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钢铁分级(502023)

钢铁分级:更新招募说明书(2018年9月)

 



鹏华国证钢铁行业指数分级 证券投资基金 更新的招 募说明 书














基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 2018 年 9 月








重要 提示 本基金经 2015 年 4 月 29 日中国 证券监督 管理委员 会下发的《 关于核准 鹏华国证 钢铁 行 业 指数 分级 证券 投资 基金 募集 的 批复 》( 证监 许可 〔2015 〕765 号文 )注 册, 进行 募集 。 根据相关法 律法规, 本基金基 金合同已 于 2015 年 8 月 13 日正式 生效,基 金管理人 于该日 起正式开始 对基金财 产进行运 作管理。 基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会 注 册, 但中国 证监会 对本 基金募 集的注 册, 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性 判 断或 保证, 也不表 明投 资于本 基金没 有风 险。中 国证 监会 不对基 金的投 资价 值和市 场前 景等作出实 质性判断 或保证。 本 基金 投资于 证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ,投 资者在 投 资 本基 金前, 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ,充分 考虑 自身 的风险 承受能 力, 理性判 断市 场 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 但不限于 :市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、 流 动性 风险、 信用风 险、 本基金 特有风 险( 包括作 为指 数基 金的风 险、作 为上 市基金 的风 险和作为分 级基金的 风险)及 其他风险 ,等等。 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 ,为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华钢铁 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华钢铁 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 基 金的 过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现,基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构成 对 本基金表现 的保证。 基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,但不 保 证 基金 一定盈 利,也 不保 证最低 收益。 基金 管理人 提醒 投资 人基金 投资的 “买 者自负 ”原 则 ,在 投资人 作出投 资决 策后, 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引致 的投资 风险 ,由投 资人 自 行承 担。投 资有风 险, 投资人 在投资 本基 金前应 认真 阅读 本基金 的招募 说明 书和基 金合 同等信息披 露文件, 自主判断 基金的投 资价值, 自主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招 募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 8 月 12 日,有关财 务数据和 净值表现 截止日为 2018 年 6 月 30 日(未经 审计)。 目


录 一、绪


言 二、释


义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金份额的分级 七、基金份额的净值计算 八、基金的募集与基金合同的生效 九、基金份额的上市与交易 十、基金份额的申购与赎回 十一、基金的非交易过户、转托管、冻 结与解冻、转 让 十二、基金份额的配对转换 十三、基金的投资 十四、基金的业绩 十五、基金的财产 十六、基金资产的估值 十七、基金的收益分配 十八、基金份额的折算 十九、基金的费用与税收 二十、基金的会计与审计 二十一、基金的信息披露 二十二、风险揭示 二十三、基金的终止与清算 二十四、基金合同的内容摘要 二十五、基金托管协议的内容摘要 二十六、对基金份额持有人的服务 二十七、其他应披露事项 二十八、招募说明书的存放及查阅方式 二十九、备查文件


一、绪


言 本 招募 说明书 依据 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法》 (以 下简称 “《 基金法 》” )、 《 公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》( 以下简 称“ 《运 作办法 》”) 、《 证券投 资基 金 销售 管理办 法》( 以下 简称“ 《销售 办法 》”) 、《 证券 投资基 金信息 披露 管理办 法》 ( 以下 简称“ 《信息 披露 办法》 ”)、 《公 开募集 开放 式证 券投资 基金流 动性 风险管 理规定 》( 以下简 称“《 流动 性规定 》”) 等有 关法律 法规 的规 定,以 及《鹏 华国 证钢铁 行业 指数分级证 券投资基 金基金合 同》(以 下简称“ 基金 合同”)的 约定编写 。 本 招募 说明书 阐述 了鹏 华国证 钢铁 行业指 数分 级证 券投 资基 金 (以 下简 称“ 本基金 ” 或 “基 金”) 的投资 目标 、策略 、风险 、费 率等与 投资 人投 资决策 有关的 必要 事项, 投资 人在做出投 资决策前 应仔细阅 读本招募 说明书。 基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并 对 其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请 募 集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何 其他人 提供 未在 本招募 说明书 中载 明的信 息, 或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约定 基 金 合同 当事人 之间权 利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人 自依 基金合 同取得 基金 份额, 即成 为 基金 份额持 有人和 基金 合同的 当事人 ,其 持有基 金份 额的 行为本 身即表 明其 对基金 合同 的 承认 和接受 ,并按 照《 基金法 》、基 金合 同及其 他有 关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金 投资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务,应 详细 查阅基金合 同。 二、释


义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 鹏华国证 钢铁行业 指数分 级证 券投资基金 2、基金管理 人:指鹏 华基金管 理有限公 司 3、基金托管 人:指招 商银行股 份有限公 司 4、基金合同:指 《鹏华国证 钢铁行业指 数分级证券 投资基金基金合 同》及对该 基金合 同的任何有 效修订和 补充 5、托管协议:指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《鹏华国 证钢铁行业 指数分 级证券投资 基金托管 协议》及 对该托管 协议的任 何有 效修订和补 充 6、招募说明书或 本招募说明 书:指《鹏 华国证钢铁 行业指数分级证 券投资基金 招募说 明书》及其 定期的更 新 7、基金份额发售 公告:指《 鹏华国证钢 铁行业指数 分级证券投资基 金基金份额 发售公 告》 8、法律法规:指 中国现行有 效并公布实 施的法律、 行政法规、规范 性文件、司 法解释 、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、《基金法 》: 指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次 会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人 民代表大会 常务委员 会第三十 次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日 起实施的 《中华人 民共和国 证券投资基 金法》及 颁布机关 对其不时 做出的修订 10 、《销售 办法》: 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日实 施的《证 券 投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 11 、《信息 披露办法 》:指中 国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 12 、《运作 办法》: 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日 实施的《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 13 、《流动 性规定》 :指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 14 、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 15 、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 16 、基 金合同 当事 人:指 受基 金合 同约束 ,根 据基金合 同享 有权 利并承 担义 务的法 律 主体,包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 17 、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 18 、机 构投资 者: 指依法 可以 投资 证券投 资基 金的、在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记 并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 19 、合 格境外 机构 投资者 :指 符合 《合格 境外 机构投资 者境 内证 券投资 管理 办法》 及 相 关法 律法规 规定可 以投 资于 在 中国境 内依 法募集 的证 券投 资基金 的中国 境外 的机构 投资 者 20 、投 资人: 指个 人投资 者、 机构 投资者 和合 格境外机 构投 资者 以及法 律法 规或中 国 证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 21 、基 金份额 持有 人:指 依基 金合 同和招 募说 明书合法 取得 基金 份额的 投资 人,按 其 持有的基金 份额不同 ,可区分 为鹏华钢 铁份额持 有人 、鹏华钢铁 A 份额持有 人及鹏华 钢铁 B 份额持有人 22 、基 金销售 业务 :指基 金管 理人 或销售 机构 宣传推介 基金 ,发 售基金 份额 ,办理 基 金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 23 、销 售机构 :指 鹏华基 金管 理有 限公司 以及 符合《销 售办 法》 和中国 证监 会规定 的 其 他条 件,取 得基金 销售 业务资 格并与 基金 管理人 签订 了基 金销售 服务代 理协 议,代 为办 理 基金 销售业 务的场 外机 构,以 及可通 过上 海证券 交易 所交 易系统 办理基 金销 售业务 的会 员单位 24 、场 外:指 通过 上海证 券交 易所 交易系 统外 的销售机 构利 用其 自身柜 台或 其他交 易 系 统办理 本基 金基金 份额的 认购、 申购 和赎回 的场所。 通过该 等场 所办理 基金份 额的认 购 、 申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 25 、场 内:指 通过 具有相 应业 务资 格的上 海证 券交易所 会员 单位 利用上 海证 券交易 所 交 易系 统办理 本基金 基金 份额的 认购、 申购 、赎回 和上 市交 易的场 所。通 过该 等场所 办理 基金份额的 认购、申 购、赎回 也称为场 内认购、 场内 申购、场内 赎回 26 、登 记业务 :指 基金登 记、 存管 、过户 、清 算和结算 业务 ,具 体内容 包括 投资人 开 放式基金账户/ 上海证券账户的建立和管理、基 金份 额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理 发放红利 、建立并 保管基金 份额持有 人名 册和办理非 交易过户 等 27 、登 记机构 :指 办理登 记业 务的 机构。 基金 的登记机 构为 鹏华 基金管 理有 限公司 或 接 受鹏 华基金 管理有 限公 司委托 代为办 理登 记业务 的机 构, 本基金 的登记 机构 为中国 证券 登记结算有 限 责任公 司 28 、登 记结算 系统 :指中 国证 券登 记结算 有限 责任公司 开放 式基 金登记 结算 系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场外份额 29 、证 券登记 系统 :指中 国证 券登 记结算 有限 责任公司 上海 分公 司证券 登记 系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 30 、开 放式基 金账 户:指 投资 人通 过场外 销售 机构在中 国证 券登 记结算 有限 责任公 司 注册的、用 于记录其 持有的、 基金管理 人所管理 的基 金份额余额 及其变动 情况的账 户 31 、上 海证券 账户 :指投 资人 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司 上海分 公司 开设的 上 海证券交易 所人民币 普通股票 账户(即 A 股 账户)或 证券 投资基 金账户 32 、基 金交易 账户 :指销 售机 构为 投资人 开立 的、记录 投资 人通 过该销 售机 构办理 认 购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 33 、标的指 数:指国 证钢铁行 业指数 34 、基金份 额:指鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额和/ 或鹏华钢铁 B 份额 35 、鹏华钢 铁份额: 指鹏华国 证钢铁行 业指数分 级证 券投资基金 之基础份 额 36 、鹏华钢铁 A 份额: 指鹏华 国证钢铁 行业指数 分级 证券投资基 金之 A 份额,即低 风 险且预期收 益相对较 低的稳健 收益类份 额 37 、鹏华钢 铁 B 份额: 指鹏华 国证钢铁 行业指数 分级 证券投资基 金之 B 份额 ,即高 风 险且预期收 益相对较 高的积极 收益类份 额 38 、基 金合同 生效 日:指 基金 募集 达到法 律法 规规定及 基金 合同 规定的 条件 ,基金 管 理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕,并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 39 、基 金合同 终止 日:指 基金 合同 规定的 基金 合同终止 事由 出现 后,基 金财 产清算 完 毕,清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 40 、基 金募集 期: 指自基 金份 额发 售之日 起至 发售结束 之日 止的 期间, 最长 不得超 过 3 个月 41 、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 42 、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常 交易日 43 、T 日:指销售 机构在规 定时间受 理投资人 申购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 44 、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不包 含 T 日) 45 、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 46 、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 47 、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 48 、上 市交易 :指 基金投 资者 通过 上海证 券交 易所会员 单位 以集 中竞价 的方 式买卖 基 金份额的行 为 49 、申 购:指 基金 合同生 效后 ,投 资人根 据基 金合同和 招募 说明 书的规 定申 请购买 基 金份额的行 为 50 、赎 回:指 基金 合同生 效后 ,基 金份额 持有 人按基金 合同 和招 募说明 书规 定的条 件 要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 51 、巨 额赎回 :指 本基金 单个 开放 日,鹏 华钢 铁份额净 赎回 申请 (赎回 申请 总数加 上 基 金转 换中转 出申请 份额 总数后 扣除申 购申 请总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余 额)超过上 一开放日 基金总份 额(包括 鹏华钢铁 份额 、鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额) 的 10% 52 、配对转 换:指鹏 华钢铁份 额与鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额之间 按约定的 转 换规则进行 转换的行 为,包括 基金份额 的分拆和 合并 53 、分拆:指基金份额持有人将其持有的场内 鹏华钢 铁份额按照 2 份场内鹏 华钢铁份 额对应 1 份 鹏华钢 铁 A 份额与 1 份鹏华钢 铁 B 份额 的 比例进行转 换的行为 54 、合并: 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额按照 1 份 鹏华钢铁 A 份额 与 1 份鹏 华钢铁 B 份额对应 2 份场 内 鹏华钢铁份 额的比例 进行转换 的行为 55 、折 算:指 在基 金份额 持有 人所 持基金 资产 净值不变 的前 提下 ,由基 金管 理人按 照 一定比例调整鹏华钢铁 份额净值、鹏 华钢铁 A 份额 参考净值和/ 或鹏华钢铁 B 份额参考 净 值,使得基 金份额持 有人所持 基金份额 相应变化 的行 为,包括定 期折算和 不定期折 算 56 、定期折 算:指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 57 、不定期 折算:指 当鹏华钢 铁份额净 值、鹏华 钢铁 A 份额参考净值和/ 或鹏 华钢铁 B 份额参考净 值满足一 定的条件 时,基金 管理人进 行的 基金份额折 算行为 58 、基 金转换 :指 基金份 额持 有人 按照基 金合 同和基金 管理 人届 时有效 公告 规定的 条 件 ,申 请将其 持有基 金管 理人管 理的、 某一 基金的 基金 份额 转换为 基金管 理人 管理的 其他 基金基金份 额的行为 59 、转 托管: 指基 金份额 持有 人在 本基金 的不 同销售机 构之 间实 施的变 更所 持基金 份 额销售机构 的操作, 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 60 、系 统内转 托管 :指投 资者 将持 有的基 金份 额在登记 结算 系统 内不同 销售 机构( 网 点)之间进 行转托管 的行为 61 、跨 系统转 托管 :指投 资者 将持 有的鹏 华钢 铁份额在 登记 结算 系统和 证券 登记系 统 之间进行转 托管的行 为 62 、定 期定额 投资 计划: 指投 资人 通过有 关销 售机构提 出申 请, 约定每 期申 购日、 扣 款 金额 及扣款 方式, 由销 售机构 于每期 约定 扣款日 在投 资人 指定银 行账户 内自 动完成 扣款 及基金申购 申请的一 种投资方 式 63 、元:指 人民币元 64 、流 动性受 限资 产:指 由于 法律 法规、 监管 、合同或 操作 障碍 等原因 无法 以合理 价 格予以变现 的资产, 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款(含 协 议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款) 、停 牌股票 、流 通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、 资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 65 、摆 动定价 机制 :指当 开放 式基 金遭遇 大额 申购赎回 时, 通过 调整基 金份 额净值 的 方 式, 将基金 调整投 资组 合的市 场冲击 成本 分配给 实际 申购 、赎回 的投资 者, 从而减 少对 存量基金份 额持有人 利益的不 利影响, 确保投资 者的 合法权益不 受损害并 得到公平 对待 66 、基 金收益 :指 基金投 资所 得红 利、股 息、 债券利息 、买 卖证 券价差 、银 行存款 利 息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 67 、基 金资产 总值 :指基 金拥 有的 各类有 价证 券、银行 存款 本息 、基金 应收 申购款 及 其他资产的 价值总和 68 、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 69 、基 金份额 净值 :指每 一份 基金 份额所 代表 的基金资 产净 值, 按基金 份额 的不同 , 可区分为鹏 华钢铁份 额净值、 鹏华钢铁 A 份 额净值、 鹏华钢铁 B 份 额净值 70 、基 金份额 参考 净值: 指在 基金 份额净 值计 算的基础 上, 根据 基金合 同给 定的计 算 公式得到的 基金份额 估算价值 ,按基金 份额的不 同, 可区分为鹏 华钢铁 A 份额参考净 值、 鹏华钢铁 B 份额参考净 值。基 金 份额参考 净值是对 基金份额价 值的一个 估算,并 不代表基 金份额持有 人可获得 的实际价 值 71 、基 金资产 估值 :指计 算评 估基 金资产 和负 债的价值 ,以 确定 基金资 产净 值和基 金 份额净值的 过程 72 、指 定媒介 :指 中国证 监会 指定 的用以 进行 信息披露 的报 刊、 互联网 网站 及其他 媒 介 73 、不可抗 力:指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233








传真: (0755)82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万 元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何 如先 生,董 事长 ,硕 士,高 级会 计师, 国籍 :中 国。 历任 中国电 子器 件公 司深圳 公 司 副总 会计师 兼财务 处处 长、总 会计师 、常 务副总 经理 、总 经理、 党委书 记, 深圳发 展银 行 行长 助理、 副行长 、党 委委员 、副董 事长 、行长 、党 委副 书记, 现任国 信证 券股份 有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓 召明 先生, 党委 书记 、董事 、总 裁,经 济学 博士 ,讲 师, 国籍: 中国 。历 任北京 理 工 大学 管理与 经济学 院讲 师、中 国兵器 工业 总公司 主任 科员 、中国 证监会 处长 、南方 基金 管 理有 限公司 副总经 理、 中国证 监会第 六、 七届发 审委 委员 ,现任 鹏华基 金管 理有限 公司 党委书记、 总裁。 孙 煜扬 先生, 董事 ,经 济学博 士, 国籍: 中国 。历 任贵 州省 政府经 济体 制改 革委员 会 主 任科 员、中 共深圳 市委 政策研 究室副 处长 、深圳 证券 结算 公司常 务副总 经理 、深圳 证券 交 易所 首任行 政总监 、香 港深业 (集团 )有 限公司 助理 总经 理、香 港深业 控股 有限公 司副 总 经理 、中国 高新技 术产 业投资 管理有 限公 司董事 长兼 行政 总裁、 鹏华基 金管 理有限 公司 董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁,国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先生, 董事,经 济和商学 学士。国 籍:意大利 。曾在安 达信(Arthur Andersen MBA ) 从事风险 管理和资 产管理工 作,历 任CA AIPG SGR 投资总 监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执 行官和投 资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 (CAAM SGR )投 资副总监、 农业信贷 另类投资 集团(Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投 资方案部 投资总监 、Epsilon 资产管 理股 份公司(Epsilon SGR )首席执 行官, 欧利盛资本股份公 司(Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡)首席执行 官和总经理。 现任意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )市场及 业务发展 总监 。 Andrea Vismara 先生, 董事,法 学学士, 律师,国 籍:意大利 。曾 在意 大利多家 律师 事务所担任 律师,先 后在法国 农业信贷 集团(Credit Agricole Group )东方 汇理资产 管理 股份有限公 司(CAAM SGR )法务 部、产品 开发部, 欧 利盛资本资 产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权 部工作,现 在担 任意大利欧利盛资 本资产管理 股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事会秘 书兼任企 业事务部总 经理,欧 利盛资本 股份公司 (Eurizon Capital S.A. )( 卢森堡) 企业服务 部总 经理。 周 中国 先生, 董事 ,会 计学硕 士, 高级会 计师 ,注 册会 计师 ,国籍 :中 国。 历任深 圳 华 为技 术有限 公司定 价中 心经理 助理、 国信 证券股 份有 限公 司资金 财务总 部业 务经理 、深 圳 金地 证券服 务部财 务经 理、资 金财务 总部 高级经 理、 总经 理助理 、副总 经理 、人力 资源 总 部副 总经理 等职务 。现 任国信 证券股 份有 限公司 财务 负责 人、资 金财务 总部 总经理 兼人 力资源总部 总经理。


史 际春 先生, 独立 董事 ,法学 博士 ,国籍 :中 国。 历任 安徽 大学讲 师、 中国 人民大 学 副 教授 ,现任 中国人 民大 学法学 院教授 、博 士生导 师, 国务 院特殊 津贴专 家, 兼任中 国法 学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 张 元先 生,独 立董 事, 大学本 科, 国籍: 中国 。曾 任新 疆军 区干事 、秘 书、 编辑, 甘 肃 省委 研究室 干事、 副处 长、处 长、副 主任 ,中央 金融 工作 委员会 研究室 主任 ,中国 银监 会政策法规 部(研究 局)主任 (局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月, 任中央 国债 登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记;2007 年12 月至2010 年12 月 ,任中央 国债登记 结算有限责 任公司监 事长兼党 委副书记 。 高 臻女 士,独 立董 事, 工商管 理硕 士,国 籍: 中国 。曾 任中 国进出 口银 行副 处长, 负 责贷款管理和运 营,项目涉 及制造业、能 源、电信、 跨国并购;2007 年加 入曼 达林投资顾 问有限公司 ,现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 2、基金管理 人监事会 成员 黄 俞先 生,监 事会 主席 ,研究 生学 历,国 籍: 中国 。曾 在中 农信公 司、 正大 财务公 司 工 作, 曾任鹏 华基金 管理 有限公 司董事 、监 事,现 任深 圳市 北融信 投资发 展有 限公司 董事 长。 陈 冰女 士,监 事, 本科 学历, 国籍 :中国 。曾 任国 信证 券股 份有限 公司 资金 财务部 会 计 、上 海营业 部财务 科副 科长、 资金财 务部 财务科 副经 理、 资金财 务部资 金科 经理、 资金财 务部 主任会 计师兼 科经 理、资 金财务 部总 经理助 理、 资金 财务总 部副总 经理 等,现 任国 信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金 运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 SANDRO VESPRINI 先生, 监事,工 商管理学 士,国籍 :意大利。 先后在米 兰军医院 出纳 部、税务师事务 所、菲亚特汽 车发动机和 变速器平台 管控管理团队工 作、圣保罗 IMI 资产 管理 SGR 企业 经管部、圣 保罗财富管 理企业管控 部 工作、曾任欧利 盛资本资产管 理股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务 管理和投 资经理,现 任欧利盛 资本资产 管理股份 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务负责 人。 于 丹女 士,职 工监 事,法 学硕 士,国 籍: 中国。 历任北 京 市 金杜(深圳)律 师事务 所 律 师;2011 年 7 月加盟鹏 华基金管 理有限公 司,历任 监察稽核部 法务主管 ,现任监 察稽核部 总经理助理 。 郝 文高 先生, 职工 监事 ,大专 学历 ,国籍 :中 国。 历任 深圳 奥尊电 脑有 限公 司证券 基 金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监;2011 年 7 月加盟 鹏华基金 管理 有限公司, 现任登记 结算部总 经理。 刘 嵚先 生,职 工监 事, 管理学 硕士 ,国籍 :中 国。 历任 毕马 威(中 国) 管理 顾问公 司 咨询顾问, 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理;2014 年10 月加入鹏 华基金管 理有 限 公司 ,现任 鹏华基 金管 理有限 公司总 裁助 理、 首 席市 场官 兼市场 发展部 、北 京分公 司总 经理。 3、高级管理 人员情况 何 如先 生,董 事长 ,硕 士,高 级会 计师, 国籍 :中 国。 历任 中国电 子器 件公 司深圳 公 司 副总 会计师 兼财务 处处 长、总 会计师 、常 务副总 经理 、总 经理、 党委书 记, 深圳发 展银 行 行长 助理、 副行长 、党 委委员 、副董 事长 、行长 、党 委副 书记, 现任国 信证 券股份 有限 公司董事长 、党委书 记,鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 邓 召明 先生, 党委 书记 、董事 、总 裁,经 济学 博士 ,讲 师, 国籍: 中国 。历 任北京 理 工 大学 管理与 经济学 院讲 师、中 国兵器 工业 总公司 主任 科员 、中国 证监会 处长 、南方 基金 管 理有 限公司 副总经 理、 中国证 监会第 六、 七届发 审委 委员 ,现任 鹏华基 金管 理有限 公司 党委书记、 总裁。 高阳先生,党委 副书记、副 总裁,特许 金融分析师(CFA),经济学硕 士,国籍: 中国 。 历 任中 国国际 金融有 限公 司经理 ,博时 基金 管理有 限公 司博 时价值 增长基 金基 金经理 、固定 收益 部总经 理、基 金裕 泽基金 经理、 基金 裕隆基 金经 理、 股票投 资部总 经理 ,现任 鹏华 基金管理有 限公司党 委副书记 、副总裁 。 邢 彪先 生,副 总裁 ,工 商管理 硕士 、法学 硕士 ,国 籍: 中国 。历任 中国 人民 大学校 办 科 员, 中国证 监会办 公厅 副处级 秘书, 全国 社保基 金理 事会 证券投 资部处 长、 股权资 产部 ( 实业投资 部)副主 任,并于 2014 年至2015 年期间 担任中国证 监会第 16 届主板 发审委专 职委员,现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高 鹏先 生,副 总裁 ,经 济学硕 士, 国籍: 中国 。历 任博 时基 金管理 有限 公司 监察法 律 部 监察 稽核经 理,鹏 华基 金管理 有限公 司监 察稽核 部副 总经 理、监 察稽核 部总 经理、 职工 监事、督察 长,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 苏 波先 生,副 总裁 ,管 理学博 士, 国籍: 中国 。历 任深 圳经 济特区 证券 公司 研究所 副 所 长、 投资部 经理, 南方 基金管 理有限 公司 渠道服 务二 部总 监助理 ,易方 达基 金管理 有限 公 司信 息技术 部总经 理助 理,鹏 华基金 管理 有限公 司总 裁助 理、机 构理财 部总 经理、 职工 监事,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高 永杰 先生, 纪委 书记 ,督察 长, 法学硕 士, 国籍 :中 国。 历任中 共中 央办 公厅秘 书 局 干部 ,中国 证监会 办公 厅新闻 处干部 、秘 书处副 处级 秘书 、发行 监管部 副处 长、人 事教 育部副处长 、处长, 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 韩 亚庆 先生, 副总 经理 ,经济 学硕 士。国 籍: 中国 。历 任国 家开发 银行 资金 局主任 科 员 ,全 国社保 基金理 事会 投资部 副调研 员, 南方基 金管 理有 限公司 固定收 益部 基金经 理、 固 定收 益部总 监,现 任鹏 华基金 管理有 限公 司副总 裁、 固定 收益投 资总 监 、固 定收益 部总 经理。 4、本基金基 金经理 张羽翔先生,国 籍中国,工学 硕士,11 年证券基金 从业经验。曾任 招商银行软件 中心 ( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基 金管理有 限公司, 历任监察 稽 核部 资深金 融工程 师、 量化及 衍生品 投资 部资深 量化 研究 员,先 后从事 金融 工程、 量化 研究等工作 。2015 年09 月担 任鹏华上 证民企 50ETF 基金基金经 理,2015 年09 月 担任鹏华 上证民企50ETF 联接基 金基金 经理,2016 年06 月至2018 年05 月担 任鹏华 新丝路分 级基金 基金经理,2016 年 07 月担 任鹏华高 铁分级基 金 基金 经理,2016 年 09 月担任鹏 华沪深 300 指数(LOF) 基金基金 经理,2016 年 09 月担任鹏 华 中证 500 指 数(LOF) 基金基金 经理,2016 年 11 月担任鹏华 一带一路 分级基金 基金经理 ,2016 年 11 月担任鹏华新 能源分 级基金 基金经理,2018 年04 月担任鹏 华创业板 分级基金 基 金经理,2018 年 04 月 担任鹏华 互联网 分级基金基 金经理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月 担 任鹏华沪深 300 指 数基金基 金经理, 2018 年 05 月 担任鹏华 香港中小 企业指数 (LOF) 基 金基金经理 ,2018 年 05 月担任 鹏华钢 铁分级基金 基金经理 。张羽 翔 先生具备 基金从业 资格 。 本基金基金 经理管理 的其他基 金情况: 2015 年 09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 2015 年 09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 2016 年 06 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 新丝路分 级基 金基金经理 2016 年 07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 2016 年 09 月 担任鹏 华沪深 300 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 09 月 担任鹏 华中证 500 指数(LOF )基金 基金 经理 2016 年 11 月 担任鹏 华一带一 路分级基 金基金经 理 2016 年 11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 2018 年 04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 2018 年 05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华 沪深 300 指数 基金基金经 理 2018 年 05 月 担任鹏 华香港中 小企业指 数(LOF) 基金 基金经理 本基金历任 的基金经 理: 2015 年 08 月至 2016 年 12 月














焦文龙先 生 2015 年 09 月至 2018 年 05 月














陈龙先生 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 邢彪先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 韩亚庆先生 ,鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 梁 浩先 生,鹏 华基 金管 理有限 公司 研究部 总经 理, 鹏华 新兴 产业混 合、 鹏华 研究精 选 混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 赵强先生, 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金 ,办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的募 集、申购、 赎回和登 记事 宜; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定鹏华 钢铁份 额申 购、赎回价 格; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11 、以 基金管 理人 名义, 代表 基金 份额持 有人 利益行使 诉讼 权利 或者实 施其 他法律 行 为; 12 、中国证 监会规定 的其他职 责。 (四)基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证 券法》、《基金法》、《销售办 法 》、 《运作 办法》 、《 信息披 露办法 》等 法律法 规的 行为 ,并承 诺建立 健全 内部控 制制 度,采取有 效措施, 防止违法 行为的发 生。 2、基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产或 者职务之 便为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)侵占、 挪用基金 财产; (6)泄露因职务 便利获取的 未公开信息 、利用该信 息从事或者明示 、暗示他人 从事相 关的交易活 动; (7)玩忽职 守,不按 照规定履 行职责; (8)法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的其 他行 为。 3、基金管理人承 诺加强人员 管理,强化 职业操守, 督促和约束员工 遵守国家有 关法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托 管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权,不 按照规定 履行职 责; (7)泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内 容、基金投 资计划等 信息,或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证 券交 易所业 务规 则, 利用对 敲、 倒仓等非 法手 段操 纵市场 价格 ,扰乱 市 场秩序; (11 )贬损 同行,以 提高自己 ; (12 )在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ; (13 )以不 正当手段 谋求业务 发展; (14 )有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15 )其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有关法 律法规和基 金合同的规 定,本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者牟取利益 ; (3)不泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密,尚未依 法公开的基 金投资 内 容、基 金投 资计划 等信息 ,或利 用该 信息从 事或者明 示、暗 示他 人从事 相关的 交易活 动; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性原则 :内部控制 应当包括公 司的各项业 务、各个部门或 机构和各级 人员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性原则 :通过 科学 的内控手段 和方法,建 立合理的内控程 序,维护内 控制度 的有效执行 ; (3)独立性原则 :公司各机 构、部门和 岗位职责应 当保持相对独立 ,公司基金 资产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效益原 则:公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ,提高经济 效益, 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合规性 原则:基金 管理人内控 制度应当符 合国家法律、法 规、规章和 各项规 定; (2)全面性原则 :内部 控制 制度应当涵 盖基金管理 人经营管理的各 个环节,不 得留有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性原则 :内部控制 制度的制定 应当随着有 关法律法规的调 整和基金管 理人经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控制 体系 (1)董事会下设 合规与风险 控制委员会 ,主要负责 制定基金管理人 风险控制战 略和控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督察长 负责对基金 管理人各业 务环节合法 合规运作进行监 督检查,组 织、指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经营管 理层、督察 长、监察稽 核部、公司 各部门总经理定 期召开会议 对各类 风 险予 以充分 的评估 和防 范,对 业务过 程中 潜在和 存在 的风 险进行 通报、 讨论 ,并及 时采 取防范和控 制措施。 (4)监察稽核部 负责对基金 管理人各部 门的风险控 制情况进行检查 ,定期不定 期对业 务 部门 内部控 制制度 执行 情况和 遵循国 家法 律、法 规及 其他 规定的 执行情 况进 行检查 ,并 适时提出整 改建议。 (5)业务部 门:对本 部门业 务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 (6)员工:依照 公司“全面 风险管理、 全员风险控 制”的理念,公 司每个员工 均负有 一 线风 险控制 职责, 负责 把公司 的风险 控制 理念和 措施 落实 到每一 个业务 环节 当中, 并负 有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 4、内部控制 措施 (1)公司通过不 断健全法人 治理结构, 充分发挥独 立董事和监事会 的监督职能 ,力争 从 源头 上杜绝 不正当 关联 交易、 利益输 送和 内部人 控制 现象 的发生 ,保护 投资 人利益 和公 司合法权益 。 (2)管理层牢固 树立了内控 优先的风险 管理理念, 并着力培养全体 员工的风险 防范意 识 ,营造 浓厚 的风险 管理文 化氛围 ,保 证全体 员工及时 了解国 家法 律法规 和公司 规章制 度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3)公司依据自 身经营特点 建立了包括 岗位自控、 相关部门和岗位 之间相互监 督制衡 、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立并不断 完善内部控 制体系及内 部控制制度 :自成立来,公 司不断完善 内控组 织 架构 、控制 程序、 控制 措施以 及控制 职责 ,建立 健全 内部 控制体 系。通 过不 断地对 内部 控制制度进 行修 订和 更新,公 司的内部 控制制度 不断 走向完善。 (5)建立健全各 项管理制度 和业务规章 :公司建立 了包括投资管理 制度、基金 会计制 度 、信 息披露 制度、 监察 稽核制 度、信 息技 术管理 制度 、公 司财务 制度等 基本 管理制 度以 及 包括 岗位设 置、岗 位职 责、操 作流程 手册 在内的 业务 流程 、规章 等,从 基本 管理制 度和 业务流程上 进行风险 控制。 (6)建立了岗位 分离、相互 制衡的内控 机制:公司 在岗位设置上采 取了严格的 分离制 度 ,实 现了基 金投资 与交 易、交 易与清 算、 公司会 计与 基金 会计等 业务岗 位的 分离制 度, 形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制, 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 (7)建立健全了 岗位责任制 :公司通过 健全岗位责 任制使每位员工 都能明确自 己的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风险管 理系统:公 司通过建立 风险评估、 预警、报告、控 制以及监督 程序, 并 经过 适当的 控制流 程, 定期或 实时对 风险 进行评 估、 预警 、监督 ,从而 识别 、评估 和预警 与公 司管理 及基金 运作 有关的 风险, 通过 明晰的 报告 渠道 ,对风 险问题 进行 层层监 督、 管理、控制 ,使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 (9)建立自动化 监督控制系 统:公司启 用了恒生交 易系统以及自行 开发的投资 指标监 控 系统 等计算 机辅助 控制 系统, 对投资 比例 限制、 “禁 止买 入股票 名单” 、交 叉交易 等方 面进行电子 化控制, 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。 (10) 不断强 化投 资纪律 ,严 格实 施股票 库制 度:公司 不断 强化 投资纪 律, 加强集 体 决 策机 制,各 基金的 行业 配置比 例、基 金经 理个股 授权 、基 准仓位 等由投 资决 策委员 会决 定 。同 时,公 司建立 了严 格的股 票库制 度、 禁止和 限制 投资 股票制 度,并 由研 究小组 负责 维 护, 所有股 票投资 必须 完全从 股票库 中选 择。公 司还 建立 了契约 风险评 估制 度,定 期对 各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险 。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声明 (1)基金管理人 确知建立、 实施和维持 内部控制制 度是基金管理人 董事会及管 理层的 责任; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确; (3)本基金管理 人承诺根据 市场变化和 公司发展不 断完善内部控制 体系和内部 控制制 度。 四、基金托管人 (一)基金 托管人概 况


1、基本情况


名称:招商 银行股份 有限公司 (以下简 称“招商 银行 ”)


设立日期:1987 年4 月8 日


注册地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦


办公地址: 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦


注册资本:252.20亿元


法定代表人 : 李建红


行长:田惠 宇


资产托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号


电话:0755 —83199084


传真:0755 —83195201


资产托管部 信息披露 负责人: 张燕


2、发展概况


招 商银 行成立 于1987 年4月8日 ,是我 国第 一家完 全由企 业法 人持股 的股 份制商 业银 行, 总行设在深圳。 自成立以来 ,招商银行 先后进行了 三 次增资扩股,并 于2002年3月 成功地发 行了15 亿A 股,4 月9日在上交 所挂牌(股 票代码:600036 ),是国内 第一家采用国 际会计标 准上市的公司。2006年9 月 又成功发行了22 亿H股,9 月22日在香港联 交所挂牌交 易(股票代 码:3968),10 月5日 行使H 股 超额配 售, 共发行 了24.2 亿H 股。 截至2018 年3月31 日 ,本 集 团总资产62,522.38 亿元人 民币,高级法 下资本充足 率15.51%,权重 法下资本充 足率12.79% 。


2002 年8 月,招 商银 行成 立基 金托管 部;2005 年8 月,经 报中 国证 监会同 意, 更名 为资 产托管部,下设 业务管理室 、产品管理 室、业务营 运 室、稽核监察室 、基金外包 业务室5个 职 能处 室,现 有员 工81人。2002 年11月, 经中 国人民银 行和 中国证 监会 批准获 得证 券投 资 基金托管 业务资 格,成为国 内第一家获 得该项业务 资 格上市银行;2003 年4月,正 式办理基 金 托管 业务。 招商银 行作 为托管 业务资 质最 全的商 业银 行, 拥有证 券投资 基金 托管、 受托 投 资管 理托管 、合 格境 外机构 投资 者托管 (QFII ) 、合 格境 内机构 投资 者托 管(QDII )、 全国社会保 障基金托 管、保险 资金托管 、企业年 金基 金托管等业 务资格。


招 商银 行确立 “因 势而 变、先 您所 想”的 托管 理念 和“ 财富 所托、 信守 承诺 ”的托 管 核 心价 值,独 创“6S 托管 银行” 品牌体 系, 以“保 护您 的业 务、保 护您的 财富 ”为历 史使 命 ,不 断创新 托管系 统、 服务和 产品: 在业 内率先 推出 “ 网 上托管 银行系 统” 、托管 业务 综合系统和“6 心 ”托管服务 标准,首家 发布私募基 金绩效分析报告 ,开办国内 首个托管银 行网站,成功托 管国内第一 只券商集合 资产管理计 划 、第一只FOF、 第一只信托资 金计划、 第一只股权私募 基金、第一 家实现货币 市场基金赎回 资金T+1到账、第 一只境外银 行QDII基 金 、第 一只红 利ETF 基 金、 第一只 “1+N ” 基金 专户理财 、第 一家大 小非 解禁资 产、 第一 单 TOT 保管,实 现从单一 托管服务 商向全面 投资者 服务 机构的转变 ,得到了 同业认可 。


招商银行资产托 管业务持续 稳健发展, 社会影响力不 断提升, 四度蝉联 获《财资》 “中 国最佳托管专业 银行”。2016 年6月招商 银行荣膺《 财资》“中国最 佳托管银行 奖”,成为 国 内唯 一获奖 项国 内托管 银行 ;“托 管通 ”获得 国内《 银行 家》2016 中国金 融创新 “十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 ” ;7 月 荣 膺2016 年 中 国 资 产 管 理 【 金 贝 奖 】 “ 最 佳 资 产 托 管 银 行 ” ; 2017 年6月再度荣膺《财资》“中 国最佳托管银行奖 ”, “全功能网上托管银行2.0 ”荣获 《银行家》2017 中国金融创 新“十佳金 融产品创新 奖 ”;8月荣膺国际 财经权威媒 体《亚洲银 行 家 》 “ 中 国 年 度 托 管 银 行 奖 ” ,2018 年1 月 获 得 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 “2017年度 优秀 资产托 管机构 ”奖 项,同 月招 商银行“ 托管 大数据 平台 风险管 理系 统” 荣 获2016-2017年 度银监会系 统“金点子 ”方案一等 奖 ,以及中央金融 团工委、全国 金融青联 第五届“双提升 ”金点子方 案二等奖;3 月招商银行 荣获公募基金20 年“最佳基 金托管银行 ” 奖。





(二)主要 人员情况


李建红先生,本 行董事长、 非执行董事,2014年7 月 起担任本行董事 、董事长。 英国东 伦 敦大 学工商 管理硕 士、 吉林大 学经济 管理 专业硕 士, 高级 经济师 。招商 局集 团有限 公司 董 事长 ,兼任 招商局 国际 有限公 司董事 会主 席、招 商局 能源 运输股 份有限 公司 董事 长 、中 国 国际 海运集 装箱( 集团 )股份 有限公 司董 事长、 招商 局华 建公路 投资有 限公 司董事 长和 招 商局 资本投 资有限 责任 公司董 事长。 曾任 中国远 洋运 输( 集团) 总公司 总裁 助理、 总经 济师、副总 裁,招商 局集团有 限公司董 事、总裁 。


田惠宇先生,本 行行长、执 行董事,2013 年5月起担 任本行行长、本 行执行董事 。美国 哥伦比亚大学公 共管理硕士学 位,高级经 济师。曾于2003 年7 月至2013 年5月 历任上海银 行 副行 长、中 国建设 银行 上海市 分行副 行长 、深圳 市分 行行 长、中 国建设 银行 零售业 务总 监兼北京市 分行行长 。


王 良先 生, 本行 副行 长,货 币银 行 学 硕士 ,高 级经济师 。1991 年至1995 年, 在中国 科 技国际信托投资 公司工作;1995 年6月至2001 年10月 ,历任招商银行 北京分行展 览路支行、 东三环支行行长 助理、副行 长、行长、 北京分行风险 控制部总经理;2001 年10月至2006年3 月 ,历 任北京 分行 行长助 理、 副行长 ;2006 年3月至2008 年6 月,任 北京 分行党 委书 记、 副 行长(主持工作);2008 年6 月至2012 年6 月,任北京分行行长、党委书记;2012 年6 月至 2013 年11月 ,任 招商 银行 总行行 长助 理兼 北京分 行行长 、党 委书 记;2013 年11 月至2014 年 12 月,任招商银 行总行行长 助理;2015 年1月起担任 本行副行长;2016 年11 月起 兼任本行董 事会秘书。


姜 然女 士,招 商银 行资 产托管 部总 经理, 大学 本科 毕业 ,具 有基金 托管 人高 级管理 人 员 任职 资格。 先后供 职于 中国农 业银行 黑龙 江省分 行, 华商 银行, 中国农 业银 行深圳 市分 行,从事信贷管 理、托管工 作。2002 年9 月加盟招商 银行至今,历任 招商银行总 行资产托管 部 经理 、高级 经理、 总经 理助理 等职。 是国 内首家 推出 的网 上托管 银行的 主要 设计、 开发者 之一 ,具有20 余年 银行 信贷及 托管专 业从 业经验 。在 托管 产品创 新、服 务流 程优化 、市 场营销及客 户关系管 理等领域 具有深入 的研究和 丰富 的实务经验 。





(三)基金 托管业务 经营情况


截至2018 年3 月31日, 招商银行 股份有限 公司累 计托 管364只开放 式基金。





(四) 托管人 的内部控 制制度


1、


内部控制目标


确 保托 管业务 严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监 管制 度, 自觉形 成守 法经 营、规 范 运 作的 经营思 想和经 营理 念;形 成科学 合理 的决策 机制 、执 行机制 和监督 机制 ,防范 和化 解 经营 风险, 确保托 管业 务的稳 健运行 和托 管资产 的安 全完 整;建 立有利 于查 错防弊 、堵 塞 漏洞 、消除 隐患, 保证 业务稳 健运行 的风 险控制 制度 ,确 保托管 业务信 息真 实、准 确、 完整、及时 ;确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各项 业务制度、 流程的不 断完善。


2、


内部控制组织 结构


招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系:


一级风险防 范是在招 商银行总 行层面对 风险进行 预防 和控 制;


二 级风 险防范 是招 商银行 资产 托管部 设立 稽核监 察室, 负责 部门内 部风 险预防 和控 制;


三 级风 险防范 是招 商银 行资产 托管 部在设 置专 业岗 位时 ,遵 循内控 制衡 原则 ,监督 制 衡的形式和 方式视业 务的风险 程度决定 。


3、


内部控制原则


(1)全面性原则 。内部控制 覆盖各项业 务过程和操 作环节、覆盖所 有室和岗位 ,并由 全体人员参 与。


(2)审慎性原则 。托管组织 体系的构成 、内部管理 制度的建立均以 防范风险、 审慎经 营为出发点 ,体现“ 内控优先 ”的要求 ,以有效 防范 各种风险作 为内部控 制的核心 。


(3)独立性原则 。招商银行 资产托管部 各 室、各岗 位职责保持相对 独立,不同 托管资 产 之间 、托管 资产和 自有 资产之 间相互 分离 。内部 控制 的检 查、评 价部门 独立 于内部 控制 的建立和执 行部门。


(4)有效性原则 。内部控制 具有高度的 权威性,任 何人不得拥有不 受内部控制 约束的 权利,内部 控制存在 的问题能 够得到及 时的反馈 和纠 正。


(5)适应性原则 。内部控制 适应招商银 行托管业务 风险管理的需要 ,并能够随 着托管 业 务经 营战略 、经营 方针 、经营 理念等 内部 环境的 变化 和国 家法律 、法规 、政 策制度 等外 部环境的改 变及时进 行修订和 完善。


(6)防火墙原则 。招商银行 资产托管部 配备独立的 托管业务 技术系 统,包括网 络系统 、 应用系统、 安全防护 系统、数 据备份系 统。


(7)重要性原则 。内部控制 在实现全面 控制的基础 上,关注重要托 管业务事项 和高风 险领域。


(8)制衡性原则 。内部控制 能够实现在 托管组织体 系、机构设置及 权责分配、 业务流 程等方面形 成相互制 约、相互 监督,同 时兼顾运 营效 率。


4、


内部控制措施


(1)完善的制度 建设。招商 银行资产托 管部从资产 托管业务操作流 程、会计核 算、资 金 清算 、岗位 管理、 档案 管理和 信息管 理等 方面制 定一 系列 规章制 度,保 证资 产托管 业务 科学化、制 度化、规 范化运作 。


(2)经营风险控 制 。招商银 行资产托管 部制定托管 项目审批、资金 清算与会计 核算双 人 双岗 、大额 资金专 人跟 踪、凭 证管理 等一 系列完 整的 操作 规程, 有效地 控制 业务运 作过 程中的风险 。


(3)业务信息风 险控制。招 商银行资产 托管部在数 据传输和保存方 面有严格的 加密和 备 份措 施,采 用加密 、直 连方式 传输数 据, 数据执 行异 地实 时备份 ,所有 的业 务信息 须经 过严格的授 权方能进 行访问。


(4)客户资料风 险控制。招 商银行资产 托管部对业 务办理过程中形 成的客户资 料,视 同 会计 资料保 管。客 户资 料不得 泄露, 有关 人员如 需调 用, 须经总 经理室 成员 审批, 并做 好调用登记 。


(5)信息技术系 统风险控制 。招商银行 对信息技术 系统管理实行双 人双岗双责 、机房 24 小时 值班并 设置门 禁管 理、电 脑密码 设置 及权限 管理 、业 务网和 办公网 、托 管业务 网与 全 行业 务网双 分离制 度, 与外部 业务机 构实 行防火 墙保 护, 对信息 技术系 统采 取两地 三中 心的应急备 份管理措 施等,保 证信息技 术系统的 安全 。


(6)人力资源控 制。招商银 行资产托管 部通过建立 良好的企业文化 和员工培训 、激励 机 制、加 强人 力资源 管理及 建立人 才梯 级队伍 及人才储 备机制 ,有 效的进 行人力 资源管 理。








(五)基金 托管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序


根 据《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》 等 有关 法律法 规的规 定及 基金合 同、托 管协 议的约 定, 对基 金投资 范围、 投资 比例、 投资 组合等情况 的合法性 、合规性 进行监督 和核查。


在 为基 金投资 运作 所提 供的基 金清 算和核 算服 务环 节中 ,基 金托管 人对 基金 管理人 发 送 的投 资指令 、基金 管理 人对各 基金费 用的 提取与 支付 情况 进行检 查监督 ,对 违反法 律法 规、基金合 同的指令 拒绝执行 ,并立即 通知基金 管理 人。


基 金托 管人如 发现 基金 管理人 依据 交易程 序已 经生 效的 投资 指令违 反法 律、 行政法 规 和 其他 有关规 定,或 者违 反基金 合同约 定 , 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人进 行整改 ,整 改 的时 限应符 合法律 法规 及基金 合同允 许的 调整期 限。 基金 管理人 收到通 知后 应及时 核对 确 认并 以书面 形式向 基金 托管人 发出回 函并 改正。 基金 管理 人对基 金托管 人通 知的违 规事 项未能在限 期内纠正 的,基金 托管人应 报告中国 证监 会。





五、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 1)鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕 奇志 2)鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张 圆圆 3)鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 办公地址: 上海市浦 东花园石 桥路 33 号花旗大 厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李 化怡 4)鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世 界国贸 大厦 I 座 3305 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁 明兵 5)鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 办公地址: 广州市珠 江新城华 夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周 樱 (2)银行销 售机构 1)江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 注册地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 办公地址: 江苏省常 州市和平 中路 413 号 法定代表人 :陆向阳 联系人:蒋 娇 客户服务电 话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 2)招商银行 股份有限 公司 注册地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦 法定代表人 :李建红 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com 3)中国银行 股份有限 公司 注册地址: 北京市复 兴门内大 街 1 号 办公地址: 北京市复 兴门内大 街 1 号 法定代表人 :陈四清 联系人:陈 洪源 客户服务电 话:95566 网址:www.boc.cn (3)证券公 司销售机 构 1)安信证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人 :王连志 联系人:陈 剑虹 客户服务电 话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券 股份有限 公司 注册地址: 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址: 天津市南 开区宾水 西道 8 号 法定代表人 :王春峰 联系人:蔡 霆 客户服务电 话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长城证券 股份有限 公司 注册地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人 :丁益 联系人:金 夏 客户服务电 话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4)长江证券 股份有限 公司 注册地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 办公地址: 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦 法定代表人 :尤习贵 联系人:奚 博宇 客户服务电 话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5)大同证券 有限责任 公司 注册地址: 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 办公地址: 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心12 层 法定代表人 :董祥 联系人:薛 津 客户服务电 话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6)第一创业 证券股份 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址: 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼 法定代表人 :刘学民 联系人:毛 诗莉 客户服务电 话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)东北证券 股份有限 公司 注册地址: 长春市生 态大街 6666 号 办公地址: 长春市生 态大街 6666 号 法定代表人 :李福春 联系人:安 岩岩 客户服务电 话:95360 网址:www.nesc.cn 8)方正证券 股份有限 公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 :高利 联系人:丁 敏 客户服务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 9)光大证券 股份有限 公司 注册地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :薛峰 联系人:何 耀 客户服务电 话:95525 网址:www.ebscn.com 10 )广州证 券股份有 限公司 注册地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层 法定代表人 :邱三发 联系人:梁 微 客户服务电 话:95396 网址:www.gzs.com.cn 11 )国金证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 办公地址: 四川省成 都市东城 根上街 95 号 法定代表人 :冉云 联系人:刘 婧漪、贾 鹏 客户服务电 话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 12 )国联证 券股份有 限公司 注册地址: 无 锡市金 融一街 8 号 办公地址: 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号 法定代表人 :姚志勇 联系人:祁 昊 客户服务电 话:95570 网址:www.glsc.com.cn 13 )国泰君 安证券股 份有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区商城路618 号 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 法定代表人 :杨德红 联系人:芮 敏祺 客户服务电 话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 14 )国信证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 法定代表人 :何如 联系人:周 杨 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn 15 )海通证 券股份有 限公司 注册地址: 上海市广 东路 689 号 办公地址: 上海市黄 浦区广东 路 689 号 法定代表人 :周杰 联系人:赵 洋洋 客户服务电 话:95553 网址:www.htsec.com 16 )恒泰证 券股份有 限公司 注册地址: 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 办公地址: 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 法定代表人 :庞介民 联系人:熊 丽 客户服务电 话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 17 )华安证 券股份有 限公司 注册地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 办公地址: 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号 法定代表人 :李工 联系人:范 超 客户服务电 话:95318 网址:www.hazq.com 18 )华融证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 8 号 办公地址: 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至18 层 法定代表人 :祝献忠 联系人:孙 燕波 客户服务电 话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 19 )华西证 券股份有 限公司 注册地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 办公地址: 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 法定代表人 :杨炯洋 联系人:谢 国梅 客户服务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn 20 )华鑫证 券有限责 任公司 注册地址: 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01、B01 (b)单元 办公地址: 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 法定代表人 :俞洋 联系人:杨 莉娟 客户服务电 话:95323/4001099918 (全 国)/029-68918888 (西安 ) 网址:www.cfsc.com.cn 21 )开源证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 办公地址: 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层 法定代表人 :李刚 联系人:袁 伟涛 客户服务电 话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 22 )民生证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 办公地址: 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 法定代表人 :冯鹤年 联系人:韩 秀萍 客户服务电 话:95376 网址:www.mszq.com 23 )平安证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址: 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人 :曹实凡 联系人:周 一涵 客户服务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com 24 )申万宏 源证券有 限公司 注册地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 办公地址: 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层 法定代表人 :李梅 联系人:李 玉婷 客户服务电 话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 25 )天风证 券股份有 限公司 注册地址: 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼 办公地址: 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座37 楼 法定代表人 :余磊 联系人:夏 旻 客户服务电 话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 26 )西部证 券股份有 限公司 注册地址: 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦 办公地址 : 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层 法定代表人 :刘建武 联系人:梁 承华 客户服务电 话:95582 网址:www.westsecu.com 27 )西南证 券股份有 限公司 注册地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 办公地址: 重庆市江 北区桥北 苑 8 号 法定代表人 :廖庆轩 联系人:周 青 客户服务电 话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 28 )湘财证 券股份有 限公司 注册地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 法定代表人 :孙永祥 联系人:李 欣 客户服务电 话:95351 网址:www.xcsc.com 29 )信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 :张志刚 联系人:尹 旭航 客户服务电 话:95321 网址:www.cindasc.com 30 )兴业证 券股份有 限公司 注册地址: 福州市湖 东路 268 号 办公地址: 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦 法定代表人 :兰荣 联系人:乔 琳雪 客户服务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 31 )招商证 券股份有 限公司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 办公地址: 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层 法定代表人 :宫少林 联系人:林 生迎 客户服务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn 32 )中国国 际金融股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代表人 :毕明建 (代) 联系人:杨 涵宇 客户服务电 话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 33 )中国民 族证券有 限责任公 司 注册地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 办公地址: 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人 :何亚刚 联系人:胡 创 客户服务电 话:40088-95618 网址:www.e5618.com 34 )中国银 河证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈共炎 联系人:辛 国政 客户服务电 话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 35 )中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层 及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址: 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第4、18 层至21 层 法定代表人 :高涛 联系人:万 玉琳 客户服务电 话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 36 )中泰证 券股份有 限公司 注册地址: 济南市市 中区经七 路 86 号 办公地址: 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层 法定代表人 :李玮 联系人:许 曼华 客户服务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn 37 )中信建 投证券股 份有限公 司 注册地址: 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市朝 阳门内大 街 188 号 法定代表人 :王常青 联系人:刘 畅 客户服务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 38 )中信证 券股份有 限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场(二 期)北座 办公地址: 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦 法定代表人 :张佑君 联系人:郑 慧 客户服务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 39 )中信证 券(山东 )有限责 任公司 注册地址: 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地址: 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 法定代表人 :姜晓林 联系人:刘 晓明 客户服务电 话:95548 网址:www.zxzqsd.com.cn (4)期货公 司销售机 构 1)中信建投 期货有限 公司 注册地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号 上站大 楼平 街 11-B ,名义 层 11-A ,8-B4,9- B 、C 办公地址: 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼 法定代表人 :彭文德 联系人:刘 芸 客户服务电 话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2)中信期货 有限公司 注册地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越 时 代广场(二 期)北 座 13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址: 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓越 时 代广场(二 期)北 座 13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人 :张皓 联系人:刘 宏莹 客户服务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5)第三方 销售机构 1)北京蛋卷 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层 222507 办公地址: 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人 :钟斐斐 联系人:戚 晓强 客户服务电 话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成 基金销售 有限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 办公地址: 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108 法定代表人 :王伟刚 联系人:熊 小满 客户服务电 话:010-56282140 网址:www.hcjijin.com 3)北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 注册地址: 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层2603-06 办公地址: 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层 法定代表人 :陈超 联系人:江 卉 客户服务电 话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 注册地址:北京 市海淀区东北 旺西路中关 村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部 科研楼 5 层 518 室 办公地址:北京 市海 淀区东北 旺西路中关 村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部 科研楼 5 层 518 室 法定代表人 :李昭琛 联系人:吴 翠 客户服务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)和讯信息 科技有限 公司 注册地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 :王莉 联系人:于 扬 客户服务电 话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 6)蚂蚁(杭 州)基金 销售有限 公司 注册地址: 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室 办公地址: 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人 :陈柏青 联系人:韩 爱彬 客户服务电 话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)南京苏宁 基金销售 有限公司 注册地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 办公地址: 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号 法定代表人 :刘汉青 联系人:王 锋 客户服务电 话:95177 网址:www.snjijin.com 8)诺亚正行 基金销售 有限公司 注册地址: 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室 办公地址: 上海市杨 浦区秦 皇 岛路 32 号 c 栋 法定代表人 :汪静波 联系人:朱 了 客户服务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 注册地址: 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址: 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 法定代表人 :张跃伟 联系人:张 佳琳 客户服务电 话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 10 )上海好 买基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 法定代表人 :杨文斌 联系人:王 诗玙 客户服务电 话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 11 )上海华 夏财富投 资管理有 限公司 注册地址: 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室 办公地址: 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层 法定代表人 :李一梅 联系人:仲 秋玥 客户服务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 12 )上海基 煜基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰 和经济发 展 区) 办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室 法定代表人 :王翔 联系人:吴 鸿飞 客户服务电 话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 13 )上海陆 金所资产 管理有限 公司 注册地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 办公地址: 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼 法定代表人 :郭坚 联系人:陈 铭洲 客户服务电 话:400-821-9031 网址:www.lu.com 14 )上海天 天基金销 售有限公 司 注册地址: 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 客户服务电 话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 15 )上海万 得基金销 售有限公 司 注册地址: 中国(上 海)自由 贸易试验 区福山路33 号11 楼B 座 办公地址: 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦 11 楼 法定代表人 :王廷富 联系人:徐 亚丹 客户服务电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 16 )深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 注册地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层1006# 办公地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层1006# 法定代表人 :马令海 联系人:邓 洁 客户服务电 话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 17 )深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 办公地址: 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼 801


法定代表人 :薛峰 联系人:邓 爱萍 客户服务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 18 )腾安基 金销售( 深圳)有 限公司 注册地址: 深圳市南 山区高新 科技园科 技中一路 腾讯 大厦 11 层 办公地址: 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室(入 驻深圳 市前海商 务秘 书有限公司 ) 法定代表人 :刘明军 联系人:郑 骏锋 客户服务电 话:95017 网址:www.tenganxinxi.com 19 )浙江同 花顺基金 销售有限 公司 注册地址: 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 办公地址: 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 法定代表人 :凌顺平 联系人:吴 强 客户服务电 话:(0571)56768888 网址:www.5ifund.com 20 )珠海盈 米财富管 理有限公 司 注册地址: 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491 办公地址: 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203 法定代表人 :肖雯 联系人:黄 敏嫦 客户服务电 话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基 金管 理人可 根据 有关 法律法 规要 求,根 据实 情, 选择 其他 符合要 求的 机构 销售本 基 金或变更上 述销售机 构,并及 时公告。 2、场内发售 机构 (1)本基金的场 内发售机构 为具有基金 销售业务资 格的上海证券交 易所会员单 位(具 体名单可在 上海证券 交易所网 站查询) 。 (2)本基金募集 结束前获得 基金销售资 格的上海证 券交易所会员单 位可新增为 本基金 的场内发售 机构。 (二)登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 办公室地址 :北京市 西城区太 平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵 亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海 通力律师 事务所 住所:上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 法定代表人 :俞卫锋 办公室地址 :上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈 颖华 经办律师: 吕红、黎 明 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 住所:中国 (上海) 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 法定代表人 :李丹 办公室地址 :上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 联系电话: (021)23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏 佳亮


经办会计师 :许康玮 、陈熹 . 六、基金份额的分级 (一)基金份额结构 本基金的基 金份额包 括鹏华钢 铁份额、 鹏华钢铁 A 份 额、鹏华钢铁 B 份额 。根据对 基 金财产及收 益分配的 不同安排 ,本基金 的基金份 额具 有不同的风 险收益特 征。 鹏华钢铁 A 份额 与鹏华钢 铁 B 份额的 配比始终 保持 1 :1 的比率 不变。 (二)基金份额分级规则 1、基金份额 的发售 本 基金 通过场 外和 场内 两种方 式公 开发售 。基 金份 额发 售结 束后, 场外 认购 的全部 份 额将确认为 鹏华钢铁 份额;场 内认购的 份额将按 照 2:4:4 的比例分 别确认为 场内鹏 华钢铁份 额、鹏华钢 铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份 额。 2、基金份额 的申购赎 回 基 金合 同生效 后, 鹏华 钢铁份 额接 受场外 、场 内申 购和 赎回 ,且可 以进 行上 市交易 ; 鹏华钢铁 A 份额 与鹏华钢 铁 B 份额不 接受单独 申购、 赎回,只能 进行上市 交易。 3、基金份额 的配对转 换 基金合同生 效后,场 内鹏华钢 铁份额与 鹏华钢铁 A 份 额、鹏华钢铁 B 份额 之间可以 按 约定的规则 进行场内 份额配对 转换,包 括基金份 额的 分拆和合并 两种转换 行为。 基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的场内 鹏华钢铁份额按照 2 份 场内鹏华 钢铁份额对应 1 份 鹏华钢铁 A 份额 与 1 份鹏华钢铁 B 份额的比 例进行转 换的行为 ;基金份额的合并, 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额按照 1 份鹏华 钢铁 A 份额与 1 份鹏华钢 铁 B 份额 对应 2 份场内鹏 华 钢铁份额的 比例进行 转换的行 为。 场 内份 额的配 对转 换遵 循上海 证券 交易所 、基 金登 记机 构的 最新业 务规 则。 场外份 额 通过跨系统 转托管至 场内后, 方可按照 上述规则 进行 基金份额配 对转换。


七、基金份额的净值计算 (一)基金份额的净值计算规则 根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 ,鹏华钢 铁份 额、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额具有不 同的风险 收益特性 ,体现为 不 同的净 值 计算规则。 1、鹏华钢铁份额 的基金份额 净值为净值 计算日的基 金资产净值除以 基金份额总 数,其 中基金份额 总数为鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份 额的份额 数之和。 2、鹏华钢 铁 A 份额的 基金份额 净值为鹏 华钢 铁 A 份额的本金 及约定应 得收益之 和。 鹏华钢铁 A 份额的约定 应得收 益依据鹏 华钢铁 A 份额的约定年 基准收益 率和截至 净值计算 日鹏华钢铁 A 份 额应计收 益的天数 占当年实 际天数的 比例确定。 基金合同生 效日后, 鹏华钢铁 A 份额的约 定年基准 收益率为“ 基金合同 生效日中 国人 民银行公布的金 融机构人民 币一年期存 款基准利率 ( 税后)+3%”。 第一次份额 折算基准 日后,鹏华 钢铁 A 份额的约定年 基准收益 率为“同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率(税 后)+3%”,同 期银行人民 币一年期定 期存款利率 以最近一次份额 折算基准日 次日中国人 民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率为 准。约定年 基准收益 均以 1.00 元 为基 准进行计算 。 鹏华钢铁 A 的份额净值 在净值计 算日应计 收益的天 数按基金合 同生效日 至净值计 算日 或 自最 近一次 基金份 额折 算日( 定期折 算日 或不定 期折 算日 )次日 至净值 计算 日的实 际天 数累加计算 。 3、每 2 份鹏 华钢铁份 额所对应 的基金资 产净值等 于 1 份鹏华钢铁 A 份额 与 1 份鹏 华钢 铁 B 份额所对 应的基金 资产净值 之和。 基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华钢铁 A 份额持有人 的本金及约 定应得收 益,如在 某一 会计年度内 本基金资 产出现损 失情况下 ,鹏华钢铁 A 份额持有人可能会 面临无法 取得约定 应得收益甚 至损失本 金的风险 。 (二)基金份额净值的计算 基 金管 理人按 照基 金份 额的净 值计 算规则 依据 以下 公式 在各 自的基 金份 额净 值计算 日 分别计算鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢 铁 B 份额的基 金份额的 净值。 1、鹏华钢铁 份额的基 金份额净 值计算 设 T 日为鹏华钢铁 份额的基 金份额净 值计算日 ,则鹏 华钢铁份额 的基金份 额净值为 : 其中,基金资产 净值是指 T 日 收市后基金 资产总值 减去负债后的价 值,基金份 额总数 为 T 日鹏华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额的份额 数之和。 鹏华钢铁份 额净值的 计算,保 留到小数 点后 3 位 ,小 数点后第 4 位 四舍五入 ,由此 产 生的误差计 入基金财 产。 T 日的鹏华钢铁份额净 值在当天 收市后计 算,并 在 T +1 日公告。如 遇特殊 情况,经 中 国证监会同 意,可以 适当延迟 计算或公 告。 2、鹏华钢铁 A 份 额与鹏华 钢铁 B 份 额的基金 份额净 值计算 设 T 日为鹏华钢铁 A 份额与鹏 华钢铁 B 份 额的基金 份 额净值计算 日,则鹏 华钢铁 A 份 额和鹏华钢 铁 B 份额的 基金份额 净值为: 其中,N 为 T 日当 年实际 天数;t=min{ 自基金合同生 效日至 T 日,自最近 一次基金 份 额折算日次 日至 T 日} ; 为 T 日鹏华钢铁份额 净值; 为 T 日 鹏华钢铁 A 份额净值; 为 T 日鹏华钢铁 B 份额净值;R 为鹏华钢铁 A 份额 约定年基准 收益率。 鹏华钢铁 A 份额净值与 鹏华钢铁 B 份 额净值的 计算 ,均保留到 小数点后 8 位 ,小数点 后第 9 位四 舍五入, 由此产 生的误差 计入基金 财产。 (三)基金份额参考净值的计算 基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华钢 铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的基 金 份额 参考净 值。基 金份 额参考 净值 是 对相 应基金 份额 价值 的一个 估算, 并不 代表基 金份 额持有人可 获得的实 际价值。 设 T 日为鹏华钢 铁 A 份额与鹏 华钢铁 B 份 额的基金 份额参考净 值计算日 ,则鹏华 钢铁 A 份额与鹏华钢 铁 B 份额的 基金份额 参考净值 为: 其中,N 为 T 日当 年实际 天数;t=min{ 自基金合同生 效日至 T 日,自最近 一次基金 份 额折算日次 日至 T 日} ; 为 T 日鹏华钢铁份额 净值; 为 T 日 鹏华钢铁 A 份额参考净 值; 为 T 日鹏华钢铁 B 份额参 考净值;R 为鹏 华钢 铁 A 份额的约定 年基准收 益率。 鹏华钢铁 A 份额参考净 值与鹏华 钢铁 B 份额参 考净 值的计算, 均保留到 小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入。 T 日的鹏华钢铁 A 份额参考净值与鹏华 钢铁 B 份额参考净值在 当天收市 后计算, 并在 T +1 日公告。如遇 特殊情况 ,经中国 证监会 同意,可 以适当延迟 计算或公 告。


八、基金的募集与基金合同的生效 (一)基金的募集与基金合同的生效


本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》和其 他有 关法 律法 规, 以及基 金合 同的 规定, 经 中 国证 监 会 2015 年 4 月 29 日 证监 许可 〔2015 〕765 号文 注册 。募 集期 间有 效认 购份 额 323,051,232.81 份, 利息结转 份额 20,540.96 份,合 计 323,071,773.77 份, 募集户数 为 1,208 户。 本基金的基 金合同已 于 2015 年 8 月 13 日正 式生效。 (二)基金运作方式和类别 契约型开放 式,股票 型证券投 资基金 (三)基金的存续期间 不定期 (四)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 基金合同生 效后,连 续 20 个工 作日出现 基金份额 持 有人数量不 满 200 人或 者基金资 产 净值低于 5000 万元的 ,基金管 理人应当 在定期报 告 中予以披露 ;连续 60 个工作日 出现前 述 情形 的,基 金管理 人应 当向中 国证监 会报 告并提 出解 决方 案,如 转换运 作方 式、与 其他 基金合并或 者终止基 金合同等 ,并召开 基金份额 持有 人大会进行 表决。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。 九、基金份额的上市与交易 《 基金 合同》 生效 后, 在本基 金符 合法律 法规 和上 海证 券交 易所规 定的 上市 条件的 情 况下,场内 鹏华钢铁 份额、鹏 华钢铁 A 份额与鹏华 钢 铁 B 份额分别在上海 证券交易 所上市 与交易。上 市交易的 基金份额 登记在证 券登记系 统基 金份额持有 人上海证 券账户下 。 (一)上市交易的地点 上海证券交 易所。 (二)上市交易的时间 上市交易时间 2015 年 8 月 24 日。 鹏华国证钢铁行业指数分 级证券投资基金基 础份额, 简称:钢铁分级,代码:502023; 鹏华国证钢 铁行业指 数分级证 券投资基 金之 A 份额, 简称:钢铁 A, 代码:502024 ;鹏 华国 证钢铁行业 指数分级 证券投资 基金之 B 份 额,简 称: 钢铁 B ,代码:502025。 (三)上市交易的规则 1、鹏华钢铁 份额、鹏 华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额分别采用 不同的交 易代码上 市交 易; 2、鹏华钢铁 份额上市 首日的开 盘参考价 为前一 交易 日的基金份 额净值, 鹏华钢铁 A 份 额与鹏华钢 铁 B 份额上 市首日的 开盘参考 价为前 一交 易日的基金 份额 参考 净值; 3、本基金上市交 易的其他规 则遵循《上 海证券交易 所证券投资基金 上市规则》 、《上 海 证券交 易所 交易规 则》、 《上海 证券 交易所 上市开放 式基金 业务 指引》 及其他 相关规 定。 (四)上市交易的费用 本基金上市 交易的费 用按照上 海证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 (五)上市交易的行情揭示 本 基金 在上海 证券 交易 所挂牌 交易 ,交易 行情 通过 行情 发布 系统揭 示。 行情 发布系 统 同时揭示本 基金前一 交易日的 基金份额 净值及基 金份 额参考净值 。 (六)上市交易的停复牌和终止上市 本基金的停 复牌和终 止上市按 照上海证 券交易所 的相 关规定执行 。 (七)其他事项 相 关法 律法规 、中 国证 监会及 上海 证券交 易所 对基 金上 市交 易的规 则等 相关 规定内 容 进 行调 整的, 本基金 《基 金合同 》相应 予以 修改, 且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大 会,并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 若 上海 证券交 易所 、中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司增 加了 基金上 市交 易的 新功能 , 基金管理人 可以在履 行适当的 程序后增 加相应功 能。 十、基金份额的申购与赎回 基 金合 同生效 后, 鹏华 钢铁份 额接 受投资 者的 场外 、场 内申 购与赎 回。 场外 认购或 申 购 的鹏 华钢铁 份额登 记在 登记结 算系统 基金 份额持 有人 开放 式基金 账户下 ;场 内认购 或申 购的 鹏华钢 铁份额登 记在证券 登记系统 基金份额 持有 人上海证券 账户下。 本 部分 中,如 无特 别说 明,本 基金 或基金 份额 特指 鹏华 钢铁 份额, 基金 份额 净值特 指 鹏华钢铁份 额净值。 自 2015 年 8 月 24 日起开始 办理鹏华 钢铁份额 的申购 与赎回业务 。 (一)基金份额的场外申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投 资者 办理本 基金 场外 申购、 赎回 业务的 场所 为基 金管 理人 的直销 机构 和基 金管理 人 委托的其他 销售机构 的销售网 点。 基 金管 理人可 根据 情况 变更或 增减 销售机 构, 并予 以公 告。 基金投 资者 应当 在销售 机 构 办理基 金销 售业务 的营业 场所或 按销 售机构 提供的其 他方式 办理 基金份 额的申 购与赎 回。 2、申购和赎 回的开放 日及时间 本基金于 2015 年 8 月 24 日起每 个开放日 开放日常 申购、赎回 、转换和 定期定额 投资 业务。 申 购和 赎回具 体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所的正 常交 易日 (基金 管 理 人根 据法律 法规、 中国 证监会 的要求 或基 金合同 的规 定公 告暂停 申购或 赎回 时除外 ), 投 资者 应当在 开放日 办理 申购和 赎回申 请。 开放日 的具 体业 务办理 时间见 基金 管理人 届时 发布的相关 公告。 基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时 间办 理基 金份额 的申 购、 赎回或 者 转 换。 投资人 在基金 合同 约定之 外的日 期和 时间提 出申 购、 赎回或 转换申 请且 登记机 构确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。 基 金合 同生效 后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情 况 ,基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ,但应 在实 施日前 依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知价” 原则,即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算 的 基金份额净 值为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销; (4)场外赎回遵 循“先进先 出”原则, 即按照投资 人基金份额登记 的先后次序 进行顺 序赎回。 基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原 则进 行调 整。基 金管 理人 必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间向 基金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投 资者 在申购 本基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备 足申 购资 金,投 资者 在提 交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请不成 立而不予 成交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间受理的申 请,正常 情况下, 基金登记 机 构在 T +1 日内为投资 者对该交 易 的有效性进 行确认, 在 T +2 日后 (包括该 日)投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定 的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 基 金销 售机构 对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售机 构 确 实接 收到申 购、赎 回申 请。申 购、赎 回的 确认以 基金 登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申 请的确认情 况,投资 人应及时 查询并妥 善行使合 法权 利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投 资人 申购基 金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项, 投资 人交 付申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申 购采 用全额 缴款 方式 ,若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成立 ,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申 请成功后, 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构 在 T +7 日(包 括该日) 内将赎回 款项划往 基金份额 持有人账户 。在发生 巨额赎回 、基金合 同 载明 的暂停 赎回或 其它 延缓支 付赎回 款的 情形时 ,款 项的 支付办 法参照 基金 合同的 有关 条款处理。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1)投资者 通过其他 场外销售 机构申购 本基金 ,单 笔最低申购 金额 为 1 元( 含 申购费) 。 通过基金管理人直销中心申购本基金,首次最低申 购 金额为 100 万 元,追加申购单笔最低 金额为 1 万元(通过 基 金管理人基金网上交易系统 申购本基金暂不受此限制)各销售机构 可 根据 业务情 况设置 高于 或等于 本公司 设定 的上述 单笔 申购 最低金 额,如 果销 售机构 业务 规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元人民币,以 销售机构的规定为准。投资者办理相关 业务时,请 遵循销售 机构的具 体业务规 定。 (2)投资者 单个交易 账户最低 基金份额 余额为 0.01 份,若某笔 赎回将导 致投资者 在某 一场外销售 机构的某 一交易账 户内托管 的单只基 金份 额余额不足 0.01 份时, 该笔赎回 业务 应包括账户 内全部基 金份额, 否则,剩 余部分的 基金 份额将被强 制赎回; (3)本基金 对单个投 资者累计 持有的基 金份额 不设 限制; (4)当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时,基 金管理 人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝大 额申购 、暂 停基金申购 等措施, 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益, 具体请参 见相关公 告; (5)基金管理人 可根据市场 情况,在法 律法规允许 的情况下,调整 上述对申购 的金额 和 赎回 的份额 等数量 限制 ,基金 管理人 必须 在调整 实施 前依 照《信 息披露 办法 》的有 关规 定在指定媒 介公告并 报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本 基金 的场外 申购 费率随 投资 者申购 金额 的增加 而减少 。投 资者可 以多 次申购 本基 金, 申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。 本基金场外 申购费率 如下表: 申购金额 M (元) 申购费率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔 100 元 申 购费 用由投 资者 承担 ,在申 购基 金份额 时收 取, 不列 入基 金财产 ,主 要用 于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场外 赎回费率 如下表(1 年为 365 日) : 持有期限 Y 赎回费率 Y <7 日 1.50 % 7 日≤Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎 回费 用由赎 回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份额 时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,对持续持 有期不少于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额的 25% 应归入基金 财产,其 余用于支 付市场推 广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 (3)基金管理人 可以根据基 金合同的相 关约定调整 费率或收费方式 ,基金管理 人最迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及基金 合同约定的情形 下根据市场 情况制 定 基金 促销计 划,定 期或 不定期 地开展 基金 促销活 动。 在基 金促销 活动期 间, 按相关 监管 部门要求履 行必要手 续后基金 管理人可 以适当调 低基 金申购费率 和基金赎 回费率。 (5)当发生大额 申购或赎回 情形时,基 金管理人可 以采用摆动定价 机制,以确 保基金 估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规 定。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额净值在 当天收市 后计算, 并在 T +1 日内公告。 遇特殊情 况,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基 金基金份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入, 由此产生 的收益或 损失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ,申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额, 计算公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申 购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净申购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/ 申购当日 基金份额 净值。 申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后,以 当日 基金 份额净 值 为 基准 计算。 场外申 购份 额计算 结果保 留到 小数点 后两 位, 小数点 后两位 以后 的部分 四舍 五入,由此 产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例:某投资 者在场外 申购本基金 50,000 元,对 应的 申购费率为 1.20 %。假设 申购当日 基金份额净 值为 1.386 元,则 可得到的 申购份额 为: 净申购金额 =50,000 /(1+1.20 %)=49,407.11 元; 申购费用=50,000 -49,407.11 =592.89 元; 申购份额=49,407.11 /1.386=35,647.27 份。 即,若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元,假 设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元, 则可得到基 金份额 35,647.27 份。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式, 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准进 行计算 , 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日基金份 额净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余 额 。场 外赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ,由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例:某投资 者在场外 赎回本基金 100,000 份 ,持有时 间为一年六 个月,对 应的赎回 费率 为 0.25%。 假设赎回 当日基金 份额净值 为 1.483 元, 则可得到的 赎回金额 为: 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.25%=370.75 元; 净赎回金额 =148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。 即,若该投 资者在场 外赎回本 基金 100,000 份,持有 时间为一年 六个月, 假设赎回 当日 基金份额净 值为 1.483 元,则 可得到 147,929.25 元。 8、申购和赎 回的注册 登记 投资者申购 基金成功 后,基金 登记机构 在 T +1 日为 投资者登记 权益并办 理注册登 记手 续,投资者 自 T +2 日(含 该日)后 有权赎回 该部分 基金份额。 投资者赎回 基金成功 后,基金 登记机构 在 T +1 日为 投资者办理 扣除权益 的注册登 记手 续。 基 金登 记机构 可以 在法 律法规 允许 的范围 内, 对上 述注 册登 记办理 时间 进行 调整, 但 不得实质影 响投资者 的合法权 益,并最 迟于开始 实施 前 3 个工作 日在指定 媒介公 告。 9、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: (1)因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 。 (2)发生基金合 同规定的暂 停基金资产 估值情况时 ,基金管理人可 暂停接受投 资人的 申购申请。 (3 ) 证券/ 期 货交 易 所交 易 时间 非 正常 停 市, 导 致基金 管 理 人无 法 计算 当 日基 金 资产 净值。 (4)接受某 笔或某些 申购申请 可能会影 响或损 害现 有基金份额 持有人利 益时。 (5)基金资产规 模过大,使 基金管理人 无法找到合 适的投资品种, 或其他可能 对基金 业绩产生负 面影响, 或发生其 他损害现 有基金份 额持 有人利益的 情形。 (6)指数编制单 位或指数发 布机构因异 常情况使指 数数据无法正常 计算、计算 错误或 发布异常时 。 (7)发生基金合 同约定的份 额折算等事 项,根据相 关业务规则可暂 停接受申购 申请的 情形。 (8)基金管理人 接受某笔或 者某些申购 申请有可能 导致单一投资者 持有基金份 额的比 例达到或者 超过 50% ,或者 变相规 避 50% 集中度的 情 形时 。 (9)当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用 估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时,经 与基 金托 管人协 商确认 后, 基金管 理人 应当暂停接 受基金申 购申请。 (10 )法律 法规规定 或中国证 监会认定 的其他情 形。 发生上述第(1) 、(2 )、 (3)、(5) 、(6)、 (7)、(9 )、 (10)项暂 停申购 情 形之 一且基 金管理 人决 定暂停 申购的 ,基 金管理 人应 当根 据有关 规定在 指定 媒介上 刊登 暂 停申 购公告 。如果 投资 人的申 购申请 被全 部或部 分拒 绝的 ,被拒 绝的申 购款 项将退 还给 投资人。在 暂停申购 的情况消 除时,基 金管理人 应及 时恢复申购 业务的办 理。 10 、暂停赎 回或者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: (1)因不可 抗力导致 基金管理 人不能支 付赎回 款项 。 (2)发生基金合 同规定的暂 停基金资产 估值情况时 ,基金管理人可 暂停接受投 资人的 赎回申请或 延缓支付 赎回款项 。 (3 ) 证券/ 期 货交 易 所交 易 时间 非 正常 停 市, 导 致基金 管 理 人无 法 计算 当 日基 金 资产 净值。 (4)连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 。 (5)继续接 受赎回申 请将损害 现有基金 份额持 有人 利益的情形 时。 (6)发生基金合 同约定的份 额折算等事 项,根据相 关业务规则可暂 停接受赎回 申请的 情形。 (7)当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用 估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时,经 与基 金托 管人协 商确认 后, 基金管 理人 应当延缓支 付赎回款 项或暂停 接受基金 赎回申请 。 (8)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的, 基金 管理人 应 在 当日 报中国 证监会 备案 ,已确 认的赎 回申 请,基 金管 理人 应足额 支付; 如暂 时不能 足额 支 付, 应将可 支付部 分按 单个账 户申请 量占 申请总 量的 比例 分配给 赎回申 请人 ,未支 付部 分可延期支付。 若出现上述 第(4)项所 述情形,按 基金合同的相关 条款处理。 基金份额持 有 人在 申请赎 回时可 事先 选择将 当日可 能未 获受理 部分 予以 撤销。 在暂停 赎回 的情况 消除 时,基金管 理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公 告。 11 、巨额赎 回的情形 及处理方 式 (1)巨额赎 回的认定 若本基金单个开放日内的鹏华钢铁份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过 上一开放日 基金总份 额(包括 鹏华钢铁 份额、鹏 华钢 铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额)的 10%, 即认为是发 生了巨额 赎回。 (2)巨额赎 回的处理 方式 当 基金 出现巨 额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决定 全额赎 回 或部分延期 赎回。 1)全额赎回:当 基金管理人 认为有能力 支付投资人 的全部赎回申请 时,按正常 赎回程 序执行。 2)部分延期赎回 :当基金管 理人认为支 付投资人的 赎回申请有困难 或认为因支 付投资 人 的赎 回申请 而进行 的财 产变现 可能会 对基 金资产 净值 造成 较大波 动时, 基金 管理人 在当 日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额( 包括 鹏华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额) 的 10% 的前提下 ,可对其 余赎回申 请延期办理 。对于当 日的赎回 申请,应 当 按单 个账户 赎回申 请量 占赎回 申请总 量的 比例, 确定 当日 受理的 赎回份 额; 对于未 能赎 回 部分 ,投资 人在提 交赎 回申请 时可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回。 选择延 期赎 回的, 将自 动 转入 下一个 开放日 继续 赎回, 直到全 部赎 回为止 ;选 择取 消赎回 的,当 日未 获受理 的部 分 赎回 申请将 被撤销 。延 期的赎 回申请 与下 一开放 日赎 回申 请一并 处理, 无优 先权并 以下 一 开放 日的基 金份额 净值 为基础 计算赎 回金 额,以 此类 推, 直到全 部赎回 为止 。如投 资人 在提交赎回 申请时未 作明确选 择,投资 人未能赎 回部 分作自动延 期赎回处 理。 3)暂停赎回 :连 续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨 额赎回,如 基金管理 人认为有 必要 , 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过


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个工 作日,并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 4)若基金发生巨 额赎回,在 当日存在单 个基金份额 持有人超过上一 开放日基金 总份额 (包括鹏华 钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额 、鹏华钢 铁 B 份额)10% 以上的赎 回申请 (“大额 赎 回申 请人” )的情 形下 ,基金 管理人 可以 延期办 理赎 回申 请。对 其他赎 回申 请人( “小 额赎回申请 人”)和 大额赎回 申请 人 10% 以内的赎 回 申请在当 日 根据前述 “(1)全 额赎回” 或“(2)部分延 期赎回”的 约定方式办 理,在仍可 接受赎回申请的 范围内对大 额赎回申请 人超过 10% 的赎回申请按比例确认。对当日未予确 认的赎回申请进行延期办理。对于未能 赎 回部 分,基 金份额 持有 人在提 交赎回 申请 时可以 选择 延期 赎回或 取消赎 回。 选择取 消赎 回 的, 当日未 获受理 的部 分赎回 申请将 被撤 销;选 择延 期赎 回的, 当日未 获受 理的赎 回申 请 将与 下一开 放日赎 回申 请一并 处理, 无优 先权并 以下 一开 放日的 基金份 额净 值为基 础计 算 赎回 金额, 以此类 推。 如基金 份额持 有人 在提交 赎回 申请 时未作 明确选 择, 基金份 额持 有人未能赎 回 部分作 自动延期 赎回处理 。 5)当出现巨额赎 回时,场内 赎回申请按 照上海证券 交易所和中国证 券登记结算 有限责 任 公司 的相应 规则进 行处 理,基 金转换 中转 出份额 的申 请的 处理方 式遵照 相关 的业务 规则 及届时开展 转换业务 的公告。 (3)巨额赎回的 公告:当发 生上述延期 赎回并延期 办理时,基金管 理人应当通 过邮寄 、 传真或者其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持 有人,说明有关处理方法,同时在指定 媒介上刊登 公告。 12 、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 (1)发生上述暂 停申购或赎 回情况的, 基金管理人 当日应 立即向中 国证监会备 案,并 在规定期限 内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 (2)如发生 暂停的时 间为 1 日, 基金管理 人应于重 新开放日, 在指定媒 介上刊登 基金 重新开放申 购或赎回 公告,并 公布最近 1 个开 放日的 基金份额净 值。 (3)如发生 暂停的时 间超 过 1 日但少 于 2 周 (含 2 周),暂停 结束,基 金重新开 放申 购 或赎 回时, 基金管 理人 依照有 关法律 法规 的规定 在指 定媒 介上刊 登基金 重新 开放申 购或 赎回公告, 并公布最 近 1 个 工作日的 基金份额 净值。 (4)如发生 暂停的时 间超过 2 周,暂停 期间,基 金 管理人应 每 2 周至少刊 登暂停公 告 1 次。当连续暂停 时间超过 2 个月 的 ,基金 管理人可 以调整刊登 公告的频 率。暂停 结束,基 金 重新 开放申 购或赎 回时 ,基金 管理人 依照 有关法 律法 规的 规定在 指定媒 介上 连续刊 登基 金重新开放 申购或赎 回公告, 并公布最 近 1 个 工作日 的基金份额 净值。 (二)基金份额的场内申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投 资者 办理本 基金 场内 申购、 赎回 业务的 场所 为具 有基 金销 售业务 资格 并经 上海证 券 交易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 上海 证券交易所 会员单位 。 基 金投 资者应 当在 销售 机构办 理基 金销售 业务 的营 业场 所或 按销售 机构 提供 的其他 方 式办理基金 份额的申 购与赎回 。 2、申购和赎 回的开放 日 及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超 过 3 个 月的时间内开始办理,基金管理人 应在开始办 理申购赎 回的具体 日期前依 照《信息 披露 办法》的有 关规定在 指定媒介 公告。 申 购和 赎回的 开放 日为 上海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 (基 金管理 人 根 据法 律法规 、中国 证监 会的要 求或基 金合 同的规 定公 告暂 停申购 或赎回 时除 外), 投资 者 应当 在开放 日办理 申购 和赎回 申请。 开放 日的具 体业 务办 理时间 为上海 证券 交易所 交易 时间。 基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时 间办 理基 金份额 的申 购、 赎回或 者 转 换。 投资者 在基金 合同 约定之 外的日 期和 时间提 出申 购、 赎回或 转换申 请的 ,其基 金份 额申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申购、 赎回 的价格。 基 金合 同生效 后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情 况 ,基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ,但应 在实 施日前 依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知价” 原则,即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算的 基金份额净 值为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 上海证 券交 易所规定的 时间以内 撤销; (4)场内申购与 赎回业务遵 循上海证券 交易所、中 国证券登记结算 有限责任公 司的相 关业务规定 。 基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原 则进 行调 整。基 金管 理人 必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间向基 金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投 资者 在申购 本基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备 足申 购资 金,投 资者 在提 交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请不成 立而不予 成交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间受理的申 请,正常 情况下, 基金登记 机 构在 T +1 日内为投资 者对该交 易 的有效性进 行确认, 在 T +2 日后 (包括该 日)投资 者应及时向 销售机构 或以销售 机构规定 的其他方式 查询申购 与赎回的 成交情况 并妥善行 使合 法权利。 基 金销 售机构 对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售机 构 确 实接 收到申 购、赎 回申 请。申 购、赎 回的 确认以 基金 登记 机构的 确认结 果为 准。对 于申 请的确认情 况,投资 人应及时 查询并妥 善行使合 法权 利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投 资人 申购基 金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项, 投资 人交 付申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申 购采 用全额 缴款 方式 ,若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成立 ,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申 请成功后, 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构 在 T +7 日(包 括该日) 内将赎回 款项划往 基金份额 持有人账户 。在发生 巨 额赎回 、基金合 同 载明 的暂停 赎回或 其他 延缓支 付赎回 款项 的情形 时, 款项 的支付 办法参 照基 金合同 的有 关条款处理 。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1)投资者 通过上海 证券交易 所会员单 位申购 本基 金,单笔最 低申购金 额为 50,000 元; (2)当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时,基 金管理 人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝大 额申购 、暂 停基金申购 等措施, 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益, 具体请参 见相关公 告; (3)基金管理人 、上海证券 交易所、基 金登记机构 可根据市场情况 , 在法律法 规允许 的 情况 下,调 整上述 对申 购的金 额和赎 回的 份额等 数量 限制 ,基金 管理人 必须 在调整 实施 前依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 公告 并报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进行 调整,调整 后费率如 下表。投 资者 可以多次申 购本基金 ,申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 基金场内申 购费率: 申购金额 M (元) 申购费率 M <500 万 0 M ≥500 万


按笔收取, 每笔 100 元 申 购费 用由投 资者 承担 ,在申 购基 金份额 时收 取, 不列 入基 金财产 ,主 要用 于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场内 赎回费率 如下表: 持有期限 Y 赎回费率 Y <7 日 1.50 % Y ≥7 日


0.50 %





赎 回费用 由赎回基 金份额 的基金份 额持有人 承担,在 基金份额 持有人赎 回基金 份额 时收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收 取的赎回费全额计入基金财产,对持续 持有期不少于 7 日 的投资者 收取的赎 回费总额的 25 %应归入基 金财产, 其余用于 支付市场 推广、注册 登记费和 其他必要 的手续费 。 (3)基金管理人 可以根据基 金合同的相 关约定调整 费率或收费方式 ,基金管理 人最迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及基金 合同约定的情形 下根据市场 情况制 定 基金 促销计 划,定 期或 不定期 地开展 基金 促销活 动。 在基 金促销 活动期 间, 按相关 监管 部门要求履 行必要手 续后基金 管理人可 以适当调 低基 金申购费率 和基金赎 回费率。 (5)当发生大额 申购或赎回 情形时,基 金管理人可 以采用摆动定 价 机制,以确 保基金 估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规 定。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额净值在 当天收市 后计算, 并在 T +1 日内公告。 遇特殊情 况,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基 金基金份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入, 由此产生 的收益或 损失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ,申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额, 计算公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申 购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后,以 当日 基金 份额净 值 为 基准 计算。 场内申 购份 额计算 结果先 按四 舍五入 的原 则保 留到小 数点后 两位 ,再按 截位 法 保留 到整数 位,小 数部 分对应 的资金 返还 至投资 者资 金账 户(返 还金额 计算 结果保 留到 小数点后两 位,小数 点后两位 以后的部 分舍弃, 余额 计入基金资 产)。 例:某投资 者在场内 申购本基金 50,000 元,对 应的 申购费率为 0% 。假设申 购当日基 金份额净值 为 1.386 元,则可 得到的申 购份额为 : 净申购金额 =50,000 /(1+0 %)=50,000 元; 申购费用=50,000 -50,000 =0 元;


申购份额( 保留两位 )=50,000 /1.386 =36,075.04 份; 申购份额( 实际)=36,075 份; 返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。 即,若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元,假 设申 购当日基金 份额净值 为 1.386 元, 则可得到基 金份额 36,075 份 ,申购资 金返还 0.55 元。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式, 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准进 行计算 , 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日基金份 额净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余 额 。场 内赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后的 部 分四 舍五入 ,由 此产生的误 差计入基 金财产。 例:某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份 ,持有时 间为 1 个 月,对 应的赎回 费率为 0.50 %。假设 赎回当 日基金份 额净值为 1.383 元 ,则 可得到的赎 回金额为 : 赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元; 赎回费用=138,300.00 ×0.50%=691.50 元; 净赎回金额 =138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。 即,若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份,假 设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383 元, 则可得到 137,608.50 元。 8、其他 有 关场 内拒绝 或暂 停申 购的情 形及 处理方 法、 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情形 及 处 理方 式、巨 额赎回 的情 形及处 理方式 、重 新开放 申购 或赎 回的公 告等内 容请 参见本 招募 说 明书 中关于 “基金 份额 的场外 申购与 赎回 ”部分 的相 关规 定以及 上海证 券交 易所、 基金 登记机构的 有关规定 ,并据此 执行。 (三)基金的转换 基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的 规定 决定 开办本 基金 与基 金管理 人 管 理的 其他基 金之间 的转 换业务 ,基金 转换 可以收 取一 定的 转换费 ,相关 规则 由基金 管理 人 届时 根据相 关法律 法规 及基金 合同的 规定 制定 并 公告 ,并 提前告 知基金 托管 人与相 关机 构。 (四)定期定额投资计划 基 金管 理人可 以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划, 具体 规则 由基金 管理 人另 行规定 。 投 资人 在办理 定期定 额投 资计划 时可自 行约 定每期 扣款 金额 ,每期 扣款金 额必 须不低 于基 金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。 十一、基金的非交易过户、转托管 、冻结与解冻、转让 (一)基金的非交易过户 基 金的 非交易 过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐 赠和 司法 强制执 行等 情形 而产生 的 非 交易过 户以 及登记 机构认 可、符 合法 律法规 的其它非 交易 过 户。 无论在 上述何 种情况 下 , 接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 继 承是 指基金 份额 持有 人死亡 ,其 持有的 基金 份额 由其 合法 的继承 人继 承; 捐赠指 基 金 份额 持有人 将其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福利 性质 的基 金会或 社会团 体; 司法强 制执 行 是指 司法机 构依据 生效 司法文 书将基 金份 额持有 人持 有的 基金份 额强制 划转 给其他 自然 人 、法 人或其 他组织 。办 理非交 易过户 必须 提供基 金登 记机 构要求 提供的 相关 资料, 对于 符 合条 件的非 交易过 户申 请按基 金登记 机构 的规定 办理 ,并 按基金 登记机 构规 定的标 准收 费。 (二)基金的转托管 基 金份 额持有 人 可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售 机构 之间 的转托 管, 基金 销售机 构 可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 1、系统内转 托管 (1)系统内转托 管是指基金 份额持有人 将持有的基 金份额在登记结 算系统内不 同销售 机构(网点 )之间进 行转托管 的行为。 (2)基金份额登 记在登记结 算系统的基 金份额持有 人在变更办理鹏 华钢铁份额 赎回业 务的销售机 构(网点 )时,须 办理已持 有鹏华钢 铁份 额的系统内 转托管。 (3)募集期 内不得办 理系统内 转托管。 (4)鹏华钢 铁份额系 统内转托 管的具体 业务按 照登 记机构的相 关业务 规 定办理。 2、跨系统转 托管 (1)跨系统转托 管是指基金 份额持有人 将持有的鹏 华钢铁份额在登 记结算系统 和证券 登记系统之 间进行转 托管的行 为。 (2)鹏华钢 铁份额跨 系统转托 管的具体 业务按 照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 (3)处于质押、 冻结状态、 基金份额折 算基准日至 折算处理日及上 海证券交易 所、注 册登记机构 规定的其 他情形时 ,基金份 额不能办 理跨 系统转托管 。 3、基金管理人、 基金登记机 构或上海证 券交易所可 视情况对上述规 定作出调整 ,并在 正式实施前 2 日在指 定媒介 公告。 (三)基金份额的冻结和解冻 基 金登 记机构 只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金 份额 的冻 结与解 冻, 以及 登记机 构 认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 (四)基金份额的转让 在 法律 法规允 许且 条件 具备的 情况 下,基 金管 理人 可受 理基 金份额 持有 人通 过中国 证 监 会认 可的交 易场所 或者 交易方 式进行 份额 转让的 申请 并由 登记机 构办理 基金 份额的 过户 登 记。 基金管 理人拟 受理 基金份 额转让 业务 的,将 提前 公告 ,基金 份额持 有人 应根据 基金 管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。 十二、基金份额的配对转换 基 金合 同生效 后, 基金 管理人 将为 场内基 金份 额持 有人 办理 基金份 额配 对转 换。 基金 份额的配对 转换是指 鹏华钢铁 份额与鹏 华钢铁 A 份额 、鹏华钢铁 B 份额之 间的转换 ,包括 基金份额的 分拆与合 并。 鹏 华钢 铁份额 的场 内份 额可以 直接 申请分 拆与 合并 ,场 外份 额通过 跨系 统转 托管至 场 内后方可申 请分拆与 合并。 (一)配对转换场所 基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 基 金投 资者应 当在 配对 转换业 务办 理机构 的营 业场 所或 按办 理机构 提供 的其 他方式 办 理 本基 金的份 额配对 转换 。上海 证券交 易所 、基金 登记 机构 或基金 管理人 可根 据情况 变更 或增减该业 务的办理 机构,并 予以公告 。 (二)配对转换的开放 日及时间 本基金已于 2015 年 8 月 24 日起开 通基金的 份额配对 转换业务。 配 对转 换的开 放日 为上海 证券 交易所 交易 日(基 金管理 人公 告暂停 配对 转换时 除外 ), 投 资者 应当在 开放日 办理 配对转 换业务 。具 体业务 办理 时间 在招募 说明书 中载 明或另 行公 告。 若 上海 证券交 易所 交易 时间更 改或 实际情 况需 要, 基金 管理 人可对 配对 转换 业务的 办 理时间进行 调整,但 此项调整 应在实施 日 2 日 前在指 定媒介公告 。 (三)配对转换的原则 1、配对转换 以份额申 请; 2、申请进行 分拆的鹏 华钢铁份 额的场内 份额数 必须 为偶数; 3、申请进行 合并的鹏 华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额必须同时 配对申请 ,且基金 份额 数必须为整 数且相等 ; 4、鹏华钢铁份额 的场外份额 如需申请进 行分拆,须 跨系统转托管为 鹏华钢铁份 额的场 内份额后方 可进行; 5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 基 金管 理人、 基金 登记 机构或 上海 证券交 易所 可视 情况 对上 述规定 作出 调整 ,并在 正 式实施前 2 日在指定 媒介公 告。 (四)配对转换的程序 配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则,具体见 相关业务 公告。 (五)暂停配对转换的情形 1、上海证券交易 所、基金登 记机构、配 对转换业务 办理机构因异常 情况无法办 理该业 务的情形 ; 2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形; 3、法律法规 、上海证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生上述情 形之一的 ,基金管 理人应当 在指定媒 介刊 登暂停基金 份额配对 转换公告 。 在 暂停 配对转 换的 情况 消除时 ,基 金管理 人应 及时 恢复 该业 务的办 理, 并依 照有关 规 定在指定媒 介公告。 (六)配对转换费用 配 对转 换业务 的办 理机 构可对 该业 务的办 理酌 情收 取一 定的 费用, 具体 见相 关业务 公 告。 (七)其他事项 基 金管 理人、 上海 证券 交易所 、基 金登记 机构 有权 调整 上述 规则, 本基 金基 金 合同 将 相 应予 以修改 ,且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大 会, 并在本 基金更 新的 招募说 明书 中列示。 十三、基金的投资 (一)投资目标 紧 密跟 踪标的 指数 ,追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最 小化 ,力 争将日 均跟 踪偏 离度控 制 在 0.35%以 内,年跟 踪误差控 制在 4% 以内。 (二)投资范围 本 基金 投资范 围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包 括标 的指 数成份 股及 其备 选成份 股 ( 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 )、债 券、股 指期 货、权 证、 资 产支 持证券 以及法 律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资 的其 它金融 工具( 但须 符合中 国证 监会的相关 规定)。 如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低 于基金资产的 80% ,其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ;每个交易日日终在 扣 除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后, 现金或 到期 日在 一年以 内的政 府债 券的投 资比 例 不低 于基金 资产净 值的 5 % ,其中 现金不 包括 结算备 付金 、存出 保证金 、应 收申购 款等。 如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的,以 变更 后的 比例 为准 ,本基 金的 投资 范围会 做 相应调整。 (三)标的 指数 国证钢铁行 业指数 在出现以下 两种情况 时,基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数: 1、如果标的 指数可能 存在的不 合理性导 致其不 能很 好地反映沪 深 A 股市场钢铁行业 相 关 上市 公司股 票的整 体走 势,或 随着中 国证 券市场 的进 一步 发展和 完善, 未来 出现了 更合 理、更具代 表性的反 映该类股 票走势的 指数时; 2、当标的指 数出现下 列问题时 : (1)上海证券交 易所或深圳 证券交易所 停止向标的 指数供应商提供 标的指数所 需的数 据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ; (2)标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停止发布; (3)标的指 数由 其他 指数替代 ; (4)标的指数供 应商停止编 辑、计算和 公布标的指 数点位或停止对 基金管理人 的标的 指数使用授 权; (5)标的指数由 于指数编制 方法等重大 变更导致该 指数不宜继续作 为本基金的 标的指 数; (6)存在针对标 的指数或标 的指数供应 商的商业纠 纷或法律诉讼, 且此类纠纷 或诉讼 可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响; 基 金管 理人可 以依 据审 慎原则 ,在 充分考 虑基 金份 额持 有人 利益及 履行 适当 程序的 前 提 下, 更换本 基金的 标的 指数、 业绩比 较基 准和投 资对 象, 并依据 市场代 表性 、流动 性、 与 原标 的指数 的相关 性等 诸多因 素 选择 确定 新的标 的指 数, 而无需 召开基 金份 额持有 人大 会,基金管 理人应与 基金托管 人协商一 致后,报 中国 证监会备案 并及时公 告。 标 的指 数更换 后, 基金 管理人 可根 据需要 替换 或删 除基 金名 称中与 原标 的指 数相关 的 商号或字样 。 (四)投资策略 本 基金 采用被 动式 指数 化投资 方法 ,按照 成份 股在 标的 指数 中的基 准权 重构 建指数 化 投资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 当 预期 成份股 发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时, 或因 基金 的申购 和 赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时, 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足 时, 或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进 行适当变通 和调整, 力求降低 跟踪误差 。 本 基金 力争鹏 华钢 铁份 额净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度不 超 过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制 规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和 跟 踪误 差超过 上述范 围, 基金管 理人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏离 度、跟 踪误 差进一 步扩 大。 1、股票投资 策略 (1)股票投 资组合的 构建 本 基金 在建仓 期内 ,将 按照标 的指 数各成 份股 的基 准权 重对 其逐步 买入 ,在 力求跟 踪 误 差最 小化的 前提下 ,本 基金可 采取适 当方 法,以 降低 买入 成本。 当遇到 成份 股停牌 、流 动 性不 足等其 他市场 因素 而无法 依指数 权重 购买某 成份 股及 预期标 的指数 的成 份股即 将调 整 或其 他影响 指数复 制的 因素时 ,本基 金可 以根据 市场 情况 ,结合 研究分 析, 对基金 财产 进行适当调 整,以期 在规定的 风险承受 限度之内 ,尽 量缩小跟踪 误差。 (2)股票投 资组合的 调整 本 基金 所构建 的股 票投资 组合 将根据 标的 指数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整, 本 基金 还将根 据法律 法规 中的投 资比例 限制 、申购 赎回 变动 情况, 对其进 行适 时调整 ,以 保 证鹏 华钢铁 份额净 值增 长率与 标的指 数收 益率间 的高 度正 相关和 跟踪误 差最 小化。 基金管 理人 将对成 份股的 流动 性进行 分析, 如发 现流动 性欠 佳的 个股将 可能采 用合 理方法 寻求 替 代。 由于受 到各项 持股 比例限 制,基 金可 能不能 按照 成份 股权重 持有成 份股 ,基金 将会 采用合理方 法寻求替 代。 1)定期调整 根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期,对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2)不定期调 整 根 据指 数编制 规则 , 当 标的指 数成 份股因 增发 、送 配等 股权 变动而 需进 行成 份股权 重 新调整时, 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整; 根据本基金 的申购和 赎回情况 ,对股票 投资组合 进行 调整,从而 有效跟踪 标的指数 ; 根 据法 律、法 规规 定, 成份股 在标 的指数 中的 权重 因其 它特 殊原因 发生 相应 变化的 , 本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ,力 求降低跟踪 误差。 2、债券投资 策略 本 基金 可以根 据流 动性 管理需 要, 选取到 期日 在一 年以 内的 政府债 券进 行配 置。本 基 金 债券 投资组 合将采 用自 上而下 的投资 策略 ,根据 宏观 经济 分析、 资金面 动向 分析等 判断 未来利率变 化,并 利 用债券定 价技术, 进行个券 选择 。 3、衍生品投 资策略 本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 本 基金 投资股 指期 货将根 据风 险管理 的原 则,以 套期保 值为 目的, 主要 选择流 动性 好、 交 易活 跃的股 指期货 合约 。本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用, 降低申 购赎 回时现 金资 产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本, 达到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。 基 金管 理人将 建立 股指 期货交 易决 策部门 或小 组, 授权 特定 的管理 人员 负责 股指期 货 的 投资 审批事 项,同 时针 对股指 期货交 易制 定投资 决策 流程 和风险 控制等 制度 并报董 事会 批准 。 本 基金 通过对 权证 标的 证券基 本面 的研究 ,并 结合 权证 定价 模型及 价值 挖掘 策略、 价 差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平, 追求稳定的 当期收益 。 4、资产支持 证券的投 资策略 本 基金 将综合 运用 战略 资产配 置和 战术资 产配 置进 行资 产支 持证券 的投 资组 合管理 , 并 根据 信用风 险、利 率风 险和流 动性风 险变 化积极 调整 投资 策略, 严格遵 守法 律法规 和基 金合同的约 定,在保 证本金安 全和基金 资产流动 性的 基础上获得 稳定收益 。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1)投资于 股票部分 的比例不 低于基金 资产 的 80% ,其中投资 于标的指 数成份股 及其 备选成份股 的比例不 低于非现 金基金资 产的 80% ; (2)每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后, 保持不低于 基金资 产 净值 5% 的现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券, 其中 现金不 包括 结算备 付金 、存 出 保证金、应 收申购款 等; (3)本基金非指 数化投资部 分持有一家 公司发行的 证券,其市值不 超过基金资 产净值 的 10%; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的 10%; (6 )本基金在任何交易日买入权证的总金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5 %; (7)本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例,不 得超过基金 资产净 值的 10 %; (8) 本基 金持 有的全 部资 产支 持证券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值的 20 %, 中 国 证监会规定 的特殊品 种除外; (9)本基金持 有的同一( 指 同一信用级别) 资产支持 证券的比例,不 得超过该资 产支持 证券规模的 10 %; (10) 本基金 管理 人管理 的全 部基 金投资 于同 一原始权 益人 的各 类资产 支持 证券, 不 得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的 10 %; (11 )本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基金 持有 资 产支 持证券 期间, 如果 其信用 等级下 降、 不再符 合投 资标 准,应 在评级 报告 发布之 日起 3 个月内予 以全部卖 出; (12) 基金财 产参 与股票 发行 申购 ,本基 金所 申报的金 额不 超过 本基金 的总 资产, 本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (13) 本基金 进入 全国银 行间 同业 市场进 行债 券回购的 资金 余额 不得超 过基 金资产 净 值的 40%;在全 国银行间 同业市场 的债券回 购最长期 限为 1 年,债券回 购到期后 不得展 期 ; (14 )基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (15) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 买入 股指期货 合约 价值 ,不得 超过 基金资 产 净值的 10%; (16) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 买入 期货合约 价值 与有 价证券 市值 之和, 不 得 超过 基金 资产净 值的 100 %。 其中 ,有价 证券 指股票 、债 券( 不含到 期日 在一年 以内 的 政府债券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产(不含质 押式回购 )等; (17) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 卖出 期货合约 价值 不得 超过基 金持 有的股 票 总市值的 20 %; (18) 本基金 所持 有的股 票市 值和 买入、 卖出 股指期货 合约 价值 ,合计 (轧 差计算 ) 应当符合基 金合同关 于股票投 资 比例的 有关约定 ; (19) 本基金 在任 何交易 日内 交易 (不包 括平 仓)的股 指期 货合 约的成 交金 额不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的 20%; (20 )本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不 符合前述所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资; (21) 本基金 与私 募类证 券资 管产 品及中 国证 监会认定 的其 他主 体为交 易对 手开展 逆 回购交易的 ,可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 除 上 述 第(2 )、 (11)、(20 ) 、(21 ) 条 外, 因证 券/ 期 货市 场 波动 、 上市 公 司合 并 、基 金规模 变动、 股权 分置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素致 使基 金投资 比例 不符合上述 规定投资 比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日内 进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同 的 有关 约定。 期间, 基金 的投资 范围、 投资 策略应 当符 合基 金合同 的约定 。基 金托管 人对 基金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效 之日起 开始 。 法 律法 规或监 管部 门取 消或变 更上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,基金 管理 人在 履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会 规定 禁止的 其他 活动。 基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或 者 与其 他重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ,或者 从事 其他重 大关 联 交易 的,应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略, 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的原 则, 防范利益冲 突,相关 交易必须 事先得到 基金托管 人的 同意,并履 行信息披 露义务。 法 律法 规或监 管部 门取 消上述 禁止 性规定 ,如 适用 于本 基金 ,基金 管理 人在 履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 。 (六)业绩比较基准 国证钢铁行 业指数收 益率×95 %+商业 银行活期 存款 利率( 税后 )×5% 国证钢铁行 业指数为 国证细分 行业系列 指数之一 。为 反映 A 股市场不同细分 行业公司 股 票的 整体表 现,将 沪深 两市个 股按巨 潮行 业分类 标准 细分 行业划 分,编 制国 证细分 行业 系列指数。 国证钢铁 行业指数 为其中的 黑色金属 三级 行业指数。 如 果今 后法律 法规 发生 变化, 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准 推 出, 或者是 市场上 出现 更加适 合用于 本基 金的业 绩基 准的 指数时 ,本基 金管 理人可 以在 取 得基 金托管 人同意 后变 更业绩 比较基 准, 不需要 召集 基金 份额持 有人大 会, 但需报 中国 证监会备案 并及时公 告。 (七)风险收益特征 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 ,为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华钢铁 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华钢铁 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 (八)基金的融资融券及转融通 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 (九)基金投资 组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。


基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年7 月 17 日复核 了 本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容,保证复 核内容不 存在虚假 记载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 04 月01 日 起至 06 月 30 日。


1 、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (% )


1


权益投资


209,989,005.29


83.63





其中:股票


209,989,005.29


83.63


2


基金投资


-


-


3


固定收益投 资


-


-





其中:债券


-


-





资产支 持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品 投资


-


-


6


买入返售金 融资产


-


-





其中:买断 式回购的买 入 返售金融资 产


-


-


7


银行存款和 结算备付金 合 计


38,349,126.27


15.27


8


其他资产


2,749,250.59


1.09


9


合计


251,087,382.15


100.00


2 、报告期末按行业分类的股票投资 组合


(1 )报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合


代 码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、 渔业


-


-


B


采矿业


1,066,956.00


0.44


C


制造业


206,042,754.56


85.19


D


电力、热力 、 燃气及水生 产和 供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓 储和邮政业


1,039,304.00


0.43


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软 件和信息技 术服 务业


-


-


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服 务业


-


-


M


科学研究和 技 术服务业


-


-


N


水利、环境 和 公共设施管 理业


-


-


O


居民服务、 修 理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工 作


-


-


R


文化、体育 和 娱乐业


-


-


S


综合


1,495,750.00


0.62


合计


209,644,764.56


86.68


(2 )报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合


代 码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、 渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


191,454.74


0.08


D


电力、热力 、 燃气及水生 产和 供应业


71,559.85


0.03


E


建筑业


-


-


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓 储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软 件和信息技 术服 务业


-


-


J


金融业


-


-


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服 务业


-


-


M


科学研究和 技 术服务业


-


-


N


水利、环境 和 公共设施管 理业


81,226.14


0.03


O


居民服务、 修 理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工 作


-


-


R


文化、体育 和 娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


344,240.73


0.14


(3 )报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合


注:无。


3 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名股票投资明细


(1 )指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名 称


数量(股 )


公允价值 (元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


600019


宝钢股 份


7,145,898


55,666,545.42


23.02


2


600010


包钢股 份


10,566,100


16,377,455.00


6.77


3


000709


河钢股 份


3,809,300


11,237,435.00


4.65


4


000825


太钢不 锈


2,023,200


11,107,368.00


4.59


5


600022


山东钢 铁


4,621,840


8,873,932.80


3.67


6


600808


马钢股 份


2,331,700


8,370,803.00


3.46


7


600282


南钢股 份


1,856,100


8,203,962.00


3.39


8


000778


新兴铸 管


1,885,100


8,068,228.00


3.34


9


002110


三钢闽 光


503,200


8,066,296.00


3.34


10


000717


韶钢松 山


1,076,200


7,059,872.00


2.92


(2 )积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产 净 值比例(% )


1


300747


锐科激光


1,543


123,995.48


0.05


2


601330


绿色动力


4,971


81,226.14


0.03


3


603650


彤程新材


2,376


50,988.96


0.02


4


603693


江苏新能


5,384


48,456.00


0.02


5


603706


东方环宇


1,765


23,103.85


0.01


4 、报告期末按债券品种分类的债券 投资组合


注:无。


5 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。


6 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细


注:无。


8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名权证投资明细


注:无。


9 、报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明


(1 )报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明 细


注:本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。


(2 )本基金投资股指期货的投资政 策








本基金 投资股指 期货将根 据风险管 理的原则 ,以套期保 值为目的 ,主要选 择流动 性 好、 交易活 跃的股 指期 货合约 。本基 金力 争利用 股指 期货 的杠杆 作用, 降低 申购赎 回时 现 金资 产对投 资组合 的影 响及投 资组合 仓位 调整的 交易 成本 ,达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的。


10 、报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明


(1 )本期国债期货投资政策


本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


(2 )报告期末本基金投资的国债期 货持仓和损益明 细


注 :本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(3 )本期国债期货投资评价


本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


11 、投资组合报告附注


(1 )


包钢股份 本基 金投资的 前十名证 券之一包 钢股份的 发行人内蒙 古包钢钢 联股份有 限公 司(下称“ 包钢股份 ”、“公 司”)收 到上交所 于 2017 年 9 月 15 日向公司 出具的《 关于 拟对内蒙古包钢钢联股份有限公司及有关责任人予以通报批评的通知》(上证公处函 【 2017 】 0105 号):


( 1 )存在的问题





公司长 期隐 瞒重大 募投项 目后 续进展 停滞 的事实, 也未 揭示重 大 募 投建设 项目 风险 , 损 害投 资者知 情权和 合理 预期, 上述行 为违 反了《 上海 证券 交易所 股票上 市规 则》( 以下 简称《股票 上市规则 》)第 2.1 条、第 2.3 条、 第 7.5 条等有关 规定。时 任董事长 魏栓师 作 为公 司尾矿 库项目 主要 负责人 和信息 披露 第一责 任人 ,时 任董事 会秘书 董林 作为公 司信 息 披露 事务具 体负责 人, 理应审 慎对待 并积 极推进 尾矿 库项 目的建 设,并 督促 公司及 时披 露 项目 的重大 风险和 进展 信息。 但二人 均未 能勤勉 尽责 ,对 公司的 违规行 为负 有责任 ,违 反了《股票 上市规则 》第 2.2 条、第 3.1.4 条、 第 3.1.5 条、第 3.2.2 条 等的规定 以及在 《 董 事 ( 监 事 、 高 级 管 理 人 员 ) 声 明 及 承 诺 书 》 中 做 出 的 承 诺 。





根据《 股票上市 规则》第 17.2 条 、第 17.3 条、 第 17.4 条的规定, 上交所对 内蒙古包 钢 钢 联 股 份 有 限 公 司 和 时 任 董 事 长 魏 栓 师 、 董 事 会 秘 书 董 林 予 以 通 报 批 评 。





( 2 ) 整 改 情 况





根据公 司公告 ,公 司将在 交易所 的监 管和指 导下, 下大 力气加 强信息 披露 合规化 管理 , 严 格按 照《上 海证券 交易 所股票 上市规 则》 、《上 市公 司信 息披露 管理办 法》 等相关 规章 制 度规 范公司 信息披 露, 进一步 完善公 司治 理,杜 绝此 类违 规行为 的再次 发生 ,不断 提升 信息披露工作质量。 公 司 均 已 按 相 关 要 求 落 实 上 述 整 改 措 施 。





对上述 股票 的投资 决策程 序的 说明: 本基 金为指数 基金 ,为更 好地 跟踪标 的指 数, 控 制 跟踪 误差, 对该证 券的 投资属 于按照 指数 成分股 的权 重进 行配置 ,符合 指数 基金的 管理规 定, 该证券 的投资 已执 行内部 严格的 投资 决策流 程, 符合 法律法 规和公 司制 度的规 定。





本基金 投资 的前十 名证券 中的 其它证 券本 期没有发 行主 体被监 管部 门立案 调查 的、 或 在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。


(2 )


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库


(3)其他资产构成


序 号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


132,945.64


2


应收证券清 算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


5,721.80


5


应收申购款


2,610,583.15


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


2,749,250.59


(4)报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细


注:无。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说 明


1 )报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明


序号


股票代 码


股票名 称


流通受限部 分 的公允


价值(元)


占基金资产 净值比例 (%)


流通受限情 况


说明


1


000825


太钢不 锈


11,107,368.00


4.59


重大事项


2


600022


山东钢 铁


8,873,932.80


3.67


重大事项


2 )报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情 况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部 分的 公允


价值(元)


占基金资产 净值比例(% )


流通受限情 况


说明


1


603693


江苏新能


48,456.00


0.02


新股锁定


2


603706


东方环宇


23,103.85


0.01


新股锁定


(6)投资组合报告附注的其他文字描述 部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。


十四、基金的业绩 基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基金 一 定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ,投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细阅读本 基金招募 说明书。 基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 : 净值增 长率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 08 月 13 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 -0.30% 1.41% -26.36% 2.57% 26.06% -1.16% 2016 年 01 月 01 日 至 2016 年 12 月 31 日 -6.69% 1.92% -12.38% 1.97% 5.69% -0.05% 2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 12 月 31 日 15.38% 1.47% 14.86% 1.38% 0.52% 0.09% 2018 年 01 月 01 日 至 2018 年 06 月 30 日 -14.87% 1.67% -15.50% 1.53% 0.63% 0.14% 自基金合同生效日 至 2018 年 06 月 30 日 -8.62% 1.67% -37.38% 1.81% 28.76% -0.14% 十五、基金的财产 (一)基金资产总值 基 金资 产总值 是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息和基 金应 收的 申购基 金 款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基 金开 立资 金账户 、证 券账 户以及 投 资 所需 的其他 专用账 户。 开立的 基金专 用账 户与基 金管 理人 、基金 托管人 、基 金销售 机构 和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 (四)基金财产的处分 本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的财产 ,并 由基 金托管 人 保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 、基金 登记 机构和 基金 销售 机构以 其自有 的财 产承担 其自 身 的法 律责任 ,其债 权人 不得对 本基金 财产 行使请 求冻 结、 扣押或 其他权 利。 除依法 律法 规和基金合 同的规定 处分外, 基金财产 不得被处 分。 基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清 算 的, 基金财 产不属 于其 清算财 产。基 金管 理人管 理运 作基 金财产 所产生 的债 权,不 得与 其 固有 资产产 生的债 务相 互抵销 ;基金 管理 人管理 运作 不同 基金的 基金财 产所 产生的 债权 债务不得相 互抵销。 十六、基金资产的估值 (一)估值日 本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基 金所 拥有的 股票 、权 证、债 券、 股指期 货合 约和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其它 投 资等资产及 负债。 (三)估值方法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1)交易所上市 的有价证券 (包括股票 、权证等) ,以其估值日在 证券交易所 挂牌的 市 价( 收盘价 )估值 ;估 值日无 交易的 ,且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化或 证券发 行机 构未发 生影响 证券 价格的 重大事 件的 ,以最 近交 易日 的市价 (收盘 价) 估值; 如最 近 交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化或 证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件的 ,可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整 最近交易市 价,确定 公允价格 。 (2)交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价或第三方估值 机构提供的 相应品 种 当日 的估值 净价 估 值, 估值日 没有交 易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大变 化, 按 最近 交易日 的收盘 价或 第三方 估值机 构提 供的相 应品 种当 日的估 值净价 估值 。如最 近交 易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 的,可 参考 类似投 资品 种的 现行市 价及重 大变 化因素 ,调 整并确定公 允价格。 (3)交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价或第三方估 值机构提供 的相应 品 种当 日的估 值全价 减去 债券收 盘价或 估值 全价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估 值 ;估 值日没 有交易 的, 且最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ,按最 近交 易日债 券收 盘 价或 第三方 估值机 构提 供的相 应品种 当日 的估 值 全价 减去 债券收 盘价或 估值 全价中 所含 的 债券 应收利 息得到 的净 价进行 估值。 如最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化的, 可参 考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整并 确定公允价 格。 (4)交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券,采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上 市 的资 产支持 证券, 采用 估值技 术确定 公允 价值, 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下,按成 本估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、转增 股和配股, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一股票 的估值方法 估值; 该日无交易 的,以最 近一日的 市价(收 盘价)估 值。 (2)首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证,采 用估值技术确定 公允价值, 在估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值。 (3)首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ,同一股票 在交易所上市后 ,按交易所 上市的 同 一股 票的估 值方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ,按监 管机构 或行 业协会 有关 规定确定公 允价值。 3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ,采用估值 技术确 定公允价值 。 4、 同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 5、股指期货合约 ,以估值日 结算价估值 ;估值日无 结算价的,且最 近交易日后 经济环 境未发生重 大变化的 ,以最近 交易日的 结算价估 值。 6、当发生大额申 购或赎回情 形时,基金 管理人可以 采用摆动定价机 制,以确保 基金估 值的公平性 。 7、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的,基金管 理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 8、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的,从其 规定。如有新增 事项,按国 家最新 规定估值。 如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关 法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原 因,双方协 商解决。 根 据有 关法律 法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本 基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任, 因此, 就与 本基 金有关 的会计 问题 ,如经 相关 各 方在 平等基 础上充 分讨 论后, 仍无法 达成 一致的 意见 ,按 照基金 管理人 对基 金资产 净值 的计算结果 对外予以 公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后,基金资 产净值除以当日 基金份额 的 余额数 量计算,精 确到 0.001 元,小 数点后 第 4 位四 舍五入 。国家另有 规定的, 从其规定 。 基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值,并按 规定公告 。 2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或基 金合同 的 规定 暂停估 值时除 外。 基金管 理人每 个工 作日对 基金 资产 估值后 ,将各 类基 金份额 的基 金 份额 (参考 )净值 结果 发送基 金托管 人, 经基金 托管 人复 核无误 后,由 基金 管理人 按约 定对外公布 。 (五)估值错误的处理 基 金管 理人和 基金 托管人 将采 取必要 、适 当、合 理的措 施确 保基金 资产 估值的 准确 性、 及时性。当 基 金份额 净值小数 点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值 错误时, 视为基 金份额净 值 错误。 基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 : 1、估值错误 类型 本 基金 运作过 程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记机 构、 或销 售机构 、 或 投资 人自身 的过错 造成 估值错 误,导 致其 他当事 人遭 受损 失的, 过错的 责任 人应当 对由于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当 事 人( “ 受损 方 ”) 的 直接 损失 按 下 述 “估 值 错 误处 理 原 则” 给 予 赔偿,承担 赔偿责任 。 上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于: 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差 错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 2、估值错误 处 理原则 (1)估值错误已 发生,但尚 未给当事人 造成损失时 ,估值错误责任 方应及时协 调各方 , 及 时进 行更正 ,因更 正估 值错误 发生的 费用 由估值 错误 责任 方承担 ;由于 估值 错误责 任方 未 及时 更正已 产生的 估值 错误, 给当事 人造 成损失 的, 由估 值错误 责任方 对直 接损失 承担 赔 偿责 任;若 估值错 误责 任方已 经积极 协调 ,并且 有协 助义 务的当 事人有 足够 的时间 进行 更 正而 未更正 ,则其 应当 承担相 应赔偿 责任 。估值 错误 责任 方应对 更正的 情况 向有关 当事 人进行确认 ,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责,不对间接损 失负责,并 且仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误 责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得 利 造 成 其 他当 事 人 的利 益 损 失( “ 受损 方 ”) , 则估 值错 误 责 任 方应 赔 偿 受损 方 的 损失 , 并 在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ;如 果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方,则 受损方 应当 将其已 经获 得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错 误责任方。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 (5)按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估值错 误发生的原 因,列明所 有的当事人 ,并根据估值错 误发生的原 因确定 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿 损失; (4)根据估值错 误处理的方 法,需要修 改基金登记 机构交易数据的 ,由基金登 记机构 进行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1)基金份额净 值计算出现 错误时,基 金管理人应 当立即予以纠正 ,通报基金 托管人 , 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25 % 时,基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中 国证监会备 案;错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5 % 时,基金管 理人应当 公告。 (3)当基金份额 净值计算差 错给基金和 基金份额持 有人造成损失需 要进行赔偿 时,基 金 管理 人和基 金托管 人应 根据实 际情况 界定 双方承 担的 责任 ,经确 认后按 以下 条款进 行赔 偿: ① 本基 金的基 金会 计责 任方由 基金 管理人 担任 ,与 本基 金有 关的会 计问 题, 如经双 方 在 平等 基础上 充分讨 论后 ,尚不 能达成 一致 时,按 基金 管理 人的建 议执行 ,由 此给基 金份 额持有人和 基金财产 造成的损 失,由基 金管理人 负责 赔付。 ② 若基 金管理 人计 算的 基金份 额净 值已由 基金 托管 人复 核确 认后公 告, 由此 给基金 份 额 持有 人造成 损失的 ,应 根据法 律法规 的规 定对投 资者 或基 金支付 赔偿金 ,就 实际向 投 资 者或基金支 付的赔偿 金额,基 金管理人 与基金托 管人 按照过错程 度各自承 担相应的 责任。 ③ 如基 金管理 人和 基金 托管人 对基 金份额 净值 的计 算结 果, 虽然多 次重 新计 算和核 对 或 对基 金管理 人采用 的估 值方法 ,尚不 能达 成一致 时, 为避 免不能 按时公 布基 金份额 净值 的 情形 ,以基 金管理 人的 计算结 果对外 公布 ,由此 给基 金份 额持有 人和基 金造 成的损 失, 由基金管理 人负责赔 付。 ④ 由于 基金管 理人 提供 的信息 错误 (包括 但不 限于 基金 申购 或赎回 金额 等) ,进而 导 致 基金 份额净 值计算 错误 而引起 的基金 份额 持有人 和基 金财 产的损 失,由 基金 管理人 负责 赔付。


(4)基金管理 人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差, 以基金 管理人计算 结果为准 。 (4)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券/ 期货 交易市场 遇法定节 假 日或因其他 原因暂停 营业时; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3、占基金相当比 例的投资品 种的估值出 现重大转变 ,而基金管理人 为保障投资 人的利 益,已决定 延迟估值 时; 4、当前一估 值日基金 资产净 值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估 值 技术 仍导致 公允价 值 存 在重大 不确定 性时 ,经与 基金 托管 人协商 确认后 ,基 金管理 人应 当暂停估值 ; 5、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 (七)基金净值的确认 用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和各类 基金 份额 的基 金份 额(参 考) 净值 由基金 管 理 人负 责计算 ,基金 托管 人负责 进行复 核。 基金管 理人 应于 每个开 放日交 易结 束后计 算当 日 的基 金资产 净值和 各类 基金份 额的基 金份 额(参 考) 净值 并发送 给基金 托管 人。基 金托 管 人对 净值计 算结果 复核 确认后 发送给 基金 管理人 ,由 基金 管理人 按约定 对基 金净值 予以 公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的 第 7 项进 行估值时, 所造成的 误差不作 为基 金资产估值 错误处理 。


2 、 由 于不 可 抗力 或 证券/ 期 货交 易 所、 登 记结 算 公司或 标 的 指数 供 应商 发 送的 数 据错 误 等原 因,基 金管理 人和 基金托 管人虽 然已 经采取 必要 、适 当、合 理的措 施进 行检查 ,但 是 未能 发现该 错误而 造成 的基金 资产估 值错 误,基 金管 理人 、基金 托管人 可以 免除赔 偿责 任。但基金 管理人、 基金托管 人应积极 采取必要 的措 施减轻或消 除由此造 成的影响 。 十七、基金的收益分配 在存续期内 ,本基金 (包括鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额)不 进 行收益分配 。 法律法规或 监管机关 另有规定 的,从其 规定。 十八、基金份额的折算 (一)定期份额折算 在鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 份额存续 期内的每 个会 计年度 9 月第 一个工作 日,本基 金将按照以 下规则进 行基金的 定期份额 折算。 1、基金份额 折算基准 日 正常情况下 ,基金份 额定期折 算基准日 为每个会 计年 度 9 月第一 个工作日 。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华钢 铁 A 份额、鹏 华钢铁份额 。 3、基金份额 折算频率 每年折算一 次(可不 进行定期 折算的除 外)。 4、基金份额 折算方式 鹏华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额按照本 招募说明 书第七章“ 基金份额 参考净值 的计 算”进行基 金份额参 考净值计 算,对鹏 华钢铁 A 份额 的约定应得 收益进行 定期份额 折算。 在基金份额 折算前与 折算后, 鹏华钢铁 A 份额 与鹏华 钢铁 B 份额的份 额配比保 持 1:1 的比例。对 于鹏华钢 铁 A 份额的约定应得 收益,即 鹏 华钢铁 A 份额每个会计 年度 8 月最后 一个自然日 基金份额 参考净值 超出 1.000 元 部分,将 折算为场内 鹏华钢铁 份额分配 给鹏华钢 铁 A 份额持有人。鹏 华钢铁份 额持有人 持有的 每 2 份 鹏华钢铁份 额将按 1 份 鹏华钢 铁 A 份 额 获得 新增鹏 华钢铁 份额 的分配 。持有 场外 鹏华钢 铁份 额的 基金份 额持有 人将 按前述 折算 方 式获 得新增 场外鹏 华钢 铁份额 的分配 ;持 有场内 鹏华 钢铁 份额的 基金份 额持 有人将 按前 述折算方式 获得新增 场内鹏华 钢铁份额 的分配。 经过 上述份额折 算,鹏华 钢铁 A 份额的基 金份额参考 净值调整 为 1.000 元,鹏华 钢铁份额 的基 金份额净值 将相应调 整。 每个会计年度 9 月第一 个工作日 为基金份 额折算基 准 日,本基金 将对鹏华 钢铁 A 份额 和鹏华钢铁 份额进行 定期份额 折算。以 下公式中 “定 期份额折算 前鹏华钢铁 A 份额的 基金 份额参考净 值”为每 个会计年度 8 月最后 一个自然 日 鹏华钢铁 A 份额基金 份额参考 净值。 有关计算公 式如下: (1)鹏华钢 铁 A 份额 定期份额折 算不改变 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数,即 其中, :定期份额 折算前鹏 华钢铁 A 份额 的份额数 , :定期份额 折算后鹏 华钢铁 A 份额 的份额数 。 因持有鹏华 钢铁 A 份额而 新增的场 内鹏华钢 铁份额的 份额数为 其中, :定期份额 折算前鹏 华钢铁 A 份额 的份额数 , :定期份额 折算前鹏 华钢铁 A 份额 的基金份 额参考净 值, :定期份额 折算前鹏 华钢铁份 额的份额 数, :定期份额 折算后鹏 华钢铁份 额的基金 份额净值 ,计 算公式为 定期份额折 算后的鹏 华钢铁份 额的基金 份额净值 ,保 留到小数点 后 3 位 ,小数点 后第 4 位四舍五入 ,由此产 生 的误差 计入基金 财产。 (2)鹏华钢 铁 B 份额 定期份额折 算不改变 鹏华钢铁 B 份额的基 金份额 参考 净值及其份 额数,即 (3)鹏华钢 铁份额 定 期份 额折算 后鹏 华钢 铁份额 的份 额数等 于定 期折 算前 鹏华 钢铁份 额的 份额 数与新 增 的鹏华钢铁 份额的份 额数之和 ,即


鹏华钢铁份 额持有人 新增的鹏 华钢铁份 额数为 其中, :定期份额 折算前鹏 华钢铁 A 份额 的基金份 额参考净 值, :定期份额 折算前鹏 华钢铁份 额的份额 数, :定期份额 折算后鹏 华钢铁份 额的基金 份额净值 ,计 算公式同上 。 5、定期份额 折算示例 假设本基金 成立后第 2 年 9 月第 一个工作 日为定期 份额折算基 准日,鹏 华钢铁份 额当 天折算前资 产净值为 8,661,250,000 元。当 天场外鹏 华钢铁份额 、场内鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额 的份额数 分别为 55 亿 份、10 亿 份、20 亿份、20 亿份。 本次 定期份额折 算前每份 鹏华钢铁 A 份 额参考净 值为 1.065 元,且未 进行不定 期份额折 算。 定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的鹏华钢 铁 A 份额和鹏华 钢铁份额 ,即 20 亿份 和 65 亿份 。 (1)鹏华钢 铁 A 份额持有 人 定期折算后 持有的鹏 华钢铁 A 份额 为 定期份额折 算后鹏华 钢铁份额 的份额净 值为


因持有鹏华 钢铁 A 份额而 新增的场 内鹏华钢 铁份额的 份额数为 鹏华钢铁 A 份额持有 人在定期 折算后总 共持有 20 亿 份鹏华钢铁 A 份额, 基金份额 净值 为 1.000 元 ;新增持 有 100,000,000 份鹏华钢 铁份额, 基金份额净 值为 1.300 元。 (2)鹏华钢 铁份额持 有人 鹏华钢铁份 额持有人 新增的鹏 华钢铁份 额数为 鹏华钢铁份 额持有人 在定期折 算后持有 的鹏华钢 铁份 额为 (二)不定期份额折算 除 以上 定期份 额折 算外 ,本基 金还 将在以 下两 种情 况进 行份 额折算 ,即 当鹏 华钢铁 份 额的基金份 额净值达到 1.500 元时 或当鹏华 钢铁 B 份 额的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时 。 1、基金份额 折算基准 日 当达到不定 期折算条 件时,基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华钢 铁份额、 鹏华 钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份 额。 3、基金份额 折算频率 不定期。 4、基金份额 折算方式 当达到不定 期折算条 件时,本 基金将分 别对鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢 铁 B 份额进行 份额折算 ,份额折 算后本基 金将确保 鹏 华钢铁 A 份额与鹏 华钢铁 B 份 额的比 例为 1:1,份 额折算 后鹏华钢 铁份额的 基金份额 净值 、鹏华钢铁 A 份额 与鹏华钢 铁 B 份额 的基金份额 参考净值 均调整为 1.000 元。 (1)当鹏华 钢铁份额 的份额净 值达到 1.500 元 时,鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份 额将按照 如下公式 进行份额 折算: 1)鹏华钢铁 A 份额 ①份额折算 前鹏华钢铁 A 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华钢铁 A 份额的份额 数相等 , 即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数。 ②份额折算 前鹏华钢铁 A 份额 持有人在 份额折算 后将 持有鹏华钢铁 A 份额与 新增场 内 鹏华钢铁份 额,且所 对应的基 金资产净 值不变。 鹏华钢铁 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华钢铁 份额的份 额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 A 份 额的基金 份额参考 净值。 2)鹏华钢铁 B 份额 ①份额折算 前鹏华钢 铁 B 份额的 份额数与 份额折 算后 鹏华钢铁 B 份 额的份额 数相等 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 B 份额的份 额数。 ②份额折算 前鹏华钢 铁 B 份额 持有人在 份额折算 后将 持有鹏华钢 铁 B 份额与 新增场 内 鹏华钢铁份 额,且所 对应的基 金资产净 值不变。 鹏华钢铁 B 份 额持有人 新增的场 内鹏华钢 铁 份额 的份 额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 B 份额的基 金份额 参考 净值。 3)鹏华钢铁 份额 鹏 华钢 铁份额 持有 人份 额折算 前后 所持有 的鹏 华钢 铁份 额的 资产净 值不 变。 场外鹏 华 钢 铁份 额持有 人份额 折算 后获得 新增场 外鹏 华钢铁 份额 ,场 内鹏华 钢铁份 额持 有人份 额折 算后获得新 增场内鹏 华钢铁份 额。 鹏华钢铁份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华钢 铁份 额的份额数 为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 份额的基 金份额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 份额的份 额数。 具体内容详 见招募说 明书。 (2)当鹏华 钢铁 B 份额 的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时,鹏华 钢铁份 额、鹏华 钢 铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额 将按照如 下公式进 行份额 折算: 1)鹏华钢铁 B 份额 份额折算前 后鹏华钢 铁 B 份额所 对应的基 金资产 净值 不变,即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 B 份额的基 金份额 参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 B 份额的份 额数。 2)鹏华钢铁 A 份额 ①份额折算 后鹏华钢 铁 A 份额与鹏 华钢铁 B 份 额的份 额数保持 1:1 配比 ,即 其中, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 B 份额的份 额数。 ②份额折算 前鹏华钢铁 A 的持 有人在份 额折算后 将持 有鹏华钢铁 A 份额与新 增场内 鹏 华钢铁份额 ,且所对 应的基金 资产净值 不变。 鹏华钢铁 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华钢铁 份额的份 额数为


其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 A 份 额的基金 份额参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 A 份 额的份额 数。 3)鹏华钢铁 份额 鹏 华钢 铁份额 持有 人份 额折算 前后 所持有 的鹏 华钢 铁份 额的 资产净 值不 变。 场外鹏 华 钢 铁份 额持有 人份额 折算 后获得 新增场 外鹏 华钢铁 份额 ,场 内鹏华 钢铁份 额持 有人份 额折 算后获得新 增场内鹏 华钢铁份 额。 鹏华钢铁份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华钢 铁份 额的份额数 为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华钢铁 份额的基 金份额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华钢铁 份额的份 额数。 5、不定期份 额折算示 例 (1)鹏华钢 铁份额的 基金份额 净值达 到 1.500 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 钢铁份额 的 基 金份额净值 、鹏华钢铁 A 份额与 鹏华钢铁 B 份额的基金 份额参考 净值如下 表所示, 折算后,鹏 华钢铁份 额的基金 份额净值 、 鹏华钢铁 A 份额与鹏华钢铁 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元,则各 持有鹏华 钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额 10,000 份的基金份额 持有人 所持基金 份额的 变化如下表 所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华钢铁份 额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华钢铁份额 鹏华钢铁 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华钢铁 A 份额+ 280 份鹏华钢铁份额 鹏华钢铁 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华钢铁 B 份额+ 10,440 份鹏华钢铁份额 (2)鹏华钢 铁 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 钢铁份额 的基 金份额净值 、鹏华钢铁 A 份额与 鹏华钢铁 B 份额的基金 份额参考 净值如下 表所示, 折算后,鹏 华钢铁份 额的基金 份额净值 、 鹏华钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元,则各 持有鹏华 钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额 10,000 份的基金份额 持有人 所持基金 份额的 变化如下表 所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华钢铁份 额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华钢铁份额 鹏华钢铁 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华钢铁 A 份额+ 8,220 份鹏华钢铁份额 鹏华钢铁 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华钢铁 B 份额 (三)基金份额折算余额的处理方法 份 额折 算后场 外基 金份 额的份 额数 计算结 果保 留到 小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后 的 部分 舍弃, 余额计 入基 金财产 ;场内 基金 份额的 份额 数计 算结果 保留到 整数 位,余 额的 处理方法按 照上海证 券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则及有关 规定执行 。 (四)基金份额折算期间的基金业务办 理 为 保证 基金份 额折 算期间 本基 金的平 稳运 作,届 时基金 管理 人可根 据上 海证券 交易 所、 基 金登记 机构 的相关 业务规 定暂停 相应 基金份 额的上市 交易、 鹏华 钢铁份 额的申 购与赎 回 、 鹏华钢铁份 额与鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额 的份额配对 转换等相 关业务, 具体见基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 (五)基金份额折算结果的公告 基 金份 额折算 结束 后, 基金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 在指定 媒介 公告 ,并报 中 国证监会备 案。 (六)特殊情形的处理 若 在本 基金的 定期 折算 日发生 基金 合同约 定的 本基 金不 定期 份额折 算的 情形 时,基 金 管 理人 本着维 护基金 份额 持有人 利益的 原则 ,可根 据具 体情 况选择 按照定 期份 额折算 的规 则或者不定 期份额折 算的规则 进行份额 折算。 若定期折算 日前 3 个月 (含) 内发生过 不定期折 算或 基金合同生 效日至第 1 个定期 折 算日不足 3 个月的, 则可不进行定期折 算。若基金 管理人在前述情况下决定不进行定期折 算 的, 基金管 理人应 按信 息披露 办法的 规定 在指定 媒介 上公 告不进 行定期 折算 的提示 性公 告。 (七)其他事项 基 金管 理人、 上海 证券 交易所 、基 金登记 机构 有权 调整 上述 规则, 本基 金基 金合同 将 相 应予 以修改 ,且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大 会, 并在本 基金更 新的 招募说 明书 中列示。 十九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费; 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ; 5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券/ 期货交 易费用; 8、基金的银 行汇划费 用; 9、账户开户 费用、账 户维护费 用; 10 、基金的 上市费和 年费; 11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ,可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管理费按前一日基 金资产净值的 1.00%年 费率计提。管理费的计算方 法如下: H =E ×1.00 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一 日的基金 资产净值 基 金管 理费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,经 基金管 理人 与基 金托管 人 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理 人协商 一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定 节假 日、公休假 等,支付 日期顺延 。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.22%的 年费率计提。托管费的计 算方法如 下: H =E ×0.22 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一 日的基金 资产净值 基 金托 管费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,基 金管理 人与 基金 托 管人 双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人 协商一 致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。 3、标的指数 许可使用 费 本基金的标的指数许可使 用费按前一日基 金资产净值 的 0.02 %的年费率计提。标的指 数许可使用 费的计算 方法如下 : H =E ×0.02 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 E 为前一 日的基金 资产净值 标的指数许 可使用费 每日计算 ,逐日累 计至每季 季末 ,按季支付 (当季不足 50,000 元 的,按 50,000 元计算) ,计费期 间不足一 季度的, 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理 人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令, 基金托管人 复核后于 次季前 10 个 工作 日 内从 基金财 产中一 次性 支付给 标的指 数供 应商。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ,支付 日期 顺延。 标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更标 的指 数许 可使 用费率 和计 算方 式时, 基 金管理人需 依照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒介公 告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”, 根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支 出金额列 入当期费 用,由基 金托管人 从基 金财产 中支 付。 4、证券账户开户 费用:证券 账户开户费 经基金管理 人与基金托管人 核对无误后 ,自本 基 金成立 一个 月内由 基金托 管人从 基金 财产中 划付,如 基金财 产余 额不足 支付该 开户费 用 , 由基金管理人于本基金成立一个月后 的 5 个工作日 内进行垫付,基金托管人不承担垫付开 户费用义务 。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、基金合同 生效前的 相关费用 ; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 基 金财 产投资 的相 关税 收,由 基金 份额持 有人 承担 ,基 金管 理人或 者其 他扣 缴义务 人 按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 二十、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度 按 如下原则: 如果基金 合同生效 少于 2 个月,可 以并入 下一个会计 年度; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所, 须通报基金托管 人。更换会 计师事 务所需在 2 个工作日 内在指 定媒介公 告并报中 国证监 会备案。 二十一、基金的信息披露 (一)信息披露法律依据 本 基金 的信息 披露 应符 合《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《信 息披露 办法 》、 基金合 同 及其他有关 规定。 (二)信息披露义务人 本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基 金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ,并 保证所 披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内, 将应 予披露 的基 金信 息通过 中 国 证监 会指定 的媒介 和基 金管理 人、基 金托 管人的 互联 网网 站(以 下简称 “网 站”) 等媒 介 披露 ,并保 证基金 投资 者能够 按照基 金合 同约定 的时 间和 方式查 阅或者 复制 公开披 露的 信息资料。 (三)信息披露禁止行为 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四)信息披露形式 本 基金 公开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采 用外 文文 本的, 基金 信息 披露义 务 人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ,以中文文 本为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 基金合同 、基金托 管协议 (1)基金合同是 界定基金合 同当事人的 各项权利、 义务关系,明确 基金份额持 有人大 会 召开 的规则 及具体 程序 ,说明 基金产 品的 特性等 涉及 基金 投资者 重大利 益的 事项的 法律 文件。 (2)基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响基金 投资者决策的全 部事项,说 明基金 认 购、 申购和 赎回安 排、 基金投 资、基 金产 品特性 、风 险揭 示、信 息披露 及基 金份额 持有 人服务等内 容。基金 合同生效 后,基金 管理人在 每 6 个月结束之 日起 45 日 内,更新 招募说 明 书并 登载在 网站上 ,将 更新后 的招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上;基 金管 理人在 公告 的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会 派出 机构报送更 新的招募 说明书, 并就有关 更新内容提 供书面说 明。 (3)基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基 金份额发售的 3 日前, 将基金招 募 说明 书、基 金合同 摘要 登载在 指定媒 介上 ;基金 管理 人、 基金托 管人应 当将 基金合 同、 基金托管协 议登载在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ,并 在披 露招募 说 明书的当日 登载于指 定媒介上 。 3、基金合同 生效公告 基 金管 理人 应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 介上登 载基 金合 同生效 公 告。 4、基金份额 上市交易 公告书 本 基金 基金份 额获 准在 上海证 券交 易所上 市交 易的 ,基 金管 理人应 当在 基金 份额上 市 交易前至少 3 个工作 日,将 基金份额 上市交易 公告书 登载于指定 媒介上。 5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 基 金合 同生效 后, 在本 基金基 金份 额开始 上市 交易 前或 鹏华 钢铁份 额开 始办 理申购 或 者 赎回 前,基 金管理 人应 当至少 每周公 告一 次基金 资产 净值 、鹏华 钢铁份 额的 基金份 额净 值、鹏华钢 铁 A 份额与鹏 华钢铁 B 份 额的基金 份额参 考净值。 在 本基 金基金 份额 开始 上市交 易后 或鹏华 钢铁 份额 开始 办理 申购或 者赎 回后 ,基金 管 理 人应 当在每 个开放 日的 次日, 通过网 站、 基金份 额发 售网 点以及 其他媒 介, 披露开 放日 鹏华钢铁份 额的基金 份额净值 和基金份 额累计净 值、 鹏华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额的 基金份额参 考净值。 基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值、 鹏华 钢铁份 额 的基金份额 净值、鹏 华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额的基金份 额参考净 值。基金 管理人应 当 在前 款规定 的市场 交易 日的次 日,将 基金 资产净 值、 鹏华 钢铁份 额的基 金份 额净值 和基 金份额累计 净值、鹏 华钢铁 A 份额与鹏华 钢铁 B 份额的基金份 额参考净 值登载在 指定媒介 上。 6、基金份额 申购、赎 回价格 基 金管 理人应 当在 基金 合同、 招募 说明书 等信 息披 露文 件上 载明鹏 华钢 铁份 额申购 、 赎 回价 格的计 算方式 及有 关申购 、赎回 费率 ,并保 证投 资者 能够在 基金份 额发 售网点 查阅 或者复制前 述信息资 料。 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ,编制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文 登载 于网站 上,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒介 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当 经过审计。 基金管理人 应当在上 半年结 束 之日起 60 日 内,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 基金合同生效不足 2 个 月的,基金管理人可以不编 制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 基 金管 理人应 当在 半年 度报告 和年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及其 流动 性风险 分 析等。 报 告期 内出现 单一 投资 者持有 基金 份额达 到或 超过 基金 总份 额(包 括鹏 华钢 铁份额 、 鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额 )20% 的情形, 为保障其他 投资者的 权益,基 金管理人 至 少应 当在基 金定期 报告 “影响 投资者 决策 的其他 重要 信息 ”项下 披露该 投资 者的类 别、 报告期末持 有份额及 占比、报 告期内持 有份额变 化情 况及产品的 特有风险 。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当 在 2 日内编制临时报告书,予以公 告, 并 在公 开披露 日分别 报中 国证监 会和基 金管 理 人主 要办 公场 所所在 地的中 国证 监会派 出机 构备案。 前 款所 称重大 事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影 响的下列事 件: (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止基 金合同; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10) 基金管 理人 、基金 托管 人基 金托管 部门 的主要业 务人 员在 一年内 变动 超过百 分 之三十; (11 )涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁; (12 )基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13) 基金管 理人 及其董 事、 总经 理及其 他高 级管理人 员、 基金 经理受 到严 重行政 处 罚,基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚; (14 )重大 关联交易 事项; (15 )基金 收益分配 事项; (16 )管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17 ) 基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五; (18 )基金 改聘会计 师事务所 ; (19 )变更 基金销售 机构; (20 )更换 基金登记 机构; (21 )本基 金开始办 理申购、 赎回; (22 )本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ; (23 )本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ; (24 )本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ; (25 )本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回; (26)本 基金 发生涉 及基 金申购 、赎 回事项 调整 或潜在 影响 投资者 赎回 等重大 事项时; (27 )基金 管理人采 用摆动定 价机制进 行估值; (28 )本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ; (29 )本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换; (30 )本基 金进行基 金份额折 算; (31 )本基 金在该会 计年度 9 月第一 个工作日 不进行 定期折算; (32 )本基 金停复牌 或终止上 市; (33 )中国 证监会规 定的其他 事项。 9、澄清公告 在 基金 合同存 续期 限内 ,任何 公共 媒介中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对基 金 份 额价 格产生 误导性 影响 或者引 起较大 波动 的,相 关信 息披 露义务 人知悉 后应 当立即 对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 10 、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证 监会备案, 并予以公 告。 11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 若 本基 金投资 股指 期货 等金融 期货 ,基金 管理 人应 在季 度报 告、半 年度 报告 、年度 报 告 等定 期报告 和更新 的招 募说明 书等文 件中 披露金 融期 货交 易情况 ,包括 投资 政策、 持仓 情 况、 损益情 况、风 险指 标等, 并充分 揭示 金融期 货交 易对 基金总 体风险 的影 响以及 是否 符合既定的 投资政策 和投资目 标。 若 本基 金投资 资产 支持 证券, 基金 管理人 应当 依法 披露 其所 管理的 证券 投资 基金投 资 资 产支 持证券 的情况 ,并 保证所 披露信 息的 真实性 、 准 确性 和完整 性,不 得有 虚假记 载、 误 导性 陈述和 重大遗 漏。 基金管 理人应 在基 金年报 及半 年报 中披露 其持有 的资 产支持 证券 总 额、 资产支 持证券 市值 占基金 净资产 的比 例和报 告期 内所 有的资 产支持 证券 明细。 基金 管 理人 应在基 金季度 报告 中披露 其持有 的资 产支持 证券 总额 、资产 支持证 券市 值占基 金净 资产的比例 和报告期 末按市值 占基金净 资产比例 大小 排序的前 10 名资产 支持证券 明细。 (六)信息披露事务管理 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度, 指定专 人负 责管 理信息 披 露事务。 基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息, 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容 与格式准则 的规定。 基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的 规定 和基 金合同 的约 定, 对基金 管 理 人编 制的基 金资产 净值 、基金 份额净 值、 基金份 额参 考净 值、鹏 华钢铁 份额 申购赎 回价 格 、基 金定期 报告和 定期 更新的 招募说 明书 等公开 披露 的相 关基金 信息进 行复 核、审 查, 并向基金管 理人出具 书面文件 或者盖章 确认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露 信息 外, 还可以 根据 需要 在其他 公 共 媒介 披露信 息,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指定 媒介 披露 信息, 并且在 不同 媒 介上 披露 同一信息的 内容应当 一致。 为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告、 法律意 见书 的专 业机构 , 应当制作工 作底稿, 并将相关 档案至少 保存到基 金合 同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招 募说 明书公 布后 ,应当 分别 置备于 基金 管理人 、基金 托管 人和基 金销 售机构 的住 所, 供公众查阅 、复制。 基 金定 期报告 公布 后, 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复制。 二十二、风险揭示 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 ,为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华钢铁 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华钢铁 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 本 基金 面临的 主要 风险 有市场 风险 、管理 风险 、操 作风 险、 流动性 风险 、信 用风险 、 本 基金特 有风 险(包 括作为 指数基 金的 风险、 作为上市 基金的 风险 和作为 分级基 金的风 险 ) 及其他风险 等。 (一)市场风险 证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响, 导 致基金收益 水平变化 ,产生风 险,主要 包括: 1、政策风险 因国家宏观 政策发生 变化,导 致市场价 格波动而 产生 风险。 2、经济周期 风险 随 经济 运行的 周期 性变 化,证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投资 于上市 公 司的股票, 收益水平 也会随之 变化,从 而产生风 险。 3、利率风险 利 率的 波动会 导致 证券 市场价 格和 收益率 的变 动, 也影 响着 企业的 融资 成本 和利润 , 基金收益水 平会受到 利率 变化 的影响。 4、汇率风险 汇 率的 变化可 能对 国民 经济不 同部 门造成 不同 的影 响, 从而 导致基 金所 投资 的上市 公 司业绩及其 股票价格 发生波动 ,使得基 金的收益 产生 变化。 5、上市公司 经营风险 上 市公 司的经 营好 坏受多 种因 素影响 ,如 管理能 力、财 务状 况、市 场前 景、行 业竞 争、 人 员素 质等, 这些都 会导 致企业 的盈利 发生 变化。 如果 基金 所投资 的上市 公司 经营不 善, 其 股票 价格可 能下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润减 少, 使基 金投资 收益下 降。 虽然基 金可 以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险,但不 能完 全规避。 6、购买力风 险 因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降,从 而使 基金的实际 收益下降 。 (二)管理风险 在 基金 管理运 作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、 判断 、决 策、技 能等 ,会 影响其 对 信 息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的 判断, 从而 影响 基金收 益水平 。因 此,本 基金 的 收益 水平与 基金管 理人 的管理 水平、 管理 手段和 管理 技术 等相关 性较大 。因 此本基 金可 能因为基金 管理人的 因素而影 响基金收 益水平。 (三)操作风险 在 本基 金的投 资、 交易 、服务 与后 台运作 等业 务过 程中 ,可 能因为 技术 系统 的故障 或 差 错导 致投资 者的利 益受 到影响 。这种 风险 可能来 自基 金管 理人、 基金托 管人 、证券 交易 所、登记机 构及销售 机构等。 (四)流动性风险 本 基金 属于开 放式 基金 ,在基 金的 所有开 放日 ,基 金管 理人 都有义 务接 受投 资者的 申 购 和赎 回。如 果基金 资产 不能迅 速转变 成现 金,或 者变 现为 现金时 使资金 净值 产生不 利的 影 响, 都会影 响基金 运作 和收益 水平。 尤其 是在发 生巨 额赎 回时, 如果基 金资 产变现 能力 差,可能会 产生基金 仓位调整 的困难, 导致流动 性风 险,可能影 响基金份 额净值。 (1)拟投资 市场、行 业及资产 的流动性 风险评 估 本基金是一只股票型基金,投资于股票部分的比例不 低于基金资产的 80% ,其中投资 于标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于非现金基金资产的 80% 。本基金的标的指 数为国证钢 铁行业指 数,该指 数为国证 细分行业 系列 指数之一。 为反映 A 股市场不同 细分 行 业公 司股票 的整体 表现 ,将沪 深两市 个股 按巨潮 行业 分类 标准细 分行业 划分 ,编制 国证 细 分行 业系列 指数。 国证 钢铁行 业指数 为其 中的黑 色金 属三 级行业 指数。 标的 指数的 成份 股及其备选 成份股一 般情况下 具有较好 的流动性 。 (2)实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 开 放式 基金要 随时 应对 投资人 的赎 回,如 果基 金资 产不 能迅 速转变 成现 金, 或者变 现 为 现金 时对基 金净值 产生 不利的 影响, 都 会 影响基 金运 作和 收益水 平。尤 其是 在发生 巨额 赎回时,如 果基金资 产变现能 力差,可 能会产生 基金 仓位调整的 困难,导 致流动性 风险。 基 金管 理人经 与基 金托 管人协 商, 将根据 法律 法规 及基 金合 同的约 定, 综合 运用各 类 流 动性 风险管 理工具 ,对 赎回申 请等进 行适 度调整 ,作 为特 定情形 下基金 管理 人流动 性风 险 管理 的辅助 措施, 包括 但不限 于延期 办理 巨额赎 回申 请、 暂停接 受赎回 申请 、延缓 支付赎 回款项 、收 取短期 赎回费 、暂停 基金 估值、 摆动定价 机制及 中国 证监会 认定的 其他措 施 。 基 金管 理人实 施前述 备用 流动性 风险管 理工 具时, 投资 者可 能面临 无法及 时赎 回、无 法全 部 赎回、或 赎回成本 相对较高 的风险。 (3)巨额赎 回情形下 的流动性 风险管理 措施 基 金管 理人已 建立 内部巨 额赎 回应对 机制 ,对基 金巨额 赎回 情况进 行严 格的事 前监 测、 事 中管 控 与事 后评估 。当 基金发 生巨额 赎回 时,基 金管 理人 需要根 据实际 情况 进行流 动性 评 估, 确认是 否可以 接受 所有赎 回申请 。当 发现现 金类 资产 不足以 支付赎 回款 项时, 需充 分 评估 基金组 合资产 变现 能力、 投资比 例变 动与基 金单 位份 额净值 波动的 基础 上,审 慎接 受 、确 认赎回 申请, 切实 保护存 量基金 份额 持有人 的合 法权 益。巨 额赎回 情形 下,基 金管 理 人可 以根据 基金当 时的 资产组 合状况 决定 全额赎 回、 部分 延期赎 回或暂 停赎 回。同 时, 如 本基 金单个 基金份 额持 有人在 单个开 放日 申请赎 回基 金份 额超过 上一开 放日 基金总 份额 (包括鹏华 钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额 、鹏华钢 铁 B 份额)10% 以上的, 基金管 理人可对 其采取延期 办理赎回 申请的措 施。 (五)信用风险 基 金在 交易过 程发 生交 收违约 ,或 者基金 所投 资债 券之 发行 人出现 违约 、拒 绝支付 到 期本息,都 可能导致 基金资产 损失和收 益变化, 从而 产生风险。 (六)投资本基金特有的风险 1、作为指数 基金存在 的风险 (1)标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市 场的平均回 报率可能 存在偏离 。 (2)标的指 数变更的 风险 尽 管可 能性很 小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变 更标 的指 数的情 形, 本基 金将 变更 标 的指 数。基 于原标 的指 数的投 资政策 将会 改变, 投资 组合 将随之 调整, 基金 的收益 风险 特征将与新 的标的指 数保持一 致,投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 (3)基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: 1)由于标的指数 调整成份股 或变更编制 方法,使本 基金在相应的组 合调整中产 生跟踪 偏离度与跟 踪误差; 2)由于标的指数 成份股发生 配股、增发 等行为导致 成份股在标的指 数中的权重 发生变 化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差; 3)成份股派发现 金 红利等将 导致基金收 益率超过标 的指数收益率, 产生正的跟 踪偏离 度; 4)由于成份股停 牌、摘牌或 流动性差等 原因使本基 金无法及时调整 投资组合或 承担冲 击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差; 5)由于基金投资 过程中的证 券交易成本 ,以及基金 管理费和托管费 的存在,使 基金投 资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差; 6)在本基金指数 化投资过程 中,基金管 理人的管理 能力,例如跟踪 指数的水平 、技术 手 段、 买入卖 出的时 机选 择等, 都会对 本基 金的收 益产 生影 响,从 而影响 本基 金对标 的指 数的跟踪程 度; 7)其他因素,如 因受到最低 买入股数的 限制,基金 投资组合中个别 股票的持有 比例与 标 的指 数中该 股票的 权重 可能不 完全相 同; 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成的 指数 跟 踪成 本较大 ;因基 金申 购与赎 回带来 的现 金变动 ;因 指数 发布机 构指数 编制 错误等 ,由 此产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 2、作为上市 基金存在 的风险 (1)终止上 市的风险 在基金合同 生效且本 基金符合 上市交易 条件后, 鹏华 钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额和鹏 华钢铁 B 份额在上海证 券交易所 挂牌上市 交易。由 于上市期间 可能因信 息披露导 致基金停 牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同 时,可能因上市后交易对手不足导致基 金流动性风 险; 另外 ,当基金 份额持有 人将鹏华 钢铁 A 份额和鹏华钢铁 B 份额通过 份额配 对 转换 转为鹏 华钢铁 份额 并转托 管至场 外后 导致场 内的 基金 份额或 持有人 数不 满足上 市条 件时,本基 金存在终 止上市的 可能。 (2)基金份 额折溢价 的风险 本基金鹏华 钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额和 鹏华钢铁 B 份额在证券交易 所的交易 价格可 能不同于基金份 额净值, 从而 产生折价或 者溢价的情 况, 虽然份额配对转 换套利机制 设计已将 基金份额折 溢价的风 险降至较 低水平,但 是该制度 不能 完全规避该 风险的存 在。 3、作为分级 基金存在 的风险 (1)分级机 制风险 本 基金 为指数 基金 ,通 过跟踪 标的 指 数表 现, 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所代表 的 公 司相 似的风 险收益 特征 。但由 于本基 金存 在分拆 的两 类基 金份额 ,分级 机制 令两类 基金 份 额具 有不同 的风险 收益 特征, 从而带 来不 同于跟 踪标 的指 数的指 数基金 的风 险:鹏 华钢 铁 A 份额为稳健收益类 份额,具 有低风险 且预期收 益 相对较低的 特征;鹏 华钢铁 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较 高的 特征。 (2)份额折 算风险 1)本基金份额折 算时,投资 者所持基金 份额可能发 生变化,形成与 之前所持基 金份额 组合不同的 风险收益 特征,从 而产生风 险; 2)本基金份额折 算时,场外 份额数保留 至小数点后 两位,场内份额 数保留至整 数位, 剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失, 从而产生 风险; 3)当投资者通过 不具有基金 销售业务资 格的上海证 券交易所会员单 位买卖基金 份额时 , 可能无法赎 回份额折 算后新增 的基金份 额,从而 产生 风险。 (3)配对转 换风险 基 金合 同生效 后, 在本 基金的 存续 期内, 基金 管理 人将 根据 基金合 同的 约定 办理鹏 华 钢铁份额与 鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额之间 的配对转换 。配对转 换业务的 办理可能 改变鹏华钢铁 A 份额和 鹏华钢铁 B 份额的 市场供求 关系,影响 基金份额 的交易价 格,从而 产生风险; 该业务也 可能出现 暂停办理 或申请无 法确 认的情形, 从而产生 风险。 (七)其他风险 战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 管理 人、 基金 托管 人、证 券交 易所 、登记 机 构 及销 售代理 机构等 机构 无法正 常工作 ,从 而有影 响基 金的 申购和 赎回按 正常 时限完 成的 风险。 二十三、基金的终止与清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或基 金合同约定 应经基金份额持 有人大会决 议通过 的 事项 的,应 召开基 金份 额持有 人大会 决议 通过。 对于 可不 经基金 份额持 有人 大会决 议通 过的事项, 由基金管 理人和基 金托管人 同意 后变 更并 公告,并报 中国证监 会备案。 2、关于基金合同 变更的基金 份额持有人 大会决议生 效后方可执行, 并自决议生 效后两 个工作日内 在指定媒 介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止,在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、本基金被 其他基金 吸收合并 ; 4、基金合同 约定的其 他情形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之 日起 30 个 工作日 内成立清算小组 , 基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 2、基金财产清算 小组组成: 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有 从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3、基金财产清算 小组职责: 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)基金合 同终止情 形出现时 ,由基金 财产清 算小 组统一接管 基金; (2)对基金 财产 和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 (四)清算费用 清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,分别计 算鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华 钢铁 B 份额各自的应 计分配比 例,并据 此向鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金份额 比例 进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由 律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 ( 八) 本基金 被其 他基金 吸收 合并引 起本 基金基 金合同 终止 的,本 基金 财产可 不予变 现 和分配 ,并 入其他 基金资 产中 。本基 金的债 权债 务由 合并后 的基 金享有 和承担 。本 基金 清算的其他事项按照基金合同的其他约 定执行。 二十四、基金合同的内容摘要 第一部分


基金份额持有人、基金管理人和基金托管 人的权利、义务 一、基金份 额持有人 的权利、 义务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的权利包 括但不 限 于: (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会; (5)出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会, 对基金份额持有 人大会审议 事项行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理 人、基金托 管人、基金 服务机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼 或仲裁; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的义务包 括但不 限于: (1)认真阅 读并遵守 基金合同 ,招募说 明书等 信息 披露文件; (2)了解所投资 基金产品, 了解自身风 险承受能力 ,自主判断基金 的投资价值 ,自主 作出投资决 策,自行 承担投资 风险; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 基金合同所 规定的费 用; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 二、基金管 理人的权 利、义务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 权利包括但 不限 于 : (1)依法募 集资金; (2)自基金 合同生效 之日起, 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ; (3)依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用; (4)销售基 金份额; (5)按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ; (6)依据基 金合 同及有关法 律规定监督 基金托管人 ,如认为基金托 管人违反了 基金合 同 及国 家有关 法律规 定, 应呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ,并采 取必要 措施 保护基 金投 资者的利益 ; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理; (9)担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金登记 机构办理基金登 记业务并获 得基金 合同规定的 费用; (10 )依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案; (11 )在基 金合同约 定的范围 内,拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请; (12) 依照法 律法 规为基 金的 利益 对被投 资公 司行使股 东权 利, 为基金 的利 益行使 因 基金财产投 资于证券 所产生的 权利; (13)在 法律 法规允 许的 前提下 ,为 基金的 利益 依法为 基金 进行融 资、 融券及 转融通; (14) 以基金 管理 人的名 义, 代表 基金份 额持 有人的利 益行 使诉 讼权利 或者 实施其 他 法律行为; (15) 选择、 更换 律师事 务所 、会 计师事 务所 、证券经 纪商 或其 他为基 金提 供服务 的 外部机构; (16) 在符合 有关 法律、 法规 的前 提下, 制订 和调整有 关基 金认 购、申 购、 赎回、 转 换和非交易 过户等业 务的业务 规则; (17 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他 权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 义务包括但 不限 于 : (1)依法募集资 金,办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2)办理基 金备案手 续; (3)自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ; (4)配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策,以 专业化的经 营方式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,保证 所管理 的 基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立, 对所管 理的 不同 基金分 别管理 ,分 别记账 ,进 行证券投资 ; (6)除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外,不得利用基 金财产为自 己及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人运 作基金财 产; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8)采取适当合 理的措施使 计算基金份 额认购、申 购、赎回和注销 价格的方法 符合基 金 合同 等法律 文件的 规定 ,按有 关规定 计算 并公告 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、基 金份 额参考净值 ,确定鹏 华钢铁份 额申购、 赎 回的价 格; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10 )编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; (12) 保守基 金商 业秘密 ,不 泄露 基金投 资计 划、投资 意向 等。 除《基 金法 》、基 金 合同及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; (13) 按基金 合同 的约定 确定 基金 收益分 配方 案,及时 向基 金份 额持有 人分 配基金 收 益; (14 )按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15) 依据《 基金 法》、 基金 合同 及其他 有关 规定召集 基金 份额 持有人 大会 或配合 基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16 )按规定保 存基金财产管 理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向 基金投 资者 提供 的各项 文件 或资料在 规定 时间 发出, 并且 保证投 资 者 能够 按照基 金合同 规定 的时间 和方式 ,随 时查阅 到与 基金 有关的 公开资 料, 并在支 付合 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18) 组织并 参加 基金财 产清 算小 组,参 与基 金财产的 保管 、清 理、估 价、 变现和 分 配; (19) 面临解 散、 依法被 撤销 或者 被依法 宣告 破产时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基 金托管人; (20) 因违反 基金 合同导 致基 金财 产的损 失或 损害基金 份额 持有 人合法 权益 时,应 当 承担赔偿责 任,其赔 偿责任不 因其退任 而免除; (21) 监督基 金托 管人按 法律 法规 和基金 合同 规定履行 自己 的义 务,基 金托 管人违 反 基金合同造 成基金财 产损失时 ,基金管 理人应为 基金 份额持有人 利益向基 金托管人 追偿; (22) 当基金 管理 人将其 义务 委托 第三方 处理 时,应当 对第 三方 处理有 关基 金事务 的 行为承担责 任; (23) 以基金 管理 人名义 ,代 表基 金份额 持有 人利益行 使诉 讼权 利或实 施其 他法律 行 为; (24) 基金管 理人 在募集 期间 未能 达到基 金的 备案条件 ,基 金合 同不能 生效 ,基金 管 理人承担全 部募集费 用,将已 募集资金 并加计银 行同 期存款利息 在基金募 集期结束后 30 日 内退还基金 认购人; (25 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 三、基金托 管人的权 利、义务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 权利包括但 不限 于 : (1)自基金 合同生效 之日起, 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产; (2)依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用; (3)监督基金管 理人对本基 金的投资运 作,如发现 基金管理人有违 反基金合同 及国家 法 律法规 行为 ,对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造成重 大损失 的情 形,应 呈报中 国证监 会 , 并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ; (4)根据相关市 场规则,为 基金开设资 金账户、证 券账户,为基金 办理证券交 易资金 清算; (5)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2、根据《 基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 义务包括但 不限 于 : (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的 基金托管部 门,具有符 合要求的营 业场所,配备足 够的、合格 的熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,确保 基金财 产 的安 全,保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立; 对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户, 独立 核算, 分账 管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设 置、资金划 拨、账册 记录等方 面 相互独 立; (4)除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外,不得利用基 金财产为自 己及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人托 管基金财 产; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户, 按照基金合同的 约定,根据 基金管 理人的投资 指令,及 时办理清 算、交割 事宜; (7)保守基金商 业秘密,除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定 另有规定外 ,在基 金信息公开 披露前予 以保密, 不得向他 人泄露; (8)复核、审查 基金管理人 计算的基金 资产净值、 基金份额净值、 基金份额 参 考净值 、 鹏华钢铁份 额申购、 赎回价格 ; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10) 对基金 财务 会计报 告、 季度 、半年 度和 年度基金 报告 出具 意见, 说明 基金管 理 人 在各 重要方 面的运 作是 否严格 按照基 金合 同的规 定进 行; 如果基 金管理 人有 未执行 基金 合同规定的 行为,还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ; (11 )保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上; (12 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13 )按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14)依 据基 金管理 人的 指令或 有关 规定向 基金 份额持 有人 支付基 金收 益和赎 回款项; (15) 依据《 基金 法》、 基金 合同 及其他 有关 规定,召 集基 金份 额持有 人大 会或配 合 基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会; (16 )按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作; (17 )参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临解 散、 依法被 撤销 或者 被依法 宣告 破产时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监 管机构,并 通知基金 管理人; (19) 因违反 基金 合同导 致基 金财 产损失 时, 应承担赔 偿责 任, 其赔偿 责任 不因其 退 任而免除; (20) 按规定 监督 基金管 理人 按法 律法规 和基 金合同规 定履 行自 己的义 务, 基金管 理 人因违反基 金合同造 成基金财 产损失时 ,应为基 金份 额持有人利 益向基金 管理人追 偿; (21 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 第二部分


基金份额持有人大会召集、议事及表决的 程序和规则 基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金 份额 持有 人的合 法授 权代 表有权 代 表 基金 份额持 有人出 席会 议并表 决。基 金份 额持有 人大 会的 审议事 项应分 别由 鹏华钢 铁份 额、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额的 基金份额 持有人独立 进行表决 。基金份 额持有人 持有的每一 基金份额 在其对应 的份额类 别内拥有 平等 的投票权。 本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 一、召开事 由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的, 应当召 开基 金份额持有 人大会: (1)终止基 金合同( 法律法规 、中国证 监会另 有规 定的除外) ; (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ; (4)转换基 金运作方 式(法律 法规、中 国证监 会另 有规定的除 外); (5)提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ; (6)变更基 金类别; (7)本基金 与其他基 金的合并 (法律 法 规、中 国证 监会另有规 定的除外 ); (8)变更基 金投资目 标、范围 或策略( 法律法 规、 中国证监会 另有规定 的除外) ; (9)变更基 金份额持 有人大会 程序; (10 )基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会; (11 )单独 或合计持 有鹏华钢 铁份额、 鹏华钢铁 A 份 额、鹏华钢铁 B 份额 各自基金 份 额 10 %以上( 含 10 %) 基金份额 的基金份 额持有人 (以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算,下 同)就同 一事项书 面要求召 开基金份 额持 有人大会; (12 )终止 鹏华钢铁 份额、鹏 华钢铁 A 份额或鹏华 钢 铁 B 份额上市,但因 基金不再 具 备上市条件 而被上海 证券交易 所终止上 市的除外 ; (13 )对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (14) 法律法 规、 基金合 同或 中国 证监会 规定 的其他应 当召 开基 金份额 持有 人大会 的 事项。 2、以下情况可由 基金管理人 和基金托管 人协商后修 改,不需召开基 金份额持有 人大 会 : (1)调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)在法律法规 和基金合同 规定的范围 内且在对现 有基金份额持有 人利益无实 质性不 利影响的前 提下调整 本基金的 申购费率 、调低赎 回 费 率或变更收 费方式; (4)在法律法规 和基金合同 规定的范围 内,在不提 高现有基金份额 持有人适用 的费率 的前提下, 设立新的 基金份额 级别,增 加新的收 费方 式; (5)因相应的法 律法规、上 海证券交易 所或登记机 构的相关业务规 则发生变动 而应当 对基金合同 进行修改 ; (6)对基金合同 的修改对基 金份额持有 人利益无实 质性不利影响或 修改不涉及 基金合 同当事人权 利义务关 系发生重 大变化; (7)按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 二、会议召 集人及召 集方式 1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外,基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时,由 基金 托管人召集 ; 3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的,应当向基金 管理人提出 书面提 议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集,并书 面告知基 金托管人 。 基金管理人 决定召集 的,应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召 开;基金 管理人决 定不召集 , 基 金托 管人仍 认为有 必要 召开的 ,应当 由基 金托管 人自 行召 集,应 当自出 具书 面决定 之日 起 60 日内 召开并告 知基金管 理人,基 金管理人 应当 配合。 4、 单独或合 计持有鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额 、鹏华钢铁 B 份额 各自基金 份额 10 %以上(含 10 %)的基 金份额持有 人就同一事项 书面要求召开基 金份额持有 人大会,应 当向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人应当 自收 到书面提议 之日起 10 日 内决定是 否召 集 ,并 书面告 知提出 提议 的基金 份额持 有人 代表和 基金 托管 人。基 金管理 人决 定召集 的, 应当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开; 基金管理 人决定不召 集,单独 或合计持 有鹏华钢 铁份额、鹏 华钢铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额各自 基金 份额 10%以上 (含 10 % )的基金 份额 持 有人 仍认为 有必要 召开 的,应 当向基 金托 管人提 出书 面提 议。基 金托管 人应 当自收 到书 面提议之日起 10 日内决 定是否召 集,并书 面告知提 出提议的基 金份额持 有人代表 和基金管 理人;基金 托管人决 定召集的 ,应当自 出具书面 决定 之日起 60 日内召开 。 5、单独或合 计持有鹏 华钢铁份 额、鹏华 钢铁 A 份额 、鹏华钢铁 B 份额 各自基金 份额 10 %以上(含 10 %)的基 金份额持有 人就同一事项 要求召开基金份 额持有人大 会,而基金 管理人、基 金托管人 都不召集 的,单独 或合计持 有鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华 钢铁 B 份额各自基 金份额 10 % 以上(含 10 %)的基 金份额持有 人有权自 行召集, 并至少提 前 30 日报中国 证监会备 案。基金 份额持有 人依法自 行召集基金 份额持有 人大会的 ,基金管 理人、基金 托管人应 当配合, 不得阻碍 、干扰。 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 三、召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开 前 30 日,在指定媒 介公告。基金 份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容: (1)会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3)有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4)授权委托证 明的内容要 求(包括但 不限于代理 人身份,代理权 限和代理有 效期限 等)、送达 时间和地 点; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情况 下,由会议 召集人决定在会 议通知中说 明本次 基 金份 额持有 人大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委托 的公 证机 关及其 联系方 式和 联系人 、书 面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 3、如召集人为基 金管理人, 还应另行书 面通 知基金 托管人到指定地 点对表决意 见的计 票 进行 监督; 如召集 人为 基金托 管人, 则应 另行书 面通 知基 金管理 人到指 定地 点对表 决意 见 的计 票进行 监督; 如召 集人为 基金份 额持 有人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人和基 金托 管 人到 指定地 点对表 决意 见的计 票进行 监督 。基金 管理 人或 基金托 管人拒 不派 代表对 表决 意见的计票 进行监督 的,不影 响表决意 见的计票 效力 。 四、基金份 额持有人 出席会议 的方式 基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开 会方 式或 法律法 规和 监管 机关允 许 的 其他 方式召 开,基 金管 理人、 基金托 管人 须为基 金份 额持 有人行 使投票 权提 供便利 。会 议的召 开方 式由会议 召集人确 定。 1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席, 现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ,基金 管理 人 或基 金托管 人不派 代表 列席的 ,不影 响表 决效力 。现 场开 会同时 符合以 下条 件时, 可以 进行基金份 额持有人 大会议程 : (1)亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份 额 的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法 规、 基金合 同和会 议通 知的规 定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2)经核对, 汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示,有效 的鹏华 钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额各自 基金份额不 少于本基 金在权益 登记日鹏 华钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额各 自基金总份额 的二分之一 (含二分之 一)。若到 会者在权 益登记日 代表的有 效的鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额各自基 金份额少 于本基金 在权益登 记日鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份 额各 自基金 总份额 的二 分之一 ,召集 人可 以在原 公告 的基 金份额 持有人 大会 召开时 间的 3 个月以后、6 个月以内 ,就原定 审议事项 重新召集 基金份额持 有人大 会 。重新召 集的基金 份额持有人 大会到会 者在权益 登记日代 表的有效 的鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额各自基金 份额应不 少于本基 金在权 益登记 日鹏华钢铁 份额、鹏 华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份 额各自基 金总份额 的三分之 一(含 三分 之一)。 2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决 截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1)会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后, 在 2 个工作日 内连续公 布相关提 示 性公告; (2)召集人按基 金合同约定 通知基金托 管人(如果 基金托管人为召 集人,则为 基金管 理 人) 到指定 地点对 书面 表决意 见的计 票进 行监督 。会 议召 集人在 基金托 管人 (如果 基金 托 管人 为召集 人,则 为基 金管理 人)和 公证 机关的 监督 下按 照会议 通知规 定的 方式收 取基 金 份额 持有人 的书面 表决 意见; 基金托 管人 或基金 管理 人经 通知不 参加收 取书 面表决 意见 的,不影响 表决效力 ; (3)本人直接出 具书面意见 或授权他人 代表出具书 面意见的,基金 份额持有人 所持有 的鹏华钢铁 份额、鹏 华钢铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额各自基金 份额不小 于在权益 登记日鹏 华钢铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、 鹏华 钢铁 B 份额各 自基金总份额 的二分之一 (含二分之 一 ); 若本人 直接出 具书 面意见 或授权 他人 代表出 具书 面意 见基金 份额持 有人 所持有 的鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华钢铁 B 份额各 自基金份额 小于在权 益登记日 鹏华钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额 各自基金 总份额的二 分之一, 召集人可 以在原公 告的基金份 额持有人 大会召开 时间的 3 个月以 后、6 个月以内, 就原定审 议事项重 新召集基 金 份额 持有人 大会。 重新 召集的 基金份 额持 有人大 会应 当有 代表三 分之一 (含 三分之 一) 以上鹏华钢 铁份额、 鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份额各自基 金份额的 持有人直 接出具 书 面意见或授 权他人代 表出具书 面意见; (4) 上述第 (3 )项中 直接 出具书 面意 见的基 金份 额持 有人 或受托 代表 他人出 具书 面 意 见的 代理人 ,同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证、 受托 出具 书面意 见的代 理人 出具的 委托 人 持有 基金份 额的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权委 托证 明符 合法律 法规、 基金 合同和 会议 通知的规定 ,并与基 金登记机 构记录相 符。 3、在法律法规和 监管机关允 许的情况下 ,本基金的 基金份额持有人 亦可采用其 他非书 面 方式 授权其 代理人 出席 基金份 额持有 人大 会;在 会议 召开 方式上 ,本基 金亦 可采用 其他 非 现场 方式或 者以现 场方 式与非 现场方 式相 结合的 方 式 召开 基金份 额持有 人大 会,会 议程 序比照现场 开会和通 讯方式开 会的程序 进行。 五、议事内 容与程序 1、议事内容 及提案权 议 事内 容为关 系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项, 如基 金合 同的重 大修 改、 决定终 止 基 金合 同、更 换基金 管理 人、更 换基金 托管 人、与 其他 基金 合并、 法律法 规及 基金合 同规 定的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基金份 额持 有人大会讨 论的其他 事项。 基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后, 对原 有提案 的修 改应 当在基 金 份额持有人 大会召开 前及时公 告。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 2、议事程 序 (1)现场开 会 在 现场 开会的 方式 下,首 先由 大会主 持人 按照下 列第七 条规 定程序 确定 和公布 监票 人, 然 后由 大会主 持人宣 读提 案,经 讨论后 进行 表决, 并形 成大 会决议 。大会 主持 人为基 金管 理 人授 权出席 会议的 代表 ,在基 金管理 人授 权代表 未能 主持 大会的 情况下 ,由 基金托 管人 授 权其 出席会 议的代 表主 持;如 果基金 管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表 均未能 主持 大 会,则 由出 席大会 的基金 份额持 有人 和代理 人所持表 决权的 二分 之一以 上(含 二分之 一 ) 选 举产 生一名 基金份 额持 有人作 为该次 基金 份额持 有人 大会 的主持 人。基 金管 理人和 基金 托 管人 拒不出 席或主 持基 金 份额 持有人 大会 ,不影 响基 金份 额持有 人大会 作出 的决议 的效 力。 会 议召 集人应 当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名 册载 明参 加会议 人员 姓名 (或单 位 名 称)、 身份 证明文 件号码 、持有 或代 表有表 决权的基 金份额 、委 托人姓 名(或 单位名 称 ) 和联系方式 等事项。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提前 30 日公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督 下由 召集 人统 计全 部有效 表决 ,在 公证 机关 监督 下形 成决 议。 六、表决 基金份额持 有人所持 每份鹏华 钢铁份额 、鹏华钢 铁 A 份额、鹏华 钢铁 B 份额在其对 应 的份额类别 内 有一票 表决权。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1、一般决议 ,一般决 议须经参 加大会的 鹏华钢 铁份 额、鹏华钢铁 A 份额、鹏 华钢铁 B 份 额各自 基金 份额的 基金份 额持有 人或 其代理 人所持表 决权的 二分 之一以 上(含 二分之 一 )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决 议的方式通 过。 2、特别决议 ,特别决 议应当经 参加大会 的鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢 铁 B 份额 各自基 金份额 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持 表决权 的三分 之二以上 (含三 分之 二 )通 过方可 做出。 除本 基金合 同另有 约定 的,转 换基 金运 作方式 、更换 基金 管理人 或者 基金托管人 、终止基 金合同、 与其他基 金合并以 特别 决议通过方 为有效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采 取通 讯方式 进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明, 否则 提交 符合会 议 通 知中 规定的 确认投 资者 身份文 件的表 决视 为有效 出席 的投 资者, 表面符 合会 议通知 规定 的 书面 表决意 见视为 有效 表决, 表决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的视 为弃权 表决 ,但应 当计 入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数。 基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项 表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集,基金 份额持有人大会 的主持人应 当在会 议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 和代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大 会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任监 票人 ;如大 会由 基金 份额持 有人自 行召 集或大 会虽 然 由基 金管理 人或基 金托 管人召 集,但 是基 金管理 人或 基金 托管人 未出席 大会 的,基 金份 额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开始 后宣 布在出 席会 议的 基金份 额持有 人中 选举三 名基 金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 基金管 理人 或基金 托管 人不 出席大 会的, 不影 响计票 的效 力。 (2)监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票 结果。 (3)如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果有怀疑, 可以在 宣 布表 决结果 后立即 对所 投票数 要求进 行重 新清点 。监 票人 应当进 行重新 清点 ,重新 清点 以一次为限 。重新清 点后,大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 (4)计票过程应 由公证机关 予以公证, 基金管理人 或基金托管人拒 不出席大会 的,不 影响计票的 效力。 2、通讯开会 在 通讯 开会的 情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人 授权 的两 名监督 员在 基金 托管人 授 权 代表 (若由 基金托 管人 召集, 则为基 金管 理人授 权 代 表) 的监督 下进行 计票 ,并由 公证 机 关对 其计票 过程予 以公 证。基 金管理 人或 基金托 管人 拒派 代表对 书面表 决意 见的计 票进 行监督的, 不影响计 票和表决 结果。 八、生效与 公告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案 。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日 内在指定媒介上公告。如果采用通 讯 方式 进行表 决,在 公告 基金份 额持有 人大 会决议 时, 必须 将公证 书全文 、公 证机构 、公 证员姓名等 一同公告 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决 议 。生 效的基 金份额 持有 人大会 决议对 全体 基金份 额持 有人 、基金 管理人 、基 金托管 人均 有约束力。 九 、本 部分关 于基 金份 额持有 人大 会召开 事由 、召 开条 件、 议事程 序、 表决 条件等 规 定 ,凡 是直接 引用法 律法 规的部 分,如 将来 法律法 规修 改导 致相关 内容被 取消 或变更 的, 基 金管 理人提 前公告 后, 可直接 对本部 分内 容进行 修改 和调 整,无 需召开 基金 份额持 有人 大会审议。 第三部分


基金合同变更和终止的事由、程序 一、基金合 同的变更 1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 合同约定应 经基金份额持有 人大会决议 通过的 事 项的 ,应召 开基金 份额 持有人 大会决 议通 过。对 于可 不经 基金份 额持有 人大 会决议 通过 的事项,由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告,并报中 国证监会 备案。 2、关于基金合同 变更的基金 份额持有人 大会决议生 效后方可执行, 并自决议生 效后两 个工作日内 在指定媒 介公告。 二、基金合 同的终止 事由 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止,在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、本基金被 其他基金 吸收合并 ; 4、基金合同 约定的其 他情形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 三、基金财 产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之 日起 30 个工作日 内成立清算小组 , 基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 2、基金财产清算 小组组成: 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有 从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3、基金财产清算 小组职责: 基金财产清 算小组负责 基金财 产的保管 、清理、估 价、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)基金合 同终止情 形出现时 ,由基金 财产清 算小 组统一接管 基金; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 四、清算费 用 清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,分别计 算鹏 华钢铁份额 、鹏华钢铁 A 份额、 鹏华 钢铁 B 份额各自的应 计分配比 例,并据 此向鹏华 钢铁 份额、鹏华 钢铁 A 份额、鹏华钢铁 B 份额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金份额 比例 进行分配。 六、基金财 产清算的 公告 清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由 律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 八 、本 基金被 其他 基金 吸收合 并引 起本基 金基 金合 同终 止的 ,本基 金财 产可 不予变 现 和 分配 ,并入 其他基 金资 产中。 本基金 的债 权债务 由合 并后 的基金 享有和 承担 。本基 金清 算的其他事 项按照基 金合同的 其他约定 执行。 第四部分


争议解决方式 各 方当 事人同 意, 因基 金合同 而产 生的或 与基 金合 同有 关的 一切争 议, 如经 友好协 商 未 能解 决的, 任何一 方均 有权将 争议提 交华 南国际 经济 贸易 仲裁委 员会, 按照 华南国 际经 济 贸易仲 裁委 员会届 时有效 的仲裁 规则 进行仲 裁。仲裁 地点为 深圳 市。仲 裁裁决 是终局 的 , 对各方当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承 担。 争 议处 理期间 ,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ,继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基 金合同规定 的义务, 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 基金合同受 中国法律 管辖。 第五部分


基金合同存放地和投资者取得基金合同的 方式 基 金合 同 可印 制成 册, 供投资 者在 基金管 理人 、基 金托 管人 、销售 机构 的办 公场所 和 营 业场 所查阅 ;投资 者也 可按工 本费购 买基 金合同 复制 件或 复印件 ,但内 容应 以基金 合同 正本为准。 二十五、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金 管理人( 也可称资 产管理人 ) 名称:鹏华 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路 168 号 深圳国际 商会中 心 43 层 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人 :何如 成立时间:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关:中国 证券监督 管理委员 会 批准设立文 号:证监 基字〔1998 〕31 号文 组织形式: 有限责任 公司 注册资本:1.5 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金募集 ;基金销 售;资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 (二)基金 托管人( 也可称资 产托管人 ) 名称:招商 银行股份 有限公司( 简称 :招商银 行) 住所:深圳 市深南大 道 7088 号招商银 行大厦 办公地址: 深圳市深 南大道 7088 号招 商银行大 厦 邮政编码:518040 法定代表人 :李建红 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业 务批准文 号:证监 基金字[2002]83 号 经 营范 围:吸 收公 众存 款;发 放短 期、中 期和 长期 贷款 ;办 理结算 ;办 理票 据贴现 ; 发 行金 融债券 ;代理 发行 、代理 兑付、 承销 政府债 券; 买卖 政府债 券;同 业拆 借;提 供信 用 证服务 及担 保;代 理收付 款项及 代理 保险业 务;提供 保管箱 服务 。外汇 存款; 外汇贷 款 ; 外 汇汇 款;外 币兑换 ;国 际结算 ;结汇 、售 汇;同 业外 汇拆 借;外 汇票据 的承 兑和贴 现; 外 汇借 款;外 汇担保 ;发 行和代 理发行 股票 以外的 外币 有价 证券; 买卖和 代理 买卖股 票以 外 的外 币有价 证券; 自营 和代客 外汇买 卖; 资信调 查、 咨询 、见证 业务; 离岸 金融业 务。 经中国人民 银行批准 的其他业 务。 组织形式: 股份 有限 公司 注册资本: 人民币 252.20 亿元 存续期间: 持续经营 二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 ( 一) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定以 及基 金合 同的 约定, 对基 金投 资范围 、 投 资比 例、投 资风格 、投 资限制 、关联 方交 易等, 进行 严格 监督。 基金合 同明 确约定 基金 投 资风 格或证 券选择 标准 的,基 金管理 人应 事先或 定期 向基 金托管 人提供 投资 品种池 ,以 便基金托管 人对基金 实际投资 是否符合 基金合同 关于 证券选择标 准的约定 进行监督 。 1.本基金的投 资范围 为: 本 基金 投资范 围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包 括标 的指 数成份 股及 其备 选成份 股 ( 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 )、债 券、股 指期 货、权 证、 资 产支 持证券 以及法 律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资 的其 它金融 工具( 但须 符合中 国证 监会的相关 规定)。 如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 2.本基金各类 品种的 投资比例 、投资限 制为: 基金的投资 组合比例 为: 投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于标的指数成份股及其备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ;每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的 交易 保证金 后,现 金或 到期日 在一年 以内 的政府 债券 的投 资比例 不低于 基金 资产净 值的 5 %,其中现 金不包括 结算备付 金、存出 保证金 、应 收申购款等 。 如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的,以 变更 后的 比例 为准 ,本基 金的 投资 范围会 做 相应调整。 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1)投资于 股票部分 的比例不 低于基金 资产 的 80% ,其中投资 于标的指 数成份股 及其 备选成份股 的比例不 低于非现 金基金资 产的 80% ; (2)每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后, 保持不低于 基金资 产 净值 5% 的现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券, 其中 现金不 包括 结算 备 付金 、存 出 保证金、应 收申购款 等; (3)本基金非指 数化投资部 分持有一家 公司发行的 证券,其市值不 超过基金资 产净值 的 10%; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的 10%; (6 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得 超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (7)本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例,不 得超过基金 资产净 值的 10 %; (8) 本基 金持 有的全 部资 产支 持证券 ,其 市值 不得超 过基 金资 产净 值的 20 %, 中 国 证监会规定 的特殊品 种除外; (9)本基金持 有的同一( 指 同一信用级别) 资产支持 证券的比例,不 得超过该资 产支持 证券规模的 10 %; (10) 本基金 管理 人管理 的全 部基 金投资 于同 一原始权 益人 的各 类资产 支持 证券, 不 得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的 10 %; (11 )本基 金应投资 于信用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基金 持有 资 产支 持证券 期间, 如果 其信用 等级下 降、 不再符 合投 资标 准,应 在评级 报告 发布之 日起 3 个月内予 以全部卖 出; (12) 基金财 产参 与股票 发行 申购 ,本基 金所 申报的金 额不 超过 本基金 的总 资产, 本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (13) 本基金 进入 全国银 行间 同业 市场进 行债 券回购的 资金 余额 不得超 过基 金资产 净 值的 40%;在全 国银行间 同业市场 的债券回 购最长期 限为 1 年,债券回 购到期后 不得展 期 ; (14 )基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (15) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 买入 股指期货 合约 价值 ,不得 超过 基金资 产 净值的 10%; (16) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 买入 期货合约 价值 与有 价证券 市值 之和, 不 得 超过 基金 资产净 值的 100 %。 其中 ,有价 证券 指股票 、债 券( 不含到 期日 在 一年 以内 的 政府债券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产(不含质 押式回购 )等; (17) 本基金 在任 何交易 日日 终, 持有的 卖出 期货合约 价值 不得 超过基 金持 有的股 票 总市值的 20 %; (18) 本基金 所持 有的股 票市 值和 买入、 卖出 股指期货 合约 价值 ,合计 (轧 差计算 ) 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例的 有关约定 ; (19) 本基金 在任 何交易 日内 交易 (不包 括平 仓)的股 指期 货合 约的成 交金 额不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的 20%; (20 )本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不 符合前述所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资; (21) 本基金 与私 募类证 券资 管产 品及中 国证 监会认定 的其 他主 体为交 易对 手开展 逆 回购交易的 ,可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 除 上 述 第(2 )、 (11)、(20 ) 、(21 ) 条 外, 因证 券/ 期 货市 场 波动 、 上市 公 司合 并 、基 金规模 变动、 股权 分置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素 致 使基 金投资 比例 不符合上述 规定投资 比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日内 进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同 的 有关 约定。 期间, 基金 的投资 范围、 投资 策略应 当符 合基 金合同 的约定 。基 金托管 人对 基金的投资 的监督与 检查自本 基金合同 生效之日 起开 始。 法 律法 规或监 管部 门取 消或变 更上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,基金 管理 人在 履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 3.本基金财产 不得用 于以下投 资或者活 动: (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 国务院证 券监督 管理 机构另有规 定的除外 ; (5)向基金 管理人、 基金托管 人出资; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 或者国务 院证券监 督管理 机构 规定禁止的 其他活动 。 4. 基 金 管 理人 运 用基 金 财 产买 卖 基金 管 理 人、 基 金 托管 人 及 其 控股 股 东、 实 际 控制 人 或 者与 其有其 他重大 利害 关系的 公司发 行或 承销期 内承 销的 证券, 或者从 事其 他重大 关联 交 易的 ,应当 遵循基 金份 额持有 人利益 优先 的原则 ,防 范利 益冲突 ,符合 国务 院证券 监督 管 理机 构的规 定,并 履行 信息披 露义务 。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审议 ,并 经 过三 分之二 以上的 独立 董事通 过。基 金管 理人董 事会 应至 少每半 年对关 联交 易事项 进行 审查。 5.基金管理人 应当自 基金合同 生效日起 6 个 月内使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同的 有 关约 定。基 金托管 人对 基金的 投资的 监督 与检 查 自本 基金 合同生 效之日 起开 始。因 证券 市 场波 动、上 市公司 合并 或基金 规模变 动等 基金管 理人 之外 的原因 导致投 资组 合不符 合上 述规定的, 基金管理 人应在 10 个交易 日内进行 调整 。法律法规 另有规定 的,从其 规定。 6. 如 果 法 律法 规 及监 管 政 策等 对 基金 合 同 约定 的 投 资禁 止 行 为 和投 资 组合 比 例 限制 进 行 变更 的,本 基金可 相应 调整禁 止行为 和投 资比例 限制 规定 ,不需 经基金 份额 持有人 大会审 议。 《基金 法》及 其他 有关法 律法规 或监 管部门 取消 上述 限制的 ,履行 适当 程序后 ,基 金不受上述 限制。 ( 二) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 基金 管理 人 选择 存 款 银行 进行监 督。基 金投 资银行 定期存 款的 ,基金 管理 人应 根据法 律法规 的规 定及基 金合 同 的约 定,确 定符合 条件 的所有 存款银 行的 名单, 并及 时提 供给基 金托管 人, 基金托 管人 应 据以 对基金 投资银 行存 款的交 易对手 是否 符合有 关规 定进 行监督 。对于 不符 合规定 的银 行存款,基 金托管人 可以拒绝 执行,并 通知基金 管理 人。 本基金投资 银行存款 应符合如 下规定: 1. 本 基 金 的存 款 银行 应 是 具有 证 券投 资 基 金托 管 资 格、 证 券 投 资基 金 代销 业 务 资格 或 合格境外基 金投资人 托管人资 格的商业 银行。 2.单只基金投资定期存款的 比例不得超过基金 资产净 值的 30%;存放在 具有基金托管 资格的同一 银行存款 不得超过 基金资产 净值的 30 %。 有 关法 律法规 或监 管部 门制定 或修 改新的 定期 存款 投资 政策 ,基金 公司 履行 适当程 序 后,可相应 调整投资 组合限制 的规定。 3. 基 金 管 理人 负 责对 本 基 金存 款 银行 的 评 估与 研 究 ,建 立 健 全 银行 定 期存 款 的 业务 流 程 、岗 位职责 、风险 控制 措施和 监察稽 核制 度,切 实防 范有 关风险 。基金 托管 人负责 对本 基 金银 行定期 存款业 务的 监督与 核查, 审查 、复核 相关 协议 、账户 资料、 投资 指令、 存款 证实书等有 关文件, 切实履行 托管职责 。 (1)基金管理人 负责控制信 用风险。信 用风险主要 包括存款银行的 信用等级、 存款银 行 的支 付能力 等涉及 到存 款银行 选择方 面的 风险。 因选 择存 款银行 不当造 成基 金财产 损失 的,由基金 管理人承 担责任。 (2)基金管理人 负责控制流 动性风险, 并承担因控 制不力而造成的 损失。流动 性风险 主 要包 括基金 管理人 要求 全部提 前支取 、部 分提前 支取 或到 期支取 而存款 银行 未能及 时兑 付 的风 险、基 金投资 银行 存款不 能满足 基金 正常结 算业 务的 风险、 因全部 提前 支取或 部分 提前支取而 涉及的利 息损失影 响估值等 涉及到基 金流 动性方面的 风险。 (3)基金管理人 须加强内部 风险控制制 度的建设。 如因基金管理人 员工的个人 行为导 致基金财产 受到损失 的,需由 基金管理 人承担由 此造 成的损失。 (4)基金管理人 投资银行存 款时,应就 相关事宜在 更新招募说明书 中予以披露 ,进行 风险揭示。 (5)基金管理人 与基金托管 人在开展基 金存款业务 时,应严格遵守 《基金法》 、《运 作办法》等 有关法律 法规,以 及国家有 关账户管 理、 利率管理、 支付结算 等的各项 规定。


( 三) 基金投 资银 行存 款协议 的签 订、账 户开 设与 管理 、投 资指令 与资 金划 拨、账 目 核对、到期 兑付、提 前支取和 文件保管 1.基金投资银 行存款 协议的签 订 (1)符合资格的 存款银行, 基金管理人 应与存款银 行总行或其授权 分行签订《 基金存 款 业务 总 体合 作协议 》(以 下简称 《总 体合作 协议》) ,确定 《存 款协议 书》的 格式范 本 。 《总体合作 协议》和 《存款协 议书》的 格式范本 由基 金托管人与 基金管理 人共同商 定。 (2)基金管理人 应在《存款 协议书》中 明确存款证 实书或其他有效 存款凭证的 办理方 式 、邮寄 地址 、联系 人和联 系电话 ,以 及存款 证实书或 其他有 效凭 证在邮 寄过程 中遗失 后 , 存款余额的 确认及兑 付办法。 (3)由存款银行 指定的存放 存款的分支 机构(以下 简称“存款分支 机构”)寄 送存款 证 实书 或其他 有效存 款凭 证的, 基金管 理人 应在《 存款 协议 书》中 规定基 金托 管人可 向存 款分支机构 的上级行 发出 存款 余额询证 函,存款 分支 机构及其上 级行应予 配合。 (4)基金管理人 应在《存款 协议书》中 规定,基金 存放到期或提前 兑付的资金 应全部 划 转到 指定的 基金托 管账 户,并 在《存 款协 议书》 写明 账户 名称和 帐号, 未划 入指定 账户 的,由存款 银行承担 一切责任 。 (5)基金托管人 依据相关法 规对《总体 合作协议》 和《存款证实书 》的内容进 行复核 , 审查存款银 行资格等 。 2.基金投资银 行存款 时的账户 开设与管 理 (1)基金投资于 银行存款时 ,基金管理 人应当依据 基金管理人与存 款银行签订 的《总 体合作协议 》,以基 金的名义 在存款银 行总行或 授权 分行指定的 分支机 构 开立银行 账户。 (2)银行存 款的预留 印鉴由基 金托管人 保管和 使用 。 3.存款投资指 令的发 送与执行 (1)基金管 理人发送 投资指令 应采用加 密传真 方式 或双方约定 的其他方 式。 存款投资指 令包括存 款资金划 拨指令、 提前支取 存款 指令等。 基 金管 理人应 按照 法律 法规和 基金 合同及 托管 协议 的规 定向 基金托 管人 发送 存款投 资 指令。对于 基金管理 人依约定 程序发出 的指令, 基金 管理人不得 否认其效 力。 指令发出后 ,基金管 理人应及 时以电话 方式向基 金托 管人确认。 基 金管 理人在 发送 投资 指令时 ,应 为基金 托管 人执 行投 资指 令留出 执行 指令 所必需 的 时 间。 投资指 令传输 不及 时、未 能留出 足够 的划款 时间 ,导 致资金 未能及 时到 账所造 成的 损失由基金 管理人承 担。 (2)投资指 令的确认 基 金托 管人应 指定 专人 接收基 金管 理人的 指令 ,预 先通 知基 金管理 人其 名单 ,并与 基 金 管理 人商定 指令发 送和 接收方 式。投 资指 令到达 基金 托管 人后, 基金托 管人 应指定 专人 立即审慎验 证有关内 容及印鉴 和签名的 表面一致 性。 (3)投资指 令的执行 基金托管人 验证投资 指令后, 应及时执 行。 若 因基 金托管 人过 错致 使资金 未能 及时到 账或 者投 资指 令执 行差错 所造 成的 损失由 基 金托管人承 担。投资 指令执行 完毕,基 金托管人 应及 时通知基金 管理人。 若 基金 托管人 未能 执行 或仅可 部分 执行投 资指 令( 无论 因基 金托管 人原 因还 是基金 管 理人原因) ,基金托 管人应及 时电话通 知基金管 理人 。 4.资金划拨、 账目核 对及到期 兑付 (1)资金划 拨 基 金管 理人的 划拨 指令 ,经基 金托 管人审 核无 误后 应在 规定 期限内 执行 。存 款资金 只 能存放于存 款银行总 行或者其 授权分行 指定的分 支机 构。 (2)存款证 实书等存 款凭证领 取 存 款银 行分支 机构 应为 基金开 具存 款证实 书或 其他 有效 存款 凭证名 称, 该存 款证实 书 为 基金 托管人 存款确 认或 到期提 款的有 效凭 证。资 金到 账当 日,由 存款银 行分 支机构 指定 的 会计 主管传 真一份 存款 证实书 复印件 并与 基金托 管人 电话 确认收 妥后, 用特 快专递 将存 款 证实 书原件 寄送基 金托 管人指 定联系 人; 若开户 行代 为保 管存单 的,由 存款 行分支 机构 指定会计主 管传真一 份存款证 实书复印 件并与基 金托 管人电话确 认收妥。 (3)存款证 实书等存 款凭证的 遗失补办 存 款证 实书在 邮寄 过程 中遗失 的, 由基金 托管 人向 存款 银行 提出补 办申 请, 基金管 理 人 应督 促存款 银行尽 快补 办存 款 证实书 或基 金托管 人兑 付时 可作为 兑付依 据的 存款证 明文 件,并按以 上(2)的 方式特快 专递给托 管人。 (4)账目核 对 每个工作日 ,基金管 理人应与 基金托管 人核对各 项银 行存款投资 余额及应 计利息。 定 期存 款行应 配合 基金 托管人 招商 银行股 份有 限公 司对 “存 款证实 书” 的询 证,并 在 询证函上加 盖定期存 款行公章 寄送至基 金托管人 指定 联系人。 (5)到期兑 付 基 金管 理人提 前通 知基 金托管 人通 过特快 专递 将存 款证 实书 原件或 其他 存款 证明原 件 寄 给存 款银行 分支机 构指 定的会 计主管 。存 款行未 收到 存款 证实书 原件的 ,应 与基金 托管 人 电话 询问。 存款到 期前 基金管 理人与 存款 行确认 存款 证实 书收到 并于到 期日 兑付存 款本 息事宜。 基 金托 管人在 存款 到期 日未收 到存 款本息 或存 款本 息金 额不 符时, 通知 基金 管理人 与 存 款行 接洽存 款到账 时间 及利息 补付事 宜。 基金管 理人 应将 接洽结 果告知 基金 托管人 ,基 金托管人收 妥存款本 息的当日 通知基金 管理人。 存 款证 实书在 邮寄 过程 中遗失 的, 存款行 应立 即通 知基 金托 管人, 基金 托管 人在原 存 款 证实 书复印 件上加 盖公 章并出 具相关 证明 文件后 ,与 存款 行指定 会计主 管电 话确认 后, 存款行分支 机构应在 到期日将 存款本息 划至指定 基金 的资金账户 。 如 果存 款到期 日为 法定 节假日 ,存 款行顺 延至 到期 后第 一个 工作日 支付 ,存 款行需 按 当期利率和 实际延期 天数支付 延期利息 。 5.提前支取 如 果在 存款期 限内 ,由于 基金 规模发 生缩 减的原 因或者 出于 流动性 管理 的需要 等原 因, 经 向存 款行说 明理由 ,基 金管理 人可以 提前 支取全 部或 部分 资金, 但应继 续按 原有利 率计 提利息,因 提前支取 导致的利 息损失应 由基金管 理人 承担。 提前支取的 具体事项 按照基金 管理人与 存款行签 订的 《存款协议 书》执行 。 6.基金投资银 行存款 的相关文 件保管 (1)基金资金存 入存款银行 当日,存款 行分支机构 开具存款证实书 或其他有效 存款凭 证 ,同 时传真 复印件 给基 金托管 人和基 金管 理人 , 并寄 送原 件给基 金托管 人代 为保管 ;若 存款行代为 保管存单 原件,存 款行传真 复印件给 基金 托管人和基 金管理人 (2)存款证实书 或其他有效 存款凭证原 件由基金托 管人保管。基金 托管人发现 基金管 理 人在 选择存 款银行 时有 违反有 关法律 法规 的规定 及基 金合 同的约 定的行 为, 应及时 以书 面形式通知 基金管理 人在 10 个工 作日内纠 正。基金 管理人对基 金托管人 通知的违 规事项未 能在 10 个工作 日内纠正 的,基金 托管人应 报告中国 证监会。基 金托管人 发现基金 管理人有 重大违规行 为,应立 即报告中 国证监会 ,同时通 知基 金管理人在 10 个工作日 内纠正或 拒绝 结算,若基 金管 理人 拒不执行 造成基金 财产的损 失, 基金托管人 不承担任 何责任。 ( 四) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 基金 管理 人参与 银 行 间债 券市场 进行监 督。 基金管 理人应 在基 金投资 运作 之前 向基金 托管人 提供 符合法 律法 规 及行 业标准 的、经 慎重 选择的 、本基 金适 用的银 行间 债券 市场交 易对手 名单 并约定 各交 易 对手 所适用 的交易 结算 方式。 基金管 理人 有责任 确保 及时 将更新 后的交 易对 手名单 发送 给 基金 托管人 ,否则 由此 造成的 损失应 由基 金管理 人承 担。 基金管 理人应 严格 按照交 易对 手 名单 的范围 在银行 间债 券市场 选择交 易对 手。基 金托 管人 监督基 金管理 人 是 否按事 前提 供 的银 行间债 券市场 交易 对手名 单进行 交易 。在基 金存 续期 间基金 管理人 可以 调整交 易对 手 名单 ,但应 将调整 结果 至少提 前一个 工作 日书面 通知 基金 托管人 。新名 单确 定前已 与本 次 剔除 的交易 对手所 进行 但尚未 结算的 交易 ,仍应 按照 协议 进行结 算。如 基金 管理人 根据 市 场需 要临时 调整银 行间 债券交 易对手 名单 及结算 方式 的, 应向基 金托管 人说 明理由 ,并 在与交易对 手发生交 易前 3 个交易日 内与基金 托管人 协商解决。 基 金管 理人负 责对 交易 对手的 资信 控制, 按银 行间 债券 市场 的交易 规则 进行 交易, 并 负 责解 决因交 易对手 不履 行合同 而造成 的纠 纷及损 失。 若未 履约 的 交易对 手在 基金管 理人 确 定的 时间内 仍未承 担违 约责任 及其他 相关 法律责 任的 ,基 金管理 人可以 对相 应损失 先行 予 以承 担,然 后再向 相关 交易对 手追偿 。基 金托管 人则 根据 银行间 债券市 场成 交单对 合同 履 行情 况进行 监督。 如基 金托管 人事后 发现 基金管 理人 没有 按照事 先约定 的交 易对手 进行 交 易时 ,基金 托管人 应及 时提醒 基金管 理人 ,基金 托管 人不 承担由 此造成 的任 何损失 和责 任。 ( 五) 基金管 理人 应当 对投资 中期 票据业 务进 行研 究, 认真 评估中 期票 据投 资业务 的 风 险,本 着审 慎、勤 勉尽责 的原则 进行 中期票 据的投资 业务。 基金 管理人 根据法 律、法 规 、 监 管部 门的规 定,制 定了 经公司 董事会 批准 的《中 期票 据投 资管理 办法》 (以 下简称 《制 度 》) ,以规 范对中 期票 据的投 资决策 流程 、风险 控制 。基 金管理 人《制 度》 的内容 与本 协议不一致 的,以本 协议的约 定为准。 1.基金投资中 期票据 应遵循以 下投资限 制:


(1)中期票据属 于固定收益 类证券,基 金投资中期 票据应符合法律 、法规及基 金合同 中关于该基 金投资固 定收益类 证券的相 关比例;


(2)基金管理人 管理的全部 公募基金投 资于一家企 业发行的单期中 期票据合计 不超过 该期证券的 10 %。


2.基金托管人 对基金 管理人流 动性风险 处置的监 督职 责限于: 基 金托 管人对 基金 投资 中期票 据是 否符合 比例 限制 进行 事后 监督, 如发 现异 常情况 , 应 及时 以书面 形式通 知基 金管理 人。基 金管 理人应 积极 配合 和协助 基金托 管人 的监督 和核 查 。基 金管理 人接到 通知 后应及 时核对 并向 基金托 管人 说明 原因和 解决措 施。 基金托 管人 有权随时对 所通知事 项进行复 查, 督促基金 管理人改 正。基金管 理人违规 事项未能 在限期内 纠正的,基 金托管人 应报告中 国证监会 。 3. 如 因 市 场变 化 ,基 金 管 理人 投 资的 中 期 票据 超 过 投资 比 例 的 ,基 金 托管 人 有 权要 求 基金管理人 在 10 个 交易日内 将中期票 据调整至 规定 的比例要求 。 ( 六) 基金托 管人 根据有 关法 律法规 的规 定及 基 金合同 的约 定,对 基金 资产净 值计 算、 基 金份 额净值 计算、 基金 参考份 额净值 、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金 收 益分配 、相 关信息 披露、 基金宣 传推 介材料 中登载基 金业绩 表现 数据等 进行监 督和核 查。 ( 七) 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法 规 、基 金合同 和本托 管协 议的规 定,应 及时 以电话 提醒 或书 面提示 等方式 通知 基金管 理人 限 期纠 正。基 金管理 人应 积极配 合和协 助基 金托管 人的 监督 和核查 。基金 管理 人收到 通知 后 应及 时核对 并回复 基金 托管人 ,对于 收到 的书面 通知 ,基 金管理 人应以 书面 形式给 基金 托 管人 发 出回 函,就 基金 托管人 的疑义 进行 解释或 举证 ,说 明违规 原因及 纠正 期限。 在上 述 规定 期限内 ,基金 托管 人有权 随时对 通知 事项进 行复 查, 督促基 金管理 人改 正。基 金管 理人对基金 托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正 的,基金托 管人应报 告中国证 监会。 ( 八) 基金管 理人 有义 务配合 和协 助基金 托管 人依 照法 律法 规、基 金合 同和 本托管 协 议 对基 金业务 执行核 查。 包括但 不限于 :对 基金托 管人 发出 的提示 ,基金 管理 人应在 规定 时 间内答 复并 改正, 或就基 金托管 人的 疑义进 行解释或 举证; 对基 金托管 人按照 法律法 规 、 基 金合 同和本 托管协 议的 要求需 向中国 证监 会报送 基金 监督 报告的 事项, 基金 管理人 应积 极配合提供 相关数据 资料和制 度等。 ( 九) 若基金 托管 人发 现基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、行政 法 规 和其 他有关 规定, 或者 违反基 金合同 约定 的,应 当立 即通 知基金 管理人 及时 纠正, 由此 造成的损失 由基金管 理人承担 。 ( 十) 基金托 管人 发现 基金管 理人 有重大 违规 行为 ,应 及时 报告中 国证 监会 ,同时 通 知基金管理 人限期纠 正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 ( 一) 基金管 理人 对基 金托管 人履 行托管 职责 情况 进行 核查 ,核查 事项 包括 基金托 管 人 安全 保管基 金财产 、开 设基金 财产的 资金 账户、 证券 账户 和期货 账 户等 投资 所需账 户、复 核基 金管理 人计算 的基 金资产 净值和 基金 份额净 值、 参考 净值、 根据基 金管 理人指 令办 理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 ( 二) 基金管 理人 发现 基金托 管人 擅自挪 用基 金财 产、 未对 基金财 产实 行分 账管理 、 未 执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨 指令、 泄露 基金 投资信 息等违 反《 基金法 》、 基 金合 同、本 协议及 其他 有关规 定时, 应及 时以书 面形 式通 知基金 托管人 限期 纠正。 基金 托 管人 收到书 面通知 后应 在下一 工作日 前及 时核对 并以 书面 形式给 基金管 理人 发出回 函, 说 明违 规原因 及纠正 期限 ,并保 证在规 定期 限内及 时改 正。 在上 述 规定期 限内 ,基金 管理 人有权随时 对通知事 项进行复 查,督促 基金托管 人改 正。 ( 三) 基金托 管人 有义 务配合 和协 助基金 管理 人依 照法 律法 规、基 金合 同和 本托管 协 议 对基 金业务 执行核 查, 包括但 不限于 :对 基金管 理人 发出 的书面 提示, 基金 托管人 应在 规 定时 间内答 复并改 正, 或就基 金管理 人的 疑义进 行解 释或 举证; 基金托 管人 应积极 配合 提供相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性 和真实性。 ( 四) 基金管 理人 发现 基金托 管人 有重大 违规 行为 ,应 及时 报告中 国证 监会 ,同时 通 知基金托管 人限期纠 正,并将 纠正结果 报告中国 证监 会。 四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1.基金财产应 独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 2.基金托管人 应安全 保管基金 财产。 3.基金托管人 按照规 定开设基 金财产投 资所需的 相关 账户。 4.基金托管人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ,确保基金 财产的完 整与独立 。 5. 基 金 托 管人 根 据基 金 管 理人 的 指令 , 按 照基 金 合 同和 本 协 议 的约 定 保管 基 金 财产 。 未 经基 金管理 人的正 当指 令,不 得自行 运用 、处分 、分 配基 金的任 何资产 。不 属于基 金托 管 人实 际有效 控制下 的资 产及实 物证券 等在 基金托 管人 保管 期间的 损坏、 灭失 ,基金 托管 人不承担由 此产生的 责任。 6. 对 于 因 为基 金 投资 产 生 的应 收 资产 , 应 由基 金 管 理人 负 责 与 有关 当 事人 确 定 到账 日 期 并通 知基金 托管人 ,到 账日基 金财产 没有 到达基 金账 户的 ,基金 托管人 应及 时通知 基金 管 理人 采取措 施进行 催收 。基金 管理人 未及 时催收 给基 金财 产造成 损失的 ,基 金管理 人应 负责向有关 当事人追 偿基金财 产的损失 。 7 基 金托 管人 对因 为 基金 管理 人投 资产 生 的存 放或 存管 在 基金 托管 人以 外 机构 的委 托 财 产, 或交由 期货公 司或 证券公 司负责 清算 交收的 委托 资产 (包括 但不限 于期 货保证 金账户 内的 资金、 期货合 约等 )及其 收益; 由于 该等机 构或 该机 构会员 单位等 本合 同当事 人外 第三方的欺 诈、疏 忽 、过失或 破产等原 因给委托 财产 造成的损失 等不承担 责任。 8.除依据法律 法规和 基金合同 的规定外 ,基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 (二)基金 募集期间 及募集资 金的验资 1. 基 金 募 集期 间 募集 的 资 金应 开 立“ 基 金 募集 专 户 ”。 该 账 户 由基 金 管理 人 开 立并 管 理。 2. 基 金 募 集期 满 或基 金 停 止募 集 时, 募 集 的基 金 份 额总 额 、 基 金募 集 金额 、 基 金份 额 持 有人 人数符 合《基 金法 》、《 运作办 法》 等有关 规定 后, 基金管 理人应 将属 于基金 财产 的 全部 资金划 入基金 托管 人为基 金开立 的基 金资金 账户 ,同 时在规 定时间 内, 基金管 理人 应 聘请 具有从 事证券 相关 业务资 格的会 计师 事务所 进行 验资 ,出具 验资报 告。 出具的 验资 报告由参加 验资的 2 名或 2 名以上中 国注册会 计师签 字方为有效 。 3. 若 基 金 募集 期 限届 满 , 未能 达 到基 金 合 同生 效 的 条件 , 由 基 金管 理 人按 规 定 办理 退 款等事宜。 (三)基金 资金账户 的开立和 管理 1. 基 金 托 管人 以 本基 金 的 名义 在 其营 业 机 构开 立 基 金的 银 行 账 户( 也 可称 为 “ 托管 账 户 ”) ,保管 基金的 银行 存款, 并根据 基金 管理人 的指 令办 理资金 收付。 托管 账户名 称应 为“鹏华国 证钢铁行 业指数分 级证券投 资基金” ,预 留印鉴为托 管人印章 。 2. 基 金 资 金账 户 的开 立 和 使用 , 限于 满 足 开展 本 基 金业 务 的 需 要。 基 金托 管 人 和基 金 管 理人 不得假 借本基 金的 名义开 立任何 其他 银行账 户; 亦不 得使用 基金的 任何 账户进 行本 基金业务以 外的活动 。 3.基金资金账 户的开 立和管理 应符合法 律法规及 银行 业监督管理 机构的有 关规定。 (四)基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 1. 基 金 托 管人 在 中国 证 券 登记 结 算有 限 责 任公 司 上 海分 公 司 、 深圳 分 公司 为 基 金开 立 基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 2. 基 金 证 券账 户 的开 立 和 使用 , 仅限 于 满 足开 展 本 基金 业 务 的 需要 。 基金 托 管 人和 基 金 管理 人不得 出借或 未经 对方同 意擅自 转让 基金的 任何 证券 账户, 亦不得 使用 基金的 任何 账户进行 本 基金业务 以外的活 动。 3. 基 金 证 券账 户 的开 立 和 证券 账 户卡 的 保 管由 基 金 托管 人 负 责 ,账 户 资产 的 管 理和 运 用由基金管 理人负责 。 4. 基 金 托 管人 以 基金 托 管 人的 名 义在 中 国 证券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 开立 结 算 备付 金 账 户, 并代表 所托管 的基 金完成 与中国 证券 登记结 算有 限责 任公司 的一级 法人 清算工 作, 基 金管 理人应 予以积 极协 助。结 算备付 金、 结算互 保基 金、 交收价 差资金 等的 收取按 照中 国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 5. 若 中 国 证监 会 或其 他 监 管机 构 在本 托 管 协议 订 立 日之 后 允 许 基金 从 事其 他 投 资品 种 的 投资 业务, 涉及相 关账 户的开 立、使 用的 ,若 无 相关 规定 ,则基 金托管 人比 照上述 关于 账户开立、 使用的规 定执行。 (五)债券 托管专户 的开设和 管理 基 金合 同生效 后, 基金 托管人 根据 中国人 民银 行、 中央 国债 登记结 算有 限责 任公司 的 有 关规 定,以 基金的 名义 在中央 国债登 记结 算有限 责任 公司 开立债 券托管 账户 ,并代 表基 金进行银行 间市场债 券的结算 。 (六)其他 账户的开 立和管理 1. 基 金 管 理人 根 据投 资 需 要按 照 规定 开 立 期货 保 证 金账 户 及 期 货交 易 编码 等 , 基金 托 管 人按 照规定 开立期 货结 算账户 等投资 所需 账户。 完成 上述 账户开 立后, 基金 管理人 应以 书 面形 式将期 货公司 提供 的期货 保证金 账户 的初始 资金 密码 和保证 金监控 中心 的登录 用户 名 及密 码告知 基金托 管人 。资金 密码和 保证 金监控 中心 登录 密码重 置由管 理人 进行, 重置 后务必及时 通知托管 人。 基 金托 管人和 基金 管理 人应当 在开 户过程 中相 互配 合, 并提 供所需 资料 。管 理人保 证 所 提供 的账户 开户材 料的 真实性 和有效 性, 且在相 关资 料变 更后及 时将变 更的 资料提 供给 托管人。 2. 因 业 务 发展 需 要而 开 立 的其 他 账户 , 可 以根 据 法 律法 规 和 基 金合 同 的规 定 , 由基 金 管 理人 协助基 金托管 人按 照有关 法律法 规和 本协议 的约 定协 商后开 立。新 账户 按有关 规定 使用并管理 。 2.法律法规等 有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的,从 其规定办 理。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 基 金财 产投资 的有 关实 物证券 等有 价凭证 按约 定由 基金 托管 人存放 于基 金托 管人的 保 管 库, 或存入 中央国 债登 记结算 有限责 任公 司、中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司上海 分公 司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实 物保 管凭证由基金托管人持有。实物证券等 有 价凭 证的购 买和转 让, 由基金 托管人 根据 基金管 理人 的指 令办理 。基金 托管 人对由 上述 存放机构及 基金托管 人以外机 构实际有 效控制的 有价 凭证不承担 保管责任 。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 由 基金 管理人 代表 基金签 署的 、与基 金财 产有关 的重大 合同 的原件 分别 由基金 管理 人、 基 金托 管人保 管。除 本协 议另有 规定外 ,基 金管理 人代 表基 金签署 的与基 金财 产有关 的重 大 合同 应保证 基金管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份 正本 的原件 。基金 管理 人应在 重大 合 同签 署后及 时将重 大合 同传真 给基金 托管 人,并 在三 十个 工作日 内将正 本送 达基金 托管 人 处。 因基金 管理人 发送 的合同 传真件 与 事 后送达 的合 同原 件不一 致所造 成的 后果, 由基 金管理人负 责。重大 合同的保 管期限为 基金合同 终止 后 15 年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 1.基金资产净 值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数点后 第四位四 舍五入, 国家另有 规定 的,从其规 定。 基 金管 理人每 个工 作日 计算基 金资 产净值 、各 类基 金份 额的 基金份 额净 值和 基金份 额 参考净值, 经基金托 管人复核 ,按规定 公告。 2.复核程序 基 金管 理人每 工作 日对 基金资 产进 行估值 后, 将基 金资 产净 值、各 类基 金份 额的基 金 份 额净 值和基 金份额 参考 净值发 送基金 托管 人,经 基金 托管 人复核 无误后 ,由 基金管 理人 对外公布。 3. 根 据 有 关法 律 法规 , 基 金资 产 净值 计 算 和基 金 会 计核 算 的 义 务由 基 金管 理 人 承担 。 本 基金 的基金 会计责 任方 由基金 管理人 担任 ,因此 ,就 与本 基金有 关的会 计问 题,如 经相 关 各方 在平等 基础上 充分 讨论后 ,仍无 法达 成一致 意见 的, 按照基 金管理 人对 基金资 产净 值的计算结 果对外予 以公布。 (二)基金 资产的估 值 基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定进 行估值。 (三)基金 份额净值 错误的处 理方式 基金管理人 及基金托 管人应当 按照基金 合同的约 定处 理份额净值 错误。 (四)基金 会计制度 按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 (五)基金 账册的建 立 基 金管 理人和 基金 托管 人在基 金合 同生效 后, 应按 照双 方约 定的同 一记 账方 法和会 计 处 理原 则,分 别独立 地设 置、登 录和保 管本 基金的 全套 账册 ,对相 关各方 各自 的账册 定期 进 行核 对,互 相监督 ,以 保证基 金资产 的安 全。若 基金 管理 人和基 金托管 人对 会计处 理方 法 存在 分歧, 应以基 金管 理人的 处理方 法为 准。若 当日 核对 不符, 暂时无 法查 找到错 账的 原因而影响 到基金资 产净值的 计算和公 告的 ,以 基金 管理人的账 册为准。 (六)基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 1.财务报表的 编制 基金财务报 表由基金 管理人编 制,基金 托管人复 核。 2.报表复核 基 金托 管人在 收到 基金管 理人 编制的 基金 财务报 表后, 进行 独立的 复核 。核对 不符 时, 应及时通知 基金管理 人共同查 出原因, 进行调整 ,直 至双方数据 完全一致 。 3.财务报表的 编制与 复核时间 安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束 后 5 个工 作日内完成月度报表的编制及复核 ; 在每个季度 结束之日起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编制 及复核; 在上半年 结束之日 起 60 日内完 成基金半 年度报告 的 编制及 复核;在 每 年结束之日 起 90 日内 完成基金 年度报 告 的编 制及复 核。基 金托 管人在 复核过 程中 ,发现 双方 的报 表存在 不符时 ,基 金管理 人和 基 金托 管人应 共同查 明原 因,进 行调整 ,调 整以国 家有 关规 定为准 。基金 年度 报告的 财务 会 计报 告应当 经过审 计。 基金合 同生效 不足 两个月 的, 基金 管理人 可以不 编制 当期季 度报 告、半年度 报告或者 年度报告 。 ( 七) 基金管 理人 应每 季度向 基金 托管人 提供 基金 业绩 比较 基准的 基础 数据 和编制 结 果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基 金份 额持有 人名 册至少 应包 括基金 份额 持有人 的名称 、证 件号码 和持 有的基 金份 额。 基 金份 额持有 人名册 由基 金登记 机构根 据基 金管理 人的 指令 编制和 保管, 基金 管理人 和基 金托管人应 分别保管 基金份额 持有人名 册,保存 期不 少于 15 年。如 不能妥善 保管,则 按相 关法律法规 承担责任 。 在 基金 托管人 要求 或编制 半年 报和年 报前 ,基金 管理人 应将 有关资 料送 交基金 托管 人, 不 得无 故拒绝 或延误 提供 ,并保 证其的 真实 性、准 确性 和完 整性。 基金管 理人 和托管 人不 得 将所保 管的 基金份 额持有 人名册 用于 基金托 管业务以 外的其 他用 途,并 应遵守 保密义 务。 七、争议解决方法 各 方当 事人同 意, 因基 金合同 而产 生的或 与基 金合 同有 关的 一切争 议, 如经 友好协 商 未 能解 决的, 任何一 方均 有权将 争议提 交华 南国际 经济 贸易 仲裁委 员会, 按照 华南国 际经 济 贸易仲 裁委 员会届 时有效 的仲裁 规则 进行仲 裁。仲裁 地点为 深圳 市。仲 裁裁决 是终局 的 , 对各方当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承 担。 争 议处 理期间 ,双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基 金托 管人 职责, 各自 继续 忠实、 勤 勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务, 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。 八、托管协议的变更与终止 (一)托管 协议的变 更程序 本协 议 双方当 事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行修 改。 修改 后的新 协议 ,其 内容不 得 与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 应报中国证 监会备案 。 (二)基金 托管协议 终止出现 的情形 1、基金合同 终止; 2、基金托管人因 解散、破产 、撤销等事 由,不能继 续担任基金托管 人的职务, 而在 6 个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务; 3、基金管理人因 解散、破产 、撤销等事 由,不能继 续担任基金管理 人的职务, 而在 6 个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务; 4、发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 二十六、对基金份额持有人 的服务 基 金管 理人承 诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服 务。 以下 服务内 容, 由基 金管理 人 在 正常 情况下 向投资 者提 供,基 金管理 人可 根据实 际业 务情 况以及 基金份 额持 有人的 需要 和市场的变 化,不断 完善并增 加和修改 服务项目 。


一、营销创 新及网上 交易服务


为丰富投资 者的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。


在 营销 渠道创 新方 面, 本基金 管理 人大力 发展 基金 电子 商务 ,并已 开通 基金 网上交 易 系统,投资者可 登陆本基金 管理人的网 站(www.phfund.com ) ,更加方便 、快捷地办 理基 金 交易 及信息 查询等 已开 通的各 项基 金 网上 交易业 务。 同时 ,投资 者可关 注鹏 华基金 官方 微信账号(微信号:penghuajijin) ,快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账 户查 询功能 和交易 功能 。基金 管理人 也将 不断努 力完 善现 有技术 系统和 销售 渠道, 为投 资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。


二、信息定 制服务


投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com )、短信平台、呼叫中心(400- 6788-999;0755-82353668 )等渠道 提交信息定 制申 请,在申请获基金 管理人确认 后,基金 管理人将通过信 件、手机短信 、E-MAIL 等方式为 客 户发送所定制的 信息。信件定 制的内容 为 季度 纸质对 账单, 手机 短信可 定制的 信息 包括: 月度 短信 账单、 公司最 新公 告、持 有基 金 周末 净值等 ;邮件 定制 的信息 包括: 鹏友 会周刊 、电 子对 账单等 信息。 基金 管理人 将根 据业务发展 需要和实 际情况, 适时调整 发送的定 制信 息内容。


三、在线咨 询服务


投 资者 可通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官方 微信 (微 信号 :penghuajijin ) 等网络通讯 工具进行 业务咨询 ,基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务, 在工作时 间内有专人 在线提供 咨询服务 。


四、客户服 务中心(CALL-CENTER )电话服务


呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时 基金账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。


呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30 -21:00 的坐 席服务(重大法定节假日除外), 投 资者 可以通 过该热 线获 得业务 咨询、 信息 查询、 服务 投诉 、信息 定制、 资料 修改等 专项 服务。


五、客户投 诉受理服 务


投 资者 可以通 过直 销和 销售机 构网 点柜台 、基 金管 理人 设置 的投诉 专线 、呼 叫中心 人 工热线、书 信、电子 邮件等渠 道,对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。


电 话、 电子邮 件、 书信 、网络 在线 是主要 投诉 受理 渠道 ,基 金管理 人设 专人 负责管 理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。


二十七、其他应披露事项 本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的的内容 与格 式进行披露 ,并在指 定媒介上 公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月2 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告


《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月10 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后 估值方法变更的提示性公告


《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月21 日 关于鹏华旗下139 只基金修改基金合同的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月23 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月24 日 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金更新 的招募说明书摘要 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月28 日 2017 年年度报告摘要 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年3 月29 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海万得投资 顾问有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月4 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 中信建投证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月9 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月11 日 鹏华基金管理有限公司关于增加北京蛋卷基金 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月13 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月14 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月18 日 2018 年第一季度报告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月21 日 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月24 日 鹏华基金管理有限公司关于增加上海基煜基金 销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年4 月27 日 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金 单笔最低转换份额和账户最低余额限制的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月9 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月9 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 中国银河证券股份有限公司申购(含定期定额 申购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月21 日 鹏华基金管理有限公司关于提请投资者及时更 新身份证件或者身份证明文件的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌 后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月29 日 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金 经理变更公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月31 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年5 月31 日 鹏华基金管理有限公司关于提请非自然人客户 及时登记受益所有人信息的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月1 日 鹏华基金关于调整旗下部分基金单笔最低定投 金额限制的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月8 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月12 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月15 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《 上海 证券报》 2018 年6 月16 日 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月20 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月22 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停 牌股票估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月22 日 鹏华基金管理 有限公司关于调整旗下部分基金 单笔最低申购金额(包括定投、转换、转入) 的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月26 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月27 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年6 月29 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月5 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月6 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月7 日 2018 年第二季 度报告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月18 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月24 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股 票停牌后估值方法变更的提示性公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年7 月28 日 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 国联证券股份有限公司申购(含定期定额申 购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年8 月1 日 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与 东北证券股份有限公司申购(含定期定额申 购)费率优惠活动的公告 《证券时报》、《中 国证券报》、《上海 证券报》 2018 年8 月6 日 上述披露事 项的披露 期间自 2018 年 2 月 13 日至 2018 年 8 月 12 日止。 二十八、招募说明书的存放及查阅 方式 本 招募 说明书 按相 关法 律法规 ,分 别存放 在基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 销售机 构 的 住所 ,投资 人可在 办公 时间免 费查阅 ;也 可在支 付工 本费 后在合 理时间 内获 取本招 募说 明 书复 制件或 复印件 ,但 应以招 募说明 书正 本为准 。投 资人 也可以 直接登 录基 金管理 人的 网站进行查 阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 二十九、备查文件 (一)备查文件包括: 1、《关于核 准鹏华国 证钢铁行 业指数分 级证券 投资 基金募集的 批复》 2、《鹏华国 证钢铁行 业指数分 级证券投 资基金 基金 合同》 3、《鹏华国 证钢铁行 业指数分 级证券投 资基金 托管 协议》 4、法律意见 书 5、注册登记 协议 6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 8、中国证件 会要求的 其他文件 (二)备查文件的存放地点和投资人查 阅方式: 1、存放地点:基 金合同、《 托管协议》 存放在基金 管理人和基金托 管人处;其 余备查 文件存放在 基金管理 人处。 2、查阅方式 :投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。


鹏华基金管理有限公司 2018 年 9 月