华宝标普石油天然气上游股票指数证券投
资基金(LOF)
2018 年半年度报告(摘要)
2018年6 月30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月24日
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华宝油气
场内简称 华宝油气
基金主代码 162411
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2011年9月29日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,979,314,209.61份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年6月8日
1.本基金另设美元份额，基金代码 001481，与人民币份额并表披露。
2.截止本报告期末，本基金人民币份额净值0.703元，人民币总份额2,963,731,573.28份；本基
金美元份额净值0.1062美元，美元总份额 15,582,636.33份。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标
的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 5%（以美元资产计价） 。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方
法进行适当的替代， 追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指
数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组
合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表
现的目的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
风险收益特征
本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与
预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基
金，属于预期风险较高的产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 - One Wall Street New York，NY10286
办公地址 - One Wall Street New York，NY10286
邮政编码 - NY10286
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1 月1 日 - 2018年6月 30日 )
本期已实现收益 151,387,006.03
本期利润 355,007,204.61
加权平均基金份额本期利润 0.0896
本期基金份额净值增长率 16.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2969
期末基金资产净值 2,094,680,656.54
期末基金份额净值 0.703
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一
个月
5.40% 1.76% 5.36% 1.88% 0.04% -0.12%
过 去 三
个月
27.59% 1.71% 28.84% 1.80% -1.25% -0.09%
过 去 六
个月
16.39% 1.81% 17.57% 1.91% -1.18% -0.10%
过 去 一
年
29.94% 1.63% 33.18% 1.72% -3.24% -0.09%
过 去 三
年
-0.57% 2.30% 3.41% 2.43% -3.98% -0.13%
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自 基 金
合 同 生
效 日 起
至今
-29.70% 1.95% 7.99% 2.17% -37.69% -0.22%
注：1、本基金业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） 。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 3 月 29
日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2018 年 6
月30 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基
金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外
中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180 价值 ETF、
华宝上证 180 价值 ETF 联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证 180 成长 ETF、华
宝上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添
益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基
金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策
导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级基金、华宝中证 1000分级基金、华
宝万物互联基金、华宝转型升级基金、华宝核心优势基金、华宝美国消费基金、华宝宝鑫纯债基
金、华宝香港中小盘基金、华宝中证全指证券公司ETF、华宝中证军工 ETF、华宝新活力基金、华
宝沪深 300 指数增强基金、华宝未来主导产业基金、华宝新起点基金、华宝红利基金、华宝新飞
跃基金、华宝新优选基金、华宝香港大盘基金、华宝智慧产业基金、华宝第三产业基金、华宝新
优享基金、华宝银行ETF、华宝价值发现基金、华宝香港本地基金、华宝中证500 指数增强基金、
华宝香港精选基金、华宝券商 ETF 联接基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
153,280,039,194.92 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周晶
国际业务
部总经
理、本基
金基金经
理、美国
2014年9月
18 日
- 12 年
博士。先后在美国德州
奥斯丁市德亚资本、泛
太平洋证券（美国）和
汇丰证券（美国）从事
数量分析、另类投资分
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消费、华
宝标普香
港上市中
国中小盘
指数
（LOF）、
华宝港股
通恒生中
国（香港
上市）25
指数（场
内简称
“香港大
盘”） 、华
宝港股通
恒生香港
35 指数
（场内简
称“香港
本地”）
基金经理
析和证券投资研究工
作。2005年至 2007年
在华宝基金管理有限
公司任内控审计风险
管理部主管， 2011 年再
次加入华宝基金管理
有限公司任策略部总
经理兼首席策略分析
师，现任国际业务部总
经理。2013 年6 月至
2015年11月任华宝成
熟市场动量优选证券
投资基金基金经理，
2014年9月起兼任华
宝标普石油天然气上
游股票指数证券投资
基金(LOF)基金经理，
2015年9月至 2017年
8 月任华宝中国互联网
股票型证券投资基金
基金经理。2016年3
月任华宝标普美国品
质消费股票指数证券
投资基金（LOF）基金
经理。 2016年 6月兼任
华宝标普香港上市中
国中小盘指数证券投
资基金（LOF）基金经
理， 2017年 4月任华宝
港股通恒生中国（香港
上市） 25指数证券投资
基金（LOF）基金经理，
2018年3月兼任华宝
港股通恒生香港 35指
数证券投资基金（LOF）
基金经理。目前兼任华
宝资产管理（香港）有
限公司董事
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、 《华宝标普石油天然
气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》 和其他相关法律法规的规定、 监管部门的相关规定，
依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数，在报告期内按照这一原则比较好
的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
18 年上半年全球油价震荡上行。截止报告期尾，WTI 油价收至 74.29 美元一桶，相对去年年
底上涨 23.6%。油价的上涨需要从供需两方面进行分析。首先需求方面，全球经济维持缓慢复苏
状况，导致对原油需求在持续增加。而在供给方，美国原油库存持续下降表明美国原油产量短期
可能见顶；而欧佩克国家今年以来减产协议履约率高达130%以上。供给今年以来的明显缩窄导致
了供需缺口开始出现，推动了油价的稳步上涨。而五月之后，美国单方面退出伊朗核协议，并准
备对伊朗和委内瑞拉这两个产油国进行全面制裁。虽然欧佩克国家和俄罗斯在六月底达成将减产
协议履约率降低至100%从而增加供给，但市场预期这样并不能弥补两大产油国遭制裁带来的供给
下降。因此后续原油供给缺口可能进一步扩大，这导致了油价六月下旬后继续推高。油价的上涨
使得跟踪石油上游股票的基金标的指数走强。整个上半年，本基金跟踪的标普石油天然气上游股
票指数上涨16.11%，上涨幅度低于国际油价上涨。主要原因在于美国原油上游开采公司在去年四
季度时发生较大亏损，从而导致整个油气板块一季度股价表现低迷。指数一季度下跌 5.17%，与
油价表现明显背离。而四月份发布的美股一季报显示能源板块整体利润增长迅速，从而带动整个
板块二季度有明显的补涨。标的指数二季度上涨 22.44%，上涨幅度高于国际油价二季度的上涨。
上半年标普油气指数年化波动率为 29.9%，超过标500指数日均波幅 16.5%的水平。
日常操作过程中，人民币汇率方面，2018年上半年人民币汇率呈现先升后贬走势，尤其六月
中旬以来，伴随着中美贸易摩擦加剧叠加中美利差收窄，人民币兑美元加速贬值。上半年人行中
间价从 6.5342 贬值至 6.6166，相对于美元贬值 1.26%。同期，人民币交易价也相对于美元贬值
1.73%左右。汇率上半年整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。基金在仓位控制上一直比
较谨慎，尽可能使得基金的业绩表现能够和业绩比较基准贴近。2018年上半年，华宝油气基金年
化跟踪误差（剔除汇率因素）约为 2.1%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 16.39%，同期业绩比较基准收益率为
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17.57%，基金表现落后于比较基准 1.18%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基金的表现受油价，美股和汇率三方面影响，我们就这三个方面阐述一下我们对 18 年下半年
的观点。展望18年全年，我们认为油价大概率仍将保持高位振荡走势。从需求端来看，当前全球
主要经济体除了美国一枝独秀之外，其他均有增长放缓的趋势，这样会导致18 年下半年对原油需
求的增长较上半年有所放缓。而从供给端来看，欧佩克国家和俄罗斯在六月底达成将减产协议履
约率降低至100%，从而增加下半年原油供给。但伊朗和委内瑞拉的原油供给减少则取决于美国对
其制裁的力度，这方面存在着比较大的不确定性，因此原油下半年的供给可能会有一定的波动。
在这样的情况下，我们认为油价下半年将改变上半年单边上涨的趋势，变为高位震荡。WTI 原油
的振荡空间有可能在65-75 美元每桶之间。
我们当前对美股18年下半年走势仍然保持谨慎乐观的态度。 美国经济整体向上的趋势仍然在
继续。美国 18 年下半年 GDP 同比可能将继续维持 2.9%左右的高增长，较 17 年三四季度的 2.3%
和 2.6%GDP 增速有明显提升。经济的进一步走强，将带来企业盈利的增长，从而推动股价进一步
走高。而美债收益率我们认为下半年会趋于稳定，作为基准的 10年期美国国债的收益率在联储六
月加息之后稳定在2.9%左右，主要原因是因为联储加息路径已经基本明确，后续半年再出现超预
期上调的可能性较低。稳定的债券收益率有助于股市的进一步走高。 考虑到 17 年下半年油价均
价仅为 52 美元每桶，如果油价下半年维持在 65 美元之上的话，我们认为标的指数三季报和四季
报均会有良好的表现，因此标的指数应该相对于油价有更优的表现。 但是根据以往加息周期的经
验来看，利率水平整体提升之后，美股的波动性会有明显提升，美股后面再次出现较大幅度回撤
的可能性仍然存在。尤其是中美之间的贸易战如果失控的话，可能会对美股情绪上带来比较大的
负面影响，这个风险点在下半年不能排除。
而对于汇率而言，我们认为这主要还是取决于美元指数的走势。18 年4月起，美元指数明显
上扬，目前已经到达了95的位置。根据上轮美国加息周期的经验，我们认为后续半年美元指数仍
然有上扬的空间。而且从全球实际情况来看，美国经济的强势明显好于欧洲和日本，这也有助于
美元指数进一步走高。可能当 19 年下半年美国加息周期步入末期之后，美元指数才能真正出现趋
势性的走弱。美元如果继续走强的话，对于基金的业绩表现也将有一定的正面影响。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内
进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2018年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
155,788,236.16 259,704,525.50
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
2,001,090,381.82 2,617,669,074.49
其中：股票投资
2,001,090,381.82 2,617,669,074.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 146,886,524.72
应收利息
9,984.81 13,011.82
应收股利
369,526.72 448,057.35
应收申购款
4,689,942.55 2,052,155.14
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,161,948,072.06 3,026,773,349.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
62,929,818.19 265,261,371.48
应付管理人报酬
1,715,234.68 2,499,106.67
应付托管费
480,265.71 699,749.89
应付销售服务费
- -
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应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
2,142,096.94 2,565,011.87
负债合计
67,267,415.52 271,025,239.91
所有者权益：
实收基金
2,979,314,209.61 4,561,785,126.66
未分配利润
-884,633,553.07 -1,806,037,017.55
所有者权益合计
2,094,680,656.54 2,755,748,109.11
负债和所有者权益总计
2,161,948,072.06 3,026,773,349.02
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.703 元，基金份额总额 2,979,314,209.61
份。其中，人民币份额净值 0.703 元，人民币份额 2,963,731,573.28 份；美元份额净值 0.1062
美元，美元份额15,582,636.33份。
6.2 利润表
公告主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日至 2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017
年6 月30 日
一、收入
371,722,006.
67
-729,104,389.52
1.利息收入
412,157.24 301,944.54
其中：存款利息收入
412,157.24 301,944.54
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
165,134,595.
36
14,730,326.58
其中：股票投资收益
154,183,248.
98
1,468,945.79
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
10,951,346.38 13,261,380.79
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
203,620,198.58 -738,590,126.22
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
206,588.35 -6,359,901.56
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,348,467.14 813,367.14
减：二、费用
16,714,802.0
6
19,688,080.98
1．管理人报酬
11,733,727.9
7
13,905,187.59
2．托管费
3,285,443.83 3,893,452.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用
905,929.28 985,851.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
789,700.98 903,589.30
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
355,007,204.
61
-748,792,470.50
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
355,007,204.61 -748,792,470.50
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2018年1月1日 至 2018年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1 日至 2018年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,561,785,126.66 -1,806,037,017.55 2,755,748,109.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 355,007,204.61 355,007,204.61
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,582,470,917.05 566,396,259.87 -1,016,074,657.18
其中：1.基金申购款 884,043,689.18 -367,897,840.43 516,145,848.75
2.基金赎回款 -2,466,514,606.23 934,294,100.30 -1,532,220,505.93
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,979,314,209.61 -884,633,553.07 2,094,680,656.54
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,530,403,415.23 -1,008,887,328.42 2,521,516,086.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -748,792,470.50 -748,792,470.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,157,598,125.82 -853,149,811.58 1,304,448,314.24
其中：1.基金申购款 3,241,353,483.41 -1,251,639,463.40 1,989,714,020.01
2.基金赎回款 -1,083,755,357.59 398,489,651.82 -685,265,705.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,688,001,541.05 -2,610,829,610.50 3,077,171,930.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
第 19 页 共 40 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)(原名为华宝兴业标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)， 以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2011]1301 号《关于核准华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基
金(LOF)的申请》的核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，已于 2017
年10月17日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业标普
石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 373,155,341.85元，业经安永华
明会计师事务所安永华明(2011)验字第 60737318_B05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2011 年 9 月 29 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 373,243,682.43 份基金份额，其中认购资金利息折
合 88,340.58 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建
设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York
Mellon Corporation)。
本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计
价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回
的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产
净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业标普石油天然气上游
股票指数证券投资基金(LOF)于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投
资于：(1)标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；(2)跟踪标普石油天然气上游股票
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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指数的公募基金、上市交易型基金等；(3)固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及
中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数
成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指
数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%；投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、
投资比例规定。本基金的业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及2018年1月1日至 2018年6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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6.4.4 重本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值
税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及[适用于有国债、地方政府债类境内投资的 QDII 基金]金融同业往来利息收入亦免征增值
税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质
的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017 年12月 31日前取得的基金、非货物期
货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(c)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(d)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”)
基金管理人、美元份额的注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆
银行”)(The Bank of New York Mellon
Corporation)
境外资产托管人
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,733,727.97 13,905,187.59
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,902,797.15 3,419,875.70
注：支付基金管理人 华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,285,443.83 3,893,452.50
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.28%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.28%/当年天数。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 40 页
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年 6
月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
期初持有的基金份额 6,126,140.46 6,126,140.46
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,126,140.46 6,126,140.46
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.21% 0.11%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2018年 6月30日
上年度末
2017年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝
投资
有限
公司
- - 5,000,000.00 0.1100%
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
纽约梅隆银
行
85,808,851.74 108,180.53 30,827,522.99 -
中国建设银
行
69,979,384.42 301,609.19 152,468,795.32 297,750.76
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按
适用利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,001,090,381.82 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2017 年 12 月 31
日：第一层次2,617,669,074.49 元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,001,090,381.82 92.56
其中：普通股票 2,001,090,381.82 92.56
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 155,788,236.16 7.21
8 其他各项资产 5,069,454.08 0.23
9 合计 2,161,948,072.06 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 2,001,090,381.82 95.53
合计 2,001,090,381.82 95.53
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
能源 2,001,090,381.82 95.53
合计 2,001,090,381.82 95.53
7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 公司名称(中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量(股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
列
(%)
1
GULFPORT
ENERGY CORP
Gulfport能源
公司
GPOR
US
纳
斯
达
克
美国 505,286 42,024,971.12 2.01
2
CIMAREX ENERGY
CO
Cimarex 能源
公司
XEC
US
纽
约
美国 60,748 40,893,906.36 1.95
3
MATADOR
RESOURCES CO
Matador 资源
公司
MTDR
US
纽
约
美国 200,208 39,807,122.40 1.90
4
DIAMONDBACK
ENERGY INC
Diamondback
能源股份有限
公司
FANG
US
纳
斯
达
克
美国 45,625 39,718,664.08 1.90
5 ENERGEN CORP Energen 公司 EGN 纽 美国 82,178 39,595,070.69 1.89
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共 40 页
US 约
6
CALIFORNIA
RESOURCES CORP
加利福尼亚资
源公司
CRC
US
纽
约
美国 128,794 38,722,985.61 1.85
7
PARSLEY ENERGY
INC-CLASS A
Parsley 能源
股份有限公司
PE US
纽
约
美国 191,154 38,297,827.77 1.83
8 APACHE CORP 阿帕契
APA
US
纽
约
美国 123,092 38,075,562.15 1.82
9
CHESAPEAKE
ENERGY CORP
切萨皮克能源
公司
CHK
US
纽
约
美国 1,080,954 37,477,738.84 1.79
10
ANTERO
RESOURCES CORP
Antero 资源公
司
AR US
纽
约
美国 265,005 37,435,774.97 1.79
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于 www.fsfund.com的半年度
报告正文。
7.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 ULTRA PETROLEUM CORP UPL US 19,529,777.35 0.71
2
CALIFORNIA RESOURCES
CORP
CRC US 18,696,457.08 0.68
3
CENTENNIAL RESOURCE
DEVELO-A
CDEV US 17,834,704.92 0.65
4 CIMAREX ENERGY CO XEC US 16,465,346.76 0.60
5 MURPHY OIL CORP MTDR US 15,943,840.19 0.58
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
第 30 页 共 40 页
6
WILDHORSE RESOURCE
DEVELOPME
WRD US 15,592,024.83 0.57
7 JAGGED PEAK ENERGY INC JAG US 14,286,294.00 0.52
8 HALCON RESOURCES CORP HK US 14,218,879.36 0.52
9 CARRIZO OIL & GAS INC CRZO US 14,153,755.14 0.51
10 DELEK US HOLDINGS INC DK US 14,014,724.76 0.51
11 W OFFSHORE INC WTI US 13,938,445.17 0.51
12 CONCHO RESOURCES INC CXO US 13,898,191.33 0.50
13 GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 13,516,322.00 0.49
14 CALLON PETROLEUM CO CPE US 13,097,581.75 0.48
15 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 12,968,038.46 0.47
16 DENBURY RESOURCES INC DNR US 12,882,727.21 0.47
17 CABOT OIL & GAS CORP COG US 12,294,720.18 0.45
18 SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN US 11,701,423.34 0.42
19 Newfield Exploration Co NFX US 10,989,414.19 0.40
20 Antero Resources Corp AR US 10,802,323.09 0.39
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 WHITING PETROLEUM CORP WLL US 55,239,654.62 2.00
2
CALIFORNIA RESOURCES
CORP
CRC US 49,979,661.32 1.81
3 CARRIZO OIL & GAS INC CRZO US 46,258,100.34 1.68
4 HOLLYFRONTIER CORP HFC US 42,632,077.81 1.55
5 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 36,655,379.90 1.33
6 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 34,728,614.47 1.26
7 OASIS PETROLEUM INC OAS US 34,416,747.23 1.25
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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8 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 33,440,026.41 1.21
9 PDC ENERGY INC PDCE US 33,264,202.76 1.21
10 MARATHON OIL CORP MRO US 33,234,378.16 1.21
11
CONTINENTAL RESOURCES
INC/OK
CLR US 33,090,841.28 1.20
12 DELEK US HOLDINGS INC DK US 32,669,874.13 1.19
13 WPX ENERGY INC WPX US 32,448,492.86 1.18
14 HESS CORP HES US 31,957,588.52 1.16
15 VALERO ENERGY CORP VLO US 31,421,657.04 1.14
16 CONOCOPHILLIPS COP US 31,348,276.87 1.14
17 ANDEAVOR ANDV US 30,806,100.77 1.12
18 NOBLE ENERGY INC NBL US 30,595,826.19 1.11
19 RSP PERMIAN INC RSPP US 29,891,134.16 1.08
20 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 29,652,194.26 1.08
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 661,967,428.91
卖出收入（成交）总额 1,580,814,572.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 369,526.72
4 应收利息 9,984.81
5 应收申购款 4,689,942.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,069,454.08
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
87,600 34,010.44 399,362,905.55 13.40% 2,579,951,304.06 86.60%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
13,454,176.00 0.88%
2 黄宁 13,731,032.00 0.90%
3 胡承雅 14,600,000.00 0.96%
4 颜荣斌 15,351,300.00 1.01%
5 周聪 18,956,321.00 1.24%
6
工银瑞信基金公司－农行－中国
农业银行离退休人员福利负债
22,229,700.00 1.46%
7 张志秀 22,726,201.00 1.49%
8 北京宏长泰投资管理有限公司 29,121,094.00 1.91%
9
工银瑞信基金－工商银行－特定
客户资产管理
83,750,891.00 5.50%
10 安信证券股份有限公司 142,964,717.00 9.39%
注：上述持有人均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
7,440,874.61 0.2498%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月 29 日）基金份额总额 373,243,682.40
本报告期期初基金份额总额 4,561,785,126.66
本报告期基金总申购份额 884,043,689.18
减:本报告期基金总赎回份额 2,466,514,606.23
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,979,314,209.61
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2018 年 4 月 11 日,经公司董事会审议通过,聘任李慧勇为公司副总经理。该事项经中国证券
投资基金业协会备案，并在指定媒体上披露。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为: 2015 年 12
月15日至本报告期末。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Nomura
International
(HK) Ltd
- 973,747,302.03 44.52% 389,499.46 44.52% -
Daiwa
Securities
SMBC
Singapore Ltd
- 729,413,584.21 33.35% 291,765.17 33.35% -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- 484,086,119.40 22.13% 193,633.67 22.13% -
注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经
营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、
严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、
安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息
服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2、本报告期交易单元无变动。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
华宝油气 2018 年半年度报告（摘要）
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Nomura
International
(HK) Ltd
- - - - - - - -
Daiwa
Securities
SMBC
Singapore Ltd
- - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
1、基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金
合同有关条款的公告》 ，公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 ，对旗
下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，
请投资者予以关注。
华宝基金管理有限公司
2018 年 8月 24日
