圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）招募说明
书（更新）摘要
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人：兴业证券股份有限公司
二〇一八年七月
重要提示
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基
金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金的募集申请经中国证监会 2017 年 10 月 18 日证监许可[2017]1847 号文准予募集注册。基金合同已
于 2017 年 11 月 30 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会
对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基
金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特
性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时
也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动
产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产
生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风
险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本
基金资产净值的 10%。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不
公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影
响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的
波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债
主体信用基本面的难度。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈
利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其
原本投资。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 30 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日（未经审计）。目录
第一节基金管理人 6
第二节基金托管人 17
第三节相关服务机构 17
第四节基金概况 24
第五节基金份额的申购与赎回 24
第六节基金的投资 28
第七节基金的投资限制 32
第八节业绩比较基准 35
第九节风险收益特征 35
第十节基金投资组合报告（未经审计）36
第十一节基金的业绩 40
第十二节基金的费用与税收 41
第十三节其他应披露事项 43
第十四节对招募说明书更新部分的说明 44
第一节基金管理人
一、基金管理人概况
名称：圆信永丰基金管理有限公司
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 02 单元之 175
设立时间：2014 年 1 月 2 日
法定代表人：洪文瑾
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼
电话：021-60366000；传真：021-60366009
客服电话：400-607-0088
联系人：严晓波
注册资本：20,000 万元人民币
股权结构：厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）持有 51%的股权；永丰证券投资信托股
份有限公司（以下简称“永丰投信”）持有 49%的股权。
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1514 号
网址：www.gtsfund.com.cn
二、主要人员情况
（一）董事会成员
董事长:
洪文瑾女士，公司董事长，厦门大学工商管理硕士。历任厦门建发集团财务部副经理，厦门建发信托投资
公司副总经理、总经理，厦门国际信托有限公司总经理、董事长，2012 年 11 月起兼任厦门金圆投资集团
有限公司副总经理。
独立董事:
朱孟楠先生，公司独立董事，厦门大学金融学博士。历任厦门大学经济学院财金系助教、讲师、副教授、
教授、博士生导师，厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师、系主任，厦门大学经济学院副院长。
戴亦一先生，公司独立董事，厦门大学研究生学历，经济学博士学位。历任厦门大学经济学院计统系讲师、
副教授，厦门大学管理学院副教授/EMBA 中心副主任、教授/EMBA 中心主任、教授/博导/ 副院长、教授
/博导，福建新华都购物广场股份有限公司独立董事，厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。
刘志云先生，公司独立董事，厦门大学国际法学博士。历任厦门大学法学院讲师、副教授，兼任七匹狼、
科华恒盛、游族网络、蒙发利等上市公司的独立董事，福建远大联盟律师事务所律师。现任厦门大学法学院教授。
股东董事:
胡荣炜先生，公司董事，厦门大学工商管理硕士。历任中国银行厦门市分行营业部职员、风险管理处业务
审查科副科长、风险管理部尽职调查科科长，柯达（中国）股份有限公司亚太影像材料制造乐凯并购项目
财务经理，柯达（厦门）数码影像有限公司财务经理，柯达中国区制造财务内控总监，厦门磐基大酒店有
限公司集团副总经理，厦门金圆投资集团有限公司投资经理，厦门市创业投资有限公司总经理助理、副总
经理；现任厦门国际信托有限公司副总经理。
董晓亮先生，公司董事，厦门大学经济学博士。历任国贸期货上海代表处出市代表负责人、研发部研究员，
兴业证券厦门投资银行总部业务经理，国贸期货总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，海通期
货副总经理，金圆集团投资部副总经理。现任圆信永丰基金管理有限公司总经理。
许如玫女士，公司董事，美国德州州立大学企业管理硕士。历任建弘国际投资顾问研究员，建弘证券经理，
建弘投信基金经理、营销企划部门主管，永丰金资产管理（亚洲）董事总经理，永丰证券投资信托股份有
限公司总经理。现任永丰金融控股股份有限公司财务长。
吴嘉钦先生，公司董事，台湾科技大学硕士。历任宝来证券国际金融部副总经理、宝来投信综合通路处及
投资产品中心副总经理，元大宝来投信通路事业部资深副总经理。现任永丰证券投资信托股份有限公司总
经理。
蔡隆裕先生，公司董事，国立台湾大学电机所硕士。历任永丰金证券股份有限公司副总经理，永丰金资本
(亚洲)有限公司董事，SPSAssetManagementLtd.董事，永丰金亚洲有限公司董事。现任永丰金证券股份有
限公司总经理办公室副总经理。
（二）监事会成员
薛经武先生，公司监事会主席，荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所企业管理硕士。历任环球经济
社研究员，台湾经济研究院专案特约研究员，欧洲品质管理基金会专案特约研究员，日商日兴证券台北分
公司研究部主管，永丰金控总经理办公室副总经理，永丰金证券（亚洲）有限公司上海代表处代表；现任
永丰商业银行股份有限公司董事会秘书处副总经理。
陈明雅女士，公司监事，大学本科学历，中共党员，具有中级会计专业技术资格证。历任厦门国际信托有
限公司财务部副总经理，现任厦门国际信托有限公司财务部总经理。
吴烨女士，公司职工监事、综合管理部总监，华东师范大学本科学历。历任江苏联合信托投资有限公司人
事行政主管，德邦证券有限责任公司人力资源部薪酬福利经理，湘财证券股份有限公司人力资源与发展总
部人事经理。
施大洋先生，公司职工监事，上海交通大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司总经理助理，管
理专户投资部。历任上海恒银集团投资咨询公司投资组合经理、高级行业研究员，华宝信托有限公司高级
投资经理，平安养老保险股份有限公司年金投资经理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。
（三）基金管理人高级管理人员
董晓亮先生，公司总经理，简历见上。
吕富强先生，公司督察长，厦门大学法学博士。历任华东地质学院助教，厦门国际信托投资公司证券总部
投资银行部业务主办，厦门国际信托投资公司信托部业务主办、市场开发部副经理、风险控制部经理，厦
门国际信托合规管理部总经理、风险管理部总经理。
江涛先生，公司副总经理，安徽大学经济学硕士，历任交通银行安徽分行国际部副总经理、交通银行东京
分行国际部总经理、交通银行安徽分行个金部总经理、融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公
司总经理。
（四）本基金拟任基金经理
洪流先生：上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证
券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业
证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。洪流先生于 2014 年 11 月 19 日起担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，于
2015 年 10 月 28 日起担任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金的基金经理，于 2016 年 7 月 27 日起担
任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理，于 2017 年 3 月 29 日起担任圆信永丰多策略精选混
合型证券投资基金的基金经理，2017 年 11 月 30 起担任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理，
2017 年 12 月 13 日起担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李明阳先生：北京大学软件工程（金融管理方向）硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监。历
任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、研究部副总监。李明阳先生于 2017 年 12 月 5 日起任圆信永
丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理，于 2018 年 1 月 3 日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资
基金基金经理。
（五）投资决策委员会成员
主席：
董晓亮先生，简历见上。
成员：
洪流先生：简历见上。
王琳女士：复旦大学世界经济研究所硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司交易部总监。历任国泰君安证
券交易员，国联安基金管理有限公司交易员，金元惠理基金管理有限公司交易部总监。
范妍女士：复旦大学管理学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部总监。历任
兴业证券研究中心助理策略分析师，安信证券研究中心高级策略分析师，工银瑞信基金策略研究员，圆信
永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。
李明阳先生：北京大学软件工程（金融管理方向）硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司研究部总监。历
任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、研究部副总监。
余文龙先生：上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固
定收益投资部总监。历任广州中大凯思投资集团投资部分析师，上海申银万国证券研究所债券高级分析师，
中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。
林铮先生：厦门大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。
历任厦门国贸集团投资研究员，国贸期货宏观金融期货研究员，海通期货股指期货分析师，圆信永丰基金
管理有限公司专户投资部副总监。
督察长有权列席公募基金投资决策委员会会议，经总经理批准的其他人员可列席参会。
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（一）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回
和登记事宜；
（二）办理基金备案手续；
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（六）编制季度、半年度和年度基金报告；
（七）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（九）按照规定召集基金份额持有人大会；
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的相关承诺（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会有关规定的行为发生。
（二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的
内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产；
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
5、侵占、挪用基金财产；
6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
7、玩忽职守，不按照规定履行职责；
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规
及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
1、越权或违规经营；
2、违反基金合同或托管协议；
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的
有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或
者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
8、除按基金管理人制度进行基金、特定客户资产管理计划运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
10、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
11、贬损同行，以抬高自己；
12、以不正当手段谋求业务发展；
13、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
五、基金管理人关于禁止性行为的相关承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标
和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联
交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
六、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证
券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、
暗示他人从事相关的交易活动；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
七、基金管理人的内部控制制度
基金管理人始终将“持有人利益优先”原则放在首位，扎实推进全面风险管理与全员风险管理，坚持“积
极参与、事前防范、合规经营、稳健发展”的风控理念，以内控制度建设作为风险管理的基石，以风控组
织架构作为风险管理的载体，以制度流程的切实执行作为风险管理的核心，以内部独立部门的有效监督作
为风险管理的关键，以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的保障，强调对于内部控制
与风险管理的持续关注和资源投入。
（一）内部控制概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人的发展规划，在充分考虑内外
部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一
系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。
（二）内部控制目标
1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运
作的经营思想和经营理念；
2、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现基
金管理人的持续、稳定、健康发展；
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（三）内部控制原则
1、健全性原则：内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并贯穿于决策、执行、
监督、反馈等各个环节；
2、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制制度的有效
执行；
3、独立性原则：基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、固有资产、其他资
产的运作应当分离；
4、相互制约原则：基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；
5、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制
成本达到最佳的内部控制效果。
（四）内部控制组织体系
基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道内控防线。员工积极发挥主观能动性，在严于自律的前提下，
相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线。基金管理人在相关部门和相关岗位之
间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。
3、建立以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道
防线。督察长、监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
4、建立以董事会下属风险管理委员会对公司经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道
防线。风险管理委员会对公司经营和基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风
险管理工作报告。
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。
（五）内部控制制度
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度
制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则，已构建较为合理完备并
易于执行的内部控制与风险管理制度体系，具体包括四个层面：
1、一级制度：包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会专门委员会
议事规则等公司治理层面的经营管理纲领性制度。
2、二级制度：包括内部控制大纲、内部机构设置及职能划分、风险控制制度、投资管理制度、基金会计
制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、财务管理制度、档案管理制度、紧急情况处理
制度等公司基本管理制度。
3、三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。
4、四级制度：包括各业务条线单个部门内部或跨部门层面的业务规章、业务规则、业务流程、操作规程
等具体细致的规范化管理制度。
（六）内部控制内容
（1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门
和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风
险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。
（3）控制措施。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线，制定并执行包括
授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制
措施。
（4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对内部控制
制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据
市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
（6）流动性风险控制。基金管理人建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，包括但不限于：
严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡
与评估机制、灵活有效的应急处置计划等。
（7）流动性风险监测与预警制度。基金管理人全覆盖、多维度建立以压力测试为核心的开放式基金流动
性风险监测与预警制度，并区分不同类型开放式基金制定健全有效的流动性风险指标预警监测体系、建立
常态化的压力测试工作机制。
（七）基金管理人关于内部控制制度的声明
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确、
完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
第二节基金托管人
一、基金托管人情况
名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 268 号
设立日期：2000 年 05 月 19 日
注册资本：669667.167400 万人民币
法定代表人：杨华辉
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 11 楼
电话：021-20370656
联系人：汪浩
二、主要人员情况
基金托管人针对本基金配备了经验丰富的估值核算、资金清算及交收等人员，主要成员均为硕士研究生学
历，具备多年银行、券商相关工作经验，具备基金从业资格。团队人员从事过股票型、债券型或混合型公
募基金、证券公司集合资产管理计划、期货资产管理计划、私募投资基金、基金公司及子公司专户产品等
多类型产品的估值核算工作，能够及时处理资金清算和交收工作，在日常工作中具备足够丰富的托管业务
处理经验。
三、基金托管业务经营情况
兴业证券股份有限公司于 2014 年 11 月经中国证监会批准获取证券投资基金托管业务资格，公司始终坚持
“专业化、规范化、市场化”的经营思想，坚持“稳健规范、长远发展”的经营原则，严格履行托管人的
各项职责，切实维护资产委托人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过几年的发展积累，
兴业证券股份有限公司托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括私募投资基金、证券
公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司专户等产品在内的较为全面的托管产品类型体系。
目前公司尚未托管其他公募基金产品。
第三节相关服务机构
一、基金份额发售机构
（一）场外销售机构
1、直销机构
（1）圆信永丰基金管理有限公司直销中心
上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼
电话：021-60366073；传真：021-60366001
厦门直销中心办公地址：厦门市思明区展鸿路 82 号金融中心大厦 21 楼 2102 室
电话：0592-3016513；传真：0592-3016501
网址：www.gtsfund.com.cn
（2）电子直销
1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销
交易网站：www.gtsfund.com.cn
客服电话：4006070088 ；021-60366818
2）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口
圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088
客服电话：4006070088 ；021-60366818
2、其他销售机构
（1）兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：杨华辉
电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
电话：95588
联系人：刘秀宇
网址：www.icbc.com.cn
（3）兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
法定代表人：高建平
办公地址：上海市江宁路 168 号
电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法定代表人：陈柏青
电话：4000766123
网址：www.fund123.cn
（5）上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人：其实
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（6）华福证券有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 －8 层
法定代表人：黄金琳
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-10 层
电话：4008896326
网址：www.hfzq.com.cn
（7）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
电话：4008215399
网址：www.noah-fund.com
（8）上海陆金所基金销售有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：胡学勤
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（9）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
电话：4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
（10) 上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人：王廷富
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
电话：4008210203
(11）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人：凌顺平
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
电话：4008773772
网址：www.5ifund.com
（12 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：杨宝林
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（13 ）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（14 ）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 、14 层
法定代表人：张皓
电话：4009908826
网址：www.citicsf.com
（15 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
电话：95553
网址：www.htsec.com
（16 ）浙商证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路 1 号
法定代表人：吴承根
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼
电话：95345
网址：www.stocke.com.cn
（17 ）交通银行股份有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（18 ）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：詹露阳
客服电话：4000-188-288
网址：stock.pingan.com
（19 ）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室
法定代表人：胡燕亮
电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
(20)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
法定代表人：陈继武
客服电话：400-643-3389
公司网址：www.vstonewealth.com
(21)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
法定代表人：武晓春
客服电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
(22)上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室
法定代表人：林琼
客服电话：400-767-6298
公司网址：www.youyufund.com
（23 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
公司网址：www.csc108.com
客服电话：955874008-888-108
（24 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（25 ）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5 、7 、10 、18 、19、35、36 、38、39-44 楼
法定代表人：孙树明客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，调整销售机构或选择
其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行信息披露义务。
（二）场内销售机构：本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格并经上
海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在
上海证券交易所网站查询。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
电话：010-58598839；传真：010-58598907
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼
负责人：吴明德
电话：021-20511000；传真：021-20511999
联系人：李鹏飞
经办律师：李鹏飞、詹磊
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238888；传真：021-23238800
联系人：陈逦迆
经办注册会计师：单峰、陈逦迆
第四节基金概况
名称：圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）
类型：混合型证券投资基金
第五节基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（1）本基金场外申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 1.50%
100 万元≤M＜200 万 1.20%
200 万元≤M＜500 万 0.80%
M≥500 万 1000 元/笔
注：M 为申购金额，单位为人民币元投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
（2）本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。
2、赎回费用
（1）本基金场外赎回费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.75%
30 日≤Y ＜6 个月 0.50%
Y≥6 个月 0%
注：Y 为基金份额持有期限；1 个月为 30 日
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取不低于 1.5% 的赎
回费，对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；
对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财
产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额
的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。
（2）本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关
业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、
赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持
有人大会。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人
可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率并另行公告。
二、本基金申购与赎回份额的计算
（一）申购份额的计算公式
本基金申购采用“金额申购”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购基金份额的计算
公式为：
申购费用=申购金额×申购费率/（1+申购费率）
（对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
场外申购份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或
损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式
保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。
例 1：某投资者投资 10 万元通过场外申购本基金基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份
额的基金份额净值为 1.0320 元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝100,000.00×1.50%/(1+1.50%)＝1,477.83 元
净申购金额＝100,000.00-1,477.83 ＝98,522.17 元
申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22 份
即投资者投资 10 万元通过场外申购本基金基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额的
基金份额净值为 1.0320 元，则其得到 95,467.22 份基金份额。例 2：某投资者投资 10 万元通过场内申购本基金基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份
额的基金份额净值为 1.0320 元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝100,000.00×1.50%/(1+1.50%)＝1,477.83 元
净申购金额＝100,000.00-1,477.83 ＝98,522.17 元
申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22 份（四舍五入保留到小数点后两位）=95,467 份（截位方式保留至整
数位）
退款金额=0.22×1.0320=0.23 元
实际净申购金额=98,522.17-0.23=98,521.94 元
即投资者投资 10 万元通过场内申购本基金基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额的
基金份额净值为 1.0320 元，则其得到 95,467 份基金份额，退款金额为 0.23 元。
（二）赎回金额的计算公式
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日基金份额净值为基准进行计算。本基金采用相同场内外赎
回费率结构，具体计算公式为：
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 5 个月，对应的赎回费率为 0.50% ，假设赎回当日
T 日基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000.00×1.1200=11,200.00 元
赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00 元
净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元
即：投资者 T 日赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为 5 个月，假设 T 日基金份额净值是 1.1200 元，
则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。
第六节基金的投资
一、投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产持续稳定增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易
可转换债券）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%（其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更，基金管理人在履行适当程
序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
三、投资策略
（一）资产配置策略
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运
行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。
（二）股票投资策略
1、行业配置策略
本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等，定
性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。
A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类：一类是质量因
子，如 ROE ，毛利率、周转率、现金流质量等；第二类是估值因子，如 P/E 、P/B、EV/EBITDA 等；第三类
是经济周期的景气指标，如行业 PMI 指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的
盈利对不同因子的敏感度差异较大。
B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重
要依据，基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标
来把握周期性行业的轮动规律。
在上述分析的基础上，本基金将选择直接受益、长期受益或间接收益且行业基本面良好的行业进行重点配
置。
2、个股精选策略
本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪中国经济结构调
整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公司。
本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况，包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的
资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治
理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。
（三）债券投资策略
在债券投资方面，基金管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确
定资产在非信用类债券（国债、中央银行票据等）和信用类债券（如企业债、公司债等）之间的配置比例，
灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前
提下，最大化组合收益。
1、债券资产配置策略
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研
究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和
类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。
（1）久期配置
基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券
组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，基金管理人将在判断市场利率
波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后
确定最优的债券组合久期。
根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；
预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。
（2）期限结构配置
对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下，
通过建立债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。
（3）类属配置
对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和
变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2、信用类债券的投资策略
对企业债、公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。
为控制信用风险，基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提供的信用评级，并结合内
部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
3、息差策略
利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
4、互换策略
不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，基金管理人可以同时买入
和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。
5、可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与债券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债
券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公
司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证
券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线
对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证
券投资的风险，以获取较高的投资收益。
7、中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱，且存在信息透明度较低等问题，因而面临更大的
信用风险，属于高风险高收益品种，未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况，从而导致
基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性，以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措
施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略，分散行业、发行人和区
域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
（四）股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动
性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动
性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
（五）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并
结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投
资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流
动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
第七节基金的投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）股票资产占基金资产的 60%-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%（其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理
的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％；
（10 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10％；
（11 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支
持证券合计规模的 10％；
（12 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，
如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数
量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在
全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15 ）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
净值的 20%；
（16 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上
市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管
理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受
质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日
内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外，法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述
期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查
自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制或相应变更上
述限制，无需召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关
系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标
和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联
交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受
相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会审议。
第八节业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%
沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，
科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，适合作为本基金股票投资
部分的基准。
上证国债指数由中证指数公司编制，以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照发行量加权
而成。具有良好的债券市场代表性，适合作为本基金债券投资部分的基准。
如果今后法律法规发生变化，或者上述指数停止计算编制或更改名称，或者有更权威的、更能为市场普遍
接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以
在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份
额持有人大会。
第九节风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。
第十节基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,511,265,829.25 88.22
其中：股票 1,511,265,829.25 88.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 89,670,484.10 5.23
其中：债券 89,670,484.10 5.23
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 58,504,838.96 3.42
8 其他资产 53,602,670.82 3.13
9 合计 1,713,043,823.13 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值的比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 65,229,890.00 3.83
B 采矿业 28,568,635.20 1.68
C 制造业 897,558,368.67 52.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,910,554.00 1.29
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 45,661,971.11 2.68
G 交通运输、仓储和邮政业 83,889.79 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.00
J 金融业 286,459,391.67 16.81
K 房地产业 165,749,124.85 9.72
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,800.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,511,265,829.25 88.66
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 209,524 143,234,796.88 8.40
2 000651 格力电器 2,427,920 113,869,448.00 6.68
3 601318 中国平安 1,601,000 104,561,310.00 6.13
4 002311 海大集团 3,644,158 88,115,740.44 5.17
5 601601 中国太保 2,280,044 77,361,892.92 4.54
6 002572 索菲亚 2,112,878 72,408,329.06 4.25
7 000002 万科Ａ 2,100,719 69,932,935.51 4.10
8 000998 隆平高科 2,523,400 65,229,890.00 3.83
9 600703 三安光电 2,364,321 55,159,608.93 3.24
10 600048 保利地产 3,810,522 51,327,731.34 3.01
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 59,304,484.10 3.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,366,000.00 1.78
其中：政策性金融债 30,366,000.00 1.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,670,484.10 5.26
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 019571 17 国债 17 592,630 59,304,484.10 3.48
2 140408 14 农发 08 300,000 30,366,000.00 1.78
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。
10.3 本期国债期货投资评价
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。
11 投资组合报告附注
11.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人
知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,368,903.02 2 应收证券清算款 50,051,441.74
3 应收股利 -
4 应收利息 1,494,071.93
5 应收申购款 688,254.13
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 53,602,670.82
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十一节基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往
业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇利 LOF 基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③
②－④
2017 年 11 月 30 日（基金合同生效日）至 2018 年 3 月 31 日 -0.03% 0.91% -1.67% 0.66% 1.64% 0.25%
第十二节基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/ 期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的账户开户费用、账户维护费用；
9、基金的上市费及年费；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 3 个工作日内，按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类中第 3－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十三节其他应披露事项
日期 披露事项
20171201 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）基金合同生效公告
20171207 关于增聘圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）基金经理的公告
20180102 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年年度资产净值的公告
20180125 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）上市交易公告书
20180125 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）在部分销售机构实施
申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告
20180125 关于圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）开通跨系统转托管业务的公告
20180125 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）开放日常申购、赎回业务公告
20180125 圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）在销售机构开放转换、
定期定额投资业务的公告
20180126 圆信永丰基金管理有限公司关于《圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》
的更正公告
20180328 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下基金开通电子直销的“银联通”支付渠道并开放定投、转
换及实施申购、定投业务费率优惠活动的公告
20180330 圆信永丰基金管理有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构
并开放定投、转换及参加其申购、定投业务费率优惠活动的公告
20180330 圆信永丰基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
20180409 圆信永丰基金管理有限公司关于新增德邦证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构并开放
申购、赎回、定投、转换及参加其申购、定投业务费率优惠活动的公告
20180423 圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 1 季度报告
20180502 圆信永丰基金管理有限公司关于新增上海有鱼基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并开放申购、赎回、定投、转换及参加其申购、定投业务费率优惠活动的公告
第十四节对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对圆信永丰汇利混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书的内容进行了更新，招募说明书更新（2018 年第 1 号）的主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。
2、在“第三部分基金管理人”部分，更新了基金管理人的主要人员信息。
3、在“第四部分基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
4、在“第五部分相关服务机构”部分，更新和新增了相关的其他销售机构信息，新增销售机构事宜已公
告。
5、在“第九部分基金的投资”部分，对“十、基金投资组合报告（未经审计）”和“十一、基金的业绩”
的信息进行更新，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日（未经审计）。
6、在“第二十一部分其他应披露事项”部分，更新了本基金及本基金管理人的相应披露事项。
圆信永丰基金管理有限公司
二〇一八年七月十三日
