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广发300(510360)

广发300:更新招募说明书(2018年9月)查看PDF公告

 
 
 
 
广发沪深300 交 易型 开 放式指 数 
证 券 投资基 金 更新的 招 募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 广发基金管 理有限公司 



基 金托管人: 中国工商 银行股份有限公司 时间: 二〇一八年九月 【 重要 提示】 本基金于2015年5月26日经中国证监会证监许可[2015]985 号文注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募 说明 书经中 国证 监会注 册, 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ,并不 表明 其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ,但 不保证 基金一 定盈利 ,也 不保 证最低 收益。 本基 金投 资于证 券市场 ,基 金净 值会因 为证券 市场 波动 等因素 产生波 动, 投资 人在投 资本 基 金前 ,需 充分了 解本基 金的 产品 特性, 并承担 基金 投资 中出现 的各类 风险 ,包 括:因 政治、 经济 、社 会等环 境因素 对证 券价 格产生 影响而 形成 的系 统性风 险,个 别证 券特 有的非 系统性 风险 ,基 金管理 人在基 金管 理实 施过程 中产生 的基 金管 理风险 。同时 由于 本基 金是交 易型开 放式 基金 ,特定 风险还 包括 :基 金份额 二级市 场交 易价 格折溢 价的 风险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计算 错 误的风 险、 退补现 金替 代方式 的风 险、基 金份 额赎回 对价的 变现 风险 等等。 本基金 为股 票型 基金, 风险与 收益 高于 混合型 基金、 债券 型基 金与货币市场基金。 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制 法跟踪标的指数沪深300的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 投资者 申购 的基金 份额 当日可 卖出 ,当日 未卖 出的基 金份 额在份 额交 收成功 之前 不得卖 出和赎 回;即 在目 前结 算规则 下,T 日申 购的 基金份 额当日 可卖 出,T日申 购当日 未卖 出的 基 金份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申 购业务 的代理 机构 若发 生交收 违约, 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基 金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资者 投资 本基金 时需 具有上 海证 券账户 ,但 需注意 ,使 用上海 证券 交易所 基金 账户只 能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用沪深300指数成份股中的上海证券 交易所 上市股 票参 与网 下股票 认购或 基金 的申 购、赎 回,则 应开 立上 海证券 交易所A股 账户; 如投资者需要使用沪深300指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还 应开立深圳证券交易所A股账户。 基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ,在 投资人 作出 投资决 策后 ,基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。


本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年8月20日, 有关财务数据和净值表现截止日 为2018年6月30日(财务数据未经审计) 。


目录 第 一部 分


绪言 ............................................................. 1 第 二部 分


释义 ............................................................. 2 第 三部 分


基 金管 理人 ........................................................ 9 第 四部 分


基 金托 管人 ....................................................... 17 第 五部 分


相 关服 务机构 ..................................................... 22 第 六部 分


基 金合 同的生 效 ................................................... 26 第 七部 分


基 金份 额折算 与变 更登记 ........................................... 27 第 八部 分


基 金份 额的上 市交 易 ............................................... 28 第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ............................................. 30 第 十部 分


基 金的 投资 ....................................................... 57 第 十一 部分 基金的 业绩 ...................................................... 66 第 十二 部分


基金 的财产 ..................................................... 68 第 十三 部分


基金 资产估 值 ................................................... 69 第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ............................................... 74 第 十五 部分


基金 费用与 税收 ................................................. 76 第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ............................................... 79 第 十七 部分


基金 的信息 披露 ................................................. 80 第 十八 部分


风险 揭示 ....................................................... 86 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 ........................... 92 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 ............................................. 94 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 ...................................... 109 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ...................................... 126 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 .................................... 127


第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 .............................................. 128 第 二十 五部分


备 查文件 .................................................... 129


1 第 一部 分


绪言 《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简称 “招募 说明书”或“本招募说 明书” )依照《中华人 民共和国证券投资基金 法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证券投资基金销售管 理办法》 (以下简称“ 《 销售办法》 ” ) 、 《证券投 资基金信息披 露管理办法》 (以下简 称“ 《信息披露办法》 ” ) 、 《公开募集开放式证 券投资基金流动 性风险管理规定》 (以下简称“ 《流动性风险管理规定》 ” )以及《广发沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基 金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募 说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重 大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 “基金” 或 “ 本基金” ) 是根据本招募说明书所 载明的资料申请募集的 。本基金管理人没有委 托或授权任何 其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任 何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基 金的基金合同编写,并 经中国证券监督管理委 员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金 投资 人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份 额持有人和本 基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第 二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、招募说明书 指 《广发沪深300 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新 2、基金或本基金 指广发沪深300 交易型 开放式指数证券投资基 金 3、基金管理人 指广发基金管理有限公司 4、基金托管人 指中国工商银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同 指 《广发沪深300 交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修 订和补充 6、托管协议 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 《广发沪深300 交易型 开放式指数证券投资基 金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订 和补充 7、基金份额发售公告 指 《广发沪深300 交易型开放式指数证券投资 基金基金份额发售公告》 8、法律法规 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规、 规范性文件、 司法 解释、 行政规章以及其 他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、 《基金法》 指 2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年6 月1 日起实施的 《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10 、 《销售办法》 指中国证监会2013 年 3 月15 日颁布、同年 6 月1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》 3 及颁布机关对其不时做出的修订 11 、 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同 年 8 月8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、 同年 10 月1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做 出的修订 14 、 交易型开放式指数证券投资基金 指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》 定义的 “ 交易型开放式指数基金” 15 、联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金, 与本基 金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放 式运作方式的基金 16 、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 17 、银行业监督管理机构 指 中 国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 保 险 监 督 管 理 委员会 18 、基金合同当事人 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并 承担义务的法律主体, 包括基金管理人、 基金 托管人和基金份额持有人 19 、个人投资者 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基金的自然人 20 、机构投资者 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社 会团体或其他组织


4 21 、合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的机构投资者 22 、投资人 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券投资基金的其他投资人的合称 23 、基金份额持有人 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额的投资人 24 、基金销售业务 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售 基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 25 、销售机构 指 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 《 销 售 办 法》 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机 构 26 、直销机构 指广发基金管理有限公司 27 、销售机构 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他 条件, 取得基金销售业务资格并接受基金管理 人委托, 代为办理基金销售业务的机构, 包括 发售代理机构和/ 或申购赎回代理券商 28 、发售代理机构 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他 条件, 由基金管理人指定的代理本基金发售业 务的机构 29 、发售协调人 指 基 金 管 理 人 指 定 的 协 调 本 基 金 发 售 等 工 作 的代理机构 30 、申购赎回代理券商 指符合 《销售办法》 和 中国证监会规定的其他 条件, 基金管理人指定的代理本基金申购、 赎 5 回业务的证券公司,又称为代办证券公司 31 、基金销售网点 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 销 售 机 构 的 代 销 网 点 32 、登记结算业务 指根据 《中国证券登记结算有限责任公司关于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业务实施细则》 定义的基金份额的登记、 存管 和结算业务 33 、登记结算机构 指办理登记结算业务的机构。 基金的登记结算 机构为中国证券登记结算有限责任公司 34 、基金账户 指登记结算机构为投资人开立的、 记录其持有 的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变 动情况的账户 35 、基金合同生效日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金 备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 36 、基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备 案并予以公告的日期 37 、基金募集期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的期间,最长不得超过 3 个月 38 、存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39 、工作日 指上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交 易日 40 、T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回 或其他业务申请的开放日 41 、T+n 日 指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 42 、开放日 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业 务的工作日


6 43 、开放时间 指开放日基金接受申购、 赎回或其他交易的时 间段 44 、 《业务规则》 指上海证券交易所发布实施的 《上海证券交易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 、 中 国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细则》 及上海证券交易所、 中国证券登记结算 有限责任公司发布的其他相关规则和规定 45 、认购 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额 的行为 46 、申购 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47 、赎回 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合 同 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 申 购 赎 回清单所规定对价的行为 48 、申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎 回对价等信息的文件 49 、申购对价 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募 说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现 金差额及其他对价 50 、赎回对价 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 赎 回 人 的 组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51 、组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52 、现金替代 指申购、 赎回过程中, 投资者按基金合同和招 募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证 券的一定数量的现金 53 、现金差额 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按 T 日收 7 盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券 市值和现金替代之差; 投资者申购、 赎回时应 支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回 单位对应的现金差额、 申购或赎回的基金份额 数计算 54 、标的指数 指中证指数有限公司编制并发布的沪深300 指 数及其未来可能发生的变更, 或基金管理人根 据需要更换的其他指数 55 、最小申购赎回单位 指基金申购份额、 赎回份额的最低数量, 投资 者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、 赎回 单位的整数倍 56 、基金份额参考净值 指 中 证 指 数 有 限 公 司 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 由 上 海 证 券 交 易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 57 、基金转换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有 基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 58 、转托管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 59 、元 指人民币元 60 、基金收益 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖 证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节约 61 、收益评价日 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 8 指数增长率差额之日 62 、基金净值增长率 指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日基金份额净值之比减去 1 乘以100% 63 、标的指数同期增长率 指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以100% 64 、基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 65 、基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 、基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总数 67 、基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程 68 、流动性受限资产 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原 因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不 限于到期日在 10 个交 易日以上的逆回购与银 行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银 行 存 款 ) 、 停 牌 股 票 、 流 通 受 限 的 新 股 及 非 公 开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违 约无法进行转让或交易的债券等 69 、指定媒介 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊、互联网网站及其他媒介 70 、不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不能避免且不能克 服的客观事件。


9 第 三部 分


基 金管 理人 一 、概 况 1、名称: 广发基金管理有限公司 2、住所: 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 3、办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4、法定代表人: 孙树明


5、设立时间:2003 年 8 月5 日 6、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7、联系人: 段西军 8、注册资本:1.2688 亿元人民币


9、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限 公司、 深圳市 前海 香江 金融控 股集团 有限 公司 、康美 药业股 份有 限公 司和广 州科技 金融 创新 投资控股有限公司, 分 别持有本基金管理人 51.135%、 15.763%、 15.763 %、 9.458 %和7.881 % 的股权。 二 、主 要人员 情况 1、董事会成员 孙树明先生: 董事长, 博士, 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、 党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会兼职副 会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国上市公司 协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德准则委员会 委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发 信托投资公司总经理办公 室主任、 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。


10 林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管 理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员 会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监, 兼任广发控股 (香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士: 董事, 硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事 长, 南方香江集团董事长、 总经理, 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员, 全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省 女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东 南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理 局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太 平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产 保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。


11 董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事,复旦大学兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复 旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师,兼 任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA ) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基 金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士:股东监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司 工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事 会秘书。 吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发 基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生:职工监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州 新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限 公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理 业务专业委员会委员, 12 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广 发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱动灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级 灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广 发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管 理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会 发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理,广发聚富开放式 证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发鑫益灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生:副总经理,博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发基金管理有限 公司机构理财部副总经理、 金融工程部副总经 理、 金融工程部总经理 、 产品总监, 广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理。 魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金 监管部处长。 张芊女士:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债 券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、 广发集鑫债券型证券投 资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资 13 基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经 理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保 资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作,历任广发基金管理 有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。 4、基金经理 刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信 息技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、 广 发沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (自 2014 年 4 月1 日至2016 年1 月17 日) 、 广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。现 任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014 年4 月1 日起任职) 、广发中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金经理(自2014 年4 月 1 日起任 职) 、 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2015 年8 月20 日起任职) 、 广发沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月18 日起任职) 、 广发 中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中小 板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发 中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理 (自 2016 年1 月25 日起任职) 、 广发中证军 工交易型开放式指数证券投资基 金基金经理 (自2016 年8 月30 日起任职) 、 广发中证军工交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2016 年9 月26 日起任职) 、 广发中证 环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年1 月25 日起任职) 、 广发创业板 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (自 2017 年 4 月25 日起任职) 、 广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理 (自 2017 年5 月25 日起任职) 、 广发量化稳健 混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年8 月4 日起任职) 、广发中证环保产业交易型开放式 指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理 (自 2018 年4 月26 日起任职) 、 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月 6 日起任职) 、广发纳斯达克 100 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2018 年8 月6 日起任职) 、广发标普全球农业指数证券投资基金 基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 、 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )基金经理(自 2018 年8 月6 日 起任职) 、广发港股通恒生综合中型股指数证券投 资基金(LOF) 基金经理 (自2018 年8 月6 日起任职) 、 广发纳斯达克生物科技指数型发 起式证券 14 投资基金基金经理(自 2018 年8 月6 日起 任职) 、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任职) 、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日起任职) 。 5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 策略 投资部 总经理 李巍 先生 、价值 投资部 总经 理傅 友兴先 生、成 长投 资部 总经理 刘格菘 先生 和研 究发展 部总经 理孙 迪先 生等成 员组成 ,朱 平先 生担任 投委会 主席 。基 金管理 人固定 收益 投委 会由副 总经理 张芊 女士 、债券 投资部 总经 理谢 军先生 、现金 投资 部总 经理温 秀娟女 士 、 债券 投资部 副总经 理代 宇女 士和固 定收益 研究 部副 总经理 韩晟先 生等 成员 组成, 张芊女 士担 任投 委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、基 金管理 人的 职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;


2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6、编制季度、半年度和年度基金报告;


7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回清单;


8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9、召集基金份额持有人大会;


10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺


15 1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会 的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、 规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规, 建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同 和中国证监会的有关规定, 泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等 信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10 )以不正当手段谋求业务发展; (11 )有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12 )在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺


16 (1) 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制 大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、 集中交易制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息系统管理制度、 员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密 有效的四道内控防线: 1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承 担各自职责。 2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、 建立以合规风控部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。合规风控部门属于内核部门,独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行 情况实行严格的检查和监督。 4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。





17 第 四部 分


基 金托 管人 一、 基 金托 管人基 本情 况


名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年1 月 1 日 法定代表人: 易会满 注册资本: 人民币35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人: 郭明 二、 主 要人 员情况 截至2018 年6 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人, 平均年龄33 岁,95%以上 员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、 基 金托 管业务 经营 情况 作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承“ 诚实信 用、 勤勉 尽责” 的宗旨 ,依 靠严 密科学 的风险 管理 和内 部控制 体系、 规范 的管 理模式 、先进 的营 运系 统和专 业的服 务团 队, 严格履 行资产 托管 人职 责,为 境内外 广大 投资 者、金 融资产 管理 机构 和企业 客户提 供安 全、 高效、 专业的 托管 服务 ,展现 优异的 市场 形象 和影响 力 。建 立了 国内 托管银 行中最 丰富 、最 成熟的 产品线 。拥 有包 括证券 投资基 金、 信托 资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、 股 权投资 基金、 证券 公司 集合资 产管理 计划 、证 券公司 定向资 产管 理计 划、商 业银行 信贷 资产 证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ,可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服 务。 截至 2018 年6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自2003 年以来, 本行连 续十五 年获得 香港 《亚 洲货币 》 、英 国《 全球 托管人 》 、香 港《 财资》 、美国 《环球 金融 》 、 内 地 《证券时报》 、 《上海 证券报》 等境内外权威 财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖; 是 获 得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


18 四、 基 金托 管人的 内部 控制制 度 中国工 商银 行资产 托管 部自成 立以 来,各 项业 务飞速 发展 ,始终 保持 在资产 托管 行业的 优势地 位。这 些成 绩的 取得, 是与资 产托 管部 “一手 抓业务 拓展 ,一 手抓内 控建设 ”的 做法 是分不 开的。 资产 托管 部非常 重视改 进和 加强 内部风 险管理 工作 ,在 积极拓 展各项 托管 业务 的同时 ,把加 强风 险防 范和控 制的力 度, 精心 培育内 控文化 ,完 善风 险控制 机制, 强化 业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 、 2015 、 2016 、 2017 共十 一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅, 获得无 保留意 见的 控制 及有效 性报告 。充 分表 明独立 第三方 对我 行托 管服务 在风险 管理 、内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可, 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平。 目前,ISAE3402 审 阅已经成为年度化、 常 规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业 务运 作严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监管 规则 ,强化 和建 立守法 经营 、规范 运作的 经营思 想和 经营 风格, 形成一 个运 作规 范化、 管理科 学化 、监 控制度 化的内 控体 系; 防范和 化解经 营风 险, 保证托 管资产 的安 全完 整; 维 护持有 人的 权益 ;保障 资产托 管业 务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工 商银 行资产 托管 业务内 部风 险控制 组织 结构由 中国 工商银 行稽 核监察 部门 (内控 合规部、 内部审计局) 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总行 稽核监 察部门 负责 制定 全行风 险管理 政策 ,对 各业务 部门风 险控 制工 作进行 指导、 监督 。资 产托管 部内部 设置 专门 负责稽 核监察 工作 的内 部风险 控制处 ,配 备专 职稽核 监察人 员, 在总 经理的 直接领 导下 ,依 照有关 法律规 章, 对业 务的运 行独立 行使 稽核 监察职 权。各 业务 处室 在各自职责范围内实施具体的风险 控制措施。 3、内部风险控制原则 (1) 合法性原则。 内 控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托 管业务经营管理活动的始终。 (2) 完整 性原则 。托 管业务 的各 项经营 管理 活动都 必须 有相应 的规 范程序 和监 督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。


19 (3) 及时性原则。 托管 业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录; 按照 “内控优先” 的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4) 审慎性原则。 各 项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保 证基金资产和其他委 托资产的安全与完整。 (5) 有效性原则。 内 控制度应根据国家政策、 法律及经营管理的需 要适时修改完善, 并 保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。 设 立专门履行托管人职责的管理部门; 直接操作人员和控制人员必须 相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度。 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责、 科学的 业务 流 程、 详细 的操作 手册、 严格 的人 员行为 规范等 一系 列规 章制度 ,并采 取了 良好 的防火 墙隔离 制度 ,能 够确保 资产独 立、 环境 独立、 人员独 立、 业务 制度和 管理独 立、 网络 独立。 (2) 高层检查。 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者 ,要求 下级 部门 及时报 告经营 管理 情况 和特别 情况, 以检 查资 产托管 部在实 现内 部控 制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3) 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制, 建立 “自控防线 ” 、 “互控防线” 、 “监 控防线 ”三道 控制 防线 ,健全 绩效考 核和 激励 机制, 树立“ 以人 为本 ”的内 控文化 ,增 强员 工的责 任心和 荣誉 感, 培育团 队精神 和核 心竞 争力。 并通过 进行 定期 、定向 的业务 与职 业道 德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4) 经营控制。 资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处 理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5) 内部风险管理。 资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加 强内部风险管理, 定 期或不 定期地 对业 务运 作状况 进行检 查、 监控 ,指导 业务部 门进 行风 险识别 、评估 ,制 定并 实施风险控制措施,排查风险隐患 。 (6) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、 数据和传真加 密、 数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7) 应急准备与响应。 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定 了基于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近实战, 20 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从 演 练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽 核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接 领导下 ,依照 有关 法律 规章, 全面贯 彻落 实全 程监控 思想, 确保 资产 托管业 务健康 、稳 定地 发展。 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理。 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的 共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管理, 将风险 控制责 任落 实到 具体业 务部门 和业 务岗 位,每 位员工 对自 己岗 位职责 范围内 的风 险负 责,通 过建立 纵向 双人 制、横 向多部 门制 的内 部组织 结构, 形成 不同 部门、 不同岗 位相 互制 衡的组织结构。 (3) 建立健全规章制度。 资产托管部十分重 视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和 控制的 理念和 方法 融入 岗位职 责、制 度建 设和 工作流 程中。 经过 多年 努力, 资产托 管部 已经 建立了 一整套 内部 风险 控制制 度,包 括: 岗位 职责、 业务操 作流 程、 稽核监 察制度 、信 息披 露制度 等,覆 盖所 有部 门和岗 位,渗 透各 项业 务过程 ,形成 各个 业务 环节之 间的相 互制 约机 制。 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位。 资产托管业 务是商 业银行 新兴 的中 间业务 ,资产 托管 部从 成立之 日起就 特别 强调 规范运 作,一 直将 建立 一个系 统、高 效的 风险 防范和 控制体 系作 为工 作重点 。随着 市场 环境 的变化 和托 管 业务 的快 速发展 ,新问 题、 新情 况不断 出现, 资产 托管 部始终 将风险 管理 放在 与业务 发展同 等重 要的 位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。


五、 基 金托 管人对 基金 管理人 运作 基金进 行监 督的方 法和 程序 根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关基金法规的规定, 基金托管人对基金的投资范 围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净 值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基 金合同、 基金托管协议或有关基金法律法规 21 规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理 人限期纠正。


22 第 五部 分


相 关服 务机构 一、 基 金份额 发售 机构 1、发售协调人 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn 2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基 金的开户、认购等业务: 1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 直销中心电话:020-89899073 传真:020-89899069


020-89899070 2)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 11 层 1101 单元 (电梯楼层 12 层 1201 单元) 电话:010-68083368 传真:010-68083078 3)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200


23 4)网上交易 投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ,具体 交易 细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关 事宜的查询和投诉等。 3、网上现金发售代理机构 本基金 的场 内发售 机构 为具有 基金 代销资 格的 上海证 券交 易所会 员单 位(具 体名 单可在 上海证券交易所网站查询) 。 基金管 理人 可根据 有关 法律法 规的 要求, 选择 其他符 合要 求的机 构代 理销售 本基 金,并 及时公告。 4、网下股票发售代理机构 (1)公司名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东省 广州 天河北 路大 都会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系 人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (2)名称:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层(详细地址) 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川


24 联系电话:010-66555316 业务传真:010-66555246 客服热线:4008888993 公司网址:www.dxzq.net.cn (3)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网站:www.zts.com.cn 5、申购赎回待办券商 (1)名称:财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市解放路 111 号 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 电话:0571-87822359 传真:0571-87818329 客服电话:95336(浙江) ,40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com 二、 登记 结算 机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人: 周明 联系人: 崔巍 电话:010-50938888


25 传真:010-59378907 三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 名称: 广东广信君达律师事务所


住所: 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 (广州东塔)10、29 层 负责人:王晓华 电话:020-37181333


传真:020-37181388


经办律师:刘智、林晓纯 联系人:刘智 四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心30 楼 法人代表:曾顺福 联系人:洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师:洪锐明、江丽雅


26 第 六部分


基 金合 同的生 效 一、 基 金合同 的生 效 本基金的基金合同于 2015 年 8 月 20 日正式 生效。自基金合同生效日起,本管理人正式 开始管理本基金。 二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资 产 规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现 前述情 形的, 基金 管理 人应当 向中国 证监 会报 告并提 出解决 方案 ,如 转换运 作方式 、与 其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


27 第 七部分


基 金份 额折算 与变 更登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。 一、 基 金份 额折算 的时 间 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 二、 基 金份 额折算 的原 则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程 中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基 金份 额折算 的方 法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


28 第 八部分


基 金份 额的上市 交易 一 、基 金份额 的上 市 基金合同生效后,本基金具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投 资基金上市规则》 ,向上海证券交易所申请上市: 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元。 2、基金份额持有人不少于1000人。 3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证 券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市 交易公告书。 二 、基 金份额 的上市 交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》 、 《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等 有关规定。 三、 基 金份额 的终 止 上市 交易


基金份 额上 市交易 后, 有下列 情形 之一的 ,上 海证券 交易 所可终 止基 金的上 市交 易,并 报中国证监会备案: 1、不再具备本条第一款规定的上市条件。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。 4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5 项 等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 若届时 本基 金管理 人已 有以该 指数 作为标 的指 数的指 数基 金,基 金管 理人将 本着 维护基 金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。


29 四 、 基 金份额 参考 净值的 计算 与公告 基金管 理人 在每一 交易 日开市 前公 告当日 的申 购、赎 回清 单,中 证指 数有限 公司 在开市 后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计 算结果 向上 海证 券交易 所发送 ,由 上海 证券交 易所对 外发 布, 仅供投 资者交 易、 场内 申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份 额参 考净值 =( 申购赎 回清 单中必 须现 金替代 的替 代金额 +申 购赎回 清单 中退补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证券交易所调 整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 五 、在 不违反 法律 法规及 不损 害基金 份额 持有人 利益 的前提 下, 本基金 可以 申请在 包括 境 外交 易所在 内的 其他证 券交 易所上 市交 易。 六 、如 未来上 海证 券交易 所推 出 ETF 的 新 业务 ,如 分级 ETF 等 ,在 不损 害基金 份额 持 有 人利 益的前 提下 ,经基 金管 理人和 基金 托管人 协商 一致后 ,本 基金可 以增 设分级 份额 。基 金 管理 人可就 分级 后的全 部或 部分份 额申 请上市 。本 基金基 金合 同相应 予以 修改, 并在 本基 金 更新 的招募 说明 书中列 示。


30 第 九部分


基 金份 额的申 购 与 赎回 一 、申 购与赎 回的 场所 基金投 资者 应当在 申购 赎回代 理券 商办理 基金 申购、 赎回 业务的 营业 场所或 按申 购赎回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代理 券商 ,并予 以公 告。在 相关 条件许 可的前提下,基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构,并予以公告。 二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 1、开放日及开放时间 投资人 在开 放日办 理基 金份额 的申 购和赎 回, 具体办 理时 间为上 海证 券交易 所、 深圳证 券交易 所的正 常交 易日 的交易 时间, 但基 金管 理人根 据法律 法规 、中 国证监 会的要 求或 本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整, 但应 在实施 日前依 照《 信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ,基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披 露办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 三 、申 购与赎 回的 原则 1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。


31 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、 申购、 赎回应遵守 《上海证券交易所交易 型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证 券登记 结算有 限责 任公 司关于 上海证 券交 易所 交易型 开放式 基金 登记 结算业 务实施 细则 》的 规定。 如上海 证券 交易 所、中 国证券 登记 结算 有限责 任公司 修改 或更 新上 述 规则并 适用 于本 基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四 、申 购与赎 回的 程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人 必须 根据申 购赎 回代理 券商 或基金 管理 人规定 的程 序,在 开放 日的具 体业 务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人 在提 交申购 申请 时须按 申购 赎回清 单的 规定备 足申 购对价 ,投 资人在 提交 赎回申 请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资者 申购 、赎回 申请 在受理 当日 进行确 认。 如投资 者未 能提供 符合 要求的 申购 对价, 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 基金销 售机 构受理 申购 、赎回 申请 并不代 表该 申购、 赎回 申请一 定成 功。申 购、 赎回的 确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 3、申购与赎回的清算交收与登记 本基金 申购 赎回过 程中 涉及的 基金 份额、 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额及 其他 对价的 清算交 收适用 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数基 金业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结算 有限责 任公司 关于 上海 证券交 易所交 易型 开放 式基金 登记结 算业 务实 施细则 》和参 与各 方相 关协议的有关规定。 投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份 额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份 额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给 申购赎 回代理 券 商 、基 金管理 人和基 金托 管人 。现金 替代交 收失 败的 ,该笔 申购当 日未 卖出 32 基金份额交收失败。 投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上 交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代 的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理 券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股 现金替代的交付。 如果登 记结 算机构 和基 金管理 人在 清算交 收时 发现不 能正 常履约 的情 形,则 依据 《上海 证券交 易所 交 易型 开放 式指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中国 证券 登记结 算有限 责任公 司关 于上 海证券 交易所 交易 型开 放式基 金登记 结算 业务 实施细 则》和 参与 各方 相关协 议的有 关规 定进 行处理。 基金管 理人 、登记 结算 机构可 在法 律法规 允许 的范围 内, 对上述 申购 赎回的 程序 以及清 算交收 和登记 的办 理时 间、方 式、处 理规 则等 进行调 整,并 在开 始实 施前依 照《信 息披 露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 五 、申 购与赎 回的 数额限 制 1、 投资人申购、 赎回的 基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单 位为 3000,000 份。 2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当 采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 3、 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定的数量或比例限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证 监会备案。 六、 申 购和赎 回的 对价 、 费用 及其用 途 1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他 对价。 赎回对 价是 指基 金份额 持有人 赎回 基金 份额时 ,基金 管理 人应 交付的 组合证 券、 现金 替代、 现金差 额及 其他 对价。 申购对 价、 赎回 对价根 据申购 赎回 清单 和投资 者申购 、赎 回的 33 基金份额数额确定。 2、投 资者 在申 购或赎 回基金 份额 时, 申购赎 回代理 机构 可按 照不超 过 0.5% 的 标准 收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、 本基金份额净值的 计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位 四舍五入, 由此产 生 的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算, 并在 T+1 日内公告, 计算公 式为估 值日 基金 资产净 值除以 估值 日基 金份额 总数。 如遇 特殊 情况, 可以适 当延 迟计 算或公 告,并 报中 国证 监会备 案。申 购赎 回清 单由基 金管理 人编 制,T 日的 申购赎 回清 单在 当日上 海证券 交易 所开 市前公 告。未 来, 若市 场情况 发生变 化, 或相 关业务 规则发 生变 化, 基金管 理人可 以在 不违 反相关 法律法 规的 情况 下对基 金份额 净值 、申 购赎回 清单计 算和 公告 时间进行调整并提前公告。 七 、 申 购、赎 回清 单的内 容与 格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预 估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替 代是 指申购 、赎 回过程 中, 投资者 按基 金合同 和招 募说明 书的 规定, 用于 替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 4 种类型: 禁止现金替代 (标志为 “禁止” ) 、 可 以现金替代 (标志为 “ 允许” ) 和必须现金替代(标志为 “必须” )和退补现金替代(标志为 “退补” )。 禁止现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时,该 成份证券不允许使用现金作为替代。


可以现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 基金 份额时 ,允 许使用 现金作 为全部 或部 分该 成份证 券的替 代, 但在 赎回基 金份额 时, 该成 份证券 不允许 使用 现金 作为替代。


必须现 金替 代适用 于所 有成份 股, 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ,该 成份证 券必 须使用 34 固定现金作为替代。


退补现 金替 代适用 于深 圳证券 交易 所上市 的成 份股, 是指 在申购 、赎 回基 金 份额 时,该 成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。


(2)可以现金替代 ①适用 情形 :可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法在 申购 时买入 的证券。目前仅适用于 沪深 300 指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量× 该证券参考价格× (1+现金替代溢价比率 ) 其中, 该证 券参考 价格 为该证 券前 一交易 日除 权除息 后的 收 盘价 。如 果上海 证券 交易所 参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的 参考价格为准。 对于使 用现 金替代 的证 券,基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ,而 实际买 入价 格加上 相关交 易费用 后与 申购 时的参 考价格 可能 有所 差异。 为便于 操作 ,基 金管理 人在申 购赎 回清 单中预 先确定 现金 替代 溢价比 率,并 据此 收取 替代金 额。如 果预 先收 取的金 额高于 基金 购入 该部分 证券的 实际 成本 ,则基 金管理 人将 退还 多收取 的差额 ;如 果预 先收取 的金额 低于 基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的 成份证券有正常交易的 2 个交易日 (简称为 N+2 日 ) 内, 基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N +2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则 以替代 金额与 被替 代证 券的实 际购入 成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还投 资者或 投资 者应 补交的 款项; 若未 能购 入全部 被替代 的证 券, 则以替 代金额 与所 购入 的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况: 若自 T 日起 , 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日(T 日)后至 N+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期 间发生除息、 送股 (转 增) 、 配股以及由于股权 分置改革等发生的权益变动, 则进行相应调整 。 N+2 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易 日) ,基金管理人将 35 应退款 和补款 的明 细数 据发送 给申购 赎回 代理 券商和 基金托 管人 ,相 关款项 的清算 交收 将于 此 后 3 个工作日内完成。 ④替代 限制 :为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差, 基金管 理人 可规定 投资 者使用 可以现 金替代 的比 例合 计不得 超过申 购基 金份 额资产 净值的 一定 比例 。现金 替代比 例的 计算 公式为: 参考基金份额净值 申购基金份额 该证券参考价格 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ? ? ? ? ? ? n 1 i % 100 i % 其中, 该证 券参考 价格 目前为 该证 券前一 交易 日除权 除息 后的收 盘价 ,如果 上海 证券交 易所参 考价格 确定 原则 发生变 化,以 上海 证券 交易所 通知规 定的 参考 价格为 准 。 参 考基 金份 额净值目前为 该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 , 如果上海证券交易所参考基金份额净 值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 (3)必须现金替代 ①适用 情形 :必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ,或基 金管 理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代 金额 :对于 必须 现金替 代的 证券, 基金 管理人 将在 申购赎 回清 单中公 告替 代的一 定数量的现金, 即 “固 定替代金额 ” 。 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以其调整后 T 日开盘参考价。 (4)退补现金替代 ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅 适用于沪深 300 指数深圳证券交易所上市的成 份股; ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:


申购的替代金额=替代证券数量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× (1+ 现金替代溢价比 例) ;


赎 回 的 替 代 金 额 = 替 代 证 券 数 量× 该 证 券 调 整 后 T 日 开 盘 参 考 价× (1- 现 金 替 代 溢 价 比 例) 。


③替代金额的处理程序


对退补 现金 替代而 言, 申购时 收取 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在 申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 36 并据此 收取替 代金 额。 如果预 先收取 的金 额高 于基金 购入该 部分 证券 的实际 成本, 则基 金管 理人将 退还多 收取 的差 额;如 果预先 收取 的金 额低于 基金购 入该 部分 证券的 实际成 本, 则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。


对退补 现金 替代而 言, 赎回时 扣除 现金替 代溢 价的原 因是 ,对于 使用 现金替 代的 证券, 基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考 价可能有所差异。 为便于操作, 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此 支付替 代金 额。 如果预 先支付 的 金 额低 于基金 卖出该 部分 证券 的实际 收入, 则基 金管 理人将 退还少 支付 的差 额;如 果预先 支付 的金 额高于 基金卖 出该 部分 证券的 实际收 入, 则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。


其中,调整后 T 日开盘 参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调 整后开盘参考价确定。


基金管理人将自 T 日起 在收到申购交易确认后按照 “时间优先、实时申报” 的原则依次 买入申 购被替 代的 部分 证券, 在收到 赎回 交易 确认后 按照 “ 时间 优先 、实时 申报 ” 的原 则依 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券 有正常交易 的 2 个交易日(简称为 N+2 日) 内完成上述交易。


时间优 先的 原则为 :申 购赎回 方向 相同的 ,先 确认成 交者 优先于 后确 认成交 者。 先后顺 序按照上交所确认申购赎回的时间确定。


实时申 报的 原则为 :基 金管理 人在 深圳证 券交 易所连 续竞 价期间 ,根 据收到 的上 海证券 交易所 申购赎 回确 认记 录,在 技术系 统允 许的 情况下 实时向 深圳 证券 交易所 申报被 替代 证券 的交易指令。


T 日基金管理人按照 “ 时间优先”的原则依次 与申购投资者确定基金 应退还投资者或投 资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 (包 括买入 价格与 交易 费用 )的差 额,确 定基 金应 退还申 购投资 者或 申购 投资者 应补交 的款 项; 按照 “ 时间优 先 ” 的原 则依次 与赎回 投资 者确 定基金 应退还 投资 者或 投资者 应补交 的款 项, 即按照 赎回时 间顺 序, 以替代 金额与 被替 代证 券的依 次实际 卖出 收入 (卖出 价格扣 除交 易费 用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金 管 理人 可以继 续进 行被 替代证 券的买 入和 卖出 ,按照 前述原 则确 定基 金应退 还投资 者或 投资 者应补交的款项。


37 N+2 日日终,若已购入 全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括 买入价 格与 交易 费用) 的差额 ,确 定基 金应退 还申购 投资 者或 申购投 资者应 补交 的款 项;若 未能购 入全 部被 替代的 证券, 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证 券实际 购入 成本 (包括买入价格与交易费用) 加上按照 N+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。


N+2 日日终,若已卖出 全部被替代的 证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 (卖出价格扣除交易费用) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项; 若未能 卖出全 部被 替代 的证券 ,以替 代金 额与 所卖出 的部分 被替 代证 券实际 卖出收 入( 卖出 价格扣除交易费用) 加上按照 N+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


特例情况: 若自 T 日起 , 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低 于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 (包括买入价格与交易费用) 加上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ,确定 基金应 退还 申购 投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 (卖 出价格扣除交易费用) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


若现金替代日 (T 日) 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 (转增) 、 配股等权益变动, 则进 行相应调整。


N+2 日后第 1 个工作日 ,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现 金部 分是指 为便 于计算 基金 份额参 考净 值及申 购赎 回代理 券商 预先冻 结申 请申购 、 赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必 须现金 替代的 固定 替代 金额+ 申购、 赎回 清单 中退补 现金替 代成 份证 券的数 量与该 证券 调整 后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后 T 日 开盘参 考价 相 乘之和+申购 、赎 回清 单中禁 止现金 替代 成份 证券的 数量与 该证 券调 整 后 T 日开盘参考价相乘之和)


38 其中, 该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股 的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为 基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小 申购、 赎回单 位的 基金 资产净 值”需 扣减 相应 的收益 分配数 额。 预估 现金部 分的数 值可 能为 正、为负或为零。


5、现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值- (申购、 赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之 和+申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单 中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。


现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者申 购时 ,如现 金差 额为正 数, 则投资 者应根 据其申 购的 基金 份额支 付相应 的现 金, 如现金 差额为 负数 ,则 投资者 将根据 其申 购的 基金份 额获得 相应 的现 金;在 投资者 赎回 时, 如现金 差额为 正数 ,则 投资者 将根据 其赎 回的 基金份 额获得 相应 的现 金,如 现金差 额为 负数 ,则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份额 支付 相应 的现金。





6、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基 本信 息


最新公告日期 2015 年2 月27 日 基金名称 广发沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 基金管理公司名称 广发基金管理有限公司 一级市场基金代码 - 2015 年 2 月 26 日 信息内 容


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现金差额(单位:元) 0.00 元 最小申购赎回单位资产净值 (单位:元) 3,000,000.00 元 基金份额净值(单位:元) 3.3333 元 2015 年 2 月 27 日 信息内 容


预估现金(单位:元) -45133 元 最小申购赎回单位(单位: 份) 900,000 份 是否需要公布 IOPV 是 现金替代比例上限 50.00% 是否允许申购和赎回 申购和赎回皆允许 组 合证 券替代 信息 内容 证 券代 码 证 券简 称 股 票数 量 现 金替 代 标志 现 金替 代保证 金率 固 定替 代 金额 000001 平安银行 深市退补现金替 代 2000 10.0% 28140 000002 万科A 深市退补现金替 代 3400 10.0% 43690 000009 中国宝安 深市退补现金替 代 500 10.0% 7470 000024 招商地产 深市退补现金替 代 400 10.0% 10196 000027 深圳能源 深市退补现金替 代 300 10.0% 3225 000039 中集集团 深市退补现金替 代 300 10.0% 6042


40 000060 中金岭南 深市退补现金替 代 500 10.0% 5345 000061 农 产 品 深市退补现金替 代 500 10.0% 6745 000063 中兴通讯 深市退补现金替 代 700 10.0% 14000 000069 华侨城A 深市退补现金替 代 1300 10.0% 10244 000100 TCL 集团 深市退补现金替 代 3000 10.0% 14070 000156 华数传媒 深市退补现金替 代 100 10.0% 3843 000157 中联重科 深市退补现金替 代 1500 10.0% 9495 000166 申万宏源 深市退补现金替 代 1600 10.0% 25488 000333 美的集团 深市退补现金替 代 700 10.0% 22225 000338 潍柴动力 深市退补现金替 代 400 10.0% 10860 000400 许继电气 深市退补现金替 代 200 10.0% 4806 000401 冀东水泥 深市退补现金替 代 200 10.0% 2414 000402 金 融 街 深市退补现金替 代 800 10.0% 8176 000413 东旭光电 深市退补现金替 代 600 10.0% 4866 000423 东阿阿胶 深市退补现金替 200 10.0% 7646


41 代 000425 徐工机械 深市退补现金替 代 500 10.0% 6855 000503 海虹控股 深市退补现金替 代 300 10.0% 12210 000536 华映科技 深市退补现金替 代 100 10.0% 1844 000538 云南白药 深市退补现金替 代 200 10.0% 12388 000559 万向钱潮 深市退补现金替 代 300 10.0% 4215 000568 泸州老窖 深市退补现金替 代 200 10.0% 4078 000581 威孚高科 深市退补现金替 代 200 10.0% 5958 000598 兴蓉投资 深市退补现金替 代 600 10.0% 4674 000623 吉林敖东 深市退补现金替 代 300 10.0% 9774 000625 长安汽车 深市退补现金替 代 800 10.0% 17296 000629 攀钢钒钛 深市退补现金替 代 1500 10.0% 4725 000630 铜陵有色 深市退补现金替 代 300 10.0% 4626 000651 格力电器 深市退补现金替 代 800 10.0% 32736 000686 东北证券 深市退补现金替 代 400 10.0% 7044


42 000709 河北钢铁 深市退补现金替 代 1500 10.0% 5250 000725 京东方 A 深市退补现金替 代 3600 10.0% 11124 000728 国元证券 深市退补现金替 代 300 10.0% 10356 000729 燕京啤酒 深市退补现金替 代 500 10.0% 4235 000750 国海证券 深市退补现金替 代 300 10.0% 5190 000768 中航飞机 深市退补现金替 代 500 10.0% 13060 000776 广发证券 深市退补现金替 代 1000 10.0% 23840 000778 新兴铸管 深市退补现金替 代 800 10.0% 4520 000783 长江证券 深市退补现金替 代 1200 10.0% 17808 000792 盐湖股份 深市退补现金替 代 200 10.0% 5292 000793 华闻传媒 深市退补现金替 代 400 10.0% 5860 000800 一汽轿车 深市退补现金替 代 300 10.0% 5520 000825 太钢不锈 深市退补现金替 代 800 10.0% 3984 000826 桑德环境 深市退补现金替 代 200 10.0% 5584 000831 五矿稀土 深市退补现金替 200 10.0% 6714


43 代 000839 中信国安 深市退补现金替 代 300 10.0% 4455 000858 五 粮 液 深市退补现金替 代 700 10.0% 14854 000869 张


裕A 深市退补现金替 代 100 10.0% 3430 000876 新 希 望 深市退补现金替 代 200 10.0% 3170 000878 云南铜业 深市退补现金替 代 200 10.0% 2736 000883 湖北能源 深市退补现金替 代 800 10.0% 5144 000895 双汇发展 深市退补现金替 代 200 10.0% 6486 000898 鞍钢股份 深市退补现金替 代 600 10.0% 3288 000917 电广传媒 深市退补现金替 代 200 10.0% 4040 000937 冀中能源 深市退补现金替 代 300 10.0% 2379 000960 锡业股份 深市退补现金替 代 300 10.0% 5640 000963 华东医药 深市退补现金替 代 100 10.0% 5338 000970 中科三环 深市退补现金替 代 300 10.0% 5583 000983 西山煤电 深市退补现金替 代 600 10.0% 4614


44 000999 华润三九 深市退补现金替 代 100 10.0% 2416 002001 新和成 深市退补现金替 代 200 10.0% 3058 002007 华兰生物 深市退补现金替 代 100 10.0% 3597 002008 大族激光 深市退补现金替 代 300 10.0% 5460 002024 苏宁云商 深市退补现金替 代 1600 10.0% 18720 002038 双鹭药业 深市退补现金替 代 100 10.0% 4249 002051 中工国际 深市退补现金替 代 100 10.0% 2972 002065 东华软件 深市退补现金替 代 300 10.0% 8307 002081 金螳螂 深市退补现金替 代 300 10.0% 8835 002129 中环股份 深市退补现金替 代 100 10.0% 2542 002142 宁波银行 深市退补现金替 代 300 10.0% 4458 002146 荣盛发展 深市退补现金替 代 200 10.0% 3244 002153 石基信息 深市退补现金替 代 100 10.0% 9860 002202 金风科技 深市退补现金替 代 500 10.0% 7295 002230 科大讯飞 深市退补现金替 200 10.0% 8108


45 代 002236 大华股份 深市退补现金替 代 200 10.0% 5562 002241 歌尔声学 深市退补现金替 代 300 10.0% 9168 002252 上海莱士 深市退补现金替 代 100 10.0% 5385 002292 奥飞动漫 深市退补现金替 代 100 10.0% 3640 002294 信立泰 深市退补现金替 代 100 10.0% 3815 002304 洋河股份 深市退补现金替 代 100 10.0% 7846 002310 东方园林 深市退补现金替 代 100 10.0% 2003 002344 海宁皮城 深市退补现金替 代 200 10.0% 3500 002353 杰瑞股份 深市退补现金替 代 200 10.0% 6802 002375 亚厦股份 深市退补现金替 代 100 10.0% 2302 002385 大北农 深市退补现金替 代 300 10.0% 5394 002399 海普瑞 深市退补现金替 代 100 10.0% 2805 002400 省广股份 深市退补现金替 代 200 10.0% 5932 002410 广联达 深市退补现金替 代 100 10.0% 2961


46 002415 海康威视 深市退补现金替 代 400 10.0% 11780 002416 爱施德 深市退补现金替 代 100 10.0% 1374 002422 科伦药业 深市退补现金替 代 100 10.0% 3628 002429 兆驰股份 深市退补现金替 代 200 10.0% 1706 002450 康得新 深市退补现金替 代 300 10.0% 9987 002456 欧菲光 深市退补现金替 代 200 10.0% 4476 002465 海格通信 深市退补现金替 代 300 10.0% 6900 002470 金正大 深市退补现金替 代 100 10.0% 3454 002475 立讯精密 深市退补现金替 代 100 10.0% 3700 002500 山西证券 深市退补现金替 代 400 10.0% 5916 002570 贝因美 深市退补现金替 代 200 10.0% 3398 002594 比亚迪 深市退补现金替 代 200 10.0% 9856 002603 以岭药业 深市退补现金替 代 100 10.0% 3300 002653 海思科 深市退补现金替 代 100 10.0% 2290 002673 西部证券 深市退补现金替 200 10.0% 7428


47 代 300015 爱尔眼科 深市退补现金替 代 100 10.0% 3280 300017 网宿科技 深市退补现金替 代 100 10.0% 7368 300024 机器人 深市退补现金替 代 200 10.0% 8538 300027 华谊兄弟 深市退补现金替 代 300 10.0% 8658 300058 蓝色光标 深市退补现金替 代 200 10.0% 5230 300070 碧水源 深市退补现金替 代 200 10.0% 7350 300124 汇川技术 深市退补现金替 代 200 10.0% 6846 300133 华策影视 深市退补现金替 代 100 10.0% 3058 300146 汤臣倍健 深市退补现金替 代 100 10.0% 3295 300251 光线传媒 深市退补现金替 代 100 10.0% 2806 600000 浦发银行 允许 3900 10.0% - 600008 首创股份 允许 300 10.0% - 600009 上海机场 允许 300 10.0% - 600010 包钢股份 允许 2800 10.0% - 600011 华能国际 允许 1500 10.0% - 600015 华夏银行 允许 1600 10.0% - 600016 民生银行 允许 9500 10.0% - 600018 上港集团 允许 1600 10.0% -


48 600019 宝钢股份 允许 1700 10.0% - 600023 浙能电力 允许 300 10.0% - 600027 华电国际 允许 700 10.0% - 600028 中国石化 允许 1900 10.0% - 600029 南方航空 允许 1200 10.0% - 600030 中信证券 允许 2800 10.0% - 600031 三一重工 允许 1100 10.0% - 600036 招商银行 允许 5800 10.0% - 600038 中直股份 允许 100 10.0% - 600048 保利地产 允许 2300 10.0% - 600050 中国联通 允许 3000 10.0% - 600058 五矿发展 允许 200 10.0% - 600060 海信电器 允许 300 10.0% - 600066 宇通客车 允许 300 10.0% - 600068 葛洲坝 允许 800 10.0% - 600079 人福医药 允许 200 10.0% - 600085 同仁堂 允许 200 10.0% - 600089 特变电工 允许 900 10.0% - 600100 同方股份 允许 600 10.0% - 600104 上汽集团 允许 1200 10.0% - 600108 亚盛集团 允许 500 10.0% - 600109 国金证券 允许 700 10.0% - 600111 北方稀土 允许 500 10.0% - 600115 东方航空 允许 900 10.0% - 600118 中国卫星 允许 200 10.0% - 600143 金发科技 允许 500 10.0% - 600150 中国船舶 允许 200 10.0% - 600153 建发股份 允许 600 10.0% -


49 600157 永泰能源 允许 900 10.0% - 600166 福田汽车 允许 600 10.0% - 600170 上海建工 允许 500 10.0% - 600177 雅戈尔 允许 500 10.0% - 600188 兖州煤业 允许 200 10.0% - 600196 复星医药 允许 400 10.0% - 600208 新湖中宝 允许 800 10.0% - 600221 海南航空 允许 2100 10.0% - 600252 中恒集团 允许 300 10.0% - 600256 广汇能源 允许 1100 10.0% - 600267 海正药业 允许 200 10.0% - 600271 航天信息 允许 200 10.0% - 600276 恒瑞医药 允许 300 10.0% - 600277 亿利能源 允许 300 10.0% - 600309 万华化学 允许 400 10.0% - 600315 上海家化 允许 200 10.0% - 600316 洪都航空 允许 200 10.0% - 600332 白云山 允许 200 10.0% - 600340 华夏幸福 允许 200 10.0% - 600348 阳泉煤业 允许 400 10.0% - 600352 浙江龙盛 允许 400 10.0% - 600362 江西铜业 允许 300 10.0% - 600369 西南证券 允许 400 10.0% - 600372 中航电子 允许 200 10.0% - 600373 中文传媒 允许 200 10.0% - 600383 金地集团 允许 1600 10.0% - 600395 盘江股份 允许 200 10.0% - 600398 海澜之家 允许 300 10.0% -


50 600406 国电南瑞 允许 500 10.0% - 600415 小商品城 允许 500 10.0% - 600436 片仔癀 允许 100 10.0% - 600485 信威集团 允许 100 10.0% - 600489 中金黄金 允许 500 10.0% - 600497 驰宏锌锗 允许 400 10.0% - 600498 烽火通信 允许 200 10.0% - 600516 方大炭素 允许 400 10.0% - 600518 康美药业 允许 500 10.0% - 600519 贵州茅台 允许 200 10.0% - 600535 天士力 允许 200 10.0% - 600547 山东黄金 允许 200 10.0% - 600549 厦门钨业 允许 100 10.0% - 600570 恒生电子 允许 200 10.0% - 600578 京能电力 允许 500 10.0% - 600583 海油工程 允许 600 10.0% - 600585 海螺水泥 允许 700 10.0% - 600588 用友网络 允许 200 10.0% - 600597 光明乳业 允许 200 10.0% - 600600 青岛啤酒 允许 100 10.0% - 600633 浙报传媒 允许 200 10.0% - 600637 百视通 允许 200 10.0% - 600642 申能股份 允许 800 10.0% - 600648 外高桥 允许 100 10.0% - 600649 城投控股 允许 500 10.0% - 600655 豫园商城 允许 400 10.0% - 600660 福耀玻璃 允许 500 10.0% - 600663 陆家嘴 允许 100 10.0% -


51 600664 哈药股份 允许 300 10.0% - 600674 川投能源 允许 400 10.0% - 600688 上海石化 允许 800 10.0% - 600690 青岛海尔 允许 500 10.0% - 600703 三安光电 允许 400 10.0% - 600705 中航资本 允许 500 10.0% - 600718 东软集团 允许 300 10.0% - 600739 辽宁成大 允许 500 10.0% - 600741 华域汽车 允许 400 10.0% - 600783 鲁信创投 允许 100 10.0% - 600795 国电电力 允许 3300 10.0% - 600804 鹏博士 允许 400 10.0% - 600809 山西汾酒 允许 100 10.0% - 600827 百联股份 允许 300 10.0% - 600832 东方明珠 允许 600 10.0% - 600837 海通证券 允许 2800 10.0% - 600839 四川长虹 允许 1300 10.0% - 600863 内蒙华电 允许 1000 10.0% - 600867 通化东宝 允许 300 10.0% - 600873 梅花生物 允许 500 10.0% - 600875 东方电气 允许 300 10.0% - 600880 博瑞传播 允许 200 10.0% - 600886 国投电力 允许 1200 10.0% - 600887 伊利股份 允许 1100 10.0% - 600893 中航动力 允许 200 10.0% - 600900 长江电力 允许 1700 10.0% - 600998 九州通 允许 100 10.0% - 600999 招商证券 允许 800 10.0% -


52 601006 大秦铁路 允许 2100 10.0% - 601009 南京银行 允许 600 10.0% - 601018 宁波港 允许 1300 10.0% - 601088 中国神华 允许 1200 10.0% - 601098 中南传媒 允许 300 10.0% - 601111 中国国航 允许 600 10.0% - 601117 中国化学 允许 700 10.0% - 601118 海南橡胶 允许 400 10.0% - 601158 重庆水务 允许 300 10.0% - 601166 兴业银行 允许 4000 10.0% - 601168 西部矿业 允许 700 10.0% - 601169 北京银行 允许 2200 10.0% - 601179 中国西电 允许 700 10.0% - 601186 中国铁建 允许 1100 10.0% - 601216 内蒙君正 允许 200 10.0% - 601225 陕西煤业 允许 200 10.0% - 601231 环旭电子 允许 100 10.0% - 601258 庞大集团 允许 500 10.0% - 601288 农业银行 允许 9100 10.0% - 601299 中国北车 允许 1400 10.0% - 601318 中国平安 允许 1800 10.0% - 601328 交通银行 允许 5500 10.0% - 601333 广深铁路 允许 1200 10.0% - 601336 新华保险 允许 300 10.0% - 601377 兴业证券 允许 1300 10.0% - 601390 中国中铁 允许 2400 10.0% - 601398 工商银行 允许 6000 10.0% - 601555 东吴证券 允许 500 10.0% -


53 601600 中国铝业 允许 1300 10.0% - 601601 中国太保 允许 1100 10.0% - 601607 上海医药 允许 300 10.0% - 601618 中国中冶 允许 1700 10.0% - 601628 中国人寿 允许 500 10.0% - 601633 长城汽车 允许 100 10.0% - 601668 中国建筑 允许 5300 10.0% - 601669 中国电建 允许 1000 10.0% - 601688 华泰证券 允许 1000 10.0% - 601699 潞安环能 允许 300 10.0% - 601727 上海电气 允许 700 10.0% - 601766 中国南车 允许 1700 10.0% - 601800 中国交建 允许 800 10.0% - 601808 中海油服 允许 200 10.0% - 601818 光大银行 允许 7000 10.0% - 601857 中国石油 允许 1400 10.0% - 601866 中海集运 允许 1100 10.0% - 601888 中国国旅 允许 100 10.0% - 601898 中煤能源 允许 600 10.0% - 601899 紫金矿业 允许 2800 10.0% - 601901 方正证券 允许 1400 10.0% - 601928 凤凰传媒 允许 300 10.0% - 601929 吉视传媒 允许 300 10.0% - 601933 永辉超市 允许 700 10.0% - 601939 建设银行 允许 3400 10.0% - 601958 金钼股份 允许 300 10.0% - 601988 中国银行 允许 2400 10.0% - 601989 中国重工 允许 2600 10.0% -


54 601992 金隅股份 允许 400 10.0% - 601998 中信银行 允许 1000 10.0% - 603000 人民网 允许 100 10.0% - 603288 海天味业 允许 100 10.0% - 603699 纽威股份 允许 100 10.0% - 603993 洛阳钼业 允许 100 10.0% - 八 、 拒 绝或暂 停申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当暂 停接受基金申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 6、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 7、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限, 当一笔新的申购申请被 确认成 功,会 使本 基金 当日申 购超过 申购 赎回 清单中 规定的 申购 上限 时,该 笔申购 申请 将被 拒绝。 8、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理申购, 或者指数编 制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 9、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第5、7 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应 当根据 有关规 定在 指定 媒介上 刊登暂 停申 购公 告。如 果投资 人的 申购 申请被 拒绝, 被拒 绝的 55 申购对 价将退 还给 投资 人。在 暂停申 购的 情况 消除时 ,基金 管理 人应 及时恢 复申购 业务 的办 理。 九、 暂 停赎回 的情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。 3、 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经 与基金 托管人 协商 确认 后,基 金管理 人应 当采 取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。 6、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 7、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记机 构等因异常情况无法办理赎回, 或者指数编 制单位、证券交易所等因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 8、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 发生上 述情 形且基 金管 理人决 定暂 停赎回 时, 基金管 理人 应报中 国证 监会备 案, 已确认 的赎回 申请, 基金 管理 人应足 额支付 ,在 暂停 赎回的 情况消 除时 ,基 金管理 人应及 时恢 复赎 回业务的办理并公告。 十 、其 他申购 赎回 方式 1、不 违反 法律法 规且 对持有 人利 益无实 质性 不利影 响的 情况下 ,基 金管理 人可 以根据具 体情况 开通本 基金 的场 外申购 赎回等 业务 ,场 外申购 赎回的 具体 办理 方式等 相关事 项届 时将 另行公告。 2、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF , 紧密跟踪标 的指数 表现, 追求 跟踪 偏离度 和跟踪 误差 最小 化,采 用开放 式运 作方 式的基 金。若 本基 金推 出联接 基金, 在本 基金 上市之 前,联 接基 金可 以用股 票或现 金特 殊申 购本基 金基金 份额 ,不 收取申购费用。


56 3、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定且 对持有 人利 益无实 质性 不利影 响的 情况下, 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。 4、在 条件 允许时 ,基 金管理 人可 开放集 合申 购,即 允许 多个投 资者 集合其 持有 的组合证 券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍, 进行申购。 5、基 金管 理人指 定的 代理机 构可 依据本 基金 合同开 展其 他服务 ,双 方需签 订书 面委托代 理协议,报中国证监会备案并公告。 十 一 、 基金 的 转托 管、 非 交易 过户等 其他 业务 登记结 算机 构可依 据其 业务规 则, 受理基 金份 额的转 托管 、非交 易过 户、冻 结与 解冻等 业务,并收取一定的手续费用。 十 二、 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的范 围内, 在不 影响基 金份 额持有 人实 质利益 的前 提 下, 根据市 场情 况对上 述申 购和赎 回的 安排进 行补 充和调 整并 提前公 告。


57 第十 部分


基 金的 投资 一 、投 资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二 、投 资范围 本基金 主要 投资于 标的 指数的 成份 股、备 选成 份股。 为更 好地实 现投 资目标 ,基 金还可 投资于非成份股 (包括 中小板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 债券 回 购、资 产支持 证券 、银 行存款 、货币 市场 工具 、权证 、股指 期货 以及 法律法 规或中 国证 监会 允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种, 基金 管理人 在履 行适当 程序 后,可 以将其纳入投资范围。 在建仓 完成 后, 本基金 股票资 产的 投资 比例不 低于基 金资 产的 80% , 其中投 资于 标的指 数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。 三 、 投 资策略 本基金 主要 采取完 全复 制策略 ,即 按照标 的指 数的成 份股 构成及 其权 重构建 基金 股票投 资组合 ,并根 据标 的指 数成份 股及其 权重 的变 动进行 相应调 整。 在一 般情况 下,本 基金 将根 据标的 指数的 成份 股票 的构成 及其权 重构 建股 票资产 组合, 但因 特殊 情况( 如流动 性不 足、 成份股 长期停 牌、 法律 法规限 制等) 导致 无法 获得足 够数量 的股 票时 ,本基 金可以 选择 其他 证 券或 证券组 合对 标的 指数中 的股票 加以 替换 。本基 金股票 资产 的投 资比例 不低于 基金 资产 的 80%, 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且 不低于非现金基金资产的 80% 。 为更好 地实 现本基 金的 投资目 标, 本基金 还将 在条件 允许 的情况 下投 资于股 指期 货等金 融衍生 品,以 期降 低跟 踪误差 水平。 本基 金投 资于金 融衍生 品的 目标 是使得 基金的 投资 组合 更紧密 地跟踪 标的 指数 ,以便 更好地 实现 基金 的投资 目标, 不得 应用 于投机 交易目 的, 或用 作杠杆工具放大基金的投资。


58 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 如因指 数编制 规则 调整 或其他 因素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪误 差超 过上 述范围 ,基金 管理 人应 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 四 、投 资管理 程序 研究、 投资 决策、 组合 构建、 交易 执行、 绩效 评估、 组合 监控与 调整 等流程 的有 机配合 共同构 成了本 基金 的投 资管理 程序。 严格 的投 资管理 程序可 以保 证投 资理念 的正确 执行 ,避 免重大风险的发生。 1、 研究: 数量投资部 依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的 研究成 果,开 展指 数跟 踪、成 份股公 司行 为等 相关信 息的搜 集与 分析 、流动 性分析 、误 差及 其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 2、 投资决策: 投资决 策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项 时召开 投资决 策会 议, 决策相 关事项 。基 金经 理根据 投资决 策委 员会 的决议 ,进行 基金 投资 管理的日常决策。 3、 组合构建: 根据标 的指数, 结合研究报告 , 基金经理主要以完全 复制标的指数成份股 权重的 方法构 建组 合。 在追求 跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小化 的前 提下 ,基金 经理将 采取 适当 的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 4、交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 5、 绩效评估: 绩效评 估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相 关的绩 效评估 报告 。绩 效评估 能够确 认组 合是 否实现 了投资 预期 、组 合误差 的来源 及投 资策 略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 6、 组合监控与调整: 基金经理将跟踪标的指数的变动, 结合成份股 基本面情况、 流动性 状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投 资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管 理人 在确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下,有 权根 据环境 变化 和实际 需要 对上述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。 五 、投 资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:


59 (1) 本基 金股票 资产 的投资 比例 不低于 基金 资产的 80% , 其中投 资 于标的 指数 成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 %; (5) 本基金投资于股 指期货的, 在任何交易 日日终, 持有的买入股 指期货合约价值, 不 得超过 基金 资产净 值 的 10% ; 在任 何交易 日 日终, 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价证 券市 值 之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以 内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在 任 何交易 日日 终,持 有的 卖出期 货合 约价值 不得 超过基 金持 有的股 票总 市值的 20% ; 在任何交 易日内 交易( 不包 括平 仓)的 股指期 货合 约的 成交金 额不得 超过 上一 交易日 基金资 产净 值的 20% ; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证 金一倍的现金; 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10%; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (8) 本基金持有的同 一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支 持证券 期间 ,如 果其信 用等级 下降 、不 再符合 投资标 准, 应在 评级报 告发布 之日 起 3 个月内予以全部卖出; (11 ) 基金 财产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的总 资产 ,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票 公司本次发行股票的总量; (12 )基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13 ) 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易对 手开 展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;


60 (14 ) 本基 金主 动投资 于流动 性受 限资 产的市 值合计 不得 超过 基金资 产净值 的 15% ,因 证券市 场波动 、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模 变动等 基金管 理人 之外 的因素 致使基 金不 符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (15 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 投资限制。 除(10)、( 13 ) 、 (14 ) 项规定 外,因 证券 市场 波动、 上市公 司合 并、 基金规 模变动 、标 的指数 成份股 调整 、标 的指数 成份股 流动 性限 制等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 投资 比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律 法规 或监管 机构 对本基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进行 变更 或取消 限制 的,在 不改变 基金投 资目 标、 不改变 基金风 险收 益特 征的条 件下, 本基 金可 根据法 律法规 规定 作出 调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和国务院证券监督机构规定禁止的其他活动。 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者 与其 有其他 重大利 害关系 的公 司发 行的证 券或者 承销 期内 承销的 证券, 或者 从事 其他重 大关联 交易 的, 应当遵 循基金 份额 持有 人利益 优先的 原则 ,防 范利益 冲突, 符合 国务 院证券 监督管 理机 构的 规定,并履行信息披露义务。 如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定, 本基金 管理 人在履 行适 当程序 后可 不受上 述规定的限制。 六 、业 绩比较 基准


61 本基金的标的指数为沪深 300 指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。 沪深 300 指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 的价格指数。如果指数编 制单位 变更或 停止 指数 的编制 、发布 或授 权, 或标的 指数由 其他 指数 替代、 或由于 指数 编制 方法的 重大变 更等 事项 导致本 基金管 理人 认为 标的指 数不宜 继续 作为 标的指 数,或 证券 市场 有其他 代表性 更强 、更 适合投 资的指 数推 出时 ,本基 金管理 人可 以依 据维护 投资者 合法 权益 的原则 ,在履 行适 当程 序后变 更本基 金的 标的 指数、 业绩比 较基 准和 基金名 称。其 中, 若变 更标的 指数对 基金 投资 范围和 投资策 略无 实质 性影响 (包括 但不 限于 指数编 制单位 变更 、指 数更名 等事项 ) , 则无 需召开 基金份 额持 有人 大会, 基金管 理人 应与 基金托 管人协 商一 致后 , 报中国证监会 备案并及时公告。 七 、风 险收益 特征 本基金 为股 票型基 金, 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基 金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现, 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场 相似的风险收益特征。 八 、 基 金投资 组合 报告 本基金管理人董事会及 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗 漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 9 月 20 日复核 了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现和 投资 组合 报告等 内容, 保证 复核 内容不 存在虚 假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年6 月30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,457,995,097.66 97.91 其中:股票 1,457,995,097.66 97.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -


62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 29,668,629.55 1.99 7 其他各项资产 1,448,310.74 0.10 8 合计 1,489,112,037.95 100.00 注:上 表中 的股票 投资 项含可 退替 代款估 值增 值,而 下表 的合计 项不 含可退 替代 款估值 增值。 2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合 1) 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,496,208.52 0.24 B 采矿业 46,943,956.84 3.17 C 制造业 616,878,579.31 41.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 39,030,275.26 2.64 E 建筑业 50,079,297.98 3.38 F 批发和零售业 28,220,546.51 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 45,921,965.61 3.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,704,177.23 3.63


63 J 金融业 458,893,064.68 31.02 K 房地产业 68,292,689.55 4.62 L 租赁和商务服务业 21,177,174.74 1.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,381,912.91 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,647,721.53 0.52 R 文化、体育和娱乐业 12,327,526.99 0.83 S 综合 - - 合计 1,457,995,097.66 98.55 2) 报告 期末按 行业 分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 1,484,500 86,962,010.00 5.88 2 600519 贵州茅台 67,813 49,602,496.98 3.35 3 600036 招商银行 1,413,266 37,366,753.04 2.53 4 000333 美的集团 631,811 32,993,170.42 2.23 5 000651 格力电器 663,000 31,260,450.00 2.11 6 601166 兴业银行 1,708,101 24,596,654.40 1.66 7 600887 伊利股份 833,000 23,240,700.00 1.57 8 600276 恒瑞医药 302,852 22,944,067.52 1.55 9 600016 民生银行 3,188,812 22,321,684.00 1.51 10 601328 交通银行 3,729,603 21,407,921.22 1.45


64 4 、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金 投资 股指期 货符 合既定 的投 资政策 和投 资目标 ,主 要目的 是套 期保值 。在 投资的 过程中 ,本基 金力 争利 用股指 期货的 杠杆 作用 和成本 优势, 降低 股票 仓位频 繁调整 的交 易成 本和跟踪误差,从而达到有效跟踪标的指数的目的。 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IF1807 IF1807 5.00 5,219,700. 00 -420,300.0 0 - 公允价值变动总额合计 -420,300.00 股指期货投资本期收益 -54,720.00 股指期货投资本期公允价值变动 -420,300.00 10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明


65 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11 、 投资组 合报 告附注 (1) 本基金投资的前 十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或 在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 报告期内本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 961,881.50 2 应收证券清算款 481,367.98 3 应收股利 - 4 应收利息 5,061.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,448,310.74 (4) 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


66 第十 一 部分 基金的 业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2018 年6 月30 日。 1. 本 基金 本报 告期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2015.8.20-2 015.12.31 10.58% 1.64% -3.99% 2.32% 14.57% -0.68% 2016.1.1-20 16.12.31 -7.57% 1.37% -11.28% 1.40% 3.71% -0.03% 2017.1.1-20 17.12.31 23.79% 0.62% 21.78% 0.64% 2.01% -0.02% 2018.1.1-20 18.6.30 -11.98% 1.13% -12.90% 1.16% 0.92% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 11.37% 1.16% -9.65% 1.32% 21.02% -0.16% 注:业绩比较基准:沪深 300 指数收益率。 2. 自基 金合 同生效 以来 基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较


广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金


67 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年8 月20 日至2018 年6 月30 日)


68 第十 二 部分


基金 的财产 一 、基 金资产 总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、基 金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、基 金财产 的账 户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资 所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基 金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、基 金财产 的保 管和处 分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产, 并由基 金托 管人保 管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 结算 机构和 基金销 售机 构以 其自有 的财产 承担 其自 身的法 律责任 ,其 债权 人不得 对本基 金财 产行 使请求 冻结、 扣押 或其 他权利 。除依 法律 法规 和《基金合同》的规定处分外,基金财 产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算 的,基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权,不 得与 其固 有资产 产生的 债务 相互 抵销; 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不 得相互抵销。


69 第十 三 部分


基金 资产估 值 一 、估 值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外 披露基金净值的非交易日。 二 、估 值对象 基金所 拥有 的股票 、权 证、债 券、 衍生工 具和 银行存 款本 息、应 收款 项、其 它投 资等资 产及负债。 三 、估 值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未 发生影 响证券 价格 的重 大事件 的,以 最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的,可 参考类 似投 资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格;


2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票的 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


(2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同 一股票 的估值 方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票, 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定 确定公允价值。


3、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1) 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种(另 有规 定的除 外) ,选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;


70 (2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值 。 对银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 按成本估值。


5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。


6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。


7、本 基金 投资股 指期 货合约 ,一 般以估 值当 日结算 价进 行估值 ,估 值当日 无结 算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环 境未发生重大变化的, 采用最 近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的, 从其规定。


9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根 据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


10、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ,从其 规定 。如有 新增 事项, 按国 家最新 规定估值。


四 、估 值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后, 将基金 份额净 值结 果发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、估 值错误 的处 理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 71 值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、 或投资 人自身 的过 错造 成估值 错误, 导致 其他 当事人 遭受损 失的 ,过 错的责 任人应 当对 由于 该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1) 估值 错误已 发生 ,但尚 未给 当事人 造成 损失时 ,估 值错误 责任 方应及 时协 调各方, 及时进 行更正 ,因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担; 由于估 值错误 责任 方未 及时更 正已产 生的 估值 错误, 给当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿 责任; 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调, 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时间进 行更 正而 未更正 ,则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 。 但估值错误责 任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造 成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 的赔偿 金额的 范围 内对 获得不 当得利 的当 事人 享有要 求交付 不当 得利 的权利 ;如果 获得 不当 得利的 当事人 已经 将此 部分不 当得利 返还 给受 损方, 则受损 方应 当将 其已经 获得的 赔偿 额加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值 错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方;


72 (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记结算机构交易数据的, 由基金登记结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金 份额净 值计 算出现 错误 时,基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ,通报 基金 托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、暂 停估值 的情 形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、 经与基金托管人 协商确认, 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃 市场价 格且 采用 估值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大不 确定 性时 ,基金 管理人 应当 暂停 基金估值; 4、 出现基金管理人认为属于紧急事故的情况, 导致基金管理人不能出售或评估基金资产 时;


5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、基 金净值 的确 认 用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算, 基金 托管人 负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复核 确认 后发 送给基 金管理 人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八 、特 殊情况 的处 理


73 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政策变 更、市 场规 则变 更等, 基金管 理人 和基 金托管 人虽然 已经 采取 必要、 适当、 合理 的措 施进行 检查, 但未 能发 现错误 的,由 此造 成的 基金资 产估值 错误 ,基 金管理 人和基 金托 管人 免除赔 偿责任 。但 基金 管理人 、基金 托管 人应 当积极 采取必 要的 措施 减轻或 消除由 此造 成的 影响。


74 第十 四 部分


基金 的收益 与分配 一 、基 金利润 的构 成 基金利 润指 基金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变动 收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、基 金可供 分配 利润 基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 收益的 孰低数。 三 、 收 益分配 原则 1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时, 基金管理人可进行收益分配; 2、 在符合基金收益分配条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 4 次。 本基金以使收益 分配后 基金份 额净 值增 长率尽 可能贴 近标 的指 数同期 增长率 为原 则进 行收益 分配。 基于 本基 金的性 质和特 点, 本基 金收益 分配不 须以 弥补 浮动亏 损为前 提, 收益 分配后 有可能 使除 息后 的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持 有人 利益无 实质 性不利 的影 响下, 基金 管理人 、登 记结算 机构 可对基 金收 益分配 原则进行调整,并及时公告。 四 、基 金收益 分配 数额的 确定 原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 开 放 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ;标 75 的指数 同期增 长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘 值与基 金上市 前一 开放 日标的 指数收 盘值 之比 减去 1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时, 基金管理人 可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时, 以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 五 、收 益分配 方案 基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 六 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 七 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


76 第十 五 部分


基金 费用与 税收 一 、基 金费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市初费及年费; 10、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E × 0.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E ×0.1 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值


77 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数许可使用费 本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许 可使用费计提方法支付指数许可使用费。 本基金 的指 数许 可使 用 费按前 一日 基金 资产 净 值的 0.03% 的年 费率 计 提。指 数许 可使用 费的计算方法如下: H=E×0.03%÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日基 金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际 天数按比例计算。 指数许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提,逐 日累 计,按 季支 付。指 数许 可使用 费的支 付由基 金管 理人 向基金 托管人 发送 划付 指令, 经基金 托管 人复 核后于 下一个 季度 开始 后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整, 本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基金 费用的 种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相 应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、不 列入基 金费 用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


78 四 、费 用调整


基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 后,可 根据 基金发 展情 况调整 基金 管理费 率和 基金托 管费等相关费率。


调低基金管理费率和基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。


基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 五 、基 金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





79 第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 一 、基 金会计 政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日;


3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、基 金的年 度审 计 1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财 务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


80 第十 七 部分


基金 的信息 披露 一、 本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关规 定。 相 关法 律法 规对信 息披 露的方 式、 登 载媒介、 报备方 式等 规定发 生变 化时, 本 基金 从其最 新规 定。 二 、信 息披露 义务 人 本基金信息披露义务人 包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额 持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的 基金信息通过中国 证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人 的互联网网站 (以下简 称 “网站” ) 等媒介披露 , 并保证 基金投 资者 能够 按照《 基金合 同》 约定 的时间 和方式 查阅 或者 复制公 开披露 的信 息资 料。 三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ,不得 有下 列行为 : 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的, 基金 信息披 露义 务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的,以 中文 文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


81 五 、公 开披露 的基 金信息 (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《 基 金 合 同 》 是 界 定 《 基 金 合 同 》 当 事 人 的 各 项 权 利 、 义 务 关 系 , 明 确 基 金 份 额 持 有 人大会 召开的 规则 及具 体程序 ,说明 基金 产品 的特性 等涉及 基金 投资 者重大 利益的 事项 的法 律文件。 2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人 在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前 向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ,并就 有关更 新内 容提 供书面说明。 3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网 站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到 中国证监会确认文件的 次日在指定媒介上登载 《基金合同》生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申 购或者赎回前,基金管 理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份额净值。 基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日,将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份 82 额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回对价 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 对价的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率, 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)申购赎回清单 在开始办理基金份额申 购或者赎回之后,基金 管理人应当在每个开放 日,通过网站以及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金管理人确定基金份 额折算日后应至少提前 两个工作日将基金份额 折算日公告登载于 指定报刊及网站上。 基金份额进行折算并由 登记结算机构完成基金 份额的变更登记后,基 金管理人应将基金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交 易所上市交易的,基金 管理人应当在基金份额 上市交易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登载于 网站上 ,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当 在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 83 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 基金管理人应当在年度 报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及 其流动性风险分析 等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形, 基金管理人应当在季 度报告 、半年 度报 告、 年度 报 告等定 期报 告文 件中披 露该投 资者 的类 别、报 告期末 持有 份额 及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编 制临时报告书,予以 公告, 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理 人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超过百分之三 十; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、基金管理人及其董 事、总经理及其他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项;


84 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 26、本基金变更标的指数; 27、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 28、本基金推出新业务或服务; 29、中国证监会规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在《基金合同》存续期 限内,任何公共媒介中 出现的或者在市场上流 传的消息可能对基 金份额 价格产 生误 导性 影响或 者引起 较大 波动 的,相 关信息 披露 义务 人知悉 后应当 立即 对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决 定的事项,应当依法报 国务院证券监督管理机 构核准或者备案, 并予以公告。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六 、信 息披露 事务 管理 基金管理人、基金托管 人应当建立健全信息披 露管理制度,指定专人 负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公 开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基 金信息披露内容与 格式准则的规定。


85 基金托管人应当按照相 关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同 》的约定,对基金 管理人 编制的 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、 基金份 额申购 赎回 价格 、基金 定期报 告和 定期 更新的 招募说 明书 等公 开披露 的相关 基金 信息 进行复 核、审 查, 并向 基金管 理人出 具书 面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管 人除依法在指定媒介上 披露信息外,还可以根 据需要在其他公共 媒介披 露信息 ,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披露信 息, 并且 在不同 媒介上 披露 同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人 公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见 书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 招募说明书公布后,应 当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金 销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。


86 第十 八 部分


风险 揭示 一 、投 资于本 基金 的主要 风险 1、市场风险 证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ,导致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家 宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2) 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化,证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 上市公司经营风险 。 上市公司的经营好坏 受多种因素影响, 如管 理能力、 财务状况 、 市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等, 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的 上市公 司经营 不善 ,其 股票价 格可能 下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润 减少, 使基金 投资 收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4) 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现 金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基 金投资决策执行中, 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3、 职业道德风险: 是 指公司员工不遵守职业操守, 发生违法、 违规 行为而可能导致的损 失。 4、合规性风险 指基金 管理 或运作 过程 中,违 反国 家法律 、法 规的规 定, 或者基 金投 资违反 法规 及基金 合同有关规定的风险。


87 5、流动性风险 指本基 金运 作过程 中, 可能会 发生 基金管 理人 未能以 合理 价格及 时变 现基金 资产 以支付 投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险管理方法主要如下: (1)基金申购、赎回安排 具体请 参见 基金合 同“ 第八部 分、 基金份 额的 申购与 赎回 ”和本 招募 说明书 “十 、基金 份额的申购与赎回” ,详细了解本基金的申购以及赎回安排。 投资者 应当了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金 拟投 资市场 、行 业及资 产的 流动性 良好 :本基 金投 资标的 为具 有良好 流动 性的金 融工具 ;本基 金主 要投 资于标 的指数 的成 份股 、备选 成份股 ,经 考察 标的指 数成份 股数 量、 日均成 交量以 及日 均成 交金额 ,该指 数具 有充 足的流 动性可 满足 本基 金投资 的要求 ;本 基金 在组合 构建过 程中 ,将 根据市 场情况 结合 经验 判断, 综合考 虑相 关性 、估值 、流动 性等 因素 挑选标 的指数 中其 他成 份股或 备选成 份股 进行 替代, 以期在 规定 的风 险承受 限度之 内, 尽量 缩小 跟踪误差。 (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管 理人 经与基 金托 管人协 商, 在确保 投资 者得到 公平 对待的 前提 下,可 依照 法律法 规及基 金合同 的约 定, 综合运 用各类 流动 性风 险管理 工具, 对赎 回申 请等进 行适度 调整 ,作 为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限于: 1)暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同 “第八部分、 基金份额的申购与赎回” 中的 “八、 暂停赎回的情形” 详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 2)暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同 “第十六部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” , 详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下,投资人没有可供参考的基金份额净值,赎回申请可能被暂停接受。 3)中国证监会认定的其他措施。 6、本基金特有的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指 数并 不能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数成 份股 的平均 回报 率与整 个股 票市场 88 的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数波动的风险 标的指 数成 份股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、上 市公司 经营 状况、 投资 者心理 和交易 制度等 各 种 因素 的影响 而波动 ,导 致指 数波动 ,从而 使基 金收 益水平 发生变 化, 产生 风险。 (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6) 在本基金指数化投 资过程中, 基金管理人 的管理能力, 例如跟踪 指数的水平、 技术 手 段、买 入卖出 的时 机选 择等, 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ,从 而影 响本基 金对标 的指 数的 跟踪程度。 7) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有比例 与标的 指数 中该 股票的 权重可 能不 完全 相同; 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等, 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (4)标的指数变更的风险


尽管可 能性 很小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变更 标的 指数的 情形 ,本基 金将 变更标 的指数 。基于 原标 的指 数的投 资政策 将会 改变 ,投资 组合将 随之 调整 ,基金 的收益 风险 特征 将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价控 制在 一定范 89 围内, 但基金 份额 在证 券交易 所的交 易价 格受 诸多因 素影响 ,存 在不 同于基 金份额 净值 的情 形,即存在价格折溢价的风险。 (6)参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 中证指 数有 限公司 在开 市后根 据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时 成交 数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV ) , 并将计算结 果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对 外发布, 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存 在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资者若参考 IOPV 进行投资决 策可能导致损失,需投资 者 自行承担。


(7)退市风险 因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市, 或被 基金份 额持 有人大 会决 议提前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (8)投资者申购失败的风险 本基金 的申 购赎回 清单 中,可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代, 且设置 了现 金替代 比例上 限。因 此, 投资 者在进 行申购 时, 可能 存在因 个别成 份股 涨停 、临时 停牌等 原因 而无 法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 投资者 申购 当日未 卖出 的基金 份额 在交收 成功 后方可 卖出 和赎回 。因 此为投 资者 办理申 购业务 的代理 券商 如发 生交收 违约, 将导 致 投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基 金份额,投资者的利益可能受到影响。


(9)投资者赎回失败的风险 在投资 者提 交赎回 申请 时,如 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的符 合要 求的赎 回对 价,可 能导致出现赎回失败的情形。 另外, 基金 管理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等因 素调 整最小 申购 赎回单 位, 由此可 能导致 投资者 按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持 有的基 金份额 ,可 能无 法按照 新的最 小申 购赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 (10 )退补现金替代方式的风险


本基金 在申 购赎回 环节 新增了 “退 补现金 替代 ”方式 ,该 方 式不 同于 现有其 他现 金替代 方式, 可能给 申购 和赎 回投资 者带来 价格 的不 确定性 ,从而 间接 影响 本基金 二级市 场价 格的 折溢价 水平。 极端 情况 下,如 果使用 “退 补现 金替代 ”证券 的权 重增 加,该 方式带 来的 不确 定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。


90 基金管 理人 不对“ 时间 优先、 实时 申报” 原则 的执行 效率 做出任 何承 诺和保 证, 现金替 代退补 款的计 算以 实际 成交价 格和基 金招 募说 明书的 约定为 准。 若因 技术系 统、通 讯链 路或 其他原 因导致 基金 管理 人无法 遵循“ 时间 优先 、实时 申报” 原则 对“ 退补现 金替代 ”的 证券 进行处理,投资者的利益可能受到影 响。


(11 )基金份额赎回对价的变现风险 本基金 赎回 对价主 要为 组合证 券, 在组合 证券 变现过 程中 ,由于 市场 变化、 部分 成份股 流动性差等因素, 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (12 )第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。


2) 登记机构可能调整结算制度, 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生 变化, 制度调 整可 能给 投资者 带来 理 解偏 差的 风险。 同样的 风险 还可 能来自 于证券 交易 所及 其他代理机构。


3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。 7、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险。 (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基 金收益水平, 从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二 、声 明 1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;


91 2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过基金管理人指定的销售代理机 构销售,基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全


92 第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 一 、 《基 金合 同》的 变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行,自 决议 生效后 两日内在指定媒介公告。 二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、基 金财产 的清 算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组 组成: 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小 组可以聘用必要的 工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;


93 (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、 基金财产清算的 期限为 6 个月, 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 四 、清 算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ,清 算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、基 金财产 清算 的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


94 第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同 》及国 家有 关法 律规定 ,应呈 报中 国证 监会和 其他监 管部 门, 并采取 必要措 施保 护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10 )依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照法 律法 规为 基金的 利益对 被投 资公 司行使 股东权 利, 为基 金的利 益行使 因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13 )在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(14 ) 以基金 管理 人的 名义, 代表基 金份 额持 有人的 利益行 使诉 讼权 利或者 实施其 他法 律行为; (15 ) 选择、 更换 律师 事务所 、会计 师事 务所 、证券 经纪商 或其 他为 基金提 供服务 的外 部机构; (16 ) 在符合 有关 法律 、法规 的前提 下, 制订 和调整 有关基 金认 购、 申购、 赎回、 转换 和非交易过户的业务规则;


95 (17 ) 在法律 法规 和本 基金合 同规定 的范 围内 决定和 调整基 金的 除调 高管理 费率和 托管 费率之外的相关费率结构和收费方式; (18 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集基金, 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 证券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回对价的方 法符合 《基金合同》 等法律 文件的 规定 ,按 有关规 定计算 并公 告基 金资产 净值, 确定 基金 份额申 购、赎 回的 对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法 》 、 《基金合同》及其他有关规 定 , 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ; (12 ) 保守基 金商 业秘 密,不 泄露基 金投 资计 划、投 资意向 等。 除《 基金法 》 、 《 基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按《基 金合 同》 的约定 确定基 金收 益分 配方案 ,及时 向基 金份 额持有 人分配 基金 收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15 ) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关规定 召集基 金份 额持 有人大 会或配 合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


96 (16 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相关资料 15 年 以上; (17 ) 确保需 要向 基金 投资者 提供的 各项 文件 或资料 在规定 时间 发出 ,并且 保证投 资者 能够按 照《基 金合 同》 规定的 时间和 方式 ,随 时查阅 到与基 金有 关的 公开资 料,并 在支 付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 ) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面临解 散、 依法 被撤销 或者被 依法 宣告 破产时 ,及时 报告 中国 证监会 并通知 基金 托管人; (20 ) 因违反 《基 金合 同》导 致基金 财产 的损 失或损 害基金 份额 持有 人合法 权益时 ,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督基 金托 管人 按法律 法规和 《基 金合 同》规 定履行 自己 的义 务,基 金托管 人违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,基 金管 理人应 为基金 份额 持有 人利益 向基金 托管 人追偿; (22 ) 当基金 管理 人将 其义务 委托第 三方 处理 时,应 当对第 三方 处理 有关基 金事务 的行 为承担责任; (23 ) 以基金管理人名 义, 代表基金份额持有 人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24 ) 基金在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管理人承 担全部募集费用, 将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基金合同 》 生 效之日起, 依法律法规 和 《基金合同》 的规定 安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金 管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律 法规行 为, 对基 金财产 、其他 当事 人的 利益造 成重大 损失 的情 形,应 呈报中 国证 监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;


97 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤 勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的安全 ,保证 其托 管的 基金财 产与基 金托 管人 自有财 产以及 不同 的基 金财产 相互独 立; 对所托 管的不 同的 基金 分别设 置账户 ,独 立核 算,分 账管理 ,保 证不 同基金 之间在 账户 设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定 开设 基金 财产的 资金账 户和 证券 账户, 按照《 基金 合同 》的约 定,根 据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对基金 财务 会计 报告、 季度、 半年 度和 年度基 金报告 出具 意见 ,说明 基金管 理人 在各重 要方面 的运 作是 否严格 按照《 基金 合同 》的规 定进行 ;如 果基 金管理 人有未 执行 《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;


(12 )建立并保存基金份额持有人名册; (13 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14 )依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; (15 ) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关 规定 ,召集 基金 份额 持有人 大会或 配合 98 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 )按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17 )参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面临解 散、 依法 被撤销 或者被 依法 宣告 破产时 ,及时 报告 中国 证监会 和银行 监管 机构,并通知基金管理人; (19 ) 因违反 《基 金合 同》导 致基金 财产 损失 时,应 承担赔 偿责 任, 其赔偿 责任不 因其 退任而免除; (20 ) 按规定 监督 基金 管理人 按法律 法规 和《 基金合 同》规 定履 行自 己的义 务,基 金管 理人 因 违反《 基金 合同 》造成 基金财 产损 失时 ,应为 基金份 额持 有人 利益向 基金管 理人 追偿; (21 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人权利和义务 基金投 资者持 有本 基金 基金份 额的行 为即 视为 对《基 金合同 》的 承认 和接受 ,基金 投资 者自依 据《基 金合 同》 取得的 基金份 额, 即成 为本基 金份额 持有 人和 《基金 合同》 的当 事人, 直至其 不再 持有 本基金 的基金 份额 。基 金份额 持有人 作为 《基 金合同 》当事 人并 不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额 具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有 人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁;


99 (9)法 律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 基金份 额持有 人大 会由 基金份 额持有 人组 成, 基金份 额持有 人的 合法 授权代 表有权 代表 基金份 额持有 人出 席会 议并表 决。基 金份 额持 有人持 有的每 一基 金份 额拥有 平等的 投票 权。 本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 (一)召开事由 1、 除法律法规, 或基 金合同, 或中国证监会另有规定外, 当出现或需要决定下列事由之 一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ;


100 (9)变更基金份额持有人大会程序; (10 )基金管理人或基金托管人要求召开基金 份额持有人大会; (11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 (含 10%) 基金份额的 基金份额持有人 (以 基金管 理人收 到提 议当 日的基 金份额 计算 ,下 同)就 同一事 项书 面要 求召开 基金份 额持 有人大会; (12 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 终止基 金上 市, 但因基 金不再 具备 上市 条件而 被上海 证券 交易 所终止 上市的 情形 除外; (14 ) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2、 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约 定, 并对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的 前提下 ,以 下情 况可由 基金管 理人 和基 金托管 人协商 后修 改, 不需召 开基金 份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应当由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或 变更收费方式; (4) 因相应的法律法 规、 上海证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持 有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6) 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (7) 标的指数更名或调整指数编制方法, 以及变更业绩比较基准; 根据指数使用许可协 议的约定,变更标的指数许可使用费费率和计算方法; (8)基金推出新业务或服务; (9) 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定 或 《 基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集;


101 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有必 要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管 理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集; 4、代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份 额持有 人 大会 ,应 当向 基金管 理人提 出书 面提 议。基 金管理 人应 当自 收到书 面提议 之日 起10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基 金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金 管理人决定不召集, 代表基金份额10%以上 (含 10%) 的基金份额 持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托 管人提出书面提议。 基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告知 提出提 议的 基金 份额持 有人代 表和 基金 管理人 ;基金 托管 人决 定召集 的,应 当自 出具书面决定之日起60 日内召开; 5、代表基金份额 10%以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持 有人大 会, 而基金 管理 人、基 金托 管人都 不召 集的, 单独 或合计 代表 基金份 额 10% 以上 (含10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金 份额持 有人依 法自 行召 集基金 份额持 有人 大会 的,基 金管理 人、 基金 托管人 应当配 合, 不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒介公告。基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;


102 (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金份额 持有人 大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委 托的公 证机关 及其 联系 方式和 联系人 、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管 理人, 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进行监 督;如 召集 人为 基金托 管人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人到 指定地 点对表 决意 见的计 票进行 监督 ;如 召集人 为基金 份额 持有 人,则 应另行 书面 通知 基金管 理人和 基金 托管人 到指定 地点 对表 决意见 的计票 进行 监督 。基金 管理人 或基 金托 管人拒 不派代 表对 书面表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持有 人大 会可 通过现 场开会 方式 、通 讯开会 方式或 法律 法规 和监管 机关允 许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场开会 时基金 管理 人和 基金托 管人的 授权 代表 应当列 席基金 份额 持有 人大会 ,基金 管理 人或托 管人不 派代 表列 席的, 不影响 表决 效力 。现场 开会同 时符 合以 下条件 时,可 以进 行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会 议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1) 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理 人)到 指定地 点对 书面 表决意 见的计 票进 行监 督。会 议召集 人在 基金 托管人 (如果 基金 托管人 为召集 人, 则为 基金管 理人) 和公 证机 关的监 督下按 照会 议通 知规定 的方式 收取 103 基金份 额持有 人的 书面 表决意 见;基 金托 管人 或基金 管理人 经通 知不 参加收 取书面 表决 意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金 份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金 总份额的50%(含 50%); (4) 上述第 (3 )项中 直接出 具书面 意见 的基 金份额 持有人 或受 托代 表他人 出具书 面意 见的代 理人, 同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证 、受托 出具书 面意 见的 代理人 出具的 委托 人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和 会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2) 项、 或者第 2 款第 (3) 项规定 比例的 ,召 集人 可以在 原公告 的基 金份 额持有 人大会 召开 时间 的三个 月以后 、六 个月以 内,就 原定 审议 事项重 新召集 基金 份额 持有人 大会。 重新 召集 的基金 份额持 有人 大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他方式召 开,基 金份额 持有 人可 以采用 书面、 网络 、电 话、短 信或其 他方 式进 行表决 ,具体 方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的, 授权方式可以采用书面、 网络、 电 话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为关 系基 金份 额持有 人利益 的重 大事 项,如 《基金 合同 》的 重大修 改、决 定终 止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基 金合同 》规定 的其 他事 项以及 会议召 集人 认为 需提交 基金份 额持 有人 大会讨 论的其 他事 项。 基金份 额持有 人大 会的 召集人 发出召 集会 议的 通知后 ,对原 有提 案的 修改应 当在基 金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会的 方式 下, 首先由 大会主 持人 按照 下列第 七条规 定程 序确 定和公 布监票 人, 104 然后由 大会主 持人 宣读 提案, 经讨论 后进 行表 决,并 形成大 会决 议。 大会主 持 人为 基金 管理人 授权出 席会 议的 代表, 在基金 管理 人授 权代表 未能主 持大 会的 情况下 ,由基 金托 管人授 权其出 席会 议的 代表主 持;如 果基 金管 理人授 权代表 和基 金托 管人授 权代表 均未 能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%) 选举产 生一名 基金 份额 持有人 作为该 次基 金份 额持有 人大会 的主 持人 。基金 管理人 和基 金托管 人拒不 出席 或主 持基金 份额持 有人 大会 ,不影 响基金 份额 持有 人大会 作出的 决议 的效力。 会议召 集人应 当制 作出 席会议 人员的 签名 册。 签名册 载明参 加会 议人 员姓名 (或单 位名 称) 、 身份证 明文 件号 码、持 有或代 表有 表决 权的基 金份额 、委 托人 姓名( 或单位 名称) 和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以 上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以 上(含 三分 之二 )通过 方可做 出。 转换 基金运 作方式 、更 换基 金管理 人或者 基金 托管人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方式 进行 表决 时,除 非在计 票时 有充 分的相 反证据 证明 , 否 则提交 符合会 议通 知中规 定的确 认投 资者 身份文 件的表 决视 为有 效出席 的投资 者, 表面 符合会 议通知 规定 的书面 表决意 见视 为有 效表决 ,表决 意见 模糊 不清或 相互矛 盾的 视为 弃权表 决,但 应当 计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份 额持有 人大 会的 各项提 案或同 一项 提案 内并列 的各项 议题 应当 分开审 议、逐 项表 决。


105 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管 理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持人应当在会议 开始后 宣布在 出席 会议 的基金 份额持 有人 和代 理人中 选举两 名基 金份 额持有 人代表 与大 会召集 人授权 的一 名监 督员 共 同担任 监票 人; 如大会 由基金 份额 持有 人自行 召集或 大会 虽然由 基金管 理人 或基 金托管 人召集 ,但 是基 金管理 人或基 金托 管人 未出席 大会的 ,基 金份额 持有人 大会 的主 持人应 当在会 议开 始后 宣布在 出席会 议的 基金 份额持 有人中 选举 三名基 金份额 持有 人代 表担任 监票人 。基 金管 理人或 基金托 管人 不出 席大会 的,不 影响 计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布表决 结果后 立即 对所 投票数 要求进 行重 新清 点。监 票人应 当进 行重 新清点 ,重新 清点 以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过 程应 由公 证机关 予以公 证, 基金 管理人 或基金 托管 人拒 不出席 大会的 ,不影 响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会的 情况 下, 计票方 式为: 由大 会召 集人授 权的两 名监 督员 在基金 托管人 授权 代表( 若由基 金托 管人 召集, 则为基 金管 理人 授权代 表)的 监督 下进 行计票 ,并由 公证 机关对 其计票 过程 予以 公证。 基金管 理人 或基 金托管 人拒派 代表 对书 面表决 意见的 计票 进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通 过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进 行表决 ,在 公告 基金份 额持有 人大 会决 议时, 必须将 公证 书全 文、公 证机构 、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的 基金份 额持 有人 大会决 议对全 体基 金份 额持有 人、基 金管 理人 、基金 托管人 均有 106 约束力。 (九) 对基金 份额 持有 人利益 无实质 不利 影响 的前提 下,本 部分 关于 基金份 额持有 人大 会召开 事由、 召开 条件 、议事 程序、 表决 条件 等规定 ,凡是 直接 引用 法律法 规或监 管规 则的部 分,如 将来 法律 法规或 监管规 则修 改导 致相关 内容被 取消 或变 更的, 基金管 理人 经与基 金托管 人协 商一 致报监 管机关 并提 前公 告后, 可直接 对本 部分 内容进 行修改 和调 整。 三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 (一) 《基金合同》的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的, 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过 。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关 于《基 金合 同》 变更的 基金份 额持 有人 大会决 议生效 后方 可执 行,自 决议生 效后 两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。


107 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终 止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、 基金财产清算的期 限为 6 个月, 基金财产 清算小组可根据清算的具体情况适当延长清 算期限,并提前公告。 (四)清算费用 清算费 用是指 基金 财产 清算小 组在进 行基 金清 算过程 中发生 的所 有合 理费用 ,清算 费用 由基金财产清算 小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将基 金财 产清 算后的 全部剩 余资 产扣 除基金 财产清 算费 用、 交纳所欠税款并清 偿基金债务后, 按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中的 有关 重大 事项须 及时公 告; 基金 财产清 算报告 经会 计师 事务所 审计并 由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账 册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、争 议的处 理和 适用的 法律 各方当 事人同 意, 因《 基金合 同》而 产生 的或 与《基 金合同 》有 关的 一切争 议,如 经友 好协商 未能解 决的 ,应 提交中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会根 据该 会当 时有效 的仲裁 规则 进行仲 裁,仲 裁地 点为 北京, 仲裁裁 决是 终局 性的并 对各方 当事 人具 有约束 力,仲 裁费 由败诉方承担。


108 争议处 理期间 ,基 金合 同当事 人应恪 守各 自的 职责继 续忠实 、勤 勉、 尽责地 履行基 金合 同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 《基金 合同 》可印 制成 册,供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办 公场所 和营业场所查阅。


109 第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 一 、托 管协议 当事 人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848(集中办公区) 法定代表人:孙树明 成立时间:2003 年8 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基金字[2003]91 号 注册资本:人民币1.2688 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 存续期间:持续经营 电话:020-83936666 传真:020-89899158


联系人:段西军 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032 ) 法定代表人:易会满 电话: (010)66105799 传真: (010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984 年1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71 万元 批 准 设 立 机 关 和 设 立 文 号 : 国 务 院 《 关 于 中 国 人 民 银 行 专 门 行 使 中 央 银 行 职 能 的 决 定 》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营


110 二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基 金托管 人根 据有 关法律 法规的 规定 和《 基金合 同》的 约定 ,对 下述基 金投资 范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金 主要投 资于 标的 指数的 成份股 、备 选成 份股。 为更好 地实 现投 资目标 ,基金 还可 投资于非成份股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 债 券回购 、资产 支持 证券 、银行 存款、 货币 市场 工具、 权证、 股指 期货 以及法 律法规 或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律 法规或 监管 机构 以后允 许基金 投资 其他 品种, 基金管 理人 在履 行适当 程序后 ,可 以将其纳入投资范围。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比例进 行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 在建仓 完成 后,本 基金 股票资 产的 投资比 例不 低于基 金资 产的 80% , 其中投 资于 标的指 数成份 股、 备选成 份股 的比例 不低 于基金 资产 净值的 90% , 且不低 于 非现金 基金 资产的 80%。 因基金 规模或 市场 变化 等因素 导致投 资组 合不 符合上 述规定 的, 基金 管理人 应在合 理的 期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律 法规或 监管 机构 以后允 许本 基 金投 资其 他品种 ,基金 管理 人在 履行适 当程序 后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金 投 资 组 合 遵 循 以 下 投 资 限 制 :


1) 本基金股票资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 其中投资于标的指数成份股、 备 选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80% ; 2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 3) 本基金管理人管理 的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不得超过该 权证的10%;


111 4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; 5) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得 超过基 金资 产净值 的 10% ;在 任何 交易日 日终 ,持有 的买 入期货 合约 价值与 有价 证券市 值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在 一年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 在任何 交易日 内交 易( 不包括 平 仓) 的股 指期 货合约 的成交 金额 不得 超过上 一交易 日基 金资产 净值 的 20%; 每 个交易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ,应当 保持不 低于交 易保 证金 一倍的 现金; 本基 金所 持有的 股票市 值和 买入 、卖出 股指期 货合 约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 6) 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得 超过基金资产净值的 10%; 7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; 8) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资 产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证 券规模的10%; 9) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证 券期间 ,如 果其 信用等 级下降 、不 再符 合投资 标准, 应在 评级 报告发 布之日 起 3 个月内予以全部卖出; 11)基 金财产 参与 股票 发行申 购,本 基金 所申 报的金 额不超 过本 基金 的总资 产,本 基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 《基金 法》及 其他 有关 法律法 规或监 管部 门取 消上述 限制的 ,履 行适 当程序 后,基 金不 受上述限制。 除投资 资产配 置外 ,基 金托管 人对基 金的 投资 的监督 和检查 自本 基金 合同生 效之日 起开 始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限


112 除 10)、 13) 项规 定外 ,由于 证券市 场波 动、 上市公 司合并 、基 金规 模变动 标的指 数成 份股调 整、标 的指 数成 份股流 动性限 制等 基金 管理人 之外的 原因 导致 的投资 组合不 符合 上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规 定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止行为 进行监督:


根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资。 基金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金管 理人 、基 金托管 人及其 控股 股东 、实际 控制人 或者 与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ,或 者从事 其他重 大关 联交易的, 应当符合本 基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持 有人利益优先原则, 防范利 益冲突 ,建 立健 全内部 审批机 制和 评估 机制, 按照市 场公 平合 理价格 执行。 相关 交易必 须事先 得到 基金 托管人 同意, 并按 法律 法规予 以披露 。重 大关 联交易 应提交 基金 管理人 董事会 审议 ,并 经过三 分之二 以上 的独 立董事 通过。 基金 管理 人董事 会应至 少每 半年对关联交易事项进行审查。 如法律 法规或 监管 部门 取消上 述禁止 性规 定, 基金管 理人在 履行 适当 程序后 可不受 上述 规定的限制。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 (1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制 措施进行监督。


113 基金管 理人向 基金 托管 人提供 符合法 律法 规及 行业标 准的银 行间 市场 交易对 手的名 单, 并按 照 审慎的 风险 控制 原则在 该名单 中约 定各 交易对 手所适 用的 交易 结算方 式。基 金托 管人在收到名单后 2 个 工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银 行间市 场现券 及回 购交 易对手 的名单 进行 更新 ,名单 中增加 或减 少银 行间市 场交易 对手 时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确 认收到后,对名单进 行更新 。基金 管理 人收 到基金 托管人 书面 确认 后,被 确认调 整的 名单 开始生 效,新 名单 生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基 金托管 人发 现基 金管理 人与不 在名 单内 的银行 间市场 交易 对手 进行交 易,应 及时 提醒基 金管理 人撤 销交 易,经 提醒后 基金 管理 人仍执 行交易 并造 成基 金资产 损失的 ,基 金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的该交 易对手 所适用 的交 易结 算方式 进行交 易。 如果 基金托 管人发 现基 金管 理人没 有按照 事先 约定的 交易方 式进 行交 易时, 基金托 管人 应及 时提醒 基金管 理人 与交 易对手 重新确 定交 易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承 担责任。 (3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国银行、 中国 建设银 行、中 国农 业银 行和交 通银行 ,基 金管 理人在 通知基 金托 管人 后,可 以根据 当时 的市场 情况调 整核 心交 易对手 名单。 基金 管理 人有责 任控制 交易 对手 的资信 风险, 在与 核心交 易对手 以外 的交 易对手 进行交 易时 ,由 于交易 对手资 信风 险引 起的损 失先由 基金 管理人 承担, 其后 有权 要求相 关责任 人进 行赔 偿。基 金托管 人的 监督 责任仅 限于根 据已 提供的 名单, 审核 交易 对手是 否在名 单内 列明 ,并提 醒管理 人撤 销交 易或重 新确定 交易 方式。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金 投资银 行存 款的 信用风 险主要 包括 存款 银行的 信用等 级、 存款 银行的 支付能 力等 涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心 存款银行名单为中国工商银行、 中国银行、 中国建 设银行 、中 国农 业银行 和交通 银行 ,本 基金投 资除核 心存 款银 行以外 的银行 存款 出现由 于存款 银行 信用 风险而 造成的 损失 时, 先由基 金管理 人负 责赔 偿,之 后有权 要求 相关责 任人进 行赔 偿。 基金管 理人在 通知 基金 托管人 后,可 以根 据当 时的市 场情况 对于 核心存 款银行 名单 进行 调整。 基金托 管人 的监 督责任 仅限于 根据 已提 供的名 单,审 核核 114 心存 款银行是否在名单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通 知》 、 《关于 基金 投资非 公开发 行股票 等流 通受 限证券 有关问 题的 通知 》等有 关法律 法规 规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于 发 布重大 消息或 其他 原因 而临时 停牌的 证券 、已 发行未 上市证 券、 回购 交易中 的质押 券等 流通受限证券。 (3) 基金管理人应在 基金首次投资 流通受限证券前, 向基金托管人 提供经基金管理人董 事会批 准的有 关基 金投 资流通 受限证 券的 投资 决策流 程、风 险控 制制 度。基 金投资 非公 开发行 股票, 基金 管理 人还应 提供基 金管 理人 董事会 批准的 流动 性风 险处置 预案。 上述 资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管 理人应 至少 于首 次执行 投资指 令之 前两 个工作 日将上 述资 料书 面发至 基金托 管人, 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4) 基金投资流通受 限证券前, 基金管理人 应 向基金托管人提供符合法律法规要求的有 关书面 信息, 包括 但不 限于拟 发行证 券主 体的 中国证 监会批 准文 件、 发行证 券数量 、发 行价格 、锁定 期, 基金 拟认购 的数量 、价 格、 总成本 、总成 本占 基金 资产净 值的比 例、 已持有 流通受 限证 券市 值占资 产净值 的比 例、 资金划 付时间 等。 基金 管理人 应保证 上述 信息的 真实、 完整 ,并 应至少 于拟执 行投 资指 令前两 个工作 日将 上述 信息书 面发至 基金 托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5) 基金托管人应对 基金管理人是否遵守法律法规进行监督, 并审 核基金管理人提供的 有关书 面信息 。基 金托 管人认 为上述 资料 可能 导致基 金 出现 风险 的, 有权要 求基金 管理 人在投 资流通 受限 证券 前就该 风险的 消除 或防 范措施 进行补 充书 面说 明,并 保留查 看基 金管理 人风险 管理 部门 就基金 投资流 通受 限证 券出具 的风险 评估 报告 等备查 资料的 权利。 否则, 基金托 管人 有权 拒绝执 行有关 指令 。因 拒绝执 行该指 令造 成基 金财产 损失的 ,基 金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金 管理人 和基 金托 管人无 法达成 一致 ,应 及时上 报中国 证监 会请 求解决 。如果 基金 115 托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二) 基金托 管人 应根 据有关 法律法 规的 规定 及《基 金合同 》的 约定 ,对基 金资产 净值 计算、 基金份 额净 值计 算、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定 、基金 收益分 配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三) 基金托 管人 发现 基金管 理人的 投资 运作 及其他 运作违 反《 基金 法》 、 《基金 合同 》 、 基金托 管协议 有关 规定 时,应 及时以 书面 形式 通知基 金管理 人限 期纠 正,基 金管理 人收 到通知 后应在 下一 个工 作日及 时核对 ,并 以书 面形式 向基金 托管 人发 出回函 ,进行 解释 或举证。 在限期 内,基 金托 管人 有权随 时对通 知事 项进 行复查 ,督促 基金 管理 人改正 。基金 管理 人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ,基金 托管 人应 报告中 国证监 会。 基金托管人应当督促基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依 据交易 程序 尚未 成交的 且基金 托管 人在 交易前 能够监 控的 投资 指令, 基金托 管人 发现该 投资指 令违 反有 关法律 法规规 定或 者违 反《基 金合同 》约 定的 ,应当 拒绝执 行, 立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必 须于估 值完 成后 方可获 知的监 控指 标或 依据交 易程序 已经 成交 的投资 指令, 基金 托管人 发现该 投资 指令 违反法 律法规 或者 违反 《基金 合同》 约定 的, 应当 立 即通知 基金 管理人,并报告中国证监会。 基金管 理人应 积极 配合 和协助 基金托 管人 的监 督和核 查,必 须在 规定 时间内 答复基 金托 管人并 改正, 就基 金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证, 对基金 托管 人按 照法规 要求需 向中 国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托 管人发 现基 金管 理人有 重大违 规行 为, 应立即 报告中 国证 监会 ,同时 通知基 金管 理人限期纠正。 基金管 理人无 正当 理由 ,拒绝 、阻挠 基金 托管 人根据 本协议 规定 行使 监督权 ,或采 取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金托管 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金托 管人提 出警告 仍不 改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 基金管 理人对 基金 托管 人履行 托管职 责情 况进 行核查 ,核查 事项 包括 但不限 于基金 托管 116 人安全 保管基 金财 产、 开设基 金财产 的资 金账 户和证 券账户 、复 核基 金管理 人计算 的基 金资产 净值和 基金 份额 净值、 根据管 理人 指令 办理清 算交收 、相 关信 息披露 和监督 基金 投资运作等行为。 基金管 理人发 现基 金托 管人擅 自挪用 基金 财产 、未对 基金财 产实 行分 账管理 、无故 未执 行或无 故延迟 执行 基金 管理人 资金划 拨指 令、 泄露基 金投资 信息 等违 反《基 金法》 、 《基 金合同》 、 本托管协议 及其他有关规定时, 基 金管理人应及时以书面形式通知基金托管人 限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期 内,基 金管 理人 有权随 时对通 知事 项进 行复查 ,督促 基金 托管 人改正 ,并予 协助 配合。 基金托 管人 对基 金管理 人通知 的违 规事 项未能 在限期 内纠 正的 ,基金 管理人 应报 告中国证监会。基金管理人应当督促基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管 理人发 现基 金托 管人有 重大违 规行 为, 应立即 报告中 国证 监会 和银行 业监督 管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托 管人应 积极 配合 基金管 理人的 核查 行为 ,包括 但不限 于: 提交 相关资 料以供 基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托 管人无 正当 理由 ,拒绝 、阻挠 基金 管理 人根据 本协议 规定 行使 监督权 ,或采 取拖 延、欺 诈等手 段妨 碍基 金管理 人进行 有效 监督 ,情节 严重或 经基 金管 理人提 出警告 仍不 改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四 、基 金财产 保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、 基金托管人对所托 管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管 人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、 对于因基金认 (申) 购、 基金投资过程中产生的应收财产, 应由基金管理人负责与有 关当事 人确定 到账 日期 并通知 基金托 管人 ,到 账日基 金财产 没有 到达 基金托 管人处 的, 基金托 管人应 及时 通知 基金管 理人采 取措 施进 行催收 。由此 给基 金造 成损失 的,基 金管 117 理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期 内销售 机构 按销 售与服 务代理 协议 的约 定,将 认购资 金划 入基 金管理 人在具 有托 管资格 的商业 银行 开设 的广发 基金管 理有 限公 司基金 认购专 户。 网下 股票认 购结束 ,登 记结算 机构应 根据 基金 管理人 提供的 资料 对募 集的股 票进行 冻结 。该 账户由 基金管 理人 开立并 管理。 基金 募集 期满, 募集的 基金 份额 总额、 基金募 集金 额、 基金份 额持有 人人 数符合 《基金 法》 、 《运 作办法 》等有 关规 定后 ,由 基 金管理 人聘 请具 有从事 证券业 务资 格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名)中国注册会 计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财 产的全 部资金 划入 基金 托管人 为基金 开立 的资 产托管 专户中 ,基 金托 管人在 收到资 金当 日出具确认文件。 若基金 募集期 限届 满, 未能达 到《基 金合 同》 生效的 条件, 由基 金管 理人按 规定办 理退 款、股票解冻事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户, 保管基金的银行存款。 该账户 的开设 和管 理由 基金托 管人承 担。 本基 金的一 切货币 收支 活动 ,均需 通过基 金托 管人的资产托管专户进行。 资产托 管专户 的开 立和 使用, 限于满 足开 展本 基金业 务的需 要。 基金 托管人 和基金 管理 人不得 假借本 基金 的名 义开立 其他任 何银 行账 户;亦 不得使 用基 金的 任何银 行账户 进行 本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂行条例》 、 《人 民币利 率管理 规定 》 、 《 利率管 理暂行 规定 》 、 《 支付结 算办法 》以 及银 行业监 督管理 机构 的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托 管人以 基金 托管 人和本 基金联 名的 方式 在中国 证券登 记结 算有 限公司 上海分 公司 /深圳分公司开设证券账户。 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深 圳 分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证 券账户 的开 立和 使用, 限于满 足开 展本 基金业 务的需 要。 基金 托管人 和基金 管理 118 人不得 出借和 未经 对方 同意擅 自转让 基金 的任 何证券 账户; 亦不 得使 用基金 的任何 账户 进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、 《 基金合 同》 生效后 ,基金 管理人 负责 以基 金的名 义申请 并取 得进 入全国 银行间 同业 拆借市 场的交 易资 格, 并代表 基金进 行交 易; 基金托 管人负 责以 基金 的名义 在中央 国债 登记结 算有限 责任 公司 开设银 行间债 券市 场债 券托管 自营账 户, 并由 基金托 管人负 责基 金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场债券回购主 协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托 管协议 订立 日之 后,本 基金被 允许 从事 符合法 律法规 规定 和《 基金合 同》约 定的 其他投 资品种 的投 资业 务时, 如果涉 及相 关账 户的开 设和使 用, 由基 金管理 人协助 托管 人根据 有关法 律 法 规的 规定和 《基金 合同 》的 约定, 开立有 关账 户。 该账户 按有关 规则 使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财 产投资 的有 关实 物证券 由基金 托管 人存 放于基 金托管 人的 保管 库;其 中实物 证券 也可存 入中央 国债 登记 结算有 限责任 公司 或中 国证券 登记结 算有 限责 任公司 上海分 公司 /深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实 物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基 金管理 人的指 令办 理。 属于基 金托管 人实 际有 效控制 下的实 物证 券在 基金托 管人保 管期 间的损 坏、灭 失, 由此 产生的 责任应 由基 金托 管人承 担。基 金托 管人 对 基金 托管人 以外 机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金 管理人 代表 基金 签署的 与基金 有关 的重 大合同 的原件 分别 应由 基金托 管人、 基金 管理人 保管。 除本 协议 另有规 定外, 基金 管理 人在代 表基金 签署 与基 金有关 的重大 合同 时应保 证基金 一方 持有 两份以 上的正 本, 以便 基金管 理人和 基金 托管 人至少 各持有 一份 正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方 式将合 同原件 送达 基金 托管人 处。合 同原 件应 存放于 基金管 理人 和基 金托管 人各自 文件 保管部门15 年以上。


119 五 、基 金资 产 净值 计算和 会计 核算 (一)基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资 产净值 是指 基金 资产总 值减去 负债 后的 价值。 基金份 额净 值是 指计算 日基金 资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位, 小数点后第5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管 理人应 每工 作日 对基金 资产估 值。 估值 原则应 符合《 基金 合同 》 、 《 证券投 资基金 会计核 算办法 》及 其他 法律、 法规的 规定 。用 于基金 信息披 露的 基金 资产净 值和基 金份 额净值 由基金 管理 人负 责计算 ,基金 托管 人复 核。基 金管理 人应 于每 个工作 日交易 结束 后计算 当日的 基金 资产 净值及 基金份 额净 值并 以双方 认可的 方式 发送 给基金 托管人 。基 金托管 人对净 值计 算结 果复核 后以双 方认 可的 方式发 送给基 金管 理人 ,由基 金管理 人对 基金净值予以公布。 根据 《基金法》 , 基金 管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复核、 审查基金管理 人计算 的基金 资产 净值 。因此 ,本基 金的 会计 责任方 是基金 管理 人, 就与本 基金有 关的 会计问 题,如 经相 关各 方在平 等基础 上充 分讨 论后, 仍无法 达成 一致 的意见 ,按照 基金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。如有新 增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所 拥有的 股票 、债 券、权 证、衍 生工 具和 银行存 款本息 、应 收款 项、其 它投资 等资 产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘价) 估值; 估值 日无 交易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化, 以最近 交易 日的市 价(收 盘价 )估 值;如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 的,可 参考类 似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ②交易 所上市 实行 净价 交易的 债券按 估值 日收 盘价估 值,估 值日 没有 交易的 ,且最 近交 120 易日后 经济环 境未 发生 重大变 化,按 最近 交易 日的收 盘价估 值。 如最 近交易 日后经 济环 境发生 了重大 变化 的, 可参考 类似投 资品 种的 现行市 价及重 大变 化因 素 ,调 整最近 交易 市价,确定公允价格; ③交易 所上市 未实 行净 价交易 的债券 按估 值日 收盘价 减去债 券收 盘价 中所含 的债券 应收 利息得 到的净 价进 行估 值;估 值日没 有交 易的 ,且最 近交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化,按 最近交 易日 债券 收盘价 减去债 券收 盘价 中所含 的债券 应收 利息 得到的 净价进 行估 值。如 最近交 易日 后经 济环境 发生了 重大 变化 的,可 参考类 似投 资品 种的现 行市价 及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ④交易 所上市 不存 在活 跃市场 的有价 证券 ,采 用估值 技术确 定公 允价 值。交 易所上 市的 资产支 持证券 ,采 用估 值技术 确定公 允价 值, 在估值 技术 难 以可 靠计 量公允 价值的 情况 下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股 、转增 股、 配股 和公开 增发的 新股 ,按 估值日 在证券 交易 所挂 牌的同 一股票 的估 值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次 公开发 行未 上市 的股票 、债券 和权 证, 采用估 值技术 确定 公允 价值, 在估值 技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③首次 公开发 行有 明确 锁定期 的股票 ,同 一股 票在交 易所上 市后 ,按 交易所 上市的 同一 股票的 估值方 法估 值; 非公开 发行有 明确 锁定 期的股 票,按 监管 机构 或行业 协会有 关规 定确定公 允价值。 (3) 全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确 定公允价值。 (4) 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。


(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。


(6) 股票指数期货合约一般以估值当日结算价格进行估值, 估值当日无结算价的, 且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7) 如有确凿证据表 明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新 增事项, 按国家最新 121 规定估值。 (三)估值差错处理 因基金 估值错 误给 投资 者造成 损失的 应先 由基 金管理 人承担 ,基 金管 理人对 不应由 其承 担的责任,有权向过错人追偿。 当基金 管理人 计算 的基 金资产 净值、 基金 份额 净值已 由基金 托管 人复 核确认 后公告 的, 由此造 成的投 资者 或基 金的损 失,应 根据 法律 法规的 规定对 投资 者或 基金支 付赔偿 金, 就实际 向投资 者或 基金 支付的 赔偿金 额, 由基 金管理 人与基 金托 管人 按照管 理费率 和托 管费 率的比例各自承担相应的责任。 由于一 方当事 人提 供的 信息错 误,另 一方 当事 人在采 取了必 要合 理的 措施后 仍不能 发现 该错误 ,进而 导致 基金 资产净 值、基 金份 额净 值计算 错误造 成投 资者 或基金 的损失 ,以 及由此 造成以 后交 易日 基金资 产净值 、基 金份 额净值 计算顺 延错 误而 引起的 投资者 或基 金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证 券交易 所及 其登 记结算 公司发 送的 数据 错误, 或由于 其他 不可 抗力原 因,基 金管 理人和 基金托 管人 虽然 已经采 取必要 、适 当、 合理的 措施进 行检 查, 但是未 能发现 该错 误的, 由此造 成的 基金 资产估 值错误 ,基 金管 理人和 基金托 管 人 可以 免除赔 偿责任 。但 基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金 管理人 计算 的基 金资产 净值与 基金 托管 人的计 算结果 不一 致时 ,相关 各方应 本着 勤勉尽 责的态 度重 新计 算核对 ,如果 最后 仍无 法达成 一致, 应以 基金 管理人 的计算 结果 为准对 外公布 ,由 此造 成的损 失以及 因该 交易 日基金 资产净 值计 算顺 延错误 而引起 的损 失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。 (四)基金账册的建立 基金管 理人和 基金 托管 人在《 基金合 同》 生效 后,应 按照相 关各 方约 定的同 一记账 方法 和会计 处理原 则, 分别 独立地 设置、 登录 和保 管本 基 金的全 套账 册, 对相关 各方各 自的 账册定 期进行 核对 ,互 相监督 ,以保 证基 金资 产的安 全。若 双方 对会 计处理 方法存 在分 歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账 发现相 关各 方的 账目存 在不符 的, 基金 管理人 和基金 托管 人必 须及时 查明原 因并 纠正, 保证相 关各 方平 行登录 的账册 记录 完全 相符。 若当日 核对 不符 ,暂时 无法查 找到 错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (五)基金定期报告的编制和复核


122 基金财 务报表 由基 金管 理人和 基金托 管人 每月 分别独 立编制 。月 度报 表的编 制,应 于每 月终了后5 个工作日内完成。 在 《基金 合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内, 基金管理人对招募说明书更新一次 并登载 在网站 上, 并将 更新后 的招募 说明 书摘 要登载 在指定 媒介 上。 基金管 理人在 每个 季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日 内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作 日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后, 以传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作 日内进行复核,并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完 成季度报告,在季 度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内 进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日 内完成半年度报告, 在半年报完成当日, 将 有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在 收到后 30 日内进行 复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告, 在年度 报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后 45 日内复核, 并 将复核结果书面通知基金管理人。 基金托 管人在 复核 过程 中,发 现相关 各方 的报 表存在 不符时 ,基 金管 理人和 基金托 管人 应共同 查明原 因, 进行 调整, 调整以 相关 各方 认可的 账务处 理方 式为 准。核 对无误 后, 基金托 管人在 基金 管理 人提供 的报告 上加 盖业 务印鉴 或者出 具加 盖托 管业务 部门公 章的 复核意 见书, 相关 各方 各自留 存一份 。如 果基 金管理 人与基 金托 管人 不能于 应当发 布公 告之日 之前就 相关 报表 达成一 致,基 金管 理人 有权按 照其编 制的 报表 对外发 布公告 ,基 金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托 管人在 对财 务会 计报告 、半年 报告 或年 度报告 复核完 毕后 ,需 盖章确 认或出 具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日 ,分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管 基金管 理人和 基金 托管 人须分 别妥善 保管 基金 份额持 有人名 册, 包括 《基金 合同》 生效 日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 123 日的基 金份额 持有 人名 册。基 金份额 持有 人名 册的内 容必须 包括 基金 份额持 有人的 名称 和持有的基金份额。 基金份 额持有 人名 册由 基金的 基金注 册登 记机 构根据 基金管 理人 的指 令编制 和保管 ,基 金管理 人和基 金托 管人 应按照 目前相 关规 则分 别保管 基金份 额持 有人 名册。 保管方 式可 以采用电子或文档的形式。保管期限为 20 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》 生 效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月30 日、 每年12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的 名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工 作日内 提交; 《基 金合 同》生 效日、 《基 金合 同》终 止日等 涉及 到基 金重要 事项日 期的基 金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托 管人以 电子 版形 式妥善 保管基 金份 额持 有人名 册,并 定期 刻成 光盘备 份,保 存期 限为20 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若基金 管理人 或基 金托 管人由 于自身 原因 无法 妥善保 管基金 份额 持有 人名册 ,应按 有关 法规规定各自承担相应的责任。 七 、争 议解决 方式 相关各 方当事 人同 意, 因本协 议而产 生的 或与 本协议 有关的 一切 争议 ,除经 友好协 商可 以解 决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的 地点在 北京 ,仲 裁裁决 是终局 性的 并对 相关各 方均有 约束 力, 仲裁费 用由败 诉方 承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序


124 本协议 双方当 事人 经协 商一致 ,可以 对协 议的 内容进 行变更 。变 更后 的托管 协议, 其内 容不得 与《基 金合 同》 的规定 有任何 冲突 。基 金托管 协议的 变更 报中 国证监 会备案 后生 效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1) 《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负 责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告出具法律 意见书; (6 )将清算报告报告中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6、清算费用


125 清算费 用是指 基金 清算 小组在 进行基 金清 算过 程中发 生的所 有合 理费 用,清 算费用 由基 金清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清算过 程中的 有关 重大 事项须 及时公 告; 基金 财产清 算报告 经会 计师 事务所 审计并 由律 师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报告 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


126 第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基金管 理人 根据基 金份 额持有 人的 需要和 市场 的变化 ,有 权增加 或变 更服务 项目 。 基金 管理人提供的 主要服务内容如下: 一 、持 有人交 易记 录查询 服务 投资人 可通 过办理 基金 交易业 务的 会员单 位或 通过其 提供 的自助 、电 话、网 上服 务手段 查询交易记录。 二 、信 息定制 服务 基金份 额持 有人如 预留 电子邮 件地 址,可 订制 电子邮 件服 务,内 容包 括基金 净值 播报、 基金季 报解读 及相 关基 金资讯 信息等 ;如 预留 手机号 码,可 订制 手机 短信服 务,内 容包 括基 金净值 播报、 重大 市场 变化点 评等。 未预 留相 关资料 的基金 份额 持有 人可通 过我司 客户 服务 中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 三 、投 诉受理 基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、 电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和 销 售机 构 所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还 可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 四 、服 务联系 方式 1、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828(免长途费)或 020-83936999,该电话可转人 工服务。 传真:020-34281105 2、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com.cn


127 第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所, 投资 人可免 费查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


128 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 公告事项 披露日期 关于广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金修改基 金合同的公告 2018-03-22


129 第 二十 五部分


备 查文件 ( 一) 中国证 监会 批准广 发沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金募 集的 文件 ( 二) 《 广发 沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》 ( 三) 《 广发 沪深 300 交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金托管 协议 》 ( 四) 法律意 见书