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华泰紫金天天金交易型货币市场基金 
招募说明书（更新） 
（2018 年第 2 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 华泰 证 券 （ 上 海 ）资 产 管 理 有 限 公司 
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
二零一八 年 八 月 
 
 
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重要提 示 
本基金经中国证券监 督管 理委员会 2017 年 5 月 16 日证监许可[2017]710 号文准予注册
募集。 基金合同已于 2017 年 8 月 11 日正式生效。 
基金管理人保证 《华泰紫 金天天金交易型货币 市场 基金招募说明书》 （以下简 称 “招募
说明书” 或 “本招 募说明书 ” ） 的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明书经 中国 证监会注册，
但中国证监会对本基 金募 集的注册， 并不 表明其对 本基金的投资价值 、 市场 前景和收益做出
实质性判断或保证， 也不 表明投资于本基金没 有风 险。 
本基金为货币市场基 金。 投资人购买本货币市 场基 金并不等于将资金作 为存 款存放在
银行或存款类金融机 构， 基金管理人不保证基 金一 定盈利， 也不保证最低收 益。 基金不同于
银行储蓄与债券， 基金投 资人有可能获得较高 的收 益， 也有可能损失本金。 投 资 人在投资本
基金前， 应全面了 解本基 金的产品特性， 充 分考虑 自身的风险承受能力 ， 理 性判断市场， 并
承担基金投资中出现 的各 类风险， 包括： 因整体政 治、 经济、 社会 等环境因 素对证券市场价
格 产 生 影 响 的市 场 风 险，因 金 融 市 场 利率 的 波 动而导 致 证 券 市 场价 格 和 收益率 变 动 的 利 率
风 险 或 负 收 益风 险 ， 因债券 和 票 据 发 行主 体 信 用状况 恶 化 而 可 能产 生 的 到期不 能 兑 付 的 信
用风险， 因本产品相关技 术、 规则、 操作等创新性造 成基金管理人在基金 管理 实施过程中产
生 的 基 金 管 理风 险 ， 因内部 控 制 存 在 缺陷 或 者 人为因 素 造 成 操 作失 误 或 违反操 作 规 程 等 引
致的风险。另外，本 基金 A 类基 金份额在上海证券 交易所上市交易，对 于选 择通过二级市
场交易的投资人而言 ， 其 投资收益为买卖价差 收益 和基金投资收益 ， 交易费 用和二级市场流
动性因素都会在一定 程度 上影响投资人的投资 收益 ， 本基金的特定 风险详见 招募说明书 “风
险揭示” 章节。 本基金长期 平均风险和预期收益 率均 低于股票型基金、 混合型 基金及债券型
基金。 投资人在投资本基 金之前， 请仔细阅读本基 金的 《招募说明书》 和 《 基金合同》 等 信
息披露文件 ，全 面 认 识本基 金 的 风 险 收益 特 征 和产品 特 性 ， 并 充分 考 虑 自身的 风 险 承 受 能
力，理性判断市场， 谨慎 做出投资决策。 
 本基金募集的目标客 户为 可投资于证券投资基 金的 个人投资者、机构投 资者 和合格境
外 机 构 投 资 者以 及 法 律法规 或 中 国 证 监会 允 许 购买证 券 投 资 基 金的 其 他 投资人 。 本 基 金 募
集对象不包括特定的 机构 投资者。 
基金的过往业绩并 不预示 其未来表现，基金 管理人 管理的其他基金的 业绩也 不构成对
本基金业绩表现的保 证。 
基金管理人依照恪尽 职守 、 诚实信用 、 谨慎勤勉的 原 则管理和运用基金资 产， 但不保证3 
基金一定盈利， 也不保证 最低收益。 基金管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则， 在
投 资 者 作 出 投资 决 策 后，基 金 运 营 状 况与 基 金 净值变 化 导 致 的 投资 风 险 ，由投 资 者 自行负
担。



本招募说明书已经本 基金 托管人复核。 本招募说明 书所载内容截止日为 2018 年 8 月 10
日, 有关财务数据和净 值表 现截止日为 2018 年 6 月 30 日（未经审计） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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目录 
 
一、 绪言............................................................. 5 
二、 释义............................................................ 67 
三、 基金管 理人 .................................................... 1112 
四、 基金托 管人 .................................................... 1819 
五、 相关服 务机 构 .................................................. 2122 
六、 基金份 额的 分类 ................................................ 2829 
七、 基金的 募集 .................................................... 2930 
八、 基金合 同的 生效 ................................................ 3031 
九、 基金份 额的 折算 和上 市交 易 ...................................... 3132 
十、 基金份 额的 申购 、赎 回 .......................................... 3334 
十一、 基金的 投资 .................................................... 4243 
十二、 基金的 业绩 .................................................... 5455 
十三、 基金的 财产 .................................................... 5657 
十四、 基金资 产的 估值 ................................................ 5758 
十五、 基金的 收益 分配 ................................................ 6263 
十六、 基金的 费用 与税 收 .............................................. 6465 
十七、 基金的 会计 与审 计 .............................................. 6667 
十八、 基金的 信息 披露 ................................................ 6768 
十九、 基金合 同的 变更 、终 止与 基金财 产的 清算 .......................... 7374 
二十、 风险揭 示 ...................................................... 7576 
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 ............................................ 7879 
二十二 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................ 9293 
二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ...................................... 108109 
二十四 、其 他应 披露 事项 .............................................. 109110 
二十五 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .................................. 111112 
二十六 、备 查文 件 .................................................... 112113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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一、 绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 公开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《 运作 办法》 ” ） 、 《证 券投 资基 金销 售管理 办法 》
（以下 简称“ 《 销售 办法》 ” ） 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 （ 以下 简称“ 《信息披 露办
法》 ” ） 、 《 货 币市 场基 金监 督管理 办法 》 （以 下简 称 “ 《管理 办法》 ” ） 、 《 关于 实施 ＜货币 市场 基
金监督 管理 办法 ＞有 关问 题的规 定 》 （以 下简 称 “ 《 有关问 题的 规定 》 ” ） 、 《公 开募集 开放 式证
券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 （ 以下简 称 “ 《流 动性风 险管 理规 定》 ” ） 以 及 《华 泰紫 金天
天金交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 （以 下简 称“ 基 金合同 ” ） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金
合同当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件 。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额起 ， 即成 为
基金份 额持 有人 和基 金 合 同的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承
认和接 受，并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 基金合 同。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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二、 释义 
在 本招 募说 明书中 ， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 有如 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指 华 泰 紫金天 天金 交易 型货 币市 场 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 华泰 证 券（上 海） 资产 管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《 华 泰紫 金天天金 交易 型货币 市场 基金基金 合同 》及对 基金 合同的 任
何有效 修订 和补 充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订的《 华泰 紫金天 天金 交易型 货
币市场 基金 托管 协议 》及 对该托 管协 议的 任何 有效 修订和 补充 
6 、招募 说明书 ：指《 华泰 紫金天天 金交 易型货 币市 场 基金招 募说 明书》 及其 定期的 更
新 
7 、基 金份 额发 售公 告： 指 《 华泰 紫金 天天 金交 易型 货币市 场 基 金基 金份 额发 售公告 》 
8 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 并在 2012 年 12 月 28 日 第十 一届 全国 人民 代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 ，
自 2013 年 6 月 1 日 起实 施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第 十四 次会 议《 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 关于修 改< 中华 人民 共和国 港口法> 等 七部 法
律的决 定》 修改 的《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》及 颁布 机关 对其 不时 做出的 修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月8 日 实施 的 《 公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、 《 管理 办法》 ：指 《货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
14 、 《 有关 问题的 规定 》 ： 指 《关于 实施< 货 币市 场基 金 监督管 理办 法> 有 关问 题的 规定》
及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
15 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 ：指 中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实7 
施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 
16 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
17 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 保险 监督 管理 委员 会 
18 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
19 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
20 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
21 、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 现行 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 
22 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 指符 合现行 有效 的相关 法律 法规 规定 ， 运 用来自 境 外
的人民 币资 金进 行境 内证 券投资 的境 外机 构投 资者 
23 、 投 资人 ： 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机构 投资 者 和 人民 币合 格境外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 的合 称 
24 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
25 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
26 、销 售场 所： 场外 销售 场所和 场内 销售 场所 ，分 别简称 为场 内和 场外 
27 、 场 内： 指利 用上 海证 券交易 所交 易系 统进 行基 金份额 认购 、 申 购、 赎回 以及上 市交
易等业 务的 场所 
28 、 场外 ： 指 不利 用上 海 证券交 易所 交易 系统 ， 而 通过各 销售 机构 柜台 系统 或其他 交易
系统 进 行基 金份 额认 购、 申购、 赎回 以及 上市 交易 等业务 的场 所 
29 、 销售 机构 ： 直销 机构 和 代销机 构 。 直 销机 构指 华 泰证券 （ 上海 ） 资产 管理 有 限公司 ，
代销机 构指 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他条 件 ， 取 得基金 销售 业务资 格并 与 基
金管理 人签 订了 基金 销售 服务协 议， 办理 基金 销售 业务的 机构 ， 包 括场 内代 销机构 和场 外代
销机构 
30 、 场 内代 销机 构： 指 经上 海证券 交易 所和 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司认 可的具 有
基金销 售业 务资 格的 上海 证券交 易所 会员 单位 ，包 括发售 代理 机构 和/ 或 申购 赎回代 理券 商



31 、 发 售代 理机 构： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 、在 募集 期间 代理 本基金 场内 发售 业务 的机 构 8 
32 、 申 购赎 回代 理券 商： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由基 金管
理人指 定的 、 在基金 合同 生效后 代理 办理 本基 金场 内申购 、 赎回 业务的 证券 公司 ， 又 称为 代
办证券 公司 
33 、场 外代 销机 构： 包括 办理本 基金 场外 认购 、申 购和赎 回等 业务 的销 售机 构 
34 、基 金销 售网 点： 指销 售机构 的销 售网 点 
35 、 登记 业务 ： 指基 金登 记、 存管 、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 的证
券账户 或开 放式 基金 账户 的建立 和管 理 、 基 金份 额登 记、 基金 销售 业务 的确 认、 清算和 结算 、
代理发 放红 利、 建立 并保 管基金 份额 持有 人名 册 和 办理非 交易 过户 等 
36 、 登 记机 构： 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为华 泰证 券 （ 上海 ） 资产 管理
有限公 司或 接受 华泰 证券 （上 海） 资产 管理 有限 公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 ； 本基 金
的登记 机构 为华 泰证 券（ 上海） 资产 管理 有限 公司 和中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 
37 、 开 放式 基金 账户 ： 指 登记机 构为 投资 人开 立的 、 记录 其持 有的 、 基 金管 理人所 管理
的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户 ， 通 过场 外进 行基金 份额 认购 、 申 购和 赎回等 业务 确认
的基金 份额 （以 下简 称场 外份额 ） 记 录在 该账 户下



38 、证 券 账 户： 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 上海证 券交 易所 A 股 账户 或证券 投
资基金 账户 ， 通 过场 内进 行认购 、 交 易、 申购 和赎 回等业 务确 认的 基金 份额 （以下 简称 场内
份额） 记录 在该 账户 下 
39 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
40 、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
41 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
42 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
43 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 
44 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 
45 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) ，n 为 自然 数 
46 、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
47 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
48 、 《 业务 规则》 ： 指 华泰 证券 （ 上海 ） 资 产管 理有 限公司 、 上 海证 券交 易所 和中国 证券9 
登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 则 
49 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
50 、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
51 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
52 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
53 、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间 实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
54 、 定 期定 额投 资计 划 （ 简称 “ 定投 计划 ” ） ： 指投 资人通 过有 关销 售机 构提 出申请 ， 约
定每期 申购 日、 扣款 金额 及扣款 方式 ， 由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 人指定 账户 内自
动完成 扣款 及受理 基 金申 购申请 的一 种投 资方 式 
55 、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
56 、元 ：指 人民 币元 
57 、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 
58 、 基金 份额 折算 ： 基 金 合同生 效后 ， 基金管 理人 根据基 金合 同规 定将 投资 者的基 金份
额进行 变更 登记 的行 为 
59 、上 市交 易： 指基 金合 同生效 后， 基金 管理 人根 据规定 向上 海证 券交 易所 申请 A 类
基金份 额的 上市 。申 请成 功后， 投资 者可 在上 海证 券交 易 所进 行本 基金 A 类 基金份 额的 买
入和卖 出操 作 
60 、 基金 利润 ： 指基 金 利 息收入 、 投资 收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关 费
用 后的 余额 10 
61 、 摊余 成本 法： 指计 价 对象以 买入 成本 列示 ， 按 照票面 利率 或协 议利 率并 考虑其 买入
时的溢 价与 折价 ，在 剩余 存续期 内按 实际 利率 法摊 销，每 日计 提损 益 
62 、 每 百份 基金 已实 现收 益： 按 照相 关法 规计 算的 每百份 场内 基金 份额 的日 已实现 收 益 
63 、 每 万份 基金 已实 现收 益： 按 照相 关法 规计 算的 每万份 场外 基金 份额 的日 已实现 收 益 
64 、七 日年 化收 益率 ：指 以最近 七日( 含节 假日) 收益 所折算 的年 资产 收益 率 
65 、 销售 服务 费： 指本 基 金用于 持续 销售 和服 务基 金份额 持有 人的 费用 ， 该 笔费用 从基
金财产 中扣 除， 属于 基金 的营运 费用 
66 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
67 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
68 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
69 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和各 类基
金份额 每百 份或 每万 份基 金已实 现收 益 和 7 日 年化 收益率 的过 程 
70 、 收益 账户 ： 指 本基 金 为基金 份额 投资 人分 配的 虚拟账 户 ， 用 于登记 投资 人场内 份额
的累计 未付 收益 
71 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
72 、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件


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三、 基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号 21 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号 21 层



法定代 表人 ：崔 春 
成立时 间：2014 年 10 月 16 日 
注册资 本：26 亿元



存续期 间： 持续 经营



联系人 ： 周维 佳 
联系电 话：4008895597 
华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 是经 中国 证监 会证监 许可 ［2014 ］679 号文批 准 ，
由华泰 证券 股份 有限 公司 设立的 全资 资产 管理 子公 司。2014 年 10 月 成立 时， 注册资 本 3 亿
元人民 币。 2015 年 10 月增 加注册 资本 至 10 亿 元人 民 币。 2016 年 7 月 增加 注册 资本 至 26 亿
元人民 币。 
（二） 主要 成员 情况 
1、基 金管 理人 董事 会成 员 
崔春女 士， 董事 长， 毕业 于 中国人 民银 行总 行金 融研 究所货 币银 行学 专业 ， 获 硕 士学位 。
曾任中 国光 大国 际信 托投 资公司 证券 部经 理， 光大 证券有 限公 司总 裁办 高级 经理， 中国 建设
银行总 行计 划财 务部 副处 长 、 金 融机 构部 副处 长 ， 嘉 实基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 ，
中国国 际金 融股 份有 限公 司资产 管理 部副 总经 理、 执行总 经理 、 董事总 经理 ， 兼 任中 金香 港
资产管 理有 限公 司董 事。2015 年 5 月加 入华 泰证 券 （上海 ）资 产管 理有 限公 司，现 任华 泰
证券（ 上海 ）资 产管 理有 限公司 董事 长。 
孟庆林 先生 ， 董 事， 毕业 于东北 财经 大学 工业 经济 专业， 获学 士学 位。 曾在 徐州工 程 机
械集团 任职 ，1998 年 5 月 加入华 泰证 券， 曾任 徐州 营业部 总经 理助 理、 徐州 中山南 路营 业
部副总 经理 、 广 州机 场路 营业部 总经 理、 南京 解放 路营业 部总 经理 、 机 构业 务部总 经理 、 上
海分公 司总 经理 。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司经 纪及 财富管 理部 （ 原经 纪业 务总 部） 总经 理、
职工监 事， 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事。 
费雷先 生， 董事 ， 毕 业于 北方交 通大 学财 务会 计专 业， 获 学士 学位 。 曾 任南 京铁路 分 局
浦口车 辆段 财务 科会 计、 江苏省 农业 投资 公司 财务 部主管 会计 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司财
务部副 科长 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司隆 信置 业有 限公司 财务 部副 总经 理、 信泰证 券有 限责
任公司 财务 部副 总经 理。2009 年 9 月加 入华 泰证 券 ，现任 华泰 证券 股份 有限 公司计 划财 务
部总经 理。 12 
陈天翔 先生 ， 董 事， 毕业 于武汉 理工 大学 通信 工程 专业， 获学 士学 位 。 曾任 东方通 信 股
份有限公 司工 程师、 南京 欣网视讯 科技 股份有 限公 司项目经 理。2007 年加 入 华泰证券 ，现
任华泰 证券 股份 有限 公司 网络金 融部 总经 理。 
2、基 金管 理人 监事 会成 员 
戴斐斐 女士 ， 监 事， 毕业 于南京 理工 大学 会计 学专 业， 获 学士 学位 。 曾 在南 京金笔 厂 、
中外合 资南 京荣 华公 司任 职，1994 年 12 月加 入华 泰 证券， 曾任 稽查 监察 总部 高级经 理、 计
划财务 部高 级经 理、 独立 存管部 副总 经理 、 上 海管 理总部 财务 清算 中心 主任 、 计 划财 务部 副
总经理 兼清 算中 心主 任等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司运 营中 心总 经理 ， 兼任 江苏 股权
交易中 心有 限责 任公 司董 事，兼 任证 通股 份有 限公 司董事 。 
3、高 级管 理人 员 
崔春女 士， 董事 长。 （简 历 请参照 上述 董事 会成 员介 绍） 
朱前女 士， 副总 经理 （主 持工作 ） ， 毕业 于复 旦大 学 经济学 院世 界经 济专 业， 获硕士 学
位。 曾 在东 方证 券有 限责 任公司 、 富 通基 金管 理公 司、 海 富通 基金 管理 有限 公司任 职， 曾任
中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部机 构事 业部 负责 人、执 行总 经理 。2015 年 3 月加 入华 泰
证券 （上 海） 资产管 理有 限公司， 现任 华泰 证券 （ 上海） 资产管 理有 限公 司 副总经 理 （主 持
工作） 。 
刘玉生 先生 ， 副 总经 理， 毕业于 武汉 大学 政治 经济 学专业 ， 获 博士 学位 。 曾 任建设 银 行
总行清 算中 心副 主任 科员 、 主 任科 员、 副处 长， 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司业务 发展 部
副总监 、基 金业 务部 主持 工作副 总监 、总 监， 长安 基金管 理有 限公 司督 察长 。2016 年 4 月
加入华 泰证 券 （ 上海 ） 资 产管理 有限 公司 ， 现 任华 泰证券 （上 海） 资产 管理 有限公 司副 总经
理。 
甘华先 生， 副总 经理 ， 毕 业于北 京大 学光 华管 理学 院工商 管理 专业 ， 获 硕士 学位。 曾 任
南方证 券有 限公 司交 易员 ， 招商 银行 股份 有限 公司 交易主 管， 华泰 联合 证券 固定收 益部 总经
理助理 ，华 泰证 券资 产管 理总部 副总 经理 ，2015 年 1 月加 入华 泰证 券（ 上 海）资 产管 理有
限公司 ，现 任华 泰证 券（ 上海） 资产 管理 有限 公司 副总经 理。 
席晓峰 先生 ， 首席 风险 官 、 合 规总 监 、 督 察长 、 合 规 风控部 负责 人 ， 毕 业于 北 京航空 航
天大学 计算 机应 用专 业， 获硕士 学位 。 曾任华 夏证 券研究 所金 融工 程分 析师 ， 上 投摩 根基 金
管理有 限公 司风 险管 理部 风险经 理， 国泰 基金 管理 有限公 司稽 核监 察部 总监 助理， 中国 国际
金融有 限公 司资 产管 理部 高级经 理、 副总 经理 ，兼 任风险 管理 委员 会主 席。2015 年 1 月加
入华泰 证券 （上 海） 资产 管理有 限公 司， 现任 华泰 证券 （ 上海 ） 资 产管 理有 限公司 首席 风险
官、合 规总 监、 督察 长、 合规风 控部 负责 人。 
4、基 金经 理 
韩克 ， 毕 业于 浙江 大学 金 融学专 业 ， 获 硕士 学位 。 曾 任南方 基金 管理 有限 公司 交易管 理
部债券 交易 员， 固定 收益 部研究 员、 投资 助理 。2015 年 9 月 加入 华泰 证券 （ 上海） 资产 管13 
理有限 公司 ，现 任华 泰证 券（上 海） 资产 管理 有限 公司基 金固 收部 基金 经理,2017 年 8 月起
任职华 泰 紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基 金 的基 金经 理 。 
陈利， 历任 德邦 证券 股份 有限公 司研 究所 研究 员， 德邦基 金管 理有 限公 司投 资研究 部 研
究员、 基金 经理 助理 、基 金经理 。2017 年 1 月 加入 华泰证 券（ 上海 ）资 产管 理有限 公司 ，
2018 年 5 月起 任华 泰紫 金 天天金 交易 型货 币市 场基 金基金 经理 。 
5、基 金固 收投 资决 策委 员 会成员 
主席： 甘华 先生 （ 董 事总 经理 ） 
成员 ： 陈 玉强 先生 （交 易 部负责 人 ）; 陈晨 女士 （基 金固收 部负 责人 ）; 韩 克先 生 （ 华泰
紫金天 天金 交易 型货 币市 场基金 基金 经理 ）. 
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1、 依 法募 集资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ， 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不 得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7、 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
8、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 各 类基 金份 额的每 百份 已实
现收益 、每 万份 已实 现收 益和七 日年 化收 益率 ； 
9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12、 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 。 除 《 基金 法》 、 基金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ，不 向他 人泄 露； 
13、 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ； 
14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15、 依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托14 
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16、 按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报表、 记录 和其 他相 关 资料 15 年
以上； 
17、 确 保需 要 向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 人 能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 ， 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现 和分配 ； 
19、 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时 ， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托
管人； 
20、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应当 承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基 金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为
承担责 任； 
23、 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ； 
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能 生效 ， 基 金管理 人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日内 退
还基金 认购 人； 
25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26、建 立并 保存 基金 份 额 持有人 名册 ； 
27、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
28、依 照法 律法 规为 基金 的利益 行使 因基 金财 产投 资于证 券所 产生 的权 利； 
29、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（四） 基金 管理 人关 于遵 守法律 法规 的承 诺 
1 、 基金 管理 人承 诺不从 事违 反《 证券 法》 的行 为，并 承诺 建立 健全 的内 部控制 制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 
2、 基 金管 理人 承诺 不从 事 以下违 反 《 基金 法》 的行 为， 并 承诺 建立 健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 15 
3、 基 金管 理人 承诺加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ，不按 照规 定履 行职 责； 
（7） 泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
（8） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ， 利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ， 扰 乱市场 秩
序； 
（9） 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基 金 人员 形象 ； 
（12） 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 规定 禁止 的行 为。 
（五） 基金 管理 人关 于禁 止性行 为的 承诺 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
1、承 销证 券； 
2、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是中国 证监 会另 有规 定的 除外； 
5、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资； 
6、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7、法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
如法律 、 行政 法规 或监 管 部门取 消上 述禁 止性 规定 ， 在 适用 于本 基金 的情 况 下， 则本 基
金投资 不再 受相 关限 制。



（六） 基金 经理 承诺 
1、 依照 有关 法律、 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3、 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 16 
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
1、内 部控 制制 度概 述 
为保障 公司 及其 所开 展的 资产管 理业 务规 范运 作 ， 有效防 范 、 规 避和 化解 各 类风险 ， 最
大限度 地保 护利 益相 关者 及公司 的合 法权 益， 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、 控 制严 密、 运
行高效 的内 部控 制制 度。 
内 部 控制 制度 是对 公司 章程 规 定的 内控 原则 的细 化和 展 开， 是公 司各 项基 本管 理制度
的纲要 和总 揽， 贯穿 公司 运 营的所 有环 节， 其内 容包 括 公司内 控目 标、 内控 原则、 控制环 境、
内控措 施等 。 
2、内 部控 制目 标 
（1） 确 保公 司经 营运 作严 格遵守 国家 有关 法律 、 法 规和行 业监 管规 则， 自觉 形成守 法
经营、 规范 运作 的经 营思 想和经 营理 念。 
（2） 防范 和化 解经 营风 险 ， 提高 经营 管理 效益 ， 实 现 公司资 产管 理业 务的 持续 、 稳定 、
健康发 展。 
（3） 建 立行 之有 效的 风险 控制系 统， 保障 公司 资产 及客户 资产 的安 全完 整， 维护公 司
股东的 合法 权益 ，并 最大 限度地 保护 投资 人的 合法 权益。 
（4） 确保 公司 业务 记录 、 财务信 息和 其它 信息 真实 、准确 、完 整、 及时 。 
（5） 保证 公司 内部 规章 制 度的贯 彻执 行， 提高 公司 经营效 益。 
3、内 部控 制原 则 
（1） 健 全性 原则。 内部 控 制机制 应当 做到 事前 、 事 中、 事 后控 制相 统一； 覆 盖公司 各
个部门 和各 级岗 位， 渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2） 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 部控 制程 序， 维护内 控
制度的 有效 执行 。 
（3） 独立 性原 则。 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立， 公司 对受 托资 产、 自 有
资产、 其他资 产的管 理运 作必须 分离； 公司设 立合 规风控 部，承 担内部 控制 监督检 查职能，
对各部 门、 岗位 进行 流程 监控和 风险 管理 。 
（4） 相互 制约 原则 。 内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相 互制 衡； 前台 业务运 作
与后台 管理 支持 适当 分离 。 
（5） 成 本效 益原 则。 公 司 内部控 制与 公司 业务 范围 、 经营 规模、 风险 状况 相 适应， 运
用科学 化的 经营 管理 方法 ，以合 理的 成本 实现 内部 控制 目 标。 
4、控 制环 境 
内部控 制环 境主 要包 括公 司所有 权结 构 、 经 营理 念 与风险 意识 、 治理 结构 、 组 织架构 与
决策程 序、 内部 控制 体系 、员工 的诚 信和 道德 价值 观、人 力资 源政 策等 。 
5、内 控措 施 
公司建 立科 学严 密的 风险 控制评 估体 系， 通过 定期 与不定 期风 险评 估， 对公 司内外 部 风17 
险进行 识别 、 评估和 分析 ， 发 现风 险来 源和类 型 ， 针对不 同的 风险 由相 关部 门提出 相应 的风
险控制 方案 ，及 时防 范和 化解风 险。 
控制活 动主 要包 括： 授权 控制、 内幕 交易 控制 、关 联交易 控制 和法 律风 险控 制等。 
内部控 制的 主要 内容 包括 ： 市场 开发 业务 控制 、 投 资管理 业务 控制 、 信 息披 露控 制 、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 和人 力资 源控 制等 。


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四、 基金托管人 
（一） 、基 金托 管人 情况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月 17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、国 际知 名的 大型 股份 制商业 银
行， 总部 设在 北京 。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联合 交易所 挂牌 上市( 股票 代码 939)，于 2007
年 9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股 票代 码 601939) 。 
2017 年 6 月 末， 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿元 ， 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元，增 幅
3.47% 。 上半 年， 本集 团实 现利润 总 额 1,720.93 亿元 ，较上 年同 期增 长 1.30% ；净利 润较 上
年同期 增 长 3.81% 至 1,390.09 亿 元， 盈利 水平 实现 平 稳增长 。 
2016 年， 本集 团先 后 获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行” ， 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳消费 者银 行” 、 “2016 亚 太区最 佳流 动
性管理 银行 ” ， 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” ， 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零
售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》
2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ，以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第 2； 在美国 《财 富》
2016 年世 界 500 强 排名 第 22 位。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核算 处 、 跨 境托 管运营 处 、 监
督稽核 处等 10 个 职能 处室 ，在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 ，共 有员 工 220 余人 。
自 2007 年起 ，托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成
为常规 化的 内控 工作 手段 。 
2 、主 要人 员情 况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信19 
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。 
郑绍平， 资产 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管 759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《财 资》 、 《 环球金 融》 “中
国最佳 托管 银行 ” 、 “中 国 最佳次 托管 银行 ” 、 “最 佳 托管专 家——QFII ” 等奖项， 并 在 2016 年
被《环 球金 融》 评为 中国 市场唯 一一 家“ 最佳 托管 银行” 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1 、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完 整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
2 、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 20 
3 、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使用 ， 账 户资料 严格 保管， 制 约机 制严 格有 效 ； 业务 操作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1 、监 督方 法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“新 一代托 管应 用监督 子系统” ，严 格按照 现行法 律法规 以及基 金合 同规定 ，对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运
作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 
2 、监 督流 程 
（1）每 工作日 按时通 过新 一代托管 应用 监督子 系统 ，对各基 金投 资运作 比例 控制等 情
况进行 监控 ， 如发现 投资 异常情 况 ， 向 基金管 理人 进行风 险提 示 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。 
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3）根 据基金 投资运 作监 督情况， 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ，报 送中国 证监 会。 
（4）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。


21 
五、 相关服务机构 
（一） 基金 销售 机构 
1 、场 外销 售机 构 
（1） 直销 机构 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所及 办公 地址 ： 中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号21 层 
法定代 表人 ：崔春 
电话： （025 ）83387046 
传真： （025 ）83387074 
联系人 ：孙 晶晶 
（2） 代销 机构 
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 
1 
华泰证 券股 份有 限公 司 注册地址：江苏省南京市江东中路
228 号 
法定代 表人 ：周 易 
客服电 话：95597 
网址：www.htsc.com 
2 
中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66
号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街
188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：95587 
网址：www.csc108.com 
3 
上海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地址：上海市黄浦区中山南路
100 号 19 层 
法定代 表人 ：金 佶 
注册资 本： 人民 币 1 亿元 
组织形式：有限责任公司（国内合
资） 
4 
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址 ： 珠 海市 横琴 新区 宝华 路 6
号 105 室-3491 22 
法定代 表人 ：肖 雯 
注册资 本：2432.4311 万 元 人民币 
5 
上海利 得基 金销 售有 限公 司 注 册 地 址 ： 上 海 市 宝 山 区 蕴 川 路
5475 号 1033 室 
法定代 表人 ：李 兴春 
注册资 本：6000 万 元人 民 币 
组织形 式： 有限 责任 公司 
6 
上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址 ： 上 海市 虹口 区欧 阳路 196
号 26 号楼 2 楼 41 号 
法定代 表人 ：杨 文斌 
注册资 本： 人民 币 12000 万 
经营范 围： 基 金销 售； 信 息 技术咨 询
服务 
组织形 式： 有限 公司 
7 
南京苏 宁基 金销 售有 限公 司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道
1-5 号 
法定代 表人 ：刘 汉青 
客服电 话：95177 
网址：
https://www.snjijin.com/fsws/index.ht
m 
8 
申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址 ： 上 海市 徐汇 区长 乐路 989
号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
客服电 话：021-33389888 
网址：
http://www.swhysc.com/index.jsp 
9 
申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区
（新市 区） 北京 南路 358 号大成 国
际大 厦 20 楼 2005 室 
法定代 表人 ：薛 志谦 
客服电 话：4008000562 
网址：http://www.hysec.com/ 
10 
上海基 煜基 金管 理有 限公 司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘23 
园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上
海泰和 经济 发展 区） 
法定代 表人 ：王 翔 
客服电 话：021-65370077 
网址：www.jiyufund.com.cn 
11 
中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地址：北京市西城区金融大街
35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 共炎 
客服电 话：4008888888 
网址：http://www.chinastock.com.cn/ 
12 
华泰期 货有 限公 司 注册地址：广东省广州市越秀区东
风东 路 761 号丽 丰大 厦 20 层 
法定代 表人 ：吴 祖芳 
客服电 话：4006280888 
网址： 
https://webtrade.htgwf.com/main/inde
x/index.shtml 
13 
上海联 泰资 产管 理有 限公 司 注册地 址 ： 中 国 （上 海） 自 由贸易 试
验区富 特北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路
518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ：燕 斌 
客服电 话：400-166-6788 
网址：http://www.66zichan.com/ 
14 
上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田路
190 号 2 号 楼二 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路
88 号 东方 财富 大厦 
法定代 表人 ：其 实 
客服电 话：95021 
网址：http://fund.eastmoney.com/ 
15 
北京汇 成基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大
街 11 号 11 层 1108 号 
办公地 址: 北 京市 海淀 区中 关村 e 世24 
界 A 座 1108 室 
法定代 表人: 王伟 刚 
客服电 话: 400-619-9059 
网址：http://www.hcjijin.com/ 
16 
上海挖 财基 金销 售有 限公 司 注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易
试验区 杨高 南 路 799 号 5 层 01 、
02、03 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴
世纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号
楼 5 层 
法定代 表人 ：冷 飞 
客服电 话：021-50810673 
网址：http://www.wacai.com/ 
17 
上海长量基金销售投资顾 问
有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路
526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路
1267 号陆 家嘴 金融 服务 广 场二期
11 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
客服电 话：400-820-2899 
网址：http://www.erichfund.com/ 
18 
北京唐鼎耀华投资咨询有 限
公司 
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济
开发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室 
法定代 表人 ：张 冠宇 
客服电 话：4008199868 
公司网 址：
http://www.tdyhfund.com/ 
19 
奕丰金融服务（深圳）有 限
公司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区
前湾一 路 1 号 A 栋 201 室 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道
航天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE 
客服电 话：400-684-0500 
网址：https://www.ifastps.com.cn/ 25 
20 
济安财富（北京）基金销 售
有限公 司 
 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中
路 16 号院 1 号楼 3 层 307 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 太阳宫
中路 16 号院 1 号楼 冠捷 大 厦 307 
法定代 表人 ：杨 健 
客服电 话：400-673-7010 
网址：http://www.jianfortune.com/ 
21 
嘉实财 富管 理有 限公 司


 注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大
道 8 号 上海 国金 中心 办公 楼二 期 53
层


 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 91
号金地 中 心 A 座 6 层 
法定代 表人 ：赵 学军






客服电 话：400-021-8850


 
网址：https://www.harvestwm.cn/ 
 
2、场 内销 售机构 
（1） 申购 赎回 代理 证券 公 司 
序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 
1 
华泰证 券股 份有 限公 司 注 册 地 址 ： 江 苏 省 南 京 市 江 东 中
路 228 号 
法定代 表人 ：周 易 
客服电 话：95597 
网址：www.htsc.com 
2 
招商证 券股 份有 限公 司 注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路
江苏大 厦 38-45 层 
法定代 表人 ：霍 达 
客服电 话：95565 
网址： 
http://www.newone.com.cn/ 
3 
兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号 
法定代 表人 ：杨 华辉 
客服电 话：95562 
网址： 26 
http://www.xyzq.com.cn/ 
4 
中国银 河证 券股 份有 限公 司 注 册 地 址 ： 北 京 市 西 城 区 金 融 大
街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 ：陈 共炎 
客服电 话：4008888888 
网址： 
http://www.chinastock.com.cn/ 
5 
申万宏 源证 券有 限公 司 注 册 地 址 ： 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路
989 号 45 层 
法定代 表人 ：李 梅 
客服电 话：021-33389888 
网址： 
http://www.swhysc.com/index.jsp 
6 
申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注 册 地 址 ： 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新
区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号大成 国际
大厦 20 楼 2005 室 
法定代 表人 ：薛 志谦 
客服电 话：4008000562 
网址：http://www.hysec.com/ 
7 
方正证 券股 份有 限公 司 注 册 地 址 ： 长 沙 市 芙 蓉 中 路 二 段
华侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：高 利 
客服电 话：95571 
网址：http://www.foundersc.com/ 
（2） 二级 市场 交易 代理 证 券公司 
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的证 券公司 。 
3、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规要 求， 增加 或调 整本基 金销 售机 构并 及时 公告。 
 
（ 二） 登记 机构 
1 、B 类基 金份 额 
名称： 华 泰证 券（ 上海 ） 资产管 理有 限公 司 
住所及 办公 地址 ： 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号21 层 
法定代 表人 ：崔春 
电话： （021 ）28972112 27 
传真： （021 ）28972120 
联系人 ：朱鸣 
2 、A 类 基金 份额 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街 17 号 
法定代 表人 ：周 明 
联系人 ： 陈 文祥 
电话： （021 ）68419095 
 
（ 三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：丁 媛 
经办律 师： 黎明 、丁 媛 
 
（ 四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 
住所： 中国 北京 东长 安 街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层 
办公地 址： 中国 北京 东长 安街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层 
执行事 务合 伙人 ：王 国蓓 
联系电 话： （010 ）85085000 
传真电 话： （010 ）85185111 
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 张楠 
联系人 ：张 楠 28 
六、 基金份额的分类 
（一） 基金 份额 分类 
本基金 设两 类基 金份 额，A 类 为场 内基 金份 额，B 类为场 外基 金份 额。A 类 基金份 额的
登记业 务由 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司办 理； B 类 基金 份额 的登 记业 务 由华泰 证券 （上
海） 资产 管理 有限公 司办 理。 两类 基金 份额单 独设 置基金 代码 ， 并分别 公布 各类基 金份 额 的
每百份 或每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 
（二） 基金 份额 类别 的划 分 
A 类 基金 份额 通过 上海 证 券交易 所场 内交 易平 台办 理认购 、申 购、 赎回 和交 易等业 务，
并 在上 海证 券交易 所上 市交 易。B 类基 金份额 通过基 金管 理人 指定的 场外 销售 机构 办理 认
购、 申购 和赎 回等 业务 。 不同份 额类 别之 间不 得互 相转换 。 通常 情况 下，A 类基金 份额 和 B
类基金 份额 适用 的费 率相 等。 
在发生 法律 法规 规定 或基 金合同 约定 应当 收取 强制 赎回费 的情 形时 ， 按基 金合 同 的约 定
执行。 
（三） 基金 份额 分类 办法 及规则 的调 整 
在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情
况下 ， 基 金管 理人可 增加 、 减 少或 调整 基金份 额类 别设置 、 对基 金份额 分类 办法及 规则 进 行
调整并 在调 整实 施之 日前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告， 不需 要召 开
基金份 额持 有人 大会 。 



29 
七、 基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《管 理办法 》 、
基金合 同及 其他 有关 规定 ，并经 中国 证监 会2017 年5 月16 日证监 许可[2017]710 号文 注册
募集。 募集 期自 2017 年 7 月 25 日至2017 年 8 月 7 日，共 募集15,230,602,195.07 份基 金
份额， 募集 户数 为 9836 户。 
本基金 为契 约型 开放 式基 金，基 金存 续期 限为 不定 期。 



30 
八、 基金合同的生效 
（ 一） 基金 合同 的生 效 
本基金 合同 已 于 2017 年 8 月 11 日正 式生 效。 自基 金合同 生效 日起 ，本 基金 管理人 正
式开始 管理 本基 金。 
（ 二） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
基金合 同生 效后 ，连续 20 个工作 日出 现 基 金份 额持 有人数 量不 满 200 人 或者 基金资 产
净值低 于5000 万元， 基金 管理人 应当 在定 期报 告中 予以披 露； 连续 60 个 工作 日出现 前述 情
形之一 的 ， 基 金管理 人应 当向中 国证 监会 报告 并提 出解决 方案 ， 如转换 运作 方式 、 与 其他 基
金合并 或者 终止 基金 合同 等，并 召开 基金 份额 持有 人大会 进行 表决 。 
法律法 规 或 监管 部门 另有 规定时 ，从 其规 定。 



31 
九、 基金份额的折算 和上市交易 
（一） 基金 份额 的折 算 
基金合 同生 效后 ，本 基金 A 类 基金 份额 进行 基金 份 额折算 ，B 类 基金 份额 不 进行基 金
份额折 算。 下述 为 A 类 基 金份额 的折 算规 则： 
1 、基 金份 额折 算的 时间 
基金合 同生 效当 日， 基金 管理人 办 理 A 类 基金份 额 折算。 
2 、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人办理 ， 并由 登记 机构 进 行基金 份额 的变 更登 记 。 A 类 基金 份
额折算 后， 本基 金的 基金 份额总 额与 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额数 额将 发生调 整， 但调
整后的 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额的 净值 占基 金资产 净值 的比 例不 发生 变化 。 基 金份 额
折算对 基金 份额 持有 人的 权益无 实质 性影 响。 
基金份 额持 有人 持有 的每 一基金 份额 在其 对应 的份 额类别 内拥 有平 等的 投票 权。 A 类基
金份额 折算 后 ，每 份 A 类 基金份 额与 每 100 份 B 类 基金份 额拥 有同 等投 票权 。由 于 B 类基
金份额 的初 始面 值 为 1 元， A 类 基金 份额 在基 金合 同生效 日折 算后 的面 值 为 100 元 ， 因此 在
计算包 括但 不限 于提 议召 开基金 份额 持有 人大 会、 参加基 金份 额持 有人 大 会 、 基金 份额 持有
人大会 提案 和表 决、 提名 新任基 金管 理人 和基 金托 管人、 基金 财产 清算 后剩 余资产 分配 等事
项的基 金份 额持 有人 所持 有的基 金份 额和 基金 总份 额时， 每 100 份 B 类 基金 份额等 同于 1
份 A 类 基金 份额 。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
3 、基 金份 额折 算的 方法 
折算 后 A 类 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额=折算前 A 类 基金 份额 持有 人持 有的基 金
份额/100 
折算 后 A 类 每份 基金份 额 对应的 面值 为 100 元。 
A 类 基金 份额 折算 的具 体 安排和 结果 将另 行公 告。 
4 、基 金份 额折 算的 结果 
本基金 基金 合同 于 2017 年 8 月 11 日生 效。 本基 金 的份额 折算 日为 基金 合同 生效当 日。
本 基 金 A 类 基 金 份 额 的 认 购 金 额 为 7,431,034,000.00 元 ， 折 算 前 A 类 基 金 份 额 总 额 为
7,431,034,000.00 份， 折算 前基金 份额 净值 为 1.00 元 。根据 基金 合同 中约 定的 基金份 额折 算
方法， 本基 金折 算后 的 A 类基金 份额 总额 为 74,310,340.00 份 ，折 算后 基金 份 额净值 为 10032 
元。 



（ 二） 基金 份额 的上 市 交易 






1 、基 金份 额的 上市 交易 
根据上 海证 券交 易所 自律 监管决 定书[2017]278 号 ， 本基金 A 类份 额已 于 2017 年 8 月
28 日 在上 海证 券交 易所 上 市交易 
2 、基 金份 额的 上市 交易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《上 海证 券交 易所 交易 规则》 、 《上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》等 有关 规定 。 
3 、上 市交 易的 停复 牌、 暂 停上市 、恢 复上 市和 终止 上市 
上市基 金份 额的 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止上市 按照 《基 金法 》 相 关规定 和上
海证券 交易 所的 相关 规定 执行。 具体 情况 见基 金管 理人届 时相 关公 告 
4 、上 市交 易的 费用 
基金份 额上 市交 易的 费用 按照上 海证 券交 易所 有关 规定办 理。 
5 、上 市交 易的 停复 牌 
基金份 额的 停复 牌按 照 《 基金法 》 等相 关法律 法规 、 中 国证 监会 相关规 定和 上海证 券 交
易所的 相关 规定 执行 。 
6 、相关 法律法 规、中 国证 监会及上 海证 券交易 所对 基金上市 交易 的规则 等相 关规定 内
容进行 调整 的 ， 基金 合同 相应予 以修 改 ， 且此 项修 改无须 召开 基金 份额 持有 人大会 。 若上 海
证券交 易所 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 增加 了基金 上市 交易 的新 功能 ， 基金 管理 人可
以在履 行适 当的 程序 后增 加相应 功能 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 33 
十、 基 金 份 额 的 申 购、 赎 回 
（一） 申购 、赎 回的 场所 
本基金 基金 份额 的申 购与 赎回包 括场 内和场 外 两种 方式。 本基 金 A 类基 金份 额通过 场
内 方式 办理 申购 和赎 回等 业务；B 类基 金份 额通 过 场外方 式办 理申 购和 赎回 等业务 ； 
场内申 购和 赎回 ： 通 过 申 购赎回 代理 券商 办理 基金 申购、 赎回 业务 的营 业场 所或按 申购
赎回代 理券 商 提 供的 其他 方式办 理。 
场外申 购和 赎回 ： 通过 基金 管理人 的直 销网 点及 基金 场外代 销机 构的 销售 网点 或 按其 提
供的其他 方式 办 理。 
具体的 销售 网点 及申 购赎 回代理 券商 名单 将由 基金 管理人 在相 关公 告中 列明 。 基金管 理
人可根 据情 况变 更或 增减 销售机 构， 并予 以公 告。 基 金投资 人应当 在 销售 机构 办理基 金销 售
业务的 营业 场所 或按 销售 机构提 供的 其他 方式 办理 基金份 额的 申购 与赎 回 。 若 基金管 理人 或
其指定 的销 售机 构开 通电 话、 传 真或 网上 等交 易方 式， 投 资人 可以 通过 上述 方式进 行申 购与
赎回， 具体 办法 由基 金管 理人另 行公 告。 
（二） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
上海证 券交 易所 开放 交易 的工作 日为 本基 金的 开放 日。 投资 人在 开放 日办 理基 金份额 的
申购和 赎回 ， 具 体办 理时 间为上 海证 券交 易所 的正 常交易 日的 交易 时间 ， 但 基金管 理人 根据
法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 已 于 2017 年 8 月 28 日 开放 日常 申购 赎回业 务。 基 金管 理人 不得 在基 金合同 约
定之外 的日 期 或 时间 办理 基金份 额的 申购 、 赎 回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日
期和时 间提 出申 购、 赎回 或转换 申请 且登 记机 构确 认接受 的 ， 视 为下一 开放 日的申 购 、 赎 回
或转换 申请 。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、 “ 确定 价 ” 原 则 ， 即 A 类 基金份 额的 申购 、 赎回 价格 以每 份 A 类 基金 份额净 值 即 100.00
元为基 准进 行计 算，B 类 基金份 额申 购、 赎回 价格 以每 份 B 类 基金 份额 净值 即 1.00 元 为基34 
准进行 计算 ； 
2 、 本基 金 A 类 基金 份额 采 用 “ 份额 申购 、 份额 赎回 ” 原 则 ， 即 申购 以份 额申 请， 赎回
以份额 申请 ；B 类基 金份 额采用 “ 金额 申购 、 份额 赎回 ” 原 则 ， 即 申购 以金 额申请 ， 赎回 以
份额申 请； 
3 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
4 、本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ，A 类 基金 份额 以 每百份 基金 已实 现收 益 为 基准， 为
投资人 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 记 入投 资人 收益 账户； B 类基 金份 额以 每 万份基 金已 实现
收益为 基准 ，为 投资 人每 日计算 当日 收益 并分 配， 且每日 进行 支付 。 
对于 A 类 基金 份额 ，收 益 账户高 于 100 元以 上的 整 百元收 益将 兑付 为基 金份 额转入 投
资人的 证券 账户 ，投 资人 可在基 金管 理人 处查 询收 益账户 明细 。 
投资人 赎回 A 类 基金 份额 时，其 对应 比例 的累 计收 益将立 即结 清， 以现 金支 付给投 资
人；若 累计 收益 为负 值， 则从投 资人 赎回 基金 款中 按比例 扣除 。 
投资人 全部 赎 回 B 类 基金 份额时 ，将 自动 结转 当前 未结转 份额 ；部 分赎 回 B 类基金 份
额时， 剩余 的 B 类 基金 份 额需足 以弥 补其 当前 未结 转份额 为负 值时 的损 益。 
5 、 本基 金 A 类 基金 份额 当 日的 申 购、 赎回 申请 在当 日 基金交 易时 间内 提交 后不 得撤销 ；
B 类 基金 份额 当日 的申 购 、 赎回 申请 可以 在 基 金管 理人规 定的 时间 以内 撤销 ， 基金 销售 机构
另有规 定的 ，以 基金 销售 机构的 规定 为准 。 
6 、投资 人通过 上海证 券交 易所交易 系统 办理申 购、 赎回业务 时， 需遵守 上海 证券交 易
所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 的相 关业 务规 则。 若相 关法 律法规 、 中 国证监 会 、 上 海
证券交 易所 或中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 对申 购、 赎 回业 务规 则有 新的 规定， 按新 规定
执行。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 ， 否 则所 提交 的申购 申
请不成 立。 投资 人交 付申 购款项 ，申 购成 立； 登记 机构确 认基 金份 额时 ，申 购生效 。 
投资人在 提交 赎回申 请时 须持有足 够的 基金份 额余 额，否则 所提 交的赎 回申 请不成立 。35 
投资人 提 交 赎回 申请 ，赎 回成立 ；登 记机 构确 认赎 回时， 赎回 生效 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
如投资 人未 能提 供符 合要 求的申 购金 额， 则申 购申 请失败 。 如 投资 人持 有的 符合要 求的
基金份 额不 足， 则赎 回申 请失败 。 
基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日) ，在 正常 情况 下， 本基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的
有效申 请 ， 投 资人 可在 T+2 日后( 包括 该日) 到销 售网 点柜台 或以 销售 机构 规定 的其他 方式 查
询申请 的确 认情 况。 基金 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ， 而仅 代
表 销售 机构 确实 接收 到申 请。 申购 、 赎 回的 确认 以 登记机 构的 确认 结果 为准 。 对 于申 请的 确
认情况 ，投 资人 应及 时查 询并妥 善行 使合 法权 利。 
3 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
申购采用 全额 缴款方 式， 投资人交 付申 购款项 ，申 购成立。 登记 机构确 认基 金份额的 ，
申购生 效 。 若 申购资 金在 规定时 间内 未全 额到 账则 申购不 成功 。 若申购 不成 功或无 效 ， 基 金
管理人 或基 金管 理人 指定 的销售 机构 将投 资人 已缴 付的申 购款 项退 还给 投资 人。 
投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。遇证 券
交易所 或交 易市 场数 据传 输延迟 、 通 讯系 统故 障、 银 行数据 交换 系统 故障 或其 它非基 金管 理
人及基 金托 管人 所能 控制 的因素 影响 业务 处理 流程 时， 赎 回款 项的 支付 时间 可相应 顺延 。 在
发生巨 额赎 回或 基金 合同 载明的 其他 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情 形时 ， 款项的 支付 办
法参照 基金 合同 有关 条款 处理。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
1 、 投 资人 申购 、 赎 回 的 A 类基金 份额 需为 最小 申购 、 赎 回单 位的 整数 倍。A 类基金 份
额最小 申购 、赎 回单 位 为 1 份。 
B 类 基金份 额 首 次申 购和 每次 追 加申 购的 最低 金额 均为 0.01 元 ，单 笔最 低赎 回份额 不
设限制 ， 基金 份额持 有人 可将其 全部 或部 分基 金份 额赎回 ， 基金 销售机 构另 有规定 的 ， 以 基
金销售 机构 的规 定为 准。 投资人 当日 分配 的基 金收 益转为 场外 基金 份额 时， 不受最 低申 购金
额的限 制。 
2 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体请 参见 相关 公告。 
3 、在上 海证券 交易所 技术 支持情况 下， 基金管 理人 可对当日 的场 内申购 和赎 回申请 进36 
行相关 控制 并在 基金 管理 人网站 公布 。 
4 、 基 金管 理人 可以 规定 投 资人申 购/ 净 申购 、 赎 回、 转换、 持有 份额 等限 制， 具体规 定
请参见 相关 公告 。 
5 、 基金 管理 人可 根据 市场 情况， 在法 律法 规允 许的 情 况下， 调整 上述 规定 的数 额 限制 。
基金管 理人 必须 在调 整实 施前依 照 《 信息 披露 办法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告并 报中 国
证监会 备案 。 
（六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 
1 、 本 基金 采用 摊余 成本 法 计价， 通过 每日 计算 收益 并分配 的方 式， 使每 份 A 类基金 份
额净值 保持 在 100.00 元，B 类 基 金 份额 净值 保持 在 1.00 元。 
2 、通 常情 况下， 本 基金 不 收取申 购费 用和 赎回 费用 。 
在满足 相关 流动 性风 险管 理要求 的前 提下 ， 当本 基金 持有的 现金 、 国债 、 中 央银 行票据 、
政策性 金融 债券 以及 5 个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 低于 5%
且偏离 度为 负时 ， 或 者发 生 本基金 前 10 名份 额持 有人 的持有 份额 合计 超过 基金 总份额 50% ，
且投资 组合 中现 金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策 性 金融债 券以 及 5 个交 易日 内到期 的其 他金
融工具 占基 金资 产净 值的 比例合 计低 于 10% 且偏 离 度为负 时, 为确 保基 金平 稳 运作， 避免 发
生系统 性风 险 ， 基 金管 理人 应当对 当日 单个 基金 份额 持有人 申请 赎回 基金 份额 超过基 金总 份
额 1% 以 上的 赎回 申请 超 过 1% 的 部分 征 收 1% 的 强 制赎回 费用 ， 并将 上述 赎 回费用 全部 计入
基金财 产。基 金管理 人和 基金托 管人协 商确认 上述 做法无 益于基 金利益 最大 化的情 形除外 。 
3 、基 金申 购份 额的 计算 
本基金 A 类基 金份 额的申购 采用 “份 额申 购、 份额 确认” 的方 式。 本基金 B 类基金 份
额 的申 购采 用 “ 金额 申购 、 份额确 认 ” 的方 式。 
A 类 基金 申购 金额 的计 算 公式为 ： 
申购金额 = 申购 份额 ×A 类基金 份额 净值 
B 类 基金 申购 份额 的计 算 公式为 ： 
申购份 额 = 申购 金额/B 类基金 份额 净值 
例：某 投资 人投 资 10 万 元 申购本 基 金 B 类基 金份 额 ，则其 可得 到的 申 购 份额 为： 
申购份 额＝100,000.00/1.00 ＝100,000.00 份 
4 、基 金赎 回金 额的 计算 
本基金 的赎 回采 用 “ 份额 赎回 、金 额确 认 ” 的方 式。 
（1） 不收 取强 制赎 回费 的 情况下 37 
赎回 A 类基 金份 额 ， 赎 回 金额＝ 赎回 份额× 100.00 元+ 赎 回份 额占 投资 人所 持 A 类 基金
份额的 比例× 收益 账户 余额 
全部赎 回 B 类 基金 份额 ， 则赎回 金额 ＝赎 回份 额× 1.00 元+ 赎 回份 额对 应的 未 付收益 
部分赎 回 B 类基 金份 额且 剩余的 基金 份额 需足 以弥 补其当 前未 结转 份额 为负 值时的 损
益，则 赎回 金额 ＝赎 回份 额× 1.00 元 
（2） 收取 强制 赎回 费的 情 况下 
在上述 赎回 金额 的计 算基 础上应 扣除 赎回 基金 份额 超过基 金总 份额 1%以上 的 赎回申 请
的 1% 作 为强 制赎 回费 。 
例： 某 投资 人持 有本 基金 B 类 基金 份额 100,000 份， 全部赎 回， 赎回 份额 对应 的未付 收
益为 1.50 元， 在不 收取 强 制赎回 费的 情况 下， 则其 可得到 的赎 回金 额为 ： 
赎回金 额＝100,000.00× 1.00+1.50=100,001.50 元 
5 、申 购份 额的 处理 方式 
B 类 基金 份额 的申 购份 额 的 计算 结果 保留 到小 数点 后 2 位 ， 小 数点 后 2 位以 后 的部分 舍
弃，舍 弃部 分归 入基 金财 产。 
6 、赎 回金 额的 处理 方式 
赎回金 额的 计算 结果 保留 到小数 点 后 2 位， 小 数点 后 2 位 以后 的部 分四 舍五 入， 由 此产
生的误 差计 入基 金财 产 。 
（七） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、证券 交易所 或其他 投资 标的的交 易市 场交易 时间 非正常停 市， 导致基 金管 理人无 法
计算当 日基 金资 产净 值。 
3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请。当前一估值日基金资产净值 50% 以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商 确 认后 ， 基金 管理 人应
当暂停 接受 基金 申购 申请 。 
4 、上 海证 券交 易所 、销 售 机构、 登记 机构 等因 异常 情况无 法办 理申 购的 情形 。 
5 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 
6 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 38 
7 、本基 金出现 当日净 收益 或累计未 分配 净收益 小于 零的情形 ，为 保护投 资人 的利益 ，
基金管 理人 可暂 停本 基金 的申购 。 
8 、场 内或 场外 申购 达到 基 金管理 人设 定的 数额 限制 。 
9 、当影 子定价 法确定 的基 金资产净 值 与 摊余成 本法 计算的基 金资 产净值 的正 偏离度 绝
对值达 到或 超 过 0.5% 时。 
10 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额数的 比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数 的 50% ，或 者有 可能 导致投 资者 变相 规避 前 述 50% 比 例要 求
的情形 。 
11 、 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上 述除 第 5 、8 项 以外 的 暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂停 接受 投 资人申 购
申请 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 对 于上述 第 8 项拒
绝申购 的情 形， 基金 管理 人将在 基金 管理 人网 站上 公布相 关申 购上 限设 定。 如果投 资人 的申
购申请 被拒 绝 ， 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时， 基金 管理 人
应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
（八） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同约定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受基 金份额 持
有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净 值 50% 以 上的资产出现 无
可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值技 术仍 导致 公允 价值存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基 金托 管
人协商 确认 后， 基金 管理 人应当 暂停 接受 基金 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 。 。 
3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、上 海证 券交 易所 、销 售 机构、 登记 机构 因异 常情 况无法 办理 赎回 业务 。 
6 、当 日超 出基 金管 理人 规 定的总 量控 制的 赎回 申请 。 
7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 基金 份额 持有 人的 赎回申 请。 
8 、当影 子定价 确定的 基金 资产净值 与摊 余成本 法计 算的基金 资产 净值的 负偏 离度绝 对
值连续 两个 交易 日超 过 0.5% 时， 且基 金管 理人 决定 暂停接 受所 有赎 回申 请并 终止基 金合 同
的。 39 
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述 除 第 6 项 以外情 形 且基金 管理 人决定 暂停 接受基金 份额 持有人 的赎 回申请 或
者延缓 支付 赎回 款项 时， 基金管 理人 应在 当日 报中 国证监 会备 案。 对于 上述 第 6 项 暂停 赎回
的情形 ， 基金 管理人 将在 基金管 理人 网站 上公 布相 关赎回 上限 设定 。 已 确认 的赎回 申请 ， 基
金管理 人应 足额 支付 ； 如 暂时不 能足 额支 付， 应将 可支付 部分 按单 个账 户申 请量 占 申请 总量
的比例 分配 给赎 回申 请人 ， 未 支付 部分 可延期 支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金 合
同的相 关条 款处 理 。 基 金份 额持有 人在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当日 可能 未获 受理部 分予 以
撤销。 在暂 停赎 回的 情况 消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 赎回 业务 的办 理并 公告。 
如本基 金单 个基 金份 额持 有人在 单个 开放 日申 请赎 回基金 份额 超过 基金 总份 额 10%的，
基金管 理人 可对 其采 取延 期办理 部分 赎回 申请 或者 延缓支 付赎 回款 项的 措施 。 
（九） 巨额 赎回 的情 形及 处理方 式 
为体现赎回申请占基 金资 产的实际比例及其影 响， 在认定巨额赎回的过 程中 ，应将每
100 份 B 类基 金份 额折 算 为 1 份 A 类 基金 份额。 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式 
巨额赎 回业 务的 场内 处理 ， 按照上 海证 券交 易所 及中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 有
关规定 办理 。 
3 、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的 前提下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。40 
选择延 期赎 回的 ， 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止 ； 选 择取 消赎回 的，
当日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤销 。延期 的赎 回申请 与下一 开放日 赎回 申请一 并处理，
无优先 权 并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资人 在提交 赎回 申请时 未作明 确选择 ，投 资人未 能赎回 部分作 自动 延期赎 回处理 。 
若本基金发生巨 额赎回，在单个基金份 额持有人超过基金总份 额 10% 以上的赎回申 请
的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份 额 10% 以上的 部
分， 基金 管理 人可 以延 期 办理赎 回申 请 ； 对 于该 基 金份额 持有 人当 日赎 回申 请未超 过 10% 的
部分， 可以 根据 前段 “ （1 ） 全额 赎回” 或 “ （2） 部 分延期 赎回 ” 的 约定 方式 与其他 基金 份额
持有人 的赎 回申 请一 并办 理。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒介 上进 行公 告。 
4 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真 、 短信、 电子邮 件
或由基 金销 售机 构通 知等 方式 在 3 个 交易 日内 通知 基金份 额持 有人 ， 说 明有 关处理 方法 ， 同
时 在指 定媒 介上 刊登 公告 。 
（十） 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人 应 及时 向中 国证 监会备 案， 并在规 定
期限内 在指 定媒 介上 刊登 暂停公 告。 
2 、上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近 1 个开放 日
的 A 类基 金份 额每 百份 基 金已实 现收 益、B 类基 金 份额每 万份 基金 已实 现收 益和两 类基 金
份额的 七日 年化 收益 率。 
3 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实 际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。 
（十一 ） 基 金转 换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 。 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相关 法律法 规及 基金合 同的规 定制定 并公 告，并 提前告 知基金 托管 人与相 关机构 。 
（十二 ）基 金的 转托 管 41 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（十三 ）定 投计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 投计 划， 具体 规则 由基金 管理 人另 行规 定。 投资人 在办
理定投 计划 时可 自行 约定 每期扣 款金 额 ， 每 期扣 款金 额必须 不低 于基 金管 理人 在相关 公告 或
更新的 招募 说明 书中 所规 定的定 投计 划最 低申 购金 额。 
（ 十四） 基 金的 非交 易过 户 、冻 结和 解冻 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继 承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 的冻 结手 续、 冻结 方式按 照登 记 机
构的相 关规 定办 理。 基 金 份额被 冻结 的 ， 被冻 结部 分产生 的权 益按 照我 国法 律法规 、 监管 规
章及国 家有 权机 关的 要求 以及登 记机 构业 务规 定来 处理。 
（十五 ）其 他业 务 
在相关法 律法 规允许 的条 件下，基 金登 记机构 可依 据其业务 规则 ，受理 基金 份额质押 、
场外基 金份 额转 让等 业务 ，并收 取一 定的 手续 费用 。 



42 
十一、 基金的投资 
（ 一） 投资 目标 
在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ，追求 高于 比较 基准 的稳 定收益 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围包 括： 
1 、 现金； 
2 、 期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的 银行存 款、 债券 回购 、中 央银行 票据 、同 业存 单； 
3 、 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债券 、 非 金 融企业 债务 融资 工具、 资 产支持
证券； 
4 、 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 
（ 三） 投资 策略 
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ， 在动 态调 整现 金类资 产与 固定 收益 类资 产的投 资
比例的 基础 上 ， 精选 优质 个券构 建投 资组 合， 在严 格控制 风险 的基 础上 ， 实 现基金 资产 的 保
值增值 。 
本基金 对固 定收 益类 证券 的投资 ， 综 合采 用自 上而 下和自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 对
固定收 益类 证券 进行 科学 合理的 配置 。 自 上而 下部 分主要 是根 据宏 观经 济发 展状况 、 货 币政
策等的 分析 对市 场利 率进 行动态 预测 ， 以 此为 基础 对债券 的类 属和 期限 等进 行配置 ； 自 下而
上部分 主要从 到期收 益率 、流动 性、信 用风险 、久 期、凸 性等因 素对债 券的 价值进 行分析，
对优质 债券 进行 重点 配置 。 
1 、利 率预 期策 略 
利率预 期策 略旨 在对 市场 利率进 行动 态预 测 ， 并 以此 为基础 进行 债券 类属 配置 并调整 债
券组合 久期 。 本 基金 根据 宏观经 济发 展状 况、 货币 政策以 及债 券市 场供 需状 况等来 预测 利率
走势 ， 主 要考 虑： GDP 增 长率 、 通 货膨 胀率 、 固 定 资产投 资增 长率 、 出口 状 况、 居民 消费 、
货币供 应增 长率 、新 债发 行量等 因素 。 
2 、债 券选 择策 略 
对单个 债券 将分 别从 流动 性、 债 券条 款、 久期、 凸性 等因素 进行 价值 分析 。 根 据对债 券
组合久 期的 安排 ， 结 合单 只债券 流动 性与 信用 风险 特征 ， 对 单只 债券的 久期 进行选 择 。 其 它43 
特征相 似时 ， 选取凸 性较 大的债 券 ， 这 是因为 其它 因素相 同时 ， 凸性较 大 的 债券在 利率 上 升
时贬值 较少 ，而 在利 率下 降时增 值较 大。 
3 、资 产支 持证 券投 资策 略 
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主 （ 包括 以银 行贷 款资 产、 住 房抵
押贷款 等作为 基础资 产） ， 仍处于 创新试 点阶段 。产 品投资 关键在 于对基 础资 产质量 及未来
现金流 的分 析， 本基 金将 在国内 资产 证券 化产 品具 体政策 框架 下， 采用 基本 面分析 和数 量化
模型相 结合 ， 对 个券 进行 风险分 析和 价值 评估 后进 行投资 。 本 基金 将严 格控 制资产 支持 证券
的总体 投资 规模 并进 行分 散投资 ，以 降低 流动 性风 险。 
（四） 投资 管理 程序 
投资管 理程 序分 为投 资研 究、 投 资决 策、 投资 执行、 投资跟 踪与 反馈 、 投 资监 督五个 环
节。 
1 、公司 系统制 定研究 计划 ，基金经 理可 以根据 需要 委托研究 员进 行专题 调研 。研究 员
根据基 金的 整体 投资 目标 和策略 ， 对 其分 工板 块、 行 业和上 市公 司的 相关 资料 进行综 合研 究
分析， 筛选 目标 证券 ，经 讨论通 过后 纳入 各类 证券 池。 
2 、公司 定期召 开基金 投资 决策委员 会会 议和基 金投 资研究会 议。 基金投 资决 策委员 会
会议根 据相 关部 门提 供的 资产配 置方 案、 基金 投资 绩效报 告、 研究 分析 报告 和风险 评估 与绩
效评价 报告 等资 料， 在充 分讨论 宏观 经济 、 股 票和 债券市 场的 基础 上， 确定 各基金 股票 、 债
券和现 金的 配置 比例 范围 的指导 性意 见 ， 以及 其他 重大投 资事 项。 基金 投资 研究会 议由 基金
管理部 定期 召开 ，对 投资 策略定 期研 讨， 讨论 确定 近期调 研计 划和 研究 员研 究计划 。 
3 、基金 经理根 据基金 投资 决策委员 会、 基金投 研会 议等会议 的决 议确定 各基 金投资 组
合，制 定组 合的 调整 方案 ，并负 责组 织该 投资 方案 的执行 。 
4 、公司 采取集 中交易 模式 ，所有基 金投 资的交 易均 通过集中 交易 室完成 。严 格执行 投
资与交 易分 离制 度。 
5 、基金 经理在 定期召 开的 基金投资 决策 委员会 上提 交所管理 基金 的投资 操作 回顾和 总
结。 
6 、 合规风 控部 对基 金投 资决 策和基 金投 资执 行的 过程 进行监 督检 查。 
（五） 投资 限制 
1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具： 
（1） 股票 ； 
（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券； 44 
（3 ） 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券 ， 已 进入最 后一 个利 率调 整期 的除 外 ；



（4） 信用 等级 在 AA+ 以 下的债 券与 非金 融企 业债 务融资 工具 ； 
（5） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。



















































































 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 基金 管理 人履 行适当 程序 后， 本基 金不 受上述 规定
的限制 。 
2 、组 合限制 
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ： 
（1） 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天， 平均 剩余 存续 期限 不得 超过 240
天； 
（2）投 资于同 一机构 发行 的债券、 非金 融企业 债务 融资工具 及其 作为原 始权 益人的 资
产支持 证券 的比 例占 基金 资产净 值的 比例 合计 不得 超过 10% ， 国 债 、 中 央银 行票据 、 政策 性
金 融 债 券 除 外； 本 基 金 管理 人 管 理 的 全部 基 金 持 有一 家 公 司 发 行的 证 券 ， 不超 过 该 证 券的
10% ； 
（3） 本基 金投 资于 有固 定 期限银 行存 款的 比例 ， 不 得超过 基金 资产 净值 的 30% ， 但投
资于有 存款 期限 ，根 据协 议可提 前支 取的 银行 存款 不受此 限制 ； 
（4）本 基金投 资于具 有基 金 托管人 资格 的同一 商业 银行存款 、同 业存单 占基 金资产 净
值的比 例合 计不 得超 过 20% ； 投 资于 不具 有基 金托 管 人资格 的同 一商 业银 行的 银行存 款 、 同
业存单 占基 金资 产净 值的 比例合 计， 不得 超 过 5% ； 
（5）现 金、国 债、中 央银 行票据、 政策 性金融 债券 占基金资 产净 值的比 例合 计不得 低
于 5% ； 其中 ，现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 和应收 申购 款等 ； 
（6） 现金 、国 债、 中央 银 行票据 、政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日内 到期 的 其他金 融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 10% ； 
（7 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 10%；因
证券市 场波 动、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 该比 例限制 的， 基金
管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资； 
（8 ） 除 发生 巨额 赎回 、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以上 或者 连续 5 个 交易 日累计 赎
回 30% 以上 的情 形外 ，本 基金债 券正 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ； 
（9 ） 在 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 的资 金余 额不 得超过 基金 资产 净值 的 40% ，在全
国银行 间同 业市 场中 的债 券回购 最长 期限 为 1 年 ， 债券回 购到 期后 不展 期； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资 产支 持45 
证券规模 的 10 ％； 本基金 投资于同 一原 始权益 人的 各类资产 支持 证券的 比例 ，不得超 过基
金资产 净值 的 10 ％ ； 本基 金持有 的全 部资 产支 持证 券， 其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 20 ％；
本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 ， 不 得超过 其各 类
资产支 持证 券合 计规 模 的 10％； 
（11 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 AAA 以上( 含 AAA) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（12） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（13 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致； 
（14 ） 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 ， 本 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天， 平均 剩余 存续期 不得 超过 120 天； 投资组 合中 现
金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 30% ； 
（15 ） 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 20%时，本基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天， 平均 剩余 存续期 不得 超过 180 天； 投资组 合中 现
金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 
（16） 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合计不得超 过 10% ，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超
过 2% 。 前 述金 融工 具包 括 债券、 非金融 企业 债务 融 资工具 、 银行 存款 、 同业 存单、 相关机
构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种 。 本 基金 拟投 资于主 体信 用
评级低 于 AA+ 的 商业 银行 的银行 存款与 同业存 单的 ，应当 经基金 管理人 董事 会审议 批准，
相关交 易应 当事 先征 得基 金托管 人的 同意 ； 
（17 ） 本 基金 管理 人管 理的 全部货 币市 场基 金投 资同 一商业 银行 的银 行存 款及 其发行 的
同业存 单与 债券 ，不 得超 过该商 业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的 10% ； 
（18） 中国 证监 会规 定的 其他比 例限 制。 
法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关
限制。 
本基金投资的债券与 非金 融企业债务融资工具 须具 有评级资质的资信评 级机 构进行持46 
续信用 评级 ， 信 用评 级主 要参照 最近 一个 会计 年度 的主体 信用 评级 ， 如 果对 发行人 同时 有两
家以上 境内 机构 评级 的， 应采用 孰低 原则 确定 其评 级， 并 结合 基金 管理 人内 部信用 评级 进行
独立判 断与 认定 。 
除上述第 （1）、 （5） 、 （7）、 （11 ） 、 （13 ）项 另有约定 外，因证 券市场波 动、 证 券发行人
合 并 、 基 金 规模 变 动 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述 规定投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。法律
法规另 有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个月 内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
如果法 律法 规及 监管 政策 等对基 金合 同约 定投 资组 合比例 限制 进行 变更 的 ， 本 基金可 相
应调整 投资 比例 限制 规定 ， 不需 经基 金份 额持 有人 大会审 议。 法律 法规 或监 管部门 取消 上述
限制， 如适 用于 本基 金， 则本基 金投 资不 再受 上述 限制。







































































 
3 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。 
4 、关 联交 易 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先
得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审47 
议。 基 金管 理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。 
（六） 投资 组合 平均 剩余 期限和 剩余 存续 期限 计算 方法 
1 、计 算公式 
平均剩 余期 限（ 天） 的计 算公式 如下 ： 
-+
-+
? ? ?
??
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 期 限
投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购
 
平均剩 余存 续期 限（ 天） 的计算 公式 如下 ： 
 
其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产( 含银行存款、清算备付金、交易 保
证金、 证券 清算 款、 买断 式回购 履约 金) 、 一年 以内( 含一年) 的银 行定 期存 款、 同业存 单、 剩
余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 资产 支持 证券、 期限 在
一年以内( 含一年) 的逆回 购、期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票据、买断式回购产生的
待回购 债券 、中 国证 监会 、中国 人民 银行 认 可 的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 
投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的 正回 购、 买断 式回 购产生 的
待返售 债券 等。 
2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限和剩 余存 续期 限的 确定 方法 
（1） 银行 活期 存款 、清 算 备付金 、交 易保 证金 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限为 0 天； 证
券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算； 
（2）回 购（包 括正回 购和 逆回购） 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至回 购协议 到
期日的 实际 剩余 天数 计算 ； 买断式 回购 产生 的待 回购 债券的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 为该 基
础债券 的剩 余期 限 ， 待 返 售 债券的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 以计 算日 至回 购协 议到期 日的 实
际剩余 天数 计算 ； 



（3 ） 银行定 期存 款、同 业存单的 剩余 期限和 剩余 存续期限 以计 算日至 协议 到期日的 实
际剩余 天数 计算 ； 有 存款 期限 ， 根 据协 议可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款 ， 剩 余期 限
和剩余 存续 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ； 银 行通 知存 款的 剩余期 限和 剩
余存续 期限 以存 款协 议中 约定的 通知 期计 算； 
（4）中 央银行 票据、 资产 支持证券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至中 央银行 票
据、资 产支 持证 券到 期日 的实际 剩余 天数 计算 ； 
（5）组 合中债 券的剩 余期 限和剩余 存续 期限是 指计 算日至债 券到 期日为 止所 剩余的 天48 
数，以 下情 况除 外： 
允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余期 限以 计算日至下一个利率 调整 日的实际
剩余天 数计 算； 
允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余存 续期 限以计算日至债券到 期日 的实际剩
余天数 计算 。 
（6） 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的， 从其 规定 。 
平均剩 余期 限的 计算 结果 保留至 整数 位， 小数 点后 四舍五 入。 
（七） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 为同 期 七天 通知 存款 利率 （税 后） 。 
通知存 款是 一种 不约 定存 期， 支 取时 需提 前通 知银 行， 约 定支 取日 期和 金额 方能支 取的
存款， 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征， 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货
币市场 基金 ， 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金 的投资 标的 、 投 资目 标及 流 动性特 征，
本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或 者有 其他 代表 性更 强、 更 科学 客观 的业 绩比 较基准 适用
于本基 金时 ， 经 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 一致 后， 本 基金 可以 在报 中国 证监会 备案 后变
更业绩 比较 基准 并及 时公 告。 
（八） 风险 收益 特征 
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预期收 益低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。 
（九） 基金 管理 人代 表基 金行使 证券 权利 的处 理原 则及方 法 
1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 证券权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益； 
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
（十） 基金 投资 组合 报告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 复核 了本 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现和 投资 组合报 告
等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 49 
基金 管理人承 诺以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运 用基金资 产,但 不保证基金 一定
盈利。 
基金 的过往业 绩并不代表其未 来表现。 投资有风险,投资 者在做出 投资决策前应仔 细阅
读本基 金的 招募 说明 书。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 。 
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况



序号


项目


金额（ 元）


占基金 总资 产的 比例 （% ）



1


固定收 益投 资


403,754,971.53 59.90 
 其中： 债券


403,754,971.53 59.90 
 资产支 持证 券


- - 
2



买入返 售金 融
资产



81,480,242.22 12.09 
 
其中： 买断 式
回购的 买入 返
售金融 资产



- - 
3



银行存 款和 结
算备付 金合 计



185,309,176.89 27.49 
- - - - 
- 其他资 产


3,539,145.21 0.53 
- 合计


674,083,535.85 100.00 
2 、报 告期 债券 回购 融资 情 况 
序号


项目


金额（ 元）


占基金 资产 净值 的比 例 （% ）



1



报告期内债券
回购融资 余额



-


4.41 
 
其中：买断式
回购融资



-


- 
2



报告期末债券
回购融资 余额



96,999,751.50 16.83 
 
其中：买断式
回购融资



- - 
注： 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。 50 
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明



序号


发生日 期



融资余 额占 基金 资产
净值比 例（%）



原因


调整期



1 2018-06-26 23.89 巨额赎 回 3 个工 作日 
2 2018-06-27 28.32 巨额赎 回 3 个工 作日 
3 2018-06-28 28.97 巨额赎 回 3 个工 作日 
3 、基 金投 资组 合平 均剩 余 期限



（1） 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况



项目


天数



报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限



44 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值



45 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值



23 
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明



注: 本报 告期 内本 基金 投资 组合平 均剩 余期 限未 超 过 120 天。 
（2） 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例



序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）



各期限 负债 占基 金资 产净 值的比
例（% ）



1


30 天 以内



53.22 16.83 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
2


30 天 （含 ） —60 天



34.62 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
3


60 天 （含 ） —90 天



21.58 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
4


90 天 （含 ） —120 天



3.47 - 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
5


120 天（ 含） —397 天
（含）



3.48 - 51 
 
其中： 剩 余存 续期 超过
397 天 的浮 动利 率债



- - 
合计



116.37 16.83 
4 、报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明



注: 本报 告期 内本 基金 投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。 
5 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合



序号


债券品 种


摊余成 本（ 元）


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



1


国家债 券


- - 
2


央行票 据


- - 
3


金融债 券


99,964,584.57 17.35 
 其中： 政策 性金 融债


99,964,584.57 17.35 
4


企业债 券


- - 
5


企业短 期融 资券


55,002,404.17 9.55 
6


中期票 据


- - 
7


同业存 单


248,787,982.79 43.18 
8


其他


- - 
9


合计


403,754,971.53 70.07 
10


剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮 动利 率债 券



- - 
6 、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细



序号


债券代 码


债券名 称



债券数 量
(张)



摊余成 本
（元）



占基金 资产 净
值比例 （％ ）



1 011800747 18 大 同煤 矿SCP004 550,000 55,002,404.17 9.55 
2 111821130 18 渤 海银 行CD130 500,000 49,942,153.68 8.67 
3 111821145 18 渤 海银 行CD145 500,000 49,905,090.55 8.66 
4 111811129 18 平 安银 行CD129 500,000 49,692,784.51 8.62 
5 111808070 18 中 信银 行CD070 500,000 49,560,620.89 8.60 
6 170207 17 国开 07 300,000 30,002,888.37 5.21 
7 187703 18 贴 现国 开03 300,000 29,906,007.80 5.19 
8 180404 18 农发 04 200,000 20,041,763.38 3.48 
9 080217 08 国开 17 200,000 20,013,925.02 3.47 52 
10 111891168 18 宁 波银 行CD012 200,000 19,935,368.24 3.46 
7 、 “影 子定 价” 与“ 摊余 成本法 ”确 定的 基金 资产 净值的 偏离



项目


偏离情 况



报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25
（含）-0.5% 间 的次 数



0 
报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0513%



报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0091%



报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值
的简单 平均 值



0.0141%



报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明



注：本 报告 期内 本基 金无 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明



注：本 报告 期内 本基 金无 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 
8 、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细



注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
9 、投 资组 合报 告附 注



（1） 基金 计价 方法 说明



本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 照票 面利 率或 商定利 率并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 剩余 期限 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 。


 
（2） 声明 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体本 期是否 出现 被监 管部 门立 案调查 ， 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公 开 谴责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券 的投资 决策 程序
做出说 明



本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 
（3） 其他 资产 构成



序
号



名称


金额（ 人民 币元 ）



1


存出保 证金


3,304.36 
2


应收证 券清 算款


- 
3


应收利 息


3,535,540.85 
4


应收申 购款


300.00 53 
5


其他应 收款


- 
- - - 
- 其他


- 
- 合计


3,539,145.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
十二、 基 金的业绩 
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险,投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
12.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 
天天 金A 
阶


 段 
净值增长
率（1 ） 
净值增长 
率标准差 
（2 ） 
业绩比较 
基准收益 
率（3 ） 
业绩比较 基
准收益率 标
准差（4 ） 
（1 ）- （3 ） 
（2 ）-
（4 ） 
2017.08.11-2017.12.31 
1.5234% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9945% 0.0028% 
2018.01.01-2018.06.30 
1.7969%


0.0015%


0.6695%


0.0000%


1.1274%


0.0015%



2017.08.11-2018.06.30 
3.3476%


0.0022%


1.1984%


0.0000%


2.1492%


0.0022%



 
天天 金B 
阶


 段 
净值增长
率（1 ） 
净值增长 
率标准差 
（2 ） 
业绩比较 
基准收益 
率（3 ） 
业绩比较 基
准收益率 标
准差（4 ） 
（1 ）- （3 ） 
（2 ）-
（4 ） 
2017.08.11-2017.12.31 
1.5077% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9788% 0.0028% 
2018.01.01-2018.06.30 
1.8045%


0.0014%


0.6695%


0.0000%


1.1350%


0.0014%



2017.08.11-2018.06.30 
3.3394%


0.0021%


1.1984%


0.0000%


2.1410%


0.0021%



 
 



55 
12.2 图 示 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况 ， 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的
变动的比较 
 
 
 
注：1 、本 基金 合同 于 2017 年 8 月 11 日正 式生 效 ，截至 报告 期 末 已满 一年 ； 
2 、按照 本基金 的合同 规定 ，管理人 应当 自基金 合同 生效之日 起六 个月内 使基 金的投 资
组合比 例符合 基金合 同的 约定， 截至报 告期末 本基 金已完 成建仓 。 建 仓结束 时，各 项资产
配置比 例符 合基 金同 的约 定。 
 
 
 
 
 56 
十三、 基金的财产 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他
资产的 价值 总和 。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和登
记机构 自有 的财 产账 户以 及其他 基金 财产 账户 相独 立。 
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分 
基金财产 独立 于基金 管理 人、基金 托管 人、基 金销 售机构和 基金 登记机 构的 固有财产 ，
并由基 金托 管人 保管 。 基 金管理 人 、 基 金托管 人因 基金财 产的 管理 、 运 用或 者其他 情形 而 取
得的财 产和 收益 归入 基金 财产 。 基 金管 理人 、 基金 托 管人可 以按 基金 合同 的约 定收取 管理 费、
托管费 以及 其他 基金 合同 约定的 费用 。 基 金管 理人 管理运 作基 金财 产所 产生 的债权 、 不 得与
基金管 理人 、 基 金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销， 基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产
所产生 的债 权债 务不 得相 互抵销 。 基金 管理人 、 基 金托管 人以 其自 有资 产承 担法律 责任 ， 其
债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、 扣 押和 其他 权利。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财产 不属于 其清 算财产 。 除依 据《基 金法》 、基金 合同及 其他有 关规 定处分 外，基
金财产 不得 被处 分。 非因 基金财 产本 身承 担的 债务 ，不得 对基 金财 产强 制执 行。 



57 
十四、 基金资产的估值 
（ 一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的 正常 交易日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 、 各类 基金份 额每 百份 或每 万份 基金已 实现 收益 及七 日年 化收益 率的非
交易日 。 
（二） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、本基 金估值 采用“ 摊余 成本法” 估值 ，即计 价对 象以买入 成本 列示， 按票 面利率 或
协议利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价， 在其 剩余 存续期 内按 照实 际利 率法 摊销， 每日 计提
损益。 本基 金不 采用 市场 利率和 上市 交易 的债 券和 票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 
2 、为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的
基金资 产净 值发 生重 大偏 离， 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果， 基金
管理人 于每 一估 值日 ， 采 用 估值技 术， 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子定 价” 。
当 “影 子定 价” 确定 的基 金资产 净值 与 “ 摊余 成本 法” 计 算的 基金 资产 净值 负偏离 度绝 对值
达到 0.25% 时， 基金 管理 人应当 在 5 个交 易日 内将 负偏离 度绝 对值 调整 到 0.25% 内。 当正 偏
离度绝 对值 达到 0.5% 时 ， 基金管 理人 应当 暂停 接受 申购并 在 5 个 交易 日内 将 正偏离 度绝 对
值调整 到 0.5% 以 内。 当负 偏离度 绝对 值达 到 0.5% 时 ， 基金 管理 人应 当使 用风 险准备 金或 固
有资金 弥补 潜在 资产 损失 ，将负 偏离 度绝 对值 控制 在 0.5% 以内 。当 负偏 离度 绝对值 连续 两
个交易 日超 过 0.5% 时 ，基 金管理 人应 当采 用公 允价 值估值 方法 对持 有投 资组 合的账 面价 值
进行调 整， 或者 采取 暂停 接受所 有赎 回申 请并 终止 基金合 同进 行财 产清 算等 措施。 
3 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方法 估 值。 
4 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因，
双方协 商解 决。 
根据法 律法 规， 基金 管理 人计算 并公 告基 金资 产净 值、 各 类基 金份 额的 每百 份或每 万份
基金已 实现 收益 及七 日年 化收益 率， 基金 托管 人复 核、 审 查。 因此， 就与 本基 金有关 的会 计58 
问题 ， 如 经相 关各方 在平 等基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法达 成一 致的 意见 ， 基 金管理 人向 基 金
托管人 出具 加盖 公章 的书 面说明 后， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值 、 各类 基金份 额的 每百
份或每 万份 基金 已实 现收 益及七 日年 化收 益率 的计 算结果 对外 予以 公布 。 
（三） 估值 对象 
基金所 拥有 的各 类证 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、其它 投资 等资 产及 负债 。 
（ 四） 估值 程序 
本基金 A 类 基金 份额 每百 份基金 已实 现收 益指 按 照 相关法 规计 算的 每百 份基 金份额 的
日净收 益， B 类基 金份 额每 万份基 金已 实现 收益 指按 照相关 法规 计算 的每 万份 基金份 额的 日
净收益 ， 每百 份基金 已实 现收益 、 每万 份基金 已实 现收益 精确 到小 数点 后 4 位， 小数 点后 第
5 位四 舍五 入。 七日 年化 收益率 是以 最近 七个 自然 日( 含节 假日) 收益 所折 算的 年收益 率， 精
确到 0.001% ，百 分号 内小 数点后 第 4 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。 但基 金管 理人根 据法 律法 规或 基金 合同的 规
定暂停 估值 时除 外。 基金 管理人 每个 工作 日对 基金 资产估 值后 ， 将基金 资产 净值 、 每 百份 基
金已 实 现收 益、 每万 份基 金已实 现收 益和 七日 年化 收益率 发送 基金 托管 人， 经基金 托管 人复
核无误 后 ， 由 基金管 理人 对外公 布 。 月 末、 年中 和 年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时
进行。 
（ 五） 估值 错误 的处 理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。 当基 金资产 的计 价导致 基金 每百 份或 每万 份基金 已实 现收 益小 数点 后 4 位 （ 含） 或
七日年 化收 益率 百分 号内 小数点 后 3 位（ 含） 以内 发生差 错时 ，视 为估 值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭 受损失当 事人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭 失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗59 
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的差错， 给 当事人 造成 损失 的 ， 由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ；
若 估 值 错 误 责任 方 已 经 积极 协 调 ， 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有 足够 的 时 间 进行 更 正 而 未更
正，则 其应当 承担相 应赔 偿 责任 。估值 错误责 任方 应对更 正的情 况向有 关当 事人进 行确认，
确保估 值错 误已 得到 更正 。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
（5）估 值错误 责任方 拒绝 进行赔偿 时， 如果因 基金 管理人过 错造 成基金 财产 损失时 ，
基 金 托 管 人 应为 基 金 的 利益 向 基 金 管 理人 追 偿 ， 如果 因 基 金 托 管人 过 错 造 成基 金 财 产 损失
时， 基 金管 理人 应为 基金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和 托管 人之 外的第 三方 造成
基金财 产的 损失 ， 并 拒绝 进行赔 偿时 ， 由基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 ； 追 偿过程 中产 生 的
有关费 用， 应列 入基 金费 用，从 基金 资产 中支 付。 
（6）如 果出现 差错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿，并 且依 据法律 法规 、基金 合
同或其 他规 定 ， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的直 接损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 、差错 处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 60 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
差错 的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金估 值错 误处 理的 方 法如下 ： 
（1）基 金 估值 出现错 误时 ，基金管 理人 应当立 即予 以纠正， 通报 基金托 管人 ，并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步 扩大 。 
（2） 估值 错误 偏差 达到 基 金 资产 净值 的 0.25% 时 ， 基金管 理人 应当 通报 基金 托管人 并
报中国 证监 会备 案； 估值 错误偏 差达 到基 金资产 净 值的 0.5% 时 ，基 金管 理人 应当公 告。 
（3）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（4）前 述内容 如法律 法规 或监管机 关另 有规定 的， 从其规定 处理 。 如果 行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（ 六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、 因不 可 抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ； 
3. 当 前 一 估值 日 基 金资 产净 值 50% 以 上 的资 产 出 现无 可 参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 一致 的， 基金管 理人 应当
暂停估 值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七） 基金 净值 的确 认 
本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式， 使基 金份额 净值 与面 值保 持一 致。 该 基金
份额净 值是 计算 基金 申购 与赎回 价格 的基 础。 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值、 每百 份 基 金已 实现收 益、 每万 份基 金已 实现收 益和
七日年 化收 益率 由基 金管 理人负 责计 算， 基金 托管 人负责 进行 复核 。 基 金管 理人应 于每 个 开
放 日交 易结 束后 计算 当日 的基金 资产 净值 、 每 百份 基金已 实现 收益 、 每 万份 基金已 实现 收益
和七日 年化 收益 率并 发送 给基金 托管 人。 基金 托管 人复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ， 由 基金61 
管理人 根据 基金 合同 约定 予以公 布。 






（ 八） 特殊 情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 3 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误等 ，基金 管
理人和 基金 托 管 人虽 然已 经采取 必要 、 适 当、 合理 的措施 进行 检查 ， 但 未能 发现错 误的 ， 由
此造成 的基 金资 产估 值错 误， 基金 管理 人和基 金托 管人免 除赔 偿责 任。 但基 金管理 人 、 基 金
托管人 应当 积极 采取 必要 的措施 减轻 或消 除由 此造 成的影 响。 



62 
十五、 基金的收益分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 损益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额； 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动损益 后的 余额 。 
（二） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1 、本 基金 的同 一类 别内 的 每份基 金份 额享 有同 等分 配权； 
2 、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ； 
3 、本基 金根据 每日收 益情 况，将当 日收 益全部 分配 ，若当日 已实 现收益 大于 零时， 为
投资人 记正 收益 ； 若 当日 已实现 收益 小于 零时 ， 为 投资人 记负 收益 ； 若 当日 已实现 收益 等 于
零时， 当日 投资 人不 记收 益； 
4 、 本基 金A 类基 金份 额采 用 “每 日分 配、 利 随本 清” 的原则 。 根 据每 日基 金收 益情况 ，
以每百 份基 金已 实现 收益 为基准 ， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ， 记入 投资 人收益 账户 ，
投资人 收益 账户 里的 累计 未付收 益 和 其持 有的 基金 份额一 起参 加当 日的 收益 分配 。 收 益账 户
高于 100 元 以上 的整百 元 收益于每 个工 作日转 为基 金份额支 付到 投资人 的证 券账户。 投资
人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后2 位， 小数 点后 第3 位 按去 尾原 则处 理 （因 去尾 形成
的余额 进行 再次 分配 ，直 到分完 为止 ） ； 
投资人 赎 回 A 类 基金 份额 时， 其 对应 比例 的 累 计未 付收益 将 立 即结 清， 以现 金支付 给投
资人 ； 若 累计 未付收 益 为 负值 ， 则 从投 资人赎 回基 金款中 按比 例扣 除。 投资 人卖出 部 分 A 类
基金份 额时 ， 不支付 对应 的 累计 未付 收益 ； 但 投资 人全部 卖 出A 类 基金 份额 时， 以现 金方 式
将全部 累计 未付 收益 与投 资人 结 清； 
5 、 本基 金B 类基 金份 额采 用 “每 日分 配、 每 日支 付” 的原则 。 根 据每 日基 金收 益情况 ，
以每万 份基 金已 实现 收 益 为基准 ， 为投 资人每 日计 算当日 收益 并分 配， 且每 日进行 支付 ， 支
付方式 只采 用红 利再 投资( 即红利 转基 金份 额) 方式 。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数
点后2 位 ， 小 数点后 第 3 位按去 尾原 则处 理 （ 因去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配， 直到 分完 为
止） ； 投资 人可 通过 赎回 B 类基金 份额 获得 现金 收益 ；若投 资人 在每 日收 益支 付时， 其当 日
净收益 为正 值 ， 则为 投资 人增加 相应 的基 金份 额； 其当日 净收 益为 负值 ， 则 缩减投 资人 基 金
份额； 若当 日净 收益 等于 零时， 则保 持基 金份 额持 有人基 金份 额不 变； 
投资人 赎回 部 分 B 类 基金 份额时 ， 不 支付 对应 的未 结转份 额， 且剩 余的 基金 份额需 足以63 
弥补其 当前 未结 转份 额为 负值时 的损 益； 但投 资人 赎回全 部场 外基 金份 额时 ， 则对 应收 益将
立即结 清； 
6 、当日 申购的 基金份 额自 下一个工 作日 起享有 基金 的收益分 配权 益；当 日赎 回的基 金
份额及 其对 应的 收益 自下 一工作 日起 ，不 享有 基金 的收益 分配 权益 ； 
7 、投资 人当日 买入的 基金 份额自买 入当 日起享 有基 金的收益 分配 权益； 当日 卖出的 基
金份额 自卖 出当 日起 ，不 享有基 金的 收益 分配 权益 ； 
8 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（三） 收益 分配 方案 
本基金 按日 计算 并分 配收 益，基 金管 理人 不另 行公 告基金 收益 分配 方案 。 
（四） 收益 分配 的公 告和 实施 
本基金 每工 作日 进行 收益 分配。 
每开放 日公 告前 一个 开放 日 A 类 基金 份额 的每 百份 基金已 实现 收益 、B 类 基金 份额的 每
万份基 金已 实现 收益 及两 类基金 份额 的七 日年 化收 益率。 
若遇法 定节 假日 ， 应 于节 假日结 束后 第二 个自 然日 ， 披露 节假 日期 间的A 类 基金份 额的
每百份 基金 已实 现收 益 、B 类基金 份额 的每 万份 基金 已实现 收益 和节 假日 最后 一日两 类基 金
份额的七 日年 化收益 率， 以及节假 日后 首个开 放日 的 A 类基金 份额的 每百 份 基金已实 现收
益、B 类 基金 份额 的每 万份 基金已 实现 收益 和两 类基 金份额 的七 日年 化收 益率 。 经中 国证 监
会同意 ，可 以 适 当延 迟计 算或公 告。 法律 法规 另有 规定的 ，从 其规 定。 
本基金 每日 例行 的收 益分 配不再 另行 公告 。 



64 
十六、 基 金 的 费 用 与 税收 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 ； 
4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、诉讼 费 和 仲裁 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金上 市费 及年 费（ 仅 A 类 基金 份额 承担） ； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、证 券账 户开 户费 用、 银行账 户维 护费 用； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.20% 年 费率 计 提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与 基金 管理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付，
基金 管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 ， 若 遇法 定节 假日、 休息 日 ， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.09% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与 基金 管理65 
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 ， 若 遇法 定节 假日、 休息 日， 支付 日期 顺延。 费用 自动
扣划后 ，基 金管 理 人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
3 、基 金销 售服 务费 
本基金 的 销 售服 务 费 年费 率为 0.25% 。销 售服 务费 计提的 计算 公式 如下 ： 
H ＝E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付，
基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 ， 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支
付的， 支付 日期 顺延 至最 近可支 付日 支付 。 费 用扣 划后， 基金 管理 人应 进行 核对， 如发 现数
据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 
4 、除管 理费、 托管费 、销 售服务费 之外 的基金 费用 ，由基金 托管 人根据 其他 有关法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用支出 金额 支付 ，列 入或 摊入当 期基 金费 用。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、基 金合 同生 效前 所发 生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费等 相关 费用 ； 
4 、其 他根 据相 关法 律 法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四） 费用 调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和基
金合同 约定 的程 序调 整基 金管理 费率 、基 金托 管费 率、基 金销 售服 务费 率等 相关费 率。 
其中， 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 一致 调低 基金 销售服 务费 率等 费率 ， 无 需召开 基金
份额持 有人 大会 。 
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 介上 公告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


66 
十七、 基 金 的 会 计 与 审计 
（ 一） 基金 的 会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2 、本 基金 的会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的 会计年 度
按如下 原则 ：如 果基 金合 同生效 少 于 2 个 月， 可以 并入下 一个 会计 年度 披露 ； 
3 、本 基金 的 会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并书 面确 认 。 
（ 二） 基金 的审 计 
1 、基金 管理人 聘请具 有从事 证券相关 业 务资格 的会 计师事务 所及 其注册 会计 师对本 基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
 
 
 



67 
十八、 基金的信息披露 
（ 一 ） 本 基金 的信 息披 露应 符合 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《 信息 披露 办法》 、 《 基金 合同 》 、
《流动 性风 险 管 理规 定》 及其他 有关 规定 。 基 金管 理人 、 基 金托 管人和 其他 基金信 息披 露 义
务人应 当依 法披 露基 金信 息， 并保 证所 披露信 息的 真实性 、 准确 性和完 整性 。 相 关法 律法 规
关于信 息披露 的披露 方式 、登载 媒介、 报备方 式等 规定发 生变化 时，本 基金 从其最 新规定 。 
（ 二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金信息披露义务 人应 按规定将应予披露的 基金 信息披露事项在规定 时间 内通过中
国证监 会指 定的 媒介 披露 ， 并保证 基金 投资 人能 够按 照基金 合同 约定 的时 间和 方式查 阅或 者
复制公 开披 露的 信息 资料 。 
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将基 金招 募说明 书登 载在指 定媒 介上 。 基 金合 同生效 后 ， 基 金管理 人应 当在 每 6 个月结
束之日 起 45 日内 ，更 新招 募说明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定
媒介上 。基 金管 理人 将在 公告的 15 日 前向 主要 办公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送68 
更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
2 、基 金合 同、 托管 协议 
基金合 同是 界定 基金 合同 当事人 的各 项权 利、 义务 关系， 明确 基金 份额 持有 人大会 召开
的规则 及具 体程 序， 说明 基金产 品的 特性 等涉 及基 金投资 人重 大利 益的 事项 的法律 文件 。 
托管协议是界定基金 托管 人和基金管理人在基 金财 产保管及基金运作监 督等 活动中的
权利、 义务 关系 的法 律文 件。 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定媒 介上 ； 基金 管理
人、基 金托 管人 应将 基金 合同、 托管 协议 登载 在各 自网站 上。 
3 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 媒介 上。 
4 、基 金合 同生 效公 告 
基金管理 人将 在收到 中国 证监会确 认文 件的次 日在 指定 媒介 上登 载基金 合同 生效公告 。 
5 、基金 资产净 值公告 、 每 百份基金 已实 现收益 、每 万份基金 已实 现收益 和两 类基金 份
额的七 日年 化收 益率 公告 
（1）本 基金的 基金合 同生 效后，在 开始 办 理基 金份 额申购或 者赎 回前， 基金 管理人 将
至少每 周公 告一 次基 金资 产净值 、 A 类 基金 份额 的 每百份 基金 已实 现收 益、 B 类 基金 份额 的
每万份 基金 已实 现收 益和 两类基 金份 额的 七日 年化 收益率 ； 
1 ）A 类 基金 份额 的每 百份 基金已 实现 收益 
A 类 基金 份额每 百份基 金 已实现收 益＝ 当日该 类基 金份额已 实现 收益/ 当日 该 类基金 份
额总额 ×100 
其中， 当日 该类 基金 份额 总额包 括截 至上 一工 作日 （包括 节假 日） 未结 转份 额。 
2 ）B 类基 金份 额的 每万 份 基金已 实现 收益 
B 类基 金份额每 万份基金 已实现收益＝ 当日该类 基 金份额已实现 收益/ 当日该 类基金份
额总额 ×10000 
3 ）七 日年 化收 益率 
A 类/B 类 基金 份额 按日 结 转的七 日年 化收 益率 的计 算公式 为： 
七日年 化 收 益率= ｛
7
365
7
1
)]
10000
1 ( [
?
?
?
i
i
R
－1｝× 100% ； 
其中， Ri 为 最近 第 i 个 自然 日( 包括 计算 当日) 的 A 类 基金份 额每 百份 基金 已实 现收益 或69 
B 类 基金 份额 每万 份基 金 已实现 收益 。 
每百份 基金 已实 现收 益和 每万份 基金 已实 现收 益采 用四舍 五入 保留 至小 数点 后第 4 位，
七日年 化收 益率 采用 四舍 五入保 留至 百分 号内 小数 点后 第 3 位 。 如 果基 金成 立不 足 7 日 ， 按
类似规 则计 算。 
（2）在 开始办 理基金 份额 申购或者 赎回 后，基 金管 理人将在 每个 开放日 的次 日，通 过
网站、 基金 份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的 A 类基 金份 额每 百份 基金已 实现 收
益、 B 类 基金 份额 每万 份 基金已 实现 收益 和两 类基 金份额 的七 日年 化收 益率 ； 若遇 法定 节假
日，应 于节 假日 结束 后第 二个自 然日 ，披 露节 假日 期间 A 类基 金份 额每 百份 基金已 实现 收
益、 B 类 基金 份额 每万 份基 金已实 现收 益、 节假 日最 后 一日两 类基 金份 额的 七日 年化收 益率 ，
以及节 假日 后首 个开 放日 A 类 基金 份额 的的 每百 份 基金已 实现 收益 、B 类 基 金份额 每万 份
基金已 实现 收益 和两 类基 金份额 七日 年化 收益 率； 
（3） 基 金管 理人 将公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 （或 自然 日） 基 金资 产净值 、
A 类 基金 份额 每百 份基 金 已实现 收益 、 B 类基 金份 额 每万份 基金 已实 现收 益和 两类基 金份 额
的七日 年化 收益 率。 基金 管理人 应当 在上 述市 场交 易日 （ 或自 然日 ） 的 次日， 将基金 资产 净
值、 A 类 基金 份额 每百 份 基金已 实现 收益 、 B 类基 金份额 每万 份基 金已 实现 收益和 两类 基金
份额的 七日 年化 收益 率登 载在指 定媒 介上 。 
6 、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎回 开始 日前 依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定在指 定 媒
介 公告 。 
7 、基 金份 额上 市交 易公 告 书 
基金份额 获 准 在证券 交易 所上市交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定媒 介上。 
8 、基 金年 度报 告、 基金 半 年度报 告和 基金 季度 报告 
（1） 基金 管理 人应 当在 每 年结束 之日 起 90 日 内， 编 制完成 基金 年度 报告 ， 并 将年度 报
告正文 登载 于网 站上 ， 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 媒介上 。 基 金年 度报 告的 财务会 计报 告 需
经具有 从事 证券 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 审计 后，方 可披 露 。 
（2） 基金 管理 人应 当在 上 半年结 束之 日 起 60 日内 ， 编制完 成基 金半 年度 报告 ， 并 将半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定媒介 上。 
（3） 基金 管理 人应 当在 每 个季度 结束 之日 起 15 个工 作日内 ，编 制完 成基 金季 度报告 ，
并将季 度报 告登 载在 指定 媒介上。 70 
（4） 基金 合同 生效 不足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
（5） 基金 定期 报告 在公 开 披露的 第 2 个 工作 日， 分 别报中 国证 监会 和基 金管 理人主 要
办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。报 备应 当采用 电子 文本 或书 面报 告方式 。 
（6 ） 如 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 达到 或超过 基金 总份 额 20% 的 情形 ， 为
保障其 他投 资者 的权 益 ， 基 金管理 人至 少应 当在 定期 报告 “影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 ”
项下披 露该 投资 者的 类别 、 报告 期末 持有 份额 及占 比、 报 告期 内持 有份 额变 化情况 及本 基金
的特有 风险 ，中 国证 监会 认定的 特殊 情形 除外 。 
（7）基 金管理 人应当 在基 金年度报 告和 半年度 报告 中披露基 金组 合资产 情况 及其流 动
性风险 分析 等。 
（8） 基金 管理 人应 当在 年 度报告 、 半年 度报告 中 ， 至少披 露报 告期 末基 金 前 10 名 份额
持有人 的类 别、 持有 份额 及占总 份额 的比 例等 信息 。9、 临时 报告 与公 告 
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在 2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 及决 议 ； 
（2） 终止 基金 合同 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超 过 50% ； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
（11 ）涉 及基 金管 理业务、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13 ） 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 71 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ，但基 金合 同另 有约 定的 除外 ； 
（16） 管理 费、 托管 费 、 销售服 务费 等费 用计 提标 准、计 提方 式和 费率 发生 变更； 
（17） 基金 资产 净值 估值 错误达 基 金 资产 净值 0.5% ； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 基金 变更 、增 加或 减少基 金销 售机 构； 
（20） 基金 更换 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（24） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ； 
（25） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（26） 当 “ 摊余 成本 法” 计算的 基金 资产 净值 与 “ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离
度绝对 值达 到或 超 过 0.5% 的情形 ； 
（27） 基金 份额 上市 交易 ； 
（28） 基金 份额 停复 牌或 终止上 市； 
（29） 调整 本基 金的 份额 类别设 置； 
（30） 本基 金推 出新 业务 或服务 ； 
（31） 本基 金遇 到极 端风 险情形 ， 基 金管 理人 及其 股东使 用固 有资 金从 本基 金购买 相关
金融工 具； 
（32） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； 
（33） 中国 证监 会或 基金 合同规 定的 其他 事项 。 
10 、澄 清公 告 
在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒介 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
11 、 基金 份额 持有 人大 会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
12 、投 资资 产支 持证 券的 相关公 告 
基金管 理人 应在 本基 金半 年度报 告及 年度 报告 中披 露其持 有的 资产 支持 证券 总额 、 资 产72 
支持证 券市 值占 基金 净资 产的比 例和 报告 期内 所有 的资产 支持 证券 明细 。 
基金管 理人 应在 本基 金季 度报告 中披 露其 持有 的资 产支持 证券 总额 、 资产 支持 证券市 值
占基金 净资 产的 比例 和报 告期末 按市 值占 基 金 净资 产比例 大小 排序 的前 10 名 资产支 持证 券
明细。 
13 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（ 六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值 、 各 类基金 份额 的每 百份 或每 万份基 金已 实现 收益 、 七日 年化收 益率 、
基金定 期报 告和 定期 更新 的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查， 并向 基
金管理 人出 具书 面文 件或 者盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。 法律 法规 另有规 定从 其
规定。 
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明 书公 布后， 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。


73 
十九、 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 与 基 金 财产 的 清 算 
（ 一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或基金 合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
 2、 关 于基 金合 同变 更的 基金份 额持 有人 大会 决议 自表决 通过 后生效 方 可执 行， 并 自生
效之日 起 2 日内 在 指 定媒 介 公告 。 
（ 二） 基金 合同 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
4 、中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1） 基 金合 同终 止的， 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 基 金财产 清
算组， 基金 财产 清算 组在 中国证 监会 的监 督下 进 行 基金清 算。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止， 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财产
清算程 序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 后， 发 布基金 财产 清算 公告 ； 
（2） 基金 合同 终止 时， 由 基金财 产清 算组 统一 接管 基金财 产； 
（3） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 74 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计 ； 
（7） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（8） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（9） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（10） 公布 基金 财产 清算 结果； 
（11 ）对 基金 剩余 财产 进 行分配 。 
3 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用。 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 按下 列顺 序清偿 ： 
1 、支 付清 算费 用； 
2 、交 纳所 欠税 款； 
3 、清 偿基 金债 务； 
4 、按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 ，基金 份额 持有 人持 有的 每 1 份 A
类基金 份额 与 每 100 份 B 类基金 份额 拥有 同等 的分 配权。 
基金财 产未 按前 款 1 －3 项 规定清 偿前 ，不 分配 给基 金份额 持有 人。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算 公告于 基金 财产清算 报告 报中国 证监 会备案 后 5 个工作 日内由 基金财 产
清算组 公告 ； 清 算过 程中 的有关 重大 事项 须及 时公 告； 基 金财 产清 算结 果经 会计师 事务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组 报 中国 证监 会备 案并 公告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 



75 
二十、 风险揭示 
（一） 本基 金特 有的 风险 
1 、申 购赎 回风 险 
（1） 本 基金 基金 管理 人可 在每个 开放 日对 本基 金的 累计申 购/ 赎 回或 对单 一账 户的累 计
申购/ 赎回 设定上限。如果投资人的 申购或赎回申请接受后将 使当日申购或赎回相关控 制指
标超过 上限 ，则 投资 人的 申购或 赎回 申请 可能 确认 失败。 
（2）特 定条件 下，如 基金 收益为负 、交 易所假 期休 市等情况 ，基 金可能 暂停 申购， 投
资人可 能面 临无 法申 购本 基金的 风险 。 
（3）特 定条件 下 ，如 交易 所假期休 市等 情况， 基金 可能暂停 赎回 ，投资 人可 能面临 无
法赎回 本基 金的 风险 。 
（4）基 金管理 人可能 调整 最小申购 、赎 回单位 ，由 此可能导 致投 资人按 原最 小申购 、
赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ，可 能无 法按 照新 的最小 申购 、赎 回单 位全 部赎回 。 
2 、场 内基 金份 额二 级市 场 交易价 格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使场内基金 份额 二级市场交易价格的 折溢 价控制在
一定范 围内 ， 但 基金 份额 在证券 交易 所的 交易 价格 受诸多 因素 影响 ， 存 在不 同于基 金份 额净
值的情 形， 即存 在价 格折 溢价的 风险 。 
3 、基 金收 益分 配风 险 
（1）作 为货币 基金， 大多 数情况下 ，每 日收益 为正 ，但在极 端情 况下， 当基 金卖出 债
券所得 收益 及利 息收 入在 扣除相 关费 率之 后可 能为 负，基 金当 日出 现负 收益 。 
（2） 本 基金 场外 首次 申购 和追加 申购 的最 低金 额均 为 0.01 元 ， 若 投资 人申 购份 额较少 ，
由于投资 人当 日收益 分配 的计算保 留到 小数点 后 2 位，可能 出现 当日基 金收 益无法显 示的
情况。 
（3）本 基金场 内基金 份额 的每日收 益分 配 计入 投资 人收益账 户， 当 收益 账户 高于 100
元以上 时， 整百 元收 益才 兑付为 基金 份额 转入 投资 人的证 券账 户 。 投资 人 可 在基金 管理 人网
站查询 收益 账户 明细 。 投 资人卖 出部 分本 基金 场内 份额时 ， 不支 付对应 的收 益； 但投 资人 场
内份额 全部 卖出 时， 以现 金方式 将全 部累 计收 益与 投资人 结清 。 
4 、交 易费 用及 二级 市场 流 动性影 响基 金收 益的 风险 
本基金 在上 海证 券交 易所 上市交 易， 对于 选择 通过 二级市 场交 易的 投资 人而 言， 其 投资
收益为 买卖 价差 收益 ， 交易 费用和 二级 市场 流动 性因 素都会 在一 定程 度上 影响 投资人 的投 资76 
收益。 
（1）通 过基金 管理人 指定 的部分券 商在 二级市 场交 易基金份 额的 投资人 将豁 免征收 交
易佣金 。 通 过其 他券 商交 易本基 金基 金份 额的 投资 人将被 收取 交易 佣金 ， 交 易佣 金 会减 少投
资人的 买卖 价差 收益 。 
（2）在 其他条 件不变 的情 况下，本 基金 的二级 市场 流动性可 能影 响本基 金二 级市场 的
交易价 格 。 即 在其他 条件 不变的 情况 下 ， 当本 基金 二级市 场流 动性 较差 时， 本基金 可能 出 现
折价交 易或 溢价 交易 。特 殊情况 下， 本基 金也 可能 出现平 价交 易。 
当本基 金出 现折 价交 易时 ， 卖出 本基 金份 额持 有人 需要承 受折 价卖 出的 损失 ； 当本 基金
出现溢 价交 易时 ， 买入 本基 金的投 资人 需要 承受 溢价 买入的 损失 。 当买 卖价 差收 益为负 值时 ，
期间投 资人 的投 资收 益为 负。 
5 、流 动性 风险 
流动性 风险 是指 投资 人提 交了赎 回申 请后 ， 基 金管 理人无 法及 时变 现基 金资 产， 导 致赎
回款交 收资 金不 足的 风险 ； 或 者为 应付 赎回款 ， 变 现冲击 成本 较高 ， 给 基金 资产造 成较 大的
损失的 风险 。 大 部分 债券 品种的 流动 性较 好， 也存 在部分 企业 债、 资产 证券 化、 回 购等 品种
流动性 相对 较差 的情 况 ， 如 果市场 短时 间内 发生 较大 变化或 基金 赎回 量较 大可 能会影 响到 流
动性和 投资 收益 。 
6 、机 会成 本风 险 
由于本 基金 申购 赎回 的高 效率使 本基 金对 流动 性要 求更高 ， 本基 金必 须保 持一 定的现 金
比例以 应付赎 回的需 求， 在管理 现金头 寸时， 有可 能存在 现金过 多而带 来的 机会成 本风险，
本基金 长期 收益 可能 低于 市场平 均水 平。 
7 、系 统故 障风 险 
本基金 每日 进行 清算 和收 益分配 ， 系 统实 现要 求更 高， 可 能出 现系 统故 障导 致基金 无法
正常估 值或 办理 相关 业务 的风险 。 
（二） 市场 风险 
证券市 场价格受到经 济因素、政 治因素、投资 心理和交易 制度等各种因 素的影响， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、 政策 风险。 因国 家宏 观 政策 （ 如货 币政 策、 财 政政 策、 行 业政 策、 地 区发 展政 策等）
发生变 化， 导致 市场 价格 波动而 产生 风险 ； 
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 ； 
3 、利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影77 
响着国 债的 价格 和收 益率 ， 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 ， 其 收益 水平 会
受到利 率变 化的 影响 ； 
4 、购买 力风险 。基金 的利 润将主要 通过 现金形 式来 分配 ，而 现金 可能因 为通 货膨胀 的
影响而 导致 购买 力下 降， 从而使 基金 的实 际收 益下 降。 
（三） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 ， 造 成管理 风险 。 但
从长期 看， 本基 金的 收益 水平仍 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较
大，可 能因 为基 金管 理人 的因素 而影 响基 金的 长期 收益水 平。 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 可能 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致风险 ， 例 如越 权违 规交 易、 欺 诈行 为、 清算 交收 差错、 份额 登记
差错等 风险 。 
（四） 法律 文件 风险 收益 特征表 述与 销售 机构 基金 风险评 价可 能不 一致 的风 险 
法律文 件 投 资章 节有 关风 险收益 特征 的表 述是 基于 投资范 围、 投资 比例、 证券 市场普 遍
规律等 做出 的概 述性 描述 ， 代表了 一般 市场 情况 下本 基金的 长期 风险 收益 特征 。 销售机 构( 包
括基金管理人 和其他销售机构) 根据相关法律法规对 本基金进行风险评价，不同的销售机构
采用的 评价 方法 也不 同 ， 因 此销售 机构 的风 险等 级评 价与 法 律文 件 中 风险 收益 特征的 表述 可
能存在 不同 ， 投资 人在 购买 本基金 时需 按照 销售 机构 的要求 完成 风险 承受 能力 与产品 风险 之
间的匹 配检 验。 
（五） 其他 风险 
1 、因 技术 因素 而产 生的 风 险，如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险； 
2 、因 业务 快速 发展 而在 制 度建设 、人 员配 备、 内控 制度建 立等 不完 善而 产生 的风险 ； 
3 、因 人为 因素 而产 生的 风 险、如 内幕 交易 、欺 诈行 为等产 生的 风险 ； 
4 、对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险； 
5 、因 业务 竞争 压力 可能 产 生的风 险； 
6 、不 可抗 力可 能导 致基 金 资产的 损失 ，影 响基 金收 益水平 ，从 而带 来风 险； 
7 、其 他意 外导 致的 风险 。 



78 
二十一、 基 金 合 同 的 内 容摘 要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利 、 义务 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》 规定 的费用 ， 若 委托其 他机 构办 理登 记业 务的 ， 应 对委 托的基 金登 记机构 办理 基金
登记的 行为 进行 监督 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资；



（13） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉 讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（14） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（15） 在 符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 79 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于： 
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ）自《基 金合同》生 效之日 起,以 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理 和运用基金财 产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基 金财产和基金 管理人的财 产相互独立, 对所管 理的不 同基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投 资； 
（6 ） 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 ， 各 类基 金份额 的每百份
基金已 实现 收益 、 每 万份 基金已 实现 收益 和七 日年 化收益 率； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按照 《基金法》 、 《基金合同 》及其 他有关 规定，履行 信息披 露及报 告义务 ； 
（12） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ，法 律法 规另 有规 定的从 其规 定 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合80 
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组,参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估 价 、 变 现 和分配 ； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因 其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；
 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
2 、基 金托 管人 的权 利 、 义务 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金托管 人的 权利 包括 但不 限于： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合 同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 81 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金托管 人的 义务 包括 但不 限于： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托 管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户 ， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 各类基金 份额 的 每百 份基 金已实 现
收益、 每万 份基 金已 实现 收益和 七日 年化 收益 率； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 从基 金管 理人 或其 委托的 登记 机构 处接 收 并 保存基 金份 额持 有人 名册 ； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14）依 据基 金管理 人的 指令或有 关规 定向基 金份 额持有人 支付 基金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 82 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履 行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
3 、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据 《基 金合 同 》 取 得 的基金 份额 ， 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为 必 要条 件。 
同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
根据《基 金法》 、 《运 作办 法》及其 他有 关规定 ，基 金份额持 有人 的权利 包括 但不限于 ： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 或 召集 基 金份 额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
根据《基 金法》 、 《运 作办 法》及其 他有 关规定 ，基 金份额持 有人 的义务 包括 但不限于 ： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信息披 露文 件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ， 自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 83 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 遵守 基金 管理 人、 基 金托管 人、 销售 机构 和登 记机构 的相 关交 易及 业务 规则； 
（10 ） 提 供基 金管理 人和 监管机 构依 法要 求提 供的 信息 ， 以 及不 时的更 新和 补充 ， 并 保
证其真 实性 ； 
（11） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和 《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
1 、基金 份额持 有人大 会由 基金份额 持有 人组成 ，基 金份额持 有人 的合法 授权 代表有 权
代表基 金份 额持 有人 出席 会议并 表决 。 基 金份 额持 有 人持有 的 每 1 份 A 类基 金 份额与 每 100
份 B 类基 金份 额具 有同 等 的投票 权； 同一 类别 内的 每一基 金份 额拥 有平 等的 投票权 。 
为体现 基金 份额 持有 人的 权益 ， 本 基金 合同 第十 部分 及基金 合同 其他 条款 中涉 及基金 份
额持有 人的 提议 召集 权 、 召 集权 、 计 算到 会或 出具 表决 意见的 持有 人所 代表 的基 金份额 数量 、
表决权 等需 要统 计基 金份 额持有 人所 持 份 额及 其占 总份额 比例 时， 每一 份 A 类基金 份额 均
与每 100 份 B 类基 金份 额 代表同 等权 利。 
2 、召 开事 由 
（1）当 出现或 需要决 定下 列事由之 一的 ，应当 召开 基金份额 持有 人大会 （法 律法规 、
中国证 监会 另有 规定 或基 金合同 另有 约定 的除 外） ： 
1 ）终 止基 金合 同； 
2 ）转 换基 金运 作方 式； 
3 ）变 更基 金类 别； 
4 ）变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
5 ）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
6 ）更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
7 ）调 整基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
8 ）提 高销 售服 务费 计提 标 准； 84 
9 ）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
10 ）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ） 单 独或 合计 持有 本基 金总份 额 10% 以 上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
12 ）终 止 A 类基 金份 额上 市，但 因基 金不 再具 备上 市条件 而被 上海 证券 交易 所终止 上
市的情 形除 外； 
13 ）对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项； 
14 ）法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
（2）出 现以下 情形之 一的 ，可由基 金管 理人和 基金 托管人协 商后 修改基 金合 同，不 需
召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
1 ）调 低销 售服 务费 ； 
2 ）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3 ）因相 应的法 律法规 、上 海证券交 易所 或者登 记机 构的相关 业务 规则发 生变 动必须 对
基金合 同进 行修 改； 
4 ）对基 金合同 的修改 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利影 响或 修改不 涉及 本基金 合
同当事 人权 利义 务关 系发 生重大 变化 ； 
5 ）在不 违反法 律法规 、基 金合同的 约定 以及对 基金 份额持有 人利 益无实 质性 不利影 响
的情况 下， 基金 管理 人、 销售机 构、 登记 机构 调整 有关基 金认 购、 申购、 赎 回 、 转 换、 非 交
易过户 、转 托管 等业 务的 规则； 
6 ）在不 违反法 律法规 、基 金合同的 约定 以及对 基金 份额持有 人利 益无实 质性 不利影 响
的情况 下， 基金 推出 新业 务或服 务； 
7 ）在不 违反法 律法规 、基 金合同的 约定 以及对 基金 份额持有 人利 益无实 质性 不利影 响
的情况 下， 增加 或减 少份 额类别 ，或 调整 基金 份额 分类办 法及 规则 ； 
8 ）按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
3 、召 集人 和召 集方 式 
（1）除 法律法 规或本 基金 合同另有 约定 外，基 金份 额持有人 大会 由基金 管理 人召集 。
基金管 理人 未按 规定 召集 或者不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集。 
（2）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管85 
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集, 并自 出具 书面 决定 之 日起 60 日 内召
开并告 知基 金管 理人 ，基 金管理 人应 当配 合。 
（3 ） 代 表基 金份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额 持有人 认为 有必 要召 开基 金份额 持
有人大会 的， 应当向 基金 管理人提 出书 面提议 。基 金管理人 应当 自收到 书面 提议之日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定之 日起 60 日 内召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，代 表基 金
份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书
面提议 。基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提
议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日
起 60 日内 召开 并告 知基 金 管理人 ，基 金管 理人 应当 配合。 
（4 ） 代 表基 金份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份
额持有 人大 会 ， 而 基金 管 理人 、 基 金托 管人 都不 召 集的 ， 代 表基 金份 额 10% 以上 （ 含 10% ）
的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 基金 份额 持有 人大 会，但 应当 至少 提前 30 日 向中国 证监 会
备案。 
（5）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1）基金份额持有人大会的召集人( 以下简称“召集人” ）负责选择确定开会时间、 地
点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指
定媒介 公告 。基 金份 额持 有人大 会通 知须 至少 载明 以下内 容： 
1 ）会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ； 
2 ）会 议拟 审议 的事 项； 
3 ）会 议形 式； 
4 ）议 事程 序； 
5 ）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
6 ） 代理投 票的 授权 证明 的 内容要 求( 包 括但 不限 于代 理人身 份 、 代 理权 限和 代 理有效 期
限等） 、送 达时 间和 地点 ； 
7 ）表 决方 式； 
8 ）会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 86 
9 ）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10 ）召 集人 需要 通知 的其 他事项 。 
（2）采 用通讯 方式开 会并 进行表决 的情 况下， 由召 集人决定 通讯 方式和 表决 方式， 并
在会议 通知 中说 明本 次基 金份额 持有 人大 会所 采取 的具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机关 及其 联
系方式 和联 系人 、表 决意 见寄交 的截 止时 间和 收取 方式。 
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管
人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对表 决意 见
的计票 进行 监督 的， 不影 响计票 和表 决结 果。 
5 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
（1） 会议 方式 
1 ）基金 份额持 有人大 会的 召开方式 包括 现场开 会、 通讯方式 开会 及法律 法规 、中国 证
监会允 许的 其他 方式 开会 。会议 的召 开方 式由 会议 召集人 确定 。 
2 ）现场 开会由 基金份 额持 有人本人 出席 或通过 授权 委托书委 派其 代理人 出席 ，现场 开
会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代表 应当 出席 ， 如基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。 
3 ）通讯 方式开 会。系 指基 金份额持 有 人 将其对 表决 事项的投 票以 召集人 确定 的非现 场
方式在 表决 截 止 日以 前送 达至召 集人 指定 的地 址或 系统 。 通 讯开 会应 以召 集人 确定的 非现 场
方式进 行表 决。 
4 ）在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 也可以 采
用网络 、 电话 或其他 方式 进行表 决 ， 或 者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代为 出席 会 议
并表决 。具 体方 式由 会议 召集人 确定 并在 会议 通知 中列明 。 
5 ）基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，授权方 式可 以采用 书面 、网络 、
电话、 短信 或其 他方 式， 具体方 式在 会议 通知 中列 明。 
（2） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 
一 是现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1) 对到会 者在 权益 登记 日持 有基金 份额 的统 计显 示 ， 全 部有效 凭证 所对 应的 基金 份额
应占权 益登 记日 基金 总份 额的 50%以上( 含 50% ， 下 同） ； 若 到会 者在 权益 登记 日代表 的有 效87 
的基金份 额少于 本基 金在 权益登记 日基金 总份 额的 50%( 含 50% ） ，召 集人可 以在原公 告的
基金份 额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后、6 个月 以内， 就原 定审 议事 项重 新召集 基金 份
额持有 人大 会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有人 大会 到会 者在权 益登 记日 代表 的有 效的基 金份 额
应不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的三 分之 一（含 三分 之一 ） 。 
2) 到会的 基金 份额 持有 人身 份证明 及持 有基 金份 额的 凭证、 代理 人身 份证 明、 委 托人
持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和
基金合 同及会 议通知 的规 定，并 且持有 基金份 额的 凭证与 基金管 理人持 有的 登记资 料相符 。 
二是通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1) 召集人按 本基金 合同规 定 公布会议 通知后 ，在 2 个 工作日内 连续公 布相关 提 示性
公告； 
2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/ 和 基 金 管 理 人( 分别或共同称为“监督
人” ） 到指 定地 点对 表决 意 见的计 票进 行监 督； 
3) 召集人在监督人和公证机 关的监督下按照会议通知 规定的方式收取和统计基 金份
额持有 人的 表决 意见 ， 如基 金管理 人或 基金 托管 人经 通知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表决 效 力 ； 
4) 本人直接出具表决意见和 授权他人代表出具表决意 见的基金份额持有人所代 表的
基金份额 占权 益登记 日基 金总份额 的 50% 以上( 含 50% ） ；若本 人直接 出具 表 决意见或 授权
他 人 代 表 出 具表 决 意 见 基金 份 额 持 有 人所 持 有 的 基金 份 额 小 于 在权 益 登 记 日基 金 总 份 额的
50% （ 含 50% ） ，召 集人 可 以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间的 3 个 月以后 、6 个
月以内 ， 就 原定 审议 事项 重新召 集基 金份 额持 有人 大会。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会应
当有代 表三 分之 一以 上 （ 含三分 之一 ） 基 金份 额的 持有人 直接 出具 表决 意见 或授权 他人 代表
出具表 决意 见； 
5) 直接出具表决意见的基金 份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人 提交
的持有 基金 份额 的凭 证、 授权委 托书 等文 件符 合法 律法规 、 基金 合同和 会议 通知的 规定 ， 并
与登记 机构 记录 相符 。 
6 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1 ）议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
2 ） 基金 管理 人、 基金 托管 人、 单 独或 合并 持有 权益 登记日 本基 金总 份 额 10% 以上 （ 含
10% ） 的 基金 份额 持有 人可 以在大 会召 集人 发出 会议 通知前 就召 开事 由向 大会 召集人 提交 需88 
由基金 份额 持有 人大 会审 议表决 的提 案。 
3 ）对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
4 ） 单独 或合 并持 有权益 登 记日基 金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人提 交
基金份 额持 有人 大会 审议 表决的 提案 ， 基金 管理 人或 基金托 管人 提 交 基金 份额 持有人 大会 审
议表决 的提 案， 未获 基金 份额持 有人 大会 审议 通过 ， 就同 一提 案再 次提 请基 金份额 持有 人大
会审议 ，其 时间 间隔 不少 于 6 个 月。 法律 法规 另有 规定的 除外 。 
5 ）基金 份额持 有人大 会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 
（2） 议事 程序 
1 ）现 场开 会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 规定 程序宣布 会议 议事程 序及 注意事项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后 进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金托 管人授 权代 表主持 ；如果 基金管 理人 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 以所 代表 的基金 份额 50%以上( 含 50% ）多 数选 举
产生一 名代 表作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名( 或单位名称） 、
身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名( 或单位名称 ）和联系电话
等事项 。 
2 ）通 讯方 式开 会 89 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后第 2 个 工作日 在公 证 机关及监 督人 的监督 下由 召集人统 计全 部有效 表决 并形成决 议。
如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ，则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
7 、决 议形 成的 条件 、表 决 方式、 程序 
（1） 基 金份 额持 有人 所持 每一 份 A 类 基金 份额具 有 一票表 决权 ， 所 持每 100 份 B 类基
金份额 具有 一票 表决 权。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1 ）一 般决 议 
一般决议须经出 席会议的基金份额持有 人 （或其代理人）所持表决 权的 50% 以上（ 含
50% ） 通 过方 为有 效， 除 下列 2 ） 所 规定 的须 以特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般
决议的 方式 通过 ； 
2 ）特 别决 议 
特别决 议须 经出 席会 议的 基金份 额持 有人 （ 或其 代理 人） 所持 表决 权的 三分 之二 以上 （含
三分之 二） 通过 方为 有效 ； 涉及 更换 基金 管理 人、 更换基 金托 管人 、 转 换基 金运作 方式 、 终
止基金 合同 （ 本基 金合 同另 有约定 的除 外） 、 与其 他基 金合并 必须 以特 别决 议通 过方为 有 效 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决定的 事项 ，应 当依 法报 中国证 监会 备案 ，并 予以 公告。 
（4）采 取通 讯 方式进 行表 决时，除 非在 计票时 有充 分的相反 证据 证明， 否则 表面符 合
法律法 规和 会议 通知 规定 的表决 意见 即视 为有 效的 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相互矛 盾的 视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具表 决意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
（6）基 金份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、
逐项表 决。 
（7） 在上 述规 则的 前提 下 ，具体 规则 以召 集人 发布 的基金 份额 持有 人大 会通 知为准 。 
8 、计 票 
（1） 现场 开会 
1 ）如基 金份额 持有人 大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的
主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持有人 代表 与大 会召 集人 授权的 一名 监督 员共 同担 任监票 人 ； 如 大会 由基 金份 额持有 人自 行
召集 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和90 
代理人 中推 举两 名基 金份 额持有 人代 表与 基金 管理 人、 基金 托管 人授 权的 一名 监督员 共同 担
任监票 人； 但如 果基 金管 理人和 基金 托管 人的 授权 代表未 出席 ， 则 大会 主持 人可自 行选 举三
名基金 份额 持有 人代 表担 任监票 人。 基金 管理 人或 基金托 管人 不出 席大 会的 ， 不影 响计 票的
效力。 
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如大 会主持 人对于 提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持人未 进行 重新 清点 ， 而出 席大会 的基 金份 额持 有人 或代理 人对 大会 主持 人宣 布的表 决结 果
有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人 应当 立即 重新清 点并 公布
重新清 点结 果。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公 证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 如监 督人经 通知 但拒
绝到场 监督 ， 则 大会 召集 人可自 行授 权 3 名监 票人 进行计 票， 并由 公证 机关 对其计 票过 程予
以公证 。 基 金管 理人 或基 金托管 人拒 派代 表对 表决 意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 计票 和表
决结果 。 
9 、生 效与 公告 
（1 ） 基 金份 额持 有人 大会 的决议 ， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会备 案 。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。



（2）生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管
人均有 约束 力。 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额 持 有人
大会决 议。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 自生 效之 日起 2 个 工作日 内在 指定 媒介 公告 。如果 采
用通讯 方式进 行表决 ，在 公告基 金份额 持有人 大会 决议时 ，必须 将公证 书全 文、公 证机构、
公证员 姓名 等一 同公 告。 
10 、法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
本部分 关于 基金 份额 持有 人大会 召开 事由 、 召 开条 件、 议 事程 序、 表决 条件 等规定 ， 凡
是直接 引用 法律 法规 的部 分， 如 将来 法律 法规 修改 导致相 关内 容被 取消 或变 更的， 基金 管理
人提前 公告后 ，可直 接对 本部分 内容进 行修改 和调 整，无 需召开 基金份 额持 有人大 会审议 。 
 91 
（三）基金合同变更 和终 止的事由、程序 
1 、基 金合 同的 变更 
1 ）变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ，应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。



2 ）关 于基 金合 同变 更的 基 金份额 持有 人大 会决 议自 表决通 过后 生效 方可 执行 ，并自 生
效之日 起2 日内 在指 定媒 介 公告。 
2 、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基 金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人 、新 基金托 管
人承接 的； 
（3） 基金 合同 约定 的其 他 情形； 
（4） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 
 
（四）争议解决方式 
对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议， 基金 合同当 事 人
应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 ， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为上海 市。 仲裁 裁决 是终 局的， 对各 方当 事人 均有 约束力 ， 仲 裁费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
 
（五）基金合同存放 地和 投资人取得基金合同 的方 式 
本基金 合同 可印 制成 册 ， 供 投资人 在基 金管 理人 、 基金 托管人 、 销售 机构 办公 场所 查阅 。 



92 
二十二、 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 
（一）托管协议当事 人 
1 、基 金管 理人 
名称： 华泰 证券 （上 海） 资产管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号 21 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 18 号 保利 广场 E 栋 21 楼 
邮政编 码：200120 
法定代 表人 ：崔春 
成立日 期：2014 年 10 月 16 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可〔2014 〕679 号 
组织形 式： 一人 有限 责任 公司（ 法人 独资 ） 
注册资 本： 26 亿元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 证券 资产 管理 、公开 募集 证券 投资 基金 管理及 中国 证监 会批 准的 其他业 务 
2 、基 金托 管人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他93 
业务。 
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督、 核查 
1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金投资 范围 、投资 对
象进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的， 基金 管理 人应按 照基 金托
管人要 求的 格式 提供 投资 品种池 ， 以 便基 金托 管人 运用相 关技 术系 统， 对基 金实际 投资 是否
符合基 金合 同关 于证 券选 择标准 的约 定进 行监 督， 对存在 疑义 的事 项进 行核 查。 
本基金 的投 资范 围包 括： 
（1） 现金 ； 
（2） 期限 在 1 年以 内（ 含 1 年 ）的 银行 存款 、债 券回购 、中 央银 行票 据、 同业存 单； 
（3） 剩余 期限 在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具 、资产 支
持证券 ； 
（4） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具 。



如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资的其 他品 种，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
本基金 不得 投资 于以 下金 融工具 ： 
（1） 股票 ； 
（2） 可转 换债 券、 可交 换 债券； 
（3 ） 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券 ， 已 进入最 后一 个利 率调 整期 的除 外 ； 
（4） 信用 等级 在 AA+ 以 下的债 券与 非金 融企 业债 务融资 工具 ； 
（5） 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 基金 管理 人履 行适当 程序 后， 本基 金不 受上述 规定
的限制 。 
2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金投资 、融 资比例 进
行监督 。基 金托 管人 按下 述比例 和调 整期 限进 行监 督： 
（1） 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天， 平均 剩余 存续 期限 不得 超过 240
天； 
（2）投 资于同 一机构 发行 的债券、 非金 融企业 债务 融资工具 及其 作为原 始权 益人的 资
产支持 证券 的比 例占 基金 资产净 值的 比例 合计 不得 超过 10% ， 国 债 、 中 央银 行票据 、 政策 性
金融债 券除 外；



（3） 本基 金投 资于 有固 定 期限银 行存 款 的 比例 ， 不 得超过 基金 资产 净值 的 30% ， 但投94 
资于有 存款 期限 ，根 据协 议可提 前支 取的 银行 存款 不受此 限制 ； 
（4）本 基金投 资于具 有基 金托管人 资格 的同一 商业 银行存款 、同 业存单 占基 金资产 净
值的比 例合 计不 得超 过 20% ； 投 资于 不具 有基 金托 管 人资格 的同 一商 业银 行的 银行存 款 、 同
业存单 占基 金资 产净 值的 比例合 计， 不得 超 过 5% ； 
（5）现 金、国 债、中 央银 行票据、 政策 性金融 债券 占基金资 产净 值的比 例合 计不得 低
于 5% ； 其中 ，现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 和应收 申购 款等 ； 
（6） 现金 、国 债、 中央 银 行票据 、政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日内 到期 的 其他金 融
工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 10% ； 
（7 ） 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 10%；因
证券市 场波 动、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 该比 例限制 的， 基金
管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资； （8 ） 除发生 巨额 赎回 、 连 续 3 个交易 日累 计赎
回 20% 以 上或 者连续 5 个 交易日 累计 赎回 30% 以 上 的情形 外， 本基 金债 券正 回购的 资金 余
额不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ；



（9 ） 在 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 的资 金余 额不 得超过 基金 资产 净值 的 40% ，在全
国银行 间同 业市 场中 的 债 券回购 最长 期限 为 1 年 ， 债券回 购到 期后 不展 期； 
（10 ）本基金持有的同一( 指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产 支
持证券规 模 的 10 ％ ；本基 金投资于 同一 原始权 益人 的各类资 产支 持证券 的比 例，不得 超过
基金资产 净值 的 10 ％；本 基金持有 的全 部资产 支持 证券，其 市值 不得超 过基 金资产净 值的
20 ％； 
（11 ）本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 AAA 以上( 含 AAA ） 的资 产支 持证 券 。基金 持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（12） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（13 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（14 ） 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 ， 本 基金
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天， 平均 剩余 存续期 不得 超过 120 天； 投资组 合中 现
金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 30% ； 
（15 ） 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 20% 时 ， 本 基金95 
投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天， 平均 剩余 存续期 不得 超过 180 天； 投资组 合中 现
金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资
产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ； 
（16） 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的
比例合计不得超 过 10% ，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超
过 2% 。 前 述金 融工 具包 括 债券、 非金融 企业 债务 融 资工具 、 银行 存款 、 同业 存单、 相关机
构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种 。 本 基 金 拟投 资于主 体信 用
评级低 于 AA+ 的 商业 银行 的银行 存款与 同业存 单的 ，应当 经基金 管理人 董事 会审议 批准，
相关交 易应 当事 先征 得基 金托管 人的 同意 ； 
（17 ） 本 基金 管理 人管 理的 且在基 金托 管人 处托 管的 全部货 币市 场基 金投 资同 一商业 银
行 的 银 行 存 款及 其 发 行 的同 业 存 单 与 债券 ， 不 得 超过 该 商 业 银 行最 近 一 个 季度 末 净 资 产的
10% ； 
（18 ） 中 国证 监会规 定的 其他比 例限 制 。 法律 法规 或监管 部门 变更 或取 消上 述限制 ， 如
适用于 本基 金， 则本 基金 投资不 再受 相关 限制 。 
本基金投资的债券与 非金 融企业债务融资工具 须具 有评级资质的资信评 级机 构进行持
续信用 评级 ， 信 用评 级主 要参照 最近 一个 会计 年度 的主体 信用 评级 ， 如 果对 发行人 同时 有两
家以上 境内 机构 评级 的， 应采用 孰低 原则 确定 其评 级， 并 结合 基金 管理 人内 部信用 评级 进行
独立判 断与 认定 。 
除上述 第 1 、5 、7 、11 、13 款另 有约 定外 ， 因 证券 市 场波动 、 证券 发行 人合 并 、 基 金规
模变动 等基 金管 理人 之外 的因素 致使 基金 投资 比例 不符合 上述 规定 投资 比例 的， 基金 管理 人
应当 在 10 个交 易日 内进 行 调整 ， 但 中国 证监 会规 定的 特殊情 形除 外 。 法 律法 规另 有规定 的，
从其规 定。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上 述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
如果法 律法 规及 监管 政策 等对基 金合 同约 定投 资组 合比例 限制 进行 变更 的 ， 本 基金可 相
应调整 投资 比例 限制 规定 ， 不需 经基 金份 额持 有人 大会审 议。 法律 法规 或监 管部门 取消 上述
限制， 如适 用于 本基 金， 则本基 金投 资不 再受 上述 限制。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对本 托管协 议第 十五条 第
九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止96 
行为和 关联 交易 进行 监督 。 根 据 法律 法规 有关 基金 禁止从 事关 联交 易的 规定 ， 基金 管理 人和
基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东 、 与 本机 构有 其他 重大 利害关 系的 公
司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基金 管理 人和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的
真实性 、准 确性 、完 整性 ，并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ， 建立 健全内 部审 批机制 和评 估机 制， 按照 市场公 平合 理价 格执 行。 相关交 易必 须 事
先得到 基金 托管 人的 同意 ， 并履 行信 息披 露义 务。 重 大关联 交易 应提 交基 金管 理人董 事会 审
议。 基 金管 理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。 若 基金 托管 人发现 基金 管理
人与关 联交 易名 单中 列示 的关联 方进 行法 律法 规禁 止基金 从事 的关 联交 易时 ， 基金托 管人 应
及时提 醒基 金管 理人 采取 必要措 施阻 止该 关联 交易 的发生 ， 如基 金托 管人 采取 必要措 施后 仍
无法阻 止关 联交 易发 生时 ， 基金 托管 人有 权向 中国 证监会 报告 。 对 于基 金管 理人已 成交 的关
联交易 ， 基金 托管人 事前 无法阻 止该 关联 交易 的发 生， 只能 进行 事后结 算 ， 基金托 管人 不承
担由此 造成 的损 失， 并向 中国证 监会 报告 。 
4 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金管理 人参 与银行 间
债券市 场进 行监 督 。 基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行
业标准 的 、 经 慎重选 择的 、 本 基金 适用 的银行 间债 券市场 交易 对手 名单 ， 并 约定各 交易 对 手
所适用 的交 易结 算方 式 。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 债券市 场选 择
交易对 手 。 基 金托 管人 监督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行
交易。 基金 管理 人可 以每 半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 ， 新 名单
确定前 已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ， 仍 应按 照协 议进 行结算 。 如 基金
管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 的， 应向 基金 托
管人说 明理 由， 并在 与交 易对手 发生 交易 前 3 个工 作日内 与基 金托 管人 协商 解决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及97 
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定， 对基 金管理 人选 择存款 银
行进行 监督 。 在基金 投资 银行存 款前 ， 基金管 理人 确定符 合条 件的 所有 存款 银行名 单 ， 并 及
时提供 给基 金托 管人 。 基 金托管 人根 据有 关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 范围 是否符 合有 关规 定进 行监 督。 对 于不 符合 规定 的银 行存款 ， 基 金托
管人可 以拒 绝执 行， 并书 面通知 基金 管理 人。 
基金管 理人 负责 依照 监管 部门的 要求 对基 金存 款银 行的资 质进 行检 查 ， 并 建立 健全银 行
定期存 款的 业务 流程 、 岗 位职责 、 风险 控制措 施和 监察稽 核 制 度 ， 加强 对投 资银行 存款 的 信
用风险 、 交 易对 手风 险、 流动性 风险 、 道 德风 险、 操作风 险等 各类 风险 的管 理， 切 实防 范投
资风险 。 如 因市 场发 生剧 烈变动 等原 因而 导致 基金 现金周 转困 难时 ， 基 金管 理人应 保证 提供
足额现 金确 保基 金的 支付 结算， 并承 担损 失。 
基金管 理人 投资 银行 存款 时， 应 就相 关事 宜在 更新 招募说 明书 “基 金的 投资 ” 和 “ 风险
揭示” 部分 予以 披露 ，进 行风险 揭示 。 
6 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 资产 净值 计 算、 A 类
基金份 额每 百份 基金 已实 现收益 、 B 类 基金 份额 每 万份基 金已 实现 收益 、 两 类基金 份额 七日
年化收 益率 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益 分配 、 相 关信息 披露 、 基
金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查。 
7 、基金 托管人 发现基 金管 理人的上 述事 项及投 资指 令或实际 投资 运作违 反法 律法规 、
基金合 同和 本托 管协 议的 规定 ， 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠
正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到书面 通知 后应
在下一 工作 日前 及时 核对 并以书 面形 式给 基金 托管 人发出 回函 ， 就基 金托 管人 的疑义 进行 解
释或举 证，说 明违规 原因 及纠正 期限， 并保证 在规 定期限 内及时 改正。 在上 述规定 期限内，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人
通知的 违规 事项 未能 在限 期内纠 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
8 、基金 管理人 有义务 配合 和协助基 金托 管人依 照法 律法规、 基金 合同和 本托 管协议 对
基金业 务执 行核 查 。 对 基金 托管人 发出 的书 面提 示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证； 对基 金托 管人按 照法 律法 规、 基金 合同和 本托 管协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 
9 、若基 金托管 人发现 基金 管理 人依 据交 易程序 已经 生效的指 令违 反法律 、行 政法规 和98 
其他有 关规 定 ， 或者 违反 基金合 同约 定的 ， 应 当立 即通知 基金 管理 人， 由此 造成的 损失 由 基
金管理 人承 担。 
10 、 基金 托管 人发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知 基
金管理 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务监督、 核查 
1 、基金 管理人 对 基金 托管 人履行托 管职 责情况 进行 核查，核 查事 项包括 基金 托管人 安
全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户及 债券 托管 专户 、 复 核基金 管理 人计
算的基 金资 产净 值、 A 类 基金份 额每 百份 基金 已实 现收益 、 B 类基 金份 额每 万份基 金已 实现
收益 、 两 类基 金份额 七日 年化收 益率 、 根据基 金管 理人指 令办 理清 算交 收、 相关信 息披 露 和
监督基 金投 资运 作等 行为 。 
2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金财 产、 未对基金 财产 实行分 账管 理、未 执
行或无 故延迟 执行基 金管 理人资 金划拨 指令、 泄露 基金投 资信息 等违反 《基 金法》 、 基金合
同、 本协 议及 其他有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收
到通知 后应 在下 一工 作日 前及时 核对 并以 书面 形式 给基金 管理 人发 出回 函 ， 说 明违规 原因 及
纠正期 限 ， 并 保证在 规定 期限内 及时 改正 。 在 上述 规定期 限内 ， 基金管 理人 有权随 时对 通 知
事项进 行复 查 ， 督促 基金 托管人 改正 。 基金托 管人 应积极 配合 基金 管理 人的 核查行 为 ， 包 括
但不限 于： 提交 相关 资料 以供基 金管 理人 核 查 托管 财产的 完整 性和 真实 性， 在规定 时间 内答
复基金 管理 人并 改正 。 
3 、基金 管理人 发现基 金托 管人有重 大违 规行为 ，应 及时报告 中国 证监会 ，同 时通知 基
金托管 人限 期纠 正， 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 ， 拒绝 、 阻 挠对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。 
（四）基金财产的保 管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 、证券 账户 和债 券托 管专 户。 99 
（4 ） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
（5）基 金托管 人按照 基金 合同和本 协议 的约定 保管 基金财产 ，如 有特殊 情况 双方可 另
行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令， 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何
资产（ 不包含 基金托 管人 依据中 国结算 公司结 算数 据完成 场内交 易交收 、开 户银行 或交易/
登记结 算机 构扣 收交 易费 、结算 费和 账户 维护 费等 费用） 。 
（6）对 于因为 基金投 资产 生的应收 资产 ，应由 基金 管理人负 责与 有关当 事人 确定到 账
日期并 通知 基金 托管 人， 到账日 基金 财产 没有 到达 基金账 户的 ， 基 金托 管人 应及时 通知 基金
管理人 采取 措施 进行 催收 。 由此 给基 金财 产造 成损 失的， 基金 管理 人应 负责 向有关 当事 人追
偿基金 财产 的损 失， 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任。 
（7 ） 除 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定外 ， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
（1）基 金募集 期间募 集的 资金应存 于基 金管理 人 指 定的 募集 专户 。该账 户由 基金管 理
人开立 并管 理。 
（2）基 金募集 期满或 基金 停止募集 时， 募集的 基金 份额总额 、基 金募集 金额 、基金 份
额持有 人人 数符 合 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 等 有关 规定后 ， 基 金管 理人 应将 属于基 金财 产的
全部资 金划 入基 金托 管人 为本基 金开 立的 基金 银行 账户， 同时 在规 定时 间内， 聘请具 有从 事
证券相 关业 务资 格的 会计 师事务 所进 行验 资， 出具 验资报 告。 出具 的验 资报 告由参 加验 资的
2 名或2 名 以上 中国 注册 会计师 签字 方为 有效 。 
（3）若 基金募 集期限 届满 ，未能达 到基 金合同 生效 的条件， 由基 金管理 人按 规定办 理
退款等 事宜 。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理 
（1）基 金托管 人可以 本基 金的名义 在 其 营业机 构开 立基金的 银行 账户， 并根 据基金 管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付。 本基 金的 银行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用。 
（2）基 金银行 账户的 开立 和使用， 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦 不得 使用 基金 的任 何账户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 100 
（3） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 
（4）在 符合法 律法规 规定 的条件下 ，基 金托管 人可 以通过基 金托 管人专 用账 户办理 基
金资产 的支 付。 
4 、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 
（1）基 金托管 人在中 国证 券登记结 算有 限责任 公司 为基金开 立基 金托管 人与 基金联 名
的证券 账户 。 
（2）基 金证券 账户的 开立 和使用， 仅限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ， 亦不 得使 用基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
（3）基 金证券 账户的 开立 和证券账 户卡 的保管 由基 金托管人 负责 ，账户 资产 的管理 和
运用由 基金 管理 人负 责。 
证券账户开户费由 基金管 理人先行垫付, 待 托管 产 品启 始 运 营 后, 基 金 管理 人 可向 基 金
托管人 发送 划款 指令,将 代 垫开户 费从 本基 金托 管资 金账户 中扣 还基 金管 理人。 
（4）基 金托管 人以基 金托 管人的名 义在 中国证 券登 记结算有 限责 任公司 开立 结算备 付
金账户 ，并代 表所托 管的 基金完 成与中 国证券 登记 结算有 限责任 公司的 一级 法人清 算工作，
基金管 理人 应予 以积 极协 助。 结算 备付 金、 结算 保 证金 、 交 收资 金等的 收取 按照中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 的规 定以及 基金 管理 人与 基金 托管人 签署 的 《托 管银 行证 券资金 结算 协
议》执 行。 
（5）若 中国证 监会或 其他 监管机构 在本 托管协 议订 立日之后 允许 基金从 事其 他投资 品
种的投 资业 务， 涉及 相关 账户的 开立 、 使 用的 ， 若 无相关 规定 ， 则 基金 托管 人比照 上述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 
5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托管 人根据 中国 人民 银行 、 银行 间市场 登记 结算 机构 的有 关规定 ，
以 本 基 金 的 名义 在 银 行 间市 场 登 记 结 算机 构 开 立 债券 托 管 账 户 ，持 有 人 账 户和 资 金 结 算账
户， 并 代表 基金 进行 银行 间市场 债券 的结 算。 基金 管理人 和基 金托 管人 共同 代表基 金签 订全
国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议。 101 
6 、其 他账 户的 开立 和管 理 
（1）在 本托管 协议订 立日 之后，本 基金 被允许 从事 符合法律 法规 规定和 《基 金合同 》
约定的 其他 投资 品种 的投 资业务 时， 如果 涉及 相关 账户的 开设 和使 用， 由基 金管理 人协 助托
管人根 据有 关法 律法 规的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 开 立有 关账 户。 该账 户按有 关规 则使
用并管 理。 
（2） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责 任
公司上 海分 公司/ 深 圳分 公 司/北 京分 公司 或票 据营 业 中心的 代保 管库 ， 保管 凭证 由基金 托管
人持有 。 有价 凭证的 购买 和转让 ， 由基 金管理 人和 基金托 管人 共同 办理 。 属 于基金 托管 人 实
际有效 控制 下的 实物 证券 在基金 托管 人保 管期 间的 损坏、 灭失， 由此 产生 的责 任应由 基金 托
管 人 承 担 。 基金 托 管 人 对由 基 金 托 管 人以 外 机 构 实际 有 效 控 制 或保 管 的 资 产不 承 担 保 管责
任。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协 议另 有规 定
外 ， 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合
同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 ， 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和
基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将
重大合 同传 真给 基金 托管 人，并 在 30 个工 作日 内将 正本送 达基 金托 管人 处。 重大合 同的 保
管期限 为基 金合 同终 止 后 15 年。 
（五）基金资产净值 计算 与复核 
1 、 基 金资 产净 值、A 类 基 金份额 每百 份基 金已 实现 收益 、B 类 基金 份额 每万 份 基金已 实
现收益 、两 类基 金份 额七 日年化 收益 率的 计算 、复 核与完 成的 时间 及程 序 
（1） 基金 资产 净值 、A 类 基金份 额每 百份 基金 已实 现收益 、B 类基 金份 额每 万 份基金 已
实现收 益、 两类 基金 份额 七日年 化收 益率 102 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、A 类基 金份额 每百 份基 金已 实现 收益、B 类
基金份 额每 万份 基金 已实 现收益 、 两类 基金份 额七 日年化 收益 率 ， 经基 金托 管人复 核 ， 按 规
定公告 。 
（2） 复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后， 将 A 类基金 份额 每百 份基 金已 实现收 益、
B 类基 金份 额每 万份 基金 已实现 收益 、 两 类基 金份 额七日 年化 收益 率发 送基 金托管 人， 经基
金托管 人复 核无 误后 ，由 基金管 理人 对外 公布 。 
（3 ） 根 据有 关法 律法 规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。
本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任， 因此 ， 就 与本 基金 有关的 会计 问题 ， 如 经相 关
各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致意 见的， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值的
计算结 果对 外予 以公 布。 
2 、基 金资 产估 值方 法和 特 殊情形 的处 理 
（1） 估值 对象 
基金所 拥有 的各 类证 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、其它 投资 等资 产及 负债 。 
（2） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 ） 本 基金 估值采 用 “ 摊余 成本法 ” 估 值,即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按 票面 利率或 协
议利率 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 ， 在 其剩 余存 续期内 按照 实际 利率 法摊 销， 每 日计 提损
益。本 基金 不采 用市 场利 率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值。 
2 ）为了 避免采 用“摊 余成 本法”计 算的 基金资 产净 值与按市 场利 率和交 易市 价计算 的
基金资 产净 值发 生重 大偏 离， 从 而对 基金 份额 持有 人的利 益产 生稀 释和 不公 平的结 果， 基金
管理人 于每 一估 值日 ， 采 用 估值技 术， 对基 金持 有的 估 值对象 进行 重新 评估 ， 即 “ 影子定 价” 。
当 “ 影子 定价 ” 确 定的 基金 资产净 值与 “ 摊余 成本 法” 计算的 负偏 离度 绝对 值达 到 0.25%时，
基金管 理人 应当 在 5 个交 易日内 将负 偏离 度绝 对值 调整 到0.25% 内 ； 当正 偏离 度绝对 值达 到
0.5% 时 ，基 金管 理人 应当 暂停接 受申 购并 在 5 个 交 易日内 将正 偏离 度绝 对值 调整 到 0.5% 以103 
内。当负 偏离 度绝对 值达 到 0.5% 时， 基金管 理人 应 当使用风 险准 备金或 固有 资金弥补 潜在
资产损 失 ， 将 负偏 离度 绝对 值控制 在 0.5% 以内 。 当负 偏离度 绝对 值连 续 2 个交 易日超 过0.5%
时， 基 金管 理人 应当 采用 公允价 值估 值方 法对 持有 投资组 合的 账面 价值 进行 调整， 或者 采取
暂停接 受所 有赎 回申 请并 终止基 金合 同进 行财 产清 算等措 施。 
3 ）如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值。 
4 ）相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因，
双方协 商解 决。 
根据法 律法 规， 基金 管理 人计算 并公 告基 金资 产净 值、 各 类基 金份 额的 每万 份或每 百份
基金已 实现 收益 及七 日年 化收益 率 ， 基 金托 管人 复核 、 审 查基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 。
因此 ， 就 与本 基金有 关的 会计问 题 ， 如 经相关 各方 在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一
致的意 见， 基金 管理 人向 基金托 管人 出具 加盖 公章 的书面 说明 后， 按照 基金 管理人 对基 金资
产净值 、 各类 基金 份额 的每 万份或 每百 份基 金已 实现 收益及 七日 年化 收益 率的 计算结 果对 外
予以公 布， 基金 托管 人对 由此导 致的 损失 不承 担责 任。 
（3） 特殊 情形 的处 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 按估值 方法 的 第 3 ） 项进 行 估值时 ， 所 造成 的误 差不 作为基 金
资产净 值错 误处 理。 
3 、估 值 错 误的 处理 方式 
（1） 当基 金资 产的 计价 导 致基金 每百 份或 每万 份基 金已实 现收 益小 数点 后 4 位或七 日
年化收 益率(％ ）小 数点 后 3 位以 内发 生差 错时 ， 视为估 值错 误。 当基 金估 值出现 错误 时，
基金管 理人应 当立即 予以 纠正， 通报基 金托管 人， 并采取 合理的 措施防 止损 失进一 步扩大；
估值错 误偏 差达 到或 超过 基金资 产净 值 的 0.25% 时 ， 基金管 理人 应当 通报 基金 托管人 并报 中
国证监会 备案 ；估值 错误 偏差达到 或超 过基金 资产 净值的 0.5% 时，基 金管 理 人应当公 告；104 
当发生 基金 估值 错误 时 ， 由 基金管 理人 负责 处理 ， 由此 给基金 份额 持有 人和 基金 造成损 失的 ，
应由基 金管 理 人 先行 赔付 ，基金 管理 人按 差错 情形 ，有权 向其 他当 事人 追偿 。 
（2）当 基金估 值错误 给基 金和基金 份额 持有人 造成 损失需要 进行 赔偿时 ，基 金管理 人
和基金 托管 人应 根据 实际 情况界 定双 方承 担的 责任 ，经确 认后 按以 下条 款进 行赔偿 ： 
1 ）本基 金的基 金会计 责任 方由基金 管理 人担任 ，与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金管 理人 的建 议执 行， 由此给 基金 份额
持有人 和基 金财 产造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
2 ） 若 基金 管理 人计 算的 基 金资产 净值 、A 类基 金份 额 每百份 基金 已实 现收 益、B 类基金
份 额 每 万 份 基金 已 实 现 收益 、 两 类 基 金份 额 七 日 年化 收 益 率 已 由基 金 托 管 人复 核 确 认 后公
告，而 且基金 托管人 未对 计算过 程提出 疑义或 要求 基金管 理人书 面说明 ，基 金资产 净值、A
类基金 份额 每百 份基 金已 实现收 益、B 类基 金份 额每 万份基 金已 实现 收益 、 两 类基金 份额 七
日年化 收益 率出 错且 造成 基金份 额持 有人 损失 的 ， 应 根据法 律法 规的 规定 对投 资者或 基金 支
付赔偿 金， 就实 际向 投资 者或基 金支 付的 赔偿 金额 ， 基金 管理 人与 基金 托管 人按照 管理 费和
托管费 的比 例各 自承 担相 应的责 任。 
3 ） 如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 资产 净值、 A 类 基金份 额每 百份 基金 已实 现收益 、
B 类基 金份 额每 万份 基金 已实现 收益 、 两 类基 金份 额七日 年化 收益 率的 计算 结果， 虽然 多次
重新计 算和 核对 ， 尚 不能 达成一 致时 ， 为 避免 不能 按时公 布基 金资 产净 值、A 类基金 份额 每
百份基 金已 实现 收益 、B 类 基金份 额每 万份 基金 已实 现收益 、 两 类基 金份 额七 日年化 收益 率
的情形 ， 以基 金管理 人的 计算结 果对 外公 布， 由此 给基金 份额 持有 人和 基金 造成的 损失 ， 由
基金管 理人 负责 赔付 。 
4 ） 由 于基 金管 理人 提供 的 信息错 误 （包 括但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进而导 致
基金估 值错 误而 引起 的基 金份额 持有 人和 基金 财产 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（3）由 于证券 交易 所 及登 记结算公 司发 送的数 据错 误等，基 金管 理人和 基金 托管人 虽
然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 资产 估值
错误， 基金 管理 人、 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 、 基 金托 管人 应积极 采取 必要
的措施 消除 由此 造成 的影 响。 105 
（4）基 金管理 人和基 金托 管人由于 各自 技术系 统设 置而产生 的净 值计算 尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（5）前 述内容 如法律 法规 或者监管 部门 另有规 定的 ，从其规 定。 如果行 业另 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
4 、 暂 停估 值与 公告 基金 资 产净值 、A 类基 金份 额每 百 份基金 已实 现收 益、B 类 基 金份额
每万份 基金 已实 现收 益、 两类基 金份 额七 日年 化收 益率的 情形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2）因 不可抗 力或其 他情 形致使基 金管 理人、 基金 托管人无 法准 确评估 基金 资产价 值
时； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
5 、基 金会 计制 度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
6 、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理 人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
7 、基 金财 务报 表与 报告 的 编制和 复核 
（1） 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
（2） 报表 复核 
基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后，进行 独立 的复核 。核 对不符时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
（3） 财务 报表 的编 制与 复 核时间 安排 
1 ）报 表的 编制 
基金管理 人应 当在每 月结 束 后 5 个工 作日内 完成月 度报表的 编制 ；在每 个季 度结束 之106 
日起 15 个 工作 日内 完成 基金季 度报 告的 编制 ；在 上半年 结束 之日 起 60 日 内完成 基金 半年
度报告 的编 制； 在每 年结 束之日 起 90 日内 完成 基金 年度报 告的 编制 。基 金年 度报告 的财 务
会计报 告应 当经 过审 计 。 基 金合同 生效 不足 两个 月的 ， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
2 ）报 表的 复核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不符 时 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整，
调整以 国家 有关 规定 为准。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
8 、基金 管理人 应在编 制季 度报告、 半年 度报告 或者 年度报告 之前 及时向 基金 托管人 提
供基金 业绩 比较 基准 的基 础数据 和编 制结 果。 
（六）基金份额持有 人名 册的登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
（七）争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为上 海市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（八）托管协议的变 更和 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 107 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备 案。 
2 、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 



108 
二十三、 对 基 金 份 额 持 有人 的 服 务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、基 金销售 机构 提供 。以 下是基金管
理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人的 需要 和市 场的 变化， 有权
增加和 修改 相关 服务 项目 。 
 
（一）客户服务中心电话服务 
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热线4008895597 （ 国内 免长途 话费 ）可 享有 如下 服务： 
1 、 自 助语 音服务 ： 提 供7 ×24小 时基 金净 值信 息、 基金产 品、 最新 公告 信息 等自助 查询
服务。 
2 、 人 工座 席服务 ： 提 供每 周五天 ， 每 个交 易日 不少 于8小 时的 人工 座席 服务 （ 法定节 假
日除外 ） 。 
 
（二）客户投诉及建议受理服务 
投资人 可以 通过 基金 管理 人 客户 服务 中心 人工 热线 、在线 客服 、书 信、 电子 邮件、 短
信、传 真等 渠道 对基 金管 理人和 销售 渠道 提供 的服 务进行 投诉 或提 出建 议。 
 
（三）网站资讯服务 
基金管理人 网站 （htamc.htsc.com.cn ） 为投资人提 供 理财刊物查 阅、热点 问答 、市场波
动点评 、 研 究资 讯等 信息 服务。 同时 ， 网 站还 设有 在线客 服、 客服 电子 邮箱 等， 投 资人 可在
线提问 或留 言。 
 
（四） 如本招募说明书存在任何 您/ 贵机 构无法理解的内容 ，请通过上述方式联系基金
管理人。请确保投资 前， 您/ 贵机构已经全面理解了 本招募说明书。 
 
 
 
 
 
 109 
二十四、 其他应披露事项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金 托管 人 目 前无 重大 诉讼 事项。 
（二） 最近 半年 本基 金管 理人、 基金 托管 人 及 高级 管理人 员没 有受 到任 何处 罚。 
（三） 201 8年 2月11 日至 2018 年8月 10日 发布 的公告 ： 
1 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金 春节假 期暂停 申购 公告 2018-02-12 
2 关于新增 上海长 量基金 销售 投资顾问 有限公 司为华 泰紫 金天天金 交易型
货币市场 基金B 类基 金份额 代销机构 的公告 
2018-02-22 
3 基金高级 管理人 员变更 公告 基金高级 管理人 员变更 公告


2018-03-01 
4 基金高级 管理人 员变更 公告 基金高级 管理人 员变更 公告


2018-03-01 
5 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金 招募说 明书（ 更新 ）2018 年第1 号 2018-03-27 
6 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金2017年年度报 告 2018-03-28 
7 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金2017年年度报 告摘 要 2018-03-28 
8 华泰证券 （上海 ）资产 管理 有限公司 关于旗 下2 只证券 投资基金 修改基
金合同和 托管协 议的公 告 
2018-03-30 
9 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金 清明节 假期暂 停申 购公告 2018-04-02 
10 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金2018年1 季度报告 2018-04-23 
11 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金 五一假 期暂停 申购 公告 2018-04-25 
12 华泰证券 （上海 ）资产 管理 有限公司 关于增 聘华泰 紫金 天天金交 易型货
币市场基 金基金 经理的 公告 
2018-05-22 
13 关于新增 奕丰金 融服务 （深 圳）有限 公司为 旗下部 分基 金代销机 构的公
告 
2018-05-23 
14 关于增加 北京唐 鼎耀华 投资 咨询有限 公司为 华泰证 券（ 上海）资 产管理
有限公司 旗下部 分基金 代销 机构同时 参与申 购费率 优惠 活动的公 告 
2018-05-28 
15 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金B 类 基金份 额暂停 大额申购 业务的
公告 
2018-05-29 
16 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金 端午节 假期暂 停申 购公告 2018-06-13 
17 关于新增 嘉实财 富管理 有限 公司为旗 下部分 基金代 销机 构的公告 2018-07-04 
18 关于新增 济安财 富（北 京） 基金销售 有限公 司为旗 下部 分基金代 销机构
的公告 
2018-07-06 
19 华泰证券 （ 上海 ）资产 管理 有限公司 关于高 级管理 人员 变更的公 告 2018-07-07 
20 华泰证券 （上海 ）资产 管理 有限公司 关于高 级管理 人员 变更的公 告 2018-07-07 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金B 类 基金份 额调整 大额申购 限额的
公告 
2018-07-17 
22 华泰紫金 天天金 交易型 货币 市场基金2018年2 季度报告 2018-07-18 111 
 
二十五、 招 募 说 明 书 的 存放 及 查 阅 方 式 
 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 基金销 售机 构的 办公 场所 ， 投 资人 可
在办公 时间 免费 查阅 ； 也 可按工 本费 购买 本招 募说 明书复 制件 或复 印件 ， 但 应以招 募说 明书
正本为 准。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 



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二十六、 备查文件 
以下备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。 投资 人可 在办 公时间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ： 
1 、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注册 的 文件 ； 
2 、 《华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 基金 合同 》 ； 
3 、 《华 泰紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 托管 协议 》 ； 
4 、法 律意 见书 ； 
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 ； 
7 、中 国证 监会 规定 的其 他 备查文 件。