联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
嘉实中证中期企业债指数证券投资 基金（LOF ） 
更新招募说明书 
（2018 年第2 号） 
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司 
 
重 要 提示 
嘉实中证中 期企业债 指数证券 投资基金 （LOF ） （ 以下 简称 “本 基金” ） 根据 2012 年 12
月 13 日中国证券监 督管理委 员会 《关 于 核准 嘉 实中证 中期企业债 指数证券 投资基金 （LOF ）
募集 的批复》 （证监许可[2012]1681 号）的核准 公开发售 ，本基 金基金合 同于 2013 年 2 月
5 日正式生效， 自该日起 本基金管 理人开始 管理本基 金 。 
本招募说明 书是对原 《 嘉实 中证中期 企业 债指 数证券 投资基金 （LOF ） 招 募说明书》的
定期更新， 原招 募说明书 与本招募 说明书不 一致的， 以本招募说 明书为准。 基 金管理人 保证
本招募说明 书的内容 真实、 准确 、 完整。 本招募说 明 书经中国证 监会核准， 但中国证 监会对
本基金募集 的核准， 并 不表明其 对本基金 的价值和 收 益作出实质 性判断或 保证， 也不 表明投
资于本基金 没有风险 。 投资者 认购或申 购基金份 额时 应认真阅读 本招募说 明书。 
本基金投资 于证券市 场， 基金净 值会因为 证券市场 波 动等因素产 生波动， 投 资者根据 所
持有的基金 份额享受 基金收益， 同 时承担相 应的投资 风险 。 投资者在 投资本基 金前， 应全面
了 解本基金 的产品特 性， 充分考虑 自身的风 险承受能 力， 理性判断市 场， 并承担基 金投资中
出现的各类 风险， 包括 ： 因政治 、 经济、 社 会等环境 因素对证券 价格产生 影响而形 成的系统
性风险、 个别 证券特有 的非系统 性风险、 基 金管理人 在基金管理 实施过程 中产生的 基金管理
风险、 本基金的 特定风险 等等。 本基金 主要采用 代表 性分层抽样 复制策略， 本 基金投资 组合
与标的指数 构成可能 存在差异， 同 时由于本 基金费用 、 交易成本、 指数成 份券取价 规则和基
金估值方法 之间的差 异等因素， 可能造成 本基金实 际 收益率与指 数收益率 存在偏离 。 本基金
的 长期平均 风险和预 期收益率 低于股票 基金、 混合基 金， 高于货币市 场基金， 并具 有与标的
指数、 以及标 的指数所 代表的 债券市场 相似的风 险收 益特征 。 本基 金基金份 额分为A 、C 类，
A 类基金份额收取认（申）购费；C 类基金份额不收 取认（申）购费，但计提销售服务费；A 、C 类基金份额适用不同的赎回费率。 投资者在投 资本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募说明书和 基金合同， 全面认识 本基金的 风险收益 特 征和产品特 性， 并充分 考虑自身 的风险
承受能力， 理性判断 市场，谨 慎做出投 资决策。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基金 管理人承 诺以恪尽职 守、 诚实信用、 勤 勉尽
责的原则管 理和运用 基金资产 。但不保 证基金一 定盈 利，也不向 投资者保 证最低收 益。 
基金管理人 提醒投资 者基金投 资的 “ 买者自负 ” 原则 ， 在投资者作 出投资决 策后 ， 基金运
营状况与基 金净值变 化引致的 投资风险 ，由投资 者自 行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2018 年8 月5 日
（特别事项 注明除外） ， 有关财 务数据和 净值表 现截 止日为2018 年6 月30 日（未经审计）。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
 
 
目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 9 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 21 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 22 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 25 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 30 
八、基金份额的上市交 易 ............................................................................................................ 30 
九、基金份额的申购、赎回 ........................................................................................................ 31 
十、基金转换 ................................................................................................................................ 44 
十一、定期定额投资计划 ............................................................................................................ 48 
十二、基金的非交易过户、转托管、冻 结和解冻..................................................................... 49 
十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 50 
十四、基金的业绩 ........................................................................................................................ 60 
十五、基金的融资、融券 ............................................................................................................ 62 
十六、基金的财产 ........................................................................................................................ 63 
十七、基金资产估值 .................................................................................................................... 64 
十八、基金收益与分配 ................................................................................................................ 69 
十九、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 71 
二十、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 75 
二十一、基金的信息披露 ............................................................................................................ 76 
二十二、风险揭示 ........................................................................................................................ 83 
二十三、基金合同的变更、终止与基金 资产的清算................................................................. 88 
二十四、基金合同内容摘要 ........................................................................................................ 92 
二十五、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 109 
二十六、对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 120 
二十七、其他应披露事项 .......................................................................................................... 122 
二十八、招募说明书存放及查阅方式 ...................................................................................... 122 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
2 
 
二十九、备查文件 ...................................................................................................................... 122 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
1 
 
 
一、 绪言 
本 招募说明 书 依据 《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 （ 以下简称 《基 金法 》 ） 、 《 公
开募集证券 投资基金 运作管理 办法 》 （以下 简称 《运 作办法》 ） 、 《证券 投资 基 金销售管 理
办法》 （以下 简称 《销 售办法》 ） 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 （ 以下简 称 《信息
披露办法》 ） 、 《 公开募集 开放式证 券投资基 金流动 性风险管理 规定》 （以下 简称 《流 动性
风险管理规定》 ）、 《证券 投资基金 信息披露内 容与 格式准则第5 号< 招募 说明书的内 容与
格式> 》等 有关法律法 规以及《 嘉实中证 中期企业债 指数证券投资 基金（LOF ）基 金合同》
（以下简称 “基金合 同 ”）编 写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏 ， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资 料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写， 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金
当事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处，
均以基金合 同为准。 基 金投资者 自依基金 合同取得 基 金份额， 即成 为基金份 额持有人 和基金
合同的当事 人， 其持有基 金份额的 行为本身 即表明其 对基金合同 的承认和 接受， 并按照 《基
金法》 、 基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、 承担 义 务。 基金投资 者欲了解 基金份额 持有人
的权利和义 务，应详 细查阅基 金合同。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
2 
 
二、 释义 
本招募说明 书中，除 非文义另 有所指， 下列词语 或简 称具有以下 含义： 
词语或简称 含义 
招 募 说明 书 或本 招募 说 明
书


 
《嘉实中证 中期企业 债指数证 券投资基 金 （LOF ） 招募 说明书》
及其定期的 更新 
基金合同或 《基金合 同》 
《嘉实中证 中期企业 债指数证 券投资基 金（LOF ）基 金合同》
及对基金合 同的任何 有效的修 订和补充 
基金或本基 金 
依据基金合同所募集的 嘉 实中 证 中 期 企 业 债 指数 证券 投 资 基
金（LOF ）证券投 资基金 
中国 
中 华人民共 和国( 仅 为基金合 同目的不 包括香 港特 别行 政区 、
澳门特别行 政区及台 湾地区) 
法律法规 
指中国现行 有效并公 布实施的 法律、行 政法规、 规范 性文件、
司法解释 、 行政规 章以及其 他对基 金合同当 事人有约 束力的决
定、决议、 通知等 
发售公告 
指《 嘉实 中证中期 企业债指 数 证券投 资基金 （LOF ） 基金份额
发售公告》 
托管协议 
指《 嘉实中证中 期企业债 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 托管协议》
及其任何有 效修订和 补充； 
中国证监会 指中国证券 监督管理 委员会； 
中国银监会 指中国银行 业监督管 理委员会 ； 
《基金法》 
指 2003 年 10 月 28 日经第十届全 国人民代 表大会常 务委员会
第五次会议 通过的自 2004 年 6 月 1 日起实施 的 《中 华人民共
和国证券投 资基金法 》及不时 做出的修 订；


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
3 
 
《销售办法 》 
指 2011 年 6 月 9 日由中国 证监会修 订并于 2011 年 10 月 1
日起实施的 《证 券投资基 金销售管 理办法》 及 不时做出 的修订； 
《运作办法 》 
指 2004 年 6 月 29 日由 中国证监 会公布 ，于 2004 年 7 月 1
日起实施并 于 2014 年 7 月 7 日修订的 《公 开募集证 券投资基
金运作管理 办法》及 不时做出 的修订 ； 
《信息披露 办法》 
指中国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实
施的《证券 投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 做出 的修订 ； 
《流动性风 险管理规 定》 
指中国证监 会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》 及颁布
机关对其不 时做出的 修订； 
元 指人民币元 ； 
基金管理人 指嘉实基金 管理有限 公司； 
基金托管人 指中国银行 股份有限 公司； 
注册登记业 务 指本基金登 记、 存管 、 清算 和交收业 务， 具 体内容包 括投资者
基金账户的 建立和管 理、 基金 份额注 册登记、 清算、 结算及基
金交易确认 、 代理发 放红利 、 办理非 交易过户 、 建立 并保管基
金份额持有 人名册等 ； 
注册登记机 构 指办理基金 注册登 记 业务的机 构。 基金的注 册登记机 构为嘉实
基金管理有限公司或接受嘉 实基金管理有限公 司委 托代为办
理本基金注 册登记业 务的机构 。 本 基金的注 册登记机 构为中国
证券登记结 算有限责 任公司 ； 
投资者 指个人投资 者、 机构投 资者、 合格 境外机构 投资者和 法律法规
或中国证监 会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 者； 
个人投资者 指依据中华人民共和国有关 法律法规可以投资 于证 券投资基
金的自然人 ； 
机构投资者 指在中国境内合法注册登记 或经有权政府部门 批准 设立和有
效存续并依法可以投资于证 券投资基金的企业 法人 、事业法嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
4 
 
人、社会团 体或其他 组织； 
合 格境外机 构投资者 指符合相关法律法规规定可 以投资于在中国境 内依 法募集的
证券投资基 金的中国 境外的机 构投资者 ； 
基金份额持 有人大会 指按照本基 金合同第 十部分之 规定召集 、 召 开并由基 金份额持
有人或其合 法的代理 人进行表 决的会议 ； 
基金募集期 指基金合同 和招募说 明书中载 明， 并经中国 证监会核 准的基金
份额募集期 限，自基 金份额发 售之日起 最长不超 过 3 个月； 
基金合同生 效日 指募集结束， 基金募集 的基金份 额总额、 募 集金额和 基金份额
持有人人数 符合相关 法律法规 和基金合 同规定的 ， 基 金管理人
依据 《基金 法》 向 中国证监 会办理备 案手续后 ， 中国 证监会的
书面确认之 日； 
存续期 指本基金合 同生效至 终止之间 的不定期 期限； 
工作日 指上海证券 交易所和 深圳证券 交易所的 正常交易 日； 
认购 指在基金募 集期内 ， 投资者 按照本 基金合同 的规定申 请购买本
基金基金份 额的行为 ； 
申购 指在本基金 合同生效 后的存续 期间 ， 投资者 根据本基 金合同和
招募说明书 的规定申 请购买本 基金基金 份额的行 为； 
赎回 指在本基金 合同生效 后的存续 期间 ， 基金份 额持有人 按基金合
同和招募说明书规定的条件 要求基金管理人购 回 本基 金 基 金
份额的行为 ； 
巨额赎回 在本基金单 个开放日 ， 本基 金的基 金份额净 赎 回申请 份额总数
（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请 份额 总数后扣
除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份 额总 数后的余
额）超过上 一日本基 金总份额 的 10% 时的情形； 
基金转换 指基金份额 持有人按 基金管理 人规定的 条件 ， 申请将 其持有的
基金管理人管理的某一基金 的基金份额转换为 基金 管理人管
理的其他基 金的基金 份额的行 为； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
5 
 
上市交易 指基金存续 期内， 投资者通 过场内 会员单位 以集中竞 价的方式
买卖基金份 额的行为 ； 
注册登记系 统


中国证券登 记结算有 限公司开 放式基金 登记结算 系统 ；



证券登记结 算系统 中国证券登 记结算有 限 公司深 圳分公司 证券登记 结算 系统； 
转托管 投资者将其持有的同一基金 账户下的基金份额 从某 一交易账
户转入另一 交易账户 的 行为 ； 
系统内转托 管 指基金份额持有人将持有的 基金份额在注册登 记系 统内不同
销售机构 （网 点） 之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员 单位 （交
易单元）之 间进行转 托管的行 为； 
跨系统转托 管 基金份额持有人将持有的基 金份额在注册登记 系统 和证券登
记结算系统 间进行转 登记的行 为； 
指令 指基金管理 人在运用 基金资产 进行投资 时， 向基金托 管人发出
的资金划拨 及实物券 调拨等指 令； 
代销机构 指符合 《销 售办法 》 和中国 证 监会规 定的其他 条件， 取得基金
代销业务资 格并接受 基金管理 人委托， 代 为办理 基 金 认购、 申
购、赎回和 其他 基金 业务的机 构 ； 
销售机构 指基金管理 人及本基 金代销机 构； 
基金销售网 点 指基金管理 人的直销 中心及基 金代销机 构的代销 网点 ； 
销售场所 场外销售场 所和场内 交易场所 ，分别简 称为场外 和场 内； 
场外 通过深圳证 券交易所 外的销售 机构进行 基金份额 认购 、 申购和
赎回的场所 ； 
场内 通过深圳证券交易所内具有 相应业务资格的会 员单 位利用交
易所交易系 统办理基 金份额认 购、 申购、 赎 回和上市 交易的场
所； 
场 内 基金 份 额的 申购 与 赎
回 
以具有基金代销业务资格且 具有场内基金申购 赎回 资格的深
圳证券交易 所会员单 位作为代 销机构 ， 通过 深圳证券 交易所交
易系统办理 基金份额 申购、赎 回业务； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
6 
 
场 外 基金 份 额的 申购 与 赎
回 
销售机构不使用深圳证券交 易所交易系统而通 过自 身的柜台
或其他交易 系统办理 基金份额 申购、赎 回业务； 
指定媒体 指中国证监会指定的用以进 行信息披露的报刊 和互 联网网站
或其它媒体 ； 
开放式基金 账户 指注册登记机构为基金投资 者开立的记录其持 有的 由该注册
登记机构办 理注册登 记的基金 份额余额 及其变动 情况 的账户，
记录在该账户下的基金份额 登记在注册登记人 的注 册登记系
统； 
交易账户 指销售机构为投资者开立的 记录投资者通过该 销售 机构办理
基金交易所 引起的基 金份额的 变动及结 余情况的 账户 ； 
深圳证券账 户 投资者在中国证券登记结算 有限责任公司深圳 分公 司开立的
深圳证券交 易所人民 币普通股 票账户（即 A 股账户 ）或证券
投资基金账 户， 记 录在该账 户下的 基金份额 登记在基 金注册登
记机构的证 券登记结 算系统； 
开放日 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ； 
T 日 
指投资者向 销售机构 提出申购 、赎回或 其他业务 申请 的开放
日； 
T+n 日 指 T 日后（ 不包括 T 日）第 n 个 工作日，n 指 自然数 ； 
基金收益 指基金投资 所得红利、 股息、 债 券利息、 买 卖证券价 差、 银行
存款利息 、 已实现 的其他合 法收入 及因运用 基金财产 带来的成
本和费用的 节约； 
ETF 联接基金 指将绝大多 数基金资 产投资于 跟踪同一 标的指数 的目 标 ETF ，
与目标 ETF 的投 资目标类 似，紧 密跟踪业 绩比较基 准，追求
跟踪偏离度 和跟踪误 差最小化 ，采用开 放式运作 方式 的基金； 
目标 ETF 
另一获中国 证监会核 准的交易 型开放式 指数证券 投资 基金 （以
下简称 “ETF ” ） ， 该 ETF 和本基 金所跟踪 的标的指 数相同，
并且该 ETF 的投 资目标和 本基金 的投资目 标类似， 本基金根嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
7 
 
据法律 法规 和基金合 同的规定 变更 为 ETF 联接基金 后，可以
通过投资于 该 ETF 以 求达到投 资目标； 
基金利润 基金利息收 入、 投资收 益、 公允价 值变动收 益和其他 收入扣除
相关费用后 的余额 ， 基金已 实现收 益指基金 利润减去 公允价值
变动收益后 的余额； 
基金资产总 值 指基金持有 的各类有 价证券、 银 行存款本 息、 应收款 项以及以
其他资产等 形式存在 的基金资 产的价值 总和； 
基金资产净 值 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ； 
基金份额净 值 指以计算日基金资产净值除 以计算日基金份额 余额 所得的单
位基金份额 的价值； 
流动性受限 资产 指由于法律 法规 、 监管、 合 同或操 作障碍等 原因无法 以合理价
格予以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上
的逆回购与 银行定期 存款 （ 含协议 约定有条 件提前支 取的银行
存款） 、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等 ； 
基金资产估 值 指计算、 评估 基金资产 和负债的 价值， 以确 定基金资 产净值和
基金份额净 值的过程 ； 
销售服务费 指从基金财 产中计提 的， 用于本 基金市场 推广、 销售 以及基金
份额持有人 服务的费 用； 
基金份额类 别 
指 基金根 据认 购/ 申购费 用、 赎回费 用、销 售服务 费收 取方 式
的不同将基 金份额分 为不同的 类别 ， 各基金 份额 类别 分别设置
代码，分别 计算和公 告基金份 额净值和 基金份额 累计 净值； 
法律法规 指中华人民 共和国现 行有效的 法律、 行政法规 、 司法 解释、 地
方法规、 地方 规章、 部门规 章及其 他规范性 文件以及 对于该等
法律法规的 不时修改 和补充； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
8 
 
不可抗力 指本基金合 同当事人 无法预见、 无法 克服 、 无法避免 且在本基
金合同由基 金管理人、 基金托管 人签署之 日后发生 的 ， 使本基
金合同当事 人无法全 部或部分 履行本基 金合同的 任何 事件。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
9 
 
三、 基金管理人 
（一）基金管理人概况 
1 、基本信息



名称 嘉实基金管 理有限公 司 
注册地址 中国 （上 海） 自 由贸易试 验区 世纪 大道 8 号上海国 金 中心二期 53 层 09-11 单
元 
办公地址 
北京市建国 门北大街 8 号 华润大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 
1999 年 3 月 25 日 
注册资本 
1.5 亿元 
股权结构 
中诚信托有 限责任公 司 40% ， 德意志资产 管理 （亚洲 ） 有限公司 30% ， 立信
投资有限责 任公司 30% 。 
存续期间 持续经营



电话 
（010 ）65215588 
传真 
（010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25
日成立， 是中 国第一批 基金管 理 公司之 一， 是中外 合 资基金管理 公司 。 公司 注册地上 海， 总
部设在北京 并设深圳 、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京怀 柔、 武 汉 分公司 。 公
司获得首批 全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格和 特定 资产管理 业务资 格 。 
2. 管理基金情况 
截止 2018 年 9 月 3 日， 基金管理人共管 理 1 只封闭 式证券投资 基金、144 只开放式证
券投资基金， 具体包括 嘉实元 和、 嘉实成 长收益混合、 嘉实增长混合 、 嘉实 稳健 混合 、 嘉实
债券、嘉实 服务增值 行 业混合 、嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接（LOF ） 、嘉实超短 债 债嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
10 
 
券 、嘉实主 题 混合 、 嘉实策略 混合、嘉 实优质企 业混合 、嘉实海 外中国股 票 混合（QDII）、
嘉实研究精 选 混合 、 嘉实多元 债券、嘉 实量化阿 尔法 混合 、嘉实 回报混合 、嘉实基 本面 50
指数（LOF ） 、嘉 实价值优 势 混合 、 嘉实稳固 收益债 券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF ） 、嘉 实
主题新动力 混合 、 嘉实 多利分级 债券、 嘉实 领先成长 混合 、 嘉实深 证基本面 120ETF 、 嘉实
深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实信 用债券 、 嘉实周期 优选 混
合 、 嘉实安 心货币 、 嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实
优化红利混合 、嘉实 全 球房地 产（QDII ） 、 嘉实理财 宝 7 天债券、嘉 实增强收 益定期债 券、
嘉实纯债债 券、 嘉实 中证中期 企业债指 数（LOF ）、 嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信 用定期
债券 、 嘉实 中 证 500ETF 联接 、嘉 实中证中 期国债 ETF 、嘉实中证 金边中期 国债 ETF 联接、
嘉 实丰 益纯债 定期债 券 、 嘉实研 究阿尔 法股 票 、嘉实 如 意宝 定期债 券、嘉 实美 国成长 股票
（QDII）、 嘉实 丰益策略 定期债券 、嘉实丰 益信用定 期债券 、嘉 实新兴市 场债券、 嘉实绝对
收益策略定 期混合 、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活期 宝货币 、 嘉 实 1 个月理 财债券 、 嘉实 活钱包货 币、
嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币 、嘉实对冲套利定期 混合、嘉实中证主要消费 ETF 、嘉实
中证医药卫生 ETF 、嘉实 中证金融 地产 ETF 、嘉实 3 个月理财债券 、嘉 实医疗保 健股票 、
嘉实新兴产 业股票、 嘉实新收 益混合、 嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉 实逆向策 略股票 、
嘉实企业变 革股票 、 嘉 实新消费 股票、 嘉 实全球互 联 网股票、 嘉实 先进制造 股票、 嘉 实事件
驱动股票 、 嘉 实快线货 币、 嘉实 新机遇混 合发起式 、 嘉实低价策 略股票 、 嘉 实中证金 融地产
ETF 联接、 嘉实新起 点混合 、 嘉实腾 讯自选股 大数据 策略股票、 嘉实环 保低碳股 票、 嘉 实创
新成长混合 、嘉实智 能汽车股 票 、嘉实 新财富混 合、 嘉实新起航 混合、嘉 实稳瑞纯 债债券、
嘉实稳祥纯 债债券 、 嘉实新 常态混合 、 嘉 实新优选 混 合、 嘉实 新趋势混 合、 嘉实新思 路混合、
嘉实沪港深 精选股票 、 嘉实稳盛 债券 、 嘉 实稳鑫纯 债 债券 、 嘉实安 益混合 、 嘉实文体 娱乐股
票、 嘉实 稳泽纯债 债券、 嘉实惠泽 混合 （LOF ） 、 嘉实 成长增强混 合、 嘉 实策略优 选混合 、 嘉
实主题增强 混合、 嘉实 研究增强 混合、 嘉 实优势成 长 混合、 嘉实稳 荣债券、 嘉实农业 产业股
票、 嘉实价值 增强混合 、 嘉实新 添瑞混合 、 嘉实现 金 宝货币、 嘉实 增益宝货 币、 嘉实 物流产
业股票、 嘉实 丰安 6 个 月定期债 券 、 嘉实 新添程混 合 、 嘉实稳元纯 债债券、 嘉实新能 源新材
料 股票、嘉实稳 熙纯债债券 、嘉实丰和 混合、嘉实 新 添华定期混合、 嘉实定期宝 6 个月理
财债券、嘉实沪 港深回报混 合、嘉实现金 添利货币、 嘉实原油（QDII-LOF ） 、嘉 实前沿科技
沪港深股票 、 嘉实稳 宏债券 、 嘉实中 关村 A 股ETF 、 嘉实稳华纯 债债券、 嘉实 6 个 月理财 债
券、 嘉实稳 怡债券 、 嘉实富 时中国 A50ETF 联 接、 嘉 实 富时中国 A50ETF 、 嘉实中小 企业量化
活力灵活配 置混合、 嘉实创 业板 ETF 、 嘉实新 添泽定期 混合、 嘉实 合润双债 两年期 定期债券 、嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
11 
 
嘉实新添丰 定期混合 、 嘉实新添 辉定期 混合、 嘉实 领 航资产配置 混合 （FOF） 、 嘉实价 值精选
股票、 嘉实医 药健康股 票、 嘉实 润泽量化 定期混合 、 嘉实核心优 势股票 、 嘉 实润和量 化定期
混合 、 嘉实金 融精选股 票、 嘉实 新添荣定 期混合 、 嘉 实致兴定期 纯债债券 、 嘉实战略 配售混
合 、嘉实瑞 享定期混 合 。其中 嘉实增长 混合 、嘉 实稳 健 混合 、嘉 实债券基 金 3 只开放 式基
金属于嘉实 理财通系 列基金。 同 时， 管理 多个全国 社 保基金、 企业 年金 、 特 定客户资 产 投资
组合。 
（二）主要人员情况 
1 、基金管理人董 事、监事 、总经 理及其他 高级管理 人员基本情 况 
牛成立先生 ，联席董 事长，经 济学硕士 ，中共党 员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机
构监管司副 处长、 处长； 中国银行 厦门分行 党委委员 、 副行长 （挂职 ） ； 中国银行 业监督管
理委员会 （下称银 监会 ） 非银行 金融机构 监管部处 长； 银监会新疆 监管局党 委委员 、 副局长 ；
银监会银行 监管四部 副主任； 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长； 银监 会融资性 担保业务
工作部 （融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ） 主 任； 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、
总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 ， 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公
司董事。 
赵学军先生 ， 董事 长， 党委书记 ， 经济 学博士 。 曾就 职 于天津通信 广播公司 电视设计 所、
外经贸部中 国仪器进 出口总公 司、 北京商品 交易所、 天津纺织原 材 料交易 所、 商鼎期货 经纪
有限公司、 北 京证券有 限公司、 大成基金 管理有限 公 司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月任嘉
实基金管理 有限公司 董事、总 经理，2017 年 12 月起 任公司董事 长。 
朱蕾女士， 董事，硕 士研究生 ，中共党 员。曾任 保监 会财会部资 金运用处 主任科员 ；
国都证券有 限责任公 司研究部 高级经理； 中欧基金 管 理有限公司 董秘兼发 展战略官； 现任中
诚信托有限 责任公司 总裁助理 兼国际业 务部总经 理； 兼任中诚国 际资本有 限公司总 经理、 深
圳前海中诚 股权投资 基金管理 有限公司 董事长、 总经 理。 
高峰先生， 董 事， 美国 籍， 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博 士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息
衍生品副总 裁， 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德意志银 行以来，
曾 任德 意志银 行（纽 约、 香港、 新加坡 ）董 事、全 球市 场部 中国区 主管、 上海 分行行 长，
2008 年至今任德意志银行（ 中国）有 限公司行 长、 德意志银行 集团中国 区总经理 。 
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena 
Consulting 公司咨询 顾问，JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
12 
 
定收益亚太 区 CFO 、COO ，德意志 银行资产 与财富 管理全球首 席运营官 。2008 年至今任
德意志银行 资产管理 全球首席 运营官。 
韩家乐先生，董 事。1990 年毕业于清华大学经济 管 理学院，硕士研 究生。1990 年 2
月至 2000 年 5 月 任海问证 券投资咨 询有限公 司总经 理；1994 年至今，任北京 德恒有限 责
任公司总经 理；2001 年 11 月至今，任立信 投资有限 责任公司董 事长。 
王巍先生， 独立 董事， 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设
银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员， 美国 化学银行 分析师， 美国
世界银行顾 问，中国 南方证券 有限公司 副总 裁， 万盟 投资管理有 限公司董 事长。2004 至今
任万盟并购 集团董事 长。 
汤欣先生， 独 立董事， 中共党员 ， 法学博 士， 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究
中心副主任、 《清华法学》副主 编，汤姆森路 透集团 “ 中国商法 ” 丛书编辑咨 询委员会成员。
曾兼任中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员， 现兼 任上海证 券交易
所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。 
王瑞华先生 ， 独立 董事， 管理学博 士， 会 计学教授 ， 注册会计师 ， 中共 党员。 曾任中央
财经大学财 务会计教 研室主任 、研究生 部副主任 。2012 年 12 月起担任中央 财经大学 商学
院院长兼 MBA 教育中心 主任。 
张树忠先生， 监事长， 经济学博 士， 高级 经济师， 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银
行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ； 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监；
光大保德信 基金管理 公司董事、 副总经 理； 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ； 大成
基金管理有 限公司董 事长， 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官； 中诚
信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁，
兼任中诚资 本管理（ 北京）有 限公司董 事长。 
穆群先生， 监事， 经 济师， 硕士 研 究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教， 长安信息 产业 （集
团） 股份有限 公司董事 会秘书， 北 京德恒有 限责任公 司财务主管。 2001 年 11 月至今任立 信
投资有限公 司财务总 监。 
龚康先生， 监事，中 共党员， 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于嘉实 基金管 理有限
公司人力资 源部，历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 
曾宪政先生 ，监事， 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢 集团，2003
年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团 （北京） 事 务所证券部 律师。2008 年 7 月至今，
就职于嘉实 基金管理 有限公司 法律稽核 部、法律 部， 现任法律 部 总监。 
经雷先生， 总 经理， 金 融学、 会 计学专业 本科学历 ， 工商管理学 学士学位， 特许金 融分嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
13 
 
析师 （CFA）。 1998 年到 2008 年在美 国国际集 团 （AIG ） 国际投资 公司美 国纽约总 部担任研
究投资工作 。2008 年到 2013 年历任 友邦保险 中国区 资产管理中 心副总监 ， 首席 投资总监 及
资产管理中心负 责人。2013 年 10 月 至今就职于嘉 实基金管理有限 公司，历任 董事总经理
（MD ） 、机 构投资和 固定收益 业务首席 投资官 ；2018 年 3 月起任 公司总经 理。 
宋振茹女士， 副 总经理， 中共 党员， 硕士 研究生， 经 济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于 中 办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于 中国银行海 外行管理 部任副处 长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基 金管理公 司总经理 助 理。1999 年 3 月至今任职于 嘉 实基金
管理有限公 司 ，历任 督察长和 公司副总 经理。 
王炜女士， 督 察长， 中 共党员 ， 法学 硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通
联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限
公司法律部 总监。 
邵健先生， 副 总经理， 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员， 国 泰君安证 券行业研 究
部副经理， 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。 
李松林先生， 副总经理 ， 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监， 南方证 券
金通证券部 总经理助 理，南方 基金运作 部副总监 ，嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。 
2 、基金经理 
（1）现任基 金经理 
曲扬女士， 经济学硕 士，毕业 于中央财 经大学信 息系 ，具有 14 年证 券从业经 验。2004
年至 2007 年，任中 信基金固 定收益研 究员、交 易员 ；2007 年至 2010 年 6 月 ，任中国 光大
银行债券自 营投资业 务副主管 ；2010 年 6 月加入嘉 实基金管理 有限公司 任基金经 理助理。
2011 年 11 月18 日至 2012 年 11 月21 日任嘉 实 稳固 收益债券基 金经理 。2016 年 5 月 17 日
至 2017 年 11 月 9 日任嘉 实稳丰纯 债债券 基金经理 。2017 年 8 月 24 日至 2018 年 4 月 10 日
任嘉实稳悦 纯债债券 基金经理 。2011 年11 月 18 日 至 今任嘉实债 券 基金经 理。2013 年5 月
21 日至今任 嘉实丰益 纯债定期 债券基金 经理。 2014 年4 月 18 日至 今任 嘉实 稳固收益 债券基
金经理 。2012 年 12 月 11 日至今 任 嘉实纯 债债券 基金 经理 。2015 年4 月 18 日至今任 嘉实中
证中期国债 ETF 、 嘉实 中证金边 中期国 债 ETF 联接基 金经理。2016 年 3 月 18 日至今 任 嘉实
稳瑞纯债债 券 、 嘉实稳 祥纯债债 券 基金 经理。2016 年 3 月 30 日至 今任 嘉实 新财富混 合 、 嘉
实新起航混 合 基金经 理。2016 年 4 月 26 日至今任 嘉 实新常态混 合 、 嘉实新 优选混合 、 嘉实
新思路混合 基金经理 。2016 年 7 月 15 日 至今任 嘉 实 稳鑫纯债债 券 基金经 理。2016 年 8 月嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
14 
 
25 日至今任 嘉实安益 混合基金 经理。2016 年 9 月 13 日至今任嘉 实稳泽纯 债债券基 金经理。
2016 年 12 月 1 日至 今任嘉实 策略优选 混合、 嘉实主 题增强混合 基金经理 。2016 年 12 月 14
日至今任嘉 实价值增 强混合基 金经理。 2016 年 12 月 21 日至今任嘉 实新添 瑞混合基 金经理。
2017 年 2 月 28 日至 今任 嘉实 新添程混 合 基 金经 理。 2017 年 3 月 9 日至今任 嘉实稳元 纯债债
券 基金经理 。2017 年3 月16 日 至今任 嘉 实稳熙纯 债 债券 基金经 理。2017 年 6 月 21 日至今
任 嘉实稳怡 债券 基金 经理。2017 年 9 月 28 日至今 任嘉实新添 辉定期混 合基金经 理。2015
年 4 月 18 日 至今任 本 基金基金 经理 。 
王亚洲先生，6 年证券 从业经历 。 具有基 金从业资 格 。 曾任国泰基 金管理有 限公司债 券
研究员，2014 年 6 月加 入嘉实基 金管理有 限公司 固定 收益部任研 究员。2017 年 6 月 13 日至
2018 年 1 月 11 日 任嘉实稳 康纯债债 券基金经 理。2017 年 3 月 28 日至 2018 年 4 月 10 日任
嘉实稳泰债 券 基金经 理。2017 年7 月 12 日至 2018 年4 月 10 日任 嘉实稳 愉债券 基 金经理。
2015 年 7 月9 日至今 任 嘉实中 证中期国 债 ETF、 嘉实 中证金边中 期国债 ETF 联接基 金经理，
2016 年 9 月 20 日至今 任嘉实稳 盛债券基 金经理。2016 年 11 月 4 日至今任嘉 实稳祥 纯债债
券基金经理 。2016 年12 月29 日至今 任嘉实 丰安 6 个 月定期债券 基金经理 。2017 年 6 月 14
日至今任 嘉 实稳华纯 债债券 基 金经理。2017 年 10 月 17 日至今 任嘉实稳 怡债券 基金经理 。
2015 年 7 月9 日至今 任 本基金 基金经理 。 
胡永青先生, 硕士研 究生 ， 15 年证 券从业经 历 ， 具有 基金从业资 格。 曾任天安 保险股份
有限公司固 定收益组 合经理， 信 诚基金管 理有限公 司 投资经理， 国 泰基金管 理有限公 司固定
收益部总监 助理、基 金经理。2011 年 12 月 5 日至 2013 年 12 月 25 日 任国泰双利 债券证券
投资基金、 国泰货币 市场证券 投资基金 的基金经 理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25
日 任国泰信 用债券型 证券投资 基金的基 金经理。 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任 嘉
实稳丰纯债 债券 基金 经理。 2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任 嘉实 稳愉债券 基金经理 。
2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任 嘉实稳 泰债 券 基金经理 。2013 年 11 月加入 嘉实基
金管理有限 公司 ， 现任固定 收益业务 体系全回 报策略 组组长 。2014 年 3 月 28 日 至今任嘉实
丰益策略定 期 债券 、 嘉 实增强收 益定期 债券、 嘉实 信 用债券 基金 经理，2014 年 10 月 9 日至
今 任嘉实元 和基金经 理。2015 年 4 月 18 日至今 任嘉 实稳固收益 债券基金 经理。2016 年 3
月 14 日至 今任 嘉实 新财富混 合 基金经 理。2016 年 3 月 30 日至 今任 嘉实 新常态混 合 基金经
理。 2016 年 4 月 12 日 至今任嘉 实新思路 混合基金 经 理。 2016 年 5 月 5 日至 今任 嘉实 新优选
混合 、 嘉实 新趋势混 合 、嘉实 新起航混 合基金经 理 。2016 年 6 月 3 日至今任 嘉实稳盛 债券
基金经理。2016 年 12 月 1 日至 今任嘉实 策略优选 混 合、 嘉实主题 增强混合 基金经理 。2016嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
15 
 
年 12 月 14 日至今任嘉实价值 增强混合 基金经 理。2017 年 6 月 2 日至今任 嘉实稳宏债 券 基
金经理。2017 年 6 月 21 日至今 任 嘉实稳 怡债券 基 金 经理。2018 年 1 月 19 日至今任 嘉实润
泽量化定期 混合 基金 经理。2018 年 2 月 9 日至今任 嘉实润和量 化定期混 合 基金经 理。2015
年 12 月 15 日至今任 本基金基 金经理 。 
崔思维女士， 硕 士研究生， 具 有7年证 券从业经 验。2011 年7月加入 嘉实基 金 管理有限 公
司， 曾任产品管 理部产品 经理， 现任职 于固定收 益业 务体系全回 报策略组。2017 年7 月6 日至
今任嘉实稳 鑫纯债债 券、 嘉实稳泽 纯债债券、 嘉 实稳 荣债券、 嘉实稳 熙纯债债 券及本基 金基
金经理。2018 年7月7 日至今任 本基金基 金经理。 
（2 ）历任基金经 理 
2013 年2 月5 日至2014 年6 月20 日，杨宇先生任本 基金 基金经理 。 
2014年6月20 日至2015 年4月18 日，裴晓 辉 先生任 本基 金基金经理 。 
3 、债券投资决策 委员会 
债券投资决 策委员会 的成员包 括： 公司总 经理兼固 定 收益业务首 席投资官 经雷先生、 固
定收益体系 策略组组 长 王茜女 士、 万晓西先 生、 胡永 青先生、 以及养 老金固收 投资组长 王怀
震先生。 
上述人员之 间不存在 近亲属关 系。 
（三）基金管理人的职责 
1 、依法募集基 金，办理 或者委托 经中国证 监会认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
2 、办理基金备案 手续； 
3 、对所管理的不 同基金财 产分别 管理、分 别记账， 进行证券投 资； 
4 、按照基金合同 的约定确 定基金 收益分配 方案，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5 、进行基金会计 核算并编 制基金 财务会计 报告； 
6 、编制中期和年 度基金报 告； 
7 、计算并公告基 金资产净 值，确 定基金份 额申购 、 赎回价格； 
8 、办理与基金财 产管理业 务活动 有关的信 息披露事 项； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
16 
 
9 、召集基金份额 持有人大 会； 
10 、保存基金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、 以基金 管理人名 义，代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利 或者实施 其他法 律行
为； 
12 、有关法律、法规 和中国证 监会规定 的其他职 责。 
（四）基金管理人承诺 
1 、本基金管理 人将根据 基金合同 的规定， 按照招募 说明书列明 的投资目 标、策略 及限
制全权处理 本基金的 投资。 
2 、本基金管理 人不从事 违反法律 法规的行 为，并建 立健全内部 控制制度 ，采取有 效措
施，防止违 反法律法 规行为的 发生。 
3 、本基金管理 人建立健 全内部控 制制度， 采取有效 措施，禁止 将基金财 产用于下 列投
资或活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款 或者提供 担保； 
（3 ）从事承担无 限责任的 投资； 
（4 ）买卖其他基 金份额， 但是国 务院另有 规定的除 外； 
（5 ）向其基金 管理人、 基金托管 人出资或 者买卖其 基金管理人 、基金托 管人发行 的股
票或者债券 ； 
（6 ）买卖与其 基金管理 人、基金 托管人有 控股关系 的股东或者 与其基金 管理人、 基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券； 
（7 ）从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他 不正 当的证券交 易活动； 
（8 ） 依照法 律、 行 政法规有 关规定 ， 由国 务院证券 监 督管理机构 规定禁止 的其他活 动。 
4 、 本基金管 理人将加 强人员管 理， 强 化职业操 守， 督 促和约束员 工遵守国 家有关法 律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 行为： 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
17 
 
（1 ）越权或违规 经营，违 反基金 合同或托 管协议； 
（2 ）故意损害基 金份额持 有人或 其他基金 相关机构 的合法利益 ； 
（3 ）在向中国证 监会报送 的材料 中弄虚作 假； 
（4 ）拒绝、干扰 、阻挠或 严重影 响中国证 监会依法 监管； 
（5 ）玩忽职守、 滥用职权 ； 
（6 ）泄漏在任 职期间知 悉的有关 证券、基 金的 商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（7 ）除按依法进 行基金资 产管理 外，直接 或间接进 行其他股票 投资； 
（8 ）其他法律、 行政法规 以及中 国证监会 禁止的行 为。 
5 、基金经理承诺 
（1 ）依照有关 法律、法 规和基金 合同的规 定，本着 谨慎的原则 为基金份 额持有人 谋取
最大利益。 
（2 ）不利用职 务之便为 自己、代 理人、代 表人、受 雇人或任何 其他第三 人谋取不 当利
益。 
（3 ）不泄漏在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的商 业秘密、尚 未依法公 开的基金 投资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4 ）不以任何形 式为除基 金管理 人以外的 其他组 织 或个人进行 证券交易 。 
（五）基金管理人内部控制制度 
1 ．内部控制制度 概述 
为加强内部 控制， 防范 和化解 风险， 促进 公司诚信 、 合法、 有效经 营， 保障 基金份额 持
有人利益， 根 据 《证券 投资基金 管理公司 内部控制 指 导意见》 并结 合公司具 体情况， 公司已
建立健全内 部控制体 系和内部 控制制度 。 



 公司内 部控制制 度由内部 控制大纲、 基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 公司内
部 控制 大纲是 对公司 章程 规定的 内控原 则的 细化和 展开 ，是 各项基 本管理 制度 的纲要 和总
揽。 基本 管理制度 包括投资 管理、 信息披露 、 信息 技 术管理、 公司财务 管理、 基金会计 、 人嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
18 
 
力 资源管理 、 资料 档案管理 、 业绩 评估考核 、 监察 稽 核、 风险 控制、 紧急应变 等制度 。 部门
业务规章是 对各部门 的主要职 责、岗位 设置、岗 位责 任、操作守 则等具体 说明。 
2. 内部控制的原则 
（1 ）健全性原 则：内部 控制包括 公司的各 项业务、 各个部门或 机构和各 级人员， 并涵
盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节； 
（2 ）有效性原 则：通过 科学的内 控手段和 方法，建 立合理的内 控程序， 维护内控 制度
的有效执行 ； 
（3 ）独立性原则 ：公司各 机构、 部门和岗 位在职能 上必须保持 相对独立 ； 
（4 ）相互制约 原则：组 织结构体 现职责明 确、相互 制约的原则 ，各部门 有明 确的 授权
分工，操作 相互独立 。 
（5 ）成本效益 原则：运 用科学化 的经营管 理方法降 低运作成本 ，提高经 济效益， 以合
理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 
3 、内部控制组织 体系 
（1 ）公司董事 会对公司 建立内部 控制系统 和维持其 有效性承担 最终责任 。董事会 下设
审计与合规 委员会， 负 责检查公 司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度 的执行情 况， 充分
发挥独立董 事监督职 能，保护 投资者利 益和公司 合法 权益。 
（2 ）债券投资 决策委员 会由公司 固定收益 业务首席 投资官、总 监及资深 基金经理 、投
资经理组成， 负责指导 固定收益 类基金资 产的运作、 确 定基本的投 资 策略和 投资组合 的原则 。 
（3 ）风险控制 委员会为 公司风险 管理的最 高决策机 构，由公司 总经理、 督察长以 及相
关部门负责 人组成， 负责全面 评估公司 经营管理 过程 中的各项风 险，并提 出防范化 解措施。 
（4 ）督察长积 极对公司 各项制度 、业务的 合法合规 性及公司内 部控制制 度的执行 情况
进行监察、 稽核，定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 
（5 ）监察稽核 部：公司 管理层重 视和支持 监察稽核 工作，并保 证监察稽 核部的独 立性
和权威性， 配 备了充足 合格的监 察稽核人 员， 明确监 察稽核部门 及其各岗 位的职责 和工作流
程、 组织纪律。 监察 稽核部具 体负责公 司各项制 度、 业务的合法 合规性及 公司内部 控制制度
的执行情况 的监察稽 核工作。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
19 
 
（6 ）业务部门 ：部门负 责人为所 在部门的 风险控制 第一责任人 ，对本部 门业务范 围内
的风险负有 管控及时 报告的义 务。 
（7 ）岗位员工 ：公司努 力树立内 控优先和 风险管理 理念，培养 全体员工 的风险防 范意
识，营造一 个浓厚的 内控文化 氛围，保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、 各个岗 位和各个 环 节。 员工在其 岗位职责 范围内承 担相应
的内控责任 ，并负有 对岗位工 作中发现 的风险隐 患或 风险问题及 时报告、 反馈的义 务。 
4 、内部控制措施 
公司确立“ 制度上控 制风险 、 技 术上量化 风险 ” ， 积极 吸收或采用 先进的风 险控制技 术和
手段，进行 内部控制 和风险管 理。






（1 ） 公司逐步 健全法 人治理 结构，充 分发挥 独立董 事和监事 会的监 督职能 ，严禁不 正
当关联交易 、利益输 送和内部 人控制现 象的发生 ，保 护投资者利 益和公司 合法权益 。 



（2 ） 公司设置 的组织 结构， 充分体现 职责明 确、相 互制约的 原则， 各部门 均有明确 的
授权分工， 操 作相互独 立。 公司 逐步建立 决策科学 、 运营规范、 管 理高效的 运行机 制， 包括
民主、 透明的 决策程序 和管理 议事规则， 高效、 严 谨 的业务执行 系统， 以及 健全、 有 效的内
部 监督和反 馈系统。 



（3 ）公司设 立了顺序 递进、 权责统一 、严密有 效的内控防 线： 
①各岗位职 责明确， 有 详细的岗 位说明书 和业务流 程 ， 各岗位人员 在上岗前 均应知悉 并
以书面方式 承诺遵守 ，在授权 范围内承 担责任； 



②建立 重要业务 处理凭据 传递和信 息沟通制 度， 相关部门和 岗位之间 相互监督 制衡； 



（4 ） 公司建立 有效的 人力资 源管理制 度，健 全激励 约束机制 ，确保 公司人 员具备与 岗
位要求相适 应的职业 操守和专 业胜任能 力。 



（5 ）公司建 立科学严 密的风 险评估体 系，对公 司内外部风 险进行识 别、评估 和分析 ，
及时防范和 化解风险 。 
（6 ）授权 控制应 当贯穿于 公司经 营活动的 始终，授 权控制的主 要内容包 括： 
①股东会、 董事 会、 监事会和 管理层充 分了解和 履行 各自的职权， 建 立健全公 司授权标
准和程序， 确保授权 制度的贯 彻执行； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
20 
 



②公司 各部门、 分公司及 员工在规 定授权范 围内 行使相应的 职责； 



③重大 业务授权 采取书面 形式，授 权书应当 明确 授权内容和 时效。 



④对已 获授权的 部门和人 员建立有 效的评价 和反 馈机制， 对已不 适用的授 权应及时 修改
或取消授权 。 



（7 ）建立 完善的基 金财务核 算与基金 资产估值 系统和资产 分离制度 ，基金资 产与公司
自有资产、 其 他委托资 产以及不 同基金 的资 产之 间实 行独立运作， 分别核算 ， 及时、 准确和
完整地反映 基金财产 的状况。 



（8 ）建立 科学、严 格的岗位 分离制度 ，明确划 分各岗位职 责，投资 和交易、 交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的 重 叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗 位进行物 理隔离。 



（9 ）建立 和维护信 息管理系 统，严格 信息管理 ，保证客户 资料等信 息安全、 真实和完
整。 积极维护 信息沟通 渠道的畅 通， 建立 清晰的报 告 系统， 各级领 导、 部门 及员工均 有明确
的报告途径 。 



（10 ）建 立和完善 客户服务 标准，加 强基金销 售管理 ，规范基 金宣传推 介，不得 有不
正当销售行 为和不正 当竞争行 为。 
（11 ）制订 切实有效 的应急 应变措施 ，建立危 机处理机 制和程序 ，对发生 严重影 响基
金份额持有 人利益、 可能 引起系统 性风险、 严重 影响 社会稳定的 突发事件， 按 照预案妥 善处
理。 
（12 ）公司 建立健全 内部监 控制度， 督察长、 监察稽核 部对公司 内部控制 制度的 执行
情况进行持 续的监督 ，保证内 部控制制 度落实； 定期 评价内部控 制的有效 性并适时 改进。 
①对公司各 项制度、 业 务的合法 合规性核 查。 由监察 稽 核部设计各 部门监察 稽核点明 细，
按照查核项 目和查核 程序进行 部门自查、 监 察部核查 ， 确保公司各项 制度、 业务符 合有关法
律、 行政法 规、部门 规章及行 业监管规 则。 
②对内部风 险控制制 度的持续 监督。 由监 察稽核部 组 织相关业务 部门、 岗位 共同识别 风
险点， 界定风 险责任人 ， 设计内 部风险点 自我评估 表 ， 对风险点进 行评估和 分析， 并 由监察
稽核部监督 风险控制 措施的执 行，及时 防范和化 解风 险。 
③督察长发 现公司存 在重大风 险或者有 违法违规 行为 ， 在告知总经理 和其他有 关高级管嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
21 
 
理人员的同 时，向董 事会、中 国证监会 和公司所 在地 中国证监会 派出机构 报告。 
5 、基金管理人关 于内部控 制的声 明 
（1 ）本公司承诺 以上关于 内部控 制的披露 真实、准 确； 
（2 ）本公司承诺 根据市场 变化和 公司 发展 不断完善 内部控制体 系和内部 控制制度 。 
四、 基金托管人 
（一）基本情况 
名称：中国 银行股份 有限公司 （简称 “ 中国银行 ”） 
住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 
首次注册登 记日期：1983 年 10 月31 日 
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒 佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元整 
法定代表人 ：陈四清


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
托管部门信 息披露联 系人： 王 永民 
传真： （010 ）66594942 
中国银行客 服 电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现 有员工 110 余人 ， 大部分员 工具有丰 富的银行 、
证券、 基金 、 信托 从业 经验， 且 具有海外 工作、 学 习 或培训经历，60％以上 的员工 具有硕士
以上学位或 高级职称。 为 给客户提 供 专业化 的托管服 务， 中国银行已 在境内、 外分 行开展托
管业务。 
作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国银行拥 有证券投 资基金、 基
金 （一对多 、 一对 一） 、 社 保基金 、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三类机 构 、 券 商资
产管理计划 、 信托 计划、 企业年金 、 银行 理财产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资 金托管等 门类
齐全 、 产品丰 富 的托管 业务体 系 。 在国 内 ， 中国银 行 首家 开展绩 效评估、 风 险 分析等 增值服
务，为各类 客户提供 个性化的 托管 增值 服务 ，是 国内 领先的大型 中资托管 银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至2018 年6 月30 日，中国 银行已托 管 674 只 证券 投资基金， 其中境内 基金 638 只，
QDII 基金 36 只， 覆盖了股 票型、债 券型、混 合型、 货币型、指 数型 、FOF 等多 种类型的 基嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
22 
 
金，满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求，基 金托 管规模位居 同业前列 。 
（四）托管业务的内部控制制度 
中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分， 秉
承中国银行 风险 控制 理念， 坚 持 “规范运 作、 稳健 经 营” 的原则。 中国银行 托管业务 部风险
控制工作贯 穿业务各 环节， 通过风 险识别与 评估、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外 部检
查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。 
2007 年起， 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。
先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16” 等国际主流 内控审阅准
则的无保留 意见的审 阅报告。2017 年， 中国 银行继续 获得了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则的内 部控制审 计报 告。 中国 银行托管 业务内控 制度完善， 内控 措施严密， 能 够有效保
证托管资产 的安全。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序 
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相
关规定， 基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令违反 法律、 行 政法规 和其他有 关规定， 或者
违反基金合 同约定的， 应 当拒绝执 行， 及时 通知 基金 管理人， 并及时 向国务院 证券监督 管理
机构报告。 基 金托管人 如发现基 金管理人 依据交易 程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政
法规和其他有关 规定，或者 违反基金合 同约定的,应当 及时 通知基金 管理人 ，并 及时向国务
院证券监督 管理机构 报告。 
五、 相关服务机构 
（一）场外 销售 机构 
1 、 直销机构 
（1）嘉实基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址 北京市东城 区建国门 南大街 7 号万豪中 心 D 座 12 层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 赵佳 
（2）嘉实基 金管理有 限公司上 海直销中 心 
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道8 号上海 国金中 心 2 期 53 层 09-11 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
23 
 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基 金管理有 限公司 成 都分公司 
办公地址 成都市高新 区交子大道177 号中 海国际中 心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基 金管理有 限公司深 圳 分公司 
办公地址 深圳市福田 区益田路6001 号太 平金融大 厦 16 层 
电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基 金管理有 限公司 青 岛分公司 
办公地址 青岛市市南 区山东路6 号华润 大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基 金管理有 限公司 杭 州分公司 
办公地址 杭州市江干 区四季青 街道钱江 路 1366 号 万象城2 幢 1001A 室 
电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 王振 
（7）嘉实基 金管理有 限公司福 州分公司 
办公地址 福州市鼓楼 区五四路137 号信合 广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基 金管理有 限公司南 京分公司 
办公地址 南京市白下 区中山东 路 288 号 新世纪广 场 A 座 4202 室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ）嘉实基金管 理有限公 司 广州 分公司 
办公地址 广州市天河 区珠江西 路 5 号广州国 际金融中 心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
24 
 
联系人 周炜 
2 、代销机构



（二）场内 代销机构 
场内代销机 构是指具 有基金代 销业务资 格、 并经深圳 证券交易所 和中国证 券登记结 算有
限责任公司 认可的深 圳证券交 易所会员 单位。 
（三）基金 注册登记 机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责 任公司 
地址：北京 市西城区 太平桥大 街17号 
法定代表人 ：金颖 
电话：010-59378835



传真：010-59378907 
联系人：任 瑞新 
（ 四 ） 出具 法律意见 书的 律师 事务所 
名称：上海 市通力律 师事务所 
住所、办公 地址：上 海市银城 中路68号 时代金融 中心19层 
联系电话： （021）31358666 
传真： （021 ）31358600 
负责人：韩 炯 
联系人：黎 明 
经办律师： 吕红、黎 明 
（ 五 ） 审计 基金财产 的 会计师 事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所 （特 殊普通合 伙） 
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展银 行 大厦 6 楼 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
25 
 
办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路 202 号 领展企业 广场 二座普华永 道中心 11 楼 
 
法定代表人 ： 李丹 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 张勇 
经办注册会 计师：薛竞 、 张勇 
 
六、 基金的募集 
（一）基金 募集的依 据 
本基金由基 金管理人 依照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《销售办法》 、 基 金合同的 相关
规定、并经中国证券监督 管理委员会2012 年12 月13 日《关于 核准嘉实中证中 期企业债指数
证券投资基 金（LOF ） 募集 的批复 》 （证监 许可[2012]1681 号） 核准募集。 
（ 二 ）基金 运 作方式 和类型 
1 、基金的类别： 债券指数 型 
2 、基金的运作方 式： 上市 契约型 开放式 
（ 三 ）基金 存续期 
不定期。 
（ 四 ）基金 份额的募 集期、募 集方式及 场所、募 集对 象 、募集规 模上限 
1 ．募集期：2013 年1 月7 日至2013 年1 月30 日。 
2 ．募集方式及场 所： 
本基金将通 过场外和 场内两种 方式公开 发售。A 类基 金份额通过 场外和场 内两种方 式发嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
26 
 
售，C 类基金 份额通过 场外方式 发售。 场外 将通过基 金管理人的 直销网点 及基金代 销机构的
代销网点发 售， 场内将 通过深圳 证券交易 所内具有 相 应业务资格 的会员单 位发售， 具 体名单
详见基金份 额发售公 告或相关 业务公告。 尚未取得 相 应业务资格， 但属于深 圳证券交 易所会
员的其他机 构， 可在本 基金上市 后， 代理投 资者通过 深圳证券交 易所交易 系统参与 本基金的
上市交易。 
本基金认购 采取全额 缴款认购 的方式 。 基金 投资者在 募集期内可 多次认购 ， 认 购一经受
理不得撤销 。 
3 ．募集对象： 
本基金的发 售对象为 个人投资 者、 机构投资 者、 合格 境外机构投 资者以及 法律法规 或中
国证监会允 许购买证 券投资基 金的其他 投资者。 
（ 五 ） 基金 份额类别 
本基金根据认购/ 申购费用、赎回费 用、销售服务费 收取方式的不同，将基金份额分为
两不同的类 别。在投 资人认购/ 申购时收 取前端认 购/ 申购费，在 赎回时根 据持有期 限收取赎
回费的基金 份额，称为 A 类； 从本类别 基金资产 中计 提销售服务 费、不收 取认购/ 申购 费，
但对持有期 限少于 30 日的本 类别基金 份额的赎 回收 取赎回费的 基金份额 ，称为 C 类。 
本基金 A 类和 C 类基金 份额分别 设置代码 。由于每 一类基金份 额类别的 费率不同 ，本
基金 A 类基 金份额 和 C 类基金份 额将分别 计算基金 份额净值， 计算公式 为计算日 各类别基
金资产净值 除以计算 日发售在 外的该类 别基金份 额总 数。 有关基金 份额类别 的具体设 置、 费
率水平等由 基金管理 人确定， 并在 本招 募说明书 中公 告。 
根据基金运 作情况， 基 金管理人 可在 不损 害已有基 金 份额持有人 权益的情 况下， 经与 基
金托管人协 商， 在履行 适当程序 后停止现 有基金份 额 类别的销售、 或者调整 现有基金 份额类
别的费率水 平、 或者增 加新的基 金份额类 别等， 调整 前基金管理 人需及时 公告并报 中国证监
会备案。 
（ 六 ） 基金 面值、认 购费用、 认购价格 及计算公 式 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
27 
 
1 、基金面值



本基金A 类基金 份额、C 类基金 份额的 基 金份额初 始面 值 均为人民 币1.00 元。 
2 、认购价格



本基金按初 始面值发 售，认购 价格为每 份基金份 额人 民币1.00 元。 
3 、认购 费 率 
本基金A 类基金 份额在认 购时收取 基金前端 认购费用 ；C 类基金 份额不收 取 认购费 用。 
1) 、场外认购：投 资者在场外认 购A 类基金份额 时需 交纳前端认购费， 费率按认购 金
额递减，具 体如下： 
认购金额（含认购费） 认购费率 
M ＜50 万元 0.4% 
50 万元≤M ＜100 万元 0.3% 
100 万元≤M ＜200 万元 0.2% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.1% 
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 
2) 、场内认购：场 内会员单位可 按照基金招 募说明书 中约定的场外认购A 类 基金份
额的认购费 率设定投 资人场内 认购A 类基金 份额 的佣 金比率。



3) 、 本基金认 购费由认 购人承担 ， 认购费 不列入 基金 财 产， 主要 用于基金 的市场推
广、销售、 登记结算 等募集期 间发生的 各项费用 。



4) 、投资者重 复认购时 ，需按单 笔认购金 额对应的 费 率分别计算 认购费用 。 
4. 认购份额的计算 ： 
1) 、场外认购A 类 基金份额 的份额 计算： 
基金场外认 购采用金 额认购的 方式 。A 类基金份 额 的 认购金额包 括认购费 用和净认 购金
额。计算公 式为：


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
28 
 
①认购费用 适用比例 费率时， 认购份额 的计算方 法如 下：



净认购金额 = 认 购金额/ （1 ＋认 购费率） ；



认购费用 = 认购 金额- 净 认购金额 ；



认购份额 = （净 认购金额 ＋认购利 息）/ 基金 份额面 值。



②认购费用 为固定金 额时，认 购份额的 计算方法 如下 ：



认购费用＝ 固定金额



净认购金额= 认购 金额－认 购费用



认购份额＝ （净认购 金额+ 认购资金 利息）/ 基金 份额 面值 
场外认购份 额计算结 果保留到 小数点后 两位， 小 数点 后两位以后 的部分四 舍五入， 由此
产生的误差 计入基金 财产。 认购 款项在募 集期间产 生 的利息将折 算为基金 份额， 归基 金份额
持有人所有， 其中利息 转份额以 基金注册 登记机构 的 记录为准。 利 息折算的 份额保留 到小数
点后两位， 小数点后 两位以后 部分截去 ，由此产 生的 误差计入基 金财产。 
例一： 某投 资者在认 购期投资10,000 元认购A 类基金 份额 ， 假设 募集期利 息为10 元， 对
应费率为0.4% ，则其可 得到的基 金份额计 算如下： 
净认购金额=10,000/(1+0.4%) ＝9,960.16 元 
认购费用＝10,000 - 9,960.16 ＝39.84 元 
认购份额＝(9,960.16 + 10)/1.00 ＝9,970.16 份 
即投资者投 资10,000 元认购A 类基金份额 ，可得 到9,970.16 份基金份额。 
2）、 场外认购C 类基金 份额的份 额计算 ：



认购份额＝( 认购金 额＋认 购资金利 息)/1.00 元



例二： 某投资者 投资10,000 元认购本基金C 类基 金份 额， 假设这10,000 元在募集期间产
生的利息为10 元，则 其可得到 的基金份 数计算如 下：



认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010 份



即 投资者 投资10,000.00 元 认 购 本基金C 类基 金份额， 加上募 集期间 利息 后一共 可以 得嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
29 
 
到10,010 份C 类基金份额 。



3) 、场内认购A 类 基金 份额 的计算



场内认购采 用份额认 购的方式 。计算公 式为：



净认购金额 ＝挂牌价 格×认购 份额



认购费用＝ 挂牌价格 ×认购份 额×认购 费率



认购金额＝ 净认购金 额＋认购 费用



利息折算的 份额＝利 息/ 挂牌价格



场内认购金 额计算结 果保留到 小数点 后 两位， 小 数点 后两位以后 的部分四 舍五入。 认购
款项在募集 期间产生 的利息将 折算为基 金份额归 基金 份额持有人 所有， 其中利 息转份额 以基
金注册登记 机构的记 录为准。 利息折算 的份额保 留至 整数位（最 小单位为1 份 ），余额 计入
基金财产。 
例三： 某投 资者认购 本基金A 类基 金份额10,000 份， 若会员单位 设定发售 （认购） 费率
为0.4% ，假定该笔认购 产生利息5.00 元。则认 购金额 和利息折算 的份额为 ： 
挂牌价格＝1.00 元



净认购金额 ＝挂牌价 格 × 认 购份额＝ 1 . 0 0 × 1 0 , 0 0 0 ＝10,000 元



认购费用＝ 挂牌价格 × 认购 份额 × 认购费率 ＝ 1 . 0 0 × 1 0 , 0 0 0 ×0.4% ＝40 元



认购金额＝ 净认购金 额＋认购 费用＝10,000 ＋40 ＝10,040 元



利息折算的 份额＝利 息/ 挂牌价格 ＝5.00/1.00 ＝5 份



即：投资者认购10,000 份A 类基金份额 ，需缴纳10,040 元，若利息 折算的份额为5 份，
则总共可得 到10,005 份A 类基金份额 。 
（ 七 ）募集 资金利息 的处理方 式



确认成功的 认购款项 在募集期 间产生的 利息将折 算为 基金份额归 投资者所 有。 其中利息
的数额以基 金注册机 构的记录 为准。



（ 八 ）募集 期间的资 金与费用


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
30 
 
基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户， 在 基金 募集行为结 束前， 任 何人不得 动用。
基金募集期 间的信息 披露费、 会计师费 、律师费 以及 其他费用， 不得从基 金财产中 列支。 
七、 基金 合同的生 效 
（一）基金 合同生效 
本基金基金 合同于 2013 年2 月5 日起正式 生效，自 该日起本基 金管理人 正式开始 管理
本基金。 
 
（ 二 ）基金 存续期内 的基金份 额持有人 数量和资 产规 模 
本合同存续 期内， 基金 份额持有 人数量不 满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万元的，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会 ； 连续 20 个工 作日出现前 述情形的 ， 基金 管理人应 当
向中国证监 会说明原 因和报送 解决方案 。 
法律法规或 监管部门 另有规定 的，按其 规定办理 。 
八、 基金份额的上 市交易 
（一）上市 交易的证 券交易所 
深圳证券交 易所。 
（二）上市 交易的时 间 
本基金A 类份额 于2013 年4 月1 日在深圳证券交易所 上 市交易。 
基 金 上市 后， 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的基 金份额 可 直接 在深 圳证 券交 易所 上市 交
易；登记在 注册登记 系统中的 基金份额 通过办理 跨系 统转托管业 务将基金 份额转至 场内后，
方可上市交 易。 
（三）上市 交易的规 则 
1 、本基金A 类份额 上市首日 的开盘参 考价为前 一交易 日基金份额 净值； 
2 、本基金A 类份额 实行价格 涨跌幅限 制，涨跌 幅比例 为10% ，自上 市首日 起实行； 
3 、本基金A 类份额 买入申报 数量为100 份或其整 数倍 ； 
4 、本基金A 类份额 申报价格 最小变动 单位为0.001 元人民币； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
31 
 
5 、本基金A 类份额 上市交易 遵循《深 圳证券交 易所交 易规则》及 其他有关 规定。 
（四）上市 交易的费 用 
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所的有 关规 定办理。 
（五）上市 交易的行 情揭示 
本基金A 类份额 在深圳证 券交易所 挂牌交易， 交易行 情通过行情 发布系统 揭示。 行情 发
布系统同时 揭示A 类份额 前一交易 日的基金 份额净值 。 
（六）上市 交易的停 复牌、暂 停上市、 恢复上市 
本基金A 类份额 上市交易 的停复 牌、 暂停上市、 恢复 上市按照深 圳证券交 易所相关 规定
执行。 
（七）终止 上市的情 形和处理 方式 
本基金A 类份额 终止上市 的情形和 处理方式 遵照深圳 证券交易所 相关规定 。 
如果本基金 根据法律 法规和基 金合同的 规定变更 为ETF 联接基金 后， 基 金管理人 可以向
深圳证券交 易所申请 本基金A 类份 额终止上 市，并无 需基金份额 持有人大 会审议批 准。 
发生上述终 止上市情 形时，由 证券交易 所终止本 基 金 A 类份额上市交易， 基金管理 人
报经中国证 监会备案 后终止本 基金 A 类份额的上市 ，基金管理 人应当根 据相关法 规规定发
布终止上市 公告。 
（八） 相关法 律法规、 中 国证监会 及深圳证 券交易所 对基金上市 交易的规 则等相关 规定
进行调整的， 本 基金基金 合同相应 予以修改。 若 深圳 证券交易所、 中 国证券登 记结算有 限责
任公司增加 本基金 A 类份额 上市 交易方面 的新功能 ，本基金管 理人可以 在履行适 当的程序
后增加相应 功能。 上 述修改无 须召开基 金份额持 有人 大会。 
 
九 、 基金份额的申 购、赎回 
（一）基金 投资者范 围 
符合法律法 规规定的 可投资于 证券投资 基金的个 人投 资者、 机构投 资者、 合格 境外机构
投资者以及 法律法规 或中国证 监会允许 购买证券 投资 基金的其他 投资者。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
32 
 
（ 二 ） 申购 、赎回的 场所 
本基金的申 购与赎回 将通过销 售机构进 行。 投资者办 理场内申购 和赎回业 务的场所 为具
有基金代销 业务资格 且具有场 内基金申 购赎回资 格的 深圳证券交 易所会员 单位。 投资者 需使
用深圳证券 账户，通 过深圳证 券交易所 交易系统 办理 场内申购、 赎回业务 。 
投资者办理 场外申购 和赎回业 务的场所 为基金管 理人 直销机构和 场外代销 机构。 投资者
需使用中国 证券登记 结算有限 责任公司 （深圳） 开放 式基金账户 办理场外 申购、赎 回业务。 
投资者应当 在基金管 理人和场 内、 场外代 销机构办 理 基金申购、 赎 回业务的 营业场所 或
按基金管理 人和场内 、场外代 销机构提 供的其他 方式 办理基金的 申购和赎 回。本基 金场内、
场外代销机 构 名单将 由基金管 理人在招 募说明书 或其 他公告中列 明。 在本基金 基金合同 生效
后，投资人 可通过场 内、场外 两种渠道 申购与赎 回 A 类份额；通过 场外渠道 申购与赎 回 C
类份额。 
基金管理人 可根据情 况变更或 增减代销 机构， 并予 以 公告。 若基金 管理人或 其指定的 代
销机构开通 电话、传 真或网上 等交易方 式，投资 人可 通过上述方 式进行申 购与赎回 。 
（ 三 ）申购 、赎回的 开放日及 时间 
1、开放日及 开放时间 
基金投资者 办理基金 份额的申 购、 赎回等业 务的开放 日为深圳证 券交易所 及上海证 券交
易所的交易 日， 具体业 务办理时 间以销售 机构公布 的 时间为准。 但 基金管理 人根据法 律法规、
中国证监会 的要求或 本基金合 同的规定 公告暂停 申购 、赎回时除 外。 
若出现新的 证券交易 市场、 证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊 情况， 基金 管理人将 视
情况对前述 开放日及 开放时间 进行相应 的调整并 公告 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在 基金合同 约定之外 的日期和 时间提出 申 购、 赎回或转 换申请且 注册登记 机构接
受的， 视为下 一个开放 日的申请 ， 其基金 份额申购 、 赎回价格为 下次办理 基金份额 申购、 赎
回时间所在 开放日的 价格。 
2、申购与赎 回的开始 时间 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
33 
 
本基金已于2013年3 月22 日起开 始办理日 常申购 、赎 回业务。 
（ 四 ）申购 、赎回的 原则 
1、 “未知价” 原则， 即基 金的申购 与赎回价 格以受理 申请当日基 金份额净 值为基准 进行
计算； 
2、基金采用 金额申购 和份额赎 回的方式 ，即申 购以 金额申请， 赎回以份 额申请； 
3、场外赎回 遵循“先 进先出” 原则，即 按照认 购、 申购的先后 次序进行 顺序赎回 ； 
4、当日的申购与 赎回申请可 以在基金管 理人规定的 时间以内撤销， 在当日的业 务办理
时间结束后 不得撤销 ； 
5、投资者通过场 外申购、赎 回应使用中 国证券登记 结算有限责任公 司开立的深 圳开放
式基金账户， 通过场内 申购、 赎回 应使用中 国证券 登 记结算有限 责任公司 深圳分公 司开立的
证券账户（ 人民币普 通股票账 户 或证券 投资基金 账户 ） ； 
6、本基金的申购 、赎回等业 务，按照深 圳证券交易 所、中国证券登 记结算有限 责任公
司的相关业 务规则执 行。 若相关法 律法规、 中国 证监 会、 深圳证券交 易所或中 国证券登 记结
算有限责任 公司对申 购、赎回 业务等规 则有新的 规定 ，按新规定 执行； 
7、基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益的情况 下可更改上述原 则。基金管 理人必
须在新规则 开始实施 前按照 《信 息披露办 法》 的有关 规定在指定 媒体公告 并报中国 证监会备
案。 
（ 五 ）申购 、赎回的 程序 
1、申购与赎 回申请 的 提出 
基金投资者 须按销售 机构规定 的手续， 在开 放日的业 务办理时间 内提出申 购或赎回 的申
请。 
投资者申购 本基金， 须按销售 机构规定 的方式全 额交 付申购款项 。 
投资者提交 赎回申请 时，其在 销售机构 （网点） 必须 有足够的基 金份额余 额。 
2、申购与赎 回申请的 确认 
基金管理人应自 身或要求注 册登记机构在T+1日对基 金投资者申购、 赎回申请的 有效性嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
34 
 
进行确认。投资 者应在T+2 日 （包括该日 ）后到销售 网点柜台或以销 售机构规定 的其他方式
查询申请的 确认情况。 投 资者应及 时向销售 机构或以 销售机构规 定的其他 方式查询 申购与赎
回的成交情 况， 否则， 如因申 请未得到 注册登记 机构 的确认而造 成的损失， 由 投资者自 行承
担。 
基金销售机 构申购、 赎 回申请的 受理并不 代表该申 请 一定成功， 而 仅代表销 售机构确 实
接收到申购、 赎 回申请。 申购、 赎 回的确认 以基金注 册登记机构 或基金管 理公司的 确认结果
为准。 
3、申购与赎 回申请的 款项支付 
申购采用全 额交款方 式， 若资金 在规定时 间内未全 额 到账则申购 不成功， 申 购款项将 退
回投资者账 户。 
投 资者 赎回申 请成 交后 ，基金 管理 人应通 过注 册登 记机 构按 规定向 投资 者支 付赎回 款
项，赎回款项在 自受理基金 投资者有效 赎回申请之 日 起不超过7个工作 日的时间内 划往投资
者银行账户。 在发生巨 额赎回时， 赎回款项 的支付办 法按本基金 合同和有 关法律法 规规定处
理。 
基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内， 对上述 业 务办理时间 进行调整， 并提前公 告。 
（ 六 ）申购 、赎回的 数额限制 
1 ．申请申购基金 的金额 
投 资者 通过代 销机 构 或 嘉实基 金管 理有限 公司 网上 直销 首次 申购 嘉 实中 证中 期企业 债
指数证券投资基 金A(LOF)单 笔最低限额 为人民币1元 ，首次申购 嘉实 中证中期企 业债指数证
券投资基金C(LOF) 单笔最低 限额为人民 币1 元；投资 者通过直销中心 柜台首次申 购单笔最低
限 额为 人民币20,000 元； 但已持 有本 基金 份额的 投资者 可以 适 用首 次单 笔最 低限额 人民 币
1,000 元。 投资 者通过代销 机构或 嘉实 基金管理有限 公司网上直销追 加申购单笔 最低限额为
人民币1元；通过 嘉实基金管 理有限公司 直销中心柜 台追加申购单笔 最低限额为 人民币 追加
嘉实中证中期企 业债指数证券 投资基金A(LOF) 申购 单 笔最低限额为人 民币1,000元 ， 追加嘉
实中证中期 企业债指 数证券投 资基金C(LOF) 申购 单笔 最低限额为 人民币1,000 元。 
投资者将当 期分配的 基金收益 转购基金 份额或采 用定 期定额投资 计划时， 不受 最低申购嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
35 
 
金额的限制 。 
投资者可多 次申购， 对单 个投资者 累计持有 份额不设 上限限制。 法律 法规、 中国证 监会
另有规定除 外。 
2. 申请赎回基金的 份额 
投资者通过直销 中心柜台 单 笔赎回不得少 于1,000 份 （如该账户在该 销售机构托 管的基
金余额不足1,000 份， 则必须一次 性赎回基 金全部 份额 ） ； 若某笔赎 回将导致 投资者在 销售机
构托管的基金余 额不足1,000 份时，基金管理人有权 将投资者在该销 售机构托管 的剩余基金
份额一次性 全部赎回 。 
投资者通过 代销机构 或 嘉实基 金管理有 限公司网 上直 销单笔赎回 不得少于1 份 （如该帐
户 在该销 售机构托 管的基 金余额 不足1 份， 则必须一次 性赎回基 金全部 份额） ；若某 笔赎 回
将导致投资 者在销售 机构托管 的 基金余 额不足1 份时 ，基金管理 人有权将 投资者 在该销售 机
构托管的剩 余基金份 额一次性 全部赎回 。 
3. 当接受申购申请 对存量基 金份额持 有人利益 构成潜 在重大不利 影响时 ， 基金管 理人应
当采取设定 单一投资 者申购金 额上限或 基金单日 净申 购比例上限、 拒绝大额 申购、 暂停 基金
申购等措施 ，切实保 护存量基 金份额持 有人的合 法权 益，具体规 定请参见 相关公告 。 
4. 基金管理人可根 据市场情 况， 合 理调整对 申购金额 和赎回份额 的数量限 制， 基金 管理
人进行前述 调整必须 依照 《信息 披露办法》 的有关规 定 在指定媒体 公告并报 中国证监 会备案。 
（ 七 ）申购 费用和赎 回费 用 
1 、 本基金A 类基金份 额收取申 购费用、 赎 回费；C 类 基金份额从 本类别基 金资产中 计提
销 售服务费 、不收取申 购费用， 但对持有 期限少于30 日的 本类别基 金份额的 赎回收取 赎回
费。 
 2 、 本基金A 类 基金份额 申购费率 按照申购 金额递 减 ， 即申 购金额越 大， 所适用的 申购
费率越低。 投资者在 一天之内 如果有多 笔申购， 适用 费率按单笔 分别计算 。 
本基金A 类基金 份额 申购 费率最高 不超过0.5 ％，具体 如下： 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
36 
 
申购金额（含申购费） 申购费率 
M ＜50 万元 0.5% 
50 万元≤M ＜100 万 元 0.4% 
100 万 元≤M ＜200 万元 0.3% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.2% 
M ≥500 万元 单笔 1000 元 
本基金的申 购费用由 申购人承 担， 主 要用于本 基金的 市场推广 、 销售 、 注册 登记等各 项
费用，不列 入 基金资 产 。 
注：2013 年 4 月 9 日， 本基金管 理人发布 了《关于 网上直销开 通基金后 端收费模 式并
实施费率优 惠的公告》 ， 自 2013 年4 月12 日起， 在 本公司基金 网上直销 系统开通 旗下部分
基金产品的 后端收费 模式 （包 括申购、 定 期定额投 资 、 基金转换等 业务） 、 并对通过 本公司
基金网上直 销系统交 易的后端 收费进行 费率优惠。 本 公司直销中 心柜台和 代销机构 暂不开通
后端收费模 式。具体 请参 见嘉 实基金网 站刊载的 公告 。 
3 、本基金通过场 内赎回的 赎回费 率 如下 ： 
持有期限 赎回费率 
M ＜7 天 1.50% 
M ≥7 天 0.10% 
通过场外赎 回基金份 额， 以基金 登记系 统确认份 额的 顺序， 按照 “ 先进先出 ” 的原则 适
用赎回费率 。 
场外A 类份额的 具体赎回 费率如下 ：



持有期限 赎回费率 
M ＜7 天 1.50% 
7 天≤M ＜365 天 0.10% 
365 天≤M ＜730 天 0.05% 
M ≥730 天 0 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
37 
 
场外C 类份 额的具体 赎回费率 如下： 
持有期限 赎回费率 
M ＜7 天 1.50% 
7 天≤M ＜30 天 0.75% 
M ≥30 天 0 
本基金的赎回费 用由基金份额 持有人承担 ，其中 对持 续持有期少于7 日的投资 者收取的
赎回费全额计入基金财产； 对于持有期限长于7 日（ 含） 的A 类基金份 额的赎回费用25% 的
部 分归入 基 金资产 ，其 余部分用 于支付注 册登记费 等相关 手续费 。 对于持有 期限少于30 日
的C 类基金 份额所收 取的赎回 费全额 计入基金 财产。 
4 、基金管理人可以在法 律法规和基 金合同规定 范围 内调整申购费率 和赎回费率。 费率
如发生变更， 基 金管理人 应在调整 实施前 依 照 《信息 披露办法》 的有 关规定在 至少一种 指定
媒体上刊登 公告。 
5 、基金管理人可以在不 违背法律法 规规定及基 金合 同约定的情形下 根据市场情况 制定
基金促销计 划， 针对特 定交易方 式 （如网 上交易、 电 话交易等） 等 进行基金 交易的投 资者定
期或不定期 地开展基 金促销活 动。 在基金 促销活动 期 间， 按相关监 管部门要 求履行相 关手续
后基金管理 人可以适 当调低基 金申购费 率 。 
（ 八 ）申购 份额、赎 回金额的 计算方式 
1 、申购份额的计 算 
当投资者选 择申购 A 类 基金份额 时，申购 份额的计 算 方法如下：



①申购费用 适用比例 费率时， 申购份额 的计算方 法如 下：



净申购金额= 申购 金额/ （1 ＋申购 费率） 
申购费用= 申购金 额－净申 购金额 
申购份额= 净申购 金额/T 日 A 类 基金份额 净值 
②申购费用 为固定金 额时，申 购份额的 计算方法 如下 ：


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
38 
 
申购费用＝ 固定金额



净申购金额= 申购 金额－申 购费用



申购份额＝ 净申购金 额/T 日A 类基 金份额净 值



（2 ）当投资者选 择申购C 类基金 份额时， 申购份额 的 计算方法如 下：



申购份额＝ 申购金额/T 日C 类 基金份额 净值



例 四 ： （1 ） 某投资者投 资 10 万元申购本 基金 A 类基 金份额 ， 对应 费率为 0.5% ， 假设
申购当日 A 类基 金份额 基金份额 净值为 1.0160 元， 若投资者选 择场外申 购， 则其可 得到的
申购份额为 ： 
净申购金额 ＝100,000/ (1+0.5%) ＝99,502.49 元 
前端申购费 用＝100,000 －99,502.49 ＝497.51 元 
申购份额 =99,502.49/1.0160 = 97,935. 52 份 
若投资者选 择场内申 购，场内 申购份额 保留至整 数份 ，故投资者 申购所得 A 类 基金份
额为 97,935 份，整数位后小数部分 的申购份 额对应 的资金返还 投资者。 退款金额 为： 
实际净申购 金额=97,935 × 1 . 0 1 6 0 ＝99,501.96 元 
退款金额=100,000 －99,501.96 －497.51=0. 53 元 
（2 ）某投资人投 资 100,000 元场外申购本基金 的 C 类基金份额 ，假设申 购当日 C 类
基金份额净 值为 1.060 元，则可得到的 申购份额 为：



申购份额=100,000/1.060=94,339.62 份



2 、赎回金额的计 算 
（1 ）当投资者赎 回A 类基金 份额时， 赎回金额 的计算 方法如下：



赎回金额＝ 赎回份额 ×T 日A 类 基金份额 净值



赎回费用＝ 赎回金额 × 赎回 费率



净赎回金额= 赎回 金额- 赎 回费用



（2 ）当投资者赎 回C 类 基金份额 时，赎回 金额的计 算 方法如下：


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
39 
 
赎回金额＝ 赎回份额 ×T 日C 类基金 份额净 值



赎回费用＝ 赎回金额 × 赎回 费率



净赎回金额= 赎回 金额- 赎 回费用



例五： （1 ）某投 资者申购 本基金 A 类基金 份额（适 用场内、场 外） ，持有 半年赎 回 10
万份，赎回 费率 为 0.1% ，假设赎回当 日 A 类基金份 额的基金份 额净值 是 1.0170 元，则其
可得到的赎 回金额为 ： 
赎回费用＝100,000 ×1.0170 ×0.1% ＝101.7 元 
赎回金额=100,000 ×1.0170 －101.7 ＝101,598.3 元 
（2 ） 某投资人场 外赎回 10,000 份本基金 C 类份 额， 持有时间为 50 天， 对 应的赎回 费
率为 0 ，假设赎 回当日基 金份额净 值是 1.148 元，则其可得到的 净赎回金 额为：



赎回总金额 ＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元



赎回费用＝11,480 ×0 ＝0 元



净赎回金额 ＝11,480 －0 ＝11,480 元



3 、基金份额净值 计算 
T 日基金份 额净值=T 日 基金资产 净值/T 日 发行在外 的基金份额 总数。 
T 日的基金份额 净值在当 天收市 后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证
监会同意， 可 以适当延 迟计算或 公告。 基金 份额净值 为计算日基 金资产净 值除以计 算日发行
在外的基金 份额总数 ，基金份 额净值单 位为元， 计算 结果保留 至 小数点 后 4 位，小数 点后
第 5 位四舍五入 。由此产 生的误差 在 基金资 产 中列支 。 
4 、申购份额、余 额的处理 方式 
申购的有效 份额为按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后， 以当 日基金份 额净值为
基准计算。 场外 申购涉及 金额、 份额的 计算结果 保留 到小数点后 两位 ， 小数点 后两位以 后的
部分四舍五 入， 由此产 生的误差 计入基金 财产。 场内 申购涉及金 额的计算 结果保留 到小数点
后两位， 小数点 后两位以 后的部分 四舍五入， 由 此产 生的误差计 入基金财 产； 场内申购 涉及
份额的计算 结果 采用 截尾法 保 留到整数 位， 整数位后 小数部分的 份额对应 的资金返 还至投资
者资金账户 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
40 
 
 5 、赎回金额的 处理方式 
赎 回金 额为按 实际 确认 的有效 赎回 份额以 当日 基金 份额 净值 为基准 来计 算并 扣除相 应
的费用， 计算结 果 保留到 小数点后 两位， 小数点 后两 位以后的部 分四舍五 入， 由此产生 的误
差计入基金 财产 。 
（ 九 ）申购 、赎回的 注册登记 
投资者场外 申购基金 成功后， 基金注册 登记机构 在 T+1 日为投 资者登记 权益并办 理注
册登记手续 ，投资者 自 T+2 日 （含该日 ）后有权 赎回 该部分基金 份额。 
投资者场外 赎回基金 成功后， 基金注册 登记机构 在 T+1 日为投 资者办理 扣除权益 的注
册登记手续 。 
注册登记机 构可以在 法律法规 允许的范 围内， 对上 述 注册登记办 理时间进 行调整， 但 不
得对投资者 的合法权 益产生实 质性的不 利影响， 并最 迟于开始实 施前依照 《信息披 露办法》
在指定 媒体 公告。 
本基金场内 申购和赎 回的注册 登记业务， 按 照深圳证 券交易所及 中国证券 登记结算 有限
责任公司的 有关规定 办理。 
（十）巨额 赎回的情 形及处理 方式 
1 、巨额赎回的认 定 
在单个开放 日， 本基金 的基金份 额净赎回 申请 （赎回 申请总数加 上基金转 换中转出 申请
份额总数后 扣除申购 申请总数 及基金转 换中转入 申请 份额总数后 的余额） 超过 上一日本 基金
总份额的 10% 时的情 形 ，为巨 额赎回。 
2 、巨额赎回的处 理方式 
出现巨额赎 回时， 基金管 理人可以 根据本基 金当时的 资产组合状 况决定接 受全额赎 回或
部分延期赎 回。 
（1 ）接受全额 赎回：当 基金管理 人认为 有 能力兑付 投资者的全 部赎回申 请时，按 正常
赎回程序执 行。 
（2 ）部分延期 赎回：当 基金管理 人认为兑 付投资者 的赎回申请 有困难， 或认为兑 付投
资者的赎回 申请进行 的资产变 现可能使 基金资产 净值 发生较大波 动时， 基金管 理人在当 日接嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
41 
 
受赎回比例 不低于上 一日基金 总份额 10 ％的前提下 ，对其余赎 回申请延 期办理。 对于当日
的赎回申请， 应当按单 个基金份 额持有人 申请赎回 份 额占当日申 请赎回总 份额的比 例， 确定
该基金份额 持有人当 日受理的 赎回份额； 未 受理部分 除投资者在 提交赎回 申请时选 择将当日
未获受理部 分予以撤 销者外， 延迟 至下一开 放日办理 ， 赎回价格为下 一个开放 日的价格。 转
入下一开放 日的赎回 申请不享 有赎回优 先权，以 此类 推，直到全 部赎回为 止。 
若 基金 发生巨 额赎 回且 基金管 理人 决定部 分延 期赎 回并 在当 日接受 赎回 比例 不低于 上
一日基金总 份额 10% 的前提下 ，如出现 单个基金 份额 持有人超过 前一日基 金总份额 30% 的
赎回申请（ “大额 赎回申请人 ” ）的，基 金管理人应 当 按照优先确认其 他赎回申请 人（ “小额
赎回申请人” ）赎 回申请的原 则，对当日 的赎回申请 按照以下原则办 理：如小额 赎回申请人
的赎回申请 在当日被 全部确认， 则 在仍可接 受赎回申 请的范围内 对大额赎 回申请人 的赎回申
请按比例（单个大额赎回申 请人的赎回申请量/ 当日 大额赎回申请总量）确认，对大额赎回
申 请人 未予确 认的赎 回申 请延期 办理； 如小 额赎回 申请 人的 赎回申 请在当 日不 能被全 部确
认， 则按照单 个小额赎 回申请人 的赎回申 请量占当 日 小额赎回申 请总量的 比例， 确认 其当日
受理的赎回 申请量， 对 当日全部 未确认的 赎回申请 （ 含小额赎回 申请人的 其余赎回 申请与大
额赎回申请 人的全部 赎回申请） 延 期办理。 延期 办理 的具体程序， 按 照本条规 定的延期 赎回
或取消赎回 的方式办 理；同时 ，基金管 理人应当 对延 期办理的事 宜在指定 媒介上刊 登公告。 
巨额赎回业 务的场内 处理， 按照深 圳证券交 易所及中 国证券登记 结算有限 责任公司 的有
关规定办理。 基 金转换中 转出份额 的申请的 处理方式 遵照相关的 业务规则 及届时开 展转换业
务的公告。 
（3 ）当发生巨 额赎回并 延期办理 时，基金 管理人应 当通过邮寄 、传真或 招募说明 书规
定的其他方 式，在 3 个 工作日内 通知基金 份额持有 人，说明有 关处理方 法，同时 在指定媒
体上予以公 告。 
（4） 暂停接受和 延缓支付： 本基金连 续2个开放 日以 上发生巨额 赎回， 如基金 管理人认
为有必要， 可暂 停接受赎 回申请； 已经 接受的赎 回申 请可以延缓 支付赎回 款项， 但延缓 期限
不得超过20 个工作日 ，并应当 在指定媒 体上公告 。 
（十一 ）拒 绝或暂停 申购、 暂 停赎回的 情形及处 理 
1 、在如下情况下 ，基金管 理人可 以拒绝或 暂停接受 投资者的申 购申请： 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
42 
 
（1 ）因不可抗力 导致基金 无法正 常运作或 基金管理 人无法受理 投资者的 申购申请 ； 
（2 ）因特殊原 因（相关 证券交易 所依法决 定临时停 市或在交易 时间非正 常停市） ，导
致基金管理 人无法计 算当日基 金资产净 值； 
（3 ）发生本基金 合同规定 的暂停 基金资产 估值情况 ； 
（4 ）基金资产 规模过大 或受成份 债券交易 流动性影 响 ，使基金 管理人无 法找到合 适的
投资品种， 或 其他可能 对基金业 绩产生负 面影响， 从 而损害现有 基金份额 持有人的 利益的情
形； 
（5 ）基金管理 人认为 接 受某笔或 某些申购 申请可能 会影响或损 害现有基 金份额持 有人
利益时； 
（6 ）当前一估 值日基金 资产净值50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取暂停 接受基金 申购申请 的措施； 
（7 ）基金管理 人接受某 笔或者某 些申购申 请有可能 导致单一投 资者持有 基金份额 的比
例达到或者 超过50% ，或者变 相规避50% 集中度 的情 形时； 
（8 ）法律法规规 定或经中 国证监 会认定的 其他情形 。 
基 金管 理人决 定拒 绝或 暂停接 受某 些投资 者的 申购 申请 时， 申购款 项将 退回 投 资者 账
户。发生上述 暂停申购 情形之一 （第 （5 ）、 （7 ）项 除外）且基金 管理人决 定拒绝或 暂停
申购申请时， 基金管理 人应当根 据有关规 定在指定 媒 体上刊登暂 停申购公 告。 在暂停 申购的
情形消除时 ，基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理 并依法公告 。 
2 、 在以下情况下 ， 基金 管理人可 以暂停接 受投资者 的 赎回申请或 者延缓支 付赎回款 项： 
（1 ）因不可抗力 导致基金 管理人 无法支付 赎回款项 ； 
（2 ）因特殊原 因（相关 证券交易 所依法决 定临时停 市或在交易 时间非正 常停市） ，导
致基金管理 人无法计 算当日基 金资产净 值； 
（3 ）连续两个或 两个以上 开放日 发生巨额 赎 回； 
（4 ）发生本基金 合同规定 的暂停 基金资产 估值的情 况； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
43 
 
（5 ） 当前一估 值日基金 资产净值 50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取延缓 支付赎回 款项或暂 停接受基 金赎回申 请的 措施； 
（6 ）法律法规规 定或经中 国证监 会认定的 其他情形 。 
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定拒绝 接受 或暂 停接 受基 金份额 持有 人的 赎回申 请
或者延缓支 付赎回款 项的， 基金管 理人应当 在当日向 中国证监会 备案， 并及时 公告。 除非发
生巨额赎回， 已接受的 赎回申请 ， 基金管 理 人应当 足 额支付。 如暂 时不能足 额支付， 应当按
单个赎回申 请人已被 确认的赎 回申请量 占已确认 的赎 回申请总量 的比例分 配给赎回 申请人，
其余部分在 后续工作 日予以支 付。 
在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时， 本基金的 申购 和赎回可能 同时暂停 。 
暂停赎回或 延缓支付 款项情形 下的场内 业务处理， 按 照深圳证券 交易所及 中国证券 登记
结算有限责 任公司的 有关规定 办理。 在暂 停赎回的 情 况消除时， 基 金管理人 应及时恢 复赎回
业务的办理 并依法公 告。 
3 、暂停基金的申 购、赎回 ，基金 管理人应 按规定公 告并报中国 证监会备 案。 
4 、暂停申购或 赎回期间 结束，基 金重新开 放 时，基 金管理人应 依法公告 并报中国 证监
会和基金管 理人主要 办公场所 所在地中 国证监会 派出 机构备案。 基金 管理人可 以根据暂 停申
购或赎回的 时间， 依照 《信息披 露办法》 的有关规 定 ， 最迟于重新 开放日在 指定媒体 上刊登
重新开放申 购或赎回 的公告 ， 并公布最 近 1 个开放日 各类份额 的 基金份额 净值 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
44 
 
十 、 基金转换 
与本基金开 通转换业 务的嘉实 旗下其他 开放式基 金包 括： 嘉实成 长收益混 合 A、 嘉实 稳
健混合、 嘉实 增长混合 、 嘉实债 券、 嘉实 服务增值 行 业混合、 嘉实 主题精选 混合、 嘉 实策略
增长混合、 嘉 实货币 A/B、 嘉实超 短债、 嘉实 优质企 业混合、 嘉实 研究精选 混合 、 嘉实 多元
债券 A/B 、嘉 实回报 混合、嘉 实价值优 势混合、 嘉实 稳固收益债 券、嘉实 量化阿尔 法混合、
嘉实主题新 动力混合、 嘉实深证 基本面 120ETF 联 接、 嘉实领先成 长混合、 嘉 实信用债 券 A/
C 、 嘉实周期优 选混合、 嘉 实安心货 币 A/B 、 嘉 实中创400ETF 联接、 嘉实优化 红利混合、 嘉
实纯债债券 A/C 、嘉 实中证 500ETF 联接 、嘉实研 究阿 尔法股票、 嘉实泰和 混合、嘉 实丰益
纯债债券、 嘉 实医疗保 健股票、 嘉实新兴 产业股票 、 嘉实新收益 混合、 嘉实 沪深 300 指数研
究增强、 嘉实逆向 策略股票 、 嘉 实企业变 革股票 、 嘉实 对冲套利定 期混合 、 嘉实新 消费股 票、
嘉实先进制 造股票、 嘉实如 意宝定期 债券 A/C 、 嘉实事 件驱动股票 、 嘉实沪 深 300ETF 联接(L
OF) 、嘉实基 本面 50 指数(LOF) 、嘉实中 证金融 地产 ETF 联接、嘉 实快线货 币 A、嘉 实低价
策略股票、 嘉 实环保低 碳股票、 嘉实腾讯 自选股大 数 据策略股票、 嘉实智能 汽车股票 、 嘉实
创新成长混 合、嘉实 丰益信用 定期债券A/C 、嘉 实增 强收益定期 债券 A/C 、嘉实新 常态混合
A/C、 嘉实新 趋势混合、 嘉实沪 港深精选 股票、 嘉实 文 体娱乐股票 A/C、 嘉实 稳祥纯债 债券 A
/C 、 嘉实成长 增强混合 、 嘉实优 势成长混 合、 嘉实 研 究增强混合、 嘉实农业 产业股 票、 嘉实
物流产业股 票 A/C、 嘉实新能 源新材料 股票 A/C 、嘉 实沪港深回 报混合、 嘉实丰和 灵活配置
混合、嘉实 前沿科技 沪港深股 票、嘉实 富时 A50ETF 联接、嘉实 稳宏债券A/C、嘉 实中小企
业量化活力 灵活配置 混合 、 嘉实稳华 纯债债券 、 嘉实 价值精选股 票、 嘉实 医药健 康股票 A/C 、
嘉实新添丰 定期开放 混合 。 
( 一) 转换费 用 
1 、 嘉实中证中 期企业债 指数 （LOF）A 类场外 份额、C 类 场外份额各 自与嘉实 基本面 5
0 指数（LOF ）、嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF) 场外 份额 之间互相转 换时，基 金转换费 率采用
“赎回费 + 申购费率 补差”算 法，计算 公式如 下： 
净转入金额 ＝ B×C×(1 －D)/ （1+G） 
转换补差费 用＝ [B ×C×(1 －D)/ （1+G ）]×G 
转入份额＝ 净转入金 额 / E 
其中，B 为 转出的基 金份额； 
C 为转换申 请当日转 出基金的 基金份额 净值； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
45 
 
D 为转出基 金的对应 赎回费率 ； 
G 为对应的 申购补差 费率 ， 当转出 基金的申 购费率≥ 转入基金的 申购费率 时， 则申购补
差费率 G 为 零； 
E 为转换申 请当日转 入基金的 基金份额 净值。 
其中 对持续 持有期少 于 7 日的 投资者收 取的赎回 费全 额计入基金 财产； 对于 持有期限 长
于 7 日 （含） 的 A 类基 金份额的 赎回费的25% 归入 转 出基金资产 （ 嘉实中证 中期企业 债指数
（LOF）C 除 外） ；根 据嘉实中 证中期企 业债指数 证券 投资基金 （LOF ）基金 合同的约 定，对
于持有期限 少于 30 日的 C 类基 金份额所 收取的 赎回 费全额计入 基金财产 。 
2 、 通过直销（ 直销柜台 及网上直 销）办理 基金转换 业务 （ “前端转前 端”的模 式） 
转出基金有 赎回费用 的, 收取该 基金的赎 回费用 。从0 申购费用基 金向非0 申购费 用基
金转换时, 每 次按照 非 0 申购费 用基金申 购费用 收取 申购补差费； 非0 申购费 用基金互 转时，
不收取申购 补差费用 。 
通过网上直 销办理转 换业务的， 转入基金 适用的 申购 费率比照该 基金网上 直销相应 优惠
费率执行 。 
基金转换份 额的计算 方式如下 ： 
转出基金金 额=转出份 额×转出 基金当日 基金份 额净 值 
转出基金赎 回费用=转 出基金金 额×转出 基金赎 回费 率 
转换费用= 转 出基金赎 回费用+ 申购补差 费用 
净转入金额= 转出基金 金额-转 换费用 
转入份额= 净 转入金额/转入基 金当日基 金份额净 值 
其中：① 若 转出基金 为 0 申购 费用基金 ，则申 购补 差费用=转入 基金申购 费用，即 ： 
申购补差费 用= （转出基 金金额-转 出基金 赎回费用） ×转入基金 申购费率 ÷ （1+ 转入基
金申购费率 ） 
② 若转出基 金为非 0 申购费用 基金，则 申购补 差费 用=0 
3 、通过网上 直销系统 办理基 金 转换业务 （“后 端转 后端”模式 ） 
① 若转出基 金有赎回 费，则仅 收取转出 基金的 赎回 费； 
② 若转出基 金无赎回 费，则不 收取转换 费用。 
转出基金有 赎回费用 的， 收取的 赎回费归 入基金 财产 的比例不得 低于转出 基金的基 金合
同及招募说 明书的相 关约定。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
46 
 
基金转换费 由基金份 额持有人 承担。基 金管理人 可以 根据市场情 况调整基 金转换费 率，
调整后的基 金转换费 率应及时 公告。 
基金管理人 可以在不 违背法律 法规规定 及基金合 同约 定的情形下 根据市场 情况制定 基
金促销计划， 针 对以特定 交易方式 （如 网上交易 等） 或在特定时 间段等进 行基金交 易的投资
者定期或不 定期 地开 展基金促 销活动。 在 基金促销 活 动期间， 基金 管理人可 以对促销 活动范
围内的投资 者调低基 金转换费 率。 
注： 嘉实安心 货币、 嘉 实中证中 期企业债 指数 （LOF ） 、 嘉实信用债 券、 嘉实 新趋势灵 活
配置混合 、 嘉实新 常态灵活 配置混合 、 嘉 实超短债 、 嘉 实多元收益 债券、 嘉实周期 优选混合 、
嘉实逆向策 略股票、 嘉实快线 货币基金A 、 嘉实 货币 、嘉实新兴 产业股票 、嘉实优 化红利混
合 有单日单 个基金账 户的累计 申购限制， 嘉实增长 混 合、 嘉实服务 增值行业 混合暂停 申购和
转入业务， 具 体请参见 嘉实基金 网站刊载 的相关公 告。 定期开放类 基金在封 闭期内无 法转换。 
二、其他与 转换相关 的事项 
（1）基金转 换的时间 ：投资者 需在转出 基金和 转入 基金均有交 易的当日 ，方可办 理基
金转换业务 。 
（2）基金转 换的原则 ： 
①采用份额 转换原则 ，即基金 转换以份 额申请； 
②当日的转 换申请可 以在当日 交易结束 时间前撤 销， 在当日的交 易时间结 束后不得 撤
销； 
③基金转换 价格以申 请转换当 日各基金 份额净值 为基 础计算； 
④投资者可 在任一同 时销售拟 转出基金 及转入基 金的 销售机构处 办理基金 转换。 基金转
换只能在同 一销售机 构进行。 转换 的两只基 金必须都 是该销售机 构代理的 同一基金 管理人管
理的、在同 一基金注 册登记机 构处注册 的基金； 
⑤基金管理 人可在不 损害基金 份额持有 人权益的 情况 下更改上述 原则， 但应在 新的原则
实施前在至 少一种中 国证监会 指定媒体 公告。 
（3）基金转 换的程序 
①基金转换 的申请方 式 
基金投资者 必须根据 基金管理 人和基金 代销机构 规定 的手续， 在开放 日的业务 办理时间
提出转换的 申请。 
投资者提交 基金转换 申请时， 帐户中必 须有足够 可用 的转出基金 份额余额 。 
②基金转换 申请的确 认 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
47 
 
基金管理人 应以在规 定的基金 业务办理 时间段内 收到 基金转换申 请的当天 作为基金 转
换的申请日 （T 日） ， 并在 T+1 日对该交 易的有效 性进 行确认。投 资者可在T+2 日及 之后查
询成交情况。 
（4）基金转 换的数额 限制 
基金转换时 ，投资者 通过销售 机构由本 基金转换 到基 金管理人管 理的其他 开放式基 金
时， 最低转出 份额为 1 份基金份 额。 但若有 代销机构 特别约定最 低转出份 额并已经 发布临时
公告，则以 该等公告 为准。 
基金管理人 可根据市 场情况制 定或调整 上述基金 转换 的有关限制 并及时公 告。 
（5）基金转 换的注册 登记 
投资者申请 基金转换 成功后， 基金注册 登记机构 在 T ＋1 日为投资 者办理 减少转出 基金
份额、增加 转入基金 份额的权 益登记手 续。一般 情况 下，投资者 自 T＋2 日 起有权赎 回转入
部分的基金 份额。 
基金管理人 可在法律 法规允许 的范 围内 ， 对 上述注册 登记办理时 间进行调 整， 并于开始
实施前在至 少一种中 国证监会 指定媒体 公告。 
（6）基金转 换与巨额 赎回 
当发生巨额 赎回时 ， 本基 金转出与 基金赎回 具有相同 的优先级 ， 基金管 理人可 根据基金
资产组合情 况， 决定全额 转出或部 分转出， 并且 对于 本基金转出 和基金赎 回， 将采取相 同的
比例确认； 但 基金管理 人在当日 接受部分 转出申请 的 情况下， 对未 确认的转 换申请将 不予顺
延。 
（7）拒绝或 暂停基金 转换的情 形及处理 方式 
①除非出现 如下情形 ，基金管 理人不得 暂停或拒 绝基 金投资者的 转入申请 ： 
（a）因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 ； 
（b）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ； 
（c）证券、 期货交易 所交易时 间非正常 停市， 导致 基金管理人 无法计算 当日基金 资产
净值； 
（d）基金管 理人认为 接受某笔 或某些申 购申请 可能 会影响或损 害现有基 金份额持 有人
利益时； 
（e）基金资 产规模过 大，使基 金管理人 无法找 到合 适的投资品 种，或其 他可能对 基金
业绩产生负 面影响， 从而损害 现有基金 份额持有 人利 益的情况； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
48 
 
（f）基金管 理人、基 金托管人 、销售机 构或登 记机 构的技术保 障等异常 情况导致 基金
销售系统或 基金注册 登记系统 或基金会 计系统无 法正 常运行。 
（g）当前一 估值日基 金资产净 值 50%以 上的资产 出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取暂停 接受基金 转入申请 的措施； 
（h）基金管 理人接受 某笔或者 某些 转入 申请有 可能 导致单一投 资者持有 基金份额 的比
例达到或者 超过 50% ，或者变 相规避 50% 集中度 的情 形时； 
（i）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
②发生下列 情形时， 基金管理 人可暂停 接受投资 人转 出申请或者 延缓支付 转出款项 ： 
（a）因不可 抗力的原 因导致基 金管理人 不能支 付转 出款项； 
（b）发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ，基金管理 人可暂停 接受投资 人的
转出申请或 延缓支付 转出款项; 
（c）证券、 期货交易 所交易时 间非正常 停市， 导致 基金管理人 无法计算 当日基金 资产
净值； 
（d）连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 ； 
（f）当前一 估值日基 金资产净 值 50%以 上的资产 出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取延缓 支付转出 款项或暂 停接受基 金转出 申 请的 措施； 
（g）法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 
③基金转换 转出业务 的解释权 归基金管 理人， 基金管 理人可 以根 据市场情 况在不违 背有
关法律法规 和 《基金合 同》 的规 定之前提 下调整上 述 转换的收费 方式、 费率 水平、 业 务规则
及有关限制 ，但应在 调整生效 前依照《 信息披露 办法 》的有关规 定在指定 媒介上公 告。 
投资者到本 基金代销 机构的销 售网点办 理本基金 转换 业务时， 其相关 具体办理 规定以各
代销机构的 规定为准 。 
十 一 、定期定额投 资计划 
2013 年 3 月 22 日起基 金管理人 开始 为投 资人办理 本基金基金 份额的 定 期定额投 资计
划， 具体规则 请参见 基 金管理人 网站发布 的相关公告。 投资人在办 理定期定 额投资计 划时可
自行约定每 期扣款金 额， 每期扣款 金额必须 不低于基 金管 理人在 相关公告 或更新的 招募说明
书中所规定 的定期定 额投资计 划最低申 购金额 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
49 
 
 
十 二 、基金的非交 易过户、 转 托管、 冻结 和解冻 
（一） 基金注册 登记机构 只受理继 承、 捐赠、 司法强 制执行和经 注册登记 机构认可 的其
他情况下的 非交易过 户。其中 ： 






“继承 ”指基金 份额持有 人死亡, 其持 有的基金 份 额由其合法 的继承人 继承； 






“捐赠” 仅 指基金份 额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐赠 给福利性 质的基金 会或社会
团体的情形 ； 






“司法 强制执行” 是 指司法机 构依据生 效司法文 书将基金份 额持有人 持有的基 金份额强
制划转给其 他自然人 、法人、 社会团体 或其他组 织。 






办理非 交易过户 业务必须 提供基金 注册登记 机构 规定的相关 资料。 
（二） 符合条 件的非交 易过户申 请自申请 受理日起 二 个月内办理； 申请人按 基金注册 登
记机构规定 的标准缴 纳过户费 用。 
（三） 基金的 份额采用 分系统登 记的原则。 场外认购 或申购买入 的基金份 额登记在 注册
登记系统基 金份额持 有人开放 式基金账 户下； 场内 认 购、 申购或上 市交易买 入的基金 份额登
记在证券登 记结算系 统基金份 额持有人 深圳证券 账户 下。 登记在证券 登记结算 系统中的 基金
份 额既 可以在 深圳证 券交 易所上 市交易 ，也 可以通 过具 有代 销资格 的会员 单位 申请场 内赎
回。 登记在注 册登记系 统中的基 金份额可 以申请场 外 赎回。 本基金 的基金份 额系统内 转托管
和跨系统转 托管的 具 体业务按 照 中国证 券登记结 算有 限公司的相 关规定办理 。 跨系统转 托管
仅适用于本 基金 A 类基 金份额。 
（四） 基金注册 登记机构 只受理国 家有权机 关依法要 求的基金账 户或基金 份额的冻 结与
解 冻， 以及注册 登记机构 认可、 符合法 律法规的 其他 情况下的冻 结与解冻 。 基 金账户或 基金
份额被冻结 的，被冻 结部分产 生的权益 （包括现 金分 红和红利再 投资）一 并冻结。 
（五） 如相关 法律法规 允许基金 管理人办 理基金份 额 的质押业务 或其他基 金业务， 基 金
管理人将制 定和实 施 相应的业 务规则 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
50 
 
十 三 、基金的投资 
（一）投资 目标 
本基金进行 被动式指 数化投资， 通过严格 的投资纪 律 约束和数量 化的风险 管理手段， 力
争本基金的 净值增长 率与业绩 比较基准 之间的日 均跟 踪偏离度的 绝对值不 超过 0.3% ，年跟
踪误差不超 过 4% 。 
（二）投资 范围 
本基金投资 于依法发 行或上市 的国债、 央行票据、 地 方政府债、 金 融债、 企 业债、 短 期
融资券、 超短期融 资券、 中期票据 、 公司 债、 资 产支 持证券、 债券回购 、 银行 存款等固 定收
益类资产以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具 （但须符合 中国证监 会相
关规定） 。 其中， 本基金 投资 于中 证中期企 业债指数 成份券 和备 选成份券 的比例不 低于基金
资产的 80 ％，现金 或者到期 日在一年 以内的政 府债 券不低于基 金资产净 值的 5% ， 其 中现
金不包括结 算备付金、 存 出保证金、 应 收申购款 等， 其它金融工 具的投资 比例符合 法律法规
和监管机构 的规定。 
如果以后跟 踪同一标 的指数的 目标 ETF 基 金合同生 效，基金管 理人可以 将本基金 变更
为该目 标 ETF 的联接基 金，并根 据相关法 律法规和 本基金合同 相应修改 投资范围 、投资策
略等条款。 上述变更 无需召开 基金份额 持有人大 会。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 包括但不限 于固定收 益远期交 易 、
固定收益期货（ 含国债期货 等） 、固定收 益互换（含 利率互换、信用 风险缓释工 具、信用违
约互换等） 等， 基金 管理人在 履行适当 程序后， 可以 将其纳入投 资范围。 
（三）投资 理念 
本基金以拟 合、 跟踪中证 中期企业 债指数为 原则， 通 过被动式指 数化投资 方法， 为投资
者提供一个 管理透明 且成本较 低的标的 指数投资 工具 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
51 
 
（四）投资 策略 
本基金为被 动式指数 基金， 主要 采用代表 性分层抽 样 复制策略， 投 资于标的 指数中具 有
代表性的部 分成份债 券， 或选择非 成份债券 作为替代 ， 综合考虑跟踪 效果、 操作风 险等因素
构建组合， 并根 据本基金 资产规模、 日 常申购赎 回情 况、 市场流动性 以及银行 间和交易 所债
券交易特性及交 易惯例等情 况，通过“ 久期匹配” 、 “信用等级匹配 ”、“期限 匹配”等
优化策略对 基金资产 进行抽样 化调整， 降低 交易成本 ， 以期在规定的 风险承受 限度之内， 尽
量控制跟踪 误差最小 化。 
由于采用抽 样复制法， 同时结合 本基金 资产规模、 日 常申购赎回 情况、 市场 流动性、 债
券交易特性 及交易惯 例等因素 的影响， 本 基金组合 中 个券只数、 权 重和券种 与标的指 数成份
券个数、 权重和 券种间将 存在差异。 此 外， 本基金还 将积极参与 风险低且 可控的债 券回购等
投资，以弥 补基金费 用、增加 基金收益 。 
(A) 资产配 置策略 
为实现最优跟踪 标的指数的 投资目标， 本 基金将不低 于 80% 的基金资产投资于标 的指
数成份债券 和备选成 份债券 。 本 基金将采 用抽样复 制 法， 主要以标 的指数的 成份债券 构成为
基础， 综合考 虑跟踪效 果、 操作 风险等因 素构建组 合 ， 并根据本基 金资产规 模、 日常 申购赎
回情况、 市场 流动性以 及银行间 和交易所 债券交易 特 性及交易惯 例等情况， 进行抽样 优化调
整，以实现 对标的指 数的有效 跟踪。 
 (B) 债券 投资策略 
本基金通过 分层抽样 复制法进 行被动式 指数化投 资， 在力求控制 跟踪误差 最小化的 前提
下，本基金可采 取适当方法 ，如“久期 匹配”、 “ 信用等级匹配” 、“期限 匹 配”等优化
策略对基金 资产进行 调整， 降低交 易成本， 以期 在规 定的风险承 受限度之 内， 尽量控制 跟踪
误差最小化 。 
1 、债券投资组合 的构建 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
52 
 
本基金由标 的指数成 份债券和 备选券构 建组成。 构建 原则如下： 
1) 投资标的以 分层抽样 配置标的 指数成份 债券为目 标； 并综合考虑 本基金资 产规模、
市场流动性 和交易成 本等因素 对其逐步 买入； 
2) 当遇到包括 但不限于 成份债券 流动性不 足、法律 法规 禁止本基金 投资于相 关券种、
价格严重偏 离合理估 值、 单只成 份债券交 易量不符 合 市场交易惯 例、 基金规 模太大或 太小导
致投资管理 受到市场 流动性和 个券发行 量的影响 等情 况， 及预期标的 指数成份 债券即将 调整
或其他影响 指数复制 的因素时， 本基金可 以根据相 关 市场情况， 对 个券权重 和券种进 行适当
调整，或部 分投资于 备选成份 券，以期 在规定的 风险 承受限度之 内，控制 跟踪误差 。 
2 、债券投资组合 的调整 
1) 定期调整 
本 基金 所构建 的指 数化 投资组 合将 定期根 据所 跟踪 的标 的指 数对其 成份 债券 的调整 而
进行相应调 整。 
2) 不定期调整 
a) 基金管理人 将基于久 期、 权重、 信用等级 、 期限分 布 匹配的基础 上， 综合考 虑样本
券流动性、 交易 规模等因 素， 对债券投 资组合进 行动 态抽样调整， 以 期实现对 标的指数 的有
效跟踪。



b) 若成份券遇 到包括但 不限于退 市、流动 性不足、 法规 限制或组合 优化需要 等情况，
基金管理人 将综合考 虑跟踪误 差最小化 和投资者 利益 ， 决定部分持有 现金或买 入相关的 替代
性组合。 
3 、替代组合构建 方法 
由于定期和 不定期的 调整需求 及其它特 殊市场情 况， 基金管理人 在标的指 数成份券 及备嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
53 
 
选券无法满 足投资需 求的情况 下， 可综合考 虑以下原 则在成份券 和备选 成份 券外寻 找 成份券
替代券构建 投资组合 。构建替 代组合的 方法如下: 
1) 按照与被替 代债券久 期、 信用评 级相似和 交易市场 相 同的原则， 挑 选其它可 投资标
的构造 成份 券替代券 库； 
2) 采用成份 券 替代券 库 中各债券 过去较长 一段时间 的历 史数据， 分析其 与被替代 债券
的相关性， 选择正相 关度较高 的债券进 一步考察 ； 
3) 考察上述债 券的流动 性， 综合流 动性和相 关度两个 指 标挑选替代 券， 从而使 得替代
组合与被替 代债券的 跟踪误差 最小化。 
4 、债券投资组合 的优化 
为更好地跟 踪指数走 势， 我们 将采取适 当方法 对债券 投资组合进 行整体优 化调整， 如 “久
期匹配”、 “信用等 级匹配” 、“期限 匹配” 等。 
1) 久期匹配 
“久期匹配” 策略是指 投资组合 久期与标 的指数久 期 一致为目标， 从而使得 在收益率 曲
线平行移动 的情况下 ，债券投 资组合和 标的指数 走势 一致。 
2) 信用等级匹 配 
“信用等级 匹配” 是指 以投资组 合各信用 等级权重 与 标的指数权 重相一致 为目标， 力 争
实现基金组 合各信用 等级债券 权重与标 的指数分 布相 匹配，减少 信用等级 错配的跟 踪误差。 
3) 期限匹配 
“期限匹配” 是指衡量 各个期限 的债券权 重， 力争基 金组合各个 期限段权 重与标的 指数
分布相匹配 ，减少期 限利差变 动造成的 跟踪误差 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
54 
 
5 、中小企业私募 债券投资 策略 
本 基金 将通过 对中 小企 业私募 债券 进行信 用评 级控 制和 对投 资单只 中小 企业 私募债 券
的比例限制， 严格控制 风险， 对投 资单只中 小企业私 募债券而引 起组合整 体的利率 风险敞口
和信用风险 敞口变化 进行风险 评估， 并充分 考虑单只 中小企业私 募债券对 基金资产 流动性造
成的影响， 通过 信用研究 和流动性 管理后， 决定 投资 品种。 本基金基 金管理人 将根据审 慎原
则， 制定严格的 投资中小 企业私募 债券的投 资决策流 程、 风险控制制 度和信用 风险、 流动性
风险处置预 案，并经 董事会批 准，以防 范信用风 险、 流动性风险 等各种风 险。 
(C) 衍生品投 资 
未来， 如法律 法规或监 管机构允 许 基金投 资衍生品 的 ， 在履行适当 程序后基 金可以参 与
相关衍生品 投资。 基金衍 生品投资 的目的是 使基金的 投资组合更 紧密地跟 踪标的指 数或复制
标的指数的 相关重要 特征， 以便更 好地实现 基金的投 资目标。 基金将 主要投资 于与利率、 标
的指数、 标的指 数成份券 或构成基 金组合的 其他非成 份券相关的 各种衍生 工具， 如远期、 掉
期、期权、 期货等。 基金持有 金融衍生 工具风险 敞口 的绝对总额 不得超过 基金资产 的 5% 。
基金的衍生 品投资只 能用于风 险对冲而 不能用于 投机 。 
 (D) 其他品种 
未来， 如法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资其他 品 种的， 基金管 理人在依 法履行适 当
程 序后，可 以将其纳 入本基金 的投资范 围，并更 新和 丰富基金投 资策略。 
（五）业绩 比较基准 
本基金业绩 比较基准 ：中证中 期企业债 指数×95% ＋ 银行活期存 款利率（ 税后）×5% 
中证中期企 业债指数 由上海证 券交易所 市场、 深圳证 券交易所市 场以及银 行间市场 上市
交易的 BBB 级及以上信 用级别、 剩余期限 在 4-7 年之间、固定 利率付息 和一次还 本付息的
企业债、公 司债和中 期票据等 信用债品 种组成样 本。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
55 
 
如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布， 或者上述 标的指数 由其他指
数代替， 或由 于指数编 制方法等 重大变更 导致上述 指 数不宜继续 作为标的 指 数， 或证 券市场
有其他代表 性更强、 更 适合投资 的指数推 出时， 本基 金管理人可 以依据维 护基金份 额持有人
合法权益的 原则， 通过 适当的程 序变更本 基金的标 的 指数， 并同时 更换本基 金的基金 名称与
业绩比较基 准。 若标的指 数变更对 基金投资 无实质性 影响 （包括但不 限于编制 机构变更、 指
数更名等） ， 无需召 开基金份 额持有人 大会， 基金管 理人可在取 得基金托 管人同意 后变更标
的指数，报 中国证监 会备案并 及时公告 。 
（六）风险 收益特征 
本基金为债 券型基金， 其 长期平均 风险和预 期收益率 低于股票基 金、 混合基金， 高 于货
币市场基金。 本基金为 指数型基 金， 主要采 用代表 性 分 层抽样复制 策略跟踪 标的指数 的表现，
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的债券市 场相 似的风险收 益特征。 
（七）投资 禁止行为 与限制 
1 、禁止用本基金 资产从事 以下行 为 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款 或者提供 担保； 
（3 ）从事承担无 限责任的 投资； 
（4 ） 买卖其他基金 份额， 但是本 基金根据 法律法规 和 基金合同的 规定变更 为 ETF 联接
基金后，本 基金投资 目标 ETF 或者法律 法规、中 国证 监会另有规 定的除外 ； 
（5 ）向基金管 理人、基 金托管人 出资或者 买卖基金 管理人、基 金托管人 发行的股 票或
者债券； 
（6 ）买卖与基 金管理人 、基金托 管 人有控 股关系的 股东或者与 基金管理 人、基金 托管嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
56 
 
人有其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券； 
（7 ）从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动； 
（8 ）依照法律 、行政法 规等有关 规定，由 国务院证 券监督管理 机构规定 禁止的其 他活
动。 
对 于因上述 （5 ）、（6 ） 项情形导 致无法投 资标的指数 成份券的 ，基金管 理人应在 严
格控制跟踪 误差的前 提下，结 合使用其 他合理方 法进 行适当替代 。 
2 、基金投资组合 比例限制 
（1 ）本基金与 基金管理 人管理的 其他基金 持有一家 公司发行的 证券总和 ，不超过 该证
券的 10% ，但本基金 跟踪标的 指数的指 数化投资 部分 不计入本项 限制； 
（2 ）本基金投 资于中证 中期企业 债指数成 份券和备 选成份券的 比例不低 于基金资 产的
80 ％； 
（3 ）本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40 ％； 本基金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回 购的最长期 限为 1 年， 债券回 购到期
后不得展期 ； 
（4 ）本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净
值的 10% ；本基金持有 的全部 资产支持 证券，其 市值 不得超过基 金资产净 值的 20% ；本基
金 持有 的同一 （指同 一信 用级别 ）资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超过 该资产 支持 证券规 模的
10% ；



（5 ）本基金管 理人管理 的全部基 金投资于 同一原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
57 
 
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10% ； 
（6 ） 本基金应 投资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券， 本基金持 有
资产支持证 券期间， 如 果其信用 等级下降、 不再符合 投资标准， 应在 评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（7 ）本基金持有 单只中小 企业私 募债券， 其市值不 得超过基金 资产净值 的 10% ； 
（8 ） 本基金主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15%；因
证券市场波 动、 基 金规模 变动等基 金管理人 之外的因 素致使基金 不符合本 款所规定 比例限制
的，本基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限资产 的投 资； 
（9 ）本基金与 私募类证 券资管产 品及中国 证监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（10 ）法律法规和基 金合同规 定的其他 限制； 
（11 ）法律法规或监 管部门对 上述比例 限制另有 规定 的，从其规 定。 
3 、若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或变更， 致使本款 前述约定 的投
资禁止行为 和投资组 合比例限 制被修改 或取消， 基 金 管理人在依 法履行相 应程序后， 本基金
可相应调整 禁止行为 和投资限 制规定。 
（八）投资 组合比例 调整 
基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同
的约定。 因证券 市场波动、 标 的指数成份 券调整 、 基 金规模变动 等基金管 理人之外 的因素致
使基金投资 不符合基 金合同约 定的投资 比例规定 的， 基金管理人 应当在十 个交易日 内进行调
整 ，上述第 （6 ）、（8 ）、（9 ） 项除外 。 法律法规 或监管机构 另有规定 时，从其 规定。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
58 
 
（九）基金 投资组合 报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实 性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
本基金托管 人 中国银 行股份有 限公司 根 据本基金 合同 规定， 于2018 年7 月16 日复核了本
报告中的财 务指标、 净值 表现和投 资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假记载、 误导
性陈述或者 重大遗漏 。 
本投资组合 报告所载 数据截至2018 年6 月30 日（“ 报告 期末 ” ） ，本报告 所列财务 数据未
经审计 。 
1. 报告 期末基金资产 组合情况



序号


项目


金额（元 ）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


- - 
 其中：股票


- - 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投 资


32,074,883.00 65.64 
 其中：债券


32,074,883.00 65.64 
 
资产支持
证券



- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品 投资


- - 
6



买入返售金 融资
产



- - 
 
其中：买断 式回
购的买入返 售金
融资产



- - 
7



银行存款和 结算
备付金合计



9,902,927.50 20.26 
8


其他资产


6,890,642.41 14.10 
9


合计


48,868,452.91 100.00 
2. 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合



报告期末， 本基金未 持有股票 。



3. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资
明细



报告期末， 本基金未 持有股票 。



4. 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
59 
 
序号


债券品种


公允价值（ 元）


占基金资产 净值比例 （％）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 
 其中：政策 性金融债


- - 
4


企业债券


32,074,883.00 92.95 
5


企业短期融 资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可 交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


32,074,883.00 92.95 
5. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资
明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（ 元）



占基金资产 净值
比例（％）



1


143194


17 电投10


30,000 2,987,100.00 8.66 
2


143183


17 建材02


30,000 2,978,700.00 8.63 
3


136856


16 光控04


30,000 2,905,500.00 8.42 
4


136286


16 金隅02


30,000 2,889,000.00 8.37 
5


136342


16 浦集01


30,000 2,885,400.00 8.36 
6. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持
证券 投资明细



报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。



7. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投
资明 细



报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。



8. 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资
明细



报告期末， 本 基金未 持有权证 。



9. 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明



报告期内， 本基金未 参与股指 期货交易 。



10. 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明


嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
60 
 
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。



11. 投资 组合报告附注



(1)



报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查， 在本报 告编制日
前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 
(2)



本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 
(3) 其他 资产构成



序
号



名称


金额（元）



1


存出保证金


1,825.20 
2


应收证券清 算款


5,604,989.61 
3


应收股利


- 
4


应收利息


671,454.17 
5


应收申购款


612,373.43 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


6,890,642.41 
(4) 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细



报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



(5) 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明



报告期末， 本基金未 持有股票 。 
十 四 、基金的业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管 理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
1. 本报告期基金份 额净值增 长率及其 与同期业 绩比较 基准收益率 的比较 
嘉实中证中期企业债指数（LOF）A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
0 －
③ 
②－④ 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
61 
 
② 准差④ 
自基金合同 生
效起至 2013
年 12 月 31 日 
-2.11% 0.09% 0.17% 0.09% -2.28% 0.00% 
2014 年 8.18% 0.11% 10.43% 0.10% -2.25% 0.01% 
2015 年 10.50% 0.09% 8.85% 0.06% 1.65% 0.03% 
2016 年 0.15% 0.15% 2.13% 0.08% -1.98% 0.07% 
2017 年 -1.03% 0.10% -0.13% 0.06% -0.90% 0.04% 
2018 年上半年 2.24% 0.08% 3.04% 0.08% -0.80%


0.00% 
嘉实中证中期企业债指数（LOF）C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较 基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金合同 生
效起至 2013
年 12 月 31 日 
-2.42% 0.09% 0.17% 0.09% -2.59% 0.00% 
2014 年 7.84% 0.11% 10.43% 0.10% -2.59% 0.01% 
2015 年 11.76% 0.09% 8.85% 0.06% 2.91% 0.03% 
2016 年 0.12% 0.15% 2.13% 0.08% -2.01% 0.07% 
2017 年 -1.27% 0.10% -0.13% 0.06% -1.14% 0.04% 
2018 年上半年 2.09%


0.08%


3.04%


0.08%


-0.95%


0.00%



2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 
 
 
图 1: 嘉实中 证中期 企业债指 数 （LOF ）A 基 金份额累 计净值增长 率与同期 业绩比较 基准收益
率的历史走 势对比图 （2013 年2 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日） 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
62 
 
 
 




图 2: 嘉实中 证中期 企业债指 数 （LOF ）C 基 金份额累 计净值增长 率与同期 业绩比较 基准收益
率的历史走 势对比图 （2013 年2 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日） 
注： 按基金合同 和招募说 明书的约 定， 本基金自 基金 合同生效日 起 6 个月 内为建仓 期， 建仓
期结束时本 基金的各 项投资比 例符合基 金合同 “ 第十 五部分 （二） 投资范围 和 （七） 投资禁
止行为与限 制”的有 关约定。



 
十 五 、基金的融资 、融券 
 
本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
63 
 
 
十 六 、基金的财产 
（一）基金 资产总值 
本基金的基 金资产总 值包括基 金所持有 的各类有 价证 券、 银行存款 本息、 基金 的应收款
项和其他投 资所形成 的价值总 和。 
（二）基金 资产净值 
本基金的基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后 的价值。 
（三）基金 资产的账 户 
基金托管人 根据相关 法律法规、 规范性文 件为本基 金 开立资金账 户、 证券账 户以及投 资
所需的其他 专用账户。 开 立的基金 专用账户 与基金管 理人、 基金托管 人、 基金销售 机构和基
金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 
（四）基金 资产的保 管及处分 
本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 销 售机构的财 产， 并由基 金托管人 保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金登记机 构和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的
法律责任， 其 债权人不 得对本基 金财产行 使请求冻 结、 扣押或其他 权利。 除依 法律法规 和 《基
金合同》的 规定处分 外，基金 财产不得 被处分。 
基金管理人 、 基金 托管人因 依法解散 、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不得与 其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
64 
 
十 七 、基金资产估 值 
（一）估值 目的 
基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值。 开
放式基金份 额申购、 赎回价格 应按基金 估值后确 定的 基金份额净 值计算。 
（二）估值 日 
本 基金 的估值 日为 相关 的证 券 交易 场所的 正常 营业 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外
披露基金净 值的非营 业日。 
（三）估值 对象 
基金所持有 的金融资 产和金融 负债 。 
（四）估值 方法 
1 、固定收益证券 的估值办 法 
（1 ） 证券交易所 市场实 行净价交 易的债券 按估值日 收 盘净价估值 ， 估值日 没有交易 的，
且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化， 按最近 交 易日的收盘 净价估值 ； 如最近交 易日后
经济环境发 生了重大 变化的， 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素， 调整 最近交
易市价，确 定公允价 格。 
（2 ）证券交易 所市场未 实行净价 交易的债 券按估值 日收盘价减 去债券收 盘价中所 含的
债券 应收利 息( 自债 券计息 起始日或 上一起息 日至估值 当日的利息) 得到的 净价进 行估值， 估
值日没有交 易的， 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化， 按有 交易的最 近交易日 所采用
的净价估值； 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的， 可参考 类似投资 品种的现 行市价
及重大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格 。 
（3 ）未上市债 券采用估 值技术确 定公允价 值，在估 值技术难以 可靠计量 的情况下 ，按
成本估值。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
65 
 
（4 ）在银行间 债券市场 交易的债 券、资产 支持证券 等固定收益 品种，采 用估值技 术确
定公允价值 。 
（5 ）交易所以 大宗交易 方式转让 的资产支 持证券， 采用估值技 术确定公 允价值， 在估
值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行 后续计量。 
（6 ）同一债券同 时在两个 或两个 以上市场 交易的， 按债券所处 的市场分 别估值。 
（7 ）中小企业 私募债， 采用估值 技术确定 公允价值 ，在估值技 术难以可 靠计量公 允价
值的情况下 ，按成本 估值。 
2 、本 基金持有 的回购以 成本列示 ，按合 同利率在 回购 期间内逐 日计提应 收或应付 利
息。 
3 、本基金持有的 银行存款 和备付 金余额以 本金列示 ，按相应利 率逐日计 提利息。 
4 、在 任何情况 下，基金 管理人采 用本基 金合同所 述估 值方法对 基金资产 进行估值 ，
均应被认为 采用了适 当 的估值 方法。 但是， 如果基金 管理人有充 足的理由 认为按上 述方法对
基金资产进 行估值不 能客观反 映其公允 价值的， 基 金 管理人可在 综合考虑 市场成交 价、 市场
报价、 流动性、 收益 率曲线等 多种因素 的基础上 与基 金托管人商 定后， 按最能 反映公允 价值
的价格估值 。 
5 、相关法律法 规以及监 管部门有 强制规定 的，从其 规定。国家 有最新规 定的，按 国家
最新规定进 行估值。 
（五）估值 程序 
1 、基金份额净 值是按照 每个工作 日闭市后 ，基金资 产净值除以 当日基金 份额的余 额数
量计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第五位 四舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2 、基金管理人 应每个工 作日对基 金资产估 值。但基 金管理人根 据法律法 规或本基 金合
同的规定暂 停估值时 除外。 基金 管理人每 个工作日 对 基金资产估 值后， 将基 金份额净 值结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（六）暂停 估值的情 形 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
66 
 
1 、基金投资所涉 及的证券 交易市场 遇法定 节假日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2 、因不可抗力 、意外事 件或其他 情形致使 基金管理 人不能出售 基金资产 或无法准 确评
估基金资产 价值时； 
3 、 当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可参 考的 活跃市场 价格且采 用估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时， 经与 基 金托管人协 商确认后， 基金管理 人应当
暂停基金估 值； 
4 、中国证监会认 定的其他 情形。 
（七）基金 份额净值 的确认 
用于基金信 息披露的 各类份额 的 基金份 额净值由 基金 管理人负责 计算， 基金托 管人进行
复核。 基金管理 人应于每 个工作日 交易结束 后计算当 日 各类份额 的基金份 额净值并 发送给基
金托管人。 基 金托管人 对净值计 算结果复 核确认后 发 送给基金管 理人， 由基 金管理人 对 各类
份额 的 基金 份额净值 予以公布 。 
基金份额净 值的计算 精确到 0.0001 元，小数点后第 五位四舍五 入。国家 另有规定 的，
从其规定。 
（八）估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性。 当基 金份额 净值小数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值 错误时， 视为基金 份额净值
错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1 、估值错误类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理 人或基金 托管 人、 或登记机 构、 或销 售机构、 或
投资人自身 的过错造 成估值错 误， 导致其 他当事人 遭 受损失的， 过 错的责任 人应当对 由于该
估值错误遭 受损失当 事人( “受损方 ”) 的直 接损失 按 下述“估值 错误处理 原则”给 予赔偿，
承担 赔偿责 任。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于： 资料申报 差 错、 数据传输 差错、 数据 计算差错 、
系统故障差 错、下达 指令差错 等。 
2 、估值错误处理 原则 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
67 
 
（1 ） 估值错 误已发生 ， 但尚 未给当事 人造成损 失时 ， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误责任方承 担； 由于估 值错误责 任方未
及时更正已 产生的估 值错误， 给 当事人造 成损失的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估值 错误责任 方已经积 极协调， 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而
未更正， 则其 应当承担 相应赔偿 责任。 估值 错误责任 方应 对更正 的情况向 有关当事 人进行确
认，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2 ）估值错误 的责任方 对有关当 事人的直 接损失负 责，不对间 接损失负 责，并且 仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3 ）因估值错 误而获得 不当得利 的当事人 负有及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当 事人的利 益损失( “受 损方”) ， 则 估值错 误责任方应 赔偿受损 方的损失 ， 并在 其
支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利； 如果 获得
不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损 方， 则受损方应 当将其已 经获得的 赔偿
额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责任方。 
（4 ）估值错误调 整采用尽 量恢复 至假设未 发生估值 错误的正确 情形的方 式。 
3 、估值错误处理 程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1 ）查明估值 错误发生 的原因， 列明所有 的当事人 ，并根据估 值错误发 生的原因 确定
估值错误的 责任方； 
（2 ）根据估值错 误处理原 则或当 事人协商 的方法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估 ； 
（3 ）根据估值 错误处理 原则或 当 事人协商 的方法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿
损失； 
（4 ）根据估值 错误处理 的方法， 需要修改 基金登记 机构交易数 据的，由 基金登记 机构
进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4 、基金份额净值 估值错误 处理的 方法如下 ： 
（1 ） 基金份 额净值计 算出现错 误时， 基金管理 人应当 立即予以纠 正， 通 报基金托 管人，嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
68 
 
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2 ） 错误偏差达 到基金份 额净值 的 0.25% 时， 基金管理人应当 通报基金 托管人并 报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时，基金管 理人应当 公告。 
（3 ）前述内容如 法律法规 或监管 机关另有 规定的， 从其规定处 理。 
（九）特殊 情形的处 理 
1 、基金管理人 按本条第 （四）款 有关估值 方法进行 估值时，所 造成的误 差不作为 基金
份额净值错 误处理。 
2 、由于不可抗 力原因， 或由于证 券交易所 及登记结 算公司发送 的数据错 误，基金 管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行检查， 但未能发 现错误的 ， 由此
造成的基金 资产估值 错误， 基金 管理人和 基金托管 人 免除赔偿责 任。 但基金 管理人应 当积极
采取必要的 措施消除 由此造成 的影响 。 
 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
69 
 
十 八 、基金收益与 分配 
（一） 基金 利润的构 成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资 收益、 公允 价值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的
余额，基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 
（二) 基金 可供分配 利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
（三）收益 分配原则 
本基金收益 分配应遵 循下列原 则： 
1. 由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收 益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可 对各类别 基金份额 分别制定 收益分配 方案 。 本基金同一类 别的每份 基金份额 享有
同等分配权 ； 
2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即 基金收益分配基准日的 基金份额净
值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低于 面值 ； 
3. 在符合有关基金 分红条件 的前提下， 本基金每 年收 益分配次数 最多为 12 次， 每次收
益分配比例 不得低于 该次可供 分配利润 的 50% ，若《 基金合同》 生效不 满 3 个月 可不进 行
收益分配； 
4. 基金红利发放日 距离收益 分配基准 日的时 间不超 过 15 个工作日； 
5. 本基金收益分配 方式分两 种：现金 分红与 红利再投 资。 
登记在注册 登记系统 基金份额 持有人开 放式基金 账户 下的基金份 额， 可选择现 金红利 或
者 将同 一类别 基金份 额的 现金红 利按除 息日 该类别 的基 金份 额净值 自动转 为相 应的同 一类
别的 基金份 额进行再 投资 ； 若投资 者不选择， 本 基金 默认的收益 分配方式 是现金分 红； 登记
在 证券 登记结 算系统 基金 份额持 有人深 圳证 券账户 下的 基金 份额， 只能选 择现 金分红 的方
式， 具体权益分 配程序等 有关事项 遵循深圳 证券交易 所及中国证 券登记结 算有限责 任公司的
相关规定 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
70 
 
6. 法律法规或监管 机构另有 规定的从 其规定。 
( 四) 收 益分配方 案 
基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润 、基金收 益分配对 象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
( 五) 收 益分配的 时间和程 序 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ，并由基 金托 管人复核，在 2 个工作 日内在指
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。 
基 金红 利发放 日距 离收 益分配 基准 日（即 可供 分配 利润 计算 截止日 ）的 时间 不得超 过
15 个工作日。 
( 六) 收益分配 中发生的 费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资者自行 承担。 当投资 者的现金
红利小于一 定金额， 不 足于支付 银行转账 或其他手 续 费用时， 基金 登记机构 可将基金 份额持
有人的现金 红利自动 转为基金 份额。 红利再 投资的计 算方法等有 关事项遵 循深圳证 券交易所
及中国证券 登记结算 有限责任 公司的相 关规定 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
71 
 
十 九 、基金的费用 与税收 
（一）基金 费用的种 类 
1 、基金管理 人的 管理费； 
2 、基金托管人的 托管费； 
3 、基金管理人与 标的指数 供应商 签订的相 应指数许 可协议约定 的指数使 用费； 
4 、销售服务费； 
5 、因基金的证券 交易或结 算而产 生的费用 （包括但 不限于经手 费、印花 税、证管 费、
过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ）； 
6 、基金合同生效 以后的信 息披露 费用； 
7 、基金份额持有 人大会费 用； 
8 、基金上市费和 年费； 
9 、基金合同生效 以后的会 计师费 和律师费 ； 
10 、基金资产的资金 汇划费用 ； 
11 、按照国家有关法 律法规规 定可以列 入的其他 费用 。 
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1 、基金管理人的 管理费 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
72 
 
基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.5% 年费率计提。 
在通常情况 下， 基 金管理 费按前一 日基金资 产净值的 0.5% 年费率计提。 计算方法 如下 ： 
H ＝E ×0.5% ÷当年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日基金 资产净 值 
基金管理费 每日计提， 按 月支付。 经基 金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个工作 日内从 基 金资产中 一次性 支 付给 基金管 理 人。 
2 、基金托管人的 基金托管 费 
基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.1% 年费率计提。 
在通常情况 下， 基 金托管 费按前一 日基金资 产净值的 0.1% 年费率计提。 计算方法 如下 ： 
H=E ×0.1% ÷当年天 数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日的基 金资产 净值 
基金托管费 每日计提， 按 月支付。 经基 金 管理人 与基金 托管人核 对一致后，由 基金 托管
人于次月 首 日起 3 个工作 日内从 基 金资产中 一次性 支 付给 基金托 管人。 
3 、基金合同生效 后的指数 许可使 用费 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
73 
 
本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数
许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中， 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入
基金费用。 
在通常情况 下， 指数 使用许可 费按前一 日基金资 产净 值的 0.015% 的年费率计提。 计算
方法如下： 
H=E ×0.015% ÷当年天数 
H 为每日 计提的指 数使用许 可费 
E 为前一日的基 金资产 净值 
基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提， 按季 支 付。 根据基金 管理人与 标的指数 供
应商签订的 相应指数 许可协议 的规定， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季（自 然季度）
人民币 25 ，000 元，计费区间不 足一季度 的，以一 季 度计算。由 基金管理 人向基金 托管人
发送基金标 的指数许 可使用费 划付指令 ，经基金 托管 人复核后于 每年 1 月，4 月，7 月，
10 月首日起 10 个工作日内 将上季度 标的指数 许可使 用费从基金 财产中一 次性支付 给标的
指数许可方 。 
如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调
整， 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更
新中披露基 金最新适 用的方法 。 
4 、销售服务费 
本基金 A 类基金 份额不 收取销售 服务费，C 类基 金份 额的销售服 务费年费 率为 0.3% 。
C 类基金 份额的销 售服务费 按前一日 C 类基 金份额资 产净值的 0.3% 年费率计 提。 计算方法
如下： 
H ＝E ×年销 售服务费 率÷当年 天数 
H 为 C 类基金份 额每日应 计提的基 金销售服 务费 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
74 
 
E 为 C 类基金 份额前一 日基金 资产净值 
销售服务费 每日计提， 按 月支付。 经基 金管理人 与基 金托管人核 对一致后， 由 基金托管
人于次月首 日起 3 个工作 日内从基 金 资产中 一次性支 付给基金管 理人。 
5 、本条第（一） 款第 5 至第 11 项费 用由基金 管理人 和基金托管 人根据有 关法规及 相
应协议的规 定，列入 当期基金 费用。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
本条第 （一） 款约定 以外的其 他费用， 以及 基金管理 人和基金托 管人因未 履行或未 完全
履行义务导 致的费用 支出或基 金资产的 损失等不 列入 基金费用。 
（四）基金 管理费 、 基金托管 费 和销售 服务费 的 调整 
基 金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 、 基金托管费 和销售服 务费 ， 无须
召开基金份 额持有人 大会。 
（五）税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 依照国家 法律 法规的规定 履行纳税 义务。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
75 
 
二十 、基金的 会计 与审计 
（一）基金 会计政策 
1 、基金的会计年 度为公历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、基金核算以人 民币为记 账本位 币，以人 民币元为 记账单位。 
3 、会计核算制度 按国家有 关的会 计核算制 度执行。 
4 、本基金独立建 账、独立 核算。 
5 、本基金会计责 任人为基 金管理 人。 
6 、 基金管理人和 基金托 管人应各 自保留完 整的会计 账 目、 凭证并 进行日常 的会计核 算，
按 照有 关法律 法规规 定编 制基金 会计报 表， 基金托 管人 定期 与基金 管理人 就基 金的会 计核
算、报表编 制等进行 核对并以 书面方式 确认。 
（二）基金 审计 
1 、基金管理人 聘请与基 金管理人 、基金托 管人相独 立的、具有 从事证券 业务资格 的会
计师事务所 及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表及 其他规定事 项进行审 计； 
2 、基金管理人 认为有充 足理由更 换会计师 事务所， 须报中国证 监会备案 。基金管 理人
应在更换会 计师事务 所后 2 日内公 告； 
3 、会计师事务所 更换经办 注册会 计师，应 事先征得 基金管理人 同意 。 
 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
76 
 
二十 一、基金的信 息 披露 
本基金的信 息披露应 符合 《基 金法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披露办 法》 、 《基金 合同》 及 其
他有关规定 。 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的媒体和 基金管理 人、 基金 托管人的 互联 网网站 （以下 简称 “ 网站” ） 等媒介 披露，
并 保证基金 投资者能 够按照 《基 金合同》 约 定的时间 和方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资
料。 
本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ，不 得有下列行 为： 
1 、虚假记载、误 导性陈述 或者重 大遗漏； 
2 、对证券投资业 绩进行预 测； 
3 、违规承诺收益 或者承担 损失； 
4 、诋毁其他基金 管理人、 基金托 管人或者 基金销售 机构； 
5 、登载任何自然 人、法人 或者其 他组织的 祝贺性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6 、中国证监会禁 止的其他 行为。 
本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如同时采 用 外文文本的， 基金信息 披露义务 人
应保证两种 文本的内 容一致。 两种文 本 发生歧义 的， 以中文文本 为准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议 
基金募集申 请经中国 证监会核 准后，基 金管理人 应当 在基金份额 发售的 3 日 前，将招
募说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定报刊和 网站上； 基金管理人、 基 金托管人 应当将基 金合嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
77 
 
同、基金托 管协议登 载在各自 公司网站 上。 
基金合同生 效后， 基金管 理人应当 在每 6 个月结 束之 日起 45 日内， 更新招募 说明书并
登 载在 网站上 ，将更 新后 的招募 说明书 摘要 登载在 指定 报刊 上。基 金管理 人 应 当在公 告的
15 日前向中国证监会 报送更新 的招募 说明书， 并就有 关更新内容 提供书面 说明。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 报刊和网 站上。 
（三）基金 合同生效 公告 
基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 （ 若遇法定 节 假日指定报 刊休刊， 则 顺延至法 定
节假日后首 个出报日 ，下同） 在指定媒 体和网站 上登 载基金合同 生效公告 。 
（四）基金 资产净值 、基金份 额净值公 告 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值和 各类份额 的 基金份 额净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基金管理 人 应当在每个 开放日的 次日， 通过 网
站、 基金份额 销售网点 以及其他 媒介， 披露 开放日 各 类份额 的基 金份额净 值和基金 份额累计
净值。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日， 将基金资产 净值、 各类 份额的 基 金份额
净值和基金 份额累计 净值登载 在指定报 刊和网站 上。 
（五）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ，基金管 理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个工
作日前 ，将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
78 
 
（六）基金 份额折算 日和折算 结果公告 
基 金管 理人确 定基 金份 额折算 日后 应提前 将基 金份 额折 算日 公告登 载于 指定 报刊及 网
站上。 
基金份额进 行折算并 由注册登 记机构完 成基金份 额的 变更登记后， 基 金管理人 应将基金
份额折算结 果公告登 载于指定 报刊及网 站上。 
（七）定期 报告 
基 金定 期报告 由基 金管 理人按 照法 律法规 和中 国证 监会 颁布 的有关 证券 投资 基金信 息
披露内容与 格式的相 关文件的 规定单独 编制， 由基金 托管人按照 法律法规 的规定对 相关内容
进行复核。 基金 定期报告， 包 括基金年 度报告、 基金 半年度报 告 和基金季 度报告 及 更新的招
募说明书 。 
1 、基金年度报告 ：基金管 理人应 当在每年 结束之日 起 90 日内，编制完成基金 年度报
告， 并将年度报 告正文登 载于网站 上， 将年度报 告摘 要登载在指 定报刊上。 基 金年度报 告的
财务会计报 告应当经 过审计。 
2 、基金半年度报 告：基金 管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内，编制完成 基金半
年度报告， 并将半年 度报告正 文登载在 网站上， 将半 年度报告摘 要登载在 指定报刊 上。 
3 、基金季度报告 ：基金管 理人应 当在每个 季度结束 之日起 15 个工作日内，编 制完成
基金季度报 告，并将 季度报告 登载在指 定报刊和 网站 上。 
基金合同生 效不足 2 个 月的，基 金管理人 可以不编 制当期季度 报告、半 年度报告 或者
年度报告。 
基 金管 理人应 当在 基金 年度报 告和 半年度 报告 中披 露基 金组 合资产 情况 及其 流动性 风
险分析等。






报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 达到或超 过基 金总份额20% 的情形， 为 保障其他嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
79 
 
投资者的权 益， 基金管理 人至少应 当在基金 定期报告 “影响投资者决 策的其他 重要信息” 项
下披露该投 资者的类 别、 报告期 末持有份 额及占比、 报告期内持 有份额变 化情况及 产品的特
有风险，中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 
法律法规或 中国证监 会另有规 定的，从 其规定。 
（八）临时 报告与公 告 
基金发生重 大事件， 有关 信息披露 义务人应 当在两日 内编制临时 报告书， 予以 公告， 并
在 公开 披露日 分别报 中国 证监会 和基金 管理 人主要 办公 场所 所在地 中国证 监会 派出机 构备
案。 
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的事件，包 括： 
1 、基金份额持有 人大会的 召开； 
2 、终止基金合同 ； 
3 、转换基金运作 方式； 
4 、更换基金管理 人、基金 托管人 ； 
5 、基金管理人、 基金托管 人的法 定名称、 住所发生 变更； 
6 、基金管理人股 东及其出 资比例 发生变更 ； 
7 、基金募集期延 长； 
8 、基金管理人 的董事长 、总经理 及其他高 级管理人 员、基金经 理和基金 托管人基 金托
管部门负责 人发生变 动； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
80 
 
9 、基金管理人的 董事在一 年内变 更超过 50% ； 
10 、基金管理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ； 
11 、涉及基金管理人 、基金资 产、基金 托管业务 的诉 讼； 
12 、基金管理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、 基金管理人及其 董事、 总经 理及其他 高级管理 人 员、 基金经理 受到严重 行政处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关联交易事 项； 
15 、基金收益分配事 项； 
16 、管理费、托管费 、销售服 务 费等费 用计提标 准、 计提方式和 费率发生 变更； 
17 、基金份额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ； 
18 、基金改聘会计师 事务所； 
19 、基金变更、增加 、减少基 金代销机 构； 
20 、基金更换基金注 册登记机 构； 
21 、基金开始办理申 购、赎回 ； 
22 、基金申购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ； 
23 、基金发生巨额赎 回并延期 支付； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
81 
 
24 、基金连续发生巨 额赎回并 暂停接受 赎回申请 ； 
25 、基金暂停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回； 
26 、变更标的指数 
27 、基金份额暂停、 恢复、终 止上市交 易； 
28 、增加或减少基金 份额类别 ； 
29 、发生涉及基金申 购、赎回 事项调整 或潜在影 响投 资者赎回等 重大事项 时； 
30 、中国证监会规定 的其他事 项。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报国 务院 证券监督管 理机构核 准或者备 案，
并予以公告 。 
（十）公开 澄清 
在基金合同 期限内， 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传的 消息可能 对基金份 额价
格产生误导 性影响或 者引起较 大波动的， 相 关信息披 露义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行
公开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。 
（十一 ）中 国证监会 规定的其 他信息 
基 金管 理人应 在基 金招 募说明 书的 显 著位 置披 露投 资中 小企 业私募 债券 的流 动性风 险
和信用风险， 说明投资 中小企业 私募债券 对基金总 体 风险的影响。 本基金投 资中小企 业私募
债券后 2 个交 易日内， 基金管理 人应在中 国证监会 指定媒体披 露所投资 中小企业 私募债券
的名称、 数量、 期限、 收益率等 信息， 并在季度 报告 、 半年度 报告、 年度报告 等定期报 告和
招募说明书( 更新) 等文件 中披露中 小企业私 募债券 的 投资情况。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
82 
 
（十二 ）信 息披露文 件的存放 与查阅 
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金代销 机构的住 所，
投资者在支 付工本费 后，可在 合理时间 内取得上 述文 件复印件。 
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 投 资者在支 付
工本费后， 可在合理 时间内取 得上述文 件复印件 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
83 
 
二十 二、风险揭示



（一）市场 风险 
证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动， 将 对本基金资 产产生潜 在风险， 主 要
包括： 
（1 ）政策风险 
因国家宏观 经济形式、 货币政策 和财政政 策等发生 变 化， 导致债券 价格波动 而产生风 险 。 
（2 ）利率风险 
利率波动直 接影响着 债券的价 格和收益 率， 从而影 响 基金的净值 表现。 利率 波动可能 导
致债券基金 跌破面值。 在利率波 动时， 中短 期债券基 金 的净值波动 一般会高 于货币市 场基金。
本 基金跟踪 标的指数， 不进行积 极管理， 在债券市 场 下跌时， 基金 不会采取 防守策略 ， 由此
可能对基金 资产价值 产生不利 影响。 
（3 ）信用风险 
主要是指债 务人的违 约风险 ， 若债务 人经营 不善， 资 不抵债， 债权人可 能会损失 掉大部
分的投资。 
（4 ）购买力风险 
本基金投资 的目的是 使基金资 产保值增 值， 如果发生 通货膨胀 ， 基金投 资于证 券所获得
的收益可能 会被通货 膨胀抵消 ，从而影 响基金资 产的 保值增值。 
（5 ） 债券收益率 曲线变动 风险 
债券收益率 曲线变动 风险是指 与收益率 曲线非平 行移 动有关的风 险， 单一的 久期指标 并
不能充分反 映这一风 险的存在 。 
（6 ） 再 投资风险 
再投资风险 反映了利 率下降对 固定收益 证券利息 收入 再投资收益 的影响， 这 与利率上 升
所带来的价 格风险 （即 前面所提 到的利 率风险） 互 为 消长。 具体为 当利率下 降时， 基 金从投
资的固定收 益证券所 得的利息 收入进行 再投资时 ，将 获得较少的 收益率。 
（7 ） 债 券 回购 风 险。 较 高的 债 券正 回 购比 例 可能 增加 组 合 的流 动 性风 险 和利 率 风险 。
（二）本基 金特有的 风险 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
84 
 
1 、标的指数回报 与 债券 市 场平均 回报偏离 的风险 
标的指数并 不能完全 代表整个 债券市场。 标 的指数成 份 券的平均 回报率与 整个 债券 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2 、标的指数波动 的风险 
标的指数成 份 债券的 价格可能 受到政治 因素、 经济因 素、 上市公司经 营状况、 投资 者心
理和交易制 度等各种 因素的影 响而波动 ， 导 致指数波 动 ， 从而使基金 收益水平 发生变化 ， 产
生风险。 
3 、基金投资组合 回报与标 的指数 回报偏离 的风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 
（1 ） 基金采用代 表性分 层抽样复 制策略， 基金投资 组 合与标的指 数构成可 能存在差 异。
在抽样复制 过程中， 为流动性 考虑，基 金将可能 主要 投资于流动 性较好的 债券。 
（2 ）基金有投资 成本和各 种费用 及税收， 而指数编 制不考虑费 用和税收 。 
（3 ）债券利息 在指数编 制 中计算 再投资收 益，而基 金在再投资 中未必能 获得相同 的收
益率。 
（4 ）当指数调 整成份券 构成时， 基金在相 应的组合 调整中可能 暂时扩大 与标的指 数的
构成差异， 而且会产 生相应的 交易成本 。 
（5 ）投资者申购 、赎回将 带来一 定的现金 流或变现 需求，在债 券市场流 动性不足 时，
或受银行间 债券市场 债券交易 起点的限 制， 基金组 合 将存在现金 拖累， 或在 变现中遭 遇一定
的变现损失 。 
（6 ）其他因素 产生的偏 离，如基 金估值与 指数成份 券定价的差 异、指数 供应商的 指数
编制错误等 。 
4 、标的指数变更 的风险 
尽管可能性 很小 ， 但根据 基金合同 规定 ， 如出现 变更 标的指数 的 情形 ， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变 ， 投资 组合将随之 调整 ， 基金的 收益风险 特征
将与新的标 的指数保 持一致 ， 投资者须 承担此项 调整 带来的风险 与成本。 
5 、基金份额二级 市场交易 价格折 溢价的风 险 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
85 
 
本基金在证 券交易所 的交易价 格可能不 同于基金 份额 净值, 从而产生 折价或者 溢价的情
况, 虽然基金份 额净值反 映基金投 资组合的 资产状况, 但是交易价 格受到很 多因素的 影响, 比
如中国的经 济情况、 投资人的 信心以及 本基金的 供需 情况等 。 
（ 三 ）流动 性风险 
指基金资产 不能迅速 转变成现 金， 或者不 能应付可 能 出现的投资 者大额赎 回的风 险。 在
开放式基金 交易过程 中， 可能会 发生巨额 赎回的情 形 。 巨额赎回可 能会产生 基金仓位 调整的
困难，导致 流动性风 险，甚至 影响基金 份额净值 。 
1 、本基金的申购 、赎回安 排 
基金投资者 办理基金 份额的申 购、 赎回等业 务的开放 日为深圳证 券交易所 及上海证 券交
易所的交易 日， 具体业 务办理时 间以销售 机构公布 的 时间为准。 但 基金管理 人根据法 律法规、
中国证监会 的要求或 本基金合 同的规定 公告暂停 申购 、赎回时除 外。 
若出现新的 证券交易 市场、 证券 交易所交 易时间变 更 或其他特殊 情况， 基金 管理人将 视
情况对前述 开放日及 开放时间 进行相应 的调整并 公告 。 
基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购、 赎 回或者转
换。 投资人在 基金合同 约定之外 的日期和 时间提出 申 购、 赎回或转 换申请且 注册登记 机构接
受的， 视为下 一个开放 日的申请 ， 其基金 份额申购 、 赎回价格为 下次办理 基金份额 申购、 赎
回时间所在 开放日的 价格。 
2 、拟投资市场、 行业及资 产的流 动性风险 评估 
（1 ）投资市场的 流动性风 险 
本基金投资 于国债 、 央行票 据、 地 方政府债 、 金融 债 、 企业债 、 短期 融资券 、 超短期 融
资券、 中 期票据 、 公司债 、 资产 支持证券 、 债券 回购 、 银行存 款等固定 收益类资 产等。 上述
资产均存在 规范的交 易场所， 运 作时间 长， 市场透 明 度较高， 运作 方式规范 ， 历史流 动性状
况良好， 正常情 况下能够 及时满足 基金变现 需求， 保 证基金按时 应对赎回 要求。 极端市 场情
况下， 上述资产 可能出现 流动性不 足， 导致基金 资产 无法变现， 从而 影响投资 者按时收 到赎
回款项。 根据 过往经验 统计， 绝 大部分时 间上述资 产 流动性充裕， 流动性风 险可控， 当遇到
极端市场情 况时， 基金 管理人会 按照基金 合同及相 关 法律法规要 求， 及时启 动流动性 风险应
对措施，保 护基金投 资者的合 法权益。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
86 
 
（2 ）投资行业的 流动性风 险 
本基金在投 资运作过 程中的行 业配置较 为灵活， 在综 合考虑宏观 因素及行 业基本面 的前
提下进行配 置， 不以投资 于某单一 行业为投 资目标， 行业分散度 较高， 受到单 一行业流 动性
风险的影响 较小。 
（3 ）投资资产的 流动性风 险 
本基金针对 流动性较 低资产的 投资进行 了严格的 限制 ， 以降低基金 的流动性 风险： 本基
金主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不得超 过基 金资产净值 的15% 。 
本基金绝大 部分基金 资产投资 于7 个工作日 可变现资 产，包括可 在银行间 市场正 常交易
的债券、非 金融企业 债务融资 工具及同 业存单 ，7 个工作日内到 期或可支 取的逆回 购、银行
存款，7 个工作日 内能够确 认收到 的各类应 收款项等 ，上述资产 流动性情 况良好。 
3 、巨额赎回 情形 下的流动 性风险 管理措施 
在单个开放 日， 本基金 的基金份 额净赎回 申请 （赎回 申请总数加 上基金转 换中转出 申请
份额总数后 扣除申购 申请总数 及基金转 换中转入 申请 份额总数后 的余额） 超过 上一日本 基金
总份额的10% 时的情 形，为巨 额赎回。 
当本基金发 生巨额赎 回情形时， 基金管理 人可能采 用 以下流动性 风险管理 措施， 以控 制
因巨额赎回 可能产生 的流动性 风险： 
（1 ）部分延期 赎回，并 对当日申 请赎回 的份额超 过 上一日基金 总份额30% 的单个 赎回
申请人部分 延期办理 ； 
（2 ）暂停赎回； 
（3 ）中国证监会 认定的其 他措施 。 
4 、实施备用的流 动性风险 管理 工 具的情形 、程序及 对投资者的 潜在影响 
（1 ）当前一估 值日基金 资产净值50% 以上 的资产出 现无可参考 的活跃市 场价格且 采用
估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时， 经 与 基金托管人 协商确认 后， 基金管 理人应
当采取延缓 支付赎回 款项或暂 停接受基 金申购赎 回申 请的措施。 基金 份额持有 人存在不 能及
时赎回基金 份额的风 险。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
87 
 
（2 ）若本基金 发生了巨 额赎回， 基金管理 人有可能 采取部分延 期赎回或 暂停赎回 的措
施以应对巨 额赎回， 具 体措施请 见基金 合同及招 募说 明书中 “基金 份额的申 购、 赎回 ” 部分
“巨额赎回的处 理方式” 。因 此在巨额赎 回情形发生 时，基金份 额持 有人存在不 能及时赎回
基金份额的 风险。 
（3 ）本基金对持续持有期少于7 日的投资人，收取1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金 财产。赎 回费在投 资者赎回 基金份额 时收 取。 
（ 四 ）管理 风险 
在基金管理 运作过程 中， 可能因 基金管理 人对经济 形 势和证券市 场等判断 有误、 获取 的
信息不全等 影响基金 的收益水 平。 基金管 理人的管 理 水平、 管理手 段和管理 技术等对 基金收
益水平存在 影响。 
（ 五 ）操作 或技术风 险 
指相关当事 人在业务 各环节操 作过程中， 因 内部控制 存在缺陷或 者人为因 素造成操 作失
误或违反操 作规程等 引致的风 险， 例如 ， 越权违 规交 易、 会计部门 欺诈、 交 易错误、IT 系统
故障等风险 。 
在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中， 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影
响交易的正 常进行或 者导致投 资者的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、
注册登记机 构、 代销 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机构等等 。 
（ 六 ）合规 性风险 
指基金管理 或运作过 程中， 违反 国家 法律 法规 的规 定 ， 或者基金投 资违反法 规及基金 合
同有关规定 的风险。 
（ 七 ）其它 风险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市场 的运行， 可能 导致基金
资产的损失 。 
金融市场危 机、 行 业竞争 、 代理商 违约 、 基金托 管人 违约等超出 基金管理 人自身直 接控
制能力之外 的风险， 可能导致 基金或者 基金持有 人利 益受损。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
88 
 
二十 三、基金合同 的变更、终 止与 基金资 产 的清算 
( 一) 基 金合同的 变更 
1 、变更基金合 同涉及法 律法规规 定或本合 同约定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的，应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过。 
2 、变更基金合 同的基金 份额持有 人大会决 议应报中 国证监会核 准或备案 ，并自中 国证
监会核准或 出具无异 议意见之 日起生效 。 
3 、但如因相应 的法律法 规发生变 动并属于 本基金合 同必须遵照 进行修改 的情形， 或者
基 金合 同的修 改不涉 及本 基金合 同 当事 人权 利义务 关系 发生 变化或 对基金 份额 持有人 利益
无实质性不 利影响的 ，以及基 金合同约 定的其他 无需 召开基金份 额持有人 大会决定 的事项，
可不经基金 份额持有 人大会决 议， 而经基 金管理人 和 基金托管人 同意修改 后公布， 并 报中国
证监会备案 。 
 ( 二) 本基金合 同的终止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同应当终 止： 
1 、基金份额持有 人大会决 定终止 ； 
2 、因重大违法、 违规行为 ，被中 国证监会 责令终止 的； 
3 、基金管理人 、基金托 管人职责 终止，在 六个月内 没有新基金 管理人、 基金托管 人承
接的； 
4 、法律法规和基 金合同规 定的其 他情形。 
基金合同终 止后 ， 基金管 理人和基 金托管人 有权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从基 金资产中 获得补
偿的权利。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
89 
 
 ( 三) 基金资 产 的清算 
1 、基金合同终 止，基金 管理人应 当按法律 法规和本 基金合同的 有关规定 组织清算 组对
基金资产进 行清算。 
2 、基金资产清算 组 
（1 ）自基金合同 终止事由 之日起 30 个工作日内由 基金管理人 组织成立 基金资产 清算
组， 在基金资 产清算组 接管基金 资产之前， 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管
协议的规定 继续履行 保护基金 资产安全 的职责。 
（2 ）基金资产 清算 组成 员由基金 管理人、 基金托管 人、具有从 事证券相 关业务资 格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金资产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。 
（3 ）基金资产 清算组负 责基金资 产的保管 、清理、 估价、变现 和分配。 基金资产 清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合同终 止情形发 生后， 由基金资 产清算组 统一接管基 金资产； 
（2 ）基金资产清 算组根据 基金资 产的情况 确定清算 期限； 
（3 ）基金资产清 算组对基 金资产 进行清理 和确认； 
（4 ）对基金资产 进行评估 和变现 ； 
（5 ）制作清算报 告； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
90 
 
（6 ）聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（7 ）将清算报告 报中国证 监会备 案并公告 ； 
（8 ）对基金资产 进行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用是 指基金资 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
基金资产清 算组优先 从基金资 产中支付 。 
5 、基金剩余财产 的分配 
基金资产按 下列顺序 清偿： 
（1 ）支付清算费 用； 
（2 ）交纳所欠税 款； 
（3 ）清偿基金债 务； 
（4 ）按基金份额 持有人持 有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金资产未 按前款（1）、（ 2 ） 、 （3 ）项规定 清偿前， 不分配给基 金份额持 有人。 
对 于基 金缴存 于中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司的 最低 结算 备付金 和交 易席 位保证 金
等，在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。 
6 、基金资产清算 的公告 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
91 
 
基金资产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。 
7 、基金资产清算 账册及文 件由基 金托管人 保存 15 年 以上 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
92 
 
二十 四、 基金合同 内容摘要 
（ 一 ）基金 份额持有 人、基金 管理人和 基金托管 人的 权利、义务 
(A) 基金份 额持有人 的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的权利为 ： 
（1 ）分享基金资 产收益； 
（2 ）参与分配清 算后的剩 余基金 资产； 
（3 ）依法转让或 者申请赎 回其持 有的基金 份额；



（4 ）按照规定要 求召开或 自行召 集基金份 额持有人 大会；



（5 ）出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会， 对基金份额 持有人大 会审议事 项行
使表决权；



（6 ）查阅或者复 制公开披 露的基 金信息资 料；



（7 ）监督基金管 理人的投 资运作 ； 
（8 ）对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额销售机 构损害其合 法权益的 行为依法 提起
诉讼或仲裁 ； 
（9 ）法律法规、 基金合同 规定的 其他权利 。 
同一类别的 每份基金 份额具有 同等的合 法权益。 
(B) 基金份 额持有人 的 义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金份额 持有 人的义务为 ： 
（1 ）遵守法律法 规、基金 合同及 其他有关 规定； 
（2 ）缴纳基金认 购、申购 款项及 基金合同 规定的费 用； 
（3 ）在持有的基 金份额范 围内， 承担基金 亏损或者 基金合同终 止的有限 责任； 
（4 ）不从事任 何有损基 金、其他 基金份额 持有人及 其他基金合 同当事人 合法利益 的活
动； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
93 
 
（5 ）执行生效的 基金份额 持有人 大会决议 ； 
（6 ）返还在基金 交易过程 中因任 何原因获 得的不当 得利； 
（7 ）遵守基金管 理人、销 售机构 和注册登 记机构的 相关交易及 业务规则 ； 
（8 ）法律法规及 基金合同 规定的 其他义务 。 
(C) 基金管理 人的权利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 权利为： 
（1 ）依法募集基 金，办理 基金备 案手续； 
（2 ）依照法律法 规和基金 合同独 立管理运 用基金资 产； 
（3 ）在符合有 关法律法 规、基金 合同、相 关证券交 易所及注册 登记机构 相关业务 规则
的规定的前 提下， 制订、 修改并公 布有关基 金认购、 申购、 赎回、 转 托管、 基金 转换、 非 交
易过户、冻 结、收益 分配等方 面的业务 规则； 
（4 ）在法律法 规和本基 金合同规 定的范围 内决定和 调整基金的 除调高托 管费率 、 管理
费率 、 赎回费率 和销售服 务费率 之 外的相关 费率结构 和收费方 式， 获 得基金管 理费， 收取认
购费、申购 费、赎回 费及其他 事先核准 或公告的 合理 费用以及法 律法规规 定的其他 费用； 
（5 ）根据法律法 规和基金 合同的 规定销售 基金份额 ； 
（6 ）在本合同 的有效期 内，在不 违反公平 、合理原 则以及不妨 碍基金托 管人遵守 相关
法律法规及 其行业监 管要求的 基础上， 基金 管理人有 权对基金托 管人履行 本合同的 情况进行
必要的监督。 如认为基 金托管人 违反了法 律法规或 基 金合同规定 对基金资 产、 其他基 金合同
当事人的利 益造成重 大损失的， 应及时呈 报中国证 监 会和中国银 监会， 以及 采取其他 必要措
施以保护本 基金及相 关基金合 同当事人 的利益 ； 
（7 ）根据基金 合同的规 定选择适 当的基金 代销机构 并有权依照 代销协议 和有关法 律法
规对基金代 销机构行 为进行必 要的监督 和检查； 
（8 ）自行担任 基金注册 登记机构 或选择、 更换基金 注册登记代 理机构， 办理基金 注册
登记业务， 并按照基 金合同规 定对基金 注册登记 代理 机构进行必 要的监督 和检查； 
（9 ）在基金合同 约定的范 围内， 拒绝或暂 停受理申 购和赎回的 申请； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
94 
 
（10 ）在法 律法规允 许的前 提下，为 基金份额 持有人的 利益依法 为基金进 行融资 、融
券； 
（11 ）依据法律法规 和基金合 同的规定 ，制订基 金收 益分配方案 ； 
（12 ）按照法律法规 ，代表基 金 对被投 资企业行 使证 券持有人权 利； 
（13 ）在基金托管人 职责终止 时，提名 新的基金 托管 人； 
（14 ）依据法律法规 和基金合 同的规定 ，召集基 金份 额持有人大 会； 
（15 ）选择 、更换律 师事务 所、会计 师事务所 、证券经 纪商或其 他为基金 提供服 务的
外部机构并 确定有关 费率； 
（16 ）法律法规、基 金合同规 定的其他 权利。 
(D) 基金管理 人的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金管理 人的 义务为： 
（1 ）依法申请 并募集基 金，办理 或者委托 经国务院 证券监督管 理机构认 定的其他 机构
代为办理基 金份额的 发售、申 购、赎回 和登记事 宜； 
（2 ）办理 基金备 案手续；



（3 ）自基金合同 生效之日 起，以 诚实信用 、勤勉尽 责的原则管 理和运用 基金资产 ； 
（4 ）配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投资 分析、决策 ，以专业 化的经营 方式
管理和运作 基金资产 ； 
（5 ）建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务管 理及人事管 理等制度 ，保证所 管理
的基金资产 和基金管 理人的财 产相互独 立， 对所管理 的不同基金 分别管理、 分 别记账， 进行
证券投资； 
（6 ） 按基金合同 的约定 确定基金 收益分配 方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
（7 ）除依据《 基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 外，不得为 自己及任 何第三人 谋取
利益，不得 委托第三 人运作基 金资产；



（8 ）进行基金会 计核算并 编制基 金的财务 会计报告 ； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
95 
 
（9 ）依法接受基 金托管人 的监督 ； 
（10 ）编制季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）采取 适当合理 的措施 使计算开 放式基金 份额认购 、申购、 赎回和注 销价格 的方
法符合基金 合同等法 律文件的 规定；



（12 ）计算并公告基 金资产净 值，确定 基金份额 申购 、赎回价格 ； 
（13 ）严格按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（14 ）保守 基金商业 秘密， 不泄露基 金投资计 划、投资 意向等。 除基金法 、基金 合同
及其他有关 规定另 有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予以保密 ，不得向 他人泄露 ； 
（15 ）按规定受理申 购和赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（16 ）保存 基金资产 管理业 务活动的 记录、账 册、报表 、代表基 金签订的 重大合 同及
其他相关资 料； 
（17 ）依据 《基金法 》、基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额 持有人大 会或配 合基
金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会； 
（18 ）以基 金管理人 名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权 利或实施 其他法 律行
为； 
（19 ）组织 并参加基 金资产 清算小组 ，参与基 金资产的 保管、清 理、估价 、变现 和分
配； 
（20 ）因违 反基金合 同导致 基金资产 的损失或 损害基金 份额持有 人的合法 权益， 应承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 
（21 ）基金 托管人违 反基金 合同造成 基金资产 损失时， 应为基金 份额持有 人利益 向基
金托管人追 偿； 
（22 ）法律法规、基 金合同及 中国证监 会规定的 其他 义务。 
(E) 基金托 管人的权 利 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 权利为： 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
96 
 
（1 ）依据法律法 规和基金 合同的 规定安全 保管基金 资产； 
（2 ）依照基金合 同的约定 获得基 金托管费 ； 
（3 ）监督基金管 理人对本 基金的 投资运作 ； 
（4 ）在基金管理 人职责终 止时， 提名 新的 基金管理 人；



（5 ）依据法律法 规和基金 合同的 规定召集 基金份额 持有人大会 ； 
（6 ）法律法规、 基金合同 规定的 其他权利 。 
(F) 基 金托管人 的义务 
根据《基金 法》及其 他有关法 律法规， 基金托管 人的 义务为： 
（1 ）安全保管基 金资产； 
（2 ）设立专门 的基金托 管部，具 有符合要 求的营业 场所，配备 足够的、 合格的熟 悉基
金托管业务 的专职人 员，负责 基金资产 托管事宜 ； 
（3 ）按规定开设 基金资产 的资金 账户和证 券账户； 
（4 ）除依据《 基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 外，不得以 基金资产 为自己及 任何
第三人谋取 非法利益 ，不得委 托第三人 托管 基金 资产 ； 
（5 ）对所托管的 不同基金 资产分 别设置账 户，确保 基金资产的 完整和独 立； 
（6 ）保管由基金 管理人代 表基金 签订的与 基金有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（7 ）保存基金托 管业务活 动的记 录、账册 、报表和 其他相关资 料； 
（8 ）按照基金合 同的约定 ，根据 基金管理 人的指令 ，及时办理 清算、交 割事宜；



（9 ）保守基金商 业秘密 。除《基 金法》、 基金合同 及其他有关 规定另有 规定外， 在基
金信息公开 披露前应 予以保密 ，不得向 他人泄露 ； 
（10 ） 根据法律法 规及本合 同的约 定， 办 理与基金 托 管业务活动 有关的信 息披露事 项； 
（11 ）对基 金财务会 计报告 、季度、 半年度和 年度基金 报告的相 关内容出 具意见 ，说
明基金管理 人在各重 要方面的 运作是否 严格按照 基金 合同的规定 进行； 如果基 金管理人 有未
执行基金合 同规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
97 
 
（12 ）保存基金份额 持有人名 册； 
（13 ）复核基金管理 人计算的 基金资产 净值和基 金份 额申购、赎 回价格； 
（14 ）按规定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（15 ） 依据基金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项； 
（16 ）按照 规定召集 基金份 额持有人 大会或配 合基金管 理人、基 金份额持 有人依 法召
集 基金份额 持有人大 会； 
（17 ）按照法律法规 监督基金 管理人的 投资运作 ； 
（18 ）因违 反基金合 同导致 基金资产 损失，应 承担赔偿 责任，其 责任不因 其退任 而免
除； 
（19 ） 因基金管理 人违反基 金合同 造成基金 资产损失 时， 应为 基金向基 金管理人 追偿，
除法律法规 另有规定 外，基金 托管人不 承担连带 责任 ； 
（20 ）法律法规、基 金合同及 中国证监 会规定的 其他 义务。 
 
（二）基金 份额持有 人大会召 集、议事 及表决的 程序 和规则 
(A) 本基 金的基金 份额持有 人大会 ， 由本基 金的基金 份额持有人 组成， 基 金份额持 有人
可委托其合 法的代理 人出席基 金份额持 有人大会。 
(B) 召开事 由 
除法律法规 或本基金 合同另有 规定外， 有以 下情形之 一， 经基金管理 人、 基金托管 人或
持有基金份额 10% 以上( “以上”含 本数，下同) 的基 金份额持有人( 以基金管 理人收到提 议
当日的基金 份额计算 ，下同) 提议时 ，应召开 基金份额 持有人大会 ： 
1 、终止基金合同 ； 
2 、 转换基金运作方 式， 但本基金 根据法律 法规和基 金 合同的规定 变更为 ETF 联接基 金
后，基金管 理人向深 圳证券交 易所申请 本基金终 止上 市的情况除 外； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
98 
 
3 、提高基金管 理人、基 金托管人 的报酬标 准，但根 据法律法规 的要求提 高该等报 酬标
准的除外； 
4 、更换基金管理 人、 基金 托管人 ； 
5 、变更基金类别 ； 
6 、变更基金投 资目标、 范围或策 略，但基 金管理人 在符合法律 法规和基 金合同规 定的
情况下，将 本基金变 更为 ETF 联接基金 所导致的 相应 变更除外； 
7 、变更基金份额 持有人大 会议事 程序、表 决方式和 表决程序； 
8 、本基金与其他 基金合并 ； 
9 、对基金合同 当事人权 利、义务 产生重大 不利影响 ，需召开基 金份额持 有人大会 的变
更基金合同 等其他事 项； 
10 、 法律法 规、中国 证监会 或基金合 同明确规 定的其他 应当召开 基金份额 持有人 大会
的事项。 
（C ）尽管有上述第（B ）款约定，但如属于有以下 情形之一的，则不需召开基 金份额
持有人大会 ： 
1 、调低基金管理 费率、基 金托管 费率 和销 售服务费 率 ； 
2 、在法律法规 和基金合 同规定的 范围内调 整本基金 的申购费率 或变更收 费方式、 调低
赎回费率； 
3 、因相应的法 律法规、 相关证券 交易所或 者注册登 记机构的相 关业务规 则发生变 动以
及中国证监 会的相关 规定，而 本基金需 遵照执行 的， 导致对基金 合同的修 改； 
4 、对基金合同的 修改不涉 及基金 合同当事 人权利义 务关系发生 重大变化 ； 
5 、对基金合同的 修改对基 金份额 持有人利 益无实质 性不利影响 ； 
6 、基金管理人根 据基金上 市的证 券交易所 的交易规 则规定应当 实施的行 为； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
99 
 
7 、增加或减少 本基金的 基金份额 类别，并 在本基金 合同约定的 最高费率 范围内确 定新
增加的基金 份额的申 购费率、 赎回费率 及其收费 方式 ； 
8 、法律法规或基 金合同规 定应当 召开基金 份额持有 人大会情形 以外的其 他情形。 
（D ）会议 召集 
1 、除法律法规或 基金合同 另有约 定外，基 金份额持 有人大会由 基金管理 人召集。 
2 、基金托管人 认为有必 要召开基 金份额持 有人大会 的，应当向 基金管理 人提出书 面提
议。 基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是否召集 ， 并书 面告知基 金托管人 。 
基金管理人 决定召集 的， 应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开； 基金 管理人 决 定不召 集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 自行召集 。 
3 、 代表基金份额 10% 以上的 基金份额 持有人 （ 以基 金管理人收 到提议当 日的基金 份额
计算， 下同 ） 认为有必 要召开基 金份额持 有人大会 的 ， 应当向基金 管理人提 出书面提 议。 基
金管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日内决 定是 否召集， 并书面 告知提出 提议的基 金份
额持有人代 表和基金 托管人。 






基金管 理人决定 召集的 ， 应当自 出具书面 决定之 日起 60 日内召开 ； 基金管 理人决定 不
召集，代表基金 份额 10% 以上的基金份 额持有人仍 认为有必要召开 的，应当向 基金托管人
提出书面提 议。 






基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集， 并书面告 知提出提 议的
基 金份 额持有 人代表 和基 金管理 人；基 金托 管人决 定召 集的 ，应当 自出具 书面 决定之 日起
60 日内召开。 
4 、 代表基 金份 额 10% 的基 金份额 持有人 就同一 事项书 面要求 召开 基金份 额持有 人大
会，而基金管理 人、基金托 管人都不召 集的，代表 基 金份额 10% 以上的基金份额 持有人有
权自行召集 ，并至少 提前 30 日报中国 证监会备 案。 
5 、基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会的，基金 管理人、 基金托管 人应嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
100 
 
当配合，不 得阻碍、 干扰。 
6 、基金份额持有 人大会的 召集人 负责选 择 确定开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日 。 
（E ）通知 
召开基金份 额持有人 大会， 召集人应 当于会议 召开前 30 天在指定媒体上公 告。 基金份
额持有人大 会不得就 未经公告 的事项进 行表决。 基金 份额持有人 大会通知 将至少载 明以下内
容： 
(1) 会议召 开的时间 、地点和 出席方式 ； 
(2) 会议拟 审议的主 要事项； 
(3) 会议形 式； 
(4) 议事程 序； 
(5) 有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额持 有人权 益登记日； 
(6) 代理投 票的授权 委托证明 的内容要 求( 包 括但不限 于代理人身 份、代理 权限和代 理有
效期限等) 、 送达时 间和地 点； 
(7) 表决方式 ，如采用通讯表 决方式，还应载 明具体 通讯方式、委托的公证 机关及其联
系方式和联 系人、 书面 表决意见 的寄交和 收取方式、 投票表决的 截止日以 及表决意 见的送达
地址等内容 。 ； 
(8) 会务常 设联系人 姓名、电 话； 
(9) 出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的手 续； 
(10) 召集人需要 通知的 其他事项 。 
 
如召集人为 基金管理 人， 还应另行 书面通知 基金托管 人到指定地 点对表决 意见的计 票进
行监督； 如召 集人为基 金托管人， 则应另行 书面通知 基金管理人 到指定地 点对表决 意见的计
票进行监督； 如召集人 为基金份 额持有人， 则应另行 书面通知基 金管理人 和基金托 管人到 指嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
101 
 
定地点对表 决意见的 计票进行 监督。 基金管 理人或基 金托管人拒 不派代表 对书面表 决意见的
计票进行监 督的，不 影响表决 意见的计 票效力。 
（F ）会议 召开方式 
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式召开 ， 或法 律法规或 监管机关
允许的其他 方式召开 ，会议的 召开方式 由会议召 集人 确定。 
1 、现场开会。由 基金份额 持有人 本人出席 或以代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基金管 理人
或托管人不 派代表列 席的， 不影响 表决效力。 现 场开 会同时符合 以下条件 时， 可以进行 基金
份额持有人 大会议程 ： 
（1 ）亲自出席 会议者持 有基金份 额的凭证 、受托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 《基金合 同》 和会 议通知的 规定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符； 
（2 ）经核对， 汇总到会 者出示的 在权益登 记日持有 基金份额的 凭证显示 ，有效的 基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50%（含 50% ）。 
2 、通讯开会。 通讯开会 系指基金 份额持有 人将其对 表决事项的 表决意见 以书面形 式在
表决截至日 以前送达 至召集人 指定的地 址。通讯 开会 应以书面方 式进行 表 决。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1 ） 会议召集人按 《 基金合同》 约 定公布 会议通知 后， 在 表决截止 日前发布 至少 2 次
相关提示性 公告； 
（2 ）召集人按 基金合同 约定通知 基金托管 人（如果 基金托管人 为召集人 ，则为基 金管
理人） 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监督。 会议召集人 在基金托 管人 （如果基 金托
管人为召集 人， 则为基 金管理人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份
额持有人的 书面表决 意见； 基金 托管人或 基金管理 人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的， 不
影响表决效 力； 
（3 ）本人直接 出具书面 表决意见 或授权他 人出具书 面 表决意见 的基金份 额持有人 ，所嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
102 
 
持有的基金 份额不小 于在权益 登记日基 金总份额 的 50% （含 50% ）； 
（4 ） 上述第（3 ）项中直 接出具书 面 表决 意 见的基金份 额持有人 或受托代 表他人出 具
书面 表决意 见的代理 人， 同时提 交的持有 基金份额 的 凭证、 受托出 具书面 表决 意见的 代理人
出具的委托 人持有基 金份额的 凭证及委 托人的代 理投 票授权委托 证明符合 法律法规、 《 基金
合同》和会 议通知的 规定，并 与基金登 记注册机 构记 录相符； 
（5 ）会议通知公 布前报中 国证监 会备案。 
3. 在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦 可采用其他非书面方式 由基金份额
持有人向其 授权代表 进行授权。 在法律法 规和监管 机 关允许的情 况下， 本基 金亦可采 用其他
非现场方式 或者以非 现场方式 与现场方 式结合的 方式 召开基金份 额持有人 大会， 会议程 序比
照现场开会 和通讯方 式开会的 程序进行 。 
（G ）议事内 容与程序 
1 、议事内容及提 案权 
（1 ）议事内容 限为本条 前述第（ 二）款规 定的基金 份额持有人 大会召开 事由范围 内的
事项。 
（2 ） 基金管理人、 基 金托管人、 代表基金 份额 10% 以上的基金 份额持有 人可以在 大会
召集人发出 会议通知 前向大会 召集人提 交需由基 金份 额持有人大 会审议表 决的提案 。 
（3 ） 对于基金份 额持有 人提交的 提案， 大 会召集人 应 当按照以下 原则对提 案进行审 核： 
a 、关联性。大 会召集人 对于基金 份额持有 人提案涉 及事项与基 金有直接 关系，并 且不
超出法律法 规和基金 合同规定 的基金份 额持有人 大会 职权范围的， 应提交大 会审议； 对 于不
符合上述要 求的， 不提 交基金份 额持有人 大会审议。 如果召集人 决定不将 基金份额 持有人提
案提交大会 表决，应 当在该次 基金份额 持有人大 会上 进行解释和 说明。 
b 、程序性。大 会召集人 可以对基 金份额持 有人的提 案涉及的程 序性问题 做出决定 。如
将其提案进 行分拆或 合并表决， 需 征得原提 案人同意 ； 原提案人不同 意变更的， 大 会主持 人
可以就程序 性问题提 请基金份 额持有人 大会做出 决定 ， 并按照基金份 额持有人 大会决定 的程
序进行审议 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
103 
 
（4 ）基金份额 持有人大 会的召集 人发出召 集会议的 通知后，对 原有提案 的修改应 当在
基金份额持 有人大会 召开前及 时公告。 基金 份额持有 人大会不得 对未事先 公告的议 事内容进
行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会 的方式下， 首 先由大会 主持人按 照下列第 （九） 款 规定程序确 定和公布 计票
人， 然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨 论后进行 表决 ， 在合法执业的 律师见证 下形成大 会决
议。 现场开会 可由召集 人决定是 否聘请公 证机关现 场 监督。 大会主 持人为 基 金管理人 授权出
席会议的代 表， 在基金 管理人授 权代表未 能主持大 会 的情况下， 由 基金托管 人授权其 出席会
议的代表主 持； 如果基 金管理人 授权代表 和基金托 管 人授权代表 均未能主 持大会， 则 由出席
大会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权的 50% 以 上（含 50% ）选举产生 一名基 金份额
持有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持人。 基金 管理人和基 金托管人 拒不出席 或主持基
金份额持有 人大会， 不影响基 金份额持 有人大会 做出 的决议的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名 册 载明参加会 议人员姓 名 （或单位 名
称） 、 身份证 明文件号 码 或企业 法人营业 执照号码 （ 事业单位法 人证书编 号） 、 持有 或代表
有表决权的 基金份额、 委 托人姓名 （或 单位名称） 及 其身份证号 码或企业 法人营业 执照号码
（事业单位 法人证书 编号） 和 联系方式 等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会 的情况下 ， 首先 由召集人 至少提前 30 日公布提案 ， 在 会议 通知确定 的表决
截止日期后 2 个工作日 内在公证 机关监督 下由召集 人统计全部 有效表决 ，在公证 机关监督
下形成决议 。 
（H ）表决 
1 、基金份额持有 人所持每 份基金 份额享有 平等的表 决权。 
2 、基金份额持有 人大会决 议分为 一般决议 和特别决 议： 
（1 ）特别决议 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
104 
 
对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 （含三分之
二） 通过。 更换基金 管理人或 者基金托 管人、 转换基 金运作方式 或终止基 金合同应 当以特别
决议通过方 为有效。 除 法律法规 或本基金 合同明确 规 定应以特别 决议通过 的事项外， 其他事
项均应以一 般决议通 过。 
（2 ）一般决议 
对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的书 面表决意 见即
视为有效的 表决； 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决， 但应当计 入 出具书 面意见
的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表
决。 
（I ）计票 
1 、现场开会 
（1 ）基金份额 持有人大 会的主持 人为召集 人授权出 席大会的代 表，如大 会由基金 管理
人或基金托 管人召集， 基 金份额持 有人大会 的主持人 应当在会议 开始后宣 布在出席 会议的基
金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名计票员( 如果基金管
理人为召集 人， 则计票员 由基金托 管人代表 担任； 如 基金托管人 为召集人， 则 计票员由 基金
托管人在出席会议的基金份额持有人中指 定) 共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自
行召集， 基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会议开 始后宣布在 出席会议 的基金份 额持有人
中推举三名 基金份额 持有人代 表担任计 票人。 
（2 ）计票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进行 清点并由大 会主持人 当场公布 计票
结果。 
（3 ）如果大会 主持人对 于提交的 表决结果 有异议， 可以对所投 票数进行 重新清点 ；如
果大会主持 人未进行 重新清点， 而 出席大会 的基金份 额持有人或 者基金份 额持有人 代理人对嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
105 
 
大会主持人 宣布的表 决结果有 异议， 其有 权在宣布 表 决结果后立 即要求重 新清点， 大 会主持
人应当立即 重新清点 并公布重 新清点结 果。重新 清点 仅限一次。 
（4 ）在基金管 理人或基 金托管人 担任召集 人的情形 下，如果在 计票过程 中基金管 理人
或者基金托 管人拒不 配合的， 则参 加会议的 基金份额 持有人有权 推举三名 基金份额 持有人代
表共同担任 计票人进 行计票。 
2 、通讯方式开会 
在通讯开会 的情况下， 计票方式 为： 由大会 召集人授 权的两名计票 员在基 金托管人 授权
代表 （若由基 金托管人 召集， 则 为基金管 理人授权 代 表） 的监督下 进行计票 ， 并由公 证机关
对其计票过 程予以公 证。 基金管理 人或基金 托管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果。 
（J）生效与 公 告 
1 、 基金份额 持有人大 会表决通 过的事项 ， 召集 人应 当自通过之 日起 5 日内报 中国证监
会核准或者 备案。 基金份 额持有人 大会决定 的事项自 中国证监会 依法核准 或者出具 无异议意
见之日起生 效。 
2 、生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有人、基 金管理人 、基金托 管人
均有法律约 束力。 基金 管理人、 基 金托管人 和基金份 额持有人应 当执行生 效的基金 份额持有
人大会的决 定。 
3 、 基金份额 持有人大 会决议应 当自中国 证监会核 准 或出具无异 议意见后 2 日 内， 由 基
金份额持有 人大会召 集人在指 定媒体上 公告。 
4 ．如果采用通 讯方式进 行表决， 在公告基 金份额持 有人大会决 议时，必 须将公证 书全
文、公证机 关、公证 员姓名等 一同公告 。 
（K ）法律法规 或监管机 关对基金 份额持有 人大会另 有规定的， 从其规定 。 
 
（三）基金 合同解除 和终止的 事由、程 序以及基 金财 产清算的方 式 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
106 
 
(A) 本基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 本基金合 同经中国 证监会核 准后 将终止： 
1 、基金份额持有 人大会决 定终止 ； 
2 、因重大违法、 违规行为 ，被中 国证监会 责令终止 的； 
3 、基金管理人 、基金托 管人职责 终止，在 六个月内 没有新基金 管理人、 基金托管 人承
接的； 
4 、法律法规和基 金合同规 定的其 他情形。 
基金合同终 止后 ， 基金管 理 人和基 金托管人 有权依照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《销
售办法》 、 基 金合同及 其他有关 法律法规 的规定， 行 使请求给付 报酬、 从基 金资产中 获得补
偿的权利。 
(B) 基金财 产的清算 
1 、基金合同终 止，基金 管理人应 当按法律 法规和本 基金合同的 有关规定 组织清算 组对
基金资产进 行清算。 
2 、基金资产清算 组 
（1 ）自基金合同 终止事由 之日起30 个工作 日内由基 金管理人组 织成立基 金资产清 算
组， 在基金资 产清算组 接管基金 资产之前， 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管
协议的规定 继续履行 保护基金 资产安全 的职责。 
（2 ）基金资产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托管 人、具有从 事证券相 关业务资 格的
注册会计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金资产清 算组可以 聘用必要 的工作人
员。 
（3 ）基金资产 清算组负 责基金资 产的保管 、清理、 估价、变现 和分配。 基金资产 清算
组可以依法 进行必要 的民事活 动。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合同终 止情形发 生后， 由基金资 产清算组 统一接管基 金资产； 
（2 ）基金资产清 算组根据 基金资 产的情况 确定清算 期限； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
107 
 
（3 ）基金资产清 算组对基 金资产 进行清理 和确认； 
（4 ）对基金资产 进行评估 和变现 ； 
（5 ）制作清算报 告； 
（6 ）聘请会计 师事务所 对清算报 告进 行外 部审计， 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法
律意见书； 
（7 ）将清算报告 报中国证 监会备 案并公告 ； 
（8 ）对基金资产 进行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用是 指基金资 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用， 清 算费用由
基金资产清 算组优先 从基金资 产中支付 。 
5 、基金剩余财产 的分配 
基金资产按 下列顺序 清偿： 
（1 ）支付清算费 用； 
（2 ）交纳所欠税 款； 
（3 ）清偿基金债 务； 
（4 ）按基金份额 持有人持 有的基 金份额比 例进行分 配。 
基金资产未 按前款（1 ）、 （2 ）、（3 ）项 规定清偿 前，不分配 给基金份 额持有人 。 
对于基金缴 存于 中国 证券登记 结算有限 责任公司 的最 低结算备付 金和交易 席位保证 金
等，在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。 
6 、基金资产清算 的公告 
基金资产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ，律师事务 所出具法 律意见书 后，
报中国证监 会备案并 公告。 
7 、基金资产清算 账册及文 件由基 金托管人 保存15 年以上 。 
 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
108 
 
（四）争议 的处理 
本基金合同 适用中华 人民共和 国法律并 从其解释 。 
本基金合同 的当事人 之间因本 基金合同 产生的或 与本 基金合同有 关的争议 可通过友 好
协商解决， 但若自一 方书面提 出协商解 决争议之 日起60 日内争议未能以协 商方 式解 决的，
则任何一方 有权将争 议提交位 于北京的 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会， 按照其 时有效的 仲裁
规则进行仲 裁。仲裁 裁决是终 局的，对 仲裁各方 当事 人均具有约 束力。 
除争议所涉 内容之外 ，本基金 合同的其 他部分应 当由 本基金合同 当事人继 续履行。 
 
（五）基金 合同存放 地和投资 者取得基 金合同的 方式 
基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所， 投 资 者在支付工 本费后， 可 在合理时 间
内取得上述 文件复印 件，基金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准 。 
 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
109 
 
二十 五、 基金托管 协议的内容 摘要 
（一）托管 协议当事 人 
1 、基金管理人 
名称：


嘉实基金管 理有限公 司 
住所：


中国 （上 海） 自 由贸易试 验区世 纪大道8号 上海国金 中 心二期53层09-11 单
元 
办公地址： 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层 
法定代表人: 赵学军 
成立时间： 1999 年3 月25 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基金字 【1999 】5 号 
组织形式： 有限责任公 司（中外 合资） 
注册资本： 1.5 亿元人民币 
经营范围： 基金募集、 基金销售 、资产管 理及中国 证监会许 可的 其他业务 
存续期间： 持续经营 
2 、基金托管人 
名称：


中国银行股 份有限公 司 
住所：


北京市西城 区复兴门 内大街1 号 
法定代表人: 陈四清 
成立时间：


1983 年10 月31 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币贰仟 玖佰肆拾 叁亿捌仟 柒佰柒拾 玖万壹仟 贰佰 肆拾壹 元整 
经营范围： 吸收人民币 存款； 发放短期 、 中 期和长期 贷款； 办理结 算； 办理 票据贴现 ；
发行金融债 券； 代 理发行 、 代理兑 付、 承 销政府债 券 ； 买卖政 府债券 ； 从事同 业拆借 ； 提供嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
110 
 
信用证服务 及担保 ； 代理收 付款项及 代理保险 业务 ； 提供保险箱 服务； 外汇存款 ； 外 汇贷款；
外汇汇款 ； 外汇兑 换； 国 际结算 ； 同 业外 汇拆借 ； 外 汇票据的承 兑和贴现 ； 外汇 借款； 外汇
担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理 发行股票 以外的外 币 有价证券； 买 卖和代理 买卖股票 以外的
外币有价证 券； 自营外汇 买卖； 代客外 汇买卖； 外汇 信用卡的发 行和代理 国外信用 卡的发行
及付款； 资信调查 、 咨询 、 见证 业务； 组织或参 加银 团贷款； 国际贵金 属买卖 ； 海外分 支机
构经营与当 地法律许 可的一切 银行业务； 在 港澳地区 的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理
发行当地货 币；经中 国人民银 行批准的 其他业务 。 
存续期间： 持续经营 
（二）基金 托管人对 基金管理 人的业务 监督和核 查 
（A ） 基金托 管人根据 有关法律 法 规的规 定及 《 基金 合同》 的 约定， 建立相关 的技术系
统，对基金 管理人的 投资运作 进行监督 。主要包 括以 下方面： 
1 、对基金的投资 范围、投 资对象 进行监督 。 
本基金投资 于依法发 行或上市 的国债、 央行票据、 地 方政府债、 金 融债、 企 业债、 短 期
融资券、 超短期融 资券、 中期票据 、 公司 债、 资 产支 持证券、 债券回购 、 银行 存款等固 定收
益类资产以 及法律法 规或中国 证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具 （但须符合 中国证监 会相
关规定） 。 其 中， 本基 金投资于 中证中期 企业债指 数 成份券、 备选 成份券和 成份券替 代券的
比例不低于 基金资产 净值的90 ％，现金 或者到期 日在 一年 以内的 政府债券 不低于基 金资产
净值的5% ，其中 现金不包 括结算备 付金、存 出保证 金、应收申 购款等， 其它金融 工具的投
资比例符合 法律法规 和监管机 构的规定 。 
如果以后跟 踪同一标 的指数的 目标ETF 基 金合同 生效 ， 基金管理人 可以将本 基金变更 为
该目标ETF 的 联接基金 ， 并 根据相关 法律法规 和本基 金合同相应 修改投资 范围、 投资策略 等
条款。上述 变更无需 召开基金 份额持有 人大会。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 包括但不限 于固定收 益远期交 易、
固定收益期 货 （含 国债期货 等） 、 固定收 益互换 （含 利率互换 、 信用风 险缓释工 具、 信 用违
约互换 等） 等，基金 管理人在 履行适当 程序后， 可以 将其纳入投 资范围。 
基金管理人 应将拟投 资的标的 指数成份 券、 备选成份 券和成份券 替代券债 券库等各 投资
品种的具体 范围提供 给基金托 管人。 基金 管理人可 以 根据实际情 况的变化， 对各投资 品种的
具体范围予 以更新和 调整， 并通 知基金托 管人。 基金 托管人根据 上述投资 范围对基 金的投资嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
111 
 
进行监督； 
2 、对基金投融资 比例进行 监督； 
（1 ）本基金与 基金管理 人管理的 其他基金 持有一家 公司发行的 证券总和 ，不超过 该证
券的10% ，但本基金 跟踪标的 指数的指 数化投资 部分 不计入本项 限制； 
（2 ）本基金投 资于不属 于标的指 数成份券 和备选成份 券的比例 不得超过 基金资产 净值
的30% ； 
（3 ）本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的40 ％；本基金进入 全国银行 间同业市 场进行债 券回 购的最长期 限为1 年，债 券回购到 期
后不得展期 ； 
（4 ）本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支持 证券的比例 ，不得超 过基金资 产净
值的10% ； 本基金持有的 全部资产 支持证券， 其 市值 不得超过基 金资产净 值的20% ； 本基金
持有的同一 （ 指同一信 用级别） 资产支持 证券的比 例， 不得超过该 资产支持 证券规模 的10% ；



（5 ）本基金管 理人管理 的全部基 金投 资于 同一原始 权益人的各 类资产支 持证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的10% ； 
（6 ）本基金应投 资于信用 级别评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资产支 持证券， 本基金持 有
资产支持证 券期间， 如果其信 用等级下 降、不 再符合 投资标准， 应在评级 报告发布 之日起3
个月内予以 全部卖出 ； 
（7 ）本基金持有 单只中小 企业私 募债券， 其市值不 得超过基金 资产净值 的10% ； 
（8 ）本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合计 不得超过基 金资产净 值的15% ；因
证券市场波 动、 基金规模 变动等基 金管理人 之外的因 素致使基金 不符合本 款所规定 比例限制
的，本基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限资产 的投 资； 
（9 ）本基金与 私募类证 券资管产 品及中国 证监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致； 
（10 ）法律法规和基 金合同规 定的其他 限制； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
112 
 
（11 ）法律法规或监 管部门对 上述比例 限制另有 规定 的，从其规 定。 
3 、为对基金禁止 从事的关 联交易 进行监督 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款 或者提供 担保； 
（3 ）从事承担无 限责任的 投资； 
（4 ）买卖其他基 金份额， 但是本 基金根据 法律法规 和基金合同 的规定变 更为ETF联接
基金后，本 基 金投资 目标ETF 或 者法律法 规、中 国证 监会另有规 定的除外 ； 
（5 ）向基金管 理人、基 金托管人 出资或者 买卖基金 管理人、基 金托管人 发行的股 票或
者债券； 
（6 ）买卖与基 金管理人 、基金托 管人有控 股关系的 股东或者与 基金管理 人、基金 托管
人有其他重 大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期 内承销的证 券； 
（7 ）从事内幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不正 当的证券交 易活动； 
（8 ）依照法律 、行政法 规有关法 律法规规 定，由国 务院证券监 督管理机 构规定禁 止的
其他活动。 
对于因上述 （5 ）、（6 ）项情 形导致无 法投资的 标的 指数成份券 的，基金 管理人应 在
严格控制跟 踪误差的 前提下， 结合使用 其他合理 方法 进行适当替 代。 
若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或 变更， 致使本款 前述约定 的投资禁
止行为和投 资组合比 例限制被 修改或取 消， 基金管 理 人在依法履 行相应程 序后， 本基 金可相
应调整禁止 行为和投 资限制规 定。 
为对基金禁 止从事的 关联交易 进行监督， 基 金管理人 和基金托管 人应相互 提供与本 机构
有控股关系 的股东或 与本机构 有其他重 大利害关 系的 公司名单； 
4 、基金管理人 向基金托 管人提供 其银行间 债券市场 交易的交易 对手库， 交易对手 库由
银行间交易 会员中财 务状况较 好、 实力雄厚、 信 用等 级高的 交易 对手组成。 基 金管理人 可以
根据实际情 况的变化， 及 时对交易 对手库予 以更新和 调整， 并通知基 金托管人。 基 金管理人
参与银行间 债券市场 交易的交 易对手应 符合交易 对手 库的范围。 基金 托管人对 基金管理 人参嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
113 
 
与银行间债 券市场交 易的交易 对手是否 符合交易 对手 库进行监督 ；



5 、基金托管人对 银行间市 场交易 的交易方 式的控制 按如下约定 进行监督 。 
基金管理人 应按照审 慎的风险 控制原则， 对银行间 交 易对手的资 信状况进 行评估， 控 制
交易对手的 资信风险， 确 定与各类 交易对手 所适用的 交易结算方 式， 在具体的 交易中， 应尽
力争取对基 金有利的 交易方式。 由于交易 对 手资信 风 险引起的损 失， 基金托 管人不承 担赔偿
责任。 
6 、基金如投资 银行存款 ，基金管 理人应根 据法律法 规的规定及 基金合同 的约定， 事先
确定符合条 件的所有 存款银行 的名单， 并 及时提供 给 基金托管人， 基金托管 人据以对 基金投
资银行存款 的交易对 手是否符 合上述名 单进行监 督； 
（B ） 基金托 管人应根 据有关法 律法规的 规定及 《基 金合同》 的约定 ， 对基金 资产净值
计算、 各类份 额的 基金 份额净值 计算、 应 收资金到 账 、 基金费用开 支及收入 确定、 基 金收益
分配、相关 信息披露 、基金宣 传推介材 料中登载 基金 业绩表现数 据等进行 复核。 
（C ） 基 金托管人 在上述第 （一 ） 、 （二） 款的监督 和核查中发 现基金管 理人违反 法律
法规的规定、 《基金合 同》 及本 协议的约 定， 应及 时 通知基金管 理人限期 纠正， 基 金管理人
收到通知后 应及时核 对确认并 以书面形 式对基金 托管 人发出回函 并改正。 在 限期内， 基 金托
管人有权随 时对通知 事项进行 复查。 基金管 理人对基 金托管人通 知的违规 事项未能 在限期内
纠正的，基 金托管人 应及时向 中国证监 会报告。 
（D ） 基金 托管人发 现基金管 理人的投 资指令违 反法 律法规、 《基 金合同》 及 本协议的
规定， 应当拒 绝执行， 立 即通知基 金管理 人， 并依照 法 律法规的规 定及时向 中国证监 会报告。
基金托管人 发现基金 管理人 依 据交易程 序已经生 效的 指令违反法 律法规和 其他有关 规定， 或
者违反 《基金 合同》 、 本协议约 定的， 应 当立即通 知 基金管理人， 并依照法 律法规 的规定及
时向中国证 监会报告 。 
（E ） 基金管理人 应积极配 合和协助 基金托管 人的监 督和核查， 包括 但不限于： 在规定
时间内答复 基金托管 人并改正， 就基金托 管人的疑 义 进行解释或 举证， 对基 金托管人 按照法
规要求需向 中国证监 会报送基 金监督报 告的， 基金管 理人应积极 配合提供 相关数据 资料和制
度等 。 
（三）基金 管理人对 基金托管 人的业务 核查 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
114 
 
1 、在本协议的 有效期内 ，在不违 反公平、 合理原则 以及不妨碍 基金托管 人遵守 相 关法
律法规及其 行业监管 要求的基 础上， 基金管 理人有权 对基金托管 人履行本 协议的情 况进行必
要的核查， 核 查事项包 括但不限 于基金托 管人安全 保 管基金财产、 开设基金 财产的资 金账户
和证券账户、 复核基金 管理人计 算的基金 资产净值 和 基金份额净 值、 根据基 金管理人 指令办
理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 
2 、基金管理人 发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、 未对基金财 产实行分 账管理、 无正
当理由未执 行或延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基金投 资信息等 违反法律 法规、 《基
金合同》 及本协 议有关规 定时， 应及时 以书面形 式通 知基金托管 人限期纠 正， 基金托管 人收
到通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管理人 发出 回函。 在限期 内， 基金管 理人有权 随时
对通知事项 进行复查， 督促基金 托管人改 正。 基金托 管人对基金 管理人通 知的违规 事项未能
在限期内纠 正的，基 金管理人 应依照法 律法规的 规定 报告中国证 监会。 
3 、基金托管人 应积极配 合基金管 理人的核 查行为， 包括但不限 于：提交 相关资料 以供
基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性，在 规定 时间内答复 基金管理 人并改正 。 
（四）基金 财产的保 管 
（A ）基金财产 保管的原 则 
1 、基金财产应独 立于基金 管理人 、基金托 管人的固 有财产。 
2 、 基金托管人应 安全保管 基金财 产， 未经 基金管理 人 的合法合规 指令或法 律法规、 《基
金合同》及 本协议另 有规定， 不得自行 运用、处 分、 分配基金的 任何财产 。 
3 、基金托管人按 照规定开 设基金 财产的资 金账户和 证券账户。 
4 、基金托管人对 所托管的 不同基 金财产分 别设置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立 。 
5 、除依据《基 金法》、 《运作办 法》、《 基金合同 》及其他有 关法律法 规规定外 ，基
金托管人不 得委托第 三人托管 基金财产 。 
（B ）基金合同 生效前募 集资金的 验资和入 账 
1 、 基金募集 期满或基 金管理人 宣布停止 募集时 ， 募集 的基金份额 总额、 基金募集 金额、
基金 份额持 有人人数 符合 《 基金法 》 、 《运作办 法》 等有关规定 的， 由 基金管理 人在法定 期
限内聘请具 有从事相 关业务资 格的会计 师事务所 对基 金进行验资， 并出具验 资报告， 出 具的嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
115 
 
验资报告应 由参加验 资的2 名以上 （含2 名）中国 注册 会计师签字 方为有效 。 
2 、基金管理人 应将属于 本基金财 产的全部 资金划入 在基金托管 人处为本 基金开立 的基
金银行账户 中，并确 保划入的 资金与验 资确认金 额相 一致。 
（C ）基金 的银行账 户的开设 和管理 
1 、基金托管人应 负责本基 金的银 行账户的 开设和管 理。 
2 、基金托管人 以本基金 的名义开 设本基金 的银行账 户。本基金 的银行预 留印鉴 由 基金
托管人保管 和使用。 本 基金的一 切货币 收支活动， 包 括但不限于 投资、 支付 赎回金额 、 支付
基金收益、 收取申购 款，均需 通过本基 金的银行 账户 进行。 
3 、本基金银行 账户的开 立和使用 ，限于满 足开展本 基金业务的 需要。基 金托管人 和基
金管理人不 得假借本 基金的名 义开立其 他任何银 行账 户； 亦不得使用 本基金的 银行账户 进行
本基金业务 以外的活 动。 
4 、基金银行账户 的管理应 符合法 律法规的 有关规定 。 
（D ）基金 进行定期 存款投资 的账户 开设和管 理 
基金管理人 以基金名 义在基金 托管人认 可的存款 银行 的指定营业 网点开立 存款账户， 基
金托管人负 责该账户 银行 预留 印鉴的保 管和使用。 在 上述账户开 立和账户 相关信息 变更过程
中，基金管 理人应提 前向基金 托管人提 供开户或 账户 变更所需的 相关资料 。 
（E ）基金证券 账户、结 算备付金 账户及其 他投资账 户的开设和 管理 
1 、基金托管人 应当代表 本基金， 以基金托 管人和本 基金联名的 方式在中 国证券登 记结
算有限责任 公司开设 证券账户 。 
2 、本基金证券 账户的开 立和使用 ，限于满 足开展本 基金业务的 需要。基 金托管人 和基
金管理人不 得出借或 转让本基 金的证券 账户， 亦不得 使用本基金 的证券账 户进行本 基金业务
以外的活动 。 
3 、基金托管人以 自身法人 名义在 中国证券 登记结算 有 限责任公 司开立结 算备付金 账
户， 用于办理基 金托管人 所托管的 包括本基 金在内的 全部基金在 证券交易 所进行证 券投资所
涉及的资金 结算业务 。结算备 付金的收 取按照中 国证 券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
116 
 
4 、在本托管协 议生效日 之后，本 基金被允 许从事其 他投资品种 的投资业 务的，涉 及相
关账户的开 设、使用 的，若无 相关规定 ，则基金 托管 人应当比照 并遵守上 述关于账 户开设、
使用的规定 。 
（F ）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金管 理人负责 以基金的 名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市
场的交易资 格， 并代表 基金进行 交易； 基金 托管人负 责以基金的 名义在中 央国债登 记结算有
限责任公司 开设银行 间债券市 场债券托 管账户， 并代 表基金进行 银行间债 券市场债 券和资金
的清算。在 上述手续 办理完毕 之后，由 基金托管 人负 责向中国人 民银行报 备。 
（G ）基金财 产投资的 有关有价 凭证的保 管 
基金财产投 资的实物 证券、银 行定期存 款存单等 有价 凭证由基金 托管人负 责妥善保 管。
基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 
（H ）与基 金财产有 关的重大 合同及 有关凭证 的保管 
基金托管人 按照法律 法规保管 由基金管 理人代表 基金 签署的与基 金有关的 重大合同 及
有关凭证。 基金管理 人代表基 金签署 有 关重大合 同后 应在收到合 同正本后30 日内将 一份正
本的原件提 交给基金 托管人。 除 本协议另 有规定外， 基金管理人 在代表基 金签署与 基金有关
的重大合同 时应保证 基金一方 持有两份 以上的正 本， 以便基金管 理人和基 金托管人 至少各持
有一份正本 的原件。 重大合同 由基金管 理人与基 金托 管人按规定 各自保管 至少15 年。 
（五）基金 资产净值 计算和会 计复核 
1 、基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。基金份 额净值是 指计算日 基金
资产净值除 以计算日 该基金份 额总数后 的价值。 本基 金A 类基金份额 和C 类 基金份额 将分别
计算基金份 额净值， 计算 公式为计 算日各 类 别基金资 产净值除以 计算日发 售在外的 该类别基
金份额总数 。 
2 、基金管理人应 每开放 日对基金 财产估值 。估值原 则应符合《 基金合同 》、《证 券投
资基金会计 核算业务 指引》 及其 他法律法 规的规定。 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和 各
类份额的 基 金份额净 值由基金 管理人负 责计算， 基 金 托管人复核。 基金管理 人应于每 个开放
日结束后计 算得出当 日的 各类 份额的 基 金份额净 值， 并以双方约 定的方式 发送给基 金托管
人。 基金托管 人应对净 值计算结 果进行复 核， 并以双 方约定的方 式将复核 结果传送 给基金管嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
117 
 
理人， 由基金 管理人对 外公布。 月 末、 年中 和年末估 值 复核与基金 会 计账目 的核对同 时进行。 
3 、 当相关法 律法规或 《基金 合同 》 规定的 估值方法 不 能客观反映 基金财产 公允价值 时，
基金管理人 可根据具 体情况， 并与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的价格 估值。 
4 、基金管理人 、基金托 管人发现 基金估值 违反《基 金合同》订 明的估值 方法、程 序以
及相关法律 法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持 有人利益时， 双 方应及时 进行协商 和纠
正。 
5 、当基金资产 的估值导 致基金份 额净值小 数点后四 位内发生差 错时，视 为基金份 额净
值估值错误。 当 基金份额 净值出现 错误时， 基金 管理 人应当立即 予以纠正， 并 采取合理 的措
施防止损失 进 一步扩 大； 当 计价错误 达到基金 份额净 值的0.25% 时， 基金管理人 应当报中 国
证监会备案 ；当计价 错误达到 基金份额 净值的0.5% 时 ，基金管理 人应当在 报中国证 监会备
案的同时并 及时进行 公告。如 法律法规 或监管机 关对 前述内容另 有规定的 ，按其规 定处理。 
6 、由于基金管 理人对外 公布的任 何基金净 值数据错 误，导致该 基金财产 或基金份 额持
有人的实际 损失， 基金管 理人应对 此承担责 任。 若基 金托管人计 算的净值 数据正确， 则 基金
托管人对该 损失不承 担责任； 若 基金托管 人计算的 净 值数据也不 正确， 则基 金托管人 也应承
担部分未正 确履行复 核义务的 责任。 如果上 述 错误造 成了基金财 产或基金 份额持有 人的不当
得利， 且基金 管理人及 基金托管 人已各自 承担了赔 偿 责任， 则基金 管理人应 负责向不 当得利
之主体主张 返还不当 得利。 如果返 还金额不 足以弥补 基金管理人 和基金托 管人已承 担的赔偿
金额，则双 方按照各 自赔偿金 额的比例 对返还金 额进 行分配。 
7 、 由于证券交 易所及其 登记结算 公司发送 的数据错 误，或由于 其他不可 抗力原因 ，
基金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的措施 进行检查， 但 是未能发 现该
错误的， 由此造 成的基金 资产估值 错误， 基金管 理人 和基金托管 人免除赔 偿责任。 但基 金管
理人和基金 托管人应 当 积极采 取必要的 措施消除 或减 轻由此造成 的影响。 
8 、如果基金托 管人的复 核结果与 基金管理 人的计算 结果存在差 异，且双 方经协商 未能
达成一致， 基 金管理人 可以按照 其对基金 份额净值 的 计算结果对 外予以公 布， 基金托 管人可
以将相关情 况报中国 证监会备 案。 
（六）基金 份额持有 人名册的 登记与保 管 
（A ）基金份额 持有人名 册的内容 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
118 
 
基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基金份额持 有人名册 包括以下 几类： 
1 、基金募集期结 束时的基 金份额 持有人名 册； 
2 、基金权益登记 日的基金 份额持 有人名册 ； 
3 、基金份额 持有 人大会登 记日的 基金份额 持有人名 册； 
4 、每半年度最后 一个交易 日的基 金份额持 有人名册 。 
（B ）基金份额 持有人名 册的提供 
对于每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有人 名册 ， 基金管理人应 在每半年 度结束后
5 个工作日内定期 向基金托 管人提 供。对于 基金募集 期结束时的 基金份额 持有人名 册、基金
权益登记日 的基金份 额持有人 名册以及 基金份额 持有 人大会登记 日的基金 份额持有 人名册，
基金管理人 应在相关 的名册生 成后5 个工作 日内向基 金托管人提 供。 
（C ）基金 份额持有 人名册的 保管 
基金托管人 应妥善保 管基金份 额持有人 名册。如 基金 托管人无法 妥善 保存 持有人名 册，
基金管理人 应及时向 中国证监 会报告， 并 代为履行 保 管基金份额 持有人名 册的职责。 基金托
管人应对基 金管理人 由此产生 的保管费 给予补偿 。 
（七）争议 解决方式 
本协议适用 中华人民 共和国法 律并从其 解释。 
基金管理人 与基金托 管人之间 因本协议 产生的或 与本 协议有关的 争议可通 过友好协 商
解决。但若 自一方书 面提出协 商解决争 议之日起60 日 内争议未能 以协商方 式解决的 ，则任
何一方有权 将争议提 交位于北 京的中国 国际经济 贸易 仲裁委员会， 并 按其时有 效的仲裁 规则
进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的 ，对仲裁 各方当事 人均 具有约束力 。 
除争议所涉 的内 容之 外，本协 议的当事 人仍应履 行本 协议的其他 规定。 
（八）托管 协议的修 改与终止 
（A ）托管协议 的变更程 序 
本协议双方 当事人经 协商一致， 可 以对协议 进行变更 。 变更后的新协 议， 其内容不 得与
《基金合同》 的规定有 任何冲突。 变更后的 新协议应 当根据届时 适用的法 律法规或 监管机构嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
119 
 
的规定报中 国证监会 核准或备 案 。 
（B ）基金托管 协议终止 出现的情 形 
1 、《基金合同》 终止； 
2 、本基金更换基 金托管人 ； 
3 、本基金更换基 金管理人 ； 
4 、发生《基金法 》、《运 作办法 》或其他 法律法规 规定的终止 事项 。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
120 
 
二十 六、 对基金份 额持有人的 服务 
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 ， 并将根据基金 份额持有 人的需 要 
和市场的变 化，增加 或变更服 务项目。 主要服务 内容 如下： 
（一）资料 寄送 
1 、场外投资者 
（1 ） 每次交易结束 后， 可在T+2 工作日 后通过销 售机 构的网点查 询和打印 确认单； 首次
基金交易（ 除基金开 户外其他 交易类型 ）后15 个工作 日内 ，基金 管理人 向 基金份额 持有人
寄送 交易对 帐单； 
（2 ）基金管理人在每 年第1-3 季度结束后 向定制纸质 对账单且在季度 内有交易的 投资者
寄送季度对 账单，在 每年第4 季度 结束后向 定制纸质 对账单且季 度内有交 易或最后 一个交易
日仍持有份 额的投资 者寄送年 度对账单； 每 月向定制 电子对帐单 服务的份 额持有人 发送电子
对帐单。 
（3 ）由于投资者 提供的邮 寄地址 、手机号 码、电子 邮箱不详、 错误、未 及时变更 或邮
局投递差错、 通 讯故障、 延误 等原因有 可能造成 对账 单无法按时 或准确送 达。 因上述原 因无
法正常收取 对账单的 投资者， 敬 请及时通 过本公司 网 站， 或拨打本 公司客服 热线查询、 核对、
变更您的预 留联系方 式。 
2 、场内投资者 
每次交易结 束后，可 在T+1 工作 日后到 交易网点 进行 确认单的查 询和打印 ，注册登 记机
构和基金管 理人不寄 送场内投 资者的对 账单， 投资者 可随时到交 易网点打 印或通过 交易网点
提供 的自助 、电话、 网上服务 手段查询 。 
（二）红利 再投资 
若基金份额 持有人选 择将基金 收益以基 金份额形 式进 行分配， 该持有 人当期分 配所得的
红利将按照 除息日的 该类别的 基金份额 净值自动 转为 相应的同一 类别的 基 金份额。 红利 再投
资免收申购 费用。 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
121 
 
（三）定期 定额投资 计划 
基金管理人 可通过销 售机构为 投资者提 供定期定 额投 资服务。通 过定期定 额投资计 划，
投资者可以 通过销售 渠道定期 定额申购 基金份额 。定 期定额投资 计划的有 关规则另 行公告。



（四）手机 短信服务 
基 金管理人 向 定制净 值短信 的 基金份额 持有人提 供基 金 净值短信 服务 。 基金份 额持有人
可通过 拨打 客户服务 电话400-600-8800 （免长途电话 费） 、(010)85712266 ，也可通过基金
管理人网站 定制短信 服务。 
（五）在线 服务 
通过本公司 网站www.jsfund.cn ，基金份额持有人还 可获得如下 服务： 
1 、查询服务 
基金份额持 有人均可 通过基金 管理人网 站实现基 金交 易查询、 账户信 息查询和 基金信 息 
查询。 
2 、信息资讯服务 
投资者可以 利用基金 管理人网 站获取基 金和基金 管理 人的各类信 息， 包括 基金 的法律 文 
件、业绩报 告及基金 管理人最 新动态等 资料。 
3 、网上交易 
本基金管理 人已开通 个人和机 构投资者 的网上直 销交 易业务。 个人和 机构投资 者 通过基
金管理人网 站www.jsfund.cn 可以办理基金认购、 申 购、 赎回 、 分红 方式修改 、 账 户资料修
改、交易密 码修改、 交易申请 查询和账 户资料查 询等 各类业务。



（六）咨询 服务 
1 、投资者或基金 份额持有 人如果 想了解申 购与赎回 的交易情况 、基金账 户余额、 基金
产品与服务 等信息， 可拨 打基金管 理人全国 统一客服 电话：400-600-8800 （免长途电话费）
或（010 ）85712266 ，传真： （010 ）65182266 。 
2 、网站和电子信 箱 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
122 
 
公司网址：http://www.jsfund.cn 
电子信箱：service@jsfund.cn







二十 七、 其他应披 露事项 
自 2018 年 2 月5 日至 2018 年8 月 5 日， 本基金的 临 时报告刊登 于 《中国证券 报》 、 《上
海证券报》 、《证券 时报》。 
序号 临时报告名 称 披露日期 备注 
1 
关于增加苏宁基金为 嘉实旗下基金代 销机
构及参加费 率优惠的 公告 
2018 年 2 月 14 日 
含本基金 
2 
关于修改嘉实中证中 期企业债指数证 券投
资基金(LOF) 基 金合同及 托管协议 的公 告 
2018 年 3 月 22 日 
 
3 
嘉实基金管理有限公 司关于调整旗下 部分
基金赎回费 的公告 
2018 年 3 月 22 日 
含本基金 
4 
关于增加腾 安基金销 售 （深圳） 有限公司 为
旗下基金代 销机构的 公告 
2018 年 5 月 28 日 
含本基金 
5 
关 于 新 增 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数(LOF)
基金经理的 公告 
2018 年 7 月 7 日 
 
6 
嘉实基金管理有限公 司关于调整旗下 部分
基金直销柜 台申购、 赎 回、 转换 数量限制 的
公告 
2018 年 7 月 18 日 
含本基金 
 
二十 八、 招募说明 书存放及查 阅方式 
本招募说明 书 存放在 基金管理 人、 基金托管 人及基金 代销机 构住 所， 投资者可 在营业时
间免费查阅， 也可按工 本费购买 复印件。 基 金管理人 和基金托管 人保证其 所提供的 文本的内
容与所公告 的内容完 全一致。 
 
二十 九、 备查文件 
1. 中国证监会 核准 嘉实中证 中期企业 债指数证 券投资 基金（LOF ） 募集 的文件； 嘉实 中证 中期 企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ） 更新 招募 说明 书 
123 
 
2. 《嘉实中证中期 企业债指 数证券投 资基金（LOF ） 基金 合同》 ； 
3. 《嘉实中证中期 企业债指 数证券投 资基金（LOF ） 托管协议》 ； 
4. 法律意见书； 
5. 基金管理人业务 资格批件 、营业执 照； 
6. 基金托管人业务 资格批件 和营业执 照； 
7. 中国证监会要求 的其他文 件。 
存放地点： 基金管理 人、基金 托管人处 
查阅方式： 投资者可 在营业时 间免费查 阅，也可 按工 本费购买复 印件。 
 
 
嘉实基金管理有限公司 
2018 年 9 月 15 日