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中欧纯债(166016)

中欧纯债:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 
第 1 页 共 166 页 
 
 
 
 
 
 
中欧纯债 债券型证券投资基金(LOF ) 
更新招募 说明书 
(2018 年第2 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理 人: 中 欧基 金管 理有 限公 司 
基金 托管 人: 中 国邮 政储 蓄银 行 股份 有限公司 
 
 
二〇一八年九月 
 
 
 
 



中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 2 页 共 166 页 重要提示 本基金经2013 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监 会 ” ) 下发 的 《关 于核 准中 欧纯 债分 级债 券型 证券 投资 基金 募集 的批 复 》 (证 监 许可[2013]12 号文 ) 核准 , 进行 募集 。 本基金基金合同于 2013 年1 月 31 日正 式生效 , 根据基金合同的有关规定, 中欧纯债分级 债券型证券投资基金 (以下简 称 “本 基金 ” ) 合同 生效 后3 年基 金分 级运 作期 届满 , 无需 召开 基金 份额 持有 人 大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF ),基金名称变更 为“中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )” 。 根据基金合同的约定,本基金的 基金转换日为2016 年 2 月 1 日,本基金已完成基金转换并已于2016 年 2 月 3 日公告基金份额转换结果。 根据相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定, 基金管理人经与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2016 年4 月 6 日起对本基金增加E 类份额并相应修改基金合同。 基金管 理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证 监会 核准 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的核 准, 并不 表明 其对 本基 金的 价值 和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金份额持有人的最低收益; 因基金价 格可 升可 跌, 亦不 保证 基金 份额 持有 人能 全数 取回 其原 本投 资。 基金 管理 人提 醒 投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在作 出投资决策后, 基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 本基金投资于证券市场, 基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资者在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充 分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机 、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益, 但同时 也需承担相应的投资风险。 投资本基金可能遇到的风险包括: 因政治 、 经济、 社 会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统 性风 险, 由于 基金 投资 者连 续大 量赎 回基 金份 额产 生的 流动 性风 险, 基金 管理 人中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 3 页 共 166 页 在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险 , 以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金, 高于货币市场基金。 本基 金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80% 。 本基金分级运作期届满, 本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则 进行 净值 计算 , 并以 各自 的份 额净 值为 基准 转换 为 中欧纯债债券型证券投资 基金 (LOF )的份额,并办理基金的申购、赎回业务。 本基金可投资中小企业私募债券, 中小企 业私募债券 是指中小微型企业在中 国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的公司债券 , 其发 行 人是非上市中小微企业, 发行方式为面向特定对象的私募发行。 因此, 中小企业 私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大, 从而增加了本基金整体的 债券投资风险。 投资 有风 险, 投资 者在 认 (申 ) 购本 基金 前 应认 真阅 读本 基金 的 《招 募说 明 书》 和 《基 金合 同》 。 本基 金的 过往 业绩 并不 代表 将来 表现 。 基金 管理 人管 理的 其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为2018 年7 月30 日 (特 别事 项注 明除 外) , 有关财务数据和净值表现截止日为2018 年 6 月30 日(财务数据未经审计)。





中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 4 页 共 166 页 目


录 第 一部 分


绪言 ......................................................................................................................................................6 第 二部 分


释义 ......................................................................................................................................................7 第 三部 分


基 金管 理人 ...................................................................................................................................... 14 第 四部 分


基 金托 管人 ...................................................................................................................................... 26 第 五部 分


相 关服 务机构.................................................................................................................................. 28 第 六部 分


基 金份 额的分 级 ............................................................................................................................. 51 第 七部 分


基 金的 募集 ...................................................................................................................................... 57 第 八部 分


基 金合 同的生 效 ............................................................................................................................. 58 第 九部 分


基 金份 额的上 市交易 .................................................................................................................... 60 第 十部 分


基 金份 额的申 购与赎 回................................................................................................................ 62 第 十一 部分


基金 份额的 登记、 非交 易过户 、转 托管、 冻结 与质押 ................................................. 80 第 十二 部分


基金 的投资.................................................................................................................................. 83 第 十三 部分


基金 的业绩.................................................................................................................................. 95 第 十四 部分


基金 的财产.................................................................................................................................. 98 第 十五 部分


基金 资产的 估值......................................................................................................................... 99 第 十六 部分


基金 的收益 分配....................................................................................................................... 104 第 十七 部分


基金 的费用 与税收 .................................................................................................................. 106 第 十八 部分


基金 分级运 作期届 满与 基金份 额转 换 .............................................................................. 109 第 十九 部分


基金 的会计 与审计 .................................................................................................................. 111 第 二十 部分


基金 的 信息 披露....................................................................................................................... 112 第 二十 一部分


风 险揭示................................................................................................................................ 118 第 二十 二部分


基 金合同 的终止 与基 金财产 的清 算 .............................................................................. 124 第 二十 三部分


基 金合同 的内容 摘要 ......................................................................................................... 127 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 5 页 共 166 页 第 二十 四部分


基 金托管 协议的 内容 摘要 ................................................................................................ 128 第 二十 五部分


对 基金份 额持有 人的 服务 ................................................................................................ 129 第 二十 六部分


其 他应披 露事项 .................................................................................................................. 130 第 二十 七部分


招 募说明 书的存 放及 查阅方 式 ....................................................................................... 132 第 二十 八部分


备 查文件................................................................................................................................ 133 附 件一


基金 合同 内容摘 要 ........................................................................................................................... 134 附 件二


基金 托管 协议内 容摘要 .................................................................................................................. 152 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 6 页 共 166 页 第 一部 分


绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金 法》 ” ) 、 《证 券投 资基 金 信息 披露 管理 办法 》 (以 下简 称 “ 《信 息披 露办 法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “ 《运作办法 》 ” )、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “ 《销售办法 》 ” )、 《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “ 《流动性管理规定》 ” ) 等有 关法 律法 规及 《中 欧纯 债分 级债 券型 证券 投资 基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “基 金 合同”)编写。 本招募说明书阐述了中欧纯债分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” 或 “基 金” ) 的投 资目 标、 策略 、 风险 、 费率 等与 投资 者投 资决 策有 关的 全部 必 要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对 其真 实性 、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任。 本基 金是 根据 本招 募说 明书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金 投资者自依基金合同取得基 金份 额, 即成 为基 金份 额持 有人 和基 金合 同的 当事 人, 其持 有基 金份 额的 行为 本 身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关 规定 享有 权利 、 承担 义务 。 基金 投资 者欲 了解 基金 份额 持有 人的 权利 和义 务, 应 详细查阅基金合同。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 7 页 共 166 页 第 二部 分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 2.基金管理人:指中欧基金管理有限公司 3.基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4.基金合同:指《中 欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧纯债分级 债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金份额发 售公告》 8.上市交易公告书:指《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债B 份额 上市交易公告书》及《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )份额上市交易公 告 书》 9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、 地方 性法 规、 地方 政府 规章 以及 其他 对基 金合 同当 事人 有约 束力 的规 范性 文件 及 其不时修订 10.《基金法》:指2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012 年 12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订, 自2013 年6 月 1 日起实施, 并经2015 年4 月24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关 于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人 民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 11. 《销 售办 法》 : 指中 国证 监会2013 年 3 月15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 8 页 共 166 页 12.《信息披露办法》:指中国证监会2004 年6 月 8 日颁布、同年7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》:指中国证监会2014 年 7 月7 日颁布、同年8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 14.《流动性管理规定》:指中国证监会2017 年 8 月31 日颁布、同年10 月1 日实 施的 《公 开募 集开 放式 证券 投资 基金 流动 性风 险管 理规 定》 及颁 布机 关 对其不时做出的修订 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17. 基金 合同 当事 人: 指受 基金 合同 约束 , 根据 基金 合同 享有 权利 并承 担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18. 个人 投资 者: 指依 据有 关法 律法 规规 定可 投资 于证 券投 资基 金的 自然 人 19. 机构 投资 者: 指依 据有 关法 律法 规规 定可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人民共和国境 内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企 业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20. 合格 境外 机构 投资 者: 指符 合现 行有 效的 相关 法律 法规 规定 可以 投资 于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 21. 投资 者: 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者以 及法 律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22. 基金 份额 持有 人: 指依 基金 合同 和招 募说 明书 合法 取得 基金 份额 的投 资 者 23. 基金 份额 分级 : 指自 基金 合同 生效 之日 起3 年内 , 本基 金通 过基 金收 益 分配 的安 排, 将基 金份 额分 成预 期收 益与 风险 不同 的两 个级 别, 即纯 债A 和纯债 B,两级份额的初始配比原则上为7:3 24. 基金 分级 运作 期: 指自 基金 合同 生效 之日 起至3 年后 对应 日止 , 基金 采 取分级运作的期间,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 9 页 共 166 页 25. 纯债 A : 指中 欧纯 债分 级债 券型 证券 投资 基金 的A 级份 额。 纯债 A 根据 基金合同的规定获取约定收益, 并自基金合同生效之日起每满半年开放一次, 接 受申购与赎回申请 26. 纯债 B : 指中 欧纯 债分 级债 券型 证券 投资 基金 的B 级份 额。 本基 金在 扣 除纯债A 的应计收益后的全部剩余收益归纯债B 享有 , 亏损 以纯 债 B 的资产净值 为限并由纯债B 承担;纯债B 在基金合同生效后封闭运作,封闭期为3 年 27.开放日:指为投资者办理纯债A 及中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 份额 申购 、 赎回 或其 他业 务的 工作 日; 其中 纯债A 的开放日指自基金合同生效之 日起每满半年的最后一个工作日 28.纯债A 的基金份额折算:指自基金合同生效之日每满半年的最后一个工 作日 , 纯债 A 的基金份额净值调整为1.000 元, 其基 金份 额数 按折 算比 例相 应增 加或减少的行为 29.纯债B 的封闭期: 指自 基金合同生效之日起至3 年后对应日止。如该对 应日为非工作日,则顺延至下一个工作日 30. 基金 销售 业务 : 指基 金管 理人 或代 销机 构宣 传推 介基 金, 发售 基金 份额 , 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 31.销售机构:指直销机构和代销机构 32.直销机构:指中欧基金管理有限公司 33. 代销 机构 : 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件, 取得 基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销 售业 务的 机构 , 其中 深圳 证券 交易 所交 易系 统办 理本 基金 销售 业务 的机 构必 须是 具有中国证监会认 可的证券经营资格且具有基金销售业务资格、 并经深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 34. 基金 销售 网点 : 指直 销机 构的 直销 中心 和网 上交 易系 统及 代销 机构 的代 销网点 35. 场外 : 指通 过深 圳证 券交 易所 外的 销售 机构 办理 基金 份额 认购 、 申购 和 赎回等业务的场所 36. 场内 : 指通 过深 圳证 券交 易所 内具 有相 应业 务资 格的 会员 单位 办理 基金 份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 10 页 共 166 页 37. 上市 交易 : 基金 合同 生效 后投 资者 通过 深圳 证券 交易 所会 员单 位以 集中 竞价的方式买卖基金份额的行为 38. 注册 登记 业务 : 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算 和结 算业 务, 具体 内容 包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认 、 清算 和结 算、 代理 发放 红利 、 建立 并保 管基 金份 额持 有人 名册 和办 理非 交易 过户 业务等 39. 注册 登记 机构 : 指办 理注 册登 记业 务的 机构 。 基金 的注 册登 记机 构为 中 欧基金管理有限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和/或中欧基 金管理有限公司 40. 证券 登记 结算 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证券 登记结 算系统 41. 注册 登记 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金 登记 结算 系统和/ 或中欧基金管理有限公司基金注册登记系统 42. 开放 式基 金账 户: 指投 资者 通过 场外 销售 机构 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任公司或中欧基金管理有限公司注册的开放式基金账户, 用于记录投资者持有 的、 基金 管理 人所 管理 的基 金份 额余 额及 其变 动情 况。 投资 者办 理场 外认 购、 场 外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。 记录在该账户下的基金份额 登记在注册登记机构的注册登记系统 43. 基金 交易 账户 : 指销 售机 构为 投资 人开 立的 、 记录 投资 人通 过该 销售 机 构办理申 购、 赎回 、 转换 、 转托 管 、 定期 定额 投资 及买 卖基 金等 业务 而引 起基 金 份额变动及结余情况的账户 44. 深圳 证券 账户 : 指投 资者 在中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 投资者通过深 圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业务时 需持有深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登 记结算系统 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 11 页 共 166 页 45. 基金 合同 生效 日: 指基 金募 集达 到法 律法 规规 定及 基金 合同 规定 的条 件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面 确认的 日期 46. 基金 合同 终止 日: 指基 金合 同规 定的 基金 合同 终止 事由 出现 后, 基金 财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 47. 基金 募集 期: 指自 基金 份额 发售 之日 起至 发售 结束 之日 止的 期间 , 最长 不得超过3 个月 48.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 49.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 50.T 日: 指销 售机 构在 规定 时间 受理 投资 者申 购、 赎回 或其 他业 务申 请的 工作日 51.T+n 日:指自T 日起第n 个工作日(不包含T 日) 52. 开放 日: 指为 基金 投资 者办 理基 金份 额申 购、 赎回 或其 他业 务的 工作 日 53.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 54. 认购 : 指在 基金 募集 期内 , 投资 者根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申 请购买基金份额的行为 55. 申购 : 指基 金合 同生 效后 , 投资 者根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 申 请购买基金份额的行为 56. 赎回 : 指基 金合 同生 效后 , 基金 份额 持有 人按 基金 合同 和招 募说 明书 的 规定要求将基金份额兑换为现金的行为 57. 基金份额类别:指本基金分级运作期届满后,根据申购费用、销售服务 费收取方式、注册登记机构的 不同,将中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )基 金份额分为不同的类别, 各基金份额类别分别设置代码, 分别计算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值 58. 基金 转换 : 指基 金份 额持 有人 按照 基金 合同 和基 金管 理人 届时 有效 公告 规定 的条 件, 申请 将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 12 页 共 166 页 59. 系统 内转 托管 : 指基 金份 额持 有人 将持 有的 基金 份额 在同 一注 册登 记系 统内不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行转托管的行为 60. 跨系 统转 托管 : 指基 金份 额持 有 人将持有的C 类基金份额在中国证券登 记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和证券登记结算系统间进行转登 记的行为 61. 定期 定额 投资 计划 : 指分 级运 作期 届满 转为 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金(LOF )后,投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额 及扣 款方 式, 由销 售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 者指 定银 行账 户内 自动 完成 扣 款及受理基金申购申请的一种投资方式 62. 基金 份额 转换 日: 指基 金合 同生 效之 日起3 年后 的对 应日 。 如该 对应 日 为非 工作 日, 则顺 延到 下一 个工 作日 。 基金 份额 转换 日为 基金 分级 运作 期的 届满 日,且与纯债B 的封闭期届满日相同 63. 基金 份额 转换 : 指在 基金 份额 转换 日按 照基 金合 同规 定的 份额 转换 规则 , 纯债A 和纯债B 自动转换为上市开放式基金(LOF )的C 类基金份额,即中欧纯 债债券型证券投资基金(LOF )的C 类基金份额 64. 巨额 赎回 : 基金 合同 生效 之日 起3 年内 , 在纯 债A 的单 个开 放日 , 经过 申购与赎回申请的成交确认后, 纯债A 的净赎回金额超过本基金前一日基金资产 净值的10%时的 情形 ; 基金 合同 生效 后3 年期 届满 , 本基 金转 换为 上市 开放 式基 金(LOF )后,在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数加 上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10% 时的情形 65. 流动 性受 限资 产: 指由 于法 律法 规、 监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银 行定 期存 款 (含 协议 约定 有条 件提 前支 取的 银行 存款 ) 、 停牌 股票 、 流通 受 限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 66.元:指人民币元 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 13 页 共 166 页 67.基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息 、 已实现的其他合法收入及因运用基 金财产带来的成本和费用的节约 68. 基金 资产 总值 : 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存款 本息 、 基金 应收 申购款及其他资产的价值总和 69.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71. 基金 份额 参考 净值 : 在T 日基金资产净值计算的基础上 , 采用 “虚拟清 算” 原则 , 即假 定T 日为本基金在分级运作期内的提前终止日, 本基金按照基金 合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T 日本基 金两级基金份额的估算价值。 基金份额参考净值是对两类基金份额价 值的一个估 算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 72. 基金 资产 估值 : 指计 算评 估基 金资 产和 负债 的价 值, 以确 定基 金资 产净 值和基金份额净值的过程 73. 指定 媒体 : 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他媒体 74. 不可 抗力 : 指基 金合 同当 事人 无法 预见 、 无法 抗拒 、 无法 避免 且在 基金 合同由基金管理人、 基金托管人签署之日后发生的, 使基金合同当事人无法全部 或部分履行基金合同的客观事件 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 14 页 共 166 页


第 三部 分


基金管 理人 一、基金管理人概况 1、名称:中欧基金管理有限公司 2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大 厦5 层、上海市虹口区公平路18 号 8 栋- 嘉昱大厦7 层 4、法定代表人:窦玉明 5、组织形式:有限责任公司 6、设立日期:2006 年 7 月 19 日 7、批准设立机关:中国证监会 8、批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 9、存续期间:持续经营 10、电话:021-68609600 11、传真:021-33830351 12、联系人:袁维 13、客户服务热线:021-68609700 ,400-700-9700 (免长途话费) 14、注册资本:1.88 亿元人民币 15、股权结构: 序 号 股东名称 出资额 (万元) 出资比 例 1 意大利意联银行股份公司 4700 25% 2 国都证券股份有限公司 3760 20% 3 北京百骏投资有限公司 3760 20% 4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30% 5 上海睦亿投资管理合伙企业 (有限合伙) 3760 20% 6 窦玉明 940 5% 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 15 页 共 166 页 7 周玉雄 280.59 1.4925% 8 卢纯青 140 0.7447% 9 于洁 140 0.7447% 10 赵国英 140 0.7447% 11 方伊 100 0.5319% 12 关子阳 100 0.5319% 13 卞玺云 79.01 0.4203% 14 魏博 75 0.3989% 15 郑苏丹 75 0.3989% 16 曲径 75 0.3989% 17 黎忆海 55 0.2926% 合计 18,800 100%


二、主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 窦玉 明先 生, 清华 大学 经济 管理 学院 本科 、 硕士 , 美国 杜兰 大学MBA , 中国 籍。 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 长, 上海 盛立 基金 会理 事会 理事 , 国寿 投资 控股 有限公司独立董事, 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大成 基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总经 理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’Este 先生,意大利籍。 现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历 任布雷西亚农业信贷银行 (CAB ) 国际 部总 监, 联合 信贷 银行 (Unicredit ) 米兰 总部客户业务部客户关系管理、 跨 国公司信用状况管理负责人, 联合信贷银行东 京分行资金部经理, 意大利意联银行股份合作公司 (UBI ) 机构 银行 业务 部总 监, 并曾在Credito Italiano (意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分 行及米兰总部工作。 朱鹏 举先 生, 中国 籍。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 、 国都 景瑞 投资 有限 公司 副总 经理 。 曾任 职于 联想 集团 有限 公司 、 中关 村证 券股 份有 限公 司, 国都 证中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 16 页 共 166 页 券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组 长。 刘建 平先 生, 北京 大学 法学 学士 、 法学 硕士 , 美国 亚利 桑那 州立 大学 凯瑞 商 学院工商管理博士 , 中国 籍。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 董事 、 总经 理。 历任 北 京大 学教 师, 中国 证券 监督 管理 委员 会基 金监 管部 副处 长, 上投 摩根 基金 管理 有 限公司督察长。 David Youngson 先生 , 英国 籍。 现任 IFM (亚 洲) 有限 公司 创办 者及 合伙 人, 英国公认会计师特许公会- 资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限 公司 独立 董事 。 历任 安永 (中 国香 港特 别行 政区 及英 国伯 明翰 , 伦敦 ) 审计 经理 、 副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳 先生 , 中国 籍。 现任 北京 大学 法学 院教 授 、 博士 生导 师, 中欧 基金 管理 有限公司独立董事。 法学博士、 应用经 济学 博士 后 , 德国 洪堡 学者 , 中国 银行 法 学研究会副会长。 历任北京大学法学院讲师、 副教授, 美国康奈尔大学法学院客 座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。 戴国 强先 生, 中国 籍。 上海 财经 大学 金融 专业 硕士 , 复旦 大学 经济 学院 世界 经济 专业 博士 。 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 独立 董事 、 贵阳 银行 股份 有限 公司 独 立董 事、 荣威 国际 集团 股份 有限 公司 独立 董事 、 中国 绿地 博大 绿泽 集团 有限 公司 独立 董事 、 交银 国际 信托 有限 公司 独立 董事 。 历任 上海 财经 大学 金融 学院 常务 副 院长 、 院长 、 党委 书记 , 上海 财经 大学MBA 学院院长兼书记, 上海财经大学 商学 院书记兼副院长。


2.基金管理人监事会成员 唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海 ) 有限公司董事长, 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理, 上海证券 交易所会员部总监、 监察部总监, 大通证券股份有限公司副总经理, 国都证券股 份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。 廖海 先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 监事 , 上海 源泰 律师 事务 所合 伙人 , 中国 籍。 武汉 大学 法学 博士 、 复旦 大学 金融 研究 院博 士后 。 历任 深圳 市深 华工 贸总 公 司法 律顾 问, 广东 钧天 律师 事务 所合 伙人 , 美国 纽约 州Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 17 页 共 166 页 陆正 芳女 士, 监事 , 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 交易 总监 , 中国 籍, 上海 财 经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人 。 李琛 女士 , 监事 , 现任 中欧 基金 管理 有限 公司 理财 规划 总监 , 中国 籍, 同济 大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员, 大通证 券上海番禺路营业部客户服务部主管。


3.基金管理人高级管理人员 窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。 刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。 顾伟 先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 投资 副总 经理 , 中国 籍。 上海 财经 大 学金融学硕士,17 年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债 券部 研究 员、 研究 主管 , 平安 资产 管理 有限 责任 公司 固定 收益 部总 经理 助理 、 副 总经理、总经理。 卢纯 青女 士, 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 投资 副总 经理 , 兼任 中欧 基金 管理 有限公司研究总监、 策略组负责人, 中国籍 。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士,13 年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计, 中信基金管理有 限责任公司研究员,银 华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理 、 研究副总监。 许欣 先生 , 中欧 基金 管理 有限 公司 分管 市场 副总 经理 , 中国 籍。 中国 人民 大 学金融学硕士,17 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公 司销 售经 理, 嘉实 基金 管理 有限 公司 机构 理财 部总 监, 富国 基金 管理 有限 公司 总 经理助理。 卞玺 云女 士, 中欧 基金 管理 有限 公司 督察 长, 中国 籍。 中国 人民 大学 注册 会 计师专业学士,10 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理 审计 经理 , 银华 基金 管理 有限 公司 投资 管理 部副 总监 , 中欧 基金 管理 有限 公司 风 控总监。


4.本基金基 金经理 (1 )现任基金经理 姓名 朱晨杰 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专业 法国北方高等商业学中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 18 页 共 166 页 校金融市场专业 其他公司历任 法国兴业银行投资银行部交易助理, 海通证券股份有限公司 债券融资部销售交易员, 平安证券有限责任公司固定收益事 业部交易员。 本公司历任 中欧基金管理有限公司投资经理 本公司现任 基金经理 本基金经理所管 理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧瑾悠灵活配 置混合型证券投 资基金 2017 年04 月07 日


2 中欧强利债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日 2018 年02 月28 日 3 中欧强裕债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日 2018 年06 月01 日 4 中欧强泽债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日


5 中欧强瑞多策略 定期开放债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日


6 中欧强盈定期开 放债券型证券投 资基金 2017 年04 月07 日


7 中欧瑾通灵活配 置混合型证券投 资基金 2017 年04 月07 日


8 中欧强势多策略 定期开放债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 19 页 共 166 页 9 中欧骏盈货币市 场基金 2017 年05 月03 日 2018 年03 月30 日 10 中欧兴利债券型 证券投资基金 2017 年04 月07 日


11 中欧纯债债券型 证券投资基金 (LOF ) 2017 年04 月07 日


12 中欧信用增利债 券型证券投资基 金(LOF ) 2017 年04 月07 日


13 中欧增强回报债 券型证券投资基 金(LOF ) 2017 年04 月07 日


14 中欧稳健收益债 券型证券投资基 金 2017 年04 月07 日


(2 )历任基金经理 基金经理 起任日期 离任日期 袁争光 2013-01-31 2015-05-25 尹诚庸 2015-05-25 2016-06-17 刘德元 2016-02-16 2017-06-27


5.基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构, 由总经理刘 建平、副总经理顾伟、副总经理兼策略组负责人卢纯青、信用评估部总监张明 、 风险管理总监孙自刚、 策略组负责人周蔚文、 陆文俊、 刁羽、 黄华、 周玉雄、 赵 国英 、 曲径 、 曹名 长、 王健 、 王培 组成 。 其中 总经 理刘 建平 任投 资决 策委 员会 主 席。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 20 页 共 166 页 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用 基金财产; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5. 在符 合有 关法 律法 规的 前提 下, 制订 和调 整有 关基 金认 购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 非交 易过 户、 转托 管等 业务 的规 则, 在法 律法 规和 基金 合同 规定 的范 围内 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式 ; 6.根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金 合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失 的情 形, 应及 时呈 报中 国证 监会 , 并采 取必 要措 施保 护基 金及 相关 当事 人的 利益 ; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8.依据基金合同约定,转换本基金运作方式; 9.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 10. 自行 担任 或选 择、 更换 注册 登记 机构 , 获取 基金 份额 持有 人名 册, 并对 注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; 11.选择、更换 代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规 , 对其行为进行必要的监督和检查; 12. 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供 服务的外部机构; 13.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 14.依法召集基金份额持有人大会; 15.法律法规和基金合同规定的其他权利。 四、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 21 页 共 166 页 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金 合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购 、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度、半年度和年度基金报告; 13. 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告 义务; 14. 保守 基金 商业 秘密 , 不得 泄露 基金 投资 计划 、 投资 意向 等, 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有人 分 配收益; 16. 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 22 页 共 166 页 18. 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律行为; 19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组, 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变 现和分配; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 , 应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26.依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 , 不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其 他义务。 五、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。 2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1 )将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采 取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 23 页 共 166 页 4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。 5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。


六、基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 七、基金管理人的内部控制制度 1.内部控制的原则 (1 )健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建 立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行。 (3 )独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4 ) 相互 制约 原则 。 公司 内部 部门 和岗 位的 设置 应当 权责 分明 、 相互 制衡 。 (5 )成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


2.内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构, 各个业务 部门负责本部门的风险评估和监控, 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的 执行。 具体而言,包括如下组成部分: (1 )董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终 的责任。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 24 页 共 166 页 (2 )监事会:对公司的经营情况进行检查,并对董事会和管理层履行职责 的情况进行监督。 (3 )督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责;就内部控制制度和 执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建 议职能; 向董事会和中国证监会进行 定期、不定期报告。 (4 )投资决策委员会:负责指导基金财产的运作,对基金投资的所有重大 问题进行决策。 (5 )风险控制委员会:协助确立公司风险控制的原则、目标和策略,并就 风险控制重要事项进 行讨论和决策。 (6 )监察稽核部:独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情 况进行全面及专项的检查和反馈, 使公司在良好的内部控制环境中实现业务目标。 (7 )业务部门:具体执行公司各项内部控制制度及政策,确保各项业务活 动合法、合规进行。 3.内部控制的措施


(1 )部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。 各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责, 并编制详细的岗位说明书 和业 务流 程; 建立 重要 凭据 传递 及信 息沟 通制 度, 实现 相关 部门 、 相关 岗位 之间 的监督制衡。 (2 )严格授权控制。 授权控制贯穿于公司经营活 动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程 , 确保授权制度的贯彻执行。 重大业务的授权应采取书面形式, 明确授权内容和实 效,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制。 (3 )实行恰当的岗位分离。 建立科学的岗位分离制度, 各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位 分离 。 重要 业务 和岗 位进 行物 理隔 离, 投资 与交 易 、 交易 与清 算、 基金 会计 与公 司会计等重要岗位不得有人员重叠。 (4 )建立完善的资产分离制度。 建立完善的资产分离制度, 基金资产与公司资产、 不同基金的资产和其他委 托资产实行独立运作,分别核算。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 25 页 共 166 页 (5 )建立严密有效的风险管理系统。 风险管理系统包括两方面: 一是公司主要业务的风险评估和检测办法、 重要 部门风险指标考核体系以及业务人员道德风险防范体系等; 二是公司灵活有效的 应急 、 应变 措施 和危 机处 理机 制。 通过 严密 有效 的风 险管 理系 统, 对公 司内 外部 风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 (6 )建立完整的信息资料保全系统。 真实 、 全面 、 及时 、 准确 地记 载每 一笔 业务 , 及时 准确 地进 行会 计核 算和 业 务记 录, 完整 妥善 地保 管好 会计 、 统计 和各 项业 务资 料档 案 , 确保 原始 记录 、 合 同契约、各种信息资料数据真实完整。 4.基金管理人 关于内部控制制度声明书 基金管理人确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任; 本基金管理人特 别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、 准确, 并承诺根据市场的 变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 26 页 共 166 页 第 四部 分


基金托 管人 1、基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)


住所:北京市西城区金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街3 号A 座 法定代表人:李国华 成立时间:2007 年 3 月 6 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31 亿元 存续期间:持续经营 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复〔2006 〕484 号 基金托管资格批文及文号:证监许可【2009 】673 号 联系人: 马强 联系电话:010 -68857221 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算 ; 办理票据承兑和贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买 卖政 府债 券、 金融 债券 ; 从事 同业 拆借 ; 买卖 、 代理 买卖 外汇 ; 从事 银行 卡业 务; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准, 中国邮政储蓄银行有限 责任公司(成立于2007 年 3 月 6 日)于2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。 中国邮政储蓄银行股 份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、 负债、 机构 、 业务和人员, 依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利 、 义务 , 以及 相应 的债 权债 务关 系和 法律 责任 。 中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限 公司 坚 持服 务 “三 农” 、 服务 中小 企业 、 服务 城乡 居民 的大 型零 售商 业银 行定 位, 发挥 邮政 网络 优势 , 强化 内部 控制 , 合规 稳健 经营 , 为广 大城 乡居 民及 企业 提供 优质 金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 27 页 共 166 页 2、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部, 下设资产托 管处 、 风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工22 人,全部员工拥有大学本科以上学历 及基金从业资格,90% 员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经 验。 3、托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日, 中国 邮政 储蓄 银行 经中 国证 券监 督管 理委 员会 和中 国银 行业监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16 家托 管银行。2012 年 7 月19 日, 中国 邮政 储蓄 银行 经中 国保 险业 监督 管理 委员 会批 准, 获得 保险 资金 托管 资格 。 中国 邮政 储蓄 银行 坚持 以客 户为 中心 、 以服 务为 基 础的 经营 理念 , 依托 专业 的托 管团 队、 灵活 的托 管业 务系 统、 规范 的托 管管 理制 度、 健全 的内 控体 系、 运作 高效 的业 务处 理模 式, 为广 大基 金份 额持 有人 和众 多 资产管理机构提供安全、 高效、 专业、 全面 的托管服务, 并获得了合作伙伴一致 好评。 截至2018 年6 月 30 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共80 只。 至今 , 中国 邮政 储蓄 银行 已形 成涵 盖证 券投 资基 金、 基金 公司 特定 客户 资产 管理 计划 、 信托 计划 、 银行 理财 产品 (本 外币 ) 、 私募 基金 、 证券 公司 资产 管理 计划 、 保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达 41789.05 亿元 。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 28 页 共 166 页 第 五部 分


相关服 务机 构 一、基金份额发售机构 (一)本基金C 类份额场外发售机构 1.直销机构(C 类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 办公地址:上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维


电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700 、400-700-9700 (免长途话费) 网址:www.zofund.com


2.代销机构(C 类) 1)名称:招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088 号 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客服热线:95555 公司网站:www.cmbchina.com 2)名称:中国建设银行股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街25 号


办公地址:北京市西城区金融大街25 号 法定代表人:王洪章 联系人:张静 电话:010-66215533 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 29 页 共 166 页 传真:010-66218888 客服热线:95533


网址:www.ccb.com 3)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服热线:95559 网址:www.bankcomm.com 4)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司


住所:北京市西城区宣武门西大街131 号 办公地址:北京市西城区金融大街3 号 法定代表人:李国华 联系人:马强 电话:010-68857221 客服热线: 95580 网址:www.psbc.com 5)名称:中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人:常振明 联系人:王媛 电话:010-65556689 传真:010-65550828 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 30 页 共 166 页 6)名称:杭州银行股份有 限公司


住所:杭州市庆春路46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46 号杭州银行大厦


法定代表人:吴太普


联系人:陈振峰


电话:0571-85108195


传真:0571-85106576


客服热线:400-888-8508 网址:www.hzbank.com.cn 7)名称:国都证券股份有限公司


住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层


法定代表人:王少华


联系人:黄静 电话:010-84183389 传真:010-64482090


客服热线:400-818-8118


网址:www.guodu.com 8)名称:国信证券股份有限公司


住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服热线:95536 网址:www.guosen.com.cn 9)名称:中信建投证券股份有限公司


住所:北京市朝阳区安立路66 号 4 号 楼


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 31 页 共 166 页 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号


法定代表人:王常青


联系人:权唐


电话:010-85130588 传真:010-65182261


客服热线:400-888-8108 网址:www.csc108.com 10) 名称:光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路1508 号


办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨


电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服热线: 95525


网址:www.ebscn.com 11) 名称:中泰证券股份有限公司 住所: 山东省济南市经七路86 号


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66 号 法定代表人: 李玮


联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服热线:95538 网址:http://www.zts.com.cn 12) 名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 32 页 共 166 页 联系人:周一涵 电话:021-3863746 传真:0755-82435367 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 13) 名称:华泰证券股份有限公司 住所:江苏省南京市江东中路228 号 办公 地址 : 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南 大道4011 号港中旅大厦18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 (深圳) 客服热线:95597 网址:www.htsc.com.cn 14) 名称:德邦证券有限责任公司 住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址:上海市浦东区福山路500 号城建国际中心26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊


电话:021-68761616-8259 传真:021-68761616 客服热线:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn 15) 名称:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场( 二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦;北京市朝阳区 亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 33 页 共 166 页 联系人:侯艳红 电话:010-60836030 ;0755-23835383 传真:010-60836031 ;0755-23835525 客服热线:95558 网址:www.citics.com 16) 名称:中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼第20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022313 传真:0532-85022301 客服热线:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 17) 名称:中信期货有限公司 住所 : 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 (二 期) 北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪城 电话:0755-23953913 客户热线:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 18) 名称:金元证券股份有限公司 住所:海口市南宝路36 号证券大厦4 楼 办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心大厦17 楼 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 34 页 共 166 页 电话:0755-83025500 传真:0755-83025625 客服热线:4008-888-228 网址: www.jyzq.cn 19) 名称:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 电话:023-63786141


传真:023-63786212


客服热线:400-809-6096 网址:www.swsc.com.cn 20) 名称:华龙证券股份有限公司 住所:甘肃省兰州市东岗西路638 号兰州财富大厦21 楼 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638 号兰州财富大厦21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客服热线:0931-4890100 、0931-4890619 、0931-4890618 网址:www.hlzqgs.com 21) 名称:华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大厦12 层 法定代表人 :祝献忠 联系人: 李慧灵 电话:010-85556100 传真:010- 85556153 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 35 页 共 166 页 客服热线:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 22) 名称:民族证券股份有限公司


住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦A 座 6-9 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼 法人代表人:赵大建 联系人:李微 电话:400-889-5618 传真:010-66553216


客服热线:400-889-5618 网址:www.e5618.com 23) 名称:东吴证券股份有限公司 住所:江苏省苏州工业园区星阳街5 号 办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5 号 法定代表人:范力 联系人: 方晓丹 电话:0512-62601555 传真:0512-62938812 客服热线:400-860-1555 网址:www.dwzq.com.cn 24) 名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679535 客服热线:4009101166 公司网站:www.cicc.com.cn 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 36 页 共 166 页 25) 名称:方正证券股份有限公司 住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人:高利 联系人:高洋 电话:010-59355546 传真:010-56437013 客服热线:95571 公司网站:http://www.foundersc.com/ 26) 名称:天相投资顾问有限公司


住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座 4 层 法定代表人:林义相


联系人:尹伶 电话:010-66045152 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 、www.jjm.com.cn 27) 名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 客服热线:4006-788-887 众禄基金销售网:www.zlfund.cn 基金买卖网:www.jjmmw.com 28) 名称:上海好买基金销售有限公司 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 37 页 共 166 页 住所:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 客服热线:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 29) 名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:刘潇 电话:021-58788678 传真:021-58787698 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 30) 名称:和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号泛利大厦10 层


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦25 楼C 区


法定代表人:王莉


联系人:吴卫东 电话:021-68419822 传真:021-68419822-8566 客服热线:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com 31) 名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801 法定代表人:汪静波 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 38 页 共 166 页 联系人:张姚杰 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 32) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 33) 名称:上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座(北楼)25 层 法定代表人:其实 联系人:李广宇 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 34) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 法定代表人:李晓涛 联系人:汪林林 电话:0571-88920810 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 39 页 共 166 页 传真:0571-86800423 客服热线:400-877-3772 网址:www.5ifund.com 35) 名称:北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰


联系人:马林 电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服热线:400-818-8000 网址:www.myfp.cn 36) 名称:上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户热线: 400-821-9031 网址:www.lufunds.com 37) 名称:上海汇付金融服务有限公司


住所:上海市中山南路100 号金外滩国际广场19 楼 办公地址:上海市虹梅路1801 号凯科国际大厦7 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客户热线: 400-821-3999 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 40 页 共 166 页 网址:https://tty.chinapnr.com 38) 名称:珠海盈米财富管理有限公司


住所:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203 办公地址:广州市海珠区琶 洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户热线:020-89629099 网址:www.yingmi.cn 39) 名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号新华社第三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服热线:400-890-9998 网址:www.jnlc.com 40) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服热线:4000-618-518 网址:https://danjuanapp.com 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 41 页 共 166 页 41) 名称:钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 住所: 上海自由贸易试验区陆家嘴环路333 号 729S 室 办公地址:上海市浦东新区商城路618 号良友大厦B301-305 法定代表人: 许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600-5905 传真: 客服热线:400-700-9700 42) 名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界 A 座 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界A 座1108 号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471/13466546744 传真:010-62680827 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com 43) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 44) 名称:嘉实财富管理有限公司 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 42 页 共 166 页 住所 : 上海 市浦 东新 区世 纪大 道8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:汪天舒 电话:010-85092367 传真:010-85097308 客服热线:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn/ (二)本基金E 类份额场外发售机构





1.直销机构(E 类) 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 办公地址:上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人:窦玉明 联系人:袁维


电话:021-68609602 传真:021-68609601 客服热线:021-68609700 、400-700-9700 (免长途话费) 网址:www.zofund.com


2.代销机构(E 类) 1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址:上海市中山东一路12 号 法定代表人:刘信义 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 43 页 共 166 页 客服热线:95528 网址:www.spdb.com.cn 2)名称:大连银行股份有限公司 住所:辽宁省大连市中山区中山路88 号 办公地址: 辽宁省大连市中山区中山路88 号 法定代表人:陈占维 联系人: 沈宗达 电话:0411-82311936 传真:0411-82311731 客服热线:4006640099 网址:www.bankofdl.com 3)名称:中泰证券股份有限公司 住所: 山东省济南市经七路86 号


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路66 号 法定代表人: 李玮


联系人:马晓男 电话:021-20315255 传真:021-20315137 客服热线:95538 网址:http://www.zts.com.cn 4)名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-3863746 传真:0755-82435367 客服热线:95511-8 网址:www.stock.pingan.com 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 44 页 共 166 页 5)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68 号时代金融中心8 楼 801 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客服热线:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 6)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 7)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1 号新华社第三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服热线:400-890-9998 网址:www.jnlc.com 8)名称:上海利得基金销售有限公司 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 45 页 共 166 页 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨 山路91 弄 61 号10 号楼12 楼


法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 电话:021-50583533


传真:021-50583633


客服热线:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 9)名称:上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热线:4000-466-788 网址:www.66zichan.com 10) 名称:北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服热线:4000-618-518 网址:https://danjuanapp.com 11) 名称:天津国美基金销售有限公司 住所 : 天津 经济 技术 开发 区南 港工 业区 综合 服务 区办 公楼D 座二层202-124 室 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 46 页 共 166 页 办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏 润大厦B 座 19 层 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 传真:010-59287825 客服热线:400-111-0889 网址:www.gomefund.com 12) 名称:北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号 C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13 号楼浦项中心B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:13911468997 传真:010-92055860 客服热线:400-623-6060 网址:www.niuiufund.com 13) 名称:上海万得投资顾问有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区福山路33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服热线:400-821-0203 网址:暂无 14) 名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼5 层 518 室 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 47 页 共 166 页 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期( 西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:付文红 电话:010-62676405 传真:010-62676582 客服热线:010-62675369 网址:www.xincai.com 15) 名称:上海云湾投资管理有限公司 住所 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区新 金桥 路27 号13 号楼2 层,200127


办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区新 金桥 路27 号13 号楼2 层, 200127


法定代表人:戴新装 联系人:江辉 电话:021-20538888 传真:021-20539999 客服热线:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 16) 名称:上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客服热线:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 17) 名称:钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司 住所: 上海自由贸易试验区陆家嘴环路333 号729S 室 办公地址:上海市浦东新区商城路618 号良友大厦B301-305 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 48 页 共 166 页 法定代表人: 许欣 联系人:屠帅颖 电话:021-68609600-5905 传真: 客服热线:400-700-9700 18) 名称:北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界 A 座 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E 世界A 座1108 号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 电话:010-56251471/13466546744 传真:010-62680827 客服热线:4006199059 网址:www.hcjijin.com 19) 名称:上海挖财金融信息服务有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799 号 5 层01 、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 联系人:李娟 电话:021-50810687 传真:021-58300279 客服热线:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少代销机构,并另行公告。 销 售机构可以 根据 情况 变化 、 增加 或者 减少 其销 售城 市、 网点 , 并另 行公 告。 各销 售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。 (三)本基金C 类份额场内发售机构 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 49 页 共 166 页 具有基金销售资格的、 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司认 可的 、 可通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 本基 金销 售业 务的 深圳 证券 交易 所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)





二、登记机构 本基金C 类份额注册登记机构信息如下: 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 联系人:赵亦清 电话:010-50938782 传真:010-50938828 本基金E 类份额注册登记机构信息如下: 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 办公地址:上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层 法定代表人:窦玉明 总经理:刘建平 成立日期:2006 年 7 月 19 日 电话:021-68609600 传真:021-68609601 联系人:杨毅


三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 负责人:俞卫峰 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 50 页 共 166 页 经办律师:吕红、安冬 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17 层 01-12 室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、印艳萍


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 51 页 共 166 页


第 六部 分


基金份 额的 分级 一、概要 本基金通过基金收益分配的安排, 将基金份额分成预期收益与风险不同的两 个级别,即纯债A 基金份额(基金份额简称“纯债A” )和 纯债 B 基金份额(基 金份额简称“纯债B”) 。除 收益 分配 、基 金合 同终 止时 的基 金清 算财 产分 配和 基金转换运作方式时的基金份额折算外, 每份纯债A 和每份纯债B 享有同等的权 利和 义务 。 此外 , 关于 基金 份额 的占 比的 计算 , 包括 但不 限于 认购 或持 有基 金份 额的 上限 、 参加 基金 份额 持有 人大 会各 种表 决计 票等 , 两级 基金 的基 金份 额应 单 独进行 计算 , 且两 级基 金在 各自 级别 基金 中的 基金 份额 占比 均满 足条 件方 为有 效。 纯债A 和纯债B 分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比, 所募集 的两级基金的基金资产合并运作。 本基金基金合同生效之日起3 年(含3 年)的基金分级运作期内,纯债A 将每满半年开放一次, 接受基金投资者的申购与赎回, 纯债B 封闭运作并在深圳 证券交易所上市交易。 二、基金份额的配比 纯债A 与纯债B 两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3 。 纯债A 的每 次开 放日 , 纯债 A 的基金份额净值调整为1.000 元, 基金 管理 人 可提 前 (原 则上 不超 过3 个工 作日 ) 根据 开放 日净 值对 纯 债A 进行基金份额折算, 基金份额持有人持有的纯债A 份额数按折算比例相应增减。 为此, 在纯债A 的单 个开 放日 , 如果 纯债A 没有赎回或者净赎回份额极小, 纯债A、 纯债 B 在该次开 放日后的份额配比可能会出现大于7:3 的情形;如果纯债A 的净赎回份额较多 , 纯债A、纯债B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3 的情形。 三、纯债A 的运作 1.收益率 在基金分级运作期内, 纯债A 约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上 1.25% 。其中,计算纯债A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金 合同生效之日中国人民银行公布并 执行的金融机构人民币一年期定期存款基准 利率 ; 其后 纯债 A 每个 开放 日, 基金 管理 人将 根据 该日 中国 人民 银行 公布 并执 行中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 52 页 共 166 页 的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整纯债A 的约定年收益率, 纯 债A 的约定收益采用单利计算, 纯债A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留 到小数点后第2 位。 本基金净资产优先分配予纯债A 的本金及约定应得收益, 剩余净资产分配予 纯债B; 在分 级运 作期 内每 个开 放日 , 如本 基金 净资 产等 于或 低于 纯债A 的本金 及约定应得收益的总额, 本基金净资产全部分配予纯债A 后, 仍存 在额 外未 弥补 的纯债A 的本金及约定收益总额的差额,则 不再进行弥补。


基金管理人并不承诺或保证每个开放日纯债A 份额持有人的约定应得收益 , 即如在分级运作期内本基金资产出现极端损失情况下, 纯债A 仍可能面临无法取 得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。 2.开放日 在基金分级运作期内, 纯债A 在基金合同生效后每满半年开放一次, 接受投 资者的申购与赎回。 纯债A 的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一 个工 作日 。 因不 可抗 力致 使基 金无 法按 时开 放申 购与 赎回 的, 开放 日为 不可 抗力 影响因素消除之日的下一个工作日。 在基金分级运作期内, 纯债A 的第一次开放日为基金合同生效日至满半年的 日期 , 如该 日为 非工 作日 , 则为 该日 之前 的最 后一 个工 作日 ; 第二 次开 放日 为基 金合同生效之日至满1 年的 日期 , 如该 日为 非工 作日 , 则为 该日 之前 的最 后一 个 工作 日; 以此 类推 。 例如 , 如果 本基 金基 金 合同 于2013 年8 月 1 日生 效, 基金 合同生效之日起满半年、 满1 年、 满 1 年半的日期分别为2014 年 1 月 31 日、 2014 年7 月 31 日、2015 年 1 月 31 日,以此类推。假设2014 年1 月 31 日为非工作 日,在其之前的最后一个工作日为2014 年 1 月 30 日,则第一次开放日为2014 年1 月 30 日。其他各个开放日的计算类同。 3.基金份额折算 本基金基金合同生效之日起3 年(含3 年)的基金分级运作期内,纯债A 将按以下规则进行基金份额折算。 (1 )折算基准日 本基金基金合同生效之日起3 年(含3 年)的基金分级运作期内,纯债A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 53 页 共 166 页 纯债A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。 基金份额折算基 准日的具体计算见基金合同第四章 “纯债A 的运 作” 关于 开放 日计 算的 相关 内容 。 (2 )折算对象 基金份额折算基准日登记在册的纯债A 所有份额。 (3 )折算频率 自基金合同生效之日起每满半年折算一次。 (4 )折算方式 折算日日终,纯债A 的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额 持有人持有的纯债A 的份额数按照折算比例相应增减。 纯债A 的基金份额折算公式如下: 纯债A 的折算比例=折算日折算前纯债A 的基金份额净值/1.000 纯债A 经折算后的份额数=折算前纯债A 的份额数×纯债A 的折算比例 纯债A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位, 由此产 生的误差计入基金财产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前纯债A 的基金份额净值、 纯债A 的折 算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 (5 )基金 份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停纯 债B 的上市交易等 业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算的公告 1)基金份额折算方案须最迟于实施日前2 日在指定媒体公告,并报中国证 监会备案。 2)基金份额折算结束后,基金管理人应在2 日内在指定媒体公告,并报中 国证监会备案。 四、纯债B 的运作 1.纯债B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。 纯债B 的封闭期为自基金合同生效之日起至3 年后对应日止 。 如该 对应 日为 非工作日,则顺延至下一个工作日。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 54 页 共 166 页 2.基金管理人可以根据有关规定,在符合基金上市交易条件下,纯债B 将 申请在深圳证券交易所上市交易。 3.本基金在扣除纯债A 的应计收益后的全部剩余收益归纯债B 享有,亏损 以纯债B 的资产净值为限并由纯债B 承担。 五、本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日基金份额的余额数量 基金分级运作期内, T 日基金份额的余额数量为纯债A 和纯 债B 的份额总额; 基金分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF )后,T 日基金份额的余额数 量为该上市开放式基金份 额总 额。 基金 份额 净值 的计 算, 保留 到小 数点 后3 位, 小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1 日内公告。如遇特殊情 况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 六、纯债A 和纯债B 的基金份额参考净值的计算 基金管理人在基金资产净值计算的基础上, 采用 “虚拟清算” 原则计算并公 告纯债A 和纯债B 的基金份额参考净值。 基金分级运作期内的基金份额参考净值 是对两级基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 纯债A 和纯债B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T +1 日内与 本基金基金份额净值一同公告。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延 迟计算或公告。 设第T 日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日,Ta 为自纯债A 上一 次开 放日 (若 之前 尚未 进行 开放 , 则为 基金 成立 日 ) 至T 日的运作天数,NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值,Fa 为 T 日纯债A 的份额余额,Fb 为 T 日纯债B 的 份额余额, NAVa 为第T 日纯债A 的基金份额参考净值,NAVb 为第T 日纯债B 的基金份额参考净值,纯债A 的约定年收益率Ra ,分级运作期内运作当年实际 天数设定为Y,在 分级 运作 期内 , 基金 管理 人可 根据 基金 运作 的实 际情 况对 用于 纯债A 和纯债B 的基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整, 如调整, 届 时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。 分级运作期内第T 日,纯债A 和纯债B 的基金份额参考净值计算公式如下 :


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 55 页 共 166 页 (1)当 NVT <Fa×1.00×(1+Ra ×Ta/Y )时 , 则纯 债A 与纯债B 在分级运 作期内第T 日基金份额参考净值为:


NAVa =NVT/Fa ;


NAVb =0;


(2)当 Fa ×1.00×(1+Ra ×Ta/Y)≤NVT 时, 则纯 债A 与纯债B 在分级运 作期内第T 日基金份额参考 净值为:


NAVa =1.00 ×(1+Ra ×Ta/Y );


NAVb =(NVT -NAVa ×Fa)/Fb ;


纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值的计算, 保留到小数点后3 位, 小数 点 后第4 位四舍五入。 在基金分级运作期内纯债A 的开 放日 , 纯债 A 与纯债B 的基金份额参考净值 的计算,保留到小数点后8 位,小数点后第9 位四舍五入。 七、分级运作期届满时纯债A 和纯债B 的基金份额转换 本基金分级运作期届满, 本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则 进行 净值 计算 , 并以 各自 的份 额净 值为 基准 转换 为中 欧纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF )的C 类基金份额,并办理基金的申购、赎回业务。 基金管理人将根据纯债A 和纯债B 的转换比例对基金份额持有人转换日登记 在册的基金份额实施转换。 转换后, 纯债A 和纯债B 持有人基金份额数按照转换 规则将相应增加或减少。


纯债A 和纯债B 的基金份额转换公式为:


纯债A 转换后的C 类基金份额数=转换前纯债A 份额数×T 日纯债A 基金份 额参考净值/T 日基金份额净值


纯债B 转换后的C 类基金份额数=转换前纯债B 份额数×T 日纯债B 基金份 额参考净值/T 日基金份额净值 具体转换规则见基金合同第二十章及基金管理人届时发布的相关公告。 根据基金合同,本基金转换日为2016 年 2 月 1 日,在转换日日终,根据纯 债A 和纯债B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基 金份额实施转换。 基金管理人进行注册登记变更、 账户更名等操作。 在基金管理中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 56 页 共 166 页 人办理注册登记信息完成后, 本基金的基金份额使用变更后的基金名称和对应的 基金代码。 本基金转换前基金份额持有人持有的纯债A、 纯债 B 的场外份额转换为上市 开放式基金(LOF )场外份额,且均登记在注册登记系统下;纯债B 的场内份额 转换为上市开放式基金(LOF )场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。 更名 后, 本基 金 全称 为 “中 欧纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF)”,基金代码 为“166016 ”,场内简称为“中欧纯债”。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 57 页 共 166 页


第 七部 分


基金的 募集





本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》 、 基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会2013 年 1 月 6 日证监许可[2013]12 号文 批准 募集 。 募集 期为 2013 年1 月 22 日至2013 年 1 月 25 日。 经普 华永 道中 天会计师事务所有限公司验资,按照每份基金份额面值人民币1.00 元计算,募 集期纯债A 共募集675,914,677.79 份基 金份 额, 纯债 B 共募集300,607,523.74 份基金份额,总计976,522,201.53 份基金份额(含利息转份额),有效认购户 数为14 ,002 户。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 58 页 共 166 页


第 八部 分


基金合 同的 生效 一、基金合同生效 本基金基金合同于2013 年 1 月 31 日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内, 基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产 净值低于5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数 量连续20 个工作日达不到200 人,或连续20 个工作日基金资产净值低于5000 万元 ,基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并报送解决方案 。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 三、基金份额的类别 本基金分级运作期届满后, 根据申购费用、 销售服务费收取方式、 注册登记 机构 的不 同, 将中 欧纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 份额 分为 不同 的类 别。 在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的 , 称为C 类基金份额,C 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司 ; 在投 资者 申购 时收 取申 购费 用, 而不 从本 类别 基金 资产 中计 提销 售服 务费 的, 称为E 类基金份额, E 类基金份额 的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。 本基金C 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码,C 类基金份额通过场外 和场内两种方式销售, 并在交易所上市交易 (场内份额上市交易, 场外份额不上 市交易,下同),C 类基金份额持有人可进行跨系统转登记;E 类基金份额通过 场外 方式 销售 , 不在 交易 所上 市交 易,E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登 记。 本基金C 类基金份额和E 类基金份额将分别计算基金份额净值, 计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/ 该计算 日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购 的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定, 并在招募说明 书中 列明 。 在不 违反 法律 法规 规定 且对 已有 基金 份额 持有 人利 益无 实质 性不 利影 响的 情况 下, 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后可 以增 加新 的基 金份 额类 别、 调整 现中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 59 页 共 166 页 有基金份额类别的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、 停止现有基金份额 类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告,并报中国证监会备案。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 60 页 共 166 页


第 九部 分


基金份 额的 上市 交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情 况下 , 本基 金在基金分级运作期内, 纯债B 份额申请上市与交易。 本基金分 级运作期届满后,纯债A 与纯债B 将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规 则转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额,转换后的C 类 基金份额将在深圳证券交易所上市与交易。 本基金E 类基金份额只接受场外申购、 赎回,不在交易所上市交易。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所 三、上市交易的时间 基金管理人可以根据有关规定, 在符合基金上市交易条件下, 申请基金份额 (基金分级运作期内专指纯债B, 基金 分级 运作 期届 满后 专指C 类基 金份 额) 开 始在深圳证券交易所上市交易 。 在确定上市交易的时间后, 基金管理人最迟在上市日前3 个工作日在指定媒 体上刊登公告。 基金 份额 (基 金分 级运 作期 内专 指纯 债B , 基金 分级 运作 期届 满后 专指C 类 基金 份额 ) 上市 后, 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的基 金份 额可 直接 在深 圳证 券交 易所 上市 交易 ; 登记 在注 册登 记系 统中 的基 金份 额通 过办 理跨 系统 转托 管业 务将 基金份额转至证券登记结算系统后,方可上市交易。 四、上市交易的规则 1. 本基 金在 基金 分级 运作 期内,纯债B 上市首日的开盘参考价为前一交易日 纯债B 的基金份额参考净值; 2.本基金分级运作期届满,纯债A 与纯债B 转换为 中欧纯债债券型证券投 资基金(LOF )的C 类基金份额后,中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的 C 类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的C 类基金份额净值; 3.本基金分级运作期内纯债B,以及本基金分级运作期届满后的C 类基金 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10% ,自上市首日起实行; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 61 页 共 166 页 4.本基金分级运作期内纯债B,以及本基金分级运作期届满后的C 类基金 份额买入申报数量为100 份或其整数倍; 5.本基金分级运作期内纯债B,以及本基金分级运作期届满后的C 类基金 份额申报价格最小变动单位为0.001 元人民币; 6.本基金分级运作期内纯债B,以及本基金分级运作期届满后的C 类基金 份额上市交易遵循 《深圳证券交易所交易规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基 金上 市规 则》 、 《深 圳证 券交 易所 上市 开放 式基 金业 务规 则》 及其 更新 以及 其他 有关规定。 五、上市交易的费用 本基金分级运作期内纯债B, 以及 本基 金分 级运 作期 届满 后的C 类基金份额 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示 本基金分级运作期内纯债B, 以及 本基 金分 级运 作期 届满 后的C 类基金份额 在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统 同 时揭示前一交易日的基金份额净值 (基金分级运作期内为纯债B 前一交易日的基 金份额参考净值, 本基金分级运作期届满后为C 类基金份额前一交易日的基金份 额净值)。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市 本基金分级运作期内纯债B, 以及 本基 金分 级运 作期 届满 后的C 类基金份额 的停 复牌 、 暂停 上市 、 恢复 上市 、 终止 上市 按照 深圳 证券 交易 所的 相关 业务 规则 执行。 八、 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项 修改无须召开基金份额持有人 大会。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 62 页 共 166 页


第 十部 分


基金份 额的 申购 与赎回 在本基金基金合同生效之日起3 年 (含 3 年) 的基 金分 级运 作期 内, 投资 者 可在纯债A 的开放日对纯债A 进行申购与赎回; 本基金基金合同生效后3 年基金 分级运作期届满,本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )后,投资 者可通过场外或场内两种方式对本基金C 类基金份额进行申购与赎回, 本基金E 类基金份额仅接受场外申购与赎回。 一、纯债A 的申购与赎回 1.申购与赎回的开放日 纯债A 自基金合同生效后每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回。 本基金办理纯债A 的申购与赎回的开放 日为自基金合同生效后每满半年的 最后一个工作日, 开放日的具体计算见基金合同第四章 “纯债A 的运 作” 的相 关 内容 。 因不 可抗 力致 使基 金无 法按 时开 放纯 债A 的申购与赎回的, 开放日为不可 抗力影响因素消除之日的下一个工作日。 纯债A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人 届时发布的相关公告。 2.申购与赎回的账户 投资者办理纯债A 的申 购、 赎回 应使 用经 本基 金注 册登 记机 构及 基金 管理 人 认可的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。 3.申购与赎回场所 纯债A 的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销 机构。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理纯债A 的申 购与 赎回 。 基金 管理 人可 根据 情况 变更 或增 减基 金 代销机构,并予以公告。 4.申购与赎回的原则 (1 )“确定价”原则,即纯债A 的申购、赎回价格以人民币1.00 元为基 准进行计算; (2 ) “金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则 , 即申 购以 金额 申请 , 赎回 以份 额申 请; (3 )当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 63 页 共 166 页 (4 )场外基金份额持有人在赎回基金份额时,遵循“先进先出”原则,即 按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (5 )基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并在不影 响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。 基金管理人必须在新规则开 始实 施前 按照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒体 上公 告并 报中 国证 监会 备 案。 5.申购与赎回的程序 (1 )申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序, 在开放日的业务办理时间向 基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购纯债A 时须按销售机构规定 的方式备足申购资金, 投资者在提 交纯债A 的赎 回申 请时 , 必须 有足 够的 基金 份额 余额 , 否则 所提 交的 申购 、 赎回 申请将被确认失败。 (2 )申购和赎回申请的确认时间 在每 一个 开放 日 (T 日) 的下 一个 工作 日 (T+1 日) , 纯债 A 的基金注册登 记机构对投资者的申购与赎回申请进行确认。在T+2 日后(包括该日)投资者 应及时向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的交易确认情况。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指 定媒体上公告并报 中国证监会备案。 (3 )申购和赎回申请的成交确认原则 在每一个开放日,所有经确认有效的纯债A 的赎回申请全部予以成交确认 。 对于纯债A 的申 购申 请, 如果 对纯 债A 的全部有效申购申请进行确认后, 纯 债A 与纯债B 的份额配比不高于7:3 , 则所 有经 确认 有效 的纯 债A 的申购申请全 部予以成交确认; 如果对纯债A 的全部有效申购申请进行确认后, 纯债A 与纯债 B 的份额配比超过7:3 ,则在经确认后的纯债A 与纯债B 的份额配比不超过7:3 的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 纯债A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管 理人届 时发布的相关公告。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 64 页 共 166 页 基金销售机构对纯债A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而 仅代表销售机构确实接收到纯债A 申购和赎回申请。 纯债A 申购和赎回申请的确 认以基金注册登记机构的确认结果为准。 (4 )申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功, 若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户, 由此产生的利息等损失由投 资者自行承担。 投资者T 日赎回申请成功后, 基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关 基金销售机构在T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金 份额持有人账户。 在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理 。 6.申购与赎回的数额限制 (1 ) 代销 网点 每个 账户 单笔 申购 的最 低金 额为 单笔 10 元。 各代 销机 构对 本 基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000 元,追加申购的最低金额 为单笔10,000 元。代销网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最 低金 额的 限制 。 投资 者当 期分 配的 基金 收益 转购 基金 份额 时, 不受 最低 申购 金额 的限 制。 通过 基金 管理 人网 上交 易系 统办 理基 金申 购业 务的不受直销机构单笔申 购最低金额的限制,申购最低金额为单笔10 元。基金管理人可根据市场情况, 调整本基金首次申购的最低金额。 若发生比例确认,申购金额不受最低申购金额限制。 投资者可多次申购, 对单个投资人的累计持有份额不设上限限制, 本招募说 明书另有约定的除外。 (2 )基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低 于1 份基 金份 额。 若某 笔份 额减 少类 业务 导致 单个 基金 账户 的基 金份 额余 额不 足 1 份的 , 注册 登记 机构 有权 对该 基金 持有 人持 有的 基金 份额 做全 部赎 回处 理 (份 额减少类业务指赎回、 转换转出、 非交易 过户 等业 务, 具体 种类 以中 国证 券登 记 结算有限责任公司相关业务规则为准)。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 65 页 共 166 页 (3 )基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购 金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整须按照 《信息披露管理办 法》有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 7.申购费用和赎回费用 (1 )纯债A 不收取申购费用。 (2 )纯债A 不收取赎回费用。 8.申购份额与赎回金额的计算 (1 )纯债A 申购份额的计算: 纯债A 申购份额的计算方式: 申购份额=申购金额/1.00 例:在纯债A 的开放日,某投资者投资10,000 元 申购纯债A,则其可得到 的纯债A 计算如下: 申购份额=10,000/1.00 =10,000 份 (2 )纯债A 赎回金额的计算: 采用“份额赎回”方式,赎回金额计算方式: 赎回金额=赎回份额×1.00 例:在纯债A 的开放日,某投资者赎回10,000 份纯债A ,则其可得到的赎 回金额计算如下: 赎回金额=10,000 ×1.00 =10,000 元 (3 )本基金基金份额净值的计算: 本基金基金份额净值的具体计算方式见本招募说明书第六部分。 (4 )申购份额、余额的处理方式: 纯债A 的申购份额按实际确认的申购金额除以1.00 元确定 。纯债A 的申购 份额计算结果保留到小数点后2 位, 小数 点后 2 位以后的部分四舍五入, 由此产 生的误差计入基金财产; (5 )赎回金额的处理方式: 纯债A 的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00 为基准扣除相应费 用, 赎回 金额 计算 结果 保留 到小 数点 后2 位, 小数 点 后2 位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 66 页 共 166 页 9.申购和赎回的注册登记 纯债A 申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的 有关规定办理。 投资者申购纯债A 成功 后, 基金 注册 登记 机构 在T+1 日为投资者登记权益 并办理注册登记手续。 投资者赎 回纯债A 成功 后, 基金 注册 登记 机构 在T+1 日为投资者办理扣除 权益的注册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整, 并最迟于 开始实施前3 个工作日在指定媒体上公告。 10.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对纯债A 的申 购申请: (1 )不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2 )证券交易场所依法决定临时停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3 )基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能 对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4 )根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认; (5 )发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (6 )法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (7 )基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(6 ) 项暂停申购情形时,基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 在上述情形消除时 ,基金管理人应及时恢复申购。 11.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形, 基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对纯债 A 的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1 )不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2 )证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 67 页 共 166 页 (3 )纯债A 在单个开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的, 基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 已确认 成功的赎回申请, 基金管理人将足额支付; 如暂时不能足额支付的, 可延期支付 部分 赎回 款项 , 按每 个赎 回申 请人 已被 接受 的赎 回申 请量 占已 接受 赎回 申请 总量 的比例分配给赎回申请人, 未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的 处理办法在后续工作日予以支付。 12.巨额赎回的情形及处理方式 (1 )巨额赎回的认定 纯债A 的单 个开 放日 , 经过 申购 与赎 回申 请的 成交 确认 后, 纯债A 的净赎回 金额超过前一工作日基金资产净值的10% ,即认为发生了巨额赎回。 (2 )巨额赎回的处理 方式 当纯债A 出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额场外赎回或延缓支付部分赎回款项。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。2)延缓支付部分赎回款项:当基金管理人认为支付投资者 的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成 较大 波动 时, 基金 管理 人在 当日 接受 赎回 的净 赎回 金额 比例 不低 于上 一日 基金 资 产净值的10% 的前 提下 , 对其 余已 经接 受的 有效 赎回 申请 可以 延缓 支付 赎回 款项 , 但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体上公告。 (3 )巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付部分赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明 有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 二、分级运作期届满并进行基金份额转换后的申购与赎回 基金分级运作期届满后, 纯债A 与纯债B 两类基金份额将按照基金合同约定 转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的C 类基金份额。中欧纯债债券型 证券投资基金(LOF )开放申购、赎回业务。申购、赎回规则具体如下: 1.申购与赎回场所 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 68 页 共 166 页 本基金C 类基金份额可办理场内和场外的申购、 赎回业务,E 类基金份额仅 可办理场外申购、赎回业务。 投资者可使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理本基金C 类基金份额的申购、 赎回业务, 场内代销机构为基金管理人指定的具有基金销售 业务资格的深圳证券交易所会员单位。 投资者还可使用开放式基金账户, 通过基 金管理人、场外代销机构办理申购、赎回业务。 投资者应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理基金申购、 赎回业务的 营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购 和赎 回。 本基 金场 内、 场外 代销 机构 名 单将由基金管理人在招募说明书、 发售公 告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减代销 机构 , 并予 以公 告。 若基 金管 理人 或其 指定 的代 销机 构开 通电 话、 传真 或网 上等 交易 方式 , 投资 者可 以通 过上 述方 式进 行申 购与 赎回 , 具体 办法 由基 金管 理人 或 代销机构另行公告。 2.申购与赎回的账户 投资者办理本基金申购、 赎回应使用经基金注册登记机构及基金管理人认可 的账户(账户开立、使用的具体事宜见相关业务公告)。 3.申购与赎回的开放日及时间 基金分级运作期届满后, 本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF), 在本 基金转换运作方式之日起不超过30 天开始办理日常申购、赎回。在确定申 购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依据 《信息披露 办法》的有关规定在指定媒体上公告。 中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF ) 已于 2016 年 2 月5 日开始办理日常申 购、赎回。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停申购或赎回 时除 外) , 投资 者应 当在 开放 日办 理申 购和 赎回 申请 。 开放 日的 具体 业务 办理 时 间在招募说明书中载明或另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理 人可 对申 购、 赎回 时间 进行 调整 , 但此 项调 整应 在实 施日 2 日前在指定媒体公告。 4.申购与赎回的原则 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 69 页 共 166 页 (1 )“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基 金份额净值为基准进行计算; (2 ) “金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则 , 即申 购以 金额 申请 , 赎回 以份 额申 请; (3 )场外基金份额持有人在赎回基金份额时,遵循“先进先出”原则,即 按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; (4 )当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (5 ) 投资 者通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 本基 金的 场内 申购 、 赎回 时, 需遵守深圳证券交易所及中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。 基金管理 人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。 5.申购与赎回的程序 (1 )申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构及深圳证券交易所规定的程序, 在开放日的具体业 务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购、 赎回申请无效。 (2 )申购和赎回申请的确认 基金管理人应 以交易时间结束前受理申购和赎回有效申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者应在T +2 日后(包括该 日) 到销 售机 构柜 台或 以销 售机 构规 定的 其他 方式 查询 申请 的确 认情 况, 否则 如 因申请未得到注册登记机构的确认而产生的后果, 由投资者自行承担。 基金销售 机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 (3 )申购和赎回的款项支付 申购采用全额 缴款 方式 , 若申 购资 金在 规定 时间 内未 全额 到账 则申 购不 成功 。 若申购不成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付 的申购款项退还给投资者。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 70 页 共 166 页 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 6.申购与赎回的数额限制 (1 )申购的数额限制 1)场外申购的数额限制 代销网点每个账户单笔申购本基金C 类基金份额的最低金额为单笔10 元, 追加申购单笔最低金额为人民币0.01 元;通过其他销售机构申购本基金E 类基 金份额的,单笔申购最低金额为人民币10 元,追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代 销机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购本基金C 类份额的最低金额为10,000 元,追加 申购本基金C 类基金份额的最低金额为单笔10,000 元;直销机构每个账户首次 单笔申购本基金E 类基金份额的最低金额为人民币10,000 元,追加 申购的单笔 最低金额为人民币10,000 元。代销网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受 直销机构最低金额的限制。 投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最 低申购金额的限制。 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销 机构单笔申购最低金额的限制,申购本基金C 类基金份额最低金额为单笔10 元 追加申购单笔最低金额为人民币0.01 元;其单笔申购本基金E 类基金份额最低 金额为人民币10 元, 追加 申购 单笔 最低 金额 为人 民币 0.01 元。 基金 管理 人可 根 据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购, 对单个投资者的累计持有份额不设上限限制, 本招募说 明书另有约定的除外。 2)场内申购的数额限制 场内每个账户单笔申购的最低金额为1,000 元, 同时 申购 金额 必须 是整 数金 额。 有效 申购 份额 由申 购金 额扣 除申 购费 用后 除以 申购 申请 当日 的基 金份 额净 值 确定 。 基金 份额 份数 保留 到整 数位 , 计算 所得 整数 位后 小数 部分 的份 额对 应的 资 金返还给投资者。 (2 )赎回的数额限制 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 71 页 共 166 页 基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对本基金C 类基金份额的赎回申请 不得低于1 份基 金份 额, 最低 保留 份额 为1 份; 投资 人赎 回本 基金 E 类基金份额 的, 单笔 赎回 不 得少于0.01 份, 最低 保留 份额 为0.01 份。 若某 笔份 额减 少类 业 务导致单个基金账户的C 类基金份额余额不足1 份的或E 类基金份额余额不足 0.01 份的,注册登记机构有权对该基金持有人持有的基金份额做全部赎回处理 (份额减少类业务指赎回、 转换转出、 非交易过户等业务, 具体种类以相关业务 规则为准)。 (3 )基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购 金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整前须按照 《信息披露办法》 有关规定在指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 (4 ) 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份额 持 有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 、 拒绝 大额 申购 、 暂停 基金 申购 等措 施, 切实 保护 存量 基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 具体请参见相关公告。 7.申购费用和赎回费用 (1 )本基金的C 类基金份额不收取申购费用。 本基金C类份额的赎回费率见下表: 持有期限N(天) 赎回费率 N<7 天 1.5% N≥7 天 0 持有期小于7 天的赎回费全额计入基金资产。 (2 )本基金的E 类基金份额的申购费用由投资者承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项费用。E 类基金份额的赎回 费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时 收取 。 持有 期小 于 7 天的赎回费全额计入基金资产, 持有期大于7 天的不低于赎 回费总额的25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要 的 手 续 费 。 本基金对通过直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户与除此之外的 其他投资人实施差别的申购费率。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 72 页 共 166 页 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资 运营收益形成的补充养老基金等,具体包括: 1)全国社会保障基金; 2)可以投资基金的地方社会保障基金; 3)企业年金单一计划以及集合计划; 4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; 5)企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证 监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户申购费率 见下表: 申购费率 申购金额(M ) 费率 M <100 万元 0.18% 100 万元≤M <500 万元 0.12% M ≥500 万元 每笔1000 元 其他投资人申购本基金E类基金份额的申购费率见下表: 申购费率 申购金额(M ) 费率 M <100 万元 0.60% 100 万元≤M<500 万元 0.40% M ≥500 万元 每笔1000 元 本基金E类份额的赎回费率见下表: 赎回费率 持有期限(N) 费率 N<7 天 1.5% 7 天≤N<30 天 0.10% N≥30 天 0 (注 : 赎回 份额 持有 时间 的计 算, 以该 份额 在登 记机 构的 登记 日开 始计 算。 ) 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 73 页 共 166 页 (3 )基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整收费方式,基金管理人 最迟应于新的收费方式实施日前2 个工作日在指定媒体公告。 8.申购份额与赎回金额的计算 本基金分级运作期届满, 本基金的两级基金份额转换为中欧纯债债券型证券 投资基金(LOF )C 类基金份额后,基金份额的申购和赎回价格等于中欧纯债债 券型证券投资基金(LOF )C 类基金份额的基金份额净值。 (1 )本基金申购份额的计算 本基金C 类基金份额申购份额的计算公式: 申购份额=申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资者通过场外投资10,000 元申购本基金C 类基金份额,假定申购 当日基金份额净值为1.100 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=10,000 /1.100 =9,090.91 份 本基金E类基金份额申购份额的计算公式: 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用= 申购金额-净申购金额 申购份额= 净申购金额/申购当日E 类基金份额的基金份额净值 当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用= 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日E类基金份额的基金份额净值 例: 某投 资人 (非 养老 金客 户) 投资10,000 元申购本基金E 类份额,申购费 率为0.60% , 假设 申购 当日 基金 份额 净值 为1.040 元,则其可得到的申购份额为: 申购金额=10,000 元 净申购金额=10,000/(1 +0.60%) =9,940.36 元 申购费用=10,000 -9,940.36 =59.64 元 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 74 页 共 166 页 申购份额=(10,000 -59.64)/1.040 =9,558.04 份 即:某投资人(非养老金客户)投资10,000 元申购本基金E 类份额,假设 申购当日本基金E 类份额对应的份额净值为1.040 元,则可得到9,558.04 份本 基金E 类份额。 (2 )本基金赎回金额的计算 本基金C 类基金份额赎回金额的计算公式: 采用 “份 额赎 回” 方式 , 赎回 价格 以T 日的本基金C 类基金份额基金份额净 值为基准进行计算,计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例: 某投 资者 赎回 本基 金10,000 份, 持有 时间 为20 天, 假设 赎回 当日 的基 金份额净值是1.100 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000 ×1.100 =11,000 元 赎回费用=0 元 净赎回金额=11,000 -0=11,000 元 本基金E类基金份额赎回金额的计算公式: 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费 例: 某投 资人 赎回10,000 份本基金E 类份额,对应的赎回费率为0.10%,假 设赎回当日对应基金份额净值是1.016 元,则其可得到的赎回金额为:


赎回总额=10,000 ×1.016 =10,160 元


赎回费用 =10,160 ×0.10% =10.16 元


赎回金额 =10,160 -10.16 =10,149.84 元


即:投资人赎回本基金E 类份额10,000 份基金份额,假设赎回当日对应的 本基金E 类份额净值是1.016 元,则其可得到的赎回金额为10,149.84 元。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 75 页 共 166 页 (3 )本基金基金份额净值的计算 T 日某类基金份额净值=T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日该类基金份 额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保 留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产 。 分级运作期届满后本基金的C 类基金份额和E 类基金份额将分别计算基金份额净 值。 (4 )申购份额、余额的处理方式 通过场外方式申购的, 申购份额计算结果保留到小数点后2 位, 小数 点后2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的 , 申购份额计算结果采用截位的 方法保留到整数位, 计算所得整数位后小数部分的 份额对应的资金返还至投资者资金账户。 例:某投资者通过场外投资10,000 元申购本基金C 类基金份额,假定申购 当日的基金份额净值为1.100 元, 则其 可得 到的 申购 份额 为9,090.91 份。 如果 该投资者选择通过场内申购本基金C 类基金份额,则因场内份额保留至整数份 , 故投资者申购所得份额为9,090 份, 不足1 份部分对应的申购资金返还给投资者。 计算方法如下: 实际净申购金额=9,090 ×1.100 =9,999.00 元 退款金额=10,000 -9,999.00 =1.00 元 (5 )赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣减赎回 费用(如有) , 赎回 金额 计算 结果 保留 到小 数点 后2 位, 小数 点后 2 位以后的部分 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 9.申购和赎回的注册登记 本基金申购与赎回的注册登记业务, 按照中国证券登记结算有限责任公司的 有关规定办理。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 76 页 共 166 页 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者登记权益并 办理注册登记手续,投资者自T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1 日为投资者办理扣除 权 益的注册登记手续。 中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整, 并最迟于 开始实施前3 个工作日在指定媒体公告。 10.拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: (1 )因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2 )证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 (3 )发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金 托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接 受基金申购申请。 (4 )基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金 份额持有人利益时。 (5 )基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他 可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6 )基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基 金份额的比例达到或者超过 50% ,或者变相规避 50% 集中度的情形时。 (7 )申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一 投资者单日或单笔申购金额上限的。 (8 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5 、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时, 基金 管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果 投资 人 的申购申请被部分或全部拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 11.暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 77 页 共 166 页 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回 款项,此时,本基金的转出业务申请将按同样方式处理: (1 )因不可抗力导致基金无法正 常运作。 (2 )证券交易所交易时间依法临时停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 (3 )连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (4 )发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产 净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂 停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 (5 )法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已接受的赎回申 请, 基金 管理 人应 足额 支付 ; 如暂 时不 能足 额支 付, 应将 可支 付部 分按 单个 账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若连续两 个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20 个工作日,并在 指定媒体上公告。 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 时, 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回 业务 的办 理并 予以 公告。 12.巨额赎回的情形及处理方式 (1 )巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎 回申 请 (赎 回申 请份 额总 数加 上基 金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数 后的 余额 ) 超过 前一 开放 日的 基金 总份 额的10% , 即认 为是 发生 了巨 额赎 回。 (2 )巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额场外赎回或部分延期赎回。 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 78 页 共 166 页 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为 因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 造成较大波 动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提 下, 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当日 的赎 回申 请, 应当 按单 个账 户赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自 动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推 , 直到全部 赎回 为止 。 如投 资者 在提 交赎 回申 请时 未作 明确 选择 , 投资 者未 能赎 回 部分作自动延期赎回处理。 3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作 日基金总份额30% 的, 基金 管理 人有 权对 该单 个基 金份 额持 有人 超出 该比 例的 赎 回申请实施延期办理, 对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申 请按前述条款处理。 4)暂停赎回:连续2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认 为有 必要 , 可暂 停接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎 回申 请可 以延 缓支 付 赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告 。 (3 )巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 (4 )巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定媒体上刊登公告。 13.暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1 )发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监 会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 79 页 共 166 页 (2 )如发生暂停申购或赎回情 况的,基金管理人应于重新开放日,在指定 媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近1 个开放日各类基金份额 的基金份额净值。 三、基金的转换 基金分级运作期届满,本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 后, 基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规以 及基 金合 同的 规定 决定 开办 中欧 纯债 债 券型证券投资基金(LOF )与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金 转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基 金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 四、定期定额投资计划 基金分级运 作期届满,本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 后,基金管理人可以为投资者办理中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的定期 定额 投资 计划 , 具体 规则 由基 金管 理人 在届 时发 布公 告或 更新 的招 募说 明书 中确 定。 投资 者在 办理 定期 定额 投资 计划 时可 自行 约定 每期 扣款 金额 , 每期 扣款 金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 五、基金的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 80 页 共 166 页


第 十一 部分


基金 份额 的登 记、非 交易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结与 质押 一、基金份额的注册登记 1.本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容 包括投资者基金账户建立和管理、 基金份额注册登记、 基金销售业务的确认、 清 算和 结算 、 代理 发放 红利 、 建立 并保 管基 金份 额持 有人 名册 和办 理非 交易 过户 业 务等。 2.本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认(申)购或上市交易买入 的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下;场外认 (申)购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下。 3.本基金的注 册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件 的机构负责办理。 基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的, 应与代 理人签订委托代理协议, 以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利 义务,保护基金份额持有人的合法权益。 4.注册登记机构享有如下权利: (1 )建立和管理投资者开放式基金账户、深圳证券账户; (2 )取得注册登记费; (3 )保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; (4 )在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则; (5 )法律法规规定的其他权利。 5.注册登记机构承担如下义务: (1 )配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; (2 )严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务; (3 )保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15 年以上; (4 )对基金份额持有人的开放式基金账户、深圳证券账户信息负有保密义 务, 因违 反该 保密 义务 对投 资者 或基 金带 来的 损失 , 须承 担相 应的 赔偿 责任 , 但 司法强制检查情形除外; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 81 页 共 166 页 (5 )按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务,并提 供其他必要服务; (6 )接受基金管理人的监督; (7 )法律法规规定 的其他义务。 二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行而 产生的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无 论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投 资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团 体; 司法 强制 执行 是指 司法 机构 依据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过 户必须提供基 金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注 册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 三、 基金的转托管 1.系统内转托管 (1 )系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在同一注册登记 系统内不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单 元)之间进行转托管的行为。 (2 )基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市 交易的会员单位(交易单元)时,应办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3 )基金份额登记在注册登记系统的 基金份额持有人在变更办理基金赎回 业务 的销 售机 构 (网 点) 时, 应依 照销 售机 构 (网 点) 规定 办理 基金 份额 系统 内 转托管。 2.跨系统转登记 (1 )跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的C 类基金份额在中国证券 登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和证券登记结算系统间进行转 登记的行为。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 82 页 共 166 页 (2 )本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 的相关规定办理。 基金份额持有人办理上述业务时, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转 托管费。 四、基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻 , 以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 五、 基金 注册 登记 机构 可依 据其 业务 规则 , 受理 基金 份额 的质 押等 业务 , 并 收取一定的手续费用。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 83 页 共 166 页 第 十二 部分


基金 的投 资 一、投资目标 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上, 力争为投资者谋求稳健的投资 收益。 二、投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具, 以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金主要投资于通知存款 、 银行 定期 存款 、 协议 存款 、 短期 融资 券、 中期 票据 、 企业 债、 公司 债、 金融 债、 地方 政府 债、 次级 债、 中小 企业 私募 债、 资产 支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为: 债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证、 可转换债券等, 也不参与一级市 场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 本基金通过对宏观经济、 利率走势、 资金供求 、 信用风险状况、 证券市场走 势等方面的分析和预测, 采取信用策略、 久期策略 、 收益率曲线策略、 收益率利 差策 略、 息差 策略 、 债券 选择 策略 等, 在严 格的 风险 控制 基础 上, 力求 实现 基金 资产的稳定增值。 1.信用策略 个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、 内部评级结果。 信用评级包括 主体 信用 评级 、 债项 信用 评级 和评 级展 望, 评级 对象 包括 除国 债、 央行 票据 和政 策性金融债之外的其他各类固定收益证 券。 在内部评级过程中需要进行包括行业分析、 企业分析、 财务分析和增信措施 在内的综合分析, 并运用信用评级方法, 结合国内主要信用评级机构的评级结果,中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 84 页 共 166 页 给出内部信用评估结果和建议, 并经讨论后形成信用风险评级报告并审定, 经内 部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪 , 及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。 本基金在信用风险内部评估时, 遵循以下原则: 审慎评级原则, 在对主体及 债项进行信用风险评级过程中,应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险 ; 定性分析与定量分析相结合的原则, 经营风险评估和财务风险评估是信用分析的 两大 主要 内容 , 前者 采用 以定 性为 主、 定量 为辅 的分 析方 法, 后者 采取 以定 量为 主、 定性 为辅 的分 析方 法, 在对 主体 及债 项进 行信 用风 险评 级过 程中 , 需综 合考 虑两方面的因素, 综合评定; 历史考察和未来预测相统一的原则: 债券评级的目 的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险, 在评级过程中, 需要根据其历史 经营 业绩 、 竞争 优势 和劣 势、 发展规划以及管理层的经营能力, 着重考察其未来 经营和现金流状况, 预测和评价发行主体的营运周期、 未来资本运作以及其对未 来财务状况的影响。 2.久期策略 本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势, 判断债券市场的未来 走势 , 并形 成对 未来 市场 利率 变动 方向 的预 期, 动态 调整 组合 的久 期。 当预 期收 益率曲线下移时, 适当提高组合久期, 以分享债券市场上涨的收益; 当预期收益 率曲 线上 移时 , 适当 降低 组合 久期 , 以规 避债 券市 场下 跌的 风险 。 本基 金还 通过 市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好, 并结合对利 率走势的判断选择合 适久期的债券品种进行投资。 3.收益率曲线策略


在确定投资组合久期后, 本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种 供求状况等的分析, 预测未来收益率曲线形状的可能变化。 并针对收益率曲线形 态特征确定合理的组合期限结构, 包括采用集中 (子弹) 策略、 两端 (哑铃) 策 略和 梯形 (阶 梯) 策略 等, 在短 期债 券间 进 行动 态调 整, 从债 券的 相对 价格 变化 中获利。 骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时, 买入期限位于收益率曲线陡峭处的 债券即收益率水平处于相对高位的债券, 随着债券剩余期限缩短, 债券的收益率中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 85 页 共 166 页 水平将会较投资期初有所下降, 对应的是债券价格走高, 本基金通过骑乘策略获 得价差收益。 4.息差策略


息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获 得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于债券的收益率, 为息差交易提 供了 机会 。 本基 金充 分考 虑市 场回 购资 金利 率与 债券 收益 率之 间的 关系 , 选择 适 当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。 5.资产支持 证券投资策略


资产支持证券是指由金融机构作为发起机构,将信贷资产信托给受托机构 , 由受托机构向投资机构发行, 以该财产所产生的现金支付其收益的证券。 本基金 通过对资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证券的发行条款、 预估提前 偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 6.流动性策略


本基金还将从市场环境, 债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收 益类资产的流动性风险, 具体包括个券的发行方式、 发行规模 、 交易规模、 交易 方式 、 交易 场所 、 交易 成本 、 交易 即时 性、 信用 评级 、 剩余 期限 、 债券 票息 、 债 券复杂性等方面, 充分考察固定收益类资产的流动性风险, 并确定该个券投资总 量的上限。 7.中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、 信用风险较大、 二级市场流动性较差。 本基 金将运用基本面研究, 结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和 度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为: (1 )研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、 竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险; (2 ) 运用 财务 评价 体系 对债 券发 行人 的资 产流 动性 、 盈利 能力 、 偿债 能力 、 成长能力、现金流水 平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险; (3 )利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人 的违约率及违约损失率; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 86 页 共 166 页 (4 )考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债 基金、有序偿债安排等; (5 ) 综合 上述 分析 结果 , 确定 信用 利差 的合 理水 平, 利用 市场 的相 对失 衡, 选择具有投资价值的品种进行投资。 四、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中债综合(全价)指数收益率 中债 综合 (全 价) 指数 是由 中央 国债 登记 结算 有限 责任 公司 编制 , 是以2001 年12 月 31 日为基期,基点为100 点,并于2002 年12 月 31 日起发布。中债综 合 (全 价) 指数 的样 本具 有广 泛的 市场 代表 性 , 涵盖 主要 交易 市场 (银 行间 市场 、 交易 所市 场等 ) 、 不同 发行 主体 (政 府、 企业 等) 和期 限 (长 期、 中期 、 短期 等) , 能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势, 适合作为本基金的业绩 比较基准。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比 较基 准, 基金 管理 人有 权根 据市 场发 展状 况及 本基 金的 投资 范围 和投 资策 略, 调 整本基金的业绩比较基准。 业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一 致, 并在 更新 的招 募说 明书 中列 示, 报中 国证 监会 备案 , 而 无需基金份额持有人 大会审议。 五、风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看, 由于基金收益分配的安排, 基金分级运 作期 内, 纯债A 将表现出低风险、 收益稳定的明显特征, 其预期收益和预期风险 要低于普通的债券型基金份额; 纯债B 则表现出高风险、 高收益的显著特征, 其 预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 六、投资组合限制 1.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证券的 10% ; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 87 页 共 166 页 2.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40% ;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年, 债券回购到期后不得展期; 3.本基金投资于单只中小企业私募债券的市值, 不得超过该基金资产净值的 10% ; 4. 本基 金投 资于 固定 收益 类金 融工 具的 资产 占基 金资 产的 比例 不低 于80% ; 5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10% ; 6. 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的20% ; 7.本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的10% ; 8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ;


9.本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上 (含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 10. 在纯债A 的开放日及该日前4 个工作日和分级运作期终止后,本基金所 持有 现金 (不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金 、 应收 申购 款 等) 或到 期日 不超 过一 年的政府债券不低于基金资产净值的5% ; 11. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资; 12. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 13. 法律法规或中国证监会规定的其他限制。


基金管理人应当自基金合同生效之 日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第9 、10 、11、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 88 页 共 166 页 12 项外, 因证券市场波动、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的 投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行 调整。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比 例限制进行变更的, 本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定, 不需经基 金份额持有人大会审议。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限 制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 七、禁止行 为 本基金禁止以下投资行为: 1.承销证券; 2.将基金财产向他人贷款或提供担保; 3.从事承担无限责任的投资; 4.买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5.向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券; 6.买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8. 法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 八、投资决策流程 1、投资决策依据 投资决策依据包括: 国家有关法律、 法规、 规章和基金合同的有关规定; 宏 观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。 2、投资决策原则 合法 合规 、 保密 、 忠于 客户 、 资产 分离 、 责任 分离 、 谨慎 投资 、 公平 交易 及 严格控制。 3、投资决策机制 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 89 页 共 166 页 本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、 投资策略组负责人、 基金 经理 、 研究 部和 中央 交易 室, 投资 过程 须接 受监 察稽 核部 的监 督和 基金 运营 部的 技术支持。 其中 , 投资 决策 委员 会作 为公 司基 金投 资决 策的 最高 机构 , 对基 金投 资的 重 大问题进行决策,并在必要时做出修改。 投资策略组负责人负责本策略组内投资管理和内外部沟通工作, 并监控、 审 查基金资产的投资业绩和风险。 基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神, 结合股票池及有关研究报 告, 负责 投资 组合 的构 建和 日常 管理 , 向中 央交 易室 下达 投资 指令 并监 控组 合仓 位。 4、投资决策程序 本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限, 建立完善的投资决策 体系和投资运作流程: (1 )投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投 资 政策 、 业绩 表现 和风 险状 况、 基金 投资 授权 方案 等重 大投 资决 策事 项进 行深 入分 析、讨论并做出决议。 (2 )在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。 (3 )基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持 下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中 , 基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。 (4 )中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负 一线风险监控职责。 5、风险分析与绩效评估 研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、 业绩归因分析 、 跟踪 误差 来 源等 方面 , 对基 金进 行投 资绩 效评 估, 并提 供相 关报 告。 基金 经理 可以 据此 评判 投资策略,进而调整投资组合。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 90 页 共 166 页 6、组合监控与调整


基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化, 结合基 金当期的申购和赎回现金流量情况, 以及组合风险与绩效评估的结果, 对投资组 合进行监控和调整。 九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何 存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十、基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定, 复核了本投资组合报告, 保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据取自本基金2018 年第2 季度报告,所载数据截至 2018 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末 基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,783,330.00 78.43 其中:债券 9,783,330.00 78.43 资产支持证券 - - 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 91 页 共 166 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,547,427.74 20.42 8 其他资产 142,638.98 1.14 9 合计 12,473,396.72 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 351,330.00 2.95 其中:政策性金融债 351,330.00 2.95 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 92 页 共 166 页 4 企业债券 9,432,000.00 79.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,783,330.00 82.18 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 127404 16 唐金债 100,000 9,432,000. 00 79.23 2 018005 国开1701 3,500 351,330.00 2.95 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 93 页 共 166 页 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案 调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 11.3 其他资产构成 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 94 页 共 166 页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,340.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 107,298.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 142,638.98 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与合计可能存在尾差。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 95 页 共 166 页 第 十三 部分


基金 的业 绩 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2013 年 1 月 31 日,基金业绩截止日2018 年 6 月 30 日。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前: 中欧纯债分级债券型证券投资基金成立以来的业绩如下: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2013.01.31( 中欧纯债分 级债券型证券投资基金 基金合同生效 日)-2013.12.31 1.81% 0.10% -4.16% 0.09% 5.97% 0.01% 2014.01.01-2014.12.31 14.54% 0.18% 6.54% 0.11% 8.00% 0.07% 2015.01.01-2015.12.31 10.63% 0.10% 4.19% 0.08% 6.44% 0.02% 2016.01.01-2016.02.01 0.18% 0.07% 0.02% 0.10% 0.16% -0.03% 2013.01.31-2016.02.01 29.24% 0.14% 6.41% 0.10% 22.83% 0.04% 数据来源:中欧基金 转型后: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的业绩如下: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )C类基金份额 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 96 页 共 166 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 2016.02.02 (转型为中欧 纯债债券型证券投资基 金(LOF ))-2016.12.31 -0.62% 0.11% -1.56% 0.09% 0.94% 0.02% 2017.01.01-2017.12.31 1.81% 0.05% -3.38% 0.06% 5.19% -0.01% 2018.01.01-2018.06.30 1.42% 0.05% 2.16% 0.08% -0.73% -0.02% 2016.02.02 (转型为中欧 纯债债券型证券投资基 金(LOF ))-2018.06.30 3.20% 0.08% -2.93% 0.08% 6.13% 0.00% 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )E类份额 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.04.06-2016.12.31 -1.87% 0.11% 4.00% 0.10% -5.87% 0.01% 2017.01.01-2017.12.31 2.15% 0.05% -3.38% 0.06% 5.53% -0.01% 2018.01.01-2018.06.30 1.50% 0.05% 2.16% 0.08% -0.66% -0.03% 2016.04.06-2018.06.30 1.75% 0.08% -3.15% 0.08% 4.90% 0.00% 数据来源:中欧基金 2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 97 页 共 166 页 注:本基金转型日为2016 年 2 月 2 日。


注:自2016 年 4 月 6 日起,本基金新增E 类份额,图示日期为2016 年 4 月8 日至2018 年06 月 30 日。





中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 98 页 共 166 页 第 十四 部分


基金 的财 产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购 款以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户 (即基金托管专户) , 以基金托管 人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户, 以基金托管人和本基金联名 的方式开立基金证券账户, 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。 开立的基 金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和注册登记机构自有的财 产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和代销机构的固有财产, 并由基金 托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 基金 财产 的管 理、 运用 或者 其他 情形 而 取得的财产和收益归入基金财产。 基金管理人、 基 金托管人可以按基金合同的约 定收 取管 理费 、 托管 费以 及其 他基 金合 同约 定的 费用 。 基金 财产 的债 权、 不得 与 基金 管理 人、 基金 托管 人固 有财 产的 债务 相抵 销, 不同 基金 财产 的债 权债 务, 不 得相 互抵 销。 基金 管理 人、 基金 托管 人以 其自 有资 产承 担法 律责 任, 其债 权人 不 得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定 处分 外, 基金 财产 不得 被处 分。 非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 99 页 共 166 页


第 十五 部分


基金 资产 的估 值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 二、估值方法 1.债券估值方法 (1 )在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估 值, 估值 日无 交易 的, 但最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 的, 以最 近交 易 日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的 , 将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易日收盘价, 确定 公允价值进行估值。 如有充足证据表明最近交易日收盘价 不能真实地反映公允价 值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2 )在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价 减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的 , 但最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 按最近交易日债券收盘价减去所含 的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值; 估值日无交易, 且最近交易日后 经济环境发生了重大变化的, 将参考类似投资品种的现行市价 (净价) 及重大变 化因 素, 调整 最近 交易 日收 盘价 (净 价) , 确定 公允 价值 进行 估值 。 如有 充足 证 据表明最近交易 日收 盘价 (净 价) 不能 真实 地反 映公 允价 值的 , 应对 最近 交易 日 的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3 )首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4 )在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并 综合考虑市场成交价、 市场报价、 流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进 行估值。 (5 )同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 100 页 共 166 页 (6 )中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 (7 )国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2.全国银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术 确定公允价值。 3.本基金持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或 应付利息。 4.本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利 息。 5.在任 何情 况下 , 基金 管理 人如 采用 上述 估值 方法 对基 金财 产进 行估 值, 均 应被认为采用了适当的估值方法。 但是, 如基金管理人认为上述估值方法对基金 财产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人在综合考虑市场各因素的 基础 上, 可根 据具 体情 况与 基金 托管 人商 定后 , 按最 能反 映公 允价 值的 价格 估值 。 基金 管理 人、 基金 托管 人发 现基 金估 值违 反基 金合 同订 明的 估值 方法 、 程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 发现方应及 时通 知对 方, 以约 定的 方法 、 程序 和相 关法 律法 规的 规定 进行 估值 , 以维 护基 金 份额持有人的利益。 根据 《基 金法 》 , 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任。 因此 , 就与 本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。 三、估值对象 基金依法拥有的债券、 银行存款本息、 应收款项、 其它投资等金融资产和金 融负债。 四、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 精确到0.001 元, 小数 点后 第4 位四 舍五 入。 国家 另有 规定 的, 从其 规定 。 分级 运作 期届 满后 本基 金的C 类基金份额和E 类基金份额将分别 计算基金份额净值。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 101 页 共 166 页 本基金分级运作期内, 基金管理人在基金资产净值计算的基础上, 按照基金 合同 的规 定采 用 “虚 拟清 算” 原则 计算 并公 告纯 债A 和纯 债B 基金份额参考净值。 基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算, 并不 代表基金份额持有人可获得的实际价值。 纯债A 和纯债B 基金份额参考净值的计 算,保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四舍五入。


在基金分级运作期内纯债A 的开 放日 , 纯债 A 与纯债B 的基金份额参考净值 的计算,保留到小数点后8 位,小数点后第9 位四舍五入。 每个工作日计算各类基金份额的基金份额净值及 两级基金的基金份额参考 净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基 金资 产估 值后 , 将各 类基 金份 额的 基金 份额 净值 结果 发送 基金 托管 人, 经基 金托 管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行。 五、估值错误的处理 当基金财产的估值导致基金份额净值 (含各类基金份额的基金份额净值, 下 同) 小数 点后 三位 内 (含 第三 位) 发生 差错 时, 视为 基金 份额 净值 估值 错误 。 基 金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金财产估值的准确 性、 及时 性。 当估值或基金份额净值计价出现错误时, 基金管理人应当立即予以 纠正 , 并采 取合 理的 措施 防止 损失 进一 步扩 大; 当计 价错 误达 到或 超过 基金 资产 净值的0.25% 时, 基金 管理 人应 通报 基金 托管 人, 并报 告中 国证 监会 ; 计价 错误 达到基金资产净值的0.5% 时,基金管理人应通报基金托管人,按基金合同的规 定进行公告,并报中国证监会备案。 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构 、 或代 销机 构、 或投 资者 自身 的过 错造 成差 错, 导致 其他 当事 人遭 受损 失的 , 过错 的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的 直接 损失 按下 述 “差 错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计 算差 错、 系统 故障 差错 、 下达 指令 差错 等; 因不 可抗 力原 因出 现差 错的 当事 人不中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 102 页 共 166 页 对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不 当得利的义务。 2.差错处理原则 当基金资产净值、 基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净值计算差错给 基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1 )本基金的基金会 计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问 题, 如经 双方 在平 等基 础上 充分 讨论 后, 尚不 能达 成一 致时 , 按基 金会 计责 任方 的建 议执 行, 由此 给基 金份 额持 有人 和基 金造 成的 损失 , 由基 金管 理人 负责 赔付 , 基金托管人不承担任何责任。 (2 )若基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金 份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计算过程提 出疑义或要求基金管理人书面说明, 份额净值出错且造成基金份额持有人损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付 的赔 偿金 额, 基金 管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担 相应的责任。 (3 )如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、两级基 金的基金份额参考净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致 时, 为避 免不 能按 时公 布基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 两级 基金 的基 金份 额参 考净 值的 情形 , 以基 金管 理人 的计 算结 果对 外公 布, 由此 给基 金份 额持 有人 和基 金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确 定差错的责任方; (2 ) 根据 差错 处理 原则 或当 事人 协商 的方 法对 因差 错造 成的 损失 进行 评估 ; (3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔 偿损失; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 103 页 共 166 页 (4 )根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基 金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 六、暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2. 因不 可抗 力致 使基 金管 理人 、 基金 托管 人无 法准 确评 估基 金资 产价 值时 ; 3. 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 基金管理人经与基金托 管人协商一致的; 4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值、 纯债A 和纯债B 基金份额参考净值、 纯债A 开放日和基金分级运作期末纯债A 和纯债B 基金份额参考净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。 基金管理 人应于每个工作日交易结束后计算当日的净值计算结果并发送给基金托管人。 基 金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净 值予以公布。 八、特殊情况的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第5 条进 行估 值时 , 所造 成的 误差 不 作为基金资产估值错误处理。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 104 页 共 166 页


第 十六 部分


基金 的收 益分 配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 。 因运用基金资产带来的成本或费用的节约应计入收益。 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 二、基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 1. 本基 金在 分级 运作 期内 及分 级运 作期 届满 时, 收益 分配 应遵 循下 列原 则: (1 )本基金不单独对纯债A 与纯债B 进行收益分配; (2 )法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2. 本基 金转 换为 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 后, 本基 金收 益分 配 应遵循下列原则: (1 )基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息 日除权后该类别的基金份额净值为计算基准自动转为同一类 别基金份额进行再 投资 ) , 基金 份额 持有 人可 选择 现金 方式 或红 利再 投资 方式 , 若基 金份 额持 有人 事先未做出选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红, 若基金份额持有人选 择红 利再 投资 , 红利 再投 资的 份额 免收 申购 费用 ; 登记 在深 圳证 券账 户的 基金 份 额的收益分配只能采取现金红利方式, 不能选择红利再投资; 场外基金份额的持 有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式; (2 )同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (3 ) 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下, 基金 收益 每年 最多 分配12 次, 每 次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10% (期末可供分配利润指基金 收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数) ; (4 )基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净 额后不能低于初始面值;


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 105 页 共 166 页 (5 )分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记 日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6 )基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至 日)的时间不得超过15 个工作日。 (7 )法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、 基金收益分配对象、 分 配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 四、收益分配的时间和程序 1.本基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公告后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金 红利向基金托管人发送划款指令, 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分 红资金的划付。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 106 页 共 166 页


第 十七 部分


基金 的费 用与 税收 一、基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金上市费用; 4.基金财产拨划支付的银行费用; 5.基金合同生效后的基金信息披露费用; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 8.基金的证券交易费用; 9.基金销售服务费; 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上述 基金 费用 由基 金管 理人 在法 律规 定的 范围 内参 照公 允的 市场 价格 确 定,法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通 常情 况下 , 基金 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.60% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E×0.60% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金 管理 费划 付指 令, 基金 托管 人复 核无 误后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法 定节 假日 、 休息 日或 不可 抗力 致使 无法 按时 支付 的, 顺延 至法 定节 假日 、 休息 日 结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起3 个工作日内支付。 2.基金托管人的托管费 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 107 页 共 166 页 在通 常情 况下 , 基金 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的0.20% 年费 率计 提。 计 算方法如下: H=E×0.20% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为 前一日基金资产净值 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月 支付 。 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金 托管 费划 付指 令, 基金 托管 人复 核无 误后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 若遇法 定节 假日 、 休息 日或 不可 抗力 致使 无法 按时 支付 的, 顺延 至法 定节 假日 、 休息 日 结束之日起3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起3 个工作日内支付。 3.基金销售服务费 (1 )基金分级运作期内的销售服务费 本基金的销售服务费按前一日纯债A 的基金资产净值的0.35%年费率计提, 纯债B 不收取销售服务费。 计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为纯债A 每日应计提的基金销售服务费 E 为纯债A 前一日基金资产净值 (2 )基金分级运作期届满后的销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有 人服 务费 等。 本基 金E 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的基金销售 服务费按前一日基金资产净值的0.35% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35% ÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提, 逐日累计至每月月末, 按 月支 付。 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金 销售 服务 费划 付指 令, 基金 托管 人 复核无误后于次月首日起3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机 构。 若遇 法定 节假 日、 休息 日或 不可 抗力 致使 无法 按时 支付 的, 顺延 至法 定节 假中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 108 页 共 166 页 日、 休息 日结 束之 日起 3 个工作日内或不可抗力情形消除之日起3 个工作日内支 付。 四、 基金 合同 生效 以后 的与 基金 相关 的信 息披 露费 用、 基金 份额 持有 人大 会 费用 、 基金 合同 生效 以后 的与 基金 相关 的会 计师 费和 律师 费和 基金 上市 初费 及年 费、 基金 银行 汇划 费用 以及 按照 国家 有关 规定 可以 列入 的其 他费 用由 基金 管理 人 和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 五、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用 。 基金合同生效之前的律师费、 会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。 六、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、 基金托管费率和销 售服 务费 率, 此项 调整 不需 要基 金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 基金 管理 人必 须依 照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。 七、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 109 页 共 166 页


第 十八 部分


基金 分级 运作 期届满 与基 金份 额转换 一、基金分级运作期届满后基金的存续形式 基金合同生效后3 年基金分级运作期届满, 在满足基金合同约定的存续条件 下, 本基 金无 需召 开基 金份 额持 有人 大会 , 即可 按照 基金 合同 的约 定转 换为 上市 开放 式基 金 (LOF ) , 基金 名称 变更 为 “中 欧纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF)”。 纯债A、 纯债 B 将以各自的份额净值为基准转换为中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF )的C 类基金份额。 本基金份额转换为中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF)的 C 类基金份额后, C 类基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。 二、纯债A 的处理方式 本基金基金合同生效3 年后基金分级运作期届满, 在纯债A 最后一个开放日 不开 放申 购, 但纯 债A 基金份额持有人可选择将其持有的纯债A 赎回 , 若基 金份 额持有人在规定时间内未提出赎回申请, 其持有的纯债A 将被默认为转入中欧纯 债债券型 证券投资基金(LOF )C 类基金份额。基金管理人将就接受纯债A 赎回 申请的时间等相关事宜进行公告。 三、基金分级运作期届满时的份额转换规则 1.基金份额转换日的确定 纯债A 和纯债B 基金份额转换日为基金合同生效之日起3 年后 的对 应日 。 如 该对应日为非工作日, 则顺延到下一个工作日。 基金份额转换日的确定日期, 见 届时基金管理人公告。 2.基金份额转换方式及份额计算 本基金基金份额转换日日终, 基金管理人将根据纯债A 和纯债B 基金份额转 换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。 纯债A 、 纯债B 的场外份额将转换 为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的场外C 类基 金份额,纯债B 的场内份额将转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的场 内C 类基 金份 额。 转换 后, 基金 份额 持有 人持 有的 基金 份额 数将 按照 转换 规则 将 相应增加或减少。 本基金基金份额转换日 (T 日) 的份 额净 值计 算见 基金 合同 第 四章。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 110 页 共 166 页 纯债A 和纯债B 的基金份额转换公式为: 纯债A 转换后的C 类基金份额数=转换前纯债A 份额数×T 日纯债A 基金份 额参考净值/T 日基金份额净值


纯债B 转换后的C 类基金份额数=转换前纯债B 份额数×T 日纯债B 基金份 额参考净值/T 日基金份额净值 纯债A 和纯债B 的转 换比 例、 纯债 A 和纯债B 基金份额持有人持有的转换后 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )的C 类基金份额数的具体计算见基金管理 人届时发布的相关公告。 3.基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算 在基金份额转换日后不超过30 天内,本基金C 类基金份额上市交易,并开 放场内与场外日常申购、 赎回业务, 本基金E 类基金份额开放场外日常申购、 赎 回业 务。 份额 转换 后的 本基 金C 类基金份额上市交易、 开始办理各类基金份额申 购与赎回的具体日期,见基金管理人届时发布的相关公告。 四、基金分级运作期届满后基金的投资管理 基金分级运 作期 届满 , 如本 基金 继续 存续 并转 换为 中欧 纯债 债券 型证 券投 资 基金(LOF )后,则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略不变, 有关投资限制继续符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。 五、基金分级运作期届满的公告 1.基金分级运作期届满时,在符合本基金存续条件下,本基金将转换为中 欧纯债债券型证券投资基金(LOF)。基金管理人将依照相关法律法规的规定就 本基金进行基金份额转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案。 2. 在基 金分 级运 作期 届满 前 30 个工 作日 , 基金 管理 人将 就本 基金 进行 基金 份额转换的相关事宜进行提示性公告。 3.本基金实施基金份额转换后, 基金管理人将在5 个工作日内对转换比例及 转换后基金份额数的具体计算进行公告,并报中国证监会备案。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 111 页 共 166 页


第 十九 部分


基金 的会 计与 审计 一、基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计年度为公历每年的1 月 1 日至12 月 31 日; 3.本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账、独 立核算; 6.基金管理人和基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 二、基金的审计 1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会 计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。 会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2.会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 , 经书 面通 知 基金托管人, 并报中国证监会备案后可以更换。 就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照 《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 112 页 共 166 页 第 二十 部分


基金 的信 息披 露 基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披露办法 》 、 基 金合同及其他有关规定。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应 当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 基金管理人、 基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金 信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊 (以下简称 “指定 报刊 ” ) 和基 金管 理人 、 基金 托管 人的 互联 网网 站 (以 下简 称 “网 站” ) 等媒 介 披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6.中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 公开披露的基金信息包括: 一、招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金 管理 人按 照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同 编制 基金 的招 募 说明书并在基金份额发售的3 日前 , 将基 金招 募说 明书 登载 在指 定报 刊和 网站 上。 基金合同生效后,基金管理 人应当在每6 个月结束之日起45 日内,更新招募说 明书并登载在网站上, 将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 113 页 共 166 页 将在公告的15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提 供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6 个月的最后1 日。 二、基金合同、托管协议 基金管理人应在基金份额发售的3 日前 , 将基 金合 同摘 要登 载在 指定 报刊 和 网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上 。 三、基金份额发售公告 基金管理人将按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 的有关规定, 就基金份额 发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定 报刊和网站上。 四、基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 五、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交 易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 六、两级基金的基金份额配比 在基金定期报告中,基金管理人应当计算 并公告两级基金的基金份额配比 。 七、 基金 资产 净值 公告 、 基金 份额 净值 公告 、 两级 基金 的基 金份 额参 考净 值 公告 1.本基金的基金合同生效后,在纯债B 上市交易前,基金管理人将至少每 周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值; 2.在纯债B 上市交易后,基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考 净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、 基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。 基金管理人应当在上述市 场交易 日的 次日 , 将基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 和两 级基 金的 基金 份额 参考 净值 登载 在指定报刊和基金管理人的公司网站上; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 114 页 共 166 页 4.在基金管理人在纯债A 的开放日披露纯债A 的基金份额参考净值,在纯 债B 的封闭期届满日披露纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值; 5.基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、纯债A 和纯债B 的基金份 额参 考净 值、 纯债 A 的每个开放日的基金份额参考净值和纯债B 的封闭期届满日 纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值及相关披露内容进行复核; 6.在本基金分级运作期届满并转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF ) 后: 在开 始办理各类基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一 次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理各类基金份额申购或者赎回或C 类基金份额开始上市交易后, 基 金管理人应当在每个交易日的次日, 通过基金管理人的公司网站、 基金份额发售 网点以及其他媒介, 披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日 , 将基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定 报刊和基金管理人的公司网站上。 八、基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明各 类基金份额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能 够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 九、基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1. 基金 管理人应当在每年结束之日起90 日内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定报刊上。 基金年度报 告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结 束之 日起 60 日内 , 编制 完成 基金 半年 度报 告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度 结束 之日 起15 个工 作日 内, 编制 完成 基金 季 度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 115 页 共 166 页 4.基金合同生效不足2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 5.基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。 6. 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金 组合资产情况及其流动性风险分析等。 7. 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,为 保障其他投资者利益, 基金管理人应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定 期报告文件中 “ 影响投资者决策的其他重要信息 ” 项下披露该投资者的类别、 报 告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国 证监会认定的特殊情形除外。 十、临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书 , 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所所 在地 中国证监会派出机构备案: 1.基金份额持有人大会的召集及决议; 2.终止基金合同; 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人、基金托管人; 5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7.基金募集期延长; 8.基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的董事在一年内变更超过50% ; 10. 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超 过30% ; 11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 116 页 共 166 页 12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13. 基金 管理 人及 其董 事、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14.重大关联交易事项; 15.基金收益分配事项; 16. 管理 费、 托管 费、 销售 服务 费等 费用 计 提标 准、 计提 方式 和费 率发 生变 更; 17. 基金 份额 净值 或开 放日 纯债 A 的申购与赎回价格计价错误达基金份额净 值或开放日纯债A 的申购与赎回价格的0.5% ; 18.本基金分级运作期内办理纯债A 申购、赎回的开放日; 19.基金分级运作期内纯债A 或基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF )后本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 20.基金改聘会计师事务所; 21.基金变更、增加或减少代销机构; 22.基金更换注册登记机构; 23.基金分级运作期届满基金份额转换后,本基金开 始办理申购、赎回; 24.纯债A 发生巨额赎回并延缓支付赎回款项; 25. 基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )后发生巨额赎回并延 期支付; 26.基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )后连续发生巨额赎回 并暂停接受赎回申请; 27.本基金暂停办理申购、赎回申请; 28.本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 29.基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 30. 调整本基金份额类别设置; 31. 本基 金投 资中 小企 业私 募债 券后 两个 交易 日内 , 在中 国证 监会 指定 媒体 披露所投资中小企业私募债券的 名称、数量、期限、收益率等信息; 32. 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 33.中国证监会、深圳证券交易所或基金合同规定的其他事项。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 117 页 共 166 页 十一、澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 十二、中国证监会规定的其他信息 十三、信息披露文件的存放与查阅 基金 合同 、 托管 协议 、 招募 说明 书或 更新 后的 招募 说明 书 、 年度 报告 、 半年 度报 告、 季度 报告 和基 金份 额净 值公 告等 文本 文件 在编 制完 成后 , 将存 放于 基金 管理 人所 在地 、 基金 托管 人所 在地 , 供公 众查 阅 。 投资 者在 支付 工本 费后 , 可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 本基金的信息披露事项将 在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 118 页 共 166 页 第 二十 一部 分


风险揭 示 一、市场风险与对策 由于经济和政治环境、 产业和行业状况、 公司基本面等方面的变化, 可能导 致基金投资组合中的证券市值发生不可预见的变动, 进而影响基金份额净值。 市 场风险主要包括政策风险、 经济周期风险、 利率风险 、 公司经营风险、 通货膨胀 风险和财务风险等。 其中, 政策风险是指有关证券市场的政策发生重大变化或是 有重 要的 法规 、 举措 出台 , 引起 证券 市场 的波 动 , 从而 给投 资者 带来 风险 ; 经济 周期风险是指证券市场行情周期性变动而引起的风险, 这种行情变动不是指证券 价格的日常波动和中级波动, 而是指证券行情长期趋势的改变; 利率风险是指市 场利率变动引起证券投资收益 变动 的可 能性 , 市场 利率 的变 化会 引起 证券 价格 变 动, 并进 一步 影响 证券 收益 的确 定性 ; 公司 经营 风险 是指 公司 的决 策人 员与 管理 人员在经营管理过程中出现失误而导致公司盈利水平变化, 从而使投资者预期收 益下 降的 可能 ; 通货 膨胀 风险 是指 由于 通货 膨胀 、 货币 贬值 给投 资者 带来 实际 收 益水平下降的风险; 财务风险是指公司财务结构不合理、 融资不当而导致投资者 预期收益下降的风险。 为控制此类风险,本基金管理人将努力加强对宏观经济与国家政策的分析 , 研究并预测经济周期、 利率走势和行业发展趋势, 以此作为资产配置和证券选择 的依 据; 本基 金管 理人 的风 险控 制 系统实施对从个券到全部组合等风险源的全面 风险管理,从而得以实时监控组合风险敞口,及时识别风险源并调整投资组合 ; 本基金将通过构建多样化组合并限制单只证券过高持仓以避免个券过度风险; 岗 位风险管理职能方面: 本基金管理人的业绩和风险评价小组自行开发风险管理系 统并将定期出具业绩和风险评价报告, 重点债券的剩余期限、 久期、 凸性等指标; 基金经理和投资总监将负责时时监控组合风险头寸并决定是否调整投资组合。 二、流动性风险与对策 在基金转为开放式基金后的所有开放日, 基金管理人都有义务接受投资者的 申购 和赎 回。 如果 基金 资产 不能 迅速 转变 成现 金, 或者 变现 为现 金时 使资 金净 值 产生不利的影响, 都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时, 如 果基金资产变现能力差, 可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风险, 进 而影响基金份额净值。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 119 页 共 166 页 为控制此类风险, 本基金管理人的投资组合管理和交易系统设置了预警和自 动控 制功 能, 以便 对基 金交 易中 可能 存在 的流 动性 风险 发出 警报 ; 基金 运营 部将 与代 销机 构、 托管 行保 持高 效沟 通以 及时 预测 资金 流动 ; 基金 经理 将每 日依 据基 金运营部提供的信息监控基金的净现金头寸和资金流入/ 流出情况;业绩和风险 评价小组定期计算流动性及可能存在的风 险, 并出 具报 告提 交基 金经 理、 投资 总 监和风险控制委员会。 另外 , 投资 组合 持有 的证 券由 于外 部环 境影 响或 基本 面重 大变 化而 导致 流动 性降 低, 基金 管理 人难 以在 合理 的时 间内 以公 允价 格将 其变 现而 引起 资产 的损 失 或交易成本的不确定性, 从而产生流动性风险。 本基金将根据个别债券发行总量、 流通量、上市时间等流动性指标,决定投资总量。 三、管理风险与对策 在基金管理运作过程中, 基金管理人的知识、 技能、 经验及判断等主观因素 会影响其对相关信息、 经济形势及证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水平。 因此 , 基金 管理 人的 管理 水平 、 管理 手段 和管 理技 术等因素可能会影响本基金的 收益水平。 为控制此类风险, 本基金管理人将充分发挥中外合资基金管理公司在国际化 和本土化方面的双重优势, 吸取国内外同行业在投资管理方面的经验教训, 引进 外资股东的先进管理经验和管理技术,建立优秀的管理团队和专业团队;同时 , 本基金管理人实施积极的人才战略, 通过外部引进、 内部培训 、 科学考核、 有效 激励等多种方式不断提高团队的经营管理水平和投资研究能力, 并根据实际情况 引进新的管理技术和方法, 努力为基金份额持有人带来更好的投资回报; 投资总 监、 投资 决策 委员 会对 基金 经理 助理 、 基金 经理 和投 资总 监等 各级 岗位的基金投 资分别实施不同的投资交易限制以及重要交易的逐级授权制度, 从而确保实现对 于管理风险的有效监督和管理。 四、信用风险与对策 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 为控制此类风险, 本基金管理人将选择资信状况良好的机构作为本基金交易 对手,投资于具备较高信用评级的债券并尽可能通过多样化持债回避信用风险 。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 120 页 共 166 页 五、其它风险 1.操作风险与对策 相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如, 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误等风险。 为控制此类风险, 本基金管理人将在充分考虑内外部环境的基础上, 建立科 学、 严密 、 高效 的内 部控 制体 系; 投资 组合 管理 和交 易系 统中 设置 了交 易前 的自 动限制和控制功能, 以防止主观和客观的错误交易和违规交易。 中央交易室每日 提交交易报告以便投资总监及时发现操作中存在的问题并予以修正。 同时, 本基 金管理人注重提高员工专业水平, 并加强员工职业道德教育, 以促进合规文化的 形成。 2.技术风险与对策 在基金的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错 而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自 基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等 。 这类风险的控制和防范主要依赖于系统的可靠性以及完备的备份策略。 3.其它风险与对策 战争 、 自然 灾害 等不 可抗 力因 素的 出现 , 将会 严重 影响 证券 市场 的运 行, 可 能导致基金资产的损失。 金融市场危机、 行业竞争及代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 为控制这类风险, 本基金管理人建立了突发紧急事件处理制度以及完备的灾 难恢复计划,以防范和控制不可抗力因素造成的风险。 4.基金运作的特有风险 纯债A 份额与纯债B 份额的运作有别于普通的开放式基金与封闭式基金, 投 资者投资于本基金还将面临以下特有风险。 (1 )基金份额的风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其 长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 121 页 共 166 页 从投资者具体持有的基金份额来看, 由于基金收益分配的安排, 基金分级运 作期 内, 纯债A 将表现出低风险、 收益稳定的明显特征, 其预期收益和预期风险 要低于普通的债券型基金份额; 纯债B 则表现出高风险、 高收益的显著特征, 其 预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 (2 )纯债A 的特有风险 ① 流动性风险 纯债A 自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日开放一次, 基金份 额持有人只能在开放日赎回纯债A ; 在非 开放 日, 基金 份额 持有 人将 不能 赎回 纯 债A 而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,纯债A 的开放日可能延后 , 导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。 ② 利率风险 在纯债A 的每 次开 放日 , 本基 金将 根据届时执行的1 年期银行定期存款利率 设定纯债A 的年 收益 率。 如果 开放 日利 率下 调, 纯债 A 的年收益率将相应向下进 行调 整; 如果 在非 开放 日出 现利 率上 调, 纯债A 的年收益率并不会立即进行相应 调整,而是等到下一个开放日再根据实际情况作出调整,从而出现利率风险。 ③ 基金的收益分配风险 自基金合同生效之日起3 年内 , 本基 金将 不进 行收 益分 配。 对于 纯债A,在 基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日, 基金管理人将根据 《基金合同》 的约定对纯债A 实施基金份额折算。 纯债A 进行基金份额折算后, 如果出现新增 份额 的情 形, 投资 者可 通过 赎回 折算 后 新增份额的方式获取投资回报, 但是, 投 资者通过赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分 配,投资者可能须承担相应的交易成本。 ④ 极端情形下的损失风险 纯债A 具有 低风 险、 收益 稳定 的特 征, 但是 , 本基 金为 纯债A 设置的收益率 并非 保证 收益 , 在极 端情 况下 , 如果 基金 在短 期内 发生 大幅 度的 投资 亏损 , 纯债 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 ⑤ 基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后3 年期届满日,本基金将转换为上市开放式基金(LOF ), 基金类型为债券型。在基金转型前,基金份额持有人可选择将其 持有的纯债A中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 122 页 共 166 页 赎回、或是转入“中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)” C 类份额。投资者不 选择 的, 其持 有的 纯债 A 将被 默认 为转 入 “中 欧纯 债债 券型 证券 投资 基金 (LOF)” C 类份额。 纯债A 的基金份额转入本基金转型后的上市开放式基金 (LOF ) C 类份额后, 基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 (3 )纯债B 的特有风险 ① 杠杆机制风险 在基金合同生效之日起3 年内的分级基金运作期内,本基金在扣除纯债A 的应计收益分配后的全部剩余收益将归纯债B 享有 , 亏损 以纯 债 B 的资产净值为 限由纯债B 承担 , 因此 , 纯债B 在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时, 也将承担基金投资的全部亏损,极端情况下,纯债B 可能遭受全部的投资损失 。 ② 利率风险 在纯债A 的每次开放日,本基金将根据届时执行的1 年期银行存款利率重 新设定纯债A 的年 收益 率, 如果 届时 的利 率上 调, 纯债 A 的年收益率将相应向上 作出调整,纯债B 的资产分配将减少,从而出现利率风险。 ③ 份额配比变化风险 本基 金成 立后 , 纯债 B 封闭 运作 , 纯债 A 则在基金合同生效后每满半年开放 一次 。 由于 纯债 A 每次开放后的基金份额余额是不确定的, 在纯债A 每次开放结 束后,纯债A、纯债B 的份额配 比可能发生变化。 两级份额配比的不确定性及其变化将引起纯债B 的杠 杆率 变化 , 出现 份额 配 比变化风险。 ④ 杠杆率变动风险 纯债B 具有 高风 险、 高收 益的 特性 , 由于 纯债B 内含 杠杆 机制 , 基金 资产 净 值的波动将以一定的杠杆倍数反映到纯债B 的基金份额参考净值波动上,但是 , 纯债B 的预期收益杠杆率并不是固定的, 在两级份额配比保持不变的情况下, 纯 债B 的基金份额参考净值越高, 杠杆率越低, 收益放大效应越弱, 从而产生杠杆 率变动风险。 ⑤ 上市交易风险 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 123 页 共 166 页 纯债B 的封闭期为3 年, 封闭 期内 可上 市交 易。 纯债 B 上市交易后可能因信 息披露导致基金停牌, 投资者在停牌期间不能买卖纯债B , 产生 风险 ; 纯债B 上 市后也可能因交易对手不足产生流动性风险。 ⑥ 折/ 溢价交易风险 纯债B 上市 交易 后, 受市 场供 求关 系等 的影 响, 纯债B 的上市交易价格与其 基金份额参考净值之间可能发生偏离从而出现折/ 溢价交易的风险。 ⑦ 基金的收益分配 自基金合同生效之日起3 年内 , 本基 金将 不进 行收 益分 配。 纯债 B 上市交易 后, 投资 者可 通过 买卖 基金 份额 的方 式获 取投 资回 报, 但是 , 投资 者通 过这 种方 式获取投资回报可能须承担相应的交易成本, 还可能面临基金份额价格波动及折 价交易等风险。 ⑧ 基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后3 年期届满日,本基金将转换为上市开放式基金(LOF ), 基金类型为债券型。 在基金转型时, 所有纯债B 将自动转入本基金转型后的上市 开放 式基 金 (LOF )C 类份 额。 在基 金份 额转 换后 , 纯债 B 将不再内含杠杆机制, 基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。 (4 )本基金投资的中小企业私募债是根据相关法律法规由以非公开方式发 行的 债券 , 不能 公开 交易 , 外部 评级 机构 一般 不对 这类 债券 进行 外部 评级 , 可能 会降低市场对该类债券的认可度, 从而影响该类债券的市场流动性, 具有潜在的 较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能 无法卖出所持有的相关私募债及非公开发行公司债, 具有一定的信用风险, 由此 可能给份额净值带来更大的负面影响和损失。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 124 页 共 166 页 第 二十 二部 分


基金合 同的 终止与 基金 财产 的清算 一、基金合同的变更 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召 集基金份额持有人大会, 基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1 )终止基金合同; (2 )转换基金运作方式,但本基金分级运作期届满转换为中欧纯债债券型 证券投资基金(LOF )除外; (3 )变更基金类别; (4 )变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中 国证监会另有规定的除外); (5 )变更基金份额持有人大会程序; (6 )更换基金管理人、基金托管人; (7 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外; (8 )本基金与其他基金的合并; (9 )提前终止纯债A、纯债B 并进行基金运作方式的转换; (10 )终止纯债B 或中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )上市,但因纯债 B 或中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上 市的除外; (11 )对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (12 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回 费率或变更或新增收费方式, 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下调整本基金的基金份额类别的设置; (3 )因相应的法律法规、证券交易所或注册登记机构业务规则发生 变动必 须对基金合同进行修改; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 125 页 共 166 页 (4 )对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5 )基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6 )按照法律法规或基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情 形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备 案, 并于 中国 证监 会核 准或 出具 无异 议意 见后 生效 执行 , 并自 生效 之日 起2 日内 在指定媒体上公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.法律法规、中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行 清算。 2.基金财产清算组 (1 ) 自基 金合 同终 止之 日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产 清算 组, 在基 金财 产清 算组 接管 基金 财产 之前 , 基金 管理 人和 基金 托管 人应 按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2 ) 基金 财产 清算 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 注册 登记 机构 、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3.清算程序 (1 )基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 126 页 共 166 页 (2 )基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金财产进行评估和变现; (5 )基金清算组做出清算报告; (6 )会计师事务所对清算报告进行审计; (7 )律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8 )将基金清算结果报告中国证监会; (9 )公布基金清算公告; (10 )对基金剩余财产进行分配。 4.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 , 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5.基金财产清算剩余资产的分配 若在基金分级运作期届满前基金 合同 终止 , 则本 基金 依据 基金 财产 清算 的分 配方 案, 将基 金财 产清 算后 的全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算费 用、 交纳 所欠 税 款并清偿基金债务后, 根据基金合同 “虚拟清算” 的原则计算并确定纯债A 和纯 债B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并据此比例对纯债A 和纯债B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。 若在基金分级运作期届满,即本基金转换为中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF )后基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人 持有的基金份额比例进行分配。 6.基金财产清算的公告 清算小组成立后2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告; 清算过程中 的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。 7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。





中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 127 页 共 166 页 第 二十 三部 分


基金合 同的 内容摘 要 基金合同的内容摘要见附件一。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 128 页 共 166 页


第 二十 四部 分


基金托 管协 议的内 容摘 要 基金托管协议的内容摘要见附件二。





中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 129 页 共 166 页


第 二十 五部 分


对基金 份额 持有人 的服 务 本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的服务 内容 , 基金 管理 人将 根据 基金 份额 持有 人的 需要 和市 场的 变化 , 增加 或变 更服 务 项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人交易资料的寄送服务 每次交易结束后,基金份额持有人可在T +2 个工作日后通过销售机构的网 点查询和打印确认单;在每季度结束后的10 个工作日内,注册登记机构或基金 管理人按基金份额持有人意愿, 向有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形 式寄送季度对账单;在每年度结束后15 个工作日内,注册登记机构或基金管理 人按基金份额持有人意愿, 对所有的 基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送 年度对账单。 二、在线服务 基金份额持有人可以通过基金管理人的网站www.zofund.com 订制基金信息 资讯、并享受本基金管理人为基金份额持有人提供的投资报告服务。 三、查询与咨询服务 基金管理人客服中心为基金份额持有人提供7×24 小时的电话语音服务, 基金份额持有人可通过客服电话021 -68609700 ,400 -700 -9700 (免长途话费) 的语音系统或登录基金管理人网站www.zofund.com 查询基金净值、基金账户信 息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间 (周 一至周五,9 :00 -17:00) 还将为基金份额持有人提供周到的人工答疑服务。 四、投诉受理 基金份额持有人可拨打客服中心电话021 -68609700 ,400 -700 -9700 (免 长途话费)投诉直销机构和代销机构的人员及其服务。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 130 页 共 166 页 第 二十 六部 分


其他应 披露 事项 以下为本基金管理人自2018 年 01 月 31 日至 2018 年 7 月 30 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 序号 公告事项 披露日期 1 中欧基金管理有限公司关于 新增大连银行股份有 限公司为旗下 部分基金代销机构同步开通 转换定投业务并参与 费率优惠的公 告 2018-03-06 2 中欧 纯债 债券 型 证券 投资 基 金(LOF )更 新招 募 说明 书(2017 年第2 号) 2018-03-16 3 中欧 纯债 债券 型 证券 投 资基 金 (LOF ) 更 新招 募 说明 书 摘要 (2017 年第2 号) 2018-03-16 4 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过交通银 行代销基金定 投最 低申 购金 额 的公 告 2018-03-20 5 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金因法律 法规变动相应 修改 基金 合同 和 托管 协 议的 公 告 2018-03-24 6 中欧 纯债 分级 债 券型 证 券投 资 基金 基 金合 同 (修 订 ) 2018-03-24 7 中欧 纯债 分级 债 券型 证 券投 资 基金 托 管协 议 (修 订 ) 2018-03-24 8 中欧 纯债 债券 型 证券 投 资基 金(LOF)2017 年年 度报 告 2018-03-30 9 中欧 纯债 债券 型 证券 投 资基 金(LOF)2017 年年 度报 告摘 要 2018-03-30 10 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与交 通银行手机银 行申 购和 定投 费 率 优惠 活动 的 公告 2018-03-30 11 中欧基金管理有限公司关于 新增中欧钱滚滚基金 销售(上海) 有限公司为旗下部分基金代 销机构同步开通转换 、定投业务的 公告 2018-04-13 12 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过挖财基 金代销定投最 低申 购金 额的 公 告 2018-04-23 13 中欧 纯债 债券 型 证券 投 资基 金(LOF)2018 年第 一季 度报 告 2018-04-23 14 中欧基金管理有限公司关于 调整旗下通过招商银 行代销定投最 2018-05-24 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 131 页 共 166 页 低申 购金 额的 公 告 15 中欧 基金 管理 有 限公 司 关于 中 欧纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 E 类 基金 份额 提高 份 额净 值 精度 的 公告 2018-06-21 16 中欧 基金 管理 有 限公 司 关于 旗 下基 金 2018 年 6 月 30 日 基金 资 产净 值、 基金 份 额净 值 和基 金 份额 累 计净 值 公告 2018-07-02 17 中欧基金管理有限公司关于 旗下部分基金在天津 国美基金销售 有限 公司 暂停 申 购、 转 换转 入 和定 期 定额 投 资等 业 务的 公告 2018-07-17 18 中欧 纯债 债券 型 证券 投 资基 金(LOF)2018 年第 二季 度报 告 2018-07-19


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 132 页 共 166 页 第 二十 七部 分


招募说 明书 的存放 及查 阅方 式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人所在地, 投资者可在办公时间 免费 查阅 ; 也可 按工 本费 购买 本招 募说 明书 复印 件, 但应 以正 本为 准。 投资 者也 可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 133 页 共 166 页 第 二十 八部 分


备查文 件 一、备查文件包括: 1.中国证监会批准中欧纯债分级债券型证券投资基金募集的文件; 2.《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》; 3.《中欧纯债分级债券型证券投资基金注册与登记过户委托代理协议》; 4.《中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议》; 5.法律意见书; 6.基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.基金托管人业务资格批件、营业执照; 8.中国证监会规定的其他文件。 二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 中欧基金管理有限公司 2018 年 9 月13 日


中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 134 页 共 166 页 附 件一


基 金合同 内容 摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利义务 一、基金管理人 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区陆 家嘴 环路333 号东方汇经大厦5 层、上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层 邮政编码:200120


法定代表人:窦玉明 成立时间:2006 年 7 月 19 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.88 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营 范围 : 基金 募集 、 基金 销售 、 资产 管理 和经 中国 证监 会许 可的 其他 业务 。 二、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮储银行) 住所:北京市西城区金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街3 号A 座 邮政编码:100808 法定代表人:李国华 成立时间:2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号 基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31 亿元人民币 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 135 页 共 166 页 存续期间:持续经营 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务 ; 代理 收付 款项 , 包括 代发 工资 和社 会保 障基 金、 代理 各项 公用 事业 收费 和代 收税 款等 ; 代理 发行 、 兑付 政府 债券 ; 代理 买卖 外汇 ; 代理 政策 性银 行、 商业 银行 及 其他金融机构特定业务; 办理政策性银行、 中资商业银行和农村信用社大额协议 存款 ; 买卖 政府 债券 、 金融 债券 和中 央银 行票 据; 承销 政府 债券 和政 策性 金融 债 券; 提供 个人 存款 证明 服务 ; 提供 保险 箱服 务 ; 办理 网上 银行 业务 ; 以非 牵头 行 身份参与政策性银行、 国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务; 邮政储蓄定期存单小额质押 贷款 业务 ; 开放 式证 券投 资基 金代 销业 务; 吸收 对公 存款 ; 办理 国内 外结 算; 办理 票据 贴现 ; 发行 金融 债券 ; 从事 同行 业拆 借; 买卖 、 代理买卖外汇;经银监会批准的其他业务。 三、基金份额持有人 投资者自依基金合同、 招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基 金合 同当 事人 , 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额, 其持 有基 金份 额的 行为 本身 即表明其对基金合同的完全承认和接受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并 不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 四、基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1.自 基金合同生效之日起,依照有关法律法规和基金合同的规定独立运用 基金财产; 2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 收入; 3.发售基金份额; 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5. 在符 合有 关法 律法 规的 前提 下, 制订 和调 整有 关基 金认 购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 非交 易过 户、 转托 管等 业务 的规 则, 在法 律法 规和 基金 合同 规定 的范 围内 决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式 ; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 136 页 共 166 页 6.根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了基金 合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失 的情 形, 应及 时呈 报中 国证 监会 , 并采 取必 要措 施保 护基 金及 相关 当事 人的 利益 ; 7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8.依据基金合同约定,转换本基金运作方式; 9.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 10. 自行 担任 或选 择、 更换 注册 登记 机构 , 获取 基金 份额 持有 人名 册, 并对 注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查; 11.选择、更换 代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规 , 对其行为进行必要的监督和检查; 12. 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供 服务的外部机构; 13.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 14.依法召集基金份额持有人大会; 15.法律法规和基金合同规定的其他权利。 五、基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金 合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 137 页 共 166 页 7.依法接受基金托管人的监督; 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购 、赎回价格; 9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制季度、半年度和年度基金报告; 13. 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告 义务; 14. 保守 基金 商业 秘密 , 不得 泄露 基金 投资 计划 、 投资 意向 等, 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向 他人泄露; 15. 按照 基金 合同 的约 定确 定基 金收 益分 配方 案, 及时 向基 金份 额持 有人 分 配收益; 16. 依据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有人 大会 或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18. 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律行为; 19. 组织 并参 加基 金财 产清 算小 组, 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变 现和分配; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 , 应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21. 基金 托管 人违 反基 金合 同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基金托管人追偿; 22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23. 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会并 通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 138 页 共 166 页 25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26.依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 , 不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 六、基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; 2.监督基金管理人对本基金的投资运作; 3.自基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5.根据基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反基金合 同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应及时呈报中国证监会,并采取必 要措施保护基金及相关当事人的利益 ; 6.依法召集基金份额持有人大会; 7.按规定取得基金份额持有人名册资料; 8.法律法规和基金合同规定的其他权利。 七、基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1.安全保管基金财产; 2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第 三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 139 页 共 166 页 8.对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管理 人有未执行基金合同规定的行为, 还应 当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10. 按照 基金 合同 的约 定, 根据 基金 管理 人的 投资 指令 , 及时 办理 清算 、 交 割事宜; 11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12. 复核 、 审查 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 和基 金份 额申 购、 赎回 价格 ; 13.按照规定监督基金管理人的投资运作; 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15. 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持有 人支 付基 金收 益和 赎 回款项; 16. 按照 规定 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金 管理 人、 基金 份额 持有 人 依法召集基金份额持有人大会; 17. 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产损 失, 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任不 因 其退任而免除; 18. 基金 管理 人因 违反 基金 合同 造成 基金 财产 损失 时, 应为 基金 向基 金管 理 人追偿; 19. 参加 基金 财产 清算 小组 , 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和分 配; 20. 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会和 银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 21.执行生效的基金份额持有人大会决议; 22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23.建立并保存基金 份额持有人名册; 24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 八、基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1.分享基金财产收益; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 140 页 共 166 页 2.参与分配清算后的剩余基金财产; 3. 依法 转让 纯债 B 和中欧纯债分级债券型证券投资基金 (LOF ) 基金 份额 及 根据基金合同约定申请赎回其持有的纯债A 和中欧纯债分级债券型证券投资基 金(LOF )基金份额; 4.按照规定要求召集基金份额持有人大会; 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7.监督基金管理人的投资运作; 8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼; 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。 分级 运作 期内 , 同一 类别 的每 份基 金份 额具 有同 等的 合法 权益 。 本基 金转 为 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF )后,每份基金份额具有同等的合法权益。 九、基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同 所规定的费用; 3. 在持 有的 基金 份额 范围 内, 承担 基金 亏损 或者 基金 合同 终止 的有 限责 任; 4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5.执行生效的基金份额持有人大会决议; 6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理 人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 7.法律法规和基金合同规定的其他义务。 十、基金合同当事各方的权利义务以基金合同为依据。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 141 页 共 166 页 一、 基金 份额 持有 人大 会由 基金 份额 持有 人组 成, 基金 份额 持有人的合法授 权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 1. 在基 金分 级运 作期 内, 基金 份额 持有 人大 会的 审议 事项 应分 别由 纯债A、 纯债B 基金份额持有人独立进行表决。 纯债A 、 纯债 B 基金份额持有人持有的每 一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 2. 基金 分级 运作 期届 满, 本基 金转 换为 中欧 纯债 债券 型证 券投 资基 金 (LOF)。 基金份额持有人将按其所持有的上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投 票权。 二、召集事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召集基金份额持 有人大会: (1 )终止基金合同; (2 )转换基金运作方式,但本基金分级运作期届满后转为上市开放式基金 (LOF )除外; (3 )变更基金类别; (4 )变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中 国证监会另有规定的除外); (5 )变更基金份额持有人大会程序; (6 )更换基金管理人、基金托管人; (7 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等 报酬标准的除外; (8 )本基金与其他基金的合并; (9 )提前终止纯债A、纯债B 并进行基金运作方式的转换; (10 )终止纯债B 或中欧纯债分级 债券型证券投资基金(LOF )上市,但因 纯债B 或中欧纯债分级债券型证券投资基金(LOF )不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; (11 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12 )单独或合计持有本基金总份额10% 以上(含10% )基金份额的基金份 额持 有人 (以 基金 管理 人收 到提 议当 日的 基金 份额 计算 , 下同 ) 就同 一事 项书 面中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 142 页 共 166 页 要求召开基金份额持有人大会。 在分级运作期内, 依据基金合同享有基金份额持 有人大会召集提议权、 自行召集权、 提案权、 新任基金管理人和基金托管人提名 权的单独或合计持有本基金总份额10% 以上(含10% )基金份额的基金份额持有 人或类似表述均指 “单独或合计持有纯债A 和纯债B 各自的基金总份额10%以上 (含10% )基金份额的基金份额持有人; (13 )对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (14 )法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合 同,不需召集基金份额持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )在法律法规和基金合同规定的范围内变更申购费率、调低赎回费率、 变更或新增收费方式; (3 )因相应的法律 法规、证券交易所或注册登记机构业务规则发生变动必 须对基金合同进行修改; (4 )对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5 )基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6 )按照法律法规或基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情 形。 三、召集人和召集方式 1.除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2.基金托管人认为有必要召集基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召集;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召集的,应当 自行召集。 3. 单独 或合 计持 有基 金总 份额10% 以上 (含 10%) 的基 金份 额持 有人 认为 有 必要召集基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人 应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 143 页 共 166 页 份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之 日起60 日内 召集 ; 基金 管理 人决 定不 召集 , 代表 基金 份额10% 以上 (含 10%)的 基金份额持有人仍认为有必要召集的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托 管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决 定之日起60 日内召集。 4. 单独 或合 计持 有基 金总 份额10% 以上 (含 10%) 的基 金份 额持 有人 就同 一 事项要求召集基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 代 表基金份额10% 以上(含10% )的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人 大会,但应当至少提前30 日向中国证监会备案。 5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 四、召集基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开 会时 间、 地点 、 方式 和权 益登 记日 。 召集 基 金份 额持 有人 大会 , 召集 人必 须于 会 议召集日前30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内 容: (1 )会议召集的时间、地点和出席方式; (2 )会议拟审议的主要事项; (3 )会议形式; (4 )议事程序; (5 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6 )代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理 权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7 )表决方式; (8 )会务常设联系人姓名、电话; (9 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10 )召集人需要通知的其他事项。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 144 页 共 166 页 2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面 表决 方式 , 并在 会议 通知 中说 明本 次基 金份 额持 有人 大会 所采 取的 具体 通讯 方式 、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和收 取方 式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管 理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人 , 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 不派 代表 对书 面表 决意 见的 计票 进行 监督 的,不影响计票和表决结果。 五、基金份额持有人出席会议的方式 1.会议方式 (1 )基金份额持有人大会的召集方式包括现场开会、通讯方式开会或法律 法规或监管机构允 许的其他方式。 (2 )现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人 出席 , 现场 开会 时基 金管 理人 和基 金托 管人 的授 权代 表应 当出 席, 如基 金管 理人 或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3 ) 通讯 方式 开会 指按 照基 金合 同的 相关 规定 以通 讯的 书面 方式 进行 表决 。 (4 )会议的召集方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须 以现场开会方式召开。 (5 )在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持 有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方 式授权他人代为出席 会议并表决。 2.召集基金份额持有人大会的条件 (1 )现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应 的基金份额应占权益登记日基金总份额的50% 以上(含50% ,在分级运作期内,中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 145 页 共 166 页 指纯债A、纯债B 全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日纯债A 、纯债 B 各自基金总份额的50% 以上(含50%)); 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证 明、 委托 人持 有基 金份 额的 凭证 及授 权委 托代 理手 续完 备, 到会 者出 具的 相关 文 件符合有关 法律法规和基金合同及会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的注册登记资料相符。 (2 )通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; 2) 召集 人按 基金 合同 规定 通知 基金 托管 人或/和基 金管 理人 (分 别或 共同 称 为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统 计基金份额持有人的书面表决意见, 如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场 监督的,不影响 表决效力; 4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50% 以上(含50% ,在分级运作期 内, 指本 人直 接出 具书 面意 见和 授权 他人 代表 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 所 代表的基金份额占权益登记日纯债A、纯债B 各自基金总份额的50% 以上(含 50%)); 5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代 理人提交的持有基金份额的凭证、 授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和 会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 六、议事内容与程序 1.议事内容及提案权 (1 )议事内容为基金合同规定的召集基金份额持有人大会事由所涉及的内 容。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 146 页 共 166 页 (2 )基金管理人、基金托管人、单独或合计持有基金总份额10% 以上(含 10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召集事由向大会召 集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 (3 )对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提 案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系 , 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交 大会 审议 ; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集 人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会 上进行解释和说明。 程序 性。 大会 召集 人可 以对 基金 份额 持有 人的 提案 涉及 的程 序性 问题 做出 决 定。 如将 其提 案进 行分 拆或 合并 表决 , 需征 得原 提案 人同 意; 原提 案人 不同 意变 更的 , 大会 主持 人可 以就 程序 性问 题提 请基 金份 额持 有人 大会 做出 决定 , 并按 照 基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4 ) 单独 或合 计持 有基 金总 份额10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人 提交 基金份额持有人大会审议表决的提案, 基金管理人或基 金托管人提交基金份额持 有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次 提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于6 个月 。 法律 法规 另有 规定 的 除外。 (5 )基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,如果需要对原 有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召集30 日前及时公告。否则,会 议的召集日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。 2.议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及 注意 事项 , 确定 和公 布监 票人 , 然后 由大 会主 持人 宣读 提 案, 经讨 论后 进行 表决 , 经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。 基金管理人为召集人的, 其授权代表未能主持 大会 的情 况下 , 由基 金托 管人 授权 代表 主持 ; 如果 基金 管理 人和 基金 托管 人授 权中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 147 页 共 166 页 代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金 份额50% 以上(含50% ,在分级运作期内,指纯债A、纯债B 全部有效凭证所对 应的基金份额应占权益登记日纯债A、 纯债 B 各自 基金 总份 额 的50% 以上 (含 50%)) 多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人 (在分级运作期内, 指出席大会的基金份额 持有人和代理人以所代表的纯债A 、 纯债 B 各自基金份额 50%以上(含50% )多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持 人)。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位 名称 ) 、 身份 证号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 数量 、 委托 人姓 名 (或 单位名称)等事项。 (2 )通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30 日公布提案,在所通知的 表决截止日期后第2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部 有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形 成的决议有效。 3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 七、决议形成的条件、表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。在基金分级运作 期内 , 基金 份额 持有 人大 会的 审议 事项 应分 别由 纯债A、 纯债 B 基金份额持有人 独立 进行 表决 , 且纯 债A、 纯债 B 基金份额持有人持有的每一份基金 份额在其份 额类别内拥有同等的投票权。 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 )一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人 (或其代理人) 所持表决权的50% 以上(含50% )通过方为有效,除下列(2 )所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 但在基金分级运作期内, 一般决议须同 时经参加大会的纯债A 、 纯债B 各自的基金份额持有人 (或其代理人) 所持表决 权的50% 以上(含50% )通过方为有效; (2 )特别决议 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 148 页 共 166 页 特别决议须经出席会议的基金份额持有人 (或其代理人) 所持表决权的三分 之 二以 上 (含 三分 之二 ) 通过 方为 有效 ; 涉及 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托管 人、 转换基金运作方式 (本基金依据基金合同的约定转换运作方式的除外) 、 终止基 金合同必须以特别决议通过方为有效。 在基金分级运作期内, 特别决议须同时经 过参加大会的纯债A、 纯债 B 各自的基金份额持有人 (或其代理人) 所持表决权 的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 3. 基金 份额 持有 人大 会决 定的 事项 , 应当 依法 报中 国证 监会 核准 或者 备案 , 并予以公告。 4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决 意见即视为有效的表决, 表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分 开审议、逐项表决。 八、计票 1.现场开会 (1 )如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金 份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任 监票 人; 如大 会由 基金 份额 持有 人自 行召 集, 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额 持有人代表与基金管理人或基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人; 但如 果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席, 则大会主持人可自行选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。 (2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人 当 场公布计票结果。 (3 )如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清 点; 如大 会主 持人 未进 行重 新清 点, 而出 席大 会的 基金 份额 持有 人或 代理 人对 大中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 149 页 共 166 页 会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点 , 大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2.通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监票人在 监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证; 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则大会召集人可自行授权3 名监票人进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 九、 基金 份额 持有 人大 会决 议报 中国 证监 会核 准或 备案 后的 公告 时间 、 方式 1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之 日起5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国 证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生 效的基金份额持有人大会决议。 3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 日内在指定 媒体公告。如果 采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同解除和终止的事由、程序


一、基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4.法律法规、中国证监会规定的其他情况。 二、基金财产的清算 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 150 页 共 166 页 1.基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行 清算。 2.基金财产清算组 (1 ) 自基 金合 同终 止之 日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产 清算 组, 在基 金财 产清 算组 接管 基金 财产 之前 , 基金 管理 人和 基金 托管 人应 按照 基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2 ) 基金 财产 清算 组成 员由 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 注册 登记 机构 、 具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人员 组成 。 基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3.清算程序 (1 )基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2 )基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财产清算组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金财产进行评估和变现; (5 )基金清算组做出清算报告; (6 )会计师事务所对清算报告进行审计; (7 )律师事务所对清算报告出具法律意见书; (8 )将基金清算结果报告中国证监会; (9 )公布基金清算公告; (10 )对基金剩余财产进行分配。 4.清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 , 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。 5.基金财产清算剩余资产的分配 若在基金分级运作期届满前基金合同终止, 则本基金依据基金财产清算的分 配方 案, 将基 金财 产清 算后 的全 部剩 余资 产扣 除基 金财 产清 算费 用、 交纳 所欠 税 款并清偿基金债务后, 根据基金合同 “虚拟清算” 的原则计算并确定纯债A 和纯中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 151 页 共 166 页 债B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例,并 据此比例对纯债A 和纯债B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。 若在基金分级运作期届满, 即本基金转换为中欧纯债分级债券型证券投资基 金(LOF )后基金合同终止,则本基金依据基金财产清算的分配方案,将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务 后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6.基金财产清算的公告 清算小组成立后2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告; 清算过程中 的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书 后,报中国证监会备案并公告。 7.基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。 四、争议的解决方式 对于因基金合同的订立、 内容、 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金 合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、 调解解决 的, 任何 一方 均有 权将 争议 提交 中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员 会, 按照 中国 国际 经 济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决 是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议 处理 期间 , 基金 合同 当事 人应 恪守 各自 的职 责, 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构和注 册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。





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附 件二


基 金托管 协议 内容 摘要 一、托管协议当事人 一、基金管理人 名称:中欧基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦5 层 办公 地址 : 中国 (上 海) 自由 贸易 试验 区陆 家嘴 环路333 号东方汇经大厦5 层、上海市虹口区公平路18 号 8 栋-嘉昱大厦7 层 邮政编码:200120 法定代表人:窦玉明 成立时间:2006 年 7 月 19 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字[2006]102 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.88 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营 范围 : 基金 募集 、 基金 销售 、 资产 管理 和经 中国 证监 会许 可的 其他 业务 。 二、基金托管人 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街3 号 办公地址:北京市西城区金融大街3 号A 座 邮政编码:100808 法定代表人 :李国华 成立时间:2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484 号 基金托管业务批准文号:证监许可[2009]673 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:810.31 亿元人民币 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 153 页 共 166 页 存续期间:持续经营 经营范围:吸收本外币储蓄存款;办理汇兑;从事银行卡(借记卡)业务 ; 代理 收付 款项 , 包括 代发 工资 和社 会保 障基 金、 代理 各项 公用 事业 收费 和代 收税 款等 ; 代理 发行 、 兑付 政府 债券 ; 代理 买卖 外汇 ; 代理 政策 性银 行、 商业 银行 及 其他金融机构特定业务; 办理政策性银行、 中资商业银行和农村信用社大额协议 存款 ; 买卖 政府 债券 、 金融 债券 和中 央银 行票 据; 承销 政府 债券 和政 策性 金融 债 券; 提供 个人 存款 证明 服务 ; 提供 保险 箱服 务 ; 办理 网上 银行 业务 ; 以非 牵头 行 身份参与政策性银行、 国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务; 邮政储蓄定期存单小额质押 贷款 业务 ; 开放 式证 券投 资基 金代 销业 务; 吸收 对公 存款 ; 办理 国内 外结 算; 办理 票据 贴现 ; 发行 金融 债券 ; 从事 同行 业拆 借; 买卖 、 代理买卖外汇;经银监会批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资范 围、 投资 对象 进行 监督 。 基金 托管 人运 用相 关技 术系 统, 对基 金实 际投 资是 否符 合基金合同的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具, 以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会的相关规定) 。 本基金主要投资于通知存款、 银行定期存款、 协议存款 、 短期融资券、 中期 票据 、 企业 债、 公司 债、 金融 债、 地方 政府 债、 次级 债、 中小 企业 私募 债、 资产 支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 本基金的投资组合比例为: 债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证、 可转换债券等, 也不参与一级市 场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 154 页 共 166 页 二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:


1.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10% ; 2.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40% ;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年, 债券回购到期后不得展期; 3.本基金投资于单只中小企业私募债券的市值, 不得超过该基金资产净值的 10% ; 4. 本基 金投 资于 固定 收益 类金 融工 具的 资产 占基 金资 产的 比例 不低 于80% ; 5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金 资产净值的10% ; 6. 本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的20% ; 7.本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该 资产支持证券规模的10% ; 8.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% ;


9.本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上 (含 BBB ) 的资 产支 持证 券。 基 金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; 10. 在纯债A 的开放日及该日前4 个工作日和分级运作期终止后,本基金所 持有 现金 (不 包括 结算 备付 金、 存出 保证 金 、 应收 申购 款等 ) 或到 期日 不超 过一 年的政府债券不低于基金资产净值的5% ; 11. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ; 因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 12. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 155 页 共 166 页 13. 法律法规或中国证监会规定的其他限制。


基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第9 、10 、11、 12 项外, 因证券市场波动、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的 投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管 理人应当在10 个交易日内进行 调整。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比 例限制进行变更的, 本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定, 不需经基 金份额持有人大会审议。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限 制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 基金托管 人严格依照法律法规规定及基金合同、 托管协议约定的监督程序对基金投资、 融 资、 融券 比例 进行 监督 , 基金 管理 人仍 违反法律法规规定或基金合同约定的投资、 融资 、 融券 比例 限制 造成 基金 财产 损失 的, 由基 金管 理人 承担 责任 , 基金 托管 人 不承担任何责任。 三、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 对下 述基 金投 资 禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定, 基金财产不得用于下列投资或者活 动: 1.承销证券; 2.向他人贷款或者提供担保; 3.从事承担无限责任的投资; 4.买卖其他基金份额,但是法律法规或监管机构另有规定的除外; 5. 向本 基金 的基 金管 理人 、 基金 托管 人出 资或 者买 卖本 基金 的基 金管 理人 、 基金托管人发行的 股票或者债券; 6. 买卖 与本 基金 的基 金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股 东或 者与 本基 金的基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期 内承销的证券; 7.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 156 页 共 166 页 8. 现时 有效 的法 律、 行政 法规 、 监管 机构 或基 金合 同的 有关 规定 禁止 从事 的其他活动。 基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责 , 基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止行为而造成基金财 产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。 四、 基金 托管 人依 据有 关法 律法 规的 规定 和基 金合 同的 约定 对于 基金 关联 投 资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定, 基金管理人和基金托管 人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系 的公司名单及其更新, 并确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单, 并负责及时更新该名 单。 名单 变更 后基 金管 理人 应及 时发 送基 金托 管人 , 基金 托管 人于2 个工作日内 进行向基金管理人电话确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中严格依照 相关法律法规 、 基金 合同 及托 管协 议约 定遵 循了 监督 流程 , 基金 管理 人仍 违规 进 行关 联交 易, 并造 成基 金资 产损 失的 , 由基 金管 理人 承担 责任 , 基金 托管 人不 承 担任何责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规禁止基金从事的关联交易时, 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必 要措施阻止该关联交易的发生, 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交 易发 生时 , 基金 托管 人有 权向 中国 证监 会报 告。 对于 交易 所场 内已 成交 的违 规关 联交 易, 基金 托管 人应 按相 关法 律法 规和 交易 所规 则的 规定 进行 结算 , 同时 向中 国证监会报告。 五、 基金 托 管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 1.基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人 参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、 本基金 适用的银行间债券市场交易对手名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约 定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后2 个工作日内电中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 157 页 共 166 页 话确认收到该名单。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市 场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单 进行 更新 , 如基 金管 理人 根据 市场 情况 需要 临时 调整 银行 间债 券市 场交 易对 手名 单, 应向 基金 托管 人说 明理 由, 在与 交易 对手 发生 交易 前2 个工作日内与基金托 管人 确认 , 基金 托管 人于 1 个工作日内向基金管理人电话确认, 新名单自基金托 管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的 交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易 , 应及 时提 醒基 金管 理人 撤销 交易 , 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行 交易 并造 成 基金资产损失的, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 托管人有权报告中 国证监会。 2.基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制, 按银行间债券 市场的交易规则进行交易 , 基金 托管 人则 根据 银行 间债 券市 场成 交单 对合 同履 行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人 发现 基金 管理 人没 有按 照事 先约 定的 交易 对手 或交 易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易, 基金管理人仍 不撤 销的 , 基金 托管 人不 承担 由此 造成 的任 何损 失和 责任 , 法律 法规 另有 规定 的 除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任 , 但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中 约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管 理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管 人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。 基金管理人仍不重新确 定交 易方 式的 , 基金 托管 人不 承担 由此 造成 的任 何损 失和 责任 , 法律 法规 另有 规 定的除外。 六、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金管 理人 选择存款银行进行监督。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 158 页 共 166 页 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定 , 确定 符合 条件 的所 有存 款银 行的 名单 , 并及 时提 供给 基金 托管 人, 基金 托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行 签订 书面 协议 , 明确 双方 在相 关协 议签 署、 账户 开设 与管 理、 投资 指令 传达 与执 行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递 、 保管等流程中的权利、 义务和职责, 以确保基金财产的安全, 保护基金份额持有 人的合法权益。 3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核 相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责 。 4. 基金 管理 人与 基金 托管 人在 开展 基金 存款 业务 时, 应严 格遵 守 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关法 律法 规, 以及 国家 有关 账户 管理 、 利率 管理 、 支付 结算 等 的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告 中国 证监 会。 基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大违 规行 为, 应 立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算, 若基金管理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 七、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金资 产净 值计 算、 基金 份额 净值 计算 、 两级 基金 的基 金份 额参 考净 值计 算、 应收 资金 到账 、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在 宣传推介 材料 上, 则基 金托 管人 对此 不承 担任 何责 任, 并将 在发 现后 立即 报告 中 国证监会。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 159 页 共 166 页 八、 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的上 述事 项及 投资 指令 或实 际投 资运 作中 违 反法 律法 规、 基金 合同 和本 托管 协议 的规 定, 应及 时以 书面 形式 通知 基金 管理 人 限期 纠正 。 基金 管理 人应 积极 配合 和协 助基 金托 管人 的监 督和 核查 。 基金 管理 人 收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就 基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期 限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 。 基金 管理 人对 基金 托管 人通 知的 违规 事项 未能 在上 述规 定 期限内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人及时改正。 如基金 管理人拒绝改正的,基金托管人有权报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法 规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及 时向中国证监会报告。 九、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项 , 基金管 理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 十、 基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大违 法、 违规 行为 , 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时 通知 基金 管理 人限 期纠 正, 并将 纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或采 取拖 延、 欺诈 等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的 , 基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 一、 基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托 管职 责情 况进 行核 查, 核查 事项 包括 但 不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和 证券 账户 、 及 时、 准确 复核 基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、 基金 份额 净值 、 两级 基金 的基 金 份额 参考 净值 , 根据 基金 管理 人指 令办 理清 算交 收且 如遇 到问 题应 及时 反馈 、 相 关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 160 页 共 166 页 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正 。 二、 基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪用 基金 财产 、 未对 基金 财产 实行 分账 管理 、 未执 行或 无故 延迟 执行 基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违 反 《基 金法 》 、 基金 合同 、 本协 议及 其他 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基 金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因, 并保证在规定期限内及时改正。 在 上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改 正。 基金 托管 人应 积极 配合 基金 管理 人的 核查 行为 , 包括 但不 限于 : 提交 相关 资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正等。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金 因此所遭受的损失。 三、 基金 管理 人发 现基 金托 管人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中 国证 监会 和 银行业监督管理机构, 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或经 基金 管理 人提 出警 告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 一、基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运 用、 处分 、 分配 基金 的任 何财 产。 如果 基金 财产 (包 括实 物证 券) 在基 金托 管人保管期间损坏、灭失的,应由该基金托管人承担赔偿责任。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理, 确保基金财产的完整与独立。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 161 页 共 166 页 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和 本协议的约定保管基金财产。 6.对于因为基金投资产生的应收资产和基金认购、申购过程中产生的应收 资产 , 应由 基金 管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账 日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理 人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当 事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 二、基金募集期间及募集资金的验资 1.本基金募集期届满之日前,投资者的认购款项只能存入本基金在中国证 券登记结算有限责任公司开立的开放式基金结算备付金账户中, 任何人不得动用。 有效认购款项在基 金募集期内产生的利息将按照中国证券登记结算有限责任公 司的规定折合成基金份额归基金份额持有人所有或计入基金财产。 若场内认购提 前结 束, 认购 截止 日前 (含 该日 ) 场内 认购 款项 产生 的利 息折 算成 基金 份额 归基 金份额持有人所有; 该截止日次日至基金募集结束期间产生的利息计入基金财产。 基金募集期产生的利息以注册登记机构 (即中国证券登记结算有限责任公司) 的 记录为准。 2.基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集 金额 、 基金 份额 持有 人人 数符 合 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 等有 关规 定后 , 基金 管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行 账户 , 基金 托管 人在 收到 资金 当日 出具 相关 证明 文件 , 基金 管理 人在 规定 时间 内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具 的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提 供充分协助。 三、基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 162 页 共 166 页 2.基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户,并 根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托 管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基 金的任何账户 进行本基金业务以外的活动。 4.基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 四、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付 金账 户, 以本基金的名义在基金托管人托管系统中开立二级结算备付金账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工 作, 基金 管理 人应 予以 积极 协助 。 结算 备付 金的 收取 按照 中国 证券 登记 结算 有限 责任公司的规定执行。 4.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开设、 使用的 , 按有关规定开设、 使用 并管 理; 若无 相关 规定 , 则基 金 托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用 的规定。 五、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定, 在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户 并报中国人民银行备案, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 163 页 共 166 页 基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议, 协议正本由 基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 六、其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定, 在基 金管 理人 和 基金托管人商议后由基金托管人负责开立。 新账户按有关规 则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 七、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人负责妥善保管, 保管 凭证由基金托管人持有,其中实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库 , 应与非本基金的其他实物证券分开保管; 也可存入登记结算机构的代保管库。 实 物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管 人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭 失, 由此 产生 的 责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证 券不承担保管责任。 八、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管 理人 、 基金 托管 人保 管, 相关 业务 程序 另有 限制 除外 。 除协 议另 有规 定外 , 基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正 本, 以便 基金 管理 人和 基金 托管 人至 少各 持有 一份 正本 的原 件。 基金 管理 人 应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在10 个 工作日内将正本送达基金托管人 处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。 对于 无法 取得 二份 以上 的正 本的 , 基金 管理 人应 向基 金托 管人 提供 加盖 授权 业务章的合同传真件, 未经双方协商或未在合同约定范围内, 合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算与复核 一、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 164 页 共 166 页 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数 值。 在计 算得 出基 金份 额净 值后 , 根据 本基 金基 金合 同约 定的 计算 公式 , 计算 两 级基金的基金份额参考净值。 基金份额净值的计算, 精确到0.001 元, 小数 点后 第四 位四 舍五 入, 由此 产 生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值的计算, 保留到小数点后3 位, 小数 点 后第4 位四舍五入。 在基金分级运作期内纯债A 的开 放日 , 纯债 A 与纯债B 的基金份额参考净值 的计算,保留到小数点后8 位,小数点后第9 位四舍五入。 基金管理人每工作日计算基金份额净值、 两级基金的基金份额参考净值, 经 基金托管人复核无误后,按规定公告。 基金管理人在纯债A 的开放日计算纯债A 的基金份额参考净值,在纯债B 的封闭期届满日分别计算纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值。 二、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值、 两级基金的 基金份额参考净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理 人对外公布。 基金管理人在纯债A 的开放日将纯债A 的基金份额参考净值结果发送基金托 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 基金管理人在纯债B 的封闭期届满日将纯债A 与纯债B 的基金份额参考净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 三、 根据 有关 法律 法规 , 基金 资产 净值 、 两级 基金 的基 金份 额参 考净 值计 算 和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会计 问题 , 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨 论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册 , 包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 165 页 共 166 页 权益登记日、每年6 月 30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制, 由基金 管理人审核并提交基金托 管人 保管 。 基金 托管 人有 权要 求基 金管 理人 提供 基金 份额 持有 人名 册, 基金 管理 人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6 月 30 日 和12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 基金合同生 效日 、 基金 合同 终止 日、 基金 权益 登记 日、 基金 份额 持有 人大 会权 益登 记日 等涉 及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交 。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15 年。 基金 托管 人不 得将 所保 管的 基金 份额 持 有人名册用于基金托管业务以外的其 他用 途, 并应 遵守 保密 义务 。 若基 金管 理人 或基 金托 管人 由于 自身 原因 无法 妥善 保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 仲 裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议 处理 期间 , 双方 当事 人应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责, 各自 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 本托 管协 议规 定的 义务 , 维护 基金 份额 持有 人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更和终止 一、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会核准 或备案后生效。 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2018 年第 2 号) 第 166 页 共 166 页 二、基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、 基金 托管 人解 散、 依法 被撤 销、 破产 或由 其他 基金 托管 人接 管基 金资 产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。