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深F120(159910)

深F120:更新招募说明书(2018年第2号)查看PDF公告

嘉实 基金 管理 有限 公司


















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新招 募说 明书 深 证基本面120 交易 型开放式 指数 证券投资 基金 更新 招募说 明书 (2018 年 第 2 号) 基金管理人 : 嘉实 基 金管理有 限公司 基金托管人 :中国银 行股份有 限公司 重 要 提示 (一)深证基本 面120 交易型 开放式指数 证券投资基 金 (以下简称“ 本基金 或基 金 ”) 根据2011 年6月9 日中国证券 监督管理委 员会《关于 核准 深证基本面120 交易型开放 式指数 证 券投资 基金 及其联接 基金 募集 的批复》 ( 证监 许可[2011]906 号) 和2011 年6 月22日 《 关于深 证基本面120 交易 型开放式指 数证券投资 基金及联接 基金募集时间安 排的确认函 》(基金部 函[2011]396 号) 的核准 , 进行 募 集。 本基 金类型为 交 易型 开放式。 本基金基 金合同于2011 年8 月1 日正式生效 , 自该日起 本基金管 理人正式 开始 管理本基金 。 (二) 本招募说 明书是对 原 《 深证基本 面120 交易型开放式指数 证券投资 基金 招募 说明 书》 的定期更 新, 原招 募说明书 与本招募 说明书不 一 致的, 以本招 募说明书 为准。 基 金管理 人保证本招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完整。 本 招 募说明书经 中国证监 会核准, 但 中国证 监会对本基 金募集的 核准, 并不 表明其对 本基金的 价 值和收益作 出实质性 判断或保 证, 也不 表明投资于 本基金没 有风险。 (三) 本基金投 资于证券 市场, 基金净 值会因为 证券 市场波动等 因素产生 波动, 投资者 在投资本基 金前, 应全面 了解本基 金的产品 特性, 充 分考虑自身 的风险承 受能力, 理性 判断 市场, 并承担 基金投资 中出现 的各类风 险, 包括: 因 政治、 经济、 社会等环 境因素对 证券价 格产生影响 而形成的 系统性风 险、 个别证 券特有的 非 系统性风险、 基金管理 人在基金 管理实 施过程中产 生的基金 管理风险 、本基金 的特定风 险等 等。深证基 本面120 交 易型开放 式指数 证券投资基 金被动跟 踪标的指 数 “深证基本 面120指 数 ” , 因此, 本基金的业 绩表现 与深证基 本面120 指数 的表现密 切相关。 同时,本 基金为 股票 型基金,其 长期平均 风险和预 期收益率嘉实 基金 管理 有限 公司


















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新招 募说 明书 高 于混合型 基金 、 债券 型基金、 及 货币市 场基金。 投 资者在投资 本基金之 前, 请仔细 阅读本 基金的招募 说明书和 基金合同, 全面认识 本基金的 风 险收益特征 和产品特 性, 并充分 考虑自 身的风险承 受能力, 理性判断 市场,谨 慎做出投 资决 策。 (四)投资 有风险, 投资者申 购基金份 额时应认 真阅 读本招募说 明书。 (五)基金 的过往业 绩并不预 示其未来 表现。 (六)基金 管理人承 诺以恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产 , 但 不保证基 金一定盈 利,也不 向投资者 保证最低 收益 。 ( 七 )本招募说 明书已经本 基金托 管人复 核。本招募 说明书所载内容 截止日为2018年8 月1日 (特别事 项注明 除外) , 有关 财务数 据和净值 表现 截止日为2018年6 月30 日 (未经 审计) 。嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 目 录 一、绪 言 ......................................................................................................................................... 1 二、释 义 ......................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ................................................................................................................................ 7 四、基金托管人 .............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构 .......................................................................................................................... 18 六、基金的募集 .............................................................................................................................. 21 七、基金合同的生 效 ...................................................................................................................... 25 八、基金份额的交 易 ...................................................................................................................... 26 九、基金份额的申 购、赎回 ........................................................................................................... 27 十、基金的非交易 过户等其他业 务 ............................................................................................... 38 十一、基金的投资 .......................................................................................................................... 39 十二、基金的业绩 .......................................................................................................................... 48 十三、基金的融资 、融券 ............................................................................................................... 49 十四、基金的财产 .......................................................................................................................... 49 十五、基金资产估 值 ...................................................................................................................... 50 十六、基金的收益 与分配 ............................................................................................................... 53 十七、基金的费用 与税收 ............................................................................................................... 54 十八、基金的会计 与审计 ............................................................................................................... 56 十九、基金的信息 披露 .................................................................................................................. 57 二十、风险揭示 .............................................................................................................................. 60 二十一、基金合同 的终止与基金 财产的清算 ................................................................................ 64 二十二、基金合同 内容摘要 ........................................................................................................... 66 二十三、基金托管 协议的内容摘 要 ............................................................................................... 78 二十四、对基金份 额持有人的服 务 ............................................................................................... 87 二十五、其他应披 露事项 ............................................................................................................... 87 二十六、招募说明 书存放及查阅 方式 ............................................................................................ 88 二十七、备查文件 .......................................................................................................................... 88 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 1 一、绪 言 本《招募说 明书》依 据《中华 人民共和 国证券投 资基 金法》(以 下简称《 基金法》 )、 《 公开募集 证券 投资 基金运作 管理办法 》 ( 以下简 称 《运作办法》 ) 、 《 证券投资 基金销售 管理办法 》 (以 下简 称 《销售 办法》 ) 、 《证 券投资基 金信息披露 管理办法 》 ( 以下简 称 《信 息披露办法 》 ) 、 《公 开募集开 放式证券 投资基金 流 动性风险管 理规定 》 ( 以下简称 “ 《流 动性风险管 理规定》 ” ) 、 《证券 投资基金 信息披露 内容与格式 准则第5号<招募说 明书的内 容与格式> 》 等 有关法律 法规以及 《 深证基本 面120交 易 型开放式指 数证券投 资基金基 金合同》 编写。





基金管 理人承诺 本招募说 明书不存 在任何虚 假记 载、 误导性陈 述或者重 大遗漏 , 并 对其 真实性、 准确性、 完 整性承担 法律责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息 , 或对本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写 , 并经中 国 证监会核准。 基金合同 是约定基 金 当事人之间 权利、义 务的法律 文件。 如 本招募说 明书 内容与基金 合同有冲 突或不一 致之处 , 均以基金合 同为准。 基金 投资 者 自依基金 合同取得 基 金份额 , 即成 为基金份 额持有人 和本基 金合同的当 事人,其持 有基金份 额的行为 本身即 表明 其对基金合 同的承认 和接受 , 并 按照 《基 金法》 、基金 合同及其 他有关规 定享有权 利、承 担义 务。基金投 资者欲了 解基金份 额持有人 的权利和义 务 , 应详 细查阅基 金合 同。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 2 二、释 义 本《招募说 明书》中 除非文意 另有所指, 下列词 语有 如下含义: 基金或本基 金 指深证基本 面 120 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 ; 基金合同 指《 深证 基本面 120 交易型 开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》 及 对基金合同 的任何有 效修订和 补充; 招募说明书或本招募 说明书 指《 深证基 本面 120 交易型开 放式指数 证券投资 基金 招募说明书》 及其定期更 新; 基金份额发 售公告 指《 深证基本 面 120 交 易型开放 式指数证 券投资基 金 基金份额发 售 公告》; 托管协议 指《 深证 基本面 120 交易型 开放式 指数证 券 投资基金 托管协议 》 及 其任何有效 修订和补 充; 中国 中华人民共和国(仅为 本招募 说明书 目 的不包括香港 特别行政区、 澳门特别行 政区及台 湾地区) 中国证监会 指中国证券 监督管理 委员会; 中国银监会 指中国银行 业监督管 理委员会 ; 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届 全国人民 代表大会 常 务委员会第 五 次会议通过 的自 2004 年 6 月 1 日起实施 的《中华 人 民共和国证 券 投资基金法 》及不时 做出的修 订;


《销售办法 》 指 2004 年6 月 25 日由中 国证监会 公布并 于 2004 年 7 月 1 日起 实 施的《证券 投资基金 销售管理 办法》及 不 时做出 的修 订; 《运作办法 》 指 2004 年6 月 29 日由中 国证监会 公布, 于 2004 年 7 月 1 日起 实 施并于 2014 年 7 月 7 日修订的 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理 办法》及不 时做出的 修订 ; 《信息披露 办法》 指中国证监会2004 年6 月8 日颁布 并于2004 年7 月1 日实施的 《证 券投资基金 信息披露 管理办法 》 及不时 作出的修 订 ; 《流动性风险管理规 定》 指中国证监 会 2017 年年 8 月 31 日颁布 、 同 年 10 月1 日实施的 《公 开募集开放 式证券投 资基金流 动性风险 管理规定》 及 颁布机关对 其 不时做出的 修订; 深交所《业 务细则》 指《深圳 证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施 细则》; 交易型开放式指数证 券投资基金 指 《深圳 证券交易 所交易型 开放式 指数基金 业务实施 细则》 定 义的 “交易型开 放式指数 基金” , 即是指 经依法募 集的, 以跟踪特定 证 券指数为目 标的开放 式基金 , 其基 金份额用 组合证券 进行申购 、 赎 回,并在深 圳证券交 易所上市 交易; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 3 ETF 联接基金 指将绝大多 数基金财 产投资于 本基金, 与本基金 的投 资目标类似, 紧密跟踪业 绩比较基 准, 追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小化, 采用 开放式运作 方式的基 金; 元 指人民币元 ; 基金管理人 指嘉实基金 管理有限 公司; 基金 托管人 指中国银行 股份有限 公司; 登记结算业 务 指 《中国证券 登记结算 有限责任 公司 关于 深圳证券 交 易所上市的 交 易型开放式 指数基金 登记结算 业务实施 细则》 定义 的 基金份额的 登 记、托管和 结算业务 ; 登记结算机 构 指办理本基 金登记结 算业务的 机构。 本基 金的登记 结 算机构为中 国 证券登记结 算有限责 任公司; 投资者 指个人投资 者、 机 构投资者 、 合 格境外机 构投资者 和 法律法规或 中 国证监会允 许购买证 券投资基 金的其他 投资者; 个人投资者 指依据中国 有关法律 法规可以 投资于证 券投资基 金的 自然人; 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准 设立和有效存 续并依法可 以投资于 证券投资 基金的企 业法人 、 事业 法人、 社 会团 体或其他组 织; 合格境外机 构投资者 指符合 《 合格境外 机构投资 者境内 证券投资 管理办法 》 及相关 法律 法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国 境外的机构 投资者; 基金份额持 有人大会 指按照基金 合同第十 部分之规 定召集、 召 开并由基 金 份额持有人 或 其合法的代 理人进行 表决的会 议; 基金募集期 指基金合同 和招募说 明书中载 明, 并经中 国证监会 核 准的基金份 额 募集期限, 自基金份 额发售之 日起最长 不超过 3 个月 ; 基金合同生 效日 指募集结束 , 基金 募集的基 金份额 总额、 募集金额 和 基金份额持 有 人人数符合 相关法律 法规和基 金合同规 定的 , 基金管 理人依据 《基 金法》 向 中国证监 会办理备 案手续后 , 中 国证监会 的书 面确认之日; 存续期 指基金合同 生效至终 止之间的 不定期期 限; 工作日 指深圳证券 交易所的 正常交易 日; 认购 指在基金募 集期内, 投 资者按照 基金合同 的规定申 请 购买本基金 基 金份额的行 为; 申购 指在基金合 同生效后 的存续期 间, 投资者 申请购买 本 基金基金份 额 的行为; 赎回 指在基金合 同生效后 的存续期 间, 基金份 额持有人 按 基金合同规 定嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 4 的条件申请将其持有 的 本基金基金份额兑换为基金 合同约定的对 价资产的行 为; 申购赎回清 单 由基金管理 人编制的 用以公告 申购对价 、赎回对 价等 信息的文件; 申购对价 投资者申购 基金份额 时, 按基金 合同和招 募说明书 规 定应交付的 组 合证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价; 赎回对价 基金份额持 有人赎回 基金份额 时, 基金管 理人按基 金 合同和招募 说 明书规定应 交付给赎 回人的组 合证券 、 现金 替代、 现 金差额及其 他 对价; 标的指数 中证指数有 限公司编 制并发布 的 深证基 本面120 指数及其未来可 能 发生的变更 ; 组合证券 指本基金标 的指数所 包含的全 部或部分 证券 ; 完全复制法 一种构建跟 踪指数的 投资组合 的方法。 通 过购买标 的 指数中的所 有 成份证券, 并 且按照每 种成份证 券在标的 指数中的 权 重确定购买 的 比例,以达 到复制指 数的目的 ; 最小申购赎 回单位 本基金申购 份额、 赎回份额 的最低 数量, 投资者申 购 或赎回的基 金 份额应为最 小申购赎 回单位的 整数倍; 现金替代 申购或赎回 过程中 , 投资者 按基金 合同和招 募说明书 的规定, 用于 替代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金; 现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算 的最小申购赎 回单位中的 组合证券 市值和现 金替代之 差; 投资者 申 购或赎回 时应 支付或应获 得的现金 差额根据 最小申购 赎回单位 对应 的现金差额、 申购或赎回 的基金份 额数计算 ; 预估现金部 分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回 清单中公布的 当日现金差额 预估值,预 估现金部 分由申购 赎回代理 券商预先 冻结 ; 基金份额参 考净值 深圳证券交易所在交易时间内根据申购赎回清单中 的组合证券的 实时市值并 加计含预 估现金部 分所计算 发布的基 金份 额参考净值, 简称 IOPV; 指令 指基金管理 人在管理 基金资产 时, 向基金 托管人发 出 的资金划拨 及 实物券调拨 等指令; 代销机构 指符合 《销售办 法》 和中国 证监会规 定的其他 条件, 取得基金代 销 业务资格并 接受基金 管理人委 托, 代为办理 基金认 购 、 申购、 赎回 和其他基金业务的机构,包括发售代理机构和申购 赎回代理券商 (代办证券 公司) ; 销售机构 指基金管理 人及本基 金代销机 构; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 5 基金销售网 点 指基金管理 人的直销 中心及基 金代销机 构的代销 网点 ; 发售代理机 构 指符合 《销售办 法》 和中国 证监会规 定的其他 条件, 由 基金管理 人 指定的代理 本基金发 售业务的 机构; 申购赎回代 理券商 符合 《销售办法》 和中国证 监会规定 的其他条 件, 由 基金管理人 指 定的办理本 基金申购 、 赎回 业务的证 券公司 , 又称 为代 办证券公司; 指定媒 体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互 联网网站或其 他媒体; 开放日 指为投资者 办理基金 申购、赎 回等业务 的工作日 ; T 日 指投资者向 销售机构 提出申购 、赎回或 其他业务 申请 的开放日; T+n 日 指T 日后( 不包括 T 日)第 n 个工作日 ,n 指自 然数 ; 收益评价日 指基金管理 人计算本 基金净值 增长率与 标的指数 增长 率差额之日; 基金净值增 长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份 额净值之比减 去 1 乘以 100%(期间 如发生基 金份额折 算,则以 基 金份额折算 日 为初始日重 新计算) ; 标的指数同 期增长率 收 益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的 指数收盘值之 比减去 1 乘以 100% ( 期间如发 生基金份 额折算, 则 以基金份额 折 算日为初始 日重新计 算); 基金资产总 值 指基金持有 的各类有 价证券 、 银行 存款本息 、 应收 款 项以及以其 他 资产等形式 存在的基 金资产的 价值总和 ; 基金资产净 值 指基金资产 总值减去 基金负债 后的价值 ; 基金份额净 值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额 所得的单位基 金份额的价 值; 基金资产估 值 指计算、 评估基金 资产和负 债的价 值, 以 确定基金 资 产净值和基 金 份额净值的 过程; 流动性受限 资产 指由于 法律 法规、 监管 、 合同或 操作障碍 等原因无 法 以合理价格 予 以变现的资 产,包括 但不限于 到期日在 10 个交易 日 以上的逆回 购 与银行定期 存款 (含协议 约定有条 件提前支 取的银 行 存款) 、 停牌 股票、 流通受限 的新股及 非公开发 行股票、 资 产支持 证券、 因发行 人债务违约 无法进行 转让或交 易的债券 等; 法律法规 指中华人民 共和国现 行有效的 法律、 行政法 规、 司法 解释、 地方法 规、 地方 规章 、 部门规 章及其他 规范性文 件以及对 于 该等法律法 规 的不时修改 和补充; 不可抗力 指任何无法 预见、 无法克 服、 无法避 免的事件 和因素 , 包括但不限 于洪水、 地震 及其他自 然灾害、 战 争、 疫情、 骚乱、 火灾、 政府征嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 6 用、 没收、 法律变 化、 突发停 电、 电脑系 统或数据 传 输系统非正 常 停止以及其 他突发事 件、证券 交易场所 非正常暂 停或 停止交易等。


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嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 7 三 、 基金 管理 人 ( 一)基金管理人基本情况





1、 基本 信息 名称 嘉实基金管 理有限公 司 注册地址 中国 (上海 ) 自由 贸易试验 区世纪大 道8号上 海国金中 心二期53 层09-11 单元 办公地址 北京市建国 门北大街8 号华 润大厦8 层 法定代表人 赵学军 成立日期 1999 年3 月25 日 注册资本 1.5 亿元 股权结构 中 诚信 托有限 责任 公司40% ,德 意志资 产管 理( 亚洲) 有限 公司30% ,立 信投资有限 责任公司30% 。 存续期间 持续经营


电话 (010 )65215588 传真 (010 )65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管 理有限公 司经中国 证监会证 监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立, 是中 国第一批 基金管理 公司之 一, 是中外 合 资基金管理 公司 。 公司 注册地上 海, 总 部设在北京 并设 深圳 、 成都 、 杭州 、 青岛 、 南京 、 福 州、 广州 、 北京怀 柔、 武 汉 分公司 。 公 司获得 首批 全国社保 基金、企 业年金投 资管理人 、QDII 资格 和特定 资产管理 业务资 格 。 2. 管理基金情况 截止2018 年8 月30 日 ,基金 管理人共 管理1 只封 闭式证 券投资基 金、144 只开放 式证 券 投资基金, 具 体包括 嘉 实元和、 嘉实成长 收益 混合 、 嘉实增长混合 、 嘉实稳 健 混合、 嘉实债 券、 嘉实 服务增值 行业 混合 、 嘉实 优质企业 混合 、 嘉 实货币、 嘉实沪深300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实超短债 债券 、嘉 实主题混合 、嘉实 策略 混合 、嘉 实海外中国 股票 混合 (QDII ) 、嘉 实研 究 精 选 混合 、 嘉 实 多 元 债 券 、 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混合 、 嘉 实 回 报 混 合 、 嘉 实 基 本 面50 指数 (LOF ) 、嘉实价值优势 混合 、嘉实 稳固收益债券、 嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题 新 动力 混合、 嘉实多利 分级债券 、嘉实领 先成长混合 、 嘉实深证基 本面120ETF 、嘉实深证基 本面120ETF 联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF ) 、 嘉 实信用债券 、 嘉 实周期优 选 混合 、 嘉实嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 8 安心货币 、 嘉实中 创400ETF 、 嘉实中创400ETF 联接、 嘉实沪 深300ETF 、 嘉实优化红利 混 合 、 嘉实全 球房地产 (QDII ) 、嘉实理 财宝7 天债券 、嘉 实增强收益 定期债券 、嘉实纯 债债 券、 嘉实中证 中期企业债 指数(LOF ) 、嘉实中 证500ETF 、 嘉实增强信 用定期债 券、嘉实 中证500ETF 联接、 嘉 实中证中 期国债ETF 、 嘉实中 证 金边 中期国 债ETF 联接、 嘉实丰 益纯债 定 期债券、 嘉实研究 阿尔法股 票、嘉 实如意宝 定期债券 、嘉实美 国成长股 票(QDII )、 嘉 实丰益策略 定期债券 、 嘉 实丰益信 用定期债 券 、 嘉实 新兴市场债 券、 嘉实绝对 收益策略 定期 混合、嘉实宝A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉 实1个月理 财债券 、嘉实活钱 包货币 、嘉 实泰和混 合 、嘉实薪金宝 货币 、嘉实 对冲套利定 期开放混合 、 嘉实中证医药卫 生ETF、嘉实 中证主要 消费ETF 、嘉实中 证金融地产ETF 、嘉实3 个月理财债 券 、 嘉实医疗保 健股票 、嘉 实新兴产业 股票 、 嘉实新收 益混合 、 嘉 实沪深300 指 数研究增强 、嘉实逆向策略 股票 、 嘉实 企业变革股 票 、 嘉实新消 费股票、 嘉实全球 互联网股 票、 嘉实 先 进制造股票、 嘉实事件 驱动股 票 、 嘉实 快线货币 、 嘉实 新机遇混 合发起式 、 嘉 实低价策 略股 票 、 嘉实 中证金 融地产ETF 联接 、 嘉实 新起点混合、 嘉实腾讯 自选股大 数据策 略股票 、 嘉 实 环保低碳股 票、 嘉实创 新成长混 合、嘉 实智能汽车 股票 、 嘉实 新财富混 合、 嘉实 新起航混 合 、 嘉实稳瑞纯 债债券、 嘉实稳祥 纯债债 券、 嘉实新常 态混合、 嘉实新优 选混合、 嘉实新趋 势 混合、 嘉实新 思路混合 、 嘉实沪 港深精 选股票、 嘉实 稳盛债券 、 嘉实稳 鑫纯债债 券 、 嘉实 安 益混合 、 嘉实 文体娱乐 股票、 嘉 实稳泽 纯债债券、 嘉实惠 泽混合(LOF ) 、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强 混合、 嘉实研 究增强混 合、 嘉实 优势成长 混合、 嘉 实 稳荣债券、 嘉 实农业产 业股票、 嘉实价 值增强混合、 嘉实新添 瑞混合、 嘉实现金 宝货币、 嘉 实增益宝货 币、 嘉实物 流产业 股票、 嘉 实丰安6个月定期 债券 、 嘉实 新添程混合 、 嘉实稳元 纯债债券、嘉实 稳熙纯债债 券、嘉实新 能源新材料股票 、嘉实新添 华定期混合 、嘉实丰和 灵 活配置混合、嘉 实定期宝6个 月理财债 券、嘉实沪港深 回报混合、 嘉实现金添利 货币、嘉实 原油 (QDII-LOF ) 、嘉实前 沿科技沪港 深股票、嘉实稳 宏债券、嘉 实中关村A股ETF 、嘉实 稳 华纯债债券、嘉 实6个月理财 债券、嘉 实稳怡债券、 嘉 实富时中 国A50ETF 联接、 嘉实富 时中 国A50ETF 、 嘉实 中小企业 量化活力 灵活 配置混合 、 嘉实 创业板ETF 、 嘉实新添泽 定期混合 、 嘉实合润双债两 年期定期债 券 、 嘉实新 添丰定期混 合、 嘉实 新添辉定 期混合、 嘉实领航 资产 配置混合(FOF ) 、嘉 实价值精 选股票、 嘉实医药健 康股票、 嘉实润泽 量化定期 混合 、嘉 实核 心优势股票 、 嘉实润 和量化定 期混合 、 嘉实金融精 选股票、 嘉 实新添荣 定期混 合、 嘉实致 兴 定期纯债债 券、 嘉实战 略配售混 合 、 嘉 实瑞享定期 混合 。其 中嘉实增 长 混合 、嘉实稳 健 混合 和 嘉实债券3 只开 放式基金 属于嘉 实理 财通系列 证 券投资 基 金, 同 时, 管理多个 全国社保 基 金、 企业 年金 、 特定客 户资产 投 资组合。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 9 ( 二)主要人员情况 1 .董事、监事 及高级管 理人员 牛成立先生 ,联席董 事长,经 济学硕士 ,中共党 员。 曾任中国人 民银行非 银行金融 机 构监管司副 处长、 处长; 中国银行 厦门分行 党委委员 、 副行长 (挂职 ) ; 中国银行 业监督管 理委员会 (下称银 监会 ) 非银行 金融机构 监管部处 长; 银监会新疆 监管局党 委委员 、 副局长 ; 银监会银行 监管四部 副主任; 银监 会黑龙江 监管局党 委书记、 局长; 银监 会融资性 担保业务 工作部 (融资 性担保业 务监管部 际联席会 议办公室 ) 主 任; 中诚信托 有限责任 公司党委 委员、 总裁。 现任中诚 信托有限 责任公司 党委书记、 董 事长 , 兼任中国信托 业保障基 金有限责 任公 司董事。 赵学军先生 ,董事长 ,党委书 记,经济 学博士。 曾就 职于天津通 信广播公 司电视设 计 所、 外经贸部 中国仪器 进出口总 公司、 北 京商品交 易 所、 天津纺织 原材料交 易所、 商 鼎期货 经纪有限公 司、 北京证 券有限公 司、 大成 基金管理 有 限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月 任嘉实基金 管理有限 公司董事 、总经理 ,2017 年 12 月起任公司 董事长 。 朱蕾女士, 董事,硕 士研究生 ,中共党 员。曾任 保监 会财会部资 金运用处 主任科员 ; 国都证券有 限责任公 司研究部 高级经理; 中欧基金 管 理有限公司 董秘兼发 展战略官; 现任中 诚信托有限 责任公司 总裁助理 兼国际业 务部总经 理; 兼任中诚国 际资本有 限公司总 经理、 深 圳前海中诚 股权投资 基金管理 有限公司 董事长、 总经 理。 高峰先生, 董 事, 美国 籍, 美国 纽约州立 大学石溪 分 校博士。 曾任 所罗门兄 弟公司利 息 衍生品副总 裁, 美国友 邦金融产 品集团结 构产品部 副 总裁。 自 1996 年加入德意志银 行以来, 曾 任德 意志银 行(纽 约、 香港、 新加坡 )董 事、全 球市 场部 中国区 主管、 上海 分行行 长, 2008 年至今任德意志银行( 中国)有 限公司行 长、 德意志银行 集团中国 区总经理 。 Jonathan Paul Eilbeck 先 生 , 董 事 , 英 国 籍 , 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任 Sena Consulting 公司咨询 顾问,JP Morgan 固定 收益亚太 区 CFO 、COO ,JP Morgan Chase 固 定收益亚太 区 CFO 、COO ,德意志 银行资产 与财富 管理全球首 席运营官 。2008 年至今任 德意志银行 资产管理 全球首席 运营官。 韩家乐先生,董 事。1990 年毕业于清华大学经济 管 理学院,硕士研 究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月 任海问证 券投资咨 询有限公 司总经 理;1994 年至今 ,任北京 德恒有限 责 任公司总经 理;2001 年 11 月至今,任立信 投资有限 责任公司董 事长。 王巍先生, 独立 董事, 美国福 特姆大学 文理学院 国际 金融专业博 士。 曾任职于 中国建设 银行辽宁分 行。 曾任中国 银行总行 国际金融 研究所助 理研究员, 美国 化学银行 分析师, 美国嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 10 世界银行顾 问,中国 南方证券 有限公司 副总裁, 万盟 投资管理有 限公司董 事长。2004 至今 任万盟并购 集团董事 长。 汤欣先生, 独 立董事, 中共党员 , 法学博 士, 清华 大 学法学院教 授、 清华大 学商法 研究 中心副主任、 《清华法学》副主 编,汤姆森路 透集团 “ 中国商法 ” 丛书编辑咨 询委员会成员。 曾兼任 中国 证券监督 管理委员 会第一、 二 届并购重 组 审核委员会 委员, 现兼 任上海证 券交易 所上市委员 会委员、 中国上市 公司协会 独立董事 委员 会首任主任 。 王瑞华先生 , 独立 董事, 管理学博 士, 会 计学教授 , 注册会计师 , 中共 党员。 曾任中央 财经大学财 务会计教 研室主任 、研究生 部副主任 。2012 年 12 月起担任中央 财经大学 商学 院院长兼 MBA 教育中心 主任。 张树忠先生, 监事长, 经济学博 士, 高级 经济师, 中 共党员。 曾任 华夏证券 公司投 资银 行部总经理 、 研究 发展部总 经理 ; 光大证 券公司总 裁 助理、 北 方总部总 经理 、 资产管 理总监; 光大保德信 基金管理 公司董事、 副总 经 理; 大通证 券 股份有限公 司副总经 理、 总经理 ; 大成 基金管理有 限公司董 事长, 中国人 保资产管 理股份有 限公司副总 裁、 首席投资 执行官; 中诚 信托有限责 任公司副 董事长、 党委副书 记。现任 中诚 信托有限责 任公司党 委副书记 、总裁, 兼任中诚资 本管理( 北京)有 限公司董 事长。 穆群先生, 监事, 经 济师, 硕士 研究生。 曾任 西安电子 科技大学助 教, 长安信息 产业 (集 团) 股份有限 公司董事 会秘书, 北 京德恒有 限责任公 司财务主管。 2001 年 11 月至今任立 信 投资有限公 司财务总 监。 龚康先生, 监事,中 共党员, 博士研究 生。2005 年 9 月至今就职于嘉实 基金管 理有 限 公司人力资 源部,历 任人力资 源高级经 理、副总 监、 总监。 曾宪政先生 ,监事, 法学硕士 。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢 集团,2003 年 10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团 (北京) 事 务所证券部 律师。2008 年 7 月至今, 就职于嘉实 基金管理 有限公司 法律稽核 部、法律 部, 现任法律部 总监。 经雷先生, 总 经理, 金 融学、 会 计学专业 本科学历 , 工商管理学 学士学位, 特许金 融分 析师(CFA)。 1998 年到 2008 年 在美国国 际集团(AIG )国际投资 公司美国 纽约总部 担任研 究投资工作 。2008 年到2013 年历任 友邦保险 中国区 资 产管理中 心副总监 , 首席 投资总监 及 资产管理中心负 责人。2013 年 10 月 至今就职于嘉 实基金管理有限 公司,历任 董事总经理 (MD) 、机构 投资和固 定收益业 务首席投 资官;2018 年3 月起任 公司总经 理 。 宋 振茹女 士,副总 经理, 中共党 员,硕士 研究生 ,经济 师。1981 年6月至1996 年10 月 任职于中办 警卫局。1996 年11 月至1998 年7 月于中国银行海外行 管理部任 副处长。1998 年7 月至1999 年3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年3 月至今任职于嘉实基金管理公嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 11 司,历任督 察员和公 司副总经 理。 王炜女士, 督 察长, 中 共党 员, 法学硕士 。 曾就职 于 中国政法大 学法学院、 北京市 陆通 联合律师事 务所、 北京市 智浩律师 事务所、 新华 保险 股份有限公 司。 曾任嘉实 基金管理 有限 公司法律部 总监。 邵健先生, 副 总经理, 硕士研究 生。 历任 国泰证券 行 业研究员, 国 泰君安证 券行业研 究 部副经理, 嘉实基金 管理有限 公司基金 经理、总 经理 助理。 李松林先生, 副总经理 , 工商管 理硕士。 历任国元 证 券深圳证券 部信息总 监, 南方证 券 金通证券部 总经理助 理,南方 基金运作 部副总监 ,嘉 实基金管理 有限公司 总经理助 理。 2、基金经理 介绍 (1)现任基 金经理 刘珈吟女士, 硕士研究 生,9年 证券从业 经历 。2009 年加入嘉实 基金管理 有限公司, 任 指 数投 资部指 数研 究员一 职。2016 年3 月24 日至今 担任 嘉实 中创400ETF 、 嘉实 中创400ETF 联接、 嘉实 中证主要 消费ETF 、 嘉实深证 基本面120ETF 联接、 嘉实中 证金融地 产ETF 、 嘉实 中证金融地 产ETF 联接、嘉实中 证医药卫 生ETF 及本基金基金经 理 ,2017 年6月7日 至今任嘉 实中关村ETF 基金经理 。 李直先生,2014 年7 月加入嘉 实基金,从 事指数基金 投资研究工作。 硕士研究生 ,具有 基金从业资格 ,3 年证券从业 经历 。2017 年12月26日 至今 任嘉实深证 基本面120ETF 联 接以及 本 基金基金 经理。 (2)历任基 金经理:


2011 年8 月1 日至2014 年3 月11 日,杨阳先生任本基金 基金经理。 2014 年3 月11 日 至2016 月1 与5 日,杨宇先生任本基金 基金经理。 2016 年1 月5 日至2017 年12 月26 日,何如女士 任 本基 金基金经理 。





3、 股票 投资决策 委员会 股票投资决 策委员会 的成员包 括:公司 副总经理 兼股 票投资业务 联席 CIO 邵健先生 ,公 司总经理经 雷先生, 各策略组 投资总监 陈少平女 士、 邵秋涛先生 、张金涛 先生、胡 涛先生、 谭丽女士, 人工智能 投资部负 责人张自 力先生。


上述人员 之间 均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、 依法募集基 金, 办理 或者委托 中国证监 会 认定的 其 他机构代为 办理基金 份额的发 售、嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 12 申购、赎回 、转换和 登记事宜 ; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值和 基金份额 累计净 值, 确定基金份 额申购赎 回 清单 ; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信 息披 露事 项; 9、召集基金 份额持有 人大会; 10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11 、 以基金管 理人名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12 、 有关 法 律法规和 中国证监 会 规定的 其他职责 。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人 承诺严格遵 守相关法律 法规、基金 合同和中国证监 会的有关规 定,建 立健全内部 控制制度, 采 取有效措 施, 防止违反 有关 法律法规、 基金 合同和中 国证监会 有关 规定的行为 发生。 2、本基金管理人 承诺严格遵 守《中华人 民共和国证 券法》、《基金 法》及有关 法律 法 规,建立健 全的内部 控制制度 ,采取有 效措施, 防止 下列行为发 生: (1)将其固 有财产或 者他人财 产混同于 基金资 产从 事证券投资 ; (2)不公平 地对待其 管理的不 同基金资 产; (3)利用基 金资产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)法律法 规或中国 证监会规 定禁止的 其他行 为。 3、本基金管理人 承诺加强人 员管理,强 化职业操守 ,督促和约束员 工遵守国家 有关法 律法规及行 业规范, 诚实信用 、勤勉尽 责,不得 将基 金资产用于 以下投资 或活动: (1)承销证 券; (2)向他人 贷款或者 提 供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 法律法规 或 国务 院 另 有规定的除 外; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 13 (5)向基金管理 人、基金托 管人出资或 者买卖其基 金管理人、基金 托管人发行 的股票 或者债券; (6)买卖与其基 金管理人、 基金托管人 有控股关系 的股东或者与基 金管理人、 基金托 管人有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销 期内承销的 证券; (7)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (8)当时有 效的法律 法规、中 国证监会 及《基 金合 同》规定禁 止从事的 其他行为 。 对于因上述 (5) 、 (6) 项 情形导致 无法 投资 的标的 指数成份股 的, 基 金管理人 应在严 格控制跟踪 误差的前 提下,结 合使用其 他合理方 法进 行适当替代 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有关法 律法规和基 金合同的规 定,本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最 大利益; (2)不利用 职务之便 为自己及 其代理人 、受雇 人或 任何第三人 谋取利益 ; (3)不违反现行 有效的有关 法律法规、 规章、基金 合同和中国证监 会的有关规 定,泄 漏在任职期 间知悉的 有关证券、 基 金的商业 秘密、 尚 未依法公开 的基金投 资内容、 基金 投资 计划等信息 ; (4)不从事 损害基金 资产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 ( 五)基金管理人的内部控制制度 1 .内部控制制度 概述 为了保证公 司规范运 作, 有效地防 范和化解 管理风险 、 经营风险以及 操作风险, 确 保基 金财务和公 司财务以 及其他信 息真实、 准确、 完 整, 从而最大程 度地保护 基金份额 持有人的 利益, 本公司 建立了科 学合理、 控制严密 、 运行高 效 的内部控制 制度。 内部 控制制度 是公司 为实现内部 控制目标 而建立的 一系列组 织机制、 管理 方法、 操作程序 与控制措 施的总称。 它 由内部控制 大纲、基 本管理制 度、部门 业务规章 等部 分组成。


公司内部控 制大纲是 对公司章 程规定的 内控原则 的细 化和展开, 是对 各项基本 管理制度 的总揽和指 导, 包括内 控目标、 内控原则 、 控制环 境 、 内控措施等 内容。 公 司基本管 理制度 包括内部会 计控制制 度、 风 险管理控 制制度 、 投资 管 理制度、 监察稽核 制度 、 基金会 计制度、 信息披露制 度、 信息技术 管理制度、 资 料档案管 理制 度、 业绩评估考 核制度和 紧急应变 制度 等。 部门 业务规章 是在基本 管理制度 的基础上 , 对 各 部门的主要 职责、 岗位设置 、 岗 位责任、 操作守则等 进行了具 体规定 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 14 2. 内部控制的原则 (1 )健全性原 则:内部 控制包括 公司的各 项业务、 各个部门或 机构和各 级人员, 并涵 盖到决策、 执行、监 督、反馈 等各个环 节; (2 )有效性原 则:通过 科学的内 控手 段和 方法,建 立合理的内 控程序, 维护内控 制度 的有效执行 ; (3 )独立性原则 :公司各 机构、 部门和岗 位在职能 上必须保持 相对独立 ; (4 )相互制约 原则:组 织结构体 现职责明 确、相互 制约的原则 ,各部门 有明确的 授权 分工,操作 相互独立 。 (5 )成本效益 原则:运 用科学化 的经营管 理方法降 低运作成本 ,提高经 济效益, 以合 理的控制成 本达到最 佳的内部 控制效果 。 3 、内部控制组织 体系 (1 )公司董事 会对公司 建立内部 控制系统 和维持其 有效性承担 最终责任 。董事会 下设 审计与合规 委员会, 负 责检查公 司内部管 理制度的 合 法合规性及 内控制度 的执行情 况, 充 分 发挥独立董 事监督职 能,保护 投资者利 益和公司 合法 权益。 (2 )股票投资决 策委员会 由公司 总经理、 公司副总 经理、总监 及资深基 金经理组 成, 负责指导权 益类基金 资产的运 作、确定 基本的投 资策 略和投资组 合的原则 。 (3 )风险控制 委员会 为 公司风险 管理的最 高决策机 构,由公司 总经理、 督察长及 部门 总监组成, 负责全面 评估公司 经营管理 过程中的 各项 风险,并提 出防范化 解措施。 (4 )督察长积 极对公司 各项制度 、业务的 合法合规 性及公司内 部控制制 度的执行 情况 进行监察、 稽核,定 期和不定 期向董事 会报告公 司内 部控制执行 情况。 (5 )监察稽核 部:公司 管理层重 视和支持 监察稽核 工作,并保 证监察稽 核部的独 立性 和权威性, 配 备了充足 合格的监 察稽核人 员, 明确监 察稽核部门 及其各岗 位的职责 和工作流 程、 组织纪律。 监察 稽核部具 体负责公 司各项制 度、 业务的合法 合规性及 公司内部 控制制度 的执行情况 的监察稽 核工作。 (6 )业务部门 :部门负 责人为所 在部门的 风险控制 第一责任人 ,对本部 门业务范 围内 的风险负有 管控及时 报告的义 务。 (7 )岗位员工 :公司努 力树立内 控优先和 风险管理 理念,培养 全体员工 的风险防 范意 识,营造一 个浓厚的 内控文 化 氛围,保 证全体员 工及 时了解国家 法律法规 和公司规 章制度, 使风险 意识 贯穿到公 司各个部 门、 各个岗 位和各个 环 节。 员工在其 岗位职责 范围内承 担相应 的内控责任 ,并负有 对岗位工 作中发现 的风险隐 患或 风险问题及 时报告、 反馈的义 务。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 15 4 、内部控制措施 公司确立“ 制度上控 制风险 、 技 术上量化 风险 ” , 积极 吸收或采用 先进的风 险控制技 术和 手段,进行 内部控制 和风险管 理。


(1 )公司逐步 健全法人 治理结构 ,充分发 挥独立董 事和监事会 的监督职 能,严禁 不正 当关联交易 、利益输 送和内部 人控制现 象的发生 ,保 护投资者利 益和公司 合法权益 。 (2 )公司设置 的组织结 构,充分 体现职责 明确、相 互制约的原 则,各部 门均有明 确的 授 权分工, 操 作相互独 立。 公司 逐步建立 决策科学 、 运营规范、 管 理高效的 运行机 制, 包括 民主、 透明的 决策程序 和管理 议事规则, 高效、 严 谨 的业务执行 系统, 以及 健全、 有 效的内 部监督和反 馈系统。 (3 )公司设立了 顺序递进 、权责 统一、严 密有效的 内控防线: ① 各岗位职责明 确,有详细 的岗位说明 书和业务流 程,各岗位人员 在上岗前均 应知悉 并以书面方 式承诺遵 守,在授 权范围内 承担责任 ; ② 建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度 ,相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡; (4 )公司建立 有效的人 力资源管 理制度, 健全激励 约束机制, 确保公司 人员具备 与岗 位要求相适 应的职业 操守和专 业胜任能 力。 (5 )公司建立科 学严密的 风险评 估体系, 对公司内 外部风险进 行识别、 评估和分 析, 及时防范和 化解风险 。 (6 )授权控制应 当贯穿于 公司经 营活动的 始终,授 权控制的主 要内容包 括: ① 股东会、 董 事 会、 监事会和 管理层充 分了解和 履行 各自的职权, 建 立健全公 司授权标 准和程序, 确保授权 制度的贯 彻执行; ② 公司各部 门、分公 司及员工 在规定授 权范围内 行使 相应的职责 ; ③ 重大业务 授权采取 书面形式 ,授权书 应当明确 授权 内容和时效 。 ④ 对已获授 权的部门 和人员建 立有效的 评价和反 馈机 制, 对已不适用 的授权应 及时 修改 或取消授权 。 (7 )建立完善 的基金财 务核算与 基金资产 估值系统 和资产分离 制度,基 金资产与 公司 自有资产、 其 他委托资 产以及不 同基金 的资产之 间实 行独立运作, 分别核算 , 及时、 准确和 完整地反映 基金财产 的状况。 (8 )建立科学 、严格的 岗位分离 制度,明 确划分各 岗位职责, 投资和交 易、交易 和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的 重 叠。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗 位进行物 理隔离。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 16 (9 )建立和维 护信息管 理系统, 严格信息 管理,保 证客户资料 等信息安 全、真实 和完 整。 积极维护 信息沟通 渠道的畅 通, 建立 清晰的报 告 系统 , 各级领 导、 部门 及员工均 有明确 的报告途径 。 (10 )建立 和完善客 户服务 标准,加 强基金销 售管理, 规范基金 宣传推介 ,不得 有不 正当销售行 为和不正 当竞争行 为。 (11 ) 制订切实有 效的应急 应变措 施, 建立 危机处理 机制和程序 , 对发生 严重影响 基金 份额持有人 利益、 可能 引起系统 性风险、 严重影响 社会 稳定的突发 事件, 按照 预案妥善 处理。 (12 )公司建立健全 内部监控 制度,督 察长、监 察稽 核部对公司 内部控制 制度的执 行 情况进行持 续的监督 ,保证内 部控制制 度落实; 定期 评价内部控 制的有效 性并适时 改进。 ① 对公司各 项制度、 业 务的合法 合规性核 查。 由 监察 稽 核部设计各 部门监察 稽核点明 细, 按照查核项 目和 查核 程序进行 部门自查、 监 察部核查 , 确保 公司各项 制度、 业务符 合有关法 律、行政法 规、部门 规章及行 业监管规 则。 ② 对内部风 险控制制 度的 持续 监督。 由监 察稽核部 组 织相关业务 部门、 岗位 共同识别 风 险点, 界定风 险责任人 , 设计内 部风险点 自我 评估 表 , 对风险点进 行 评估和 分析, 并 由监察 稽核部监督 风险控制 措施的执 行 ,及时 防范和化 解风 险。 ③ 督察长发 现公司存 在重大风 险或者有 违法违规 行为 , 在告知总经理 和其他有 关高级管 理人员的同 时,向董 事会、中 国证监会 和公司所 在地 中国证监会 派出机构 报告。 5 、基金管理人关 于内部控 制的声 明 (1 )本公司承诺 以上关于 内部控 制的披露 真实、准 确; (2 )本公司承诺 根据市场 变化和 公司发展 不断完善 内部控制体 系和内部 控制制度 。 四 、 基金 托管 人 (一)基本情况 名称:中国 银行股份 有限公司 (简称“ 中国银行 ” ) 住所及办公 地址:北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号 首次注册登 记日期:1983 年 10 月31 日 注册资本: 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 法定代表人 :陈四清


基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 17 托管部门信 息披露联 系人:王 永民 传真: (010 )66594942 中国银行客 服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托 管业务部 设立于 1998 年, 现 有员工 110 余 人, 大部分 员工具有 丰富的银 行、 证券、 基金、 信托从业 经验, 且 具有海外 工作、 学 习 或培训经历,60%以上 的员工 具有硕士 以上学位或 高级职称。 为 给客户提 供专业化 的托管服 务, 中国银行已 在境内、 外分 行开展托 管业务。 作为国内首 批开展证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 , 中国银行拥 有证券投 资基金、 基 金 (一对多 、 一对 一) 、 社 保基金 、 保险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类机 构、 券 商资 产管理计划 、 信托 计划、 企业年金 、 银行 理财产品 、 股权基金 、 私募基 金、 资 金托管等 门类 齐全、 产品丰 富的托管 业务体系 。 在国内 , 中国银 行 首家开展绩 效评估、 风 险分析等 增值服 务,为 各类 客户提供 个性化的 托管增值 服务,是 国内 领先的大型 中资托管 银行 。 (三)证券投资基金托管情况 截至2018 年6 月30 日,中国 银行已托 管 674 只 证券 投资基金, 其中境内 基金 638 只, QDII 基金 36 只, 覆盖了股 票型、债 券型、混 合型、 货币型、指 数型、FOF 等多 种类型的 基 金,满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求,基 金托 管规模位居 同业前列 。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托 管业务部 风险管理 与控制工 作是中国 银行 全面风险控 制工作的 组成部分 , 秉 承中国银行 风险控制 理念, 坚 持 “规范运 作、 稳健 经 营” 的原则。 中国银行 托管业务 部风险 控制工作贯 穿业务各 环节, 通过风 险识别与 评估、 风 险控制措施 设定及制 度建设、 内外 部检 查及审计等 措施强化 托管业务 全员、全 面、全程 的风 险管控。 2007 年起, 中 国银行连 续聘请外 部会计会 计师事务 所 开展托管业 务内部控 制审阅工 作。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16” 等国际主流 内控审阅 准 则的无保留 意见的审 阅报告。2017 年, 中国 银行继续 获得了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双准则的内 部控制审 计报告。 中国 银行托管 业务内控 制度完善, 内控 措施严密, 能 够有效保 证托管资产 的安全 。 (五)托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序 根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投资基 金运作管 理办法》 的相 关规定, 基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令违反 法律、 行政法规 和其他有 关规定, 或者嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 18 违反基金合 同约定的, 应 当拒绝执 行, 及时通知 基金 管理人, 并及时 向国务院 证券监督 管理 机构报告。 基 金托管人 如发 现基 金管理人 依据交易 程 序已经生效 的投资指 令违反法 律、 行政 法规和其他有关 规定,或者 违反基金合 同约定的,应 当及时通知基金 管理人,并 及时向国务 院证券监督 管理机构 报告 。 五 、 相关 服务 机构 ( 一) 基金份额发售机构 1. 申购赎回 代办券商 (1). 中信建投证 券股份有 限公司 住所、办公 地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 注册地址 北京市朝阳 区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 王常青 联系人 权唐 电话 (010)65183880 传真 (010)65182261 网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 (2). 国信证券股 份有限公 司 办公地址 广东省深圳市罗湖区红岭 中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六 层 注册地址 深圳市红岭 中路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十 六层 法定代表人 何如 联系人 周杨 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 http://www.guosen.com.cn 客服电话 95536 (3). 招商证券股 份有限公 司 住所、办公 地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 注册地址 深圳市福田 区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人 霍达 联系人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 http://www.cmschina.com 客服电话 4008888111 、95565 (4). 广发证券股 份有限公 司 住所 广州天河区 天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广州市天河 区天河北路 183-187 号 大都会广场 5 楼、18 楼、19 楼、 36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼 注册地址 广东省广州 市黄埔区 中新广州 知识城腾 飞一 街 2 号 618 室 法定代表人 孙树明 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 19 网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575 或 致 电 各地 营 业网点 (5). 中信证券股 份有限公 司 住所 北京市朝阳 区亮马桥 路 48 号中 信证券大 厦 办公地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号中信 证券大厦; 北京市朝 阳区亮马桥 路 48 号中信证券 大厦 注册地址 深圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时代广 场(二期 )北 座 法定代表人 张佑君 联系人 郑慧 电话 010-60838888 网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558 (6). 中国银河证 券股份有 限公司 住所 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 办公地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 注册地址 北京市西城 区金融大 街 35 号国 际企业大 厦 C 座 2-6 层 法定代表人 陈共炎 联系人 辛国政 电话 010-83574507 传真 010-83574807 网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 (7). 海通证券股 份有限公 司 住所 上海淮海中 路 98 号 办公地址 上海市广东 路 689 号 注册地址 上海市广东 路 689 号 法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑 鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 http://www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市 营业网点咨 询电话 (8). 申万宏源证 券有限公 司 住所 上海市徐汇 区长乐路 989 号 40 层 办公地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号世 纪商贸广 场 45 层 注册地址 上海市徐汇 区长乐路 989 号 45 层 法定代表人 李梅 联系人 王叔胤 电话 021-33389888 传真 021-33388224 网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523 (9). 兴业证券股 份有限公 司 住所 福州市湖东 路 268 号 办公地址 福建省福州 市湖东路 268 号 注册地址 福建省福州 市湖东路 268 号 法定代表人 杨华辉 联系人 乔琳雪 电话 021-38565547 网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 20 (10). 方正证券股 份有限公 司 住所 湖南长沙芙 蓉中路二 段华侨国 际大厦 22-24 层 办公地址 湖 南 省 长 沙 市 天 心 区 湘 江 中 路 二 段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼 3701-3717 注册地址 湖南省长沙 市芙蓉中 路二段华 侨国际大 厦 22-24 层 法定代表人 施华 联系人 丁敏 电话 (010)59355997 传真 (010)56437013 网址 http://www.foundersc.com 客服电话 95571 (11). 光大证券股 份有限公 司 住所、办公 地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 注册地址 上海市静安 区新闸路 1508 号 法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳 芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788 、 10108998 (12). 中泰证券股 份有限公 司 住所 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 办公地址 济南市市中 区经七路 86 号 注册地址 山东省济南 市市中区 经七路 86 号 法定代表人 李玮 联系人 许曼华 电话 021-20315290 网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电话 95538 (13). 湘财证券股 份有限公 司 住所 湖南省长沙 市天心区 湘府中路 198 号新 南城商务 中心 A 栋 11 楼 办公地址 湖南省长沙 湘府中路 198 号新 南城商务 中心 A 栋 11 楼 注册地址 湖南省长沙 湘府中路 198 号新 南城商务 中心 A 栋 11 楼 法定代表人 林俊波 联系人 李欣 电话 (021)38784580 传真 (021)68865680 网址 http://www.xcsc.com 客服电话 95351 (14). 渤海证券股 份有限公 司 住所 天津经济技 术开发区 第二大街 42 号写字 楼 101 室 办公地址 天津市南开 区宾水西 道 8 号 注册地址 天津经济技 术开发区 第二大街 42 号写字 楼 101 室 法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆 电话 (022)28451991 传真 (022)28451892 网址 http://www.bhzq.com 客服电话 4006515988 (15). 华宝证券有 限责任公 司 住所 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号环球金 融中心 57 层 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 21 办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 100 号 57 层 注册地址 中国(上海 )自由贸 易试验区 世纪大道 100 号 57 层 法定代表人 陈林 联系人 夏元 电话 (021)68777222 传真 (021)68777822 网址 http://www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898 2. 二级市场 交易代办 证券公司 投资者在深 圳证券交 易所各会 员单位证 券营业部 均可 参与基金二 级市场交 易。 ( 二)登记结算机构 名称 中国证券登 记结算有 限责任公 司 住所、办公 地址 北京市西城 区太平桥 大街17号 法定代表人 金颖 联系人 丁志勇 电话 (010 )59378982 传真 (010 )58598907 ( 三)律师事务所和经办律师 ( 四)会计师事务所和经办注册会计师 六 、 基金 的募 集





本基金 由基金管 理人依照 《基金法》 、 《运作 办 法 》 、 《销售办 法》 、基金 合同及其 他法律 法规的相关 规定、 并经中国 证券监督 管理委员 会 2011 年 6 月9 日 《关于 核准 深证 基本面 120 交易型开放 式指数 证 券投资基金 及其联 接基金 募 集的 批复》 (证监 许可[2011]906 号 ) 核准 募集。 名称 上海市通力 律师事务 所 住所、办公 地址 上海市银城 中路 68 号 时代金融 中心 19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 (021 )31358666 传真 (021 )31358600 经办律师 吕红、黎明 名称 普华永道中 天会计师 事务所 ( 特殊普通 合伙) 住所 上海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星展 银行大 厦 6 楼 办公地址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业 广场二座普 华 永道中心 11 楼 法定代表人 李丹 联系人 张勇 电话 (021 )23238888 传真 (021 )23238800 经办注册会 计师 薛竞 、张勇 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 22 ( 一)基金运作方式和类型 1、基金的类 别:股票 型 2、基金的运 作方式: 交易型开 放式 ( 二)基金存续期 不定期 ( 三)基金份额的募集期限、募集方式及场所 、募集对 象 1、 募集期限 :2011 年 7 月 1 日至 2011 年 7 月 26 日 。 2、 募集方式 :投资者 可选择网 上现金认 购、网 下现 金认购和网 下股票认 购 3 种方 式。 3、 募集场所 : 投资者 应当在基 金管理人 及其指 定发 售代理机构 办理基金 发售业务 的营 业场所,或 者按基金 管理人或 发售代理 机构提供 的方 式办理基金 份额的认 购。 4、 募集对象 : 符合法 律法规规 定的个人 投资者 、机 构投资者 及 合格境外 机构投资 者, 以及法律法 规或中国 证监会允 许购买证 券投资基 金的 其他投资者 。 ( 四)募集目标 本基金不设 定发售规 模上限。 ( 五)基金的认购份额面值 、认购价格 本基金每份 基金份额 初始 面值 为 1.00 元 , 按初 始面 值发售 。 ( 六)认购费用 认购费用由 投资者承 担, 不高 于 1%,认购 费率如下 表所 示:





认购份额 认购费率 50 万份以下 1.0% 50 万份以上( 含 50 万份) -100 万份以下 0.5% 100 万份以上( 含100 万份) 每笔 1000 元 基金管理人 办理网下 现金认购 时按照上 表所示费 率收 取认购费用。 发 售代理机 构办理网 上现金认购、 网下股票 认购时可 参照上述 费率结构 收 取一定的佣 金。 认购费 用用于本 基金的 市场推广、 销售、注 册登记等 募集期间 发生的各 项费 用,不列入 基金资产 。 ( 七)网上现金认购 1、 认购时间 :2011 年7 月 1 日至2011 年 7 月 26 日 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 23 2、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 本基金认购 金额和利 息折算 的 份额的计 算如下: 认购金额= 认购价格 × 认购份 额 ×(1 + 佣金比 率) 认购佣金 = 认购价格 × 认购份 额 ×佣金 比 率 利息折算的 份额=利 息/ 认购价 格 网上现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所 有。 网上现金 认购的利 息和具体 份额以登 记结算机 构 的记录为准。 利息折算 的基金份 额保留 至整数位 , 小数部分 舍去 ,舍 去部分计 入基金财 产。 ( 八)网下现金认购 1、 认购时间 :2011 年7 月 1 日至2011 年 7 月 26 日 。 2、 认购限额 :网下现 金认购以 基金份额 申请。 投资 者通过基金 管理人办 理网下现 金认 购的 , 每笔认购 份额须在10 万份 以上(含 10 万份)。 投资者可以 多次认购 , 累 计认购份 额不 设上限。 3、 认购金额 和利息折 算的份额 的计算 本基金认购 金额和利 息折算的 份额的计 算如下: 认购金额= 认购价格 × 认购份 额 ×(1 +认购费 率) 认购费用= 认购价格 × 认购份 额 ×认购 费率 利息折算的 份额=利 息/ 认购价 格 网下现金认 购款项在 基金 募集 期间 产生 的利息将 折算 为基金份额 归基金份 额持有人 所 有。 网下现金 认购的利 息和具体 份额以基 金管理人 的 记录为准。 利 息折算的 基金份额 保留至 整数位 , 小 数部分舍 去 ,舍去 部分计入 基金财产 。 4、T 日通过 基金管理 人提 交的 网下现金 认购申请,由 基金管理人 于 T+1 日 进行有效 认 购款项的清 算交收 , 将认购资 金划入基 金管理人 预先 开设的基金 募集专户 。 ( 九)网下股票认购 1、 认购时间 :2011 年7 月 20 日至2011 年 7 月26 日 。 2、 认购限额 : 以单只股票 股数申报, 用 以认购的 股票必须 是深证基 本面 120 指 数成份股 和已公告 的备 选成份股。 单 只股票最 低认购申 报股数为1000 股, 超 过 1000 股的 部分须 为 100 股的 整数倍。 投资者可以 多次提交 认购申请 ,累计申 报股数不 设上 限。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 24 3、 认购份额 的计算公 式: 投资者的认 购份额= ∑( 第 i 只 股票在 T 日的均 价 × 有效认购数 量)/1.00 其中, (1)i 代表投 资者提交 认购申请 的第 i 只 股票 , 如 投资 者仅提交了1 只股票 的申请 , 则i =1,i≤120 。 (2)“第i 只 股票在 T 日的均价 ”由基金 管理人 根据 深圳证券交 易所的 T 日行情数 据, 以该股票的 总成交金 额除以总 成交股数 计算 , 以四 舍 五入的方法 保留小数 点后两位。 若该股 票在 T 日停 牌或无成 交 ,则以 同样方法 计算最近 一个 交易日的均 价作为计 算价格。 若某一股票 在 T 日至 登记结算 机构进行 股票过户 日的 冻结期间发 生除息、 送股( 转增)、 配股等权益 变动,则由 于投资者 获得了相 应的权 益 , 基金管理人 将按如下 方式对 该 股票在 T 日的均价进 行调整: ① 除息:调 整后价格 =T 日均 价-每股现 金股利或 股息 ② 送股:调 整后价格 =T 日均 价/(1+每 股送股比 例) ③ 配股:调 整后价格 =(T 日均 价+配股 价 ×配股 比例)/(1+每股 配股比例) ④ 送股且配 股:调整 后价格=(T 日均价 +配股价 ×配 股比例)/(1 +每股送 股比例+ 每 股配股比例) ⑤ 除息且送 股:调整 后价格= (T 日均价- 每 股现金 股 利或股息)/ (1+ 每股 送股比例 ) ⑥ 除息且配 股: 调 整后价格= (T 日均价+ 配股价? 配股 比例- 每股 现金股利 或股息 ) / (1+ 每股配股比 例) ⑦ 除息、 送股且配 股: 调 整后价格 =(T 日 均价+配 股 价 ×配股比 例-每股现 金股利或 股 息)/(1+每 股送股比 例+每股 配股比例) (3)“有效认 购数量 ” 是指由基 金管理人 确认的 并由 登记结算机 构完成清 算交收的 股票 股数。其中, ① 对于经公 告限制认 购规模的 个股 ,基 金管理人 可确 认的认购数 量上限为 : 公式: qmax : 限制认购规模的单只个股 最高可确 认的认 购 数量; Cash: 网上现金认购和 网下现金 认购的合 计申请数 额 ; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 25 p j q j : 除限制 认购规模 的个股和 基金管理 人全部或 部分临时拒 绝的个股 以外的其 他个 股当日均价 和认购申 报数量乘 积; w :该股按均 价计算的其在网 下股票 认购日 深 证基 本面120 指数 中的权重 ,( 认购 期间 如有深证基 本面120 指 数调整公 告 ,则基 金管理 人根 据公告调整 后的成份 股名单以 及 深 证基本面120 指数编制 规则计算 调整后的 深证基 本面120 指数构成 权重,并以 其作为计 算 依据) ; p :该股在网 下股票认 购日的均 价。 如果投资者 申报的个 股认购数 量总额大 于基金管 理人 可确认的认 购数量上 限,则根据 认 购日期的先 后按照先 到先得的 方式确认。 如 同一天申 报的个股认 购数量全 部确认将 突破基金 管理人可确 认上限的, 则按比例 分配确认 。 ② 若某一股 票在网下 股票认购 日至登记 结算机构 进 行 股票过户日 的冻结期 间发生司 法 冻结或 执行, 则基金管 理人将根 据登记结 算机构 确认 的实际过户 数据对投 资者的有 效认购数 量进行相应 调整。 ( 十)募集资金利息与募集股票权益的处理方 式 基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户, 募集资 金利息在基 金募集期 结束时归 入投 资者认购金 额中,折 合成基金 份额,归 投资者所 有。 基金网下股 票认购所 募集 的 股 票在网下 股票认购 日至 登记结算机 构进行股 票过户日 的 冻结期间所 产生的权 益归投资 者所有。 ( 十 一) 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期 间募集的 资金应当 存入专门 账户,在 基金 募集行为结 束前,任何 人不 得动 用。 基金网下股 票认购所 募集的股 票由发售 代理机构 予以 冻结,并由登 记结算机 构过户至 本基金 组合证券认 购专户。 基 金募集期 间的信 息披露费、 会 计师费、 律师 费以及其 他费用 , 不得从 基金财产中 列支。 七 、 基金 合同 的生 效 ( 一) 基金合同生效 本基金基金 合同于 2011 年8 月1 日起正式 生效,自 该日起本基 金管理人 正式开始 管理 本基金。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































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(二) 基金合同生效后的基金份额持有人数 量和资产 规模 基金合同存 续期内, 基金份额 持有人数 量不满 200 人 或者基金资 产净值低 于 5000 万元 的,基金管 理人应当 及时报告 中国证监 会;连续20 个工作日出 现 前述情 形的,基 金管理人 应当向中国 证监会说 明原因和 报送解决 方案。 法律法规或 证券监管 部门另有 规定的, 从 其规定 办理 。 八 、 基金 份额 的交 易 ( 一)基金份额 上市 交易的时间、地点 本基金于 2011 年9 月27 日在 深圳证券 交易所上 市 交 易, 基金场内 简称: 深F120 , 基 金代 码:159910 。 ( 二)基金份额的上市交易 本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易需 遵照 《深圳证券交 易所交易 规则》 、 《深 圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 深交所 《业 务细则》及 其他 有关 规定。 ( 三)暂停上市交易 基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的 ,深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易 , 并报中国证 监会备案 : 1、 不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》 规定的 上市条件 ; 2、 违反法律 、行政法 规,中国 证监会决 定暂停其 上市 ; 3、 严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ; 4、 深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 当暂停上市 情形消除 后, 基金管 理人可向 深圳证券 交 易所提出恢 复上市申 请, 经深圳 证 券交易所核 准后可恢 复本基金 上市,并 在至少一 种指 定媒体发布 基金恢复 上市公告 。 ( 四)终止上市交易 基金份额上 市交易后, 有下列情 形之一的,深圳证 券交 易所可终止 基金的上 市 交易,并报 中国证监会 备案: 1、 自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的; 2、 基金合同 终止; 3、 基金份额 持有人大 会决定终 止上市 ; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 27 4、 基金合同 约定的终 止上市的 其他情形 ; 5、 深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 基金管理人 应当在收 到深圳证 券交易所 终止基金 上市 的决定之日 起 2 日内 发布基金 终 止上市公告 。 若因上述1 、4 项等 原因使本 基金不再 具备上市 条件 而被深圳证 券交易所 终止上市 的, 本基金将在 履行适当 程序后由 交易型开 放式 指数 证券 投资 基金变 更为以基 本面 120 指数为 标的指数的 非上市的 开放式指 数基金。 若届 时 本基金 管理人已有 以该指数 作为标的 指数的指 数基金, 则本 基金将本 着维护 基 金份额持 有人 合法 权 益的原则, 确 定是否 选 取其他合 适的指 数作为标的 指数。 ( 五)基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单 , 深圳证券 交易所在开 市后根据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据 , 计 算并发布 基金 份额参考净 值(IOPV) ,供投资 人交易、 申购、赎 回基 金份额时参 考。 1、 基金份额 参考净值 计算公式 为: 基金份额参 考净值=( 申购赎回 清单中必 须用现 金替 代的替代金 额+申购 赎回清单 中可 以用 现金替 代成份证 券的数量 与最新成 交价相乘 之和+申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份 证券的数量 与最新成 交价相乘 之和+申 购赎回清 单中 的预估现金 差额)/ 最 小申购赎 回单位 对应的基金 份额。 2. 基金管理 人可以调 整基金份 额参考净 值计算公 式 , 并予以公告 。 九 、 基金 份额 的申 购 、赎 回 ( 一)申购和赎回场所 投资者应当 在 申购赎 回代理券 商 办理基 金申购、 赎回 业务的营业 场所或按 申购赎回 代理 券商 提供的 其他方式 办理基金 的申购和 赎回。 ( 二)申购和赎回的开放日及时间 本基金自2011 年9 月27 日起 办理申购 与赎回业 务。 基金投资者 办理基金 份额的申购 、 赎回 等 业务的开 放 日为深圳证 券交易所 的交易日,具 体办理时间 为深圳证 券交易所 的正常交 易日的交 易时 间。 但基金管 理人根据 法律法规、 中国嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 28 证监会的要 求或基金 合同的规 定公告暂 停申购、 赎回 时除外。 基金合同生 效后, 若出 现深圳证 券交易所 交易时间 变 更或其他特 殊情况, 基 金管理人 将 视情况对前 述开放日 及开放时 间进行相 应的调整, 但 应在实施日 前依照 《信息 披露办法》 的 有关规定在 指定媒体 上公告。 ( 三)申购和赎回的数额限制 投资者申购 、赎回的 基金份额 需为最小 申购赎回 单位 的整数倍。 当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成 潜在 重大不 利影 响时, 基金管 理人应当 采取设定单 一投资者 申购金额 上限或基 金单日净 申购 比例上限、 拒 绝大额申 购、 暂停基 金申 购等措施, 切实保护 存量基金 份额持有 人的合法 权益 ,具体规定 请参见相 关公告。 本基金最小 申购赎回 单位为 100 万份, 基金管理 人可 根据市场情 况, 在法律法 规允许的 情况下,调 整申购与 赎回的数 额限制, 基金管理 人必 须在调整生 效前依照 《信息披 露办法》 的有关规定 指定媒体 公告并报 中国证监 会备案 。 ( 四)申购和赎回的原则 1、 本基金采 用份额申 购和份额 赎回的方 式,即申 购和 赎回均以份 额申请。 2、 本基金的 申购对价 、赎回对 价包括组 合 证券 、现 金替代、现 金差额及 其他对价 。 3、 申购、赎 回申请提 交后不得 撤销。 4、 申购、赎 回应遵守 深交所《 业务细则 》 的相关 规 定。 基金管理人 在不损害 基金份额 持有人权 益的情况 下可 更改上述原 则, 但应在新 的原则实 施前依照有 关规定在 指定媒体 上予以公 告。 ( 五)申购和赎回的程序 1、 申购和赎 回申请的 提出 基金投资者 必须根据 申购、 赎回 代理券商 规定的程 序 , 在开放日的 具体业务 办理时间 内 提出申购或 赎回的申 请。 投资者在申 购本基金 时须按申 购、 赎回清 单的规定 备 足申购对价, 投资者在 提交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额和现 金。 2、 申购和赎 回 申请 的 确认 基金投资者 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资者未能 提供符合 要求的申 购对 价, 则申购申 请失败。 如 投资者持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的 现金, 或本基金 投资组合 内不具备 足额的符 合要求的 赎回对价, 则赎 回申请失 败。 投资者可嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 29 在申请当日 通过其办 理申购、 赎 回的销售 网点查询 有 关申请的确 认情况。 投 资者应及 时查询 有关申请的 确认情况, 否则如因 申请未得 到登记结 算 机构的确认 而造成的 损失, 由投 资者自 行承担。 3、 申购和赎 回的清算 交收与登 记 本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 股票 和基金 份额 交收 适用 深圳 证券交 易所 和中 国证券 登 记结算有限 责任公司 的结算规 则。 投资者 T 日申 购、赎回 成功后 ,登记结 算机构 在 T 日收市后为 投资者办 理组合证 券的 清算交收以 及基金份 额、现金 替代的清 算,在 T+1 日办理基金 份额、现 金替代的 交收以及 现金差额的 清算,在 T+2 日办理 现金差额 的交收, 并将结果发 送给申购 赎回代理 券商、基 金管理人和 基金托管 人。 如果登 记结算机 构在清算 交 收时发现不 能正常履 约的情形, 则依据 《 中国 证券登 记结算 有限 责任公 司关于 深圳 证券交 易所 上市 的交易 型开放 式指 数基金 登记 结算业务实 施细则》 的有关规 定进行处 理。 登记结算机 构可在法 律法规允 许的范围 内, 对清算 交 收和登记的 办理时间、 方式进行 调 整。 4、 基金管理人在 不损害基金 份额持有人 权益、并不 违背交易所相关 规则的情况 下可更 改上述程序。 基 金管理人 最迟须于 新规则开 始日前 按 照 《信息披露办 法》 的有关规 定 在指定 媒体公告。 ( 六)申购、赎回的对价、费用 1、申购对价 、赎回对 价根据申 购赎回清 单和投 资者 申购、赎回 的基金份 额数额确 定。 申购对价是 指投资者 申购基金 份额时应 交付的组 合证 券、现金替 代、现金 差额及其 他对价。 赎回对价是 指投资者 赎回基金 份额时, 基金管理 人应 交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额及 其他对价 。 2、申购赎回 清单由基 金管理人 编制。T 日的申购 赎回 清单在当日 深圳证券 交易所开 市 前公告。T 日 的基金份 额净值在 当天收市 后计算, 并 在 T+1 日公 告, 计算公 式为计算 日基金 资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数。 如遇 特殊情况, 可以适当 延迟计算 或公告, 并报中国证 监会备案 。 3、投资者在 申购或赎 回基金份 额时,申 购赎回 代理 券商可按照 不超过申 购或赎回 份额 0.5% 的标 准收取佣 金,其中 包含证券 交易所 、登记结 算机构等收 取的相关 费用。 ( 七)申购赎回清单的内容与格式 1、 申购赎回 清单的内 容 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 30 T 日申购赎回 清单内 容 包括最 小申购赎 回单位所 对 应 的组合证券 、 现金 替代、T 日预估 现金差额、T-1 日 现金差额 、基金 份额净值 及其他相 关内容。 2、 组合证券 组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购 赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 3、 现金替代 相关内容 现金替代是 指申购、 赎回 过程中 , 投资 者按基金 合同 和招募说明 书的规定 , 用 于替代组 合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资者的申 购、 提高基金 运作的效 率 , 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则 , 以保 护基金 份 额持有 人利益为出 发点,并进 行及时充 分的信息 披露。 (1) 现金替 代分为 3 种类型: 禁止现金 替代(标 志为 “禁止”)、 可以现金 替代( 标 志为 “ 允许”)和 必须现金 替代(标 志为 “必须 ”) 。 禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ,该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 可以现金替 代是指在 申购基金 份额时 , 允许使用 现金 作为全部或 部分该成 份证券的 替 代 ,但在赎 回基金份 额时 ,该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时 ,该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 (2) 可以现 金替代 ① 适用情形: 可 以现金替 代的证券 一般 是因 停牌等原 因导致投资 者无法在 申购时买 入的 证券。 ② 替代金额 :对于可 以现金替 代的证券, 替代金 额的 计算公式为 : 替代金额= 替代证券 数量 × 该 证券经除 权调整的T-1 日收盘价×( 1 +现金 替代保证 金 率) 对于使用现 金替代的 证券 , 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入 , 而实际买 入价格加 上 相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作 , 基金管理 人在申购 赎回清 单中预先确 定现金替 代保证金 率 , 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入 该部分证券 的实际成 本 , 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额; 如果 预先收取 的金额低 于基 金 购入该部分 证券的实 际成本 , 则基金管 理人将向 投资 者收取欠缺 的差额。 ③ 替代金额 的处理程 序 T 日,基金管 理人在申 购赎回清 单中公布 现金替代 保证 金率 ,并据此 收取替 代金额 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 31 在 T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交 易日(简称为T+2 日)内, 基金管理 人 将以收到的 替代金额 买入被替 代的部分 证券。T +2 日 日终 ,若已 购入全部 被替代的 证券 , 则以替代金 额与被替 代证券的 实际购入 成本(包 括买 入价格与交 易费用)的 差额 , 确定 基金应 退还投资者 或投资者 应补交的 款项; 若未 能购入全 部 被替代的证 券 , 则以替 代金额与 所购入 的部分被替 代证券实 际购入成 本加上按 照 T +2 日收 盘价计算的 未购入的 部分被替 代证券价 值的差额 , 确定基金 应退还投 资者或投 资者应补 交的 款项。 特例情况: 若自 T 日起 , 深圳 证券交易 所 正常交 易日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日 低于 2 日, 则 以替代金 额与所购 入的部分 被替代 证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价 计算的未购 入的部分 被替代证 券价值的 差额,确 定基 金应退还投 资者或投 资者应补 交的款 项。 T+2 日后 第1 个工作日( 若在特例 情况下, 则为T 日起 第21 个 交易日), 基金管理 人将应 退款和补款 的明细数 据发送给 登记结算 机构,登 记结 算机构办理 现金替代 多退少补 资金的清 算 :T+2 日后 2 个工 作日(若 在特例情 况下,则为 T 日 起第 22 个交 易日), 登记结算 机构 办 理现金替代 多退少补 资金的交 收 。 ④ 替代限制: 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差 , 基金管理 人可规定 投资者使 用 可以现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算 公式为: 日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额 日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第 现 金 替 代 比 例 1 1 (%) 1 ? ? ? ? ? ? ? T T i n i 说明:假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n。 (3) 必须现金 替代 ① 适用情形: 必须现金 替代的证 券 一般 是 因标的指 数 调整将被剔 除、 或基金 管理人出 于 保护持有人 利益原则 等原因认 为有必要 实行必须 现 金 替代的成份 证券。 ② 替代金额 :对于必 须现金替 代的证券, 基金管 理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一 定数量的现 金 , 即“固 定替代金 额 ”。 固定 替代金额 的计算方法 为申购赎 回清单中 该证券的 数量乘以其 经除权调 整的 T-1 日收盘价 。 4、 预估现金 差额相关 内容 预估现金差 额是指由 基金管理 人估计并 在 T 日申 购赎 回清单中公 布的当日 现金差额 的 估计值 , 预 估现金差 额由 申购 赎回代理 券商 预先 冻结 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 32 预估现金差 额的计算 公式为: T 日预估现金 差额=T-1 日最小 申购赎回 单位的 基金 资产净值-( 申购赎回 清单中必 须用 现金替代的 固定替代 金额+申 购赎回清 单中 可以 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日 经除权 调整的前收 盘价乘积 之和+申 购赎回清 单中禁止 用现 金替代成份 证券的数 量与 T 日 经除权 调整的前收 盘价乘积 之和) 其中, T 日 经除权 调整的前 收盘价 由 深圳证券 交易所 提供。 另外 , 若 T 日为基金 分红除 息日, 则计算公 式中的 “T-1 日最 小申购、 赎回 单位 的基金资产 净值 ” 需扣减 相应的收 益分 配数额。预 估现金差额 的数值 可能为正 、为负或 为零 。 5、 现金差额 相关内容 T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告 , 其计 算公式为: T 日现金差额 =T 日最 小申购赎 回单位的 资产净 值-( 申购赎回清 单中必须 用现金替 代的 固定替代金 额+申购 赎回清单 中可以用 现金替代 成份 证券的数量 与 T 日收 盘价乘积 之和+ 申购赎回清 单中禁止 用现金替 代成份证 券的数量 与 T 日收盘价乘 积之和) T 日投资者申 购、赎 回基金份 额时 ,需按 T +1 日 公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算 交收。 现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资者 申 购时 , 如现金 差额为正 数 , 则投 资 者应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金 , 如现 金 差额为负数 , 则投资者 将根据其 申购的 基金份额获 得相应的 现金; 在投资 者赎回时 , 如 现金 差额为正数 , 则 投资者将 根据其赎 回的 基金份额获 得相应的 现金 , 如现 金差额为 负数 , 则投 资 者应根据 其赎回的 基金份额 支付相应 的现金。 6、 申购赎回 清单的格 式 T 日申购赎回 清单的 格式举例 如下: 基本信息 最新公告 日期 : 2018-08-06 基金名称 : 深 F120 基金管理 公司 名称: 嘉实 基金 管理 有限 公司 基金代码 : 159910 拟合指数 代码 : 399702 2018-08-10


信息内容 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 33 现金差额( 元) : -12465.71 最小申购 、赎 回单位 资产净 值( 元) : 1508940.29 基金份额 净值( 元) : 1.5089 2018-08-13 信息内 容 预估现金 部分( 元) : -12749.71 现金替代 比例 上限: 40.000% 是否需要 公布 IOPV : 是 最小申购 、赎 回单位( 份) : 1000000 最小申购 赎回 单位现 金红利( 元) : 0.00 申购赎回 组合 证券只 数: 120 允许申购 : 是 允许赎回 : 是 允许保证 金申 购: 否 当天累计 可申 购的基 金份额 上限( 份) : 不限 当天累计 可赎 回的基 金份额 上限( 份) : 20000000 单个证券 账户 当天累 计可申 购的基 金份额 上限( 份) : 不限 单个证券 账户 当天累 计可赎 回的基 金份额 上限( 份) : 不限 当天净申 购的 基金份 额上限( 份) : 不限 当天净赎 回的 基金份 额上限( 份) : 不限 单个证券 账户 当天净 申购的 基金份 额上限 ( 份) : 不限 单个证券 账户 当天净 赎回的 基金份 额上限 ( 份) : 不限 成份 股信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 (股) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 (元) 000001 平安银行 7800 允许 21.000% 000002 万科A 3800 允许 21.000% 000012 南 玻A 1100 允许 21.000% 000027 深圳能源 1200 允许 21.000% 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 34 000028 国药一致 100 允许 21.000% 000039 中集集团 800 允许 21.000% 000046 泛海控股 1300 允许 21.000% 000059 华锦股份 1400 允许 21.000% 000060 中金岭南 1200 允许 21.000% 000063 中兴通讯 800 允许 21.000% 000066 中国长城 1400 允许 21.000% 000069 华侨城A 2600 允许 21.000% 000100 TCL 集团 14300 允许 21.000% 000157 中联重科 4600 允许 21.000% 000166 申万宏源 2900 允许 21.000% 000333 美的集团 1900 允许 21.000% 000338 潍柴动力 4400 允许 21.000% 000402 金 融 街 1500 允许 21.000% 000413 东旭光电 1300 允许 21.000% 000415 渤海金控 1400 允许 21.000% 000423 东阿阿胶 200 允许 21.000% 000425 徐工机械 2600 允许 21.000% 000488 晨鸣纸业 1300 允许 21.000% 000501 鄂武商A 400 允许 21.000% 000538 云南白药 100 允许 21.000% 000540 中天金融 必须 12175.000 000543 皖能电 力 1800 允许 21.000% 000550 江铃汽车 500 允许 21.000% 000559 万向钱潮 800 允许 21.000% 000568 泸州老窖 200 允许 21.000% 000581 威孚高科 400 允许 21.000% 000600 建投能源 1200 允许 21.000% 000617 中油资本 100 允许 21.000% 000623 吉林敖东 500 允许 21.000% 000625 长安汽车 2800 允许 21.000% 000626 远大控股 700 允许 21.000% 000627 天茂集团 400 允许 21.000% 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 35 000630 铜陵有色 7200 允许 21.000% 000651 格力电器 3200 允许 21.000% 000656 金科股份 2000 允许 21.000% 000671 阳光城 1000 允许 21.000% 000686 东北证券 900 允许 21.000% 000690 宝新能源 1000 允许 21.000% 000701 厦门信达 900 允许 21.000% 000703 恒逸石化 500 允许 21.000% 000709 河钢股份 6600 允许 21.000% 000718 苏宁环球 1500 允许 21.000% 000725 京东方 A 10400 允许 21.000% 000728 国元证券 1200 允许 21.000% 000729 燕京啤酒 700 允许 21.000% 000732 泰禾集团 200 允许 21.000% 000761 本钢板材 500 允许 21.000% 000768 中航飞机 500 允许 21.000% 000776 广发证券 2300 允许 21.000% 000778 新兴铸管 3100 允许 21.000% 000783 长江证券 2800 允许 21.000% 000786 北新建材 300 允许 21.000% 000792 盐湖股份 500 允许 21.000% 000800 一汽轿车 600 允许 21.000% 000825 太钢不锈 必须 13824.000 000830 鲁西化工 400 允许 21.000% 000858 五 粮 液 500 允许 21.000% 000876 新 希 望 3000 允许 21.000% 000878 云南铜业 1000 允许 21.000% 000883 湖北能源 1500 允许 21.000% 000895 双汇发展 1000 允许 21.000% 000898 鞍钢股份 1700 允许 21.000% 000937 冀中能源 1200 允许 21.000% 000938 紫光股份 100 允许 21.000% 000959 首钢股份 1600 允许 21.000% 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 36 000960 锡业股份 400 允许 21.000% 000961 中南建设 900 允许 21.000% 000963 华东医药 200 允许 21.000% 000983 西山煤电 1100 允许 21.000% 000999 华润三九 200 允许 21.000% 001965 招商公路 200 允许 21.000% 001979 招商蛇口 1000 允许 21.000% 002001 新和成 300 允许 21.000% 002024 苏宁易购 1600 允许 21.000% 002027 分众传媒 1200 允许 21.000% 002032 苏泊尔 100 允许 21.000% 002051 中工国际 必须 4581.000 002078 太阳纸业 700 允许 21.000% 002081 金螳螂 800 允许 21.000% 002092 中泰化学 900 允许 21.000% 002110 三钢闽光 300 允许 21.000% 002128 露天煤业 500 允许 21.000% 002142 宁波银行 1600 允许 21.000% 002146 荣盛发展 1500 允许 21.000% 002183 怡亚通 1300 允许 21.000% 002202 金风科技 1100 允许 21.000% 002210 飞马国际 必须 6150.000 002236 大华股份 300 允许 21.000% 002241 歌尔股份 800 允许 21.000% 002242 九阳股份 300 允许 21.000% 002244 滨江集团 1300 允许 21.000% 002294 信立泰 100 允许 21.000% 002304 洋河股份 200 允许 21.000% 002311 海大集团 200 允许 21.000% 002352 顺丰控股 100 允许 21.000% 002385 大北农 1100 允许 21.000% 002415 海康威视 600 允许 21.000% 002416 爱施德 700 允许 21.000% 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 37 002419 天虹股份 400 允许 21.000% 002422 科伦药业 200 允许 21.000% 002450 康得新 必须 6832.000 002456 欧菲科技 400 允许 21.000% 002470 金正大 700 允许 21.000% 002475 立讯精密 400 允许 21.000% 002493 荣盛石化 400 允许 21.000% 002563 森马服饰 300 允许 21.000% 002594 比亚迪 400 允许 21.000% 002601 龙蟒佰利 300 允许 21.000% 002673 西部证券 700 允许 21.000% 002714 牧原股份 100 允许 21.000% 002736 国信证券 1700 允许 21.000% 002739 万达电影 必须 3456.000 300070 碧 水源 400 允许 21.000% 300433 蓝思科技 200 允许 21.000% 300498 温氏股份 1800 允许 21.000% 说明:此表 仅为示意 。 ( 八) 拒绝或暂停申购 、赎回的情形 及处理 方式 在如下情况 下 ,基金 管理人可 以 拒绝或 者 暂停接 受投 资者的申购 、赎回申 请: 1、 因不可抗 力导致基 金 管理人 无法受理 投资者 的 申 购、赎回申请 ; 2、 因特殊原 因( 包括 但不限于 深圳证券 交易场 所依 法决定临时 停市或在 交易时间 非正 常停市 ), 导 致基金管 理人无法 计算当日 基金资 产净 值; 3、 发生基金 合同规定 的暂停 基 金资产估 值情况 ; 4、 基金管 理 人开市前 因异常情 况无法 公 布申购 赎回 清单; 5、 深圳证券交易 所、申购赎 回代理券商 、登记结算 机构等因异常情 况无法办理 申购、 赎回, 或者指数 编制单位、 深 圳证券交 易所等因 异常 情况使申购、 赎 回清单无 法编制或 编制 不当。 上述异常 情况指基 金管理人 无法预见 并不可控 制的情形, 包括 但不限于 系统故障、 网 络故障、通 讯故障、 电力故障 、数据错 误等; 6、 基金管理 人认为会 有损于现 有基金份 额持有 人利 益的某些或 某笔申购 ; 7、 当前一估 值日基金 资产净 值 50%以上 的资产出 现无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 38 值技术仍导 致公 允价 值存在重 大不确定 性时, 经与 基 金托管人协 商确认后, 基金管理 人应当 采取延缓支 付赎回对 价或暂停 接受基金 申购赎回 申请 的措施。 8、 法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 在发生暂停 申购或赎 回的情形 之一时, 本基金的 申购 和赎回可能 同时暂停 。 发生上述情 形之一 (第6 点除外) 且基金管 理人决定 拒 绝或暂停基 金份额持 有人的申 购、 赎回申请时 ,基金管 理人应当 在当日向 中国证监 会备 案,并及时 公告。已 接受的赎 回申请, 基金管理人 应当足额 支付。 在拒绝 或暂停申 购、 赎回 购的情形消 除时, 基金管 理人应及 时恢 复申购、 赎回业 务的办 理 并依照 《信息 披露办法》 有 关规定在指 定媒体上 刊登基金 重新开放 申购或赎回 公告,并 公告最近1 个开放 日的基金 份额 净值。 ( 九)基金的份额折算 基金合同生 效后,为 提高交易 便利,本 基金可以 进行 份额折算。 1、基金份额 折算的时 间 基金管理人 应事先确 定基金份 额折算日, 并依照 《 信息 披露办法》 的 有关规定 提前公告 。 2、基金份额 折算的原 则 基金份额折 算由基金 管理人向 登记结算 机构申请 办理 , 并由登记结算 机构进行 基金份额 的变更登记 。 基金份额折 算后, 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生 调整, 但调整 后的基金 份额 持有 人持有的 基金份额 占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金 份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后, 基金份 额持有人 将按照 折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。 如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ,基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 3、基金份额 折算的方 法 基金份额折 算的具体 方法在份 额折算公 告中列示 。 十 、 基金 的非 交易 过 户 等 其他 业务 登记结算机 构可依据 其业务规 则受理基 金份额的 非交 易过户、冻 结与解冻 等业务,并收 取一定的手 续费用。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 39 十 一 、基 金的 投资 ( 一)投资目标 紧密跟踪标 的指数 , 追求跟踪 偏离 度和 跟踪误差 的最 小化。 ( 二)投资范围 本基金投资 范围主要 为标的指 数成份股 及备选成 份股 。此外,为 更好地实 现投资目 标, 本基金可少量投 资于一级市 场新股或增 发的股票、 衍 生工具(权证等) 、债券资产 (国债、 金融债、企业( 公司)债、 次级债、可 转换债券( 含 分离交易可转债) 、央行票据 、短期融 资券等) 、资产支 持证券、债 券回购等固 定收益类资 产、现金资产、 以及中国证 监会允许基 金投资的其 他金融工 具 (但须 符合中国 证监会的 相关 规定) 。 如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 本 基金将把 全部或接 近全部的 基金资产 用于跟踪 标的 指数的表现 , 正常 情况下投 资于标 的指数成份 股及备选 成份股的 比例不低 于基金资 产净 值的 90% 。 ( 三)投资理念 本基金以拟 合、 跟踪 深证 基本面 120 指数为 原则, 通过 被动式指 数化投资 方法, 力求为 投资者提供 一个 管理 透明且成 本较低的 标的指数 投资 工具。 ( 四)投资策略 本基金采取 完全复制 法 , 即 完全按 照标的指 数的成份 股组成及其 权重构建 基金股票 投资 组合 , 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 动进行相 应调整。 但在因 特殊情况 (如 流动性原 因) 导致无法获 得足够数 量的股票 时 , 或者因为 法律 法规的限制 无法投资 某只股票 时, 基金 管理人将采 用采用其 他指数投 资技术适 当调整基 金投 资组合 ,以 达到跟踪 标的指数 的目的。 在正常市场 情况下, 本基金日 均跟踪偏 离度的绝 对值 不超过 0.2% ,年 化跟踪误 差不超 过 2% 。 如因标 的指数编 制规则调 整或其他 因素导致 跟 踪偏离度和 跟踪误差 超过正常 范围的, 基金管理人 应采取合 理措施避 免跟踪误 差进一步 扩大 。 1、决策依据 有关法律、 法规、 基金合同 和标的 指数的相 关规定是 基金管理人 运用基金 财产的决 策依 据。 2、投资管理 体制 本基金管理 人实行投 资决策委 员会领导 下的基金 经理 团队制。 投资决策 委员会负 责决定嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 40 有关指 数重 大调整的 应对决策、 其他重大 组合调整 决 策以及重大 的单项投 资决策; 基 金经理 决定日常指 数跟踪维 护过程中 的组合构 建、调整 决策 以及每日申 购赎回清 单的编制 决策。 3、投资程序 研究、 决策 、 组合构 建、 交 易、 评估 、 组合 维护的有 机配合共同 构成了本 基金的投 资管 理程序。严 格的投资 管理程序 可以保证 投资理念 的正 确执行 ,避 免重大风 险的发生 。 (1) 研究: 指数 投资研究 小组依托 公司整体 研究平 台,整合外部信 息以及券 商等外部 研 究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、 误差及其归 因分析等 工作 ,撰 写研究报 告, 作为 基金 投资决策的 重要依据 。 (2)投资决策 :投资决策 委员会依 据指数投资 研究 小组提供的研 究报告 ,定 期召开或 遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项。基 金经理根据投资决策委员会的决议 ,每 日进行基金 投资管理 的日常决 策。 (3)组合构 建:根据 标的指数 相关信息 ,结合 内部 指数投资研 究,基金 经理主要 以指 数复制法构 建组合。 在 追求跟踪 误差最小 化的前提 下 , 基金经理将 采取适当 指数投资 的方法 , 以降低投资 成本、控 制投资风 险。 (4)交易执 行:集中 交易室负 责具体的 交易执 行,同 时履行一线 监控的职 责。 (5)投资绩效 评估:风险 管 理部 门 定期和不定 期对 基金进行投资 绩效评估 , 并提供相 关报告。 绩效 评估能够 确认组合 是否实现 了投资预 期、 组合误差的 来源及投 资策略成 功与否 , 基金经理可 以据此检 讨投资策 略 ,进而 调整投资 组合 。 (6)组合监控 与调整:基 金经理将 跟踪标的指 数变 动 ,结合成份 股基本面情 况、流动 性状况、 基金 申购和赎 回的现金 流量情况 以及组合 投 资绩效评估 的结果 , 对 投资组合 进行监 控和调整 , 密切跟踪 标的指数 。 基 金管 理人在 确保 基金份 额持有 人利 益的前 提下 有权根 据环 境变化 和实 际需要 对上 述 投资程序做 出调整 , 并在基金 招募说明 书及其更 新中 公告。 ( 五)投资组合管 理 1、 投资组合 的建立 为达到紧密 跟踪标的 指数的投 资目标, 正常 情况下本 基金投资于 标的指数 成份股及 备选 成份股的比 例不低于 基金资产 净值的 90% 。 本基金将 在基金合同 生效之日 起 3 个月 内达到 这一投资比 例。 此后 , 如因标 的指数成 份股调整、 基 金申购或赎 回带来现 金等因素 导致基金 不符合这一 投资比例 的 ,基金 管理人将 在 10 个 交易 日内进行调 整。 正常情况下 本基金将 采用完全 复制法 , 严 格按标的 指 数的个股权 重构建投 资组合。 但 在嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 41 少数特殊情 况下基金 经理将配 合使用其 他指数投 资技 术作为完全 复制法的 补充 , 以更好 达到 复制指数的 目标 。 这些情 形包括 :1 ) 由于标 的指数成 份股发生变 动、 增发/ 配股等 公司行为 导致成份股 的构成及 权重发生 变化 , 而由 于交易成 本 、 交易制度等 原因导致 基金无法 及时完 成投资组合 的同步调 整 , 需要采用 其他指数 投资技术 保持组合对 标的指数 的拟合度 并降低交 易成本;2 ) 个别成份 股流动性 严重不足 使基金 无法 买入足够的 股票数量 ,采用其 他指数投 资技术能较 好替代目 标成份股 的个股构 建组合;3) 成份股派发 现金股息 而基金未 进行收益 分配可能导 致基金组 合与指数 产生偏离 ;4 )相 关上 市公司停牌 同时允许 现金替代 导致基金 无法及时买 入成份股 ;5)其它 需要采用 非完全 复制 指数投资技 术的情形 。 基金管理人 构建投资 组合的过 程主要分 为 3 步: 确 定 目标组合、 确 定建仓策 略和逐步 调 整。 (1)确定目 标组合: 基金管理 人主要根 据完全 复制 成份股权重 的方法确 定目标组 合。 (2)确定建 仓策略: 基金经理 根据对成 份股流 动性 的分析 ,确 定合理的 建仓策略 。 (3)逐步调 整:基金 经理在规 定时间内 采用适 当的 手段调整实 际组合直 至达到跟 踪指 数要求。 2、 每日投资 组合管理 (1) 成份股公 司行为 信息的跟 踪与分析: 跟踪标的 指 数成份股公 司行为(如 : 股本变 化、 分红、停牌 、复牌等) 信息, 以 及成份股 公司其 他重 大信息 ,分 析这些信 息对指数 的影响 , 进而进行组 合调整分 析 ,为投 资决策提 供依据。 (2)标的指 数的跟踪 与分析: 跟踪标的 指数编 制方 法的变化, 确定指数 变化是否 与预 期一致 , 分 析是否存 在差异及 差异产生 的原因 , 为投 资决策提供 依据。 (3)每日申 购赎回情 况的跟踪 与分析: 跟踪本 基金 申购和赎回 信息 ,分 析其对组 合的 影响。 (4)组合持 有证券、 现金头寸 及流动性 分析: 基金 经理分析实 际组合与 目标组合 的差 异及其原因 ,并进行 成份股调 整的流动 性分析。 (5)组合调 整:①利 用指数投 资管理系 统 ,找 出将 实际组合调 整到目标 组合的最 优方 案 , 确定组合 交易计划 。 ②如发 生成份股 变动、 成 份 股 公司合并 及其他重 大事项 , 应 提请投 资决策委员 会召开会 议 ,决定 基金的操 作策略。 ③调 整组合 ,达 到目标组 合的持仓 结构。 (6)以T-1 日指数成 份股构成 及其权重 为基础 ,考虑 T 日将会 发生的上 市公司变 动等 情况 , 设计T 日申购 赎回清单 并公告。 3、 定期投资 组合管理 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 42 每月末, 根据基 金合同中 基金管理 费、 基金托管 费等 的支付要求 , 及 时检查组 合中现金 的比例 , 进 行支付现 金的准备 。 每半年根据 标的指数 的编制规 则及调整 公告 , 基金 经 理依据投资 决策委员 会的决策 , 在 指数成份股 调整生效 前 ,分析 并确定组 合调整策 略 , 尽量减少变 更成份股 带来跟踪 误差。 4、 投资绩效 评估 风险管理部 门每日提 供投资绩 效评估报 告, 基金经 理 据此分析基 金的跟踪 偏离情况, 分 析跟踪误差 的产生原 因。 ( 六)标的指数和 业绩比较基准 本基金的标 的指数及 业绩比较 基准为: 深证基本 面120 指数。 深证基本面120 指数在 深圳证券 交易所 上 市公司 中, 以 4 个基本面 指标 来衡 量上市公 司 的经济规模, 并 选取其 中 最大的120 家公 司作为样 本 , 且样本个股 的权重配 置与其经 济规模 相适应。 该指数 不仅具有 良好的基 本面、 市场代 表性 和流动性, 且 打 破了样本 股价格与 其权 重之间的联 系, 使得基 本面经济 规模大的 股票 可以 获 得较高 的 权 重, 并 在一 定程度上 减少了 高估股票在 组合中权 重过高的 现象 , 因此 可 以为投资 者提供另一 个投资深 圳市场的 业绩比较 基准和投资 分析工具 ,适合作 为本基金 的标的指 数。 如果指数发 布机构变 更或者停 止上述标 的指数编 制及 发布, 或者上述 标的指数 由其他指 数代替, 本基 金管理人 可以依据 维护基金 份额持有 人 合法权益的 原则, 通过 适当的程 序变更 本基金的标 的指数, 并 同时更换 本基金的 基金名称 与 业绩比较基 准。 若标的 指数变更 对基金 投资无实质 性影响( 包括但 不限于编 制机构变 更、 指数 更名等) , 无需 召开基金 份额持 有人大 会,基金管 理人可在 取得基金 托管人同 意后变更 标的 指 数,报中 国证监会 备案并及 时公告。 ( 七)风险收益特征 本基金为股 票型基金, 其 长期平均 风险和预 期收益率 高于混合型 基金、 债券型 基金、 及 货币市场基 金。 本基金为 指数型基 金, 被动跟踪 标的 指数的表现, 具 有与标的 指数以及 标的 指数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征。 ( 八)禁止行为 依照《基金 法》,基金 财产不得 用于下列 投资或 者活 动: 1、 承销证券 ; 2、 向他人贷 款或者提 供担保; 3、 从事承担 无限责任 的投资; 4、 买卖其他 基金份额,但是国 务院另有 规定的除 外; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 43 5、 向基金管 理人、基 金托管人 出资或者 买卖基 金管 理人、基金 托管人发 行的股票 或者 债券; 6、 买卖与基 金管理人 、基金托 管人有控 股关系 的股 东或者与基 金管理人 、基金托 管人 有其他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 ; 7、 从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动; 8、 依照法律 、行政法 规有关规 定,由中 国证监会 规定 禁止的其他 活动。 对于因上述 5 、6 项情 形导致无 法投资的 标的指 数成 份股的,基 金管理人 应在严格 控制 跟踪误差的 前提下, 结合使用 其他合理 方法进行 适当 替代。 若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或 变更, 致使本基 金的投资 禁止行为 和投资组合 比例限制 被 修改或 取消, 基金 管理人在 依 法履行相应 程序后, 本 基金可相 应调整 禁止行为。 ( 九)投资限制 (1)本基金 投资于标 的指数成份 股、备 选 成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 90% ; (2)基金资产 参与股票发 行申购, 本基金所申 报的 金额不超过基 金总资产, 本基金所 申报的股票 数量不超 过拟发行 股票公司 本次发行 股票 的总量; (3) 本基金投资权证,在任何 交易日买入的总金额 ,不超过上一交易日基金资产净值 的 0.5% , 基金持有 的全部权 证的市值 不超过 基金资产 净值的 3% , 基金 管理人管 理的全部 基 金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。其它 权证 的投资比例,遵从法规或监管部门 的相关规定 ; (4)本基金进 入全国银行 间同业市 场进行债券 回购 的资金余额不 得超过基金 资产净值 的 40%; (5) 本基金 主动投 资于流动 性受限资 产的市值 合计 不得超过基 金资产净 值的 15%;因 证券市场波 动、 上市公 司股票停 牌、 基金规 模变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合 本款所规定 比例限制 的,本基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资; (6)本基金与 私募类证券 资管产品 及中国证监 会认 定的其他主体 为交易对手 开展逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致; (7)法律法 规和基金 合同规定 的其他限 制。


若将来法律 法规或中 国证监会 的相关规 定发生修 改或 变更, 致 使本基金 的投资组 合比例 限制被修改 或取消, 基金管理 人在依法 履行相应 程序 后,本基金 可相应调 整投资限 制规定。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 44 基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效之 日起三 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金合 同 的约定。 除基金 投资组合 比例限制 第 (5)、 (6) 项外 , 因证 券期货 市场波动 、 上市 公司合 并、 基金规模变 动等基金 管理人之 外的因素 致使基金 投资不符合 基金合同 约定的投 资比例规 定的, 基金管理 人应当在 十个交易 日内进行 调整。 法 律法规或监 管机构另 有规定时, 从 其 规 定。 ( 十)基金管理人代表基金行使股东权利 及 债权人权 利 的处理原则及方法 1、不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理; 2、有利于基 金资产的 安全与增 值; 3、基金管理人 按照国家有 关规定代 表基金独立 行使 股东权利,保 护基金份额 持有人的 利益。 4、基金管理人 按照国家有 关规定代 表基金独立 行使 债权人权利, 保护基金份 额持有人 的利益。 5、不通过关 联交易为 自身、雇 员、授权 代理人 或任 何存在利害 关系的第 三人牟取 任何 不当利益。 (十一 )基金投资组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗 漏,并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 本基金托管 人中国银 行股份有 限公司根 据本基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 16 日 复核了 本报告中的 财务指标、 净 值表现和 投资组合 报告等内 容, 保证复核内 容不存在 虚假记载、 误 导性陈述或 者重大遗 漏。 本投资组合 报告所载 数据截至 2018 年 6 月 30 日( “ 报告期末” ) ,本报告 所列财务 数据 未经审计。 1.


报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


360,604,071.51 98.15 其中:股票


360,604,071.51 98.15 2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 45 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资 产


5,000,000.00 1.36 其中:买断 式回 购的买入返 售金 融资产


- - 7


银行存款和 结算 备付金合计


1,812,977.07 0.49 8


其他资产


1,057.62 0.00 9


合计


367,418,106.20 100.00 注:股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。


2. 报告期末按行业分类的股票投资组合


(1 ) 报告期末指数投资按行业分类的股票投 资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、 林、 牧、 渔业


9,623,461.20 2.63 B


采矿业


4,136,070.51 1.13 C


制造业


222,381,621.05 60.68 D


电力、 热力 、 燃气 及水生产和 供应 业


7,814,260.70 2.13 E


建筑业


3,679,740.50 1.00 F


批发和零售 业


13,848,842.19 3.78 G


交通运输、 仓储和 邮政业


733,918.00 0.20 H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金 融业


45,046,604.57 12.29 K


房地产业


46,562,587.79 12.71 L


租赁和商务 服务 业


5,023,874.00 1.37 M


科学研究和 技术 服务业


- - N


水利、 环境 和公共 设施管理业


1,372,105.00 0.37 O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱乐 业


379,892.00 0.10 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 46 S


综合


- - 合计


360,602,977.51 98.40 (2 ) 报告期末积极投资按行业分类的股票投 资组合


报告期末, 本基金未 持有积极 投资股票 。


3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净 值 比例大小排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资 产净值比 例(%)


1 000651 格力电器 734,294 34,621,962.10 9.45 2 000333 美的集团 441,298 23,044,581.56 6.29 3 000002 万 科A 881,927 21,695,404.20 5.92 4 000001 平安银行 1,802,135 16,381,407.15 4.47 5 000100 TCL 集团 3,276,800 9,502,720.00 2.59 6 300498 温氏股份 408,160 8,987,683.20 2.45 7 000338 潍柴动力 1,018,548 8,912,295.00 2.43 8 000858 五 粮 液 116,717 8,870,492.00 2.42 9 000725 京东方A 2,399,700 8,494,938.00 2.32 10 000776 广发证券 537,631 7,134,363.37 1.95 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净 值 比例大小排序的前五名股票投资明细


报告期末, 本基金未 持有积极 投资股票 。


4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合


报告期末, 本基金未 持有债券 。


5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名债券投资明细


报告期末, 本基金未 持有债券 。


6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细


报告期末, 本基金未 持有资产 支持证券 。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前五名 贵金属 投资明细


报告期末, 本基金未 持有贵金 属投资。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 前 五名权证投资明细


报告期末, 本基金未 持有权证 。


9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 47 报告期内, 本基金未 参与股指 期货交易 。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 报告期内, 本基金未 参与国债 期货交易 。


11. 投资组合报告附注 (1 )


报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查, 在本报 告编制日 前一年内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 受到 公开谴责、 处罚。 (2 )


本基金投资 的前十名 股票中, 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。 (3 ) 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,734.61 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


-676.99 5


应收申购款


- 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


1,057.62 (4 ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债 券明细


报告期末, 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。


(5 ) 报告期末前十名股票中存在流通受限情 况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情 况的说明


报告期末, 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。


②报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情况 的说明


报告期末, 本基金未 持有积极 投资股票 。


嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 48 十二 、 基 金的 业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产, 但不保证 基金一定盈 利, 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险, 投 资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 1. 本报告期基金份 额净值增 长率及其 与同期业 绩比较 基准收益率 的比较 阶段 净值 增长率① 净值增长 率 标准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基准 收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 基金合同生 效日(2011 年 8 月 1 日) -2011 年 12 月 31 日 -19.24% 1.18% -26.10% 1.45% 6.86% -0.27% 2012 年 0.97% 1.37% 0.83% 1.39% 0.14% -0.02% 2013 年 -5.49% 1.43% -6.42% 1.44% 0.93% -0.01% 2014 年 53.32% 1.26% 52.22% 1.27% 1.10% -0.01% 2015 年 21.85% 2.45% 20.72% 2.57% 1.13% -0.12% 2016 年 -5.89% 1.41% -5.04% 1.42% -0.85% -0.01% 2017 年 35.32% 0.92% 34.39% 0.92% 0.93% 0.00% 2018 年上半年 -13.81% 1.44% -13.98% 1.44% 0.17%


0.00% 2. 自 基 金 合同 生 效 以来 基 金份 额 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比较 基 准 收益 率 变动的比较 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 49 图:嘉实深 证基本面120ETF 基 金份额累 计净值 增长 率与同期业 绩比较基 准收益率 的 历史走势对 比图 (2011 年8 月1 日至2018 年6 月 30 日) 注:按基金 合同和招 募说明书 的约定, 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期, 建仓期结束 时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同 “ 十五、 基金 的投资 ( 二) 投资 范围和 (八) 2 、基金投资 组合比例 限制”的 有关约定 。 十 三 、 基 金的 融资 、 融券 本基金可以 按照 国家 的 有关 法 律法规 规 定进行融 资、 融券。 十 四 、基 金的 财产 ( 一)基金资产总值 本基金的基 金资产总 值包括基 金所持有 的各类有 价证 券、 银行存款 本息、 基金 的应收款 项和其他投 资所形成 的价值总 和。 ( 二)基金资产净值 本基金的基 金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后 的 价值。 ( 三)基金资 产的 账户 本基金根据 相关法律 法规、 规范 性文件开 立基金资 金 账户以及证 券账户, 与 基金管理 人 和基金托管 人自有的 财产账户 以及其他 基金资产 账户 独立。 ( 四)基金资 产的保管与处分 1、本基金资 产独立于 基金管理 人及基金 托管人 的固 有财产,并 由基金托 管人保管 。 2、基金管理 人、基金 托管人因 基金资产 的管理 、运 用或者其他 情形而取 得的财产 和收 益,归基金 资产。 3、基金管理 人、基金 托管人因 依法解散 、被依 法撤 销或者被依 法宣告破 产等原因 进行 清算的,基 金资产不 属于其清 算范围。 4、基金资产 的债权不 得与基金 管理人、 基金托 管人 固有财产的 债务相抵 销;不同 基金嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 50 资产的债权 债务, 不得 相互抵销。 非因基 金资产本 身承 担的债务, 不 得对基金 资产强制 执行。 5、除依据《 基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 处分 外,基金资 产不得被 处分。 十 五 、基 金资 产估 值 (一)估值目的 基金估值的 目的是为 了准确、 真 实地反映 基金相关 金 融资产和金 融负债的 公允价值,并 为基金份额 提供计价 依据。 (二)估值日 本 基金 的估值 日为 相关 的证券 交易 场所的 正常 营业 日以 及国 家法律 法规 规定 需要对 外 披露基金净 值的非营 业日。 (三)估值对象 基金所持有 的金融资 产和金融 负债。 (四)估值方法 1、股票估值 方法 (1)上市流 通股票的 估值 上市流通股 票按估值 日其所在 证券交易 所的收盘 价估 值; 估值日无 交易的, 以 最近交易 日的收盘价 估值 。 (2)未上市 股票的估 值 送股、 转增股、 配股 和公开增 发新股等 发行未上 市的 股票, 按估值日 在交易所 挂牌的同 一股票的收 盘价估值 ;估值日 无交易的 ,以最近 交易 日的收盘价 估值。 首次发行未 上市的股 票, 采用估 值技术确 定公允价 值 , 在估值技术 难以可靠 计量的情 况 下,按成本 估值。 (3)有明确 锁定期股 票的估值 首次公开发 行有明确 锁定期的 股票, 同一 股票在交 易 所上市后, 按 交易所上 市的同一 股 票的收盘价 估值; 非公 开发行且 处于明确 锁定期的 股 票, 按监管机 构或行业 协会的有 关规定 确定公允价 值。 2、固定收益 证券的估 值办法 (1) 证券交易 所市场实 行净价 交易的债 券按估值 日收 盘净价估值, 估值日没 有交易的 ,嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 51 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化, 按最近 交 易日的收盘 净价估值; 如最近交 易日后 经济环境发 生了重大 变化的, 可 参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化 因素, 调整 最近交 易市价,确 定公允价 格。 (2)证券交易所 市场未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减去债 券收盘价中 所含的 债券应收利 息( 自债 券计息 起始日或 上一起息 日至估值 当日的利息) 得到的 净价进 行估值, 估 值日没有交 易的, 且最 近交易日 后经济环 境未发生 重 大变化, 按有 交易的最 近交易日 所采用 的净价估值; 如最近交 易日后经 济环境发 生了重大 变 化的, 可参考 类似投资 品种的现 行市价 及重大变化 因素,调 整最近交 易市价, 确定公允 价格 。 (3)未上市债券 采用估值技 术确定公允 价值,在估 值技术难以可靠 计量的情况 下,按 成本估值。 (4)在银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ,采用估值 技术确 定公允价值 。 (5)交易所以大 宗交易方式 转让的资产 支持证券, 采用估值技术确 定公允价值 ,在估 值技术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ,按成本 进行 后续计量。 (6)同一债 券同时在 两个或两 个以上市 场交易 的, 按债券所处 的市场分 别估值。 3、权证估值 : (1)配股权 证的估值 因持有股票 而享有的 配股权, 类同权证 处理方式 的, 采用估值技 术进行估 值。 (2)认沽/ 认 购权证的 估值 从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的 认 沽/ 认购权证按估值日的收盘价估 值, 估值日没有 交易的, 且最 近交易日 后经济环 境未 发生重大变 化, 按最近交 易日的收 盘价 估值; 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的, 可参考类似 投资品种 的现行市 价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。未上 市交易的认沽/ 认购权证采用估值技术 确定公允价 值, 在估值技 术难以可 靠计量的 情况下, 按成本估值; 因 持有股票 而享有的 配股 权,停止交 易、但未 行权的权 证,采用 估值技术 确定 公允价值。 4、 本基金持有 的回购以 成本列 示, 按合同 利率在回 购 期间内逐日 计提应收 或应付利 息。 5、本基金持 有的银行 存款和备 付金余额 以本金 列示 ,按相应利 率逐日计 提利息。 6、在任何情 况下,基 金管理人 采用上 述 1-5 项规定 的方法对基 金财产进 行估值, 均应 被认为采用 了适当的 估值方法。 但是, 如果 基金管理 人有充足的 理由认为 按上述方 法对基金 资 财产进行 估值不 能 客观反映 其公允价 值的, 基金 管 理人可在综 合考虑市 场成交价、 市场报嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 52 价、 流动性、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金 托管人商定 后, 按最能反 映公允价 值的 价格估值。 7、国家有最 新规定的 ,按其规 定进行估 值。 (五)估值程序 基金日常估 值由基金 管理人同 基金托管 人一同进 行。 基金份额净 值由基金 管理人完 成估 值后, 将 估值结果 以 约定 形 式报给基 金托管人 , 基 金 托管人按 《基金合 同》 规定的估 值方法、 时间、 程序进行 复核, 基金托 管人复核 无误后签 章返 回给基金管 理人, 由基金 管理人对 外公 布。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核 对同时进行 。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券交易 所遇法定 节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2、 因不可抗力 或其他情 形致使 基金管理 人、 基金托 管 人无法准确 评估基金 财产价值 时; 3、 当前一 估值日 基金资产 净值 50% 以上的 资产出现 无可参考的 活跃市场 价格且采 用估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时, 经与 基 金托管人协 商确认后, 基金管理 人应当 暂停基金估 值; 4、 中国证监 会认定的 其他情形 。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信 息披露的 基金份额 净值由基 金管理人 负责 计算, 基金托 管人进行 复核。 基金 管理人应于 每个工作 日交易结 束后计算 当日的基 金份 额净值并发 送给基金 托管人。 基金 托管 人对净值计 算结果复 核确认后 发送给基 金管理人 ,由 基金管理人 对基金份 额净值予 以公布。 基金份额净 值的计算 精确到 0.0001 元,小 数点后第五 位四舍五 入。国家 另有规定 的, 从其规定。 (八)估值错误的处理 1、当基金资产的 估值导致基 金份额净值 小数点后 四 位(含第四 位) 内发生差错 时,视 为基金份额 净值估值 错误。 2、 基金管理人 和基金托 管人将 采取必要、 适当合理 的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、 及时性。 当基金 份额净值 出现错误 时, 基金管理 人 和 基金托管人 应当立即 予以纠正, 并 采取 合理的措 施 防止损失 进一步扩 大; 当 计价错误 达到或 超过基金份 额净值的 0.25% 时, 基 金管 理人应当报 中国证监 会备案; 当计价错 误达到 或 超过 基金份额净 值的 0.5% 时 ,基金管 理人嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 53 应当公告, 并报中国 证监会备 案。 3、前述内容 如法律法 规或监管 机构另有 规定的 ,按 其规定处理 。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理 人按本条 第(四) 款有关估 值方法 规定 的第 6 项条款 进行估值 时,所造 成 的误差不作 为基金份 额净值错 误处理。 2、由于不可抗力 原因,或由 于证券交易 所及登记结 算 机构发送的数 据错误,基 金管理 人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适 当、 合理的 措 施进行 检查, 但未能发 现错误的 , 由此 造成的基金 资产估值 错误, 基金 管理人和 基金托管 人 可以免除赔 偿责任。 但 基金管理 人 和基 金托管人 应 当积极采 取必要的 措施 减轻 或 消除由 此造 成的影响。 十 六 、基 金的 收益 与 分配 ( 一)收益分配原则 1、每份基金 份额享有 同等分配 权。 2、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时 , 基金管理人 有权 进行 收益分配 。 3、在符合上 述基金分 红条件的 前提下, 本基金 收益 每年至多分配 6 次,每 次 基金收 益 分配 数额的 确定原则 为: 使收益 分配后 基 金净值增 长 率尽可能贴 近标的指 数同期增 长率;若 基 金合同生 效不满 3 个月可不 进行收益 分配; 4、 基于本基金的 性质和特点, 本基金收 益分配不须 以弥补亏损为前 提, 收益分 配后有 可能使后基 金份额净 值 低于面值 , 即基金收 益分配基 准日 (即收益评 价日) 的基金 份额净值 减去每单位 基金份额 收益分配 金额后可 能低于面 值 。 5、本基金收 益分配采 取现金方 式。 6、法律法规 或监管机 关另有规 定的 , 从 其规定 。 ( 二)基金收益分配数额的确定原则 1、 在收益评 价日,基 金管理人 计算基金 净值增 长率 和标的指数 同期增长 率。 基金净值增 长率为收 益评价日 基金份额 净值与基 金上 市前一日基 金份额净 值之比减 去 1 乘以 100% ( 期间如发 生基金份 额折算, 则以基金 份 额折算日为 初始日重 新计算) ; 标的指 数同期增长 率为收益 评价日标 的指数收 盘值与基 金上 市前一日标 的指数收 盘值之比 减去 1嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 54 乘以 100%( 期间如发 生基金份 额折算, 则以基金 份额 折算日为初 始日重新 计算)。 基金管理人 将以此计 算截至收 益评价日 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 的差额, 当差 额超过 1% 时 ,基金管 理人有权 进行收益 分配。 2、 当基金收 益评价日 核定的基 金净值增 长率超 过标 的指数同期 增长率达 到 1%以上 时, 以使收益分 配后基金 净值增长 率尽可能 贴近标的 指数 同期增长率 为原则确 定收益分 配数额。 ( 三)收益分配方案 基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配对象、 分 配 原则、 分配时 间、 分配数 额及比例 、 分配方式及 有关手续 费等内容 。 ( 四)收益分配方案 的确定与公告 基金收益分 配方案由 基金管理 人拟定 , 并由基 金托管 人复核后确 定, 基 金管理人 按法律 法规的规定 向中国证 监会备案 并公告。 基金红利发 放日距离 收益分配 基准日的 时间不超 过 15 个工作日。 ( 五)收益分配中发生的费用 红利分配时 所发生的 银行转账 或其他手 续费用由 投资 者自行承担 。 十 七 、基 金的 费用 与 税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、 基金费用 的种类 (1) 基金管 理人 的管 理费; (2) 基金托 管人的托 管费; (3) 基金管 理人与标 的指数供 应商签订 的相应指 数许 可协议约定 的基金的 指数使用 费; (4) 因基金 的证券交 易或结算 而产生的 费用(包 括但 不限于经手 费、印花 税、证管 费、 过户费、手 续费、券 商佣金、 权证交易 的结算费 及其 他类似性质 的费用等 ); (5) 基金合 同生效后 的信息披 露费用; (6) 基金上 市费及年 费; (7) 基金份 额持有人 大会费用 ; (8) 基金合 同生效后 的会计师 费和律师 费; (9) 基金资 产的资金 汇划费用 ; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 55 (10) 按照法 律法规和 基金合同 规定可以 列入的 其他 费用。 2、 基金费用 计提方 法 、计提标 准和支付 方式 (1) 基金管理 人的管理 费 基金管理人 的基金管 理费按基 金资产净 值的 0.5% 年费 率计提。 在通常情况 下, 基金 管理费按 前一日的 资产净值 乘以0.5%的费率 来计算, 计算方法 如 下: H=E ×0.5% ÷当年天 数 H 为每日应 计提的基 金管理费 E 为前一日 基金资产 净值 基金管理费 每日计提, 按 月支付。 经基 金管理人 与基 金托管人核 对一致后, 由 基金托管 人于次月首 日起 3 个 工作日内 从基金资 产中一次 性支 付给基金管 理人。 (2)基金托管 人的托管 费 基金托管人 的基金托 管费按基 金资产净 值的 0.1% 年费 率计提。 在通常情况 下, 基 金托管费 按前一日 基金资产 净值的0.1%年费率 计提。 计算方法 如下 : H=E ×0.1% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基 金托管费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计提, 按 月支付。 经基 金管理人 与基 金托管人核 对一致后, 由 基金托管 人于次月首 日起 3 个 工作日内 从基金资 产中一次 性支 付给基金托 管人。 (3)基金合同 生效后的 指数许可 使用费 本基金按照 基金管理 人与标的 指数许可 方所签订 的指 数使用许可 协议中所 规定的指 数 许可使用费 计提方法 支付指数 许可使用 费。 其中, 基 金合同生效 前的许可 使用固定 费不列入 基金费用。 本基金的指 数许可基 点费按照 前一日基 金资产的 万分 之十的年费 率计提。 指数 许可使用 基点费按照 前述标准 每日计算 ,逐日累 计。 计算方法如 下: H=E ×指数许 可使用基 点费/ 当 年天数 H 为每日应付 的指数 许可使用 基点费,E 为前一 日的 基金资产净 值 基金合同生 效后的指 数许可使 用费按日 计提, 按季 支 付, 由基金管 理人向基 金托管人 发 送基金指数 许可使用 费划款指 令, 基金托 管人复核 后 于次季前 10 个工作 日内从基 金财产中嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 56 一次性支付 给中证指 数有限公 司。若遇 法定节假 日、 公休日等, 支付日期 顺延。 指数许可使 用费收取 下限为每 季度人民 币伍万元 (5 万元) ,即不 足 伍万元 时按照伍 万 元收取 如果指数使 用许可协 议约定的 指数许可 使用费的 计算 方法、费率 和支付方 式等发生 调 整, 本基金将 采用调整 后的方法 或费率计 算指数使 用 费。 基金管理 人应在招 募说明书 及其更 新中披露基 金最新适 用的方法 。 (4) 上述 “1.基金费 用的种 类 ” 中(4) 至(10)项费用 由基金托管 人根据有 关法规及 相应 协议的规定, 按费用实 际支出金 额支付, 列入当期 基金 费用。 3、 不列入基 金费用的 项目 本条第 (一) 款约定 以外的其 他费用, 以及 基金管理 人和基金托 管人因未 履行或未 完全 履行义务导 致的费用 支出或基 金资产的 损失等不 列入 基金费用。 4、 基金管理 费和基金 托管费的 调整 基金管理人 和基金托 管人可协 商酌情调 低基金管 理费 和基金托管 费, 无须召开 基金份额 持有人大会 。 ( 二)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 应 按国家 税收 法律法规 的 规定 履行 其纳税义 务。 十 八 、基 金的 会计 与 审计 ( 一)基金会计政策 1、基金的会 计年度为 公历每 年 1 月1 日至 12 月31 日。 2、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位。 3、会计核算 制度按国 家有关的 会计核算 制度执 行。 4、本基金独 立建账、 独立核算 。 5、本基金会 计责任人 为基金管 理人。 6、基金管理 人 应保留 完整的会 计账目、 凭证并 进行 日常的会计 核算,按 照有关法 律法 规规定编制 基金会计 报表, 基金 托管人定 期与基金 管 理人就基金 的会计核 算、 报表编 制等进 行核对并以 书面方式 确认。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 57 ( 二)基金审计 1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基金 托管人 相独 立的、具有 从事证券 业务资格 的会 计师事务所 及其注册 会计师等 对基金年 度财务报 表及 其他规定事 项进行审 计; 2、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所, 须报中国证 监会备案 。基金管 理人 应在更换会 计师事务 所后按照 《信息披 露办法》 的有 关规定公告 。 3、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意 。 十 九 、基 金的 信息 披 露 基金信息披 露义务人 应当在中 国证监会 规定时间 内, 将应予披露 的基金信 息通过至 少一 种指定媒体 披露, 并保证 投资者能 够按照基 金合同约 定的时间和 方式查阅 或者复制 公开披露 的信息资料 。 ( 一) 基金招募说明书、基金合同、基金托 管协议 基金募集申 请经中国 证监会核 准后, 基金 管理人应 当 在基金份额 发售的 3 日前, 将招 募 说明书、 基金 合同摘要 登载在指 定报刊和 网站上; 基金 管理人、 基金 托管人应 当将基金 合同、 基金托管协 议登载在 各自公司 网站上。 基金合同生 效后,基 金管理人 应当在每6 个月结 束之 日起 45 日内 ,更新招 募说明书 并 登载在网站 上,将更 新后的招 募说明书 摘要登载 在指 定报刊上。 基金管理 人应当在 公告的 15 日前向中 国证监会 报送更新 的招募说 明书,并 就有 关更新内容 提供书面 说明。 ( 二)基金份额发售公告 基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告, 并在披露 招募说明 书的当日登 载于指定 报刊和网 站上。 ( 三)基金合同生效公告 基金管理人 应当在基 金合同生 效的次日 在 指定媒体 和 网站上 登载 基金合同 生效公告 。 ( 四)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生 效后, 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前, 基金管理 人应当至 少每 周公 告 一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后, 基金管理 人 应当在每个 开放日的 次日, 通过 网 站、基金份 额销售网 点以及其 他媒介, 披露开放 日的 基金份额净 值和基金 份额累计 净值。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 58 基金管理人 应当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日, 将基金资产 净值、 基金 份额净值 和基金 份额累计净 值登载在 指定报刊 和网站上 。 ( 五)基金开始申购、赎回公告 基金管理人 应于申购 开始日、 赎回开始 日前 2 日 在指 定报刊和网 站上公告 。 ( 六) 申购赎回清单 在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后, 基 金管理人 应当在每个 开放日, 通过 网站、 申 购赎回代理 机构以及 其他媒介 公告当日 的申购赎 回清 单。 ( 七) 基金份额上市交易公告书 基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的 ,基金管 理人 应当在基金 份额上市 交易 3 个工 作日前,将 基金份额 上市交易 公告书登 载在指定 报刊 和网站上。 ( 八) 基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人 确定基金 份额折算 日后应至 少提前两 个工 作日将基金 份额折算 日公告登 载 于指定报刊 及网站上 。 基金份额进 行折算并 由登记结 算机构完 成基金份 额的 变更登记后, 基 金管理人 应将基金 份额折算 结 果公告登 载于指定 报刊及网 站上。 ( 九)定期报告 基金定期报 告由基金 管理人按 照法律法 规和中国 证监 会颁布的有 关证券投 资基金信 息 披露内容与 格式的相 关文件的 规定 单独 编制, 由基金 托管人按照 法律法规 的规定对 相关内容 进行复核。 基金定期 报告包括 基金年度 报告、基 金半 年度报告和 基金季度 报告 。 1、 基金年度报 告: 基金 管理人应 当在每年 结束之日 起90 日内, 编制 完成基金 年度报告 , 并将年度报 告正文登 载于网站 上, 将年度 报告摘要 登 载在指定报 刊上。 基金 年度报告 的财务 会计报告应 当经过审 计。 2、 基金半年度报 告: 基金管 理人应当 在上半年 结束之 日起 60 日内, 编 制完成基 金半年 度报告,并 将半年度 报告正文 登载在网 站上,将 半年 度报告摘要 登载在指 定报刊上 。 3、 基金季度报告: 基 金管理 人应当在 每个季度 结束之 日起 15 个工 作日内, 编制 完成基 金季度报告 ,并将季 度报告登 载在指定 报刊和网 站上 。 基金合同生 效不足 2 个月的, 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年 度报告。 基金管理人 应当在基 金年度报 告和半年 度报告中 披露 基金组合资 产情况及 其流动性 风 险分析等。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 59 报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 达到或超 过基 金总份额 20% 的情形, 为 保障其他 投资者的权 益, 基金管理 人至少应 当 在基金 定期报告 “影响投资者决 策的其他 重要信息” 项 下披露该投 资者的类 别、 报告期 末持有份 额及占比、 报告期内持 有份额变 化情况及 产品的特 有风险,中 国证监会 认定的特 殊情形除 外。 法律法规或 中国证监 会另有规 定的,从 其规定。 ( 十)临时报告与公告 基金发生重 大事件, 有关 信息披露 义务人应 当在两日 内编制临时 报告书, 予以 公告, 并 在 公开 披露日 分别报 中国 证监会 和基金 管理 人主要 办公 场所 所在地 中国证 监会 派出机 构备 案。 前款所称重 大事件, 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的事件,包 括: 1、基金份额 持有人大 会的 召开 ; 2、终止基金 合同; 3、转换基金 运作方式 ; 4、更换基金 管理人、 基金托管 人; 5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更; 6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更; 7、基金募集 期延长; 8、基金管理 人的董事 长、总经 理及其他 高级管 理人 员、基金经 理和基金 托管人基 金托 管部门负责 人发生变 动; 9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超 过 50%; 10 、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过 30% ; 11 、涉及基 金管理人 、基金资 产、基金 托管业务 的诉 讼; 12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查; 13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; 14 、重大关 联交易事 项; 15 、基金收 益分配事 项; 16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ; 17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值 0.5% ; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 60 18 、基金改 聘会计师 事务所; 19 、基金变 更、增加 、减少基 金代销机 构; 20 、基金更 换基金登 记结算机 构; 21 、基金开 始办理申 购、赎回 ; 22 、基金申 购、赎回 费率及其 收费方式 发生变更 ; 23 、基金暂 停接受申 购、赎回 申请; 24 、基金暂 停接受申 购、赎回 申请后重 新接受申 购、 赎回; 25 、变更标 的指数; 26 、基金份 额持有人 大会的决 议; 27 、基金份 额终止上 市交易; 28 、 发生涉 及基金申 购、赎回 事项调整 或潜在影 响投 资者赎回等 重大事项 时; 29 、 中国证 监会规定 的其他事 项。 ( 十一) 公开澄清 在基金合同 期限内, 任何 公共媒体 中出现的 或者在市 场上流传的 消息可能 对基金份 额价 格产生误导 性影响或 者引起较 大波动的, 相 关信息披 露义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行 公开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监会。 ( 十二) 信息披露文 件的存放与查阅 招募说明书 公布后, 应 当分别置 备于基金 管理人 、基 金托管人和 基金代销 机构 的住所, 投资者在支 付工本费 后,可在 合理时间 内取得上 述文 件复印件。 基金定期报 告公布后, 应当分别 置备于基 金管理 人和 基金托管人 的住所,投 资者在支 付 工本费后, 可 在合理时 间内取得 上述文件 复印件 。 二十 、风 险揭 示 (一)市场风险 证券市场价 格因受各 种因素的 影响而引 起的波动, 将 对本基金资 产产生潜 在风险, 主 要 包括: (1)政策风 险 货币政策、 财政 政策、 产业政 策等国家 政策的变 化对 证券市场产 生一定的 影响, 导致市 场价格波动 ,影响基 金收益而 产 生风险 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 61 (2)经济周 期风险 证券市场是 国民经济 的晴雨表, 而经济运 行具有周 期 性的特点。 宏 观经济运 行状况将 对 证券市场的 收益水平 产生影响 ,从而产 生风险。 (3)利率风 险 金融市场利 率波动会 导致股票 市场及债 券市场的 价格 和收益率的 变动, 同时直 接影响企 业的融资成 本和利润 水平。基 金投资于 股票和债 券, 收益水平会 受到利率 变化的影 响。 (4)购买力 风险 本基金投资 的目的是 使基金资 产保值增 值, 如果发 生 通货膨胀, 基 金投资于 证券所获 得 的收益可能 会被通货 膨胀抵消 ,从而影 响基金资 产的 保值增值。 (5)上市公 司经营风 险 上市公司的 经营状 况 受多种因 素影响, 如市场、 技 术 、 竞争、 管理 、 财务等 都会导致 公 司盈利发生 变化,从 而导致基 金投资收 益变化。 (二)本基金特有的风险 1、 标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场 的平均回报 率可能存 在偏离。 2、 标的指数 波动的风 险 标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资者 心理 和交易制度 等各种因 素的影响 而波动,导 致指数 波动, 从而使基金 收益水平 发生变化, 产生风 险。 3、 基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: (1) 由于标的 指数调整 成份股或 变更编制 方法,使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪 偏离度与跟 踪误差。 (2)由于标 的指数成 份股发生 配股、增 发等行 为导 致成份股在 标的指数 中的权重 发生 变化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏 离度 和跟踪误差 。 (3)由于成 份股停牌 、摘牌或 流动性差 等原因 使本 基金无法及 时调整投 资组合或 承担 冲击成本而 产生跟踪 偏离度和 跟踪误差 。 (4)由于基 金投资过 程中的证 券交易成 本,以及 基金 管理费和托 管费的存 在,使基金 投 资组合与标 的指数产 生跟 踪偏 离度与跟 踪误差。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 62 (5)在本基 金指数化 投资过程 中,基金 管理人的 管理 能力,例如跟 踪指数的 水平、技 术 手段、 买入卖出 的时机选 择等,都 会对本基 金的收益 产 生影响,从而 影响本基 金对标的 指数的 跟踪程度。 (6) 其他因素 产生的偏 离。 如因 受到最低 买入股数 的 限制,基金投 资组合中 个别股票 的 持有比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ; 因缺乏卖空、 对冲机制 及其他工 具造 成的指数跟 踪成本较 大; 因基金 申购与赎 回带来的 现 金变动; 因指 数发布机 构指数编 制错误 等,由此产生 跟踪偏离 度与跟踪 误差。 4、 标的指数 变更的风 险 尽管可能性 很小,但根 据基金合 同规定, 如出现变 更标 的指数的情 形,本基金 将变更标 的 指数。 基于原标 的指数的 投资政策 将会改变,投资组 合 将随之调整, 基金的收 益风险特 征将与 新的标的指 数保持一 致,投资者 须承担此 项调整 带来 的风险与成 本。 5、 基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 尽管本基金 将通过有 效的套利 机制使基 金份额二 级市 场交易价格 的折溢价 控制在一 定 范围内,但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受 诸多 因素影响,存 在不同于 基金份额 净值的 情形,即存在 价格折溢 价的风险 。 6、 参考IOPV 决策和IOPV 计算 错误的风 险 基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证 券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单, 深圳证券 交易所在开 市后根据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据, 计 算并发布 基金 份额参考净 值(IOPV) 。IOPV 与 实时的基 金份额净 值可 能存在差异,IOPV 计 算可能出 现错误, 投资者若参 考 IOPV 进 行投资决 策可能导 致损失 。 7、 退市风险 因本基金不 再符合证 券交易所 上市条件 被终止上 市, 或被基金份 额持有人 大会决议 提前 终止上市, 导 致基金份 额不能继 续进行二 级市场 交易 的风险。 8、 投资者申 购失败的 风险 本基金的申 购赎回清 单中,可能 仅允许对 部分成 份股 使用现金替 代。 因此,投 资者在进 行 申购时,可能 存在因个 别成份股 涨停、 临时 停牌等原 因 而无法买入 申购所需 的足够的 成份股, 导致申购失 败的风险 。 9、 投资者赎 回失败的 风险 在投资者提 交赎回申 请时,如本 基金投资 组合内 不具 备足额的符 合要求的 赎回对价, 可 能导致出现 赎回失败 的情形。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 63 另外, 基金管 理人可能 根据成份 股市值规 模变化 等因 素调整最小 申购赎回 单位,由此 可 能导致投资 者按原最 小申购赎 回单位申 购并持有 的基 金份额,可能 无法按照 新的最小 申购赎 回单位全部 赎回,而只 能在二级 市场卖出 全部或 部分 基金份额。 10 、 基金份 额赎回对 价的变现 风险 本基金赎回 对价主要 为组合证 券,在组合 证券变 现过 程中,由于市 场变化、 部 分成份股 流 动性差等因 素, 导致投 资者变现 后的价值 与赎回 时赎 回对价的价 值有差异, 存在变现 风险。 11 、 第三方 机构服务 的风险 本基金的多 项服务委 托第三方 机构办理, 存在以 下风 险: (1)申购赎 回代理券 商因多种 原因,导 致代理申 购、 赎回业务受 到限制、 暂停或终 止, 由此影响对 投资者申 购赎回服 务的风险 。 (2) 登记结算 机构可能 调整结 算制度, 如 对投资者 基 金份额、 组合 证券及资 金的结算 方 式发生变化, 制度调整 可能给投 资者带来 理解偏 差的 风险。同样 的风险还 可能来自 于证券交 易所及其他 代理机构 。 (3) 证券交易所、 登 记结算 机构、 基金托 管人及其 他 代理机构可 能违约,导 致基金或 投 资者利益受 损的风险 。 (三)信用风险 指基金在交 易过程发 生交收违 约, 或者基 金所投资 债 券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到 期本息,导 致基金资 产损失。 (四)流动性风险 指基金资产 不能迅速 转变成现 金, 或者不 能应付可 能 出现的投资 者大额赎 回的风险。 在 开放式基金 交易过程 中, 可能会 发生巨额 赎回的情 形 。 巨额赎回可 能会产生 基金仓位 调整的 困难,导致 流动性风 险,甚至 影响基金 份额净值 。 (五)管理风险 在基金管理 运作过程 中, 可能因 基金管理 人对经济 形 势和证券市 场等判 断 有误、 获取 的 信息不全等 影响基金 的收益水 平。 基金管 理人的管 理 水平、 管理手 段和管理 技术等对 基金收 益水平存在 影响。 (六)操作或技术风险 指相关当事 人在业务 各环节操 作过程中, 因 内部控制 存在缺陷或 者人为因 素造成操 作失 误或违反操 作规程等 引致的风 险,例如 ,越权违 规交 易、会计部 门欺诈、 交易错误 、IT 系 统故障等风 险。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 64 在开放式基 金的各种 交易行为 或者后台 运作中, 可能 因为技术系 统的故障 或者差错 而影 响交易的正 常进行或 者导致投 资者的利 益受到影 响。 这种技术风 险可能来 自基金管 理公司、 注册登记机 构、代销 机构、证 券交易所 、证券登 记结 算机 构等等 。 (七)合规性风险 指基金管理 或运作过 程中, 违反 国家法律 法规的规 定 , 或者基金投 资违反法 规及基金 合 同有关规定 的风险。 (八)其它风险 战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现, 将会严 重影 响证券市场 的运行, 可能 导致基金 资产的损失 。 金融市场危 机、 行业竞争、 代 理商违约、 托 管行违约 等超出基金 管理人自 身直接控 制能 力之外的风 险,可能 导致基金 或者基金 持有人利 益受 损。 (九)风险 声明 1. 本基金未 经任何一 级政府、 机构及部 门担保。 投资 者自愿投资 于本基金, 须自行承 担 投资风险。 2. 除基金管 理人直接 办理本基 金的销售 外, 本基 金还 通过代销机 构销售,但 本基金并 不 是代销机构 的存款或 负债,也没 有经代销 机构担 保或 者背书,代销 机构并不 能保证其 收益或 本金安全。 二十 一 、 基金 合同 的 终止 与基 金财 产的清 算 ( 一)基金合同的终止 出现下列情 形之一的, 基金合同 终止: 1. 经基金份 额持有人 大会 决定 终止的; 2. 因重大违 法、违规 行为,被中 国证监会 责令终 止的 ; 3. 基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 六个月 内没 有新基金管 理人、新 基金托管 人承 接的; 4. 法律法规 和 基金合 同 规定的 其他 情形 。 基金合同终 止后,基金 管理人和 基金托管 人 有权 依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《 销 售办 法》 、基金合 同及其他 有关规定,行使请 求给付报 酬、 从基金财产 中获得补 偿的权利 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 65 ( 二)基金财产的清算 1、基金合同终 止,基金管 理人应当 按法律法规 和基 金合同的有关 规定组织清 算组对基 金资产进行 清算。 2、基金资产 清算组 (1)自基金合 同终止事由 之日起 30 个工作日 内由 基金管理人组 织成立基金 资产清算 组, 在基金资 产清算组 接管基金 资产之前, 基金管理 人和基金托 管人应按 照基金合 同和托管 协议的规定 继续履行 保护基金 资产安全 的职责。 (2)基金资产 清算组成员 由基金管 理人、基金 托管 人、具有从事 证券相关业 务资格的 注册会计师、 律师 以及 中国证监 会指定的 人员组成。 基金资产清 算组可以 聘用必要 的工作人 员。 (3)基金资产 清算组负责 基金资产 的保管、清 理、 估价、变现和 分配。基金 资产清算 组可以依法 进行必要 的民事活 动。 3、清算程序 (1) 基金合 同终止 情 形发生 后, 由基金 财产清算 组统 一接管基金 财产; (2) 基金财 产清算组 根据基金 财产的情 况确定 清算 期限; (3) 基金资 产清算组 对基金资 产进行清 理和确 认 ; (4) 对基金 资产进行 估值和变 现; (5) 制作清 算报告; (6) 聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出 具法律意见 书; (7) 将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (8) 对基金 财产进行 分配。 4、清算费用 清算费用是 指基金 资 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用, 清算 费 用由基金 资 产清算组 优先从基 金财产中 支付。 5、基金剩余 财产的分 配 基金财产按 下列顺序 清偿: (1) 支付清算 费用; (2) 交纳所欠 税款; (3) 清偿基金 债务; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 66 (4) 按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 基金资产未 按前款(1)、( 2 ) 、 (3)项规 定清偿 前, 不分配给基 金份额持 有人。 对于基金缴 存于中国 证券登记 结算有限 责任公司 的最 低结算备付 金和交易 单元保证 金 等,在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。 6、基金财产 清算的公 告 基金资产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ,律师事务 所出具法 律意见书 后, 报中国证监 会备案并 公告。 7、基金财产 清算 账 册 及文件由 基金托管 人保存 15 年 以上。 二十 二 、 基金 合同 内 容摘 要 (一)基金份额持有人、基金管理人和 基金托管人的 权利、义务 1、基金份额 持有人的 权利与义 务 (1)基金份 额持有人 的权利 1)分享基金 资产收益 ; 2)参与分配 清算后的 剩余基金 资产; 3)依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份额;


4)按照规定 要求 召开 或自行召 集基金份 额持有 人大 会;


5)出席或者 委派代表 出席基金 份额持有 人大会 ,对 基金份额持 有人大会 审议事项 行使表决权 ;


6)查阅或者 复制公开 披露的基 金信息资 料;


7)监督基金 管理人的 投资运作 ; 8)对基金管 理人、基 金托管人 、基金份 额销售 机构 损害其合法 权益的行 为依法提 起诉讼; 9)法律法规 、基金合 同规定的 其他权利 。 (2)基金份 额持有人 的义务 1)遵守法律 法规、基 金合同及 其他有关 规定; 2)缴纳基金 认购款项 和认购股 票、应付 申购对 价和 赎回对价及 基金合同 规定的费 用; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 67 3)依法转让 或者申请 赎回其持 有的基金 份 额; 4)在持有的 基金份额 范围内, 承担基金 亏损或 者基 金合同终止 的有限责 任; 5)不从事任 何有损基 金、其他 基金份额 持有人 及其 他基金合同 当事人合 法利益的 活动; 6)执行基金 份额持有 人大会的 决议; 7)返还在基 金交易过 程中因任 何原因获 得的不 当得 利; 8)遵守基金 管理人、 销售机构 和登记结 算机构 的相 关交易及业 务规则; 9)法律法规 及基金合 同规定的 其他义务 。 2、基金管理 人的权利 与义务 (1)基金管 理人的权 利 1)依法募集 基金,办 理基金备 案手续; 2)依照法律 法规和基 金合同独 立管理运 用基金 资产 ; 3)根据法律 法规和基 金 合同的 规定决定 本基金 的相 关费率结构 和收费方 式,获得 基金管理费 及其他事 先核准或 公告的合 理费用以 及法 律法规规定 的其他费 用; 4)根据法律 法规和基 金合同的 规定销售 基金份 额; 5)在本合同 的有效期 内,在不 违反公平 、合理 原则 以及不妨碍 基金托管 人遵守相 关法律法规 及其行业 监管要求 的基础上, 基 金管理人 有权对基金 托管人履 行本合同 的情况进 行必要的监 督。 如认为 基金托管 人违反了 法律法规 或 基金合同规 定对基金 资产、 其他 基金合 同当事人的 利益造成 重大损失 的, 应及时 呈报中国 证 监会和中国 银监会, 以 及采取其 他必要 措施以保护 本基金及 相关基金 合同当 事 人的利益 ; 6)根据基金 合同的规 定选择适 当的基金 代销机 构并 有权依照代 销协议和 有关法律 法规对基金 代销机构 行为进行 必要的监 督和检查 ; 7)自行担任 基金登记 结算机构 或选择、 更换基 金登 记结算机构 ,办理基 金登记结 算业务,并 按照基金 合同规定 对基金登 记结算机 构进 行必要的监 督和检查 ; 8)在基金合 同约定的 范围内, 拒绝或暂 停受理 申购 和赎回的申 请; 9)在法律法 规允许的 前提下, 为基金份 额持有 人的 利益依法为 基金进行 融资、融 券; 10)依据法 律法规和 基金合同 的规定, 制订基金 收益 分配方案; 11) 按照法律法 规, 代表基金 对被投资 企业 行使 股东 权利, 代表基金 行使因投 资于 其他证券所 产生的权 利; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 68 12)在基金 托管人职 责终止时 ,提名新 的基金托 管人 ; 13)依据法 律法规和 基金合同 的规定, 召集基金 份额 持有人大会 ; 14) 选择、 更 换律师、 审计师、 证 券经纪商 或其他为 基金提供服 务的外部 机构并确 定有关费率 ; 15)法律法 规、基金 合同规定 的其他权 利。 (2)基金管 理人的义 务 1)依法申请 并募集基 金,办理 或者委托 经中国 证监 会认定的其 他机构代 为办理基 金份额的发 售、申购 、赎回和 登记事宜 ; 2)办理基金 备案手续 ;


3)自基金合 同生效之 日起,以 诚实信用 、勤勉 尽责 的原 则管理 和运用基 金资产; 4)配备足够 的具有专 业资格的 人员进行 基金投 资分 析、决策, 以专业化 的经营方 式管理和运 作基金资 产; 5)建立健全 内部风险 控制、监 察与稽核 、财务 管理 及人事管理 等制度, 保证所管 理的基金资 产和基金 管理人的 财产相互 独立, 对所管 理的不同基 金分别管 理、 分别记账, 进 行证券投资 ; 6)按基金合 同的约定 确定基金 收益分配 方案, 及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益; 7) 除依据 《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定外, 不得为自己 及任何第 三人谋取 利益,不得 委托第三 人运作基 金资产;


8)进行基金 会计核算 并编制基 金的财务 会计报 告; 9)依法接受 基金托管 人的监督 ; 10)编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ; 11) 采取适当合 理的措施 使计算开 放式基金 份额认购 价格、 申购对价、 赎 回对价的 方法符合基 金合同等 法律文件 的规定; 12) 计算 并公告基 金资产净 值, 确定基金 份额申购 、 赎 回对价, 编制申购 赎回清单 ; 13)严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ,履行信息 披露及报 告义务; 14) 保守基金 商业秘密 , 不泄露 基金投资 计划、 投 资 意向等。 除基 金法、 基 金合同 及其他有关 规定另有 规定外, 在基金信 息公开披 露前 应予以保密 ,不得向 他人泄露 ; 15) 按规定受 理 申购和赎 回申请, 及时、 足 额支付投 资者申购或 赎回之基 金份额的 对价; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 69 16) 保存基金 资产管理 业务活动 的记录、 账册、 报 表 、 代表基金签 订的重大 合同及 其他相关资 料; 17)依据《 基金法》 、 基金合同 及其他有 关规定 召集 基金份额持 有人大会 或配合基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; 18) 以基金管 理人名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为; 19) 组织并参 加基金资 产清算 小组, 参与 基金资产 的 保管、 清理、 估价、 变 现和分 配; 20) 因违反基 金合同导 致基金资 产的损失 或损害基 金 份额持有人 的合法权 益, 应承 担赔偿责任 ,其赔偿 责任不因 其退任而 免除; 21) 基金托管 人违反基 金合同造 成基金资 产损失时, 应为基金份 额持有人 利益向基 金托管人追 偿; 22)法律法 规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。 3、基金托管 人的权利 与义务 (1)基金托 管人的权 利 1)依据法律 法规和基 金合同的 规定安全 保管基 金资 产; 2)依照基金 合同的约 定获得基 金托管费 ; 3)监督基金 管理人对 本基金的 投资运作 ; 4)在基金管 理人职责 终止时, 提名新的 基金管 理人 ;


5)依据法律 法规和基 金合同的 规定召集 基金份 额持 有人大会; 6)法律法规 、基金合 同规 定的 其他权利 。 (2)基金托 管人的义 务 1)安全保管 基金资产 ; 2)设立专门 的基金托 管部,具 有符合要 求的营 业场 所,配备足 够的、合 格的熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金资 产托管事 宜; 3)按规定开 设基金资 产的资金 账户和证 券账户 ; 4) 除依据 《基 金法》 、 基金合同 及其他有 关规定外, 不得以基金 资产为自 己及任何 第三人谋取 非法利益 ,不得委 托第三人 托管基金 资产 ; 5)对所托管 的不同基 金资产分 别设置账 户,确 保基 金资产的完 整和独立 ; 6)保管由基 金管理人 代表基金 签订的与 基金有 关的 重大合同及 有关凭证 ; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 70 7)保存基金 托管业务 活 动的记 录、账册 、报表 和其 他相关资料 ; 8)按照基金 合同的约 定,根据 基金管理 人的指 令, 及时办理清 算、交割 事宜;


9) 保守基金 商业秘密 。 除 《基金 法》 、 基 金合同及 其 他有关规定 另有规定 外, 在基 金信息公开 披露前应 予以保密 ,不得向 他人泄露 ; 10) 根据法律 法规及本 合同的约 定, 办理与 基金托管 业 务活动有关 的信息披 露事项; 11) 对基金财 务会计报 告、 季度 、 半年度 和年度基 金 报告的相关 内容出具 意见, 说 明基金管理 人在各重 要方面的 运作是否 严格按照 基金 合同的规定 进行; 如果基 金管理人 有未 执行基金合 同规定的 行为,还 应当说明 基金托管 人是 否 采取了适 当的措施 ; 12)保管基 金份额持 有人名册 ; 13)复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净值 ; 14)按规定 制作相关 账册并与 基金管理 人核对; 15)依据基 金管理人 的指令或 有关规定 向基金份 额持 有人支付基 金收益和 赎回对 价; 16) 按照规定召 集基金份 额持有人 大会或配 合基金份 额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人大 会; 17)按照法 律法规监 督基金管 理人的投 资运作; 18) 因违反基金 合同导致 基金资产 损失, 应承担 赔偿 责任, 其责任不 因其退任 而免 除; 19) 因基金管 理人违反 基金合同 造成基金 资产损失 时, 应为基金向 基金管理 人追 偿; 20)法律法 规、基金 合同及中 国证监会 规定的其 他义 务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事 及表决程序和 规则 本基金的基 金份额持 有人大会, 由本基金 的基金份 额 持有人组成, 基金份额 持有人可 委 托代理人参 加会议并 行使表决 权。基金 份额持有 人持 有的每一基 金份额拥 有平等的 投票权。 鉴于本基金 和本基金 的联接基 金 (即 “嘉实 深证基本 面 120 交易 型开放式 指数证券 投资 基金联接基 金” , 以下 简称 “联 接基金” ) 的相关性, 本基金联接 基金的基 金份额持 有人可以 凭所持有的 联接基金 的份额出 席或者委 派代表出 席本 基金的份额 持有人大 会并参与 表决。 在 计 算参会份 额和计票 时, 联接基 金持有人 持有的享 有 表决权的基 金份额数 和表决票 数为, 在 本基金基金 份额持有 人大会的 权益登记 日, 联接基金 持有本基金 份额的总 数乘以该 持有人所 持有的联接 基金份额 占联接基 金总份额 的比例, 计 算 结果按照四 舍五入的 方法, 保留 到整数嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 71 位。 联接基金的 基金管理 人不应以 联接基金 的名义代 表联 接基金的全 体基金份 额持有人 以 本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权, 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委 托以联接基 金的基金 份额持有 人代理人 的身份出 席本 基金的基金 份额持有 人大会并 参与表 决。 联接基金的 基金管理 人代表联 接基 金的 基金份额 持有 人提议召开 或召集本 基金份额 持 有人大会的 ,须先遵 照联接基 金《基金 合同》的 约定 召开联接基 金的基金 份额持有 人大会, 联接基金的 基金份额 持有人大 会决定提 议召开或 召集 本基金份额 持有人大 会的, 由联接 基金 的基金管理 人代表联 接基金的 基金份额 持有人提 议召 开或召集本 基金份额 持有人大 会。 1、有以下情 形之一时 ,应召开 基金份额 持有人 大会 : (1)终止基 金合同; (2)转换基 金运作方 式; (3)提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ,但 根据法律法 规的要求 提高该等 报酬 标准的除外 ; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)变更基 金类别; (6)变更基 金投资目 标、范围 或策略; (7)变更基 金份额持 有人大会 议事程序 、表决 方式 和表决程序 ; (8)本基金 与其他基 金合并; (9)终止基 金上市, 但被深圳 证券交易 所决定 终止 上市的除外 ; (10 ) 对基金合 同当事人 权利、 义务产 生重大影 响, 需召开基金 份额持有 人大会的 基金 合同变更等 其他事项 ; (11 )法律 法规或中 国证监会 规定的其 他应当召 开基 金份额持有 人大会的 事项。 2、有以下情 形之一的 ,不需召 开基金份 额持有 人大 会: (1)调低基 金管理费 率、基金 托管费率 ; (2)在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内变更 本基 金的申购费 率、调低 赎回费率 或变 更收费方式 ; (3)因相应 的法律法 规、深圳 证券交易 所或者 登记 结算机构的 相关业务 规则发生 变动 以及中国证 监会的相 关规定, 应当对基 金合同进 行修 改; (4)对基金 合同的修 改不涉及 基金合同 当事人 权利 义务关系发 生实质性 变化; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 72 (5)对基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益 无实 质性不利影 响; (6) 基金管 理人、 相关 证券交 易所和登 记结算机 构在 法律法规、 《 基金合同》 规定的 范 围内调整有 关基金认 购、申购 、赎回、 交易、转 托管 、非交易过 户等业务 的规则; (7)除法律 法规或基 金合同规 定应当召 开基金 份额 持有 人大会 以外的其 他情形。 3、召集方式 : (1)除法律 法规或基 金合同另 有约定外 ,基金 份额 持有人大会 由基金管 理人召集 。 (2)基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有 人大 会的,应当 向基金管 理人提出 书面 提议。基金 管理人应 当自收到 书面提议 之日起 10 日 内决定是否 召集,并 书面告知 基金托管 人。基金管 理人决定 召集的, 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内 召开;基 金管理人 决定不 召集,基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ,应当自 行召 集。 (3)单独或 合计代表 基金份 额 10%以上 的基金份 额持 有人认为有 必要召开 基金份额 持 有人大会的 ,应当向 基金管理 人提 出书 面提议。 基金 管理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决定是 否召集, 并书面告 知提出提 议的基金 份额 持有人代表 和基金托 管人。 基金管理人 决定召集 的,应当 自出具书 面决定之 日起60 日内召开 ;基金管 理人决定 不 召集, 单 独或合计 代表基金 份额 10% 以上的基 金份额 持有人仍认 为有必要 召开的 , 应当向 基 金托管人提 出书面提 议。 基金托管人 应当自收 到书面提 议之日起10 日内 决定 是否召集, 并书面告 知提出提 议的 基金份额持 有人代表 和基金管 理人;基 金托管人 决定 召集的,应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召开 。 (4)单独或 合计代表 基金份 额 10%以上 的基金份 额持 有人就同一 事项书面 要求召开 基 金份额持有 人大会, 而 基金管理 人、 基金 托管人都 不 召集的, 单独 或合计代 表基金份 额 10% 以上的基金 份额持有 人有权自 行召集, 并至少提 前 30 日报中国证 监会备 案。 (5)基金份 额持有人 依法自行 召集基金 份额持 有人 大会的,基 金管理人 、基金托 管人 应当配合, 不得阻碍 、干扰。 (6) 基金份额持 有人大会 的召集 人负责选 择确定开 会 时间、 地点、 方式和 权益登记 日。 4、通知 召开基金份 额持有人 大会, 召集人 应当于会 议召开 前 30 天在至少一 种指定 媒体上公 告。 基金份额持 有人大会 不得就未 经公告的 事项进行 表决 。 基金份额持有 人大会通 知将至少 载明 以下内容: (1)会议召 开的时间 、地点、 方式; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 73 (2)会议拟 审议的主 要事项、 议事程序 和表决 方式 ; (3)代理投 票授权委 托文件送 达时间和 地点; (4)会务常 设联系人 姓名、电 话; (5)权益登 记日; (6)如采用 通讯表决 方式,还 应载明具 体通讯 方式 、委托的公 证机关及 其联系方 式和 联系人、表 决意见的 提交和收 取方式、 投票表决 的截 止日以及表 决票的送 达地址等 内容。 5、开会方式 基金份额持 有人大会 的召开方 式包括现 场开会和 通讯 方式开会。 现场 开会由基 金份额持 有人本人出 席或通过 授权委派 其代理人 出席 , 现场开 会时基金管 理人和基 金托管人 的授权代 表应当出席; 通讯方式 开会指按 照基金合 同的相关 规 定以通讯方 式进行表 决。 会议的 召开方 式由召集人 确定。 现场开会同 时符合以 下条件时 ,可以进 行基金份 额持 有人大会议 程: (1)亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证和受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份 额的凭证和 授权委托 文件等文 件符合法 律法规、 本基 金合同和会 议通知的 规定; (2)经核对 ,汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ,全部有 效凭 证所代表的 基金份额 占权益登 记日基金 总份额的50% 以上。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会 的方 式视为有 效: (1)召集人 按基金合 同规定公 布会议通 知后, 在两 个工作日内 连续公布 相关提示 性公 告; (2)召集人 按照会议 通知规定 的方式收 取基金 份额 持有人的表 决意见; (3)本人直 接出具表 决意见或 授权他人 代表出 具表 决意见的基 金份额持 有人所代 表的 基金份额占 权益登记 日基金总 份额的 50% 以上; (4)直接出 具表决意 见的基金 份额持有 人或受 托代 表他人出具 表决意见 的其他代 表, 同时提交的 持有基金 份额的凭 证和受托 出席会议 者出 具的委托人 持有基金 份额的凭 证和授 权委托等文 件符合法 律法规、 基金合同 和会议通 知的 规定; (5)会议通 知公 布前 已报中国 证监会备 案。 如果开会条 件达不到 上述的条 件,则召 集人可另 行确 定并公告重 新表决的 时间( 至少 应 在 25 个工作 日后), 且 确定有权 出席会议 的基金份 额 持有人资格 的权益登 记日应保 持不变。 6、议事内容 与程序 (1)议事内 容及提案 权 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 74 1)议事内容 限为本条 前述第 1 款规定的 基金份 额持 有人大会召 开事由范 围内的事 项。 2)基金管理 人、基金 托管人、 单独或合 计代表 基金 份额 10%以上 的基金 份额持有 人可以在大 会召集人 发出会议 通知前向 大会召集 人提 交需由基金 份额持有 人大会审 议表决 的提案。 3)对于基金 份额持有 人提交的 提案,大 会召 集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核: a、关联性。 大会召集 人对于基 金份额持 有人提 案涉 及事项与基 金有直接 关系,并 且不超出法 律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人 大会职权范 围的, 应提 交大会审 议; 对 于不符合上 述要求的, 不提交基 金份额持 有人大会 审 议。 如果召集 人决定不 将基金份 额持有 人提案提交 大会表决 ,应当在 该次基金 份额持有 人大 会上进行解 释和说明 。 b、 程序性。 大 会召集人 可以对基 金份额持 有人的提 案 涉及的程序 性问题做 出决定。 如将其提案 进行分拆 或合并表 决, 需征得原 提案人同 意; 原提案人不 同意变更 的, 大会主持 人可以就程 序性问题 提 请基金 份额持有 人大会做 出决 定, 并按照基金 份额持有 人大会决 定的 程序进行审 议。 4)单独或合 计代表基 金份额 10% 以上的 基金份额 持有 人提交基金 份额持有 人大会 审议表决的 提案, 或基 金管理人 或基金托 管人提交 基 金份额持有 人大会审 议表决的 提案, 未 获得基金份 额持有人 大会审议 通过, 就同 一提案再 次 提请基金份 额持有人 大会审议, 其时间 间隔不少于6 个月。 法律法规 另有规定 的除外。 5)基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进行表决 。 (2)议事程 序 在现场开会 的方式下 ,首先由 召集人宣 读提案, 经讨 论后进行表 决,并形 成大会决 议, 报经中 国证 监会核准 或备案后 生效。 在通 讯表决开 会 的方式下, 首 先由召集 人在会议 通知中 公布提案, 在所 通知的表 决截止日 期后 2 个 工作日内 在大会聘请 的公证机 关的公证 员的公证 下统计全部 有效表决 并形成决 议,报经 中国证监 会核 准或备案后 生效。 7、表决 (1)基金份 额持有人 所持每份 基金份额 享有平 等的 表决权。 (2)基金份 额持有人 大会决议 分为一般 决议和 特别 决议: 1)特别决议 对于特别决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的三 分之二以 上 (含三嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 75 分之二)通 过。 2)一般决议 对于一般决 议应当经 参加大会 的基金份 额持有人 所持 表决权的 50% 以上通 过。 更换基金管 理人或者 基金托管 人、 转换基金 运作方式 或终止基金 合同应当 以特别决 议通过方为 有效。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 采取通讯方 式进行表 决时, 符合 法律法规、 基金合同 和会议通知 规定的表 决意见即 视为有效的 表决; 表决 意见模糊 不清或相 互矛盾的 视 为弃权表决, 但应当计 入出具表 决意见 的基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐 项表决。 8、计票 (1)现场开 会 1)基金份额 持有人大 会的主持 人为召集 人授权 出席 大会的代表 ,如大 会 由基金管 理人或基金 托管人召 集, 基金份额 持有人大 会的主持 人应当在会 议开始后 宣布在出 席会议的 基金份额持 有人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与大 会召集人授 权的一名 监督员(如 果基金 管理人为召 集人, 则监督 员由基金 托管人的 授权代表 担任; 如基金托 管人为召 集人, 则监督 员由基金托 管人在出 席会议的 基金份额 持有人中 指定)共同担任监 票人;如 大会由基 金份额 持有人自行 召集, 基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会议开始 后宣布在 出席会议 的基金份 额持有人中 推举三名 基金份额 持有人代 表担任监 票人 。 2)监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点并由 大会 主持人当 场公布计 票结果。 3)如果大会 主持人对 于提交的 表决结果 有怀疑 ,可 以对所投票 数进行重 新清点; 如果大会主 持人未进 行重新清 点, 而出席大 会的基金 份额持有人 或者基金 份额持有 人代理人 对大会主持 人宣布的 表决结果 有异议, 其 有权在宣 布 表决结果后 立即要求 重新清点, 大会主 持人应当立 即重新清 点并公布 重新清点 结果。重 新清 点仅限一次 。 4)在基金管 理人或基 金托管人 担任召集 人的情 形下 ,如果在计 票过程中 基金管理 人或者基金 托管人拒 不配合的, 则 参加会议 的基金份 额持有人有 权推举三 名基金份 额持有人 代表共同担 任监票人 进行计票 。 5)计票 过程 应由公证 机关予以 公证 。 基 金管理 人或 基金托管人 拒不出席 大会的,嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 76 不影响计票 的效力。 (2)通讯方 式开会 在通讯方式 开会的情 况下,计 票方式可 采取如下 方式 : 由大会召集 人授权的 两名监督 员在基金 托管人授 权代 表 (若由基金 托管人召 集, 则为基 金管理人授 权代表) 的监 督下进行 计票, 并由公 证机 关对其计票 过程予以 公证。 基金管 理人 或基金托管 人拒派代 表对表决 意见的计 票进行监 督的 , 不影响计票 和表决结 果。 但基金 管理 人或基金托 管人应当 至少提前 两个工作 日通知召 集人 。 9、生效与公 告 (1)基金份 额持有人 大会按照 《基金法 》有关 法律 法规规定表 决通过的 事项,召 集人 应当自通过 之日起 5 日内报中 国证监会 核准或者 备案 。 基金份额持有 人大会决 定的事项 自中 国证监会依 法核准或 者出具无 异议意见 之日起生 效。 (2)生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份 额持有人、 基金管理 人、基金 托管 人均有法律 约束力。 基 金管理人、 基金托管 人和基金 份额持有人 应当执行 生效的基 金份额持 有人大会的 决定。 (3)基金份 额持有人 大会决议 应当自中 国证监 会核 准或出具无 异议意见 后依照《 信息 披露管理办 法》的有 关规定, 由基金份 额持有人 大会 召集人在至 少一种指 定媒体上 公告。 (4)如果采 用通讯方 式进行表 决,在 公 告基金 份额 持有人大会 决议时, 必须将公 证书 全文、公证 机关、公 证员姓名 等一同公 告。 10 、法律法 规或监管 机关对基 金份额持 有人大会 另有 规定的,从 其规定。 (三)基金合同解除和终止的理由、程 序 1、基金合同 的终止 有下列情形 之一的, 本基金合 同应当终 止: (1)基金份 额持有人 大会决定 终止; (2)因重大 违法、违 规行为, 被中国证 监会责 令终 止的; (3)基金管 理人、基 金托管人 职责终止 ,在六 个月 内没有新基 金管理人 、基金托 管人 承接的; (4)法律法 规和基金 合同规定 的其他情 形。 基金合同终 止后, 基金 管理人和 基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售 办 法》 、基金合 同及其他 有关法律 法规的规 定,行 使请 求给付报酬 、从基金 资产中获 得补偿的嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 77 权利。 2、基金资产 的清算 (1)基金合 同终止, 基金管理 人应当按 法律法 规和 本基金合同 的有关规 定组织清 算组 对基金资产 进行清算 。 (2)基金资 产清算组 1)自基金合 同终止事 由之日 起 30 个工 作日内由 基金 管理人组织 成立基金 资产清算 组, 在基金资产 清算组接 管基金资 产之前, 基金 管理人和 基金托管人 应按照基 金合同和 托管协议 的规定继续 履行保护 基金资产 安全的职 责。 2)基金资产 清算组成 员由基金 管理人、 基金托 管人 、具有 从事 证券相关 业务资格 的注 册会计师、 律 师以及中 国证监会 指定的人 员组成。 基 金 资产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。 3)基金资产 清算组负 责基金资 产的保管 、清理 、估 价、变现和 分配。基 金资产清 算组 可以依法进 行必要的 民事活动 。 (3)清算程 序 1)基金合同 终止情形 发生后, 由基金资 产清算 组统 一接管基金 资产; 2)基金资产 清算组根 据基金资 产的情况 确定清 算期 限; 3)基金资产 清算组对 基金资产 进行清理 和确认 ; 4)对基金资 产进行评 估和变现 ; 5)制作清算 报告; 6)聘请会计 师事务所 对清算报 告进行外 部审计 ,聘 请律师事务 所对清算 报告 出具 法律意见书 ; 7)将清算报 告报中国 证监会备 案并公告 ; 8)对基金资 产进行分 配。 (4)清算费 用 清算费用是 指基金资 产清算组 在进行基 金清算过 程中 发生的所有 合理费用, 清 算费用由 基金资产清 算组优先 从基金资 产中支付 。 (5)基金剩 余财产的 分配 基金资产按 下列顺序 清偿: 1)支付清算 费用; 2)交纳所欠 税款; 3)清偿基金 债务; 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 78 4)按基金份 额持有人 持有的基 金份额比 例进行 分配 。 基金资产未 按前款 1)、 2)、 3 )项规定 清偿前, 不分 配给基金份 额持有人 。 对于基金缴 存于中国 证券登记 结算有限 责任公司 的最 低结算备付 金和交易 单元保证 金 等,在中国 证券登记 结算有限 责任公司 对其进行 调整 后方可收回 。 (6)基金资 产清算的 公告 基金资产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事务所 审计 ,律师事务 所出具法 律意见书 后, 报中国证监 会备案并 公告。 (7)基金资 产清算账 册及文件 由基金托 管人保 存 15 年以上。 (四)争议解决方式 1、本基金合 同适用中 华人民共 和国法律 并从其 解释 。 2、本基金合 同的当事 人之间因 本基金合 同产生 的或 与本基金合 同有关的 争议可通 过友 好协商解决, 但 若自一方 书面提出 协商解决 争议之日 起 60 日内争 议未能以 协商方式 解决的, 则任何一方 有权将争 议提交位 于北京的 中国国际 经济 贸易仲裁委 员会, 按照其 时有效的 仲裁 规则进行仲 裁。仲裁 裁决是终 局的,对 仲裁各方 当事 人均具有约 束力。 3、除争议所 涉内容之 外,本基 金合同的 其他部 分应 当由本基金 合同当事 人继续履 行。 (五)基金合同存放地和投资者取得基 金合同的方式 本基金合同 正本一式 六份, 除上报 有关监管 机构二份 外, 基金管理人、 基 金托管人 各持 有二份,每 份具有同 等的法律 效力。 基金合同存 放在基金 管理人和 基金托管 人住所, 投 资 者在支付工 本费后, 可 在合理时 间 内取得上述 文件复印 件,基金 合同条款 及内容应 以基 金合同正本 为准。 二十 三 、 基金 托管 协 议的 内容 摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理 人(或简 称“管理 人” ) 名称:嘉实 基金管理 有限公司 住所:中国 (上海) 自由贸易 试验区世 纪大道 8 号上 海国金中心 二期 53 层 09-11 单元 法定代表人: 赵学军 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 79 成立时间: 1999 年3 月25 日 批准设立机 关:中国 证券监督 管理委员 会 批准设立文 号:中国 证监会证 监基金字 【1999 】5 号 组织形式: 有限责任公 司(中外 合资) 注册资本: 1.5 亿元人民 币 经营范围: 基金募集、 基金销售 、资产管 理及中国 证监会许 可的 其他业务 存续期间: 持续经营 2、基金托管 人(或简 称 “托管 人” ) 名称:中国 银行股份 有限公司 住所:北京 市西城区 复兴门内 大街 1 号 法定代表人: 陈四清 成立时间:


1983 年10 月 31 日 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字【1998 】24 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币贰仟 玖佰肆拾 叁亿捌仟 柒佰柒拾 玖万壹仟 贰佰 肆拾壹 元整 经营范围: 吸收人民币 存款; 发放短期 、 中 期和长期 贷款; 办理结 算; 办理 票据贴现 ; 发行金融债 券; 代 理发行 、 代理兑 付、 承 销政府债 券 ; 买卖政 府债券 ; 从事同 业拆借 ; 提供 信用证服务 及担保 ; 代理收 付款项及 代理保险 业务 ; 提供保险箱 服务; 外汇存款 ; 外 汇贷款; 外汇汇款 ; 外汇兑 换; 国 际结算 ; 同业外 汇拆借 ; 外 汇票据的承 兑和贴现 ; 外汇 借款; 外汇 担保; 结汇、 售汇; 发 行和代理 发行股票 以外的外 币 有价证券; 买 卖和代理 买卖股票 以外的 外币有价证 券; 自营外汇 买卖; 代客外 汇买卖; 外汇 信用卡的发 行和代理 国外信用 卡的发行 及付款; 资信调查 、 咨询 、 见证 业务; 组织或参 加银 团贷款; 国际贵金 属买卖 ; 海外分 支机 构经营与当 地法律许 可的一切 银行业务; 在 港澳地区 的分行依据 当地法令 可发行或 参与代理 发行当地货 币;经中 国人民银 行批准的 其他业务 。 存续期间: 持续经营 (二)基金托管人对基金管 理人的业务 监督和核查 1、 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同 》 的约定, 建 立相关的 技术系统 , 对基金管理 人的投资 运作进行 监督。主 要包括以 下方 面: 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 80 (1)对基金 的投资范 围、投资 对象进行 监督。 基金管理人 应将拟投 资的股票 库、债券 库等各投 资品 种的具体范 围提供给 基金托管 人。 基金管理人 可以根据 实际情况 的变化, 对 各投资品 种 的具体范围 予以更新 和调整, 并 通知基 金托管人。 基金托管 人根据上 述投资范 围对基金 的投 资进行监督 ; (2)对基金 投融资比 例进行监 督 (3)对基金 投资禁止 行为进行 监督。为 对基金 禁止 从事的关联 交易进行 监督 ,基 金管 理人和基金 托管人应 相互提供 与本机构 有控股关 系的 股东或与本 机构有其 他重大利 害关系 的公司名单 ; (4)基金管 理人向基 金托管人 提供其银 行间债 券市 场交易的交 易对手库 ,交易对 手库 由银行间交 易会员中 财务状况 较好、 实力雄 厚、 信用 等级高的交 易对手组 成。 基金管理 人可 以根据实际 情况的变 化, 及时对交 易对手库 予以更新 和调整, 并通知 基金托管 人。 基金管理 人参与银行 间债券市 场交易的 交易对手 应符合交 易对 手库的范围。 基 金托管人 对基金管 理人 参与银行间 债券市场 交易的交 易对手是 否符合交 易对 手库进行监 督;


(5)基金托 管人对银 行间市场 交易 的交 易方式 的控 制按如下约 定进行监 督。 基金管理人 应按照审 慎的风险 控制原则, 对银行间 交 易对手的资 信状况进 行评估, 控 制 交易对手的 资信风险, 确 定与各类 交易对手 所适用的 交易结算方 式, 在具体的 交易中, 应尽 力争取对基 金有利的 交易方式。 由于交易 对手资信 风 险引起的损 失, 基金托 管人不承 担责任。 (6)基金如 投资银行 存款,基 金管理人 应根据 法律 法规的规定 及基金合 同的约定 ,事 先确定符合 条件的所 有存款银 行的名单, 并及时提 供 给基金托管 人, 基金托 管人据以 对基金 投资银行存 款的交易 对手是否 符合上述 名单进行 监督 ; (7)对法律 法规规定 及《基金 合同》约 定的基 金投 资的其他方 面进行监 督。 2、基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及《 基金 合同》的约 定,对基 金资产净 值计 算、 基金份额 净值计算 、 应收资 金到账、 基金费用 开 支及收入确 定、 基金收 益分配、 相关信 息披露、基 金宣传推 介材料中 登载基金 业绩表现 数据 等进行复核 。 3、基金托管 人在上述 第 1、2 款的监督 和核查中 发现 基金管理人 违反法律 法规的规 定、 《基金合同》 及 本协议的 约定, 应及时 通知基金 管理 人限期纠正, 基 金管理人 收到通知 后应 及时核对确 认并以书 面形式对 基金托管 人发出回 函并 改正。 在限期 内, 基金托 管人有权 随时 对通知事项 进行复 查。 基金管理 人对基金 托管人通 知 的违规事项 未能在限 期内纠正 的, 基金 托管人应及 时向中国 证监会报 告。 4、 基金托管人 发现基 金管理人 的投资指 令违反法 律法 规、 《基金合同 》 及本协 议的规定,嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 81 应当拒绝执 行, 立即通知 基金管理 人, 并依照法 律法 规的规定及 时向中国 证监会报 告。 基金 托管人发现 基金管理 人依据交 易程序已 经生效的 指令 违反法律法 规和其他 有关规定, 或 者违 反《基金合 同》 、本协 议约定的 ,应当立 即通知 基金 管理人,并 依照法律 法规的规 定及时向 中国证监会 报告。 5、基金管理 人应积极 配合和协 助基金托 管人的 监督 和核查,包 括但不限 于:在规 定时 间 内答复基 金托管人 并改正, 就 基金托管 人的疑义 进 行解释或举 证, 对基金 托管人按 照法规 要求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的, 基金管理 人应积极配 合提供相 关数据资 料和制度 等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务 核查 1、在本协议 的有效期 内,在不 违反公平 、合理 原则 以及不妨碍 基金托管 人遵守相 关法 律法规及其 行业监管 要求的基 础上, 基金管 理人有权 对基金托管 人履行本 协议的情 况进行必 要的核查, 核 查事项包 括但不限 于基金托 管人安全 保 管基金资产、 开设基金 资产的资 金账户 和证券账户、 复核基金 管理人计 算的基金 资产净值 和 基金份额净 值、 根据基 金管理 人 指令办 理清算交收 、相关信 息披露和 监督基金 投资运作 等行 为。 2、基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金资 产、 未对基金资 产实行分 账管理、 无正 当理由未执 行或延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、 泄露基金投 资信息等 违反法律 法规、 《基 金合同》 及本协 议有关规 定时, 应及时 以书面形 式通 知基金托管 人限期纠 正, 基金托管 人收 到通知后应 及时核对 并以书面 形式对基 金管理人 发出 回函。 在限期 内, 基金管 理人有权 随时 对通知事项 进行复查, 督促基金 托管人改 正。 基金托 管人对基金 管理人通 知的违规 事项未能 在限期内纠 正的,基 金管理人 应依照法 律法规的 规定 报告中国 证 监会。 3、基金托管 人应积极 配合基金 管理人的 核查行 为, 包括但不限 于:提交 相关资料 以供 基金管理人 核查托管 财产的完 整性和真 实性,在 规定 时间内答复 基金管理 人并改正 。 (四)基金财产的保管 1、基金资产 保管的原 则 (1)基金资 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。 (2)基金托 管人应安 全保管基 金资产, 未经基 金管 理人的合法 合规指令 或法律法 规、 《基金合同 》及本协 议另有规 定,不得 自行运用 、处 分、分配基 金的任何 财产。 (3)基金托 管人按照 规定开设 基金资产 的资金 账户 和证券账户 。 (4) 基金托管 人对所托 管的不 同基金资 产 分别设 置账 户, 确保基金 资产的完 整与独立 。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 82 (5)除依据 《基金法 》 、 《运作 办法》 、 《 基金合 同》 及其他有关 法律法规 规定外, 基金 托管人不得 委托第三 人托管基 金资产。 2、 基金合同 生效前募 集资金的 验资和入 账 基金募集期 满或基金 管理人宣 布停止募 集时, 募集的 基金份额总 额、 基金募集 金额、 基 金份额持有 人人数符 合 《基金法 》 、 《运作 办法》 等 有 关规定后, 基 金管理人 应将募集 的属于 本基金财产 的全部资 金划入基 金托管人 为基金开 立的 资产托管专 户中, 网下股 票认购所 募集 的股票应划 入以基金 托管人和 本基金联 名方式开 立的 证券账户下, 基 金托管人 在收到资 金和 股票当日出 具确认文 件。 同时, 由 基金管理 人在法定 期限内聘请 具有从事 相关业务 资格的会 计师事务所 对基金进 行验资, 并出具验 资报告 , 出具的 验资报告应 由参加验 资的 2 名 以上 (含 2 名)中国注 册会计 师签字方 为有效。 若基金募集 期限届满, 未能达到 《基金合 同》 生效 的 条件, 由基金 管理人按 规定办理 退 款、股票解 冻事宜, 基金托管 人应提供 充分协助 。 3、 基金的银 行账户的 开设和管 理 (1)基金托 管人应负 责本基金 的银行账 户的开 设和 管理。 (2)基金托 管人以本 基金的名 义开设本 基金的 银行 账户。本基 金的银行 预留印鉴 由基 金托管人保 管和使用。 本基金 的 一切货 币收支活 动, 包括但不限 于投资、 支 付现金差 额、 支 付现金替代 款的退款 、支付基 金收益、 收取申购 款, 均需通过本 基金的银 行账户进 行。 (3)本基金 银行账户 的开立和 使用,限 于满足 开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和 基金管理人 不得假借 本基金的 名义开立 其他任何 银行 账户; 亦不得使 用本基金 的银行账 户进 行本基金业 务以外的 活动。 (4)基金银行 账户的管 理应符合 法律法规 的有关 规定 。 4、 基金进行 定期存款 投资的账 户开设和 管理 基金托管人 根据基金 管理人的 指令以基 金名义在 基金 托管人认可 的存款银 行的指定 营 业网点开立 存款账户, 并负责该 账 户的日 常管理以 及 银行预留印 鉴的保管 和使用。 基 金管理 人应派专人 协助办理 开户事宜。 在上述账 户开立和 账 户相关信息 变更过程 中, 基金管 理人应 提前向基金 托管人提 供开户或 账户变更 所需的相 关资 料, 并对基金托 管人给予 积极配合 和协 助。 5、 基金证券 账户和资 金账户的 开设和管 理 (1)基金托 管人应当 代表本基 金,以基 金托管 人和 本基金联名 的方式在 中国证券 登记 结算有限责 任公司开 设证券账 户。 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 83 (2)本基金 证券账户 的开立和 使用,限 于满足 开展 本基金业务 的需要。 基金托管 人和 基金管理人 不得出借 或转让本 基金的证 券账户, 亦不 得使用本基 金的证券 账户进行 本基金业 务以外的活 动。 (3)基金托 管人以自 身法人名 义在中国 证券登 记结 算 有限责任 公司开立 结算备付 金账 户, 用于办理基 金托管人 所托管的 包括本基 金在内的 全部基金在 证券交易 所进行证 券投资所 涉及的资金 结算业务 。结算备 付金的收 取按照中 国证 券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 (4)在本托 管协议生 效日之后 ,本基金 被允许 从事 其他投资品 种的投资 业务的, 涉及 相关账户的 开设、 使用 的, 若无相 关规定, 则基金托 管 人应当比照 并遵守上 述关于账 户开设、 使用的规定 。 6、 投资者申 购或赎回 时现金替 代、现金 差额的 查收 与划付 基金托管人 应根据登 记结算 机 构的交收 指令办理 本基 金因申购、 赎回 产生的现 金替代和 现金差额的 结算。 7、 债券托管 专户的开 设和管理 基金合同生 效后, 基金管 理人负责 以基金的 名义申请 并取得进入 全国银行 间同业拆 借市 场的交易资 格, 并代表 基金进行 交易; 基金 托管人负 责以基金的 名义在中 央国债登 记结算有 限责任公司 开设银行 间债券市 场债券托 管账户, 并代 表基金进行 银行间债 券市场债 券和资金 的清算。在 上述手续 办理完毕 之后,由 基金托管 人负 责向中国人 民银行报 备。 8、 基金资产 投资的有 关有价凭 证的保管 基金资产投 资的实物 证券、银 行定期存 款存单等 有价 凭证由基金 托管人负 责妥 善保 管。 基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 9、 与基金资 产有关的 重大合同 及有关凭 证的保 管 基 金托 管人按 照法 律法 规保管 由基 金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 有关 的重 大合同 及 有关凭证。 基金管理 人代表基 金签署有 关重大合 同后 应在收到合 同正本后 30 日内将一 份正 本的原件提 交给基金 托管人。 除 本协议另 有规定外, 基金管理人 在代表基 金签署与 基金有关 的重大合同 时应保证 基金一方 持有两份 以上的正 本, 以便基金管 理人和基 金托管人 至少各持 有一份正本 的原件。 重大合同 由基金管 理人与基 金托 管人按规定 各自保管 至少 15 年。 (五)基 金资产净值计算 和会计 核算 1、基金资产 净值的计 算和复核 (1)基金资 产净值是 指基金资 产总值减 去负债 后的 价值。基金 份额净值 是指计算 日基嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 84 金资产净值 除以计算 日该基金 份额总数 后的价值 。 (2)基金管 理人应每 开放日对 基金资产 估值。 估值 原则应符合 《基金合 同》 、 《证 券投 资基金会计 核算业务 指引》 及其 他法律法 规的规定。 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净值 由基金管 理人负责 计算, 基金 托管人复 核 。 基金管理人 应于每个 开放日结 束后计 算得出当日 的该基金 份额净值, 并发送给 基金托管 人 。 基金托管人 对净值计 算结果复 核无误 后,由基金 管理人 对 外公布。 月末、年 中和年末 估值 复核与基金 会计账目 的核对同 时进行。 (3)当相关 法律法规 或《基金 合同》规 定的估 值方 法不能客观 反映基金 资产公允 价值 时, 基金管理 人可根据 具体情况 , 并与基 金托管人 商定 后 , 按最能反 映公允价 值的价格 估值。 (4)基金管 理人、基 金托管人 发现基金 估值违 反《 基金合同》 订明的估 值方法、 程序 以及相关法 律法规的 规定或者 未能充分 维护基金 份额 持有人利益 时, 双方应及 时进行协 商和 纠正。 (5)当基金 资产的估 值导致基 金份额净 值小数 点后 四位内发生 差错时, 视为基金 份额 净值估值错 误。 当基金份 额净值出 现错误时, 基 金管 理人应当立 即予以纠 正, 并采取合 理的 措施防止损 失进一步 扩大; 当计价错 误达到基 金份额 净值的 0.25% 时, 基金管理 人应当报 中 国证监会备 案;当计 价错误达 到基金份 额净值的0.5% 时,基金管 理人应当 在报中国 证监会 备案的同时 并及时进 行公告。 如 法律法规 或监管机 关 对前述内容 另有规定 的, 按其规 定处理。 (6) 除基金合 同和本协 议另有约 定外, 由于 基金管理 人对外公布 的任何基 金净值数 据错 误, 导致该基金 资产或基 金份额持 有人的实 际损失, 基金管理人 应对此承 担责任。 若基 金托 管人计算的 净值数据 正确, 则基 金托管人 对该损失 不 承担责任; 若 基金托管 人计 算的 净值数 据也不正确, 则基金托 管人也应 承担部分 未正确履 行 复核义务的 责任。 如果 上述错误 造成了 基金资产或 基金份额 持有人的 不当得利 ,且基金 管理 人及基金托 管人已各 自承担了 赔偿责 任, 则基金管 理人应负 责向不当 得利之主 体主张返 还 不当得利。 如 果返还金 额不足以 弥补基 金管理人和 基金托管 人已承担 的赔偿金 额, 则双方按 照各自赔偿 金额的比 例对返还 金额进行 分配。 (7)由于证 券交易所 及其登记 结算公司 发送的 数据 错误,或由 于其他不 可抗力原 因 , 基金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但 是未能发 现该 错误的, 由此造 成的基 金 资产估值 错误, 基金管 理人 和基金托管 人可以免 除赔偿责 任。 但基 金管理人和 基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除 由此造成的 影响。 (8)如果基 金托管人 的复核结 果与基金 管理人 的计 算结果存在 差异,且 双方经协 商未 能达成一致, 基金管理 人可以按 照其对基 金份额净 值 的计算结果 对外予以 公布, 基金 托管人嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 85 可以将相关 情况报中 国证监会 备案。 2、基金会计 核算 (1)基金账 册的建立 基金管理人 和基金托 管人在 《基金 合同》 生效后, 应 按照双方约 定的同一 记账方法 和会 计处理原则, 分 别独立地 设置、 登记和 保管基金 的全 套账册, 对双方 各自的账 册定期进 行核 对 , 互相监督 , 以保证 基金资产 的安全。 若双方对 会 计处理方法 存在分歧, 应以基金 管理人 的处理方法 为准。 (2)会计数 据和财务 指标的核 对 基金管理人 和基金托 管人应定 期就会计 数据和财 务指 标进行核对。 如发现存 在不符, 双 方应及时查 明原因并 纠正。 (3)基金财 务报表和 定期报告 的编制和 复核 基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。 月度 报表的编 制, 应于每 月终了后 5 个工作日 内完成; 招募说明 书在《基 金合 同》生效后 每六个月 更新并公 告一次, 于该等期间 届满后 45 日内公告。 季度报告 应在每个 季 度结束之日 起 10 个工 作日内编 制完毕 并 于每个季 度结束之 日起 15 个 工作日内 予以公 告; 半年度报告 在会计年 度半年终 了后 40 日内编制完 毕并于会 计年度半 年终了后60 日内 予以 公告;年度 报告在会 计年度结 束后 60 日内编制完 毕并于会 计年度终 了后 90 日 内予以 公告 。基金合同 生效不足 两个月的 ,基金管 理人可以不 编制当期 季度报告 、半年度 报告或者 年度 报告。 基金管理人 在月度报 表完成当 日, 将报表 盖章后提 供 给基金托管 人复核; 基 金托管人 在 收到后应 3 个工作日 内进行复 核, 并将复 核结果书 面 通知基金管 理人。 基金 管理人在 季度报 告完成当日, 将有关报 告提供给 基金托管 人复核, 基 金托管人应 在收到后5 个工作 日内完成 复核, 并将复核 结果书面 通知基金 管理人。 基金 管理 人在半年度 报告完成 当日, 将有关 报告 提供给基金 托管人复 核,基金 托管人应 在收到后10 个工作日内 完成复核 ,并将复 核结果书 面通知基金 管理人。 基金 管理人在 年度报告 完成当日 , 将有关报告提 供基金托 管人复核, 基 金托管人应 在收到后15 个工作 日内完成 复核, 并将 复核结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人和基金 托管人之 间的上述 文件往来 均以加密 传真 的方式或双 方商定的 其他方式 进行。 基金托管人 在复核过 程中, 发现 双方的报 表存在不 符 时, 基金管理 人和基金 托管人应 共 同查明原因, 进 行调整 , 调整 以双方认 可的账务 处理 方式为准; 若双 方无法达 成一致以 基金 管理人的账 务处理为 准。 核对无 误后, 基金 托管人在 基金管理人 提供的报 告上加盖 托管业务 部门公章或 者出具加 盖托管业 务部门公 章的复核 意见 书, 双方各自 留存一份。 如果基金 管理嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 86 人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致, 基金管理 人有权按 照其 编制的报表 对外发布 公告,基 金托管人 有权就相 关情 况报证监会 备案。 (六)基金份额持有人名册的登记与保 管 1、基金份额 持有人名 册的内容 基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 基金份额持 有人名册 包括以下 几类: (1)基金募 集期结束 时的基金 份额持有 人名册 ; (2)基金权 益登记日 的基金份 额持有人 名册; (3)基金份 额持有人 大会登记 日的基金 份额持 有人 名册; (4)每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有 人名 册。 2、基金份额 持有人名 册的提供 对于每半年 度最后一 个交易日 的基金份 额持有人 名册 , 基金管理人应 在每半年 度结束后 5 个工作日内 定期向 基金托管 人提供 。 对于基 金募集 期结束时的 基金份额 持有人名 册、 基 金 权益登记日 的基金份 额持有人 名册以及 基金份额 持有 人大会登记 日的基金 份额持有 人名册, 基金管理人 应在相关 的 名册生 成后 5 个 工作日内 向基 金托管人提 供。 3、基金份额 持有人名 册的保管 基金托管人 应妥善保 管基金份 额持有人 名册。如 基金 托管人无法 妥善保存 持有人名 册, 基金管理人 应及时向 中国证监 会报告, 并 代为履行 保 管基 金份额 持有人名 册的职责。 基金托 管人应对基 金管理人 由此产生 的保管费 给予补偿 。 (七)争议解决方式 1、本协议适 用中华人 民共和国 法律并从 其解释 。 2、基金管理 人与基金 托管人之 间因本协 议产生 的或 与本协议有 关的争议 可通过友 好协 商解决。但 若自一方 书面提出 协商解决 争议之日 起 60 日内争议未 能以协 商方式解 决的,则 任何一方有 权将争 议 提交位于 北京的中 国国际经 济贸 易仲裁委员 会, 并按其时 有效的仲 裁规 则进行仲裁 。仲裁裁 决是终局 的,对仲 裁各方当 事人 均具有约束 力。 3、除争议所 涉的内容 之外,本 协议的当 事人仍 应履 行本协议的 其他规定 。 (八)托管协议的修改与终止 1、托管协议 的变更 本协议双方 当事人经 协商一致, 可 以对协议 进行变更 。 变更后的新协 议, 其内容不 得与嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 87 《基金合同 》的规定 有任何冲 突。变更 后的新协 议应 当报中国证 监会核准 。 2、托管协议 的终止 发生以下情 况,本托 管协议应 当终止: (1) 《基金 合同》终 止; (2)本基金 更换基金 托管人; (3)本基金 更 换基金 管理人; (4)发生《 基金法》 、 《运作办 法》或其 他法律 法规 规定的终止 事项。 3、基金资产 的清算 基金管理人 和基金托 管人应按 照 《基金合 同》 及有关 法律法规的 规定对本 基金的财 产进 行清算。 二十 四 、 对基 金份 额 持有 人的 服务 对本基金份 额持有人 的服务主 要由基金 管理人、 发 售 代理机构、 申 购赎回代 理券商 提 供。 以下是基金 管理人提 供的主要 服务内容 , 基 金管理人 根据基金份 额持有人 的需要和 市场 的变化,有 权增加或 变更服务 项目。 (一)产品讯息咨询服务 投资者如果 想查询基 金净值、 相关 公告、 基金产 品与 服务等信息, 可 通过拨打 基金管理 人客户服务 电话 400-600-8800 (免长 途话费) 、 (010 )85712266 , 或登 录本基金 管理人网 站 (www.jsfund.com ) 进行咨询 、查询。 (二)客户投诉与建议受理服务 客户对我们 工作的意 见和建议, 可 通过客服 热线、 留 言信箱、 电子邮 件或信函 等方式向 我们提出, 对于普通 投诉我们 会在两天 内予以回 复, 对于重大投 诉的回复 不超过 72 小时。 二十 五 、 其他 应披 露 事项 自2018 年2 月1 日至 2018 年8 月 1 日 , 本基 金的临 时报告刊登 于 《中 国证券报 》 、 《上 海证券报》 、《证券 时报》。 序号 临时报告名 称 披露日期 备注 1 关于增加方 正证券为 嘉实深证 基本面 120 交 易 型开放式 指数证券 投资基 金申购赎 回代 理 券商的公告 2018 年 3 月 1 日 嘉实 基金 管理 有限 公司





















































嘉 实深 证基 本面120ETF 更新 招 募说 明书 88 2 关于修改深 证基本 面 120 交 易型开 放式指数 证券投资基 金基金合 同及托管 协议的公 告 2018 年 3 月 22 日 二十 六 、 招募 说明 书 存放 及查 阅方 式 本《招募说 明书》存 放在基金 管理人、 基金托管 人及 基金代销机 构住所,投 资者可在 营 业时间免费 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。基 金管 理人和基金 托管人保 证其所提 供的文本 的内容与所 公告的内 容完全一 致。 二十 七 、 备查 文件 1、 中国证监 会 核准 深 证基本 面 120 开放 式指 数 证券 投资 基金募 集的文件 ; 2、 《 深证基 本面 120 交易型开 放式指数 证券投资 基金 基金合同》 ; 3、 《 深证基 本面 120 交易型开 放式指数 证券投资 基金 托管协议》 ; 4、 法律意见 书; 5、 基金管理 人业务资 格批件和 营业执照 ; 6、 基金托管 人业务资 格批件和 营业执照 。 存放地点: 基金管理 人、基金 托管人处 查阅方式: 投资者可 在营业时 间免费查 阅, 也可 按工 本费购买复 印件。 嘉实 基金管理有限 公司 2018 年 9 月 13 日