中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
1
中证南方小康产业交 易型开 放式 指数证 券投 资基 金 招 募说 明书 （ 更新 ）摘要
(2018 年第 2 号)
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
截止日 : 2018 年 08 月 27 日
重 要 提示
本基金经中国证监会2010 年6 月30 日证监许可[2010]892 号文核准募集。本基金基金
合同于2010 年8 月27 日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经 中国 证监 会核 准， 但 中国 证监 会 对本 基金 募 集的 核准 ，并 不表 明 其对 本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投 资本 基金 前， 投资 者 应全 面了 解本 基金 的 产品 特性 ，充 分考 虑 自身 的风 险承 受能
力， 理性 判断 市 场， 对认 购或 申购 基 金的 意愿 、 时机 、数 量 等投 资行 为作 出独 立 决策 ，获
得基 金投 资收 益 ，亦 承担 基金 投资 中 出现 的各 类 风险 ，包 括 ：因 整体 政治 、经 济 、社 会等
环境 因素 对证 券 价格 产生 影响 而形 成 的系 统性 风 险， 个别 证 券特 有的 非系 统性 风 险， 由于
基金 投资 人连 续 大量 赎回 基金 产生 的 流动 性风 险 ，基 金管 理 人在 基金 管理 实施 过 程中 产生
的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购 （或申购） 基金时应认
真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 资产 ，但 不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘 要根 据基 金合 同和 基 金招 募说 明书 编写 ， 并经 中国 证监 会核 准 。基 金合 同是 约定
基金 当事 人之 间 权利 、义 务的 法律 文 件。 基金 投 资人 自依 基 金合 同取 得基 金份 额 ，即 成为
基金 份额 持有 人 和本 基金 合同 的当 事 人， 其持 有 基金 份额 的 行为 本身 即表 明其 对 基金 合同
的承认和接受，并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018 年8 月27
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。
§1 基 金 管理人
1.1 基 金 管 理 人概 况 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
2
名称：南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33 层
成立时间：1998 年 3 月 6 日
法定代表人：张海波
注册资本：3 亿元人民币
电话：（0755 ）82763888
传真：（0755 ）82763889
联系人：常克川
1998 年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国
证监会证监基金 字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005
年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5 亿元人民
币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。
2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本 金 3 亿元人
民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45% 、深圳市投资控股有限公司 30% 、厦门国
际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。
1.2 主 要 人 员 情况
1.2.1 董 事 会 成员
张海 波先 生， 董事 长， 工 商管 理硕 士， 中国 籍 。曾 任职 中共 江苏 省 委农 工部 至助 理调
研员 ，江 苏省 人 民政 府办 公厅 调研 员 ，华 泰证 券 总裁 助理 、 投资 银行 部总 经理 、 投资 银行
业务 总监 兼投 资 银行 业务 管理 总部 总 经理 ，华 泰 证券 副总 裁 兼华 泰紫 金投 资有 限 责任 公司
董事长、华泰金融控股 （香港） 有限公司董事长、华泰证券 （上海 ） 资产管理有限公司董事
长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
王连 芬女 士， 董事 ，金 融 专业 硕士 ，中 国籍 。 曾任 职赛 格集 团销 售 ，深 圳投 资基 金管
理公 司投 资一 部 研究 室主 任， 大鹏 证 券经 纪业 务 部副 总经 理 、深 圳福 虹路 营业 部 总经 理、
南方 总部 总经 理 、总 裁助 理 ，第 一证 券总 裁助 理 ，华 泰联 合 证券 深圳 华强 北路 营 业部 总经
理、 渠道 服务 部 总经 理、 运营 中心 总 经理 、零 售 客户 部总 经 理、 执行 办主 任、 总 裁助 理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
张辉 先生 ，董 事， 管理 学 博士 ，中 国籍 。曾 任 职北 京东 城区 人才 交 流服 务中 心、 华晨
集团 上海 办事 处 、通 商控 股有 限公 司 、北 京联 创 投资 管理 有 限公 司干 部， 华泰 证 券资 产管
理总 部高 级经 理 、证 券投 资部 投资 策 划员 、南 通 姚港 路营 业 部副 总经 理、 上海 瑞 金一 路营中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
3
业部 总经 理、 证 券投 资部 副总 经理 、 综合 事务 部 总经 理。 现 任华 泰证 券股 份有 限 公司 董事
会秘书、人力资源部 总经理兼党委组织部长。
冯青山先生，董事，工学学士，中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事, 陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干
事，驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事，陆军第 163 师
政治 部宣 传科 副 科长(正营 职) ，深 圳 市纪 委教 育调 研室 主 任科 员、 副 处级 纪检 员 、办 公厅
副主 任、 党风 廉 政建 设室 主任 。现 任 深圳 市投 资 控股 有限 公 司董 事、 党委 副书 记 、纪 委书
记，深圳市投控资本有限公司监事。
李平 先生 ，董 事， 工商 管 理硕 士， 中国 籍。 曾 任职 深圳 市城 建集 团 办 公室 文 秘、 董办
文秘，深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管、企业三部高级主管。现任深圳
市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董事。
李自 成先 生， 董事 ，近 现 代史 专业 硕士 ，中 国 籍。 曾任 职厦 门大 学 哲学 系团 总支 副书
记， 厦门 国际 信 托投 资公 司办 公室 主 任、 营业 部 经理 、计 财 部经 理、 公司 总经 理 助理 ，厦
门国 际信 托投 资 有限 公司 副总 经理 、 工会 主席 、 党总 支副 书 记。 现任 厦门 国际 信 托有 限公
司党总支副书记、总经理。
王斌 先生 ，董 事， 临床 医 学博 士， 中国 籍。 曾 任职 安徽 泗县 人民 医 院临 床医 生， 瑞金
医院主治医师， 兴业 证券 研究 所医 药 行业 研究 员 、总 经理 助 理、 副总 监、 副总 经 理。 现任
兴业证券研究所总经理。
杨小 松先 生， 董事 ，经 济 学硕 士， 中国 注册 会 计师 ，中 国籍 。曾 任 职德 勤国 际会 计师
行会计专业翻译，光大银行证券部职员，美国 NASDAQ 实习职员，证监会处长、副主任，南
方基 金管 理有 限 公司 督察 长。 现任 南 方基 金管 理 股份 有限 公 司总 裁、 党委 副书 记 ，南 方东
英资产管理有限公司董事。
姚景 源先 生， 独立 董事 ， 经济 学硕 士， 中国 籍 。曾 任职 国家 经委 副 处长 ，商 业部 政策
研究 室副 处长 、 国际 合作 司处 长、 副 司长 ，中 国 国际 贸易 促 进会 商业 行业 分会 副 会长 、常
务副 会长 ，国 内 贸易 部商 业发 展中 心 主任 ，中 国 商业 联合 会 副会 长、 秘书 长， 安 徽省 政府
副秘 书长 ，安 徽 省阜 阳市 政府 市长 ， 安徽 省统 计 局局 长、 党 组书 记， 国家 统计 局 总经 济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员，中国经济 50 人论坛成员，中国统计学会副
会长。
李心 丹先 生， 独立 董事 ， 金融 学博 士， 国务 院 特殊 津贴 专家 ，中 国 籍。 曾任 职东 南大
学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院 长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院 长、 金融 工 程研 究中 心主 任， 南 京大 学创 业 投资 研究 与 发展 中心 执行 主任 、 教授 、博
士生 导师 ，中 国 金融 学年 会常 务理 事 ，江 苏省 资 本市 场研 究 会会 长， 江苏 省科 技 创新 协会
副会长。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
4
周锦 涛先 生， 独立 董事 ， 工商 管理 博士 ，法 学 硕士 ，香 港证 券及 投 资学 会杰 出资 深会
员。 曾任 职香 港 警务 处(商 业罪 案调 查 科)警务 总督 察， 香 港证 券及 期 货专 员办 事 处证 券主
任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
郑建 彪先 生， 独立 董事 ， 经济 学硕 士， 工商 管 理硕 士， 中国 注册 会 计师 ，中 国籍 。曾
任职北 京市 财政 局干 部， 深圳 蛇口 中 华会 计师 事 务所 经理 ， 京都 会计 师事 务所 副 主任 。现
任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专
家咨询委员会委员。
周蕊女士，独立董事，法学硕士，中国籍。曾任职北京市万商天勤 （深圳） 律师事务所
律师，北京市中伦 （深圳） 律师事务所律师，北京市信利 （深圳） 律师事务所律师、合伙人。
现任 金杜 律师 事 务所 合伙 人， 全联 并 购公 会广 东 分会 会长 ， 广东 省律 师协 会女 律 师工 作委
员会副主任，深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事。
1.2.2 监 事 会 成员
吴晓东先 生， 监事 会主 席 ，法 律博 士， 中国 籍 。曾 任职 中国 证监 会 副处 长、 处长 ，华
泰证 券合 规总 监 ，华 泰联 合证 券副 总 裁、 党委 书 记、 董事 长 。现 任南 方基 金管 理 股份 有限
公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公司董事长。
舒本 娥女 士， 监事 ，大 学 本科 学历 ，中 国籍 。 曾任 职熊 猫电 子集 团 公司 财务 处处 长，
华泰 证券 计划 资 金部 副总 经理 、稽 查 监察 部副 总 经理 、总 经 理、 计划 财务 部总 经 理。 现任
华泰 证券 股份 有 限公 司财 务总 监， 华 泰联 合证 券 有限 责任 公 司监 事会 主席 ，华 泰 长城 期货
有限公司副董事长，华泰瑞通投资管理有限公司董事。
姜丽 花女 士， 监事 ，大 学 本科 学历 ，高 级会 计 师， 中国 籍。 曾任 职 浙江 兰溪 马涧 米厂
主管 会计 ，浙 江 兰溪 纺织 机械 厂主 管 会计 ，深 圳 市建 筑机 械 动力 公司 会计 ，深 圳 市建 设集
团计 划财 务部 助 理会 计师 ，深 圳市 建 设投 资控 股 公司 计划 财 务部 高级 会计 师、 经 理助 理，
深圳 市投 资控 股 有限 公司 计划 财务 部 经理 、财 务 预算 部副 部 长、 考核 分配 部部 长 。现 任深
圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产 （集团） 股份有限公司董事、深圳
市建安（集团）股份有限公司董事。
王克 力先 生， 监事 ，船 舶 工程 专业 学士 ，中 国 籍。 曾任 职厦 门造 船 厂技 术员 ，厦 门汽
车工 业公 司总 经 理助 理， 厦门 国际 信 托有 限公 司 国际 广场 筹 建处 副主 任， 厦信 置 业发 展公
司总 经理 、投 资 部副 经理 、自 有资 产 管理 部副 经 理职 务。 现 任厦 门国 际信 托有 限 公司 投资
发展部总经理。
林红 珍女 士， 监事 ，工 商 管理 硕士 ，中 国籍 。 曾任 职厦 门对 外供 应 总公 司会 计， 厦门
中友 贸易 联合 公 司财 务部 副经 理， 厦 门外 供房 地 产开 发公 司 财务 部经 理， 兴业 证 券计 财部
财务 综合 组负 责 人、 直属 营业 部财 务 部经 理、 计 划财 务部 经 理、 风险 控制 部总 经 理助 理兼中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
5
审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理 （主持工作） 、
风险 管理 部总 经 理。 现任 兴业 证券 财 务部 、资 金 运营 管理 部 总经 理， 兴证 期货 管 理有 限公
司 董事，兴业创新资本管理有限公司监事。
张德 伦先 生， 职工 监事 ， 企业 管理 硕士 学历 ， 中国 籍。 曾任 职北 京 邮电 大学 副教 授，
华为 技术 有限 公 司处 长， 汉唐 证券 人 力资 源管 理 总部 总经 理 ，海 王生 物人 力资 源 总监 ，华
信惠 悦咨 询公 司 副总 经理 、首 席顾 问 。现 任南 方 基金 管理 股 份有 限公 司党 委组 织 部部 长、
人力资源部总经理、执行董事，南方资本管理有限公司董事。
苏民 先生 ，职 工监 事， 计 算机 硕士 研究 生， 中 国籍 。曾 任职 安徽 国 投深 圳证 券营 业部
电脑 工程 师， 华 夏证 券深 圳分 公司 电 脑部 经理 助 理， 南方 基 金管 理有 限公 司运 作 保障 部副
总监 、市 场服 务 部总 监、 电子 商务 部 总监 。现 任 南方 基金 管 理股 份有 限公 司风 险 管理 部总
经理、执行董事。
林斯 彬先 生， 职工 监事 ， 民商 法专 业硕 士， 中 国籍 。曾 任职 金杜 律 师事 务所 证券 业务
部实 习律 师， 上 海浦 东发 展 银行 深圳 分 行资 产保 全部 职员 ， 银华 基金 监 察稽 核部 法 务主 管，
民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事。
1.2.3 公 司 高 级管 理人 员
张海波 先生，董事长，简历同上。
杨小松先生，总裁，简历同上。
俞文 宏先 生， 副总 裁， 工 商管 理硕 士， 经济 师 ，中 国籍 。曾 任职 江 苏省 投资 公司 业务
经理 ，江 苏国 际 招商 公司 部门 经理 ， 江苏 省国 际 信托 投资 公 司投 资银 行部 总经 理 ，江 苏国
信高 科技 创业 投 资有 限公 司董 事长 兼 总经 理， 南 方资 本管 理 有限 公司 董事 长。 现 任南 方基
金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
朱运 东先 生， 副总 裁， 经 济学 学士 ，高 级经 济 师， 中国 籍。 曾任 职 财政 部地 方预 算司
及办 公厅 秘书 ， 中国 经济 开发 信托 投 资公 司综 合 管理 部总 经 理， 南方 基金 管理 有 限公 司北
京分 公司 总经 理 、产 品开 发部 总监 、 总裁 助理 、 首席 市场 执 行官 。现 任南 方基 金 管理 股份
有限公司副总裁、党委委员。
常克川先生，副总裁，EMBA 工商管理硕士，中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书，
南方 证券 有限 责 任公 司投 资业 务部 总 经理 、沈 阳 分公 司总 经 理、 总裁 助理 ，华 泰 联合 证券
董事 会秘 书、 合 规总 监等 职务 ，南 方 资本 管理 有 限公 司董 事 。现 任南 方基 金管 理 股份 有限
公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任职美国 AXA Financial 公司投资
部高 级分 析师 ， 南方 基金 管理 有限 公 司高 级研 究 员、 基金 经 理助 理、 基金 经理 、 全国 社保
及国 际业 务部 执 行总 监、 全国 社保 业 务部 总监 、 固定 收益 部 总监 、总 裁助 理兼 固 定收 益投中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
6
资总 监， 南方 东 英资 产管 理有 限公 司 董事 。现 任 南方 基金 管 理股 份有 限公 司副 总 裁、 首席
投资官（固定收益）。
史博先生，副总裁，经济学硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍。曾任职博时基金
管理 有限 公司 研 究员 、市 场部 总助 ， 中国 人寿 资 产管 理有 限 公司 股票 部高 级投 资 经理 ，泰
达宏 利基 金管 理 有限 公司 投资 副总 监 、研 究总 监 、首 席策 略 分析 师、 基金 经理 ， 南方 基金
管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官 （权益） 。现任南方基金管理
股份有限公司副总裁、首席 投资官（权益）。
鲍文 革先 生， 督察 长， 经 济学 硕士 ， 中国 籍。 曾任 职财 政 部中 华会 计 师事 务所 审计 师，
南方 证券 有限 公 司投 行部 及计 划财 务 部总 经理 助 理， 南方 基 金管 理有 限公 司运 作 保障 部总
监、 公司 监事 、 财务 负责 人、 总裁 助 理。 现任 南 方基 金管 理 股份 有限 公司 督察 长 ，南 方资
本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
本基金历任基金经理为：2010 年 8 月至 2013 年 4 月，杨德龙、柯晓；2013 年 4 月至
2016 年8 月，柯晓；2016 年8 月至 2016 年11 月，柯晓、周豪；2016 年11 月至今，周豪。
周豪先生，北京大学软件工程专业硕士， 具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基
金信息技术部，长期负责指数基金及 ETF 基金的投研及系统支持工作；2015 年 6 月，任数
量化投资部高级研究员；2016 年 4 月至今，任 500 工业 ETF、500 原材料 ETF 基金经理；
2016 年 8 月至今，任 380ETF 、南方 380 、小康 ETF、南方小康、互联基金基金经理；2016
年 9 月至今，任 1000ETF 基金经理；2017 年8 月至今，任南方有色金属基金经理；2017 年
9 月至今，任南方有色金属联接基金经理；2018 年 1 月至今，任南方中证 100 基金经理；
2018 年 2 月至今，任南 方消费活力基金经理。
1.2.5 投 资 决 策委 员会 成员
副总裁兼首席投资官 （固定收益） 李海鹏先生，副总裁兼首席投资官 （权益） 史博先生，
首席 投资 官 （专 户） 兼权 益专 户投 资部 总经 理蒋 峰先 生， 权益 研究 部总 经理 茅炜 先生 ，交 易
管理 部总 经理 王 珂女 士， 权益 投资 部 总经 理张 原 先生 ，指 数 投资 部兼 数量 化投 资 部总 经理
罗文 杰女 士， 现 金投 资部 总经 理夏 晨 曦先 生， 固 定收 益投 资 部总 经理 李璇 女士 ， 固定 收益
专户投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生。
1.2.6 上 述 人 员之 间不 存在 近亲 属关 系。
§2 基 金 托管人 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
7
一、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
二、主要人员情况
截至 2018 年6 月，中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均 年 龄 33 岁，95% 以
上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承 “诚 实 信用 、勤 勉尽 责” 的 宗旨 ，依 靠 严密 科学 的 风险 管理 和内 部控 制 体系 、规
范的 管理 模式 、 先进 的营 运系 统和 专 业的 服务 团 队， 严格 履 行资 产托 管人 职责 ， 为境 内外
广大 投资 者、 金 融资 产管 理机 构和 企 业客 户提 供 安全 、高 效 、专 业的 托管 服务 ， 展现 优异
的市 场形 象和 影 响力 。建 立了 国内 托 管银 行中 最 丰富 、最 成 熟的 产品 线。 拥有 包 括证 券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托 管产 品体 系 ，同 时在 国内 率先 开 展绩 效评 估 、风 险管 理 等增 值服 务， 可以 为 各类 客户
提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基 金 874 只。自
2003 年以来，本行连续十五年获得香港 《亚洲货币》 、英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61
项最 佳托 管银 行 大奖 ；是 获得 奖项 最 多的 国内 托 管银 行， 优 良的 服务 品质 获得 国 内外 金融
领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的职责
1、以诚 实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安 全， 保证 其 托管 的基 金财 产与 基 金托 管人 自 有财 产以 及 不同 的基 金财 产相 互 独立 ；对
所托 管的 不同 的 基金 分别 设 置账 户， 独 立核 算， 分账 管理 ， 保证 不同 基 金之 间在 名 册登 记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
8
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理
人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10、对 基金 财 务会 计报 告 、季 度、 半年 度和 年 度基 金报 告出 具意 见 ，说 明基 金管 理人
在各 重要 方面 的 运作 是否 严格 按照 基 金合 同的 规 定进 行； 如 果基 金管 理人 有未 执 行基 金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12、建立并保存基金份额持有人名册；
13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15、按 照规 定 召集 基金 份 额持 有人 大会 或配 合 基金 管理 人、 基金 份 额持 有人 依法 自行
召集基金份额持有人大会；
16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、面 临解 散 、依 法被 撤 销或 者被 依法 宣告 破 产时 ，及 时报 告中 国 证监 会和 银行 监管
机构，并通知基金管理人；
19、因 违反 基 金合 同导 致 基金 财产 损失 时， 应 承担 赔偿 责任 ，其 赔 偿责 任不 因其 退任
而免除；
20、按 规定 监 督基 金管 理 人按 法律 法规 和基 金 合同 规定 履行 自己 的 义务 ，基 金管 理人
因违反基金 合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
五、基金托管人的内部控制制度
中国 工商 银行 资产 托管 部 自成 立以 来， 各项 业 务飞 速发 展， 始终 保 持在 资产 托管 行业
的优 势地 位。 这 些成 绩的 取得 ，是 与 资产 托管 部 “一 手抓 业 务拓 展， 一手 抓内 控 建设 ”的
做法 是分 不开 的 。资 产托 管部 非常 重 视改 进和 加 强内 部风 险 管理 工作 ，在 积极 拓 展各 项托
管业 务的 同时 ， 把加 强风 险防 范和 控 制的 力度 ， 精心 培育 内 控文 化， 完善 风险 控 制机 制，
强化 业务 项目 全过 程风 险管 理作 为重 要工 作来 做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
9
2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服
务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务
的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅
已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证 业务 运作 严格 遵守 国 家有 关法 律法 规和 行 业监 管规 则， 强化 和 建立 守法 经营 、规
范运 作的 经营 思 想和 经营 风格 ，形 成 一个 运作 规 范化 、管 理 科学 化、 监控 制度 化 的内 控体
系； 防范 和化 解 经营 风险 ，保 证托 管 资产 的安 全 完整 ； 维护 持有 人的 权益 ；保 障 资产 托管
业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控
合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽 核监 察部 门 负责 制定 全 行风 险管 理 政策 ，对 各业 务部 门 风险 控制 工 作进 行指 导 、监 督。
资产 托管 部内 部 设置 专门 负责 稽核 监 察工 作的 内 部风 险控 制 处， 配备 专职 稽核 监 察人 员，
在总 经理 的直 接 领导 下， 依照 有关 法 律规 章， 对 业务 的运 行 独立 行使 稽核 监察 职 权。 各业
务处室在各自职责范围内实施具体的风险 控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产 和其他
委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相 对独 立， 适 当分 离； 内控 制度 的 检查 、评 价 部门 必须 独 立于 内控 制度 的制 定 和执 行部
门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、 科学 的业 务 流程 、详 细的 操作 手 册、 严格 的 人员 行为 规 范等 一系 列规 章制 度 ，并 采取中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
10
了良好 的防 火墙 隔离 制度 ，能 够确 保 资产 独立 、 环境 独立 、 人员 独立 、业 务制 度 和管 理独
立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管 理者 ，要 求 下级 部门 及时 报告 经 营管 理情 况 和特 别情 况 ，以 检查 资产 托管 部 在实 现内
部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监 控防 线” 三 道控 制防 线， 健全 绩 效考 核和 激 励机 制， 树 立“ 以人 为本 ”的 内 控文 化，
增强 员工 的责 任 心和 荣誉 感， 培育 团 队精 神和 核 心竞 争力 。 并通 过进 行定 期、 定 向的 业务
与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期 或不 定期 地 对业 务运 作状 况进 行 检查 、监 控 ，指 导业 务 部门 进行 风险 识别 、 评估 ，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
用、 操作 、环 境 四个 层面 的完 备的 灾 难恢 复方 案 ，并 组织 员 工定 期演 练。 为使 演 练更 加接
近实 战， 资产 托 管部 不断 提高 演练 标 准， 从最 初 的按 照预 订 时间 演练 发展 到现 在 的“ 随机
演 练 ”。 从 演练 结果 看 ，资 产托 管 部完 全有 能力 在 发生 灾难 的 情况 下两 个 小时 内恢 复 业
务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监 察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领 导下 ，依 照 有关 法律 规章 ，全 面 贯彻 落实 全 程监 控思 想 ，确 保资 产托 管业 务 健康 、稳
定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共 同参 与， 只 有这 样， 风险 控制 制 度和 措施 才 会全 面、 有 效。 资产 托管 部实 施 全员 风险
管理 ，将 风险 控 制责 任落 实到 具体 业 务部 门和 业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职 责范 围内
的风 险负 责， 通 过建 立纵 向双 人制 、 横向 多部 门 制的 内部 组 织结 构， 形成 不同 部 门、 不同
岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内 控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控 制的 理念 和 方法 融入 岗位 职责 、 制度 建设 和 工作 流程 中 。经 过多 年努 力， 资 产托 管部
已经 建立 了一 整 套内 部风 险控 制制 度 ，包 括： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监 察制 度、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
11
信息 披露 制度 等 ，覆 盖所 有部 门和 岗 位， 渗透 各 项业 务过 程 ，形 成各 个业 务环 节 之间 的相
互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务 是商 业银 行 新兴 的中 间业 务， 资 产托 管部 从 成立 之日 起 就特 别强 调规 范运 作 ，一 直将
建立 一个 系统 、 高效 的风 险防 范和 控 制体 系作 为 工作 重点 。 随着 市场 环境 的变 化 和托 管业
务的 快速 发展 ， 新问 题、 新情 况不 断 出现 ，资 产 托管 部始 终 将风 险管 理放 在与 业 务发 展同
等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基 金法 》 、基 金合 同、 托管 协议 和有 关基 金法 规的 规定 ，基 金托 管人 对基 金的 投
资范 围和 投资 对 象、 基金 投融 资比 例 、基 金投 资 禁止 行为 、 基金 参与 银行 间债 券 市场 、基
金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确 定、 基金
收益 分配 、相 关 信息 披露 、 基金 宣传 推 介材 料中 登载 基金 业 绩表 现数 据 等进 行监 督 和核 查，
其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规 规定 的行 为 ，应 及时 以书 面形 式 通知 基金 管 理人 限期 纠 正， 基金 管理 人收 到 通知 后应
及时 核对 ，并 以 书面 形式 对基 金托 管 人发 出回 函 确认 。在 限 期内 ，基 金托 管人 有 权随 时对
通知 事项 进行 复 查， 督促 基金 管理 人 改正 。基 金 管理 人对 基 金托 管人 通知 的违 规 事项 未能
在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金 托管 人发 现基 金管 理 人有 重大 违规 行为 ， 应立 即报 告中 国证 监 会， 同时 通知 基金
管理人限期纠正。
§3 相 关 服务机 构
3.1 销售机构
3.1.1 申 购 赎 回代 理证 券公 司
申购赎回代理证券公司：
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
12
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
联系电话：021-38565547
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3
中国银河证券股份 有限公
司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客服电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
4
国泰君安证券股份 有限公
司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021 －38676666
客服电话：4008888666
网址：www.gtja.com
5 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
6
中信建投证券股份 有限公
司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
联系电话：010-65608231
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com
7 长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16 、17
层
办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人：丁益
联系人: 金夏
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
8 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 —45 层 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
13
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565 、4008888111
网址：www.newone.com.cn
9 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
10 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
11 光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 周健男
联系人: 龚俊涛
联系电话:021-22169999
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
12
中国中投证券有限 责任公
司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第
18 层-21 层及第 04 层 01 、02 、03、05 、11、12 、13、15 、16、18、
19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、18
层至 21 层
法定代表人: 高涛
联系人：万玉琳
联系电话：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
13
中信证券（山东） 有限责
任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20
层
办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
14
联系人：刘晓明
联系电话：0531-89606165
客服电话：95548
网址：www.zxzqsd.com.cn
14 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29
层、32 层、36 层、39 层、40 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡 月茹
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
15 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
16 国联证券股份有限公司
注册地址: 江苏省无锡滨湖区太湖 新城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人: 姚志勇
联系人: 祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
17 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人: 蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
18 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：刘世安
联系人: 周一涵
联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址：stock.pingan.com
19 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
15
联系人：陆晓
电话：0512-62938521
传真：0512-65588021
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
20 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
联系电话：0871-63577946
客服电话：4008718880
网址：http://www.hongtastock.com
21 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
联系电话：023-63786633
客服电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
22 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 —24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 —24 层
法定代表人：高利
联系人：丁敏
联系电话：010-59355997
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
23 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告
3.1.2 二 级 市 场交 易代 理证 券公 司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
3.2 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：010-59378982
传真：010-59378907
联系人：程爽 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
16
3.3 出 具 法 律 意见 书的 律师 事务 所
名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
3.4 审 计 基 金 财产 的会 计师 事务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：曹阳
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、曹阳
§4 基 金 名称
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
§5 基 金 的类型
股票型证券投资基金
§6 基 金 的投资 目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
§7 基 金 的投资 范围 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
17
本基 金主 要投 资于 标的 指 数成 份股 、备 选成 份 股。 为更 好地 实现 投 资 目标 ， 本基 金可
少量 投资 于非 成 份股 、新 股 、债 券、 股 指期 货及 中国 证监 会 允许 基金 投 资的 其他 金 融工 具。
在建 仓完 成后 ， 本基 金投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产比 例不 低于 基 金资 产净
值的 95% ，权 证 、股 指期 货 及其 他金 融 工具 的投 资比 例依 照 法律 法规 或 监管 机构 的规 定执
行。
本基 金还 可以 投资 于中 国 证监 会允 许基 金投 资 的其 它金 融工 具。 待 其他 衍生 金融 产品
推出以后，基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。
§8 基 金 的投资 策略
8.1 投资策略
（一）投资策略
本基 金为 完全 被动 式指 数 基金 ，原 则上 采用 完 全复 制法 ，按 照 成份 股在 标的 指数 中的
基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预 期成 份股 发生 调整 和 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为时 ， 或因 基金 的申 购和
赎回 等对 本基 金 跟踪 标的 指数 的效 果 可能 带来 影 响时 ，或 因 某些 特殊 情况 导致 流 动性 不足
时， 或其 他原 因 导致 无法 有效 复制 和 跟踪 标的 指 数时 ，基 金 管理 人可 以对 投资 组 合管 理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基 金可 投资 股指 期货 和 其他 经中 国证 监会 允 许的 衍生 金融 产品 ， 如期 权、 权证 以及
其他 与标 的指 数 或标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股 相关 的衍 生 工 具。 本 基金 投资 股 指期 货将
根据 风险 管理 的 原则 ，以 套期 保值 为 目的 ，对 冲 系统 性风 险 和某 些特 殊情 况下 的 流动 性风
险等 ，主 要采 用 流动 性好 、交 易活 跃 的股 指期 货 合约 ，通 过 多头 或空 头套 期保 值 等策 略进
行套 期保 值操 作 。本 基金 力争 利用 股 指期 货的 杠 杆作 用， 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交 易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（二）投资管理体制和程序
1、决策依据
有关 法律 、法 规、 基金 合 同和 标的 指数 的相 关 规定 是基 金管 理人 运 用基 金财 产的 决策
依据。
2、投资管理体制
本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 会负 责制
定有 关指 数重 大 调整 的应 对决 策、 其 他重 大组 合 调整 决策 以 及重 大的 单项 投资 决 策； 基金
经理 负责 日常 指 数跟 踪维 护过 程中 的 组合 构建 、 调整 决策 以 及每 日申 购、 赎回 清 单的 编制
决策。 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
18
3、投资程序
研究 支持 、投 资决 策、 组 合构 建、 交易 执行 、 绩效 评估 、组 合维 护 等流 程的 有机 配合
共同 构成 了本 基 金的 投资 管理 程序 。 严格 的投 资 管理 程序 可 以保 证投 资理 念的 正 确执 行，
避免重大风险的发生。
（1）研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商
等外部研究 力量 的研 究成 果， 开展 指 数跟 踪、 成 份股 公司 行 为等 相关 信息 的搜 集 与分 析、
流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事
项时 召开 投资 决 策会 议， 决定 相关 事 项。 基金 经 理根 据投 资 决策 委员 会的 决议 ， 进行 基金
投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制标的指数成份股
权重 的方 法构 建 组合 。在 追求 跟踪 误 差和 偏离 度 最小 化的 前 提下 ，基 金经 理将 采 取适 当的
方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相
关报 告。 绩效 评 估能 够确 认组 合是 否 实现 了投 资 预期 、组 合 误差 的来 源及 投资 策 略成 功与
否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、
基金 申购 和赎 回 的现 金流 量情 况以 及 组合 投资 绩 效评 估的 结 果， 对投 资组 合进 行 监控 和调
整，密切跟踪标的指数。
基金 管理 人在 确保 基金 份 额持 有人 利益 的前 提 下有 权根 据 环境 变化 和实 际需 要对 上述
投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。
8.2 投 资 组 合 管理
1、构建投资组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。
本基 金采 取完 全复 制法 确 定目 标组 合， 其投 资 于标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股的 资产
比例 不低 于基 金资 产净 值 的 95% 。如 因 标的 指数 成份 股调 整 、基 金申 购 或赎 回带 来现 金等
因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析， 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 采用 合理 方法
寻求替代。
2、日常投资组合管理 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
19
（1）可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析：基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合的调整：利用数量化分析模型，优选组合调整方案，并利用自动化指数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3）制作并公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申购赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1）定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
（2）根据标的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
（3）根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的
比例，进行支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1）定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；
（2）金融工程小组对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）基金经理根据量化评估报告，重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
§9 基 金 业绩比 较基准
本基 金业 绩比 较基 准为 标 的指 数。 本基 金标 的 指数 为中 证南 方小 康 产业 指数 ，简 称小
康指数。
如果 指数 编制 单位 变更 或 停止 中证 南方 小康 产 业指 数的 编制 、发 布 或授 权， 或中 证南
方小 康产 业指 数 由其 他指 数替 代、 或 由于 指数 编 制方 法的 重 大变 更等 事项 导致 本 基金 管理
人认 为中 证南 方 小康 产业 指数 不宜 继 续作 为标 的 指数 ，或 证 券市 场有 其他 代表 性 更强 、更
适合 投资 的指 数 推出 时， 本基 金管 理 人可 以依 据 维护 投资 者 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当
程序 后变 更本 基 金的 标的 指数 、业 绩 比较 基准 和 基金 名称 。 其中 ，若 变更 标的 指 数涉 及本
基金 投资 范围 或 投资 策略 的实 质性 变 更， 则基 金 管理 人应 就 变更 标的 指数 召开 基 金份 额持
有人 大会 ，并 报 中国 证监 会备 案且 在 指定 媒体 公 告。 若变 更 标的 指数 对基 金投 资 范围 和投
资策略无实 质性 影响 （包 括但 不限 于指 数编 制单 位变 更、 指数 更名 等事 项） ，则 无需 召开 基中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
20
金份 额持 有人 大 会， 基金 管理 人应 与 基金 托管 人 协商 一致 后 ，报 中国 证监 会备 案 并及 时公
告。
§10 基 金 的风险收 益特征
本基 金属 股票 基金 ，风 险 与收 益高 于混 合基 金 、债 券基 金与 货币 市 场基 金。 本基 金为
指数 型基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标 的指 数 的表 现， 具 有与 标的 指数 、以 及 标的 指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§11 基 金 投资组合 报告
基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。
基金 托管 人根 据本 基金 合 同规 定复 核了 本报 告 中的 财务 指标 、净 值 表现 和投 资组 合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。
1.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况
序号
项目
金额 （人 民币 元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
621,874,735.67 99.45
其中：股票
621,874,735.67 99.45
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,433,622.22 0.55
8 其他资产
4,670.30 0.00
合计
625,313,028.19 100.00
1.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投资 组合
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
21
1.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合
报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合 （指 数投 资部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
31,711,618.88 5.08
C
制造业
226,639,545.26 36.34
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
54,554,394.29 8.75
E
建筑业
61,291,831.12 9.83
F
批发和零售业
34,563,649.44 5.54
G
交通运输、仓储和邮政业
27,781,353.30 4.45
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
44,005,080.56 7.06
J
金融业
98,993,895.65 15.87
K
房地产业
30,665,959.81 4.92
L
租赁和商务服务业
4,408,093.71 0.71
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
614,615,422.02 98.55
报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合 （积 极投 资部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
67,459.26 0.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
23,103.85 -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
7,087,524.40 1.14
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- - 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
22
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
7,259,313.65 1.16
1.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
1.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
指 数 投 资按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 7,905,418 38,894,656.56 6.24
2 600019 宝钢股份 3,924,183 30,569,385.57 4.90
3 600795 国电电力 8,052,953 21,098,736.86 3.38
4 601186 中国铁建 2,335,383 20,131,001.46 3.23
5 600690 青岛海尔 930,234 17,916,306.84 2.87
6 600887 伊利股份 629,581 17,565,309.90 2.82
7 600741 华域汽车 663,319 15,733,926.68 2.52
8 600585 海螺水泥 455,428 15,247,729.44 2.44
9 600886 国投电力 1,929,049 14,024,186.23 2.25
10 601390 中国中铁 1,797,846 13,429,909.62 2.15
积 极 投 资按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 600221 海航控股 2,194,280 7,087,524.40 1.14
2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
4 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
5 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
1.4 报 告 期 末按 债券 品 种分 类的 债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
1.6 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证券
投资明细
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
23
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
1.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
1.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
1.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.11 投 资 组 合报 告附 注
1.11.1 声 明 本 基金 投资 的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 是否 出现 被监 管部 门立 案
调查 ， 或在 报告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 如 是， 还应 对
相 关 证 券的 投资 决 策程 序做 出说 明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2 声明 基金 投资 的 前十 名股 票是 否超 出基 金合 同规 定的 备选 股票 库。 如是 ，
还 应 对 相关 股票 的 投资 决策 程序 做出 说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其 他 资 产构 成
序
号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
4,007.10
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
663.20
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
- 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
24
8 其他
-
合计
4,670.30
1.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
期 末 指 数投 资前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况
说明
1 601390 中国中铁 13,429,909.62 2.15 重大事项
期 末 积 极投 资前 五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允
价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600221 海航控股 7,087,524.40 1.14 重大事项
2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股未上市
3 603105 芯能科技 16,470.30 0.00 新股未上市
§12 基 金 业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长
率（1）
净值增长
率标准差
（2）
业绩比较
基准收益
率（3）
业绩比较
基准收益
率标准差
（4）
（1）- （3） （2 ）- （4）
2010.10.1
-2010.12.
31
5.04% 1.71% 8.00% 1.83% -2.96% -0.12%
2011.1.1
－
2011.12.3
-22.65% 1.28% -23.61% 1.3% 0.96% -0.02% 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
25
1
2012.1.1-
2012.12.3
1
5.05% 1.25% 4.36% 1.28% 0.69% -0.03%
2013.1.1-
2013.12.3
1
-9.61% 1.28% -10.83% 1.30% 1.22% -0.02%
2014.1.1-
2014.12.3
1
67.00% 1.28% 64.13% 1.28% 2.87% 0.00%
2015.1.1-
2015.12.3
1
3.61% 2.79% 4.95% 2.82% -1.34% -0.03%
2016.1.1-
2016.12.3
1
-0.95% 1.53% -2.71% 1.55% 1.76% -0.02%
2017.1.1-
2017.12.3
1
16.68% 0.62% 15.09% 0.63% 1.59% -0.01%
2018.1.1-
2018.6.30
-15.39% 1.09% -15.13% 1.10% -0.26% -0.01%
自基金成
立起至今
30.62% 1.53% 28.03% 1.56% 2.59% -0.03%
§13 基 金 的费用概 览
13.1 与 基 金 运 作有 关的 费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费； 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
26
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的指数使用费；
10、基金的银行汇划费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。
2、基 金托管人的托管费
本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如
下：
H＝E ×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计 算， 逐 日累 计至 每月 月末 ， 按月 支付 ，由 基金 管 理人 向基 金托 管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第 3 －11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付 。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
27
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后， 可根 据 基金 发展 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金
托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高 基金 管理 费率 、基 金 托管 费率 或基 金销 售 费率 等费 率， 须召 开 基金 份额 持有 人大
会审 议； 调低 基 金管 理费 率、 基金 托 管费 率或 基 金销 售费 率 等费 率， 无须 召开 基 金份 额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与 基 金 销 售有 关的 费用
1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现
金替 代、 现金 差 额及 其他 对价 。申 购 对价 、赎 回 对价 根据 申 购、 赎回 清单 和投 资 者申 购、
赎回的基金份额数额确定。
2、投 资者 在 申购 或赎 回基 金份 额 时， 申购 赎回 代理 券 商可 按照 不超 过 0.5% 的标准收
取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金
资产 净值 除以 计 算日 发售 在外 的基 金 份额 总数 。 申购 、赎 回 清单 由基 金管 理人 编 制。T 日
的申 购、 赎回 清 单在 当日 证券 交易 所 开市 前公 告 。如 遇特 殊 情况 ，可 以适 当延 迟 计算 或公
告，并报中国证监会备案。
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要
28
§14 对 招 募说明书 更新部分 的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在 “重要提示 ” 部分，对 “ 重要提示 ”进行了更新。
2、在 “绪言 ” 部分，对 “ 绪言 ”进行了更新。
3、在 “释义 ” 部分，对 “ 释义 ”进行了更新。
4、在 “基金管理人 ”部分，对 “主要人员情况 ” 进行了更新。
5、在 “基金托管人 ”部分，对 “基金托管人 ”进行了更新。
6、在 “相关服务机构 ” 部分，对 “ 销售机构 ”进行了更新，对 “审计基金财产的会计
师事务 所 ”进行了更新。
7、在 “基金份额的申购和赎回 ”部分，对 “ 申购与赎回的数额限制 ”进行了更新，对
“ 申购 、赎 回清 单的 内容 与格 式 ”进 行了 更新 ， 对 “ 拒绝 或 暂停 申购 的情 形及 处 理方 式 ”
进 行了更新，对“暂停赎回的情形及处理方式”进行了更新。
8、在 “基金的投资 ”部分，对 “投资限制 ” 进行了更新，对 “ 基金投资组合报告 ” 进
行了更新，对 “基金业绩 ” 进行了更新。
9、在 “基金资产估值 ” 部分，对 “ 基金资产估值 ”进行了更新。
10、在 “ 基金的信息披露 ” 部分，对 “基金的信息披露 ” 进行了更新。
11、在 “ 风险揭示 ”部分，对 “ 风险揭示 ”进行了更新。
12、在 “ 基金合同的内容摘要 ” 部分，对 “基金合同的内容摘要 ” 进行了更新。
13、在 “ 基金 托管 协议 的 内容 摘要 ” 部分，对 “ 基金 托 管协 议的 内 容摘 要 ” 进行了更
新。
14、 在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
15、在 “ 其他应披露事项 ” 部分，对 “其他应披露事项 ” 进行了更新。
16、对部分其他表述进行了更新。
南方基金管理股份有限公司
2018 年 9 月 28 日
