智能A：办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
信诚 中 证智能家居指数 分 级证券投资基金 办理不 定期份额折算业务 的公告 根据《信诚 中证智能家居指数 分级证券投资基金 基金合同》 （简称 “ 基金合同 ” ）关于不 定期份 额折 算的 相关 规定 ， 当信诚 中证 智能 家居 指数 分级证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金 ” ） 之智能 B 份额 的基 金份 额 净值小 于或 等 于 0.250 元 时，本 基金 将进 行不 定期 份额折 算 。
截至 2018 年 9 月 10 日， 本基金 智能 B 份额 的基 金 份额净 值 为 0.220 元， 达到 基金合 同 规定的 不定 期份 额折 算阀 值 0.250 元。 根据 本基 金基 金合同 以及 深圳 证券 交易 所、 中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 相关业 务规 定 ， 本 基金 将 以 2018 年 9 月 11 日 为折算 基准 日办 理不 定期份 额折 算业 务。 相关 事项公 告如 下： 一、基 金份 额折 算基 准日 本次不 定期 份额 折算 基准 日为 2018 年 9 月 11 日。 二、基 金份 额折 算对 象
基金份额 折算 基准日 登记 在册的信诚 智 能家居 份额 （场内简 称： 智能家 居 ， 基础份额 ， 代码：165524 ） 、 信诚 中证 智能家 居指 数 分 级证 券投 资基 金 A 份额（ 场内 简称 ：智能 A，代 码： 150311 ） 和 信诚 中证 智 能家居 指数 分级 证券 投资 基金 B 份额 （ 场内 简称 ： 智能 B ， 代 码： 150312 ） 。 三、基 金份 额折 算方 式
智能家 居份 额 、 智能 A 份 额、智能 B 份额 按照 《基 金合同 》 “ 第二 十 一 部分 、 基金份 额 折算 ” 规则 进行 不定 期份 额 折算。
当 达 到 不定 期 折算 条 件时， 本 基 金将 在 基金 份 额折算 日 分 别对 智 能家 居 份额 、 智能 A 份额和 智能 B 份额 进行 份 额折算 ，份 额折 算后 智能 A 份额和 智能 B 份额的 比 例仍保 持 1 ：1 不变。 份额 折算 后 智 能家 居份额 、 智能 A 份额 、 智能 B 份额 的基 金份 额净 值 均调整 为 1.000 元， 智 能家 居份 额 、 智能 A 份额 、 智能 B 份额 的份 额数将 得到 相应 的缩 减。 具体折 算原 则 及公式 如下 ：
当智能 B 份额 的基 金份 额 净值小 于或 等 于 0.250 元 时， 智能 家居 份额 、 智能 A 份额 、 智 能 B 份额 将按 照如 下公 式 进行份 额折 算： 1 ） 智能 家居 份额 的折 算 NUM 后 母 ＝（NUM 前 母×NAV 前 母 ）／1.000 智能家居 份额 的场外 份额 经折算后 的份 额数采 用四 舍五入的 方式 保留到 小数 点后两位 ， 由此产 生的 误差 计入 基金 资产； 智能 家居 份额 的场 内份额 经折 算后 的份 额数 取整计 算 （ 最小 单位 为 1 份） ，余 额计 入基 金资产 。 2 ） 智能 A 份 额的 折算 折算后 智能 A 份额 和智能 B 份 额的份 额配 比保 持 1 ：1 不变 智能 A 份 额持 有人 新增 的 智能家 居份 额 数 ＝ （NUM 前 A×NAV 前 A - NUM 后 A×1.000）／ 1.000 智能 A 份 额经 折算 后的 份 额数取 整计 算 （ 最小 单位 为 1 份） ， 余 额计 入基 金资 产。 智能 A 份额 折算 成 智 能家 居份 额 的场 内份 额取 整计 算（ 最小单 位 为 1 份） ，余 额计 入基金 资产 。 3 ） 智能 B 份 额的 折算 NUM 后 B ＝（NUM 前 B×NAV 前 B ）／1.000 智能 B 份 额经 折算 后的 份 额数取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份） ，余 额计 入基 金资 产。 4 ） 折算 后 智 能家 居份 额 的 总份额 数 折算后智能 家 居份 额 的总份 额 数 ＝不 定 期份 额 折算后 智 能 家居 份 额 的 份 额数＋ 智能 A 份额持 有人 新增 的 智 能家 居份额 数 （5 ）举 例
假设： 某投 资人 持有 场内 智能家 居份 额 、 智能 A 份 额、智能 B 份额 分 别为 10,000 份。 在本基 金的 不定 期份 额折 算 基准 日， 假设 三类 份额 的 基金 份额 净值 分别 如下 表所示 （为 便于 投资者 理解 ， 此 处采 用假 设的份 额净 值进 行计 算， 基准日 折算 前准 确 的 份额 净值以 当日 日终 基金管 理人 计算 并经 托管 人复核 的份 额净 值为 准 ） ， 份额折 算后 ， 智 能家 居份 额 、 智能 A 份 额、智能 B 份额 的 基金 份 额净值 均调 整 为 1.000 元。 折算前 折算后 基金份 额 净值 （ 假设 值） 基金份 额 基金份 额净 值 基金份 额 智能家 居份 额 0.620 元 10,000 份 1.000 元 6,200 份 智能 家居 份额 智能 A 份额 1.004 元 10,000 份 1.000 元 2360 份 智能 A 份额+ 7680 份 智能 家居 份额 智能 B 份额 0.236 元 10,000 份 1.000 元 2,360 份 智能 B 份额 四、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理
（一） 不定 期份 额折 算基 准日（ 即 2018 年 9 月 11 日） ， 本基 金暂 停办 理申 购 （含定 期 定额投 资） 、 赎 回、 转换 、 转托管 、 配对 转换 业务 ； 智能 A 和 智能 B 将 于 2018 年 9 月 11 日 上午 9:30-10:30 停牌 1 小 时，并 于 2018 年 9 月 11 日上午 10 ：30 复牌 。 当日 晚间， 基金 管 理人计 算当 日基 金份 额净 值及份 额折 算比 例。
为了提 示参 与二 级市 场交 易的投 资者 注意 智能 B 已 经触发 不定 期份 额折 算， 基 金管理 人 向深圳 证券 交易 所申 请临 时（2018 年 9 月 11 日） 将 智能 B 的 场内 简称 变更 为“* 智能 B”， 敬请投 资者 留意 参与 交易 可能带 来的 风险 。 （二） 不定 期份 额折 算基 准日后 的第 一个 工作 日（ 即 2018 年 9 月 12 日） ，本 基金暂 停 办理申 购（ 含定 期定 额投 资） 、 赎回 、 转 换、 转托 管 、配对 转换 业务, 智能 A 、 智能 B 暂停 交易。 当日 ，本 基金 注册 登记人 及基 金管 理人 为持 有人办 理份 额登 记确 认。
（三） 不定 期份 额折 算基 准日后 的第 二个 工作 日（即 2018 年 9 月 13 日） ，基 金管理 人 将公告 份额 折算 确认 结果 ， 持 有人 可以 查询其 账户 内的基 金份 额 。 当日 ， 本 基金恢 复办 理申 购（含 定期 定额 投资 ） 、 赎 回、 转 换、 转托 管、 配对 转换业 务， 智能 A 、 智能 B 将于 当日 上 午开市 起恢 复正 常交 易 。
（四 ） 根据 《 深圳 证券 交 易所证 券投 资基 金交 易和 申购赎 回实 施细 则》 ， 2018 年 9 月 13 日智能 A 、 智能 B 即 时行 情显示 的前 收盘 价 为 2018 年 9 月 12 日的 智能 A 、 智能 B 的基 金份 额参考 净值( 四 舍五 入至 0.001 元) ，2018 年 9 月 13 日当日 智能 A 、 智能 B 份额 均可 能出 现 交易价 格大 幅波 动的 情形 。敬请 投资 者注 意投 资风 险。
五、重 要提 示
1 、 本基 金智能 A 、智能 B 将于 2018 年 9 月 11 日上午 9:30 至 10:30 停牌 1 小时 ，并于 2018 年 9 月 11 日上午 10:30 复牌 。 本基金 智能 A 、 智能 B 将于 2018 年 9 月 12 日 全天 停牌， 并于 2018 年 9 月 13 日 上午 开 市 起复 牌 。
2 、 2018 年 9 月 10 日 ， 智能 B 份额 的基 金份 额净 值 已跌 至 0.250 元以 下 ， 而 折 算基准 日 为 2018 年 9 月 11 日 ， 因 此智能 B 份额 折算 基准 日 的份额 净值 可能 与折 算阀 值 0.250 元有 一 定差异 。 3 、 特别 提示 ：近 日 智能 B 份额二 级市 场交 易价 格溢 价较大 ，在 不定 期份 额折 算后， 智 能 B 份 额的 溢价 率可 能发 生较大 变化 。特 提请 参与 二级市 场交 易的 投资 者注 意 智能 B 份额 高溢价 交易 所带 来的 风险 。 4 、 本基 金智能 B 份额 具有 预期风 险、 预期 收益 较高 的特征 。不 定期 份额 折算 后其杠 杆 倍数将 大幅 降低 ， 将恢 复 到初始 杠杆 水平 ， 相应 地 ， 智能 B 份 额净 值随 市场 涨 跌而增 长或 者 下降的 幅度 也会 大幅 减小 。 5 、 本基 金智能 A 份额 具有 预期风 险、 预期 收益 较低 的特征 。 但 在不 定期 份额 折算后 智 能 A 份额 持有 人的 风险 收 益特征 将发 生较大 变 化， 由 持有单 一的 较低 风险 收益 特征的 智能 A 份额变 为同 时持 有较 低风 险收益 特征 的智能 A 份额 与较高 风险 收益 特征 的 智 能家居 份额 ， 因此原 智能 A 份额 持 有人 预期收 益实 现的 不确 定性 将会增 加 ； 此外 ， 智 能家 居份额 为跟 踪 指数的 基础 份额 ，其 份额 净值将 随市 场涨 跌而 变化 ，因此 原智能 A 份额 持有 人还可 能会 承 担因市 场下 跌而 遭受 损失 的风险 。
6 、 根据 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则， 智能 A 份 额、智能 B 份额 、智 能家 居份额 的 场内份 额经 折算 后的 份额 数均取 整计 算（ 最小 单位 为 1 份） ，舍 去部 分计 入基 金财产 ，持 有 极小数 量智能 A 份额、 智能 B 份额 、 智能 家居 份额 的持有 人， 存在 折算 后份 额因为 不 足 1 份而导 致相 应的 资产 被强 制归入 基金 资产 的风 险。
7 、投资者若 希望了解基金 份额折算业务详 情，可致 电 中信保诚基金 管理有限 公司客户 服务电 话 400-666-0066, 或 登录本 公司 网 站 www.citicprufunds.com 进行 查询 。 风险提 示： 本 基金 管理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产,但 不保证 基金 一 定盈 利,也不 保证最低收 益。投 资者投资基金 时应认真阅 读基金合同和 招募说明书 。敬请投 资者留 意投 资风 险。 特此公 告。 中信保 诚基 金管 理 有 限公 司 2018 年 9 月 11 日
