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广发300(510360)

广发300:更新招募说明书摘要(2018年9月)查看PDF公告

 
 
 
 
广发沪深300 交 易型 开 放式指 数 
证 券 投资基 金 更新的 招 募说明 书 摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 广发基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
时间: 二〇一八年九月 2 
【 重要 提示】 
本基金于2015年5月26日经中国证监会证监许可[2015]985 号文注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募 说明 书经中 国证 监会注 册, 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证
基金一 定盈利 ,也 不保 证最低 收益。 本基 金投 资于证 券市场 ,基 金净 值会因 为证券 市场 波动
等因素 产生波 动, 投资 人在投 资本基 金前 ,需 充分了 解本基 金的 产品 特性, 并承担 基金 投资
中出现 的各类 风险 ,包 括:因 政治、 经济 、社 会等环 境因素 对证 券价 格产生 影响而 形成 的系
统性风 险,个 别证 券特 有的非 系统性 风险 ,基 金管理 人在基 金管 理实 施过程 中产生 的基 金管
理风险 。同时 由于 本基 金是交 易型开 放式 基金 ,特定 风险还 包括 :基 金份额 二级市 场交 易价
格折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错 误的风 险、 退补现 金替 代方式 的风 险、基 金份
额赎回 对价的 变现 风险 等等。 本基金 为股 票型 基金, 风险与 收益 高于 混合型 基金、 债券 型基
金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法 跟踪标的指数沪深300的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
投资者 申购 的基金 份额 当日可 卖出 ,当日 未卖 出的基 金份 额在份 额交 收成功 之前 不得卖
出和赎 回;即 在目 前结 算规则 下,T 日申 购的 基金份 额当日 可卖 出,T日申 购当日 未卖 出的 基
金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申
购业务 的代理 机构 若发 生交收 违约, 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基
金份额,投资者的利益可能受到影响。 
投资者 投资 本基金 时需 具有上 海证 券账户 ,但 需注意 ,使 用 上海 证券 交易所 基金 账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证券
交易所 上市股 票参 与网 下股票 认购或 基金 的申 购、赎 回,则 应开 立上 海证券 交易所A股 账户;
如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还
应开立深圳证券交易所A股账户。 
基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ,在 投资人 作出 投资决 策后 ,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。


3 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年8月20日, 有关财务数据和净值表现截止日 为2018年6月30日(财务数据未经审计) 。


4 第 一部分


基 金管 理人 一 、概 况 1、名称: 广发基金管理有限公司 2、住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人: 孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日 6、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7、联系人: 段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币


9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限 公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 金融 创新 投资控股有限公司, 分 别持有本基金管理人 51.135%、 15.763%、 15.763 %、 9.458 %和7.881 % 的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发 信托投资公司总经理办公 室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员 5 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监, 兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事 长, 南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理 局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太 平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


6 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复 旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼 任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA ) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基 金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司 工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事 会秘书。 吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发 基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:职工监事 ,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州 新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 7 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,广 发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管 理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会 发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理,广发聚富开放式 证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混 合 型证券投资基金基金经理。 段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经 理、 金融工程部总经理 、 产品总监, 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资 8 基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保 资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理 有限公司固定收益部总经理 ,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 4、基金经理 刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信 息技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、 广 发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (自 2014 年 4 月1 日至2016 年1 月17 日) 、 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。现 任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、 广发中 证500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年4 月1 日起任职) 、广发中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金经理(自2014 年4 月 1 日起任 职) 、 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年8 月20 日起任职) 、 广发沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月18 日起任职) 、 广发 中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发 中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中证军 工交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2016 年8 月30 日起任职) 、 广发中证军工交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2016 年9 月26 日起任职) 、 广发中证 环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年1 月25 日起任职) 、 广发创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月25 日起任职) 、 广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2017 年5 月25 日起任职) 、 广发量化稳健 混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年8 月4 日起任职) 、广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2018 年4 月26 日起任职) 、 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月 6 日起任职) 、广发纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月6 日起任职) 、广发标普全球农业指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理(自 2018 年8 月6 日 起任职) 、广发港股通恒生综合中型股指数证券投 资基金(LOF) 基金经理 (自2018 年8 月6 日起任职) 、 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券 9 投资基金基金经理(自 2018 年8 月6 日起 任职) 、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任职) 、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 。 5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 策略 投资部 总经理 李巍 先生 、价值 投资部 总经 理傅 友兴先 生、成 长投 资部 总经理 刘格菘 先生 和研 究发展 部总经 理 孙 迪先 生等成 员组成 ,朱 平先 生担任 投委会 主席 。基 金管理 人固定 收益 投委 会由副 总经理 张芊 女士 、债券 投资部 总经 理谢 军先生 、现金 投资 部总 经理温 秀娟女 士、 债券 投资部 副总经 理代 宇女 士和固 定收益 研究 部副 总经理 韩晟先 生等 成员 组成, 张芊女 士担 任投 委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


10 第 二部分


基 金托 管人 一、 基 金托 管人基 本情 况


名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月 1 日 法定代表人: 易会满 注册资本: 人民币35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人: 郭明 二、 主 要人 员情况 截至2018 年6 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人, 平均年龄33 岁,95%以上 员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、 基 金托 管业务 经营 情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承“ 诚实信 用、 勤勉 尽责” 的宗旨 ,依 靠严 密科学 的风险 管理 和内 部控制 体系、 规范 的管 理模式 、先进 的营 运系 统和专 业的服 务团 队, 严格履 行资产 托管 人职 责,为 境内外 广大 投资 者、金 融资产 管理 机构 和企业 客户提 供安 全、 高效、 专业的 托管 服务 ,展现 优异的 市场 形象 和影响 力。建 立了 国内 托管银 行中最 丰富 、最 成熟的 产品线 。拥 有包 括证券 投资基 金、 信托 资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股 权投资 基金、 证券 公司 集 合资 产管理 计划 、证 券公司 定向资 产管 理计 划、商 业银行 信贷 资产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ,可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服 务。 截至 2018 年6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自2003 年以来, 本行连 续十五 年获得 香港 《亚 洲货币 》 、英 国《 全球 托管人 》 、香 港《 财资》 、美国 《环球 金融 》 、 内 地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖; 是 获 得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


11 第 三部分


相 关服 务机构 一 、基 金份额 发售 机构 1、发售协调人 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn 2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: 1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 11 层 1101 单元 (电梯楼层 12 层 1201 单元) 电话:010-68083368 传真:010-68083078 3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200


12 4)网上交易 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 3、网上现金发售代理机构 本基金 的场 内发售 机构 为具有 基金 代销资 格的 上海证 券交 易所会 员单 位(具 体名 单可在 上海证券交易所网站查询) 。 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规的 要求, 选择 其他符 合要 求的机 构代 理销售 本基 金,并 及时公告。 4、网下股票发售代理机构 (1)公司名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (2)名称:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川


13 联系电话:010-66555316 业务传真:010-66555246 客服热线:4008888993 公司网址:www.dxzq.net.cn (3)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn 5、申购赎回待办券商 (1)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市解放路 111 号 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 客服电话:95336(浙江) ,40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com 二 、登 记 结算 机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 联系人: 崔巍 电话:010-50938888


14 传真:010-59378907 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所


住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 (广州东塔)10、29 层 负责人:王晓华 电话:020-37181333


传真:020-37181388


经办律师:刘智、林晓纯 联系人:刘智 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 法人代表:曾顺福 联系人:洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师:洪锐明、江丽雅


15 第 四部 分 基 金的名称 广发沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 第 五部 分 基 金类型 股票型、指数型证券投资基金 第 六部 分 基 金的投 资目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第 七部 分


基 金的 投资方向 本基金 主要 投资于 标的 指数的 成份 股、备 选成 份股。 为更 好地实 现投 资目标 ,基 金还可 投资于非成份股 (包括 中小板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 债券 回 购、资 产支持 证券 、银 行存款 、货币 市场 工具 、权证 、股指 期货 以及 法律法 规或中 国证 监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 在建仓 完成 后, 本基金 股票资 产的 投资 比例不 低于基 金资 产的 80% , 其中投 资于 标的指 数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。


16 第 八部 分 基 金的投 资策略 本基金 主要 采取完 全复 制策略 ,即 按照标 的指 数的成 份股 构成及 其权 重构建 基金 股票投 资组合 ,并根 据标 的指 数成份 股及其 权重 的变 动进行 相应调 整。 在一 般情况 下,本 基金 将根 据标的 指数的 成份 股票 的构成 及其权 重构 建股 票资产 组合, 但因 特殊 情况( 如流动 性不 足、 成份股 长期停 牌、 法律 法规限 制等) 导致 无法 获得足 够数量 的股 票时 ,本基 金可以 选择 其他 证券或 证券组 合对 标的 指数中 的股票 加以 替换 。本基 金股票 资产 的投 资比例 不低于 基金 资产 的 80%, 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且 不低于非现金基金资产的 80% 。 为更好 地实 现本基 金的 投资目 标, 本基金 还将 在条件 允许 的情况 下投 资于股 指期 货等金 融衍生 品,以 期降 低跟 踪误差 水平。 本基 金投 资于金 融衍生 品的 目标 是使得 基金的 投资 组合 更紧密 地跟踪 标的 指数 ,以便 更好地 实现 基金 的投资 目标, 不得 应用 于投机 交易目 的, 或用 作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 如因指 数编制 规则 调整 或其他 因素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪误 差超 过上 述范围 ,基金 管理 人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 第 九部 分 基 金的 业 绩比 较基 准 本基金的标的指数为沪深 300 指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 第 十部 分 基 金的 风 险收 益特 征 本基金 为股 票型基 金, 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基 金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现, 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场 相似的风险收益特征。


17 第 十一 部分


基金 投资组 合报 告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年9 月20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年6 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。


1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,457,995,097.66 97.91 其中:股票 1,457,995,097.66 97.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,668,629.55 1.99 7 其他各项资产 1,448,310.74 0.10 8 合计 1,489,112,037.95 100.00 注:上 表中 的股票 投资 项含可 退替 代款估 值增 值,而 下表 的合计 项不 含可退 替代 款估值 增值。 2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合


18 1) 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,496,208.52 0.24 B 采矿业 46,943,956.84 3.17 C 制造业 616,878,579.31 41.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 39,030,275.26 2.64 E 建筑业 50,079,297.98 3.38 F 批发和零售业 28,220,546.51 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 45,921,965.61 3.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,704,177.23 3.63 J 金融业 458,893,064.68 31.02 K 房地产业 68,292,689.55 4.62 L 租赁和商务服务业 21,177,174.74 1.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,381,912.91 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,647,721.53 0.52 R 文化、体育和娱乐业 12,327,526.99 0.83 S 综合 - - 合计 1,457,995,097.66 98.55 2) 报告 期末按 行业 分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。


19 3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 1,484,500 86,962,010.00 5.88 2 600519 贵州茅台 67,813 49,602,496.98 3.35 3 600036 招商银行 1,413,266 37,366,753.04 2.53 4 000333 美的集团 631,811 32,993,170.42 2.23 5 000651 格力电器 663,000 31,260,450.00 2.11 6 601166 兴业银行 1,708,101 24,596,654.40 1.66 7 600887 伊利股份 833,000 23,240,700.00 1.57 8 600276 恒瑞医药 302,852 22,944,067.52 1.55 9 600016 民生银行 3,188,812 22,321,684.00 1.51 10 601328 交通银行 3,729,603 21,407,921.22 1.45 4 、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。


20 9 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金 投资 股指期 货符 合既定 的投 资政策 和投 资目标 ,主 要目的 是套 期保值 。在 投资的 过程中 ,本基 金力 争利 用股指 期货的 杠杆 作用 和成本 优势, 降低 股票 仓位频 繁调整 的交 易成 本和跟踪误差,从而达到有效跟踪标的指数的目的。 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF1807 IF1807 5.00 5,219,700. 00 -420,300.0 0 - 公允价值变动总额合计 -420,300.00 股指期货投资本期收益 -54,720.00 股指期货投资本期公允价值变动 -420,300.00 10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11 、 投资组 合报 告附注 (1) 本基金投资的前 十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或 在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 报告期内本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 961,881.50 2 应收证券清算款 481,367.98 3 应收股利 - 4 应收利息 5,061.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -


21 8 其他 - 9 合计 1,448,310.74 (4) 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


22 第 十二 部分 基金的 业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2018 年6 月30 日。 1. 本 基金 本报 告期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2015.8.20-2 015.12.31 10.58% 1.64% -3.99% 2.32% 14.57% -0.68% 2016.1.1-20 16.12.31 -7.57% 1.37% -11.28% 1.40% 3.71% -0.03% 2017.1.1-20 17.12.31 23.79% 0.62% 21.78% 0.64% 2.01% -0.02% 2018.1.1-20 18.6.30 -11.98% 1.13% -12.90% 1.16% 0.92% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 11.37% 1.16% -9.65% 1.32% 21.02% -0.16% 注:业绩比较基准:沪深 300 指数收益率。 2. 自基 金合 同生效 以来 基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较


广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


23 (2015 年8 月20 日至2018 年6 月30 日)


24 第十 三 部分


基金 的费用 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市初费及年费; 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E × 0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E ×0.1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值


25 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许 可使用费计 提方法支付指数许可使用费。 本基金 的指 数许 可使 用 费按前 一日 基金 资产 净 值的 0.03% 的年 费率 计 提。指 数许 可使用 费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计,按 季支 付。指 数许 可使用 费的支 付由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 划付 指令, 经基金 托管 人复 核后于 下一个 季度 开始 后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整, 本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基金费用的 种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相 应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


26 四 、费 用调整


基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基金托 管费等相关费率。


调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。


27 第 十四 部分


对招 募说明 书更 新部分 的说 明 本基金 管理 人依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理办 法》、 《证 券投 资基金 销售管 理办 法》 、《证 券投资 基金 信息 披露管 理办法 》及 其它 有关法 律法 规的要 求, 结合本 基金 管理人 对本 基金实 施的 投资管 理活 动,对 原广 发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进 行 了 更 新, 主要更新的内容如下:


1.在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。 2.在“第四部分 基金托管人”部分,对基金托管人信息进行了相应更新。 3.在 “第五部分 相关 服务机构” 部分, 更新 了直销机 构、 登记结算 机构及会计师事务所 的信息。 4. 在“第十部分 基金的投资”部分,更新了截至 2018 年 6 月 30 日 的基金投资组合报 告。


5. 在“第十一部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2018 年6 月30 日的基金业绩。 6.根据最新公告,对“第二十四部分 其他应披露事项”内容进行了更新。 广发基金管理有限公司































































































二〇一八年九月二十六 日