对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
上投行业A(377530)

上投行业:更新招募说明书(2018年9月)查看PDF公告

 



上 投摩 根 行业 轮动 混合 型 证券 投资基 金 招 募说 明书 ( 更新 ) 基金合同生效日期:2010 年1 月 28 日 基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 基金托管人: 招商 银 行股 份有限公司 重要提 示: 1. 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整; 2. 本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 , 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 , 并 不 表明其 对本 基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 3. 投资有 风险 ,投 资人 认购 (或申 购) 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 ; 4. 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ; 5. 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益 ; 6. 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年7 月27 日 , 基 金投 资组 合及 基金 业 绩的数 据截 止日 为2018 年6 月30 日。 7. 关于本 基金 H 类基 金份 额 的详细 信息 及相 关事 项, 应参照 本基 金的 香港 说明 文件 。 本基 金 H 类 基金 份额 投资 者 , 应将本 招募 说明 书 、 本 基 金香港 说明 文件 及 H 类基 金份额 产品 资料概 要一 并阅 读。 二〇一 八年 九月


上投摩根 行业轮动混 合 型 证券投资基金招募说 明书 (更新) 目录 一、绪 言..................................................................... 1 二、释 义..................................................................... 1 三、基 金管 理人 ............................................................... 5 四、基 金托 管人 .............................................................. 14 五、相 关服 务机 构 ............................................................ 19 六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 .............................................. 34 七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 .............................................. 34 八、基 金的 投资 .............................................................. 42 九、基 金的 业绩 .............................................................. 55 十、基 金的 财产 .............................................................. 56 十一、 基金 资产 的估 值 ........................................................ 56 十二、 基金 的收 益与 分配 ...................................................... 61 十三、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 62 十四、 基金 的 会 计与 审计 ...................................................... 64 十五、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 64 十六、 风险 揭示 .............................................................. 68 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .................................. 71 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 73 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................ 81 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................ 85 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .......................................... 86 二十二 、其 它应 披露 事项 ...................................................... 86 二十三 、备 查文 件 ............................................................ 86


1 一、绪 言 招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 以 及 《上投摩根 行 业 轮 动混 合 型 证 券 投 资基 金 基 金合 同》( 以 下 简 称“ 合 同 ”或 “基 金 合 同 ”) 编写。 招募说明 书阐 述了上 投摩 根 行业轮 动混 合 型证 券投 资基金( 以下简 称“本 基金 ”或“ 基 金”)的 投资目 标、 策略、 风险、 费率等 与投资 人投 资决策 有关的 全部必 要事 项,投 资者在 做出投 资决 策前 应仔 细阅 读招募 说明 书。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明 的 资料 申请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作任 何解 释或 者说 明。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息, 是投 资者 据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额, 即 成为 基金 份 额 持有 人和基 金合 同的 当事 人, 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金 合同的 承认 和接 受, 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利, 承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释 义 在 本基金 招 募说 明书 中, 除非文 意另 有所 指, 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 : 1. 基金 或本 基金 :指 上投 摩根 行 业轮 动混 合 型 证券 投资基 金 2. 基金 管理 人: 指 上 投摩 根 基金 管理 有限 公司 3. 基金 托管 人: 指招商 银 行股份 有限 公司 4. 基金 合同:指 《 上投 摩 根 行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 及 对 该 基金合 同的 任何 有 效修 订和 补充 5. 托管 协议 : 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 上 投摩 根 行 业轮 动混合 型证 2 券投资 基金 托管 协议 》及 对该托管 协 议的 任何 有效 修订和 补充 6. 招募 说明 书 或 本招 募说 明书 : 指《 上投 摩根 行业 轮 动混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及其定 期的 更新 7. 基金 份额 发售 公告 :指《 上投 摩根 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金 份额 发售 公告》 8. 法律 法规 :指 中国 现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规 、 规范 性文 件、 司法解 释 、 行政规 章 以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9. 《基 金法》 : 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届 全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次 会议修 订, 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不时 做出 的修 订 10. 《 销售 办法》 : 指 中国 证监 会 2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 11.《 信息 披露 办法》 : 指 中国证 监会2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12. 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 13.《 流动 性风 险管 理规 定 》 :指 中国 证监会2017 年8 月 31 日颁 布、 同年10 月 1 日实 施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 14.中 国证 监会 :指 中国 证 券监督 管理 委员 会 15.银 行业 监督 管理 机构 : 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 16.基金 合同当 事人 :指受 基金合同 约束 ,根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的 法律 主 体,包 括 基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17.个 人投 资者 : 指 年满18 周岁 , 合 法持 有现 时有 效 的中华 人民 共和 国居 民身 份证 、 军 人证件 等有 效身 份证 件的 中国公 民 , 以 及依 据 有 关法 律法规 规定 或中 国证 监会 批准可 投资 于 证券投 资基 金的 其他 自然 人 18.机构 投资者 :指 依法可 以投资开 放式 证券投 资基 金 的、在 中华 人民共 和国 境内合 法 注册登 记 并 存续 或经 有关 政府部 门批 准设 立 并 存续 的企业 法人 、 事 业法 人、 社 会团体 或其 他 组织 19.合格 境外机 构投 资者 : 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证 券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 20.投资 人:指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者 以 及法律 法规 或中国 证 3 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 21.基 金份 额持 有人 :指 依 基金合 同 和 招募 说明 书合法 取得 基金 份额 的投 资 人 22.基金 销售业 务: 指 基金 管理人或 代销 机构宣 传推 介基金, 发售 基金份 额, 办理基 金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 23.销 售机 构 : 指直 销机 构 和代销 机构 24.直 销机 构: 指 上 投摩 根 基金管 理有 限公 司 25.代销 机构 : 指符 合《销 售办法》 和中 国证监 会规 定的其他 条件 ,取得 基金 代销业 务 资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ,代为 办理 基金 销售 业务 的机构 26.基 金销 售网 点 : 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 27.注册 登记业 务: 指基金 登记、存 管、 过户、 清算 和结算 业 务, 具体内 容包 括投资 人 基金账 户的 建立 和管 理、 基金份 额注 册登 记、 基金 销售业 务的 确认 、 清 算和 结算、 代理 发放 红利、 建立 并保 管基 金份 额持有 人名 册等 28.注册 登记机 构: 指办理 注册登记 业务 的机构 。基 金的注册 登记 机构为 上投 摩根基金 管理有 限公 司或 接受 上投 摩根 基 金管 理有 限公 司委 托代为 办理 注册 登记 业务 的机构 29.基金 账户 : 指注 册登记 机构为投 资 人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的 基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户 30.基金 交易账 户: 指销售 机构为投 资 人 开立的 、记 录投资 人 通过 该销售 机构 买卖本基 金的 基 金份 额变 动及 结余 情况的 账 户 31.基金 合同生 效日 :指 基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件, 基金管 理 人向 中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 32.基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基金 财产 清算完 毕, 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告 的 日期 33.基金 募集期 :指 自基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间,最 长不 得超过 3 个月 34.存 续期 :指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限 35.工 作日 :指 上海 证券 交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 36.T 日: 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 37.T+n 日 :指自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 38.开 放日 :指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回 或 其他 业 务的 工作 日 39.交 易时 间: 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段


4 40.《业 务规则》: 指《 上 投摩根 基 金管 理有限 公司 证券投资 基金 注册登 记业 务规则》, 是规范 基金 管理 人所 管理 的证券 投资 基金 登记 结算 方面的 业务 规则 , 由基 金管 理人和 投资 人 共同遵 守 41.认购 : 指在 基金 募集 期 内,投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 42.申购 :指基 金合 同生效 后 ,投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 申请 购买基 金 份额的 行为 43.赎回 :指基 金合 同生效 后, 基金 份额 持有人 按基 金合同规 定的 条件要 求 将 基金份 额 兑换为 现金 的行 为 44.基 金转 换: 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某 一基 金的 基金 份额转 换为 基金 管理 人管 理的、 且由 同一 注册登 记机 构办 理注 册登 记的其 他基 金基 金份 额的 行为 45.转托 管:指 基金 份额持 有人在本 基金 的不同 销售 机构之间 实施 的变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 46.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 47.巨额赎回:指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数后的余额) 超 过 上 一 开放日基金总份额的 10% 48. 元 : 指人民币元 49.基金 收益 : 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息、 买 卖证 券价 差、 银行 存款利 息 、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 50 基金 资产总 值: 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收申 购款及 其 他资产 的价 值总 和 51.基 金资 产净 值 : 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 52.基 金份 额净 值: 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 53.基金 资产估 值: 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值,以确 定基 金资产 净值 和基金 份 额净值 的过 程 54.流动 性受限 资产 :指由 于法律法 规、 监管、 合同 或操作障 碍等 原因无 法以 合理价 格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协 5 议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产 支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 55.基金份额分类:本基金根据基金销售地及申购赎回费率的不同,将基金份额 分为不同的类别。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。 56.A 类基金份额:仅在中国大陆地区销售,并收取申购和赎回费用的基金份额 57.H 类基金份额:仅在中国香港地区销售,并收取申购和赎回费用的基金份额 58 指 定媒 体 : 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他媒 体 59.不可 抗力 : 指基 金合同 当事人无 法预 见、无 法抗 拒、无法 避免 且在基 金合 同由基 金 管理人 、 基 金托 管人 签署 之日后 发生 的, 使基 金合 同当事 人无 法全 部或 部分 履行基 金合 同的 任何事 件, 包括 但不 限于 洪水、 地震 及其 他自 然灾 害、 战 争、 骚乱、 火灾 、 政 府征用 、 没 收、 恐怖袭 击、 传染 病传 播、 法律法 规变 化、 突发 停电 或其他 突发 事件 、 证 券交 易所非 正常 暂停 或停止 交易 、公 众通 讯设 备或互 联网 络故 障。 三、基 金管 理人 (一)基 金管 理人 概况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 层 法定代 表人 :陈兵 总经理 :章硕 麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册 资 本: 贰亿 伍仟 万 元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 6 变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的51% 和49% 。 2006 年 6 月 6 日 ,基 金管 理人的 名称 由“ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ”变更 为 “上投 摩根 基金 管理 有限 公司” ,该 更名 申请 于 2006 年 4 月 29 日 获得 中国 证 监会的 批准 , 并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 2009 年3 月31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二) 主要 人员 情况 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :陈 兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 , 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部 总经理 助理 , 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 , 上海 国 际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书, 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ;上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。 董事:Paul Bateman 大学本 科学 位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 、摩 根资 产管 理全 球投资 管 理业务 行政 总裁 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。 董事: Michael I. Falcon 金融学 学士 学位 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁 、 资 产管 理营 运委 员会成 员 、 集 团亚 太管 理团 队成员 、 集团资 产管 理亚 太区 营运 委员会 主席 。 董事: 王大 智 学士学 位。 曾任摩 根资 产管 理机 构分 销业务 总监 、机 构业 务拓 展总监 、香 港及 中国 基金 业务 总 监 。


7 现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资产 管理 集团 台湾 区负 责人。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长( 挂职) 、上海国 际集 团有限 公司 副总裁 、 上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司 董 事长 。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。 董事: 丁蔚 硕士研 究生 。 曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部 副 总经理 , 上海 浦东 发展 银行 个人银 行 总部银 行卡 部总 经理 ,个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。 董事: 章硕 麟


获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士。 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。


8 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学 公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里 伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。


2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 : 赵峥 嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 监事: 梁斌 学士学 位。 曾在高 伟绅 律师 事务 所( 香港) 任职 律师 多年 。 现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩 效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。 现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事,管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基 金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金 (QDII)。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 , 上 投摩 根基 金 管理 有限 公司 首席 风险官 , 尚 腾资本 管理 有限 公司 董事 。 现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况:


9 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南 京 大学 ,获 经济 学硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理 毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产 品 及客户 营销 部总监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 杨红女 士, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 邹树波 先生 ,督 察长 。 获管理 学学 士学 位。 曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 , 上 海证 监局 主任科 员, 上投 摩根 基金 管理有 限公 司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 5 .本 基金 基金 经理 基金经 理孙 芳 女 士, 华东 师范大 学经 济学 硕士 ,2003 年 7 月至 2006 年 10 月 任华宝 兴 业基金 行业 研究 员 ; 自2006 年 12 月 起加 入上 投摩 根 基金管 理有 限公 司 , 先 后担 任行业 专家 、 基金经 理助理 、研究 部副 总监、 基金经 理、总 经理 助理/国 内权益 投资 二部总 监兼资 深基金 经理、 副总 经理 兼投 资副 总监。 自 2011 年12 月起 担任上 投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 10 金基金经 理,2012 年 11 月起担任 上投 摩根核 心优 选混合型 证券 投资基 金基 金经理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同 时担任 上投 摩根 核心 成长 股票型 证券 投资 基金 基金 经理, 自 2014 年12 月起 同时 担任 上投 摩 根行业 轮动 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 本基金 历任 基金 经理 许运 凯先生 ,其 任职 日期 为 2010 年 1 月 28 日至 2011 年 12 月 7 日,历 任基 金经 理冯 刚先 生,其 任职 日期 为2011 年12 月 7 日至2014 年 12 月19 日。 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波, 总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监; 聂曙 光, 债 券投资 部总 监; 张军 , 投 资 董事; 黄栋 , 量化投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1、 依法募 集基 金, 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基 金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜;


2、 办理基 金备 案手 续;


3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;


4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ;


7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;


8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;


9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;


11 、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ;


12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 , 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权 处理本 基金 的投 资。


11 2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 (以 下简称 : 《证 券法》 )及其 他有关 法律法 规的 行为 , 并 建立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 违反 《证 券法》 及其 他有关 法律 法规 行为 的发 生。 3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为, 并 建立健 全内 部控 制制 度, 采取有 效措 施,防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 : (1) 投资于 其它 基金 ,但 是国 务院另 有规 定的 除外 ; (2) 违反基金份额 持有人的 利 益,将基金资 产用于向 第 三人抵押、担 保、资金 拆 借 或者贷 款, 按照 国家 有关 规定进 行融 资担 保的 除外 ; (3) 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资; (4) 从事证 券承 销行 为; (5) 将基金资产投 资于与基 金 托管人或基金 管理人有 重 大利害关系的 公司发行 的 证 券或者 承销 期内 承销 的证 券; (6) 违反证 券交 易业 务规 则, 操纵和 扰乱 市场 价格 ; (7) 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的; (8) 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理, 强 化职 业操 守 , 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规 及行业 规范 ,诚 实信 用、 勤勉尽 责, 不从 事以 下行 为: (1) 越权或 违规 经营 ; (2) 违反基 金合 同或 基金 托管 协议; (3) 故意损 害基 金份 额持 有人 或其它 基金 相关 机构 的合 法利益 ; (4) 在向中 国证 监会 报送 的材 料中弄 虚作 假; (5) 拒绝、 干扰 、阻 挠或 严重 影响中 国证 监会 依法 监管 ; (6) 玩忽职 守、 滥用 职权 ; (7) 泄漏在任职期间知悉 的有 关证券、基金的商业 秘密 、尚未依法公开的基 金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; (8) 违反证 券交 易场 所业 务规 则,扰 乱市 场秩 序; (9) 在公开 信息 披露 中故 意含 有虚假 、误 导、 欺诈 成分 ; (10) 其它法 律法 规以 及中 国证 监会禁 止的 行为 。


12 5、 基金经 理承 诺 (1) 依照有关法律法规和 基金 合同的规定,本着谨 慎的 原则为基金份额持有 人谋 取 最大利 益; (2) 不利用职务之便为自 己、 代理人、代表人、受 雇人 或任何其它第三人谋 取不 当 利益; (3) 不泄漏在任职期间知 悉的 有关证券、基金的商 业秘 密、尚未依法公开的 基金 投 资内容 、基 金投 资计 划等 信息; (4) 不以任 何形 式为 其它 组织 或个人 进行 证券 交易 。 (五) 内部 控制 制度 : 1、内 部控 制的 原则 :





基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则: (1)健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级 人员, 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立, 基金管 理 人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 (5)成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则: (1)合 法合规 性原则 。基 金管理 人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规 定。 (2)全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 (4)适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书:


13 (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 4、风 险管 理体 系: (1)董 事会下 设风险 控制 委员会, 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协 调突发 重大 风险 等事 项。 (2)董 事会下 设督察 长, 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基 金管理 人内 部稽 核监 控工 作,并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 (3)经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ,进行 各部 门管理程 序的 风险确 认, 评估成 员 包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风 险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范, 并进 行及 时控 制 和 采取应 急 措施。 (4)监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查,定 期不 定期对 业务 部门内 部 控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 , 并 适时提 出 修改建 议。 (5)风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新,对于 违反 指标体 系的 投资进 行 监查和 风险 控制 的评 估。 (6)风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度, 并对各 部门 的日常 作 业,依 风险 管理 的考 评, 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建 议 。


14 四、基 金托 管人 ( 一) 基金 托管 人概 况 1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 :李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立于1987 年4 月8日, 是我 国第 一家 完全 由 企业法 人持 股的 股份 制 商 业银行 , 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


15 总行设在 深圳 。自成 立以 来,招商 银行 先后进 行了 三次增资 扩股 ,并于2002 年3月成 功地发 行了15亿A股,4 月9日 在上 交所挂牌 (股 票代码 :600036 ), 是国内 第一 家采用 国际会计 标 准上市 的公司 。2006 年9 月 又成功 发行了22 亿H 股,9 月22日 在香港 联交所 挂牌 交易( 股票代 码:3968),10 月5日 行使H股超 额配 售, 共 发行 了24.2 亿H 股。 截 至2018 年3 月31 日, 本 集团 总资产62,522.38 亿 元人 民 币,高 级法 下资 本充 足率15.51% ,权 重法 下资 本充 足 率12.79% 。


2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托 管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5 个职能 处室 ,现 有员 工 81 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托 管业 务。 招商 银行作 为托 管业 务资 质最 全的商 业银 行, 拥有 证券 投资基 金托 管 、 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 合 格境 内机 构投 资者 托管 (QDII)、 全国社 会保 障基 金托 管、 保险资 金托 管、 企业 年金 基金 托 管等 业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托管银 行” 品牌 体系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为 历史 使命 , 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系 统和 “6 心” 托管 服务 标准 , 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 , 开 办国 内首 个 托管银 行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保 管 ,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 招商银行 资产 托管业 务持 续稳健发 展, 社会影 响力 不断提升,四度 蝉联获 《财 资》“ 中 国最佳 托管 专业 银行 ”。2016 年 6 月招 商银 行荣 膺 《财资 》“ 中国 最佳 托管 银行奖 ”, 成 为国内唯 一获 奖项国 内托 管银行; “托 管通” 获得 国内《银 行家 》2016 中国 金融创新 “十 佳金融 产品 创新 奖” ;7 月荣 膺2016 年 中国 资产 管 理【金 贝奖 】“ 最佳 资产 托管银 行” ; 2017 年6 月再 度荣 膺 《财 资》 “中 国最 佳 托管 银行 奖”, “ 全功 能网上 托管 银行2.0 ” 荣 获 《银行 家》2017 中国 金融 创新 “ 十佳 金融 产品 创新 奖 ”;8 月 荣膺 国际 财经 权 威媒体 《亚 洲 银行家 》 “ 中国 年度 托管 银 行奖” ,2018 年 1 月 获得 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 “2017 年 度 优 秀 资 产 托 管 机 构 ” 奖 项 , 同 月 招 商 银 行 “ 托 管 大 数 据 平 台 风 险 管 理 系 统 ” 荣 获 2016-2017 年度 银监 会系 统 “ 金点 子 ” 方 案一 等奖 , 以 及中 央金 融团 工委 、 全国金 融青 联第 五届 “双 提升 ” 金点 子方 案二等 奖 ;3 月招 商银 行 荣获公 募基 金 20 年 “最 佳 基金托 管银 行” 16 奖。 (二) 主要 人员 情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资 有限 责任 公司 董事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 王良先 生 , 本 行副 行长 , 货币银 行学 硕士 , 高级 经 济师 。1991 年至 1995 年 , 在中国 科 技国际 信托 投资 公司 工作 ;1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ,历 任招 商银 行北 京 分行展 览路 支 行、 东三 环支 行行 长助 理 、 副行长 、 行长 、 北京 分行 风 险控制 部总 经理 ; 2001 年10 月至 2006 年3 月 , 历任 北京 分行 行 长助理 、 副行 长 ;2006 年3 月至2008 年6 月 , 任 北 京 分行 党委 书 记、副 行长 (主 持工 作) ;2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任 北京 分行 行长 、党 委书记 ;2012 年6 月至2013 年11 月 , 任招商 银行 总行 行长 助理 兼北京 分行 行长 、党 委书 记;2013 年 11 月至2014 年12 月, 任招 商银行 总行 行长 助理 ;2015 年1 月起 担任 本行 副行 长;2016 年11 月起兼 任本 行董 事会 秘书 。 姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。 先后 供职 于中国 农业 银行 黑龙 江省 分行 , 华商 银行 ,中 国农业 银行 深圳 市分行, 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行 至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况


17 截至2018 年3 月31 日, 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管364 只开 放式 基金 。


( 四) 托管 人的 内部 控制 制 度 1 、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管制度 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学 合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确 保托 管业 务的 稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整; 建立 有利 于查 错防 弊 、 堵塞 漏洞、 消除隐 患, 保证 业务 稳健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完 整、 及 时; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2 、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在招 商银 行总行 层面 对风 险进 行预 防和控 制; 二级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 设立 稽核 监察 室,负 责部 门内 部风 险预 防和 控 制 ; 三级风 险防 范是 招商 银行 资产托 管部 在设 置 专 业岗 位时, 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 3 、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制覆盖各 项业 务过程 和操 作环节、 覆盖 所有室 和岗 位,并 由 全体人 员参 与。 (2)审 慎性原 则。托 管组 织体系的 构成 、内部 管理 制度的建 立均 以防范 风险 、审慎 经 营为出 发点 ,体 现“ 内控 优先” 的要 求, 以有 效防 范各种 风险 作为 内部 控制 的核心 。 (3)独 立性原 则。招 商银 行资产托 管部 各室、 各岗 位职责保 持相 对独立 ,不 同托管 资 产之间 、 托管 资产和 自有 资产之 间相 互分 离。 内部 控制的 检查 、 评价部 门独 立于内 部控 制 的 建立和 执行 部门 。 (4)有 效性原 则。 内 部控 制具有高 度的 权威性 ,任 何人不得 拥有 不受内 部控 制约束 的 权利, 内部 控制 存在 的问 题能够 得到 及时 的反 馈和 纠正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制适应招 商银 行托管 业务 风险管理 的需 要,并 能够 随着托 管 业务经 营战 略、 经营 方针 、 经营 理念 等内 部环 境的 变化和 国家 法律 、 法 规、 政策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 修订 和完善 。 (6) 防火 墙原 则。 招商 银 行资产 托管 部配 备独 立的 托管业 务技 术系 统 , 包括 网络系 统、 应用系 统、 安全 防护 系统 、数据 备份 系统 。


18 (7)重 要性原 则。内 部控 制在实现 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制能够实 现在 托管组 织体 系、机构 设置 及权责 分配 、业务 流 程等方 面形 成相 互制 约、 相互监 督, 同时 兼顾 运营 效率。 4 、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部从 资产 托管业务 操作 流程、 会计 核算、 资 金 清算 、 岗位 管理 、 档 案 管理和 信息 管理 等方 面制 定一系 列规 章制 度, 保证 资产托 管业 务科 学化、 制度 化、 规范 化运 作。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部制定 托管 项目审批 、资 金清算 与会 计核算 双 人双岗 、 大额 资金 专 人跟 踪、 凭证 管理 等一系 列完 整的操 作规 程 , 有效 地控 制业务 运作 过 程 中的风 险。 (3)业 务信息 风 险控 制。 招商银行 资产 托管部 在数 据传输和 保存 方面有 严格 的加密 和 备份措 施, 采用 加密 、 直 连方式 传输 数据 , 数 据执 行异地 实时 备份 , 所 有的 业务信 息须 经过 严格的 授权 方能 进行 访问 。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 托管业务 网与 全行业 务网 双分 离制 度, 与外部 业务 机构 实行 防火 墙保护 , 对 信息 技术 系统 采取两 地三 中心 的应急 备份 管理 措施 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源 管 理 。





(五) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 根据 《 中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同 、 托管 协议 的约 定, 对基金 投资 范围 、 投 资比 例、 投 资组 合等 情况 的 合法 性、 合规 性进 行监督 和核 查 。 在为基 金投 资运 作所 提供 的基金 清算 和核 算服 务环 节中 , 基 金托 管人 对基 金管 理人发 送 的投资 指令 、基 金管 理人 对各基 金费 用的 提取 与支 付情况 进行 检查 监督 ,对 违反法 律法 规 、 19 基金合 同的 指令 拒绝 执行 ,并立 即通 知基 金管 理人 。 基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和 其他有 关规 定 , 或者 违反 基金合 同约 定 , 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人进 行整改 , 整改 的 时限应 符合 法律 法规 及基 金合同 允许 的调 整期 限 。 基 金管理 人收 到通 知后 应及 时核对 确认 并 以书面 形式 向基 金托 管人 发出回 函并 改正 。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在 限期内 纠正 的, 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 五、相 关服 务机 构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2.A 类 基金 份额 的 代 销机 构: (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 田 国立 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :易 会满 客户服 务统 一咨 询电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 : 周 慕冰 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com


20 (4) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 : 陈 四清 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (6) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :彭 纯 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 : 高 国富 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (8) 兴业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路154 号 法定代 表人 :高 建平 客服电 话:95561 网址:www.cib.com.cn


(9) 上海银 行股 份有 限公 司


21 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (10) 中国光 大银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦 法定代 表人 :唐 双宁 客服电 话:95595 网址:www.cebbank.com (11) 中信银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 :孔 丹 24 小 时客 户服 务热 线: 95558


网址:www.citicbank.com (12) 中国民 生银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 法定代 表人 :董 文标 24 小 时客 户服 务热 线: 95568


网址:www.cmbc.com.cn (13) 华夏银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号 法定代 表人 :吴 建 客户咨 询电 话:95577 网址:www.hxb.com.cn (14) 北京银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号 法定代 表人 :闫 冰竹


22 客户服 务电 话:95526 公司网 站:www.bankofbeijing.com.cn


(15) 宁波银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 法定代 表人 :陆 华裕 客户服 务统 一咨 询电 话:96528 ( 上海 、北 京地区962528 ) 网址:www.nbcb.com.cn (16) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 客户服 务统 一咨 询电 话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (17) 广发银 行股 份有 限公 司 住所: 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号 办公地 址: 广州 市农 林下 路 83 号 法定代 表人 :董 建岳 客服电 话:400-830-8003 网址:http://www.gdb.com.cn (18) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号 办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号 法定代 表人 :何 沛良 客服电 话:961122 网址:www.drcbank.com (19) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层 法定代 表人 : 冀 光恒 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999


23 (20) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 客服电 话:95523 或4008895523 国际互 联网 网址: www.swhysc.com (21) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新 市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 : 韩 志谦 客户服 务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (22) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com


(23) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com (24) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 统一客 户服 务热 线:95575 或致 电各 地营 业网 点


24 公司网 站:http://www.gf.com.cn (25) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层 法定代 表人 :宫 少林 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (26) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 周 健男 网址:www.ebscn.com


(27) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (28) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(29) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 法定代 表人 :杨 华辉 客户服 务热 线:95562 公司网 站: www.xyzq.com.cn (30) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国


25 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (31) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


(32) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层 法 定代 表人: 何如 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (33) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场 法定代 表人 :周 易 客户咨 询电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (34) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 客户服 务热 线:010-95558 (35) 东方证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层 法定代 表人 :潘 鑫军 客户服 务热 线:95503 东方证 券网 站:www.dfzq.com.cn (36) 财富证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼


26 法定代 表人 :周 晖 公司网 址:www.cfzq.com (37) 湘财证 券有 限责 任公 司 地址: 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼 法定代 表人 :林 俊波 开放式 基金 客服 电话 :400-888-1551 公司网 址:www.xcsc.com (38) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (39) 中银国 际证 券有 限 责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路200 号中 银大 厦39 层 法定代 表人 :唐 新宇 开放式 基金 咨询 电话 :4006208888 或 各地 营业 网点 咨 询电话 开放式 基金 业务 传真 :021-50372474 网址:www.bocichina.com (40) 长城证 券有 限责 任公 司 住所、 办公 地址 :深 圳市 福田区 深南 大道6008 号特 区报业 大厦14、16、17层 法定代 表人 :黄 耀华 客户服 务热 线:400 6666 888 网址:www.cgws.com (41) 德邦证 券股 份有 限公 司 办公地 址: 上海 浦东 新区 福山 路 500 号城 建国 际中 心 26 楼 法定 代 表人 : 姚 文平 电话:021-68761616 客服电 话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn (42) 中国中 投证 券有 限责 任公 司


27 住所: 深 圳市 福田区 益田 路与福中 路交 界处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高涛 客户服 务热 线:95532 网址:www.china-invs.cn (43) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 客户服 务热 线:0591-96326


公司网址:www.hfzq.com.cn (44) 中国国 际金 融有 限公 司 注册地 址: 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦2 座27 层及 28 层 办公地 址: 北京 市建 国门 外大街1号 国贸 大厦2 座27 层及28 层 法定代 表人 :金 立群 公司网 址:www.cicc.com.cn 电话:021-58881690 (45) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 : 王 连志 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (46) 上海华 信证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 环球 金 融中 心 9 楼


法定代 表人 :罗 浩 客户服 务电 话:68777877 公司网 站:www.shhxzq.com (47) 长江证 券股 份有 限公 司


28 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 尤 习贵 客户服 务热 线:95579 或4008-888-999 长 江证 券客 户服务 网站 :www.95579.com


(48) 方正证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 -24 层 法定代 表人 :雷 杰 客服电 话:95571 网站地 址:www.foundersc.com (49) 中国民 族证 券有 限责 任公 司 注所: 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院5 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大 观40 层-43 层 法定代 销人 :何 亚刚 客服热 线:40088-95618 网址:www.e5618.com (50) 平安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 : 詹露 阳 客服电 话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com (51) 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (52) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层


29 法定代 表人 :张 跃伟 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com (53)


北京 展恒 基金 销售 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号 邮电 新闻 大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 客服电 话:400-818-8000 公司网 站:www.myfund.com (54) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 客户服 务电 话:400-817-5666 传真:010-88066552 (55) 上海万 得基 金销 售有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号万 得大 厦11 楼 法定代 表人 :王 廷富 客户服 务电 话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (56) 嘉实财 富管 理有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期53 层 5312-15 单元 法定代 表人 : 赵学 军 客服电 话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (57) 星展银 行( 中国 )有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号1301 、1801 单元 法定代 表人 :葛 甘牛


咨询电 话:400-820-8988


30 网站:www.dbs.com.cn (58) 花旗银 行( 中国 )有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主 楼 28 楼 01A 单元、02A 单 元和 04 单 元,29 楼02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单 元和 01B 单元,33 楼 01 单 元和 03 单 元, 34 楼 01 单 元及35 楼


办公地 址: 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大厦 主 楼 28 楼 01A 单元、02A 单 元和 04 单 元,29 楼02 单元 ,30 楼 01 单 元,32 楼 01 单 元和 01B 单元,33 楼 01 单 元和 03 单 元, 34 楼 01 单 元及35 楼


法定代 表人 :欧 兆伦 (AU SIU LUEN )


客户服 务热 线: 个人 客户 服务中 心电 话:800 8301 880


公司网 站:www.citibank.com.cn


(59) 渣打银 行( 中国 )有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 201 号渣 打银 行大 厦 13 层 1 室,16 层 (实 际楼 层 15 层) 、 17 层( 实际 楼层 16 层) 、18 层 4 室( 实际 楼层 17 层 4 室) 、19 层 (实 际楼 层 18 层) 、20 层1 室( 实际 楼层19 层 1 室) 、21 层1 、3、4 室( 实际楼 层 20 层1 、3 、4 室 ) 、23 层( 实 际楼 层22 层) 、25 层2、4 室 (实 际楼 层23 层2、4 室) 、27 层2 室 (实 际楼 层25 层 2 室) 、 28 层 (实 际楼 层26 层) 法定代 表人 :张 晓蕾 客服电 话:4008888083 网站:http://www.sc.com.cn (60) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(61) 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元 法定代 表人 :薛 峰


31 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (62) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场B 座6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (63) 上海天 天基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (64) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(65) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 李兴 春 客服电 话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (66) 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 :胡 学勤


32 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (67) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳 区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元


办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代 表人 : 郑 毓栋 客服电 话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (68) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (69) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园 4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :马 勇 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (70) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 办公地 址: 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼5 层 518 室 法定代 表人 : 李昭琛 客服电 话:010-62675369 网站:www.xincai.com (71) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15


33 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 : 江卉 客服电 话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (72) 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号2 号楼 2-45 室 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 客服电 话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求, 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 , 并 及时公 告。 3.H 类 基金 份额 的香 港代 表 名称: 摩根 基金 (亞 洲) 有限公 司 注册地 址: 香港 中環 干諾 道中 8 號遮 打大 廈 21 樓


办公地 址: 香港 中環 干諾 道中 8 號遮 打大 廈 21 樓 联系电 话: (852) 2978 7788 网站 : https://www.jpmorganam.com.hk/JFAsset/web/promotionsFile/mrf/cn/index.html 4. H 类基 金份 额销 售机 构 : 截止 至2018 年7 月27 日 , 建设 银行 、 恒 生银 行 、 永 隆银行 有限 公司 、 中 信银 行(国际)有限 公司、 新鸿基 投资服 务有 限公司 、中国 工商银 行( 亚洲) 有限公 司、中 国银 行(香港) 、上 海商业 银行 有限 公司 、 星 展银行(香港)有 限公 司、 御峰理 财有 限公 司、 康宏 资产管 理有 限 公 司 、 摩 根 基 金( 亚 洲 ) 有限 公 司 、 奕 丰金 融 ( 香 港) 有 限 公 司 为上 投 摩 根 行业 轮 动 基 金 H 类基 金 份额 在香 港地 区的 销售机 构。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 国浩 律师 集团 (上 海)事 务所 注册地 址: 上海 市南 京西 路 580 号南 证大 厦 31 楼 负责人 :管 建军


34 联系电 话:021-5234 1668 传真:021-5234 1670 经办律 师: 宣伟 华 (四) 会计 师事 务所 : 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :沈 兆杰


经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰 六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效


本 基金根 据中国 证券 监督管 理委员 会(以 下简 称"中国 证监会") 《关 于核 准上投 摩根行 业轮动 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 ( 证监 许可[2009]1382 号 文) , 自2010 年 1 月6 日 起向全 社会 公开 募集 ,截 至 2010 年1 月22 日 募集 工作顺 利结 束。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 3,617,107,465.38 元人 民 币, 折 合基 金份 额 3,617,107,465.38 份; 认 购款 项在 基金验 资确 认日之 前产 生的 银行 利息 共计 311,806.20 元 人民 币 ,折合 基金 份 额311,806.20 份。 经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 , 本 基金 的基 金合 同于 2010 年1 月28 日生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 股票 型基 金, 存 续期 限 为 不定 期。 根据《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 , 自 2015 年 7 月 21 日起 ,本 基 金基金 名 称中的 基金 类型 变更 为混 合型证 券投 资基 金。 七 、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ( 一)申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明 35 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 代销 机构 , 并 予以公 告 。 若 基 金管理 人或 其指 定的 代销 机构开 通电 话、 传真 或网 上等交 易方 式, 投资 人可 以通过 上述 方式 进行申 购与 赎回 ,具 体办 法由基 金管 理人 另行 公告 。 ( 二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1. 开放 日及 开放 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回 , 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间 , 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 开放 日的 具体业 务办 理时 间在 招募 说明书 中 载 明 。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2. 申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个月 开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过3 个月 开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金 管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转 换。 投资 人在 基金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或 转换申 请的 , 其 基金 份额 申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 (三) 申购 与赎 回的 程序 1. 申购 和赎 回的 申请 方式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 投资人 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金 , 投 资人 在提 交赎回 申 请时须 持有 足够 的基 金份 额余额 ,否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请无 效。 2. 申购 和赎 回申 请的 确认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理申购和赎 回申 请的当天作为申购或 赎回 申请日(T 日), 在正 常情 况下 ,本 基 金注册 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认。T 日提 36 交的有 效申 请 , 投 资人 应 在T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况 。 基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售机 构确 实接 收到 申请 。申购 的确 认以 注册 登记 机构的 确认 结果 为准 。 3. 申购 和赎 回的 款项 支付 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不 成功或 无效 , 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资人 已缴 付的 申购 款项退 还给 投 资人。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 T+7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生 巨额赎 回时 ,款 项的 支付 办法参 照基 金合 同有 关条 款处理 。 (四) 申购 和赎 回的 金额 1. 本 基金 A 类份 额申 购的 单笔最 低金 额为 1 元人 民 币(含 申购 费);H 类 份额 申购的 单 笔最低 金额 为 100 元人 民 币(含 申购 费) 。 基 金投 资 者将当 期分 配的 基金 收益 转购基 金份 额 时,不 受最 低申 购金 额的 限制。





基 金投 资者 可多 次申 购,法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 2. 基金 投资者 可将 其全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回, 申请赎 回 份额精 确到 小数 点后 两位 , 每次 赎 回A 类 份额 不得 低于 1 份, 基金 账户 余额 不得低 于 1 份; 每次赎 回H 类份 额不 得低 于 100 份, 基金 账户 余额 不得低 于 100 份 , 如 进行 一次赎 回后 基金 账户中 基金 份额 余额 将低 于最低 份额 , 应 一次 性赎 回。 如 因分 红再 投资 、 非 交易过 户、 转托 管、 巨 额赎 回、 基金 转换 等原因 导致 的账 户余 额少 于最低 份额 之情 况, 不受 此限, 但再 次赎 回时必 须一 次性 全部 赎回 。 3. 基金 管理 人 可 以规 定单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限 , 具 体规 定请 参见 定期更 新 的 招募 说明 书 。 4. 当接 受申 购申 请对 存量 基金份 额持 有人 利益 构成 潜在重 大不 利影 响时 , 基金 管理人 应 当采取 设定 单一 投资 者申 购金额 上限 或基 金单 日净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基金 申购等 措施 ,切 实保 护存 量基金 份额 持有 人的 合法 权益。 具体 规定 请参 见相 关公告 。 5.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 , 在 法律 法规 允许 的情况 下, 调整 上述 规定 申购金 额和 赎回份 额的 数量 限制 。 基 金管理 人必 须在 调整 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在中 国证 监会指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 ( 五)申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 1. 基 金份 额的 类别


37 本基金 根据 基金 销售 地及 申购赎 回费 率的 不同 ,将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 仅在中 国大 陆地 区销 售, 并收取 申购 和赎 回费 用的 基金份 额 , 称 为 A 类 基金 份额 ; 仅 在 中国香 港地 区销 售, 并收 取申购 和赎 回费 用的 基金 份额 , 称 为 H 类基金 份额 。 本 基金A 类和 H 类基 金份 额分 设不 同的 基金代 码, 并分 别公 布基 金份额 净值 。 在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情 况下 , 根 据基 金实际 运作 情况 , 在 履行 适当程 序后 , 基 金管 理人 可停止 某类 基金份 额类 别 的 销售 、 或 者调 整某类 基金 份额类 别的 费率 水平 、 或 者增加 新的 基金 份额 类别 等, 调整 实施 前 基金管 理人 需及 时公 告并 报中国 证监 会备 案, 而无 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 2.基金 申购 份额 的计 算 申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) /(1 +申 购费 率) 净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 各类别 的基 金份 额的 申购 费率 如 下所 示: A 类基 金份 额的 申购 费率 如下表 所示 : 申购金 额区 间 费率 人民 币100 万以 下 1.5 % 人民 币100 万以 上( 含) ,500 万 以下 1.0 % 人民 币500 万以 上( 含) 每 笔 人 民 币 1,000 元 H 类基 金份 额的 申购 费率 最高不 超过 申购 金额 的 5%。 3.基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额 = 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 赎回费 用 = 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额 = 赎回 总额 -赎 回费用 各类别 的基 金份 额的 赎回 费率如 下表 所示 : A 类基 金份 额赎 回费 率如 下表所 示:


38 H 类基 金份 额的 赎回 费率 最高不 超过 基金 份额 赎回 金额 的 0.5%。 4. 本基金 A 类基金 份额 和 H 类基 金份 额分 别设 置 代码, 并分 别计 算基 金份 额净值 。T 日的基 金份 额净 值在 当天 收市后 计算 , 并 在T+1 日 内 公告。 遇特 殊情 况, 经 中国 证监会 同意 , 可以适 当延 迟计 算或 公告 。 5.申购 份额 余额 的处 理方 式: 申 购的 有效 份额 为净 申购金 额除 以当 日的 基金 份额净 值 , 有效份 额单 位为 份。 上述 计算结 果均 按四 舍五 入方 法, 保留 到小 数点后 两位 , 由 此误 差产 生 的 收益 或 损 失由 基金 财产 承担 。 6.赎回 金额 的处 理方 式 : 赎 回金额 为按 实际 确认 的有 效赎回 份额 乘以 当日 基金 份额净 值 并扣除 相应 的费 用 , 赎回 金额单 位为 元 。 上述 计算 结果均 按四 舍五 入方 法, 保留 到 小数 点 后 两位, 由此 误差 产生 的 收 益或 损 失由 基金 财产 承担 。 7.本基 金两类 份 额净 值的 计算 , 均 保留 到小数 点 后3 位, 小数 点后 第4 位四 舍 五入,由 此产生 的误 差在 基金 财产 中列支 。 8.本基 金的 申购 费用 由投 资人承 担, 并 应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 , 不 列入基 金财 产,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 9. 赎回 费用由 赎回 基金份 额的基金 份额 持有人 承担 ,在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额 时收取 。 本 基金 将对 持续 持有期 少于 7 日的 A 类基 金份额 的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回 费,并 将上 述赎 回费 全额 计入基 金财 产; 除此 之外 ,A 类 基金 份额 不低 于赎 回费总 额的 25% 应归基 金财 产, 其余 用于 支付注 册登 记费 和其 他必 要的手 续费 。H 类 基金 份额 的赎回 费全 部 归基金 财产 。 10.本 基金 的申 购费 率最 高 不超过 申购 金额 的5%, 赎 回费率 最高 不超 过赎 回金 额的 5%。 本基金 的申 购费 率、 赎回 费率和 收费 方式 由基 金管 理人根 据基 金合 同的 规定 确定, 并在 招募 持有基 金份 额期 限 费率 小于七 日 1.5% 大于等 于七 日 , 小 于一 年 0.5% 大于等 于一 年小 于两 年 0.25% 大于等 于二年 0%


39 说明书 中列 示。 基金 管理 人可以 在基 金合 同约 定的 范围内 调整 费率 或收 费方 式, 并 最迟 应于 新的费 率或 收费 方式 实施 日 3 个 工作 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在中国 证监 会指 定媒体 上公 告 。 11. 基金管理人可以在 不 违反法律法规规定及基金 合同约定的情形下根据市 场情况制 定基金 促销 计划 , 针 对以 特定交 易方 式( 如网 上交 易 、 电话 交易 等)等 进行 基金 交易的 投资 人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 , 按 相关 监管 部门 要求履 行必 要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 (六) 拒绝 或暂 停申 购的 情 形 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。 2. 证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 4.基金 资产 规模 过大 , 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 , 或 其他 可能 对基金 业绩 产生负 面影 响, 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 利益 的情形 。 5. 基金管理人接受某 笔或 者某些申购申请有可 能导 致单一投资者持有基 金份 额的比例 达到或 者超 过50% , 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时。 6. 当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 暂停接 受基 金申 购申 请。 7. 基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔或 数笔 申购 。 8.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 申购 时, 申购款 项 将 全额 退还 投资 者。 发 生上 述 第 1 、2、3、4 、6 、8 项 暂停申 购情 形时 ,基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管 理人网 站刊 登暂 停申 购公 告。 在 暂停 申购 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的 办理 并 予以 公告 。 (七) 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1. 因不 可抗 力 导 致基 金无 法正常 运作 。 2. 证券 交 易 所交 易时 间非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值 。 3. 连续 两个 或两 个以 上 开 放日发 生巨 额赎 回 。


40 4. 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 。 5. 当前一估值日基金资产 净值 50% 以 上 的 资 产 出现无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格且 采 用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 延缓支 付赎 回款 项或 暂停 接受基 金赎 回申 请。 6.法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 , 基 金管 理人应 在当 日 报 中国 证监 会 备案 , 已接 受的赎 回申 请, 基金 管 理人应 足额 支付 ; 如 暂时 不能足 额支 付 , 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 , 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回金 额。 若连 续两 个或 两个以 上开 放日 发生 巨额 赎回, 延期 支付 最长 不得 超过 20 个工 作 日 , 并 在指 定媒 体上 公告 。 投资 人 在申 请赎 回时 可事 先选择 将当 日可 能未 获受 理部分 予以 撤 销。在 暂停 赎回 的情 况消 除时, 基金 管理 人应 及时 恢复赎 回业 务的 办理 并予 以公告 。 (八) 巨额 赎回 的情 形及 处 理方式 1. 巨额 赎回 的认 定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出 申请份 额总数 后扣除 申 购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 2. 巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全额 赎回: 当基 金管理 人认为有 能力 支付投 资人 的全部赎 回申 请时, 按正 常赎回 程 序执行 。 (2)部分 延期赎 回: 当基金 管理人认 为支 付投资 人的 赎回申请 有困 难或认 为因 支付投 资 人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 , 基金 管理人 在当 日 接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额的 10 % 的前提 下 , 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。 对于当 日的 赎回 申请 , 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例, 确定当 日受 理的 赎回份 额 ; 对 于未能 赎回 部分 , 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选 择延期 赎回 的, 将自 动转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ,直到 全部 赎回 为止 ;选 择取消 赎回 的 , 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。


41 (3)若本 基金发 生巨 额赎回 且单个基 金份 额持有 人的 赎回申请 超过 上一开 放日 基金总 份 额的 20% , 基金 管理 人有 权先行 对该 单个 基金 份额 持有人 超出 20% 以上 的部 分赎回 申请 实施 延期办 理。 而对 该单 个基 金份额 持有 人 20% 以 内( 含 20% )的 赎回 申请 与当 日其他 投资 者的 赎回申 请按 前述 条款 处理 ,具体 见相 关公 告。 (4)暂 停赎 回: 连续 2 日以 上( 含 本数) 发生 巨额 赎回 ,如基 金管 理人 认为 有必 要,可 暂 停接受 基金 的赎 回申 请; 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项, 但不 得超过 20 个工 作日, 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 3. 巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人 应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒体 上 刊登公 告。 (九) 暂停 申购 或赎 回的 公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 1. 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的, 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案 , 并 在规 定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 2. 如发 生暂 停的 时间 为 1 日, 基 金管 理人 应 于 重新 开放日 , 在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ,并 公布最 近 1 个开 放日 的基 金份额 净值 。 3. 如发 生暂 停的 时间 超 过1 日但 少于2 周, 暂 停结 束 , 基 金重 新开 放申购 或赎 回时 , 基 金管理 人应 提 前2 日 在指 定媒体 上刊 登基 金重 新开 放申购 或赎 回公 告 , 并 公告 最近 1 个开 放 日的基 金份 额净 值 。 4. 如发 生暂 停的 时间 超 过 2 周, 暂停 期间 ,基 金管 理人应 每 2 周至 少刊 登暂 停公 告 1 次。 暂停 结束 , 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前 2 日在 指定 媒体上 连续 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告 , 并公 告最 近1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 (十) 基金 转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人 管理的 、 且 由同 一注 册登 记机构 办理 注册 登记 的其 他基金 之间 的转 换业 务, 基金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相关 规则 由基金 管理 人届 时根 据相 关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机 构。 (十一)基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 而产 生的非 交 易过户 以及 注册 登记 机构 认可、 符合 法律 法规 的其 它非交 易过 户。 无论 在上 述何种 情况 下 , 42 接受划 转的 主体 必须 是依 法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质 的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料, 对于 符合 条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 , 受 理非 交易 过户 申请 的销售 机构 可 按规定 标准 收取 过户 费用 。 (十二)基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 (十三)定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划 , 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公 告 或 更 新 的 招募 说 明 书 中确 定 。 投 资 人在 办 理 定 期定 额 投 资 计 划时 可 自 行 约定 每 期 扣 款金 额, 每期 扣款 金额 必须 不低 于基金 管理 人在 相关 公告 或更新 的招 募说 明书 中所 规定的 定期 定 额投资 计划 最低 申购 金额 。 ( 十四) 基金 的冻 结和 解冻 基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 , 以 及注册 登 记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 基金 账户 或是 基金 份额被 冻结 的 , 对冻结 部分 产生 的权 益一 并冻结 。 八、基 金的 投资 ( 一)投 资目 标 本基金 通过 把握 资产 轮动 、 产业 策略 与经 济周 期相 联系的 规律 , 挖 掘经 济周 期波动 中强 势行业 中具 有核 心竞 争优 势的上 市公 司 , 力 求在 景气 的多空 变化 中追 求 基 金资 产 长期 稳健 的 超额收 益。 (二) 投资 范围 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 内依法 发行 上市 的 A 股、 国债 、 金 融 43 债、 企 业债 、 央 行票 据、 可 转换债 券、 权证 及国 家证 券监管 机构 允许 基金 投资 的其它 金融 工 具。本基 金投 资组合 的资 产配置范 围为 :股票 资产 占基金资 产的 60% -95% ; 债券、权 证、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 及 国 家 证 券 监 管 机 构 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 5%-40% ;其中 ,现 金或者 到期日在 一年 以内的 政府 债券占基 金资 产净 值 的比 例不低 于 5% , 其中现 金不 包括 结算 备付 金、 存 出保 证金、 应收 申 购款等 。 本 基金 将不 低于80% 的股 票资 产 投资于 强势 行业 中具有 核 心竞争 优势 的上 市公 司股票 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 本基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 如果法 律法 规对 上述 比例 要求有 变更 的, 在经 中国 证监会 批准 后, 本基 金投 资范围 将及 时做出 相应 调整 ,以 调整 变更后 的比 例为 准。 (三) 投资 理念 在经济 发展 周期 的不 同阶 段, 不 同的 产业 面临 不同 的发展 机遇 和挑 战, 在股 票市场 中表 现为行 业投 资收 益的 中长 期轮动 , 处 于各 行业 的不 同企业 也面 临不 同的 投资 机会。 本基 金通 过 挖 掘 经 济 周期 波 动 中 强势 行 业 中 具 有核 心 竞 争 优势 的 上 市 公 司, 力 求 获 得稳 健 的 投 资回 报。 (四) 投资 策略 国际经 验表 明 , 受宏 观经 济周期 波动 的影 响, 产业 发展存 在周 期轮 动的 现象 。 某 些行 业 能够在 经济 周期 的特 定阶 段获得 更好 的表 现, 从而 形成阶 段性 的强 势行 业。 在股票 市场 中表 现为行 业投 资收 益的 中长 期轮动 , 处 于各 行业 的不 同企业 也面 临不 同的 投资 机会。 本基 金通 过把握 经济 周期 变 化 , 依 据对宏 观经 济 、 产业 政策 、 行 业景 气度 及市场 波动 等因素 的综 合 判 断, 采取 自上 而下的 资产 配置策 略 、 行 业配置 策略 与自下 而上 的个 股选 择策 略相结 合 , 精 选 强 势 行 业 中 具有 核 心 竞 争优 势 的 个 股 ,力 求 无 论 在多 空 市 场 环 境下 均 能 获 取稳 健 的 超 额回 报。


1、资 产配 置策 略 本基金 对大 类资 产的 配置 是从宏 观层 面出 发, 采用 定量分 析和 定性 分析 相结 合的手 段 , 综合宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 行 业景 气度和 证券 市场走 势的 综合 分析 , 积 极进行 大类 资 产 配置 。 影 响资 产收益 最为 关键的 两大 驱动 因素 包括 基本面 和流 动性 。 基 本面 驱动 , 主 要指 在 经济周 期和 通胀 周期 影响 下 ,业 绩增 长、 利率 环境 、通胀 预期 等因 素的 变动 ;流动 性驱 动 , 44 主要体 现为 货币 市场 环境 变动的 影响 , 具体包 括汇 率变动 、 流动 性结构 变动 等。 随着 各类 资 产风险 收益 特征 的相 对变 化, 本基 金适 时动 态地 调整 股票 、 债 券和 货币 市场 工具 的投资 比 例 。 2 、行 业配 置策 略 本基金 运用"投 资时 钟理论", 对行 业的 配置 以宏 观经 济周期 分析 为基 础 , 挖掘 每一经 济 周期阶 段下 处于 景气 复苏 以及景 气上 升阶 段的 行业 , 考察经 济周 期中 行业 轮动 与市场 波动 的 规律 , 把 握行 业间 的相 对强 弱关系 与强 势行 业的 持续 周期 , 增 加 预 期收 益 率 较高 的行业 配置 , 减 少或 者不 配置 预期 收益 率较低 的行 业。 1 ) 投资时 钟理论 经典的 投资 时钟 理论 是一 种将资 产轮 动和 产业 策略 与经济 周期 联系 起来 的方 法。 根据 产 出缺口 和通 胀率 的不 同变 化, 将 经济 周期 划分 为衰 退、 复 苏、 过热 和滞 胀四 个阶段 。 不 同行 业对宏 观经 济波 动的 敏感 度差异 演绎 了经 济周 期下 的产业 轮动 。 投资 时钟 理论 为行业 配置 提 供了非 常实 用的 指导 性方法 , 在 经济 衰退 期, 注重 防守型 的成 长投 资; 经济 复苏时 , 注 重周 期型的 成长 投资 ; 经 济过 热期, 注重 周期 型的 价值 投资; 经济 滞胀 期, 注重 防守型 的价 值投 资。 2 )行 业分 类 本基金 采用 天相 行业 分类 标准 。 本基 金根 据经 济发 展和市 场的 变化 , 在 经基 金管理 人投 资决策 委员 会批 准后 ,可 以变更 行业 分类 标准 。 3 )行业 投资 价 值评 估体 系 根据投资 时钟 的 理论 基础 ,本基金 管理 人建立 了 “ 行业投资 价值 评估体 系” , 以考量 在 不同的 经济周 期中行 业 的 相对表 现。 “行 业投 资价值 评估体 系”主 要从行 业景 气度和 估值两 个角度 分析 行业 的投 资价 值: A . 行业景 气判 断 影响行 业景 气的 长期 因素 有经济 周期 、 行业的 生命 周期 、 产 业结 构升级 、 消 费结构 升级 等, 短 期因 素有 通胀 、 汇 率等。 除了 这些 因素 外, 本基金 对行 业景 气的 判断 还依据 一些 定量 指标, 包括 先行 指标 —— 投资增 速情 况与 滞 后 指标 —— 行 业利 润增 长趋 势情 况。 如 果投 资增 速开始 下降 , 而行业 利润 增速保 持较 快增 长, 说明 行业景 气顶 峰即 将到 来; 如果投 资增 速 开 始下降 , 而 行业 利润 增速 也下降 , 表 明行 业景 气处 于下行 周期 ; 如 果投 资增 速开始 增加 , 而 行业利 润增 速下 降, 表明 行业处 于景 气的 谷底 或者 接近谷 底期 ; 如果投 资增 速开始 增加 , 行 业利润 增速 加快 增长 ,表 明行业 处于 行业 景气 的成 长期( 见下 表) 。


45 指标表 现 投资增 速下 降 投资增 速上 升 行业利 润增 速下 降 景气处 于萧 条期 景气处 于谷 底期 行业利 润增 速上 升 景气处 于衰 退期 景气处 于上 升期 衡量行 业利 润增 长趋 势 的 指标主 要包 括 行 业近 三年 的主营 业务 收入 增长 率 、 主 营业务 利 润增长 率 、 毛 利率 及 净资 产收益 率等 指标 , 特 别关 注各细 分行 业的 关键 因素 的变化 趋势 , 如 吞吐量 (港口 行业 ) 、 开 工 率或者 价格 ( 石化 行业 ) 、 产销率 ( 轿车 行业 ) 、 销 售 额/ 销 售面 积 (房地 产行 业) 、市 场渗 透 率(电 信运 营业 )等 。 B .估 值水 平: 行业 动态 估 值水平 以 A 股 整体 估值 水平 作为 基准 , 结 合国 际估值 的比 较, 考察 各行 业的估 值水 平。 主要 考 察行业 相对 估值 水平 (行 业估值/市 场平 均估 值) 、 行业 PEG ( 行业 估值/ 行 业 利润增 长率 ) 。 基金管 理人 在上 述行 业投 资价值 评估 体系 的基 础上 , 结合 波特 五力 分析 方法 ( 对行业 吸 引力、 竞争力 和企业 战略 分析的 经典模 型), 每季度 对全部 行业的 投资价 值进 行评级 ,由此 决定不 同行 业的 投资 权重 。 如果 遇到 重大 国家 政策 颁布等 特殊 情况 , 本 基金 管理人 的宏 观策 略小组 认为 行业 评级 发生 突然变 化 时 ,可 以临 时对 行业的 投资 评级 进行 调整 。 4 )行业 优 化配 置原 则 景气度 估值水 平 投资评 级 景气处 于上 升期 估值水 平低 A 级 景气处 于上 升期 估值水 平高 B 级 景气处 于谷 底期 估值水 平低 C 级 景气处 于谷 底期 估值水 平高 D 级 景气处 于衰 退期 估值水 平高 或低 E 级 景气处 于萧 条期 估值水 平高 或低 F 级 对于行 业景 气处 于上 升期 且估值 水平 低的 行业 , 其 投资评 级 为 A, 是 本基 金重 点超配 的 行业, 最高 配置 比例 可达 股票资 产 的 80% ; 对 于行 业 景气度 处于 上升 阶段 , 但 估值水 平偏 高 的行业 ,其 投资 评级 为 B ,最高 配置 比例 可达 股票 资产的 60% ;对 于行 业景 气处于 谷底 期且 估值水 平较 低 的C 评 级行 业, 是本 基金 重点 关注 的行 业, 最高 配置 比例 可达 股票 资产 的 50% ; 对于景 气度 处于 谷底 期但 估值水 平高 的D 评级 行业 , 本基 金进 行低 配或 者不 予配置 ; 对 于景 气度处 于衰 退期 和萧 条期 的 E 评 级行 业 和F 评 级行 业,原 则上 不予 配置 。


46 本基金还 将同 时 把握 由于 国家政策 、 产 业政策 、行 业整合 、 市场 需求 、 技术 进步等因 素 带来的 行业 性投 资机 会。 3、个 股选 择 本基金 重点 投资 于强 势行 业中获 益程 度最 高且 具有 核心竞 争优 势的 上市 公司 。 主要评 价 标准包 括: 1 )公司 主营业 务突出 且具 有核心竞 争优 势。公 司在 行业或者 细分 行业处 于垄 断地位 或 者具有 独特 的竞 争优 势, 如 具有 垄断 的资 源优 势、 领先的 经营 模式 、稳 定良 好的销 售网 络 、 著名的 市场 品牌 或 创 新产 品 等。





2 ) 公司 具有 持续 的成 长能力 和成 长潜 力 。 除 了 考察公 司过 去 2-3 年 的主 营业务 收入 增长 率 、主 营业务 利润 增长率、 净资 产收益 率等 衡量公司 成长 性和盈 利 质 量的量化 指标 外,更 注 重 对公 司未来 成长 潜力的挖 掘, 从公司 的 商 业盈利模 式 的 角度深 入分 析其获得 业绩 增长的 内 在驱动 因素 ,并 分析 这些 业绩驱 动因 素是 否具 有可 持续性 。 3 )公司 具有估 值优势 。 针 对不同行 业特点 采用 相应 的估值方 法 , 参考国 际估 值水平 , 将公司 的估 值水 平与 整个 行业的 估值 水平 及市 场整 体估值 水平 进行 比较 , 选择 具有动态 估值 优势的 公司 。





4) 具有 良好的 公司治 理结构。 分析 上市公 司的 治理结构 、管 理层素 质及 其经营决 策能 力、投 资效 率等 方面 ,判 断 公司 是否 具备 保持 长期 竞争优 势的 能力 。 4、固 定收 益类 投资 策略 对于固 定收 益类 资产 的选 择, 本 基金 将以 价值 分析 为主线 , 在 综合 研究 的基 础上实 施积 极主动 的组 合管理 , 并主 要通过 类属 配置 与债 券选 择两个 层次 进行 投资 管理 。 在类属 配置 层次 , 结 合对 宏观经 济、 市场 利率 、 债 券供求 等因 素的 综合 分析 , 根据 交易 所市场 与银 行间 市场 类属 资产的 风险 收益 特征 , 定期 对投资 组合 类属 资产 进行 优化配 置和 调 整,确 定类 属资 产的 最优 权重 。 在券种 选择 上 , 本基 金以 中长期 利率 趋势 分析 为基 础, 结合 经济 趋势 、 货 币 政策及 不同 债券品 种的 收益 率水 平、 流动性 和信 用风 险等 因素 , 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合 理、到 期收 益率 与信 用质 量相对 较高 的债 券品 种。 具体策 略有 : (1)利 率预期 策略: 本基 金首先根 据对 国内外 经济 形势的预 测, 分析市 场投 资环境 的 变化趋 势, 重点 关注 利率 趋势变 化。 通过 全面 分析 宏观经 济、 货币 政策 与财 政政策 、 物 价水 平变化 趋势 等因 素, 对利 率走势 形成 合理 预期 。 (2)估 值策略 :建立 不同 品种的收 益率 曲线预 测模 型,并利 用这 些模型 进行 估值, 确 47 定价格 中枢 的变 动趋 势。 根据收 益率 、 流动性 、 风 险匹配 原则 以及 债券 的估 值原则 构建 投资 组合, 合理 选择 不同 市场 中有投 资价 值的 券种 。 (3)久 期管理 :本基 金努 力把握久 期与 债券价 格波 动之间的 量化 关系, 根据 未来利 率 变化预 期, 以久 期和 收益 率变化 评估 为核 心 , 通过 久期管 理, 合理 配置 投资 品种。 (4) 流动 性管理 : 本 基金 通过紧 密关 注申 购/ 赎回 现 金流情 况、 季节 性资 金流 动、 日 历 效应等 , 建立 组合流 动性 预警指 标 , 实 现对基 金资 产的结 构化 管理 , 以 确保 基金资 产的 整 体 变现能 力。 5、可 转换 债券 投资 策略 可 转换 债券 (含 交易 分离可 转债 )兼 具权 益类 证券与 固定 收益 类证 券的 特性, 具有 抵御 下 行风 险、分 享股 票价格上 涨收 益的特 点。 可转债的 选择 结合其 债性 和股性特 征, 在对公 司 基 本面 和转债 条款 深入研究 的基 础上进 行估 值分析, 投资 于公司 基本 面优良、 具有 较高安 全 边际和 良好 流动 性的 可转 换债 券 ,获 取稳 健的 投资 回报。 6、权 证投 资策 略 权 证为 本基 金辅 助性 投资工 具, 投资 原则 为有 利于基 金资 产增 值, 有利 于加强 基金 风险 控 制。 本基金 在投 资权证时 ,将 通过对 权证 标的证券 基本 面的 深入 研究 ,结合 权证 定价模 型 及其隐 含波 动率 等指 标, 寻求其 合理 的估 值水 平 , 谨慎投 资 , 以追 求较 稳定 的当期 收益 。





( 五) 业绩 比较 基准 沪深300 指 数收 益率 ×80%+ 上证 国债 指数 收益 率 ×20%





( 六) 风险 收益 特征 本基金 是 主 动管 理的 混合 型证券 投资 基金 , 属 于 证 券投资 基金 的较 高风 险品 种, 预 期 风 险 收益 水平 风险 高于 债券 基金和 货币 市场 基 金 ,低 于股票 基金 。 本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ,请投 资者 关注 。 ( 七)投 资限 制 1. 组合 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 , 通过 分散 投资 降低基 金 财产的 非系 统性 风险 ,保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金 持有 一家 上市 公司 的股票 ,其 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10 %; (2)本基 金管理 人管 理的全 部开放式 基金 持有一 家上 市公司发 行的 可流通 股票 ,不超 该 48 公司可 流通 股票 的15% ; (3)本基 金管理 人管 理的全 部投资组 合持 有一家 上市 公司发行 的可 流通股 票, 不超过 该 公司可 流通 股票 的 30 %; (4)本 基金 持有 的全 部权 证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; (5)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 一家 公司 发行 的证券 ,不 超过 该证 券 的10%; (6)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证, 不得超 过该 权证 的 10 %; (7)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的 40 %; (8) 股 票资产 占基金 资产 的 60% -95% ;债券 、权证 、现金、 货币 市场工 具及 国家证 券 监管机 构允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 的 5%-40% ; (9) 本基金将不低于 80%的股票资产投资于强势行 业中具有 核 心 竞 争 优 势 的上 市 公 司 股票 ; (10)本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基金 资产净 值 的10 %; (11)本 基金 持有 的全 部资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 %; (12)本 基金 持有 的同 一( 指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 , 不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的 10 %; (13)本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券, 不得 超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 %; (14)本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基 金 持有资 产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; (15)基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产, 本 基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (16) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (17)保 持不 低于 基金 资产 净值 5 %的 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 , 其 中现 金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等; (18)本 基金 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过该 基金 资产 净值 的 15% 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 49 不符合 前款 所规 定比 例限 制的, 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资; (19) 本基金与私募类证 券 资管产品及中国证监会认 定的其他主体为交易对手 开展逆回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致;





(20) 如 果法 律法 规对 本基金 合同 约定 投资 组合 比例限 制进 行变 更的 , 以变 更后的 规定 为 准。法 律法 规或 监管 部门 取消上 述限 制, 如适 用于 本基金 ,则 本基 金投 资不 再受相 关 限 制 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 , 除 上述 (14 ) 、 (17 ) 、 (18 ) 、 (19) 条所 述情 况外, 基金 管 理人应 当在 10 个 交易 日内 进行调 整。 在上 述特 殊情 况下, 基金 管理 人应 根据 中国证 监会 及 相关法 律法 规的 规定 进行 调整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 除 投资 资产 配置比 例外 , 基 金托 管人 对基金 的投 资比 例的 监督 与检查 自本 基金 合同生 效之 日起 开始 。 2. 禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1)承 销证 券; (2)向 他人 贷款 或者 提供 担 保; (3)从 事承 担无 限责 任的 投 资; (4)买 卖其 他基 金份 额, 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ; (5)向其 基金管 理人 、基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票 或者债 券; (6)买卖 与其基 金管 理人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与其 基金管 理人 、基金 托 管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券; (7)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ; (8)依 照法 律法 规有 关规 定 ,由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活 动 ; (9)法律 法规或 监管 部门取 消 上述限 制, 如适用 于本 基金,则 本基 金投资 不再 受相关 限 制 。 ( 八) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 及债 权人 权利的 处理 原则 及方 法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利及 债权 人权 利 , 保 护基金 份 50 额持有 人的 利益 ; 2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。 ( 九)基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券 。 (十) 基金 的投 资组 合报 告 1. 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例(%) 1 权益投 资 750,429,705.25 89.65 其中: 股票 750,429,705.25 89.65 2 固定收 益投 资 31,509,448.80 3.76 其中: 债券 31,509,448.80 3.76 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,787,284.29 6.43 7 其他各 项资 产 1,295,267.28 0.15 8 合计 837,021,705.62 100.00 2. 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %)


51 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 22,864,261.56 2.78 C 制造业 598,129,625.13 72.69 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和供 应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 13,363,123.50 1.62 F 批发和 零售 业 9,085,089.00 1.10 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务 业 58,035,920.71 7.05 J 金融业 6,495,584.72 0.79 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 33,957,209.64 4.13 M 科学研 究和 技术 服务 业 8,346,105.00 1.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 750,429,705.25 91.20 3. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产净 52 值比例 (%) 1 603799 华友钴 业 810,423 78,991,929.81 9.60 2 002466 天齐锂 业 1,501,508 74,459,781.72 9.05 3 000651 格力电 器 948,396 44,716,871.40 5.43 4 601888 中国国 旅 527,204 33,957,209.64 4.13 5 002456 欧菲科 技 1,786,212 28,811,599.56 3.50 6 002008 大族激 光 434,953 23,135,150.07 2.81 7 600535 天士力 865,303 22,342,123.46 2.72 8 002821 凯莱英 241,400 21,057,322.00 2.56 9 600196 复星医 药 505,500 20,922,645.00 2.54 10 600132 重庆啤 酒 715,598 19,814,908.62 2.41 4. 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 国家债 券 29,843,000.00 3.63 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,666,448.80 0.20 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 31,509,448.80 3.83


53 5. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 019571 17国债17 100,000 10,001,000.00 1.22 2 019592 18国债10 100,000 9,988,000.00 1.21 3 020239 18贴债22 100,000 9,854,000.00 1.20 4 110031 航信转 债 13,600 1,391,824.00 0.17 5 132010 17桐昆EB 2,040 274,624.80 0.03 6. 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 7. 报告期 末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证 9. 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10. 报告期 末本 基金 投资 的 国 债期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。 11. 投资组 合报 告附 注 1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形


54 2) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 3) 其他各 项资 产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 415,004.85 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 390,170.76 5 应收申 购款 490,091.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,295,267.28 4) 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 110031 航信转 债 1,391,824.00 0.17 5) 报告期末 前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 6) 投资组 合报 告附 注的 其他 文字描 述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。


55 九、基 金的 业绩 基金管 理 人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 上投摩 根行 业轮 动混 合 A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2010/01/28-2010/12/31 1.60% 1.15% -1.15% 1.27% 2.75% -0.12% 2011/01/01-2011/12/31 -24.51% 1.10% -19.20% 1.04% -5.31% 0.06% 2012/01/01-2012/12/31 13.69% 1.14% 6.71% 1.02% 6.98% 0.12% 2013/01/01-2013/12/31 45.18% 1.36% -5.57% 1.11% 50.75% 0.25% 2014/01/01-2014/12/31 10.66% 1.19% 42.21% 0.97% -31.55% 0.22% 2015/01/01-2015/12/31 60.03% 3.10% 5.68% 1.99% 54.35% 1.11% 2016/01/01-2016/12/31 -25.20% 1.94% -8.35% 1.12% -16.85% 0.82% 2017/01/01-2017/12/31 30.87% 1.28% 17.55% 0.51% 13.32% 0.77% 2018/01/01-2018/06/30 -10.44% 1.66% -9.75% 0.92% -0.69% 0.74% 上投摩 根行 业轮 动混 合 H 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016/01/26-2016/12/31 -4.64% 1.67% 5.22% 0.93% -9.86% 0.74% 2017/01/01-2017/12/31 31.03% 1.28% 17.55% 0.51% 13.48% 0.77% 2018/01/01-2018/06/30 -10.49% 1.66% -9.75% 0.92% -0.74% 0.74%


56 十、基 金的 财产 ( 一)基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银行 存款本 息、 基金 应收 申购 款以及 其他 资产的 价值 总和 。 ( 二)基 金资 产净 值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 ( 三)基 金财 产的 账户 本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 , 以基 金托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金 的结算 备付 金账 户, 以基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户, 以本基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用账 户与 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基 金销 售机 构 和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 ( 四)基 金财 产的 处分 基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固 有 财产 , 并由 基金 托管 人保管 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、 运用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基 金财产 。 基金 管理人 、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费、 托管 费以及 其他 基金 合同约 定的 费用 。 基 金财 产 的债权 、 不 得与 基金 管理 人 、 基金 托管 人固 有财 产的 债 务相抵 销, 不同基 金财 产的 债权 债务 , 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人以 其自 有资产 承担 法律 责任, 其债 权人 不得 对基 金 财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的,基 金财 产不 属于 其清 算财产。 除依据《 基金 法》 、基 金合 同及其他 有关 规定处 分外 ,基金财产 不 得被处 分。 非因基 金 财产本 身承 担的 债务 ,不 得对基 金财 产强 制执 行。 十一、 基金 资产 的估 值 ( 一)估 值日 本基金 的估值 日为 本基金 相关的证 券交 易场所 的正 常营业日 以及 国家法 律法 规规定 和 57 行业通 行做 法 需 要对 外披 露基金 净值 的非 营业 日。 ( 二)估 值方 法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值 日无交 易的 , 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格。 (2)交 易所市 场上市 或挂 牌转让的 固定 收益品 种, 选取估值 日第 三方估 值机 构提供 的 相应品 种对 应的 估值 净价 估值, 具体 估值 机构 由基 金管理 人与 托管 人另 行协 商约定 ;


(3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 固定 收益品 种按 估值日收 盘价 减去固 定收 益品种 收 盘价中 所含 的固 定收 益品 种应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ; 估 值日 没有 交易 的, 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近 交易 日固 定收 益品种 收盘 价减 去固 定收 益品 种 收盘 价 中所含 的固 定收 益品 种应 收利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易日 后经 济环 境发生 了重 大 变化的 , 可参 考类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 , 调整 最近交 易市 价, 确定 公允 价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的市价 (收 盘价 )估 值; 该日无 交易 的, 以 最 近一 日的市 价( 收盘 价) 估值 ; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 和非公 开发 行有明确 锁定 期的股 票, 按监管 机 构或行 业协 会有 关规 定确 定公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。


58 6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致 的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 ( 三)估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 ( 四)估 值程 序 1.基金 份额 净值 是按 照每 个 工作 日闭 市后 , 基金 资产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量 计算, 精确 到0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 。国家 另有 规定 的, 从其 规定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金管理人应每个 工作 日 对基金资产估值。 基 金管 理 人 每 个 工作日 对基 金资 产 估 值 后, 将基 金份 额净值 结果 发送基 金托 管人 , 经 基金 托管人 复核 无 误 后, 由基 金管理 人对 外 公 布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。 ( 五)估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当基 金份 额净 值小 数点 后 3 位 以内(含第 3 位)发生 差错 时 , 视 为基 金份 额净值 错误 。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1. 差错 类型 本基金 运作 过程 中, 如果 由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或 注册 登记 机构、 或代 销机构 、 或投资 人自 身的 过错 造成 差错, 导致 其他 当事 人遭 受损失 的, 过错 的责 任人 应当对 由于 该差 错遭受 损失 当事 人( “受 损 方”) 的直 接损 失按 下述 “ 差错处 理原 则” 给予 赔偿 , 承担 赔偿 责 任。 上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于: 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系 统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ; 对 于因 技术原 因引 起的差 错 , 若 系同行 业现 有技术 水平 不 能 预见、 不能 避免 、不 能克 服,则 属不 可抗 力, 按照 下述规 定执 行。


59 由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 , 因不可 抗 力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 , 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人 仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 2. 差错 处理 原则 (1)差错 已发生 ,但 尚未给 当事人造 成损 失时, 差错 责任方应 及时 协调各 方, 及时进 行 更正 , 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ; 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 , 给当事 人造 成损 失的 , 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ; 若 差错 责任 方已 经积极 协调 , 并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 差 错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认, 确保差 错已 得到 更正 。 (2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ,不 对间接损 失负 责,并 且仅 对差错 的 有关直 接当 事人 负责 ,不 对第三 方负 责。 (3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还 不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应 对差错 负责 。 如果 由于 获得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人 的利益 损失( “受 损方 ”), 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失, 并在 其支 付的 赔偿金 额的 范 围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利 ; 如 果获 得不 当得 利的当 事人 已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方 , 则 受损 方应 当将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不 当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 (4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 (5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时,如 果 因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ,基金 托 管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿, 如果 因基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时, 基金 管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基金 管理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产 的损失 , 并 拒绝 进行 赔偿 时 , 由基 金管 理人 负责 向差 错 方追偿 ; 追 偿过 程中 产生 的 有关费 用, 应列入 基金 费用 ,从 基金 资产中 支付 。 (6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿,并且 依据 法律法 规、 基金合 同 或其他 规定 , 基金管 理人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 , 则基 金 管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追 索 , 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受 的直接 损失 。 (7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 3. 差错 处理 程序 差错被 发现 后, 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理, 处理的 程序 如下 :


60 (1)查明 差错发 生的 原因, 列明所有 的当 事人, 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任 方; (2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ; (3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失; (4)根据 差错处 理的 方法, 需要修改 基金 注册登 记机 构交易数 据的 ,由基 金注 册登记 机 构进行 更正 ,并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下: (1)基金 份额净 值计 算出现 错误时, 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ,通报 基金 托管人 , 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时,基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告 。 (3)因基 金份额 净值 计算错 误,给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的, 应 由基 金管理 人 先行赔 付, 基金 管理 人按 差错情 形, 有权 向其 他当 事人追 偿。 (4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自 技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差, 以基金 管 理人计 算结 果为 准。 (5)前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 处理 。 ( 六)暂 停估 值的 情形 1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市场 遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ; 3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ,而基金管理人为保 障投 资人的利 益, 已决 定延 迟估值 ; 如 出现基 金管 理人 认为 属于 紧急事 故的 任何 情况 , 会 导致基 金管 理人 不能出 售或 评估 基金 资产 的; 4. 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产出 现无 可 参 考 的 活 跃 市 场价 格且 采 用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 应当暂 停基 金估 值; 5. 法律 法规 、中 国证 监会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。 ( 七)基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 或国 家法 律法 规规定 需要 对 外披露 基金 净值 的非 工作 日的基 金资 产净 值并 发送 给基金 托管 人 。 基 金托 管人 对净值 计算 结 61 果复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ,由 基金 管理 人对 基金净 值予 以公 布。 ( 八)特 殊情 况的 处理 1. 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第5 项进 行估值 时 , 所 造成 的误 差不 作为基金 资产估 值 错 误处 理。 2. 由于 不可 抗力 原因 , 或 由于证 券交 易所 及登 记结算 公司 发送 的数 据错 误, 或国家 会计 政策变 更、 市场 规则 变更 等, 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进行 检查 , 但未能 发现 错误的 , 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 , 基金 管理 人和基 金托 管 人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 十二、 基金 的收 益与 分配 ( 一) 基金 收益 的构 成 基金收 益指 基金 利润 , 包 括基金 投资 所得 红 利 、 股 息、 债 券利 息、 证券 投资 收益、 证券 持有期 间的 公允 价值 变动 、银行 存款 利息 和其 他收 入 扣除 相关 费用 后的 余额 。 (二) 基金 期末 可供 分配 利润 基金期末可供分配利 润指 截止收益分配基准日 基金 未分配利润与未分配 利润 中已实现 收益的 孰低 者。 (三) 收益 分配 原则 本 基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : 1. 本基金 同一 类别 的每 份基 金份额 享有 同等 收益 分配 权; 2. 本 基 金 收 益 每 年 最 多 分 配 四 次 , 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 可 供 分配利润 的 40% , 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配; 3 .本基 金收益 分配方 式分 两种:现 金分 红与 红 利再 投资,投 资者 可选择 现 金 红利或 将 现金红 利按 除权 日的 基金 份额净 值自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ; 4 .基金 收益分 配 基准 日的 每类 基金 份额 净值减 去该类 单位基 金份 额收益 分配 金额后 不 能低于 面值 ; 5 .基金 红利发 放日距 离收 益分配基 准日 (即可 供分 配利润计 算截 止日) 的时 间不得 超 过15 个工 作日 。


62 6 .法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7 .收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他 手续费 用由 投资人自 行承 担。当 投资 人的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 以支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 注册 登记 机构可 将投 资人 的现金 红利 按除 息日 的基 金份额 净值 自动 转为 基金 份额。 法律 、 法 规或 监管机 构另 有规定 的 , 基 金管理 人在 履行适 当程 序后 , 将 对上 述基金 收 益 分配政 策进 行调 整。 ( 四)收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明 基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配原则 、 分 配时间 、分 配数 额及 比例 、分配 方式 、支 付方 式等 内容。 ( 五)收 益分 配的 时间 和程 序 1. 基金 收益分 配方 案由基 金管理人 拟订 ,由基 金托 管人 复核 , 依 照《信 息披 露办法 》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案 ; 2.在收益 分 配方 案公 布后 , 基金管 理人 依据 具体 方案 的规定 就支 付的 现金 红利 向基金 托 管人发 送划 款指 令, 基金 托管人 按照 基金 管理 人的 指令及 时进 行分 红资 金的 划付。 十三、 基金 的费 用与 税收 ( 一)基 金费 用的 种类 1. 基金 管理 人的 管理 费; 2. 基金 托管 人的 托管 费; 3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ; 4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用; 5. 基金 份额 持有 人大 会费 用; 6. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ; 7. 基金 的证 券交 易费 用; 8. 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下, 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费, 具 体计 提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 ; 9. 依法 可以 在基 金财 产中 列支的 其他 费用 。 ( 二)上 述基 金费 用由 基金 管理人 在法 律规 定的 范围 内参照 公允 的市 场价 格确 定, 法律 法 规另有 规定 时从 其规 定。


63 ( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1.基金 管理 人的 管理 费 在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 : H =E×1.5% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 2. 基金 托管 人的 托管 费 在通常 情况 下, 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计 算方 法如下 : H =E×0.25% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 , 若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 3. 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 , 由基 金托 管人 根据其 他有 关法 规 及 相应 协议的 规 定,按 费用 支出 金额 支付 ,列入 或摊 入当 期基 金费 用。 ( 四)不 列入 基金 费用 的项 目 基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损 失, 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前 所 发生 的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 ( 五)基 金管 理人 和基 金托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 。 基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。 ( 六)基 金税 收 基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定, 履行纳 税义 务。


64 十四、 基金 的会 计与 审计 ( 一)基 金的 会计 政策 1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ; 2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日; 3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币, 以人 民币元 为记 账单 位; 4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ; 5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算; 6. 基金 管理 人保 留完 整的 会计 账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算, 按照 有关 规定编 制基 金会计 报表 ; 7. 基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对 并 书面 确 认 。 ( 二)基 金的 审计 1. 基金管理人聘请具 有从 事证 券 相 关 业 务 资 格的 会计 师 事 务 所 及 其 注 册会 计师 对 本 基 金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基 金托管 人相 互独 立。 2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时, 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 3. 基金管 理人( 或基金 托管 人)认为 有充足 理由更 换会 计师事务 所, 经基金 托管 人(或基 金管理 人)同意 , 并 报中国 证监会 备案后 可以更 换。 就更换 会计师 事务所 ,基 金管理 人应当 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 十五 、 基金 的信 息披 露 基金的 信息披 露应符 合《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披 露办法》 、 基 金合同 及其他 有 关规定 。 基金 管理人 、 基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息 , 并 保 证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托 管人 和 其 他 基金 信 息 披 露义 务 人 应 按 规定 将 应 予 披露 的 基 金 信 息披 露 事 项 在规 定 时 间 内通 过中国 证监 会指 定的 全国 性报刊(以 下简 称 “ 指定 报 刊”) 和基 金管 理人 、 基 金 托管人 的互 联 65 网网站(以 下简 称“ 网站 ”)等媒 介披 露。 本基金 信息 披露 义务 人 承 诺公开 披露 的基 金信 息, 不得有 下列 行为 : 1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏; 2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测; 3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失; 4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构; 5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的, 基金 信息 披露义 务人 应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ,以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元 。 公开披 露的 基金 信息 包括 : ( 一)招 募说 明书 招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日 前, 将 基金 招募 说明 书登 载在指 定报 刊和 网站 上。 基金合 同生 效后 , 基 金管 理人应 当在 每 6 个月结 束之 日起 45 日 内, 更新招 募说 明书 并登 载在 网站上 ,将 更新 的招 募说 明书摘 要登 载 在指定 报刊 上。 基金 管理 人将在 公告 的 15 日前 向中 国证监 会报 送更 新的 招募 说明书 ,并 就 有关更新 内容 提供书 面说 明。更新 后的 招募说 明书 公告内容 的截 止日为 每 6 个月的最 后 1 日。 ( 二)基 金合 同、 托管 协议 基金管 理人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前, 将基 金合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ; 基 金管理 人、 基金 托管 人应 将基金 合同 、托 管协 议登 载在各自 网 站上 。 ( 三)基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定, 就基 金份 额发 售的具 体事 宜编制 基金 份额 发售 公告 ,并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 报刊 和网 站上。 ( 四)基 金合 同生 效公 告 基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基金 合同生 效公 告中 将说 明基 金募集 情况 。 ( 五)基 金资 产净 值公告 、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告


66 1.本基 金的 基金 合同 生效 后, 在 开始 办理 基金 份额 申购或 者赎 回前 , 基 金管 理人将 至少 每周公 告一 次基 金资 产净 值和基 金份 额净 值; 2.在开 始办 理基 金份 额申 购或者 赎回 后 , 基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 ; 3.基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在上 述市 场交易 日的 次日 , 将 基金 资产净 值、 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值登 载在 指定 报刊 和网 站上。 ( 六)基 金份 额申 购 、 赎回 价格公 告 基金管理人应当在本 基金 的基金合同、招募说 明书 等信息披露文件上载 明基 金份额申 购、 赎回 价格 的计算 方式 及有关 申购 、 赎回费 率 , 并保证 投资 人能 够在 基金 份额发 售网 点查 阅或者 复制 前述 信息 资料 。 ( 七)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 1.基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内, 编制 完成基 金年 度报 告, 并将 年度报 告 正文登 载于 网站 上, 将年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相 关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后, 方可 披露 ; 2.基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ,编 制完成 基金 半年 度 报 告, 并将半 年 度报告 正文 登载 在网 站上 ,将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 报刊 上; 3.基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内, 编制 完成 基金 季度 报告, 并 将季度 报告 登载 在指 定报 刊和网 站上 ; 4. 基金 合同 生效 不 足 2 个 月的, 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告或 者年度 报告 。 5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证 监会 和基金管理人主要办 公场 所所在地 中国证 监会 派出 机构 备案 。 基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风 险分析 等。 报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的情 形 , 为 保障 其他投 资 者的权 益 , 基 金管 理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息 ” 项下 披 露该投 资者 的类 别、 报告 期末持 有份 额及 占比 、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险,中 国证 监会 认定 的特 殊情形 除外 。 ( 八)临 时报 告与 公告


67 在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大 影响的 事件 时 , 有关 信息 披露义 务人 应当 在2 日内 编制临 时报 告书 , 予 以公 告, 并在 公开 披 露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 : 1.基金 份额 持有 人大 会的 召开 及 决议 ; 2.终止 基金 合同 ;


3.转换 基金 运作 方式 ; 4.更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ; 5.基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6.基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ; 7. 基金 募集 期延 长; 8.基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管 部门负 责人 发生 变动 ; 9.基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ; 10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%; 11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼; 12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查; 13.基金 管理人 及其 董事、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 受到严 重行 政处罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14.重 大关 联交 易事 项; 15.基 金收 益分 配事 项; 16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ; 17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ; 18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ; 19.基金 变更 、 增加 或减 少 代销 机 构; 20.基 金更 换注 册登 记机 构 ; 21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回; 22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更; 23.本基 金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付; 24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请; 25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ;


68 26.本 基金 发生 涉及 基金 申 购、赎 回事 项调 整或 潜在 影响投 资者 赎回 等重 大事 项; 27.中 国证 监会 或基 金合 同 规定的 其他 事项 。 ( 九)澄 清公 告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 , 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息 进行公 开澄 清, 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 ( 十)基 金份 额持 有人 大会 决议 ( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息 ( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季 度报告 和基 金份 额净 值公 告等文 本文 件在 编制 完成 后, 将 存放 于基 金管 理人 所在地 、 基 金托 管人所 在地 , 供公众 查阅 。 投 资人 在支 付工本 费后 , 可 在合 理时 间内取 得上 述文件 复制 件 或 复印件 。 投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 体 上公告 。 本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 十六、 风险 揭示 (一)投 资于 本基 金的 风险 1 、市 场风 险 基 金主 要投 资于 证券 市场 , 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 , 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化, 产生风 险 。 主 要 的风险 因素 包括 : 1. 政策 风险 。 因 财政 政策 、 货币 政策 、 产 业政 策、 地 区发展 政策 等国 家宏 观政 策发生 变 化,导 致市 场价 格波 动, 影响基 金收 益而 产生 风险 。 2. 经济 周期 风险 。随 着经 济运行 的周 期性 变化 ,证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化 , 基金投 资的 收益 水平 也会 随之变 化, 从而 产生 风险 。 3. 利率 风险 。 金 融市 场利 率的波 动会 导致 证券 市场 价格和 收益 率的 变动 。 利 率直接 影响 着债券 的价 格和 收益 率, 影响着 企业 的融 资成 本和 利润 。 基 金投 资于债 券和 股票 , 其 收益 水 平可能 会受 到利 率变 化的 影响。


69 4. 上市 公司 经营 风险 。 上 市 公司的 经营 状况 受多 种因 素的影 响, 如管 理能 力、 行 业竞争 、 市场前 景 、 技 术更新 、 新 产品研 究开 发等 都会 导致 公司盈 利发 生变 化。 如果 基金所 投资 的上 市公司 经营 不善 , 其 股票 价格可 能下 跌 , 或者 能够 用于分 配的 利润 减少 , 使 基金投 资收 益 下 降。虽 然基 金可 以通 过投 资多样 化来 分散 这种 非系 统风险 ,但 不能 完全 避免 。 5. 购买 力风 险。 基金 份额 持有人 收益 将主 要通 过现 金形式 来分 配, 而现 金可 能因为 通货 膨胀因 素而 使其 购买 力下 降,从 而使 基金 的实 际收 益 下降。 2 、管 理风 险 1 .在基 金管理 运作过 程中 ,基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ,会影 响 其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、 行 业发 展前 景及 证券市 场价 格走 势的 判断 , 从而 影响 基金 收益水 平。 2 .基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水 平。 3、流 动性 风险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 : 一是 基金 管理 人建仓 时或 为实 现投 资收 益而进 行 组合调 整时 , 可能 会由 于个 股的市 场流 动性 相对 不足 而无法 按预 期的 价格 将股 票或债 券买 进 或卖出 ; 二是 为应付 投资 者的赎 回 , 当 个股的 流动 性 较差 时 , 基 金管理 人被 迫在不 适当 的 价 格大量 抛售 股票 或债 券。 两者均 可能 使基 金净 值受 到不利 影响 。 对本基 金而 言, 本基 金主 要 投资中 小盘 股票 , 相 对大 盘股票 而言 , 中小盘 股票 的流动 性相 对较 低, 可能 增加投 资的 交 易 成本。 基金管 理人 将充 分考 虑本 基金所 面临 的流 动性 风险 , 始终关 注并 采取 有效 的措 施勤勉 管 理基金 的流 动性 , 以 确保 公平对 待所 有投 资者 , 保 证基金 的交 易安 排在 整个 产品存 续期 内均 适合其 投资 策略 和所 投资 的标的 资产 。 基金管理人已经建立 了流 动性风险管理总体框 架, 并确定了不同的流动 性风 险管理工 具, 以 适应 不同 基金 或策 略的特 定要 求。 基金 管理 人将采 取最 大的 努力 以降 低流动 性风 险的 影响, 上述 工具 的设 计也 是为了 达到 此目 的, 尽管 如此, 流动 性风 险仍 无法 完全消 除。 4、特 定风 险 在经济 发展 周期 的不 同阶 段, 某 些行 业能 够在 经济 周期的 特定 阶段 获得 更好 的表现 , 从 而形成 阶段 性的 强势 行业 。本基 金将 通过 把握 经济 周期变 化, 依据 对宏 观经 济、产 业政 策 、 行业景 气度 及市 场波 动等 因素的 综合 判断 , 采 取自 上而下 的资 产配 置策 略、 行业配 置策 略与 自下而 上的 个股 选择 策略 相结合 ,精 选强 势行 业中 具有核 心竞 争优 势的 个股 。 由于行 业景 气度 受多 种因 素影响 , 如 经济 周期 、 行 业竞争 、 市 场前 景、 技术 变迁、 行业 政 策等 , 都 会导 致行 业的 盈利能 力发 生变 化。 虽然 基金可 通过 事前 风险 评估 和事后 风险 控制 70 降低对 行业 景气 的误 判风 险, 但不 能完 全规避 。 因 此, 可能 存在 对行业 景气 的预期 发生 偏差 从而给 基金 投资 的行 业选 择带来 风险 。 风险防 范措 施: 基金 管理 人将发 挥专 业研 究 的 优势 , 加强 宏观 经济 和产 业研 究与预 测能 力, 正确 分 析和 判断 行业 景 气度 发 展趋 势, 平衡 调整 行 业资产 配置 比例 , 将 这一 风 险最小 化。 5 、操 作或 技术 风险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操 作规 程等引 致的 风险,例 如, 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理公司 、注 册登 记机 构、 代销机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 等。 6 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 7 、其 他风 险 1. 因技 术因 素而 产生 的风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2. 因基 金业 务快 速发 展而 在制度 建设 、 人 员配 备、 内 控制度 建立 等方 面不 完 善 而产生 的 风险; 3. 因人 为因 素而 产生 的风 险,如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ; 4. 对主 要业 务人 员如 基金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5. 因战 争 、 自 然灾 害等 不可 抗力导 致的 基金 管理 人 、 基 金代销 机构 等机 构无 法正 常工作 , 从而影 响基 金的 申购 、赎 回按正 常时 限完 成的 风险 。 ( 二) 声明 1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金资 产并 不是 代销 机构 的存款 或负 债, 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益, 代销机 构并 不能保 证其 收益 或本 金安 全。


71 十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ( 一)基 金合 同的 变更 1. 基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利、 义务 产生重 大影 响的 , 应 召开 基金份 额持 有人大 会, 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 (1)转 换基 金运 作方 式; (2)变 更基 金类 别; (3)变 更基 金投 资目 标 、 投资 范围 或投资 策略 (法 律法 规和中 国证 监会 另有 规定 的除外 ) ; (4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据 适用 的 相关 规定 提 高该 等报酬 标 准的除 外 ; (7)本 基金 与其 他基 金的 合 并 ; (8)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (9)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 但出现 下列 情况 时, 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议, 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意 变更后 公布 ,并 报中 国证 监会备 案: (1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用; (2)法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取; (3)在法 律法规 和 基 金合同 规定的范 围内 变更基 金的 申购费率 、 收 费方式 或调 低 赎回 费 率; (4)因 相应 的法 律法 规发 生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改; (5)对 基金 合同 的修改 不 涉 及基金 合同 当事 人权 利义 务关系 发生 变化 ; (6)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响; (7)按 照法 律法 规或 基金 合 同规定 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 的其 他情 形。 2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报 中国 证监 会 核 准或 备案 , 并于中 国 证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 , 并自 生效 之日 起 2 日 内在 至少 一种 指定媒 体及基 金管理 人网 站上 公告 。 ( 二)基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 基金 合同经 中国 证监 会核 准后 将终止 :


72 1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的; 2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由,不 能继 续担任基金管理人的 职务 ,而 在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由,不 能继 续担任基金托管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ; 4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。 ( 三)基 金财 产的 清算 1. 基金 财产 清算 组 (1)基金 合同终 止时 ,成立 基金财产 清算 组,基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进 行基金 清算 。 (2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注 册会计 师 、 律 师 以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 (3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 2. 基金 财产 清算 程序 基金合 同终 止, 应当 按法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定对 基金 财产 进行 清算 。 基金 财产 清算程 序主 要包 括: (1)基 金合 同终 止后 ,发 布 基金财产 清 算公 告; (2)基 金合 同终 止时 ,由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ; (3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认; (4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现; (5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ; (6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书; (7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会; (8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼 ; (9)公 布基 金财 产清 算结 果 ; (10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 3. 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用, 清算 费 用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。


73 4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿: (1)支 付清 算费 用; (2)交 纳所 欠税 款; (3)清 偿基 金债 务; (4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 基金财 产未 按前 款(1) -(3)项规 定清 偿前 ,不 分配 给 基金份 额持 有人 。 5. 基金 财产 清算 的公 告 基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清 算组公 告 ; 清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告 ; 基 金财产 清算 结果 经会 计师 事务所 审计 , 律师事 务所 出具 法律 意见 书后, 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 十八、 基金 合同 的内 容摘 要 本上投 摩根 行业 轮动 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 的主要 内容 如下 : (一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务: 1. 基金 份额 持有 人的 权利 1) 分 享基 金财 产收 益; 2) 参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产; 3) 依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额; 4) 按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 ; 5) 出席 或者委 派代 表出席 基金份 额持有 人大会 ,对 基金份 额持有 人大会 审议 事项行 使表决 权; 6) 查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ; 7) 监 督基 金管 理人 的投 资 运作; 8) 对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 发售 机构 损害其 合法 权益 的行 为依 法提起 诉讼 ; 9) 法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 同一类 别 每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。


74 2. 基金 份额 持有 人的 义务 1) 遵 守法 律法 规、 基金 合 同及其 他有 关规 定; 2) 交 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 基金 合同 所规定 的费 用; 3) 在 持有 的基 金份 额范 围 内,承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任; 4) 不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ; 5) 执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议; 6) 返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 , 自基金 管理 人及基 金管 理人 的代 理人 、 基 金托 管人、 代销机 构、 其他 基金 份额 持有人 处获 得的 不当 得利 ; 7) 法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他义 务。 3. 基金 管理 人的 权利 1) 自 本基 金合 同生 效之 日 起,依 照有 关法 律 法 规和 本基金 合同 的规 定独 立运 用基金 财产 ; 2) 依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入; 3) 发 售基 金份 额; 4) 依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; 5) 在符 合有关 法律 法规的 前提下 ,制订 和调整 有关 基金认 购、申 购、赎 回、 转换、 非交易 过户、 转托 管等 业务 的规 则, 在 法律 法规 和本 基金 合同规 定的 范围 内决 定和 调整基 金的 除调 高托管 费率 和管 理费 率之 外的相 关费 率结 构和 收费 方式; 6) 根据 本基金 合同 及有关 规定监 督基金 托管人 ,对 于基金 托管人 违反了 本基 金合同 或有关 法律法 规规 定的 行为 , 对 基金财 产 、 其 他当事 人的 利益造 成重 大损 失的 情形 , 应 及时 呈报 中 国证监 会, 并采 取必 要措 施保护 基金 及相 关当 事人 的利益 ; 7) 在 基金 合同 约定 的范 围 内,拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ; 8) 在 法律 法规 允许 的前 提 下,为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ; 9) 自行 担任或 选择 、更换 注册登 记机构 ,获取 基金 份额持 有人名 册,并 对注 册登记 机构的 代理行 为进 行必 要的 监督 和检查 ; 10 ) 选 择、 更换 代销 机构, 并依据 基金 销售 服务 代理 协议和 有关 法律 法规 , 对 其行为 进行 必 要的监 督和 检查 ; 11 )选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部 机 构; 12 )在 基金 托管 人更 换时 ,提名 新的 基金 托管 人;


75 13 )依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; 14 )法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 4. 基金 管理 人的 义务 1) 依法 募集基 金, 办理或 者委托 经中国 证监会 认定 的其他 机构代 为办理 基金 份额的 发售、 申购、 赎回 和登 记事 宜; 2) 办 理基 金备 案手 续; 3) 自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4) 配备 足够的 具有 专业资 格的人 员进行 基金投 资分 析、决 策,以 专业化 的经 营方式 管理和 运作基 金财 产; 5) 建立 健全内 部风 险控制 、监察 与稽核 、财务 管理 及人事 管理 等 制度, 保证 所管理 的基金 财产和 管理 人的 财产 相互 独立, 对所 管理 的不 同基 金分别 管理 ,分 别记 账, 进行证 券 投 资 ; 6) 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 , 不 得委托 第三 人运 作基 金财 产; 7) 依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8) 计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 9) 采取 适当合 理的 措施使 计算基 金份额 认购、 申购 、赎回 和注销 价格的 方法 符合基 金合同 等法律 文件 的规 定; 10 )按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 11 )进 行基 金会 计核 算并 编制基 金财 务会 计报 告; 12 )编 制中 期和 年度 基金 报告; 13 )严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 14 ).保 守基 金商 业秘 密, 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等, 除 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密, 不得 向他 人泄 露; 15 )按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案, 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ; 16 ) 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人、 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ; 17 )保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 18 )以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ; 19 )组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配;


76 20 ) 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益, 应当承 担赔 偿责 任,其 赔偿 责任 不因 其退 任而免 除; 21 ) 基 金托 管人 违反 基金 合同造 成基 金财 产损 失时 , 应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管人 追偿; 22 )按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料; 23 ) 面 临解 散、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时, 及 时报告 中国 证监 会 并 通知 基金托 管人 ; 24 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 25 )不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动; 26 ) 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利, 为基 金的 利益 行使因 基金 财产 投资于 证券 所产 生的 权利 ,不谋 求对 上市 公司 的控 股和直 接管 理; 27 )法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 5. 基金 托管 人的 权利 1) 依 基金 合同 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入; 2) 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作; 3) 自 本基 金合 同生 效之 日 起,依 法保 管基 金资 产; 4) 在 基金 管 理 人更 换时 , 提名新 任基 金管 理人 ; 5) 根据 本基金 合同 及有关 规定监 督基金 管理人 ,对 于基金 管理人 违反本 基金 合同或 有关法 律法规 规定 的行 为, 对基 金资产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应及时 呈报 中 国 证监会 ; 6) 依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ; 7) 按 规定 取得 基金 份额 持 有人名 册资 料; 8) 法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。 6. 基金 托管 人的 义务 1) 安 全保 管基 金财 产; 2) 设立 专门的 基金 托管部 ,具有 符合要 求的营 业场 所,配 备足够 的、合 格的 熟悉基 金托管 业务的 专职 人员 ,负 责基 金财产 托管 事宜 ; 3) 对 所托 管的 不同 基金 财 产 分别 设置 账户 ,确 保基 金财产 的完 整与 独立 ; 4) 除 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 为自 己及 任何 第三 人谋取 利益 , 不 77 得委托 第三 人托 管基 金财 产; 5) 保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ; 6) 按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户和 证券 账户 ; 7) 保 守基 金商 业秘 密, 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外, 在基金 信息 公 开披露 前应 予保 密, 不得 向他人 泄露 ; 8) 对基 金财务 会计 报告、 中期和 年度基 金报告 出具 意见, 说明基 金管理 人在 各重要 方面的 运作是 否严 格按 照基 金合 同的规 定进 行; 如果 基金 管理 人 有未 执行 基金 合同 规定的 行为 , 还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; 9) 保 存基 金托 管业 务活 动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ; 10 )按 照基 金合 同的 约定 ,根据 基金 管理 人的 投资 指令, 及时 办理 清算 、交 割事宜 ; 11 )办 理与 基金 托管 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; 12 )复 核、 审查 基金 管理 人计算 的基 金资 产净 值和 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; 13 )按 照规 定监 督基 金管 理人的 投资 运作 ; 14 )按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ; 15 )依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ; 16 ) 按照 规 定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人 大会; 17 )因 违反 基金 合同 导致 基金财 产损 失, 应承 担赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而 免 除 ; 18 )基 金管 理人 因违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金向 基金 管理 人追偿 ; 19 )参 加基 金财 产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配; 20 ) 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 , 及 时报 告中 国证监 会和 银行业 监督 管理 机构, 并通 知基 金管 理人 ; 21 )执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 决议 ; 22 )不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 当事 人利 益的 活 动; 23 )建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ; 24 )法 律法 规、 中国 证监 会和基 金合 同规 定的 其他 义务。 (二) 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 1. 基金 份额 持有 人大 会的 召集事 项


78 当出现 或需 要决 定下 列事 由之一 的, 经基 金管 理人 、 基金 托管 人或 持有 基金 份额 10% 以 上(含10%, 下同) 的基 金份 额持有 人( 以基 金管 理人 收 到提议 当日 的基 金份 额计 算, 下 同)提 议时, 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 : (1)终 止基 金合 同; (2)转 换基 金运 作方 式; (3)变 更基 金类 别; (4)变 更基 金投 资目 标 、 投 资范围 或投 资策 略 (法 律法 规和 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ) ; (5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ; (6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; (7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准, 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除 外; (8)本 基金 与其 他基 金的 合 并; (9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 2. 基金 份额 持有 人大 会的 召集方 式 1 )除法 律法规 或本基 金合 同另有约 定外 ,基金 份额 持有人大 会由 基金管 理人 召集。 基 金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时, 由基 金托 管人召 集。 2 )基金 托管 人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开; 基金 管理 人决定 不召 集, 基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ,应 当自 行召 集。 3 )代表 基金份 额 10% 以上 的基金份 额持 有人认 为有 必要召开 基金 份额持 有人 大会的 , 应当向 基金 管理 人提 出书 面提议 。基 金管 理人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否 召集, 并书 面告 知提 出提 议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 托管 人。 基金 管理 人决定 召集 的 , 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开; 基金 管 理人决 定不 召集 ,代 表基 金份 额 10%以上 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的, 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集, 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表 和基金 管理 人; 基金 托管 人决定 召集 的, 应当 自出 具书面 决定 之日 起 60 日 内 召开。 4 ) 代表 基金份 额10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会, 79 而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的, 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ,但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。 5 )基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人大 会的,基 金管 理人、 基金 托管人 应 当配合 ,不 得阻 碍、 干扰 。 3. 基金 份额 持有 人大 会的 议事程 序 (1)现 场开 会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 , 确定和 公布 监票 人, 然后 由大会 主持 人宣 读提 案, 经讨论 后进 行表 决, 经合 法执业 的律 师 见 证后形 成大 会决 议。 大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的, 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况 下,由 基金 托管 人授 权代 表主持 ;如 果基 金管 理人 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大会, 则由出席大会的基 金份额 持有人和代理人以 所代表 的基金份额 50% 以 上 多 数选 举 产 生 一 名 代表作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人 。 基 金管 理人和 基金 托管 人不 出席 或主持 基金 份 额持有 人大 会, 不影 响基 金份额 持有 人大 会作 出的 决议的 效力 。 召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册。 签名 册载 明参加 会议 人员 姓名(或 单 位名称)、 身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或单 位名 称)等事 项。 (2)通 讯方 式开 会 在通讯 表决 开会 的方 式下 ,首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案, 在所 通知 的表 决截止 日 期后 第2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人 的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如 监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督, 不影 响 在 公证 机关 监督下 形成 的决 议 的 效力 。 (3) 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 4. 基金 份额 持有 大会 的表 决程序 1 )基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 2 )基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议: (1)一 般决 议 一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方 为有效, 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通 过;


80 (2)特 别决 议 特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含 三分之 二)通过 方为 有效; 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终 止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。 3 )基金 份额持 有人大 会决 定的事项 ,应 当依法 报中 国证监会 核准 或者备 案, 并予以 公 告。 4 ). 采取 通讯 方式进 行表 决时 , 除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证 明, 否则 表面符 合 法 律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的 视为弃 权表 决, 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总 数 。 5 ).基 金份 额持 有人 大会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 6 )基金 份额持 有人大 会的 各项提案 或同 一项提 案内 并列的各 项议 题应当 分开 审议、 逐 项表决 。 (三) 基金 合同 解除 和终 止的事 由 有下列 情形 之一 的, 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止: 1 )基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 )基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务; 3 )基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由,不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ,而在 6 个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权 利 义务 ; 4 )中 国证 监会 规定 的其 他 情况。 (四) 争议 解决 方式 和适 用法律 对于因 基金 合同 的订 立、 内容 、 履 行和 解释或 与基 金合同 有关 的争 议, 基金 合同当 事 人 应尽量 通过 协商 、 调 解途 径解决 。 不 愿或 者不 能通 过协商 、 调 解解 决的 , 任 何一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 , 按 照中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 地点 为 深圳 市。 仲裁 裁决 是终 局的, 对各 方当 事人 均有 约束力 , 仲 裁费 用由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。


81 本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 (五) 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 本基金 合同 可印 制成 册, 供投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销机 构和 注册登 记 机 构办公 场所 查阅 ,但 其效 力应以 基金 合同 正本 为准 。 十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 (一) 托管 协议 当事 人 1. 基金 管理 人: 上投 摩根 基金管 理有 限公 司( 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条) 2. 基金 托管 人: 招商 银行 股份有 限公 司 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本: 人民 币252.2亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号 : 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期和 长期 贷款; 办 理结 算; 办 理票 据贴现; 发 行金融 债券; 代理 发行、 代理兑 付、 承 销政 府债 券 ; 买卖政 府债 券; 同 业拆 借; 提供 信用 证 服务及 担保 ; 代 理收 付款 项及代 理保 险业 务; 提供 保管箱 服务 。 外 汇存 款; 外汇贷 款; 外汇 汇款 ; 外币 兑换; 国际 结 算; 结 汇、 售 汇; 同 业外 汇拆借 ; 外 汇票 据的 承兑 和贴现 ; 外 汇借 款; 外汇 担保 ; 发 行和 代 理发行 股票 以外 的外 币有 价证券 ; 买卖 和代理 买卖 股票以 外的 外币 有价证 券; 自 营和 代客 外 汇买卖 ; 资信 调查、 咨询 、 见证业 务; 离岸金 融业 务。 经中 国人 民 银行批 准的 其他 业务 。 组织形 式: 股份 有限 公司


82 存续期 间: 持续 经营 (二) 基金 托管 人与 基金 管理人 之间 的业 务监 督、 核查 1 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对基 金投资 范围 、投资 对 象进行 监督 。 基 金合 同明 确约定 基金 投资 风格 或证 券选择 标准 的, 基金 管理 人应事 先向 基金 托 管人 提供 投资 品种 池和 交易对 手库 , 以便 基金 托管 人对基 金实 际投 资是 否符 合基金 合同 关 于证券 选择 标准 的约 定进 行监督 。 对基金 管理 人发 送的 不符 合基金 合同 规定 的投 资行 为, 基 金托 管人 可以 拒绝 执行, 并书 面通知 基金 管理 人; 对于 已经执 行的 投资 , 基 金托 管人发 现该 投资 行为 不符 合基金 合同 的规 定的, 基金 托管 人应 书面 通知基 金管 理人 进行 整改 ,并将 该情 况报 告中 国证 监会。 2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对基 金投资 、融 资比例 进 行监督 。 基金托 管人 应对 基金 的投 资和融 资比 例是 否符 合基 金合同 的规 定进 行监 督 。 基 金托管 人 应监督 基金 合同 约定 的基 金投资 资产 配置 比例 (自 基金合 同生 效之 日起 满 6 个月后 开始 ) 、 单一投 资类 别比 例限 制、 融资限 制 、 股 票申购 限制 、 基 金投 资比 例是否 符合 法规及 基金 合 同 的规定 , 不符 合规定 的 , 基金托 管人 应书 面通 知基 金管理 人及 时进 行整 改, 整改的 时限 应符 合法规 及基 金合 同允 许的 投资比 例调 整期 限。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ,基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 。在上 述特 殊 情况下 ,基 金管 理人 应根 据中国 证监 会及 相关 法律 法规的 规定 进行 调整 。 3 、基金 托管人 根据 有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对本 托管协 议第 十五条 第 九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基金 托管 人通 过事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止 行为和 关联 交易 进行 监督 。 根据 法律 法规 有关 基金 禁止从 事关 联交 易的 规定 , 基金 管理 人和 基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东 、 与 本机 构有 其他 重大 利害关 系的 公 司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基金 管理 人和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的 真实性 、准 确性 、完 整性 ,并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基 金 从事的 关联 交易 时, 如基 金托管 人提 醒基 金管 理人 后仍无 法阻 止关 联交 易发 生时, 基金 托管 人有权 向中 国证 监会 报告 。 4 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对基 金管理 人参 与银行 间 债券市 场进 行监 督 。 基 金管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行 业标准 的 、 经 慎重选 择的 、 本 基金 适用 的银行 间债 券市场 交易 对手 名单 。 基 金管理 人应 严 格 按照交 易对 手名 单的 范围 在银行 间债 券市 场选 择交 易对手 。 基金 托管 人监 督基 金管理 人是 否 按事前 提供 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单进 行交 易。 在基 金存 续期 间基 金管 理人可 以调 整 83 交易对 手 名 单, 但应 将调 整结果 至少 提前 一个 工作 日书面 通知 基金 托管 人。 新名单 确定 前已 与本次 剔除 的交 易对 手所 进行但 尚未 结算 的交 易, 仍应按 照协 议进 行结 算。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 。 基金托 管人 则根 据银 行间 债券市 场成 交 单对合 同履 行情 况进 行监 督。 如基 金托 管人 事后 发现 基金管 理人 没有 按照 事先 约定的 交易 对 手或交 易方 式进 行交 易时 , 基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 , 基 金托 管人 不承担 由此 造成 的任何 损失 和责 任。 5 、本基 金投资 流通受 限证 券,基金 管理 人应事 先根 据中国证 监会 相关规 定, 与基金 托 管人就 相关 事项 协商 一致 后签订 补充 协议 , 明 确基 金投资 流通 受限 证券 的比 例。 基 金管 理人 应制订 严格 的投 资决 策流 程和风 险控 制制 度, 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操作风 险等 各种 风险。 基金 托管 人对 基金 管理人 是否 遵守 相关 制度 、 流动 性风 险处 置预 案以 及相关 投资 额度 和比例 等的 情况 进行 监督 。 6 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及基金 合同 的约定, 对基 金资产 净值 计算、 基 金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费 用开 支及 收入确 定、 基金 收益 分配、 相关信 息披 露、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 进行 监督 和 核查 。 7 、基金 托管人 发现基 金管 理人的上 述事 项及投 资指 令或实际 投资 运作违 反法 律法规 、 基金合 同和 本托 管协 议的 规定 , 应 及时 以电 话提 醒或 书面提 示等 方式 通知 基金 管理人 限期 纠 正。 基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管理 人收 到通知 后应 及时 核对并 回复 基金 托管 人 , 对 于收到 的书 面通 知基 金管 理人应 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回 函,就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ,说 明违 规原因 及纠 正期 限。 在上 述规定 期限 内 , 基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 , 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知的 违规 事项 未能 在限 期内 纠 正的 ,基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 8 、基金 管理人 有义务 配合 和协助基 金托 管人依 照法 律法规、 基金 合同和 本托 管协议 对 基金业 务执 行核 查。 包括 但不限 于 : 对 基金托 管人 发出的 提示 , 基金管 理人 应在规 定时 间 内 答复并 改正 , 或就基 金托 管人的 疑义 进行 解释 或举 证; 对基 金托 管人按 照法 律法规 、 基金 合 同和本 托管 协议 的要 求需 向中国 证监 会报 送基 金监 督报告 的事 项 , 基 金管 理人 应积极 配合 提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 9 、若基 金托管 人发现 基金 管理人依 据交 易程序 已经 生效的指 令违 反法律 、行 政法规 和 其他有 关规 定 , 或者 违反 基金合 同约 定的 , 应 当立 即通知 基金 管 理 人及 时纠 正, 由此 造成 的 损失由 基金 管理 人承 担。 10 、 基金 托管 人发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基 金管理 人限 期纠 正。 (三) 基金 财产 的保 管


84 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金 托管人根据基 金管理人的 指令,按照基 金合同和本 协议的约定保 管基金财产 。 未经基 金管 理人 的正 当指 令, 不 得自 行运 用 、 处分、 分配基 金的 任何 资产 。 不 属于基 金托 管 人实际 有效 控制 下的 实物 证券的 损坏 、灭 失, 由此 产生的 责任 基金 托管 人 不 承担责任 。 6. 对于 因为基金投资 产生的应收 资产,应由基 金管理人负 责与有关当事 人确定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 基金管 理人 未及 时催 收给 基金财 产造 成损 失的 , 基 金管理 人应 负责 向有关 当事 人追 偿基 金财 产的损 失。 7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 (四) 基金 收益 与基 金资 产净值 的计 算与 复核 1. 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。 两类基 金份 额净 值是 指计 算日该 类 基金资 产净 值除 以计 算日 该类基 金份 额总 数后 的金 额。 基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 , 基 金 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到 0.001 元, 小数 点后 第四 位四舍 五入 ,国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 本基 金A 类基 金份 额和H 类基金 份额 分别 设置 代码 ,并分 别计 算基 金份 额净 值。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 , 经 基金 托管 人复 核, 按 规定 公告。 2. 复核 程序 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 , 经 基金托 管人 复核 无误 后, 由基金 管理 人对 外公 布。 3. 根据 有关 法律 法规 , 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本 基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 , 因 此 , 就与本 基金 有关 的会 计问 题, 如经 相关 各 方在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍 无法 达成 一致 意见 的, 按 照基 金管 理人 对基 金资产 净值 的计 算结果 对外 予以 公布 。 (五) 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称、 证件 号码 和持 有的 基金份 额 。 基金份 额持 有人 名册 由基 金注册 登记 机构 根据 基金 管理人 的指 令编 制和 保管 , 基金 管 理人 和 85 基金托 管人 应分 别保 管基 金份额 持有 人名 册, 保存 期不少 于 15 年。 如不 能妥 善保管 ,则 按 相关法 规承 担责 任。 基金管 理人 应根 据相 关法 规的要 求 , 定 期将 基金 份额 持有人 名册 相关 资料 送交 基金托 管 人, 不 得无 故拒 绝或 延误 提供 , 不得 无故 拒绝 或延 误提供 , 并 保证 其的 真实 性、 准 确性 和完 整性 。 基 金管 理人 和托 管人 不得将 所保 管的 基金 份额 持有人 名册 用于 基金 托管 业务以 外的 其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 (六) 争议 解决 方式 和适 用法律 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为深圳 市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ,维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 (七) 托管 协议 的修 改与 终止 1 、托 管协 议的 变更 程序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变 更 报中国 证监 会核 准或 备案 后生效 。 2 、基 金托 管协 议终 止出 现 的情形 1 )基 金合 同终 止; 2 )基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 )基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 )发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 : (一) 资料 寄送 1. 基金投 资者 对账 单: 基金管理人将向发生 交易 的基金 份 额 持 有 人 以书 面或 电 子 文 件 形 式 定 期或 不定 期 寄 送 86 对账单 。 2. 其他相 关的 信息 资料 。 (二) 多种 收费 方式 选择 基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 , 满 足基 金投资 者 多样化 的投 资需 求, 具体 实施办 法见 有关 公告 。 (三) 基金 电子 交易 服务 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cifm.com) 查询 详情 。 (四) 联系 方式 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 咨询电 话:400 889 4888 、021 3879 4888 网址:www.cifm.com 二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 二十二 、其 它应 披露 事项 1 、 2018 年 3 月 24 日, 关于 上投摩 根基 金管 理有 限公 司旗 下 58 只 基金 修改 基金 合同 和托管 协议 的公 告; 上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站 上。 二十三 、备 查文 件 (一) 中国证 监会 批 准 上投 摩根 行业轮 动混 合 型 证券 投资 基金募 集的 文件 (二)上 投摩 根 行 业轮 动混 合 型证 券投 资基 金基 金合 同


87 (三) 托管协 议 (四) 法律意 见书 (五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 (六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 (七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 (八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。