东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金根据 2016年 3月 30日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴智慧医疗
量化策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2016】627号）的
注册募集。本基金的基金合同于 2016年 8月 11日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权
利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有
人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、
完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并
不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者
在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，
包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个
别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，基金运
作风险等等。此外，本基金以 1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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存在单位份额净值跌破 1元初始面值的风险。
基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》
及《基金合同》等信息披露文件。本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失
本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的
风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018年 8月 11日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2018年 6月 30 日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人：王炯
设立日期：2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字 【2004】132 号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1亿元人民币
联系人：贾云鹏
电话：（021）50509888
传真：（021）50509884
客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
1、股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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海澜集团有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
2、简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投
资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投
资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、
产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。
二、主要人员情况
1、董事会成员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公
室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东
吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务
副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券
股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
汤勇先生，董事，工商管理 EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有
限公司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司
海澜资本投资部投资总监。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡
处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有
限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，
国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研
究所所长、兼资产管理部总经理，现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师。
陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司
第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营
业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），
现任东吴证券人力资源部总经理。
周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责
任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州
大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、
澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事
务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业
有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所
（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人，兼任深圳市长方集团股份有限公司独
立董事。
2、监事会成员
张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、
财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物
贸证券营业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部
总经理、合规总监兼首席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司
财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务
部总经理。
沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务
所高级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现
任合规风控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。
3、高管人员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公
室主任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东
吴证券有限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务
副总裁；东吴证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券
股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡
处科员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有
限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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吕晖先生，督察长，大专。历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏
州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西
环路营业部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营
总监、东吴基金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
周健先生，硕士，南开大学毕业，11年证券从业经历。曾就职于海通证券；
2011年 5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，
自 2012年 05月 03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自
2013年 6月 5日起担任东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自
2016年 6月 3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自
2016年 8月 11日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
其中，自 2012年 10月 27日至 2015年 5月 29日担任东吴新创业混合型证券投资基金
基金经理,2016年 2月 3日至 2017年 4月 19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2016年 2月 5日至 2017年 4月 19日担任东吴国企改革主题灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
秦斌同志，硕士，2009年 07月至 2015年 6月就职于东吴证券股份有限公司，历
任研究所金融工程分析师、投资总部数量化与衍生品交易研究员，2015年 7月加入东
吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中
自 2016年 7月 7日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、东吴安盈
量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金
经理，自 2016年 10月 18日起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
历任基金经理：无
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、
戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会
副主席。
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委
员会主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。
上述人员之间不存在近亲属关系。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国
务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月
15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业
务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐
射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。
在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世
界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，
中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，
立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，
依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户
提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，
业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农
业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独
立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性
的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届
“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次
荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风
云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管
银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；
2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年
荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批
准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、
客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、
营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范
设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融
从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证
券投资基金共425只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法
经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关
信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风
险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专
职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务
操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务
管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保
管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封
闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化
操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规
定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投
资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对
基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书
面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
直销电话：（021）50509880
传真：（021）50509884东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666
网站：www.scfund.com.cn
（2）网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体
交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2、代销机构：
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（3）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（4）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座505
法定代表人：林义相
公司网址：http：//www.txsec.com东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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（5）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
公司网址：http：//licaike.hexun.com/
（6）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
客服热线：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（7）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服热线：95021/400-1818-188
公司网址：http://fund.eastmoney.com
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000766123
公司网址：www.fund123.cn
（11）上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（14）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
客服热线：400-068-0058东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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公司网址：www.jincheng-fund.com
（15）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：戎兵
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（16）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服热线：95177
公司网址：www.snjijin.com
（17）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：周斌
客服热线：4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（18）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
客服热线：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（19）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层
法定代表人：蒋煜
客服热线：010-58170761东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/
（20）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服热线：400-001-1566
公司网址：http：//www.yilucaifu.com
（21）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.qianjing.com
（22）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
办公地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
法定代表人：赵壁
客服热线：028-87326832
公司网址：http：//www.huayihengxin.com
（23）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
办公地址：北京市西城区金融大街11号7层703室
法定代表人：曲阳
客服热线：400-803-1188
公司网址：http：//www.bzfunds.com/
（24）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人：陈刚
客服热线：0571-86915761东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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公司网址：www.cd121.com
（25）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203
（26）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服热线：400-166-6788
公司网址：http：//www.66zichan.com
（27）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2 楼
法定代表人：金佶
客服热线：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（28）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
法定代表人：季长军
客服热线：400-188-5687
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（29）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经
济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服热线：400-820-5369东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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15
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（30）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：王之光
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（31）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：姚杨
客服热线：021-22267943
公司网址：http：//www.dtfortune.com/
（32）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：
510308）
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网址：http：//www.yingmi.cn/
（33）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（34）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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16
法定代表人：弭洪军
客服热线：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com
（35）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（36）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客户服务热线：95521/4008888666
公司网址：http://www.gtja.com
（37）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（38）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（39）招商证券股份有限公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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17
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
（40）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（41）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（42）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：021-23219000
公司网址：www.htsec.com
（43）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
客服电话：95523或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
联系人：黄莹
（44）兴业证券股份有限公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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18
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562
公司网址：www.xyzq.com
（45）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（46）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（47）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
客服热线：95355、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（48）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.ewww.com.cn
（49）中信证券（山东）有限责任公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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19
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxzqsd.com.cn
（50）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：0512-3339628895530
公司网址：www.dwzq.com.cn
（51）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（52）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（53）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（54）上海证券有限责任公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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20
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.shzq.com
（55）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦
法定代表人：姚志勇
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（56）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人：谢永林
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（57）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（58）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼
法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
（59）东海证券股份有限公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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21
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（60）申万宏源（西部）证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼
2005室（邮编：830002）
法定代表人：韩志谦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（61）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号23层
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（62）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（63）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人：张永衡
客服热线：40018-40028东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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22
公司网址：www.wkzq.com.cn
（64）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323；4001099918
公司网站：www.cfsc.com.cn
（65）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及
第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：龙增来
客服热线：4006008008
公司网址：www.china-invs.cn
（66）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（67）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（68）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107
法定代表人：夏予柱东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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23
客服热线：400-8557333
公司网址：www.jhjfund.com
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，
选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、021－50509666
网站： www.scfund.com.cn
（三）出具法律意见书的 律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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24
经办注册会计师：徐艳、蒋燕
四、基金的名称
本基金名称：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：混合型基金
六、基金的投资目标
本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化选股与择时相结合的方法，
在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券
（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司
债、中期票据、可转换债券（含分离型可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债
券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；投资于智慧医
疗主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例不得超过基金资产净
值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或
者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他工具的比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资
品种的投资比例。东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
25
八、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则，强调投资纪律、避免因
随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券市场、货
币市场三大类资产的预期风险和收益，确定资产配置比例，并进行动态优化管理。
（二）智慧医疗主题相关公司的界定
本基金定义的智慧医疗主题相关公司主要包括三大类：1）医药医疗产业链上的公
司，以产品创新、技术创新、模式创新、体制机制创新等手段（包括丰富的药品器械
产品梯队、创新药、智能硬件与软件信息化、医药电商、医保管理、民营医疗机构等）
，服务国民的医疗健康事业；2）非医药医疗领域的公司，以先进的产品、技术或者商
业模式，为医药医疗产业链提供重要的补充和服务（如硬件制造、软件及信息系统开
发、中间产品供应等）；3）非医药医疗领域的但有向医药医疗领域转型预期的公司。
同时，本基金将对智慧医疗主题相关产业的发展进行持续跟踪，随着产业结构的
不断升级和发展，智慧医疗主题相关的上市公司范围也会相应改变。本基金将根据实
际情况更新调整智慧医疗主题相关公司的认定。
（三）股票投资策略
1、个股精选
在综合考虑智慧医疗主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上，本基金管理
人将采用定性和定量的双重标准对沪深两市符合智慧医疗主题的上市公司的基本面和
投资价值进行细致分析，筛选得到智慧医疗主题股票池。
（1）定量指标
本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标：
盈利能力：本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力，主要参考的
指标包括净资产收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营业务收入等。
成长能力：本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度，主要参
考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。
另外本基金将 PE、PB、PCF 等估值指标作为辅助考察指标。
（2）定性指标
本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
26
企业竞争优势：企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业
竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合智
慧医疗产业的特点，本基金将选择具有市场优势的企业，主要是指公司现在或未来有
可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率。
公司治理：本基金对公司治理结构的评估，主要是对上市公司经营管理层面的组
织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察，包括对所有权和经营权的分离、
对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度，管理
决策的执行和传达的有效性，股东会、董事会和监事会的实际执行情况，企业改制彻
底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
在智慧医疗主题股票池的基础上，基金经理将采用多因子模型选出排名居前股票，
对筛选出的股票进行资金配置。本基金采用的多因子选股模型，主要从价值因子、成
长因子、动量因子（技术面因子）以及基于投资者行为的大类数据因子四个维度来量
化描述整个市场，并伴有对个股以及个股组合的相对强度的刻画，当策略系统发出建
仓信号时，基金经理根据多因子选股模型筛选出股票组合予以配置。在基金管理过程
中，基金经理对策略模型的参数进行阶段评估，在市场结构发生变化时，做出相应调
整。
2、股票择时策略
本基金通过对智慧医疗股票池中样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析
三个维度进行趋势的量化跟踪分析，以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强
弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则，严格执行开平仓、止盈止损、平仓
后再入场等操作，避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决
策系统判断系统性风险较大时，本基金可以降低股票仓位，转投固定收益，从而控制
回撤；当行情出现反转，再买入信号出现后，本基金通过再入场机制迅速完成加仓，
获取收益；
（四）债券投资策略
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以
实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种
收益率水平、信用风险、流动性等因素，尤其是智慧医疗主题相关的债券，构造债券
投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
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27
别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿
付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收
益的现金流过程，辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值。
（六）股指期货投资策略
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配，并利用股指
期货灵活快速进出的优势，控制仓位风险，同时可以降低交易成本，为实际的投资操
作提供多一项选择。
（七）权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额
收益。具体投资方法如下：
考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价
历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，
结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
九、业绩比较基准
65％×中证医疗指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。
十、风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金
管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
28
7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
161,603,739.42 82.61
其中：股票
161,603,739.42 82.61
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
33,145,878.67 16.94
8
其他资产
879,088.58 0.45
9
合计
195,628,706.67
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
120,725,089.85 65.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.04
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
13,762,762.42 7.45
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,692,733.00 3.08
J
金融业
2,482,844.00 1.34
K
房地产业
1,968,000.00 1.06
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.04
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
16,256,424.16 8.80东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
29
R
文化、体育和娱乐业
563,100.00 0.30
S
综合
- -
合计
161,603,739.42 87.45
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 600276
恒瑞医药
110,680 8,385,116.80 4.54
2 600196
复星医药
167,215 6,921,028.85 3.75
3 600867
通化东宝
282,128 6,762,608.16 3.66
4 300015
爱尔眼科
201,898 6,519,286.42 3.53
5 000661
长春高新
28,400 6,466,680.00 3.50
6 600332
白云山
168,900 6,426,645.00 3.48
7 002737
葵花药业
277,469 6,001,654.47 3.25
8 600566
济川药业
121,804 5,869,734.76 3.18
9 600521
华海药业
189,685 5,062,692.65 2.74
10 600529
山东药玻
204,323 4,971,178.59 2.69
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
30
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
865,939.89
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,057.83
5
应收申购款
6,090.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
879,088.58
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）东吴智慧医疗基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
31
时间
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2016.08.11-2016.12.31 -4.50% 0.52% -4.81% 0.66% 0.31% -0.14%
2017.01.01-2017.12.31 -3.46% 0.66% -9.97% 0.72% 6.51% -0.06%
2018.01.01-2018.06.30 -1.95% 1.36% 9.60% 1.12% -11.55% 0.24%
2016.08.11-2018.06.30 -9.60% 0.88% -6.32% 0.83% -3.28% 0.05%
注：比较基准=65％×中证医疗指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率，数据截止
到2018年6月30日
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较
图
（2016年8月11日至2018年6月30日）
注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基
金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基
金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1、基金转换业务的适用范围
本基金已与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基
金(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码：东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
32
580002）、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴进取策略灵
活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资
基金(基金代码：580006）、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：
580007）、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、东吴中证新兴
产业指数证券投资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A(基
金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金 C(基金代码：582201）、东吴
增利债券型证券投资基金 A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金 C(基
金代码：582202）、东吴货币市场证券投资基金 A(基金代码：583001）、东吴货币市
场证券投资基金 B(基金代码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
(基金代码：582003）、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000531）、东吴移动互联灵活配
置混合型证券投资基金 A(基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证
券投资基金(基金代码：001322) 、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基
金代码：002159）、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002270）、
东吴鼎元双债债券型证券投资基金 A(基金代码：000958）、东吴鼎元双债债券型证券
投资基金 C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代
码：002561）、东吴增鑫宝货币市场基金 A(基金代码：003588）、东吴增鑫宝货币市
场基金 B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金 A(基金代码：005144）、
东吴优益债券型证券投资基金 C(基金代码：005145）、东吴双三角股票型证券投资基
金 A(基金代码：005209）、东吴双三角股票型证券投资基金 C(基金代码：005210）、
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证
券投资基金 C（基金代码：005574）的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，
并将另行公告。
2、开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、
天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、
上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有
限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）
有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成
基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有
限公司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基
金销售有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上
海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公
司、上海基煜基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有
限公司、奕丰基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、中信期货有限公
司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公
司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券
股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、渤海证券股份有限
公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限
公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国
联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有
限责任公司、东海证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券股
份有限公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有
限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、金惠家保险代理有限
公司。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规
定予以公告。
十四、费用概览
（一）基金运作相关费用
1、管理费；
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。
2、托管费；
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行
资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基
金托管人协商解决。
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户开户费用及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（三）基金销售相关费用
1、申购费东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下：
申购金额 M（含申购费） 申购费率
M<100 万 1.50%
100万≤M<200 万 1.20%
200万≤M<500 万 0.80%
500万≤M<1000 万 0.30%
M≥1000 万
1000元/笔
2、赎回费
本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取，其中对持续持有期
少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对持续持有期少于
30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 3个
月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期
不少于 3个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50%计
入基金财产；对持续持有期不少于 6个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的
25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
持有时间 T 赎回费率
T<7 日 1.50%
7日≤T<30 日 0.75%
30日≤T<1 年 0.50%
1年≤T<2 年 0.25%
T≥2年
0%
注：1个月指 30日，1年指 365日
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
36
赎回费率，并进行公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规
的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基
金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如
下：
1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。
2、在“一、绪言”中，对相关内容进行了更新。
3、在“二、释义”中，对相关内容进行了更新。
4、在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。
5、在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。
6、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。
7、在“八、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新。
8、在“九、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。
9、在“十、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。
10、在“十二、基金资产的估值”中，对相关内容进行了更新。
11、在“十六、基金的信息披露”中，对相关内容进行了更新。
12、在“十七、基金的风险提示”中，对相关内容进行了更新。
13、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，对相关内容进行了更新。
14、在“二十二、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项。
十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2018年9月21日签署。
东吴基金管理有限公司东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
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二零一八年九月二十一日
