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申万菱信上证 50交易型开放式指数发
起式证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
公告日期：2018年 9月 17日
上市日期：2018年 9月 20日申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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目
录
一、重要声明与提示..................................................3
二、基金概览........................................................3
三、基金的募集与上市交易............................................4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................7
五、基金主要当事人简介..............................................8
六、基金合同摘要...................................................16
七、基金财务状况...................................................16
八、基金投资组合...................................................17
九、重大事件揭示...................................................20
十、基金管理人承诺.................................................21
十一、基金托管人承诺...............................................21
十二、基金上市推荐人意见...........................................22
十三、备查文件目录.................................................22
附件：基金合同摘要.................................................23申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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一、重要声明与提示
《申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书》
（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易
公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定
编制，申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本
基金”）管理人申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事
会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国
工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确
性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不
表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在
相关媒介及申万菱信基金管理有限公司网站（www.swsmu.com）上的《申万菱
信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称：申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：沪 50ETF
3、二级市场交易代码：510600
4、基金申购、赎回简称：沪 50ETF
5、申购、赎回代码：510601
6、截至公告日前两个工作日即 2018年 9月 13日基金份额总额：
153,115,126.00份
7、截至公告日前两个工作日即 2018年 9月 13日基金份额净值：2.4162元
8、本次上市交易份额：153,115,126.00份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2018年 9月 20日
11、基金管理人：申万菱信基金管理有限公司申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
13、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公
司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公
司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限
公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有
限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，基金管理人将另行公告。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会
2018年 1月 5日证监许可[2018]56号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金募集期自 2018年 6月 25日至 2018年 8月 24日，通
过网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式公开发售。网下现金
认购的日期为 2018年 6月 25日至 2018年 8月 24日，网下股票认购的日期为
2018年 6月 25日至 2018年 8月 24日，网上现金认购的日期为 2018年 8月 22
日至 2018 年 8月 24日。
5、发售价格：人民币 1.00元。
6、发售期限：网下现金认购 45个工作日，网下股票认购 45个工作日，网
上现金认购 3个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购
三种方式。
8、发售机构：
（1）直销机构
投资者可通过基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股
票认购。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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（2）代销机构
本基金网下现金认购发售机构为：东方证券股份有限公司、光大证券股份
有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股
份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券
有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证
券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信
证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。
本基金网下股票认购发售机构为：东方证券股份有限公司、光大证券股份
有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股
份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河
证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
本基金网上现金认购的发售机构为：具有基金销售业务资格及上海证券交
易所会员资格的证券公司。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会 2018年 1月 5日证监许可[2018]56号文注册，自
2018年 6月 25日起公开募集，截止 2018年 8月 24日，基金募集工作已顺利
结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的募集
金额总额为375,778,680.00元人民币，折合基金份额375,778,680.00份；本
次募集期间有效认购资金产生的利息90,086.77元，其中通过基金管理人进行
网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息 0.00元，将折算为基金份
额归投资人所有；通过网上现金认购和通过发售机构进行网下现金认购的有效
认购资金在登记机构清算交收后产生的利息90,086.77元，计入基金财产，不
折算为投资者基金份额。网上现金认购和通过发售机构进行网下现金认购的有
效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息计入基金财产，不折算为投资者
基金份额。募集资金已于2018年8月30日划入本基金的基金托管专户。
本次基金募集有效基金份额持有人户数共计 4,520户，按照每份基金份额
初始面值人民币 1.00元计算，上述募集资金及其通过基金管理人进行网下现金
认购的有效认购资金在募集期间产生的利息折算的基金份额共计
375,778,680.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有，募集期间通过申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金产生的利
息共计 90,086.77元，将在下一季度银行结息日 2018年 9月 21日全额划入本基
金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的申万菱信上证 50交易型开放
式指数发起式证券投资基金托管专户。募集期间，基金管理人运用固有资金
10,000,000.00元人民币认购本基金基金份额 10,000,000.00份，占基金总份额
2.66%，基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之
日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。本次基金募集期间所发生的律师
费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金
合同》、《申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》
的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基
金备案手续，并于2018年9月3日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。
自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上证自律监管决定书
【2018】127号
2、上市交易日期：2018年 9月 20日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场交易简称：沪 50ETF
5、二级市场交易代码：510600
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易
6、基金申购、赎回简称：沪 50ETF
7、申购、赎回代码：510601
本基金管理人自 2018年 9月 20日开始办理本基金的申购、赎回业务。投
资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和
赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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目前本基金的一级交易商包括：安信证券股份有限公司、东方证券股份有
限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份
有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证
券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券
（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司。
上述排名不分先后。本公司将适时增加或调整申购赎回代理券商，并及时
公告。
8、本次上市交易份额：153,115,126.00份
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2018年 9月 13日，本基金份额持有人户数为 4,520户，平均每户持
有的基金份额为 33,875.03份。
（二）持有人结构
截至 2018年 9月 13日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为 9,802,488.00份，占基金总份额的 6.40%；个
人投资者持有的基金份额为 143,312,638.00份，占基金总份额的 93.60%。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至 2018年 9月 13日，前十名基金份额持有人情况如下表。
序号
基金份额持有人名称
持有份额（份）
占基金总份额的比
例（%）
1 王元林 4,269,498.00 2.79%
2 申万菱信基金管理有限公司 4,074,609.00 2.66%
3 广东元正招标采购有限公司 3,666,179.00 2.39%
4 徐剑仪 1,222,383.00 0.80%
5 刘学群 814,922.00 0.53%
6 张佳运 814,922.00 0.53%
7 李葵花 814,922.00 0.53%
8 李志强 814,922.00 0.53%
9 罗华 814,922.00 0.53%申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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10 王娟 814,922.00 0.53%
11 周爱荣 814,922.00 0.53%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本情况
名称：申万菱信基金管理有限公司
法定代表人：刘郎
总经理：来肖贤
设立日期：2004年 1月 15日
注册资本：1.5亿元人民币
注册地址：上海市中山南路 100号 11层
办公地址：上海市中山南路 100号 11层
设立批准文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】144号文
统一社会信用代码：91310000MA1FL0B90E
经营范围：基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业
务（包括销售其本身发起设立的基金）。
2、股东及其出资比例：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱
UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股权。
3、内部组织结构及职能
公司设置了合理的组织结构，设有包括投研、专户、市场营销、合规风控
和后台运作等共十九个部门。其中，投研部门主要负责研究、投资管理、投资
交易等工作；专户部门主要负责专户客户的开发及维护，专户资产的投资运作
等工作；市场营销部门主要负责基金产品销售、营销和市场推广等工作；风控
合规部门主要负责投资的事前、事中、事后风险、绩效评估和法务、合规等工
作；后台运作部门主要负责会计估值与核算、注册登记等日常运营业务，信息
系统的管理和维护，财务会计、行政管理，董事会和人力资源管理等工作。
4、人员情况
截至 2018年 8月 31日，我公司共有 172名员工，其中博士 6人、硕士
107人和本科 54人，其他学历 5人。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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5、信息披露负责人：王菲萍
咨询电话：400 880 8588
6、基金管理业务情况
截止 2018年 6月末，申万菱信基金管理有限公司旗下共管理 37只开放式
基金，分别为申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信沪深 300指数增强型
证券投资基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市
场基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券
投资基金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万菱信沪深 300价值指
数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信稳益宝债券
型证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信可转
换债券债券型证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）、申
万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数
分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信多策
略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资
基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信中证
申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指
数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申
万菱信中证 500指数增强型证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主
题投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万
菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信中证 500指数优选增强型证券投
资基金、申万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信安泰增利纯债一年
定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合
型证券投资基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信价值优先
混合型证券投资基金、申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金、申万
菱信量化驱动混合型证券投资基金和申万菱信智能驱动股票型证券投资基金。
7、本基金基金经理
荆一帆先生，硕士研究生。2012年起从事金融相关工作，曾任职于华夏基
金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年 01月加入申万菱信基申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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金管理有限公司，现任申万菱信沪深 300价值指数证券投资基金、申万菱信中
证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万
电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分
级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱
信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式
证券投资基金基金经理。
龚丽丽女士，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于华泰柏
瑞基金管理有限公司。2017年加入申万菱信基金管理有限公司，现任申万菱信
中小板指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券
投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数
分级证券投资基金、申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金基
金经理。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
2、主要人员情况
截至 2018年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄
33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、
商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、
ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管
理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 6月，中
国工商银行共托管证券投资基金 874只。自 2003 年以来，本行连续十五年获
得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》
、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61项最佳
托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。
（三）一级交易商
1、名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
传真：021-63326729
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
2、名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：周健男
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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客户服务电话: 95525
公司网址：www.ebscn.com
3、名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线： 95521
公司网站：www.gtja.com
4、名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路 689号
法定代表人：周杰
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点
咨询电话
公司网站：www.htsec.com
5、名称：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
法定代表人：詹露阳
客户服务电话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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6、名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层
法定代表人：王连志
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
7、名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 21楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
8、名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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9、名称：申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室
法定代表人：韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
10、名称：天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦 4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A 座 37楼
法定代表人：余磊
联系人：岑妹妹
电话：027-87617017
传真：027-87618863
客服热线：4008005000
11、名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111、95565
公司网站：www.newone.com.cn
12、名称：中泰证券股份有限公司申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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注册地址：山东省济南市市中区经七路 86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
13、名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
14、名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
15、名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
16
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层
法定代表人：杨宝林
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（四）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：赵钰
经办注册会计师：薛竞、赵钰
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人
承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金 2018年 9月 13日资产负债表如下：
资产
本报告期末
（2018年 9月
13日）
负债和所有者权益
本报告期末
（2018年 9月
13日）
资产 : 负债:
银行存款 4,017,368.21 短期借款 -申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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结算备付金 - 交易性金融负债
存出保证金 - 衍生金融负债 -
交易性金融资产 366,192,605.18 卖出回购金融资产款 -
其中：股票投资 366,192,605.18 应付证券清算款 -
债券投资 - 应付赎回款 -
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 50,947.86
基金投资 - 应付托管费 10,189.56
衍生金融资产 - 应付销售服务费 -
买入返售金融资产 - 应付交易费用 318,410.06
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 47,501.30 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 - 其他负债 16,806.87
其他资产 90,086.77 负债合计 396,354.35
所有者权益：
实收基金 375,778,680.00
未分配利润 -5,827,472.89
所有者权益合计 369,951,207.11
资产合计: 370,347,561.46
负债与持有人权益总计：
370,347,561.46
八、基金投资组合
截止到 2018年 9月 13日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
资产类别 金额（元）
占总资产的
比例（%）
1 权益投资 366,192,605.18 98.88
其中：股票 366,192,605.18 98.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,017,368.21 1.08申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
18
7 其他各项资产 137,588.07 0.04
8 合计 370,347,561.46 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别
公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,966,133.00 4.32
C 制造业 91,753,185.95 24.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 17,869,561.19 4.83
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,786,633.00 1.56
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,445,016.00 1.47
J 金融业 217,990,910.04 58.92
K 房地产业 11,381,166.00 3.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合
计 366,192,605.18 98.98
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 905,781 56,520,734.40 15.28
2 600519 贵州茅台 42,030 26,562,119.40 7.18
3 600036 招商银行 862,400 23,940,224.00 6.47
4 601166 兴业银行 1,042,200 15,528,780.00 4.20
5 600016 民生银行 2,372,300 14,233,800.00 3.85
6 601328 交通银行 2,297,300 12,864,880.00 3.48
7 601288 农业银行 3,203,900 11,630,157.00 3.14
8 600887 伊利股份 508,200 11,627,616.00 3.14
9 600276 恒瑞医药 184,700 10,878,830.00 2.94申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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10 600030 中信证券 658,100 10,338,751.00 2.79
（四）按债券品种分类的债券投资组合
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有贵金属。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2018年 9月 13日，本基金未持有国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 47,501.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 90,086.77
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 137,588.07
4、持有的处于转股期的可转换债券明细申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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截至 2018年 9月 13日，本基金未持有可转换债券。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于 2018年 9月 13日，前十名股票中不存在流通受限情况。
九、重大事件揭示
本基金以下信息披露事项均已通过指定报刊以及基金管理人网站
(www.swsmu.com) 进行公开披露。
1、2018年 6月 20日，刊登于基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型
开放式指数发起式证券投资基金基金合同；
2、2018年 6月 20日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金合同摘要；
3、2018年 6月 20日，刊登于基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型
开放式指数发起式证券投资基金托管协议；
4、2018年 6月 20日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金份额发售公告；
5、2018年 6月 20日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金招募说明书；
6、2018年 7月 19日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的关于申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券
投资基金延期结束募集的公告；
7、2018年 8月 22日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金上网发售提示性公告；
8、2018年 9月 4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金基金合同生效公告；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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9、2018年 9月 4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资
基金金基金经理变更公告；
10、2018年 9月 5日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的关于申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券
投资基金基金份额折算的公告；
11、2018年 9月 5日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及基金管理人网站的关于申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券
投资基金投资重大关联方证券的公告；
12、2018年 9月 11日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及基金管理人网站的上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金基
金份额折算结果的公告。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披
露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所
的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共
传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚
实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的
规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、
基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组
合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等
行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合
同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将
报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、备查文件目录
（一）中国证监会准予本基金注册的文件；
（二）《申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》
（三）《申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》
（四）《申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明
书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件和营业执照
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应
认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一八年九月十七日
附件：基金合同摘要
第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路 100号 11层
法定代表人：刘郎
设立日期：2004年 1月 15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，中国证监会证监基金字
【2003】144号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：+86-21-23261188
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转
融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构，并确定相关的费率；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确
定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金
托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生
效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后 30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55号（100032）
法定代表人：易会满
成立时间：1984年 1月 1日
批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央
银行职能的决定》（国发【1983】146号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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【1998】3号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户
等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所
需的其他账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理
清算、交割和期货保证金出入金事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基
金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以
上；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，
基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合
同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人
大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
30
（4）交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和基金合同所规
定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3年；
（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的
日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
鉴于本基金和本基金联接基金（即“上证 50交易型开放式指数发起式证券
投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金
为目标 ETF 的其他联接基金，以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的
基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参
加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基
金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份
额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额
持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五
入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
31
特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本
基金的基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基
金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有
人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（1）终止基金合同，基金合同另有规定的除外；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）终止基金上市，但因为基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
止上市的除外；
（9）变更基金投资目标、范围或策略；
（10）变更基金份额持有人大会程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
2、以下情况之一可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需
召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
32
（2）在不违背法律法规的规定和基金合同的约定且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响下，调整本基金的申购费率、变更收费方式或调低赎回费率；
（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动以及中国证监会的相关规定，而应当对基金合同进行修改；
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、
赎回、交易、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间
的调整等）；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）基金管理人调整基金收益分配原则；
（8）基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金，在不违反法
律法规的情况下，本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申
购赎回；
（9）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式及申购对价、
赎回对价组成、开通转托管等业务；
（10）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
33
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人
应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合
计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少
提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大
会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
34
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合
同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议
通知载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书
面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
35
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公
布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，有效的基
金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一
（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金
份额持有人所持有的基金份额少于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集
人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上（含三分之一）的基金份额持有人直接出具表决意
见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人可以
采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他
人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
在会议的召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现
场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯
方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
36
律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决
议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日内在指定媒介上公告。
如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一
致的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容
进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分 基金收益分配原则、执行方式
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配采用现金方式；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进
行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同
期增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期
增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须
以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配发生的费用根据证券交易所或基金登记机构的相关规定执行。
第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的上市费及年费；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、基金份额收益分配中发生的费用；
12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人
复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日
内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人
复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节
假日、休息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日
内支付。
3、基金的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数供应商
签署的指数使用许可协议的约定，从基金财产中支付。标的指数许可使用费按
前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人
与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收
取下限为每季（自然季度）人民币 10,000元，当季标的指数许可使用费不足
10,000元的，按照 10,000元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指
数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年 1月，4月，7月，10月
首日起 2个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给
基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指
数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方
式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理
人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－12项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
42
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律
法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回
报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值
税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基
金财产账户直接缴付，或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门
要求完成税款申报缴纳。投资人在收取本基金中归属于投资人份额的投资收益
时，获得的金额为基金管理人扣除相应增值税、附加税等税负后的不含税金额。
如在本基金运作过程中，相关税收法律、法规被修订或替代，上述纳税义
务及申报缴纳方式应以修订或替代后的有效税收法律、法规为准。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上
市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、
债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府
债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、
国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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投资范围。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣
除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证
金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%，且不低于非现金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持
证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过
1年，债券回购到期后不得展期；
（13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14）本基金参与股指期货、国债期货交易后，依据下列标准建构组合：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20%；
6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 15%；
7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%；
8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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例的有关约定；
9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 30%；
（15）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16）若本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产的 95%；
（17）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限
不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，
但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限；
（19）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该
证券的 10%，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限；
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（10）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金
管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，
且该等事项无需召开基金份额持有人大会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，
遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，
本基金可不受上述规定的限制，且该等事项无需召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金资产净值的计算方式和公布方式
一、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
二、基金资产净值、基金份额净值公告
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，
基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的，基金管理人
应当在每个开放/交易日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，
披露开放/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的次日，将基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载于指定媒介。
第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，
并自决议生效后 2个工作日内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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3、基金合同生效满 3年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2亿元的，
基金合同自动终止的，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限；
4、基金合同生效满 3年后本基金继续存续的，连续 60个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将
根据基金合同的约定进入清算程序并终止基金合同，而无需召开基金份额持有
人大会审议；
5、基金合同约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6个月。
四、清算费用申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金剩余财产的分配
基金财产按下列顺序清偿：
1、支付清算费用；
2、交纳所欠税款；
3、清偿基金债务；
4、根据基金合同终止日基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 1-3项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
第八部分 争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如
经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会，按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁
决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金上市交易公告书
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1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面确认后生效。
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算报告报中国证监会备
案并公告之日止。
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
4、基金合同正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基
金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
5、基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
