渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
招募说明书（ 更新）摘要
渤海汇金 证 券资产管 理 有限公司
渤 海 汇 金 睿选 混 合 型 发起 式
证 券 投 资 基金
招募说明书( 更新)摘要
（2018 年第 1 号）
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日：2018 年 08 月 11 日 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
招募说明书（ 更新）摘要
重 要提 示
本基金募集申请已于 2017 年 07 月 10 日获 中国证监会证监许可﹝2017﹞
1193 号文准予募集注册。本基金的基金合同于 2018 年2 月11 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资
价值、 市场前景和收益等作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并
不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现
的保证。
本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。 投资有风险， 投资 者在投资本基金前， 请认真阅读本基金的招募说明书和基
金合同等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分
考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 自主判断基金的投资价值， 对认购 （或
申购） 基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 承担基金投资中出现
的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括： 投资于本基金的特有风险， 如投
资特定品种的特有风险、 基金合同终止风险等； 证券市场整体环境引发的系统性
风险； 个别证券特有的非系统性风险； 大量赎回或暴跌导致的流动性风险； 基金
投资过程中产生的操作风险； 因交收违约和投 资债券引发的信用风险等。 本基金
的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。 本基金的一般风险及特有风
险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运
作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 此外，
本基金以1 元初始面值进行募集， 在市场波动等因素的影 响下， 存在单位份额净
值跌破1 元初始面值的风险。
本基金是 一只混 合型基 金,预期 风险水 平和预 期收益低 于股票 型基金, 高于
债券型基金和货币市场基金，属于中高风险水平的投资品种。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资人有可能获得较高的收益， 也有可能
损失本金。 除基金管理人固有资金、 公司高级管理人员及基金经理等人员出资外，
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ， 但在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 本招募说
明书已 经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 11
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年06 月30 日（未经审计）。渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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第 一部 分基 金管 理人
一、基金管理人概况
名称：渤海汇金证券资产管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室
办公地址：深圳市南山区海岸大厦西座 2901、2913 室
成立日期：2016 年5 月18 日
法定代表人：徐海军
联系电话：010-68784295
传真：010-68784289
注册资本：11 亿元人民币
联系人：魏文婷
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民
币）
出资比例
（%）
渤海证券股份有限公司 110,000 100
合 计 110,000
100
经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
徐海军先 生 ， 董事长 ， 南开大学 法学 硕士。1996 年参加 工作 ，历任 南方证
券天津解放路营业部业务员、 南方证券天津分公司资产保全部副经理；2001 年3
月至 2007 年 6 月，任 渤海证券股份有限公司法律事务部经理、北京总部总经理
等职；2007 年6 月至 2017 年6 月， 任渤海证券股份有限公司合规总监、 首席风
险官兼风险控制总部总经理；2017 年7 月至 2017 年9 月任渤海证券股份有限公
司合规总监、财务总监；2017 年 9 月至今任渤海证券股份有限公司财务总监。
2016 年 9 月至2017 年7 月， 兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监、 首
席风险官；2017 年 7 月至2017 年9 月， 兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合
规总监；2017 年9 月起至今 ，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事长。 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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周磊先生 ，董 事、总 经 理，天津 大学 工学硕 士 。20 年证 券投 资、资 产管理
经验， 国内少有参与过 股票、 权证、ETF 自动 化套利、 股指期货研究 投资的全能
型跨市场 、跨品 种投资 专家。2010 年起进 入 渤海证券 股份有 限公司 任资产管理
总部总经理。2016 年 7 月起至今，任渤海汇金证券资产管理有限公司总经理。
屈艳霞女士，董事、副总经理兼市场总监，中央财经大学金融学学士。逾
15 年证券从业经历，10 年资产管理业务经验。2010 年起进入渤海证券股份有限
公司任资产管理总部副总经理兼营销总监；2014 年 3 月起，任渤海证券股份有
限公司基金管理总部副总经理（主持工作）。2016 年 7 月起至今， 任渤海汇金
证券资产管理有限公司副总经理兼市场总监。
赵颖女士 ，董 事，南 开 大学工商 管理 硕士。2011 年进入 渤海 证券股 份有限
公司任人力资源管理总部总经理；2012 年 11 月至 2015 年 4 月，任 渤海证券股
份有限公司研究所所长兼人力资源总部总经理；2015 年 4 月至今，任渤海证券
股份有限公司人力资源总部总经理；2017 年 9 月份起，兼任渤海证券股份有限
公司债券融资总部总经理,2017 年 12 月份起，兼任渤海证券股份有限公司债权
业务总监；2016 年 7 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事 。
刘嫣女士 ， 董 事、合 规 总监 ，大 连海 事大学 法 学硕士。2001 年 进入 渤海证
券股份有限公司，逾 15 年证券业法务与风险管理经验。2001 年起历任 渤海证券
股份有限公司 总裁办法律事务部副经理、 风险控制总部法律事务部经理、 风险控
制总部副总经理、公司首席律师 ；2015 年 6 月起，任渤海证券股份有限公司 法
律合规总部总经理 ；2017 年 9 月至今，任渤海证券股份有限公司合规总监兼法
律合规总部总经理 。2016 年7 月起， 兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事 ；
2017 年 9 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监 。
2、监事基本情况
刘彤先生，监事，南开大学工商管理硕士。2002 年 7 月进入渤海证券股份
有限公司， 现担任渤海证券股份有限公司法律合规总部副总经理兼合规管理一部
经理、公司律师。2017 年 5 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司监
事。
3、高级管理人员基本情况
周磊先生 ，董 事、总 经 理，天津 大学 工学硕 士 。20 年证 券投 资、资 产管理渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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经验， 国内少有参与过 股票、 权证、ETF 自动 化套利、 股指期货研究 投资的全能
型跨市场 、跨品 种投资 专家。2010 年起进 入 渤海证券 股份有 限公司 任资产管理
总部总经理。2016 年 7 月起至今，任渤海汇金证券资产管理有限公司总经理 。
屈艳霞女士， 董事、 副总经理兼市场总监， 中央财经大学金融学学士。 逾15
年证券从业经历，10 年资产管理业务经验。2010 年起进入渤海证券股份有限公司
任资产管 理总部 副总经 理兼营销 总监；2014 年3月起， 任渤海 证券股 份有限公司
基金管理 总部副 总经理 （主持工 作 ）。2016 年7月起至 今， 任 渤海汇 金证券资产
管理有限公司副总经理兼市场总监。
周里勇先生， 董事会秘书、 副总经理兼财务负责人，南开大学经济学学士、
中国人民大学工商管理硕士。从事证券投资研究及相关领域的管理工作近二十
年，实践 经验非 常丰富 。2010 年起 进入渤 海 证券股份 有限公 司任证 券投资总部
负责人。2016 年 7 月起至今，任渤海汇金证券资产管理有限公司副总经理 ，先
后兼任投资一部总经理、证券投资部总经理 ；2017 年 7 月起至今， 兼任渤海汇
金证券资产管理有限公司财务负责人。2018 年 7 月起，兼任渤海汇金证券资产
管理有限公司董事会秘书 。
刘嫣女士 ， 董 事、合 规 总监 ，大 连海 事大学 法 学硕士。2001 年 进入 渤海证
券股份有限公司，逾 15 年证券业法务与风险管理经验。2001 年起历任 渤海证券
股份有限公司 总裁办法律事务部副经理、 风险控制总部法律事务部经理、 风险控
制总部副总经理、公司首席律师 ；2015 年 6 月起，任渤海证券股份有限公司 法
律合规总部总经理 ；2017 年 9 月至今，任渤海证券股份有限公司合规总监兼法
律合规总部总经理 。2016 年7 月起， 兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事 ；
2017 年 9 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监 。
李颖女士， 首席风险官， 天津财经学院会计系国际会计专业毕业， 在职攻读
南开大学金融系金融学专业研究生， 获取硕士学位。 本科毕业后在天津会计师事
务所 （后改制为天津津源会计师事务所、 五洲联合会计师事务所） 从事审计， 任
项目经理 、部门 经理、 报告终身 复核人 。2001 年进入 渤海证 券股份 有限公司，
历任财务总部总经理助理、副总经理、总经理；2015 年 3 月，任渤海证券股份
有限公司财务负责人；2017 年 7 月起，任渤海证券股份有限公司首席风险官兼
风险控制总部总经理。2017 年 7 月起至今， 兼任渤海汇金证券资产管理有限公渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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司 首席风险官。
4、本基金拟任基金经理
何翔先生，南开大学数学学士、金融学硕士。2004 年 2 月至 2013 年 10 月
就职于渤海证券研究所，任金融工程部经理。2013 年 10 月至 2016 年 8 月就职
于渤海证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016 年 8 月加入渤海汇金证券
资产管理有限公司公募投资部，现任公募投资总监、公募投资部经理。
李杨女士， 天津财经大学国际经济与贸易学士。2011 年9 月至2014 年4 月
就职于包商银行金融市场部， 任债券交易员。2014 年5 月至2016 年 8 月就职于
天津银行金 融市场部，任债券交易员。2016 年 9 月加入渤海汇金证券资产管理
有限公司公募投资部，任基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员：
屈艳霞女士，副 总经理，简历同上。
委员：
何翔先生，简历同上。
吕晓雯女士， 市场副总监。 中国人民大学经济学硕士。10 年证券从业经验，
获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国证券投资基 金 业 协 会 颁 发
的基金从业资格证书 。 2008 年6 月至2010 年8 月就职于申万宏源证券有限公司，
任北京资产管理分公司高端客户经理。2010 年8 月至2016 年8 月就职于渤海证
券资产管理总部，先后任营销副总监、项目管理部经理。2016 年 8 月加入渤海
汇金证券资产管理有限公司， 任市场副总监， 兼 渠道销售部总经理及客户服务部
总经理。
李杨女士，简历同上。
张研女士，风险控制部风控经理，西南财经大学本科。具有 10 年证 券从业
经验， 获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中国基金业协会颁发的基
金从业资格证书。2007 年-2015 年曾在新时代证券财务部任职。2015 年内调到
新时代证券的风险控制部， 主要负责资产管理业务的风控阈值管理、 合同文本审
核和主动管理型产品立项审核。2017 年 4 月份加入渤海汇金证券资产管理有限
公司，负责公募基金风险控制管理工作。 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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陈天彤女 士，助 理研究 员。英国 剑桥大 学金融 经济学硕 士， 3 年证 券从业
经验， 获得中国证券业协会颁发的证券从业资格证书和中 国证券投资 基金业协会
颁发的基金从业资格证书 。2015 年5 月至2016 年8 月就职于渤海证券， 任助理
研究员；2016 年 8 月至今就职于渤海汇金证券资产管理有限公司，任助理研究
员。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第 二部 分基 金托 管人
一、基金托管人情况
（一 ）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 96 号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二 ）主要人员情况
截至 2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历，高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高
级技术职称。
（三 ）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管 理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体
系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供
个性化的托管服务。 截至 2016 年12 月， 中国工商银行共托 管证券投资基金 681
只。 自2003 年以来， 中国工商银行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全
球托管人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环球金融 》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证
券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最 佳托管银行大奖；是获得奖项最多
的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
第 三部 分相 关服 务机 构
一、基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：渤海汇金证券资产管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
成立日期：2016 年5 月18 日
法定代表人：徐海军
联系人： 谭如雁
电话：022-23861525
传真：022-23861510
网址：https://www.bhhjamc.com
客服电话：4006515988 ，4006511717
2、 其他销售机构 ：
（1 ）中国工商银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
电话：010-66107370
传真：010-66107738
网址：http://www.icbc.com.cn/ 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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客服电话：95588
（2 ）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址：天津市经济技术 开发区第二大街 42 号写字楼101 室
法定代表人：王春峰
电话：022-28451922
传真：022-28451892
网址：http://www.ewww.com.cn/
客服电话：4006515988
（3 ）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
电话：021-20613999
传真：021-68596919
网址：https://www.howbuy.com/
客服电话：4007009665
（4 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
电话：010-65980380
传真：021-54509953
网址：http://fund.eastmoney.com/
客服电话：4001818188
（5 ）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-18 层 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层
法定代表人：冯鹤年
联系人：韩秀萍
电话：010-85127609
传真：010-85127917
网址：http://www.mszq.com/
客服电话：95376/400-619-8888
（6 ）上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太 平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人： 李关洲
电话：021-65370077
传真：021-55085991
网址 ：https://www.jiyufund.com.cn/
客服电话 ：400-820-5369
（7 ）天津国美基金销售有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区第一大街 79 号MSDC1-28 层2801
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层
法定代表人：丁东华
联系人： 许艳
电话：010-59287105
网址 ：https://www.gomefund.com/
客服电话 ：400-111-0889
（8 ）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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联系人：王一彦
电话：021-20333910
传真：021-50498825
网址 ：http://www.longone.com.cn/
客服电话：95531 、4008888588
二、登记机构
名称：渤海汇金证券资产管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：徐海军
联系人：魏文婷
电话：010-68784295
传真：010-68784289
网址：https://www.bhhjamc.com
三、出具法律意见书的律师事务所
名称： 上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 陆奇
经办律师： 安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国北京朝阳区东三环中路 7 号财富中心A 座26 层
法定代表人：李丹
电话：010-65338888 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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经办注册会计师：李铁英、朱辉
联系人：朱辉
第 四部 分基 金的 名称
本基金名称：渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
第 五部 分基 金的 类型
本基金类型：混合型发起式证券投资基金
第 六部 分基 金的 投资 目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理， 力争为投资者实现超
越业绩比较基准的投资收益。
第 七部 分基 金的 投资 方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、
债券 （包括国债、 地方 政府债、 金融债、 企业 债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
分离交易可转债、 可交 换债券、 央行票据、 中 期票据、 短期融资券等 ） 、 资产支
持证券、 债券回购、 银 行存款 （包括协议存款 、 定期存款及其他银行 存款） 、 同
业存单等货币市场工具、 权证、 股指期货、 国债期 货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例不超过 40% ， 其中基金
持有的全 部权证 的市值 不超过基 金资产 净值 的 3%；每 个交易 日日 终在扣除 股指
期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金 （不包括结算备付金、 存出保
证金、 应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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第 八部 分基 金的 投资 策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、 利率走势、 收益率曲线变化趋势和信用
风险变化等因素进行综合分析， 构建和调整固定收益证券投资组合， 力求获得稳
健的投资收益。
1、收益率曲线策略：
与权益资产定价不同、 固定收益类资产的定价是二维的， 即权益资产的价格
为一个点， 固定资产的价格为一条收益率曲线， 根据曲线的形态变化， 对应不同
的操作策略，如曲线增陡、曲线扁平、蝶式策略、曲线骑乘等。
2、组合选择策略：
根据收益率曲线的不同形态，构建不同风险收益特征的组合：
哑铃型组合：配置期限结构两端的债券，利用短期债券保证组合的流动性，
利用长期限的债券提高整个组合的收益水平
子弹型组合：集中投资于某一期限附近的债券
阶梯型组合： 当收益率曲线的凸起部分是均匀分布时， 集中投资于这几个凸
起部分所在年期的债券
3、杠杆策略：
杠杆的应用可分为以下几种：
息差杠杆: 利用回购放大规模， 通过久期错配， 套取融资利率与标的资产的
到期收益率息差
久期杠杆： 通过对个券的久期控制， 在有限的组合规模下满足不同的目标利
率敞口
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的
债底保护， 防范信用风险， 另一方面， 还会进一步分析公司的盈利和成长能力以
确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究， 从行业基本
面、 公司的行业地位、 竞争优势、 财务稳健性、 盈利能力、 治理结构等方面进行
考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
5、国债期货投资策略
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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国债期货 作为利 率衍生 品的一种,有助 于管理 债券组合 的久期 、流动 性和 风
险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定， 以套期保值为目的， 结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析
体系 ， 对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有效
性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金
资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
6、股票投资策略
（1 ）行 业配置 策略： 通过跟踪 并量化 各行业 的景气度 、盈利 能力、 分析师
的盈利预期、 行业估值等基本面信息， 结合行业指数的波动指标、 动量变化指标
等捕捉最具有投资价值的行业。
以此构建行业轮动模型动态调整权益资产中行业配置， 提升具有投资价值行
业的比例， 降低投资价值较低的行业比例， 实现相对较优的行业 配置， 获取行业
配置的超额阿尔法收益。
（2 ）多 因子选 股策略 ：通过对 股票历 史数据 的数量化 分析， 建立影 响股票
价格的因子库。 通过对各类因子打分构建多因子模型， 筛选出收益预期较高的股
票组合。 本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、 成长性、 一致预期、 估值等
基本面类因子， 同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标， 例如价格波动率、
成交量、 动量趋势、 超买超卖等。 本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪
来监控因子的有效性， 根据市场状况结合因子变化趋势， 动态选取最优因子构建
股票多头组合。
（3 ）统 计套利 选股策 略：基于 均值回 归的思 想，通过 分析历 史数据 统计投
资标的之间存在的稳定性关系。当标的之间的价格波动导致既定关系出现偏离
时， 这种趋势大概率在未来会得到修正， 便会出现套利机会。 借助计算机自动捕
捉套利机会， 挑选历史上大概率跑赢市场的股票组合， 以相对较高的成功概率进
场套利。
（4 ）事 件套利 选股策 略：通过 跟踪分 析对投 资者行为 产生一 定影响 ，可造
成市场短期价格波动的事件来获取超额投资收益。 此类事件包括但不限于定向增
发、 股东增持、 股权激励、 业绩公告、 资产注入等， 相关事件信息要素均由上市
公司公告等公开渠道获得。 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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7、股指期货投资策略
本基金将根据风 险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 在风险可控的前提
下，本着谨慎原则参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、
流动性及风险特征， 选择流动性较高的、 交易活跃的期货合约进行空头或多头套
期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。
8、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未来现金流变化， 并
通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的
影响。 同时在严格控制风险的情况下， 综合运用多个策略和研究方法， 选择风险
调整后收益高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。
9、权证投资策略
本基金将在严格控制风险、 保障基金财产安全的前提下对权证进行投资。 本
基金将通过对权证标的证券基本面研究， 采取市场公认的权证定价模型作为权证
投资的价值基准， 同时充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征进行谨
慎投资。 此外根据权证衍生工具的特征， 通过权证与标的证券组合投资， 以期改
善组合的风险收益。
第 九部 分基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准为：上证国债指数收益率×70%＋沪深 300 指 数收益
率×30% 。
第 十部 分基 金的 风险 收益 特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
第 十一 部分 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日（未经审计）。
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 631,862.80 2.09
其中： 股票
631,862.80 2.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
12,658,196.50 41.94
其中： 债券
12,658,196.50 41.94
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
15,800,000.00 52.35
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
797,408.17 2.64
8 其他资 产
294,658.73 0.98
9 合计
30,182,126.20
100.00
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 8,892.00 0.03
B 采矿业 - -
C 制造业 493,239.80 1.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 52,533.00 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,778.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
27,256.00 0.09
J 金融业 11,716.00 0.04
K 房地产 业 6,194.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业 2,347.50 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 25,870.50 0.09
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,036.00 0.01
S 综合 - -
合计 631,862.80 2.10
1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 200 146,292.00 0.49
2 000661 长春高 新 200 45,540.00 0.15
3 600436 片仔癀 200 22,386.00 0.07
4 603986 兆易创 新 200 21,704.00 0.07
5 603650 彤程新 材 1,000 21,460.00 0.07
6 600276 恒瑞医 药 230 17,424.80 0.06
7 603883 老百姓 200 16,632.00 0.06
8 000858 五粮液 200 15,200.00 0.05
9 000963 华东医 药 300 14,475.00 0.05
10 000418 小天 鹅A 200 13,870.00 0.05
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 2,001,600.00 6.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 996.50 0.00
其中： 政策 性金 融债 996.50 0.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 10,655,600.00 35.47
9 其他 - - 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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10 合计 12,658,196.50 42.14
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111815068
18 民 生银
行CD068
60,000 5,871,600.00 19.55
2 111786794
17 杭 州银
行CD210
50,000 4,784,000.00 15.93
3 019585 18 国债 03 20,000 2,001,600.00 6.66
4 018006 国开1702 10 996.50 0.00
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
-
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种,有 助于 管理 债券 组 合的久 期、 流动 性和 风 险 水平。 基
金管理 人将 按照 相关 法律 法规的 规定 ， 以 套期 保值 为目的 ， 结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势
的判断 、 对 债券 市场 进行 定性和 定量 分析 。 构 建量 化分析 体系 ， 对 国债 期货 和现货 基差 、 国
债期货 的流 动性 、 波 动水 平、 套期 保值 的有效 性等 指标进 行跟 踪监 控， 在最 大限度 保证 基 金
资产安 全的 基础 上， 力求 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。 国 债 期货 相关 投资 遵循法 律法 规及
中国证 监会 的规 定。
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1
本报告 期内 未发 现本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ， 未发现 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
1.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,802.51
2 应收证 券清 算款 7,613.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 285,242.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 294,658.73 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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报告 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
1.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
1.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
第 十二 部分 基金 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书 。 本 基金 合同 生效 日2018 年2 月11
日，基 金业 绩数 据截 至 2018 年6 月 30 日。
基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
渤海汇金睿选混合 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
自基金 合同 生效 日
(2018/02/11 ）-2018/06/30
1.76% 0.06% -0.83% 0.33% 2.59% -0.27%
渤海汇金睿选混合 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
自基金 合同 生效 日
(2018/02/11 ）-2018/06/30
1.40% 0.04% -0.83% 0.33% 2.23% -0.29%
第 十三 部分 基金 费用 与税 收
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费； 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效 后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用和账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的 管理 费按前 一 日基金资 产净 值的 1.2% 年费率 计提 。管理 费 的计算
方 法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产 中一次 性支付 给基金管 理人。 若遇法 定节假日 、公休 假等, 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前 一 日基金资 产净 值的 0.2% 的年费 率计 提。托 管 费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管 费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.60%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%
年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.60%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 ?
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。
上述 “一、 基金费用的种类” 中第 4－10 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
（一）申购费
本基金申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、 销售、 登记等各项费 用。C 类基金份额不收取申购费用。
本基金采用金额申购方式，A 类基金份额的申购费率如下表：
申购金额 申购费率
100 万元（不含）以下 1.20%
100 万元（含）－300 万元（不含） 0.80%
300 万元（含）－500 万元（不含） 0.40%
500 万元（含）以上 按笔固定收取1,000 元/笔
在申购费按金额分档的情况下， 如果投资者多次申购， 申购费适用单笔申购
金额所对应的费率。
（二）赎回费
本基金 赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担。
本基金采用份额赎回的方式，A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下
表： 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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A 类基金份额：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
7 日≤N ＜30 日 0.75%
30 日≤N ＜365 日 0.50%
365 日≤N＜730
日
0.25%
N≥730 日 0
C 类基金份额：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 0.50%
30 日≤N＜365
日
0.25%
N≥365 日 0
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于
30 日（不 含）的 基金 份额持有 人所收 取赎回 费用全额 计入基 金财产 ；对持有期
在30 日以上 （含） 且少于 90 日 （不含） 的基金份额持有人所收取赎回费用总额
的 75%计入基金财产；对持有期在 90 日以上（含）且少于 180 日（不含）的基
金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产； 对持续持有期 180 日以
上 （含） 的基金份额持 有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产； 赎回费未
归入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。
基金管理 人可以 在基金 合同约定 的范围 内调整 费率或收 费方式, 并最 迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公
告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划， 定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期
间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后， 对投资者适当调整基金
申购费率、赎回费率等相关费率。
当发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保
基金估值的公平性，具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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自律规则的规定。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
四、基金税收
根据相关税收规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，证券投资基金运营过程中发生
的增值税 应税行 为，暂 适用简易 计税方 法，按 照 3%的征 税率缴 纳增 值税。管理
人将对本基金运营过程中产生的增值税及附加税费在基金财产中计提， 并由管理
人按照现行规定缴纳。具体公告见 2017 年 12 月 29 日基金管理人在公司网站发
布的 《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下证券投资基金执行增值税政策的
公告》。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
第 十四 部分 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集 证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售 管理办法》 、 《证券投 资基金信息
披露管理办法》 、 《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动， 对本基
金管理人于 2017 年 12 月 29 日公告的《渤海汇金睿选混合型发起式证券投资
基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下：
1. “重要提示” 部分： 增加了本基金合同生效日， 明确了更新招募说明书内
容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.“第三部分基金管理人”部分：更新了 基金管理人的相关信息。
3.“第四部分基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金
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4.“第五部分相关服务机构”部分：更新了 其他销售机构信息。
5.“第六部分基金的募集”部分：增加了募集期。
6.“第七部分基金合同的生效”部分：更新了基金合同的生效相关信息。
7. “第八部分基金份额的申购与赎回” 部分： 更新了 “申购和赎回场所” 和
“ 申购、赎回开始日及业务办理时间”相关 内容。
8.“第十部分基金投资组合报告”部分：补充了本基金 2018 年 2 季 度投资
组合报告内容。该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
9.“第十 一部分基金的业绩”部分：新增自基金生效日至 2018 年 6 月 30
日的基金业绩，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
10. “第十五部分基金费用与税收” 部分： 补充证券投资基金执行增值税政
策相关事项。
11. “第二十三部分其他应披露事项”部分：列示了本基金 2018 年8 月11
日前披露的涉及本基金及基金管理人的相关公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇一八年九月二十一 日
