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信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
1 
 
 
信诚沪深 300 指数分级证券 投资基金 
招募说明 书 
（2018 年第2 次更新） 
重要提示 
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于 2005 年9 月 30 日注册成立。因业务发展
需要，经国家工商总局核准，公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基
金管理有限公司”（以下简称“我司”），并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。 
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定，合同当事人名称变动不影响合同
义务的履行。本次我司名称变更后，以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理
有限公司”签 署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下简称“原法律文
件”）不受任何影响，我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效
期限进行特别说明的，以原法律文件的说明为准。 
本基金的募集申请经中国证监会2011年9月16日2011[1472]号文核准。 
基 金 管 理人 保证 本 招募 说 明书 的内 容 真实 、 准确 、完 整 。本 基 金由 基金 管 理人 依 照
《基 金法 》、 基 金合 同和 其他 有关 法 律法 规规 定 募集 ，并 经 中国 证监 会核 准。 中 国证 监会
对本 基金 募集 的 核准 ，并 不表 明其 对 本基 金的 价 值和 收益 做 出实 质性 判断 或保 证 ，也 不表
明投资于本基金没 有风险。 
本基 金投 资于 证券 市场 ， 基金 份额 净值 会因 为 证券 市场 波动 等因 素 产生 波动 ，投 资人
在投 资本 基金 前 ，需 充分 了解 本基 金 的产 品特 性 ，并 承担 基 金投 资中 出现 的各 类 风险 ，包
括： 因政 治、 经 济、 社会 等环 境因 素 对证 券价 格 产生 影响 而 形成 的系 统性 风险 ， 个别 证券
特有 的非 系统 性 风险 ，由 于基 金投 资 人连 续大 量 赎回 基金 产 生的 流动 性风 险， 基 金管 理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/
溢价 交易 风险 、 以及 份额 配对 转换 及 基金 份额 折 算等 业务 办 理过 程中 的特 定风 险 等。 投资
人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金 的《招募说明书》及《基金合同》。 
基金 管理 人建 议投 资人 根 据自 身的 风险 收益 偏 好， 选择 适合 自己 的 基金 产品 ，并 且中
长期持有。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ，但 不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
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本更 新招 募说 明书 所载 内 容截 止日 若无 特别 说 明为2018 年8月1日 ， 有关 财务 数据 和净
值表现截止日为2018年6月30日 （未经审计）。 
 
基 金管 理人 ： 中信 保诚 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人 ： 中国 建设 银行 股份有 限公 司 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
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目


录 
第一部分


 绪言 ............................................................................................................. 1 
第二部分


 释义 ............................................................................................................. 1 
第三部分


 基 金管 理人................................................................................................... 5 
第四部分


 基 金托 管人................................................................................................. 10 
第五部分


 相 关服 务机 构 ............................................................................................. 13 
第六部分


 基 金份 额分 级 ............................................................................................. 33 
第七部分


 基 金的 募集................................................................................................. 35 
第八部分


 基 金合 同的 生效.......................................................................................... 35 
第九部分


 信 诚沪 深 300 份额的申购与赎回 ................................................................. 35 
第十部分


 信 诚沪 深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的上市交易 .............................. 44 
第十一部分


 基金份额的登记、系统内转托管和跨 系统转登 记等其他相关业务 ............ 45 
第十二部分


 基金的份额配对转换 ............................................................................... 46 
第十三部分


 基金的投资 ............................................................................................. 48 
第十四部分


 基金的业绩 ............................................................................................. 57 
第十五部分


 基金的财产 ............................................................................................. 58 
第十六部分


 基金资产估值.......................................................................................... 59 
第十七部分


 基金的收益与分配................................................................................... 64 
第十八部分


 基金费用与税收 ...................................................................................... 64 
第十九部分


 基金份额折算.......................................................................................... 66 
第二十部分 信诚 沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的终止运作 .............................. 71 
第二十一部分


 基金的会计与审计 ............................................................................... 72 
第二十二部分


 基金的信息披露................................................................................... 72 
第二十三部分


 风险揭示 ............................................................................................. 76 
第二十四部分


 基金合同的变更、终止与基金财产 清算 ............................................... 82 
第二十五部分


 基金合同的内容摘要............................................................................ 84 
第二十六部分


 基金托管协议的内容摘要..................................................................... 97 
第二十七部分


 对基金份额持有人的服务....................................................................106 
第二十八部分


 其他应披露事项..................................................................................107 
第二十九部分


 招募说明书的存放及查阅方式.............................................................108 
第三十部分


 备查文件................................................................................................108 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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第一部分


 绪言 
本招募说明书依据《中 华人民共和国证 券投资基金法》 （以下简称“ 《基金法》”） 、《 公
开募集证券投资基金运 作管理办法 》（ 以 下简 称“ 《运 作 办法 》” ）、 《 证券 投资 基金 销 售管 理
办法》（以下简称“《 销售办法》”）、 《证券投资基金 信息披露管理办 法》（以下简称 “《信
息披露办法》”） 、 《 公开 募集 开放 式证 券投 资基 金流 动 性风 险管 理规 定 》 （以 下简 称“ 《流 动
性风 险管 理规 定 》” ） 和 其他 有 关法 律 法规 的 规定 ， 以及 《 信诚沪深300 指数 分级 证 券投 资 基金
基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 
本基金管理人承诺 本招 募说 明书 不存 在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，并 对 其真 实
性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说 明书所载明的资 料申请募集的。 本招募说明书 由本基金管理人 解释。
本基金管理人没有委托 或授权任何其他人 提供未在本招募 说明书中载明的 信息，或对本招 募说明
书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基 金的基金合同编 写，并经中国证 监会核准。基 金合同是约定基 金当事
人之间权利、义务的法 律文件。基金投资 人自依基金合同 取得基金份额， 即成为基金份额 持有人
和基 金 合同 的当 事人 ，其 持有 基金 份额 的行 为本 身即 表明 其对 基金 合 同 的承 认和 接受 ，并 按照
《基金法》、基金合同 及其他有关规定享 有权利、承担义 务。基金投资人 欲了解基金份额 持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 
 
第二部分


 释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1.基金或本基金 ：指 信诚沪深300 指数分级 证券投资基金 
2.基金管理人：指 中信保诚基金 管理有限公司 
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 
4. 基金 合 同 ：指 《信诚 沪深300 指数 分 级 证券 投资 基 金基 金 合同 》 及对 基 金合 同 的任 何 有效
修订和补充 
5. 托管 协 议 ：指 基金 管 理人 与 基金 托 管人 就 本基 金 签订 之 《 信诚 沪深300 指数 分 级 证券 投资
基金托管协议》及对该 托管 协议的任何有效修订和补充 
6.招募说明书 ： 指《 信诚沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 
7.基金份额发售公告 ：指《 信诚沪深300 指数分级 证券投资基金份额发售公告》 
8.上市交易公告书：指 《信诚沪深300 指数 分级 证券 投 资基 金之 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪
深300 B 份额上市交易公告书》 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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9.法律法规 ：指中国现 行 有效 并公 布实 施的 法律 、行 政 法规 、规 范性 文件 、司 法解 释 、 行政
规章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10. 《 基 金 法》 ： 指2003 年10 月28 日 经 第 十届 全 国 人民 代 表 大会 常 务委 员 会 第五 次 会 议 通
过，2012 年12月28日经 第 十一 届全 国人 民 代表 大会 常务 委 员会 第三 十次 会 议修 订， 自2013 年6 月1
日起 实施 ，并 经2015 年4 月24 日第 十二 届 全国 人 民代 表 大会 常 务委 员 会第 十四 次会 议 《全 国 人民
代表大会常务委员会关于 修改<中华 人民 共和 国港 口法> 等七部法律的决定 》修改 的《 中华 人民 共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11. 《销售 办法》：指 中 国证 监会2013 年3 月15 日颁布 、同 年6月1日 实 施的 《证 券投 资 基金 销
售管理办 法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
12. 《信 息 披露 办 法》 ： 指 中国 证监 会2004 年6 月8 日颁 布、 同 年7月1日实 施的 《 证券 投 资基
金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
13. 《运 作 办法 》 ： 指中 国证 监 会2014 年7 月7 日颁布 、 同年8 月8日 实施的 《证 券 投资 基 金运
作管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 
14. 《流 动 性风 险 管理 规 定》 ： 指中 国 证监 会2017 年8 月31 日 发布 、 同年10 月1日 实施 的 《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订 
15. 流动 性 受限 资 产： 指 由于 法 律法 规 、监 管 、合 同 或操 作 障碍 等 原因 无 法以 合 理价 格 予以
变现的资产，包括但不 限于到期日在10 个 交易 日以 上的 逆 回购 与银 行定 期 存款 （含 协议 约 定有 条
件提前支取的银行存款 ）、停牌股票、流 通受限的新股及 非公开发行股票 、资产支持证券 、因发
行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
16. 中国证监会 ： 指中国证券监督管理委员会 
17. 银行业监督管理机构 ：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
18. 基金 合 同当 事 人： 指 受基 金 合同 约 束， 根 据基 金 合同 享 有权 利 并承 担 义务 的 法律 主 体，
包括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19. 个人 投 资者 ： 指年满18 周岁 ，合 法 持有 现 时有 效 的中 华 人民 共 和国 居 民身 份 证、 军 人证
件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可投资于证券投资基金的自然人 
20. 机构 投 资者 ： 指依 法 可以 投 资开 放 式证 券 投资 基 金 的、 在中 华 人民 共 和国 境 内合 法 注册
登记 并存续 或经有关政府部门批准设立 并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
21. 合格 境 外机 构 投资 者 ：指 符 合相 关 法律 法 规规 定 可以 投 资于 中 国证 券 市场 并 取得 国 家外
汇管理局 外汇 额度批准 的中国境外的机构投资者 
22. 投资 人 ：指 个 人投 资 者、 机 构投 资 者和 合 格境 外 机构 投 资者 以 及法 律 法规 或 中 国证 监会
允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 
23. 基金份额持有人：指依基金合同 和 招募说明书 合法取得基金份额的投资 人 
24. 基金 销 售业 务 ：指 基 金管 理 人或 代 销机 构 宣传 推 介基 金 ，发 售 基金 份 额， 办 理基 金 份额
的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
25. 销售机构 ：指直销机构和代销机构 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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26. 直销机构：指 中信保诚基金 管理有限公司 
27. 代销 机 构 ：指 符合 《 销售 办 法》 和 中国 证 监会 规 定的 其 他条 件 ，取 得 基金 代 销业 务 资格
并与基金管理人签订了 基金销售服务代理 协议，代为办理 基金销售业务的 机构 ，其 中可 通 过深 圳
证券交易所交易系统办 理本基金销售业务 的机构必须是具 有基金代销业务 资格、并经深圳 证券交
易所和中国证券登记结 算有限责任公司认 可的、可通过深 圳证券交易所交 易系统办理本基 金销售
业务的深圳证券交易所会员单位 
28. 基金销售网点 ：指直销机构的直销 中心 及代销机构的代销网点 
29. 场外 ： 指以 交 易所 开 放式 基 金交 易 系统 以 外的 方 式、 通 过销 售 机构 办 理基 金 销售 业 务的
场所 
30. 场内：指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理基金销售业务的场所 
31. 注册 登 记业 务 ：指 基 金登 记 、存 管 、过 户 、清 算 和结 算 业务 ， 具体 内 容包 括 投资 人 基金
账户的建立和管理、基 金份额注册登记、 基金 销售业务的 确认 、清 算和 结 算、 代理 发放 红 利、 建
立并保管基金份额持有人名册等 
32. 注册 登 记机 构 ：指 办 理注 册 登记 业 务的 机 构。 基 金的 注 册登 记 机构 为 中信 保 诚基 金 管理
有限公司或接受 中信保诚基金 管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 
33. 注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统 
34. 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 
35. 基金 账 户 ：指 注册 登 记机 构 为投 资 人开立 的、 记 录其 持 有的 、 基金 管 理人 所 管理 的 基金
份额余额 及其变动情况的账户 
36. 基金 交 易账 户 ：指 销 售机 构 为投 资 人开立 的、 记 录投 资 人通过 该销 售 机构 买 卖 本基 金的
基金份额变动及结余情况的账户 
37. 深圳 证 券 账户 ：指 在 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 深 圳分 公 司开 设 的深 圳 证券 交 易所
人民币普通股票账户或证券投资基金账户 
38. 基金 合 同生 效 日 ：指 基金 募 集达 到 法律 法 规规 定 及基 金 合同 规 定的 条 件， 基 金管 理 人向
中国证监会 办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
39. 基金 合 同终 止 日： 指 基金 合 同规 定 的基 金 合同 终 止事 由 出现 后 ，基 金 财产 清 算完 毕 ，清
算结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 
40. 基金募集期 ： 指自 基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 
41. 存续期 ： 指基金合同生效 后合法存续的期限。本基金的存续期间为不定期 
42. 沪深300 指数 ：指 由上 海和 深圳 证 券市 场中 选取300 只A股 作为 样本 编制 而 成的 成份 股 指
数，以 反映A股市场整体走势 。沪深300 指数由中证指数有限公司编制并发布 
43. 基金份额分级：本基 金的基金份额 包括信诚沪深300 指数 证券 投资 基 金之 基础 份额 、信 诚
沪深300 指数 证券 投资 基金 之A 份额 与信 诚沪 深300 指数 证券 投资 基金 之B 份额 。其 中， 信诚 沪深
300 指数证 券投资基金之A份额与信诚沪深300指数 证券 投资 基金 之B份额 的 基金 份额 配比 始 终保 持
1：1的比例不变


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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44. 信诚沪深300 份额：指信诚沪深300 指数证券投资基金之基础份额



45. 信诚沪深300 A 份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益类基金份额 
46. 信诚沪深300 B 份额：指本基金份额按基金合同约定规则所分离的积极收益类基金份额 
47. 日/ 天：指公历日 
48. 月：指公历月 
49. 工作日 ： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
50.T日 ：指 销售机构在规定时间受理 投资人申购、赎回或其他业 务申请的工作日 
51.T+n 日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 
52. 开放日 ： 指为投资人 办理基金份额申购、赎回 或其他 业务的 工作日 
53. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
54. 发售：指在基金募集期内，销售机构向投资人销售信诚沪深300份额的行为 
55. 认购 ：指在基金募集期 内 ，投资 人通过场外或场内 申请购买 信诚沪深300 份额 的行为 
56. 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投资 人 根据 基 金合 同 和招 募 说明 书 的规 定 通过 场 外或 场 内 申
请购买 信诚沪深300份额 的行为 
57. 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基金 份 额持 有 人按 基 金合 同 规定 的 条件 要 求 通过 场外 或 场内
将信诚沪深300份额兑换为现金 的行为 
58. 份额 配 对转 换 ：指 根 据 基金 合同 的 约定 ，本 基 金的 信 诚沪 深300 份额 与信 诚 沪深300 A 份
额、信诚沪深300 B 份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面



59. 分拆：指根据基金合 同的约定，基 金份额持有人将 其持有的每两份 信诚沪深300场 内份 额
申请转换成一份信诚沪深300 A 份额与一份信诚沪深300 B 份额的行为



60. 合并：指根据基金合 同的约定，基 金份额持有人将 其持有的每一份 信诚沪深300 A 份额与
一份信诚沪深300 B 份额 进行配对申请转换成两份信诚沪深300场内份额的行为



61. 会员单位：指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 
62. 上市 交 易： 指 基金 合 同生 效 后投 资 人通 过 场内 会 员单 位 以集 中 竞价 的 方式 买 卖信 诚 沪深
300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的行为 
63. 基金 转 换： 指 基金 份 额持 有 人按 照 基金 合 同、 注 册登 记 机构 业 务规 则 和基 金 管理 人 届时
有效公告规定的条件，申请将某一基金的基金份额转换为其他基金基金份额的行为 
64. 转托 管 ：指 基 金份 额 持有 人 在本 基 金的 不 同销 售 机构 之 间实 施 的变 更 所持 基 金份 额 销售
机构的操作；转托管包括系统内 转托管和跨系统转登记 
65. 系 统 内 转托 管 ：指 基 金 份额 持 有 人将 持 有的 基 金 份额 在 注册 登 记 系统 内 不 同销 售 机 构
（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 
66. 跨系 统 转登 记 ：指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的基 金 份额 在 注册 登 记系 统 和证 券 登记 结 算系
统间进行转登记的行为 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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67. 定期 定 额投 资 计划 ： 指投 资 人通 过 有关 销 售机 构 提出 申 请， 约 定每 期 扣款 日 、扣 款 金额
及扣款方式，由销售机 构于每期约定扣款 日在投资人指定 银行账户内自动 完成扣款及基金 申购申
请的一种投资方式 
68. 巨额 赎 回：指 本基 金 单个 开 放日 ， 信诚 沪 深300份额 净赎 回申 请(赎回 申请 份 额总 数 加上
基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购 申请份额总数及 基金转换中转入申 请份额总数后的 余额)
超过上一 开放 日 基金 （ 包括 信 诚沪 深300 份额 、信 诚沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额） 总份
额的10% 
69. 元： 指人民币元 
70. 基金 利 润： 指 基金 利 息收 入 、投 资 收益 、 公允 价 值变 动 损益 和 其他 收 入扣 除 相关 费 用后
的余额 
71. 基金 资 产总 值 ：指 基 金拥 有 的各 类 有价 证 券、 银 行存 款 本息 、 基金 应 收申 购 款及 其 他资
产的价值总和 
72. 基金资产净值 ：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
73. 基金份 额净 值 ：指 分 别计 算 的信 诚 沪深300 份额 净值 、 信诚 沪 深300 A 份额 净 值与 信 诚沪
深300 B 份额净值 
74. 基金 资 产估 值 ：指 计 算评 估 基金资产 和负 债的 价 值， 以 确定 基 金资 产 净值 和 基金 份 额净
值的过程 
75. 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 
76. 不可抗力 ：指 基金合同 当事人 不能预见、不能避免且不能克服的客观情况 
 
第三部分


 基金 管理 人 
一、 基金 管理 人 概况 
基金管理人： 中信保诚基金 管理有限公司 
住所：








中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 
办公地址：


中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 
法定代表人：张翔燕 
成立日期：


2005 年9月30日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 
注册资本：


2亿元人民币 
电话：





 （021 ）6864 9788 
联系人：





唐世春 
股权结构： 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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股 东 
出资额 
（万元人民币） 
出资比例（%） 
中信信托有限责任公司 9800 49 
英国保诚集团股份有限公司 9800 49 
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 
合 计 20000 100 
二、 主要 人员 情 况 
1.董事会成员 
张翔燕女士，董事长， 工商管理硕士。 历任中信银行总 行综合计划部 总经理，中信银 行北京
分行副行长、中信银行 总行营业部副总经 理，中信证券股 份有限公司副总 经济师，中信控 股有限
责任公司风险管理部总 经理、中信控股有 限责任公司副总 裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部
主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 
王道远先生，董事，工 商管理硕士。历 任中信信托有限 责任公司综合 管理部总经理、 信托管
理部总经理、总经理助 理、董事会秘书、 副总经 理。 现任 中信 信托 有限 责 任公 司副 总经 理 、董 事
会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 
Guy Robert STRAPP 先生 ， 董事 ， 澳大 利亚 籍 ，商 科学 士 。历 任 瀚亚 投资 （ 香港 ）有 限 公司
首席执行官，英国保诚 集团亚洲区资产管 理业务投资总裁 、瀚亚投资（新 加坡）有限公司 首席执
行官 。 现任 瀚亚 投资 集团 首席 执行 官兼 瀚亚 投资 （香 港） 有限 公司 首席 执行 官、 瀚亚 投资 管理
(上海)有限公司董事。



魏秀彬女士，董事，新 加坡籍，工商管 理硕士。历任施 罗德国际商业 银行东南亚区域 合规经
理、施罗德投资管理(新 加坡)有限 公司 亚太 地区 风险 及 合规 总监 。现 任瀚 亚投 资首 席风 险 官、 瀚
亚投资管理(上海)有限公司监事。 
吕涛先生，董事，总经 理，工商管理硕 士。历任中信证 券股份有限公 司资产管理部总 经理、
中信 基金 管理 有 限公 司（ 中信 证 券股 份 有限 公 司的 全 资子 公 司，2009 年2月已 与华 夏 基金 管 理有
限公司合并）总经理、 中信证券股份有限 公司董事总经理 、中信资产管理 有限公司副总经 理。现
任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 
孙麟麟先生，独立董事 ，美国籍，商科 学士。历任安永 会计师事务所 （香港）资产管 理审计
团队 亚 太区 联合 领导 人， 安永 会计 师事 务所 （旧 金 山 ）美 国西 部资 产管 理市 场审 计团 队领 导等
职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、Ironwood 
Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立 董
事。 
夏执东先生，独立董事 ，经济学硕士。 历任财政部财政 科学研究所副 主任、中国建设 银行总
行国际部副处长、安永 华明会计师事务所 副总经理、北京 天华会计师事务 所首席合伙人。 现任致
同会计师事务所 管委会副主席。


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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杨思群先生，独立董事 ，经济学博士。 历任中国社会科 学院财贸经济 研究所副研究员 ，现任
清华大学经济管理学院经济系副教授。



注 ： 原 “ 英国 保 诚集 团 亚 洲区 总 部 基金 管 理业 务 ” 自2012 年2月14 日 起正 式 更 名为 瀚 亚 投
资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 
2.监事 
於乐女士，执行监事， 经济学硕士。历 任日本兴业银行 上海分行营业 管理部主管、通 用电气
金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。 
3.经营管理层人员情况 
张翔燕女士，董事长， 工商 管理 硕士 。 历任 中信 银行 总 行综 合计 划部 总经 理， 中信 银 行北 京
分行副行长、中信银行 总行营业部副总经 理，中信证券股 份有限公司副总 经济师，中信控 股有限
责任公司风险管理部总 经理、中信控股有 限责任公司副总 裁、中国中信集 团有限公司业务 协同部
主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。 
吕涛先生，董事，总经 理，工商管理硕 士。历任中信证 券股份有限公 司资产管理部总 经理、
中信 基金 管理 有 限公 司（ 中信 证 券股 份 有限 公 司的 全 资子 公 司，2009 年2月已 与华 夏 基金 管 理有
限公司合并）总经理、 中信证券股份有限 公司董 事总 经理 、中 信资 产管 理 有限 公司 副总 经 理。 现
任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 
桂思毅先生，副总经理 ，工商管理硕士 。历任安达信咨 询管理有限公 司高级审计员， 中乔智
威汤逊广告有限公司财 务主管，德国德累 斯登银行上海分 行财务经理，中 信保诚基金管理 有限公
司风险控制总监、财务 总监、首席财务官 、首席运营官。 现任中信保诚基 金管理有限公司 副总经
理、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。 
唐世春先生，副总经理 ，法学硕士。历 任北京天平律师 事务所律师、 国泰基金管理有 限公司
监察稽核部 法务 主管 、 友邦 华泰 基金 管理 有限 公司 法律 监 察部 总监 、总 经 理助 理兼 董事 会 秘书 ；
中信保诚基金管理有限 公司督察长兼董事 会秘书、中信信 诚资产管理有限 公司董事。现任 中信保
诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 
4.督察长 
周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研
员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚
基金管理有限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 
5.基金经理 
HAN YILING 先生， 计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大 利亚国立信息通信技术研究
院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金
管理有限公司，担任量化部投资经理。2016 年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投
资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300 指数分级证券投资基金、信诚中证800 金融指数分级证
券投资基金的基金经理。 
历任基金经理： 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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吴雅楠先生，自2012 年2 月1日至2015 年3月27日担任此基金的基金经理 ； 
杨旭 先生，自2015年1月15日至2018 年5月21日担任此基金的基金经理 ； 
提云涛 先生，自2016 年3 月2日至2017年9月14日担任此基金的基金经理 。 
6.投资决策委员会成员 
胡喆女士， 总经理助理， 副首席投资官、特定资产投资管理总监； 
王国强先生，固定收益总监、基金经理； 
董越先生，交易总监；



张光成先生，股票投资总监 、基金经理 ； 
王睿先生，研究副总监、 基金 经理。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、 基金 管理 人 的职 责 
1.依法募集基金，办理 或者委托经中国 证监会认定的其 他机构代为办 理基金份额的发 售、申
购、赎回和登记事宜； 
2.办理基金备案手续； 
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6.编制季度、半年度和年度基金报告； 
7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9.召集基金份额持有人大会； 
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
12. 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
四、 基金 管理 人 的承 诺 
1.基金管理人将遵守《 证券法》、《基 金法》、《运作 办法》、《销 售办法》、《信 息披露
办法》等法律法规的相 关规定，并建立健 全内部控制制度 ，采取有效措施 ，防止违法违规 行为的
发生。 
2. 基金管理人不从事下列行为： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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（1 ）依 照有 关 法律 法 规和 基 金合 同 的规 定， 本着 谨 慎的 原 则为 基 金份 额 持有 人 谋取 最 大利
益； 
（2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； 
（3 ） 不 泄漏 在 任职 期 间知 悉 的 有关 证 券、 基 金的 商 业 秘密 、 尚未 依 法公 开 的 基金 投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
五、 基金 管理 人 内部 控制 制度 
1、内部控制的总体目标和原则



公司内部控制制度，是 指公司为了保障 业务正常运作、 实现既定的经 营目标、防范经 营风险
而设立的各种内控机制 和一系列内部运作 程序、措施和方 法等 文本 制度 的 总称 。 内部 控制 的总 体
目标是： 建立 一个 决策 科学 、营 运高 效、 稳健 发展 的机 制 ， 使公 司的 决策 和运 营尽 可能 免 受各 种
不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则：



全 面 性原 则： 内部 控制 渗透 到公 司的 决策 、执 行和 监督 层次 ，贯 穿 了各 业务 流程 的所 有 环
节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 
有效性原则：各项内部 控制制度必须符 合国家和主管机 关所制定的法 律法规和规章， 不得与
之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 
相互制约原则：在公司 的各个部门之间 、各业务环节及 重要岗位体现 相互监督、相互 制约，
作到公 司决 策、 执行 、 监督 体系 的分 离以 及公 司各 职能 部 门中 关键 部门 、 岗位 的设 置分 离 （如 交
易执行部门和基金清算 部门的分离、直接 操作人员和控制 人员的分离等） ，形成权责分明 、相互
牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 
及时性原则：内部控制 应随着公司经营 战略、经营方针 、经营理念等 内部环境的变化 而不断
修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 
成本效益原则：公司将 充分发挥各机构 、各部门及广大 员工的工作积 极性，尽量降低 经营运
作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控 制效果。 
防火墙原则：公司基金 投资、基金交易 、投资研究、市 场开发、绩效 评估等相关部门 ，应当
在空间和制度上适当分 离，以达到防范风 险的目的。对因 业务需要知悉内 幕信息的人员， 应制定
严格的审批程序和监管措施。


 
2、风险防范体系 
公司根据基金管理的业 务特点设置内部 机构，并在此基 础上建立层层 递进、严密有效 的多级
风险防范体系： 
（1 ）一级风险防范 
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 
董事会下设风控与审计 委员会，对公司 经营管理与基金 运作的合规性 进行全面和重点 的分析
检查，发现其中存在的和可能出 现的风险，并提出改进方案。 
公司设督察长。督察长 对董事会负责， 组织、指导公司 监察稽核和风 险管理工作，监 督检查信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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基金及公司运作的合法 合规情况和公司的 内部风险控制情 况，并定期或不 定期地向董事会 或者董
事会下设的相关专门委员会报告工作。 
（2 ）二级风险防范 
二级风险防范是指在公 司风险控制委员 会、投资决策委 员会和监察稽 核部层次对公司 的风险
进行的预防和控制。 
总 经 理下 设风 险控 制委 员会 ，对 公司 在经 营管 理和 基金 运作 中的 风 险进 行全 面的 研究 、 分
析、评估，制定相应的 风险控制制度并监 督制度的执行， 全面、及时、有 效地防范公司经 营过程
中可能面临的各种风险。 
总经理下设投资决策委 员会，研究并制 定公司基金资产 的投资战略和 投资策略，对基 金的总
体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 
监 察 稽核 部和 风险 管理 部在 督察 长指 导下 ，独 立于 公司 各业 务部 门 和各 分支 机构 ，对 各 岗
位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 
（3 ）三级风险防范 
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 
公司各部门根据经营计 划、业务规则及 本部门具体情况 制定本部门的 工作流程及风险 控制措
施，达到：一线岗位双 人双职 双责 ，互 相 监督 ；直 接与 交 易、 资金 、电 脑 系统 、重 要空 白 支票 、
业务用章接触的岗位， 实行双人负责；属 于单人、单岗处 理的业务，强化 后续的监督机制 ；相关
部门、相关岗位之间相互监督制衡。 
3、基金管理人关于风险管理和内部控制的声明



本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及
管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真
实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 
第四部分


 基金 托管 人 
一、基金托管人情况 
（一） 基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 
法定代表人： 田国立 
成立时间：2004 年 09 月 17 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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联系人：田


青 
联系电话：(010)6759 5096 
中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总
部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在
上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939) 。 
2017 年 6 月末 ，本 集团 资产 总 额 216,920.67 亿元 ， 较上 年末 增 加 7,283.62 亿元 ， 增幅
3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增 长 1.30% ；净利润较上年同
期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。 
2016 年 ，本 集团 先 后获 得国 内外 知名 机 构授 予的 100 余 项重 要 奖项 。荣 获《 欧 洲货 币 》
“2016 中国最佳银行”，《环球金融 》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动
性管理银行”，《机构 投资者》“人民币 国际化服务钻石 奖”，《亚洲银 行家》“中国最 佳大型
零售 银 行奖 ”及 中国 银行 业协 会“ 年度 最具 社会 责任 金融 机构 奖” 。本 集团 在英 国《 银行 家》
2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016
年世界 500 强排名第 22 位。 
中国建设银行总行设资 产托管业务部， 下设综合处、基 金市场处、证 券保险资产市场 处、理
财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督 稽核
处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年
起，托管部连续聘请外 部会计师事务所对 托管业务进行内 部控制审计，并 已经成为常规化 的内控
工作手段。 
（二）主要人员情况 
纪伟，资产托管业务部 总经理，曾先后 在中国建设银行 南通分行、总 行计划财务部、 信贷经
营部任职，并在总行公 司业务部、投资托 管业务部、授信 审批部担任领导 职务。其拥有八 年托管
从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
龚毅，资产托管业务部 副总经理，曾就 职于中国建设银 行北京市分行 国际部、营业部 并 担任
副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
郑绍平，资产托管业务 部副总经理，曾 就职于中国建设 银行总行投资 部、委托代理部 、战略
客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
黄秀莲，资产托管业务 部副总经理，曾 就职于中国建设 银行总行会计 部，长期从事托 管业务
管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
原玎，资产托管业务部 副总经理，曾就 职于中国建设银 行总行国际业 务部，长期从事 海外机
构及海外业务管理、境 内外汇业务管理、 国外金融机构客 户营销 拓展 等工 作， 具有 丰富 的 客户 服
务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券 投资基金托管业 务的商业银行， 中国建设银行 一直秉持“以客 户为中
心”的经营理念，不断 加强风险管理和内 部控制，严格履 行托管人的各项 职责，切实维护 资产持信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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有人的合法权益，为资 产委托人提供高质 量的托管服务。 经过多年稳步发 展，中国建设银 行托管
资产规模不断扩大，托 管业务品种不断增 加，已形成包括 证券投资基金、 社保基金、保险 资金、
基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业 年金 等产 品在 内 的托 管业 务体 系， 是目 前国 内托 管
业务品 种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资
基金。中国建设银行专 业高效的托管服务 能力和业务水平 ，赢得了业内的 高度认同。中国 建设银
行连续 11 年获 得《 全球 托管 人》 、《 财 资》 、《 环球 金 融》 “中 国最 佳 托管 银行 ”、 “ 中国 最
佳次托管银行”、“最 佳托管专家——QFII ”等 奖项 ， 并在 2016 年被 《环 球金 融》 评为 中国 市
场唯一一家“最佳托管银行”。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人，中国 建设银行严格遵 守国家有关托管 业务的法律法 规、行业监管规 章和本
行内有关管理 规定 ，守 法经 营、 规范 运作 、严 格监 察， 确 保业 务的 稳健 运 行， 保证 基金 财 产的 安
全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险 与内控管理委员 会，负责全行风 险管理与内部 控制工作，对托 管业务
风险控制工作进行检查 指导。资产托管业 务部配备了专职 内控合规人员负 责托管业务的内 控合规
工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
资产托管业务部具备系 统、完善的制度 控制体系，建立 了管理制度、 控制制度、岗位 职责、
业务操作流程，可以保 证托 管业 务的 规范 操作 和顺 利进 行 ；业 务人 员具 备 从业 资格 ；业 务 管理 严
格实行复核、审核、检 查制度，授权工作 实行集中控制， 业务印章按规程 保管、存放、使 用，账
户资料严格保管，制约 机制严格有效；业 务操作区专门设 置，封闭管理， 实施音像监控； 业务信
息由专职信息披露人负 责，防止泄密；业 务实现自动化操 作，防止人为事 故的发生，技术 系统完
整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照《基金法》及其配 套法规和基金合 同的约定，监督 所托管基金的 投资运作。利用 自行开
发的“新一代托管应用 监督子系统”，严 格按 照现 行法 律 法规 以及 基金 合 同规 定， 对基 金 管理 人
运作基金的投资比例、 投资范围、投资组 合等情况进行监 督。在日常为基 金投资运作所提 供的基
金清算和核算服务环节 中，对基金管理人 发送的投资指令 、基金管理人对 各基金费用的提 取与开
支情况进行检查监督。 
（二）监督流程 
1.每工作日按时通过新 一代托管应用监 督子系统，对各 基金投资运作 比例控制等情况 进行监
控，如发现投资异常情 况，向基金管理人 进行风险提示， 与基金管理人进 行情况核实，督 促其纠
正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进 行核查。 
3.根据基金投资运作监 督情况，定期编 写基金投资运作 监督报告，对 各基金投资运作 的合法
合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 
4.通过技术或非技术手 段发现基金涉嫌 违规交易，电话 或书面要求基 金管理人进行解 释或举
证，并及时报告中国证监会。 
第五部分


 相关 服务 机构 
一、 基金 份额 发 售机 构 
1.场外发售机构 
（1 ）直销机构 
中信保诚基金 管理有限公司及本公司的网上交易平台 
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海 国金中心汇丰银行大楼9层 
法定代表人：张翔燕 
电话： （021 ）6864 9788 
联系人： 蒋焱 
投资 人可 以通 过 本公 司 网上 交 易系 统 办理 本 基金 的开 户、 认 购、 申 购及 赎 回等 业 务,具 体交
易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： www. citicprufunds.com 
（2 ）销售 机构 
1）中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼长安兴融中心 
法定代表人： 田国立 
电话：010-67596219 
传真：010-66275654 
联系人： 田青 
客服 电话：95533 
公司网站：www.ccb.com 
2）中信银行股份有限公司 
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号 
法定代表人： 李庆萍 
客服电话：95558



网址：http://bank.ecitic.com 
3）中国银行股份有限公司


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号



办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号



法定代表人： 陈四清



联系人:刘岫云 
统一客户服务电话：95566



传真：010-66594946 
电话：010-66594977 
公司网站：http://www.boc.cn 
4）中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号 
法定代表人： 周慕冰 
客服电话：95599 
网址：www.95599.cn 
5 ） 招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 
法定代表人：李建红 
电话：0755-83077278 
传真：0755-83195049 
联系人：邓炯鹏 
客服电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
6 ） 交通银行 股份有限公司 
住所 ： 上海市浦东新区 银城中路188 号



法定代表人： 彭纯 
电话：（021 ）58781234



传真：（021 ）58408483 
联系人： 陆志俊 
客户服务电话 ：95559 
网址：www.bankcomm.com 
7）宁波银行股份有限公司



注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号 
法定代表人：陆华裕



客户服务统一咨询电话： 96528 ，上海地区：962528


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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网址： www.nbcb.com.cn 
联系人：胡技勋 
电话：0574-89068340 
传真：0574-87050024 
8）东莞银行股份有限公司 
注册地址： 广东省东莞 市莞城区体育路21 号东莞银行大厦 
办公地址： 广东省东莞市莞城区体育路21 号东莞银行大厦 
法定代表人：廖玉林 
联系人：胡昱



电话：0769-22119061



传真：0769-22117730 
客户服务热线：0769-96228 
网址：www.dongguanbank.cn 
9）华夏银行股份有限公司 
地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 
法定代表人：吴建 
联系人： 马旭 
客户服务电话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
10）中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
联系人：侯艳红 
电话：010－60838995 
传真：0755-23835861 、010-60836029



网址：www.cs.ecitic.com 
11）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址： 青岛市崂山苗岭路29 号澳柯玛大厦15层（1507-1510 室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层（266061 ） 
法定代表人：杨宝林 
联系人：吴忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：95548 
网址：www.zxwt.com.cn 
12）中信建投证券股份有限公司 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：魏明 
联系电话：(010)85130579 
开放式基金咨询电话：4008888108 
网址：www.csc108.com 
13）中国中投证券有限责任公司 
注 册 地 址 ：深 圳 市福 田 区益 田 路 与福 中 路交 界 处荣 超 商 务中 心A栋第18层至21 层及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路6003 号荣超 商务中心A 栋第4层、18层至21层 
法定代表人：龙增来 
联系人：张鹏 
联系电话：0755-82023442 
客服电话：400-600-8008 、95532 
公司网站：www.china-invs.cn 
14）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38 －45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：黄婵君电话：（0755 ）82960167 
传真：（0755 ）82943636 
网址：www.newone.com.cn 
客服电话：95565 、4008888111 
15）国信证券股份有限公司 
注册地址 ：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16层至26 层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16层至26 层 
法人代表人： 何如 
联系电话：0755-82130833 
基金业务联系人： 李颖 
联系电话：0755-82133066 
传真：0755 －82133952 
全国统一客户服务电话：95536 
网址： www.guosen.com.cn 
16）海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路689 号 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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办公地址：上海市广东路689 号 
法定代表人：王开国 
电话：021-23219275 传真：021-23219100 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网址：www.htsec.com 
17）申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45层 
法定代表人：李梅 
联系人：黄莹 
联系电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或4008895523 
网址：www.swhysc.com 
18）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
办公 地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：邓颜 
联系电话：（010 ）66568292 
客户服务电话：4008-888-888 
网站：www.chinastock.com.cn 
19）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：朱雅崴 
电话：021-38676767 
客户服务热线： 95521 
网址：www.gtja.com 
20）广发证券股份有限公 司



法定代表人：孙树明



注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43楼（4301-4316 房）



办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼


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18 
联系人：黄岚



统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点



开放式基金业务传真：（020 ）87555305



公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn 
21）华福证券有限责任公司 
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层 
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层



法定代表人：黄金琳


 
联系人：张腾






联系电话：0591-87383623



业务传真：0591-87383610



统一客户服务电话：96326 （福建省外请先拨0591 ） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
22）西藏 东方财富 证券股份有限公司 
注册地址： 拉萨市北京中路101号 
办公地址：上海市永和路118 弄东方环球企业园24号楼 
法定代表人：贾绍君 
电话：021-36537114 
传真：021-36538467 
联系人：汪尚斌 
客服电话：400-88111-77 
公司网址：www.xzsec.com 
23）光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
客服电话：4008888788 、10108998 
联系人：刘晨 
联系电话：021-22169081 
传真： 021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
24）中泰证券股份有限公司 
注册地址：山东省济南市经十路20518 号 
办公地址：山东省济南市经七路86 号 
法定代表人：李玮 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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联系人：吴阳 
联系电话：0531-68889155 
传真：0531-81283900 
客服电话：95538 
公司网址： www.zts.com.cn 
25）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务热线：95579 或4008-888-999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com



26）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路318 号2号楼22-29层 
办公地址：上海市中山南路318 号2号楼22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
电话： 021-63325888 
传真： 021-63326173 
联系人：吴宇 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
27）天相投资顾问有限公司（简称“天相投顾”） 
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B座701


 邮编：100032 
办公地址：北京市西城区新街口外大街28 号C座5层





邮编：100088 
法定代表人：林义相 
联系人：尹伶 
联系电话：010-66045529 
客服电话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投顾网址： http://www.txsec.com 
天相基金网网址：www.jjm.com.cn 
28）信达证券股份有限公司 
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人：高冠江 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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联系人：鹿馨方 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com 
29）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ） 
法定代表人：杨宇翔 
联系 人：周一涵 
电话：021-38637436 
全国免费业务咨询电话：95511-8 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
全国统一总机： 95511-8 
网址： www.pingan.com 
30）华泰证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券1号楼6 层2区 
法定代表人：吴万善 
联系人：庞晓芸 
联系电话：0755-82492193 
客服电话：95597 
31）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28层A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
开放式基金咨询电话：4008001001 
联系人：陈剑虹 
联系电话：0755-82558305 
客服电话：95517 
网址：http://www.essence.com.cn 
32）红塔证券证券有限责任公司



注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔大厦9 楼 
法定代表人：况雨林 
传真：0871-3578827 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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客服电话：4008718880 
网址：www.hongtastock.com 
33）世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦40/42 层 
法定代表人：卢长才 
电话：0755-83199599 
传真：0755-83199545 
网址：www.csco.com.cn 
34）长城证券有限责任公司



注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层 
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层 
法定代表人：黄耀华 
联系人：刘洋 
联系电话：0755-83516289 
客服电话: 400-6666-888



网址: www.cgws.com 
35）上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2号楼2层 
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 
法定代表人：其实 
电





话：021-54660526 
传





真：021-54660501 
公司网址：www.1234567.com.cn 
客服电话：400-1818-188 
36）和讯信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F 
法定代表人：王莉 
联系人：刘洋 
联系电 话：010—85650628 
传真：010-65884788 
官网网址：www.licaike.com 
客服电话：400-920-0022 
37）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室


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办 公 地址:新 疆乌 鲁木 齐市 高新 区 （新 市区 ）北 京南 路358 号大 成国 际大 厦20楼2005室（邮
编:830002 ） 
法定代表人：韩志谦 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301927 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人：王怀春 
38）上海汇付金融服务有限公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5室 
办公地址：上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼 
法定代表人：张皛 
电话：021-33323998 
传真：021-33323993 
网址:fund.bundtrade.com 
客户服务电话：400-820-2819 
39）中信期货有限公司



注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13 层1301-1305 室、14层 
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北 座13 层1301-1305 室、14层 
法定代表人：张皓 
联系人：洪诚 
电话：0755-23953913 
网址：http://www.citicsf.com 
40）浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 
法定代表人：凌顺平 
电话：0571-88911818 
传真：0571-86800423 
公司网站：www.5ifund.com 
客服电话：4008-773-772 
41）上海联泰资产管理有限公司 
注册地址：中 国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3层310 室 
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2号楼B座6楼 
法定代表人：燕斌 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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电话：021-51507071 
传真：021-62990063 
网址：http://www.91fund.com.cn 
客服电话：4000-466-788 
42）北京创金启富投资管理有限公司 
注册地址：北京市西城区民丰胡同31 号5号楼215A 
办公地址：北京市西城区民丰胡同31 号5号楼215A 
法定代表人：梁蓉 
电话：010-66154828 
传真：010-88067526 
网址: www.5irich.com 
客户服务电话：400-6262-818 
43）北京虹点基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222 单元 
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222 单元 
法定代表人：胡伟 
电话：010-65951887



网址：http://www.hongdianfund.com/ 
客服电话：400-618-0707 
44）珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址：珠海 市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼 
法定代表人：肖雯 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
网址：www.yingmi.cn 
客户服务电话：020-89629066 
45）上海陆金所 基金销售 有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼 
法定代表人：郭坚 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
网址: www.lufunds.com 
客户服务电话：4008219031 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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46）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 
邮政编码：116000 
法定代表人：林卓 
电话：0411-88891212 
传真：0411-84396536 
客服电话：4006411999



公司网站：www.taichengcaifu.com 
47）大泰金石 基金销售 有限公司 
注册地址：南京市建邺区江东中路359 号国睿大厦一号楼B区4楼A506 室 
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15 楼 
法定代表人：袁顾明 
电话：021-22267995 
传真：021-22268089 
网站：www.dtfunds.com 
客户服务电话：4009282266 
48）上海凯石财富基金销售有限公司 
注册地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 
法定代表人： 陈继武 
电话：021-63333389 
网站：www.lingxianfund.com 
客户服务电话：4000178000 
49）上海利得基金销售有限公司



注册地址：上海市宝山区蕴川 路5475 号1033 室



办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61 号10号楼12 楼 
法人代表：沈继伟 
公司网址：www.leadbank.com.cn



客服电话：400-067-6266 
50）北京增财基金销售有限公司



注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室



办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 室 
法定代表人：罗细安 
公司网址：www.zcvc.com.cn 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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客服电话：400-001-8811 
51）上海云湾投资管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2 层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2 层 
法定代表人：王爱玲 
电话：021-68783068 
传真：20539999 
官网网址：www.zhengtongfunds.com 
客服电话：400-820-1515 
52）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室 
法定代表人：杨文斌 
公司网址：www.howbuy.com 
客服电话：400-700-9665 
53) 奕丰金融服 务(深圳) 有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室 
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室，1116 室及1307 室 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
联系电话：021-20567288 
公司网址: www.ifastps.com.cn 
客服电话: 400-684-0500 
54) 深圳众禄 基金销售 股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 
法定代表人：薛峰 
公司网址：www.zlfund.cn 
客服电话：4006-788-887 
55 ） 北京广源达信 基金销售 有限公司 
注册地址：北京市西城区新街口外大街28 号C座六层605 室 
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13 号楼浦项中心B座19层 
法定代表人：齐剑辉 
传真：010-82055860 
官网网址：www.niuniufund.com 
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56 ） 北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀 区东北旺西路 中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪 总部 科研 楼
5层518 室 
办公地址：北京市海淀 区东北旺西路 中关村 软件 园二 期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪 总部 科研 楼
5层518 室 
法人代表：李昭琛 
联系电话：010-82628888 
公司传真： 010-62676582 
官网网址：www.xincai.com 
客服电话：010-62675369 
57 ） 北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街11 号1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街11 号1108 
法定代表人：王伟刚 
联系电话：010-56282140 
公司传真：010-62680827 
官网网址：www.fundzone.cn 
客服电话：400-068-1176 
58）浙江金观诚财富管理有限公司 
注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1幢10楼1001 室 
办公地址：杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 
法定代表人：徐黎云 
联系电话：0571-88337717 
公司传真：0571-88337666 
官网网址：www.jincheng-fund.com 
客服电话：400-068-0058 
59）杭州科地瑞富基金销售有限公司 
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604 室 
办公地址：杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F 
法定代表人：陈刚 
联系电话：0571-85267500 
公司传真：0571-8526 9200 
官网网址：www.cd121.com 
客服电话：0571-86655920 
60 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10 层1006# 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28 号富卓大厦A 座7层 
法人代表：张彦 
联系电话 ：010-83363101 
公司传真：010-83363072 
客服电话：400-166-1188 
官网网址：http://8.jrj.com.cn/ 
61 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路66 号1号楼22层2603-06 
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 
法人代表：陈超 
联系电话：010-89189285 
公司传真：010-89189566 
客服电话：个人业务：95118





企业业务：400 088 8816 
官网网址：http://jr.jd.com



62）北京晟视天下投资管理有限公司 
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中心D 座28 层 
法定代表人：蒋煜 
联系电话：010-58170949 
官网地址：www.shengshiview.com 
客服电话：400-818-8866 
63 ） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高 翔路526 号2 幢220 室



办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B座16层



法定代表人：张跃伟



电话：021-20691832



传真：021-20691861



公司网站： www.erichfund.com



客服电话：400-089-1289



64 ） 北京钱景财富投资管理有限公司 
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


1008-1012 
法定代表人：赵荣春 
电话：010-59158281 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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传真：010-57569671 
网址：www.qianjing.com 
客户服务电话：400-893-6885 
65）一路财富信息科技有限公司 
住所：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A座2208 
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A座2208 
法定代表人：吴雪秀 
客服电话：400 001 1566 
网址： www.yilucaifu.com 
66）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1栋202室 
法定代表人：陈柏青 
客服电话： 4000-766-123 
官网网址：www.fund123.cn 
67 ） 深圳金斧子 基金销售 有限公司 
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼



办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3 单元7楼 
法定代表人：赖任军 
电话：0755-66892301 
传真：0755-66892399 
公司官网：www.jfzinv.com 
客服电话：400-950-0888 
68）乾道金融信息服务（北京）有限公司 
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1 号楼7层7117 室 
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302 室 
法定代表人：王兴吉 
电话：010-62062880 
传真：010-82057741 
官网网址：http://www.qiandaojr.com



客服电话：400-088-8080 
69）上海 基煜 基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800 号2号楼6153 室（上海泰和经济发展区） 
办公地址：上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室 
法定代表人：王翔 
电话：021-65370077-220 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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传真：021-55085991 
网址：www.jiyufund.com.cn 
客户服务电话：021-65370077 
70）南京苏宁基金销售有限公司



注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5 号 
法人代表：钱燕飞 
联系人：王锋 
联系电话：025-66996699-887226 
传真：025-66008800-887226 
官网网址:www.snjijin.com 
客服电话：95177 
71）上海朝阳永续基金销售有限公司 
注册地址：上海 浦东新区上丰路977 号1幢B座812 室 
办公地址：上海市浦东新区碧波路690 号4 号楼2楼 
法人代表：廖冰 
联系电话：021-80234888 
官网地址：www.998fund.com 
客服电话：4009987172 
72）天津万家财富资产管理有限公司 
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 
法定代表人：李修辞 
http://www.wanjiawealth.com 
73）济安财富（北京）资本管理有限公司 
住所：北京市朝阳区东三环中路7 号4号楼40层4601 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7 号4 号楼40层4601 室 
法定代表人：杨健



联系人：李海燕 
74）武汉市伯嘉基金销售有限公司 
注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第七幢23 层1号、4 号 
办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）第七幢23 层1号、4 号 
法人代表：陶捷 
公司传真：027-87006010 
客服电话：400-027-9899 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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75）上海大智慧财富管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 
法人代表：申健 
联系电话：021-20219988 
公司传真：021-20219988 
客服电话：021-20292031 
官网网址：https://8.gw.com.cn 
76）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
注册地址：厦门市思明区鹭江道2 号第一广场15 楼 
办公地址：厦门市思 明区鹭江道2 号第一广场15 楼 
法人代表： 陈洪生 
联系人：陈承智 
联系电话：0592-3122673 
客服电话：400-918-0808 
公司官网：www.xds.com.cn 
77）北京电盈基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36 层3603 室 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B 
法人代表：程刚 
客服电话：400-100-3391 
公司官网：www.bjdyfund.com 
78）北京格上富信基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19 号楼701 内09 室 
法定代表人：李悦章 
电





话：010-85594745 
传





真：010-85932427 
客服电话：400-066-8586 
官网网址：www.igesafe.com 
79）第一创业证券股份有限公司 
办公地址：广东省深圳福田区福华一路115 号投行大厦20楼 
电话：0755-23838888



网址：https://www.firstcapital.com.cn/


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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客户服务电话：95358 
80）万联证券股份有限公司 
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18层 
法定代表人：张建军 
客服电话：4008888133 
网址：http://www.wlzq.cn 
81）北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10 号5层5122 室 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C 座6层 
法定代表人：李悦 
联系人：张晔 
电话：010-56642602 
http://htmz.lhygcn.com/ 
82）民商基金销售（上 海）有限公司 
住所：上海市黄浦区北京东路666 号H区东座6楼A31 室 
办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32楼 
联系电话：021-50206003 
网站：www.msftec.com 
83）北京蛋卷基金销售有限公司 
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院6号楼2单元21层 
法定代表人：钟斐斐 
电话：010-61840688 
网址：https://danjuanapp.com 
84）中民财富基金销售（上海）有限公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号7 层05 单元 
办公地址：上海市浦东新区民 生路1199 弄证大五道口广场1 号楼27层 
法人代表：弭洪军 
联系电话：021-33355392 
公司传真：021-63353736 
客服电话：400-876-5716 
官网网址：www.cmiwm.com 
85）上海万得投资顾问有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33 号11 楼B 座 
办公地址：上海市浦东新区福山路33 号8楼 
法定代表人：王廷富 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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电





话：021-51327185



传





真：021-50710161 
客服电话：400-821-0203 
基金管理人可根据有关 法律法规要求， 根据 实情 ，选 择 其他 符合 要求 的机 构代 理销 售 本基 金
或变更上述代销机构，并及时公告。 
2.场内发售机构：深圳 证券交易所内具 有基金代销业务 资格的会员单 位，具体名单见 本基金
份额发售公告。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人： 周明 
办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号 
联系电话：010-59378835 
传真：010-59378839 
联系人：朱立元 
三、 出具 法律 意 见书 的律 师事 务所 
名称： 上海市 通力律师事务所 
住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 
办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 
负责人： 俞卫锋 
联系电话：（021 ）31358666 
传真：（021 ）31358600 
联系人：安冬 
经办律师：吕红、安冬 
四、 审计 基金 财 产的 会计 师事 务所 
名称：毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙) 
住所：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 
办公地址：北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层 
法定代表人：姚建华 
电话：8621 2212 2888 
传真：8621 6288 1889 
联系人：王国蓓 
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠 
 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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第六部分


 基金 份额分级 
本基金的基金份额分级及其基本运作如下： 
一、 基金 份额 结 构



本基金的基金份额包括 “信诚沪深300 份额 ” 、 “信 诚沪 深300 A份额 ”与 “ 信诚 沪深300 
B份额 ” 。其中， 信诚 沪 深300 A 份额、 信诚沪深300 B 份 额的 基 金份 额 配比 始 终保 持1 ：1的比 例
不变。



二、 基金 的基 本 运作 概要



1.本基金通过场外、场 内两种方式公开 发售。基金发售 结束后，场外 认购的全部份额 将确认
为信诚沪深300份额 ；场 内认 购的 全部 份 额将 按1：1的比 例 确认为 信诚 沪 深300 A 份额与 信 诚沪 深
300 B 份额 （具体认购方法参见发售公 告） 。



2.基金合同 生效后， 信 诚沪 深300 份额 将接受 场外 与场 内申 购和 赎回 ； 信诚沪深300 A 份额、
信诚沪深300 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。



3.基金合同 生效 后， 基 金管 理人 将根 据 基金合同 的约 定办 理信诚沪深300 份额与 信诚 沪深300 
A份额、 信诚沪深300 B 份额之间的份额配对转换业务。



4.基金合同 生效 后， 基 金管 理人 按照 基 金合 同规 定在 基 金份 额折 算日 对基 金份 额进 行 折算 。
折算后基金运作方式及 信诚沪深300 A 份额 与信诚沪深300 B 份额 配比不变。



三、信诚沪深300 A 份额、信诚沪深300 B 份额 概要



1.存续期限



自基金合同生效之日起存续 。



2.基金份额配比



信诚沪深300 A 份额 与 信诚沪深300 B 份额的基金份额配比始终保持1 ：1 的比 例不变。



3.信诚沪深300 A 份额 与 信诚沪深300 B 份额 的 基金份额 净值计算 
信诚沪深300 A 份 额和 信 诚沪 深300 B 份 额具 有不 同 的净 值 计算 规 则， 即 信诚 沪 深300 A 份额
和信诚沪深300 B 份额的风险和收益特征不同。 
在本基金的存续期内， 本基金将在每个 工作日按照基金 合同约定的净 值计算规则对信 诚沪深
300 A 份额和信诚沪深300 B 份额分别进行基金份 额净值计算。 
本基金净资产优先分配 信诚沪深300 A 份额 的本 金及 信 诚沪 深300 A 份额 的约 定收 益， 本基 金
在优先分配信诚沪深300 A 份额 的本 金及 信诚 沪深300 A 份 额的 约定 收益 后 的剩 余净 资产 分 配予 信
诚沪深300 B 份额。 
信诚沪深300 A份额 的约 定年 收 益率 为 一年 期银 行 定期 存 款年 利 率 （税 后）加上3.0%。 其中
计算 信诚 沪深300 A 份额 约 定年 收 益率 的 一年 期 银行 定 期存 款 年利 率 是 指基 金 合同 生 效日 或 生效
后每个运作周年的最后 一个工作日 中国 人 民银 行公 布并 执 行的 金融 机构 人 民币 一年 期整 存 整取 基
准年利率。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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例如： 基金合同生效日为2012 年2 月1 日 ，本 基金 以2012 年2 月1日中 国 人民 银行 公布 并 执行 的
金融机构人民币一年期 整存整取基准年 利率（税后）加 计3.0% 作为 第一 个 运作 周年 （2012 年2 月1
日至2013 年1月31 日）的约定年收益率，依此类推。 
信诚沪深300 A 份 额的 约 定年 收 益率 除 以365 天得 到 信诚 沪 深300 A 份额 的 约定 日 收益 率 。信
诚沪深300 A 份额 的基 金 份额 净 值以1.000 元为 基 础， 采 用信 诚 沪深300 A 份额 的约 定 日收 益 率乘
以应计约定收益的天数 进行单利计算。其 中，运作周年指 自基金合同生效 日或每个定期份 额折算
日次 日起 至下 一 个 定期 份 额折 算 日的 运 作期 间 。信 诚 沪深300 A 份额 在净 值计 算日 应 计约 定 收益
的天数为自基金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 
基金 管理 人并 不 承诺 或 保证 信 诚沪 深300 A 份 额的 约 定收 益 ，如 在 本基 金 存续 期 内基 金 资产
出现 极端 损失 的 情况 下， 信诚 沪 深300 A 份额 的 基金 份 额持 有 人可 能 会面 临无 法取 得 约定 收 益甚
至损失本金的风险。 
（1 ）信诚沪深300 份额的基金份额净值计算公式 
T 日信 诚 沪深300 份额 的 基金 份 额净 值 ＝T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 （ 包括 信 诚沪
深300 份额、信诚沪深300 A 份额、信 诚沪深300 B 份额）的基金份额余额总数 
（2 ）信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的基金份额净值计算公式 
假设T日 为基 金 份额 净 值计 算 日，t ＝min( 自 基金 合同 生效 日 至T日 ，自 最 近一 个 份额 折 算日
次日至T 日) ，NAV
300 
t
为T 日信诚沪深300 份额 的基 金份 额净 值，NAV
A 
t
为T日信 诚 沪深300 A 份 额的
基金份额净值，NAV
B 
t
为T 日信诚沪深300 B 份额的基金份额净值，R 年 为信诚沪深300 A 份额的约定
年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
365
t




NAV
B 
t
＝(NAV
300 
t
-0.5×NAV
A 
t
)/0.5 
信诚沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份 额的 基 金份 额 净值 的 计算 均 保留
到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。 
（3 ）信诚沪深300 A 份额 与信诚沪深300 B 份额 的基金份额净值公告



信诚沪深300 A 份额 和 信 诚沪 深300 B 份 额的 基金 份额 净 值在 当天 收市 后 计算 ，并 在下 一日 内
与信诚 沪 深300份额 的基 金 份额 净 值一 同 公告 。 如遇 特 殊情 况 ，经 中 国证 监会 同意 ， 可以 适 当延
迟计算或公告。 
4.信诚沪深300 A 份额 与 信诚沪深300 B 份额 的终 止运作



经 基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 ， 信诚 沪深300 A 份额 与 信 诚沪 深300 B份额 可申 请终 止 运
作。该基金份额持有人 大会决议须经本基 金所有份额以特 别决议的形式表 决通过，即须经 参加基
金份 额持 有人 大 会的 信 诚沪 深300 份额 、 信诚 沪深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额 各 自的 基 金份信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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额持 有人 或其 代 理人 各 自所 持 信诚 沪 深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额 与 信诚 沪深300 B 份额 表决
权的2/3 以上（含2/3 ）通过方为有效。 
 
第七部分


 基金 的募 集 
本基金由基金管理人依 照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》 、《信息 披露 办 法》 等
有关法律法规及基金合同，经2011年9 月16 日2011[1472]号 文件核准募集。 
本 基 金 的 实 际 募 集 期 为2011 年12 月21 日至2012 年1 月18 日。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为
390,145,245.77 元人 民币 ，认 购 款项 在基 金 验资 确认 日之 前产 生的 银 行利 息共 计163,442.84 元人
民币。 
本次 募集 有效 认 购总 户数 为3,961 户。 按照 每 份基 金 份额 面 值1.00 元人 民 币计 算 ，募 集 发售
期 募 集 的有 效 份额 为390,145,245.77 份 基 金份 额 ，利 息结 转 的基 金 份额 为163,442.84份基金份
额。两项合计共390,308,688.61 份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 
 
第八部分


 基金 合同 的生 效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2012 年2月1日正式生效。 
基金 合同生效后 的存续期内 ，连续 二十个工作日 出现 基金份额持有人数量不满 二 百人或者基
金资产净值低于五千万 元 情形 的， 基金 管 理人 应当 在 定期 报告 中予以 披露 ；连续 六十个 工 作日 出
现前述情形的，基金管 理人应当 及时 向中 国证 监会 报告 ， 说明 出现 上述 情 况的 原因 并提 出 解决 方
案，如转换运作方式、 与其他基金合并或 者终止基金合同 等，并召开基金 份额持 有人 大会 进行 表
决。 
法律另有规定的，从其规定。 
 
第九部分


 信诚 沪深300 份 额的 申购 与赎 回 
基金合同 生效 后 ，投 资 人可 通 过场 外 或场 内 两种 方 式对 信 诚 沪深300 份额 进行 申 购与 赎 回。
信诚 沪深300 A份额、信诚 沪深300 B份额只上市交易，不接受申购与赎回。 
一、 信诚沪深 300 份额申购和赎回场所 
投资 人办 理信 诚 沪深300 份额 场 外申 购 与赎 回 业务 的 场所 包 括基 金 管理 人 和基 金 管理 人 委托
的场外代销机构。 
投资 人办 理信 诚 沪深300 份额 场 内申 购 与赎 回 业务 的 场所 为 具有 基 金代 销 业务 资 格的 深 圳证
券交易所会员单位。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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投资人需使用中国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司开 放式 基 金账 户办 理场 外申 购、 赎回 业 务； 需
使用深圳证券账户办理 场内申购、赎回业 务，其中，深圳 证券账户是指投 资人在中国证券 登记结
算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 
本基金场外、场内代销 机构名单将由基 金管理人在发售 公告或其他相 关公告中列明。 基金管
理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。 
投资人应当在销售机构 办理基金销售业 务的营业场所或 按销售机构提 供的其他方式办 理信诚
沪深300 份 额的 申 购与 赎回 。若 基 金管 理 人或 其 委托 的 代销 机 构开 通 电话 、传 真 或网 上等 交 易方
式， 投资 人可 以 通过 上述 方式 进 行信 诚 沪深300 份额 的 申购 与 赎回 ， 具体 办法 由基 金 管理 人 另行
公告。 
二、 申购 和赎 回 的开 放日 及时 间 
1.开放日及开放时间 
申购与赎回的开放日是 指为投资人或 信诚 沪深300 份额 持有 人办 理信 诚 沪深300 份额 申 购、 赎
回等业务的上海证券交 易所、深圳证券交 易所的交易日（ 基金管理人根据 相关法律法规及 基金合
同的 规定 公告 暂 停信 诚沪深300 份 额申 购 、赎 回 时除 外 ）。 开 放日 的 具体 业务 办理 时 间在 届 时相
关公告中载明。 
基金合同生效后，若出 现新的证券交易 市场、证券交易 所交易时间变 更或其他特殊情 况，基
金管理人将视情况对前 述开放日及开放时 间进行相应的调 整，但应在实施 日前依照《信息 披露办
法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 
2.信诚沪深300份额申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金于2012年2月17 日开始办理基金日常申购赎回业务 。 
基金 管理 人不 得 在基 金 合同 约 定之 外 的日 期 或者 时 间办 理 信诚沪深300 份 额的 申 购、 赎 回或
者转换。投资人在基金 合同约定之外的日 期和时间提出申 购、赎回或转换 申请并被受理的 ，其信
诚沪深300 份额申购、赎回价格为下一开放日信诚 沪深300 份额申购、赎回的价格。 
三、 信诚沪深 300 份额申购与赎回的 原则 
1. “未 知 价” 原 则， 即 申购 、 赎回 价 格以 申 请当 日 收市 后 计算 的 信诚沪深300 份 额的 基 金份
额净值为基准进行计算； 
2. “ 金 额 申购 、 份额 赎 回 ”原 则 ， 即信 诚 沪深300 份 额的 申 购以 金 额 申请 ， 赎 回以 份 额 申
请； 
3. 信诚 沪深300 份额 持有 人在 场外 销 售机 构赎 回信 诚沪深300 份额 时， 遵循 “ 先进 先出 ” 原
则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
4. 当日 信 诚 沪深300 份额 的申 购 与赎 回 申请 可 以在 当 日业 务 办理 时 间结 束 前撤 销 ，在 当 日业
务办理时间结束后不得撤销； 
5.投资人办理信诚 沪深300 份额 场外 申 购、 赎回 应使 用 基金 账户 ，办 理 信诚沪深300份 额场 内
申购、赎回应使用深圳证券账户； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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6. 投资 人 办理 信 诚沪深300 份额 的场 内 申购 、 赎回 业 务时 ， 需遵 守 深圳 证 券交 易 所、 中 国证
券登记结算有限责任公 司的相关业务规则 。若相关法律法 规、中国证监会 、深圳证券交易 所或中
国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行； 
基金管理人在不损害基 金份额持有人权 益的情况下可依 法更改上述原 则，但应在新原 则开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 
四、 信诚沪深 300 份额申购与赎回的程序 
1.申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据 销售 机 构规 定 的程 序 ，在 开 放日 的 具体 业 务办 理 时间 内 提出 信 诚 沪深300 份
额申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请 时须按销售机构 和深圳证券交易 所规定的方式 备足申购资金， 投资人
在提交赎回申请时须持有足够的信诚 沪深300 份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2.申购和赎回申请的确认 
基金管理人委托中国证 券登记结算有限 责任公司作为注 册登记机构代 为办理注册登记 业务。
注册 登记 机构 应以 交易 时 间结 束 前受 理 申购 和赎 回申 请 的当 天 作为 申 购或 赎 回申 请日(T 日) ，在
正常情况下，注册登记 机构在T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认。T日提 交的 有效 申请 ， 投资 人
应在T+2 日 后(包括 该日) 到销 售 网点 柜 台或 以销 售机 构 规定 的 其他 方 式查 询 申请 的确 认情 况 ，如
投资人未进行前述查询 ，因申请未得到注 册登记机构的确 认而造成的损失 ，由投资人自行 承担。
基金销售机构对申购申 请的受理并不代表 申请一定成功， 而仅代表销售机 构确实接收到申 请。申
购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 
在法律法规允许的范围 内，本基金注册 登记机构可根据 业务规则，对 上述业务办理时 间进行
调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
3.申购和赎回的款项支付 
申购采用全额缴款方式 ，若 申购 资金 在 规定 时间 内未 全 额到 账则 申购 不成 功。 若申 购 不成 功
或无效，基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 
投资人赎回申请成功后 ，基金管理人将在T＋7 日( 包括 该日)内支 付赎 回款 项。 在发 生 巨额 赎
回时，款项的支付办法参照 基金合同 有关条款处理。 
五、 信诚沪深 300 份额申购和赎回的数额和 价格 
1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 
（1 ）投 资人 在 办理 信 诚 沪深300 份额 场内 申购 时 ，单 笔 申购 的 最低 金 额为1,000 元人 民 币。
投资人办理信诚 沪深300 份额 场外 申购 时 ， 单笔 最低 金额 为10元 人民 币（ 含申 购费 ）， 追 加申 购
最低金额 为10元人 民币 （含 申购 费） 。 通 过直 销中 心首 次 申购 的最 低金 额 为10万元 人民 币 （含 申
购费 ）， 追加 申 购最 低 金额 为1,000 元人 民币 （ 含申 购费 ）。 已 有认 购 本基 金 记录 的 投资 人 不受
首次申购最低金额的限 制，但受追加申购 最低金额的限制 。通过本公司网 上交易系统办理 信诚 沪信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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深300 份额申购业务的不 受直销网点单笔 申购最低金额的 限制，申购最 低金额为单笔1,000 元。本
基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 
代销网点的投资人欲转 入直销网点进行 交易要受直销网 点最低金额的 限制。基金管理 人可 根
据市场情况，调整首次申购的最低金额。 
投资人可多次申购，对 单个投资人累计 持有份额不设上 限限制 ， 但单 一投 资者 持有 基 金份 额
数 不 得 达到 或 超过 基 金 份额 总 数的50% （在 基 金运 作 过程 中 因基 金 份 额赎 回 、 基 金 份额 上 市 交
易、 基金 管理 人 委托 的登 记机 构 技术 条 件不 允 许 等情 形导 致 被动 达 到或 超过50% 的除 外） 。 法律
法规、中国证监会另有规定的除外。 
（2 ）基 金份 额 持有 人 在办 理 场外 赎 回时 ，赎 回最 低 份额 为10 份， 基金 份 额持 有 人在 销 售机
构( 网点)保留的基金份额不足10份的，登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。 
2.基金管理人可根 据市 场情 况， 在法 律 法规 允许 的情 况 下， 调整 上述 规定 申购 金额 和 赎回 份
额的 数量 限制 。基 金管 理 人必 须 在调 整 前2日依 照《 信 息披 露 办法 》 的有 关 规定 在中 国证 监 会指
定媒介 上公告并报中国证监会备案。 
3.信诚沪深300份额的申购份额计算 
信诚 沪深300 份额 的申 购 金额 包 括申 购 费用 和 净申 购 金额 。 注册 登 记机 构 根据 单 次申 购 的实
际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 
当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额/(1 ＋申购费率) 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额=申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 
申购费用以四舍五入方 式保留到小数点 后两位。通过场 外方式进行申 购的，申购份额 计算结
果按四舍五入方法，保 留到小数点后两位 ，由此产生的收 益或损失由基金 财产享有或承担 ；通过
场内 方式 进行 申购 的， 申 购份 额 计算 结 果采 用截 尾法 保 留至 整 数位 ， 不足1 份部 分对 应的 申 购资
金将返还给投资人。 
例一 ：某 投资 人通 过 场外 投 资5,000 元 申购 信诚沪深300份 额， 对 应费 率 为1.2% ，假 设 申购
当日信诚 沪深300 份额的基金份额净值为1.128 元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元 
申购费用=5,000-4,940.71=59.29 元 
申购份数=4,940.71/1.128=4,380.06 份 
即：该投资人通过场 外投资5,000 元申 购信 诚沪深300 份 额， 假设 申购 当日 信诚 沪深300 份额
的基金份额净值为1.128 元，则可得到4,380.06 份信诚 沪深300 份额。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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例二：某投资人通过 场内投资10,000 元 申购 信诚沪深300 份额，对应 的申购费率为1.2% ，假
设申 购当 日信 诚 沪深300 份额 的 基金 份 额净 值 为1.025 元 ，则 其 申购 手 续费 、 可得 到 的申 购 份额
及返还的资金余额为： 
净申购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元 
申购手续费=10,000-9,881.42=118.58 元 
申购份额=9,881.42/1.025=9,640.41 份 
因场内申购份额计算 结果采用截尾法 保留至整数份 ，故投资人申购 所得份额为9,640 份，不
足1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 
实际净申购金额=9,640 ×1.025=9,881 元 
退款金额=10,000-9,881-118.58=0.42 元 
即： 该投 资人 投资10,000 元从 场 内申 购 信诚 沪深300 份额 ， 假设 申 购当 日 信诚 沪深300 份额
的基金份额净值为1.025 元，则其可得到信诚 沪深300份额9,640 份，退款0.42 元。 
4.信诚沪深300份额的赎回金额计算 
投资人在赎回信诚 沪深300 份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 
赎回总金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 
净赎回金额＝赎回金额－赎回费 
赎回金额单位为元 ，计 算结 果按 四舍 五 入方 法， 保留 到 小数 点后 两位 ，由 此产 生的 收 益或 损
失由基金财产享有或承担。 
例三 ：某 信诚沪深300 份额 持 有人 持 有10,000 份 信诚沪深300份 额一 年后( 未满2 年)决 定从
场 外 赎 回 ，对 应 的 赎回 费 率 为0.25% ， 假 设赎 回 当 日信 诚 沪深300 份 额的 基 金 份额 净 值 是1.148 
元，则可得到的净赎回金额为： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.25%=28.70 元 
净赎回金额=11,480-28.70=11,451.30 元 
即： 该信 诚沪深300 份 额持 有 人 持有10,000 份信 诚沪深300 份额 一年 后(未满2 年)从场 外赎
回，假设赎回当日信诚沪深300 份 额 的 基 金 份 额 净 值 是1.148 元 ， 则 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为
11,451.30 元。 
例四：某信诚 沪深300 份 额 持 有 人 从 场 内 赎 回10,000 份信诚 沪深300 份 额 ， 赎 回 费 率 为
0.5% ，假设赎回当日信诚 沪深300 份额的基金份额净值为1.148 元，则可得到的净赎回金额为： 
赎回总金额=10,000 ×1.148=11,480 元 
赎回费用=11,480 ×0.5%=57.40 元 
净赎回金额=11,480-57.40=11,422.60 元 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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即： 该信 诚沪深300 份 额持 有 人从 深 圳证 券交 易 所场 内 赎回10,000 份信诚 沪深300 份额 ，假
设 赎 回当 日信 诚 沪深300 份 额 的基 金份 额净 值 为1.148 元， 则可 得 到的 净赎 回 金额 为11,422.60 
元。 
5.信诚沪深300份额的基金份额净值计算 
信诚 沪深300 份额 的基 金 份额 净 值的 计 算， 保 留到 小数 点后3 位， 小 数点 后 第4位 四舍 五 入，
由此产生的收益或损失 由基金财产享有或 承担。T日的 基 金份 额净 值在 当 天收 市后 计算 ， 并在T+1
日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
六、 信诚沪深 300 份额申购与赎回的费用 
1.信诚沪深300份 额的 申 购费 用 由投 资 人承 担 ，不 列 入基 金 资产 ， 用于 基 金的 市 场推 广 、销
售 、 注 册登 记 等各 项 费 用。 信 诚沪深300 份 额 的赎 回 费用 由 赎回 基 金 份额 的 基金 份 额持 有 人 承
担， 在基 金份 额持 有人 赎 回基 金 份额 时 收取 。 对 持续 持 有期 少 于7日 的投 资 者收 取的 赎回 费 将全
额计入基金资产，对持 续持有期不少于7 日的 投资 者收 取 的 赎回费，其中 不低 于赎 回费 总 额的25%
应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
2.根据基金合同的规定 ，信诚 沪深300 份 额的 申购 费率 不 超过5％， 赎 回费 率不 超过5% ，其 中
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5% 的赎回费 。 
3.信诚沪深300份额的场外申购费率如下： 
 
单笔申购金额 场外申购费率 
M<100 万 1.2% 
100 万≤M<200 万 0.8% 
200 万≤M<500 万


0.4% 
M ≥500 万 1000 元/笔 
（注：M：申购金额；单位：元） 
信诚 沪深300 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 
为更好地满足投资者的 理财需求，根据 相关基金基金合 同、招募说明 书的有关规定， 中信保
诚基金 管 理有 限 公司 （以 下简 称 “本 公 司” ） 决定 自2015 年12 月1日 起， 针对 旗下 现 有所 有 指数
分级 证券 投资 基 金基 础份 额的 场 内申 购 费率 实 施费 率 优惠 ， 调整 后 信诚 沪深300 指数 分级 证 券投
资基金场内申购费率如下： 
单笔申购金额 申购费率 
M ＜50 万 0 
50 万≤M＜200 万 0 
200 万≤M ＜500 万 0 
M ≥500 万 0 
 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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4.信诚沪深300份 额的 场 外赎 回 费率 按 照基 金 份额 持 有时 间 逐级 递 减， 场 外赎 回 的实 际 执行
的费率如下： 
持有时间 场外赎回费率 
Y＜7天 1.5% 
7天 ≤Y ＜1年 0.5% 
1年≤Y ＜2年 0.25% 
Y≥2年 0 
（注：Y：持有时间，其中1年 为365 日，2 年为730日） 
信诚 沪深300 份额的场内赎回费率为固定值0.5% ，对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5% 。 
从场 内转 托管 至 场外 的 信诚沪深300 份 额， 从 场外 赎 回时 ， 其持 有 期限 从 转托 管 转入 确 认日
开始计算。 
5.基金管理人可以在不 违反法律法规规 定及基金合同约 定的情形下根 据市场情况制定 基金促
销计划，针对以特定交易 方式(如网 上交 易、 电话 交易 等)等进 行基 金交 易 的投 资人 定期 或 不定 期
地开展基金促销活动。 在基金促销活动期 间，按相关监管 部门要求履行必 要手续后，基金 管理人
可以适当调低信诚 沪深300 份额的申购费率和 赎回费率。 
6.基金管理人可以在基 金合同约定的范 围内调整费率或 收费方式，并 最迟应于新的费 率或收
费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 
七、 拒绝 或暂 停 申购 的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人 对信诚沪深300 份额 的申购申请： 
1. 因 不可抗力 导致 基金 无法 正常 运作 或 者因 不可抗力 导 致基 金管 理人 无法 接受 投资 人 的申 购
申请。 
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3.发生基金合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 
4.基金管理人 合理 判断 认为 接受 某笔 或 某些 申购 申请 可 能会 影响 或损 害现 有基 金份 额 持有 人
利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 
5.基金资产规模过大， 使基金管理人无 法找到合适的投 资品种，或其 他可能对基金业 绩产生
负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术
仍导致公允价值存在重 大不确定性时，经 与基金托管人协 商确认后，基金 管理人应当暂停 接受信
诚中证500 份额的申购申请。 
7.基金管理人接受某笔 或者某些申购申 请有可能导致单 一投资者持有 基金份额的比 例 达到 或
者超过50% ，或者变相规避50% 集中度的情形时。 
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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发生上述1、2、3、5 、6 、8项 情形 之一 ，并 且基 金 管理 人决 定 暂停 申 购 的， 基金 管理 人应 当
根据有关规定在指定媒介 上刊 登暂 停申 购 公告 。 如果投资 人 的申购申请被 全部 或部分 拒绝 的，被
拒绝的申购款项将退还 给投资 人。 在暂 停 申购 的情 况消 除 时， 基金 管理 人 应及 时恢 复申 购 业务 的
办理。 
八、 暂停 赎回 或 延缓 支付 赎回 款项 的情 形 
发生 下列 情形 时 ，基 金 管理 人 可暂 停 接受 投 资人 的 信诚 沪 深300份额 赎回 申请 或 延缓 支 付赎
回款项： 
1. 因 不可抗力 导 致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3.连续两个 或两个以上 开放日发生巨额赎回 。 
4.发生基金合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 
5. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术
仍导致公允价值存在重 大不确定性时，经 与基金托管人协 商确认后，基金 管理人应当延缓 支付赎
回款项或暂停接受信诚沪深300 份额的赎回申请。 
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 。 
发生上述情形时 且基 金 管理 人决 定 暂停 接受 投资 人的 赎 回申 请或 延缓 支付 赎回 款项 的 ，基金
管理人应在当日 报中国 证监 会备案 ，已 接 受的 赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足 额支 付； 如暂 时 不能 足
额支付， 应将 可支 付部 分按 单个 账户 申请 量占 申请 总量 的 比例 支付 给赎 回 申请 人， 未支 付 部分 可
延期支付， 并以 后续 开 放日 的基 金份 额净 值为 依据 计算 赎 回金 额。 若连 续 两个 或两 个以 上 开放 日
发生巨额赎回，延期支 付最长 不得超过20 个工作日 ，并 在 指定媒介 上公告 。投资 人在 场外 申请赎
回时可事先选择将当日 可能未获受理部分 予以 延期 赎回 或 取消 赎回 。在 暂 停赎 回的 情况 消 除 后 ，
基金管理人应及时恢复 赎回业务 的办理 并 予以 公告 。对于 场内 赎回 部分 ， 当日 未获 受理 的 赎回 申
请将不会延至下一开放日而自动撤消。 
九、 巨额 赎回 的 情形 及处 理方 式 
1.巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内 的信诚沪深300 份 额净 赎回 申请( 赎回 申请 份额 总数 加上 基金 转 换中 转
出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请 份额 总 数及 基金 转换 中 转入 申 请份 额 总数 后 的余 额) 超过 前 一开
放日的基金总份额（包 括信诚沪深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 ） 的10% ，
即为巨额赎回。 
2.巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时 ，基金管理人可 以根据基金当时 的资产组合状 况 决定 全额 赎回 或部 分
延期赎回。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将不会延至下一开放日而自动撤销。 
(1) 全额 赎 回： 当 基金 管 理人 认 为有 能 力支 付 投资 人 的全 部 赎回 申 请时 ， 按正 常 赎回 程 序执
行。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(2) 部分 延 期赎 回 ：当 基 金管 理 人认 为 支付 投 资人 的 全部 赎 回申 请 有困 难 或认 为 因支 付 投资
人的全部赎回申请而进 行的财产变现可能 会对基金资产净 值造成较大波动 时，基金管理人 在当日
接受赎回比例不低于上 一开放日基金总份 额的10％的 前提 下， 可对 其余 赎 回申 请延 期办 理 。对 于
当日 的 赎回 申请 ，应 当按 单个 账户 赎回 申请 量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受理 的赎 回份
额； 对 于未 能赎 回部 分， 按照 投资 人在 提交 赎回 申请 时事 先选 择的 延期 赎回 或取 消赎 回区 别处
理。 选 择延 期赎 回的 ，将 自动 转入 下一 个开 放日 继续 赎回 ，直 到全 部赎 回为 止； 选择 取消 赎回
的，当日未获受理的部 分赎回申请将被撤 销。延期的赎回 申请与下一开放 日赎回申请一并 处理，
无优先权并以下一开放 日的基金份额净值 为基础计算赎回 金额，以此类推 ，直到全部赎回 为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
当基金发生巨额赎回时 ，在单个基金份 额持有人超过上 一开放日基金 总份额（包括信 诚沪深
300 份额 、信诚沪深300A 份额、信诚沪深300B 份额，下同）10% 以上 的赎 回申 请的 情形 下， 基金 管
理人 可以 延期 办 理赎 回申 请： 对 于该 基 金份 额 持有 人 当日 超 过上 一 开放 日基 金总 份 额10% 以 上的
那部 分 赎回 申请 ，基 金管 理人 可以 进行 延期 办理 ；对 于该 基金 份额 持有 人未 超过 上述 比例 的部
分，基金管理人根据前段 “（1）全 额赎 回” 或“ （2） 部分 延期 赎回 ”的 约定 方式 与其 他 基金 份
额持有人的赎回申请一 并办理。但是，如 该基金份额持有 人在提交赎回申 请时选择取消赎 回，则
其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 
(3) 暂停 赎 回： 信 诚沪 深300 份额 连续2 日以上(含本数)发生 巨额 赎 回， 如 基金 管 理人 认 为有
必要 ，可 暂停 接 受信 诚沪 深300 份 额的 赎 回申 请 ；已 经 接受 的 赎回 申 请可 以延 缓支 付 赎回 款 项，
但不得超过20个工作日，并应当在指定 媒介 上进行公告。 
3.巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并 延期办理时，基 金管理人 应 当通 过邮 寄、 传真 或者 招募 说明 书 规定 的
其 他 方 式在3 个交 易 日内 通 知基 金 份额 持 有人 ， 说明 有 关处 理 方法 ， 同时 在 指定 媒介 上刊登公
告。 
十、 暂停 申购 或 赎回 的公 告和 重新 开放 申购 或赎 回的 公告 
1.发生上述暂停申购或 赎回情况的，基 金管理人当日应 立即向中国证 监会备案 ， 并在 规定 期
限内在指 定 媒介 上刊登暂停公告 。 
2.如发生暂停的时间为1 日， 基金 管理 人应 于重 新开 放 日，在指定媒介 上刊登 信诚 沪 深300 份
额重新开放申购或赎回公告 ，并公布最近1 个开放日的基金份额净值。 
3. 如发 生 暂停 的 时间 超过1日但 少于2 周（包 括2周） ， 暂 停结 束 ， 基金 重 新开 放 申购 或 赎回
时，基金管理人应提前2 日在指定 媒介 上 刊登信诚沪深300 份额 重新 开放 申 购或 赎回 公告 ， 并公告
最近1个开放日的基金份额净值 。 
4. 如发 生 暂停 的 时间 超过2周， 暂停 期 间， 基 金管 理 人应 每2周至 少刊 登暂 停公 告1次。 暂停
结束，基金重新开放申 购或赎回时，基金 管理人应提前2 日在指定 媒介 上 连续 刊登 信诚 沪 深300 份
额重新开放申购或赎回公告 ， 并公告最近1 个开放日的 信诚沪深300份额的基金 份额净值。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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十一、 基金转换 
在法律法规及监管机构 允许且相关注册 登记机构业务规 则允许的情况 下，本基金管理 人可以
开展 信诚 沪深300 份额 与其 它基 金 之间 的 转换 业 务， 基 金转 换 可以 收 取一 定的 转换 费 ，相 关 规则
由基金管理人届时根据 相关法律法规及 基 金合 同 的规 定制 定并 公告 ，并 提 前告 知基 金托 管 人与 相
关机构。 
十二、 定期 定额 投资 计划 
基金 管理 人可 以 为投 资 人办 理 信诚沪深300 份 额定 期 定额 投 资计 划 ，具 体 规则 由 基金 管 理人
在届时发 布公 告 或更 新的 招募 说 明书 中 确定 。 投资 人 在办 理 信诚沪深300 份额 定期 定 额投 资 计划
时可自行约定每期扣款 金额，每期扣款金 额必须不低于基 金管理人在相关 公告或更新的招 募说明
书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
 
第十部分


 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 的 上市 交易 
一、 上市 交易 的 基金 份额 
基金合同生效后，在本 基金符合法律法 规和深圳证券交 易所规定的上 市条件的情况下 ， 信诚
沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额将 分别在深圳证券交易所上市与交易，交易代码不同。 
二、 上市 交易 的 地点 
深圳证券交易所 
三、 上市 交易 的 时间 
2012 年2月17 日 
四 、上市 交易 的 规则 
1.信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易； 
2.信诚沪深300 A 份额 与 信诚 沪深300 B 份额 上市 首日 的 开盘 参考 价分 别 为前 一交 易日 各自 的
基金份额净值； 
3. 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额 实行 价 格涨 跌 幅限 制 ，涨 跌 幅比 例 为10% ， 自上
市首日起实行； 
4.信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额买入申报数量为100 份或其整数倍； 
5.信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额申报价格最小 变动单位为0.001 元人民币； 
6. 信 诚沪 深300 A 份 额与 信诚 沪深300 B 份 额上 市交 易遵 循《 深圳 证券 交易 所 交易 规则 》 及
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 等其他有关规定。 
五 、上 市交 易的 费用 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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信诚 沪深300 A份额 、信 诚沪深300 B 份 额上 市交 易的 费 用按 照深 圳证 券 交易 所的 有关 规定 办
理。 
六 、上市 交易 的 行情 揭示 
信诚 沪深300 A份额 、信 诚沪深300 B 份 额在 深圳 证券 交 易所 挂牌 交易 ， 交易 行情 通过 行情 发
布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 
七 、上市 交易 的 注册 登记 
投资人T日买入成 功后 ，注 册登 记机 构 在T 日自 动为 投 资人 登记 权益 并 办理 注册 登记 手 续， 投
资人自T+1 日（含该日）后有权卖出该部分基金； 
投资人T 日卖出成功后，注册登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 
八 、上市 交易 的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止 上市 
信诚 沪深300 A 份额 、信 诚沪深300 B 份额 的停 复牌 、暂 停上 市、 恢复 上市 和 终止 上市 按 照
《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 
九 、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的 规则等相关
规定内容进行调整的， 基金合同 相应予以修改，并按 照新规定执行，且此 项修改无须
召开基金份额持有人大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 
十、 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金 上市交易的
新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 
 
第十一部分


 基 金份 额的 登记 、系 统内 转托 管和 跨系 统转 登记 等其 他相
关业务 
一、 基金 份额 的 登记 
1.本基金的份额采用分 系统登记的原则 。场外认购、申 购或通过跨系 统转登记从场内 转入的
信诚沪深300 份额 登记 在 注册 登记 系统 基 金份 额持 有人 开 放式 基金 账户 下 ；信 诚沪 深300 A 份额、
信诚沪深300 B 份额以及 场内 认购 、申 购 或通 过跨 系统 转 登记 从场 外转 入 的信 诚沪 深300份 额登 记
在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 
2. 登记 在 证券 登 记结 算 系统 中 的信 诚 沪深300 份额 可 以申 请 场内 赎 回； 登 记在 注 册登 记 系统
中的信诚沪深300 份额可以申请场外赎回。 
3.登记在证券登记结算 系统中的信诚 沪深300 A 份额 、 信诚 沪深300 B 份 额只 能在 深圳 证券 交
易所上市交易，不能直接申请场内赎回。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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二、 系统 内转 托 管 
1.系统内转托管是指基 金份额持有人将 持有的基金份额 在注册登记系 统内不同销售机 构（网
点）之间或证券登记结算系统内不同会员单 位（交易单元）之间进行转托管的行为。 
2. 基金 份 额登 记 在注 册 登记 系 统的 基 金份 额 持有 人 在变 更 办理 信 诚 沪深300 份额 赎回 业 务的
销售机构（网点）时，须办理已持有信诚 沪深300份额的系统内转托管。 
3. 基金 份 额登 记 在证 券 登记 结 算系 统 的基 金 份额 持 有人 在 变更 办 理信 诚 沪深300 A份额 、信
诚沪深300 B份额 上市 交 易或 信诚 沪深300 份额 场内 赎回 的 会员 单位 （交 易 单元 ）时 ，须 办 理已 持
有基金份额的系统内转托管。 
4.募集期内不得办理系统内转托管。 
5.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
三、 跨系 统转 登 记 
1. 跨系 统 转 登记 是指 基 金份 额 持有 人 将持 有 的信 诚 沪深300 份额 在 注册 登 记系 统 和证 券 登记
结算系统之间进行转登记的行为。 
2.信诚沪深300份 额跨 系 统转 登 记的 具 体业 务 按照 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司的 相 关规
定办理。 
3.募集期内不得办理跨系统转登记。 
4.基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
四、 基金 的非 交 易过 户 
基金的非交易过户是指 基金注册登记机 构受理继承、捐 赠和司法强制 执行而产生的非 交易过
户以及注册登记机构认 可、符合法律法规 的其它非交易过 户。无论在上述 何种情况下，接 受划转
的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资人。 
继承是指基金份额持有 人死亡，其持有 的基金份额由其 合法的继承人 继承；捐赠指基 金份额
持有人将其合法持有的 基金份额捐赠给福 利性质的基金会 或社会团体；司 法强制执行是指 司法机
构依 据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额强 制划 转给 其他 自然 人、 法人 或其 他组
织。办理非交易过户必 须提供基金注册登 记机构要求提供 的相关资料，对 于符合条件的非 交易过
户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 
五、 基金 的冻 结 和解 冻 
基金注册登记机构只受 理国家有权机关 依法要求的基金 份额的冻结与 解冻，以及注册 登记 机
构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
 
第十二部分


 基 金的 份额 配对 转换 
基金合同 生效后，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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一、 份额 配对 转 换是 指本 基金 的信 诚沪深 300 份额与信诚 沪深 300 A 份额 、 信
诚沪深 300 B 份额之间的配对转换，包括分 拆和合并两个方面。



1.分拆 。 基金 份 额持 有 人将 其 持有 的 每两 份 信诚 沪 深300场 内份 额 申请 转 换成 一 份信 诚 沪深
300 A 份额与一份信诚沪深300 B 份额的行为。



2.合并。基金份额持有 人将其持有的 每一份信诚沪深300 A 份额 与一 份 信诚 沪深300 B 份额进
行配对申请转换成两份信诚沪深300 场内份额的行为。 
信诚沪深300 份额的场外 份额 不进 行份 额配 对转 换。 在 信诚沪深300 份额 的场 外 份额 通 过跨 系
统转 登记 至场内后，可按照 份额配对转换 规则进行操作。



二、 份额 配对 转 换的 业务 办理 机构



份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。



投资人应当在份额配对 转换业务办理机 构的营业场所或 按其提供的其 他方式办理份额 配对转
换。深圳证券交易所、 注册机构或基金管 理人可根据情况 变更或增减份额 配对转换的业务 办理机
构，并予以公告。



三、 份额 配对 转 换的 业务 办理 时间



信诚300 份 额与 信诚300A 份额 和 信诚300B 份额 之间 的 份额 配对 转 换业 务 自2012 年2月15 日
起开始开通办理。



份额配对转换的业务办 理日为深圳证券 交易所交易日（ 基金管理人公 告暂停份额配对 转换时
除外），具体业务办理 时间见招募说明书 ，在招募说明书 规定的上述时间 之外不办理份额 配对转
换业务。



若深圳证券交易所交易 时间、交易规则 或注册登记机构 规则更改或实 际情况需要，基 金管理
人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。


 
四、 份额 配对 转 换的 原则



1.份额配对转换以份额申请。



2.申请进行 “分 拆” 的信诚沪深300 场内份额数必须是偶数。



3.申请进行 “合并 ” 的 信诚 沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额 必须 同 时配 对申 请， 且基 金
份额数必须同为整数且两者的比例为1 ：1。



4.信诚沪深300份额 的场 外份 额如 需申 请进 行 “ 分拆 ” ，须 跨系 统转 登 记为 信诚 沪深300 场内
份额后方可进行。



5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。



基金管理人、基金 注册 登记 机构 或深 圳 证券 交易 所可 视 情况 对上 述规 定作 出调 整， 并 在正 式
实施前2 日在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告。


 
五、 份额 配对 转 换的 程序



份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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六、 暂停 份额 配 对转 换的 情形



1.基金管理人认为继续 接受份额配对转 换可能损害基金 份额持有人利 益时决定暂停份 额配对
转换的情形。



2.其他基金管理人出于保护投资人利益的角度，决定暂停份额配对转换的情形。 
3.发生基金合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 
4.深圳证券交易所、注 册登记机构、份 额配对转换业务 办理机构因异 常情况无法办理 份额配
对转换业务 的情形 。



5.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述 情形的 ，基金 管理人应当在至少一家指定 媒介 刊登暂停份额配对转换业务的公告。



在暂停份额配对转换的 情况消除时，基 金管理人应及时 恢复份额配对 转换业务的办理 ，并依
照有关规定在至少一家指定 媒介 公告。



七、 份额 配对 转 换的 业务 办理 费用



投资人申请办理份额配 对转换业务时 ，份额配对转换 业务办理机构可 按照不高于0.3% 的标准
收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。 
 
第十三部分


 基 金的 投资 
一、投资目标 
本 基 金力 争通 过对 沪深300指 数的 跟 踪复 制， 为投 资人 提供 一个 投资 沪深300 指数 的有 效 工
具。 
二、投资范围 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 沪 深300指 数的 成 份股 、 备选 成 份股 、 新股
（含首次公开发行和增 发）、债券、债券 回购、权证、股 指期货以及法律 法规或中国证监 会允许
本基金投资的其他金融 工具（但须符合中 国证监会的相关 规定）。本基金 所持有的股票市 值和买
入、 卖出 股指 期 货合 约 价值 ， 合计 （ 轧差 计 算） 占基 金资 产 的比 例 为85% －100% ，其 中投 资 于股
票的资产不低于基金资 产的85% ，投 资于 沪深300 指数 成份 股和 备选 成份 股 的资 产不 低于 股 票资 产
的90% ；每 个交 易 日日 终在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ， 应当 保 持不 低 于基 金 资产
净值5% 的现 金或 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券 ，其 中现 金 不包 括结 算备 付 金、 存出 保证 金 、应 收
申购款等 。 
如法律法规或中国证监 会以后允许基金 投资其他金融工 具，基金管理 人在履行适当程 序后，
可以将其纳入投资范围。 
三、投资策略 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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本基金采用完全复制法 跟踪指数，即 按照沪深300 指数 中成 份股 组成 及 在权 重构 建股 票投 资
组合，并根据标的指数 成份股及其权重的 变化进行相应调 整，力争保持基 金净值收益率与 业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35% ，年跟踪误差不超过4%。 
当发生特殊情况（如成 份股长期停 牌、 成份 股发 生变 更 、成 份股 权重 由于 自由 流通 量 发生 变
化、成份股公司行为、 市场流动性不足等 ），或因基金的 申购和赎回等对 本基金跟踪标的 指数的
效果可能带来影响时， 或法律法规禁止投 资等其他原因导 致无法有效复制 和跟踪标的指数 时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 
基金管理人将对成份股 的流动性进行分 析，如发现流动 性欠佳的个股 将可能采用合理 方法寻
求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： 
(1) 基本 面 替代 ： 按照 与 被替 代 股票 所 属行 业 ，基 本 面及 规 模相 似 的原 则 ，选 取 一揽 子 标的
指数成份股票作为替 代股备选库； 
(2) 相关性检验：计算备 选库中各股票与 被替代股票日收 益率的相关系 数并 选取 与被 替代 股
票相关性较高的股票组 成模拟组合，以组 合与被替代股票 的日收益率序列 的相关系数最大 化为优
化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 
基金管理人可运用股指 期货，以提高投 资效率更好地达 到本基金的投 资目标。本基金 在股指
期货投资中将根据风险 管理的原则，以套 期保值为目的， 在风险可控的前 提下，本着谨慎 原则，
参与股指期货的投资， 以管理投资组合的 系统性风险，改 善组合的风险收 益特性。此外， 本基金
还将 运 用股 指期 货来 对冲 特殊 情 况 下的 流动 性风 险以 进行 有效 的现 金管 理， 如预 期大 额申 购赎
回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 
基金管理人将建立股指 期货交易决策部 门或小组，授权 特定的管理人 员负责股指期货 的投资
审批事项，同时针对股 指期货交易制定投 资决策流程和风 险控制等制度并 报董事会批准。 此外，
基金管理人还将做好培训和准备工作。 
四、 标的 指数 与 业绩 比较 基准 
1.标的指数 
本基金股票资产的标的指数为沪深300 指数。



沪深300 指 数是 由 上海 和 深圳 证 券市 场 中选 取300 只A 股作 为 样本 编 制而 成 的成 份 股指 数 ，以
反映A 股 市场 整体 走势 。 中证 系 列指 数 由中 证指 数有 限 公司 编 制和 计 算。 关 于指 数值 和成 分 股名
单的所有版权归属中证指数有限公司。 
如果沪深300 指数 被停 止 编制 及发 布， 或沪 深300 指数 由 其他 指数 替代 （ 单纯 更名 除外 ）， 或
由于 指数 编制 方 法等 重大 变更 导 致沪 深300 指数 不宜 继 续作 为 标 的指 数， 或证 券市 场 上 有 代 表性
更强、更合适投资的指 数 推出 ，本 基金 管 理人 可以 依据 审 慎性 原则 ，在 充 分考 虑持 有人 利 益 并履
行适当程序 的前 提下 ， 更换 本基 金的 标的 指数 和投 资对 象 ， 并依 据市 场代 表性 、流 动性 、 与原 指
数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。



2.业绩比较基准 
本基 金业绩比较基准为：95％ ×沪深300 指数收益率+5 ％× 金融同业存款利率。


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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如果今后法律法规发生 变化，或者有更 权威的、更能为 市场普遍接受 的业绩比较基准 推出，
或者是市场上出现更加 适合用于本基金的 业绩基准的股票 指数时，本基金 可以在与本基金 托管人
协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。



本基金由于上述原因变 更标的指数和业 绩比较基准，基 金管理人应于 变更前在中国证 监会指
定的 媒介 上公告。 
五、 风险 收益 特 征 
本基金为跟踪指数的股 票型基金，具有 较高风险、较高 预期收益的特 征，其预期风险 和预期
收益高于货币市场基金 、债券型基金 和混 合型 基金 。从 本 基金 所分 离的 两 类基 金份 额来 看 ，信 诚
沪深300 A 份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳 定的 特征 ；信 诚 沪深300 B 份额 具 有高 风险 、高 预 期收 益
的特征。 
六、 投资 决策 与 投资 管理 流程 
1.投资决策依据 
以《基金法》和本基金 基金合同等有关 法律法规为决策 依据，并以维 护基金份额持有 人利益
作为最高准则。 
2.投资决策机制 
本基金实行投资决策委 员会领导下的基 金经理负责制。 投资决策委员 会负责制定基金 投资的
整体策略和原则，审定 基金定期投资检讨 报告及决定基金 禁止的投资事项 等。基金经理负 责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作 。 
3.投资管理流程 
（1 ）每 日跟 踪 分析 ： 本基 金 跟踪 指 数， 因此 指数 跟 踪的 偏 离度 和 风险 分 析尤 为 重要 。 数量
分析组对指数化投资的 偏差风险和流动性 风险进行每日跟 踪测算，并提供 数量风险分析报 告。投
研部行业研究员对基准 指数成份股中基本 面变化、流动性 变化的企业情况 提供及时的风险 分析报
告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。 
（2 ）基 金经 理 根据 数 量风 险 分析 和 申购 赎回 分析 报 告， 在 追求 跟 踪误 差 最小 化 的目 标 下，
控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 
（3 ）交 易部 依 据基 金 经理 指 令， 制 定交 易策 略， 通 过组 合 交易 系 统执 行 指数 投 资组 合 的交
易。 
（4 ）风 险管 理 部根 据 市场 变 化对 指 数化 投资 组合 的 资产 配 置和 调 整提 出 风险 防 范建 议 。基
金经理依据申购赎回和 成份 股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。 
投资管理流程图如下所示： 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
51 
 
七、投资限制 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼 顾投资原则以及 开放式基金的固 有特点，通过 分散投资降低基 金财产
的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 
(1) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
(2) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一 权证，不得超过该权证的10 ％； 
(3) 本基金进入全国银行间 同业市场进行债券 回购的资金余额 不得超过基金资产 净值的
40％； 
(4) 本基 金 所持 有 的股 票 市值 和 买入 、 卖出 股 指期 货 合约 价 值， 合 计（ 轧 差计 算 ）占 基 金资
产的 比例 为85%－100% ，其 中投 资 于股 票 的资 产 不低 于 基金 资 产的85% ，投 资 于沪 深300 指数 成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% ；



(5) 本 基 金 投资 于 同一 原 始 权益 人 的 各类 资 产支 持 证 券的 比 例， 不 得 超过 基 金 资产 净 值 的
10％； 
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20 ％； 
(7) 本基 金 持有 的 同一( 指同 一 信用 级 别)资产 支持 证 券的 比 例， 不 得超 过 该资 产 支持 证 券规
模的10％； 
(8) 本基 金 管理 人 管理 的 全部 基 金投 资 于同 一 原始 权 益人 的 各类 资 产支 持 证券 ， 不得 超 过其
各类资产支持证券合计规模的10％； 
(9) 本基 金 应投 资 于信 用 级别 评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产 支持 证 券。 基 金持 有 资产 支 持证
券期 间， 如果 其信 用等 级 下降 、 不再 符 合投 资标 准， 应 在评 级 报告 发 布之 日 起3 个月 内予 以 全部
卖出； 
(10)基金财产参与股票发 行申购，本基 金所申报的金额 不超过本基金的 总资产，本基 金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司 本次发行股票的总量； 
(11) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 
(12) 本 基金 在任 何交 易日 日终 ，持 有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基 金资 产净 值 的
10% ； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(13) 本基金在任何交易日 日终，持有的 买入期货合约价 值与有价证券市 值之和，不得 超过基
金资 产净 值的100% ； 其中 ，有 价证 券指 股票 、债 券（ 不含 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券） 、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
(14) 本基金在任何交易日 日终，持有的 卖出期货合约价 值不得超过基金 持有的股票总 市值 的
20% ； 
(15) 本基金在任何交易日 内交易（不包 括平仓）的股指 期货合约的成交 金额不得超过 上一交
易日基金资产净值的20%； 
(16) 本基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳 的交易保证金后 ，应当保持不 低于基
金资 产 净值5% 的 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ，其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保证
金、应收申购款等; 
（17 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的 市值 合 计不 得 超过 基 金资 产 净值 的15% ；因 证券
市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模 变动等基金管理 人之外的因素致 使基金不符合本 条所规
定比例限制的，基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资； 
（18 ）本基金与私募类 证券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为 交易对手开展逆 回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 。 
（19）本基金总资产不得超过基金净资产的140% 。 
本基金在开始进行股指 期货投资之前， 应与基金托管人 就股指期货清 算、估值、交割 等事宜
另行具体协商。 
本基金投资流通受限证 券，基金管理人 应事先根据中国 证监会相关规 定，与基金托管 人在本
基金托管协议中明确基 金投资流通受限证 券的比例，根据 比例进行投资。 基金管理人应制 订严格
的投资决策流程和风险控 制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 
如果法律法规对 基金 合 同 约定 投资 组合 比例 限制 进行 变 更的 ，以 变更 后的 规定 为准 。 法律法
规或 监管部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 
除上 述第 （9） 、（16 ）、（17 ）、 （18）项 以外 ， 因证券 期货 市 场波 动 、上 市 公司 合 并、
基金规模变动 、股 权分 置改 革中 支付 对价 等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基 金投 资比 例不 符 合上 述
规定 投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 法律法规另有规定的从其规定。 
基金 管理 人应 当 自基 金 合同 生 效之 日 起6个月 内使 基 金 的资 产配 置 比例 符 合基 金 合同 的 有关
约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同 生效之日起开始。 
2.禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财 产买卖基金管理 人、基金托管人 及其控股股东 、实际控制人或 者与其
有重大利害关系的公司 发行的证券或者承 销期内承销的证 券，或者从事其 他重大关联交易 的，应
当符合基金的投资目标 和投资策略，遵循 持有人利益优先 原则，防范利益 冲突，建立健全 内部审
批机制和评估机制，按 照市场公平合理价 格执行。相关交 易必须事先得到 基金托管人的同 意，并
按法律法规予以披露。 重大关联交易应提 交基金管理人董 事会审议，并经 过三分之二以上 的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
八、 基金 管理 人 代表 基金 行使 股东 权利 的处 理原 则及 方法 
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3.有利于基金财产的安全与增值； 
4.不通过关联交易为自 身、雇员、授权 代理人或任何存 在利害关系的 第三人牟取任何 不当利
益。 
九、 基金 的融 资 、融 券及 转融 通 
本基金可以根据届时有 效的有关法律法 规和政策的规定 进行融资融券 、转融通。待基 金参与
融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后 ，基金管理人可 以在不改变本基 金既有投资策略 和风险
收益特征并在控制风险 的前提下，参 与融 资融 券业 务以 及 通过 证券 金融 公 司办 理转 融通 业 务， 以
提高投资效率及进行风 险管理。届时本基 金参与融资融券 、转融通等业务 的风险控制原则 、具体
参与比例限制、费用收 支、信息披露、估 值方法及其他相 关事项按照中国 证监会的规定及 其他相
关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
十、 基金 投资 组 合报 告（ 未经 审计 ） 
本基金管理人董事会及 董事保证本报告 所载资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或重大 遗漏，
并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金 托管 人中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司根 据 基金 合 同的 约 定， 于2018年7 月18日 复核 了 本招
募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告的财务数据截止至2018年6月30日。 
1. 报告期末基金资产 组合情况 
序
号 
项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 253,747,323.57 94.26 
 其中： 股票 253,747,323.57 94.26 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 15,375,999.88 5.71 
8 其他资产 86,400.59 0.03 
9 合计 269,209,724.04 100.00 
 
2. 报告期末按行业分 类的股票投资组合 
1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 315,666.00 0.12 
B 采矿业 11,758,314.03 4.39 
C 制造 业 102,477,331.59 38.27 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,080,621.14 2.64 
E 建筑业 10,324,386.06 3.86 
F 批发和零售业 5,501,371.02 2.05 
G 交通运输、仓储和邮政业 10,021,760.83 3.74 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,280,729.59 2.72 
J 金融业 74,569,136.13 27.85 
K 房地产业 12,947,071.45 4.84 
L 租赁和商务服务业 3,685,783.40 1.38 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 730,191.35 0.27 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 970,541.21 0.36 
R 文化、体育和娱乐业 3,509,320.55 1.31 
S 综合 - - 
 合计 251,172,224.35 93.81 
 
2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 183,374.00 0.07 
B 采矿业 - - 
C 制造业 2,117,993.73 0.79 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,950.00 - 
J 金融业 110,995.50 0.04 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
55 
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 2,575,099.22 0.96 
 
3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 
3. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的股 票投资明细 
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 




序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
（％） 
1 601318 中国平安 207,575 12,159,743.50 4.54 
2 600519 贵州茅台 9,015 6,594,111.90 2.46 
3 600036 招商银行 194,815 5,150,908.60 1.92 
4 601328 交通银行 797,200 4,575,928.00 1.71 
5 000333 美的集团 86,277 4,505,384.94 1.68 
6 000651 格力电器 87,150 4,109,122.50 1.53 
7 600104 上汽集团 112,446 3,934,485.54 1.47 
8 600887 伊利股份 130,759 3,648,176.10 1.36 
9 601166 兴业银行 230,327 3,316,708.80 1.24 
10 600028 中国石化 477,681 3,100,149.69 1.16 
 
2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 600485 信威集团 74,767 963,746.63 0.36 
2 000738 航发控制 24,292 323,812.36 0.12 
3 600685 中船防务 24,000 320,160.00 0.12 
4 601118 海南橡胶 27,700 183,374.00 0.07 
5 000008 神州高铁 33,800 167,648.00 0.06 
 
4. 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
56 
8. 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 
本基金本报告末未持有权证。 
9. 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明 
1)


报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 






按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算
款- 股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他
衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 
2)


本基金投资股指期货的投资政策 






基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指
期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的, 在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险 收益特性。此外,本基金还将运
用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 以及对冲因其他原因导致无
法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目
标。 
10. 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明 
1) 本期国债期货投资政策 
 本基金投资范围不包括国债期货投资。 
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
 本基金本报告期末未持有国债期货。 
3) 本期国债期货投资评价 
本基金投资范围不包括国债期货投资。 
11. 投资组合报告附注 
1) 基金 投资 前 十名 证券 的发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 或编 制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处
罚说明 






中国银行保险监督管理委员网站于 2018 年 5 月 4 日发布的行政处罚信息公开表显示，兴业
银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保
监银罚决字〔2018 〕1 号 ）， 兴业 银行 因 （一 ）重 大关 联 交易 未按 规定 审 查审 批且 未向 监 管部 门
报告；（二）非真实转 让信贷资产；（三 ）无授信额度或 超授信额度办理 同业业务；（四 ）内控
管理严重违反审慎经营 规则，多家分支 机构买入返售业 务项下基础资产 不合规等 12 项违 法违 规
事实被银保监会罚款 5870 万元;招商银行股份 有限公司于 2018 年 2 月12 日收到中国银监会行政
处罚决定书（银监罚决 字〔2018 〕1 号） ，招 商银 行因 （ 一） 内控 管理 严 重违 反审 慎经 营 规则 ；
（二）违规批量转让以 个人为借款主体的 不良贷款；（三 ）同业投资业务 违规接受第三方 金融机
构信用担保；（四） 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本等等 14 项违法违规事实被银保监
会罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 
对" 兴业银行"和"招商 银行"的投 资决 策程 序的 说明: 公 司对 兴业 银行 和招 商银 行有 长期 的 跟踪 研
究， 处罚 事项 也不 对公 司 的企 业 经营 和 投 资价 值 产生 实 质性 影 响。 另 外,基 金经 理在 筛选 标 的时
参考量化指标，控制其在基金中占比，也考虑了意外风险。2 只股票均为沪深 300 的成分股，作
为指数基金，我们认为投资策略没有问题. 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
57 
除此之外,本基 金 指数 投 资的 前 十名 证 券的 发行 主体 及 积极 投 资的 前 五名 证 券的 发行 主体 均 没有
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
2) 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 






本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 
3) 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 59,746.14 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 13,007.82 
5 应收申购款 13,646.63 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 86,400.59 
 
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流 通受限情况的说明 






本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 
6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 
 
第十四部分


 基 金的 业绩 
基 金 管 理人 承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则 管理 和 运用 基 金资 产, 但 不 保 证基 金 一定 盈
利。 基金 的过 往业 绩并 不 代表 其 未来 表 现。 投资 有风 险,投资 者在 作出 投资 决 策前 应 仔细 阅 读本
招募说明书。基金业绩数据截至2018年6 月30日。 
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 
阶段 
份额净值
增长 率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2012 年 2 月 1
日至 2012 年
12 月 31 日 
-2.30% 1.13% 2.38% 1.14% -4.68% -0.01% 
2013 年 1 月 1
日至 2013 年
12 月 31 日 
-6.37% 1.36% -7.14% 1.32% 0.77% 0.04% 
2014 年 1 月 1 44.94% 1.15% 48.72% 1.15% -3.78% 0.00% 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
58 
日至 2014 年
12 月 31 日 
2015 年 1 月 1
日至 2015 年
12 月 31 日 
0.63% 2.36% 5.72% 2.36% -5.09% 0.00% 
2016 年 1 月 1 
日至 2016 年
12 月 31 日 
-7.02% 1.34% -10.61% 1.33% 3.59% 0.01% 
2017 年 1 月 1 
日至 2017 年
12 月 31 日 
25.31% 0.60% 20.65% 0.60% 4.66% 0.00% 
2018 年 1 月 1 
日至 2018 年
6 月 30 日 
-11.45% 1.10% -12.24% 1.10% 0.79% 0.00% 
2012 年 2 月 1
日至 2018 年
6 月 30 日 
37.66% 1.40% 41.46% 1.40% -3.80% 0.00% 
 
 
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
 
 
注: 本基金建仓日自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 8 月 1 日，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。 
 
第十 五部分


 基 金的 财产 
一、 基金 资产 总 值 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
59 
基金资产总值是指基金 拥有的各类有价 证券、银行存款 本息、基金应 收申购款以及其 他资产
的价值总和。 
二、 基金 资产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
三、 基金 财产 的 账户 
本基金的基金财产以基 金名义开立银行 存款账户 ，以 基 金托 管人 的名 义开 立证 券交 易 清算 资
金的结算备付金账户， 以基金托管人和本 基金联名的方式 开立基金证券账 户，以本基金的 名义开
立银行间债券托管账户 。开立的基金专用 账户与基金管理 人、基金托管人 、基金销售机构 和注册
登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、 基金 财产 的 处分 
基金财产独立于基金管 理人、基金托管 人和代销机构的 固有财产，并 由基金托管人保 管。基
金管 理 人、 基金 托管 人因 基金 财产 的管 理、 运用 或者 其他 情形 而取 得的 财产 和收 益归 入基 金财
产。基金管理人、基金 托管人可以按基金 合同的约定收取 管理费、托管费 以及其他 基金 合 同约 定
的费用。基金财产的债 权不得与基金管理 人、基金托管人 固有财产的债务 相抵销，不同基 金财产
的债权债务，不得相互 抵销。 基金 管理 人 、基 金托 管人 以 其自 有资 产承 担 法律 责任 ，其 债 权人 不
得对基金 财产 行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管 人因依法解散、 被依法撤销或者 被依法宣告破 产等原因进行清 算的，
基金财产不属于其清算财产。 
除依据《基金法》、基 金合同及其他有 关规定处分外， 基金 财产 不得 被处 分。 非因 基 金财 产
本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 
第十 六 部分


 基 金资 产估 值 
一、估值日 
本基金的估值日 为本 基 金相 关的 证券 交 易场 所的 正常 营 业日 以及 国家 法律 法规 规定 需 要对 外
披露基金净值的非营业日。 
二、估值方法 
1.证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ）交 易所 上 市的 有 价证 券 （包 括 股票 、权 证等 ） ，以 其 估值 日 在证 券 交易 所 的收 盘 价估
值；估值日无交易的， 且最近交易日后经 济环境未发生重 大变化，以最近 交易日的收盘价 估值；
如最近交易日后经济环 境发生了重大变化 的，可参考类似 投资品种的现行 市价及重大变化 因素，
调整最近交易市价，确定估值价； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
60 
（2 ）交 易所 上 市实 行 净价 交 易的 债 券按 估值 日收 盘 价估 值 ，估 值 日没 有 交易 的 ，且 最 近交
易日后经济 环境 未发 生 重大 变化 ，按 最近 交易 日的 收盘 价 估值 。如 最近 交 易日 后经 济环 境 发生 了
重大 变 化的 ，可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化 因素 ，调 整最 近交 易市 价， 确定 估值
价； 
（3 ）交 易所 上 市未 实 行净 价 交易 的 债券 按估 值日 收 盘价 减 去债 券 收盘 价 中所 含 的债 券 应收
利息得到的净价进行估 值；估值日没有交 易的，且最近交 易日后经济环境 未发生重大变化 ，按最
近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所 含的债券应收利 息得到的净价进 行估值。如最近 交易日
后经济环境发生了重大 变化的，可参考类 似投资品种的现 行市价及重大变 化因素，调整最 近交易
市价，确定估值价； 
（4 ）交 易所 上 市不 存 在活 跃 市场 的 有价 证券 ，采 用 估值 技 术确 定 公允 价 值。2. 处于 未 上市
期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1 ）送 股 、转 增 股、 配 股和 公 开增 发 的新 股， 按估 值 日在 证 券交 易 所挂 牌 的同 一 股票 的 收盘
价估 值； 在证 券交 易所 挂 牌的 同 一股 票 在估 值日 无交 易 的， 以 根据1. （1） 确定 的同 一股 票 的估
值价估值； 
2 ）首 次 公开 发 行未 上 市的 股 票、 债 券和 权证 ，采 用 估值 技 术确 定 公允 价 值， 在 估值 技 术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3 ）首 次 公开 发 行有 明 确锁 定 期的 股 票， 同一 股票 在 交易 所 上市 后 ，按 交 易所 上 市的 同 一股
票的估值价估 值； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的 股票 ，按 监 管机 构或 行业 协 会有 关规 定确 定 公允 价
值。 
3.全国银行间债券市场 交易的债券、资 产支持证券等固 定收益品种， 采用估值技术确 定公允
价值。 
4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5.如有确凿证据表明按 上述方法进行估 值不能客观反映 其公允价值的 ，基金管理人可 根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
6.相关法律法规以及监 管部门有强制规 定的，从其规定 。如有新增事 项，按国家最新 规定估
值。 
如基金管理人或基金托 管人发现基金估 值违反基金 合同 订明 的估 值方 法、 程序 及相 关 法律 法
规的规定或者未能充分 维护基金份额持有 人利益时，应立 即通知对方，共 同查明原因，双 方协商
解决。 
根据有关法律法规，基 金资产净值计算 和基金会计核算 的义务由基金 管理人承担。本 基金的
基金会计责任方由基金 管理人担任，因此 ，就与本基金有 关的会计问题， 如经相关各方在 平等基
础上充分讨论后，仍无 法达成一致的意见 ，按照基金管理 人对基金资产净 值的计算结果对 外予以
公布。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
61 
四、 基金 份额 净 值的 计算 
本基 金分 别计 算 并公 告 信诚 沪 深300 份 额、 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额 的 基金
份额净值。



1.信诚沪深300份额的基金份额净值计算



T 日信 诚 沪深300 份额 的 基金 份 额净 值 ＝T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 （ 包括 信 诚沪
深300 份额、信诚沪深300 A 份额、信诚沪深300 B 份额）的基金份额余额总数



2.信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的基金份额净值计算



假设 T 日为基金份额净值计算日，t＝min( 自基金合同生效日至T 日，自最近一个份额折算
日次日至 T 日)，NAV
300 
t
为 T 日信诚沪深 300 份 额的基金份额净值，NAV
A 
t
为 T 日信诚沪深 300 A
份额的基金份额净值，NAV
B 
t
为 T 日信 诚沪 深 300 B 份额的基金份额净值，R 年 为信 诚沪 深 300 A
份额的约定年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
365
t




NAV
B 
t
＝(NAV
300 
t
-0.5 ×NAV
A 
t
)/0.5 
例： 假设 t=99 ， R 年=6.00% ，NAV
A 
0
=1.000,NAV
300 
99
=1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+6.00% ×99/365 ＝1.016 
NAV
B 
99
＝(1.400-0.5 ×1.016)/0.5 ＝1.784 
信诚沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份 额的 基 金份 额 净值 的 计算 均 保留
到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。



T 日 的基 金份 额净 值在 当天 收市 后计 算， 并在T+1 日 公告 。如 遇特 殊 情况 ，经 中国 证监 会 同
意，可以适当延迟计算或公告。 
五、估值程序 
1.基金 份额 净值 是按 照 每个 工作 日闭 市 后， 按照 前 述的 计算 方式 确定 ，基 金资 产净 值 除以 当
日基 金份 额的 余 额数 量 计算 ， 精确 到0.001 元， 小数 点后 第 四位 四舍 五 入。 国 家另 有 规定 的 ，从
其规定。 
每个 工作日 计算基金资产净值及基 金份额净值，并按规定公告。 
2.基金管理人应每个工 作 日对基 金资 产 估值 。 基金 管理 人每 个 工作 日 对基 金资 产估 值 后， 将
基金份额净值结果发送 基金托管人，经基 金托管人复核无 误后，由基金管 理人对外公布。 月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
六、 估值 错误 的 处理 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
62 
基金管理人和基金托管 人将采取必要、 适当、合理的措 施确保基金资 产估值的准确性 、及时
性。 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误。 
基金合同 的当事人应按照以下约定处理： 
1.差错类型 
本基金运作过程中，如 果由于基金管理 人或 基金 托管 人 、或 注册 登记 机构 、或 代销 机 构、 或
投资人自身的过错造成 差错，导致其他当 事人遭受损失的 ，过错的责任人 应当对由于该差 错遭受
损失当事人(“受损方”) 的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包 括但不限于：资 料申报差错、数 据传输差错、 数据计算差错、 系统故
障差错、下达指令差错 等；对于因技术原 因引起的差错， 若系同行业现有 技术水平不能预 见、不
能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成 投资人的交易资 料灭失或被错误 处理或造成其 他差错，因不可 抗力原
因出 现差错的当事人不 对其他当事人承担 赔偿责任，但因 该差错取得不当 得利的当事人仍 应负有
返还不当得利的义务。 
2.差错处理原则 
(1) 差 错 已 发生 ， 但尚 未 给 当事 人 造 成损 失 时， 差 错 责任 方 应及 时 协 调各 方 ， 及时 进 行 更
正，因更正差错发生的 费用由差错责任方 承担；由于差错 责任方未及时更 正已产生的差错 ，给当
事人造成损失的，由差 错责任方对直接损 失承担赔偿责任 ；若差错责任方 已经积极协调， 并且有
协助义务的当事人有足 够的时间进行更正 而未更正，则有 协助义务的当事 人应当承担相应 赔偿责
任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已 得到更正。 
(2) 差错 的 责任 方 对有 关 当事 人 的直 接 损失 负 责， 不 对间 接 损失 负 责， 并 且仅 对 差错 的 有关
直接当事人负责，不对第三方负责。 
(3) 因差 错 而获 得 不当 得 利的 当 事人 负 有及 时 返还 不 当得 利 的义 务 。但 差 错责 任 方仍 应 对差
错负责。如果由于获得 不当得利的当事人 不返还或不全部 返还不当得利造 成其他当事人的 利益损
失( “受损方”) ，则 差 错责 任方 应赔 偿 受损 方的 损失 ， 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对 获得 不
当得利的当事人享有要 求交付不当得利的 权利；如果获得 不当得利的当事 人已经将此部分 不当得
利返还给受损方，则受 损方应当将其已经 获得的赔偿额 加 上已 经获 得的 不 当得 利返 还的 总 和超 过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
(5) 差错 责 任方 拒 绝进 行 赔偿 时 ，如 果 因基 金 管理 人 过错 造 成基 金 财产 损 失时 ， 基金 托 管人
应为基金的利益向基金 管理人追偿，如果 因基金托管人过 错造成基金财产 损失时，基金管 理人应
为基金的利益向基金托 管人追偿。基金管 理人和托管人之 外的第三方造成 基金财产的损失 ，并拒
绝进 行 赔偿 时， 由基 金管 理人 负责 向差 错方 追偿 ；追 偿过 程中 产生 的有 关费 用， 应列 入基 金费
用，从基金资产中支付。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
63 
(6) 如果 出 现差 错 的当 事 人未 按 规定 对 受损 方 进行 赔 偿， 并 且依 据 法律 法 规、 基 金合 同 或其
他规定，基金管理人自 行或依据法院判决 、仲裁裁决对受 损方承担了赔偿 责任，则基金管 理人有
权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3.差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方； 
(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
(4) 根据 差 错处 理 的方 法 ，需 要 修改 基 金注 册 登记 机 构交 易 数据 的 ，由 基 金注 册 登记 机 构进
行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4.基金份额净值差错处理的原则和方法如下： 
(1) 基金 份 额净 值 计算 出 现错 误 时， 基 金管 理 人应 当 立即 予 以纠 正 ，通 报 基金 托 管人 ， 并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2) 错误偏差达到基金 份额净值的0.25% 时 ，基 金管 理人 应当 通报 基金 托 管人 并报 中国 证监 会
备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告 。 
(3) 因基 金 份额 净 值计 算 错误 ， 给基 金 或基 金 份额 持 有人 造 成损 失 的， 应 由基 金 管理 人 先行
赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
(4) 基金 管 理人 和 基金 托 管人 由 于各 自 技术 系 统设 置 而产 生 的净 值 计算 尾 差， 以 基金 管 理人
计算结果为准。 
(5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
七、 暂停 估值 的 情形 
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3.占基金相当比例的投 资品种的估值出 现重大转 变， 而 基金 管理 人为 保障 投资 人的 利 益， 已
决定延迟估值； 
4. 当前 一 估值 日 基金 资 产净 值50% 以上 的资 产 出现 无 可参 考 的活 跃 市场 价 格且 采 用估 值 技术
仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 
5. 法律法规、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
八、 基金 净值 的 确认 
用于基金信息披露的基 金资产净值和基 金份额净值由基 金管理人负责 计算，基金托管 人负责
进行 复 核。 基金 管理 人应 于每 个开 放日 交易 结束 后计 算当 日的 基金 资产 净值 并发 送给 基金 托管
人。基金托管人对净值 计算结果复核确认 后发送给基金管 理 人， 由基 金管 理人 对基 金净 值 予以 公
布。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
64 
九、 特殊 情况 的 处理 
1. 基金 管 理人 或 基金 托 管人 按 估值 方 法的 第5 项进 行 估值 时 ，所 造 成的 误 差不 作 为 基金 资产
估值 错误处理。 
2.由于不可抗力原因， 或由于证券交易 所及登记 结算 公 司发 送的 数据 错误 ， 或国 家会 计政 策
变更、市场规则变更等 ， 基金 管理 人和 基 金托 管人 虽然 已 经采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施 进行 检
查， 但 未能 发现 错误 的， 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误， 基金 管理 人和 基金 托管 人免 除赔 偿责
任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
第十 七 部分


 基 金的 收益 与分 配 
一、基金利润 的 构成 
基 金 利润 指基 金利 息收 入、 投资 收益 、公 允价 值变 动损 益和 其他 收 入扣 除相 关费 用后 的 余
额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 
二、 基金 可供 分 配利 润 
基金可供分配利润指截 至收益分配基准 日基金未分配利 润与未分配利 润中已实现收益 的孰低
数。 
三、 收益 分配 原 则 
本基 金（ 包括 信 诚 沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A份 额、 信 诚沪深300 B 份 额） 不 进行 收 益分
配。



经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国 证监 会 核准 后 ，如 果 终止 信 诚 沪深300 A份 额与
信诚 沪深300 B份 额的 运作 ，本 基 金将 根 据基 金 份额 持 有人 大 会决 议 调整 基金 的收 益 分配 。 具体
见基金管理人届时发布的相关公告。 
 
第十八 部分


 基 金费 用与 税收 
一、 基金 费用 的 种类 
1.基金管理人的管理费； 
2.基金托管人的托管费； 
3.基金财产拨划支付的银行费用； 
4.基金合同生效后的基金信息披露费用； 
5.基金份额持有人大会费用； 
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
65 
7.基金的证券交易费用； 
8.基金上市初费和上市月费； 
9.为基金财产及基金运作所开立账户的开户费和维护费； 
10. 基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
11. 依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。 
上述基金费用由基金管 理人在法律规定 的范围内参照公 允的市场价格 确定，法律法规 另有规
定时从其规定。 
二、 基金 费用 计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式 
1.基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。由基 金管理人向基金 托管人发送基 金管理费划付指 令，经
基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起5个工 作日 内从 基金 财 产中 一 次性 支 付给 基 金管 理人 ，若 遇 法定
节假日、休 息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
2.基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22% 年费率计提。计算方法如下： 
H ＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。由基 金管理人向基金 托管人发送基 金托管费划付指 令，经
基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起5个工 作日 内从 基金 财 产中 一 次性 支 付给 基 金托 管人 ，若 遇 法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
3.基金合同生效后的标的指数许可使用费



本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与 指数 所 有人 中证 指数 有 限公 司签 署的 指数 使用 许可 协 议的 约
定向中证指数有限公司支 付指数使用费。 通常情况下，指 数使用费按前一日 基金资产净值的
0.02% 的年费率计提，且收取下限为每季度（包括基金成立当季）人民币5万元。计算方法如下： 
H=E ×0.02%/ 当年天数 
H为每日计提的指数使用费 
E为前一日的基金资产净值 
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。 
标的指数许可使用基点 费的支付方式为 每季支付一次， 自基金合同生 效日起，由基金 管理人
向基 金托 管人 发送 基金 托 管费 划 付指 令， 经基 金 托管 人 复核 后， 于每 年1月、4月、7 月、10 月的信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
66 
最后一个工作日前从基 金财产中一次性支 付给中证指数有 限公司上一季度 的标的指数许可 使用基
点费。



4.除管理费、托管费、 标的指数许可使 用费和前述所列 之外的基金费 用，由基金托管 人与基
金管理人协商后，根据 其他有关法规及相 应协议的规定， 按费用支出金额 支付，列入或摊 入当期
基金费用。 
三、 不列 入基 金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托管 人因未履行或未 完全履行义务导 致的费用支出 或基金财产的损 失，以
及处理与基金运作无关 的事项发生的费用 等不列入基金费 用。基金合同生 效前所发生的信 息披露
费、律师费和会 计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 
四、费率调整 
基金管理人和基金托管 人可根据基金发 展情况调整基金 管理费率、基 金托管费率。基 金管理
人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定 媒介 上刊登公告。 
五、基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
 
第十 九 部分


 基 金份 额折 算 
一、 定期 份额 折 算 
1.定期份额折算的折算日 
每年12 月15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。 
例如：假设本基金第二 个定期份额折 算日为2013 年12月13 日， 则本 基金 的第 三个 运作 周年 的
运作 区间 为 2013 年12月14 日至2014 年12 月15日 ，第 三 个定 期 份额 折 算日 为2014 年12 月15 日 ；第
四个运作周年的运作区 间为2014 年12月16 日起至2015 年12 月15日， 第四 个 定期 份额 折算 日为2015
年12 月15 日，以此类推。 
2.定期份额折算的折算对象 
基金 份额 定期 折 算日 登 记在 册 的信 诚 沪深300 份额 和信 诚 沪深300 A 份额 ，信 诚 沪深300 B 份
额不参与定期折算，除非定期折算时同时满足不定期折算的条件。 
3.定期份额折算的折算频率 
每年折算一次。 
4.定期份额折算的折算方式 
定期份额折算后信诚 沪深300 A份额 的 基金 份额 净值 调整 为1.000 元， 基 金份 额折 算日 折算 前
信诚沪深300 A 份 额的 基 金份 额 净值 超 出1.000 元 的部 分 将折 算 为信 诚 沪深300 份额 的 场内 份 额分
配给 信诚 沪深300 A 份额 持有 人 。信 诚 沪深300 份额 持有 人持 有 的每 两 份信 诚 沪深300 份额 将 按一信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
67 
份信 诚沪 深300 A 份额 获 得新 增 信诚 沪 深300 份 额的 分配 ，经 过 上述 份 额折 算 后， 信 诚沪 深300 份
额的基金份额净值将相应调整。 
1)信诚沪深300份额折算 
NAV
后
300
＝NAV
前
300
-0.5 ×(NAV
前 
A
-1.000) 
信诚沪深 300 份额持有人新增的信诚沪深 300 份额数＝0.5 ×NUM
前
300
×(NAV
前 
A
-1.000) ／
NAV
后
300
 
其中： 
NAV
前
300
：定期份额折算前信诚沪深 300 份额的基金份额净值，下同 
NAV
后
300
：定期份额折算后信诚沪深 300 份额的基金份额净值，下同 
NAV
前 
A
：定期份额折算前信诚沪深 300 A 份额的基金份额净值，下同 
NUM
前
300
：定期份额折算前信诚沪深 300 份额的份额数，下同 
持有信诚沪深300 份额 的 场外 份额 的持 有人 将按 上述 折 算方 式获 得新 增 信诚 沪深300份 额的 场
外份 额的 分配 ； 持有 信诚 沪深300 份额 的 场内 份 额的 持 有人 将 按上 述 折算 方式 获得 新 增信 诚 沪深
300 份额的场内份额的分配。 
信诚沪深300 份额 的场 外 份额 经 折算 后 的份 额 数采 用 四舍 五 入的 方 式保 留 到小 数 点后 两 位，
由此 产生 的误 差 计入 基金 财产 ； 信诚 沪 深300份 额的 场 内份 额 经折 算 后的 份额 数取 整 计算 （ 最小
单位为1 份），余额计入基金财产。 
2) 信诚沪深 300 A 份额折算 
定期份额折算后信诚沪深300 A 份额的基金份额净值=1.000 元 
定期份额折算后信诚沪深300 A 份额的份额数＝定期份额折算前信诚沪深300 A 份额的份额数 
信诚沪深 300 A 份额持有人新增的信诚沪深 300 份额数＝[NUM
前 
A
×(NAV
前 
A
-1.000)] ／
NAV
后
300
 
其中： 
NUM
前 
A
：定期份额折算前信诚沪深 300 A 份额的份额数，下同 
信诚沪深300 A 份 额折 算 成信 诚 沪深300 份额 的 场内 份 额取 整 计算 （ 最小 单 位为1 份） ， 余额
计入基金财产。 
3)信诚沪深300 B 份额折算 
信诚沪深300 B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。 
4)折算后信诚沪深300 份额的总份额数 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
68 
折算后信诚沪深300份额 的总 份额 数＝ 定期 份额 折算 前 信诚 沪深300 份额 的份 额数 ＋信 诚沪 深
300 份 额持 有人 新增 的信 诚沪 深300 份额 数＋ 信诚 沪深300 A 份额 持 有人 新增 的信 诚沪 深300 份额
数。 
5.基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期 间本基金的平稳 运作，基金管理 人可根据深圳 证券交易所、中 国证券
登记结算有限责任公司 的相关业务规定 暂停信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额 的上 市交 易
和信诚沪深300份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
6.基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按 照《信息披露办 法》在至少一 家指定 媒介 和基 金管 理
人网站公告，并报中国证监会备案。 
7.特殊情形的处理 
若在 定期份额折算日发 生《基金合同》 约定的本基金不 定期份额折算 的情形时，将按 照不定
期份额折算的规则进行份额折算。 
二、 不定 期份 额 折算 
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当信诚沪深300 份
额的基金份额净值大于或等于 1.500 元；当信诚沪深 300 B 份额的基金份额净值小于或等于
0.250 元。 
1.当信诚沪深 300B 份额的基金份额净值小于或等于 0.250 元时 
（1 ）不定期份额折算的折算日 
信诚沪深300 B 份额 的 基金 份额 净值 小 于或 等于0.250 元 时，基 金管 理人 即可 确定 基金 份额 折
算日。 
（2 ）不定期份额折算的折算对象 
基金份额折算日登记在册的信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额。 
（3 ）不定期份额折算的折算频率 
不定期。 
（4 ）不定期份额折算的折算方式 
当信诚沪深300 B 份额 的基 金份 额净 值 小于 或等 于0.250 元时 ，本 基金 将 在基 金份 额折 算日 分
别对 信诚 沪深300 份额 、 信诚 沪 深300 A 份额 和 信诚 沪深300 B 份 额进 行 份额 折 算， 份 额折 算 后信
诚沪深300 A 份额 和信 诚沪 深300 B 份额 的 比例 仍 保持1 ：1 不 变。 份 额折 算后 信诚 沪 深300 份 额、
信诚沪深300 A 份额 和信 诚沪 深300 B 份 额的 基金 份额 净 值均 调整 为1.000 元 ，信 诚沪 深300 份额、
信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 
1)信诚沪深300份额折算 
NUM
后 
300
＝(NUM
前 
300
×NAV
前 
300
) ／1.000 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
69 
信诚沪深300 份额 的场 外 份额 经 折算 后 的份 额 数采 用 四舍 五 入的 方 式保 留 到小 数 点后 两 位，
由此 产生 的误 差 计入 基金 财产 ； 信诚 沪 深300份 额的 场 内份 额 经折 算 后的 份额 数取 整 计算 （ 最小
单位为1 份），余额计入基金财产。 
2)信诚沪深300 A 份额折算 
折算 后信 诚沪 深300 A 份 额和 信诚 沪 深300 B 份额 的份 额配 比保 持1 ：1 不变 ，即 ：NUM
后 
A
＝
NUM
后 
B
 
信诚沪深 300 A 份额持有人新增的信诚沪深 300 份额数＝(NUM
前 
A
×NAV
前 
A
- NUM
后 
A
×
1.000) ／1.000 
信诚沪深300 A 份额 经折 算后 的份 额数 取 整计 算（ 最小 单 位为1份） ， 余额 计入 基金 财 产。 信
诚沪深300 A 份额 折算 成信 诚沪 深300 份额 的场 内 份额 取 整计 算 （最 小 单位 为1 份） ， 余额 计 入基
金财产。 
3)信诚沪深300 B 份额折算 
NUM
后 
B
＝(NUM
前 
B
×NAV
前 
B
) ／1.000 
信诚沪深300 B 份额经折算后的 份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。 
4)折算后信诚沪深300 份额的总份额数 
折算后信诚沪深300份额 的总 份额 数＝ 不定 期份 额折 算 后信 诚沪 深300 份 额的 份额 数＋ 信诚 沪
深300 A 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期 间本基金的平稳 运作，基金管理 人可根据深圳 证券交易所、中 国证券
登记结算有限责任公司 的相关业务规定 暂停信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额 的上 市交 易
和信诚沪深300份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金份额实施折算前， 基金管理人应按 照《信息披露办 法》在至少一 家指定 媒介 和基 金管 理
人网站公告，并报中国 证监会备案。基金 份额折算结束后 ，基金管理人应 按照《信息披露 办法》
在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
2. 当信诚沪深300 份额的基金份额净值大于或 等于1.500 元 时 
(1) 不定期份额折算的折算日 
信诚沪深300 份额 的基 金份 额净 值大 于 或等 于1.500 元时 ，基 金管 理人 即 可确 定基 金份 额折 算
日。 
(2) 不定期份额折算的折算对象 
基金份额折算日登记在册 的信诚沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额和信诚沪深300 B 份额。 
(3) 不定期份额折算的折算频率 
不定期。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
70 
(4) 不定期份额折算的折算方式 
当信诚沪深300份额 的 基金 份额 净值 大 于或 等 于1.500元时 ，本 基金 将在 基金 份额 折算 日分 别
对信 诚沪 深300份 额、 信 诚沪 深300 A 份 额和 信 诚沪 深300 B 份额 进行 份 额折 算 ，份 额 折算 后 信诚
沪深300 A 份额 和 信诚 沪深300 B 份 额的 比 例仍 保 持1：1不变 。份 额 折算 后信 诚沪 深300 份额 、信
诚沪深300 A 份额 和信 诚 沪深300 B 份额 的基 金 份额 净 值均 调 整为1.000 元， 基 金 份额 折算 日 折算
前信诚沪深300份额 、信 诚沪 深300 A 份 额和 信诚 沪深300 B 份额 的基 金份 额净 值超 出1.000 元的部
分均将折算为信诚沪深300 份额 分别 分配 给信 诚沪 深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额 和信 诚 沪深300 
B份额的持有人。 
1)信诚沪深300份额折算 
信诚沪深300 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数＝[NUM
前
 300 ×(NAV
前
 300-1.000)] ／1.000 
信诚沪深300 份额 的场 外 份额 经 折算 后 的份 额 数采 用 四舍 五 入的 方 式保 留 到小 数 点后 两 位，
由此 产生 的误 差 计入 基金 财产 ； 信诚 沪 深300份 额的 场 内份 额 经折 算 后的 份额 数取 整 计算 （ 最小
单位为1 份），余额计入基金财产 
2)信诚沪深300 A 份额折算 
折算后信诚沪深300 A 份额的份额数保持不变，即：NUM
后
 A ＝NUM
前
 A 
信诚沪深300 A 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数＝[NUM
前
 A ×(NAV
前
 A-1.000)] ／1.000 
其中， 
NUM
后
 A ：折算后信诚沪深300 A 份额的份额数，下同 
信诚沪深300 A 份 额折 算 成信 诚 沪深300 份额 的 场内 份 额取 整 计算 （ 最小 单 位为1 份） ， 余额
计入基金财产。 
3)信诚沪深300 B 份额折算 
折算后信诚沪深300 B 份额的份额数保持不变，即：NUM
后
 B ＝NUM
前
 B 
信诚沪深300 B 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数＝[NUM
前
 B ×(NAV
前
 B-1.000)] ／1.000 
其中， 
NUM
前
 B ：折算前信诚沪深300 B 份额的份额数，下同 
NUM
后
 B ：折算后信诚沪深300 B 份额的份额数，下同 
信诚沪深300 B 份 额折 算 成信 诚 沪深300 份额 的 场内 份 额取 整 计算 （ 最小 单 位为1 份） ， 余额
计入基金财产。 
4)折算后信诚沪深300 份额的总份额数 
折算后信诚沪深300份额 的总 份额 数＝ 不定 期份 额折 算 前信 诚沪300 份额 的份 额数 ＋信 诚沪 深
300 份额持有人新增的信 诚沪深300 份额 数 ＋信 诚沪 深300 A 份额 持有 人新 增的 信诚 沪深300 份额数
＋信诚沪深300 B 份额持有人新增的信诚沪深300 份额数 
（5 ）基金份额折算期间的基金业务办理 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
71 
为保证基金份额折算期 间本基金的平稳 运作，基金管理 人可根据深圳 证券交易所、中 国证券
登记结算有限责任公司 的相关业务规定 暂停信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额 的上 市交 易
和信诚沪深300份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算结果的公告 
基金份额实 施折 算前 ， 基金 管理 人应 按 照《 信息 披露 办 法》 在至 少一 家指 定 媒介 和基 金管 理
人网站公告，并报中国 证监会备案。基金 份额折算结束后 ，基金管理人应 按照《信息披露 办法》
在至少一家指定 媒介 和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。” 
第二十部分 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 的终 止运 作 
一、 经基金份额持有人大会决议通过，信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额可申请终
止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参
加基金份额持有人大会的信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额各自的
基金份额持有人或其代理人所持信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额
各自表决权的 2/3 以上（含 2/3 ）通过方为有效。



二、信诚 沪深 300 A 份额与信诚 沪深 300 B 份额终止运作后的份额转换



信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份 额终 止运 作后 ， 除非 基金 份额 持 有人 大会 决议 另有 规
定的，信诚沪深300 A 份额、信诚沪深300 B 份额将全部转换成信诚沪深300 场内份额。



1.份额转换基准日



信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B份额 终止 运作 日（ 如该 日为 非工 作 日， 则顺 延至 下一 个
工作日）。



2.份额转换方式



在份额转换基准日日终 ，以信诚沪深300 份额 的基 金份 额净 值为 基准 ， 信诚 沪深300 A 份额、
信诚沪深300 B 份 额按 照 各自 的 基金 份 额净 值 转换 成信 诚沪 深300 场内 份额 。 信诚 沪 深300 A 份额
（或信诚沪深300 B 份额 ）基 金份 额持 有 人持 有的 转换 后 信诚 沪深300 场内 份额 取整 计算 （ 最小 单
位为1份），余额计入基金财产。



份额转换计算公式：



信诚沪深300 A 份 额（ 或 信诚 沪 深300 B 份额 ）的 转 换比 例 ＝份 额 转换 基 准日 信 诚沪 深300 A
份额（或 信诚 沪 深300 B 份 额） 的 基金 份 额净 值/份额 转换 基 准日 信 诚沪 深300 份额 的 基金 份 额净
值



信诚沪深300 A 份 额（ 或 信诚 沪 深300 B 份额 ）基 金 份额 持 有人 持 有的 转 换后 信 诚沪 深300 场
内份额＝基金份额持有 人持有的转换前 信诚沪深300 A 份 额（ 或信 诚沪 深300 B 份额 ）的 份 额数 ×
信诚沪深300 A 份额（或信诚沪深300 B 份额）的转换比例



3.份额转换后的基金运作



信诚沪深300 A 份 额与 信 诚沪 深300 B 份 额全 部转 换 为信 诚 沪深300 场内 份 额后 ， 本基 金 接受
场外与场内申购和赎回。


信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
72 
4.份额转换的公告



信诚 沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份 额进 行份 额转 换 结束 后， 基金 管 理人 应在 至少 一家 指
定媒介 和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。 
 
第二十 一部分


 基金 的会 计与 审计 
一、 基金 的会 计 政策 
1.基金管理人为本基金的会计责任方； 
2.本基金的会计年度为 公历每年的1月1日至12 月31日， 如果基金募集 所在 的会 计年 度 ，基 金
合同生效少于2个月 ， 可以并入下一个会计年度 ； 
3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4.会计制度执行国家有关的会计制度； 
5.本基金独立建账、独立核算； 
6.基金管 理人 保留 完整 的会 计 账目、 凭 证并 进行 日常 的 会计 核算 ，按 照有 关规 定编 制 基金 会
计报表 ； 
7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 
二、基金的审计 
1.基金管理人聘请具有 从事证券相关业 务资格的会计师 事务所及其注 册会计师对本基 金年度
财务报表 及其 他规 定事 项 进行 审计 。会 计 师事 务所 及其 注 册会 计师 与基 金 管理 人、 基金 托 管人 相
互独立。 
2.会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3.基金管理人认为有充 足理由更换会计 师事务所，经通 知基金托管人 ， 并报中 国证 监 会备 案
后可以更换 。就 更换 会 计师 事务 所， 基金 管理 人应 当依 照 《信 息披 露办 法 》的 有关 规定 在 指定 媒
介上公告。 
 
第二十 二部分


 基金 的信 息披 露 
基金的信息披露应符合 《基金法》、《 运作办法》、《 信息披露办法 》、基金合同及 其他有
关规定。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 其他 基金 信息 披露 义 务人 应当 依法 披 露基 金信 息， 并 保证 所
披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人 包括基金管理人 、基金托管人、 召集基金份额 持有人大会的基 金份额
持有人等法律法规和中 国证监会规定的自 然人、法人和其 他组织。 基金 管 理人 、基 金托 管 人 和其
他基金信息披露义务人 应按规 定将 应予 披 露的 基金 信息 披 露事 项在 规定 时 间内 通过 中国 证 监会 指信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
73 
定 的 全 国性 报 刊( 以 下简 称“ 指 定报 刊 ”) 和 基金 管 理人 、 基金 托 管人 的互 联 网网 站(以下简称
“网站”)等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2.对证券投资业绩进行预测； 
3.违规承诺收益或者承担损失； 
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6.中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息 应 采用 中文 文本 。如 同时 采用 外 文文 本的 ，基 金信 息披 露义 务 人应 保
证两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
公开披露的基金信息包括： 
( 一)招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基 金 管 理 人按 照 《基 金 法》 、 《 信息 披 露办 法 》、 基 金 合同 编 制并 在 基金 份 额 发售 的3 日
前， 将基 金招 募说 明书 登 载在 指 定报 刊 和网 站上 。基 金 合同 生 效后 ， 基金 管 理人 应当 在每6 个月
结束之日起45日内 ，更 新招 募说 明书 并登 载在 网站 上， 将 更新 的招 募说 明 书摘 要登 载在 指 定报 刊
上。基金管理人将在公 告的15 日前 向中 国 证监 会报 送更 新 的招 募说 明书 ， 并就 有关 更新 内 容提 供
书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。 
( 二)基金合同、托管协议 
基金 管理 人应 在 基金 份 额发 售 的3日 前， 将基 金合 同 摘要 登 载在 指 定报 刊 和网 站 上； 基 金管
理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在 各自 网站上。 
( 三)基金份额发售公告 
基金管理人将按照《基 金法》、《信息 披露办法》的有 关规定，就基 金份额发售的具 体事宜
编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日 登载于指定报刊和网站上。 
( 四)基金合同生效公告 
基金管理人将在基金合 同生效的次日在 指定报刊和网站 上登载基金合 同生效公告。 基 金合 同
生效公告中将说明基金募集情况。 
( 五)基金份额上市交易公告书 
信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份 额获 准在 证券 交 易所 上市 交易 的 ，基 金管 理人 应当 在
基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
( 六)基金资产净值 公告 、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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1.本基 金 的基 金 合同 生 效后 ， 在开 始 办理 信 诚沪 深300 份额 申购 或 者赎 回 前， 基 金管 理 人将
至少每 周 公告 一 次基 金 资产 净 值和 信 诚沪 深300 份额 、 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额
的基金份额净值； 
2. 在信诚沪深300 A 份 额与 信诚 沪深300 B 份额 上市 交 易或开始办理 信 诚沪 深300 份额 申购 或
者赎回 后 ，基 金管 理人 将在 每个 开放 日的 次日 ，通 过网 站 、基 金份 额发 售 网点 以及 其他 媒 介， 披
露开放日 信诚 沪 深300 份 额、 信 诚沪 深300 A 份 额与 信诚 沪深300 B 份额 各自 的 基金 份 额净 值 和基
金份额累计净值； 
3.基金管理人将公告半 年度和年度最后 一个市场交易日 （或自然日） 基金资产净值和 信诚沪
深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额的 基金 份 额净 值 。 基金 管理 人 应当 在 上述
市场交易日（或自然日 ）的次日，将基 金资产净值以及 信诚沪深300 份额 、信 诚沪 深300 A 份额与
信诚沪深300 B 份额各自的 基金份额净值 和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
( 七)信诚沪深300 份额申购、赎回价格公告 
基金 管理 人应 当 在本 基 金的 基 金合 同 、招 募 说明 书 等信 息 披露 文 件上 载 明 信诚 沪深300 份额
申购、赎回价格的计算 方式及有关申购、 赎回费率，并保 证投资人能够在 基金份额发售网 点查阅
或者复制前述信息资料。 
( 八)基金年度报告、基金半年度 报告、基金季度报告 
1.基金管理人应当在每 年结束之日起90 日内 ，编 制完 成 基金 年度 报告 ，并 将年 度报 告 正文 登
载于网站上，将年度报 告摘要登载在指定 报刊上。基金年 度报告需经具有 从事证券相关业 务资格
的会计师事务所审计后，方可披露； 
2.基金管理人应当在上 半年结束之日起60 日内 ，编 制完 成基 金半 年度 报告 ，并 将半 年 度报 告
正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； 
3.基金管理人应当在每 个季度结束之日 起15个工 作日 内 ，编 制完 成基 金季 度报 告， 并 将季 度
报告登载在指定报刊和网站上 ； 
4. 基金 合 同生 效 不足2 个月 的 ，本 基 金管 理人 可以 不 编制 当 期季 度 报告 、 半年 度 报告 或 者年
度报告。 
5.基金定期报告应当按 有关规定分别报 中国证监会和基 金管理人主要 办公场所所在地 中国证
监会派出机构备案。 
6. 报告 期 内出 现 单一 投 资者 持 有基 金 份额 比 例达 到 或超 过 基金 总 份额 （ 包括 信 诚沪 深300 份
额、 信诚 沪深300A 份额 、 信诚 沪 深300B 份 额）20% 的情 形 ，为 保 障其 他 投资 者 的权 益 ，基 金 管理
人至少应当在季度报告 、半年度报告、年 度报告等定期报 告文件中“影响 投资者决策的其 他重要
信息”项下披露该投资 者的类别、报告期 末持有份额及占 比、报告期内持 有份额变化情况 及本基
金的特有风 险。中国证监会认定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中 ，应当在基金年 度报告和半年度 报告中披露基 金组合资产情况 及其流
动性风险分析等。 
( 九)临时报告与公告 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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在基金运作过程中发生 如下可能对基金 份额持有人权益 或者基金份额 的价格产生重大 影响的
事件 时， 有关 信息 披露 义 务人 应 当在2 日内 编制 临时 报 告书 ， 予以 公 告， 并 在公 开披 露日 分 别报
中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案： 
1.基金份额持有人大会的召开 及决议 ； 
2.终止基金合同； 
3.转换基金运作方式； 
4.更换基金管理人、基金托管人； 
5.基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6.基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7.基金募集期延长； 
8.基金管理人的董事长 、总经理及其他 高级管理人员、 基金经理和基 金托管人基金托 管部门
负责人发生变动； 
9.基金管理人的董事在一年内变更超过50% ； 
10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30% ； 
11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13. 基金 管 理人 及 其董 事 、总 经 理及 其 他高 级 管理 人 员、 基 金经 理 受到 严 重行 政 处 罚， 基金
托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14. 重大关联交易事项； 
15. 基金收益分配事项； 
16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ； 
18. 基金改聘会计师事务所； 
19. 基金 变更 、增加或减少代销 机构； 
20. 基金更换注册登记机构； 
21. 信诚沪深300 份额 开始办理申购、赎回； 
22. 信诚沪深300 份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23. 本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24. 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请 ； 
25. 本基金暂停接受 信诚沪深300份额 申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26. 本基金开始接受或暂停接受份额配对转换申请； 
27. 本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务； 
28. 本基金实施基金份额折算； 
29. 信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额终止运作； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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30. 信诚 沪 深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 终止 运 作后 信 诚沪 深300 A 份额 、 信诚 沪 深300 
B份额的份额转换； 
31. 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时； 
32. 中国证监会 或 基金合同 规定 的其他事项。 
( 十)澄清公告 
在基金合同 存续 期限 内 ，任 何公 共 媒介 中出 现的 或者 在 市场 上流 传的 消息 可能 对基 金 份额 价
格产生误导性影响或者 引起较大波动的， 相关信息披露义 务人知悉后应当 立即对该消息进 行公开
澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
( 十 一) 基金份额持有人大会决议 
( 十 二) 中国证监会规定的其他信息 
在季度报告、半年度报 告、年度报告等 定期报告和招募 说明书（更新 ）等文件中披露 股指期
货交易情况，包括投资 政策、持仓情况、 损益情况、风险 指标等，并充分 揭示股指期货交 易对基
金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 目标等。 
( 十 三) 信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、托管协议、 招募说明书或更 新后的招募说明 书、年度报告 、半年度报告、 季度报
告和基金份额净值公告 等文本文件在编制 完成后，将存放 于基金管理人所 在地、基金托管 人所在
地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
基金 定期 报告 公 布后 ， 应当 分 别置 备 于基 金 管理 人 和基 金 托管 人 的住 所 ，以 及 信诚 沪 深300 
A份额与信诚沪深300 B 份额上市交易的证 券交易所，以供 公众查阅、复制 。本基金的上市 交易公
告书公布后，应当分别 置备于基金管理 人和信诚沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额 上市 交易 的
证券交易所，以供公众查阅、复制。 
投资人也可在基金管理 人指定的网站上 进行查阅。 本基 金的 信息 披露 事项 将在 指定媒介 上公
告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
 
第二十 三部分


 风险揭示 
一、 投资 于本 基 金的 风险 
1.市场风险 
本 基 金为 证券 投资 基金 ，证 券市 场的 变化 将影 响到 基金 的业 绩。 因 此， 宏观 和微 观经 济 因
素、国家政策、市场变 动、行业与个股业 绩的变化、投资 人风险收益偏好 和市场流动程度 等影响
证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场风险，这 种风险主要包括： 
（1 ）经济周期风险 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
77 
随着经济运行的周期性 变化，国家经济 、微观经济、行 业及上市公司 的盈利水平也可 能呈周
期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 
（2 ）政策风险 
因国家的各项政策，如 财政政策、货币 政策、产业政策 、地区发展政 策等发生变化， 导致证
券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 
（3 ）利率风险 
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金业绩。 
（4 ）信用风险 
当证券发行人不能够实 现发行时所做出 的承诺，按时足 额还本付息的 时候，就会产生 信用风
险。信用风险主要来自 于发 行人 和担 保人 。一 般认 为： 国 债的 信用 风险 可 以视 为零 ，而 其 他债 券
的信用风险可根据专业 机构的信用评级确 定。当证券的信 用等级发生变化 时，可能会产生 证券的
价格变动，从而影响到基金资产。 
（5 ）再投资风险 
再投资获得的收益又被 称做利息的利息 ，这一收益取决 于再投资时的 市场利率水平和 再投资
的策略。未来市场利率 的变化可能会引起 再投资收益的不 确定性并可能影 响到基金投资策 略的顺
利实施。 
（6 ）购买力风险 
基金份额持有人收益将 主要通过现金形 式来分配，而现 金可能因为通 货膨胀因素而使 其购买
力下降。 
（7 ）上市公司经营风险 
上市公司的经 营状 况受 多种 因素 的影 响 ，如 经营 决策 、 技术 变革 、新 产品 研发 、竞 争 加剧 等
风险。如果基金所投资 的上市公司基本面 或发展前景产生 变化，可能导致 其股价的下跌， 或者可
分配利润的降低，使基 金预期收益产生波 动。虽然基金可 以通过分散化投 资来减少风险， 但不能
完全规避。 
2.管理风险 
（1 ）管理风险 
本基金可能因为基金管 理人的管理水平 、手段和技术等 因素，而影响 基金收益水平。 这种风
险可能表现在基金整体 的投资组合管理上 ，例如资产配置 、类属配置不能 达到预期收益目 标；也
可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 
（2 ）新产品创新带来的风险 
随着中国证券市场不断 发展，各种国外 的投资工具也将 被逐步引入， 这些新的投资工 具在为
基金 资 产提 供保 值增 值功 能的 同时 ，也 会产 生一 些新 的风 险， 例如 利率 期货 带来 的期 货投 资风
险，期权产品带来的定 价风险等。同时， 基金管理人也可 能因为对这些新 的投资产品的不 熟悉而
发生投资错误，产生投资风险。 
3.估值风险 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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本基金采用的估值方法 有可能不能充分 反映和揭示利率 风险，或经济 环境发生重大变 化时，
在一定时期内可能高估 或低估基金资产净 值。基金管理人 和基金托管人将 共同协商，参考 类似投
资品种的现行市价及重 大变化因素，调整 最近 交易 市价 ， 使调 整后 的基 金 资产 净值 更公 允 地反 映
基金资产价值。 
4.流动性风险 评估及流动性风险管理工具 
1、流动性风险 
本基金面临的流动性风 险主要表现在几 个方面：建仓成 本控制不力， 建仓时效不高； 基金资
产变现能力差，或变现 成本高；在投资人 大额赎回时缺乏 应对手段；证券 投资中个券和个 股的流
动性风险等。这些风险的主要形成原因是： 
（1 ）市场整体流动性问题。 
证券市场的流动性受到 价格、投资群体 等诸多因素的影 响，在不同状 况下，其流动性 表现是
不均衡的，具体表现为 ：在某些时期成交 活跃，流动性非 常好，而在另一 些时期，则可能 成 交稀
少，流动性差。在市场 流动性出现问题时 ，本基金的操作 有可能发生建仓 成本增加或变现 困难的
情况。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 
（2 ）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。 
由于不同投资品种受到 市场影响的程度 不同，即使在整 体市场流动性 较好的情况下， 一些单
一投资品种仍可能出现 流动性问题，这种 情况的存在使得 本基金在进行投 资操作时，可能 难以按
计划买入或卖出相应数 量的证券，或买入 卖出行为对证券 价格产生比较大 的影响，增加基 金投资
成本。这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出 。 
2 、 基金申购、赎回安排 
本基金的申购、赎回安 排详见本招募说 明书“第九部分 信诚沪深300 份额 的申 购与 赎 回” 章
节。 
3 、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
在本基金出现巨额赎回 情形下，基金管 理人可以根据基 金当时的资产 组合状况或巨额 赎回份
额占比情况决定全额赎 回、部分延期赎回 或 暂停赎回 。同 时， 如本 基金 单 个基 金份 额持 有 人在 单
个开 放日 申请 赎 回基 金 份额 超 过基 金 总份 额 （包 括信 诚沪 深300 份额 、信 诚 沪深300A 份额 、 信诚
沪深300B 份额） 一定 比例 以上 的， 基金 管 理人 可以 对其 采 取延 期办 理赎 回 申请 的措 施。 详 细 规则
可见《 招募说 明书 》 的 “ 第九部分 信诚 沪深300 份额 的申 购与 赎回 ” 中“ 九、 巨额 赎回 的 情形 及
处理方式 ”的 内容。 
4 、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金可能实施备用的 流动性风险管理 工具，以更好地 应对流动性风 险。基金管理人 经与基
金托管人协商，在确保 投资者得到公平对 待的前提下，可 依照法律法规及 基金合同的约定 ，综合
运用各类流动性风险管 理工具，对赎回申 请等进行适度调 整，作为特定情 形下基金管理人 流动性
风险 管理 的辅 助措 施， 包 括但 不 限于 ：1 ）延 期 办理 巨 额赎 回申 请；2 ）暂 停 接受 赎回 申请 ；3）
延缓支付赎回款项 ；4） 收取 短期 赎回 费 ；5）暂 停基 金 估值 等； 对于 各类 流动 性风 险管 理 工具 的信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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使用，基金管理人将依 照严格审批、审慎 决策的原则，及 时有效地对风险 进行监测和评估 ，使用
前经过内部审批程序并 与基金托管人协商 一致。在实际运 用各类流动性风 险管理工具时， 投资者
的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相 应影响，基金管 理人将严格依照 法律法规及基金 合同的
约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 
5.指数投资的特有风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 标 的 指数 为 沪深300 指数 ，在 基 金的 投 资运 作 过程 中 可能
面临指数基金特有的风险： 
（1 ）系统性风险 
本基 金为 跟踪 指 数的 股 票型 基 金， 基 金资 产 主要 投 资于沪深300 指 数的 成 份股及其 备选 成份
股，因此 沪深300 指数 的 市场 表现 将影 响 到基 金业 绩的 表 现， 当 沪深300 指 数出 现收 益变 动 、波 动
提高时，本基金的收益可能会受到影响。 
（2 ）指数复制风险 
本基 金采 用 全复 制 的方 式来 复 制沪深300 指数 ，能 否 有效 地 复制 指 数并 将 跟踪 误 差控 制 在可
接受范围内，对本基金 的收益将产生影响 。当复制方法由 于市场条件受到 限制或者替代股 的选择
存在错误时，本基金的收益可能会受到影响。 
（3 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 
标的指数并不能完全代 表整个 股票 市场 ，标 的指 数的 回 报率 与整 个股 票市 场的 回报 率 可能 存
在偏离。 
（4 ）标的指数变更风险 
根据基金合同的规定， 因标的指数的编 制与发布等原因 ，导致原标的 指数不宜继续作 为本基
金的投资标的指数及业 绩比较基准，本基 金可能变更标的 指数，基金的投 资组合将随之调 整，基
金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
6．投资于股指期货可能引致的特定风险 
除投资于一般金融工具 所普遍面临的市 场风险、流动性 风险等，在股 指期货的投资过 程中，
基金资产将可能面临如下特定风险。 
（1 ）基差风险 
基金资产可能因 为所 持 有股 指 期货 合约 与标 的指 数价 格 波动 方向 不一 致 而承 受基 差风 险。 因
存在基差风险， 在进 行 股指 期货 合约 展期 的过 程中 ，基 金 资产 可能 因股 指 期货 合约 之间 价 差的 异
常变动而遭受展期风险。 
（2 ）盯市结算风险 
股 指 期货 采取 保证 金交 易制 度， 保证 金账 户实 行当 日无 负债 结算 制 度， 对资 金管 理要 求 较
高。如出现极端行情， 市场持续向不利方 向波动导致期货 保证金不足，又 未能在规定的时 间内补信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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足，按规定期货保证金账户将被强制平仓，从而导致超出预期的损失。 
7.分级结构运作的特有风险 
本基金为分级基金，信 诚 沪深300 A份 额和 信诚沪深300 B份额 的运 作有 别于 普通 的开 放式 基
金和封闭式基金，投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险： 
（1 ）上市交易的风险 
本基金在基金合同生效 后，信诚 沪深300 A份额和信诚 沪深300 B份额 在 深圳 证券 交易 所挂 牌
上市交易。由于上市期 间可能因信息披露 导致基金停牌， 投资人在停牌期 间不能买卖基金 ，产生
风险；同时，可能因上 市后交易对手不足 导致基金流动性 风险；另外，当 基金份额持有人 将份额
转向场外交易后导致场 内的基金份额或持 有人数不满足上 市条件时，本基 金存在暂停上市 或终止
上市的可能。 
（2 ）杠杆机制风险 
本基金为跟踪指数的股 票型基 金， 具有 较高 风险 、较 高 预期 收益 的特 征， 其预 期风 险 和预 期
收益高于货币市场基金 、债券型基金和混 合型基金。从本 基金所分离的两 类基金份额来看 ，信诚
沪深300 A份额 具有 低风 险、 收益 相对 稳 定的 特征 ；信 诚 沪深300 B份额 具 有高 风险 、高 预 期收 益
的特征。 
由于信诚 沪深300 B份额 内含 杠杆 机制 的设 计， 信诚沪深300 B份额 的净 值变 动幅 度将 大于 信
诚沪深300 份额 和 信诚沪深300 A 份额 的 净值 变 动幅 度， 即信 诚 沪深300 B份额 的净 值 波动 性 将高
于其他两类基金份额。 
（3 ）折/溢价交易风险 
信诚 沪深300 A份额 和信 诚沪深300 B 份 额上 市交 易后 ， 由于 受市 场供 求 关系 的影 响， 基金 份
额的 交易 价格 与基 金份 额 净值 可 能发 生 偏离 而出 现折/ 溢价 交 易风 险 。尽 管 份额 配对 转换 机 制有
助于将折/溢价 交易 风险 降低 至 较低 水 平， 但 信诚沪深300 A 份额 和 信诚沪深300 B份 额的 某 一级
份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此 外，由于份额配 对转换机制的影 响，信诚 沪深300 A份额
和信诚 沪深300 B份额的交易价格可能会相互影响。 
（4 ）风险收益特征变化风险 
根据本基金份额折算的 设计，本基金将 进行定期份额折 算 和 不定期份额 折算 。在 实施 基金 份
额折 算后 ，信 诚 沪深300 A份额 持有 人 或信 诚 沪深300 B 份额 持 有人 将 会获 得 一定 比 例的沪深300
份额的场内份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 
当信诚 沪深300 A份额 和信 诚沪深300 B 份额 终止 运作 后， 信诚 沪深300 A份额和信诚 沪深300 
B份额将全部转换成信 诚 沪深300份额 的场 内份 额， 基金 份 额持 有人 所持 有 的基 金份 额也 将 面临 风
险收益特征出现变化的风险。 
（5 ）份额转换的风险 
在实施基金份额折算后 ，信诚 沪深300 A份额和信诚沪深300 B份额 的净 值增 长将 全部 折算 成
信诚 沪深300 份额 的场 内 份额 ； 当信 诚 沪深300 A份额 和 信诚沪深300 B 份额 终 止运 作 后， 信 诚 沪
深300 A 份 额和 信 诚沪深300 B份 额将 全 部转 换 成信 诚沪深300份 额的 场 内份 额 。由 于 在二 级 市场信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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可以做交易的证券公司 并不全部具备中国 证券监督管理委 员会颁发的基金 代销资格，而只 有具备
基金代销资格的证券公 司才可以办理投资 人赎回基金份额 的业务。因此， 基金份额持有人 可能面
临 会 员 单位 不 具备 基 金 代销 业 务资 格 而导 致 的不 能 直接 赎 回信 诚 沪深300 份 额的 场 内份 额 的 风
险。 此风 险需 要 引起 投资 者注 意 ，投 资 人可 以 选择 在 份额 折 算前 将 信诚 沪深300 A份 额或 信 诚 沪
深300 B 份额卖出，或者 将新增的信诚沪深300 份额 的场 内 份额 通过 转托 管 业务 转入 具有 基 金代 销
资格的证券公司后赎回基金份额。 
8.其他风险 
（1 ）技术风险 
当计算机、通讯系统、 交易网络等技术 保障系统或信息 网络支持出现 异常情况，可能 导致基
金日常的申购赎回无法 按正常时限完成、 注册登记系统瘫 痪、核算系统无 法按正常时限显 示产生
净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 
（2 ）大额申购/ 赎回风险 
本基金是开放式基金， 基金规模将随着 投资人对基金单 位的申购与赎 回而不断变化， 若是由
于投资人的连续大量申 购而导致基金管理 人在短期内被迫 持有大量现金； 或由 于投 资人 的 连续 大
量赎回而导致基金管理 人被迫抛售所持有 的证券以应付基 金赎回的现金需 要，则可能使基 金资产
净值受到不利影响。 
（3 ）顺延或暂停赎回风险 
因 为 市场 剧烈 波动 或其 他原 因而 连续 出现 巨额 赎回 ，并 导致 基金 管 理人 的现 金支 付出 现 困
难，基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 
（4 ）其他风险 
战争、自然灾害等不可 抗力可能导致基 金资产有遭受损 失的风险，以 及证券市场、基 金管理
人及基金代销机构可能 因不可抗力无法正 常工作，从而产 生影响基金的申 购和赎回按正常 时限完
成的风险。 
二、声明 
本基金由基金 管理 人依 照《 基金 法》 、 基金 合同 和其 他 有关 法律 法规 规定 募集 ，并 经 中国 证
监会核准。中国证监会 对本基金募集的核 准，并不表明其 对本基金的价值 和收益做出实质 性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场 ，基金份额净值 会因为证券市场 波动等因素产 生波动，投资人 在投资
本基金前，需充分了解 本基金的产品特性 ，并承担基金投 资中出现的各类 风险，包括：因 政治、
经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特有 的非 系统 性风
险，由于基金投资人连 续大量赎回基金产 生的流动性风险 ，基金管理人在 基金管理实 施过 程中 产
生的 基金 管理 风险 ，本 基 金的 指 数投 资 风险 、杠 杆机 制 风险 、 折/溢 价交 易 风险 、以 及份 额 配对
转换及基金份额折算等 业务办理过程中的 特定风险等。投 资人在进行投资 决策前，请仔细 阅读本
基金的《招募说明书》及《基金合同》。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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基金管理人建议投资人 根据自身的风险 收益偏好，选择 适合自己的基 金产品，并且中 长期持
有。 
本基金未经任何一级政 府、机构及部门 担保。基金投资 人自愿投资于 本基金，须自行 承担投
资风险。 
除基金管理人直接办理 本基金的销售外 ，本基金还通过 基金代销机构 代理销售，但是 ，基金
资产并不是代销机构的 存款或负债，也没 有经 基金 代销 机 构担 保收 益， 代 销机 构并 不能 保 证其 收
益或本金安全。 
 
第二十 四部分


 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产清 算 
一、 基金 合同 的 变更 
1.基金合同 变更 内容 对 基金 合同 当事 人 权利 、义 务产 生 重大 影响 的， 应召 开基 金份 额 持有 人
大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
(1) 转换基金运作方式； 
(2) 变更基金类别； 
(3) 变更 基 金投 资 目标 、 投资 范 围或投资 策略 （法 律 法规 、 中国 证 监会 和 基金 合 同另 有 规定
的除外） ； 
(4) 变更基金份额持有人大会程序； 
(5) 更换基金管理人 、 基金托管人； 
(6) 提高 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 报 酬标 准 。但 根 据 适用 的相关 规定 提 高该 等 报酬 标 准的
除外 ； 
(7) 本基金与其他基金的合并 ； 
(8) 终止信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的运作； 
(9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
(10) 法律法规 、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可 不经基金份额持 有人大会决议， 由基金管理人 和基金托管人同 意变更
后公布，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2) 在法律法规和 基金 合 同 规定 的范 围 内调 整信 诚沪 深300 份额的 申购 费 率、 收费 方式 或调 低
赎回费率； 
(3) 因相应的法律法规发生变动 必须对 基金合同进行 修改 ； 
(4) 对基金合同的 修改 不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6) 按照法律法规或 基金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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2.关于变更 基金合同 的 基金 份额 持有 人 大会 决议 应报 中 国证 监会 核准 或备 案， 并于 中 国证 监
会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起2日 内在至少一种指定 媒介 公告。 
二、 基金 合同 的 终止 
有下列情形之一的， 基金合同 经中国证监会核 准后将终止： 
1.基金份额持有人大会决定终止的； 
2. 基金 管 理人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 ， 不能 继续 担任 基 金管 理 人的 职 务， 而 在6个 月内
无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3. 基金 托 管人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 ， 不能 继续 担任 基 金托 管 人的 职 务， 而 在6个 月内
无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4.中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1.基金财产清算组 
(1) 基金 合 同终 止 之日 起30 个工 作日 内 ，成 立 基金 财 产清 算 组， 基 金财 产 清算 组 在中 国 证监
会的监督下进行基金清算。 
(2) 基金 财 产清 算 组成 员 由基 金 管理 人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证 券相 关 业务 资 格的 注 册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
(3) 基金 财 产清 算 组负 责 基金 财 产的 保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分 配。 基 金财 产 清算 组 可以
依法进行必要的民事活动。 
2.基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按 法律法规和 基金 合同 的有 关规 定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清 算
程序主要包括： 
(1) 基金合同终止后，发布基金 财产 清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理和确认； 
(4) 对基金财 产进行估价和变现； 
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所出具法律意见书； 
(7) 将基金财产清算结果报告中国证监会； 
(8) 参加与基金 财产 有关的民事诉讼 或仲裁； 
(9) 公布基金财产清算结果； 
(10) 对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 
清算费用是指基金财产 清算组在进行基 金财产清算过程 中发生的所有 合理费用，清算 费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 根据基金合同终止 日信诚沪深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 各自 的
基金 份额 净值 分 别计 算 信诚 沪 深300份 额、 信 诚沪 深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 三类 份 额各
自的 应计 分配 比 例， 在 此基 础 上， 在 信诚 沪 深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份
额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3)项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国 证监 会 核准 ， 在本 基 金的 信 诚沪 深300 份额 、信
诚沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B份额 终 止运 作后 ，如 果 本基 金进 行基 金 财产 清算 ，则 依 据基 金
财产清算的分配方案， 将基金财产清算后 的全部剩余资产 扣除基金财产清 算费用、交纳所 欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
5.基金财产清算的公告 
基金 财产 清算 公 告于 基 金合 同 终止 并 报中 国 证监 会备 案后5 个工 作 日内 由 基金 财 产清 算 组公
告；清算过程中的有关 重大事项须及时公 告；基金财产清 算结果经会计师 事务所审计，律 师事务
所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关 文件由基金托管人保存15 年以上。 
 
第二十 五部分


 基金 合同 的内 容摘 要 
一、 基金 份额 持 有人 、基 金管 理人 和基 金托 管人 的权 利、 义务 
( 一)基金份额持有人的权利 
1.分享基金财产收益； 
2.参与分配清算后的剩余基金财产； 
3.依法 转让 其持 有的 信 诚沪 深300 A 份 额与 信诚 沪深300 B 份额，依法 申 请赎 回其 持有 的 信诚
沪深300 份额； 
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5. 出 席或 者委 派代 表出 席基 金份 额持 有人 大会 ，对 基金 份额 持有 人 大会 审议 事项 行使 表 决
权； 
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7.监督基金管 理人的投资运作； 
8.对基金管理人、基金 托管人、基金份 额发售机构损害 其合法权益的 行为依法提起诉 讼 或仲
裁； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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9.法律法规和基金合同规定的 其他权利。 
基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有同等的合法权益。 
( 二)基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1.遵守法律法规、 基金合同 及其他有关规定 ； 
2.提供基金管理人和监管机构要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保证其真实性； 
3.交纳基金认购、申购款项及 法律法规和基金合同所 规定的费用； 
4.在持有的基 金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
5.不从事任何有损基金及 其他 基金份额持有人合法权益的活动； 
6.执行生效的基金份额持有人大会 决议 ； 
7.返还在基金交易过程 中因任何原因， 自基金管理人及 基金管理人的 代理人、基金托 管人、
代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
8.法律法规和基金合同规定的其他义务。 
( 三)基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1. 自 基金合同 生效之日起，依照有关法律法规和 基金合同 的规定独立运用 基金 财产 ； 
2.依照基金合同获得基金管理 费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
3.发售基金份额； 
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
5.在符合有关法律法规 的前提下，制订 和调整有关基金 认购、申购、 赎回、转换、非 交易过
户、转托管等业务的规 则，在法律法规和 基金合同 规定 的 范围 内决 定和 调 整基 金的 除调 高 托管 费
率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式； 
6.根据基金合同 及有 关 规定 监督 基金 托 管人 ， 对于 基金 托管 人违 反了 基金合同 或有 关 法律 法
规规定的行为，对基金 财产、其他当事人 的利益造成重大 损失的情形 ， 应 及时 呈报 中国 证 监会 ，
并采取必要措施 保护基金及相关当事人的利益； 
7.在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理信诚沪深300 份额申购和赎回申请； 
8.在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
9.自行担任或选择、更 换注册登记机构 ，获取基金份额 持有人名册， 并对注册登记机 构的代
理行为进行必要的监督和检查； 
10. 选择 、 更换 代 销机 构 ，并 依 据基 金 销售 服 务代 理 协议 和 有关 法 律法 规 ，对 其 行为 进 行必
要的监督和检查； 
11. 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
12. 在基金托管人更换时， 提名新的基金托管人； 
13. 依法召集基金份额持有人大会； 
14. 法律法规 和基金合同 规定的其他权利 。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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( 四)基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1.依法募集基金，办理 或者委托经中国 证监会认定的其 他机构代为办 理基金份额的发 售、申
购、赎回和登记事宜； 
2.办理基金备案手续； 
3.自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 
4.配备足够的具有专业 资格的人员进行 基金投资分析、 决策，以专业 化的经营方式管 理和运
作基金财产； 
5.建立健全内部风险控 制、监察与稽核 、财务管理及人 事管理等 制度 ，确保 所管 理的 基金 财
产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6.除依据《基金法》、 基金合同及其他 有关规定外，不 得为自己及任 何第三人谋取利 益，不
得委托第三人运作基金财产； 
7.依法接受基金托管人的监督； 
8. 计算 并 公告 基 金资 产 净值 、 信诚 沪 深300 份额 、 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额
的基金份额净值、信诚 沪深300 A 份额 与 信诚 沪深300 B 份 额终 止运 作后 的 份额 转换 比例 和 信诚 沪
深300 份额的申购、赎回价格； 
9.采取适当合理的措施 使计算基金份额 认购、申购 、赎 回和 注销价格 的方 法符 合基 金 合同 等
法律文件的规定； 
10. 按规定受理 信诚沪深300份额的 申购和赎回申请，及时、足额支付 赎回款项 ； 
11. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12. 编制中期和年度基金报告； 
13. 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
14. 保守 基 金商 业 秘密 ， 不得 泄 露基 金 投资 计 划、 投 资意 向 等 ， 除 《基 金 法》 、 基金 合 同及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 
16. 依 据 《 基金 法 》、 基 金 合同 及 其 他有 关 规定 召 集 基金 份 额持 有 人 大会 或 配 合基 金 托 管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17. 依据 《 基金 法 》 等的 规定 保 存基 金 财产 管 理业 务 活动 的 记录 、 账册 、 报表 和 其他 相 关资
料； 
18. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
19. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20. 因违 反 基金 合 同导 致 基金 财 产的 损 失或 损 害基 金 份额 持 有人 合 法权 益 ，应 当 承担 赔 偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21. 基金 托 管人 违 反基 金 合同 造 成基 金 财产 损 失时 ， 应为 基 金份 额 持有 人 利益 向 基金 托 管人
追偿； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23. 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或者 被 依 法宣 告 破产 时 ， 及时 报 告中 国 证 监会 并 通 知基 金 托 管
人； 
24. 执行生效的基金份额持有人大会决议； 
25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
26. 依照 法 律法 规 为基 金 的利 益 对被 投 资公 司 行使 股 东权 利 ，为 基 金的 利 益行 使 因基 金 财产
投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； 
27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 
( 五)基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1.依基金合同约定 获得基金托管费 以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ； 
2.监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3. 自 基金合同 生效之日起， 依法保管基金资产； 
4.在基金管理人更换时，提名 新任 基金管理人； 
5. 根 据 基金合同 及有 关 规定 监督 基金 管 理人 ， 对于 基金 管理 人违反 基 金合 同或有关 法 律法 规
规定 的行为， 对基 金资 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大 损 失的 情形 ，应 及 时呈 报中 国证 监 会， 并
采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 
6.依法召集基金 份额持有人大会； 
7.按规定取得基金份额持有人名册资料； 
8.法律法规 和基金合同 规定的其他权利。 
( 六)基金托管人的义务 
根据《基 金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1.安全保管基金财产； 
2.设立专门的基金托管 部，具有符合要 求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟悉基金 托管业
务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 
4.除依据《基金法》、 基金合同及其他 有关规定外，不 得为自己及任 何第三人谋取利 益，不
得委托第三人托管基金财产； 
5.保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7.保守基金商业秘密 ， 除《 基金 法》 、 基金 合同 及其 他 有关 规定 另有 规定 外， 在基 金 信息 公
开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8.对基金财务会计报告 、中期和年度基 金报告出具意见 ，说明基金管 理人在各重要方 面的运
作是否严格按照基金合 同的规定进行；如 果基金管理人有 未执行基金合同 规定的行为，还 应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
10. 按照基金合同的约定，根据 基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
11. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12. 复核 、 审查 基 金管 理 人计 算 的基 金 资产 净值 、 信诚 沪 深300 份 额、 信 诚沪 深300 A 份 额与
信诚沪深300 B 份 额的 基 金份 额 净值 、 信诚 沪 深300 A 份 额与 信 诚沪 深300 B 份 额终 止 运作 后 的份
额转换比例和信诚沪深300 份额的申购、赎回价格； 
13. 按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14. 按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15. 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项 ； 
16. 按照 规 定召 集 基金 份 额持 有 人大 会 或配 合 基金 份 额持 有 人依 法 自行 召 集基 金 份额 持 有人
大会； 
17. 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19. 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
20. 面临 解 散、 依 法被 撤 销或 者 被依 法 宣告 破 产时 ， 及时 报 告中 国 证监 会 和银 行 业监 督 管理
机构，并通知基金管理人； 
21. 执行生效的基金份额持有人大会决议； 
22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的 活动； 
23. 建立并保存基金份额持有人名册； 
24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的 其他义务。 
( 七) 基 金合 同 当事 各 方的 权 利义 务 以基 金合 同为 依 据， 不 因基 金 财产 账 户名 称 变更 而 有所
改变。 
二、 基金 份额 持 有人 大会 召集、议事及表决的程 序和规则 
本基金 基金份额持有人大会 不设立日常机构。 
 (一)基 金份 额 持有 人 大会 由 基金 份 额持 有人 组成 ， 基金 份 额持 有 人的 授 权代 表 在授 权 范围
内有权代表基金份额持 有人在基金份额持 有人大会中行使 权利 。 基金 份额 持有 人大 会的 审 议事 项
应分 别由 信诚 沪 深300 份 额、 信 诚沪 深300 A 份 额、 信诚 沪深300 B 份额 的基 金 份额 持 有人 独 立进
行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 
( 二)召开事由 
1.当出现或需要决定下 列事由之一的， 经基金管理人 、 基金托管人 、 单独 或合 计持 有 信诚 沪
深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 各 自基 金 份额10% 以上( 含10%， 下同) 的基
金份额持有人(以基 金管 理人 收到 提议 当 日的 基金 份额 计 算， 下同)提议 时 ，应 当召 开基 金 份额 持
有人大会： 
(1) 终止 基金合同； 
(2) 转换基金运作方式； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(3) 变更基金类别； 
(4) 变更 基 金投 资 目标 、 投资 范 围或投资 策略 （法 律 法规 、 中国 证 监会 和 基金 合 同另 有 规定
的除外） ； 
(5) 变更基金份额持有人大会程序； 
(6) 更换基金管理人 、 基金托管人； 
(7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ， 但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ； 
(8) 本基金与其他基金的合并 ； 
(9) 终止信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的运作； 
(10) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
(11) 法律法规 、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2.出现以下情形之一的 ，可由基金管理 人和基金托管人 协商后修改 基 金合 同或 其他 相 关法律
文件 ，不需召开基金份额持有人大会： 
(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2) 在法律法规和 基金 合 同 规定 的范 围 内调 整信 诚沪 深300 份额 的申 购费 率、 收费 方式 或调 低
赎回费率； 
(3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4) 对基金合同的修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 
(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6) 按照法律法规或 基金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
( 三)召集人和召集方式 
1.除法律法规或 基金 合 同 另有约定外 ， 基金 份额 持有 人 大会 由基 金管 理人 召集 。基 金 管理 人
未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2.基金托管人认为有必 要召开基金份额 持有人大会的， 应当向基金管 理人提出书面提 议。基
金管理人应当自收到书 面提议之日起10 日 内决 定是 否召 集 ，并 书面 告知 基 金托 管人 。基 金 管理 人
决定召集的，应当自出 具书面决定之日起60日内 召开 ；基 金管 理人 决定 不 召集 ，基 金托 管 人仍 认
为有必要召开的，应当自行召集 。 
3. 单独 或 合计 持 有信 诚 沪深300 份额 、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 各自 基 金份
额10% 以上 的基 金 份额 持有 人 就同 一事 项 认为 有 必要 召 开基 金 份额 持 有人 大会 的， 应 当向 基 金管
理人提出书面提议。基 金管理人应当自收 到书面提议之日 起10日内 决定 是 否召 集， 并书 面 告知 提
出提议的基金份额持有 人代表和基金托管 人。基金管理人 决定召集的，应 当自出具书面决 定之日
起60 日内召开；基金管 理人决定不召集 ， 单独 或合 计持 有信 诚沪 深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额
与信诚沪深300 B 份额 各 自基 金份 额10% 以 上的 基金 份额 持 有人 仍认 为有 必 要召 开的 ，应 当 向基 金
托管人提出书面提议。 基金托管人应当自 收到书面提议之 日起10 日内 决定 是否 召集 ，并 书 面告 知
提出提议的基金份额持 有人代表和基金管 理人；基金托管 人决定召集的， 应当自出具书面 决定之
日起60日内召开 。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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4. 单独 或 合计 持 有信 诚 沪深300 份额 、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 各自 基 金份
额10% 以上 的基 金 份额 持有 人 就同 一事 项 要求 召 开基 金 份额 持 有人 大 会 ，而基 金管 理 人、 基 金托
管人 都不 召集 的 ， 单独 或合 计 持有 信 诚沪 深300 份额 、 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额
各自 基金 份额10% 以上 的基 金份 额 持有 人 有权 自 行召 集 基金 份 额持 有 人大 会， 但应 当 至少 提 前30
日向中国证监会备案。 
5. 基 金份 额持 有人 依法 自行 召集 基金 份额 持有 人大 会的 ，基 金管 理 人、 基金 托管 人应 当 配
合，不得阻碍、干扰。 
( 四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集 人(以下 简称 “召 集人 ”) 负责 选择 确定 开会 时间 、地 点、
方式和权益登记日。 召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30 日 在指 定媒介 公
告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： 
(1) 会议召开的时间、地点和出席方式； 
(2) 会议拟审议的主要事项； 
(3) 会议形式； 
(4) 议事程序； 
(5) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
(6) 代理投 票的 授权 委托 书的 内容 要求( 包括 但不 限于 代 理人 身份 、代 理权 限和 代理 有 效期 限
等) 、送达时间和地点； 
(7) 表决方式； 
(8) 会务常设联系人姓名、电话； 
(9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
(10) 召集人需要通知的其他事项。 
2.采用通讯方式开会并 进行表决的情况 下，由召集人决 定通讯方式和 书面表决方式， 并在会
议通知中说明本次基金 份额持有人大会所 采取的具体通讯 方式、委托的公 证机关及其联系 方式和
联系人、书面表决意见 寄交的截止时间和 收取方式。在法 律法规和监管机 关允许的情况下 ，表决
方式亦可采用网上表决、电话表 决等其他表决方式。 
3.如召集人为基金管理 人，还应另行书 面通知基金托管 人到指定地点 对书面表决意见 的计票
进行监督；如召集人为 基金托管人，则应 另行书面通知基 金管理人到指定 地点对书面表决 意见的
计票进行监督；如召集 人为基金份额持有 人，则应另行书 面通知基金管理 人和基金托管人 到指定
地点对书面表决意见的 计票进行监督 。基 金管 理人 或基 金 托管 人经 有效 通 知而 拒不 派代 表 对书 面
表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果 。 
( 五)基金份额持有人出席会议的方式 
1.会议方式 
(1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开 会。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(2) 现场 开 会由 基 金份 额 持有 人 本人 出 席或 通 过授 权 委托 书 委派 其 代理 人 出席 ， 现场 开 会时
基金管理人和基金托管 人的授权代表应当 出席 ，如基金 管 理人 或 基金 托管 人拒不派代表出席 的，
不影响表决效力。 
(3) 通讯 方 式开 会 指 基金 份额 持 有人 将 其对 表 决事 项 的投 票 以召 集 人通 知 的非 现 场方 式 在表
决截止日以前提交至召 集人指定的地址或 系统。 通讯 方式 开会 应 按照 基金 合同 的 相关 规定 以召 集
人通知的非现场方式进行表决。 
(4) 会议 的 召开 方 式由 召 集人 确 定 ，但 更换 基 金管 理 人和 基 金托 管 人必 须 以现 场 开会 方 式召
开。 
2.召开基金份额持有人大会的条件 
(1) 现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场 会议方可举行 ： 
1) 对到 会 者在 权 益登 记 日持 有 基金 份 额的 统 计显 示 ， 全部 有效 凭 证所 对 应 的 信 诚沪 深300 份
额、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 应占 权益 登记 日 各自 基 金份 额 的50%以上( 含50% ，
下同) ； 
2)到会的基金份额持有 人身份证明及持 有基金份额的凭 证、代理人身 份证明、委托人 持有基
金份额的凭证及授权委 托代理手续完备， 到会者出具的相 关文件符合有关 法律法规和基金 合同及
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的 注册 登记资料相符。 
(2) 通讯开会方式 
在同时符合以下条件时， 通讯会议方可举行 ： 
1)召集人按 基金合同 规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； 
2) 召集 人 按基 金 合同 规定 通知 基 金托 管 人或/ 和基 金 管理 人(分别 或共 同称 为“ 监 督人 ”)到
指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3)召集人在监督人和公 证机关的监督下 按照会议通知规 定的方式收取 和统计基金份额 持有人
的书面表决意见，如基金 管理人 或 基金托管人 经有效通知拒不到场监督的，不影响表决效力； 
4)本人直接出具书面意 见和授权他人代 表出具书面意见 的基金份额持 有人 所代表的 信 诚沪 深
300 份额、信诚 沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额 占权益登记日 各自 基金份额的50% 以上 ； 
5)直接出具书面意见的 基金份额持有人 或受托代表他人 出具书面意见 的代理人提交的 持有基
金份额的凭证、授权委 托书等文件符合法 律法规、基金合 同和会议通知的 规定，并与注册 登记机
构记录相符。 
( 六)议事内容与程序 
1.议事内容及提案权 
(1) 议事内容为 基金合同 规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 
(2) 基金 管 理人 、 基金 托 管人 、 单独 或 合并 持有 权 益登 记 日信 诚 沪深300 份额 、 信诚 沪 深300 
A份额 与 信诚 沪 深300 B 份 额各 自 基金 份 额10%以 上的 基 金份 额 持有 人 可以 在大 会召 集 人发 出 会议
通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 
关联性。大会召集人对 于基金份额持有 人提案涉及事项 与基金有直接 关系，并且不超 出法律
法规和基金合同规定的 基金份额持有人大 会职权范围的， 应提交大会审议 ；对于不符合上 述要求
的，不提交基金份额持 有人大会审议。如 果召集人决定不 将基金份额持有 人提案提交大会 表决，
应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集 人可 以对 基金 份额 持 有人 的提 案涉 及 的程 序性 问题 做出 决定 。如 将 其提 案
进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同 意；原提案人不 同意变更的，大 会主持人可以就 程序性
问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4) 单独或合并持有权 益登记日信诚沪 深300 份额 、信 诚沪 深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额
各自基金份额10 ％以 上 的基 金份 额持 有人 提交 基金 份额 持 有人 大会 审议 表 决的 提案 ，基 金 管理 人
或基金托管人提交基金 份额持有人大会审 议表决的提案， 未获基金份额持 有人大会审议通 过，就
同一 提案 再次 提请 基金 份 额持 有 人大 会 审议 ，其 时间 间 隔不 少 于6个 月。 法 律法 规另 有规 定 的除
外。 
(5) 基金 份 额持 有 人大 会 的召 集 人发 出 召 开 会 议的 通 知后 ， 如果 需 要对 原 有提 案 进行 修 改，
应当在基金份额持有人 大会召开前30日及 时 公告 。否 则， 会议 的召 开日 期 应当 顺延 并保 证 至少 与
公告日期有30日的间隔期。 
2.议事程序 
(1) 现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持 人按照规定程序 宣布会议议事 程序及注意事项 ，确定
和公布监票人，然后由 大会主持人宣读提 案，经讨论后进 行表决，经合法 执业的律师见证 后形成
大会决议。 
大会由 召集 人授 权代 表 主持 。基 金管 理 人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未 能主 持大 会的 情 况下 ，
由基金托管人授权代表 主持；如果基金管 理人和基金托管 人授权代表均未 能主持大会，则 由出席
大会的 信 诚沪 深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚沪 深300 B 份额 各 自 基金 份额 持 有人 和 代理
人以所代表的基金份额50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 
召集人应当制作出席会 议人员的签名册 。签名册载明参 加会议人员姓名(或单位名称) 、身份
证号码、持有或代表有表决权的基金份额 数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 
(2) 通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式 下 ，首 先由 召集 人提 前30日公 布 提案 ，在 所通 知的 表决 截止 日 期后 第
2个工 作 日在 公证 机关 及 监督 人 的监 督 下由 召集 人统 计 全部 有 效表 决 并形 成 决议 。如 监督 人 经通
知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。 
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
( 七)决议形成的条件 、表决方式、程序 
1. 信诚 沪 深300份 额、 信 诚沪 深300 A 份 额与 信诚 沪 深300 B 份额 的 基金 份 额持 有 人所 持 每一
基金份额在其对应的份额级别内享有平等的表决权。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
(1) 一般决议 
一般决 议 须经 出 席会 议 的信 诚 沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 的基
金份 额持 有人( 或其 代理 人)各 自所 持 信诚 沪 深300 份 额、 信 诚沪 深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份
额表决权的50%以上 通过 方为 有效 ，除 下 列(2) 所规 定的 须 以特 别决 议通 过 事项 以外 的其 他 事项 均
以一般决议的方式通过； 
(2) 特别决议 
特别 决议 须经 出 席会 议 的 信诚 沪深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 的 基
金份 额持 有人( 或其代理 人)各自 所持 信诚 沪 深300 份 额、 信 诚沪 深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份
额表决权 的三分之二以上(含三分之二) 通过方 为有 效； 涉及 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托 管人 、
转换基金运作方式 、终 止信 诚沪 深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额 的运 作 、终 止基 金合 同 必须 以
特别决议通过方为有效。 
3.基金份额持有人大会 决定的事项，应 当 在五日内 依法 报中 国证 监会 核准 或者 备案 ， 并予 以
公告。 
4.采取通讯方式进行表 决时，除非在计 票时有充分的相 反证据证明， 否则表面符合法 律法规
和会议通知规定的书面 表决意见即视为有 效的表决，表决 意见模糊不清或 相互矛盾的视为 弃权表
决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6. 基 金份 额持 有人 大会 的各 项提 案或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题 应当 分开 审议 、逐 项 表
决。 
( 八)计票 
1.现场开会 
(1) 如基 金 份额 持 有人 大 会由 基 金管 理 人或 基 金托 管 人召 集 ，则 基 金份 额 持有 人 大会 的 主持
人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基 金份额持有人和 代理人中推举两 名基金份额持有 人代表
与大会召集人授权的一 名监督员共同担任 监票人；如大会 由基金份额持有 人自行召集，基 金份额
持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣 布在出席会议的 基金份额持有人 和代理人中推举 两名基
金份额持有 人代 表与 基 金管 理人 、基 金托 管人 授权 的一 名 监督 员共 同担 任 监票 人； 但如 果 基金 管
理人和基金托管人的授 权代表未出席，则 大会主持人可自 行选举三名基金 份额持有人代表 担任监
票人。 
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。 
(3) 如大 会 主持 人 对于 提 交的 表 决结 果 有异 议 ，可 以 对投 票 数进 行 重新 清 点； 如 大会 主 持人
未进行重新清点，而出 席大会的基金份额 持有人或代理人 对大会主持人宣 布的表决结果有 异议，
其有 权 在宣 布表 决结 果后 立即 要求 重新 清点 ，大 会主 持人 应当 立即 重新 清点 并公 布重 新清 点结
果。重新清点仅 限一次。 
2.通讯方式开会 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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在通讯方式开会的情况 下，计票方式为 ：由大会召集人 授权的两名监 票人在监督人派 出的授
权代表的监督下进行计 票，并由公证机关 对其计票过程予 以公证；如监督 人经通知但拒绝 到场监
督，则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
( 九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
1.基金份额持有人大会 通过的一般决议 和特别决议， 召 集人 应当 自通 过之 日起 五日 内 报中 国
证监会备案。 基金份额持有人大会决定的事项自 表决通过 之日起生效。 
2.生效的基金份额持有 人大 会决 议对 全 体基 金份 额持 有 人、 基金 管理 人、 基金 托管 人 均有 约
束力。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决 议。 
3. 基金 份 额持 有 人大 会 决议 应 自生 效 之日 起2 日内 在 指定媒介 公告 。如 果 采用 通 讯方 式 进行
表决，在公告基金份额 持有人大会决议时 ，必须将公证书 全文、公证机构 、公证员姓名等 一同公
告。 
( 十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
三、基金合同 解 除和 终止 的事 由、 程序 
( 一)基金合同的变更 
1.基金合同 变更 内容 对 基金 合同 当事 人 权利 、义 务产 生 重大 影响 的， 应召开基 金份 额 持有 人
大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 
(1) 转换基金运作方式； 
(2) 变更基金类别； 
(3) 变更 基 金投 资 目标 、 投资 范 围或投资 策略 （法 律 法规 、 中国 证 监会 和 基金 合 同另 有 规定
的除外） ； 
(4) 变更基金份额持有人大会程序； 
(5) 更换基金管理人 、 基金托管人； 
(6) 提高 基 金管 理 人、 基 金托 管 人的 报 酬标 准 。但 根 据 适用 的相关 规定 提 高该 等 报酬 标 准的
除外 ； 
(7) 本基金与其他基金的合并 ； 
(8) 终止信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的运作； 
(9) 对基金合同当事人权利、义务产生重大 影响的其他事项； 
(10) 法律法规 、 基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可 不经基金份额持 有人大会决议， 由基金管理人 和基金托管人同 意变更
后公布，并报中国证监会备案： 
(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2) 在法律法规和 基金 合 同 规定 的范 围 内调 整信 诚沪 深300 份额 的申 购费 率、 收费 方式 或调 低
赎回费率； 
(3) 因相应的法律法规发生变动 必须对 基金合同进行 修改 ； 
(4) 对基金合同的 修改 不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生变化； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性 不利影响； 
(6) 按照法律法规或 基金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
2.关于变更 基金合同 的 基金 份额 持有 人 大会 决议 应报 中 国证 监会 核准 或备 案， 并于 中 国证 监
会核准或出具无异议意见后生效执行， 并自生效之日起2日 内在至少一种指定 媒介 公告。 
( 二)基金合同 的终止 
有下列情形之一的， 基金合同 经中国证监会核准后将终止： 
1.基金份额持有人大会决定终止的； 
2. 基金 管 理人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 ， 不能 继续 担任 基 金管 理 人的 职 务， 而 在6个 月内
无其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务； 
3. 基金 托 管人 因 解散 、 破产 、 撤销 等 事由 ， 不能 继续 担任 基 金托 管 人的 职 务， 而 在6个 月内
无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4.中国证监会规定的其他情况。 
( 三)基金财产的清算 
1.基金财产清算组 
(1) 基金 合 同终 止 之日 起30 个工 作日 内 ，成 立 基金 财 产清 算 组， 基 金财 产 清算 组 在中 国 证监
会的监督下进行基金清算。 
(2) 基金 财 产清 算 组成 员 由基 金 管理 人 、基 金 托管 人 、具 有 从事 证 券相 关 业务 资 格的 注 册会
计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
(3) 基金 财 产清 算 组负 责 基金 财 产的 保 管、 清 理、 估 价、 变 现和 分 配。 基 金 财产 清算 组 可以
依法进行必要的民事活动。 
2.基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按 法律法规和 基金 合同 的有 关规 定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财 产清 算
程序主要包括： 
(1) 基金合同终止后，发布基金 财产 清算公告； 
(2) 基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3) 对基金财产进行清理和确认； 
(4) 对基金财产进行估价和变现； 
(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6) 聘请律师事务所出具法律意见书； 
(7) 将基金财产清算结果报告中国证监会； 
(8) 参加与基金 财产 有关的民事诉讼 或仲裁； 
(9) 公布基金 财产清算结果； 
(10) 对基金剩余财产进行分配。 
3.清算费用 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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清算费用是指基金财产 清算组在进行基 金财产清算过程 中发生的所有 合理费用，清算 费用由
基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4.基金财产按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算费用； 
(2) 交纳所欠税款； 
(3) 清偿基金债务； 
(4) 根据基金合同终止 日信诚沪深300 份 额、 信诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 各自 的
基金 份额 净值 分 别计 算 信诚 沪 深300份 额、 信 诚沪 深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 三类 份 额各
自的 应计 分配 比 例， 在 此基 础 上， 在 信诚 沪 深300 份额 、信 诚 沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份
额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3)项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 
经基 金份 额持 有 人大 会 决议 通 过， 并 经中 国 证监 会 核准 ， 在本 基 金的 信 诚沪 深300 份额 、信
诚沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 终 止运 作后 ，如 果 本基 金进 行基 金 财产 清算 ，则 依 据基 金
财产清算的分配方案， 将基金财产清算后 的全部剩余资产 扣除基金财产清 算费用、交纳所 欠税款
并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 。 
5.基金财产清算的公告 
基金 财产 清算 公 告于 基 金合 同 终止 并 报中 国 证监 会备 案后5 个工 作 日内 由 基金 财 产清 算 组公
告；清算过程中的有关 重大事项须及时公 告；基金财产清 算结果经会计师 事务所审计，律 师事务
所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 
6.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
四、 争议 解决 方 式 
对于因基金合同的订立 、内容、履行和 解释或与基金合 同有关的争议 ，基金合同当事 人应尽
量通过协商、调解途径 解决。不愿或者不 能通过协商、调 解解决的 ，任 何 一方 均 有权 将争 议提 交
中国 国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 ，按 照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 届时 有效 的仲 裁规 则进 行仲
裁。 仲 裁地 点为 北京 市。 仲裁 裁决 是终 局的 ，对 各方 当事 人均 有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉 方承
担。 
争议处理期间，基金合 同当事人应恪守 各自的职责，继 续忠实、勤勉 、尽责地履行基 金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同 受中国法律管辖。 
五、 基金 合同 存 放地 和投 资人 取得 基金 合同 的方 式 
基金合同可印制成册， 供投资人在基金 管理人、基金托 管人、代销机 构和注册登记机 构办公
场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 
 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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第二十 六部分


 基金 托管 协议 的内 容摘 要 
一、 托管 协议 当 事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称： 中信保诚基金 管理有限公司 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 
邮政编码：200120 
法定代表人：张翔燕 
成立日期：2005 年9月30 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2005]142 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：贰亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销 售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人： 田国立 
成立日期：2004 年09 月17 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存 款；发放短期、 中期、长期贷款 ；办理国内外 结 算； 办理 票据 承兑 与
贴现；发行金融债券； 代理发行、代理兑 付、承销政府债 券；买卖政府债 券、金融债券； 从事同
业拆借；买卖、代理买 卖外汇；从事银行 卡业务；提供信 用证服务及担保 ；代理收付款项 及代理
保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
二、 基金 托管 人 与基 金管 理人 之间 的业 务监 督、 核查 
（一）基金托管人根据 有关法律法规的 规定及基金合同 的约定，对基 金投资范围、投 资对象
进行监督。基金合同明 确约定基金投资风 格或证券选择标 准的，基金管理 人应按照基金托 管人要信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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求的格式提供投资品种 池和交易对手库， 以便 基金 托管 人 运用 相关 技术 系 统， 对基 金实 际 投资 是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基 金投 资于 具 有良 好 流动 性 的金 融 工具 ， 包括 沪 深300指 数的 成 份股 、 备选 成 份股 、 新股
（含首次公开发行和增 发）、债券、债券 回购、权证、股 指期货以及法律 法规或中国证监 会允许
本基金投资的其他金融 工具（但须符合中 国证监会的相关 规定）。本基金 所持有的股票市 值和买
入、 卖出 股指 期 货合 约 价值 ， 合计 （ 轧差 计 算） 占基 金资 产 的比 例 为85% －100% ，其 中投 资 于股
票的资产不低于基金资 产的85% ，投 资于 沪深300 指 数成 份 股和 备选 成份 股 的资 产不 低于 股 票资 产
的90% ；每 个交 易 日日 终在 扣除 股 指期 货 合约 需 缴纳 的 交易 保 证金 后 ，应 当保 持不 低 于基 金 资产
净值5% 的现 金或 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券 ，其 中现 金 不包 括结 算备 付 金、 存出 保证 金 、应 收
申购款等 。 
如法律法规或中国证监 会以后允许基金 投资其他金融工 具，基金管理 人在履行适当程 序后，
可以将其纳入投资范围。 
（二）基金托管人根据 有关法律法规的 规定及基金合同 的约定，对基 金投资、融资比 例进行
监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
(1) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
(2) 本基金进入全国银行间 同业市场进行债券 回购的资金余额 不得超过基金资产 净值的
40％； 
(3) 本基 金 所持 有 的股 票 市值 和 买入 、 卖出 股 指期 货 合约 价 值， 合 计（ 轧 差计 算 ）占 基 金资
产的 比例 为85%－100% ，其 中投 资 于股 票 的资 产 不低 于 基金 资 产的85% ，投 资 于沪 深300 指数 成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% ； 
(4) 本 基 金 投资 于 同一 原 始 权益 人 的 各类 资 产支 持 证 券的 比 例， 不 得 超过 基 金 资产 净 值 的
10％； 
(5) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20 ％； 
(6) 本基 金 持有 的 同一( 指同 一 信用 级 别)资产 支持 证 券的 比 例， 不 得超 过 该资 产 支持 证 券规
模的10％； 
(7) 本基 金 应投 资 于信 用 级别 评 级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产 支持 证 券。 基 金持 有 资产 支 持证
券期 间， 如果 其信 用等 级 下降 、 不再 符 合投 资标 准， 应 在评 级 报告 发 布之 日 起3 个月 内予 以 全部
卖出； 
(8) 基金 财 产参 与 股票 发 行申 购 ，本 基 金所 申 报的 金 额不 超 过本 基 金的 总 资产 ， 本基 金 所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(9) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 
(10) 本 基金 在任 何交 易日 日终 ，持 有 的 买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基 金资 产净 值 的
10% ； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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(11) 本基 金 在任 何 交易 日 日终 ， 持有 的 买入 期 货合 约 价值 与 有价 证 券市 值 之和, 不得 超 过基
金资 产净 值的100% ； 其中 ，有 价证 券指 股票 、债 券（ 不含 到期 日在 一年 以内 的政 府债 券） 、权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
(12) 本基金在任何交易日 日终，持有的 卖出期货合约价 值不得超过基金 持有的股票总 市值的
20% 。 
本基金管理人应当按照 中国金融期货交 易所要求的内容 、格式与时限 向交易所报告所 交易和
持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 
(13) 本基金在任何交易日 内交易（不包 括平仓）的股指 期货合约的成交 金额不得超过 上一交
易日基金资产净值的20%； 
(14) 本基金每个交易日日 终在扣除股指 期货合约需缴纳 的交易保证金后 ，应当保持不 低于基
金资 产 净值5% 的 现金 或到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ，其 中现 金不 包括 结算 备付 金、 存出 保证
金、应收申购款等 ； 
（15 ） 本基金总资产不得超过基金净资产的140% ； 
(16)本基 金 持有 的 所有 流 通受 限 证券 ， 其公 允价 值 不得 超 过本 基 金资 产 净值 的15%；本 基金
持有的同一流通受限证 券，其公允价值不 得超过本基金资 产净值的8% ；本 基金 可 变更 或根 据相 关
的法律法规取消本条限制，而无需召开持有人大会 ； 
此处流通受限证券定义 见下文 第（ 五 ） 项； 
（16 ）本 基金 主 动投 资 于流 动 性受 限 资产 的 市值 合 计不 得 超过 基 金资 产 净值 的15% ；因 证券
市场波动、上市公司股 票停牌、基金规模 变动等基金管理 人之外的因素致 使基金不符合本 条所规
定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（17 ）本基金与私募类 证券资管产品及 中国证监会认定 的其他主体为 交易对手开展逆 回购交
易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 。 
除上 述第 （7） 、（14 ）、 （16 ）、 （17） 项 以外 ， 因证券 期货 市 场波 动 、上 市 公司 合 并、
基金规模变动 、股 权分 置改 革中 支付 对价 等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基 金投 资比 例不 符 合上 述
规定 投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
本基金在开始进行股指 期货投资之前， 应与基金托管人 就股指期货清 算、估值、交割 等事宜
另行具体协商。 
如果法律法规对上述投 资组合比例限制 进行变更的，以 变更后的规定 为准。 法律 法规 或 监管
部门取消 上述限制， 如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制 。 
（三）基金托管人根据 有关法律法规的 规定及基金合同 的约定，对 托 管协 议 第十 五条 第 九款
基金投资禁止行为进行 监督。基金托管人 通过事后监督方 式对基金管理人 基金投资禁止行 为和关
联交易进行监督。根据 法律法规有关基金 禁止从事关联交 易的规定，基金 管理人和基金托 管人应
事先相互提供与本机构 有控股关系的股东 、与本机构有其 他重大利害关系 的公司名单及有 关关联
方发行的证券名单。基 金管理人和基金托 管人有责任确保 关联交易名单的 真实性、准确性 、完整
性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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若基金托管人发现基金 管理人与关联交 易名单中列示的 关联方进行法 律法规禁止基金 从事的
关联交易时，基金托管 人应及时提醒基金 管理人采取必要 措施 阻止 该关 联 交易 的发 生， 如 基金 托
管人采取必要措施后仍 无法阻止关联交易 发生时，基金托 管人有权向中国 证监会报告。对 于基金
管理人已成交的关联交 易，基金托管人事 前无法阻止该关 联交易的发生， 只能进行事后结 算，基
金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据 有关法律法规的 规定及基金合同 的约定，对基 金管理人参与银 行间债
券市场进行监督。基金 管理人应在基金投 资运作之前向基 金托管人提供符 合法律法规及行 业标准
的、经慎重选择的、本 基金适用的银行间 债券市场交易对 手名单，并约定 各交易对手所适 用的交
易结算方式 。基 金管 理 人应 严格 按照 交易 对手 名单 的范 围 在银 行间 债券 市 场选 择交 易对 手 。基 金
托管人监督基金管理人 是否按事前提供的 银行间债券市场 交易对手名单进 行交易。基金管 理人可
以每半年对银行间债券 市场交易对手名单 及结算方式进行 更新，新名单确 定前已与本次剔 除的交
易对手所进行但尚未结 算的交易，仍应按 照协议进行结算 。如基金管理人 根据市场情况需 要临时
调整银行间债券市场交 易对手名单及结算 方式的，应向基 金托管人说明理 由，并在与交易 对手发
生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易 对手的资信控制 ，按银行间债券 市场的交易 规 则进 行交 易， 并 负责 解
决因交易对手不履行合 同而造成的纠纷及 损失，基金托管 人不承担由此造 成的任何法律责 任及损
失。若未履约的交易对 手在基金托管人与 基金管理人确定 的时间前仍未承 担违约责任及其 他相关
法律责任的，基金管理 人可以对相应损失 先行予以承担， 然后再向相关交 易对手追偿。基 金托管
人则根据银行间债券市 场成交单对合同履 行情况进行监督 。如基金托管人 事后发现基金管 理人没
有按照事先约定的交易 对手或交易方式进 行交易时，基金 托管人应及时提 醒基金管理人， 基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据 有关法律法规 的 规定 及基 金合 同 的约 定， 对基 金管 理人 投资 流 通受 限
证券进行监督。 
基金管理人投资流通受 限证券（ 与上 文 所述 流动 性受 限 资产 并不 相同 ， 指经 中国 证监 会批 准
的非公开发行股票、公 开发行股票网下配 售部分等在发行 时明确一定期限 锁定期的可交易 证券，
不包括由于发布重大消 息或其他原因而临 时停牌的证券、 已发行未上市证 券、回购交易中 的质押
券等流通受限证券）， 应事先根据中国证 监会相关规定， 明确基金投资流 通受限证券的比 例，制
订严格的投资决策流程 和风险控制制度， 防范流动性风险 、法律风险和操 作风险等各种风 险。基
金托管人对基金管理人 是否遵守相关 制度 、流 动性 风险 处 置预 案以 及相 关 投资 额度 和比 例 等的 情
况进行监督。 
1.本基金投资的受限证 券限于可由中国 证券登记结算有 限责任公司或 中央国债登记结 算有限
责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 
本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 
本基金投资的受限证券 应保证登记存管 在本基金名下， 基金管理人负 责相关工作的落 实和协
调，并确保基金托管人 能够正常查询。因 基金管理人原因 产生的受限证券 登记存管问题， 造成基信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
101 
金托管人无法安全保管 本基金资产的责任 与损失，及因受 限证券存管直接 影响本基金安全 的责 任
及损失，由基金管理人承担。 
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券，也不得预付任何形式的保证金。 
2.基金管理人投资非公 开发行股票，应 制订流动性风险 处置预案并经 其董事会批准。 风险处
置预案应包括但不限于 因投资受限证券需 要解决的基金投 资比例限制失调 、基金流动性困 难以及
相关损失的应对解决措 施，以及有关异常 情况的处置。基 金管理人应在首 次投资流通受限 证券前
向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 
基 金 管理 人对 本基 金投 资受 限证 券的 流动 性风 险负 责， 确保 对相 关 风险 采取 积极 有效 的 措
施，在合理 的时 间内 有 效解 决基 金运 作的 流动 性问 题。 如 因基 金巨 额赎 回 或市 场发 生剧 烈 变动 等
原因而导致基金现金周 转困难时，基金管 理人应保证提供 足额现金确保基 金的支付结算， 并承担
所有损失。对本基金因 投资受限证券导致 的流动性风险， 基金托管人不承 担任何责任。如 因基金
管理人原因导致本基金 出现损失致使基金 托管人承担连带 赔偿责任的，基 金管理人应赔偿 基金托
管人由此遭受的损失。 
3.本基金投资非公开发 行股票，基金管 理人应至少于投 资前三个工作 日向基金托管人 提交有
关书面资料，并保证向 基金托管人提供的 有关资料真实、 准确、完整。有 关资料如有调整 ，基 金
管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 
（1 ）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 
（2 ）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 
（3 ）非 公开 发 行股 票 发行 人 与中 国 证券 登记 结算 有 限责 任 公司 或 中央 国 债登 记 结算 有 限责
任公司签订的证券登记及服务协议。 
（4 ）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 
4.基金管理人应在本基 金投资非公开发 行股票后两个交 易日内，在中 国证监会指定媒介 披露
所投资非公开发行股票 的名称、数量、总 成本、账面价值 ，以及总成本和 账面价值占基金 资产净
值的比 例、锁定期等信息。 
本基金有关投资受限证 券比例如违反有 关限制规定，在 合理期限内未 能进行及时调整 ，基金
管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 
（1 ）本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 
（2 ） 在 基金 投 资受 限 证券 管 理 工作 方 面有 关 制度 、 流 动性 风 险处 置 预案 的 建 立与 完 善 情
况。 
（3 ）有关比例限制的执行情况。 
（4 ）信息披露情况。 
6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的，从其规定。 
（六）基金托管人根据 有关法律法规的 规定及基金合同 的约定， 对基 金资 产净 值计 算 、信 诚
沪深300 份额、信诚沪深300 A 份额 与信 诚 沪深300 B 份额 的基 金份 额净 值 、信 诚沪 深300 A 份额与信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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信诚沪深300 B 份 额终 止运 作后 的 份额 转 换比 例 、应 收 资金 到 账、 基 金费 用开 支及 收 入确 定 、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（七）基金托管人发现 基金管理人的上 述事项及投资指 令或实际投资 运作违反法律法 规、基
金合同和 托管协议 的规 定， 应及 时以 电话 提醒 或书 面提 示 等方 式通 知基 金 管理 人限 期纠 正 。基 金
管理人应积极配合和协 助基金托管人的监 督和核查。基金 管理 人收 到书 面 通知 后应 在下 一 工作 日
前及时核对并以书面形 式给基金托管人发 出回函，就基金 托管人的疑义进 行解释或举证， 说明违
规原因及纠正期限，并 保证在规定期限内 及时改正。在上 述规定期限内， 基金托管人有权 随时对
通知事项进行复查，督 促基金管理人改正 。基金管理人对 基金托管人通知 的违规事项未能 在限期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义 务配合和协助基 金托管人依照法 律法规、基金 合同和 托管协议 对基金
业务执行核查。对基金 托管人发出的书面 提示，基金管理 人应在规定时间 内答复并改正， 或就基
金托管人的疑义进行解 释 或举 证； 对基 金 托管 人按 照法 律 法规 、基 金合 同 和 托管协议 的要 求需 向
中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（九）若基金托管人发 现基金管理人依 据交易程序已经 生效的指令违 反法律、行政法 规和其
他有关规定，或者违反 基金合同约定的， 应当立即通知基 金管理人，由此 造成的损失由基 金管理
人承担。 
（十）基金托管人发现 基金管理人有重 大违规行为，应 及时报告中国 证监会，同时通 知基金
管理人限期纠正，并将 纠正结果报告中国 证监会。基金管 理人无正当理由 ，拒绝、阻挠对 方根据
托管协议 规定 行使 监督 权， 或采 取 拖延 、 欺诈 等手 段妨 碍 对方 进行 有效 监 督， 情节 严重 或 经基 金
托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、 基金 财产 的 保管 
（一）基金财产保管的原则 
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2.基金托管人应安全保管基金财产。 
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5.基金托管人根据基金 管理人的指令， 按照基金合同和 本协议的约定 保管基金财产， 如有特
殊情况双方可另行协商解决。 
6.对于因为基金投 资产 生的 应收 资产 ， 应由 基金 管理 人 负责 与有 关当 事人 确定 到账 日 期并 通
知基金托管人，到账日 基金财产没有到达 基金账户的，基 金托管人应及时 通知基金管理人 采取措
施进 行 催收 。由 此给 基金 财产 造成 损失 的， 基金 管理 人应 负责 向有 关当 事人 追偿 基金 财产 的损
失，基金托管人对此不承担任何责任。 
7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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1.基金募集期间募集的 资金应存于基金 管理人在基金托 管人的营业机 构开立的“基金 募集专
户”。该账户由基金管理人开立并管理。 
2.基金募集 期满 或基 金 停止 募集 时， 募 集的 基金 份额 总 额、 基金 募集 金额 、基 金份 额 持有 人
人数符合《基金法》、 《运作办法》等有 关规定后，基金 管理人应将属于 基金财产的全部 资金划
入基金托管人开立的基 金银行账户，同时 在规定时间内， 聘请具有从事证 券相关业务资格 的会计
师事务所进行验资，出具 验资报告。出具 的验资报告由参 加验资的2 名或2 名以 上中 国注 册 会计 师
签字方为有效。 
3.若基金募集期限届满 ，未能达到基金 合同生效的条件 ，由基金管理 人按规定办理退 款等事
宜。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1.基金托管人可以基金 的名义在其营业 机构开立基金的 银 行账 户， 并 根据 基金 管理 人 合法 合
规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 
2.基金银行账户的开立 和使用，限于满 足开展本基金业 务的需要。基 金托管人和基金 管理人
不得假借本基金的名义 开立任何其他银行 账户；亦不得使 用基金的任何账 户进行本基金业 务以外
的活动。 
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4.在符合法律法规规定 的条件下，基金 托管人可以通过 基金托管人专 用账户办理基金 资产的
支付。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1.基金托管人在中国证 券登记结算有 限 责任 公司 上海 分 公司 、深 圳分 公司 为基 金开 立 基金 托
管人与基金联名的证券账户。 
2.基金证券账户的开立 和使用，仅限于 满足开展本基金 业务的需要。 基金托管人和基 金管理
人不得出借或未经对方 同意擅自转让基金 的任何证券账户 ，亦不得使用基 金的任何账户进 行本基
金业务以外的活动。 
3.基金证券账户的开立 和证券账户卡的 保管由基金托管 人负责，账户 资产的管理和运 用由基
金管理人负责。 
4.基金托管人以基金托 管人的名义在中 国证券登记结算 有限责任公司 开立结算备付金 账户，
并代表所托管的基金完 成与中国证券登记 结算有限责任公 司的一级法人清 算工作 ，基 金管 理人 应
予以积极协助。结算备 付金、结算互保基 金、交收价差资 金等的收取按照 中国证券登记结 算有限
责任公司的规定执行。 
5.若中国证监会或其他 监管机构在 托管 协议 订立 日之 后 允许 基金 从事 其他 投资 品种 的 投资 业
务，涉及相关账户的开 立、使用的，若无 相关规定，则基 金托管人比照上 述关于账户开立 、使用
的规定执行。 
（五）债券托管专户的开设和管理 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
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基金合同生效后，基金 托管人根据中国 人民银行、中央 国债登记结算 有限责任公司的 有关规
定，在中央国债登记结 算有限责任公司开 立债券托管账户 ，并代表基金进 行银行间市场债 券的结
算。基金管理人和 基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
基金参与认购未上市债 券时，基金管理 人应代表本基金 与对手方签署 相关合同或协议 ，明确
约定债券过户具体事宜。否则，基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。 
（六）其他账户的开立和管理 
1.因业务发展需要而开 立的其他账户， 可以根据法律法 规和基金合同 的规定，由基金 托管人
负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实 物证券等 有价 凭 证由 基金 托管 人 存放 于基 金托 管人 的保 管库 ， 也可 存
入中 央国 债登 记结 算有 限 责任 公 司、 中 国证 券登 记结 算 有限 责 任公 司 上海 分 公司/深 圳分 公 司或
票据营业中心的代保管 库，保管凭证由基 金托管人持有。 实物证券等有价 凭证的购买和转 让，由
基金管理人和基金托管 人共同办理。基金 托管人对由基金 托管人以外机构 实际有效控制的 证券不
承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大 合同的签署，由 基金管理人负责 。由基金管理 人代表基金签署 的、与
基金财产有关的重大合 同的原件分别由基 金管理人、基金 托管人保管。除 本协议另有 规定 外， 基
金管理人代表基金签署 的与基金财产有关 的重大合同包括 但不限于基金年 度审计合同、基 金信息
披露协议及基金投资业 务中产生的重大合 同，基金管理人 应保证基金管理 人和基金托管人 至少各
持有一份正本的原件。 基金管理人应在重 大合同签署后及 时以加密方式将 重大合同传真给 基金托
管人，并在三十个工作 日内将正本送达基 金托管人处。重 大合同的保管期 限为基金合同终 止后15
年。 
四、 基金 资产 净 值计 算与 复核 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
本基 金分 别计 算 并公 告 信诚 沪 深300 份 额、 信诚 沪 深300 A 份额 与 信诚 沪 深300 B 份额 的 基金
份额净值。 
1.信诚沪深300份额的基金份额净值计算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
T 日信 诚 沪深300 份额 的 基金 份 额净 值 ＝T日闭 市后 的 基金 资 产净 值/T 日本 基金 （ 包括 信 诚沪
深300 份额、信诚沪深300 A 份额、信诚沪深300 B 份额）的基金份额余额总数



2.信诚沪深300 A 份额与信诚沪深300 B 份额的基金份额净值计算



假设 T 日为基金份额净值计算日，t＝min( 自基金合同生效日至T 日，自最近一个份额折算
日次日至 T 日)，NAV
300 
t
为 T 日信诚沪深 300 份额的基金份额净值，NAV
A 
t
为 T 日信诚沪深 300 A信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
105 
份额的基金份额净值，NAV
B 
t
为 T 日信 诚沪 深 300 B 份额的基金份额净值，R 年 为信 诚沪 深 300 A
份额的约定年收益率。 
NAV
A 
t
＝1+R 年 ×
365
t




NAV
B 
t
＝(NAV
300 
t
-0.5 ×NAV
A 
t
)/0.5 
例： 假设 t=99 ， R 年=6.00% ，NAV
A 
0
=1.000,NAV
300 
99
=1.400 ： 
NAV
A 
99
＝1.000+6.00% ×99/365 ＝1.016 
NAV
B 
99
＝ (1.400-0.5 ×1.016)/0.5 ＝1.784 
信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A 份额与信诚沪深 300 B 份额的基金份额净值的计算均保
留到小数点后 3 位，小数点后第4 位四舍五入。



T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同
意，可以适当延迟计算或公告。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公
告。 
2.复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300 A 份额与
信诚沪深 300 B 份额的基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。 
3.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予
以公布。 
五、 基金 份额 持 有人 名册 的登 记与 保管 
基金份额持有人名册至 少应包括基金份 额持有人的名称 和持有的基金 份额。基金份额 持有人
名册由基金注册登记机 构根据基金管理人 的指令编制和保 管，基金管理人 和基金托管人应 分别保
管基 金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编 制半年报和年报 前，基金管理人 应将有关资料 送交基金托管人 ，不得
无故拒绝或延误提供， 并保证其的真实性 、准确性和完整 性。基金托管人 不得将所保管的 基金份
额持有人名册用于基金 托管业务以外的其 他用途，并应遵 守保密义务，除 非法律、法规、 规章另
有规定，有权机关另有要求。 
六、 争议 解决 方 式 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
106 
因托管协议产生或与之 相关的争议，双 方当事人应通过 协商、调解解 决，协商、调解 不能解
决的，任何一方均有权 将争议提交中国国 际经济贸易仲裁 委员会，仲 裁地 点为 北京 市， 按 照中 国
国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局 的，对当事人均 有约束
力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当 事人应恪守基金 管理人和基金托 管人职责，各 自继续忠实、勤 勉、尽
责地履行基金合同和 托管协议 规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
托管协议受中国法律管辖。 
七、 托管 协议 的 变更 与终 止 
（一）托管协议的变更程序 
托管协议双方当事人经 协商一致，可以 对协议进行修改 。修改后的新 协议，其内容不 得与基
金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生 效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1.基金合同终止； 
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
 
第二十 七部分


 对基 金份 额持 有人 的服 务 
基金管理人承诺为基金 份额持有人提供 一系列的服务。 基金管理人有 权根据基金份额 持有人
的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下： 
（一）资料寄送 
投资人更改个人信息资 料，请利用以下 方式进行修改： 到原开立基金 账户的销售网点, 登录
中信保诚网站进行或投资者本人致电客服中心。 
（二）网上交易服务 
投 资 人可 通过 中信 保诚 基金 网站 办理 基金 份额 的基 金开 户、 认购 、 申购 、赎 回、 撤单 、 转
换、修改分红方式等业务。



基金管理人与招商银行 和银联通合作， 面向招商银行一 卡通持卡人和 上海银联电子支 付服务
有限公司银联通业务支 持银行渠道的持卡 人推出基金网上 交易业务。持有 以上银行卡的投 资人，
通过本公司网站（www.citicprufunds.com.cn ）登 陆 网上 交易 ，按 照网 上交 易 栏目 的相 关提 示即
可办理开放式基金的开户、交易及查询等业务。有关详 情可参见相关公告。



在条件成熟的时候,本 基金 管理 人将 根 据基 金网 上交 易 业务 的发 展状 况, 适时 扩大 可用 于基 金
网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类，敬请投资人留意相关公告。 
（三）定期定额投资计划 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
107 
本基金可通过销售机构 为投资人提供定 期定额投资的服 务，即投资人 可通过固定的渠 道，采
用定期定额的方式申购 基金份额。定期定 额投资不受最低 申购金额限制， 具体实施时间和 业务规
则将在本基金开放申购赎回后公告。 
（四）基金转换 
基金管理人可以根据相 关法律法规以及 基金合同的规定 ，在条件成熟 的情况下提供本 基金与
基金管理人管理的其他 基金 之间 的转 换服 务。 基金 转换 可 以收 取一 定的 转 换费 ，相 关规 则 由基 金
管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 
（五）电话查询服务 
中信 保诚 基金 免长 途 费客 服 专线400-6660066 ，为 客户 提 供安 全高 效 的电 话 自助 语音 或 人工
查询服务。 
（六）在线服务 
中 信 保诚 基金 网站 （http://www.citicprufunds.com.cn ）为 基金 投资 人 提供 网上 查询 、 网
上资讯、网上留言等服务。 
（七） 客户投诉和建议处理 
投资人可以通过中信保 诚基金提供的网 上留言、呼叫中 心人工座席、 书信、传真等渠 道对基
金管理人和销售机 构所 提供 的服 务进 行投 诉或 提出 建议 。 投资 人还 可以 通 过销 售机 构的 服 务电 话
对该销售机构提供的服务进行投诉。 
（八) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管理
人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
第二 十八 部 分


 其他 应披 露事 项 
在本基金存续期内，本基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化，但不会影响
本基金的投资理念、投资目标、投资范围和投资运作。 
自 2018 年2 月2 日以来，涉及本基金的相关公告如下（信息披露报纸为：中国证券报、上
海证券报、证券时报）： 
1. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加第一创业证券为销售机构并参加基金申购
费率优惠活动的公告 ，2018 年 03 月 05 日； 
2. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 1 次更新） ，2018 年 03 月 16
日； 
3. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书摘要（2018 年第 1 次更新） ，2018 年 03 月
16 日； 
4. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒天明泽为销售机构并参加基金申购费率
优惠活动的公告 ，2018 年 03 月 21 日； 
5. 关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条 款及调整赎回费相
关规则的公告 ，2018 年 03 月 24 日； 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
108 
6. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同 ，2018 年 03 月 24 日； 
7. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议 ，2018 年 03 月 24 日； 
8. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中民财富为销售机构并参加基金申购费率
优惠活动的公告 ，2018 年 03 月 29 日； 
9. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告 ，2018 年 03 月 30 日； 
10. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2017 年年度报告摘要 ，2018 年 03 月 30 日； 
11. 信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金基金经理变更公告 ，2018 年 04 月 12 日； 
12. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第一季度报告 ，2018 年 04 月 23 日； 
13. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加银河证券基金申购费率优惠活动的公告 ，
2018 年 05 月 17 日； 
14. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金经理变更公告 ，2018 年 05 月 22 日； 
15. 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金为销售机构并参加基金申购费率
优惠活动的公告 ，2018 年 06 月 22 日； 
16. 中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年6 月 30 日基金资产净值和 基金份额净
值公告 ，2018 年 07 月 01 日； 
17. 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 2018 年第二季度报告 ，2018 年 07 月 19 日 。 
 
第二十 九部分


 招募 说明 书的 存放 及查 阅方 式 
本招募说明书存放在基 金管理人和基金 代销机构的办公 场所和营业场 所，基金投资人 可免费
查阅。在支付工本费后 ，可在合理时间内 取得上述文件的 复制件或复印件 。投资人也可在 基金管
理人指定的网站上进行查阅。



基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 
第 三十部分


 备 查文 件 
（一）中国证监会核准信诚 沪深300 指数分级证券投资基金募集 的文件 
（二）《信诚 沪深300 指数分级证券投资基金基金合同》 
（三）《信诚 沪深300 指数分级证券投资基金托管协议》 
（四）关于申请募集信诚 沪深300 指数分级证券投资基金之法律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（七）《 中信保诚基金 管理有限公司开放式基金业务规则》 
（八）中国证监会要求的其他文件 信诚 沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（2018 年第 2 次更新） 
 
109 
上述 备查 文件 存 放在 基 金管 理 人和 基 金代 销 机构 的办 公场 所 和营 业 场所, 基金 投 资人 可 免费
查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
 
中信保诚基金 管 理有限公司 
2018年9月14 日