天 弘 中证 移 动互 联 网指 数 型发 起 式证 券 投资 基 金
清 算 报告
基金管 理人： 天弘基金管 理有限公司
基金托管人： 国泰君 安证券股份有限公 司
清 算报告出具日： 二〇一八年七月三 十 一日
清算报告公告日： 二〇一八年九月二 十 一日
一 、重 要提 示
天弘中 证移动互联网 指数型发起式证券投 资基 金( 以下简称" 本基金") 经中 国证券监督管
理委员 会( 以下 简称" 中国 证监会") 证 监许 可[2015]1306 号 《关 于准 予 天 弘中 证 移动互 联网 指
数型发 起式 证券 投资 基金 注册的 批复 》 准予注 册 ， 由天弘 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 和 《 天弘 中证 移动 互联 网指 数 型发起 式证 券投 资基 金 基 金合同 》 （以
下 简 称 “ 《 基金 合 同 》 ”） 负 责 公 开 募集 。 经 向 中国 证 监 会 备 案， 本 基 金 《基 金 合 同 》于
2015 年 06 月 30 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为天弘 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人
为 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 。
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》、《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办法》 、
《基金 合同 》 ， 基 金合 同 生效满 三年 之日 （指 自然 日） ， 若 基金 规模 低于 2 亿元的 ， 基 金合
同应当 终止 ， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审议 决定 即可按 照基 金合 同约 定的 程序进 行清 算 ，
并不得 通过 召开 基金 份额 持有人 大会 延续 基金 合同 期限 。 本 基金 基金 合同 生效 满三年 之日 为
2018 年 6 月 30 日， 由 于该 日为非 交易 日不 进行 基金 估值， 为保 证估 值公 允以 准确计 算基 金
规模， 并充 分维 护基 金份 额持有 人利 益， 故顺 延 至 2018 年 7 月 2 日 。截 至 2018 年 7 月 2
日日终 ，本 基金 的基 金规 模低 于 2 亿元 ，从 而触 发 上述《 基金 合同 》约 定的 自动终 止情 形。
本基金 触发 基金 合同 终止 事由并 进入 基金 财产 清算 程序的 安排 详见 2018 年 7 月 3 日刊 登在
指定媒 介的 《 关于 天弘中 证移动 互联网 指数型 发起 式证券 投资基 金发生 基金 合同终 止事由
并进入 基金 财产 清算 程序 的公告 》。
本 基金 从 2018 年 7 月 3 日起 进入 清算 期，由 基金管 理人 天弘 基金 管理 有限公 司、 基金
托管人 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 、 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 、 上 海市
通力律 师事 务所 于 2018 年 7 月 3 日 组 成基 金财 产 清算小 组履 行基 金财 产清 算程序 ，并 由 普
华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 对清 算 报告进 行审 计 ， 上海 市通 力律师 事务 所 对
清算报 告出 具法 律意 见。
二 、基 金概 况
1 、 基金 名称 ： 天 弘中 证移 动互联 网指 数型 发起 式证 券投资 基金
（基金 简称 ： 天 弘中 证移 动互联 网 ，A 类 基金 份额 ：001560 ，C 类基 金份 额 ：001561 ）
2 、 基金 运作 方式 ：契 约型 、开放 式 、 发起 式
3 、 基金合 同生 效日 ：2015 年 6 月 30 日
4 、 最后 运作 日 2018 年 7 月 2 日， 基金 份额 总额 ：19,321,840.77 份。
5 、投 资目标 ： 紧 密跟踪 标 的指数 ，追求 跟踪 偏离度 和跟踪 误差的 最小 化，实 现与标 的指数
表现相 一致 的长 期投 资收 益 。
6 、投 资策略 ： 本 基金采 用 完全复 制标的 指数 的方法 ，进行 被动指 数化 投资。 股票投 资组合
的构建 主要 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重来 拟合复 制标 的指 数 ， 并 根据 标的指 数成 份
股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整， 以复 制和 跟踪 标的指 数。 本基 金在 严格 控制基 金的 日均
跟踪偏 离度 和年 跟踪 误差 的前提 下， 力争 获取 与标 的指数 相似 的投 资收 益 。
7 、 业绩比 较基 准： 中证 移动 互联网 指数 收益 率×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5%
8 、风 险收益 特征 ： 本基 金 为股票 型基金 ，属 于较高 预期风 险、较 高预 期收益 的证券 投资基
金品种 ，其 预期 风险 与预 期收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金。
9 、 基金 管理 人： 天弘 基金 管理有 限公 司
10 、基 金托 管人 ： 国 泰君 安证券 股份 有限 公司
三 、基 金运 作情 况概 述
本 基金 经中 国证 监会 证监许 可[2015] 1306 号《 关于准 予天 弘中 证移 动互 联网指 数型 发
起式证 券投 资基 金注 册的 批复 》 注册 ， 由天 弘基 金 管理有 限公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《 基金 合 同》 负 责公 开募 集。 本 基 金为契 约型 、 开 放式、 发 起式， 存续 期限
不定， 首次 募 集 期间 为 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 29 日， 首次 设立 募 集不包 括认 购
资金利 息共 募 集 10,000,000.00 元 ， 业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙) 普 华永 道
中天验 字(2015) 第 854 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《天 弘中 证移动 互联 网
指数型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 6 月 30 日正 式生 效， 基 金合 同生效 日的 基
金份额 总额 为 10,000,000.00 份 基金 份额 。本 基金 的 基金管 理人 为天 弘基 金管 理有限 公司 ，
基金托 管人 为国 泰君 安证 券股份 有限 公司 。
根 据《中 华人 民共和 国证券投 资基 金法》 、《 公开募集 证券 投资基 金运 作管理办 法》、
《基金 合同 》 的 有关 规定 ， 基金 合同 生效 满三 年之 日 （指 自然 日） ， 若 基金 规模低 于 2 亿元
的， 基 金合 同应 当终 止， 无 需召开 基金 份额 持有 人大 会审议 决定 即可 按照 基金 合同约 定的 程
序进行 清算 ， 并 不得 通过 召开基 金份 额持 有人 大会 延续基 金合 同期 限。 本基 金基金 合同 生效
满三年 之日 为 2018 年 6 月 30 日， 由 于该 日为 非交 易日不 进行 基金 估值 ， 为 保证估 值公 允以
准确计 算基 金规 模， 并充 分 维护基 金份 额持 有人 利益 ， 故顺延 至 2018 年 7 月 2 日 。 截 至 2018
年 7 月 2 日 日终 ， 本 基金 的基金 规模 低 于 2 亿元 ， 从而触 发上 述 《基 金合 同 》 约 定的 自动 终
止情形 。 本 基金 从 2018 年 7 月 3 日起 进入 清算 期 ，由基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司、
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司、 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 、 上
海市通 力律 师事 务所 于 2018 年 7 月 3 日组 成基 金财 产清算 小组 履行 基金 财产 清算程 序， 并
由普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 对 清算报 告进 行审 计， 上海 市通力 律师 事务
所对清 算报 告出 具法 律意 见。
四 、财 务会 计报 告
资产负 债表 （已 经审 计）
会计主 体： 天弘 中证 移动 互联网 指数 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 7 月 2 日
单位 ：人 民币 元
资产 最 后运 作日 2018 年 7 月 2 日
资 产：
银行存 款
1,838,007.51
结算备 付金 28,220.64
存出保 证金 36,037.56
交易性 金融 资产 9,374,768.26
其中： 股票 投资 9,374,768.26
基金投 资 －
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
贵金属 投资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 －
应收证 券清 算款 1,297,200.38
应收利 息
755.39
应收股 利 －
应收申 购款 －
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计
12,574,989.74
负 债和 所有者 权益 最 后运 作日2018 年7 月2日
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 －
应付赎 回款 2,325,119.28
应付管 理人 报酬 9,133.44
应付托 管费 1,826.69
应付销 售服 务费 75.04 应付交 易费 用 14,680.38
应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债 －
其他负 债 81,386.09
负债合 计 2,432,220.92
所 有者 权益：
实收基 金 19,321,840.77
未分配 利润 -9,179,071.95
所有者 权益 合计 10,142,768.82
负债和 所有 者权 益总 计 12,574,989.74
注： 1 、 报告 截止 日 2018 年 7 月 2 日( 基 金最 后运 作 日) ， 基金 份额 净值 0.5249 元，基 金份
额总 额 19,321,840.77 份。
2 、 本 财务 报告 已经 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 审 计， 注 册会 计师薛 竞、
周祎签 字出 具了 普华 永道 中天特 审字 （2018）第 2350 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。
五 、基 金财 产分 配
1 、 清算 费用
按 照 《 天 弘中证 移动 互联网 指数 型发 起式 证券 投资基 金 基 金合 同》 第十九 部分 “ 基金 合
同的变 更 、 终 止与基 金财 产的清 算 ” 的 规定 ， 清 算 费用是 指基 金财 产清 算小 组在进 行基 金清
算过程 中发 生的 所有 合理 费用， 清算 费用 由基 金财 产清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付 。
2 、 本 基金 的最 后运 作日 为 2018 年 7 月 2 日 ， 基 金 份额持 有人 可在 此日 将持 有到期 的基 金
份额进 行赎 回 ， 基金 管理人 在 2018 年 7 月 3 日 对 其所申 请的 赎回 份额 进行 确认并 在 2018
年 7 月 4 日支付 直销 赎回 款，7 月 5 日支 付代 销赎 回款 ， 具体 金额 如下
单位： 人民 币元
项目 金额
时间备 注
一、最 后运 作日2018 年7 月2 日 基金
净资产
10,142,768.82
减：基 金净 赎回 金额
954,840.23
2018 年 7 月 4 日 和 7 月 5
日支付
二、2018 年7 月3 日 基金 净 资产 9,257,198.77
其中发生 利息 收入 金额
77.10 元、 公允 价值 变动 损益180,135.78 元 、投 资 收
益-109,335.41 元 、交 易费
用1,607.29 元。
3 、 停止 运作 后的 清算 损益 情况说 明
截至 最后 运 作日 （2018 年 7 月 2 日 ）止 ，经 基 金管理 人以 及基 金托 管人 确认， 本基 金
托管账 户银 行存 款余 额共 人民 币 1,838,007.51 元， 备付 金 28,220.64 元 ，保 证金 36,037.56 ，
应收利 息 755.39 元， 交易性 金融 资产 9,374,768.26 元 ， 应收 证券 清算 款 1,297,200.38 元， 应
付赎回 款 、 管理 费、 托管 费、 销 售服 务费 、 交 易费 用、 指数 使 用费 、 预 提费 用 （ 审 计费、信
息披露 费用 ）等 负债 2,432,220.92 元 ，基 金净 资产 10,142,768.82 元。 其中 应 收 利息将 于 9
月末结 息变 现， 此后 新产 生的利 息将 在销 户结 息时 变现 ； 交易 性金融 资产 9,374,768.26 元，
该金额 为股 票资 产 的 最后 运作日 估值 金额 之和 ， 其 中 ， 流通 股票 资产 估值 金额 为 8,513,872.37
元 ，停 牌股 票资 产估 值金 额为 860,895.89 元， 具体 如下：
单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复
牌
开
盘
单
价
数量( 股)
期末
成本总额
期末估值
总额
备
注
002739
万达
电影
2017/7/4
重大
资产
重组
37.65
— — 13,585.00 803,563.46 511,475.25
000793
华闻
传媒
2018/2/1
重大
资产
重组
6.84
2018/07/16
7.56 38,401.00 394,371.96 262,662.84
600335
国机
汽车
2018/4/3
重大
资产
重组
10.43
— — 5,100.00 56,273.87 53,193.00
002611
东方
精工
2018/6/19
拟披
露重
大事
项
6.17 2018/07/03
6.01 5,440.00 44,161.14 33,564.80
截至清 算报 告出具 日(2018 年 7 月 31 日) ，本基 金于 最后运 作日 持有 的交 易性 金融资 产
除了尚 未复 牌的 流通 受限 股票未 变现 外， 其余 部分 均已变 现， 变现 金额 为 8,598,974.51 元。
对于尚 未变 现的 股票 资产 ， 待基 金管 理人 将上 述股 票资产 卖出 变现 后， 以卖 出股票 资产 的变
现金额 划付 给基 金份 额持 有人， 届时 请关 注基 金管 理人相 关公 告。
截 至清 算报 告公 告 前 日（2018 年 9 月 20 日） ，本 基 金持有 的 停 牌股 票 未 发生 变化 。
考虑到本 基金 清算的 实际 情况，在 清算 期间产 生的 律师事务 所律 师费等 其他 清算费用 ，
均由基 金管 理人 承担 ，具 体金额 以缴 费通 知为 准。
本 基金 的银 行存 款应 收利息 均为 预计 金额 ， 可 能与实 际发 生或 支付 金额 存在差 异， 支付
时以银 行实 际结 算金 额为 准。 清算 过程 中各 项利 息及 费用与 实际 结算 金额 的尾 差由基金 管理
人承担 。
4 、 基金 财产 清算 报告 的告 知安排
本 清算 报告 已经 基金 托管人 复核 ， 在 经会 计师 事务所 审计 、 律 师事 务所 出具法 律意 见书
后，报 中国 证监 会备 案并 向基金 份额 持有 人公 告。
六 、备 查文 件
1 、 备查 文件 目录
（1 ） 天 弘中 证移 动互 联网 指数型 发起 式证 券投 资基 金 2018 年 7 月 2 日资 产负 债表及 审计 报
告
（2 ） 通力 律 师事 务所关 于 《 天弘 中证移 动互 联网指 数型发 起式证 券投 资基金 清算报 告》的
法律意 见
2 、 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
3 、 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内至 基金管 理人 的办 公场 所免 费查阅 。
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金 财产清算小组
二〇一 八年 七月 三十 一 日
