泰达宏利淘利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司重要提示
泰达宏利淘利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2013 年6 月
25 日获中国证监会证监许可『2013』【837】号文注册，并于2014 年7 月7 日
获得中国证监会证券基金机构监管部关于泰达宏利淘利债券型证券投资基金延
期募集备案的回函[2014]691 号。本基金合同于2014 年8 月6 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回
时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承
受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、
信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险、本基金的特定风
险和其他风险等等。本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）
本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文，投资者欲了解详细内容，
应阅读更新招募说明书正文。
本更新招募说明书所载内容截止日为2018 年8 月6 日，有关财务数据和净
值表现截止日为2018 年6 月30 日。财务数据未经审计。一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年6 月6 日
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577513
信息披露联系人：袁静
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002 年6 月，是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深
300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰
达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500 指数分级证券投资
基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债
券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混
合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股
票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹
价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数
据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货
币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投
资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货
币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优
选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏
利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、泰达宏利金利3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995 年至2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑；2003 年至2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科；自2012 年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任
资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。
刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位，现任宏利资产管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北
亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任
职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资
产管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理
学士学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)
有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的
资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于
亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至2004 年，负责波士顿领导机构息差
产品的开发工作。杜先生于2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，
曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，
拥有二十多年的资本市场经验。
张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有20 多年的经验。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、
经济学硕士学位。1988 年至2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长；2001 年至2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；
2003 年至2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。
2014 年10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年4 月任公司副总经理，
2015 年8 月起任公司总经理，自2018 年4 月28 日起代为履行督察长职务。
何自力先生，独立董事。1982 年毕业于南开大学，经济学博士。1975 年至
1978 年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982 年至1985 年，于宁夏自治区党务从事教学和科研工作；1988 年至今任职于南开大学，历任经济学系系主
任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长；2002 年1 月至7 月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲裁委
员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰区政
府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企业法
律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域：
金融、房地产、公司、投资。
查卡拉?西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限
公司（东京）高级分析师，NatWestSecuritiesAsia 亚洲运输研究负责人，
CreditLyonnaisInternationalAssetManagement 研究部主管、高级分析师，
Comgest 远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任JayuLtd.负责人。
樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济
师，EnnisKnupp&Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司
（波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副
执行董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至2008 年任
职于天津市劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限
公司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007 年6 月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理，自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。
葛文娜女士，职工监事。文学学士，金融学在职研究生。2006 年7 月至
2015 年12 月就职于中邮创业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、
销售部门总经理助理；2016 年1 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管
理部副总经理，主持部门工作。
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士
和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA 。1993 年至2006 年就
职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主
任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。
2006 年9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007 年1 月起任公司副
总经理兼财务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998 年8 月至2001 年4 月，先后在国际证券、日商
大和证券、元大投信担任股票分析师；2001 年5 月至2008 年2 月，任保德信
投信股票投资主管；2008 年2 月至2008 年8 月，就职于复华投信香港资产管
理公司，担任执行长；2008 年8 月至2015 年10 月，就职于宏利资产管理有限
公司，担任台湾地区投资主管；2015 年10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监，2015 年12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。
4、基金经理
丁宇佳女士，中央财经大学理学学士；2008 年7 月加入泰达宏利基金管理
有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金
经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职；2015 年3 月26 日担任泰达宏
利货币市场基金基金经理；2015 年6 月16 日至今担任本基金基金经理；
2015 年6 月16 日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；
2016 年9 月26 日至今担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2016 年9 月26 日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2016 年11 月23 日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理；2016 年
11 月25 日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2017 年1 月
22 日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理；具备10 年基金从
业经验，10 年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：胡振仓先生，自2014 年8 月至2015 年6 月管理本
基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副
总监兼基金投资部总监邓艺颖、金融工程部总监戴洁、资深基金经理兼首席策
略分析师庄腾飞组成。
投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其
它事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元
整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998 年，现有员工110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券
投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、
QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产
品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。
在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供
个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2018 年6 月30 日，中国银行已托管674 只证券投资基金，其中境内
基金638 只，QDII 基金36 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金
托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风
险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全
面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和
“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国
银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。
中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安
全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知
基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金
管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督
管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
（1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有：农业银
行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光
大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡、
汇付天下支付和快钱支付等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。
客户服务电话：400-698-8888 或010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com2、销售机构
1)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：陈四清
联系人：崔瑛
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2)中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：周慕冰
联系人：张伟
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
3)交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
4)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号
法定代表人：李建红
客服电话：95555联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12 号
办公地址：上海市中山东一路12 号
法定代表人：高国富
联系人：肖武侠
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
6)东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21 号
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：吴兆群
客服电话：4001196228
公司网站：www.dongguanbank.cn
7)渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218 号
办公地址：天津市河东区海河东路218 号
法定代表人：李伏安
联系人：王宏
客户服务热线：95541
公司网站：www.cbhb.com.cn
8)宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
9)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047 号
办公地址：深圳市深南东路5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
10)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3 号
办公地址：北京市西城区金融大街3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
公司网址：www.psbc.com
11)包商银行股份有限公司
注册地址：包头市青山区钢铁大街6 号
办公地址：包头市青山区钢铁大街6 号
法定代表人：李镇西
联系人：张建鑫
客服电话：95352
12)渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆客户服务电话:400-651-5988
网址：www.bhzq.com
13)华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
14)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888
联系人：辛国政
公司网站：www.chinastock.com.cn
15)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
客服电话：400-888-8108
公司网站：www.csc108.com
16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
17)平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号平安金融大厦26 楼
法定代表人：曹实凡
联系人：石静武
全国免费业务咨询电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
18)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
19)申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大
厦20 楼2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦
20 楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王怀春
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
20)中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路86 号
办公地址：上海市花园石桥路66 号东亚银行金融大厦18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
21)东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路1138 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn
22)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
23)新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn24)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
25)长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：0755-33680000400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
26)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268 号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
网址：www.xyzq.com.cn
客户服务电话：95562
27)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689 号
办公地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸
客服电话：95553，400-8888-001公司网站：www.htsec.com
28)广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 楼、20 楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：梁微
网址：www.gzs.com.cn
29)华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
联系人：王虹
公司网站：www.hfzq.com.cn
30)金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 楼
法定代表人：王作义
客户服务电话：400-888-8228
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
31)德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
32)安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
33)东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：95531，400-888-8588
34)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层
（100007）
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
35)财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼（410005）法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com
36)长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或400-888-8999
联系人：李良
长江证券客户服务网站：www.95579.com
37)国金证券股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95 号
注册地址：四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服热线：95310
38)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
公司网址：www.citics.com
客服热线：95548
39)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101 号办公地址：上海市宛平南路88 号金座
法定代表人：陈宏
联系人：周艳琼
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：95357
40)西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街319 号八幢10000 室
办公地址：陕西省西安市东新街319 号八幢10000 室
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
41)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层，深圳
市华侨城深南大道9010 号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
公司网址：www.zszq.com
客服热线：95329
42)九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108 号
办公地址：北京市朝阳区安立路30 号仰山公园东一门2 号楼
法定代表人：魏先锋
公司网址：http://www.jzsec.com/
客服热线：95305
联系人：郭小璇43)江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
44)万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F 栋18、19 层
法定代表人：张建军
联系人：甘蕾
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
45)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层
法定代表人：姜晓林
客服热线：95548
联系人：刘晓明
公司网址：www.citicssd.com
46)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
公司网址：www.swsc.com.cn客服热线：400-809-6096
47)上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100 号环球金融中心9 楼
办公地址：上海黄浦区南京西路399 号明天广场22 楼
法定代表人：郭林
客服电话：4008-205-999
联系人：李颖
公司网站：www.shhxzq.com
48)中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
49)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
50)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
51)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
52)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
53)上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
54)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
55)和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
客服热线：400-920-0022/021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
56)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
57)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
58)一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀客服热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
59)上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客服热线：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
60)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
客服热线：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
61)大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客服热线：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
62)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座17层
法定代表人：杨懿
客服热线：400-166-1188
公司网址：http://money.jrj.com.cn
63)上海联泰资产管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服热线：400-046-6788
公司网址：http://www.66money.com
64)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京朝阳区阜通东大街1号院望京sohoT2B座2507层
法定代表人：钟斐斐
客服热线：4000-618-518
公司网址：www.ncfjj.com
65)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢23层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：http://www.buyfunds.cn
客服热线：400-027-9899
66)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层2302#
法定代表人：李悦
客服热线：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
67)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层法定代表人：齐剑辉
公司网址：http://www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
68)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D 座21层&28层
法定代表人：蒋煜
公司网址：www.gscaifu.com
客服热线：400-818-8866
69)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区8号楼新浪总部大厦
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
70)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
71)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人：王翔客服电话：021-65370077-209
公司网站：www.jiyufund.com.cn
72)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
公司网址：www.fundzone.cn
73)上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址：上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼
法定代表人：戴新装
企业类型：有限责任公司
营业期限：持续经营
客服电话：400-820-1515
公司网址：www.zhengtongfunds.com
74)上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9楼
法定代表人：王廷富
注册资本：人民币2000万元
企业类型：有限责任公司
客服电话：400-821-0203
传真：021-50710161
公司网址：www.520fund.com.cn
75)北京肯特基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层
法定代表人：陈超
联系人：赵德赛
客服电话：4000988511/4000888816
公司网址：http://fund.jd.com
76)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
客服电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
77)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
公司网址：www.taichengcaifu.com
78)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
79)济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A 座46层法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
公司网站：www.jianfortune.com
80)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A 座5层
法定代表人：李修辞
客服电话：010-59013842
公司网址：www.wanjiawealth.com
81)宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人：戎兵
客服电话：400-6099-200
公司网址：http://www.yixinfund.com
（二）登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：吕红、黎明
联系人：黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼
法定代表人：赵柏基
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：庞伊君
四、基金的名称
泰达宏利淘利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券型
本基金运作方式：契约型开放式
本基金存续期：不定期
六、基金的投资目标
在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的
投资收益。七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的债券类金融工具，包括企业债券、
公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、
可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国
债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、同业存单、银行存款、货币
市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有
因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离
债券而产生的权证等，基金管理人应当在10 个交易日内进行卖出。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不
低于80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
低于5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施，通过基金主动的管理,
采用自上而下和自上而上相结合的投资策略,实现风险和收益的最佳配比。
1、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分
析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹
配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略
本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以
较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减少组合久期，以
规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益
率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线
变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的
信用债券产品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲
线研究和经济周期的判断，主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。
5、特殊债券品种投资策略
（1）可转换公司债券投资策略
在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因
素的基础上，本基金采用Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型
等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优
惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、
股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有。根据内含收益
率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健
的投资回报。此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和
债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低
估的品种。
（2）资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券
（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。
本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，
对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债总财富总指数收益率。
中债总财富总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指
数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要债券类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作
为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，
本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比
较基准，报证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期
风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年
8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2018 年6 月30 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,069,925,000.00 95.16
其中：债券
1,069,925,000.00 95.16
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
33,660,170.49 2.99
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -7
银行存款和结算备付
金合计
2,631,779.46 0.23
8
其他资产
18,137,984.43 1.61
9
合计
1,124,354,934.38 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
705,594,000.00 82.68
其中：政策性金融债
705,594,000.00 82.68
4
企业债券
34,352,000.00 4.03
5
企业短期融资券
241,604,000.00 28.31
6
中期票据
88,375,000.00 10.36
7
可转债
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,069,925,000.00 125.38
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 180204
18 国开04
3,600,000 369,036,000.00 43.24
2 180403
18 农发03
2,100,000 217,224,000.00 25.45
3 011800316
18 同方
SCP002
700,000 70,378,000.00 8.25
4 150208
15 国开08
600,000 60,144,000.00 7.05
5 120224
12 国开24
600,000 59,190,000.00 6.946、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的
情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
10.2
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
11、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
21,887.28
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
18,107,064.89
5
应收申购款
9,032.26
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
18,137,984.4312、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
13、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
14、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、基金的业绩
基金管理人依照格尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并
不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2014 年8 月6 日，基金合同生效以来的投资业绩
及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止2018 年6 月30 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基
准收益率的比较：
泰达淘利债券A
阶段
基金净值
收益率①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2014 年8 月6 日
至2014 年12 月
31 日
6.20% 0.27% 5.24% 0.19% 0.96% 0.08%
2015 年1 月1 日-
2015 年12 月
31 日
10.92% 0.12% 8.03% 0.11% 2.89% 0.01%
2016 年1 月1 日-
2016 年12 月
31 日
2.63% 0.06% 1.30% 0.12% 1.33% -0.06%
2017 年1 月1 日-
2017 年12 月
31 日
2.22% 0.04% -1.19% 0.09% 3.41% -0.05%
2018 年1 月1 日
至2018 年6 月
30 日
2.95% 0.05% 4.95% 0.12% -2.00% -0.07%
本基金合同生效
之日起至2018 年
6 月30 日
27.22% 0.12% 19.41% 0.12% 7.81% 0.00%泰达淘利债券C
阶段
基金净值
收益率①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2014 年8 月6 日
至2014 年12 月
31 日
5.90% 0.26% 5.24% 0.19% 0.66% 0.07%
2015 年1 月1 日
-2015 年12 月
31 日
11.05% 0.13% 8.03% 0.11% 3.02% 0.02%
2016 年1 月1 日
-2016 年12 月
31 日
2.38% 0.06% 1.30% 0.12% 1.08% -0.06%
2017 年1 月1 日
-2017 年12 月
31 日
1.94% 0.04% -1.19% 0.09% 3.13% -0.05%
2018 年1 月1 日
至2018 年6 月
30 日
2.80% 0.05% 4.95% 0.12% -2.15% -0.07%
本基金合同生效
之日起至
2018 年6 月
30 日
26.17% 0.12% 19.41% 0.12% 6.76% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准：中债总财富总指数收益率
（二）泰达宏利淘利基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩
比较基准收益率历史走势对比图（2014 年8 月6 日-2018 年6 月30 日）注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例
要求。
十 三 、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、C 类份额的销售服务费；9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延至最近一个工作日。
3、销售服务费
本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服
务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C 类份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方
法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前3 个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给
销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近一个工作日。
上述“一、基金费用的种类中第3－7 项及第9 项费用”，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产
中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更
新内容如下：
本期更新招募说明书所载内容截止日为2018 年8 月6 日，有关财务数据和
净值表现截止日为2018 年6 月30 日。现就本期更新招募说明书截止日前主要更新内容说明如下：
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和
净值表现的截止日期。
（二）在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》”。
（三）“二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资
产”、“摆动定价机制”内容。
（四）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、高级管
理人员、基金经理等部分进行更新。
（五）“八、基金份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。
（六）“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018 年6 月
30 日及更新投资范围、投资限制部分内容。
（七）“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018 年6 月30 日，并
更新了历史走势对比图。
（八）“十二、基金资产的估值”部分增加内容。
（九）“十六、基金的信息披露”部分增加内容。
（十）对“二十、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。
（十一）更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2018 年9 月19 日
