钢铁A：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告 根据《 中 融国 证 钢铁 行业 指数 分 级证 券投 资基 金 基金 合同 》 （ 以 下简 称 “ 基金 合同 ” ） 关 于基 金不 定期 份 额折 算的 相关 约 定，当 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基金 ” ）之 B 类份 额的基金份额参考净值小于 或等于 0.250 元 时， 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （场内简称：钢铁母基，基金代码：168203 ） 、 钢铁 A 份额 （场内简称： 钢铁 A ，基金代码：150287 ） 、 钢铁 B 份额（场 内简称 ：钢铁 B ，基 金代 码：150288 ） 将 进行 不定 期份额 折算。 由于近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 9 月 13 日 收盘， 钢铁 B 份额的基金份额 参考净值接近基金合 同约定的不定期份 额折算阀值 ， 提请 投资者密切 关注 钢铁 B 份额 近期 基金份额参 考净值的波动情况。 针 对 不定 期 份额 折算 可 能带 来的 风险 ， 基金 管理 人 特别 提 示如下： 1 ． 由 于 钢铁 A 份 额 、 钢铁 B 份额 折算前 可能存在折溢价 交易情形 ， 不定期份额折算后 ， 钢铁 A 份额 、 钢铁 B 份额 的折 溢价率可能发生较大变化 。 特提请参与二级市场交易的投资者注 意高溢价所带来的风险。 2 ． 钢铁 B 份额 表 现为高风险、高收益的特征，不定期份额 折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3 ． 由 于触发折算阀值当日， 钢铁 B 份额的参考净值可能已 低 于阀值 ， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定 ， 此折算基准 日 钢铁 B 份 额 的净值可能与折 算阀值 0.250 元 有一定差异。 4 ． 钢铁 A 份额 表 现为低风险、收益相对稳定的特征，但在 不定期份额折算后 钢铁 A 份额 持 有人的风险收益特征将发生较 大变化 ， 由 持有单 一的较 低风险 收益 特征钢铁 A 份额 变为同时 持有较低风险收益特征 钢铁 A 份额 与较高风险收益特征 的中融 钢铁 份额 的情 况 ， 因此钢铁 A 份 额 持有人 预期收 益实 现的不确 定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示： 1 ． 根 据深圳 证券交易 所的相关 业务规则 ， 场内 份额数将取 整计算 （ 最小 单位 为 1 份 ） ， 舍 去部分计 入基金资 产，持有极 小数量中融 钢铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的 持有人存在 折 算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 2 ． 为 保证折算期间 本基金的平稳 运作，基金管 理人可根据 深 圳 证券 交 易所 、中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务 规定暂停 钢铁 A 份额与 钢铁 B 份额的 上市交易以及中融 钢铁 份 额的申购 、 赎 回 等相 关 业务 。 届时 本 基 金管 理 人将 会 对 相关 事 项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若 希望了 解基 金不定 期份额 折算业 务详情, 请参 阅本 基金 基金 合同 及《 中融 国 证钢 铁行 业指 数分 级证 券投 资 基金 招 募说明 书》 或者 拨打 本公 司客 服电 话 400-160-6000 （ 免长途 话 费）或 010-56517299 。 3 ． 基金管理人承 诺以诚实信用 、勤勉尽责的 原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益 。 投资 者 投 资于 本基 金前 应认 真 阅读 本基 金的 基金 合 同和 招募 说明 书 等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 中融基金管理有限公司
2018 年 9 月 14 日
