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嘉实 中证500 交易型开放式指数 证券投资 基
金更新 招募说明书 摘要
（2018 年 第 2 号）
基金 管理 人： 嘉实 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 中国 建设 银行 股份 有限 公司
嘉 实中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 根据2012 年11
月27日中国证券 监督管理委 员会《关于 核准 嘉实中证500 交易型开放 式指数 证券投 资 基金及
其联接基金 募集的批 复》 （证监 许可[2012]1588 号） 的 核准 公开发 售 。 本基金 基金合同 于2013
年2月6 日正 式生效， 自该日起 本基金管 理人正式 开始 管理本基金 。
重要提示
投资有风险 ，投资 者 申购本基 金时应认 真阅读本 招募 说明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
本摘要根据 基金合同 和基金招 募说明书 编写， 并经 中 国证监会核 准。 基金合 同是约定 基
金当事人之 间权利、 义务 的法律文 件。 基金投资 人自 依基金合同 取得基金 份额， 即成为 基金
份额持有人 和本基金 合同的当 事人， 其持有 基金份额 的行为本身 即表明其 对基金合 同的承认
和接受，并 按照《证 券投资基 金法》、 《运作办 法》 、基金合同 及其他有 关规定享 有权利、
承担义务。 基金投资 人欲了解 基金份额 持有人的 权利 和义务，应 详细查阅 基金合同 。
基金管理人 承诺以恪 尽职守、 诚实 信用、 勤勉尽 责 的 原则管理和 运用基金 资产。 但不保
证基金一定 盈利，也 不向投资 者保证最 低收益。
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2018年8 月6 日
（特别事项 注明除外） ，有关财 务数据和 净值表 现截 止日为2018 年6月30 日 （未经审 计） 。
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一 、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
1、基本信息
名称 嘉实基金管 理有限公 司
注册地址 中国 （上 海） 自 由贸易试 验区世纪 大道 8 号上海国 金 中心二期 53 层 09-11 单
元
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层
法定代表人 赵学军
成立日期 1999 年3 月25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有 限责任公 司 40%， 德意 志资产管 理 （亚洲 ） 有限公司 30%， 立信投
资有限责任 公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准， 于1999 年3 月 25 日
成立， 是中国 第一批基 金管理公 司之一， 是 中外合 资 基金管理公 司 。 公司注 册地上海 ， 总部
设在北京并 设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 、 北京怀柔 、 武汉 分公司 。 公司
获得首 批全 国社保基 金、企业 年金投资 管理人、QDII 资格和 特定 资产管理 业务资格 。
（二）主要人员情况
1、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况
牛成立先生， 联席董事 长， 经济 学硕士， 中共党员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机构
监管司副处长、 处长；中国 银行厦门分 行党委委员 、 副行长（挂职） ； 中国银行业 监督管理
委员会（下 称银监会 ）非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监管局党 委委员、 副局长；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公 室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。
赵学军先生 ， 董事 长， 党委书记 ， 经济 学博士 。 曾就 职 于天津通信 广播公司 电视设计 所、
外经贸部中 国仪器进 出口总公 司、 北京商品 交易所、 天津纺织原 材料交易 所、 商鼎期货 经纪
有限公司、 北 京证券有 限公司、 大成基金 管理有限 公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理 有限公司 董事、总 经理，2017 年 12 月起 任公司董事 长 。
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朱蕾女士， 董 事， 硕士 研究生， 中共党员 。 曾任保 监 会财会部资 金运用处 主任科 员 ； 国
都证券有限 责任公司 研究部高 级经理； 中 欧基金管 理 有限公司董 秘兼发展 战略官； 现 任中诚
信托有限责 任公司总 裁助理兼 国际业务 部总经理； 兼 任中诚国际 资本有限 公司总经 理、 深圳
前海中诚股 权投资基 金管理有 限公司董 事长、总 经理 。
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德 意志银 行以来，
曾任德意志 银行 （纽 约、 香港 、 新加 坡） 董事 、 全球市 场部中国区 主管、 上 海分行行 长， 2008
年至今任德 意志银行 （中国） 有限公司 行长、德 意志 银行 集团中 国区总经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生， 董事， 英国籍， 南安普顿 大 学学士学位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨询顾 问，JP Morgan 固定收益亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚太 区
CFO 、COO ，德 意志银行 资产与财 富管理全 球首席运 营官。2008 年至今 任德意志 银行资产
管理全球首 席运营官 。
韩家乐先生 ，董事。1990 年毕业于 清华大学 经济管理 学院，硕士 研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问 证券投资 咨询有限 公司总 经理 ；1994 年 至今 ， 任北京 德恒有 限 责任公
司总经理；2001 年 11 月 至今，任 立信投资 有限责任 公司董事长 。
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾问， 中国南方证 券有限公司 副总裁，万盟 投资管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法 学》 副主 编， 汤姆森 路透集 团 “ 中国商法” 丛 书编辑咨 询委员 会成员。
曾兼任中国 证券监督 管 理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、 研究 生部副主 任。2012 年 12 月起 担任中央 财经大学 商学院
院长兼 MBA 教育中心 主任。
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚 4
信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团） 股份 有限公司 董事会秘 书， 北京德恒 有限责任 公 司财务主管 。2001 年 11 月至今 任立信
投资有限公 司财务总 监。
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于 嘉实基金 管理有限
公司人力资 源 部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首 钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律 师集团 （ 北京） 事 务 所证券部律 师。2008 年 7 月至 今， 就职
于嘉实基金 管理有限 公司法律 稽核部、 法律部， 现任 法律部总监 。
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 年 在美国国 际集团（AIG ）国际投资 公司美国 纽约总部 担任研
究投资工作 。2008 年到2013 年历任 友邦保险 中国区 资产管理中 心副总 监 ， 首席 投资总监 及
资产管理中心负 责人。2013 年 10 月 至今就职于嘉 实基金管理有限 公司，历任 董事总经理
（MD） 、机构 投资和固 定收益业 务首席投 资官；2018 年3 月起任 公司总经 理。
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究 生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。 1998
年 7 月至1999 年3 月 任博时基 金管理公 司总经 理助 理。1999 年 3 月至今任 职于 嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察长和公 司副总经 理。
王炜女士， 督 察长， 中 共党员 ， 法学 硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。
邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。
李松林先生， 副总经理 ， 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监， 南方证 券
金通证券部 总经理助 理，南方 基金运作 部副总监 ，嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。
2、基金经理
（1 ）现任基金经 理
何如女士，硕士研究生，12 年证券从业经历。曾任职于IA 克 莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦 普 顿投资管理公司(Franklin Templeton
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Investments Corp.) 。2007 年6月加 入嘉实基金管 理 有限公司，任产品 管理部高级 产品经理
职位， 负责指数 产品及ETF 创新产 品的设计 与开发、 指 数研究及产 品管理工 作；2012 年9 月加
入指数投资 部， 先后担任 基金经理 助理、 基金经 理 及 部门副总监 。2014 年5 月9 日至今任 嘉实
中创400ETF、 嘉实中创400ETF 联 接基金经 理，2016年1 月5 日至2017 年12 月26 日任嘉实 深证基
本面120ETF、嘉 实深证基本 面120ETF联接 基金经理 。2014 年6月13日至 今任嘉实中 证主要消
费ETF基金经 理，2014年6月13 日 至今任嘉 实中证医 药 卫生ETF 基金 经理，2014 年6月20 日至今
任 嘉实 中证金 融地 产ETF基 金经理 ，2015 年8月6日 至今 任嘉 实中证 金融 地产ETF 联接基 金 经
理，2016 年1 月5 日 至今 任 嘉 实 沪 深300ETF 、 嘉 实 沪 深300ETF 联 接 （LOF ） 、 嘉 实H 股 指 数
(QDII-LOF)、 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实基 本 面50 指数（LOF） 、 嘉实中证500ETF联接
基金经理，2017 年6月29 日至 今任嘉实富 时中国A50ETF 联接基金经理，2017年7月3 日至今任
嘉实富时中 国A50ETF 基金经理，2017年7 月14 日至 今任 嘉实创业板ETF 基金经 理，2016 年1月5
日至今任 本 基金基金 经理。
陈正宪先生， 硕士研究 生，13年 证券从业 经历。 曾 任 职于中国台 湾台育证 券、 中国台 湾
保诚投信。2008 年6月加入嘉 实基金管理 有限公司， 先后任职于产品 管理部、指 数投资部，
现任公司指 数投资部 基金经理 及执行总 监 。2016年1月5日 至今 任嘉 实沪深300ETF 、 嘉 实沪深
300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实H股指 数(QDII-LOF) 、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实中证500ETF
联接基金经 理 ，2016 年3月24 日 至今任嘉 实中创400ETF 及其联接基 金、嘉实 基本面50 （LOF）
基金经理 ，2017 年6月7日至 今任嘉实中 关村A股ETF 基 金经理，2017年6 月29日至今 任嘉实富
时中国A50ETF联 接基金经理 ，2017 年7月3日至今任嘉 实富时中国A50ETF 基金经理 ，2017 年7
月15日至今 任嘉实创 业板ETF 基 金经理，2016 年1 月5 日至今任本 基金基金 经理 。
（2）历任基 金经理：
2013年2月6 日至2016 年1 月5 日 ，杨宇先 生任本基 金基 金经理。
3、 股票投资 决策委员 会
股票投资决策委 员会的成员 包括：公司副 总经理兼股 票投资业务联席CIO 邵健先生 ，公
司总经理经 雷先生， 各策略组 投资总监 陈少平女 士、 邵秋涛先生 、张金涛 先生、胡 涛先生、
谭丽女士， 人工智能 投资部负 责人张自 力先生。
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。
二 、 基金 托管 人
一、基金托 管人情况
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（一）基本 情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行)
住所：北京 市西城区 金融大街25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：田国 立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银 行成立于1954 年 10 月， 是一 家国内领 先、 国际知名的 大型股份 制商业银 行，
总部设在北 京。本行于 2005 年 10 月在 香港联合 交易 所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上 海证券交 易所挂牌 上市(股票 代码 601939) 。
2017年6 月末， 本 集团资产 总额216,920.67 亿元 ，较上年末 增加7,283.62 亿元 ，增幅
3.47% 。 上半 年， 本集团 实现利 润总额1,720.93 亿 元， 较上年同期 增长1.30% ； 净利润 较上年
同期增长3.81% 至1,390.09 亿元 ，盈利水 平实现 平稳 增长。
2016 年 ， 本集 团先后获 得国内外 知名机 构授予 的 100 余项 重要奖项 。 荣获 《欧洲货 币》
“2016 中国 最佳银行 ”， 《环球 金融》 “2016 中国 最佳 消费者银行” 、 “2016 亚太区最 佳流动
性管理银行” ， 《机构投 资者》 “ 人民币国 际化服务 钻石 奖” ， 《亚洲银 行家》 “中 国最佳 大型 零
售银行奖”及中 国银行业协 会“年度最 具社会责任 金 融机构奖” 。本集 团在英国《 银行家》
2016 年 “世界银 行 1000 强 排名”中 ，以一级 资本总 额继续位列 全球 第 2；在美 国《财富 》
2016 年世界500 强排 名第 22 位。
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下 设综合处 、 基 金市场处、 证 券保险资 产市场处 、
理财信托股 权市场处 、QFII 托管处 、 养老金 托管处 、 清算处、 核算处 、 跨境托 管运营处 、 监
督稽核处等10个 职能处室， 在上海设有 投资托管服 务 上海备份中心， 共有员工220 余人。自
2007 年起， 托 管部连续 聘请外部 会计师事 务所对托 管 业务进行内 部控制审 计， 并已经 成为常
规化的内控 工作手段 。
（二）主要 人员情况
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纪伟， 资产托 管业务部 总经理， 曾先后在 中国建设 银 行南通分行、 总行计划 财务部、 信
贷经营部任 职， 并在总 行公司业 务部、 投 资托管业 务 部、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有
八年托管从 业经历， 熟悉各项 托管业务 ，具有丰 富的 客户服务和 业务管理 经验。
龚毅， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、 营业部并
担任副行长， 长期从事 信贷业务 和集团客 户业务等 工 作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理经
验。
郑绍平，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部、
战略客户部， 长 期从事客 户服务、 信贷 业务管理 等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经
验。
黄秀莲， 资产托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。
原玎， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部， 长 期从事海
外机构及海 外业务管 理、 境内外汇 业务管理、 国 外金 融机构客户 营销拓展 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。
（三）基金 托管业务 经营情况
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等产品 在内的托 管业务
体系，是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业银 行之 一。截至 2017 年二季度 末，中国 建设
银行已托管 759 只证 券投资基 金。 中国建 设银行专 业 高效的托管 服务能力 和业务水 平， 赢得
了业 内的高 度认同。 中 国建设 银行连续 11 年获得 《全 球托管人》 、 《 财资》 、 《 环球金融 》 “中
国最佳托管银行” 、 “中国最佳 次托管银行 ” 、 “最佳托 管专家 ——QFII ”等奖项， 并在 2016
年被《环球 金融》评 为中国市 场唯一一 家“最佳 托管 银行” 。
三 、 相关 服务 机构
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( 一)基金份额发售机构
1. 申购赎回 代办券商
(1) 中信建投证 券股份有 限公司
住所、办公 地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼
注册地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
(2) 国信证券股 份有限公 司
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭 中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六
层
注册地址 深圳市红岭 中路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十 六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536
(3) 招商证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大 厦 A 座 38-45 层
注册地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565
(4) 中信证券股 份有限公 司
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦
办公地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号中信 证券大厦; 北京市朝 阳区亮马桥 路 48
号中信证券 大厦
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座
法 定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
(5) 中国银河证 券股份有 限公司
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
(6) 海通证券股 份有限公 司
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住所 上海淮海中 路 98 号
办公地址 上海市广东 路 689 号
注册地址 上海市广东 路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨 询电话
(7) 申万宏源证 券有限公 司
住所 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层
办公地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号世 纪商贸广 场 45 层
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523
(8) 安信证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地址 深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755）82558355
网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
(9) 华泰证券股 份有限公 司
办公地址 江苏省南京 市江东中 路 228 号
注册地址 江苏省南京 市江东中 路 228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深圳)
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597
(10) 中信证券( 山东) 有限责任 公司
住所 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼
办公地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层
注册地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548
(11) 兴业证券股 份有限公 司
住所 福州市湖东 路 268 号
办公地址 福建省福州 市湖东路 268 号
注册地址 福建省福州 市湖东路 268 号
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
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网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
(12) 方正证券股 份有限公 司
住所 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
3701-3717
注册地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层
法定代表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571
(13) 长城证券股 份有限公 司
住所 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 14 、16 、17 层
办公地址 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 16 、17 层
注册地址 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 16 、17 层
法定代表人 丁益 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888 、
(0755)33680000
(14) 光大证券股 份有限公 司
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号
注册地址 上海市静安 区新闸路 1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998
(15) 申万宏源西 部证券有 限公司
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼
办公地址 新疆乌鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区 （新市区 ） 北京南 路 358 号大 成 国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927
网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562
(16) 中泰证券股 份有限公 司
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
办公地址 济南市市中 区经七路 86 号
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538
11
(17) 宏信证券有 限责任公 司
办公地址 成都市人民 南路二段 18 号川信 大厦 10 楼
注 册地址 成都市锦江 区人民南 路二段十 八号川信 大厦 10 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366
(18) 新时代证券 股份有限 公司
住所、办公 地址 北京市海淀 区北三环 西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地址 北京市海淀 区北三环 西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399
2. 二级市场 交易代办 证券公司
投资者在深 圳证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易。
( 二)登记结算机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所、办公 地址：北 京市西城 区太平桥 大街 17 号
法定代 表人：金颖
联系人 ： 刘玉生
电话： （010 ）66213961
传真： （010 ）59378907
( 三)律师事务所和经办律师
名称：上海 市通力律 师 事务所
住所、办公 地址 ：上海 市 银城 中路 68 号 时代金 融中 心 19 层
联系电话： （021）31358666
传真： （021 ）31358600
负责人：韩 炯
联系人：黎明
经办律师： 吕红、黎明
( 四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华 永道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙）
12
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号 领展企业 广场 二座普华永 道中心 11 楼
法定代表人 ： 李丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联 系 人： 张勇
经办注册会 计师：薛竞 、 张勇
13
四 、 基金 的名 称
本基金名称 ： 嘉实中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投 资基金
五、基 金 的类 型
本基金类型 ： 交易型 开放式
六 、 基金 的投 资目 标
本基金进行 被动式指 数化投资， 紧密跟踪 标的指数 ， 追求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小
化。
七 、 基金 的投 资范围
本基金投资 范围主要 为标的指 数成份股 及备选成 份股 ， 投资于标的指 数成份股 及备选成
份股的比例 不低于基 金资产净 值的 90% 。
此外， 为更 好 地实现投 资目标， 本基金可 少量投资 于 部分非成份 股 （包含中 小板、 创 业
板及其他经中国 证监会核准 发行的股票） 、一级市场 新股或增发的股 票、衍生工 具（权证、
股指期货等） 、债 券资产（国 债、金融债 、企业债、 公司债、次级债 、可转换债 券、分离交
易可转债、央行 票据、中期 票据、中小 企业私募债 、 短期融资券等） 、 资产支持证 券、债券
回购、 银行存款 等固定收 益类资产、 现 金资产、 以及 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工
具（但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投 资范围 。
待基金参与 融资融券 和转融通 业务的相 关规定颁 布后 ， 基金管理人可 以在不改 变本基金
既有投资策 略和风险 收益特征 并在控制 风险的前 提下 ， 参与融资融券 业务以及 通过证券 金融
公司办理转 融通业务， 以 提高投资 效率及进 行风险管 理。 届时本基金 参与融资 融券、 转融通
等业务的风 险控制原 则、 具体参 与比例 限制、 费用 收 支、 信息披露 、 估值方 法及其他 相关事
项按照中国 证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求 执行， 无需召开 基金份额 持有人大 会决
定。
14
八 、 基金 的投 资策 略
（一）投资策略
本基金采取 完全复制 法， 即 完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重 构建 基金股票 投资
组合,并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应 调整。 但 因特殊情 况 （如 流动性原 因）
导致无法获 得足够数 量的股票 时， 或者因 为法律法 规 的限制无法 投资某只 股票时， 基 金管理
人将采用其 他指数投 资技术适 当调整基 金投资组 合， 以达到跟踪 标的指数 的目的。
本基金日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.2% ， 年化 跟 踪误差不超 过 2% 。 如因 标的指数
编制规则调 整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差 超过正常范 围的， 基金管 理人应采 取合
理措施避免 跟踪误差 进一步扩 大。
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品 ， 如期 权、 权 证 以及其
他与标的指 数或标的 指数成份 股、 备选成 份股相关 的 衍生工具。 本 基金投资 股指期货 将根据
风险管理的 原则， 以套 期保值为 目的， 主 要选择流 动 性好、 交易活 跃的股指 期货合约 。 本基
金力争利用 股指期货 的杠杆作 用， 降低股 票仓位频 繁 调整的交易 成本和跟 踪误差， 达 到有效
跟踪标的指 数的目的 。
本基金投资 股指期货 后， 基金管 理人应在 季度报告 、 半年度报告、 年度报告 等定期报 告
和招募说明 书 （更新） 等文件中 披露股指 期货交易 情 况， 包括投资 政策、 持 仓情况、 损益情
况、 风险指标 等， 并充分 揭示股指 期货交易 对基金总 体风险的影 响以及是 否符合既 定的投资
政策和 投资 目标。
本基金投资 于股票期 货、期权 等相关金 融衍生工 具必 须经过投资 决策委员 会的批准 。
1、决策依据
有 关法 律法规 、基 金合同 和标的 指数 的相关 规定 是基金 管理 人运用 基金 财产的 决策 依
据。
2、投资管理 体制
投资决策委 员会负责 决定有关 指数重大 调整的应 对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及重
大的单项投 资决策； 基 金经理决 定日常指 数跟踪维 护 过程中的组 合构建、 调 整决策以 及每日
申购赎回清 单的编制 决策。
3、投资程序
研究、 决策 、 组合构 建、 交 易、 评估 、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管 15
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理 念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。
（1）研究：指 数投资研究 小组依托 公司整体研 究平 台，整合外部 信息以及券 商等外部
研究力量的 研究成果 开展指数 跟踪、 成份 股公司行 为 等相关信息 的搜集与 分析、 流动 性分析、
误差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告，作为 基金 投资决策的 重要依据 。
（2）投资决策 ：投资决策 委员会依 据指数投资 研究 小组提供的研 究报告，定 期召开或
遇重大事项 时召开投 资决策会 议， 决策相关 事项。 基 金经理根据 投资决策 委员会的 决议， 每
日进行基金 投资管理 的日常决 策。
（3）组合构建 ：根据标的 指数相关 信息，结合 内部 指数投资研究 ，基 金经理 主要以指
数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法，
以降低投资 成本、控 制投资风 险。
（4）交易执 行：中央 交易部门 负责具体 的交易 执行 ，同时履行 一线监控 的职责。
（5）投资绩效 评估：风险 管理部门 定期和不定 期对 基金进行投资 绩效评估， 并提供相
关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。
（6）组合监控 与调整：基 金经理将 跟踪标的指 数变 动，结合成份 股基本面情 况、流动
性状况、 基金 申购和赎 回的现 金 流量情况 以及组合 投 资绩效评估 的结果， 对 投资组合 进行监
控和调整， 密切跟踪 标的指数 。
基 金管 理人在 确保 基金份 额持有 人利 益的前 提下 有权根 据环 境变化 和实 际需要 对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。
( 二)投资组合管理
1、投资组合 的建立
为达到紧密 跟踪标的 指数的投 资目标 ， 本基 金投资于 标的指数成 份股及备 选成份股 的比
例不低于基 金资产净 值的 90% 。本 基金将在 基金合同 生效之日 起 3 个月 内达到这 一投资比
例。 此后， 如因标的 指数成份 股调整、 基金 申购或赎 回带来现金 等因素导 致基金不 符合这一
投资比例的 ，基金管 理人 将在 10 个交易 日内进 行调 整。
本基金将采 用完全复 制法， 严格按标 的指数的 个股权 重构建投资 组合。 但在少数 特殊情
况下基金经 理将配合 使用其他 指数投资 技术作为 完全 复制法的补 充， 以更好达 到复制指 数的
目标。这些情 形包括：1) 由于标的 指数成份股 发生变 动、增发/ 配股等 公司行为 导致成份股
的构成及权 重发生变 化， 而由于 交易成本、 交易制度 等原因导致 基金无法 及时完成 投资组合 16
的同步调整 ， 需要采 用其他指 数投资 技术保持 组合对 标的指数的 拟合度并 降低交易 成本； 2)
个别成份股 流动性严 重不足使 基金无法 买入足够 的股 票数量， 采用其 他指数投 资技术能 较好
替 代目标成 份股的个 股构建组 合； 3) 成份股 派发现金 股息而基金 未进行收 益分配可 能导致基
金组合与指 数产生偏 离； 4) 相关上 市公司停 牌同时允 许现金替代 导致基金 无法及时 买入成份
股；5) 其 它需要采 用非完全 复制指数 投资技术 的情形 。
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步 ： 确定 目标组合、 确定建 仓策略和 逐步调
整。
（1）确定目 标组合： 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。
（2）确定建 仓策略： 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析，确 定合理的 建仓策略 。
（3）逐步调整 ：基金经理 在规定时 间内采用适 当的 手段调整实际 组合 直至达 到跟踪指
数要求。
2、每日投资 组合管理
（1） 成份股公 司行为信 息的跟踪 与分析： 跟 踪标的指 数成份股公 司行为( 如： 股本变 化、
分红、停牌、复牌等) 信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进行组 合调整分 析，为投 资决策提 供依据。
（2）标的指数 的跟踪与分 析：跟踪 标的指数编 制方 法的变化，确 定指数变化 是否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。
（3）每日申购 赎回情况的 跟踪与分 析：跟踪本 基金 申购和赎回信 息，分析其 对组合的
影响。
（4）组合持有 证券、现金 头寸及流 动性分 析： 基金 经理分析实际 组合与目标 组合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。
（5）组合调整 ：①利用指 数投资管 理系统，找 出将 实际组合调整 到目标组合 的最优方
案,确定组合交易计划。②如发生 成份股变动、成份 股公司合并及其他重大事项，应提请投
资决策委员 会召开会 议，决定 基金的操 作策略。 ③调 整组合，达 到目标组 合的持仓 结构。
（6）以 T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发生 的上市公 司变动等
情况，设计 T 日申购 赎回清单 并公告 。
3、定期投资 组合管理
每月末， 根据 基金合同 中基金管 理费、 基金 托管费 等 的支付要求， 及时检查 组合中现 金
的比例，进 行支付现 金的准备 。
根据标的指 数的编制 规则及指 数样本股 的定期调 整或 临时调整公 告， 基 金经理依 据投资 17
决策委员会 的决策， 在指 数成份股 调整生效 前， 分析 并确定组合 调整策略， 尽 量减少变 更成
份股带来跟 踪误差。
4、投资绩效 评估
风险管理部 门每日提 供投资绩 效评估报 告， 基 金经理 据此分析基 金的跟踪 偏离情况 ， 分
析跟踪误差 的产生原 因。
九、 标的 指数 和 业 绩 比较 基准
本基金的标 的指数及 业绩比较 基准为： 中证 500 指数 。
十 、 基金 的风 险收 益 特征
本基金为股 票型基金， 其 长期平均 风险和预 期收益率 高于混合型 基金、 债 券型 基金、 及
货币市场基 金。 本基金为 指数型基 金， 被动跟踪 标的 指数的表现， 具 有与标的 指数以及 标的
指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征。
十 一 、基 金投 资组 合 报告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。
本基金托管 人中国建 设 银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定 ， 于 2018 年 7 月 16 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净值 表现和投 资组合报 告 等内容， 保证 复核内容 不存在虚 假记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 6 月 30 日（ “ 报告期末” ） ， 本报告 所列财务 数据
未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
1,075,117,534.99 94.80
其中：股票
1,075,117,534.99 94.80
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
- -
其中：债券
- -
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
18
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资
产
34,000,000.00 3.00
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产
- -
7
银行存款和 结算
备付金合计
16,927,089.71 1.49
8
其他资产
8,099,939.04 0.71
9
合计
1,134,144,563.74 100.00
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1) 报告期末指数投资按行业分类的股票投 资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
11,200,559.47 0.99
B
采矿业
26,240,393.07 2.32
C
制造业
634,903,641.34 56.12
D
电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业
31,607,897.32 2.79
E
建筑业
17,465,705.33 1.54
F
批发和零售 业
58,927,804.99 5.21
G
交通运输、 仓储和
邮政业
38,054,774.04 3.36
H
住宿和餐饮 业
5,880,562.60 0.52
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
93,834,572.96 8.29
J
金融业
26,094,256.79 2.31
K
房地产业
57,924,627.20 5.12
L
租赁和商务 服务
业
20,084,257.89 1.78
M
科学研究和 技术
服务业
1,810,440.00 0.16
N
水利、 环境 和公共
设施管理业
8,196,901.42 0.72
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
746,238.00 0.07
Q
卫生和社会 工作
1,606,991.34 0.14
R
文化、 体育 和娱乐
业
21,519,211.28 1.90
19
S
综合
13,782,370.80 1.22
合计
1,069,881,205.84 94.57
(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投 资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、 林、 牧、 渔业
- -
B
采矿业
185,029.00 0.02
C
制造业
1,259,458.54 0.11
D
电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业
2,835,185.47 0.25
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和
信息技术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务
业
- -
M
科学研究和 技术
服务业
- -
N
水利、 环境 和公共
设施管理业
81,226.14 0.01
O
居民服务、 修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱乐
业
875,430.00 0.08
S
综合
- -
合计
5,236,329.15 0.46
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净 值 比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84
2 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56
3 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54
20
4 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54
5 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54
6 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51
7 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50
8 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50
9 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50
10 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净 值 比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 000939 *ST 凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17
2 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09
3 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08
4 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08
5 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.02
注：*ST 凯迪 、德豪 润达、金 鸿控股、 博瑞传播 、*ST 华泽 5 只股 票已被 调出指数 成分股，
因停牌等原 因暂无法 卖出。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
报告期末， 本基金未 持有债券 。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细
报告期末， 本基金未 持有债券 。
6. 报告期末按公允价值占基金资 产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名 贵金属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前 五名权证投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和 损益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市值( 元)
公允价值变 动
（元）
风险说明
IC1809 IC1809 5 5,112,600.00 -499,600.00 -
21
IC1812 IC1812 35 35,058,800.00 -3,408,360.00 -
公允价值变 动总额合 计（元）
-3,907,960.00
股指期货投 资本期收 益（元）
1,345,360.00
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）
-7,270,560.00
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指 数型基金， 主要投资 标的为指 数成份股 和 备选成份股。 本基金投 资股指期 货
将根据风险 管理的原 则， 以套期 保值为 目的， 选择 流 动性好、 交易 活跃的股 指期 货合 约。 本
基金投资于 标的指数 为基础资 产的股指 期货， 目的 在 于满足基金 日常投资 管理需要， 更有效
地进行流动 性管理， 实现跟踪 标的指数 的投资目 标。
本基金 投资于股 指期货， 对 基金总体 风险的影 响 很小， 并符合 既定的投 资政策和 投资目
标。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。
(2)
本基金投资 的前十名 股票中， 没有 超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
(3) 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
8,057,700.67
2
应收证券清 算款
45,110.93
3
应收股利
-
4
应收利息
-2,872.56
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,099,939.04
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
22
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限 情 况的说明
① 报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情况 的说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
② 报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允
价值（元）
占基金资产 净值
比例（% ）
流通受限情 况
说明
1 000939 *ST 凯迪 1,866,699.12 0.17 重大事项停 牌
2 002005 德豪润达 1,068,003.80 0.09 重大事项停 牌
3 000669 金鸿控股 896,926.50 0.08 重大事项停 牌
4 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.02 重大事项停 牌
十 二 、基 金的 业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
1. 本 报告期基 金份额净 值增长率 及其与同 期业绩比 较基 准收益率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ② ④
2013 年2 月6
日（基金合 同
生效日）-2013
年 12 月31 日
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04%
2014 年
38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01%
2015 年
40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01%
2016 年 -15.27% 1.85% -17.78% 1.90% 2.51% -0.05%
2017 年
1.87% 0.92% -0.20% 0.93% 2.07% -0.01%
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 3 月
31 日
-2.25% 1.50% -2.18% 1.51% -0.07% -0.01%
2018 年上 半年 -16.02% 1.44% -16.53% 1.44% 0.51% 0.00%
2. 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
23
图：嘉实中 证 500ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期业绩比较 基准收益 率的历史 走势对比
图
（2013 年 2 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期， 建仓
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 “第 十 四部分 （二） 投 资范围和(七)投资 限制”
的有关约定 。
十 三 、费 用概 览
( 一)与 基金 运作有关 的费用
1. 基金管理 人的管理 费；
2. 基金托管 人的托管 费；
3. 基金资产 的资金汇 划费用；
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ；
5. 基金份额 持有人大 会费用；
6. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费；
7. 因基金的 证券、 期货 交易或结 算而产 生的费用 （ 包 括但不限于 经手费、 印 花税、 证 管
费、过 户费 、手续费 、券商佣 金、权证 交易的结 算费 及其他类似 性质的费 用等） ；
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8. 基金的开 户费用、 账户维护 费用；
9. 基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的指数使 用费；
10. 基金的上 市费和年 费；
11. 在中国证 监会规定 允许的前 提下，本 基金可 以从 基金财产中 计提销售 服务费， 具体
计提方法、 计提标准 在招募说 明书或相 关公告中 载明 ；
12. 依法可以 在基金财 产中列支 的其他费 用。
( 二)上述基 金费用由 基金管理 人在法律 规定的范 围内 参照公允的 市场价格 确定， 法律法 规另
有规定时从 其规定。
( 三)基金运作 费用计 提方法、 计提 标准 和支付方 式
1. 基金管理 人的管理 费
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的0.5%年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H＝E ×0.5% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日基 金资产 净值
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
2. 基金托管 人的托管 费
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.1%年费率 计提。 计算方法 如下 ：
H＝E ×0.1% ÷当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日基 金资产 净值
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
3. 基金合同 生效后的 指数许可 使用费
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入
基金费用。
在通常情况 下， 指 数使用许 可费按前 一日基金 资产净 值的 0.03%的 年费率 计提。 计算方 25
法如下：
H=E ×0.03% ÷当年天 数
H 为每日计 提的指数 使用许可 费
E 为前一日 的基金资 产净值
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付。 根据基金 管理人与 标的指数 供
应商签订的 相应指数 许可协议 的规定， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季（自 然季度）
人民币 50,000 元， 计 费区间不 足一季度 的， 以一 季 度计算。 由基 金管理人 向基金托 管人发
送基金标的 指数许可 使用费划 付指令， 经基金托 管人 复核后于每 年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日起 10 个 工作日内 将上季度 标的指数 许可 使 用费 从基金财产 中一次性 支付给标 的指数许
可方。
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。
( 四) 与基金 销售 有关 的费用
投资者在申 购或赎回 基金份额 时，申购 赎回代理 券商 可按照不超 过申购或 赎回份额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含证券交 易所、登 记结 算机构等收 取的相关 费用。
( 五)不列入 基金费用 的项目
基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务 导致的费用 支出或基 金财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。
( 六)基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 低基金管理 费率和基 金托管费 率。 基金
管理人必须 最迟于新 的费率实 施日 2 日 前在指定 媒体 上刊登公告 。
( 七)基金税 收
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
本招募说明 书依据 《证券 投资基金 法》 、 《证券投 资基 金运作管理 办法》 、 《证券 投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息 披 露管理办法》 、《公开募集开 放式证券投 资基金流动
性风险管理 规定》 及其 它有关法 律法规的 要求， 结合 本基金管理 人在本基 金合同生 效后对本 26
基金实施的 投资经营 情况，对 本基金原 招募说明 书进 行了更新 。 主要更新 内容如下 ：
1. 在“ 重要提示 ” 部 分：明确了 更新招募说 明书内容的 截止日期及有关 财务数据的 截止日
期。
2. 在“ 三、基金管 理人 ” 部分：更 新了基金 管理人 的相 关信息。
3. 在“ 四、基金 托 管人 ” 部分：更 新了基金 托管人 的相 关信息。
4. 在“ 十、基金份 额的申 购与赎回 ” 部分： 更新了 T 日 申购赎回清 单的格式 举例 。
5. 在“ 十二、 基金 的投资 ” 部分： 补充了本 基金最 近一 期投资组合 报告内容 。
6. 在“ 十三、 基金 的业绩 ” ：基金 业绩更新 至 2018 年 6 月 30 日。
7. 根据《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管 理规定》及 基金管理 人 2018 年 3
月 22 日发布的 《关 于修改 嘉 实中证 500 交易型开放 式指数证券 投资基金 基金合同 及托管协
议的公告》 ，更新 了“基金份 额的申购、 赎回、基金 的投资、基金资 产估值、基 金的信息披
露、风险揭 示”等章 节的相关 内容。
嘉实 基金管理有限 公司
2018 年9 月18 日
