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嘉实 中证500 交易型开放式指数 证券投资 基
金 更新招募说明书 
（2018 年 第 2 号） 
 
基金 管理 人： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
基金 托管 人： 中国 建设 银行 股份 有限 公司 
 
重 要 提示 
嘉 实中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 根据2012 年11
月27日中国证券 监督管理委 员会《关于 核准 嘉实中证500 交易型开放 式指数 证券投 资 基金及
其联接基金 募集的批 复》 （证监 许可[2012]1588 号） 的 核准 公开发 售 。 本基金 基金合同 于2013
年2月6 日正 式生效， 自该日起 本基金管 理人正式 开始 管理本基金 。 
本招募说明书是对原《 嘉实 中证500交易型开放 式指 数证券投资基金 招募说明书 》的定
期更新， 原招募 说明书与 本招募说 明书不一 致的， 以 本招募说明 书为准。 基金 管理人保 证本
招募说明书 的内容真 实、 准确、 完整。 本 招募说明 书 经中国证监 会核准， 但 中国证监 会对本
基金募集的 核准， 并不 表明其对 本基金的 价值和收 益 作出实质性 判断或保 证， 也不表 明投资
于本基金没 有风险。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净值 会因为证 券市场波 动等因素产 生波动 ， 投资 者在投资
本基金前， 应全面了 解本基金 的产品特 性，充分 考虑 自身的风险 承受能力 ，理性判 断市场，
并承担基金 投资中出 现的各类 风险， 包 括： 因政治 、 经济、 社会等 环境因素 对证券价 格产生
影响而形成 的系统性 风险、 个别 证券特有 的非系统 性 风险、 基金管 理人在基 金管理实 施过程
中产生的基 金管理风 险、 基金 组合回报 与标的指 数回 报偏离的风 险、 本基 金的特定 风险等。
本基金 被动 跟踪标的 指数 “中证500指数 ” ，因此 ，本 基金的业绩 表现与中证500指数 的表现
密切相关。 同 时， 本基 金为股票 型基金， 其 长期平 均 风险和预期 收益率 高 于混合型 基金、债
券型基金、 及 货币市 场基金。 
本基金为交 易型开放 式指数证 券投资基 金 （ETF） ， 在 深圳证券交 易所上市。 由 于本基金
的标的指数 组合证券 横跨深圳 及上海两个 证券交 易所 ， 本基金的申 购、 赎回流 程参照国 际通
行的ETF 运作 方式，采 用组合证 券“场外 实物申 购、 赎回”的模 式办理， 其申购、 赎回 流程嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
与组合证券 仅在深圳 或上海交 易所 上市 的ETF 产 品有 所差异 。通 常情况下 ， 投资者 的申购、
赎回申请在T+1 日确认 ，申购所 得ETF份 额及赎回 所得 组合证券在T+2 日可用 。如投资 者需要
通过申购赎 回代理券 商 参与本 基金的申 购、 赎回， 则 应同时持有 并使用深 圳A股账户 与上海A
股账户， 且该两 个账户的 证件号码 及名称属 于同一投 资者所有， 同时 用以申购、 赎 回的深圳
证券交易所 股票的托 管证券公 司和上海A 股账户 的指 定交易证 券 公司应为 同一申购 赎回代理
券商。 投资 者认购或 申购基金 份额时应 认真阅读 本招 募说明书。 
投资者在投 资本基金 之前 ， 请仔细 阅读本基 金的招募 说明书和基 金合同 ， 全面 认识本基
金的风险收 益特征和 产品特性， 并 充分考虑 自身的风 险承受能力， 理 性判断市 场， 谨慎做出
投资决策。 基金的过 往业绩并 不预示其 未来表现 。基 金管理人承 诺以恪尽 职守、诚 实信用、
谨慎 勤勉的 原则管理 和运用基 金财产，但 不保证基 金 一定盈利， 也 不向投资 者保证最 低收益。
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “买 者自负 ” 原则 ， 在投资者作 出投资决 策后， 基金 运营
状况与基金 净值变化 引致的投 资风 险， 由投资者 自行 负责。 
本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为2018年8 月6 日
（特别事项 注明除外） ，有关财 务数据和 净值表 现截 止日为2018 年6月30 日( 未经 审计) 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
目 录 
 
一、绪 言 ......................................................................................................................................... 1 
二、释 义 ......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 ................................................................................................................................ 8 
四、基金托管人 .............................................................................................................................. 18 
五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 21 
六、基金的募集 .............................................................................................................................. 26 
七、基金合同的生 效 ...................................................................................................................... 31 
八、基金份额折算 与变更登记 ....................................................................................................... 32 
九、基金份额 的交 易 ...................................................................................................................... 33 
十、基金份额的申 购、赎回 ........................................................................................................... 35 
十一、基金的非交 易过户等其他 业务 ............................................................................................ 58 
十二、基金的投资 .......................................................................................................................... 59 
十三、基金的业绩 .......................................................................................................................... 71 
十四、基金的融资 融券及转融通 ................................................................................................... 73 
十五、基金的财产 .......................................................................................................................... 74 
十六、基金资产估 值 ...................................................................................................................... 75 
十七、基金的收益 与分配 ............................................................................................................... 80 
十八、基金的费用 与税收 ............................................................................................................... 82 
十九、基金的会计 与审计 ............................................................................................................... 84 
二十、基金的信息 披露 .................................................................................................................. 85 
二十一、风险揭示 .......................................................................................................................... 90 
二十二、基金合同 的终止 与基金 财产的清算 ................................................................................ 95 
二十三、基金合同 内容摘要 ........................................................................................................... 97 
二十四、基金托管 协议的内容摘 要 ............................................................................................. 112 
二十五、对基金份 额持有人的服 务 ............................................................................................. 129 
二十六、其他应披 露事项 ............................................................................................................. 130 
二十七、招募说明 书存放及查阅 方式 .......................................................................................... 130 
二十八、备查文件 ........................................................................................................................ 131 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 1 
一、绪 言 
本《招募说 明书》依 据《中华 人民共和 国证券投 资基 金法》（以 下简称《 基金法》 ）、
《 公开募集 证券 投资 基金运作 管理办法 》 （ 以下简 称 《运作办法》 ） 、 《 证券投资 基金销售
管理办法 》 （以 下简称 《销售 办法》 ） 、 《证 券投资基 金信息披露 管理办法 》 （ 以下简 称 《信
息披露办法 》 ） 、 《公 开募集开 放式证券 投资基金 流 动性风险管 理规定 》 （ 以下简称 “ 《流
动性风险管 理规定》 ” ） 、 《证券 投资基金 信息披露 内容与格式 准则第5号<招募说 明书的内
容与格式> 》 等有关法 律法规以 及《 嘉实 中证500 交易 型开 放式指 数证券投 资基金基 金合同》
编写。 






基金管 理人承诺 本招募说 明书不存 在任何虚 假记 载、 误导性陈 述或者重 大遗漏 ， 并 对其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息 ， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写 ， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处 ，
均以基金合 同为准。 基金 投资 者 自依基金 合同取 得 基 金份额 ， 即成 为基金份 额持有人 和本基
金合同的当 事人,其持 有基金份 额的行为 本身即 表明 其对基金合 同的承认 和接受 ， 并 按照 《基
金法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、承 担义 务。基金投 资者欲了 解基金份 额持有人
的权利和义 务 ， 应详 细查阅基 金合同。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 2 
二、释 义 
本《招募说 明书》中 除非文意 另有所指, 下列词 语有 如下含义： 
基金或本基 金 指嘉实 中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 ； 
基金合同 指《 嘉实 中证 500 交易型开 放式指 数证券投 资基金 基 金合同》 及对
基金合同的 任何有效 修订和补 充； 
招募说明书或本招 募
说明书 
指《 嘉实 中证 500 交易型开 放式指 数证券投 资基金 招 募说明书 》 及
其定期更新 ； 
基金份额发 售公告 指《 嘉实中证500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基 金份额发售 公
告》； 
托管协议 指《 嘉实 中证 500 交易型开 放式指 数证券投 资基金 托 管协议》 及其
任何有效修 订和补充 ； 
中国 中华人民共和国(仅为 本招募 说明书 目 的不包括香港 特别行政区、
澳门特别行 政区及台 湾地区) 
中国证监会 指中国证券 监督管理 委员会； 
银行业监督 管理机构 指中国人民 银行和/或 中国银行 业监督管 理委员 会 
《基金法》 
指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国人民 代表大会 常 务委员会第 五
次会议通过 ，自 2004 年 6 月 1 日起实施 的《中华 人 民共和国证 券
投资基金法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修订 
《销售办法 》 
指中国证监 会 2011 年 6 月 9 日 颁布 、 同年 10 月 1 日 实施的 《 证券
投资基金销 售管理办 法》及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 
《运作办法 》 
指 2004 年6 月 29 日由中 国证监会 公布， 于 2004 年 7 月 1 日起 实
施并于 2014 年 7 月 7 日修订的 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理
办法》及不 时做出的 修订 
《信息披露 办法》 
指中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同年 7 月 1 日 实施的《证 券
投资基金信 息披露管 理办法》 及颁布机 关对其不 时做 出的修订 
《流动性风险管理规
定》 
指中国证监 会 2017 年年 8 月 31 日颁布 、 同 年 10 月1 日实施的 《公
开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 及 颁布机关对 其
不时做出的 修订 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 3 
《登记结算业务实施
细则》 
指 《中国证券 登记结算 有限责任 公司 关于 深圳证券 交 易所 交易型 开
放式 基金登 记结算业 务实施细 则》及其 不时修订 ； 
交易型开放式指数证
券投资基金 
指《 登记结 算 业务实 施细则》 定义的“ 交易型开 放式 指数基金”； 
ETF 联接基金 指将绝大多 数基金财 产投资于 本基金， 与本基金 的投 资目标 类似，
紧密跟踪业 绩比较基 准， 追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小化， 采用
开放式运作 方式的基 金； 
元 指人民币元 ； 
基金管理人 指嘉实基金 管理有限 公司； 
基金托管人 指中国 建设 银行股份 有限公司 ； 
登记结算业 务 指 《登记结算业 务实施细 则》 定义的 基金份额 的登记 、 托管和结算
业务 ； 
登记结算机 构 指办理本基 金登记结 算业务的 机构。 本基 金的登记 结 算机构为中 国
证券登记结 算有限责 任公司； 
个人投资者 指依据有关 法律法规 规定可投 资于证券 投资基金 的自 然人 
机构投资者 
指依法可以 投资开放 式证券投 资基金的、 在中华人 民 共和国境内 合
法注册登记 并存续或 经有关政 府部门批 准设立并 存续 的企业法人、
事业法人、 社会团体 或其他组 织 
合格境外机 构投资者 
指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中 国境内证券市
场的中国境 外的机构 投资者 
人民币合格境外机构
投资者 
指按照 《 基金管理 公司 、 证券公 司人民币 合格境外 机 构投资者境 内
证券投资试 点办法》 （包括 其不时修 订） 及相关法 律 法规规定可 以
投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投
资者 
投资人 
指个人投资 者、 机构投资 者、 合格境 外机构投 资者、 人民币合格 境
外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金
的其他投资 人的合称 
基金份额持 有人大会 指按照基金 合同第十 部分之规 定召集、 召 开并由基 金 份额持有人 或
其合法的代 理人进行 表决的会 议； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 4 
基金募集期 指基金合同 和招募说 明书中载 明， 并经中 国证监会 核 准的基金份 额
募集期限， 自基金份 额发售之 日起最长 不超过 3 个月 ； 
基金合同生 效日 指募集结束 ， 基金 募集的基 金份额 总额、 募集金额 和 基金份额持 有
人人数符合 相关法律 法规和基 金合同规 定的 ， 基金管 理人依据 《基
金法》 向 中国证监 会办理备 案手续后 ， 中 国证监会 的书 面确认之日； 
存续期 指基金合同 生效至终 止之间的 不定期期 限； 
工作日 指深圳证券 交易所 及 上海证券 交易所 的 正常交易 日； 
认购 指在基金募 集期内， 投 资人根据 基金合同 和招募说 明 书的规定申 请
购买基金份 额的行为 ； 
申购 指基金合同 生效后的 存续期间， 投资人根 据基金合 同 和招募说明 书
的规定申请 购买基金 份额的行 为 ； 
赎回 指基金合同 生效后的 存续期间， 基金份额 持有人按 基 金合同规定 的
条件要求将其持有的基金份额兑换为基金合同约定 的对价资产的
行为 ； 
申购赎回清 单 指 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对 价等信息的文
件； 
申购对价 指投资者申 购基金份 额时， 按基 金合同和 招募说明 书 规 定应交付 的
组合证券、 现金替代 、现金差 额及其他 对价； 
赎回对价 指基金份额 持有人赎 回基金份 额时， 基金 管理人按 基 金合同和招 募
说明书规定 应交付给 赎回人的 组合证券 、 现 金替代 、 现金差额及 其
他对价； 
标的指数 指中证指数 有限公司 编制并发 布的中证500 指数 及 其 未来可能发 生
的变更； 
组合证券 指本基金标 的指数所 包含的全 部或部分 证券； 
完全复制法 指一种构建 跟踪指数 的投资组 合的方法。 通过购买 标 的指数中的 所
有成份证券， 并且按照 每种成份 证券在标 的指数中 的 权重确定购 买
的比例，以 达到复制 指数的目 的； 
最小申购赎 回单位 指本 基金申 购份额 、 赎回份 额的最 低数量 ， 投资者 申 购或赎回的 基
金份额 数应 为最小申 购赎回单 位的整数 倍； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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现金替代 指申购或赎 回过程中 ， 投资 者按基 金合同和 招募说明 书的规定 ， 用
于替代组合 证券中部 分证券的 一定数量 的现金； 
现金替代退 补款 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证 券的成本及相
关费用的差 额。 若现金 替代大于 本基金购 入被替代 成 份证券的成 本
及相关费用 ， 则本 基金需向 投资者 退还差额 ， 若现 金 替代小于本 基
金购入被替 代成份证 券的成本 及相关费 用， 则投资 者 需向本基金 补
缴差额； 
现金差额 指 最小申购赎回单位的资产净值与按当 日 收 盘 价 计算 的 最 小 申 购
赎回单位中 的组合证 券市值和 现金替代 之差； 投资 者 申购或赎回 时
应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位 对应的现金差
额、申购或 赎回的基 金份额数 计算； 
预估现金差额 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清 单中公布的 当日现金差额
预估值，预 估现金差额 由申购 赎回代理 券商预先 冻结 ； 
基金份额参 考净值 指 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公 司根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算 并由深圳证券
交易所在交 易时间内 发布的基 金份额参 考净值 ， 简称IOPV； 
指令 指基金管理 人在管理 基 金资产 时， 向基金 托管人发 出 的资金划拨 及
实物券调拨 等指令； 
代销机构 指符合 《销售办 法》 和中国 证监会规 定的其他 条件， 取得基金代 销
业务资格并 接受基金 管理人委 托， 代为办理 基金认 购 、 申购、 赎回
和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购 赎回代理券商
（代办证券 公司） ； 
销售机构 指直销机构 和代销机 构 ； 
基金销售网 点 指直销机构 的直销中 心及代销 机构的代 销网点 ； 
发售代理机 构 指符合 《销售办 法》 和中国 证监会规 定的其他 条件， 由基金管理 人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 ； 
申购赎回代 理券商 指符合 《销售办 法》 和中国 证 监会规 定的其他 条件， 由基金管理 人
指定的办理 本基金申 购、 赎 回业务 的证券公 司， 又 称 为代办证券 公
司； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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指定媒体 指中国证监 会指定的 用以进行 信息披露 的报刊 （以下 简称 “指 定报
刊” ） 和互联 网网站 （ 以下简称 “网站” ） 或其他 媒体 ； 
开放日 指为投资人 办理基金 份额申购 、赎回或 其他业务 的工 作日 ； 
T 日 指销售机构 在规定时 间受理投 资人申购、 赎回或其 他 业务申请的 工
作日 ； 
T+n 日 指自 T 日起 第 n 个工 作日(不包 含 T 日，n 为自然 数) ； 
收益评价日 指基金管理 人计算本 基金净值 增长率与 标的指数 增长 率差额之日； 
基金净值增 长率 指 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比
减去 1 乘以 100% （期 间如发生 基金份额 折算，则 以 基金份额折 算
日为初始日 重新计算 ）； 
标的指数同 期增长率 指 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标 的指数收盘值
之比减去 1 乘以 100% （期间如 发生基金 份额折算 ， 则以基金份 额
折算日为初 始日重新 计算）； 
基金资产总 值 指基金拥有 的各类有 价证券 、 银行 存款本息 、 基金 的 应收款项及其
他资产的价 值总和 ； 
基金资产净 值 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ； 
基金份额净 值 指计算日基 金资产净 值除以计 算日基金 份 额总数 ； 
基金资产估 值 指计算评估 基金资产 和负债的 价值， 以确 定基金资 产 净值和基金 份
额净值的过 程 ； 
流动性受限 资产 指由于法律 法规、 监管 、 合同或 操作障碍 等原因无 法 以合理价格 予
以变现的资 产，包括 但不限于 到期日在 10 个交易 日 以上的逆回 购
与银行定期 存款 （含协议 约定有条 件提前支 取的银 行 存款） 、 停牌
股票、 流通受限 的新股及 非公开发 行股票、 资 产支持 证券、 因发行
人债务违约 无法进行 转让或交 易的债券 等 
法律法规 指中国现行 有效并公 布实施的 法律、 行政法 规、 规范 性文件、 司法
解释、 行 政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力 的决定、 决议、
通知等 ； 
不可抗力 指本基金合 同当事人 无法预见 、 无 法抗拒 、 无法避 免 且在本基金 合
同由基金管 理人、 基金托管 人签署 之日后发 生的， 使 本基金合同 当嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 7 
事人无法全 部或部分 履行本基 金合同的 任何事件 。 



 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 8 
三 、 基金 管理 人 
 （一）基金管理人概况 
1、基本信息



名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 中国 （上 海） 自 由贸易试 验区世纪 大道 8 号上海国 金 中心二期 53 层 09-11 单
元 
办公地址 北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年3 月25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中诚信托有 限责任公 司 40%， 德意 志资产管 理 （亚洲 ） 有限公司 30%， 立信投
资有限责任 公司 30% 。



存续期间 持续经营



电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准， 于1999 年3 月 25 日
成立， 是中国 第一批基 金管理公 司之一， 是 中外合 资 基金管理公 司 。 公司注 册地上海 ， 总部
设在北京并 设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 、 北京 怀柔 、 武汉 分公司 。 公司
获得首批全 国社保基 金、企业 年金投资 管理人、QDII 资格和 特定 资产管理 业务资格 。 
2. 管理基金 情况 
截止 2018 年 9 月 4 日，基金管理人共 管理 1 只封闭 式证券投资 基金、144 只 开放式证
券投资基金 ， 具体 包括、 嘉实元和 、 嘉实 成长收益 混 合、 嘉实 增长混合 、 嘉实 稳健混合 、 嘉
实债券、嘉 实服务增 值行业混 合、嘉实 货币、嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实超短 债债
券、嘉实主题混 合、嘉实策 略混合、嘉 实优质企业 混合 、嘉实海外中 国 混合（QDII ） 、嘉实
研究精选混合 、嘉实 多元债券 、嘉实量 化阿尔法 混合 、嘉实回报 混合、嘉 实基本面 50 指数
（LOF） 、嘉 实价值优 势 混合、 嘉实稳固 收益债券 、嘉 实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉实主 题新
动力 混合、嘉实 多利分级债 券、嘉实领先 成长 混合、 嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实深证基
本面 120ETF 联接、 嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信用债券、 嘉 实周期优 选 混合、 嘉实安
心货币、嘉 实中创 400ETF 、嘉 实中创 400ETF 联 接、 嘉实沪深 300ETF 、嘉 实优化红 利 混合、
嘉实 全球房 地产（QDII ） 、嘉实 理财宝 7 天 债券、嘉 实增强收益 定期债券 、 嘉实纯 债债券、
嘉 实 中 证 中期 企 业债指数（LOF ） 、嘉 实 中证 500ETF 、 嘉 实 增 强信 用 定期 债 券 、嘉 实 中证
500ETF 联接、 嘉实中 证 中期国 债 ETF 、 嘉实中证 金边 中期国债 ETF 联接、 嘉实丰益 纯债定嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 9 
期 债券、嘉 实研究阿 尔法股票 、嘉实 如意宝定 期债券、 嘉实美国 成长股票 （QDII ）、嘉 实
丰益策略定 期债券 、 嘉实 丰益信用 定期债券 、 嘉 实新 兴市场债券、 嘉 实绝对收 益策略定 期混
合、 嘉实宝 A/B 、 嘉实活期宝货 币、 嘉实 1 个 月理财 债券 、 嘉实活钱 包货币 、 嘉实 泰和混合 、
嘉实薪金宝 货币 、 嘉实 对冲套利 定期开 放混合、 嘉 实 中证医药卫 生 ETF 、 嘉 实中证主 要消费
ETF 、嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券 、嘉实医疗 保健股票 、 嘉实新 兴产业股
票 、 嘉实 新收益混 合 、 嘉实沪深300 指数 研究增强 、 嘉 实逆向策略 股票 、 嘉实企业 变革股票 、
嘉实新消费 股票、 嘉实 全球互联 网股票、 嘉实先进 制 造股票、 嘉实 事件驱动 股票、 嘉 实快线
货币、嘉实 新机遇混 合发起式 、嘉实低 价策略股 票 、 嘉实中证金 融地 产 ETF 联接、 嘉 实新
起点混合 、 嘉 实腾讯自 选股大数 据策略 股票 、 嘉实 环 保低碳股票 、 嘉实创新 成长混合 、 嘉实
智能汽车股 票 、 嘉 实新起航 混合 、 嘉实新 财富混合 、 嘉 实稳祥纯债 债券、 嘉实稳瑞 纯债债券 、
嘉实新常态 混合、 嘉实 新优选混 合、 嘉实 新趋势混 合 、 嘉实新思路 混合、 嘉 实沪港深 精选股
票、 嘉实稳盛 债券 、 嘉 实稳鑫纯 债债券 、 嘉实安益 混 合 、 嘉实文体 娱乐股 票 、 嘉实稳 泽纯债
债券、 嘉实惠 泽定增混 合 、 嘉实 成长增强 混合 、 嘉 实 策略优选混 合、 嘉实主 题增强 混合、 嘉
实优势成长 混合 、 嘉实 研究增强 混合 、 嘉 实稳荣债 券 、 嘉实农业产 业股票 、 嘉实价值 增强混
合 、 嘉实新添 瑞混合 、 嘉 实现金宝 货币 、 嘉实 增益宝 货币 、 嘉实物 流产业股 票 、 嘉实丰 安 6
个月定期债 券 、 嘉实新 添程混合 、 嘉实稳 元纯债债 券 、 嘉实稳熙纯 债债券、 嘉实新能 源新材
料股票、 嘉实 新添华定 期混合、 嘉实丰和 灵活配置 混 合、 嘉实定期 宝 6 个月 理财债券 、 嘉实
沪港深回报 混合、嘉 实现金添 利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、嘉实前沿科技沪 港深股票 、
嘉实稳宏 债 券、嘉实 中关 村 A 股 ETF 、嘉实稳 华纯 债债券、嘉 实 6 个月理 财债券、 嘉实稳
怡债券 、 嘉实 富时中 国 A50ETF 联接、 嘉实富时中 国 A50ETF 、 嘉实中小企业量化活 力灵活
配置混合嘉 实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定 期混合 、 嘉 实合润双债 两年期定 期债券 、 嘉实新添
丰定期混合、 嘉实新添 辉定期 混合 、 嘉实 领航资产 配 置混合 （FOF） 、 嘉实价 值精选股 票、 嘉
实医药健康 股票、 嘉实 润泽量化 定期混 合 、 嘉实核 心 优势股票、 嘉 实润和量 化定期混 合 、 嘉
实金融精选 股票 、 嘉实 新添荣定 期混合 、 嘉实致兴 定 期纯债债券 、 嘉实战略 配售混合 、 嘉实
瑞享 定期混合 。 其中嘉实 增长 混合、 嘉 实稳健混 合和 嘉实债券属 于嘉实理 财通系列 基金。 同
时，管理多 个全国社 保基金、 企业年金 、特定客 户资 产投资组合 。 
（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事、 监事、总 经理及其 他高级 管理 人员基本情 况 
牛成立先生 ，联席董 事长，经 济学硕士 ，中共党 员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机
构监管司副 处长、 处长； 中国银行 厦门分行 党委委员 、 副行长 （挂职 ） ； 中国银行 业监督管嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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理委员会 （下称银 监会 ） 非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监管局党 委委员 、 副局长 ；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工 作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。 
赵学军先生 ，董事长 ，党委书 记，经济 学博士。 曾就 职于天津通 信广播公 司电视设 计
所、 外经贸部 中国仪器 进出口总 公司、 北 京商品交 易 所、 天津纺织 原材料交 易所、 商 鼎期货
经纪有限公 司、北京 证券有限 公司、大 成基金管 理有 限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基 金管理有 限公司董 事、总经 理，2017 年 12 月起任公司董 事长。 
朱蕾女士， 董事，硕 士研究生 ，中 共党 员。曾任 保监 会财会部资 金运用处 主任科员 ；
国都证券有 限责任公 司研究部 高级经理； 中欧基金 管 理有限公司 董秘兼发 展战略官； 现任中
诚信托有限 责任公司 总裁助理 兼国际业 务部总经 理； 兼任中诚国 际资本有 限公司总 经理、 深
圳前海中诚 股权投资 基金管理 有限公司 董事长、 总经 理。 
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德意志银 行以来，
曾 任德 意志银 行（纽 约、 香港、 新加坡 ）董 事、全 球市 场部 中国区 主管、 上海 分行行 长，
2008 年至今任德 意志银行（ 中国）有 限公司行 长、 德意志银行 集团中国 区总经理 。 
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena 
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固
定收益亚太 区 CFO 、COO ，德意志 银行资产 与财富 管理全球首 席运营官 。2008 年至今任
德意志银行 资产管理 全球首席 运营官。 
韩家乐先生，董 事。1990 年毕业于清华大学经济 管 理学院，硕士研 究生。1990 年 2
月至 2000 年 5 月 任海问证 券投资咨 询有限 公 司总经 理；1994 年至今，任北京 德恒有限 责
任公司总经 理；2001 年 11 月至今，任立信 投资有限 责任公司董 事长。 
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾 问，中国 南方证券 有限公司 副总裁， 万盟 投资管理有 限公司董 事长。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。 
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法学》副主 编，汤姆森路 透集团 “ 中国商法 ” 丛书编辑咨 询委员会成员。嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。 
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、研究生 部副主任 。2012 年 12 月起担任中央 财经大学 商学
院院长兼 MBA 教育中心 主任。 
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保 德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚
信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。 
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团） 股份有限 公司董事 会秘书， 北 京德恒有 限责任公 司财务主管。 2001 年 11 月至今任立 信
投资有限公 司财务总 监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于嘉实 基金管 理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢 集团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团 （北京） 事 务所证券部 律师。2008 年 7 月至今，
就职于嘉实 基金管理 有限公司 法律稽核 部、法律 部， 现任法律部 总监。 
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分
析师（CFA）。 1998 年到 2008 年 在美国国 际集团（AIG ）国际投资 公司美国 纽约总部 担任研
究投资工作 。2008 年到2013 年历任 友邦保险 中国区 资产管理中 心副总监 ， 首席 投资总监 及
资产管理中心负 责人。2013 年 10 月 至今就职于嘉 实基金管理有限 公司，历任 董事总经理
（MD） 、机构 投资和固 定收益业 务首席投 资官；2018 年3 月起任 公司总经 理。 
宋振茹女士 ，副总经 理，中共 党员，硕 士研究 生 ，经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中 办警卫局 。 1996 年 11 月至 1998 年7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。 1998
年 7 月至1999 年3 月 任博时基 金管理公 司总经 理助 理。1999 年 3 月至今任 职于 嘉实 基金管
理有限公司 ，历任督 察长和公 司副总经 理 。 
王炜女士， 督 察长， 中 共党员 ， 法学 硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。 
李松林先生， 副总经理 ， 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监， 南方证 券
金通证券部 总经理助 理，南方 基金运作 部副总监 ，嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。 
2、基金经理 
（1 ）现任基金经 理 
何如女士，硕士研究生，12 年证券从业经历。曾任职于IA 克莱灵顿投资管理公司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克林坦 普 顿投资管理公司(Franklin Templeton 
Investments Corp.) 。2007 年6月加 入嘉实基金管 理 有限公司，任产品 管理部高级 产品经理
职位， 负责指数 产品及ETF 创新产 品的设计 与开发、 指 数研究及产 品管理工 作；2012 年9 月加
入指数投资部， 先后担任基 金经理助理 、基金经理 及 部门副总监 。2014 年5月9日至2016 年3
月24 日 任嘉 实中 创400ETF 、 嘉实 中创400ETF 联接 基金经 理，2016年1月5日至2017 年12月26
日任 嘉实深证基 本面120ETF 、嘉实深证 基本面120ETF 联接 基金经理。2014 年6月13 日至今任
嘉实中证主 要消费ETF 基金经理， 2014 年6 月13日至 今 任嘉实中证 医药卫生ETF 基金经 理， 2014
年6月20日至 今任 嘉实中 证金融 地产ETF 基金 经理，2015 年8 月6 日至今 任嘉实 中证 金融地 产
ETF 联接基金经理 ，2016 年1 月5日 至今 任 嘉实沪深300ETF 、嘉实沪深300ETF 联接 （LOF ） 、嘉
实H股指数(QDII-LOF) 、 嘉 实黄金 （QDII-FOF-LOF） 、 嘉 实基本面50 指数 （LOF ） 、 嘉实中 证500ETF
联接 基金经理，2017 年6 月29 日至今任嘉 实富时中国A50ETF 联接基金 经理，2017 年7 月3日至
今 任嘉 实富 时中 国A50ETF 基金 经理 ，2017 年7 月14日至 今任 嘉实 创业 板ETF 基 金经 理，2016
年1月5 日至 今任 本基 金基金经 理。 
陈正宪先生， 硕士研究 生，13年 证券从业 经历。 曾 任 职于中国台 湾台育证 券、 中国台 湾
保诚投信。2008 年6月加入嘉 实基金管理 有限公司， 先后任职于产品 管理部、指 数投资部，
现任公司指 数投资部 基金经理 及执行总 监 。2016年1月5日 至今 任嘉 实沪深300ETF 、 嘉 实沪深
300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实H股指 数(QDII-LOF) 、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实中证500ETF
联接基金经 理 ，2016 年3月24 日 至今任嘉 实中创400ETF 及其联接基 金、嘉实 基本面50 （LOF）
基金经理 ，2017 年6月7日至 今任嘉实中 关村A股ETF 基 金经理，2017年6 月29日至今 任嘉实富
时中国A50ETF联 接基金经理 ，2017 年7月3日至今任嘉 实富时中国A50ETF 基金经理 ，2017 年7
月15日至今 任嘉实创 业板ETF 基 金经理，2016 年1 月5 日至今 任本 基金基金 经理。 
（2）历任基 金经理 
 2013 年2 月6 日至 2016 年 1 月5 日， 杨宇先生 任本 基金基金经 理。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3、 股票投资 决策委员 会 
股票投资决策委 员会的成员 包括：公司副 总经理兼股 票投资业务联席CIO 邵健先生 ，公
司总经理经 雷先生， 各策略组 投资总监 陈少平女 士、 邵秋涛先生 、张金涛 先生、胡 涛先生、
谭丽女士， 人工智能 投资部负 责人张自 力先生。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2、办理基金 备案 手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为； 
12 、有关法 律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人承诺 
1、本基金管理人 将根据基金 合同的规定 ，按照招募 说明书列明的投 资目标、策 略及限
制全权处理 本基金的 投资。 
2、本基金管理人 不从事违反 法律法规的 行为，并建 立健全内部控制 制度，采取 有效措
施，防止违 反法律法 规行为的 发生。 
3、本基金管理人 建立健全内 部控制制度 ，采取有效 措施，禁止将基 金财产用于 下列投
资或活动： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（5）向其基金管 理人、基金 托管人出资 或者买卖其 基金管理人、基 金托管人发 行的股
票或者债券 ； 
（6）买卖与其基 金管理人、 基金托管人 有控股关系 的股东或者与其 基金管理人 、基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券； 
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8） 依照法律、 行政 法规有 关规定， 由国 务院证券 监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动。 
4、 本基金管理人 将加强人 员管理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 行为： 
（1）越权 或 违规经营 ，违反基 金合同或 托管协 议； 
（2）故意损 害基金份 额持有人 或其他基 金相关 机构 的合法利益 ； 
（3）在向中 国证监会 报送的材 料中弄虚 作假； 
（4）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（5）玩忽职 守、滥用 职权； 
（6）泄漏在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（7）除按依 法进行基 金资产管 理外，直 接或间 接进 行其他股票 投资； 
（8）其他法 律、行政 法规以及 中国证监 会禁止 的行 为。 
5、基金经理 承诺 
（1）依照有关法 律、法规和 基金合同的 规定，本着 谨慎的 原则为基 金份额持有 人谋取
最大利益。 
（2）不利用职务 之便为自己 、代理人、 代表人、受 雇人或任何其他 第三人谋取 不当利
益。 
（3）不泄漏在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密、尚未依 法公开的基 金投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不以任 何形式为 除基金管 理人以外 的其他 组织 或个人进行 证券交易 。 
（五）基金管理人内部控制制度 
1．内部控制 制度概述 
为加强内部 控制， 防范 和化解 风险， 促进 公司诚信 、 合法、 有效经 营， 保障 基金份额 持
有人利益， 根 据 《证券 投资基金 管理公司 内部控制 指 导意见》 并结 合公司具 体情况， 公司已
建立健全内 部控 制体 系和内部 控制制度 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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 公司内 部控制制 度由内部 控制大纲、 基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 公司内
部 控制 大纲是 对公司 章程 规定的 内控原 则的 细化和 展开 ，是 各项基 本管理 制度 的纲要 和总
揽。 基本 管理制度 包括投资 管理、 信息披露 、 信息 技 术管理、 公司财务 管理、 基金会计 、 人
力资源管理 、 资料 档案管理 、 业绩 评估考核 、 监察 稽 核、 风险 控制、 紧急应变 等制度 。 部门
业务规章是 对各部门 的主要职 责、岗位 设置、岗 位责 任、操作守 则等具体 说明。 
2. 内部控制 的原则 
（1）健全性原则 ：内部控制 包括公司的 各项业务、 各个部门或机构 和各级人员 ，并涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节； 
（2）有效性原则 ：通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 ； 
（3）独立性 原则：公 司各机构 、部门和 岗位在 职能 上必须保持 相对独立 ； 
（4） 相互制 约原则： 组织结构 体现职责 明确、 相 互 制约的原则， 各部门有 明确的授 权
分工，操作 相互独立 。 
（5） 成本效 益原则： 运用科学 化的经营 管理方法 降 低运作成本， 提高经济 效益， 以 合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
3、内部控制 组织体系 
（1）公司董事会 对公司建立 内部控制系 统和维持其 有效性承担最终 责任。董事 会下设
审计与合规 委员会， 负 责检查公 司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度 的执行情 况， 充分
发挥独立董 事监督职 能，保护 投资者利 益和公司 合法 权益。 
（2）股票投资决 策委员会由 公司总经理 、公司副总 经理、总监及资 深基金经理 组成，
负责指导权 益类基金 资产的运 作、确定 基本的投 资策 略和投资组 合的原则 。 
（3）风险控制委 员会为公司 风险管理的 最高决策机 构，由公司总经 理、督察长 以及相
关部门负责 人组成， 负责全面 评估公司 经营管理 过程 中的各项风 险，并提 出防范化 解措施。 
（4）督察长积极 对公司各项 制度、业务 的合法合规 性及公司内部控 制制度的执 行情况
进行监察、 稽核，定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 
（5）监察稽核部 ：公司管理 层重视和支 持监察稽核 工作，并保证监 察稽核部的 独立性
和权威性， 配 备了充足 合格的监 察稽核人 员， 明确监 察稽核部门 及其各岗 位的职责 和工作流
程、 组织纪律。 监察 稽核部具 体负责公 司各项制 度、 业务的合法 合规性及 公司内部 控制制度
的执行情况 的监察稽 核工作。 
（6）业务部门： 部门负责人 为所在部门 的风险控制 第一责任人，对 本部门业务 范围内嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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的风险负有 管控及时 报告的义 务。 
（7）岗位员工： 公司努力树 立内控优先 和风险管理 理念，培养全体 员工的风险 防范意
识，营造一 个浓厚的 内控文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、 各个岗 位和各个 环 节。 员工在其 岗位职责 范围内承 担相应
的内控责任 ，并负有 对岗位工 作中发现 的风险隐 患或 风险问题及 时报告、 反馈的义 务。 
4、内部控制 措施 
公司确立 “ 制度上 控制风险 、 技 术上量化 风险 ” ， 积极 吸收或采用 先进的风 险控制技 术和
手段，进行 内部控制 和风险管 理。






（1） 公司 逐步健全 法人治理 结构， 充 分发挥独 立 董事和监事 会的监督 职能， 严禁 不正当
关联交易、 利益输送 和内部人 控制现象 的发生， 保护 投资者利益 和公司 合 法权益。 



（2） 公司 设置的组 织结构， 充分体现 职责明确 、 相互制约的 原则， 各部 门均有 明确的授
权分工， 操作 相互独立 。 公司逐 步建立决 策科学、 运 营规范、 管理 高效的运 行机制， 包括民
主、 透明的决 策程序和 管理议 事规则， 高 效、 严谨 的 业务执行系 统， 以及健 全、 有效 的内部
监督和反馈 系统。 



（3）公 司设立了 顺序递进 、权责统 一、严 密有 效的内控防 线： 
①各岗位职 责明确， 有 详细的岗 位说明书 和业务流 程 ， 各岗位人员 在上岗前 均应知悉 并
以书面方式 承诺遵守 ，在授权 范围内承 担责任； 



②建立 重要业务 处理凭据 传递和信 息沟通制 度， 相关部门和 岗 位之间 相互监督 制衡； 



（4） 公司 建立有效 的人力资 源管理制 度， 健全 激 励约束机制， 确保公司 人员具备 与岗位
要求相适应 的职业操 守和专业 胜任能力 。 



（5）公司建 立科学严密 的风险评估 体系，对公 司内外部风险进 行识别、评 估和分析，
及时防范和 化解风险 。 
（6）授权控 制应当贯 穿于公司 经营活动 的始终 ，授 权控制的主 要内容包 括： 
①股东会、 董事 会、 监事会和 管理层充 分了解和 履行 各自的职权， 建 立健全公 司授权标
准和程序， 确保授权 制度的贯 彻执行； 



②公司 各部门、 分公司及 员工在规 定授权范 围内 行使相应的 职责； 



③重大 业务授权 采取 书面 形式，授 权书应当 明确 授权内容和 时效。 



④对已 获授权的 部门和人 员建立有 效的评价 和反 馈机制， 对已不 适用的授 权应及时 修改
或取消授权 。 



（7）建立完 善的基金财 务核算与基 金资产估值 系统和资产分离 制度，基金 资产与公司嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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自有资产、 其 他委托资 产以及不 同基金 的资产之 间实 行独立运作， 分别核算 ， 及时、 准确和
完整地反映 基金财产 的状况。 



（8）建立科 学、严格的 岗位分离制 度，明确划 分各岗位职责， 投资和交易 、交易和清
算、基金会计和 公司会计等 重要岗位不 得有人员的 重 叠。投资、研究 、交易、IT 等重要业
务部门和岗 位进行物 理隔离。 



（9）建立和 维护信息管 理系统，严 格信息管理 ，保证客户资料 等信息安全 、真实和完
整。 积极维护 信息沟通 渠道的畅 通， 建立 清晰的报 告 系统， 各级领 导、 部门 及员工均 有明确
的报告途径 。 



（10） 建 立和完善 客户服务 标准， 加 强基金销 售 管理， 规范基 金宣传推 介， 不得 有不正
当销售行为 和不正当 竞争行为 。 
（11 ） 制订切实 有效的应 急应变措 施， 建立危机 处理 机制和程序， 对 发生严重 影响基金
份额持有人 利益、 可能 引起系统 性风险、 严重影响 社会 稳定的突发 事件， 按照 预案妥善 处理。 
（12 ） 公司建立 健全内部 监控制度， 督 察长、 监察稽 核部对公司 内部控 制 制度的执 行情
况进行持续 的监督， 保证内部 控制制度 落实；定 期评 价内部控制 的有效性 并适时改 进。 
①对公司各 项制度、 业 务的合法 合规性核 查。 由监察 稽 核部设计各 部门监察 稽核点明 细，
按照查核项 目和查核 程序进行 部门自查、 监 察部核查 ， 确保公司各项 制度、 业务符 合有关法
律、行政法 规、部门 规章及行 业监管规 则。 
②对内部风 险控制制 度的持续 监督。 由监 察稽核部 组 织相关业务 部门、 岗位 共同识别 风
险点， 界定风 险责任人 ， 设计内 部风险点 自我评估 表 ， 对风险点进 行评估和 分析， 并 由监察
稽核部监督 风险控制 措施的执 行，及时 防范和化 解风 险。 
③督察长发 现公 司存 在重大风 险或者有 违法违规 行为 ， 在告知总经理 和其他有 关高级管
理人员的同 时，向董 事会、中 国证监会 和公司所 在地 中国证监会 派出机构 报告。 
5、基金管理 人关于内 部控制的 声明 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制的披 露真实 、准 确； 
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司发 展不断 完善 内部控制体 系和内部 控制制度 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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四 、 基金 托管 人 
一、基金托 管人情况 
（一）基本 情况 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
法定代表人 ：田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号 
联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银 行成立于1954 年 10 月， 是一 家国内领 先、 国际知名的 大型股份 制商业银 行，
总部设在北 京。本行于 2005 年 10 月在 香港联合 交易 所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007
年 9 月在上 海证券交 易所挂牌 上市(股票 代码 601939) 。 






2017年6 月末，本 集团资产 总 额216,920.67 亿元 ，较上年末 增加7,283.62 亿元 ，增幅
3.47% 。 上半 年， 本集团 实现利 润总额1,720.93 亿 元， 较上年同期 增长1.30% ； 净利润 较上年
同期增长3.81% 至1,390.09 亿元 ，盈利水 平实现 平稳 增长。 






 2016 年 ， 本集 团先后获 得国内外 知名机 构授予 的 100 余项 重要奖项 。 荣获 《欧洲货 币》
“2016 中国 最佳银行 ”， 《环球 金融》 “2016 中国 最佳 消费者银行” 、 “2016 亚太区最 佳流动
性管理银行” ， 《机构投 资者》 “ 人民币国 际化服务 钻石 奖” ， 《亚洲银 行家》 “中 国最佳 大型零
售银行奖” 及中 国银行业协 会“年度最 具社会责任 金 融机构奖” 。本集 团在英国《 银行家》
2016 年 “世界银 行 1000 强 排名”中 ，以一级 资本总 额继续位列 全球 第 2；在美 国《财富 》
2016 年世界500 强排 名第 22 位。 
中国建设银 行总行设 资产托管 业务部， 下 设综合处 、 基 金市场处、 证 券保险资 产市场处 、
理财信托股 权市场处 、QFII 托管处 、 养老金 托管处 、 清算处、 核算处 、 跨境托 管运营处 、 监
督稽核处等10个 职能处室， 在上海设有 投资托管服 务 上海备份中心， 共有员工220 余人。自嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 19 
2007 年起， 托 管部连续 聘请外部 会计师事 务所对托 管 业务进行内 部控制审 计， 并已经 成为常
规化的内控 工作手段 。 
（二）主要 人员情况 
纪伟， 资产托 管业务部 总经理， 曾先后在 中国建设 银 行南通分行、 总行计划 财务部、 信
贷经营部任 职， 并在总 行公司业 务部、 投 资托管业 务 部、 授信审批 部担任领 导职务。 其拥有
八年托管从 业经历， 熟悉各项 托管业务 ，具有丰 富的 客户服务和 业务管理 经验。 
龚毅， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行北京市 分行国际 部、 营业部并
担任副行长， 长期从事 信贷业务 和集团客 户业务等 工 作， 具有丰富 的客户服 务和业务 管理经
验。 
郑绍平，资 产托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托 代理 部、
战略客户部， 长 期从事客 户服务、 信贷 业务管理 等工 作， 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经
验。 
黄秀莲， 资产托 管业务部 副总经理， 曾 就职于中 国建 设银行总行 会计部， 长期 从事托管
业务管理等 工作，具 有丰富的 客户服务 和业务管 理经 验。 
原玎， 资产托管 业务部副 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行总行国 际业务部， 长 期从事海
外机构及海 外业务管 理、 境内外汇 业务管理、 国 外金 融机构客户 营销拓展 等工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。 
（三）基金 托管业务 经营情况 
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设银 行一直秉 持 “以客户
为 中心” 的经 营理念， 不断加强 风险管理 和内部控 制 ， 严格履行托 管人的各 项职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已形成包 括证券投 资基金、 社保
基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等产品 在内的托 管业务
体系，是目 前国内托 管业务品 种最齐全 的商业银 行之 一。截至 2017 年二季度 末，中国 建设
银行已托管 759 只证 券投资基 金。 中国建 设银行专 业 高效的托管 服务能力 和业务水 平， 赢得
了业内的高 度认同 。 中 国建设 银行连续 11 年获得 《全 球托管人》 、 《 财资》 、 《 环球金融 》 “中
国最佳托管银行” 、 “中国最佳 次托管银行 ” 、 “最佳托 管专家 ——QFII ”等奖项， 并在 2016
年被《环球 金融》评 为中国市 场唯一一 家“最佳 托管 银行” 。 
二、基金托 管人的内 部控制制 度 
（一）内部 控制目标 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 20 
作为基金托 管人， 中国 建设银行 严格遵守 国家有关 托 管业务的法 律法规、 行 业监管规 章
和本行内有 关管理规 定， 守法 经营、 规范 运作、 严 格 监察， 确保业 务的稳健 运行， 保 证基金
财产的安全 完整， 确保 有关信 息的真实、 准确、 完 整 、 及时， 保护 基金份额 持有人的 合法权
益。 
（二）内部 控制组织 结构 
中国建设银 行设有风 险与内控 管理委员 会， 负责全 行 风险管理与 内部控制 工作， 对托 管
业务风险控 制工作进 行检查指 导。 资产托管 业务部配 备了专职内 控合规人 员负责托 管业务的
内控合规工 作，具有 独立行使 内控合规 工作职权 和能 力。 
（三）内部 控制制度 及措施 
资产托管业 务部具备 系统、 完善 的制度 控制体系， 建 立了管理制 度、 控制制 度、 岗位 职
责、 业务操作 流程， 可 以保证托 管业务的 规范操作 和 顺利进行； 业 务人员具 备从业资 格； 业
务管理严格 实行复核、 审核、 检 查制度， 授权工作 实 行集中控制， 业务印章 按规程 保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有效 ； 业务操作区 专门设置 ， 封闭 管理， 实施
音像监控； 业 务信息由 专职信息 披露人 负责， 防止 泄 密； 业务实现 自动化操 作， 防止 人为事
故的发生， 技术系统 完整、独 立。 
三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序 
（一）监督 方法 
依照 《基金法 》 及其配 套法规和 基金合同 的约定， 监 督所托管基 金的投资 运作。 利用 自
行开发的“新一 代托管应用 监督子系统” ，严格按照 现行法律法规以 及基金合同 规定，对基
金管理人运 作基金的 投资比例、 投 资范围、 投资 组合 等情况进行 监督。 在日常 为基金投 资运
作所提供的 基金清算 和核算服 务环节中 ， 对基金管 理 人发送的投 资指令、 基 金管理人 对各基
金费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。 
（二）监督 流程 
1. 每工作日 按时通过 新一代托 管应用监 督子系统， 对 各基金投资 运作比例 控制等情 况进
行监控，如 发现投资 异常情况 ，向基金 管理人进 行风 险提示，与 基金管理 人进行情 况核实，
督促其纠正 ，如有重 大异常事 项及时报 告中国证 监会 。 
2. 收到基金 管理人的 划款指令 后，对指 令要素等 内容 进行核查。 
3. 根据基金 投资运作 监督情况， 定期编写 基金投资 运 作监督报告， 对各基金 投资运作 的
合法合规性 和投资独 立性等方 面进行评 价，报送 中国 证监会。 
4. 通过技术 或非技术 手段发现 基金涉嫌 违规交易， 电 话或书面要 求基金管 理人进行 解释嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 21 
或举证，并 及时报告 中国证监 会。 
 
五 、 相关 服务 机构 
( 一)基金份额发售机构 
 1. 申购赎回 代办券商 
(1) 中信建投证 券股份有 限公司 
住所、办公 地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 
注册地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 
法定代表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010）65183880 传真 （010）65182261 
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 
(2) 国信证券股 份有限公 司 
办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭 中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六
层 
注册地址 深圳市红岭 中路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十 六层 
法定代表人 何如 联系人 周杨 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536 
(3) 招商证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 
注册地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人 霍达 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565 
(4) 中信证券股 份有限公 司 
住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦 
办公地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号中信 证券大厦; 北京市朝 阳区亮马桥 路 48
号中信证券 大厦 
注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场（二期 ）北 座 
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 
电话 010-60838888 
网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558 
(5) 中国银河证 券股份有 限公司 
住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 22 
办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 
法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 
电话 010-83574507 传真 010-83574807 
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 
(6) 海通证券股 份有限公 司 
住所 上海淮海中 路 98 号 
办公地址 上海市广东 路 689 号 
注册地址 上海市广东 路 689 号 
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市
营业网点咨 询电话 
(7) 申万宏源证 券有限公 司 
住所 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层 
办公地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号世 纪商贸广 场 45 层 
注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 
电话 021-33389888 传真 021-33388224 
网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 
(8) 安信证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
注册地址 深圳市福田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755）82558355 
网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001 
(9) 华泰证券股 份有限公 司 
办公地址 江苏省南京 市江东中 路 228 号 
注册地址 江苏省南京 市江东中 路 228 号 
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962( 深圳) 
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电话 95597 
(10) 中信证券( 山东) 有限责任 公司 
住所 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 
办公地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号青 岛国际金 融广场 1 号楼 第 20 层 
注册地址 青岛市崂山 区深圳路 222 号 1 号楼 2001 
法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532）85022605 
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 23 
(11) 兴业证券股 份有限公 司 
住所 福州市湖东 路 268 号 
办公地址 福建省福州 市湖东路 268 号 
注册地址 福建省福州 市湖东路 268 号 
法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 
电话 021-38565547 
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 
(12) 方正证券股 份有限公 司 
住所 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层 
办 公地址 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
3701-3717 
注册地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层 
法定代表人 施华 联系人 丁敏 
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 
网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 
(13) 长城证券股 份有限公 司 
住所 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 14 、16 、17 层 
办公地址 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 16 、17 层 
注册地址 深圳市福田 区深南大 道 6008 号 特区报业 大厦 16 、17 层 
法定代表人 丁益 联系人 金夏 
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567 
网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888 、
(0755)33680000 
(14) 光大证券股 份有限公 司 
住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 
注册地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 
法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳 
电话 （021）22169999 传真 （021）22169134 
网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、
10108998 
(15) 申万宏源西 部证券有 限公司 
住所 新疆乌鲁木 齐市高新 区( 新 市区) 北 京南路 358 号大 成 国际大厦 20 楼 
办公地址 新疆乌鲁木 齐市文艺 路 233 号 宏源大厦 
注册地址 新疆乌鲁木 齐市高新 区 （新市区 ） 北京南 路 358 号大 成 国际大厦 20 楼 2005
室 
法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春 
电话 0991-2307105 传真 0991-2301927 
网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562 
(16) 中泰证券股 份有限公 司 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 24 
住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
办公地址 济南市市中 区经七路 86 号 
注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 
法定代表人 李玮 联系人 许曼华 
电话 021-20315290 
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 
(17) 宏信证券有 限责任公 司 
办公地址 成都市人民 南路二段 18 号川信 大厦 10 楼 
注册地址 成都市锦江 区人民南 路二段十 八号川信 大厦 10 楼 
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海 
电话 028-86199278 传真 028-86199382 
网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366 
(18) 新时代证券 股份有限 公司 
住所、办公 地址 北京市海淀 区北三环 西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
注册地址 北京市海淀 区北三环 西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 
法定代表人 叶顺德 联系人 田芳芳 
电话 (010)83561146 
网址 http://www.xsdzq.cn 客服电话 95399 
 
2. 二级市场 交易代办 证券公司 
投资者在深 圳证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易 。 
 ( 二)登记结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所、办公 地址：北 京市西城 区太平桥 大街 17 号 



法定代 表人：金颖 



联系人 ： 刘玉生 



电话： （010 ）66213961 



传真： （010 ）59378907 
 ( 三)律师事务所和经办律师 
名称：上海 市通力律 师 事务所 
住所、办公 地址 ：上海 市 银城 中路 68 号 时代金 融中 心 19 层 
联系电话： （021）31358666 
传真： （021 ）31358600 
负责人：韩 炯 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 25 
联系人：黎明 
经办律师： 吕红、黎明 
 ( 四)会计师事务所和经办注册会计师 
名称：普华 永 道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号 领展企业 广场 二座普华永 道中心 11 楼 
法定代表人 ： 李丹 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 张勇 
经办注册会 计师：薛竞 、 张勇 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 26 
六 、 基金 的募 集 






本基金 由基金管 理人依照 《基金法》 、 《运作 办法 》 、 《销售办 法》 、基金 合同及其 他法律
法规的相关 规定、 并经中国 证券监督 管理委员 会 2012 年 11 月27 日 《关 于核准嘉实 中证 500
交易型开放 式指数 证 券投资基金 及其联 接基金 募 集的 批复》 （证监 许可[2012] 1588 号 ）核
准募集。 
( 一)基金运作方式和类型 
1、基金的类 别：股票 型 
2、基金的运 作方式： 交易型开 放式 
( 二)基金存续期 
不定期 
( 三)基金份额的募集期限、募集方式及场所 、募集对 象 
1、 募集期限 ：2013 年1 月 7 日至2013 年 1 月 31 日 。 
2、 募集方式 ：投资者 可选择网 上现金认 购、网 下现 金认购和网 下股票认 购 3 种方 式。 
3、 募集场所 ： 投资者 应当在基 金管理人 及其指 定发 售代理机构 办理基金 发售业务 的营
业场所，或 者按基金 管理人或 发售代理 机构提供 的方 式办理基金 份额的认 购。 
4、 募集对象 ： 符合法 律法规规 定的个人 投资者 、机 构投资者 、 合格境外 机构投资 者 及
人民币合格 境外机构 投资者 ， 以及 法律法规 或中国证 监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资
者 。 
( 四)募集规模上限 
本基金不设 定发售规 模上限。 
( 五)基金的认购份额面值 、认购价格 
本基金每份 基金份额 初始 面值 为 1.00 元 ， 按初 始面 值发售 。 
( 六)认购费用 
认购费用由 投资者承 担 ， 不高 于 1%，认 购费率如 下表 所示： 
认购份额 认购费率 
50 万份以下 1.0% 
50 万份以上( 含 50 万份) －100 万份以下 0.5% 
100 万份以上( 含100 万份) 每笔 1000 元 
基金管理人 办理网下 现金认购 时按照上 表所示费 率收 取认购费用。 销售 机构办 理网上现嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 27 
金认购、 网下 股票认购 时可参照 上述费率 结构收取 一 定的佣金。 认 购费用用 于本基金 的市场
推广、销售 、注册登 记等募集 期间发生 的各项费 用， 不列入基金 资产。 
( 七)网上现金认购 
1、 认购时间 ：2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日 。 
2、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购份 额 ×(1 ＋ 佣金比 率) 
认购佣金 ＝ 认购价格 × 认购份 额 ×佣金 比 率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价 格 
网上现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网上现金 认购的利 息和具体 份额以登 记结算机 构 的记录为准。 利息折算 的基金份 额保留
至整数位 ， 小数部分 舍去 ，舍 去部分计 入基金财 产。 
 ( 八)网下现金认购 
1、 认购时间 ：2013 年 1 月 7 日至 2013 年 1 月 31 日 。 
2、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 
本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下： 
认购金额＝ 认购价格 × 认购份 额 ×（1 ＋认购费 率） 
认购费用＝ 认购价格 × 认购份 额 ×认购 费率 
利息折算的 份额＝利 息/ 认购价 格 
网下现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所
有。 网下现金 认购的利 息和具体 份额以基 金管理人 的 记录为准。 利 息折算的 基金份额 保留至
整数位 ， 小 数部分舍 去 ，舍去 部分计入 基金财产 。 
3、T 日通过 基金管理 人提交的 网下现金 认购申请,由 基金管理人 于 T＋1 日 进行有效 认
购款项的清 算交收 ， 将认购资 金划入基 金管理人 预先 开设的基金 募集专户 。 
( 九)网下股票认购 
1、 认购时间 ：2013 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 31 日 。 
2、 认购限额 ： 
以单只股票 股数申报， 用 以认购的 股票必须 是 中证 500 指数成份股 和已公 告的备选 成份
股。 单只股票最 低认购申 报股数为1000 股， 超 过 1000 股的部分须 为 100 股的整数 倍。 投资
者可以多次 提交认购 申请，累 计申报股 数不设上 限。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 28 
3、 认购手续 ： 
投资者在认 购本基金 时 ， 需按销售 机构的规 定 ， 到基 金销售 网点 办理认购 手续 ， 并备足
认购股票。 网 下股票认 购申请提 交后不得 撤销 ， 发售 代 理机构对投 资者申报 的股票进 行冻结 。
投资者的认 购股票在 网下股票 认购日至 登记结算 机构 进行股票过 户日的冻 结期间 所 产生的
权益归投资 者所有 。 
4、特别提示 ：投资者 应根据法 律法规及 证券交 易所 相关规定进 行股票认 购，并及 时履
行因股票认 购导致的 股份减 持 所涉及的 信息披露 等义 务。 
5、 特殊情形 
(1) 已公告的 将被调出 中证 500 指数的成 份股不 得用 于认购本基 金。 
(2) 限制个股 认购规模 ：基金管 理人可根 据网下 股票 认购日前 3 个月个股 的交易量 、价
格波动及其 他异常情 况 ， 决 定是否对 个股认购 规模进 行限制 ， 并在网下 股票认购 日前至少3
日公告限制 认购规模 的个股名 单。 
(3) 临时拒绝 个股认购 ：对于在 网下股票 认购期 间价 格波动异常 或认购申 报数量异 常的
个股 ， 基金 管理人可 不经公告 ，全部或 部分拒绝 该股 票的认购申 报。 
6、 清算交收：T 日日 终(T 日 为本基金 发售期最 后一日) ， 发售代理机构 将股票认 购数据
按投资者证 券账户汇 总发送给 基金管理 人 ， 基金管理 人 收到股票 认购数据 后 初步确 认各成份
股的有效认 购数量。T+1 日起， 登记结算 机构根据 基 金管理人提 供的确认 数据 ， 冻结 上海市
场网下认购 股票， 并将 深圳市场 网下认购 股票过户 至 本基金组合 证券认购 专户 。 基金 管理人
为投资者计 算认购份 额 ， 并根据发 售代理机 构提供的 数据计算投 资者应以 基金份额 方式支付
的佣金 ， 从投资 者的认购 份额中扣 除 ， 为发售代 理机 构增加相应 的基金份 额。 登记结算 机构
根据基金管 理人提供 的有效认 购申请股 票数据， 将上 海和深圳的 股票分别 过户至本 基金在上
海、 深圳开立的 证券账户。 基 金合同生 效后 ， 登记结 算机构根据 基金管理 人提供的 投资者净
认购份额明 细数据进 行投资者 认购份额 的初始登 记。 
7、 认购份额 的计算公 式： 
投资者的认 购份额＝ ∑( 第 i 只 股票在 T 日的均 价 × 有效认购数 量)/1.00 
其中， 
(1)i 代表投 资者提交 认购申请 的第 i 只 股票 ， 如 投资 者仅提交了1 只股票 的申请 ， 则i
＝1,i≤500 。 
(2)“第i 只 股票在 T 日的均价 ”由基金 管理人 根据 深圳证券交 易所 及上 海证券交 易所
的 T 日行情 数据 ， 以该 股票的总 成交金额 除以总成 交 股数计算 ， 以 四舍五入 的方法保 留小数嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 29 
点后两位。 若 该股票在T 日停牌 或无成交 ， 则以同样 方法计算最 近一个交 易日的均 价作为计
算价格。 
若某一股票 在 T 日至 登记结算 机构进行 股票过户 日的 冻结期间发 生除息、 送股( 转增)、
配股等权益 变动 ， 则由于投 资者获得 了相应的 权益 ， 基金管理人 将按如下 方式对该 股票在 T
日的均价进 行调整： 
① 除息：调 整后价格 ＝T 日均 价-每股现 金股利或 股息 
② 送股：调 整后价格 ＝T 日均 价/(1＋每 股送股比 例) 
③ 配股：调 整后价格 ＝(T 日均 价＋配股 价 ×配股 比例)/(1＋每股 配股比例) 
④ 送股且配 股：调整 后价格＝(T 日均价 ＋配股价 ×配 股比例)/(1 ＋每股送 股比例＋ 每
股配股比例) 
⑤ 除息且送 股：调整 后价格=（T 日均价-每股现 金股 利或股息）/ （1+每股 送股比例 ） 
⑥ 除息且配 股： 调整 后价格= （T 日均 价+配股 价 ? 配股 比例-每股现 金股利或 股息）/ （1+
每股配股比 例） 
⑦ 除息、 送股且配 股： 调 整后价格 ＝(T 日 均价＋配 股 价 ×配股比 例-每股现 金股利或 股
息)/(1＋每 股送股比 例＋每股 配股比例) 
(3)“有效认 购数量 ” 是指由基 金管理人 确认的 并由 登记结算机 构完成清 算交收的 股票
股数。其中, 
① 对于经公 告限制认 购规模的 个股 ，基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 ： 
公式： 
 
 
qmax ： 限制认购规模的单只个股 最高可确 认的认 购 数 量； 
Cash: 网上现金认购和 网下现金 认购的合 计申请数 额 ； 
p j q j ： 除限制 认购规模 的个股和 基金管理 人全部或 部分临时拒 绝的个股 以外的其 他个
股当日均价 和认购申 报数量乘 积； 
w ：该股按均价计算的其在网 下股票 认购日中证500 指数中的权 重 ，(认购 期间如有 中
证500指数调 整公告 ， 则 基金管理 人根据公 告调整后 的 成份股名单 以及 中证500指数编 制
规则计算调 整后的中证500指数 构成权重 ， 并以 其作 为计算依据) ； 
p ：该股在网 下股票认 购日的均 价。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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如果投资者 申报的个 股认购数 量总额大 于基金管 理人 可确认的认 购数量上 限 ， 则 根据认
购日期的先 后按照先 到先得的 方式确认。 如 同一天申 报的个股认 购数量全 部确认将 突破基金
管理人可确 认上限的 ，则按比 例分配确 认。 
② 若某一股 票在网下 股票认购 日至登记 结算机构 进行 股票过户日 的冻结期 间发生司 法
冻结或 执行， 则 基金管理 人将根据 登记结算 机构确认 的实际过户 数据对投 资者的有 效认购数
量进行相应 调整。 
( 十)募集资金利息与募集股票权益的处理方 式 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户， 募集资 金利息在基 金募集期 结束时归 入投
资者认购金 额中，折 合成基金 份额，归 投资者所 有。 
基金网下股 票认购所 募集 的 股 票在网下 股票认购 日至 登记结算机 构进行股 票过户日 的
冻结期间所 产生的权 益归投资 者所有。 
( 十 一) 募集期间的资金、股票与费用 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户 ， 在基 金 募集行为结 束前 ， 任何 人不得动 用。
基金网下股 票认购所 募集的股 票由发售 代理机构 予以 冻结。 基金募 集期间的 信息披露 费、 会
计师费、律 师费以及 其他费用 ，不得从 基金财产 中列 支。 
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 31 
 
七 、 基金 合同 的生 效 
( 一)基金合同生效 
本基金基金 合同自 2013 年 2 月6 日起正 式生效 ，自 该日起本基 金管理人 正式开始 管理
本基金。 
( 二)基金合同生效后的基金份额持有人数量 和资产规 模 
基金合同存 续期内 ， 基金份额 持有人数 量不满 200 人 或者基金资 产净值低 于 5000 万元
的，基金管 理人应当 及时报告 中国证监 会；连续20 个工作日出 现前述情 形的，基 金管理人
应当向中国 证监会说 明原因和 报送解决 方案。 
法律法规或 证券监管 部门另有 规定的, 从 其规定 办理 。 
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 32 
 
八 、 基金 份额 折算 与 变更 登记 
（一）基金份额折算的时间 
2013 年 3 月 5 日。 
（二）基金份额折算的原则 
基金份额折 算由基金 管理人向 登记结算 机构申请 办理 ， 并由登 记结算机 构进行基 金份额
的变更登记 。 
基金份额折 算后， 本基金的 基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调 整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后， 基金份 额持有人 将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
（三）基金份额折算的方法 
1、折算对象 
基金份额折 算日在本 基金登记 结算机构 登记在册 的本 基金基金份 额。 
其中：本基 金登记结 算机构为 中国证券 登记结算 有限 公司 
2、折算方式 
本次基金份 额折算后 ， 本基 金基金 份额净值 与基金份 额折算日中 证 500 指 数收盘值 的 千
分之一基本 一致。 
基金份额折 算比例= （X/Y ）÷（I/1000 ） ， 以四舍五 入 的方法保留 至小数点 后 8 位。 上
述公式中， X 为基 金份额折 算日收 市后， 经 本基金管 理人计算并 经托管人 复核的该 日本基金
基金资产净值；Y 为基金份额折 算日在本基金登记 结算机构登记在册的本基金 基金份额总
额；I 为基金份额 折算日中 证 500 指 数收盘值 。 
折算后的基 金份额采 用保留至 整数位， 小数部分 舍去 ，由此产生 的误差计 入基金财 产。 
基金份额折 算后， 基 金资产净 值 （包 括已实现 收益、 未实现收益 和实收基 金的金额 ） 没
有变化， 本基 金未来的 分红能力 也不受影 响， 仅基金 份 额总额与 持有人持 有的基金 份额数相
应调整，对 基金份额 持有人所 代表的表 决权和收 益分 配权等权益 无实质性 影响。 
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3、折算结果 
中国证券登 记结算有 限责任公 司按折算 比例 0.28038605 对 2013 年 3 月 5 日（权益登
记日）登记 在册的本 基金的基 金份额实 施折算， 并于 2013 年 3 月 6 日进行了变更登 记，折
算后的基金 份额保留 到整数位 ，小数部 分舍去， 由此 产生的误差 计入基金 财产 。 
 
九 、 基金 份额 的交 易 
( 一)基金上市 
本基金于2013 年3 月15 日在 深圳证券 交易所上 市交 易， 基金场内 简称：500ETF ， 基金
代码：159922 。 
( 二)基金份额的交易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易 、 暂停 或终止上市 交易， 应 遵照 《深 圳证
券交易所交 易规则》 、 《深圳证 券交易所 证券投资 基金 上市规则》 及其他 有 关规定。 
( 三)暂停上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的 ，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易 ，
并报中国证 监会备案 ： 
1、 不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》 规定的 上市条件 ； 
2、 违反法律 、行政法 规 ，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、 严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 
4、 深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当暂停上市 情形消 除 后， 基金管 理人可向 深圳证券 交 易所提出恢 复上市申 请， 经深圳 证
券交易所核 准后可恢 复本基金 上市，并 在至少一 种指 定媒体发布 基金恢复 上市公告 。 
( 四)终止上市交易 
基金份额上 市交易后 ， 有 下列情形 之一的 ， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易 ， 并
报中国证监 会备案： 
1、 自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2、 基金合同 终止； 
3、 基金份额 持有人大 会决定终 止上市 ； 
4、 基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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5、 深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人 应当在收 到深圳证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日 起 2 日内 发布基金 终
止上市公告 。 
若因上述1 、4 项等 原因使本 基金不再 具备上市 条件 而被深圳证 券交易所 终止上市 的，
本基金将在 履行适当 程序后由 交易型开 放式 指数 证券 投资 基金变 更为以中证 500 指 数为标
的指数的非 上市的开 放式指数 基金。 若届时 本基金管 理人已有以 该指数作 为标的指 数的指数
基金， 则本基 金将本着 维护 基金 份额持有 人 合法权 益 的原则， 确定 是否 选取 其他合适 的指数
作为标的指 数。 
( 五)基金份额参考净值的计算与公告 
基金管理人 或者基金 管理人委 托中证指 数有限公 司在 相关证券交 易所开市 后根据申 购
赎回清单和 组合证券 内各只证 券的实时 成交数据 计算 基金份额参 考净值 （IOPV ） 并由 深 圳证
券交易所在 交易时间 内发布 ， 供投资人 交易、申 购、 赎回基金份 额时参考 。 
1、 基金份额 参考净值 计算公式 为： 
基金份额参 考净值＝( 申购赎回 清单中必 须用现 金替 代的替代金 额＋申购 赎回清单 中可
以用现金替 代成份证 券的数量 与最新成 交价相乘 之和+申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份
证券的数量 与最新成 交价相乘 之和＋申 购赎回清 单中 的预估现金 差额)/ 最 小申购赎 回单位
对应的基金 份额。 
2、 基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算 公式 ，并予以公 告。 
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十 、 基金 份额 的申 购 、赎 回 
( 一)申购和赎回场所 
投资者应当 在 申购赎 回代理券 商 办理基 金申购、 赎回 业务的营业 场所或按 申购赎回 代理
券商 提供的 其他方式 办理基金 的申购和 赎回。 
投资者可以 通过基金 管理人直 销中心办 理基金申 购、 赎回业务。 
 ( 二)申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及 开放时间 
基金投资者 办理基金 份额的申 购 、 赎回 等业 务的开放 日为深圳证 券交易所 及上海证 券交
易所 的交易 日 ， 具体办 理时间为 相关证券 交易所的 正 常交易日的 交易时间。 但基金管 理人根
据法律法规 、中国证 监会的要 求或基金 合同的规 定公 告暂停申购 、赎回时 除外。 
基金合同生 效后， 若出 现 相关证 券交易所 交易时间 变 更或 其他特 殊情况， 基 金管理人 将
视情况对前 述开放日 及开放时 间进行相 应的调整， 并 应在实施日 前依照 《信息 披露办法》 的
有关规定在 指定媒体 上公告 ； 若证券交 易场所依 法决 定临时停市 或在交易 时间非正 常停市，
基金管理人 在次日依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 在指定媒体 上公告。 
2、 申购与 赎 回的开始 日及业务 办理 时间 
本基金自 2013 年 3 月 15 日起 办理申购 与赎回业 务。 
( 三)申购和赎回的数额限制 
投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在 重大不利影 响时， 基金管 理人应当
采取设定 单 一投资者 申购金额 上限或基 金单日净 申购 比例上限、 拒 绝大额申 购、 暂停基 金申
购等措施， 切实保护 存量基金 份额持有 人的合法 权益 ，具体规定 请参见相 关公告。 
从 2014 年 2 月24 日 起， 本基金最 小申购、 赎回 单位 自 90 万份调 整为 45 万份， 基金管
理人可根据 市场情况， 在 法律法规 允许的情 况下， 调 整申购与赎 回的数额 限制， 基金管 理人
必须在调整 生效前依 照《信息 披露办法 》的有关 规定 指定媒体公 告 。 
( 四)申购和赎回的原则 
1、申购、赎 回应遵守 《登记结 算业务实 施细则 》 及 其他 相关规 定。 
2、 本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式 ，即 申购 和赎回均以 份额申请 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3、 本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
4、 申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
基金管理人 在不损害 基金份额 持有人权 益的情况 下可 更改上述原 则， 但应在新 的原则实
施前 按照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上 公告。 
( 五)申购和赎回的程序 
1、 申购和赎 回申请的 提出 
(1) 投资者办 理申购或 赎回业务 ，应同时 持有并 使用 深圳 A 股账 户和上海A 股账户 ，并
保证该两个 账户的证 件号码和 名称属于 同一投资 者所 有； 
(2) 投资者的 相关证券 和基金份 额应当托 管在申 购赎 回代理券商 ，且投资 者深圳托 管的
托管单元与 上海指定 交易的交 易单元为 同一申购 赎回 代理券商； 
(3) 投资者通 过该申购 赎回代理 券商申报 申购、 赎回 业务。 
基金投资者 必须根据 申购 赎回 代理券商 或基金管 理人 规定的程序， 在 开放日的 具体业务
办理时间内 提出申购 或赎回的 申请。 
投资者在申 购本基金 时须按申 购 赎回清 单的规定 备足 申购对价， 投资 者在提交 赎回申请
时，必须有 足够的基 金份额余 额和现金 。 
2、 申购和赎 回 申请 的 确认 
基金投资者 申购、赎 回申请在T+1 日进 行确认。 
对于投资者 提交的申 购申请， 申购 赎回代理 券商 根据 投资者提交 的申购申 请以及 T 日基
金管理人公 布的申购 赎回清单 ， 相应冻结 投资者账 户 内的组合证 券、 现金替 代款和预 估现金
差额， 登记结 算机构在 完成 T 日 全部登记 结算业务 处 理后， 对申请 申购的组 合证券予 以冻结，
并将处理结 果发送给 基金管理 人。T+1 日， 基金管理 人对冻结情 况符合要 求的申购 申请予以
确认。如冻 结情况不 符合要求 ，则申购 申请失败 。 
对于投资者 提交的赎 回申请， 申购 赎回代理 券商根据 投资者提交 的赎回 申 请以及 T 日基
金管理人公 布的申购 赎回清单， 相 应冻结投 资者账户 内的基金份 额、 预估现金 差额， 登记结
算机构在完 成 T 日全 部登记结 算业务处 理后， 对申 请 赎回的基金 份额予以 冻结， 并将 处理结
果发送给基 金 管理人。T+1 日， 基金管理 人根据冻 结 情况对投资 者的赎回 申请予以 确认。 如
投资者持有 的符合要 求的基金 份额不足 或未能根 据要 求准备足额 的现金， 或本 基金投资 组合
内不具备足 额的符合 要求的赎 回对价， 则赎回申 请失 败。 
投资者可在 T+2 日通 过其办理 申购、 赎回 的销售网 点 查询有关申 请的确认 情况。 投资 者
应及时查询 有关申请 的确认情 况。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3、 申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 组合 证券 和 基金 份额 交收 适用 中国证 券登 记结 算有限 责
任公司 及相关 证券交 易所 最新 的相关规 则 。 
T+1 日， 登记 结算机构 根据基金 管理人对 申购、 赎 回 申请的 确认 信息， 为投 资者办理 组
合证券、 基金 份额的清 算交收， 并将结果 发送给相 关 证券交易所、 申购赎回 代理券商 、 基金
管理人和基 金托管人。 通 常情况下， 投 资者 T 日 申购 所得的基金 份额、 赎回所 得的组合 证券
在 T+2 日可 用。 现金 替代和现 金差额由 基金管理 人与 申购赎回代 理券商于T+1 日进 行清算，
T+2 日进行交 收， 登记结算 机构可以 依据相关 规则对 此提供代收 代付服务 并完成交 收。 对 于
确认失败的 申请， 登记 结算机构 将对冻结 的组合证 券 和基金份额 予以解冻， 申购赎回 代理券
商将对冻结 的资金予 以解冻。 
如果登记结 算机构在 清算交收 时发现不 能正常履 约的 其他情形 ， 则 依据 《登记 结算业务
实施细则》 的有关规 定进行处 理。 
投 资者 应按照 本基 金合 同的约 定和 申购赎 回代 理券 商的 规定 按时足 额支 付应 付的现 金
差额、 现金替代 和现金替 代 退补 款。 因 投资者原 因导 致现金差额 、 现 金替代 和 现金替代 退补
款未能按时 足额交收 的， 基金管理 人有权为 基金的利 益向该投资 者追偿并 要求 其承 担由此导
致的其他基 金份额持 有人 或基 金资产 的 损失。 
若 投资 者用以 申购 的部 分或全 部组 合证券 或者 用以 赎回 的部 分或全 部基 金份 额因被 国
家有权机关 冻结或强 制执行导 致不足额 的， 基金管理 人有权指示 申购赎回 代理券商 及登记结
算机构依法 进行相应 处置； 如该 情况导致 其他基金 份 额持有人 或 基金资产 遭受损失 的， 基金
管理人有权 代表其他 基金份额 持有人 或 基金资产 要求 该投资者进 行赔偿。 
4、 基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益、并不 违背交易所 和登 记结算机构 相关规
则的情况下 可更改上 述程序。 基金 管理人最 迟须于新 规则开始日 前 按照 《信息 披露办法》 的
有关规定 在 指定媒体 公告。 
( 六)申购、赎回的对价、费用 
1、申购对价 、赎回对 价根据申 购赎回清 单和投 资者 申购、赎回 的基金份 额数额确 定。
申购对价是 指投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证 券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。
赎回对价是 指投资者 赎回基金 份额时， 基金管理 人应 交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、
现金差额及 其他对价 。 
2、申购赎回 清单由基 金管理人 编制。T 日的申购 赎回 清单在当日 深圳证券 交易所开 市
前 通知深圳 证券交易 所及 登记 结算机构 ， 并在 深圳证 券交易所及 基金管理 人网站 公 告。T 日嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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的基金份额 净值在当 天收市后 计算， 并在T+1 日公 告 ， 计算公式为 计算日基 金资产净 值除以
计算日发售 在外的基 金份额总 数。 如遇特殊 情况， 可 以适当延迟 计算或公 告， 并报中国 证监
会备案。 
3、投资者在 申购或赎 回基金份 额时，申 购赎回 代理 券商可按照 不超过申 购或赎回 份额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含 证券交 易所、登 记结 算机构等收 取的相关 费用。 
( 七)申购赎回清单的内容与格式 
1、 申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回 清单内 容 包括最 小申购赎 回单位所 对应 的组合证券 、现金替 代、T 日 预估
现金差额、T-1 日现 金差额、 基金份额 净值及其 他相 关内容。 
2、 组合证券 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、 现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定 ， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效
率 ， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则 ， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点 ，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1) 现金替 代分为 3 种类型： 禁止现金 替代(标 志为 “禁止”)、 可以现金 替代( 标 志为
“ 允许”)和 必须现金 替代(标 志为 “必须 ”) 。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可以现金替 代是指在 申购基金 份额时 ， 允许使用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替
代 ，但在赎 回基金份 额时 ，该 成份证券 不允许 使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2) 可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般 是因 停牌等原 因导致投资 者无法在 申购时买 入的
证券 或基金 管理人认 为可以适 用的其他 情形 。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券, 替代金 额的 计算公式为 ： 
替代金额＝ 替代证券 数量 × 该 证券经除 权调整的T-1 日收盘价×( 1 ＋现金 替代保证 金
率) 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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对于使用现 金替代的 证券 ， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入 ， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作 ， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率 ， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本 ， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本 ， 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 
③ 替代金额 的处理程 序 
T 日， 基 金管理人 在申购赎 回清单中 公布现金 替代保 证金率，并 据此 在T+2 日收 取替代
金额 。 
在 T+1 日后 被替代的 成份证券 有正常交 易的 2 个 交易 日(简称为T ＋3 日)内 ，基金管 理
人将以收到 的替代金 额买入被 替代的部 分证券。 
T＋3 日日终 ，若已购 入全部被 替代的证券 ，则以 替代 金额与被替 代证券的 实际购入 成
本(包括买入 价格与交 易费用) 的差额， 确 定基金应 退 还投资者或 投资者应 补交的款 项； 若未
能购入全部 被替代的 证券 ， 则以替 代金额与 所购入的 部分被替代 证券实际 购入成本 加上按照
T ＋3 日收盘 价计算的 未购入的 部分被替 代证券价 值的 差额 ，确定 基金应退 还投资者 或投资
者应补交的 款项。 
特例情况： 若自 T+1 日起 ，相关 证券交 易所 正常 交易 日已达到 20 日而该证 券正常交 易
日低于 2 日 ， 则 以替代金 额与所购 入的部分 被替代证 券实际购入 成本加上 按照最近 一次收盘
价计算的未 购入的部 分被替代 证券价值 的差额 ， 确定 基金应 退还 投资者或 投资者应 补交的款
项。 
T＋3 日后第1 个工作 日( 若在 特例情况 下 ，则为T+1 日起第 21 个 交易日), 基金管理 人
将应退款和 补款的明 细数据发 送给 申购 赎回代理 券商 和基金托管 人 ， 现金替代 多退少补 资金
的清算 和交 收在 T＋3 日后2 个 工作日( 若在特例 情况 下 ， 则为 T+1 日 起第 22 个交易日) 内完
成 ，登记结 算机构对 此提供代 收代付服 务 。 
④ 替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差 ， 基金管理 人可规定 投资者使 用
可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1
1
(%)
1
? ?
? ?
?
?
?
T
T i
n
i
 
说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n。 
(3) 必须现金 替代 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 40 
① 适用情形： 必须现金 替代的证 券 一般 是 因标的指 数 调整将被剔 除、 或基金 管理人出 于
保护持有人 利益原则 等原因认 为有必要 实行必须 现金 替代的成份 证券。 
② 替代金额： 对于必须 现金替代 的证券 ， 基 金管理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一
定数量的现 金 ， 即“固 定替代金 额 ”。 固定 替代金额 的计算方法 为申购赎 回清单中 该证券的
数量乘以其 经除权调 整的 T-1 日收盘价 。 
4、 预估现金 差额相关 内容 
预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申 购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的
估计值 ， 预 估现金差 额由 申购 赎回代理 券商 预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金 差额＝T-1 日最小 申购赎回 单位的 基金 资产净值-( 申购赎回 清单中必 须用
现金替代的 固定替代 金额＋申 购赎回清 单中可以 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日 经除权
调整 后 的 开 盘参考价 乘积之和 ＋申购赎 回清单中 禁止 用现金替代 成份证券 的数量与T 日经
除权调整 后 的开盘参 考价 乘积 之和) 
其中，T 日经除 权调整后 的开盘参 考价 主要 根据 中证 指数公司 所 提供的标 的指数成 份证
券 调整后开 盘参考 价 确定 。 另外， 若T 日为基 金分红 除息日， 则 计算公式 中的 “T-1 日最小
申购、 赎回单位 的基金资 产净值 ” 需扣 减相应的 收益 分配数额。 预估 现金 差额 的数值可 能为
正、为负或 为零。 
5、 现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T＋1 日的申购 赎回清单 中公告 ， 其计 算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最 小申购赎 回单位的 资产净 值-( 申购赎回清 单中必须 用现金替 代的
固定替代金 额＋申购 赎回清单 中可以用 现金替代 成份 证券的数量 与 T 日收 盘价乘积 之和＋
申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份证 券的数量 与 T 日收盘价乘 积之和) 
T 日投资者申 购、赎 回基金份 额时 ，需按 T ＋1 日 公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算
交收。 
现金差额的 数值可能 为正 、 为负 或为零。 在投资者 申 购时 ， 如现金 差额为正 数 ， 则投 资
者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金 ， 如现 金 差额为负数 ， 则投资者 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 者赎回时 ， 如 现金 差额为正数 ， 则 投资者将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金 ， 如现 金差额为 负数 ， 则投 资者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金。 
6、 申购赎回 清单的格 式 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 41 
T 日申购赎回 清单的 格式举例 如下： 
 
 
基本信息 
最新公告 日期 ： 2018-08-16 
基金名称 ： 500ETF 
基金管理 公司 名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
基金代码 ： 159922 
拟合指数 代码 ： 399905 
 
2018-08-15 信息内 容 
现金差额( 元) ： -46150.96 
最小申购 、赎 回单位 资产净 值( 元) ： 2304196.04 
基金份额 净值( 元) ： 5.1204 
 
2018-08-16 信息内 容 
预估现金 部分( 元) ： -45187.96 
现金替代 比例 上限： 40.000% 
是否需要 公布 IOPV ： 是 
最小申购 、赎 回单位( 份) ： 450000 
最小申购 赎回 单位现 金红利( 元) ： 0.00 
申购赎回 组合 证券只 数： 500 
允许申购 ： 是 
允许赎回 ： 是 
允许保证 金申 购： 否 
 
成份股信 息内 容 
股票代码 股票简称 股票数量( 股) 现金替代 标志 现金替代 溢价 比例 固定替代 金额 ( 元) 
000006 深振 业Ａ 
 
必须 
 
6895.000 
000009 中国 宝安 1500 允许 21.000% 
 
000012 南 玻Ａ 700 允许 21.000% 
 
000021 深科 技 500 允许 21.000% 
 
000025 特力 A 100 允许 21.000% 
 
000027 深圳 能源 800 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 42 
000028 国药 一致 100 允许 21.000% 
 
000031 中粮 地产 
 
必须 
 
6400.000 
000039 中集 集团 500 允许 21.000% 
 
000049 德赛 电池 100 允许 21.000% 
 
000050 深天 马Ａ 600 允许 21.000% 
 
000061 农 产 品 500 允许 21.000% 
 
000062 深圳 华强 200 允许 21.000% 
 
000066 中国 长城 1200 允许 21.000% 
 
000078 海王 生物 1100 允许 21.000% 
 
000089 深圳 机场 700 允许 21.000% 
 
000090 天健 集团 400 允许 21.000% 
 
000099 中信 海直 300 允许 21.000% 
 
000156 华数 传媒 
 
必须 
 
4560.000 
000158 常山 北明 500 允许 21.000% 
 
000400 许继 电气 400 允许 21.000% 
 
000401 冀东 水泥 700 允许 21.000% 
 
000418 小天 鹅Ａ 200 允许 21.000% 
 
000426 兴业 矿业 400 允许 21.000% 
 
000488 晨鸣 纸业 600 允许 21.000% 
 
000501 鄂武 商Ａ 300 允许 21.000% 
 
000513 丽珠 集团 200 允许 21.000% 
 
000519 中兵 红箭 400 允许 21.000% 
 
000528 柳工 500 允许 21.000% 
 
000536 华映 科技 400 允许 21.000% 
 
000541 佛山 照明 400 允许 21.000% 
 
000543 皖能 电力 700 允许 21.000% 
 
000547 航天 发展 
 
必须 
 
7581.000 
000552 靖远 煤电 800 允许 21.000% 
 
000563 陕国 投Ａ 1100 允许 21.000% 
 
000566 海南 海药 
 
必须 
 
7734.000 
000572 海马 汽车 800 允许 21.000% 
 
000581 威孚 高科 300 允许 21.000% 
 
000587 金洲 慈航 600 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 43 
000592 平潭 发展 1100 允许 21.000% 
 
000596 古井 贡酒 100 允许 21.000% 
 
000598 兴蓉 环境 1200 允许 21.000% 
 
000600 建投 能源 500 允许 21.000% 
 
000612 焦作 万方 600 允许 21.000% 
 
000636 风华 高科 500 允许 21.000% 
 
000652 泰达 股份 700 允许 21.000% 
 
000656 金科 股份 1800 允许 21.000% 
 
000661 长春 高新 100 允许 21.000% 
 
000662 天夏 智慧 
 
必须 
 
2680.000 
000667 美好 置业 1800 允许 21.000% 
 
000669 金鸿 控股 200 允许 21.000% 
 
000680 山推 股份 700 允许 21.000% 
 
000681 视觉 中国 200 允许 21.000% 
 
000685 中山 公用 600 允许 21.000% 
 
000690 宝新 能源 1200 允许 21.000% 
 
000703 恒逸 石化 
 
必须 
 
7803.000 
000712 锦龙 股份 300 允许 21.000% 
 
000718 苏宁 环球 1000 允许 21.000% 
 
000727 华东 科技 1900 允许 21.000% 
 
000729 燕京 啤酒 1000 允许 21.000% 
 
000732 泰禾 集团 300 允许 21.000% 
 
000758 中色 股份 800 允许 21.000% 
 
000761 本钢 板材 400 允许 21.000% 
 
000762 西藏 矿业 300 允许 21.000% 
 
000766 通化 金马 
 
必须 
 
4080.000 
000777 中核 科技 200 允许 21.000% 
 
000778 新兴 铸管 1400 允许 21.000% 
 
000786 北新 建材 600 允许 21.000% 
 
000806 银河 生物 
 
必须 
 
3525.000 
000807 云铝 股份 700 允许 21.000% 
 
000816 智慧 农业 800 允许 21.000% 
 
000825 太钢 不锈 1600 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 44 
000829 天音 控股 400 允许 21.000% 
 
000830 鲁西 化工 700 允许 21.000% 
 
000848 承德 露露 400 允许 21.000% 
 
000860 顺鑫 农业 300 允许 21.000% 
 
000877 天山 股份 400 允许 21.000% 
 
000878 云南 铜业 600 允许 21.000% 
 
000887 中鼎 股份 500 允许 21.000% 
 
000897 津滨 发展 900 允许 21.000% 
 
000926 福星 股份 500 允许 21.000% 
 
000930 中粮 生化 
 
必须 
 
9338.000 
000937 冀中 能源 700 允许 21.000% 
 
000939 凯迪 生态 
 
必须 
 
5489.000 
000960 锡业 股份 600 允许 21.000% 
 
000969 安泰 科技 400 允许 21.000% 
 
000970 中科 三环 600 允许 21.000% 
 
000975 银泰 资源 500 允许 21.000% 
 
000977 浪潮 信息 500 允许 21.000% 
 
000979 中弘 股份 
 
必须 
 
8924.000 
000981 银亿 股份 800 允许 21.000% 
 
000987 越秀 金控 200 允许 21.000% 
 
000988 华工 科技 400 允许 21.000% 
 
000990 诚志 股份 200 允许 21.000% 
 
000997 新 大 陆 500 允许 21.000% 
 
000998 隆平 高科 500 允许 21.000% 
 
000999 华润 三九 300 允许 21.000% 
 
001696 宗申 动力 500 允许 21.000% 
 
002001 新和 成 400 允许 21.000% 
 
002002 鸿达 兴业 700 允许 21.000% 
 
002004 华邦 健康 
 
必须 
 
6730.000 
002005 德豪 润达 
 
必须 
 
3052.000 
002011 盾安 环境 400 允许 21.000% 
 
002013 中航 机电 700 允许 21.000% 
 
002018 华信 国际 600 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 45 
002019 亿帆 医药 400 允许 21.000% 
 
002022 科华 生物 300 允许 21.000% 
 
002028 思源 电气 400 允许 21.000% 
 
002030 达安 基因 400 允许 21.000% 
 
002032 苏泊 尔 100 允许 21.000% 
 
002038 双鹭 药业 300 允许 21.000% 
 
002041 登海 种业 200 允许 21.000% 
 
002048 宁波 华翔 300 允许 21.000% 
 
002049 紫光 国芯 300 允许 21.000% 
 
002050 三花 智控 600 允许 21.000% 
 
002051 中工 国际 400 允许 21.000% 
 
002056 横店 东磁 600 允许 21.000% 
 
002063 远光 软件 300 允许 21.000% 
 
002064 华峰 氨纶 800 允许 21.000% 
 
002073 软控 股份 
 
必须 
 
3920.000 
002078 太阳 纸业 1100 允许 21.000% 
 
002092 中泰 化学 900 允许 21.000% 
 
002093 国脉 科技 300 允许 21.000% 
 
002106 莱宝 高科 400 允许 21.000% 
 
002118 紫鑫 药业 400 允许 21.000% 
 
002122 天马 股份 
 
必须 
 
4245.000 
002123 梦网 集团 400 允许 21.000% 
 
002127 南极 电商 600 允许 21.000% 
 
002128 露天 煤业 500 允许 21.000% 
 
002131 利欧 股份 2300 允许 21.000% 
 
002147 新光 圆成 
 
必须 
 
5904.000 
002152 广电 运通 800 允许 21.000% 
 
002155 湖南 黄金 500 允许 21.000% 
 
002176 江特 电机 800 允许 21.000% 
 
002179 中航 光电 300 允许 21.000% 
 
002183 怡亚 通 1000 允许 21.000% 
 
002190 成飞 集成 100 允许 21.000% 
 
002191 劲嘉 股份 600 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 46 
002195 二三 四五 1400 允许 21.000% 
 
002221 东华 能源 600 允许 21.000% 
 
002223 鱼跃 医疗 400 允许 21.000% 
 
002233 塔牌 集团 300 允许 21.000% 
 
002242 九阳 股份 200 允许 21.000% 
 
002244 滨江 集团 1100 允许 21.000% 
 
002249 大洋 电机 800 允许 21.000% 
 
002250 联化 科技 400 允许 21.000% 
 
002251 步步 高 
 
必须 
 
3802.000 
002254 泰和 新材 300 允许 21.000% 
 
002261 拓维 信 息 500 允许 21.000% 
 
002266 浙富 控股 1100 允许 21.000% 
 
002268 卫士 通 300 允许 21.000% 
 
002269 美邦 服饰 900 允许 21.000% 
 
002271 东方 雨虹 400 允许 21.000% 
 
002273 水晶 光电 400 允许 21.000% 
 
002276 万马 股份 400 允许 21.000% 
 
002277 友阿 股份 700 允许 21.000% 
 
002280 联络 互动 800 允许 21.000% 
 
002281 光迅 科技 200 允许 21.000% 
 
002285 世联 行 700 允许 21.000% 
 
002299 圣农 发展 300 允许 21.000% 
 
002308 威创 股份 400 允许 21.000% 
 
002311 海大 集团 400 允许 21.000% 
 
002317 众生 药业 300 允许 21.000% 
 
002325 洪涛 股份 500 允许 21.000% 
 
002332 仙琚 制药 400 允许 21.000% 
 
002340 格林 美 1800 允许 21.000% 
 
002342 巨力 索具 500 允许 21.000% 
 
002344 海宁 皮城 400 允许 21.000% 
 
002345 潮宏 基 
 
必须 
 
3225.000 
002353 杰瑞 股份 400 允许 21.000% 
 
002354 天神 娱乐 300 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 47 
002358 森源 电气 
 
必须 
 
4458.000 
002359 北讯 集团 
 
必须 
 
10132.000 
002366 台海 核电 
 
必须 
 
10580.000 
002368 太极 股份 200 允许 21.000% 
 
002371 北方 华创 100 允许 21.000% 
 
002373 千方 科技 500 允许 21.000% 
 
002375 亚厦 股份 600 允许 21.000% 
 
002384 东山 精密 
 
必须 
 
10396.000 
002390 信邦 制药 600 允许 21.000% 
 
002392 北京 利尔 500 允许 21.000% 
 
002400 省广 股份 1200 允许 21.000% 
 
002405 四维 图新 700 允许 21.000% 
 
002407 多氟 多 400 允许 21.000% 
 
002408 齐翔 腾达 600 允许 21.000% 
 
002410 广联 达 500 允许 21.000% 
 
002414 高德 红外 100 允许 21.000% 
 
002416 爱施 德 200 允许 21.000% 
 
002422 科伦 药业 600 允许 21.000% 
 
002428 云南 锗业 400 允许 21.000% 
 
002431 棕榈 股份 700 允许 21.000% 
 
002434 万里 扬 400 允许 21.000% 
 
002437 誉衡 药业 
 
必须 
 
3414.000 
002439 启明 星辰 400 允许 21.000% 
 
002440 闰土 股份 300 允许 21.000% 
 
002444 巨星 科技 400 允许 21.000% 
 
002463 沪电 股份 800 允许 21.000% 
 
002477 雏鹰 农牧 1300 允许 21.000% 
 
002479 富春 环保 300 允许 21.000% 
 
002482 广田 集团 400 允许 21.000% 
 
002489 浙江 永强 800 允许 21.000% 
 
002491 通鼎 互联 500 允许 21.000% 
 
002503 搜于 特 600 允许 21.000% 
 
002505 大康 农业 1900 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 48 
002506 协鑫 集成 1400 允许 21.000% 
 
002512 达华 智能 
 
必须 
 
9035.000 
002517 恺英 网络 
 
必须 
 
8540.000 
002544 杰赛 科技 200 允许 21.000% 
 
002551 尚荣 医疗 200 允许 21.000% 
 
002573 清新 环境 400 允许 21.000% 
 
002583 海能 达 600 允许 21.000% 
 
002588 史丹 利 400 允许 21.000% 
 
002589 瑞康 医药 500 允许 21.000% 
 
002603 以岭 药业 300 允许 21.000% 
 
002635 安洁 科技 200 允许 21.000% 
 
002640 跨境 通 400 允许 21.000% 
 
002642 荣之 联 300 允许 21.000% 
 
002657 中科 金财 200 允许 21.000% 
 
002663 普邦 股份 
 
必须 
 
3752.000 
002665 首航 节能 900 允许 21.000% 
 
002670 国盛 金控 400 允许 21.000% 
 
002672 东江 环保 300 允许 21.000% 
 
002681 奋达 科技 300 允许 21.000% 
 
002690 美亚 光电 200 允许 21.000% 
 
002699 美盛 文化 
 
必须 
 
3752.000 
002701 奥瑞 金 800 允许 21.000% 
 
002707 众信 旅游 300 允许 21.000% 
 
002709 天赐 材料 100 允许 21.000% 
 
002745 木林 森 100 允许 21.000% 
 
002807 江阴 银行 600 允许 21.000% 
 
002815 崇达 技术 100 允许 21.000% 
 
002818 富森 美 100 允许 21.000% 
 
300001 特锐 德 300 允许 21.000% 
 
300002 神州 泰岳 1000 允许 21.000% 
 
300010 立思 辰 
 
必须 
 
4468.000 
300026 红日 药业 1200 允许 21.000% 
 
300032 金龙 机电 
 
必须 
 
4167.000 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 49 
300039 上海 凯宝 500 允许 21.000% 
 
300043 星辉 娱乐 400 允许 21.000% 
 
300055 万邦 达 500 允许 21.000% 
 
300058 蓝色 光标 1100 允许 21.000% 
 
300088 长信 科技 1300 允许 21.000% 
 
300113 顺网 科技 300 允许 21.000% 
 
300115 长盈 精密 400 允许 21.000% 
 
300116 坚瑞 沃能 
 
必须 
 
5334.000 
300133 华策 影视 500 允许 21.000% 
 
300134 大富 科技 
 
必须 
 
4935.000 
300146 汤臣 倍健 
 
必须 
 
8465.000 
300147 香雪 制药 300 允许 21.000% 
 
300159 新研 股份 
 
必须 
 
6240.000 
300166 东方 国信 500 允许 21.000% 
 
300182 捷成 股份 900 允许 21.000% 
 
300197 铁汉 生态 600 允许 21.000% 
 
300199 翰宇 药业 300 允许 21.000% 
 
300202 聚龙 股份 200 允许 21.000% 
 
300244 迪安 诊断 200 允 许 21.000% 
 
300253 卫宁 健康 800 允许 21.000% 
 
300257 开山 股份 200 允许 21.000% 
 
300266 兴源 环境 
 
必须 
 
7996.000 
300273 和佳 股份 
 
必须 
 
3052.000 
300274 阳光 电源 700 允许 21.000% 
 
300287 飞利 信 700 允许 21.000% 
 
300291 华录 百纳 300 允许 21.000% 
 
300297 蓝盾 股份 400 允许 21.000% 
 
300324 旋极 信息 400 允 许 21.000% 
 
300376 易事 特 600 允许 21.000% 
 
300383 光环 新网 
 
必须 
 
9233.000 
600004 白云 机场 700 允许 21.000% 
 
600006 东风 汽车 600 允许 21.000% 
 
600017 日照 港 1300 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 50 
600022 山东 钢铁 4600 允许 21.000% 
 
600026 中远 海能 900 允许 21.000% 
 
600037 歌华 有线 500 允许 21.000% 
 
600039 四川 路桥 1200 允许 21.000% 
 
600053 九鼎 投资 100 允许 21.000% 
 
600056 中国 医药 400 允许 21.000% 
 
600058 五矿 发展 300 允许 21.000% 
 
600059 古越 龙山 300 允许 21.000% 
 
600060 海信 电器 500 允许 21.000% 
 
600062 华润 双鹤 300 允许 21.000% 
 
600064 南京 高科 400 允许 21.000% 
 
600073 上海 梅林 500 允许 21.000% 
 
600079 人福 医药 700 允许 21.000% 
 
600086 东方 金钰 
 
必须 
 
5020.000 
600094 大名 城 1100 允许 21.000% 
 
600098 广州 发展 600 允许 21.000% 
 
600108 亚盛 集团 1100 允许 21.000% 
 
600120 浙江 东方 200 允许 21.000% 
 
600122 宏图 高科 
 
必须 
 
5316.000 
600125 铁龙 物流 600 允许 21.000% 
 
600126 杭钢 股份 300 允许 21.000% 
 
600138 中青 旅 400 允许 21.000% 
 
600141 兴发 集团 200 允许 21.000% 
 
600143 金发 科技 1100 允许 21.000% 
 
600151 航天 机电 700 允许 21.000% 
 
600155 宝硕 股份 400 允许 21.000% 
 
600158 中体 产业 500 允许 21.000% 
 
600160 巨化 股份 700 允许 21.000% 
 
600161 天坛 生物 200 允许 21.000% 
 
600166 福田 汽车 3200 允许 21.000% 
 
600169 太原 重工 1200 允许 21.000% 
 
600171 上海 贝岭 400 允许 21.000% 
 
600176 中国 巨石 1200 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 51 
600179 安通 控股 
 
必须 
 
6975.000 
600183 生益 科技 500 允许 21.000% 
 
600184 光电 股份 100 允许 21.000% 
 
600187 国中 水务 
 
必须 
 
4212.000 
600195 中牧 股份 100 允许 21.000% 
 
600201 生物 股份 600 允许 21.000% 
 
600216 浙江 医药 400 允许 21.000% 
 
600240 华业 资本 800 允许 21.000% 
 
600256 广汇 能源 2200 允许 21.000% 
 
600259 广晟 有色 100 允许 21.000% 
 
600260 凯乐 科技 300 允许 21.000% 
 
600266 北京 城建 700 允许 21.000% 
 
600267 海正 药业 400 允许 21.000% 
 
600270 外运 发展 
 
必须 
 
5184.000 
600277 亿利 洁能 600 允许 21.000% 
 
600280 中央 商场 400 允许 21.000% 
 
600282 南钢 股份 1500 允许 21.000% 
 
600284 浦东 建设 400 允许 21.000% 
 
600289 ST 信通 300 允许 21.000% 
 
600291 西水 股份 500 允许 21.000% 
 
600292 远达 环保 300 允许 21.000% 
 
600298 安琪 酵母 300 允许 21.000% 
 
600300 维维 股份 800 允许 21.000% 
 
600307 酒钢 宏兴 2200 允许 21.000% 
 
600312 平高 电气 500 允许 21.000% 
 
600315 上海 家化 300 允许 21.000% 
 
600316 洪都 航空 300 允许 21.000% 
 
600317 营口 港 1300 允许 21.000% 
 
600325 华发 股份 1200 允许 21.000% 
 
600329 中新 药业 200 允许 21.000% 
 
600335 国机 汽车 300 允许 21.000% 
 
600338 西藏 珠峰 100 允许 21.000% 
 
600346 恒力 股份 600 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 52 
600348 阳泉 煤业 800 允许 21.000% 
 
600366 宁波 韵升 300 允许 21.000% 
 
600380 健康 元 500 允许 21.000% 
 
600388 龙净 环保 600 允许 21.000% 
 
600392 盛和 资源 600 允许 21.000% 
 
600393 粤泰 股份 700 允许 21.000% 
 
600395 盘江 股份 500 允许 21.000% 
 
600409 三友 化工 700 允许 21.000% 
 
600410 华胜 天成 600 允许 21.000% 
 
600416 湘电 股份 500 允许 21.000% 
 
600418 江淮 汽车 900 允许 21.000% 
 
600422 昆药 集团 400 允许 21.000% 
 
600426 华鲁 恒升 800 允许 21.000% 
 
600428 中远 海特 600 允许 21.000% 
 
600435 北方 导航 600 允许 21.000% 
 
600438 通威 股份 1100 允许 21.000% 
 
600458 时代 新材 300 允许 21.000% 
 
600460 士兰 微 500 允许 21.000% 
 
600466 蓝光 发展 600 允许 21.000% 
 
600478 科力 远 700 允许 21.000% 
 
600481 双良 节能 600 允许 21.000% 
 
600499 科达 洁能 900 允许 21.000% 
 
600500 中化 国际 700 允许 21.000% 
 
600503 华丽 家族 1100 允许 21.000% 
 
600511 国药 股份 200 允许 21.000% 
 
600516 方大 炭素 700 允许 21.000% 
 
600517 置信 电气 500 允许 21.000% 
 
600521 华海 药业 400 允许 21.000% 
 
600525 长园 集团 900 允许 21.000% 
 
600536 中国 软件 200 允许 21.000% 
 
600545 卓郎 智能 400 允许 21.000% 
 
600557 康缘 药业 300 允许 21.000% 
 
600563 法拉 电子 100 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 53 
600565 迪马 股份 1000 允许 21.000% 
 
600566 济川 药业 200 允许 21.000% 
 
600572 康恩 贝 900 允许 21.000% 
 
600575 皖江 物流 1300 允许 21.000% 
 
600578 京能 电力 900 允许 21.000% 
 
600580 卧龙 电气 400 允许 21.000% 
 
600582 天地 科技 900 允许 21.000% 
 
600584 长电 科技 700 允许 21.000% 
 
600587 新华 医疗 200 允许 21.000% 
 
600594 益佰 制药 400 允许 21.000% 
 
600597 光明 乳业 400 允许 21.000% 
 
600598 北大 荒 500 允许 21.000% 
 
600600 青岛 啤酒 200 允许 21.000% 
 
600611 大众 交通 900 允许 21.000% 
 
600614 鹏起 科技 
 
必须 
 
7112.000 
600618 氯碱 化工 200 允许 21.000% 
 
600623 华谊 集团 400 允许 21.000% 
 
600628 新世 界 300 允许 21.000% 
 
600633 浙数 文化 400 允许 21.000% 
 
600635 大众 公用 1300 允许 21.000% 
 
600639 浦东 金桥 200 允许 21.000% 
 
600640 号百 控股 200 允许 21.000% 
 
600642 申能 股份 1900 允许 21.000% 
 
600643 爱建 集团 800 允许 21.000% 
 
600645 中源 协和 200 允许 21.000% 
 
600648 外高 桥 300 允许 21.000% 
 
600651 飞乐 音响 500 允许 21.000% 
 
600655 豫园 股份 700 允许 21.000% 
 
600657 信达 地产 500 允许 21.000% 
 
600664 哈药 股份 
 
必须 
 
6391.000 
600673 东阳 光科 1200 允许 21.000% 
 
600687 刚泰 控股 300 允许 21.000% 
 
600694 大商 股份 100 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 54 
600717 天津 港 600 允许 21.000% 
 
600718 东软 集团 600 允许 21.000% 
 
600729 重庆 百货 200 允许 21.000% 
 
600737 中粮 糖业 700 允许 21.000% 
 
600743 华远 地产 700 允许 21.000% 
 
600748 上实 发展 400 允许 21.000% 
 
600750 江中 药业 100 允许 21.000% 
 
600751 天海 投资 
 
必须 
 
5841.000 
600754 锦江 股份 100 允许 21.000% 
 
600755 厦门 国贸 900 允许 21.000% 
 
600757 长江 传媒 400 允许 21.000% 
 
600759 洲际 油气 800 允许 21.000% 
 
600765 中航 重机 300 允许 21.000% 
 
600770 综艺 股份 500 允许 21.000% 
 
600773 西藏 城投 300 允许 21.000% 
 
600776 东方 通信 300 允许 21.000% 
 
600787 中储 股份 800 允许 21.000% 
 
600801 华新 水泥 300 允许 21.000% 
 
600808 马钢 股份 2100 允许 21.000% 
 
600811 东方 集团 2100 允许 21.000% 
 
600823 世茂 股份 1000 允许 21.000% 
 
600826 兰生 股份 100 允许 21.000% 
 
600835 上海 机电 200 允许 21.000% 
 
600839 四川 长虹 2600 允许 21.000% 
 
600848 上海 临港 200 允许 21.000% 
 
600859 王府 井 200 允许 21.000% 
 
600862 中航 高科 300 允许 21.000% 
 
600863 内蒙 华电 2000 允许 21.000% 
 
600869 智慧 能源 
 
必须 
 
3096.000 
600872 中炬 高新 400 允许 21.000% 
 
600874 创业 环保 300 允 许 21.000% 
 
600875 东方 电气 800 允许 21.000% 
 
600879 航天 电子 1300 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 55 
600880 博瑞 传播 500 允许 21.000% 
 
600881 亚泰 集团 1100 允许 21.000% 
 
600884 杉杉 股份 400 允许 21.000% 
 
600885 宏发 股份 200 允许 21.000% 
 
600894 广日 股份 300 允许 21.000% 
 
600908 无锡 银行 600 允许 21.000% 
 
600917 重庆 燃 气 100 允许 21.000% 
 
600936 广西 广电 800 允许 21.000% 
 
600939 重庆 建工 100 允许 21.000% 
 
600967 内蒙 一机 500 允许 21.000% 
 
600970 中材 国际 700 允许 21.000% 
 
600971 恒源 煤电 300 允许 21.000% 
 
600978 宜华 生活 800 允许 21.000% 
 
600993 马应 龙 200 允许 21.000% 
 
600996 贵广 网络 200 允许 21.000% 
 
601000 唐山 港 1600 允许 21.000% 
 
601001 大同 煤业 600 允许 21.000% 
 
601002 晋亿 实业 300 允许 21.000% 
 
601016 节能 风电 1200 允许 21.000% 
 
601020 华钰 矿业 100 允许 21.000% 
 
601127 小康 股份 100 允许 21.000% 
 
601128 常熟 银行 200 允许 21.000% 
 
601168 西部 矿业 1300 允许 21.000% 
 
601200 上海 环境 200 允许 21.000% 
 
601231 环旭 电子 500 允许 21.000% 
 
601233 桐昆 股份 500 允许 21.000% 
 
601311 骆驼 股份 300 允许 21.000% 
 
601678 滨化 股份 600 允许 21.000% 
 
601689 拓普 集团 200 允许 21.000% 
 
601699 潞安 环能 800 允许 21.000% 
 
601717 郑煤 机 600 允许 21.000% 
 
601777 力帆 股份 500 允许 21.000% 
 
601811 新华 文轩 100 允许 21.000% 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 56 
601880 大连 港 2100 允许 21.000% 
 
601928 凤凰 传媒 500 允许 21.000% 
 
601969 海南 矿业 100 允许 21.000% 
 
603000 人民 网 400 允许 21.000% 
 
603001 奥康 国际 100 允许 21.000% 
 
603019 中科 曙光 300 允许 21.000% 
 
603025 大豪 科技 100 允许 21.000% 
 
603077 和邦 生物 2400 允许 21.000% 
 
603169 兰石 重装 200 允许 21.000% 
 
603188 亚邦 股份 200 允许 21.000% 
 
603198 迎驾 贡酒 200 允许 21.000% 
 
603225 新凤 鸣 100 允许 21.000% 
 
603228 景旺 电子 100 允许 21.000% 
 
603328 依顿 电子 200 允许 21.000% 
 
603355 莱克 电气 100 允许 21.000% 
 
603369 今世 缘 300 允许 21.000% 
 
603377 东方 时尚 100 允许 21.000% 
 
603444 吉比 特 
 
必须 
 
15157.000 
603515 欧普 照明 100 允许 21.000% 
 
603528 多伦 科技 200 允许 21.000% 
 
603556 海兴 电力 100 允许 21.000% 
 
603568 伟明 环保 100 允许 21.000% 
 
603569 长久 物流 100 允许 21.000% 
 
603589 口子 窖 200 允许 21.000% 
 
603658 安图 生物 100 允许 21.000% 
 
603766 隆鑫 通用 700 允许 21.000% 
 
603806 福斯 特 100 允许 21.000% 
 
603816 顾家 家居 100 允许 21.000% 
 
603868 飞科 电器 100 允许 21.000% 
 
603877 太平 鸟 100 允许 21.000% 
 
603883 老百 姓 100 允许 21.000% 
 
603888 新华 网 100 允许 21.000% 
 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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说明：此表 仅为示意 ，以实际 公布的为 准。 
( 八) 拒绝或暂停申购 、赎回的情形 及处理 方式 
发生下列情 况之一时 ，基金管 理人可拒 绝或暂停 接受 投资人的申 购、赎回 申请： 
1. 因不可抗 力导致基 金无法正 常运作或 无法 受理 投资 人的申购、 赎回申请 。 
2. 因特殊原 因 （包括但不 限于相关 证券交易 所依法决 定临时停市 或在交易 时间非正 常停
市） ，导致基 金管理人 无法计算 当日基金 资产净 值。 
3. 发生本基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情况 。 
4. 基金管理 人开市前 因异常情 况无法公 布申购、 赎回 清单。 
5. 相关证券 交易所、 申购 赎回代理 券商、 登记结 算机 构等因异常 情况无法 办理申购、 赎
回， 或者指数编 制单位、 相关 证券交易 所等因异 常情 况使申购、 赎回 清单无法 编制或编 制不
当。 上述异常情 况指基金 管理人无 法预见并 不可控制 的情形， 包括但 不限于系 统故障、 网络
故障、通讯 故障 、电 力故障、 数据错误 等。 
6. 基金 管理人 认为 接受 某笔或 某些 申购申 请可 能会 影响 或损 害现有 基金 份额 持有人 利
益时。 
7. 基金管理 人认为可 能有损现 有基金份 额持有人 或者 其他申购、 赎回 投资人利 益的其他
情形。 
8. 当前 一估 值日基 金资 产净 值 50%以 上的 资产出 现无可 参考 的活 跃市场 价格 且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
采取延缓支 付赎回对 价或暂停 接受基金 申购赎回 申请 的措施。 
9. 法律法规 、深圳证 券交易所 规定或中 国证监会 认定 的其他情形 。 
在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时， 本基金 的 申购 和赎回可能 同时暂停 。 
发生上述情 形之一 （第6 项除外） 且基金管 理人决定 拒 绝或暂停基 金份额持 有人的申 购、
赎回申请时 ，基金管 理人应当 在当日向 中国证监 会备 案，并及时 公告。已 接受的赎 回申请，
基金管理人 应当足额 支付。 在拒绝 或暂停申 购、 赎回 的情形消除 时， 基金管理 人应及时 恢复
申购、 赎回业务 的办理并 依照 《信息披 露办法》 有关 规定在指定 媒体上刊 登基金重 新开放申
购或赎回公 告，并公 告最近 1 个开放日 的基金份 额净 值。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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十 一 、基 金的 非交 易 过户 等其 他业 务 
登记结算机 构可依据 其业务规 则受理基 金份额的 非交 易过户、 冻结 与解冻等 业务 ， 并按
照其规定 收 取一定的 手续费用 。 
基金登记结 算机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻， 以 及登记结
算机构认可 、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解 冻。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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十 二 、基 金的 投资 
( 一)投资目标 
本基金进行 被动式指 数化投资， 紧密跟踪 标的指数 ， 追求跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小
化。 
( 二)投资范围 
本基金投资 范围主要 为标的指 数成份股 及备选成 份股 ， 投资于标的指 数成份股 及备选成
份股的比例 不低于基 金资产净 值的 90% 。 
此外， 为更好 地实现投 资目标， 本基金可 少量投资 于 部分非成份 股 （包含中 小板、 创 业
板及其他经中国 证监会核 准 发行的股票） 、一级市场 新股或增发的股 票、衍生工 具（权证、
股指期货等） 、债 券资产（国 债、金融债 、企业债、 公司债、次级债 、可转换债 券、分离交
易可转债、央行 票据、中期 票据、 中小 企业私募债 、 短期融资券等） 、 资产支持证 券、债券
回购、 银行存款 等固定收 益类资产、 现 金资产、 以及 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工
具（但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
待基金参与 融资融券 和转融通 业务的相 关规定颁 布后 ， 基金管理人可 以在不改 变本基金
既 有投资策 略和风险 收益特征 并在控制 风险的前 提下 ， 参与融资融券 业务以及 通过证券 金融
公司办理转 融通业务， 以 提高投资 效率及进 行风险管 理。 届时本基金 参与融资 融券、 转融通
等业务的风 险控制原 则、 具体参 与比例 限制、 费用 收 支、 信息披露 、 估值方 法及其他 相关事
项按照中国 证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求 执行， 无需召开 基金份额 持有人大 会决
定。 
( 三)投资策略 
本基金采取 完全复制 法， 即 完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建 基金股票 投资
组合,并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应 调整。 但 因特殊情 况 （如 流动性原 因）
导致无法获 得足 够数 量的股票 时， 或者因 为法律法 规 的限制无法 投资某只 股票时， 基 金管理
人将采用其 他指数投 资技术适 当调整基 金投资组 合， 以达到跟踪 标的指数 的目的。 
本基金日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.2% ， 年化 跟 踪误差不超 过 2% 。 如因 标的指数嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 60 
编制规则调 整或其他 因素导致 跟踪偏离 度和跟踪 误差 超过正常范 围的， 基金管 理人应采 取合
理措施避免 跟踪误差 进一步扩 大。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品 ， 如期 权、 权证 以及其
他与标的指 数或标的 指数成份 股、 备选成 份股相关 的 衍生工具。 本 基金投资 股指期货 将根据
风险管理的 原则， 以套 期保 值为 目的， 主 要选择流 动 性好、 交易活 跃的股指 期货合约 。 本基
金力争利用 股指期货 的杠杆作 用， 降低股 票仓位频 繁 调整的交易 成本和跟 踪误差， 达 到有效
跟踪标的指 数的目的 。 
本基金投资 股指期货 后， 基金管 理人应在 季度报告 、 半年度报告、 年度报告 等定期报 告
和招募说明 书 （更新） 等文件中 披露股指 期货交易 情 况， 包括投资 政策、 持 仓情况、 损益情
况、 风险指标 等， 并充分 揭示股指 期货交易 对基金总 体风险的影 响以及是 否符合既 定的投资
政策和投资 目标。 
本基金投资 于股票期 货、期权 等相关金 融衍生工 具必 须经过投资 决策委员 会的批准 。 
1、决策依据 
有 关法 律法 规 、基 金合同 和标的 指数 的相关 规定 是基金 管理 人运用 基金 财产的 决策 依
据。 
2、投资管理 体制 
投资决策委 员会负责 决定有关 指数重大 调整的应 对决 策、 其他 重大组合 调整决策 以及重
大的单项投 资决策； 基 金经理决 定日常指 数跟踪维 护 过程中的组 合构建、 调 整决策以 及每日
申购赎回清 单的编制 决策。 
3、投资程序 
研究、 决策 、 组合构 建、 交 易、 评估 、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行，避 免重大风 险的发生 。 
（1）研究：指 数投资研究 小组依托 公司整体研 究平 台，整合外部 信息以及券 商等外部
研究力量的 研究成果 开展指数 跟踪、 成份 股公司行 为 等相关信息 的搜集与 分析、 流动 性分析、
误差及其归 因分析等 工作，撰 写研究报 告，作为 基金 投资决策的 重要依据 。 
（2）投资决策 ：投资决策 委员会依 据指数投资 研究 小组提供的研 究报告，定 期召开或
遇重大事项 时召开投 资决策会 议， 决策相关 事项。 基 金经理根据 投资决策 委员会的 决议， 每
日进行基金 投资管理 的日常决 策。 
（3）组合构建 ：根据标的 指数相关 信息，结合 内部 指数投资研究 ，基金经理 主要以指
数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下， 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法，嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 61 
以降低投资 成本、控 制投资风 险。 
（4）交易执 行：中央 交易部门 负责具体 的交易 执行 ，同时履行 一线监控 的职责。 
（5）投资绩效 评估：风险 管理部门 定期和不定 期对 基金进行投资 绩效评估， 并提供相
关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否，
基金经理可 以据此检 讨投资策 略，进而 调整投资 组合 。 
（6）组合监控 与调整：基 金经理将 跟踪标的 指 数变 动，结合成份 股基本面情 况、流动
性状况、 基金 申购和赎 回的现金 流量情况 以及组合 投 资绩效评估 的结果， 对 投资组合 进行监
控和调整， 密切跟踪 标的指数 。 
基 金管 理人在 确保 基金份 额持有 人利 益的前 提下 有权根 据环 境变化 和实 际需要 对上 述
投资程序做 出调整， 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。 
( 四)投资组合管理 
1、投资组合 的建立 
为达到紧密 跟踪标的 指数的投 资目标 ， 本基 金投资于 标的指数成 份股及备 选成份股 的比
例不低于基 金资产净 值的 90% 。本 基金将在 基金合同 生效之日 起 3 个月 内达到这 一投资比
例。 此后， 如因标的 指数成份 股调整、 基金 申购 或赎 回带来现金 等因素导 致基金不 符合这一
投资比例的 ，基金管 理人将在 10 个交易 日内进 行调 整。 
本基金将采 用完全复 制法， 严格按标 的指数的 个股权 重构建投资 组合。 但在少数 特殊情
况下基金经 理将配合 使用其他 指数投资 技术作为 完全 复制法的补 充， 以更好达 到复制指 数的
目标。这些情 形包括：1) 由于标的 指数成份股 发生变 动、增发/ 配股等 公司行为 导致成份股
的构成及权 重发生变 化， 而由于 交易成本、 交易制度 等原因导致 基金无法 及时完成 投资组合
的同步调整 ， 需要采 用其他指 数投资 技术保持 组合对 标的指数的 拟合度并 降低交易 成本； 2)
个别成份股 流动性严 重不 足使 基金无法 买入足够 的股 票数量， 采用其 他指数投 资技术能 较好
替代目标成 份股的个 股构建组 合； 3) 成份股 派发现金 股息而基金 未进行收 益分配可 能导致基
金组合与指 数产生偏 离； 4) 相关上 市公司停 牌同时允 许现金替代 导致基金 无法及时 买入成份
股；5) 其 它需要采 用非完全 复制指数 投资技术 的情形 。 
基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步 ： 确定 目标组合、 确定建 仓策略和 逐步调
整。 
（1）确定目 标组合： 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。 
（2）确定建 仓策略： 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析，确 定合理的 建仓策略 。 
（3）逐步调整 ：基金经理 在规定时 间内采用适 当的 手段调整实际 组合直至达 到跟踪指嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 62 
数要求。 
2、每日投资 组合管理 
（1） 成份股公 司行为信 息的跟踪 与分析： 跟 踪标的指 数成份股公 司行为( 如： 股本变 化、
分红、停牌、复牌等) 信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进行组 合调整分 析，为投 资决策提 供依据。 
（2）标的指数 的跟踪与分 析：跟踪 标的指数编 制方 法的变化，确 定指数变化 是否与预
期一致，分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因， 为投 资决策提供 依据。 
（3）每日申购 赎回情况的 跟踪与分 析：跟踪本 基金 申购和赎回信 息， 分析其 对组合的
影响。 
（4）组合持有 证券、现金 头寸及流 动性分析： 基金 经理分析实际 组合与目标 组合的差
异及其原因 ，并进行 成份股调 整的流动 性分析。 
（5）组合调整 ：①利用指 数投资管 理系统，找 出将 实际组合调整 到目标组合 的最优方
案,确定组合交易计划。②如发生 成份股变动、成份 股公司合并及其他重大事项，应提请投
资决策委员 会召开会 议，决定 基金的操 作策略。 ③调 整组合，达 到目标组 合的持仓 结构。 
（6）以 T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础， 考 虑 T 日将会发生 的上市公 司变动等
情况，设计 T 日申购 赎回清单 并公告 。 
3、定期投资 组合管理 
每月末， 根据 基金合同 中基金管 理费、 基金 托管费 等 的支付要求， 及时检查 组合中现 金
的比例，进 行支付现 金的准备 。 
根据标的指 数的编制 规则及指 数样本股 的定期调 整或 临时调整公 告， 基 金经理依 据投资
决策委员会 的决策， 在指 数成份股 调整生效 前， 分析 并确定组合 调整策略， 尽 量减少变 更成
份股带来跟 踪误差。 
4、投资绩效 评估 
风险管理部 门每日提 供投资绩 效评估报 告， 基 金经理 据此分析基 金的跟踪 偏离情况 ， 分
析跟踪误差 的产生原 因。 
( 五)标的指数和 业绩比较基准 
本基金的标 的指数及 业绩比较 基准为： 中证 500 指数 。 
中证500 指 数由沪深A 股市场 中经营状 况良好、 价格 无异常波动 或市场操 纵的 500 只股
票组成，以 调整股本 为权数， 采用派许 加权综合 价格 指数公式进 行计算。 
如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布， 或者上述 标的指数 由其他指嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 63 
数代替， 或由 于指数编 制方法等 重大变更 导致上述 指 数不宜继续 作为标的 指数， 或证 券市场
有其他代表 性更强、 更 适合投资 的指数推 出时， 本基 金管理人可 以依据维 护基金份 额持有人
合法权益的 原则， 通过 适当的程 序变更本 基金的标 的 指数， 并同时 更换本基 金的基金 名称与
业绩比较基 准。 若标的指 数变更对 基金投资 无实质性 影响 （包括但不 限于编制 机构变更、 指
数更名等） ， 无需召开 基金份额 持有人大 会，基 金管 理人可在取 得基金托 管人同意 后变更标
的指数，报 中国证监 会备案并 及时公告 。 
( 六)风险收益特征 
本基金为股 票型基金， 其 长期平均 风险和预 期收益率 高于混合型 基金、 债券型 基金、 及
货币市场基 金。 本基金为 指数型基 金， 被动跟踪 标的 指数的表现， 具 有与标的 指数以及 标的
指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征。 
( 七)禁止行为 
依照《基金 法》,基金 财产不得 用于下列 投资或 者活 动： 
(1) 承销证券 ； 
(2) 向他人贷 款或者提 供担保； 
(3) 从事承担 无限责任 的投资； 
(4) 买卖其他 基金份额 ， 但是法 律法规或 中国证 监会 另有规定的 除外； 
(5) 向其基金 管理人、 基金托管 人出资或 者买卖 其基 金管理人、 基金托管 人发行的 股票
或者债券； 
(6) 买卖与其 基金管理 人、基金 托管人有 控股关 系的 股东或者与 其基金管 理人、基 金托
管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券； 
(7) 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动； 
(8) 依照法律 法规有关 规定，由 中国证监 会规定 禁止 的其他活动 ； 
(9) 法律法规 或监管部 门取消上 述限制， 如适用 于本 基金，则本 基金投资 不再受相 关限
制。 
对于因上述 （5） 、 （6）项 情形导 致无法投 资的标的 指 数成份股的， 基金管理 人应在严 格
控制跟踪误 差的前提 下，结合 使用其他 合理方法 进行 适当替代。 
如果法律法 规或中国 证监会的 相关规定 对本基金 合同 约定投资禁 止行为进 行变更的， 以
变更后的规 定为准。 法律 法规或监 管部门取 消上述投 资禁止行为， 如 适用于本 基金， 本基金
可相应调整 禁止行为 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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( 八)投资限制 
(1) 本基金投 资于标的 指数成份 股、备选 成份股 的比 例不低于基 金资产净 值的 90% ； 
(2) 本基金投资 权证，在 任何交易日 买入的总金 额， 不超过上一交 易日基金资 产净值的
0.5% ， 本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过基 金 资产净值的 3 ％， 基金 管理人管 理的全
部基金持有 同一权证 的比例不 超过该权 证的 10% 。 
(3) 本基金进入 全国银行 间同业市场 进行债券回 购的 资金余额不得 超过基金资 产净值的
40 ％； 
(4) 本基金投资 于同一原 始权益人的 各类资产支 持证 券的比例，不 得超过基金 资产净值
的 10％； 
(5) 本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％； 
(6) 本基金持有 的同一(指 同一信用级 别)资产支 持证 券的比例，不 得超过该资 产支持证
券规模的 10 ％； 
(7) 本基金管理 人管理的 全部基金投 资于同一原 始权 益人的各类资 产支持证券 ，不得超
过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10％； 
(8) 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资 产
支持证券期 间， 如果其信 用等级下 降、 不再符合 投资 标准， 应在评级 报告发布 之日起 3 个月
内予以全部 卖出； 
(9) 基金资产参 与股票发 行申购，本 基金所申报 的金 额不超过本基 金的总资产 ，本基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(10) 本基金投 资流通受 限证券，基 金管理人应 事先 根据中国证监 会相关规定 ，与基金
托管人在本 基金托管 协议中明 确基金投 资流通受 限证 券的比例， 根 据比例进 行投资。 基 金管
理人应制订 严格的投 资决策流 程和风险 控制制度， 防 范流动性风 险、 法律风 险和操作 风险等
各种风险 ； 
(11)本基金 在任何交 易日日终 ， 持有 的买入股 指期货 合约价值， 不得超 过基金资 产净值
的 10% ；本基金 在任何交易 日日终，持 有的买入期 货 合约价值与有价 证券市值之 和, 不得超
过基金资产净值 的 100% ， 其中，有价 证券指股票、 债券（不含到期 日在一年以 内的政府债
券） 、权证、资产 支持证券、 买入返售金 融资产（不 含质押式回购） 等；本基金 在任何交易
日日终， 持有的卖 出期货合 约价值不 得超过基 金持有 的股票总市 值的 20% ， 本基 金管理人 应
当按照中 国 金融期货 交易所要 求的内容、 格 式与时限 向交易所报 告所交易 和持有的 卖出期货
合约情况、 交易 目的及对 应的证券 资产情况 等； 本基 金所持有的 股票市值 和买入、 卖出 股指嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 65 
期货合约价 值， 合计 （轧差 计算） 不得超过 基金资产 净值的 100％ ； 本基 金在任何 交易日内
交易（不包 括平仓） 的股指期 货合约的 成交金额 不得 超过上一交 易日基金 资产净值 的 20%；
每个交易日 日终在扣 除股指期 货合约需 缴纳的交 易保 证金后， 应当保 持不低于 交易保证 金一
倍的现金。 
(12)本基金 持有单只 中小企业 私募债券 ，其市值 不得 超过该基金 资产净值 的 10% 。 
(13)本基金 主动投资 于 流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% ； 因证
券市场波动、 上市公司 股票停牌、 基金规模 变动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合本
款所规定比 例限制的 ，本基金 管理人不 得主动新 增流 动性受限资 产的投资 ； 
（14 ） 本 基金与私 募类证券 资管产 品及中国 证监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（15 ） 法律 法规、基 金合同规 定的其他 限制。 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估 值、
交收等事宜 另行具体 协商。 
如 果法 律法 规 或中 国证监 会的相 关规 定对本 基金 合同约 定投 资组合 比例 限制进 行变 更
的， 以变更后 的规定为 准。 法律 法规或监 管部门取 消 上述限制， 如 适用于本 基金， 则 本基金
投资不再受 相关限制 。 
除第 （8） 、 （13） 、 （14 ） 项外， 因 证券、 期货 市场波动 、 上市公司合并、 基 金规模变 动、
标的指数成 份股调整、 标的指数 成份股流 动性限制、 股权分置改 革中支付 对价等基 金管理人
之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投 资比 例的，基金 管理人应 当在 10 个交 易日
内进行调整 。法律法 规或监管 机构另有 规定时， 从其 规定。 
基金管理人应 当自基金合 同生效之日 起 3 个月 内使 基 金的投资组 合比例符合 基金合同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
 ( 九)基金管理人代表基金行使股东权利 及 债权人权 利 的处理原则及方法 
1. 基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东权利及债 权人权利 ， 保护 基金份
额持有人的 利益； 
2. 不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ； 
3. 有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4. 不通过关 联交易为 自身、 雇员、 授权代理 人或任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何不
当利益。 
（十 ）基金投资组合报告 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 66 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所 载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
本基金托管 人中国建 设 银行股 份有限公 司根据本 基金 合同规定 ， 于 2018 年 7 月 16 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净值 表现和投 资组合报 告 等内容， 保证 复核内容 不存在虚 假记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 6 月 30 日（ “ 报告期末” ） ， 本报告 所列财务 数据
未经审计。 
1. 报告 期末基金资产 组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


1,075,117,534.99 94.80 
 其中：股票


1,075,117,534.99 94.80 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


- - 
 其中：债券


- - 
 
资产支持
证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6



买入返售金 融资
产



34,000,000.00 3.00 
 
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产



- - 
7



银行存款和 结算
备付金合计



16,927,089.71 1.49 
8


其他资产


8,099,939.04 0.71 
9


合计


1,134,144,563.74 100.00 
注：股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。



2. 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合



(1) 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、 林、 牧、 渔业


11,200,559.47 0.99 
B


采矿业


26,240,393.07 2.32 
C


制造业


634,903,641.34 56.12 
D



电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业



31,607,897.32 2.79 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 67 
E


建筑业


17,465,705.33 1.54 
F


批发和零售 业


58,927,804.99 5.21 
G



交通运输、 仓储和
邮政业



38,054,774.04 3.36 
H


住宿和餐饮 业


5,880,562.60 0.52 
I



信息传输、 软件和
信息技术服 务业



93,834,572.96 8.29 
J


金融业


26,094,256.79 2.31 
K


房地产业


57,924,627.20 5.12 
L



租赁和商务 服务
业



20,084,257.89 1.78 
M



科学研究和 技术
服务业



1,810,440.00 0.16 
N



水利、 环境 和公共
设施管理业



8,196,901.42 0.72 
O



居民服务、 修理和
其他服务业



- - 
P


教育


746,238.00 0.07 
Q


卫生和社会 工作


1,606,991.34 0.14 
R



文化、 体育 和娱乐
业



21,519,211.28 1.90 
S


综合


13,782,370.80 1.22 
 
合计


1,069,881,205.84 94.57 
(2) 报告 期末积极投资 按行 业分类 的股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A


农、 林、 牧、 渔业


- - 
B


采矿业


185,029.00 0.02 
C


制造业


1,259,458.54 0.11 
D



电力、 热力 、 燃气
及水生产和 供应
业



2,835,185.47 0.25 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售 业


- - 
G



交通运输、 仓储和
邮政业



- - 
H


住宿和餐饮 业


- - 
I



信息传输、 软件和
信息技术服 务业



- - 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L



租赁和商务 服务
业



- - 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 68 
M



科学研究和 技术
服务业



- - 
N



水利、 环境 和公共
设施管理业



81,226.14 0.01 
O



居民服务、 修理和
其他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会 工作


- - 
R



文化、 体育 和娱乐
业



875,430.00 0.08 
S


综合


- - 
 
合计


5,236,329.15 0.46 
3. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 
5.3.1 报告期末指 数投资按 公 允价值占基 金资产净 值比例大小排 序的前十名 股
票投 资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资
产净值比
例（％）



1 000661 长春高新 41,768 9,510,573.60 0.84 
2 603019 中科曙光 137,800 6,320,886.00 0.56 
3 600521 华海药业 229,790 6,133,095.10 0.54 
4 600201 生物股份 358,480 6,126,423.20 0.54 
5 600426 华鲁恒升 347,534 6,113,123.06 0.54 
6 002049 紫光国微 130,200 5,744,424.00 0.51 
7 002410 广联达 205,900 5,709,607.00 0.50 
8 000977 浪潮信息 236,800 5,647,680.00 0.50 
9 603589 口子窖 91,900 5,647,255.00 0.50 
10 600298 安琪酵母 151,243 5,396,350.24 0.48 
5.3.2 报告期末积 极投资按公 允价值占基 金资产净 值比例大小 排 序的前五名 股
票投 资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资
产净值比
例（％）



1 000939 *ST 凯迪 374,088 1,866,699.12 0.17 
2 002005 德豪润达 244,955 1,068,003.80 0.09 
3 000669 金鸿控股 123,714 896,926.50 0.08 
4 600880 博瑞传播 205,500 875,430.00 0.08 
5 000693 *ST 华泽 55,900 185,029.00 0.02 
注：*ST 凯迪 、德豪 润达、金 鸿控股、 博瑞传播 、*ST 华泽 5 只股 票已被 调出指数 成分股，
因停牌等原 因暂无法 卖出。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 69 
4. 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合



报告期末， 本基金未 持有债券 。



5. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细



报告期末， 本基金未 持有债券 。



6. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券
投资 明细



报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。



7. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明
细



报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。



8. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五 名权证 投资明细



报告期末， 本基金未 持有权证 。



9. 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 
(1) 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细



代码


名称



持仓量 （ 买
/卖）



合约市值( 元)



公允价值变 动
（元）



风险说明



IC1809 IC1809 5 5,112,600.00 -499,600.00 - 
IC1812 IC1812 35 35,058,800.00 -3,408,360.00 - 
公允价值变 动总额合 计（元）


-3,907,960.00 
股指期货投 资本期收 益（元）


1,345,360.00 
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）


-7,270,560.00 
(2) 本基 金投资股指期 货的投资政 策



本基金为指 数型基金， 主要投资 标的为指 数成份股 和 备选成份股。 本基金投 资股指期 货
将根据风险 管理的原 则， 以套期 保值为 目的， 选择 流 动性好、 交易 活跃的股 指期货合 约。 本
基金投资于 标的指数 为基础资 产的股指 期货， 目的 在 于满足基金 日常投资 管理需要， 更有效
地进行流动 性管理， 实现跟踪 标的指数 的投资目 标。








 






本基金 投资于股 指期货， 对 基金总体 风险 的影 响 很小， 并符合 既定的投 资政策和 投资目
标。 
10. 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 70 
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。 
11. 投资 组合报告附注 
(1)



报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
(2)



本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
(3) 其他 资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


8,057,700.67 
2


应收证券清 算款


45,110.93 
3


应收 股利


- 
4


应收利息


-2,872.56 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


8,099,939.04 
(4) 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



(5) 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明 
① 报 告期末指数投 资前十名股 票中存在流 通受限情 况的说明



报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。



② 报 告期末积极投 资前五名股 票中存在流 通受限情 况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部 分的
公允



价值（元）



占基金资产 净值
比例（% ）



流通受限情 况



说明



1 000939 *ST 凯迪 1,866,699.12 0.17 重大事项停 牌 
2 002005 德豪润达 1,068,003.80 0.09 重大事项停 牌 
3 000669 金鸿控股 896,926.50 0.08 重大事项停 牌 
4 000693 *ST 华泽 185,029.00 0.02 重大事项停 牌 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 71 
十 三 、基 金的 业绩 
基 金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
1. 本 报告期基 金份额净 值增长率 及其与同 期业绩比 较基 准收益率的 比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
① - ③ ② - ④ 
2013 年 2 月 6
日 （ 基金 合同 生
效日） -2013 年
12 月 31 日 
7.58% 1.41% 8.76% 1.45% -1.18% -0.04% 
2014 年 
38.49% 1.23% 39.01% 1.24% -0.52% -0.01% 
2015 年 
40.06% 2.81% 43.12% 2.82% -3.06% -0.01% 
2016 年 -15.27% 1.85% -17.78% 1.90% 2.51% -0.05% 
2017 年 
1.87% 0.92% -0.20% 0.93% 2.07% -0.01% 
2018 年 1 月 1
日 至 2018 年 3
月 31 日 
-2.25% 1.50% -2.18% 1.51% -0.07% -0.01% 
2018 年 上 半年 -16.02% 1.44% -16.53% 1.44% 0.51% 0.00% 
2. 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 72 
 
图：嘉实中 证 500ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期业绩比较 基准收益 率的历史 走势对比
图 
（2013 年 2 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日） 
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期， 建仓
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 “第 十 四部分 （二） 投 资范围和(七)投资 限制”
的有关约定 。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 73 
 
十 四 、 基 金的 融资 融 券 及 转融 通 
本基金可以 根据届时 有效的法 律法规和 政策的规 定进 行融资融券、 转融通。 待 基金参与
融资融券和 转融通业 务的相关 规定颁布 后， 基金管理 人可以在不 改变本基 金既有投 资策略和
风险收益特 征并在控 制风险的 前提下， 参与 融资融券 业务以及通 过证券金 融公司办 理转融通
业务， 以提高投 资效率及 进行风险 管理。 届时本 基金 参与融资融 券、 转融通等 业务的风 险控
制原则、 具体 参与比例 限制、 费 用收支、 信息披露、 估值方法及 其他相关 事项按照 中国证监
会的规定及 其他相关 法律法规 的要求执 行，无需 召开 基金份额持 有人大会 决定。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 74 
 
十 五 、基 金 的 财产 
( 一)基金资产总值 
基金资产总 值是指基 金拥有的 各类有价 证券、 银行 存 款本息、 基金 的应收款 项 以及其 他
资产的价值 总和。 
( 二)基金资产净值 
本 基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值 。 
( 三)基金财 产的 账户 
本基金财产 以基金名 义开立银 行存款账 户， 以基金托 管人的名义 开立证券 交易清算 资金
的结算备付 金账户， 以 基金托管 人和本基 金联名的 方 式开立基金 证券账户， 以本基金 的名义
开立银行间 债券托管 账户。 开立的 基金专用 账户与基 金管理人、 基金 托管人、 基金 销售机构
和登记结算 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
( 四)基金财 产的处分 
基金财产独 立于基金 管理人、 基 金托管人 和代销机 构 的固有财产， 并由基金 托管人保 管。
基金管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、 运用或 者其他情形 而取得的 财产和收 益归入基
金财产。 基金管 理人、 基金托 管人可以 按基金合 同的 约定收取管 理费、 托管费 以及其他 基金
合同约定的 费用。 基金 财产的债 权、 不得 与基金管 理人 、 基金托管人 固有财产 的债务相 抵销，
不同基金财 产的债权 债务， 不得相 互抵销。 基金 管理 人、 基金托管人 以其自有 资产承担 法律
责任，其债 权人不得 对基金财 产行使请 求冻结、 扣押 和其他权利 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的，基金财 产不属于 其清算财 产。 
除依据《基 金法》 、基 金合同及 其他有关 规定处 分外 ，基金财产 不得被处 分。非因 基金
财产本身承 担的债务 ，不得对 基金财产 强制执行 。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 75 
 
十 六 、基 金资 产估 值 
（ 一）估值日 
本 基金 的估值 日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 工作 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外
披露基金净 值的非工作 日。 
（ 二）估值对象 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债。 
（ 三）估值方法 
1、 证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近交
易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格。 
（2）交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价估值，估值日 没有交易的 ，且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所上市 未实行净价 交易 的债券 按估值日收 盘价减去债券收 盘价中所含 的债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券，采用 估值技术确定公 允价值。交 易所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
下，按成本 估值。 
2、处于未上 市 期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增 股、配股和 公开增发的 新股，按估 值日在证券交易 所挂牌的同 一股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 76 
（2）首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证，采 用估值技术确定 公允价值， 在估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ，同一股票 在交易所上市后 ，按交易所 上市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ，采用估值 技术确
定公允价值 。 
4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
5、 本基金投资股 指期货合 约， 一般以 估值当日 结算价 进行估值， 估值 当日无结 算价的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的， 采用 最 近交易日结 算价估值。 如法律法 规今后
另有规定的 ，从其规 定。 
6、 中小企业私募 债，采用估 值技术确定 公允价值， 在估值技术难以 可靠计量公 允价值
的情况下， 按成本估 值。 
7、在任何情 况下，基 金管理人 采用上述 1-6 项规定 的方法对基 金资产进 行估值， 均应
被认为采用 了适当 的 估值方法。 但是， 如果 基金管理 人有充足的 理由认为 按上述方 法进行估
值不能客观 反映其公 允价值的， 基金管理 人可根据 具 体情况与基 金托管人 商定后， 按 最能反
映公允价值 的价格估 值。 
8、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金 会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布 。 
（ 四）估值程序 
1.基金份额净 值是按 照每个工 作日闭市 后， 基金资产 净值除以当 日基金份 额的余额 数量
计算，精确 到 0.0001 元，小数 点后第五 位四舍五 入。 国家另有规 定的，从 其规定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 77 
2. 基 金 管 理人 应 每 个工 作 日对 基 金 资产 估 值。 基 金 管理 人 每 个 工作 日 对基 金 资 产估 值
后， 将基金份额 净值结果 发送基金 托 管人， 经基 金托 管人复核无 误后， 由基金 管理人对 外公
布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 
（ 五）暂停估值的情形 
1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ； 
2.因不可抗力 或其它 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时； 
3. 占 基 金 相当 比 例 的投 资 品种 的 估 值出 现 重大 转 变 ，而 基 金 管 理人 为 保障 投 资 人的 利
益，已决定 延迟估值 ； 
4. 当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资 产出现 无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
暂停基金估 值； 
5.中国证监会 和基金 合同认定 的其它情 形。 
（ 六）基金份额净值的确认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个开放日 交易结束 后计算当日 的基金 份额 净值并 发送给基
金托管人。 基 金托管人 对 份额 净 值计算结 果复核确 认 后发送给基 金管理人， 由基金管 理人对
基金 份额净 值予以公 布。 
（ 七）估值错误的处理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 4 位以 内(含第4 位)发生差错时， 视为基金 份额净值 错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1. 差错类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或登记结 算机构、 或 代销机构 、
或投资人自 身的过错 造成差错， 导致其他 当事人遭 受 损失的， 过错 的责任人 应当对由 于该差
错遭受损失 当事人( “ 受损方”) 的直接损 失按下述 “ 差错处理原 则” 给予赔 偿， 承担 赔偿责
任。 
上述差错的 主要类型 包括但不 限于： 资 料申报差 错、 数据传输差 错、 数据计 算差错、 系
统故障差错、 下 达指令差 错等； 对于因 技术原因 引起 的差错， 若系同 行业现有 技术水平 不能
预见、不能 避免、 不 能克服， 则属不可 抗力，按 照下 述规定执行 。 
由于不可抗 力原因造 成投资人 的交易资 料灭失或 被错 误处理或造 成其他差 错， 因不可抗嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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力原因出现 差错的当 事人不对 其他当事 人承担赔 偿责 任， 但因该差错 取得不当 得利的当 事人
仍应负有返 还不当得 利的义务 。 
2. 差错处理 原则 
(1) 差错已发生， 但尚未给当 事人造成损 失时，差错 责任方应及时协 调各方，及 时进行
更正， 因更正 差错发生 的费用由 差错责任 方承担； 由 于 差错责任方 未及时更 正已产生 的差错，
给当事人造 成损失的， 由差错责 任方对直 接损失承 担 赔偿责任； 若 差错责任 方已经积 极协调，
并且有协助 义务的当 事人 有足 够的时间 进行更正 而未 更正， 则其应 当承担相 应赔偿责 任。 差
错责任方应 对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ，确 保差错已得 到更正。 
(2) 差错的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失负责 ，并且仅对 差错的
有关直接当 事人负责 ，不对第 三方负责 。 
(3) 因差错而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义务。 但差错责任 方仍应
对差错负责。 如 果由于获 得不当得 利的当事 人不返还 或不全部返 还不当得 利造成其 他当事人
的利益损失( “受损方”)， 则差 错责任方 应赔偿受 损 方的损失， 并 在其支付 的赔偿金 额的范
围内对获得 不当得利 的当事人 享有要 求 交付不当 得利 的权利； 如果获 得不当得 利的当事 人已
经将此部分 不当得利 返还给受 损方， 则受损 方应当将 其已经获得 的赔偿额 加上已经 获得的不
当得利返还 的总和超 过其实际 损失的差 额部分支 付给 差错责任方 。 
(4) 差错调整 采用尽量 恢复至假 设未发生 差错的 正确 情形的方式 。 
(5) 差错责任方拒 绝进行赔偿 时，如果因 基金管理人 原因造成基金财 产损失时， 基金托
管人应为基 金的利益 向基金管 理人追偿， 如果因基 金 托管人原因 造成基金 财产损失 时， 基金
管理人应为 基金的利 益向基金 托管人追 偿。 基金管理 人和托管人 之外的第 三方造成 基金财产
的损失， 并拒 绝进行赔 偿时 ， 由基 金管理 人负责向 差错 方追偿； 追偿 过程中产 生的有关 费用，
应列入基金 费用，从 基金资产 中支付。 
(6) 按法律法 规规定的 其他原则 处理差错 。 
3. 差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
(1) 查明差错发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据差错发生的原 因确定差错 的责任
方； 
(2) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法对因 差错 造成的损失 进行评估 ； 
(3) 根据差错 处理原则 或当事人 协商的方 法由差 错的 责任方进行 更正和赔 偿损失； 
(4) 根据差错处理 的方法，需 要修改基金 登记结算机 构交易数据的， 由基 金登记 结算机嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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构进行更正 ，并就差 错的更正 向有关当 事人进行 确认 。 
4. 基金份额 净值差错 处理的原 则和方法 如下： 
(1) 基金份额净值 计算出现错 误时，基金 管理人应当 立即予以纠正， 通报基金托 管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
(2) 错误偏差达到 基金份额净 值的 0.25% 时，基金管 理人应当通报基 金托管人并报 中国
证监会备案；错 误偏差达到 基金份额净 值的 0.5%时 ，基金管理人应 当公告，并 同时报中国
证监会备案 。 
(3) 基金管理人和 基金托管人 由于各自技 术系统设置 而产生的净值计 算尾差，以 基金管
理人计算结 果为准。 
(4) 前述内容 如法律法 规或监管 机关另有 规定的 ，从 其规定处理 。 
（ 八）特殊情形的处理 
1. 基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 7 项 进行 估值时， 所造成 的误差不 作为基金
资产估值错 误处理。 
2. 由于不可 抗力原因， 或由于证 券交易所 及登记结 算 公司发送的 数据错误， 或国家会 计
政策变更、 市 场规则变 更等， 基 金管理人 和基金托 管 人虽然已经 采取必要、 适当、 合 理的措
施进行检查， 但 未能发现 错误的， 由此 造成的基 金资 产估值错误， 基 金管理人 和基金托 管人
免除赔偿责 任。但基 金管理人 应当积极 采取必要 的措 施消除或减 轻由此造 成的影响 。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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十 七 、基 金的 收益 与 分配 
 ( 一)收益分配原则 
1. 本基金的 每份基金 份额享有 同等分配 权； 
2. 基金收益 评价日核 定的基金 净值增长 率超过标 的指 数同期增长 率达到 1% 以上时， 基
金管理人可 以进行收 益分配； 
3. 在符合上 述基金分 红条件的 前提下， 本基金收 益每 年至多分配 12 次，每 次基金收 益
分配数额的 确定原则 为：使收 益分配后 基金净值 增长 率尽可能贴 近标的指 数同期增 长率； 
4. 若基金合 同生效不 满 3 个月 则可不进 行收益分 配； 
5. 基于本基 金的性质 和特点， 本 基金收益 分配不须 以 弥补亏损为 前提， 收益 分配后有 可
能使基金份 额净值低 于面值， 即基 金收益分 配基准日 （即收益评 价日） 的 基金份额 净值减去
每单位基金 份额收益 分配金额 后可能低 于面值； 
6. 基金红利 发放日距 离收益分 配基准日 的时间不 超过15 个工作日 ； 
7. 本基金收 益分配采 取现金分 红； 
8. 法律法规 或监管机 构另有规 定的从其 规定 。 
( 二)基金收益分配数额的确定原则 
1、在收益评 价日，基 金管理人 计算基金 净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 
截至收益评价日 基金净值增 长率减去标的 指数增长率 的差额超过 1%时 ，基金管理 人可
以进行收益 分配。 
2、当基金收 益评价日 核定的基 金净值增 长率超 过标 的指数同期 增长率达 到 1%以上 时，
以使收益分 配后基金 净值增长 率尽可能 贴近标的 指数 同期增长率 为原则确 定收益分 配数额 。 
( 三)收益分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配对象、 分 配 原则、 分配时 间、 分配数 额及比例 、
分配方式及 有关手续 费等内容 。 
( 四)收益分配的时间和程序 
1.基金收益分 配方案 由基金管 理人拟订 ， 由基 金托管 人复核， 依照 《信息披 露办法 》 的
有关规定在 指定媒体 上公告并 报中国证 监会备案 ； 
2.在收益分配 方案公 布后， 基金管 理人依据 具体方案 的规定就支 付的现金 红利向基 金托嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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管人发送划 款指令， 基金托管 人按照基 金管理人 的指 令及时进行 分红资金 的划付 。 
（ 五）收益分配中发生的费 用 
收益分配时 发生的银 行转账等 手续费用 由基金份 额持 有人自行承 担 。 
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十 八 、基 金的 费用 与 税收 
( 一)基金费 用的种类 
1. 基金管理 人的管理 费； 
2. 基金托管 人的托管 费； 
3. 基金资产 的资金汇 划费用； 
4. 基金合同 生效后的 基金信息 披露费用 ； 
5. 基金份额 持有人大 会费用； 
6. 基金合同 生效后与 基金有关 的会计师 费和律师 费； 
7. 因基金的 证券、 期货 交易或结 算而产 生的费用 （ 包 括但不限于 经手费、 印 花税、 证 管
费、过户费 、手续费 、券商佣 金、权证 交易的结 算费 及其他类似 性质的费 用等） ； 
8. 基金的开 户费用、 账户维护 费用； 
9. 基金管理 人与标的 指数供应 商签订的 相应指 数许 可协议约定 的指数使 用费； 
10. 基金的上 市费和年 费； 
11. 在中国证 监会规定 允许的前 提下，本 基金可 以从 基金财产中 计提销售 服务费， 具体
计提方法、 计提标准 在招募说 明书或相 关公告中 载明 ； 
12. 依法可以 在基金财 产中列支 的其他费 用。 
( 二)上述基 金费用由 基金管理 人在法律 规定的范 围内 参照公允的 市场价格 确定， 法律法 规另
有规定时从 其规定。 
( 三)基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1. 基金管理 人的管理 费 
在通常情况 下， 基 金管理费 按前一日 基金资产 净值的0.5%年费率 计提。 计算方 法 如下 ： 
H＝E ×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金管理费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理人向基 金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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2. 基金托管 人的托管 费 
在通常情况 下， 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.1%年费率 计提。 计算方法 如下 ： 
H＝E ×0.1% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按月支付。 由基金管 理 人向基 金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 5 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。 
3. 基金合同 生效后的 指数许可 使用费 
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入
基金费用。 
在通常情况 下， 指 数使用许 可费按前 一日基金 资产净 值的 0.03%的 年费率 计提。 计算方
法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天 数 
H 为每日计 提的指数 使用许可 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付。 根据基金 管理人与 标的指数 供
应商签订的 相应指数 许可协议 的规定， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季（自 然季度）
人民币 50,000 元， 计 费区间不 足一季度 的， 以一 季 度计算。 由基 金管理人 向基金托 管人发
送基金标的 指数许可 使用费划 付指令， 经基金托 管人 复核后于每 年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日起 10 个 工作日内 将上季度 标的指数 许可使 用费 从基金财产 中一次性 支付给标 的指数许
可方。 
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。 
( 四)不列入 基金费用 的项目 
基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义务 导致的费用 支出或基 金财产的 损
失， 以及处理 与基金运 作无关的 事项发生 的费用等 不 列入基金费 用。 基金合 同生效前 所发生
的信息披露 费、律师 费和会计 师费以及 其他费用 不从 基金财产中 支付。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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( 五)基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调 低基金管理 费率和基 金托管费 率。 基金
管理人必须 最迟于新 的费率实 施日 2 日 前在指定 媒体 上刊登公告 。 
( 六)基金税 收 
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。 
 
十 九 、基 金的 会计 与 审计 
( 一)基金会计政策 
1. 基金管理 人为本基 金的会计 责任方； 
2. 本基金的 会计年度 为公历每 年的 1 月1 日至 12 月 31 日； 
3. 本基金的 会计核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民 币元为记账 单位； 
4. 会计制度 执行国家 有关的会 计制度； 
5. 本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6. 基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会计 账目 、 凭证并进行 日常的会 计核算， 按
照有关规定 编制基金 会计报表 ； 
7. 基金托管 人定期与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编 制等 进行核对 并书面确 认 。 
( 二)基金审计 
1. 基金管理 人聘请具 有从事证 券相关业 务资格的 会计 师事务所及 其注册会 计师对本 基
金年度财务 报表及其 他规定事 项进行审 计。 会计师 事 务所及其注 册会计师 与基金管 理人、 基
金托管人相 互独立。 
2. 会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ，应事先 征得 基金管理人 同意。 
3. 基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务所， 须 通报基金托 管人。 更换 会计师事 务
所需在 2 个 工作日内 在指定媒 体公告并 报中国证 监会 备案 。 
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二十 、基 金的 信息 披 露 
基金的信息 披露应符 合 《基 金法》 、 《运 作办法 》 、 《信息披露 办法》 、 基金 合同及其
他有关规定 。基金管 理人、基 金托管人 和其他基 金信 息披露义务 人应当依 法披露基 金信息，
并保证所披 露信息的 真实性、 准确性和 完整性。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 基金管 理人、 基金托
管人和其他 基金信息 披露义务 人应按规 定将应予 披露 的基金信息 披露事项 在规定时 间内通
过中国证监 会指定的 全国性报 刊(以下简 称 “指定报 刊 ”) 和基金管理人、 基 金托管 人的互联
网网站(以下 简称“网 站”)等 媒介披露 。 
本基金信息 披露义务 人承诺 公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1. 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2. 对证券投 资业绩进 行预测； 
3. 违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4. 诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金份 额发 售机构； 
5. 登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺性 、恭 维性或推荐 性的文字 ； 
6. 中国证监 会禁止的 其他行为 。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如同时采 用 外文文本的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的， 以中文文本 为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
(一) 招募说 明书 
招募说明书 是基金向 社会公开 发售时对 基金情况 进行 说明的法律 文件。 
基金管理人 按照 《 基金法 》 、 《 信息披露 办法 》 、 基 金合同编制 并在基金 份额发售 的 3
日前， 将基金招 募说明书 登载在指 定报刊和 网站上。 基金合同生 效后， 基金管 理人应当 在每
6 个月结束之 日起 45 日内，更 新招募说 明书并登 载在 网站上，将 更新的招 募说明书 摘要登
载在指定报 刊上。基 金管理人 将在公告 的 15 日 前向 中国证监会 报送更新 的招募说 明书，并
就有关更新 内容提供 书面说明。 更 新后的 招募说明 书 公告内容的 截止日为 每 6 个月 的最后 1嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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日。 
(二) 基金合 同、托管 协议 
基金管理人 应在基金 份额发售 的 3 日前， 将基金合 同 摘要登载在 指定报刊 和网站上； 基
金管理人、 基金托管 人应将基 金合同、 托管协议 登载 在各自网站 上。 
(三) 基金份 额发售公 告 
基金管理人 将按照 《基金法 》 、 《信息 披露办法 》 的 有关规定 ， 就基金 份额发售 的具体
事宜编制基 金份额发 售公告， 并在披露 招募说明 书的 当日登载于 指定报刊 和网站上 。 
(四) 基金合 同生效公 告 
基金管理人 将在基金 合同生效 的次日 （若 遇法定节 假 日指定报刊 休刊， 则顺 延至法定 节
假日后首个 出报日， 下同） 在 指定报刊 和网站上 登载 基金合同生 效公告。 基金 合同生 效 公告
中将说明基 金募集情 况。 
(五) 基金资 产净值公 告、基金 份额净值 公告、基 金份 额累计净值 公告 
1. 本基金的 基金合同 生效后， 在 开始办理 基金份额 申 购或者赎回 前， 基金管 理人将至 少
每周公告一 次基金资 产净值和 基金份额 净值； 
2. 在开始办 理基金份 额申购或 者赎回后， 基金管理 人 将在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 ； 
3. 基金管理 人应当公 告半年度 和年度最 后一个市 场交 易日 （或自然 日） 基金资 产净值和
基金份额净 值。 基金管 理人应当 在前款 规定的市 场交 易日 （或自然 日） 的 次 日， 将基 金资产
净值、基金 份额净值 和基金份 额累计净 值登载在 指定 媒体上。如 相关法律 法规另有 规定 的，
从其规定。 
(六) 基金开 始申购、 赎回公告 
基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日提前 2 日在 指定报刊和 网站上公 告。 
(七) 申购赎 回清单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基金管理 人 应当在每个 开放日， 通 过网站以 及
其他媒介公 告当日的 申购赎回 清单。 
(八) 基金份 额上市交 易公告书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基 金管理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个 工作
日前，将基 金份额上 市交易公 告书登载 在指定报 刊和 网站上。 
(九) 基金 份 额折算日 和折算结 果公告 
基金管理人 确定基金 份额折算 日后应至 少提前 2 日将 基金份额折 算日公告 登载于指 定嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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报刊及网站 上。 
基金份额进 行折算并 由登记结 算机构完 成基金份 额的 变更登记后， 基 金管理人 应将基金
份额折算结 果公告登 载于指定 报刊及网 站上。 
(十) 基金年 度报告、 基金半年 度报告、 基金季度 报告 
1. 基金管理 人应当在 每年结束 之日起 90 日内， 编制 完成基金年 度报告， 并将年度 报告
正文登载于 网站上， 将 年度报告 摘要登载 在指定报 刊 上。 基金年度 报告的财 务会计报 告应当
经过审计； 
2. 基金管理 人应当在 上半年结 束之日起60 日内 ，编 制完成基金 半年度报 告，并将 半年
度报告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在 指定报刊上 ； 
3. 基金管理 人应当在 每个季度 结束之日 起 15 个 工作 日内，编制 完成基金 季度报告 ，并
将季度报告 登载在指 定报刊和 网站上； 
4. 基金合同 生效不足2 个月的， 本基金管 理人可以 不 编制当期季 度报告、 半 年度报告 或
者年度报告 。 
5. 基金定期 报告应当 按有关规 定分别报 中国证监 会和 基金管理人 主要办公 场所所在 地
中国证监会 派出机构 备案。 
基金管理人 应当在基 金年度报 告和半年 度报告中 披露 基金组合资 产情况及 其流动性 风
险分析等。 
报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 达到 或超 过基 金总份额 20% 的情形， 为 保障其他
投资者的权 益， 基金管理 人至少应 当在基金 定期报告 “影响投资者决 策的其他 重要信息” 项
下披露该投 资者的类 别、 报告期 末持有份 额及占比、 报告期内持 有份额变 化情况及 产品的特
有风险，中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 
(十一)临时 报告与公 告 
在基金运作 过程中发 生如下可 能对基金 份额持有 人权 益或者基金 份额的价 格产生重 大
影响的事件 时， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编 制临时报告 书， 予以公告， 并 在公开披
露日分别报 中国证监 会和基金 管理人主 要办公场 所所 在地中国证 监会派出 机构备案 ： 
1. 基金份额 持有人 大 会的召开 及决议； 
2. 终止基金 合同； 
3. 转换基金 运作方式 ； 
4. 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5. 基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所发 生变 更； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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6. 基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7. 基金募集 期延长； 
8. 基金管理 人的董事 长、 总经理 及其他高 级管理人 员 、 基金经理和 基金托管 人基金托 管
部门负责人 发生变动 ； 
9. 基金管理 人的董事 在一年内 变更超过50%； 
10. 基金管理 人、基金 托管人基 金托管部 门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11. 涉及基金 管理人、 基金财产 、基金托 管业务 的诉 讼； 
12. 基金管理 人 、基金 托管人受 到监管部 门的调 查； 
13. 基金管理 人及其董 事、总经 理及其他 高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14. 重大关联 交易事项 ； 
15. 基金收益 分配事项 ； 
16. 管理费、 托管费等 费用计提 标准、计 提方式 和费 率发生变更 ； 
17. 基金份额 净值计价 错误达基 金份额净 值 0.5% ； 
18. 基金改聘 会计师事 务所； 
19. 基金变更 、增加或 减少代销 机构； 
20. 基金更换 登记结算 机构； 
21. 本基金开 始办理申 购、赎回 ； 
22. 本基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变 更； 
23. 基金暂停 接受申购 、赎回申 请； 
24. 本基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受 申购 、赎回； 
25. 变更标的 指数； 
26. 基金份额 暂停、恢 复、终止 上市交易 ； 
27. 发生涉及 基金申购 、赎回事 项调整或 潜在影 响投 资者赎回等 重大事项 时； 
28.中国证监 会或本基 金合同规 定的其他 事项。 
(十二)澄清 公告 
在本基金合 同存续期 限内， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场上 流传的消 息可能对 基金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行公开 澄清，并 将有关情 况立即报 告中国证 监会 。 
(十三)中国 证监会规 定的其他 信息 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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在季度报告、 半年度报 告、 年度 报告等定 期报告和 招 募说明书 （更 新） 等文 件中披露 股
指期货交易 情况， 包括 投资政 策、 持仓情 况、 损益 情 况、 风险指标 等， 并充 分揭示股 指期货
交易对基金 总体风险 的影响以 及是否符 合既定的 投资 政策和投资 目标等。 
基金管理人 应在基金 招募说明 书的显著 位置披露 投资 中小企业私 募债券的 流动性风 险
和信用风险， 说明投资 中小企业 私募债券 对基金总 体 风险的影响。 本基金投 资中小企 业私募
债券后两个 交易日内， 基 金管理人 应在中国 证监会指 定媒体披露 所投资中 小企业私 募债券的
名称、 数 量、 期 限、 收 益率等信 息， 并 在季度报 告、 半年度报告 、 年度 报告等定 期报告和 招
募说明书（ 更新）等 文件中披 露中小企 业私募债 券的 投资情况。 
(十四)信息 披露文件 的存放与 查阅 
基金合同、 托 管协议、 招募说明 书或更新 后的招募 说 明书、 年度报 告、 半年 度报告、 季
度报告和基 金份额净 值公告等 文本文件 在编制完 成后 ， 将存放于基 金管理人 所在地、 基 金托
管人所在地， 供 公众查阅。 投 资人在支 付工本费 后， 可在合理时 间内取得 上述文件 复制件或
复印件。 
投资人也可 在基金管 理人指定 的网站上 进行查阅。 本 基金的信息 披露事项 将在指定 媒体
上公告。 
本基金的信 息披露将 严格按照 法律法规 和基金合 同的 规定进行 。 
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二 十 一 、 风险 揭示 
（一）市场风险 
证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动， 将 对本基金资 产产生潜 在风险， 主 要
包括： 
（1）政策风 险 
货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 政策的变 化对 证券市场产 生一定的 影响， 导致市
场价格波动 ，影响基 金收益而 产生风险 。 
（2）经济周 期风险 
证券市场是 国民经济 的晴雨表， 而经济运 行具有周 期 性的特点。 宏 观经济运 行状况将 对
证券市场的 收益水平 产生影响 ，从而产 生风险。 
（3）利率风 险 
金融市场利 率波动会 导致股票 市场及债 券市场的 价格 和收益率的 变动， 同时直 接影响企
业的融资成 本和利润 水平。基 金投资于 股票和债 券， 收益水平会 受到利率 变化的影 响。 
（4）购买力 风险 
本基金投资 的目的是 使基金资 产保值增 值， 如果发 生 通货膨胀， 基 金投资于 证券所获 得
的收益可能 会被通货 膨胀抵消 ，从而影 响基金资 产的 保值增值。 
（5）上市公 司经营风 险 
上市公司的 经营状况 受多种因 素影响， 如市场、 技 术 、 竞争、 管理 、 财务等 都会导致 公
司盈利发生 变化，从 而导致基 金投资收 益变化。 
（二）本基金特有的风险 
1、 标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的 平均回报 率可能存 在偏离。 
2、 标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动 ， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化 ， 产生
风险。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3、 基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标 的指数调 整成份股 或变更编 制方法 ，使 本基金在相 应的组合 调整中产 生跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 
（2）由于标 的指数成 份股发生 配股、增 发等行 为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生
变化 ， 使本 基金 在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3）由于成 份股停牌 、摘牌或 流动性差 等原因 使本 基金无法及 时调整投 资组合或 承担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（4）由于基 金投资过 程中的证 券交易成 本 ，以 及基 金管理费和 托管费的 存在 ， 使 基金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（5）在本基 金指数化 投资过程 中 ，基金 管理人 的管 理能力 ，例 如跟踪指 数的水平 、技
术手段、 买入卖 出的时机 选择等 ， 都会 对本基金 的收 益产生影响 ， 从 而影响本 基金对标 的指
数的跟踪程 度。 
（6）其他因 素产生的 偏离。如 因受到最 低买入 股数 的限制 ，基金 投资组 合中个别 股票
的持有比例 与标的指 数中该股 票的权重 可能不完 全相 同； 因缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具
造成的指数 跟踪成本 较大； 因基 金申购与 赎回带来 的 现金变动； 因 指数发布 机构指数 编制错
误等,由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。 
4、 标的指数 变更的风 险 
尽管可能性 很小 ， 但根据 基金合同 规定 ， 如出现 变更 标的指数的 情形 ， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变 ， 投资 组合将随之 调整 ， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致 ， 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 
5、 基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽管本基金 将通过有 效的套利 机制使基 金份额二 级市 场交易价格 的折溢价 控制在一 定
范围内 ， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响 ， 存 在不同于 基金份额 净值的
情形 ， 即存 在价格折 溢价的风 险。 
6、 参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 
基金管理人 或者基金 管理人委 托中证指 数有限公 司计 算基金份额 参考净值 （IOPV ） ，并
由 深圳证券 交易所 在 交易时间 发布 ，供 投资者交 易、 申购、赎回 基金份额 时参考 。IOPV 与
实时的基金 份额净值 可能存在 差异 ，IOPV 计 算可能出 现错误 ， 投资者若 参考 IOPV 进行投 资
决策可能导 致损失。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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7、 退市风险 
因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市 ， 或被基金份 额持有人 大会决议 提前
终止上市 ， 导致基金 份额不能 继续进行 二级市场 交易 的风险。 
8、 投资者申 购失败的 风险 
本基金的申 购赎回清 单中 ， 可 能仅允许 对部分成 份股 使用现金替 代。因此, 投资者在 进
行申购时, 可 能存在因 个别成份 股涨停、 临时停 牌等 原因而无法 买入申购 所需的足 够的成份
股 ，导致申 购失败的 风险。 
9、 投资者赎 回失败的 风险 
在投资者提 交赎回申 请时 ， 如本 基金投资 组合内不 具 备足额的符 合要求的 赎回对价 ， 可
能导致出现 赎回失败 的情形。 
另外， 基金管 理人可能 根据成份 股市值规 模变化等 因 素 调整最小 申购赎回 单位 ， 由此 可
能导致投资 者按原最 小申购赎 回单位申 购并持有 的基 金份额 ， 可能无 法按照新 的最小申 购赎
回单位全部 赎回 ，而 只能在二 级市场卖 出全部或 部分 基金份额。 
10 、 基金份 额赎回对 价的变现 风险 
本基金赎回 对价主要 为组合证 券 ， 在组合证 券变现过 程中 ， 由于市场 变化、 部分成 份股
流动性差等 因素 ， 导致 投资者变 现后的价 值与赎回 时 赎回对价的 价值有差 异 ， 存在变 现风险。 
11 、 第三方 机构服务 的风险 
本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理 ，存在以 下风 险： 
（1） 申购赎 回代理券 商因多种 原因 ， 导 致代理申 购、 赎回业务受 到限制、 暂 停或 终止 ，
由此影响对 投资者申 购赎回服 务的风险 。 
（2）登记结 算机构可 能调整结 算制度 ， 如对投 资者 基金份额、 组合证券 及资金的 结算
方式发生变 化 ， 制度调 整可能给 投资者带 来理解偏 差 的风险。 同样 的风险还 可能来自 于证券
交易所及其 他代理机 构。 
（3）证券交 易所、登 记结算机 构、基金 托管人 及其 他代理机构 可能违约 ，导致基 金或
投资者利益 受损的风 险。 
（三）信用风险 
指基金在交 易过程发 生交收违 约， 或者基 金所投资 债 券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到
期本息，导 致基金资 产损失。 
（四）流动性风险 
指基金资产 不能迅速 转变成现 金， 或者不 能应付可 能 出现 的投资 者大额赎 回的风险。 在嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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开放式基金 交易过程 中， 可能会 发生巨额 赎回的情 形 。 巨额赎回可 能会产生 基金仓位 调整的
困难，导致 流动性风 险，甚至 影响基金 份额净值 。 
（1）本基金 的申购、 赎回安排 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体 办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳 证
券交易所的 正常交易 日的交易 时间， 但基 金管理人 根 据法律法规、 中国证监 会的要求 或基金
合同的规定 公告暂停 申购、赎 回时除外 。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 
（2）拟投资 市场及资 产的流动 性风险评 估 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股及备 选成份股 ，经 考察中证 500 指数的 成份股数 量、
日均成交量 以及日均 成交金额， 该指数将 具有充足 的 流动性可满 足本基金 投资的要 求； 本基
金在组合构 建过程中， 将根据开 放日申购 和赎回情 况 ， 决定投资标 的指数成 份股及备 选成份
股的时间和 方式， 如有 因受成份 股停牌、 成 份股流动 性不足或其 它一些影 响指数复 制的市场
因素的限制， 基 金管理人 可以根据 市场情况， 结 合经 验判断， 对股票 组合管理 进行适当 变通
和调整， 以期 在规定的 风险承受 限度之 内， 尽量缩 小 跟踪误差。 因 此， 本基 金拟投资 市场及
资产的流动 性良好。 根据 过往经验 统计， 绝大部 分时 间上述资产 流动性充 裕， 流动性风 险可
控， 当遇到极端 市场情况 时， 基金管理 人会按照 基金 合同及相关 法律法规 要求， 及时启 动流
动性风险应 对措施， 保护基金 投资者的 合法权益 。 
（3）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响： 
当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的活跃 市场价格 且采用估 值
技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定性 时， 经与基 金 托管人协商 确认后， 基 金管理人 应当采
取延缓支付 赎 回对价 或暂停接 受基金申 购赎回申 请的 措施。 基金份额 持有人存 在不能及 时赎
回基金份额 的风险。 
（五）管理风险 
在基金管理 运作过程 中， 可能因 基金管理 人对经济 形 势和证券市 场等判断 有误、 获取 的
信息不全等 影响基金 的收益水 平。 基金管 理人的管 理 水平、 管理手 段和管理 技术等对 基金收
益水平存在 影响。 
（六）操作或技术风险 
指相关当事 人在业务 各环节操 作过程中， 因 内部控制 存在缺陷或 者人为因 素造成操 作失嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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误或违反操 作规程等 引致的风 险，例如 ，越权违 规交 易、会计部 门欺诈、 交易错误 、IT 系
统故障等风 险。 
在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中 ， 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影
响交易的正 常进行或 者导致投 资者的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、
注册登记机 构、代销 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机构等等 。 
（七）合规性风险 
指基金管理 或运作过 程中， 违反 国家法律 法规的规 定 ， 或者基金投 资违反法 规及基金 合
同有关规定 的风险。 
（八）其它风险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
资产的损失 。 
金融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约、 托 管行违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能
力之外的风 险，可能 导致基金 或者基金 持有人 利 益受 损。 
（九)风险 声明 
1、 本基金未 经任何一 级政府、 机构及部 门担保 。投 资者自愿投 资于本基 金 ，须自 行承
担投资风险 。 
2、 除基金管 理人直接 办理本基 金的销售 外 ，本 基金 还通过代销 机构销售 ，但本基 金并
不是代销机 构的存款 或负债 ， 也 没有经代 销机构担 保 或者背书 ， 代 销机构并 不能保证 其收益
或本金安全 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 二 、 基金 合同 的 终止 与基 金财 产的清 算 
( 一)基金合同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1. 基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2. 基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续 担任基金管 理人的职 务，而在6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3. 基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续 担任基金托 管人的职 务，而在6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
基金合同终 止后， 基金 管理人和 基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售 办
法》 、基金合 同及其他 有关法律 法规的规 定，行 使请 求给付报酬 、从基金 资产中获 得补偿的
权利 。 
( 二)基金财产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同终 止时，成 立基金财产 清算组，基 金财 产清算组在中 国证监会的 监督下进
行基金 清算 。 
(2) 基金财产清 算组成员 由基金管理 人、基金托 管人 、具有从事证 券相关业务 资格的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产清 算组负责 基金财产的 保管、清理 、估 价、变现和分 配。基金财 产清算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应 当按法律 法规和本 基金合同 的有关 规定对基金 财产进行 清算。 基金财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清算 公告于基金 合同终止并 报中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由基 金财产清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 三 、 基金 合同 内 容摘 要 
（一）基金份额持有人、 基金管理人和 基金托管人的 权利、义务 
1、基金份额 持有人的 权利与义 务 
（1）基金份 额持有人 的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
1）分享基金 财产收益 ； 
2）参与分配 清算后的 剩余基金 财产； 
3）依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额； 
4）按照规定 要求召开 或自行召 集基金份 额持有 人大 会； 
5）出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会 ，对 基金份额持 有人大会 审议事项
行使表决权 ； 
6）查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料； 
7）监督基金 管理人的 投资运作 ； 
8）对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额发 售 机构 损害其合法 权益的行 为依法提
起诉讼或仲 裁； 
9）法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
（2）基金份 额持有人 的义务 
1）遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定； 
2）及时足额 交纳基金 份额认购 、申购对 价和赎 回对 价及法律法 规和基金 合同所规
定的费用； 
3）在持有的 基金份额 范围内， 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任； 
4）不从事任 何有损基 金及基金 合同其他 当事人 合法 权益的活动 ； 
5）执行生效 的基金份 额持有人 大会决议 ； 
6）返还在基 金交易过 程中因任 何原因， 自基金 管理 人及/或基金 管理人 的 代理人、
基金托管人 、代销机 构、其他 基金份额 持有人处 获得 的不当得利 ； 
7）遵守基金 管理人、 销售机构 和登记结 算机构 的相 关交易及业 务规则； 
8）法律法规 和基金合 同规定的 其他义务 。 
2、基金管理 人的权利 与义务 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（1）基金管 理人的权 利 
1）自本基金 合同生效 之日起， 依照有关 法律法 规和 本基金合同 的规定独 立运用基
金财产； 
2）根据法律 法规和基 金合同的 规定决定 本基金 的相 关费率结构 和收费方 式，依照
基金合同获 得基金管 理费以及 法律法规 规定或监 管部 门批准的其 他收入； 
3）发售基金 份额； 
4）依照有关 规定行使 因基金财 产投资于 证券所 产 生 的权利； 
5）在符合有 关法律法 规、基金 合同、相 关证券 交易 所及登记结 算机构相 关业务规
则的规定的 前提下 ， 制订和 调整有关 基金认购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 转托管 、 收益 分配等业
务的规则， 在法 律法规和 本基金合 同规定的 范围内决 定和调整基 金的除调 高托管费 率和管理
费率之外的 相关费率 结构和收 费方式； 
6）根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 托管人 ，对 于基金托管 人违反了 本基金合
同或有关法 律法规规 定的行为， 对 基金财产、 其 他当 事人的利益 造成重大 损失的情 形， 应及
时呈报中国 证监会， 并采取必 要措施保 护基金及 相关 当事人的利 益； 
7）在基金合 同约定 的 范围内， 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回申请 ； 
8）在法律法 规允许的 前提下， 为基金份 额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资融券
和参与转融 通； 
9）依据法律 法规和基 金合同的 规定，制 订基金 收益 分配方案； 
10） 以基金管 理人的名 义， 代表 基金份额 持有人利 益 行使诉讼权 利或者实 施其他法
律行为； 
11） 自行 担任或选 择、 更换登记 结算机构 ， 获 取基金 份额持有人 名册， 并对登记 结
算机构的代 理行为进 行必要的 监督和检 查； 
12） 选择 、 更 换代销机 构， 并依据基 金销售服 务代理 协议和有关 法律法规 ， 对其 行
为进行必要 的监督和 检查； 
13） 选择 、 更 换律师事 务所 、 会计师 事务所 、 证券 经 纪商或其他 为基金提 供服务的
外部机构并 确定有关 费率； 
14）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管人 ； 
15）依法召 集基金份 额持有人 大会； 
16）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。 
（2）基金管 理人的义 务 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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1）依法募集 基金，办 理或者委 托经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额
的发售、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2）办理基金 备案手续 ； 
3）自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产； 
4）配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投 资分 析、决策， 以专业化 的经营方
式管理和运 作基 金财 产； 
5）建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度， 保证所管
理的基金财 产和管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金分 别管理， 分别 记账， 进行证
券投资； 
6） 除依据 《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定外， 不得为自己 及任何第 三人谋取
利益，不得 委托第三 人运作基 金财产； 
7）依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8） 计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申购、 赎 回对价， 编制 申购赎回 清单； 
9）采取适当 合理的措 施使计算 基金份额 认购价 格、 申购对价、 赎回对价 的方法符
合基金合同 等法律文 件的规定 ； 
10） 按规定受理 申购 和赎 回申请， 及时、 足 额支付投 资人申购或 赎回之基 金份额的
对价； 
11）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报告 ； 
12）编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
13）严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
14）保守基 金商业秘 密，不得 泄露基金 投资计划 、投 资意向等， 除《基金 法》 、基
金合同及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息 公开 披露前应予 保密，不 得向他人 泄露； 
15） 按照基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方 案， 及时向基金 份额持有 人分配收
益； 
16）依据《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定 召集 基金 份额持 有人大会 或配合基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会； 
17）保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
18） 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或者实施 其他法律
行为； 
19） 组织并参 加基金财 产清算 小组， 参与 基金财产 的 保管、 清理、 估价、 变 现和分嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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配； 
20） 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应当承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
21） 基金托管 人违反基 金合同造 成基金财 产损失时， 应为基金份 额持有人 利益向基
金托管人追 偿； 
22）要求登 记结算机 构向基金 托管人提 供基金份 额持 有人名册资 料； 
23） 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基
金托管人； 
24）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
25）不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
26） 依照法律 法规为基 金的利益 对被投资 公司行使 股 东权利， 为基 金的利益 行使因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利，不 谋求对上 市公 司的控股和 直接管理 ； 
27）法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
3、基金托管 人的权利 与义务 
（1）基金托 管人的权 利 
1） 依基金合同 约定获 得 基金托管 费以及法 律法规规 定 或监管部门 批准的其 他收入； 
2）监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ； 
3）自本基金 合同生效 之日起， 依法保管 基金资 产； 
4）在基金管 理人更换 时，提名 新任基金 管理人 ； 
5）根据本基 金合同及 有关规定 监督基金 管理人 ，对 于基金管理 人违反本 基金合同
或有关法律 法规规定 的行为， 对基 金资产、 其他 当事 人的利益造 成重大损 失的情形， 应 及时
呈报中国证 监会，并 采取必要 措施保护 基金及相 关当 事人的利益 ； 
6）依法召集 基金份额 持有人大 会； 
7）按规定取 得基金份 额持有人 名册资料 ； 
8）法律法规 和基金合 同规定的 其他权利 。 
（2）基金托 管人的义 务 
1）安全保管 基金财产 ； 
2）设立专门 的基金托 管部，具 有符合要 求的营 业场 所，配备足 够的、合 格的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
3）对所托管 的不同基 金财产分 别设置账 户，确 保基 金财产的完 整与独立 ； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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4） 除依据 《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定外， 不得为自己 及任何第 三人谋取
利益，不得 委托第三 人托管基 金财产； 
5）保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ； 
6）按规定开 设基金财 产的资金 账户、证 券账户 、期 货账户； 
7） 保守基金 商业秘密 ， 除 《基金 法》 、 基 金合同及 其 他有关规定 另有规定 外， 在基
金信息公开 披露前应 予保密， 不得向他 人泄露； 
8）对基金财 务会计报 告、季度 、半年度 和年度 基金 报告出具意 见，说明 基金管理
人在各重要 方面的运 作是否严 格按照基 金合同的 规定 进行； 如果基金 管理人有 未执行基 金合
同规定的行 为，还应 当说明基 金托管人 是否采取 了适 当的措施； 
9）保存基金 托管业务 活动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 ； 
10） 按照 基金合同 的约定 ， 根据 基金管理 人的投资 指 令， 及时 办理清算 、 交 割事宜； 
11）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露事 项； 
12） 复核、 审查基金 管理人计 算的基 金 资产净值 和基 金份额申购、 赎 回对价的 现金
部分； 
13）按照规 定监督基 金管理人 的投资运 作； 
14）按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对； 
15） 依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回对
价的现金部 分； 
16） 按照规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合 基金 份额持有人 依法自行 召集基金
份额持有人 大会； 
17） 因违反基金 合同导致 基金财产 损失， 应承担 赔偿 责任， 其赔偿责 任不因其 退任
而免除； 
18） 基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产 损失 时，应为基 金向基金 管理人追
偿； 
19）参加基 金财产清 算小组， 参 与基金 财产的保 管、 清理、估价 、变现和 分配； 
20） 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 和银行业
监督管理机 构，并通 知基金管 理人； 
21）执行生 效的基金 份额持有 人大会决 议； 
22）不从事 任何有损 基金及其 他基金当 事人利益 的活 动； 
23）建立并 保存基金 份额持有 人名册； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 102 
24）法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的其 他义 务。 
（二）基金份额持有人大会召集、议事 及表决程序和 规则 
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成， 基金份 额持有人可 委托代理 人出席会 议并
行使表决权 。基金份 额持有人 持有的每 一基金份 额 具 有同等的投 票权。 
鉴于本基金 和本基金 的联接基 金 （即 “嘉实 中证 500 交易型开放 式指数证 券投资基 金联
接基金” ， 以 下简称 “联 接基金” ） 的相关 性， 本基金 联接基金的 基金份额 持有人可 以凭所持
有的联接基 金的基金 份额直接 出席或者 委派代表 出席 本基金的基 金份额持 有人大会 并参与
表决。 在计算 参会份额 和计票时， 联接基金 持有人持 有的享有表 决权的基 金份额数 和表决票
数为， 在本基 金基金份 额持有人 大会的权 益登记日， 联接基金持 有本基金 份额的总 数乘以该
持有人所持 有的联接 基金份额 占联接基 金总份额 的比 例， 计算结果 按照四舍 五入的方 法， 保
留到整数位 。 
联接基金的 基金管理 人不应以 联接基金 的名义代 表联 接基金的全 体基金份 额持有人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权， 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委
托以联接基 金的基金 份额持有 人代理人 的身份出 席本 基金的基金 份额持有 人大会并 参与表
决。 
联接基金的 基金管理 人代表联 接基金的 基金份额 持有 人提议召开 或召集本 基金份额 持
有人大会的， 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会， 联接
基金的基金 份额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的， 由 联接基金 的基
金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议 召 开或 召集本基金 份额持有 人大会。 
(A) 召开事由 
1. 当出现或 需要决定 下列事由 之一的 ， 经基金 管理人 、 基金托 管人或持 有基金份 额 10%
以上(含10% ， 下同)的基金 份额持有 人(以基 金管理人 收到提议当 日的基金 份额计算 ， 下同)
提议时，应 当召开基 金份额持 有人大会 ： 
(1) 终止基金 合同； 
(2) 转换基金 运作方式 ； 
(3) 变更基金 类别； 
(4) 变更基金 投资目标 、投资范 围或投资 策略； 
(5) 变更基金 份额持有 人大会议 事程序、 表决方 式和 表决程序； 
(6) 更换基金 管理人、 基金托管 人； 
(7) 提高基金 管理人、 基金托管 人的报酬 标准， 但 法 律法规要求 提高该等 报酬标准 的除嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 103 
外； 
(8) 本基金与 其他基金 的合并； 
(9) 终止基金 上市，但 被深圳证 券交易所 决定终 止上 市的除外； 
(10)对基金 合同当事 人权利、 义 务产生重 大影响， 需 召开基金份 额持有人 大会决定 修改
基金合同的 其他事项 ； 
(11)法律法 规、基金 合同或中 国证监会 规定的其 他情 形。 
2. 尽管有前 款的约定， 但如出现 以下情形 之一的， 可 由基金管理 人和基金 托管人协 商后
修改基金合 同，不需 召开基金 份额持有 人大会： 
(1) 调低基金 管理费、 基金托管 费和其他 应由基 金承 担的费用； 
(2) 在法律法 规和本基 金合同规 定的范围 内调 整 基金 的申购费率 、调低赎 回费率或 变更
收费方式； 
(3) 因相关的 法律法规 、监管机 关的监管 规则、 相关 证券交易所 或者登记 结算机构 业务
规则等发生 变动，且 本基金须 遵照执行 的，本基 金合 同相应进行 修改； 
(4) 对基金合 同的修改 不涉及本 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生重大变 化； 
(5) 基金合同 的修改对 基金份额 持有人利 益无实 质性 不利影响； 
(6) 基金管理 人、相关 证券交易 所和登记 结算机 构在 法律法规、 基金合同 规定的范 围内
调整有关基 金认购、 申购、赎 回、交易 、转托管 、非 交易过户等 业务的规 则； 
(7) 除法律法 规或基金 合同规定 应当召开 基金 份 额持 有人大会以 外的其他 情形。 
(B) 召集人和 召集方式 
1. 除法律法 规或本基 金合同另 有约定外， 基金份额 持 有人大会由 基金管理 人召集。 基 金
管理人未按 规定召集 或者不能 召集时， 由基金托 管人 召集。 
2. 基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人大 会的 ，应当向基 金管理人 提出书面 提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3. 代表基金 份额 10% 以上的基 金份额持 有人认为 有必 要召开基金 份额持有 人大会的， 应
当向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人应当 自收 到书面提议 之日起 10 日内决定 是否召
集， 并书面告知 提出提议 的基金份 额持有人 代表和基 金托管人。 基金 管理人决 定召集的， 应
当自出具书 面决定之 日起 60 日 内召开； 基金管 理人 决定不召集 ，代表基 金份额 10% 以上的
基金份额持 有人仍认 为有必要 召开的， 应 当向基金 托 管人提出书 面提议。 基 金托管人 应当自嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 104 
收到书面提 议之日起10 日内决 定是否召 集，并 书面 告知提出提 议的基金 份额持有 人代表和
基金管理人 ；基金托 管人决定 召集的， 应当自出 具书 面决定之日 起 60 日内 召 开。 
4. 代表基金 份额 10% 以上的基 金份额持 有人就同 一事 项要求召开 基金份额 持有人大 会，
而基金管理 人、 基 金托管人 都不召集 的， 代表基金 份 额 10% 以上的 基金份 额持有人 有权自行
召集基金份 额持有人 大会，但 应当至少 提前 30 日向 中国证监会 备案。 
5. 基金份额 持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会 的， 基金管理 人、 基金托 管人应当
配合，不得 阻碍、干 扰。 
(C) 召开基金 份额持有 人大会的 通知时间 、通知 内容 、通知方式 
1. 基金份额 持有人大 会的召集 人(以下简 称“召 集人 ”)负责选择 确定开会 时间、地 点、
方式和权益 登记日。 召开基金 份额持有 人大 会， 召集 人必须于会 议召开日 前 30 日在 指定媒
体公告。基 金份额持 有人大会 通知须至 少载明以 下内 容： 
(1) 会议召开 的时间、 地点和出 席方式； 
(2) 会议拟审 议的主要 事项； 
(3) 会议形式 ； 
(4) 议事程序 ； 
(5) 有权出席 基金份额 持有人大 会的基金 份额持 有人 权益登记日 ； 
(6) 代理投票 的授权委 托证明的 内容要求(包括但 不限 于代理人身 份、 代理权限 和代理有
效期限等) 、 送达时间 和地点； 
(7) 表决方式 ； 
(8) 会务常设 联系人姓 名、电话 ； 
(9) 出席会议 者必须准 备的文件 和必须履 行的手 续； 
(10)召集人 需要通知 的其他事 项。 
2. 采用通讯 方式开会 并进行表 决的情况 下， 由召集 人 决定通讯方 式和书面 表决方式， 并
在会议通知 中说明本 次基金份 额持有人 大会所采 取的 具体通讯方 式、 委托的公 证机关及 其联
系方式和联 系人、书 面表决意 见寄交的 截止时间 和收 取方式。 
3. 如召集人 为基金管 理人， 还应另 行书面通 知基金托 管人到指定 地点对书 面表决意 见的
计票进行监 督； 如召集 人为基金 托管人， 则 应另行书 面通知基金 管理人到 指定地点 对书面表
决意见的计 票进行监 督； 如召集 人为基金 份额持有 人 ， 则应另行书 面通知基 金管理人 和基金
托管人到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督。 基金管理人 或基金 托 管人拒不 派代表对
书面表决意 见的计票 进行监督 的，不影 响计票和 表决 结果。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 105 
(D) 基金份额 持有人出 席会议的 方式 
1. 会议方式 
(1) 基金份额 持有人大 会的召开 方式包括 现场开 会、 通讯方式开 会及法律 法规、中 国证
监会允许的 其他方式 开会。 
(2) 现场开会 由基金份 额持有人 本人出席 或委派 其代 理人出席， 现场开会 时基金管 理人
和基金托管 人的授权 代表应当 出席， 如基 金管理人 或 基金托管人 拒不派代 表出席的， 不影响
表决效力。 
(3) 通讯方式 开会指按 照本基金 合同的相 关规定 以通 讯的书面方 式进行表 决。 
(4) 在法律法 规或监管 机构允许 的情况下 ，经会 议通 知载明，基 金份额持 有人也可 以采
用网络、 电话或 其他方式 进行表决， 或 者采用网 络、 电话或其他 方式授权 他人代为 出席会议
并表决。 
(5) 会议的召 开方式由 召集人确 定。 
2. 召开基金 份额持有 人大会的 条件 
(1) 现场开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，现场 会议方可 举行： 
1) 对到会者 在权益登 记日持有 基金份额 的统计显 示， 全部有效凭 证所对应 的基金份 额应
占权益登记 日基金总 份额的 50% 以上(含50% ，下 同) ； 
2) 到会的基 金份额持 有人身份 证明及持 有基金份 额的 凭证、 代理人 身份证明、 委托人持
有基金份额 的凭证及 授权委托 代理手续 完备， 到会 者 出具的相关 文件符合 有关法律 法规和基
金合同及会 议通知的 规定，并 且持有基 金份额的 凭证 与基金管理 人持有的 登记结算 资料相
符。 
(2) 通讯开会 方式 
在同时符合 以下条件 时，通讯 会议方可 举行： 
1) 召集人按 本基金合 同规定公 布会议通 知后， 在表决 截止日前发 布至少 2 次相关提 示性
公告； 
2) 召集人按 基金合同 规定通知 基金托管 人或/和 基金 管理人(分别 或共同称 为 “监督人” )
到指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督； 
3) 召集人在 监督人和 公证机关 的监督下 按照会议 通知 规定的方式 收取和统 计基金份 额
持有人的书 面表决意 见， 如基金 管理人或 基金托管 人 经通知拒不 到场监督 的， 不影响 表决效
力； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 106 
4) 本人直接 出具书面 意见和授 权他人出 具书面意 见的 基金份额持 有人所代 表的基金 份
额占权益登 记日基金 总份额的50%以上 ； 
5) 直接出具 书面意见 的基金份 额持有人 或受托代 表他 人出具书面 意见的代 理人提交 的
持有基金份 额的凭证、 授 权委托证 明等文件 符合法律 法规、 基金合同 和会议通 知的规定， 并
与登记结算 机构记录 相符。 
6) 会议通知 公布前已 报中国证 监会备案 。 
 (E)议事内 容与程序 
1. 议事内容 及提案权 
(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容。 
(2) 基金管理 人、基金 托管人、 单独或合 并持有 权益 登记日本基 金总份额10%以上 的基
金份额持有 人可以在 大会召集 人发出会 议通知前 就召 开事由向大 会召集人 提交需由 基金份
额持有人大 会审议表 决的提案 。 
(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案，大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
关联性。 大会 召集人对 于基金份 额持有人 提案涉及 事 项与基金有 直接关系， 并且不超 出
法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的， 应提 交大会审 议； 对于不 符合
上述要求的， 不提交基 金份额持 有人大会 审议。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
程序性。 大会 召集人可 以对基金 份额持有 人的提案 涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将 其
提案进行分 拆或合并 表决， 需征得 原提案人 同意； 原 提案人不同 意变更的， 大 会主持人 可以
就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定， 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进
行审议。 
(4) 基金份额 持有人大 会的召集 人发出召 开会议 的通 知后，如果 需要对原 有提案进 行修
改，应当在 基金份额 持有人大 会召开前30 日及 时公 告。否则， 会议的召 开日期应 当顺延并
保证至少与 公告日期 有 30 日的 间隔期。 
2. 议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项，
确定和公布 监票人， 然后 由大会主 持人宣读 提案， 经 讨论后进行 表决， 经合法 执业的律 师见
证后形成大 会决议。 现场开会 可由召集 人聘请公 证机 关现场监督 。 
大会由召集 人授权代 表主持。 基 金管理人 为召集人 的 ， 其授权代表 未能主持 大会的情 况嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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下，由基金 托管人授 权代表主 持；如果 基金管理 人和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人以所代 表的 基金份额 50% 以上多 数选举产 生一名
代表作为该 次基金份 额持有人 大会的主 持人。 
召集人应当 制作出 席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、
身份证号码 、企业法 人营业执 照号码（ 事业单位 法人 证书编号） 、 持有或代 表有表决 权的基
金份额数量、 委 托人姓名( 或单位 名称)及其 身份证号 码、 企业法人营 业执照号 码 （事业单位
法人证书编 号）等事 项。 
(2) 通讯方式 开会 
在通讯表决 开会的方 式下，首 先由召集 人提前 30 日 公布提案， 在所通知 的表决截 止日
期后第 2 个 工作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召 集人统计全 部有效表 决并形成 决议。 如
监督人经通 知但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下 形成的决议 有效。 
3. 基金份额 持有人大 会不 得对 未事先公 告的议事 内容 进行表决。 
(F) 决议形成 的条件、 表决方式 、程序 
1. 基金份额 持有人所 持每一基 金份额享 有平等的 表决 权。 
2. 基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特别 决议 ： 
(1) 一般决议 
一般决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人( 或其 代理 人)所持表决 权的 50% 以上通过 方
为有效，除 下列(2)所 规定的须 以特别决 议通过 事项 以外的其他 事项均以 一般决议 的方式通
过； 
(2) 特别决议 
特别决议须 经出席会 议的基金 份额持有 人( 或其 代理 人)所持表决 权的三分 之二以上(含
三分之二) 通 过方为有 效；涉及 更换基金 管理人 、更 换基金托管 人、转换 基金运作 方式、终
止基金合同 必须以特 别决议通 过方为有 效。 
3. 基金份额 持有人大 会决定的 事项， 应当 依法报中 国 证监会核准 或者备案， 并予以公 告。 
4. 采取通讯 方式进行 表决时， 除 非在计票 时有充分 的 相反证据证 明， 否则表 面符合法 律
法规和会议 通知规定 的书面表 决意见即 视为有效 的表 决， 表决意见模 糊不清或 相互矛盾 的视
为弃权表决 ，但应当 计入出具 书面表决 意见的基 金份 额持有人所 代表的基 金份额总 数。 
5. 基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票表 决。 
6. 基金份额 持有人大 会的各项 提案或同 一项提案 内并 列的各项议 题应当分 开审议、 逐项
表 决。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 108 
(G) 计票 
1. 现场开会 
(1) 如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金 托管 人召集，则 基金份额 持有人大 会的
主持人应当 在会议开 始后宣布 在出席会 议的基金 份额 持有人和代 理人中推 举两名基 金份额
持有人代表 与大会召 集人授权 的一名监 督员共同 担任 监票人； 如大会 由基金份 额持有人 自行
召集， 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人和
代理人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与基金管 理人 、 基金托管人授 权的一名 监督员共 同担
任监票人； 但 如果基金 管理人和 基金托管 人的授权 代 表未出席， 则 大会主持 人可自行 选举三
名基 金份额 持有人代 表担任监 票人。 
(2) 监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点，由大会 主持人当 场公布计 票结
果。 
(3) 如大会主 持人对于 提交的表 决结果有 异议， 可以 对投票数进 行重新清 点；如大 会主
持人未进行 重新清点， 而 出席大会 的基金份 额持有人 或代理人对 大会主持 人宣布的 表决结果
有异议， 其有 权在宣布 表决结果 后立即要 求重新清 点 ， 大会主持人 应当立即 重新清点 并公布
重新清点结 果。重新 清点仅限 一次。 
2. 通讯方式 开会 
在通讯方式 开会的情 况下， 计票 方式为： 由 大会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出
的授权代表 的监督下 进行计票， 并由 公证 机关对其 计 票过程予以 公证； 如监 督人经通 知但拒
绝到场监督， 则大会召 集人可自 行授权 3 名监票人 进 行计票， 并由 公证机关 对其计票 过程予
以公证。 
(H) 基金份额 持有人大 会决议报 中国证监 会核准 或备 案后的公告 时间、方 式 
1. 基金份额 持有人大 会通过的 一般决议 和特别决 议， 召集人应当 自通过之 日起 5 日 内报
中国证监会 核准或者 备案。 基金份 额持有人 大会决定 的事项自中 国证监会 依法核准 或者出具
无异议意见 之日起生 效。 
2. 生效的基 金份额持 有人大会 决议对全 体基金份 额持 有人、 基金管 理人、 基金 托管人均
有约束力。 基 金管理人、 基金托管 人和基金 份额持 有 人应当执行 生效的基 金份额持 有人大会
决议。 
3. 基金份额 持有人大 会决议应 自生效之 日起 2 日 内在 指定媒体公 告。 如果采用 通讯方式
进行表决， 在 公告基金 份额持有 人大会 决议时， 必 须 将公证书全 文、 公证机 构、 公证 员姓名
等一同公告 。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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(I) 法律法规 或监管部 门对基金 份额持有 人大会 另有 规定的，从 其规定 。 
（三）基金合同解除和终止的理由、程 序 
(A) 有下列情 形之一的 ，本基金 合同经中 国证监 会核 准后将终止 ： 
1 基金份额持 有人大 会决定终 止的； 
2. 基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续 担任基金管 理人的职 务，而在6
个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务； 
3. 基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由，不能 继续 担任基金托 管人的职 务，而在6
个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务； 
4. 中国证监 会规定的 其他情况 。 
基金合同终 止后， 基金 管理人和 基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售 办
法》 、基金合 同及其他 有关法律 法规的规 定，行 使请 求给付报酬 、从基金 资产中获 得补偿的
权利。 
(B) 基金财产 的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同 终止时， 成立基金 财产清算 组，基 金财 产清算组在 中国证监 会的监督 下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产 清算组 成 员由基金 管理人、 基金托 管人 、具有从事 证券相关 业务资格 的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理 、估 价、变现和 分配。基 金财产清 算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4)对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的 基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工 作日内由 基金财产 清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
（四）争议解决方式 
对于因基金 合同的订 立、 内容、 履行和 解释或与 基金 合同有关的 争 议， 基金合 同当事人
应尽量通过 协商、 调解 途径解决 。 不愿或 者不能通 过 协商、 调解解 决的， 任 何一方均 有权将
争议提交中 国国际经 济贸易仲 裁委员会， 按 照中国国 际经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁
规则进行仲 裁。 仲裁地 点为北京 市。 仲裁 裁决是终 局 的， 对各方当 事人均有 约束力， 仲裁费
用由败诉方 承担。 
争议处理期 间， 基金合 同当事人 应恪守 各自的职 责， 继续忠实、 勤 勉、 尽责 地履行基 金
合同规定的 义务，维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
本基金合同 受中国法 律管辖 。 
 
（五）基金合同存放地和投资者取得基 金合同的方式 
本基金合同 正本一式 八份， 除中 国证监 会 和银行业 监 督管理机构 各持两份 外， 基金管 理嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 111 
人和基金托 管人各持 有两份。 每份 均具有同 等的法律 效力。 本基金合 同可印制 成册， 供投资
人在基金管 理人、 基金托 管人、 代销机 构和登记 结算 机构办公场 所查阅， 但其 效力应以 基金
合同正本为 准。 
 
 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 112 
二十 四 、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 
（一）托管协议当事人 
1、基金管理 人（或简 称“管理 人” ） 
名称：嘉实 基金管理 有限公司 
住所： 中 国 （ 上海 ） 自由贸 易试验区 世纪大 道 8 号上 海国金中心 二期 53 层 09-11 单元 
办公地址： 北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 
法定代表人: 赵学军 
成立时间： 1999 年3 月25 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字 【1999 】5 号 
组织形式： 有限责任公 司（中外 合资） 
注册资本： 1.5 亿元人民 币 
经营范围： 基金募集、 基金销售 、资产管 理及中国 证监会许 可的 其他业务 
存续期间： 持续经营 
 
2、基金托管 人（或简 称“托管 人” ） 
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行) 
住所：北京 市西城区 金融大街25 号 
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人 ： 田国立 
成立日期：2004 年 09 月 17 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 
存续期间： 持续经营 
经营范围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期、 中 期、 长 期贷 款； 办理 国内外结 算； 办 理票据承
兑与贴现； 发 行金融债 券； 代理 发行、 代 理兑付、 承销 政府债券； 买 卖政府债 券、 金融 债券；
从事同业拆 借； 买卖、 代理买卖 外汇； 从 事银行卡 业 务； 提供信用 证服务及 担保； 代 理收付嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 113 
款项及代理 保险业务； 提供保管 箱服务； 经 中国银行 业监督管理 机构等监 管部门批 准的其他
业务。 
 
（二）基金托管人对基金 管理人的业务 监督和核查 
1、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 基金投资 范围、投 资对
象进行监督。 基金合同 明确约定 基金投资 风格或证 券 选择标准的， 基金管理 人应按照 基金托
管人要求的 格式提供 投资品种 池， 以便基 金托管人 运 用相关技术 系统， 对基 金实际投 资是否
符合基金合 同关于证 券选择标 准的约定 进行监督 ，对 存在疑义的 事项进行 核查。 
本基金投资 范围主要 为标的指 数成份股 及备选成 份股 ， 投资于标的指 数成份股 及备选成
份股的比例 不低于基 金资产净 值的 90% 。 
此外， 为更好 地实现投 资目标， 本基金可 少量投资 于 部分非成份 股 （包含 中 小板、 创 业
板及其他经 中国证监 会核准发 行的股票） 、一级 市场 新股或增发 的股票、 衍生工具 （权证、
股指期货等） 、债券资 产（国债 、金融债 、企业 债、 公司债、次 级债、可 转换债券 、分离交
易可转债、 央行票据 、中期票 据、中小 企业私募 债、 短期融资券 等） 、资产 支持证券 、债券
回购、 银行存款 等固定收 益类资产、 现 金资产、 以及 中国证监会 允许基金 投资的其 他金融工
具（但须符 合中国证 监会的相 关规定） 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳入 投资范围 。 
待基金参与 融资融券 和转融通 业务的相 关规定颁 布 后 ， 基金管理人可 以在不改 变本基金
既有投资策 略和风险 收益特征 并在控制 风险的前 提下 ， 参与融资融券 业务以及 通过证券 金融
公司办理转 融通业务， 以 提高投资 效率及进 行风险管 理。 届时本基金 参与融资 融券、 转融通
等业务的风 险控制原 则、 具体参 与比例 限制、 费用 收 支、 信息披露 、 估值方 法及其他 相关事
项按照中国 证监会的 规定及其 他相关法 律法规的 要求 执行， 无需召开 基金份额 持有人大 会决
定。 
2、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 基金投资 、融资比 例进
行监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限进行 监督 ： 
(1) 本基金投 资于标的 指数成 份 股、备选 成份股 的比 例不低于基 金资产净 值的 90% ； 
(2) 本基金投 资权证， 在任何交 易日买入 的总金 额， 不超过上一 交易日基 金资产净 值的
0.5% ，本基 金持有的 全部权证 ，其市值 不得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
(3) 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值的嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 114 
40 ％； 
(4) 本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例， 不得超过 基金资产 净值
的 10％； 
(5) 本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％； 
(6) 本基金持 有的同一(指同一 信用级别) 资产支 持证 券的比例， 不 得超过 该资产支 持证
券规模的 10 ％； 
(7) 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上(含BBB) 的资产支持 证券。基 金持有资 产
支持证券期 间， 如果其信 用等级下 降、 不再符合 投资 标准， 应在评级 报告发布 之日起 3 个月
内予以全部 卖出； 
(8) 基金资产 参与股票 发行申购 ，本基金 所申报 的金 额不超过本 基金的总 资产，本 基金
所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量； 
(9) 本基金持 有的所有 流通受限 证券，其 公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 15% ；本
基金持有的 同一流通 受限证券 ，其公允 价值不得 超过 本基金资产 净值的 5% ，经基金 管理 人
和托管人协 商， 可对以 上比例进 行调整； 因流通受 限 证券价格波 动、 基金规 模变动、 上市公
司合并等基 金管理人 无法控制 的因素导 致上述比 例被 动超标的， 基金 管理人应 当停止主 动买
入流通受限 证券并在 流通受限 期结束后 卖出流通 受限 证券 ； 
(10)本基金 在任何交 易日日终， 持有的买 入股指期 货 合约价值， 不 得超过基 金资产净 值
的 10%；本基 金在任 何交易日 日终，持 有的买入 期货 合约价值与 有价证券 市值之和, 不得超
过基金资产 净值的 100% ，其中 ，有价证 券指股票 、债 券（不含到 期日在一 年以内的 政府债
券） 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资产 （不 含质押 式回 购）等； 本基金在 任何交易
日日终， 持有的卖 出期货合 约价值不 得超过基 金持有 的股票总市 值的 20% ； 本基 金所持有 的
股票市值和 买入、 卖出股 指期货合 约价值， 合 计 （轧差 计算） 不得超过 基金资产 净值的 100 ％；
本基金在任 何交易日 内交易 （不 包括平仓） 的股指期 货合约的成 交金额不 得超过上 一交易日
基金资产净 值的 20% ； 每个 交易日日 终在扣除 股指期 货合约需缴 纳的交易 保证金后 ， 应当 保
持不低于交 易保证金 一倍的现 金。 
(11)本基金 持有单只 中小企业 私募债券 ，其市值 不得 超过该基金 资产净值 的 10% 。 
（12 ） 本 基金主动 投资于流 动性受限 资产的市 值合计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 上市公 司股票停 牌、 基金规 模变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合
本款所规定 比例限制 的，本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
（13 ） 本基金与 私募类证 券资管产 品及中国 证监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 115 
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
本基金在开 始进行股 指期货投 资之前， 应与基金 托管 人就股指期 货开户、 清算、估 值、
交收等事宜 另行具体 协商。 
如果法律法 规或中国 证监会的 相关规定 对 上述 投 资组 合比例限制 进行变更 的， 以变 更后
的规定为准。 法 律法规或 监管部门 取消上述 限制， 如 适用于本基 金， 则本基金 投资不再 受相
关限制。 
除第（7）、（ 12）、（ 13 ）项外， 因证券期 货市场 波动 、上市公司 合并、基 金规模变 动、
标的指数成 份股调整、 标的指数 成份股流 动性限制、 股权分置改 革中支付 对价等基 金管理人
之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投 资比 例的，基金 管理人应 当在 10 个 交易日
内进行调整 。法律法 规或监管 机构另有 规定时， 从其 规定。 
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起3 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。 
3、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 本托管协 议第十五 条第
九款基金投 资禁止行 为进行监 督。 基金托管 人通过事 后监督方式 对基金管 理人基金 投资禁止
行为和关联 交易进行 监督。 根据 法律法规 有关基金 禁 止从事关联 交易的规 定， 基金管 理人和
基金托管人 应事先相 互提供与 本机构有 控股关系 的股 东、 与本机构有 其他重大 利害关系 的公
司名单及有 关关联方 发行的证 券名单。 基金 管理人和 基金托管人 有责任确 保关联交 易名单的
真实性、准 确性、完 整性，并 负责及时 将更新后 的名 单发送给对 方。 
若基金托管 人发现基 金管理 人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金
从事的关联 交易时， 基金托管 人应及时 提醒基金 管理 人采取必要 措施阻止 该关联交 易的发
生， 如基金托 管人采取 必要措施 后仍无法 阻止关联 交 易发生时， 基 金托管人 有权向中 国证监
会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易，基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生，
只能进行事 后结算， 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失，并向中 国证监会 报告。 
4、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 基金管理 人参与银 行间
债券市场进 行监督。 基金 管理人应 在基金投 资运作之 前向基金托 管人提供 符合法律 法规 及行
业标准的、 经慎 重选择的、 本 基金适用 的银行间 债券 市场交易对 手名单， 并约 定各交易 对手
所适用的交 易结算方 式。 基金管理 人应严格 按照交易 对手名单的 范围在银 行间债券 市场选择
交易对手。 基金 托管人监 督基金管 理人是否 按事前提 供的银行间 债券市场 交易对手 名单进行
交易。 基金管 理人可以 每半年对 银行间债 券市场交 易 对手名单及 结算方式 进行更新， 新名单
确定前已与 本次剔除 的交易对 手所进行 但尚未结 算的 交易， 仍应按 照协议进 行结算。 如 基金嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 116 
管理人根据 市场情况 需要临时 调整银行 间债券市 场交 易对手名单 及结算方 式的， 应向基 金托
管人说明理 由，并在 与交易对 手 发生交 易前 3 个 工作 日内与基金 托管人协 商解决。 
基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制， 按银行间 债 券市场的交 易规则进 行交易， 并 负
责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失， 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律
责任及损失。 若 未履约的 交易对手 在基金托 管人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责
任及其他相 关法律责 任的， 基金 管理人及 时向相关 交 易对手追偿。 基金托管 人则根据 银行间
债券市场成 交单对合 同履行情 况进行监 督。 如基金托 管人事后发 现基金管 理人没有 按照事先
约定的交易 对手或交 易方式进 行交易时， 基金托管 人 应及时提醒 基金管理 人， 基 金托 管人不
承担由此造 成的任何 损失和责 任。 
5、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 基金管理 人投资流 通受
限证券进行 监督。 
基金管理人 投资流通 受限证券， 应事先根 据中国证 监 会相关规定， 明确基金 投资流通 受
限证券的比 例， 制订严格 的投资决 策流程和 风险控制 制度， 防范流动 性风险、 法律 风险和操
作风险等各 种风险。 基 金托管人 对基金管 理人是否 遵 守相关制度、 流动性风 险处置预 案以及
相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 
1) 本基金投 资的受限 证券须为 经中国证 监会批 准的 非公开发行 股票、公 开发行股 票网
下配售部分 等在发行 时明确 一 定期限锁 定期的可 交易 证券， 不包括由 于发布重 大消息或 其他
原因而临时 停牌的证 券、 已发行未 上市证券、 回 购交 易中的质押 券等流通 受限证券。 本 基金
不投资有锁 定期但锁 定期不明 确的证券 。 
本基金投资 的受限证 券限于可 由中国证 券登记结 算有 限责任公司 或中央国 债登记结 算
有限责任公 司负责登 记和存管 ，并可在 证券交易 所或 全国银行间 债券市场 交易的证 券。 
本基金投资 的受限证 券应保证 登记存管 在本基金 名下 ， 基金管理人负 责相关工 作的落实
和协调， 并确 保基金托 管人能够 正常查询。 因基金管 理 人原因产生 的受限证 券登记存 管问题，
造成基金托 管人无法 安全保管 本 基金资 产的责任 与损 失， 及因受限证 券存管直 接影响本 基金
安全的责任 及损失， 由基金管 理人承担 。 
本基金投资 受限证券 ，不得预 付任何形 式的保证 金。 
2) 基金管理 人投资非 公开发行 股票，应 制订流 动性 风险处置预 案并经其 董事会批 准。
风险处置预 案应包括 但不限于 因投资受 限证券需 要解 决的基金投 资比例限 制失调、 基金 流动
性困难以及 相关损失 的应对解 决措施， 以 及有关异 常 情况的处置。 基金管理 人应在首 次投资
流通受限证 券前向基 金托管人 提供基金 投资非公 开发 行股票相关 流动性风 险处置预 案。 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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基金管理人 对本基金 投资受限 证券的流 动性风险 负责 ， 确保对相关 风 险采取积 极有效的
措施， 在合理 的时间内 有效解决 基金运作 的流动性 问 题。 如因市场 发生剧烈 变动等原 因而导
致基金现金 周转困难 时， 基金管 理人应保 证提供足 额 现金确保基 金的支付 结算， 并承 担所有
损失。 对本基金 因投资受 限证券导 致的流动 性风险， 基金托管人 不承担任 何责任。 如因 基金
管理人原因 导致本基 金出现损 失致使基 金托管人 承担 连带赔偿责 任的， 基金管 理人应赔 偿基
金托管人由 此遭受的 损失。 
3) 本基金投 资非公开 发行股票 ，基金管 理人应 至少 于投资前三 个工作日 向基金托 管人
提交有关书 面资料， 并 保证向基 金托管 人提供的 有关 资料真实、 准 确、 完整 。 有 关资 料如有
调整，基金 管理人应 及时提供 调整后的 资料。上 述书 面资料包括 但不限于 ： 
a) 中国证监会 批准发行 非公开发 行股票的 批准文件 。 
b) 非公开发行 股票有关 发行数量 、发行价 格、锁定 期等 发行资料。 
c) 非公开发行 股票发行 人与中国 证券登记 结算有限 责任 公司或中央 国债登记 结算有
限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 
d) 基金拟认购 的数量、 价格、总 成本、账 面价值。 
4) 基金管理 人应在本 基金投资 非公开发 行股票后 两个 交易日内， 在中 国证监会 指定媒体
披露所投资 非公开发 行股票的 名称、 数 量、 总成本 、 账面价值， 以 及总成本 和账面价 值占基
金资产净值 的比例、 锁 定期等 信息。 
本基金有关 投资受限 证券比例 如违反有 关限制规 定， 在合理期限 内未能进 行及时调 整，
基金管理人 应在两个 工作日内 编制临时 报告书， 予以 公告。 
5) 基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人进 行以 下事项监督 ： 
a) 本基金投资 受限证券 时的法律 法规遵守 情况。 
b) 在基金投资 受限证券 管理工作 方面有关 制度、 流动性 风险处置预 案的建立 与完善情
况。 
c) 有关比例限 制的执行 情况。 
d) 信息披露情 况。 
6) 相关法律 法规对基 金投资受 限证券有 新规定的 ，从 其规定。 
6、 基金托管 人对基金 投资中小 企业私募 债券是 否符 合比例限制 进行事后 监督，如 发现
异常情况， 应 及时以书 面形式通 知基金管 理人。 基金 管理人应积 极配合和 协助乙方 的监督和
核查。 基金因投 资中小企 业私募债 券导致的 信用风险 、 流动性风险， 基金 托管人不 承担任何
责任。 如因基 金管理人 原因导致 基金出现 损失致使 基 金托管人承 担连带赔 偿责任的， 基金管嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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理人应赔偿 基金托管 人由此遭 受的损失 。 
7、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金 合同 的约定，对 基金资产 净值计算 、基
金份额净值 计算、 应收资金 到账 、 基金费 用开支及 收 入确定、 基金收益 分配 、 相关信 息披露、
基金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据等进 行监 督和核查。 
8、 基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投 资指 令或实际投 资运作违 反法律法 规、
基金合同和 本托管协 议的规定， 应 及时以电 话提醒或 书面提示等 方式通知 基金管理 人限期纠
正。 基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的监 督 和核查。 基金 管理人收 到书面通 知后应
在下一工作 日前及时 核对并以 书面形式 给基金托 管人 发出回函， 就基 金托管人 的疑义进 行解
释或举证， 说明违规 原因及纠 正期限， 并保证在 规定 期限内及时 改正。在 上述规定 期限内，
基金托管人 有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促基 金 管理人改正。 基金管理 人对基金 托管人
通知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应 报告中国证 监会。 
9、 基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依 照法 律法规、基 金合同和 本托管协 议对
基金业务执 行核查。 对 基金托管 人发出的 书面提示， 基 金管理人应 在规定时 间内答复 并改正，
或就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证； 对基金托 管 人按照法律 法规、 基金 合同和本 托管协
议的要求需 向中国证 监会报送 基金监督 报告的事 项， 基金管理人 应积极配 合提供相 关数据资
料和制度等 。 
10 、 若基金托 管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经 生效的指令 违反法律、 行政法规 和
其他有关规 定， 或者违反 基金合同 约定的， 应当 立即 通知基金管 理人， 由此造 成的损失 由基
金管理人承 担。 
11 、 基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为， 应 及时报告中 国证监会， 同 时通知基
金管理人限 期纠正， 并 将纠正结 果报告 中国证监 会。 基金管理人 无正当理 由， 拒绝、 阻挠对
方根据本托 管协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 
（三）基金管理人对基金托管人的业务 核查 
1. 基金管理 人对基金 托管人履 行托管职 责情况进 行核 查， 核查事项包 括基金托 管人安全
保管基金财 产、 开设基 金财产的 资金账户 和证券账 户 、 复核基金管 理人计算 的基金资 产净值
和基金份额 净值 、 根据 基金管理 人指令办 理清算交 收 、 相关信息披 露和监督 基金投资 运作等
行为。 
2. 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产、 未 对基金财产 实行分账 管理、 未执 行
或无故延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基金 投资信息等 违反 《基金法》 、 基金合同、嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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本协议及其 他有关规 定时， 应及 时以书面 形式通知 基 金托管人限 期纠正。 基 金托管人 收到通
知后应及时 核对并以 书面形式 给基金管 理人发出 回函 ， 说明违规原 因及纠正 期限， 并保 证在
规定期限内 及时改正。 在 上述规定 期限内， 基金 管理 人有权随时 对通知事 项进行复 查， 督促
基金托管人 改正。 基金托 管人应积 极配合基 金管理人 的核查行为， 包 括但不限 于： 提交相关
资料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性 ，在规定时 间内答复 基金管理 人并改
正。 
3. 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应 及 时报告中国 证监会， 同 时通知基 金
托管人限期 纠正， 并将 纠正结果 报告中 国证监会。 基 金托管人无 正当理由， 拒绝、 阻 挠对方
根据本协议 规定行使 监督权， 或采 取拖延、 欺诈 等手 段妨碍对方 进行有效 监督， 情节严 重或
经基金管理 人提出警 告仍不改 正的，基 金管理人 应报 告中国证监 会 。 
（四）基金财产的保管 
（A）基金财 产保管的 原则 
1. 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托 管人的 固有 财产。 
2. 基金托管 人应安全 保管基金 财产。 
3. 基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账户 和证 券账户。 
4. 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ，确保基金 财产的完 整与独立 。 
5. 基金托管 人按照基 金合同和 本协议的 约定保管 基金 财产， 如有特殊 情况双方 可另行协
商解决。 基金 托管人未 经基金管 理人的 指令， 不得 自 行运用、 处分 、 分配本 基金的任 何资产
（不包含基 金托管人 依据中国 结算公司 结算数据 完成 场内交易交 收、 托管资产 开户银行 扣收
结算费和账 户维护费 等费用） 。 
6. 对于因为 基金投资 产生的应 收资产， 应由 基金管理 人负责 与有 关当事人 确定到账 日期
并通知基金 托管人， 到 账日基金 财产没有 到达基金 账 户的， 基金托 管人应及 时通知基 金管理
人采取措施 进行催收。 由此给基 金财产造 成损失的， 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿基
金财产的损 失，基金 托管人对 此不承担 任何责任 。 
7. 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 
（B）基金募 集期间及 募集资金 的验资 
1. 基金募集 期满或基 金停止募 集时，募 集的基金 份额 总额、基金 募集金额( 含网下股 票
认购所募集 的股票市 值)、 基金 份额持有 人人数符 合 《 基金法》 、 《运 作办法》 等有关规 定后，
基金管 理人 应将属于 基金财产 的全部资 金划入基 金托 管人开立的 基金银行 账户， 网下股 票认
购所募集的 股票应划 入以基金 托管人和 本基金联 名方 式开立的证 券账户下， 基 金托管人 在收嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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到资金当日 出具确认 文件。 同时 在规定时 间内， 聘请 具有从事证 券相关业 务资格的 会计师事
务所进行验 资， 出具验 资报告。 出 具的验资 报告由参 加验资的 2 名或 2 名 以上中国 注册会计
师签字方为 有效。 
2. 若基金募 集期限届 满， 未能达 到基金合 同生效的 条 件， 由基金管 理人按规 定办理退 款、
股票解冻等 事宜。 
（C）基金银 行账户的 开立和管 理 
1. 基金托管 人可以基 金的名义 在其营业 机构开立 基金 的 银行账户， 并 根据基金 管理人合
法合规的指 令办理资 金收付。 本 基金的银 行预留印 鉴 由基金托管 人保管和 使用。 本基 金的一
切货币收支 活动， 包括 但不限 于投资、 支 付赎回金 额 、 支付基金收 益、 收取 申购款、 支付或
收取现金差 额、 支付或收 取现金替 代、 支付或收 取现 金替代退补 款， 均需通过 本基金的 银行
账户进行。 
2. 基金银行 账户的开 立和使用， 限于满足 开展本基 金 业务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得假 借本基金 的名义开 立任何其 他银行账 户； 亦不得使用 基金的任 何账户进 行本基金
业务以外的 活动。 
3. 基金银行 账户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有 关 规定。 
4. 在符合法 律法规规 定的条件 下， 基金托管 人可以通 过基金托管 人专用账 户办理基 金资
产的支付。 
（D）基金证 券账户和 结算备付 金账户的 开立和 管理 
1. 基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深圳分 公司为基 金开立基
金托管人与 基金联名 的证券账 户。 
2. 基金证券 账户的开 立和使用， 仅限于满 足开展本 基 金业务的需 要。 基金托 管人和基 金
管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
3. 基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责， 账户 资产的 管 理和运用
由基金管理 人负责。 
4. 基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券登 记结 算有限责任 公司开立 结算备付 金
账户， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作， 基
金管理人应 予以积极 协助。 结算备 付金、 结算互 保基 金、 交收价差资 金等的收 取按照中 国证
券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 
5. 若中国证 监会或其 他监管机 构在本托 管协议订 立日 之后允许基 金从事其 他投资品 种嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 121 
的投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 若无 相 关规定， 则基 金托管人 比照上述 关于账
户开立、使 用的规定 执行。 
（E）债券托 管专户的 开设和管 理 
基金合同生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 银 行 间市场登记 结算机构 的有关规 定，
在银行间市 场登记结 算机构开 立债券托 管账户， 持 有 人账户和资 金结算账 户， 并代表 基金进
行银行间市 场债券的 结算。 基金管 理人和基 金托管人 共同代表基 金签订全 国银行间 债券市场
债券回购主 协议。 
（F）其他账 户的开立 和管理 
1. 因业务发 展需要而 开立的其 他账户， 可 以根据法 律 法规和基金 合同的规 定， 由基金 托
管人负责开 立。新账 户按有关 规定使用 并管理。 
2. 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的，从 其规定办 理。 
（G）基金财 产投资的 有关有价 凭 证等的 保管 
基金财产投 资的有关 实物证券、 银 行存款开 户证实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于基
金托管人的 保管库， 也 可存入中 央国债登 记结算有 限 责任公司、 中 国证券登 记结算有 限责任
公司上海分 公司/深圳 分公司或 票据营业 中心的 代保 管库，保管 凭证由基 金托管人 持有。有
价凭证的购 买和转让， 由基金管 理人和基 金托管人 共 同办理。 基金 托管人对 由基金托 管人以
外机构实际 有效控制 的资产不 承担保管 责任。 
（H）与基金 财产有关 的重大合 同的保管 
与基金财产 有关的重 大合同的 签署， 由基 金管理人 负 责。 由基金管 理人代表 基金签署 的、
与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管人 保管。 除本 协议另有 规定
外，基金管 理人代表 基金签署 的与基金 财产有关 的重 大合同包括 但不限于 基金年度 审计合
同、 基金信息 披露协议 及基金投 资业务中 产生的重 大 合同， 基金管 理人应保 证基金管 理人和
基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件。 基 金管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将
重大合同传 真给基金 托管人， 并 在三十个 工作日内 将 正本送达基 金托管人 处。 重大合 同的保
管期限为基 金合同终 止后 15 年。 
（五）基金资产净值计算 和会计 核算 
（A）基金资 产净值的 计算、复 核与完成 的时间 及程 序 
1. 基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的金 额。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数， 基金份额净 值的计算 ，精确到嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 122 
0.0001 元， 小数点后 第五位四 舍五入， 国家另有 规定 的，从其规 定。 
基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值， 经基金 托管人复 核， 按规定
公告。 
2. 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 对外公布 。 
3. 根据有关 法律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计 核算的义务 由基金管 理人承担。 本
基金的基金 会计责任 方由基金 管理人 担 任， 因此， 就 与本基金有 关的会计 问题， 如经相 关各
方在平等基 础上充分 讨论后， 仍 无法达成 一致意见 的 ， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计
算结果对外 予以公布 。 
（B）基金资 产估值方 法和特殊 情形的处 理 
1. 估值对象 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债。 
2. 估值方法 
a、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1） 交易所 上市的有 价证券 （ 包括股票、 权证等） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的市
价 （收盘价） 估值； 估 值日无交 易的， 且 最近交易 日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近交
易日的市价 （ 收盘价） 估值； 如 最近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资
品种的现行 市价及重 大变化因 素，调整 最近交易 市价 ，确定公允 价格。 
（2）交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值，估 值日没有 交易的， 且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按 最近交易 日 的收盘价估 值。 如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价及重大变 化因素， 调 整最近交 易市价，
确定公允价 格； 
（3）交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券
应收利息得 到的净价 进行估值； 估值日没 有交易的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变
化，按最近 交易日债 券收盘 价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值。
如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的， 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因
素，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 ； 
（4）交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券， 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上
市的资产支 持证券， 采 用估值技 术确定公 允价值， 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
 123 
下，按成本 估值。 
b、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、 转增股、 配股和公 开增发的 新股， 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以 最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ，采 用估值技术 确定公允 价值，在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 
（3）首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ，同一 股票 在交易所上 市后，按 交易所上 市的
同一股票的 市价 （收盘 价） 估值 ； 非公开 发行有明 确 锁定期的股 票， 按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
c、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
d、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
e、 本基金投资 股 指期货合 约， 一般以 估值当日 结算价 进行估值， 估值 当日无结 算价的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的， 采用 最 近交易日结 算价估值。 如法律法 规今后
另有规定的 ，从其规 定。 
f、中小企业 私募债， 采用估值 技术确定 公允价 值， 在估值技术 难以可靠 计量公允 价值
的情况下， 按成本估 值。 
g、在任何情 况下，基 金管理人 采用上 述 a-f 项 规定 的方法对基 金资产进 行估值， 均应
被认为采用 了适当的 估值方法。 但是， 如果 基金管理 人有充足的 理由认为 按上述方 法进行估
值不能客观 反映其公 允价值的， 基金管理 人可根据 具 体情况与基 金托管人 商定后， 按 最能反
映公允 价值 的价格估 值。 
h、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的， 从其 规定。如有 新增事项 ，按国家 最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 






3. 特殊 情形的处 理 
基金管理人、 基金托管 人按估值 方法的第g 项进行 估 值时， 所造成 的误差不 作为基金 份
额净值错误 处理。 
（C）基金份 额净值错 误的处理 方式 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（1）当基金 份额净值 小数点 后 4 位以内(含第 4 位) 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误； 基金份额 净值出现 错误时， 基金管理 人应当立 即 予以纠正， 通 报基金托 管人， 并 采取合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ； 错误 偏差达到 基金份 额净值的 0.25% 时 ， 基金管 理人应当 通
报基金托管 人并报中 国证监会 备案；错 误偏差达 到基 金份额净值 的 0.5% 时 ，基金管 理人应
当公告，并 同时报中 国证监会 备案。 
（2）当基金 份额净值 计算差错 给基金和 基金份 额持 有人造成损 失需要进 行赔偿时 ，基
金管理人和 基金托管 人应根据 实际情况 界定双方 承担 的责任，经 确认后按 以下条款 进行赔
偿： 
①本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任， 与 本 基金有关的 会计问题， 如经双 方在
平等基础上 充分讨论 后， 尚不能达 成一致时， 按 基金 管理人的建 议执行， 由此 给基金份 额持
有人和基金 财产造成 的损失， 由基金管 理人负责 赔付 。 
②若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告， 而且基 金托管人
未对计算过 程提出疑 义或要求 基金管理 人书面说 明， 基金份额净 值出错且 造成基金 份额持有
人损失的， 应 根据法律 法规的规 定对投资 者或基金 支 付赔偿金， 就 实际向投 资者或基 金支付
的赔偿金额 ，基金管 理人与基 金托管人 按照管理 费和 托管费的比 例各自承 担相应的 责任。 
③如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值的 计算 结果，虽然 多次重 新 计算和核 对，
尚不能达成 一致时， 为 避免不能 按时公布 基金份额 净 值的情形， 以 基金管理 人的计算 结果对
外公布，由 此给基金 份额持有 人和基金 造成的损 失， 由基金管理 人负责赔 付。 
④由于基金 管理人提 供的信息 错误 （包 括但不限 于基 金申购或赎 回对价等） ，进而导 致
基金份额净 值计算错 误而引起 的基金份 额持有人 和基 金财产的损 失，由基 金管理人 负责赔
付。 
（3）由于证 券交易所 及登记结 算公司发 送的数 据错 误，有关会 计制度变 化或由于 其他
不可抗力原 因，基金 管理人和 基金托管 人虽然已 经采 取必要、适 当、合理 的措施进 行检查，
但是未能发 现该错误 而造成的 基金份 额 净值计算 错误 ， 基金管理人、 基金托管 人免除赔 偿责
任。但基金 管理人、 基金托管 人应积极 采取必要 的措 施消除或减 轻由此造 成的影响 。 
（4）基金管 理人和基 金托管人 由于各自 技术系 统设 置而产生的 净值计算 尾差，以 基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内 容如法律 法规或者 监管部门 另有规 定的 ，从其规定 。如果行 业另有通 行做
法，双方当 事人应本 着平等和 保护基金 份额持有 人利 益的原则进 行协商。 
（D）暂停估 值与暂停 公告基金 份额净值 的情形 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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（1）基金投 资所涉及 的证券交 易所遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
（2）因不可 抗力或其 他情形致 使基金 管 理人、 基金 托管人无法 准确评估 基金资产 价值
时； 
（3）占基金 相当比例 的投资品 种的估值 出现重 大转 变，而基金 管理人为 保障投资 人的
利益，已决 定延迟估 值；



（4）当前一 估值日基 金资产净 值 50%以 上的资产 出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当暂停基金 估值； 
（5）中国证 监会和基 金合同认 定的其他 情形。 
（E）基金会 计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（F）基金账 册的建立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管理 人独立 地 设置、 记录
和保管本基 金的全套 账册。 若基 金管理人 和基金托 管 人对会计处 理方法存 在分歧， 应 以基金
管理人的处 理方法为 准。 若当日 核对不符， 暂时无法 查找到错账 的原因而 影响到基 金资产净
值的计算和 公告的， 以基金管 理人的账 册为准。 
（G）基金财 务报表与 报告的编 制和复核 
1. 财务报表 的编制 
基金财务报 表由基金 管理人编 制，基金 托管人复 核。 
2. 报表复核 
基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ，进行独立 的复核。 核对不符 时，
应及时通知 基金管理 人共同查 出原因， 进行调整 ，直 至双方数据 完全一致 。 
3. 财务报表 的编制与 复核时间 安排 
（1）报表的 编制 
基金管理人 应当在每 月结束后5 个工作 日内完成 月度 报表的编制； 在 每个季度 结束之日
起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编 制； 在上半 年 结束之日起 60 日内完 成基金半 年度报
告的编制； 在每年结 束之日起90 日内完 成基金 年度 报告的编制 。基金年 度报告的 财务会计
报告应当经 过审计。 基金 合同生效 不足两个 月的， 基 金管理人可 以不编制 当期季度 报告、 半
年度报告或 者年度报 告。 
（2）报表的 复核 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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基金管理人 应及时完 成报表编 制， 将有关 报表提供 基 金托管人复 核； 基金托 管人在复 核
过程中， 发现 双方的报 表存在不 符时， 基 金管理人 和基 金托管人 应 共同查明 原因， 进行 调整，
调整以国家 有关规定 为准。 
基金管理人 应留足充 分的时间 ，便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 
（H）基金管 理人应在 编制季度 报告、半 年度报 告或 者年度报告 之前及时 向基金托 管人
提供基金业 绩比较基 准的基础 数据和编 制结果 。 
（六）基金份额持有人名册的登记与保 管 
基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的姓 名或名称、 持 有的基金 份额。 基金
份额持有人 名册由基 金登记结 算机构编 制和保管， 基 金管理人和 基金托管 人应分别 保管基金
份额持有人 名册，保 存期不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管，则按 相关法规 承担责任 。 
在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前， 基金管理 人应要求登 记结算机 构将有关 资料
送交基金托 管人， 不得 无故拒绝 或延误 提供， 并保 证 其的真实性、 准确性和 完整性。 基金托
管人不得将 所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托 管业务以外 的其他用 途， 并应遵守 保密
义务。 
（七）争议解决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何一 方均有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委员 会， 仲裁地点 为北京市， 按
照中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效的仲裁 规则 进行仲裁。 仲 裁裁决是 终局的， 对 当事
人均有约束 力，仲裁 费用由败 诉方承担 。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议受中 国法律管 辖。 
 
（八）托管协议的修改与终止 
（A）托管协 议的变更 程序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行修改 。 修改后的新协 议， 其内容不 得与
基金合同的 规定有任 何冲突。 基金托管 协议的变 更报 中国证监会 核准或备 案后生效 。 
（B）基金托 管协议终 止出现的 情形 
1. 基金合同 终止； 
2. 基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人 接管 基金资产 ； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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3. 基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权； 
4. 发生法律 法规或基 金合同规 定的终止 事项。 
（C）基金财 产的清算 
1. 基金财产 清算组 
(1) 基金合同 终止时， 成立基金 财产清算 组，基 金财 产清算组在 中国证监 会的监督 下进
行基金清算 。 
(2) 基金财产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托 管人 、具有从事 证券相关 业务资格 的注
册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 财产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 
(3) 在基金财 产清算过 程中，基 金管理人 和基金 托管 人应各自履 行职责， 继续忠实 、勤
勉、尽 责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务， 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 
(4) 基金财产 清算组负 责基金财 产的保管 、清理 、估 价、变现和 分配。基 金财产清 算组
可以依法进 行必要的 民事活动 。 
2. 基金财产 清算程序 
基金合同终 止， 应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关 规定对基金 财产进行 清算。 基金 财
产清算程序 主要包括 ： 
(1) 基金合同 终止后， 发布基金 财产清算 公告； 
(2) 基金合同 终止时， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产； 
(3) 对基金财 产进行清 理和确认 ； 
(4) 对基金财 产进行估 价和变现 ； 
(5) 聘请会计 师事务所 对清算报 告进行审 计 ； 
(6) 聘请律师 事务所出 具法律意 见书； 
(7) 将基金财 产清算结 果报告中 国证监会 ； 
(8) 参加与基 金财产有 关的民事 诉讼； 
(9) 公布基金 财产清算 结果； 
(10)对基金 剩余财产 进行分配 。 
3. 清算费用 
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用， 清算费
用由基金财 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 
4. 基金财产 按下列顺 序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 
基金财产未 按前款(1) －(3) 项 规定清偿 前，不 分 配给 基金份额持 有人。 
5. 基金财产 清算的公 告 
基金财产清 算公告于 基金合同 终止并报 中国证监 会备 案后 5 个工 作日内由 基金财产 清
算组公告； 清 算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清算 结果经会 计师事务 所审计，
律师事务所 出具法律 意见书后 ，由基金 财产清算 组报 中国证监会 备案并公 告。 
6. 基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 五 、 对基 金份 额 持有 人的 服务 
对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发 售 代理机构、 申 购赎回代 理券商 提 供。 
以下是基金 管理人提 供的主要 服务 内容 ， 基 金管理人 根据基金份 额持有人 的需要和 市场
的变化，有 权增加或 变更服务 项目。 
 
（一）产品讯息咨询服务 
投资者如果 想查询基 金净值、 相关 公告、 基金产 品与 服务等信息， 可 通过拨打 基金管理
人客户服务 电话 400-600-8800 （免长 途话费） 、 （010 ）85712266 ， 或登 录本基金 管理人网 站
（www.jsfund.com ） 进行咨询 、查询。 
 
（二）客户投诉与建议受理服务 
客户对我们 工作的意 见和建议， 可 通过客服 热线、 留 言信箱、 电子邮 件或信函 等方式向
我们提出， 对于普通 投诉我们 会在两天 内予以回 复， 对于重大投 诉的回复 不超 过72 小时。 
 嘉实 中证500 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 更新 招募 说明 书 
 
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二十 六 、 其他 应披 露 事项 
自 2018 年 2 月6 日至 2018 年8 月 6 日， 本基金的 临 时报告刊登 于 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、《证券 时报》。 
序号 临时报告名 称 披露日期 备注 
1 
关于修改嘉 实中证 500 交 易型开放 式指数证
券投资基金 基金合同 及托管协 议的公告 
2018 年 3 月22 日



二十 七 、 招募 说明 书 存放 及查 阅方 式 
本 《招募说明 书》 存放 在基金管 理人、 基 金托管人 及 基金代销机 构住所 ， 投 资者可在 营
业时间免费 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。基 金管 理人和基金 托管人保 证其所提 供的文本
的内容与所 公告的内 容完 全一 致。 
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二十 八 、 备查 文件 
1、 中国证监 会 核准嘉实 中证 500 交易型 开放式 指数 证券投资基 金募集的 文件； 
2、 《 嘉实中证 500 交 易型开放 式指数 证 券投资 基 金基 金合同》 ； 
3、 《 嘉实中证 500 交 易型开放 式指数 证 券投资 基 金托 管协议》 ； 
4、 法律意见 书； 
5、 基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ； 
6、 基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 
存放地点： 基金管理 人、基金 托管人处 
查阅方式： 投资者可 在营业时 间免费查 阅 ， 也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
嘉实 基金管理有限 公司 
2018 年 9 月 18 日