更新 招募说明书 摘要
银华中证 转债指数增强分级 证券 投资基金
更新 招募 说明书 摘要
（2018 年 第2 号）
基金管理人 ： 银华基金管理股份有限公 司
基金托管人 ： 中国银行 股份有限公司
更新 招募说明书 摘要
重要提示
本基金经 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国 证监会”）于2013 年6
月6日 证监许可 【2013 】751 号文核准 发售。
本基金的基金合同于2013 年8月15 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证 监会 核准 ， 但中 国证 监会 对本 基金发售 的核 准， 并不 表明 其对 本基 金的 价值
和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券 投资 基金 （以 下简 称 “基 金” ） 是一 种长 期投 资工 具， 其主 要功 能是 分
散投 资， 降低 投资 单一 证券 所带 来的 个别 风险 。 基金 不同 于银 行储 蓄和 债券 等能
够提供固定收益预期的金融工具， 投资者 购买 基金 ， 既可 能按 其持 有份 额分 享基
金投资所产生的收益， 也可能承担基金投资所带来的损失。 投资者 应当充分了解
基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导 投资者 进
行长 期投 资、 平均 投资 成本 的一 种简 单易 行的 投资 方式 。 但是 定期 定额 投资 并不
能规避基金投资所固有的风险， 不能保证 投资者 获得 收益 ， 也不 是替 代储 蓄的 等
效理财方式。
基金分为股票基金、 混合基金、 债券基金、 货币市场基金 等不同类型， 投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期， 也将承担不同程度的风险。 一般
来说，基金的收益预期越高， 投资者 承担的风险也越大。
本基金按照基金份额初始面值1.00 元发 售， 在市 场波 动等 因素 的影 响下 ， 基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者 在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力 ， 理性 判断 市场 ， 并承担基金投资中出 现的 各类 风险 ， 包括 市场 风险 、 管理
风险 、 流动 性风 险、 合规 性 风险、 操作和技术风险 、 本基金的特定风险。 本基金
为债 券型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中预 期收 益和 预期 风险 较低 的基 金品 种， 其风
险收益预期高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金
份额 分级 后， 转债A 份额额具有低风险、 收益相对稳定的特征； 转债B 份额额具有
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较高 风险 、 较高 预期 收益 的特 征。 巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，
即当单个开放 日银华转债份额 的净赎回申请超过 前一开放日 全 部 基 金 份 额 （ 包
括 转债A份额 、 转债B份额和 银华转债份额 ）的10% 时， 投资者 将可能无法及时
赎回持有的全部银华转债份额 。
投资者 在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同， 了
解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限 、 投资经验、 资产
状况等判断基金是否和 投资者 的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原则管理和运用基金资
产， 但不 保证 本基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 本基 金的 过往 业绩 及其 净值
高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒 投资者 基金投资的“买者自负”原则，
在做出 投资 决策 后， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 ， 由 投资者 自
行负担。
投资者 应 当通 过 基金 管 理人 或 具有 基金 代销 业 务资 格 的其 他 机构 购 买和 赎
回基 金， 基金 代销 机构 名单 详见 本招 募说 明书 、 本基 金的 基金 份额 发售 公告 以及
相关公告。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018 年8月15 日，有关财务数据和
净值表现截止日为2018 年6 月30 日， 所披 露的 投资 组合 为2018 年2 季度 的数 据 （财
务数据未经审计）。
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一、基金管理人 概况及主要人员情况
（一 ）基 金管 理 人概 况
名称 银华基金管理股份有限公司
注册地址 广东省深圳市深南 大道6008 号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城C2办公楼15 层
法定代表
人
王珠林 设立日期 2001 年5月28 日
批准设立
机关
中国证监会
批准设立
文号
中国证监会证监基金字
[2001]7 号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222 亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于2001 年5月28 日， 是经 中 国证 监会 批准 （证 监
基金字[2001]7 号文 ） 设立 的全 国性 资产 管理 公司 。 公司 注册 资本 为2.222 亿元人
民币，公司的股权结构为西南证券股份有限公司（出资 比例44.10% ） 、第 一创 业
证券股份有限公司（出资 比例26.10% ） 、 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 出 资 比 例
18.90% ） 、山 西海 鑫实 业股 份有 限公 司（ 出资 比例0.90% ） 、 杭州 银华 聚义 投资 合
伙企 业 （有 限合 伙） （出 资比 例3.57% ） 、 杭州 银华 致信 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）
（出资比例3.20% ） 及杭 州银 华汇 玥投 资合 伙企 业 （有 限合 伙） （出 资比 例3.22%）。
公司的主要业务是基金募集、 基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。
公司 注册地为广东省深圳市。 银华基金管理有限公司的法定名称已于2016 年8 月9
日起变更为“银华基金管理股份有限公司” 。
公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人的利益。 公司
董事 会下 设 “战 略委 员会 ” 、 “风 险控 制委 员会 ” 、 “薪 酬与 提名 委员 会” 、 “审 计委
员会 ” 四个 专业 委员 会， 有针 对性 地研 究公 司在 经营 管理 和基 金运 作中 的相 关情
况， 制定 相应 的政 策， 并充 分发 挥独 立董 事的 职能 ， 切实 加强 对公 司运 作的 监督 。
公司监事会由4 位监事组成，主要负责检查公司的财务 以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
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公司 具体 经营 管 理由 总 经理 负 责， 公司 根据 经 营运 作 需要 设 置投 资 管理 一
部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、
FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养 老金业务部、交易管理
部、 风险 管理 部、 产品 开发 部、 运作 保障 部、 信息 技术 部、 互联 网金 融部 、 战略
发展 部、 投资 银行 部、 监察 稽核 部、 人力 资源 部、 公司 办公 室、 行政 财务 部、 深
圳管 理部 、 内部 审计 部等25 个职 能部 门， 并设 有北 京分 公司 、 青岛 分公 司和 上海
分公 司。 此外 ， 公司 设立 投资 决策 委员 会作 为公 司投 资业 务的 最高 决策 机构 ， 同
时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决 策、 量化 和境 外投 资决 策、 养老
金投资决策及基金中基金投资决策” 五个专门委员会。 公司投资决策委员会负责
确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
（二）主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，
甘肃省证券公司发行部经理， 中国蓝星化学工业总公司处长， 蓝星清洗股份有限
公司 董事 、 副总 经理 、 董事 会秘 书， 西南 证券 副总 裁， 中国 银河 证券 副总 裁， 西
南证 券董 事、 总裁 ； 还曾 先后 担任 中国 证监 会发 行审 核委 员会 委员 、 中国 证监 会
上市公司 并购重组审核委员会委员、 中国证券业协会投资银行业委员会委员、 重
庆市证券期货业协会会长。 现任公司董事长， 兼任中国上市公司协会并购融资委
员会 执行 主任 、 中国 证券 业协 会绿 色证 券专 业委 员会 副主 任委 员、 中国 退役 士兵
就业创业服务促进会副理事长、 中证机构间报价系统股份有限公司董事、 中国航
发动力股份有限公司独立董事、 北汽福田汽车股份有限公司独立董事、 财政部资
产评估准则委员会委员。
钱龙海先生 ： 董事 ， 经济学硕士 。 曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助
理； 佛山 证券 有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 第一 创业 证券 股份 有限 公司 党委 书记 、
董事 、 总 裁， 兼任 第一 创业 投资 管理 有限 公司 董事 长 ， 第一创业摩根大通证券有
限责任公司董事；并 任中国证券业协会第五届理事会理事， 中国证券业协会投资
银行业务委员会第五届副主任委员，深圳市证券业协会副会长。
李福春先生 ： 董事 ， 中共 党员 ， 研究 生， 高级 工程 师 。 曾任一汽集团公司发
展部 部长 、 吉林 省经 济贸 易委 员会 副主 任、 吉林 省发 展和 改革 委员 会副 主任 、 长
春市 副市 长、 吉林 省发 展和 改革 委员 会主 任、 吉林 省政 府秘 书长 。 现任 东北 证券
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股份有限公司董事长、党委书记。
吴坚 先生 ： 董事 ， 中共 党员 。 曾任 重庆 市经 济体 制改 革委 员会 主任 科员 ， 重
庆市证券监管办公室 副处 长， 重庆 证监 局上 市处 处长 ， 重庆 渝富 资产 经营 管理 集
团有限公司党委委员、 副总经理， 重庆东源产业投资股份有限公司董事长， 重庆
机电股份有限公司董事， 重庆上市公司董事长协会秘书长， 西南证券有限责任公
司董 事， 安诚 财产 保险 股份 有限 公司 副董 事长 ， 重庆 银海 融资 租赁 有限 公司 董事
长， 重庆 直升 机产 业投 资有 限公 司副 董事 长， 华融 渝富 股权 投资 基金 管理 有限 公
司副 董事 长， 西南 药业 股份 有限 公司 独立 董事 ， 西南 证券 股份 有限 公司 董事 ， 西
南证券股份有限公司副总裁。 现任西南证券股份有限公司董事、 总裁、 党委副书
记， 重庆 股份 转让 中心 有限 责任 公司 董事 长， 西证国际投资有限公司董事长， 西
证国际证券股份有限公司董事会主席， 重庆仲裁委仲裁员， 重庆市证券期货业协
会会长。
王立 新先 生： 董事 ， 总经 理， 经济 学博 士 ， 中国 证券 投资 基金 行业 最早 的从
业者 ， 已从 业20 年。 他参 与创 始的 南方 基金 和目 前领 导的 银华 基金 是中 国优 秀的
基金 管理 公司 。 曾就 读于 北京 大学 哲学 系、 中央 党校 研究 生部 、 中国 社会 科学 院
研究 生部 、 长江 商学 院EMBA 。 先后 就职 于中 国工 商银 行总 行、 中国 农村 发展 信托
投资 公司 、 南方 证券 股份 有限 公司 基金 部； 参与 筹建 南方 基金 管理 有限 公司 ， 并
历任南方基金研究开发部、 市场拓展部总监。 现任银华基 金管理股份有限公司总
经理 、 银华 财富 资本 管理 （北 京） 有限 公司 董事 长。 此外 ， 兼任 中国 基金 业协 会
理事、香山论坛发起理事、秘书长、 《中国证券投资基金 年鉴》副主编、北京大
学校 友会 理事 、 北京 大学 企业 家俱 乐部 理事 、 北京 大学 哲学 系系 友会 秘书 长、 北
京大学金融校友联合会副会长。
郑秉 文先 生： 独立 董事 ， 经济 学博 士， 教授 ， 博士 生导 师， 曾任 中国 社会 科
学院研究生院副院长， 欧洲所副所长， 拉美所所长和美国所所长。 现任第十三届
全国 政协 委员 ， 中国 社科 院世 界社 保研 究中 心主 任， 研究 生院 教授 、 博士 生导 师，
政府特殊津贴享受者， 人力资源和社会保障部咨询 专家委员会委员， 保监会重大
决策咨询委员会委员， 在北京大学、 中国人民大学、 国家 行政学院、 武汉大学等
十几所大学担任客座教授。
刘星 先生 ： 独立 董事 ， 管理 学博 士， 重庆 大学 经济 与工 商管 理学 院会 计学 教
授、 博士 生导 师、 国务 院 “政 府特 殊津 贴” 获得 者， 全国 先进 会计 （教 育） 工作
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者， 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 现任 中国 会计 学会 理事 ， 中国 会计 学会 对
外学术交流专业委员会副主任， 中国会计学会教育分会前任会长， 中国管理现代
化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
邢冬 梅女 士： 独立 董事 ， 法律 硕士 ， 律师 。 曾任 职于 司法 部中 国法律事务中
心(后更名为信利律师事务所) ， 并历 任北 京市 共和 律师 事务 所合 伙人 。 现任 北京
天达共和律师事务所管理合伙人、 金融部负责人， 同时兼任北京朝阳区律师协会
副会长。
封和 平先 生： 独立 董事 ， 会计 学硕 士， 中国 注册 会计 师 。 曾任 职于 财政 部所
属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，
普华永道会计师事务所合伙人、 北京主管合伙人， 摩根士丹利中国区副主席； 还
曾担任中国证监会 发行审核委员会委员、 中国证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。 现任普华永道高级顾问， 北京注册
会计师协会第五届理事会常务理事。
王芳 女士 ： 监事 会主 席， 西南 政法 大学 法学 硕士 及清 华五 道口 金融EMBA 。 2000
年至2004 年9月就职于大鹏证券有限责任公司法律部，2004 年10月至今历任第一
创业证券有限责任公司首席律师、 法律合规部总经理、 合规总监 、 副总裁。 现任
第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。
李军 先生 ： 监事 ， 管理 学博 士。 曾任 四川 省农 业管 理干 部 学院 教师 ， 西南 证
券股份有限公司成都证券营业部咨询部分析师、 高级客户经理、 总经理助理、 业
务总 监， 西南 证券 股份 有限 公司 经纪 业务 部副 总经 理。 此外 ， 还曾 先后 担任 重 庆
市国有资产监督管理委员会统计评价处(企业监管三处)副处 长、 企业 管理 三处 副
处长 、 企业 管理 二处 处长 、 企业 管理 三处 处长 ， 并曾 兼任 重庆 渝富 资产 经营 管理
集团有限公司外部董事。现任西南证券股份有限公司运营管理部总经理。
龚飒 女士 ： 监事 ， 硕士 学历 。 曾任 湘财 证券 有限 责任 公司 分支 机构 财务 负责
人， 泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 基金 事业 部副 总经 理， 湘财 证券 有限 责任 公司 稽
核经 理， 交银 施罗 德基 金管 理有 限公 司运 营部 总经 理， 银华 基金 管理 股份 有限 公
司运作保障部总监。现任公司机构业务部总监。
杜永军先生 ： 监事 ， 大专学历 。 曾任五洲大酒店财务部主 管 ， 北京赛特饭店
财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理。现任公司行政财务部总监助理。
周毅先生：副总经理。硕士学位，曾任美国普华永道金融服务部部门经理、
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巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职， 曾任银华全球
核心优选证券投资基金、 银华沪深300 指数证券投资基金 （LOF ） 及银 华抗 通胀 主
题证券投资基金（LOF ）基金经理和公司总经理助理职务 。现任公司副总经理，
兼任公司量化投资总监、 量化投资部总监以及境外投资部总监、 银华国际资本管
理有限公司总经理，并同时兼任银华深证100指数 分级 证 券投 资基 金、 银华 中证
800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理职务。
凌宇 翔先 生： 副总 经理 ， 工商 管理 硕士 。 曾任 职于 机械 工 业部 、 西南 证券 有
限责任公司；2001 年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
苏薪 茗先 生： 副总 经理 。 博士 研究 生， 获得 中国 政法 大学 法学 学士 、 清华 大
学法 律硕 士、 英国 剑桥 大学 哲学 硕士 、 中国 社会 科学 院研 究生 院经 济学 博士 （金
融学 专业 ） 学位 。 曾先 后担 任福 建日 报社 要闻 采访 部记 者， 中国 银监 会政 策法 规
部创新处主任科员， 中国银监会创新监管部综合处副处长， 中国银监会创新监管
部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长 。现任公司副总经理。
杨文辉先生，督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、
中国 证监 会。 现任 银华 基金 管理 股份 有限 公司 督察 长， 兼任 银华 财富 资本 管理 （北
京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
2.本基金基金经理
孙慧女士， 硕士学位。2010 年 6 月至 2012 年 6 月任职中邮人寿保险股份有
限公司投资管理部， 任投资经理助理；2012 年 7 月至 2015 年 2 月任职于华夏人
寿保险股份有限公司资产管理中心，任投资经理；2015 年 3 月加盟银华基金管
理有限公司，历任基金经理助理职务 ，自 2016 年 2 月 6 日起担任本 基金 及银华
保本增值证券投资基金基金经理 ，2016 年 2 月 6 日至 2017 年 8 月 7 日兼任 银华
永祥保本混合型证券投资基金 基金经理， 2016 年 10 月 17 日 至 2018 年 2 月 5
日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2016 年 10 月 17 日
至 2018 年 6 月 26 日兼任 银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理，自 2016
年 12 月 22 日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 8 月 8
日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2018 年 3 月 7 日起
兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理 ，自 2018 年 8 月 31
日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理 ：
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贾鹏先生：管理本基金时间为 2014 年 8 月 27 日至 2016 年 12 月 22 日。
姜永康先生：管理本基金时间为 2013 年 8 月 15 日至 2014 年 12 月 15 日。
3.公司投资决策委员会成员
委员会主席：王立新
委员：周毅、王华、姜永康、倪明、董岚枫、肖侃宁、周可彦、李晓星
王立新先生：详见主要人员情况。
周毅先生：详见主要人员情况。
王华 先生 ， 硕士 学位 ， 中国 注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾任 职于 西南 证券
有限责任公司。2000 年 10 月加 盟银华基金管理有限公司（筹） ，先后在研究策
划部 、 基金 经理 部工 作， 曾任 银华 保本 增值 证券 投资 基金 、 银华 货币 市场 证券 投
资基 金、 银华 中小 盘精 选混 合型 证券 投资 基金 、 银华 富裕 主题 混合 型证 券投 资基
金、 银华 回报 灵活 配置 定期 开放 混合 型发 起式 证券 投资 基金 、 银华 逆向 投资 灵活
配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 银华优质增长混合型证券投资基金基
金经 理。 现任 公司 总经 理助 理、 投资 管理 一部 总监 、 投资 经理 及A 股基金投资总
监。
姜永康先生，硕士学位。2001 年至2005 年曾就职于中国平安保险（集团）
股份有限公司，历任研究员、组合经理等职。2005 年 9 月加盟银华基金管理有
限公司，曾任养老金管理部投资经理职务。曾担任银华货币市场证券投资基金、
银华保本增值证券投资基金、 银华永祥保本混合型证券投资基金、 银华中证转债
指数增强分级证券投资基金、 银华增强收益债券型证券投资基金、 银华永泰积极
债券型证券投资基金基金经理。 现任公司总经理助理、 固定收益基金投资总监及
投资管理三部总监、投资经理以及银华财富资本管理（北京）有限公司董事。
倪明 先生 ， 经济 学博 士； 曾在 大成 基金 管理 有限 公司 从事 研究 分析 工作 ， 历
任债券信用分析师、 债券基金助理、 行业研究员、 股票基 金助理等职， 并曾 任大
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011 年 4 月加盟银华基金管理
有限 公司 。 现任 投资 管理 一部 副总 监兼 基金 经理 。 曾任 银华 内需 精选 混合 型证 券
投资基金（LOF ）基金经理。现任银华核心价值优选混合 型证券投资基金、银华
领先策略混合型证券投资基金、 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证
券投 资基 金、 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合型 证券 投资 基金 、 银华 估值 优势 混合
型证券投资基金和银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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董岚 枫先 生， 博士 学位 ； 曾任 五矿 工程 技术 有限 责任 公司 高级 业务 员。2010
年 10 月加盟银华基金管 理有限公司，历任研究部助理研究员、行业研究员、研
究部副总监。现任研究部总监。
肖侃宁先生，硕士研究生，曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，
天同 （万 家） 基金 管理 有限 公司 任天 同180 指数 基金 、 天同 保本 基金 及万 家货 币
基金 基金 经理 ， 太平 养老 保险 股份 有限 公司 投资 管理 中心 任投 资经 理管 理企 业年
金， 在长 江养 老保 险股 份有 限公 司历 任投 资管 理部 副总 经理 、 总经 理、 投资 总监 、
公司 总经 理助 理 （分 管投 资和 研究 工作 ） 。2016 年 8 月加入银华基金管理股份有
限公司，现任总经理助理。
周可 彦先 生， 硕士 学位 。 历任 中国 银河 证券 有限 公司 研究 员， 申万巴黎基金
管理有限公司高级分析师， 工银瑞信基金管理有限公司高级分析师， 嘉实基金管
理有限公司高级分析师， 曾担任嘉实泰和价值封闭式基金基金经理职务， 华夏基
金管理有限公司投资经理， 天弘基金管理有限公司投资部总经理， 曾担任天弘精
选混合型证券投资基金基金经理职务。2013 年 8 月加盟银华基金管理有限公司，
现任公司银华富裕主题混合型证券投资基金、 银华和谐主题灵活配置混合型证券
投资 基金 、 银华 沪港 深增 长股 票型 证券 投资 基金 、 银华 瑞泰 灵活 配置 混合 型证 券
投资基金及银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李晓星先生，硕士学位 ，2006 年8 月至2011 年2月任 职 于ABB （中国）有限公
司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师 等职务。2011 年3月加盟
银华基金管理有限公司， 历任行业研究员、 基金经理助理职务， 现任投资管理一
部基 金经 理。 现任 银华 中小 盘精 选混 合型 证券 投资 基金 、 银华 盛世 精选 灵活 配置
混合型发起式证券投资基金、 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、 银
华估值优势混合型证券投资基金、 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、 银华
心怡灵活配置混合型证券投资基金、 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起
式证券投资基金及银华稳利灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人 概况
（一）基本情况
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名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册 资本 ： 人民 币贰 仟玖 佰肆 拾叁 亿捌 仟柒 佰柒 拾玖 万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真 ： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二 ）基 金托 管 部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998 年，现有员工110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％以 上 的员 工具 有硕 士 以上 学 位或 高级 职称 。 为给 客 户提 供专 业化 的 托管 服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、
境外 三类 机构 、 券商 资产 管理 计划 、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权
基金 、 私募 基金 、 资金 托 管等 门类齐全 、 产品 丰富的托管 业务 体系 。 在国 内，中
国银行首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增 值服 务， 为各 类客 户提 供个 性化 的托 管
增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。
（三 ）证 券投 资 基金 托管 情况
截至2018 年 6 月30 日， 中国 银行 已托 管674 只证券投资基金， 其中境内基
金638 只，QDII 基金36 只， 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型 、 货币 型、 指数 型、
FOF 等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模
位居同业前列。
三、相关服务机构
（一 ）基 金份 额 发售 机构
1.直销机构
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（1 ）银华基金管理股份有限公 司北京直销中心
地址 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城C2 办公楼15 层
电话 010-58162950 传真 010-58162951
联系人 展璐
（2 ）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统
网上交易网址 trade.yhfund.com.cn/etrading
移动端站点
请到本公司官方网站或各大移动应用市场下载 “银华生利
宝”手机APP 或关注“银华基金”官方微信
客户服务电话 010-85186558, 4006783333
投资 人可 以通 过 基金 管 理人 网 上直 销交 易系 统 办理 本 基金 的 开户 和 认购 手
续，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。
2.代销机构
（1 ）场外代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人 陈四清
客服电话 95566 网址 www.boc.cn
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街25 号
法定代表人 田国立
客服电话 95533 网址 www.ccb.com
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人 周慕冰
客服电话 95599 网址 www.abchina.com
4) 交通银行股份有限公司
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 彭纯
客服电话 95559 网址 www.bankcomm.com
5) 招商银行股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人 李建红
客服电话 95555 网址 www.cmbchina.com
6) 平安银行股份有限公司
注册地址 中国深圳市深南东路5047 号
法定代表人 谢永林
更新 招募说明书 摘要
12
客服电话 95511-3 网址 bank.pingan.com
7) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址 广东省东莞市东 城区鸿福东路2 号
法定代表人 何沛良
网址 www.drcbank.com
8) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址 上海市 浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 冀光恒
客服电话
021 － 962999 ；
400-696-2999
网址 www.srcb.com
9) 渤海证券股份有限公司
注册地址 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室
法定代表人 王春峰
客服电话 400-6515-988 网址 www.ewww.com.cn
10) 大通证券股份有限公司
注册地址
辽宁 省大 连市 沙河 口区 会展 路129 号大 连国 际金 融中 心A座-大
连期货大厦38 、39层
法定代表人 赵玺
客服电话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn
11) 大同证券有限责任公司
注册地址 山西省大同市大北街13号
法定代表人 董祥
客服电话 400-712-1212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/
12) 东北证券股份有限公司
注册地址 长春市 生态大街6666 号
法定代表人 李福春
客服电话 95360 网址 www.nesc.cn
13) 国都证券股份有限公司
注册地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9 层、10层
更新 招募说明书 摘要
13
法定代表人 王少华
客服电话 400-818-8118 网址 www.guodu.com
14) 恒泰证券股份有限公司
注册地址 内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人 庞介民
客服电话 400-196-6188 网址 www.cnht.com.cn
15) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址
新疆 乌鲁 木 齐市 高新 区（ 新市 区） 北京 南路358 号 大成 国际 大
厦20 楼2005 室
法定代表人 韩志谦
客服电话 400-800-0562 网址 www.hysec.com
16) 华龙证券股份有限公司
注册地址 兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心21楼
法定代表人 李晓安
客服电话 95368 网址 www.hlzq.com
17) 华融证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街8 号
法定代表人 祝献忠
客服电话 95390 网址 www.hrsec.com.cn
18) 江海证券有限公司
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬
客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn
19) 联讯证券股份 有限公司
注册地址 中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人 徐刚
客服电话 95564
网址 www.lxzq.com.cn
20) 联储 证券 有限责任 公司
注册地址 广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26 楼
更新 招募说明书 摘要
14
法定代表人 沙常明
客服电话 400-620-6868 网址 www.lczq.com
21) 中泰证券股份有限公司
注册地址 山东省济南市经七路86号
法定代表人 李玮
客服电话 95538 网址 www.zts.com.cn
22) 瑞银证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人 程宜荪
客服电话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com
23) 山西证券股份有限公司
注册地址 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍
客服电话
400-666-1618 ；
95573
网址 www.i618.com.cn
24) 天相投资顾问有限公司
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701
法定代表人 林 义相
客服电话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn
25) 西部证券股份有限公司
注册地址 西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层
法定代表人 刘建武
客服电话 95582 网址 www.westsecu.com.cn
26) 新时代证券股份有限公司
注册地址 北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15 层1501
法定代表人 叶顺德
客服电话 4006-98-98-98 网址 www.xsdzq.cn
27) 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
更新 招募说明书 摘要
15
法定代 表人 张志刚
客服电话 95321 网址 www.cindasc.com
28) 中国民族证券有限责任公司
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27 号院5号楼
法定代表人 何亚刚
客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
29) 中国银河证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人 陈共炎
客服电话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn
30) 中国国际金融股份有限公司
注册地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人 丁学东
客服电话 400-910-1166 网址 www.ciccs.com.cn
31) 中信建投证券股份有限公司
注册地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
客服电话 400-8888-108 网址 www.csc108.com
32) 中信证券股份有限公司
注册地址 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦A层
法定代表人 张佑君
客服电话 95558 网址 www.citics.com
33) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址
青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层
（266061)
法定代表人 杨宝林
客服电话 95548 网址 www.citicssd.com
34) 中原证券股份有限公司
注册地址 郑州市郑东新区商务外环路10号
更新 招募说明书 摘要
16
法定代表人 菅明军
客服电话 95377 网址 www.ccnew.com
35) 爱建证券有限责任公司
注册地址 上海市世纪大道1600 号32 楼
法定代表人 钱华
网址 www.ajzq.com
36) 安信证券 股份有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人 王连志
客服电话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn
37) 财富证券有限责任公司
注册地址 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
法定代表人 蔡一兵
客服电话 400-88-35316 网址 www.cfzq.com
38) 长城证券 股份有限公司
注册地址 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16 、17 层
法定代表人 丁益
客服电话
0755-33680000 ；
400-6666-888
网址 www.cgws.com
39) 长江证券股份有限公司
注册地址 武汉市新华路特8号长江 证券大厦
法定代表人 尤习贵
客服电话
95579 ；
400-8888-999
网址 www.95579.com
40) 德邦证券 股份有限公司
注册地址 上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9楼
法定代表人 姚文平
客服电话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn
41) 第一创业证券股份有限公司
更新 招募说明书 摘要
17
注册地址 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼
法定代表人 刘学民
客服电话
95358 网址 www.firstcapital.com.cn
42) 东莞证券股份有限公司
注册地址 东莞市莞 城可园南路 一号
法定代表人 张运勇
客服电话 95328 网址 www.dgzq.com.cn
43) 东海证券 股份有限公司
注册地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层
法定代表人 赵俊
客服电话
95531 ；
400-8888-588
网址 http://www.longone.com.cn
44) 东吴证券 股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦
法定代表人 范力
客服电话 95330 网址 http://www.dwzq.com.cn
45) 方正证券 股份有限公司
注册地址 北京市 西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦11 层
法定代表人 高利
客服电话 95571 网址 http://www.foundersc.com
46) 光大证券 股份有限公司
注册地址 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人 薛峰
客服电话
95525 ；
400-888-8788
网址 www.ebscn.com
47) 广发证券股份有限公司
注册地址 广州市天河北路183-187 号大都会广场43 楼
法定代表人 孙树明
客服电话 95575 或致 电各 地营 业网 网址 http://www.gf.com.cn
更新 招募说明书 摘要
18
点
48) 广州证券股份有限公司
注册地址 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层
法定代表人 邱三发
客服电话 95396 网址 www.gzs.com.cn
49) 国海证券股份有限公司
注册地址 广西桂林市辅星路13 号
法定代表人 张雅锋
客服电话 95563 网址 www.ghzq.com.cn
50) 国金证券股份有限公司
注册地址 成都市青羊区东城根上街95 号
法定代表人 冉云
客服电话 95310 网址 www.gjzq.com.cn
51) 国盛证券有限责任公司
注册地址 江西省南昌市北京 西路88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人 徐丽峰
客服电话 400-8222-111 网址 www.gszq.com
52) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
法定代表人 杨德红
客服电话 95521 网址 www.gtja.com
53) 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26层
法定代表人 何如
客服电话 95536 网址 www.guosen.com.cn
54) 国元证券股份有限公司
注册地址 安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人 蔡咏
客服电话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn
更新 招募说明书 摘要
19
55) 华安证券有限责任公司
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号
法定代表人 李工
客服电话 95318 网址 www.hazq.com
56) 华宝证券有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100 号57 层
法定代表人 陈林
客服电话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com
57) 华福证券有限责任公司
注册地址 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
法定代表人 黄金琳
客服电话
96326 （福建省外请
先拨0591 ）
网址 www.hfzq.com.cn
58) 华泰证券股份有限公司
注册地址 南京市江东中路228号
法定代表人 周易
客服电话 95597 网址 www.htsc.com.cn
59) 华鑫证券有限责任公司
注册地址
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
法定代表人 俞洋
客服电话
021-32109999 ；
029-68918888 ；
400-109-9918
网址 www.cfsc.com.cn
60) 金元证券 股份有限公司
注册地址 海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层
法定代表人 王作义
客服电话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn
61) 南京证券股份有限公司
更新 招募说明书 摘要
20
注册地址 南京市江东中路389号
法定代表人 步国旬
客服电话 95386 网址 www.njzq.com.cn
62) 平安证券股份 有限公司
注册地址 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人 刘世安
客服电话 95511-8 网址 stock.pingan.com
63) 长城国瑞证券有限公司
注册地址 厦门市 莲前西路2号莲富大厦17 楼
法定代表人 王勇
客服电话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn
64) 上海证券有限责任公司
注册地址 上海市黄浦区四川中路213 号7楼
法定代表人 李俊杰
客服电话 021-962518 网址 www.962518.com
65) 申万宏源证券有限公司
注册地址 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法定代表人 李梅
客服电话
95523 ；
400-889-5523
网址 www.swhysc.com
66) 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18层
法定代表人
李长伟
客服电话
400-665-0999
网址 http://www.tpyzq.com
67) 天风证券股份有限公司
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦4楼
法定代表人 余磊
客服电话
028-86711410 ；
027-87618882
网址 www.tfzq.com
更新 招募说明书 摘要
21
68) 万联证券有限责任公司
注册地址 广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场18 、19 层
法定代表人 张建军
客服电话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn
69) 五矿证券有限公司
注册地址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办公楼47 层01 单元
法定代表人 赵立功
客服电话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn
70) 西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址 西藏自治区拉萨市北京中路101号
法定代表人 陈宏
客服电话 400-911-2233 网址 www.xzsec.com
71) 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8 号
法定代表人 廖庆轩
客服电话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn
72) 湘财证券股份有限公司
注册地址 湖南省长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A栋11 楼
法定代表人 孙永祥
客服电话 95351 网址 www.xcsc.com
73) 兴业证券股份有限公司
注册地址 福州市湖东路268 号
法定代表人 杨华辉
客服电话 95562 网址 www.xyzq.com.cn
74) 英大证券有限责任公司
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦30、31 层
法定代表人 吴骏
客服电话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn
75) 招商证券股份有限 公司
更新 招募说明书 摘要
22
注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层
法定代表人 宫少林
客服电话
400-8888-111 ；
95565
网址 www.newone.com.cn
76) 中国中投 证券 有限责任公司
注册地址
深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心A栋第18 层
-21层及第04 层01 、02 、03、05 、11 、12 、13、15 、16 、18 、
19 、20、21、22 、23 单元
法定代表人 高涛
客服电话 95532 网址 www.china-invs.cn
77) 中航证券有限公司
注册地址 南昌市红谷滩新区 红谷中大道1619 号国际金融大厦A座41楼
法定代表人 王宜四
客服电话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com
78) 中山 证券有限责任公司
注册地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
法定代表人 黄扬录
客服电话 95329 网址 http://www.zszq.com/
79) 首创证券有限责任公司
注册地址 北京市西城区德胜门外大街115号
法定代表人 吴涛
客服电话 400-620-0620 网址 www.sczq.com.cn
80) 中信期货有限公司
注册地 址
深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305 室、14 层
法定代表人 张皓
客服电话 400-990-8826
网址 www.citicsf.com
81) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
更新 招募说明书 摘要
23
联系人 童彩平
客服电话 4006-788-887 网址
www.zlfund.cn 及
www.jjmmw.com
82) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层
联系人 单丙烨
客服电 话 400-820-2899 网址 www.erichfund.com
83) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座 6F
联系人 韩爱彬
客服电话 4000-766-123 网址 www.fund123.cn
84) 上海好买基金销售有限公司
办公地址
上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼
（200120 ）
联系人 罗梦
客服电话 400-700-9665 网址 www.ehowbuy.com
85) 浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市西 湖区文二西路1 号元茂大厦903
联系人 吴杰
客服电话 4008-773-772 网址 www.ijijin.cn
86) 上海天天基金销售有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路195 号 3C 座 9 楼
联系人 潘世友
客服电话 400-1818-188 网址 www.1234567.com.cn
87) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 9 层
联系人 张燕
客服电话 4008507771
网址 t.jrj.com
88) 北京钱景基金 销售有限公司
更新 招募说明书 摘要
24
办公地址 北京市 海淀区海淀南路13 号楼 6 层 616 室
联系人 博乐
客服电话 400-678-5095 网址 www.niuji.net
89) 嘉实财富管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座 6 层
联系人 费勤雯
客服电话 400-021-8850 网址 www.harvestwm.cn
90) 北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A 座 23 层
联系人 马鹏程
客服电话 400-786-8868-5 网址 www.chtfund.com
91) 上海陆金所 基金 销售 有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴1333 号 14 楼
联系人 宁博宇
客服电话 400-821-9031 网址 www.lufunds.com
92) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12F
联系人 张裕
客服电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com
93) 珠海盈米财富管理有限公司
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼
B1201-1203
联系人 黄敏嫦
客服电话 020-89629066 网址 www.yingmi.cn
94) 北京汇成基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区中关村大街11 号 1108
联系人 丁向坤
客服电话 400-619-9059 网址 www.fundzone.cn
95) 北京 肯特瑞财富投资管理有限公司
更新 招募说明书 摘要
25
办公地址
北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18 号院A 座4 层A428
室
联系人 江卉
客服电话 4000988511 网址 kenterui.jd.com
（以上排名不分先后 ）
（2 ）场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 （具体名单可在深交所网
站查询） 。
基金管理人可根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法 》 和基金合同等的规
定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
3. 网上直销
投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续， 具
体交易细则请参阅本公司网站公告。
网址：www.yhfund.com.cn
（二 ）注 册登 记 机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住 所 及办 公 地
址
北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人 周明 联系人 徐一文
电话
010-50938888 ，
010-59378888
传真 010-66210938
（三 ）出 具法 律 意见 书的 律师 事务 所
名称 上海市通力律师事务所
住所及办
公地址
上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
负责人 俞卫锋 联系人 陈颖华
电话 021-31358666 传真 021-31358600
经办律师 黎明、陈颖华
（四 ）会 计师 事 务所 及经 办注 册会 计师
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
更新 招募说明书 摘要
26
住所及办公地址
北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层
01-12 室
执行事务合伙人 毛鞍宁 联系人 马剑英
电话 （010 ）58153000 传真
（010 ）
85188298
经办注册会计师 徐艳、马剑英
四、基金类型
债券型 证券投资基金
五、基金的运作方式
契约型开放式
六、上市交易所
深圳证券交易所
七、 投资目标
本基金为增强型可转债指数基金，指数投资部分采用被动指数化投资策略，
指数增强部分采取积极配置策略， 利用可转债兼具债券和股票的特性， 争取为投
资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离
度的绝对值控制在0.5% 以内，年跟踪误差控制在5%以内。
八、 投资 方向
本基金的投资对 象为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括可转债 （含可分离交易的可转
换债 ） 、国 债、 中央 银行 票据 、金 融债 、企 业债 、公 司债 、短 期融 资券 、地 方政
更新 招募说明书 摘要
27
府债 、 正回 购、 逆回 购、 次级 债、 资产 支持 证券 、 银行 存款 ， 以及 法律 法规 或监
管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不主动参与一、 二级市场股票投资， 对于因可转债转股形成的股票或
因投资可分离交易的可转换债券而获得的权证，须在达到可交易状态日起 10 个
交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为： 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的
80% ， 其中 投资 于中 证转 债指 数的 成份 券及 其备 选成 份券 的比 例不 低于 基金 非现
金资产的 80% ； 本基 金持 有现 金或 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券不 低于 基金 资产
净值的 5% ， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、 投资策略
正常市场情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离
度的绝对值控制在 0.5% 以内， 年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。 本基金投资策略包括指数投资策略和指
数增强策略。
1、指数投资策略
对指数投资部分， 采用指数成分复制法， 主要以标的指数的成份券构成为基
础， 综合 考虑 跟踪 效果 、 流动 性风 险、 操作 风险 等因 素构 建组 合， 并根 据本 基金
资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，
对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
（1 ）可转债投资组合的定期调整
本基 金所 构建 的 指数 化 投资 组 合将 定期 根据 所 跟踪 的 标的 指 数对 其 成份 券
及成份券权重的调整而进行相应调整。
（2 ）可转债投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，本基金将根据本基金的资产规 模、日常申购/赎回
情况 、 市场 流动 性以 及交 易所 可转 债交 易特 性等 情况 ， 对投 资组 合进 行优 化调 整
更新 招募说明书 摘要
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以保证对标的指数的有效跟踪。
2、指数增强策略
（1 ）可转债投资组合的不定期调整
当发生以下情况时， 本基金可以根据市场情况， 结合经验判断， 对个券权重
和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
1）本基金预期标的指数的成份券即将 调整或权重发生变化；
2）成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只 成份券交易量不符合
市场交易惯例；
3）由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金 无法根据指数构建组
合和基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
（2 ）可转债条款投资策略
一般 情况 下， 可转 债本 身会 附加 的提 前赎 回条 款、 回售 条款 及向 下修 正股 价
条款，在一定环境下这些条款对可转债的投资价值有很大影响。
提前赎回条款是指在可转债存续期内， 当可转债正股价格连续一段时间高于
其转股价格一定幅度时， 可转债发行公司有权按照高于债券面值一 定幅度的赎回
价格赎回全部或部分未转股的可转债，该条款是赋予可转债发行方的一个权利。
提前赎回的条件往往可以视为可转债的价值最大限度， 本基金将会在接近提前赎
回条件触发的时候， 理性分析可转债正股的基本面状况及未来走势， 以选择抛出
或转股出售。
提前回售条款是指在可转债存续期内， 如果可转债正股价格连续一段时间内
低于转股价格一定幅度或者可转债发行方改变募集资金投资用途时， 可转债持有
人有 权将 其持 有的 可转 债 全部 或 部分 按照 高于 可 转债 面 值一 定幅 度的 价 格回 售
给可转债的发行公司， 该条款是赋予可转债持有人的一个权利。 本基金将通过对
可转债及其正股投资价值的合理分析，以选择是否行使该项权利。
转股价格向下修正条款是指在可转债存续期间内， 当一段时间内正股价格持
续低于转股价达到一定程度， 则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提
议，通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值，
也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑， 这也有效地降低了正股可能较大幅
下跌给转债带来的损失， 因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。 除
更新 招募说明书 摘要
29
此之 外， 当可 转债 发行 方发 生送 红股 、 转增 股本 、 增发 新 股、 配股 以及 派发 股利
等情 况时 ， 可转 债发 行方 会对 可转 债的 转股价格作出相应调整， 本公司可以通过
对相关事件及正股基本面的分析，把握可能存在的投资机会。
（3 ）可转债一级市场申购策略
本基金跟踪的可转债指数为全样本指数， 对于一级市场新发可转债， 本基金
将综合可转债上市定价、 中签率等因素， 判断是否参与一级市场申购， 以降低买
入成本。
十、 业绩比较基准
95% ×中证可转换债券指数 收益率+5% ×银行活期存款利率（税后）
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较 基准 推出 ， 或者 是市 场上 出现 更加 适合 用于 本基 金的 业绩 基准 时， 本基 金经
基金管理人和基金托管人协 商一 致， 可以 在报 中国 证监 会备 案后 变更 业绩 比较 基
准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十一、 风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金
品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看， 转债A 份额具有低风险、 收益相对稳
定的特征；转债B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
十二、 投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
基金托管人 中国 银行根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净
值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
本投资组合报告所 载数据截至2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计） 。
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1. 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 66,301,259.63 96.84
其中：债券 66,301,259.63 96.84
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,988,902.24 2.91
8 其他资产 171,289.48 0.25
9 合计 68,461,451.35 100.00
2. 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
2.1 报告期末指数投资按行业 分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末积极投资按行业 分类的境内股票投资组合
注：本基金本 报告期末未持有股票。
2.3 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
3. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
3.1 报告期末指数投资按公允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
3.2 报告期末积极投资按公允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名股票
投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4. 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序
号
债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （ ％）
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1 国家债券 1,320,132.00 2.33
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,972,467.00 3.49
其中：政策性金融债 1,972,467.00 3.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 63,008,660.63 111.42
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 66,301,259.63 117.24
5. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 113011 光大转债 117,010 11,874,174.80 21.00
2 128024 宁行转债 41,441 4,335,143.01 7.67
3 113013 国君转债 36,790 3,727,194.90 6.59
4 123006 东财转债 26,869 3,231,534.63 5.71
5 113008 电气转债 30,450 3,053,526.00 5.40
6. 报告 期末 按公 允 价值 占基金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
10. 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
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11. 投资 组合 报告 附 注
11.1 本基 金 投资 的前 十名 证券的发行主体本期 不存在被监管部门立案调查，
或在 报告 编制 日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。
11.2 本基 金本 报告 期末 未持 有股 票， 因此 本基 金不 存在 投资 的前 十名 股票 超
出基 金合 同规 定 的备 选股 票库 之外 的情 形。
11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,760.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 162,675.16
5 应收申购款 2,853.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 171,289.48
11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113011 光大转债 11,874,174.80 21.00
2 128024 宁行转债 4,335,143.01 7.67
3 113013 国君转债 3,727,194.90 6.59
4 123006 东财转债 3,231,534.63 5.71
5 113008 电气转债 3,053,526.00 5.40
6 110032 三一转债 2,996,083.40 5.30
7 123003 蓝思转债 1,606,018.96 2.84
8 110030 格力转债 1,449,004.70 2.56
9 110034 九州转债 1,421,085.00 2.51
10 110041 蒙电转债 1,393,875.00 2.46
11 110038 济 川转债 1,127,145.00 1.99
12 110031 航信转债 1,060,242.40 1.87
13 113015 隆基转债 990,400.00 1.75
14 110042 航电转债 978,946.50 1.73
15 113014 林洋转债 857,280.00 1.52
16 123002 国祯转债 803,915.84 1.42
17 113009 广汽转债 801,588.00 1.42
18 110040 生益转债 700,902.40 1.24
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19 128010 顺昌转债 699,525.12 1.24
20 110033 国贸转债 662,671.10 1.17
21 128016 雨虹转债 629,356.84 1.11
22 128029 太阳转债 625,098.02 1.11
23 128028 赣锋转债 622,780.30 1.10
24 128027 崇达转债 603,402.28 1.07
25 128032 双环转债 455,499.40 0.81
26 128020 水晶转债 429,858.00 0.76
27 128030 天康转债 419,750.00 0.74
28 128013 洪涛转债 370,354.56 0.65
29 128022 众信转债 336,592.59 0.60
30 113012 骆驼转债 241,893.30 0.43
31 128015 久其转债 233,719.20 0.41
32 123004 铁汉转债 192,256.74 0.34
11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
11.5.1 报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
11.5.2 报 告期 末积 极投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差 。
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十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②-④
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至
2013.12.31
-5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04%
2014 年 57.55% 1.14% 53.57% 1.01% 3.98% 0.13%
2015 年
-28.57% 2.51% -24.94% 2.99% -3.63% -0.48%
2016 年
-13.41% 0.73% -11.16% 0.70% -2.25% 0.03%
2017 年
-5.96% 0.49% -0.12% 0.45% -5.84% 0.04%
2018.01.01 至 2018.06.30 -4.91% 0.86% -2.03% 0.72% -2.88% 0.14%
自基金合同生效日
(2013.08.15) 起至
2018.06.30
-17.60% 1.35% -3.64% 1.50% -13.96% -0.15%
十四 、基 金的 费 用与 税收
(一)基金 费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
更新 招募说明书 摘要
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3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金上市初费和上市月费
9、因基金的证 券交易或结算而产生的费用；
10、基金的指数使用许可费；
11、 按照 国家 有关 规定 和基 金合 同约 定， 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。
(二)基金 费 用计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式
1、基金管理人的管理费
自基金合同生效之日起， 本基金的管理费按前一日 基金资产净值的 0.7%年
费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝ E×0.7 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与
基金 托管人 核对一致后，由 基金 托管人于次月 首日起2-5 个工作日 内从 基金财产
中一次性 支付给 基金 管 理人 。
2、基金托管人的托管费
自基金合同生效之日起， 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.2%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝ E×0.2 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与
基金 托管人 核对一致后，由 基金 托管人于次月 首日起2-5 个工作日内从 基金财产
中一次性 支付给 基金托管 人 。
3、指数使用许可费
在通 常情 况下 ， 指数 许可 使用 基点 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的万 分之 一点
二（1.2 个基点）的年费率计提。
计算方法如下：
更新 招募说明书 摘要
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H=E ×0.012%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用基点费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 许可使用基点费的收
取下限为每季度人民币贰万伍仟元 （2.5 万元 ） ， 基金 设立 当年 ， 不足 3 个月的，
按照3 个月收费。
(三)不列 入基 金费 用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前 的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不 得列入基金费用的项
目。
十五 、对 招募 说 明书 更新 部分 的说 明
银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书依据 《中华人民共和国
证券 投资 基 金法 》 、 《证 券 投资 基 金运 作管 理办 法 》 、 《证 券投 资 基金 销售 管理 办
法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求， 对本基金原更新招募说明书进行了
更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，修改了招募说明书内容的截 止日期及相关财务数
据的截止日期。
2、在“二、释义”中，新增了《流动性风险管理规定》等相关释义。
3、在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的概况 及主要人员情况进行
了更新。
4、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本情况。
5、在“五、相关服务机构”部分，更新了部分代销机构的资料。
6、在“十 、基金份额的申购与赎回”部分，更新了根 据《流动性风险管理
规定》修改的相关内容。
7、在“十二 、基金的投资”部分，更新了根据《流动 性风险管理规定》修
改的相关内容及最近一期投资组合报告的内容。
更新 招募说明书 摘要
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8、在“十三 、基金的业绩”部分，更新了截至2018 年 6 月 30 日的基金投
资业绩。
9、在“十五 、基金资产估值”部分，更新了根据《流 动性风险管理规定》
修改的相关内容。
10、 在 “二 十、 基金 的信 息披 露” 部分 ， 更新 了根 据 《流 动性 风险 管理 规定 》
修改的相关内容。
11、在“二十四、托管协议的内容摘要”部分，更新了相关内容。
12、 在 “二 十六 、 其他 应披 露事 项” 部分 ， 更新 了自 上次 更新 以来 涉及 本基
金的重要公告。
13、对部分表述进行了更新。
银华基金管理股份有限公司
2018 年 9 月28 日
