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上证民营企业 50 交 易 型 开 放 式 指 数 
证券投资基金 
更新招募 说明书 
































基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
2018 年 9 月 







 
重 要 提示 
本基金经2010 年6 月1 日 中国证券 监督管理 委员会下 发的《关于 核准上证 民营企业50
交 易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 募集 的批 复》 （证监 许 可[2010]747 号文 ）核 准， 进行 募
集。并经中 国证监会 基金部2010 年8 月5 日 基金部函[2010] 号文 件《关于 上证民营 企业50
交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金备 案确认 的函 》确认合 法备 案。根 据相 关法 律法规 ，本 基
金基金合同 已于 2010 年8 月 5 日正 式生效， 基金管 理人于该日 起正式开 始对基金 财产进行
运作管理。 
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
核 准， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额， 即 成为 基
金 份额 持有人 和本 基金 合同的 当事 人，其 持有 基金份额 的行 为本身 即表 明其 对基金 合同 的
承 认和 接受， 并按 照《 基金法 》、 《运作 办法 》、基金 合同 及其他 有关 规定 享有权 利、 承
担义务。基 金投资人 欲了解基 金份额持 有人的权 利和 义务，应详 细查阅基 金合同。 
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资者 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中出 现的 各类风 险， 包括但 不限于 ：市 场风险 、管 理风险 、技 术风险 、
本基金特有 风险及其 他风险， 等等。 
基 金的 过 往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ，基 金管理 人管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成 对
本基金表现 的保证。 
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。基 金管 理人提醒 投资 者基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则 ，在 投资者 作出 投资 决策后 ，基 金运营 状况 与基金净 值变 化引致 的投 资风 险，由 投资 者
自 行承 担。基 金管 理人管 理的 其他基 金的 业绩并 不构成 对本 基金表 现的 保证。 投资 有风险 ，
投资者在投 资本基金 前应认真 阅读本基 金的招募 说明 书和基金合 同。 本 招募 说明 书与 基金托 管人 相关 信息 更新 部分已 经本基 金托 管 人 复核 。本招 募说 明 书
所载内容截 止日为 2018 年8 月 4 日， 有关财务 数据 和净值表现 截止日为 2018 年 6 月30 日 
( 未经审计) 。 目录 
一、绪言 
二、释义 
三、基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金的募集与基金合同生效 
七、基金份额折算和变更登记 
八、基金份额的上市交易 
九、基金份额的申购与赎回 
十、基金的投资 
十一、基金的业绩 
十二、基金的财产 
十三、基金资产的估值 
十四、基金的收益分配 
十五、基金的费用与税收 
十六、基金的会计与审计 
十七、基金的信息披露 
十八、风险揭示 
十九、基金的终止与清算 
二十、基金合同的内容摘要 
二十一、基金托管协议的内容摘要 
二十二、对基金份额持有人的服务 
二十三、其他应披露事项 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 
二十五、备查文件


 
一、绪言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 证券 投资基 金运 作管 理办法 》（ 以下简 称《 运作办法 》） 、《证 券投 资基 金销售 管理 办
法 》（ 以下简 称《 销售 办法》 ）、 《证券 投资 基金信息 披露 管理办 法》 （以 下简称 《信 息
披 露办 法》） 、《 公开 募集开 放式 证券投 资基 金流动性 风险 管理规 定》 （以 下简称 《流 动
性规定》） 等有关法 律法规的 规定，以 及《上证 民营 企业 50 交易型开 放式指数 证券投资 基
金基金合同 》（以下 简称基金 合同）的 约定编写 。 
本招募说明书阐述了 上证民营企 业 50 交易型 开放式 指数证券投资基金(以 下简称“本
基金”或“基金”) 的投资目标、 策略、风险、 费率 等与投资人投资决策 有关的必要事 项，
投资人在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 
基 金管 理人 承诺 本招募 说明 书不 存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并 对
其 真实 性、准 确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是根 据本 招募说 明书 所载 明的资 料申 请
募 集的 。本基 金管 理人 没有委 托或 授权任 何其 他人提供 未在 本招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 核准 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律 文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和基 金合 同的当 事人 ，其持 有基 金份额的 行为 本身即 表明 其对 基金合 同的 承
认 和接 受，并 按照 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有关规 定享 有权利 、承 担义 务。基 金投 资
人欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅 基金合同。 
 




二、释义 
在本招募说 明书中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语具 有以下含义 ： 
1、本合同、《基金合 同》：《上证民 营企业 50 交 易型开放式指数证券 投资基金基金
合同》及对 本合同的 任何有效 的修订和 补充； 
2 、中 国： 中华 人民共 和国(仅 为《 基金合 同》 目的 不包 括香 港特 别行政 区、 澳门 特别
行政区及台 湾地区) ； 
3、法律法规 ：中国现 时有效并 公布实施 的法律 、行 政法规、部 门规章及 规范性文 件； 4、《基金法 》：《中 华人民共 和国证券 投资基 金法 》； 
5、《销售办 法》：《 证券投资 基金销售 管理办 法》 ； 
6、《运作办 法》：《 证券投资 基金运作 管理办 法》 ； 
7、《信息披 露办法》 ：《证券 投资基金 信息披 露管 理办法》； 
8、《流动性 规定》： 《公开募 集开放式 证券投 资基 金流动性风 险管理规 定》； 
9、元：中国 法定货币 人民币元 ； 
10、基金或 本基金： 依据《基 金合同》 所募集的 上证 民营企业 50 交易 型开放式 指数证
券投资基金 ； 
11 、交 易型 开放 式指数 基金 ：指 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施 细
则》定义的 “交易型 开放式指 数基金” ，即 经依法 募集的，投 资特定证 券指数所 对应组合
证 券的 开放式 基金,其基 金份 额用组 合证 券进行 申购、 赎回,并在 上海 交易所 上市 交易， 简
称 ETF ； 
12、ETF 联 接基金： 是指将 其绝大部 分基金财 产投资 于跟踪同一 标的指数 的 ETF （以下
简 称目 标 ETF ）， 紧密 跟踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化， 采用 开放
式运作方式 的基金,简 称联接基 金； 
13、招募说 明书：《 上证民营 企业 50 交易型 开放式 指数证券投 资基金招 募说明书 》，
即 用于 公开披 露本 基金 的信息 ，供 基金投 资者 选择并决 定是 否提出 基金 认购 或申购 申请 的
要约邀请文 件，及其 定期的更 新； 
14、托管协 议：基金 管理人与 基金托管 人签订的 《上 证民营企 业 50 交 易型开放 式指数
证券投资基 金托管协 议》及其 任何有效 修订和补 充； 
15 、 发售 公告 ：《 上证 民营 企业 50 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基 金基 金份 额发 售公
告》； 
16、中国证 监会：中 国证券监 督管理委 员会； 
17、银行监 管机构： 中国银行 业监督管 理委员会 或其 他经国务院 授权的机 构； 
18、基金管 理人：鹏 华基金管 理有限 公 司； 
19、基金托 管人：中 国工商银 行股份有 限公司； 
20 、基 金份 额持 有人： 根据 《基 金合 同》 及相关 文件合 法取 得本 基金 基金份 额的 投 资
者； 
21、《基金 合同》： 当事人


受《 基金合同 》约束 ，根据《基 金合同》 享受权利 并承
担义务的法 律主体， 包括基金 管理人、 基金托管 人和 基金份额持 有人； 22、个人投 资者：符 合法律法 规规定的 条件可以 投资 开放式证券 投资基金 的自然人 ； 
23 、机 构投 资者 ：符合 法律 法规 规定 可以 投资开 放式证 券投 资基 金的 在中国 合法 注 册
登 记并 存续或 经政 府有 关部门 批准 设立的 并存 续的企业 法人 、事业 法人 、社 会团体 和其 他
组 织； 
24 、合 格境 外机 构投资 者： 符合 《合 格境 外机构 投资者 境内 证券 投资 管理办 法》 及 相
关 法律 法规规 定的 可投资 于中 国境内 合法 募集的 证券投 资基 金的中 国境 外的基 金管 理机构 、
保险公司、 证券公司 以及其他 资产管理 机构； 
25 、投 资者 ：个 人投资 者、 机构 投资 者、 合格境 外机构 投资 者和 法律 法规或 中国 证 监
会允许购买 开放式证 券投资基 金的其他 投资者的 总称 ； 
26、销售机 构：基金 管理人、 发售代理 机构及申 购赎 回代理券商 ； 
27、基金销 售网点： 基金管理 人的直销 网点及基 金代 销机构的代 销网点； 
28、发售代 理机构： 指基金管 理人指定 的代理本 基金 发售 业务的 机构； 
29 、申 购赎 回代理 券商 ：指 基金管 理人 指定 的办理 本基 金申 购、 赎回业 务的 证券 公司 ，
又称为代办 证券公司 ； 
30 、登 记结 算业 务：指 《中 国证 券登 记结 算有限 责任公 司交 易型 开放 式指数 基金 登 记
结算业务实 施细则》 定义的基 金份额的 登记、托 管和 结算业务； 
31、基金登 记结算机 构：指中 国证券登 记结算有 限责 任公司； 
32 、基 金合 同生 效日： 基金 募集 达到 法律 规定及 《基金 合同 》约 定的 条件， 基金 管 理
人聘请法定 机构验资 并办理完 毕基金备 案手续， 获得 中国证监会 书面确认 之日； 
33、募集期 ：自基金 份额发售 之日起不 超过 3 个 月的 期限； 
34、基金存 续期：《 基金合同 》生效后 合法存续 的不 定期之期间 ； 
35、日/天： 公历日； 
36、月：公 历月； 
37、工作日 ：上海证 券交易所 和深圳证 券交易所 的正 常交易日； 
38、开放日 ：销售机 构办理本 基金份额 申购、赎 回等 业务的工作 日； 
39、T 日：申 购、赎 回或办理 其他基金 业务的申 请日 ； 
40、T+n 日： 自 T 日 起第 n 个 工作日（ 不包含 T 日） ； 
41、认购： 在本基金 募集期内 ，投资者 购买本基 金基 金份额的行 为； 
42、发售： 在本基金 募集期内 ，销售机 构向投资 者销 售本基金份 额的行为 ； 43 、申 购： 在本 基金存 续期 内， 基金 投资 者根据 申购、 赎回 清单 规定 的条件 ，向 基 金
管理人购买 基金份额 的行为； 
44 、赎 回： 在本 基金存 续期 内， 基金 投资 者根据 申购、 赎回 清单 规定 的条件 ，向 基 金
管理人卖出 基金份额 的行为； 
45 、申 购、 赎回 清单： 指由 基金 管理 人编 制的用 以公告 申购 对价 、赎 回对价 等信 息 的
文件； 
46 、申 购对 价： 指投资 者申 购基 金份 额时 ，按《 基金合 同》 和《 招募 说明书 》规 定 应
交付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价； 
47 、赎 回对 价： 指投资 者赎 回基 金份 额时 ，基金 管理人 按《 基金 合同 》和《 招募 说 明
书》规定应 交付给赎 回人的 组 合证券、 现金替代 、现 金差额及其 他对价； 
48、组合证 券：指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券； 
49、标的指 数：指上 海证券交 易所编制 并发布的 上证 民营企业 50 指数 及其未来 可能发
生的变更； 
50 、完 全复 制法 ：一种 跟踪 指数 的方 法。 通过购 买标的 指数 中的 所有 成份证 券， 并 且
按 照每 种成份 证券 在标 的指数 中的 权重确 定购 买的比例 以构 建指数 组合 ，达 到复制 指数 的
目的； 
51 、现 金替 代： 指申购 、赎 回过 程中 ，投 资者按 《基金 合同 》和 《招 募说明 书》 的 规
定，用于替 代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金 ； 
52、现金差 额：指最 小申购、 赎回单 位 的资产净 值与 按 T 日 收盘价计 算的最小 申购、
赎 回单 位中的 组合 证券 市值和 现金 替代之 差； 投资者申 购、 赎回时 应支 付或 应获得 的现 金
差额根据最 小申购、 赎回单位 对应的现 金差额、 申购 或赎回的基 金份额数 计算； 
53 、最 小申 购、 赎回单 位： 指本 基金 申购 份额、 赎回份 额的 最低 数量 ，投资 者申 购 、
赎回的基金 份额应为 最小申购 、赎回单 位的整数 倍； 
54 、参 考基 金份额 净值 ：指 上海证 券交 易所 在交易 时间 内根 据基 金管理 人提 供的 申购 、
赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 参 考 基 金 份 额 净 值 ， 简 称
IOPV ； 
55 、预 估现 金部 分：指 为便 于计 算参 考基 金份额 净值及 申购 赎回 代理 券商预 先冻 结 申
请申购、赎 回的投资 人的相应 资金，由 基金管理 人计 算并公布的 现金数额 ； 
56 、基 金份 额折 算：指 本基 金建 仓结 束后 ，基金 管理人 根据 基金 合同 规定将 投资 者 的
基金份额进 行变更登 记的行为 ； 57 、指 定交 易： 指《上 海证 券交 易所 全面 指定交 易制度 试行 办法 》中 定义的 “全 面 指
定交易”； 
58 、基 金账 户： 基金注 册登 记机 构给 投资 者开立 的用于 记录 投资 者持 有基金 管理 人 管
理的开放式 基金份额 情况的账 户； 
59 、交 易账 户： 各销售 机构 为投 资者 开立 的记录 投资者 通过 该销 售机 构办理 基金 交 易
所引起的基 金份额 的 变动及结 余情况的 账户； 
60 、转 托管 ：投 资者将 其持 有的 同一 基金 账户下 的基金 份额 从某 一交 易账户 转入 另 一
交易账户的 业务； 
61 、流 动性 受限 资产： 指由 于法 律法 规、 监管、 合同或 操作 障碍 等原 因无法 以合 理 价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协 议约 定有条 件提 前支 取的银 行存 款）、 停牌 股票、流 通受 限的新 股及 非公 开发行 股票 、
资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 
62 、基 金收 益： 基金投 资所 得红 利、 股息 、债券 利息、 证券 投资 收益 、证券 持有 期 间
的公允价值 变动、银 行存款利 息以及其 他收入； 
63 、基 金资 产总 值：基 金所 拥有 的各 类证 券及票 据价值 、银 行存 款本 息和本 基金 应 收
的申购基金 款以及其 他投资所 形成的价 值总和； 
64、基金资 产净值： 基金资产 总值扣除 负债后的 净资 产值； 
65、基金资 产估值： 计算评估 基金资产 和负债的 价值 ，以确定基 金资产净 值的过程 ； 
66 、货 币市 场工具 ：现 金； 一年以 内( 含一 年) 的银 行定 期存 款、 大额存 单； 剩余 期限
在 三百 九十七 天以内(含 三百九 十七 天)的 债券 ；期限在 一年 以内( 含一 年)的 债券 回购； 期
限 在一 年以内(含 一年)的中 央银 行票据 ；中 国证监 会、 中国 人民银 行认 可的其 他具 有良 好
流动性的金 融工具； 
67、指定媒 体：中国 证监会指 定的用以 进行信息 披露 的报刊和互 联网网站 ； 
68、不可抗 力：本合 同当事人 不能预见 、不能避 免且 不能克服的 客观事件 ； 




 
三、基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755 ）82021233








 传真 ：（0755）82021155 
7、联系人： 吕奇志 
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 
何 如先 生， 董事 长，硕 士， 高级 会计 师， 国籍： 中国。 历任 中国 电子 器件公 司深 圳 公
司 副总 会计师 兼财 务处 处长、 总会 计师、 常务 副总经理 、总 经理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行 行长 助理、 副行 长、 党委委 员、 副董事 长、 行长、党 委副 书记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓 召明 先生 ，党 委书记 、董 事、 总裁 ，经 济学博 士，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京 理
工 大学 管理与 经济 学院 讲师、 中国 兵器工 业总 公司主任 科员 、中国 证监 会处 长、南 方基 金
管 理有 限公司 副总 经理 、中国 证监 会第六 、七 届发审委 委员 ，现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书记、 总裁。 
孙 煜扬 先生 ，董 事，经 济学 博士 ，国 籍： 中国。 历任贵 州省 政府 经济 体制改 革委 员 会
主 任科 员、中 共深 圳市 委政策 研究 室副处 长、 深圳证券 结算 公司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交 易所 首任行 政总 监、 香港深 业（ 集团） 有限 公司助理 总经 理、香 港深 业控 股有限 公司 副
总 经理 、中国 高新 技术 产业投 资管 理有限 公司 董事长兼 行政 总裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 Massimo Mazzini 先生，董 事，经济 和商学学 士。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从 事风险管 理和资产 管理工作 ，历任CA AIPG SGR 投 资总监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 （CAAM SGR）投
资副总监、 农业信贷 另类投资 集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）投 资方案部 投资总监 、Epsilon 资产 管理股 份公司（Epsilon SGR ）首席 执行官 ，
欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）首席执行官和总 经理。现任意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场 及业务发 展总监 。 
Andrea Vismara 先生，董 事，法学 学士，律 师，国 籍：意大利 。曾在意 大利多家 律师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东方汇 理资产管 理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法务部 、产品开 发部，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ） 治理与股权部工 作，现在担 任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董 事会秘书 兼任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。 
周 中国 先生 ，董 事，会 计学 硕士 ，高 级会 计师， 注册会 计师 ，国 籍： 中国。 历任 深 圳
华 为技 术有限 公司 定价 中心经 理助 理、国 信证 券股份有 限公 司资金 财务 总部 业务经 理、 深
圳 金地 证券服 务部 财务 经理、 资金 财务总 部高 级经理、 总经 理助理 、副 总经 理、人 力资 源
总 部副 总经理 等职 务。 现任国 信 证 券股份 有限 公司财务 负责 人、资 金财 务总 部总经 理兼 人
力资源总部 总经理。



史 际春 先生 ，独 立董事 ，法 学博 士， 国籍 ：中国 。历任 安徽 大学 讲师 、中国 人民 大 学
副 教授 ，现任 中国 人民 大学法 学院 教授、 博士 生导师， 国务 院特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张 元先 生， 独立 董事， 大学 本科 ，国 籍： 中国。 曾任新 疆军 区干 事、 秘书、 编辑 ， 甘
肃 省委 研究室 干事 、副 处长、 处长 、副主 任， 中央金融 工作 委员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任中央国 债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年12 月至2010 年12 月，任中 央国债登 记
结算有限责 任公司监 事长兼党 委副书记 。 高 臻女 士， 独立 董事， 工商 管理 硕士 ，国 籍：中 国。曾 任中 国进 出口 银行副 处长 ， 负
责贷款管理和运营， 项目涉及制造 业、能源、电信 、 跨国并购；2007 年加入曼达林 投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 
2、基金管理 人监事会 成员 
黄 俞先 生， 监事 会主席 ，研 究生 学历 ，国 籍：中 国。曾 在中 农信 公司 、正大 财务 公 司
工 作， 曾任鹏 华基 金管 理有限 公司 董事、 监事 ，现任深 圳市 北融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 
陈 冰女 士， 监事 ，本科 学历 ，国 籍： 中国 。曾任 国信证 券股 份有 限公 司资金 财务 部 会
计 、上 海营业 部财 务科 副科长 、资 金财务 部财 务科副经 理、 资金财 务部 资金 科经理 、资 金
财 务部 主任会 计师 兼科 经理、 资金 财务部 总经 理助理、 资金 财务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先生，监 事，工商 管理学士 ，国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出纳
部、税务师事务所、 菲亚特汽车发动 机和变速器平 台 管控管理团队工作、 圣保罗 IMI 资产
管理 SGR 企业 经管部、圣保罗 财富管理企业 管控部 工作、曾任欧利盛资 本资产管理股份 公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管 理和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务负责 人。 
于 丹女 士， 职工监 事， 法学 硕士， 国籍 ：中 国。历 任北 京市 金杜(深圳) 律师事 务所 律
师；2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，历任 监察稽核部 法务主管 ，现任监 察稽核部
总经理助理 。 
郝 文高 先生 ，职 工监事 ，大 专学 历， 国籍 ：中国 。历任 深圳 奥尊 电脑 有限公 司证 券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司 基金事 务部 总监；2011 年 7 月加盟鹏 华基金管 理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 
刘 嵚先 生， 职工 监事， 管理 学硕 士， 国籍 ：中国 。历任 毕马 威（ 中国 ）管理 顾问 公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年10 月加入鹏华 基金管理 有
限 公司 ，现任 鹏华 基金 管理有 限公 司总裁 助理 、首席市 场官 兼市场 发展 部、 北京分 公司 总
经理。 
3、高级管理 人员情况 何 如先 生， 董事 长，硕 士， 高级 会计 师， 国籍： 中国。 历任 中国 电子 器件公 司深 圳 公
司 副总 会计师 兼财 务处 处长、 总会 计师、 常务 副总经理 、总 经理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行 行长 助理、 副 行 长、 党委委 员、 副董事 长、 行长、党 委副 书记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓 召明 先生 ，党 委书记 、董 事、 总裁 ，经 济学博 士，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京 理
工 大学 管理与 经济 学院 讲师、 中国 兵器工 业总 公司主任 科员 、中国 证监 会处 长、南 方基 金
管 理有 限公司 副总 经理 、中国 证监 会第六 、七 届发审委 委员 ，现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书记、 总裁。 
高阳先生，党委副书 记、副总裁， 特许金融分析 师（CFA），经济学硕士 ，国籍：中国 。
历 任中 国国际 金融 有限 公司经 理， 博时基 金管 理有限公 司博 时价值 增长 基金 基 金经 理、 固
定 收益 部总经 理、 基金 裕泽基 金经 理、基 金裕 隆基金经 理、 股票投 资部 总经 理，现 任鹏 华
基金管理有 限公司党 委副书记 、副总裁 。 
邢 彪先 生， 副总 裁，工 商管 理硕 士、 法学 硕士， 国籍： 中国 。历 任中 国人民 大学 校 办
科 员， 中国证 监会 办公 厅副处 级秘 书，全 国社 保基金理 事会 证券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业投资 部）副主 任，并 于 2014 年至 2015 年期 间 担任中国证 监会 第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
高 鹏先 生， 副总 裁，经 济学 硕士 ，国 籍： 中国。 历任博 时基 金管 理有 限公司 监察 法 律
部 监察 稽核经 理， 鹏华 基金管 理有 限 公司 监察 稽核部副 总经 理、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
苏 波先 生， 副总 裁，管 理学 博士 ，国 籍： 中国。 历任深 圳经 济特 区证 券公司 研究 所 副
所 长、 投资部 经理 ，南 方基金 管理 有限公 司渠 道服务二 部总 监助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公 司信 息技术 部总 经理 助理， 鹏华 基金管 理有 限公司总 裁助 理、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高 永杰 先生 ，纪 委书记 ，督 察长 ，法 学硕 士，国 籍：中 国。 历任 中共 中央办 公厅 秘 书
局 干部 ，中国 证监 会办 公厅新 闻处 干部、 秘书 处副处级 秘书 、发行 监管 部副 处长、 人 事教
育部副处长 、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 
韩 亚庆 先生 ，副 总经理 ，经 济学 硕士 。国 籍：中 国。历 任国 家开 发银 行资金 局主 任 科
员 ，全 国社保 基金 理事 会投资 部副 调研员 ，南 方基金管 理有 限公司 固定 收益 部基金 经理 、固 定收 益部总 监， 现任 鹏华基 金管 理有限 公司 副总裁、 固定 收益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。 
4、本基金基 金经理 
崔俊杰先生 ，国籍中 国，管理 学硕士，10 年证 券基金 从业经验。2008 年 7 月加盟 鹏华
基 金管 理有限 公司 ，历 任产品 规划 部产品 设计 师、量化 及衍 生品投 资部 量化 研究员 ，先 后
从事产品设 计、量化 研究工作 ，现 任量 化及衍生 品投 资部副总经 理、基金 经理。2013 年 03
月担任鹏华 深证民营ETF 基金 基金经理 ，2013 年03 月担任鹏华 深证民营ETF 联接 基金基金
经理，2013 年 03 月担任 鹏华上证 民企 50ETF 联接 基 金基金经理 ，2013 年 03 月担任鹏 华上
证民企 50ETF 基金 基金经理 ，2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华 沪深 300ETF （2018 年
2 月已转型 为鹏华量 化先锋混 合）基金 基金经理 ，2014 年 12 月 担任鹏华 资源分级 基金基 金
经理，2014 年 12 月 担任鹏 华传媒分 级基金基 金经理 ，2015 年 04 月担任 鹏华银 行分级基 金
基金经 理，2015 年 08 月至 2016 年07 月担 任鹏华医 药分级基金 基金经理 ，2016 年 07 月担
任鹏华医药 指数（LOF ）基金基 金经理，2016 年11 月担任鹏华香 港银行指 数（LOF ） 基金基
金经理，2018 年02 月至2018 年03 月担任鹏 华量化 先锋混合基 金基金经 理。崔俊 杰先生具
备基金从业 资格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2013 年03 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 基 金基金经 理 
2013 年03 月 担任鹏 华深证民 营 ETF 联 接基金基 金经 理 
2013 年03 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 
2013 年 07 月至 2018 年 02 月担 任鹏华沪深 300ETF （2018 年 2 月已转型为 鹏华量化 先
锋混合）基 金基金经 理 
2014 年12 月 担任鹏 华资源分 级基金基 金经理 
2014 年12 月 担任鹏 华传媒分 级基金基 金经理 
2015 年04 月 担任鹏 华银行分 级基金基 金经理 
2015 年08 月至 2016 年 07 月 担任鹏华 医药分级 基金 基金经理 
2016 年07 月 担任鹏 华医药指 数（LOF ） 基金基金 经理 
2016 年11 月 担任鹏 华香港银 行指数（LOF ）基金 基金 经理 2018 年02 月至 2018 年 03 月 担任鹏华 量化先锋 混合 基金基金经 理 
张羽翔先生，国籍中 国，工学硕士，11 年证券基 金 从业经验。曾任招商 银行软件中心
( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师；2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有 限公司， 历任监察
稽 核部 资深金 融工 程师 、量化 及衍 生品投 资部 资深量化 研究 员，先 后从 事金 融工程 、量 化
研究等工作 。2015 年09 月担任鹏 华上证民企 50ETF 基金基金经 理，2015 年 09 月担任 鹏华
上证民企50ETF 联接基金 基金经理 ，2016 年06 月至2018 年05 月担任 鹏华新丝 路分级基 金
基金经理，2016 年 07 月担任鹏 华高铁分 级基金基 金 经理，2016 年 09 月担 任鹏华沪 深 300
指数（LOF） 基金基金 经理，2016 年 09 月担任 鹏华 中证 500 指数（LOF ）基金 基金经理 ，
2016 年 11 月担任鹏 华一带 一路分级 基金基金 经理，2016 年 11 月担任鹏 华新能源 分级基金
基金经理，2018 年 04 月担 任鹏华创 业板分级 基金基 金经理，2018 年 04 月担任 鹏华互联 网
分级基金基 金经理，2018 年 05 月至 2018 年 08 月 担 任鹏华沪深 300 指数基 金基金 经理，
2018 年 05 月担任 鹏华香港 中小企业 指数（LOF ）基 金基金经理 ，2018 年 05 月 担任鹏华 钢
铁分级基金 基金经理 。张羽翔 先生具备 基金从业 资格 。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2015 年09 月担 任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 
2016 年06 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 新丝路分 级基 金基金经理 
2016 年07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 
2016 年09 月 担任鹏 华沪深 300 指数（LOF ）基金 基金 经理 
2016 年09 月 担任鹏 华中证 500 指数（LOF ）基金 基金 经理 
2016 年11 月 担任鹏 华一带一 路分级基 金基金经 理 
2016 年11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 
2018 年04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 
2018 年04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 
2018 年05 月至 2018 年 08 月 担任鹏 华 沪深 300 指数 基金基金经 理 
2018 年05 月 担任鹏 华香港中 小企业指 数（LOF） 基金 基金经理 
2018 年05 月 担任鹏 华钢铁分 级基金基 金经理 
本基金历任 的基金经 理： 2010 年08 月至 2013 年 03 月














 方南先生 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁 浩先 生， 鹏华 基金管 理有 限公 司研 究部 总经理 ，鹏华 新兴 产业 混合 、鹏华 研究 精 选
混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
（三）基金管理人的职责 
1、依法募集基金，办 理或者委托经 国务院证券监 督 管理机构认定的其他 机构代为办 理
基金份额的 募集、申 购、赎回 和登记事 宜； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收 益； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制中期 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回对价； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、召集基金 份额持有 人大会； 
10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金 管理 人名义 ，代 表基 金份 额持 有人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律 行
为； 
12、国务院 证券监督 管理机构 规定的其 他职责。 
（四）基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办
法 》、 《信息 披露 办法 》等法 律法 规的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度 ，采取 有效 措
施，防止违 法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操 守 ， 督促和约束员工遵守 国家有关法 律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票 投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反 证券 交易所 业务 规则 ，利 用对 敲、倒 仓等非 法手 段操 纵市 场价格 ，扰 乱 市
场秩序； 
（11）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成分 ； 
（13）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 （1）依照有关法律法 规和基金合同 的规定，本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自 己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密，尚未依法公 开的基金投 资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性原则：内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或机构 和各级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性原则：通 过科学的内控 手段和方法， 建 立合理的内控程序， 维护内控制 度
的有效执行 ； 
（3）独立性原则：公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当保持相对独立，公 司基金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效益原则： 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本，提 高经济效益 ，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合规性原则 ：基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规
定； 
（2）全面性原则：内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节，不得留 有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性原则：内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
３、内部控 制体系 
（1）董事会下设合规 与风险控制委 员会，主要负 责 制定基金管理人风险 控制战略和 控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 （2）公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查，组织、 指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 
（3）公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类
风 险予 以充分 的评 估和 防范， 对业 务过程 中潜 在和存在 的风 险进行 通报 、讨 论，并 及时 采
取防范和控 制措施。 
（4）监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查，定 期不定期对 业
务 部门 内部控 制制 度执 行情况 和遵 循国家 法律 、法规及 其他 规定的 执行 情况 进行检 查， 并
适时提出整 改建议。 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 
（6）员工：依照公司 “全面风险管 理、全员风险 控 制”的理念，公司每 个员工均负 有
一 线风 险控制 职责 ，负 责把公 司的 风险控 制理 念和措施 落实 到每一 个业 务环 节当中 ，并 负
有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 
4、内部控制 措施 
（1）公司通过不断健 全法人治理结 构，充分发挥 独 立董事和监事会的监 督职能，力 争
从 源头 上杜绝 不正 当关 联交易 、利 益输送 和内 部人控制 现象 的发生 ，保 护投 资者利 益和 公
司合法权益 。 
（2）管理层牢固树立 了内控优先的 风险管理理念 ， 并着力培养全体员工 的风险防范 意
识 ，营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围， 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 
（3）公司依据自身 经营特点建立了 包括岗位自控 、 相关部门和岗位之间 相互监督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 
（4）建立并不断完善 内部控制体系 及内部控制制 度 ：自成立来，公司不 断完善内控 组
织 架构 、控制 程序 、控 制措施 以及 控制职 责， 建立健全 内部 控制体 系。 通过 不断地 对内 部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走向完善。 
（5）建立健全各项管 理制度和业务 规章：公司建 立 了包括投资管理制度 、基金会计 制
度 、信 息披露 制度 、监 察稽核 制度 、信息 技术 管理制度 、公 司财务 制度 等基 本管理 制度 以
及 包括 岗位设 置、 岗位 职责、 操作 流程手 册在 内的业务 流程 、规章 等， 从基 本管理 制度 和
业务流程上 进行风险 控制。 （6）建立了岗位分离 、相互制衡的 内控机制：公 司 在岗位设置上采取了 严格的分离 制
度 ，实 现了基 金投 资与 交易、 交易 与清算 、公 司会计与 基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度 ，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 
（7）建立健全了岗位 责任制：公司 通过健全岗位 责 任制使每位员工都能 明确自己的 岗
位职责和风 险管理责 任。 
（8）构建风险管理系 统：公司通过 建立风险评估 、 预警、报告、控制以 及监督程序 ，
并经 过 适当的 控制 流程 ，定期 或实 时对风 险进 行评估、 预警 、监督 ，从 而识 别、评 估和 预
警 与公 司管理 及基 金运 作有关 的风 险，通 过明 晰的报告 渠道 ，对风 险问 题进 行层层 监督 、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 
（9）建立自动化监督 控制系统：公 司启用了恒生 交 易系统以及自行开发 的投资指标 监
控 系统 等计算 机辅 助控 制系统 ，对 投资比 例限 制、“禁 止买 入股票 名单 ”、 交叉交 易等 方
面进行电子 化控制， 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。 
（10 ） 不断 强化 投资纪 律， 严格 实施 股票 库制度 ：公司 不断 强化 投资 纪律， 加强 集 体
决策 机 制，各 基金 的行 业配置 比例 、基金 经理 个股授权 、基 准仓位 等由 投资 决策委 员会 决
定 。同 时，公 司建 立了 严格的 股票 库制度 、禁 止和限制 投资 股票制 度， 并由 研究小 组负 责
维 护， 所有股 票投 资必 须完全 从股 票库中 选择 。公司还 建立 了契约 风险 评估 制度， 定期 对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1）基金管理人确 知建立、实施和 维持内部控制 制 度是本公司董事会及 管理层的责任 ； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金管理人承 诺根据市场变 化和公司发展 不 断完善内部控制体系 和内部控制 制
度。 
四、基金托管人 
（一）基金 托管人基 本情况



名称：中国 工商银行 股份有限 公司



注册地址： 北京市西 城区复兴 门内大街55 号



成立时间：1984 年1月1 日



法定代表人 ：易会满



注册资本： 人民币35,640,625.71 万元


联系电话：010-66105799



联系人：郭 明



（二）主要 人员情况



截至2018 年6 月，中国 工商银行 资产托管 部共有 员工212 人，平均 年龄33岁，95%以上
员工拥有大 学本科以 上学历， 高管人员 均拥有研 究生 以上学历或 高级技术 职称。



（三）基金 托管业务 经营情况



作为中国大 陆托管服 务的先行 者，中国 工商银行 自1998 年在国内 首家提供 托管服务 以
来，秉承“ 诚实信用 、勤勉尽 责”的宗 旨，依靠 严密 科学的风险 管理和内 部控制体 系、规
范的管理模 式、先进 的营运系 统和专业 的服务团 队， 严格履行资 产托管人 职责，为 境内外
广大投资者 、金融资 产管理机 构和企业 客户提供 安全 、高效、专 业的托管 服务，展 现优异
的市场形象 和影响力 。建立了 国内托管 银行中最 丰富 、最成熟的 产品线。 拥有包括 证券投
资基金、信 托资产、 保险资产 、社会保 障基金、 基本 养老保险、 企业年金 基金、QFII 资
产、QDII资 产、股权 投资基金 、证券公 司集合资 产管 理计划、证 券公司定 向资产管 理计
划、商业银 行信贷资 产证券化 、基金公 司特定客 户资 产管理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门
类齐全的托 管产品体 系，同时 在国内率 先开展绩 效评 估、风险管 理等增值 服务，可 以为各
类客户提供 个性化的 托管服务 。截至2018 年6月 ，中 国工商银行 共托管证 券投资基 金874
只。自2003 年以来， 本行连续 十五年获 得香港 《亚 洲货币》、 英国《全 球托管人 》、香港
《财资》、 美国《环 球金融》 、内地《 证券时报 》、 《上海证券 报》等境 内外权威 财经媒
体评 选的61 项最佳托 管银行大 奖；是获 得奖项最 多的 国内托管银 行，优良 的服务品 质获得
国内外金融 领域的持 续认可和 广泛好评 。



（四）基金 托管人的 内部控制 制度



中国工商银 行资产托 管部自成 立以来， 各项业务 飞速 发展，始终 保持在资 产托管行 业
的优势地位 。这些成 绩的取得 ，是与资 产托管部 “一 手抓业务拓 展，一手 抓内控建 设”的
做法是分不 开的。资 产托管部 非常重视 改进和加 强内 部风险管理 工作，在 积极拓展 各项托
管业务的同 时，把加 强风险防 范和控制 的力度， 精心 培育内控文 化，完善 风险控制 机制，
强化业务项 目全过程 风险管理 作为重要 工作来做 。2005 、2007、2009 、2010 、2011 、
2012 、2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次 顺利 通过评估组 织内部控 制和安全 措施最
权威的ISAE3402 审阅 ，获得无 保留意见 的控制及 有效 性报告。充 分表明独 立第三方 对我行
托管服务在 风险管理 、内部控 制方面的 健全性和 有效 性的全面认 可, 也证明 中国工商 银行托管服务的风 险控制能 力已经与 国际大型 托管银行 接轨 ，达到国际 先进水平 。目前，
ISAE3402 审 阅已经成 为年度化 、常规化 的内控工 作手 段。”



1、内部风险 控制目标



保证业务运 作严格遵 守国家有 关法律法 规和行业 监管 规则，强化 和建立守 法经营、 规
范运作的经 营思想和 经营风格 ，形成一 个运作规 范化 、管理科学 化、监控 制度化的 内控体
系；防范和 化解经营 风险，保 证托管资 产的安全 完整 ；维护持有 人的权益 ；保障资 产托管
业务安全、 有效、稳 健运行。



2、内部风险 控制组织 结构



中国工商银 行资产托 管业务内 部风险控 制组织结 构由 中国工商银 行稽核监 察部门（ 内
控合规部、 内部审计 局）、资 产托管部 内设风险 控制 处及资产托 管部各业 务处室共 同组
成。总行稽 核监察部 门负责制 定全行风 险管理政 策， 对各业务部 门风险控 制工作进 行 指
导、监督。 资产托管 部内部设 置专门负 责稽核监 察工 作的内部风 险控制处 ，配备专 职稽核
监察人员， 在总经理 的直接领 导下，依 照有关法 律规 章，对业务 的运行独 立行使稽 核监察
职权。各业 务处室在 各自职责 范围内实 施具体的 风险 控制措施。



3、内部风险 控制原则



（1 ）合法性 原则。内 控制度应 当符合国 家法律 法规 及监管机构 的监管要 求，并贯 穿
于托管业务 经营管理 活动的始 终。



（2 ）完整性 原则。托 管业务的 各项经营 管理活 动都 必须有相应 的规范程 序和监督 制
约；监督制 约应渗透 到托管业 务的全过 程和各个 操作 环节，覆盖 所有的部 门、岗位 和人
员。



（3 ）及时性 原则。托 管业务经 营活动必 须在发 生时 能准确及时 地记录； 按照“内 控
优先”的原 则，新设 机构或新 增业务品 种时，必 须做 到已建立相 关的规章 制度。



 （4）审慎 性原则。 各项业务 经营活动 必须防 范风 险，审慎经 营，保证 基金资产 和其他
委托资产的 安全与完 整。



（5 ）有效性 原则。内 控制度应 根据国家 政策、 法律 及经营管理 的需要适 时修改完
善，并保证 得到全面 落实执行 ，不得有 任何空间 、时 限及人员的 例外。



（6 ）独立性 原则。设 立专门履 行托管人 职责的 管理 部门；直接 操作人员 和控制人 员
必须相对独 立，适当 分离；内 控制度的 检查、评 价部 门必须 独立 于内控制 度的制定 和执行
部门。



4、内部风险 控制措施 实施


（1 ）严格的 隔离制度 。资产托 管业务与 传统业 务实 行严格分离 ，建立了 明确的岗 位
职责、科学 的业务流 程、详细 的操作手 册、严格 的人 员行为规范 等一系列 规章制度 ，并采
取了良好的 防火墙隔 离制度， 能够确保 资产独立 、环 境独立、人 员独立、 业务制度 和管理
独立、网络 独立。



（2）高层检 查。主管 行领导与 部门高级 管理层 作为 工行托管业 务政策和 策略的制 定
者和管理者 ，要求下 级部门及 时报告经 营管理情 况和 特别情况， 以检查资 产托管部 在实现
内部控制目 标方面的 进展，并 根据检查 情况提出 内部 控制措施， 督促职能 管理部门 改进。



（3 ）人事控 制。资产 托管部严 格落实岗 位责任 制， 建立“自控 防线”、 “互控防
线”、“监 控防线” 三道控制 防线，健 全绩效考 核和 激励机制， 树立“以 人为本” 的内控
文化，增强 员工的责 任心和荣 誉感，培 育团队精 神和 核心竞争力 。并通过 进行定期 、定向
的业务与职 业道德培 训、签订 承诺书， 使员工树 立风 险防范与控 制理念。



（4 ）经营控 制。资产 托管部通 过制定计 划、编 制预 算等方法开 展各种业 务营销活
动、处理各 项事务， 从而有效 地控制和 配置组织 资源 ，达到资源 利用和效 益最大化 目的。



（5 ）内部风 险管理。 资产托 管 部通过稽 核监察 、风 险评估等方 式加强内 部风险管
理，定期或 不定期地 对业务运 作状况进 行检查、 监控 ，指导业务 部门进行 风险识别 、评
估，制定并 实施风险 控制措施 ，排查风 险隐患。



（6）数据安 全控制。 我们通过 业务操作 区相对 独立 、数据和传 真加密、 数据传输 线
路的冗余备 份、监控 设施的运 用和保障 等措施来 保障 数据安全。



（7 ）应急准 备与响应 。资产托 管业务建 立专门 的灾 难恢复中心 ，制定了 基于数据 、
应用、操作 、环境四 个层面的 完备的灾 难恢复方 案， 并组织员工 定期演练 。为使演 练更加
接近实战， 资产托管 部不断提 高演练标 准，从最 初的 按照预订时 间 演练发 展到现在 的“随
机演练”。 从演练结 果看，资 产托管部 完全有能 力在 发生灾难的 情况下两 个小时内 恢复业
务。



5、资产托管 部内部风 险控制情 况



（1 ）资产托 管部内部 设置专职 稽核监察 部门， 配备 专职稽核监 察人员， 在总经理 的
直接领导下 ，依照有 关法律规 章，全面 贯彻落实 全程 监控思想， 确保资产 托管业务 健康、
稳定地发展 。



（2 ）完善组 织结构， 实施全员 风险管理 。完善 的风 险管理体系 需要从上 至下每个 员
工的共同参 与，只有 这样，风 险控制制 度和措施 才会 全面、有效 。资产托 管部实施 全员风
险管理，将 风险控制 责任落实 到具体业 务部门和 业务 岗位， 每位 员工对自 己岗位职 责范围内的风险负 责，通过 建立纵向 双人制、 横向多部 门制 的内部组织 结构，形 成不同部 门、不
同岗位相互 制衡的组 织结构。



（3 ）建立健 全规章制 度。资产 托管部十 分重视 内控 制度的建设 ，一贯坚 持把风险 防
范和控制的 理念和方 法融入岗 位职责、 制度建设 和工 作流程中。 经过多年 努力，资 产托管
部已经建立 了一整套 内部风险 控制制度 ，包括： 岗位 职责、业务 操作流程 、稽核监 察制
度、信息披 露制度等 ，覆盖所 有部门和 岗位，渗 透各 项业务过程 ，形成各 个业务环 节之间
的相互制约 机制。



（4 ）内 部 风险 控制 始终 是 托管 部工 作重 点 之一 ，保持 与 业 务 发展 同 等地 位。 资产 托
管 业务 是商业 银行 新兴 的中间 业务 ，资产 托管 部从成立 之日 起就特 别强 调规 范运作 ，一 直
将 建立 一个系 统、 高效 的风险 防范 和控制 体系 作为工作 重点 。随着 市场 环境 的变化 和托 管
业 务的 快速发 展， 新问 题、新 情况 不断出 现， 资产托管 部始 终将风 险管 理放 在与业 务发 展
同等重要的 位置，视 风险防范 和控制为 托管业务 生存 和发展的生 命线 。



五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序



根据《基金法》、基金合同、托 管协议和有关基金法 规的规定，基金托管人对基金的
投 资范 围和投 资对 象、 基金投 融资 比例、 基金 投资禁止 行为 、基金 参与 银行 间债券 市场 、
基 金资 产净值 的计 算、 基金份 额净 值计算 、应 收资金到 账、 基金费 用开 支及 收入确 定、 基
金 收益 分配、 相关 信息 披露、 基金 宣传推 介材 料中登载 基金 业绩表 现数 据等 进行监 督和 核
查，其中对 基金的投 资比例的 监督和核 查自基金 合同 生效之后六 个月开始 。



基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》、基金合 同、基金托管协议或有关基金法
律 法规 规定的 行为 ，应 及时以 书面 形式通 知基 金管理人 限期 纠正， 基金 管理 人收到 通知 后
应 及时 核对， 并以 书面 形式对 基金 托管人 发出 回函确认 。在 限期内 ，基 金托 管人有 权随 时
对 通知 事项进 行复 查， 督促基 金管 理人改 正。 基金管理 人对 基金托 管人 通知 的违规 事项 未
能在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。



基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为，应 立即 报告中国证 监会，同 时通知基 金
管理人限期 纠正。



五、相关服务机构 
（一）基金销售机构 
1、申购赎回 代理券商 （简称“ 一级交易 商”） 
1）安信证券 股份有限 公司 注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
2）渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：蔡 霆 
客户服务电 话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
3）长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 
联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
4）东兴证券 股份有限 公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号新盛大 厦 B 座 12-15 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 5 号新盛大 厦 B 座 12-15 层 
法定代表人 ：魏庆华 
联系人：汤 漫川 
客户服务电 话：95309 
网址：www.dxzq.net 
5）方正证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦 24 楼 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
6）光大证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
7）广发证券 股份有限 公司 
注册地址： 广州市天 河北路 183 号大 都会广场 5 、7、8、17、18 、19、38-44 楼 
办公地址： 广州市黄 埔区中新 广州知识 城腾飞一 街 2 号 618 室 
法定代表人 ：孙树明 
联系人：黄 岚 
客户服务电 话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
8）国泰君安 证券股份 有限公司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上 海银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
9）国信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
10）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人：赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
11）华泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 南京市江 东中路 228 号 
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰 证券广 场 
法定代表人 ：周易 
联系人：庞 晓芸 
客户服务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
12）华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
13）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 14）山西证 券股份有 限公司 
注册地址： 太原市府 西街 69 号山西国 际贸易中 心东 塔楼 
办公地址： 太原市府 西街 69 号山西国 际贸易中 心东 塔楼 
法定代表人 ：侯巍 
联系人：郭 熠 
客户服务电 话：95573/400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
15）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
16）湘财证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人 ：孙永祥 
联系人：李 欣 
客户服务电 话：95351 
网址：www.xcsc.com 
17）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号兴业证 券大 厦 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：乔 琳雪 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
18）招商证 券 股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38—45 层 办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38—45 层 
法定代表人 ：宫少林 
联系人：林 生迎 
客户服务电 话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
19）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 
联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
20）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路 66 号东 亚银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
2、二级市场 交易代理 券商 
包括具有经 纪业务资 格及上海 证券交易 所会员资 格的 所有证券公 司。 
3、基金管理人可以 根据相关法律 法规要求，选择 其 他符合要求的机构代 理销售本基金 ， 
并及时公告 。 
（二）


登记结算机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
法定代表人 ：周明 
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 传真：010-50938907 
负责人：赵 亦清 
（三）


律师事务所 
名称：北京 市竞天公 诚律师事 务所 
住所：北京 市朝阳区 建国路 77 号华贸中 心 3 号 写字 楼 34 层 
法定代表人 ：赵洋 
办公室地址 ：北京市 朝阳区建 国路 77 号 华贸中 心 3 号写字楼 34 层 
联系电话： （010） 58091000 ；（0755 ） 23982200 
传真：（010 ） 58091100 ；（0755 ） 23982211 
联系人：黄 亮 
经办律师： 孔雨泉、 黄亮 
（四）审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮



经办会计师 ：许康玮 、陈熹 
 




六、基金的募集与基金合同生效 
（一）基金的募集


 
本 基金 由基 金管 理人依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资基 金法 》、 《证 券投资 基金 运 作
管 理 办法 》、 基金 合同 及其 他有 关规 定， 并经 中国证 监 会证 监许 可字[2010]747 号 文批 准
募集发售。 募集期从 2010 年 7 月 1 日 起到 7 月29 日 止，共募集 1,007,002,863.00 份基 金
份额，募集 户数为 13792 户。 
本基金为交 易型开放 式股票证 券投资基 金，存续 期间 为不定期。 （二）基金合同的生效 
本基金的基 金合同已 于 2010 年 8 月 5 日 正式生 效。 
（三）基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 
《基金合同 》生效后 ，基金份 额持有人 数量不满 200 人或者基金 资产净 值低于 5,000
万元的，基 金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连续20 个工 作日出现 前述情形 的，基金 管
理人应当向 中国证监 会说明原 因并报送 解决方案 。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 




 
七、基金份额折算和变更登记 
根据《上证 民营企 业 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金基金合 同》和《 上证民营 企业
50 交易型开放式 指数证券投资基 金招募说明书 》的 有关规定，鹏华基金 管理有限公司 （以
下简称“本 基金管理 人”）决定 2010 年 10 月 13 日 为上证民营 企业 50 交易 型开放式 指数
证券投资基金（以下 简称“本基金 ”）的基 金份额 折 算日，折算后的基金 份额净值与 2010
年 10 月 13 日标的指数收 盘值的千 分之一基 本一致。2010 年 10 月13 日，上证民 营企业 50
指数收盘值为 1249.525 点 ，本基金 的基金资 产净值 为 1,078,496,888.72 元， 折算前基 金
份额总额为 1,007,002,863.00 份，折算 前基金 份额 净值为 1.071 元。 
根据《上证 民营企 业 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金招募说 明书》中 约定的基 金份
额折算公式 ，基金份 额折算比 例为 0.85712318 （以四 舍五入的方 法保留到 小数点 后 8 位） ，
折算后基金 份额总额 为 863,124,067.00 份，折 算后 基金份额净 值为 1.250 元。 
本 基金 管理 人已根 据上 述折 算比例 ，对 各基 金份额 持有 人认 购的 基金份 额进 行了 折算 ，
并由中国证 券登记结 算有限责 任公司上 海分公司 于 2010 年10 月 14 日进行 了变更登 记。折
算 后的 基金份 额保 留到 整数位 （小 数部分 舍去 ，由此产 生的 误差计 入基 金财 产）。 投资 者
可以自 2010 年 10 月15 日 起在其上 海证券交 易所证 券账户指定 的销售机 构查询折 算后其持
有的基金份 额。 




八、 基金份额的上 市交易 
（一）基金份额的上市 基 金合 同生 效后 ，具备 下列 条件 的， 基金 管理人 可依据 《上 海证 券交 易所证 券 投资基
金上市规则 》，向上 海证券交 易所申请 基金份额 上市 ： 
1、基金募集 金额（含 网下股票 认购所募 集的股 票市 值）不低于2 亿元人 民币； 
2、基金份额 持有人不 少于 1,000 人； 
3、《上海证 券交易所 证券投资 基金上市 规则》 规定 的其他条件 。 
基 金上 市前 ，基 金管理 人应 与上 海证 券交 易所签 订上市 协议 书。 基金 份额获 准在 上 海
证券交易所上市的， 基金管理人应 在基金份额上市 日 的 3 个工作日前 发布基金份额 上市交
易公告书。 
本基金于 2010 年10 月 29 日在 上海证券 交易所 上市 。 
（二）基金份额的上市交易 
基 金份 额在 上海 证券交 易所 的上 市交 易需 遵照 《 上海证 券交 易所 交易 规则》 、《 上 海
证券交易所 证券投资 基金上市 规则》、 上交所《 业务 细则》等有 关规定。 包括但不 限于： 
1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 工作日 基金 份额净值； 
2、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍， 不足 100 份的部分 可以卖出 ； 
3、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元； 
4、本基金可 适用大宗 交易的相 关规则。 
（三) 终止上市交易 
基 金份 额上 市交 易后， 有下 列情 形之 一的 ，上海 证券交 易所 可终 止基 金的上 市交 易 ，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 本部分第 一款规定 的上市条 件； 
2、《基金合 同》终止 ； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、上海证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人 应当在收 到上海证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日起 2 个工作日 内发布
基金终止上 市公告。 
除因上述第 2 项 原因使本基金终 止上市外，本 基金 将由交易型开放式基 金变更为契约
型开放式指 数基金。 
（四）参考基金份额净值(IOPV) 的计算与公告 基 金管 理人 在每 一交易 日开 市前 向上 海证 券交易 所提供 当日 的申 购赎 回清单 ，上 海 证
券 交易 所在开 市后 根据 申购赎 回清 单和组 合证 券内各只 证券 的实时 成交 数据 ，计算 并发 布
参考基金份 额净值(IOPV) ，供 投 资者交 易、申购 、赎 回基金份额 时参考。 
1、参考基金 份额净值 计算公式 为： 
参考基金份额净值＝( 申购赎回清单 中必须用现金 替 代的替代金额＋申购 赎回清单中 可
以用现金替代成份证 券的数量与最 新成交价相乘 之和+ 申购赎回清单中禁 止用现金替代 成份
证 券的 数量与 最新 成交 价相乘 之和 ＋申购 、赎 回清单中 的预 估现金 部分)/最 小申购 赎回 单
位对应的基 金份额。 
2、参考基金 份额净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位。 
3、基金管理 人可以调 整参考基 金份额净 值计算 公式 ，并予以公 告。 
（ 五） 相关 法律法 规、 中国 证监会 或上 海证 券交 易所对 基金 上市 交 易的 规则 等相 关 规
定内容进行调整的，本《基金合同》相 应予以修改， 并按照新规定执行。 
 




九、基金份额的申购与赎回 
（一）申购和赎回的场所 
投 资者 应当 在申 购赎回 代理 券商 办理 基金 申购、 赎回业 务的 营业 场所 或按申 购赎 回 代
理券商提供 的其他方 式办理基 金的申购 和赎回。 
基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减基 金申 购赎回 代理券 商， 并予 以公 告。在 相关 条 件
许可的前提 下，基金 管理人可 增加或调 整申购赎 回代 理机构，并 予以公告 。 
（二）申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及 开放时间 
投 资者 可办 理申 购、赎 回等 业务 的开 放日 为上海 证券交 易所 的交 易日 ，开放 时间 为 上
午 9:30-11:30 和 下午 1:00-3:00。 但基金管 理人根 据法律法规 、中国证 监会的要 求或基金
合同的规定 公告暂停 申购、赎 回时除外 。 
若 上海 证券 交易 所交易 时间 更改 或实 际情 况需要 ，基金 管理 人可 对申 购、赎 回时 间 进
行调整，但 此项调整 应在实施 日前在指 定媒体公 告。 
2、申购、赎 回的开始 日及业务 办理时间 
本基金已于 2010 年 10 月29 日 开始办理 申购、 赎回 业务。 （三）申购和赎回的原则 
1、本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式，即 申购 和赎回均以 份额申 请。 
2、本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 
4、申购、赎 回应遵守 上交所《 业务细则 》的规 定。 
5、基金管理人可根据 基金运作的实 际情况并在不 影 响基金份额持有人实 质利益的前 提
下 调整 上述原 则。 基金 管理人 必须 在新规 则开 始实施前 按照 《信息 披露 办法 》的有 关规 定
在指定媒体 及基金管 理人网站 公告并报 中国证监 会备 案。 
（四）申购和赎回的数额限定 
投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 
本基金最小申购赎回单 位为 100 万份，基金管 理人 有权对其 进行更改，并 在调整生效
前 依照 《信息 披露 办法 》的有 关规 定至少 在一 家指定媒 体及 基金管 理人 网站 公告并 报中 国
证监会备案 。 
当 接受 申购 申请 对存量 基金 份额 持有 人利 益构成 潜在重 大不 利影 响时 ，基金 管理 人 应
当 采取 设定单 一投 资者 申购金 额上 限或基 金单 日净申购 比例 上限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基
金申购等措 施，切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益，具体 请参见相 关公告。 
（五）申购和赎回的程序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
基 金投 资者 必须 根据申 购赎 回代 理券 商规 定的程 序，在 开放 日的 业务 办理时 间向 申 购
赎回代理券 商提出申 购或赎回 的申请。 
投 资者 在申 购本 基金时 须根 据申 购、 赎回 清单备 足申购 对价 ；投 资者 在提交 赎回 申 请
时 ，必 须有足 够的 基金份 额余 额和现 金。 否则所 提交的 申购 、赎回 的申 请无效 而不 予成交 。 
2、申购和赎 回申请的 确认 
基 金投 资者 申购 、赎回 申请 在受 理当 日进 行确认 。如投 资者 未能 提供 符合要 求的 申 购
对 价， 则申购 申请 失败 。如投 资者 持有的 符合 要求的基 金份 额不足 或未 能根 据要求 准备 足
额的现金， 或本基金 投资组合 内不具备 足额的符 合要 求的赎回对 价，则赎 回申请失 败。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登 记 
本 基金 申购 赎回 过程中 涉及 的股 票和 基金 份额交 收适用 上海 证券 交易 所和登 记结 算 机
构的结算规 则。 投资者 T 日申购、 赎回成功 后，登记 结算机构在 T 日收市后为 投资者办 理基金份 额与
组合证券的 清算交收 。申购、 赎回发生 的现金替 代款 和现金差额 分别于 T+1 日和 T+2 日交
收 ，基 金托管 人根 据登 记结算 机构 的结算 通知 和基金管 理人 的划款 通知 办理 资金的 划拨 。
如 果登 记结算 机构 、基 金管理 人、 申购赎 回代 理券商之 间在 清算交 收时 发现 不能正 常履 约
的 情形 ，则依 据《 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司交易 型开 放式指 数基 金登 记结算 业务 实
施 细则 》的有 关规 定和 其他相 关约 定 进行 处理 。如登记 结算 机构相 关的 结算 交收规 则发 生
变化，则按 最新规定 办理。 
登 记结 算机 构可 在法律 法规 允许 的范 围内 ，对清 算交收 和登 记的 办理 时间、 方式 进 行
调整，并最 迟于开始 实施前 3 个工作日 在至少一 种中 国证监会指 定的信息 披露媒体 公告。 
（六）申购、赎回的对价及费用 
1、申购对价是指投资 者申购基金份 额时应交付的 组 合证券、现金替代、 现金差额及 其
他对价。赎回对价是 指投资者赎回 基金份额时, 基金 管理人应交付给赎回 人的组合证券 、现
金 替代 、现金 差额 及其 他对价 。申 购对价 、赎 回对价根 据申 购、赎 回清 单和 投资者 申购 、
赎回的基金 份额数额 确定 。 
2、申购、赎 回清单由 基金管理 人编制。T 日 的申购 、赎回清单 在当日上 海证券交 易所
开 市前 公告。 如遇 特殊 情况， 可以 适当延 迟编 制或公告 ，并 报中国 证监 会备 案。如 申购 、
赎 回清 单产生 差错 ，基 金管理 人可 申请基 金交 易的临时 停牌 或暂停 基金 的申 购、赎 回， 并
报中国证监 会备案。 
3、投资者在申购或赎 回基金份额时 ，申购赎回代 理 券商可按照不超过申 购或赎回份 额
0.5% 的标准 收取佣金 ，其中包 含证券交 易所、注 册登 记机构等收 取的相关 费用。 
4、T 日的基金 份额净值 在当天收 市后计算 ，并在 T+1 日公告，计算 公式为计 算日基金
资 产净 值除以 计算 日发 售 在外 的基金 份额 总数。 如遇特 殊情 况，可 以适 当延迟 计算 或公告 ，
并报中国证 监会备案 。 
（七）申购赎回清单的内容与格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日 申购 赎回 清单 公告内 容包 括最 小申 购赎 回单 位所对 应的 组合 证券 内各 成份 证券 数
据、现金替 代、T 日 现金替代 的溢价比 例、T 日允许 现金替代的 最高比例 、T 日预 估现金部
分、T-1 日现 金差额 、基金份 额净值及 其它相关 内容 。 
2、申购赎回 清单组合 证券相关 内容 组 合证 券是 指本 基金标 的指 数所 包含 的全 部或部 分证券 。申 购赎 回清 单将公 告最 小 申
购赎回单位 所对应的 各成份证 券名称、 证券代码 及数 量。 
3、最小申购 赎回单位 
最小申购赎 回单位是 基金申购 赎回的最 基本单位 。 
4、申购赎回 清单现金 替代相关 内容 
现 金替 代是 指申 购、赎 回过 程中 ，投 资者 按基金 合同和 招募 说明 书的 规定， 用于 替 代
组合证券中 部分证券 的一定数 量的现金 。 
（1）现金替代分为三 种类型：禁止 现金替代（标 志 为“禁止”）、可以 现金替代（ 标
志为“允许 ”）和必 须现金替 代（标志 为“必须 ”） 。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替 代是 指在申 购基 金份 额时 ，允 许使用 现金作 为全 部或 部分 该成份 证券 的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份 证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
1）适用情形：可以现 金替代的证券 一般是由于停 牌 等原因导致投资者无 法在申购时 买
入的证券， 或基金管 理人认为 可以采用 现金替代 的其 他情形。 
2）替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代 金额 的计算公式 为： 
替代金额＝ 替代证券 数量×该 证券参考 价格×（1 ＋ 现金替代溢 价比例） 
其中，“该 证券参考 价格”的 确定原则 为： 
（i）该证券 正常交易 时，采用 最新成交 价； 
（ii）该证 券正常交 易中出现 涨停/跌停 时，采 用涨 停/跌停价格 ； 
（iii）该证 券停牌且 当日有成 交时，采 用最新 成交 价； 
（iv）该证 券停牌且 当日无成 交时，采 用前收盘 价（ 考虑当日的 除权除息 等因素） 。 
如 果上 海证 券交 易所参 考价 格确 定原 则发 生变化 ，以上 海证 券交 易所 通知规 定的 参 考
价格为准。 
收 取可 以现 金替 代溢价 的原 因是 ，对 于使 用可以 现金替 代的 证券 ，基 金管理 人需 随 后
买 入， 而实际 买入 价格 加上相 关交 易费用 后与 申购时的 参考 价格可 能有 所差 异。为 便于 操
作 ，基 金管理 人在 申购 赎回清 单中 预先确 定现 金替代溢 价比 例，并 据此 收取 替代金 额。 如
果 预先 收取的 金额 高于 基金购 入该 部分 证 券的 实际成本 ，则 基金管 理人 将退 还多收 取的 差额 ；如 果预先 收取 的金 额低于 基金 购入该 部分 证券的实 际成 本，则 基金 管理 人将向 投资 者
收取欠缺的 差额。 
3）替代金额 的处理程 序 
T 日，基金管 理人在 申购赎回 清单中公 布现金替 代溢 价比例，并 据此收取 替代金额 。 
在 T 日后被替代 的成份证 券有正常 交易的 2 个交 易日 （简称为 T+2 日 ）内，基 金管理
人将以收到 的替代金 额买入被 替代的部 分证券。 
T+2 日 日终 ，若已 购入 全部 被替 代的 证券 ，则 以替 代金 额与 被替 代证 券的 实际 购入 成
本 （包 括买入 价格 与交 易费用 ）的 差额， 确定 基金应退 还投 资者或 投资 者应 补交的 款项 ；
若 未能 购入全 部被 替代 的证券 ，则 以替代 金额 与所购入 的部 分被替 代证 券实 际购入 成本 加
上按照 T+2 日 收盘价计算的未 购入的部分被 替代证 券价值的差额，确定 基金应退还投资 者
或投资者应 补交的款 项。 
特例情况： 若自 T 日起 （不 含 T 日 ），上 海证券交 易 所正常交易 日已达 到 20 日而该 证
券正常交易日低于 2 日，则以 替代金额与所购 入的 部分被替代证券实际 购入成本加上 按照
最 近一 次收盘 价计 算的 未购入 的部 分被替 代证 券价值的 差额 ，确定 基金 应退 还投资 者或 投
资者应补交 的款项。 
若现金替代 日（T 日） 后至 T+2 日（若在 特例情况 下 ，则为 T 日起 第 20 个交 易日） 期
间发生除息 、送股（ 转增）、 配股等权 益变动， 则进 行相应调整 。 
T+2 日后第 1 个工作日 （若在特 例情况下 ，则为 T 日 起第 21 个交 易日）， 基金管理 人
将 应退 款和补 款的 明细 及汇总 数据 发送给 相关 申购赎回 代理 券商和 基金 托管 人，相 关款 项
的清算交收 将于此后3 个工作 日内完成 。 
4）替代限制：为更有 效控制基金的 跟踪偏离度和 跟 踪误差，基金管理人 可规定投资 者
使 用可 以现金 替代 的比 例合计 不得 超过申 购基 金份额资 产净 值的一 定比 例。 现金替 代比 例
的计算公式 为： 
 
参 考基 金份 额净 值目前 为最 新基 金份 额参 考净值 ，如果 上海 证券 交易 所参考 基金 份 额
净值计算方 式发生变 化，以上 海证券交 易所通知 规定 的参考基金 份额净值 为准。 
（3）必须现 金替代 1）适用情形：必须 现金替代的证券 一般是由于标 的 指数调整，即将被剔 除的成份证券 ，
或基金管理 人出于保 护持有人 利益等原 因认为有 必要 实行必须现 金替代的 成份证券 。 
2）替代金额：对于必 须现金替代的 证券，基金管 理 人将在申购赎回清单 中公告替代 的
一 定数 量的现 金， 即“ 固定替 代金 额”。 固定 替代金额 的计 算方法 为申 购赎 回清单 中该 证
券的数量乘 以其 T 日 预计开盘 价。 
5、预估现金 部分相关 内容 
预 估现 金部 分是 指为便 于计 算参 考基 金份 额净值 及申购 赎回 代理 机构 预先冻 结申 请 申
购、赎回的 投资者的 相应资金 ，由基金 管理人计 算的 现金数额。 
本基金T 日 申购赎回 清单中公 告预估现 金部分计 算公 式为： 
T 日预估现 金部分＝T-1 日 最小申购 赎回单位 的基金 资产净值－ （申购赎 回清单中 必须
用现金替代 的固定替 代金额+申 购赎回清 单中可 以用 现金替代成 份证券的 数量与 T 日预 计开
盘价相乘之 和+ 申购赎 回清单中 禁止用现 金替代 成份 证券的数量 与 T 日预计开 盘价相乘 之和） 
其中，T 日预 计开盘 价主要根 据交易所 提供的标 的指 数成份证券 的预计开 盘价确定 。 
另外，若T 日为基金分 红除息 日，则计 算公式中 的“T-1 日最小申购赎 回单位的 基金资
产净值”需 扣减相应 的收益分 配数额。 
预估现金部 分的数值 可能为正 、为负或 为零。 
6、申购赎回 清单现金 差额相关 内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为： 
T 日现金差 额＝T 日最小申 购赎回单 位对应的 基金份 额×T 日基 金份额净 值－（申 购赎
回 清单 中必须 用现 金替 代的固 定替 代金额 ＋申 购赎回清 单中 可以用 现金 替代 成份证 券的 数
量与 T 日 收盘价相 乘之和+申 购赎回清 单中禁止 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日收盘价 相
乘之和） 
T 日投资者申购 赎回基金 份额时 ，需按 T+1 日 公告 的 T 日现金差额 进行资金 的清算交
收 。现 金差额 的数 值可 能为正 、为 负或为 零。 在投资者 申购 时，如 现金 差额 为正数 ，则 投
资 者应 根据其 申购 的基 金份额 支付 相应的 现金 ，如现金 差额 为负数 ，则 投资 者将根 据其 申
购 的基 金份额 获得 相应 的现金 ；在 投资者 赎回 时，如现 金差 额为正 数， 则投 资者将 根据 其
赎 回的 基金份 额获 得相 应的现 金， 如现金 差额 为负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份 额
支付相应的 现金。 
7、申购赎回 清单的格 式 
申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 基本信息 
最新公告日 期 
T 日 
基金名称 
上证民营企 业 50 交 易型开放 式指数证 券投资基
金 
基金管理人 公司名称 
鹏华基金管 理有限公 司 
一级市场基 金代码 
510071 
T-1 日信息内容 
现金差额( 单位：元) 
4726.51 
最 小 申 购 赎 回 单 位 资 产 净 值( 单 位 ：
元) 
789022.51 
基金份额净 值( 单位 ：元) 
1.578 
T 日信息内容 
预估现金差 额( 单位 ：元) 
4635.51 
现金替代比 例上限 
30% 
是否需要公 布 IOPV



是 
最小申购赎 回单位( 单位： 份)



500,000 
申购、赎回 的允许情 况 
允许申购、 允许赎回 
T 日成份股信息内 容 




股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 志 现金替代溢 价比例 固定替代金 额 
600016 民生银行 18100 允许 




600031 三一重工 2900 允许 




600066 宇通客车 800 允许 




600079 人福医药 600 允许 




600089 特变电工 2400 允许 




600109 国金证券 1300 允许 




600155 华创阳安 300 允许 




600177 雅戈尔 1600 允许 




600196 复星医药 600 允许 




600208 新湖中宝 2700 允许 




600233 圆通速递 200 允许 




600256 广汇能源 2600 允许 




600276 恒瑞医药 1400 允许 




600291 西水股份 400 允许 



600340 华夏幸福 800 允许 




600352 浙江龙盛 1700 允许 




600383 金地集团 1400 允许 




600438 通威股份 1200 允许 




600446 金证股份 300 允许 




600487 亨通光电 800 允许 




600503 华丽家族 1000 允许 




600516 方大炭素 700 允许 




600518 康美药业 1900 允许 




600522 中天科技 1600 允许 




600535 天士力 600 允许 




600570 恒生电子 300 允许 




600584 长电科技 600 允许 




600588 用友网络 600 允许 




600645 中源协和 200 允许 




600660 福耀玻璃 900 允许 




600699 均胜电子 400 允许 




600703 三安光电 1600 允许 




600804 鹏博士 900 允许 




600816 安信信托 1400 允许 




600884 杉杉股份 400 允许 




601012 隆基股份 1200 允许 




601099 太平洋 4300 允许 




601155 新城控股 600 允许 




601216 君正集团 2200 允许 




601360 三六零 300 允许 




601633 长城汽车 800 允许 




601828 美凯龙 200 允许 




601933 永辉超市 2400 允许 




601966 玲珑轮胎 300 允许 




603160 汇顶科技 100 允许 




603260 合盛硅业 100 允许 




603305 旭升股份 100 允许 




603444 吉比特 100 允许 




603799 华友钴业 300 允许 




603993 洛阳钼业 1500 允许 



注：本处 T 日选取为2018 年8 月3 日。 
（八）暂停申购、赎回的情形及处理方 式 
除非出现如 下情形， 基金管理 人不得暂 停基金投 资者 的申购、赎 回申请： 
（1）不可抗 力的原因 导致基金 无法正常 运作； 
（2）因特殊原因（如 上海证券交易 场所在交易时 间 非正常停市），导致 当日基金资 产
净值无法计 算； 
（3）上海证券交易所 、申购赎回代 理券商、登记 结 算机构因异常情况无 法办理申购 、
赎回； 
（4）发生《 基金合同 》规定的 暂停基金 资产估 值的 情形； 
（5）申购、 赎回清单 产生差错 ，基金管 理人为 维护 基金利益决 定暂停申 购、赎回 ； 
（6）当前一估值日基 金资产净值 50% 以上的资产 出 现无可参考的活跃市 场价格且采用
估 值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ，经与基 金托 管人协 商确 认后 ，基金 管理 人
应当暂停接 受基金申 购、赎回 申请或延 缓支付赎 回对 价； 
（7）法律法规、上海 证券交易所规 定或中国证监 会 认定的其他可暂停申 购、赎回的 情
形。 
发生暂停申 购或赎回 的情形之 一时，本 基金的申 购和 赎回可能同 时暂停。 
发 生上 述情 形之 一的， 基金 管理 人应 当在 当日报 中国证 监会 备案 ，并 在至少 一家 指 定
媒 体刊 登暂停 申购 、赎 回的公 告。 在暂停 申购 、赎回的 情况 消除时 ，基 金管 理人应 及时 恢
复 申购 、赎回 业务 的办 理并予 以公 告（但 相关 暂停申购 、赎 回公告 另有 规定 的从其 规定 执
行）。 
（九）集合申购和其他服务 
在 条件 允许 时， 基金管 理人 可开 放集 合申 购，即 允许多 个投 资者 集合 其持有 的组 合 证
券 ，共 同构成 最小 申购 、赎回 单 位 或其整 数倍 ，进行申 购。 在不损 害基 金份 额持有 人利 益
的前提下， 基金管理 人有权制 定集合申 购业务的 相关 规则。 
在 条件 允许 时， 基金管 理人 也可 采取 其他 合理的 申购、 赎回 方式 ，并 于新的 申购 、 赎
回方式开始 执行前的 至少三个 工作日予 以公告。 
根 据投 资需 要（ 如变更 标的 指数 ）或 为提 高交易 便利， 基金 管理 人可 向登记 结算 机 构
申 请办 理基金 份额 折算 与变更 登记 。基金 份额 折算由基 金管 理人办 理， 并由 登记结 算机 构
进 行基 金份额 的变 更登 记。折 算后 的基金 份额 净值与折 算日 标的指 数收 盘值 的对应 关系 参
见 届时 的公告 和招 募说 明书的 定期 更新。 对基 金份额折 算后 的基金 份 额 持有 人持有 的基 金份 额采 取四舍 五入 的方 法保留 到整 数位， 由此 产生的误 差归 入基金 资产 。基 金份额 折算 的
具体方法参 见招募说 明书。 
基 金份 额折 算后 ，本基 金的 基金 份额 总额 与基金 份额持 有人 持有 的基 金份额 数额 将 发
生 调整 ，但调 整后 的基 金份额 持有 人持有 的基 金份额占 基金 份额总 额的 比例 不发生 变化 。
基 金份 额折算 对基 金份 额持有 人的 权益无 实质 性影响。 基金 份额折 算后 ，基 金份额 持有 人
将 按照 折算后 的基 金份额 享有 权利并 承担 义务。 基金管 理人 应就其 具体 事宜进 行必 要公告 ，
并通知基金 托管人。 
基 金管 理人 指定 的代理 机构 可依 据本 《基 金合同 》开展 其他 服务 ，双 方需签 订书 面 委
托代理协议 ，并报中 国证监会 备案。 
（十）基金的转托管、非交易过户等其 他业务 
登 记结 算机 构可 依据其 业务 规则 ，受 理基 金份额 的转托 管、 非交 易过 户、冻 结与 解 冻
等业务，并 收取一定 的手续费 用。 
十、基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。 
（二）投资范围 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于上证民营 企业 50 指数的 成份股
及 其备 选成 份股（ 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ）。 此外 ，为更 好的 实现 投资目 标 ，
本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指数 成份股 、新股（首 次 发行或 增发等） 以及法律
法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 
若 法律 法规 或监 管机构 允许 ，本 基金 在履 行适当 程序后 ，可 以调 整上 述投资 比例 ， 或
将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 
（三）标的指数 
上证民营企 业 50 指数 。 
在出现以下 两种情况 时，本基 金管理人 将通过适 当程 序更换标的 指数： 
1、如果标的指数可能 存在的不合理 性可导致其不 能 很好地代表上海证券 市场上市的 民
营 企业 的整体 表现 ，随 着中国 市场 的进一 步发 展和完善 ，未 来如果 有更 合理 、更具 代表 性
的股票指数 推出时， 基金管理 人可在履 行适当程 序后 ，依法变更 本基金的 标的指数 。 2、当标的指数出现 下列问题时，本 基金管理人可 以 依据维护投资者的合 法权益的原则 ，
在履行适当 程序后， 依法变更 本基金的 标的指数 ： 
（1） 证券交易所停止 向标的指数供应 商提供标的 指数所需的数据、限制 其从该交易
所取得数据 或处理数 据的权利 ； 
（2） 标的 指数被相 关的交易 所停止发 布； 
（3） 标的 指数由其 他指数替 代； 
（4） 标的指数供应商 停止编辑、计算 和公布标的 指数价值或停止对基金 管理人的标
的指数使用 授权； 
（5） 标的 指数由于 指数编制 方法等重 大变更导 致该 指数不宜继 续作为标 的指数； 
（6） 任何直接或间接 地针对标的指数 或标的指数 供应商而产生的诉讼或 行动已经开
始 ，或 任何此 类诉 讼行 动已威 胁到 并且标 的指 数供应商 合理 地认为 此类 诉讼 或行动 可能 对
标的指数或 授权基金 管理人使 用标的指 数的能力 产生 重大不利影 响。 
标 的指 数更 换后 ，基金 管理 人可 根据 需要 替换或 删除基 金名 称中 与原 标的指 数相 关 的
商号或字样 。 
（四）业绩比 较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数，即 上证民营 企业50 指数。 
本基金标的 指数变更 的，业绩 比较基准 随之变更 并公 告。 
（五）投资理念 
民营企业是 中国最具 创新精神 、最为活 跃的经济 因素 ，孕育着中 国经济崛 起的未来 。 
（六）投资策略 
本基金采用 被动式指 数投资方 法，原则 上按照成 份股 在上证民营 企业 50 指数中 的基准
权重构建指 数化投资 组合，并 根据标的 指数成份 股及 其权重的变 化进行相 应调整。 
当 预期 成份 股发 生调整 和成 份股 发生 配股 、增发 、分红 等行 为时 ，或 因基金 的申 购 和
赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时， 或因 某些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时 ，或 其他原 因导 致无 法有效 复制 和跟踪 标的 指数时， 基金 管理人 可以 对投 资组合 管理 进
行适当变通 和调整， 并辅之以 金融衍生 产品投资 管理 等，力求降 低跟踪误 差。 
本基金力争 日均跟踪 偏离度的 绝对值不 超过 0.1% ， 年 跟踪误差不 超过2%。 如因指数 编
制 规则 调整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差超过 上述 范围， 基金 管理 人应采 取合 理
措施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。 
1、投资决策 依据 （1）有关法 律、法规 、基金合 同等的相 关规定 ； 
（2）经济运 行态势和 证券市场 走势； 
（3）标的指 数的编制 方法及其 变更。 
2、投资决 策 程序 
（1）本基金管理人实 行投资决策委 员会领导下的 基 金经理团队制。投资 决策委员会 负
责 制定 基金投 资方 面的 整体投 资计 划、投 资原 则及其它 重大 事项等 ；基 金经 理根据 投资 决
策委员会的 决策，负 责投资组 合的构建 、调整和 日常 管理等工作 ； 
（2）基金经理根据上 证民营企业 50 指数成份 股名 单及权重，考虑本基 金资产规模及
需保留现金 比例等因 素，拟定 本基金指 数化投资 的初 始方案； 
（3）基金经理根据标 的指数变动情 况、实际交易 情 况、申购赎回情况、 对跟踪误差 的
监 控结 果和风 险监 控的 评估结 果， 采用相 应的 投资策略 、优 化方法 对投 资组 合进行 动态 调
整， 密切跟 踪标的指 数； 
（4）交易执行相关部 门根据基金经 理下达的交易 指 令制定交易策略，完 成具体证券 品
种的交易； 
（5）风险绩效相关部 门根据市场变 化定期和不定 期 对基金进行投资绩效 评估并提供 相
关绩效评估 报告； 
（6）监察稽 核相关部 门对投资 合规性进 行监控 ； 
（7）本基金管理人在 确保基金份额 持有人利益的 前 提下有权根据市场环 境变化和实 际
需要调整上 述投资程 序，并在 基金招募 说明书更 新中 予以公告。 
（七）投资组合管理 
1、构建投资 组合 
构 建本 基金 投资 组合的 过程 主要 分为 三步 ：确定 目标组 合、 制定 建仓 策略和 逐步 调 整
组合。



本 基金 采取 完全 复制法 确定 目标 组合 ，其 投资于 标的指 数成 份股 、备 选成份 股的 资 产
比 例不 低于 基金 资产净 值 的 95%。 本基 金将 对标的 指数 成份 股的 流动 性和交 易成 本等 因素
进行分析，制定合理 的建仓策略， 并在基金合同生 效 之日起 3 个月内 达到合同约定 的投资
比 例。 此后， 如因 标的 指数成 份股 调整、 基金 申购或赎 回带 来现金 等因 素导 致基金 不符 合
这一投资比 例的，基 金管理人 将在 10 个 交易日 内进 行调整。 
2、日常投资 组合管理 （1）可能引起跟踪误 差各种因素的 跟踪与分析： 基 金管理人将对标的指 数成份股的 调
整、股本变化、分红 、停/复牌、 市场流动性、 标的 指 数编制方法的变化 、基金每日申 购赎
回情况等因 素进行密 切跟踪， 分析其对 指数跟踪 的影 响。 
（2）投资组合的调整 ：利用数量化 分析模型，优 选 组合调整方案，并利 用自动化指 数
交易系统调 整投资组 合，以实 现更好的 跟踪标的 指数 的目的。 
（3）制作并 公布申购 、赎回清 单： 以 T-1 日 基金持 有的证券及 其比例为 基础，根 据上
市公司公告 ，考虑 T 日可能发 生的上市 公司变动 情况 ，设计 T 日 的申购赎 回清单并 公告。 
3、定期投资 组合管理 
基金管理人 将定期（ 每月或每 半年）进 行投资组 合管 理，主要完 成下列事 项： 
（1）定期对 投资组合 的跟踪误 差进行归 因分析 ， 制 定改进方案 ； 
（2）根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告，制 定组 合调整方案 ； 
（3）根据基金合同中 基金管理费、 基金托管费等 的 支付要求，及时检查 组合中现金 的
比例，进行 每月支付 现金的准 备。 
4、投资绩效 评估 
（1）每日对 基金的绩 效评估进 行，主要 是对跟 踪偏 离度进行评 估； 
（2）每月末 ，金融工 程小组对 本基金的 运行情 况进 行量化评估 ； 
（3）每月末，基金经 理根据量化评 估报告，重点 分 析本基金的偏离度和 跟踪误差产 生
原因、现金 的控制情 况、标的 指数调整 成份股前 后的 操作、未来 成份股的 变化等。 
（八）投资限制 
1、禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
如 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 禁止 性规 定，本 基金管 理人 在履 行适 当程序 后可 不 受
上述规定的 限制。 2、投资组合 限制 
本基金的投 资组合将 遵循以下 限制：



（1 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ，基金持有的 全部权证的市值 不超过基金资 产净 值的 3%，基金管理 人管理的全部 基金
持 有同 一权 证的 比例不 超过 该权 证的 10% 。 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 遵从 其规
定； 
（2）本基金财产参与 股票发行申购 ，所申报的金 额 不得超过本基金的总 资产，所申 报
的股票数量 不得超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的 总量； 
（3）本基金 不得违反 《基金合 同》关于 投资范 围、 投资策略和 投资比例 的约定； 
（4）本基金主动投资 于流动性受 限 资产的市值合计 不得超过该基金资产 净值的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（5）本基金与私募类 证券资管产品 及中国证监会 认 定的其他主体为交易 对手开展逆 回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（6）相关法 律法规以 及监管部 门规定的 其它投 资限 制。 
如 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 限制 性规 定，履 行适当 程序 后， 本基 金不受 上述 规 定
的限制。 
除 上述 第(4) 、(5) 条 外， 由 于 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 或基 金规 模变 动等 基金 管
理人之外的 原因导致 投资组合 不符合上 述约定比 例的 ，基金管理 人应在10 个交 易日内进 行
调整，以达 到标准。 法律法规 另有规定 的从其规 定。 
（九）风险收益特征 
本 基金 属股 票型基 金， 其预 期的风 险与 收益 高于混 合基 金、 债券 基金与 货币 市场 基金 ，
为 证券 投资基 金中 较高 预期风 险、 较高预 期收 益的品种 。本 基金为 指数 型基 金，主 要采 用
完 全复 制法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有与 标的 指数、以 及标 的指数 所代 表的 股票市 场相 似
的风险收益 特征。 
（十）基金管理人代表基金行使股东权 利的处理原则 及方法 
1、不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
2、有利于基 金资产的 安全与增 值； 
3、基金管理人按照国 家有关规定代 表基金独立行 使 股东权利，保护基金 份额持有人 的
利益。 4、基金管理人按照国 家有关规定代 表基金独立行 使 债权人权利，保护基 金份额持有 人
的利益。 
（十一）基金的融资融券 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 
（十二）基金投资组合报告（未经审计 ） 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。



基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2018 年7 月 13 日复
核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容，保 证复核内 容不存在 虚假记
载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。



本报告中财 务资料未 经审计。



本报告期自 2018 年 04 月01 日 起至 06 月 30 日。



1 、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


75,025,789.45


98.99






 其中：股票


75,025,789.45


98.99



2


基金投资


-


-



3


固定收益投 资


-


-






 其中：债券


-


-






 
资产支
持证券



-


-



4


贵金属投资


-


-



5



金融衍生品 投
资



-


-



6



买入返售金 融
资产



-


-






 
其中：买断 式
回购的买入 返
售金融资产



-


-



7



银行存款和 结
算备付金合 计



767,432.93


1.01



8


其他资产


860.94


0.00



9


合计


75,794,083.32


100.00



2 、报告期末按行业分类的股票投资 组合


（1 ）报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合



代码


行业类别


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例(%)



A



农、林、牧 、渔
业



-


-



B


采矿业


2,043,162.09


2.71



C


制造业


45,509,477.93


60.33



D



电力、热力 、燃
气及水生产 和供
应业



-


-



E


建筑业


-


-



F


批发和零售 业


1,673,007.20


2.22



G



交通运输、 仓储
和邮政业



256,080.00


0.34



H


住宿和餐饮 业


-


-



I



信息传输、 软件
和信息技术 服务
业



5,009,578.71


6.64



J


金融业


12,860,360.72


17.05



K


房地产业


7,058,578.80


9.36



L



租赁和商务 服务
业



276,568.00


0.37



M



科学研究和 技术
服务业



338,976.00


0.45



N



水利、环境 和公
共设施管理 业



-


-



O



居民服务、 修理
和其他服务 业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会 工作


-


-



R



文化、体育 和娱
乐业



-


-



S


综合


-


-



 
合计


75,025,789.45


99.46



（2 ）报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合



注：无。



（3 ）报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合


注：无。



3 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的股票投资明细



（1 ）指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1


600276


恒瑞医药


126,341


9,571,594.16


12.69



2


600016


民生银行


1,352,178


9,465,246.00


12.55



3


600518


康美药业


170,698


3,905,570.24


5.18



4


600703


三安光电


141,456


2,718,784.32


3.60



5


600196


复星医药


57,533


2,381,290.87


3.16



6


600031


三一重工


264,542


2,372,941.74


3.15



7


600660


福耀玻璃


80,200


2,061,942.00


2.73



8


603799


华友钴业


20,400


1,988,388.00


2.64



9


601012


隆基股份


111,760


1,865,274.40


2.47



10


600352


浙江龙盛


148,894


1,779,283.30


2.36



（2 ）积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细



注：无。



4 、报告期末按债券品种分类的债券 投资组合



注：无。



5 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。



6 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。



8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。



9 、报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明



（1 ）报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含股指期 货投 资



（2 ）本基金投资股指期货的投资政 策









本基 金基金合 同的投资 范围尚未 包含股 指期 货投资


10 、报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明



（1 ）本期国债期货投资政策



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



（2 ）报告期末本基金投资的国债期 货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（3 ）本期国债期货投资评价









本基 金基金合 同的投资 范围尚未 包含国 债期 货投资。



11 、投资组合报告附注



（1 ）









三一重 工 本基金投资 的前十名证券之 一三 一重工的发行人三一重 工股份有限
公司（以下 简称“公 司”或“ 三一重工 ”）于 2017 年 7 月 31 日收到北京 市发展 和改革委
员会（以下简称北京 市发改委）下发 的京发改节能 处 罚[2017]43 号 行政处罚决定 书，对三
一重工股份 有限公司 的相关节 能违法行 为进行处 罚。



行政处罚决 定书显示 ，三一重 工股份有 限公司法 定代 表人为梁稳 根，因在于2016 年11
月 9 日至2016 年12 月 21 日北京市发改委的 日常监 察中被查实 存在使用 国家明令 淘汰的用
能 设备 的节能 违法 问题 ，违反 了《 中华人 民共 和国节约 能源 法》第 十七 条的 相关规 定， 依
据《中华人民共和国 节约能源法》第 七十一条的规 定 ，被北京市发改委处 以没收 Y2160L-4
型（编号：2420 ）等总计 15 台电动机的行政处罚。 



 



对上述 股票 的投 资决策 程序 的说 明：本 基金 为指数 基金 ，为 更好地 跟踪 标的 指数， 控
制跟踪误差,对该证 券的投资属于 按照指数成分 股的 权 重进行配置，符合 指数基金的管 理规
定，该证券 的投资已 执行内部 严格的投 资决策流 程， 符合法律法 规和公司 制度的规 定。



本 基金 投资 的前 十名证 券中 的其 它证 券本 期没有 发行主 体被 监管 部门 立案调 查的 、 或
在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。



（2）



本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库



（3）其他资产构成



序
号



名称


金额（人民 币元）



1


存出保证金


727.59



2


应收证券清 算款


-


3


应收股利


-



4


应收利息


133.35



5


应收申购款


-



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


860.94



（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细



注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。



（5）报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限 情况的说明



注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限情 况。



（6）报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限 情况的说明



注：无。



（7）投资组合报告附注的其他文字描述 部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。



十一、基金的业绩 
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一
定 盈利 。基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资有 风险 ，投资 人在 做出 投资决 策前 应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 
本基金基金 合同生效 以来的投 资业绩与 同期基准 的比 较如下表所 示： 
 
净值增
长率1 
净值增长
率标准差
2 
业绩比较
基准收益
率3 
业绩比较基
准收益率标
准差4 
1-3 2-4 
2010 年08 月05 日
( 基金合同生效日)
至2010 年12 月31
日 
9.11% 1.45% 15.94% 1.69% -6.83% -0.24% 
2011 年01 月01 日
至2011 年12 月31
日 
-27.57% 1.38% -27.60% 1.39% 0.03% -0.01% 
2012 年01 月01 日
至2012 年12 月31
日 
6.07% 1.39% 4.70% 1.39% 1.37% 0.00% 
2013 年01 月01 日
至2013 年12 月31
日 
15.03% 1.46% 14.16% 1.46% 0.87% 0.00%



净值增
长率1 
净值增长
率标准差
2 
业绩比较
基准收益
率3 
业绩比较基
准收益率标
准差4 
1-3 2-4 
2014 年01 月01 日
至2014 年12 月31
日 
30.84% 1.11% 30.16% 1.12% 0.68% -0.01% 
2015 年01 月01 日
至2015 年12 月31
日 
24.12% 2.34% 22.75% 2.36% 1.37% -0.02% 
2016 年01 月01 日
至2016 年12 月31
日 
-13.68% 1.45% -13.84% 1.46% 0.16% -0.01% 
2017 年01 月01 日
至2017 年12 月31
日 
18.45% 0.69% 19.52% 0.69% -1.07% 0.00% 
2018 年01 月01 日
至2018 年06 月30
日 
-11.51% 1.32% -10.82% 1.35% -0.69% -0.03% 
自基金合同生效日
至2018 年06 月30
日 
41.68% 1.47% 47.20% 1.49% -5.52% -0.02% 
十二、基金的财产 
（一）基金资产总值 
基 金资 产总 值是 指购买 的各 类证 券及 票据 价值、 银行存 款本 息、 债券 的应计 利息 和 基
金应收的申 购基金款 以及其他 投资所形 成的价值 总和 。 
其构成主要 有： 
1、银行存款 及其应计 利息； 
2、清算备付 金及其应 计利息； 
3、根据有关 规定缴纳 的保证金 及其应收 利息； 
4、应收证券 交易清算 款； 
5、应收申购 款； 
6、股票投资 及其估值 调整； 
7、债券投资 及其估值 调整和应 计利息； 
8、权证投资 及其估值 调整； 
9、其他投资 及其估值 调整； 
10、其他资 产等。 （二）基金资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（三）基金财产的账户 
本 基金 以基 金托 管人的 名义 开立 资金 结算 账户和 托管专 户用 于基 金的 资金结 算业 务 ，
并 以基 金托管 人和 本基 金联名 的方 式开立 基金 证券账户 、以 本基金 的名 义开 立银行 间债 券
托 管账 户并报 中国 人民 银行备 案。 开立的 基金 专用账户 与基 金管理 人、 基金 托管人 、基 金
代销机构和 基金登记 结算机构 自有的财 产账户以 及其 他基金财产 账户相独 立。 
（四）基金财产的保管和处分 
本 基金 财产 独立 于基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金代销 机构 的财 产， 并由基 金托 管 人
保 管。 基金管 理人 、基 金托管 人不 得将基 金财 产归入其 固有 财产； 基金 管理 人、基 金托 管
人 因基 金财产 的管 理、运 用或 其他情 形而 取得的 财产和 收益 ，归入 基金 财产。 基金 管理人 、
基 金托 管人、 基金 登记 结算机 构和 基金代 销机 构以其自 有的 财产承 担其 自身 的法律 责任 ，
其 债权 人不得 对本 基金财 产行 使请求 冻结 、扣押 或其他 权利 。除依 法律 法规和 《基 金合同 》
的 规定 处分外 ，基 金财 产不得 被处 分。非 因基 金财产本 身承 担的债 务， 不得 对基金 财产 强
制执行。 
基 金管 理人 管理运 作基 金财 产所产 生的 债权 ，不得 与其 固有 资产 产生的 债务 相互 抵消 ；
基金管理人 管理运作 不同基金 的基金财 产所产生 的债 权债务不得 相互抵消 。 
 




十三、基金资产的估值 
（一）估值目的 
基 金资 产估 值的 目的是 客观 、准 确 地 反映 基金资 产是否 保值 、增 值， 依据经 基金 资 产
估 值后 确定的 基金 资产 净值而 计算 出的基 金份 额净值， 是计 算基金 申购 对价 与赎回 对价 的
基础。 
（二）估值日 
本 基金 的估 值日 为相关 的证 券交 易场 所的 正常营 业日以 及国 家法 律法 规规定 需要 对 外
披露基金净 值的非营 业日。 
（三）估值对象 
基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产和负债。 （四）估值程序 
基 金日 常估 值由 基金管 理人 进行 。基 金管 理人完 成估值 后， 将估 值结 果以双 方认 可 的
方 式发 送给基 金托 管人 ，基金 托管 人按法 律法 规、《基 金合 同》规 定的 估值 方法、 时间 、
程 序进 行复核 ，复 核无 误后， 以双 方认可 的方 式发送给 基金 管理人 ；月 末、 年中和 年末 估
值复核与基 金会计账 目的核对 同时进行 。 
（五）估值方法 
本基金按以 下方式进 行估值： 
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 
（1）交易所上市的有 价证券（包括 股票、权证等 ） ，以其估值日在证券 交易所挂牌 的
市 价（ 收盘价 ）估 值； 估值日 无交 易的， 且最 近交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ，以 最
近 交易 日的市 价（ 收盘 价）估 值； 如最近 交易 日后经济 环境 发生了 重大 变化 的，可 参考 类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交 易市价，确 定公允价 格。 
（2）交易所上市实 行 净价交易的债 券按估值日收 盘 价估值，估值日没有 交易的，且 最
近 交易 日后经 济环 境未 发生重 大变 化，按 最近 交易日的 收盘 价估值 。如 最近 交易日 后经 济
环 境发 生了重 大变 化的 ，可参 考类 似投资 品种 的现行市 价及 重大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价，确定 公允价格 ； 
（3）交易所上市未实 行净价交易的 债券按估值日 收 盘价减去债券收盘价 中所含的债 券
应 收利 息得到 的净 价进 行估值 ；估 值日没 有交 易的，且 最近 交易日 后经 济环 境未发 生重 大
变 化， 按最近 交易 日债 券收盘 价减 去债券 收盘 价中所含 的债 券应收 利息 得到 的净价 进行 估
值 。如 最近交 易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 的， 可参 考类 似投资 品种 的现 行市价 及重 大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
（4）交易所上市不存 在活跃市场的 有价证券，采 用 估值技术确定公允价 值。交易所 上
市 的资 产支持 证券 ，采 用估值 技术 确定公 允价 值，在估 值技 术难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下，按成 本估值。 
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增股、 配股和公开增 发的新股，按 估 值日在证券交易所挂 牌的同一股 票
的市价（收 盘价）估 值；该日 无交易的 ，以最近 一日 的市价（收 盘价）估 值； 
（2）首次公开发行未 上市的股票、 债券和权证， 采 用估值技术确定公允 价值，在估 值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。 （3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股 票 在交易所上市后，按 交易所上市 的
同 一股 票的市 价（ 收盘 价）估 值； 非公开 发行 有明确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构或 行业 协
会有关规定 确定公允 价值。 
3、因持有股票而享有 的配股权，从 配股除权日起 到 配股确认日止，如果 收盘价高于 配
股价，按收 盘价高于 配股价的 差额估值 。收盘价 等于 或低于配股 价，则估 值为零。 
4、全国银行间债券市 场交易的债券 、资产支持证 券 等固定收益品种， 采 用估值技术 确
定公允价值 。 
5、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ，按 债券所处的 市场分别 估值。 
6、如有确凿证据表明 按上述方法进 行估值不能客 观 反映其公允价值的， 基金管理人 可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
7、相关法律法规以及 监管部门有强 制规定的，从 其 规定。如有新增事项 ，按国家最 新
规定估值。 
根 据《 基金 法》 ，基金 管理 人计 算并 公告 基金资 产净值 ，基 金托 管人 复核、 审查 基 金
管 理人 计算的 基金 资产 净值。 因此 ，就与 本基 金有关的 会计 问题， 如经 相关 各方在 平等 基
础 上充 分讨论 后， 仍无 法达成 一致 的 意见 ，按 照基金管 理人 对基金 资产 净值 的计算 结果 对
外予以公布 。 
（六）基金份额净值的确认和估值错误 的处理 
基金份额净 值的计算 保留到小 数点后 3 位，小 数点后 第 4 位四舍五入。 当基金估 值出
现 影响 基金份 额净 值的 错误时 ，基 金管理 人应 当立即纠 正， 并采取 合理 的措 施防止 损失 进
一 步扩 大。 当错 误达到 或超 过基 金资 产净 值的 0.25% 时 ，基 金管 理人 应报中 国证 监会 备案 ；
当估值错误偏差达到 基金份额净值 的 0.5% 时 ，基金 管理人应当公告，并 报中国证监会 备案。
因 基金 估值错 误给 投资 者造成 损失 的，应 先由 基金管理 人承 担，基 金管 理人 对不应 由其 承
担的责任， 有 权向过 错人追偿 。 
关于差错处 理，本合 同的当事 人按照以 下约定处 理： 
1、差错类型 
本 基金 运作 过程 中，如 果由 于基 金管 理人 或基金 托管人 、或 登记 结算 机构、 或代 理 销
售 机构 、或投 资者 自身 的过错 造成 差错， 导致 其他当事 人遭 受损失 的， 过错 的责任 人应 当
对 由于 该差错 遭受 损失 的当事 人（ “受损 方” ）按下述 “差 错处理 原则 ”给 予赔偿 承担 赔
偿责任。 上 述差 错的 主要 类型包 括但 不限 于： 资料 申报差 错、数 据传 输差 错、 数据计 算差 错 、
系 统故 障差错 、下 达指 令差错 等； 对于因 技术 原因引起 的差 错，若 系同 行业 现有技 术水 平
不能预见、 不能避免 并不能克 服的不可 抗力情 况 ，按 下列有关不 可抗力的 约定处理 。 
由 于不 可抗 力原 因造成 投资 者的 交易 资料 灭失或 被错误 处理 或造 成其 他差错 ，因 不 可
抗 力原 因出现 差错 的当 事人不 对其 他当事 人承 担赔偿责 任， 但因该 差错 取得 不当得 利的 当
事人仍应负 有返还不 当得利的 义务。 
2、差错处理 原则 
（1）差错已发生，但 尚未给当事人 造成损失时， 差 错责任方应及时协调 各方，及时 进
行 更正 ，因更 正差 错发 生的费 用由 差错责 任方 承担；由 于差 错责任 方未 及时 更正已 产生 的
差 错， 给当事 人造 成损 失的由 差错 责任方 承担 ；若差错 责任 方已经 积极 协调 ，并且 有协 助
义 务的 当事人 有足 够的 时间进 行更 正而未 更正 ，则其应 当承 担相应 赔偿 责任 。差错 责任 方
应对更正的 情况向有 关当事人 进行确认 ，确保差 错已 得到更正。 
（2）差错的责任方对 可能导致有关 当事人的直接 损 失负责，不对间接损 失负责，并 且
仅对差错的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因差错而获得不 当得利的当事 人负有及时返 还 不当得利的义务。但 差错责任方 仍
应 对差 错负责 ，如 果由 于获得 不当 得利的 当事 人不返还 或不 全部返 还不 当得 利造成 其他 当
事 人的 利益损 失（ “受 损方” ）， 则差错 责任 方应赔偿 受损 方的损 失， 并在 其支付 的赔 偿
金 额的 范围内 对获 得不 当得利 的当 事人享 有要 求交付不 当得 利的权 利 ； 如果 获得不 当得 利
的 当事 人已经 将此 部分 不当得 利返 还给受 损方 ，则受损 方应 当将其 已经 获得 的赔偿 额加 上
已经获得的 不当得利 返还的总 和超过其 实际损失 的差 额部分支付 给差错责 任方。 
（4）差错调 整采用尽 量恢复至 假设未发 生差错 的正 确情形的方 式。 
（5）差错责任方拒绝 进行赔偿时， 如果因基金管 理 人过错造成基金资产 损失时，基 金
托 管人 应为基 金的 利益 向基金 管理 人追偿 ，如 果因基金 托管 人过错 造成 基金 资产损 失时 ，
基 金管 理人应 为基 金的 利益向 基金 托管人 追偿 。除基金 管理 人和托 管人 之外 的第三 方造 成
基金资产的 损失，并 拒绝进行 赔偿时， 由基金管 理人 负责 向差错 方追偿。 
（6）如果出现差错的 当事人未按规 定对受损方进 行 赔偿，并且依据法律 、行政法规 、
《 基金 合同》 或其 他规 定，基 金管 理人自 行或 依据法院 判决 、仲裁 裁决 对受 损方承 担了 赔
偿 责任 ，则基 金管 理人 有权向 出现 过错的 当事 人进行追 索， 并有权 要求 其赔 偿或补 偿由 此
发生的费用 和遭受的 损失。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理差 错。 3、差错处理 程序 
差错被发现 后，有关 的当事人 应当及时 进行处理 ，处 理的程序如 下： 
（1）查明差错发生的 原因，列明所 有的当事人， 并 根据差错发生的原因 确定差错的 责
任方； 
（2）根据差 错处理原 则或当事 人协 商的 方法对 因差 错造成的损 失进行评 估； 
（3）根据差 错处理原 则或当事 人协商的 方法由 差错 的责任方进 行更正和 赔偿损失 ； 
（4）根据差错处理的 方法，需要修 改基金登记结 算 机构的交易数据的， 由基金登记 结
算机构进行 更正，并 就差错的 更正向有 关当事人 进行 确认； 
（5）基金管理人及基 金托管人基金份 额净值计算错 误偏差达到基金份额 净值的 0.25%
时 ，基 金管理 人应 当报 告中国 证监 会；基 金管 理人及基 金托 管人基 金份 额净 值计算 错误 偏
差达到基金 份额净值 的 0.5% 时 ，基金管 理人应当 公告 并报中国证 监会备案 。 
（七）暂停估值的情形 
1、与本基金 投资 有关 的证券交 易场所遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时； 
2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人无法 准确 评估基金资 产价值时 ； 
3、占基金相当比例的 投资品种的估 值出现重大转 变 ，而基金管理人为保 障投资者的 利
益，已决定 延迟估值 ； 
4、当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出 现 无可参考的活跃市场 价格且采用估
值 技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不 确定性 时， 经与基金 托管 人协商 确认 后， 基金管 理人 应
当暂停估值 ； 
5、中国证监 会认定的 其他情形 。 
（八）特殊情形的处理 
1、基金管理 人按估值 方法的 第 6 项 进行估值 时，所 造成的误差 不作为基 金 资产估 值错
误处理； 
2、由于证券交易所及 其登记结算公 司发送的数据 错 误，或由于其他不可 抗力原因， 基
金 管理 人和基 金托 管人 虽然已 经采 取必要 、适 当、合理 的措 施进行 检查 ，但 是未能 发现 该
错 误的 ，由此 造成 的基 金资产 估值 错误， 基金 管理人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿责 任。 但
基金管理人 、基金托 管人应当 积极采取 必要的措 施消 除由此造成 的影响。 
 



十四、基金的收益分配 
（一）基金收益分配原则 
1 、 当基金 份额 净值 增长 率超 过标 的指 数同期 增长 率达 到 1%以 上时， 本基 金可 以进 行
收益分配； 
2、基金份额净值增长 率为收益评价 日基金份额净 值 与基金份额折算日基 金份额净值 之
比减去 1 乘以 100% （期间 如发生基 金份额拆 分，则 以基金份额 拆分日为 初始日重 新计算） ；
标 的指 数同期 增长 率为 收益评 价日 标的指 数收 盘值与基 金份 额折算 日标 的指 数收盘 值之 比
减去 1 乘以100% （期 间如发生 基金份额 拆分， 则以 基金份额拆 分日为初 始日重新 计算）； 
3、在符合有关基金收 益分配条件的前 提下，本基金 每年收益分配次数最 多为 12 次，
每 次收 益分配 比例 根据 以下原 则确 定：使 收益 分配后基 金份 额净值 增长 率尽 可能贴 近标 的
指 数同 期增长 率。 基于 本基金 的性 质和 特 点， 本基金收 益分 配不须 以弥 补亏 损为前 提， 收
益分配后基金份额净 值有可能低于 面值。若《基金 合 同》生效不满 3 个月可不进行 收益分
配； 
4、本基金收 益分配方 式为现金 分红； 
5、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
（二）收益分配方案 
基 金收 益分 配方 案中应 载明 基金 收益 分配 对象、 分配时 间、 分配 数额 、分配 方式 等 内
容。 
（三）收益分配方案的确定、公告与实 施 
本 基金 收益 分配 方案由 基金 管理 人拟 定， 并由基 金托管 人复 核， 基金 管理人 按法 律 法
规的规定公 告并向中 国证监会 备案。 
法律法规或 监管机关 另有 规定 的，从其 规定。 




十五、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费； 
5、基金份额 持有人大 会费用； 
6、基金的证 券交易费 用； 
7、基金的银 行汇划费 用； 
8、基金上市 费及年费 ； 
9、《基金合 同》生效 后与基金 相关的指 数使用 费； 
10、基金收 益分配中 发生的费 用； 
11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
本基金终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H＝E×0.5% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金管 理费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管 人
发送基金管理费划款 指令，基金托 管人复核后于次 月 前 2 个工作日内 从基金财产中 一次性
支付给基金 管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等,支 付日期顺延 。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托管费按前 一日基金资产净 值的 0.1% 的年 费率计提。托管费的 计算方法如下 ： 
H＝E×0.1% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金托 管费 每日 计算， 逐日 累计 至每 月月 末，按 月支付 ，由 基金 管理 人向基 金托 管 人
发送基金托管费划款 指令，基金托 管人复核后于次 月 前 2 个工作日内 从基金财产中 一次性
支取。若遇 法定节假 日、公休 日等, 支付 日期顺 延。 
3、标的指数 许可使用 费 
本 基 金的 标的 指数 许可 使用 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.03% 的年 费率 计提 。计 算 方
法如下： H＝E×0.03% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金标的指 数许可使 用费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季 末（当季不足 50,000 元的，按
50,000 元计算 ），按季支付， 由基金管理人 向基金 托管人发送标的指数 许可使用费划款 指
令，基金托管人复核 后于次季前 2 个工作日 内从基 金财产中一次性支取 。若遇法定节 假日、
公休日等,支 付日期顺 延。 
上述“一、基金费用 的种类”中 除 1 、2、9 项之 外 的费用，根据有关法 规及相应协议
规定，按费 用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托 管人从基金 财产中支 付。 
（三）不列入 基金费用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合同》生效 前的相关费用 ，包括但不限 于 验资费、会计师和律 师费、信息 披
露费用等费 用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（四）费用调整 
基 金管 理人 和基 金托管 人协 商一 致后 ，可 根据基 金发展 情况 调整 基金 管理费 率、 基 金
托管费率等 相关费率 。 
调 高基 金管 理费 率、基 金托 管费 率等 费 率 ，须召 开基金 份额 持有 人大 会审议 ；调 低 基
金管理费率 、基金托 管费率等 费率，无 须召开基 金份 额持有人大 会。 
基金管理人必须最迟 于新的费率实施 日前 2 日 在至 少一种指定媒体和基 金管理人网站
上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 



十六、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于2 个月， 可以 并入下一个 会计年度 ； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及基金 托管人各自保 留完整的会计 账 目、凭证并进行日常 的会计核算 ，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每月与 基金管理人就 基金的会计核 算 、报表编制等进行核 对并以书面 方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相 互 独立的具有证券从业 资格的会计 师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 和基金托 管人同意 。 
3、基金管理人认为有 充足理由更换 会计师事务所 ， 须通报基金托管人。 更换会计师 事
务所需在 2 日内在至 少一家指 定媒体及 基金管理 人网 站公告并报 中国证监 会备案。 
 




十七、基金的信息披露 
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本 基金 信息 披露 义务人 包括 基金 管理 人、 基金托 管人、 召集 基金 份额 持有人 大会 的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息 披露 义务人 按照 法律 法规 和中 国证监 会的规 定披 露基 金信 息，并 保证 所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本 基金 信息 披露 义务人 应当 在中 国证 监会 规定时 间内， 将应 予披 露的 基金信 息通 过 中
国 证监 会指定 的媒 体和 基金管 理人 、基金 托管 人的互联 网网 站（以 下简 称“ 网站” ）等 媒
介 披露 ，并保 证基 金投 资者能 够按 照《基 金合 同》约定 的时 间和方 式查 阅或 者复制 公开 披
露的信息资 料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开 披露的基金信 息，不得有下列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、 基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
（ 四） 本基 金公开 披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同时 采用 外文 文本的 ，基 金信 息 披
露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生 歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 ；除特别说明 外，货币单位为人民币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
1．基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 
（1）招募说 明书是基 金向社会 公开发售 时对基 金情 况进行说明 的法律 文 件。 
基金管理人 按照《基 金法》、 《信息披 露办法》 、基 金合同编制 并已于2010 年6 月25
日将基金招 募说明书 登载在指 定报刊和 网站上（ 具体 详见基金管 理人于 2010 年 6 月 25 日
公告的《 上 证民营企 业 50 交易型开 放式指数 证券投 资基金招募 说明书 》 ）。基金 合同生效
后，基金管 理人应当 在每 6 个月结束 之日起 45 日内 ，更新招募 说明书并 登载在网 站上 ，将
更新的招募 说明书摘 要登载在 指定报刊 上。基金 管理 人将在公告 的 15 日前向中 国证监会 报
送 更新 的招募 说明 书， 并就有 关更 新内容 提供 书面说明 。更 新后的 招募 说明 书公告 内容 的
截止日为每6 个月的 最后 1 日。 
（2）基金合 同、托管 协议 
基金管理人 已于 2010 年 6 月 25 日 将基金合 同摘要 登载在指定 报刊和网 站上；基 金管
理 人、 基金托 管人 应将 基金合 同、 托管协 议登 载在各自 网站 上。（ 具体 详见 基金管 理人 于
2010 年 6 月 25 日公告的 《 上证民 营企业 50 交易型 开放式指数 证券投资 基金基金 合同 》及
《 上证民营 企业 50 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 托管协议》。 2．基金份额 发售公告 
基 金管 理人 应当 就基金 份额 发售 的具 体事 宜编制 基金份 额发 售公 告， 并在披 露招 募 说
明书的当日 登载于指 定媒体和 基金管理 人网 站上 。（ 具体详见基 金管理人于2010 年6 月25
日公告的《 上证民营 企业 50 交 易型开放 式指数 证券 投资基金份 额发售公 告 》） 
3．《基金合 同》生效 公告 
本基金管理 人已 于 2010 年 8 月 6 日 刊登了本 基金的 基金合同生 效公告， 本基金基 金合
同于 2010 年8 月5 日 生效。 
4．基金份额 折算日公 告、基金 份额折算 结果公 告 
本基金管理 人已于 2010 年 10 月 12 日及 2010 年 10 月 15 日分别刊 登了《 关 于上证民
营企业 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金份额 折算日的公 告 》及《 关 于上证 民营企业
50 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金 份额折算 结果 的公告 》。 
5．基金开始 申购、赎 回公告 
基金管理人应于申购 开始日、赎回开 始日前 3 个工 作日在指定媒体上公 告。（具体详
见基金管理 人于 2010 年 10 月 26 日公告 的《 上证 民 营企业 50 交易 型开放式 指数证券 投资
基金上市交 易公告书 暨开放日 常申购赎 回业务公 告》 ） 
6．基金份额 上市 交易 公告书 
基 金份 额获 准在 证券交 易所 上市 交易 的， 基金管 理人应 当在 基金 份额 上市交 易前 至 少
3 个 工 作 日 ， 将 基 金 份 额 上 市 交 易 公 告 书 登 载 在 指 定 媒 体 上 。 （ 具 体 详 见 基 金 管 理 人 于
2010 年10 月26 日 公告的《 上证民营 企业50 交易型 开放式指数 证券投资 基金上市 交易公告
书暨开放日 常申购赎 回业务公 告》） 
7．基金资产 净值、基 金份额净 值 
《 基金 合同 》生 效后， 在开 始办 理基 金份 额申购 或者赎 回前 ，基 金管 理人应 当至 少 每
周公告一次 基金资产 净值和基 金份额净 值。 
在 开始 办理 基金 份额申 购或 者赎 回后 ，基 金管理 人应当 在每 个开 放日 的次日 ，通 过 网
站、基金份 额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。 
基 金管 理人 应当公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场交 易日 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。
基 金管 理人应 当在 前款 规定的 市场 交易日 的次 日，将基 金资 产净值 、基 金份 额净值 和基 金
份额累计净 值登载在 指定媒体 和基金管 理人网站 上。 
8．申购、赎 回清单 在 开始 办理 基金 份额申 购或 者赎 回之 后， 基金管 理人应 当在 每个 开放 日，通 过网 站 以
及其他媒介 公告当日 的申购、 赎回清单 。 
9．基金定期 报告，包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上， 将年 度报告 摘要 登载在 指定 媒体上。 基金 年度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告 ， 并将
季度报告登 载在指定 媒体和基 金管理人 网站上。 
《基金合同》生效不 足 2 个月的 ，基金管理人 可以 不编制当期季度报告 、半年度报告
或者年度报 告。 
基金定期报告在公开 披露的第 2 个工作日，分 别报 中国证监会和基金管 理人主要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本和 书面报告 两种方式 。 
基 金管 理人 应当 在半年 度报 告和 年度 报告 中披露 基金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险 分
析等。 
报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20%的情 形， 为保 障 其
他 投资 者的权 益， 基金管 理人 至少应 当在 基金定 期报告 “影 响投资 者决 策 的其 他重 要信息 ”
项 下披 露该投 资者 的类 别、报 告期 末持有 份额 及占比、 报告 期内持 有份 额变 化情况 及产 品
的特有风险 。 
10．临时报 告 
本基金发生重大事件 ，有关信息披露 义务人应当 在 2 日内编制临时报 告书，予以公告 ，
并 在公 开披露 日分 别报 中国证 监会 和基金 管理 人主要办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派出 机
构备案。 
前 款所 称重 大事 件，是 指可 能对 基金 份额 持有人 权益或 者基 金份 额的 价格产 生重 大 影
响的下列事 件： 
（1）基金份 额持有人 大会的召 开； 
（2）终止《 基金合同 》； 
（3）转换基 金运作方 式； 
（4）更换基 金管理人 、基金托 管人； （5）基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更； 
（6）基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更； 
（7）基金募 集期延长 ； 
（8）基金管理人的董 事长、总经理 及其他高级管 理 人员、基金经理和基 金托管人基 金
托管部门负 责人发生 变动； 
（9）基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十； 
（10 ） 基金 管理 人、基 金托 管人 基金 托管 部门的 主要业 务人 员在 一年 内变动 超过 百 分
之三十； 
（11）涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的 诉讼； 
（12）基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ； 
（13 ） 基金 管理 人及其 董事 、总 经理 及其 他高级 管理人 员、 基金 经理 受到严 重行 政 处
罚，基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚； 
（14）重大 关联交易 事项； 
（15）基金 收益分配 事项； 
（16）管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更； 
（17）基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五； 
（18）基金 改聘会计 师事务所 ； 
（19）变更 基金销售 机构； 
（20）更换 基金登记 结算机构 ； 
（21）本基 金开始办 理申购、 赎回； 
（22）本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ； 
（23）本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ； 
（24）本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ； 
（25）本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回； 
（26 ） 本基 金发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整或 潜在 影响 投资 者赎回 等重 大事 项时； 
（27）中国 证监会规 定的其他 事项。 
11．澄清公 告 
在 《基 金合 同》 存续期 限内 ，任 何公 共媒 体中出 现的或 者在 市场 上流 传的消 息可 能 对
基 金份 额价格 产生 误导 性影响 或者 引起较 大波 动的，相 关信 息披露 义务 人知 悉后应 当立 即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 12．基金份 额持有人 大会决议 
基 金份 额持 有人大 会 决 定的 事项， 应当 依法 报国务 院证 券监 督管 理机构 核准 或者 备案 ，
并予以公告 。召开基 金份额持 有人大会 的，召集 人应 当至少提 前 40 日 公告基金 份额持有 人
大会的召开 时间、会 议形式、 审议事项 、议事程 序和 表决方式等 事项。 
基 金份 额持 有人 依法自 行召 集基 金份 额持 有人大 会，基 金管 理人 、基 金托管 人对 基 金
份 额持 有人大 会决 定的 事项不 依法 履行信 息披 露义务的 ，召 集人应 当履 行相 关信息 披露 义
务。 
13．中国证 监会规定 的其他信 息。 
（六）信息披露事务管理 
基 金管 理人 、基 金托管 人应 当建 立健 全信 息披露 管理制 度， 指定 专人 负责管 理信 息 披
露事务。 
基 金信 息披 露义 务人公 开披 露基 金信 息， 应当符 合中国 证监 会相 关基 金信息 披露 内 容
与格式准则 的规定。 
基 金托 管人 应当 按照相 关法 律法 规、 中国 证监会 的规定 和《 基金 合同 》的约 定， 对 基
金 管理 人编制 的基 金资 产净值 、基 金份额 净值 、基金份 额申 购赎回 对价 、基 金定期 报告 和
定 期更 新的招 募说 明书 等公开 披露 的相关 基金 信息进行 复核 、审查 ，并 向基 金管理 人出 具
书面文件或 者盖章确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人除 依法 在指 定媒 体和基 金管理 人网 站上 披露 信息外 ，还 可 以
根 据需 要在其 他公 共媒 体披露 信息 ，但是 其他 公共媒体 不得 早于指 定媒 体和 基金管 理人 网
站披露信息 ，并且在 不同媒介 上披露同 一信息的 内容 应当一致。 
为 基金 信息 披露 义务人 公开 披露 的基 金信 息出具 审计报 告、 法律 意见 书的专 业机 构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
招 募说 明书 公布后 ，应 当分 别置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 住所 ，
供公众查阅 、复制。 
基 金定 期报 告公 布后， 应当 分别 置备 于基 金管理 人和基 金托 管人 的住 所，以 供公 众 查
阅、复制。 
 



十八、风险揭示 
本 基金 属于 股票 型基金 ，其 预期 的风 险和 收益高 于货币 市场 基金 、债 券基金 、混 合 型
基 金， 为证券 投资 基金 中的较 高风 险、较 高收 益品种。 面临 的主要 风险 有市 场风险 、管 理
风险、技术 风险、本 基金特有 风险、流 动性风险 及其 他风险等。 
（一）市场风险 
证 券市 场价 格受 到经济 因素 、政 治因 素、 投资心 理和交 易制 度等 各种 因素的 影响 ， 导
致基金收益 水平变化 ，产生风 险，主要 包括： 
1、政策风险 。因国家 宏观政策 发生变化 ，导致 市场 价格波动而 产生风险 。 
2、经济周期风险。随 经济运行的周 期性变化，证 券 市场的收益水平也呈 周期性变化 。
基金投资于 上市公司 的股票， 收益水平 也会随之 变化 ，从而产生 风险。 
3、利率风险。利率的 波动会导致证 券市场价格和 收 益率的变动，也影响 着企业的融 资
成本和利润 ，基金收 益水平会 受到利率 变化的影 响。 
4、上市公司经营风 险。上市公司 的经营好坏受多 种 因素影响，如管理能 力、财务状况 、
市 场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等 ，这些 都会 导致企业 的盈 利发生 变化 。如 果基金 所投 资
的 上市 公司经 营不 善， 其股票 价格 可能下 跌， 或者能够 用于 分配的 利润 减少 ，使基 金投 资
收益下降。 虽然基 金 可以通过 投资多样 化来分散 这种 非系统风险 ，但不能 完全规避 。 
5、购买力风险。因为 通货膨胀的影 响而导致货币 购 买力下降，从而使基 金的实际收 益
下降。 
（二）管理风险 
在 基金 管理 运作 过程中 基金 管理 人的 知识 、经验 、判断 、决 策、 技能 等，会 影响 其 对
信 息的 占有和 对经 济形 势、证 券价 格走势 的判 断，从而 影响 基金收 益水 平。 因此， 本基 金
的 收益 水平与 本基 金管 理人的 管理 水平、 管理 手段和管 理技 术等相 关性 较大 。因此 本基 金
可能因为基 金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 
（三）技术风险 
当 计算 机、 通讯 系统、 交易 网络 等技 术保 障系统 或信息 网络 支持 出现 异常情 况， 可 能
导 致基 金日常 的申 购赎 回无法 按正 常时限 完成 、登记结 算系 统瘫痪 、核 算系 统无法 按正 常
时限产生净 值、基金 的投资交 易指令无 法及时传 输等 风险。 
（四）本基金特有风险 
1、标的指数 的风险 （1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标 的指 数并 不能 完全代 表整 个股 票市 场。 标的指 数成份 股的 平均 回报 率与整 个股 票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽 管可 能性 很小 ，但根 据基 金合 同规 定， 如出现 变更标 的指 数的 情形 ，本基 金将 变 更
标 的指 数。基 于原 标的 指数的 投资 政策将 会改 变，投资 组合 将随之 调整 ，基 金的收 益风 险
特征将与新 的标的指 数保持一 致，投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 
（3）标的指 数波动的 风险 
标 的指 数成 份股 的价格 可能 受到 政治 因素 、经济 因素、 上市 公司 经营 状况、 投资 者 心
理 和交 易制度 等各 种因 素的影 响而 波动， 导致 指数波动 ，从 而使基 金收 益水 平发生 变化 ，
产生风险。 
2、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1）由于标的指数调 整成份股或变 更编制方法， 使 本基金在相应的组合 调整中产生 跟
踪偏离度与 跟踪误差 。 
（2）由于标的指数成 份股发生配股 、增发等行为 导 致成份股在标的指数 中的权重发 生
变化，使本 基金在相 应的组合 调整中产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 
（3）成份股派发现 金红利、新股 市值配售收益将 导 致基金收益率超过标 的指数收益率 ，
产生正的跟 踪偏离度 。 
（4）由于成份股停牌 、摘牌或流动 性差等原因使 本 基金无法及时调整投 资组合或承 担
冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 
（5）由于基金投资过 程中的证券交 易成本，以及 基 金管理费和托管费的 存在，使基 金
投资组合与 标的指数 产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
（6）在本基金指数 化 投资过程中， 基金管理人的 管 理能力，例如跟踪指 数的水平、 技
术 手段 、买入 卖出 的时 机选择 等， 都会对 本基 金的收益 产生 影响， 从而 影响 本基金 对标 的
指数的跟踪 程度。 
（7）其他因素产生的 偏离。如因受 到最低买入股 数 的限制，基金投资组 合中个别股 票
的 持有 比例与 标的 指数 中该股 票的 权重可 能不 完全相同 ；因 缺乏卖 空、 对冲 机制及 其他 工
具 造成 的指数 跟踪 成本 较大； 因基 金申购 与赎 回带来的 现金 变动； 因指 数发 布机构 指数 编
制错误等， 由此产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差。 3、基金交易 价格与份 额净值发 生偏离的 风险 
尽 管本 基金 将通 过有效 的套 利机 制使 基金 份额二 级市场 交易 价格 的折 溢价控 制在 一 定
范 围内 ，但基 金份 额在 证券交 易所 的交易 价格 受诸多因 素影 响，存 在不 同于 基金份 额净 值
的情形，即 存在价格 折溢价的 风险。 
4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的 风险 
证 券交 易所 在开 市后根 据申 购赎 回清 单和 组合证 券内各 只证 券的 实时 成交数 据， 计 算
并发布参考 基金份额 净值(IOPV) ，供投 资者交易 、申 购、赎回基 金份额时 参考。IOPV 与实
时的基金份 额净值可 能存在差 异，IOPV 计算可能出 现错误，投 资者若参考 IOPV 进行投资
决策可能导 致损失， 需投资者 自行承担 。 
5、投资者申 购失败的 风险 
本 基金 的申 购赎 回清单 中， 可能 仅允 许对 部分成 份股使 用现 金替 代， 且设置 现金 替 代
比 例上 限，因 此， 投资 者在进 行申 购时， 可能 存在因个 别成 份股涨 停、 临时 停牌等 原因 而
无法买入申 购所需的 足够的成 份股，导 致申购失 败的 风险。 
6、投资者赎 回失败的 风险 
投 资者 在提 出赎 回申请 时， 如基 金组 合中 不具备 足额的 符合 条件 的赎 回对价 ，可 能 导
致赎回失败 的情形。 
基 金管 理人 可能 根据成 份股 市值 规模 变化 等因素 调整最 小申 购赎 回单 位，由 此可 能 导
致 投资 者按原 最小 申购 赎回单 位申 购并持 有的 基金份额 ，可 能无法 按照 新的 最小申 购赎 回
单位全部赎 回，而只 能在二级 市场卖出 全部或部 分基 金份额。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本 基金 赎回 对价 主要为 组合 证券 ，在 组合 证券变 现过程 中， 由于 市场 变化、 部分 成 份
股 流动 性差等 因素 ，导 致投资 者变 现后的 价值 与赎回时 赎回 对价的 价值 有差 异，存 在变 现
风险。 
（五）流动性风险 
1、拟投资市 场、行业 及资产的 流动性风 险评估 
本基金为跟 踪上证民 营企 业 50 指数 的 ETF ，主要投 资于标的指 数成份股 、备选成 份股，
一 般情 况下， 上述 投资 标的流 动 性 较好， 但不 排除在特 定阶 段、特 定市 场环 境下特 定投 资
标 的出 现流动 性较 差的 情况， 如因 成份股 流动 性严重不 足等 特殊情 形导 致基 金无法 完全 投
资 于成 份股时 ，基 金管 理人可 以对 投资组 合管 理进行适 当变 通和调 整， 以期 有效控 制本 基
金的流动性 风险。 2、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 
本 基金 备用 流动性 风险 管理 工具包 括但 不限 于暂停 接受 赎回 申请 、延缓 支付 赎回 对价 、
暂停基金估 值以及证 监会认定 的其他措 施。 
暂 停接 受赎 回申 请、延 缓支 付赎 回对 价等 工具的 情形、 程序 见招 募说 明书“ 九、 基 金
份 额的 申购与 赎回 ”之 “（八 ）暂 停 申购 、赎 回的情形 及处 理方式 ”的 相关 规定。 若本 基
金 暂停 赎回申 请， 投资 者在暂 停赎 回期间 将无 法赎回其 持有 的基金 份额 。若 本基金 延缓 支
付赎回对价 ，赎回对 价支付时 间将后延 ，可能对 投资 者的资金安 排带来不 利影响。 
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十三、基金资产的估值”之 “（七）暂停
估 值的 情形” 的相 关规 定。若 本基 金暂停 基金 估值，一 方面 投资者 将无 法知 晓本基 金的 基
金 份额 净值， 另一 方面 基金将 暂停 接受申 购赎 回申请或 延缓 支付赎 回对 价， 将导致 投资 者
无 法申 购或赎 回本 基金 ，或赎 回对 价支付 时间 将后延， 可能 对投资 者的 资金 安排带 来不 利
影响 。 
3、对 ETF 基金投资人 而言，ETF 可在二级市 场进行 买卖，因此 也可能面 临因市场 交易
量不足而造 成的流动 性问题， 带来基金 在二级市 场的 流动性风险 。 
（六）其他风险 
战 争、 自然 灾害 等不可 抗力 可能 导致 基金 管理人 、基金 销售 代理 人等 机构无 法正 常 工
作，从而有 影响基金 的申购和 赎回按正 常时限完 成的 风险。 
 




十九、基金的终止与清算 
（一）


《基金合同》的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（二）


基金财产的清算 
1、基金财产 清算组 （1）基金财产清算小 组：自出现《基 金合同》终止 事由之日起 30 个工作日内成立 清
算小组，基 金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国 证监会的监 督下进行 基金清算 。 
（2）基金财产清算小 组组成：基金 财产清算小组 成 员由基金管理人、基 金托管人、 具
有 从事 证券相 关业 务资 格的注 册会 计师、 律师 以及中国 证监 会指定 的人 员组 成。基 金财 产
清算小组可 以聘用必 要的工作 人员。 
（3）基金财产清算小 组职责：基金 财产清算小组 负 责基金财产的保管、 清理、估价 、
变现和分配 。基金财 产清算小 组可以依 法进行必 要的 民事活动。 
2、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止后，由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 
（7）对基金 财产进行 分配； 
3、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
4、清算费用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
5、基金财产 清算剩余 资产的分 配 
依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费 用、 交纳所 欠税 款并清 偿基 金债务 后， 按基金 份额持 有人 持有的 基金 份额比 例进 行分配 。 
6、基金财产 清算的公 告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意见 书后 报中国 证监 会备案 并公告 。基 金财产 清算 公告于 《基 金合同 》
终止并报中 国证监会 备 案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
7、基金财产 清算账册 及文件的 保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 



 
二十、基金合同的内容摘要 






一、基金份额持有人、基金管理 人和基金托 管人的权利、义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 、义务 
基 金投 资者 购买 本基金 基金 份额 的行 为即 视为对 《基金 合同 》的 承认 和接受 ，基 金 投
资 者自 取得依 据 《 基金 合同》 募集 的基金 份额 ，即成为 本基 金份额 持有 人和 《基金 合同 》
的 当事 人，直 至其 不再 持有本 基金 的基金 份额 。基金份 额持 有人作 为《 基金 合同》 当事 人
并不以在《 基金合同 》上书面 签章或签 字为必要 条件 。 
每份基金份 额具有同 等的合法 权益。 
1、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 权利包括但 不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额 ； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会； 
（5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 ， 对 基金份额持有人大 会审议事项 行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理人 、基金托管人、 基金销售机构 损 害其合法权益的行为 依法提起诉讼 ； 
（9）法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利 。 
2、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 义务包括但 不
限于： 
（1）遵守《 基金合同 》； 
（2）缴纳基 金认购、 申购对价 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ； 
（3）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（4）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（5）返还在基金交易 过程中因任何 原因，自基金 管 理人、基金托管人及 代销机构处 获
得的不当得 利； （6）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利、义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的权利 包括但不限于 ： 
（1）依法募 集基金； 
（2）自《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规 和 《基金合同》独立运 用并管理基 金
财产； 
（3）依照《基金合同 》收取基金管 理费以及法 律 法 规规定或中国证监会 批准的其他 费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托 管人，如认为基金托管人违反了
《 基金 合同》 及国 家有 关法律 规定 ，应呈 报中 国证监会 和其 他监管 部门 ，并 采取必 要措 施
保护基金投 资者的利 益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 委托、更 换基金代 销机构， 对基金 代销 机构的相关 行为进行 监督和处 理；



（9）担任或委托其他 符合条件的机 构担任基金登 记 结算机构办理基金登 记结算 业务 ，
获得《基金 合同》规 定的费用 ，并从登 记结算机 构获 取基金份额 持有人名 册；



（10）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；





 
（11）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请；



（12 ） 在符 合有 关法律 法规 、交 易所 及登 记结算 机构相 关业 务规 则和 《基金 合同 》 的
前 提下 ，制订 和调 整本 基金业 务规 则，决 定和 调整除调 高管 理费率 和托 管费 率之外 的基 金
相关费率结 构和收费 方式；


 
（13 ） 依照 法律 法规为 基金 的利 益对 被投 资公司 行使股 东权 利， 为基 金的利 益行 使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利；





 
（14）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资；



（15 ） 以基 金管 理人的 名义 ，代 表基 金份 额持有 人的利 益行 使诉 讼权 利或者 实施 其 他
法律行为；





 
（16 ） 选择 、更 换律师 事务 所、 会计 师事 务所、 证券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务 的
外部机构；





 （17）法律 法规和《 基金合同 》规定的 其他权利 。 
2、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的义务 包括但不限于 ： 
（1）依法募集基金， 办理或者委托 经中国证监会 认 定的其他机构代为办 理基金份额 的
发 售、 申购、 赎回 和登 记事宜 ；如 认为基 金 代 销机构违 反《 基金合 同》 、基 金销售 与服 务
代 理协 议及国 家有 关法 律规定 ，应 呈报中 国证 监会和其 他监 管部门 ，并 采取 必要措 施保 护
基金投资者 的利益； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自《 基金合 同》 生效之 日起,以 诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金财 产； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策，以专业 化的经营方 式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，保证所管 理
的基金财产和基金管 理人的财产相 互独立,对所 管理 的不同基金分别管理 ，分别记账， 进行
证券投资； 
（6） 除依 据《 基金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合
《 基金 合同》 等法 律文 件的规 定， 按有关 规定 计算并公 告基 金资产 净值 ，确 定基金 份额 申
购、赎回的 清单； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 半年度和 年度基金 报告； 
（11 ） 严格 按照 《基金 法》 、《 基金 合同 》及其 他有关 规定 ，履 行信 息披露 及报 告 义
务； 
（12 ） 保守 基金 商业秘 密， 不泄 露基 金投 资计划 、投资 意向 等。 除《 基金法 》、 《 基
金合同》及 其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公 开披露前应 予保密， 不向他人 泄露； 
（13 ） 按《 基金 合同》 的约 定确 定基 金收 益分配 方案， 及时 向基 金份 额持有 人分 配 基
金收益； 
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回对价； 
（15 ） 依据 《基 金法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或 配
合基金托管 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； （16）按规定保存基 金财产管理业务 活动的会计账 册 、报表、记录和其他 相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基金 投资 者提 供的 各项 文件或 资料在 规定 时间 发出 ，并且 保证 投 资
者 能够 按照《 基金 合同 》规定 的时 间和方 式， 随时查阅 到与 基金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18）组织并参加基 金财产清算小 组,参与基金财 产 的保管、清理、估价 、变现和分配 ； 
（19 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 并通 知 基
金托管人； 
（20 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 的损失 或损害 基金 份额 持有 人合法 权益 时 ，
应当承担赔 偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21 ） 监督 基金 托管人 按法 律法 规和 《基 金合同 》规定 履行 自己 的义 务，基 金托 管 人
违 反《 基金合 同》 造成 基金财 产损 失时， 基金 管理人应 为基 金份额 持有 人利 益向基 金托 管
人追偿； 
（22 ） 当基 金管 理人将 其义 务委 托第 三方 处理时 ，应当 对第 三方 处理 有关基 金事 务 的
行 为承 担责任 ；但 因第 三方责 任导 致基金 财产 或基金份 额持 有人利 益受 到损 失，而 基金 管
理人首先承 担了责任 的情况下 ，基金管 理人有权 向第 三方追偿； 
（23 ） 以基 金管 理人名 义， 代表 基金 份额 持有人 利益行 使诉 讼权 利或 实施其 他法 律 行
为；


（24）基 金管理人 在募集期 间未能达 到基金 的备案条件 ，《基金 合同》不 能生效，
基金 管 理人承 担全 部募 集费用 ，将 已募集 资金 并加计银 行同 期存款 利息 在基 金募集 期结 束
后 30 日内退 还基金认 购人，发 售代理机 构将已 冻结 的股票解冻 ； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（26）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利、义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的权利 包括但不限于 ： 
（1）自《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《 基金合同》的规定安 全保管基金 财
产； 
（2）依《基金合同》 约定获得基金 托管费以及法 律 法规规定或监管部门 批准的其他 收
入； （3）监督基金管理人 对本基金的投 资运作，如发 现 基金管理人有违反《 基金合同》 及
国 家法 律法规 行为 ，对 基金财 产、 其他当 事人 的利益造 成重 大损失 的情 形， 应呈报 中国 证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益； 
（4）以基金托管人和 基金联名的方 式在中国证券 登 记结算有限公司上海 分公司和深 圳
分公司开设 证券账户 ； 
（5）以基金 托管人名 义开立证 券交易资 金账户 ，用 于证券交易 资金清算 ； 
（6）以基金的名义在 中央国债登记 结算有限公司 开 设银行间债券托管账 户，负责基 金
投资债券的 后台匹配 及资金的 清算； 
（7）提议召 开或召集 基金份额 持 有人大 会； 
（8）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（9）法律法 规和《基 金合同》 规定的其 他权利 。 
2、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的义务 包括但不限于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的基金 托管部门，具 有符合要求的 营 业场所，配备足够的 、合格的熟 悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，确保基金 财
产 的安 全，保 证其 托管 的基金 财产 与基金 托管 人自有财 产以 及不同 的基 金财 产 相互 独立 ；
对 所托 管的不 同的 基金 分别设 置账 户，独 立核 算，分账 管理 ，保证 不同 基金 之间在 名册 登
记、账户设 置、资金 划拨、账 册记录等 方面相互 独立 ； 
（4）除依据《基金法 》、《基金合 同》及其他有 关 规定外，不得利用基 金财产为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基金 财产 的资 金账户 和证 券账 户, 按照 《基 金合 同》的 约定 ，根 据基
金管理人的 投资指令 ，及时办 理清算、 交割事宜 ； 
（7）保守基金商业秘 密，除《基金 法》、《基金 合 同》及其他有关规定 另有规定外 ，
在基金信息 公开披露 前予以保 密，不得 向他人泄 露； 
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 对价； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； （10 ） 对基 金财 务会计 报告 、季 度、 半年 度和年 度基金 报告 出具 意见 ，说明 基金 管 理
人 在各 重要方 面的 运作 是否严 格按 照《基 金合 同》的规 定进 行；如 果基 金管 理人有 未执 行
《基金合同 》规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据 基金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金份 额持 有人 支付 基金收 益和 赎回 对价； 
（15 ） 按照 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金 份
额持有人大 会； 
（16）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 和银 行 监
管机构，并 通知基金 管理人； 
（19 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 损失时 ，应承 担赔 偿责 任， 其赔偿 责任 不 因
其退任而免 除； 
（20 ） 按规 定监 督基金 管理 人按 法律 法规 和《基 金合同 》规 定履 行自 己的义 务， 基 金
管理人因违 反《基金 合同》造 成基金财 产损失时 ，应 为基金利益 向基金管 理人追偿 ； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 






二、基金份额持有人大会召集、 议事及表决 的程序和规则 
基 金份 额持 有人 大会由 基金 份额 持有 人或 基金份 额持有 人的 合法 授权 代表共 同组 成 。
基金份额持 有人持有 的每一基 金份额拥 有平等的 投票 权。 
本 基金 联接 基金 的基金 份额 持有 人可 以凭 所持有 的联接 基金 份额 出席 或者委 派代 表 出
席 本基 金的份 额持 有人大 会并 参与表 决， 其持有 的享有 表决 权的基 金份 额数和 表决 票数为 ：
在 本基 金基金 份额 持有 人大会 的权 益登记 日， 联接基金 持有 本基金 份额 的总 数乘以 该持 有
人 所持 有的联 接基 金份 额占联 接基 金总份 额的 比例，计 算结 果按照 四舍 五入 的方法 ，保 留
到整数位。 
(一) 召开事 由 
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开 基 金份额持有 人大会： 
（1）终止《 基金合同 》； （2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基金运作方 式，但因基金 不再具备上市 条 件而被上海证券交易 所终止上市 的
除外； 
（5）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准， 但 法律法规要求提高该 等报酬标准 的
除外； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基金投资目 标、范围或策 略（法律法规 、 基金合同和中国证监 会另有规定 的
除外）； 
（9） 终止基金上市， 但因基金不再具 备上市条件 而被上海证券交易所终 止上市的除
外； 
（10）变更 基金份额 持有人 大 会程序； 
（11）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（12）单独 或合计持 有本基金 总份额 10％以上 （含 10 ％）基金份 额的基金 份额持有 人
（ 以基 金管理 人收 到提 议当日 的基 金份额 计算 ，下同） 就同 一事项 书面 要求 召开基 金份 额
持有人大会 ； 
（13）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律 法规 、《基 金合 同》 或中 国证 监会规 定的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人 大
会的事项。 
2、以下情况可由基 金管理人和基金 托管人协商后 修 改，不需召开基金份 额持有人大会 ： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基 金 资产承担的 费用； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率、 调低赎回费 率
或者变更收 费方式； 
（4）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改； 
（5 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 变化； 
（6）除按照法律法规 和《基金合同 》规定应当召 开 基金份额持有人大会 的以外的其 他
情形。 (二) 会议召 集人及召 集方式 
1、除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基 金份额持有人大会 由 基金管理人 召
集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面 提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管人 。
基金管理人 决定召集 的，应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不召集 ，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一事项书面要 求召开基金
份 额持 有人大 会， 应当 向基金 管理 人提出 书面 提议。基 金管 理 人应 当自 收到 书面提 议之 日
起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知提出提 议的基 金份额持有 人代表和 基金托管 人。基金
管理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，代
表基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份额持 有人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知
提 出提 议的基 金份 额持 有人代 表和 基金管 理人 ；基金托 管人 决定召 集的 ，应 当自出 具书 面
决定之日起 60 日内召 开。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一 事项要求召 开基金份额
持 有人 大会 ，而 基金管 理人 、基 金托 管人 都不召 集的， 单独 或合 计代 表基金 份 额 10%以上
（含 10%） 的基金份 额持有人 有权自行 召集， 并至少 提前 30 日报中国 证监会备 案。基金 份
额 持有 人依法 自行 召集 基金份 额持 有人大 会的 ，基金管 理人 、基金 托管 人应 当配合 ，不 得
阻碍、干扰 。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
(三) 召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金份额持有 人大会，召集人 应于会议召开 前 40 天，在至 少一家指定媒体 及
基金管理人 网站公告 。基 金份 额持有人 大会通知 应至 少载明以下 内容： 
（1）会议召 开的时间 、地点、 方式和会 议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决形式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4 ）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人 身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达 时间和地 点; （5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下，由会 议 召集人决定通讯方式 和书面表决 方
式 ，并 在会议 通知 中说 明本次 基金 份额持 有人 大会所采 取的 具体通 讯方 式、 委托的 公证 机
关及其联系 方式和联 系人、书 面表决意 见寄交的 截止 时间和收取 方式。 
3、如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 书面表决意 见
的 计票 进行监 督； 如召 集人为 基金 托管人 ，则 应另行书 面通 知基金 管理 人到 指定地 点对 书
面 表决 意见的 计票 进行 监督； 如召 集人为 基金 份额持有 人， 则应另 行书 面通 知基金 管理 人
和 基金 托管人 到指 定地 点对书 面表 决意见 的计 票进行监 督。 基金管 理人 或 基 金托管 人拒 不
派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督 的， 不 影响 表决意见的 计票效力 。 
(四) 基金份 额持有人 出席会议 的方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式召开。 
会 议的 召开 方式 由会议 召集 人确 定， 但更 换基金 管理人 和基 金托 管人 必须以 现场 开 会
方式召开。 
1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代 理 投票授权委托书委派 代表出席， 现
场 开会 时基金 管理 人和 基金托 管人 的授权 代表 应当列席 基金 份额持 有人 大会 ，基金 管理 人
或 托管 人不派 代表 列席 的，不 影响 表决效 力。 现场开会 同时 符合以 下条 件时 ，可以 进行 基
金份额持有 人大会 议 程： 
（1）亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证、受托 出 席会议者出具的委托 人持有基金 份
额 的凭 证及委 托人 的代理 投票 授权委 托书 符合法 律法规 、《 基金合 同》 和会议 通知 的规定 ，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符； 
（2）经核对，汇总到 会者出示的在 权利登记日持 有 基金份额的凭证显示 ，有效的基 金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50%）。 
2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以书 面形式在表 决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 
在同时符合 以 下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》规定公 布会议 通知 后，在 2 个工作 日内连续 公布相关
提示性公告 ； （2）召集人按基金合 同规定通知基 金托管人（如 果 基金托管人为召集人 ，则为基金 管
理 人） 到指定 地点 对书 面表决 意见 的计票 进行 监督。会 议召 集人在 基金 托管 人（如 果基 金
托 管人 为召集 人， 则为 基金管 理人 ）和公 证机 关的监督 下按 照会议 通知 规定 的方式 收取 基
金 份额 持有人 的书 面表 决意见 ；基 金托管 人或 基金管理 人经 通知不 参加 收取 书面表 决意 见
的，不影响 表决效力 ； 
（3）本人直接出具书 面意见或授权 他人代表出具 书 面意见的 ，基金份额 持有人所持 有
的基金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50%）； 
（4） 上述 第（3） 项中直 接出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代表 他人 出具 书面
意 见的 代理人 ，同 时提 交的持 有基 金份额 的凭 证、受托 出具 书面意 见的 代理 人出具 的委 托
人 持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的 代理投 票授 权委托书 符合 法律法 规、 《基 金合同 》和 会
议 通知 的规定 ，并 与基 金登记 注册 机构记 录相 符，并且 委托 人出具 的代 理投 票授权 委托 书
符合法律法 规、《基 金合同》 和会议通 知的规定 ； 
（5）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 
采 取通 讯方 式进 行表决 时， 除非 在计 票时 有充分 的相反 证据 证明 ，否 则提交 符合 会 议
通 知中 规定的 确认 投资 者身份 文件 的表决 视为 有效出席 的投 资者； 表面 符合 法律法 规和 会
议 通知 规定的 书面 表决 意见即 视为 有效的 表决 ，表决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的视 为弃 权
表决，但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额持有 人所 代表的基金 份额总数 。 
(五) 议事内 容与程序 
1、议事内容 及提案权 
议 事内 容为 关系 基金份 额持 有人 利益 的重 大事项 ，如《 基金 合同 》的 重大修 改、 决 定
终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及
《 基金 合同》 规定 的其 他事项 以及 会议召 集人 认为需提 交 基 金份额 持有 人大 会讨论 的其 他
事项。 
基金管理人 、基金托 管人、单 独或合并 持有权益 登记 日基金总份 额 10%（含 10% ）以上
的 基金 份额持 有人 可以 在大会 召集 人发出 会议 通知前向 大会 召集人 提交 需由 基金份 额持 有
人 大会 审议表 决的 提案 ；也可 以在 会议通 知发 出后向大 会召 集人提 交临 时提 案，临 时提 案
应当在大会 召开日至 少 35 天前 提交召集 人并由 召集 人公告。 
基 金份 额持 有人 大会的 召集 人发 出召 集会 议的通 知后， 对原 有提 案的 修改应 当在 基 金
份额持有人 大会召开 日 30 天前 公告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 召 集人 对于 基金 管理 人 、基 金托 管人 和基 金份额 持有人 提交 的临 时提 案进行 审核 ， 符
合条件的应 当在大会 召开日 30 天前公告 。大会 召集 人应当按照 以下原则 对提案进 行审核： 
（1）关联性。大会召 集人对于提案 涉及事项与基 金 有直接关系，并且不 超出法律法 规
和 《基 金合同 》规 定的 基金份 额持 有人大 会职 权范围的 ，应 提交大 会审 议； 对于不 符合 上
述 要求 的，不 提交 基金 份额持 有人 大会审 议。 如果召集 人决 定不将 基金 份额 持有人 提案 提
交大会表决 ，应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。 
（2）程序性。大会召 集人可以对提 案涉及的程序 性 问题做出决定。如将 提案进行分 拆
或 合并 表决， 需征 得原 提案人 同意 ；原提 案人 不同意变 更的 ，大会 主持 人可 以就程 序性 问
题提请基金 份额持有 人大会做 出决定， 并按照基 金份 额持有人大 会决定的 程序进行 审议。 
单独或合并 持有权利 登记日基 金总份 额 10%（含 10% ）以上的基 金份额持 有人提交 基金
份 额持 有人大 会审 议表 决的提 案， 或基金 管理 人或基金 托管 人提交 基金 份额 持有人 大会 审
议 表决 的提案 ，未 获基 金份额 持有 人大会 审议 通过，就 同一 提案再 次提 请基 金份额 持有 人
大会审议， 其时间间 隔不少于6 个月。 法律法规 另有 规定除外。 
基 金份 额持 有人大 会的 召集 人发出 召开 会议 的通知 后， 如果 需要 对原有 提案 进行 修改 ，
应当最迟在 基金份额 持有人大 会召开 前 30 日 公告。 否则，会议 的召开日 期应当顺 延并保证
至少与公告 日期有 30 日的间隔 期。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现场 开会 的方式 下， 首先 由大会 主持 人按 照下列 第七 条规 定程 序确定 和公 布监 票人 ，
然 后由 大会主 持人 宣读 提案， 经讨 论后进 行表 决，并形 成大 会决议 。大 会主 持人为 基金 管
理 人授 权出席 会议 的代 表，在 基金 管理人 授权 代表未能 主持 大会的 情况 下， 由基金 托管 人
授 权其 出席会 议的 代表 主持； 如果 基金管 理人 授权代表 和基 金托管 人 授 权代 表均未 能主 持
大会，则由 出席大会 的基金份 额持有人 和代理人 所持 表决权的 50% 以上（ 含 50% ）选举产 生
一 名基 金份额 持有 人作 为该次 基金 份额持 有人 大会的主 持人 。基金 管理 人和 基金托 管人 不
出席或主持 基金份额 持有人大 会，不影 响基金份 额持 有人大会作 出的决议 的效力。 
会 议召 集人 应当 制作出 席会 议人 员的 签名 册。签 名册载 明参 加会 议人 员姓名 （或 单 位
名 称） 、身份 证号 码、 住所地 址、 持有或 代表 有表决权 的基 金份额 、委 托人 姓名（ 或单 位
名称）等事 项。 
（2）通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期 后
2 个 工作日 内在 公证机 关监 督下 由召集 人统 计全部 有效 表决 ，在公 证机 关监 督下形 成决 议。 
(六) 表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议，一般决 议须经参加大 会的基金份额持 有人或其代理人所持 表决权的 50%
以上（含50%）通 过方为有 效；除 下列第2 项所规定 的须以特别 决议通过 事项以外 的其他事
项均以一般 决议的方 式通过。 
2、特别决议，特别决 议应当经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的 三
分 之二 以上（ 含三 分之 二）通 过方 可做出 。转 换基金运 作方 式、 更 换基 金管 理人或 者基 金
托管人、终 止《基金 合同》以 特别决议 通过方为 有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方 式进 行表决 时， 除非 在计 票时 有充分 的相反 证据 证明 ，提 交符合 会议 通 知
中 规定 的确认 投资 者身 份文件 的表 决视为 有效 出席的投 资者 ，符合 会议 通知 规定的 书面 表
决 意见 视为有 效表 决， 表决意 见模 糊不清 或相 互矛盾的 视为 弃权表 决， 但应 当计入 出具 书
面意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额总数 。 
基 金份 额持 有人 大会的 各项 提案 或同 一项 提案内 并列的 各项 议题 应当 分开审 议、 逐 项
表决。 
(七) 计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管 理人或基金托 管人召集，基 金 份额持有人大会的主 持人应当在 会
议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份 额持有 人和 代理人中 选举 两名基 金份 额持 有人代 表与 大
会 召集 人授权 的一 名监 督员共 同担 任监票 人； 如大会由 基金 份额持 有人 自行 召集或 大会 虽
然 由基 金管理 人或 基金 托管人 召集 ，但是 基金 管理人或 基金 托管人 未出 席大 会的， 基金 份
额 持有 人大会 的主 持人 应当在 会议 开始后 宣布 在出席会 议的 基金份 额持 有人 中选举 三名 基
金 份额 持有人 代表 担任 监票人 。基 金管理 人或 基金托管 人不 出席大 会的 ，不 影响计 票的 效
力。 
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会主持人 当场公布计 票
结果。 （3）如果会议主持人 或基金份额持 有人或代理人 对 于提交的表决结果有 怀疑，可以 在
宣 布表 决结果 后立 即对 所投票 数要 求进行 重新 清点。监 票人 应当进 行重 新清 点，重 新清 点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4） 计票 过程 应由公 证机 关予 以公证,基 金管 理人 或基 金托 管人 拒不出 席大 会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在 通讯 开会 的情 况下， 计票 方式 为： 由大 会召集 人授权 的两 名监 督员 在基金 托管 人 授
权 代表 （若由 基金 托管 人召集 ，则 为基金 管理 人授权代 表） 的监督 下进 行计 票，并 由 公证
机 关对 其计票 过程 予以 公证。 基金 管理人 或基 金托管人 拒派 代表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。 
(八) 生效与 公告 
基金份额持有人大会 的决议，召集人 应当自通过之 日 起 5 日内报中国 证监会核准或 者
备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。 
基金份额持有人大会 决议自生效之日 起 2 个工 作日 内在至少一家指定媒 体及基金管理
人 网站 上公告 。如 果采 用通讯 方式 进行表 决， 在公告基 金份 额持有 人大 会决 议时， 必须 将
公证书全文 、公证机 构、公证 员姓名等 一同公告 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决
议。 
生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 对全 体基 金份额 持有人 、基 金管 理人 、基金 托管 人 均
有约束力。 






三、基金合同变更和终止的事由 、程序以及 基金财产清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、以下变更 《基金合 同》的事 项应经基 金份额 持有 人大会决议 通过： 
（1）更换基 金管理人 ；



（2）更换基 金托管人 ； 
（3）转换基金运作方 式，但因基金 不再具备上市 条 件而被上海证券交易 所终止上市 的
除外； 
（4）提高基金管理人 、基金托管人 的报酬标准， 但 法律法规要求 提高该 等报酬标准 的
除外； （5）变更基 金类别； 
（6）变更基金投资目 标、范围或策 略（法律法规 、 基金合同和中国证监 会另有规定 的
除外）； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金份额持 有人大会 召开程序 ； 
（9） 终止基金上市， 但因基金不再具 备上市条件 而被上海证券交易所终 止上市的除
外； 
（10）终止 《基金合 同》； 
（11）其他 可能对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影 响的事项。 
但 出现 下列 情况 时，可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议， 由基 金管 理人 和基金 托管 人 同
意后变更并 公告，并 报中国证 监会备案 ： 
（1）调低基 金管理费 、基 金托 管费和其 他应由 基金 资产承担的 费用； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率、 调低赎回费 率
或者变更收 费方式； 
（4）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改； 
（5） 对《基金合同》 的修改对基金份 额持有人利 益无实质性不利影响或 修改不涉及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 变化； 
（6）除按照法律法规 和《基金合同 》规定应当召 开 基金份额持有人大会 的以外的其 他
情形。 
2、关于《基金合同》 变更的基金份 额持有人大会 决 议经中国证监会核准 生效后 方可 执
行，自《基 金合同》 生效之日 起在至少 一家指定 媒体 及基金管理 人网站公 告。 
（二）《基 金合同》 的终止 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 1、基金财产清算小组 ：自出现《基金 合同》终止事 由之日起 30 个 工作日内成立清 算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止后，由 基金财产 清算小 组统 一接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 
（7）对基金 财产进行 分配； 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费 用、 交纳所 欠税 款并清 偿基 金债务 后， 按基金 份额持 有人 持有的 基金 份额比 例进 行分配 。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意见 书后 报中国 证监 会备案 并公告 。基 金财产 清算 公告于 《基 金合同 》
终止并报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 



四、争议解决方式 
各 方当 事人 同意 ，因《 基金 合同 》而 产生 的或与 《基金 合同 》有 关的 一切争 议， 如 经
友 好协 商未能 解决 的， 应提交 中国 国际经 济贸 易仲裁委 员会 根据该 会当 时有 效的仲 裁规 则
进 行仲 裁，仲 裁地 点为 北京， 仲裁 裁决是 终局 性的并对 各方 当事人 具有 约束 力，仲 裁费 由
败诉方承担 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 






五、基金合同存放地和投资者取 得基金合同 的方式 
《 基金 合同 》可 印制成 册， 供投 资者 在基 金管理 人、基 金托 管人 、代 销机构 的办 公 场
所 和营 业场所 查阅 ；投 资者也 可按 工本费 购买 《基金合 同》 复制件 或复 印件 ，但内 容应 以
《基金合同 》正本为 准。 




 
二 十一、基金托管协议的内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金 管理人 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 
法定代表人 ：何如 
成立时间：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基字[1998]31 号 
注册资本： 1.5 亿元 人民币 
组织形式: 有限责任 公司 
经营范围： 基金管理 业务、募 集基金以 及中国证 监会 批准的其他 业务 
存续期间： 持续经营 
电话：（0755 ）82021132 
传真：（0755 ）82021146 
联系人：丁 展涛 
（二）基金 托管人 
名称：中国 工商银行 股份有限 公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 55 号（100032 ） 法定代表人 ：易会满 
电话：（010 ）66105799 
传真：（010 ）66105798 
联系人：赵 会军 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元 
批 准设 立机 关和设 立文 号： 国务院 《关 于中 国人民 银行 专门 行使 中央银 行职 能的 决定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间： 持续经营 
经 营范 围： 办理 人民币 存款 、贷 款、 同业 拆借业 务；国 内外 结算 ；办 理票据 承兑 、 贴
现 、转 贴现、 各类 汇兑 业务； 代理 资金清 算； 提供信用 证服 务及担 保； 代理 销售业 务； 代
理 发行 、代理 承销 、代 理兑付 政府 债券； 代收 代付业务 ；代 理证券 投资 基金 清算业 务（ 银
证 转账 ）；保 险代 理业 务；代 理政 策性银 行、 外国政府 和国 际金融 机构 贷款 业务； 保管 箱
服 务； 发行金 融债 券； 买卖政 府债 券、金 融债 券；证券 投资 基金、 企业 年金 托管业 务； 企
业 年金 受托管 理服 务； 年金账 户管 理服务 ；开 放式基金 的注 册登记 、认 购、 申购和 赎回 业
务 ；资 信调查 、咨 询、 见证业 务； 贷款承 诺； 企业、个 人财 务顾问 服务 ；组 织或参 加银 团
贷 款； 外汇存 款； 外汇 贷款； 外币 兑换； 出口 托收及进 口代 收；外 汇票 据承 兑和贴 现； 外
汇 借款 ；外汇 担保 ；发 行、代 理发 行、买 卖或 代理买卖 股票 以外的 外币 有价 证券； 自营 、
代 客外 汇买卖 ；外 汇金 融衍生 业务 ；银行 卡业 务；电话 银行 、网上 银行 、手 机银行 业务 ；
办理结汇、 售汇业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构 批准的其他 业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督、核查 
（一）基金 托管人对 基金管理 人的投资 行为行使 监督 权 
1、基金托管人根据 有关法律法规的 规定和《基金 合 同》的约定，对下述 基金投资范围 、
投资对象进 行 监督。 
本基金将投 资于以下 金融工具 ： 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于上证民营 企业 50 指数的 成份股
及 其备 选成 份股（ 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ）。 此外 ，为更 好的 实现 投资目 标 ，
本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指数 成份股 、新股（首 次发行或 增发等） 以及法律
法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 若 法律 法规 或监 管机构 允许 ，本 基金 在履 行适当 程序后 ，可 以调 整上 述投资 比例 ， 或
将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 
本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 
2、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及《基金 合 同》的约定对下述基 金投融资比 例
进行监督： 
（1）按法律 法规的规 定及《基 金合同》 的约定 ，本 基金的投资 资产配置 比例为： 
本基金投资 于具有良 好流动性 的金融工 具，主要 投资 于上证民营 企业 50 指数的 成份股
及 其备 选成 份股（ 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% ）。 此外 ，为更 好的 实现 投资目 标 ，
本基金将少 量投资于 非上证民 营企业 50 指数 成份股 、新股（首 次发行或 增发等） 以及法律
法规及中国 证监会允 许基金投 资的其它 金融工具 。 
若 法律 法规 或监 管机构 允许 ，本 基金 在履 行适当 程序后 ，可 以调 整上 述投资 比例 ， 或
将法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资的其他 金融 工具纳入本 基金的投 资范围。 
因 基金 规模 或市 场变化 等因 素导 致投 资组 合不符 合上述 规定 的， 基金 管理人 应在 合 理
的期限内调 整基金的 投资组合 ，以符合 上述比例 限定 。法律法规 另有规定 时，从其 规定。 
（2）根据法律法规 的规定及《基金 合同》的约定 ， 本基金投资组合遵循 以下投资限制 ： 
a 、 本基金 在任 何交 易日 买入 权证 的总 金额， 不超 过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，
基金持有的全部权证 的市值不超过 基金资产净值 的 3% ，基金管理人管理的 全部基金持有 同
一 权证的比 例不超过 该权证的10%。法 律法规或 中国 证监会另有 规定的， 遵从其规 定； 
b、本基金财产参与股 票发行申购， 所申报的金额 不 得超过本基金的总资 产，所申报 的
股票数量不 得超过拟 发行股票 公司本次 发行股票 的总 量； 
c、本基金不 得违反《 基金合同 》关于投 资范围 、投 资策略和投 资比例的 约定； 
d、本基金主动投资于 流动性受限资 产的市值合计不 得超过该基金资产净 值的 15%。因
证 券市 场波动 、上 市公 司股票 停牌 、基金 规模 变动等基 金管 理人之 外的 因素 致使基 金不 符
合前述所规 定比例限 制的，基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资； 
e、本基金与私募类证 券资管产品及 中国证监会认 定 的其他主体为交易对 手开展逆回 购
交易的，可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致； 
f、相关法律 法规以及 监管部门 规定的其 它投资 限制 。 
《 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 或监 管部 门取消 上述限 制的 ，履 行适 当程序 后， 基 金
不受上述限 制。 除 投资 资产 配置 外，基 金托 管人 对基 金的 投资的 监督和 检查 自本 基金 合同生 效之 日 起
开始。 
（3）法规允 许的基金 投资比例 调整期限 
除上述第 d 、e 条 外，由于 证券市场 波动、上 市公司 合并或基金 规模变动 等基金管 理人
之外的原因导致的投 资组合不符合 上 述约定的比 例， 不在限制之内，但基 金管理人应 在 10
个交易日内 进行调整 ，以达到 规定的投 资比例限 制要 求。法律法 规另有规 定的从其 规定。 
基金管理人应在出现 可预见资产规模 大幅变动的情 况 下，至少提前 2 个工作日正式 向
基金托管人 发函说明 基金可能 变动规模 和公司应 对措 施，便于托 管人实施 交易监督 。 
（4）本基金 可以按照 国家的有 关规定进 行融资 融券 。 
（5）相关法 律、法规 或部门规 章规定的 其他比 例限 制。 
基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 《基金合 同》 生效之日起 开始。 
3、基金托管人根据有 关法律法规的 规定及《基金 合 同》的约定对下述基 金投 资禁止 行
为进行监督 ： 
根据法律法 规的规定 及《基金 合同》的 约定，本 基金 禁止从事下 列行为： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 
如 法律 法规 或监 管部门 取消 上述 禁止 性规 定，基 金管理 人在 履行 适当 程序后 可不 受 上
述规定的限 制。 
4、基金托管人依据有 关法律法规的 规定和《基金 合 同》的约定对于基金 关联投资限 制
进行监督。 
根 据法 律法 规有 关基金 禁止 从事 的关 联交 易的规 定，基 金管 理人 和基 金托管 人应 事 先
相 互提 供与本 机构 有控股 关系 的股东 或与 本机构 有其他 重大 利害关 系的 公司名 单及 其更新 ，
加 盖公 章并书 面提 交， 并确保 所提 供的关 联交 易名单的 真实 性、完 整性 、全 面性。 基金 管
理 人有 责任保 管真 实、 完整、 全面 的关联 交易 名单，并 负责 及时更 新该 名单 。名单 变更 后
基金管理人应及时发 送基金托管人 ，基金托管人 于 2 个工作日内进行 回函确认已知名 单的变 更。 如果基 金托 管人 在运作 中严 格遵循 了 监 督流程， 基金 管理人 仍违 规进 行关联 交易 ，
并造成基金 资产损失 的，由基 金管理人 承担责任 。 
若 基金 托管 人发 现基金 管理 人与 关联 交易 名单中 列示的 关联 方进 行法 律法规 禁止 基 金
从 事的 关联交 易时 ，基 金托管 人应 及时提 醒并 协助基金 管理 人采取 必要 措施 阻止该 关联 交
易 的发 生，若 基金 托管 人采取 必要 措施后 仍无 法阻止关 联交 易发生 时， 基金 托管人 有权 向
中 国证 监会报 告。 对于 交易所 场内 已成交 的违 规关联交 易， 基金托 管人 应按 相关法 律法 规
和交易所规 则的规定 进行结算 ，同时向 中国证监 会报 告。 
5、基金托管人依据有 关法律法规的 规定和《基金 合 同》的约定对基金管 理 人参与银 行
间债券市场 进行监督 。 
（1）基金托管人依据 有关法律法规 的规定和《基 金 合同》的约定对于基 金管理人参 与
银行间市场 交易时面 临的交易 对手资信 风险进行 监督 。 
基 金管 理人 向基金 托管 人提 供符合 法律 法规 及行业 标准 的银 行间 市场交 易对 手的 名单 ，
并 按照 审慎的 风险 控制 原则在 该名 单中约 定各 交易对手 所适 用的交 易结 算方 式。基 金托 管
人在收到名单后 2 个工作日内 回函确认收到该 名单 。基金管理人应定期 或不定期对银 行间
市 场现 券及回 购交 易对 手的名 单进 行更新 ，名 单中增加 或减 少银行 间市 场交 易对手 时须 向
基金托管人提出书面 申请，基金托 管人于 2 个工作 日内回函确认收到后 ，对名单进行 更新。
基 金管 理人收 到基 金托 管人书 面确 认后， 被确 认调整的 名单 开始生 效， 新名 单生效 前已 与
本次剔除的 交易对手 所进行但 尚未结算 的交易， 仍应 按照协议进 行结算。 
如 果基 金托 管人 发现基 金管 理人 与不 在名 单内的 银行间 市场 交易 对手 进行交 易， 应 及
时 提醒 基金管 理人 撤销 交易， 经提 醒后基 金管 理人仍执 行交 易并造 成基 金资 产损失 的， 基
金托管人不 承担责任 ，发生此 种情形时 ，托管人 有权 报告中国证 监会。 
（2）基金托 管人对于 基金管理 人参与银 行间市 场交 易的交易方 式的控制 
基 金管 理人 在银 行间市 场进 行现 券买 卖和 回购交 易时， 需按 交易 对手 名单中 约定 的 该
交 易对 手所适 用的 交易 结算方 式进 行交易 。如 果基金托 管人 发现基 金管 理人 没有按 照事 先
约 定的 有利于 信用 风险 控制的 交易 方式进 行交 易时，基 金托 管人应 及时 提醒 基金管 理人 与
交 易对 手重新 确定 交易 方式， 经提 醒后仍 未改 正时造成 基金 资产损 失的 ，基 金托管 人不 承
担责任。 
（3）基金管理人参与 银行间市场交 易的核心交易 对 手为中国工商银行、 中国银行、 中
国 建设 银行、 中国 农业 银行和 交通 银行， 基金 管理人与 基金 托管人 协商 一致 后，可 以根 据
当 时的 市场情 况调 整核 心交易 对手 名单。 基金 管理人有 责任 控制交 易对 手的 资信风 险， 在与 核心 交易对 手以 外的 交易对 手进 行交易 时， 由于交易 对手 资信风 险引 起的 损失先 由基 金
管 理人 承担， 其后 有权 要求相 关责 任人进 行赔 偿，如果 基金 托管人 在运 作中 严格遵 循了 上
述监督流程 ，则对于 由于交易 对手资信 风险引起 的损 失，不承担 赔偿责任 。 
6、基金托管 人对基金 管理人选 择存款银 行进行 监督 。 
本 基金 投资 银行 存款的 信用 风险 主要 包括 存款银 行的信 用等 级、 存款 银行的 支付 能 力
等 涉及 到存款 银行 选择方 面的 风险。 本基 金核心 存款银 行名 单为中 国工 商银行 、中 国银行 、
中 国建 设银行 、中 国农 业银行 和交 通银行 ，本 基金投 资 除核 心存款 银行 以外 的银行 存款 出
现 由于 存款银 行信 用风 险而造 成的 损失时 ，先 由基金管 理人 负责赔 偿， 之后 有权要 求相 关
责 任人 进行赔 偿， 如果 基金托 管人 在运作 过程 中遵循上 述监 督流程 ，则 对于 由于存 款银 行
信 用风 险引起 的损 失， 不承担 赔偿 责任。 基金 管理人与 基金 托管人 协商 一致 后，可 以根 据
当时的市场 情况对于 核心存款 银行名单 进行调整 。 
7、基金托管 人对基金 投资流通 受限证券 的监督 
（1）基金投资流通受 限证券，应遵 守《关于规范 基 金投资非公开发行证 券行为的紧 急
通 知》 、《关 于基 金投 资非公 开发 行股票 等流 通受限证 券有 关问题 的通 知》 等有关 法律 法
规 规定。 
（2）流通受限证券与 上文所述的流 动性受限证券 并 不完全一致，包括由 《上市公司 证
券 发行 管理办 法》 规范 的非公 开发 行股票 、公 开发行股 票网 下配售 部分 等在 发行时 明确 一
定期限锁定期的可交 易证券,不包 括由于发布重 大消 息或其他原因而临时 停牌的证券、 已发
行未上市证 券、回购 交易中的 质押券等 流通受限 证券 。 
（3）基金管理人应在 基金首次投资 流通受限证券 前 ，向基金托管人提供 经基金管理 人
董 事会 批准的 有关 基金 投资流 通受 限证券 的投 资决策流 程、 风险控 制制 度。 基金投 资非 公
开 发行 股票， 基金 管理 人还应 提供 基金管 理人 董事会批 准的 流动性 风险 处置 预案。 上述 资
料应包括但 不限于基 金投资流 通受限证 券的投资 额度 和投资比例 控制情况 。 
基 金管 理人 应至 少于首 次执 行投 资指 令之 前两个 工作日 将上 述资 料书 面发至 基金 托 管
人 ，保 证基金 托管 人有 足够的 时间 进行审 核。 基金托管 人应 在收到 上述 资料 后两个 工作 日
内，以书面 或其他双 方认可的 方式确认 收到上述 资料 。 
（4）基金投资流通受 限证券前，基 金管理人应向 基 金托管人提供符合法 律法规要求 的
有 关书 面信息 ，包 括但 不限于 拟发 行证券 主体 的中国证 监会 批准文 件、 发行 证券数 量、 发
行 价格 、锁定 期， 基金 拟认购 的数 量、价 格、 总成本、 总成 本占基 金资 产净 值的比 例、 已
持 有流 通受限 证券 市值 占资产 净值 的比例 、资 金划付时 间等 。基金 管理 人应 保证上 述信 息的 真实 、完整 ，并 应至少 于拟 执行投 资指 令前两 个工作 日将 上述信 息书 面发至 基金 托管人 ，
保证基金托 管人有足 够的时间 进行审核 。 
（5）基金托管人应对 基金管理人是 否遵守法律法 规 、投资决策流程、风 险控制制度 、
流 动性 风险处 置预 案情 况进行 监督 ，并审 核基 金管理人 提供 的有关 书面 信息 。基金 托管 人
认 为上 述资料 可能 导致 基金出 现风 险的， 有权 要求基金 管理 人在投 资流 通受 限证券 前就 该
风 险的 消除或 防范 措施 进行补 充书 面说明 ，并 保留查看 基金 管理人 风险 管理 部门就 基金 投
资流 通 受限证 券出 具的 风险评 估报 告等备 查资 料的权利 。否 则，基 金托 管人 有权拒 绝执 行
有 关指 令。因 拒绝 执行 该指令 造成 基金财 产损 失的，基 金托 管人不 承担 任何 责任， 并有 权
报告中国证 监会。 
如 基金 管理 人和 基金托 管人 无法 达成 一致 ，应及 时上报 中国 证监 会请 求解决 。如 果 基
金 托管 人切实 履行 监督职 责， 则不承 担任 何责任 。如果 基金 托管人 没有 切实履 行监 督职责 ，
导致基金出 现风险， 基金托管 人应承担 连带责任 。 
（ 二） 基金 托管 人应根 据有 关法 律法 规的 规定及 《基金 合同 》的 约定 ，对基 金资 产 净
值 计算 、基金 份额 净值 计算、 应收 资金到 账、 基金费用 开支 及收入 确定 、基 金 收益 分配 、
相关信息披 露、基金 宣传推介 材料中登 载基金业 绩表 现数据等进 行监督和 核查。 
（ 三） 基金 托管 人发现 基金 管理 人的 投资 运作及 其他运 作违 反《 基金 法》、 《基 金 合
同 》、 基金托 管协 议及 其他有 关规 定时， 应及 时以书面 形式 通知基 金管 理人 限期纠 正， 基
金 管理 人收到 通知 后应 在下一 个工 作日及 时核 对，并以 书面 形式向 基金 托管 人发出 回函 ，
进行解释或 举证。 
在 限期 内， 基金 托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查， 督促 基金 管理 人改正 。基 金 管
理 人对 基金托 管人 通知 的违规 事项 未能在 限期 内纠正的 ，基 金托管 人应 报告 中国证 监会 。
基金托管人 有义务要 求基金管 理人 赔偿 因其违反 《基 金合同》而 致使投资 者遭受的 损失。 
基 金托 管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反关法 律法规 规定 或者 违反 《基金 合同 》 约
定的，应当 拒绝执行 ，立即通 知基金管 理人，并 向中 国证监会报 告。 
基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的投 资指 令违 反法 律、行 政法 规 和
其 他有 关规定 ，或 者违 反《基 金合 同》约 定的 ，应当立 即通 知基金 管理 人， 并报告 中国 证
监会。 
基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核查 ，必 须在 规定 时间内 答复 基 金
托 管人 并改正 ，就 基金 托管人 的疑 义进行 解释 或举证， 对基 金托管 人按 照法 规要求 需向 中
国证监会报 送基 金监 督报告的 ，基金管 理人应积 极配 合提供相关 数据资料 和制度等 。 基 金托 管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为，应 立即报 告中 国证 监会 ，同时 通知 基 金
管理人限期 纠正。 
基 金管 理人 无正 当理由 ，拒 绝、 阻挠 基金 托管人 根据本 协议 规定 行使 监督权 ，或 采 取
拖 延、 欺诈等 手段 妨碍 基金托 管人 进行有 效监 督，情节 严重 或经基 金托 管人 提出警 告仍 不
改正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 
基 金管 理人 对基 金托管 人履 行托 管职 责情 况进行 核查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金 托
管 人安 全保管 基金 财产 、开设 基金 财产的 资金 账户和证 券账 户、 复 核基 金管 理人计 算的 基
金 资产 净值和 基金 份额 净值、 根据 管理人 指令 办理清算 交收 、相关 信息 披露 和监督 基金 投
资运作等行 为。 
基 金管 理人 发现 基金托 管人 擅自 挪用 基金 财产、 未对基 金财 产实 行分 账管理 、未 执 行
或 无故 延迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指令 、泄 露基金投 资信 息等违 反《 基金 法》、 《基 金
合 同》 、本托 管协 议及 其他有 关规 定时， 基金 管理人应 及时 以书面 形式 通知 基金托 管人 限
期 纠正 ，基金 托管 人收 到通知 后应 及时核 对确 认并以书 面形 式向基 金管 理人 发出回 函。 在
限 期内 ，基金 管理 人有权 随时 对通知 事项 进行复 查，督 促基 金托管 人改 正，并 予协 助配合 。
基 金托 管 人对 基金 管理 人通知 的违 规事项 未能 在限期内 纠正 的，基 金管 理人 应报告 中国 证
监会。基金 管理人有 义务要求 基金托管 人赔偿基 金因 此所遭受的 损失。 
基 金管 理人 发现 基金托 管人 有重 大违 规行 为，应 立即报 告中 国证 监会 和银行 业监 督 管
理机构，同 时通知基 金托管人 限期纠正 。 
基 金托 管人 应积 极配合 基金 管理 人的 核查 行为， 包括但 不限 于： 提交 相关资 料以 供 基
金管理人核 查托管财 产的完整 性和真实 性，在规 定时 间内答复基 金管理人 并改正。 
基 金托 管人 无正 当理由 ，拒 绝、 阻挠 基金 管理人 根据本 协议 规定 行使 监督权 ，或 采 取
拖 延、 欺诈等 手段 妨碍 基金管 理人 进行有 效监 督， 情节 严重 或经基 金管 理人 提出警 告仍 不
改正的，基 金管理人 应报告中 国证监会 。 
四、基金财产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、基金托管人应安全 保管基金财产 。未经基金管 理 人的正当指令，不得 自行运用、 处
分、分配基 金的任何 财产。 
3、基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 4、基金托管人对所托 管的不同基金 财产分别设置 账 户，与基金托管人的 其他业务和 其
他基金的托 管业务实 行严格的 分账管理 ，确保基 金财 产的完整与 独立。 
5、对于因基金认（申 ）购、基金投 资过程中产生 的 应收财产，应由基金 管理人负责 与
有 关当 事人确 定到 账日 期并通 知基 金托管 人， 到账日基 金财 产没有 到达 基金 托管人 处的 ，
基 金托 管人应 及时 通知 基金管 理人 采取措 施进 行催收。 由此 给基金 造成 损失 的，基 金管 理
人应负责向 有关当事 人追偿基 金的损失 ，基金托 管人 对此不承担 责任。 
（二）募集 资金的验 证 
基 金募 集期 满， 募集的 基金 份额 总额 、基 金募集 金额、 基金 份额 持有 人人数 符合 《 基
金 法》 、《运 作办 法》 等有关 规定 后，由 基金 管理人聘 请具 有从事 证券 业务 资格的 会计 师
事务所进行 验资，出 具验资报 告，出具 的验资报 告 应 由参加验资的 2 名 以上（含 2 名） 中
国 注册 会计师 签字 有效 。验资 完成 ，基金 管理 人应将募 集的 属于本 基金 财产 的全部 资金 划
入基金托管 人为基金 开立的资 产托管专 户中，基 金托 管人在收到 资金当日 出具确认 文件。 
若 基金 募集 期限 届满， 未能 达到 《基 金合 同》生 效的条 件， 由基 金管 理人按 规定 办 理
退款事宜。 
（三）基金 的银行账 户的开立 和管理 
基金托管人 以基金托 管人的名 义在其营 业机构开 设资 产托管专户 ，保管基 金的银行 存
款。该资产 托管专户 是指基金 托管人在 集中托管 模式 下，代表所 托管的基 金与中国 证券登
记结算有限 责任公司 进行一级 结算的专 用账户。 该账 户 的开设和 管理由基 金托管人 承担。
本基金的一 切货币收 支活动， 均需通过 基金托管 人的 资产托管专 户进行。 
资产托管专 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得假 借本基金 的名义开 立其他任 何银行账 户； 亦不得使用 基金的任 何银行账 户进行
本基金业务 以外的活 动。 
资产托管专 户的管理 应符合《 人民币银 行结算账 户管 理办法》、 《现金管 理暂行条
例》、《人 民币利率 管理规定 》、《利 率管理暂 行规 定》、《支 付结算办 法》以及 银行业
监督管理机 构的其他 规定。 
（四）基金 证券账户 与证券交 易资金账 户的开设 和管 理 
基金托管人 以基 金托 管人和本 基金联名 的方式在 中国 证券登记结 算有限公 司上海分 公
司/深圳分公 司开设证 券账户。 
基金托管人 以基金托 管人的名 义在中国 证券登记 结算 有限责任公 司上海分 公司/深圳 分
公司开立基 金证券交 易资金账 户，用于 证券清算 。 基金证券账 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得出 借和未经 对方同意 擅自转让 基金的任 何证 券账户；亦 不得使用 基金的任 何账户
进行本基金 业务以外 的活动。 
（五）债券 托管账户 的开立和 管理 
1、《基金合 同》生效 后，基金 管理人负 责以基 金的 名义申请并 取得进入 全国银行 间同
业拆借市场 的 交易资 格，并代 表基金进 行交易； 基金 托管人负责 以基金的 名义在中 央国债
登记结算有 限责任公 司开设银 行间债券 市场债券 托管 自营账户， 并由基金 托管人负 责基金
的债券的后 台匹配及 资金的清 算。 
2、基金管理 人和基金 托管人应 一起负责 为基金 对外 签订全国银 行间国债 市场回购 主协
议，正本由 基金托管 人保管， 基金管理 人保存副 本。 
（六）其他 账户的开 设和管理 
在本托管协 议订立日 之后，本 基金被允 许从事符 合法 律法规规定 和《基金 合同》约 定
的其他投资 品种的投 资业务时 ，如果涉 及相关账 户的 开设和使用 ，由基金 管理人协 助托管
人根据有关 法律法规 的规定和 《基金 合 同》的约 定， 开立有关账 户。该账 户按有关 规则使
用并管理。 
（七）基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行定期 存款 存单等有价 凭证的保 管 
基金财产投 资的有关 实物证券 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库； 其中实物 证
券也可存入 中央国债 登记结算 有限责任 公司或中 国证 券登记结算 有限责任 公司上海 分公司/
深圳分公司 或票据营 业中心的 代保管库 。实物证 券的 购买和转让 ，由基金 托管人根 据基金
管理人的指 令办理。 属于基金 托管人实 际有效控 制下 的实物证券 在基金托 管人保管 期间的
损坏、灭失 ，由此产 生的责任 应由基金 托管人承 担。 基金托管人 对基金托 管人以外 机构 实
际有效控制 的证券不 承担保管 责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 
由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 应由基金 托管人、 基
金管理人保 管。除本 协议另有 规定外， 基金管理 人在 代表基金签 署与基金 有关的重 大合同
时应保证基 金一方持 有两份以 上的正本 ，以便基 金管 理人和基金 托管人至 少各持有 一份正
本的原件。 基金管理 人在合同 签署后5个 工作日 内通 过专人送达 、挂号邮 寄等安全 方式将合
同原件送达 基金托管 人处。合 同原件应 存放于基 金管 理人和基金 托管人各 自文件保 管部门
15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金 资产净值 的计算 
1、基金资产 净值的计 算、复核 的时间和 程序 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。 基金份额净 值是指计 算日基金 资
产净值除以 该计算日 基金份额 总份额后 的数值。 基金 份额净值的 计算保留 到小数点 后3位，
小数点后第4 位四舍五 入，由此 产生的误 差计入 基金 财产。 
基金管理人 应每工作 日对基金 资产估值 。估值原 则应 符合《基金 合同》、 《证券投 资
基金会计核 算办法》 及其他法 律、法规 的规定。 用于 基金信息披 露的基金 资产净值 和基金
份额净值由 基金管理 人负责计 算，基金 托管人复 核。 基金管理人 应于每个 工作日交 易结束
后计算 当日 的基金份 额资产净 值并以双 方认可的 方式 发送给基金 托管人。 基金托管 人对净
值计算结果 复核后以 双方认可 的方式发 送给基金 管理 人，由基金 管理人对 基金净值 予以公
布。 
根据《基金 法》，基 金管理人 计算并公 告基金资 产净 值，基金托 管人复核 、审查基 金
管理人计算 的基金资 产净值。 因此，本 基金的会 计责 任方是基金 管理人， 就与本基 金有关
的会计问题 ，如经相 关各方在 平等基础 上充分讨 论后 ，仍无法达 成一致的 意见，按 照基金
管理人对基 金资产净 值的计算 结果对外 予以公布 法律 法规以及监 管部门有 强制规定 的，从
其规定。如 有新增事 项，按国 家最新规 定估值。 
基金资产净 值计算和 基金会计 核算的义 务由基金 管理 人承担。因 此，就与 本基金有 关
的会计问题 ，本基金 的会计责 任方是基 金管理人 ，如 经相关各方 在平等基 础上充分 讨论
后，仍无法 达成一致 的意见， 按照基金 管理人对 基金 资产净值的 计算结果 对外予以 公布。 
（二）基金 资产估值 方法 
1、估值对象 
基金所拥有 的股票、 债券、权 证和银行 存款本息 等资 产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估 值方法为 ： 
（1）证券交 易所上市 的有价证 券的估值 
①交易所上 市的有价 证券（包 括股票、 权证等） ，以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市
价（收盘价 ）估值； 估值日无 交易的， 且最近交 易日 后经济环境 未发生重 大变化， 以最近
交易日的市 价（收盘 价）估值 ；如最近 交易日后 经济 环境发生了 重大变化 的，可参 考类似
投资品种的 现行市价 及重大变 化因素， 调整最近 交易 市价，确定 公允价格 。 ②交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价估 值，估值日 没有交易 的，且最 近
交易日后经 济环境未 发生重大 变化，按 最近交易 日的 收盘价估值 。如最近 交易日后 经济环
境发生了重 大变化的 ，可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素， 调整最近 交易市
价，确定公 允价格； 
③交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价 减去债券收 盘价中所 含的债券 应
收利息 得到 的净价进 行估值； 估值日没 有交易的 ，且 最近交易日 后经济环 境未发生 重大变
化，按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估
值。如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格； 
④交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券，采用 估值 技术确定公 允价值。 交易所上 市
的资产支持 证券，采 用估值技 术确定公 允价值， 在估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况
下，按成本 估值。 
（2）处于未 上市期间 的有价证 券应区分 如下情 况处 理： 
①送股、转 增股、配 股 和公开 增发的新 股，按估 值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的
市价（收盘 价）估值 ；该日无 交易的， 以最近一 日的 市价（收盘 价）估值 ； 
②首次公开 发行未上 市的股票 、债券和 权证，采 用估 值技术确定 公允价值 ，在估值 技
术难以可靠 计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。 
③首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同一股票 在交 易所上市后 ，按交易 所上市的 同
一股票的市 价（收盘 价）估值 ；非公开 发行有明 确锁 定期的股票 ，按监管 机构或行 业协会
有关规定确 定公允价 值。 
（3）因持有 股票而享 有的配股 权，采用 估值技 术确 定公允价值 ，在估值 技术难以 可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。 
（4）全国银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支 持证 券等固定收 益品种， 采用估值 技术
确定公允价 值。 
（5）同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（6）如有确 凿证据表 明按上述 方法进行 估值不 能客 观反映其公 允价值的 ，基金管 理人
可根据具体 情况与基 金托管人 商定后， 按最能反 映公 允价值的价 格估值。 
（7）相关法 律法规以 及监管部 门有强制 规定的 ，从 其规定。如 有新增事 项，按国 家最
新规定估值 。 
（三）估值 差错处理 因基金估值 错误给投 资者造成 损失的应 先由基金 管理 人承担，基 金管理人 对不应由 其
承担的责任 ，有权向 过错人追 偿。 
当基金管理 人计算的 基金资产 净值、基 金份额净 值已 由基金托管 人复核确 认后公告
的，由此造 成的投资 者或基金 的损失， 应根据法 律法 规的规定对 投资者或 基金支付 赔偿
金，就实际 向投资者 或基金支 付的赔偿 金额，由 基金 管理人与基 金托管人 按照管理 费率和
托管费率的 比例各自 承担相应 的责任。 
由于一方当 事人提供 的信息错 误，另一 方当事人 在采 取了必要合 理的措施 后仍不能 发
现该错误， 进而导致 基金资产 净值、基 金份额净 值计 算错误造成 投资者或 基金的 损 失，以
及由此造成 以后交易 日基金资 产净值、 基金份额 净值 计算顺延错 误而引起 的投资者 或基金
的损失，由 提供错误 信息的当 事人一方 负责赔偿 。 
由于证券交 易所及其 登记结算 公司发送 的数据错 误， 或由于其他 不可抗力 原因，基 金
管理人和基 金托管人 虽然已经 采取必要 、适当、 合理 的措施进行 检查，但 是未能发 现该错
误的，由此 造成的基 金资产估 值错误， 基金管理 人和 基金托管人 可以免除 赔偿责任 。但基
金管理人和 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 由此造成的 影响。 
当基金管理 人计算的 基金资产 净值与基 金托管人 的计 算结果不一 致时，相 关各方应 本
着勤勉尽责 的 态度重 新计算核 对，如果 最后仍无 法达 成一致，应 以基金管 理人的计 算结果
为准对外公 布，由此 造成的损 失以及因 该交易日 基金 资产净值计 算顺延错 误而引起 的损失
由基金管理 人承担赔 偿责任， 基金托管 人不负赔 偿责 任。 
（四）基金 账册的建 立 
基金管理人 和基金托 管人在《 基金合同 》生效后 ，应 按照相关各 方约定的 同一记账 方
法和会计处 理原则， 分别独立 地设置、 登录和保 管本 基金的全套 账册，对 相关各方 各自的
账册定期进 行核对， 互相监督 ，以保证 基金资产 的安 全。若双方 对会计处 理方法存 在分
歧，应以基 金管理人 的处理方 法为准。 
经对账发现 相关各方 的账目存 在不 符的 ，基金管 理人 和基金托管 人必须及 时查明原 因
并纠正，保 证相关各 方平行登 录的账册 记录完全 相符 。若当日核 对不符， 暂时无法 查找到
错账的原因 而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的， 以基金管理 人的账册 为准。 
（五）基金 定期报告 的编制和 复核 
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。月 度报表的 编制，应 于
每月终了后5 个工作日 内完成。 在《基金合 同》生效 后每六个 月结束之 日起45日 内， 基金管理人 对招募说 明书更新 一
次并登载在 网站上， 并将更新 后的招募 说明书摘 要登 载在指定媒 体上。基 金管理人 在每个
季度结束之 日起15 个 工作日内 完成季度 报告编制 并公 告；在会计 年度半年 终了后60 日内完
成半年报告 编制并公 告；在会 计年度结 束后90日 内完 成年度报告 编制并公 告。 
基金管理人 在月度报 表完成当 日，对报 表加盖公 章后 ，以加密传 真方式将 有关报表 提
供基金托管 人复核； 基金托管 人在3 个工 作日内 进行 复核，并将 复核结果 及时书面 通知基金
管理人。基 金管理人 在季度报 告完成当 日，将有 关报 告提供基金 托管人复 核，基金 托管人
在收到后7个 工作日内 进行复核 ，并将复 核结果 书面 通知基金管 理人。基 金管理人 在半年报
完成当日， 将有关报 告提供基 金托管人 复核，基 金托 管人在收到 后30 日内 进行复核 ，并将
复核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人在年 度报 告完成当日 ，将有关 报告提供 基金托
管人复核， 基金托管 人在收到 后45日内 复核，并 将复 核结果书面 通知基金 管理人。 
基金托管人 在复核过 程中，发 现相关各 方的报表 存在 不符时，基 金管理人 和基金托 管
人应共同查 明原因， 进行调整 ，调整以 相关各方 认可 的账务处理 方式为准 。核对无 误后，
基金托管人 在基金管 理人提供 的报告上 加盖业务 印鉴 或者出具加 盖托管业 务部门公 章的复
核意见书， 相关各方 各自留存 一份。如 果基金管 理人 与基金托管 人不能于 应当发布 公告之
日之前就相 关报表达 成一致， 基金管理 人有权按 照 其 编制的报表 对外发布 公告，基 金托管
人有权就相 关情况报 证监会备 案。 
基金托管人 在对财务 会计报告 、半年报 告或年度 报告 复核完毕后 ，需盖章 确认或出 具
相应的复核 确认书， 以备有权 机构对相 关文件审 核时 提示。 
基金定期报 告应当在 公开披露 的第2个工 作日， 分别 报中国证监 会和基金 管理人主 要办
公场所所在 地中国证 监会派出 机构备案 。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人 可委托登 记结算机 构登记和 保管份额 持有 人名册。 
七、争议解决方式 
相关各方当 事人同意 ，因本协 议而产生 的或与本 协议 有关的一切 争议，除 经友好协 商
可以解决的 ，应提交 中 国国际 经济贸易 仲裁委员 会根 据该会当时 有效的仲 裁规则进 行仲
裁，仲裁的 地点在北 京，仲裁 裁决是终 局性的并 对相 关各方均有 约束力， 仲裁费用 由败诉
方承担。 
争议处理期 间，相关 各方当事 人应恪守 基金管理 人和 基金托管人 职责，继 续忠实、 勤
勉、尽责地 履行《基 金合同》 和托管协 议规定的 义务 ，维护基金 份额持有 人的合法 权益。 本协议受中 国法律管 辖。 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管 协议的变 更程序 
本协议双方 当事人经 协商一致 ，可以对 协议的内 容进 行变更。变 更后的托 管协议， 其
内容不得与 《基金合 同》的规 定有任何 冲突。基 金托 管协议的变 更报中国 证监会核 准后生
效。 
（二）基金 托管协议 终止的情 形 
发生以下情 况，本托 管协议终 止： 
1、《基金合 同》终止 ； 
2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或有其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或有其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4、发生法律 法规或《 基金合同 》规定的 终止事 项。 
 




二十二、对基金份额持有人的服务 
基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列 的 服务。 以下 服务 内容 ，由基 金管 理 人
在 正常 情况下 向投 资者 提供， 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道 创新 方面， 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ，并 已开 通基金 网上 交 易
系统，投资者 可登陆本 基金管理 人的网站 （www.phfund.com ） ，更加方 便、快捷 地办理基
金 交易 及信息 查询 等已 开通的 各项 基金网 上交 易业务。 同时 ，投资 者可 关注 鹏华基 金官 方
微信账号（微信号:penghuajijin) ，快速实现净值查询 功能，绑定个人账户之后，还可实现
账 户查 询功能 和交 易功 能。基 金管 理人也 将不 断努力完 善现 有技术 系统 和销 售渠道 ，为 投
资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。



二、信息定 制服务



投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.phfund.com ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （400-
6788-999；0755-82353668 ）等渠道提交 信息定制申 请，在申请获基金管理 人确认后，基金
管理人将通过信件、 手机短信、E-MAIL 等方 式为客 户发送所定制的信息 。信件定制的内 容为 季度 纸质对 账单 ，手 机短信 可定 制的信 息包 括：月度 短信 账单、 公司 最新 公告、 持有 基
金 周末 净值等 ；邮 件定 制的信 息包 括：鹏 友会 周刊、电 子对 账单等 信息 。基 金管理 人将 根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。



三、在线咨 询服务



投 资 者可 通过 在线 客服 、短 信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基 金账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30 －21：00 的坐 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项
服务。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ，基 金管 理人 设专人 负责 管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现 场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。



 




二十 三、其他应披 露事项 
本基金的其 他应披露 事项将严 格按照《 基金法》 、《 运作办法》 、《销售 办法》、
《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的内容与 格式 进行披露， 并至少在 一种指定 媒体上
公告。 
公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年2
月6 日 公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年2
月7 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年2
月8 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年2
月10 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月2 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告



《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月10 日 
上证民营企业50 交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书摘要 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月20 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告



《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月21 日 
关于鹏华旗下139 只基金修改基金合同
的公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月23 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后 估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月24 日 
2017 年年度报告摘要 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年3
月29 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年4
月11 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年4
月14 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年4
月18 日 
2018 年第一季度报告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年4
月21 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年4
月24 日 公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年5
月9 日 
鹏华基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新身份证件或者身份证明文件的
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年5
月28 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年5
月29 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年5
月31 日 
鹏华基金管理有限公司关于提请非自然
人客户及时登记受益所有人信息的公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月1 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月12 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月15 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月16 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月20 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月22 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的停牌股票估值方法变更的提示性公
告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月22 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时 报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月27 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月28 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年6
月29 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月5 日 公告内容 报纸 日期 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月6 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月7 日 
2018 年第二季度报告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月18 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月24 日 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性
公告 
《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》 
2018 年7
月28 日 
上述披露事 项的披露 期间自2018 年2月5 日至2018 年8 月4日止。 




二十 四、招募说明 书的存放及 查阅方式 
本招募说明 书按相关 法律法规 ，存放在 基金管理 人、 基金代销机 构等的办 公场所， 投
资者可在办 公时间免 费查阅； 也可在支 付工本费 后在 合理时间内 获取本招 募说明书 复制件
或复印件， 但应以招 募说明书 正本为准 。投资者 也可 以直接登录 基金管理 人的网站 进行查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 
 




二十 五、备查文件 
（一）备查文件包括： 
1、中国证监 会核准上 证民营企 业50交易 型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件 
2、《上证民 营企业50 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》 
3、《上证民 营企业50 交易型开 放式指数 证券投 资基 金注册与登 记过户委 托代理协 议》 
4、《上证民 营企业50 交易型开 放式指数 证券投 资基 金托管协议 》 
5、法律意见 书 
6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 （二）备查文件的存放地点和投资者查 阅方式： 
1、存放地点 ：《基金 合同》、 《托管协 议》存 放在 基金管理人 和基金托 管人处； 其余
备查文件存 放在基金 管理人处 。 
2、查阅方式 ：投资者 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 
 




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2018 年 9 月