5-1
泰康资产管理有限责任公司
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2018年第1次更新）
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司5-2
重要提示
本基金募集申请已于2017年11月10日获中国证监会证监许可
『2017』2037号文准予募集注册，基金合同于2018年02月06日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和本
招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考
虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自
行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者
自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基
金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金
投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易
具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益
遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内
补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易
具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益
遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内
补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型
基金与货币市场基金。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。5-3
本基金发售面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发
售面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金投资人欲了解本基金详情，应详细查阅基金合同。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰康资产管理有限责任公司
成立日期：2006年2月21日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69号
基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218号
法定代表人：段国圣
组织形式：有限责任公司
注册资本：10亿元人民币
联系电话：010-57691999
联系人：何纬
股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%；中诚信
托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
陈东升先生：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士。现任泰
康保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康人寿保险有限责任公司董
事长，泰康健康产业投资控股有限公司董事长，中国精算师协会会长，亚布力5-4
中国企业家论坛理事长，楚商联合会会长，武汉大学校友企业家联谊会创始理
事长，是武汉大学杰出校友。陈东升先生曾任对外经济贸易部国际经贸研究所
发达国家研究室助理研究员，国务院发展研究中心《管理世界》杂志社常务副
总编，中国嘉德国际拍卖有限公司董事长兼总经理，泰康人寿保险股份有限公
司董事长兼首席执行官等职务。
任道德先生：副董事长，统计学学士。现任泰康保险集团股份有限公司董
事、弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德先生曾任中国人民银行办公厅
处长，交通银行天津分行副行长，泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁，中
国人保资产管理股份有限公司总裁，泰康人寿保险股份有限公司董事等职务。
陶修明先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会主席，法学博士。现任北
京市君泽君律师事务所律师创始合伙人暨管委会主任，兼任东方证券股份有限
公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（兼专家咨询委员会委员）
，北京仲裁委员会仲裁员，国际商会仲裁院（ICC）仲裁员（兼金融工作小组委
员）及国际商会（中国）委员会委员，香港国际仲裁中心仲裁员（兼金融服务
仲裁员），上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，台湾中华仲裁协会仲裁员，
海峡两岸仲裁中心仲裁员，吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及广州、重庆、珠海
等地仲裁机构仲裁员，中国银行间市场交易商协会法律专业委员会委员，中国
银行业协会法律专家成员，全国律师协会金融证券委员会委员。陶修明先生曾
任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、中国社会科学院法学研究所。
徐华先生：独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席，会计学硕士。
具有中国注册会计师、高级会计师资格。现任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）首席合伙人、致同国际治理委员会及战略委员会成员，兼任国开证券股份
有限公司独立董事，中原农业保险股份有限公司独立董事，财政部会计信息化
委员会委员，中国注册会计师协会信息化委员会委员，北京国际税收研究会副
会长等职务。
宋敏先生：独立董事，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院院长，
香港大学经济与工商管理学院教授。宋敏先生曾任上交所及深交所博士后导师，
香港政府中央政策组(CPU)顾问，香港政府金融人力资源发展委员会成员，深圳
前海试验区咨询委员，中国投资公司(CIC)咨询顾问，国家开发银行国开智库专5-5
家委员，国际金融论坛学术执行委员，北京大学经济学院教授等职务。
周国端先生：董事、董事会审计与风险管理委员会委员，保险及财务博士。
现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官、泰康人寿保险有限
责任公司董事、泰康养老保险股份有限公司董事。周国端先生在美国期间，曾
任职于旅行家集团与摩根斯坦利公司。回台湾后，曾先后任国立台湾大学财务
金融所教授，教授寿险公司资产负债管理课程，同时兼任瑞士信贷金融集团台
湾咨询顾问、苏黎世金融集团大中华区寿险首席顾问；财团法人保险犯罪防治
中心董事长，财团法人保险事业发展中心董事长，并兼任国立台湾大学财务金
融所教授；台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼CEO；曾先后任泰康人寿
保险股份有限公司独立董事、执行副总裁兼首席财务官兼首席风险官，泰康人
寿保险有限责任公司副总裁兼财务负责人等职务。
苗力女士：董事、董事会提名薪酬委员会委员，工商管理硕士。现任泰康
保险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官、泰康在线财产保险股份有限
公司董事。苗力女士曾在郑州大学、交通银行郑州分行、太平洋保险股份有限
公司工作；曾任泰康人寿保险股份有限公司人力资源部总经理、银行保险事业
部总经理、北京分公司总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理、总经理，
泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼CEO办公室主任、助理总裁兼首席人力
资源官等职务。
2、监事会成员
李华安先生：监事会主席，工商管理硕士。现任泰康保险集团股份有限公
司党委办公室主任、职工代表监事。李华安先生曾任湖北省武汉市东西湖区委
财贸工作委员会科员，东西湖区财政局党组成员、办公室主任、监察科科长；
泰康人寿保险股份有限公司湖北分公司人力资源部经理、宜昌中心支公司总经
理、湖北分公司副总经理、党委副书记，云南分公司副总经理，广西分公司总
经理、党委书记，稽核中心总经理；泰康人寿保险有限责任公司合规负责人等
职务。
朱延明先生：监事，财务金融硕士，美国注册金融分析师。现任泰康保险
集团股份有限公司风险管理部总经理。朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心
董事长办公室主任，台湾宏泰人寿股份有限公司财务企划处、资本风险管理处5-6
协理，泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、风险管
理部副总经理等职务。
任建畅先生：职工代表监事，国际金融硕士。现任泰康资产管理有限责任
公司金融工程部负责人。任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员，中国
投资咨询公司投资顾问部助理总经理，麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专
员，泰康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。
霍焱先生：职工代表监事，工商管理硕士。现任泰康资产管理有限责任公
司投后管理部负责人。霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩
托罗拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资
产管理有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。
3、总经理及其他高级管理人员
段国圣先生，泰康资产管理有限责任公司首席执行官（总经理），理学硕
士、工学博士、经济学博士后、数学副教授、应用经济学研究员（教授）。现
任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官，泰康人寿保险有限责
任公司董事，泰康在线财产保险股份有限公司董事，泰康养老保险股份有限公
司董事，泰康健康产业投资控股有限公司董事，国投泰康信托有限公司副董事
长。同时，段国圣先生担任中国保险资产管理业协会会长，中国证券投资基金
业协会第二届理事会理事，中保投资有限责任公司董事，清华大学五道口金融
学院金融硕士研究生指导教师，武汉大学兼职教授；是中保投资有限责任公司
第一任董事长，中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、第二届委员。
金志刚先生，泰康资产管理有限责任公司副总经理、公募事业部负责人，
统计学硕士。金志刚先生曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股份有
限公司资产管理中心，历任泰康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、
总经理、公司固定收益总监兼固定收益投资中心负责人。
陈玮光先生，泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人，应用经济学博
士。陈玮光先生曾任湖南省永州市地方税务局人事教育科科员，中国证券投资
者保护基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松县人民政府副县长（挂职
扶贫），中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产
管理有限公司董事长，诺德基金管理有限公司督察长等职务。5-7
4、本基金基金经理
刘伟先生，概率论与数理统计硕士。2011年6月加入泰康资产，历任风险
控制部风险管理研究高级经理、风险管理总监、公募事业部投资部投资支持总
监、基金经理助理。现任公募事业部投资部量化投资总监。2017年5月4日至
今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化
价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量
化多策略混合型证券投资基金基金经理。曾任中国人民健康保险公司产品开发
部/精算部精算岗。
5、投资决策委员会成员名单
金志刚先生，公募投资决策委员会主席，简历同上。
桂跃强先生，公募投资决策委员会成员，财政金融学硕士。2015年8月加
入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年
12月8 日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月28日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金
经理。2017年6月20日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年12月13日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金
经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年
6月13 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理
有限公司基金管理部副总监、基金经理。
蒋利娟女士，公募投资决策委员会成员，国民经济学硕士。2008年7月加
入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益部固定收益投资高级经理、总
监。现任公募事业部固定收益投资执行总监。2015年6月19日至今担任泰康
薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰
康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰5-8
康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰
回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报
3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康
兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰
康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至
今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康
颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合
型证券投资基金基金经理。
庞水珍女士，公募投资决策委员会成员，技术经济及管理硕士。2014年
7月加入泰康资产，现任公募事业部集中交易室固定收益交易总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行5-9
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，
成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大
市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的
分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质
的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服
务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。
2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的
SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成
绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；
2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国
银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品
研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
（二）主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家
30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均5-10
有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（三）基金托管业务经营情况
截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共425只。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销机构
（1）直销中心柜台
名称：泰康资产管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
法定代表人：段国圣
全国统一客户服务电话：4001895522
传真：010-57697399
联系人：曲晨
电话：010-57697547
网站：www.tkfunds.com.cn
（2）投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、
泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的
其他电子交易系统等）办理本基金的开户及申购等业务。
网上交易请登录：https://trade.tkfunds.com.cn/
APP：泰康保手机客户端
微信公众号：泰康资产微基金
2、其他销售机构
（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
联系人：李紫钰5-11
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
（2）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（4）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（5）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
客服电话：400-821-53995-12
网址：www.noah-fund.com
（6）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
（7）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：胡伟
联系人：牛亚楠
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（8）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（9）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：孟召社
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com5-13
（10）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（11）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（12）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
客服电话：4006-433-389
网址：www.vstonewealth.com
（13）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（14）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司5-14
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
法定代表人：王兴吉
联系人：刘晓婧
客服电话：4000-888-080
网址：www.qiandaojr.com
（15）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
客服电话：4006-411-999
网址：www.haojiyoujijin.com
（16）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园
B栋3单元11层
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园
B栋3单元7层
法定代表人：赖任军
联系人：刘昕霞
客服电话：400-930-0660
网址：www.jfz.com
（17）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-
1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
客服电话：020-896290665-15
网址：www.yingmi.cn
（18）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层
法定代表人：蒋煜
联系人：宋志强
客服电话：400-818-8866
网址：www.shengshiview.com
（19）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层8
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（20）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
（21）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总
部A座 15层
法定代表人：陈超
联系人：韩锦星5-16
客服电话个人业务：95118；企业业务：400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
（22）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和
经济发展区)
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座1002室
法定代表人：王翔
联系人：潘美玲
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（23）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
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（24）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
客服电话：021-52822063
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（25）通华财富（上海）基金销售有限公司
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9楼
法定代表人：马刚5-17
联系人：杨徐霆
客服电话：400-66-95156
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（26）深圳众禄基金销售股份有限公司
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办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
客服热线：4006-788-887
交易网站：www.zlfund.cn
门户网站：www.jjmmw.com
（27）奕丰金融服务（深圳）有限公司
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前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
客服电话：400-684-0500
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（28）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
客户电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（29）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号
14层14025-18
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
联系人：张旭
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（30）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：董宣
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（31）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客服电话：400-061-8518
网址：https://danjuanapp.com/
（32）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
联系人：王旋
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（33）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢 23层01、04室5-19
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢 23层01、04室
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
客服电话：400-027-9899
网址： www.buyfunds.cn
（34）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人：林琼
联系人：徐海峥
客服电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
（35）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号
办公地址：南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人：宋时琳
联系人：张士帅
客服电话：4007-999-999转3
网址：http://jr.tuniu.com/
（36）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（37）民商基金销售（上海）有限公司5-20
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：钟伟
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（38）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
客服电话：95531、400-8888588
网址： www.qh168.com.cn
（39）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：辛国政
客服电话：95551或4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（40）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（41）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大5-21
厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼
法定代表人：李季
联系人：陈宇
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
（42）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
客服电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
（43）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：周一涵
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基
金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时履行公告
义务。
其它销售机构具体请见本基金基金份额发售公告以及基金管理人届时发布
的调整销售机构的相关公告。
（二）登记机构
名称：泰康资产管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室5-22
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
法定代表人：段国圣
全国统一客户服务电话：4001895522
传真：010-56814888
联系人：陈进
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：朱宇、李姗
联系电话：010-65337327
传真：010-65338800
联系人：李姗
四、基金的名称
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金5-23
五、基金的类型
混合型证券投资基金，契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金坚守价值投资，以量化多因子选股策略、价值发现策略、量化行业
配置策略为主要策略，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知
存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单等，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于60%；基金持
有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货
合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资
比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
若法律法规或监管机构允许基金投资证券投资基金等其他投资品种的，基
金管理人在履行适当程序后可参与投资，具体投资比例限制按届时有效的法律5-24
法规和监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
1、大类资产配置策略
本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通
过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系和权益投资决策分析
体系定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在此基础上，通过定性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的
主要推动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股票和债
券资产的预期收益和风险，确定资产配置比例。
2、股票投资策略
本基金坚守价值投资，采用多种科学、合理的量化投资策略，在有效控制
风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期
增值。
（1）泰康量化多因子选股策略
本基金将基于国内外证券市场的长期研究、以及历史数据回测，构建量化
多因子模型，挖掘具有持续稳健特性的超额收益因子，并精选具有稳健成长特
性兼具价值优势的个股构建股票组合。本基金所采用的量化多因子模型，主要
包括成长因子、估值因子、质量因子和规模因子等基本因子，并将根据市场状
态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进行动
态调整。
1）成长因子
考察投资标的的成长性，主要参考：PEG、营业收入增长率、净利润增长率、
净资产增长率等指标。
2）估值因子
考察投资标的的市场估值情况，主要参考：市盈率（PE）、市净率（PB）、
市现率（PCF）、市销率（PS）等指标。
3）质量因子
考察投资标的的经营质量，主要参考：总资产收益率（ROA）、净资产收益5-25
率（ROE）、销售毛利率、资产负债率、每股收益、每股现金流等指标。
4）规模因子
考察投资标的的规模，主要参考：成交额、总市值、流通市值等指标。
（2）价值发现策略
价值发现策略，主要指通过对影响市场、行业及公司的当前或未来价值的
重大事件的预测，通过量化的方法把握各类型事件所产生的投资价值，主要关
注的价值事件包括公司股权变动、重大合同或产品、股权激励、分红政策、业
绩预增等。（3）量化行业配置策略
通过对历史数据的大量测算与分析，研究发现对行业收益率有重要影响的
关键量化指标，如行业景气程度、行业成长能力、行业盈利指标、行业估值水
平、行业动量特征等，利用量化模型综合分析这些指标，在市场均衡的行业权
重基础上进行优化调整，实现对行业的合理配置。
（4）其它量化策略
在实际投资中，本基金将结合资本市场走势及本基金管理人的研究进展，
适时审慎采用其他多种量化策略，力争增强资产收益。
综上所述，本基金坚守价值投资，采用多种量化投资策略，包括泰康量化
多因子选股策略、价值发现策略、量化行业配置策略和其他量化策略等多策略，
通过多种量化策略的分散化配置，在充分降低风险的同时，力争实现基金资产
的长期增值。”
3、债券投资策略
（1）久期管理策略
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的
未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当
预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当
预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。本
基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，
并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。
（2）期限结构配置策略
在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结5-26
构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期
限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其
发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态
调整。其中，子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；杠
铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯型策略是每类期限债
券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型配置；当
预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型配置；在预期收益率曲线平移时，则采
用阶梯型配置。
（3）骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，
买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，
随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样
可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入；
即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
（4）息差策略
根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，通过
采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利
差。当回购利率低于债券收益率时，可以将正回购所获得的资金投资于债券，
利用杠杆放大债基投资的收益。
（5）信用策略
发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率
水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用
评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务
质量（主要是财务指标分析，包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现
金流质量等）、融资目的等要素，综合评价其信用等级。本基金还将定期对上
述指标进行更新，及时识别发债主体信用状况的变化，从而调整信用等级，对
债券重新定价。
本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势，通过对宏观经济周期的判断结5-27
合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分
析，形成信用利差曲线变动趋势的合理预测，确定信用债整体和分行业的配置
比例。
（6）个券精选策略
根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行
人主体进行评级，在此基础上，进一步结合债券发行具体条款（主要是债券担
保状况）对债券进行评级。根据信用债的评级，给予相应的信用风险溢价，与
市场上的信用利差进行对比，发倔具备相对价值的个券。
（7）可转换债券投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择
公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投
资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。
4、资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成
及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支
持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和
流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进
行投资，力求获得长期稳定的投资收益。
5、其他金融工具的投资策略
（1）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的
前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分
析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期
货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估
值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，
以降低组合风险、提高组合的运作效率。并利用股指期货流动性较好的特点对
冲基金的流动性风险，如大额申购赎回等5-28
（2）国债期货投资策略
在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本
基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基
金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其
合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（3）权证及其他金融工具投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。本基金进行权证投资时，将在对权证标的
证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期
权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。如法
律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他金融工具或衍生金融工具，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的
投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提
下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收
益率*15%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
中证800指数是中证指数有限公司编制的，其成分股是由中证500和沪深
300指数成分股构成。中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公
司的整体情况，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、流动性好、公信力高的
股票指数，具有良好的市场代表性。
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，旨在综合反映
债券全市场整体价格和应计利息的情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市
场，具有广泛的市场代表性。
本基金是混合型基金，股票资产占基金资产比例不低于60%；每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到5-29
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金采用“中证
800指数”、“中债综合全价指数”和“金融机构人民币活期存款利率（税后）”分
别作为权益类、固定收益类和现金类资产投资的比较基准，并将其权重分别设
定为80%、15%和5%，可以使业绩比较基准与基金的投资风格和投资比例保持一
致，让业绩比较基准更真实、客观地反映基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止“金融机构人民
币活期存款利率”的发布或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观的业绩
比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益
的原则，在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序的情况下
对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时
公告，而无须基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型
基金与货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2018年06月30日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）5-30
1 权益投资 224,334,673.86 83.07
其中：股票 224,334,673.86 83.07
2 基金投资 — —
3 固定收益投资 17,056,600.00 6.32
其中：债券 17,056,600.00 6.32
资产支持证券 — —
4 贵金属投资 — —
5 金融衍生品投资 — —
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.55
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
— —
7 银行存款和结算备付金合计 13,214,491.81 4.89
8 其他资产 444,518.06 0.16
9 合计 270,050,283.73 100.00
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 629,893.00 0.24
B 采矿业 6,325,670.60 2.37
C 制造业 151,565,612.44 56.77
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,862,907.85 1.07
E 建筑业 1,255,587.00 0.47
F 批发和零售业 12,912,956.22 4.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2,183,151.00 0.82
H 住宿和餐饮业 125,664.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
34,060,024.61 12.76
J 金融业 1,612,571.00 0.605-31
K 房地产业 1,794,415.00 0.67
L 租赁和商务服务业 3,663,681.00 1.37
M 科学研究和技术服务业 — —
N 水利、环境和公共设施管理业 2,091,353.14 0.78
O 居民服务、修理和其他服务业 — —
P 教育 — —
Q 卫生和社会工作 1,283,175.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 1,968,012.00 0.74
S 综合 — —
合计 224,334,673.86 84.03
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300383 光环新网 316,900 4,249,629.00 1.59
2 600750 江中药业 206,360 3,662,890.00 1.37
3 603025 大豪科技 156,146 3,019,863.64 1.13
4 300628 亿联网络 44,800 2,952,768.00 1.11
5 300377 赢时胜 206,000 2,799,540.00 1.05
6 600323 瀚蓝环境 183,400 2,791,348.00 1.05
7 000338 潍柴动力 315,100 2,757,125.00 1.03
8 300098 高新兴 344,848 2,751,887.04 1.03
9 600580 卧龙电气 356,000 2,712,720.00 1.02
10 300409 道氏技术 67,400 2,703,414.00 1.01
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 — —
2 央行票据 — —
3 金融债券 17,056,600.00 6.395-32
其中：政策性金融债 17,056,600.00 6.39
4 企业债券 — —
5 企业短期融资券 — —
6 中期票据 — —
7 可转债（可交换债） — —
8 同业存单 — —
9 其他 — —
10 合计 17,056,600.00 6.39
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 180201 18国开01 100,000 10,030,000.00 3.76
2 018005 国开1701 70,000 7,026,600.00 2.63
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查
的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。5-33
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 138,906.33
2 应收证券清算款 —
3 应收股利 —
4 应收利息 235,616.73
5 应收申购款 69,995.00
6 其他应收款 —
7 待摊费用 —
8 其他 —
9 合计 444,518.06
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 600750 江中药业 3,662,890.00 1.37 临时停牌
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内
没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
泰康睿利量化A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①－③ ②－④5-34
准差② 收益率
③
收益率
标准差
④
基金合同生效日至
2018 年06月30日
-13.67% 1.17% -13.20% 1.00% -0.47% 0.17%
泰康睿利量化C
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
基金合同生效日至
2018 年06月30日
-13.77% 1.17% -13.20% 1.00% -0.57% 0.17%
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用及账户维护费用；
10、基金财产投资运营过程中的增值税；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费 5-35
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前
一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。销售服务费主要用于基金的销售与基金持有人的服
务。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协5-36
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可通过本基金
财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要
求完成税款申报缴纳。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）“重要提示”中，更新了本基金生效日期，及招募说明书所载内容、
有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了
更新。
（三）“四、基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。
（四）“五、相关服务机构”部分对基金销售机构信息进行了更新。
（五）“六、基金的募集”部分，增加了基金的募集情况，并删去了认购相
关信息。5-37
（六）“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效信息，并删去了
基金备案和基金合同不能生效时募集资金的处理方式信息。
（七）“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了基金开始办理申购、赎
回、定期定额投资和转换业务的时间。
（八）“九、基金的投资” 部分，对投资组合报告内容更新至2018年6月
30日。
（九）“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至 2018年6月
30日的业绩，披露了历史走势对比图。
（十）“二十二、其他应披露事项”部分，对报告期内应披露的本基金相关
事项进行了更新。
泰康资产管理有限责任公司
二〇一八年九月十九日
