补


10% ￥2,832.00



300273 和佳股 份 500 深市退 补


10% ￥2,980.00



300274 阳光电 源 900 深市退 补


10% ￥5,922.00



300287 飞利信 1000 深市退 补


10% ￥5,740.00



300291 华录百 纳 400 深市退 补


10% ￥2,396.00



300297 蓝盾股 份 500 深市退 补


10% ￥3,680.00



300308 中际旭 创 100 深市退 补


10% ￥4,729.00



300315 掌趣科 技 2400 深市退 补


10% ￥9,840.00



300324 旋极信 息 900 深市退 补


10% ￥8,541.00



300376 易事特 800 深市退 补


10% ￥3,744.00



300383 光环新 网 900 深市退 补


10% ￥13,491.00



300418 昆仑万 维 500 深市退 补


10% ￥7,405.00



600004 白云机 场 900 允许


10% 
 
600006 东风汽 车 700 允许


10% 
 
600017 日照港 1600 允许


10% 
 
600021 上海电 力 800 允许


10% 
 
600022 山东钢 铁 5700 允许


10% 
 
600026 中远海 能 1200 允许


10% 
 
600037 歌华有 线 600 允许


10% 
 
600039 四川路 桥 1600 允许


10% 
 
600053 九鼎投 资 100 允许


10% 
 
600056 中国医 药 500 允许


10% 
 
600058 五矿发 展 400 允许


10% 
 
600060 海信电 器 700 允许


10% 
 
600062 华润双 鹤 500 允许


10% 
 
600064 南京高 科 800 允许


10% 
 
600073 上海梅 林 600 允许


10% 
 
600079 人福医 药 800 允许


10% 
 
600086 东方金 钰 600 允许


10% 
 
600094 大名城 1400 允许


10% 
 
600098 广州发 展 700 允许


10% 
 
600108 亚盛集 团 1400 允许


10% 
 
600120 浙江东 方 400 允许


10% 
 
600122 宏图高 科 800 允许


10% 
 
600125 铁龙物 流 800 允许


10% 
 
600126 杭钢股 份 400 允许


10% 
 
600138 中青旅 500 允许


10% 
 
600141 兴发集 团 400 允许


10% 
 
600143 金发科 技 1700 允许


10% 
 43 
 
 
600151 航天机 电 900 允许


10% 
 
600155 华创阳 安 500 允许


10% 
 
600158 中体产 业 600 允许


10% 
 
600160 巨化股 份 1200 允许


10% 
 
600161 天坛生 物 400 允许


10% 
 
600166 福田汽 车 4100 允许


10% 
 
600167 联美控 股 200 允许


10% 
 
600169 太原重 工 1600 允许


10% 
 
600171 上海贝 岭 500 允许


10% 
 
600179 安通控 股 600 允许


10% 
 
600183 生益科 技 900 允许


10% 
 
600184 光电股 份 200 允许


10% 
 
600187 国中水 务 1200 允许


10% 
 
600195 中牧股 份 300 允许


10% 
 
600201 生物股 份 1000 允许


10% 
 
600216 浙江医 药 500 允许


10% 
 
600240 华业资 本 1000 允许


10% 
 
600256 广汇能 源 3500 允许


10% 
 
600258 首旅酒 店 400 允许


10% 
 
600259 广晟有 色 100 允许


10% 
 
600260 凯乐科 技 400 允许


10% 
 
600266 北京城 建 800 允许


10% 
 
600267 海正药 业 500 允许


10% 
 
600270 外运发 展 300 允许


10% 
 
600277 亿利洁 能 1200 允许


10% 
 
600280 中央商 场 500 允许


10% 
 
600282 南钢股 份 1900 允许


10% 
 
600291 西水股 份 600 允许


10% 
 
600292 远达环 保 300 允许


10% 
 
600298 安琪酵 母 400 允许


10% 
 
600300 维维股 份 1000 允许


10% 
 
600307 酒钢宏 兴 2700 允许


10% 
 
600312 平高电 气 700 允许


10% 
 
600315 上海家 化 300 允许


10% 
 
600316 洪都航 空 400 允许


10% 
 
600317 营口港 1700 允许


10% 
 
600325 华发股 份 1500 允许


10% 
 
600329 中新药 业 200 允许


10% 
 
600335 国机汽 车 400 允许


10% 
 
600338 西藏珠 峰 200 允许


10% 
 
600348 阳泉煤 业 1100 允许


10% 
 
600350 山东高 速 600 允许


10% 
 
600366 宁波韵 升 600 允许


10% 
 
600380 健康元 700 允许


10% 
 
600388 龙净环 保 700 允许


10% 
 
600392 盛和资 源 900 允许


10% 
 
600393 粤泰股 份 900 允许


10% 
 
600395 盘江股 份 600 允许


10% 
 
600409 三友化 工 900 允许


10% 
 
600410 华胜天 成 1000 允许


10% 
 44 
 
 
600416 湘电股 份 600 允许


10% 
 
600418 江淮汽 车 1200 允许


10% 
 
600422 昆药集 团 500 允许


10% 
 
600426 华鲁恒 升 1000 允许


10% 
 
600428 中远海 特 800 允许


10% 
 
600435 北方导 航 800 允许


10% 
 
600458 时代新 材 400 允许


10% 
 
600460 士兰微 700 允许


10% 
 
600466 蓝光发 展 1000 允许


10% 
 
600478 科力远 900 允许


10% 
 
600481 双良节 能 700 允许


10% 
 
600499 科达洁 能 1100 允许


10% 
 
600500 中化国 际 900 允许


10% 
 
600503 华丽家 族 1400 允许


10% 
 
600511 国药股 份 300 允许


10% 
 
600517 置信电 气 600 允许


10% 
 
600521 华海药 业 700 允许


10% 
 
600525 长园集 团 1200 允许


10% 
 
600528 中铁工 业 1000 允许


10% 
 
600536 中国软 件 300 允许


10% 
 
600545 卓郎智 能 500 允许


10% 
 
600557 康缘药 业 400 允许


10% 
 
600563 法拉电 子 100 允许


10% 
 
600565 迪马股 份 1300 允许


10% 
 
600572 康恩贝 1200 允许


10% 
 
600575 皖江物 流 1700 允许


10% 
 
600578 京能电 力 1200 允许


10% 
 
600580 卧龙电 气 600 允许


10% 
 
600582 天地科 技 1400 允许


10% 
 
600584 长电科 技 800 允许


10% 
 
600594 益佰制 药 600 允许


10% 
 
600597 光明乳 业 500 允许


10% 
 
600598 北大荒 600 允许


10% 
 
600600 青岛啤 酒 300 允许


10% 
 
600611 大众交 通 1000 允许


10% 
 
600614 鹏起科 技 900 允许


10% 
 
600618 氯碱化 工 200 允许


10% 
 
600623 华谊集 团 500 允许


10% 
 
600633 浙数文 化 600 允许


10% 
 
600635 大众公 用 1700 允许


10% 
 
600639 浦东金 桥 200 允许


10% 
 
600640 号百控 股 300 允许


10% 
 
600642 申能股 份 2400 允许


10% 
 
600643 爱建集 团 1000 允许


10% 
 
600645 中源协 和 300 允许


10% 
 
600648 外高桥 300 允许


10% 
 
600649 城投控 股 1100 允许


10% 
 
600651 飞乐音 响 600 允许


10% 
 
600655 豫园股 份 1000 允许


10% 
 
600657 信达地 产 700 允许


10% 
 45 
 
 
600664 哈药股 份 1300 允许


10% 
 
600673 东阳光 科 1300 允许


10% 
 
600687 刚泰控 股 400 允许


10% 
 
600694 大商股 份 100 允许


10% 
 
600717 天津港 700 允许


10% 
 
600718 东软集 团 800 允许


10% 
 
600729 重庆百 货 200 允许


10% 
 
600737 中粮糖 业 900 允许


10% 
 
600743 华远地 产 800 允许


10% 
 
600748 上实发 展 500 允许


10% 
 
600750 江中药 业 200 允许


10% 
 
600751 海航科 技 1300 允许


10% 
 
600754 锦江股 份 100 允许


10% 
 
600755 厦门国 贸 1100 允许


10% 
 
600757 长江传 媒 500 允许


10% 
 
600759 洲际油 气 1200 允许


10% 
 
600760 中航沈 飞 400 允许


10% 
 
600765 中航重 机 500 允许


10% 
 
600770 综艺股 份 700 允许


10% 
 
600773 西藏城 投 400 允许


10% 
 
600777 新潮能 源 1800 允许


10% 
 
600787 中储股 份 1000 允许


10% 
 
600801 华新水 泥 400 允许


10% 
 
600808 马钢股 份 2600 允许


10% 
 
600811 东方集 团 2600 允许


10% 
 
600823 世茂股 份 1300 允许


10% 
 
600827 百联股 份 700 允许


10% 
 
600835 上海机 电 300 允许


10% 
 
600839 四川长 虹 3200 允许


10% 
 
600848 上海临 港 300 允许


10% 
 
600859 王府井 300 允许


10% 
 
600862 中航高 科 400 允许


10% 
 
600863 内蒙华 电 2500 允许


10% 
 
600869 智慧能 源 800 允许


10% 
 
600872 中炬高 新 500 允许


10% 
 
600874 创业环 保 400 允许


10% 
 
600875 东方电 气 1000 允许


10% 
 
600879 航天电 子 1900 允许


10% 
 
600881 亚泰集 团 1400 允许


10% 
 
600884 杉杉股 份 500 允许


10% 
 
600885 宏发股 份 400 允许


10% 
 
600895 张江高 科 700 允许


10% 
 
600908 无锡银 行 800 允许


10% 
 
600917 重庆燃 气 200 允许


10% 
 
600936 广西广 电 1000 允许


10% 
 
600939 重庆建 工 500 允许


10% 
 
600967 内蒙一 机 700 允许


10% 
 
600970 中材国 际 900 允许


10% 
 
600971 恒源煤 电 400 允许


10% 
 
600978 宜华生 活 1000 允许


10% 
 46 
 
 
600993 马应龙 300 允许


10% 
 
600996 贵广网 络 300 允许


10% 
 
601000 唐山港 2600 允许


10% 
 
601001 大同煤 业 700 允许


10% 
 
601016 节能风 电 1500 允许


10% 
 
601019 山东出 版 200 允许


10% 
 
601020 华钰矿 业 100 允许


10% 
 
601098 中南传 媒 600 允许


10% 
 
601127 小康股 份 200 允许


10% 
 
601128 常熟银 行 1000 允许


10% 
 
601168 西部矿 业 1700 允许


10% 
 
601179 中国西 电 1800 允许


10% 
 
601200 上海环 境 300 允许


10% 
 
601233 桐昆股 份 800 允许


10% 
 
601311 骆驼股 份 400 允许


10% 
 
601608 中信重 工 1500 允许


10% 
 
601678 滨化股 份 900 允许


10% 
 
601689 拓普集 团 200 允许


10% 
 
601717 郑煤机 800 允许


10% 
 
601777 力帆股 份 600 允许


10% 
 
601801 皖新传 媒 500 允许


10% 
 
601811 新华文 轩 100 允许


10% 
 
601872 招商轮 船 2100 允许


10% 
 
601880 大连港 2700 允许


10% 
 
601928 凤凰传 媒 700 允许


10% 
 
601966 玲珑轮 胎 400 允许


10% 
 
601969 海南矿 业 300 允许


10% 
 
603000 人民网 500 允许


10% 
 
603019 中科曙 光 400 允许


10% 
 
603025 大豪科 技 100 允许


10% 
 
603056 德邦股 份 100 允许


10% 
 
603077 和邦生 物 4600 允许


10% 
 
603169 兰石重 装 400 允许


10% 
 
603188 ST 亚邦 400 必须



 
￥3,620.00



603198 迎驾贡 酒 200 允许


10% 
 
603225 新凤鸣 100 允许


10% 
 
603228 景旺电 子 100 允许


10% 
 
603328 依顿电 子 300 允许


10% 
 
603355 莱克电 气 100 允许


10% 
 
603369 今世缘 400 允许


10% 
 
603377 东方时 尚 200 允许


10% 
 
603444 吉比特 100 允许


10% 
 
603515 欧普照 明 100 允许


10% 
 
603556 海兴电 力 200 允许


10% 
 
603568 伟明环 保 100 允许


10% 
 
603569 长久物 流 100 允许


10% 
 
603589 口子窖 300 允许


10% 
 
603658 安图生 物 100 允许


10% 
 
603659 璞泰来 100 允许


10% 
 
603766 隆鑫通 用 900 允许


10% 
 47 
 
 
603806 福斯特 100 允许


10% 
 
603816 顾家家 居 100 允许


10% 
 
603868 飞科电 器 100 允许


10% 
 
603877 太平鸟 100 允许


10% 
 
603883 老百姓 100 允许


10% 
 
603885 吉祥航 空 500 允许


10% 
 
603888 新华网 200 允许


10% 
 
603899 晨光文 具 200 允许


10% 
 
 
（ 二）场外 份额 的 申购 与赎回 
1 、申 购和赎 回场所 
投 资 人 应 当 在 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 其 他 销 售 机 构 办 理 本 基 金 场 外 份 额 的 申 购 和 赎 回 。
基 金 管 理 人 在 开 始 场外份额申 购 、 赎 回 业 务 前 公 告 有 关 场外份额 申购 、 赎 回 的 具 体 办 法 ， 包
括 但 不 限 于 ： 适 用 场外份额申 购 赎 回 方 式 的 条 件 、 开 放 日 场 外 份 额 申 购 赎 回 的 截 止 时 间 、 业
务规则 等。 
在 不 违 反 法 律 法 规 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 根
据 市 场 情 况 停 止 办 理 场 外 份 额 的 申 购 、 赎 回 业 务 。 在 决 定 停 止 场 外 份 额 的 申 购 、 赎 回 业 务 情
况下， 基金 管理 人应 采取 适当措 施对 原有 场外 份额 持有人 作出 妥善 安排 并提 前公告 。 
2 、日常 申 购和 赎回 的开 放 日及时 间 
（1） 开放 日及 开放 时间 
投资人 在开放日办理 场外份额 的 申购和赎回， 交易截止时 间为开放日 的 14 ：00，基 金管
理 人 可 根 据 实 际 情 况 需 要 加 以 调 整 ， 具 体 办 理 时 间 以 基 金 管 理 人 的 规 定 为 准 ； 但 基 金 管 理 人
根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 时 除 外 。
本 基 金 场 外 份额 申 购 赎 回 的 开 放 时 间 与 场 内 份额 申 购 赎 回 的 开 放 时 间 存 在 差 异 ， 投 资 者 应 关
注基金 管理 人发 布的 有关 公告并 注意 其提 交交 易申 请的时 间。 
投 资 人 在 开 放 时 间 以 外 提 交 的 场 外 份 额 申 购 、 赎 回 等 交 易 申 请 ， 且 登 记 结 算 机 构 确 认 接
受的， 场外 份额 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 基金 份额申 购、 赎回 的价 格。 
若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 、 其 他 特 殊 情 况 或 根 据 业 务 需 要 ，
基 金 管 理 人 有权 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 前 依 照 《 信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介 上 公告 。 
（2） 申购 、赎 回开 始时 间 
本基金 场外 份额 已 于 2015 年9 月16 日开 放日 常申 购 、赎回 业务 。 
本 基 金 场 外 份 额 申购 、 赎 回 的 开 始 时 间 可 能 与 场 内份额 申购 、 赎 回 的 开 始 时 间 存 在 差 异 ，
投资者 应关 注基 金管 理人 发布的 有关 公告 。 
3 、申 购与 赎回 的原 则 
（1） 场外 份额 采用 金额 申 购、份 额赎 回的 方式 ，即 申购以 金额 申请 、赎 回以 份额申 请。 
（2） 场外 份额 的申 购对 价 、赎回 对价 为现 金。 48 
 
 
（3 ） 场外份额申购赎回 遵循“未知 价”原则，即申购、赎回 价格以申请当日收市后计 算
的基金 份额 净值 为基 准进 行计算 。 
（4 ） 场外份额赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资人申购 的先后次序进行顺序赎回 。 
（5 ） 条件许可情况下， 场外份额既 可在不同场外的销售机构 之间办理系统内转托管， 也
可跨系 统转 托管 为场 内份 额 。 
（6 ） 当日的场外 份额 申 购、赎回申 请可以在当日业务办理时 间结束前撤销，在当日的 业
务办理 时间 结束 后不 得撤 销 。 
（7） 场外 份额 申购 、赎 回 应遵守 易方 达基 金管 理有 限公司 的相 关业 务规 则 。 
基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 ， 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的前
提 下 调 整 上 述 原 则 ， 或 依 据 登 记 结 算 机 构 相 关 规 则 及 其 变 更 调 整 上 述 规 则 ， 但 应 在 新 的 原 则
实施前 依照 有关 规定 在 指 定媒介 上予 以公 告。 
4 、申购 与 赎回 的程 序 
（1） 申购 和赎 回的 申请 方 式 
投 资 者 必 须 根 据 基 金 管 理 人 规 定 的 程 序 ， 在 开 放 日 的 开 放 时 间 内 提 出 场外份额 申 购 或 赎
回的申 请。 
投 资 者 在 提 交 场 外 份 额 申 购 申 请 时 须 全 额 交 付 申 购 款 项 ， 并 在 规 定 的 截 止 时 间 前 划 至 场
外 份 额 销 售 机 构 指 定 的 账 户 上 ， 否 则 所 提 交 的 申 购 申 请 无 效 ； 投 资 者 在 提 交 场 外 份 额 赎 回 申
请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的赎 回申请 无效 。 
（2） 申购 和赎 回申 请的 确 认 
基 金 管 理 人 在 场 外 份额申 购 、 赎 回 开 放 日 截 止 时 间 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申
购或赎 回申 请日 （T 日 ） ，在正 常情 况下 ，本 基金 登记结 算机 构在T+1 日 对 该交易 的有 效性 进
行 确 认 。 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以
基金登 记结 算机 构的 确认 结果为 准 。T 日提 交的 有 效申请 ，投 资人 应在 T+1 日后（ 含该 日 ） 到
场外份额 销 售网 点柜 台或 以 场外 份额 销售 机构 规定 的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。 
（3） 申购 和赎 回的 款项 支 付 
场外 份额 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 ， 若 申 购 资 金 在 规 定 的 截 止 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不
成功。 若申 购不 成功 或无 效，基 金管 理人 将投 资者 已缴付 的申 购款 项本 金退 还给投 资者 。 
正 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 将 在 接 受 投 资 者 有 效 赎 回 申 请 之 日 起 七 个 工 作 日 内 支 付 赎 回 款
项 。 在 发 生 场 外 份额 巨 额 赎 回 或 基 金 合 同 载 明 的 其 他 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
（4） 申购 和赎 回的 登记 结算 
正常情 况下 ，投 资 者 T 日 申购基 金 场 外份 额 成 功后 ，登记 结算 机构 在 T+1 日 为投资 者增
加权益并 办理注册登记手续，投资 人自 T+1 日起有权申请赎 回该部分 场外份额，或在 条件许
可情况 下申 请办 理跨 系统 转托管 ； 
基金份 额持 有 人 T 日 赎回 基金 场 外份 额 成 功后 ，正 常情况 下， 登记 结算 机构 在 T+1 日为49 
 
 
投资者 办理 扣除 权益 的注 册登记 手续 ； 
在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 登 记 结 算 机 构 可 以 对 上 述 注 册 登 记 办 理 时 间 进 行 调 整 ， 基 金
管理人 于开 始实 施前 在 指 定媒介 上公 告。 
（5） 申购 和赎 回的 投资 交 易 
对于 T 日截 止时间前收到的有效 申购及有效赎回申请，基 金管理人将根据轧差之后 的净
申购金额或 净赎回数量，采用算法交 易系统，按尽可能贴近收 盘价的原则，在 T 日完成相 应
的证券 交易 。 
5 、申 购 与 赎 回 的 数额 限制 
（1） 投资 者 申 购本 基金 场 外份额 ， 每 次申 购的 单笔 最低金 额为 人民 币 200 万 元，每 次赎
回的单笔 最 低份 额 为 20 万 份。 
（2 ） 投资者可将其 全部或部分场外 份额赎回。单笔赎回不 得少 于 20 万份（如该账 户在
该场外 销售 机构 托管 的场外 份额 余额 不足 20 万份 ，则必 须一 次性 赎回 该基 金全部 场外 份额 ） ，
且 申 请 份 额 数 需 为 整 数 份 额 ； 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 该 场 外 销 售 机 构 托 管 的 该 只 基 金 场
外份额 余额 不足 20 万份 时，基 金管 理人 有权 将投 资者在 该销 售机 构托 管的 该基金 剩余 场外 份
额一次 性全 部赎 回 。 
（3 ）当接受申购申请对 存量基金份 额持有人利益构成潜在重 大不利影响时，基金管理 人
应 当 采 取 设 定 单 一 投 资 者 申 购 金 额 上 限 或 基 金 单 日 净 申 购 比 例 上 限 、 拒 绝 大 额 申 购 、 暂 停 基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
（4 ） 上述规定详见基金 管理人相关 业务规则。基金管理人可 以根据市场情况，在法律 法
规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 ， 或 者 新 增 基 金 规 模 控 制 措 施 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调整实施
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在 指 定媒 介 上 公告。 
6 、申 购 、 赎 回 的 价 格 及 费 用 
（1 ） 申购 场外 份额的计 算及余额的 处理方式：申购的有效份 额为净申购金额除以当日 的
基 金 份 额 净 值 ， 有 效 份 额 单 位 为 份 ， 份 额 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 整 数 位 ， 申 购
冲 击 成 本 以 人 民 币 元 为 单 位 ， 四 舍 五 入 保 留 至 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金
财产承 担。 
（2 ） 赎回金额的计算及 处理方式： 赎回金额为赎回份额乘以 当日基金份额净值减去赎 回
冲 击 成 本 （ 如 有 ） ， 赎 回 金 额 、 赎 回 冲 击 成 本 的 单 位 为 人 民 币 元 ， 四 舍 五 入 保 留 到 小 数 点 两
位，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产承 担。 
（3 ） 投资者在申购或赎 回 场外 份额 时，基金管理人 可参考当 时市场的交易佣金、印花 税
等相关交易成 本水平，收取一定的申购 冲击成本 和/或赎回冲击成 本 并归入基金资产， 确保 覆
盖场外 现金 申购、 赎 回引 起的证 券交 易费 用。 当前 场外份 额 的 申购 、赎 回 冲 击成本 率如 下： 
申购冲 击成 本率：0.05% 
赎回冲 击成 本率：0.15% 
本 基 金 场 外 份 额 的 申 购 冲 击 成 本 由 申 购 人 承 担 ， 赎 回 冲 击 成 本 由 赎 回 人 承 担 ， 申购冲击50 
 
 
成本 与 赎回 冲击 成本 均全 部归入 基金 财产 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况调整 申购 冲击 成本 率、 赎回 冲 击成 本 率 ，经 公告 后实施 。 
（4） 申购 份额 、赎 回金 额 的计算 方式 ： 
1 ）申 购份 额的 计算



本基金 的申 购金 额包 括申 购 冲击 成本 和净 申购 金额 ，其通 用的 计算 方式 为：



净申购 金额=申 购金 额÷ （1+申购 冲击 成本 率）



申购冲 击成 本= 申购 金额- 净申购 金额



申购份 数= 净申 购金 额÷T 日基金 份额 净值 
2 ）基 金赎 回金 额的 计算



赎回冲 击成 本= 赎回 份额 ×T 日基 金份 额净 值× 赎回 冲击成 本 率



赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值- 赎回 冲击 成 本 
（6 ） 由于场内 份额与场 外 份额 申购 、赎回方式上的差异， 本 基金投资者依据基金份额 净
值 所 支 付 、 取 得 的 场 外 份额申 购 、 赎 回 现 金 对 价 ， 与 场 内 份额 申 购 、 赎 回 所 支 付 、 取 得 的 对
价方 式 不同 。投 资者 可自 行判断 并选 择适 合自 身的 申购赎 回场 所、 方式 。 
（ 三） 拒绝 或暂 停申 购的 情形及 处理 方式 
在 如 下 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 或 暂 停 投 资 人 的 申 购 申 请 （ 基 金 管 理 人 可 视 情 况 同
时暂停 或拒 绝场 内份额 和 场外份额 的 申购 ，也 可以 只拒绝 或暂 停其 中一 种份额 的申 购） ： 
1 、不 可抗 力导 致基 金无 法 正常运 作或 无法 接受 申购 ； 
2 、 因特殊情况 （包括但 不限于上海 证券交易所或深圳证券交 易所依法决定临时停市或 交
易时间 非正 常停 市） ，基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 或无 法进 行证 券交易 ； 
3 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 财产 估值 情况 ； 
4 、 因异常情况，申购赎 回清单无法 编制、编制错误或无法公 布，或基金管理人在开市 后
发现基 金份 额参 考净 值计 算错误 ； 
5 、基 金管 理人 无法 按时 公 布基金 份额 净值 ； 
6 、上 海证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理申购 ； 
7 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请 将影 响或 损害 现有 基金 份额持 有人 利益 时 ； 
8 、 基金管理人可根据市 场情况在申 购赎回清单中设置申购 份额 上限，如果一笔新的场内
份额 申 购 申 请 被 确 认 成 功 ， 会 使 本 基 金 场内份额 当 日 申 购 份额 超 过 申 购 赎 回 清 单 中 规 定 的 申
购份额 上限 时， 该笔 申购 申请将 被拒 绝； 
9 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时； 
10 、其 他 损 害现 有基 金份 额持有 人利 益的 情形 ； 
11 、 当 一 笔 新 的 申 购 申 请 被 确 认 成 功 ， 使 本 基 金 总 规 模 超 过 基 金 管 理 人 规 定 的 本 基 金 总
规 模 上 限 时 ； 或 使 本 基 金 单 日 申 购 金 额 、 申 购 份 额 或 净 申 购 比 例 超 过 基 金 管 理 人 规 定 的 当 日
申 购 金 额 、 申 购 份 额 或 净 申 购 比 例 上 限 时 ； 或 该 投 资 人 累 计 持 有 的 份 额 超 过 单 个 投 资 人 累 计
持 有 的 份 额 上 限 时 ； 或 该 投 资 人 当 日 申 购 金 额 、 申 购 份 额 超 过 单 个 投 资 人 单 日 或 单 笔 申 购 金51 
 
 
额上限 、申 购份 额上 限时 ； 
12 、当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用估 值
技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 采
取暂停 接受 基金 申购 申请 的措施 ； 
13、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。 
发生除 上述 第 7、8 项以 外的暂 停申 购情 形且 基金 管理人 决定 暂停 申购 时， 基金管 理人 应
当 根 据 有 关 规 定 在 指定媒介上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 ， 被 拒 绝 的
申 购 款 项 本 金 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务
的办理 。 
（ 四） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发 生 下 列 情 形 时 ， 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 （ 基 金
管 理 人 可 同 时 对 场 内 份额和 场 外 份额实 施 暂 停 赎回或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ， 也 可 以 只 针 对 其 中
一种 份 额实 施暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项）： 
1 、不 可抗 力导 致基 金无 法 正常运 作或 无法 接受 赎回 ； 
2 、 因特殊情况 （包括但 不限于上海 证券交易所或深圳证券交 易所依法决定临时停市或 交
易时间 非正 常停 市） ，基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 或无 法进 行证 券交易 ； 
3 、发生 基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 ； 
4 、 因异常情况，申购赎 回清单无法 编制、编制错误或无法公 布，或基金管理人在开市 后
发现基 金份 额参 考净 值计 算错误 ； 
5 、基 金管 理人 无法 按时 公 布基金 份额 净值 ； 
6 、上 海证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构等 因异 常情 况无 法办 理赎回 ； 
7 、 基金管理人可根据市 场情况在申 购赎回清单中设置赎回 份额 上限，如果一笔新的场内
份额 赎 回 申 请 被 确 认 成 功 ， 会 使 本 基 金 场内份额 当 日 赎 回 份额 超 过 申 购 赎 回 清 单 中 规 定 的 赎
回份额 上限 时， 该笔 赎回 申请将 被拒 绝； 
8 、基 金所 投资 的投 资品 种 的估值 出现 重大 转变 时； 
9 、 出现基金管理人认为 属于紧急事 故的情况 （包括但不限于 占基金相当比例的投资品 种
因停牌 或其 它客 观情况 无 法变现 ）， 导致 基金 管理 人不能 出售 或评 估基 金资 产； 
10 、 因 市 场 剧 烈 波 动 或 其 它 原 因 而 出 现 场 外 份 额 的 连 续 巨 额 赎 回 ， 导 致 本 基 金 的 现 金 支
付出现 困难 ； 
11 、 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申
请； 
12 、当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用估 值
技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性 时 ， 经 与 基 金 托 管 人 协 商 确 认 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 采
取延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 赎回 申请 的措 施 ； 
13、法 律法 规、 中国 证监 会或上 海证 券交 易所 规定 的其他 情形 。 52 
 
 
发生除 上述 第 7 项以外的情形且 基金管理人决定暂停赎回 或延缓支付赎回款项时， 基金
管 理 人 应 报 中 国 证 监 会 备 案 。 已 接 受 的 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ， 基 金 份 额 持 有 人
在 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 撤 销 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时 ， 基
金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并予 以公 告。 
（ 五） 场外 份额 巨额 赎回 的情形 及处 理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 场 外 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 （ 场 外 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 场 外 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余
额）超 过前 一开 放日 的基 金总份 额的 10% ，即 认为 是发生 了巨 额赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当 基 金 出 现 场 外 份额 巨 额 赎 回 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 对 场 外
份额 赎 回决 定全 额赎 回或 部分延 期赎 回。 
（1 ）全额赎回：当基金 管理人认为 有能力支付投资人的全部 场外 份额赎回申请时，按 正
常赎回 程序 执行 。 
（2 ）部分延期赎回：当 基金管理人 认为支付投资人的场外 份额 赎回申请有困难或认为 因
支 付 投 资 人 的 场 外 份额赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 ，
基金管 理人 在当 日接 受场 外 份额 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ，可 对
其 余 场 外 份额 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 场 外 份额 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 场 外 份额
赎 回 申 请 量 占 场 外 份额赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 场 外 赎 回 份 额 ； 对 于 未 能 赎 回
部 分 ， 投 资 人 在 提 交 场 外 份额 赎 回 申 请 时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 选 择 延 期 赎 回 的 ，
将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回 的 ， 当 日 未 获 受 理 的
部 分 场 外 份额 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 场 外 份额赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 场 外 份额 赎 回 申 请
一 并 处 理 ， 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 ， 以 此 类 推 ， 直 到
全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 场 外 份额 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 ， 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作
自动延 期赎 回处 理。 
若 本 基 金 发 生 场 外 巨 额 赎 回 且 单 个 基 金 份 额 持 有 人 的 场 外 赎 回 申 请 超 过 上 一 开 放 日 基 金
总份 额 10% 的， 基金 管理 人有权 对该 单个 基金 份额 持有人 超出 该比 例的 场外 赎回申 请实 施延 期
办 理 ， 对 该 单 个 基 金 份 额 持 有 人 剩 余 场 外 赎 回 申 请 与 其 他 账 户 场 外 赎 回 申 请 按 前 述 条 款 处 理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连续 2 日以上 （含 本数 ）发 生场 外 份额 巨额 赎回 ，如 基金 管理人 认为 有
必 要 ， 可 暂 停 接 受 基 金 的 场 外 份额赎 回 申 请 ； 已 经 接 受 的 场 外 份额 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎
回款项 ，但 不得 超 过 20 个 工作日 ，并 应当 在 指 定媒 介 上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当 发 生 上 述 场 外 份额 巨 额 赎 回 并 延 期 办 理 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募
说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 在 三 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 说 明 有 关 处 理 方 法 ， 同 时 在 指
定媒介 上刊 登公 告。 53 
 
 
（ 六） 基金 的非 交易 过户 、冻结 及解 冻 
登 记 结 算 机 构 可 依 据 其 业 务 规 则 ， 受 理 基 金 份 额 的 非 交 易 过 户 、 冻 结 与 解 冻 等 业 务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。 
（ 七） 基金 转换 
有 关 本 基 金 场 外 份 额 转 换 业 务 的 交 易 时 间 、 费 率 ， 业 务 规 则 、 数 额 限 制 、 办 理 程 序 等 ，
请详见 基金 管理 人的 相关 公告。 
（ 八） 基金 份额 的登 记 
本 基 金 份 额 采 用 分 系 统 登 记 的 原 则 。 投 资 者 认 购 、 通过 二 级 市 场 买 入 或 场 内 申 购 的 基 金
份 额 属 场 内 份 额 ， 由 中 国 结 算 负 责 办 理 登 记 结 算 ； 投 资 者 通 过 场 外 申 购 的 基 金 份 额 属 场 外 份
额，由 易方 达基 金管 理有 限公司 负责 办理 登记 结算 。 
（ 九） 基金 的转 托管 、质 押 
本基金 的转 托管 包括 场外 份额的 系统 内转 托管 及场 内外份 额的 跨系 统转 托管 。 
条 件 许 可 情 况 下 ， 在 基 金 管 理 人 制 定 并 发 布 有 关 规 则 后 ， 本 基 金 场 外 份 额 可 跨 系 统 转 托
管 为 场 内 份 额 ， 并 进 行 场 内 赎 回 、 上 市 交 易 。 但 除 非 基 金 管 理 人 另 行 公 告 ， 场 内 份 额 不 可 跨
系统转 托管 为场 外份 额。 
在 条 件 许 可 的 情 况 下 ， 登 记 结 算 机 构 可 依 据 相 关 法 律 法 规 及 其 业 务 规 则 ， 办 理 基 金 份 额
质押业 务， 并可 收取 一定 的手续 费。 
（ 十） 集合 申购 和其 他服 务 
1 、 在条件允许时，基金 管理人可开 放集合申购，即允许多个 投资人集合其持有的组合 证
券 ， 共 同 构 成 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 或 其 整 数 倍 ， 进 行 申 购 。 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质
不利影 响的 前提 下， 基金 管理人 有权 制定 集合 申购 业务的 相关 规则 。 
2 、 在不违反法律法规及 对基金份额 持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人 也
可采取 其他 合理 的申 购赎 回方式 ，并 于新 的申 购赎 回方式 开始 执行 前予 以公 告。 
3 、 基金管理人指定的代 理机构可依 据 基金合同 开展其他服务 ，双方需签订书面委托代 理
协议。 54 
 
 
十 、基 金份 额的 折算 
基 金 份 额 折 算 是 指 基 金 管 理 人 根 据 基 金 运 作 的 需 要 ， 在 基 金 资 产 净 值 不 变 的 前 提 下 ， 按
照 一 定 比 例 调 整 基 金 份 额 总 额 及 基 金 份 额 净 值 的 行 为 。 基 金 份 额 折 算 由 基 金 管 理 人 向 登 记 结
算机构 申请 办理 ，并 由登 记结算 机构 进行 基金 份额 的变更 登记 。 
本基金 存续 期间 ，基 金管 理人可 根据 实际 需要 对基 金份额 进行 折算 ，并 提前 公告。 
如 未 来 本 基 金 增 加 基 金 份 额 的 类 别 ， 基 金 管 理 人 在 实 施 份 额 折 算 时 ， 可 对 全 部 份 额 类 别
进行折 算， 也可 根据 需要 只对其 中部 分类 别的 份额 进行折 算。 
基 金 份 额 折 算 后 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 总 额 与 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 数 额 将 发 生
调 整 ， 但 调 整 后 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 份 额 总 额 的 比 例 不 发 生 变 化 。 基 金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 55 
 
 
十 一、 基金 的投 资 
（ 一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金的投资范围 包括 标的指数成份股及备 选成份股、 除标的指数成份 股及备选成份股以
外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票） 、债券、债券 回
购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。 
如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种， 本基金可以将其纳 入投资范围 ，其投
资原则 及投 资比 例按 法律 法规或 监管 机构 的相 关规 定执行 。 
本基金投资于标 的指数成份股及备选成份 股的资产不低于非现金资 产的 80% 且不低于基 金
资产净 值 的90% ，因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 
（ 三） 投资 策略 
本基金主要采取完 全复制法，即完全按照标 的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无 法
完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适 当
调 整 基 金 投 资 组 合 ， 以 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 。 特 殊 情 形 包 括 但 不 限 于 ： （1 ） 法 律 法
规的限制；（2 ）标的指数成份股流动性严重不足；（3 ） 标 的 指 数 的 成 份 股 票 长 期 停 牌 ； （4 ）
标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数编制 方
法发生 变化 ；（7） 其他 可 能严重 限制 本基 金跟 踪标 的指数 的合 理原 因 等 。 
本基金力争 将日均跟踪偏离度的绝对 值控制 在 0.2% 以内，年化 跟踪误差控制在 2%以内 。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 措
施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。



此外，为更好地实 现投资目标，本基金可 投 资股指期货和其他经中国证 监会允许的衍生金
融产品 ，如 权证 以及 其他 与标的 指数 或标 的指 数成 份股、 备选 成份 股相 关的 衍生工 具。 
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 主要 选择 流动 性好 、交易 活跃 的股 指期 货合 约 进行 交易 。 
本基金可在综合考 虑预期收益率、信用风险 、流动性等因素的基础上， 选择投资价值较高
的资产 支持 证券 进行 投资 。 
（ 四） 投资 决策 程序 
1 、投 资决 策依 据 
（1） 法律 、法 规和 《基 金 合同》 的规 定； 
（2） 标的 指数 的编 制方 法 及调整 公告 等； 
（3） 对证 券市 场发 展趋 势 的研究 与判 断。 
2 、投 资决 策流 程 56 
 
 
（1） 基金 经理 依据 标的 指 数成份 股名 单及 权重 ，进 行投资 组合 构建 ； 
（2 ） 当 发 生 以 下 情 况 时 ， 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 以 降 低 跟 踪 误 差 ， 实 现 对
标的指 数的 紧密 跟踪 。 
1 ） 指 数 编 制 方 法 发 生 变 更 。 基 金 管 理 人 将 评 估 指 数 编 制 方 法 变 更 对 指 数 成 份 股 及 权 重 的
影响， 适时 进行 投资 组合 调整。 
2 ） 指 数 成 份 股 定 期 或 临 时 调 整 。 基 金 管 理 人 将 预 测 指 数 成 份 股 调 整 方 案 ， 并 判 断 指 数 成
份股调 整对 投资 组合 的影 响，在 此基 础上 确定 组合 调整策 略 。 
3 ） 指 数 成 份 股 出 现 股 本 变 化 、 增 发 、 配 股 、 派 发 现 金 股 息 等 情 形 。 基 金 管 理 人 将 密 切 关
注这些 情形 对指 数的 影响 ，并据 此确 定相 应的 投资 组合调 整策 略。 
4 ） 当 因 法 律 法 规 限 制 本 基 金 不 能 投 资 指 数 成 份 股 时 ， 基 金 管 理 人 研 究 制 定 成 份 股 替 代 策
略，并 适时 进行 组合 调整 。 
5 ） 基 金 参 与 新 股 申 购 、 股 票 长 期 停 牌 、 股 票 流 动 性 不 足 等 情 形 。 基 金 管 理 人 将 分 析 这 些
情形对 跟踪 误差 的影 响， 据此对 投资 组合 进行 相应 调整。 
（3 ） 监 察 与 合 规 管 理 总 部 对 基 金 的 日 常 投 资 和 交 易 是 否 遵 守 法 律 法 规 、 基 金 合 同 进 行 独
立监督 检查 ； 
（4 ） 投 资 风 险 管 理 部 门 定 期 对 投 资 组 合 的 跟 踪 误 差 进 行 跟 踪 和 评 估 ， 提供基金经理参考 ； 
（5） 基金 经理 参考 有关 研 究报告 及投 资风 险管 理部 的报告 ，及 时进 行投 资组 合调整 。 
（ 五） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即中 证 500 指数 
中证 500 指数 由中 证指 数 公司编 制并 发布 ，综 合反 映沪深 证券 市场 内小 市值 公司的 整体 状
况。 
未来若指数编制机构 变更或停止 上述标的 指 数的编制及发布 或授权 、或 上述标的指数 由其
他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致基金管理人认为 上述标的 指数不宜继续作 为
追踪标的 ，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依 据
维护 基金份额持有人 合法权益的原则，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准 ，
无须召开基金份额持有人大会审议。同时 ，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国 证
监会备 案并 及时 公告 。 
（ 六） 风险 收益 特征 
本基金属股票型基 金，预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相 似
的风险 收益 特征 。 
（ 七） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且 不 低57 
 
 
于基金 资产 净值 的 90%； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值
的10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证
券规模 的 10 ％； 
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 ， 不 得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级 为 BBB 以上( 含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产
支持证 券期 间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符 合投 资标准 ，应 在评 级报 告发 布之日 起 3 个月内
予以全 部卖 出； 
（10）基金财产参 与股票发行申购，本基金 所申报的金额不超过本基金 的总资产，本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
（11）本基金进入 全国银行间同业市场进行 债券回购的资金余额不得超 过基金资产净值 的
40%； 本基 金在 全国 银行 间 同业市 场的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 得展 期； 
（12）在任何交易 日日终，持有的买入股指 期货合约价值，不得超过基 金资产净值 的 10% ；
在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的
100 ％ ， 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权 证 、 资 产 支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合 约
价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20 ％ ； 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价
值，合计（ 轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交 易
（ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 20 ％ ； 每 个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的 现
金； 
（13） 本基 金基 金总 资产 不得超 过基 金净 资产 的 140% ； 
（14） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、基金 规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不
符合前 款所 规定 比例 限制 的，基 金管 理人 不得 主动 新增流 动性 受限 资产 的投 资。 
（15 ）本基金与私 募类证券资管产品及中国 证监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回购
交易的 ，可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 。 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 58 
 
 
除 上 述 （9 ） 、 （10 ）、（14 ） 、 （15 ） 以 外 ， 因证券及 期 货 市 场 波 动 、 证 券 发 行 人 合并、
基金规模变动 、标的指数成份股调整或成份股市场价格变化 等基金管理人之外的因素致使基 金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当 在 10 个交易日内进行调整 ，法律法 规
或监管 部门 另有 规定 的， 从其规 定。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 3 个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有
关约定。 上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基 金
的投资 的监 督与 检查 自 基 金合同 生效 之日 起开 始。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
3 、 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联 交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立
健全内 部审 批机 制和 评估 机制， 按照 市场 公平 合理 价格执 行。 
4 、 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 组 合 限 制 、 禁 止 行 为 或 关 联 交 易 规 定 ， 本 基 金 可 不 受 相
关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为或关联交易规定进行变更的，本基 金
可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门 规
定直接 对基 金合 同进 行变 更，该 变更 无须 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 。 
（ 八） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券产 生权 利的处 理原 则及 方法 
1 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
2 、 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 或 股 东 权 利 ， 保 护 基 金 份 额 持
有人的 利益 。 
3 、 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 、 雇 员 、 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不
当利益 。 
（ 九） 基金 的融 资 、 融券 
在条件 许可 的情 况下 ，基 金管理 人可 在不 改变 本基 金既有 投资 目标 、策 略和 风险收 益特 征
并在控 制风 险的 前提 下， 根据相 关法 律法 规， 参与 融资融 券业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险
管理。届时基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露 、
估值方 法及 其他 相关 事项 按照中 国证 监会 的规 定及 其他相 关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需 召开 基
金份额 持有 人大 会审 议 。 59 
 
 
（十） 基金 投资 组合 报告 （未经 审计 ） 
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2018 年4 月1 日至 2018 年6 月30 日 。 
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（元 ） 
占基金总 资产
的比例（% ） 
1 权益投资 8,735,357.72 93.34 
 其中：股 票 8,735,357.72 93.34 
2 固定收益 投资 - - 
 其中：债 券 - - 
 资产支持 证券 - - 
3 贵金属投 资 - - 
4 金融衍生 品投资 - - 
5 买入返售 金融资 产 - - 
 
其中：买 断式回 购的买 入 返售金
融资产 
- - 
6 银行存款 和结算 备付金 合 计 605,019.96 6.46 
7 其他资产 18,661.13 0.20 
8 合计 9,359,038.81 100.00 
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 2 的合 计项 不含 可退 替 代款估 值 增 值 。 
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值 （元） 
占基金资
产净值比
例（％） 60 
 
 
A 农、林、 牧、渔 业 80,775.91 0.90 
B 采矿业 
204,817.36 
 
2.28 
 
C 制造业 5,115,424.40 56.83 
D 
电力、热 力、燃 气及水 生
产和供应 业 
280,544.00 3.12 
E 建筑业 115,355.30 1.28 
F 批发和零 售业 529,746.77 5.89 
G 交通运输 、仓储 和邮政 业 290,717.14 3.23 
H 住宿和餐 饮业 48,496.80 0.54 
I 
信息传输 、软件 和信息 技
术服务业 
718,590.52 7.98 
J 金融业 197,312.95 2.19 
K 房地产业 514,366.99 5.71 
L 租赁和商 务服务 业 153,383.86 1.70 
M 科学研究 和技术 服务业 15,215.40 0.17 
N 
水利、环 境和公 共设施 管
理业 
156,316.38 1.74 
O 
居民服务 、修理 和其他 服
务业 
- - 
P 教育 5,844.70 0.06 
Q 卫生和社 会工作 13,116.90 0.15 
R 文化、体 育和娱 乐业 191,981.44 2.13 
S 综合 103,350.90 1.15 
 合计 8,735,357.72 97.05 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 61 
 
 
序
号 
股票代
码 
股票名称 
数量
（股
） 
公允价值 （元） 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 300266 兴源环境 5,572 111,384.28 1.24 
2 300146 汤臣倍健 6,536 108,497.60 1.21 
3 600751 海航科技 12,880 83,591.20 0.93 
4 000661 长春高新 330 75,141.00 0.83 
5 002147 新光圆成 4,902 72,353.52 0.80 
6 600086 东方金钰 6,046 60,701.84 0.67 
7 600022 山东钢铁 26,506 53,542.12 0.59 
8 000566 海南海药 3,853 49,665.17 0.55 
9 600521 华海药业 1,756 46,867.64 0.52 
10 603019 中科曙光 1,020 46,787.40 0.52 
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1） 根据 海南 海药 股份 有 限公司 董事 会 2018 年5 月17 日发 布的 关于 收到 《 中国证 券监
督管理 委员 会海 南监 管局 行政处 罚决 定书 》的 公告 ，因公 司信 息披 露违 法违 规，被 中国 证监 会
予以行 政处 罚。 62 
 
 
本基金 为指 数型 基金 ，上 述股票 系标 的指 数成 份股 ， 上述 股票 的投 资决 策程 序符合 公司 投
资制度 的规 定。 除海 南海 药外， 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
（3） 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（元 ） 
1 存出保证 金 14,362.96 
2 应收证券 清算款 4,185.45 
3 应收股利 - 
4 应收利息 112.72 
5 应收申购 款 - 
6 其他应收 款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 18,661.13 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限 部分的 公
允价值（ 元） 
占基金资 产净
值比例（% ） 
流通受限
情况说明 
1 300266 兴源环境 111,384.28 1.24 
重大事项
停牌 
2 300146 汤臣倍健 108,497.60 1.21 
重大事项
停牌 
3 600751 海航科技 83,591.20 0.93 
重大事项
停牌 
4 002147 新光圆成 72,353.52 0.80 
重大事项
停牌 63 
 
 
5 600086 东方金钰 60,701.84 0.67 
重大事项
停牌 
6 600022 山东钢铁 53,542.12 0.59 
重大事项
停牌 
7 000566 海南海药 49,665.17 0.55 
重大事项
停牌 64 
 
 
十 二、 基金 的业 绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在作出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。 
本基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月27 日， 基金 合同 生 效以来 （截 至 2018 年6 月30 日） 的
投资业 绩及 与同 期基 准的 比较如 下表 所示 ： 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①-③ ②-④ 
自基金 合同
生效日至
2015 年 12
月31 日 
20.47% 2.11% 22.11% 2.56% -1.64% -0.45% 
2016 年 1 月
1 日至2016
年12 月31
日 
-15.89% 1.67% -17.78% 1.90% 1.89% -0.23% 
2017 年 1 月
1 日至2017
年12 月31
日 
-1.11% 0.90% -0.20% 0.93% -0.91% -0.03% 
2018 年 1 月
1 日至2018
年6 月 30 日 
-19.53% 1.29% -16.53% 1.44% -3.00% -0.15% 
自基金 合同
生效日 至
2018 年 6 月
30 日 
-19.36% 1.45% -16.36% 1.65% -3.00% -0.20% 
 
 
 
 65 
 
 
十三 、 基金 的财 产 
（ 一） 基 金 资 产 总 值 
基金资产总值是指 购买的各类证券及票据价 值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以
及其他 投资 所形 成的 价值 总和。 
（ 二） 基 金 资 产 净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三） 基 金 财 产 的 账户 
基金托管人根据相 关法律法规、规范性文件 为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金 登
记结算 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（ 四） 基 金 财 产 的 保管和 处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管 。
基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法
律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金
合同》 的规 定处 分外 ，基 金财产 不得 被处 分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的 ，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资 产
产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得相互 抵
销。 66 
 
 
十四 、 基金 资产 估值 
（ 一） 估值 日 
本基金的估值日为 本基金相关的证券交易场 所的交易日以及国家法律法 规规定需要对外披
露基金 净值 的非 交易 日。 
（ 二） 估值 对象 
基金所拥有的股票、债券 、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债 。 
（ 三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交 易 所 上 市 的 有 价 证 券 （ 包 括 股 票 、 权 证 等 ） ， 以 其 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后
经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资 品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 ； 
（2 ） 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收 盘价估值。如最近交易日后经济环境 发
生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定
公允价 格； 
（3 ） 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 ，
按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调 整
最近交 易市 价， 确定 公允 价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 交 易 所 上 市
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下 ，
按成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1 ） 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股 票 、 债 券 和 权 证 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值 ； 
（3 ） 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易 所 上 市 的 同
一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定 确
定公允 价值 。 
3 、 全 国 银 行 间 债 券 市 场 交 易 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 等 固 定 收 益 品 种 ， 采 用 估 值 技 术 确 定67 
 
 
公允价 值。 
4 、 股 指 期 货 合 约 按 照 估 值 当 日 的 结 算 价 进 行 估 值 。 估 值 当 日 无 结 算 价 ， 且 最 近 交 易 日 后
经济环 境未 发生 重大 变化 的，采 用最 近交 易日 结算 价估值 。 
5 、 如有充 足 理 由 认 为 按 上 述 方 法 进 行 估 值 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的 ， 基 金 管 理 人 可 根
据具体 情况 与基 金托 管人 商定后 ，按 最能 反映 公允 价值的 价格 估值 。 
6 、 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家 最 新 规
定估值 。 
如基金管理人或基 金托管人发现基金估值违 反基金合同订明的估值方法 、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双 方
协商解 决。 
根据有关法律法规 ，基金资产净值计算和基 金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在 平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对
外予以 公布 。 
（ 四） 估 值 程 序 
1 、 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每 个 工 作 日 闭 市 后 ， 基 金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份 额 的 余 额 数 量
计算， 精确 到0.0001 元 ， 小数点 后 第5 位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的， 从其 规定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2 、 基 金 管 理 人 应 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 。 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或 基 金 合 同 的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 基
金托管 人， 经基 金托 管人 复核无 误后 ，由 基金 管理 人对外 公布 。 
（ 五） 估 值 错 误 的 处理 
基金管理人和基金 托管人将采取必要、适 当 、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及
时性。 当基 金份 额净 值小 数点后 4 位 以内 （ 含第 4 位）发 生估 值错 误时 ，视 为基金 份额 净值 错
误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金运作过程中 ，如果由于基金管理人或 基金托管人、或登记 结算 机 构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于 该
估值错误遭受损失当事人 （“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估值错误的主 要类型包括但不限于：资 料申报差错、数据传输差错 、数据计算差错、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1 ） 估 值 错 误 已 发 生 ， 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 ， 估 值 错 误 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 ，68 
 
 
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及
时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 ；
若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正 ，
则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况 向有关当事人进行确认，确保 估
值错误 已得 到更 正。 
（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负 责 ， 并 且 仅 对 估
值错误 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 
（3 ） 因 估 值 错 误 而 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义 务 。 但 估 值 错 误 责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造 成
其他当事人的利益损失 （ “受损方” ），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支 付
的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当 得
利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上 已
经获得 的不 当得 利返 还的 总和超 过其 实际 损失 的差 额部分 支付 给估 值错 误责 任方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查 明 估 值 错 误 发 生 的 原 因 ， 列 明 所 有 的 当 事 人 ， 并 根 据 估 值 错 误 发 生 的 原 因 确 定 估
值错误 的责 任方 ； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 原 则 或 当 事 人 协 商 的 方 法 由 估 值 错 误 的 责 任 方 进 行 更 正 和 赔 偿 损
失； 
（4 ） 根 据 估 值 错 误 处 理 的 方 法 ， 需 要 修 改 基 金 登 记 结 算 机 构 交 易 数 据 的 ， 由 基 金 登 记 结
算机构 进行 更正 ，并 就估 值错误 的更 正向 有关 当事 人进行 确认 。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 基 金 份 额 净 值 计 算 出 现 错 误 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正 ， 通 报 基 金 托 管 人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的 0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 ； 错 误 偏
差达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六） 暂 停 估 值 的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、 占 基 金 相 当 比 例 的 投 资 品 种 的 估 值 出 现 重 大 转 变 ， 而 基 金 管 理 人 为 保 障 投 资 人 的 利 益 ，
已决定 延迟 估值 ； 
4 、 如 出 现 基 金 管 理 人 认 为 属 于 紧 急 事 故 的 任 何 情 况 ， 会 导 致 基 金 管 理 人 不 能 出 售 或 评 估69 
 
 
基金资 产的 ； 
5 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值
技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ，经 与基 金托管 人协 商一 致的 ； 
6 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七） 基 金 净 值 的 确认 
用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 值
并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管 理
人对基 金净 值予 以公 布。 
（ 八） 特 殊 情 况 的 处理 
1 、基金 管理人或基金托管人按估值方法的 第 5 项进行估值时，所造成的 误差不作为基 金
资产估 值错 误处 理。 
2 、 由 于 不 可 抗 力 ， 或 证 券 交 易 所 、 指 数 编 制 机 构 、 登 记 结 算 机 构 及 存 款 银 行 等 第 三 方 机
构发送的数据错误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查 ，
但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 。
但基金 管理 人、 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 或减 轻由 此造 成的 影响。 70 
 
 
十五 、 基金 的收 益与 分配 
（ 一） 基金 收益 分配 原则 
1 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；



2 、本 基金 场内 及场 外份 额 的收益 分配 方式 均采 用现 金分红 ；



3 、基金 收益评价日核定的基金累计报酬率超过 标的指数同期累计报酬率 达到 1%以上， 基
金管理 人可 进行 收益 分配 ； 
4 、 本 基 金 收 益 分 配 比 例 根 据 以 下 原 则 确 定 ： 使 收 益 分 配 后 基 金 累 计 报 酬 率 尽 可 能 贴 近 标
的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提 ，
收益分 配后 基金 份额 净值 有可能 低于 面值 ； 
5 、基 金收 益分 配的 发放 日 距离收 益分 配基 准日 的时 间不得 超 过 15 个工 作日 ； 
6 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 证 券 交 易 所 或 基 金 登 记 结 算 机 构 对 场 内
份额收 益分 配另 有规 定的 ，从其 规定 。 
基金管理人可在对 基金份额持有人利益无实 质不利影响的前提下，对上 述原则进行修改或
调整， 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 
（ 二） 基金 收益 分配 数额 的确定 原则 
1 、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。



基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 相 对 标 的 指 数 的 超 额 收 益 率 ＝ 基 金 累 计 报 酬 率 - 标 的 指 数 同 期 累
计报酬 率 
基 金 累 计 报 酬 率= 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 （ 如 上 市 后 基 金 份 额 发 生 折 算 ， 则 采 用 剔 除 上
市后折 算因 素的 基金 份额 净值）/基 金上 市前 一上 海 证券交 易所 交易 日基 金份 额净值-100% 
剔除上 市后 折算 因素 的基 金份额 净值 ＝ 
 
?
?
i
i 次 基 金 份 额 折 算 比 例 上 市 后 第
基 金 份 额 总 额
基 金 资 产 净 值
 
注：
i
?
为连乘 符号 。当 基金 份额折 算比 例 为 N 时 ，表 示每一 份基 金份 额折 算 为N 份。 
标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市 前一上海证券交易所交 易
日标的 指数 收盘 值-100% 
当上述 超额 收益 率超 过 1%时，基 金管 理人 有权 进行 收益分 配。 
2 、 根 据 前 述 收 益 分 配 原 则 计 算 截 至 基 金 收 益 评 价 日 本 基 金 的 份 额 可 分 配 收 益 ， 并 确 定 收
益分配 比例 。 
3 、每基 金份额的应分配收益为份额可分配收益 乘以收益分配比例，保留 小数点 后 3 位，
第4 位 舍去 。 
（ 三） 收益 分配 方案 
基金收益分配方案 中应载明基金收益分配对 象、分配时间、分配数额及 比例、分配方式等
内容。 71 
 
 
（ 四） 收 益分 配方 案的 确 定、公 告与 实施 
本基金收益分配方 案由基金管理人拟定，并 由基金托管人复核，依照《 信息披露办法》的
有关规 定在 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（五） 场外 份额 收益 分配 中发生 的费 用 
场外份额收益分配 时所发生的银行汇划或其 他手续费用由投资者自行承 担，当投资者的现
金红利 小于 一定 金额 ，不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ，不 足部 分由 基金管 理人 垫付 。 



72 
 
 
十六 、 基金 的费 用与 税收 
（ 一） 基 金 费 用 的 种类 
1 、 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ； 
2 、 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ； 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ； 
4 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ； 
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ； 
6 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ； 
7 、 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ； 
8 、 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ； 
9 、 证 券 账 户 开 户 费 用 、 账 户 维 护 费 用 ； 
10、 基 金 上 市 初 费 及 年 费 ； 
11、 场 内 份 额 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ； 
12 、按照国家有关规 定和 《基金合同》约定， 因 基 金运作而发生的， 可以 在 基金财产中列
支 的 其 他 费 用 。 
（ 二） 基 金 费 用 计 提方 法 、 计提 标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下： 
H ＝E×0.50 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每日计 算，逐日累计至每月月末 ，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月前 3 个工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1%的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下： 
H ＝E×0.1%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每日计 算，逐日累计至每月月末 ，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送
基 金 托 管 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。 
3 、标 的指 数许 可使 用费 
基金合同生效后的 标的指数许可使用费按照 基金管理人与中证指数有限 公司签署的指数使73 
 
 
用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日的 基
金资产 净值 的0.03% 的年 费率计 提， 计算 方法 如下 ： 
H = E × 0.03 % / 当年 天数 
H 为每 日应 付的 标的 指数 许可使 用 基 点费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
标的指 数许 可使 用基 点费 的收取 下限 为每 季度 人民 币 5 万元 ， 计 费期 间不 足 一季度 的， 根
据实际天数按比例计算 。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付， 由
基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季 前 10 个工作日
内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
如果基金管理人和 中证指数有限公司对 指数 许可使用费的计算方法、费 率 或支付方式等另
有约定的 ，本基金从其最新约定 。此项变更无需召开基金份额持有人大会审议，但基金管理 人
应及时 在 指 定媒 介 予 以公 告。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 4 －12 项费 用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（三） 不 列 入 基 金 费用 的 项 目 
下 列费用 不列入 基金费 用： 
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失； 
2 、基 金管理 人和基 金托管人 处理与 基金运 作无关 的事 项发生 的费用 ； 
3 、《 基金合 同》生 效前的相 关费用 ； 
4 、其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规 定不 得列入 基金费 用的项 目。 
（ 四）与 基金销 售相关 的费 用 
本 基 金 申 购 费 、 赎 回 费 、 转 换 费 的 费 率 水 平 、 计 算 公 式 、 收 取 方 式 和 使 用 方 式 详 见 本 招
募 说 明 书 “ 九 、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 中 “ （ 一 ） 场 内 份 额 的 申 购 与 赎 回 ” 、 “ （ 二 ） 场
外 份额的 申购与 赎回” 、“ （七） 基金转 换”中 的相 关规定 。 
（ 五） 费用 调整 
基金管理人和基金托管人 协商一致后，可按照基金 发展情况，并根据法律法 规规定和基金
合 同 约 定 针 对 全 部 或 部 分 基 金 份 额 类 别 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 。 
（ 六） 基 金 税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 74 
 
 
十七 、 基金 的会 计与 审计 
（ 一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ；基 金首 次募 集的 会 计年度 按如
下原则 ：如 果《 基金 合同 》生效 少 于2 个 月， 可以 并入下 一个 会计 年度 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关 规定 编制 基金 会计 报表； 
7 、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及 其注 册会 计师 对本 基金的 年度 财务 报表 进行 审计。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
所需 在2 日 内在 指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 75 
 
 
十八 、 基金 的信 息披 露 
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金
合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 。 相 关 法 律 法 规 关 于 信 息 披 露 的 披 露 方 式 、 登 载 媒 体 、 报 备 方 式 等 规 定
发 生 变 化 时 ， 本 基 金 从 其 最 新 规 定 。 
（ 二 ） 信 息 披 露 义 务 人 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份
额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定 披 露 基 金 信 息 ， 并 保 证 所 披 露 信
息 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 。 
本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 中 国 证 监 会 规 定 时 间 内 ， 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 通 过 中 国 证
监会 指 定 的 媒 介 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 （ 以 下 简 称 “网站 ” ） 等 媒 介 披 露 ，
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（ 三 ） 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 承 诺 公 开 披 露 的 基 金 信 息 ， 不 得 有 下 列 行 为 ： 
1 、 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ； 
2 、 对 证 券 投 资 业 绩 进 行 预 测 ； 
3 、 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ； 
4 、 诋 毁 其 他 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 者 基 金 销 售 机 构 ； 
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ； 
6 、 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 。 
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义
务 人 应 保 证 两 种 文 本 的 内 容 一 致 。 两 种 文 本 发 生 歧 义 的 ， 以 中 文 文 本 为 准 。 
本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 采 用 阿 拉 伯 数 字 ； 除 特 别 说 明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民 币 元 。 
（ 五 ） 公 开 披 露 的 基 金 信 息 
公 开 披 露 的 基 金 信 息 包 括 ： 
1 、 基 金 招 募 说 明 书 、 《 基 金 合 同 》 、 基 金 托 管 协 议 
（1 ） 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 ， 明 确 基 金 份 额 持
有 人 大 会 召 开 的 规 则 及 具 体 程 序 ， 说 明 基 金 产 品 的 特 性 等 涉 及 基 金 投 资 者 重 大 利 益 的 事 项 的 法
律文件。 
（2 ） 基 金 招 募 说 明 书 应 当 最 大 限 度 地 披 露 影 响 基 金 投 资 者 决 策 的 全 部 事 项 ， 说 明 基 金 认
购 、 申 购 和 赎 回 安 排 、 基 金 投 资 、 基 金 产 品 特 性 、 风 险 揭 示 、 信 息 披 露 及 基 金 份 额 持 有 人 服 务
等 内 容 。 《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 在 每6 个 月 结 束 之 日 起45 日 内 ， 更 新 招 募 说 明 书
并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的15 日
前 向 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机 构 报 送 更 新 的 招 募 说 明 书 ， 并 就 有 关 更 新 内 容 提
供 书 面 说 明 。 76 
 
 
（3 ） 基 金 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监 督 等 活
动 中 的 权 利 、 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。 
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注册后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的3 日 前 ， 将 基 金 招 募 说
明 书 、 《 基 金 合 同 》 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 ； 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 将 《 基 金 合 同 》 、
基 金 托 管 协 议 登 载 在 网 站 上 。 
2 、 基 金 份 额 发 售 公 告 
基 金 管 理 人 应 当 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制 基 金 份 额 发 售 公 告 ， 并 在 披 露 招 募 说 明 书
的 当 日 登 载 于 指 定 媒 介 上。 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 公 告 
基 金 管 理 人 应 当 在 收 到 中 国 证 监 会 确 认 文 件 的 次 日 在 指 定 媒 介 上 登 载 《 基 金 合 同 》 生 效 公
告。 
4 、 基 金 份 额 折 算 日 公 告 、 基 金 份 额 折 算 结 果 公 告 
基 金 管 理 人 确 定 基 金 份 额 折 算 日 ， 并 提 前 将 基 金 份 额 折 算 日 公 告 登 载 于 指 定 媒 介 上。 
基 金 份 额 进 行 折 算 并 由 登 记 结 算 机 构 完 成 基 金 份 额 的 变 更 登 记 后 ， 基 金 管 理 人 将 基 金 份 额
折 算 结 果 公 告 登 载 于 指 定 媒 介 上。 
5 、 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 
基 金 份 额 获 准 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 份 额 上 市 交 易 前 ， 将 基 金
份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 介 上。 
6 、 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 
《 基 金 合 同 》 生 效 后 ， 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 前 ， 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公
告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 网 站 、
基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 ， 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 
基 金 管 理 人 应 当 公 告 半 年 度 和 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 。 基
金 管 理 人 应 当 在 前 款 规 定 的 市 场 交 易 日 的 次 日 ， 将 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累
计 净 值 登 载 在 指 定 媒 介 上。 
7 、 基 金 份 额 申 购 、 赎 回 对 价 
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 基 金 份 额 申 购 、 赎 回
对 价 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 ， 并 保 证 投 资 者 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者 复 制
前 述 信 息 资 料 。 
8 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 清 单 公 告 
在 开 始 办 理 基 金 份 额 场 内 申 购 或 者 赎 回 之 后 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 开 放 日 ， 通 过 基 金 公
司 网 站 公 告 当 日 的 申 购 赎 回 清 单 。 
9 、 基 金 定 期 报 告 ， 包 括 基 金 年 度 报 告 、 基 金 半 年 度 报 告 和 基 金 季 度 报 告 
基 金 管 理 人 应 当 在 每 年 结 束 之 日 起90 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 年 度 报 告 ， 并 将 年 度 报 告 正 文77 
 
 
登 载 于 网 站 上 ， 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金 年 度 报 告 的 财 务 会 计 报 告 应 当 经 过 审
计。 
基 金 管 理 人 应 当 在 上 半 年 结 束 之 日 起60 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 半 年 度 报 告 ， 并 将 半 年 度 报
告 正 文 登 载 在 网 站 上 ， 将 半 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介 上。 
基 金 管 理 人 应 当 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内 ， 编 制 完 成 基 金 季 度 报 告 ， 并 将 季
度 报 告 登 载 在 指 定 媒 介 上。 
《 基 金 合 同 》 生 效 不 足2 个 月 的 ， 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 或 者
年 度 报 告 。 
基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第2 个 工 作 日 ， 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所
所 在 地 中 国 证 监 会 派 出 机 构 备 案 。 报 备 应 当 采 用 电 子 文 本 或 书 面 报 告 方 式 。 
报 告 期 内 出 现 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过20% 的 情 形 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 季
度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 文 件 中 披 露 该 投 资 者 的 类 别 、 报 告 期 末 持 有 份 额 及
占 比 、 报 告 期 内 持 有 份 额 变 化 情 况 及 产 品 的 特 有 风 险 ， 中 国 证 监 会 认 定 的 特 殊 情 形 除 外 。 
基 金 持 续 运 作 过 程 中 ， 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产
情 况 及 其 流 动 性 风 险 分 析 等 。 
10、 临 时 报 告 
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在2 日 内 编 制 临 时 报 告 书 ， 予 以 公 告 ， 并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 
前 款 所 称 重 大 事 件 ， 是 指 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的
下 列 事 件 ： 
（1 ） 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 开 ； 
（2 ） 终 止 《 基 金 合 同 》 ； 
（3 ） 转 换 基 金 运 作 方 式 ； 
（4 ） 更 换 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 ； 
（5 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 法 定 名 称 、 住 所 发 生 变 更 ； 
（6 ） 基 金 管 理 人 股 东 及 其 出 资 比 例 发 生 变 更 ； 
（7 ） 基 金 募 集 期 延 长 ； 
（8 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 长 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金 托 管 人 基 金 托
管 部 门 负 责 人 发 生 变 动 ； 
（9 ） 基 金 管 理 人 的 董 事 在 一 年 内 变 更 超 过 百 分 之 五 十 ； 
（10） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 部 门 的 主 要 业 务 人 员 在 一 年 内 变 动 超 过 百 分 之 三
十； 
（11） 涉 及 基 金财产 、 基 金 管 理 业 务 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 或 者 仲 裁 ； 
（12） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 受 到 监 管 部 门 的 调 查 ； 
（13） 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 ，78 
 
 
基 金 托 管 人 及 其 基 金 托 管 部 门 负 责 人 受 到 严 重 行 政 处 罚 ； 
（14） 重 大 关 联 交 易 事 项 ； 
（15） 基 金 收 益 分 配 事 项 ； 
（16） 管 理 费 、 托 管 费 等 费 用 计 提 标 准 、 计 提 方 式 和 费 率 发 生 变 更 ； 
（17） 基 金 份 额 净 值 计 价 错 误 达 基 金 份 额 净 值 百 分 之 零 点 五 ； 
（18） 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 ； 
（19） 变 更 基 金 销 售 机 构 ； 
（20） 更 换 基 金 登 记 结算 机构； 
（21） 本 基 金 开 始 办 理 申 购 、 赎 回 ； 
（22） 本 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 及 其 收 费 方 式 发 生 变 更 ； 
（23） 本 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 ； 
（24） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 ； 
（25） 本 基 金 暂 停 接 受 申 购 、 赎 回 申 请 后 重 新 接 受 申 购 、 赎 回 ； 
（26） 本 基 金 调 整 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 ； 
（27） 基 金 份 额 实 施 分 类 或 类 别 发 生 变 化 ； 
（28） 本 基 金 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 或 终 止 上 市 ； 
（29） 本 基 金 推 出 新 业 务 或 服 务 ； 
（30） 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事 项 时 ； 
（31 ） 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 事 项 。 
11、 澄 清 公 告 
在 《 基 金 合 同 》 存 续 期 限 内 ， 任 何 公 共 媒 体 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金
份 额 价 格 产 生 误 导 性 影 响 或 者 引 起 较 大 波 动 的 ， 相 关 信 息 披 露 义 务 人 知 悉 后 应 当 立 即 对 该 消 息
进 行 公 开 澄 清 ， 并 将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 
12、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事 项 ， 应 当 公 告 并 依 法 报 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 备 案 。 
13、 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 信 息 。 
若本基 金投 资股 指期 货， 基金管 理人 将按 相关 法律 法规要 求进 行披 露 。 
（ 六 ） 信 息 披 露 事 务 管 理 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 建 立 健 全 信 息 披 露 管 理 制 度 ， 指 定 专 人 负 责 管 理 信 息 披 露 事
务。 
基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 ， 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格
式 准 则 的 规 定 。 
基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 对 基 金 管
理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新
的 招 募 说 明 书 等 公 开 披 露 的 相 关 基 金 信 息 进 行 复 核 、 审 查 ， 并 向 基 金 管 理 人 出 具 书 面 文 件 或 者79 
 
 
盖 章 确 认 。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 在 指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报 刊 。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒 介 上 披 露 信 息 外 ， 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒
体 披 露 信 息 ， 但 是 其 他 公 共 媒 体 不 得 早 于 指 定 媒 介 披 露 信 息 ， 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息
的 内 容 应 当 一 致 。 
（ 七 ） 信 息 披 露 文 件 的 存 放 与 查 阅 
招 募 说 明 书 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 ， 供
公 众 查 阅 、 复 制 。 
基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 以 供 公 众 查 阅 、
复制。 80 
 
 
十九 、 风险 揭 示 
（ 一 ） 本 基 金 特 有 风 险 
1 、 指 数 化 投 资 的 风 险 
本 基 金 投 资 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资产 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的90% ， 业 绩 表 现 将
会 随 着 标 的 指 数 的 波 动 而 波 动 ； 同 时 本 基 金 在 多 数 情 况 下 将 维 持 较 高 的 股 票 仓 位 ， 在 股 票 市 场
下 跌 的 过 程 中 ， 可 能 面 临 基 金 净 值 与 标 的 指 数 同 步 下 跌 的 风 险 。 
2 、标 的 指 数 的 风 险 
（1 ） 标 的 指 数 回 报 与 股 票 市 场 平 均 回 报 偏 离 的 风 险 
标 的 指 数 并 不 能 代 表 整 个 股 票 市 场 。 标 的 指 数 成 份 股 的 平 均 回 报 率 与 整 个 股 票 市 场 的 平 均
回 报 率 可 能 存 在 偏 离 。 
（2 ） 标 的 指 数 波 动 的 风 险 
标 的 指 数 成 份 股 的 价格 可 能 受 到 政 治 因 素 、 经 济 因 素 、 上 市 公 司 经 营 状 况 、 投 资 人 心 理 和
交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动 ，从而使基金收益水平发生变化，产生风险 。 
（3 ） 标 的 指 数 值 计 算 出 错 的 风 险 
尽管中 证 指 数 公 司 将 采 取 一 切 必 要 措 施 以 确 保 指 数 的 准确性 ， 但 不 对 此 作 任 何 保 证 ， 亦 不
因 指 数 的 任 何 错 误 对 任 何 人 负 责 。 因此， 如果 标 的 指 数 值 出 现 错 误 ， 投 资 人 参 考 指 数 值 进 行 投
资决策，则 可 能 导 致 损 失 。 
（4 ） 标 的 指 数 变 更 的 风 险 
尽 管 可 能 性 很 小 ， 但 根 据 基 金 合 同 规 定 ， 如 发 生 导 致 标 的 指 数 变 更 的 情 形 ， 基 金 管 理 人 可
以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 。 若 标 的 指 数 发 生 变 更 ， 本 基 金 的
投 资 组 合 将 相 应 进 行 调 整 。 届 时 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 可 能 发 生 变 化 ， 且 投 资 组 合 调 整 可 能 产
生 交 易 成 本 和 机 会 成 本 。 投 资 者 须 承 担 因 标 的 指 数 变 更 而 产 生 的 风 险 与 成 本 。 
3 、 基 金 投 资 组 合 回 报 与 标 的 指 数 回 报 偏 离 的 风 险 
以 下 因 素 可 能 使 基 金 投 资 组 合 的 收 益 率 与 标 的 指 数 的 收 益 率 发 生 偏 离 ： 
（1 ） 标 的 指 数 调 整 成 份 股 或 变 更 编 制 方 法 ， 使 本 基 金 在 相 应 的 组 合 调 整 中 产 生 跟 踪 偏 离 度
与 跟 踪 误 差 。 
（2） 标的 指 数 成 份股 发 生 配股 、 增发 等行 为 导致 成 份股 在 标的 指数 中 的权 重发 生 变 化，
使 本 基 金 在 相 应 的 组 合调 整 中产 生跟 踪 偏 离 度 和跟踪 误差 。 
（3） 成份 股派 发现 金红 利 、送配 等所 获收 益 导 致基 金收益 率偏 离标 的指 数收 益率， 从而
产生跟 踪偏 离 度 和跟 踪 误 差 。 
（4） 由于 成份 股 停 牌 、摘 牌 或流 动 性 差 等因素 ，基 金无法 及时 调 整 投 资 组 合 或承 担 冲 击
成本 而 产 生跟 踪偏 离 度 和跟 踪 误 差 。 
（5） 基金 投 资 过 程中 的 证 券交 易 成本 ，以 及 基金 管 理费 和 托管 费 等 ，可 能导 致本基 金在
跟踪指 数时 产生 收益 上的 偏离 。 81 
 
 
（6） 在本 基金 指 数 化 投资 过 程中 ， 基 金 管 理人 的 管 理 能力 ， 例 如 跟 踪指 数 的 水 平、 技 术
手段 、 买 入卖 出的 时 机 选 择等 ， 都 会对 本基 金 的 收 益产生 影响 ， 从而 影 响本 基金 对 标的指 数的
跟踪 程 度 。 
（7） 基 金现 金 资 产的 拖累会 影响 本 基金 对标 的指 数 的 跟踪 程 度。 
（8 ） 特 殊 情 况 下 ， 如果 本 基 金 采 取 抽 样 复 制 技 术 复 制 标 的 指 数 表 现 ， 基 金 投 资 组 合 与 标 的
指 数 构 成 的 差 异 可 能 导 致 基 金 收 益 率 与 标 的 指 数 收 益 率 产 生 偏 离 。 
（9 ） 对 于 场 外 份 额 的 申 购 与 赎 回 ， 基 金 管 理 人 公 布 的 申 购 冲 击 成 本 率 、 赎 回 冲 击 成 本 率 与
基 金 资 产 因 投 资 人 申 购 、 赎 回 而 受 到 的 实 际 冲 击 可 能 存 在 差 异 ， 两 者 之 间 的 差 异 由 基 金 资 产 承
担 。 因 此 ， 如 果 基 金 管 理 人 对 申 购 冲 击 成 本 率 、 赎 回 冲 击 成 本 率 的 估 计 结 果 同 实 际 冲 击 程 度 差
异较大， 本基金 也 可 能 产 生 跟 踪 偏 离 风 险 。 
（10） 其 他 因 素 产 生 的 偏 离 。 如 因 受 到 最 低 买 入 股 数 的 限 制 ， 基 金 投 资 组 合 中 个 别 股 票 的
持 有 比 例 与 标 的 指 数 中 该 股 票 的 权 重 可 能 不 完 全 相 同 ； 因 缺 乏 卖 空 、 对 冲 机 制 及 其 他 工 具 造 成
的 指 数 跟 踪 成 本 较 大 ； 因 基 金 申 购 与 赎 回 带 来 的 现 金 变 动 ； 因 指 数 发 布 机 构 指 数 编 制 错 误 等 ，
由 此 产 生 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 。 
4 、基 金 交易 价 格 与份 额净 值发 生 偏离 的 风 险 
尽 管本基 金将通 过 有效的 套 利机制 使基金 份 额二 级 市 场交易 价格的 折 溢价控 制 在一定 范
围内 ， 但 基金 份额 在 证 券交 易 所 的 交易 价格 受 供 求关 系 等 诸 多因 素影 响， 存在 不 同 于 基 金份 额
净 值 的 情 形 ， 即 存 在 价格 折 溢价 的风 险。 
5 、参 考IOPV 决 策 和IOPV 计 算错 误 的风 险 
中证指 数公 司在 开 市 后 根 据 申购 赎 回清 单和 组合 证 券 内各 只 证券 的实 时成 交 数 据， 计算 并
发布 基 金份 额参 考 净 值 （IOPV） ， 供投 资人 交 易、 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时参 考 。IOPV 与 实时 的
基金 份 额净 值可 能 存 在 差 异 ，IOPV 计 算也 可 能 出 现 错误， 投资 人若 参考 IOPV 进行投 资决 策可 能
导致 损 失 ， 需 由 投 资 人 自行 承 担。 
6 、投 资 人申 购 失 败的 风险 
如 果 投 资 者 申 购 时 未 能 提 供 符 合 要 求 的 申 购 对 价 ， 或 者 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 拒
绝 投 资 者 的 申 购 申 请 ， 则 投 资 者 的 申 购 申 请 失 败 。 
投 资 者 申 购 当 日 未 卖 出 的 场内份 额 在 交 收 成 功 后 方 可 卖 出 和 赎 回 。 因 此 ， 为 投 资 者 办 理 申
购业务的 申 购 赎 回 代 理 机 构 如 发 生 交 收 违 约 ， 将 导 致 投 资 者 不 能 及 时 、 足 额 获 得 申 购 当 日 未 卖
出的场内 份 额 ， 投 资 者 的 利 益 可 能 受 到 影 响 。 
7 、投 资 人赎 回 失 败的 风险 
如果投 资 人 提 出 场 内份额赎 回 申 请 时 持 有 的 符 合 要 求 的 基 金 份 额 不 足 或 未 能 根 据 要 求 准 备
足 额 的 现 金 ， 或 者 基金投资 组 合 中 不 具 备 足 额 的 符 合 要求 的 赎 回 对 价 ， 或 者 基 金 管 理 人 根 据 基
金 合 同 的 规 定 拒 绝 投 资 者 的 场 内 份 额 赎 回 申 请 ， 则 投 资 者 的 场 内 份 额 赎 回 申 请 失 败 。 基金 管 理
人 可 能 根 据 成 份 股市 值 规 模 变化 等因 素 调 整最 小 申 购 赎回 单位 ， 由此 可能 导 致 投资 人 按原 最小
申购 赎 回 单位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可能 无 法 按照 新的 最 小 申购 赎 回 单 位全部 赎 回 ， 而只 能82 
 
 
在 二 级 市场 卖 出全 部 或 部 分 基金 份额 。 
8 、基 金 场 内份 额 赎 回 对价 的变 现 风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券 、 现金 替 代 、 现 金 差 额等。 在 组 合 证 券 变 现 过 程中， 由于 市
场变 化 、 部分 成份 股 流 动性 差 等 因 素， 投资 人变 现 后的 价 值 与赎 回时 赎回 对 价的 价 值有 差 异 ，
存 在 变 现 风 险。 
9 、本 基金 场内 外份 额申 购 赎回对 价 方 式 、 业务 规则 等 不同 的风 险 
（1 ） 由 于 场 内 与 场 外 申 购 、 赎 回 方 式 上 的 差 异 ， 本 基 金 投 资 者 依 据 基 金 份 额 净 值 所 支 付 、
取得的 场外 申购 、赎 回现 金对价 ，与 场内 申购 赎回 所支付 、取 得的 对价 方式 不同。 
（2） 场外 份额 申购 赎回 交 易截止 时间 为开 放日 的 14：00， 并遵 循“ 未知 价” 、“先 进先
出”等 原则 ，与 场内 申购 赎回的 业务 规则 不同 。 
投资者 需自 行判 断并 选择 适合自 身的 申购 赎回 场所 、方式 。 
10 、套 利 风险 
鉴 于 证 券 市 场 的 交 易 机 制和技 术 约 束 ， 套 利 完 成 需要一 定 的 时 间 ， 因 此 套 利存在 一 定 风 险 。
同时 ， 买 卖一 篮 子 股 票和ETF 存在 冲 击成 本和 交 易 成本 ， 所以 折溢 价 在一 定 范围 之 内也 不能 形
成套 利 。另 外， 当一 篮子 股票中 存在 涨停 、跌 停 、 临时停 牌 等 情况 时， 溢价 套利 会 因成 份股 无
法买入 而受 影响 ，折 价套 利 会因 成份 股 无 法卖 出 而 受影响 。 
11、申 购赎 回清 单差 错风 险 
如果基 金管 理人 提 供 的 当 日申 购 赎回 清 单 内 容 出 现 差错 ， 包 括组 合证 券 名 单 、 数 量 、 现金
替代标 志、 现金 替代 比率 、替代 金额 等出 错， 投资 人利益 将受损 ， 申购 赎回 的正常 进行 将受 影
响。 
12、退 市风 险 
因本基 金不 再符 合 证 券 交 易所 上 市条 件 被 终 止 上 市 ， 或被基 金份 额 持 有 人 大 会 决议提 前终
止上 市 ， 基金 份额 不能 继 续 进 行 二 级市 场交 易。 
13、第 三方 机构 服 务 的 风 险 
本基金 的多 项服 务 委 托 第 三方 机 构办 理 ， 存 在 以 下 风险： 
（1） 申购 赎回 代 理 券 商因 多 种原 因 ， 导 致 代理 申 购 、 赎回 业 务 受 到 限制 、 暂 停 或终 止 ，
由此 影 响对 投资 人 申 购 赎 回服 务 的风 险。 
（2） 登记 结算 机 构 可 能调 整 结算 制 度 ， 如 实施 货 银 对 付制 度 ， 对 投 资人 基 金 份 额、 组 合
证券 及 资金 的结 算 方 式 发 生变 化 ， 制 度调 整 可 能 给 投资人 带来 风险 。 同 样 的 风险还 可能 来自 于
证券 交 易 所及 其他 代 理 机 构。 
（3） 证券 交易 所 、 登 记结 算 机构 、 基 金 托 管人 及 其 他 代理 机 构 可 能 违约 ， 导 致 基金 或 投
资人 利 益受 损的 风 险 。 
14 、场 内申 购赎 回方 式下 退补现 金替 代方 式的 风险



本基金 在场 内申 购赎 回环 节新增 了 “ 退补 现金 替代 ”方式 ，该 方式 不同 于现 有其他 现金 替
代方式 ，可 能给 申购 和赎 回投资 者带 来价 格的 不确 定性， 从而 间接 影响 本基 金二级 市场 价格 的83 
 
 
折溢价 水平 。极 端情 况下 ，如果 使用 “退 补现 金替 代 ”证 券的 权重 增加 ，该 方式带 来的 不确 定
性可能 导致 本基 金的 二级 市场价 格折 溢价 处于 相对 较高水 平。 
基金管 理人 不对 “时 间优 先、实 时申 报 ” 原则 的执 行效率 做出 任何 承诺 和保 证，现 金替 代
退补款 的计 算以 实际 成交 价格和 基金 招募 说明 书的 约定为 准。 若因 技术 系统 、通讯 联络 或其 他
原因导 致基 金管 理人 无法 遵循 “ 时间 优先 、实 时申 报 ”原 则对 “退 补现 金替 代 ”的 证券 进行 处
理，投 资者 的利 益可 能受 到影响 。 
15 、场内 申 购赎 回清 单标 识设置 风险 
基金管 理人 在进 行场 内 申 购赎回 清单 的现 金替 代标 识设置 时， 将充 分考 虑由 此引发 的市 场
套利等 行为 对基 金持 有人 可能造 成的 利益 损害 。但 基金管 理人 不能 保证 极端 情况下 申购 赎回 清
单标识 设置 的完 全合 理性 。 
16 、场 外申 购 冲 击成 本率 、赎回 冲击 成本 率调 整的 风险 
场外申 购赎 回业 务的 申购 冲击成 本 率 、赎 回 冲 击成 本率 可 能会 根据 市场 交易 佣金水 平、 印
花税率 等相 关交 易成 本的 变动而 调整 ，场 外份 额投 资人申 购、 赎回 的成 本可 能受到 影响 。 
17 、基 金收 益分 配后 基金 份额净 值低 于面 值的 风险 
本基金收益分配原则为使 收益分配后基金累计报酬 率尽可能贴近标的指数同 期累计报酬率。
基 于 本 基 金 的 性 质 和 特 点 ， 本 基 金 收 益 分 配 不 以 弥 补 亏 损 为 前 提 ， 收 益 分 配 后 可 能 存 在 基 金 份
额 净 值 低 于 面 值 的 风 险 。 
18 、 股 指 期 货 投 资 风 险 
本 基 金 可 投 资 于 股 指 期 货 ， 股 指 期 货 作 为 金 融 衍 生 品 ， 具 备 一 些 特 有 的 风 险 点 。 投 资 股 指
期 货 主 要 存 在 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、 基 差 风 险 、 保 证 金 风 险 、 信 用 风 险 、 操作风险 等 。 
19 、 本 基 金 场 外 份 额 暂 不 可 上 市 交 易 的 风 险 
本 基 金 场 外 份 额 采 取 “ 金 额 申 购 、 份 额 赎 回 ” 的 方 式 ， 申 购 、 赎 回 业 务 通 过 场 外 销 售 机 构
办 理 ， 由 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 登 记 结 算 业 务 。 目 前 场 外 份 额 、 场 内 份 额 之 间 尚 未 开 通 跨
系 统 转 托 管 业 务 ， 因 此 场 外 份 额 暂 不 可 转 托 管 至 场 内 ， 也 不 可 上 市 交 易 。 
（ 二） 市 场 风 险 
本基金 主要 投资 于证 券市 场，而 证券 市场 价格 因受 到经济 因素 、政 治因 素、 投资者 心理 和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动，导 致 基金 收益水 平变 化， 产 生 风险 ，主要 包括 ： 
1 、政 策 风险 。 因 国家 宏观 政策 （ 如货 币 政 策 、 财 政 政策 、 行业 政 策 、 地 区 发 展政策等 ）
发生 变 化， 导致 市 场 价 格 波动 而 产生 风险 。 
2 、经 济 周期 风 险 。 随 经 济 运行 的 周期 性 变 化 ， 证券 市场的 收益 水 平 也 呈 周 期 性变化 。 基金
投资 于 上 市公 司的 股 票 ，收 益 水 平 也会 随之 变化 ，从 而 产 生 风险 。 
3 、利 率 风险 。 金 融市 场 利 率的波 动会 导 致 证 券 市 场 价格和 收益 率 的 变 动 。 利 率也影 响 着企
业的 融 资 成本 和利 润 。 本基 金 投 资 于股 票， 其收 益水 平 会 受 到利 率变 化的 影 响。 
4 、上 市 公司 经 营 风险 。上 市公 司 的经 营 好 坏 受 多 种 因素 影 响， 如 管 理 能 力 、 财务状况 、
市场 前 景、 行业 竞 争 、 人 员素质 等， 这些 都 会 导 致 企业的 盈 利 发生 变 化 。 如 果基金 所 投 资 的上84 
 
 
市 公 司 经营 不 善 ， 其 股票价 格 可 能 下 跌， 或 者 能 够用 于分 配的 利润 减 少 ， 使基 金投 资收 益下降 。
虽然 基 金 可以 通过 投资 多 样 化 来 分 散这 种非 系统 风 险， 但 不 能完 全规 避。 
（ 三 ） 管 理 风 险 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 等 相 关 当 事 人 的 业 务 发 展 状 况 、 人 员 配 备 、 管 理 经 验 等 因 素 可 能
影 响 基 金 收 益 水 平 。 此 外 ， 相 关 当 事 人 在 业 务 各 环 节 操 作 过 程 中 ， 可 能 因 操 作 失 误 或 违 反 操 作
规 程 等 人 为 因 素 造 成 操 作 风 险 ， 例 如 交 易 错 误 等 。 
（ 四 ） 流 动性 风险 
1 、拟 投资 市场 、行 业及 资 产的流 动性 风险 评估 
本基金 为跟 踪中 证 500 指 数的ETF ， 主要 投资 于标 的指数 成份 股、 备选 成份 股，一 般情 况
下，上 述投 资标 的流 动性 较好， 但不 排除 在特 定阶 段、特 定市 场环 境下 特定 投资标 的出 现流 动
性较差 的情 况， 如因 成份 股流动 性严 重不 足等 特殊 情形导 致基 金无 法完 全投 资于成 份股 时， 基
金管理 人 可 根据 市场 情况 ，并结 合经 验判 断， 采取 包括抽 样复 制等 在内 的其 他指数 投资 技术 适
当调整 基金 投资 组合 ，以 期有效 控制 本基 金的 流动 性风险 。 
2 、场 外份 额巨 额赎 回情 形 下的流 动性 风险 管理 措施 
当本基 金发 生场 外份 额巨 额赎回 时， 基金 管理 人可 以根据 基金 当时 的资 产组 合状况 决定 全
额赎回 或部 分延 期赎 回； 此外， 如出 现连 续两 个或 两个以 上开 放日 发生 场外 份额巨 额赎 回， 可
暂停接 受投 资人 的赎 回申 请或延 缓支 付赎 回款 项； 当本基 金发 生场 外份 额巨 额赎回 且单 个基 金
份额持 有人 的场 外份 额赎 回申请 超过 上一 开放 日基 金总份 额 10% 的 ，基 金管 理人有 权对 该单 个
基金份 额持 有人 超出 该比 例的赎 回申 请实 施延 期办 理。具 体情 形、 程序 见招 募说明 书“ 九、 基
金份额 的申 购、 赎回 ” 之 “（五 ）场 外份 额巨 额赎 回的情 形及 处理 方式 ” 
发生上 述情 形时 ，投 资人 面临无 法全 部赎 回 或 无法 及时获 得赎 回资 金的 风险 。在本 基金 暂
停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。 
3 、除 场外 份额 巨额 赎回 情 形外实 施备 用的 流动 性风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者
的潜在 影响 
除场外 份额 巨额 赎回 情形 外，本 基金 备用 流动 性风 险管理 工具 包括 但不 限于 暂停接 受赎 回
申请、 延缓 支付 赎回 款项 、暂停 基金 估值 以及 证监 会认定 的其 他措 施。 
暂停接 受赎 回申 请、 延缓 支付赎 回款 项等 工具 的情 形、程 序见 招募 说明 书“ 九、基 金份 额
的申购 、赎 回” 之“ （四 ）暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形” 的相 关规 定。若 本基 金暂 停
赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项 ，
赎回款 支付 时间 将后 延， 可能对 投资 者的 资金 安排 带来不 利影 响。 
暂停基 金估 值的 情形 、程 序见招 募说 明书 “十 四、 基金资 产估 值” 之“ （六 ）暂停 估值 的
情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值 ，
另一方 面基 金将 暂停 接受 申购赎 回申 请或 延缓 支付 赎回款 项， 将导 致投 资者 无法申 购或 赎回 本
基金， 或赎 回款 支付 时间 将后延 ，可 能对 投资 者的 资金安 排带 来不 利影 响。 
4 、对ETF 基金 投资 人而 言 ，ETF 可在 二级 市场 进行 买卖， 因此 也可 能面 临因 市场交 易量85 
 
 
不足而 造成 的流 动性 问题 ，带来 基金 在二 级市 场的 流动性 风险 。 
（ 五 ） 其 他 风 险 
1 、 不 可 抗 力 
战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 财 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管
人 、 证 券 交 易 所 、 登 记 结 算 机 构 和 销 售 机 构 等 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 ， 从 而 影 响 基 金 的
各 项 业 务 按 正 常 时 限 完 成 ， 使 投 资 人 和 基 金 份 额 持 有 人 无 法 及 时 查 询 权 益 、 进 行 日 常 交 易 以 致
利 益 受 损 。 
2 、 技 术 风 险 
在 本 基 金 的 投 资 、 交 易 、 服 务 与 后 台 运 作 等 业 务 过 程 中 ， 技 术 系 统 的 故 障 或 差 错 可能 导致
投 资 者 的 利 益 受 到 影 响 。 这 种 技 术 风 险 可 能 来 自 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 证 券 交 易 所 、 登 记
结 算 机 构 及 销 售 机 构 等 。 
 86 
 
 
二 十、 基金 的终 止与 清算 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事
项，由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 后变 更并 公告 ，并报 中国 证监 会备 案。 
 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 表决 通过 之日 起生 效 ，自 决议 生
效后两 日内 在指 定媒 介公 告 。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承
接的； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成立清 算小 组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小 组
可以聘 用必 要的 工作 人员 。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律
意见书 ； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ， 但因 本基 金所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变
现的， 清算 期限 相应 顺延 。 
（ 四） 清算 费用 87 
 
 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师
事务所 出具 法律 意见 书后 报中国 证监 会备 案并 公告 。基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报告 报
中国证 监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财 产清 算小 组进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 88 
 
 
二十 一 、基 金合 同的 内容 摘要 
一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5） 出席 或者 委派 代表 出 席基金 份额 持有 人大 会， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使
表决权 ； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、基 金服务 机 构损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼或
仲裁； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
由于场 内份 额与 场外 份额 申购、 赎回 方式 上的 差异 ，本基 金投 资者 依据 基金 份额净 值所
支付、 取得 的场 外份 额申 购、赎 回现 金对 价， 与场 内份额 申购 、赎 回所 支付 、取得 的对 价方
式不同 。投 资者 可自 行判 断并选 择适 合自 身的 申购 赎回场 所、 方式 。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信息披 露文 件 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ， 自主 判断 基金 的投 资价 值，自 主做
出投资 决策 ， 自 行承 担投 资风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4 ） 缴纳基金认购款项或认购股票、 应付申购对价、现金差额 及法律法规和《基金合同 》
所规定 的费 用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《 基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 89 
 
 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2） 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ，根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金财
产； 
（3 ）依照《基金合同》收取基金管理 费以及法律法规规定或中 国证监会批准的其他费用 ； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》及 国家 有关 法律 规定， 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ，并 采取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9） 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 结算机 构办 理基 金登 记结算 业务 并获
得《基 金合 同》 规定 的费 用；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ，为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ；



（14） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16） 在符 合有 关法 律、 法规的 前提 下， 制订 和调 整有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于： 
（1） 依法 募集 资金 ，办 理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构办 理基 金份 额的发 售、
申购、 赎回 和登 记结算 事 宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4） 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ，以 专业 化的 经营方 式管
理和运 作基 金财 产； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，保 证所管 理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立, 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账， 进行 证券90 
 
 
投资； 
（6） 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外,不 得利 用基 金财 产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、申 购、赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》等 法律 文件 的规 定，按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、赎
回的对 价， 编制 申购 赎回 清单 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》、《 基金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13） 按《 基金 合同 》的 约定确 定基 金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分配 基金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资 料 15 年
以上； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ，随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料，并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清 算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
（19） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 ，应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人违
反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ，基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他 法 律 行 为 ； 
（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同》 不能 生效， 基金
管理人 承担 因募 集行 为而 产生的 债务 和全 部募 集费 用，将 已募 集资 金并 加计 银行同 期存 款利91 
 
 
息在基 金募 集期 结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ；募 集期间 网下 股票 认购 所冻 结的股 票, 应予
以解冻 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于： 
（1 ）自《基金合同》生效之日起，依 法律法规和《基金合同》 的规定安全保管基金财产 ； 
（2 ）依《基金合同》约定获得基金托 管费以及法律法规规定或 监管部门批准的其他费用 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ，如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及国
家 法 律 法 规 行 为 ， 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 呈 报 中 国 证 监 会 ，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部门， 具有 符合 要求 的营 业场所 ，配 备足 够的 、合 格的熟 悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3） 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ，确 保基金 财产
的安全 ，保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ，独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在账户 设置 、资
金划拨 、账 册记 录等 方面 相互独 立； 
（4） 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ，不 得利 用基 金财 产为自 己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和 证 券账 户, 按 照《基 金合 同》 的约 定， 根据基 金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额净 值； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人92 
 
 
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照《 基金 合同 》的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回对价 ； 
（15） 依据 《基 金法 》、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 召集 基金 份额 持有 人大会 或配
合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务，基 金管
理 人 因 违 反 《 基 金 合 同 》 造 成 基 金 财 产 损 失 时 ， 应 为 基 金 份 额 持 有 人 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 ； 
（21）执 行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一） 基金 份额 持有 人大 会由基 金份 额持 有人 组成 ，基金 份额 持有 人的 合法 授权代 表有
权代表 基金 份额 持有 人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有 的每 一基 金份 额 （包 括场 内份
额和场 外份 额） 拥有 平等 的投票 权。 本基 金份 额持 有人大 会 不 设日 常机 构。 
（二） 在本 基金 成功 募集 并运作 之后 ，如 基金 管理 人管理 本基 金的 联接 基金 的： 
鉴于本 基金 和本 基金 联接 基金（ 即“ 易方 达中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联
接基金 ”以 及基 金管 理人 根据基 金发 展需 要募 集并 管理的 以本 基金 为目 标 ETF 的其 他联 接基
金，以 下简 称“ 联接 基金 ”）的 相关 性， 联接 基金 的基金 份额 持有 人可 以凭 所持有 的联 接基
金的份 额直 接参 加或 者委 派代表 参加 本基 金的 基金 份额持 有人 大会 表决 。在 计算参 会份 额和
计票时 ，联 接基 金基 金份 额持有 人持 有的 享有 表决 权的基 金份 额数 和表 决票 数为： 在本 基金
基金份 额持 有人 大会 的权 益登记 日， 联接 基金 持有 本基金 份额 的总 数乘 以该 基金份 额持 有人
所持有 的联 接基 金份 额占 联接基 金总 份额 的比 例， 计算结 果按 照四 舍五 入的 方法， 保留 到整
数位。 
联接基 金的 基金 管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金的 全体 基金 份额 持有人 以本
基金的 基金 份额 持有 人的 身份行 使表 决权 ，但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委托
以联接 基金 的基 金份 额持 有人代 理人 的身 份出 席本 基金的 基金 份额 持有 人大 会并参 与表 决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持有93 
 
 
人大会 的， 须先 遵照 联接 基金基 金合 同的 约定 召开 联接基 金的 基金 份额 持有 人大会 ，联 接基
金的基 金份 额持 有人 大会 决定提 议召 开或 召集 本基 金份额 持有 人大 会的 ，由 联接基 金的 基金
管理人 代表 联接 基金 的基 金份额 持有 人提 议召 开或 召集本 基金 份额 持有 人大 会。 
（三） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含10% ）基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同） 就同一 事项 书面 要求 召开 基金份 额持 有人
大会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13） 法律 法规 、《 基金 合同》 或中 国证 监会 规定 的其他 应当 召开 基金 份额 持有人 大会
的事项 。 
2 、以 下情 况可 由基 金管 理 人和基 金托 管人 协商 后修 改，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会： 
（1） 调低 全部 或部 分份 额 类别的 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用 ； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3） 在法 律法 规和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 且对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影
响的前 提下 调整 本基 金 全 部或部 分份 额类 别 的 申购 费率、 调低 全部 或部 分份 额类别 的赎 回费
率或变 更收 费方 式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 、 上海证 券交 易所 或者 登记 结算机 构的 相关 业务 规则 发生变 动而
应当对 《基 金合 同》 进行 修改； 
（5） 对《 基金 合同 》的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6） 基金 管理 人在 法律 法 规、基 金合 同规 定或 中国 证监会 许可 的范 围内 且对 基金份 额持
有人利 益无 实质 性不 利影 响 的前 提下 调整 有关 认购 、申购 、赎 回、 交易 、非 交易过 户、 转托
管、质 押等 业务 规则 （包 括申购 赎回 清单 的调 整、 场内及 场外 开放 时间 的调 整等） ，或 证券
交易所 和登 记结 算机 构调 整上述 业务 规则 ； 94 
 
 
（7） 在不 违反 法律 法规 且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 的情 况下 ，调整 基金
的申购 赎回 方式 ； 
（8） 在不 违反 法律 法规 的 情况下 调整 申购 对价 、赎 回对价 组成 ，调 整申 购赎 回清单 的内
容，调 整申 购赎 回清 单计 算和公 告时 间或 频率 ，调 整申购 冲击 成本 率或 赎回 冲击成 本率 ； 
（9） 在法 律法 规规 定或 中 国证监 会许 可的 范围 内且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利
影响 的 前提 下基 金推 出新 业务或 服务 ； 
（10 ） 按 照 本 基 金 合 同 的 约 定 ， 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 基 金 名 称 、 调 整 业 绩 比 较 基 准 ； 
（11） 在不 违反 法律 法规 及对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ，募集 并管
理以本 基金 为目 标 ETF 的 一只或 多只 联接 基金 、增 设新的 基金 份额 类别 、减 少基金 份额 类别
或者调 整基 金份 额类 别设 置、将 分级 后的 全部 或部 分基金 份额 申请 上市 交易 、在其 他证 券交
易 所 上 市 、 调 整 场 外 申 购 赎 回 方 式 、 开 通 跨 系 统 转 托 管 业 务 或 暂 停 、 停 止 场 外 申 购 赎 回 业 务 ； 
（12） 按照 指数 编制 机构 的要求 ，根 据指 数使 用许 可协议 的约 定， 变更 标的 指数许 可使
用费费 率、 计算 方法 或支 付方式 等； 
（13） 在不 违反 法律 法规 且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 不利 影响 的前 提下 ，基金 管理
人调整 基金 收益 分配 原则 ； 
（14） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 规定 不需 召开 基金份 额持 有人 大会 的其 他情形 。 
（四） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、 除法律法规规定或《基金合同》另 有约定外，基金份额持有 人大会由基金管理人召集 ； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份 额持有人大会的 ，应当向 基金管理人提出书面提议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基金
管理人 决定 召集 的， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开； 基金 管理 人决 定不召 集， 基金
托管人 仍认 为有 必要 召开 的，应 当由 基金 托管 人自 行召集 ，并 自出 具书 面决 定之日 起六 十日
内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人应 当配 合 。 
4 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份
额持有 人大 会， 应当 向基 金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告 知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。基 金管 理人
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日 起60 日内 召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，代 表基 金份
额10% 以上 （含10% ）的 基 金份额 持有 人仍 认为 有必 要召开 的， 应当 向基 金托 管人提 出书 面提
议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ；基 金托 管人 决定 召集的 ，应 当自 出具 书面 决定之 日 起 60 日
内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人应 当配 合 。 
5 、代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持
有人大 会， 而基 金管 理人 、基金 托管 人都 不召 集的 ，单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （含
10%） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 基金份 额持 有95 
 
 
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、基 金托 管人 应当 配合 ，不得 阻碍 、干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（五） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会，召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在 指 定媒 介 公 告 。基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4） 授权 委托 证明 的内 容 要求（ 包括 但不 限于 代理 人身份 ，代 理权 限和 代理 有效期 限
等）、 送达 时间 和地 点; 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ，由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次基
金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、委 托的 公证机 关及 其联 系方 式和 联系人 、书 面表
决意见 寄交 的截 止时 间和 收取方 式。 
3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ，还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票
进行监 督； 如召 集人 为基 金托管 人， 则应 另行 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对表 决意 见的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 份额 持有 人， 则应 另行书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到
指定地 点对 表决 意见 的计 票进行 监督 。基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意见
的计票 进行 监督 的， 不影 响表决 意见 的计 票效 力。 
（六） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可 通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，现
场开会 时基 金管 理人 和基 金托管 人的 授权 代表 应当 列席基 金份 额持 有人 大会 ，基金 管理 人或
托管人 不派 代表 列席 的， 不影响 表决 效力 。现 场开 会同时 符合 以下 条件 时， 可以进 行基 金份
额持有 人大 会议 程： 
（1） 亲自 出席 会议 者持 有 的有关 证明 文件 、受 托出 席会议 者 出 示的 委托 人的 代理投 票授
权委托 证明 及有 关证 明文 件 符合 法律 法规 、《 基金 合同》 和会 议通 知的 规定 ； 
（2） 经核 对， 到会 者在 权 益登记 日代 表的 有效 的基 金份额 不少 于本 基金 在权 益登记 日基
金总份 额 的50% （含50% ）。 
2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决截
至日以 前送 达至 召集 人指 定的地 址。 通讯 开会 应以 书面方 式进 行表 决。 96 
 
 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关提
示性公 告； 
（2） 召集 人按 基金 合同 约 定通知 基金 托管 人（ 如果 基金托 管人 为召 集人 ，则 为基金 管理
人）到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如果 基金 托管
人为召 集人 ，则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ； 
（3） 本人 直接 出具 书面 意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有的
基金份 额不 小于 在权 益登 记日基 金总 份额 的 50%（含 50% ）； 
（4） 上述 第（3 ）项 中直 接出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人或 受托 代表 他 人 出具书 面意
见的代 理人 ，同 时提 交的 有关证 明文 件 、 受托 出具 书面意 见的 代理 人 出 示的 委托人 的代 理投
票授权 委托 证明 及有 关证 明文件 符合 法律 法规 、《 基金合 同》 和会 议通 知的 规定， 并与 基金
登记结 算机 构 记 录相 符； 
3 、重 新召 集基 金份 额持 有 人大会 的条 件 
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 二分 之一 以上 基金 份额的 持有 人参 加， 方可 召开。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的持有 人的 基金 份额 低于 上述规 定比 例的 ，召 集人 可以在 原公
告的基 金份 额持 有人 大会 召开时 间的 三个 月以 后、 六个月 以内 ，就 原定 审议 事项重 新召 集基
金份额 持有 人大 会。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表三 分之 一以 上基金 份额 的持
有人参 加， 方可 召开 。 
4 、在 不与 法律 法规 冲突 的 前提下 ，基 金份 额持 有人 大会可 通过 网络 、电 话或 其他方 式召
开，基 金份 额持 有人 可以 采用书 面、 网络 、电 话、 短信或 其他 方式 进行 表决 ，具体 方式 由会
议召集 人确 定并 在会 议通 知中列 明。 
5 、基 金份 额持 有人 授权 他 人代为 出席 会议 并表 决的 ，授权 方式 可以 采 用 书面 、网络 、电
话、短 信或 其他 方式 ，具 体方式 由会 议召 集人 确定 并在会 议通 知中 列明 。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定终
止《基 金合 同》 、更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、与 其他 基金 合并 、法 律法规 及《 基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 97 
 
 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案，经 讨论 后进 行表 决， 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ，由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（ 含 50% ） 选 举产生 一名 基金
份额持 有人 作为 该次 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 。基金 管理 人和 基金 托管 人 拒不 出席 或主
持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称）、 身份 证明 文件 号码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名（ 或单位 名称 ）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后2
个工作 日内 在公 证机 关监 督下由 召集 人统 计全 部有 效表决 ，在 公证 机关 监督 下形成 决议 。 
（八） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一 般决 议， 一般 决议 须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 以
上（ 含50% ）通 过方 为有 效；除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事项 均
以一般 决议 的方 式通 过。 
2 、特 别决 议， 特别 决议 应 当经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 三分
之二 以 上（ 含 三 分之 二 ） 通过方 可做 出。 转换 基金 运作方 式、 更换 基金 管理 人或者 基金 托管
人、终 止《 基金 合同 》 、 与其他 基金 合并 以特 别决 议通过 方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ，表 面符 合会 议通知 规定 的书
面表决 意见 视为 有效 表决 ，表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项表
决。 
（九） 计票 
1 、现 场开 会 
（1） 如大 会由 基金 管理 人 或基金 托管 人召 集， 基金 份额持 有人 大会 的主 持人 应当在 会议
开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理 人 中选举 两名 基金 份额 持有 人代表 与大 会召
集人授 权的 一名 监督 员共 同担任 监票 人； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由基
金管理 人或 基金 托管 人召 集，但 是基 金管 理人 或基 金托管 人未 出席 大会 的， 基金份 额持 有人98 
 
 
大会的 主持 人应 当在 会议 开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 中选 举三 名基金 份额 持有
人代表 担任 监票 人。 基金 管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的， 不影 响计 票的 效力。 
（2） 监票 人应 当在 基金 份 额持有 人表 决后 立即 进行 清点并 由大 会主 持人 当场 公布计 票结
果。 
（3） 如果 会议 主持 人或 基 金份额 持有 人或 代理 人对 于提交 的表 决结 果有 怀疑 ，可以 在宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ，重新 清点 以一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证, 基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表（ 若由 基金 托管 人召 集，则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ，并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证。 基金管 理人 或基 金托 管人 拒派代 表对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（十） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，自 表决 通过 之日 起生 效。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒介 上公 告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基金 托管人 均有 约束
力。 
（十一 ）本 部分 关于 基金 份额持 有人 大会 召开 事由 、召开 条件 、议 事程 序、 表决条 件等
规定， 凡是 直接 引用 法律 法规的 部分 ，如 将来 法律 法规修 改导 致相 关内 容被 取消或 变更 的，
基金管 理人 提前 公告 后， 可直接 对本 部分 内容 进行 修改和 调整 ，无 需召 开基 金份额 持有 人大
会审议 。 
三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的
事项的 ，应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的
事项， 由基 金管 理人 和基 金托管 人同 意后 变更 并公 告， 并 报中 国证 监会 备案 。 
 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 表决 通过 之日 起生 效 ，自 决
议生效 后两 日内 在指 定媒 介公告 。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金合同 》应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 99 
 
 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承
接的； 
3 、《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律
意见书 ； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ， 但因 本基 金所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变
现的， 清算 期限 相应 顺延 。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。基 金财 产清 算公 告于 基金财 产清 算报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 100 
 
 
四、争 议解 决方 式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容、 履行 和解 释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事人
应尽量 通过 协商 、调 解途 径解决 。不 愿或 者不 能通 过协商 、调 解解 决的 ，任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会， 按照 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时有 效的 仲裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 ，除 非仲 裁裁决 另有 决定 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
《 基 金 合 同 》 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 、 基 金 与 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 关 系 的 法 律 文 件 。 
1 、《 基金 合同 》经 基金 管 理人、 基金 托管 人双 方盖 章以及 双方 法定 代表 人或 授权代 表签
字或盖 章 并 在募 集结 束后 经基金 管理 人向 中国 证监 会办理 基金 备案 手续 ，并 经中国 证监 会书
面确认 后生 效。 
2 、《 基金 合同 》的 有效 期 自其生 效之 日起 至基 金财 产清算 结果 报中 国证 监会 备案并 公告
之日止 。 
3 、《 基金 合同 》自 生效 之 日起对 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人在 内的
《基金 合同 》各 方当 事人 具有同 等的 法律 约束 力。 
4 、《 基金 合同 》正 本一 式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
5 、《 基金 合同 》可 印制 成 册，供 投资 者在 基金 管理 人、基 金托 管人 、销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 101 
 
 
二 十二 、托 管协 议的 内容 摘要 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司 
住所： 广东 省珠 海市 横琴 新区宝 华 路 6 号105 室-42891 （ 集中 办公 区） 
法定代 表人 ： 刘 晓艳 
成立时 间：2001 年4 月 17 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证券 监督 管理 委员会 ，证 监基 金字[2001]4 号 
注册资 本：12,000 万元 人 民币 
组织形 式: 有限 责任 公司 
经营范 围： 公开 募集 证券 投资基 金管 理、 基金 销售 、特定 客户 资产 管理 
存续期 间： 持续 经营 
电话：400 881 8088 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号（100032 ） 
法定代 表人 ： 易 会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人 ： 郭明 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批准设 立机 关和 设立 文号 ：国务 院《 关于 中国 人民 银行专 门行 使中 央银 行职 能的决 定》
（国发[1983]146 号） 
存续期 间： 持续 经营 
经 营 范 围 ： 办 理 人 民 币 存 款 、 贷 款 、 同 业 拆 借 业 务 ； 国 内 外 结 算 ； 办 理 票 据 承 兑 、 贴 现 、
转 贴 现 、 各 类 汇 兑 业 务 ； 代 理 资 金 清 算 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 销 售 业 务 ； 代 理 发 行 、
代理承 销、 代理 兑付 政府 债券； 代收 代付 业务 ；代 理证券 投资 基金 清算 业务 （银证 转账 ）；
保险代 理业 务； 代理 政策 性银行 、外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务； 保管 箱服务 ；发 行金
融债券 ；买 卖政 府债 券、 金融债 券； 证券 投资 基金 、企业 年金 托管 业务 ；企 业年金 受托 管理
服务； 年金 账户 管理 服务 ；开放 式基 金的 注册 登记 、认购 、申 购和 赎回 业务 ；资信 调查 、咨
询、见 证业 务； 贷款 承诺 ；企业 、个 人财 务顾 问服 务；组 织或 参加 银团 贷款 ；外汇 存款 ；外
汇贷款 ；外 币兑 换； 出口 托收及 进口 代收 ；外 汇票 据承兑 和贴 现； 外汇 借款 ；外汇 担保 ；发102 
 
 
行、代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ；自 营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融
衍生业 务； 银行 卡业 务； 电话银 行、 网上 银行 、手 机银行 业务 ；办 理结 汇、 售汇业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 
1、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》的 约定 ，对 下述 基金 投资范 围、
投资对 象进 行 监 督。 
本基金 的投 资范 围包 括 标 的指数 成份 股及 备选 成份 股、 除 标的 指数 成份 股及 备选成 份股
以外的 其他 股票 （包 括创 业板、 中小 板以 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票） 、 债券 、债
券回购 、资 产支 持证 券、 银行存 款、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货 以 及法 律法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 本基 金 可 以将 其纳 入投 资范围 ，其
投资原 则及 投资 比例 按法 律法规 或监 管机 构的 相关 规定执 行 。 
本基金 不得 投资 于 相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
2、基 金托 管人 根据 有关 法 律 法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 对下 述基 金投 融资比 例进
行监督 ： 
（1） 按法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金的 投资 资产 配置 比例 为： 
本基金 投资 于标 的指 数成 份股及 备选 成份 股的 资产 不低于 非现 金资 产 的 80% 且不低 于基 金
资产净 值 的90% ，因 法律 法规的 规定 而受 限制 的情 形除外 。 
因基金 规模 或市 场变 化等 因素导 致投 资组 合不 符合 上述规 定的 ，基 金管 理人 应在合 理的
期限内 调整 基金 的投 资组 合，以 符合 上述 比例 限定 。法律 法规 另有 规定 时， 从其规 定。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种，本 基金 可以 将其 纳入 投资范 围，
并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
（2） 根据 法律 法规 的规 定 及《基 金合 同》 的约 定， 本基金 投资 组合 遵循 以下 投资限 制：



1）本 基金 投资 于标 的指 数 成份股 及备 选成 份股 的资 产不低 于非 现金 资产 的 80% 且不 低于
基金资 产净 值 的90% ； 
2）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
3）本 基金 管理 人管 理 且 本 基金托 管人 托管 的全 部基 金持有 的同 一权 证， 不得 超过该 权证
的 10 ％； 
4 ） 本基 金 在任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额， 不得 超过 上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
5）本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值的
10％； 
6）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
7）本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券
规模 的10 ％； 103 
 
 
8）本 基金 管理 人管 理 且 本 基金托 管人 托管 的全 部基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产
支持证 券， 不得 超过 其各 类资产 支持 证券 合计 规模 的 10 ％； 
9）本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内
予以全 部卖 出； 
10 ）基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
11 ）本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值的
40% ； 本基 金在 全国 银行 间 同业市 场的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 得展 期； 
12 ）在 任何 交易 日日 终， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ，不 得超 过基金 资产 净值
的100 ％， 其中 ，有 价证 券指股 票、 债券 （不 含到 期日在 一年 以内 的政 府债 券）、 权证 、资 产
支持证 券、 买入 返售 金融 资产（ 不含 质押 式回 购） 等；在 任何 交易 日日 终， 持有的 卖出 期货
合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总 市值 的 20 ％ ； 持有的 股票 市值 和买 入、 卖出股 指期 货合
约价值 ，合 计（ 轧差 计算 ）应当 符合 基金 合同 关于 股票投 资比 例的 有关 约定 ；在任 何交 易日
内 交易 （不 包括 平仓 ）的股 指期 货 合 约的 成交 金额不 得超 过上 一交 易日 基金资 产净 值的 20％； 
13 ）本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过本 基金 资产 净值 的 15% 。 
14 ）本 基金 基金 总资 产不 得超过 基金 净资 产 的 140% ； 






《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 或监 管部 门取消 上述 限制 的， 本基 金不 受上述 限制 。 
除 投 资 资 产 配 置 外 ， 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 和 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。 
（3） 法规 允许 的基 金投 资 比例调 整期 限 
除上述 （2 ）的9）、10 ）、13） 以外 ，由于 证 券及 期货市 场波 动、 证券 发行 人合并 、基
金规模 变动 、标 的指 数成 份股调 整或 成份 股市 场价 格变化 等基 金管 理人 之外 的原因 导致 的投
资组合 不符 合 上 述约 定的 比例 ， 不在 限制 之内 ，但 基金管 理人 应 在10 个交 易 日 内进 行调 整，
以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 ，法 律法 规或 监管 部门另 有规 定的 从其 规定 。 
（4） 本基 金可 以按 照国 家 的有关 规定 进行 融资 融券 。 
3、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 对下 述基 金投 资禁止 行为
进行监 督：



根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或提供 担保 ； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定， 本基 金可不 受上 述规 定的 限制 。 
4、基 金托 管人 依据 有关 法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》的 约定 对于 基金 关联 投资进 行监104 
 
 
督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ，基 金管理 人和 基金 托管 人应 事先相 互提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ，加 盖公
章并书 面提 交， 并确 保所 提供的 关联 交易 名单 的真 实性、 完整 性、 全面 性。 基金管 理人 有责
任保管 真实 、完 整、 全面 的关联 交易 名单 ，并 负责 及时更 新该 名单 。名 单变 更后基 金管 理人
应及时 发送 基金 托管 人， 基金托 管人 于2 个工 作日 内进行 回函 确认 已知 名单 的变更 。相 关交
易必须 事先 得到 基金 托管 人的同 意， 并按 法律 法规 予以披 露。 如果 基金 托管 人在运 作中 严格
遵循了 监督 流程 ，基 金管 理人仍 违规 进行 关联 交易 ，并造 成基 金资 产损 失的 ，由基 金管 理人
承担责 任。 
5、基 金托 管人 依据 有关 法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》的 约定 对基 金管 理人 参与银 行间
债券市 场进 行监 督。 
（1） 基金 托管 人按 以下 方 式对基 金管 理人 参与 银行 间市场 交易 的交 易对 手资 信风险 控制
措施进 行监 督。 
基 金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名 单，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。基 金托 管人
在收到 名单 后2 个工 作日 内回函 确认 收到 该名 单。 基金管 理人 应定 期或 不定 期对银 行间 市场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ，名 单中 增加 或减少 银行 间市 场交 易对 手时须 提前 书面
通知基 金托 管人 ，基 金托 管人 于 2 个 工作 日内 回函 确认收 到后 ，对 名单 进行 更新。 基金 管理
人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认调 整的 名单 开始生 效， 新名 单生 效前 已与本 次剔 除的
交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按 照 协议 进行结 算。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易，应 及时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ，经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ，基 金托
管人不 承担 责任 ，发 生此 种情形 时， 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
（2） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 
 基金 管理 人在 银行 间市 场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时，需 按交 易对 手名 单中 约定的 该交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式进 行交 易。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约定
的交易 方式 进行 交易 时， 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人与 交易 对手 重新 确定交 易方 式，
经提醒 后仍 未改 正时 造成 基金资 产损 失的 ，基 金托 管人不 承担 责任 。 
（3） 基金 管理 人参 与银 行 间市场 交易 的核 心交 易对 手为中 国工 商银 行、 中国 银行、 中国
建设银 行、 中国 农业 银行 和交通 银行 ，基 金管 理人 在通知 基金 托管 人后 ，可 以根据 当时 的市
场情况 调整 核心 交易 对手 名单。 基金 管理 人有 责任 控制交 易对 手的 资信 风险 ，在与 核心 交易
对手以 外的 交易 对手 进行 交易时 ，由 于交 易对 手资 信风险 引起 的损 失先 由基 金管理 人承 担，
其后有 权要 求相 关责 任人 进行赔 偿。 基金 托管 人的 监督责 任仅 限于 根据 已提 供的名 单， 审核
交易对 手是 否在 名单 内列 明。 
6、基 金托 管人 对基 金管 理 人选择 存款 银行 进行 监督 。 105 
 
 
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、存 款银 行的 支付能 力等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。本 基金 核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、中国 银行 、中
国建设 银行 、中 国农 业银 行和交 通银 行， 本基 金投 资除核 心存 款银 行以 外的 银行存 款出 现由
于存款 银行 信用 风险 而造 成的损 失时 ，先 由基 金管 理人负 责赔 偿， 之后 有权 要求相 关责 任人
进行赔 偿。 基金 管理 人在 通知基 金托 管人 后， 可以 根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名
单进行 调整 。基 金托 管人 的监督 责任 仅限 于根 据已 提供的 名单 ，审 核核 心存 款银行 是否 在名
单内列 明。 
7、基 金托 管人 对基 金投 资 流通受 限证 券的 监督 
（1） 基金 投资 流通 受限 证 券，应 遵守 《关 于规 范基 金投资 非公 开发 行证 券行 为的紧 急通
知》、 《关 于基 金投 资非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》等 有关法 律法 规规
定。 
（2） 流通 受限 证券 ，包 括 由《上 市公 司证 券发 行管 理办法 》规 范的 非公 开发 行股票 、公
开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券,不 包 括由于 发布 重大
消息或 其他 原因 而临 时停 牌的证 券、 已发 行未 上市 证券、 回购 交易 中的 质押 券等流 通受 限证
券。 
（3） 基金 管理 人应 在基 金 首次投 资流 通受 限证 券前 ，向基 金托 管人 提供 经基 金管理 人董
事会 批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度 。基 金投资 非公 开发
行股票 ，基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。上述 资料 应包
括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人 ，
保证基 金托 管人 有足 够的 时间进 行审 核。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，以
书面或 其他 双方 认可 的方 式确认 收到 上述 资料 。 
（4） 基金 投资 流通 受限 证 券前， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供符 合法 律法 规要求 的有
关书面 信息 ，包 括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、发 行证 券数量 、发 行价
格、锁 定期 ，基 金拟 认购 的数量 、价 格、 总成 本、 总成本 占基 金资 产净 值的 比例、 已持 有流
通受限 证券 市值 占资 产净 值的比 例、 资金 划付 时间 等。基 金管 理人 应保 证上 述信息 的真 实、
完整， 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人， 保证 基金
托管人 有足 够的 时间 进行 审核。 
（5 ）基 金托 管人 应按 照 《关 于 基金 投资 非公 开发 行股 票 等流 通受 限证 券有 关问 题 的通知》
规定， 对基 金管 理人 是否 遵守法 律法 规进 行监 督， 并审核 基金 管理 人提 供的 有关书 面信 息。
基金托 管人 认为 上 述 资料 可能导 致基 金出 现风 险的 ，有权 要求 基金 管理 人在 投资流 通受 限证
券前就 该风 险的 消除 或防 范措施 进行 补充 书面 说明 ，并保 留查 看基 金管 理人 风险管 理部 门就
基金投 资流 通受 限证 券出 具的风 险评 估报 告等 备查 资料的 权利 。否 则， 基金 托管人 有权 拒绝
执行有 关指 令。 因拒 绝执 行该指 令造 成基 金财 产损 失的， 基金 托管 人不 承担 任何责 任， 并有
权报告 中国 证监 会。 106 
 
 
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ，应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ，则不 承担 任何 责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ，导
致基金 出现 风险 ，基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。 
（二） 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 对基 金资产 净值
计算、 基金 份额 净值 计算 、应收 资金 到账 、基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
（三） 基金 托管 人发 现基 金管理 人的 投资 运作 及其 他运作 违反 《基 金法 》、 《基金 合
同》、 基金 托管 协议 有关 规定时 ，应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人限 期纠 正，基 金管 理人
收到通 知后 应在 下一 个工 作日及 时核 对， 并以 书面 形式向 基金 托管 人发 出回 函，进 行解 释或
举证。 
在限期 内， 基金 托管 人有 权随时 对通 知 事 项进 行复 查，督 促基 金管 理人 改正 。基金 管理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 应当 督促 基金 管理 人赔偿 因其 违反 《基 金合 同》而 致使 投资 者遭 受的 损失。 
对于依 据交 易程 序尚 未成 交的且 基金 托管 人在 交易 前能够 监控 的投 资指 令， 基金托 管人
发现该 投资 指令 违反 关法 律法规 规定 或者 违反 《基 金合同 》约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通
知基金 管理 人， 并向 中国 证监会 报告 。 
对于必 须于 估值 完成 后方 可获知 的监 控指 标或 依据 交易程 序已 经成 交的 投资 指令， 基金
托管人 发现 该投 资指 令违 反法律 法规 或者 违反 《基 金合 同 》约 定的 ，应 当立 即通知 基金 管理
人，并 报告 中国 证监 会。 
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查， 必须 在规 定时 间内 答复基 金托
管人并 改正 ，就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ，对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向中 国证
监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。 
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 基金 托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖
延、欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 基金 托 管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查，核 查事 项包 括但 不限 于基金 托管
人安全 保管 基金 财产 、开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、未 对基金 财产 实行 分账 管理 、无故 未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、《 基金
合同》 、本 托管 协议 及其 他有关 规定 时， 基金 管理 人应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期107 
 
 
纠正， 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以 书面形 式向 基金 管理 人发 出回函 。在 限期
内，基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ，督 促基金 托管 人改 正， 并予 协助配 合。 基金
托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监 会。
基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会和 银行 业监督 管理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ，包 括但不 限于 ：提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝、 阻挠 基金 管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ，或采 取拖
延、欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 ，情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
四 、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基金 托管 人应 安全 保 管基 金 财产 。未 经基 金管 理人 的 正当 指令 ，不 得自 行运 用 、处分、
分配基 金的 任何 财产 。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，与 基金 托管 人的 其他 业务和 其他
基金的 托管 业务 实行 严格 的分账 管理 ，确 保基 金财 产的完 整与 独立 。 
5、对 于因 基金 认（ 申） 购 、基金 投资 过程 中产 生的 应收财 产， 如基 金托 管人 无法从 公开
信息或 基金 管理 人提 供的 书面资 料中 获取 到账 日期 信息的 ，应 由基 金管 理人 负责与 有关 当事
人确定 到账 日期 并通 知基 金托管 人， 到账 日基 金财 产没有 到达 基金 托管 人处 的，基 金托 管人
应及时 通知 基金 管理 人采 取措施 进行 催收 。由 此给 基金造 成损 失的 ，基 金管 理人应 负责 向有
关当事 人追 偿基 金的 损失 ，基金 托管 人对 此不 承担 责任。 
（二） 募集 资金 的验 证 
基 金 募 集 期 满 或 募 集 结 束 后 ， 募 集 的 基 金 份 额 总 额 、 基 金 募 集 金 额 （ 含 募 集 股 票 市 值 ） 、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、《 运作 办 法 》等有 关规 定后 ，基 金管 理人应 将募 集的
属于本 基金 财产 的全 部资 金划入 基金 托管 人为 基金 开立的 资产 托管 专户 中， 登记结 算公 司应
将网下 股票 认购 所募 集到 的股票 划入 以基 金托 管人 和基金 联名 方式 开立 的证 券账户 下， 基金
托管人 在收 到资 金和 股票 当日出 具确 认文 件, 同时 由 基金管 理人 聘请 具有 从事 证券业 务资 格的
会计师 事务 所进 行验 资， 出具验 资报 告， 验资 报告 中需对 基金 募集 的资 金和 股票进 行确 认。
出具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2 名 以上 （ 含 2 名 ）中国 注册 会计 师签 字有 效。 
若基金 募集 期限 届满 ，未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ，由 基金 管理 人按 规定办 理退
款、股 票解 冻事 宜， 基金 托管人 应提 供充 分协 助。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开立和 管理 108 
 
 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 其 营 业 机 构 开 设 资 产 托 管 专 户 ， 保 管 基 金 的 银 行 存 款 。
该账户 的开 设和 管理 由基 金托管 人承 担。 本基 金的 一切货 币收 支活 动， 均需 通过基 金托 管人
的资产 托管 专户 进行 。 
资产托 管专 户的 开立 和使 用，限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户； 亦不得 使用 基金 的任 何银 行账户 进行 本基
金业务 以外 的活 动。 
资 产 托 管 专 户 的 管 理 应 符 合 《 人 民 币 银 行 结 算 账 户 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、《利 率管 理暂 行规 定》 、《支 付结 算办 法》 以及 银行业 监督 管理
机构的 其他 规定 。 
（四） 基金 证券 账户 与证 券交易 资金 账户 的开 设和 管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 在中 国证券 登记 结算 有限 公司 上海分 公司/
深圳分 公司 开设 证券 账户 。 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海 分公 司/深 圳分 公
司开立 基金 证券 交易 资金 账户， 用于 证券 清算 。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用，限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。基 金 托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ；亦 不得 使用 基金 的任何 账户 进行
本基金 业务 以外 的活 动。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
1、《 基金 合同 》生 效后 ， 基金管 理人 负责 以基 金的 名义申 请并 取得 进入 全国 银行间 同业
拆借市 场的 交易 资格 ，并 代表基 金进 行交 易； 基金 托管人 负责 以基 金的 名义 在中央 国债 登记
结算有 限责 任公 司开 设银 行间债 券市 场债 券托 管自 营账户 ，并 由基 金托 管人 负责基 金的 债券
的后台 匹配 及资 金的 清算 。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托 管人 应 一起 负责 为基 金对 外签 订 全国 银行 间债 券市 场回 购 主协议，
正本由 基金 托管 人 保 管， 基金管 理人 保存 副本 。 
（六） 其他 账户 的开 设和 管理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ，本基 金被 允许 从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》约 定的
其他投 资品 种的 投资 业务 时，如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ，由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》的 约定 ，开 立有关 账户 。该 账户 按有 关规则 使用 并管
理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ；其 中实物 证券
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海 分 公司/深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库。 实物 证券 的购 买和转 让， 由基 金托 管人 根据基 金管 理人
的指令 办理 。属 于基 金托 管人实 际有 效控 制下 的实 物证券 在基 金托 管人 保管 期间的 损坏 、灭
失，由 此产 生的 责任 应由 基金托 管人 承担 。基 金托 管人对 基金 托管 人以 外机 构实际 有效 控制109 
 
 
或保管 的证 券不 承担 保管 责任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人、 基金
管理人 保管 。除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本， 以便 基金 管理 人和基 金托 管人 至少 各持 有一份 正本 的原
件。基 金管 理人 在合 同签 署后 5 个工 作日 内通 过专 人送达 、挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 原件
送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部 门 15 年以上。 
五 、基 金资 产净 值计 算与 复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算 
1、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程 序 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。基金 份额 净值 是指 计算 日基金 资产
净值除 以该 计算 日基 金份 额总份 额后 的数 值。 基金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点 后 4 位 ，小
数点后 第5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 估值 原则 应符合 《基 金合 同》 、《 证券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》及 其他法 律、 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ，基 金托 管人 复核 。基金 管理 人应 于每 个工 作日交 易结 束后
计算当 日的 基金 份额 资产 净值并 以双 方认 可的 方式 发送给 基金 托管 人。 基金 托管人 对净 值计
算结果 复核 后以 双方 认可 的方式 发送 给基 金管 理人 ，由基 金管 理人 对基 金净 值予以 公布 。 
根据《 基金 法》 ，基 金管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管
理人计 算的 基金 资产 净值 。因此 ，本 基金 的会 计责 任方是 基金 管理 人， 就与 本基金 有关 的会
计问题 ，如 经相 关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理人
对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 
1、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、衍生 工具 和银 行存 款本 息、应 收款 项、 其它 投资 等资产 及负
债。 
2、估 值方 法 
（1） 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 
1）交 易所 上市 的有 价证 券 （包括 股票 、权 证等 ）， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价
（收盘 价） 估值 ；估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ，以 最近 交易 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；如最 近交 易日
后经济 环境 发生 了重 大变 化 或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 ，可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
2）交 易所 上市 实行 净价 交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值， 估值 日没 有交 易的 ，且最 近交110 
 
 
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ，按 最近 交易 日的 收盘价 估值 。如 最近 交易 日后经 济环 境发
生了重 大变 化的 ，可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确
定公允 价格 ； 
3）交 易所 上市 未实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价减去 债券 收盘 价中 所含 的债券 应收
利息得 到的 净价 进行 估值 ；估值 日没 有交 易的 ，且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值。 如最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
4）交 易所 上市 不存 在活 跃 市场的 有价 证券 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 。交 易所上 市的
资产支 持证 券， 采用 估值 技术确 定公 允价 值， 在估 值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下，
按成本 估值 。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1）送 股、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ，按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估
值方法 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估 值； 
2）首 次公 开发 行未 上市 的 股票、 债券 和权 证， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 ； 
3）首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票 ，同 一股 票在 交易 所 上市 后， 按交 易所 上市的 同一
股票的 估值 方法 估值 ；非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票， 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确
定公允 价值 。 
（3） 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确
定公允 价值 。 
（4） 股指 期货 合约 按照 估 值当日 的结 算价 进行 估值 。估值 当日 无结 算价 ，且 最近交 易日
后经济 环境 未发 生重 大变 化的， 采用 最近 交易 日结 算价估 值。 
（5） 如有 充足 理由 认为 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ，基 金管理 人可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
（6） 相关 法律 法规 以及 监 管部门 有强 制规 定的 ，从 其规定 。如 有新 增事 项， 按国家 最新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因，
双方协 商解 决。 
（三） 估值 差错 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时 ，视 为 基金份 额净 值
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 111 
 
 
1、估 值错 误类 型 
本 基 金 运 作 过 程 中 ， 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 登 记 结算 机 构 、 或 销 售 机 构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受 损 方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述 “ 估 值 错 误 处 理 原 则 ” 给 予 赔 偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上 述 估 值 错 误 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 ： 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ，估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ；由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误，给 当事 人造 成损 失的 ，由估 值错 误责 任方 对直 接损失 承担 赔偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ，则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2） 估值 错误 的责 任方 对 有关当 事人 的直 接损 失负 责，不 对间 接损 失负 责， 并且仅 对估
值错误 的有 关直 接当 事人 负责， 不对 第三 方负 责。 
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 估值错 误责
任方仍 应对 估值 错误 负责 。如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利造
成其他 当事 人的 利益 损失 (“ 受损 方”) ， 则估 值错 误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失，并 在其 支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利；如 果获 得不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方，则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查明 估值 错误 发生 的 原因， 列明 所有 的当 事人 ，并根 据估 值错 误发 生的 原因确 定估
值错误 的责 任方 ； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损
失； 
（4） 根据 估值 错误 处理 的 方法， 需要 修改 基金 登记 结算机 构交 易数 据的 ，由 基金登 记 结
算机构 进行 更正 ，并 就估 值错误 的更 正向 有关 当事 人进行 确认 。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ，通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 112 
 
 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管理人 应当 通报 基金 托管 人；错 误偏
差达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（四） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在《基 金合 同》 生效 后， 应按照 相关 各方 约定 的同 一记账 方法
和会计 处理 原则 ，分 别独 立地设 置、 登录 和保 管本 基金的 全套 账册 ，对 相关 各方各 自的 账册
定期进 行核 对， 互相 监督 ，以保 证基 金资 产的 安全 。若双 方对 会计 处理 方法 存在分 歧， 应以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。 
经对账 发现 相关 各方 的账 目存在 不符 的， 基金 管理 人和基 金托 管人 必须 及时 查明原 因并
纠正， 保证 相关 各方 平行 登录的 账册 记录 完全 相符 。若当 日核 对不 符， 暂时 无法查 找到 错账
的原因 而影 响到 基金 资产 净值的 计算 和公 告的 ，以 基金管 理人 的账 册为 准。 
（五） 基金 定期 报告 的编 制 和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制，应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成。 
在《基 金合 同》 生效 后每 六个月 结束 之日 起 45 日 内 ，基金 管理 人对 招募 说明 书更新 一次
并登载 在网 站上 ，并 将更 新后的 招募 说明 书摘 要登 载在 指 定媒 介 上 。基 金管 理人在 每个 季度
结束之 日 起15 个工 作日 内 完成季 度报 告编 制并 公告 ；在会 计年 度半 年终 了 后60 日 内完 成半
年报告 编制 并公 告； 在会 计年度 结束 后 90 日 内完 成 年度报 告编 制并 公告 。 
基金管 理人 在月 度报 告完 成当日 ，对 报告 加盖 公章 后，以 传真 方式 将有 关报 告提供 基金
托 管人 复核 ；基 金 托 管人在 3 个 工作 日内 进行 复核， 并将 复核 结果 及时 书面通 知基 金管 理人 。
基金管 理人 在季 度报 告完 成当日 ，将 有关 报告 提供 基金托 管人 复核 ，基 金托 管人在 收到 后 7
个工作 日内 进行 复核 ，并 将复核 结果 书面 通知 基金 管理人 。基 金管 理人 在半 年度报 告完 成当
日，将 有关 报告 提供 基金 托管人 复核 ，基 金托 管人 在收到 后 30 日 内进 行复 核 ，并将 复核 结果
书面通 知基 金管 理人 。基 金管理 人在 年度 报告 完成 当日， 将有 关报 告提 供基 金托管 人复 核，
基金托 管人 在收 到 后 45 日 内复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管理 人。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ，发现 相关 各方 的报 表存 在不符 时， 基金 管理 人和 基金托 管人
应共同 查明 原因 ，进 行调 整，调 整以 相关 各方 认可 的账务 处理 方式 为准 。核 对无误 后， 基金
托管人 在基 金管 理人 提供 的报告 上加 盖业 务印 鉴或 者出具 加盖 托管 业务 部门 公章的 复核 意见
书，相 关各 方各 自留 存一 份。如 果基 金管 理人 与基 金托管 人不 能于 应当 发布 公告之 日之 前就
相关报 表达 成一 致， 基金 管理人 有权 按照 其编 制的 报表对 外发 布公 告， 基金 托管人 有权 就相
关情况 报证 监会 备案 。 
基金托 管人 在对 财务 会计 报告、 季度 报告 、半 年报 告或年 度报 告复 核完 毕后 ，需盖 章确
认或出 具相 应的 复核 确认 书，以 备有 权机 构对 相关 文件审 核时 提示 。 
基金定 期报 告应 当在 公开 披露的 第2 个工 作日 ，分 别报中 国证 监会 和基 金管 理人主 要办
公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 113 
 
 
六 、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册， 包括 《基 金合同 》生
效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权益登 记日 、每 年 6 月 30 日、12 月 31 日
的基金 份额 持有 人名 册。 基金份 额持 有人 名册 的内 容必须 包括 基金 份额 持有 人的名 称和 持有
的基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金登 记结 算机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 ，基
金管理 人和 基金 托管 人应 按照目 前相 关规 则分 别保 管基金 份额 持有 人名 册。 保管方 式可 以采
用电子 或文 档的 形式 。保 管期限 为 20 年。 
基金管 理人 应按 照基 金托 管人的 要求 及时 向基 金托 管人提 交下 列日 期的 基金 份额持 有人
名册： 《基 金合 同》 生效 日、《 基金 合同 》终 止日 、基金 份额 持有 人大 会权 益登记 日、 每 年 6
月30 日、 每年12 月 31 日 的基金 份额 持有 人名 册。 基金份 额持 有人 名册 的内 容必须 包括 基金
份额持 有人 的名 称和 持有 的基金 份额 。其 中每 年 12 月31 日的 基金 份额 持有 人 名册应 于下 月
前十个 工作 日内 提交 ；《 基金合 同》 生效 日、 《基 金合同 》终 止日 等涉 及到 基金重 要事 项日
期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份，保 存期
限为 20 年 。基 金托 管人 不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他用
途，并 应遵 守保 密义 务。 
若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ，应按 有关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 
七 、争 议解 决方 式 
相关各 方当 事人 同意 ，因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的， 应提 交中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ，仲
裁的地 点在 北京 ，仲 裁裁 决是终 局性 的并 对相 关各 方均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担，
除非仲 裁裁 决另 有决 定。 
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继 续 忠 实 、 勤 勉 、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八 、托 管协 议的 修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更与 终止 
1、托 管协 议的 变更 程序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议的 内容 进行变 更。 变更 后的 托管 协议， 其内
容不得 与《 基金 合同 》的 规定有 任何 冲突 。 
2、基 金托 管协 议终 止的 情 形 
发生以 下情 况， 本托 管协 议终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 114 
 
 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、 在基 金财 产清 算小 组 接管 基 金财 产之 前， 基金 管理 人 和基 金托 管人 应按 照《 基 金合同》
和本托 管协 议的 规定 继续 履行保 护基 金财 产安 全的 职责。 
3、基 金财 产 清 算小 组组 成 ：基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
4、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
5、基 金财 产清 算程 序：



（1） 《基 金合 同》 终止 后 ，由基 金财 产清 算小 组统 一接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律
意见书 ； 
 （6） 将清 算报 告报 告中 国证监 会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
6、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ，清 算费用 由基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
7、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3)项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
（三） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 《基金 合同 》终
止并报 中国 证监 会备 案 后5 个工 作日 内由 基金 财产 清算小 组进 行公 告。 115 
 
 
（四） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 116 
 
 
二 十三 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、代 办证券 公司 提供 。投 资者 可通过 以下 方
式了解 基金 产品 与服 务， 进行各 类业 务咨 询， 或反 馈投资 过程 中需 要投 诉与 建议的 情况 。投 资
者如果 认为 自己 不能 准确 理解本 基金 《招 募说 明书 》、《 基金 合同 》的 具体 内容， 也可 拨打 以
下电话 详询 。 
客服热 线：4008818088 （ 免长途 话费 ） 
网址：http://www.efunds.com.cn 
电子信 箱：service@efunds.com.cn 117 
 
 
 
二 十四 、其 他应 披露 事项 
 
公告事项 披露日期 
易方达 基金 管理 有限 公司 关于易 方达 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金修 订基 金合 同、 托管 协议部 分条 款的 公告 
2018-03-22 
易方达 基金 管理 有限 公司 关于公 司住 所变 更的 公告 2018-03-23 
关于警 惕冒 用易 方达 基金 管理有 限公 司名 义进 行诈 骗活动 的特 别提 示公 告 2018-03-29 
易方达 基金 管理 有限 公司 高级管 理人 员变 更公 告 2018-06-08 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-07-13 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-07-20 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-07-24 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-07 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-08 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-09 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-10 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-18 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-21 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-22 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-23 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
2018-08-24 118 
 
 
告 
易方达 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金场 内交易 价格 波动 提示 公
告 
2018-08-25 
注：以 上公 告事 项披 露在 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 上及 基金 管理 人网站 上。119 
 
 
二 十五 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 他 基金销 售机构 处。 投 资 者可在营 业
时间免费 查阅， 也可按 工 本费购买 复印件 。 基 金管 理人和 基金 托管 人保 证文 本的内 容与 公告
的内容 完全 一致 。120 
 
 
 
二 十六 、备 查文 件 
1、 中 国 证监 会注册 易 方 达 中证500 交 易 型 开 放 式 指 数 证券 投 资基 金募 集的 文 件 ； 
2、 《 易方达 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金 合 同》 ； 
3、 《 易方达 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》； 
4、 法 律意 见 书 ； 
5、 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
6、 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
易方达 基金 管理 有限 公司 
2018 年 10 月 11 日