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华泰紫金天天金货币ETF(004749)

华泰紫金天天金货币ETF:更新招募说明书摘要(2018年第2号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
华泰紫金天天金交易型货币市场基金 
招募说明书摘要(更新) 
(2018 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 华泰 证 券 ( 上 海 )资 产 管 理 有 限 公司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
二零一八 年 八 月 
 
 
 重要提 示 
本基金经中国证券监 督管 理委员会 2017 年 5 月 16 日证监许可[2017]710 号文准予注册
募集。 基金合同已于 2017 年 8 月 11 日正式生效。 
基金管理人保证 《华泰紫 金天天金交易型货币 市场 基金招募说明书》 (以下简 称 “招募
说明书” 或 “本招 募说明书 ” ) 的内容真实、 准确、 完 整。 本招募说明书经 中国 证监会注册,
但中国证监会对本基 金募 集的注册, 并不 表明其对 本基金的投资价值 、 市场 前景和收益做出
实质性判断或保证, 也不 表明投资于本基金没 有风 险。 
本基金为货币市场基 金。 投资人购买本货币市 场基 金并不等于将资金作 为存 款存放在
银行或存款类金融机 构, 基金管理人不保证基 金一 定盈利, 也不保证最低收 益。 基金不同于
银行储蓄与债券, 基金投 资人有可能获得较高 的收 益, 也有可能损失本金。 投 资 人在投资本
基金前, 应全面了 解本基 金的产品特性, 充 分考虑 自身的风险承受能力 , 理 性判断市场, 并
承担基金投资中出现 的各 类风险, 包括: 因整体政 治、 经济、 社会 等环境因 素对证券市场价
格 产 生 影 响 的市 场 风 险,因 金 融 市 场 利率 的 波 动而导 致 证 券 市 场价 格 和 收益率 变 动 的 利 率
风 险 或 负 收 益风 险 , 因债券 和 票 据 发 行主 体 信 用状况 恶 化 而 可 能产 生 的 到期不 能 兑 付 的 信
用风险, 因本产品相关技 术、 规则、 操作等创新性造 成基金管理人在基金 管理 实施过程中产
生 的 基 金 管 理风 险 , 因内部 控 制 存 在 缺陷 或 者 人为因 素 造 成 操 作失 误 或 违反操 作 规 程 等 引
致的风险。另外,本 基金 A 类基 金份额在上海证券 交易所上市交易,对 于选 择通过二级市
场交易的投资人而言 , 其 投资收益为买卖价差 收益 和基金投资收益 , 交易费 用和二级市场流
动性因素都会在一定 程度 上影响投资人的投资 收益 , 本基金的特定 风险详见 招募说明书 “风
险揭示” 章节。 本基金长期 平均风险和预期收益 率均 低于股票型基金、 混合型 基金及债券型
基金。 投资人在投资本基 金之前, 请仔细阅读本基 金的 《招募说明书》 和 《 基金合同》 等 信
息披露文件 ,全 面 认 识本基 金 的 风 险 收益 特 征 和产品 特 性 , 并 充分 考 虑 自身的 风 险 承 受 能
力,理性判断市场, 谨慎 做出投资决策。 
 本基金募集的目标客 户为 可投资于证券投资基 金的 个人投资者、机构投 资者 和合格境
外 机 构 投 资 者以 及 法 律法规 或 中 国 证 监会 允 许 购买证 券 投 资 基 金的 其 他 投资人 。 本 基 金 募
集对象不包括特定的 机构 投资者。 
基金的过往业绩并 不预示 其未来表现,基金 管理人 管理的其他基金的 业绩也 不构成对
本基金业绩表现的保 证。 
基金管理人依照恪尽 职守 、 诚实信用 、 谨慎勤勉的 原 则管理和运用基金资 产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证 最低收益。 基金管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买者 自负 ” 原则, 在
投 资 者 作 出 投资 决 策 后,基 金 运 营 状 况与 基 金 净值变 化 导 致 的 投资 风 险 ,由投 资 者 自 行 负
担。


本招募说明书已经本 基金 托管人复核。 本招募说明 书所载内容截止日为 2018 年 8 月 10 日, 有关财务数据和净 值表 现截止日为 2018 年 6 月 30 日(未经审计) 。 一、 基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 华泰证 券( 上海 )资 产管 理有限 公司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 东方 路 18 号 21 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 东方 路 18 号 21 层


法定代 表人 :崔 春 成立时 间:2014 年 10 月 16 日 注册资 本:26 亿元


存续期 间: 持续 经营


联系人 : 周维 佳 联系电 话:4008895597 华泰证 券( 上海 )资 产管 理有限 公司 是经 中国 证监 会证监 许可 [2014 ]679 号文批 准 , 由华泰 证券 股份 有限 公司 设立的 全资 资产 管理 子公 司。2014 年 10 月 成立 时, 注册资 本 3 亿 元人民 币。 2015 年 10 月增 加注册 资本 至 10 亿 元人 民 币。 2016 年 7 月 增加 注册 资本 至 26 亿 元人民 币。 (二) 主要 成员 情况 1、基 金管 理人 董事 会成 员 崔春女 士, 董事 长, 毕业 于 中国人 民银 行总 行金 融研 究所货 币银 行学 专业 , 获 硕 士学位 。 曾任中 国光 大国 际信 托投 资公司 证券 部经 理, 光大 证券有 限公 司总 裁办 高级 经理, 中国 建设 银行总 行计 划财 务部 副处 长 、 金 融机 构部 副处 长 , 嘉 实基金 管理 有限 公司 固定 收益部 总监 , 中国国 际金 融股 份有 限公 司资产 管理 部副 总经 理、 执行总 经理 、 董事总 经理 , 兼 任中 金香 港 资产管 理有 限公 司董 事。2015 年 5 月加 入华 泰证 券 (上海 )资 产管 理有 限公 司,现 任华 泰 证券( 上海 )资 产管 理有 限公司 董事 长。 孟庆林 先生 , 董 事, 毕业 于东北 财经 大学 工业 经济 专业, 获学 士学 位。 曾在 徐州工 程 机 械集团 任职 ,1998 年 5 月 加入华 泰证 券, 曾任 徐州 营业部 总经 理助 理、 徐州 中山南 路营 业 部副总 经理 、 广 州机 场路 营业部 总经 理、 南京 解放 路营业 部总 经理 、 机 构业 务部总 经理 、 上 海分公 司总 经理 。 现任 华泰 证券股 份有 限公 司经 纪及 财富管 理部 ( 原经 纪业 务总 部) 总经 理、 职工监 事, 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事。 费雷先 生, 董事 , 毕 业于 北方交 通大 学财 务会 计专 业, 获 学士 学位 。 曾 任南 京铁路 分 局 浦口车 辆段 财务 科会 计、 江苏省 农业 投资 公司 财务 部主管 会计 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司财 务部副 科长 、 江 苏省 国际 信托投 资公 司隆 信置 业有 限公司 财务 部副 总经 理、 信泰证 券有 限责 任公司 财务 部副 总经 理。2009 年 9 月加 入华 泰证 券 ,现任 华泰 证券 股份 有限 公司计 划财 务 部总经 理。 陈天翔 先生 , 董 事, 毕业 于武汉 理工 大学 通信 工程 专业, 获学 士学 位 。 曾任 东方通 信 股 份有限公 司工 程师、 南京 欣网视讯 科技 股份有 限公 司项目经 理。2007 年加 入 华泰证券 ,现 任华泰 证券 股份 有限 公司 网络金 融部 总经 理。 2、基 金管 理人 监事 会成 员 戴斐斐 女士 , 监 事, 毕业 于南京 理工 大学 会计 学专 业, 获 学士 学位 。 曾 在南 京金笔 厂 、 中外合 资南 京荣 华公 司任 职,1994 年 12 月加 入华 泰 证券, 曾任 稽查 监察 总部 高级经 理、 计 划财务 部高 级经 理、 独立 存管部 副总 经理 、 上 海管 理总部 财务 清算 中心 主任 、 计 划财 务部 副 总经理 兼清 算中 心主 任等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司运 营中 心总 经理 , 兼任 江苏 股权 交易中 心有 限责 任公 司董 事, 兼 任证 通股 份有 限公 司董事 。 3、高 级管 理人 员 崔春女 士, 董事 长。 (简 历 请参照 上述 董事 会成 员介 绍) 朱前女 士, 副总 经理 (主 持工作 ) , 毕业 于复 旦大 学 经济学 院世 界经 济专 业, 获硕士 学 位。 曾 在东 方证 券有 限责 任公司 、 富 通基 金管 理公 司、 海 富通 基金 管理 有限 公司任 职, 曾任 中国国 际金 融有 限公 司资 产管理 部机 构事 业部 负责 人、执 行总 经理 。2015 年 3 月加 入华 泰 证券 (上 海) 资产管 理有 限公司, 现任 华泰 证券 ( 上海) 资产管 理有 限公 司 副总经 理 (主 持 工作) 。 刘玉生 先生 , 副 总经 理, 毕业于 武汉 大学 政治 经济 学专业 , 获 博士 学位 。 曾 任建设 银 行 总行清 算中 心副 主任 科员 、 主 任科 员、 副处 长, 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司业务 发展 部 副总监 、基 金业 务部 主持 工作副 总监 、总 监, 长安 基金管 理有 限公 司督 察长 。2016 年 4 月 加入华 泰证 券 ( 上海 ) 资 产管理 有限 公司 , 现 任华 泰证券 (上 海) 资产 管理 有限公 司副 总经 理。 甘华先 生, 副总 经理 , 毕 业于北 京大 学光 华管 理学 院工商 管理 专业 , 获 硕士 学位。 曾 任 南方证 券有 限公 司交 易员 , 招商 银行 股份 有限 公司 交易主 管, 华泰 联合 证券 固定收 益部 总经 理助理 ,华 泰证 券资 产管 理总部 副总 经理 ,2015 年 1 月加 入华 泰证 券( 上 海)资 产管 理有 限公司 ,现 任华 泰证 券( 上海) 资产 管理 有限 公司 副总经 理。 席晓峰 先生 , 首席 风险 官 、 合 规总 监 、 督 察长 、 合 规 风控部 负责 人 , 毕 业于 北 京航空 航 天大学 计算 机应 用专 业, 获硕士 学位 。 曾任华 夏证 券研究 所金 融工 程分 析师 , 上 投摩 根基 金 管理有 限公 司风 险管 理部 风险经 理, 国泰 基金 管理 有限公 司稽 核监 察部 总监 助理, 中国 国际 金融有 限公 司资 产管 理部 高级经 理、 副总 经理 ,兼 任风险 管理 委员 会主 席。2015 年 1 月加 入华泰 证券 (上 海) 资产 管理有 限公 司, 现任 华泰 证券 ( 上海 ) 资 产管 理有 限公司 首席 风险 官、合 规 总 监、 督察 长、 合规风 控部 负责 人。 4、基 金经 理 韩克 , 毕 业于 浙江 大学 金 融学专 业 , 获 硕士 学位 。 曾 任南方 基金 管理 有限 公司 交易管 理 部债券 交易 员, 固定 收益 部研究 员、 投资 助理 。2015 年 9 月 加入 华泰 证券 ( 上海) 资产 管理有限 公司 ,现 任华 泰证 券(上 海) 资产 管理 有限 公司基 金固 收部 基金 经理,2017 年 8 月起 任职华 泰 紫 金天 天金 交易 型货币 市场 基金 的基 金经 理 。 陈利, 历任 德邦 证券 股份 有限公 司研 究所 研究 员, 德邦基 金管 理有 限公 司投 资研究 部 研 究员、 基金 经理 助理 、基 金经理 。2017 年 1 月 加入 华泰证 券( 上海 )资 产管 理有限 公司 , 2018 年 5 月起 任华 泰紫 金 天天金 交易 型货 币市 场基 金基金 经理 。 5、基 金固 收投 资决 策委 员 会成员 主席: 甘华 先生 ( 董 事总 经理 ) 成员 : 陈 玉强 先生 (交 易 部负责 人 ); 陈晨 女士 (基 金固收 部负 责人 ); 韩 克先 生 ( 华泰 紫金天 天金 交易 型货 币市 场基金 基金 经理 ). 6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 (三) 基金 管理 人的 职责 1、 依 法募 集资 金, 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2、办 理基 金备 案手 续; 3、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4、 配备 足够 的具 有 专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策, 以 专业 化的 经 营方式 管 理和运 作基 金财 产; 5、 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的 基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 , 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 , 分 别记账 , 进行 证 券投资 ; 6、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外, 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第 三人谋 取利 益, 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ; 7、 依法接 受基 金托 管人 的监 督; 8、 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合基 金 合同等 法律 文件 的规 定, 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 , 各 类基 金份 额的每 百份 已实 现收益 、每 万份 已实 现收 益和七 日年 化收 益率 ; 9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12、 保守 基金 商业 秘密 , 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等 。 除 《 基金 法》 、 基金合 同 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 向他 人泄 露; 13、 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 , 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收 益 ; 14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15、 依 据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会; 16、 按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、 报表、 记录 和其 他相 关 资料 15 年 以上; 17、 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 , 并 且保 证投资 人 能 够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式, 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 , 并 在支付 合理 成本 的 条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ; 18、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组 , 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现 和分配 ; 19、 面临 解散 、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时 , 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托 管人; 20、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 , 应当 承 担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ; 21、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务, 基金 托管 人违反 基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ,基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ; 22、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 , 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行 为 承担责 任; 23、 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行 为 ; 24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基 金管理 人 承担全 部募 集费 用, 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 存款利 息在 基金 募集 期结 束后 30 日内 退 还基金 认购 人; 25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 27、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 28、依 照法 律法 规为 基金 的利益 行使 因基 金财 产投 资于证 券所 产生 的权 利; 29、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 (四) 基金 管理 人关 于遵 守法律 法规 的承 诺 1 、 基金 管理 人承 诺不从 事违 反《 证券 法》 的行 为,并 承诺 建立 健全 的内 部控制 制度 , 采取有 效措 施, 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生; 2、 基 金管 理人 承诺 不从 事 以下违 反 《 基金 法》 的行 为, 并 承诺 建立 健全 的内 部风险 控 制制度 ,采 取有 效措 施, 防止下 列行 为的 发生 : (1) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3) 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 3、 基 金管 理人 承诺加 强人 员管理 , 强 化职 业操 守, 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下活动 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ,不按 照规 定履 行职 责; (7) 泄 露在 任职 期 间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密、 尚未 依法 公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; (8) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 , 利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 , 扰 乱市场 秩 序; (9) 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ; (10) 以不 正当 手段 谋求 业务发 展; (11 )有 悖社 会公 德, 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ; (12) 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 规定 禁止 的行 为。 (五) 基金 管理 人关 于禁 止性行 为的 承诺 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 本基 金禁 止从 事下列 行为 : 1、承 销证 券; 2、违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ; 3、从 事承 担无 限责 任的 投 资; 4、买 卖其 他基 金份 额, 但 是中国 证监 会另 有规 定的 除外; 5、向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资; 6、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; 7、法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 如法律 、 行政 法规 或监 管 部门取 消上 述禁 止性 规定 , 在 适用 于本 基金 的情 况 下, 则本 基 金投资 不再 受相 关限 制。


(六) 基金 经理 承诺 1、 依照 有关 法律、 法规 和 基金合 同的 规定 , 本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最 大利益 ; 2、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ; 3、 不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘密, 尚未 依法 公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; 4、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 (七) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1、内 部控 制制 度概 述 为保障 公司 及其 所开 展的 资产管 理业 务规 范运 作 , 有效防 范 、 规 避和 化解 各 类风险 , 最 大限度 地保 护利 益相 关者 及公司 的合 法权 益, 本基 金管理 人建 立了 科学 合理 、 控 制严 密、 运 行高效 的内 部控 制制 度。 内 部 控制 制度 是对 公司 章程 规 定的 内控 原则 的细 化和 展 开, 是公 司各 项基 本管 理制度 的纲要 和总 揽, 贯穿 公司 运 营的所 有环 节, 其内 容包 括 公司内 控目 标、 内控 原则、 控制环 境、 内控措 施等 。 2、内 部控 制目 标 (1) 确 保公 司经 营运 作严 格遵守 国家 有关 法律 、 法 规和行 业监 管规 则, 自觉 形成守 法 经营、 规范 运作 的经 营思 想和经 营理 念。 (2) 防范 和化 解经 营风 险 , 提高 经营 管理 效益 , 实 现 公司资 产管 理业 务的 持续 、 稳定 、 健康发 展。 (3) 建 立行 之有 效的 风险 控制系 统, 保障 公司 资产 及客户 资产 的安 全完 整, 维护公 司 股东的 合法 权益 ,并 最大 限度地 保护 投资 人的 合法 权益。 (4) 确保 公 司 业务 记录 、 财务信 息和 其它 信息 真实 、准确 、完 整、 及时 。 (5) 保证 公司 内部 规章 制 度的贯 彻执 行, 提高 公司 经营效 益。 3、内 部控 制原 则 (1) 健 全性 原则。 内部 控 制机制 应当 做到 事前 、 事 中、 事 后控 制相 统一; 覆 盖公司 各 个部门 和各 级岗 位, 渗透 到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 (2) 有效 性原 则。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 , 建 立合理 的内 部控 制程 序, 维护内 控 制度的 有效 执行 。 (3) 独立 性原 则。 公司 各 部门和 岗位 职责 应当 保持 相对独 立, 公司 对受 托资 产、 自 有 资产、 其他资 产的管 理运 作必须 分离; 公司设 立合 规风控 部,承 担内部 控制 监督检 查 职能, 对各部 门、 岗位 进行 流程 监控和 风险 管理 。 (4) 相互 制约 原则 。 内 部 部门和 岗位 的设 置必 须权 责分明 、 相 互制 衡; 前台 业务运 作 与后台 管理 支持 适当 分离 。 (5) 成 本效 益原 则。 公 司 内部控 制与 公司 业务 范围 、 经营 规模、 风险 状况 相 适应, 运 用科学 化的 经营 管理 方法 ,以合 理的 成本 实现 内部 控制目 标。 4、控 制环 境 内部控 制环 境主 要包 括公 司所有 权结 构 、 经 营理 念 与风险 意识 、 治理 结构 、 组 织架构 与 决策程 序、 内部 控制 体系 、员工 的诚 信和 道德 价值 观、人 力资 源政 策等 。 5、内 控措 施 公司建 立科 学严 密的 风险 控制评 估体 系, 通过 定期 与不定 期风 险评 估, 对公 司内外 部 风险进行 识别 、 评估和 分析 , 发 现风 险来 源和类 型 , 针对不 同的 风险 由相 关部 门提出 相应 的风 险控制 方案 ,及 时防 范和 化解风 险。 控制活 动主 要包 括: 授权 控制、 内幕 交易 控制 、关 联交易 控制 和法 律风 险控 制等。 内部控 制的 主要 内容 包括 : 市场 开发 业务 控制 、 投 资管理 业务 控制 、 信 息披 露控制 、 信 息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 和人 力资 源控 制等 。


二、 基金托管人 (一) 、基 金托 管人 情况 1、基 本情 况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月 17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月 ,是 一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银 行, 总部 设在 北京 。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联合 交易所 挂牌 上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股 票代 码 601939) 。 2017 年 6 月末, 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿 元, 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元, 增 幅 3.47% 。 上半 年, 本集 团实 现利润 总 额 1,720.93 亿元 ,较上 年同 期增 长 1.30% ;净利 润较 上 年同期 增 长 3.81% 至 1,390.09 亿 元, 盈利 水平 实现 平 稳增长 。 2016 年, 本集 团先后 获得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧 洲货币 》 “2016 中 国最 佳银 行” , 《 环球金 融》 “2016 中 国最 佳消费 者银 行” 、 “2016 亚 太区最 佳流 动 性管理 银行 ” , 《 机构 投资 者》 “ 人民 币国际 化服 务钻 石奖” , 《亚 洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零 售银行 奖”及 中国银 行业 协会“ 年度最 具社会 责任 金融机 构奖” 。 本集 团在英 国《银 行家》 2016 年 “世 界银 行 1000 强排名 ”中 ,以 一级 资本 总额继 续位 列全 球第 2; 在美国 《财 富》 2016 年世 界 500 强 排名 第 22 位。 中国建设 银行 总行设 资产 托管业务 部, 下设综 合处 、基金市 场处 、证券 保险 资产市 场 处、 理 财信 托股 权市 场处 、 QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清 算处 、 核 算处 、 跨 境 托管运 营处 、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计,并 已经 成 为常规 化的 内控 工作 手段 。 2、主 要人 员情 况 纪伟,资 产托 管业务 部总 经理,曾 先后 在中国 建设 银行南通 分行 、总行 计划 财务部 、信贷经 营部 任职 , 并 在总 行公司 业务 部、 投资 托管 业务部 、 授 信审 批部 担任 领导职 务。 其拥 有八年 托管 从业 经历 ,熟 悉各项 托管 业务 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 龚毅,资 产托 管业务 部副 总经理, 曾就 职于中 国建 设银行北 京市 分行国 际部 、营业 部 并担任 副行 长, 长期 从事 信贷业 务和 集团 客户 业务 等工作 , 具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验。 郑绍平 , 资 产托 管业 务部 副 总经理 , 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行投 资部 、 委 托代 理 部、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲, 资产 托管业 务部 副总经理 ,曾 就职于 中国 建设银行 总行 会计部 ,长 期从事 托 管业务 管理 等工 作, 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 原玎,资 产托 管业务 部副 总经理, 曾就 职于中 国建 设银行总 行国 际业务 部, 长期从 事 海外机 构及 海外 业务 管理 、 境 内外 汇业 务管理 、 国 外金融 机构 客户 营销 拓展 等工作 , 具有 丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 3、基 金托 管业 务经 营情 况 作为国内 首 批 开办证 券投 资基金托 管业 务的商 业银 行,中国 建设 银行一 直秉 持“以 客 户为中 心” 的经 营理 念, 不断加 强风 险管 理和 内部 控制, 严格 履行 托管 人的 各项职 责, 切实 维护资 产持 有人 的合 法权 益, 为资 产委 托人提 供高 质量的 托管 服务 。 经 过多 年稳步 发展 , 中 国建设 银行 托管 资产 规模 不断扩 大 , 托 管业务 品种 不断增 加 , 已 形成包 括证 券投资 基金 、 社 保基金 、 保 险资 金、 基本 养老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年金 等产 品 在内的 托管 业 务体系 ,是 目前 国内 托管 业务品 种最 齐全 的商 业银 行之一 。截 至 2017 年 二季 度末, 中国 建 设银行 已托 管 759 只 证券 投资基 金 。 中国 建设 银行 专业高 效的 托管 服务 能力 和业务 水平 , 赢 得了业 内的 高度 认同 。中 国建设 银行 连 续 11 年 获得 《全球 托管 人》 、 《财 资》 、 《环球 金融 》 “中国 最佳 托管 银行 ” 、 “ 中 国最佳 次托 管银 行” 、 “最 佳 托管专 家——QFII ” 等奖项 , 并 在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ” 。 (二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 1、内 部控 制目 标 作为基金 托管 人,中 国建 设银行严 格遵 守国家 有关 托管业务 的法 律法规 、行 业监管 规 章和本 行内 有关 管理 规定 , 守法 经营 、 规 范运 作、 严格监 察, 确保 业务 的稳 健运行 , 保 证基 金财产 的安 全完 整, 确保 有关信 息的 真实 、 准 确、 完整、 及时 , 保 护基 金份 额持有 人的 合法 权益。 2、内 部控 制组 织结 构 中国建设 银行 设有风 险与 内控管理 委员 会,负 责全 行风险管 理与 内部控 制工 作,对 托 管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导 。 资 产托 管业 务部 配备了 专职 内控 合规 人员 负责托 管业 务 的内控 合规 工作 ,具 有独 立行使 内控 合规 工作 职权 和能力 。 3、内 部控 制制 度及 措施 资产托管 业务 部具 备 系统 、完善的 制度 控制体 系, 建立了管 理制 度、控 制制 度、岗 位 职责、 业务操 作流程 ,可 以保证 托管业 务的规 范操 作和顺 利进行 ;业务 人员 具备从 业资格; 业务管 理严格 实行复 核、 审核、 检查制 度,授 权工 作实行 集中控 制,业 务印 章按规 程保管、 存放、 使 用, 账户资 料严 格保管, 制约 机制 严格 有 效; 业 务操作 区专 门设 置 , 封闭管 理, 实 施音像 监控 ; 业 务信 息由 专职信 息披 露人 负责 , 防 止泄密 ; 业 务实 现自 动化 操作, 防止 人为 事故的 发生 ,技 术系 统完 整、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 1、监 督方 法 依照《基 金法 》及其 配套 法规和 基 金合 同的约 定, 监督所托 管基 金的投 资运 作。利 用 自行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” , 严格按 照现行 法律法 规以及 基金 合同规 定,对 基金管 理人 运作 基金 的投 资比例 、 投资 范围 、 投 资 组合等 情况 进行 监督 。 在 日常为 基金 投资 运作所 提供 的基 金清 算和 核算服 务环 节中 , 对 基金 管理人 发送 的投 资指 令、 基金管 理人 对各 基金费 用的 提取 与开 支情 况进行 检查 监督 。 2、监 督流 程 (1) 每 工作 日按 时通 过新 一代托 管应 用监 督子 系统 , 对各 基金 投资 运作 比例 控制等 情 况进行 监控 , 如发现 投资 异常情 况 , 向 基金管 理人 进行风 险提 示 , 与基 金管 理人进 行情 况 核 实,督 促其 纠正 , 如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。 (2) 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后, 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 (3) 根据 基金 投资 运作 监 督情况 , 定期 编写基 金投 资运作 监督 报告 , 对 各基 金投资 运 作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ,报 送中国 证监 会。 (4) 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 , 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行 解释或 举证 ,并 及时 报告 中国证 监会 。


三、 相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 1 、场 外销 售机 构 (1) 直销 机构 名称: 华泰 证券 (上 海) 资产管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 : 中 国( 上海) 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号21 层 法定代 表人 :崔春 电话: (025 )83387046 传真: (025 )83387074 联系人 :孙 晶晶 (2) 代销 机构 序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 1 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 江 苏省 南京 市 江东中 路 228 号 法定代 表人 :周易 客服电 话:95597 网址:www.htsc.com 2 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地 址 : 北 京市 朝阳 区安 立路 66 号 4 号楼 办公地 址 : 北 京市 东城 区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 客服电 话:95587 网址:www.csc108.com 3 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 注册地 址 : 上 海市 黄浦 区 中山南 路 100 号 19 层 法定代 表人 :金 佶 注册资 本: 人民 币 1 亿元 组织形 式: 有限 责任 公司 (国内 合 资) 4 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 注册地 址 : 珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 法定代 表人 :肖 雯 注册资 本:2432.4311 万 元 人民币 5 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代 表人 :李 兴春 注册资 本:6000 万 元人 民 币 组织形 式: 有限 责任 公司 6 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代 表人 :杨 文斌 注册资 本: 人民 币 12000 万 经营范 围: 基金 销售; 信 息技术 咨 询服务 组织形 式: 有限 公司 7 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地 址 : 南 京市 玄武 区 苏宁大 道 1-5 号 法定代 表人 :刘 汉青 客服电 话:95177 网址: https://www.snjijin.com/fsws/index. htm 8 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地址: 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李梅 客服电 话:021-33389888 网址: http://www.swhysc.com/index.jsp 9 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注册地 址 : 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区 (新市 区 ) 北 京南 路 358 号大成 国 际大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 :薛 志谦 客服电 话:4008000562 网址:http://www.hysec.com/ 10 上 海 基 煜 基 金 管 理 有 限 公 注册地 址 : 上 海市 崇明 县 长兴镇 潘司 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海泰和 经济 发展 区) 法定代 表人 :王 翔 客服电 话:021-65370077 网址:www.jiyufund.com.cn 11 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地 址 : 北 京市 西城 区 金融大 街 35 号 2-6 层 法定代 表人 :陈 共炎 客服电 话:4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ 12 华泰期 货有 限公 司 注册地 址 : 广 东省 广州 市 越秀区 东 风东 路 761 号丽 丰大 厦 20 层 法定代 表人 :吴 祖芳 客服电 话:4006280888 网址: https://webtrade.htgwf.com/main/ind ex/index.shtml 13 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易 试验区 富特 北路 277 号 3 层 310 室 办公地 址 : 上 海市 长宁 区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 法定代 表人 :燕斌 客服电 话:400-166-6788 网址:http://www.66zichan.com/ 14 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路 190 号 2 号 楼二 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号东 方财 富大 厦 法定代 表人 :其 实 客服电 话:95021 网址:http://fund.eastmoney.com/ 15 北京汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大街 11 号 11 层 1108 号 办公地 址: 北 京市 海淀 区中 关村 e 世界 A 座 1108 室 法定代 表人: 王伟 刚 客服电 话: 400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com/ 16 上 海 挖 财 基 金 销 售 有 限 公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试验 区杨 高南 路 799 号 5 层 01、02 、03 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世纪 金融 广场 杨高 南 路 799 号 3 号楼 5 层 法定代 表人 :冷 飞 客服电 话:021-50810673 网址:http://www.wacai.com/ 17 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 陆家 嘴金 融服 务 广场二 期 11 层 法定代 表人 :张 跃伟 客服电 话:400-820-2899 网址:http://www.erichfund.com/ 18 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有 限公司 注册地 址: 北京 市延 庆县 延庆经 济开发 区百 泉 街 10 号 2 栋 236 室 法定代 表人 :张 冠宇 客服电 话:4008199868 公司网 址: http://www.tdyhfund.com/ 19 奕丰金 融服 务 (深 圳) 有 限 公司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航天 科技 广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代 表人 :TEO WEE HOWE 客服电 话:400-684-0500 网址:https://www.ifastps.com.cn/ 20 济安财 富 (北 京) 基金 销 售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 太阳宫 中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 太阳宫 中路 16 号院 1 号楼 冠捷 大 厦 307 法定代 表人 :杨 健 客服电 话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com/ 21 嘉实财 富管 理有 限公 司


注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大道 8 号上 海国 金中 心办 公楼二 期 53 层


办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国路 91 号 金地 中心 A 座 6 层 法定代 表人 :赵 学军





客服电 话:400-021-8850


网址:https://www.harvestwm.cn/ 2、场 内销 售机构 (1) 申购 赎回 代理 证券 公 司 序号 代销机 构名 称 代销机 构信 息 1 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 江 苏省 南京 市江 东中 路 228 号 法定代 表人 :周 易 客服电 话:95597 网址:www.htsc.com 2 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 深 圳市 福田 区益 田路 江苏大 厦 38-45 层 法定代 表人 :霍达 客服电 话:95565 网址: http://www.newone.com.cn/ 3 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 福 州市 湖东 路 268 号 法定代 表人 : 杨 华辉 客服电 话:95562 网址: http://www.xyzq.com.cn/ 4 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注册地 址 : 北 京市 西城 区金 融大 街 35 号 2-6 层 法定代 表人 : 陈 共炎 客服电 话:4008888888 网址: http://www.chinastock.com.cn/ 5 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址 : 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 法定代 表人 :李梅 客服电 话:021-33389888 网址: http://www.swhysc.com/index.jsp 6 申 万 宏 源 西 部 证 券 有 限 公 司 注册地 址 : 新 疆乌 鲁木 齐市 高新 区 ( 新市 区) 北京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 法定代 表人 : 薛 志谦 客服电 话:4008000562 网址:http://www.hysec.com/ 7 方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址 : 长 沙市 芙蓉 中路 二段 华侨国 际大 厦 22-24 层 法定代 表人 :高利 客服电 话:95571 网址 : http://www.foundersc.com/ (2) 二级 市场 交易 代理 证 券公司 包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的证 券公司 。 3、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规要 求, 增加 或调 整本基 金销 售机 构并 及时 公告。 ( 二) 登记 机构 1 、B 类基 金份 额 名称: 华 泰证 券( 上海 ) 资产管 理有 限公 司 住所及 办公 地址 : 中国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区东 方路 18 号21 层 法定代 表人 :崔春 电话: (021 )28972112 传真: (021 )28972120 联系人 :朱鸣 2 、A 类 基金 份额 名称: 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 住所: 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街 17 号 法定代 表人 :周 明 联系人 : 陈 文祥 电话: (021 )68419095 ( 三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号 19 楼 负责人 : 俞 卫锋 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :丁 媛 经办律 师: 黎明 、丁 媛 ( 四) 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 名称: 毕马 威华 振会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 住所: 中国 北京 东长 安 街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层 办公地 址: 中国 北京 东长 安街 1 号东 方广 场毕 马威 大楼 8 层 执行事 务合 伙人 :王 国蓓 联系电 话: (010 )85085000 传真电 话: (010 )85185111 经办注 册会 计师 :王 国蓓 张楠 联系人 :张 楠 四、 基金的简介 基金名 称: 华泰 紫金 天天 金交易 型货 币市 场基 金


基金 类型 : 契 约开 放型 五、 基金的投资 ( 一) 投资 目标 在保持 本金 的安 全性 和基 金财产 的流 动性 的前 提下 ,追求 高于 比较 基准 的稳 定收益 。 ( 二) 投资 范围 本基金 的投 资范 围包 括: 1 、 现金; 2 、 期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的 银行存 款、 债券 回购 、中 央银行 票据 、同 业存 单; 3 、 剩余期 限 在 397 天以 内 ( 含 397 天) 的债券 、 非 金 融企业 债务 融资 工具、 资 产支持 证券; 4 、 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 货币 市场 基金 投资 其他品 种 , 基 金管 理人 在履 行适当 程 序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。 ( 三) 投资 策略 本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 , 在动 态调 整现 金类资 产与 固定 收益 类资 产的投 资 比例的 基础 上 , 精选 优质 个券构 建投 资组 合, 在严 格控制 风险 的基 础上 , 实 现基金 资产 的 保 值增值 。 本基金 对固 定收 益类 证券 的投资 , 综 合采 用自 上而 下和自 下而 上相 结合 的投 资策略 , 对 固定收 益类 证券 进行 科学 合理的 配置 。 自 上而 下部 分主要 是根 据宏 观经 济发 展状况 、 货 币政 策等的 分析 对市 场利 率进 行动态 预测 , 以 此为 基础 对债券 的类 属和 期限 等进 行配置 ; 自 下而 上部分 主要从 到期收 益率 、流动 性、信 用风险 、久 期、凸 性等因 素对债 券的 价值进 行分析, 对优质 债券 进行 重点 配置 。 1 、利 率预 期策 略 利率预 期策 略旨 在对 市场 利率进 行动 态预 测 , 并 以此 为基础 进行 债券 类属 配置 并调整 债 券组合 久期 。 本 基金 根据 宏观经 济发 展状 况、 货币 政策以 及债 券市 场供 需状 况等来 预测 利率 走势 , 主 要考 虑: GDP 增 长率 、 通 货膨 胀率 、 固 定 资产投 资增 长率 、 出口 状 况、 居民 消费 、 货币供 应增 长率 、新 债发 行量等 因素 。 2 、债 券选 择策 略 对单个 债券 将分 别从 流动 性、 债 券条 款、 久期、 凸性 等因素 进行 价值 分析 。 根 据对债 券 组合久 期的 安排 , 结 合单 只债券 流动 性与 信用 风险 特征 , 对 单只 债券的 久期 进行选 择 。 其 它特征相 似时 , 选取凸 性较 大的债 券 , 这 是因为 其它 因素相 同时 , 凸性较 大的 债券在 利率 上 升 时贬值 较少 ,而 在利 率下 降时增 值较 大。 3 、资 产支 持证 券投 资策 略 当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主 ( 包括 以银 行贷 款资 产、 住 房抵 押贷款 等作为 基础资 产) , 仍处于 创新试 点阶段 。产 品投资 关键在 于对基 础资 产质量 及未来 现金流 的分 析, 本基 金将 在国内 资产 证券 化产 品具 体政策 框架 下, 采用 基本 面分析 和数 量化 模型相 结合 , 对 个券 进行 风险分 析和 价值 评估 后进 行投资 。 本 基金 将严 格控 制资产 支持 证券 的总体 投资 规模 并进 行分 散投资 ,以 降低 流动 性风 险。 ( 四) 投资 管理 程序 投资管 理程 序分 为投 资研 究、 投 资决 策、 投资 执行、 投资跟 踪与 反馈 、 投 资监 督五个 环 节。 1 、公司 系统制 定研究 计划 ,基金经 理可 以根据 需要 委托研究 员进 行专题 调研 。研究 员 根据基 金的 整体 投资 目标 和策略 , 对 其分 工板 块、 行 业和上 市公 司的 相关 资料 进行综 合研 究 分析, 筛选 目标 证券 ,经 讨论通 过后 纳入 各类 证券 池。 2 、公司 定期召 开基金 投资 决策委员 会会 议和基 金投 资研究会 议。 基金投 资决 策委员 会 会议根 据相 关部 门提 供的 资产配 置方 案、 基金 投资 绩效报 告、 研究 分析 报告 和风险 评估 与绩 效评价 报告 等资 料, 在充 分讨论 宏观 经济 、 股 票和 债券市 场的 基础 上, 确定 各基金 股票 、 债 券和现 金的 配置 比例 范 围 的指导 性意 见, 以及 其他 重大投 资事 项。 基金 投资 研究会 议由 基金 管理部 定期 召开 ,对 投资 策略定 期研 讨, 讨论 确定 近期调 研计 划和 研究 员研 究计划 。 3 、基金 经理根 据基金 投资 决策委员 会、 基金投 研会 议等会议 的决 议确定 各基 金投资 组 合,制 定组 合的 调整 方案 ,并负 责组 织该 投资 方案 的执行 。 4 、公司 采取集 中交易 模式 ,所有基 金投 资的交 易均 通过集中 交易 室完成 。严 格执行 投 资与交 易分 离制 度。 5 、基金 经理在 定期召 开的 基金投资 决策 委员会 上提 交所管理 基金 的投资 操作 回顾和 总 结。 6 、 合规风 控部 对基 金投 资决 策和基 金投 资执 行的 过程 进行监 督检 查。 ( 五) 投资 限制 1 、本 基金 不得 投资 于以 下 金融工 具: (1) 股票 ; (2) 可转 换债 券、 可交 换 债券; (3 ) 以 定期 存款 利率 为基 准利率 的浮 动利 率债 券 , 已 进入最 后一 个利 率调 整期 的除 外 ;


(4) 信用 等级 在 AA+ 以 下的债 券与 非金 融企 业债 务融资 工具 ; (5) 中国 证监 会、 中国 人 民银行 禁止 投资 的其 他金 融工具 。



















































































法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 基金 管理 人履 行适当 程序 后, 本基 金不 受上述 规定 的限制 。 2 、组 合限制 基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 : (1) 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 不得 超 过 120 天, 平均 剩余 存续 期限 不得 超过 240 天; (2)投 资于同 一机构 发行 的债券、 非金 融企业 债务 融资工具 及其 作为原 始权 益人的 资 产支持 证券 的比 例占 基金 资产净 值的 比例 合计 不得 超过 10% , 国 债 、 中 央银 行票据 、 政策 性 金 融 债 券 除 外; 本 基 金 管理 人 管 理 的 全部 基 金 持 有一 家 公 司 发 行的 证 券 , 不超 过 该 证 券的 10% ; (3) 本基 金投 资于 有固 定 期限银 行存 款的 比例 , 不 得超过 基金 资产 净值 的 30% , 但投 资于有 存款 期限 ,根 据协 议可提 前支 取的 银行 存款 不受此 限制 ; (4)本 基 金投 资于具 有基 金托管人 资格 的同一 商业 银行存款 、同 业存单 占基 金资产 净 值的比 例合 计不 得超 过 20% ; 投 资于 不具 有基 金托 管 人资格 的同 一商 业银 行的 银行存 款 、 同 业存单 占基 金资 产净 值的 比例合 计, 不得 超 过 5% ; (5)现 金、国 债、中 央银 行票据、 政策 性金融 债券 占基金资 产净 值的比 例合 计不得 低 于 5% ; 其中 ,现 金不 包括 结算备 付金 、存 出保 证金 和应收 申购 款等 ; (6) 现金 、国 债、 中央 银 行票据 、政 策性 金融 债券 以及 5 个 交易 日内 到期 的 其他金 融 工具占 基金 资产 净值 的比 例合计 不得 低 于 10% ; (7 ) 本 基金 主动 投资 于流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过 基 金资 产净 值 的 10%;因 证券市 场波 动、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金不 符合 该比 例限制 的, 基金 管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资; (8 ) 除 发生 巨额 赎回 、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以上 或者 连续 5 个 交易 日累计 赎 回 30% 以上 的情 形外 ,本 基金债 券正 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资产 净值 的 20% ; (9 ) 在 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 的资 金余 额不 得超过 基金 资产 净值 的 40% ,在全 国银行 间同 业市 场中 的债 券回购 最长 期限 为 1 年 , 债券回 购到 期后 不展 期; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持证券规模 的 10 %; 本基金 投资于同 一原 始权益 人的 各类资产 支持 证券的 比例 ,不得超 过基 金资产 净值 的 10 % ; 本基 金持有 的全 部资 产支 持证 券, 其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 20 %; 本基金 管理 人管 理的 全部 基金投 资于 同一 原始 权益 人的各 类资 产支 持证 券 , 不 得超过 其各 类 资产支 持证 券合 计规 模 的 10%; (11 ) 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 AAA 以上( 含 AAA) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (12) 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ; (13 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与本 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致; (14 ) 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 50% 时 , 本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 60 天, 平均 剩余 存续期 不得 超过 120 天; 投资组 合中 现 金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 30% ; (15 ) 当 本基 金前 10 名份 额持有 人的 持有 份额 合计 超过基 金总 份额 的 20% 时 , 本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 不得超 过 90 天, 平均 剩余 存续期 不得 超过 180 天; 投资组 合中 现 金、 国债 、 中 央银 行票 据、 政策性 金融 债券 以及 五个 交易日 内到 期的 其他 金融 工具占 基金 资 产净值 的比 例合 计不 得低 于 20% ; (16) 本基 金投 资于 主体 信用评 级低 于 AAA 的 机构 发行的 金融 工具 占基 金资 产净值 的 比例合计不得超 过 10% ,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超 过 2% 。 前 述金 融工 具包 括 债券、 非金融 企业 债务 融 资工具 、 银行 存款 、 同业 存单、 相关机 构作为 原始 权益 人的 资产 支持证 券及 中国 证监 会认 定的其 他品 种 。 本 基金 拟投 资于主 体信 用 评级低 于 AA+ 的 商业 银行 的银行 存款与 同业存 单的 ,应当 经基金 管理人 董事 会审议 批准, 相关交 易应 当事 先征 得基 金托管 人的 同意 ; (17 ) 本 基金 管理 人管 理的 全部货 币市 场基 金投 资同 一商业 银行 的银 行存 款及 其发行 的 同业存 单与 债券 ,不 得超 过该商 业银 行最 近一 个季 度末净 资产 的 10% ; (18) 中国 证监 会规 定的 其他比 例限 制。 法律法 规或 监管 部门 变更 或取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金, 则本 基金 投资 不再受 相关 限制。 本基金投资的债券与 非金 融企业债务融资工具 须具 有评级资质的资信评 级机 构进行持续信用 评级 , 信 用评 级主 要参照 最近 一个 会计 年度 的主体 信用 评级 , 如 果对 发行人 同时 有两 家以上 境内 机构 评级 的, 应采用 孰低 原则 确定 其评 级, 并 结合 基金 管理 人内 部信用 评级 进行 独立判 断与 认定 。 除上述第 (1)、 (5) 、 (7)、 (11 ) 、 (13 )项 另有约定 外,因证 券市场波 动、 证 券发行人 合 并 、 基 金 规模 变 动 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述 规定投 资 比例 的,基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。法律 法规另 有规 定 的 ,从 其规 定。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日 起 6 个月 内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 如果法 律法 规及 监管 政策 等对基 金合 同约 定投 资组 合比例 限制 进行 变更 的 , 本 基金可 相 应调整 投资 比例 限制 规定 , 不需 经基 金份 额持 有人 大会审 议。 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 限制, 如适 用于 本基 金, 则本基 金投 资不 再受 上述 限制。







































































3 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 则 本基金 投资 不再受 相 关 限制。 4 、关 联交 易 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审议。 基 金管 理人 董事 会应 至少每 半年 对关 联交 易事 项进行 审查 。 ( 六) 投资 组合 平均 剩余 期限和 剩余 存续 期限 计算 方法 1 、计 算公 式 平均剩 余期 限( 天) 的计 算公式 如下 : -+ -+ ? ? ? ?? 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 剩 余 期 限 债 券 正 回 购 剩 余 期 限 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 资 产 投 资 于 金 融 工 具 产 生 的 负 债 债 券 正 回 购 平均剩 余存 续期 限( 天) 的计算 公式 如下 : 其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产( 含银行存款、清算备付金、交易 保 证金、 证券 清算 款、 买断 式回购 履约 金) 、 一年 以内( 含一年) 的银 行定 期存 款、 同业存 单、 剩 余期限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非 金融 企业 债务融 资工 具、 资产 支持 证券、 期限 在 一年以内( 含一年) 的逆回 购、期限在一年以内( 含一年) 的中央银行票据、买断式回购产生的 待回购 债券 、中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 投资于 金融 工具 产生 的负 债包括 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的 正回 购、 买断 式回 购产生 的 待返售 债券 等。 2 、各 类资 产和 负债 剩余 期 限和剩 余存 续期 限的 确定 方法 (1) 银行 活期 存款 、清 算 备付金 、交 易保 证金 的剩 余期限 和剩 余存 续期 限为 0 天; 证 券清算 款的 剩余 期限 和剩 余存续 期限 以计 算日 至交 收日的 剩余 交易 日天 数计 算; (2)回 购(包 括正回 购和 逆回购) 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至回 购协议 到 期日的 实际 剩余 天数 计算 ; 买断式 回购 产生 的待 回购 债券的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 为该 基 础债券 的剩 余期 限 , 待 返售 债券的 剩余 期限 和剩 余存 续期限 以计 算日 至回 购协 议到期 日的 实 际剩余 天数 计算 ;


(3 ) 银行定 期存 款、同 业存单的 剩余 期限和 剩余 存续期限 以计 算日至 协议 到期日的 实 际剩余 天数 计算 ; 有 存款 期限 , 根 据协 议可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款 , 剩 余期 限 和剩余 存续 期限 以计 算日 至协议 到期 日的 实际 剩余 天数计 算 ; 银 行通 知存 款的 剩余期 限和 剩 余存续 期限 以存 款协 议中 约定的 通知 期计 算; (4)中 央银行 票据、 资产 支持证券 的剩 余期限 和剩 余存续期 限以 计算日 至中 央银行 票 据、资 产支 持证 券到 期日 的实际 剩余 天数 计算 ; (5)组 合中债 券的剩 余期 限和剩余 存续 期限是 指计 算日至债 券到 期日为 止所 剩余的 天 数,以 下情 况除 外: 允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余期 限以 计算日至下一个利率 调整 日的实际 剩余天 数计 算; 允许投资的可变利率 或浮 动利率债券的剩余存 续期 限以计算日至债券到 期日 的实际剩 余天数 计算 。 (6) 法律 法规 、中 国证 监 会另有 规定 的, 从其 规定 。 平均剩 余期 限的 计算 结果 保留至 整数 位, 小数 点后 四舍五 入。 ( 七) 业绩 比较 基准 本基金 业绩 比较 基准 为同 期 七天 通知 存款 利率 (税 后) 。 通知存 款是 一种 不约 定存 期, 支 取时 需提 前通 知银 行, 约 定支 取日 期和 金 额 方能支 取的 存款, 具有 存期 灵活 、 存 取方便 的特 征, 同时 可获 得高于 活期 存款 利息 的收 益。 本 基金 为货 币市场 基金 , 具 有低 风险、 高流动 性的 特征 。 根 据基 金 的投资 标的 、 投 资目 标及 流 动性特 征, 本基金 选取 同期 七天 通知 存款利 率( 税后 )作 为本 基金的 业绩 比较 基准 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 其他 代表 性更 强、 更 科学 客观 的业 绩比 较基准 适用 于本基 金时 , 经 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 一致 后, 本 基金 可以 在报 中国 证监会 备案 后变 更业绩 比较 基准 并及 时公 告。 ( 八) 风险 收益 特征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的风 险和 预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。 ( 九) 基金 管理 人代 表基 金行使 证券 权利 的处 理原 则及方 法 1 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 证券权利 ,保 护基金 份额 持有人 的 利益; 2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ; 3 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 (十) 基金 投资 组合 报告 基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产,但不 保证 基金一 定 盈利。 基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 6 月30 日( 未经审 计) 。 1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


403,754,971.53 59.90 其中: 债券


403,754,971.53 59.90 资产支 持证 券


- - 2


买入返 售金 融 资产


81,480,242.22 12.09 其中: 买断 式 回购的 买入 返 售金融 资产


- - 3


银行存 款和 结 算备付 金合 计


185,309,176.89 27.49 - - - - - 其他资 产


3,539,145.21 0.53 - 合计


674,083,535.85 100.00 2 、报 告期 债券 回购 融资 情 况 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 的比 例 (% )


1


报告期内债券 回购融资 余额


-


4.41 其中:买断式 回购融资


-


- 2


报告期末债券 回购融资 余额


96,999,751.50 16.83 其中:买断式 回购融资


- - 注:报告期内债券回 购融 资余额占基金资产净 值的 比例为报告期内每日 融资 余额占资 产净值 比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明


序号


发生日 期


融资余 额占 基金 资产 净值比 例(%)


原因


调整期


1 2018-06-26 23.89 巨额赎 回 3 个工 作日 2 2018-06-27 28.32 巨额赎 回 3 个工 作日 3 2018-06-28 28.97 巨额赎 回 3 个工 作日 3 、基 金投 资组 合平 均剩 余 期限


(1) 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


44 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


45 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


23 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明


注:本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。 (2) 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% )


1


30 天 以内


53.22 16.83 其中: 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


34.62 - 其中: 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


21.58 - 其中: 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


3.47 - 其中: 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 5


120 天( 含) —397 天 (含)


3.48 -


其中: 剩 余存 续期 超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 合计


116.37 16.83 4 、报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明


注: 本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 存续 期未 超过 240 天。 5 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


99,964,584.57 17.35 其中: 政策 性金 融债


99,964,584.57 17.35 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


55,002,404.17 9.55 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


248,787,982.79 43.18 8


其他


- - 9


合计


403,754,971.53 70.07 10


剩 余 存 续 期 超 过 397 天的浮 动利 率债 券


- - 6 、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 债券 投资 明细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量 (张)


摊余成 本 (元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 011800747 18 大 同煤 矿SCP004 550,000 55,002,404.17 9.55 2 111821130 18 渤 海银 行CD130 500,000 49,942,153.68 8.67 3 111821145 18 渤 海银 行CD145 500,000 49,905,090.55 8.66 4 111811129 18 平 安银 行CD129 500,000 49,692,784.51 8.62 5 111808070 18 中 信银 行CD070 500,000 49,560,620.89 8.60 6 170207 17 国开 07 300,000 30,002,888.37 5.21 7 187703 18 贴 现国 开03 300,000 29,906,007.80 5.19 8 180404 18 农发 04 200,000 20,041,763.38 3.48 9 080217 08 国开 17 200,000 20,013,925.02 3.47 10 111891168 18 宁 波银 行CD012 200,000 19,935,368.24 3.46 7 、“ 影子 定价 ”与 “摊 余 成本法 ” 确 定的 基金 资产 净值的 偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 (含)-0.5% 间 的次 数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0513%


报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0091%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简单 平均 值


0.0141%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明


注:本 报告 期内 本基 金无 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明


注:本 报告 期内 本基 金无 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 8 、报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 9 、投 资组 合报 告附 注


(1) 基金 计价 方法 说明


本基金估值采用摊余 成本 法,即估值对象以买 入成 本列示,按照票面利 率或 商定利率 并考虑 其买 入时 的溢 价与 折价, 在剩 余期 限内 按实 际利率 法进 行摊 销, 每日 计提收 益。


(2) 声 明本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 是否出 现被 监管 部门 立案 调查, 或 在 报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 如 是 , 还 应对 相 关 证 券的 投 资 决 策程 序做出 说明


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 (3) 其他 资产 构成


序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


3,304.36 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


3,535,540.85 4


应收申 购款


300.00 5


其他应 收款


- - - - - 其他


- - 合计


3,539,145.21


六、 基 金的业绩 基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证 基金一 定盈利 ,也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险,投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 12.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 天天 金A 阶


段 净值增长 率(1 ) 净值增长 率标准差 (2 ) 业绩比较 基准收益 率(3 ) 业绩比较 基 准收益率 标 准差(4 ) (1 )- (3 ) (2 )- (4 ) 2017.08.11-2017.12.31 1.5234% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9945% 0.0028% 2018.01.01-2018.06.30 1.7969%


0.0015%


0.6695%


0.0000%


1.1274%


0.0015%


2017.08.11-2018.06.30 3.3476%


0.0022%


1.1984%


0.0000%


2.1492%


0.0022%


天天 金B 阶


段 净值增长 率(1 ) 净值增长 率标准差 (2 ) 业绩比较 基准收益 率(3 ) 业绩比较 基 准收益率 标 准差(4 ) (1 )- (3 ) (2 )- (4 ) 2017.08.11-2017.12.31 1.5077% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9788% 0.0028% 2018.01.01-2018.06.30 1.8045%


0.0014%


0.6695%


0.0000%


1.1350%


0.0014%


2017.08.11-2018.06.30 3.3394%


0.0021%


1.1984%


0.0000%


2.1410%


0.0021%





12.2 图 示 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 净 值 的 变 动 情 况 , 并 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 变动的比较 注:1 、本 基金 合同 于 2017 年 8 月 11 日正 式生 效 ,截至 报告 期末 已满 一年 ; 2 、按照 本基金 的合同 规定 ,管理人 应当 自基金 合同 生效之日 起六 个月内 使基 金的投 资 组合比 例符合 基金合 同的 约定, 截至报 告期末 本基 金已完 成建仓 。 建 仓结束 时,各 项资产 配置比 例符 合基 金同 的约 定。 七、 基 金 的 费 用 与 税收 ( 一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、诉讼 费 和 仲裁 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金上 市费 及年 费( 仅 A 类 基金 份额 承担) ; 9 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 10 、证 券账 户开 户费 用、 银行账 户维 护费 用; 11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 ( 二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.20% 年 费率 计 提。 计算 方法 如下 : H =E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计 提 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与 基金 管理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金 管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日 , 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.09% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H =E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计 提 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与 基金 管理人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、基 金销 售服 务费 本基金 的 销 售服 务 费 年费 率为 0.25% 。销 售服 务费 计提的 计算 公式 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率÷ 当年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 次月 前 5 个 工作 日 内、按 照指 定的 账户 路径 进行资 金支 付, 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 至最 近可支 付日 支付 。 费 用扣 划后, 基金 管理 人应 进行 核对, 如发 现数 据不符 ,及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。 4 、除管 理费、 托管费 、销 售服务费 之外 的基金 费用 ,由基金 托管 人根据 其他 有关法 规 及相应 协议 的规 定, 按费 用支出 金额 支付 ,列 入或 摊入当 期基 金费 用。 ( 三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 所发 生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费等 相关 费用 ; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和基 金合同 约定 的程 序调 整基 金管理 费率 、基 金托 管费 率、基 金销 售服 务费 率等 相关费 率。 其中, 基金 管理 人与 基金 托管人 协商 一致 调低 基金 销售服 务费 率等 费率 , 无 需召开 基金 份额持 有人 大会 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 介上 公告。 ( 五) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。


八 、 招 募 说 明 书更 新 部 分 的 说 明 根据《证 券投 资基金 信息 披露管理 办法》 、以及 《证 券投资基 金信 息披露 内容 与格式 准 则第 5 号 〈招 募说 明书 的 内容与 格式 〉 》 等法 律法 规 的要求 ,我 公司 已对 《 华 泰紫金 天天 金 交易型 货币 市场 基金 招募 说明书 》进 行了 如下 更新 : 1 、根据 流动性 新规要 求 , 更新 相关 条款 ,主要 涉及 基金份额 的申 购与赎 回、 基金的 投 资、基 金资 产估值 , 基金 的信息 披露 等内 容。 2 、 “重 要提 示” 中更 新了 招募说 明书 内容 截止 日期 及有关 财务 数据 截止 日期 。 3 、 “三 、基 金管 理人 ”更 新管理 人相 关信 息。 4 、 “四 、基 金托 管人 ”更 新托管 人相 关信 息。 5 、 “五 、相 关服 务机 构” 更新销 售机 构相 关信 息。 6 、 “八 、基 金合 同 的 生效 ”删除 基金 备案 条件 等不 适用信 息。 7、“ 九 、基 金份 额的 折算 和上市 交易 ”删 除 基 金份 额 的上市 要求 等 信息 。 8 、 “十 一、 基金 的投 资” , 投资组 合报 告一 节, 内容 更新 至 2018 年 6 月 30 日。 9 、 “十 二、 基金 的业 绩” , 内容更 新 至 2018 年 6 月 30 日。 10 、 “ 二十 四、 其他 应披 露 事项” 中对 本报 告期 内的 应披露 事项 予以 更新 。