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海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说
明书摘要
（2018年第 2号）
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2016年 7月 1日中国证券监督管理委员会【2016】1469号文准
予注册募集。本基金的基金合同于2017年7月28日正式生效。本基金类型为
契约型、开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会
高于或低于投资人先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应
认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投
资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投
资人自行承担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。2
本招募说明书所载内容截止日为2018年7月28日，有关财务数据和净值
表现截止日为2018年6月30日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。3
一、
基金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-
37层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-
37层
法定代表人：张文伟
成立时间：2003年 4月 18日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理BE控股公司
49%。
二、主要人员情况
张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年
5月起任海富通基金管理有限公司董事长。
任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研
究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任
公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总
裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金
管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有
限公司董事长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管
理有限公司董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资
产管理有限公司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公
司董事长。4
杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银
行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部
主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公
司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理、党委组织部部长。
吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有
限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人
客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发
展部总经理。
Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学
位，曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎
银行集团工作，2010年 3月至 2013年 6月任法国巴黎银行财产管理部英国地
区首席执行官，2010年 10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，
2013年 7月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。
Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事，金融硕士学位。2007年9月至
2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负责人
职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经理高
级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限
公司亚太区战略合作总监。
郑国汉先生，独立董事，美国籍，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗
里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经
济系教授及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港
岭南大学校长。
Marc Bayot（巴约特）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管
理硕士。布鲁塞尔大学金融学荣誉教授，EFAMA（欧洲基金和资产管理协会）和
比利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT公司（布鲁塞尔）董事总经理、
Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事,现任 Pioneer投资公司（米兰，都柏
林，卢森堡）独立董事、Fundconnect独立董事长和法国巴黎银行B Flexible
SICAV 独立董事。
杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委5
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用
事业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。
张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生
导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。
杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科长，
安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财务部
干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总经理，
上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部副总经
理。自2015 年10月至今任海通证券股份有限公司资金管理总部总经理。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚
负责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚
洲金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国
巴黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012年 11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。
2015年12月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。
奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历
任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。
2015年 7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年
7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚
海富通资产管理有限公司董事。
章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公
司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经理
和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年 4月至
2015年 7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年 7月起任海富通基金管
理有限公司副总经理。2016年12月至2018年3月兼任上海富诚海富通资产管
理有限公司执行董事。6
陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年
4月加入海富通基金管理有限公司，2003年 4月至 2006年 4月任公司财务部负
责人，2006年 4月起任财务总监。2013年 4月起，任海富通基金管理有限公司
副总经理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，
魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年 6月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014年 11月起，任海富通基金管理有
限公司副总经理。
陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融
分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，
2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、
现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月
起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经
理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF 基金经理。2015年12月
起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通
稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金
经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通
瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券
基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月
起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债
券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。
2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混
合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、
海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基
金经理。
张靖爽女士，硕士。历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金
管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016 年7月至2017年10月
兼任海富通双利债券基金经理。2016年7月起任海富通一年定开债券基金经理。7
2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福
一年定开债券和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月起兼任海富通
融丰定开债券基金经理。
投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王
智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化
投资部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金
权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，
则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、
基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：宁波银行股份有限公司
住所：浙江省宁波市宁东路 345号
法定代表人：陆华裕
成立时间：1997 年 4月 10 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会，银监复 [2007]64 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元 存续期间：
持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可 【2012】1432 号
三、
相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、场外销售机构
（1）直销机构8
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-
37层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）
联系人：暴潇菡
电话：021-38650797、38650799
传真：021-33830160、33830161
（2） 其他销售机构
1) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88号金座 26楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址： www.1234567.com.cn
2、场内销售
本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上
海证券交易所会员单位进行销售。
基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售
本基金，并按照相关规定及时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
电话：010-509387829
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：孙睿、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
四、
基金的名称
本基金的名称：海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金
五、
基金的类型
基金类型：契约型、开放式10
六、
基金的投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，通过积极主动的
管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债（含非公开发行公司债、
中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、
资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货
币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他
银行存款)，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形
成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权
证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的
10个交易日内卖出。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前
一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。
开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，
本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监
会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会11
做相应调整。
八、基金的投资策略
一、投资策略
1、资产配置策略
本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在
此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、
市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进
行动态跟踪，从而决定其配置比例。
2、债券组合投资策略
在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线
策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
（1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组
合的整体久期，有效控制基金资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组
合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。
（2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特
征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限
品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期和短期债券间进行动态调
整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长、中、短期债券的价格变化中获
利。
（3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合
久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等
确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定，增持相对低估、价格将上升的
类属，减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。
3、信用类债券投资策略
信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反
映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响：一是该债券
对应的信用利差曲线；二是该信用债券本身的信用变化的影响，因此本基金分12
别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略：
（1）基于信用利差曲线变化策略
信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此
本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，
另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利
差曲线的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
（2）基于信用债信用变化策略
本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险
及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析
信用债券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态
的角度，分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键
因素，进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。
4、中小企业私募债券投资策略
与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着
力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金
管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性
质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，
进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会
将重点放在一级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓
规模，严格防范流动性风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风
险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
6、杠杆投资策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，
并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购
利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而
确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风13
险及流动性风险。
7、可转换债券投资策略
由于可转换债券兼具债性和股性，本基金将着重对可转换债券对应的基础
股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析：数量
为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析，力求选择债
券价值有一定支撑、安全性和流动性较好，并且发行人成长性良好的品种进行
投资。
8、国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空
头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国
债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
二、投资决策依据和程序
1、决策依据
（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自
独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
2、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员
会定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交
易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序
独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：
（1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。
（2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审
查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定
各组合资产和行业配置的偏差度指标。
（3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本
面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。14
（4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基
础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进
行资产和行业配置的依据。
（5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行
业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析
师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的
资产及行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风
险收益特征和流动性特征，构建基金组合。
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
（8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深
交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所
市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全
债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩
评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，
能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围和投
资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基
金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。15
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金，属于较低风险水平的投资品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月
22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至2018年6月30日（“报告期末”）。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资
- -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
375,642,160.00 96.94
其中：债券
375,642,160.00 96.94
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
3,214,102.17 0.83
7 其他资产
8,642,439.29 2.23
8 合计
387,498,701.46 100.0016
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
20,072,000.00 6.14
其中：政策性金融债
20,072,000.00 6.14
4 企业债券
215,557,160.00 65.94
5 企业短期融资券
30,225,000.00 9.25
6 中期票据
90,676,000.00 27.74
7 可转债（可交换债）
- -
8 同业存单
19,112,000.00 5.85
9 其他
- -
10 合计
375,642,160.00 114.90
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 101756020
17河钢集
MTN006
300,000 30,468,000.00 9.32
2 101800166
18沪世茂
MTN002
200,000 20,334,000.00 6.22
3 170415
17农发15
200,000 20,072,000.00 6.14
4 1580046
15渭南债
200,000 15,926,000.00 4.8717
5 1280292
12温国投债
300,000 12,267,000.00 3.75
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的
合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。18
11.3 其他资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二
基金的业绩
基金业绩截止日为2018年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值
增长
率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩
比较
基准
收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
8,116.23
2 应收证券清算款
56,568.01
3 应收股利
-
4 应收利息
8,577,755.05
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
8,642,439.2919
2017年7 月28日（基金合同生
效日）-2017年12月31日
0.80% 0.04%
-
0.43%
0.05% 1.23% -0.01%
2018年1 月1日-2018年6月
30日
2.98% 0.05% 4.35% 0.08% -1.37% -0.03%
2017年7 月28日（基金合同生
效日）-2018年6月30日
3.80% 0.05% 3.91% 0.07% -0.11% -0.02%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年7月28日至2018年6月30日)
注：1、本基金合同于2017年7月28日生效，截至报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束
时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）
投资限制中规定的各项比例。
十三
基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；20
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、《基金合同》生效后的基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系
基金托管人协商解决。21
上述“一、基金费用的种类”中第 3－8项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四
对招募说明书更新部分的说明
海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本
基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“第一部分 绪言”部分，增加了《流动性规定》的相关信息；
二、“第二部分 释义”部分，增加了对部分词语或简称的解释;
三、“第三部分 基金管理人”部分：
1.增加了杨仓兵先生、陆怡雯女士的简历。
2.更新了任志强先生、Marc Bayot（巴约特）先生、张馨先生、俞涛先生、
奚万荣先生、陶网雄先生、陈轶平先生、张靖爽女士的简历。
3.删除了李础前先生、陈虹女士的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。22
5.更新了基金管理人内部控制制度相关信息。
四、“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
五、“第五部分 相关服务机构”部分，对部分场外销售机构的相关信息进
行了更新。
六、“第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回”部分，更新了
申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式的相关
信息。
七、“第九部分 基金的投资”部分，更新了投资范围、投资限制的相关信
息，并根据2018年第二季度报告，更新了基金投资组合报告的内容，相关
数据截止期为2018年6月30日。
八、“第十部分 基金的业绩”部分，根据2018年第二季度报告，更新了
基金业绩的内容，相关数据截止期为2018年6月30日。
九、“第十二部分 基金资产的估值”部分，更新了估值方法、暂停估值的
情形相关信息。
十、“第十六部分 基金的信息披露”部分，更新了“公开披露的基金信息”
的相关信息。
十一、“第十七部分 风险提示”部分，增加了流动性风险评估方面的相关
内容。
十二、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“二、基金
托管人对基金管理人的业务监督和核查”等方面的相关信息。
海富通基金管理有限公司
2018年9月
10日
