对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
券商分级(502053)

券商分级:更新招募说明书(2018年9月)

1 
 
 
 
 
 
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 
招募说明书(更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 



基金托管人:中国农业银行股份有限公司


2 重要提示 本基金2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2015 〕 1127 号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确 、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券 市场波动而波动,投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会 等环境因素对证券市场价格 产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的 非系统性风险,基金管理人在 基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于 基金份额持有人连续大量 赎回 基金产生的流动性风险,以及由于本基金股票 资产投资比例为 85% 以上 、 其中 标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不 低于 非现金基金资产的 80% 产生 的特定风险等。运作过程中,本基金共有三类基 金份额,分别为长盛中证证券 公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额。其中长盛中 证证券公司份额为普通的股票型指数基金,具有 较高风险、较高预期收益的特 征;长盛中证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司B 份 额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金。 投资有风险,投资者在投资 本基金之前,请仔 细阅读本基金的招募说明书 和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性,并充分考虑自身的 风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最 低收益。基金管理人提醒投资 人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则,在投资人作出 投资决策后,基金运营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018 年 8 月 13 日,有关财务数 据和净值表现截止日为2018 年 6 月 30 日(财务数据未经审计) 。


3 目


录 重要提示........................................................................................................................ 2 目


录.......................................................................................................................... 3 一、绪言........................................................................................................................ 5 二、释义........................................................................................................................ 6 三、基金管理人.......................................................................................................... 12 四、基金托管人.......................................................................................................... 21 五、 相关 服务 机 构 ..................................................................................................... 24 六、 基金 份额 的 分级 与净 值计 算规 则 ..................................................................... 55 七、基金的募集.......................................................................................................... 59 八、 基金 合同 的 生效 ................................................................................................. 60 九、 基金 份额 的 上市 交易 ......................................................................................... 61 十、 基金 份额 的 申购 与赎 回 ..................................................................................... 63 十一 、基 金份 额 的非 交易 过户 、转 托管 、定 期 定 额投 资、 冻结 、解 冻及 质押 . 74 十二 、基 金的 份 额配 对转 换 ..................................................................................... 76 十三 、基 金的 投 资 ..................................................................................................... 79 十四 、基 金的 业 绩 ..................................................................................................... 89 十五 、基 金的 财 产 ..................................................................................................... 90 十六 、基 金资 产 的估 值 ............................................................................................. 91 十七 、基 金的 收 益与 分配 ......................................................................................... 97 十八 、基 金份 额 的折 算 ............................................................................................. 98 十九 、长 盛中 证 证券 公司 A 份 额和 长盛 中证 证券 公司 B 份额的终止运作...... 106 二十 、基 金的 费 用与 税收 ....................................................................................... 108 二十 一、 基金 的 会计 与审 计 ................................................................................... 111 二十 二、 基金 的 信息 披露 ....................................................................................... 112 二十 三、 风险 揭 示 ................................................................................................... 119 二十 四、 基金 合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清算 ........................................... 126 4 二十五、 基金 合 同的 内容 摘要 ............................................................................... 128 二十 六、 基金 托 管协 议的 内容 摘要 ....................................................................... 145 二十 七、 对基 金 份额 持有 人的 服务 ....................................................................... 157 二十 八、 其他 应 披露 事项 ....................................................................................... 158 二十 九、 招募 说 明书 的存 放及 查阅 方 式 ............................................................... 162 三十、备查文件........................................................................................................ 163


5 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理 办法》 、 《证券投资基金信息披 露管 理办 法》 (以 下简 称《 信息 披露 办法 》 ) 、 《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动性风险管理规定》 (以下简称《流动性风险管 理规定》 ) 和其他相关法律法规 的规 定及 《长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 (以 下简 称 “ 基金合同 ” )等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。本基金是根据本招募说 明书所 载明的资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并 经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件 。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人的当事人, 其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务,应详 细查阅基金合同。


6 二、释义 1、基金或本 基金:指长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司 3、基金托管人:指 中国农业银行股份有限公司 4、 基金 合同 : 指 《长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管 协议 : 指基 金管 理人 与基 金托 管人 就本 基金 签订 之 《长 盛中 证全 指 证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对 该托管协议的任何有效修订和 补充 6、 招募说明书或本 招募 说明 书: 指 《长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金 份额 发售 公告 : 指 《长 盛中 证 全指证券公司指数分级证券投资基金 基金份额发售公告》 8、 《上 市交 易公 告书 》 : 指 《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之长盛中证全指证券公司份额、 长盛中证全指证券公司 A 份额和长盛中证全指 证券公司 B 份额上市交易公告书》 9、 法律 法规 : 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法规 、 规范 性文 件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人 有约束力的决定、决议、通知 等 10、 《基 金法 》 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过, 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销 售办 法》 :指 中国 证监 会2013 年3 月15 日颁 布、 同 年 6 月 1 日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 12、 《信 息披 露办 法》 : 指中 国证 监会 2004 年6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运 作办 法》 : 指中 国证 监会 2014 年 7 月7 日颁 布、 同年8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 《流 动性 风险 管理 规定 》 :指 中国 证监 会2017 年 8 月31 日颁布、同年 10 月 1 日起 实施 的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 及颁7 布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、 银行 业监 督管 理机 构: 指中 国人 民银 行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根 据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可 投资于证券投资基金的自然 人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基 金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设 立并 存续 的企 业法 人、 事业 法人 、 社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法 规规定可以投资于在中国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说 明书合法取得基金份额的投 资人 23、长盛中证证券公司份额:指 长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资 基金之基础份额 24、长盛中证证券公司 A 份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的稳健收益类份额 25、长盛中证证券公司 B 份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的积极收益类份额 26、基金销售业务:指基金管理 人或销售机构宣传推 介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构:指基金管理人以及符合《销售 办法》和中国证监会规定的 其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理 人签订了基金销售服务协议, 为办理基金销售业务的机构 28、登记业务:指基金登记、存管、过户 、清 算和 结算 业务 ,具 体内 容包8 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记 、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、注册登记机构:指办理本基金注册登记业 务的机构。本基金的注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 30、注册登记系统:中国证券登记结算有限责 任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 31、证券登记结算系统:中国证券登记结算有 限责任公司 上海分公司 证券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份 额登记在本系统 32、开放式基金账户:指投资者通过场外销售 机构在中国证券登记结算有 限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者 办理场外认购、场外申购和场 外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在 该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的注册登记系统 33、 上海 证券账户:指投资者在中国证券登记 结算有限责任公司 上海分公 司 开设的 上海证券交易所 人民币普通股票账户或 证券投资基金账户。基金投资 者通过 上海证券交易所 交易系统办理基金交易、 场内认购、场内申购和场内赎 回等业务时需持有 上海 证券账户。记录在该账户 下的基金份额登记在注册登 记 机构的证券登记结算系统 34、业务规则:指 上海证券交易所 发布实施的 《上海证券交易所开放式基 金业务管理办法》 、 《上海证券交易所上市开放式 基金业务指引》 、 《上海证券交 易所证券投资基金上市规则》 及对其不时做出的 修订,中国证券登记结算有限 责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司上市开放式基金登记结 算业务实施细则》及对其不时做出的修订,以及 销售机构业务规则等相关业务 规则和实施细则 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立 的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业 务而引起基金的基金份 额变动 及结余情况的账户 36、基金合同生效日:指基金募集达到法律法 规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续 完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 9 37、基金合同终止日:指基金合同规定的基金 合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期:指自基金份额发售之日起至 发售结束之日止的期间,最 长不得超过三个月 39、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人 申购、赎回或其他业务申请 的开放日 42、T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日),n 为自然数 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、认购:指在基金募集期内,投资人根据基 金合同及招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 46、申购:指基金合同生效后,投资人根据基 金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 47、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有 人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 48、场外:指不通过 上海证券交易所 交易 系统 而通 过自 身的 柜台 或者 其他 交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的 基金销售机构和场所。通过该 等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为 场外认购、场外申购、场外赎 回 49、场内:指通过 上海证券交易所 会员单位和 上海证券交易所 交易系统办 理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的 场所。通过该等场所办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 50、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 51、场内份额:指登记 在证券登记结算系统下的基金份额 52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合 同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的 、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 10 53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销 售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每 期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 54、巨额赎回:指本基金 若本基金单个开放日 内,长盛中证证券公司份额 净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总 数后扣除申购 申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一日本基金总 份额(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券 公司 B 份额)的10% 时的情形 55、标的指数:指中证全指证券公司指数 56、上市交易:基金存续期间投资者通过场内 会员单位以集中竞价的方式 买卖长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的行为 57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不 同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 58、系统内转托管:基金份额持有人将持有的 基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统 内不同会员单位(交易单元) 之间进行转登记的行为 59、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的 基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 60、场内份额配对转换:指根据基金合同的约 定,本基金场内的长盛中证 证券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额之间按约 定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 61、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2 份场 内长盛中证证券 公司份额分拆成1 份长盛中证证券公司 A 份额与1 份长盛中证 证券公司B 份额的行为 62、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1 份长 盛中证证券公司A 份额与1 份长 盛 中证 证券 公司B 份额进行配对,申请转换为 2 份场内长盛中证证券公司份额的行为 63、元:指人民币元 11 64、基金收益:指基金投资所得红利、股息、 债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息以及其他合法收入 65、基金资产总值:指基金拥有的各类证券、 银行存款本息和基金应收的 款项以及其他投资所形成的价值总和 66、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用 “ 虚拟 清算 ”原则,本基金按照基金合同约定的资产及 收益的分配规则进行资产分配 从而计算得到T 日长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额的估算 价值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一 个估算,并不代表基金份额持 有人可获得的实际价值 68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负 债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额(参考)净值的过程 70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行 信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 71、不可抗力:指本合同当事人 不能预见、不能避免 且不能克服的客观事 件 72、 中国 : 指中 华人 民共 和国 。 就基 金合 同而 言, 不包 括香 港特 别行 政区 、 澳门特别行政区和台湾地区 73、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管 、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款) 、 停牌股票、 流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行 转 让或交易的债券等 74、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额 申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回 的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待


12 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所: 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座21 层 法定代表人: 周兵 电话 : (010 )82019988 传真 : (010 )82255988 联系人: 张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月 26 日成 立, 注册 资本 为人 民币18900 万元 。 截至 目前 , 基金 管理 人 股东及其 出资比例为: 国元证券股份有限公司占注册资 本的 41% ;新加坡星展银行有限 公司占注册资本的33% ; 安徽 省信 用担 保集 团有 限公 司占 注册 资本 的13% ; 安徽 省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。截至 2018 年 8 月 13 日,基金管 理人共管理 六十八 只 开放式基金和 五 只社 保基 金 委托 资产 ,同时管理专户理财 产品 。 (二)主要人员情况 1.董事会成员 周兵先生,董事长,经济学硕士。曾任中国银 行总行综合计划部副主任科 员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港 中银国际亚洲有限公司企业财 务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部 副总经理(期间兼任海南华银 国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人 )、北京朝阳门大街证券营业 部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理、总 经理。现任长盛基金管理有限公司董事长,兼任 长盛基金(香港)有限公司董 事长。 蔡咏先生,董事,中共党员,高级经济师。曾 任安徽财经大学财政金融系 讲师、会计教研室 主任,安徽省国际经济技术合 作公司美国分公司财务经理, 安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳 证券部经理、证券总部副总经 理,香港黄山有限公司总经理助理,国元证券股 份有限公司董事、总裁、党委 副书 记。 现任 国元 证券 股份 有限 公司 董事 长、 党委 书记 , 兼任 安徽 国元 控股 (集13 团)有限责任公司党委委员、国元国际控股有限 公司董事长、安徽安元投资基 金有限公司董事长。 葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机 构,包括所罗门兄弟公司、 瑞士信贷第一波士顿银行(香港) 有限 公司 、 美林 集团 、 德意 志银 行、 荷兰 银行 、 中银国际控股有限公司、瑞士信贷 银行 股份 有限 公司 、瑞 信方 正证 券有 限责 任 公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。 陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机 构,包括高盛( 亚洲)有限责 任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有 限公司董事总经理兼北亚洲区 私人银行业务主管。 钱力先生,董事,博士。曾任安徽省政府办公 厅综合调研室干部、科员、 副主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副 主任(副处、正处级);安徽 省政府金融工作办公室综合处处长、副主任、党 组成员;淮南市政府副市长、 党组成员;现任安徽省信用担保集团党委书记、总经理。 陈翔 先生 , 董事 , 博士 。 曾任 安徽 省六 安行 署办 公室 秘书 、 副科 长、 科长 、 副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研 员、副主任、调研员,安徽省 政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主 任、副主任、党组成员,安徽 省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员, 安徽省委统战部副部长、安徽 省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公 有制经济和社会组织工作委员 会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 林培富先生,董事,硕士,高级经济师。曾任 安徽省信托投资公司国际业 务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理 ,国元证 券有限责任公司基金 公司筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司人力资 源部总监、总经理助理、副总经理,长盛创富资 产管理有限公司执行董事。现 任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金 (香港)有限公司董事、长盛 创富资产管理有限公司董事长。 李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶 分校工商管理硕士,美国宾 州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任 摩根士丹利纽约、新加坡、香 港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有 限公司高级副总裁,香港国际 资本管理有限公司董事长,香港骏程投资有限公 司负责人。现任 香港万里资本14 有限公司负责人。 张仁良教授,独立董事,博士。现任香港教育 大学校长、公共政策讲座教 授,兼任香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永 隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员, 同时亦为复旦大学顾问教授和 上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创 业发展基金专责小组主席,太 平洋经济合作香港委员会主席、 香港浸会大学工商管理学院院长。2009 年获香 港特区政府颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士,并于 2017 年获法国 政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。 荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。 曾任 安 徽大 学经 济学 院副 院长 、院 长。现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学 经济与社会发展高等研究院执 行院长、校学术委员会委员,安徽省政府决策咨 询专家委员会委员,全国资本 论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。 朱慈蕴女士,独立董事,博士。现任清华大学 法学院教授、博士生导师, 清华大学商法研究中心主任,中国法学会商法学 研究会常务副会长,中国法学 会经济法研究会常务理事,最高人民法院特约咨 询员,中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员。兼任泛海股份公司、绿盟科技股 份公司、艾艾精工股份公司独 立董事。 2.监 事会成员 刘锦峰女士,监事会主席,工学及经济学双学 士。曾任国元证券有限责任 公司投资银行部副总经理、国元证券股份有限公 司投资银行总部副总经理、业 务三部总经理兼资本市场部总经理、国元证券股 份有限公司证券事务代表。现 任国元证券股份有限公司董事会秘书、 董事会办公室主任、 机构管理部总经理, 兼任国元股权投资有限公司董事、国元创新投资有限公司董事。 吴达先生,监事,博士,特许金融分析师 CFA 。曾就职于新加坡星展资产 管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理 助理、星展增裕基金经理,新 加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合 经 理、 资产 配置 委员 会成 员, 华 夏基金管理有限公司国际策略分析师、 固定收益投资经理。2007 年 8 月起加入 长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券 型证券投资基金基金经理,长 盛创富资产管理有限公司总经理。 现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,15 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 基金经理,长盛沪港深优势精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛 转型升级主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港) 有限公司副总经理,长盛创富 资产管理有限公司董事。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任 中国人 寿资产管理有限公司 投资 组合 经理 、 高级 组合 经理 , 合众 资产 管理 有限 公司 组合 管理 部总 经理 。 2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合 经理。 3.管理层成员 周兵先生,董事长,经济学硕士。同上。 林培富先生,董事、总经理,硕士,高级经济师。同上。 杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士 学位与英国伦敦政治经济学 院硕士学位, 特许另类投资分析师CAIA。从 1992 年9 月开始曾先后任职于太 古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇 丰投资银行亚洲、美亚能源有 限公 司、 康联 马洪 资产 管理 公 司、 星展 银行 有限 公司 (新 加坡 ) 。2007 年 8 月 起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管 理有限公司副总经理,兼任长 盛基金(香港)有限公司董事、总经理。 王宁先生,EMBA 。历任华夏基金管理有限公司 基金经理助理,兴业基金经 理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司, 曾任基金经理助理、 长盛 动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分 离交易股票型证券投资基金基 金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金经理、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 经理 、 长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理 ,公司总经理助理等职务。现 任长盛基金管理有限公司副总经理,社保组合组合经理。 蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分 析师 CFA。历任宝盈基金管理 有限公司研究员、 基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾 任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极 配置债券型证券投资基金基金 经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基 金经理,长盛同鑫保本混合型 证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合 型证券投资基金基金经理,长16 盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理, 长盛中小盘精 选混合型证券投 资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任 长盛基金管理有限公司副总经 理,固定收益部总监,社保组合组合经理。 张利宁女士,大学学士,注册会计师。曾任职 于华北计算技术研究所财务 部, 太极 计算 机公 司子 公司 北京 润物 信息 技术 有限 公司 。1999 年1 月起加入长 盛基金管理有限公司, 历任公司研究部业务秘书, 业务运营部基金会计、 总监, 财务会计部总监,监察稽核部副总监、总监等职 务。现任长盛基金管理有限公 司督察长、监察稽核部总监。 4.本基金基金经理 冯雨生先生,1983 年 11 月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学 经济学硕士, CFA (特许金融分析师) 。 2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务 ,现任量化投资部负责人。自 2011 年 7 月 11 日起任长盛中证100 指数证券投资基金基金经理, 自2011 年12 月 20 日起兼任长盛沪深300 指数证券投资基金 (LOF ) 基金 经理 , 自2015 年 5 月 29 日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理, 自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理, 自2015 年 8 月 13 日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证 券投资基金基金经理,自 2016 年 9 月 12 日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年9 月 12 日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自2016 年9 月12 日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理, 自2017 年3 月17 日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2017 年 5 月3 日起兼任长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2017 年10 月 23 日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理。 5 . 投资决策委员会成员 王宁先生,副总经理,EMBA 。同上。 蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师CFA 。同上。 吴达先生,监事, 博士, 特许金融分析师CFA。同上。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。 赵楠先生,经济学学士,北京大学光华MBA 在读。历任安信证券研究中心17 研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深 股票 投资 经理 、 权益 创新 业务 负责 人、 投行 总部 执行 董事 等职 务。2015 年 2 月 加入长盛基金管理有限公司,现任权益投资部执行总监,长盛电子信息产业混 合型证券投资基金基金经理, 长盛新兴成长主题混合型证券投资基金基金经理, 长盛互联网+ 主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 乔培 涛先 生, 清华 大学 硕士 。 曾任 长城 证券 研究 员、 行业 研究 部经 理 。2011 年 8 月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,长盛同益成长回报 灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 经理 , 长盛 城镇 化主 题混 合型 证券 投 资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混 合型证券投资基金基金经理, 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,长盛创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,长盛动态精 选证券投资基金基金经理,长 盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基 金经理 ,长盛生态环境主题灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理, 长盛 养老 健康 产业 灵活 配置 混合 型 证券 投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值、基金份额净值 、基金份额累计净值确定基金 份额申购、赎回价格 ; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施其18 他法律行为; 12、 有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 ) 依照 法律 、 行政 法规 有关 规定 , 由国 务院 证券 监督 管理 机构 规定 禁止 的其他行为。 3、基金经理承诺 (1 ) 依照 有关 法律 、 法规 和基 金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原 则为 基金 份额 持有人谋取最大利益; (2 )不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3 ) 不泄 露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4 ) 不协 助、 接受 委托 或以 其它 任何 形式 为其 它组 织或 个人 进行 证券 交易 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1 ) 健全 性原 则。 内部 控制 应当 包括 公司 的各 项业 务、 各个 部门 或机 构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 ) 有效 性原 则。 通过 科学 的内 控手 段和 方法 , 建立 合理 的内 控程 序 , 维 护内控制度的有效执行。 (3 ) 独立 性原 则。 公司 各部 门和 岗位 职责 保持 相对 独立 , 基金 资产 、 公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 (4 ) 相互 制约 原则 。 公司 及各 部门 在内 部组 织结 构和 岗位 的设 置上 要权 责 分明、相互制衡。 19 (5 ) 成本 效益 原则 。 公司 运用 科学 化的 经营 管理 方法 降低 运作 成本 , 提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6 ) 风险 控制 与业 务发 展并 重原 则。 公司 的发 展必 须建 立在 风险 控制 制度 完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、完备严密的内部控制体系 公司 建立 了 “三 层控 制二 道监 督” (董 事会 —经营管理层 — 业务 操作 层、 督 察长 —监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。 董事会下设 的风险控制 管理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。 督察长 负责监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工 作,对基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控 制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风 险问题进行研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持 续完善且严格执行内控制度, 风险管理部通 过全面梳理与投资运作相关的法律、 法规、基金合同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面 及时和全面揭示各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控 制工具与控制方法,全面加强对各基金投资合规风险监控。 3、内部控制制度的内容 公司 严格 按照 《基 金法 》 及其 配套 法规 、 《证 券投 资基 金管 理公 司内 部控 制 指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合 规性、全面性、审慎性、适时 性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制 制度由内部控制大纲、基本管 理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。 (1 ) 公司 内部 控制 大纲 是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大 纲对内控目标、内控原则、控 制环境、内控措施等内容加以明确。 (2 ) 公司 基本 管理 制度 包括 风险 管理 制度 、 稽核 监察 制度 、 投资 管理 制度 、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管 理制度、公司财务制度、资料 档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。公司基本管理制度在报 经公司董事会批准后实施。 (3 ) 公司 及部 门业 务规 章是 在公 司基 本管 理制 度的 基础 上, 对公 司及 各部20 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程 和操作守则等的具体说明。公 司 及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程 和基本管理制度,并结合部门 职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司 业务发展实际适时修订完善。 公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 4、内部控制制度评价与报告 公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制 度,以保证公司内部控制制 度的合理性与有效性。 部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人, 须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措 施是否有效,对相应的内部控 制制度的合理性、有效性做出评价,并根据检查 、评价结果及时调整内控制度 或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督 基础之上实施再监督,通过对 各项制度执行情况定期、不定期的稽核,对各项 制度的合理性与有效性进行检 查评价,发现制度不合理的、不适用的,要求相 关部门进行修改,同时报告公 司总经理和督察长;发现制度未能有效执行 、控 制失 效的 ,要 求相 关部 门立 即 整改,并出具监察报告,及时向公司管理层和督 察长报告。督察长就公司内控 制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性 以及有效执行内部控制制度 是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最 终责任;本公司特别声明以上 关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并 承诺根据市场的变化和公司的 发展不断完善风险管理和内部控制制度。


21 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司 (简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 中国 农业 银行 股 份有 限 公司 是 中国 金 融体 系 的重 要 组成 部 分, 总 行设 在北 京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中 国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国 农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领 域最广,服务对象最多,业务 功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中 国农业银行同样通过自己的努 力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡 并举、联通国际、功能齐备的大型国有 商业 银行 ,中 国农 业银 行一 贯秉 承以 客 户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持 续发展,立足县域和城市两大 市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成 长”服务品牌,依托覆盖全国 的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融 产品,致力为广大客户提供优 质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国 内商业银行,经验丰富,服 务优 质, 业绩 突出 ,2004 年被 英国 《全 球托 管人 》 评为 中国 “最 佳托 管银 行” 。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部 控制 审计 ,并 获得 无保 留意 见的22 SAS70 审计报 告。自 2010 年起中国农业银行连续 通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402 )认证,表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程 的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可 。中国农业银行着力加强能力 建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首 届“ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官 》杂志颁 发的“最佳资产托管奖” 。2012 年荣 获第 十届 中 国财 经风 云榜 “最 佳资 产托 管 银行 ” 称号 ;2013 年至2017 年连续荣获上海清算所授予的 “托管银行优秀奖” 和中央国债登记 结算有限责任公司授予的“优 秀托管机构奖”称号;2015 年、 2016 年荣获中国银行业协会授予的 “养老金业务最佳发展奖” 称号;2018 年荣 获中国基金报授予的公募基金20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、 客户四部、风险合规部、产品 研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场 营销部、内控监管部、账户管 理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务 系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近240 名, 其中 具有 高级 职称 的专 家30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、 服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2018 年 06 月 30 日, 中国 农业 银行 托管 的封 闭式 证券 投资 基金 和开 放式证券投资基金共425 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和行内有关管理规 定,守法 经营 、 规范 运作 、 严格 监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全 完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 23 风险 管理 委员 会 总体 负 责中 国 农业 银 行的 风 险管 理 与内 部 控制 工 作, 对托 管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 。托管业务部专门设置了风险 管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务 的内控监督工作,独立行使监督 稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立 了管 理制 度、 控制 制度 、 岗位 职责 、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和 顺利进行;业务人员具备从业 资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制 度,授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严 格保管,制约机制严格有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理,实施 音像 监控 ; 业务 信息 由专 职信 息披 露人 负 责,防止 泄密 ; 业务 实现 自动 化操 作, 防止 人为 事故 的发 生, 技术 系统 完整 、 独 立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同 、 托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管 理人的投资指令等监督基金管 理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当 针对不同情况进行以下方式 的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、 书面 警示 。 对本 基金 投资 比例 接近 超标 、 资金 头寸 不足 等问 题 , 以书 面 方式对基金管理人进行提示; 3、 书面 报告 。 对投 资比 例超 标、 清算 资金 透支 以及 其他 涉嫌 违规 交易 等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会


24 五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 A、场外销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路18 号城建大厦A 座20 层 邮政编码:100088 电话 : (010 )82019799 、82019795 传真 : (010 )82255981 、82255982 联系人:吕雪飞、张晓丽 2、代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址: 北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人: 周慕冰 联系人: 李紫钰 电话:010-85108753 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com (2) 交通银行股份有限公司 注册地址 : 上海市银城中路188 号 办公地址: 上海市银城中路188 号 法定代表人: 彭纯 联系人: 王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (3) 平安银行股份有限公司 25 注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号平安银行大厦 办公地址: 广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号平安银行大厦 法定代表人: 谢永林 联系人: 赵杨 电话:0755-22166574 传真:021-50979507 客户 服务电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址 : 上海市中山东一路12 号 办公地址: 上海市中山东一路12 号 法定代表人: 高国富 联系人: 施亮洲 电话:021 —61618888 传真:021 —63604196 客户服务电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (5) 招商银行股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人: 李建红 联系人: 季平伟 电话:0755 -83198888 传真:0755 -83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (6) 中国民生银行股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2 号 26 法定代表人: 洪崎 联系人: 穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 公司网址:www.cmbc.com.cn (7) 中国银行股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 陈四清 联系人: 宋府 电话:010-66594904 传真:010-66594942 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (8) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客户服务电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (9) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 27 传真:022-28451958 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com (10) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 公司网址:www.95579.com


(11) 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址:上海市福山路500 号城建大厦26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (12) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场 B 座 25、26 层 办公地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话: (0755 )23838750 传真: (0755 )23838701 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.fcsc.com 28 (13) 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666 号 办公地址:长春市生态大街6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客户服务电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (14) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客户服务电话:95531 、400-8888-588


公司网址:www.longone.com.cn (15) 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐 电话:010-66559079 传真:010-66555246 客户服务电话:400-888-8993 公司网址:www.dxzq.net (16) 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 29 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 公司网址 :www.dgzq.com.cn (17) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦24 楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 电话:010-59355997 传真:010-57398130 客户服务电话:95571 公司网址:www.foundersc.com (18) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:400-888-8788 公司网址:www.ebscn.com (19) 广州证券股份有限公司 注册 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 办公 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层 法定代表人:邱三发 30 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (20) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (21) 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (22) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市延平路135 号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话: (021 )62580818-213 31 传真: (021 )62569400 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (23) 国信证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层 办公 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (24) 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路18 号 办公地址:安徽省合肥市梅山路18 号 法定代表人:蔡咏 联系人:李蔡 电话:0551-62207323 传真:0551-62207322 客户服务电话:安徽地区:96888 ;全国:400-8888-777 公司网址:www.gyzq.com.cn (25) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务电话:96518 ( 安徽)、4008096518 (全国) 32 公司网址:www.hazq.com (26) 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157 号新天 地大厦7、8 层 办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话: (0591 )87383600 传真: (0591 )87383610 客户服务电话:96326 (福建省外请先拨0591 ) 公司网址:www.hfzq.com.cn (27) 华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638 号财富大厦21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客户服务电话:4006898888 、0931-95368 公司网址:www.hlzqgs.com (28) 华鑫证券有限责任公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安联大厦28 层 A01 、B01 (b ) 单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750 号 法定代表人:俞洋 联系人:021-54967552 电话:021-64339000 传真:021-54967032 客户服务电话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (29) 江海证券有限公司 33 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (30) 联讯证券股份有限公司 注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客户服务电话:95564 公司网址:www.lxsec.com.cn (31) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:021-20631117 传真:0755-82435367 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com (32) 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 34 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 客户服务电话:400-666-1618 、95573 公司网址:www.i618.com.cn (33) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客户服务电话:400-891-8918 公司网址:www.shzq.com (34) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:王叔胤 电话:021-33388252 传真:021-33388224 客户服务电话:400-889-5523 公司网址:www.swhysc.com (35) 首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街115 号德胜尚城E 座 法定代表人:吴涛 联系人:刘宇 35 电话:010 -59366070 传真:010 -59366055 客户服务电话:400-620-0620 公司网址:www.sczq.com.cn (36) 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 电话:010-88321882 传真:010-88321763 客户服务电话:0871-68885858-8152 公司网址:www.tpyzq.com (37) 五矿证券有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 金田 路4028 号荣超经贸中心办公室47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心47-49 楼 法定代表人:赵立功 联系人:濮耘瑶 电话:0755-82545596 传真:0755-82545500 客户服务电话:400-184-0028 公司网址:www.wkzq.com.cn (38) 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层 法定 代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710 36 客户服务电话:95582 公司网址:www.westsecu.com (39) 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客户服务电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (40) 湘财证券股份有限公司 注册 地址 : 湖南 省长 沙市 天心 区湘 府中 路198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 办公 地址 : 湖南 省长 沙市 天心 区湘 府中 路198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 客户服务电话:95351 公司网址:www.xcsc.com


(41) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 37 (42) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 40—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 40—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 客户服务电话:95565 、4008888111、( 0755 )26951111 公司网址:www.newone.com.cn (43) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服务电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (44) 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座 40 层 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 电话:010-59355997 传真:010-57398130 客户服务电话:400-889-5618 公司网址:http://www.e5618.com/


(45) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号 2-6 层 38 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客户服务电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn (46) 中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路291 号 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (47) 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层 办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路6013 号江苏大厦B 座 15 楼 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客户服务电话:95329 公司网址:www.zszq.com (48) 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86 号 办公地址:济南市经七路86 号 23 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 39 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (49) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘芸 电话:010-85156310 传真:010-65182261 客户服务电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (50) 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (51) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 40 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (52) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888


传真:010-60836029


客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (53) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心8 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 联系电话:021-38509636 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (54) 深圳众禄金融控股有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩萍 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 41 公司网站:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (55) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址:上海浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 开放式基金咨询电话:400-700-9665 开放式基金业务传真:021-68596916 公司网站:www.ehowbuy.com (56) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安福街6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里2 号民建大厦6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 联系电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话: 400-888-6661 公司网站:http://www.myfp.cn (57) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路88 号金座26 楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座26 楼 法定代表人:其实 联系人:丁姗姗 联系电话:010-65980380 传真:010-65980408 客服电话:400-1818-188 公司网站:http://www.1234567.com.cn (58) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1 幢 202 室 42 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网站:http://www.fund123.cn (59) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22 号 1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022 网站:http://licaike.hexun.com (60) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818- 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897


4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (61) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19 号SOHO 嘉盛中心30 层 3001 室 法定代表人:周斌 联系人:祖杰 电话:010-59313555 传真:010-59313586 43 客服电话:4007-868-868 网站:http://www.chtfund.com (62) 北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢 9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号 1 幢9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:周悦 联系电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-678-5095 网站:http://www.niuji.net (63) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼3201 内 3201 单 元 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 网站:www.wy-fund.com (64) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 郑茵华 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (65) 一路财富(北京)信息科技有限公司 44 注册地址:北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼C 座 702


办公地址:北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877


传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566


网址:www.yilucaifu.com


(66) 上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路227 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客户服务电话:021-51507071 网址:www.66zichan.com (67) 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6000 客服电话:400-001-8811 网站:www.zcvc.com.cn (68) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 45 法定代表人:郭坚 联系人:程晨 电话:02120665952 传真:02122066653 客服电话:400-821-9031 网站:lufunds.com (69) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄 61 号 10 号楼12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:02150583533 传真:02150585353 客服电话:400-921-7755 网站: www.leadfund.com.cn (70) 北京虹点基金销售有限公司


注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2 号裙楼2 层 222 单元 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 工人 体育 馆北 路甲2 号盈科中心B 座裙楼二层


法定代表人:胡伟 联系人:牛亚楠 传真:010-65951887


客户服务电话:400-618-0707


公司网址:www.hongdianfund.com (71) 深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道12 号惠恒集团二期418 室 法定代表人:刘鹏宇


联系人:杨涛 电话:0755-83999907 46 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (72) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (73) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:王哲宇 电话:021-63333389 传真:021-63333390 客户服务电话:4006-433-389 公司网址:www.lingxianfund.com (74) 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号( 锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址: 杭州市拱墅区登云路55 号一楼 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 47 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (75) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人: 俞申莉 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:021-65370077 公司网址:www.jiyufund.com.cn (76) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市 前海商务秘书有限公司) 公司地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法人: TAN YIK KUAN 联系人: 陈广浩 电话: 0755 8946 0506 传真: 0755 2167 4453 客户服务电话:400-684-0500


公司网址: www.ifastps.com.cn (77) 大连网金金融信息服务有限公司 注册地址:大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 楼 办公地址:大连市沙河口区体坛路22 号诺德大厦2 楼 法定代表人:卜勇 联系人:贾伟刚 电话:0411-39027828 48 传真:0411-39027888 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (78) 大泰金石投资管理有限公司 注册 地址 : 南京 市建 邺区 江东 中路222 号南京奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 联系电话:021-20324000 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (79) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1 号 2 号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球财讯中心A 座5 层 法定代表人: 钱昊旻 联系人:孙雯 联系电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com


(80) 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区万通中心D 座 21 层 法定代表人:蒋煜 联系人:宋志强





电话:13120131908





传真:010-58170840 客户服务电话:400 818 8866 49 公司网址:http://www.shengshiview.com/


(81) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 公司网址:www.hcjijin.com (82) 上海大智慧财富管理有限公司 注册 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区杨 高南 路428 号1 号楼1102 、1103 单元 办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区杨 高南 路428 号1 号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 联系电话:021-20219988 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 公司网址:8.gw.com.cn (83) 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼浦项中心B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 联系电话:13911468997 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 50 公司网址:www:niuniufund.com (84) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼 2 单元21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼 2 单元21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 联系电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-0618-518 公司网址:https://danjuanapp.com (85) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公 地址 :北 京 市大 兴区 亦 庄经 济开 发 区科 创十 一 街十 八号 院 京东 集团 总 部 A 座 法定代表人:江卉 联系人:万容 联系电话:18910325400 传真:010-89188000 客服电话:95118 个人业务:4000988511


企业业务:4000888816 公司网址:http://fund.jd.com/ (86) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公 地址 :北 京 市大 兴区 亦 庄经 济开 发 区科 创十 一 街十 八号 院 京东 集团 总 部 A 座 法定代表人:江卉 联系人:万容 联系电话:18910325400 51 传真:010-89188000 客服电话:95118 个人业务:4000988511


企业业务:4000888816 公司网址:http://fund.jd.com/ (87) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址: 上海市虹口区东大名路687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址(公司地址) : 北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 法定代表人:毛淮平 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客服电话:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com














(88) 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址: 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区杨 高南 路799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址: 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区杨 高南 路799 号 5 层 01 、02 、03 室 法定代表人: 胡燕亮 联系人:李娟 联系电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服电话:021-50810673 公司网址:www.wacaijijin.com (89) 北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内 09 室 法定代表人:李悦章 52 联系人:张林 电话:010-6598 3311 传真:010-6598 3333 客户服务电话:010-6598 3367 网址:www.igesafe.com (90) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院 朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 联系电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:4008-105-919 公司网址:www.fengfd.com (91) 济安财富(北京)资本管 理有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7 号4 号楼40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7 号财富中心A 座 46 层 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:010-65309516 转 814 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网站: www.jianfortune.com (92) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19 号A 座 1504/1505 室 法定代表人:张冠宇











联系人:王丽敏 53 联系电话:010-85932810 传真:010-59200800 客服电话:400-819-9868 公司网址:http://www.tdyhfund.com/ B、场内销售机构 本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有 基金代销业务资格的会员单 位。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地 址:中国北京西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938888 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区302 室 办公地址:上海市东方路69 号裕景国际商务广场A 座 15 层 负责人:颜学海 电话 : (021 )51150298 传真 : (021 )51150398 联系人:张兰 经办律师:沈国勇、张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话 : (010 )58153000 传真 : (010 )85188298 54 经办注册会计师:徐艳、马剑英 联系人:马剑英


55 六、基金份额的分级与净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金的基 础份 额 (简 称 “ 长盛中证证券公司份额 ”) 、 长盛 中证 全指 证券 公司 指数 分级 证 券投资基金的稳健收益类份额(简称 “ 长盛中证证券公司 A 份额 ” )和长盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收 益类份额(简称 “ 长盛中证证 券公司B 份额 ” ) 。 其中 , 长盛 中证 证券 公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额 的基金份额配比始终保持1:1 的比例不变。 (二)基金的运作 1、 本基 金通 过场 外、 场内 两种 方式 公开 发售 。 投资 者场 外认 购所 得的 份额 , 将被确认为长盛中证证券公司份额。投资者场内认 购所得份额 总额的 20% ,将 被确认为长盛中证证券公司份额;剩余 80% 份额将 按 1∶1 的基金份额配比自 动分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额。基金合同生效 后,投资者认购所得的长盛中证证券公司份额 的 80% 场内份额的分拆,由基金 管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。 2、 基金 合同 生效 后, 长盛 中证 证券 公司 份额 设置 单独 的基 金代 码, 可以 进 行场内与场外的申购和赎回。在符合法律法规和 上海证券交易所 规定的上市条 件的情况下,长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司 B 份额交易代码 不同,可在 上海证券交易所 上市交易 , 但是长盛中证证 券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额 不接受申购或赎回。 3、 长盛 中证 证券 公司 A 份额 、 长盛 中证 证券 公司 B 份额与长盛中证证券公 司份额的资产合并投资运作。 4、 基金 合同 生效 后, 本基 金将 根据 基金 合同 约定 , 办理 场内 的长 盛中 证证 券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额之间的场内 份额配对转换业务, 即: 基金份额持有人可将其场内的长盛中证证券公司份额, 按 1 :1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司 B 份额;或基金份额持有人可将其持有 的长盛中证证券公司A 份额和长 盛中证证券公司 B 份额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛中证证券 公司份额的场内份额。场外的长盛中证证券公司 份额不进行份额配对转换。场 外的长盛中证证券公司份额通过跨系统转托管至 场内后,可按照场内的长盛中56 证证券公司份额配对转换规则进行操作。 5、 无论 是定 期份 额折 算, 还是 不定 期份 额折 算 (有 关本 基金 的份 额折 算详 见 “ 十八 、 基金 份额 的折 算 ”) , 其所 产生 的长 盛中 证证 券公 司份 额不 进行 自动 分拆。投资人可选择将上述折算产生的 场内 长盛 中证 证券 公司 份额 按 1:1 的 比例分拆为长盛中证证券公司A 份额和 长盛中证证券公司B 份额。 (三)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额的基金份额参 考净值计算规则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 具体计算原则如下: (1 ) 本基 金 1 份长盛中证证券公司A 份额的参考净值与 1 份长盛中证证券 公司 B 份额的参考净值之和等于 2 份长盛中证证券公司份额的净值。 (2 )长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率 RA 为: “ 一年期同期银行定 期存 款利 率 (税 后) +3.5%” 。RA 每年 确定 一次 , 确定 日分 别为 基金 合同 生效 日 和基金份额定期折算基准日。 其中, “ 一年期同期银行定期存款利率 ” 以 RA 确 定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期 存款基准利率为准。长盛中证 证券公司A 份额的约定年收益均以1.000 元为基准进行计算。 (3 ) 每个 工作 日计 算长 盛中 证证 券公 司A 份额和长盛中证证券公司B 份额 参考净值。在进行长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额各自的 份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛中证证券公司 A 份额的本金 及长盛中证证券公司 A 份额的累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为长 盛中证证券公司 B 份额的净资产。长盛中证证券公司A 份额累计约定日应得收 益按依据长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算 日长盛中证证券公司A 份额应计收益的天数确定。 (4 ) 在长 盛中 证证 券公 司 A 份额首次份额折算 (包括定期折算和不定期折 算,详见 “十八、基金份额的折算 ” )之前,长盛中证证券公司 A 份额在参考 净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至 计算日的实际天数计算;长盛 中证证券公司 A 份额首次份额折算之后,长盛中证证券公司A 份额在参考净值 计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证证券公司 A 份额折算基准日的 次日 至计算日的实际天数计算。 57 基金管理人并不承诺或保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人的 约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出 现极端损失情况下,长盛中证 证券公司 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失 本金的风险。 (四)T 日长盛中证证券公司份额净值的计算 T 日长盛中证证券公司份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金 基金份额的余额数量 其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债 后的价值; 本基金基金份额 的余额数量为长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司B 份额的余额数量之和。 长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。T 日的长盛中证证券公司份额净 值在当天收市后计算, 并在下一日内公告。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 (五)T 日长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额参考净值 的计算 NAVA =1+(RA/N )×t ; NAVB =2×NAV-NAVA ; 其中: NAV 为 T 日长盛中证证券 公司份额净值; NAVA 为 T 日长盛中证证券公司A 份额参考净值; NAVB 为 T 日长盛中证证券公司B 份额参考净值; RA 为长盛中证证券公司A 份额约定年收益率, 在基金合同生效日或份额 定 期 折算基准日确定; N 为当年实际天数; t 为 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份 额 在 参 考 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 , t=min{ 基金合同生效日至T 日的实际天数, 长盛中证证券公司 A 份额 最近一次 折算基准日次日至T 日的实际天数} 。 长盛中证证券公司A 份额与长盛中证证券公司B 份额参考净值的计算, 保58 留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。长盛中证证券公司A 份 额和长 盛中证证券公司 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与长盛中证 证券公司份额净值一同公告。如遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延 迟计算或公告。


59 七、基金的募集 本基金由管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同 及其他有关规定, 并经中国证监会2015 年6月3日证监许可 〔2015 〕1127 号文注册 募集。 募集期为2015 年7月13日至2015 年8 月7 日。经安永华明会计师事务所(特殊 普通 合伙 ) 验资 , 按照 每份 基金 份额 面值 人民 币1.00 元计 算, 募集 期募 集长 盛中 证全指证券公司指数分级证券投资基金份额262,850,224.93 份, 有效 认购 户总 数 2,766 户。


60 八、基金合同的生效 本基金基金合同自2015 年8 月13 日起生效。 《基 金合 同》 生效 后, 连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期 报告 中予 以 披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人与基金托管人协商一致的, 可 直接终止《基金合同》 ,且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。


61 九、基金份额的上市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定 ,申请本基金场内长盛中证 证券 公司 份额 、 长盛 中证 证券公司A 份额与长盛中证证券公司B 份额上市交易。 (二)上市交易的地点 本基金上市交易的地点为 上海证券交易所 。 长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市后,登记在证券登记结算系统中的长盛 中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司A 份额与长盛中证证券公司B 份额可直接在 上海证券交易所 上市交易; 登记在注册登记系统中的长盛中证证券公司份额 通过办理跨系统转托管业务转 至证券登记结算系统后,方可上市交易。 (三)上市交易的时间 长盛中证全指证券公司 份额、 长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛中证全 指证券公司B 份额的上市交易起始日为2015 年 8 月 24 日。 具体 请参 见 2015 年 8 月 19 日公 告的 《长 盛中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金之 长盛 中证 全 指证券公司 份额、 长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛中证全指证券公司B 份 额上市交易公告书》 。 (四)上市交易的规则 1、 长盛中证 证券公司份额 、 长盛中证 证券公司A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额以不同的交易代码上市交易, 长盛中证 证 券公 司份 额上 市首 日的 开盘 参 考价为前一交易日长盛中证证券公司份额的份额净值, 长盛中证 证券公司 A 份 额与长盛中证证券公司 B 份额上市首日的开盘参考价 分别 为前一交易日长盛中 证 证券公司A 份额、 长盛中证证券公司B 份额的份额参考净值; 2、 长盛中证 证券公司份额、 长盛中证 证券公司A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10% ,自上市首日起实行; 3、 长盛 中证 证券 公司 份额 、 长盛 中证证券公司A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易遵循 上海证券交易所 相关业务规则及规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照 上海证券交易所 有关规定办理。 (六)上市交易的行情揭示 62 本基金在 上海证券交易所 挂牌交易,交易行情 通过行情发布系统揭示。行 情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证证 券公司份额的净值、长盛中证 证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额的参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的停复牌、暂停上市 、恢复上市和终止上市 按照 相关法律法规、中国证监 会有关规定和 上海证券交易所 的相关业务规则执行。 (八)在不损害届时基金份额持有人利益的前 提下,基金管理人在与基金 托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同 时挂牌交易,而无需召开基金 份额持有人大会审议。 (九)相关法律法规、中国证监会及 上海 证券 交易 所 对基金上市交易的规 则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同 相应予以修改,且此项修改无 须召开基金份额持有人大会。 若 上海证券交易所 、中国证券登记结算有限责任 公司增加本基金上市交易方面的新功能,本基金 管理人可以在履行适当的 程序 后增加相应功能。


63 十、基金份额的申购与赎回 本基金的长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额不接受投资 者的申购与赎回;本基金基金合同生效后,投资 者可通过场外或场内对长盛中 证证券公司份额进行申购与赎回。 (一)申购与赎回的场所 投资者办理长盛中证证券公司份额场内申购和 赎回业务的场所为具有基金 代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的 上 海证 券交 易所 会员单位办理, 投资者需使用 上海 证券账户,通过 上海 证券 交易 所交易系统办理长盛中证证券 公司份额场内申购、赎回业务。 投资 者办 理长 盛 中证 证 券公 司 份额 场 外申 购 和赎 回 业务 的 场所 为 基金 管理 人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。 投资者需使用中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证证券公司份额场外申购、 赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理长盛中证证券公司份额 申购 、 赎回 业务 的营 业场 所或 按基 金管 理人 和场 内、 场外 代销 机构 提供 的其 他方 式办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。 本基金场内、 场外代销机构名单将 由基金管理人在更新的《招募说明书》或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告。 基金投资者应 当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定 的代销机构开通电话、传真或 网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 长盛中证证券公司份额的申购、赎回开放日为 上海证券交易所 的交易日。 基金投资者在开放日申请办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。 场内业务办理时间为 上海证券交易所 的正 常交 易日 的交 易时 间, 场外 业务 办理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合 同》约定时间外提交的申请按 下一交易日申请处理。但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求本基金 暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市 场、证券期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相64 应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法 》的有关规定在指定媒介上公 告。 2、申购与赎回的开始时间 申购开始日:2015 年8 月 24 日。 赎回开始日:2015 年8 月 24 日。 基金管理人不得在 基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外 的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下 一开放日的申购、赎回或转换 申请。 (三)申购与赎回的原则 1、 “ 未知价 ”原则 , 即长 盛中 证证 券公 司份 额的 申购 、 赎回价格以申请当 日收市后计算的长盛中证证券公司份额净值为基准进行计算; 2、 长盛中证证券公司份额采用 “金额申购 、 份额赎回 ”原则 , 即申 购以 金 额申请,赎回以份额申请 ; 3、 当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销, 在当日的 开放 时间结束后不得撤销 ; 4、 赎回 遵循 “先进先出 ”原则 , 即按 照投 资人 认购、 申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、 投资 者通 过上海证券交易所 交易系统办理长盛中证证券公司份额的场内 申购 、 赎回 业务 时, 需遵 守上海证券交易所 的相关业务规则; 若相关法律法规、 中国证监会、 上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回 业务等规则有新的规定,按新规定执行。 6、本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 65 投资人 在提交申购长盛中证证券公司份额申请时, 须按销售机构规定的方式 备足申购资金; 投资人 在提交长盛中证证券公司份额赎回申请时, 须持有足够的 基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效 而不予成交 。 投资人交付申购款项, 申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购 生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时 , 赎回生 效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申 购基金份额时,必须全额交付申购款 项,投资人交付款项,申购 申请即为 成立 。 投资人 赎回申请生效后,基金管理人 将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款 项 。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法 参照 基金合同有关 条款 处理 。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易 时间 结束前 受理 有效 申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在 正常情况下, 本基金 登记机构在T+1 日内对该交易的有效 性进行确认 。T 日提交的有效申请, 投资人 可 在T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜 台或以 销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。 若申购 不成功 或无效,则 申购款项退还给投资人 。 (五)申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00 元(含申购费),场外单笔申 购的最低金额为10.00 元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交 易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为 准。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 、 拒绝 大额 申购 、 暂停 基金 申购 等措 施, 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人的 合法 权益 , 具体请参见相关公告。 66 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介 上公告并报中国证监会备案。 (六)申购费率和赎回费率 1、申购费率 (1 )本基金的申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M ) 申购费率 养老金特定客户申购 费率 场外 M<100 万元 1.20% 0.36% 100 万元≤M<200万元 0.80% 0.24% 200 万元≤M<500万元 0.50% 0.15% M ≥500 万元 每笔1000 元 每笔1000元 场内 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养 老金 客户 , 包括 基本 养老 基金 与依 法成 立的 养老 计划 筹集 的资 金及 其投 资运 营收 益形成的补充养老基金等, 具体包括: 全国社会保障基金; 可以投资基金的地方 社会 保障 基金 ; 企业 年金 单一 计划 以及 集合 计划 ; 企业 年金 理事 会委 托的 特定 客 户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司在法律法 规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、 本基 金的 赎回 费用 由赎 回长 盛中 证证 券公 司份 额的 基金 份额 持有 人承 担, 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取 。本基金对持续持有期少于7日的投资者 收取1.5% 的赎回费全额计入基金财产, 对持续持有期长于7 日(含)的投资者收 取的 赎回 费, 以不低于25% 的比例 归入基金财产 , 未归 入基 金财 产的 部分 用于 支 付注册登记费和其他必要的手续费。 申请份额持有时间 (N ) 赎回费率 场外 N<7 日 1.50% 7日 ≤N<1 年 0.50% 1年 ≤N<2 年 0.25% 67 N≥2 年 0.00% 场内 本基金 的 场内赎回 费率由销售机构参照场外 赎回费率 执行 。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等 ) 进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间 , 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低长盛中证证券公 司份额的赎回费率。 5、办理长盛中证证券公司份额的场内申购、赎回业务应遵守 上海证券交易 所 及 中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证 监会、 上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务 规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 长盛中证证券公司份额 的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申 购金额包括申购费用和净申购金额。 (1 )当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/ (1 +申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额


申购 份额=净申购金额/ 申购当日长盛中证证券公司份额的 基金份额净值 (2 )当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:


申购费用=固定金额


净认购金额= 申购金额-申购费用


申购份额 =净申购金额/ 申购当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值


投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则 保留 到小数点后两位, 再按68 截位法保留到 整数位, 小数部分 对应的 金额退还 投资者 ; 申购 所得 的场外份额按 四舍五入 的原则 保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 例:某投资者投资100,000 元通过场外申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010 元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000 元 基金份额净值(NAV ) 1.010元 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23 元 申购费用 100,000-98,814.23 =1,185.77 元 申购份额 98,814.23/1.010 =97,835.87 份 例:某投资者投资100,000 元通过场内申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010 元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000 元 基金份额净值(NAV ) 1.010 元 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23 元 申购费用 100,000-98,814.23 =1,185.77 元 申购份额 98,814.23/1.010 =97,835.87 份 场内份额保留到整数位,所以实际申购份 额为97,835 份 实际净申购金额 97,835 ×1.010=98,813.35 元 退款金额 100,000-1185.77-98,813.35=0.88 元 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请 当日长盛中证证券公司份额 基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎 回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数 ×T 日 长盛中证证券公司份额的 基金份额净值 赎回费用=赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例: 某投 资人 持有 本基 金50,000.00 份场外长盛中证证券公司份额, 持有0.869 年时决定赎回,假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150 元,则其获得的 赎回金额计算如下: 赎回金额 =50,000.00×1.150=57,500.00 元 赎回费用 =57,500.00×0.5%=287.50 元 净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50 元 即投资人赎回本基金50,000.00 份场外长盛中证证券公司份额,持有0.8年, 假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150 元,则其获得的净赎回金额为 57,212.50 元。 3、 长盛中证证券公司 份额净值的计算 本基金 长盛中证证券公司 份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后 第4位四 舍五 入, 由此 误差 产生 的损 失或 收益 由基 金财 产承 担。T日的基金份额净 值在当日收市后计算,并在T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 T日长盛中证证券公司份额净值=T 日基金资产净值/T日基金份额总数 (八)申购与赎回的注册登记 1. 长盛中证证券公司份额的份额采用分系统登记的原则。 场外申购的长盛 中证证券公司份额登记在注册登记系统持有人开 放式基金账户下;场内申购的 长盛中证证券公司 份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (1 ) 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的长 盛中 证证 券公 司份 额可 以直 接申 请场 内赎回 或在上海证券交易所上市交易 ,登 记在 证 券登 记结 算系 统中 的长 盛中 证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额在 上海证券交易所 上市交易,不能 直接申请场内赎回, 但可按1:1 比例申请合并为场内长盛中证证券公司份额后 再申请场内赎回。


(2 )登记在注册登记系统中的长盛中证证 券公司份额既可以直接申请场外 赎回 , 也可 以通 过跨 系统 转托 管转 至证 券登 记结 算系 统后 赎回 或 在上海证券交易 所 上市交易。 2. 投资者 T 日申购长盛 中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自T+2 日 (含 该日)后有权赎回该部分长盛中证证券公司份额。 3. 投资者 T 日赎回长盛中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册70 登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。 4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围 内,对上述登记结算办理时间进 行调整,并最迟于开始实施前3 个工作日在指定 媒介 予以公告。


(九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接 受基金投资者对长盛中证证 券公司份额的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况时 , 基金 管理 人可 拒绝 或暂 停接受投资人的申购申请。 3、 证券 、 期货 交易 所交 易时 间非 正常 停市 , 导致 基金 管理 人无 法计 算当 日 基金资产净值。 4、 接受 某笔 或某 些申 购申 请可 能会 影响 或损 害现 有基 金份 额持 有人 利益 或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5、 基金 资产 规模 过大 , 使基 金管 理人 无法 找到 合适 的投 资品 种, 或其 他可 能对基金业绩产生负面影响,从而 损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、 接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额 50% 以上时 。 7、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5 、7 、8 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有 关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝,被拒 绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情 况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛中证证券公司份 额的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值 情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 71 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市 ,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 接受 某笔 或某 些赎 回申 请可 能会 影响 或损 害现 有基 金份 额持 有人 利益 时。 6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的 资产 出现 无可 参考 的活 跃市 场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人 , 未支 付部 分可 延期 支付 。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形, 按基 金合 同的 相关 条款 处理 。 基金 份额 持有 人在 申请 赎回 时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内,长盛中证证券公司 份额净赎回申请( 赎回申请份额 总数 加上 基金 转 换中 转出 申请 份 额总 数 后扣 除 申购 申 请份 额 总数 及 基金 转换 中 转入申请 份额总数后的余额) 超过 前一开放日 的基 金总 份额 (包 括长 盛中 证证 券 公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额)的 10% ,即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分 延期 赎回。 (1) 全额 赎回 : 当基 金管 理人 认为 有能 力支 付基 金投 资者 的赎 回申 请时 , 按 正常赎回程序执行。 (2) 部分 延期 赎回 : 当基 金管 理人 认为 支付 基金 投资 者的 赎回 申请 有困 难或 认为 因支 付投 资 者的 赎回 申请 而 进行 的 财产 变 现可 能 会对 基 金资 产 净值 造成 较 大波动时 , 基金 管理 人在 当日 接受 赎回 比例 不低 于上 一 开放 日基 金总 份额 (包 括 长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额)72 的 10 %的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 。对于当日的赎回申请,应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于 未 能赎回部分, 投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期 赎回 的, 将自 动转 入下 一个 开放 日继 续赎 回, 直到 全部 赎回 为止 ; 选择 取消 赎回 的, 当日 未获 受理 的部分 赎回 申请 将被 撤销 。 延期 的赎 回申 请与 下一 开放 日赎 回 申请一并处理,无优先权并 以下一 开放 日的 基 金份 额净 值为 基础 计算 赎回 金额 , 并以 此类 推, 直到 全部 赎回 为止 。 如 投资人 在提交赎回申请时未作明确选择, 投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。 (3 )若本基金发生巨额赎回的,且存在单 个基金份额持有人单日的赎回申 请超过上一开放日基 金总份额 10% 以上 的情 形 下, 基金 管理 人可 以对 该基 金份 额持有人当日赎回申 请超过上一开 放日基金总份 额 10% 以上 的部 分进 行自 动延 期办 理。 对于 其余 当日 非自 动延 期办 理的 赎回 申请 , 应当 按单 个账 户非 自动 延期 办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申 请总 量的 比例 , 确定 当日 受理 的赎 回份 额。 对于 未能 赎回 部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请 时可 以选 择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 延期 赎回 的, 将自 动转 入下 一个 开放 日, 并与 下一 开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先权 且以 下一 开放 日的 基金 份额 净值 为基 础计 算赎 回金 额, 以此 类 推, 直到 全部 赎回 为止 ; 选择 取消 赎回 的, 当日 未获 受理 的部 分赎 回申 请将 被撤 销。 如基 金份 额持 有人 在提 交赎 回申 请时 未作 明确 选择 , 基金 份额 持有 人未 能赎 回部分作延期赎回处理。 (4 ) 暂停 赎回 : 连续2 个开放日以上( 含本数) 发生 巨额 赎回 , 如基 金管 理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请; 已 经接 受的 赎回 申请 可以 延缓 支 付赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (5 )上海证券交易所 和中国证券登记结算 有限责任公司对于发生巨额赎回 时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介 上刊登公告。 4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券 登记结算有限公司有关业务规则73 执行。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情 况的 , 基金 管理 人当 日应 立即 向中 国证 监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介 上刊登暂停公告。 2、 如发 生暂 停的 时间 为1 日, 基金 管理 人应 于重 新开 放日 , 在指 定 媒介 上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日 长盛中证证券公司 份额的基金份额净值。 3、 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日, 则基 金管 理人 可以 根据 需要 增加 公告 次数 , 但基金管理人须依照 《信息披露办法》 , 最迟于重新开放日在指定 媒介 上刊登重 新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂 停公告 中明确重新开放申购或 赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以 及本 合 同的 规 定决 定 开办 长 盛中 证证 券公司份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一 定的 转换 费, 相关 规则 由基 金管 理人 届时 根据 相关 法律 法规 及本 合同 的规 定制 定 并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。


74 十 一 、 基金 份额 的 非交 易过 户、 转托 管、 定期 定 额 投 资 、 冻 结 、 解 冻 及 质 押 (一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户 以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户 , 或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论 在上 述何 种 情况 下, 接受 划转 的主 体必 须是 依法 可以 持有 本基 金基 金份 额的 投资 人, 或按 法 律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基 金份额由其合法的继承人继承; 捐赠 指基 金份 额 持有 人将 其合 法 持有 的 基金 份 额捐 赠 给福 利 性质 的 基金 会或 社 会团 体; 司法 强制 执行 是指 司法 机构 依据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机 构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的系统内转托管 1.系统 内 转托 管 是指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的基 金 份额 在 注册 登 记系 统内 不同 销售 机构 (网 点) 之间 或证 券登 记结 算系 统内 不同 会员 单位 (交 易单 元 ) 之 间进行转登记的行为。 2.基金 份 额登 记 在注 册 登记 系 统的 基 金份 额 持有 人 在变 更 办理 长 盛中 证证 券公司份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 须办理已持有长盛中证证券公司份 额的系统内转托管。 3.基金 份 额登 记 在证 券 登记 结 算系 统 的基 金 份额 持 有人 在 变更 办 理长 盛中 证证券公司份额场内赎回或长盛中证 证券 公司 份额 、长 盛中 证 证券公司A份额和 长盛中证证券公司B 份额上市交易的会员单位 (交易单元)时,须办理已持有基 金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转托管 1.跨系 统 转托 管 是指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的长 盛 中证 证 券公 司 份额 在注 册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2.长盛 中 证证 券 公司 份 额跨 系 统转 托 管的 具 体业 务 按照 中 国证 券 登记 结算 有限责任公司及 上海证券交易所 的相关规定办理。 (四)定期定额投资计划 75 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (五)基金的冻结、解冻与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要 求的基金份额的冻结与解冻, 以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其 他情况下的冻结与解冻。基金 份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。 基金管理人可以根据 法律法规或监管机构的规 定办理基金份额的质押业务, 并制定相应的业务规则。如法律法规、注册登记 机构或 上海证券交易所 的有关 规则发生变化,本基金的非交易过户、转托管、 冻结与解冻的有关规则将相应 调整。 (六) 基金管理人可在不违反相关法律法规、 不对基金份额持有人利益产 生不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购 和赎回的安排进行补充和调整 并提前公告。


76 十二、基金的份额配对转换 本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 本基 金将 根据 基金 合同 约定 , 办理 场内 长盛 中 证证券公司份额与分级份额 (注: 分级份额指长盛中证证券公司A 份额和长盛中 证证券公 司 B 份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。 (一)份额配对转换 份额 配对 转换 是 指本 基 金的 场 内长 盛 中证 证 券公 司 份额 与 长盛 中 证证 券公 司 A 份额 、 长盛 中证 证券 公司 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对 转换: 1、分拆 分拆是指场内持有人将其所持有的场内长 盛中证证券公司份额按照 1:1 的 份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类 分级 基金 份额 , 即 “ 长盛中证证券公 司 A 份额 ”与 “ 长盛中证证券公司B 份额 ” 的行为。 在基金合同生效后, 投资者 场内认购 所得份额总额 的 20% , 将被 确认 为 长盛 中证证券公司份额 ;剩余 80% 份额 将按 1∶1 的 基金份额配比 自动分拆为长盛中 证证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额 。 投资 者场 内申 购的 场内 长盛 中证 证券 公司 份额 , 可自 行申 请将 其中 部分 份额 按1:1 的比例进行分拆。 申请分拆的 场内长盛中证证券公司份额数必须为偶数。 2、合并 合并是指场内持有人将其所持有的长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证 券公司B 份额按照1:1 的比例合并成场内长盛中证证券公司份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金 投资 者应 当 在份 额 配对 转 换业 务 办理 机 构的 营 业场 所 或按 其 提供 的其 他方式办理份额配对转换。 上海证券交易所 、 基金 注册登记机构或基金管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 本基金自2015 年8 月24 日起,开通份额配对转换业务。 份额配对转换的业务办理日为 上海证券交易所 交易 日 (基 金管 理人 公告 暂停 份额配对转换时除外) ,具体的业务办理时间 见《招募说明书》或基金管理人届 时发布的相关公告。 77 若上海证券交易所 交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对 转换业 务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换 通过基础份额代码 以份额 申报申请。 分拆 、 合并 申报 数量 应 当为 100 份的整数倍,且不低于 50000 份(以基础份额计) 。份额配对转换申请 不得更改或撤销。


2.申请分拆为 长盛中证证券公司A 份额和 长盛中证证券公司B 份额的场内长 盛中证证券公司份额的份额数必须是偶数。


3.申请合并为场内长盛中证证券公司份额的 长盛中证证券公司 A 份额与 长 盛中证证券公司 B 份额必须同时申请配对,且 份额数必须同为整数,且比例为 1:1 。


4.份额 配 对转 换 应遵 循 届时 上 海证 券 交易 所 及 相关 机构 发 布的 相 关业 务规 则。 基金 管理 人、 基金 注册 登记 机构 或 上海证券交易所 可视情况对上述规定作出 调整 , 并在 正式 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 至少 一家 指定 媒介 公 告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1.上海证券交易所 、 注册 登记 机构 、 份额 配对 转换 业务 办理 机构 因不可抗力、 意外事件、技术故障或者其他 异常情况无法办理份额配对转换业务。


2.基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利 益的 情形 。 3.法律法规规定或经 上海证券交易所、 注册登记机构、 中国证监会认定的其 他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在至 少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 78 投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 (八) 上海证券交易所 、 基金 注册 登记 机构 调整 上述 规则 , 基金 合同 将相 应 予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。


79 十三、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化。力争控制本基金 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过4% ,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括标的指数成份股及 其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期 货、货币市场工具、资产支持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定 ) 。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85% 以上,其中标的指数成份股及其备选成份股的投 资比例不低于非现金基金资产 的 80% ,现金、债券资产及中国证监会允许基金 投资的其他证券品种占基金 资 产比例为 5% -10% ,其中 每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保 证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% , 其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; 权证投资不高于基 金资产净值的3% 。 (三)投资理念 本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本 投资于标的指数所表征的市 场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 (四)投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数 成份股组成及其权重构建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变 动而进行相应的调整。但因 特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更 、成份股权重由于自由流通量 发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等 )导致本基金管理人无法按照 标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理 人将对投资组合进行优化,尽 量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是 追求日均跟踪偏离度的绝对80 值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% 。如因标的指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基 金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基于 流动性管理的需要,本基金可以投资于到 期日在一年期以内的政府债 券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证 基金资产流动性并提高基金资 产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运 用权证、股票指数期货等相 关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控 制并降低投资组合风险、提高 投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律 法规和基金 合同基础上,通过 信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对 价值较高的品种进行投资,以 期获得长期稳定收益。 (五)投资限制 1、 组合限制 基金 的投资组合应遵循 以下 限制: (1 ) 本基 金投 资于 股票 的资 产占 基金 资产 的比 例为85% 以上 , 其中 标的 指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非 现金基金资产的 80% ;其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2 )本基金 每个 交易 日日终在扣除股指期货 合约需缴纳 的交易 保证金后 , 本基金持有的 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3 )本基金持有的 全部权证 ,其 市值不得 超过基金资产净值的3 %; (4 )本 基金 管 理人 管 理的 全 部基 金 持有 的 同一 权 证 ,不 得 超过 该权 证的


10 % ; (5 ) 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额, 不得 超过 上一 交易 日基 金资 产净值的 0.5 %; 81 (6 ) 本基 金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过 基金资产净值的10%; (7 )本 基金 持 有的 全 部资 产 支持 证 券, 其 市值 不 得超 过 基金 资 产净 值的 20 %; (8 ) 本基 金持 有的 同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例 , 不得超 过该资产支持证券规模的10 %; (9 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10 %; (10 ) 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为BBB 以上(含BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下 降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (11 )基金财产 参与 股票 发行 申购 ,本 基金 所申 报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产, 本基 金所 申报 的股 票数 量不 超过 拟发 行股 票公 司本 次发 行股 票的 总量 ; (12 )本基金 进入全国银行间同业市场进行债 券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40% ; (13 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14 )本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合 约价值,不得超过基金资产 净值的10% ; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价 值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的100% ,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回 购)等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价 值不得超过基金持有的股票 总市值的20% ; ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指 期货合约的成交金额不得超82 过上一交易日基金资产净值的20% ; (15 )本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16 )本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停牌 、基金规模 变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的 , 基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (17 )本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (18 ) 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的和 《基 金合 同》 约定 的其 他投 资限 制。 除上 述第 (2) 、 (10 ) 、 (16) 、 (17) 项外 , 因证券期货市场波动、 证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交 易日内进行调整但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金 的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的 监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如 适用于本基金,不需要经基 金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加 投资品种,投资限制以法律法 规和中国证监会的规定为 准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; 83 (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )依照法律法规 有关规定,由 中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于 本基金,则本基金投资不再 受相关限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司 发行的证券或承销期内承销的 证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合 基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益 冲突,建立健全内部审批机制 和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金托管人 的同 意, 并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理 人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 (六)标的指数与业 绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指为中证全指证券公司指数。 如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数 由其他指数替代(单纯更名 除外 ) ,或 由于 指数 编制 方法 等重 大变 更导 致标 的指 数不 宜继 续作 为标 的指 数, 或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数 推出,本基金管理人可以依据 审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在按监管部门要求履行适当程序后,依法变更本 基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性 等诸多因素选择确定新的标的 指数。 由于上述原因变更标的指数,若标 的指 数变 更 涉及 本系 列基 金投 资范 围或 投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更 标的指数召开基金份额持有人 大会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告 。 若标的指数变更对基金投资 无实质性 影响(包括但不限于编制机构变更、指 数更名等), 则无需召开基金 份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告。 2、 本基 金的 业绩 比较 基准 为: 中证 全指 证券 公司 指数 收益 率 ×95%+ 银行活 期存款利率(税后) ×5% 。 84 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的 、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用 于本基金业绩基准时, 本基金 管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的 原则, 经与基金托管人协商一 致 并按监管部门要求履行适当程序 后变 更业 绩比 较基 准并 及时 公告 ,而 无需 召 开基金份额持有人大会。 (七 )风险收益特征 本基金为股票型指数基金, 风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的 结构设计,不同的基金份额具 有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别 为长 盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额 、 长盛 中证 证券 公司 B 份额 。 其中 长盛 中证 证券 公司 份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、 较高预期收益的特征;长盛中 证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份额采用了杠 杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 (九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使相 关权 利, 保护 基金 份 额持有人的利益; 2、不谋求 对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、 授权 代理 人或 任何 存在 利害 关系 的第 三 人牟取任何不当利益。 (十)基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 —— 中国农业银行股份有限公 司根据基金合同规定复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告 所载数据取自长盛中证全指证 券公司指数分级证券投资基85 金 2018 年第 2 季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 125,732,782.67 90.78 其中:股票 125,732,782.67 90.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,631,976.69 9.12 8 其他资产 143,612.72 0.10 9 合计 138,508,372.08 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合


(1 )报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 125,732,782.67 91.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - 86 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 125,732,782.67 91.57 (2 )报告期末积极 投资 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


(3 )报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


(1 ) 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600030 中信证券 1,267,800 21,007,446.00 15.30 2 600837 海通证券 1,365,188 12,928,330.36 9.42 3 601211 国泰君安 634,127 9,347,031.98 6.81 4 601688 华泰证券 550,523 8,241,329.31 6.00 5 000776 广发证券 496,345 6,586,498.15 4.80 6 600958 东方证券 609,233 5,562,297.29 4.05 7 600999 招商证券 385,498 5,273,612.64 3.84 8 000166 申万宏源 1,150,563 5,027,960.31 3.66 9 601901 方正证券 695,019 4,649,677.11 3.39 10 601377 兴业证券 782,999 4,126,404.73 3.01 (2 ) 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资 明 细


87 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1 )报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 (2 )本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1 )本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 (2 )报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 (3 )本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11 、 投资组合报告附注 (1 ) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无 在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2 )基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 (3 )其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,825.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,086.10 5 应收申购款 118,700.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 88 8 其他 - 9 合计 143,612.72 (4 )报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券) 。 (5 )报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 其中,报告期末 指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 其中,报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 (6 )投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与和项之间可能存在尾差。


89 十四、基金的业绩 本基金成立以来的业绩如下: 项目 基金份额 净值增长率 同期业绩比较 基准收益率 超额 收益率 2015 年8 月13 日(长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金基金合同生效 日)至 2015 年 12 月 31 日 24.80% -2.95% 27.75% 2016 年度 -17.31% -17.66% 0.35% 2017 年度 -11.19% -11.70% 0.51% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 -20.23% -20.67% 0.44% 2015 年8 月13 日(长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金基金合同生效 日)至 2018 年 6 月 30 日 -26.89% -44.03% 17.14% 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益 。基金的过往业绩并不代表未 来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策之 前应仔细阅读本基金的招募说 明书。


90 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款 本息和基金应收的款项以及 其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为 本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金 专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财 产账户以及其他基金财产账户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和 基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管 。基金管理人、基金托管人不得 将基金财产 归入 其固有财产。 基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金 销售机构以其自有的财产承担 其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产 行使请求冻结、扣押或其他权 利。除 依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法 撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相 互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


91 十六、基金资产的估值 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所 的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二) 估值对象 基金所拥有的股票、权证、 债券和银行存款本 息 、应收款项、其它投资等 资产及负债。 (三)估值原则 对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上 未经调整的报价作为计量日 的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日 公允价值的情况下,应对市场 报价进行调整以确定计量日的公允价值;对于不 存在市场活动或市场活动很少 的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (四) 估值方法 1、证券交易所上市交易的有价证券的估值 (1 )交易所上市交易的有价证券(包括股票 、权证等) ,以其估值日在证 券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无 交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,以最 近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或 证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2 ) 交易 所上 市交 易或 挂牌 转让 的不 含权 和含 权固 定收 益品 种 (另 有规 定 的除 外) ,采 用估 值技 术确 定公 允价 值; (3 ) 交易 所上 市交 易或 挂牌 转让 的资 产支 持证 券, 采用 估值 技术 确定 公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4 ) 交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘 全 价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的,且最近交 易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重 大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格 。 92 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股 、 转增 股、 配股 和公 开增 发的 新股 , 按估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的同一股票的估值方法估值;


(2 ) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债券 和权 证, 采用 估值 技术 确定 公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 ) 对在 交易 所市 场发 行未 上市 或未 挂牌 转让 的债 券, 对存 在活 跃市 场的 情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计 量日的公允价值进行估值;对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况 下,按成本应对市场报价进行 调整 , 确认 计量 日的 公允 价值 ; 对于 不存 在市 场活 动或 市场 活动 很少 的情 况下 , 则采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 (4 ) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票, 同一 股票 在交 易所 上市 后, 按交 易所上市的同一股票的估值方法 估值 ;非 公开 发 行有 明确 锁定 期的 股票 ,按 监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、 全国 银行 间债 券市 场交 易的 债券 、 资产 支持 证券 等固 定收 益品 种, 采用 估值技术确定公允价值。 4、 同一 债券 同时 在两 个或 两个 以上 市场 交易 的, 按债 券所 处的 市场 分别 估 值。 5、 本基 金投 资股 指期 货合 约, 一般 以估 值当 日结 算价 进行 估值 , 估值 当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化的,采用最近交易日结 算价估值。 6、 本基 金可 以采 用第 三方 估值 机构 按照 上述 公允 价值 确定 原则 提供 的估 值 价格数据。 7、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的, 基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的 ,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反 基金合同订明的估值方法、93 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基 金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金 会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人 担任,因此,就与本基金有关 的会 计问 题, 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致的 意见 , 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五 )估值程序 1、 长盛中证证券公司份额 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资 产净值除以当日基金份额的余额数量计算 。 长盛中证证券公司 A 份额参考净值 和长盛中证证券公司 B 份额参考净值按基金合同规定计算。各级基金份额(参 考)净值 精确到 0.001 元,小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对 基金 资产 估值 。 但基 金管 理人 根据 法律 法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托 管人复核无误后,由基金管理 人对外公布。 (六 )估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一级基金份额净值 ( 或基 金份 额参 考净 值) 小数点 后 3 位以内( 含第3 位)发生估值错误时,视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基 金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当 事人 ( “受损方 ” )的直接损 失按下述 “估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料 申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 94 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失 或被错误处理或造成其他差 错,因 不可抗力原因出现差错的当事人不对其他 当事人承担赔偿责任,但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1 ) 估值 错误 已发 生, 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 , 估值 错误 责任 方应 及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发 生的费用由估值错误责任方承 担; 由于 估值 错误 责任 方未 及时 更正 已产 生的 估值 错误 , 给当 事人 造成 损失 的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正 而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正 的情 况向 有 关当 事人 进行 确认 ,确 保估 值 错误已得到更正。 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值错误而获得不当得利的当事人负 有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由 于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方 ” ) , 则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔 偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果 获得不当得利的当事人 已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差 额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽量 恢复 至假 设未 发生 估值 错误 的正 确情 形的 方式 。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 ) 查明 估值 错误 发生 的原 因, 列明 所有 的当 事人 , 并根 据估 值错 误发 生 的原因确定估值错误的责任方; (2 ) 根据 估值 错误 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因估 值错 误造 成的 损失 进行评估; (3 ) 根据 估值 错误 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法由 估值 错误 的责 任方 进行 更正和赔偿损失; 95 (4 ) 根据 估值 错误 处理 的方 法, 需要 修改 基金 登记 机构 交易 数据 的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金 份额 净值 计算 出现 错误 时, 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误 偏差 达到 长盛中证证券公司份额基金份额净值、 长盛中证证券公 司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考 净值的0.25% 时,基金管理 人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 误偏差达到 长盛中证证券公司 份额基金份额净值、长盛中证证券公司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考 净值的0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3 ) 因基 金份 额 (参 考) 净值 计算 错误 , 给基 金或 基金 份额 持有 人造 成损 失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按 差错情形,有权向其他当事人 追偿。 (4 ) 基金 管理 人和 基金 托管 人由 于各 自技 术系 统设 置而 产生 的净 值计 算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七 )暂停估值的情形 1、 基金 投资所涉及的证券 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、 因不 可抗 力致 使基 金管 理人 、 基金 托管 人无 法准 确评 估基 金资 产价 值时 ; 3、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确 定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八 )基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 和基 金份 额 净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个 开放日交易结束后计算当日的 基金资产 净值和基金份额 (参考) 净值 并发 送给 基金 托管 人。 基金 托管 人对 净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 96 (九 )特殊情况的处理 1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按 估值 方法 的 第 1-7 项 进行 估值 时, 所造 成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于 不可 抗力 原因 , 或由 于证 券交 易所 及登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 等, 基金 管理 人和 基金 托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合理 的措 施进 行检 查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错 误,基金管理人和基金托管人 免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的 影响 。


97 十七、基金的收益与分配 (一)基金 利润 的构成


基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益 和其他收入 扣除 相关费用后的余额 ,基金已实现收益指基金利润 减去公允价值变动收益后的余 额。 (二) 基金 可供分配利 基金 可供分配利润 指截至收益分配基准日基金 未分配利润与未分配利润中 已实现 收益 的孰低数。 (三) 基金收益分配原则 在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的运作期内, 本基金 (包括长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司A 份额、长盛中证证券公司B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证证券公司 A 份额与长 盛中证证券公司 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基 金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。


98 十八、基金份额的折算 (一)基金份额的定期折算 在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同 生效不足六个月的除外)11 月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个 会计 年度 (基 金合 同生 效不 足六 个月 的除 外) 11 月份最后一个交易日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券 公司份额、长盛中证证券公 司 A 份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式


在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基 金的折算:长盛中证证券公 司份额和长盛中证证券公司 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行 计算;对于长盛中证证券公司 A 份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场 内长盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券 公司份额将按一份长盛中证证 券公司 A 份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配,场内长盛中证证券公司 份额持有人折算后获得新增场内长盛中证证券公 司份额,场外长盛中证证券公 司份额持有人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。


折算后长盛中证证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额的比例仍为1:1 , 长盛中证证券公司A 份额参考净值调整为1.000 元。 1)长盛中证证券公司A 份额 前 A 后 NUM NUM A ? ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份 额 折 算 后 新 增 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 数 = 其中, 后 A NUM 为折算后长盛中证证券公司A 份额的份额数; ? ? 后 前 A 前 A 000 . 1 - NAV NAV NUM ?99 前 A NUM 为折算前长盛中证证券公司A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值 ; 2) 定期 份额 折算 不改 变长 盛中 证证 券公 司B 份额的基金份额参考净值及其 份额数。 3)长盛中证证券公司份额 ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持 有的长盛中证证券公司份额 的份额数为


其中, 后 NAV 为折算后长盛中证 证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。 定期 折算 后 长盛 中 证证 券 公司 份额 的份 额 数= 原 长盛 中 证证 券公 司份 额持 有人定期折算后持 有的长盛中证 证券公司份额 的份额数+ 长盛 中证 证券 公司 A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数 场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额折算成的新增长 盛中证证券公司份额数取整计算(最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎 份额 , 按照投资者零碎 份额 数量大小顺序排列,零碎份 额数量相同的,则随机排列。 按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部 折算。 (二)基金份额的不定期折算 除以上的定期份额折算外,在以下两种情况下 也会进行不定期份额折算, 即:当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时;当长盛 中证证券公司B 份额的基金份额参考净值达到或跌破0.250 元时。 1、 当长 盛中 证证 券公 司份 额的 基金 份额 净值 大于 或等 于1.500 元时 , 本基 后 前 前 NAV NAV NUM ? ?100 金将按照以下规则进行份额折算。 (1 )基金份额折算基准日 当长盛中证证券公司份额的基金份额净 值大于或等于 1.500 元时,基金管 理人即应确定折算基准日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券 公司份额与长盛中证证券公 司 B 份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 当长盛中证 证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,长盛中 证证券公司 B 份额和长盛中证证券公司份额按照如下公式进行份额折算: 1)长盛中证证券公司 A 份额 此类不定期份额折算不改变长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值 及其份额数。


2)长盛中证证券公司 B 份额份额折算原则: ①份额折算后长盛中证证券公司 B 份额 与长盛中证证券公司 A 份额的份额 数保持 1:1 配比;


②将长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额参考净值的部分,折算成场内的长盛中证证券公司份额 ;


③份额折算后长盛中证证券公司份额的基金份 额净值、长盛中证证券公司 B 份额 的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证证券公司 A 份额的基金份额 参考净值三者相等;


④份额折算前长盛中证证券公司 B 份额 的持有人在份额折算后将持有长盛 中证证券公司 B 份额与新增场内长盛中证证券公司份额 。 长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份额的份额 前 后 B B NUM NUM ? 前 后 A B NAV NAV ? 前 后 A NAV NAV ?101 数 , 其中, 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 前 B NUM 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 后 B NAV 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的参考净值; 前 B NAV 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值,即折算基准日长 盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值,即折算基准日长 盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值; 后 A NAV 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值。 经折算后 长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份 额的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的 零碎 份额 , 按照 投资 者零 碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列。 按照排列顺序, 依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 3)长盛中证证券公司份额 折算原则: 场外长盛中证证券公司份额持有人份额折算后 获得新增场外长盛中证证券 公司份额,场内长盛中证证券公司份额持有人份 额折算后获得新增场内长盛中 证证券公司份额。 不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数 = 不定 期 份额 折算 前的 长 盛中 证 证券 公司 份额 持 有人 不 定期 折算 后持 有的 长盛中证证券公司份额的份额数+ 长盛中证证券公司 B 份额 持有人 不定期份额 折算后持有的场内长盛中证证券公司份额的份额数 其中, 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值; 后 后 B 前 B 前 B ) - ( NAV NAV NAV NUM ? ? 前 后 A NAV NAV ? 后 前 前 后 NAV NAV NUM NUM ? ? 后 NAV102 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 UM N 为折算后长盛中证证券公司份额 持有人持有的 的份额; 前 UM N 为折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额。 长盛中证证券公司份额的场外份额经折算后的 份额数采用截位法保留到小 数点后 2 位, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 ; 长盛 中证 证券 公司 份 额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零 碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列 ,零碎份额数量相同的,则随 机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 2、 当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以 下 (含 0.250 元, 下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。 (1 )基金份额折算基准日 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下,基金管 理人可根据市场情况确定折算基准 日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券 公司份额、长盛中证证券公 司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 当长盛中证 证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时,本 基金将分别对长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额和长盛中证 证券公司份额进行折算,折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额的比例为 1:1 ;折算后长盛中证证券公司份额的净值以及 长盛中证证券公司A 份额 、 长盛 中证 证券 公司B 份额的参 考净值均调整为1 元; 折算后,长盛中证证券公司 A 份额持有人获得新增的场内长盛中证证券公司份 额;折算后场外长盛中证证券公司份额持有人获 得新增的场外长盛中证证券公 司份额、场内长盛中证证券公司份额持有人获得 新增场内长盛中证证券公司份 额。 103 当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下时,长盛中证证 券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额将按照以下 公式进行不定期折算。 1)长盛中证证券公司B 份额 份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的资产与份额折算后长盛中证证券公 司 B 份额的资产相等。 000 . 1 前 前 后 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司B 份额的份额数; 前 B NUM 为折算前长盛中证证券公司B 份额的份额数; 前 B NAV 为折算前长盛中证证券公司B 份额的参考净值。 2)长盛中证证券公司A 份额 份额折算原则: i) 份额 折算 前后 长盛 中证 证券 公司 A 份额与长盛中证证券公司B 份额始终 保持 1:1 配比; ii)份额折算前长盛中证证券公司 A 份额的持有人在份额折算后将持有长 盛中证证 券公司A 份额与新增长盛中证证券公司份额; iii ) 份额 折算 前长 盛中 证证 券公 司A 份额的资产等于份额折算后长盛中证 证券公司A 份额的资产与其新增长盛中证证券公司份额的资产。 后 B 后 A NUM NUM ? 长盛中证证券公司A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额 000 . 1 000 . 1 - 后 A 前 A 前 A ? ? ? NUM NAV NUM 其中, 后 A NUM 为折算后长盛中证证券公司A 份额的份额数; 后 B NUM 为折算后长盛中证证券公司B 份额的份额数; 前 A NUM 为折算前长盛中证证券公司A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛中证证券公司A 份额的参考净值。 104 3)长盛中证证券公司份额 份额折算原则: 份额折算前长盛中证证券公司份额持有人持有 的资产与份额折算后长盛中 证证券公司份额持有人持有的资产相等。 000 . 1 前 前 后 NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 NUM 为折算后的长盛中证证券公司份额的份额数; 前 NUM 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数; 前 NAV 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值。 不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数 =不定 期 份额 折 算前 的 长盛 中 证 证券 公司 份 额持 有 人不 定 期折 算 后持 有的 长盛中证 证券公司份额的份额数+长盛中证 证券公司 A 份额 持有人 不定期折算 后持有的场内长盛中证 证券公司份额的份额数 场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券 公司B 份额折算后的份额数取整计算 (最小单位为1 份) , 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数量大小顺序 排列 ,零 碎份 额数 量相 同的 ,则 随机 排列 。 按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 (三)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据 上海证券 交易所 、中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定暂停长盛中证 证券公 司份额、长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证券公司B 份额的上市交易和长 盛中证证券公司份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 (四)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信 息披露办法》在至少一家指 定 媒介 和基 金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 (五)特殊情形的处理 1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折算; 2、 若在 基金 份额 定期 折算 基准 日发 生基 金合 同约 定的 本基 金不 定期 份额 折105 算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有 人利益的原则,根据具体情况 选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (六)基金管理人、 上海证券交易所 、基 金注 册登 记机 构有 权调 整上 述规 则,本基金基金合同将相应予以修改,且此项修 改无须召开基金份额持有人大 会,并在本基金更新的招募说明书中列示。


106 十 九、长盛中证证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额的终止运作 (一)经基金份额持有人大会决议通过,长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司B 份额可申请终止运作。 (二)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额终止运作后的 份额折算 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额终止运作后,除非基 金份额持有人大会决议另有规定的, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券 公司 B 份额 将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额终止运作日(如该日 为非工作日,则顺延至下一个工作日) 。


2.份额转换方式 在份额转换基准日日终, 以长盛中证证券公司份额的基金份额净值为基准, 长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额 按照各自的基金份额 参考 净值转换成场内长盛中证证券公司份额。 长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛 中证证券公司 B 份额) 基金份额持有人持有的转换后 场内 长盛中证证券公司份 额取整计算(最小单位为1 份) ,余 额计 入基 金财 产。


份额转换计算公式: 长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司B 份额) 的转换比例= 份额转换基准日 长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司B 份额) 的 基金份额 参考 净值/ 份额转换基准日长盛中证证券公司份额的基金份额净值 长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司B 份额) 基金份额持有 人持有的转换后场内长盛中证证券公司份额=基 金份额持有人持有的转换前 长 盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司B 份额) 的份额数 ×长盛中证 证券公司A 份额(或者长盛中证证券公司B 份额) 的转换比例


3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司B 份额全部转换为 场内长盛 中证证券公司份额后,本基金接受场外与场内申 购和赎回。 4.份额转换的公告 长盛中证证券公司A 份额与长盛中证证券公司B 份额进行份额转换结束后,107 基金管理人应在至少一家指定 媒介 和基 金管 理人 网站 公告 ,并 报中 国证 监会 备 案。


108 二十、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数使用许可费; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费 、 仲裁 费和 诉讼 费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的 银行汇划费用; 9、基金的 开户费用; 10、基金上市费用及年费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法如下: H= E×1.0%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付,经基金管理人与 基金托管人 核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休日 或不可抗力 等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H= E×0.22%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 109 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力等,支付日 期顺延。 3、标的指数 使用许可费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限 公司签署的指数使用许可协 议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。 通常情况下,指数使用费按照 前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提 ,且收取下限为每季人民币 5 万元 (即 不足 5 万元部分按照5 万元 收取 ) , 计费 期间 不足 一季 度的 , 根据 实际 天数按比例计算。 计算方法如下: H= E×0.02%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一 次,由基金管理人向基金托 管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人 复核 后, 于每 年1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度 的指 数使 用费 。 基金 管理 人可 根据 指数 许可 使用 合同 和基 金份 额持 有人 的利 益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述 “一、基金费用的种类中第 4 -11 项费用 ”,根据有关法规及相应协 议规 定, 按费 用实 际支 出金 额列 入当 期费 用, 由基 金托 管人 从基 金财 产中 支付 。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ; 4、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项110 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 在法律、法规和基金合同允许的条件下,基金 管理人和基金托管人可根据 基金发展情况协商调整、调低基金管理费和基金 托管费。调低基金管理费和基 金托管费等相关费率或在不提高费率水平的情况 下变更收费方式,此项调整不 需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金 的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税 义务按国家税收法律、法规 执行。


111 二十一、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的1 月 1 日至12 月 31 日; 基金 首次 募集 的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会 计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制 度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金 管理 人及 基金 托管 人各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭证 并进 行日 常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理 人就 基金 的会 计核 算、 报表 编制 等进 行核 对 并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理 人、 基金 托管 人相 互独 立的 具有 证券 从业 资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 , 须通 报基 金托 管人 。 更 换会计师事务所需在2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


112 二十二、基金的信息披露 (一 ) 本基 金的 信息 披露 应符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《流动性风险管理规定》、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监 会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。 相关法律法规关于信息 披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本 。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致 。两种文本发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特 别说明外,货币单位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1 ) 《基 金合 同》 是界 定《 基金 合同 》当 事 人的 各项 权利 、义 务关 系, 明 确 基金份额 持有人大会召开的 规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基113 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 , 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基 金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每6 个 月结束之日起45 日内 , 更新 招募 说明 书并 登载 在网 站上 , 将更 新后 的招 募说 明 书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的15 日前向主要办公场所所 在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明 书,并就有关更新内容提供书 面说明。 (3 ) 基金 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介 上; 基金 管理 人 、 基金 托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、 《基 金合 同》 生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的 次日(若遇法定节假日指定 报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。 下同)在指定报刊和网站上登 载 《基金合同》 生效公告。 4、 《上 市交 易公 告书 》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前,将《上市交 易公告书》登载在指定媒介上。 5、 基金资产净值、基金份额净值(或基金份额参考净值)公告 《基金合同》 生效后,在开始办理基金份额申 购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和各级基金 份额的基金份额净值(或基金 份额 参考 净值 ) 。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后,基 金管 理人 应当 在每 个开 放日 的次 日,通过网站、基金份额销售网 点以 及其 他媒 介 ,披 露开 放日 的各 级基 金份 额114 的基金份额净值(或基金份额参考净值) 。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和 各 级 基金份额的基金份额净值 (或基金份额参考净值) 。 基金管理人应当在 前款规 定的最后一个市场交易日的次日,将基金资产净 值、各级基金份额的基金份额 净值(或基金份额参考净值)登载在指定媒介和网站上。 6、 基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回 费率,并保证投资者能够在基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90 日内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登 载在指定 媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年 度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个工 作日 内, 编制 完成 基金 季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介 上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金 年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有本基金基金份额比例超过本基金总份额 20% 的情 形, 为保 障其 他投 资者 的权 益, 基金 管理 人至 少应 当在 基金 定期 报告 中 “影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资 者的类别、报告期末持有份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 115 8、临时报告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内 编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在 地 的 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的事件,包括: (1 )基金份额持有人大会的召开; (2 )终止 《基金合同》 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 ) 基金 管理 人的 董事 长、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过 百分之五十 ; (10 )基金管理人、 基金托管人基金托管部门 的主要业务人员在一年内变 动超过 百分之三十 ; (11 )涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基金管理人及其董事、总经理及其他高 级管理人员、基金经理受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费、销售服务费等费用计 提标准、计提方式和费率发 生变更; (17 ) 基金 份额 净值 (或 基金 份额 参考 净值 ) 估值 错误 达基 金份 额净 值 (或 基金份额参考净值) 百分之零点五 ; (18 )基金改聘会计师事务所; 116 (19 )基金变更、增加、减少基金代销机构; (20 )基金更换基金注册登记机构; (21 )基金开始办理申购、赎回; (22 )基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )基金发生巨额赎回并延期办理; (24 )基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25 )基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26 )本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27 )本基金暂停接 受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28 )本基金实施基金份额折算; (29 )本基金长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中 证证券公司B 份额 暂停、恢复、终止 上市交易; (30 )长盛中证证券公司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额的 终止 运作 ; (31 )本基金发生涉及基金申购、赎回事项调 整或潜在影响投资者赎回等 重大事项时; (32)中国证监会规定的其他事项。 9、 澄清 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中 出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引 起较大波动的,相关信息披 露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证 监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应依法报中国证监会备案, 并予以公告。 召开基金份额持有人大会的, 召集人应当至少提前30 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会,基金管理人、基金托 管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履 行信息披露义务的,召集人应 当履行相关信息披露义务。 11 、投资股指期货相关公告 117 基金管理人应当在季 度报告、半年度报告、年 度报告等定期报告和招募说 明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、持仓情况、损 益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易 对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资目标。 12、投资资产支持证券相关公告 在基金年报及半年报中披露基金管理人持有的 资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有 的资产支持证券明细;在基金 季度报告中披露基金管理人持有的资产支持证券 总额、资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前十名资 产支 持证券明细。 13、中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披 露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金 份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等 公开披露的相关基金信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定 媒介 上 披露 信息 外, 还可 以根 据需 要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体 不得早于指定 媒介 披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基 金 信息 披 露义 务 人公 开披 露 的基 金 信息 出具 审 计报 告 、法 律意 见 书的 专 业机 构, 应 当制 作工 作底 稿, 并将 相关 档案 至少 保存 到 《 基金 合同 》 终止 后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售 机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 118 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管 理人和基金托管人的住所, 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金 投资 所涉 及的证券期货交易所 遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使 基金 管理 人、 基金 托管 人无 法准 确评 估基 金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。


119 二十三、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场, 而各种证券的市场 价格受到经济因素、 政治因 素、 投资 者心 理和 交易 制度 等各 种因 素的 影响 , 导致 基金 收益 的不 确定 性。 市场 风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、国有 股减持与流通政策等) 和证券市场监管政策发生变化, 导致市场价格波动而产生 风险。 2、经济周期风险。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期 性波动将会通过证券市场反映出来, 对证券市场的收益水平产生影响, 从而产生 风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、 上市 公司 经营 风险 。 上市 公司 的经 营状 况受 多种 因素 影响 , 如管 理能 力、 财务 状况 、 市场 前景 、 行业 竞争 、 人员 素质 等 , 这些 都会 导致 企业 的盈 利发 生变 化。 如果 基金 所投 资的 上市 公司 经营 不善 , 其股 票价 格可 能下 跌, 或者 能够 用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避 。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨 胀, 基金 投资 于证 券所 获得 的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵 消, 从而 使基 金的 实际 收 益下降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等, 会 影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水 平。 (三)流动性风险 流动性风险是指基金管 理人未能以合理价格及 时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是 确保基金组合资产的变现能力 与投资者赎回需求的匹配与 平衡。 120 1、基金申购、赎回安 排 参见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”的相关规定。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银 行间债券市场等流动性较好 的规范型交易场所,主要投资对象 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具( 包括 国内 依 法发行上市的股票、 债券和货币市场工具等) , 同时本基金基于分散投资的原则 在行业和个券方面未有高集 中度的特征,综合评 估在正常市场环境下本基金的 流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以 根据基金当时的资产组合状 况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分 延期赎回。同时,如本基金单 个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份 额超过基金总份额一定比例以 上的,基金管理人有权对其采取 延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、 流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的 情形 时, 基金 管理 人将 以保障投资者合法权益为前提, 严格按照法律法规及基金 合同 的规 定, 谨慎 选取 延期 办理 巨额 赎回 申请 、 暂停 接受 赎回 申 请、 延缓 支付 赎 回款 项、 收取 短期 赎回 费等 流动 性风 险管 理工 具作 为辅 助措 施。 对于 各类 流动 性 风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效 地对风险进行监测和评估, 经过内部审批程序并与基金托管人协商确认。 在实际 运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到 相应 影响 , 基金 管理 人将 严格 依照 法律 法规 及基 金合 同的 约定 进行 操作 , 全面 保 障投资者的合法权益。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益 变化,从而产生风险。 (五)本基金的特定风险


1、长盛中证证券公司A 份额的本金及约定收益的风险 基金管理人不承诺也不保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人获 得约定收益或不亏损,在本基金出现极端损失的 情形下,长盛中证证券公司 A121 份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收 益,也存在遭受本金损失的风 险。 2、指数投资风险 本基金为股票指数型基金,标的指数为中证全 指证券公司指数,在基金的 投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1 )系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动 。当中证全指证券公司指数下 跌时,本基金面临基金净值与中证全指证券公司指数同步下跌的风险。 (2 )投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份 股被限制投资等)导致本基 金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭 配使用其他合理方法(如买入 非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3 )标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数为主题指数,并不代表整个股票市场 ,标的指数成份股 的平均回 报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (4 )基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成 本和中证全指证券公司指数 成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的 指数回报存在跟踪偏离风险, 主要影响因素可能包括: 1) 基金 运作 过程 中发 生的 费用 , 包括 交易 成本 、 市场 冲击 成本 、 管理 费和 托管费等; 2) 当标 的指 数调 整成 份股 构成 , 或成 份股 公司 发生 配股 、 增发 等行 为导 致 该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数 变更编制方法时,基金在相应 的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差 异, 而且会产生相应的交易成 本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 3) 投资 人申 购、 赎回 可能 带来 一定 的现 金流 或变 现需 求, 在遭 遇标 的指 数 成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可 能无法及时调整投资组合或承 担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 122 4) 在指 数化 投资 过程 中, 基金 管理 人对 指数 基金 的管 理能 力, 如跟 踪技 术 手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收 益产生影响,从而影响本基金 对业绩比较基准的跟踪程度;本基金将进行被动 型的股票投资并通过多项风险 控制方式降低跟踪风险。 (5 )标的指数变更风险 根据基金合同的规定,本基金 可能 变更 标的 指 数, 基金 的投 资组 合将 随之 调整,基金的风险收益特征可能发生变化,投资 人还须承担投资组合调整所带 来的风险与成本。 3、分级基金特有的运作风险 (1 )上市交易风险 本基金在基金合同生效后,长盛中证 证券 公司 份额 、长 盛中 证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额在 上海证券交易所 上市交易。由于上市期间可 能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间 不能买卖长盛中证 证券公司份 额、长盛中证 证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额,产生风险;同时, 可能因上市后交易对手不足导致长盛中证 证券 公 司份 额、 长盛 中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司B 份额产生流动性风险。 (2 )杠杆机制风险 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较 高预期风险、较高预期收益 的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基 金。长盛中证证券公司 A 份额的预期风险和预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收 益有所放大,将高于普通的股 票型基金。


由于长盛中证证券公司 B 份额内含杠杆机制的设计,其份额参考净值的变 动幅度将大于长盛中证证券公司份额净值和长盛中证证券公司 A 份额参考净值 的变动幅度,即长盛中证 证券公司 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两 类基金份额。并且,随着长盛中证证券公司份额 的基金份额净值的变化,长盛 中证证券公司 B 份额的实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着长盛中证证券 公司 B 份额参考净值变动的波动性。 (3 )折/溢价交易风险 123 长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响 ,基金份额的交易价格与基金 份额 (参考) 净值可能出现偏离并出现折/溢价 风险 。 本基 金份 额配 对转 换机 制 有助于降低折/溢价 交易 风险 , 但长 盛中 证 证券 公司 份额 、 长盛 中证证券公司A 份额和长盛中证证券公司B 份额仍有可能处于折/溢价 交易 状态 。 另外 , 由于 份 额配对转换机制的存在,长盛中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4 )基金份额风险收益特征变化风险 根据本基金的份额折算的设计,本基金将进行 定期份额折算和不定期份额 折算,在实施基金份额折算后,长盛中证证券公司 A 份额持有人或长盛中证证 券公司 B 份额持有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额,因此其 所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 在定期份额折算的基金份额折算基准日, 本基 金将 对长 盛中 证证 券公 司 A 份额和长盛中证证券公司份额进行定期份额折算,将长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额参考净值大于 1.000 元的部分折算成场内长盛中证证券公司份额分 配给长盛中证证券公司 A 份额持有人,因此,原长盛中证证券公司A 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 在长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及长盛 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将进 行不定期份额折算。原长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额持 有人将会获得一定 比例的场内长盛中证证券公司 份额,因此原长盛中证证券公 司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益 特征将会发生改变。 当长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额终止运作后,长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额将全部折算成场内长盛中证证 券公司份额,因此基金份额持有人所持有的基金 份额将面临风险收益特征出现 变化的风险。 (5 )份额折算风险 场外份额进行份额折算时计算结果 采用截位法 保留到小数点后两位,由此124 产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位 (最 小单位为1 份) , 不足1 份的 零碎 份额 , 按照 投资 者零 碎份 额数 量大 小顺 序排 列, 零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至 完成全部折算。 因此,在基金份额折算过程中由 于尾差处理而可能给投资者带 来损失。


(6 )份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后,在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理 长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额 之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务 的办理可能改变长盛中证证券 公司 A 份额和长盛中证证券公司B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易 价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂 停办理的情形,投资人的份额 配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7 )基金的收益分配 在长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额的运作期内, 本基金 (包括长盛中证证券公司份额、 长盛中证证券公司A 份额、 长盛中证证券公司B 份额)不进行收益分配。 在定期份额折算的基金份额折算基准日,基金 管理人将根据基金合同的约 定对本基金的长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司份额实施定期份额 折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情 形,投资人可通过 卖出或 赎回 折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投 资人通过 卖出或 赎回折算后的 新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金 收益分配,投资人不仅须承担 相应的交易成本,还可能面临基金份额 卖出或 赎回的价格波动风险。 (六)其他风险


1、因技术因素而产生的风险, 如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;


2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险, 如基金经理违反职业操守的道德风险,以及 因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;


125 4、 人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; 5、因业务竞争压力可能产生 的风险;


6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。


126 二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一 ) 《基 金合 同》 的变 更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议自生效 后 方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二 ) 《基 金合 同》 的终 止事 由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止, 在6 个月内没有新基金管理人 、 新 基金托管人承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、 基金 财产 清算 小组 组成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师 、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计, 聘请 律师 事务 所对 清算127 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金 财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。


128 二十五、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 1、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 权利 包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并管理基金财产; (3 ) 依照 《基 金合 同》 收取 基金 管理 费以 及法 律法 规规 定或 中国 证监 会批 准的其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 , 如认 为基 金托 管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应 呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托 管人更换时,提名新的基金托管人; (8 ) 选择 、 更换 基金 销售 机构 , 对基 金销 售机 构的 相关 行为 进行 监督 和处 理; (9 ) 担任 或委 托其 他符 合条 件的 机构 担任 基金 登记 机构 办理 基金 登记 业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或 暂停受理申购、赎回和转换 申请; (12 )依照法律法规为基金的利益对被投资公 司行使股东权利,为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利 益依法为基金进 行融资、融 券及转融通业务; (14 )以基金管理人的名义,代表基金份额持 有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; 129 (15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所 、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构; (16 ) 在符 合有 关法 律、 法规 的前 提下 , 制订 和调 整有 关基 金认 购 、 申购 、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 管理 人的 义务 包括 但不限于: (1 ) 依法 募集 资金 , 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办 理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运 用基金财产; (4 ) 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 , 以专 业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互 独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有 关规定计算并公告基金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12 )保守基金商业秘密,不泄露基金投资 计 划、 投资 意向 等。 除《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ,在 基金 信息 公开 披露 前应 予保 密,不向他人泄露; (13 )按《基金合同》的约定确定基金收益分 配方案,及时向基金份额持130 有人分配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按规定保存基金财产管理业务活动的会 计账册、报表、记录和其他 相关资料15 年以上; (17 )确保需要向基金投资者提供的各项文件 或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间 和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组, 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现和分配; (19 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20 )因违反《基金合同》导致基金财产的损 失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 )监督基金托管人 按法律法规和《基金合 同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失 时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22 )当基金管理人将其义务委托第三方处理 时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23 )以基金管理人名义,代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24 ) 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件, 《基 金合 同》 不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集 资金并加计银行同期存款利息 在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; (25 )执行生 效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 本基金的基金托管人为 中国农业银行股份有限公司 。 131 1、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 权利 包括 但不限于: (1 ) 自 《基 金合 同》 生效 之日 起, 依法 律法 规和 《基 金合 同》 的规 定安 全 保管基金财产; (2 ) 依 《基 金合 同》 约定 获得 基金 托管 费以 及法 律法 规规 定或 监管 部门 批 准的其他费用; (3 ) 监督 基金 管理 人对 本基 金的 投资 运作 , 如发 现基 金管 理人 有违 反 《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其 他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 ) 根据 相关 市场 规则 , 为基 金开 设证 券账 户、 为基 金办 理证 券交 易资 金 清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 托管 人的 义务 包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要 求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与 基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分 别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 ) 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基 金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 ) 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重 大合 同及 有关 凭证 ; (6 )按规定开设基金财产的资金账户、证券 账户及投资所需的其他账户, 按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投 资指令,及时办理清算、交割 事宜; 132 (7 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复核 、 审查 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、 基金 份额 申购 、 赎回 价 格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披 露事项; (10 )对基金财务会计报告、季度、半年度和 年度基金报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》的规定进行;如 果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为 ,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11 ) 保存 基金 托管 业务 活动 的记 录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料15 年以 上; (12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基 金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15 )依据《基金法》 、 《基金合同》及 其他 有关 规定 ,召 集基 金份 额持 有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产 的保管、清理、估价、变现 和分配; (18 )面临解散、依法被撤销或者被依法宣告 破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19 )因违反《基金合同》导致基金财产损失 时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20 )按规定监督基金管理人按法律法规和《 基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金 财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 133 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为 对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份 额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基 金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同 》当事人并不以在《基金合同 》上书面签章或签字为必要条 件。 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。 1、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会或 者召 集基 金份 额持 有人 大会 ; (5 ) 出席 或者 委派 代表 出席 基金 份额 持有 人大 会, 对基 金份 额持 有 人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 ) 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 服务 机构 损害 其合 法权 益的 行为 依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定, 基金 份额 持有 人的 义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2 ) 了解 所投 资基 金产 品, 了解 自身 风险 承受 能力 , 自主 判断 基金 的投 资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用 ; (5 ) 在其 持有 的基 金份 额范 围内 , 承担 基金 亏损 或者 《基 金合 同 》 终止 的 有限责任; 134 (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事 项应分别由长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券 公司 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别 内每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、 当出 现或 需要 决定 下列 事由 之一 的, 除法 律法 规和 中国 证监 会另 有规 定 外,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更 换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 ) 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 , 但法 律法 规要 求提 高该 等 报酬和费率标准的除外; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )终止长盛中证证券公司A 份额与长盛中证证券公司B 份额的运作; (9 )变更基金投资目标、范围或策略; (10 )变更基金份额持有人大会程序; (11 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12 ) 单独 或合 计持 有长 盛中 证证 券公 司份 额、 长盛 中证 证券 公司A 份额、 长盛中证证券公司B 份额各自份额10%以上 (含 10% ) 基金 份额的基金份额持有 人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算 ,下同)就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会; 135 本基金在存续期内,依据基金合同享有基金份 额持有人大会召集提议权、 自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托 管人提名权的单独或合计持有 本基金总份额 10% 以上(含 10% )基 金份 额的 基 金份 额持 有人 或类 似表 述均 指 “ 单独或合计持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中 证证券公司B 份额各自的基金总份额10% 以上 (含 10% ) 基金 份额 的基 金份 额持 有人 ”或其类似表述。 (13 )对基金合同当事人权利和义 务产生重大影响的其他事项; (14 ) 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额 持有人大会的事项。 2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商后 修改 , 不需 召开 基金 份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 ) 在不 损害 现有 基金 份额 持有 人利 益的 情况 下, 在法 律法 规和 《基 金合 同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低 赎回费率,或在不损害现有基 金份额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置; (4 ) 在法 律法 规和 基金 合同 规定 的范 围内 , 在不 提高 现有 基金 份额 持有 人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6 ) 对 《基 金合 同》 的修 改对 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响或 修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7 ) 基金 管理 人、 登记 机构 、 基金 销售 机构 在法 律法 规规 定或 中国 证监 会 许可的范围内 且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下, 调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8 ) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 《基金合 同》规定的范围内, 基金推出新业务或服务; (9 ) 按照 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 不需 召开基金份额持有人大会 的以 外的其他 情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法 律法 规规 定或 《基 金合 同》 另有 约定 外 , 基金 份额 持有 人大 会由 基136 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金 托管 人认 为有 必要 召开 基金 份额 持有 人大 会的 , 应当 向基 金管 理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的 ,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 基金 托管 人仍 认为 有必 要召 开的 , 应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召 集的,应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上 ( 含 10% ) 的基金份额持有人仍 认为有必要召开的,应当向 基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托 管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60 日内召开。 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托 管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额10% 以上 (含 10%) 的基 金份 额持 有人 有权 自行 召集 , 并至 少提 前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金 份额 持有 人会 议的 召集 人负 责选 择确 定开 会时 间、 地点 、 方式 和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 137 (4 ) 授权 委托 证明 的内 容要 求 (包 括但 不限 于代 理人 身份 , 代理 权限 和代 理 有效 期限 等) 、送 达时 间和 地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、 采取 通讯 开会 方式 并进 行表 决的 情况 下, 由会 议召 集人 决定 在会 议通 知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通 讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召 集人 为基 金管 理人 , 还应 另行 书面 通知 基金 托管 人到 指定 地点 对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人 ,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行 监督 ;如 召 集人 为基 金份 额持 有人 ,则 应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地 点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通 讯开会方式或法律法规和监 管部门允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场 开会 。 由基 金份 额持 有人 本人 出席 或以 代理 投票 授权 委托 证明 委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人 的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席 的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 ) 亲自 出席 会议 者持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出席 会议 者出 具的 委托 人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭 证与基金管理人持有的登记资 料相符; (2 )经核对,汇总到会者出示的在权益登记 日持有基金份额的凭证显示, 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的50% (含50%)。 2、 通讯 开会 。 通讯 开会 系指 基金 份额 持有 人将 其对 表决 事项 的投 票以 书面138 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 ) 会议 召集 人按 《基 金合 同》 约定 公布 会议 通知 后 , 在2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2 )召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人 的书面表决意见;基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本 人直 接 出具 书面 意 见或 授权 他 人代 表出 具 书面 意见 的 ,基 金份 额 持有人所持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证 券公司B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金 总份额的50% (含50%); (4 )上述第(3)项中直接出具书面意见的 基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金 份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录 相符; (5 )会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在不 与法 律法 规冲 突的 前提 下, 经会 议通 知载 明, 基金 份额 持有 人也 可 以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采 用网络、电话或其他方式授权 他人代为出席会议并表决,具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 重新 召集 基金 份额 持有 人大 会的 条件 。 基金 份额 持有 人大 会应 当有 代表 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额 各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额 低于前述比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三 个月以后、六个月以内,就原 定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会应 当有代表长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公139 司 B 份额各自三分之 一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事 项,如《基金合同》的重大 修改 、 决定 终止 《基 金合 同》 、 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托管 人、 与其 他基 金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的 通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照 下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨 论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代 表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席 会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的长盛中 证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额的基金 份额持有人和代理人所持各自表决权的50% 以上 (含 50% ) 选举 产生 一名 基金 份 额持有人作为该次基金份额持有人大会 的主 持人 。基 金管 理人 和基 金托 管人 拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金 份额持有人大会作出的决议的 效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓 名 (或 单位 名称 ) 、 身份 证明 文件 号码 、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、 委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前30 日公 布提 案, 在所 通知 的表 决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 140 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般 决议 , 一般 决议 须经 参加 大会 的长 盛中 证证 券公 司份 额、 长盛 中证 证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额的基金份额持有人或其代理人所持 各自表决权的50% 以上 (含 50%) 通过 方为 有效 ; 除下 列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别 决议 , 特别 决议 应当 经参 加大 会的 长盛 中证 证券 公司 份额 、 长盛 中 证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司B 份额的基金份额持有人或其代理人所 持各自表决权的 2/3 以上(含 2/3 )通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充 分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的 表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效 表 决,表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意 见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案 内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 ) 如大 会由 基金 管理 人或 基金 托管 人召 集, 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额 持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督 员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理 人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席 大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 141 (2 ) 监票 人应 当在 基金 份额 持有 人表 决后 立即 进行 清点 并由 大会 主持 人当 场公布计票结果。 (3 ) 如果 会议 主持 人或 基金 份额 持有 人或 代理 人对 于提 交的 表决 结果 有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求 进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后 ,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4 ) 计票 过程 应由 公证 机关 予以 公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召 集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为 基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公 证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日 起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持 有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应 当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议 对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事 由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分 ,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托 管人协商一致并提前公告后, 可直接 对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同变更和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规定 或基 金合 同约 定应 经基 金份 额持 有人 大142 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大 会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决 议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人 大会决议 自生效 后方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止, 在6 个月内没有新基金管理人 、 新 基金托管人承接的; 3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算 小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、 基金 财产 清算 小组 组成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师 、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 ) 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时, 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计, 聘请 律师 事务 所对 清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 143 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清 算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金 财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或 与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,应提交仲裁。 仲裁机构为北京的中国国际经 济贸易仲裁委员会, 仲裁地 点为北京, 按照 其时 有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束 力。 除非仲裁裁决另有规定, 仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期 间,基金合同当事人应恪守各 自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构 一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人 、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 144


145 二十六、基金托管协议的内容摘要 (一 )托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人 为 中国农业银行股份有限公司 。 (二 )基金托管人和基金管理人之间的业务核查 A 、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基金 投资范 围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应 按照 基金托管人 要求 的 格式提供 投资品种 池和 交易对手库,以便 基金托管人 运用相关技术系统,对 基金实际投资是否符合 基金合同关于证券选 择标准的约定 进行监督 ,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定 ) 。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85% 以上,其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金、债券资 产及中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资产比例为5% -10%,其 中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% , 其中 , 现金 不包 括结 算备 付金、存出保证金、应收申购款等; 权证投资不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 投资 、 融资、融券 比例进行监督 。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 ) 本基 金投 资于 股票 的资 产占 基金资产的比例为85% 以上 , 其中 标的 指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80% ;其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2 ) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产 净值的 40% 。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金的146 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (3 ) 本基 金参 与股 票发 行申 购, 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4 ) 本基 金 在任何交 易日买入权证的总金额, 不得 超过上一交易日基金资 产净值的5‰;本基金持有的全部权证 ,其市值 不得 超过基金资产净值的3%; 本基金与本 基金管理人管理的 、且由本基金托管人托管的其他 基金持有 的 同一 权证,不得 超过该权证的10 %; (5 ) 本基 金持 有的 同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例 , 不得超 过该资产支持证券规模的10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10% ; 本基金管理人管理的 、且由本 基金托管人托管的 全部 证券投资 基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ;本基金持有的全部资产支 持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20% ; (6 )本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB) 的资 产 支 持 证 券 。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (7 )本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 , 本基金持有的现金和到期日不超过1 年的政府债券不低于基金资产净 值 的 5% , 其中,现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等 ; (8 )本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的10% ; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的100% ,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回 购)等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20% ; ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计147 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20% ; (9 ) 本基 金不 得 违反 基金 合同中有关 投资 范围 、 投资 策略 、 投资 比例 的规 定 ; (10 )本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过基金资产净 值的 15% 。因证券市场波动、上市公司股票停牌 、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款规定比例限制的 ,基金管理人不得主动新增流 动性受限资产的投资; (11 )本基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要 求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (12 )法律法规 或监管部门对上述 比例限制 另有规定的,从其规定 。 除上述第(6)、( 7)、( 10)、( 11 )项外, 因 证券 期货市场波动、 证券发行 人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内进行调整但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规另有规定 的 ,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内 使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述 期间 内,本 基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消 或变更 上述 限制 ,如 适用 于本 基金 ,不 需要 经基 金份额持有人大会审议 ,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金投资不再受 相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加 投资品种,投资限制以法律法 规和中国证监会的规定为准 。 3、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对本 协议 第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的148 真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交 易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管 人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵 循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由 基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中 国证监会报告。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的, 基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 4、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金管 理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金 托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间 债 券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成 的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 5、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金管 理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 149 (1 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当与 存款 银行 建立 定期 对账 机制 , 确保 基 金银行 存款业务账目及核算的真实、准确。 (2 ) 基金托管人应 加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查、 复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职 责。 (3 ) 基金 管理 人与 基金 托管 人在 开展 基金 存款 业务 时, 应严 格遵 守 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关法 律法 规, 以及 国家 有关 账户 管理 、利 率管 理、 支付 结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的 , 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。 6、 基金 托管 人 根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约 定, 对基 金资 产净 值计算、基金份额(参考)净值计算、应收资金 到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数 据等进行 监督和核查 。 如果基金管理人未经 基金托管人 的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后 立即报告 中国证监会。 7、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资流 通受限证券进行监督。 (1 ) 基金 投资 流通 受限 证券 , 应遵 守 《关 于规 范基 金投 资非 公开 发行 证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关法律法规规定。 (2 ) 流通 受限 证券 , 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法 》 规范 的非 公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3 ) 在首 次投 资流 通受 限证 券之 前, 基金 管理 人应 当制 定相 关投 资决 策流150 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出现流动性风险。 上述 规章制度须经基金管理人董事会批 准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董 事会批准上述规章制度 的 决议提 交给基金托管人。 (4 ) 在投 资流 通受 限证 券之 前, 基金 管理 人应 至少 提前 一个 交易 日向 基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息, 具体应当包括但不限于如下文件 (如 有) : 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 (5 ) 基金 托管 人在 监督 基金管理人投资流通受限证券的过程 中 , 如认 为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒 绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承 担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6 ) 基金 管理 人应 保证 基金 投资 的受 限证 券登 记存 管在 本基 金名 下, 并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问 题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失, 由基金管理人承担。 (7 ) 如果 基金 管理 人未 按照 本协 议的 约定 向基 金托 管人 报送 相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承 担上述损失。 8、 基金 管理 人应 在基 金首 次投 资中 期票 据或 中小 企业 私募 债券 前, 与基 金 托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约151 定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小 企业私募债券的投资管理制度。 9、 基金 托管 人发现基金管理人 的上述事项及投资指令或 实际投资运作中 违 反法律法规 和基金合同 的规定,应及时 以书 面形 式通知基金管理人限期纠正 。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督 和核查。 基金管理人收到通知 后 应在下一工作日前 及时核对并以书面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠 正期限,并保证在规定期限内 及时 改正 。 在 上述规定期限 内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金管理人改正 。基金管理人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应 报告 中国证监会 。 基金 托管 人 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序 已经生效的 投资指令违反法律 、行政 法规 和其 他 有关 规定 ,或 者违 反 基金合同 约定的,应当立即通知基金管理人,并 报告 中国证监会。 10、基金管理人 有义务 配合和协助基金托管人 依照法律法规、基金合同 和 本托管协议对基金业务执行 核查 。对 基金 托管 人 发出 的书 面提 示, 基金 管理 人 应在规定时间内答复并改正, 或 就基 金托 管人 的 疑义 进行 解释 或举 证 ; 对基金 托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监 督报告的 事项,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时通知基金管理人限期纠正,并将 纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 B 、 基金管理人对基金托管人的业务核查 1、 基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托管职责 情况 进行 核查 , 核查 事项 包括 基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资 金账户和证券账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额(参考) 净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金 管理 人发 现 基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账 管理、未执行或 无故 延迟执行基金管理人资金划 拨指令、泄露基金投资信息等 违反 《基 金法 》 、 基金 合同 、 本协议 及其他 有关 规定 时 , 应及 时以 书面 形式 通知152 基金托管人限期纠正 。基金托管人收到通知后 应 在下 一工 作日 前及时核对并以 书面形式 给基金管理人发出回函 ,说 明违 规原 因 及纠 正期 限, 并保 证 在 规定期 限内 及时 改正 。 在上 述规 定期 限 内, 基金 管理 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基 金管理人的核查行为,包括但 不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管 财产的完 整性和真实性,在规 定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行 为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报 告中国证监会。基金托管人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使 监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金 管理人提出警告仍不改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 (三 )基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 ) 基金 托管 人应 安全 保管 基金 财产 。 未经基金管理人 依据合法 程序作出 的合法合规指令 ,基金托管人 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 ) 基金 托管 人对 所托 管的 不同 基金 财产 分别 设置 账户 , 确保 基金 财产 的 完整与独立。 (5 ) 基金托管人根据基金管理人的指令, 按照基金合同和本协议的约定保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6 ) 对于 因为 基金 投资 产生 的应 收资 产, 应由 基金 管理 人负 责与 有关 当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金 财产没有到达基金账户的,基 金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催 收。由此给基金财产造成损失 的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7 ) 除依据法律法规 和基金合同的 规定 外, 基金 托管 人不 得委 托第 三人 托 管基金财产。 2、基金 募集期间及 募集资金的验资 (1 ) 基金 募集 期间的资金 应存于 基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金 认购专户 。该账户由基金管理人开立并管理。 153 (2 ) 基金 募集期满或基金停止募集时 , 募集 的基 金份 额总 额、 基金 募集 金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运 作办法》等有关规定后,基金管 理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管 人开立的基金托管资金账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券 相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告 。 出具的验资报告由参加验资的 2 名 或2 名 以上 中国注册会计师 签字方为有效。 (3 ) 若基金募集期限届满, 未能达到基金备案的条件, 由 基金管理人 按规 定办理退款等事宜, 基金托管人 应提供充分协助 。 3、基金 资金 账户的 开立 和管理 (1 )基金托管人应负责本基金的 资金账户的开设和 管理。 (2 ) 基金托管人 可以 本基金的名义 在其营业机构 开设本基金的 资金 账户 , 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付 。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活 动,包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的 资金 账户进行。 (3 )基金 托管资金 账户的开立和使用,限于 满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义 开立任何 其他银行账户;亦不 得使用基金的 任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (4 )基金 托管资金 账户的 开立和 管理应符合 相关法律法 规的有关规定。 (5 ) 在符 合法 律法 规规 定的 条件 下, 基金 托管 人可 以通 过基 金托 管人 专用 账户办理基金资产的支付。 4、基金 证券 账户 的开立 和管理 (1 ) 基金 托管 人在 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 上海 分公 司、 深圳 分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 (2 ) 基金 证券 账户 的开 立和 使用 , 限于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。 基金 托管人和基金管理人不得出借或 未经 对方 同意 擅 自转让基金的 任何 证券账户, 亦不得使用基金的 任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3 ) 基金 托管 人以 自身 法人 名义 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 立结 算备付金账 户,并代表 所托管的 基金 完成 与中 国 证券 登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助 。结算备付金的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 154 (4 ) 基金 证券 账户 的开 立和 证券 账户 卡的 保管 由基 金托 管人 负责 , 账户 资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5 ) 在本 托管 协议 生效 日之 后, 本基 金被 允许 从事 其他 投资 品种 的投 资业 务,涉及相关账户的开设、使用的, 按有 关规 定 开设 、使 用并 管理 ; 若无相关 规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金 托管 人根据 中国 人民 银 行 、 中央国债登记结算有限 责任公司 的有关规定,以基金的名义在中央国债 登记结算有限责任公司开立债 券 托管 与结算 账户,并代表基金进行银行间 市场 债券 的结算。基金管理人和基 金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1 ) 因业 务发 展需 要而 开立 的其 他账 户, 可以 根据 法律 法规 和 基金合同 的 规定, 在 基金管理人和 基金托管人 商议 后开 立。 新账 户按 有关 规则 使用 并管 理 。 (2 ) 法律 法规 等有 关规 定对 相关 账户 的开 立和 管理 另有 规定 的, 从其 规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证 等 的 保管 基金财产投资的 有关 实物证券、银行定期存款 存单等有价凭证由基金托管 人负责妥善保管 ,保管凭证由 基金托管人 持有 。 实物 证券 的购 买和 转让 ,由 基 金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金 托管人实际有效控制下的实物 证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此 产生的责任应由基金托管人承 担。托管人 对 托管人 以外机构实际有效控制的 证券不承担 保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的 、 与基 金有 关的 重大 合同的原件分别由 基金 管理人 、 基金托管人 保管 。除协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与 基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份 以上的正本,以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大 合同 的 保管 期限为基金合同终 止后 15 年。 对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人 应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合 同约定范围内,合同原件不得 转移。 155 (四 )基金资产净值计算与复核 1、 基金资产净值 基金资产净值 是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额 总数后得到的基金份额的资 产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额(参考)净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额(参考)净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金合同和 相关法律法规的规定对外公布。 (五) 基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善 保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权 益登记日、基金份额持有人大 会权 益登 记日 、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额 持有人名册的内容 至少应 包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册 由注册 登记 机构 编制 ,由 基金 管理 人审 核并 提交基金 托管人保管。 基金 托管 人 有权要求 基金 管理 人提 供任 意 一个交易日 或全部 交易 日的基金份额持有人名册,基金管理人 应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时 向基金托管人 提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同 生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项 日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册, 保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管 的基金份额持有人 名册 用于基金托管业务以外的 其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或 基金托管人由于自身原因无法 妥善保管 基金份额持有人名册 ,应按有关法规规定各自承担相应的责任 。 (六 )争议解决方式 因本协议产生或与 之相关 的争议 ,双 方当 事人 应 通过协商 、调解 解决 ,协 商 、调解不能 解决 的, 任何一方 均有权 将争 议提 交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员156 会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时 有效的 仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均 有 约束力。 除非仲裁 裁决另有规 定,仲裁费用、 律师费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方 当事人应恪守 基金 管理 人 和基 金托 管人 职责, 各自 继 续忠实、勤勉、尽责地履行 基金合同和 本托管 协 议规 定的 义务 ,维 护基 金份 额 持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (七 )托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更 程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进 行 修改。修改 后的新协议, 其内容不得与 基金合同 的规定有任何冲突。 基金 托管协议 的变更 报中国证监会 备案后生效 。 2、 基金 托管协议终止 的情形 (1 )基金合同 终止; (2 ) 基金 托管 人 解散 、 依法 被撤 销、 破产 或由 其他 基金 托管 人接 管基 金资 产 ; (3 ) 基金 管理 人 解散 、 依法 被撤 销、 破产 或由 其他 基金 管理 人接 管基 金管 理权 ; (4 )发生法律法规 、中国证监会或基金合同 规定的终止事项。


157 二十七、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人 、基金销售机构提供。基金 管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务 。基金管理人有权根据基金份 额持有人的需要、 市场状况以及管理人服务能力的变化, 增加、 修改服务项目: (一)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、 每天24 小时的自动语音服务和 查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值 和基金份额持有人账户信息查 询。同时,客服中心提供工作日每天8:30-17:00 的电话人工服务。 长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010 )62350088 、400-888-2666 (免 长途话费) (二)在线服务 通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务: 1、 在线 客服 。 投资 者可 点击 基金 管理 人网 站 “ 在线客服 ” , 进行 咨询 或留 言。 2、 资讯 服务 。 投资 者可 通过 基金 管理 人网 站获 取基 金和 基金 管理 人各 类信 息,包 括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址:

















www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn (三)投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项 服务有疑问,可通过语音留 言、 传真 、Email 、 网站 信箱 、 手机 短信 等方 式随 时向 基金 管理 人提 出, 也可 直 接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期 处理、分级管理的原则,及时 处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理 建议是基金管理人发展的动力 与方向。


158 二十八、其他应披露事项 其他在本报告期内发生的重大事件如下: 序号 公告事项 法定披露日 期 1 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项


2 最近3 年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受 到任何处罚 3 关于修改长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金 合同等法律文件的公告 2018-3-23 4 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加展恒基金费率优惠 活动的公告 2018-3-26 5 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2018-3-30 6 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年度报告 2018-3-31 7 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年度报告 摘要 2018-3-31 8 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东海证 券申购费率优惠活动的公告 2018-4-2 9 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-4-19 10 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2018 年第1 季 度报告 2018-4-20 11 长盛基金管理有限公司高级管理人员督察长变更的公告 2018-5-3 12 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加银河证 券申购(含定投)费率优惠活动的公告 2018-5-21 13 长盛基金管理有限公司关于上海基煜基金销售有限公司参加 费率优惠活动的公告 2018-6-12 14 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金b 类份额交易 价格波动提示公告 2018-6-20 15 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的风险提示公告 2018-6-21 16 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-6-21 17 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二次风险提示公告 2018-6-22 18 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-6-22 19 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-6-23 20 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三次风险提示公告 2018-6-23 21 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第四次风险提示公告 2018-6-26 159 22 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第五次风险提示公告 2018-6-27 23 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第六次风险提示公告 2018-6-28 24 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第七次风险提示公告 2018-6-29 25 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第八次风险提示公告 2018-6-30 26 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第九次风险提示公告 2018-7-3 27 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十次风险提示公告 2018-7-4 28 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十一次风险提示公告 2018-7-5 29 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-6 30 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十二次风险提示公告 2018-7-6 31 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-7 32 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十三次风险提示公告 2018-7-7 33 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-10 34 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十四次风险提示公告 2018-7-10 35 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十五次风险提示公告 2018-7-11 36 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十六次风险提示公告 2018-7-12 37 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十七次风险提示公告 2018-7-13 38 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-13 39 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十八次风险提示公告 2018-7-14 40 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第十九次风险提示公告 2018-7-17 41 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十次风险提示公告 2018-7-18 42 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-19 43 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十一次风险提示公告 2018-7-19 160 44 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十二次风险提示公告 2018-7-20 45 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-20 46 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2018 年第2 季 度报告 2018-7-20 47 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十三次风险提示公告 2018-7-21 48 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-21 49 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十四次风险提示公告 2018-7-24 50 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十五次风险提示公告 2018-7-25 51 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十六次风险提示公告 2018-7-26 52 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十七次风险提示公告 2018-7-27 53 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-28 54 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十八次风险提示公告 2018-7-28 55 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第二十九次风险提示公告 2018-7-31 56 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 类份额交易 价格波动提示公告 2018-7-31 57 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十次风险提示公告 2018-8-1 58 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十一次风险提示公告 2018-8-2 59 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十二次风险提示公告 2018-8-3 60 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十三次风险提示公告 2018-8-4 61 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十四次风险提示公告 2018-8-7 62 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十五次风险提示公告 2018-8-8 63 长盛基金管理有限公司关于开通国元证券销售代理旗下部分 开放式基金基金定投业务的公告 2018-8-9 64 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十六次风险提示公告 2018-8-9 65 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十七次风险提示公告 2018-8-10 161 66 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定 期份额折算的第三十八次风险提示公告 2018-8-11 67 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加第一创 业证券申购(含定投)费率优惠活动的公告 2018-8-13


162 二十九、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人的 办公场所 , 投资 者可 在办 公时 间免 费 查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站 (http://www.csfunds.com.cn ) 查阅和下载招募说明书。


163 三十、备查文件 (一) 中国证监会关于准予长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金 注册的批复文件 (二) 《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 (三) 《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 (四) 法律意见书 (五) 基金管理人业务资格批件和营业执照 (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照 (七) 中国证监会规定的其它文件 以上第( 六 )项备查文件存放在基金托管人的 办公场所,其他文件存放在 基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间 内可免费查阅,在支付工 本费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司 2018 年9月26 日