财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
财 通多 策略升 级混 合型证 券投 资基金(LOF)2018年第2 季 度报告
2018 年06月30 日
基 金管 理人: 财通基 金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国工 商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2018 年07 月20日 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容 ， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金 （L
OF ） 。 基金名称变更为" 财通多策略升级混合 型证券投资基金 （LOF ）" ， 基金简称变
更为" 财通多策略升级 混合（LOF ）" 。本基 金转换为上市开放式基金（LOF ）后，每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5% ；基金总资产不得超过基金净资产的140% ；在
符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的25% 。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§ 2
基 金产 品概况
基金简称 财通多策略升级混合(LOF)
场内简称 财通升级
基金主代码 501015
交易代码 501015
基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF ）
基金合同生效日 2016年3月9日
报告期末基金份额总额 1,904,152,486.87份
投资目标
本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和
利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基
本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多
方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资
品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断
结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在
股票、债券、货币市场工 具等资产类别上的投
资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对
变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，
在控制投资组合整体风险基础上力争提高收
益。
本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策
略、主题策略、定向增发策略以及动量策略等
多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对
性运用；固定收益投资在保证资产流动性的基
础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时
机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将
以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其
合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含
波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖
出时机；根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益
率 × 45%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和
风险水平高于债券型基金产品和货币市场基
金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中
高收益的基金产品。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注：本基 金自2017 年9月9 日转型为 上市开 放式基 金 （LOF ）。
§ 3
主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报告期（2018年04月01 日 - 2018年06月30日）
1.本期已实现收益 48,237,254.33 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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2.本期利润 -214,372,314.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1083
4.期末基金资产净值 1,671,650,509.39
5.期末基金份额净值 0.878
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字;
(2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、 其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
-11.13% 1.28% -4.86% 0.63% -6.27% 0.65%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列 数字 ；
(2) 本 基金业 绩比较 基准 为：沪深300 指数 收益率× 55% ＋ 上证国 债指数 收益 率× 45% 。
3.2.2 自 基金 合同转型 以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
财通多策 略升级 混合型 证 券投资基 金(LOF)
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2017年9 月9日-2018年6 月30 日）
财通多策略升级混合(LOF) 基金基准
2017-09-11 2017-10-25 2017-12-04 2018-01-11 2018-02-27 2018-04-09 2018-05-21 2018-06-30
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
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注：(1) 本基金 合同生 效日 为2016年3 月9日, 转型日 期为2017 年9月9 日， 基金 转型至披 露时点 不满
一年；
(2) 根 据《基 金合同 》规 定：本基 金投资 于股票 资 产占基金 净值：30%-95% ；债券、 中期票 据、
短期融资 券、资 产支持 证 券、债券 回购、 银行存 款 、货币市 场工具 等固定 收 益品种的 比例为 基
金资产净 值的0% ～70% ； 现金或到 期日在 一年以 内 的政府债 券不低 于基金 资 产净值的5% 。 本基
金建仓期 是2015 年7 月1 日至2016年1 月1日 ，截至 报 告期末及 建仓期 末,基金 的资产配 置符合 基金
契约的相 关要求 ；
(3) 本 基金自2017年9 月8 日起根据 中国证 券投资 基 金业协会 《关于 发布< 证券 投资基金 投资流 通受
限股票估 值指引 （试行 ）> 的通知 》（中 基协发 〔2017 〕6号 ）确定 的估值 方 法对持有 的流通 受
限股票进 行调整 。
§ 4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姚思劼
本基金的
基金经理
2016年3
月9日
- 7年
复旦大学管理学硕士。 2011年7
月加入财通基金管理有限公
司， 历任助理研究员、 研究员，
研究行业覆盖汽车、机械、公
用事业等，重点关注高端装备
制造等战略新兴产业，现任基
金投资部的基金经理。
谈洁颖
本基金的
基金经
理、公司
总经理助
理兼权益
投资总监
2017年11
月24日
- 13年
毕业于中国人民大学工商企业
管理 专业。 曾就职于北京大学，
从事教育管理工作，历任长信
基金管理有限责任公司专户投
资经理、基金经理、投资部副
总监、总监，公司投资决策委
员会委员，国内股票基金投资
决策委员会主席。 2017 年4月加
入财通基金管理有限公司，现
任总经理助理兼权益投资总
监。
注：(1) 基金 的首任 基金 经理，其" 任 职日期" 为基 金合同生 效日， 其" 离职 日期" 为根据 公司决 议
确定的解 聘日期 ；
(2) 非 首任基 金经理 ，其" 任职日期" 和" 离任 日期" 分别指根 据公司 决议确 定 的聘任日 期和解 聘日财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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期；
(3) 证 券从业 的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的 相 关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效 的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合 的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理 有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合 间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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本投资组合为主动型基金。 本报告期内， 本投 资组合与本公司管理的其他主动型投
资组合未发生过同日反向交易 （短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响市场价
格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基金 的投资 策略 和运作 分析
2018年宏观经济整体运行相对稳定， 进入二季度以后受到国内去杠杆和国际贸易战
的双重影响， 开始呈现一定的压力， 并对资本市场产生影响。 二季度整体市场在经济基
本面和流动性紧张的双重压力下， 出现了较大幅度的调 整，2017年度整体表现强势的金
融、 地产、 消费等行业以及以创业板为代表的成长股板块相继出现了较大幅度下跌， 市
场呈现出风险偏好下行的态势。
基于对宏观经济的整体把握和对市场风格的判断， 本基金对投资组合持续进行调整
优化， 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们在报告期内均衡配
置景气度提升的行业板块， 从中优选行业龙头和综合竞争力提升的公司， 努力获得超额
收益。 未来市场将更加注重上市公司经营业绩的稳定性和持续性， 更多关注泛消费类行
业板块， 从中优选细分领域龙头企业， 同时兼顾以生物制药、 云计算、 人工智能、 高 端
制造为代表的新兴成长领域，从中挖掘具有核心竞争力和高经营壁垒的优质企业。
4.5 报 告期 内基金 的业绩 表现
截至报告期末 ， 本基金基金份额净值为0.878元； 本报告期内， 基金 份额净值增长率
为-11.13% ，同期业绩 比较基准收益率为-4.86% 。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§ 5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比 例
（% ）
1 权益投资 1,481,430,231.62 88.37
其中：股票 1,481,430,231.62 88.37
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,911,902.02 0.23 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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其中：债券 3,911,902.02 0.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
122,347,194.75 7.30
8 其他资产 68,689,004.23 4.10
9 合计 1,676,378,332.62 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值( 元)
占基金资产净值的比例
（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 867,961,606.96 51.92
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
2,482,603.15 0.15
E 建筑业 11,392,072.00 0.68
F 批发和零售 业 63,145,984.00 3.78
G 交通运输、 仓储和邮政业 17,779,775.96 1.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
110,265,777.18 6.60
J 金融业 301,260,241.00 18.02
K 房地产业 52,653,980.00 3.15
L 租赁和商务服务业 31,423,122.25 1.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
5,082,044.75 0.30
O 居民服务、 修理和其他服 - - 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 17,983,024.37 1.08
S 综合 - -
合计 1,481,430,231.62 88.62
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
5.3 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 2,271,200 133,046,896.00 7.96
2 000858 五 粮 液 1,559,872 118,550,272.00 7.09
3 600426 华鲁恒升 4,837,481 85,091,290.79 5.09
4 601233 桐昆股份 4,215,761 72,595,404.42 4.34
5 600030 中信证券 4,371,200 72,430,784.00 4.33
6 600038 中直股份 1,744,960 69,780,950.40 4.17
7 601688 华泰证券 4,422,600 66,206,322.00 3.96
8 002092 中泰化学 6,915,700 65,516,608.00 3.92
9 300296 利亚德 5,264,085 64,695,604.65 3.87
10 000830 鲁西化工 3,768,258 64,361,846.64 3.85
注：本 基金 报告 期末 持有 中泰化 学 （002092 ） 上市 流通及 流通 受限 部分 ，上 表中按 同一 股票 合并 计
算，具 体信 息详 见本 报告5.11.5 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,911,902.02 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,911,902.02 0.23
5.5 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 123006 东财转债 32,526 3,911,902.02 0.23
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，
将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理
的估值水平。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 2017年9月， 中泰 化学 （002092 ） 收 到国 家发 展和改 革委 员会下 发的 《行政 处罚
决 定书 》（发 改办 价监处 罚[2017]11 号） ；2018年5月4 日， 利亚 德（300296 ） 收到 深交
所 下发 的 《关 于对 利 亚德 光电 股份有 限公 司及相 关当 事人给 予通 报批评 处分 的决定 》 。
上 述信 息详见 上市 公司发 布的 相关公 告。 报 告期 内， 除 上述 情况外 ， 本 基金 投资的 其他
前 八名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或在报 告编 制日前一 年内 受到公 开谴
责 、处 罚的情 形。
本基金投资 中泰化学 （002092）、利亚德（300296）的投资决策程序为：
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
4、 金融工 程小组对基金经理/ 投资经理的投资计划进行风险评价， 并向投资决策委员会
提交评估报告；
5、投资决策委员会对基金经理/ 投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；
6、根据决策纪要，基金经理/ 投资经理对计划方案进行具体实施；
7、 中央交易室按有关交易规则执行基金经理/ 投资经理下达的交易指令， 并将有关信息
进行反馈；
8、基金经理/ 投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
9、 金融工程小组定期 为投资决策委员会、 投 资总监、 基金经理/ 投资经理出具绩效与风
险评估报告。
5.11.2
报 告 期内 ， 本基 金 投资 的前十 名股 票中， 没 有超出 基金 合同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 973,597.43
2 应收证券清算款 67,669,173.49
3 应收股利 -
4 应收利息 28,390.44
5 应收申购款 17,842.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 68,689,004.23
财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资 产净值
比例(%)
1 123006 东财转债 3,911,902.02 0.23
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值（元）
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 002092 中泰化学 35,826,372.00 2.14
非公开发行解禁后限
售
2 300296 利亚德 64,695,604.65 3.87
非公开发行解禁后限
售
注：根 据《 上市 公司 股东 、董监 高减 持股 份的 若干 规定》 要求 （下 称《 规定 》）， 持有 上市 公司 非
公开发 行股 份的 股东 ，采 取集中 竞价 交易 方式 的， 在任意 连续90日 内， 减持 股份的 总数 不得 超过 公
司股份 总数 的1% ， 且 自股 份解除 限售 之日 起12 个月 内， 减持 数量 不得 超过 其 持有该 次非 公开 发行 股
份数量 的50% ； 采取 大宗 交易方 式的 ，在 任意 连续90 日内 ，减 持股 份的 总数 不 得超过 公司 股份 总数
的2% 。 上 述通 过非 公开 发 行方式 获得 的股 份已 过限 售期的 ， 但 根据 《 规定》 要求需 于一 定时 间内 继
续处于 限售 状态 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放式 基金份 额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,068,062,818.33
报告期期间基金总申购份额 603,674.54
减：报告期期间基金总赎回份额 164,514,006.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“- ” 填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,904,152,486.87
注: 总申 购份 额含 红利 再投 、转换 入份 额； 总赎 回份 额含转 换出 份额 ；
§ 7
基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的 本基金份额 102,248,466.26 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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报告期期间买入/ 申购总份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 102,248,466.26
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 5.37%
7.2 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 申购
2017年9月18
日
102,248,466.2
6
100,000,000.0
0
1000 元/ 笔
合计
102,248,466.2
6
100,000,000.0
0
§ 8
影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的情 况
报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况发生。
8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2018年04 月03日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证
券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》；
2 、2018年04 月17日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构并
参加基金申购费率优惠活动的公告》；
3 、2018年04 月20日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018 年第1
季度报告》；
4 、2018年04 月22日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF ）更新招
募说明书（2018年第1号）及其摘要》；
5 、2018年05 月17日披露了《财通多策略升级混合型证券投资基金（LOF ）开放日
常转换业务的公告》；
6 、2018年05 月18日披露了《北京首旅酒店( 集团) 股份有限公司简式 权益变动报告
书》；
7 、2018年05 月19日披露了《关于旗下部分开放式基金在代销机构开通基金转换业
务的公告》；
8 、2018年05 月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银
河证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告》；
9 、2018年05 月22日披露了《际华集团股份有限公司简式权益变动报告》； 财通多 策略 升级 混合 型证 券投资 基金(LOF)2018 年第 2 季 度报 告
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10 、2018年05 月22日披露了《债券投资交易人员公示债券投资交易人员公示》；
11 、2018年06 月02日披露了 《关于旗下部分开放式基金在上海银行股份有限公司开
通基金转换业务的公告》；
12 、2018年06 月23日披露了《上海龙宇燃油股份有限公司简式权益变动报告书》；
13 、2018年06 月30日披露了《财通基金管理有限公司高级管理人员变更公告》；
14 、2018年07 月02日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资
产净值的公告》；
15 、2018年07 月02日披露了 《财通基金管理有限公司关于旗下基金2018年半年度资
产净值的公告》；
16 、 本报告期内， 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值 ；
17 、中国证券监督管理委员会于2017 年5月27日发布《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（下称" 《规定》" ），同日 ，沪深交易所分别就《规定》出具相关实
施细则。 《规定》 及相关实施细则就大股东和参与非公开发行股票获配股东的减持行为，
在信息披露、持有期限、减持限制等做出了进一步规定，该等规定在防范" 违规减持" 、
" 无序减持" 等行为，引 导和促进价值投资、长期投资，保障资本市场稳定等方面应会发
挥积极作用，但短期内一定程度上会限制非公开发行股份解禁后的卖出时间。
《规定》 要求上市公司 大股东及持有上市公司非公开发行股份的股东， 采取集中竞
价交易方式的，在任意 连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1% ；采
取大宗交易方式的， 在任意连续90日内， 减持股份的总数不得超过公司股份总数的2% ，
大宗交易受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。其中持有上市公司非公开
发行股份的股东通过集中竞价交易减持该部分股份的，自股份解除限售之日起12 个月
内，还需满足减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50% 的规定。
本基金持有的非公开发行股份的减持需严格遵守 《规定》 要求， 敬请 投资者注意投
资风险。
§ 9
备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中国证监会核准 基金募集的文件；
2、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金合同；
3、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)基金托管协议；
4、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
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9.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年七 月二 十日
