联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
信 诚中证 500 指数分级 证券投资 基金 
招 募说明书 
（2018 年第2 次更新 ） 
 
重要提示 
 
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005 年9 月30 日注册成立。因业务发展需
要 ，经 国家工 商总局 核准 ，公司 名称由 “信 诚基金 管理 有限 公司” 变更为 “中 信保诚 基金
管 理有 限公司 ”（ 以下简 称“ 我司” ）， 并由上 海市工 商行 政管理 局于2017 年12 月18日核
发新的营业 执照。 
根 据《 中华人 民共 和国 合同法 》第 七十六 条的 规定 ，合 同当 事人名 称变 动不 影响合 同
义 务的 履行。 本次我 司名 称变更 后，以 “信 诚基金 管理 有限 公司” 或“中 信保 诚基金 管理
有 限 公 司 ” 签 署 的 的 法 律 文 件 （ 包 括 但 不 限 于 公 司 合 同 、 公 告 等 ， 以 下 简 称 “ 原 法 律 文
件 ”） 不受任 何影响 ，我 司将按 照约定 履行 权利义 务。 如原 法律文 件件对 生效 条件、 有效
期限进行特 别说明的 ，以原法 律文件的 说明为准 。 
本基金的募 集申请经 中国证监 会2010年12 月21日 证监 许可2010[1877]号文 核准。 
基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照
《 基金 法》、 基金合 同和 其他有 关法律 法规 规定募 集， 并经 中国证 监会核 准。 中国证 监会
对 本基 金募集 的核准 ，并 不表明 其对本 基金 的价值 和收 益做 出实质 性判断 或保 证，也 不表
明 投资于本 基金没有 风险。 
本 基金 投资于 证券 市场 ，基金 份额 净值会 因为 证券 市场 波动 等因素 产生 波动 ，投资 人
在 投资 本基金 前，需 充分 了解本 基金的 产品 特性， 并承 担基 金投资 中出现 的各 类风险 ，包
括 ：因 政治、 经济、 社会 等环境 因素对 证券 价格产 生影 响而 形成的 系统性 风险 ，个别 证券
特 有的 非系统 性风险 ，由 于基金 投资人 连续 大量赎 回基 金产 生的流 动性风 险， 基金管 理人
在基金管理实施 过程中产生 的基金管理 风险，本基 金 的指数投资风险 、杠杆机制 风险、折/
溢 价交 易风险 、以及 份额 配对转 换及基 金份 额折算 等业 务办 理过程 中的特 定风 险等。 投资
人在进行投 资决策前 ，请 仔细 阅读本基 金的《招 募说 明书》及《 基金合同 》。 
基 金管 理人建 议投 资人 根据自 身的 风险收 益偏 好， 选择 适合 自己的 基金 产品 ，并且 中
长期持有。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 



 
 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ，但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 
本更新招募说明 书所载内容 截止日若无特 别说明为2018年8月11日，有 关财务数据 和净
值表现截止 日为2018 年6月30 日 （未经审 计）。 
 
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金 管 理有 限公司 
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 



 
 
目


录 
第一部分


 绪言 ............................................................................................................................ 1 
第二部分


 释义 ............................................................................................................................ 1 
第三部分


 基金管理人................................................................................................................. 5 
第四部分


 基金托管人............................................................................................................... 10 
第五部分


 相关服务机构........................................................................................................... 13 
第六部分


 基金份额分级........................................................................................................... 33 
第七部分


 基金的募集............................................................................................................... 35 
第八部分


 基金合同的生效....................................................................................................... 35 
第九部分


 信诚中证 500 份额的申购与赎回........................................................................... 35 
第十部分


 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的上市交易 ................................... 44 
第十一部分


 基金份额的登记、系统内转托 管和跨 系统转登 记等其他相关业务 ............... 45 
第十二部分


 基金的份额配对转换........................................................................................... 46 
第十三部分


 基金的投资........................................................................................................... 48 
第十四部分


 基金的业绩........................................................................................................... 57 
第十五部分


 基金的财产........................................................................................................... 58 
第十六部分


 基金资产估值....................................................................................................... 59 
第十七部分


基金的收益与分配................................................................................................. 63 
第十八部分


 基金费用与税收................................................................................................... 64 
第十九部分


 基金份额折算....................................................................................................... 66 
第二十部分 信诚中证 500 A 份额与信诚中证 500 B 份额的终止运作 ................................... 72 
第二十一部分 基金的会计与审计............................................................................................... 73 
第二十二部分


 基金的信息披露............................................................................................... 73 
第二十三部分


 风险揭示........................................................................................................... 77 
第二十四部分


 基金合同的变更、终止与基 金财产 清算 ....................................................... 83 
第二十五部分


 基金合同的内容摘要....................................................................................... 85 
第二十六部分


 基金托管协议的内容摘要............................................................................... 97 
第二十七部分


 对基金份额持有人的服务............................................................................. 107 
第二十八部分


 其他应披露事项............................................................................................. 108 
第二十九部分


 招募说明书的存放及查阅方 式 ..................................................................... 109 
第三十部分


 备查文件............................................................................................................. 109 



 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
1 
第 一 部分


 绪言 
本招募说明书依据 《中华人民共 和国证券投 资基金法 》（以下简称“《 基金法》”） 、《 公
开募集证券投资基金 运作管理办法 》 （以下简称“ 《 运作办法》”）、《 证券投资基金销 售管理
办法》（以下简称“ 《销售办法》” ）、《证券投 资 基金信息披露管理办 法》（以下简称 “《信
息披露办法》”） 、 《公开募集开放 式证券投资基 金 流动性风险管理规定 》 （以下简称“ 《流动
性 风 险 管 理规 定 》” ） 和 其他 有 关法 律 法 规的 规 定， 以 及 《 信诚 中 证500 指 数分 级 证 券投 资 基金
基金合同》( 以下简称 “基金合 同”)编 写。 
本基 金管理人承诺 本招募说明书 不存在任何 虚假记载 、误导性陈述或重 大遗漏，并对 其真实
性、准确性 、完整性 承担法律 责任。 
本基金是根据本招 募说明书所载 明的资料申 请募集的 。本招募说明书由 本基金管理人 解释。
本基金管理人没有委 托或授权任何其 他人提供未在 本 招募说明书中载明的 信息，或对本招 募说明
书做出任何 解释或者 说明。 
本招募说明书根据 本基金的基金 合同编写， 并经中国 证监会核准。基金 合同是约定基 金当事
人之间权利、义务的 法律文件。基金 投资人自依基 金 合同取得基金份额， 即成为基金份额 持有人
和 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照
《基金法》、基金合 同及其他有关规 定享有权利、 承 担义务。基金投资人 欲了解基金份额 持有人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 
第 二 部分


 释义 
本招募说明 书中除非 文意另有 所指，下 列词语或 简称 具有如下含 义： 
1. 基金或本 基金：指 信诚中证500 指数分 级证券 投资 基金 
2. 基金管理 人：指 中 信保诚基 金 管理有 限公司 
3. 基金托管 人：指中 国建设银 行股份有 限公司 
4. 基 金 合 同 或本 基 金 合同 ： 指 《信 诚 中 证500 指 数 分级 证 券 投 资 基金 基 金 合同 》 及 对本 基 金
合同的任何 有效修订 和补充 
5. 托 管 协 议 ：指 基 金 管 理 人 与 基金 托 管 人 就本 基 金签 订 之 《 信 诚中 证500指 数 分 级 证券 投 资
基金托管协 议》及对 该托管协 议的任何 有效修订 和补 充 
6. 招募说明 书：指《 信诚中证500 指数分 级证券 投资 基金招募说 明书》及 其定期的 更新 
7. 基金份额 发售公告 ：指《信 诚中证500 指数分 级证 券投资基金 份额发售 公告》 
8. 上市交易公告 书：指《信诚 中证500指数分 级证券 投资基金之信诚中 证500 A份额与 信诚中
证500 B 份额 上市交易 公告书》 
9. 法律法规：指中 国现行有效并 公布实施的 法律、行 政法规、规范性文 件、司法解释 、行政
规章以及其 他对基金 合同当事 人有约束 力 的决定 、决 议、通知等


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
2 
10. 《基金法》： 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通
过，2012 年12月28 日经第 十一届全国人 民代表大会常 务委员会第三十次会 议修订，自2013 年6月1
日 起 实 施 ，并 经2015 年4 月24 日 第 十二 届 全国 人 民 代表 大 会 常 务委 员 会第 十 四 次会 议 《全 国 人 民
代表大会常务委员会关 于修改<中华 人民共和国港口 法>等七部法律的决 定》修改的《中 华人民共
和国证券投 资基金法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11. 《销售办法》： 指 中国证监 会2013年3 月15日颁 布 、同年6月1日 实施的 《证 券投资基金 销
售管理办法 》 及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
12. 《 信 息 披露 办 法 》： 指 中国 证 监 会2004 年6月8 日颁 布 、 同 年7月1 日 实施 的 《 证券 投 资 基
金信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
13. 《 运 作 办法 》 ： 指中 国 证监 会2014年7 月7 日颁 布、 同年8 月8日 实 施 的《 公 开 募集 证 券 投
资基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
14. 《 流 动 性风 险 管 理 规定 》 ： 指中 国 证 监会2017 年8 月31 日 发 布、 同 年10 月1 日 实 施的 《 公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定 》及 发布机关对 其不时做 出的修订 
15. 流动性 受限 资 产 ： 指由 于 法 律法 规 、 监管 、 合 同或 操 作 障 碍 等原 因 无 法以 合 理 价格 予 以
变现的资产，包括但 不限于到期日在10 个交易日以 上 的逆回购与银行定期 存款（含协议约 定有条
件提前支取的银行存 款）、停牌股票 、流通受限的 新 股及非公开发行股票 、资产支持证券 、因发
行人债务违 约无法进 行转让或 交易的债 券等 
16.中国证监 会：指中 国证券监 督管理委 员会 
17.银行业监 督管理机 构：指中 国人民银 行和/或 中国 银行业监督 管理委员 会 
18. 中证500 指 数 ： 指 由 上 海 和 深 圳 证 券 市 场 中 选 取500 只A 股 作 为 样 本 编 制 而 成 的 成 份 股 指
数 ， 以 综 合反 映 沪深 证 券 市场 内 小市 值 公 司的 整 体状 况 。 中 证500 指 数由 中 证指 数 有 限公 司 编制
并发布 
19.基金份额分级： 指本基金的基 金份额包括 信诚中 证500指数证券投资 基金之基础份 额、信
诚中证500 指数证券投资 基金之A 份额 与信诚中证500 指数证券投资基金之B份额。其中 ，信诚中证
500 指数证券投资基金之A份额与信诚 中证500指数证 券投资基金之B份 额的基金份额配 比始终保持
4∶6 的比例 不变 
20.信诚中证500 份额 ：指信诚 中证500 指 数证券 投资 基金之基础 份额 
21.信诚中证500 A 份额 ：指本基金 份额按《基金 合同 》约定规则所分离 的稳健收益 类基金 份
额 
22.信诚中证500 B 份额 ：指本基金 份额按《基金 合同 》约定规则所分离 的积极收益 类基金份
额 
23. 基 金 合 同当 事 人 ： 指受 基 金 合同 约 束 ，根 据 基 金合 同 享 有 权 利并 承 担 义务 的 法 律主 体 ，
包括基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 
24. 个 人 投 资者 ： 指 年 满18 周 岁 ，合 法 持 有现 时 有 效的 中 华 人 民 共和 国 居 民身 份 证 、军 人 证
件等有效身 份证件的 中国公民 ，以及中 国证监会 批准 的其他可投 资于证券 投资基金 的自然人


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
3 
25. 机 构 投 资者 ： 指 依 法可 以 投 资开 放 式 证券 投 资 基金 的 、 在 中 华人 民 共 和国 境 内 合法 注 册
登记并存续 或经有关 政府部门 批准设立 并存续 的 企业 法人、事业 法人、社 会团体或 其他组织 
26. 合 格 境 外机 构 投 资 者： 指 符 合相 关 法 律法 规 规 定可 以 投 资 于 中国 证 券 市场 并 取 得国 家 外
汇管理局外 汇额度批 准的中国 境外的机 构投资者 
27. 投 资 人 ：指 个 人 投 资者 、 机 构投 资 者 和合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法规 或 中 国证 监 会
允许购买证 券投资基 金的其他 投资人的 合称 
28.基金份额 持有人： 指依基金 合同和招 募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
29. 基 金 销 售业 务 ： 指 基金 管 理 人或 代 销 机构 宣 传 推介 基 金 ， 发 售基 金 份 额， 办 理 基金 份 额
的申购、赎 回、转换 、非交易 过户、转 托管及定 期定 额投资等业 务 
30.销售机构 ：指直销 机构和代 销机构 
31.直销机构 ：指 中信 保诚基金 管理有限 公司 
32. 代 销 机 构： 指 符 合 《销 售 办 法》 和 中 国证 监 会 规定 的 其 他 条 件， 取 得 基金 代 销 业务 资 格
并与基金管理人签订 了基金销售服务 代理协议，代 为 办理基金销售业务的 机构，其中可通 过深圳
证券交易所交易系统 办理本基金销售 业务的机构必 须 是具有基金代销业务 资格、并经深圳 证券交
易所和中国证券登记 结算有限责任公 司认可的、可 通 过深圳证券交易所交 易系统办理本基 金销售
业务的深圳 证券交易 所会员单 位 
33.基金销售 网点：指 直销机构 的直销中 心及代 销机 构的代销网 点 
34. 场外： 指以 交 易 所 开放 式 基 金交 易 系 统以 外 的 方式 、 通 过 销 售机 构 办 理基 金 销 售业 务 的
场所 
35.场内：指 以交易所 开放式基 金交易系 统的方 式、 通过销售机 构办理基 金销售业 务的场所 
36. 注 册 登 记业 务 ： 指 基金 登 记 、存 管 、 过户 、 清 算和 结 算 业 务 ，具 体 内 容包 括 投 资人 基 金
账户的建立和管理、 基金份额注册登 记、基金销售 业 务的确认、清算和结 算、代理发放红 利、建
立并保管基 金份额持 有人名册 等 
37. 注 册 登 记机 构 ： 指 办理 注 册 登记 业 务 的机 构 。 基金 的 注 册 登 记机 构 为 中信 保 诚 基金 管理
有限公司或 接受 中信 保诚基金 管理有限 公司委托 代为 办理注册登 记业务的 机构 
38.注册登记 系统：指 中国证券 登记结算 有限责 任公 司开放式基 金注册登 记系统 
39.证券登记 结算系统 ：指中国 证券登记 结算有 限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算系统 
40. 基 金 账 户： 指 注 册 登记 机 构 为投 资 人 开立 的 、 记录 其 持 有 的 、基 金 管 理人 所 管 理的 基 金
份额余额及 其变动情 况的账户 
41. 基 金 交 易账 户 ： 指 销售 机 构 为投 资 人 开立 的 、 记录 投 资 人 通 过该 销 售 机构 买 卖 本基 金 的
基金份额变 动及结余 情况的账 户 
42. 深 圳 证 券账 户 ： 指 在中 国 证 券登 记 结 算有 限 责 任公 司 深 圳 分 公司 开 设 的深 圳 证 券交 易 所
人民币普通 股票账户 或证券投 资基金账 户 
43. 基 金 合 同生 效 日 ： 指基 金 募 集达 到 法 律法 规 规 定及 基 金 合 同 规定 的 条 件， 基 金 管理 人 向
中国证监会 办理基金 备案手续 完毕，并 获得中国 证监 会书面确认 的日期


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
4 
44. 基 金 合 同终 止 日 ： 指基 金 合 同规 定 的 基金 合 同 终止 事 由 出 现 后， 基 金 财产 清 算 完毕 ， 清
算结果报中 国证监会 备案并予 以公告的 日期 
45.基金募集 期：指自 基金份额 发售之日 起至发 售结 束之日止的 期间，最 长不得超 过3个月 
46.存续期： 指基金合 同生效后 合法存续 的期限 。本 基金的存续 期间为不 定期 
47.日/天： 指公历日 
48.月：指公 历月 
49.工作日： 指上海证 券交易所 、深圳证 券交易 所的 正常交易日 
50.T日：指 销售机构 在规定时 间受理投 资人申购 、赎 回或其他业 务申请的 工作日 
51.T+n日： 指自T 日起 第n个工 作日( 不包 含T日) 
52.开放日： 指为投资 人办理基 金份额申 购、赎 回或 其他业务的 工作日 
53.交易时间 ：指开放 日基金接 受申购、 赎回或 其他 交易的时间 段 
54.发售：指 在基金募 集期内， 销售机构 向投资 人销 售信诚中证500 份额的 行为 
55.认购：指 在基金募 集期内， 投资人通 过场外 或场 内申请购买 信诚中证500 份额的 行为 
56. 申 购 ： 指基 金 合 同 生效 后 ， 投资 人 根 据基 金 合 同和 招 募 说 明 书的 规 定 通过 场 外 或场 内 申
请购买信诚 中证500 份 额的行为 
57. 赎 回 ： 指基 金 合 同 生效 后 ， 基金 份 额 持有 人 按 基金 合 同 规 定 的条 件 要 求通 过 场 外或 场 内
将信诚中证500 份额兑 换为现金 的行为 
58. 份 额 配 对 转换 ： 指 根 据基 金 合 同 的约 定 ， 本基 金的 信 诚 中 证500份 额 与 信 诚中 证500 A 份
额、信诚中 证500 B 份 额之间的 配对转换 ，包括 分拆 与合并两个 方面 
59.分拆：指根据基 金合同的约定 ，基金份额 持有人 将其持有的每十份 信诚中证500 份 额的场
内份额申请 转换成四 份信诚中 证500 A份 额与六 份信 诚中证500 B 份额的行 为 
60.合并：指根据基 金合同的约定 ，基金份额 持有人 将其持 有的每四份 信诚中证500 A 份额与
六份信诚中 证500 B 份 额进行配 对申请转 换成十 份信 诚中证500 份 额的场内 份额的行 为 
61.会员单位 ：指具有 基金代销 业务资格 的深圳 证券 交易所会员 单位 
62. 上 市 交 易： 指 基 金 合同 生 效 后投 资 人 通过 场 内 会员 单 位 以 集 中竞 价 的 方式 买 卖 信诚 中 证
500 A 份额、 信诚中证500 B份 额的行为 
63. 转 托 管 ：指 基 金 份 额持 有 人 在本 基 金 的不 同 销 售机 构 之 间 实 施的 变 更 所持 基 金 份额 销 售
机构的操作 。转托管 包括系统 内转托管 和跨系统 转登 记 
64. 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基 金份额在注册登记系统内不同销售机构
（网点）之 间或证券 登记结算 系统内不 同会员单 位（ 交易单元） 之间进行 转托管的 行为 
65. 跨 系 统 转登 记 ： 指 基金 份 额 持有 人 将 持有 的 基 金份 额 在 注 册 登记 系 统 和证 券 登 记结 算 系
统间进行转 登记的行 为 
66. 基 金 转 换： 指 基 金 份额 持 有 人按 照 本 基金 合 同 和基 金 管 理 人 届时 有 效 公告 规 定 的条 件 ，
申请将其持有基金管 理人管理的、某 一基金的基金 份 额转换为基金管理人 管理的、且由同 一注册
登记机构办 理注册登 记的其他 基金基金 份额的行 为


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
5 
67. 定 期 定 额投 资 计 划 ：指 投 资 人通 过 有 关销 售 机 构提 出 申 请 ， 约定 每 期 扣款 日 、 扣款 金 额
及扣款方式，由销售 机构于每 期约定 扣款日在投资 人 指定银行账户内自动 完成扣款及基金 申购申
请的一种投 资方式 
68.巨额赎回：指本基 金单个开放 日，基金净赎 回申 请(赎回申请份 额总数加上基 金转换中转
出 申 请 份额 总 数 后扣 除 申购 申 请份 额 总数 及 基金 转换 中 转 入申 请 份 额总 数 后的 余 额) 超 过 上一 开
放日基金总 份额的10% 
69.元：指人 民币元 
70. 基 金 利 润： 指 基 金 利息 收 入 、投 资 收 益、 公 允 价值 变 动 损 益 和其 他 收 入扣 除 相 关费 用 后
的余额 
71. 基 金 资 产总 值 ： 指 基金 拥 有 的各 类 有 价证 券 、 银行 存 款 本 息 、基 金 应 收申 购 款 及其 他 资
产的价值总 和 
72.基金资产 净值：指 基金资产 总值减 去 基金负 债后 的价值 
73.基金份额 净值：指 计算日基 金资产净 值除以 计算 日基金份额 总数 
74. 基 金 资 产估 值 ： 指 计算 评 估 基金 资 产 和负 债 的 价值 ， 以 确 定 基金 资 产 净值 和 基 金份 额 净
值的过程 
75.指定媒介 ：指中国 证监会指 定的用以 进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 
76.不可抗力 ：指本基 金合同当 事人 不能 预见、 不能 避免并不能 克服的客 观情况 
第 三 部分


 基金 管 理人 
一、 基金管理人概 况 
基金管理人 ： 中信保 诚基金 管 理有限公 司 
住所：








中国（ 上海）自 由贸易试 验区世纪 大道8号上海国金 中心汇丰 银行大楼9层 
办公地址：


中国（ 上海）自 由贸易试 验区世纪 大道8号上海国金 中心汇丰 银行大楼9层 
法定代表人 ：张翔燕 
成立日期：


2005 年9 月30 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字【2005 】142号 
注册资本：


2亿元人 民币 
电话：





 （021 ）6864 9788 
联系人：


 唐世春 
股权结构： 
股 东 
出资额



（万元人民 币） 
出资比例 
（%） 
中信信托有 限责任公 司 9800 49 
英国保诚集 团股份有 限公司 9800 49 
中新苏州工 业园区创 业投资有 限公司 400 2 
合 计 20000 100


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
6 
 
二、 主要人员情况 
1 ．基金管理 人董事会 成员 
张翔燕女士，董事 长，工商管理 硕士。历任 中信银行 总行综合计划部总 经理，中信银 行北京
分行副行长、中信银 行总行营业部副 总经理，中信 证 券股份有限公司副总 经济师，中信控 股有限
责任公司风险管理部 总经理、中信控 股有限责任公 司 副总裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部
主任、中信 信托有限 责任公司 副董事长 。现任中 信保 诚基金管理 有限公司 董事长。 
王道远先生，董事 ，工商管理硕 士。历任中 信信托有 限责任公司综合管 理部总经理、 信托管
理部总经理、总经理 助理、董事会秘 书、副总经理 。 现任中信信托有限责 任公司副总经理 、董事
会秘书、固 有业务审 查委员会 主任兼天 津信唐货 币经 纪有限责任 公司董事 长。 
Guy Robert STRAPP 先生，董事，澳大利亚 籍，商科 学士。历任瀚亚投资（香港）有限公 司
首席执行官，英国保 诚集团亚洲区资 产管理业务投 资 总裁、瀚亚投资（新 加坡）有限公司 首席执
行 官 。 现 任 瀚 亚 投 资 集 团 首 席 执 行 官 兼 瀚 亚 投 资 （ 香 港 ） 有 限 公 司 首 席 执 行 官 、 瀚 亚 投 资 管 理
(上海)有限 公司董事 。



魏秀彬女士，董事 ，新加坡籍， 工商管理硕 士。历任 施罗德国际商业银 行东南亚区域 合规经
理、施罗德投资管理(新加坡)有 限公 司亚太地区 风险 及合规总监。现任瀚亚 投资首席风险官 、瀚
亚投资管理( 上海) 有 限公司监 事。 
吕涛先生，董事， 总经理，工商 管理硕士。 历任中信 证券股份有限公司 资产管理部总 经理、
中 信 基 金 管理 有 限公 司 （ 中信 证 券股 份 有 限公 司 的全 资 子 公 司，2009年2 月 已与 华 夏 基金 管 理有
限公司合并）总经理 、中信证券股份 有限公司董事 总 经理、中信资产管理 有限公司副总经 理。现
任中信保诚 基金管理 有限公司 总经理、 首席执行 官。 
孙麟麟先生，独立 董事，美国籍 ，商科学士 。历任安 永会计师事务所（ 香港）资产管 理审计
团 队 亚 太 区 联 合 领 导 人 ， 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 旧 金 山 ） 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导 等
职。现任Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、Ironwood 
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立 董
事。 
夏执东先生，独立 董事，经济学 硕士。历任 财政部财 政科学研究所副主 任、中国建设 银行总
行国际部副处长、安 永华明会计师事 务所副总经理 、 北京天华会计师事务 所首席合伙人。 现任致
同会计师事 务所管 委 会副主席 。



杨思群先生，独立 董事，经济学 博士。历任 中国社会 科学院财贸经济研 究所副研究员 ，现任
清华大学经 济管理学 院经济系 副教授。



注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务” 自2012 年2 月14 日起正式更名为瀚亚投
资，其旗下 各公司名 称自该日 起进行相 应变更。 瀚亚 投资为英国 保诚集团 成员。 
2. 监事


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
7 
於乐女士，执行监 事，经济学硕 士。历任日 本兴业银 行上海分行营业管 理部主管、通 用电气
金融财务（ 中国）有 限公司人 力资源经 理。 现 任中 信保诚基金 管理有限 公司首席 人力资源 官。 
3. 经营管理 层人员情 况 
张翔燕女士，董事 长，工 商管理 硕士。历任 中信银行 总行综合计划部总 经理，中信银 行北京
分行副行长、中信银 行总行营业部副 总经理，中信 证 券股份有限公司副总 经济师，中信控 股有限
责任公司风险管理部 总经理、中信控 股有限责任公 司 副总裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部
主任、中信 信托有限 责任公司 副董事长 。现任中 信保 诚基金管理 有限公司 董事长。 
吕涛先生，董事， 总经理，工商 管理硕士。 历任中信 证券股份有限公司 资产管理部总 经理、
中 信 基 金 管理 有 限公 司 （ 中信 证 券股 份 有 限公 司 的全 资 子 公 司，2009年2 月 已与 华 夏 基金 管 理有
限公司合并）总经理 、中信证券股份 有限公司董事 总 经理、中信资产管理 有限公司副总经 理。现
任中信保诚 基金管理 有限公司 总经理、 首席执行 官。 
桂思毅先生，副总 经理，工商管 理硕士。历 任安达信 咨询管理有限公司 高级审计员， 中乔智
威汤逊广告有限公司 财务主管，德国 德累斯登银行 上 海分行财务经理，中 信保诚基金管理 有限公
司风险控制总监、财 务总监、首席财 务官、首席运 营 官。现任中信保诚基 金管理有限公司 副总经
理、首席财 务官，中 信信诚资 产管理有 限公司（ 中信 保诚基金管 理有限公 司之子公 司）董事 。 
唐世春先生，副总 经理，法学硕 士。历任北 京天平律 师事务所律师、国 泰基金管理有 限公司
监察稽核部法 务主管 、友邦华泰基金 管理有限公司 法 律监察部总监、总经 理助理兼董事会 秘书；
中信保诚基金管理有 限公司督察长兼 董事会秘书、 中 信信诚资产管理有限 公司董事。现任 中信保
诚基金管理 有限公司 副总经理 、首席市 场官。 
4. 督察长 
周浩先生， 督察长， 法学硕士 。历任中 国证券监 督管 理委员会主 任科员、 公职律师 、副调研
员，上海航 运产业基 金管理有 限公司合 规总监， 国联 安基金管理 有限公司 督察长。 现任中信 保诚
基金管理有 限公司督 察长，中 信信诚资 产管理有 限公 司董事。 
5. 基金经理 
杨旭先生，理 学硕士、 文学硕士 。曾任职 于美国对 冲 基金Robust methods公司，担任数量分
析 师；于 华尔街 对冲基 金WSFA Group 公司 ，担任Global Systematic Alpha Fund 助理基 金经理 。
2012 年8 月加 入 中 信保 诚 基金 ， 历 任助 理 投资 经 理 、专 户 投 资 经理 。 现任 量化 投资 副 总监 ， 信 诚
中证500 指 数分 级 基 金、 信 诚中 证800 医药 指 数分 级基 金 、 信 诚中 证800 有色 指 数分 级 基 金、 信 诚
中证800 金融指数分级 基金、信诚中 证TMT产业主题指 数分级基金、信诚中 证信息安全指 数分级基
金 、 信 诚 中证 智 能家 居 指 数分 级 基金 、 信 诚中 证 基建 工 程 指 数型 证 券投 资 基 金（LOF ）、 信 诚至
裕灵活配 置混合型证 券投资基金、信 诚新悦回报灵 活 配置混合型证券投资 基金 、信诚新兴 产业混
合型证券投资基金、 信诚永丰一年定 期开放混合型 证 券投资基金、信诚至 泰灵活配置混合 型证券
投资基金、信诚新泽 回报灵活配置混 合型证券投资 基 金、信诚量化阿尔法 股票型证券投资 基金 、
中信保诚至 兴灵活配 置混合型 证券投资 基金 的基 金经 理 。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
8 
黄稚女士， 理学硕 士。曾任职于 中国国际金 融有限公 司，担任资产管理 部产品经理； 于平安
证 券 有 限 责任 公 司， 担 任 产品 经 理。2015 年6 月 加 入中 信 保 诚 基金 管 理有 限 公 司， 历 任金 融 工 程
师 、 基 金 经理 助 理。 现任 信诚 中 证500 指 数分 级 证 券投资基金 、信 诚 中证 基 建 工程 指 数型 证 券 投
资基金（LOF ）的基金 经理。 
历任基金经 理： 
吴雅楠先生 ，自2011 年2月11日至2015年3 月27日 担任 本基金 基金 经理。 
6. 投资决策 委员会成 员 
胡喆女士， 总经理助 理、 副首 席投资官 、特定资 产投 资管理总监 ； 
王国强先生 ，固定收 益总监、 基金经理 ； 
董越先生， 交易总监 ； 
张光成先生 ，股票投 资总监 、 基金经理 ； 
王睿先生， 研究副总 监、 基金 经理 。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
三、 基金管理人的 职责 
1. 依法募集基金， 办理或者委托 经中国证监 会认定的 其他机构代为办理 基金份额的发 售、 申
购、赎回和 登记事宜 ； 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记账 ，进 行证券投资 ； 
4. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益； 
5. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告； 
6. 编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7. 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购 、赎 回价格； 
8. 办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披露 事项 ； 
9. 召集基金 份额持有 人大会； 
10. 保存基金 财产管理 业务活动 的记录、 账册、 报表 和其他相关 资料； 
11. 以基金管 理人名义 ，代表基 金份额 持 有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
12. 有关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他职责 。 
四、 基金管理人的 承诺 
1. 基金管理人将遵 守《证券法》 、《基金法 》、《运 作办法》、《销售 办法》、《信 息披露
办法》等法律法规的 相关规定，并建 立健全内部控 制 制度，采取有效措施 ，防止违法违规 行为的
发生。 
2. 基金管理 人不从事 下列行为 ： 
（1）将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金财 产从 事证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
9 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）依照法 律、行政 法规有关 规定，由 中国证 监会 规定禁止的 其他行为 。 
3 、基金经理 承诺 
（1 ） 依 照 有关 法 律法 规 和 基金 合 同 的规 定 ， 本着 谨慎 的 原 则 为基 金 份 额持 有 人 谋取 最 大 利
益； 
（2）不利用 职务之便 为自己、 代理人、 代表人 、受 雇人或任何 其他第三 人牟取不 当利益； 
（3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券 、基金的 商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； 
（4）不以任 何形式为 其他组织 或个人进 行证券 交易 。 
五、 基金管理人内 部控制制度 
1. 内部控制 的总体目 标和原则 
公司内部控制制度 ，是指公 司为 了保障业务 正常运作 、实现既定的经营 目标、防范经 营风险
而设立的各种内控机 制和一系列内部 运作程序、措 施 和方法等文本制度的 总称。内部控制 的总体
目标是：建立一个决 策科学、营运高 效、稳健发展 的 机制，使公司的决策 和运营尽可能免 受各种
不确定因素 或风险的 影响。内 部控制遵 循以下原 则： 
全 面 性 原 则 ： 内 部 控 制 渗 透 到 公 司 的 决 策 、 执 行 和 监 督 层 次 ， 贯 穿 了 各 业 务 流 程 的 所 有 环
节，覆盖了 公司所有 的部门、 岗位和各 级人员。 
有效性原则：各项 内部控制制度 必须符合国 家和主管 机关所制定的法律 法规和规章， 不得与
之相抵触； 具有高度 的权威性 ，是所有 员工 严格 遵守 的行动指南 。 
相互制约原则：在 公司的各个部 门之间、各 业务环节 及重要岗位体现相 互监督、相互 制约，
做到公司决策、执行 、监督体系的分 离以及公司各 职 能部门中关键部门、 岗位的设置分离 （如交
易执行部门和基金清 算部门的分离、 直接操作人员 和 控制人员的分离等） ，形成权责分明 、相互
牵制的局面 ，并通过 切实可行 的相互制 衡措施来 降低 各种内控风 险的发生 。 
及时性原则：内部 控制应随着公 司经营战略 、经营方 针、经营理念等内 部环境的变化 而不断
修正，并随 国家法律 、法规、 政策等外 部环境因 素的 改变及时进 行相应的 修改和完 善； 
成本效益原则：公 司将充分发挥 各机构、各 部门及广 大员工的工作积极 性，尽量降低 经营运
作成本，保 证以合理 的控制成 本达到最 佳的内部 控制 效果。 
防火墙原则：公司 基金投资、基 金交易、投 资研究、 市场开发、绩效评 估等相关部门 ，应当
在空间和制度上适当 分离，以达到防 范风险的目的 。 对因业务需要知悉内 幕信息的人员， 应制定
严格的审批 程序和监 管措施。 
2. 风险防范 体系 
公司根据基金管理 的业务特点设 置内部机构 ，并在此 基础上建立层层递 进、严密有效 的多级
风险防范体 系： 
（1）一级风 险防范 
一级风险防 范是指在 公司董事 会层面对 公司的风 险进 行的预防和 控制。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
10 
董事 会下设风控与 审计委员会， 对公司经营 管理与基 金运作的合规性进 行全面和重点 的分析
检查，发现 其中存在 的和可能 出现的风 险，并提 出改 进方案。 
公司设督察长。 督 察长对董事会 负责，组织 、指导公 司监察稽核和风险 管理工作，监 督检查
基金及公司运作的合 法合规情况和公 司的内部风险 控 制情况，并定期或不 定期地向董事会 或者董
事会下设的 相关专门 委员会报 告工作。 
（2）二级风 险防范 
二级风险防范是指 在公司风险管 理委员会、 投资决策 委员会 、监察稽核 部 和风险管理 部 层次
对公司的风 险进行的 预防和控 制。 
总 经 理 下 设 风 险 管 理 委 员 会 ， 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金 运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分
析、评估，制定相应 的风险管理制度 并监督制度的 执 行，全面、及时、有 效地防范公司经 营过程
中可能面临 的各种风 险。 
总经理下设 投资决 策委员会 ，研 究并制定公 司基金资 产的投资战略和投 资策略，对基 金的总
体投资情况 提出指导 性意见， 从而达到 分散投资 风险 ，提高基金 资产的安 全性的目 的。 
监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 在 督 察 长 指 导 下 ， 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和 各 分 支 机 构 ， 对 各 岗
位、各部门 、各机构 、各项业 务中的风 险控制情 况实 施监督。 
（3）三级风 险防范 
三级风险防 范是指公 司各部门 对自身业 务工作中 的风 险进行的自 我检查 和 控制。 
公司各部门根据经 营计划、业务 规则及本部 门具体情 况制定本部门的工 作流程及风险 控制措
施，达到：一线岗位 双人双职双责， 互相监督；直 接 与交易、资金、电脑 系统、重要空白 支票、
业务用章接触的岗位 ，实行双人负责 ；属于单人、 单 岗处理的业务，强化 后续的监督机制 ；相关
部门、相关 岗位之间 相互监督 制衡。 
3. 基金管理 人关于风 险管理和 内部控制 的声明 
本公司确知建立内 部控制系统、 维持其有效 性以及有 效执行内部控制制 度是本公司董 事会及
管 理 层 的 责 任 ， 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ； 本 公 司 特 别 声 明 以 上 关 于 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 披 露 真
实、准确， 并承 诺根 据市场的 变化和公 司的发展 不断 完善风险管 理和内部 控制制度 。 
第 四 部分


 基金 托 管人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 
法定代表人 ： 田国立 
成立时间：2004 年09 月17日 
组织形式： 股份有限 公司


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
11 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成 立于1954年10月， 是一家国内领 先、 国际知名的大型股 份制商业银 行，总部
设在北京。本行于2005 年10月在香港 联合交易所挂 牌 上市( 股票代码939)，于2007年9月在 上海证
券交易所挂 牌上市(股 票代码601939) 。 
2017 年6月末 ，本集 团资产 总额216,920.67 亿 元，较上 年末增 加7,283.62 亿 元，增 幅3.47% 。
上半年，本集团实现利润总额1,720.93 亿 元 ， 较 上 年 同 期 增 长1.30% ；净利润较上年同期增长
3.81% 至1,390.09 亿元 ，盈利水 平实现平 稳增长 。 
2016 年 ， 本 集 团 先 后 获 得 国 内 外 知 名 机 构 授 予 的100 余 项 重 要 奖 项 。 荣 获 《 欧 洲 货 币 》
“2016 中国最佳银行” ，《环球金 融》“2016 中国最 佳消费者银行”、 “2016 亚太区最 佳流动性
管理银行”，《机构 投资者》“人民 币国际化服务 钻 石奖”，《亚洲银行 家》“中国最佳 大型零
售银行奖”及中国银 行业协会“年 度最具社会责 任金 融机构奖”。本集团 在英国《银行 家》2016
年 “ 世 界 银行1000 强排 名 ” 中， 以 一 级资 本 总额 继续 位 列 全 球第2 ； 在美 国 《 财富 》2016年世界
500 强排名第22位。 
中国建设银行总行 设资产托管业 务部，下设 综合处、 基金 市场处、证券 保险资产市场 处、理
财信托股权市场处、QFII 托管处、养老 金托管处、清 算处、核算处、跨境 托管运营处、 监督稽核
处等10 个 职能 处 室 ，在 上 海 设有 投 资 托管 服 务上 海备 份 中 心 ，共 有 员 工220 余 人。 自2007年起，
托管部连续聘请外部 会计师事务所对 托管业务进行 内 部控制审计，并已经 成为常规化的内 控工作
手段。 
（二）主要 人员情况 
纪伟，资产托管业 务部总经理， 曾先后在中 国建设银 行南通分行、总行 计划财务部、 信贷经
营部任职，并在总行 公司业务部、投 资托管业务部 、 授信审批部担任领导 职务。其拥有八 年托管
从业经历， 熟悉各项 托管业务 ，具有丰 富的客户 服务 和业务管理 经验。 
龚毅，资产托管业 务部副总经理 ，曾就职于 中国建设 银行北京市分行国 际部、营业部 并担任
副行长，长 期从事信 贷业务和 集团客户 业务等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
郑绍平，资产托管 业务部副总经 理，曾就职 于中国建 设银行总行投资部 、委托代理部 、战略
客户部，长 期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 
黄秀莲，资产托管 业务部副总经 理，曾就职 于中国建 设银行总行会计部 ，长期从事托 管业务
管理等工作 ，具有丰 富的客户 服务和业 务管理经 验。 
原玎，资产托管业 务部副 总经理 ，曾就职于 中国建设 银行总行国际业务 部，长期从事 海外机
构及海外业务管理、 境内外汇业务管 理、国外金融 机 构客户营销拓展等工 作，具有丰富的 客户服
务和业务管 理经验。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
12 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首批开办 证券投资基金 托管业务的 商业银行 ，中国建设银行一 直秉持“以客 户为中
心”的经营理念，不 断加强风险管理 和内部控制， 严 格履行托管人的各项 职责，切实维护 资产持
有人的合法权益，为 资产委托人提供 高质量的托管 服 务。经过多年稳步发 展，中国建设银 行托管
资产规模不断扩大， 托管业务品种不 断增加，已形 成 包括证券投资基金、 社保基金、 保险 资金、
基本养老个人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金 等 产品在内的托管 业务体系 ，是目前国 内托管
业 务 品 种 最齐 全 的 商业 银 行 之一 。 截 至2017 年二 季度 末 ， 中 国建 设 银 行已 托 管759 只 证 券投 资 基
金。中国建设银行专 业高效的托管服 务能力和业务 水 平，赢得了业内的高 度认同。中国建 设银行
连续11 年获得《全球 托管人》、《财 资》、《环球 金 融》“中国最佳托管 银行”、“中国 最佳次
托管银行”、“最 佳托管专家——QFII”等奖项， 并 在2016 年被《环球金融》 评为中国市 场唯一
一家“最佳 托管银行 ”。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 
作为基金托管人， 中国建设银行 严格遵守国 家有关托 管业务的法律法规 、行业监管规 章和本
行内有关管理规定， 守法经营、规范 运作、严格监 察 ，确保业务的稳健运 行，保证基金财 产的安
全完整，确 保有关信 息的真实 、准确、 完整、及 时， 保护基金份 额持有人 的合法权 益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银行设有 风险与内控管 理委员会， 负责全行 风险管理与内部控 制工作，对托 管业务
风险控制工作进行检 查指导。资产托 管业务部配备 了 专职内控合规人员负 责托管业务的内 控合规
工作，具有 独立行使 内控合规 工作职权 和能力。 
（三）内部 控制制 度 及措施 
资产托管业务部具 备系统、完善 的制度控制 体系，建 立了管理制度、控 制制度、岗位 职责、
业务操作流程，可以 保证托管业务的 规范操作和顺 利 进行；业务人员具备 从业资格；业务 管理严
格实行复核、审核、 检查制度，授权 工作实行集中 控 制，业务印章按规程 保管、存放、使 用，账
户资料严格保管，制 约机制严格有效 ；业务操作区 专 门设置，封闭管理， 实施音像监控； 业务信
息由专职信息披露人 负责，防止泄密 ；业务实现自 动 化操作，防止人为事 故的发生，技术 系统完
整、独立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依 照《基金法》及 其配套法规和 基金合同的 约定，监 督所托管基金的投 资运作。利用 自行开
发的“新一代托管应 用监督子系统” ，严格按照现 行 法律法规以及基金合 同规定，对基金 管理人
运作基金的投资比例 、投资范围、投 资组合等情况 进 行监督。在日常为基 金投资运作所提 供的基
金清算和核算服务环 节中，对基金管 理人发送的投 资 指令、基金管理人对 各基金费用的提 取与开
支情况进行 检查监督 。 
（二）监督 流程


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
13 
1. 每工作日按时通 过新一代托管 应用监督子 系统，对 各基金投资运作比 例控制等情况 进行监
控，如发现投资异常 情况，向基金管 理人进行风险 提 示，与基金管理人 进 行情况核实，督 促其纠
正，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3. 根据基金投资运 作监督情况， 定期编写基 金投资运 作监督报告，对各 基金投资运作 的合法
合规性和投 资独立性 等方面进 行评价， 报送中国 证监 会。 
4. 通过技术或非技 术手段发现基 金涉嫌违规 交易，电 话或书面要求基金 管理人进行解 释或举
证，并及时 报告中国 证监会。 
 
第 五 部分


 相关 服 务机 构 
一、 基金份额发售 机构 
1.场外发售 机构 
（1）直销机 构 
中信保诚基 金 管理有 限公司及 本公司的 网上交易 平台 
住所： 中国 （上海） 自由贸易 试验区世 纪大道8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼9层 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层 
法定代表人 ：张翔燕 
电话： （021 ）6864 9788 
联系人：蒋焱 
投 资人 可以通 过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的 开户 、认 购、申 购及 赎回 等业务,具体交
易细则请参 阅本公司 网站公告 。网上交 易网址：www. citicprufunds.com. 
（2） 销售机构 
1）中国建设 银行股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街25号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 长安 兴融中心 
法定代表人 ： 田国立 
电话：010-67596219 
传真：010-66275654 
客服电话：95533 
公司网站：www.ccb.com 
2）中国农业 银行股份 有限公司 
住所：北京 市东城区 建国门内 大街69号 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
14 
法定代表人 ： 周慕冰 
客户服务电 话：95599 
网址：www.95599.cn 
3）中信银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街9 号 
法定代表人 ： 李庆萍 
客服电话：95558 
网址：http://bank.ecitic.com 
4）招商银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦 
法定代表人 ：李建红 
电话：0755 －83077278 
传真：0755 －83195049 
联系人：邓 炯鹏 
客服电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
5）交通银行 股份有限 公司 
住所： 上海 市浦东新 区 银城中 路188号 
法定代表人 ： 彭纯 
电话：（021 ）58781234 
传真：（021 ）58408483 
联系人：陆 志俊 
客户服务电 话 ：95559 
网址：www.bankcomm.com 
6）宁波银行 股份有限 公司 
注册地址： 宁波市鄞 州区宁 南 南路700号 
办公地址： 宁波市鄞 州区宁南 南路700号 
法定代表人 ：陆华裕 
客户服务统 一咨询电 话：96528 ，上海地 区：962528 
网址： www.nbcb.com.cn 
联系人：胡 技勋 
电话：0574-89068340 
传真：0574-87050024 
7）华夏银行 股份有限 公司 
地址：北京 市东城区 建国门内 大街22号


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
15 
法定代表人 ：吴建 
联系人：马旭 
客户服务电 话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
8）东莞银行 股份有限 公司 
注册地址： 广东省东 莞市莞城 区体育路21 号东莞 银行 大厦 
办公地址： 广东省 东 莞市莞城 区体育路21 号东莞 银行 大厦 
法定代表人 ：廖玉林 
联系人：胡 昱 
电话：0769-22119061 
传真：0769-22117730 
统一客户服 务电话：0769-96228 
公司网站：www.dongguanbank.cn 
9）中国银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京西城 区复兴门 内大街1号 
办公地址： 北京西城 区复兴门 内大街1号 
法定代表人 ： 陈四清 
联系人: 刘岫 云 
客服电话：95566 
传真：010-66594946 
电话：010-66594977 
网址：www.boc.cn 
10）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路8号中 信证 券大厦 
法定代表人 ：王东明 
联系人：侯 艳红 
电话：010-60838995 
传真：0755-23835861 、010-60836029 
网址：http ：//www.cs.ecitic.com 
11）中信建 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路66号4号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街188号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：魏 明 
联系电话：(010)85130579


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
16 
开放式基金 咨询电话 ：4008888108 
网址：www.csc108.com 
12）中信证 券 （山东 ）有限责 任公司 
注册地址： 青岛市崂 山苗岭路29 号澳柯 玛大厦15 层（1507-1510室） 
办公地址： 青岛市崂 山区深圳 路222号青 岛国际 金融 广场20层（266061 ） 
法定代表人 ：杨宝林 
联系人：吴 忠超 
联系电话：0532-85022326 
13) 中国中 投证券有 限责任公 司 
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A栋第18 层至21 层 及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路6003号 荣超商务 中心A 栋第4、18 层至21层 
法定代表人 ：龙增来 
联系人：张 鹏 
联系电话：0755-82023442 
统一客户服 务电话：400-600-8008 、95532 
公司网站：www.china-invs.cn 
14）招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦A座38 －45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
客服电话：95565 、4008888111 
15) 国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳 市罗 湖区红岭 中路1012 号国信证 券大 厦十六层至 二十六层 
法人代表人 ： 何如 
联系电话：0755-82130833 
基金业务联 系人：李颖 
联系电话：0755-82133066 
传真：0755-82133952 
全国统一客 户服务电 话:95536 
公司网址: www.guosen.com.cn 
16) 海通证 券股份有 限公司


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
17 
地址：上海 市广东路689 号海通 证券大厦 
法定代表人 ：王开国 
电话：021-23219275 
客户服务电 话：95553 或拨打各 城市营业 网点咨 询电 话 
联系人：李 笑鸣 
网址：www.htsec.com 
17）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路989号世 纪商贸 广场40 楼 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路989号世 纪商贸 广场40 楼 
法定代表人 ：李梅 
联系人：黄 莹 
联系电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
18）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街35 号 国际企 业大 厦C 座 
法定代表人 ：陈有安 
联系人：邓 颜 
联系电话：010-66568292 
客户服务电 话：4008-888-888 
网站：www.chinastock.com.cn 
19）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路168 号上海 银行 大厦29楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：朱 雅崴 
电话：021-38676767 
客户服务热 线：400-8888-666 / 95521 
20) 广发证 券股份有 限公司 
法定代表人 ：孙树明 
注册地址： 广州天河 区天河北 路183-187 号大都 会广 场43楼（4301-4316房） 
办公地址： 广东省广 州天河北 路大都会 广场5 、18 、19 、36、38、39 、41、42、43 、44楼 
联系人：黄 岚 
统一客户服 务热线：95575 或致 电各地营 业网点 
公司网站： 广发证券 网http://www.gf.com.cn


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
18 
21) 华福证 券有限责 任公司 
注册地址： 福建省福 州市五四 路157号新 天地大 厦7、8 层 
办公地址： 福建省福 州市五四 路157号新 天地大 厦7至10 层 
法定代表人 ：黄金琳 
联系人：张 腾 
联系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
统一客户服 务电话：96326 （福 建省外请 先拨0591 ） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
22) 西藏东 方财富证 券股份有 限公司 
注册地址： 拉萨市北 京中路101 号 
办公地址： 上海市永 和路118 弄 东方环球 企业园24 号楼 
法定代表人 ：贾绍君 
联系人：汪 尚斌 
电话：021-36537114 
传真：021-36538467 
统一客户服 务电话：4008811177 
23) 光大证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路1508号（200040 ） 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路1508号 
法定代表人 ：薛峰 
客服电话：4008888788 、10108998 
联系人：刘 晨 
电话：021-22169081 
传真： 021-22169134 
客户服务电 话: 4008888788 、10108998 
公司网址： www.ebscn.com 
24) 安信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦35层、28层A02单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路4018号 安联大厦35层、28层A02单元 
法定代表人 ：牛冠兴 
联系人：陈 剑虹 
联系电话：0755-82558305 
客服电话：95517 
客服电话：4008001001


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
19 
公司网站：www.essence.com.cn 
25) 中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 山东 省济 南市经十 路20518号 
办公地址： 山东省济 南市经七 路86号 
法定代表人 ：李玮 
联系人：吴 阳 
电话：0531-68889155 
传真：0531-81283900 
客服电话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
26) 长江证 券股份有 限公司 
注册地址： 武汉市新 华路特8号 长江证券 大厦 
法定代表人 ：胡运钊 
客户服务热 线：95579 或4008-888-999 
联系人：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券客 户服务网 站：www.95579.com 
27) 东方证 券股 份有 限公司 
注册地址： 上海市中 山南路318 号2号楼22 层-29 层 
办公地址： 上海市中 山南路318 号2号楼22 层-29 层 
法定代表人 ：潘鑫军 
联系人：吴 宇 
联系电话：021-63325888 
客服电话：95503 
公司网站：www.dfzq.com.cn 
28) 平安证 券 股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路大中华 国际交易 广场8 楼（518048 ） 
法定代表人 ：杨宇翔 
联系人：周 一 涵 
电话：021-38637436 
全国免费业 务咨询电 话：95511-8 
开放式基金 业务传真 ：0755-82400862 
全国统一总 机：95511-8


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
20 
网址： stock.pingan.com 
29）华泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 江苏省南 京市中山 东路90号 华泰证券 大厦 
办公地址： 江苏省南 京市建邺 区江东中 路228 号 华泰 证券1号楼6 层2区 
法定代表人 ：吴万善 
联系人：庞 晓芸 
联系电话：0755-82492193 
客服电话：95597 
30)天相投资 顾问有限 公司（简 称“天相 投顾” ） 
注册地址： 北京市西 城区金融 街19号富 凯大厦B 座701 
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号C 座5 层





邮编：100088 
法定代表人 ：林义相 
客服电话： 010-66045678 
联系人：尹 伶 
联系电话：010-66045608 
传真：010-66045521 
天相投顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基金网 网址：http://jijin.txsec.com 
31)信达证券 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街9号院1号楼 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街9号院1号楼 
法定代表人 ：高冠江 
联系人：鹿 馨方 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
32）红塔证 券证券有 限责任公 司 
注册地址： 云南省昆 明市北京 路155号附1号红塔 大厦9 楼 
法定代表人 ：况雨林 
传





真：0871-3578827 
客服电话：4008718880 
网址：www.hongtastock.com 
33）世纪证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道7088 号招商银 行大 厦40/42层


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
21 
法定代表人 ：卢长才 
电话：0755-83199599 
传真：0755-83199545 
网址：www.csco.com.cn 
34）长城证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大 厦14、16、17 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道6008 号特区报 业大 厦14、16、17 层 
法定代表人 ：黄耀华 
联系人：刘 洋 
联系电话：0755-83516289 
客服电话: 400-6666-888 
网址: www.cgws.com 
35）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路190号2 号楼2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路88号 金座 
法定代表人 ：其实 
电





话：021-54660526 
传





真：021-54660501 
公司网址：www.1234567.com.cn 
客服电话：400-1818-188 
36）和讯信 息科技有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街22号 泛利大厦10层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路18号 保利广场E座18F 
法定代表人 ：王莉 
联系人：刘 洋 
联系电话：010-85650628 
传真：010-65884788 
官网网址：www.licaike.com 
客服电话：400-920-0022 
37）申万宏 源西部证 券有限公 司 
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区（新 市区）北 京南 路358号大成 国际大厦20楼2005 室 
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南 路358 号大成国际大厦20 楼2005 室（邮
编:830002 ） 
法定代表人 ：韩志谦 
电话：0991-2307105





信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
22 
传真：0991-2301927 联系人： 王怀春 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
客户服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
38）上海汇 付金融服 务有限公 司 
注册地址： 上海市黄 浦区西藏 中路336号1807-5 室 
办公地址： 上海市中 山南路100 号金外滩 国际广场19 楼 
法定代表人 ：张皛 
电





话：021-33323998 
传





真：021-33323993 
网址:fund.bundtrade.com 
客户服务电 话：400-820-2819 
39）中信期 货有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区中心 三路8号卓 越时代 广场 （二期）北 座13 层1301-1305室、14层 
办公地址： 深圳市福 田区中心 三路8号卓 越时代 广场 （二期）北 座13 层1301-1305室、14层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：洪 诚 
电话：0755-23953913 
网址：http://www.citicsf.com 
40）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路1号元 茂大厦903 
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区翠柏路7 号电子 商务 产业园2号楼2楼 
法定代表人 ：凌顺平 
电





话：0571-88911818 
传





真：0571-86800423 
公司网站：www.5ifund.com 
客服电话：4008-773-772 
41）上海联 泰资产管 理有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路277 号3层310室 
办公地址： 上海市长 宁区金钟 路658弄2 号楼B 座6 楼 
法定代表人 ：燕斌 
电





话：021-51507071 
传





真：021-62990063 
网址：www.66zichan.com


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
23 
客服电话：4000-466-788 
42）北京创 金启富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区民丰 胡同31号5 号楼215A 
办公地址： 北京市西 城区民丰 胡同31号5 号楼215A 
法定代表人 ：梁蓉 
电





话：010-66154828 
传





真：010-88067526 
网址: www.5irich.com 
客户服务电 话：400-6262-818 
43）北京虹 点基金销 售有限公 司 
注册地址： 北 京市朝 阳区工人 体育场北 路甲2 号 裙房2 层222单元 
办公地址： 北京市朝 阳区工人 体育场北 路甲2 号 裙房2 层222单元 
法定代表人 ：胡伟 
电话：010-65951887



网址：http://www.hongdianfund.com/ 
客服电话：400-618-0707 
44）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路6号105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东1号 保利国 际广 场南塔12楼 
法定代表人 ： 肖雯 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
网址：www.yingmi.cn 
客户服务电 话：020-89629066 
45）上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09 单元 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
网址: www.lufunds.com 
客户服务电 话：4008219031 
46）泰诚财 富基金销 售（大连 ）有限公 司 
注册地址： 辽宁省大 连市沙 河 口区星海 中龙园3 号 
办公地址： 辽宁省大 连市沙河 口区星海 中龙园3 号


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
24 
邮政编码：116000 
法定代表人 ：林卓 
电话：0411-88891212 
传真：0411-84396536 
客服电话：4006411999 
公司网站：www.taichengcaifu.com 
47）大泰金 石 基金销 售 有限公 司 
注册地址： 南京市建 邺区江东 中路359号 国睿大 厦一 号楼B区4楼A506 室 
办公地址： 上海市长 宁区虹桥 路1386号 文广大厦15楼 
法定代表人 ：袁顾明 
电





话：021-22267995 
传





真：021-22268089 
网站：www.dtfunds.com 
客户服务电 话：4009282266 
48）上海凯 石财富基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海市黄 浦区延安 东路1号凯 石大厦4 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区延安 东路1号凯 石大厦4 楼 
法定代表人 ： 陈继武 
电





话：021-63333389 
网站：www.lingxianfund.com 
客户服务电 话：4000178000 
49）北京增 财基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区南礼 士路66号 建威大厦1208 室 
办公地址： 北京市西 城区南礼 士路66号 建威大厦1208 室 
法定代 表人 ：罗细安 
公司网址：www.zcvc.com.cn 
客服电话：400-001-8811 
50)奕丰金融 服务(深圳)有限公 司 
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路1 号A 栋201 室 
办公地址： 深圳市南 山区海德 三路海岸 大厦东座1115 室，1116室及1307 室 
法定代表人 ：TAN YIK KUAN 
公司网址: www.ifastps.com.cn 
客服电话: 400-684-0500 
51）上海云 湾投资管 理有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区新金桥 路27 号13号楼2层


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
25 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸 易试验 区新金桥 路27 号13号楼2层 
法定代表人 ：王爱玲 
电话：021-68783068 
传真：021-20539999 
官网网址：www.zhengtongfunds.com 
客服电话：400-820-1515 
52)深圳众禄 基金销售 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8 楼801 
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦8 楼801 
法定代表人 ：薛峰 
公司网址：www.zlfund.cn 
客服电话：4006-788-887 
53）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路196号26 号楼2楼41号 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号903-906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
公司网址：www.howbuy.com 
客服电话：400-700-9665 
54）上海利 得基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路5475号1033 室 
办公地址： 上海浦东 新区峨山 路91弄61 号10号楼12楼 
法人代表： 沈继伟 
公司网址：www.leadbank.com.cn 
客服电话：400-067-6266 
55）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路526号2幢220 室



办公地址： 上海市浦 东新区浦 东大道555 号裕景 国际B 座16层 
法定代表人 ：张跃伟 
电话：021-20691832 
传真：021-20691861 
公司网站： www.erichfund.com 
客服电话：400-089-1289



56）北京晟 视天下投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村735 号03 室 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街甲6号 万通中 心D座28 层


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
26 
法定代表人 ：蒋煜 
联系电话：010-58170949 
官网地址：www.shengshiview.com 
客服电话：400-818-8866 
57）北京广 源达信 基 金销售 有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号C 座 六层605 室 
办公地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区13 号楼浦 项中 心B座19层 
法定代表人 ：齐剑辉 
传真：010-82055860 
官网网址：www.niuniufund.com 
客服电话：400-6236-060 
58）北京新 浪仓石基 金销售有 限公司 
注册地址：北京市海淀 区东北旺西路中 关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研 楼
5层518 室 
办公地址：北京市海淀 区东北旺西路中 关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2地 块新浪总部科研 楼
5层518 室 
法人代表： 李昭琛 
联系电话：010-82628888 
公司传真： 010-62676582 
官网网址：www.xincai.com 
客服电话：010-62675369 
59）北京汇 成基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街11 号1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街11 号1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系电话：010-56282140 
公司传真：010-62680827 
官网网址：www.fundzone.cn 
客服电话：400-068-1176 
60）浙江金 观诚财富 管理有限 公司 
注册地址： 杭州市拱 墅区登云 路45号（ 锦昌大厦 ）1 幢10楼1001 室 
办公地址： 杭州市拱 墅区登云 路45号锦 昌大厦一 楼金 观诚财富 
法定代表人 ：徐黎云 
联系电话：0571-88337717 
公司传真：0571-88337666


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
27 
官网网址：www.jincheng-fund.com 
客服电话：400-068-0058 
61）杭州科 地瑞富基 金销售有 限公司 
注册地址： 杭州市下 城区武林 时代商务 中心1604 室 
办公地址： 杭州市下 城区上塘 路15号武 林时代20F 
法定代表人 ：陈刚 
联系电话：0571-85267500 
公司传真：0571-8526 9200 
官网网址：www.cd121.com 
客服电话：0571-86655920 
62）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园4 栋10 层1006# 
办公地址： 北京市西 城区宣武 门外大街28 号富卓 大厦A 座7层 
法人代表： 张彦 
联系电话：010-83363101 
公司传真：010-83363072 
客服电话：400-166-1188 
官网网址：http://8.jrj.com.cn/ 
63）北京肯 特瑞财富 投资管理 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路66 号1号楼22 层2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 十八号院京 东集团总 部 
法人代表： 陈超 
联系电话：010-89189285 
公司传真：010-89189566 
客服电话： 个人业务 ：95118 企业业务 ：400 088 8816 
官网网址：http://jr.jd.com



64）北京钱 景财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区丹棱 街丹棱SOHO


1008-1012 
办公地址： 北京市海 淀区丹棱 街丹棱SOHO


1008-1012 
法定代表人 ：赵荣春 
电话：010-59158281 
传真：010-57569671 
网址：www.qianjing.com 
客户服务电 话：400-893-6885 
65）一路财 富信息科 技有限公 司


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
28 
住所：北京 市西城区 阜成门大 街2号万通 新世界 广场A 座2208 
办公地址： 北京市西 城区阜成 门大街2号 万通新 世界 广场A座2208 
法定代表人 ：吴雪秀 
客服电话：400 001 1566 
网址： www.yilucaifu.com 
66）深圳金 斧子基金 销售有限 公司 
注册地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路16号东 方科 技大厦18楼



办公地址： 深圳市南 山区粤海 街道科苑 路科兴科 学园B3 单元7楼 
法定代表人 ：赖任军 
电话：0755-66892301 
传真：0755-66892399 
公司官网：www.jfzinv.com 
客服电话：400-950-0888 
67）上海基 煜基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路1800 号2 号楼6153室 （上海泰 和经济发 展区） 
办公地址： 上海市杨 浦区昆明 路518号A1002 室 
法定代表人 ：王翔 
电话：021-65370077-220 
传真：021-55085991 
网址：www.jiyufund.com.cn 
客户服务电 话：021-65370077 
68）上海朝 阳永续基 金销售有 限公司 
注册地址： 上海浦东 新区上丰 路977号1 幢B座812 室 
办公地址： 上海市浦 东新区碧 波路690号4号楼2 楼 
法人代表： 廖冰 
联系电话：021-80234888 
官网地址：www.998fund.com 
客服电话：4009987172 
69）武汉市 伯嘉基金 销售有限 公司 
注册地址： 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际SOHO 城 （一期）第 七幢23层1 号、4号 
办公地址： 武汉市江 汉区中央 商务区泛 海国际SOHO 城 （一期）第 七幢23层1 号、4号 
法人代表： 陶捷 
公司传真：027-87006010 
客服电话：400-027-9899 
官网网址：www.buyfunds.cn


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
29 
70）上海大 智慧财富 管理有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路428 号1号楼1102 、1103 单元 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区杨高南 路428 号1号楼1102 、1103 单元 
法人代表： 申健 
联系电话：021-20219988 
公司传真：021-20219988 
客服电话：021-20292031 
官网网址：https://8.gw.com.cn 
71）南京苏 宁基金销 售有限公 司



注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道1-5号 
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道1-5号 
法人代表： 钱燕飞 
联系人：王 锋 
联系电话：025-66996699-887226 
传真：025-66008800-887226 
官网网址:www.snjijin.com 
客服电话：95177 
72）蚂蚁（ 杭州）基 金销售有 限公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路1218 号1 栋202室 
法定代表人 ：陈柏 青 
客服电话： 4000-766-123 
官网网址：www.fund123.cn 
73）乾道金 融信息服 务（北京 ）有限公 司 
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺村南1号楼7层7117 室 
办公地址： 北京市西 城区德外 大街合生 财富广场1302 室 
法定代表人 ：王兴吉 
电话：010-62062880 
传真：010-82057741 
官网网址：http://www.qiandaojr.com



客服电话：400-088-8080 
74）厦门市 鑫鼎盛控 股有 限公 司 
注册地址： 厦门市思 明区鹭江 道2号第一 广场15 楼 
办公地址： 厦门市思 明区鹭江 道2号第一 广场15 楼 
法人代表： 陈洪生 
联系人：陈 承智


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
30 
联系电话：0592-3122673 
客服电话：400-918-0808 
公司官网：www.xds.com.cn 
75）北京电 盈基金销 售有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区呼家 楼（京广 中心）1 号楼36 层3603室 
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦F 座12B 
法人代表： 程刚 
客服电话：400-100-3391 
公司官网：www.bjdyfund.com 
76）北京格 上富信基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环北路19 号楼701 内09 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环北路19 号楼701 内09 室 
法定代表人 ：李悦章 
电





话：010-85594745 
传





真：010-85932427 
客服电话：400-066-8586 
官网网址：www.igesafe.com 
77）天津万 家财富资 产管理有 限公司 
注册地址： 天津自贸 区（中心 商务区） 迎宾大道1988 号滨海浙商 大厦公寓2-2413室 
办公地址： 北京市西 城区丰盛 胡同28号 太平洋保 险大 厦5层 
法定代表人 ：李修辞 
http://www.wanjiawealth.com 
78）济安财 富（北京 ）资本管 理有限公 司 
住所：北京 市朝阳区 东三环中 路7号4号楼40层4601 室 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路7号4号楼40 层4601 室 
法定代表人 ：杨健



联系人：李 海燕 
79） 北京恒 天明泽基 金销售有 限公司 
注册地址： 北京市经 济技术开 发区宏达 北路10 号5层5122 室 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路39号 第一上海 中心C 座6层 
法定代表人 ：李悦 
联系人：张 晔 
电话：010-56642602 
http://htmz.lhygcn.com/ 
80） 民商基 金销售（ 上海）有 限公司


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
31 
住所：上海 市黄浦区 北京东路666 号H区 东座6 楼A31 室 
办公地址： 上海市浦 东新区张 杨路707号 生命人 寿大 厦32楼 
联系电话：021-50206003 
网站：www.msftec.com 
81） 北京蛋 卷基金销 售有限公 司 
办公地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街1号院6号楼2单元21层 
法定代表人 ：钟斐斐 
电话：010-61840688 
网址：https://danjuanapp.com 
82） 第一创 业证券股 份有限公 司 
办公地址： 广东省深 圳福田区 福华一路115 号投 行大 厦20楼 
电话：0755-23838888



网址：https://www.firstcapital.com.cn/



客户服务电 话：95358 
83） 万联证 券股份有 限公司 
办公地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路11号高 德置 地广场F座18 层 
法定代表人 ：张建军 
客服电话：4008888133 
网址：http://www.wlzq.cn 
84） 中天证 券股份有 限公司 
注册地址： 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 
办公地址： 辽宁省沈 阳市和平 区光荣街23 甲 
法定代表人 ：马功勋 
网址：http://www.iztzq.com 
客服电话：024-95346 
（85 ）中民 财富基金 销售（上 海）有限 公司 
注册地址： 上海市黄 浦区中山 南路100号7层05单元 
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路1199 弄证大五 道口 广场1号楼27 层 
法人代表： 弭洪军 
联系电话：021-33355392 
公司传真：021-63353736 
客服电话：400-876-5716 
官网网址：www.cmiwm.com 
（86 ）上海 万得投资 顾问有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路33号11 楼B座


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
32 
办公地址： 上海市浦 东新区福 山路33号8 楼 
法定代表人 ：王廷富 
电





话：021-51327185



传





真：021-50710161 
客服电话：400-821-0203 
基金管理人可根据有关 法律法 规要求， 根据实情，选 择其他符合要求的机构 代理销售本基 金
或变更上述 代销机构 ，并及时 公告。 
2.场内发售机构：深圳 证券交易所内具 有基金代销业 务资格的会员单位，具 体名单见本基 金
份额发售公 告。 
二、 登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街17号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街17 号 
法定代表人 ：周明 
联系电话：010-59378835 
传真：010-59378839 
联系人：朱 立元 
三、 出具法律意见 书的律师事 务所 
名称：通力 律师事务 所 
住所：上海 市银城中 路68号时 代金融中 心19楼 
办公地址： 上海市银 城中路68 号时代金 融中心19 楼 
负责人：俞 卫锋 
联系电话： （021）31358666 
传真：（021 ）31358600 
联系人：安 冬 
经办律师： 吕红、安 冬 
四、 审计基金财产 的会计师事 务所 
名称： 毕马 威华振会 计师事务 所(特殊 普通合伙) 
住所： 北京 市东长安 街1号东 方广场东 二办公楼 八层 
办公地址： 北京市东 长安街1号 东方广场 东二办 公楼 八层 
法定代表人 ： 姚建华 
电话：8621 2212 2888 
传真：8621 6288 1889 
联系人： 王 国蓓


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
33 
经办注册会 计师：王 国蓓、黄 小熠 
 
第 六 部分


 基金 份 额分 级 
本基金的基 金份额分 级及其基 本运作如 下。 
一、 基金份额结构



本基金的基金份额 包括 “信 诚中证500份额 ”、 “ 信诚中证500 A份额” 与 “信诚 中证500 
B 份 额 ” 。其 中 ，信 诚 中证500 A 份 额 、信 诚 中证500 B 份 额 的基 金 份额 配 比 始终 保 持4 ∶6 的比 例
不变。 
二、 基金的基本运 作概要



1. 本基金通过场外 、场内两种方 式公开发售 。基金发 售结束后，场外认 购的全部份额 将确认
为信诚中证500份额；场 内认购的全部 份额将按4∶6 的比例确认为信诚中 证500 A份额与信诚 中证
500 B 份额。 （具体认 购方法参 见发售公 告） 
2. 本基金合同生 效后，信诚中 证500份额接受 场外与 场内申购和赎回； 信诚中证500 A 份额、
信诚中证500 B 份额只 上市交易 ，不接受 申购和 赎回 。 
3. 本 基 金 合 同生 效 后 ，基 金 管 理人 将 根 据 基金 合 同的 约 定 办 理 信诚 中 证500 份 额 与 信诚 中 证
500 A 份额、 信诚中证500 B份 额之间的 份额配对 转换 业务。 
4. 本 基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 管 理 人 按 照 基 金 合 同 规 定 在 基 金 份 额 折 算 日 对 基 金 份 额 进 行 折
算。折算后 基金运作 方式及信 诚中证500 A 份额 与信 诚中证500 B 份额配比 不变。 
三、 信诚中证 500 A 份 额、信诚中证 500 B 份额概 要 
1. 存续期限 
自基金合同 生效之日 起存续。 
2. 基金份额 配比 
信诚中证500 A 份额与 信诚中证500 B份 额的基金 份额 配比始终保 持4∶6的 比例不变 。 
3. 信诚中证500 A 份额 与信诚中 证500 B 份额的基 金份 额净值计算 
信诚中证500 A 份 额 和 信 诚中 证500 B 份 额 具 有 不同的 净 值 计 算 规 则， 即 信 诚中 证500 A 份额
和信诚中证500 B 份额 的风险和 收益特征 不同。 
在本基金的存续期 内，本基金将 在每个工作 日按照基 金合同约定的净值 计算规则对信 诚中证
500 A 份额和 信诚中证500 B份 额分别进 行基金份 额净 值计 算。 
本基金净资产优 先分配信诚中 证500 A份额的 本金及 信诚中证500 A份额 的约定收益， 本基金
在优先分配信诚中证500 A 份额的本 金及信诚中证500 A 份额的约定 收益后的剩余 净资产分配予信
诚中证500 B 份额。 
信诚中证500 A 份 额 的 约 定年 收 益 率 为一 年 期 银行 定期 存 款 年 利 率 （税 后 ） 加上3.2% 。 其中
计 算 信 诚 中证500 A 份 额 约定 年 收 益率 的 一年 期 银 行定 期 存 款 年利 率 是指 基 金 合同 生 效日 或 生 效


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
34 
后每 个运作周 年的最 后一 个工作 日中 国人民银行公 布 并执行的金融机构人 民币一年期整存 整取基
准年利率。 
例如：若本基金 合同生效日为2011 年1月21 日 ，则以2011 年1月21日中国 人民银行公 布并执行
的 金 融 机 构人 民 币 一年 期 整 存整 取 基 准年 利 率（ 税后 ） 加 计3.2% 作 为 第一 个 运 作周 年 （2011 年1
月21 日至2012年1月20 日）的约定年 收益率。若第 一 个运作周年的最后一 个工作日为2012 年1月20
日，则以2012 年1 月20 日 中国 人 民 银行 公 布并 执 行 的金 融 机 构 人民 币 一年 期 整 存整 取 基准 年 利 率
（税后）加 计3.2% 作 为下一个 运作周年 的约定年 收益 率，依此类 推。 
信诚中证500 A份额 的约定年收益 率 除以运作 周年实 际天数得到信诚中 证500 A份额 的 约定 日
收益率 。 信 诚中 证500 A 份 额 的 基金 份 额 净值 以1.000 元 为 基 础 ，采 用 信 诚 中证500 A份额 的 约定
日收益率 乘以应计约 定收益的天数进 行单利计算。 其 中，运作周年指自基 金合同生效日或 最近一
个定期份额折算日次 日起每满一周年 的运作期间， 运 作周年实际天数为该 期间内的实际天 数。信
诚中证500 A 份 额 在净 值 计算 日 应 计约 定 收益 的 天 数为 自 基 金 合同 生 效日 或 最 近一 个 份额 折 算 日
次日至净值 计算日的 实际天数 。 
基 金 管 理 人 并不 承 诺 或保 证 信 诚中 证500 A 份 额 的 约定 收 益 ， 如 在本 基 金 存续 期 内 基金 资 产
出 现 极 端 损失 的 情况 下 ， 信诚 中 证500 A 份额 的 基 金 份 额 持 有 人可 能 会面 临 无 法取 得 约定 收 益 甚
至损失本金 的风险。 
（1）信诚中 证500 份 额的基金 份额净值 计算公式 
T 日信诚中证500 份 额的 基 金 份额 净 值 ＝T 日 闭 市后 的基 金 资 产 净值/T 日 本基 金 （ 包括 信 诚 中
证500 份额、 信诚中证500 A份 额、信诚 中证500 B 份 额）的基金 份额余额 总数 
（2）信诚中 证500 A 份额与信 诚中证500 B 份额 的基 金份额净值 计算公式 
假设T 日 为 基金 份 额净 值 计 算日 ，t ＝min( 自 基金 合同 生 效 日 至T日，自 最近 一 个份 额 折 算日
次日 至T 日)，NAV
500 
t
为T 日信诚 中证500份 额的基 金份 额净 值，NAV
A 
t
为T 日 信诚中 证500 A 份额 的
基金份额净值，NAV
B 
t
为T 日信诚中证500 B份 额的基 金份额净值，R 年 为信诚中证500 A份额的 约定
年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
t
运作周年 实际天 数



 
NAV
B 
t
＝(NAV
500 
t
-0.4×NAV
A 
t
)/0.6 
信诚中证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信 诚 中证500 B 份 额 的 基 金份 额 净 值的 计 算 均 保留
到小数点后3 位，小数 点后第4 位四舍五 入。 
（3）信诚中 证500 A 份额与信 诚中证500 B 份额 的基 金份额净值 公告 
信诚中证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额的基金 份额 净值在当天收市后 计算，并在 下一日内
与信诚中证500 份 额的 基 金份 额 净 值一 同 公告 。 如 遇特 殊 情 况 ，经 中 国证 监 会 同意 ， 可以 适 当 延
迟计算或公 告。 
4. 信诚中证500 A 份额 与信诚中 证500 B 份额的终 止运 作


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
35 
经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 ， 信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中 证500 B 份 额 可 申 请 终 止 运
作。该基金份额持有 人大会决议须经 本基金所有份 额 以特别决议的形式表 决通过，即须经 参加基
金 份 额 持 有人 大 会 的信 诚 中 证500 份 额、 信 诚 中证500 A 份 额 与 信诚 中 证500 B 份 额各 自 的 基金 份
额持有人 或其 代 理 人各 自 所 持信 诚 中 证500 份 额、 信诚 中 证500 A 份 额 与 信诚 中 证500 B 份 额表 决
权的2/3 以上 （含2/3 ）通过方 为有效。 
第 七 部分


 基金 的 募集 
本基金由基金管理人依 照《基金法》、 《运作办法》 、《销售办法》、《信 息披露办法》 等
有关法律法 规及基金 合同，经 中国证监 会证监许 可[2010]1877 号 文件核准 募集。 
本 基 金 的 实 际 募 集 期 为2011 年1 月6 日至2011 年1 月28 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为
374,118,554.71 元人 民币，认 购款项 在基金验 资确认日 之前产生 的银行 利息共计135,745.39元人
民币。 
本 次募 集有 效认 购总 户数 为3,763 户 。按 照每 份基 金份 额面 值1.00 元人 民币计 算， 募集 发 售
期 募 集 的 有 效 份 额 为374,118,554.71 份 基 金 份 额 ， 利 息 结 转 的 基 金 份 额 为135,745.39 份 基 金 份
额。两项合 计共374,254,300.10 份基金 份额，已 全部 计入投资者 基金账户 ，归投资 者所有。 
第 八 部分


 基金 合 同的 生效 
根据有关规 定，本基 金满足基 金合同生 效条件， 基金 合同已于2011年2月11 日正式生 效。 
基金合同生效后 ，连续 二十个工作日出现 基金份额持 有人数量不满 二 百人或 者基金资产净 值
低于五千万元 情形的， 基金管理人应 当在 定期报告 中 予以 披露； 连续六十 个工作日出现前 述情形
的，基金管理人应当 向中国证监会报 告并提出解决 方 案，如转换运作方式 、与其他基金合 并或者
终止基金合 同等，并 召开基金 份额持有 人大会进 行表 决 。 
法律另有规 定的，从 其规定。 
 
第 九 部分


 信诚 中证 500 份额 的申 购与 赎 回 
本基金合同生效后，投资人可通过场外或场内两种 方式对信诚中证500 份额进行申购与赎
回。信诚中 证500 A 份 额、信诚 中证500 B 份额只 上市 交易，不接 受申购与 赎回。 
一、 信诚中证 500 份额申 购和赎回场所 
投 资 人 办 理 信诚 中 证500份 额 场 外申 购 与 赎回 业 务 的场 所 包 括 基 金管 理 人 和基 金 管 理人 委 托
的场外代销 机构。 
投 资 人 办 理 信诚 中 证500份 额 场 内申 购 与 赎回 业 务 的场 所 为 具 有 基金 代 销 业务 资 格 的深 圳 证
券交易所会 员单位。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
36 
投资人需使用中国 证券登记结算 有限责任公 司开放式 基金账户办理场外 申购、赎回业 务；需
使用深圳证券账户办 理场内申购、赎 回业务，其中 ， 深圳证券账户是指投 资人在中国证券 登记结
算有限责任 公司深圳 分公司开 立的深圳 证券交易 所人 民币普通股 票账户或 证券投资 基金账户 。 
本基金场外、场内 代销机构名单 将由基金管 理人在发 售公告或其他相关 公告中列明。 基金管
理人可根据 情况变更 或增减代 销机构， 并予以公 告。 
投资人应当在销售 机构办理基金 销售业务的 营业场所 或按销售机构提供 的其他方式办 理信诚
中证500 份额 的 申 购与 赎 回。 若 基 金管 理 人或 其 委 托的 代 销 机 构开 通 电话 、 传 真或 网 上等 交 易 方
式 ， 投 资 人可 以 通过 上 述 方式 进 行信 诚 中 证500 份 额的 申 购 与 赎回 ， 具体 办 法 由基 金 管理 人 另 行
公告。 
二、 申购和赎回的 开放日及时 间 
1. 开放日及 开放时间 
申购与赎回的开 放日是指为投 资人或信诚 中证500份 额持有人办理信诚 中证500份额申 购、赎
回等业务的上海证券 交易所、深圳证 券交易所的交 易 日（基金管理人根据 相关法律法规及 基金合
同 的 规 定 公告 暂 停信 诚 中 证500 份 额申 购 、赎 回 时 除外 ） 。 开 放日 的 具体 业 务 办理 时 间在 届 时 相
关公告中载 明。 
基金合同生效后， 若出现新的证 券交易市场 、证券交 易所交易时间变更 或其他特殊情 况，基
金管理人将视情况对 前述开放日及开 放时间进行相 应 的调整，但应在实施 日前依照《信息 披露办
法》的有关 规定在指 定 媒介上 公告。 
2. 信诚中证500 份额申 购、赎回 开始日及 业务办 理时 间 
本基金于2011 年3 月14 日开始办 理基金日 常申购 赎回 业务 。 
基 金 管 理 人 不得 在 基 金合 同 约 定之 外 的 日 期或 者 时间 办 理 信 诚 中证500 份额 的 申 购 、赎 回 或
者转换。投资人在 基 金合同约定之外 的日期和时间 提 出申购、赎回或转换 申请并被受理的 ，其信
诚中证500 份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日信 诚中 证500份额申 购、赎回 的价格。 
三、 信诚中证 500 份额申 购与赎回的原 则 
1. “ 未 知 价 ”原 则 ， 即申 购 、 赎回 价 格 以 申请 当 日收 市 后 计 算 的信 诚 中 证500 份 额 的基 金 份
额净值为基 准进行计 算； 
2. “金额申购、份额赎回”原则，即信诚中证500份额的申购以金额申请，赎回以份额申
请； 
3. 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 信 诚 中 证500 份 额 时 ， 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原
则，即按照 投资人认 购、申购 的先后次 序进行顺 序赎 回； 
4. 当 日 信 诚 中证500 份 额的 申 购 与赎 回 申 请可 以 在 当日 业 务 办 理 时间 结 束 前撤 销 ， 在当 日 业
务办理时间 结束后不 得撤销； 
5. 投资人办理信 诚中证500份额场 外申购、赎 回应使 用基金账户，办理 信诚中证500 份 额场内
申购、赎回 应使用深 圳证券账 户；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
37 
6. 投 资 人 办 理信 诚 中 证500 份 额 的场 内 申 购、 赎 回 业务 时 ， 需 遵 守深 圳 证 券交 易 所 、中 国 证
券登记结算有限责任 公司的相关业务 规则。若相关 法 律法规、中国证监会 、深圳证券交易 所或中
国证券登记 结算有限 责任公司 对场内申 购、赎回 业务 规则有新的 规定，按 新规定执 行； 
基金管理人在不损 害基金份 额持 有人权益的 情况下可 依法更改上述原则 ，但应在新原 则开始
实施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介 上公告。 
四、 信诚中证 500 份额申 购与赎回的程 序 
1. 申购和赎 回的申请 方式 
投 资 人 必 须 根据 销 售 机构 规 定 的程 序 ， 在 开放 日 的具 体 业 务 办 理时 间 内 提出 信 诚 中证500 份
额申购或赎 回的申请 。 
投资人在提交申购 申请时须按销 售机构和深 圳证券交 易所规定的方式备 足申购资金， 投资人
在提交赎回 申请时须 持有足够 的信诚中 证500份 额余 额，否则所 提交的申 购、赎回 申请无效 。 
2. 申购和赎 回申请的 确认 
基金管理人委托中 国证券登记结 算有限责任 公司作为 注册登记机构代为 办理注册登记 业务。
注 册 登 记机 构 应 以交 易 时间 结 束前 受 理申 购 和赎 回申 请 的 当天 作 为 申购 或 赎回 申 请日(T 日)，在
正常情况下，注册登 记机构在T+1 日内 对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申 请，投资人
应在T+2 日后( 包 括该 日)到 销 售网 点 柜 台或 以 销售 机构 规 定 的其 他 方 式查 询 申请 的 确认 情 况， 如
投资人未进行前述查 询，因申请未得 到注册登记机 构 的确认而造成的损失 ，由投资人自行 承担。
基金销售机构对申购 申请的受理并不 代表申请一定 成 功，而仅代表销售机 构确实接收到申 请。申
购的确认以 注册登记 机构的确 认结果为 准。 
在法律法规允许的 范围内，本基 金注册登记 机构可根 据业务规则，对上 述业务办理时 间进行
调整，本基 金管理人 将于开始 实施前按 照有关规 定予 以公告。 
3. 申购和赎 回的款项 支付 
申购采用全额缴款 方式，若申购 资金在规定 时间内未 全额到账则申购不 成功。若申购 不成功
或无效，基 金管理人 或基金管 理人委托 的代销机 构将 投资人已缴 付的申购 款项退还 给投资人 。 
投资人赎回申请成功 后，基金管理人 将在T ＋7日(包 括该日)内支付赎 回款项。在发生 巨额赎
回时，款项 的支付办 法参照本 基金合同 有关条款 处理 。 
五、 信诚中证 500 份额申 购和赎回的数 额和价格 
1. 申购金额 、赎回份 额及余额 的处理方 式 
（1 ） 投 资 人 在办 理 信 诚 中证500 份 额场 内 申 购 时，单 笔 申 购 的 最 低金 额 为1,000 元 人 民币 。
投 资 人 办 理信 诚 中证500 份额 场 外 申购 时 ， 单 笔 最 低金 额 调 整 为10 元 人民 币 （ 含申 购 费） ， 追 加
申购最低金额调整为10 元人民币（含 申购费） 。通 过 直销中心首次申购的 最低金额为10万 元人民
币 （ 含 申 购费 ） ， 追加 申 购 最低 金 额 为1,000 元人 民币 （ 含 申 购费 ） 。 已有 认 购 本基 金 记 录的 投
资人不受首次申购最 低金额的限制， 但受追加申购 最 低金额的限制。通过 本公司网上交易 系统办


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
38 
理信诚中证500 份 额 申 购 业 务 的 不 受 直 销 网 点 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制 ， 申 购 最 低 金 额 为 单 笔
1,000 元。本 基金直销 中心单笔 申购最低 金额可 由基 金管理人酌 情调整。 
代销网点的投资人 欲转入直销网 点进行交易 要受直销 网点最低金额的限 制。基金管理 人可根
据市场情况 ，调整首 次申购的 最低金额 。 
投资人可多次申购 ，对单个投资 人累计持有 份额不设 上限限制 ，但单一 投资者持有基 金份额
数不得达到或超过基金 份额总数的50% （ 在 基 金 运 作 过 程 中 因 基 金 份 额 赎 回 、 基 金 份 额 上 市 交
易 、 基 金 管理 人 委托 的 登 记机 构 技术 条 件 不允 许 等情 形 导 致 被动 达 到或 超 过50% 的 除 外） 。 法律
法规、中国 证监会另 有规定的 除外。 
（2 ） 基 金 份额 持 有人 在 办 理场 外 赎 回时 ， 赎 回最 低份 额 为10 份， 基 金 份额 持 有 人在 销 售 机
构( 网点)保 留的基金 份额不足10 份的， 登记系统 有权 将全部剩余 份额自动 进行强制 赎回处理 。 
2. 基金管理人可根 据市场情况， 在法律法规 允许的情 况下，调整上述规 定申购金额和 赎回份
额 的 数 量限 制 。 基金 管 理人 必 须在 调 整前2 日 依照 《信 息 披 露办 法 》 的有 关 规定 在 中国 证 监会 指
定媒介 上公 告并报中 国证监会 备案。 
3. 当接受申购申请 对存量基金份 额持有人利 益构成潜 在重大不利影响时 ，基金管理人 应当采
取 设 定 单 一投 资 者申 购 金 额上 限 或 信诚中证500 份额 单日净申购 比 例 上限 、 拒 绝大 额 申购 、 暂 停
基金申购等 措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益。具 体请参见 相关公告 。 
4. 信诚中证500 份额的 申购份额 计算 
信诚中证500 份 额 的 申 购金 额 包 括申 购 费 用和 净 申 购金 额 。 注 册 登记 机 构 根据 单 次 申购 的 实
际确认金额 确定每次 申购所适 用的费率 并分别计 算。 计算公式如 下： 
当申购费用 适用比例 费率时， 申购份额 的计算方 法如 下： 
净申购金额 ＝申购金 额/(1 ＋申 购费率) 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额/T日基 金份额净 值 
当申购费用 为固定金 额时，申 购份额的 计算方法 如下 ： 
申购费用＝ 固 定金额 
净申购金额= 申购金额 －申购费 用 
申购份额＝ 净申购金 额/T日基 金份额净 值 
申购费用以四舍五 入方式保留到 小数点后两 位。通过 场外方式进行申购 的，申购份额 计算结
果按四舍五入方法， 保留到小数点后 两位，由此产 生 的收益或损失由基金 财产享有或承担 ；通过
场 内 方 式进 行 申 购的 ， 申购 份 额计 算 结果 采 用截 尾法 保 留 至整 数 位 ，不 足1份 部 分对 应 的 申购 资
金将返还给 投资人。 
例一：某投资人通过场 外投资5,000 元 申 购 信 诚中证500 份 额 ， 对 应 费 率为1.2% ， 假 设申 购
当日信诚中 证500 份额 的基金份 额净值为1.128 元， 则其可得到 的申购份 额为： 
净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 
申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
39 
申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 
即：该投资人通 过场外投 资5,000 元申购信诚 中证500 份额，假设 申购当日信 诚中证500份额
的基金份额 净值为1.128 元， 则可得到4,380.06 份 信诚中证500 份额。 
例二：某投资 人通过场内 投资10,000 元申购信 诚中 证500份额，对应 的申购费 率为1.2%，假
设 申 购 当 日 信诚 中 证500份 额 的 基金 份 额 净值 为1.025 元 ， 则 其 申购 手 续 费、 可 得 到的 申 购 份额
及返还的资 金余额为 ： 
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 
申购手续费=10,000-9,881.42=118.58 元 
申购份额=9,881.42/1.025=9,640.41 份 
因场内申购份额 计算结果采 用截尾法保 留至整数份 ， 故投资人申购所 得份额为9,640 份，不
足1 份部分对 应的申购 资金将返 还给投资 人。具 体计 算公式为： 
实际净申购 金额=9,640 ×1.025=9,881 元 
退款金额=10,000-9,881-118.58=0.42 元 
即：该投资人投资10,000 元 从 场内 申 购 信 诚 中 证500 份额，假设申购当日 信诚中证500 份额
的基金份额 净值为1.025 元， 则其可得 到信诚中 证500 份额9,640 份，退款0.42 元。 
5.信诚中证500 份额的 赎回金额 计算 
投资人在赎 回信诚中 证500 份额 时需缴纳 一定的 赎回 费用。计算 公式如下 ： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×T 日 基金份额 净值 
赎回费＝赎 回份额×T 日基金 份额净值 ×赎回费 率 
净赎回金额 ＝赎回金 额－赎回 费 
赎回金额单位为元 ，计算结果按 四舍五入方 法，保留 到小数点后两位， 由此产生的收 益或损
失由基金财 产享 有或 承担。 
例三：某信诚中证500 份 额 持 有人 持 有10,000 份 信诚 中 证500 份 额 一年 后( 未满2 年) 决定从
场外赎回，对应的赎回费率为0.25% ，假设赎回当日信诚中证500 份额的基金份额净值是1.148 
元，则可得 到的净赎 回金额为 ： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 
净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 
即：该信诚中证500 份 额 持 有 人持 有10,000 份 信 诚中 证500 份 额 一 年后( 未满2 年)从场外赎
回 ， 假 设 赎 回 当 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为
11,451.30元。 
例 四 ： 某 信 诚 中 证500 份 额 持 有 人 从 场 内 赎 回10,000 份 信 诚 中 证500 份 额 ， 赎 回 费 率 为
0.5% ，假设 赎回当日 信诚中证500 份额的 基金份 额净 值为1.148 元，则可 得到的净 赎回金额 为： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
40 
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 
即：该信诚中证500 份额 持 有 人 从 深圳 证 券 交 易 所 场内 赎 回10,000 份信 诚 中 证500 份额 ， 假
设 赎 回 当 日 信 诚 中 证500 份 额 的 基 金 份 额 净 值 为1.148 元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为11,422.60 
元。 
6.信诚中证500 份额的 基金份额 净值计算 
信诚中证500 份 额 的 基金 份 额净 值 的 计算 ， 保 留到 小数 点 后3 位 ，小 数 点后 第4 位 四舍 五 入 ，
由此产生的收益或损 失由基金财产享 有或承担。T日 的基金份额净值在当 天收市后计算， 并在T+1
日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证监会 同意，可 以适 当延迟计算 或公告。 
六、 信诚中证 500 份额申 购与赎回的费 用 
1. 信诚中证500 份 额 的 申购 费 用 由投 资 人 承担 ， 不 列 入基金资产， 主要用于 本 基 金 的市 场 推
广 、 销 售 、注 册 登记 等 各 项费 用 。信 诚 中 证500 份 额的 赎 回 费 用由 赎 回基 金 份 额的 基 金份 额 持 有
人 承 担 ，在 基 金 份额 持 有人 赎 回基 金 份额 时 收取 。 对 持 续 持有 期 少 于7 日 的投 资 者收 取 的 赎回 费
将 全 额 计入 基 金 资产 ， 对持 续 持有 期 不少 于7 日的 投资 者 收 取的 赎 回 费， 其 中 不 低 于赎 回 费总 额
的25% 应归基 金财产， 其余用于 支付注册 登记费 和其 他必要的手 续费。 
2. 根据基金合同的 规定，信诚中 证500份额的申 购费 率不超过 申购金额 的5％，赎 回费率不超
过赎回金额 的5%，其中 对持续 持有期少 于7日的 投资 者收取不低 于1.5%的赎 回费。 
3. 信诚中证500 份额的 场外申购 费率如下 ： 
单笔申购金 额 场外申购费 率 
M<100 万 1.2% 
100 万≤M<200 万 0.8% 
200 万≤M<500 万 0.4% 
M≥500 万 1000 元/笔 
（注：M：申 购金额； 单位：元 ） 
信诚中证500 份额的场 内申购费 率由基金 代销机 构参 照场外申购 费率执行 。 
为更好地满足投资 者的理财需求 ，根据相关 基金基金 合同、招募说明书 的有关规定， 本公司
决定自2015年12 月1日 起 ，针 对 旗 下现 有 所有 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基础 份 额 的场 内 申购 费 率 实
施费率优惠 ，优惠活 动截止日 期 另行公 告。 
调整后信诚 中证500 指 数分级证 券投资基 金场内 申购 费率如下： 
单笔申购金 额 申购费率 
M＜100万 0 
100 万≤M＜200 万 0 
200 万≤M＜500 万 0 
M≥500万 0 
 
4. 信诚中证500 份 额 的 场外 赎 回 费率 按 照 基金 份 额 持有 时 间 逐 级 递减 ， 场 外赎 回 的 实际 执 行
的费率如下 ：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
41 
持有时间 场外赎回费 率 
Y＜7天 1.5% 
7天≤Y＜1年 0.5% 
1年≤Y＜2年 0.25% 
Y≥2年 0 
（注：Y：持 有时间， 其中1年为365 日，2年为730日） 
信诚中证500 份额的场 内赎回费 率为 固定 值0.5% ， 对 持续持有期 少于7 日的 赎回费率 为1.5%。 
从 场 内 转 托 管至 场 外 的信 诚 中 证500 份 额 ，从 场 外 赎回 时 ， 其 持 有期 限 从 转托 管 转 入确 认 日
开始计算。 
5. 基金管理人可以 在不违反法律 法规规定及 基金合同 约定的情形下根据 市场情况制定 基金促
销计划，针对以特定交 易方式(如网 上交易、电话交 易等)等进行基金交 易的投资人定期 或不定期
地开展基金促销活动 。在基金促销活 动期间，按相 关 监管部门要求履行必 要手续后，基金 管理人
可以适当调 低信诚中 证500份额 的申购费 率和赎 回费 率。 
6. 基金管理人可以 在基金合同约 定的范围内 调整费率 或收 费方式，并最 迟应于新的费 率或收
费方式实施 日前2 日依 照《信息 披露办法 》的有 关规 定在指定媒介 上公告 。 
七、 拒绝或暂停申 购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人对信诚中 证500 份额 的申购申 请： 
1. 因不可抗力导致 基金无法正常 运作或者因 不可抗力 导致基金管理人无 法接受投资人 的申购
申请。 
2. 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 
3. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
4. 基金管理人合理 判断认为接受 某笔或某些 申购申请 可能会影响或损害 现有基金份额 持有人
利益 或对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在重大 不利 影响 时。 
5. 基金资产规模过 大，使基金管 理人无法找 到合适的 投资品种，或其他 可能对基金业 绩产生
负面影响， 从而损害 现有基金 份额持有 人利益的 情形 。 
6. 当 前 一 估 值日 基 金 资产 净 值50%以 上 的 资产 出 现 无可 参 考 的 活 跃市 场 价 格且 采 用 估值 技 术
仍导致公允价值存在 重大不确定性时 ，经与基金托 管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停 接受信
诚中证500 份 额的申购 申请。 
7. 基金管理人接受 某笔或者某些 申购申请有 可能导致 单一投资者持有基 金份额的比例 达到或
者超过50% ， 或者变相 规避50% 集中度的 情形时。 
8. 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发生上述1、2 、3、5、6、8 项情形 之一，并且基金 管 理人决定暂停申购的， 基金管理人应当
根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停 申购公告。如 果 投资人的申购申请被 全部或部分拒绝 的，被
拒绝的申购款项将退 还给投资人。在 暂停申购的情 况 消除时，基金管理人 应及时恢复申购 业务的
办理。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
42 
八、 暂停赎回或延 缓支付赎回 款项的情形 
发 生 下 列 情 形时 ， 基 金管 理 人 可暂 停 接 受 投资 人 的信 诚 中 证500份 额 赎 回申 请 或 延 缓支 付 赎
回款项： 
1. 因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 者因不可 抗力 导致基金管 理人不能 支付赎回 款项 。 
2. 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金管 理人 无法计算当 日基金资 产净值。 
3. 连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
4. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
5. 当 前 一 估 值日 基 金 资产 净 值50%以 上 的 资产 出 现 无可 参 考 的 活 跃市 场 价 格且 采 用 估值 技 术
仍导致公允价值存在 重大不确定性时 ，经与基金托 管 人协商确认后，基金 管理人应当延缓 支付赎
回款项或暂 停接受信 诚中证500 份额的赎 回申请 。 
6. 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形。 
发生上述情形时且 基金管理人决 定暂停接受 投资人的 赎回申请或延缓支 付赎回款项的 ，基 金
管理人应在当日报中 国证监会备案， 已接受的赎回 申 请，基金管理人应足 额支付；如暂时 不能足
额支付，应将可支付 部分按单个账户 申请量占申请 总 量的比例支付给赎回 申请人，未支付 部分可
延期支付，并以后续 开放日的基金份 额净值为依据 计 算赎回金额。若连续 两个或两个以上 开放日
发生巨额赎回，延期 支付最长不得超 过20个工作日 ， 并在指定 媒介上公告 。投资人在场外 申请赎
回时可事先选择将当 日可能未获受理 部分予以延期 赎 回或取消赎回。在暂 停赎回的情况消 除后，
基金管理人应及时恢 复赎回业务的办 理并予以公告 。 对于场内赎回部分， 当日未获受理的 赎回申
请将 不会延 至下一开 放日而自 动撤消。 
九、 巨额赎回的情 形及处理方 式 
1. 巨额赎回 的认定 
若本基金单个开放 日内的信诚中 证500份额净赎 回申 请(赎回申请份 额总数加上基 金转换中转
出 申 请 份额 总 数 后扣 除 申购 申 请份 额 总数 及 基金 转换 中 转 入申 请 份 额总 数 后的 余 额) 超 过 前一 开
放日的基金总份额 （包括信诚中 证500 份额、信 诚中 证500 A 份额和信诚中 证500 B份额） 的10%，
即为巨额赎 回。 
2. 巨额赎回 的处理方 式 
当基金出现巨额赎 回时，基金管 理人可以根 据基金当 时的资产组合状况 决定全额赎回 或部分
延期赎回。 对于场内 赎回部分 ，当日未 获受理的 赎回 申请将不会 延至下一 开放日而 自动撤销 。 
(1) 全 额 赎 回： 当 基 金 管理 人 认 为有 能 力 支付 投 资 人的 全 部 赎 回 申请 时 ， 按正 常 赎 回程 序 执
行。 
(2) 部 分 延 期赎 回 ： 当 基金 管 理 人认 为 支 付投 资 人 的全 部 赎 回 申 请有 困 难 或认 为 因 支付 投 资
人的全部赎回申请而 进行的财产变现 可能会对基金 资 产净值造成较大波动 时，基金管理人 在当日
接受赎回比例不低于 上一开放日基金 总份额的10 ％ 的 前提下，可对其余赎 回申请延期办理 。对于
当 日 的 赎 回 申 请 ， 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 ， 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
43 
额 ； 对 于 未 能 赎 回 部 分 ， 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处
理 ， 选 择 延 期 赎 回 的 ， 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 ， 直 到 全 部 赎 回 为 止 ； 选 择 取 消 赎 回
的，当日未获受理的 部分赎回申请将 被撤销。延期 的 赎回申请与下一开放 日赎回申请一并 处理，
无优先权并以下一开 放日的基金份额 净值为基础计 算 赎回金额，以此类推 ，直到全部赎回 为止。
如投资人在 提交赎回 申请时未 作明确选 择，投资 人未 能赎回部分 作自动延 期赎回处 理。 
当基金发生巨额赎 回时，在单个 基金份额持 有人超过 上一开放日基金总 份额（包括信 诚中证
500 份额、信诚中证500A份 额、信诚中 证500B份额， 下同）10%以上的赎 回申请的情形 下，基金管
理 人 可 以 延期 办 理赎 回 申 请： 对 于该 基 金 份额 持 有人 当 日 超 过上 一 开放 日 基 金总 份 额10% 以 上的
那 部 分 赎 回 申 请 ， 基 金 管 理 人 可 以 进 行 延 期 办 理 ； 对 于 该 基 金 份 额 持 有 人 未 超 过 上 述 比 例 的 部
分，基金管理人根据前 段“（1）全 额赎回”或“（2 ）部分延期赎回”的约 定方式与其他基 金份
额持有人的赎回申请 一并办理。但是 ，如该基金份 额 持有人在提交赎回申 请时选择取消赎 回，则
其当日未获 受理的部 分赎回申 请将被撤 销。 
(3) 暂 停 赎 回： 信 诚 中证500 份额 连 续2日以上(含 本数) 发 生 巨 额赎 回 ，如 基 金 管理 人 认 为有
必 要 ， 可 暂停 接 受信 诚中证500 份 额的 赎 回申 请 ； 已经 接 受 的 赎回 申 请可 以 延 缓支 付 赎回 款 项 ，
但不得超过20 个工作 日，并应 当在指定 媒介上进 行公 告。 
3. 巨额赎回 的公告 
当发生上述延期赎 回并延期办理 时，基金管 理人应当 通过邮寄、传真或 者招募说明书 规定的
其他方式在3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 ， 说 明 有 关 处 理 方 法 ， 同 时 在 指 定 媒介 上 刊 登 公
告。 
十、 暂停申购或赎 回的公告和 重新开放申 购或赎回 的公告 
1. 发生上述暂停申 购或赎回情况 的，基金管 理人当日 应立即向中国证监 会备案，并在 规定期
限内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 
2. 如发生暂停的时 间为1日， 基金管理 人应 于重新开 放日，在指定 媒介 上刊登信诚中 证500份
额重新开放 申购或赎 回公告， 并公布最 近1个开 放日 的基金份额 净值。 
3. 如 发 生 暂停 的 时间 超 过1日但少于2 周 （包 括2 周）， 暂 停 结 束， 基 金重 新 开 放申 购 或赎 回
时，基金管理人应提 前2日在指定 媒介 上刊登信 诚中 证500 份额重新开放申购 或赎回公告，并 公告
最近1 个开放 日的基金 份额净值 。 
4. 如 发 生 暂停 的 时间 超 过2 周 ， 暂 停期 间 ，基 金 管 理人 应 每2 周至 少 刊 登暂 停 公告1 次 。暂 停
结束，基金重新开放 申购或赎回时， 基金管理人应 提 前2日在指定 媒介 上连续刊登信诚 中证500份
额重新开放 申购或赎 回公 告， 并公告最 近1个开 放日 的信诚中证500 份额的 基金份额 净值。 
十一 、 基金转换 
在法律法规及监管 机构允许且相 关注册登记 机构业务 规则允许的情况下 ，本基金管理 人可以
开 展 信 诚 中证500 份额 与 其它 基 金 之间 的 转换 业 务 ，基 金 转 换 可以 收 取一 定 的 转换 费 ，相 关 规 则


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
44 
由基金管理人届时根 据相关法律法规 及本基金合同 的 规定制定并公告，并 提前告知基金托 管人与
相关机构。 
十二 、 定期定额投 资计划 
基 金 管 理 人 可以 为 投 资人 办 理 信诚 中 证500 份 额 定 期定 额 投 资 计 划， 具 体 规则 由 基 金管 理 人
在 届 时 发 布公 告 或更 新 的 招募 说 明书 中 确 定。 投 资人 在 办 理 信诚 中 证500 份 额定 期 定 额投 资 计划
时可自行约定每期扣 款金额，每期扣 款金额必须不 低 于基金管理人在相关 公告或更新的招 募说明
书中所规定 的定期定 额投资计 划最低申 购金额。 
第 十 部分


 信诚 中证 500 A 份 额与 信诚 中证 500 B 份 额 的上 市交 易 
一、 上市交易的基 金份额 
本基金合同生效 后，基金管理 人将根据有 关规定，申 请信诚中证500 A 份 额与信诚中证500 B
份额的上市 交易。 
二、 上市交易的地 点 
深圳证券交 易所 
三、 上市交易的时 间 
2011 年3 月14 日 
四、 上市交易的规 则 
1. 信诚中证500 A 份额 、信诚中 证500 B 份额分别 采用 不同 的交易 代码上市 交易； 
2. 信诚中证500 A 份 额、信诚中证500 B 份额上市 首日 的开盘参考价分别 为各自前一 交易日的
基金份额净 值； 
3. 信诚中证500 A 份 额 、 信诚 中 证500 B 份 额 实 行价格 涨 跌 幅 限 制 ，涨 跌 幅 比例 为10% ， 自上
市首日起实 行； 
4. 信诚中证500 A 份额 、信诚中 证500 B 份额买入 申报 数量为100份 或其整数 倍； 
5. 信诚中证500 A 份额 、信诚中 证500 B 份额申报 价格 最小变动单 位为0.001 元人民币 ； 
6. 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 上 市 交 易 遵 循 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 规 则 》 及
《深圳证券 交易所证 券投资基 金上市规 则》等其 他有 关规定。 
五、 上市交易的费 用 
信诚中证500 A 份额 、信诚中证500 B 份额上市交 易的 费用按照深圳证券 交易所的有 关规定办
理。 
六、 上市交易的行 情揭示 
信诚中证500 A 份额 、信诚中证500 B 份额在深圳 证券 交易所挂牌交易， 交易行情通 过行情发
布系统揭示 。行情发 布系统同 时揭示基 金前一交 易日 的基金份额 净值。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
45 
七、 上市交易的注 册登记 
投资人T日买入成 功后，注册登 记机构在T 日自动为投 资人登记权益并办理 注册登记手续 ，投
资人自T＋1 日（含该 日）后有 权卖出该 部分基金 ； 
投资人T 日 卖出成功 后，注册 登记机构 在T 日自 动为 投资人办理 扣除权益 的注册登 记手续。 
八、 上市交易的停 复牌、暂停 上市、恢复 上市和终 止上市 
信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 的 停 复 牌 、 暂 停 上 市 、 恢 复 上 市 和 终 止 上 市 按 照
《基金法》 相关规定 和深圳证 券交易所 的相关业 务规 则执行。 
九 、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规
定 内 容 进 行 调 整 的 ， 本 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 ， 并 按 照 新 规 定 执 行 ， 且 此 项 修 改 无
须召 开基金份额持 有人大会， 但应在本基 金更新的 招募说明书中 列示。 
十、 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新
功能 ，基金管理人 可以在履行 适当的程序 后增加相 应功能。 
 
第 十 一部 分


 基 金 份额 的登 记、 系统内 转 托管 和跨 系统 转 登记 等其 他相
关业务 
一、 基金份额的登 记 
1. 本基金的份额采 用分系统登记 的原则。场 外认购、 申购或通过跨系统 转登记从场内 转入的
信诚中证500份额登记 在注册登记系 统基金份额持 有 人开放式基金账户下 ；信诚中证500 A 份额、
信诚中证500 B份额以 及场内认购、 申购或通过跨 系 统转登记从场外转入 的信诚中证500 份额登记
在证券登记 结算系统 基金份额 持有人的 深圳证券 账户 下。 
2. 登 记 在 证 券登 记 结 算系 统 中 的信 诚 中 证500 份 额 可以 申 请 场 内 赎回 ； 登 记在 注 册 登记 系 统
中的信诚中 证500 份额 可以申请 场外赎回 。 
3. 登记在证券登 记结算系统中 的信诚中证500 A 份额 、信诚中证500 B 份 额只能在深圳 证券交
易所上市交 易，不能 直接申请 场内赎回 。 
二、 系统内转托管 
1. 系统内转托管是 指基金份额持 有人将持有 的基金份 额在注册登记系统 内不同销售机 构（网
点）之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单位（ 交易 单元）之间 进行转托 管的行为 。 
2. 基 金 份 额 登记 在 注 册登 记 系 统的 基 金 份 额持 有 人在 变 更 办 理 信诚 中 证500 份 额 赎 回业 务 的
销售机构（ 网点）时 ，须办理 已持有信 诚中证500 份 额的系统内 转托管。 
3. 基 金 份 额 登记 在 证 券登 记 结 算系 统 的 基 金份 额 持有 人 在 变 更 办理 信 诚 中证500 A 份额 、 信
诚中证500 B份额上市 交易或信诚中 证500份额场内赎 回的会员单位（交易 单元）时，须 办理已持
有基金份额 的系统内 转托管。 
4. 募集期内 不得办理 系统内转 托管。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
46 
5. 基金销售 机构可以 按照规定 的标准收 取转托管 费。 
三、 跨系统转登记 
1. 跨 系 统 转 登记 是 指 基金 份 额 持有 人 将 持 有的 信 诚中 证500 份 额在 注 册 登记 系 统 和 证券 登 记
结算系统之 间进行转 登记的行 为。 
2. 信诚中证500 份 额 跨 系统 转 登 记的 具 体 业务 按 照 中国 证 券 登 记 结算 有 限 责任 公 司 的相 关 规
定办理。 
3. 募集期内 不得办理 跨系统转 登记。 
4. 基金销售 机构可以 按照规定 的标准收 取转托管 费。 
四、 基金的非交易 过户 
基金的非交易过户 是指基金注册 登记机构受 理继承、 捐赠和司法强制执 行而产生的非 交易过
户以及注册登记机构 认可、符合法律 法规的其它非 交 易过户。无论在上述 何种情况下，接 受划转
的主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额的投 资人 。 
继承是指基金份额 持有人死亡， 其持有的基 金份额由 其合法的继承人继 承；捐赠指基 金份额
持有人将其合法持有 的基金份额捐赠 给 福利性质的 基 金会或社会团体；司 法强制执行是指 司法机
构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 、 法 人 或 其 他 组
织。办理非交易过户 必须提供基金注 册登记机构要 求 提供的相关资料，对 于符合条件的非 交易过
户申请按基 金注册登 记机构的 规定办理 ，并按基 金注 册登记机构 规定的标 准收费。 
五、 基金的冻结和 解冻 
基金注册登记机构 只受理国家有 权机关依法 要求的基 金份额的冻结与解 冻，以及注册 登记机
构认可、符 合法律法 规的其他 情况下的 冻结与解 冻。 
第 十 二部 分


 基 金 的份 额配 对转 换 
本基金合同 生效后， 基金管理 人将为基 金 份额持 有人 办理份额配 对转换业 务。 
一、 份额配对转换 是指本基金 的信诚中 证 500 份额与信诚 中证 500 A 份额 、信诚中
证 500 B 份 额之间的配 对转换，包括 分拆和合并两 个方面。 
1. 分 拆 。 基 金份 额 持 有人 将 其 持有 的 每 十 份信 诚 中证500 份 额 的场 内 份 额申 请 转 换 成四 份 信
诚中证500 A 份额与六 份信诚中 证500 B 份额的行 为。 
2. 合并。基金份 额持有人将其 持有的每四 份信诚中证500 A 份额与六份信 诚中证500 B 份 额进
行配对申请 转换成十 份信诚中 证500份额 的场内 份额 的行为。 
二、 份额配对转换 的业务办理 机构 
份额配对转 换的业务 办理机构 见基金管 理人届时 发布 的相关公告 。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
47 
投资人应当在份额 配对转换业务 办理机构的 营业场所 或按其提供的其他 方式办理份额 配对转
换。深圳证券交易所 、注册机构或基 金管理人可根 据 情况变更或增减份额 配对转换的业务 办理机
构，并予以 公告。 
三、 份额配对转换 的业务办理 时间 
份 额 配 对 转换 自 基金 合同生效 后不超过6 个 月 的时 间内 开 始 办 理， 基 金 管理 人 将 在开 始 办 理
份额配对转 换前2 日在 至少一家 指定 媒介 及基金 管理 人网站公告 。 
份额配对转换的业 务办理日为深 圳证券交易 所交易日 （基金管理人公告 暂停份额配对 转换时
除外），具体业务办 理时间见招募说 明书 ，在招募 说 明书规定的上述时间 之外不办理份额 配对转
换业务。 
若深圳证券交易所 交易时间、交 易规则或注 册登记机 构规则更改或实际 情况需要，基 金管理
人可对份额 配对转换 业务的办 理时间进 行调整并 公告 。 
四、 份额配对转换 的原则 
1. 份额配对 转换以份 额申请。 
2. 申请进行 “分拆” 的信诚中 证500份额 的场内 份额 必须是10的 整数倍。 
3. 申请进行“合 并”的信诚中 证500 A份额与 信诚中 证500 B份额必须同 时配对申请， 且基金
份额数必须 同为整数 且两者的 比例为4：6。 
4. 信诚中证500 份额 的场外份额如 需申请进行 “分拆 ”，须跨系统转 登 记为信诚中 证500份额
的场内份额 后方可进 行。 
5. 份额配对 转换应遵 循届时相 关机构发 布的相关 业务 规则。 
基金管理人、基金 注册登记机构 或深圳证券 交易所可 视情况对上述规定 作出调整，并 在正式
实施前2日在 至少一家 指定 媒介 和基金管 理人网 站公 告。 
五、 份额配对转换 的程序 
份额配对转 换的程序 遵循届时 相关机构 发布的最 新业 务规则，具 体见相关 业务公告 。 
六、 暂停份额配对 转换的情形 
1. 基金管理人认为 继续接受份额 配对转换可 能损害基 金份额持有人利益 时决定暂停份 额配对
转换的情形 。 
2. 其他基金 管理人出 于保护投 资人利益 的角度， 决定 暂停 份额配 对转换的 情形。 
3. 深圳证券交易所 、注册登记机 构、份额配 对转换业 务办理机构因异常 情况无法办理 份额配
对转换业务 的情形 。 
4. 法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证监 会认 定的其他情 形。 
发生前述情 形的，基 金管理人 应当在至 少一家指 定媒介 刊登暂停 份额配对 转换业务 的公告。 
在暂停份额配对转 换的情况消除 时，基金管 理人应及 时恢复份额配对转 换业务的办理 ，并依
照有关规定 在至少一 家指定媒介 公告。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
48 
七、 份额配对转换 的业务办理 费用 
投资人申请办理 份额配对转换 业务时，份 额配对转换 业务办理机构可按 照不高于0.3% 的 标准
收取佣金， 其中包含 证券交易 所、注册 登记机构 等收 取的相关费 用，具体 见相关业 务公告。 
第 十 三部 分


 基 金 的投 资 
一、 投资目标 
本 基 金 进 行 数量 化 指 数投 资 ， 通过 严 谨 的 数量 化 管理 和 投 资 纪 律约 束 ， 实现 对 中 证500 指数
的有效跟踪 ， 为投资 者提供一 个投资中 证500指 数的 有效工具。 
二、 投资范围 
本 基 金 的 投 资范 围 为 具有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ，包 括 中 证500指 数 的 成份 股 及 其 备选 成 份
股、新股（一级市场 初次发行或增发 ）、债券、权 证 、股指期货以及中国 证监会允许基金 投资的
其 它 金 融 工具 。 其中 ， 中 证500 指 数的 成 份股 及 其 备选 成 份 股 的投 资 比例 不 低 于基 金 资产 净 值 的
90% ， 现 金或 者 到 期日 在 一年 以 内 的政 府 债券 不 低 于基 金 资 产 净值 的5%， 其 中 现金 不 包括 结 算 备
付金、存出保证金、 应收申购款等 ，权证投资占 基金 资产净值的比例为0-3% ， 其它金融工具 的投
资比例符合 法律法规 和监管机 构的规定 。 
如法律法规或监管 机构以后允许 基金投资的 其他品种 ，基金管理人在履 行适当程序后 ，可以
将其纳入投 资范围。 
三、 投资策略 
本基金采用数量 化指数投资方 法，按照成 份股在中证500 指数中的基准权重 为基础，以 抽样
复制的策略构建指数 化投资组合，并 根据标的指数 成 份股及其权重的变化 进行相应调整， 力争保
持基金 净 值收 益 率 与业 绩 比 较基 准 之 间的 日 均跟 踪偏 离 度 的 绝对 值 不 超过0.35%， 年 跟 踪误 差 不
超过4% 。 
当预期成份股发生 调整和成份股 发生配股、 增发、分 红等行为时，或因 基金的申购和 赎回等
对本基金跟踪标的指 数的效果可能带 来影响时，或 因 某些特殊情况导致流 动性不足时，或 法律法
规禁止投资等其他原 因导致无法有效 复制和跟踪标 的 指数时，基金管理人 可以对投资组合 管理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 
基金管理人将对成 份股的流动性 进行分析， 如发现流 动性欠佳的个股将 可能采用合理 方法寻
求替代。基 金管理人 运用以下 策略构造 替代股组 合： 
(1) 基 本 面 替代 ： 按 照 与被 替 代 股票 所 属 行业 ， 基 本面 及 规 模 相 似的 原 则 ，选 取 一 揽子 标 的
指数成份股 票作为替 代股备选 库； 
(2) 相 关 性 检验 ： 计 算 备选 库 中 各股 票 与 被替 代 股 票日 收 益 率 的 相关 系 数 并选 取 与 被替 代 股
票相关性较高的股票 组成模拟组合， 以组合与被替 代 股票的日收益率序列 的相关系数最大 化为优
化目标，求 解组合中 替代股票 的权重， 并构建替 代股 组合。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
49 
基金管理人可运用 股指期货，以 提高投资效 率更好地 达到本基金的投资 目标。 本基金 在股指
期货投资中将 根据风 险管理的原则， 以套期保值为 目 的，在风险可控的前 提下，本着谨慎 原则，
参与股指期货的投资 ，以管理投资组 合的系统性风 险 ，改善组合的风险收 益特性 。此外， 本基金
还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎
回、大量分 红等，以 及对冲因 其他原因 导致无法 有效 跟踪标的指 数的风险 。 
基金管理人将建立 股指期货交易 决策部门或 小组，授 权特定的管理人员 负责股指期货 的投资
审批事项，同时针对 股指期货交易制 定投资决策流 程 和风险控制等制度并 报董事会批准。 此外，
基金管理人 还将做好 培训和准 备工作。 
四、 标的指数与业 绩比较基准 
1. 标的指数 
本基金股票 资产的标 的指数为 中证500 指 数。 
中证500 指 数是 由 上 海 和深 圳 证 券市 场 中 选取500 只A股 作 为 样 本 编制 而 成 的成 份 股 指数 ， 以
综 合 反 映 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体 状 况 。 中 证 系 列 指 数 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计
算。关于指 数值和成 分股名单 的所有版 权归属中 证指 数有限公司 。 
如果中证500指数被 停止编制及发 布，或中证500 指数 由其他指数替代（ 单纯更名除 外），或
由 于 指 数 编制 方 法等 重 大 变更 导 致中 证500 指 数 不 宜继 续 作 为 标的 指 数， 或 证 券市 场 上有 代 表 性
更强、更合适投资的 指数推出，本基 金管理人可以 依 据审慎性原则，在充 分考虑持有人利 益并履
行适当程序的前提下 ，更换本基金的 标的指 数和投 资 对象，并依据市场代 表性、流动性、 与原指
数的相关性 等诸多因 素选择确 定新的标 的指数。 
2. 业绩比较 基准 
本基金业绩 比较基准 为：95 ％ ×中证500 指数收 益率+5 ％×金融同 业存款利 率。 
如果今后法律法规 发生变化，或 者有更权威 的、更能 为市场普遍接受的 业绩比较基准 推出，
或者是市场上出现更 加适合用于本基 金的业绩基准 的 股票指数时，本基金 可以在与本基金 托管人
协商同意后 变更业绩 比较基准 并及时公 告。 
本基金由于上述原 因变更标的指 数和业绩比 较基准， 基金管理人应于变 更前在中国证 监会指
定的 媒介 上 公告。 
五、 风险收益 特征 
本基 金为跟踪指数 的股票型基金 ，具有较高 风险、较 高预期收益的特征 ，其预期风险 和预期
收益高于货币市场基 金、债券型基金 和混合型基金 。 从本基金所分离的两 类基金份额来看 ，信诚
中证500 A 份额具有低 风险、收益相 对稳定的特征 ； 信诚中证500 B份额具 有高风险、高 预期收益
的特征。 
六、 投资决策与投 资管理流程 
1. 投资决策 依据 
以《基金法》和本 基金基金合同 等有关法律 法规为决 策依据，并以维护 基金份额持有 人利益
作为最高准 则。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
50 
2. 投资决策 机制 
本基金实行投资决 策委员会领导 下的基金经 理负责制 。投资决策委员会 负责制定基金 投资的
整体策略 和原则，审 定基金定期投资 检讨报告及决 定 基金禁止的投资事项 等。基金经理负 责投资
组合的构建 、调整和 日常管理 等工作。 
3. 投资管理 流程 
（1 ） 每 日 跟踪 分 析： 本 基 金跟 踪 指 数， 因 此 指数 跟踪 的 偏 离 度和 风 险 分析 尤 为 重要 。 数 量
分析组对指数化投资 的偏差风险和流 动性风险进行 每 日跟踪测算，并提供 数量风险分析报 告。投
研部行业研究员对基 准指数成份股中 基本面变化、 流 动性变化的企业情况 提供及时的风险 分析报
告。运营部 每日提供 基金申购 赎回的数 据分析， 供基 金经理投资 决策参考 。 
（2 ） 基 金 经理 根 据数 量 风 险分 析 和 申购 赎 回 分析 报告 ， 在 追 求跟 踪 误 差最 小 化 的目 标 下 ，
控制股票组 合与指数 的偏差风 险、流动 性风险， 降低 交易成本。 
（3 ） 交 易 部依 据 基金 经 理 指令 ， 制 定交 易 策 略， 通过 组 合 交 易系 统 执 行指 数 投 资组 合 的 交
易。 
（4 ） 风 险 管理 部 根据 市 场 变化 对 指 数化 投 资 组合 的资 产 配 置 和调 整 提 出风 险 防 范建 议 。 监
察稽核部对指数化抽 样复制的执行过 程进行合规监 控 。基金经理依据申购 赎回和 成份股停 牌等情
况控制投资 组合的流 动性风险 。 
投资管理流 程图如下 所示： 
 
 
 
七、 投资限制 
1. 组合限制 
本基金在投资策略 上兼顾投资原 则以及开放 式基金的 固有特点，通过分 散投资降低基 金财产
的非系统性 风险，保 持基金组 合良好的 流动性。 基金 的投资组合 将遵循以 下限制： 
(1) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的3％；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
51 
(2) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证， 不得超过该 权证的10 ％； 
(3) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40％； 
(4) 本基金投 资于标的 指数成份 股及其备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的90% ； 
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％； 
(6) 本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的20 ％； 
(7) 本 基 金 持有 的 同 一( 指 同 一信 用 级 别) 资 产 支持 证券 的 比 例 ，不 得 超 过该 资 产 支持 证 券 规
模的10 ％； 
(8) 本 基 金 管理 人 管 理 的全 部 基 金投 资 于 同一 原 始 权益 人 的 各 类 资产 支 持 证券 ， 不 得超 过 其
各类资产支 持证券合 计规模的10 ％； 
(9) 本 基 金 应 投资 于 信 用 级别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资 产 支 持 证 券。 基 金 持有 资 产 支 持证
券 期 间 ，如 果 其 信用 等 级下 降 、不 再 符合 投 资标 准， 应 在 评级 报 告 发布 之 日起3 个月 内 予 以全 部
卖出； 
(10) 本基金财产参与股 票发行申购 ，本基金所申 报的 金额不超过本基金 的总资产， 本基金所
申报的股票 数量 不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量； 
(11) 本基金 在任何交 易日买入 权证的总 金额，不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的0.5 ％； 
(12) 保 持 不 低于 基 金 资产 净 值5 ％的 现 金 或者 到 期 日在 一 年 以 内 的政 府 债 券 ， 其 中 现金 不 包
括结算备付 金、存出 保证金、 应收申购 款等 ； 
(13) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
(14) 本 基 金 在任 何 交 易日 日 终 ，持 有 的 买入 期 货 合约 价 值 与 有 价证 券 市 值之 和, 不 得超 过 基
金 资 产 净 值 的100% ； 其 中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券 （ 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ） 、 权
证、资产支 持证券、 买入返售 金融资产 （不含质 押式 回购）等； 
(15) 本基金在任何交易 日日终，持 有的卖出期货 合约 价值不得超过基金 持有的股票 总市值的
20% ； 
(16) 本基金所持有的股 票市值和买 入、卖出股指 期货 合约价值，合计（ 轧差计算） 不低于基
金资产净值 的90% ，且 不得超过 基金资产 净值的95% ； 
(17) 本基金在任何交易 日内交易（ 不包括平仓） 的股 指期货合约的成交 金额不得超 过上一交
易日基金资 产净值的20% ； 
(18) 本基金每个交易日 日终在扣除 股指期货合约 需缴 纳的交易保证金后 ，应当保持 不低于基
金 资 产 净 值5% 的现金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ， 其 中 现 金 不 包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证
金、应收申 购款等 ； 
（19）本基 金总资产 不得超过 基金净资 产的140% ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
52 
（20 ） 本 基 金主 动 投 资于 流 动 性受 限 资 产 的市 值 合计 不 得 超 过 基金 资 产 净值 的15% ；因 证 券
市场波动、上市公司 股票停牌、基金 规模变动等基 金 管理人之外的因素致 使基金不符合本 条所规
定比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ； 
（21）本基金与私 募类证券资管 产品及中国 证监会认 定的其他主体为交 易对手开展逆 回购交
易的，可接 受质押品 的资质要 求应当与 基金合同 约定 的投资范围 保持一致 ； 
（22）本基金管理 人管理的全部 开放式基金 持有一家 上市公司发行的可 流通股票，不 得超过
该 上 市 公 司可 流 通股 票 的15% ； 本 基金 管 理人 管 理 的全 部 投 资 组合 持 有一 家 上 市公 司 发行 的 可 流
通 股 票 ， 不得 超 过该 上 市 公司 可 流通 股 票 的30% ； 但完 全 按 照 有关 指 数的 构 成 比例 进 行的 投 资 不
计入受此限 。 
如果法律法规对本 基金合同约定 投资组合比 例限制进 行变更的，以变更 后的规定为准 。法律
法规或监管 部门取消 上述限制 ，如适用 于本基金 ，则 本基金投资 不再受相 关限制。 
除上述第（9）、（12 ）、（18 ）、（19 ）、（20 ）项以外， 因证 券 期 货市 场 波 动、 上 市 公
司合并、基金规模变 动、股权分置改 革中支付对价 等 基金管理人之外的因 素致使基金投资 比例不
符合上述规定投资比 例的，基金管理 人应当在10 个 交 易日内进行调整。法 律法规另有规定 的从其
规定。 
基 金 管 理 人应 当 自 基金 合 同 生效 之 日 起6 个 月 内使 基金 的 资 产 配置 比 例 符合 基 金 合同 的 有 关
约定。基金 托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基 金合同生效 之日起开 始。 
2. 禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖其他 基金份 额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ； 
(5) 向 其 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人出 资 或 者买 卖 其 基金 管 理 人 、 基金 托 管 人发 行 的 股票 或 者
债券； 
(6) 买 卖 与 其基 金 管 理 人、 基 金 托管 人 有 控股 关 系 的股 东 或 者 与 其基 金 管 理人 、 基 金托 管 人
有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 。 
基金管理人运用基 金财产买卖基 金管理人、 基金托管 人及其控股股东、 实际控制人或 者与其
有重大利害关系的公 司发行的证券或 者承销期 内承 销 的证券，或者从事其 他重大关联交易 的，应
当符合基金的投资目 标和投资策略， 遵循持有人利 益 优先原则，防范利益 冲突，建立健全 内部审
批机制和评估机制， 按照市场公平合 理价格执行。 相 关交易必须事先得到 基金托管人的同 意，并
按法律法规予以披露 。重大关联交易 应提交基金管 理 人董事会审议，并 经过 三分之二以上 的独立
董事通过 。 基金管理 人董事会 应至少每 半年对关 联交 易事项进行 审查。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
53 
法律法规或 监管部门 取消 上述 限制， 如 适用于本 基金 ，则本基金 投资不再 受相关限 制 。 
八、 基金管理人代 表基金行使 股东权利的 处理原则 及方法 
1. 基金管理 人按照国 家 有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利，保 护基金份 额持有人 的利益； 
2. 不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ； 
3. 有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4. 不通过关联交易 为自身、雇员 、授权代理 人或任何 存在利害关系的第 三人牟取任何 不当利
益。 
九、 基金的融资、 融券 
本基金可以 按照国家 的有关规 定进行融 资、融券 。 
十、 基金投资组合 报告（未经 审计） 
本基金管理人董事会及 董事保证本报告 所载资料不存 在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 ，
并对本报告 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基 金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公司 根据 基金 合同的 约定 ，于2018 年7 月18 日复 核了本 招
募说明书中 的投资组 合报告， 保证复核 内容不存 在虚 假记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 
本投资组合 报告的 财 务数据截 止 至2018 年6月30 日。 
1. 报告期末基金资产组合情况 
序
号 
项目 金额（元） 占基金总资 产的比例(%) 
1 权益投资 237,051,362.24 91.17 
 其中： 股票 237,051,362.24 91.17 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投 资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
4 贵金 属投资 - - 
5 金融衍生品 投资 - - 
6 买入返售金 融资产 - - 
 
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资
产 
- - 
7 银行存款和 结算备付 金合计 21,612,187.64 8.31 
8 其他资产 1,346,943.65 0.52 
9 合计 260,010,493.53 100.00 
 
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 
1) 指数投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 
A 农、林、牧 、渔业 1,340,217.92 0.52 
B 采矿业 10,584,214.50 4.10 
C 制造业 132,655,478.47 51.37 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 6,109,371.00 2.37 
E 建筑业 3,353,062.78 1.30


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
54 
F 批发和零售 业 15,006,076.93 5.81 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 7,026,183.45 2.72 
H 住宿和餐饮 业 1,510,883.00 0.59 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 24,121,497.44 9.34 
J 金融业 4,762,397.80 1.84 
K 房地产业 11,632,516.26 4.50 
L 租赁和商务 服务业 7,411,856.95 2.87 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 2,634,282.80 1.02 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 758,499.00 0.29 
R 文化、体育 和娱乐业 5,519,193.21 2.14 
S 综合 459,243.00 0.18 
 合计 234,884,974.51 90.95 
 
2) 积极投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 
A 农、林、牧 、渔业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 191,454.74 0.07 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,893,706.85 0.73 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售 业 - - 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - 
H 住宿和餐饮 业 - - 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - - 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务 服务业 - - 
M 科学研究和 技术服务 业 - - 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 81,226.14 0.03 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会 工作 - - 
R 文化、体育 和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 2,166,387.73 0.84 
 
3) 报告期末按 行业分类 的港股通 投资股票 投资组合 
本基金本报 告期末未 持有沪港 通投资股 票。 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细 
1) 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十名股票 投资明细 




序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净值比例
（％）


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
55 
1 002195 二三四五 618,540 2,647,351.20 1.03 
2 002439 启明星辰 121,492 2,578,060.24 1.00 
3 000661 长春高新 11,100 2,527,470.00 0.98 
4 002373 千方科技 193,300 2,522,565.00 0.98 
5 600410 华胜天成 278,600 2,437,750.00 0.94 
6 300182 捷成股份 319,700 2,423,326.00 0.94 
7 300324 旋极信息 284,049 2,377,490.13 0.92 
8 300113 顺网科技 136,300 2,372,983.00 0.92 
9 600584 长电科技 139,400 2,361,436.00 0.91 
10 000636 风华高科 147,900 2,348,652.00 0.91 
 
2) 报告期末积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公 允价值（ 元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 
1 000939 凯迪生态 218,300 1,089,317.00 0.42 
2 000669 金鸿控股 101,080 732,830.00 0.28 
3 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05 
4 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03 
5 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 
 
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
5. 报告期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细 
本基金本报 告期末未 持有债券 。 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。 
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名贵金属投资明细 
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。 
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名权证投资明细 
本基金本报 告期末未 进行权证 投资。 
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 
1)


报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细 
代码 名称 
持仓量（买/
卖） 
合约市值
( 元) 
公允价值变 动
（元） 
风险说明 
IC1812 IC1812 5 
5,008,400.0
0 
-440,280.00 - 
公允价值变 动总额合 计 （元） -440,280.00 
股指期货投 资 本期收 益（元） -450,640.00 
股指期货投 资 本期 公 允价值变 动 （元） -379,280.00 
 注：按照股 指期货每 日无负债 结算的结 算规则、 《基 金股指期货 投资会计 业务核算 细则
(试行)》及 《企业会 计准则-金 融工具列 报》的 相关 规定,“其他 衍生工具-股指期 货投资” 与
“证券清算 款-股指期 货每日无 负债结算 暂收暂 付款 ”,符合金融 资产与金 融负债相 抵销的条 件,
故将“其他 衍生工具- 股指期货 投资”的 期末公 允价 值以抵销后 的净额列 报,净额为 零。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
56 
2)


本基金投资 股指期货 的投资政 策 
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指
期货投资中 将根据风 险管理的 原则, 以套 期保值 为目 的, 在风险可 控的前提 下,本着 谨 慎原则,
参与股指期 货的投资, 以管理投 资组合的 系统性 风险, 改善组合的 风险收益 特性。此 外,本基
金还将运用 股指期货 来对冲特 殊情况下 的流动性 风险 以进行有效 的现金管 理,以及对 冲因其
他原因导致 无法有效 跟踪标的 指数的风 险。 






本基金 本报告期 内,股指期 货投资符 合既定 的投 资政策和投 资目标。 
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 
1) 本期国债期 货投资政 策 
 本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。 
2) 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细 
 本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资. 
3) 本期国债期 货投资评 价 
本基金投资 范围不包 括国债 期 货投资。 
11. 投资组合报告附注 
1) 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部 门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴 责、处罚 。 
2) 本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。 
3) 其他资产构 成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 1,188,940.47 
2 应收证券清 算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 6,442.04 
5 应收申购款 151,561.14 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,346,943.65 
 
4) 报告期末持 有 的处于 转股期的 可转换债 券明细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 
5) 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明 
i. 报告期末指 数投资前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的公允
价值（元） 
占基金资产 净值比
例（%） 
流通受限情 况说明 
1 300324 旋极信息 2,377,490.13 0.92 重大资产重 组 
报告期末积 极投资前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的公
允价值 
占基金资产 净
值比例（%） 
流通受限情 况说明 
1 002426 胜利精密 1,069,200.00 0.41 重大资产重 组 



 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
57 
6) 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分 
因四舍五入 原因, 投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 
 
第 十 四部 分


 基 金 的业 绩 
基金管理人承诺以诚实信用 、勤勉尽责的原则管 理 和运用基金资产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利 。 基 金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未 来 表现 。 投资 有风 险, 投 资者 在 作出 投 资决 策 前应 仔 细阅 读 本
招募说明书 。基金业 绩数据截 至2018年6 月30日。 
（一）基金 份额净值 增长率与 同期业绩 比较基准 收益 率比较表 
阶段 
份额净值
增长率① 
份 额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2011 年2 月11
日至2011 年12
月31日 
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12% 
2012 年1月1 日
至2012 年12 月
31 日 
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03% 
2013 年1月1 日
至2013 年12 月
31 日 
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06% 
2014 年1月1 日
至2014 年12 月
31 日 
39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02% 
2015 年1月1 日
至2015 年12 月
31 日 
46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15% 
2016 年1月1 
日至2016 年12
月31日 
-11.17% 1.80% -16.75% 1.81% 5.58% -0.01% 
2017 年1月1 
日至2017 年12
月31日 
4.74% 0.88% -0.11% 0.88% 4.85% 0.00% 
2018 年1月1 -14.61% 1.35% -15.70% 1.37% 1.09% -0.02%


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
58 
日至2018年6
月30日 
2011 年2 月11
日至2018年6
月30日 
32.99% 1.62% 11.38% 1.62% 21.61% 0.00% 
 
（二）基金 累计净值 增长率与 业绩比较 基准收益 率的 历史走势对 比图 
 
注:本基金建仓期 自2011年2 月11日至2011 年8月10日, 建仓期 结束时资产配置 比例符合本基金
基金合同规 定。 
 
第十 五部分


 基 金 的财 产 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有的各 类有价证券 、银行存 款本息、基金应收 申购款以及其 他资产
的价值总和。 
二、 基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 
三、 基金财产的账 户 
本基金的基金财产 以基金名义开 立银行存款 账户，以 基金托管人的名义 开立证券交易 清算资
金的结算备付金账户 ，以基金托管人 和本基金联名 的 方式开立基金证券账 户，以本基金的 名义开
立银行间债券托管账 户。开立的基金 专用账户与基 金 管理人、基金托管人 、基金销售机构 和注册
登记机构自 有的财产 账户以及 其他基金 财产账户 相独 立。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
59 
四、 基金财产的处 分 
基金财产独立于基 金管理人、基 金托管人和 代销机构 的固有财产，并由 基金托管人保 管。基
金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财
产。基金管理人、基 金托管人可以按 基金合同的约 定 收取管理费、托管费 以及其他基金合 同约定
的费用。基金财产的 债权不得与基金 管理人、基金 托 管人固有财产的债务 相抵销，不同基 金财产
的债权债务，不得相 互抵销。基金管 理人、基金托 管 人以其自有资产承担 法律责任，其债 权人不
得对基金财 产行使请 求冻结、 扣押和其 他权利。 
基金管理人、基金 托管人因依法 解散、被依 法撤销或 者被依法宣告破产 等原因进行清 算的，
基金财产不 属于其清 算财产。 
除依据《基金法》 、基金合同及 其他有关规 定处分外 ，基金财产不得被 处分。非因基 金财产
本身承担的 债务，不 得对基金 财产强制 执行。 
第十 六部分


 基 金 资产 估值 
一、 估值日 
本基金的估值日为 本基金相关的 证券交易场 所的正常 营业日以及国家法 律法规规定需 要对外
披露基金净 值的非营 业日。 
二、 估值方法 
1. 证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1 ） 交 易 所上 市 的有 价 证 券（ 包 括 股票 、 权 证等 ）， 以 其 估 值日 在 证 券交 易 所 的收 盘 价 估
值；估值日无交易的 ，且最近交易日 后经济环境未 发 生重大变化，以最近 交易日的收盘价 估值；
如最近交易日后经济 环境发生了重大 变化的，可参 考 类似投资品种的现行 市价及重大 变化 因素，
调整最近交 易市价， 确定估值 价； 
（2 ） 交 易 所上 市 实行 净 价 交易 的 债 券按 估 值 日收 盘价 估 值 ， 估值 日 没 有交 易 的 ，且 最 近 交
易日后经济环境未发 生重大变化，按 最近交易日的 收 盘价估值。如最近交 易日后经济环境 发生了
重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 估 值
价； 
（3 ） 交 易 所上 市 未实 行 净 价交 易 的 债券 按 估 值日 收盘 价 减 去 债券 收 盘 价中 所 含 的债 券 应 收
利息得到的净价进行 估值；估值日没 有交易的，且 最 近交易日后经济环境 未发生重大变化 ，按最
近交易日债券收盘价 减去债券收盘价 中所含的债券 应 收利息得 到的净价进 行估值。如最近 交易日
后经济环境发生了重 大变化的，可参 考类似投资品 种 的现行市价及重大变 化因素，调整最 近交易
市价，确定 估值价； 
（4）交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券， 采用 估值技术确 定公允价 值。 
2. 处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况处 理：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
60 
（1 ） 送 股 、转 增 股、 配 股 和公 开 增 发的 新 股 ，按 估值 日 在 证 券交 易 所 挂牌 的 同 一股 票 的 收
盘 价 估 值； 在 证 券交 易 所挂 牌 的同 一 股票 在 估值 日无 交 易 的， 以 根 据1. （1） 确 定的 同 一 股票 的
估值价估值 ； 
（2 ） 首 次 公开 发 行未 上 市 的股 票 、 债券 和 权 证， 采用 估 值 技 术确 定 公 允价 值 ， 在估 值 技 术
难以可靠计 量公允价 值的情况 下，按成 本估值； 
（3 ） 首 次 公开 发 行有 明 确 锁定 期 的 股票 ， 同 一股 票在 交 易 所 上市 后 ， 按交 易 所 上市 的 同 一
股票的估值价估值； 非公开发行有明 确锁定期的股 票 ，按监管机构或行业 协会有关规定确 定公允
价值。 
3. 全国银行间债券 市场交易的债 券、资产支 持证券等 固定收益品种，采 用估值技术确 定公允
价值。 
4. 同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的， 按债 券所处的市 场分别估 值。 
5. 如有确凿证据表 明按上述方法 进行估值不 能客观反 映其公允价值的， 基金管理人可 根据具
体情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公允价 值的 价格 估值。 
6. 相关法律法规以 及监管部门有 强制规定的 ，从其规 定。如有新增事项 ，按国家最新 规定估
值。 
如基金管理人或基 金托管人发现 基金估值违 反基金合 同订明的估值方法 、程序及相关 法律法
规的规定或者未能充 分维护基金份额 持有人利益时 ， 应立即通知对方，共 同查明原因，双 方协商
解决。 
根据有关法律法规 ，基金资产净 值计算和基 金会计核 算的义务由基金管 理人承担。本 基金的
基金会计责任方由基 金管理人担任， 因此，就与本 基 金有关的会计问题， 如经相关各方在 平等基
础上充分讨论后，仍 无法达成一致的 意见，按照基 金 管理人对基金资产净 值的计算结果对 外 予以
公布。 
三、 估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产。 
四、 基金份额净值 的计算 
本 基 金 分 别 计 算并 公 告 信诚 中 证500 份额 、 信 诚中 证500 A 份 额 与 信诚 中 证500 B 份 额 的 基金
份额净值。 
1. 信诚中证500 份额的 基金份额 净值计算 
T 日信诚中证500 份 额的 基 金 份额 净 值 ＝T 日 闭 市后 的基 金 资 产 净值/T 日 本基 金 （ 包括 信 诚 中
证500 份额、 信诚中证500 A份 额、信诚 中证500 B 份 额）的基金 份额余额 总数 
2. 信诚中证500 A 份额 与信诚中 证500 B 份额的基 金份 额净值计算 
假设T 日 为 基金 份 额净 值 计 算日 ，t ＝min( 自 基金 合同 生 效 日 至T日，自 最近 一 个份 额 折 算日
次日 至T 日)，NAV
500 
t
为T 日信诚 中证500份 额的基 金份 额净 值，NAV
A 
t
为T 日 信诚中 证500 A 份额 的


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
61 
基金份额净值，NAV
B 
t
为T 日信诚中证500 B份 额的基 金份额净值，R 年 为信诚中证500 A份额的 约定
年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
t
运作周年 实际天 数




NAV
B 
t
＝(NAV
500 
t
-0.4×NAV
A 
t
)/0.6 
例： 假设t=99 ， 运 作 周 年 实 际 天 数 为365 天，R 年=5.95% ，NAVA 0=1.000,NAV500 
99=1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+5.95%×99/365 ＝1.016 
NAV
B 
99
＝ (1.400-0.4×1.016)/0.6＝1.656 
信诚中证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信 诚 中证500 B 份 额 的 基 金份 额 净 值的 计 算 均 保留
到小数点后3 位，小数 点后第4 位四舍五 入。 
T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 ， 并 在T+1 日 公 告 。 如 遇 特 殊 情 况 ， 经 中 国 证 监 会 同
意，可以适 当延迟计 算或公告 。 
五、 估值程序 
1. 基金份额净值是 按照每个工作 日闭市后， 按照前述 的计算方 式确定， 基金资产净值 除以当
日 基 金 份 额的 余 额 数量 计 算 ，精 确 到0.001 元 ，小 数点 后 第 四 位四 舍 五 入。 国 家 另有 规 定 的， 从
其规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2. 基金管理人应每 个工作日对基 金资产估值 。基金管 理人每个工作日对 基金资产估值 后，将
基金份额净值结果发 送基金托管人， 经基金托管人 复 核无误后，由基金管 理人对外公布。 月末、
年中和年末 估值复核 与基金会 计账目的 核对同时 进行 。 
六、 估值错误的处 理 
基金管理人和基金 托管人将采取 必要、适当 、合理的 措施确保基金资产 估值的准确性 、及时
性。当基金 份额 净值 小数点后3 位以内( 含第3位) 发生 差错时，视 为基金份 额净值错 误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1. 差错类型 
本基金运作过程中 ，如果由于基 金管理人或 基金托管 人、或注册登记机 构、或代销机 构、或
投资人自身的过错造 成差错，导致其 他当事人遭受 损 失的，过错的责任人 应当对由于该差 错遭受
损失当事人( “受损方 ”)的直 接损失按 下述“差 错处 理原则”给 予赔偿， 承担赔偿 责任。 
上述差错的主要类 型包括但不限 于：资料申 报差错、 数据传输差错、数 据计算差错、 系统故
障差错、下达指令差 错等；对于因技 术原因引起的 差 错，若系同行业现有 技术水平不能预 见、不
能避免、不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下述规 定执 行。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
62 
由于不可抗力原因 造成投资人的 交易资料灭 失或被错 误处理或造成其他 差错，因不可 抗力原
因出现差错的当事人 不对其他当事人 承担赔偿责任 ， 但因该差错取得不当 得利的当事人仍 应负有
返还不当得 利的义务 。 
2. 差错处理 原则 
(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差 错责任方应及时协调各方，及时进行更
正，因更正差错发生 的费用由差错责 任方承担；由 于 差错责任方未及时更 正已产生的差错 ，给当
事人造成损失的，由 差错责任方对直 接损失承担赔 偿 责任；若差错责任方 已经积极 协调， 并且有
协助义务的当事人有 足够的时间进行 更正而未更正 ， 则有协助义务的当事 人应当承担相应 赔偿责
任。差错责 任方应对 更正的情 况向有关 当事人进 行确 认，确保差 错已得到 更正。 
(2) 差 错 的 责任 方 对 有 关当 事 人 的直 接 损 失负 责 ， 不对 间 接 损 失 负责 ， 并 且仅 对 差 错的 有 关
直接当事人 负责，不 对第三方 负责。 
(3) 因 差 错 而获 得 不 当 得利 的 当 事人 负 有 及时 返 还 不当 得 利 的 义 务。 但 差 错责 任 方 仍应 对 差
错负责。如果由于获 得不当得利的当 事人不返还或 不 全部返还不当得利造 成其他当事人的 利益损
失( “受损方”) ，则差错责任方 应赔偿受损方的 损失 ，并在其支付的 赔偿金 额的范围内对获 得不
当得利的当事人享有 要求交付不当得 利的权利；如 果 获得不当得利的当事 人已经将此部分 不当得
利返还给受损方，则 受损方应当将其 已经获得的赔 偿 额加上已经获得的不 当得利返还的总 和超过
其实际损失 的差额部 分支付给 差错责任 方。 
(4) 差错调整 采用尽量 恢复至假 设未发生 差错的 正确 情形的方式 。 
(5) 差 错 责 任方 拒 绝 进 行赔 偿 时 ，如 果 因 基金 管 理 人过 错 造 成 基 金财 产 损 失时 ， 基 金托 管 人
应为基金的利益向基 金管理人追偿， 如果因基金托 管 人过错造成基金财产 损失时，基金管 理人应
为基金的利益向基金 托管人追偿。基 金管理人和托 管 人之外 的第三方造成 基金财产的损失 ，并拒
绝 进 行 赔 偿 时 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ； 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 ， 应 列 入 基 金 费
用，从基金 资产中支 付。 
(6) 如 果 出 现差 错 的 当 事人 未 按 规定 对 受 损方 进 行 赔偿 ， 并 且 依 据法 律 法 规、 基 金 合同 或 其
他规定，基金管理人 自行或依据法院 判决、仲裁裁 决 对受损方承担了赔偿 责任，则基金管 理人有
权向出现过 错的当事 人进行追 索，并有 权要求其 赔偿 或补偿由此 发生的费 用和遭受 的直接损 失。 
(7) 按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 
3. 差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
(1) 查明差错 发生的原 因，列明 所有的当 事人， 并根 据差错发生 的原因确 定差错的 责任方； 
(2) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行评估 ； 
(3) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法由差 错的 责任方进行 更正和赔 偿损失； 
(4) 根 据 差 错处 理 的 方 法， 需 要 修改 基 金 注册 登 记 机构 交 易 数 据 的， 由 基 金注 册 登 记机 构 进
行更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行确认 。 
4. 基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
63 
(1) 基 金 份 额净 值 计 算 出现 错 误 时， 基 金 管理 人 应 当立 即 予 以 纠 正， 通 报 基金 托 管 人， 并 采
取合理的措 施防止损 失进一步 扩 大。 
(2) 错误偏差达到基 金份额净值 的0.25%时，基金管 理 人应当通报基金 托管人并报 中国证监会
备案；错误 偏差达到 基金份额 净值的0.5% 时，基 金管 理人应当公 告。 
(3) 因 基 金 份额 净 值 计 算错 误 ， 给基 金 或 基金 份 额 持有 人 造 成 损 失的 ， 应 由基 金 管 理人 先 行
赔付，基金 管理人按 差错情形 ，有权向 其他当事 人追 偿。 
(4) 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 由 于各 自 技 术系 统 设 置而 产 生 的 净 值计 算 尾 差， 以 基 金管 理 人
计算结果为 准。 
(5) 前述内容 如法律法 规或监管 机关另有 规定的 ，从 其规定处理 。 
七、 暂停估值的情 形 
1. 基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2. 因不可抗 力或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3. 占基金相当比例 的投资品种的 估值出现重 大转变， 而基金管理人为保 障投资人的利 益，已
决定延迟估 值； 
4. 当 前 一 估 值日 基 金 资产 净 值50%以 上 的 资产 出 现 无可 参 考 的 活 跃市 场 价 格且 采 用 估值 技 术
仍导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经与基金 托管 人协商确认 后，基金 管理人应 当暂停估 值； 
5. 法律法规 、 中国证 监会和基 金合同认 定的其它 情形 。 
八、 基金净值的确 认 
用于基金信息披露 的基金资产净 值和基金份 额净值由 基金管理人负责 计 算，基金托管 人负责
进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 资 产 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管
人。基金托管人对净 值计算结果复核 确认后发送给 基 金管理人，由基金管 理人对基金净值 予以公
布。 
九、 特殊情况的处 理 
1. 基 金 管 理人 或 基 金托 管 人 按估 值 方 法的 第5 项进 行估 值 时 ， 所造 成 的 误差 不 作 为基 金 资 产
估值错误处 理。 
2. 由于不可抗力原 因，或由于证 券交易所及 登记结算 公司发送的数据错 误，或国家会 计政策
变更、市场规则变更 等，基金管理人 和基金托管人 虽 然已经采取必要、适 当、合理的措施 进行检
查 ， 但 未 能 发 现 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责
任。但基金 管理人应 当积极采 取必要的 措施消除 由此 造成的影响 。 
第十 七部分


基 金的 收益 与分 配 
一、 基金利润的构 成


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
64 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 损 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余
额；基金已 实现收益 指基金利 润减去公 允价值变 动损 益后的余额 。 
二、 基金可供分配 利润 
基金可供分配利润 指截至收益分 配基准日基 金未分配 利润与未分配利润 中已实现收益 的孰低
数。 
三、 收益分配原则 
本 基 金 （ 包 括 信诚 中 证500 份 额 、 信 诚中 证500 A 份额 、 信 诚 中 证500 B 份 额 ）不 进 行 收 益 分
配。 
经 基 金 份 额 持有 人 大 会决 议 通 过， 并 经 中 国证 监 会核 准 后 ， 如 果终 止 信 诚中 证500 A份额与
信诚中证500 B 份 额的 运 作， 本 基 金将 根 据基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 调整 基 金 的收 益 分配 。 具 体
见基金管理 人届时发 布的相关 公告。 
第十 八部分


 基 金 费用 与税 收 
一、 基金费用的种 类 
1. 基金管理 人的管理 费； 
2. 基金托管 人的托管 费； 
3. 基金财产 拨划支付 的银行费 用； 
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5. 基金份额 持有人大 会费用； 
6. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
7. 基金的证 券交易费 用； 
8. 基金上市 初 费和上 市月费； 
9. 账户开户 费和账户 维护费； 
10. 基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 
11. 依法可以 在基金财 产中列支 的其他费 用。 
上述基金费用由基 金管理人在法 律规定的范 围内参照 公允的市场价格确 定，法律法规 另有规
定时从其规 定。 
二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的1.0% 年费率 计提。计 算方法如 下： 
H ＝E×年管 理费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金 管理费 
E 为前一日基 金资产净 值


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
65 
基金管理费每日计 提，按月支付 。由基金管 理人向基 金托管 人发送基金 管理费划付指 令，经
基 金 托 管人 复 核 后于 次 月首 日 起5 个 工 作日 内 从基 金财 产 中 一次 性 支 付给 基 金管 理 人， 若 遇法 定
节假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支付的 ，支 付日期顺延 。 
2. 基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的0.22% 年费率 计提。计 算方法如 下： 
H ＝E×年托 管费率÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金 托管费 
E 为前一日基 金资产净 值 
基金托管费每日计 提，按月支付 。由基金管 理人向基 金托管人发送基金 托管费划付指 令，经
基 金 托 管人 复 核 后于 次 月首 日 起5 个 工 作日 内 从基 金财 产 中 一次 性 支 付给 基 金托 管 人， 若 遇法 定
节假日、休 息日或不 可抗力致 使无法按 时支付的 ，支 付日期顺延 。 
3. 基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费 
标的 指数许可使用 费 即标的 指数 许可使用基 点费，标的 指数许可使用基 点费的计费时 间从基
金合同生效日开始 计算； 标的指 数许可使用 基点费的 收取标准为本基金 的资产净值的0.02%/ 年，
标的指数 许 可使用基 点费的收 取下限为 每季人民 币5 万元（即不 足5万元部 分按照5 万元收取 ）。 
在通常情况下， 标的指 数许 可 使 用 基点 费 按 照 前一日 基 金 资 产 净 值的0.02% 的年 费 率 与收 取
下限的日均 摊销数额 两者孰高 的原则进 行计提。 标的 指数许可使 用基点费 每日计算 ，逐日累 计。 
计算方法如 下： 
收取下限的 日均摊销 数额=5 万/ 季度*4季度/年÷ 当年 天数（365天或366 天 ）≈550元/天 
H ＝Max（E×0.02%/ 当 年天数，550 ） 
H 为每日应 计提的标的 指数许 可使用基 点费，E 为前 一日的基金 资产净值 
标的 指数许可使用 基点费的支付 方式为每季 支付一次 ，自基金合同生效 日起，由基金 管理人
向 基 金 托管 人 发送 基 金托 管 费划 付 指令 ， 经基 金 托管 人 复 核后 ， 于每 年1月、4 月、7 月、10 月的
最后一个工作日前从 基金财产中一次 性支付给中证 指 数有限公司上一季度 的 标的指数许可 使用基
点费。 
4. 除管理费、托管 费、标的指数 许可使用费 和前述所 列之外的基金费用 ，由基金托管 人与基
金管理人协商后，根 据其他有关法规 及相应协议的 规 定，按费用支出金额 支付，列入或摊 入当期
基金费用。 
三、 不列入基金费 用的项目 
基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全 履行义务 导致的费用支出或 基金财产的损 失，以
及处理与基金运作无 关的事项发生的 费用等不列入 基 金费用。基金合同生 效前所发生的信 息披露
费、律师费 和会计师 费以及其 他费用不 从基金财 产中 支付。 
四、 费率调整


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
66 
基金管理人和基金 托管人可根据 基金发展情 况调整基 金管理费率、基金 托管费率 。基 金管理
人必须最迟 于新的费 率实施日2 日前在指 定 媒介 上刊 登公告。 
五、 基金税收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
第十 九部分


 基 金 份额 折算 
一、 定期份额折算 
1. 定期份额 折算的 折 算日 
每个基金运 作周年的 最后一个 工作日。 
运作周年指自基金 合同生效日或 最近一个定 期份额折 算日次日起每满一 周年的运作期 间。若
该运作期间的最后一 日为工作日，则 定期份额折算 日 为该日；若该运作期 间的最后一日为 非工作
日，则定期 份额折算 日为该日 之前的最 后一个工 作日 。 
如，假设本基金成立于2011 年1 月21 日，则本基 金 成 立 后 的 第 一 个 运 作 周 年 的 运 作 期 间 为
2011 年1 月21日至2012年1 月20日，假设2012 年1月20日 （ 周 五 ）为 工 作 日， 则 第 一个 定 期 份额 折
算日为2012 年1 月20 日 ； 第 二 个 运 作 周 年 的 运 作 期 间 为2012 年1 月21 日至2013 年1 月20 日，假设
2013 年1月20日（周日 ）为非工作日 ，在其之前的 最 后一个工作日为2013 年1月18日（周 五），则
第二个定期份额折 算日为2013年1 月18日；第三 个运 作周年的运作期间 为2013年1月19 日至2014年
1 月18 日 ，假 设2014 年1 月18日 （ 周六 ） 为 非工 作 日， 在 其 之 前的 最 后 一 个 工 作日 为2014 年1 月17
日 （ 周 五 ）， 则 第三 个 定 期份 额 折算 日 为2014 年1 月17 日 ； 其 他运 作 周年 和 定 期份 额 折算 日 的 计
算类同。 
2. 定期份额 折算的 折 算对象 
基 金 份 额 定 期 折算 日 登 记在 册 的 信 诚中 证500 份额 和信 诚 中 证500 A 份 额 ， 信 诚中 证500 B 份
额不参与定 期折算， 除非定期 折算时同 时满足不 定期 折算的条件 。 
3. 定期份额 折算的 折 算频率 
每年折算一 次。 
4. 定期份额 折算的 折 算方式 
定期份额折算后 信诚中证500 A 份额的基金 份额净值 调整为1.000元，基金份 额折算日折 算前
信诚中证500 A 份 额 的 基金 份 额 净值 超 出1.000 元 的部 分 将 折 算 为信 诚 中 证500 份 额 的场 内 份 额分
配 给 信 诚 中证500 A 份额 持 有人 。 信 诚中 证500 份 额持 有 人 持 有的 每 十 份信 诚 中 证500 份 额将 按 四
份信诚中证500 A 份 额获 得 新增 信 诚 中证500 份额 的分 配 ， 经 过上 述 份 额折 算 后 ，信 诚 中 证500 份
额的基金份 额净值将 相应调整 。 
1) 信诚中证500 份额折 算 
NAV
后
500
＝NAV
前
500
-0.4×(NAV
前 
A
-1.000)


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
67 
信诚中证 500 份额持 有人新增 的信诚中 证 500 份 额数 ＝0.4×NUM
前
500
×(NAV
前 
A
-1.000) ／
NAV
后
500
 
其中： 
NAV
前
500
：定期份额 折算前信 诚中证 500 份额的 基金份 额净值，下 同 
NAV
后
500
：定期份额 折算后信 诚中证 500 份额的 基金份 额净值，下 同 
NAV
前 
A
：定期份额 折算前信 诚中证 500 A 份额 的基金 份额净值， 下同 
NUM
前
500
：定期份额 折算前信 诚中证 500 份额的 份额数 ，下同 
持有信诚中 证 500 份 额的场外 份额的持 有人将按 上述 折算方式获 得新增信 诚中证 500 份额的
场外份额的 分配；持 有信诚中 证 500 份 额的场内 份额 的持有人将 按上述折 算方式获 得新增信 诚中
证500 份额 的场内份 额的分配 。 
信诚中证 500 份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 四舍五入的 方式保留 到小数点 后两位，
由此产生的 误差计入 基金财产 ；信诚中 证 500 份 额的 场内份额经 折算后的 份额数取 整计算（ 最小
单位为 1 份 ），余额 计入基金 财产。 
2)信诚中证500 A 份 额折算 
定期份额折 算后信诚 中证 500 A 份额的 基金份额 净值=1.000 元 
定期份额折 算后信诚 中证 500 A 份额的 份额数＝ 定期 份额折算前 信诚中证500 A 份 额的份额
数 
信诚中证 500 A 份额 持有人新 增的信诚 中证 500 份额 数 ＝[NUM
前 
A
×(NAV
前 
A
-1.000)] ／
NAV
后
500
 
其中： 
NUM
前 
A
：定期份额 折算前信 诚中证 500 A 份额 的份额 数，下同 
信诚中证500 A 份额 折算成信 诚中证 500 份额的 场内 份额取整计 算（最小 单位为 1 份），余
额计入基金 财产。 
3)信诚中证500 B 份 额折算 
信诚中证500 B 份额 不进行份 额折算， 其基金份 额净 值和份额数 保持不变 。 
4)折算后信 诚中证 500 份额的 总份额数 
折算后信诚 中证 500 份额的总 份额数＝ 定期份额 折算 前信诚中证 500 份额 的份额数 ＋信诚中
证500 份额 持有人新 增的信诚 中证 500 份额数＋ 信诚 中证 500 A 份额持有 人新增的 信诚中证500
份额数。 
例一：假设 基金份额 折算日折 算前信诚 中证 500 份 额 的基金份额 净值为 0.850 元， 信诚中证
500 A 份额的 基金份 额净值为 1.058 元 ，信诚中 证 500 B 份额的基 金份额 净值为 0.711 元， 投资
人甲持有信 诚中证 500 份额的 场内份额10000 份 ，投 资人乙持有 信诚中证500 A 份额 5000 份，
投资人丙持 有信诚中 证 500 B 份额 8000 份，则 ： 
份额折算后 信诚中证500 份额 的基金份 额净值＝0.850-0.4×(1.058-1.000) ＝0.827 元，信
诚中证 500 A 份额的 基金份额 净值＝1.000 元


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
68 
投资人甲新 增的信诚 中证 500 份额数＝[0.4 ×10000 ×(1.058-1.000)] ／0.827 ＝280 份（场
内份额取整 计算，最 小单位为1 份，余 额计入基 金财 产） 
投资人乙新 增的信诚 中证 500 份额数＝[5000 ×(1.058-1.000)]／0.827 ＝350 份（ 场内份额
取整计算， 最小单位 为 1 份， 余额计入 基金财产 ） 
即：份额折 算后，投 资人甲共 持有信诚 中证 500 份额 的场内份额 10280 份 ，投资人 乙共持有
信诚中证 500 A 份额5000 份及 信诚中 证 500 份 额的 场内份额 350 份，投 资人丙仍 持有信诚 中证
500 B 份额8000 份。 
5. 基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为保证基金 份额折 算 期间本基 金的平稳 运作，基 金管 理人可根据 深圳证券 交易所、 中国证券
登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停信诚 中证500 A 份额与 信诚中 证 500 B 份额的上 市交
易和信诚中 证 500 份 额的申购 或赎回等 相关业务 ，具 体见基金管 理人届时 发布的相 关公告。 
6. 基金份额 折算结果 的公告 
基金份额折 算结束后 ，基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在至 少一家指 定 媒介和 基金管理
人网站公告 ，并报中 国证监会 备案。 
7.特殊情形 的处理 
若在定期份 额折算日 发生《基 金合同》 约定的本 基金 不定期份额 折算的情 形时，将 按照不定
期份额折算 的规则进 行份额折 算。 
二、 不定期份额折 算 
除以上定期 份额折算 外， 本基 金还将在 以下两种 情况 进行份额折 算，即： 当信诚中 证 500 份
额的基金份 额净值大 于或等于2.000 元 ；当信诚 中证500 B 份额的 基金份 额净值小 于或等于
0.250 元。 
（1）当信诚 中证 500 份额的基 金份额净 值大于 或等 于 2.000 元时 
1.不定期份 额折算的 折算日 
信诚中证500 份额的 基金份额 净值大于 或等于 2.000 元，基金管 理人 即可 确定基金 份额折算
日。 
2.不定期份 额折算的 折算对象 
基金份额折 算日登记 在册的信 诚中证 500 份额、 信诚 中证 500 A 份额和信 诚中证 500 B 份
额。 
3.不定期份 额折算的 折算频率 
不定期。 
4.不定期份 额折算的 折算方式 
当信诚中证 500 份额 的基金份 额净值大 于或等于2.000 元时，本基 金将在 基金份额 折算日分
别对信诚中 证 500 份 额、信诚 中证 500 A 份额和 信诚 中证 500 B 份额进行 份额折算 ，份额折 算后
信诚中证 500 A 份额 和信诚中 证 500 B 份额的比 例仍 保持 4 ：6 不 变。份额 折算后信 诚中证 500
份额、信诚 中证 500 A 份额和 信诚中证500 B 份 额的 基金份额净 值均调整 为 1.000 元，基金 份额


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
69 
折算日折算 前信诚中 证 500 份 额、信诚 中证 500 A 份 额和信诚中 证 500 B 份额的基 金份额净 值超
出1.000 元 的部分均 将折算为 信诚中证500 份额 分别 分配给信诚 中证 500 份额、信 诚中证 500 A
份额和信诚 中证 500 B 份额的 持有人。 
1)信诚中证500 份额 折算 
信诚中证 500 份额持 有人新增 的信诚中 证 500 份 额数 ＝[NUM
前 
500
×(NAV
前 
500
-1.000)] ／
1.000 
信诚中证 500 份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 四舍五入的 方式保留 到小数点 后两位，
由此产生的 误差计入 基金财产 ；信诚中 证 500 份 额的 场内份额经 折算后的 份额数取 整计算（ 最小
单位为 1 份 ），余额 计入基金 财产。 
2)信诚中证500 A 份 额折算 
折算后信诚 中证 500 A 份额的 份额数保 持不变， 即：NUM
后 
A
＝NUM
前 
A
 
信诚中证500 A 份额 持有人新 增的信诚 中证 500 份额 数 ＝[NUM
前 
A
×(NAV
前 
A
-1.000)] ／
1.000 
其中， 
NUM
后 
A
：折算后信 诚中证 500 A 份额 的份额数 ，下同 
信诚中证500 A 份额 折算成信 诚中证 500 份额的 场内 份额取整计 算（最小 单位为 1 份），余
额计入基金 财产。 
3)信诚中证500 B 份 额折算 
折算后信诚 中证 500 B 份额的 份额数保 持不变， 即：NUM
后 
B
＝NUM
前 
B
 
信诚中证500 B 份额 持有人新 增的信诚 中证 500 份额 数 ＝[NUM
前 
B
×(NAV
前 
B
-1.000)] ／
1.000 
其中， 
NUM
前 
B
：折算前信 诚中证 500 B 份额 的份额数 ，下同 
NUM
后 
B
：折算后信 诚中证 500 B 份额 的份额数 ，下同 
信诚中证500 B 份额 折算成信 诚中证 500 份额的 场内 份额取整计 算（最小 单位为 1 份），余
额计入基金 财产。 
4)折算后信 诚中证 500 份额的 总份额数 
折算后信诚 中证 500 份额的总 份额数＝ 不定期份 额折 算前信诚中 证 500 份 额的份额 数＋信诚
中证 500 份 额持有人 新增的信 诚中证 500 份额数 ＋ 信 诚中证 500 A 份额持 有人新增 的信诚中 证
500 份额数＋ 信诚中 证 500 B 份额持有 人新增的 信诚 中证 500 份 额数 
例二：假设T 日信诚 中证 500 份额的基 金份额净 值为2.035 元，信 诚中证 500 A 份 额的基金
份额净值为 1.029 元 ，信诚中 证 500 B 份额的基 金份 额净值为 2.706 元， 投资人甲 持有信诚 中证
500 份额的场 内份额 10000 份 ，投资人 乙持有信 诚中 证 500 A 份额 5000 份 ，投资人 丙持有信 诚中
证500 B 份额 8000 份 ，若基金 管理人决 定以该 日为 份额折算日 ，则：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
70 
份额折算后 信诚中证500 份额 、信诚中 证 500 A 份额 和信诚中证 500 B 份 额的基金 份额净值
均调整为 1.000 元， 
投资人甲新 增的信诚 中证 500 份额数＝[10000 ×(2.035-1.000)] ／1.000 ＝10350 份 
投资人乙新 增的信诚 中证 500 份额数＝[5000 ×(1.029-1.000)]／1.000 ＝145 份 
投资人丙新 增的信诚 中证 500 份额数＝[8000 ×(2.706-1.000)]／1.000 ＝13648 份 
即：份额折 算后，投 资人甲共 持有信诚 中证 500 份额 的场内份额 20350 份 ，投资人 乙共持有
信诚中证 500 A 份额5000 份及 信诚中 证 500 份 额的 场内份额 145 份，投 资人丙共 持有信诚 中证
500 B 份额8000 份及 信诚中证500 份额 的场内份 额 13648 份。 
5. 基金份额 折算期间 的基金业 务办理 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作，基 金管 理人可根据 深圳证券 交易所、 中国证券
登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停信诚 中证500 A 份额与 信诚中 证 500 B 份额的上 市交
易和信诚中 证 500 份 额的申购 或赎回等 相关业务 ，具 体见基金管 理人届时 发布的相 关公告。 
6. 基金份额 折算结果 的公告 
基金份额实 施折算前 ，基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在至 少一家指 定 媒介和 基金 管理
人网站公告 ，并报中 国证监会 备案。基 金份额折 算结 束后，基金 管理人应 按照《信 息披露办 法》
在至少一家 指定 媒介 和基金管 理人网站 公告，并 报中 国证监会备 案 
（2）当信诚 中证 500 B 份额的 基金份额 净值小 于或 等于 0.250 元时 
1.不定期份 额折算的 折算日 
信诚中证500 B 份额 的基金份 额净值小 于或等于0.250 元，基金管 理人 即 可确定基 金份额折
算日 。 
2.不定期份 额折算的 折算对象 
基金份额折 算日登记 在册的信 诚中证 500 份额、 信诚 中证 500 A 份额和信 诚中证 500 B 份
额。 
3.不定期份 额折算的 折算频率 
不定期。 
4.不 定期份 额折算的 折算方式 
当信诚中证 500 B 份 额的基金 份额净值 小于或等 于 0.250 元时，本 基金将 在基金份 额折算日
分别对信诚 中证 500 份额、信 诚中证 500 A 份额 和信 诚中证 500 B 份额进 行份额折 算，份额 折算
后信诚中证 500 A 份 额和信诚 中证 500 B 份额的 比例 仍保持 4：6 不变。份 额折算后 信诚中 证 500
份额、信诚 中证 500 A 份额和 信诚中证500 B 份 额的 基金份额净 值均调整 为 1.000 元，信诚 中证
500 份额、信 诚中证 500 A 份 额和信诚 中证 500 B 份 额的份额数 将得到相 应的缩减 。 
1)信诚中证500 份额 折算 
NUM
后 
500
＝(NUM
前 
500
×NAV
前 
500
)／1.000


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
71 
信诚中证500 份额的 场外份额 经折算后 的份额数 采用 四舍五入的 方式保留 到小数点 后两位，
由此产生的 误差计入 基金财产 ；信诚中 证 500 份 额的 场内份额经 折算后的 份额数取 整计算（ 最小
单位为 1 份 ），余额 计入基金 财产。 
2)信诚中证500 A 份 额折算 
折算后信诚 中证 500 A 份额和 信诚中证500 B 份 额的 份额配比保 持 4 ：6 不 变，即：NUM
后 
A
＝
2
3
 ×NUM
后 
B
 
信诚中证500 A 份额 持有人新 增的信诚 中证 500 份额 数 ＝(NUM
前 
A
×NAV
前 
A
- NUM
后 
A
×
1.000) ／1.000 
信诚中证500 A 份额 经折算后 的份额数 取整计算 （最 小单位为 1 份），余 额计入基 金财产。
信诚中证 500 A 份额 折算成信 诚中证 500 份额的 场内 份额取整计 算（最小 单位为 1 份），余 额计
入基金财产 。 
3)信诚中证500 B 份 额折算 
NUM
后 
B
＝(NUM
前 
B
×NAV
前 
B
)／1.000 
信诚中证500 B 份额 经折算后 的份额数 取整计算 （最 小单位为 1 份），余 额计入基 金财产。 
4)折算后信 诚中证 500 份额的 总份额数 
折算后信诚 中证 500 份额的总 份额数＝ 不定期份 额折 算后信诚中 证 500 份 额的份额 数＋信诚
中证 500 A 份额持有 人新增的 信诚中证500 份额 数 
例三：假设T 日信诚 中证 500 份额的基 金份额净 值为0.557 元，信 诚中证 500 A 份 额的基金
份额净值为 1.025 元 ，信诚中 证 500 B 份额的基 金份 额净值为 0.245 元， 投资人甲 持有信诚 中证
500 份额的场 内份额 10000 份 ，投资人 乙持有信 诚中 证 500 A 份额 5000 份 ，投资人 丙持有信 诚中
证500 B 份额 8000 份 ，则： 
份额折算后 信诚中证500 份额 、信诚中 证 500 A 份额 和信诚中证 500 B 份 额的基金 份额净值
均调整为 1.000 元， 
折算后 投资 人甲 持有 的信诚中 证 500 份 额数＝(0.557 ×10000)／1.000 ＝5570 份 
折算后 投资 人乙 持有 的信诚中 证 500 A 份额数＝
2
3
 ×[0.245×(5000 ×
3
2
 )]／1.000 ＝1225
份，新增的 信诚中证500 份额 数＝(1.025 ×5000-1225 ×1.000)／1.000＝3900 份 
折算后 投资 人丙 持有 的信诚中 证 500 B 份额数＝(0.245 ×8000)／1.000 ＝1960 份 
即：份额折 算后，投 资人甲共 持有信诚 中证 500 份额 的场内 份额 5570 份， 投资人乙 共持有
信诚中证 500 A 份额1225 份及 信诚中 证 500 份 额的 场内份额 3900 份，投 资人丙持 有信诚中 证
500 B 份额1960 份。 
5. 基金份额 折算期间 的基金业 务办理


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
72 
为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作，基 金管 理人可根据 深圳证券 交易所、 中国证券
登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停信诚 中证500 A 份额与 信诚中 证 500 B 份额的上 市交
易和信诚中 证 500 份 额的申购 或赎回等 相关业务 ，具 体见基金管 理人届时 发布的相 关公告。 
6. 基金份额 折算结果 的公告 
基金份额实 施折算前 ，基金管 理人应按 照《信 息 披露 办法》在至 少一家指 定 媒介和 基金管理
人网站公告 ，并报中 国证监会 备案。基 金份额折 算结 束后，基金 管理人应 按照《信 息披露办 法》
在至少一家 指定 媒介 和基金管 理人网站 公告，并 报中 国证监会备 案 。 
第 二十 部分 信诚 中证 500 A 份 额与 信诚 中证 500 B 份 额 的终 止运 作 
一、经基金 份额持有 人大会决 议通过， 信诚中证500 A 份额与信诚 中证 500 B 份额 可申请终 止运
作。该基金 份额持有 人大会决 议须经本 基金所有 份额 以特别决议 的形式表 决通过， 即须经参 加基
金份额持有 人大会的 信诚中证500 份额 、信诚中 证 500 A 份额与信 诚中证 500 B 份 额各自的 基金
份额持有人 或其代理 人所持信 诚中证 500 份额、 信诚 中证 500 A 份额与信 诚中证 500 B 份额 各自
表决权的 2/3 以上（ 含 2/3） 通过方为 有效。 
二、信诚中 证 500 A 份额与信 诚中证 500 B 份额 终止 运作后的份 额转换 
信诚中证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额终止运 作后 ，除非基金份额持 有人大会决 议另有规
定的，信诚 中证500 A 份额、信 诚中证500 B 份额 将全 部转换成信 诚中证500 份额的场 内份额。 
1. 份额转换 基准日 
信诚中证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额终止运 作日 （如该日为非工作 日，则顺 延 至下一个
工作日）。 
2. 份额转换 方式 
在份额转换基准 日日终，以信 诚中证500份额 的基金 份额净值为基准， 信诚中证500 A 份额、
信诚中证500 B 份 额 按照 各 自的 基 金 份额 净 值 转换 成信 诚 中 证500份 额 的 场内 份 额。 信 诚 中证500 
A 份 额 （ 或信 诚 中 证500 B 份额 ） 基金 份 额 持有 人 持有 的 转 换 后信 诚 中证500 份额 的 场 内份 额 取整
计算（最小 单位为1份 ），余额 计入基金 财产。 
份额转换计 算公式： 
信诚中证500 A 份 额 （ 或 信诚 中 证500 B 份 额 ） 的转换 比 例 ＝ 份 额 转换 基 准 日信 诚 中 证500 A
份 额 （ 或 信诚 中 证500 B 份额 ） 的 基金 份 额净 值/ 份额 转 换 基 准日 信 诚中 证500份 额 的 基金 份 额净
值 
信诚中证500 A 份 额 （ 或 信诚 中 证500 B 份 额 ） 基金份 额 持 有 人 持 有的 转 换 后信 诚 中 证500 份
额的场内份额＝基金 份额持有人持 有的转换前信 诚中 证500 A 份额（或信诚 中证500 B份额） 的份
额数×信诚 中证500 A 份额（或 信诚中证500 B 份 额） 的转换比例 
3. 份额转换 后的基金 运作


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
73 
信诚中证500 A 份 额 与 信 诚中 证500 B 份 额 全 部 转换为 信 诚 中 证500份 额 的 场 内份 额 后 ， 本基
金接受场外 与场内申 购和赎回 。 
4. 份额转换 的公告 
信诚中证500 A 份额 与信诚中证500 B 份额进行份 额转 换结束后，基金管 理人应在至 少一家指
定媒介 和基 金管理人 网站公告 ，并报中 国证监会 备案 。 
第二十 一 部分 基 金的 会计 与 审计 
一、 基金的会计政 策 
1. 基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2. 本基金的会计年度 为公历每年的1月1日至12月31日 ，如果基金募集所在 的会计年度， 基金
合同生效少 于2个月， 可以并入 下一个会 计年度 ； 
3. 本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民 币元为记账 单位； 
4. 会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5. 本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6. 基金管理人保留 完整的会计账 目、凭证并 进行 日常 的会计核算，按照 有关规定编制 基金会
计报表； 
7. 基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并书面确 认。 
二、 基金的审计 
1. 基金管理人聘请 具有从事证券 相关业务资 格的会计 师事务所及其注册 会计师对本基 金年度
财务报表及其他规定 事项进行审计。 会计师事务所 及 其注册会计师与基金 管理人、基金托 管人相
互独立。 
2. 会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得 基金管理人 同意。 
3. 基 金 管 理人( 或 基金 托 管人) 认 为有 充 足理 由 更 换会 计 师 事 务所 ， 经基 金 托 管人( 或 基金 管
理人) 同 意， 并 报中 国 证监 会 备案 后 可 以更 换 。 就 更换 会 计 师事 务 所 ，基 金 管理 人 应当 依 照《 信
息披露办法 》的有关 规定在指 定 媒介上 公告。 
第二十 二 部分


 基 金的 信息 披露 
基金的信息披露应 符合《基金法 》、《运作 办法》、 《信息披露办法》 、基金合同及 其他有
关规定。基金管理人 、基金托管人和 其他基金信息 披 露义务人应当依法披 露基金信息，并 保证所
披露信息的 真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息披露义 务人包括基金 管理人、基 金托管人 、召集基金份额持 有人大会的基 金份额
持有人等法律法规和 中国证监会规定 的自然人、法 人 和其他组织。基金管 理人、基金托管 人和其
他基金信息披露义务 人应按规定将 应 予披露的基金 信 息披露事项在规定时 间内通过中国证 监会指


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
74 
定 的 全 国 性 报 刊( 以 下 简 称 “ 指 定 报 刊 ”) 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站( 以 下 简 称
“网站”)等 媒介披露 。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1. 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2. 对证券投 资业绩进 行预测； 
3. 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4. 诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额销 售机构； 
5. 登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ； 
6. 中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开披露的 信息应采用 中 文文本。如 同时采用 外文文本的，基金 信息披露义务 人应保
证两种文本 的内容一 致。两种 文本发生 不一致或 有歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
( 一)招募说 明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人按照《基金法》、《信息披 露办法》、 基金合同编制并在基金份额发售的3 日
前 ， 将 基金 招 募 说明 书 登载 在 指定 报 刊和 网 站上 。基 金 合 同生 效 后 ，基 金 管理 人 应当 在 每6个月
结束之日起45日内， 更新招募说明书 并登载在网站 上 ，将更新的招募说明 书摘要登载在指 定报刊
上。基金管理人将在 公告的15日前向 中国证监会报 送 更新的招募说明书， 并就有关更新内 容提供
书面说明。 更新后的 招募说明 书公告内 容的截止 日为 每6个月的最 后1日。 
( 二)基金合 同、托管 协议 
基 金 管 理 人应 在 基 金份 额 发 售的3 日 前， 将 基 金合 同摘 要 登 载 在指 定 报 刊和 网 站 上； 基 金 管
理人、基金 托管人应 将基金合 同、托管 协议登载 在各 自网站上。 
( 三)基金份 额发售公 告 
基金管理人将按照 《基金法》、 《信息披露 办法》的 有关规定，就基金 份额发售的具 体事宜
编制基金份 额发售公 告，并在 披露招募 说明书的 当日 登载 于指定 报刊和网 站上。 
( 四)基金合 同生效公 告 
基金管理人将在基 金合同生效的 次日在指定 报刊和网 站上登载基金合同 生效公告。基 金合同
生效公告中 将说明基 金募集情 况。 
( 五)基金份 额上市交 易公告书 
信诚中证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额获准在 证券 交易所上市交易的 ，基金管理 人应当在
基金份额上 市交易3个 工作日前 ，将基金 份额上 市交 易公告书登 载在指定 报刊和网 站上。 
( 六)基金资 产净值公 告、基金 份额净值 公告、基 金份 额累计净值 公告


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
75 
1. 本 基 金 的 基金 合 同 生效 后 ， 在开 始 办 理 信诚 中 证500 份 额 申 购 或者 赎 回 前， 基 金 管理 人 将
至少每 周 公告 一 次 基金 资 产 净值 和 信 诚中 证500 份 额、 信 诚 中 证500 A 份 额与 信 诚中 证500 B份额
的基金份额 净值； 
2. 在信诚中证500 A 份 额 、信 诚 中 证500 B 份 额 上市交 易 或 开 始 办 理信 诚 中 证500 份 额 申 购或
者赎回后，基金管理 人将在每个开放 日的次日，通 过 网站、基金份额发售 网点以及其他媒 介，披
露 开 放 日 信诚 中 证500 份 额 、信 诚 中 证500 A 份额 与信 诚 中 证500 B 份 额 各自 的 基金 份 额 净值 和 基
金份额累计 净值； 
3. 基金管理人将公 告半年度和年 度最后一个 市场交易 日（或自然日）基 金资产净值和 信诚中
证500 份 额 、信 诚 中 证500 A 份额 与 信 诚中 证500 B 份额 的 基 金 份额 净 值 。基 金 管 理人 应 当 在上 述
市场交易日（或自然 日）的次日， 将基金资产净 值、 以及信诚中证500份额 、信诚中证500 A 份额
与信诚中证500 B 份额 各自的基 金份额净 值和基 金份 额累计净值 登载在指 定报刊和 网站上。 
( 七)信诚中 证500 份额 申购、赎 回价格公 告 
基 金 管 理 人 应当 在 本 基金 的 基 金合 同 、 招 募说 明 书等 信 息 披 露 文件 上 载 明信 诚 中 证500 份额
申购、赎回价格的计 算方式及有关申 购、赎回费率 ， 并保证投资人能够在 基金份额销售网 点查阅
或者复制前 述信息资 料。 
( 八)基金年 度报告、 基金半年 度报告 、 基金季度 报告 （合称“基 金定期报 告”） 
1. 基金管理人应当 在每年结束之 日起90日内 ，编制完 成基金年度报告， 并将年度报告 正文登
载于网站上，将年度 报告摘要登载在 指定报刊上。 基 金年度报告需经具有 从事证券相关业 务资格
的会计师事 务所审计 后，方可 披露； 
2. 基金管理人应当 在上半年结束 之日起60 日 内，编制 完成基金半年度报 告，并将半年 度报告
正文登载在 网站上， 将半年度 报告摘要 登载在指 定报 刊上； 
3. 基金管理人应当 在每个季度结 束之日起15 个工作日 内，编制完成基金 季度报告，并 将季度
报告登载在 指定报刊 和网站上 ； 
4. 基 金 合 同生 效 不 足2 个 月 的， 本 基 金管 理 人 可以 不编 制 当 期 季度 报 告 、半 年 度 报告 或 者 年
度报告。 
5. 基金定期报告应 当按有关规定 分别报中国 证监会和 基金管理人主要办 公场所所在地 中国证
监会派出机 构备案。 
6. 报 告 期 内 出现 单 一 投资 者 持 有基 金 份 额 比例 达 到或 超 过 基 金 总份 额 （ 包括 信 诚 中证500 份
额、信诚中证500A 份 额、 信 诚 中证500B 份额 ）20% 的情 形 ， 为 保 障其 他 投 资者 的 权 益， 基 金 管理
人至少应当在季度报 告、半年度报告 、年度报告等 定 期报告文件中“影响 投资者决策的其 他重要
信息”项下披露该投 资者的类别、报 告期末持有份 额 及占比、报告期内持 有份额变化 情况 及本基
金的特有风 险。中国 证监会认 定的特殊 情形除外 。 
本基金持续运作过 程中，应当在 基金年度报 告和半年 度报告中披露基金 组合资产情况 及其流
动性风险分 析等。 
( 九)临时报 告与公告


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
76 
在基金运作过程中 发生如下可能 对基金份额 持有人权 益或者基金份额的 价格产生重大 影响的
事 件 时 ，有 关 信 息披 露 义务 人 应当 在2 日内 编 制临 时报 告 书 ，予 以 公 告， 并 在公 开 披露 日 分别 报
中国证监会 和基金管 理人主要 办公场所 所在地中 国证 监会派出机 构备案： 
1. 基金份额 持有人大 会的召开 及决议； 
2. 终止基金 合同； 
3. 转换基金 运作方式 ； 
4. 更换基金 管理人、 基金 托管 人； 
5. 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 
6. 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7. 基金募集 期延长； 
8. 基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级 管理人员 、基金经理和基金 托管人基金托 管部门
负责人发生 变动； 
9. 基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50% ； 
10. 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过30%； 
11. 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12. 基金管理 人、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13. 基 金 管 理人 及 其 董 事、 总 经 理及 其 他 高级 管 理 人员 、 基 金 经 理受 到 严 重行 政 处 罚， 基 金
托管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行政处 罚； 
14. 重大关联 交易事项 ； 
15. 基金收益 分配事项 ； 
16. 管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17. 基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值0.5% ； 
18. 基金改聘 会计师事 务所； 
19. 基金变更 、增加或 减少代销 机构； 
20. 基金更换 注册登记 机构； 
21. 信诚中证500 份额 开始办理 申购、赎 回； 
22. 信诚中证500 份额 申购、赎 回费率及 其收费方 式发 生变更； 
23. 本基金发 生巨额赎 回并延期 支付； 
24. 本基金连 续发生巨 额赎 回并 暂停接受 赎回申 请； 
25. 本基金暂 停接受信 诚中证500 份额申 购、赎回 申请 后重新接受 申购、赎 回； 
26. 本基金开 始接受或 暂停接受 份额配对 转换申 请； 
27. 本基金暂 停接受份 额配对转 换后恢复 办理份 额配 对转换业务 ； 
28. 本基金实 施基金份 额折算； 
29. 信诚中证500 A 份 额与信诚 中证500 B 份额终 止运 作；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
77 
30. 信诚中证500 A 份 额 与 信 诚中 证500 B 份额 终 止 运作 后 信 诚 中 证500 A 份 额 、 信 诚中 证500 
B份额的份额 转换； 
31. 发生涉及 基金申购 、赎回事 项调整或 潜在影 响投 资人赎回等 重大事项 时； 
32. 中国证监 会或本基 金合同规 定的其他 事项。 
( 十)澄清公 告 
在基金合同存续期 限内，任何公 共 媒介中出 现的或者 在市场上流传的消 息可能对基金 份额价
格产生误导性影响或 者引起较大波动 的，相关信息 披 露义务人知悉后应当 立即对该消息进 行公开
澄清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
( 十一)基金 份额持有 人大会决 议 
( 十二)中国 证监会规 定的其他 信息 
( 十三)信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、托管协 议、招募说明 书或更新后 的招募说 明书、年度报告、 半年度报告、 季度报
告和基金份额净值公 告等文本文件在 编制完成后， 将 存放于基金管理人所 在地、基金托 管 人所在
地，供公众 查阅。投 资人在支 付工本费 后，可在 合理 时间内取得 上述文件 复制件或 复印件。 
基 金 定 期 报 告公 布 后 ，应 当 分 别置 备 于 基 金管 理 人和 基 金 托 管 人的 住 所 ，以 及 信 诚中 证500 
A份额与信诚中证500 B 份额上市交易 的证券交易所 ， 以供公众查阅、复制 。本基金的上市 交易公
告书公布后，应当分 别置备于基金 管理人和信诚 中证500 A 份额与信诚中证500 B 份额上市交 易的
证券交易所 ，以供公 众查阅、 复制。 
投资人也可在基金 管理人指定的 网站上进行 查阅。本 基金的信息披露事 项将在指定 媒介 上公
告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行。 
第二十 三 部分


 风 险揭 示 
一、 投资于本基金 的风险 
1. 市场风险 
本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 ， 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 ， 宏 观 和 微 观 经 济 因
素、国家政策、市场 变动、行业与个 股业绩的变化 、 投资人风险收益偏好 和市场流动程度 等影响
证券市场的 各种因素 将影响到 本基金业 绩，从而 产生 市场风险， 这种风险 主要包括 ： 
（1）经济周 期风险 
随着经济运行的周 期性变化，国 家经济、微 观经济、 行业及上市公司的 盈利水平也可 能呈周
期性变化， 从而影响 到证券市 场及行业 的走势。 
（2）政策风 险 
因国家的各项政策 ，如财政 政策 、货币政策 、产业政 策、地区发展政策 等发生变化， 导致证
券市场波动 而影响基 金投资收 益，产生 风险。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
78 
（3）利率风 险 
由于利率发 生变化和 波动使得 证券价格 和证券利 息产 生波动，从 而影响到 基金业绩 。 
（4）信用风 险 
当证券发行人不能 够实现发行时 所做出的承 诺，按时 足额还本付息的时 候，就会产生 信用风
险。信用风险主要来 自于发行人和担 保人。一般认 为 ：国债的信用风险可 以视为零，而其 他债券
的信用风险可根据专 业机构的信用评 级确定。当证 券 的信用等级发生变化 时，可能会产生 证券的
价格变动， 从而影响 到基金资 产。 
（5）再投资 风险 
再投资获 得的收益 又被称做利息 的利息，这 一收益取 决于再投资时的市 场利率水平和 再投资
的策略。未来市场利 率的变化可能会 引起再投资收 益 的不确定性并可能影 响到基金投资策 略的顺
利实施。 
（6）购买力 风险 
基金份额持有人收 益将主要通过 现金形式来 分配，而 现金可能因为通货 膨胀因素而使 其购买
力下降。 
（7）上市公 司经营风 险 
上市公司的经营状 况受多种因素 的影响，如 经营决策 、技术变革、新产 品研发、竞争 加剧等
风险。如果基金所投 资的上市公司基 本面或发展前 景 产生变化，可能导致 其股价的下跌， 或者可
分配利润的降低，使 基金预期收益产 生波动。虽然 基 金可 以通过分散化投 资来减少风险， 但不能
完全规避。 
2. 管理风险 
（1）管理风 险 
本基金可能因为基 金管理人的管 理水平、手 段和技术 等因素，而影响基 金收益水平。 这种风
险可能表现在基金整 体的投资组合管 理上，例如资 产 配置、类属配置不能 达到预期收益目 标；也
可能表现在 个券个股 的选择不 能符合本 基金的投 资风 格和投资目 标等。 
（2）新产品 创新带来 的风险 
随着中国证券市场 不断发展，各 种国外的投 资工具也 将被逐步引入，这 些新的投资工 具在为
基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 ， 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 ， 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风
险，期权产品带来的 定价风险等。同 时，基金管理 人 也可能因为对这些新 的投资产品的不 熟悉而
发生投资错 误，产生 投资风险 。 
3. 估值风险 
本基金采用的估值 方法有可能不 能充分反映 和揭示利 率风险，或经济环 境发生重大变 化时，
在一定时期内可能高 估或低估基金资 产净值。基金 管 理人和基金托管人将 共同协商，参考 类似投
资品种的现行市价及 重大变化因素， 调整最近交易 市 价，使调整后的基金 资产净值更公允 地反映
基金资产价 值。 
4. 流动性风 险 评估及 流动性风 险管理工 具


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
79 
a. 流动 性风险 
本基金面临的流动 性风险主要表 现在几个方 面：建仓 成本控制不力，建 仓时效不高； 基金资
产变现能力差，或变 现成本高；在投 资人大额赎回 时 缺乏应对手段；证券 投资中个券和个 股的流
动性风险等 。这些风 险的主要 形成原因 是： 
（1）市场整 体流动性 问题。 
证券市场的流动性 受到价格、投 资群体等诸 多因素的 影响，在不同状况 下，其流动性 表现是
不均衡的，具体表现 为：在某些时期 成交活跃，流 动 性非常好，而在另一 些时期，则可能 成交稀
少，流动性差。在市 场流动性出现问 题时，本基金 的 操作有可能发生建仓 成本增加或变现 困难的
情况。这种 风险在发 生大额申 购和大额 赎回时表 现尤 为突出。 
（2）市场中 流动性不 均匀，存 在个股和 个券流 动性 风险。 
由 于不同投资品种 受到市场影响 的程度不同 ，即使在 整体市场流动性较 好的情况下， 一些单
一投资品种仍可能出 现流动性问题， 这种情况的存 在 使得本基金在进行投 资操作时，可能 难以按
计划买入或卖出相应 数量的证券，或 买入卖出行为 对 证券价格产生比较大 的影响，增加基 金投资
成本。这种 风险在出 现个股和 个券停牌 和涨跌停 板等 情况时表现 得尤为突 出。 
b. 基金申购 、赎回安 排 
本基金的申购、赎 回安排详见本 招募说明书 “第九部 分 信诚中证500 份 额的申购与赎 回”章
节。 
c. 巨额赎回 情形下的 流动性风 险管理措 施 
在本基金出现巨额 赎回情形下， 基金管理人 可以 根据 基金当时的资产组 合状况或巨额 赎回份
额占比情况决定全额 赎回、部分延期 赎回或 暂停赎 回 。同时，如本基金单 个基金份额持有 人在单
个 开 放 日 申请 赎 回 基金 份 额 超过 基 金 总份 额 （包 括信 诚 中 证500份 额 、 信诚 中 证500A 份 额、 信 诚
中证500B 份额）一定比例 以上的，基金 管理人可以对 其采取延期办理赎回 申请的措施。 详细 规则
可见《 招募说明书 》 的“第九部分 信诚沪深300 份 额 的申购与赎回 ”中“ 九、巨额赎回的 情形及
处理方式”的 内容。 
d.实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程序 及对 投资者的潜 在影响 
本基金可能实施备 用的流动性风 险管理工具 ，以更好 地应对流动性风险 。基金管理人 经与基
金托管人协商，在确 保投资者得到公 平对待的前提 下 ，可依照法律法规及 基金合同的约定 ，综合
运用各类流动性风险 管理工具，对赎 回申请等进行 适 度调整，作为特定情 形下基金管理人 流动性
风 险 管 理的 辅 助措 施 ，包 括 但不 限 于：1 ）延 期 办理巨 额 赎 回申 请 ；2 ） 暂停 接 受赎 回 申请 ；3 ）
延缓支付赎回款项；4）收取短期赎 回费；5）暂 停基 金估值等；对于各类流 动性风险管理工 具的
使用，基金管理人将 依照严格审批、 审慎决策的原 则 ，及时有效地对风险 进行监测和评估 ，使用
前经过内部审批程序 并与基金托管人 协商一致。在 实 际运用各类流动性风 险管理工具时， 投资者
的赎回申请、赎回款 项支付等可能受 到相应影响， 基 金管理人将严格依照 法律法规及基金 合同的
约定进行操 作，全面 保障投资 者的合法 权益。 
5. 指数投资 的特有风 险


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
80 
本 基 金 为 跟 踪指 数 的 股票 型 基 金， 标 的 指数 为中证500 指 数 ， 在 基金 的 投 资运 作 过 程中 可 能
面临指数基 金特有的 风险： 
（1）系统性 风险 
本 基 金 为 跟 踪指 数 的 股票 型 基 金， 基 金 资 产主 要 投资 于 中 证500指 数 的 成份 股 及其 备选 成 份
股，因此中证500指数 的市场表现将 影响到基金业 绩 的表现，当中证500指 数出现收益变 动、波动
提高时，本 基金的收 益可能会 受到影响 。 
（2）指数复 制风险 
本 基 金 采 用 分层 抽 样 的方 式 来 复制 中 证500 指 数 ， 能否 有 效 地 复 制指 数 并 将跟 踪 误 差控 制 在
可接受范围内，对本 基金的收益将产 生影响。当复 制 方法由于市场条件受 到限制或者替代 股的选
择存在错误 时，本基 金的收益 可能会受 到影响。 
（3）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离风 险 
标的指数并不能完 全代表整个股 票市场，标 的指数的 回报率与整个股票 市场的回报率 可能存
在偏离。 
（4）标的指 数变更风 险 
根据基金合同的规 定，因标的指 数的编制与 发布等原 因，导致原标的指 数不宜继续作 为本基
金的投资标的指数及 业绩比较基准 ， 本基金可能变 更 标的指数，基金的投 资组合将随之调 整，基
金的收益风 险特征可 能发生变 化，投资 者还须承 担投 资组合调整 所带来的 风险与成 本。 
6 ．投资于股 指期货可 能引致的 特定风险 
除投资于一般金融 工具所普遍面 临的市场风 险、流动 性风险等，在股指 期货的投资过 程中，
基金资产将 可能面临 如下特定 风险。 
（1）基差风 险 
基金资产可能因为 所持有股指期 货合约与标 的指数价 格波动方向不一致 而承受基差风 险。因
存在基差风险，在进 行股指期货合约 展期的过程中 ， 基金资产可能因股指 期货合约之间价 差的异
常变动而遭 受展期风 险。 
（2）盯市结 算风险 
股指 期 货 采 取 保 证 金 交 易 制 度 ， 保 证 金 账 户 实 行 当 日 无 负 债 结 算 制 度 ， 对 资 金 管 理 要 求 较
高。如出现极端行情 ，市场持续向不 利方向波动导 致 期货保证金不足，又 未能在规定的时 间内补
足，按规定 期货保证 金账户将 被强制平 仓，从而 导致 超出预期的 损失。 
7.分级结构 运作的特 有风险 
本基金为分级基 金，信诚中证500 A 份额和信 诚中证500 B 份额的运作有 别于普通的 开放式基
金和封闭式 基金，投 资于本基 金还将面 临以下基 金运 作特有的风 险： 
（1）上市交 易的风险 
本基金在基金合 同生效后，信 诚中证500 A 份 额和信 诚中证500 B份额在 深圳证券交易 所挂 牌
上市交易。由于上市 期间可能因信息 披露导致基金 停 牌，投资人在停牌期 间不能买卖基金 ，产生
风险；同时，可能因 上市后交易对手 不足导致基金 流 动性风险；另外，当 基金份额持有人 将份额


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
81 
转向场外交易后导致 场内的基金份额 或持有人数不 满 足上市条件时，本基 金存在暂停上市 或终止
上市的可能 。 
（2）杠杆机 制风险 
本基金为跟踪指数 的股票型基金 ，具有较高 风险、较 高预期收益的特征 ，其预期风险 和预期
收益高于货币市场基 金、债券型基金 和混合型基金 。 从本基金所分离的两 类基金份额来看 ，信诚
中证500 A 份额具有低 风险、收益相 对稳定的特征 ； 信诚中证500 B份额具 有高风险、高 预期收益
的特征。 
由于信诚中证500 B 份额内含杠杆 机制的设计 ，信诚 中证500 B份额的净 值变动幅度将 大于信
诚中证500 份额 和 信 诚中 证500 A 份 额 的净 值 变动 幅度 ， 即 信 诚中 证500 B 份 额 的净 值 波 动性 将 高
于其他两类 基金份额 。 
（3）折/溢 价交易风 险 
信诚中证500 A 份额 和信诚中证500 B 份额上市交 易后 ，由于受市场供求 关系的影响 ，基金份
额 的 交 易价 格 与 基金 份 额净 值 可能 发 生偏 离 而出 现折/ 溢 价 交易 风 险。 尽 管份 额 配对 转 换 机制 有
助于将折/溢 价 交 易风 险 降低 至 较 低水 平 ，但 信 诚 中证500 A 份额 和 信 诚中 证500 B 份 额的 某 一 级
份额仍有可能处于折/溢价交易状 态。此外，由 于份 额配对转换机制的影 响，信诚中证500 A 份额
和信诚中证500 B 份额 的交易价 格可能会 相互影 响。 
（4）风险收 益特征变 化风险 
根据本基金份额折 算的设计，本 基金将进行 定期份额 折算 和不定期份额 折算。在实施 基金份
额 折 算 后 ，信 诚 中 证500 A 份额 持 有 人或 信 诚 中证500 B 份 额 持 有人 将 会获 得 一 定比 例 的 中证500
份额的场内 份额，因 此其所持 有的基金 份额将面 临风 险收益特征 出现变化 的风险。 
当信诚中证500 A 份 额和信诚中 证500 B份额 终止运作 后， 信诚中证500 A 份额和信诚 中证500 
B份额将全部转换 成信诚中证500 份额 的场内份额， 基 金份额持有人所持有 的基金份额也将 面临风
险收益特征 出现变化 的风险。 
（5）份额转 换的风险 
在实施基金份额 折算后，信诚 中证500 A份额 和信诚 中证500 B份额的净 值增长将全部 折算成
信诚中证500份 额 的 场内 份 额； 当 信 诚中 证500 A 份额 和 信 诚 中证500 B 份额 终 止运 作 后 ，信 诚 中
证500 A 份 额和 信 诚 中证500 B 份 额 将 全部 转 换成 信诚 中 证500 份额 的 场 内份 额 。由 于 在 二级 市 场
可以做交易的证券公 司并不全部具备 中国证券监督 管 理委员 会颁发的基金 代销资格，而只 有具备
基金代销资格的证券 公司才可以办理 投资人赎回基 金 份额的业务。因此， 基金份额持有人 可能面
临会员单位不具备基金 代销业务资格而 导致的不能 直接赎回信诚中证500 份 额 的 场 内 份 额 的 风
险 。 此 风 险需 要 引起 投 资 者注 意 ，投 资 人 可以 选 择在 份 额 折 算前 将 信诚 中 证500 A 份 额或 信 诚中
证500 B 份额卖出，或 者将新增的信 诚中证500 份额的 场内份额通过转托管 业务转入具有 基金代销
资格的证券 公司后赎 回基金份 额。 
8.其他风险 
（1）技术风 险


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
82 
当计算机、通讯系 统、交易网络 等技术保障 系统或信 息网络支持出现异 常情况， 可能 导致基
金日常的申购赎回无 法按正常时限完 成、注册登记 系 统瘫痪、核算系统无 法按正常时限显 示产生
净值、基金 的投资交 易指令无 法及时传 输等风险 。 
（2）大额申 购/赎回 风险 
本基金是开放式基 金，基金规模 将随着投资 人对基金 单位的申购与赎回 而不断变化， 若是由
于投资人的连续大量 申购而导致基金 管理人在短期 内 被迫持有大量现金； 或由于投资人的 连续大
量赎回而导致基金管 理人被迫抛售所 持有的证券以 应 付基金赎回的现金需 要，则可能使基 金资产
净值受到不 利影响。 
（3）顺延或 暂停赎回 风险 
因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 ， 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困
难，基金投 资人在赎 回基金单 位时，可 能会遇到 部分 顺延赎回或 暂停赎回 等风险。 
（4）其他风 险 
战争、自然灾害等 不可抗力可能 导致基金资 产有遭受 损失的风险，以及 证券市场、基 金管理
人及基金代销机构可 能因不可抗力无 法正常工作， 从 而产生影响基金的申 购和赎回按正常 时限完
成的风险。 
 
二、 声明 
本基金由基金管理 人依照《基金 法》、基金 合同和其 他有关法律法规规 定募集，并经 中国证
监会核准。中国证监 会对本基金募集 的核准，并不 表 明其对本基金的价值 和收益做出实质 性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险。 
本基 金投资于证券 市场，基金份 额净值会因 为证券市 场波动等因素产生 波动，投资人 在投资
本基金前，需充分了 解本基金的产品 特性，并承担 基 金投资中出现的各类 风险，包括：因 政治、
经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风
险，由于基金投资人 连续大量赎回基 金产生的流动 性 风险，基金管理人在 基金管理实施过 程中产
生 的 基 金管 理 风 险， 本 基金 的 指数 投 资风 险 、杠 杆机 制 风 险、 折/ 溢价 交 易风 险 、以 及 份 额配 对
转换及基金份额折算 等业务办理过程 中的特定风险 等 。投资人在进行投资 决策前，请仔细 阅读本
基金的《招 募说明书 》及《基 金合同》 。 
基金管理人建议投 资人根据自身 的风险收益 偏好，选 择适合自己的基金 产品，并且中 长期持
有。 
本基金未经任何一 级政府、机构 及部门担保 。基金投 资人自愿投资于本 基金，须自行 承担投
资风险。 
除基金管理人直接 办理本基金的 销售外，本 基金还通 过基金代销机构代 理销售，但是 ，基金
资产并不是代销机构 的存款或负债， 也没有经基金 代 销机构担保收益，代 销机构并不能保 证其收
益或本金安 全。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
83 
第二十 四 部分


 基 金合 同的 变更 、终止 与 基金 财产 清算 
一、 基金合同的变 更 
1. 基金合同变更内 容对基金合同 当事人权利 、义务产 生重大影响的， 应 召开基金份额 持有人
大会，基金 合同变更 的内容应 经基金份 额持有人 大会 决议同意。 
(1) 转换基金 运作方式 ； 
(2) 变更基金 类别； 
(3) 变 更 基 金投 资 目 标 、投 资 范 围或 投 资 策略 （ 法 律法 规 、 中 国 证监 会 和 《基 金 合 同》 另 有
规定的除外 ）； 
(4) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(5) 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
(6) 提 高 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人的 报 酬 标准 。 但 根据 适 用 的 相 关规 定 提 高该 等 报 酬标 准 的
除外； 
(7) 本基金与 其他基金 的合并； 
(8) 终止信诚 中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额的 运作； 
(9) 对基金合 同当事人 权利、 义 务产生重 大影响 的其 他事项； 
(10) 法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
但出现下列情况时 ，可不经基金 份额持有人 大会决议 ，由基金管理人和 基金托管人同 意变更
后公布，并 报中国证 监会备案 ： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和本 基金合同规定 的范围内调 整信诚 中证500份额的申购 费率、收费方 式或调
低赎回费率 ； 
(3) 因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
(4) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持 有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的其他 情形。 
2. 关于变更基金合 同的基金份额 持有人大会 决议应报 中国证监会核准或 备案，并于中 国证监
会核准或出 具无异议 意见后生 效执行， 并自生效 之日 起2日内在至 少一种指 定 媒介公 告。 
二、 基金合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基 金 管 理人 因 解 散、 破 产 、撤 销 等 事由 ， 不能 继续 担 任 基 金管 理 人 的职 务 ， 而在6 个 月内
无其他适当 的基金管 理公司承 接其原有 权利义务 ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
84 
3. 基金托 管人 因 解 散、 破 产 、撤 销 等 事由 ， 不能 继续 担 任 基 金托 管 人 的职 务 ， 而在6 个 月内
无其他适当 的托管机 构承接其 原有权利 义务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
三、 基金财产的清 算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基 金 合 同终 止 之 日 起30 个 工 作日 内 ， 成立 基 金 财产 清 算 组 ， 基金 财 产 清算 组 在 中国 证 监
会的监督下 进行基金 清算。 
(2) 基 金 财 产清 算 组 成 员由 基 金 管理 人 、 基金 托 管 人、 具 有 从 事 证券 相 关 业务 资 格 的注 册 会
计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 
(3) 基 金 财 产清 算 组 负 责基 金 财 产的 保 管 、清 理 、 估价 、 变 现 和 分配 。 基 金财 产 清 算组 可 以
依法进行必 要的民事 活动。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终止，应 当按法律法规 和本基金合 同的有关 规定对基金财产进 行清算。基金 财产清
算程序主要 包括： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼或仲 裁 ； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10) 对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是指基金 财产清算组在 进行基金财 产清算过 程中发生的所有合 理费用，清算 费用由
基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 根据基金合同终 止日信诚中 证500份额、 信诚中证500 A 份额与信诚中 证500 B份额 各自的
基 金 份 额 净值 分 别 计算 信 诚 中证500 份额 、 信 诚中 证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份额 三 类 份额 各
自 的 应 计 分配 比 例 ，在 此 基 础上 ， 在 信诚 中 证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份
额各自类别 内按其基 金份额持 有人持有 的该类别 基金 份额比例进 行分配。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
85 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不得 分配 给基金份额 持有人。 
经 基 金 份 额 持有 人 大 会决 议 通 过， 并 经 中 国证 监 会核 准 ， 在 本 基金 的 信 诚中 证500 A份额与
信诚中证500 B 份 额终 止 运作 后 ， 如果 本 基金 进 行 基金 财 产 清 算， 则 依据 基 金 财产 清 算的 分 配 方
案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务
后，按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进行 分配 。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基 金 财 产 清算 公 告 于基 金 合 同终 止 并 报中 国 证监 会备 案 后5 个 工作 日 内由 基 金 财产 清 算 组公
告；清算过程中的有 关重大事项须及 时公告；基金 财 产清算结果经会计师 事务所审计，律 师事务
所出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报中国 证监 会备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年 以上。 
第二十 五 部分


 基 金合 同的 内容 摘要 
一、 基金份额持有 人、基金管 理人和基金 托管人的 权利、义务 
( 一)基金份 额持有人 的权利 
投资人购买本基金 基金份额的行 为即视为对 《基金合 同 》的承认和接受 ，投资人自取 得依据
《基金合同》募集的 基金份额，即成 为本基金份额 持 有人和《基金合同》 当事人，直至其 不再持
有本基金的基金份额 。基金份额持有 人作为《基金 合 同》当事人并不以在 《基金合同》上 书面签
章或签字为 必要条件 。 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1. 分享基金 财产收益 ； 
2. 参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3. 依法转让其持 有的信诚中证500 A 份额与信 诚中证500 B 份额，依法申 请赎回其持 有的信诚
中证500 份额 ； 
4. 按照规定 要求召开 基金份额 持有人大 会； 
5. 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决
权； 
6. 查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7. 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8. 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额发 售机构损 害其合法权益的行 为依法提起诉 讼或仲
裁； 
9. 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
( 二)基金份 额持有人 的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
86 
1. 遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定； 
2. 提供基金 管理人和 监管机构 要求提供 的信息， 以及 不时的更新 和补充， 并保证其 真实性； 
3. 交纳基金 认购、申 购款项 及 法律法规 和基金合 同所 规定的费用 ； 
4. 在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或者 基金 合同终止的 有限责任 ； 
5. 不从事任 何有损基 金及其他 基金份额 持有人合 法权 益的活动； 
6. 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
7. 返还在基金交易 过程中因任何 原因，自基 金管理人 及基金管理人的代 理人、基金托 管人、
代销机构、 其他基金 份额持有 人处获得 的不当得 利； 
8. 法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
( 三)基金管 理人的权 利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
1. 自本基金 合同生效 之日起， 依照有关 法律法规 和本 基金合同 的 规定独立 运用基金 财产； 
2. 依照基金 合同获得 基金管理 费以及法 律法规规 定或 监管部门批 准的其他 收入； 
3. 发售基金 份额； 
4. 依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所产 生的 权利； 
5. 在符合有关法律 法规的前提下 ，制订和调 整有关基 金认购、申购、赎 回、转换、非 交易过
户、转托管等业务的 规则，在法律法 规和本基金合 同 规定的范围内决定和 调整基金的除调 高托管
费率和管理 费率之外 的相关费 率结构和 收费方式 ； 
6. 根据本基金合同 及有关规定监 督基金托管 人，对于 基金托管人违反了 本基金合同或 有关法
律法规规定的行为， 对基金财产、其 他当事人的 利 益 造成重大损失的情形 ，应及时呈报中 国证监
会，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人的利 益； 
7. 在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或暂 停受理信 诚中 证500份额的 申购和赎 回申请； 
8. 在法律法 规允许的 前提下， 为基金的 利益依法 为基 金进行融资 、融券； 
9. 自行担任或选择 、更换注册登 记机构，获 取基金份 额持有人名册，并 对注册登记机 构的代
理行为进行 必要的监 督和检查 ； 
10. 选 择 、 更换 代 销 机 构， 并 依 据基 金 销 售服 务 代 理协 议 和 有 关 法律 法 规 ，对 其 行 为进 行 必
要的监督和 检查； 
11. 选择、更 换律师、 审计师、 证券经纪 商或其 他为 基金提供服 务的 外部 机构； 
12. 在基金托 管人更换 时，提名 新的基金 托管人 ； 
13. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
14. 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
( 四)基金管 理人的义 务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
1. 依法募集基金， 办理或者委托 经中国证监 会认定的 其他机构代为办理 基金份额的发 售、申
购、赎回和 登记事宜 ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
87 
2. 办理基金 备案手续 ； 
3. 自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产； 
4. 配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金 投资分析 、决策，以专业化 的经营方式管 理和运
作基金财产 ； 
5. 建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财 务管理及 人事管理等制度， 确保所管理的 基金财
产和管理人 的财产相 互独立， 对所管理 的不同基 金分 别管理，分 别记账， 进行证券 投资； 
6. 除依据《基金法 》、基金合同 及其他有关 规定外， 不得为自己及任何 第三人谋取利 益，不
得委托第三 人运作基 金财产； 
7. 依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8. 计 算 并 公 告 基金 资 产 净值 、 信 诚 中证500 份 额、 信诚 中 证500 A 份额 与 信 诚 中证500 B 份额
的基金份额净值、信 诚中证500 A 份 额与信诚中证500 B 份额终止运 作后的份额转 换比例和信诚中
证500 份额的 申 购、赎 回价格； 
9. 采取适当合理的 措施使计算基 金份额认购 、申购、 赎回和注销价格的 方法符合基金 合同等
法律文件的 规定； 
10. 按规定受 理信诚中 证500 份 额的申购 和赎回申 请， 及时、足额 支付赎回 款项； 
11. 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
12. 编制中期 和年度基 金报告； 
13. 严格按照 《基金法 》、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14. 保 守 基 金商 业 秘 密 ，不 得 泄 露基 金 投 资计 划 、 投资 意 向 等 ， 除《 基 金 法》 、 基 金合 同 及
其他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开披露 前应 予保密，不 得向他人 泄露； 
15. 按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
16. 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召 集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
17. 依 据 《 基金 法 》 等 的规 定 保 存基 金 财 产管 理 业 务活 动 的 记 录 、账 册 、 报表 和 其 他相 关 资
料； 
18. 以基金管 理人名义 ，代表基 金份额持 有人利 益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律 行为； 
19. 组织并参 加基金财 产清算小 组，参与 基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
20. 因 违 反 基金 合 同 导 致基 金 财 产的 损 失 或损 害 基 金份 额 持 有 人 合法 权 益 ，应 当 承 担赔 偿 责
任，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
21. 基 金 托 管人 违 反 基 金合 同 造 成基 金 财 产损 失 时 ，应 为 基 金 份 额持 有 人 利益 向 基 金托 管 人
追偿； 
22. 按规定向 基金托管 人提供基 金份额持 有人名 册资 料； 
23. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时 ，及时报告中国证监会并通知基金托管
人； 
24. 执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
88 
25. 不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动； 
26. 依 照 法 律法 规 为 基 金的 利 益 对被 投 资 公司 行 使 股东 权 利 ， 为 基金 的 利 益行 使 因 基金 财 产
投资于证券 所产生的 权利，不 谋求对上 市公司的 控股 和直接 管理 ； 
27. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的其 他义 务。 
( 五)基金托 管人的权 利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 
1. 依基金合 同约定获 得基金托 管费以及 法律法规 规定 或监管部门 批准的其 他收入； 
2. 监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3. 自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资产 ； 
4. 在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人； 
5. 根据本基金合同 及有关规定监 督基金管理 人，对于 基金管理人违反本 基金合同或有 关法律
法 规 规 定 的 行 为 ， 对 基 金 资 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 ， 应 及 时 呈 报 中 国 证监
会，并采取 必要措施 保护基金 及相关当 事人的利 益； 
6. 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7. 按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8. 法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
( 六)基金托 管人的义 务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
1. 安全保管 基金财产 ； 
2. 设立专门的基金 托管部，具有 符合要求的 营业场所 ，配备足够的、合 格的熟悉基金 托管业
务的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ； 
3. 对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确保 基金 财产的完整 与独立； 
4. 除依据《基金法 》、基金合同 及其他有关 规定外， 不得为 自己及任何 第三人谋取利 益，不
得委托第三 人托管基 金财产； 
5. 保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有关 的重 大合同及有 关凭证； 
6. 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户； 
7. 保守基金商业秘 密，除《基金 法》、基金 合同及其 他有关规定另有规 定外，在基金 信息公
开披露前应 予保密， 不得向他 人泄露； 
8. 对基金财务会计 报告、中期和 年度基金报 告出具意 见，说明基金管理 人在各重要方 面的运
作是否严格按照基金 合同的规定进行 ；如果基金管 理 人有未执行基金合同 规定的行为，还 应当说
明基金托管 人是否采 取了适当 的措施； 
9. 保存基金 托管业务 活 动的记 录、账册 、报表和 其他 相关资料； 
10. 按照基金 合同的约 定，根据 基金管理 人的投 资指 令，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
11. 办理与基 金托管业 务活动有 关的信息 披露事 项；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
89 
12. 复 核 、 审 查基 金 管 理 人计 算 的 基 金资 产 净 值、 信诚 中 证500 份 额、 信 诚 中 证500 A 份 额与
信诚中证500 B 份 额 的基 金 份额 净 值 、信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚中 证500 B 份 额 终止 运 作 后的 份
额转换比例 和信诚中 证500份额 的申购、 赎回价 格； 
13. 按照规定 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
14. 按规定制 作相关账 册并与基 金管理人 核对； 
15. 依据基金 管理人 的 指令或有 关规定向 基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回款项 ； 
16. 按 照 规 定召 集 基 金 份额 持 有 人大 会 或 配合 基 金 份额 持 有 人 依 法自 行 召 集基 金 份 额持 有 人
大会； 
17. 因违反基 金合同导 致基金财 产损失， 应承担 赔偿 责任，其赔 偿责任不 因其退任 而免除； 
18. 基金管理 人因违反 基金合同 造成基金 财产损 失时 ，应为基金 向基金管 理人追偿 ； 
19. 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
20. 面 临 解 散、 依 法 被 撤销 或 者 被依 法 宣 告破 产 时 ，及 时 报 告 中 国证 监 会 和银 行 业 监督 管 理
机构，并通 知基金管 理人； 
21. 执行生效 的基金 份 额持有人 大会决议 ； 
22. 不从事任 何有损基 金及其他 基金当事 人利益 的活 动； 
23. 建立并保 存基金份 额持有人 名册； 
24. 法律法规 、中国证 监会和基 金合同规 定的其 他义 务。 
( 七) 基 金 合同 当 事各 方 的 权利 义 务 以基 金 合 同为 依据 ， 不 因 基金 财 产 账户 名 称 变更 而 有 所
改变。 
二、 基金份额持有 人大会 召集 、议事及表 决的程序 和规则 
本基金 基金 份额持有 人大会 不 设立日常 机构。 
( 一)基金份额 持有人大会由 基金份额持有 人组成，基 金份额持有人的授权 代表在授权范 围内
有权代表基金份额持 有人在基金份额 持有人大会中 行 使权利。基金份额持 有人大会的审议 事项应
分 别 由 信 诚中 证500 份额 、 信诚 中 证500 A 份 额、 信诚 中 证500 B 份 额 的 基金 份 额持 有 人 独立 进 行
表决。基金 份额持有 人持有的 每一基金 份额在其 对应 的份额级别 内拥有平 等的投票 权。 
( 二)召开事 由 
1. 当出现或需要决 定下列事由之 一的，经基 金管理人 、基金托管人、单 独或合计持有 信诚中
证500 份 额 、信 诚 中 证500 A 份 额与 信 诚 中证500 B 份额 各 自 基 金 份额10% 以上 （ 含10%， 下 同 ）的
基金份额持有人（以 基金管理人收到 提议当日的基 金 份额计算，下同）提 议时，应当召开 基金份
额持有人大 会： 
(1) 终止基金 合同； 
(2) 转换基金 运作方式 ； 
(3) 变更基金 类别； 
(4) 变 更 基 金投 资 目 标 、投 资 范 围或 投 资 策略 （ 法 律法 规 、 中 国 证监 会 和 《基 金 合 同》 另 有
规定的除外 ）；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
90 
(5) 变更基金 份额持有 人大会程 序； 
(6) 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
(7) 提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准， 但法 律法规要求 提高该等 报酬标准 的除外； 
(8) 本基金与 其他基金 的合并； 
(9) 终止信诚 中证500 A 份额与 信诚中证500 B 份 额的 运作； 
(10) 对基金 合同当事 人权利、 义务产生 重大影响 的其 他事项； 
(11) 法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
2. 出现以下情形之 一的，可由基 金管理人和 基金托管 人协商后修改基金 合同或其他相 关法律
文件，不需 召开基金 份额持有 人大会： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法规和本 基金合同规定 的范围内调 整信诚 中证500份额的申购 费率、收费方 式或调
低赎回费率 ； 
(3) 因相应的 法律法规 发生变动 必须对基 金合同 进行 修改； 
(4) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生变化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 按照法律 法规或本 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人 大 会的其他 情形。 
( 三)召集人 和召集方 式 
1. 除法律法规或本 基金合同另有 约定外，基 金份额持 有人大会由基金管 理人召集。基 金管理
人未按规定 召集或者 不能召集 时，由基 金托管人 召集 。 
2. 基金托管人认为 有必要召开基 金份额持有 人大会的 ，应当向基金管理 人提出书面提 议。基
金管理人应当自收到 书面提议之日起10 日内决定是 否 召集，并书面告知基 金托管人。基金 管理人
决定召集的，应当自 出具书面决定之 日起60日内召 开 ；基金管理人决定不 召集，基金托管 人仍认
为有必要召 开的，应 当自行召 集。 
3. 单 独 或 合 计 持有 信 诚 中证500 份 额 、信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中证500 B 份额 各 自 基 金份
额10% 以 上的 基 金 份额 持 有人 就 同 一事 项 认为 有 必 要召 开 基 金 份额 持 有人 大 会 的， 应 当向 基 金 管
理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提 议 之日起10日内决定是 否召集，并书面 告知提
出提议的基金份额持 有人代表和基金 托管人。基金 管 理人决定召集的，应 当自出具书面决 定之日
起60 日内召开；基金 管理人决定不 召集，单独或 合计 持有信诚中证500份额 、信诚中证500 A 份额
与信诚中证500 B份额 各自基金份额10% 以上的基金份 额持有人仍认为有必 要召开的，应 当向基金
托管人提出书面提议 。基金托管 人应 当自收到书面 提 议之日起10日内决定 是否召集，并书 面告知
提出提议的基金份额 持有人代表和基 金管理人；基 金 托管人决定召集的， 应当自出具书面 决定之
日起60 日内 召开。 
4. 单 独 或 合 计 持有 信 诚 中证500 份 额 、信 诚 中 证500 A 份 额 与 信 诚 中证500 B 份额 各 自 基 金份
额10% 以 上的 基 金 份额 持 有人 就 同 一事 项 要求 召 开 基金 份 额 持 有人 大 会， 而 基 金管 理 人、 基 金 托
管 人 都 不 召集 的 ， 单独 或 合 计持 有 信 诚中 证500 份 额、 信 诚 中 证500 A 份 额与 信 诚中 证500 B份额


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
91 
各 自 基 金 份额10% 以上 的 基金 份 额 持有 人 有权 自 行 召集 基 金 份 额持 有 人大 会 ， 但应 当 至少 提 前30
日向中国证 监会备案 。 
5. 基 金 份 额 持 有 人 依 法 自 行 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应 当 配
合，不得阻 碍、干扰 。 
( 四)召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 
1. 基金份额持有人大 会的召集人(以下简称“ 召集人 ”)负责选择确定 开会时间、地 点、方式
和权益登记日。召开 基金份额持有人 大会，召集人 必 须于会议召开日前30 日在指定媒介 公 告。基
金份额持有 人大会通 知须至少 载明以下 内容： 
(1) 会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
(2) 会议拟审 议的主要 事项； 
(3) 会议形式 ； 
(4) 议事程序 ； 
(5) 有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 权益登记日 ； 
(6) 代理投票的授权委 托书的内容 要求(包括 但不限于 代理人身份、代理 权限和代理有 效期限
等) 、送达时 间和地点 ； 
(7) 表决方式 ； 
(8) 会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
(9) 出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
(10) 召集人 需要通知 的其他事 项。 
2. 采用通讯方式开 会并进行表决 的情况下， 由召集人 决定通讯方式和书 面表决方式， 并在会
议通知中说明本次基 金份额持有人大 会所采取的具 体 通讯方式、委托的公 证机关及其联系 方式和
联系人、书面表决意 见寄交的截止时 间 和收取方式 。 在法律法规和监管机 关允许的情况下 ，表决
方式亦可采 用网上表 决、电话 表决等其 他表决方 式。 
3. 如召集人为基金 管理人，还应 另行书面通 知基金托 管人到指定地点对 书面表决意见 的计票
进行监督；如召集人 为基金托管人， 则应另行书面 通 知基金管理人到指定 地点对书面表决 意见的
计票进行监督；如召 集人为基金份额 持有人，则应 另 行书面通知基金管理 人和基金托管人 到指定
地点对书面表决意见 的计票进行监督 。基金管理人 或 基金托管人经有效通 知而拒不派代表 对书面
表决意见的 计票进行 监督的， 不影响计 票和表决 结果 。 
( 五)基金份 额持有人 出席会议 的 方式 
1. 会议方式 
(1) 基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开 会和 通讯方式开 会。 
(2) 现 场 开 会由 基 金 份 额持 有 人 本人 出 席 或通 过 授 权委 托 书 委 派 其代 理 人 出席 ， 现 场开 会 时
基金管理人和基金托 管人的授权代表 应当出席，如 基 金管理人或基金托管 人拒不派代表出 席的，
不影响表决 效力。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
92 
(3) 通 讯 方 式开 会 指 基 金份 额 持 有人 将 其 对表 决 事 项的 投 票 以 召 集人 通 知 的非 现 场 方式 在 表
决截止日以前提交至 召集人指定的地 址或系统。通 讯 方式开会应按照本基 金合同的相关规 定以召
集人通知的 非现场方 式进行表 决。 
(4) 会 议 的 召开 方 式 由 召集 人 确 定， 但 更 换基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 必 须 以现 场 开 会方 式 召
开。 
2. 召开基金 份额持有 人大会的 条件 
(1) 现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1) 对 到 会 者 在权 益 登 记日 持 有 基金 份 额 的 统计 显 示， 全 部 有 效 凭证 所 对 应的 信 诚 中证500 份
额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份 额应 占权 益 登 记 日各 自 基 金份 额 的50% 以上( 含50% ，
下同) ； 
2) 到会的基金份额 持有人身份证 明及持有基 金份额的 凭证、代理人身份 证明、委托人 持有基
金份额的凭证及授权 委托代理手续完 备，到会者出 具 的相关文件符合有关 法律法规和基金 合同及
会议通知的 规定 ，并 且持有基 金份额的 凭证与基 金管 理人持有的 注册登记 资料相符 。 
(2) 通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1) 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后，在2 个 工作日内连 续公布相 关提示性 公告； 
2) 召 集 人 按基 金 合同 规 定 通知 基 金托 管 人 或/ 和 基 金管 理 人( 分别 或 共 同称 为 “监 督 人 ”) 到
指定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督； 
3) 召集人在监督人 和公证机关的 监督下按照 会议通知 规定的方式收取和 统计基金份额 持有人
的书面表决 意见，如 基金管理 人或基金 托管人经 有效 通知拒不到 场监督的 ，不影响 表决效力 ； 
4) 本人直接出具 书 面意见和授权 他人代表出 具书面意 见的基金份额持有 人所代表的信 诚中证
500 份额、信 诚中证500 A 份额 与信诚中 证500 B 份额 占权益登记 日各自基 金份额的50% 以上； 
5) 直接出具书面意 见的基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书面意见的 代理人提交的 持有基
金份额的凭证、授权 委托书等文件符 合法律法规、 基 金合同和会议通知的 规定，并与注册 登记机
构记录相符 。 
( 六)议事内 容与程序 
1. 议事内容 及提案权 
(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。 
(2) 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 单 独 或合 并 持 有权 益登 记日信诚中证500 份 额 、信 诚 中 证500 
A 份 额 与 信诚 中 证500 B 份 额各 自 基金 份 额10% 以 上 的基 金 份 额 持有 人 可以 在 大 会召 集 人发 出 会 议
通知前就召 开事由向 大会召集 人提交需 由基金份 额持 有人大会审 议表决的 提案。 
(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
关联性。大会召集 人对于基金份 额持有人提 案涉及事 项与基金有直接关 系，并且不超 出法律
法规和基金合同规定 的基金份额持有 人大会职权范 围 的，应提交大会审议 ；对于不符合上 述要求


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
93 
的，不提交基金份额 持有人大会审议 。如果召集人 决 定不将基金份额持有 人提案提交大会 表决，
应当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。 
程序性。大会召集 人可以对基金 份额持有人 的提案涉 及的程序性问题做 出决定。如将 其提案
进行分拆或合并表决 ，需征得原提案 人同意；原提 案 人不同意变更的，大 会主持人可以就 程序性
问题提请基 金份额持 有人大会 做出决定 ，并按照 基金 份额持有人 大会决定 的程序进 行审议。 
(4) 单独或合并持有 权益登记日 信诚中证500 份额、信 诚中证500 A份额与 信诚中证500 B 份额
各自基金份额10％以 上的基金份额持 有人提交基金 份 额持有人大会审议表 决的提案，基金 管理人
或基金托管人提交 基 金份额持有人大 会审议表决的 提 案，未获基金份额持 有人大会审议通 过，就
同 一 提 案再 次 提 请基 金 份额 持 有人 大 会审 议 ，其 时间 间 隔 不少 于6 个月 。 法律 法 规另 有 规 定的 除
外。 
(5) 基 金 份 额持 有 人 大 会的 召 集 人发 出 召 开会 议 的 通知 后 ， 如 果 需要 对 原 有提 案 进 行修 改 ，
应当在基金份额持有 人大会召开前30 日及时公告。 否 则，会议的召开日期 应当顺延并保证 至少与
公告日期有30 日的间 隔期。 
2. 议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会的方式 下，首先由大 会主持人按 照规定程 序宣布会议议事程 序及注意事项 ，确定
和公布监票人，然后 由大会主持人宣 读提案，经讨 论 后 进行表决，经合法 执业的律师见证 后形成
大会决议。 
大会由召集人授权 代表主持。基 金管理人为 召集人的 ，其授权代表未能 主持大会的情 况下，
由基金托管人授权代 表主持；如果基 金管理人和基 金 托管人授权代表均未 能主持大会，则 由出席
大 会 的 信 诚中 证500 份额 、 信诚 中 证500 A 份 额与 信诚 中 证500 B 份 额 各 自基 金 份额 持 有 人和 代 理
人以所代表 的基金份 额50%以上 多数选举 产生一 名代 表作为该次 基金份额 持有人大 会的主持 人。 
召集人应当制作出席 会议人员的签 名册。签名册 载明 参加会议人员姓名(或单位名称)、身份
证号码、持 有或代表 有表决权 的基金份 额数量、 委托 人姓名(或单 位名称) 等事项。 
(2) 通讯方式 开会 
在通讯表决开会的 方式下，首先 由召集人提 前30日公 布提案，在所通知 的表决截止日 期后第
2 个 工 作 日在 公 证机 关 及监 督 人的 监 督 下由 召 集人 统计 全 部 有效 表 决 并形 成 决议 。 如监 督 人经 通
知但拒绝到 场监督， 则在公证 机关监督 下形成的 决议 有效。 
3. 基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。 
( 七)决议形 成的条件 、表决方 式、程序 
1. 信诚中证500 份 额 、 信 诚中 证500 A 份 额 与 信 诚中证500 B 份 额 的基 金 份 额 持有 人 所 持 每一
基金份额在 其对应的 份额级别 内享有平 等的 表决 权。 
2. 基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特别 决议 ： 
(1) 一般决议


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
94 
一 般 决 议 须 经 出席 会 议 的信 诚 中 证500 份 额 、 信诚 中证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份 额 的基
金 份 额 持 有人( 或 其代 理 人)各 自 所持 信 诚中 证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份
额表决权的50%以上通 过方为有效， 除下列(2) 所规定 的须以特别决议通过 事项以外的其 他事项均
以一般决议 的方式通 过； 
(2) 特别决议 
特 别 决 议 须 经 出席 会 议 的信 诚 中 证500 份 额 、 信诚 中证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份 额 的基
金 份 额 持 有人( 或 其代 理 人)各 自 所持 信 诚中 证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份
额表决权的三分之二以 上(含三分之 二)通过方为 有效 ；涉及更换基金管理人 、更换基金托管 人、
转换基金运作方式、 终止信诚中证500 A 份额与信 诚 中证500 B 份额的运作 、终止基金合 同必须以
特别决议通 过方为有 效。 
3. 基金份额持有人 大会决定的事 项，应当在 五日内依 法报中国证监会核 准或者备案， 并予以
公告。 
4. 采取通讯方式进 行表决时，除 非在计票时 有充分的 相反证据证明，否 则表面符合法 律法规
和会议通知规定的书 面表决意见即视 为有效的表决 ， 表决意见模糊不 清或 相互矛盾的视为 弃权表
决，但应当 计入出具 书面意见 的基金份 额持有人 所代 表的基金份 额总数。 
5. 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票表 决。 
6. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开 审 议 、 逐 项 表
决。 
( 八)计票 
1. 现场开会 
(1) 如 基 金 份额 持 有 人 大会 由 基 金管 理 人 或基 金 托 管人 召 集 ， 则 基金 份 额 持有 人 大 会的 主 持
人应当在会议开始后 宣布在出席会议 的基金份额持 有 人和代理人中推举两 名基金份额持有 人代表
与大会召集人授权的 一名监督员共同 担任监票人； 如 大会由基金份额持有 人自行召集，基 金份额
持有人大会 的主持人 应当在会议开始 后宣布在出席 会 议的基金份额持有人 和代理人中推举 两名基
金份额持有人代表与 基金管理人、基 金托管人授权 的 一名监督员共同担任 监票人；但如果 基金管
理人和基金托管人的 授权代表未出席 ，则大会主持 人 可自行选举三名基金 份额持有人代表 担任监
票人。 
(2) 监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点，由大会 主持人当 场公布计 票结果。 
(3) 如 大 会 主持 人 对 于 提交 的 表 决结 果 有 异议 ， 可 以对 投 票 数 进 行重 新 清 点； 如 大 会主 持 人
未进行重新清点，而 出席大会的基金 份额持有人或 代 理人对大会主持人宣 布的表决结果有 异议，
其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 ， 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结
果。重新清 点仅限一 次。 
2. 通讯方式 开会


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
95 
在通讯方式开会的 情况下，计票 方式为：由 大会召集 人授权的两名监票 人在监督人派 出的授
权代表的监督下进行 计票，并由公证 机关对其计票 过 程予以公证；如监督 人经通知但拒绝 到场监
督，则大会 召集人可 自行授权3 名监票人 进行计 票， 并由公证机 关对其计 票过程予 以公证。 
( 九)基金份 额持有人 大会决议 报中国证 监会核准 或备 案后的公告 时间、方 式 
1. 基金份额持有人 大会通过的一 般决议和特 别决议， 召集人应当自通过 之日起五日内 报中国
证监会备案 。基金份 额持有人 大会决定 的事项自 表决 通过 之日起 生效。 
2. 生效的基金份额 持有人大会决 议对全体基 金份额持 有人、基金管理人 、基金托管人 均有约
束力。基金 管理人、 基金托管 人和基金 份额持有 人应 当执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 。 
3. 基 金 份 额持 有 人 大会 决 议 应自 生 效 之日 起2 日内 在指 定 媒介公告 。 如 果采 用 通 讯方 式 进 行
表决，在公告基金份 额持有人大会决 议时，必须将 公 证书全文、公证机构 、公证员姓名等 一同公
告。 
( 十)法律法 规或监管 部门对基 金份额持 有人大会 另有 规定的，从 其规定。 
三、 基金合同 解除 和终止的事 由、程序 
( 一)本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基 金 管 理人 因 解 散、 破 产 、撤 销 等 事由 ， 不能 继续 担 任 基 金管 理 人 的职 务 ， 而在6 个 月内
无其他适当 的基金管 理公司承 接其原有 权利义务 ； 
3. 基 金 托 管人 因 解 散、 破 产 、撤 销 等 事由 ， 不能 继续 担 任 基 金托 管 人 的职 务 ， 而在6 个 月内
无其他适当 的托管机 构承接其 原有权利 义务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
( 二)基金财 产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基 金 合 同终 止 之 日 起30 个 工 作日 内 ， 成立 基 金 财产 清 算 组 ， 基金 财 产 清算 组 在 中 国证监
会的监督下 进行基金 清算。 
(2) 基 金 财 产清 算 组 成 员由 基 金 管理 人 、 基金 托 管 人、 具 有 从 事 证券 相 关 业务 资 格 的注 册 会
计师、律师 以及中国 证监会指 定的人员 组成。基 金财 产清算组可 以聘用必 要的工作 人员。 
(3) 基 金 财 产清 算 组 负 责基 金 财 产的 保 管 、清 理 、 估价 、 变 现 和 分配 。 基 金财 产 清 算组 可 以
依法进行必 要的民事 活动。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终止，应 当按法律法规 和本基金合 同的有关 规定对基金财产进 行清算。基金 财产清
算程序主要 包括： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
96 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼或仲 裁； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10) 对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是指基金 财产清算组在 进行基金财 产清算过 程中发生的所有合 理费用，清算 费用由
基金财产清 算组优先 从基金财 产中支付 。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 根据基金合同终 止日信诚中 证500份额、 信诚中证500 A 份额与信诚中 证500 B份额 各自的
基 金 份 额 净值 分 别 计算 信 诚 中证500 份额 、 信 诚中 证500 A 份 额 与信 诚 中 证500 B 份额 三 类 份额 各
自 的 应 计 分配 比 例 ，在 此 基 础上 ， 在 信诚 中 证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信诚 中 证500 B 份
额各自类别 内按其基 金份额持 有人持有 的该类别 基金 份额比例进 行分配。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不得 分配 给基金份额 持有人。 
经 基 金 份 额 持有 人 大 会决 议 通 过， 并 经 中 国证 监 会核 准 ， 在 本 基 金 的 信 诚中 证500 A份额与
信诚中证500 B 份 额终 止 运作 后 ， 如果 本 基金 进 行 基金 财 产 清 算， 则 依据 基 金 财产 清 算的 分 配 方
案 ， 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财 产 清 算 费 用 、 交 纳 所 欠 税 款 并 清 偿 基 金 债 务
后，按基金 份额持有 人持有的 基金份额 比例进行 分配 。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基 金 财 产 清算 公 告 于基 金 合 同终 止 并 报中 国 证监 会备 案 后5 个 工作 日 内由 基 金 财产 清 算 组公
告；清算过程中的有 关重大事项须及 时公告；基金 财 产清算结果经会计师 事务所审计，律 师事务
所出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报中国 证监 会备案并公 告。 
6. 基金财产 清 算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年 以上。 
四、 争议解决方式 
对于因基金合同的 订立、内容、 履行和解释 或与基金 合同有关的争议， 基金合同当事 人应尽
量通过协商、调解途 径解决。不愿或 者不能通过协 商 、调解解决的，任何 一方均有权将争 议提交
中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 ， 仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承
担。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
97 
争议处理期间，基 金合同当事人 应恪守各自 的职责， 继续忠实、勤勉、 尽责地履行基 金合同
规定 的义务 ，维护基 金份额持 有人的合 法权益。 
基金合同受 中国法律 管辖。 
五、 基金合同存放 地和投资人 取得基金合 同的方式 
基金合同可印制成 册，供投资人 在基金管理 人、基金 托管人、代销机构 和注册登记机 构办公
场所查阅， 但其效力 应以基金 合同正本 为准。 
第二十 六 部分


 基 金托 管协 议的 内容摘 要 
一、 托管协议当事 人 
（一）基金 管理人（ 或简称“ 管理人” ） 
名称： 中信 保诚基金 管理有限 公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行大楼9 层 
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道8 号上海国金 中心汇丰 银行 大楼9 层 
邮政编码：200120 
法定代表人 ：张翔燕 
成立日期：2005 年9月30日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[2005]142 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理和中 国证 监会许可的 其他业务 。 
（二）基金 托管人（ 或简称“ 托管人” ） 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司( 简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街1号院1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 田国立 
成立日期：2004 年09 月17日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元 
存续期间： 持续经营 
经营范围：吸收公 众存款；发放 短期、中期 、长期贷 款；办理国内外结 算；办理票据 承兑与
贴现；发行金融债券 ；代理发行、代 理兑付、承销 政 府债券；买卖政府债 券、金融债券； 从事同


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
98 
业拆借；买卖、代理 买卖外汇；从事 银行卡业务； 提 供信用证服务及担保 ；代理收付款项 及代理
保险业务； 提供保管 箱服务； 经中国银 行业监督 管理 机构等监管 部门批准 的其他业 务。 
二、 基金 托管人与 基金管理人 之间的业务 监督、核 查 
（一）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
1 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对基 金 投 资范 围 、 投资 对 象 进
行监督。基金合同明 确约定基金投资 风格或证券选 择 标准的，基金管理人 应按照基金托管 人要求
的格式提供投资品种 池和交易对手库 ，以便基金托 管 人运用相关技术系统 ，对基金实际投 资是否
符合基金合 同关于证 券选择标 准的约定 进行监督 ，对 存在疑义的 事项进行 核查。 
本 基 金 的 投 资范 围 为 具有 良 好 流动 性 的 金 融工 具 ，包 括 中 证500指 数 的 成份 股 及 其 备选 成 份
股、新股（一级市场 初次发 行或增发 ）、债券、权 证 、股指期货以及中国 证监会允许基金 投资的
其 它 金 融 工具 。 其中 ， 中 证500 指 数的 成 份股 及 其 备选 成 份 股 的投 资 比例 不 低 于基 金 资产 净 值 的
90% ， 现 金或 者 到 期日 在 一年 以 内 的政 府 债券 不 低 于基 金 资 产 净值 的5%， 其 中 现金 不 包括 结 算 备
付金、存出保证金、 应收申购款等 ，权证投资占 基金 资产净值的比例为0-3% ， 其它金融工具 的投
资比例符合 法律法规 和监管机 构的规定 。 
如法律法规或监管 机构以后允许 基金投资的 其他品种 ，基金管理人在履 行适当程序后 ，可以
将其纳入投 资范围。 
2 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对基 金 投 资、 融 资 比例 进 行 监
督。基金托 管人按下 述比例和 调整期限 进行监督 ： 
(1) 本基金持 有的全部 权证，其 市值不得 超过基 金资 产净值的3％； 
(2) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
40％； 
(3) 本基金投 资于标的 指数成份 股及其备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的90% ； 
(4) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基金资产净值的
10％； 
(56) 本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值不 得超 过基金资产 净值的20 ％； 
(6) 本 基 金 持有 的 同 一( 指 同 一信 用 级 别) 资 产 支持 证券 的 比 例 ，不 得 超 过该 资 产 支持 证 券 规
模的10 ％； 
(7) 本 基 金 应 投资 于 信 用 级别 评 级 为BBB 以上( 含BBB) 的 资 产 支 持 证 券。 基 金 持有 资 产 支 持证
券 期 间 ，如 果 其 信用 等 级下 降 、不 再 符合 投 资标 准， 应 在 评级 报 告 发布 之 日起3 个月 内 予 以全 部
卖出； 
(8) 基 金 财 产参 与 股 票 发行 申 购 ，本 基 金 所申 报 的 金额 不 超 过 本 基金 的 总 资产 ， 本 基金 所 申
报的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
(9) 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额，不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的0.5 ％； 
(10) 保 持 不 低于 基 金 资产 净 值5 ％的 现 金 或者 到 期 日在 一 年 以 内 的政 府 债 券 ， 其 中 现金 不 包
括结算备付 金、存出 保证金、 应收申购 款等 ；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
99 
(11) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
(12) 基 金 在 任何 交 易 日日 终 ， 持有 的 买 入期 货 合 约价 值 与 有 价 证券 市 值 之和, 不 得 超过 基 金
资产净值的100%；其中， 有价证券指股 票、债券（不 含到期日在一年以内 的政府债券） 、权证、
资产支持证 券、买入 返售金融 资产（不 含质押式 回购 ）等； 
(13) 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
(14) 基金所持有的股票 市值和买入 、卖出股指期 货合 约价值，合计（轧 差计算）不 低于基金
资产净值的90% ，且不 得超过基 金资产净 值的95% ； 
(15) 基金在任何交易日 内交易（不 包括平仓）的 股指 期货合约的成交金 额不得超过 上一交易
日基金资产 净值的20% ； 
(16) 基金每个交易日日 终在扣除股 指期货合约需 缴纳 的交易保证金后， 应当保持不 低于基金
资产净值5%的现金或 到期日在一年以 内的政府债券 ， 其中现金不包括结算 备付金、存出保 证金、
应收申购款 等 ； 
(17) 本 基 金 持有 的 所 有 流通 受 限 证 券， 其 公 允 价值不 得 超 过 本 基 金资 产 净 值的15% ； 本 基金
持有的同一流通受限 证券，其公允价 值不得超过本 基 金资产净值的8%；本 基金可变更或根 据相关
的法律法规 取消本条 限制，而 无需召开 持有人大 会 ； 
此处流通受 限证券定 义见下文 第5项； 
（18）本基 金总资产 不得超过 基金净资 产的140% ； 
（19 ） 本 基 金主 动 投 资于 流 动 性受 限 资 产 的市 值 合计 不 得 超 过 基金 资 产 净值 的15% ；因 证 券
市场波动、上市公司 股票停牌、基金 规模变动等基 金 管理人之外的因素致 使基金不符合本 条所规
定比例限制 的，基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ； 
（20）本基金与私 募类证券资管 产品及中国 证监会认 定的其他主体为交 易对手开展逆 回购 交
易的，可接 受质押品 的资质要 求应当与 基金合同 约定 的投资范围 保持一致 ； 
（21）本基金管理 人管理且由本 基金托管人 托管的全 部开放式基金持有 一家上市公司 发行的
可 流 通 股 票， 不 得超 过 该 上市 公 司可 流 通 股票 的15%； 本 基 金 管理 人 管理 且 由 本基 金 托管 人 托 管
的 全 部 投 资组 合 持有 一 家 上市 公 司发 行 的 可流 通 股票 ， 不 得 超过 该 上市 公 司 可流 通 股票 的30% ；
但完全 按照 有关 指数 的 构成比 例进行 的 投资不计 入受 此限 。 
如果法律法规对上 述投资组合比 例限制进行 变更的， 以变更后的规定为 准。法律法规 或监管
部门取消上 述限制， 如适用于 本基金， 则本基金 投资 不再受相 关 限制。 
除上述第（7）、（10 ）、（16 ）、（19 ）、（20 ）项 以 外 ， 因证 券 期 货市 场 波 动、 上 市 公
司合并、基金规模变 动、股权分置改 革中支付对价 等 基金管理人之外的因 素致使基金投资 比例不
符合上述规定投资比 例的，基金管理 人应当在10 个 交 易日内进行调整。法 律法规另有规定 的从其
规定。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
100 
本基金在开始进行 股指期货投资 之前，应与 基金托管 人就股指期货清算 、估值、交割 等事宜
另行具体协 商。 
3 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对本 托 管 协议 第 十 五条 第 九 款
基金投资禁止行为进 行监督。基金托 管人通过事后 监 督方式对基金管 理人 基金投资禁止行 为和关
联交易进行监督。根 据法律法规有关 基金禁止从事 关 联交易的规定，基金 管理人和基金托 管人应
事先相互提供与本机 构有控股关系的 股东、与本机 构 有其他重大利害关系 的公司名单及有 关关联
方发行的证券名单。 基金管理人和基 金托管人有责 任 确保关联交易名单的 真实性、准确性 、完整
性，并负责 及时将更 新后的名 单发送给 对方。 
若基金托管人发现 基金管理人与 关联交易名 单中列示 的关联方进行法律 法规禁止基金 从事的
关联交易时，基金托 管人应及时提醒 基金管理人采 取 必要措施阻止该关联 交易的发生，如 基金托
管人采取必要措施后 仍无法阻止关 联 交易发生时， 基 金托管人有权向中国 证监会报告。对 于基金
管理人已成交的关联 交易，基金托管 人事前无法阻 止 该关联交易的发生， 只能进行事后结 算，基
金托管人不 承担由此 造成的损 失，并向 中国证监 会报 告。 
4 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对基 金 管 理人 参 与 银行 间 债 券
市 场 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业 标 准
的、经慎重选择的、 本基金适用的银 行间债券市场 交 易对手名单，并约定 各交易对手所适 用的交
易结算方式。基金管 理人应严格按照 交易对手名单 的 范围在银行间债券市 场选择交易对 手 。基金
托管人监督基金管理 人是否按事前提 供的银行间债 券 市场交易对手名单进 行交易。基金管 理人可
以每半年对银行间债 券市场交易对手 名单及结算方 式 进行更新，新名单确 定前已与本次剔 除的交
易对手所进行但尚未 结算的交易，仍 应按照协议进 行 结算。如基金管理人 根据市场情况需 要临时
调整银行间债券市场 交易对手名单及 结算方式的， 应 向基金托管人说明理 由，并在与交易 对手发
生交易前3个 工作日内 与基金托 管人协商 解决。 
基金管理人负责对 交易对手的资 信控制，按 银行间债 券市场的交易规则 进行交易，并 负责解
决因交易对手不履行 合同而造成的纠 纷及损失，基 金 托管人不承担由此造 成的任何法律责 任及损
失。若未履约的交易 对手在基金托管 人与基金管理 人 确定的时间前仍未承 担违约责任及其 他相关
法律责任的，基金管 理人可以对相应 损失先行予以 承 担，然后再向相关交 易对手追偿。基 金托管
人则根据银行间债券 市场成交单对合 同履行情况进 行 监督。如基金托管人 事后发现基金管 理人没
有按照事先约定的交 易对手或交易方 式进行交易时 ， 基金托管人应及时提 醒基金管理人， 基金托
管人不承担 由此造成 的任何损 失和责任 。 
5 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对基 金 管 理人 投 资 流通 受 限 证
券进行监督 。 
基金 管理人投资流 通受限证券（ 与上文所述 流动性受 限资产并不相同， 指经中国证监 会批准
的非公开发行股票、 公开发行股票网 下配售部分等 在 发行时明确一定期限 锁定期的可交易 证券，
不包括由于发布重大 消息或其他原因 而临时停牌的 证 券、已发行未上市证 券、回购交易中 的质押
券等流通受限证券） ，应事先根据中 国证监会相关 规 定，明确基金投资流 通受限证券的比 例，制


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
101 
订严格的投资决策流 程和风险控制制 度，防范流动 性 风险、法律风险和操 作风险等各种风 险。基
金托管人对基金管理 人是否遵守相关 制度、流动性 风 险处置预案以及相关 投资额度和比例 等的情
况进行监督 。 
1 ） 本 基 金 投资 的 受限 证 券 限于 可 由 中国 证 券 登记 结算 有 限 责 任公 司 或 中央 国 债 登记 结 算 有
限责任公司 负责登记 和存管， 并可在证 券交易所 或全 国银行间债 券市场交 易的证券 。 
本基金不投 资有锁定 期但锁定 期不明确 的证券。 
本基金投资的受限 证券应保证登 记存管在本 基金名下 ，基金管理人负责 相关工作的落 实和协
调，并确保基金托管 人能够正常查询 。因基金管理 人 原因产生的受限证券 登记存管问题， 造成基
金托管人无法安全保 管本基金资产的 责任与损失， 及 因受限证券存管直接 影响本基金安全 的责任
及损失，由 基金管理 人承担。 
本基金不得 投资未经 中国证监 会批准的 非公 开发 行证 券，也不得 预付任何 形式的保 证金。 
2 ） 基 金 管 理人 投 资非 公 开 发行 股 票 ，应 制 订 流动 性风 险 处 置 预案 并 经 其董 事 会 批准 。 风 险
处置预案应包括但不 限于因投资受限 证券需要解决 的 基金投资比例限制失 调、基金流动性 困难以
及相关损失的应对解 决措施，以及有 关异常情况的 处 置。基金管理人应在 首次投资流通受 限证券
前向基金托 管人提供 基金投资 非公开发 行股票相 关流 动性风险处 置预案。 
基 金 管 理 人 对 本 基 金 投 资 受 限 证 券 的 流 动 性 风 险 负 责 ， 确 保 对 相 关 风 险 采 取 积 极 有 效 的 措
施，在合理的时间内 有效解决基金运 作的流动性问 题 。如因基金巨额赎回 或市场发生剧烈 变动等
原因而导致基金现金 周转困难时，基 金管理人应保 证 提供足额现金确保基 金的支付结算， 并承担
所有损失。对本基金 因投资受限证券 导致的流动性 风 险，基金托管人不承 担任何责任。如 因基金
管理人原因导致本基 金出现损失致使 基金托管人承 担 连带赔偿责任的，基 金管理人应赔偿 基金托
管人由此遭 受的损失 。 
3 ） 本 基 金 投资 非 公开 发 行 股票 ， 基 金管 理 人 应至 少于 投 资 前 三个 工 作 日向 基 金 托管 人 提 交
有关书面资料，并保 证向基金托管人 提供的有关资 料 真实、准确、完整。 有关资料如有调 整，基
金管理人应 及时提供 调整后的 资料。上 述书面资 料包 括但不限于 ： 
（1）中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 
（2）非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 
（3 ） 非 公 开发 行 股票 发 行 人与 中 国 证券 登 记 结算 有限 责 任 公 司或 中 央 国债 登 记 结算 有 限 责
任公司签订 的证券登 记及服务 协议。 
（4）基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 
4 ） 基 金 管 理人 应 在本 基 金 投资 非 公 开发 行 股 票后 两个 交 易 日 内， 在 中 国证 监 会 指定 媒介披
露所投资非公开发行 股票的名称、数 量、总成本、 账 面价值，以及总成本 和账面价值占基 金资产
净值的比例 、锁定期 等信息。 
本基金有关投资受 限证券比例如 违反有关限 制规定， 在 合理期限内未能 进行及时调整 ，基金
管理人应在 两个工作 日内编制 临时报告 书，予以 公告 。 
5 ）基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人 进行 以下事项监 督：


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
102 
（1）本基金 投资受限 证券时的 法律法规 遵守情 况。 
（2 ）在基金投资受限证券管理工作方面 有关制度 、流动性风险处置预案的建立与完善 情
况。 
（3）有关比 例限制的 执行情况 。 
（4）信息披 露情况。 
6 ）相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定 的， 从其规定。 
6 ． 基 金 托 管人 根 据有 关 法 律法 规 的 规定 及 基 金合 同的 约 定 ， 对基 金 资 产净 值 计 算、 信 诚 中
证500 份额、信诚中证500 A 份额与信 诚中 证500 B 份 额的基金份额净值 、信诚中证500 A 份额与信
诚中证500 B 份 额 终止 运 作后 的 份 额转 换 比例 、 应 收资 金 到 账 、基 金 费用 开 支 及收 入 确定 、 基 金
收益分配、 相关信息 披露、基 金宣传推 介材料中 登载 基金业绩表 现数据等 进行监督 和核查。 
7 ． 基 金 托 管人 发 现基 金 管 理人 的 上 述事 项 及 投资 指令 或 实 际 投资 运 作 违反 法 律 法规 、 基 金
合同和本托管协议的 规定，应及时以 电话提醒或书 面 提示等方式通知基金 管理人限期纠正 。基金
管理人应积极配合和 协助基金托管人 的监督和核查 。 基金管理人收到书面 通知后应在下一 工作日
前及时核对并以书面 形式给基金托管 人发 出回函， 就 基金托管人的疑义进 行解释或举证， 说明违
规原因及纠正期限， 并保证在规定期 限内及时改正 。 在上述规定期限内， 基金托管人有权 随时对
通知事项进行复查， 督促基金管理人 改正。基金管 理 人对基金托管人通知 的违规事项未能 在限期
内纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。 
8 ． 基 金 管 理人 有 义务 配 合 和协 助 基 金托 管 人 依照 法律 法 规 、 基金 合 同 和本 托 管 协议 对 基 金
业务执行核查。对基 金托管人发出的 书面提示，基 金 管理人应在规定时间 内答复并改正， 或就基
金托管人的疑义进行 解释或举证；对 基金托管人按 照 法律法规、基金合同 和本托管协议的 要求需
向中国证 监 会报送基 金监督报 告的事项 ，基金管 理人 应积极配合 提供相关 数据资料 和制度等 。 
9 ． 若 基 金 托管 人 发现 基 金 管理 人 依 据交 易 程 序已 经生 效 的 指 令违 反 法 律、 行 政 法规 和 其 他
有关规定，或者违反 基金合同约定的 ，应当立即通 知 基金管理人，由此造 成的损失由基金 管理人
承担。 
10 ．基金托管人发 现基金管理人 有重大违规 行为，应 及时报告中国证监 会，同时通知 基金管
理人限期纠正，并将 纠正结果报告中 国证监会。基 金 管理人无正当理由， 拒绝、阻挠对方 根据本
托管协议规定行使监 督权，或采取拖 延、欺诈等手 段 妨碍对方进行有效监 督，情节严重或 经基金
托管人提出 警告 仍不 改正的， 基金托管 人应报告 中国 证监会。 
（二）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 
1 ． 基 金 管 理人 对 基金 托 管 人履 行 托 管职 责 情 况进 行核 查 ， 核 查事 项 包 括基 金 托 管人 安 全 保
管基金财产、开设基 金财产的资金账 户和证券账户 、 复核基金管理人计算 的基金资产净值 、信诚
中证500 份额、信诚中 证500 A份额与 信诚中证500 B 份额的基金份额净 值、信诚中证500 A 份额与
信诚中证500 B 份 额终 止 运作 后 的 份额 转 换比 例 、 根据 基 金 管 理人 指 令办 理 清 算交 收 、相 关 信 息
披露和监督 基金投资 运作等行 为。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
103 
2 ． 基 金 管 理人 发 现基 金 托 管人 擅 自 挪用 基 金 财产 、未 对 基 金 财产 实 行 分账 管 理 、未 执 行 或
无故延迟执行基金管 理人资金划拨指 令、泄露基金 投 资信息等违反《基金 法》、基金合同 、托管
协议及其他有关规定 时，应及时以书 面形式通知基 金 托管人限期纠正。基 金托管人收到通 知后应
及时核对并以书面形 式给基金管理人 发出回函，说 明 违规原因及纠正期限 ，并保证在规定 期限内
及 时 改 正 。 在 上 述 规 定 期 限 内 ， 基 金 管 理 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查 ， 督 促 基 金 托 管 人 改
正。基金托管人应积 极配合基金管理 人的核查行为 ， 包括但不限于：提交 相关资料以供基 金管理
人核查托管 财产的完 整性和真 实性，在 规定时间 内答 复基金管理 人 并改正 。 
3 ． 基 金 管 理人 发 现基 金 托 管人 有 重 大违 规 行 为， 应及 时 报 告 中国 证 监 会， 同 时 通知 基 金 托
管人限期纠正，并将 纠正结果报告中 国证监会。基 金 托管人无正当理由， 拒绝、阻挠对方 根据托
管协议规定行使监督 权，或采取拖延 、欺诈等手段 妨 碍对方进行有效监督 ，情节严重或经 基金管
理人提出警 告仍不改 正的，基 金管理人 应报告中 国证 监会。 
三、 基金财产的保 管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1. 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 
2. 基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3. 基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4. 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基金托管人根据 基金管理人的 指令，按照 基金合同 和托管协议的约定 保管基金财产 ，如有
特殊情况双 方可另行 协商解决 。 
6. 对于因为基金投 资产生的应收 资产，应由 基金管理 人负责与有关当事 人确定到账日 期并通
知基金托管人，到账 日基金财产没有 到达基金账户 的 ，基金托管人应及时 通知基金管理人 采取措
施 进 行 催 收 。 由 此 给 基 金 财 产 造 成 损 失 的 ， 基 金 管 理 人 应 负 责 向 有 关 当 事 人 追 偿 基 金 财 产 的 损
失，基金托 管人对此 不承担任 何责任。 
7. 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1. 基金募集期间募 集的资金应存 于基金管理 人在基金 托管人的营业机构 开立的“基金 募集专
户”。该账 户由基金 管理人开 立并管理 。 
2. 基金募集期满或 基金停止募集 时，募集的 基金份额 总额、基金募集金 额、基金份额 持有人
人数符合《基金法》 、《运作办法》 等有关规定后 ， 基金管理人应将属于 基金财产的全部 资金划
入基金托管人开立的 基金银行账户， 同时在规定时 间 内，聘请具有从事证 券相关业务资格 的会计
师事务所进行验资，出 具验资报告。出 具的验资报告 由参加验资的2名或2名以 上中国 注册会计师
签字方为有 效。 
3. 若基金募集期限 届满，未能达 到基金合同 生效的条 件，由基金管理人 按规定办理退 款等事
宜。 
（三）基金 银行账户 的开立和 管理


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
104 
1. 基金托管人可以 基金的名义在 其营业机构 开立基金 的银行账户，并根 据基金管理人 合法合
规的指令办 理资金收 付。本基 金的银行 预留印鉴 由基 金托管人保 管和使用 。 
2. 基金银行账户的 开立和使用， 限于满足开 展本基金 业务的需要。基金 托管人和基金 管理人
不得假借本基金的名 义开立任何其他 银行账户；亦 不 得使用基金的任何账 户进行本基金业 务以外
的活动。 
3. 基金银行 账户的开 立和管理 应符合 银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 
4. 在符合法律法规 规定的条件下 ，基金托管 人可以通 过基金托管人专用 账户办理基金 资产的
支付。 
（四）基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 
1. 基金托管人在中 国证券登记结 算有限责任 公司上海 分公司、深圳分公 司为基金开立 基金托
管人与基金 联名的证 券账户。 
2. 基金证券账户的 开立和使用， 仅限于满足 开展本基 金业务的需要。基 金托管人和基 金管理
人不得出借或未经对 方同意擅自转让 基金的任何证 券 账户，亦不得使用基 金的任何账户进 行本基
金业务以外 的活动。 
3. 基金证券账户的 开立和证券账 户卡的保管 由基金 托 管人负责，账户资 产的管理和运 用由基
金管理人负 责。 
4. 基金托管人以基 金托管人的名 义在中国证 券登记结 算有限责任公司开 立结算备付金 账户，
并代表所托管的基金 完成与中国证券 登记结算有限 责 任公司的一级法人清 算工作，基金管 理人应
予以积极协助。结算 备付金、结算互 保基金、交收 价 差资金等的收取按照 中国证券登记结 算有限
责任公司的 规定执行 。 
5. 若中国证监会或 其他监管机构 在本托管协 议订立日 之后允许基金从事 其他投资品种 的投资
业务，涉及相关账户 的开立、使用的 ，若无相关规 定 ，则基金托管人比照 上述关于账户开 立、使
用的规定执 行。 
（五） 债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生效后， 基金托管人根 据中国人民 银行、中 央国债登记结算有 限责任公司的 有关规
定，在中央国债登记 结算有限责任公 司开立债券托 管 账户，并代表基金进 行银行间市场债 券的结
算。基金管 理人和基 金托管人 共同代表 基金签订 全国 银行间债券 市场债券 回购主协 议。 
基金参与认购未上 市债券时，基 金管理人应 代表本基 金与对手方签署相 关合同或协议 ，明确
约定债券过 户具体事 宜。否则 ，基金管 理人需对 所认 购债券的过 户事宜承 担相应责 任。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1. 因业务发展需要 而开立的其他 账户，可以 根据法律 法规和基金 合同的 规定，由基金 托管人
负责开立。 新账户按 有关规定 使用并管 理。 
2. 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
105 
基金财产投资的有 关实物证券等 有价凭证由 基金托管 人存放于基金托管 人的保管库， 也可存
入 中 央 国债 登 记 结算 有 限责 任 公司 、 中国 证 券登 记结 算 有 限责 任 公 司上 海 分公 司/深 圳 分 公司 或
票据营业中心的代保 管库，保管凭证 由基金托管人 持 有。实物证券等有价 凭证的购买和转 让，由
基金管理人和基金托 管人共同办理。 基金托管人对 由 基金托管人以外机构 实际有效控制的 证券不
承担保管责 任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
与基金财产有关的 重大合同的签 署，由基金 管理人负 责。由基金管理人 代表基金签署 的、与
基金财产有关的重大 合同的原件分别 由基金管理人 、 基金托管人保管。除 托管协议另有规 定外，
基金管理人代表基金 签署的与基金财 产有关的重大 合 同包括但不限于基金 年度审计合同、 基金信
息披露协议及基金投 资业务中产生的 重大合同，基 金 管理人应保证基金管 理人和基金托管 人至少
各持有一份正本的原 件。基金管理人 应在重大合同 签 署后及时以加密方式 将重大合同传真 给基金
托管人，并在三十个 工作日内将正本 送达基金托管 人 处。重大合同的保管 期限为基金合同 终止后
15年。 
四、 基金资产净值 计算与复核 
（一）基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 
本 基 金 分 别 计 算并 公 告 信诚 中 证500 份额 、 信 诚中 证500 A 份 额 与 信诚 中 证500 B 份 额 的 基金
份额净值。 
1. 信诚中证500 份额的 基金份额 净值计算 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
T 日信诚中证500 份 额的 基 金 份额 净 值 ＝T 日 闭 市后 的基 金 资 产 净值/T 日 本基 金 （ 包括 信 诚 中
证500 份额、 信诚中证500 A份 额、信诚 中证500 B 份 额）的基金 份额余额 总数 
2. 信诚中证500 A 份额 与信诚中 证500 B 份额的基 金份 额净值计算 
信诚中证500 A 份 额 的 约 定年 收 益 率 为一 年 期 银行 定期 存 款 年 利 率 （税 后 ） 加上3.2% 。 其中
计算 信 诚 中证500 A份额 约定 年 收 益率 的 一年 期 银 行定 期 存 款 年利 率 是指 基 金 合同 生 效日 或 生效
后每个运作周年的最 后一个工作日 中 国人民银行公 布 并执行的金融机构人 民币一年期整存 整取基
准年利率。 
例如：若本基金 合同生效日为2011 年1月21 日 ，则以2011 年1月21日中国 人民银行公 布并执行
的 金 融 机 构人 民 币 一年 期 整 存整 取 基 准年 利 率（ 税后 ） 加 计3.2% 作 为 第一 个 运 作周 年 （2011 年1
月21 日至2012年1月20 日）的约定年 收益率。若第 一 个运作周年的最后一 个工作日为2012 年1月20
日，则以2012 年1 月20 日 中国 人 民 银行 公 布并 执 行 的金 融 机 构 人民 币 一年 期 整 存整 取 基准 年 利 率
（税后）加 计3.2% 作 为下一个 运作周年 的约定年 收益 率，依此类 推。 
信诚中证500 A份额 的约定年收益 率 除以运作 周年实 际天数得到信诚中 证500 A份额 的 约定 日
收益率 。 信 诚中 证500 A 份 额 的 基金 份 额 净值 以1.000 元 为 基 础 ，采 用 信 诚 中证500 A份额 的 约定
日收益率 乘以应计约 定收益的天数进 行单利计算。 其 中，运作周年指自基 金合同生效 日或 最近一
个定期份额折算日次 日起每满一周年 的运作期间， 运 作周年实际天数为该 期间内的实际天 数。信


信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
106 
诚中证500 A 份 额 在净 值 计算 日 应 计约 定 收益 的 天 数为 自 基 金 合同 生 效日 或 最 近一 个 份额 折 算 日
次日至净值 计算日的 实际天数 。 
假设T 日 为 基金 份 额净 值 计 算日 ，t ＝min( 自 基金 合同 生 效 日 至T日，自 最近 一 个份 额 折 算日
次日 至T 日)，NAV
500 
t
为T 日信诚 中证500份 额的基 金份 额净 值，NAV
A 
t
为T 日 信诚中 证500 A 份额 的
基金份额净值，NAV
B 
t
为T 日信诚中证500 B份 额的基 金份额净值，R 年 为信诚中证500 A份额的 约 定
年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
t
运作周年 实际天 数




NAV
B 
t
＝(NAV
500 
t
-0.4×NAV
A 
t
)/0.6 
信诚中证500 份额 、 信 诚 中证500 A 份额 与 信 诚 中证500 B 份 额 的 基 金份 额 净 值的 计 算 均 保留
到小数点后3 位，小数 点后第4 位四舍五 入。国家 另有 规定的，从 其规定。 
基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 计 算 基 金 资 产 净 值 及 基 金 份 额 净 值 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 ， 按 规 定 公
告。 
2. 复核程序 
基金管理人每工 作日对基金资 产进行估值 后，将信诚 中证500份额、信诚 中证500 A 份额 与信
诚中证500 B 份 额 的基 金 份额 净 值 结果 发 送基 金 托 管人 ， 经 基 金托 管 人复 核 无 误后 ， 由基 金 管 理
人对外公布 。 
3. 根据有关法律法 规，基金资产 净值计算和 基金会计 核算的义务由基金 管理人承担。 本基金
的基金会计责任方由 基金管理人担任 ，因此，就与 本 基金有关的会计问题 ，如经相关各方 在平等
基础上充分讨论后， 仍无法达成一致 意见的，按照 基 金管理人对基金资产 净值的计算结果 对外予
以公布。 
五、 基金份额持有 人名册的登 记与保管 
基金份额持有人名 册至少应包括 基金份额持 有人的名 称和持有的基金份 额。基金份额 持有人
名册由基金注册登记 机构根据基金管 理人的指令编 制 和保管 ，基金管理人 和基金托管人应 分别保
管基金份额 持有人名 册，保存 期不少于15 年。如 不能 妥善保管， 则按相关 法规承担 责任。 
在基金托管人要求 或编制半年报 和年报前， 基金管理 人应将有关资料送 交基金托管人 ，不得
无故拒绝或延误提供 ，并保证其的真 实性、准确性 和 完整性。基金托管人 不得将所保管的 基金份
额持有人名册用于基 金托管业务以外 的其他用途， 并 应遵守保密义务，除 非法律、法规、 规章另
有规定，有 权机关另 有要求。 
六、 争议解决方式 
因托管协议产生或 与之相关的争 议，双方当 事人应通 过协商、调解解决 ，协商、调解 不能解
决的，任何一方均有 权将争 议提交中 国国际经济贸 易 仲裁委员会，仲裁地 点为北京市，按 照中国
国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的 仲裁规则进行 仲 裁。仲裁裁决是终局 的，对当事人均 有约束
力，仲裁费 用由败诉 方承担。


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
107 
争议处理期间，双 方当事人应恪 守基金管理 人和基金 托管人职责，各自 继续忠实、勤 勉、尽
责地履行基 金合同和 本托管协 议规定的 义务，维 护基 金份额持有 人的合法 权益。 
托管协议受 中国法律 管辖。 
七、 托管协议的变 更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
托管协议双方当事 人经协商一致 ，可以对协 议进行修 改。修改后的新协 议，其内容不 得与基
金合同的规 定有任何 冲突。基 金托 管协 议的变更 报中 国证监会核 准或备案 后生效。 
（二）基金 托管协议 终止出现 的情形 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ； 
3. 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
第二十 七 部分


 对 基金 份额 持有 人的服 务 
基金管理人承诺为 基金份额持有 人提供一系 列的服务 。基金管理人有权 根据基金份额 持有人
的需要和市 场的变化 ，增加或 变更服务 项目及内 容。 主要服务内 容如下： 
（一）资料 寄送 
投资人更改个人信 息资料， 请利 用以下方式 进行修改 ：到原开立基金账 户的销售网点, 登录
中信保诚网 站进行或 投资者本 人致电客 服中心。 
（二）网上 交易服务 
投 资 人 可 通 过 中 信 保 诚 基 金 网 站 办 理 基 金 份 额 的 基 金 开 户 、 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 撤 单 、 转
换、修改分 红方式等 业务。



基金管理人与招商 银行和银联通 合作，面向 招商银行 一卡通持卡人和上 海银联电子支 付服务
有限公司银联通业务 支持银行渠道的 持卡人推出基 金 网上交易业务。持有 以上银行卡的投 资人，
通 过本公 司网站（www.citicprufunds.com.cn ） 登陆网 上交易 ，按照网 上交易 栏目的 相关提 示即
可办理开放 式 基金的 开户、交 易及查询 等业务。 有关 详情可参见 相关公告 。



在条件成熟的时候,本基金管理 人将根据基金 网上交 易业务的发展状况,适时扩大可 用于基金
网上交易平 台或用于 交易支付 的银行卡 种类，敬 请投 资人留意相 关公告。 
（三）定期 定额投资 计划 
本基金可通过销售 机构为投资人 提供定期定 额投资的 服务，即投资人可 通过固定的渠 道，采
用定期定额的方式申 购基金份额。定 期定额投资不 受 最低申购金额限制， 具体实施时间和 业务规
则将在本基 金开放申 购赎回后 公告。 
（四）基金 转换


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
108 
基金管理人可以根 据相关法律法 规以及基金 合同的规 定，在条件成熟的 情况下 提供本 基金与
基金管理人管理的其 他基金之间的转 换服务。基金 转 换可以收取一定的转 换费，相关规则 由基金
管理人届时 根据相关 法律法规 及基金合 同的规定 制定 并公告。 
（五）电话 查询服务 
中信保诚基金免长途费客服 专线400-6660066 ， 为 客户 提 供 安 全 高 效 的 电 话 自 助语 音 或 人 工
查询服务。 
（六）在线 服务 
中 信 保 诚 基 金 网 站 （http://www.citicprufunds.com.cn ） 为 基 金 投 资 人 提 供 网 上 查 询 、 网
上资讯、网 上留言等 服务。 
（七）资讯 服务 
投资人可以通过中 信保诚基金提 供的网上留 言、呼叫 中心人工座席、书 信、传真 等渠 道对基
金管理人和销售机构 所提供的服务进 行投诉或提出 建 议。投资人还可以通 过销售机构的服 务电话
对该销售机 构提供的 服务进行 投诉。 
（八) 如本 招募说明 书存在任 何您/贵机 构无法 理解的 内容，请通 过上述方 式联系本 基金管理
人。请确保 投资前， 您/贵机构 已经全面 理解了 本招 募说明书。 
第二十 八 部分


 其 他应 披露 事项 
在本基金存 续期内， 本基金管 理人的内 部机构设 置、 职能划分可 能会发生 变化，但 不会影响
本基金的投 资理念、 投资目标 、投资范 围和投资 运作 。 
自 2018 年2 月 12 日 以来，涉 及本基金 的相关公 告如 下（信息披 露报纸为 ：中国证 券 报、上
海证券报、 证券时报 ）： 
1. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加第 一创业证券 为销售机 构并参加 基金申购
费率优惠活 动的公告 ，2018 年03 月05 日； 
2. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加恒 天明泽为销 售机构并 参加基金 申购费率
优惠活动的 公告 ，2018 年 03 月21 日； 
3. 关于信诚中 证 500 指 数分级证 券投资基 金修订基 金合 同、托管协 议部分条 款及调整 赎回费相
关规则的公 告 ，2018 年03 月 24 日； 
4. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金基 金合同 ，2018 年 03 月 24 日； 
5. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金托 管协议 ，2018 年 03 月 24 日； 
6. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金招 募说明书 （2018 年第 1 次 更新） ，2018 年 03 月 26
日； 
7. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金招 募说明书 摘要 （2018 年第1 次更新 ） ，2018 年 03 月
26 日； 
8. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加中 民财富为销 售机构并 参加基金 申购费率
优惠活动的 公告 ，2018 年 03 月29 日；


 信诚 中证 500 指 数分 级证 券投 资基 金 招 募说 明书 （2018 年第 2 次更 新） 
 
109 
9. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告 ，2018 年03 月 30 日； 
10. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金 2017 年年 度报 告摘要 ，2018 年 03 月 30 日； 
11. 信 诚中证500 指数分 级证券投 资基金 2018 年第 一季 度报告 ，2018 年 04 月 23 日； 
12. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金参 加银 河证券基金 申购费率 优惠活动 的公告 ，
2018 年05 月 17 日； 
13. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加民 商基金为销 售机构并 参加基金 申购费率
优惠活动的 公告 ，2018 年 06 月22 日； 
14. 中信保诚基 金管理有 限公司旗 下证券投 资基金 2018 年 6 月30 日 基金资产 净值和基 金份额净
值公告 ，2018 年 07 月01 日； 
15. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金 2018 年第 二季 度报告 ，2018 年 07 月 19 日； 
16. 中信保诚基 金管理有 限公司关 于旗下部 分基金增 加中 天证券为销 售机构的 公告 ，2018 年07
月 20 日； 
17. 信诚中证 500 指数分 级证券投 资基金基 金经理变 更公 告 ，2018 年07 月 26 日。 
第二十 九 部分


 招 募说 明书 的存 放及查 阅 方式 
本招募说明书存放 在基金管理人 和基金代销 机构的办 公场所和营业场所 ，基金投资人 可免费
查阅。在支付工本费 后，可在合理时 间内取得上述 文 件的复制件或复印件 。投资人也可在 基金管
理人指定的 网站上进 行查阅。 
基金管理人 和基金托 管人保证 文本的内 容与公告 的内 容完全一致 。 
第 三十 部分


 备 查 文件 
（一）中国 证监 会核 准信诚中 证500指数 分级证 券投 资基金募集 的文件 
（二）《信 诚中证500 指数分级 证券投资 基金基 金合 同》 
（三）《信 诚中证500 指数分级 证券投资 基金托 管协 议》 
（四）关于 申请募集 信诚中证500 指数分 级证券 投资 基金之法律 意见书 
（五）基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照 
（六）基金 托管人业 务资格批 件、营业 执照 
（七）《信 诚基金管 理有限公 司开放式 基金业务 规则 》 
（八）中国 证监会要 求的其他 文件 
上 述 备 查 文件 存 放 在基 金 管 理人 和 基 金代 销 机构 的办 公 场 所 和营 业 场 所, 基 金 投资 人 可 免费
查阅。在支 付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述 文 件的复制件 或复印件 。 
 
中信保诚基 金 管理有 限公司 
2018年9月25 日