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圆 信 永丰基 金 管理有 限 公司 
 
圆 信永丰 汇利混 合型证 券投资 基金（LOF ） 
 
招 募说明 书 （更 新） 
 
（2018 年第 1 号） 
 
 
基 金 管理 人 ：圆 信 永丰 基 金管 理 有限 公 司 
基 金 托管 人 ： 兴 业 证券 股 份有 限 公司 
 
二〇一 八年七月


重要提示 
 
本基金的募集申请经中国证监会 2017 年 10 月 18 日证监许可[2017]1847 号
文准予募集注册。 基 金合 同已 于 2017 年11 月 30 日正 式生效 。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明 书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资
价值、 市场前景和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于 证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资者在投资本基金时应认真阅读本招募说明书、 基金合同 等信息披
露文件 ， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金的投资
价值， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时
机、 数量等投资行为作出独立决策， 自行承担投资风险。 投资者根据所持有份额
享受基金的收益， 但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险
包括： 因政治、 经济、 社 会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流
动性风险,基金 管理人 在基金管 理实施 过程中 产生的基 金管理 风险， 本基金的特
定风险等。 
本基金可投资中 小企业私募债券。 中小企业私募债券属于高风险的债券投资
品种，其 流动性 风险和 信用风险 均高于 一般债 券品种， 会影响 组合的 风险特征。
本基金持有单只中小企业私募债券， 其市值不得超过本基金资产净值的 10%。中
小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易， 由于不
公开资料， 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级， 可能会降低市场对该
类债券的认可度， 从而影响该类债券的市场流动性。 中小企业私募债券的信用风
险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动性较大， 同时， 各类材料
（包括募集说明书、 审计报告） 不公开发布 ， 也大大提高了分析并跟踪发债主体
信用基本面的难度。 
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的
品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益； 因基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出 投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
投资人应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件， 自主判断
基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
本 招募 说明书 已经 本基金 托管 人复核 。 本招 募说 明书 所载内 容截 止日为2018
年5 月30 日， 有 关财 务数 据和 净值表 现截 止日为2018 年3 月31 日 （ 未经 审计） 。 



目录 
第一节 绪言 ..................................................................................................................................... 1 
第二节 释义 ..................................................................................................................................... 2 
第三节 基 金管 理人 ......................................................................................................................... 8 
第四节 基 金托 管人 ....................................................................................................................... 19 
第五节 相 关服 务机 构 ................................................................................................................... 22 
第六节 基 金的 募集 ....................................................................................................................... 29 
第七节 基 金合 同的 生效 ............................................................................................................... 30 
第八节 基 金的 上市 交易 ............................................................................................................... 31 
第九节 基 金份 额的 申购 与 赎回 ................................................................................................... 32 
第十节 基 金的 投资 ....................................................................................................................... 44 
第十一 节 基金 的财 产 ................................................................................................................... 58 
第十二 节 基金 资产 的估 值 ........................................................................................................... 60 
第十三 节 基金 的收 益与 分 配 ....................................................................................................... 66 
第十四 节 基金 的费 用与 税 收 ....................................................................................................... 68 
第十五 节 基金 的会 计与 审 计 ....................................................................................................... 70 
第十六 节 基金 的信 息披 露 ........................................................................................................... 71 
第十七 节 风险 揭示 ....................................................................................................................... 78 
第十八 节 基金 合同 的变 更 、终止 与基 金财 产的 清算 ............................................................... 85 
第十九 节 基金 合同 的内 容 摘要 ................................................................................................... 87 
第二十 节 基金 托管 协议 的 内容摘 要 ......................................................................................... 103 
第二十 一节 对 基金 份额 持 有人 的 服务 ..................................................................................... 117 
第二十 二节 其 他应 披露 事 项 ..................................................................................................... 119 
第二十 三节 招 募说 明书 的 存放及 查阅 方式 ............................................................................. 120 
第二十 四节 备 查文 件 ................................................................................................................. 121



 
 
第一节 绪言 
 
《圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 （以下简 称 “本招
募说明书 ” ）由 圆信永 丰基金管 理有限 公司依 据《中华 人民共 和国证 券投资基金
法》 （以 下简称“ 《基金 法》 ” ） 、 《公开 募集证 券 投资基金 运作管理 办法 》 （以下简
称“ 《运作 办法》 ” ） 、 《 证券投资基 金销售 管理 办法》 （以 下简称 “ 《销 售办法》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险规定》 ” ） 和
其他有关 法律法 规的规 定以及《 圆信永 丰汇利 混合型证 券投资 基金（LOF）基金
合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 
本招募说明书阐述了圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF） 的投资目标、
投资策略、 风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项， 投资人在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取
得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、基金 合同及其他
有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 



 
 
 
第二节 释义 
 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本 基金：指圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF） 
2、基金管理人：指圆信永丰基金管理有限公司 
3、基金托管人：指兴业证券股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《圆 信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF） 基金 合同》 及
对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议：指基金 管理人与基金托管人就 本基金签订之《圆信永 丰汇利
混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书或本招募说明书： 指 《圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF）
招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF） 基金
份额发售公告》 
8、 上市交易公告书： 指 《圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF ） 基金份
额上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日 第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的 《中 华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《销售办法》 ： 指中 国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、 同年 6 月1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ：指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 
 
 
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 《流动性风险规定》 ： 指中国证监会 2017 年8 月31 日颁布、 同年 10 月1
日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其
不时做出的修订 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、银行业监督管理机 构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管 理委员
会 
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、 机构投资者： 指依 法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
20、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外 机构投资者境内证券投资管理
办法》 、 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》 及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投 资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业务。 
24、 销售机构： 指圆信 永丰基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管 理人签订了基金销售
服务协议， 办理基金销售业务的机构， 以及可通过上海证券交易所交易系统办理
基金销售业务的会员单位。 其中可通过上海证券交易所交易系统办理本基金销售
业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经上海证券交易所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的会员单位 
25、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内容包括 
 
 
投资人开 放式基 金账户 和/或上 海证券 账户的 建立和管 理、基 金份额 登记、基金
销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册
和办理非交易过户等 
26、 登记机构： 指办理 登 记业务的机构。 本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司 
27、 基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公
司注册的开放式基金账户， 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余
额及其变动情况 
28、 基金交易账户： 指 销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额和办理认购、 申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投
资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
29、 上海证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的
上海证券交易所人民币普通股票账户 （即 A 股账户 ） 或证券投资基金账户， 基金
投资者通过上海证券交易所办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业
务时需持有上海证券账户 
30、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
31、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、 基金募集期： 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过3 个月 
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段



 
 
39、 《业务规则》 ： 上海 证券交易所、 中国证券 登记结算有限责任公司、 圆信
永丰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则 
40、 认购： 指在基金募 集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
41、 申购： 指基金合同 生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
42、 赎回： 指基金合同 生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
43、 基金转换： 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
44、 上市交易： 投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的
行 为 
45、 转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销
售机构 （网点） 或证券登记系统内不同会员单位 （席位或交易单元） 之间进行转
登记的行为，包括系统内转托管和跨系统转托管 
46、 系统内转托管： 指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构 （网点） 之间进行转托管的行为或者证券登记系统内不同会员单
位（席位或交易单元）之间进行指定关系变更的行为 
47、 跨系统转托管： 指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转登记托管的行为 
48、 会员单位： 指具有基金销售业 务资格并经上海证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 
49、 登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 
50、 证券登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记
系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
51、 场外： 指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额认购、 申购和赎回业务的基金销售机构和场所， 通过该 
 
 
等场所办理基金份额的认购、 申购和赎回 也称为场外认购、 场外申购和场外赎回 
52、 场内： 通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券
交易所交易系统办理基金份额的认购、 申购、 赎回和上市交易等业务的场所， 通
过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场内认购、 场内申购、 场内
赎回 
53、场外基金份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 
54、场内基金份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 
55、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 
56、 巨额赎回： 指本基 金单个开放日， 基金净 赎回申请 （赎回申请份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
57、元：指人民币元 
58、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
59、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基 金应收
申购款及其他资产的价值总和 
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
62、 基金资产估值： 指 计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
63、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管 、 合同或操作障碍等原 因无法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款） 、 停牌股 票、流通受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
64、7 个工作日可变现资产：指包括可在交易所、银行间市场正常交易的股
票、 债券、 非金融企业 债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可支取的 
 
 
逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等 
65、 摆动定价机制： 指 当基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净值
的方式， 将基金 调整投 资组合的 市场冲 击成本 分配给实 际申购 、赎回 的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待 
66、 指定媒介： 指中国 证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
67、 不可抗力 ： 指本合 同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事件 



 
 
 
第三节 基 金 管 理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：圆信永丰基金管理有限公司 
住所：中国（福建） 自 由贸易试验区厦门片 区 （保税港区）海景南 二 路 45
号4 楼 02 单元之175 
设立时间：2014 年1 月2 日 
法定代表人：洪文瑾 
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 
电话：021-60366000 ；传真：021-60366009 
客服电话：400-607-0088 
联系人：严晓波 
注册资本：20,000 万元人民币 
股权结构：厦门国际 信 托有限公司（以下简 称 “厦门国际信托” ） 持 有 51%
的股权； 永丰证 券投资 信托股份 有限公 司（以 下简称“ 永丰投 信” ） 持有 49%的
股权。 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1514 号 
网址：www.gtsfund.com.cn 
二、主要人员情况 
（一）董事会成员 
董事长: 
洪文瑾女士， 公司董事长， 厦门大学工商管理硕士。 历任厦门建发集团财务
部副经理， 厦门建发信托投资公司副总经理、 总经理， 厦门国际信托有限公司总
经理、董事长，2012 年11 月起兼任厦门金圆投资集团有限公司副总经理。 
独立董事: 
朱孟楠先生， 公司独立董事， 厦门大学金融学博士。 历任厦门大学经济学院
财金系助教、 讲师、 副教授、 教授、 博士生导师， 厦门大学经济学院金融系教授、
博士生导师、系主任，厦门大学经济学院副院长。 
戴亦一先生， 公司独立 董事， 厦门大学研究生 学历， 经济学博士学位 。 历任 
 
 
厦门大学经济学院计统系讲师、 副教授， 厦门大 学管理学院副教授/EMBA 中心副
主任、教 授/EMBA 中 心 主任、教 授/博导/副 院 长、教授/博导 ，福建 新华都购物
广场股份有限公司独立董事，厦门兴业能源控股股份有限公司独立董事。 
刘志云先生， 公司独立董事， 厦门大学国际法学博士。 历任厦门大学法学院
讲师、 副教授， 兼任七匹狼、 科华恒盛、 游族网络、 蒙发利等上市公司的独立董
事，福建远大联盟律师事务所律师。 现任厦门大学法学院教授。 
股东董事: 
胡荣炜先生， 公司董事， 厦门大学工商管理硕士。 历任中国银行厦门市分行
营业部职员、 风险管理处业务审查科副科长、 风险管理部尽职调查科科长， 柯达
（中国） 股份有 限公司 亚太影像 材料制 造乐凯 并购项目 财务经 理，柯 达（厦门）
数码影像有限公司财务经理， 柯达中国区制造财务内控总监， 厦门磐基大酒店有
限公司集团副总经理， 厦门金圆投资集团有限公司投资经理， 厦门市创业投资有
限公司总经理助理、副总经理；现任厦门国际信托有限公司副总经理。 
董晓亮先生， 公司董事， 厦门大学经济学博士。 历任国贸期货上海代表处出
市代表负责人、 研发部研究员， 兴业证券厦门投资银行总部业务经理， 国贸期货
总经理助理、 副总经理、 常务副总经理、 总经理， 海通期货副总经理， 金圆集团
投资部副总经理。现任圆信永丰 基金管理有限公司总经理。 
许如玫女士， 公司董事， 美国德州州立大学企业管理硕士。 历任建弘国际投
资顾问研究员， 建弘证券经理， 建弘投信基金经理、 营销企划部门主管， 永丰金
资产管理 （亚洲） 董事总经理， 永丰证券投资信托股份有限公司总经理。 现任永
丰金融控股股份有限公司财务长 。 
吴嘉钦先生， 公司董事， 台湾科技大学硕士。 历任宝来证券国际金融部副总
经理、 宝来投信综合通路处及投资产品中心副总经理， 元大宝来投信通路事业部
资深副总经理。现任永丰证券投资信托股份有限公司总经理。 
蔡隆裕先生， 公司董事， 国立台湾大学电机所硕士。 历任永丰金 证券股份有
限公司 副总经理， 永丰金资本(亚洲)有限公司董事，SPS Asset Management Ltd.
董事，永 丰金亚 洲有限 公司董事 。 现 任永丰 金证券股 份有限 公司总 经理办公室
副总经理。 
（二）监事会成员



 
 
薛经武先生， 公司监事会主席， 荷兰伊拉斯莫斯大学鹿特丹管理学院研究所
企业管理硕士。 历任环球经济社研究员， 台湾经济研究院专案特约研究员， 欧洲
品质管理基金会专案特约研究员， 日商日兴证券台北分公司研究部主管， 永丰金
控总经理办公室副总经理 ， 永丰金证券 （亚洲） 有限公司上海代表处代表； 现任
永丰商业银行股份有限公司董事 会秘书处副总经理 。 
陈明雅女士， 公司监事 ， 大学本科学历， 中共 党员， 具有中级会计专 业技术
资格证。 历任厦门国际信托有限公司财务部副总经理， 现任厦门国际信托有限公
司财务部总经理。 
吴烨女士， 公司职工监 事、 综合管理部总监， 华东师范大学本科学历。 历任
江苏联合信托投资有限公司人事行政主管， 德邦证券有限责任公司人力资源部薪
酬福利经理，湘财证券股份有限公司人力资源与发展总部人事经理。 
施大洋先生， 公 司职工监事， 上海交通大学金融学硕士， 现任圆信永丰基金
管理有限公司总经理助理， 管理专户投资部。 历任上海恒银集团投资咨询公司投
资组合经理、 高级行业研究员， 华宝信托有限公司高级投资经理， 平安养老保险
股份有限公司年金投资经理、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部总监。 
（三）基金管理人高级管理人员 
董晓亮先生，公司总经理，简历见上。 
吕富强先生， 公司督察 长， 厦门大学法学博士 。 历任华东地质学院助 教， 厦
门国际信托投资公司证券总部投资银行部业务主办， 厦门国际信托投资公司信托
部业务主办、 市场开发部副经理、 风险控制部经理， 厦门国际信托合规 管理部总
经理、风险管理部总经理。 
江涛先生， 公司副总经理， 安徽大学经济学硕士， 历任交通银行安徽分行国
际部副总经理、 交通银行东京分行国际部总经理、 交通银行安徽分行个金部总经
理、融通基金北京分公司副总经理、融通基金上海分公司总经理。 
（四）本基金拟任基金经理 
洪流先生： 上海财经大学金融学硕士， 现任圆信永丰基金管理有限公司首席
投资官。 历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理， 德恒证券信息研究部
副总经理， 德恒证券经纪业务管理总部副总经理， 兴业证券股份有限公司理财服
务中心首席理财分析师， 兴业证券股份有限公司上海资产 管理分公司副总监。 洪 
 
 
流先生于 2014 年 11 月 19 日起担任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，于 2015 年 10 月 28 日起担任 圆信永丰优加生活股票型证券投资
基金的基金经理， 于 2016 年7 月27 日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资
基金的基金经理， 于 2017 年3 月29 日起担任圆信永丰多策略精选混合型证券投
资基金的基金经理，2017 年 11 月 30 起担任 圆信永丰汇利混合型证券投资基金
(LOF) 基金经理，2017 年12 月13 日起担任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。 
李明阳先生： 北京大学 软件工程 （金融管理方 向） 硕士， 现任圆信永 丰基金
管理有限公司研究部总监。 历任圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员 、 研究
部副总监。 李明阳先生 于2017 年12 月5 日起任圆信永丰汇利混合型证券投资基
金(LOF) 基金经理， 于 2018 年1 月3 日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资
基金基金经理。 
（五）投资决策委员会成员 
主席： 
董晓亮先生，简历见上。 
成员： 
洪流先生：简历见上。 
王琳女士： 复旦大学世界经济研究所硕士， 现任圆信永丰基金管理有限公司
交易部总监。 历任国泰君安证券交易员， 国联安基金管理有限公司交易员， 金元
惠理基金管理有限公司交易部总监。 
范妍女士： 复旦大学管理学硕士， 现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资
部下设权益投资部总监。 历任兴业证券研究中心助理策略分析师， 安信证券研究
中心高级策略分析师， 工银瑞信基金策略研究员， 圆信永丰基金管理有限公司基
金投资部下设权益投资部副总监。 
李明阳先生： 北京大学 软件工程 （金融管理方 向） 硕士， 现任圆信永 丰基金
管理有限公司研究部总监。 历任圆信永丰基 金管理有限公司研究部研究员 、 研究
部副总监 。 
余文龙先生：上海财经 大学金融数学与金融工 程博士, 现 任 圆 信 永 丰 基 金 管
理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监。 历任广州中大凯思投资集团投 
 
 
资部分析师， 上海申银万国证券研究所债券高级分析师， 中信证券股份有限公司
资产管理部固定收益投资经理。 
林铮先生： 厦门大学经济学硕士， 现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资
部下设固定收益投资部副总监。 历任厦门国贸集团投资研究员， 国贸期货宏观金
融期货研究员， 海通期货股指期货分析师， 圆信永丰基金管理有限公司专户投资
部副总监。 
督察长有权列席 公募基金投资决策委员会会议， 经总经理批准的其他人员可
列席参会。 
（六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
（一） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



（二）办理基金备案手续； 
（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（四） 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配收益； 
（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（六）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（七）计算并公告基金资 产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（八）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
（九）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（十一） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为； 
（十二）有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 
四、基金管理人关于遵守法律法规的相关承诺 
（一） 本基金管理人承 诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章 、 基金
合同和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施 ， 防止违
反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会有关规定的行为发 
 
 
生。 
（二） 本基金管理人承 诺严格遵守 《中华人民 共和国证券法》 、 《基金 法》 及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施 ， 防 止 下 列 行 为 发 生 ： 
1、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
2、不公平地对待管理人管理的不同基金财产； 
3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
5、侵占、挪用基金财产； 
6 、泄露因职务便利获 取的未公开信息、利用 该信息从事或者明示、 暗示他
人从事相关的交易活动； 
7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 
8、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
（三） 本基金管理人承诺加强员工管理和培训， 强化职业操守， 督促 和约束
员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范， 诚实信用、 勤勉尽责， 不从事以下活
动： 
1、越权或违规经营； 
2、违反基金合同或托管协议； 
3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会 依法监管； 
6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
7 、违反现行有效的有 关法律、法规、规章、 基金合同和中国证监会 的有关
规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基金
投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相
关的交易活动； 
8 、除按基金管理人制 度进行基金、特定客户 资产管理计划运作投资 外，直
接或间接进行其他股票投资； 
9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
10、 违反证券交易场所 业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰 
 
 
乱市 场秩序； 
11、贬损同行，以抬高自己； 
12、以不正当手段谋求业务发展； 
13、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
14、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
15、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
五、基金管理人关于禁止性行为的相关承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基 金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 
法律、 行政法规或监管部门 取消或变更上述禁止性或限制性规定， 如适用于
本基金， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召开基金份
额持有人大会审议。 
六、基金经理承诺 
1 、依照有关法律、法 规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金 份额持
有人谋取最大利益； 
2、 不利用职务之便为自己及其代理人、 受雇人或任何第三人谋取不当利益；



 
 
3 、不违反现行有效的 有关法律法规、基金合 同和中国证监会的有关 规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交
易活动； 
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
七、基金管理人的内部控制制度 
基金管理人始终将 “持有人利益优先” 原则放在首位， 扎实推进全面风险管
理与全员风险管理， 坚 持 “积极参与、 事前防 范、 合规经营、 稳健发 展” 的风控
理念， 以内控制度建设作为风险管理的基石， 以风控组织架构作为风险管理的载
体， 以制度流程的切实执行作为风险管理的核心， 以内部独立部门的有效监督作
为风险管理的关键， 以充分使用先进的风险管理技术和方式方法作为风险管理的
保障，强调对于内部控制与风险管理的持续关注和资源投入。 
（一）内部控制概述 
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管理人
的发展规划， 在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、 运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 
内部控制是由为保障业务正常运作、 实现既定的经营目标、 防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、 描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。 
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。 
（二）内部控制目标 
1、 保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念； 
2 、防范和化解经营风 险，提高经营管理效益 ，确保经营业务的稳健 运行和
受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展； 
3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 
（三）内部控制原则 
1 、健全性原则：内部 控制机制覆盖基金管理 人的各项业务、各个部 门和各
级人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节；



 
 
2 、有效性原则：通过 科学的内部控制手段和 方法，建立合理的内部 控制程
序，维护内部控制制度的有效执行； 
3 、独立性原则：基金 管理人各机构、 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立 ，
基金资产、固有资产、其他资产的运作应当分离； 
4、 相互制约原则： 基金 管理人内部部门和岗位的设置权责分明、 相互制衡； 
5 、成本效益原则：基 金管理人运用科学化的 经营管理方法降低运作 成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
（四）内部控制组织体系



基金管理人依据自身经营特点设立顺序递进、 权责统一、 严密有效的内控防
线： 
1 、建立以各岗位目标 责任制为基础的第一道 内控防线。员工积极发 挥主观
能动性， 在严于自律的前提下， 相互监督制衡。 各岗位职责明确， 有详细的岗位
说明书和 业务流程， 各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守， 在授
权范围内承担责任。 
2 、建立相关部门、相 关岗位之间相互监督制 衡的第二道内控防线。 基金管
理人在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度， 后
续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任。 
3 、建立以公司督察长 、监察稽核部门对各岗 位、各部门、各机构、 各项业
务全面实施监督反馈的第三道防线。 督察长、 监察稽核部门独立于其他部门， 对
内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 
4 、建立以董事会下属 风险管理委员会对公司 经营管理和基金运作中 的合法
合规性实行全面监督的第四道防线。 风险管理委员会对公司经营和基金运作中的
风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 
董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 
（五）内部控制制度 
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则， 是内部控制的
重要组成部分。 内部控制制度制订的基本依据为法律法规、 中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。 
基金管理人依据合法合规性、 全面性、 审慎性 、 适时性等内部控制制度制订 
 
 
原则， 已构建较为合理 完备并易于执行的内部控制与风险管理制度体系， 具体包
括四个层面： 
1 、一级制度：包括公 司章程、股东会议事规 则、董事会议事规则、 监事会
议事规则、董事会专门委员会议事规则等公司治理层面的 经 营 管 理 纲 领 性 制 度 。 
2 、二级制度：包括内 部控制大纲、内部机构 设置及职能划分、风险 控制制
度、 投资管理制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制度、 信息技术管
理制度、 财务管理制度、 档案管理制度、 紧急情况处理制度等公司基本管理制度。 
3 、三级制度：包括公 司范围内适用的全局性 专项管理制度与各业务 职能部
门管理制度。 
4 、四级制度：包括各 业务条线单个部门内部 或跨部门层面的业务规 章、业
务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 
（六）内部控制内容 
（1 ）控制环境。控制 环境构成基金管理人内 部控制的基础，控制环 境包括
经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 
（2 ）风险评估。基金 管理人建立科学严密的 风险评估体系，对内外 部风险
进行识别、 评估和分析， 及时防范和化解风险； 建立完整的风险控制程序， 包括
风险识别、 风险评估、 风险控制和风险监督； 对各部门和各业务循环存在的风险
点进行识别评估， 并建立相应的控制措施； 使用科学的风险 量化技术和严格的风
险限额控制对投资风险实行定量分析和管理。 
（3 ）控制措施。基金 管理人设立顺序递进、 权责统一、严密有效的 多道内
部控制防线， 制定并执行包括授权控制、 资产分离、 岗位分离、 业务流程和操作
规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。 
（4 ）信息沟通。基金 管理人维护内部控制信 息沟通渠道的畅通，建 立清晰
的报告系统。 
（5 ）内部监控。基金 管理人建立有效的内部 监控制度，设置督察长 和独立
的监察稽核部门， 对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈， 保证内部
控制制度的有效落实， 并评价内部控制的有效性， 根据市场环境、 新的 金融工具、
新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 
（6 ）流动性风险控制 。基金管理人建立健全 开放式基金流动性风险 管理的 
 
 
内部控制体系， 包括但不限于： 严密完备的管理制度、 科学规范的业务控制流程、
清晰明确的组织架构与职责分工、 独立严格的监督制衡与评估机制、 灵活有效的
应急处置计划等 。 
（7 ） 流 动 性 风 险 监 测 与 预 警 制 度 。 基 金 管 理 人 全 覆 盖 、 多 维 度 建 立 以 压 力
测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度， 并区分不同类型开放式基
金制定健全有效的流动性风险指标预警监测体系、 建立常态化的压力测试工作机
制。 
（七）基金管理人关于内部控制制度的声明 
本基金管理人确知建立、 维持、 完善、 实施和 有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任， 董事会承担最终责任。 本基金管理
人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、 准确、 完备， 并承诺将根据市场
环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 



 
 
 
第四节 基 金 托 管人 
 
一、基金托管人情况 
名称：兴业证券股份有限公司 
住所：福州市湖东路 268 号 
设立日期：2000 年05 月19 日 
注册资本：669667.167400 万人民币 
法定代表人： 杨华辉 
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 11 楼 
电话：021-20370656 
联系人：汪浩 
二、主要人员情况 
基金托管人针对本基金配备了经验丰富的估值核算、 资金清算及交收等人员，
主要成员均为硕士研究生学历， 具备多年银行、 券商相关工作经验， 具备基金从
业资格。 团队人员从事过股票型、 债券型或混合型公募基金、 证券公司集合资产
管理计划、 期货资产管理计划、 私募投资基金、 基金公司及子公司专户产品等多
类型产品的估值核算工作， 能够及时处理资金清算和交收工作， 在日常工作中具
备足够丰富的托管业务处理经验 。 
三、基金托管业务经营情况 
兴业证券股份有限公司于2014 年11 月经中国 证监会批准获取证券投资基金
托管业务资格， 公司始终坚持 “专业化、 规范化、 市场化” 的经营思想， 坚持 “稳
健规范、 长远发展” 的经营原则， 严格履行托管人的各项职责， 切实维护资产委
托人的合 法权益 ，为资 产委托人 提供高 质量的 托管服务 。经过 几年的 发展积累，
兴业证券股份有限公司托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成
包括私募投资基金、 证券公司资产管理计划、 期货公司资产管理计划、 基金公司
专户等产品在内的较为全面的托管产品类型体系。 目前公司尚未托管其他公 募基
金产品。 
四、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标



 
 
兴业证券股份有限公司作为基金托管人， 严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行 业监管 规定， 守法经营 、规范 运作、 严格监察 ，确保 业务的 稳健运行，
保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时 ， 保护基金
份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
兴业证券股份有限公司设有审计监察部、 合规法务部、 风险管理部， 组织和
实施公司合规及风险管理、 内部控制等相关工作。 定期对托管业务内部控制机制
全面性、 有效性进行检查、 指导。 资产托管部内设稽查监督部二级 部门， 配备专
职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，独立行使稽查监督职权。 
（三）内部控制制度及措施 
资产托管部已建立完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位
职责、 业务操作流程， 确保托管业务的规范操作， 内控机制得到有效实施； 相关
业务人员均具备从业资格； 业务管理严格实行复核、 审核、 检查制度； 授权工作
实行集中控制； 业务印章按规程保管、 存放、 使用； 账户资料严格保管， 制约机
制严格有效； 业务操作区域专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专
职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现系统化操作， 技术系统完整、 独立， 最
大限度防范操作风险。 
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 、 托 管 协 议 和 有 关 基 金 法 规 的 规 定 ， 基 金 托 管
人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净
值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金费用的支付、 基金申购资金的到
账和赎回资金的划付、 基金收益分配、 基金的融资条件等行为的合法性、 合规性
进行监督和核查， 其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。 基金
托管人发 现基金 管理人 违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 托管协 议或有 关基金法规
规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知
后应及时核对， 并以书面 形式或相关方式对基金托管人发出回函确认。 在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对
基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。



 
 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 



 
 
 
第五节 相 关 服 务机 构 
 
一、基金份额发售机构 
（一）场外销售机构 
1、直销机构 
（1 ）圆信永丰基金管理有限公司直销中心 
上海直销中心办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦
19 楼 
电话：021-60366073 ；传真：021-60366001 
厦门直销中心办公地址： 厦门市思明区展鸿路 82 号金融中心大厦 21 楼2102
室 
电话：0592-3016513 ；传真：0592-3016501 
网址：www.gtsfund.com.cn 
（2 ）电子直销 
1）名称：圆信永丰基金管理有限公司电子直销 
交易网站：www.gtsfund.com.cn 
客服电话：4006070088 ；021-60366818 
2）名称：圆信永丰基金 管理有限公司电子直销系统之微信交易端口 
圆信永丰基金微信公众号：gtsfund4006070088 
客服电话：4006070088 ；021-60366818 
2、其他销售机构 
（1 ）兴业证券股份有限公司 
住所：福建省福州市湖东路 268 号 
法定代表人： 杨华辉 
电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（2 ）中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满



 
 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
电话：95588 
联系人：刘秀宇 
网址：www.icbc.com.cn 
（3 ）兴业银行股份有限公司 
住所：福州市湖东路 154 号 
法定代表人：高建平 
办公地址：上海市江宁路 168 号 
电话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
（4 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室 
法定代表人：陈柏青 
电话：4000766123 
网址：www.fund123.cn 
（5 ）上海天天基金销售有限公司住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼
二层 
法定代表人：其实 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 
电话：4001818188 
网址：www.1234567.com.cn 
（6 ）华福证券有限责任公司 
住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7－8 层 
法定代表人：黄金琳 
办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号7-10 层 
电话：4008896326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（7 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室



 
 
法定代表人：汪静波 
电话：4008215399 
网址：www.noah-fund.com 
（8 ）上 海陆金 所 基金 销售有限 公司 住 所：中 国（上海 ）自由 贸易试 验区陆
家嘴环路1333 号14 楼09 单元 
法定代表人：胡学勤 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 
电话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（9 ）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号2-6 层 
法定代表人：陈共炎 
电话：4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（10) 上海万得基金销售有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 
法定代表人：王廷富 
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 
电话：4008210203 
(11 ）浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：杭州市文二西路 1 号903 室 
法定代表人：凌顺平 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 
电话：4008773772 
网址：www.5ifund.com 
（12 ）中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 
法定代表人：杨宝林 
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层



 
 
电话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
（13 ）中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
法定代表人：张佑君 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
（14 ）中信期货有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305 、14 层 
法定代表人：张皓 
电话：4009908826 
网址：www.citicsf.com 
（15 ）海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路 689 号 
法定代表人：周杰 
电话：95553 
网址：www.htsec.com 
（16 ）浙商证券股份有限公司 
住所：杭州市杭大路 1 号 
法定代表人：吴承根 
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座6 、7 楼 
电话：95345 
网址：www.stocke.com.cn 
（17 ）交通银行股份有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
电话：95559



 
 
网址：www.bankcomm.com 
（18 ）平安证券股份有限公司



注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层



法定代表人：詹露阳



客服电话：4000-188-288



网址：stock.pingan.com



（19 ）上海挖财 基金销售有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02 、03
室 
法定代表人： 胡燕亮 
电话：021-50810673 
网址：www.wacaijijin.com 
 (20) 上海凯石财富基金销售有限公司 
注册地址 ：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室


 
法定代表人： 陈继武 
客服电话：400-643-3389 
公司网址：www.vstonewealth.com 
(21) 德邦证券股份有限公司



注册地址 ：上海市普陀区曹杨路 510 号南半 幢 9 楼 
法定代表人： 武晓春 
客服电话：400-8888-128 
公司网址： www.tebon.com.cn 
(22) 上海有鱼基金销售有限公司 
注册地址 ：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 
法定代表人： 林琼 
客服电话：400-767-6298 
公司网址： www.youyufund.com 
（23 ）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼



 
 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
公司网址：www.csc108.com



客服电话：95587


4008-888-108 
（24 ）国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn 
（25 ）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 
办公地址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、10、18、19 、35、36、
38 、39-44 楼 
法定代表人：孙树明 
客服电话：95575



公司网址：www.gf.com.cn 
基金管理人可根据 《基 金法》 、 《运作办法》 、 《 销售办法》 和基金合同 等的规
定， 调整销售机构或选择其他符合要求的机构销售本基金， 并及时履行信息披露
义务。 
（二） 场内销售机构： 本基金办理场内认购、 申购和赎回业务的销售机构为
具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
认可的上海证券交易所会员单位。 具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查
询。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：朱立元



 
 
电话：010-58598839 ；传真：010-58598907 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市锦天城律师事务所 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦11、12 楼 
负责人：吴明德 
电话：021-20511000 ；传真：021-20511999 
联系人：李鹏飞 
经办律师：李鹏飞、詹磊 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
电话：021-23238888 ；传真：021-23238800 
联系人：陈逦迆 
经办注册会计师：单峰、陈逦迆 



 
 
 
第六节 基 金 的 募集 
 
本基金由管理人依照《 基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合 同及其
他有关规定募集。 
本基金经 2017 年 10 月 18 日中国证监会证 监许可[2017]1847 号文准予注册
募集。 募集期自2017 年11 月6 日至2017 年11 月24 日， 共募集1,771,692,924.41 
份基金份额，募集户数为 18751 户。 
本基金为上市契约型开放式基金，存续期限为不定期。 



 
 
 
第七节 基 金 合 同的 生 效 
 
一、基金合同的生效 
本基金合同于 2017 年 11 月 30 日正式生效。自基金合同生效日起，基金管
理人正式开始管理本基金。 
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当 在定期报告中予以
披露 ；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原
因并报送解决方案 ， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并
召开基金份额持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时，从其规定。 



 
 
 
第八节 基 金 的 上市 交 易 
 
 
一、上市交易的证券交易所 
上海证券交易所 
二、上市交易的时间 
本基金自 2018 年 1 月 31 日起上市交易， 已 于 2018 年 1 月 25 日在指 定媒体
上发布了《 圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF ）上市交易公告书》 。 
 
三、上市交易的规则 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守 《上海证券交易所交易
规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 
四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照相关法律法规、 中国
证监会及上海证券交易所的相关规定执行。 
五、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 
六、 相关法律法规、 中 国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的， 本基金基金合同相应予以修改， 且此项修改无须召开
基金份额持有人大会。 若上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加
基金上市交易方面的新功能， 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功
能。 



 
 
 
第九节 基 金 份 额的 申 购 与 赎 回 
 
一、申购与赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 其中， 场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点； 场内申购和赎回场
所为具有 基金销 售业务 资格，且 经上海 证券 交 易所及登 记机构 认可的 会员单位。
具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理
人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、申购与赎回的开放日及时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 场内 申购赎回的
办理时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00。场外申购赎回的办理时间以场外销售
机构规定为准。 
基金合同生效后， 若出现新的证券/期货 交易市场、 证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 
2、申购与赎回的开始时间 
基金管理人已于2018 年 1 月 31 日开始办理本基金的日常申购、赎回业务 。 
基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购
或者赎回或者转换。 投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或
转换申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。 
三、申购、赎回限制 
1、申购金额的限制 
投 资 者 在 基 金 管 理 人 网 上 直 销 平 台 和 其 他 销 售 机 构 网 点 申 购 本 基 金 基 金 份 
 
 
额每次申购最低金额为人民币 100.00 元 （含申购费） 。 通过基金管理人的直销柜
台申购本基金基金份额每次申购最低金额为人民币 1,000.00 元（含申购费） 。 
2、赎回份额的限制 
投资者赎回基金份额， 单笔赎回不得少于 100.00 份； 账户最低余额为 100.00
份基金份额， 若某笔赎回业务将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不
足 100.00 份时，基金 管理人有权将投资者该交易账户的剩余基金份额一次性全
部赎回。 
3 、场外销售机构对上 述最低申购限额、交易 级差、最低赎回份额有 其他规
定的，以场外销售机构的业务规定为准，但不得低于上述下限。 
4、 本基金对单个基金份额持有人累计持有的基金份额不设置最高份额限制。 
5 、对于场内申购、赎 回及持有场内基金份额 的数量限制，上海证券 交易所
和中国证券登记结算有 限责任公司的相关业务规则另有规定的， 从其最新规定办
理。 
6 、基金管理人可在法 律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
四、申购和赎回的程序 
1、申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购与赎回的确认与通知 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购
或赎回申请日 （T 日 ） ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日 提交的有效申请， 投资 人 可在T+2 日后 （包括 该日 ） 到销
售网点柜 台或以 销售机 构规定的 其他方 式查询 申请的确 认情况 。若申 购不成功，
则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表
销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认
结果为准。 对于申购、 赎回申请的确认情况， 投资者应及时查询并妥善行使合法 
 
 
权利。 因投资者怠于履行前述查询等各项义务， 致使其相关权益受损的， 基金管
理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不 利后果。 
基金管理人可以在不违反法律法规的前提下， 对上述业务办理时间进行调整，
并在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
3、申购与赎回款项支付的方式与时间 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人在规定时间前全额
交付款项， 申购申请成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 若申购不成立
或无效， 申购款项将退回投资人账户， 由此产生的利息等损失由投资人自行承担。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T＋7 日 （包括该日） 内支付 赎回款项。
遇证券/ 期货交 易所或 交易市场 数据传 输延迟 、通讯系 统故障 、银行 数据交换系
统故障或 其它非 基金管 理人及基 金托管 人所能 控制的因 素影响 业务处 理流程时，
赎回款项顺延至下一个工作日划出。 在发生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形 时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
五、申购和赎回的费用 
1、申购费用 
本基金的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场
推广、销售、登记等各项费用。 
（1 ）本基金场外申购费率如下： 
申购金 额（M） 申购费 率 
M ＜100 万 1.50% 
100 万元 ≤M ＜200 万 1.20% 
200 万元 ≤M ＜500 万 0.80% 
M≥50 0 万 1000 元/笔 
注：M 为申 购金 额， 单位 为人民 币元 
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 
（2 ）本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 
2、赎回费用 
（1 ）本基金场外赎回费率如下：



 
 
持有期 限 （Y） 赎回费率 
Y＜7 日 1.50% 
7 日≤Y＜30 日 0.75% 
30 日 ≤Y＜6 个月 0.50% 
Y≥6 个月 0% 
注：Y 为基 金份 额持 有期 限；1 个月 为 30 日 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。 对持续持有期少于 7 日的
投资人收取不低于1.5% 的赎回费， 对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于
0.75% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月
的投资人收取不低于 0.5%的赎回费， 并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；
对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并
将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，
应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 
（2 ）本基金的场内赎回费率参照 场外赎回费率执行。 
3 、基金管理人可以在 基金合同约定的范围内 调整费率或收费方式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、 办理基金份额的场内申购、 赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 上海证券
交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定，
基金合同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此项修改无须召开基金份额持有
人大会。 
5 、基金管理人可以在 不违反法律法规规定及 基金合同约定的情 形 下 根 据 市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费
率和基金赎回费率并另行公告。 
六、申购和赎回的数额和价格 
（一）申购份额的计算公式 
本基金申购采用 “金额申购” 的方式。 基金的申购金额包括申购费用和净申 
 
 
购金额。 申购基金份额的计算公式为： 
申购费用=申购金额 ×申购费率/（1+申购费率） 
（对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额） 
净申购金额=申购金额-申购费用 
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
场外申购份额的计算结果保留到小数点后两位， 小数点两位以后的部分四舍
五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 场内申购份额计算结果先按
四舍五入的原则保留到小数点后两位， 再采用截位方式保留到整数位， 整数位后
小数部分的份额对应的资金返还投资者。 
例 1 ： 某投资者投资 10 万元通过场外申购本基金基金份额， 对应申购费率为
1.50% ， 假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0320 元， 则其可得到的申购
份额为： 
申购费用＝100,000.00 ×1.50%/(1+1.50%) ＝1,477.83 元 
净申购金额＝100,000.00-1,477.83＝98,522.17 元 
申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22 份 
即投资者投资 10 万元通过场外申购本基金基金份额， 对应申购费率为 1.50%，
假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0320 元，则其得到 95,467.22 份基
金份额。 
例 2 ： 某投资者投资 10 万元通过场内申购本基金基金份额， 对应申购费率为
1.50% ， 假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0320 元， 则其可得到的申购
份额为： 
申购费用＝100,000.00 ×1.50%/(1+1.50%) ＝1,477.83 元 
净申购金额＝100,000.00-1,477.83＝98,522.17 元 
申购份额=98,522.17/1.0320=95,467.22 份 （四舍五入保留到小数点后两位）
=95,467 份（截位方式保留至整数位） 
退款金额=0.22×1.0320=0.23 元 
实际净申购金额=98,522.17-0.23=98,521.94 元 
即投资者投资 10 万元通过场内申购本基金基金份额， 对应申购费率为 1.50%，
假设申购当日基金份额的基金份额净值为 1.0320 元， 则其得到95,467 份基金份 
 
 
额，退款金额为0.23 元。 
（二）赎回金额的计算公式 
本基金采用 “份额赎回 ”方式， 赎回价格以 T 日基金份额净值为基准进行计
算。本基金采用相同场内外赎回费率结构，具体计算公式为： 
赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费用=赎回总额×赎回费率 
赎回金额=赎回总额－赎回费用 
上述计算结果均按四舍五入 方法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或
损失由基金财产承担 。 
例： 某投资者赎回本基金 1 万份基金份额， 持有时间为 5 个月， 对应的赎回
费率为 0.50%，假设赎回当日 T 日基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则其
可得到的赎回金额为： 
赎回总额=10,000.00 ×1.1200=11,200.00 元 
赎回费用=11,200.00 ×0.50%=56.00 元 
净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00 元 
即： 投资者 T 日赎回本基金 1 万份基金份额， 持有时间为 5 个月， 假设 T 日
基金份额净值是1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。 
（三）本基金份额净值的计算 
基金份额净值＝基金资产净值总额/当日发行在外的基金份额总数 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 
七、拒绝或暂停接受申购 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂 停接受
投资人的申购申请。 当前一估值 日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托
管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值， 并采取暂停接受基金申购申请 
 
 
的措施。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值或无法办理申购业务。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、基金资产规模过大 ，使基金管理人无法找 到合适的投资品 种 ， 或 其 他 可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、基金管理人接受某 笔或者某些申购申请（ 含转入及定投）有可能 导致单
一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50% 集中度的情
形。 
7 、申购申请超过基金 管理人设定的基金总规 模、单日净申购比例上 限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的情形。 
8 、基金管理人、基金 托管人、基金销售机构 、上海证券交易所或注 册登记
机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统或基金会计系
统无法正常运行。 
9、法律法规规定或中国证监会 认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、8、9 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒
绝的， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理
人应及时恢复申购业务的办理。 
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂 停接收
投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项。 当前一估值 日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停基金估值， 并采取
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
3、 证券/期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基 
 
 
金资产净值或者无法办理赎回业务。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、出现继续接受赎回 申请将损害现有基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时 ， 可 暂
停接受投资人的赎回申请。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请
或者延缓支付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎
回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 对于场外赎回申请， 应
将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部
分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。 若出现上
述第4 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请， 按照上海证
券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额 ） 超过前一开放日的基金总份额的 10%， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额赎回：当基 金管理人认为有能力支 付投资人的全部赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分延期赎回： 当基金管理人认为支付 投资人的赎回申请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 
 
 
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入 下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到
全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。 当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照上海证券交易所及
登记机构的有关业务规则办理。 
若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 10% 以上的赎
回申请的情况下， 基金管理人应当延期办理赎回申请。 对于该基金份额持有人 未
超过上述比例的部分， 基金管理人有权根据前段 “ （1） 全部赎回” 或 “ （2） 部分
延期赎回” 的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是， 如该
持有人在提交赎回申请时选择取消赎回， 则其当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（ 含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、 巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额 赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、发生上述暂停申购 或赎回情况的，基金管 理人当日应立即向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过1 日， 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间，
依照 《信息披露办法》 的有关规定， 最迟 于重新开放日在指定媒介上刊登重新开
放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎
回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。



 
 
十一、基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与
基金管理 人管理 的其他 基金之间 的转换 业务， 基金转换 可以收 取一定 的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有 人死亡，其持有的基金 份额由其合法的继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资 料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
1、基金份额的登记 
本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购、 申购或通过跨系统转托管
从场内转 入的基 金份额 登记在登 记结算 系统基 金份额持 有人开 放式基 金账户下，
场内认购、 申购、 上市 交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记
在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。 
2、系统内转托管 
（1 ）基金份额持有人 可将其持有的基金份额 在登记结算系统内不同 销售机
构 （网点） 之间进行转 托管或在证券登记系统内 不同会员单位之间进行指定关系
变更。 
（2 ）基金份额登记在 登记结算系统的基金份 额持有人在变更办理基 金份额
赎回业务的销售机构时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3 ）募集期内不得办理系统内转托管。



 
 
（4 ）基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
（5 ）系统内转托管的 具体办理方法参照中国 证券登记结算有限责任 公司以
及基金销售机构的有关规定。 
2、跨系统转托管 
（1 ）跨系统转托管是 指基金份额持有人将持 有的基金份额在登记结 算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2 ）基金份额跨系统 转托管的具体业务按照 中国证券登记结算有限 责任公
司及上海证券交易所的相关规定办理。 
（3 ）本基金上市前、 权益分派期间、上海证 券交易所规定相应停牌 日期、
基金份额处于质押、 冻结状态或出现上海证券交易所、 登记机构规定的其他情形
时，不得办理跨系统转托管。 
3 、基金销售机构或登 记机构可以按照相关规 定向基金份额持有人收 取转托
管费。 
十四、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金额必须不低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定
额投资计划最低申购金额。 
十五、基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规章及
国家有权机关的要求以及登记机构业务规定处理。 
十六、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。



 
 
十七、其他业务



在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下， 基金注册登记机构可依据其
业务规则，受理基金份额质押等其他业务，并收取一定的手续费用。 
十七、基金申赎安排的补充和调整 
基金管理人可在不违反相关法律法规、 对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下， 根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 



 
 
 
第十节 基金 的 投资 
 
一、投资目标 
在严格控制投资组合风险的前提下， 通过积极主动的资产配置， 力争实现基
金资产持续稳定增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 主板、 中小板 、创业板 及其他 经中国 证监会核 准上市 的股票 等） 、债券
（包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行 票据、 中期票据、 短期 融资券 （含
超短期融 资券） 、中小 企业私募 债、地 方政府 债券、可 转换债 券（含 可分离交易
可转换债 券） 、 可交换 债券、次 级债等 ） 、资 产支持证 券、债 券回购 、银行存 款、
同业存单、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 60%-95% 。 每个交易 日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% （其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应 收申购 款等） 。权证、 股指期 货及其 他金融工 具的投 资比例 依照法律法
规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生
变更， 基金管理人在履行适当程序后， 可以相应调整本基金的投资范围和投资比
例规定。 
三、投资策略 
（一）资产配置策略 
本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析， 在动态跟踪财政政策、 货币政
策的基础上， 判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势， 分析不同政策对各类资
产的市场影响和预期收益风险， 评估股票、 债 券等大类资产的估值水平和投资价
值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。 
（二）股票投资策略 
1 、行业配置策略



 
 
本基金结 合定量 和定性 的方法分 析行业 的基本 面。定量 分析包 括盈利 分析、
估值分析和景气度分析等， 定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 
A 、行业收益率是行业 配置的主要参考指标。 影响各个行业收益率的 要素可
以分解为三类 ： 一类是质量因子， 如 ROE ， 毛利率、 周转率、 现金流 质量等； 第
二类是估值因子，如 P/E 、P/B 、EV/EBITDA 等 ；第三类是经济周期的景气指标，
如行业 PMI 指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业
的盈利对不同因子的敏感度差异较大。 
B 、根据周 期性行业和 弱周期性行业的 不同属 性分类研究。行 业景气 度和供
需关系是周期性行业配置的重要依据， 基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本
开支、 库存、 原材料和产成品价格、 产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动
规律。 
在上述分析的基础上， 本基金将选择直接受益、 长期受 益或间接收益且行业
基本面良好的行业进行重点配置。 
2 、个股精选策略 
本基金选股策略将采用 “自下而上” 的分析方法， 通过定量和定性相结合的
方式紧密跟踪中国经济结构调整和转型过程中具备长期价值增长潜力的上市公
司。 
本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况， 包括财务分析和资产估
值分析。 重点关 注上市 公司的资 产质量 、盈利 能力、偿 债能力 、成本 控制能力、
成长性和 相对价 值等。 定性分析 主要关 注企业 的公司治 理结构 、团队 管理能力、
核心竞争力、创新能力和经营策略等。 
（三）债券投资策略 
在债券投资方面， 基金管理人将通过自上而下和 自下而上相结合、 定性分析
和定量分 析相补 充的方 法，确定 资产在 非信用 类债券（ 国债、 中央银 行票据等）
和信用类债券 （如企业债、 公司债等） 之间的配置比例， 灵活应用期限结构策略、
类属策略、 信用策略、 息差策略、 互换策略等， 在合理管理并控制组合风险的前
提下，最大化组合收益。 
1 、债券资产配置策略 
在宏观经济趋势研究、 货币及财政政策趋势研究的基础上， 以中长期利率趋 
 
 
势分析和债券市场供求关系研究为核心， 自上而下地决定债券组合久期、 动态调
整各类金 融资产 比例， 结合收益 率水平 曲线形 态分析和 类属资 产相对 估值分析，
优化债券组合的期限结构和 类属配置。 
（1 ）久期配置 
基金管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势， 相应调整债券组合
的久期配置， 以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。 在确定
债券组合久期的过程中， 基金管理人将在判断市场利率波动趋势的基础上， 根据
债券市场收益率曲线的当前形态， 通过合理假设下的情景分析和压力测试， 最后
确定最优的债券组合久期。 
根据对市场利率变化趋势的预期， 可适当调整组合久期， 预期市场利率水平
将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。 
（2 ）期限结构配置 
对同一类属收益率曲线形态和 期限结构变动进行分析， 在给定组合久期以及
其它组合约束条件的情形下， 通过建立债券组合优化数量模型， 确定最优的期限
结构。 
（3 ）类属配置 
对不同类 型固定 收益品 种的利率 风险、 信用风 险、流动 性等因 素进行 分析，
研究各类型投资品种的利差和变化趋势， 制定债券类属配置策略， 以获取不同债
券类属之间利差变化所带来的投资收益。 
2 、信用类债券的投资策略 
对企业债、 公司债和短期融资券等信用类债券采取自上而下和自下而上相结
合的投资策略。 影响信用债信用风险的因素分为行业风险、 公司风险、 现金流风
险、资产负债风险和其他风险等五个方面。 
为控制信用风险， 基金管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机
构提供的信用评级， 并结合内部评级系统分析信用债的相对信用水平、 违约风险
及理论信用利差。 
3 、息差策略 
利用回购等方式融入低成本资金， 购买较高收益的债券， 以期获取超额收益
的操作方式。



 
 
4 、互换策略 
不同券种在利息、 违约风险、 久期、 流动性、 税收和衍生条款等方面存在差
别， 基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种， 赚取
收益级差。 
5 、可转换债券投资策略 
可转换债券兼具权益类证券与债券的特性， 具有抵御下行风险、 分享股票价
格上涨收益的特点。 可转换债券的选择结合其债性和股性特征， 在对公司基本面
和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于公司基本面优良、 具有较高
安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 
6 、资产支持证券投资策略 
本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征， 来估计资产违约风险
和提前偿付风险， 根据资产证券化的收益结构安排， 模拟资产支持证券的本金偿
还和利息收益的现金流支付， 并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。
同时还将充分考虑 该投资品种的风险补偿收益和市场流动性， 控制资产支持证券
投资的风险，以获取较高的投资收益。 
7 、中小企业私募债券投资策略 
中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱， 且存在信息透明度
较低等问题， 因而面临更大的信用风险， 属于高风险高收益品种， 未来有可能出
现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况，从而导致基金资产的损失。 
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、 未来成长性， 以及企业经营、 现金
流状况、 抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投
资。 严格执行分散化投资策略， 分散行业、 发行人和区域集中度， 以避免行业或
区域性事件对组合造成的集体冲击。 
（四）股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期
货。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期
货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将充 分考虑股指期货的收益性、 流动
性及风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨慎进行投资， 以降低投资组合的整 
 
 
体风险。 
（五）权证投资策略 
权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资时， 基金管理人将通过对权
证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平， 根据权证
的高杠杆性、 有限损失性、 灵活性等特性， 通过限量投资、 趋势投资、 优化组合、
获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动
性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类属选择， 谨慎进行投资， 追求较稳定
的当期收益。 
四、投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的 60%-95% ； 
（2 ）每个 交易日 日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 保持现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% （其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） ； 
（3 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
（4 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10％；本基 金管 理人管理的 全部开 放式 基金（包括 开放式 基金 以及处于开
放期的定期开放基金） 持有一家上市公司发行的 可流通股票， 不得超过该上市公
司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（5 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（7 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5 ％； 
（8 ）本基 金投资 于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 
 
 
15 ％； 
（10） 本基金持有的同 一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10 ％； 
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12） 本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB） 的资产支持 证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（13） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
（15）本基金参与股指 期货交易，应当遵守下列要求： 
1 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ； 
2 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 买入股 指期货合 约价值 与有价 证券市
值之和 ， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到
期日在一 年以内 的政府 债券） 、 权证、 资产支 持证券、 买入返 售金融 资产（不含
质押式回购）等； 
3 ）本基金 在任何 交易 日日终， 持有的 卖出股 指期货合 约价值 不得超 过基金
持有的股票总市值的 20% ； 
4 ）本基金 所持有 的股 票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值 ，合计 （轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5 ）本基金 在任何 交易 日内交易 （不包 括平仓 ）的股指 期货合 约的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（16）本基金的基金资 产总值不得超过基 金资产净值的 140% ； 
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外 
 
 
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资 ； 
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（19）法律法规及中国 证监会规定的和《基金合同》约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述第 （2 ） 、 （12） 、 （17） 、 （18 ） 项外 ， 因证券/ 期货市场波动、 证券发行
人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外 ，法律法规另有规定的从其规定 。 
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受上述限制或相应变更上述限制，无需召开基金份额持有人大会审议。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其 他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按 
 
 
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。 
法律、 行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性或限制性规定， 如适用于
本基金， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召开基金份
额持有人大会审议。 
五、投资决策依据和决策程序



（一）投资决策与交易机制



本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。



投资决策委员会是本基金的最高决策机构， 定期或遇重大事件时就投资管理
业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。



基金经理 在投资 决策委 员会确定 的投资 范围内 制定并实 施具体 的投资 策略，
向交易部下达投资指令。



交易部设立交易员， 负责执行投资指令， 就指令执行过程中的问题及市场面
的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈， 并可提出基于市场面的具
体建议。 交易部同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基
金之间的公平交易控制。



监察稽核部行使风险管理职能， 监控投资风险， 并出具风险分析和业绩评估
报告。



（二）投资程序



投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。 基金经理在授权范围内， 制
定具体的投资组合方案并执行。交易部负责执行投资指令。 
1 、基金经 理根据 市场 的趋势、 运行的 格局和 特点，并 结合基 金合同 、投资
风格拟定投资策略报告。



2 、投资策 略报告 提交 给投资决 策委员 会。投 资决策委 员会审 批决定 基金投
资 相关重要事项。



3 、基金经 理根据 批准 后的投资 策略确 定最终 的资产分 布比例 、个股 投资分
布方式等。



4 、对已投资品种进行跟踪，对投资组合进行动态调整。 




 
 
六、业绩比较基准 
沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收 益率×40% 
沪深 300 指数是中证 指数公司 依据国际 指数 编制标准 并结合中 国市 场的实
际情况编 制的沪 深两市 统一指数 ，科学 地反映 了我国证 券市场 的整体 业绩表现，
具有一定的权威性和市场代表性，适合作为本基金股票投资部 分的基准。 
上证国债指数由中证指数公司编制， 以上海证券交易所上市的所有固定利率
国债为样本， 按照发行量加权而成。 具有良好的债券市场代表性， 适合作为本基
金债券投资部分的基准。 
如果今后法律法规发生变化， 或者上述指数停止计算编制或更改名称， 或者
有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩比较基准的指数时， 本基金可以在与基金托管人协商一致
的情况下， 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 无需召开基金份
额持有人大会。 
七、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 属于证券投 资基金中较高预期风险、 较高预期收益的
品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 
八、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法



1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



2 、有利于基金资产的安全与增值；



3 、基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使股 东权利 ，保护 基金份
额持有人的利益；



4 、基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使债 权人权 利，保 护基金
份额持有人的利益。 
九 、基金投资组合报告（未经审计） 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人 兴业证券 股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


 
 
 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日。 
 
1 报告 期末 基金资 产组合 情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 1,511,265,829.25 88.22 
 
其中：股票 1,511,265,829.25 88.22 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 89,670,484.10 5.23 
 
其中：债券 89,670,484.10 5.23 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金
合计 
58,504,838.96 3.42 
8 其他资产 53,602,670.82 3.13 
9 合计 1,713,043,823.13 100.00 
 
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 
2.1 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值的比
例（%） 
A 农、林、牧、渔业 65,229,890.00 3.83 
B 采矿业 28,568,635.20 1.68 
C 制造业 897,558,368.67 52.66 
D 
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业 
21,910,554.00 1.29 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 45,661,971.11 2.68 
G 
交通运输、 仓储和邮政
业 
83,889.79 0.00



 
 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、 软件和信息
技术服务业 
34,203.96 0.00 
J 金融业 286,459,391.67 16.81 
K 房地产业 165,749,124.85 9.72 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 
科学研究和技术服务
业 
- - 
N 
水利、 环境和公共设施
管理业 
9,800.00 0.00 
O 
居民服务、 修理和其他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 
合计 1,511,265,829.25 88.66 
 
2.2 报告 期末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 
公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 600519 贵州茅台 209,524 
143,234,79
6.88 
8.40 
2 000651 格力电器 2,427,920 
113,869,44
8.00 
6.68 
3 601318 中国平安 1,601,000 
104,561,31
0.00 
6.13 
4 002311 海大集团 3,644,158 
88,115,740.
44 
5.17



 
 
5 601601 中国太保 2,280,044 
77,361,892.
92 
4.54 
6 002572 索菲亚 2,112,878 
72,408,329.
06 
4.25 
7 000002 万 科Ａ 2,100,719 
69,932,935.
51 
4.10 
8 000998 隆平高科 2,523,400 
65,229,890.
00 
3.83 
9 600703 三安光电 2,364,321 
55,159,608.
93 
3.24 
10 600048 保利地产 3,810,522 
51,327,731.
34 
3.01 
 
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净值比
例（％） 
1 国家债券 59,304,484.10 3.48 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 30,366,000.00 1.78 
 
其中：政策性金融债 30,366,000.00 1.78 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 89,670,484.10 5.26 
 
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 019571 17国债17 592,630 59,304,484.10 3.48 
2 140408 14农发08 300,000 30,366,000.00 1.78



 
 
 
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
 
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 
注：根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 
 
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 
 
 
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 
 
 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 
 
 
10.3 本 期国债 期货 投资 评价 
注：根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 
 
11 投 资组 合报告 附注



11.1 通 过查阅 中国 证监 会网 站公开 目录 “行政 处罚 决定 ” 及查 阅相关 发行 主体
的 公司 公告， 在基 金管理 人知 悉的范 围内 ，报告 期内 基金投 资的 前十名 证券 的
发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查的 情形 ，也没 有在 报告编 制日 前一年 内受 到
公 开谴 责、处 罚的 情形。 
 
11.2 本 基金前 十名 股票 未超 出基金 合同 规定备 选股 票库。 
 
11.3 其 他资产 构成 
序号 名称 金额(元)



 
 
1 存出保证金 1,368,903.02 
2 应收证券清算款 50,051,441.74 
3 应收股利 - 
4 应收利息 1,494,071.93 
5 应收申购款 688,254.13 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 53,602,670.82 
 
11.4 报 告期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



 
11.5 报 告期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注：本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 
 
11.6 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 
注：本 基金 由于 四舍 五入 的原因 ，分 项之 和与 合计 项之间 可能 存在 尾差 。 
 
十 、基金 的业 绩 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
历 史时 间段基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 

































汇利 LOF 基金 
 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2017 年11 月
30 日 （基 金
合同生 效日 ）
至2018 年3
月31 日 
-0.03% 0.91% -1.67% 0.66% 1.64% 0.25% 
 




 
 
 
第十一节 基 金 的财 产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 基金购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应
收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户、 期货账户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人 、 基金登记机构和基金 销售机构
的财产， 并由基金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金
销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行
使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基 
 
 
金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清 算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 



 
 
 
第十二节 基 金 资产 的 估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 股指期货合约、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1 、证券交易所上市的有价 证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ）交易 所上市 的固 定收益类 有价证 券，区 分如下情 况处理 ：对在 交易所
市场上市 交易或 挂牌转 让的固定 收益品 种（另 有规定的 除外） ，选取 估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 对在交易所市场上市交易的可
转换债券，使用最近交易日的市价（收盘价）作为估值全价； 
（3 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股 、转增 股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首次 公开发 行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



 
 
（3 ）首次 公开发 行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（4 ）交易 所市场 发行 未上市或 未挂牌 转让的 债券，对 存在活 跃市场 的情况
下， 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值； 对于活跃市场报价未
能代表计量日公允价值的情况下， 对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；
对于不 存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用估值技术确定其公允价值。 
3 、全国银 行间债 券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，以第
三方估值机构提供的价格数据估值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。 
4 、中小企 业私募 债采 用估值技 术确定 公允价 值，在估 值技术 难以可 靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
5 、同一债 券同时 在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
6 、本基金 投资股 指期 货合约， 一般以 估值当 日结算价 进行估 值，估 值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用 最近交易日结算
价估值。 
7 、基金投 资同业 存单 ，按估值 日第三 方估值 机构提供 的估值 净价估 值；选
定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
8 、本基金 持有的 回购 以成本列 示，按 合同利 率在回购 期间内 逐日计 提应收
或应付利息。 
9 、本基金 持有的 银行 存款和备 付金余 额以本 金列示， 按相应 利率逐 日计提
利息。 
10 、 当本基金发生大额 申购或赎回情形时， 基金管理人可以采用摆动定价机
制， 以确保基金估值的公平性， 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。 
11 、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映 其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
12 、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的 ，从其规 定。如有 新增 事项， 
 
 
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1 、基金份 额净值 是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值， 并 按规定公告。 
2 、基金管 理人应 每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位 ） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或 基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （ “受损方” ） 的直接 损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若 
 
 
系同行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服， 则属不可抗力， 按照下
述规定执行： 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成
其他差错， 因不可抗力 原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但
因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误处理原则 
（1 ）估值 错误已 发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估 值错误 而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部 返还不 当得利 造成其他 当事人 的利益 损失（“ 受损方”），则 估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3 、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明 估值错 误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；



 
 
（3 ）根据 估值错 误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根据 估值错 误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构 交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金 份额净 值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏差 达到 基 金份额 净值的 0.25% 时 ，基金 管理人 应当通 报 基金托
管人并 报中国 证监 会备 案；错 误偏差 达到 基金 份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人
应当公告。 
（3 ）基金 管理人 和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4 ）前述 内容如 法律 法规或监 管机关 另有规 定的，从 其规定 处理。 如果法
律法规或监管机关没有规定的， 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金
份额持有人利益的原则协商一致后参照行业惯例处理。 
六、暂停估值的情形 
1 、 基金投资所涉及的证 券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2 、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致的； 
4 、中国证监会和基 金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金 信息披 露的基 金资产净 值和基 金份额 净值由基 金管理 人负责 计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理



 
 
1 、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 项进行估值时， 所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2 、 由于不可抗力原因， 或由于证券/ 期货交易所或登记结算公司发送的数据
错误等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。 



 
 
 
第十三节 基 金 的收 益 与 分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资。 登记在基金份额
持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金
分红； 登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额， 只能选
择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司的相关规定； 
2 、 基金收益分配后基 金份额净值不能低于面值； 即基 金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
3 、每一基金份额享有同等分配权； 
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过 15 个工作 日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资者自行承 担 。现 
 
 
金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所以及中国证券登记结算有限
责任公司的相关规定。 



 
 
 
第十四节 基 金 的费 用 与 税 收 
 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ； 
5 、基金份额持有人大会费用； 
6 、基金的证券/ 期货交 易费用； 
7 、基金的银行汇划费用； 
8 、基金的账户开户费用、账户维护费用； 
9 、基金的上市费及年费； 
10 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 3 个工作日内， 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公
休假等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。 
2 、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下：



 
 
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 3 个工作日内， 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公
休日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。 
上述 “ 一、 基金费用的 种类中第 3 －10 项费用 ” ， 根据有关法规及相 应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 



 
 
 
第十五节 基 金 的会 计 与 审 计 
 
一、基金会计政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管 理人及 基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托 管人每 月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面 等双方约定的 方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、基金管 理人聘 请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先 征得基金管理人同意。 
3 、基金管 理人认 为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 



 
 
 
第十六节 基 金 的信 息 披 露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露内容、 披露方
式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“网站 ” ）等 媒介披 露，并保 证基金 投资者 能够按照 《基金 合同》 约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露 义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人 民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议



 
 
1 、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2 、基金招 募说明 书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募 说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 
3 、基金托 管协议 是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管 理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。



 
 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发 售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金 合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人 可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
基金运作期间， 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额 20%的情形，基金管理人应当在季度 报 告、半年度报告、年 度 报告等定期
报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项下文件中 披露该投资者的类别、 报告
期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险， 中国证
监会认定的特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 
 
 
生重大影响的下列事件： 
1 、基金份额持有人大会的召开； 
2 、提前终止《基金合同》 ； 
3 、转换基金运作方式； 
4 、更换基金管理人、基金托管人； 
5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集期延长； 
8 、基金管 理人的 董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理业务 、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12 、基金管理人、基金 托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级 管理人员、 基金经理受 到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关联交易事项 ； 
15 、基金收益分配事项 ； 
16 、管理费、托管费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份额净值计价 错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改聘会计师事 务所； 
19 、变更基金销售机构 ； 
20 、更换基金登记机构 ； 
21 、本基金开始办理申 购、赎回； 
22 、本基金申购、赎回 费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金发生巨额赎 回并延期支付； 
24 、本基金 连续发生巨 额赎回并暂停接受赎回申请； 
25 、本基金暂停接受申 购、赎回申请后重新接受申购、赎回；



 
 
26 、基金份额停复牌或 终止上市； 
27 、 本基金发生涉及申 购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的重大事项； 
28 、基金管理人采用摆 动定价机制进行估值时； 
29 、中国证监会及上海 证券交易所规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）投资股指期货的信息披露 
基金管理人应当在基金季度报告、 基金半年度报告、 基金年度报告等定期报
告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓
情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响
以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十一）投资中小企业私募债券的信息披露 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内， 在中国证监
会指定媒 介披露 所投资 中小企业 私募债 券的名 称、数量 、期限 、收益 率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告等定期报告和
招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十二）投资资产支持证券的信息披露 
本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年度报告及基金半年度报告
中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报
告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的
资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占
基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持 证券明细。 
（十三）投资非公开发行股票的相关公告 
在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内， 基金管理人应在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账面价值， 以及总 
 
 
成本和账面 价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
（十四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（十 五）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构，应 当制作 工作 底稿，并将 相关档 案至 少保存到《 基金合 同》 终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：



 
 
1 、不可抗力； 
2 、发生暂停估值的情形； 
3 、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 



 
 
 
第十七节 风 险 揭示 
 
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中较高预期风险、 较高预期收益的
品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 
一、投资于本基金的风险 
1、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1 ）政 策风险 。因国 家宏观政 策（如 货币政 策、财政 政策、 行业政 策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经 济周期 风险。 证券市场 是国民 经济的 晴雨表， 而经济 运行具 有周期
性的特点。 宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响， 从而产生风险。 
（3 ） 利率风险。 金融市 场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 因此基金
投资收益水平会受到利率变化的影响 。 
（4 ）购 买力风 险。基 金 投资的 收益 可 能因为 通货膨胀 的影响 而导致 购买力
下降， 从而使基金的实际收益下降。 如果发生通货膨胀， 基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 
2、 信用风险 
债券发行人 出现违约、 拒绝支付到期本息， 或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险， 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 
3、债券收益率曲线变动风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险， 单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
4、 再投资风险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益 率 的
影响。 具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再
投资时，将获得 较以前 低的收益率。



 
 
5、流动性风险 
流动性风险可视为一种综合性风险， 它是其他风 险在基金管理和公司整体经
营方面的综合体现。 中国的证券市场还处在初期发展阶段， 在某些情况下某些投
资品种的流动性不佳， 由此可能影响到基金投资收益的实现。 开放式基金要随时
应对投资者的赎回， 如果基金资产未能以合理价格及时变现以支付投资者赎回款
项， 或者变现时使资金净值产生不利的影响， 都会影响基金运作和收益水平。 尤
其是在发生巨额赎回时， 如果基金资产变现能力差， 可能会产生基金仓位调整的
困难， 导致流动性风险， 可能影响基金份额净值或者导致基金管理人无法接受投
资人的全部赎回申请。 基金管理人并不保证完全避免此类风险的发生但本基金 将
通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、 防范和控制， 努 力去克服流
动性风险。 
（1 ）基金申购、赎回安排 
1）申购与赎回的开放日及时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 场内 申购赎回的
办理时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00。场外申购赎回的办理时间以场外销售
机构规定为准。 
2）基金合同生效后，开始接受申购/赎回的时间 
基金管理人自基金 合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购/ 赎回，具体
业务办理时间在申购/赎回开始公告中规定。 
（2 ）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金组合资产的流动性与基金合同约定的申购赎回安排匹配， 投资策略能
够支持不同市场情形下投资者的赎回要求， 基金投资者结构、 基金估值计价等方
面安排能够使投资者得到公平对待。 本基金的投资交易限制符合 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 。 
基金管理人加强本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易风险对手的集
中度， 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必 要的
尽职调查与严格的准入管理， 对不同的交易对手实时交易额度管理并进行动态调 
 
 
整。 基金管理人已建立健全逆回购交易质押品管理制度， 根据质押品资质审慎确
定质押率水平， 持续监测质押品的风险状况与价值变动， 质押品按照公允价值计
算足额。 
（3 ）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金管理人根据相关内部管理制度与法律法规的要求执行对于本基金巨额
赎回的事前监测、 事中管控与事后评估机制。 当本基金发生基金合同约定的巨额
赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时， 基金管理人在当日接受赎回申请比例
不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下 ， 通过压力测试等手段充分评估基
金组合资产变现能力、 投资比例变动与基金单位份额净值波动， 对基金组合资产
中7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算， 审慎接受、 确认赎
回申请， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 
单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定
比例情形下的流动性风险管理措施： 如本基金发生单个基金份额持有人在单个开
放日申请赎回基金份额超过上一开放日基金总份额 10%的情形， 基金管理人可以
通过压力测试等手段充分评估基金组合资产变现能力、 投资比例变动与基金单位
份额净值波动， 审慎办理并部分确认该单个基金份额持有人的赎回申请， 并可对
于其余未办理赎回申请部分延期至下一个开放日办理。 如下一开放日基金管理人
经评估认为其余未办理赎回申请部分如全部办理支付相应赎回款项仍有困难或
认为因支付相应赎回款项而进行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波
动或存在将对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的其他情形的， 基
金管理人可决定将部分赎回申请继续延期至下一个开放日办理， 直到该单个基金
份额持有人的赎回申请全部赎回为止。 
（4 ）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下， 可
依照法律法规及基金合同的约定， 可以综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎
回申请等进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，
包括但不 限于延 期办理 巨额赎回 申请、 暂停接 受赎回申 请、延 缓支付 赎回款项、
收取短期赎回费、 暂停基金估值、 摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。 基 
 
 
金管理人应当围绕前述工具的实施条件、 发起部门、 决策程序、 业务流 程等事项，
制定清晰的内部制度并定期更新， 确保相关工具实施的及时、 有序、 透 明及公平。 
1）延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项 
如依照法律法规及基金合同的约定本基金发生需延期办理巨额赎回申请、 暂
停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项的情形， 经本基金基金经理发起， 经基金管
理人管理层决定， 并经与基金托管人协商一致后， 基金 管理人可以实施相关流动
性管理工 具，并 依据法 律法规及 基金合 同的约 定进行信 息披露 。在前 述情况下，
投资者的赎回申请将不被基金管理人接受或全部办理， 或投资者赎回申请对应的
赎回款项金额发生变动或赎回款项到达投资者银行账户时间发生延迟， 将对投资
者的预期资金安排产生一定影响。 
2）收取短期赎回费 
依照法律 法规及 基金合 同的约定 ，本基 金对于 持续持有 期少于 7 日 的投资
者收取不 低于 1.5% 的 赎回费并 全额计 入基金 财产，将 对投资 者赎回 申请对应的
赎回款项金额产生一定影响。 
3）暂停基金估值 
如依照法律法规及基金合同的约定本基金发生需 暂停基金估值的情形， 经本
基金基金 经理发 起，经 基金管理 人管理 层决定 ，并经与 基金托 管人协 商一致后，
基金管理人可以暂停基金估值， 并依据法律法规及基金合同的约定进行信息披露。
在前述情况下， 基金管理人可暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项， 投资者的
赎回申请将不被基金管理人接受， 或赎回申请对应的赎回款项到达投资者银行账
户时间发生延迟，将对投资者的预期资金安排产生一定影响。 
4）摆动定价 
如依照法律法规及基金合同的约定本基金发生需摆动定价的情形， 经本基金
基金经理发起， 经基金管理人管理层决定， 并经与基金托管人协商一致后， 基金
管理人可以对基金资产净值实施摆动定价， 并依据法律法规及基金合同的约定进
行信息披露。 在前述情况下， 基金资产净值将相应发生变动， 将对投资者申购金
额对应的基金份额数量或者赎回份额对应的赎回款项金额产生一定影响。 
6、管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等， 会 
 
 
影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平。 基金管理人和基金托管人的管理水平、 管理手段和管理技术等因素的变化也
会影响基金收益水平。 
7、操作或技术风险 
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或
者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险， 如越权违规交易、 交易错
误和IT 系统故障等。 
此外， 在本基金的各种交易行为或后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。 这种技术
风险可能来自基金管理人、 基金托管人、 登记机构、 销售机构、 证券交易所和证
券登记结算机构等。 
8、 合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
9、本基金特有 风险 
（1 ）基金运作的特有风险 
本基金在 上海证券交易所挂牌上市， 由于上市期间可能因信息披露导致基金
停牌， 投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额， 产生风险； 同时， 可能
因上市后交易对手不足而产生流动性风险； 另外， 当基金份额持有人将份额转向
场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时， 本基金存在终止
上市的可能。 
（2 ）投资中小企业私募债的风险 
本基金可投资中小企业私募债券。 中小企业私募债券属于高风险的债券投资
品种，其 流动性 风险和 信用风险 均高于 一般债 券品种， 会影响 组合的 风险特征。
本基金持有单只中小企业 私募债券， 其市值不得超过本基金资产净值的 10%。中
小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易， 由于不
公开资料， 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级， 可能会降低市场对该
类债券的认可度， 从而影响该类债券的市场流动性。 中小企业私募债券的信用风
险在于该类债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动性较大， 同时， 各类材料 
 
 
（包括募集说明书、 审计报告） 不公开发布， 也大大提高了分析并跟踪发债主体
信用基本面的难度。 
（3 ）投资资产支持证券的风险 
本基金的投资范围包括资产支持证券， 资产支持证券是一种债券性质的 金融
工具， 风险主要包括资产风险及证券化风险。 资产风险来源于资产本身， 包括价
格波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评 级 风 险 、 法 律 风 险 等 。 
（4 ）投资股指期货的风险 
①股指期货交易采用保证金交易方式， 潜在损失可能成倍放大， 具有杠杆性
风险； 
②股指期货合约到期时， 本基金的账户如仍持有未平仓合约， 交易所将按照
交割结算价将账户持有的合约进行现金交割， 因此无法继续持有到期合约， 具有
到期日风险； 
③持仓组合品种变现时， 由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导
致未在合理价位成交，存在变现损失风险； 
④股指期货设置了涨跌停板限制， 本基金的账户中股指期货持仓可能无法平
仓，存在流动性风险； 
⑤交易所设置了持仓限制， 本基金的账户中股指期货持仓超过限制比例， 会
被交易所或期货公司强行平仓，存在强行平仓风险； 
⑥交易所设置了强制减仓限制， 本基金的账户中股指期货持仓符合交易所强
制减仓范围的，存在强制减仓的风险。 
10、其他风险 
（1 ）在 符合本 基金投 资理念的 新型投 资工具 出现和发 展后， 如果投 资于这
些工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 
（2 ）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3 ）因 基金业 务快速 发展 而在 制度建 设、人 员配备、 内控制 度建立 等方面
不完善而产生的风险； 
（4 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5 ）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 
（6 ）战 争、自 然灾害 等不可抗 力可能 导致基 金资产有 遭受损 失的风 险，以 
 
 
及证券市场、 基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作， 从而产
生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险； 
（7 ）金 融市场 危机、 行业竞争 、代理 商违约 、基金托 管人违 约等超 出基金
管理人自身直接控制能力之外的风险， 也可能导致基金或者基金份额持有人利益
受损； 
（8 ）其他意外导致的风险。 



 
 
 
第十八节 基 金 合同 的 变 更 、 终 止与 基 金 财 产 的 清算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基 金合同 涉及 法律法规 规定或 本合同 约定应经 基金份 额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《 基金合 同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 生效后 方可执 行，并
于决议生效后两日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现；



 
 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金剩余财产进行分配； 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基 金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所 欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定。 



 
 
 
第十九节 基 金 合同 的 内 容 摘 要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权 利、义务 
（一）基金份额持有人 的权利与义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金份额持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或者委派代 表出席基金份额持有人 大会，对基金份额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、 基金托管人、基金销售 机构损害其合法权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金份额持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件； 
（2 ）了解所投资基金 产品，了解自身风险承 受能力，自主判断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；



 
 
（5 ）在其持有的基金 份额范围内，承担基金 亏损或者《基金合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何 原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金管理人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ）自《基金合同》 生效之日起，根据法律 法规和《基金合同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依照《基金合同 》收取基金管理费以及 法律法规规定或中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据《基金合同 》及有关法律规定监督 基金托管人，如认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金 销售机构，对基金销售 机构的相关行为进行监 督和处
理； 
（9 ）担任或委托其他 符合条件的机构担任基 金登记机构办理基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购 、 赎回、 转换申
请； 
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



 
 
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 融券； 
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（15 ）选择、更换律师 事务所、会计师事务所 、证券/ 期 货 经 纪 商 或 其 他 为
基金提供服务的外部机构； 
（16 ）在符合有关法律 、法规的前提下，制订 和调整有关基金认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金管理人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依法募集资金， 办理或者委托经中国证 监会认定的其他机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》 生效之日起，以诚实信 用、谨慎勤勉的原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配备足够的具有 专业资格的人员进行基 金投资分析、决策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风 险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等 制度，
保证所管理的基 金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定外，不得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的 措施使计算基金份额认 购、申购、赎回和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及 
 
 
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份 额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和 其他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金 财产清算小组，参与基 金财产的保管、清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法 被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人 按法律法规和 《基金合 同》 规定履行自己的义 务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼 权利或实施其
他法律行为； 
（24 ）基金管理人在募 集期间未能达到基金的 备案条件， 《基金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计同期活期存款利息 （税 
 
 
后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金托管人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自《基金合同》 生效之日起，依法律法 规和《基金合同》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依《基金合同》 约定获得基金托管费以 及法律法规规定或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券/期货账户等投资所需
账户、为基金办理证券/期货交易资金清算。 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《 运作办法》及其他有关 规定，基金托管人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金 托管部门，具有符合要 求的营业场所，配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健全内部风 险控制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他 有关规定外，不得利用 基金财 
 
 
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户， 按
照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事宜； 
（7 ）保守基金商业秘 密，除《基金法》 、 《基 金合同》及其他有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金 管理人计算的基金资产 净值、基金份额申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计 报告、 季度、 半年度和 年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法 被撤销或者被 依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 
 
 
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ，本基金合同另有约定的除外； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定的除外） ； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外） ； 
（8 ）变更基金投资目 标、范围或策略（法律 法规、中国证监会另有 规定的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 终止基金上市， 但因本基金不再具备上 市条件而被上海证券交易所终
止上市的除外； 
（14 ） 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 
 
 
持有人大会的事项。 
2 、以下情况在法律法 规允许的情况下，且在 对现有基金份额持有人 利益无
实质性不利影响的前提下， 可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在法律法规和《 基金合同》规定的范围 内调整本基金的申购费 率、调
低赎回费率或变更收费方式，调整基金份额类别的设置； 
（3 ）因相应的法律法 规、上海证券交易所或 登记机构的相关规则发 生变动
而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》 的修改对基金份额持有 人利益无实质性不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）基金管理人、销 售机构、相关证券交易 所和基金登记机构在法 律法规
规定、中 国证监 会许可 或基金合 同规定 的范围 内调整或 修改《 业务规 则》 ，在不
违反法律 法规、 《基金 合同》的 约定以 及对基 金份额持 有人利 益无实 质性不利影
响的情况 下，调 整包括 但不限于 有关基 金认购 、申购、 赎回、 转换、 基金交易、
非交易过户、转托管等业务规则； 
（6 ）在法律法规允许 的情况下，且在对现有 基金份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性
不利影响的前提下，基金推出新业务或服务； 
（7 ）按照法律法规和 《基金合同》规定不需 召开基金份额持有人大 会的以
外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1 、除法律法规规定或 《基金合同》另有约定 外，基金份额持有人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管人认为有 必要召开基金份额持有 人大会的，应当向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之 日 起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理 
 
 
人，基金管理人应当配合。 
4、 代表基金份额 10%以上 （含 10%） 的基金份 额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开； 基金管理 人决定不召集， 代表基 金份额 10%以上 （含10% ） 的基金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10%以上 （含 10%） 的基金份 额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表
基金份额 10% 以 上（ 含 10%）的 基金 份额持 有人有权 自行 召集， 并 至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6 、基金份额持有人会 议的召集人负责选择确 定开会时间、地点、方 式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托证明的 内容要求（包括但不限 于代理人身份，代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会 议通知 
 
 
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人为基金管 理人，还应另行书面通 知基金托管人到指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决
意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召 集人确定。 
1 、现场开会。由基金 份额持有人本人出席或 以代理投票授权委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经核对，汇总到 会者出示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一） ；若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、通讯开会。通讯开 会系指基金份额持有人 将其对表决事项的投票 以书面
形式在 表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。



 
 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合 同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表 决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本人直接出具书 面表决意见或授权他人 代表出具书面表决意见 的，基
金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含
二分之一 ） ；若 本人直 接出具书 面表决 意见或 授权他人 代表出 具书面 表决意见基
金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就
原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一 （含三分之一） 以上基金份额的持有人直接出具书面表决意 见
或授权他人代表出具书面表决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表
他人出具书面表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书
面表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授
权委托证 明符合 法律法 规、 《基 金合同 》和会 议通知的 规定， 并与基 金登记注册
机构记录相符； 
3 、在法律法规和监管 机关允许的情况下，本 基金的基金份额持有人 亦可采
用网络、 电话或其他非书面方式进行表决， 或者采用网络、 电话或其他非书面方
式授权他人代为出席基金份额持有人大会并表决， 具体 方式由会议召集人确定并
在会议通知中列明。 
4 、在会议召开方式上 ，本基金亦可采用其他 非现场方式或者以现场 方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通
讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序



 
 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的 重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决议，一般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 
 
 
决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议，特别决 议应当经参加大会的基 金份额持有人或其代理 人所持
表决权的 三分之 二以上 （含三分 之二） 通过方 可做出。 除基金 合同另 有约定外，
转换基金 运作方 式、更 换基金管 理人或 者基金 托管人、 终止《 基金合 同》 、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的 相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 各 项 提 案 或 同 一 项 提 案 内 并 列 的 各 项 议 题 应 当 分 开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如大会由基金管 理人或基金托管人召集 ，基金份额持有人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集 人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人应当在基 金份额持有人表决后立 即进行清点并由大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如果会议主持人 或基金份额持有人或代 理人对于提交的表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新 清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。



 
 
（4 ）计票过程应由公 证机关予以公证，基金 管理人或基金托管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决 议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金 份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程 序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
三、基金合同解除和终止的事由、程序 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同涉及 法律法规规定或本合同 约定应经基金份额持有 人大会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《基金合同》 变更的基金份额持有人 大会决议生效后方可执 行，并 
 
 
于决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、基金财产清算小组 组成：基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算 小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务 所对清算报告进行外部 审计，聘请律师事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金剩余财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 
（四）清算费用



 
 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法规另有
规定的从其规定。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员
会， 根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在上海市， 仲裁裁决是
终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合 同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉 、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成 册， 供投资者在基金管 理人、 基金托管人、 销 售机构
的办公场所和营业场所查阅。 



 
 
 
第二十节 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：圆信永丰基金管理有限公司 
住所：中国（福建） 自 由贸易试验区厦门片 区 （保税港区）海景南 二 路 45
号4 楼 02 单元之175 
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦 19 楼 
法定代表人：洪文瑾 
成立日期：2014 年1 月2 日 
批准设立机关及批准 设 立文号：中国证券监 督 管理委员会证监许可 〔2013 〕
1514 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币贰亿元整 
存续期间：永续经营 
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资 产管理、 资产管理和中 国证监
会许可的其他业务 
（二）基金托管人 
名称：兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 11 楼 
法定代表人： 杨华辉 
成立日期：2000 年05 月19 日 
基金托管业务批准文号： 证监许可 〔2014 〕1170 号 《关于核准兴业证券股份
有限公司证券投资基金托管资格的批复》 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：669667.167400 万人民币 
存续期间：2000 年05 月19 日至2050 年 05 月19 日 
经营范围： 证券经纪； 证券投资咨询； 与证券 交易、 证券投资活动有 关的财 
 
 
务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营； 融资融券； 证券投资基金 代销； 为期货公
司提供中间介绍业务； 代销金融产品。 （有效期至 2017 年6 月26 日） ； 互联网信
息服务不含新闻、 出版、 教育、 医疗保健、 药 品和医疗器械等内容及电子公告服
务 （有效期至2017 年8 月16 日） ； 证券投资基金托管业务。 （依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
基金托管人根据有关法 律法规的规定及基金合 同的约定，对基金投资 范围、
投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的， 基金管
理 人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池， 以便基金托管人运用相关技
术系统， 对基金 实际投 资是否符 合基金 合同关 于证券选 择标准 的约定 进行监督，
对存在疑义的事项进行核查。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含 主板、 中小板 、创业板 及其他 经中国 证监会核 准上市 的股票 等） 、债券
（包括国债、 金融债、 企业债、 公司债、 央行 票据、 中期票据、 短期 融资券 （含
超短期融 资券） 、中小 企业私募 债、地 方政府 债券、可 转换债 券（含 可分离交易
可转换债 券） 、 可交换 债券、次 级债等 ） 、资 产支持证 券、债 券回购 、银行存 款 、
同业存单、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府 债券不 低于基 金资产净 值的 5% （其 中现金不 包括结 算备付 金、存出保
证金、应 收申购 款等） 。权证、 股指期 货及其 他金融工 具的投 资比例 依照法律法
规或监管机构的规定执行。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 或 对 投 资 比 例 要 求 发 生
变更， 基金管理人 在履行适当程序后， 可以相应调整本基金的投资范围和投资比
例规定。 
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投融
资比例进行监督



 
 
1、股票资产占基金资产的 60%-95%； 
2 、每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，保 持现金
或者到期 日在一 年以内 的政府债 券不低 于基金 资产净值 的 5%（ 其中 现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等） ； 
3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
4 、本基金管理人管理 的全部基金持有一家公 司发行的证券，不超过 该证券
的 10％； 本基金 管理 人管理的 全部开 放式基 金（包括 开放式 基金以 及处于开放
期的定期开放基金） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司
可流通股票的15%； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
5、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
6、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10％； 
7 、本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基 金资产
净值的0.5％； 
8 、本基金投资于同一 原始权益人的各类资产 支持证券的比例，不得 超过基
金资产净值的10％； 
9、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 15％； 
10、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不 得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
11、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
13、 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；



 
 
15、本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 
（1 ）本基金在任何交 易日日终， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过
基金资产净值的10% ； 
（2 ）本基金在任何交 易日日终，持有的买入 股指期货合约价值与有 价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95%。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到期日在 一年以 内的政 府债券） 、权证 、资产 支持证券 、买入 返售金 融资产（不
含质押式回购）等； 
（3 ）本基金在任何交 易日日终，持有的卖出 股指期货合约价值不得 超过基
金持有的股票总市值的 20%； 
（4 ）本基金所持有的 股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值，合 计（轧
差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（5 ）本基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
16、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% ；因证 券市场 波动 、上市公 司股票 停牌、 基金规模 变动等 基金管 理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资； 
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约 定的投资范围保
持一致； 
19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 2、12 、17、18 项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外，法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投 资的监督与检查自本基金合同生效之日起 
 
 
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受上述限制或相应变更上述限制，无需召开基金份额持有人大会审议。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
禁止行为进行监督 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动 ： 
1、承销证券； 
2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5、向其基金管理人、基金托管人出资； 
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
（四） 托管协议当事人为控制基金参与银行间债券市场的信用风险， 由基金
托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行间债
券市场进行监督。 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 投 资 运 作 之 前 向 基 金 托 管 人 提 供 符 合 法 律 法 规 及 行 业
标准的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并按照审慎的风险控制原
则约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格按照交易对手名单
的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以定期或不定期对
银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按照协议进行结算。 如基金管理人根
据市场情况需要临时调整银行间 债券市场交易对手名单及结算方式的， 应向基金
托管人说明理由。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则进行
交易， 并承担交易对手不履行合同造成的损失， 若未履约的交易对手未能承担违
约责任及其他相关法律责任的， 基金管理人有权向相关交易对手追偿， 基金托管
人应予以必要的协助与配合。



 
 
基金托管人根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。 如基金托
管人事后 发现基 金管理 人没有按 照事先 约定的 交易对手 或交易 方式进 行交易时，
基金托管人应及时以书面或双方认可的其他方式提醒基金管理人， 经提醒后基金
管理人仍未改 正时造成基金资产损失的， 基金托管人不承担由此造成的相应损失
和责任。 如果基金托管人未能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或造成基金
资产损失的，基金托管人应承担相应责任。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行存款的， 其基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 基金管理
人与基金托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情 况对于存款银行名单进行调
整。 
（六） 基金托管人根据法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资流通
受限证券进行监督： 
1 、基金投资流通受限 证券，应遵守《关于基 金投资非公开发行股票 等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2 、流通受限证券，包 括由《上市公司证券发 行管理办法》规范的非 公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券， 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。 
3、 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理 人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。 基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例， 并在相关制度中明确具体比例， 避免基金出现流
动性风险。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。 
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 
4 、在投资流通受限证 券之前，基金管理人应 向基金托管人提供有关 流通受 
 
 
限证券的 相关信 息，具 体应当包 括但不 限于如 下文件（ 如有） ：拟发 行数量、定
价依据、 监管机构的批准 证明文件复印件、 基金管理人与承销商签订的销售协议
复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 划款账号、 划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5 、基金管理人应在本 基金投资非公开发行股 票后两个交易日内，在 中国证
监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总成本、 账 面价值， 以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
6 、基金托管人应对基 金管理人是否遵守法律 法规进行监督，并审核 基金管
理人提供 的有关 书面信 息。基金 托管人 认为上 述资料可 能导致 基金出 现风险的，
有权要求 基 金 管 理 人 在 投 资 流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担相应责任。 
7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
（七） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产净值计算、 基金份额 净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基
金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。 
(八） 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反法律法规、
基金合同、基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序 
基金托管人应及时以电话提醒或书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基金托管人发
出回函， 就基金 托管人 的合理疑 义进行 解释或 举证，说 明违规 原因及 纠正期限。
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告
中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反基金合同而致使投
资者遭受的损失， 如果基金托管人未能切实履行监督职责， 导致基金出现风险或 
 
 
造成基金资产损失的， 基金托管人应承担相应责任。 对于依据交易程序尚未成交
的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反
关法律法规规定或者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 立即以书面或以双方
认可的其他方式通知基金管理人， 并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后
方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令， 基金托管人发现该投
资指令违反法律法规或者违反基金合同约定的， 应当立即以书面或以双方认可的
其他方式通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于在规
定时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。 
（九） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
但不限于 基金托 管人安 全保管 基 金财产 、开设 基金财产 的资金 账户和 证券账户、
期货账户以及其他投资所需账户， 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份
额净值、 根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。 
（十） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反 《基金法》 、 基金合 同、 基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序。 
基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通
知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函 ， 说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金托管人改正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金
管理人应报告中国证监会。 基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金管理人及基
金财产因此所遭受的损失。 
（十一） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监 
 
 
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 
基金托管人无正当理由 ，拒绝、阻挠对方根据 本托管协议规定行使监 督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出
警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
三、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金托管人应安全、 完整地保管基金财产， 未经基金管理人的正当指令，
不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管人按照规 定开设基金财产的资金 账户、证券账户、 期 货 账 户 以
及其他投资所需要的账户。 
4 、基金托管人对所托 管的不同基金财产分别 设置账户、独立核算， 与基金
托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的
完整与独立。 
5 、基金托管人根据基 金管理人的指令，按照 基金合同和本托管协议 的约定
保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解决。 基金托管人未经基金管理人
的合法合规指令， 不得自行运用、 处分、 分配本基金的任何资产 （不包含基金托
管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、 托管资产
开户银行扣收结算费和账户维护费等费用） 。 
6、 对于因为基金认/申购、 基金投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账
户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造
成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失， 基金托管人应
予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。 
7 、除依据法律法规和 基金合同的规定外，基 金托管人不得委托第三 人托管
基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1 、基金募集期间募集 的资金应存于基金管理 人在具有托管资格的商 业银行
开立的“ 基金募集专户” 。该账户由基金管理人开立并管理。



 
 
2 、基金募集期限届满 或基金停止募集时，募 集的基金份额总额、基 金募集
金额、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 及基金合同等有关规定
后， 基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基
金银行账户， 同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务
所验资， 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。 
3、 若基金募集期限届满或基金停止募集时， 未能达到基金合同生效的条件，
由基金管理人按规定办理退款 等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金的银行存款账户的开立和管理 
1 、基金托管人以基金 托管人的名义开设基金 托管专户，保管基金财 产的银
行存款。 该账户 的开设 和管理由 基金托 管人承 担。本基 金的一 切货币 收支活动，
均需通过基金托管专户进行。 
2 、基金银行存款账户 的开立和管理，限于满 足开展本基金业务的需 要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3 、基金的银行存款账 户的开立和管理，限于 满足开展本基金业务的 需要，
应符合银行业监督管理机构的有 关规定。 
4 、对于基金因进行定 期存款投资等活动而开 立账户的，基金投资定 期存款
在存款机构开立的银行账户， 包括实体或虚拟账户， 其预留印鉴经各方商议后预
留。 对于任何的定期存款投资， 管理人都必须和存款机构签订定期存款协议， 约
定双方的权利和义务， 该协议作为划款指令附件。 该协议中可以约定如下类似条
款： 存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押， 并不得用于转让和背书； 本息
到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户 （明确户名、 开户行 、 账号等） ，
不得划入其他任何账户。 如定期存款协议中未体现前述条款的类似内容， 托管人
有权拒绝定期 存款投资的划款指令。 在取得存款证实书后， 托管人保管证实书正
本。 管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜， 若管理人提前
支取或部分提前支取定期存款， 若产生息差 （ 即本基金已计提的资金利息和提前
支取时收 到的资 金利息 差额） ， 该息差 的处理 方法由管 理人和 托管人 双方协商解
决。



 
 
（四） 基金托管人因办理基金的清算交收而在中国证券登记结算机构开立证
券交收账户和资金交收账户 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结
算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一
级法人清算工 作， 基金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算保证金、 交收
资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
基金合同生效后， 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人根据中国人民银
行、 中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规
定， 在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债
券托管账户、 持有人账户和资金结算账户， 并代表基金进行银行间市场债券的结
算。 基金管理人和基 金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主
协议。 
（六）证券账户的开立和管理 
1 、基金托管人在中国 证券登记结算有限任公 司上海分公司、深圳分 公司为
基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2 、基金证券账户的开 立和使用，仅限于满足 开展本基金业务的需要 。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3 、基金证券账户的开 立和证券账户卡的保管 由基金托管人负责，账 户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
证券账户开户费由本基金财产承担。 此项开户费由基金管理人先行垫付， 待
托管产品起始运营后， 基金管理人可向基金托管人发送划款指令， 将代垫开户费
从本产品托管资金账户中扣还基金管理人。 账户开立后， 基金托管人应及时将证
券账户开通信息通知基金管理人。 
（七）股指期货的相关账户的开立和管理 
基金管理人、 基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、 期货资金账
户， 在中国金融期货交易所获取交易编码。 期货结算账户名称、 期货资金账户名 
 
 
称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 
（八）其他账户的开立和管理 
因业务发展需要而开立 的其他账户 ， 可 以 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ，
由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理 。 
（九）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款的存款证实书等有价凭证由基
金托管人存放于基金托管人的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司/ 深圳分公司/ 北 京 分 公 司 或 票 据 营
业中心的代保管库， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券、 银行定期存款的存
款证实书等有价凭证的购买和转让， 由基 金管理人和基金托管人共同办理。 属于
基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由
此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对由基金托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。 
（十）与基金财产有关的重大合同保管 
由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、 基金托管人保管。 除协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金财产有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同的保管期限为基金合 同终
止后15 年。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 
四、基金资产净值计算与复核 
（一）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数， 基金份额
净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 
（二）复核程序



 
 
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的 规定暂 停估值 时除外。 基金管 理人每 个工作日 对基金 资产进 行估值后，
将当日的基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 
（三） 根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 基金托管人承担复核
责任。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论
后， 仍无法达成一致意见的， 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予
以公布。 
五、基金份额持有人名册的登记与保管 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 必 须 包 括 基 金 份 额 持 有 人 的 名 称 和 持 有 的 基 金
份额。基 金份额 持有人 名册由基 金登记 机构根 据基金管 理人的 指令编 制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保
管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年，法律法规另 有规定或有
权机关另有要求的除外。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人， 不得无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性、 准确性和完整性。 基
金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管
基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应的责任， 法律法规另有规
定或有权机关另有要求的除外。 
六、争议解决方式 
因本托管协议产生或与 之相关的争议，双方当 事人应通过协商、调解 解决，
协商、 调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员
会， 仲裁地点为上海市， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则
进行仲裁 。仲裁 裁决是 终局的， 对当事 人均有 约束力， 仲裁费 用由败 诉方承担，
仲 裁裁决另有规定除外。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有 
 
 
人的合法权益。 
本托管协议受中华人民共和国法律管辖。 
七、托管协议的修改与终止 
（一）基金托管协议变更和终止的有关事宜，包括但不限于： 
1、基金托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 
基金托管协议的变更应当报中国证监会备案。 
2、基金托管协议终止出现的情形 
（1 ）基金合同终止； 
（2 ）基金管理人解散 、依法被撤销、破产或 由其他基金管理人接管 基金管
理权； 
（3 ）基金托管人解散 、依法被撤销、破产或 由其他基金托管人接管 基金资
产； 
（4 ）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 



 
 
 
第二十一节 对 基金 份 额 持 有 人 的服 务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化增加、 修改这些服务项目。 目前基金管理人对基金份额
持有人主要的服务项目如下： 
一、呼叫中心 
1、自动语音服务 
提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询 基金净
值、最新公告等信息。 
2、人工电话服务 
周一至周五的人工电话服务时间为上午 9：00-11：30， 下午13：00-17 ：00
法定节假日除外。 
客户服务电话：4006070088（免长途话费）或 021-60366818 
客户服务传真：021-60366001 
二、电子服务 
1、网站服务 
通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务： 
（1 ）查询服务 
基金份额持有人可通过基金管理人网站查询账户相关信息。 
（2 ）资讯服务 
投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人相关信息， 包括基金法
律文件、基金管理人最新动态、投研视点等。 
网址：www.gtsfund.com.cn ；电子信箱：service@gtsfund.com.cn 
2、短信服务 
基金管理人可为基金份额持有人提供基金净值、 交易确认、 分红通知等短信
服务。 短信服务需要基金份额持有人提供有效的手机号码。 其中净值类及月度对
账单短信需要基金份额持有人主动定制。 定制方法如下： （1） 基金份额持有人可
登陆基金管理人网站的账户查询系统进行定制。 （2） 基金份额持有人 可拨打基金
管理人客服 热线4006070088 或 021-60366818 转人工服务进行定制。



 
 
3、邮件服务 
基金管理人为基金份额持有人提供邮件形式的月度对账单。 月度对账单需要
基金份额持有人主动定制且需提供有效的电子邮箱地址。 定制方法如下： （1）基
金份额持有人可登陆基金管理人网站的账户查询系统进行定制。 （2） 基金份额持
有人可拨打基金管理人客服热线4006070088 或021-60366818 转人工服务进行定
制。 
三、资料寄送 
1、基金对账单 
基金对账单包括季度对账单及年度对账单。 基金管理人在每季度结束后向本
季度有交易并定制季度对账 单服务的投资者提供季度对账单； 每年结束后向所有
本年度末持有基金份额并定制年度对账单服务的投资者提供年度对账单。 对账单
服务需要基金份额持有人主动定制， 对于未定制对账单服务的基金份额持有人基
金管理人不主动提供对账单。 定制方法如下： （1） 基金份额持有人可登陆基金管
理人网站的账户查询系统进行定制。 （2） 基金 份额持有人可拨打基金管理人客服
热线4006070088 或 021-60366818 转人工服务进行定制。 
基金管理人根据登记机构提供的客户开户信息进行对账单寄送工作， 在从销
售机构获取准确的邮政地址和邮政编码的前提下， 基金管理人将负责为定制的基
金份额持有人寄送基金交易对账单。 
2、其他相关的信息资料 
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料， 如基金新产品或新服务
的相关材料、基金经理报告、客户服务指引等。 
四、客户投诉处理 
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、 客服热
线人工坐席、 网站留言、 书信、 电子邮件、 传 真等渠道对基金管理人和销售机构
所提供的服务进行投诉。 基金份额持有人还可以通过销售机构的服务电话对该销
售机构提供的服务进行投诉。 
五、服务渠道 
1、客服电话：4006070088 （免长途话费）或 021-60366818 
2、客服传真：021-60366001



 
 
3、网站：www.gtsfund.com.cn 
4、客服邮箱：service@gtsfund.com.cn 
5、其他，如信件邮寄等。 
六、如本招募说明书存 在任何您/ 贵 机 构 无 法 理 解 的 内 容 ， 请 通 过 上 述 方 式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 
第二十二节 其 他应 披 露 事 项 
日期 披露事项 
20171201 圆信永丰 汇利混 合型证 券 投资基金 （LOF ） 基金 合 同生效公 告 
20171207 关于增聘 圆信永 丰汇利 混 合型证券 投资基 金（LOF ）基金经 理的公 告 
20180102 圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于旗 下基金2017 年 年度资产 净值的 公告 
20180125 圆信永丰 汇利混 合型证 券 投资基金 （LOF ） 上市 交 易公告书 
20180125 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于圆 信永丰 汇利混 合 型证券投 资基金 （LOF ）
在部分销 售机构 实施申 购 、定期定 额投资 业务费 率 优惠活动 的公告 
20180125 
关于圆信 永丰汇 利混合 型 证券投资 基金 （LOF ） 开 通跨系统 转托管 业务的
公告 
20180125 圆信永丰 汇利混 合型证 券 投资基金 （LOF ） 开放日 常申购、 赎回业 务公告 
20180125 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于圆 信永丰 汇利混 合 型证券投 资基金 （LOF ）
在销售机 构开放 转换、 定 期定额投 资业务 的公告 
20180126 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于《 圆信永 丰汇利 混 合型证券 投资基 金
（LOF）上 市交易 公告书 》的更正 公告 
20180328 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于旗 下基金 开通电 子 直销的 “银 联通” 支付
渠道并开 放定投 、转换 及 实施申购 、定投 业务费 率 优惠活动 的公告 
20180330 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于新 增上海 凯石财 富 基金销售 有限公 司为
旗下部分 基金销 售机构 并 开放定投、 转换及 参加其 申购、 定投 业务费 率优
惠活动的 公告 
20180330 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于旗 下部分 基金参 加 中国工商 银行股 份有
限公司个 人电子 银行基 金 申购费率 优惠活 动的公 告 
20180409 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于新 增德邦 证券股 份 有限公司 为旗下 部分
基金的销 售机构 并开放 申 购、 赎回、 定投、 转换及 参加其申 购、 定 投业务
费率优惠 活动的 公告 
20180423 圆信永丰 汇利混 合型证 券 投资基金 （LOF ）2018 年第 1 季度 报告 
20180502 
圆信永丰 基金管 理有限 公 司关于新 增上海 有鱼基 金 销售有限 公司为 旗下
部分基金 的销售 机构并 开 放申购、 赎回、 定 投、 转 换及参加 其申购 、 定投
业务费率 优惠活 动的公 告 
 




 
 
第二十三节 招 募说 明 书 的 存 放 及查 阅 方 式 
本基金招募说明书存放 于基金管理人、基金托 管人和基金销售机构的 住所，
投资者可在营业时间免费查阅。 投资者在支付工本费后， 可在合理时间内取得招
募说明书的复印件。投资者还可以直接登录基金管理人网 站 上 进 行 查 阅 和 下 载 。 
基金管理人和基金托管人保 证文本的内容与所公告的内容完全一致。 对投资
者按上述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金托管人保证与所公告
文本的内容完全一致。 



 
 
 
第二十四节 备 查文 件 
一、本基金备查文件包括以下文件： 
1、 中国证监会准予圆信永丰汇利混合型证券投资基金 （LOF） 募集 注册的文
件 
2、圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）基金合同 
3、圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）托管协议 
4、关于募集注册圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）之法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
7、注册登记协议 
8、中国证监会要求的其他文件 
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在营业时间可供
免费查阅。 
 
 
 
 
 
圆信永丰基金管理有限公司 
二〇一八年 七月十三日