高铁分级：中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中海 中证 高铁产 业 指数 分级证 券投资 基金 可 能发生 不定期 份额折 算的风 险提示 公告 根据 《 中海 中证 高铁 产业 指数分 级 证 券投 资基 金基 金合同 》 （ 以下简 称 “ 基金 合同” ） 中 关于不 定期 份额 折算 的相 关规定 ，当 中海 中证 高 铁B 份额 的基 金份 额参 考净 值 小于 或等 于 0.250 元时 ， 中 海中 证高 铁 份额 （场 内简 称： 高铁 分级， 基金 代码 ：502030）、 中海 中证 高 铁A 份 额（ 场内 简称 ：高铁 A， 代码 ：502031）、 中 海中证 高 铁 B 份额 （ 场内 简称： 高铁 B， 基金 代 码：502032 ） 将进 行份额 折算 。 由于近 期A 股市 场波 动较 大， 截 至 2018 年9 月28 日， 中 海中 证高 铁B 份额 的基金 份额 参考净 值接 近基 金合 同规 定的不 定期 份额 折算 条件 ， 因此本 基金 管理 人敬 请投 资者密 切关 注 中海中 证高 铁B 份额 近期 的基金 份额 参考 净值 波动 情况， 并警 惕可 能出 现的 风险。 针对前 述情 形下 的不 定期 折算所 带来 的风 险， 本基 金管理 人特 别提 示如 下： 1 、触 发不 定期 折算 当日 ， 中海中 证高 铁B 份额 的基 金份额 参考 净值 已跌 至 0.250 元或 以下， 而折 算基 准日 在触 发日后 才能 确定 ， 因 此折 算基准 日 中 海中 证高 铁B 份额的 基金 份额 参考净 值可 能 与0.250 元 有差异 。 2 、特 别提 示： 如果 发生 不 定期份 额折 算， 中海 中证 高铁 B 份额 的溢 价率 可能 发生较大 变化。 特提 请参 与二 级市 场交易 的投 资者 注意 中海 中证高 铁 B 份额 高溢 价交 易所带 来的 风 险。 3 、中 海中 证高 铁B 份额 表 现为高 风险 、高 预期 收益 的特征 。随 着 中 海中 证高 铁 B 份额 的基金 份额 参考 净值 降低 ， 其 杠杆 率升 高。 在不 定 期份额 折算 后 ， 中海 中证 高铁B 份额 的杠 杆率将 恢复 至初 始杠 杆水 平。 4 、中 海中 证高 铁A 份额 表 现为低 风险 、收 益相 对稳 定的特 征。 但在 发生 不定 期份额 折 算后， 中海 中证 高铁A 份额 的份 额持 有人 会获 得一 定比例 的 中 海中 证高 铁份 额 ， 因 此其 持有 的部分 基金 份额 的风 险收 益特征 将发 生较 大变 化 ， 中 海中证 高 铁 A 份额 持 有人 预期收 益实 现 的不 确 定性 将会 增加 。 5 、根 据上海 证 券交 易所 、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 和基 金管 理人 的相 关业务 规 则， 场 外份 额 经 折算 后的 份额数 采用 截尾 法保 留到 小数点 后两 位 。 场内 份额 经折算 后的 份额 数取整 计算 （最 小单 位 为1 份） ，余额 计 入基 金财 产 。因此 ，在 不定 期份 额折 算过程 中， 由 于尾差 处理 ， 可 能使 持有 人的资 产净 值出 现微 小误 差， 但 视为 未改 变基 金份 额持有 人的 资产净值。 6 、在 二级 市场 可以 做交 易 的证券 公司 并不 全部 具备 中国证 监会 颁发 的基 金销 售资格 ， 而投资 者只 能通 过具 备基 金销售 资格 的证 券公 司赎 回基金 份额 。 因 此， 如 果投 资者通 过不 具 备基金 销售 资格 的证 券公 司购买 中海 中证 高 铁A 份额 ， 在 不定 期份 额折 算后， 则折算 新增 的 中海中 证高 铁份 额 无 法赎 回。 投 资者 可以 选择 在折 算前将 中海 中证 高 铁A 份额 卖出 ， 或 者在 折算后 将新 增的 中海 中证 高铁份 额 转 托管 到具 有基 金销售 资格 的证 券公 司后 赎回。 本基金 管理 人的 其他 重要 提示： 1 、为 保证 折算 期间 本基 金 的平稳 运作 ，基 金管 理人 可根据 上海 证券 交易 所、 中国证 券 登记结 算有 限责 任公 司 的 相关业 务规 定暂 停 中 海中 证高铁A 份额 与 中海 中证 高铁B 份额 的上 市交易 和 中 海中 证高 铁份 额 的申 购 、 赎 回、 配对 转 换等相 关业 务 。 届时 本基 金管理 人将 会对 相关事 项进 行公 告， 敬请 投资者 予以 关注 。 2 、投 资者 若希 望了 解基 金 不定期 份额 折算 业务 详情 ，请参 阅本 基金 的基 金合 同及《 中 海 中证 高铁 产业 指数 分级 证券投 资基 金 招 募说 明书 》( 以 下简 称 “ 招募 说明 书 ”)或 者拨 打本 公司客 服电 话：400-888-9788 （ 免长 途话 费） 、021-38789788 。 3 、本 基金 管理 人承 诺以 诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基 金一定 盈利 ，也 不 保 证最 低收益 。 本基金 管理 人提 醒投 资者 基金投 资的 “买 者自 负” 原则， 在做 出投 资决 策后, 基金运 营 状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ， 由 投资 者自 行承担 。 投 资有 风险 ， 选 择须谨 慎。 敬请 投资者 于投 资前 认真 阅读 本基金 的基 金合 同和 招募 说明书 等相 关法 律文 件和 临时公 告。 特此公 告。 中海基 金管 理有 限公 司 2018 年9 月29 日
