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高贝塔A(150145)

高贝塔A:更新招募说明书摘要(2018年第2号)

招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 
1 
 
招 商 沪深 300 高 贝塔 指 数分 级证 券 投资 基金 招 募说 明书 ( 更新 )摘要 
(2018 年第 2 号) 
 
基金管理人: 招商基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司


截止日: 2018 年 08 月 01 日 重要提示 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管 理委员会 2013 年6 月 6 日《关于核准招商沪 深 300 高贝塔指数分级证券投资基金募集的批 复》(证监许可〔2013 〕764 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于 2013 年 8 月 1 日 正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司 (以下称“本基金管理人”或“管理人”) 保证招募说明书的内 容真 实、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书 经中 国证 监 会核 准, 但 中国 证监 会对 本基 金 募集 的核 准, 并不 表明 其 对本 基金 的价 值和 收 益作 出实 质 性判 断或 保 证, 也不 表明 投资 于 本基 金没 有风险。 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 不保 证基 金一 定盈 利 ,也 不保 证最 低收 益 。当 投资 人 赎回 时, 所 得或 会高 于或 低于 投 资人 先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 本基 金为 股票 型指 数基 金 ,具 有较 高风 险、 较 高预 期收 益的 特征 。 本基 金基 金合 同生 效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商300 高贝塔A 份额具有低风 险、收益相对稳定的特征;招商 300 高贝塔B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 投资 有风 险, 过往 业绩 并 不预 示其 未来 表现 。 基金 管理 人所 管理 的 其它 基金 的业 绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本招募说明 书。 基金 招募 说明 书自 基金 合 同生 效日 起, 每六 个 月更 新一 次, 并于 每 六个 月结 束之 日后 的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 1 日,有关财务和业绩表现数据截止 日为 2018 年6 月 30 日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2018 年8 月16 日复核了本次更新的招募说明 书。 §1 基金 管理 人 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2 1.1 基金 管 理人 概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期:2002 年 12 月 27 日 注册资本:人民币 13.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话:(0755 )83199596 传真:(0755 )83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准 设立 ,是 中 国第 一家 中外 合资 基 金管 理公 司 。目 前公 司 注册 资本 金为 人民 币 十三 亿一 千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招 商银 行” ) 持有 公司 全部 股权 的 55% ,招商证券股份有限公司 (以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的 45%。 2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V. (荷兰投资)、中国电 力财 务有 限公 司 、中 国华 能财 务有 限 责任 公司 、 中远 财务 有 限责 任公 司共 同投 资 组建 ,成 立时 注册 资本 金人 民币 一 亿元 ,股 东 及股 权结 构为 :招 商 证券 持有 公 司全 部股 权的 40% , ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10% 。 2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财 务有 限公 司 、中 国华 能财 务有 限 责任 公司 、 中远 财务 有 限责 任公 司及 招商 证 券分 别持 有的公司 10%、10 %、10 %及 3.4% 的股权; ING Asset Management B.V. (荷兰投资)受 让 招商 证券 持 有的 公司 3.3 %的 股权 。 上述 股权 转让 完成 后 ,公 司的 股 东及 股权 结构 为: 招商 银 行持 有公 司全 部股 权的 33.4% , 招商 证券 持有 公司 全部 股权 的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3% 。同时,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013 年 8 月 , 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过 并 经 中 国 证 监 会 批 复 同 意 , ING Asset Management B.V. (荷兰投资)将其持有的公司 21.6% 股权转让给招商银行、11.7% 股权转让招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3 给招商证券。 上 述股 权转 让完 成后 , 公司 的股 东 及股 权结 构 为: 招商 银行 持有 全 部股 权的 55%,招商证券持有全部股权的 45 %。 2017 年12 月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券 按原 有股 权 比例 向公 司同 比例 增 资人 民币 十 一亿 元。 增 资完 成后 ,公 司注 册 资本 金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4 月 9 日,招商银行在上 海证券交易所上市 (股票代码:600036 );2006 年 9 月 22 日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。 招商 证券 股份 有限 公司 是 百年 招商 局集 团旗 下 的证 券公 司, 经过 多 年创 业发 展, 已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易所 上市(代码 600999 );2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099 )。 公 司 将 秉承 “诚 信 、理 性 、专 业、 协 作、 成 长” 的理 念 ,以 “ 为投 资者 创 造更 多 价 值” 为使 命, 力 争成 为中 国资 产管 理 行业 具有 “ 差异 化竞 争 优势 、一 流品 牌” 的 资产 管理 公司。 1.2 主要 人 员情 况 1.2.1 董事会成员 李浩 先生 ,招 商银 行股 份 有限 公司 执行 董事 、 常务 副行 长兼 财务 负 责人 。美 国南 加州 大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至2002 年3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商 银行 常务 副行 长,2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银 前海 金融 资产 交易 中 心有 限公 司副 董事 长。现任公司董事长。 邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券, 并于 2004 年1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup (花 旗集 团) 风险 管理 部高 级分 析师 。现 任招 商 证券 股份 有限 公 司副 总裁 兼首 席风 险 官, 分管 风 险管 理、 公 司财 务、 结算 及培 训 工作 ;兼 任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年7 月至2001 年11 月在中国证监会工作。2001 年11 月至2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年7 月至2006 年1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年1 月至2007 年5 月在梅隆全球投资有限公司北京招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 4 代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理 (香港) 有 限公司董事长。 吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年8 月至1997 年9 月在中国北方 工业公司任法律事务部职员。1997 年10 月至 1999 年 1 月在 新加 坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事 务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至 今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有 限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司) 独立董事,2016 年11 月至今任中国证券监督管理委员会第 三届上市公司并购重组专家咨询 委员会委员。现任公司独立董事。 王莉 女士 ,高 级经 济师 。 毕业 于中 国人 民解 放 军外 国语 学院 ,历 任 中国 人民 解放 军昆 明军 区三 局战 士 、助 理研 究员 ;国 务 院科 技干 部 局二 处干 部 ;中 信公 司财 务部 国 际金 融处 干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、 副行 长等 职。 现 任中 国证 券 市场 研究 设 计中 心( 联办)常务 干事 兼基 金 部总 经理 ; 联办 控股 有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 National Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所, 2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管 合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017 年 9 月至今任汇丰 前海 证券 公司 独 立董 事, 同时 兼任 多 个香 港政 府 机构 辖下 委 员会 的委 员和 香港 会 计师 公会 纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大 学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕 士和 经济 学博 士 学位 。曾 任新 加坡 南 洋理 工大 学 商学 院副 教 授、 厦门 大学 任财 务 管理 与会 计研 究院 院长 及 特聘 教授 、上 海证 券 交易 所高 级 访问 金融 专 家。 现任 复旦 大学 管 理学 院特 聘教 授和 财务 金 融系 主任 。兼 任上 海 证券 交易 所 ,中 国金 融 期货 交易 所和 上海 期 货交 易所 博士 后工 作站 导 师, 科技 部复 旦科 技 园中 小型 科 技企 业创 新 型融 资平 台项 目负 责 人。 现任 公司独立董事。 1.2.2 监事会成员 赵斌 先生 ,毕 业于 深圳 大 学国 际金 融专 业、 格 林威 治大 学项 目管 理 专业 ,分 别获 经济 学学士 学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 5 田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999 年1 月至2006 年1 月,历任招商证券经 纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理 (主持工作) 、深圳南山南油大道营业 部经理;2006 年1 月至2009 年4 月,担任招商证券私人客户部总经理;2008 年4 月至2016 年1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于2013 年4 月至2014 年1 月兼任招商证 券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职工代表监 事 。2016 年1 月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于2008 年7 月 起担任招商期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限公司董事。现 任公司监事会主席。 彭 家 文 先生 ,中 南 财经 大 学国 民经 济 计划 学 专业 本科 , 武汉 大 学计 算机 软 件专 业 本 科。2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务 部总经理助理、副总经理。2011 年11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6 月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售 信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管 理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先 后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司 成 立 后先 后 担任 基金 核 算部 高级 经 理、 产品 研发 部 高级 经理 、 副总 监、 总 监、 产品 运 营 官,现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。 鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问;2005 年5 月至2006 年12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年12 月至2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年2 月至2014 年3 月 任倍 智人 才管 理 咨询 有限 公司 首席 运 营官 ;现 任 招商 基金 管 理有 限公 司战 略与 人 力资 源总 监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。 1.2.3 公司高级管 理 人员 金旭女士,总经理,简历同上。 钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年7 月至1997 年4 月于中国 农村发展信托投资公司任福建 (集团) 公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年1 月至2001 年1 月任厦门海发投 资股份有限公司总经理;2001 年1 月至2004 年1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 6 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经 理;2015 年6 月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年11 月加入宝盈基金管理有 限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限 公司 , 历任 交 易部 总监 、 研究 部总 监 ,投 资总 监 兼基 金 经理 ,量 化& 保 本投 资 事业 部总 经 理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限 公司董事。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年4 月至2004 年7 月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级 经理 、副 总 监、 总监 、督 察长 , 现任 公司 副 总经 理、 董 事会 秘书 ,兼 任招 商 财富 资产 管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投 资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001 年10 月加入天同基金管理有限 公司监察稽核部,任职主管;2003 年2 月加入 中国 证券 监督 管理 委员 会 深圳 监管 局 ,历 任副 主任 科员 、 主任 科员 、 副处 长及 处长 ;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 1.2.4 基金经理 苏燕青女士,硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾 任 ETF 专 员, 协助 指数 类基 金产 品的 投资 管 理工 作, 现任 深证 电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 1 月 13 日至今)、招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (管理时间:2017 年1 月 13 日至 今) 、 上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (管理时间:2017 年1 月13 日至 今) 、 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (管 理时间:2017 年 1 月 13 日至 今) 、招 商中 证全 指证 券公 司指 数分 级证 券投 资基 金基 金经 理 (管理时间:2017 年 7 月 1 日至今)、招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基 金经理(管理时间:2017 年 7 月 1 日至今) 及招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 基金经理(管理时间:2017 年 7 月 1 日至今)。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 7 本基金历任基金经理包括:罗毅先生,管理时间为 2013 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日。 1.2.5 投资 决策 委员 会成 员 公 司 的 投资 决策 委 员会 由 如下 成员 组 成: 总 经理 金旭 、 副总 经 理沙 骎、 副 总经 理 杨 渺 、 总经 理 助理 兼量 化 投资 部负 责 人吴 武泽 、总 经 理助 理兼 固 定收 益投 资 部负 责人 裴 晓 辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。 1.2.6 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属关系。 §2 基金 托管 人 2.1 基金 托 管人 基本 情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 2.2 基金 托 管部 门及 主要 人员 情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银 行、 证券 、基 金 、信 托从 业经 验, 且 具有 海外 工 作、 学习 或 培训 经历 ,60 %以 上 的员 工具 有硕 士以 上学 位 或高 级职 称。 为给 客 户提 供专 业 化的 托管 服 务, 中国 银行 已在 境 内、 外分 行开展托管业务。 作为 国内 首批 开展 证券 投 资基 金托 管业 务的 商 业银 行, 中国 银行 拥 有证 券投 资基 金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券 商资 产管 理计 划 、信 托计 划、 企业 年 金、 银行 理 财产 品、 股 权基 金、 私募 基金 、 资金 托管招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 8 等门类齐全、产 品丰 富的 托管 业务 体 系。 在国 内 ,中 国银 行 首家 开展 绩效 评估 、 风险 分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 2.3 证券 投 资基 金托 管情 况 截至2018 年6 月30 日,中国银行已托管674 只证券投资基金,其中境内基金638 只, QDII 基金 36 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 §3 相关 服务 机构 3.1 基金 份 额销 售机 构 3.1.1 直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555 (免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555 (免长途话费) 电话:(0755 )83196437 传真:(0755 )83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021 )38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755 )83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院3 号楼 1801 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 9 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021 )38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755 )83196359 83196358 传真:(0755 )83196360 备用传真:(0755 )83199266 联系人:冯敏 3.1.2 代销机构 代销机构 代销机构信息 中国工商银行股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 复兴 门内 大街 55 号 法定代表人:易会满


电话:95588


传真:010-66107914


联系人:杨菲 招商银行股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市深 南大 道 7088 号招商银行 大厦 法定代表人:李建红 电话 : (0755 )83198888 传真 : (0755 )83195050 联系人:邓炯鹏


中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真 : (010 )66594853 联系人:张建伟 中国农业银行股份有限公司 注册 地址 : 北京 市东 城区 建国 门内 大街 69 号 法定代表人:周慕冰 电话:95599


传真 : (010 )85109219 联系人:张伟 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话 : (021 )58781234 传真 : (021 )58408483 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 10 联系人:张宏革 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人:唐双宁 电话:95595 传真 : (010 )63636248 联系人:朱红 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真 : (010 )65550827 联系人:王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 电话 : (021 )61618888 传真 : (021 )63604199 联系人:高天 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真 : (021 )50979507 联系人:赵杨 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 -45 层 法定代表人:宫少林 电话 : (0755 )82960223 传真 : (0755 )82960141 联系人:林生迎 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 11 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 金融 大街 35 号国际 企业大厦 C 座 办公 地址 : 北京 市西 城区 金融 街 35 号国企大 厦 C 座 5 层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真 : (010 )65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公 地址 : 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 平安证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 办公 地址 : 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话 : (0755 )22621866 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 12 传真 : (0755 )82400862 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话 : (021 )22169999 传真 : (021 )22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com 财富证券有限责任公司 注册 地址 : 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路 二段 80 号 顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 电话:0731-84403347 传真:无 联系人:郭静 客服 电话 : (0731 )84403319 网址:www.cfzq.com 中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛 国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话 : (0532 )85022326 传真 : (0532 )85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址:www.citicssd.com 国信证券股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公 地址 : 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证券大厦 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83709350 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 13 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 网址:www.ghzq.com.cn 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华 泰证 券广 场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号 港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 (新 市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话 : (010 )88085858 传真 : (010 )88085195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 亮马 桥路 48 号中信 证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话 : (021 )63325888 传真 : (021 )63326173 联系人:胡月茹 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 14 信达证券股份有限公司 注册 地址 : 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 办公 地址 : 北京 市西 城区 宣武 门西 大街 甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真 : (010 )63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com 中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 60 号润枫德 尚 6 号楼 3 层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 朝阳 门北 大街 18 号 中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 15 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57308058 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:95318 、400-80-96518 网址:www.hazq.com 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址 : :www.zts.com.cn 国元证券股份有限公司 注册地址:中国安徽省合肥市梅山路 18 号 办公 地址 : 安徽 省合 肥市 梅山 路 18 号安徽国 际金融中心 A 座国元证券 法定代表人:蔡咏 联系人:陈琳琳 电话:0551-62246273 传真:0551 —62207773 客服电话:95578 公司网站:www.gyzq.com.cn 山西证券股份有限公司 注册 地址 : 山西 省太 原市 府西 街 69 号山西国 际贸易中心东塔楼 办公 地址 : 山西 省太 原市 府西 街 69 号山西国 际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 联系人:郭熠 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州 国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 16 国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 东海证券股份有限公司 注册 地址 : 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投资广 场 18 层楼 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588 ;95531 网址:www.longone.com.cn 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 网址:http://www.dwzq.com.cn 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公 地址 : 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:4006008008 ,95532 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 17 网址:www.gjzq.com.cn 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号 国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址:http://www.guodu.com 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号 办公地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世 纪广场 A 座 6-7 法定代表人:吴承根 电话:021-64718888 传真:021-64713795 联系人:李凌芳 客服电话:0571967777 网址:www.stocke.com.cn 大同证券有限责任公司 注册 地址 : 大同 市城 区迎 宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西 世贸中心 A 座 F12 、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址:www.dtsbc.com.cn 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客服电话:400-600-0686 网址:www.nesc.cn 华鑫证券有限责任公司 注册 地址 : 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 (b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:021-54967552 传真:021-64333051 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 18 网站:www.cfsc.com.cn 客服电话:021-32109999 ;029-68918888 ; 4001099918 第一创业证券股份有限公司 注册 地址 : 广东 省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投行大厦 20 楼 办公 地址 : 广东 省深 圳市 福田 区福 华一 路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 层 联系人:李晓伟 电话:0755-23838076 传真:0755-25838701 网址:www.fcsc.cn 客服电话:4008881888 中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大 厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院 5 号楼 办公 地址 : 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号盘 古大观 A 座 40F-43F 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址:www.e5618.com 万联证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、19 层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18 、19 层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 19 公司网址:www.wlzq.com.cn 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远 大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 公司网址:www.citicsf.com 客服电话:400-990-8826 东海期货有限责任公司 注册 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 办公 地址 : 上海 市浦 东新 区东 方路 1928 号东 海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 网址:www.qh168.com.cn 客服电话:95531/4008888588 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册 地址 : 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 20 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册 地址 : 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真 : (021 )38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司 注册 地址 : 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话 : (021 )58870011 传真 : (021 )68596916 联系人:张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号 楼 2 层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 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招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 22 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518


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法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭





网址:www.fengfd.com 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微





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法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 23 联系人:茅旦青


网址:www.cmiwm.com 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: www.wacaijijin.com 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: http://kenterui.jd.com/ 通华财富( 上海) 基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人:兰奇


电话:95156 转 5 联系人:陈益萍 网址: www.tonghuafund.com 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册 地址 : 北京 市朝 阳区 太阳 宫中 路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕


联系电话:13501184929


客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 基金 管理 人可 根据 有关 法 律法 规规 定, 选择 其 他符 合要 求的 机构 代 理销 售本 基金 ,并 及时公告。 3.2 注册 登 记机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:(010 )59378888 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 24 传真:(010 )59378907 联系人:朱立元 3.3 律师 事 务所 和经 办律 师 名称:北京市高朋律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层 法定代表人:王磊 电话:(010 )59241188 传真:(010 )59241199 经办律师:王明涛、李勃 联系人:王明涛 3.4 会计 师 事务 所和 经办 注册 会计 师 名称:毕马威华振会计师事 务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 §4 基金名称 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 §5 基金类型 股票型证券投资基金 §6 基金 份额 的分 类与 净值 计算 规则 6.1 基金 份 额结 构 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 25 本基金的基金份额包括招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金之基础份额 (简称“招商 300 高贝 塔份 额” ) 、招 商沪 深 300 高贝塔指数证券投资基金之稳健收益类份额 (简称“招 商 300 高贝塔A 份额 ”) 与招 商沪 深 300 高贝塔指数证券投资基金之积极收益类份额 (简称 “招商 300 高贝塔B 份额 ”) 。其 中, 招 商 300 高贝 塔 A 份额 、招 商 300 高贝 塔 B 份额的基 金份额配比始终保持 1:1 的比率不变。 6.2 基金 份 额的 自动 分离 与分 拆规 则 基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部招商 300 高贝塔份额按照 1:1 的 比例自动分离为预期收益与风 险不同的两种份额类别,即招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔 B 份额。 根据招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额的基金份额比例,招商300 高贝塔 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50% ,招商 300 高贝 塔 B 份额在场内基金初始 总份额中的份额占比为 50% ,且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后,招商 300 高贝塔份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外 的申购和赎回,但不上市交易。招商300 高贝塔A 份额与招商300 高贝塔B 份额交易代码不 同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申 购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回招商 300 高贝塔份额,投资者可选择将其场内申购的招商 300 高贝塔份额按 1:1 的比例分拆成招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额。投 资者可按 1:1 的配比将其持有的招商 300 高贝塔 A 份额 和招 商 300 高贝 塔 B 份额申请合并 为招商 300 高贝塔份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回招商300 高贝塔份额。场外申购的招商300 高贝塔份额不进 行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商 300 高贝塔份额跨系 统转托管至场内并申请将其分拆成招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝 塔B 份额后上市交 易。投资者可按 1 :1 的配比将其持有的招商 300 高贝塔 A 份额 和招 商 300 高贝 塔 B 份额合 并为招商 300 高贝塔份额后赎回。 6.3 招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额的参考净值计算 规则 本基金份额所分离的两类基金份额招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝 塔B 份额具有 不同的参考净值计算规则,即招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额的风险和收益 特性不同。 在本 基金 的存 续期 内, 本 基金 将在 每个 工作 日 按基 金合 同约 定的 净 值计 算规 则对 招商 300 高贝塔A 份额和招商300 高贝 塔B 份额分别进 行参考净值计算,招商300 高贝 塔A 份额 为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商300 高贝塔A 份额的招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 26 本金及招商300 高贝塔A 份额累计约定日应得收益;招商300 高贝塔B 份额为高风险且预期 收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保招商300 高贝塔A 份额的本金及累计约定日应 得收益后,将剩余净资产计为招商 300 高贝塔B 份额的净资产。 在本基金的存续期内,招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额的参考净值计算 规则如下: 1、招商 300 高贝塔 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款 利率 (税后)+3.5% ”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次 日中 国人 民银 行 公布 的金 融机 构人 民 币一 年期 存 款基 准利 率 为准 。同 期利 息税 率 以最 近一 次定 期份 额折 算 基准 日次 日执 行的 利 息税 率为 准 。基 金合 同 生效 日所 在年 度的 年 基准 收益 率为 “基 金合 同 生效 日中 国人 民银 行 公布 的金 融 机构 人民 币 一年 期存 款基 准利 率 (税 后) +3.5% ”。年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算; 2、本基金每个工作日对招商 300 高贝塔A 份额和招商 300 高贝 塔 B 份额进行参考净值 计算。 在进行招商 300 高贝塔A 份额和招商 300 高贝 塔 B 份额各自的参考净值计算时,本 基金净资产优先确保招商300 高贝塔A 份额的本金及招商300 高贝塔A 份额累计约定日应得 收益,之后的剩余净资产计为招商300 高贝塔B 份额的净资产。招商300 高贝 塔A 份额累计 约定日应得收益按依据招商300 高贝塔A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计 算日招商 300 高贝塔A 份额应计收益的天数确定; 3、每2 份招商300 高贝塔份额所代表 的1 份招商300 高贝 塔A 份额和1 份招 商300 高 贝塔B 份额分别计入招商300 高贝塔A 份额总额和招商300 高贝塔B 份额总额进行参考净值 计算,并将分别按 分离后的招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额的份额数享有获 得份额折算的权利,每 2 份招商 300 高贝塔份额所代表的资产净值等于 1 份招商 300 高贝 塔 A 份额和1 份招商 300 高贝塔B 份额的参考净值之和; 4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日,若未发生基金合同规定的定期份额 折算或不定期份额折算,则招商300 高贝塔A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基 金合 同生 效日 至 计算 日的 实际 天数 计 算; 若最 近 一次 份额 折 算为 基金 合同 规定 的 定期 份额 折算或不定期份额折算,则招商300 高贝塔A 份额在参考净值计算日应计收益 的天数应按照 最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证招商300 高贝塔A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商300 高贝塔A 份额的基金份额持 有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 6.4 本基 金 基金 份额 净值 的计 算 本基金作为分级基金,按照 招商 300 高贝塔份额 净值计算规则以及 招商 300 高贝塔 A招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 27 份额 和招商 300 高贝塔 B 份额 的参考净值计算规则依据以下公式分别计算 T 日各基金份额 的单位净值和参考净值: 1、招商 300 高贝塔份额 的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日 招商 300 高贝塔份额 的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基 金份额的总数 T 日本基金基金份额的总数为 招商 300 高贝塔 A 份额 、 招商 300 高贝塔 B 份额 和 招商 300 高贝塔份额 的份额数之和。 2、招商 300 高贝塔 A 份额 和招商 300 高贝塔 B 份额 的基金份额 参考 净值计算 365 1 ? ? ? ? T R NAV A A B NAV NAV NAV ? ? ? 基础 2 设 T 日为基金份额净值计算日,T=Min{ 自基金合同生效日至 T 日,自最近一次基金份 额折算基准日次日至 T 日} ; 基础 NAV 为 T 日每份招商 300 高贝塔份额 的基金份额净值; A NAV 为 T 日招商 300 高贝 塔 A 份额 的基金份额 参考 净值; B NAV 为 T 日招商 300 高贝塔 B 份额 的基金份额 参考 净值;R 为 招商 300 高贝 塔 A 份额 约定年基准收益率。 招商 300 高贝塔份额 的基金份额净值 、 招商 300 高贝塔 A 份额 和 招商 300 高贝塔 B 份 额的基金份额 参考 净值 的计 算, 均保 留到 小数 点后 3 位, 小数 点后 第 4 位四 舍五 入, 由此 产 生的误差计入基金财产。 T 日的各基金份额的单位净值和参考净值 在当天收市后计算, 并 在 T+1 日公 告。 如遇 特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 §7 招商300 高贝塔A 份额 与招 商 300 高贝 塔B 份额 的上 市交 易 本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商300 高贝塔A 份额、招 商 300 高贝塔B 份额上市交易。 7.1 上市 交 易的 地点 深圳证券交易所。 7.2 上市 交 易的 时间 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 28 本基 金 《基 金合 同》 生效 后三 个月 内开 始在 深圳 证券 交易 所 上市交易。在确定上市交易 时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公 告。 7.3 市交 易 的规 则 1、招商300 高贝塔A 份额、招商300 高贝塔B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2、招商 300 高贝塔A 份额、招商 300 高贝 塔 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自 前一交易日的基金份额参考净值; 3、招商 300 高贝塔A 份额、招商 300 高贝 塔 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例 为 10% ,自上市首日起实行; 4、招商300 高贝塔A 份额、招商300 高贝塔B 份额买入申报数量为100 份或其 整数倍; 5、招商 300 高贝塔A 份额、招商 300 高贝 塔 B 份额申报价格最小变动单位 为 0.001 元 人民币; 6、招商 300 高贝塔A 份额、招商 300 高贝 塔 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所证 券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 7.4 上市 交 易的 费用 招商300 高贝塔A 份额、招商300 高贝塔B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相 关规则及有关规定执行。 7.5 上市 交 易的 行情 揭示 招商300 高贝塔A 份额、招商300 高贝塔B 份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过 行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。 7.6 上市 交 易的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上 市和 终止 上市 招商300 高贝塔A 份额、招商300 高贝塔B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止 上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 7.7 相关 法 律法 规、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相 关规 定内 容进 行 调整 的, 本基 金《 基金 合同 》相 应予 以修 改, 且此 项修 改无 须 召开 基金 份额 持 有人 大 会。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 29 §8 基金 的份 额配 对转 换 本基金基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 8.1 份额 配 对转 换是 指本 基金 的招 商300 高贝塔份额与招商300 高贝塔A 份额、 招商300 高 贝塔 B 份额之间的配对转换,包 括分拆和合并两个方面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商 300 高贝塔份额的场内份额申请转换 成一份招商 300 高贝塔A 份额与一份招商 300 高贝塔B 份额的行为。 2、合并。基金份额持有人将其持有的每一份招商 300 高贝塔 A 份额 与一 份招 商 300 高 贝塔 B 份额进行配对申请转换成两份招商 300 高贝塔份额的场内份额的行为。 8.2 份额 配 对转 换的 业务 办理 机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金 投资 者应 当在 份额 配 对转 换业 务办 理机 构 的营 业场 所或 按其 提 供的 其他 方式 办理 份额 配对 转换 。 深圳 证券 交易 所、 基 金登 记结 算 机构 或基 金 管理 人可 根据 情况 变 更或 增减 份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 8.3 份额 配 对转 换的 业务 办理 时间 份额配对转换自招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝 塔 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日 期前 2 日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停份额配对转 换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深 圳证 券交 易所 交易 时 间更 改或 实际 情况 需 要, 基金 管理 人可 对 份额 配对 转换 业务 的办理时间进行调整并公告。 8.4 份额 配 对转 换的 原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行分拆的招商 300 高贝塔份额的场内份额必须是偶数。 3、申请进行合并的招商300 高贝塔A 份额与招商300 高贝塔B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 30 4、招商 300 高贝塔份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为招商 300 高 贝塔份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。深圳证券交易所、基金登 记结算机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前 2 日在至少一家 指定媒体和基金管理人网站公告。 8.5 份额 配 对转 换的 程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 8.6 暂停 份 额配 对转 换的 情形 1、深圳证券交易所、基金登记结算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法 办理份额配对转换业务。 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生 前述 情形 的, 基金 管 理人 应当 在至 少一 家 指定 媒体 及基 金管 理 人网 站刊 登暂 停份 额配对转换业务的公告。 在 暂 停 份额 配对 转 换的 情 况消 除时 , 基金 管 理人 应及 时 恢复 份 额配 对转 换 业务 的 办 理,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 8.7 份额 配 对转 换的 业务 办理 费用 份额 配对 转换 业务 办理 机 构可 对转 换业 务的 办 理酌 情收 取一 定的 佣 金, 具体 见相 关业 务公告。 §9 基金 份额 折算 9.1 定期 份 额折 算 在存续期内的每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外) 的 12 月 15 日 (遇 节假 日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日


每个会计年度的的 12 月 15 日(遇节假日顺延)。 2、基金份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔A 份额、招商 300 高贝塔份额。 3、基金份额折算频率


招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 31 每年折算一次。 4、基金份 额折算方式


招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝塔B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计算 规则进行净值计算, 对招商 300 高贝 塔 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算, 每 2 份招 商 300 高贝塔份额将按1 份招商 300 高贝塔A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基 金份额折算前与折算后, 招商300 高贝塔A 份额和招商300 高贝 塔B 份额的份额配比保持1: 1 的比例。 对于 招商 300 高贝塔A 份额 期末的约定应得收益, 即招商 300 高贝 塔 A 份额 每个会计年 度基金份额折算基准日 的份额净值超出 1.000 元部 分, 将折 算为 场内招商 300 高贝塔份额 分 配给 招商 300 高贝塔A 份额 持有人。 招商 300 高贝塔份额 持有 人持 有的 每 2 份招商 300 高贝 塔份额 将按 1 份招商 300 高贝塔 A 份额 获得新增 招商 300 高贝塔份额 的分配。持有场外 招 商300 高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商300 高贝塔份额的 分配 ; 持有 场内 招商 300 高贝塔份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商 300 高贝塔份额的分配。经过上述份额折算,招商 300 高贝塔A 份额的参考净值和招商 300 高贝塔份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔份额进行应得收益的定期份额折算。 招商 300 高贝塔A 份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下: (1)招商 300 高贝塔A 份额


定期份额折算后招商 300 高贝塔 A 份额的份额数 = 定期份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额的份额数 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ) ( NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 300 高贝塔A 份额 持有人新增的场内 招商 300 高贝塔份额 数量 = 后 基础 前 前 ) ( NAV NAV NUM A A 000 . 1 ? ? 其中: 前 A NAV 为折算前招商 300 高贝塔A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前招商 300 高贝塔A 份额的份额数 后 基础 NAV 为折算后招商 300 高贝塔份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数 (2)招商 300 高贝塔B 份额


招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 32 每个会计年度的定期份额折算不改变招商 300 高贝塔B 份额参考净值及其份额数。 (3)招商 300 高贝塔份额 前 基础 前 基础 前 前 基础 前 基础 后 基础 ) ( NUM NUM NAV NUM NAV NAV A ? ? ? ? ? 2 / 000 . 1 招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额= 后 基础 前 前 基础 NAV NAV NUM A 000 . 1 2 ? ? 定期份额折算后招商 300 高贝塔份额的份额数 = 定期份额折算前招商 300 高贝塔份额 的份额数 + 招商 300 高贝塔份额持有人新增的招商 300 高贝塔份额的份额数 其中: 前 A NAV 为折算前招商 300 高贝塔A 份额参考净值 后 基础 NAV 为折算后招商 300 高贝塔份额净值 前 基础 NUM 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数 招商 300 高贝塔份额 的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招 商 300 高贝塔份额 的场内份额经 折算 后的份额数,以及 招商 300 高贝塔 A 份额 折算成 招商 300 高贝塔份额 的场内份额数均取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前 招商 300 高贝塔份额 的基 金份 额净 值 、 招商 300 高贝塔 A 份额 参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 招商 300 高贝塔 A 份额 与 招商 300 高贝 塔 B 份额 的上市交易和 招商 300 高贝塔份额 的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发 布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金 管理人网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的 处理


若在定期份额 折算 日发 生 《基 金合 同》 约定 的本 基金 不定 期份 额折 算的 情形 时, 将按 照 不定期份额折算的规则进行份额折算。 9.2 不定 期 份额 折算 除以 上定 期份 额折 算外 ,本 基金 还 将在 以下 两种 情况 进 行份 额折 算, 即: 当招 商 300招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 33 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元; 当招 商 300 高贝 塔 B 份额的基金份额参考净值达 到 0.250 元。 1、当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元,本基金将按照以下规则进行 份额折算。 (1)基金份额折算基准日


招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元, 基金 管理 人可 根据 市场 情况 确定 折 算基准 日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔A 份额 、 招 商 300 高贝 塔 B 份额和招商 300 高贝塔份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当招商 300 高贝塔份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对招商 300 高 贝塔 A 份额 、 招 商 300 高贝 塔 B 份额 和招 商 300 高贝塔份额进行份额折算, 份额折算后本基 金将确保招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的比例为 1 :1,份额折算后招商 300 高贝塔 A 份额 和招 商 300 高贝 塔 B 份额的参考净值、 招 商 300 高贝塔份额的基金份额净 值均调整为 1 元。 当招商 300 高贝塔份额的份额净值达到 1.500 元后 , 招 商 300 高贝 塔 A 份额 、 招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: 1)招商 300 高贝塔A 份额 份额折算原则: ① 份 额折算前 招商 300 高贝塔 A 份额 的份额数与份额折算后 招商 300 高贝塔 A 份额 的 份额数相等; ② 招商 300 高贝塔 A 份额 持有人份额折算后获得新增的份额数, 即参考净值超 出 1 元 以上的部分全部折算为场内 招商 300 高贝塔份额 。 前 后 A A N N UM UM ? 招商 300 高贝塔 A 份额 持有人新增的场内 招商 300 高贝塔份额 数量 = 000 . 1 000 . 1 ) ( 前 前 ? ? A A NAV NUM 其中: 前 A NAV 为折算前招商 300 高贝塔A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前招商 300 高贝塔A 份额的份额数 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 34 后 A NUM 为折算后招商 300 高贝塔A 份额的份额数 2)招商 300 高贝塔B 份额 份额折算原则: ① 份额折算后招商 300 高贝塔B 份额与招商 300 高贝 塔 A 份额的份额数保持 1:1 配 比; ② 份额折算前 招商 300 高贝塔 B 份额 的资产净值与份额折算后 招商 300 高贝塔 B 份额 的资产净值及新增场内 招商 300 高贝塔份额 的资产净值之和相等; ③ 份额折算前 招商 300 高贝塔 B 份额 的持有人在份额折算后将持有招商 300 高贝 塔 B 份额 与新增场内 招商 300 高贝塔份 额 。 后 后 A B N N UM UM ? 招商 300 高贝塔 B 份额 持有人新增的场内 招商 300 高贝塔份额 数量 = 000 . 1 000 . 1 ) ( 前 前 ? ? B B NAV NUM 其中: 前 B NAV 为折算前 招商 300 高贝塔 B 份额 参考净值 前 B NUM 为折算前 招商 300 高贝塔 B 份额 的份额数 后 B NUM 为折算后 招商 300 高贝塔 B 份额 的份额数 后 A NUM 为折算后 招商 300 高贝塔 A 份额 的份额数 3)招商 300 高贝塔份额


份额折算 原则 : 场外 招商 300 高贝塔份额 持有人份额折算后获得新增场外 招商 300 高贝塔份额 , 场内 招 商 300 高贝塔份额 持有人份额折算后获得新增场内 招商 300 高贝塔份额 。 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 其中: 前 基础 NAV 为折算前 招商 300 高贝塔份额 净值 前 基础 NUM 为折算前 招商 300 高贝塔份额 的份额数 后 基础 NUM 为折算后原 招商 300 高贝塔份额 持有人持有的 招商 300 高贝塔份额 的份额数 招商 300 高贝塔份额 的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招 商 300 高贝塔份额 的场内份额经折算后的份额数,以及 招商 300 高贝塔 A 份额 、 招商 300 高贝塔 B 份额 折算成 招商 300 高贝塔份额 的场内份额数均取整计算 (最小单位为 1 份) , 余 额计入基金财产。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 35 在实施基金份额折算时, 折算日折算前 招商 300 高贝塔份额 的基 金份 额净 值 、 招商 300 高贝塔 A 份额 和招商 300 高贝塔 B 份额 的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公 告。


(5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳 运作 , 基金 管理 人可 根据 深圳 证券 交易 所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300 高贝塔A 份额与招商300 高贝塔B 份额的上市交易和招商 300 高贝塔份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发 布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金 管理人网站公告,并报中国证监会备案。 2、 当招 商 300 高贝 塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元, 本基金将按照以下规 则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 招商 300 高贝塔B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元, 基金 管理 人可 根据 市场 情况 确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的招商 300 高贝塔A 份额 、 招商 300 高贝塔B 份额 、 招商 300 高贝塔份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当招商 300 高贝塔 B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对招商 300 高贝塔 A 份额 、 招商 300 高贝塔B 份额和招商 300 高贝塔份额进行份额折算, 份额折算 后本基金将确保招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的比例为 1:1,份额折算 后招商 300 高贝塔份额的基金份额净值、 招 商 300 高贝 塔 A 份额 和招 商 300 高贝 塔 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1 元。 当招商 300 高贝塔B 份额参考净值达到 0.250 元后 , 招 商 300 高贝 塔 A 份额 、 招商 300 高贝塔 B 份额、招商 300 高贝塔份额三类份额将按照如下公式 进行份额折算。 1)招商 300 高贝塔B 份额 份额折算原则: 份额折算前招商300 高贝塔B 份额的资产净值与份额折算后招商300 高贝 塔B 份额的资 产净值相等。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 36 000 . 1 前 前 后 B B B NUM NAV NUM ? ? 其中: 前 B NAV 为折算前 招商 300 高贝塔 B 份额参考 净值 前 B NUM 为折算前 招商 300 高贝塔 B 份额 的份额数 后 B NUM 为折算后 招商 300 高贝塔 B 份额 的份额数 2)招商 300 高贝塔A 份额 份额折算原则: ①份额折算前后招商 300 高贝塔A 份额与招商 300 高贝塔B 份额的份额数始终保持 1: 1 配比; ②份额折算前招商300 高贝塔A 份额的资产净值与份额折算后招商300 高贝 塔A 份额的 资产净值及新增场内招商 300 高贝塔份额的资产净值之和相等; ③份额折算前招商 300 高贝塔 A 份额的持有人在份额折算后将持有招商 300 高贝塔 A 份额与新增场内招商 300 高贝塔份额。 后 后 B A N N UM UM ? 000 . 1 000 . 1 ? ? ? ? 后 前 前 场 内 新 增 基础 A A A NUM NAV NUM NUM 其中: 后 A NUM 为折算后招商 300 高贝塔A 份额的份额数 后 B NUM 为折算后招商 300 高贝塔B 份额的份额数 场 内 新 增 基础 NUM 为份额折算前招商300 高贝塔A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的 场内招商 300 高贝塔份额的份额数 前 A NAV 为折算前招商 300 高贝塔A 份额参考净值 前 A NUM 为折算前 招商 300 高贝塔 A 份额 的份额数 3)招商 300 高贝塔份额 : 份额 折算 原则: 份额折算前 招商 300 高贝塔份额 的资产净值与份额折算后 招商 300 高贝塔份额 的资产净 值相等。 000 . 1 前 基础 前 基础 后 基础 NUM NAV NUM ? ? 其中: 前 基础 NAV 为折算前招商 300 高贝塔份额净值 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 37 前 基础 NUM 为折算前招商 300 高贝塔份额的份额数 后 基础 NUM 为折算后原招商 300 高贝塔份额持有人持有的招商 300 高贝塔份额的份额数 招商 300 高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位; 招 商 300 高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商 300 高贝塔 A 份额、招商 300 高贝塔 B 份额折算成招商 300 高贝塔份额的场内份额数均取整计算 (最小单位为1 份) , 余 额计入基金财产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前招商 300 高贝塔份额的基金份额净值 、 招商 300 高贝塔 A 份额和招商 300 高贝塔 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公 告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管 理人可根据深圳证券交易所、 中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300 高贝塔A 份额与招商300 高贝塔B 份额的上市交易和招商 300 高贝塔份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发 布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在至少一家指定媒体和基金 管理人网站公告,并报中国证监会备案。 §10 投 资目 标 本基 金进 行被 动式 指数 化 投资 ,通 过严 格的 投 资纪 律约 束和 数量 化 的风 险管 理手 段, 实现 对标 的指 数 的有 效跟 踪, 获得 与 标的 指数 收 益相 似的 回 报。 本基 金 的投 资目 标是 保持 基 金 净 值收 益率 与 业绩 基 准日 均跟 踪 偏离 度 的绝 对值 不 超过 0.35% ,年 跟踪 误 差不 超 过 4% 。 §11 投 资范 围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 高贝塔指数的成份股、备选 成份 股、 新股 (含 首次 公开 发行 和增 发) 、股 指期 货、 债券 、债 券回 购等 固定 收益 投资 品种 以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规 定) 。本 基金 投资 于股 票的 资产 不低 于基 金资 产的 90% ,投资于沪深 300 高贝塔指数成份股 和备 选成 份股 的资 产不 低 于股 票资 产 的 90% ;现 金或 者到 期 日在 一年 以 内的 政 府 债券 的投招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 38 资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法 律法 规或 中国 证监 会 以后 允许 基金 投资 其 他金 融工 具, 基金 管 理人 在履 行适 当程 序后,可以将其纳入投资范围。 §12 投 资策 略 本基金以沪深 300 高贝塔指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组 成及 其权 重构 建 基金 股票 投资 组合 , 进行 被动 式 指数 化投 资 。股 票投 资组 合的 构 建主 要按 照标 的指 数的 成 份股 组成 及其 权重 来 拟合 复制 标 的指 数, 并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的变 动而 进行 相 应调 整, 以复 制和 跟 踪标 的指 数 。本 基金 的 投 资目 标 是保 持基 金 净值 收益 率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4%。 当预 期成 份股 发生 调整 , 成份 股发 生配 股、 增 发、 分红 等行 为, 以 及因 基金 的申 购和 赎回 对本 基金 跟 踪标 的指 数的 效果 可 能带 来影 响 ,或 因某 些 特殊 情况 导致 流动 性 不足 ,导 致 无 法有 效 复制 和跟 踪 标的 指数 时 ,基 金管 理人 可 以对 投资 组 合管 理进 行 适当 变通 和 调 整,力求降低跟踪误差。 基金 管理 人将 对成 份股 的 流动 性进 行分 析, 如 发现 流动 性欠 佳的 个 股将 可能 采用 合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股 票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽 子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2) 相关 性检 验: 计算 备选 库中 各股 票与 被替 代股 票日 收益 率的 相关 系数 并 选取与被 替代 股票 相关 性 较高 的股 票组 成模 拟 组合 ,以 组 合与 被替 代 股票 的日 收益 率序 列 的相 关系 数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基 金管 理人 每日 跟踪 基 金组 合与 标的 指数 表 现的 偏离 度, 每月 末 、季 度末 定期 分析 基金 的实 际组 合 与标 的指 数表 现的 累 计偏 离度 、 跟踪 误差 变 化情 况及 其原 因, 并 优化 跟踪 偏离度管理方案。 本基 金管 理人 可运 用股 指 期货 ,以 提高 投资 效 率更 好地 达到 本基 金 的投 资目 标。 本基 金在 股指 期货 投 资中 将根 据风 险管 理 的原 则, 以 套期 保值 为 目的 ,在 风险 可控 的 前提 下, 参与 股指 期货 的 投资 ,以 改善 组合 的 风险 收益 特 性。 本基 金 主要 通过 对现 货和 期 货市 场运 行趋 势的 研究 , 结合 股指 期货 定价 模 型寻 求其 合 理估 值水 平 ,采 用流 动性 好、 交 易活 跃的 期货 合约 ,达 到 有效 跟踪 标的 指数 的 目的 。此 外 ,本 基金 还 将运 用股 指期 货来 对 冲特 殊情 况下 的流 动性 风 险以 进行 有效 的现 金 管理 ,如 预 期大 额申 购 赎回 、大 量分 红等 , 以及 对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 39 §13 投 资决 策流 程 本基 金管 理人 实行 投资 决 策委 员会 领导 下的 基 金经 理团 队制 。投 资 决策 委员 负责 制定 基金 投资 方面 的 整体 投资 计划 与投 资 原则 ;决 定 有关 标的 指 数重 大调 整应 对决 策 、其 他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会 议 , 决策 相 关事 项。 基 金经 理根 据 投资 决策 委员 会 的决 议, 进 行基 金投 资 管理 的日 常 决 策。 2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建; 3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对 风险隐患提出预警; 4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情 况等,适时进行投资组合调整; 在投 资决 策过 程中 ,风 险 管理 部负 责对 各决 策 环节 的事 前及 事后 风 险、 操作 风险 等投 资风 险进 行监 控 ,并 在整 个投 资流 程 完成 后, 对 投资 风险 及 绩效 做出 评估 ,提 供 给投 资决 策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。 §14 业 绩比 较基 准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为沪深 300 高贝塔指数。 如果指数编制单位 变更或停止沪深 300 高贝塔指数的编制、发布或授权,或沪深 300 高贝塔指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深 300 高贝塔 指数 不宜 继续 作 为标 的指 数, 或证 券 市场 有其 他 代表 性更 强 、更 适合 投资 的指 数 推出 ,基 金管 理人 认为 有 必要 作相 应调 整时 , 本基 金管 理 人可 以依 据 维护 投资 者合 法权 益 的原 则, 在履 行适 当程 序 后变 更本 基金 的标 的 指数 、业 绩 比较 基准 和 基金 名称 。其 中, 若 变更 标的 指数 涉及 本基 金 投资 范围 或投 资策 略 的实 质性 变 更, 则基 金 管理 人应 就变 更标 的 指数 召开 基金 份额 持有 人 大会 ,并 报中 国证 监 会备 案且 在 指定 媒体 公 告。 若 变 更标 的指 数 对基 金投 资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项) ,则 无需 召开 基金 份 额持 有人 大会 ,基 金 管理 人应 与 基金 托管 人 协商 一致 后, 报中 国 证监 会备 案并及时公告。 2、业绩比较基准 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 40 本基金业绩比较基准:沪深 300 高贝塔指数收益率×95 %+金融机构人民币活期存款 基准利率(税后)×5% 如果 今后 法律 法规 发生 变 化, 或者 有更 权威 的 、更 能为 市场 普遍 接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市 场上 出现 更加 适合 用 于本 基金 的 业绩 基准 的 股票 指数 时, 本基 金 可以 在与 本基 金托 管人 协 商同 意后 变更 业绩 比 较基 准并 及 时公 告。 本 基金 由于 上述 原因 变 更标 的指 数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。 §15 风 险收 益特 征 本基 金为 股票 型基 金, 具 有较 高风 险、 较高 预 期收 益的 特征 。从 本 基金 所分 离的 两类 基金份额来看,招商300 高贝塔A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招 商300 高贝塔 B 份额具有高风险、高预期收益的特 征。 §16 基 金投 资组 合报 告 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 管理人-招商基金管理有限公司的董事会 及董 事保 证本 报 告所 载资 料不 存在 虚 假记 载、 误 导性 陈述 或 重大 遗漏 ,并 对其 内 容的 真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年6 月 30 日, 来源 于 《招 商沪 深 300 高贝塔指数分 级证券投资基金 2018 年第2 季度报告 》。 1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 13,045,433.43 92.05 其中:股票 13,045,433.43 92.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 997,091.60 7.04 8 其他资产 130,123.67 0.92 9 合计 14,172,648.70 100.00 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 41 2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合 2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 611,664.40 4.42 C 制造业 6,058,102.18 43.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 98,748.00 0.71 E 建筑业 622,317.02 4.50 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 188,556.00 1.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 515,041.76 3.72 J 金融业 3,069,352.05 22.19 K 房地产业 1,352,227.55 9.78 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 75,388.00 0.54 S 综合 - - 合计 12,591,396.96 91.02 2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 157,556.00 1.14 B 采矿业 74,973.47 0.54 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 118,773.00 0.86 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 102,734.00 0.74 K 房地产业 - - 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 454,036.47 3.28 2.3 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000069 华侨城 A 39,285 284,030.55 2.05 2 002050 三花智控 11,300 213,005.00 1.54 3 601155 新城控股 6,500 201,305.00 1.46 4 600487 亨通光电 8,820 194,481.00 1.41 5 002236 大华股份 8,500 191,675.00 1.39 6 600176 中国巨石 17,700 181,071.00 1.31 7 000651 格力电器 3,800 179,170.00 1.30 8 601318 中国平安 3,000 175,740.00 1.27 9 603799 华友钴业 1,800 175,446.00 1.27 10 002415 海康威视 4,600 170,798.00 1.23 3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601118 海南橡胶 23,800 157,556.00 1.14 2 601390 中国中铁 15,900 118,773.00 0.86 3 600030 中信证券 6,200 102,734.00 0.74 4 000923 河北宣工 5,291 74,973.47 0.54 4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 43 5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 参与 股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性。 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研 究, 结合 股指 期货 定价 模型 寻求 其合 理估 值水 平, 采用 流动 性好 、 交易 活跃 的期 货合 约, 达到有效跟踪标的指数的目的。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回、 大量 分红 等, 以及 对冲 因其 他原 因导 致 无法有效跟踪标的指数的风险。 10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11 投资 组合 报告 附 注 11.1


报告期内基金投资的前十名证券除新城控股(证券代码 601155 )外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 44 根据 2018 年1 月 19 日发布的相关公告, 该证券发行人因未及时披露公司重大事件, 被 中国证监会地方监管机构处以警示。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,693.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 198.03 5 应收申购款 127,231.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 130,123.67 11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受 限情 况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情 况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 流通受限情况说 明 1 601118 海南橡胶 157,556.00 1.14 重大事项 2 601390 中国中铁 118,773.00 0.86 重大事项 §17 基 金的 业绩 基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的 原则 管理 和运 用 基金 财产 ,但 投资 者购 买本 基金 并 不等 于将 资金 作为 存 款存 放在 银 行或 存款 类 金融 机构 ,本 基金 管 理人 不保招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 45 证 基 金一 定 盈利 ,也 不 保证 最低 收 益。 基金 的过 往 业绩 并不 代 表其 未来 表 现。 投资 有 风 险,投资者在 做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.08.01-2013.12.31 -4.80% 1.02% 3.06% 1.27% -7.86% -0.25% 2014.01.01-2014.12.31 41.15% 1.31% 53.69% 1.36% -12.54% -0.05% 2015.01.01-2015.12.31 7.33% 2.76% 11.46% 2.63% -4.13% 0.13% 2016.01.01-2016.12.31 -13.86% 1.77% -14.34% 1.78% 0.48% -0.01% 2017.01.01-2017.12.31 -6.76% 0.86% -4.16% 0.86% -2.60% 0.00% 2018.01.01-2018.06.30 -20.53% 1.32% -17.88% 1.35% -2.65% -0.03% 基金成立起至 2018.06.30 -7.99% 1.71% 19.04% 1.70% -27.03% 0.01% 注: 本基金合同生效日为 2013 年8 月1 日 。 §18 基 金的 费用 与税 收 18.1 基金 费用 的种 类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用费; 4、基金上市费用; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。 18.2 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方 式 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 46 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E ×1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金 管理 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 本基 金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如 下: H=E ×0.2% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金 托管 费每 日计 算, 逐 日累 计至 每月 月末 , 按月 支付 ,由 基金 管 理人 向基 金托 管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金的指数使用费 本基 金作 为指 数基 金, 需 根据 与中 证指 数有 限 公司 签署 的指 数使 用 许可 协议 的约 定向 中证 指数 有限 公 司支 付指 数使 用费 。 通常 情况 下 ,指 数使 用 费按 照前 一日 基金 资 产净 值的 0.02% 的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元 部分 按 照 5 万元 收取)。 计算方法如下: H=E ×0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数 使用 费每 日计 算, 逐 日累 计, 每季 支付 一 次, 由基 金管 理人 向 基金 托管 人发 送指 数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日 内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 4、上述“18.1 基金费用的种类”中第4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 18.3 不列 入基 金费 用的 项目 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 47 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处 理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 18.4 费用 调整 基金 管理 人和 基金 托管 人 协商 一致 后, 可根 据 基金 运作 情况 调整 基 金管 理费 率、 基金 托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高 基金 管理 费率 、基 金 托管 费率 或基 金销 售 费率 等费 率, 须召 开 基金 份额 持有 人大 会审 议; 调低 基 金管 理费 率、 基金 托 管费 率或 基 金销 售费 率 等费 率, 无须 召开 基 金份 额持 有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 18.5 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 18.6 申购 费用 和赎 回费 用 招商 300 高贝塔份额的申购费用由基金申购人承担, 并应在投资者申购基金份额时收 取, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 1、招商 300 高贝塔份额的申购费率 (1)招商 300 高贝塔份额的场外申购费率根据申购金额设定如下: 申购金 额(M ) 申购 费率 M <50 万 1.0% 50 万≤M <100 万 0.5% M ≥100 万 每笔 300 元 (2) 招商 300 高贝塔份额 的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2、招商 300 高贝塔份额的赎回费率 (1)招商 300 高贝塔份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时 间分段设定如下: 持有期限 赎回费率 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 48 N <7 日 1.50% 7 日 ≤N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.25% N ≥2 年 0% (2) 招商 300 高贝塔份额 的场内赎回 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回 费,并全额计入基金财产 ; 除此之外赎回 费率为固定 0.5% 。 招商 300 高贝塔份额的赎回费用由基金赎回人承担 , 在投 资者 赎回 基金 份额 时收 取。扣 除赎回手续费后的余额归基金财产, 对 持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入 基金 财产 , 对持 续持 有期 不少 于 7 日 的投资者收取的 赎回费归入基金财产的部分不低于赎回 费总额的 25% 。 基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟应于新 的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等) ,基金管理人履行适当程序后可以调低基 金申购费率和基金赎回费率。 基金 管理 人可 以在 不违 背 法律 法规 规定 及基 金 合同 约定 的情 形下 根 据市 场情 况制 定基 金促 销计 划, 针对 投资 者定 期或 不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在基 金促 销活 动期 间, 按相 关 监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商 300 高贝塔份额的申购费率和 基金赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人 (如养老金客户等) 开展费率优惠活动, 届时将提前公 告。 §19 对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 它 有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018 年3 月16 日刊登的本基金招募说明书进行了 更新 ,并 根据 本 基金 管理 人在 前次 招 募说 明书 刊 登后 本基 金 的投 资经 营活 动进 行 了内 容补 充和数据更新。 本次主要更新的内容如下: 1、更新了 “ 重要提示 ”。 2、更新了 “ 释义 ”。 3、在 “ 基金管理人 ” 部分,更新了 “主要人员情况 ”。 4、在 “ 基金托管人 ” 部分,更新了 “证券投资基金托管情 况 ”。 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 49 5、在 “ 相关服务机构 ”部分,更新了 “ 基金份额销售机构 ” 。 6、在 “ 招商 300 高贝塔份额的申购和赎回 ”部分,更新了 “ 申购与赎回的数额限制 ”, 更新了 “ 申购 费用 和赎 回 费用 ”, 更新 了 “ 申购 份额 与赎 回 金额 的计 算”, 更新了 “拒绝或 暂停 申 购的 情 形及 处理 方 式 ”, 更新了 “暂 停赎 回或 者 延缓 支付 赎 回款 项的 情 形及 处理 方 式”, 更新了 “巨额赎回的情形及处理方式 ” 。 7、在 “ 基金的投资”部分,更新了“投资范围”,更新了 “ 投资限制 ”, 更新了 “ 基金 投资组合报告 ”。 8、更新了 “ 基金的业绩 ” 。 9、在 “ 基金资产的估值 ” 部分,更新了 “ 暂停估值的情形 ” 。 10、在 “ 基金的信息披露 ”部分,更新了 “ 公开披露的基金信息 ”。 11、在 “ 风险揭示与管理 ”部分,更新了 “ 流动性风险 ” 。 12、在 “ 基金合同的内容摘要 ”部分,更新了 “ 基金的投资 ”。 13、在 “ 托管协议的内容摘要 ”部分,更新了 “ 托管协议当事人 ”, 更新了 “ 基金托管 人对基金管理人的业务监督和核查 ” 。 14、更新了 “ 其他应披露事项 ” 。 招商基金管理有限公司


2018 年 9 月 13 日