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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
 
 
 
 
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型 
证券投资基金招募说明书更新 
— 东吴基金管理有限公司2018 年2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
 
目录 
【重要 提示 】 ............................................................. 1 
一、绪 言 ................................................................. 2 
二、释 义 ................................................................. 3 
三、基 金管 理人 ........................................................... 7 
四、基 金托 管人 .......................................................... 16 
五、相 关服 务机 构 ........................................................ 19 
六、基 金的 募集 .......................................................... 35 
七、基 金合 同的 生效 ...................................................... 36 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ................................................ 37 
九、基 金的 投资 .......................................................... 48 
十、基 金的 业绩 .......................................................... 59 
十一、 基金 财产 .......................................................... 60 
十二、 基金 资产 的估 值 .................................................... 61 
十三、 基金 的收 益分 配 .................................................... 65 
十四、 基金 费用 与税 收 .................................................... 66 
十五、 基金 的会 计与 审计 .................................................. 68 
十六、 基金 的信 息披 露 .................................................... 69 
十七、 基金 的风 险揭 示 .................................................... 74 
十八、 基金 合 同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .............................. 78 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................ 80 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ............................................ 94 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ......................................... 110 
二十二 、其 他应 披露 事项 ................................................. 112 
二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................... 115 
二十四 、备 查文 件 ....................................................... 116 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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【 重要 提示】 
本基金 根据 【2016 】 年 【03 】 月 【30 】 日中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于同 意 东吴智 慧
医疗量化 策略灵活 配置混 合型证券 投资基金 募集的 批复》 （证 监基金字 【2016 】627 号 ）的
注册募 集 ， 本基 金的 基金 合同 于 2016 年8 月11 日 正式生 效。 
基金管 理人 保证 《 东吴 智慧 医疗量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 （ 以
下简称 “ 《 招募 说明 书》 ” 或 “ 本 《 招募 说明 书》 ” ） 的内容 真实 、 准确 、 完 整 。 本 《招 募说 明
书》 经中 国证 监会 注册 ， 但中国 证监 会对 本基 金募 集的 注 册 ， 并 不表 明其 对 本基金 的价 值和
收益作 出实 质性 判断 或保 证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 ， 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包括 ： 因 政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险 ， 个 别 证券特 有的 非系
统性风 险 ， 由 于基 金投 资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ， 基 金管 理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 ， 基金 运作 风险 等等。 此 外， 本 基金 以 1
元初始 面值 进行 募集 ， 在 市场波 动等 因素 的影 响下 ， 存 在单 位份 额净 值跌 破1 元初 始面 值的
风险。 
基金投 资有 风险 ， 投 资者 在进行 投资 决策 前， 请仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 。 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的 收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资者投 资于本基 金时应 认真阅读 本《招募 说明书》 。全面认 识本基金 产品的 风险收益 特 征
和产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 对 认购 基金 的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策，并 自行 承担 投资 风险 。 
基金管理 人提醒投 资者基 金投资的 “买者自 负”原 则，在投 资者作出 投资决 策后，基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为2018 年 8 月11 日， 有 关财 务数 据和 净值表 现 截
止日 为2018 年6 月30 日( 财务数 据未 经审 计) 。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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一 、绪 言 
本《 招 募 说 明 书》 依 据 《中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资基 金 法》 （ 以 下 简 称“ 《 基金 法 》 ” ） 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《证 券投 资基金 销售 管
理办法 》 （以 下简 称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 （以 下简称 “ 《信 息
披露办 法》 ” ） 、 《公 开募 集 开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 （ 以下 简 称 “ 《 流动 性风
险规定 》 ” ） 其他 有关 规定 及 《东吴 智慧 医疗 量化 策略 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 合同 》 （ 以
下简称 “基 金合 同” ）编 写 。 
本 《 招募 说明 书 》 阐 述了 东 吴智慧 医疗 量化 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的投资 目
标、 策略 、 风 险、 费率 等与 投资者 投资 决策 有关 的必 要事项 ， 投资 者在 作出 投 资决策 前应 仔
细阅读 本《 招募 说明 书》 。 
本基金 管理 人承 诺本 《 招 募说明 书 》 不 存在 任何 虚 假记载 、 误导 性陈 述或 重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 
本基金 根据 本 《招 募说 明 书》 所载 明资 料募 集。 本 《 招募说 明书 》 由本 基金 管 理人解 释。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 ， 或 对本 《招
募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并经 中国 证监 会 注册 。 基 金合 同是 约定 基 金合同 当事
人之间 权利 、 义务 的法 律 文件 。 投 资者 取得 依基 金 合同所 发售 的基 金份 额 ， 即成为 基金 份额
持有人和基金合同的 当事 人，其持有基金份额 的行 为本身即表明其对基 金合 同的承认和接
受，并按 照《基 金法》 、 《 运作办法》 、 基金 合同及 其 他有关规 定享有 权利、承 担义务； 基金
投资者 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1、基 金或 本基 金： 指 东 吴 智慧医 疗量 化策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 
2、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司



3、基 金托 管人 ：指 中国 农 业 银行 股份 有限 公司 
4、基金合 同：指《 东吴智 慧医疗量 化策略灵 活配置 混合型证 券投资基 金 基金 合同》 及
对基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充 
5、托管协 议：指基 金管理 人与基金 托管人就 本基金 签订之《 东吴智慧 医疗量 化策略 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议 》及 对该 托管 协议的 任何 有效 修订 和补 充 
6、招募说 明书 或本 招募说 明书 ：指 《 东吴智 慧医疗 量化策略 灵活配置 混合型 证券投 资
基金 招 募说 明书 》及 其定 期的更 新 
7、基金份 额发售公 告：指 《 东吴智 慧医疗量 化策略 灵活配置 混合型证 券投资 基金基金
份额发 售公 告》 
8、 法律 法规 ： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的 法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9、 《 基金 法》 ： 指2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过 ， 2012 年12 月28 日 第十一 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 ， 自 2013
年 6 月 1 日起 实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日 第十 二 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第十 四
次 会 议 《 全 国 人民 代 表 大会 常 务 委 员 会 关于 修 改< 中华 人 民 共 和 国 港口 法> 等 七部 法 律 的 决
定》修 改 的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
10、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布 、 同 年6 月 1 日实 施 的 《 证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监 会 2014 年7 月 7 日颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13、 《 流动 性风 险规 定》 ： 指中国 证监 会2017 年8月31日颁布 、同 年10 月1 日实 施 的《公
开募集 开放 式 证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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16、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和 国境 内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会 团 体或 其他组 织 
19、 合格 境外 机构 投资 者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和 合格 境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22、 基金 销售 业务 ： 指 基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金 ， 发 售基 金份 额 ， 办 理基 金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
23、 销售 机构：指 东吴 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销 售办 法》 和中 国证 监 会规定 的其
他条件 ， 取得 基金 销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务协议， 办理基 金销 售业
务的机 构 
24、 登记 业务 ： 指 基金 登 记、 存管 、 过 户、 清算 和 结算业 务 ， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理 、 基 金 份额登 记 、 基 金销 售业 务 的确认 、 清算 和结 算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
25、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基 金的 登 记机构 为东吴 基金 管 理有 限 公司 或接
受 东吴 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
26、 基金 账户 ： 指 登记 机 构 为投 资人 开立 的 、 记 录 其持有 的 、 基 金管 理人 所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
27、 基 金交 易账 户： 指销 售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 而引起 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 
28、 基金 合同 生效 日： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
29、 基 金合 同终 止日 ： 指 基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
30、 基 金募 集期 ： 指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过3
个月 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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31、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
33、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34、T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
35、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
36、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
37、 《业务 规则》 ： 指《东吴 基金管 理有限公 司 开放 式基金业 务规则 》 ，是规范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 
38、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
40、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持 有人 按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
41、 基金 转换 ： 指 基金 份额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件 ，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某 一基 金的 基金 份 额 转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
42、 转托 管 ： 指 基金 份额 持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
43、 定期 定额 投资 计划 ： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约定 每期 申购 日 、 扣 款
金额及 扣款 方式 ， 由 销售 机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
44、巨额 赎回：指 本基金 单个开放 日，基金 净赎回 申请(赎回 申请份额 总数加 上基金 转
换中转出 申请份额 总数后 扣除申购 申请份额 总数及 基金转换 中转入申 请份额 总数后的 余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
45、元 ：指 人民 币元 
46、 基金 收益 ： 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
47、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券 、 银行存 款本 息 、 基 金应 收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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48、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
49、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
50、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程 
51、 流动 性受 限资 产： 指 由于法 律法 规 、 监 管、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日在 10 个交 易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定有 条件提前 支取的 银行存款） 、停牌 股票、流 通受限的 新股及非 公开发 行股票、 资 产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等； 
52、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他 媒介 
53、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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三 、基 金管理 人 
( 一)、基金管理人概况 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
法定代 表人 ：王炯 
设立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 （国内 合资 ） 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
联系人 ：贾 云鹏 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400 －821 －0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666 
公司网 址：www.scfund.com.cn 
1、股 权结 构： 
持股单 位 出资额(万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
海澜集 团有 限公 司 3000 30% 
合计 10,000 100% 
2、简 要情 况介 绍： 
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 ， 公 司总 经理 下设 权 益投 资决 策 、 固 收投 资决策 、
专户投 资决 策 、 风 险管 理 、 基 金资 产估 值五 个专 门 委员会 ； 公司 设有 权益 投 资总部 、 固定 收
益总部 、 专户 投资 总部 、 研究策 划部 、 集中 交易 室 、 营 销管 理总 部、 产品 策 略部 、 信 息技 术
部、基 金事 务部 、综 合管 理部、 合规 风控 部十 一个 部门。 
( 二)、主要人员情况 
1、董 事会 成员 
范力先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委 常委 、 办公室 主任
兼事业 部部 长 ， 苏 州证 券 公司投 资部 副经 理 、 办 公 室主任 、 人事 部总 经理 ； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董事 会 秘书 、 经 纪分 公司 总经 理 、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁； 东吴 证券 股
份有限 公司 党委 副书 记 、 常务副 总裁 、 副董 事长 。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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汤勇先生， 董事， 工商管 理 EMBA ，注册会 计师， 中 共党员。任 江苏悦 达时装 有限公司
财务会 计 、 新 能 （ 张家 港） 能源有 限公 司计 财处 主任 ， 现 任海 澜集 团有 限公 司 海澜资 本投 资
部投资 总监 。 
王炯先 生 ， 董 事， 硕士 研究 生、 经济 师， 中 共 党员 。 历 任苏州 市统 计局 综合 平衡 处科员 ，
东吴证 券总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助理 ， 东吴 基金 管理 有 限公司 常务 副总
经理。 现任 东吴 基金 管理 有限公 司总 经理 。 
冯恂女 士 ， 董 事， 博士 研 究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任东 吴证 券研 究所 研 究员 ， 国 联
证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁， 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 、
兼资产 管理 部总 经理 ，现 任东吴 证券 股份 有限 公司 副总裁 、总 规划 师。 
陈建国 先生 ， 董事 ， 硕士 研究生 ， 经济 师 ， 中 共党 员。 历任 昆山 市信 托投 资 公司第 二证
券部副 经理 ，东 吴证 券昆 山前进 中路 证券 营业 部副 总经理 、福 州 湖 东路 证券 营业部 总经 理 、
昆山分公 司副总经 理、东 吴证券经 纪管理总 部副总 经理（主 持工作） ，现任东 吴证券人 力 资
源部总 经理 。 
周虹女 士， 董事 ，本 科学 历，现 任海 澜集 团有 限公 司海澜 资本 投资 部投 资经 理。 
张婉苏 女士 ， 独立 董事 ， 经济法 学博 士 。 历 任担 任 斯洛文 尼亚 道迈 尔机 电有 限责任 公司
苏州代 表处 法律 顾问 、南 京大学 法学 院助 教、 讲师 ，现任 南京 大学 法学 院副 教授。 
袁勇志 先生 ， 独立 董事 ， 教授 ， 博 士生 导师 。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师 、 苏州大 学人
文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长， 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 
方志刚 先生 ， 独立 董事 ， 大 学学 历 ， 民 建会 员。 企 业类会 计师 、 中国 注册 会 计师 、 澳 洲
注册会 计师 。 历任 上海 上 审会计 师事 务所 审计 员 、 部门经 理 ， 上 海长 信会 计 师事务 所部 门经
理， 上海 锦江 国旅 股份 有限 公司财 务部 经理 、 上海 实业 联合集 团长 城药 业有 限公 司财务 总监 ；
上海众 华沪 银会 计师 事务 所高级 经理 ， 现任 瑞华 会 计师事 务所 （ 特殊 普瑞 合 伙） 上海 分所 工
作，权 益合 伙人 ，兼 任深 圳市长 方集 团股 份有 限公 司独立 董事 。 
2、监 事会 成员 
张剑宏 先生 ， 监事 会主 席 ， 硕 士。 历任 苏州 物资 集 团公司 公司 政策 研究 室科 长、 财务 公
司证券 部总 经理 助理 、 办 公室副 主任 、 主任 ； 东 吴证 券三香 路营 业部 （ 原苏 物 贸证券 营业 部）
总经理 、 总裁 助理 兼投 资 银行总 部总 经理 、 风险 管 理部 、 合 规法 务部 总经 理 、 合 规总 监兼 首
席风险 官， 现任 东吴 证券 股份有 限公 司首 席风 险官 。 
王菁女 士 ， 监 事 ， 本 科学 士学位 ， 会计 师 ， 中 共党 员。 历任 东吴 证券 经纪 分 公司财 务经
理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理， 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
9 
沈清韵 女士 ， 员工 监事 ， 硕士研 究生 ， 中共 党员 。 历任普 华永 道中 天会 计师 事务所 高级
审计员 ， 东吴 基金 管理 有 限公司 监察 稽核 部副 总经 理， 监察 稽核 部总 经理 ， 现任合 规风 控副
总监兼 合规 风控 部总 经理 ，董事 会秘 书。 
3、高 管人 员 
范力先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级经 济师 ， 中 共党 员 。 历 任苏 州团 市委 常委 、 办公室 主任
兼事业 部部 长 ， 苏 州证 券 公司投 资部 副经 理 、 办 公 室主任 、 人事 部总 经理 ； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董事 会 秘书 、 经 纪分 公司 总经 理 、 公 司副 总裁 、 常务 副总 裁； 东吴 证券 股
份有限 公司 党委 副书 记 、 常务副 总裁 、 副董 事长 。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 
王炯先 生 ， 董 事， 硕士 研究 生、 经济 师， 中共 党员 。 历 任苏州 市统 计局 综合 平衡 处科员 ，
东吴证 券总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经 理、 总 裁助理 ， 东吴 基金 管理 有 限公司 常务 副总
经理。 现任 东吴 基金 管理 有限公 司 总 经理 。 
吕晖先 生 ， 督 察长 ， 大专 。 历 任苏 州商 业大 厦业 务 员， 苏州 证券 公司 交易 员 ， 苏 州证 券
登记公 司总 经理 助理 ，东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理， 东吴 证券 吴江 盛泽 西环路 营业 部 、
吴江中 山北 路营 业部 总经 理， 东吴 基金 管理 有限 公 司总经 理助 理 、 运 营总 监 、 东 吴基 金管 理
有限公 司副 总经 理， 现任 东吴基 金管 理有 限公 司督 察长。 
4、基 金经 理 
周健先 生， 硕士 ，南 开大 学毕业 ，11 年 证券 从业 经 历。曾 就职 于海 通证 券；2011 年 5
月加入 东吴 基金 管理 有限 公司， 曾任 公司 研究 策划 部研究 员， 现任 基金 经理 ， 自 2012 年 05
月03 日起 担任 东吴 中证 新 兴产业 指数 证 券 投资 基金 基金经 理、 自 2013 年6 月5 日起 担任 东
吴深 证100 指数 增强 型证 券投资 基金 （LOF ） 基 金经 理、 自 2016 年6 月3 日 起 担任东 吴安 鑫
量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 自2016 年 8 月 11 日 起担 任东 吴 智慧医 疗量 化
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 其中 ，自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月
29 日 担任 东吴 新创 业混 合 型证券 投资 基金 基金 经理,2016 年2 月3 日至2017 年4 月19 日担
任东吴 安盈 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 2016 年 2 月 5 日至2017 年4 月19
日担任 东吴 国企 改革 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 
秦斌同 志， 硕士 ，2009 年 07 月至 2015 年 6 月就 职 于东吴 证券 股份 有限 公司 ，历任 研
究所金 融工 程分 析师 、投 资总部 数量 化与 衍生 品交 易研究 员，2015 年 7 月 加 入东吴 基金 管
理有限 公司 ，曾 任研 究策 划部研 究员 、基 金经 理助 理，现 任基 金经 理， 其中 自 2016 年 7 月
7 日起 担任 东吴 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东吴 安盈 量化 灵活配 置混 合 型东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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证券投 资基 金、 东吴 安鑫 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 10 月 18
日起担 任东 吴智 慧医 疗量 化策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 
历任基 金经 理 ： 无 
5、投 资决 策委 员会 成员 
（1） 权益 投资 决策 委员 会 ： 王 炯、 彭敢 、 程 涛、 杨 庆定 、 杜 毅、 付琦 、 刘 元 海、 戴斌、
王立立 。王 炯任 权益 投资 决策委 员会 主席 ，彭 敢、 程涛为 权益 投资 决策 委员 会副主 席。 
（2）固收 投资决策 委员会 ：王炯、 杨庆定、 付琦、 周明。王 炯任固收 投资决 策委员 会
主席， 杨庆 定、 周明 为固 收投资 决策 委员 会副 主席 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
（ 三）基金管理人的 职责 
1、依法募 集资金， 办理或 者委托经 由中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基 金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、配备足 够的具有 专业资 格的人员 进行基金 投资分 析、决策 ，以专业 化的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5、建立健 全内部风 险控制 、监察与 稽核、财 务管理 及人事管 理等制度 ，保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
6、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外 ， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8、采取适 当合理的 措施使 计 算基金 份额认购 、申购 、赎回和 注销价格 的方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定 ， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定 基金 份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12、保守 基金商业 秘密， 不得泄露 基金投资 计划、 投资意向 等。除《 基金法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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13、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额 持 有人 分配 基金 收 益 ； 
14、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15、依据 《基金法》 、基金 合同及其 他有关规 定召集 基金份额 持有人大 会或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上 ； 
17、 确保 需要 向基 金投 资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并且 保 证投资 人者
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随时 查阅 到 与基金 有关 的公 开资 料 ， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 
18、组 织并 参加 基金 财产 清 算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
19、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人； 
20、 因违 反 基 金合 同 导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21、 监督 基金 托管 人按 法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务 ， 基 金托 管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22、 当基 金管 理人 将其 义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23、以基 金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
24、 基金 管理 人在 募集 期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能 生效 ， 基金管 理人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日
内退还 基金 认购 人； 
25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（ 四）基金管理人承 诺 
1、基金管 理人将根 据基金 合同的规 定，按照 招募说 明书列明 的投资目 标、理 念、策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的 投资 。 
2、基金管 理人严 格遵守 《 中华人民 共和国 证券法》 、 《基金法》 、 《信息 披露办 法》 、 《运
作办法》 、 《 销售办 法》 ，建 立健全内 部控制 制度，采 取有效措 施，防 止以下《 基金法》 及 有东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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关法规 禁止 的行 为发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（10） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（11） 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
3、基金管 理人将加 强人员 管理，强 化职业操 守，督 促和约束 员工遵守 国家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄露 在任职期 间知悉 的有关证 券、基金 的商业 秘密、尚 未依法公 开的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动； 
（8）违反 证券交易 场所业 务规则， 利用对敲 、对倒 、对仓等 手段操纵 市场价 格，扰 乱
市场秩 序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4、基 金经 理承 诺 
（1）依照 有关法律 、法规 和基金合 同的规定 ，本着 谨慎的原 则为基金 份额持 有人谋取
最大利 益； 
（2）不利 用职务之 便为自 己、被代 理人、被 代表人 、受雇人 或任何其 他第三 人牟取 不东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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当利益 ； 
（3）不泄 漏在任职 期间知 悉的有关 证券、基 金的商 业秘密， 尚未依法 公开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、风 险管 理的 理念 
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ； 
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任； 
（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提； 
（4） 制度 建设 是基 础； 
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ； 
2、风 险管 理的 原则 
（1）健全 性原则： 风险控 制必须覆 盖公司的 各项业 务、各个 部门和各 级人员 ，并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
（2）有效 性原则： 通过科 学的内控 手段和方 法，建 立合理的 内控程序 ，维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独立 性原则： 公司设 风险管理 委员会、 督察长 和 合规风 控部 ，各 风险控 制机构 和
人员具 有并 保持 高度 的独 立性和 权威 性， 负责 对公 司各部 门风 险控 制工 作进 行监察 和 稽 核 ； 
（4）相互 制约原则 ：公司 内部部门 和岗位的 设置必 须权责分 明、相互 制约， 同时强 化
合规风 控部 对各 部门 的监 察 稽核 职能 ； 
（5）防火 墙原则： 公司基 金投资业 务和公司 自有资 金投资业 务应在空 间上和 制度上 适
当隔离 ， 投资 决策 和交 易 清算应 严格 分离 。 对因 业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员， 应对 其相 应
行为制 定严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 。 
（6）适时 性原则： 公司内 部控制制 度的制定 应具有 前瞻性， 并且随着 公司经 营战略 、
经营方 针 、 经 营管 理等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及
时进行 相应 的修 改和 完善 。 
（7）成本 效益原则 。公司 运用科学 化的经营 管理方 法降低运 作成本， 提高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相互 牵 制的组 织结 构 ， 由 最高 管 理层对 风险东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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管理负 最终 责任 ， 各个 业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监察 部负 责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 
（2）风险 管理委员 会：作 为总裁领 导下的专 门委员 会之一， 风险管理 委员会 负责协 助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度 ， 保 证公 司内 控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制 定公 司的 业
务风险 管理 政策 ， 主持 重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面
的重大 事项 。 
（3）督察 长：独立 行使督 察权利； 直接对董 事会负 责；按季 向风险控 制委员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。 
（4） 合规 风控 部 ： 合规 风 控部 负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 
（5）业务 部门：风 险管理 是每一个 业务部门 最首要 的责任。 部门经理 对本部 门的风 险
负全部 责任 ， 负责 履行 公 司的风 险管 理程 序 ， 负 责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 。 
4、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建立 内控结构 ，完善 内控制度 ：公司建 立、健 全了内 控 结构，高 管人员 关于内 控
有明确 的分 工 ， 确 保各 项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 ， 确 保监 察活 动是 独 立的 ， 并 得到 高
管人员 的支 持， 同时 置备 操作手 册， 并定 期更 新。 
（2）建立 相互分离 、相互 制衡的内 控机制： 建立、 健全了各 项制度， 做到基 金经理 分
开， 投资 决策 分开 ， 基金 交易集 中 ， 形 成不 同部 门 、 不 同岗 位之 间的 制衡 机 制， 从制 度上 减
少和防 范风 险。 
（3）建立 、健全岗 位责任 制：建立 、健全了 岗位责 任制，使 每个员工 都明确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。 
（4）建立 风险分类 、识别 、评估、 报告、提 示程序 ；建立了 评估风险 的委员 会，使 用
适合的 程序 ， 确认 和评 估 与公司 运作 有关 的风 险 ； 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 ， 对
风险隐 患进 行层 层汇 报， 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ，从 而以 最快 速度作 出 决 策 。 
（5） 建立 有效 的内 部监 控 系统 ； 建 立了 足够 、 有 效 的内部 监控 系统 ， 如电 脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。 
（6）使用 数量化的 风险管 理手段： 采取数量 化、技 术化的风 险控制手 段，建 立数量 化
的风险 管理 模型 ，用 以提 示指数 趋势 、行 业及 个股 的风险 ，以 便公 司及 时采 取有效 的措 施 ，
对风险 进行 分散 、控 制和 规避 ， 尽可 能地 减少 损失 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（7）提供 足够的培 训：制 定了完整 的培训计 划，为 所有员工 提供足够 和适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。 
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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四 、基 金托管 人 
（一）基金托管人情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 
法定代 表人 ：周 慕冰 
成立日 期：2009 年1 月 15 日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人 ：贺 倩 
中国农业 银行股份 有限公 司是中国 金融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部 资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可 持 续发展 ， 立足 县域 和城 市 两大市 场 ， 实 施差 异化 竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和 多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出 ，2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美国SAS70 内 部控 制审 计，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 。自 2010 年起中 国农 业
银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 （ISAE3402 ） 认证 ， 表 明了 独立 公正 第 三方对 中国 农业
银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理 、 内 部控 制的 健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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加强能 力建 设， 品牌 声誉 进一步 提升 ， 在 2010 年 首 届 “ ‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛典 ” 中 成
绩突出， 获“最佳 托管银 行”奖。2010 年再次荣 获 《首席财 务官》杂 志颁发 的“最佳 资产
托管奖 ” 。2012 年 荣获 第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ”称 号；2013 年至 2017
年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “托 管银 行优 秀奖 ” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的
“优秀 托管 机构 奖” 称号 ；2015 年、2016 年 荣获 中 国银行 业协 会授 予的 “养 老金业 务最 佳
发展奖 ”称 号；2018 年 荣 获中国 基金 报授 予的 公募 基金 20 年 “最 佳基 金托 管 银行” 奖。 
中国农 业银 行证 券 投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2014 年 更名 为托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 部、 业务 管理 部、 客 户一 部、
客户二 部 、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部 、 营 运一部 、 营运 二
部、 市场 营销 部、 内控 监管 部、 账户 管理 部， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 
2、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 240 名 ，其 中 具有高 级职 称的 专 家 30 余 名，服 务
团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均有 20 年以 上 金融从 业经 验
和高级 技术 职称 ，精 通国 内 外证 券市 场的 运作 。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止到2018 年 06 月 30 日 ，中国 农业 银行 托管 的封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投
资基金 共425 只。 
（二）基金托管人的 内部 风险控制制度说明 
1、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、
规范运 作、 严格 监察, 确保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
风险管理 委员会总 体负责 中国农业 银行的风 险管理 与内部控 制工作,对 托管业 务风险 管
理和内部 控制工作 进行监 督和评价 。托管业 务部专 门设置了 风险管理 处,配备 了专职内 控 监
督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度 、 岗 位职 责、 业务操 作流
程， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用， 账东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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户资料严 格保管， 制约机 制严格有 效；业务 操作区 专门设置 ，封闭管 理,实施 音像监控 ； 业
务信息由 专职信息 披露人 负责,防止 泄密； 业务实现 自动化操 作，防止 人为事 故的发生 ， 技
术系统 完整 、独 立。 
（三）基金托管人对 基金 管理人运作基金进行 监督 的方法和程序 
基金托管 人通过参 数设置 将《基金 法》 、 《运 作办法》 、基金合 同、托管 协议规 定的投 资
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2、书面警 示。对本 基金投 资 比例接 近超标、 资金头 寸不足等 问题，以 书面方 式对基 金
管理人 进行 提示 ； 
3、书面报 告。对投 资比例 超标、清 算资金透 支以及 其他涉嫌 违规交易 等行为 ，书面 提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
19 
五 、相 关服务 机构 
（一）基金份额销售 机构 
1、直 销机 构： 
（1） 东吴 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
法定代 表人 ：王 炯 
联系人 ： 贾 云鹏 
直销电 话： （021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （ 免长 途话 费） 、（021 ）50509666 
网站：www.scfund.com.cn 
（2） 网上 交易 
个人投 资者 可以 通过 本公 司网上 交易 系统 办理 本基 金的开 户 、 认 购等 业务 ， 具 体交易 细
则请参 阅本 公司 网站 公告 。 
2、代销 机 构： 
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：周 慕冰 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号 
法定代 表人 ：彭 纯 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（3） 苏州 银行 股份 有限 公 司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
20 
注册地 址： 江苏 省苏 州工 业园区 钟园 路 728 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
（4） 天相 投资 顾问 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701 
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座505 
法定代 表人 ：林 义相 
公司网 址：http ：//www.txsec.com 
（5） 和讯 信息 科技 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号1002 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http ：//licaike.hexun.com/ 
（6） 诺亚 正行 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 
法定代 表人 ：汪 静波 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（7） 深圳 众 禄 基金 销售 股 份有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼 
法定代 表人 ：薛 峰 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
（8） 上海 天天 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
21 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦 
法定代 表人 ：其 实 
客服热 线：95021/400-1818-188 
公司网 址：http://fund.eastmoney.com 
（9） 上海 好买 基金 销售 有 限公司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（10） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座 
法定代 表人 ：陈 柏青 
客服热 线：4000766123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（11）上 海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
客服电 话：400-820-2899 
公司网 站：www.erichfund.com 
（12） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 文二 西 路1 号 元茂 大厦 903 室 
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号同 花 顺大楼 
法定代 表人 ：凌 顺平 
客服热 线：4008-773-772 
公司网 址：www.5ifund.com 
（13） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
22 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 14 层 
法定代 表人 ：李 兴春 
客服电 话：400-921-7755 
公司网 址：www.leadfund.com.cn 
（14） 浙江 金观 诚基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号锦 昌大 厦一 楼 金观诚 财富 
法定代 表人 ：蒋 雪琦 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（15） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代城 C 座1809 
法定代 表人 ：戎 兵 
客服热 线：400-6099-200 
公司网 址：www.yixinfund.com 
（16） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司



注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号 
法定代 表人 ：王 锋 
客服热 线：95177 
公司网 址：www.snjijin.com 
（17） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室 
法定代 表人 ：周 斌 
客服热 线：4008980618 
公司网 址：www.chtfund.com 
（18） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
23 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层1108 号 
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 E 世界 财 富中 心 A 座11 层 
法定代 表人 ：王 伟刚 
客服热 线：400-619-9059 
公司网 址：www.hcjijin.com 
（19） 北京 晟 视 天下 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村735 号 03 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 万通中 心 D 座 21&28 层 
法定代 表人 ：蒋 煜 
客服热 线：010-58170761 
公司网 址：http://www.shengshiview.com.cn/ 
（20） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208 
法定代 表人 ：吴 雪秀 
客服热 线：400-001-1566 
公司网 址：http ：//www.yilucaifu.com 
（21） 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
办公地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 
法定代 表人 ：赵 荣春 
客服热 线：400-678-5095 
公司网 址：www.qianjing.com 
（22） 成都 华羿 恒信 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 成都 市高 新区 蜀锦 路 88 号新 中泰 国际 大 厦 1 号楼 32F2 号 
办公地 址： 成都 市高 新区 蜀锦 路 88 号新 中泰 国际 大 厦 1 号楼 32F2 号 
法定代 表人 ：赵 壁 
客服热 线：028-87326832 
公司网 址 ：http ：//www.huayihengxin.com 
（23） 北京 加和 基金 销售 有限公 司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
24 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 11 号7 层703 室 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 11 号7 层703 室 
法定代 表人 ：曲 阳 
客服热 线：400-803-1188 
公司网 址：http ：//www.bzfunds.com/ 
（24） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心1604 室 
办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代 20F 
法定代 表人 ：陈 刚 
客服热 线：0571-86915761 
公司网 址：www.cd121.com 
（25） 上海 万得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼 
法定代 表人 ：王 廷富 
客服热 线：400-821-0203 
（26） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ：燕 斌 
客服热 线：400-166-6788 
公司网 址：http ：//www.66zichan.com 
（27） 上海 汇付 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 黄河 路 333 号 201 室 A 区056 单元 
办公地 址： 上海 市宜 山 路700 号 普天 信息 产业 园 2 期C5 栋汇 付天 下总 部大 楼 2 楼 
法定代 表人 ：金 佶 
客服热 线：400-821-3999 
公司网 址：www.hotjijin.com 
（28） 北京 微动 利基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 3 层 342 室 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
25 
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号 3 层 342 室 
法定代 表人 ：季 长军 
客服热 线：400-188-5687 
公司网 址：www.buyforyou.com.cn 
（29） 上海 基煜 基金 销售 有限公司 
注册地 址 ： 上 海市 崇明 县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发展
区） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 488 号太 平金 融大 厦 1503 室 
法定代 表人 ：王 翔 
客服热 线：400-820-5369 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（30） 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：王 之光 
客户服 务电 话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（31） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆2105 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 505 号 东方 纯一 大厦 15 楼 
法定代 表人 ：姚 杨 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http ：//www.dtfortune.com/ 
（32） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号 保利 国际 广 场南 塔1201-1203 室 （ 邮编 ： 510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http ：//www.yingmi.cn/ 
（33） 奕丰 基金 销售 有限 公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
26 
注册地 址 ： 深 圳市 前海 深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （入 住深 圳市 前 海商务 秘书
有限公 司） 
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座17 楼1704 室 
法定代 表人 ：TEOWEEHOWE （张伟 豪） 
客服热 线：400-684-0500 
公司网 址：www.ifastps.com.cn 
（34） 中民 财富 管理 （上 海）有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 7 层 05 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 27 层 
法定代 表人 ： 弭洪 军 
客服热 线：400-876-5716 
公司网 址：www.cmiwm.com 
（35） 中信 期货 有限 公司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层 
办公地 址 ： 深 圳市 福田 区 中心三 路8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层 
法定代 表人 ：张 皓 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（36） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上 海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 
法定代 表人 ：杨 德红 
客户服 务热 线：95521/4008888666 
公司网 址：http://www.gtja.com 
（37） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
27 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（38） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 
法定代 表人 ：何 如 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（39） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：霍 达 
客服电 话：95565 、4008888111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（40） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：张 佑君 
客服热 线：95548 
公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（41） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 共炎 
客服电 话：4008-888-888 或 95551 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（42） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：周 杰 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
28 
客服电 话：021-23219000 
公司网 址：www.htsec.com 
（43） 申万 宏源 证券 有限 公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编 ：200031 ） 
客服电 话：95523 或4008895523 
公司网 址：www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 
法定代 表人 ：杨 华辉 
客服电 话：95562 
公司网 址：www.xyzq.com 
（45） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：尤 习贵 
客服电 话：95579 或4008-888-999 
公司网 址：www.95579.com 
（46） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 
法定代 表人 ：王 连志 
客服电 话：95517 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（47） 西南 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表 人 ：吴 坚 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
29 
客服热 线：95355 、4008096096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
（48） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 
法定代 表人 ：王 春峰 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.ewww.com.cn 
（49） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001 
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 
法定代 表人 ：姜 晓林 
客服电 话：95548 
公司网 址：www.zxzqsd.com.cn 
（50） 东吴 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
客服电 话：0512-3339628895530 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（51） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
客服电 话：95321 
公司网 址：www.cindasc.com 
（52） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：周 健男 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
30 
客服电 话：95525 
公司网 址：www.ebscn.com 
（53） 广州 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（54） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 7 楼 
法定代 表人 ：李 俊杰 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.shzq.com 
（55） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 无锡 市金 融一 街 8 号 
办公地 址： 无锡 市金 融一 街 8 号 国联 大厦 
法定代 表人 ：姚 志勇 
客服电 话：95570 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（56） 平安 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ） 
法定代 表人 ：谢 永林 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（57） 华安 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
法定代 表人 ：章 宏韬 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
31 
客服电 话：95318 
公司网 址：www.hazq.com 
（58） 财富 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26-28 楼 
法定代 表人 ：蔡 一兵 
客服电 话：95317 
公司网 址：www.cfzq.com 
（59） 东海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江 苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 
法定代 表人 ：赵 俊 
客服电 话：95531 ；400-8888-588 
网址：www.longone.com.cn 
（60） 申万 宏源 （西 部） 证券有 限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室（邮 编：830002 ） 
法定代 表人 ：韩 志谦 
客户服 务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
（61） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（62） 上海 华信 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
32 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（63） 五矿 证券 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（64） 华鑫 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
客户服 务电 话：95323 ；4001099918 
公司网 站：www.cfsc.com.cn 
（65） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
客服热 线：4006008008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（66） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 
法定代 表人 ：冉 云 
客服热 线：95310 
公司网 址：www.gjzq.com.cn 
（67） 华宝 证 券 有限 责任 公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
法定代 表人 ：陈 林 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
（68） 金惠 家保 险代 理有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 19 层A2107



办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 19 层A2107 
法定代 表人 ：夏 予柱 
客服热 线：400-8557333 
公司网 址：www.jhjfund.com 
3、 基金 管理 人可 根据 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办法 》 的规 定和 基金 合 同的约 定，
选择其 他符 合要 求的 机构 销售本 基金 ，并 及时 履行 公告义 务。 
（二）注册登记机构 ：东 吴基金管理有限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王 炯 
联系人 ：贾 云鹏 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：4008210588 （免 长途 话费） 、021-50509666 
网站：www.scfund.com.cn 
（ 三）出具法律意见 书的 律师事务所 
名称： 上 海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：陆 奇 
经办律 师： 黎明 、陆 奇 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（四）审计基金财产 的会 计师事务所 
名称： 安永 华明 会计 师事 务所有 限责 任公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东 方广 场东 方经贸 城安 永大 楼 16 层 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 50 楼 
法定代 表人 ：葛 明 
联系电 话：021-22288888 
传真：021-22280000 
联系人 ：徐 艳 
经办注 册会 计师 ：徐 艳、 蒋燕 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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六 、基 金的募 集 
东吴智 慧医 疗量 化策 略灵 活配置 混合 型 （以 下简 称" 本基金"） 经中 国证 监会 （ 证监许 可
[2016]627 号文 ） 批 准， 于 2016 年7 月11 日 起向 社会公 开募 集。 截止 到2016 年 8 月 5 日，
基金募 集工 作已 顺利 结束 。 
经 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为
556,621,268.39 元人 民币 ， 认购金 额在 募集 期间 产生 的银行 利息 共 计138,678.65 元人 民币 。
上述资 金已 于 2016 年 8 月 9 日 划入 本基 金在 基金 托管人 中国 农业 银行 股份 有限公 司开 立 的
基金托 管专 户。 
本次募 集有 效认 购户 数 为10179 户， 按照 每份 基金 份 额初始 发售 面 值1.00 元 人民币 计
算，本 息合 计募 集基 金份 额总额 为 556,759,946.47 份基金 份额 ，已 全部 计入 投资者 账户 ，
归投资 者所 有。 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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七 、基 金合同 的生 效 
（一）基金备案的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内 ， 在 基金 募 集份额 总额 不少 于2 亿份 ， 基 金募 集
金额不 少 于2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基 金管 理人 依据法 律法 规
及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日 内 聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日 内， 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的， 自基 金管 理人 办理 完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 基金 合 同生效 ； 否则 基金 合同 不 生效 。 基 金管 理人 在收 到 中国证 监会 确认
文件的 次日 对基 金合 同生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专
门账户 ，在 基金 募集 行为 结束前 ，任 何人 不得 动用 。 
（二）基金合同不能 生效 时募集资金的处理方 式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、 在基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并加 计银 行同 期 活期存 款
利息； 
3、 如 基金 募集 失败 ， 基金 管理人 、 基金 托管 人及 销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
（三）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
基金合 同生 效后 ， 连 续二 十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情 形的 ， 基 金管 理人 应当 在定 期 报告中 予以 披露 ； 连续 六 十个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金 管理 人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如 转换 运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
（一）申购和赎回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具 体的 销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告
中列明 。 基金 管理 人可 根 据情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售
机构办理基金销售业 务的 营业场所或按销售机 构提 供的其他方式办理基 金份 额的申购与赎
回。 
（ 二）申购和赎回的 开放 日及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 ， 具 体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深圳 证
券交易 所的 正 常 交易 日的 交易时 间 ， 但 基金 管理 人 根据法 律法 规 、 中 国证 监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但应 在实 施 日前依 照 《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 申购 ， 具 体业 务办 理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个 月开 始办理 赎回 ， 具 体业 务办 理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管 理人 应 在申购 、 赎回 开放 日前 依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或者 转
换。 投资 人在 基金 合同 约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换 申请 且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
（ 三）申购与赎回的 原则 
1、 “ 未知 价” 原则 ， 即 申购 、 赎 回价 格以 申请 当日 收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 
2、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下 ， 对 上述 原 则进行 调整 。 基金 管理 人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
（ 四）申购与赎回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在 开放 日的 具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时 ， 必 须全 额交 付申 购款 项 ， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登记 机 构确认 赎回 时 ， 赎 回生 效 。 投 资人 赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易时间 结束前受理有效申购和赎 回申请的当天作为申购或 赎回申请
日(T 日) ，在 正常 情况 下 ，本基 金登 记机 构 在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请， 投资 人应 在 T+2 日后(包 括该 日)及 时到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的 其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、 赎回 申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功 ， 而 仅代 表销 售 机构确 实接
收到申 购、 赎回 申请 。 申 购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对 于申 请 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询。 
（五）申购和赎回的 数量 限制 
1、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ） 。 
2、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低于 1,000 份 基金 份额。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （ 网点 ） 保留的 基金 份额 余额 不足100 份 的 ， 在 本
次赎回 时需 一次 性全 部赎 回。 
3、当接受 申购申请 对存量 基金份额 持有人利 益构成 潜在重大 不利影响 时，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒绝 大 额申购 、 暂停 基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 ，具 体规 定请 参见 相关公 告； 
4、基金管 理人可以 根据市 场情况， 在法律法 规允许 的情况下 ，调整上 述规定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制 。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在 指定东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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媒介上 公告 并报 中国 证监 会备案 。本 基金 对单 个投 资人累 计持 有的 基金 份额 不设限 制 。 
（ 六）申购费与赎回 费 
1、申 购费 
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担 ， 不列入 基金 财产 ， 主要 用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 具体 申购 费率如 下： 
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率 
M<100 万 1.50% 
100 万≤M<200 万 1.20% 
200 万≤M<500 万 0.80% 
500 万≤M<1000 万 0.30% 
M≥1000 万 1000 元/ 笔 
2、赎 回费 
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担， 在投 资者 赎回 基金 份 额时收 取 ， 其 中对 持续 持 有期少 于 7
日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 并全 额计 入基 金财产 。 对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资
人收取 的赎 回费 全额 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 30 日 但少 于 3 个 月 的投资 人收 取
的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 75% 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期不 少 于 3 个 月但 少于 6
个月的 投资 人收 取的 赎回 费， 并将 不低 于赎 回费 总 额的 50% 计 入基 金财 产 ； 对 持续持 有期 不
少于6 个月 的投 资人 ， 应 当将不 低于 赎回 费总 额 的25%计 入基 金财 产 。 未 计入 基金财 产的赎
回费 用 于支 付登 记费 和其 他必要 的手 续费 。 
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 
持有时 间T 赎回费 率 
T<7 日 1.50% 
7 日≤T<30 日 0.75% 
30 日≤T<1 年 0.50% 
1 年≤T<2 年 0.25% 
T≥2 年 0% 
注：1 个月 指 30 日，1 年指 365 日。 
3、基金管 理人可以 在基金 合同约定 的范围内 调整费 率或收费 方式，并 最迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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4、基金管 理人可以 在不违 反法律法 规规定及 《基金 合同》约 定的情形 下根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划 ， 定 期 或不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动 期 间， 按相 关监 管
部门要 求履 行相 关手 续后 ， 基 金管 理人 可以 适当 调 低基金 申购 费率 和基 金赎 回 费率 ， 并进 行
公告。 
（ 七）申购份额与赎 回金 额的计算方式 
1、申 购份 额的 计算 ： 
1）申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净申购 金额=申 购金 额/（1+ 申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ T 日基 金份 额净 值 
2）申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
申购费 用= 固定 金额 
净申购 金额=申 购金 额-固 定金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
上述计 算结 果以 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 两位 ， 由此误 差产 生的 收益 或损 失由基 金
财产承 担。 
例二： 假定 T 日的 基金 份 额净值 为 1.100 元， 四 笔 申购金 额分 别 为5,000 元、150 万 元、
350 万元 、850 万 元和 1,000 万 元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算
如下： 
 申购 1 申购2 申购 3 申购4 申购 5 
申购金 额( 元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费 用 1000 元 
净申购 金额
(C=A/(1+B)) 
4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00 
2、赎 回金 额的 计算 ： 
在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下： 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎回 总额- 赎回 费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保留 到 小 数点 后2 位 ， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金
财产承 担。 
例三： （1） 假定某投 资者 在持有本基 金超 过 30 日 、但不超过 一年时 间内 的 T 日赎回
20,000.00 份 ，其 赎回 费 率为 0.50% ， 现假 定该 日 基金份 额净 值 为 1.250 元 ，则其 获得 的净
赎回金 额计 算如 下： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00 ×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2 ） 假 定 某 投 资 者 在 持 有 本 基 金 的 超 过 一 年 、 但 不 超 过 两 年 时 间 内 的 T 日 赎 回
20,000.00 份 ，其 赎回 费 率为 0.25% ， 现假 定该 日 基金份 额净 值 为 1.550 元 ，则其 获得 的净
赎回金 额计 算如 下： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00 ×0.25%=77.50 元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假定 某投 资者 在持 有 本基金 超过 两年 时间 后 的 T 日 赎回 10,000.00 份 ， 其赎回 费
率为0 % ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ： 
赎回金 额 =1 0,00 0.00 ×1. 3 00=13, 000.00 元 
赎回费 用 =1 3,00 0.00 ×0= 0 元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
3、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
本基金 份额 净值 的计 算 ， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数点后 第 4 位四 舍五 入 ， 由此产 生的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日的 基金 份额 净值 在当天 收市 后计 算， 并 在T+1 日 内公 告。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
（ 八）申购与赎回的 登记 
1、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ，在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 
2、 投 资 者T 日 申购 基金 成 功后 ， 正 常情 况下 ， 基 金 登记机 构 在T＋1 日 为投 资 者增加 权
益并办 理登 记手 续， 投资 者自 T ＋2 日起 有权 赎回 该 部分基 金份 额。 
3、 投 资 者T 日 赎回 基金 成 功后 ， 正 常情 况下 ， 基 金 登记机 构 在T＋1 日 为投 资 者扣除 权东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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益并办 理相 应的 登记 手续 。 
4、基金管 理人可在 法律法 规允许的 范围内， 对上述 登记办理 时间进行 调整， 并最迟 于
开始实 施 前3 个 工作 日在 指定媒 介上 公告 。 
（ 九）拒绝或暂停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接受投 资人的 申
购申请 。 
3、证券、 期货交易 所交易 时间非正 常停市， 导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资产 净
值。 
4、基金管 理人认为 接受某 笔或某些 申购申请 可能会 影响或损 害现有基 金份额 持有人 利
益时。 
5、基金资 产规模过 大，使 基金管理 人无法找 到合适 的投资品 种，或其 他可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值
技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经与 基 金托管 人协 商确 认后 ， 基 金管理 人应 当暂
停接受 基金 申购 申请 ； 
7、基金管 理人接受 某笔或 者某些申 购申请有 可能导 致单一投 资者持有 基金份 额数的 比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数的 50% ， 或者 有可 能 导致投 资者 变相 规避 前述 50% 比 例要 求的
情形； 
8、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第1、2、3 、5 、6、7、8 项 暂停 申购 情形 之一且 基金 管理 人决 定暂 停申购 时，
基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申购 公告 。 如 果投 资人 的 申购申 请全部
或部分 被拒 绝 的 ， 被拒 绝 的申购 款项 将退 还给 投资 人。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 ， 基 金管 理
人应及 时恢 复申 购业 务的 办理。 
（ 十）暂停赎回或延 缓支 付赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2、发生基 金合同规 定的暂 停基金资 产估值情 况时， 基金管理 人可暂停 接受投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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3、证券、 期货交易 所交易 时间非正 常停市， 导致基 金管理人 无法计算 当日基 金资产 净
值。 
4、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5、发生继 续接受赎 回申请 将损害现 有基金份 额持有 人利益的 情形时， 基金管 理人可 暂
停接受 投资 人的 赎回 申请 。 
6、 当前 一估 值日 基金 资产 净值50% 以 上的 资产 出现 无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值
技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经与 基 金托管 人协 商确 认后 ， 基 金管理 人应 当暂
停接受 基金 赎回 申请 ； 
7、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时， 基 金 管
理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的 赎回 申 请， 基金 管理 人应 足额 支 付； 如暂 时不 能
足额支 付 ， 应 将可 支付 部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未支 付
部分可 延期 支付 。 若出 现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有
人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
（ 十一）巨额赎回的 情形 及处理方式 
1、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个开放 日内的 基金份额 净赎回申 请(赎回 申请份额 总数加上 基金转 换中转 出
申请份额 总数后扣 除申购 申请份额 总数及基 金转换 中转入申 请份额总 数后的 余额)超过 前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全额 赎回：当 基金管 理人认为 有能力支 付投 资 人的全部 赎回申请 时，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部分 延期赎回 ：当基 金管理人 认为支付 投资人 的赎回申 请有困难 或认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回 申请延期办
理。 对于 当日 的赎 回申 请 ， 应 当按 单个 账户 赎回 申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以此 类推 ， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
(3) 如发生 单个开 放日内 单 个基金份额 持有人 申请赎 回的基金份 额占前 一开放 日基金总
份额的 比例 超过 20% 时， 本 基金管 理人 可以 对该 单个 基金份 额持 有人 超过 前述 约定比 例的 赎
回申请 实施 延期 赎回 。 
对该单 个基 金份 额持 有人 不超过 前述 比例 的赎 回申 请， 与当 日其 他赎 回申 请 一起 ， 按 上
述“（1） 全额 赎回 ” 或 “ （2） 部 分延 期赎 回 ” 方 式 处理。 如下 一开 放日， 该 单一基 金份 额
持有人 剩余 未赎 回部 分仍 旧超出 前述 比例 约定 的 ， 继续按 前述 规则 处理 ， 直 至该单 一基 金份
额持有 人单 个开 放日 内申 请赎回 的基 金份 额占 前一 开放日 基金 总份 额的 比例 低于前 述 比 例 。 
在不违 反法 律法 规的 前提 下， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ， 有 权根 据当 时 市场环 境调
整前述 比例 及处 理规 则， 并在指 定媒 介上 进行 公告 。 
（4） 暂停 赎回 ：连续 2 个 开放日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基 金的 赎 回申请 ； 已经 接受 的赎 回 申请可 以延 缓支 付赎 回 款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒介 上进 行公 告。 
3、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时 ， 基 金管 理人 应 当通过 邮寄 、 传真 或者 其 他的方 式在
3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指 定媒 介上 刊登公 告。 
（ 十二）暂停申购或 赎回 的公告和重新开放申 购或 赎回的公告 
1、发生上 述暂停申 购或赎 回情况的 ，基金管 理人当 日应立即 向中国证 监会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 
2、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日但 少 于 2 周， 暂停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时 ，
基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒 介上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ， 并 公 告最 近 1 个工
作日的 基金 份额 净值 。 
4、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应 每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂停 结束 ， 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时 ， 基 金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒介上 连续 刊登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近1 个工 作日的 基金 份额 净值 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（ 十三）基金转换 
基金管理人可以根据相关 法律法规以及本基金合同 的规定决定开办本基金与基金管理
人管理 的 、 且 由同 一注 册 登记机 构办 理注 册登 记的 其他基 金之 间的 转换 业务 ， 基 金转 换可 以
收取一 定的 转换 费， 相关 规 则由基 金管 理人 届时 根据 相关法 律法 规及 本基 金合 同的规 定制 定
并公告 ，并 提前 告知 基金 托管人 与相 关机 构。 
1、基 金转 换业 务的 适用 范 围 
本基金 已开 通与 本基 金管 理人旗 下基 金： 东吴 嘉禾 优 势精选 混合 型开 放式 证券 投资基 金
(基金 代码 ：580001 ） 、 东 吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金( 基金 代码 ：580002 ） 、 东吴
行业轮 动混 合型 证券 投资 基金( 基金 代码 ：580003 ） 、 东吴进 取策 略灵 活配 置混 合型开 放式 证
券投资 基金(基 金代 码：580005 ） 、 东 吴新 经济 混合 型 证券投 资基 金( 基金 代码 ：580006 ） 、 东
吴安享 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金(基 金代 码 ：580007 ） 、 东吴 新产 业精 选混合 型证 券
投资基 金( 基金 代码 ：580008 ） 、 东吴 中证 新兴 产业 指 数证券 投资 基金(基 金代 码 ：585001）、
东吴优 信稳 健债 券型 证券 投资基 金 A( 基 金代 码：582001 ） 、 东 吴优 信稳 健债 券 型证券 投资 基
金 C(基 金代 码：582201 ） 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 A( 基 金代 码：582002 ） 、 东吴 增利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 C( 基 金 代 码 ：582202 ） 、 东 吴 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 A( 基 金 代 码 ：
583001 ） 、东吴货 币市场 证 券投资基 金 B(基 金代码：583101 ） 、东吴配 置优化 灵 活配置混 合
型证券 投资 基金(基 金代 码 ：582003 ） 、 东吴 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(基 金代 码：
580009 ） 、东吴 阿尔法灵 活 配置混合型 证券投 资基金( 基金代码：000531 ） 、东 吴 移动互联 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 A( 基金 代码 ：001323 ） 、 东吴新 趋势 价值 线灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金( 基金 代码 ： 001322) 、 东吴 国企 改革 主题 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(基 金代 码：
002159 ） 、东吴 安盈量化 灵 活配置混合 型证券 投资基 金(基金代 码：002270 ） 、 东吴鼎元双 债
债券型 证券 投资 基 金A( 基 金代码 ： 000958 ） 、 东 吴鼎 元 双债债 券型 证券 投资 基 金C(基金 代码 ：
000959 ） 、东吴 安鑫量化 灵 活配置混合 型证券 投资基 金(基金代 码：002561 ） 、 东吴增鑫宝 货
币市场 基金 A( 基 金代 码：003588 ） 、 东吴 增鑫 宝货 币 市场基 金 B( 基金 代码 ：003589 ） 、东 吴
优益债 券型 证券 投资 基 金A( 基金 代码 ： 005144 ） 、 东 吴 优益债 券型 证券 投资 基 金C(基金 代码 ：
005145 ） 、东吴双 三角股 票 型证券投资 基金 A(基金代 码：005209）、 东 吴双三 角 股票型证 券
投资基 金 C( 基 金代 码：005210 ） 、 东 吴悦 秀纯 债债 券 型证券 投资 基 金A （ 基金 代 码：005573）、
东吴悦 秀纯 债债 券型 证券 投资基 金 C （基 金代 码：005574 ）的 基金 转换 业务 。 
基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务， 并 将
另行公 告。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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2、开 通转 换的 销售 机构 
投资者 可通 过基 金管 理人 的直销 渠道 和以 下代 销机 构办理 以上 基金 的基 金转 换业务 ： 
中国农 业银 行股 份有 限公 司、 交通 银行 股份 有限 公 司、 苏州 银行 股份 有限 公 司、 天相 投
资顾问 有限 公司 、 和讯 信 息科技 有限 公司 、 深圳 众 禄基金 销售 股份 有限 公司 、 上 海天 天基 金
销售有 限公 司 、 上 海好 买 基金销 售有 限公 司 、 蚂 蚁 （杭 州 ） 基 金销 售有 限公 司、 上海 长量 基
金销售 投资 顾问 有限 公司 、 浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司 、 上海 利得 基金 销 售有限 公司 、 浙
江金观 诚基 金销 售有 限公 司、 宜信 普泽 投资 顾问 （ 北京 ） 有 限公 司、 南京 苏 宁基金 销售 有限
公司 、 北 京恒 天明 泽基 金 销售有 限公 司 、 北 京汇 成 基金销 售有 限公 司 、 北 京 晟视天 下投 资管
理有限 公司 、 一路 财富 （ 北京 ） 信 息科 技有 限公 司 、 北 京钱 景基 金销 售有 限 公司 、 成 都华 羿
恒信基 金销 售有 限公 司 、 北京加 和基 金销 售有 限公 司、 杭州 科地 瑞富 基金 销 售有限 公司 、 上
海万得 基金 销售 有限 公司 、 上 海联 泰资 产管 理有 限 公司 、 上 海汇 付基 金销 售 有限公 司 、 北 京
微动利 基金 销售 有限 公司 、 上 海基 煜基 金销 售有 限 公司 、 大 泰金 石基 金销 售 有限公 司 、 珠 海
盈米财 富管 理有 限公 司 、 奕丰 基 金销 售 有 限公 司 、 中民财 富管 理 （上 海 ） 有 限公司 、 中信 期
货有限 公司 、 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 、 中信 建 投证券 股份 有限 公司 、 国 信证券 股份 有限
公司 、 招 商证 券股 份有 限 公司 、 中 信证 券股 份有 限 公司 、 中 国银 河证 券股 份 有限公 司 、 海 通
证券股 份有 限公 司 、 申 万 宏源证 券有 限公 司 、 兴 业 证券股 份有 限公 司 、 长 江 证券股 份有 限公
司、 安 信证 券股 份有 限公 司、 西 南证 券股 份 有 限公 司、 渤 海证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券 （ 山
东） 有限 责任 公司 、 东 吴 证券股 份有 限公 司 、 信 达 证券股 份有 限公 司 、 光 大 证券股 份有 限公
司、 广州 证券 股份 有限 公 司、 上海 证券 有限 责任 公 司、 国联 证券 股份 有限 公 司、 平安 证券 股
份有限 公司 、 华安 证券 股 份有限 公司 、 财富 证券 有 限责任 公司 、 东海 证券 股 份有限 公司 、 申
万宏源 （ 西部 ） 证券 有限 公司 、 中 泰证 券股 份有 限 公司 、 上 海华 信证 券有 限 责任公 司 、 华 鑫
证券有 限责 任公 司 、 中 国 中投证 券有 限责 任公 司 、 国金证 券股 份有 限公 司 、 华宝证 券有 限责
任公司 、金 惠家 保险 代理 有限公 司。 
根据业 务需 要， 本基 金管 理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定予 以
公告。 
（ 十四 ）基金的非交易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐 赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规 的其 它 非交易 过户 。 无论 在上 述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡 ， 其 持有 的基 金份 额 由其合 法的 继承 人继 承 ； 捐赠指 基金东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其 他自 然人 、 法
人或其 他组 织 。 办 理非 交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对 于符 合条 件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
（ 十五）基金的转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
（ 十六）定期定额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每 期扣 款金 额必 须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
（ 十七）基金份额的 冻结 和解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
（ 十八）基金份额的 转让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基 金管 理人 可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会认可的交易场所或 者交 易方式进行份额转让 的申 请并由登记机构办理 基金 份额的过户登
记。 基金 管理 人拟 受理 基 金份额 转让 业务 的 ， 将 提 前公告 ， 基金 份额 持有 人 应根据 基金 管理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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九 、基 金的投 资 
（ 一）投资目标 
本基金 主要 投资 于智 慧医 疗主题 相关 股票 ， 通过 量 化选股 与择 时相 结合 的方 法， 在充 分
控制基 金财 产风 险和 保证 基金财 产流 动性 的基 础上 ， 追 求超 越业 绩比 较基 准 的投资 回报 ， 力
争实现 基金 财产 的长 期稳 健增值 。 
（ 二）投资范围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （含 中
小板、创 业板及其 他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、股指期 货、权证 、债券 （包括但 不 限
于国债 、 央 行票 据、 地 方 政府债 、 金 融债、 企业 债 、 短期 融资 券、 公 司债、 中期票 据、 可转
换债券 （ 含分 离型 可转 换 债券） 、 次级 债） 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 银行 存款等 固定 收益
类金融 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符 合中国 证监 会
相关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为 ： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ； 投 资于 智慧 医疗主 题
证券的 比例 不低 于非 现金 基金资 产的 80% ； 权证 投 资比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ；每
个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 保 持现 金或 者到 期 日在一 年以 内
的政府债 券的比例 合计不 低于基金 资产净值 的 5% ， 其中，现 金不包括 结算备 付金、存 出保
证金、 应收 申购 款等 ；本 基金投 资于 其他 工具 的比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定 执 行 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ， 可 以调 整上 述 投资品 种的
投资比 例。 
（三）投资策略 
1、资 产配 置策 略 
本基金 在资 产配 置过 程中 严格遵 循自 上而 下的 配置 原则 ， 强 调投 资纪 律 、 避 免 因随意 性
投资带 来的 风险 或损 失 。 通过公 司数 量化 模型 ， 分 析股票 市场 、 债券 市场 、 货币市 场三 大类
资产的 预期 风险 和收 益， 确定资 产配 置比 例， 并进 行动态 优化 管理 。 
2、智 慧医 疗主 题相 关公 司 的界定 
本基金定 义的智慧 医疗主 题相关公 司 主要包 括三大 类：1）医 药医疗产 业链上 的公司 ，
以产品 创新 、技 术创 新、 模式创 新、 体制 机制 创新 等手段 （包 括丰 富的 药品 器械产 品梯 队 、
创新药、 智能硬件 与软件 信息化、 医药电商 、医保 管理、民 营医疗机 构等） ， 服务国民 的 医东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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疗健康事 业；2） 非医药医 疗领域的 公司，以 先进的 产品、技 术或者商 业模式 ，为医药 医 疗
产业链 提供 重要 的补 充和 服务（ 如硬 件制 造、 软件 及信息 系统 开发 、中 间产 品供应 等） ；3 ）
非医药 医疗 领域 的但 有向 医药医 疗领 域转 型预 期的 公司。 
同时 ， 本 基金 将对 智慧 医 疗主题 相关 产业 的发 展进 行持续 跟踪 ， 随着 产业 结 构的不 断升
级和发 展 ， 智 慧医 疗 主 题 相关的 上市 公司 范围 也会 相应改 变 。 本 基金 将根 据 实际情 况更 新调
整智慧 医疗 主题 相关 公司 的认定 。 
3、股 票投 资策 略 
（1） 个股 精选 
在综合 考虑 智慧 医疗 主题 上市公 司行 业流 动性 和估 值水平 的基 础上 ， 本 基金 管 理人将 采
用定性和定量的双重 标准 对沪深两市符合智慧 医疗 主题的上市公司的基 本面 和投资价值进
行细致 分析 ，筛 选得 到智 慧医疗 主题 股票 池。 
1）定 量指 标 
本基金 在定 量指 标的 设置 上将重 点侧 重盈 利能 力和 成长能 力等 成长 性指 标： 
盈利能 力 ： 本 基金 通过 盈 利能力 分析 评估 上市 公司 创造利 润的 能力 ， 主要 参 考的指 标包
括净资 产收 益率 （ROE ） ， 毛利 率 ，净 利率 ，EBITDA/ 主营业 务收 入等 。 
成长能 力 ： 本 基金 通过 成 长能力 分析 评估 上市 公司 未来的 盈利 增长 速度 ， 主 要参考 指标
包括主 营业 务收 入增 长率 、主营 业务 利润 增长 率等 。 
另外本 基金 将 PE 、PB 、PCF 等估 值指 标作 为辅 助考 察指标 。 
2）定 性指 标 
本基金 在定 性分 析方 面将 侧重企 业竞 争优 势及 企业 治理等 方面 ： 
企业竞 争优 势 ： 企 业的 竞 争优势 是企 业获 得长 期增 长的根 本动 力 。 本 基金 对 企业竞 争优
势的分 析将 从企 业的 技术 、 管 理、 品牌 和成 本等 各 方面综 合考 虑 。 同 时结 合 智慧医 疗产 业的
特点 ， 本 基金 将选 择具 有 市场优 势的 企业 ， 主要 是 指公司 现在 或 未 来有 可能 在行业 细分 市场
中占据 较大 的市 场份 额， 或拥有 较高 的市 场份 额增 长率。 
公司治 理 ： 本 基金 对公 司 治理结 构的 评估 ， 主要 是 对上市 公司 经营 管理 层面 的组织 和制
度上的 灵活 性 、 完 整性 和 规范性 的全 面考 察 ， 包 括 对所有 权和 经营 权的 分离 、 对 股东 利益 的
保护 、 经 营管 理的 自主 性 、 政 府及 母公 司对 公司 内 部的干 预程 度 ， 管 理决 策 的执行 和传 达的
有效性 ， 股东 会、 董事 会 和监事 会的 实际 执行 情况 ， 企 业改 制彻 底性 、 企 业 内部控 制的 制订
和执行 情况 等。 
在智慧 医疗 主题 股票 池的 基础上 ， 基金 经理 将采 用 多因子 模型 选出 排名 居前 股票 ， 对 筛东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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50 
选出的 股票 进行 资金 配置 。 本 基 金 采用 的多 因子 选 股模型 ， 主要 从价 值因 子 、 成 长因 子、 动
量因子 （技 术面 因子 ）以 及基于 投资 者行 为的 大类 数据因 子四 个维 度来 量化 描述整 个市 场 ，
并伴有 对个 股以 及个 股组 合的相 对强 度的 刻画 ， 当 策略系 统发 出建 仓信 号时 ， 基 金经 理根 据
多因子 选股 模型 筛选 出股 票组合 予以 配置 。 在基 金 管理过 程中 ， 基金 经理 对 策略模 型的 参数
进行阶 段评 估， 在市 场结 构发生 变化 时， 做出 相应 调整。 
（2） 股票 择时 策略 
本基金 通过 对智 慧医 疗股 票池中 样本 股从 市场 广度 分析、 成交 量分 析和 动量 分 析三个 维
度进行 趋势 的量 化跟 踪分 析， 以此 确定 建仓 时机 。 根据均 线系 统理 论 、 相 对 强弱理 论等 形成
具客观 性 、 一 致性 的量 化 交易规 则 ， 严 格执 行开 平 仓、 止盈 止损 、 平仓 后再 入场等 操作 ， 避
免了传 统投 资决 策择 时过 程中主 观非 理性 的干 扰因 素。 当 量化 决策 系统 判断 系 统性风 险较 大
时， 本基 金可 以降 低股 票 仓位 ， 转 投固 定收 益 ， 从 而控制 回撤 ； 当行 情出 现 反转 ， 再 买入 信
号出现 后， 本基 金通 过再 入场机 制迅 速完 成加 仓， 获取收 益； 
4、债 券投 资策 略 
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式 ， 获 得 与风险 相匹 配的 投资 收益 ， 以 实现 在
一定程 度上 规避 股票 市场 的系统 性风 险和 保证 基金 资产的 流动 性。 
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综合 考虑 不同 券 种收益 率
水平 、 信 用风 险 、 流 动性 等因素 ， 尤其 是智 慧医 疗 主题相 关的 债券 ， 构造 债 券投资 组合 。 在
实际的 投资 运作 中 ， 本 基 金将运 用久 期控 制策 略 、 收益率 曲线 策略 、 类别 选 择策略 、 个券 选
择策略 等多 种策 略， 获取 债券市 场的 长期 稳定 收益 。 
5、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率 、 发 行 条款 、 支 持资 产的 构成 及 质量 、 提 前
偿还率 、 风险 补偿 收益 和 市场流 动性 等基 本面 因素 ， 估 计资 产违 约风 险和 提 前偿付 风险 ， 并
根据资 产证 券化 的收 益结 构安排 ，模 拟资 产支 持证 券的本 金偿 还和 利息 收益 的现金 流过 程 ，
辅助采 用数 量化 定价 模 型 ，评估 其内 在价 值。 
6、股 指期 货投 资策 略 
本基金 将以 股指 期货 为主 的金融 衍生 工具 与资 产配 置策略 进行 搭配 ， 并 利用 股 指期货 灵
活快速 进出 的优 势 ， 控 制 仓位风 险 ， 同 时可 以降 低 交易成 本 ， 为 实际 的投 资 操作提 供多 一项
选择。 
7、权 证投 资策 略 
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ， 在采 用数 量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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握市场 的短 期波 动 ， 进 行 积极操 作 ， 追 求在 风险 可 控的前 提下 实现 稳健 的超 额收益 。 具体 投
资方法 如下 ： 
考量标 的股 票合 理价 值 、 标的股 票价 格 、 行 权价 格 、 行 权时 间 、 行 权方 式、 股价历 史与
预期波 动率 和无 风险 收益 率等要 素， 估计 权证 合理 价值。 
根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性， 结 合
标的股 票合 理价 值考 量， 决策买 入、 持有 或沽 出权 证。 
（四）投资限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1）本基 金股票投 资占基 金资产的比 例为 0% –95% ；投资于智 慧医疗 主题证 券的比 例
不低于 非现 金基 金资 产 的80% ；



（2）本基 金每个交 易日日 终在扣除 股指期货 合约需 缴纳的交 易保证金 后，应 保持不 低
于基金 资产 净 值5％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 其中 ， 现金 不包括 结算 备 付
金、存 出保 证金 、应 收申 购款等 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本基 金投资于 同一原 始权益人 的各类资 产支持 证券的比 例，不得 超过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过 基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（10 ） 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不得 超过 该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（12 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资
产支持证券期间，如 果其 信用等级下降、不再 符合 投资标准，应在评级 报告 发布之日起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（13 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购 ， 本 基金 所申 报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14） 本基 金进 入全 国银 行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（15） 本基 金 总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（16 ） 本 基金 的存 款银 行 为具有 证券 投资 基金 托管 人资格 、 证券 投资 基金 销 售业务 资格
或合格 境外 机构 投资 者托 管人资 格的 商业 银行 。 存 放 在具有 基金 托管 资格 的同 一商业 银行 的
存款， 不得 超过 基金 资产 净值 的 30% ；存 放在 不具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款 ，
不得超 过基 金资 产净 值 的5% ； 
（17 ） 本 基金 投资 于定 期 存款的 比例 不得 超过 基金 资产净 值 的 30% ， 根据 协议 可提前 支
取且没 有利 息损 失的 银行 存款， 不受 此限 制 
（18） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组 合： 
1） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
2）在任何 交易日日 终，持 有的买入 期货合约 价值与 有价证券 市值之和 ，不得 超过基 金
资产净值 的 95% ，其中 ， 有价证券 指股票、 债券 （ 不含到期 日在一年 以内的 政府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ； 
3 ）在任何交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
4）本基金 所持有的 股票市 值和买入 、卖出股 指期货 合约价值 ，合计（ 轧差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 
5）在任何 交易日内 交易（ 不包括平 仓）的股 指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 
（19 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 开放 式基 金 （包 括 开放式 基金 以及 处于 开放 期的定 期开
放基金 ） 持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 15%；本
基金管 理人 管理 的全 部投 资组合 持有 一家 上市 公司 发行的 可流 通股 票 ， 不得 超 过该上 市公 司
可流通 股票 的30% ； 
（20） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% ；
因证券 市场 波动 、 上市 公 司股票 停牌 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ； 
（21） 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （2 ） 、 （12 ） 、 （20 ） 、 （21） 项之 外， 因 证券 、 期货 市场 波动、 证券 发 行人 合 并、
基金规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基 金
管理人 应当 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期 间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后 ， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制 人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 承销 期内承 销的 证券 ， 或 者从 事 其他重 大关 联
交易的 ， 应当 符合 基金 的 投资目 标和 投资 策略 ， 遵 循基金 份额 持有 人利 益优 先的原 则 ， 防 范
利益冲 突 ， 建 立健 全内 部 审批机 制和 评估 机制 ， 按 照市场 公平 合理 价格 执行 。 相 关交 易必 须
事先得 到基 金托 管人 的同 意， 并按 法律 法规 予以 披 露。 重大 关联 交易 应提 交 基金管 理人 董事
会审议 ， 并经 过三 分之 二 以上的 独立 董事 通过 。 基 金管理 人董 事会 应至 少每 半年对 关联 交易
事项进 行审 查。 
法律 、 行 政法 规或 监管 部 门取消 或调 整上 述禁 止行 为， 如适 用于 本基 金， 基 金管理 人在
履行适 当程 序后 ，则 本基 金投资 按照 取消 或调 整后 的规定 执行 。 
（五）业绩比较基准 
65％× 中证 医疗 指数 收益 率+35 ％× 中债 综合 全价 （ 总值） 指数 收益 率 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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中证医 疗指 数是 指由 中证 指数有 限公 司编 制和 发布 的中证 医疗 价格 指数 ， 该 指 数选取 与
医疗器 械 、 医 疗服 务等 与 医疗行 业相 关代 表性 公司 股票作 为指 数样 本股 ， 能 较好的 反应 本基
金股票 部分 的投 资。 中债 综合全 价（ 总值 ）指 数是 由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司编 制 ，
涵盖了 银行 间市 场和 交易 所市场 ，能 够很 好地 反映 中国债 券市 场总 体价 格水 平和变 动 趋 势 。 
因此 ， 本 基金 选用 中证 医 疗指数 收益 率作 为股 票投 资部分 的业 绩比 较 标 准 ， 选用中 债综
合全价 （总 值） 指数 收益 率作为 债券 投资 部分 业绩 比较标 准。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称 ， 或 者 今后法 律法 规发 生变 化 ， 又或者 市场
推出更 具权 威 、 且 更能 够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 ， 本基 金管 理人 可 以依据 维护 投资
者合法 权益 的原 则， 在与 基 金托管 人协 商一 致并 按照 监管部 门要 求履 行适 当程 序后变 更业 绩
比较基 准并 及时 公告 ，而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 
（ 六）风险收益特征 
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预 期风 险和 预期 收益 低 于股票 型基 金 ， 高 于债 券 型基金 和货
币市场 基金 。 
（七）基金管理人代 表基 金行使股东权利的处 理 原 则及方法 
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 股东权利 ，保护基 金份额 持有人 的
利益。 
4、基金管 理人按照 国家有 关规定代 表基金独 立行使 债权人权 利，保护 基金份 额持有 人
的利益 。 
（ 八）基金投资组合 报告 
东吴智 慧医 疗量 化策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金”) 基 金管理 人
的董事会及 董事保 证本报 告所载资料 不存在 虚假记 载、误导性 陈述或 重大遗 漏,并对其 内容
的真实 性、 准确 性和 完整 性承担 个别 及连 带责 任。 
本基金 的托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 7 月 17
日复核了本 报告中 的财务 指标、净值 表现和 投资组 合报告等内 容,保证 复核内 容不存在虚 假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 6 月 30 日（ 未经审 计） 
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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1 权益投 资 161,603,739.42 82.61 
 其中： 股票 161,603,739.42 82.61 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,145,878.67 16.94 
8 其他资 产


879,088.58 0.45 
9 合计


195,628,706.67





100.00 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 120,725,089.85 65.33 
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 71,559.85 0.04 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 13,762,762.42 7.45 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,692,733.00 3.08 
J 金融业 2,482,844.00 1.34 
K 房地产 业 1,968,000.00 1.06 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.04 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 16,256,424.16 8.80 
R 文化、 体育 和娱 乐业 563,100.00 0.30 
S 综合 - - 
 合计 161,603,739.42 87.45 
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港 股 通投 资股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 。 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
1 600276 恒瑞医 药 110,680 8,385,116.80 4.54 
2 600196 复星医 药 167,215 6,921,028.85 3.75 
3 600867 通化东 宝 282,128 6,762,608.16 3.66 
4 300015 爱尔眼 科 201,898 6,519,286.42 3.53 
5 000661 长春高 新 28,400 6,466,680.00 3.50 
6 600332 白云山 168,900 6,426,645.00 3.48 
7 002737 葵花药 业 277,469 6,001,654.47 3.25 
8 600566 济川药 业 121,804 5,869,734.76 3.18 
9 600521 华海药 业 189,685 5,062,692.65 2.74 
10 600529 山东药 玻 204,323 4,971,178.59 2.69 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货 交 易情 况说 明 
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 投 资组 合报 告附 注 
11.1 
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 
11.2 
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出 基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
11.3 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 865,939.89 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 7,057.83 
5 应收申 购款 6,090.86 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 879,088.58 
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 、基 金的业 绩 
本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金
一定盈 利 ， 也 不保 证最 低 收益 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险,投资
者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。 
（ 一）东吴智慧医疗 基金 历史时间段净值增长 率与 同期业绩比较基准收 益率 比较 
时间 
净值增长
率① 
净 值 增 长 率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2016.08.11-2016.12.31 -4.50% 0.52% -4.81% 0.66% 0.31% -0.14% 
2017.01.01-2017.12.31 -3.46% 0.66% -9.97% 0.72% 6.51% -0.06% 
2018.01.01-2018.06.30 -1.95% 1.36% 9.60% 1.12% -11.55% 0.24% 
2016.08.11-2018.06.30 -9.60% 0.88% -6.32% 0.83% -3.28% 0.05% 
注：比较基准=65％×中证医疗 指数收益率+35 ％×中债综合全 价（总值）指数收益率 
（ 二）自基金合同生 效以 来基金累计净值增长 率及 其与同期业绩基准收 益率 的比较图 
（2016 年8 月11日至2018年6 月30 日） 
 
注：本基金业绩比较基准 = 6 5 % × 中证医疗指数收益率+ 3 5 % × 中债综合全价（总值）指数收益率。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 一、 基金财 产 
（ 一）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银 行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（ 二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三）基金财产的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件 为本 基 金开立 资金 账户 、 证券 账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（ 四）基金财产的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金 管 理人 、 基 金托 管人 和基 金 销售机 构的 财产 ， 并由 基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机 构和 基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《 基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属 于其 清 算财产 。 基金 管理 人管 理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基 金管 理人 管理 运作 不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 二、 基金资 产的 估值 
（ 一）估值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的交 易日以及国家法律法规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（ 二）估值对象 
基金所 拥有 的股 票 、 权 证 、 债 券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息 、 应 收款 项 、 其 它投 资
等资产 及负 债。 
（ 三）估值方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价） 估值 ； 估 值日 无交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ， 以 最近 交 易日的 市 价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化 或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可 参考 类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格 ； 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券选取估 值日第 三方估值 机构提供 的相应 品种对 应
的估值 净价 估值 
（3） 交易 所上 市未 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。
如最近 交 易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ，按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和 权 证，采 用估值技 术确定公 允价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票 ， 按 监管 机构 或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3、全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 
5、股指期 货合约一 般以估 值当日结 算价格进 行估值 ，估值当 日无结算 价的， 且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的 ， 采 用最 近交 易 日结算 价估 值 。 当 日结 算 价及结 算规 则以
《中国 金融 期货 交易 所结 算细则 》为 准。 
6、如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关 法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（ 四）估值程序 
1、基金份 额净值是 按照每 个工作日 闭市后， 基金资 产净值除 以当日基 金份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到0.001 元 ，小数 点后 第4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2、基金管 理人应每 个工作 日对基金 资产估值 。但基 金管理人 根据法律 法规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外 。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将基 金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（ 五）估值错误的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金份 额净 值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时 ， 视为 基金份 额净 值
错误。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 登记 机构 、 或 销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导致 其他 当事 人 遭受损 失的 ， 过错 的责 任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生 ， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方 应及 时 协调各 方，
及时进 行更 正 ， 因 更正 估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由于 估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给当 事人 造成 损失 的 ， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任 ； 若 估值 错误 责任 方 已经积 极协 调 ， 并 且有 协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 估值 错误 责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估值 错误的责 任方对 有关当事 人的直接 损失负 责，不对 间接损失 负责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因估 值错误而 获得不 当得利的 当事人负 有及时 返还不当 得利的义 务。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如 果由 于获 得不 当得 利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成 其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则估 值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并在 其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利； 如果 获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方， 则受 损方 应当 将其 已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查明 估值错误 发生的 原因，列 明 所有的 当事人 ，并根据 估值错误 发生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根据 估值错误 处理原 则或当事 人协商的 方法由 估值错误 的责任方 进行更 正和赔 偿东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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损失； 
（4）根据 估值错误 处理的 方法，需 要修改基 金登记 机构交易 数据的， 由基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管 理人 应 当立即 予以 纠正 ， 通报 基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错误偏 差达到 基金份 额净值的 0.25% 时，基 金 管理人应当 通报基 金托管 人并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、当前一 估值日基 金资产 净值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市 场价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时 ， 经 与 基金托 管 人 协商 一致 后 ， 基金管 理人 应当
暂停基 金估 值； 
4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七）基金净值的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人 ， 由 基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（ 八）特殊情况的处 理 
1、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金份额 净值 错误 处理 。 
2、由于不 可抗力， 证券、 期货交易 场所及其 登记结 算公司发 送的数据 错误或 国家会 计
政策变 更 、 市 场规 则变 更 等原因 ， 基金 管理 人和 基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理
的措施 进行 检查 ， 但是 未 能发现 该错 误的 ， 由此 造 成的基 金资 产估 值错 误 ， 基金管 理人 和基
金托管 人应 免除 赔偿 责任 。 但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施减轻 或消 除
由此造 成的 影响 。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 三、 基金的 收益 分配 
（ 一）基金利润的构 成 
基 金利润 指基金利 息收入、 投资收 益、公允 价值变动 收益和 其他收入 扣除相关 费用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
（二）基金可供分配 利润 
基 金可供 分配利润 指截至收 益分配 基准日基 金未分配 利润与 未分配利 润中已实 现收益
的孰低 数。 
（三）基金收益分配 原则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10%， 若 《基金 合同 》 生 效不 满 3 个月可 不进 行
收益分 配； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四）收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
（五）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个工 作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
基 金红利 发放日距 离收益分 配基准 日（即可 供分配利 润计算 截止日） 的时间不 得超过
15 个 工作 日。 
（六）基金收益分配 中发 生的费用 
基 金收益 分配时所 发生的银 行转账 或其他手 续费用由 投资者 自行承担 。当投资 者的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基金 登记 机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 四、 基金费 用与 税收 
（ 一）基金费用的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用 ； 
6、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用； 
7、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8、基 金的 相关 账户 开户 费 用及维 护费 用； 
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
（ 二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H＝E×1.5%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理
人核对 一致 的财 务数 据 ， 自动在 月初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户 路径 进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 若 遇法 定节 假 日、 休息 日等 ， 支 付日 期 顺延 。 费 用自 动
扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下： 
H＝E×0.25 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 由 基金 托管 人根 据 与基金 管理
人核对 一致 的财 务数 据 ， 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户 路径 进 行资金 支付 ， 基
金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令 。 若 遇法 定节 假 日、 休息 日等 ， 支 付日 期 顺延 。 费 用自 动东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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扣划后 ，基 金管 理人 应进 行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（ 三）不列入基金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四）与基金销售有 关的 费用 
本基金 申购 费 、 赎 回费 的 费率水 平 、 计 算公 式、 收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招募 说明
书“八、 基金份额 的申购 与赎回” 中的“ （ 六）申购 费与赎回 费”的相 关规定 。本基金 转 换
费率由 基金 管理 人届 时另 行规定 。 
（五）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
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十 五、 基金的 会计 与审计 
（ 一）基金会计政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基 金会 计责 任方 ； 
2、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管 理人及基 金托管 人各自保 留完整的 会计账 目、凭证 并进行日 常的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、基金托 管人每月 与基金 管理人就 基金的会 计核算 、报表编 制等进行 核对并 以书面 方
式确认 。 
（ 二）基金的年度审 计 
1、基金管 理人聘请 与基金 管理人、 基金托管 人相互 独立的具 有证券从 业资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管 理人认为 有充足 理由更换 会计师事 务所， 须通报基 金托管人 。更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
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十 六、 基金的 信息 披露 
（ 一 ） 本 基 金 的信 息 披 露应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作办 法 》 、 《 信 息 披露 办 法 》 、 《 基 金 合
同》及其他有关规定 。 
（ 二）信息披露义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金 托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并 保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披露 的基 金信 息 通过中 国
证监会 指定 媒介 和基 金管 理人、 基金 托管 人的 互联 网 网站 （ 以下 简称 “网站 ” ） 等媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约定 的时 间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
（ 三）本基金信息披 露义 务人承诺公开披露的 基金 信息，不得有下列 行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四 ） 本基金公开披露的 信息应采用中文文本。如 同时采用外文文本的，基 金信息披
露义务人应保证两种 文本 的内容一致。两种文 本发 生歧义的，以中文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五）公开披露的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各 项权利 、 义务 关系 ， 明 确 基金份 额持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说 明基 金产 品的 特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（2）基金 招募说明 书应当 最大限度 地披露影 响基金 投资者决 策的全部 事项， 说明基 金
认购 、 申 购和 赎回 安排 、 基金投 资 、 基 金产 品特 性 、 风 险揭 示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































 招募说 明书 （更新） 
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服务等 内容 。 《 基金 合同 》 生效后 ， 基金 管理 人在 每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更 新招 募说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 在公 告的
15 日前向 主要办 公场所 所 在地的中 国证监会 派出机 构报送更 新的招募 说明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（3）基金 托管协议 是界定 基金托管 人和基金 管理人 在基金财 产保管及 基金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后 ， 基 金管 理人 在 基金份 额发 售 的3 日 前 ， 将基金 招募
说明书 、 《 基金 合同 》 摘 要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并 在披 露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
3、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《基 金 合同 》 生 效
公告。 
4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》 生效 后， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管 理人 应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个 市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
5、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理 人应当在 《基金 合同》 、招 募说明书 等信息 披露文件 上载明基 金份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎 回费 率 ， 并 保证 投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告应 当经东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日内 ，编 制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效 不足2 个月的 ， 基金 管理 人可 以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分 别报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ， 为保障 其
他投资 者利 益 ， 基 金管 理 人至少 应当 在定 期报 告 “ 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ” 项下 披
露该投 资者 的类 别 、 报 告 期末持 有份 额及 占比 、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及本基 金的 特有
风险， 中国 证监 会认 定的 特殊情 形除 外。 
本基金 持续 运作 过程 中， 基 金管理 人应 当在 基金 年度 报告和 半年 度报 告中 披露 基金组 合
资产情 况及 其流 动性 风险 分析等 。 
7、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告，
并在 公 开 披 露 日 分 别报 中国 证 监 会 和 基 金 管 理人 主要 办 公 场 所 所 在 地 的中 国证 监 会 派 出 机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金 管理人的 董事长 、总经理 及其他高 级管理 人员、基 金经理和 基金托 管人基 金
托管部 门负 责人 发 生 变动 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10 ） 基 金管 理人 、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之
三十； 
（11） 涉及 基金 管 理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 发生 涉及 本基 金申 购、赎 回事 项调 整或 潜在 影响投 资者 赎回 等重 大事 项时； 
（27） 中国 证监 会规 定 和 基金合 同约 定 的 其他 事项 。 
8、澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介 中出 现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
9、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
10、投 资股 指期 货的 信息 披露 
基金管 理人 在季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文
件中披 露股 指期 货交 易情 况， 包括 投资 政策 、 持仓 情况 、 损 益情 况 、 风 险指 标等 ， 并 充分 揭东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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示 股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标等 。 
11、投 资资 产支 持证 券的 信息披 露 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支 持证券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 
基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额、 资产 支持 证 券市值 占
基金净资产的比例和报告 期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资 产 支 持 证 券
明细。 
12、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（ 六）信息披露事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 《 基金 合同 》 的 约 定， 对基 金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格 、 基 金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核 、 审 查 ， 并 向基 金管 理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其 他 公共
媒介披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法律 意见 书的 专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（ 七）信息披露文件 的存 放与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
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十 七、 基金的 风险 揭示 
（一）投资于本基金 的主 要风险 
1、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ： 
（1）政策 风险。因 国家宏 观政策（ 如货币政 策、财 政政策、 行业政策 、地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 。 随经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
（3）利率 风险。金 融市场 利率的波 动会导致 证券市 场价格和 收益率的 变动。 利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的 融资 成 本 和利 润 。 基 金投 资于 债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响。 
（4）上市 公司经营 风险。 上市公司 的经营好 坏受多 种因素影 响，如管 理能力 、财务 状
况、 市场 前景 、 行业 竞争 、 人 员素 质等 ， 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。 如 果基 金所 投
资的上 市公 司经 营不 善 ， 其股票 价格 可能 下跌 ， 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少， 使基 金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全规避 。 
（5）债券 市场流动 性风险 。由于银 行间债券 市场深 度和宽度 相对较低 ，交易 相对较 不
活跃， 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ，从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险。 
（6）购买 力风险。 基金的 利润将主 要通过现 金形式 来分配， 而现金可 能因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
（7）再投 资风险。 再投资 风险反映 了利率下 降对固 定收益证 券利息收 入再投 资收益 的
影响 ， 这 与利 率上 升所 带 来的价 格风 险 （即 利率 风 险） 互为 消长 。 具体 为当 利率下 降时 ， 基
金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时， 将获 得比 以前 较少 的收益 率。 
（8）信用 风险。基 金所投 资债券的 发行人如 出现违 约、无法 支付到期 本息， 或由于 债
券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ，将 造成 基金资 产损 失。 
2、管 理风 险 
基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略 、 人 为因 素 、 管 理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司
内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括： 
（1）决策 风险：指 基金投 资的投资 策略制定 、投资 决策执行 和投资绩 效监督 检查过 程
中，由 于决 策失 误而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（2）操作 风险：指 基金投 资决策执 行中，由 于投资 指令不明 晰、交易 操作失 误等人 为
因素而 可能 导致 的损 失； 
（3） 技术 风险 ：是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 
3、职业道 德风险： 是指公 司员工不 遵守职业 操守， 发生违法 、违规行 为而可 能导致 的
损失。 
4、流 动性 风险 
本基金 属于 开放 式基 金， 基金份 额可 以在 基金 合同 约定的 时间 和场 所进 行申 购和赎 回 ，
因此会 面临 一定 的流 动性 风险。 所谓 流动 性风 险是 指 基金管 理人 未能 以合 理价 格及时 变现 基
金资产 以支 付投 资者 赎回 款项的 风险 。 在基 金交 易 过程中 ， 可能 会发 生巨 额 赎回的 情形 ， 从
而导致 基金 仓位 调整 的困 难，引 发流 动性 风险 ，甚 至影响 基金 份额 净值 。 
（1） 基金 申购 、赎 回安 排 
本基金 管理 人加 强申 赎环 节的管 理 ， 合 理控 制持 有 人集中 度 ， 审 慎确 认大 额 申购 ， 避 免
出现单 一持 有人 申购 后份 额超过 50% 以 上的 情形 ， 在单一 份额 持有 人持 有份 额超过 50%时，
拒绝其 后续 申购 。 当出 现 法律法 规 、 基 金合 同约 定 的情形 或接 受申 赎可 能会 对基金 流动 性产
生影响 时， 基金 管理 人可 以暂停 本基 金申 购、 延缓 支付赎 回款 项或 暂停 接受 基金赎 回申 请 ，
详情请 见本 招募 书第 八章 ，基金 份额 的申 购与 赎回 。 
（2） 本基 金拟 投资 市场 行 业及资 产的 流动 性风 险评 估 
本基金 拟投 资于 国内 依法 发行上 市的 股票 （ 含中 小 板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准
上市的股 票） 、股 指期货、 权证、债 券（包括 但不限 于国债、 央行票据 、地方 政府债、 金 融
债、企业 债、短期 融资券 、公司债 、中期票 据、可 转换债券 （含分离 型可转 换债券） 、 次 级
债） 、资产 支持证 券、债券 回购、银 行存款等 固定收 益类金融 工具 。上 述资产 均存在规 范 的
交易场 所 ， 运 作时 间长 ， 市场透 明度 较高 ， 运作 方 式规范 ， 历史 流动 性状 况 良好 ， 正 常情 况
下能够 及时 满足 基金 变现 需求 ， 确 保基 金按 时应 对 赎回要 求 。 极 端市 场情 况 下， 上述 资产 可
能出现 流动 性不 足 ， 导 致 基金资 产无 法变 现 ， 从 而 影响投 资者 按时 收到 赎回 款项 。 根 据过 往
经验统 计， 绝大 部分 时间 上述资 产流 动性 充裕 ，流 动性风 险可 控， 当遇 到极 端市场 情况 时 ，
基金管 理人 会按 照基 金合 同及相 关法 律法 规要 求 ， 及时启 动流 动性 风险 应对 措施 ， 保 护基 金
投资者 的合 法权 益。 
股票投 资方 面 ， 本 基金 将 在考虑 行业 生命 周期 、 景 气程度 、 估值 水平 以及 股 票市场 行业
轮动规 律的 基础 上决 定行 业的配 置 ， 同 时本 基金 将 根据宏 观经 济和 证券 市场 环境的 变化 ， 及
时对行 业配 置进 行动 态调 整。 债券 投资 方面 ， 本 基 金通过 深入 分析 宏观 经济 数据 、 货 币政 策东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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和利率 变化 趋势 以及 不同 类属的 收益 率水 平 、 流 动 性和信 用风 险等 因素 ， 以 久期控 制和 结构
分布策 略为 主 ， 以 收益 率 曲线策 略 、 利 差策 略等 为 辅， 构造 能够 提供 稳定 收 益的债 券和 货币
市场工 具组 合 。 因 此本 基 金在投 资运 作过 程中 的行 业配置 较为 灵活 ， 在综 合 考虑宏 观因 素及
行业基 本面 的前 提下 进行 配置 ， 不 以投 资于 某单 一 行业为 投资 目标 ， 行业 分 散度较 高 ， 受 到
单一行 业 流 动性 风险 的影 响较小 。 
本基金 针对 流动 性较 低资 产的投 资进 行了 严格 的限 制，以 降低 基金 的流 动性 风险。 
（3） 巨额 赎回 情况 下的 流 动性等 风险 管理 措施 
若本基 金发 生了 巨额 赎回 ， 基金管 理人 有可 能采 取延 缓支付 赎回 款项 的措 施以 应对巨 额
赎回 ， 具 体措 施请 见基 金 合同及 招募 说明 书中 “ 基 金份额 的申 购与 赎回 ” 部 分 “ 巨额 赎回 的
处理方式” 。因此 在巨额赎 回情形发 生时，基 金份额 持有人存 在不能及 时赎回 基金份额 的 风
险。 
（4） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无 可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍 导致 公允 价值 存在 重大不 确定 性时 ， 经与 基 金托管 人协 商确 认后 ， 基 金管理 人应 当采
取延缓 支付 赎回 款项 或暂 停接受 基金 申购 赎回 申请 的措施 。 基 金份 额持 有人 存 在不能 及时 赎
回基金 份额 的风 险。 本基 金对持 续持 有期 少 于 7 日 的投资 人， 收 取 1.5% 的 赎 回费， 并将 上
述赎回 费全 额计 入基 金财 产。赎 回费 在投 资者 赎回 基金份 额时 收取 。 
（5） 基金 报告 及临 时报 告 
在本基 金持 续运 作过 程中 ， 如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总
份额20% 的 情形 ， 为保 障其 他投资 者利 益 ， 基 金管 理 人至少 应当 在定 期报 告中 披露该 投资 者
的信息 及 风 险 。 本 基金 持 续运作 过程 中 ， 应 当在 基 金年度 报告 和半 年度 报告 中披露 基金 组合
资产情 况及 其流 动性 风险 分析等 。 在发 生涉 及基 金 申购 、 赎 回事 项调 整或 潜 在影响 投资 者赎
回的重 大事 项时 ，及 时发 布公告 。 
5、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投 资违 反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
6、投资管 理风险： （1）本 基金是一 只混合型 基金， 预期风险 和预期收 益低于 股票型 基
金， 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 ； （2） 选股 方 法、 选股 模型 风险； （3 ） 基金经 理主 观判
断错误 的风 险； （4） 其他 风险。 
7、本 基金 的特 有风 险 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（1） 与量 化投 资策 略相 关 的风险 
本基金 采用 量化 选股 与择 时模型 指导 投资 决策 ， 随 着市场 环境 的变 化 ， 策 略 有效性 可能
受到影 响， 模型 核心 参数 的 设定也 会对 基金 整体 收益 产生影 响， 因此 ， 相 比普 通 混合型 基金 ，
本基金 面临 特定 量化 投资 策略带 来的 风险 。 
（2） 投资 股指 期货 的风 险 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股 指期 货交 易采 用保 证 金交易 制度 ， 由于 保证 金 交易具 有杠
杆性 ， 当 出现 不利 行情 时 ， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用 每日 无 负债结 算制 度 ， 如 果没 有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给 投 资 带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
（3） 投资 资产 支持 证券 的 风险 
本基金 可投 资于 资产 支持 证券 ， 面 临与 资产 支持 证 券相关 的风 险 ， 主 要包 括 资产支 持证
券信用 增级 措施 相关 风险 、 资 产支 持证 券的 利率 风 险、 资产 支持 证券 的流 动 性风险 、 评级 风
险以及 与基 础资 产相 关的 原始权 益人 破产 、 现金 流 预测等 风险 ， 上述 风险 可 能对基 金收 益产
生不利 影响 。 
8、其 他风 险 
（1）随着 符合本基 金投资 理念的新 投资工具 的出现 和发展， 如果投资 于这些 工具， 基
金可能 会面 临一 些特 殊的 风险； 
（2） 因技 术因 素而 产生 的 风险， 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险； 
（3）因基 金业务快 速发展 而在制度 建设、人 员配备 、内控制 度建立等 方面不 完善而 产
生的风 险； 
（4） 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险； 
（5） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（6）战争 、自然灾 害等不 可抗力可 能导致基 金资产 的损失， 影响基金 收益水 平，从 而
带来风 险； 
（7） 其他 意外 导致 的风 险 。 
（ 二）声明 
1、投 资人 投资 于本 基金 ， 须自行 承担 投资 风险 ； 
2、除基金 管理人直 接办理 本基金的 销售外， 本基金 还通过 基 金管理人 指定的 基金销 售
机构销 售， 基金 管理 人与 基金其 他销 售机 构都 不能 保证其 收益 或本 金安 全。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
（ 一） 《基金合同》的 变更 
1、变更基 金合同涉及 法律 法规规定 或 基金合 同约定 应经基金 份额持有 人大会 决议通 过
的事项 的 ， 应 召开 基金 份 额持有 人大 会决 议通 过 。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2、关于《 基金合同 》变更 的基金份 额持有人 大会决 议 自表决 通过之日 起生效 ，并自决
议生效 后两 个工 作 日 内在 指定媒介 公 告。 
（二） 《基金合同》的 终止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三）基金财产的清 算 
1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律 意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四）清算费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五）基金财产清算 剩余 资产的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（ 六）基金财产清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（ 七）基金财产清算 账册 及文件的保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
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十 九、 基金合 同的 内容摘 要 
一、基金份额持有人 、基 金管理人和基金托管 人的 权利、义务 
(一)基 金管 理人 的权 利与 义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自《 基金合同 》生效 之日 起， 根据法律 法规和 《基金合 同》独立 运用并 管理基 金
财产； 
（3）依照 《基金合 同》收 取基金管 理费以及 法律法 规规定或 中国证监 会批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如 认为 基金 托管 人 违反了 《 基
金合同 》 及国 家有 关法 律 规定 ， 应 呈报 中国 证监 会 和其他 监管 部门 ， 并采 取 必要措 施保 护基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担任 或委托 其 他符合 条件的机 构担任基 金登记 机构办理 基金登记 业务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ； 
（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行 融 资、 融券 ； 
（14 ） 以 基金 管理 人的 名 义， 代表 基金 份额 持有 人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ； 
（15 ） 选 择 、 更 换律 师事 务 所 、 会 计师 事务 所 、 证 券经纪 商 、 期 货经 纪机 构 或其他 为基
金提供 服务 的外 部机 构； 
（16 ） 在 符合 有关 法律 、 法规的 前提 下 ， 制 订和 调 整有关 基金 认购 、 申购 、 赎回 、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依法 募集 资金 ，办理 或者委托 经中国证 监会认 定的其他 机构代为 办理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对所 管 理的不 同基 金分 别管 理 ， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 除依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采取 适当 合理 的措 施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎回 和注 销价 格的 方 法符合 《 基
金合同 》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算并 公 告基金 资产 净值 ， 确定 基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12 ） 保 守基 金商 业秘 密 ， 不 泄露 基金 投资 计划 、 投资意 向等 。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及 时向 基金 份额 持有 人 分 配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15 ） 依 据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按规 定保存 基金财 产管理业务 活动的 会计账 册、报表、 记录和 其他相 关资料 15
年以上 ； 
（17 ） 确 保需 要向 基金 投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出 ， 并 且 保证投 资者
能够按 照 《基 金合 同》 规 定的时 间和 方式 ， 随时 查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并在 支付 合东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基 金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理、 估价 、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时 ， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21 ） 监 督基 金托 管人 按 法律法 规和 《 基金 合同 》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金 管理 人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22 ） 当 基金 管理 人将 其 义务委 托第 三方 处理 时 ， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 
（24）基 金管理人 在募集 期间未能 达到基金 的备案 条件， 《基 金合同》 不能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金 托管 人的 权利 与义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定 ， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自《 基金合同 》生效 之日起， 依法律法 规和《 基金合同 》的规定 安全保 管基金 财
产； 
（2）依《 基金合同 》约定 获得基金 托管费以 及法律 法规规定 或监管部 门批准 的其他 费
用； 
（3）监督 基金管理 人对本 基金的投 资运作， 如发现 基金管理 人有违反 《基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为 ， 对 基 金财产 、 其他 当事 人的 利 益造成 重大 损失 的情 形 ， 应呈报 中国 证监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根据 相关市场 规则， 为基金开 设 资金账 户、证券 账户， 为基金办 理证券 、期货 交
易资金 清算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份 额持 有人 大会 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立 专门的基 金托管 部门，具 有符合要 求的营 业场所， 配备足够 的、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，确 保基金 财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有 财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除依 据《基 金法》 、 《 基金合同 》 及其他 有关规 定外，不 得利用基 金财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按规 定开设基 金财产 的资金账 户和证券 账户 ， 按照《基 金合同》 的约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保守 基金商 业秘密， 除《基金 法》 、 《基 金合同 》及其他 有关规定 另有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10 ） 对 基金 财务 会计 报 告、 季度 、 半 年度 和年 度 基金报 告出 具意 见 ， 说 明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《基 金合 同》 的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定， 召集 基金 份额 持有 人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 监 管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19 ） 因 违反 《 基金 合同 》 导 致基 金财 产损 失时 ， 应承担 赔偿 责任 ， 其赔 偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 法律 法规 和 《基 金 合同 》 规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认 和接 受 ， 基 金投 资
者自依 据 《 基金 合同 》取 得基金 份额 ，即 成为 本基 金份额 持有 人和 《基 金合 同》的 当事 人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额 。 基 金份 额持 有 人作为 《 基金 合同 》 当 事 人并不 以在 《 基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 权利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金 服务 机构损 害其合法 权益的行 为依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及 其他有关 规定， 基金份额 持有人的 义务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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（2）了解 所投资基 金产品 ，了解自 身风险承 受能力 ， 自主判 断基金的 投资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基金份额持有人 大会 召集、议事及表决的 程序 和规则 
基金份 额 持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 调整 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ） 单 独或 合计 持有 本 基金总 份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额 持有人 （ 以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下同 ） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13）法 律法规、 《 基金合 同》或中 国证监会 规定的 其他应当 召开基金 份额持 有人大 会东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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的事项 。 
2、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持 有人大 会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2）在法 律法规和 《基金 合同》规 定的范围 内调整 本基金的 申购费率 、 在对 现有基 金
份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 前提 下 调 低赎 回费率 或变 更收 费方 式 ； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（4） 对 《 基金 合同 》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（5）按照 法律法规 和《基 金合同》 规定不需 召开基 金份额持 有人大会 的以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1、除法律 法规规定 或《基 金合同》 另有约定 外，基 金份额持 有 人大会 由基金 管理人 召
集 。 
2、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3、基金托 管人认为 有必要 召开基金 份额持有 人大会 的，应当 向基金管 理人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决定 不召 集，
基金托管人仍认为有 必要 召开的，应当由基金 托管 人自行召集 ， 并 自 出具 书面 决 定 之 日 起
60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。 
4、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持有 人就 同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额持有人大会，应当 向基 金管理人提出书面提 议。 基金管理人应当自收 到书 面提议之日起
10 日内决 定是否 召集， 并 书面告知 提出提议 的基金 份额持有 人代表和 基金托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提
出书面 提议 。基 金托 管人 应当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内 决定 是否 召集 ， 并书面 告知 提
出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 管理 人 ； 基 金 托管人 决定 召集 的 ， 应 当 自出具 书面 决定
之日 起60 日内 召开 并告 知 基金管 理人 ，基 金管 理人 应当配 合 。 
5、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会， 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会备 案 。 基 金份额 持有东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的 ， 基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当配 合 ， 不 得阻 碍、 干
扰。 
6、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内 容、 通知 方式 
1、 召 开基 金份 额持 有人 大 会， 召集 人应 于会 议召 开 前 30 日， 在指 定媒介 公 告 。 基 金份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授权 委托证明 的内容 要求（包 括但不限 于代理 人身份， 代理权限 和代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2、采取通 讯开会方 式并进 行表决的 情况下， 由会议 召集人决 定在会议 通知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人 、 书 面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3、如召集 人为基金 管理人 ，还应另 行书面通 知基金 托管人到 指定地点 对表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如召 集人 为 基金托 管人 ， 则应 另行 书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督。 基金 管理 人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会 方式 或 法律 法规 及监 管机 关允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1、现场开 会。由基 金份额 持有人本 人出席或 以代理 投票授权 委托证明 委派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基 金管 理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲自 出席会议 者持有 基金份额 的凭证、 受托出 席会议者 出具的 委 托人持 有基金 份东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和会 议通知 的规 定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经核 对，汇总 到会者 出示的在 权益登记 日持有 基金份额 的凭证显 示，有 效的基 金
份额不少 于本基金 在权益 登记日基 金总份额 的 二分 之一 （含 二分之一）。 若到 会者在权 益 登
记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间 的3 个 月以 后、6 个 月以 内 ， 就 原定 审 议事项 重新 召
集基金 份额 持有 人大 会。 重 新召集 的基 金份 额持 有人 大会到 会者 在权 益登 记日 代表的 有效 的
基金份 额应 不少 于本 基金 在权益 登记 日基 金总 份额 的三分 之一 （含 三分 之一 ） 。 
2、通讯开 会。通讯 开会系 指基金份 额持有人 将其对 表决事项 的投票以 书面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个 工作 日内 连续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召集 人按基金 合同 约 定通知基 金托管人 （如果 基金托管 人为召集 人，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点 对书 面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基 金托 管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人 ， 则 为基 金 管理人 ） 和公 证机 关的 监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3 ） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的 ， 基 金份 额持 有 人所持 有
的基金份 额不小于 在权益 登记日基 金总份额 的 二分 之一 （含 二分之一）； 若本 人直接出 具 书
面意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人的 基金 份额 低于 上述 规定比 例的 ， 召
集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、6 个月 以 内 ， 就 原定 审 议
事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会 。 重 新召 集的 基 金份额 持有 人大 会 ， 应 当 有代表 三分 之一
以上 （含 三分 之一 ） 基金 份 额的基 金份 额持 有人 直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面
意见 。 
（4） 上述 第 （3 ） 项 中直 接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同时 提交 的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金份 额的凭证 及委托 人的代理 投票授权 委托证 明符合法 律法规、 《基金合 同》和会 议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
3、在法律 法规或监 管机构 允许的情 况下，经 会议通 知载明， 基金份额 持有人 大会可 通东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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过网络 、 电话 或其 他非 现 场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方式 相结 合的 方式 召开 ， 会 议程 序
比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进行 ； 基金 份 额持有 人也 可以 采用 网络 、 电 话或 其他 方
式进行 表决 ，或 者采 用网 络、电 话或 其他 方式 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项 ， 如 《 基金 合同 》 的 重大 修 改、 决定 终
止《基金 合同》 、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人 、与其他 基金合并 、法律 法规及《 基 金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大 会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提案 的修 改应 当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行 表决 ， 并形成 大会 决议 。 大会 主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表 ， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表 均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （含 二 分之一 ） 选举 产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或 单位 名
称） 、身份 证明文 件号码、 持有或代 表有表决 权的基 金份额、 委托人姓 名（或 单位名称 ） 和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止 日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1、一般决 议，一般 决议须 经参加大 会的基金 份额持 有人或其 代理人所 持表决 权的二分东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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之一 以 上 （含 二分 之一 ） 通过方 为有 效 ； 除 下列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2、特别决 议，特别 决议应 当经参加 大会的基 金份额 持有人或 其代理人 所持表 决权的 三
分之二 以上 （ 含 三 分之 二 ） 通 过方 可做 出。 转换 基 金运作 方式 、 更换 基金 管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除 非在 计票 时有 充分 的 相反证 据证 明 ， 否 则提 交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表 面符 合会 议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛盾 的视 为弃 权表 决 ， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐 项 表
决。 
（七） 计票 
1、现 场开 会 
（1）如大 会由基金 管理人 或基金托 管人召集 ，基金 份额持有 人大会的 主持人 应当在 会
议开始后宣布在出席 会议 的基金份额持有人和 代理 人中选举两名基金份 额持 有人代表与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人； 如大 会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但是 基金 管理 人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基金 份额 持
有人大会的主持人应 当在 会议开始后宣布在出 席会 议的基金份额持有人 中选 举三名基金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监票 人应 当在 基金份 额持有人 表决后立 即进行 清点并由 大会主持 人当场 公布计 票
结果。 
（3）如果 会议主持 人或基 金份额持 有人或代 理人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监 票人 应当 进行 重新 清 点， 重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计票 过程应由 公证机 关予以公 证，基金 管理人 或基金托 管人拒不 出席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为 ： 由 大会 召集 人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （若 由基 金托 管人 召 集， 则为 基金 管理 人授 权 代表 ） 的 监督 下进 行计 票 ， 并 由公 证机 关东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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对其计 票过 程予 以公 证。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如 果 采用通 讯
方式进 行表 决 ， 在 公告 基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必 须将 公证 书全 文、 公 证机构 、 公证 员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人应当执 行生效的基金份额持有人 大会的决
议。 生效 的基 金份 额持 有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管 理人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九 ） 本 部分 关于 基金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序、 表 决条件 等规
定， 自基 金合 同生 效日 起 ， 凡 是直 接引 用法 律法 规 的部分 ， 如与 将来 颁布 的 涉及基 金份 额持
有人大 会规 定的 法律 法规 不一致 的 ， 基 金管 理人 与 基金托 管人 协商 一致 并提 前公告 后 ， 可 直
接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 
三、基金合同的修改 与终 止 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变更基 金合同涉及 法律 法规规定 或本 基金 合同 约 定应经基 金份额持 有人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份额 持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2、关于《 基金合同 》变更 的基金份 额持有人 大会决 议 自表决 通过之日 起生效 ，并自决
议生效 后两 个工 作 日 内在 指定媒介 公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约 定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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1、 基 金财 产清 算小 组 ： 自 出现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2、基金财 产清算小 组组成 ：基金财 产清算小 组成员 由基金管 理人、基 金托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律师 以及 中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基 金财 产清 算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3、基金财 产清算小 组职责 ：基金财 产清算小 组负责 基金财产 的保管、 清理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财 产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘请 会计师事 务所对 清算报告 进行外部 审计， 聘请律师 事务所对 清算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
四、争议解决方式 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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各方当 事人 同意 ， 因 《 基 金合同 》 而 产生 的或 与 《 基金合 同》 有关 的一 切争 议， 如 经友
好协商 未能 解决 的 ， 任 何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 根据 该会 当
时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁， 仲裁 地点 为北 京市 。 仲 裁裁决 是终 局性 的并 对各 方当事 人具 有
约束力 。除 非仲 裁裁 决另 有规定 ，仲 裁费 用由 败诉 方承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五、基金合同存放地 和投 资者取得基金合同的 方式 
《基金 合同 》 可印 制成 册 ， 供 投资 者在 基金 管理 人 、 基 金托 管人 、 销 售机 构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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二十 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、托管协议当事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ：王 炯 
成立日 期：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2004]132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 基 金募 集 、 基 金销售 、 资产 管理 、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 （ 依法须 经批
准的项 目， 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动） 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 九层 
邮政编 码：100031 
法定代 表人:周 慕冰 
成立时间 ：2009 年1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券 ； 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政 府债 券 ； 买 卖政 府债 券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借 ； 买 卖、 代 理买卖 外汇 ； 结汇 、 售 汇 ； 从 事银 行卡 业务 ； 提 供 信用证 服务 及担
保； 代理 收付 款项 及代 理 保险业 务 ； 提 供保 管箱 服 务； 代理 资金 清算 ； 各类 汇兑业 务 ； 代 理
政策性 银行 、 外国 政府 和 国际金 融机 构贷 款业 务 ； 贷款承 诺 ； 组 织或 参加 银 团贷款 ； 外汇 存东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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款； 外汇 贷款 ； 外 汇汇 款 ； 外 汇借 款； 发行 、 代 理 发行 、 买 卖或 代理 买卖 股 票以外 的外 币有
价证券 ； 外汇 票据 承兑 和 贴现 ； 自 营、 代客 外汇 买 卖； 外币 兑换 ； 外 汇担 保 ； 资 信调 查、 咨
询、 见证 业务 ； 企业 、 个 人财务 顾问 服务 ； 证券 公 司客户 交易 结算 资金 存管 业务 ； 证 券投 资
基金托 管业 务； 企业 年金 托 管业务 ； 产 业投 资基 金托 管 业务； 合格 境外 机构 投资 者 境内证 券
投资托 管业 务 ； 代 理开 放 式基金 业务 ； 电话 银行 、 手机银 行 、 网 上银 行业 务 ； 金 融衍 生产 品
交易业 务； 经国 务院 银行 业监督 管理 机构 等监 管部 门批准 的其 他业 务。 
二、基金托管人对基 金管 理人的业务监督和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投 资
对象进 行监 督 。 基 金合 同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基金 管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库 ， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统 ， 对 基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督， 对存 在疑 义 的事项 进行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （含 中
小板、创 业板及其 他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、股指期 货、权证 、债券 （包括但 不 限
于国债 、 央 行票 据、 地 方 政府债 、 金 融债、 企业 债 、 短期 融资 券、 公 司债、 中期票 据、 可转
换债券 （ 含分 离型 可转 换 债券） 、 次级 债） 、 资 产支 持证券 、 债券 回购 、 银行 存款等 固定 收益
类金融 工具 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符 合中国 证监 会
相关规 定） 。 
如法律 法规 或监 管机 构 以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为 ： 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0% –95% ； 投 资于 智慧 医疗主 题
证券的 比例 不低 于非 现金 基金资 产 的80% ； 权证 投资 比例不 得超 过基 金资 产净 值的 3% ； 每 个
交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 保持 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的
政府债券 的比例合 计不低 于基金资 产净值 的 5%， 其 中，现金 不包括结 算备付 金、存出 保证
金、应 收申 购款 等 ； 本基 金投资 于其 他工 具的 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ， 可 以调 整上 述 投资品 种的
投资比 例。 
（二 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 、 融 资、融
券 比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1、本基金 股票投资 占基金 资产的比例 为 0% –95% ； 投资于智慧 医疗主 题证券 的比例 不东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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低于非 现金 基金 资产 的 80% ；



2、本基金 每个交易 日日终 在扣除股 指期货合 约需缴 纳的交易 保证金后 ，应 保 持不低 于
基金资 产净 值5 ％的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ； 其 中， 现金 不包 括结算 备付 金 、
存出保 证金 、应 收申 购款 等； 
3、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券 ， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的10 ％； 
4、 本基 金管 理人 管理 的 、 且由本 基金 托管 人托 管的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券 ，
不超过 该证 券 的10 ％； 
5、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
6、本基金 管理人管 理的 、 且由本基 金托管人 托管的 全部基金 持有的同 一权证 ，不得 超
过该权 证 的10 ％； 
7 、 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
8、本基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券的比例 ，不得超 过基金 资产净 值
的10 ％； 
9、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券 ， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
10、 本基 金持 有的 同一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 ， 不 得超 过该 资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
11、 本基 金管 理人 管理 的 、 且由本 基金 托管 人托 管的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的
各类资 产支 持证 券， 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
12、 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
13、 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额 不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
14、 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市 场中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不展期 ； 
15、本 基金 总资 产 不 得超 过基金 净资产的 140% ； 
16、 本基 金的 存款 银行 为 具有证 券投 资基 金托 管人 资格 、 证 券投 资基 金销 售 业务资 格或
合格境 外机 构投 资者 托管 人资格 的商 业银 行。 存放 在 具有基 金托 管资 格的 同一 商业银 行的 存
款， 不 得超 过基 金资 产净 值的 30% ； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的 同 一商 业银 行的存 款， 不东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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得超过 基金 资产 净值 的 5% ； 
17、 本基 金投 资于 定期 存 款的比 例不 得超 过基 金资 产净值 的 30% ， 根 据协 议可 提前支 取
且没有 利息 损失 的银 行存 款，不 受此 限制 ； 
18、本 基金 参与 股指 期货 交易后 ，依 据下 列标 准建 构组合 ： 
1） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 
2）在任何 交易日日 终，持 有的买入 期货合约 价值与 有价证券 市值之和 ，不得 超过基 金
资产净 值 的95% ， 其中 ， 有 价证券 指股 票 、 债 券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式 回购 ）等 ； 
3 ）在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20% ； 
4）本基金 所持有的 股票市 值和买入 、卖出股 指期货 合约价值 ，合计（ 轧差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 
5）在任何 交易日内 交易（ 不包括平 仓）的股 指期货 合约的成 交金额不 得超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 
（19 ） 本 基金 管理 人管 理 的、 且由 本基 金托 管人 托 管的全 部开 放式 基金 （ 包 括开放 式基
金以及 处于 开放 期的 定期 开放基 金 ） 持 有一 家上 市 公司发 行的 可流 通股 票 ， 不得超 过该 上市
公司可 流通 股票 的15% ； 本 基金管 理人 管 理 的 、 且 由 本基金 托管 人托 管的 全部 投资组 合持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% ； 
（20） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 该基 金资 产净 值的 15% ；
因证券 市场 波动 、 上市 公 司股票 停牌 、 基金 规模 变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符
合前款 所规 定比 例限 制的 ，基金 管理 人不 得主 动新 增流动 性受 限资 产的 投资 ； 
（21） 本基 金与 私募 类证 券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（22） 法律 法规 及 中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述第 （2）、（12）、 （20）、 （21）项 之外， 因证券 、 期货 市场 波动、 证券发 行
人 合并 、 基 金规 模变 动等 基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。 在上 述期 间 内， 本基 金的 投资 范围 、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定 。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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法律法 规 或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对本 协议 第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督。 
根据法 律法 规有 关基 金从 事的关 联交 易的 规定 ， 基 金 管理人 和基 金托 管人 应事 先相互 提
供与本 机构 有控 股关 系的 股东或 与本 机构 有其 他重 大利害 关系 的公 司名 单及 其更新 ， 并 以 双
方约定 的方 式提 交 ， 确 保 所提供 的关 联交 易名 单的 真实性 、 完整 性、 全面 性。 基金管 理人 有
责任保 管真 实 、 完 整、 全 面的关 联交 易名 单 ， 并 负 责及时 更新 该名 单 。 名 单 变更后 基金 管理
人应及 时发 送基 金托 管人 ， 基 金托 管人 应及 时确 认 已知名 单的 变更 。 如果 基 金托管 人在 运作
中严格 遵循 了监 督流 程 ， 基金管 理人 仍违 规进 行关 联交易 ， 并造 成基 金资 产 损失的 ， 由基 金
管理人 承担 责任 ，基 金托 管人并 有权 向中 国证 监会 报告。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基金 托 管人及 其控 股股 东 、 实 际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 承销 期内承 销的 证券 ， 或 者从 事 其他重 大关 联
交易的 ， 基金 管理 人应 当 遵循基 金份 额持 有人 利益 优先 的 原则 ， 防范 利益 冲 突， 符合 中国 证
监会的 规定 ，并 履行 信息 披露义 务。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。 
基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供经慎 重选 择的 、 本 基金 适 用的银 行
间债券 市场 交易 对手 名单 ， 并 约定 各交 易对 手所 适 用的交 易结 算方 式 。 基 金 托管人 监督 基金
管理人 是否 按事 前提 供的 银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行交 易。 基金 管理 人 可以每 半年 对
银行间 债券 市场 交易 对手 名单进 行更 新， 如基 金管 理 人根据 市场 情况 需要 临时 调整银 行间 债
券市场 交易 对手 名单 ， 应 向基金 托管 人说 明理 由 ， 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与
基金托 管人 协商 解决 。 基金 管理人 收到 基金 托管 人书 面确认 后 ， 被 确认 调整 的名 单开始 生效 ，
新名单 生效 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易， 仍应 按照 协议进 行结 算 。
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 ， 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 ， 基 金托 管
人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同履 行情 况进 行监督 ， 但 不承 担交 易对 手 不履行 合同 造
成的损 失。 如基 金托 管人 事 后发现 基金 管理 人没 有按 照事先 约定 的交 易对 手或 交易方 式进 行
交易时 ， 基金 托管 人应 及时 提醒基 金管 理人 ， 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 任何 损失和 责 任 。 
（五 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人选择 存款东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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银行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定 选择 存
款银行 。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1、基金管 理人、基 金托管 人应当与 存款银行 建立定 期对账机 制，确保 基金银 行存款 业
务账目 及核 算的 真实 、准 确。 
2、基金托 管人应加 强对基 金银行存 款业务的 监督与 核查，严 格审查、 复核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
3、基金管 理人与 基金托管 人在开展 基 金存款 业务时 ，应严格 遵守《基 金法》 、 《运作 办
法》等 有关 法律 法规 ，以 及国家 有关 账户 管理 、利 率管理 、支 付结 算等 的各 项规定 。 
基金托管人发现基金管理 人在选择存款银行时有违 反有关法律法规的规定及 基金合同
的约定 的行 为， 应及 时以 书面形 式通 知基 金管 理人 在 10 个工 作日 内纠 正。 基 金管理 人对 基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 10 个工 作日 内纠 正 的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基
金托管 人发 现基 金管 理人 有重大 违规 行为 ， 应立 即 报告中 国证 监会 ， 同时 通 知基金 管理 人在
10 个 工作 日内 纠正 或拒 绝 结算 。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合 同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算 、 应 收 资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材
料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（七 ） 基 金管 理人 应在 基 金首次 投资 中期 票据 前 ， 与基金 托管 人签 署相 应的 风险控 制补
充协议 ， 并 按照 法律 法规 的 规定和 补充 协议 的约 定向 基金托 管人 提供 经基 金管 理人董 事会 批
准的有 关基 金投 资中 期票 据的投 资管 理制 度 。 
（八） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限期 纠正 。 基金 管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基 金管 理人 收到 通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 说 明 违规原 因及 纠正
期限 ， 并 保证 在规 定期 限 内及时 改正 。 在上 述规 定 期限内, 基 金托 管人 有权 随时对 通知 事项
进行复查, 督促基 金管理人 改正。 基 金管理人 对基金 托管人通 知的违规 事项未 能在限期 内 纠
正的 ， 基 金托 管人 应报 告 中国证 监 会 。 基金 托管 人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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投资指 令违 反法 律 、 行 政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的 ， 应当立 即通 知基
金管理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（九 ） 基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基金 合同 和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基金 管理 人应 在规 定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ； 对 基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（十 ） 基 金托 管人 发现 基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当 理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
（一 ） 基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查 ， 核 查事 项包 括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 、 复核 基金 管理 人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相关 信息 披 露 和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 未
执行或无 故延迟执 行基金 管理人资 金划拨指 令、泄 露基金投 资信息等 违反《 基金法》 、 基 金
合同 、 本 协议 及其 他有 关 规定时 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因
及纠正 期限 ， 并保 证在 规 定期限 内及 时改 正 。 在 上 述规定 期限 内 ， 基 金管 理 人有权 随时 对通
知事项 进行 复查, 督 促基 金托管 人改 正 。 基 金托 管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但 不 限于 ： 提交 相关 资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在 规定 时间 内
答复基 金管 理人 并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人无 正当 理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基金财产保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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2、基金托 管人应安 全保管 基金财产 。 未经基 金管理 人依据合 法程序作 出的合 法合规 指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户 、 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金托 管人根据 基金管 理人的指 令，按照 基金合 同和本协 议的约定 保管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6、对于因 为基金投 资产生 的应收资 产，应由 基金管 理人负责 与有关当 事人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的 ， 基 金托 管人 应 及 时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的，基 金托 管人 对此 不承 担任何 责任 。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、基金募 集期间的 资金应 存于基金 管理人在 具有托 管资格的 商业银行 开设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 
2、基金募 集期满或 基金停 止募集时 ，募集的 基金份 额总额、 基金募集 金额、 基金份 额
持有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法 》 等 有关 规定 后， 基金 管理 人应 将属 于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金托管 资 金账 户 ， 同时在 规定 时间 内 ， 聘 请 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所进行 验资 ， 出具 验资 报 告。 出具 的验 资报 告由 参 加验资 的 2 名或
2 名以 上中 国注 册会 计师 签字方 为有 效。 
3、若基金 募集期限 届满， 未能达到 基金合同 生效的 条件，由 基金管理 人按规 定办理 退
款等事 宜 ， 基金 托管 人应 提供充 分协 助 。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理 。 
2、基金托 管人可以 本基金 的名义在 其营业机 构开设 本基金的 资金账户 ，并根 据基金 管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用 。 本 基
金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付 基金 收益 、收取 申购 款 ，
均需通 过本 基金 的资 金账 户进行 。 
3、基金托 管资金账 户 的开 立和使用 ，限于满 足开展 本基金业 务的需要 。基金 托管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立任 何其 他银 行账户 ； 亦 不得 使用 基金 的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4、基金 托管 资 金账 户的 开 立和管 理应 符合 相关 法律 法规的 有关 规定 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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5、在符合 法律法规 规定的 条件下， 基金托管 人可以 通过基金 托管人专 用账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 的开 立和管 理 
1、基金托 管人在中 国证券 登记 结算 有限责任 公司上 海分公司 、深圳分 公司为 基金开 立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基金证 券账户的 开立和 使用，限 于满足开 展本基 金业务的 需要。基 金托管 人和基 金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦 不得 使用 基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3、 基金 托管 人以 自身 法人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任 公 司开 立结 算备 付金账 户 ，
并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作 ， 基金 管 理
人应予 以积 极协 助 。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
4、基金证 券账户的 开立和 证券账户 卡的保管 由基金 托管人负 责，账户 资产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
5、在本托 管协议生 效日之 后，本基 金被允许 从事其 他投资品 种的投资 业务， 涉及相 关
账户的 开设 、 使用 的 ， 按 有关规 定开 设 、 使 用并 管 理； 若无 相关 规定 ， 则基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 托 管人根 据中 国人 民银 行 、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有
关规定 ， 以基 金的 名义 在 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 开立 债券 托管 与结 算账户 ， 并代 表
基金进 行银 行间 市场 债券 的结算 。 基 金管 理 人 和基 金 托管人 同时 代表 基金 签订 全国银 行间 债
券市场 债券 回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、因业务 发展需要 而开立 的其他账 户，可以 根据法 律法规和 基金合同 的规定 ， 在基金
管理人 和基 金 托 管人 商议 后 开立 。新 账户 按有 关规 则使用 并管 理。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银行 定期 存款 存单 等 有价凭 证 由 基金 托管 人 负 责妥善 保
管 ， 保管 凭证 由基 金托 管 人持有 。 实物 证券 的购 买 和转让 ， 由基 金托 管人 根 据基金 管理 人的
指令办 理 。 属 于基 金托 管人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭失 ，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托 管人 对托 管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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保管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的 、 与 基金 有关 的重 大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人 、 基 金
托管人 保管 。 除协 议另 有 规定外 ， 基金 管理 人在 代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证基金一方持有两份 以上 的正本，以便基金管 理人 和基金托管人至少各 持有 一份正本的原
件。重 大合 同的 保管 期限 为基金 合同 终止 后 15 年。 
五、基金资产净值计 算与 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复核 程序 
1、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 后得到 的基 金份 额的 资产 净值。 基金
份额净 值的 计算 ， 精确 到 0.001 元， 小数 点后 第 四 位 四舍五 入 ， 由 此产 生的 误 差计入 基金 财
产。 国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人 依 据基 金合 同和相 关法 律法 规的 规定 对外公 布。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证 、 股指 期货 合约 及其他 投资 等资 产和 负债 。 
2、估 值方 法 
(1) 证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
1） 交 易所 上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价
（收盘 价 ） 估 值； 估值 日 无交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化 或 证 券发 行机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ， 以最 近交 易 日的市 价 （收 盘价 ） 估 值； 如最近 交易 日
后经济 环境 发生 了重 大变 化 或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 ， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
2）交易所 上市实行 净价交 易的债券 选取估值 日第三 方估值机 构提供的 相应品 种对应 的
估值净 价估 值 ； 
3）交易所 上市未实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价减去债 券收盘价 中所含 的债券 应东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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收利息 得到 的净 价进 行估 值； 估值 日没 有交 易的 ， 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化 ，
按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值。 如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格； 
4）交易所 上市不存 在活跃 市场的有 价证券， 采用估 值技术确 定公允价 值。交 易所上 市
的资产 支持 证券 ， 采用 估值 技术确 定公 允价 值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，
按成本 估值 。 
（2） 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理： 
1）送股、 转增股、 配股和 公开增发 的新股， 按估值 日在证券 交易所挂 牌的同 一股票 的
估值方 法估 值； 该日 无交 易的， 以最 近一 日的 市价 （收盘 价） 估值 ； 
2）首次公 开发行未 上市的 股票、债 券和权证 ，采用 估值技术 确定公允 价值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值 ； 
3）首次公 开发行有 明确锁 定期 的股 票，同一 股票在 交易所上 市后，按 交易所 上市的 同
一股票 的估 值方 法估 值 ； 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ， 按监 管机 构或 行 业协会 有关 规定
确定公 允价 值。 
（3）全国 银行间债 券市场 交易的债 券、资产 支持证 券等固定 收益品种 ，采用 估值技 术
确定公 允价 值。 
（4） 同一 证券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按证券 所处 的市 场分 别估 值 。 
（5）股指 期货合约 一般以 估值当日 结算价格 进行估 值，估值 当日无结 算价的 ，且最 近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 ， 采用 最近 交 易日结 算价 估值 。 当日 结 算价及 结算 规则
以《中 国金 融期 货交 易所 结算细 则》 为准 。 
（6）如有 确凿证据 表明按 上述方法 进行估值 不能客 观反映其 公允价值 的，基 金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 
（7）相关 法律法规 以及监 管部门有 强制规定 的，从 其规定。 如有新增 事项， 按国家 最
新规定 估值 。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
3、特 殊情 形的 处理 
基金管理 人、基金 托管人 按估值方 法的第 （6 ） 项 进 行估值时 ，所造成 的误差 不作为 基
金份额 净值 错误 处理 。 
由于不 可抗 力 ， 证 券 、 期 货 交易场 所及 其登 记结 算公 司发送 的数 据错 误或 国家 会计政 策
变更 、 市 场规 则变 更等 原 因， 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措
施进行 检查 ， 但是 未能 发 现该错 误的 ， 由此 造成 的 基金资 产估 值错 误 ， 基 金 管理人 和基 金托
管人应 免除 赔偿 责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施减 轻或消 除由 此
造成的 影响 。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位 以内(含第 3 位) 发生差 错时 ，视 为基 金份 额净值 错
误； 基金 份额 净值 出现 错 误时 ， 基 金管 理人 应当 立 即予以 纠正 ， 通报 基金 托 管人 ， 并 采取 合
理的措 施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错误 偏差 达 到或 超 过基金 份额 净值 的0.25% 时， 基金 管理 人
应当及 时通 知基 金托 管人 并报中 国证 监会 备案 ； 错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.50% 时 ， 基
金管理 人应 当公 告 ； 当 发 生净值 计算 错误 时 ， 由 基 金管理 人负 责处 理 ， 由 此 给基金 份 额 持有
人和基 金造 成损 失的 ， 应 由基金 管理 人先 行赔 付 ， 基金管 理人 按差 错情 形 ， 有权向 其他 当事
人追偿 。 
（2）当基 金份额净 值计算 差错给基 金和基金 份额持 有人造成 损失需要 进行赔 偿时， 基
金管理人和基金托管 人应 根据实际情况界定双 方承 担的责任，经确认后 按以 下条款进行赔
偿： 
①本基 金的 基金 会计 责任 方由基 金管 理人 担任 。 与 本基金 有关 的会 计问 题 ， 如经双 方在
平等基 础上 充分 讨论 后 ， 尚不能 达成 一致 时 ， 按 基 金会计 责任 方的 建议 执行 ， 由 此给 基金 份
额持有 人和 基金 造成 的 损 失，由 基金 管理 人负 责赔 付。 
②若基 金管 理人 计算 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告， 而且 基 金托管 人
未对计 算过 程提 出疑 义或 要求基 金管 理人 书面 说明 ， 基金份 额净 值出 错且 造成 基金份 额持 有
人损失 的 ， 应 根据 法律 法 规的规 定对 基金 份额 持有 人 或基 金支 付赔 偿金 ， 就 实际向 基金 份额
持有人 或基 金支 付的 赔偿 金额， 其中 基金 管理 人承 担 50% ，基 金托 管人 承担50% 。 
③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ，虽 然多 次重 新计 算和核 对 ，
尚不能 达成 一致 时 ， 为 避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以基 金管 理 人的计 算结 果对东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
④由于 基金 管理 人提 供的 信息错 误 （包 括但 不限 于 基金申 购或 赎回 金额 等 ） ， 基 金托 管
人在履 行正 常复 核程 序后 仍不能 发现 该错 误， 进而 导 致基金 份额 净值 计算 错误 而引起 的基 金
份额持 有人 和基 金财产 的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付 。 
（3）基金 管理人和 基金托 管人由于 各自技术 系统设 置而产生 的净值计 算尾差 ，以基 金
管理人 计算 结果 为准 。 
（4）前述 内容如法 律法规 或监管机 关另有规 定的， 从其规定 处理。如 果行业 有通行 做
法，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券 、期 货交易 市场 遇 法定 节假日 或因 其他 原因 暂停 营业时 ； 
（2）因不 可抗力或 其他情 形致使基 金管理人 、基金 托管人无 法准确评 估基金 资产价 值
时； 
（3）当前 一估值日 基金资 产净值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃 市场价 格且采 用
估值技 术仍 导致 公允 价值 存在重 大不 确定 性时 ， 经 与基金 托管 人协 商一 致后 ， 基 金管 理人 应
当暂停 基金 估值 ； 
（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告 。 基 金管 理人 独立 地 设置 、 记 录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若 基金 管理 人和 基金 托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应 以基 金
管理人 的处 理方 法为 准 。 若当日 核对 不符 ， 暂时 无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1、财 务报 表的 编制 
基金管 理人 应当 及时 编制 并对外 提供 真实 、 完整 的基 金财务 会计 报告 。 月度 报表 的编制 ，
基金管 理人 应于 每月 终了 后 5 工作 日 内完 成； 招募 说 明书在 基金 合同 生效 后 每6 个月 更新 并
公告一 次 ， 于 该等 期间 届 满后 45 日 内公 告 。 季 度报 告应在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日
内 编制 完毕 并 予 以公 告； 半年度 报告 在 会 计年 度半 年终了 后 60 日内 编 制完 毕 并 予以 公告 ；
年度报 告在 会计 年度 结束 后 90 日 内编 制完 毕并 予以 公告。 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的 ，基东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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金管理 人可 以不 编制 当期 季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
2、报 表复 核 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将报 表盖 章后 提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人在
收到后 应 在3 日 内进 行复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人在季 度报 告完
成当日 ， 将有 关报 告提 供给 基金托 管人 复核 ， 基金 托管 人应在 收到 后 7 个工 作日 内完成 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人 。 基 金管 理人 在 半年度 报告 完成 当日 ， 将 有关报 告提 供给
基金托 管人 复核 ，基 金托 管人应 在收 到后 30 日内 完 成复核 ，并 将复 核结 果书 面通知 基金 管
理人 。 基 金管 理人 在年 度 报告完 成当 日 ， 将 有关 报 告提供 基金 托管 人复 核 ， 基金托 管人 应在
收到后 45 日内 完成 复核 ， 并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人和 基金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发 现双 方的 报表 存在 不 符时 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行 调整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双 方无 法 达成一 致 ， 以 基
金管理 人的 账务 处理 为准 。 核 对无 误后 ， 基金 托管 人 在基 金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业
务部门 公章 或者 出具 加盖 托管业 务专 用章 的复 核意 见书 ， 双 方各 自留 存一 份 。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基 金管 理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 中国 证监 会备 案。 
（八） 基金 管理 人应 每 季 向基金 托管 人提 供基 金业 绩比较 基准 的基 础数 据和 编制结 果 。
六、基金份额持有人 名册 的登记与保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册， 包 括基金 合
同生效日、基金合同 终止 日、 基 金 权 益 登 记 日、 基金 份 额 持 有 人 大 会 权益 登 记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由登 记机构 编制 ， 由基 金管 理 人审核 并提 交基 金托 管人 保管 。 基 金
托管人 有权 要求 基金 管理 人提供 任意 一个 交易 日或 全部交 易日 的基 金份 额持 有人名 册， 基 金
管理人 应及 时提 供， 不得 拖延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交 ； 基 金合 同生 效日 、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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义务 。 若 基金 管理 人或 基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
七、争议解决方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲裁 地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届 时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 ， 对当 事
人均有 约束 力。 除非 仲裁 裁决另 有规 定， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉 、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会备案 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1、基 金合 同终 止； 
2、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4、发 生法 律法 规、 中国 证 监会 或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
(1) 自 出现 《基 金合 同 》 终 止事由 之日 起 30 个 工作 日 内 ， 成立 基金 财产 清算 小 组， 基金
管理人 组织 基金 财产 清算 小组 并 在中 国证 监会 的监 督下进 行基 金清 算。 
(2) 基金清 算小组 成员由 基 金管理人、 基金托 管人、 具有从事证 券相关 业务资 格 的注册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金清算 小组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
(3) 在基金 财产清 算过程 中 ，基金管理 人和基 金托管 人应各自履 行职责 ，继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
(4) 基金清 算小组 负责基 金 财产的保管 、清理 、估价 、变现和分 配。基 金清算 小组可以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
2、基 金财 产清 算程 序 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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(1) 基 金合 同终 止 情 形出 现 时，由 基金 财产 清算 小组 统一接 管基 金财 产； 
(2) 对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3) 对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4) 编 制清 算报 告； 
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 外部 审计 ； 
(6)聘 请律 师事 务所 对清 算 报告 出 具法 律意 见书 ； 
(7)将 清算 报告 报 中 国证 监 会备案 ； 
(8)公 告 基 金清 算报告 ； 
(9) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清 算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基 金财 产清 算公 告于 基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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二十 一 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并 将根 据基 金份 额持 有 人的需要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
一、基金份额持有人 登记 服务 
本基金 登记 机构 为基 金份 额持有 人提 供登 记服 务 。 基金登 记机 构配 备安 全 、 完善的 电脑
系统及 通讯 系统 ， 准确 、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户 、 基 金份 额的 登 记、 管理 、 托管
与转托 管 ， 基 金份 额持 有 人名册 的管 理 ， 权 益分 配 时红利 的登 记 、 派 发， 基 金交易 份额 的清
算过户 和基 金交 易资 金的 交收等 服务 。 
二、基金份额持有人 交易 记录查询及定期对账 单服 务 
1、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门 。 对 账单 服务 分为 电 子对账 单服 务和 纸质 对账 单服务 。 每
月度、 季度 、年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务 部门将 通过 邮件 向所 有选 择电子 对账 单
服务的 基金 份额 持有 人发 送电子 对账 单 ， 记 录该 基 金份额 持有 人最 近一 月度 ， 或 一季 度或 一
年度内 所有 申购 、 赎回 、 非交易 过户 等交 易发 生的 时间 、 金 额 、 数 量、 价格 以及当 前账 户 的
余额等 。每 年度 结束 后 30 个工作 日内 ，客 户服 务部 门将向 本年 度有 交易 的或 持有份 额的 ，
且选择 纸质 对账 单服 务的 基金份 额持 有人 寄送 该基 金份额 持有 人最 近一 年度 纸质对 账单 。 基
金份额持有人也可通 过基 金基金管理人网站下 载电 子对账单或拨打基金 管理 人客服热线索
取电子 或纸 质对 账单 ，亦 可通过 销售 机构 网点 进行 查询。 
三、红利再投资服务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 基金 份额 持有 人 当期分 配
所得基 金收 益将 按红 利发 放日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额， 且不 收取 任何申 购费 用 。
若基金 份额 持有 人不 选择 此项服 务， 本基 金将 按照 默认的 现金 分红 方式 对红 利予以 发放 。 
四、定期定额投资计 划 
在技术 条件 成熟 时， 基金 管 理人可 利用 直销 中心 或其 他销售 机构 为投 资者 提供 定期定 额
投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划， 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 ， 定 期定 额申 购 基 金份 额，
具体方 法另 行公 告。 
五、客户服务中心 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小 时基 金交 易情 况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务
等信息 查询 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于8 小时 的坐席 服务 ， 投 资者 可以 通 过拨打 热
线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 资料 修改 、疑难 解答 、客 户投 诉/ 意见/建 议处 理、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：021-50509666 、400-821-0588 
六、网络服务 
基金管 理人 网站 可为 投资 者提供 下列 服务 ： 信息 定 制、 在线 账户 查询 、 信 息 下载 、 专 家
在线咨 询、 举办 网上 活动 等。 
投资者 还可 通过 基金 管理 人网站 直接 进行 网上 交易 ，享受 一站 式服 务。 
基金管 理人 网站 ：www.scfund.com.cn 
七、 如本招募说 明书存在 任何您/贵机构无法理解 的 内容， 请通过上 述方式联 系基金管
理人。请确保投资前 ，您/ 贵机构已经全面理解 了本 招募说明书。 
 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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二十 二 、其他 应披 露事项 
（1）2018 年03 月 26 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴基
金管理 有限 公司 关于 修改 东吴智 慧医 疗量 化策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 、 托
管协议 的公 告》 ； 
（2）2018 年03 月 27 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴智
慧医疗 量化 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 更新 招募说 明书 以及 摘要 》 ； 
（3）2018 年03 月 30 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参加
交通银 行股 份有 限公 司手 机银行 渠道 基金 申购 及定 期定额 投资 手续 费率 优惠 的公告 》 ； 
（4）2018 年03 月 30 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加中 泰证券 股份 有限
公 司费 率优 惠的 公告 》 ； 
（5）2018 年03 月 30 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于参 加东 海证券 股份 有限
公司费 率优 惠的 公告 》 ； 
（6）2018 年03 月 31 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒 体上 公告 了 《东 吴智
慧医疗 量化 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年年度 报告 以及 摘要 》 ； 
（7）2018 年04 月 03 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网 ） 等 媒 体上公 告了 《 东吴 基金 管理 有限公 司关 于公 司 督 察长 变更的 公告 》 ； 
（8）2018 年04 月 03 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于公 司副 总经理 解聘 的公
告》 ； 
（9）2018 年04 月 11 日 在 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯 网） 等 媒体上 公告 了 《东 吴基 金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 新增 金惠
家保险 代理 有限 公司 为代 销机构 并推 出定 期定 额业 务及转 换业 务的 公告 》 ； 
（10）2018 年 04 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 金惠家 保险 代
理有限 公司 费率 优惠 的公 告》 ； 
（11）2018 年 04 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 工商 变更登 记的 公东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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告》 ； 
（12）2018 年 04 月 19 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东 吴
智慧医 疗量 化策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2018 年第 1 季度 报告》 ； 
（13）2018 年 04 月 24 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站 、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 证券投 资基 金
所持有 中兴 通讯 （000063 ）估值 调整 的公 告》 ； 
（14）2018 年 05 月 18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 中国银 河证 券
股份有 限公 司费 率优 惠的 公告》 ； 
（15）2018 年 06 月 11 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 旗下 基金 投资资 产支 持
证券的 公告 》 ； 
（16）2018 年 06 月 22 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 证券投 资基 金
估值方 法变 更的 公告 》 ； 
（17）2018 年 06 月 22 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 基金新 增中 民
财富基 金销 售（ 上海 ）有 限公司 为代 销机 构并 推出 定期定 额业 务及 转换 业务 的公告 》 ； 
（18）2018 年 06 月 22 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 参加 中民财 富基 金
销售（ 上海 ）有 限公 司费 率优惠 的公 告》 ； 
（19）2018 年 06 月 30 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关于 旗下 部分基 金继 续
参加交 通银 行股 份有 限公 司手机 银行 渠道 基金 申购 及定期 定额 投资 手续 费率 优惠的 公告 》 ； 
（20）2018 年 07 月 02 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、深 交所 （巨 潮资 讯网 ）等媒 体上 公告 了《 东吴 基金管 理有 限公 司管 理的 基金 2018 年半
年度资 产净 值公 告》 ； 
（21）2018 年 07 月 20 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东 吴
智慧医 疗量 化策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2018 年第 2 季度 报告》 ； 
（22）2018 年 07 月 26 日 在中国 证券 报、 证券 时报 、公司 网站 等媒 体上 公告 了《东 吴东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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基金管理有 限公司 关于旗 下证券投资 基金所 持有康 泰生物（300601 ） 、长生 生 物（002680 ）
估值调 整的 公告 》 ； 
（23）2018 年 07 月 27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《 东吴 基 金管理 有限 公司 关 于 参加 国联证 券股 份
有限公 司费 率优 惠的 公告 》 。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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二十 三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
一、招募说明书的存 放地 点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 和销 售机构 的住 所， 供公 众查 阅、 复 制 。 
二、招募说明书的查 阅方 式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明 书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金






































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二十 四 、备查 文件 
一、中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文 件 
二、 《 东吴 智慧 医疗 量化 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 
三、 《 东吴 智慧 医疗 量化 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议》 
四、法 律意 见书 
五、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 
六、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
七、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
 
 
 
东吴基 金管 理有 限公 司 
二零一 八年 九月 二十 一日