信诚智惠金货币市场基金招募说明书摘要（2018 年第2 次
更新）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2017 年 8 月 14 日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，
其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅
基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2018 年 8 月 14 日，有关财务数据和净值表现截止日为
2018 年 6 月 30 日（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
设立日期：2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：（021）68649788
联系人：唐世春
股权结构：
股东 出资额（万元人民币） 出资比例(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、
中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总
经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副
董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查
委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
Guy Robert STRAPP 先生，董事，澳大利亚籍，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官，
英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集
团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投
资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海) 有限
公司监事。吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中
信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合
并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管
理有限公司总经理、首席执行官。
孙麟麟先生，独立董事，美国籍，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团队亚太区联
合领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任 Lattice
Strategies Trust 独立受托人、Nippon Wealth Bank 独立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC
and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。
夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处
长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会
副主席。
杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济
管理学院经济系副教授。
注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各
公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、基金管理人监事会成员
於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务（中
国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、
中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总
经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副
董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理
有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司，2009 年 2 月已与华夏基金管理有限公司合并）总经理、
中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总
经理、首席执行官。
桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有
限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务
总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官，中信信诚资产
管理有限公司董事。
唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法
务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书；中信保诚基金管理有限
公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、
首席市场官。
4、督察长
周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察
长，中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴胤希先生，理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司，担任投资分析员；于 Excel Markets 担任外汇
交易员；于重庆农村商业银行股份有限公司，担任债券交易员。2016 年 7 月加入中信保诚基金管理有限
公司。现任信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财
28 日盈债券型证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王国强先生，固定收益总监、基金经理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987 年 4 月 20 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期
贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；
开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中信银行（601998.SH、0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开放中最早成立的新
兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一
而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于
2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股
东，正式成立中信银行股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行
（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。
经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快速增长并具有强大综
合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意
见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全
有效性全面认可。
（二）主要人员情况
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙先生同时担任中信
银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行常务副行长；2014 年 3 月起任
本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年
1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年 12 月
至 2009 年 12 月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海
淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995 年 12 月至 2005 年
11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数据中
心（北京）总经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业
从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。
杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委员，2015 年 12 月起
任本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；
2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中
国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道
分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生
为高级经济师，研究生学历，管理学博士。
杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注册咨询师。先后毕
业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行。
1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理
兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金
托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至 2018 年 6 月末，中信银行已托管 154 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理
产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模达到 8.56 万亿元人民币。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司及其网上交易平台
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021）6864 9788
联系人：蒋焱
投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请
参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn/ 。
2、其他销售机构
具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中信保诚基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层
法定代表人：张翔燕
客服电话：400-6660066
联系人：金芬泉
电话：021-68649788
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
经办律师：廖海、刘佳
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：陈熹、赵钰
四、基金的名称
信诚智惠金货币市场基金
五、基金的类型
货币型
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存
款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础
上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合
对市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。1、整体资产配置策略
整体资产配置策略主要体现在：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期
利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
（1）利率预期分析
通过对通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析，形成对基本
面的宏观研判。同时，结合微观层面研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主流机构投资者的短
期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等，合理预期市场利率曲线动态变化，据此决定整
体资产配置策略。
（2）动态调整投资组合平均剩余期限
结合利率预期分析，合理运用量化模型，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内，以规避较
长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持剩余期限较长投资
品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余
期限，增持较长剩余期限的投资品种，获取超额收益。
2、类属配置策略
类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之
间的配置比例。作为现金管理工具，货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满
足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金面、
基金申购赎回金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人在高流动
性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡，以满足组合的日常流动性需求；从收益性角度来说，基金管
理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找
具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对
高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略
在个券选择层面，本基金将首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以
回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高（符合法规规定的级别）的企业债、短期融资券等信用类
债券，本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收
益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场
原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此
外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管
理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性
资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优
先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动
性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回
购或债券的到期日进行均衡等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使
得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差
异，把握无风险套利机会，包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基
础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同
品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和
把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险
匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资
对象以获得稳定收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2018 年 7 月 18 日复核了本招募说明书中的投
资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2018 年 6 月 30 日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 35,856,857.78 71.26
其中：债券 35,856,857.78 71.26
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 14,405,329.26 28.63
4 其他资产 56,907.59 0.11
5 合计 50,319,094.63 100.00
2.报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.77
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
5.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3.基金投资组合平均剩余期限
1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17
本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 120 天以内,以规避较长期限债
券的利率风险。
2)报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过 120 天的情况.3)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30 天以内 48.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)—60 天 19.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 19.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 120 天( 含)—397 天（含） 11.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 100.18 -
4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期违规超过 240 天的情况.
5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,017,151.98 11.99
其中：政策性金融债 6,017,151.98 11.99
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 29,839,705.80 59.47
8 其他 - -
9 合计 35,856,857.78 71.46
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 111816196 18 上海银行 CD196 100,000 9,973,335.76 19.88
2 111781992 17 广州农村商业银行 CD137 100,000 9,962,892.28 19.86
3 111899507 18 杭州银行 CD046 100,000 9,903,477.76 19.74
4 018005 国开 1701 60,000 6,017,151.98 11.99
本基金本报告期末仅持有上述债券投资。
7.“影子定价”与“摊余成本法” 确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1263%
报告期内偏离度的最低值 -0.0326%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402%
1)报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况.
2)报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况.
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.投资组合报告附注
1)基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的
溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
2)基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的说明
2017 年 11 月 3 日,中国银监会嘉兴监管分局行政处罚信息公开表显示,杭州银行嘉兴分行存在发放用途不
真实贷款;信贷资金挪用违法违规行为,嘉兴监管分局对其罚款人民币 40 万元。
2017 年 11 月 2 日,中国人民银行上海分行公布行政处罚信息显示,杭州银行股份有限公司上海分行违反银
行结算账户业务规定,给予其警告,并处以罚款人民币 15000 元。
2017 年 12 月 27 日,银监会发布的浙江监管局行政处罚信息公开表,杭州银行存在个人消费贷款资金流入股
市;虚增存贷款;贷款“三查”不到位;办理未发生现金转移的存取现业务等违法违规行为,银监会浙江监管局
对其罚款人民币 140 万元。
对 18 杭州银行 CD046 的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司债的发行主体,我们认为,
上述处罚事项未对杭州银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响,并且估值水平已反映了行业和公
司经营风险。我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚。
3)其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,289.71
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,617.88
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,907.59
4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往
业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数
据截至 2018 年 6 月 30 日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-
④
2017 年 8 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 1.5777% 0.0018% 0.1342% - 1.4435% 0.0018%
2017 年 8 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日 3.5323% 0.0038% 0.3078% - 3.2245% 0.0038%
注:业绩比较基准为活期存款利率( 税后)。
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注: 1. 基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2017 年 8 月 14 日)。 2.本基金建仓期自 2017 年 8 月 14 日至 2018 年 2 月 14 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合
同规定。
十三、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1．基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）基金的账户开户费用、账户维护费用；
（10 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金
托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，
支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金
托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金年销售服务费率为 0.15%，销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销
售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）与基金销售有关的费用
本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：
（1）基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合
计低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份
额的 1% 以上的赎回申请（超过基金总份额 1% 以上的部分）征收 1% 的强制赎回费用，并将上述赎回费用
全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原
《信诚智惠金货币市场基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“重要提示”部分更新了相应日期。
2.在“三、基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。
3.在“四、基金托管人”中，根据实际情况更新了基金托管人的相关信息；
4.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对会计师事务所的相关信息进行了更新。
5.在“九、基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至 2018 年 6 月 30 日。
6.在“十、基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至 2018 年 6 月 30 日。
7.在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上交易及对账单服务内容。
8.在“二十二、其他应披露事项” 部分，披露了自 2018 年 2 月 15 日以来涉及本基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 9 月 27 日
