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华 泰 柏瑞 基 金管 理 有限 公 司 
 
上 证 中小 盘 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 
更 新 的招 募 说明 书 
2018 年第 2 号 
 
 
 
 
 
基金管理 人：华 泰 柏瑞基金 管理有 限 公司 
基金托管 人：中 国 银行股份 有限公 司 
二零一八 年 九月 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 
上证中 小盘交易型开放式 指数证券投资基金 招募说明书（更新 ） 
重要提 示 
上证中小盘交易型开放式 指数证券投资基金 （以下 简称 “本基金 ”或“华泰 柏瑞 上证中小
盘 ETF ”）根 据 2010 年 11 月 3 日 中国 证券 监督 管 理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ）《 关
于核准 上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 及其联 接基 金 募 集的 批复 》 （证监 许可 【2010 】
1535 号 ） 和 2010 年 12 月 9 日 《关 于 上 证中 小盘 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 及 其联 接基 金
募集时间安排的确认函》 （基金部函【2010 】748 号）的核准，进行募集。 本基金的基金合同
于 2011 年 1 月 26 日 正式 生效。 
华泰柏瑞基金管理有限公 司（以下简称 “基金管理 人 ”或“管理人 ”或“本 公司 ”）保证
招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明 书经中国证监会核准，但 中国证监会对本基
金募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本
基金没 有风 险。 
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动 ，投资者在投
资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力 ，理性判 断市场，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治 、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性 风险、由于基金 投资者 连 续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险
等等。 
投资者认购（或申购） 本 基金时应认真阅读本基金 的招募说明书和基金合同 。基金管理人
建议 投 资者 根据 自身 的风 险收益 偏好 ，选 择适 合自 己的基 金产 品， 并且 中长 期持有 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为 2018 年 7 月 25 日，有 关财 务和 业绩 表 现数据 截止 日
为 2018 年 6 月 30 日 ，财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。 
本基金托管人中国银行股 份有限公司已对本次更新 的招募说明书中的投资组 合报告和业绩
表现进 行了 复核 确认 。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 
目 录 
一、绪言 ....................................................................... 1 
二、释 义 ....................................................................... 2 
三、基 金管 理人.................................................................. 7 
四、基 金托 管人................................................................. 15 
五、相 关服 务机 构 ............................................................... 17 
六、基 金的 募集................................................................. 24 
七、基 金合 同的 生效 ............................................................. 31 
八、基 金份 额折 算与 变更 登记 ..................................................... 32 
九、基 金份 额的 交易 ............................................................. 34 
十、基 金份 额的 申购 赎回 ......................................................... 36 
十一、 基金 的非 交易 过户 、冻结 、质 押及 其他 业务 ................................... 52 
十二、 基金 的投 资 ............................................................... 53 
十三、 基金 的业 绩 ............................................................... 63 
十四、 基金 的财 产 ............................................................... 65 
十五、 基金 资产 估值 ............................................................. 66 
十六、 基金 的收 益与 分配 ......................................................... 70 
十七、 基金 的费 用与 税收 ......................................................... 72 
十八、 基金 的会 计与 审计 ......................................................... 75 
十九、 基金 的信 息披 露 ........................................................... 76 
二十、 基金 的风 险揭 示 ........................................................... 80 
二十一 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ................................... 84 
二十二 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................... 86 
二十三 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ................................................ 105 
二十四 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ................................................ 114 
二十五 、 其 他应 披露 事项 ........................................................ 115 
二十六 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 .............................................. 116 
二十七 、备 查文 件 .............................................................. 117 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







1 
一、 绪言 
本招募说明书依据《中华 人民共和国证券投资基金 法》（以下简称《基金法 》）、《证券
投资基金运作管理办法》 （以下简称《运作办法》 ）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下
简称《销售办法》）、《 证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、
《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规 定》(以下简称《流动性风 险规定》)、《证
券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 第 5 号< 招募 说 明书的 内容 与格 式> 》等 有 关法律 法规 以及
《 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 （以 下简 称基 金合 同）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏, 并对其 真实
性、准确性、完整性承担 法律责任。本基金是根据 本招募说明书所载明的资 料申请募集的。本
基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息 ，或对本招募说明
书作任 何解 释或 者说 明。 
本招募说明书根据本基金 的基金合同编写，并经中 国证监会核准。基金合同 是约定基金当
事人之间权利、义务的法 律文件。基金 投资者 自依 基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持
有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，
并按照《基金法》、基金 合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金 投 资者 欲了解基金份
额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
本基金由基金管理人依照 《基金法》、本基金合同 和其他有关法律法规规定 募集，并经中
国证监会核准。中国证监 会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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2 
二、 释义 
本招募 说明 书 中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 具有 如下含 义： 
基金或 本基 金： 指上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ； 
基金合 同或 本基 金合 同： 指《上 证中小盘交易型 开放式指 数证券投资基金 基金合同 》
及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充； 
招募说 明书 ： 指 《上 证中 小盘 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》
及其定 期更 新； 
发售公 告： 指《上 证中小盘交易型 开放式指 数证券投资基金 基金份额 发
售公告 》 
托管协 议： 指《上 证中小盘交易型 开放式指 数证券投资基金 托管协议 》
及其任 何有 效修 订和 补充 ； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 保监 会： 指中国 银行 保险 监督 管理 委员会 ； 
《基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日 起实 施的 《中 华 人民共
和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ；



《销售 办法 》 ： 指 2004 年 6 月 25 日 由中 国证监 会公 布并 于 2004 年 7 月 1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《运作 办法 》 ： 指 2004 年 6 月 29 日 由中 国证监 会公 布并 于 2004 年 7 月 1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布并 于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时做出 的修 订 ； 
《流动 性风 险规 定》 ： 指中国 证监 会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实施 的
《公开 募集开放式证券 投资基金 流动性风险管理 规定》及 颁
布机关 对其 不时 做出 的修 订； 
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 ： 
指《上 海证券交易所交 易型开放 式指数基金业务 实施细则 》
定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ” ， 简称 “ETF ” ； 
联接基 金： 指 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的 目 标
ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化,采 用开 放式 运作 的 基金； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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3 
华泰柏 瑞 上 证中 小 盘 ETF ： 指华泰 柏瑞基金管理有 限公司管 理的上证中小盘 交易型开 放
式指数 证券 投资 基金 ； 
华泰柏瑞上证中小盘 ETF
联接： 
指华泰 柏瑞基金管理有 限公司管 理的华泰柏瑞上 证中小盘 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 
上证所 《业 务细 则》 ： 指《上 海证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 ； 
《业务 规则 》： 指《中 国证券登记结算 有限责任 公司交易型开放 式指数基 金
登记结 算业 务实 施细 则》 ； 
注册登 记业 务： 指《中 国证券登记结算 有限责任 公司交易型开放 式指数基 金
登记结 算业务实施细则 》定义的 基金份额的登记 、托管和 结
算业务 ； 
指定交 易： 指《上 海证券交易所指 定交易实 施细则》中定义 的 “指定 交
易” ； 
元： 指人民 币元 ； 
基金管 理人 ： 指华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司； 
基金托 管人 ： 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
注册登 记机 构： 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 ； 
投资者 ： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者； 
个人投 资者 ： 指依据 中华人民共和国 有关法律 法规可以投资于 证券投资 基
金的自 然人 ； 
机构投 资者 ： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内依法募集 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者； 
基金份 额持 有人 ： 指根据 《基金合同》及 相关文件 合法取得本基金 基金份额 的
投资者 ； 
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 本基金合同第十 二部分之 规定召集、召开 并由基金 份
额持有 人或 其合 法的 代理 人进行 表决 的会 议； 
发售代 理机 构： 指基金 管理 人指 定的 代理 本基金 发售 业务 的机 构； 
发售协 调人 ： 指基金 管理 人指 定的 协调 本基金 发售 等工 作的 代理 机构； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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4 
申购赎 回代 理券 商： 指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，由基 金
管理人 指定的办理本基 金申购、 赎回业务的证券 公司，又 称
为代办 证券 公司 ； 
代销机 构： 指发售 代理 机构 和申 购赎 回代理 券商 ； 
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点： 指基金 管理 人的 直销 及基 金代销 机构 的代 销网 点； 
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过 3 个月 ； 
基金合 同生 效日 ： 指募集 结束， 基金募集 的基金份 额总额、募集金 额和基金 份
额持有 人人数符合相关 法律法规 和基金合同规定 的 ，基金 管
理人依 据《基金法》向 中国证监 会办理备案手续 后，中国 证
监会的 书面 确认 之日 ； 
标的指 数： 指中证 指数有限公司编 制并发布 的上证中小盘指 数及其未 来
可能发 生的 变更 ； 
完全复 制法 ： 指一种 跟踪指数的方法 。通过购 买标的指数中的 所有成份 证
券，并 且按照每种成份 证券在标 的指数中的权重 确定购买 的
比例以 构建 指数 组合 ，达 到复制 指数 的目 的； 
存续期 ： 指本基 金合 同生 效至 终止 之间的 不定 期期 限； 
工作日 ： 指上海 证券 交易 所的 正常 交易日 ； 
开放日 ： 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日： 指投资 者向销售机构提 出申购、 赎回或其他业务 申请的开 放
日； 
T+n 日 ： 指 T 日后 （不 包括 T 日） 第 n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 本基金合同的规 定申请购 买
本基金 基金 份额 的行 为； 
申购： 指在本 基金合同生效后 的存续期 间，投资者申请 以申购对 价
向基金 管理 人 购 买本 基金 基金份 额的 行为 ； 
赎回： 指在本 基金合同生效后 的存续期 间，基金份额持 有人按基 金
合同规 定的条件要求基 金管理人 购回本基金基金 份额 以取 得
赎回对 价 的 行为 ； 
基金份 额折 算： 指建仓 结束后，基金管 理人根据 本基金合同规定 将投资者 的
基金份 额进 行变 更登 记的 行为； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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5 
申购、 赎回 清单 ： 指由基 金管理人编制的 用以公告 的申购对价、赎 回对价等 信
息的文 件； 
最小申 购、 赎回 单位 ： 指申购 份额、赎回份额 的最低数 量，投资者申购 、赎回的 基
金份额 应为 最小 申购 、赎 回单位 的整 数倍 ； 
组合证 券： 指标的 指数 所包 含的 全部 或部分 证券 ； 
申购对 价： 指投资 者申购基金份额 时，按基 金合同和招募说 明书规定 应
交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ； 
赎回对 价： 指投资 者赎回基金份额 时，基金 管理人按基金合 同和招募 说
明书规 定应交付给赎回 人的组合 证券、现金替代 、现金差 额
及其他 对价 ； 
现金替 代： 指申购 、赎回过程中， 投资者按 基金合同和招募 说明书的 规
定，用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金； 
现金差 额： 指最小 申购、赎回单位 的资产净 值与按当日收盘 价计算的 最
小申购 、赎回单位中的 组合证券 市值和现金替代 之差；投 资
者申购 、赎回时应支付 或应获得 的现金差额根据 最小申购 、
赎回单 位对 应的 现金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 ； 
预估现 金部 分： 指为便 于计算基金份额 参考净值 及申购赎回代理 券商预先 冻
结申请 申购、赎回的投 资者的相 应资金，由基金 管理人计 算
并公布 的现 金数 额； 
基金份 额参 考净 值： 指上海证券交易所在交易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 申
购、赎 回清单和组合证 券内各只 证券的实时成交 数据计算 并
发布的 基金 份额 参考 净值 ，简 称 IOPV ； 
指令： 指基金 管理人在运用基 金财产进 行投资时，向基 金托管人 发
出的资 金划 拨及 实物 券调 拨等指 令； 
基金 资 产总 值 ： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收款项以 及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金财 产的 价值 总和 ； 
基金 资 产净 值 ： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 指以计 算日基金 资产净 值 除以计 算日基金份额余 额所得的 单
位基金 份额 的价 值； 
流动性 受限 资产 ： 指由于 法律法规、监管 、合同或 操作障碍等原因 无法以合 理
价格予 以变 现的 资产 ， 包 括 但不限 于到 期日 在 10 个 交 易日以
上的逆 回购与银行定期 存款（含 协议约定有条件 提前支取 的上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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6 
银行存 款） 、停 牌股 票、 流 通受限 的新 股及 非公 开发 行股票 、
资产支 持证券、因发行 人债务违 约无法进行转让 或交易的 债
券等； 
基金财 产估 值： 指计算 、评估基金财产 和负债的 价值，以确定基 金 资产净 值
和基金 份额 净值 的过 程； 
基金收 益： 指基金 投资所得红利、 股息、债 券利息、买卖证 券价差、 银
行存款 利息 以及 其他 合法 收入； 
收益评 价日 ： 指基金 管理人计算累计 报酬率与 标的指数累计报 酬率差额 之
日； 
基金累 计报 酬率 ： 指收益 评价日基金份额 净值与基 金份额折算日基 金份额净 值
之比减 去 100% ； 
标的指 数同 期累 计报 酬率 ： 指收益 评价日标的指数 收盘值与 基金份额折算日 标的指数 收
盘值之 比减 去 100% 。 
指定媒 体： 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站
或其它 媒体 ； 
法律法 规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ； 
不可抗 力： 指任何 无法预见、无法 克服、无 法避免的事件和 因素，包 括
但不限 于洪水、地震及 其他自然 灾害、战争、疫 情、骚乱 、
火灾、 政府征用、没收 、法律变 化、突发停电、 电脑系统 或
数据传 输系统非正常停 止以及其 他突发事件、证 券交易场 所
非正常 暂停 或停 止交 易等 。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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7 
三、 基金管理人 
（一）基金管理人概 况 
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 民生 路 1199 弄 上海证 大五 道口 广 场 1 号 17 层 
法定代 表人 ：贾波 
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号 
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
联系人 ： 汪 莹白 
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777 
股权结 构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投 资 有限责 任公 司）49% 、华 泰证券 股份 有
限公 司 49% 、苏 州新 区高 新技术 产业 股份 有限 公 司 2% 。 
（二）主要人员情况 
1、董 事会 成员 
贾波先 生： 董事 长， 学 士 ， 曾任 职于 工商 银行 江苏 省分行 ，2001 年 7 月至 2016 年 11 月在
华泰证券工作，历任经纪 业务总部技术主办、零售 客户服务总部地区经理、 南宁双拥路营业部
总经理、南京长江路营业 部总经理、企划部副总经 理(主持工作) 、北京分公 司总经理、融资融
券部总 经理 等职 务 。2016 年 12 月加 入华 泰柏 瑞基 金 管理有 限公 司。 
翟军先 生 ： 董 事 ， 学 士 ， 曾任职 于江 苏省 国际 信托 投资公 司 、 信 泰证 券 ，2009 年 9 月进 入
华泰证券工作，曾任零售 客户服务总部总经理助理 、经纪业务总部副总经理 、浙江分公司总经
理等职 务。 现任 华泰 证券 股份有 限公 司上 海分 公司 总经理 。 
Rajeev Mittal 先生：董事 ，学士 ，1992 年 加入 美国 国际集 团，2009 至 2011 年担任 柏瑞 投
资（欧洲分公司）总经理 ，新兴市场投资主管，全 球固定收益研究团队主管 和行政总裁（欧洲
分公司 ） 。 2011 年至 今担 任柏瑞 投资 亚洲 有限 公司 业务行 政总 裁 （ 亚洲， 日本 除外） 、 总经 理、
新兴市 场投 资总 管， 全球 固定收 益研 究团 队主 管。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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8 
杨智雅女士：董事，硕士 ，曾就职于升强工业股份 有限公司 ，华之杰国际商 业顾问有限公
司 ， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友 邦证 券 投资顾 问股 份有 限公 司管 理部经 理， 1997 年 1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 管理 部经 理、 资深 经理、 协理 ，2001
年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦 证券 投资 顾问 股 份有限 公司 副总 经理 、总 经理、 董事 长暨 总
经理。2010 年 2 月 至今 任 柏瑞证 券投 资顾 问股 份有 限公司 董事 长暨 总经 理、 总经理 。 
韩勇先生：董事，博士， 曾任职于君安证券有限公 司、华夏证券有限公司和 中国证券监督
管理委 员会 ， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月 任华 安基 金 管理 有 限公 司副 总经 理 。 2011 年 10 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司。 
杨科先 生 ： 独 立董 事， 学 士，2001 年至 今任 北京 市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年至 今任 该
律师事 务所 合伙 人。 
李亦宜 女士 ：独 立董 事， 硕士， 曾任 职 于 Lazard & Co. 旧 金山 办事 处以 及 Lazard Asia 香港
办事处 ，2010 年至 2013 年曾担 任 Japan Residential Assets Management Limited 董事 。2002 年至
今历 任 Argyle Street Management Limited 基金经理 、 执行董 事，2006 年 至今 同 时担任 新加 坡上
市公 司 TIH Limited 董事。 
文光伟 先生 ：独 立董 事， 博士，1983 年至 2015 年 先后任 中国 人民 大学 会计 系助教 、会 计
系讲师 、 中国 人民 大学 商 学院会 计系 副教 授 、 硕 士 生导师 ，1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间 兼
职于香 港普 华会 计公 司审 计部。2015 年 3 月 从中 国 人民大 学退 休。 
沈志群 先生 ：独 立董 事， 学士，1978 年至 1987 年 先后在 中国 建筑 科学 研究 院、国 家建 委
政策研 究室 、国 家建 设部 经济研 究所 从事 研究 工作 ，任研 究室 副主 任，1987 年至 1997 年 先后
任国家 计委 投资 研究 所研 究室主 任 、 所 长助 理 、 副 所长 （副 司级 ） ，1997 年 任国家 计委 宏观 经
济研究 院科 研部 主任 （正 司级） ， 2000 年 任国 家计 委 （国 家发 改委 ） 宏 观经 济 研究院 院长 助理 ，
2001 年至 2014 年任 北京 国宏物 业管 理有 限公 司（ 宏观院 下属 ）总 经理 。2014 年 退休 ，现 任中
国投资 协会 副会 长。 
2、监 事会 成员 
吴海云女士：监事长，硕 士，于香港银行与资产管 理业拥有丰富经验。曾任 汇丰环球投资
管理财务部副总裁，以及 曾在富国银行，瑞银全球 资产管理，瑞信私人银行 ，东方汇理资产管
理等公 司任 多个 重要 职位 。2017 年 6 月 起任 柏瑞 投 资财务 总监 –亚洲( 日本 及 台湾除 外) 。 
刘晓冰 先生 ：监 事， 二十 三年证 券从 业经 历。1993 年 12 月 进入 公司 ，曾 任 无锡解 放西 路
营业部总经理助理、副总 经理、总经理，无锡永乐 路营业部负责人，无锡城 市中心营业部总经
理，无 锡分 公司 总经 理等 职务。 现任 华泰 证券 股份 有限公 司苏 州分 公司 总经 理。 
柳军先 生 ： 监 事， 硕士 ，2000-2001 年 任上 海汽 车集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年任
华安基 金管 理有 限公 司高 级基金 核算 员 ，2004 年 7 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 ， 历 任 基上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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9 
金事务 部总 监、 上证 红利 ETF 基金经 理助 理。2009 年 6 月 起任 华泰 柏瑞 （原 友邦华 泰） 上证 红
利交易 型开 放式 指数 基金 基金经 理 。2010 年 10 月 起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月 起兼
任 华泰 柏瑞 上证 中小盘 ETF 基金、华泰 柏瑞 上证 中 小盘 ETF 联接基金基金 经 理 。2012 年 5 月
起担任 华泰 柏瑞 沪深 300ETF 基金及华 泰柏 瑞沪深 300ETF 联接基金 基金 经理 。2015 年 2 月起
任指数 投资 部总 监。 2015 年 5 月 起任 华泰 柏瑞 中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接基金
的基金 经理 。2018 年 3 月 起任华 泰柏 瑞泰 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 华泰柏 瑞锦 利灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 和华泰 柏瑞 裕利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。2018 年 4
月起任 华泰 柏 瑞 MSCI 中国 A 股 国际 通交 易型开 放 式指数 证券 投资 基金 的基 金经理 。 
童辉先 生 ： 监 事， 硕士 。1997-1998 年 任上 海众 恒信 息产业 有限 公司 程序 员 ，1998-2004 年
任国泰 基金 管理 有限 公司 信息技 术部 经理 ，2004 年 4 月加 入华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 ， 现任
信息技 术与 电子 商务 部总 监。 
3、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 
韩勇先 生： 总 经理， 博士 ， 曾任职 于君 安证 券有 限 公 司 、 华 夏证 券有 限公 司 和中国 证券 监
督管理 委员 会 ， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。2011 年 10 月加
入华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司。 
王溯舸 先生 ： 副总 经理 ， 硕 士， 1997-2000 年任 深圳 特 区证券 公司 总经 理助 理 、 副总经 理，
2001-2004 年 任华 泰证 券股 份有限 公司 受托 资产 管理 总部总 经理 。 
陈晖女 士： 督察 长， 硕 士， 1993-1999 年任 江苏 证券 有限 责任公 司北 京代 表处 代表 ， 1999-2004
年任华 泰证 券股 份有 限公 司北京 总部 总经 理。



房伟力 先生 ：副 总经 理， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所 登记 结算 公司 交收系 统开 发
经理，2001-2004 年任 华安 基金管 理有 限公 司基 金登 记及结 算部 门总 监。2004-2008 年 5 月任 华
泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。 
田 汉 卿女 士： 副 总经 理。曾 在 美国 巴克 莱 全球 投资管 理 有限 公司 （BGI ） 担任 投 资经 理 ， 
2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司， 2013 年 8 月 起任 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 2013 年 10 月起 任公 司副 总经 理 ， 2014 年 12 月起 任华 泰柏 瑞量化 优选 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 ，2015 年 3 月 起任华 泰柏 瑞量 化先 行 混 合型证 券投 资基 金
的基金 经理 和华 泰柏 瑞量 化驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理，2015 年 6 月 起任 华
泰柏瑞量化智慧灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理和华泰柏瑞量化绝 对收益策略定期开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 ，2016 年 5 月起 任华 泰柏 瑞量 化对 冲稳健 收益 定期 开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 ，2017 年 3 月起 任华 泰柏 瑞惠 利灵 活配置 混合 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 5 月起 任华 泰柏 瑞量 化创优 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金
经理 ， 2017 年 9 月 起任 华 泰柏瑞 量化 阿尔 法灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 的 基金经 理 ， 2017 年上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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12 月 起任 华泰 柏瑞 港股 通 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 。 本 科与研 究生 毕业 于
清华大 学, MBA 毕业 于美 国加州 大学 伯克 利分 校哈 斯商学 院。 
高山先 生 ， 副 总经 理 ， 博 士。2001.5-2013.7 任 职于 全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 ， 任处
长；2013.7 起加 入华 泰柏 瑞基金 管理 有限 公司 。本 科毕业 于山 东大 学经 济管 理学院 ，硕 士毕 业
于中国 人民 银行 研究 生部 ，博士 毕业 于财 政部 财政 科学研 究所 研究 生部 。 
董 元 星 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ，
2009.3-2012.8 任华 夏基 金 管理有 限公 司基 金经 理。 2012 年 8 月加 入华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 ，
任固定 收益 部总 监 。 2013 年 10 月起 任华 泰柏 瑞稳 健 收益债 券型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 2014
年 2 月起 任总 经理 助理 。 2015 年 12 月 起任 公司副 总经 理。 北 京大 学经 济学 学士， 纽约大 学 STERN
商学院 金融 学博 士。 
程安至先生：副总经理，硕士。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ，
2001.2-2012.4 任 华安 基金 管理有 限公 司市 场部 销售 总监 。 2012 年 5 月 加入 华 泰柏瑞 基金 管理 有
限公司 ，任 总经 理 助 理。2015 年 12 月起 任公 司副 总 经理。 本科 毕业 于华 东师 范大学 国际 金融
专业， 硕士 毕业 于上 海财 经大学 国民 经济 学专 业，EMBA 毕 业于 上海 交通 大学 中欧国 际工 商学
院。 
4、本 基金 基金 经理 
柳军先 生： 同上 
历任本 基金 基金 经理 ： 
张娅女 士，2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日 担任本 基金 基金 经理 。 
5、权 益投 资决 策委 员会 成 员 
主席： 总经 理韩 勇先 生； 
成员： 副 总经 理王 溯舸 先 生； 副总 经理 高山 先生； 副总经 理田 汉卿 女士 ； 投 资部总 监方 伦
煜先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生 ；研 究部 副总 监李 磊先生 。 
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；权 益投 资决 策委 员会 主席指 定的 其他 人员 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
（三）基金管理人的 职责 
1 、依 法募 集基金 ，办 理或者 委托 经国务 院证 券监督管 理机 构认定 的其 他机构代 为办 理基
金份额 的发 售、 申购 、赎 回、转 换和 登记 事宜 ； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自基 金 合同生 效之 日起， 以诚 实信用 、勤 勉尽责的 原则 管理和 运用 基金财产 ， 建 立健
全内部风险控制、监察与 稽核、财务管理及人事管 理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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11 
理人的 财产 相互 独立 ， 对 所管理 的不 同基 金财 产分 别管理 、分 别记 账， 进行 证券投 资； 
4、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告基 金资 产净值 ，确 定基金 份额 申购、 赎 回对 价 ； 按 规定 受理申购 和赎 回申
请，及时、 足额支付投资 者申购之基金份额或赎回 之对价 ；采取适当合理的 措施使计算开放式
基金份 额认 购、 申购 、赎 回 对价 的方 法符 合基 金合 同等法 律文 件的 规定 ； 
8、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9、 依据 《 基金 法》 、 基 金合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账 册、 报 表、 代表 基金 签订 的重 大 合同及 其他 相
关资料 ； 
11 、 以 基金 管理 人名 义，代 表 基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法 律行 为； 
12、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
13、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四）基金管理人的 承诺 
1 、本 基金 管理人 承诺 严格遵 守现 行有效 的相 关法律、 法规 、规章 、基 金合同和 中国 证监
会的有 关规 定 ， 建 立健 全 内部控 制制 度 ， 采 取有 效 措施 ， 防 止违 反现 行有 效 的有关 法律 、 法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。 
2 、本 基金管 理人 承诺严 格遵 守《中 华人 民共和 国证券 法》 、 《 基金法 》及 有关法 律法规 ，
建立健 全的 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止下 列行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3、 本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理， 强化 职业 操守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7） 违反 现行有 效的 有关法 律、 法规、 规章 、基金合 同和 中国证 监会 的有关规 定， 泄漏
在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密，尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ； 
（8 ） 违 反证 券交 易场 所业 务规则 ， 利用 对敲 、 倒仓 等 手段操 纵市 场价 格 ， 扰 乱 市场秩 序； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法 律、 法规和 基金 合同的 规定 ，本着谨 慎的 原则为 基金 份额持有 人谋 取最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3） 不违 反现行 有效 的有关 法律 、法规 、规 章、基金 合同 和中国 证监 会的有关 规定 ，泄
漏在任职期间知悉的有关 证券、基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计
划等信 息； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五）基金管理人的 内部 控制制度 
1、内 部控 制的 原则 
（1） 健全 性原 则。 内部 控 制必须 覆盖 公司 各个 部门 和各级 岗位 ， 并 渗透 到各 项业务 过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ； 
（2） 有效 性原则 。通 过科学 的内 控手段 和方 法，建立 合理 的内控 程序 ，维护内 控制 度的
有效执 行； 
（3） 独立 性原则 。公 司在精 简的 基础上 设立 能够充分 满足 经营运 作需 要的机构 、部 门和
岗位，各机构、部门和岗 位职能上保持相对独立。 内部控制的检查评价部门 必须独立于内部控
制的建 立和 执行 部门 ； 
（4） 相互 制约原 则。 公司内 部部 门和岗 位的 设置应权 责分 明、相 互制 衡，消除 内部 控制
中的盲 点； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（5） 防 火墙 原则 。 公 司基 金资产 、 自 有资 产、 其 他 资产的 运作 应当 分离 ， 基 金投资 研究 、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
目的； 
（6） 成本 效益原 则。 公司运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经济 效益 ，以
合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 
2、内 部控 制的 主要 内容 
（1） 控制 环境 
董事会 下设 风险 管理 与审 计委员 会 ， 全 面负 责公 司 的风险 管理 、 风险 控制 和 财务监 控 ， 审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长 、财务总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。 
公司管 理层 在总 经理 领导 下， 认 真执 行董 事会 确定 的内部 控制 战略 ， 为 了有 效贯彻 公司 董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就 基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。 
公司设 立督 察长 ， 对董 事 会负责 ， 主要 负责 对公 司 内部控 制的 合法 合规 性 、 有效性 和合 理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。 
（2） 风险 评估 
公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 ， 范 围包 括所有 能对 经营 目标 产生 负面影 响的 内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。 
（3） 控制 活动 
控制活 动包 括自 我控 制、 职责分 离、 监察 稽核、 实 物控制 、 业 绩评 价、 严 格 授权、 资产 分
离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。 
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础， 是内 部控 制 的第一 道防 线。 在公 司内 部 建立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。 
（4） 信息 与沟 通 
公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系， 形 成了 自上 而下 的信 息传播 渠道 和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保 证了公司员工 及各级管理人员可上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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14 
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。 
（5） 内部 监控 
内部监 控由 公司 风险 管理 与审计 委员 会、 督察 长、 风险控 制委 员会 和法 律监 察部等 部门 在
各自的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。 
3、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 基金 管理 人确 知建 立 、 实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任； 
（2） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ； 
（3） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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15 
四 、基金托管人 
（一）基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 
法定代 表人 ：陈 四清


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服电 话：95566 
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工 110 余人， 大 部分 员工 具有 丰 富的银 行、 证
券、基金、信托从业经验 ，且具有海外工作、学习 或培训经历，60％以上的 员工具有硕士以上
学位或 高级 职称 。 为给 客 户提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已 在境 内、 外分 行开展 托管 业务 。 
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、基金
（一对 多、 一对 一） 、社 保 基金、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类 机 构、券 商资 产管
理计划、信托计划、企业 年金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金 托管等门类齐全、
产品丰富的托管业务体系 。在国内，中国银行首家 开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服 务， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行。 
（三）证券投资基金 托管 情况 
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 中 国银行 已托 管 674 只 证券 投资基 金 ， 其 中境 内基 金 638 只， QDII
基金 36 只 ， 覆 盖了 股票 型 、 债 券型 、 混 合型 、 货 币 型、 指数 型、FOF 等多种类型的 基金 ， 满足
了不同 客户 多元 化的 投资 理财需 求， 基金 托管 规模 位居同 业前 列。 
（四）托管业务的内 部控 制制度 
中国银行托管业务部风险 管理与控制工作是中国银 行全面风险控制工作的组 成部分，秉承
中国银行风险控制理念， 坚持“规范运作、稳健经 营”的原则。中国银行托 管业务部风险控制上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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16 
工作贯穿业务各环节，通 过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设 、内外部检查及审
计等措 施强 化托 管业 务全 员、全 面、 全程 的风 险管 控。 
2007 年起 ， 中国 银行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先
后 获 得基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” 、 “ISAE3402 ”和 “SSAE16” 等 国际 主流内 控 审阅 准 则的
无保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 ，中 国银 行继 续获 得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准
则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制 度完善，内控措施严密， 能够有效保证托管
资产的 安全 。 
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》的相关
规定，基金托管人发现基 金管理人的投资指令违反 法律、行政法规和其他有 关规定，或者违反
基金合同约定的，应当拒 绝执行，及时通知基金管 理人，并及时向国务院证 券监督管理 机构报
告。基金托管人如发现基 金管理人依据交易程序已 经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其
他有关 规定 ， 或者 违反 基 金合同 约定 的, 应当 及时 通 知基金 管理 人 ， 并 及时 向 国务院 证券 监督 管
理机构 报告 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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五、 相关服务机构 
（一）申购赎回代理 证券 公司（一级交易商） 
1）长 江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号长 江证 券大 厦 
法定代 表人 ：尤 习贵 
联系人 ：奚 博宇 
电话： （021 ）61118795 
传真： （021 ）68751151 
客服电 话：95579 或 4008-888-999 
公司网 址：www.95579.com 
2）德 邦证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼 
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼 
法定代 表人 ：姚 文平 
联系人 ：朱 磊 
电话： （021 ）68761616 
传真： （021 ）68767981 
客服电 话：400-888-8128 
公司网 址：www.tebon.com.cn 
3）东 兴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层 
法定代 表人 ：徐 勇力 
联系人 ：汤 漫川 
电话： （010 ）66555316 
传真： （010 ）66555246 
客服电 话：400-888-8993 
公司网 址：www.dxzq.net 
4）方 正证 券股 份有 限公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
联系人 ：郭 军瑞 
电话： （0731 ）85832503 
传真： （0731 ）85832214 
客服电 话：95571 
公司网 址：www.foundersc.com 
5）光 大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：周 洁瑾 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
客服电 话：95525 
公司网 址：www.ebscn.com 
6）广 发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 5、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43 、44
楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话： （020 ）87555888 
传真： （020 ）87555305 
客服电 话：95575 
公司网 址：www.gf.com.cn 
7）广 州证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 层 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 层 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ：梁 薇 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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19 
电话： （020 ）88836999 
传真： （020 ）88836654 
客服电 话：95396 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
8）国 信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 杨 
电话： （0755 ）82130833 
传真： （0755 ）82133952 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
9）申 万宏 源西 部证 券有 限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 35 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区北 京南 路 358 号 大成国 际大 厦 20 楼 
法定代 表人 ：韩 志谦 
联系人 ：王 怀春 
电话：0991-2307105 
传真：0991-2301802 
客服电 话：400-800-0562 
公司网 址：www.swhysc.com 
10）华 宝证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：刘 闻川 
电话：68778790 
传真：68777992 
客服电 话：4008209898 
公司网 址：www.cnhbstock.com 
11 ） 华泰 证券 股份 有限 公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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20 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号港
中旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：庞 晓云 
电话： 025-883389093 
传真：0755-82492962 （深 圳） 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
12）中 泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
联系人 ：吴 阳 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.zts.com.cn 
13）山 西证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼 
法定代 表人 ：侯 巍 
联系人 ：郭 熠 
电话： （0351 ）8686659 
传真： （0351 ）8686619 
客服电 话：400-666-1618、（ 0351 ）95573 
公司网 址：www.i618.com.cn 
14）西 南证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：吴 坚 
联系人 ：张 煜 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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21 
电话： （023 ）63786141 
传真： （023 ）63810422 
客服电 话：400-809-6096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
15）浙 商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 
联系人 ：张 梦莹 
电话： （021 ）64718888 
传真： （0571 ）87901913 
客服电 话： （0571 ）95345 
公司网 址：www.stocke.com.cn 
16）中 国民 族证 券有 限 责 任公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 5 号 新盛 大 厦 A 座 6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 
联系人 ：李 微 
电话： （010 ）59355941 
传真： （010 ）66553791 
客服电 话：400-889-5618 
公司网 址：www.e5618.com 
17）中 国银 河证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：宋 明 
电话： （010 ）66568450 
传真： （010 ）66568990 
客服电 话：400-888-8888 
公司网 址:www.chinastock.com.cn 
18）中 航证 券有 限公 司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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22 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
法定代 表人 ：王 宜四 
联系人 ：戴 蕾 
电话： （0791 ）86768681 
传真： （0791 ）86770178 
客服电 话：400-886-6567 
公司网 址：www.avicsec.com 
19）中 国中 投证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 深圳 市 福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：高 涛 
联系人 ：刘 毅 
电话： （0755 ）82023442 
传真： （0755 ）82026539 
客服电 话：95532 
公司网 址：www.china-invs.cn 
20）中 信建 投证 券股 份有 限公司 
注册地 址： 北京 市安 立 路 66 号 4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：权 唐 
电话：400-8888-108 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-888-8108 
公司网 址：www.csc108.com 
 
（二）注册登记机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司



地址： 北京 市西 城区 金融 大街 27 号 投资 广场 23 层


上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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23 
法定代 表人 ：金颖 
联系人 ：李健 
电话： （021 ）68870676 
传真： （021 ）68870064 
（三）律师事务所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外 SOHO A 座 31 层 
负责人 ：王 玲 
电话： （021 ）24126000 
传真： （021 ）24126150 
经办律 师： 靳庆 军、 傅轶 
联系人 ：傅轶 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住所： 中国 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华 永道 中 心 11 楼 
办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华 永道 中 心 11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 ：单 峰、 曹阳 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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24 
六、 基金的募集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 、 基金 合同 及其 他 有关规 定，
并经 2010 年 11 月 3 日中 国证券 监督 管理 委员 会《 关于核 准上 证中 小盘 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金及 其联 接基 金募 集的批 复》 （证 监许 可【2010 】1535 号） 核准 募集 。 
（一）基金类型 
交易型 开放 式， 股票 型基 金 
（二）基金存续期 
不定期 
（三）募集方式和销 售场 所 
本基金 通过 基金 管理 人的 直销和 华泰 证券 等 发 售代 理 机构 的销 售网 点公 开发 售。 
投资者 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。



网上现金认购是指投资者 通过基金 管理人指定的发 售代理机构用上海证券交 易所网上系统
以现金 进行 的认 购。 
网下现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进 行的认 购。 
网下股 票认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 以股 票进 行的 认购。 
具体销售城市名单、销售 机构联系方式以及发售方 案以发售公告为准，请投 资者就募集和
认购的 具体 事宜 仔细 阅读 《 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 份额发 售公 告》 。 
（四）募集期限 
本基金 自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日 公 开发售 。 根据 《 运作 办法 》 的 规定 ， 如
果本基金在上述时间段内 未达到基金合同生效的法 定条件、或基金管理人根 据市场情况需要延
长基金 份额 发售 的时 间， 本基金 可继 续销 售， 但募 集期自 基金 份额 发售 之日 起最长 不超 过 3 个
月。同 时也 可根 据认 购和 市场情 况提 前结 束发 售 ， 并及时 公告 。 
（五）募集对象 
本基金的发售对象为个人 投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和法律 法规或中国证
监会许 可购 买证 券投 资基 金的其 他投 资者 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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25 
（六）募集规模 
本基金 的募 集份 额总 额应 不少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额应 不少 于 2 亿元 人民 币。 
（七）基金的面值 
本基金 基金 份额 初始 面值 为 人民 币 1.00 元， 以初 始 面值发 售 。 
（八）投资人对基金 份额 的认购 
1、认 购时 间安 排 
本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。



本基金 自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日 进 行发售 。 其 中， 网 下现 金 发售的 日期 为
2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日， 网上 现金 发售和 网下 股票 发售 的日 期均 为 2011 年 1
月 14 日至 2011 年 1 月 18 日 。 
2、认 购开 户 
投资者 认购 本基 金时 需具 有证券 账户 ， 证 券账 户是 指 上海证 券交 易 所 A 股 账户 或基金 账户 。 
1）如 投资 者需 新开 立证 券 账户， 则应 注意 ： 
① 基金账 户只 能进 行基 金 的二级 市场 交易 ， 如 投资 者 需要参 与网 下股 票认 购或 基金的 申购 、
赎回， 则应 开立 证券 账户 。 
② 开户当 日无 法办 理指 定 交易， 建议 投资 者在 进行 认购前至 少 2 个工 作日 办理 开 户手 续。 
2）如 投资 者已 开立 证券 账 户，则 应注 意： 
① 如投资 者未 办理 指定 交 易或指 定交 易在 不办 理本 基金发 售业 务的 证券 公司 ， 需要指 定交
易或转 指定 交易 在可 办理 本基金 发售 业务 的证 券公 司。 
② 当日办 理指 定交 易或 转 指定交 易的 投资 者当 日无 法进行 认购 ， 建 议投 资者 在 进行认 购的
1 个工 作日 前办 理指 定交 易或转 指定 交易 手续 。 
3、认 购费 用



认购费 用由 投资 者承 担， 不超过 认购 份额 的 1% ，认 购费率 如下 表所 示：



认购份 额 M （份 ） 认购费 率



M < 50 万














 
 1.00 %



50 万≤M < 100 万


















0.50 % 
M ≥100 万 1000 元/ 次 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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26 
基金管理人办理网下现金 认购时按照上表所示费率 收取认购费用。发售代理 机构办理网上
现金认 购、 网下 现金 认购 、网下 股票 认购 时按 照上 述费率 结构 收取 佣金 。 
认购费将用于支付募集期 间会计师费、律师费、注 册登记费、销售费及市场 推广等支出，
不计入 基金 资产 。



4、网 上现 金认 购



1）认 购时 间：2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日上午 9:30 —11:30 和下午 1:00 —3:00 。



2） 通 过发 售代 理机 构进 行 网上现 金认 购的 投资 者 ， 认购以 基金 份额 申请 ， 认 购佣金 、 认购
金额的 计算 公式 为： 
认购佣 金＝ 认购 份额× 佣金 比率 
认购金 额＝ 认购 份额× （1 ＋佣金 比率 ） 
认购佣 金由 发售 代理 机构 在投资 者认 购确 认时 收取 ，投资 者需 以现 金方 式交 纳认购 佣金 。 
3） 认购 限额 ： 网 上现 金认 购以基 金份 额申 请 。 单 一 账户每 笔认 购份 额需 为 1,000 份 或其 整
数倍， 最高 不得 超过 99,999,000 份 。投 资者 应以 上海 证券账 户认 购， 可以 多次 认购， 累计 认购
份额不 设上 限。 
4） 认购 申请 ： 投 资者 在认 购本基 金时 ， 需 按发 售代 理机构 的规 定， 备足 认购 资金， 办理 认
购手续 。网 上现 金认 购申 请提交 后， 投资 者可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申请 。



5） 清算 交收：T 日 通过 发 售代理 机构 提交 的网 上现 金认购 申请， 由该 发售 代 理机构 冻结 相
应的认购资金，登记结算 机构进行清算交收，并将 有效认购数据发送发售协 调人，发售协调人
于网上 现金 认购 结束 后的 第 4 日 将实 际到 位的 认购 资金划 往其 预先 开设 的基 金募集 专户 。



6） 认购 确认： 在募 集期 结 束后 3 个工 作 日 之后 ， 投 资者可 通过 其办 理认 购的 销售网 点查 询
认购确 认情 况。



5、网 下现 金认 购



1）认 购时 间：2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 18 日 ，具 体业 务办 理时 间 由基金 管理 人
及其指 定发 售代 理机 构确 定。



2）认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 ： 
A 、通 过基 金管 理 人进 行网 下 现金 认购 的投 资者 ，认 购 以基 金份 额申 请， 认购 费 用、 认购
金额的 计算 公式 为： 
认购费 用＝ 认购 份额× 认购 费率 
认购金 额＝ 认购 份额× （1 ＋认购 费率 ） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 基金 份额面 值 
其中： 
认购费 用由 基金 管理 人在 投资者 认购 确认 时收 取， 投资者 需以 现金 方式 交纳 认购费 用。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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27 
B 、 通 过发 售代 理机 构进 行 网下现 金认 购的 认购 金额 的计算 ： 同 通过 发售 代理 机构进 行网 上
现金认 购的 认购 金额 的计 算。 
3）认 购限 额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 
投 资 者以 上海 证券 账户 通过 发 售代 理机 构办 理网 下现 金 认购 的， 每笔 认购 份额 须为 1,000
份或其 整数 倍 ， 投 资者 通 过基金 管理 人办 理网 下现 金认购 的 ， 每 笔认 购份 额 须在 5 万份 以上 （ 含
5 万份 ） 。 投资 者可 以多 次 认购， 累计 认购 份额 不设 上限。 
4） 认 购手 续 ： 投 资者 在认 购本基 金时 ， 需按 销售 机 构的规 定 ， 到 销售 网点 办 理相关 认购 手
续，并 备足 认购 资金 。网 下现 金 认购 申请 提交 后不 得撤销 。



5）清 算交 收： 
T 日 通过 基金 管理 人提 交 的网下 现金 认购 申请 ，由 基金管 理人 于 T+2 日 内进 行有效 认购 款
项的清 算交 收。 募集 期结 束后， 基金 管理 人将 于第 4 个工作 日将 汇总 的认 购 款项及 其利 息划 往
基金管 理人 预先 开设 的基 金募集 专户 。其 中， 认购 款项利 息将 折算 为基 金份 额归投 资者 所有 。



T 日 通过 发售 代理 机构 提 交的网 下现 金认 购申 请， 由该发 售代 理机 构冻 结相 应的认 购资 金。
在网下现金认购的最后一 个工作日，各发售代理机 构将每一个投资者账户提 交的网下现金认购
申请汇 总后 ， 通过 上海 证券 交易所 上网 定价 发行 系统 代该投 资者 提交 网上 现金 认购申 请 。 之 后，
登记结算机构进行清算交 收，并将有效认购数据发 送发售协调人，发售协调 人将实际到位的认
购资金 划往 其预 先开 设的 基金募 集专 户。 
6） 认购 确认： 在募 集期 结 束后 3 个工 作日 之后 ， 投 资者可 通过 其办 理认 购的 销售网 点查 询
认购确 认情 况。



6、网 下股 票认 购



1）认 购时 间：2011 年 1 月 14 日至 2011 年 1 月 18 日， 具体 业务 办理 时间 由 指定发 售代 理
机构确 定。



2） 认购 限额： 网下 股票 认 购以单 只股 票股 数申 报， 用以认 购的 股票 必须 是 上 证中小 盘指数
成份股 和已 公告 的备 选成 份股 。 单 只股 票最 低认 购 申报股 数 为 1,000 股 ， 超 过 1,000 股 的部 分须
为 100 股的 整数 倍。 投资 者应以 上海 证券 账户 认购 ，可以 多次 提交 认购 申请 ，累计 申报 股数 不
设上限 。 
3）认购手续：投资者在认 购本基金时，需按销售机 构的规定，到销售网点办 理认购手续，
并备足 认购 股票 。网 下股 票认购 申请 提交 后不 得撤 销。



4）特 殊情 形



（1） 已公 告的 将被 调出 上 证中小 盘 指 数的 成份 股不 得用于 认购 本基 金。



（2） 限 制个 股认 购规 模： 基金管 理人 可根 据网 下股 票认购 日 前 3 个 月个 股的 交易量 、 价 格
波动及 其他 异常 情况 ，决 定是否 对个 股认 购规 模进 行限制 ，并 在网 下股 票认 购日前 至少 3 个工上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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28 
作日公 告限 制 认 购规 模的 个股名 单。 认购 规模 受限 的个股 一般 不超 过 50 只。



（3 ） 临 时拒 绝个 股认 购： 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常的 个
股，基 金管 理人 可不 经公 告，全 部或 部分 拒绝 该股 票的认 购申 报。



5） 清算 交收： 每日 日终， 发售代 理机 构将 当日 的股 票认购 数据 按投 资者 证券 账户汇 总发 送
给基金管理人，网下股票 认购最后一日，基金管理 人初步确认各成份股的有 效认购数量。登记
结算机构根据基金管理人 提供的确认数据将投资者 账户内相应的股票进行冻 结。基金募集期结
束基金合同生效后，基金 管理人根据发售代理机构 提供的数据计算投资者应 以基金份额方式支
付的佣金，并从投资者的 认购份额中扣除，为发售 代理机构增加相应的基金 份额。登记结算机
构根据基金管理人提供的 投资者净认购份额明细数 据进行投资者认购份额的 初始登记，并根据
基金管理人报上海证券交 易所确认的有效认购申请 股票数据，将投资者申请 认购的股票过户到
基金的 证券 账户 。



6）认 购份 额的 计算 公式 ：



投 资 者 的 认 购 份 额 ＝
?
?
n
i 1
 ( 第 i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价× 有 效 认 购 数
量)/1.00



其中，



（1） i 代 表投 资者 提交 认购 申请的 第 i 只 股票 ， 如 投资 者仅提 交了 1 只 股票 的申 请， 则 i=1 ，
i ≦450 。



（2 ） “ 第 i 只股 票在 网下 股票认 购期 最后 一日 的均 价 ”由 基金 管理 人根 据上 海证券 交易 所
的当日行情数据，以该股 票的总成交金额除以总成 交股数计算，以四舍五入 的方法保留小数点
后两位。若该股票在当日 停牌或无成交，则以同样 方法计算最近一个交易日 的均价作为计算价
格。



若某一股票在网下股票认 购期最后一日至登记结算 机构进行股票过户日的冻 结期间发生除
息、 送 股 （转 增） 、 配股 等 权益变 动， 则由 于投 资者 获得了 相应 的权 益， 基金 管理人 将按 如下 方
式对该 股票 在股 票认 购期 最后一 日的 均价 进行 调整 ： 
①除息 ：调 整后 价格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价- 每股现 金股 利或 股息



②送股 ：调 整后 价格= 网下 股票认 购期 最后 一日 均价/ （1+ 每股 送股 比例 ）



③配股：调整后 价格= （网 下股票认购期最 后一日均 价+ 配股价× 配股比例）/ （1+ 每股配 股
比例）



④送股且配股： 调整后价 格= （网下股 票认购期最后 一日均价+ 配 股价× 配股 比 例）/ （1+ 每
股送股 比例+ 每股 配股 比例 ）



⑤除息 且送 股 ： 调 整后 价 格＝ （网 下股 票认 购期 最 后一日 均价 －每 股现 金股 利或股 息 ） / （1上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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29 
＋每股 送股 比例 ）



⑥除息 且配 股 ： 调 整后 价 格＝ （网 下股 票认 购期 最 后一日 均价 ＋配 股价× 配股 比例－ 每股 现
金股利 或股 息）/ （1 ＋ 每 股配股 比例 ） 
⑦除息、送股且配 股：调 整后价格= （网 下股票认购 期最后一日均价+ 配股价× 配股比例- 每
股现金 股利 或股 息）/ （1+ 每股送 股比 例+ 每 股配 股比 例）



以上调 整后 价格 采用 四舍 五入方 法， 保留 到小 数点 后 2 位。 
（3） “ 有 效认 购数 量 ” 是 指由基 金管 理人 确认 的并 据以进 行 清算 交收 的股 票股 数 。其 中，



①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为：






 
q
max
为限制认 购规 模的 单 只个股 最高 可确 认的 认购 数量，Cash 为网 上现 金认 购和网 下现 金
认购的 合计 申请 数额， p
j
q
j
为除限 制认 购规 模的 个股 和基金 管理 人全 部或 部分 临时拒 绝的 个股 以
外的其 他个 股在 网下 股票 认购期 最后 一日 均价 和认 购申报 数量 乘积 ，w 为 该 限制认 购规 模的 个
股按均价计算的其在网下 股票认购期最后一日在标 的指数中的权重（认购期 间如有标的指数调
整公告，则基金管理人根 据公告调整后的成份股名 单以及标的指数编制规则 计算调整后的各成
份股构 成权 重， 并以 其作 为计算 依据 ） ，p 为 该股 在 网下股 票认 购期 最后 一日 的均价 。



如果投资者申报的个股认 购数量总额大于基金管理 人可确认的认购数量上限 ，则按照各投
资者的 认购 申报 数量 同比 例收取 。



②若某一股票在网下股票 认购期最后一日至登记结 算机构进行股票过户日的 冻结期间发生
司法执行，基金管理人将 根据登记结算机构发送的 解冻数据对投资者的有效 认购数量进行相应
调整。 
（九）募集资金及 股 票的 权益 
1、基 金募 集期 间募 集的 资 金存入 专门 账户 ，在 基金 募集行 为结 束前 ，任 何人 不得动 用。 
2、 通过 基金 管理 人进 行网 下现金 认购 的有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 ， 将 折算 为基
金份额归投资者所有，其 中利息转份额以基金管理 人的记录为准；网上现金 认购和通过发售代
理机构进行网下现金认购 的有效认购资金在登记结 算机构清算交收后至划入 基金托管 专户前产
生的利 息， 计入 基金 财产 ，不折 算为 投资 者基 金份 额。 
3、 募 集的 股票 由登 记结 算 机构予 以冻 结 ， 于 基金 募集 期结束 后过 户至 预先 开立 的专门 账户 。
对于用 于认 购本 基金 的股 票，在 冻结 期间 的权 益归 投资者 所有 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（十）募集结果 
本基金 募集 工作 已 于 2011 年 1 月 18 日顺 利结 束。 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
验资， 本次 募集 的有 效净 认 购金额 为 348,418,327.00 元 人民币 ， 折 合基 金份 额 348,418,327.00 份；
认购款 项在 基金 验资 确认 日之前 产生 的银 行利 息共 计 9,120.00 元人 民币， 折合 基金份 额 9,120.00
份。本 次募 集所 有资 金已 于 2011 年 1 月 24 日 全额 划入本 基金 在基 金托 管人 中国银 行股 份有 限
公司开 立的 基金 托管 专户 。






本次募 集有 效认 购户 数为 4932 户 ，按 照每 份基 金份 额发售 面值 1.00 元人 民币 计算， 本次
募集资 金及 其产 生的 利息 结转的 基金 份额 共计 348,427,447.00 份 ，已 分别 计 入各基 金份 额持 有
人的基 金账 户 ， 归 各基 金 份额持 有人 所有 。 按照 有 关法律 规定 ， 本基 金募 集 期间的 信息 披露 费、
会计师 费、 律师 费以 及其 他费用 ，不 从基 金财 产中 列支。 
根据《基金法 》 、 《运作办 法》和《基金合同 》 、 《招 募说明书》的有关规定， 本基金募 集符
合有关 条件 ，本 基金 管理 人已向 中国 证监 会办 理完 毕基金 备案 手续 ，并 于 2011 年 1 月 26 日获
确认 ， 基 金合 同自 该日 起 正式生 效 。 基 金合 同生 效 之日起 ， 本基 金管 理人 正 式开始 管理 本基 金。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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七、 基金合同的生效 
（一）基金备案的条 件 
本基金募集期限届满，具 备下列条件的，基金管理 人应当按照规定办理验资 和基金备案手
续： 
1、基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿份， 基金 募集 金额 （含网 下股 票认 购所 募集 的股票 市值 ）
不少 于 2 亿 元人 民币 ； 
2、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人 。 
（二）基金的备案 
基金募 集期 限届 满 ， 具 备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人应 当自 募集 期限 届满之 日 起 10
日内聘 请法 定验 资机 构验 资， 自 收到 验资 报告 之日 起 10 日内， 向中 国证 监会 提交验 资报 告， 办
理基金 备案 手续 。 
（三）基金合同的生 效 
1、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 ，基 金合 同生 效； 
2、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。 
3、本 基金 的基 金合 同已 于 2011 年 1 月 26 日正 式 生效。 
（四）基金募集失败 的处 理方式 
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案的 条件 的， 则基金 募集 失败 。基 金管 理人应 当： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日内 返还 投资 者已 缴 纳的认 购款 项， 并加 计银 行同期 存款 利
息。同 时将 已冻 结的 股票 解冻。 
（五）基金存续期内 的基 金份额持有人数量和 资产 规模 
本合同 存续 期内 ， 基金 份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金 资 产净 值低于 5000 万 元的 ， 基
金管理 人应 当及 时报 告中 国证监 会 ； 连 续 20 个 工作 日出现 前述 情形 的 ， 基 金 管理人 应当 向中 国
证监会 说明 原因 和报 送解 决方案 。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。 
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八、 基金份额折算与 变更 登记 
（一）基金份额折算 的时 间 
基金合同生效后，基金管 理人应逐步调整实际组合 直至达到跟踪指数要求， 此过程为基金
建仓 期 。基 金建 仓期 不超 过 3 个 月。



基金建 仓期 结束 后， 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日，并 提前 公告 。



（二）基金份额折算 的原 则 
基金份额折算由基金管理 人办理，并由登记结算机 构进行基金份额的变更登 记。折算后的
基金份 额净 值与 折算 日标 的指数 收盘 值的 千分 之一 基本一 致。



基金份额折算后，本基金 的基金份额总额与基金份 额持有人持有的基金份额 数额将发生调
整，但调整后的基金份额 持有人持有的基金份额占 基金份额总额的比例不发 生变化。基金份额
折算对基金份额持有人的 权益无实质性影响。基金 份额折算后，基金份额持 有人将按照折算后
的基金 份额 享有 权利 并承 担义务 。



如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。



（三）基金份额折算 的方 法 
1、基 金份 额折 算程 序与 计 算公式



1）基 金管 理人 确定 基金 份 额折算 日（T 日） ， 并提 前 公告。



2）T 日收 市后 ， 基 金管 理 人计算 当日 的基 金资 产净 值 X 、 基 金份 额总 额 Y ， 并与基 金托 管
人进行 核对 。



3）假 设 T 日标 的指 数收 盘 值为 I ，则 T 日的 目标 基 金份额 净值 为 I/1000 ， 基 金份额 折算 比
例的计 算公 式为 ：



折算比 例 = （X/Y ）/ （I/1000 ） ， 以四 舍五 入的 方法 保 留小数 点 后 8 位。 
4） 基金 管理 人根 据上 述折 算比例 ， 对 各基 金份 额持 有人认 购的 基金 份额 进行 折算， 折算 后
的基金份额采取四舍五入 的方法保留到整数位，加 总得到折算后的基金份额 总额。基金管理人
将折算后的各基金份额持 有人持有的基金份额数据 发送给登记结算机构，并 将折算后的基金份
额总额 数据 发送 给基 金托 管人。



5）登 记结 算机 构根 据基 金 管理人 提供 的数 据为 基金 份额持 有 人进 行基 金份 额的 变 更登 记。



6 ） 基 金 管 理 人 、基 金 托 管人 根 据 折 算 后 的基 金 份 额总 额 ， 进 行 相 应的 会 计 处理 ， 计 算 T
日折算 后的 基金 份额 净值 ，并互 相核 对。


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7）T+1 日 ， 基金 管理 人公 告折算 比例 及折 算后 的基 金份额 净值 。 投资 者可 以 在其办 理认 购
的销售 网点 查询 折算 后其 持有的 基金 份额 。



2、基 金份 额折 算的 举例



假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为
3,127,000,230.95 元， 折算 前的基 金份 额总 额为 3,013,057,000 份， 当日 标的 指数 收盘值 为 3,891.06 。



1）折 算比 例＝ （3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(3891.06/1000) ＝0.26671819 
2）该 投资 者折 算后 的基 金 份额＝5,000× 0.26671819＝1,334 
（四）基金份额折算 的结 果 
根据《 基金 合同 》 、 《 招募 说明书 》的 有关 规定 ，本 基金管 理人 确定 2011 年 3 月 11 日为 上
证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 中 小 盘 指 数 收 盘 值 为
3683.60 点 ，基 金资 产净 值 为 350,787,014.18 元 ，折 算前基 金份 额总 额 为 348,427,447.00 份， 折
算前基 金份 额净 值 为 1.007 元。 
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.27331199 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
95,229,161.00 份 ，折 算后 基金份 额净 值 为 3.684 元。 
本基金管理人已根据上述 折算比例，对各基金份额 持有人认购的基金份额进 行了折算，并
由中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司上 海分 公司 于 2011 年 3 月 14 日 进行 了变 更登记 。折 算后 的
基金份 额采 取四 舍五 入的 方法计 算保 留到 整数 位。 
投资者 可以 自 2011 年 3 月 15 日起 在其 上海 证券 账 户指定 的销 售机 构查 询折 算后其 持有 的
基金份 额。 
 
 
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九、 基金份额的交易 
（一）基金份额上市 
基金合同生效后，具备下 列条件的，基金管理人可 依据《上海证券交易所证 券投资基金上
市规则 》 ， 向上 海证 券交 易 所申请 基金 份额 上市 ：



1、基 金募 集金 额（ 含募 集 股票市 值） 不低 于 2 亿元 ；



2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人；



3、 《上 海证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。



基金上市前，基金管理人 应与上海证券交易所签订 上市协议书。基金获准在 上海证券交易
所上市 的， 基金 管理 人应 在基金 上市 日前 至 少 3 个 工作日 发布 基金 上市 交易 公告书 。



（二）基金份额的上 市交 易 
本基金基金份额在上海证 券交易所的上市交易需遵 照《上海证券交易所交易 规则》 、 《上 海
证券交易所证券投资基金 上市规则》 、 《 上海证券交 易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》
等有关 规定 ，包 括但 不限 于：



1、基 金上 市首 日的 开盘 参 考价为 前一 工作 日基 金份 额净值 ；



2、基 金实 行价 格涨 跌幅 限 制，涨 跌幅 比例 为 10% ， 自上市 首日 起实 行；



3、基 金买 入申 报数 量为 100 份 或其 整数 倍， 不足 100 份的 部分 可以 卖出 ；



4、基 金申 报价 格最 小变 动 单位 为 0.001 元；



5、基 金可 适用 大宗 交易 的 相关规 则。



本基金 已 于 2011 年 3 月 28 日正 式上 市交 易， 具体 情况详 见基 金管 理人 相关 公告。 
（三）终止上市交易 
基金份额上市交易后，有 下列 情形之一的， 上海证 券交易所可终止基金的上 市交易，并报
中国证 监会 备案 ： 
1、基 金合 同终 止； 
2、不 再具 备本 条第 一款 规 定的上 市条 件； 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定提前 终止 上市 ； 
4、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管 理人 应当 在收 到上 海证券 交易 所终 止基 金上 市的决 定之 日起 2 个 工作 日内发 布基 金上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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终止上 市公 告。 
若因上 述 2-5 项等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，本 基
金将由 交易 型开 放式 指数 基金变 更为 跟踪 本基 金标 的指数 的非 上市 的开 放式 指数基 金。 
（四）基金份额参考 净值 的计算与公告 
基金管理人在每一交易日 开市前公告当日的申购、 赎回清单， 上海 证券交易 所 在开市后根
据申购 、 赎 回清单 和组 合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ， 计 算基金 份额 参 考净值 （IOPV）并
将计算结果向上海证券交 易所发送，由上海证券交 易所对外发布， 仅 供投资 者交易、申购、赎
回基金 份额 时参 考。



1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：



基金份额参考净值＝（申 购、赎回清单中必须现金 替代的 固定替代金额＋申 购、赎回清单
中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘 之和＋申购、赎回清单中 禁止现金替代成份
证券的 数量 与最 新成 交价 相乘之 和＋ 申购 、 赎回 清 单中的 预估 现金 部分 ）/ 最 小申购 、 赎回 单位
对应的 基金 份额 。



2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。



3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十、 基金份额的申购 赎回 
（一）申购与赎回的 场所 
投资者应当在申购赎回代 理券商的营业场所按申购 赎回代理券商提供的方式 办理基金的申
购和赎 回。 
本基金管理人将在开始申 购、赎回业务前公告申购 赎回代理券商的名单。并 可依据实际情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 。 
（二）申购与赎回办 理的 开放日及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
上海证券交易所开放交易 的工作日为本基金申购、 赎回等业务的开放日。开 放时间为上午
9:30-11:30 和下 午 1:00-3:00 。 
若上海证券交易所变更交 易时间或出现其他特殊情 况，基金管理人可对开放 日、开放时间
进行相 应的 调整 并公 告。 
2、申 购与 赎回 的开 始时 间 
本基金在基金份额折算日 之后、基金上市交易之前 可开始办理申购。但在基 金申请上市期
间，基 金可 暂停 办理 申购 。 
本基金 的赎 回自 基金 合同 生效日 起不 超 过 3 个 月的 时间开 始办 理。 
在确定 申购 开始 时间 与赎 回开始 时间 后， 由基 金管 理人最 迟于 申购 或赎 回开 始前 3 个工 作
日在至 少一 种指 定媒 体上 公告。 
（三）申购与赎回的 原则 
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ， 即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4、申 购、 赎回 应遵 守《 上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》的规 定。 
5、 基金 管理 人在 不损 害基 金份额 持有 人权 益的 情况 下可更 改上 述原 则 ， 但 最 迟应在 新的 原
则实施 前 3 个工 作日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。 
（四）申购与赎回的 程序 
1、申 购与 赎回 申请 的提 出 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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基金投 资者 须按 销售 机构 规定的 手续 ， 在 开放 日的 业 务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申请 。
投资者申购本基金时 ，须 根据申购赎回清单备足申 购对价。投资者提交赎回 申请时 ，必须持有
足够的 基金 份额 余额 和现 金。 否 则所 提交 的申 购、 赎回的 申请 无效 而不 予成 交。 
2、申 购与 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎回 申请 在受理 当日 进行 确认 。 如投 资者未 能提 供符 合要 求的 申购对 价，
则申购申请失败。如投资 者持有的符合要求的基金 份额不足或未能根据要求 准备足额的现金，
或本基金投资组合内不具 备足额的符合要求的赎回 对价，则赎回申请失败。 投资者可在申请当
日通过 其办 理申 购、 赎回 的销售 网点 查询 确认 情况 。 
3、申 购与 赎回 的清 算交 收 与登记 
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后 ， 登 记结 算机 构在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与组 合
证券的 清算 交收 以及 现金 替代等 的清 算， 在 T+1 日 办 理现金 替代 等的 交收 以及 现金差 额的 清算 ，
在 T+2 日将 现金 差额 的清 算结果 发送 给申 购赎 回代 理券商 、 基金 管理 人和 基 金托管 人 ，由 基金
管理人完成交收。如果登 记结算机构在清算交收时 发现不能正常履约的情形 ，则依据《中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 交易型 开放 式指 数基 金登 记结算 业务 实施 细则 》 的 有 关规定 进行 处理 。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算交 收和登 记的 办理 时间 、 方式 进行调 整，
并最迟 于开 始实 施 前 3 个工 作日 在至 少一 种中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 公告。 
（五）申购与赎回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。



本基金 最小 申购 、 赎回 单 位为 50 万 份， 基金 管理 人 有权对 其进 行更 改 ， 并 在 更改前 至 少 3
个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。 
当接受申购申请对存量基 金份额持有人利益构成潜 在重大不利影响时，基金 管理人应当采
取设定单一投资者申购金 额上限或基金单日净申购 比例上限、拒绝大额申购 、暂停基金申购等
措施， 切实 保护 存量 基金 份额持 有人 的合 法权 益， 具体规 定请 参见 招募 说明 书或相 关公 告。 
（六）申购、赎回的 对价 和费用 
1、 申购 对价 是指 投资 者申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现 金替 代、 现 金 差额及 其他 对
价。 赎回 对价 是指 基金 份 额持有 人赎 回基 金份 额时 ， 基 金管 理人 应交 付的 组 合证券 、 现金 替代 、
现金差额及其他对价。申 购对价、赎回对价根据申 购、赎回清单和投资者申 购、赎回的 基金份
额数额 确定 。



2、T 日的 基金 份额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并 在 T+1 日公 告， 计 算公 式为 计算 日基金 资产
净值除以计算日发售在外 的基金份额总数。如遇特 殊情况，可以适当延迟计 算或公告，并报中上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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国证监 会备 案。



3、 申购 对价 、 赎 回对 价根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 者申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定。 申
购、赎 回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日 的申 购、 赎 回清单 在当 日上 海证 券交 易所开 市前 公告 。 
4、投资者在 申购或 赎回基 金份额时， 申购赎 回代理 券商可按照 不超 过 0.5% 的 标准收取 佣
金，其 中包 含证 券交 易所 、登记 结算 机构 等收 取的 相关费 用。



（七）申购、赎回清 单的 内容与格式 
1、申 购、 赎回 清单 的内 容 
T 日申 购、赎 回清单 公告 内容包括 最小申 购、 赎回 单位所对 应的组 合证 券内 各成份证 券数
据、现 金替 代、T 日预 估 现金部 分、T-1 日现 金差 额 、基金 份额 净值 及其 他相 关内容 。 
2、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购、 赎回 清单 将公 告最小 申购 、
赎回单 位所 对应 的各 成份 证券名 称、 证券 代码 及数 量。 
3、现 金替 代相 关内 容 
现金替代是指申购、赎回 过程中，投资人按基金合 同和招募说明书的规定， 用于替代组合
证券中 部分 证券 的一 定数 量的现 金。 
1） 现 金替 代分 为 3 种类 型 ： 禁 止现 金替 代 （ 标志 为 “禁 止” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为 “允
许” ） 和必 须现 金替 代（ 标 志为“ 必须 ” ） 。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现金替代是指在申购 基金份额时，允许使用现 金作为全部或部分该成份 证券的替代，
但在赎 回基 金份 额时 ，该 成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
2）可 以现 金替 代 
①适用情形：可以现金替 代的证券一般是由于停牌 等原因导致投资人无法在 申购时买入的
证券。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 参考 价格× （1＋ 现 金替代 溢价 比例 ） 
其中， “参考 价 格” 的确 定 原则为 ： 
（i ）该 证券 正常 交易 时， 采用最 新成 交价 ； 
（ii ）该证 券正 常交 易中 出 现涨停/ 跌停 时， 采用 涨停/ 跌停价 格； 
（iii ）该证 券停 牌且 当日 有成交 时， 采用 最新 成交 价； 
（iv ） 该证 券停 牌且 当日 无 成交时 ， 采用 前一 交易 日收 盘价 （考 虑当 日的 除权 除息 等因素 ） 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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如果上海证券交易所参考 价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规 定的参考价格
为准。 
参考基金份额净值目前 为 最新基金份额参考净值， 如果上海证券交易所参考 基金份额净值
计算方 式发 生变 化， 以上 海证券 交易 所通 知规 定的 参考基 金份 额净 值为 准。 
收取现金替代溢价的原因 是，对于使用现金替代的 证券，基金管理人需在证 券恢复交易后
买入，而实际买入价格加 上相关交易费用后与申购 时的 参考价格可能有所差 异。为便于操作，
基金管理人在申购、赎回 清单中预先确定现金替代 溢价比例，并据此收取替 代金额。如果预先
收取的金额高于基金购入 该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收 取的差额；如果预
先收取 的金 额低 于基 金购 入该部 分证 券的 实际 成本 ， 则基金 管理 人将 向 投 资人 收取欠 缺的 差额 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理人 在申 购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比例 ，并 据此 收取 替代金 额。 
在 T 日后 被替 代的 成份 证 券有正 常交 易 的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基金管 理人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。 
T ＋2 日日 终， 若已 购入 全 部被替 代的 证券 ， 则 以替 代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本 （ 包
括买入价格与交易费用） 的差额，确定基金应退还 投资人或投资人应补交的 款项；若未能购入
全部被 替代 的证 券 ，则 以 替代金 额与 所购 入的 部分 被替代 证券 实际 购入 成本 加上按 照 T+2 日收
盘价计算的未购入的部 分 被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或 投资人应补交的款
项。 
特例情 况 ： 若 自 T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达 到 20 日而 该证 券正 常 交易日 低于
2 日，则以替代金额与所 购入的部分被替代证券实 际购入成本加上按照最近 一次收盘价计算的
未购入 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ，确 定基 金应 退还投 资人 或投 资人 应补 交的款 项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T+2 日 （ 若在 特例 情况 下， 则为 T 日起 第 20 个交 易日 ） 期 间发
生除息 、送 股（ 转增 ） 、 配 股以及 由于 股权 分置 改革 等发生 的权 益变 动， 则进 行相应 调整 。 
T+2 日后第 1 个工 作日 （ 若在特 例情 况下 ，则为 T 日起 第 21 个 交易 日） ，基 金管理 人将 应
退款和补款的明细及汇总 数据发送给相关申购赎回 代理券商和基金托管人， 相关款项的清算交
收将于 此 后 3 个 工作 日内 完成。 
④替代限制：为有效控制 基金的跟踪偏离度和跟踪 误差，基金管理人可规定 投资人使用可
以现金替代的比例合计不 得超过申购基金份额资产 净值的一定比例。现金替 代比例的计算公式
为： 
现金替 代比 例 （%）＝



Σ =ni1第i只替 代证 券的 数 量×该 证券
参考价格



×100%


上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







40 
申购基 金份 额× 基金 份额 参考净 值（IOPV ）



3）必 须现 金替 代 
①适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券。 
②替代金额：对于必须现 金替代的证券，基金管理 人将在申购、赎回清单中 公告替代的一
定数量 的现 金 ， 即 “固 定 替代金 额” 。 固 定替 代金 额 的计算 方法 为申 购 、 赎 回 清单中 该证 券的 数
量乘以 其调整后 T 日开 盘 参考价 。 
4、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为便于 计算基金份额参考净值及 申购赎回代理券商预先冻 结申请申购、
赎回的 投资 人的 相应 资金 ，由基 金管 理人 计算 的现 金数额 。 
T 日 申购 、赎 回清 单中 公 告 T 日预 估现 金部 分。 其 计算公 式为 ： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T-1 日 最小申 购、 赎 回单 位的 基 金资产 净值 － （申 购、 赎 回清单 中必 须
用现金替代的固定替代金 额＋申购、赎回清单中可 以用现金替代成份证券的 数量与 该证券调整
后 T 日 开盘 参考 价 相 乘之 和+ 申购 、赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 该 证券 调整
后 T 日开 盘参 考价 相乘 之 和） 
其中， 该证 券调 整 后 T 日 开盘参 考价 主要 根据 中证 指数有 限公 司 提 供的 标的 指数成 份证 券
的 调整 后明 日开 盘参 考价 确定 。 另外 ，若 T 日为 基 金分红 除息 日， 则计 算公 式中的 “T-1 日最
小申购、赎回单位的基金 资产净值”需扣减相应的 收益分配数额。预估现金 部分的数值可能为
正、为 负或 为零 。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日 现金 差额 ＝T 日 最小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 －（ 申购 、赎 回清 单中必 须用 现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价相 乘
之和+ 申 购、 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价 相乘 之 和） 
T 日 投资 人申 购、 赎 回基 金 份额时 ， 需 按 T+1 日公 告 的 T 日现 金差 额进 行资 金 的清算 交收 。 
现金差额的数值可能为正 、为负或为零。在投资人 申购时，如现金差额为正 数，则投资人
应根据其申购的基金份额 支付相应的 现金，如现金 差额为负数，则投资人将 根据其申购的基金
份额获得相应的现金；在 投资人赎回时，如现金差 额为正数，则投资人将根 据其赎回的基金份
额获得 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资人 应根据 其赎 回的 基金 份额 支付相 应的 现金 。 
6、申 购、 赎回 清单 的格 式 
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ： 
基本信 息


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 招募说明书（更新） 







41 
最新公 告日 期



2017-7-25 
基金名 称


上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金



基金管 理公 司名 称


华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司



一级市 场基 金代 码



510221 
2017 年 7 月 24 日信 息内 容



现金差 额（ 单位: 元）


￥-98,927.19 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位: 元）


￥2,045,331.81 
基金份 额净 值（ 单位: 元）


￥4.0907 
2017 年 7 月 25 日信 息内 容



预估现 金部 分（ 单位: 元）


￥-101,448.19 
现金替 代比 例上 限



55% 
是否需 要公 布 IOPV


是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位: 份）



500,000



申购、 赎回 的允 许情 况


允许申 购、 允许 赎回



成份股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标 志 现金替 代溢 价比 例 固定替 代金 额 
600004 白云机场 500 允许


10.0 %






600006 东风汽车 300 允许


10.0 %






600008 首创股份 900 允许


10.0 %






600009 上海机场 400 允许


10.0 %






600010 包钢股份 5400 允许


10.0 %






600015 华夏银行 2500 允许


10.0 %






600017 日照港


700 允许


10.0 %






600018 上港集团 1300 允许


10.0 %






600019 宝钢股份 3500 允许


10.0 %






600021 上海电力 300 允许


10.0 %






600022 山东钢铁 2600 允许


10.0 %






600023 浙能电力 1600 允许


10.0 %






600026 中远海能 500 允许


10.0 %






600027 华电国际 1300 允许


10.0 %






600031 三一重工 1500 允许


10.0 %






600037 歌华有线 300 允许


10.0 %






600038 中直股份 100 允许


10.0 %






600039 四川路桥 700 允许


10.0 %






600056 中国医药 200 允许


10.0 %






600057 象屿股份 200 允许


10.0 %






600058 五矿发展 200 允许


10.0 %






600059 古越龙山 200 允许


10.0 %






600060 海信电器 300 允许


10.0 %






600061 国投安信 400 允许


10.0 %






600062 华润双鹤 200 允许


10.0 %






600066 宇通客车 500 允许


10.0 %






600068 葛洲坝


1100 允许


10.0 %






600073 上海梅林 300 允许


10.0 %






600074 保千里


400 允许


10.0 %






600079 人福医药 400 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







42 
600084 中葡股份 300 允许


10.0 %






600085 同仁堂


200 允许


10.0 %






600086 东方金钰 300 允许


10.0 %






600089 特变电工 1500 允许


10.0 %






600094 大名城


400 允许


10.0 %






600096 云天化


200 允许


10.0 %






600098 广州发展 300 允许


10.0 %






600108 亚盛集团 600 允许


10.0 %






600109 国金证券 800 允许


10.0 %






600110 诺德股份 500 允许


10.0 %






600115 东方航空 1200 允许


10.0 %






600116 三峡水利 200 允许


10.0 %






600118 中国卫星 200 允许


10.0 %






600119 长江投资 100 允许


10.0 %






600120 浙江东方 100 允许


10.0 %






600122 宏图高科 400 允许


10.0 %






600123 兰花科创 300 允许


10.0 %






600125 铁龙物流 400 允许


10.0 %






600138 中青旅


200 允许


10.0 %






600143 金发科技 600 允许


10.0 %






600150 中国船舶 300 允许


10.0 %






600151 航天机电 300 允许


10.0 %






600153 建发股份 600 允许


10.0 %






600157 永泰能源 2000 允许


10.0 %






600158 中体产业 300 允许


10.0 %






600160 巨化股份 300 允许


10.0 %






600161 天坛生物 100 允许


10.0 %






600166 福田汽车 1800 允许


10.0 %






600169 太原重工 700 允许


10.0 %






600170 上海建工 1800 允许


10.0 %






600171 上海贝岭 200 允许


10.0 %






600172 黄河旋风 400 允许


10.0 %






600175 美都能源 600 允许


10.0 %






600176 中国巨石 700 允许


10.0 %






600177 雅戈尔


800 允许


10.0 %






600180 瑞茂通


100 允许


10.0 %






600183 生益科技 300 允许


10.0 %






600185 格力地产 300 允许


10.0 %






600187 国中水务 500 允许


10.0 %






600188 兖州煤业 200 允许


10.0 %






600195 中牧股份 100 允许


10.0 %






600196 复星医药 400 允许


10.0 %






600198 大唐电信 200 允许


10.0 %






600200 江苏吴中 200 允许


10.0 %






600201 生物股份 200 允许


10.0 %






600206 有研新材 200 允许


10.0 %






600208 新湖中宝 1700 允许


10.0 %






600210 紫江企业 500 允许


10.0 %






600216 浙江医药 200 允许


10.0 %






600219 南山铝业 2200 允许


10.0 %






600221 海航控股 2600 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







43 
600233 圆通速递 100 允许


10.0 %






600236 桂冠电力 400 允许


10.0 %






600255 鑫科材料 700 允许


10.0 %






600256 广汇能源 1200 允许


10.0 %






600259 广晟有色 100 允许


10.0 %






600260 凯乐科技 200 允许


10.0 %






600266 北京城建 400 允许


10.0 %






600267 海正药业 200 允许


10.0 %






600269 赣粤高速 500 允许


10.0 %






600270 外运发展 100 允许


10.0 %






600271 航天信息 400 允许


10.0 %






600276 恒瑞医药 700 允许


10.0 %






600277 亿利洁能 300 允许


10.0 %






600278 东方创业 100 允许


10.0 %






600280 中央商场 200 允许


10.0 %






600282 南钢股份 800 允许


10.0 %






600284 浦东建设 200 允许


10.0 %






600288 大恒科技 100 允许


10.0 %






600289 亿阳信通 200 允许


10.0 %






600291 西水股份 300 允许


10.0 %






600292 远达环保 200 允许


10.0 %






600297 广汇汽车 800 允许


10.0 %






600298 安琪酵母 200 允许


10.0 %






600307 酒钢宏兴 1200 允许


10.0 %






600309 万华化学 500 允许


10.0 %






600312 平高电气 300 允许


10.0 %






600315 上海家化 200 允许


10.0 %






600316 洪都航空 200 允许


10.0 %






600317 营口港


800 允许


10.0 %






600320 振华重工 700 允许


10.0 %






600321 国栋建设 400 允许


10.0 %






600323 瀚蓝环境 200 允许


10.0 %






600325 华发股份 700 允许


10.0 %






600329 中新药业 100 允许


10.0 %






600330 天通股份 300 允许


10.0 %






600332 白云山


200 允许


10.0 %






600335 国机汽车 100 允许


10.0 %






600338 西藏珠峰 100 允许


10.0 %






600343 航天动力 200 允许


10.0 %






600348 阳泉煤业 500 允许


10.0 %






600350 山东高速 300 允许


10.0 %






600352 浙江龙盛 900 允许


10.0 %






600362 江西铜业 400 允许


10.0 %






600363 联创光电 100 允许


10.0 %






600366 宁波韵升 200 允许


10.0 %






600369 西南证券 1100 允许


10.0 %






600372 中航电子 200 允许


10.0 %






600373 中文传媒 200 允许


10.0 %






600376 首开股份 400 允许


10.0 %






600377 宁沪高速 200 允许


10.0 %






600380 健康元


300 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







44 
600383 金地集团 900 允许


10.0 %






600388 龙净环保 300 允许


10.0 %






600391 航发科技 100 允许


10.0 %






600392 盛和资源 300 允许


10.0 %






600395 盘江股份 300 允许


10.0 %






600398 海澜之家 700 允许


10.0 %






600399 抚顺特钢 400 允许


10.0 %






600405 动力源


200 允许


10.0 %






600406 国电南瑞 600 允许


10.0 %






600409 三友化工 400 允许


10.0 %






600410 华胜天成 300 允许


10.0 %






600415 小商品城 1100 允许


10.0 %






600416 湘电股份 200 允许


10.0 %






600418 江淮汽车 400 允许


10.0 %






600422 昆药集团 200 允许


10.0 %






600426 华鲁恒升 400 允许


10.0 %






600428 中远海特 300 允许


10.0 %






600429 三元股份 200 允许


10.0 %






600435 北方导航 400 允许


10.0 %






600436 片仔癀


100 允许


10.0 %






600446 金证股份 200 允许


10.0 %






600458 时代新材 200 允许


10.0 %






600460 士兰微


300 允许


10.0 %






600466 蓝光发展 300 允许


10.0 %






600478 科力远


400 允许


10.0 %






600481 双良节能 300 允许


10.0 %






600482 中国动力 100 允许


10.0 %






600486 扬农化工 100 允许


10.0 %






600487 亨通光电 300 允许


10.0 %






600489 中金黄金 700 允许


10.0 %






600490 鹏欣资源 500 允许


10.0 %






600495 晋西车轴 300 允许


10.0 %






600497 驰宏锌锗 700 允许


10.0 %






600498 烽火通信 200 允许


10.0 %






600499 科达洁能 400 允许


10.0 %






600500 中化国际 400 允许


10.0 %






600501 航天晨光 100 允许


10.0 %






600502 安徽水利 300 允许


10.0 %






600503 华丽家族 600 允许


10.0 %






600511 国药股份 100 允许


10.0 %






600515 海航基础 100 允许


10.0 %






600516 方大炭素 400 允许


10.0 %






600517 置信电气 300 允许


10.0 %






600521 华海药业 200 允许


10.0 %






600522 中天科技 800 允许


10.0 %






600525 长园集团 500 允许


10.0 %






600526 菲达环保 100 允许


10.0 %






600528 中铁工业 400 允许


10.0 %






600535 天士力


300 允许


10.0 %






600536 中国软件 100 允许


10.0 %






600537 亿晶光电 300 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







45 
600549 厦门钨业 200 允许


10.0 %






600551 时代出版 100 允许


10.0 %






600557 康缘药业 200 允许


10.0 %






600562 国睿科技 100 允许


10.0 %






600563 法拉电子 100 允许


10.0 %






600565 迪马股份 600 允许


10.0 %






600566 济川药业 100 允许


10.0 %






600567 山鹰纸业 1100 允许


10.0 %






600568 中珠医疗 400 允许


10.0 %






600570 恒生电子 200 允许


10.0 %






600571 信雅达


100 允许


10.0 %






600572 康恩贝


500 允许


10.0 %






600578 京能电力 500 允许


10.0 %






600580 卧龙电气 300 允许


10.0 %






600582 天地科技 700 允许


10.0 %






600583 海油工程 900 允许


10.0 %






600584 长电科技 400 允许


10.0 %






600585 海螺水泥 800 允许


10.0 %






600587 新华医疗 100 允许


10.0 %






600588 用友网络 300 允许


10.0 %






600594 益佰制药 200 允许


10.0 %






600595 中孚实业 400 允许


10.0 %






600596 新安股份 200 允许


10.0 %






600597 光明乳业 200 允许


10.0 %






600600 青岛啤酒 100 允许


10.0 %






600601 方正科技 900 允许


10.0 %






600611 大众交通 500 允许


10.0 %






600614 鹏起科技 400 允许


10.0 %






600623 华谊集团 200 允许


10.0 %






600626 申达股份 200 允许


10.0 %






600630 龙头股份 100 允许


10.0 %






600633 浙数文化 200 允许


10.0 %






600634 富控互动 200 允许


10.0 %






600635 大众公用 800 允许


10.0 %






600637 东方明珠 500 允许


10.0 %






600639 浦东金桥 100 允许


10.0 %






600640 号百控股 100 允许


10.0 %






600642 申能股份 1100 允许


10.0 %






600643 爱建集团 600 允许


10.0 %






600645 中源协和 100 允许


10.0 %






600648 外高桥


100 允许


10.0 %






600649 城投控股 500 允许


10.0 %






600650 锦江投资 100 允许


10.0 %






600651 飞乐音响 300 允许


10.0 %






600652 游久游戏 200 允许


10.0 %






600655 豫园商城 400 允许


10.0 %






600660 福耀玻璃 600 允许


10.0 %






600662 强生控股 200 允许


10.0 %






600663 陆家嘴


300 允许


10.0 %






600664 哈药股份 600 允许


10.0 %






600666 奥瑞德


300 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







46 
600667 太极实业 300 允许


10.0 %






600673 东阳光科 700 允许


10.0 %






600674 川投能源 900 允许


10.0 %






600677 航天通信 100 允许


10.0 %






600682 南京新百 200 允许


10.0 %






600685 中船防务 100 允许


10.0 %






600687 刚泰控股 200 允许


10.0 %






600688 上海石化 900 允许


10.0 %






600690 青岛海尔 1200 允许


10.0 %






600694 大商股份 100 允许


10.0 %






600699 均胜电子 200 允许


10.0 %






600703 三安光电 1000 允许


10.0 %






600704 物产中大 700 允许


10.0 %






600705 中航资本 1800 允许


10.0 %






600711 盛屯矿业 500 允许


10.0 %






600717 天津港


300 允许


10.0 %






600718 东软集团 300 允许


10.0 %






600728 佳都科技 300 允许


10.0 %






600729 重庆百货 100 允许


10.0 %






600736 苏州高新 300 允许


10.0 %






600737 中粮糖业 400 允许


10.0 %






600739 辽宁成大 500 允许


10.0 %






600741 华域汽车 600 允许


10.0 %






600744 华银电力 300 允许


10.0 %






600745 中茵股份 100 允许


10.0 %






600750 江中药业 100 允许


10.0 %






600751 天海投资 500 允许


10.0 %






600755 厦门国贸 500 允许


10.0 %






600756 浪潮软件 100 允许


10.0 %






600757 长江传媒 200 允许


10.0 %






600758 红阳能源 200 允许


10.0 %






600759 洲际油气 400 允许


10.0 %






600765 中航重机 200 允许


10.0 %






600770 综艺股份 300 允许


10.0 %






600773 西藏城投 200 允许


10.0 %






600775 南京熊猫 100 允许


10.0 %






600776 东方通信 200 允许


10.0 %






600783 鲁信创投 100 允许


10.0 %






600787 中储股份 400 允许


10.0 %






600790 轻纺城


300 允许


10.0 %






600795 国电电力 4600 允许


10.0 %






600797 浙大网新 300 允许


10.0 %






600804 鹏博士


400 允许


10.0 %






600807 天业股份 200 允许


10.0 %






600808 马钢股份 1200 允许


10.0 %






600809 山西汾酒 100 允许


10.0 %






600811 东方集团 700 允许


10.0 %






600816 安信信托 700 允许


10.0 %






600820 隧道股份 700 允许


10.0 %






600826 兰生股份 100 允许


10.0 %






600827 百联股份 300 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







47 
600830 香溢融通 100 允许


10.0 %






600831 广电网络 100 允许


10.0 %






600835 上海机电 100 允许


10.0 %






600839 四川长虹 1500 允许


10.0 %






600846 同济科技 200 允许


10.0 %






600855 航天长峰 100 允许


10.0 %






600859 王府井


100 允许


10.0 %






600862 中航高科 200 允许


10.0 %






600863 内蒙华电 1100 允许


10.0 %






600864 哈投股份 100 允许


10.0 %






600867 通化东宝 500 允许


10.0 %






600868 梅雁吉祥 700 允许


10.0 %






600869 智慧能源 300 允许


10.0 %






600871 石化油服 700 允许


10.0 %






600872 中炬高新 200 允许


10.0 %






600873 梅花生物 700 允许


10.0 %






600874 创业环保 200 允许


10.0 %






600879 航天电子 600 允许


10.0 %






600880 博瑞传播 300 允许


10.0 %






600881 亚泰集团 600 允许


10.0 %






600884 杉杉股份 200 允许


10.0 %






600886 国投电力 1600 允许


10.0 %






600893 航发动力 400 允许


10.0 %






600894 广日股份 200 允许


10.0 %






600895 张江高科 300 允许


10.0 %






600900 长江电力 2600 允许


10.0 %






600909 华安证券 400 允许


10.0 %






600917 重庆燃气 100 允许


10.0 %






600926 杭州银行 200 允许


10.0 %






600936 广西广电 100 允许


10.0 %






600963 岳阳林纸 300 允许


10.0 %






600967 内蒙一机 300 允许


10.0 %






600970 中材国际 400 允许


10.0 %






600977 中国电影 200 允许


10.0 %






600978 宜华生活 500 允许


10.0 %






600988 赤峰黄金 200 允许


10.0 %






600993 马应龙


100 允许


10.0 %






600996 贵广网络 100 允许


10.0 %






601000 唐山港


900 允许


10.0 %






601001 大同煤业 300 允许


10.0 %






601002 晋亿实业 200 允许


10.0 %






601009 南京银行 2000 允许


10.0 %






601011 宝泰隆


300 允许


10.0 %






601012 隆基股份 500 允许


10.0 %






601016 节能风电 700 允许


10.0 %






601018 宁波港


1600 允许


10.0 %






601020 华钰矿业 100 允许


10.0 %






601021 春秋航空 100 允许


10.0 %






601038 一拖股份 100 允许


10.0 %






601069 西部黄金 100 允许


10.0 %






601098 中南传媒 300 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







48 
601099 太平洋


2700 允许


10.0 %






601111 中国国航 800 允许


10.0 %






601117 中国化学 800 允许


10.0 %






601118 海南橡胶 600 允许


10.0 %






601126 四方股份 200 允许


10.0 %






601127 小康股份 100 允许


10.0 %






601139 深圳燃气 200 允许


10.0 %






601155 新城控股 400 允许


10.0 %






601158 重庆水务 200 允许


10.0 %






601163 三角轮胎 100 允许


10.0 %






601168 西部矿业 800 允许


10.0 %






601216 君正集团 1300 允许


10.0 %






601222 林洋能源 300 允许


10.0 %






601225 陕西煤业 1200 允许


10.0 %






601231 环旭电子 300 允许


10.0 %






601238 广汽集团 200 允许


10.0 %






601258 庞大集团 1800 允许


10.0 %






601311 骆驼股份 200 允许


10.0 %






601333 广深铁路 1300 允许


10.0 %






601375 中原证券 300 允许


10.0 %






601377 兴业证券 1800 允许


10.0 %






601500 通用股份 100 允许


10.0 %






601515 东风股份 100 允许


10.0 %






601555 东吴证券 900 允许


10.0 %






601588 北辰实业 600 允许


10.0 %






601595 上海电影 100 允许


10.0 %






601600 中国铝业 2600 允许


10.0 %






601607 上海医药 500 允许


10.0 %






601608 中信重工 700 允许


10.0 %






601611 中国核建 200 允许


10.0 %






601618 中国中冶 2100 允许


10.0 %






601633 长城汽车 500 允许


10.0 %






601666 平煤股份 500 允许


10.0 %






601669 中国电建 1800 允许


10.0 %






601689 拓普集团 100 允许


10.0 %






601699 潞安环能 500 允许


10.0 %






601717 郑煤机


400 允许


10.0 %






601718 际华集团 500 允许


10.0 %






601727 上海电气 1200 允许


10.0 %






601777 力帆股份 200 允许


10.0 %






601801 皖新传媒 200 允许


10.0 %






601808 中海油服 200 允许


10.0 %






601811 新华文轩 100 允许


10.0 %






601858 中国科传 100 允许


10.0 %






601866 中远海发 1300 允许


10.0 %






601877 正泰电器 200 允许


10.0 %






601880 大连港


1200 允许


10.0 %






601886 江河集团 200 允许


10.0 %






601888 中国国旅 400 允许


10.0 %






601890 亚星锚链 300 允许


10.0 %






601898 中煤能源 700 允许


10.0 %





上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







49 
601899 紫金矿业 4100 允许


10.0 %






601908 京运通


400 允许


10.0 %






601919 中远海控 1500 允许


10.0 %






601929 吉视传媒 900 允许


10.0 %






601933 永辉超市 1500 允许


10.0 %






601939 建设银行 2600 允许


10.0 %






601958 金钼股份 400 允许


10.0 %






601966 玲珑轮胎 100 允许


10.0 %






601968 宝钢包装 100 允许


10.0 %






601969 海南矿业 100 允许


10.0 %






601991 大唐发电 1200 允许


10.0 %






601992 金隅股份 1300 允许


10.0 %






601997 贵阳银行 300 允许


10.0 %






601998 中信银行 1200 允许


10.0 %






603000 人民网


200 允许


10.0 %






603005 晶方科技 100 允许


10.0 %






603019 中科曙光 200 允许


10.0 %






603025 大豪科技 100 必须


 2551.00


 
603077 和邦生物 1400 允许


10.0 %






603116 红蜻蜓


100 允许


10.0 %






603118 共进股份 100 允许


10.0 %






603126 中材节能 100 允许


10.0 %






603160 汇顶科技 100 必须


 9313.00


 
603169 兰石重装 100 允许


10.0 %






603188 亚邦股份 100 允许


10.0 %






603198 迎驾贡酒 100 允许


10.0 %






603228 景旺电子 100 必须


 4496.00


 
603258 电魂网络 100 必须


 3358.00


 
603288 海天味业 200 允许


10.0 %






603298 杭叉集团 100 允许


10.0 %






603308 应流股份 100 允许


10.0 %






603328 依顿电子 100 允许


10.0 %






603339 四方冷链 100 必须


 2326.00


 
603358 华达科技 100 必须


 4628.00


 
603369 今世缘


100 允许


10.0 %






603377 东方时尚 100 允许


10.0 %






603444 吉比特


100 必须


 24201.00


 
603508 思维列控 100 必须


 4896.00


 
603515 欧普照明 100 必须


 3533.00


 
603528 多伦科技 100 允许


10.0 %






603556 海兴电力 100 允许


10.0 %






603567 珍宝岛


100 允许


10.0 %






603568 伟明环保 100 允许


10.0 %






603569 长久物流 100 必须


 2980.00


 
603589 口子窖


100 允许


10.0 %






603698 航天工程 100 允许


10.0 %






603708 家家悦


100 允许


10.0 %






603727 博迈科


100 必须


 2730.00


 
603766 隆鑫通用 400 允许


10.0 %






603777 来伊份


100 必须


 3183.00


 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







50 
603799 华友钴业 100 允许


10.0 %






603816 顾家家居 100 允许


10.0 %






603858 步长制药 100 必须


 6627.00


 
603861 白云电器 100 允许


10.0 %






603868 飞科电器 100 必须


 5870.00


 
603877 太平鸟


100 必须


 2491.00


 
603883 老百姓


100 允许


10.0 %






603885 吉祥航空 100 允许


10.0 %






603888 新华网


100 允许


10.0 %






603899 晨光文具 100 允许


10.0 %






603979 金诚信


100 允许


10.0 %






603993 洛阳钼业 1500 允许


10.0 %






603999 读者传媒 100 允许


10.0 %






（八）暂停申购、赎 回的 情形 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 申购、 赎回 申请 ：



1、不 可抗 力导 致基 金无 法 接受申 购、 赎回 ；



2、上 海证 券交 易所 决定 临 时停市 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值；



3、基 金管 理人 开市 前未 能 公布申 购、 赎回 清单 ； 
4、上 海证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因异 常情 况无 法办 理申 购 、赎 回； 
5、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 的情 况； 
6、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技
术仍导致公允价值存在重 大不确定性时，经与基金 托管人协商确认后，基金 管理人应当采取延
缓支付 赎回 对价 或暂 停接 受基金 申购 赎回 申请 的措 施； 
7、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 中国 证监 会认 定的其 他情 形。



在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。



发生上述情形之一的，基 金管理人应当在当日报中 国证监会备案，并及时公 告。在暂停申
购、赎 回的 情况 消除 时， 基金管 理人 应及 时恢 复申 购、赎 回业 务的 办理 并予 以公告 。 
（九）集合申购与其 他服 务 
在条件允许时，基金管理 人可开放集合申购，即允 许多个投资者集合其持有 的组合证券，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ，进 行申 购。



在条件允许时，基金管理 人也可采取其他合理的申 购方式，并于新的申购方 式开始执行前
的至 少 3 个 工作 日予 以公 告。 
（十）其他 
基金管理人可根据市场情 况，对上述申购和赎回的 安排进行补充和调整，最 迟应在新的申上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







51 
购赎回 安排 实 施 3 个 工作 日前在 至少 一家 指定 媒体 及基金 管理 人网 站上 予以 公告。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







52 
十一、 基金的非交易 过户 、冻结、质押及其他 业务 
注册登 记机 构可 依据 其 《 业务规 则 》 ， 受 理基 金份 额 的非交 易过 户 、 冻 结与 解 冻等业 务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







53 
十二、 基金的投资 
（一）投资目标 
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。 
（二）投资范围 
本基金以标的指数成份股 、备选成份股为主要投资 对象，指数化投资比例即 投资于指数成
份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% ，如 因标 的指 数成 份股调 整导 致基 金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基金 管理 人将 在 10 个 交易日 内进 行调 整 。 同 时 为更好 地实 现投 资
目标，本基金也可少量投 资于新股、债券、非成份 股、股指期货及中国证监 会允许基金投资的
其他金融工具，股指期货 以套期保值为目的，权证 、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。但 因法 律法 规的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 
（三）投资理念 
本基金的投资管理将遵循 指数化投资理念， 以综合 反映沪市中小盘公司整体 状况 的上证中
小盘指 数作 为标 的指 数， 通 过完全 复制 的被 动式 投资 管理实 现跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 的最 小化 ，
为投资 者带 来良 好的 长期 投资回 报的 同时 ，满 足投 资者多 样化 的投 资需 求。 
（四）投资策略 
在正常 市场 情况 下， 本基 金 日均跟 踪偏 离度 （剔 除成 份 股分红 因素 ） 的 绝对 值不 超 过 0.2% ，
年跟踪 误差 不超 过 2% 。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。 
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。但在因特殊情况 （如流动性不足）
导致无法获得足够数量的 股票时，基金管理人将运 用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投
资组合 ，追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。 
特殊情 况主 要是 指在 标的 指数成 份股 发生 变动 、 增 发/ 配股 等公 司行 为导 致成 份股的 构成 及
权重发生变化时，由于交 易成本、交易制度、个别 成份股停牌或者流动性不 足等原因导致基金
无法及时完成投资组合的 同步调整，基金管理人需 要采用其他合理的投资方 法构建尽可能贴近
目标指 数的 基金 组合 。 
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系 统 性风险和某些上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































 招募说明书（更新） 







54 
特殊情况下的流动性风险 等，主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约 ，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期 保值操作。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 
1、决 策依 据 
有关法 律 、 法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依 据 。 
2、投 资管 理体 制 
本基金管理人实行投资决 策委员会领导下的基金经 理团队制。投资决策委员 会负责决定有
关指数重大调整的应对决 策、其他重大组合调整决 策以及重大的单项投资决 策；基金经理决定
日常 指 数跟 踪维 护过 程中 的组合 构建 、调 整决 策以 及每日 申购 、赎 回清 单的 编制决 策。 
3、投 资程序 
研究、决策、组合构建、 交易、评估、组合维护的 有机配合共同构成了本基 金的投资管理
程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。 
（1） 研 究： 依 托公 司整 体 研究平 台， 数量 分析 师整 合外部 信息 以及 券商 等外 部研究 力量 的
研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信 息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归
因分析 等工 作， 撰写 研究 报告， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。 
（2） 投 资决 策： 投 资决 策 委员会 依据 数量 分析 师提 供的研 究报 告， 定期 召开 或遇重 大事 项
时召开投资决策会议，决 策相关事项。基金经理根 据投资决策委员会的决议 ，每日进行基金投
资管理 的日 常决 策。 
（3） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基 金经理 以完 全复 制指 数成 份股权 重方 法
构建组合。在追求跟踪误 差和偏离度最小化的前提 下，基金经理将采取适当 的方法，以降低买
入成本 、控 制投 资风 险。 
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5） 投 资绩 效评 估： 数量 分 析师定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供 相关报 告。
绩效评估能够确认组合是 否实现了投资预期、组 合 误差的来源及投资策略成 功与否，基金经理
可以据 此检 讨投 资策 略， 进而调 整投 资组 合。 
（6） 组合 监控 与调 整 ： 基 金经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结合 成份 股基 本面 情 况、 流动 性状
况、基金申购和赎回的现 金流量情况以及组合投资 绩效评估的结果，对投资 组合进行监控和调
整，密 切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述投资
程序做 出调 整， 并在 基金 招募说 明书 及其 更新 中公 告。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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55 
（五）投资组合管理 
为达到紧密跟踪标的指数 的投资目标，本基金将以 全部或接近全部的基金资 产，按照标的
指数的权重比例分散 投资 于各成份股。正常情况下 ，本基金的股票投资不低 于基金资产净值的
95% 。 本基 金将 在基 金合 同生效 之日 起 3 个 月内 达 到这一 投资 比例 。此 后， 如因标 的指 数成 份
股调整 导致 基金 不符 合这 一投资 比例 的， 基金 管理 人将 在 10 个交 易日 内进 行 调整。 
正常情况下本基金将采用 完全复制法，严格按目标 指数的个股权重构建投资 组合。但在少
数特殊情况下基金经理将 配合使用优化方法作为完 全复制法的补充，以更好 达到复制指数的目
标。 
1、投 资组 合的 建立 
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为 3 步 ： 确定 目标组 合 、 确 定建 仓策 略和 逐步调 整 。



（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 根据 完全 复制 成份 股权重 的方 法确 定目 标组 合。



（2） 确 定建 仓策 略： 基 金 管理人 根据 对成 份股 基本 面趋势 和流 动性 的分 析， 确定合 理的 建
仓策略 。



（3） 逐 步调 整： 通 过完 全 复制法 最终 确定 目标 组合 之后， 基金 管理 人在 规定 时间内 采用 适
当的手 段调 整实 际组 合直 至达到 跟踪 指数 要求 。



本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 不低 于基 金资 产净值 的 95% 。 本基 金将 在基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内达 到这 一投资 比例 。



2、每 日投 资组 合管 理 
（1）成份股公司行为信息 的跟踪与分析：跟踪标的 指数成份股公司行为（如 ：股本变化、
分红、停牌、复牌等）信 息，以及成份股公司其他 重大信息，分析这些信息 对指数的影响，进
而进行 组合 调整 分析 ，为 投资决 策提 供依 据。 
（2） 标 的指 数的 跟踪 与分 析： 跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预期 一
致，分 析是 否存 在差 异及 差异产 生的 原因 ，为 投资 决策提 供依 据。 
（3） 每 日申 购赎 回情 况的 跟踪与 分析 ： 跟 踪本 基金 申 购和赎 回信 息， 分析 其对 组 合的影 响。 
（4） 组 合持 有证 券、 现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差异 及
其原因 ， 并 进行 成份 股调 整的流 动性 分析 。 
（5） 组合 调整 ： ①利 用数 量化分 析模 型 ， 找 出将 实 际组合 调整 到目 标组 合的 最优方 案 ， 确
定组合交易计划。 ②如发 生成份股变动、成份股公 司合并及其他重大事项， 应提请投资决策委
员会召 开会 议， 决定 基金 的操作 策略 。 ③ 调整 组合 ，达到 目标 组合 的持 仓结 构。 
（6）以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ， 考 虑 T 日将 会发 生的上 市公 司 变动等 情况 ，
设计 T 日 申购 、赎 回清 单 并公告 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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56 
3、定 期投 资组 合管 理策 略 
（1） 每季 度进 行基 金收 益 评估 
基金管理人每季度定期对 基金相对标的指数的超额 收益率进行一次评估，基 金收益评 价日
核定的 基金 累计 报酬 率超 过标的 指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以 上， 可进 行收 益分配 ；



本基金将根据基金收益评 估的结果和支付要求，及 时检查组合中现金的比例 ，进行现金支
付的准 备。 
（2） 每月 进行 基金 费用 支 付 
每月末，本基金将根据基 金合同中基金管理费、基 金托管费等的支付要求， 及时检查组合
中现金 的比 例， 进行 支付 现金的 准备 。 
（3） 成份 股更 新 
当成份股发生更新时，本 基金将根据标的指数的编 制规则及调整公告，并依 据投资决策委
员会的决策，在指数成份 股调整生效前，分析并确 定组合调整策略，尽量减 少变更成份股带来
的跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。 
（4） 定期 投资 组合 监控 
每周末 ，数 量分 析师 对本 基金的 运作 情况 进行 量化 评估， 提交 评估 报告 ； 
每季末，基金经理团队将 根据评估报告，向投资决 策委员会提交本基金的投 资运作季报，
季报将 对以 下问 题进 行分 析和说 明： 
对该季的投资操作、基金 组合状况以及跟踪误差进 行基本陈述，并重点对出 现较大跟踪偏
离的情 况予 以说 明； 
现金控 制情 况； 
成份股 更新 期的 策略 ； 
成份股 未来 变化 预测 等。 
投资决 策委 员会 将根 据本 基金的 投资 运作 季报 ，对 下一阶 段的 投资 操作 提出 建议和 指导 。 
（六）标的指数 
本基金 的标 的指 数为 上证 中小盘 指数 。 
如果指数发布机构变更或 者停止上述标的指数编制 及发布，或者上述标的指 数由其它指数
代替，本基金管理人可以 依据维护基金份额持有人 合法权益的原则， 进行适 当的程序变更本基
金的标的指数 ，并同时更 换本基金的基金名称与业 绩比较基准。 其中，若标 的指数变更涉及本
基金投资范围或投资策略 的实质性变更，则基金管 理人应就变更标的指数召 开基金份额持有人
大会， 并在 表决 通过 之日 起 5 日内报 中国 证监 会 核 准或者 备案 且在 指定 媒体 上刊登 公告 。若 标
的指数 变更 对基 金投 资无 实质性 影响( 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等) ， 则无 须召 开基上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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57 
金份额持有人大会，基 金 管理人应在取得基金托管 人同意后，报中国证监会 备案 ，并在中国证
监会指 定的 信息 披露 媒体 上刊登 公告 。 
（七）业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为 标的指数。本基金标的指 数变更的 ，相应更换基金 名称和业绩比
较基准 ，并 在报 中国 证监 会备案 后及 时公 告。 
华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 属于交 易型 开放 式指 数基 金， 运用 完全 复制 的被 动 式投资 策略 进
行指数化投资，力求获得 与标的指数基本一致的风 险收益特征。因此，本基 金选用标的指数：
即上证 中小 盘指 数作 为业 绩比较 基准 ，能 够忠 实地 反映本 基金 的风 险收 益特 征。 
（八）风险收益特征 
本基金 属于 股票 型基 金 中 的指数 型基 金， 股票 最低 仓位 为 95% ，并 采用 完全 复制的 被动 式
投资策略：一方面，相对 于混合基金、债券基金与 货币市场基金而言，其风 险和收益较高，属
于股票型基金中高风险、 高收益的产品；另一方面 ，相对于采用抽样复制的 指数型基金而言，
其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。 
（九）投资禁止行为 与限 制 
1、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5） 向 基金 管理 人、 基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的股票 或者 债
券； 
（6） 买 卖与 基金 管理 人、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人、 基金托 管人 有
其他重 大利 害关 系的 公司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依 照法 律、 行 政法 规 有关法 律法 规规 定， 由国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他
活动。 
如法律法规或监管部门 取 消上述禁止性规定，本基 金管理人在履行适当程序 后可不受上述
规定的 限制 。 
2、基 金投 资组 合比 例限 制 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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本基金 的投 资组 合将 遵 循 以下限 制：



（1） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 单 只基 金所 申报 的金额 超过 基金 总资 产， 单只基 金所 申
报的股 票数 量超 过拟 发行 股票公 司本 次发 行股 票的 总量； 
（2） 在任 何交 易日 日终 ， 持有的 买入 股指 期货 合约 价值， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100 ％，其中，有价证券 指 股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券 ） 、 权证、资产支持
证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 在任何交易日日终，持有 的卖出期货合约价
值不得 超过 基金 持有 的股 票总市 值 的 20 ％； 在任 何 交易日 内交 易 （不 包括 平 仓） 的股 指期 货合
约的成 交金 额不 得超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的 20％； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金； 
（3） 违反 基金 合同 关于 投 资范围 和投 资比 例等 约定 ； 
（4） 本基 金主 动投 资于 流 动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的 15% ； 因证 券
市场波动、上市公司股票 停牌、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使 基金不符合本款所
规定比 例限 制的 ，本 基金 管理人 不得 主动 新增 流动 性受限 资产 的投 资； 
（5） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回购 交
易的， 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致； 
（6）中 国 证监 会规 定禁 止 的其他 情形 。 
《基金法》及其他有关法 律法规或监管部门 取消上 述限制 的，履行适当程序 后，基金不受
上述限 制 。 
由于证券期货 市场波动、 上市公司合并 或基金规模 变动等基金管理人之外的 原因 导致的投
资组合 不符 合 上 述约 定的 比例不 在限 制之 内 ， 但 基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ， 以达
到标准 ，上 述第 （4） 、 （5 ）项除 外 。 法律 法规 另有 规定的 从其 规定 。 
3、 若将 来法 律法 规或 中国 证监会 的相 关规 定发 生修 改或变 更 ， 致 使本 款前 述 约定的 投资 禁
止行为和投资组合比例限 制被修改或取消，基金管 理人在依法履行相应程序 后，本基金可相应
调整禁 止行 为和 投资 限制 规定。 
（十）基金管理人代 表基 金行使所投资证券产 生权 利的处理原则及方法 
1、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 
3、 基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利益 ； 
4、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 ， 保护 基金 份 额持有 人的 利
益。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（十一）基金的融资 融券 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 
（十二）基金投资组 合报 告 
投资组 合报 告截 止日 为 2018 年 6 月 30 日 。 
1、期 末基 金资 产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 63,784,388.06 97.79 
 其中： 股票 63,784,388.06 97.79 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,084,958.37 1.66 
8 其他资 产 359,113.23 0.55 
9 合计 65,228,459.66 100.00 
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 
 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
1）报 告期 末按 行业 分类 的 境内股 票投 资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 264,794.23 0.41 
B 采矿业 3,309,882.93 5.09 
C 制造业 29,612,262.67 45.52 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业 
5,156,503.95 7.93 
E 建筑业 1,900,715.45 2.92 
F 批发和 零售 业 3,512,735.99 5.40 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,643,039.67 7.14 
H 住宿和 餐饮 业 173,888.00 0.27 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业 
2,671,965.36 4.11 
J 
金融业 
7,498,100.36 11.53 
K 
房地产 业 
2,221,957.29 3.42 
L 
租赁和 商务 服务 业 
1,395,794.93 2.15 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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60 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 
23,082.25 0.04 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
266,327.14 0.41 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 
教育 
32,963.00 0.05 
Q 
卫生和 社会 工作 
- - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 
700,458.36 1.08 
S 
综合 
399,916.48 0.61 
 合计 63,784,388.06 98.06 
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。 
 
2）报 告期 末按 行业 分类 的 港股通 投资 股票 投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过 港 股通 投资 的股 票。 
 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序
号 
股票代
码 
股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
1 600900 长江电 力 88,642 1,430,681.88 2.20 
2 600837 海通证 券 108,500 1,027,495.00 1.58 
3 600518 康美药 业 40,000 915,200.00 1.41 
4 601888 中国国 旅 13,200 850,212.00 1.31 
5 600009 上海机 场 12,986 720,463.28 1.11 
6 603288 海天味 业 9,214 678,518.96 1.04 
7 600015 华夏银 行 86,160 641,892.00 0.99 
8 601939 建设银 行 96,829 634,229.95 0.97 
9 600919 江苏银 行 92,800 594,848.00 0.91 
10 601009 南京银 行 73,729 569,925.17 0.88 
 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 
 
10、投 资组 合报 告附 注 
1） 本 基金 本报 告期 末投 资 的前十 名证 券中 ， 南京 银 行 （601009）于 2018 年 1 月 29 日公 告
公司镇江分行收到中国银 行保险监督管理委员会江 苏监管局行政处罚决定书 ，对镇江分行
违规办 理票 据业 务违 反审 慎经营 原则 的行 为罚 款 3230 万 元人 民币。 公司 镇江 分行已 按要 求
完成整 改， 对相 关责 任人 严肃问 责， 现经 营正 常有 序。 
对该股 票投 资决 策程 序的 说明： 上述 股票 系标 的指 数成份 股， 基金 经理 根据 基金合 同的
规定， 采用 完全 复制 法， 投资上 述股 票， 以实 现紧 密跟踪 标的 指数 业绩 表现 的投资 目标 。 
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的其他 发 行主 体 没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 
2） 基 金投 资的 前十 名股 票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的。 
3） 其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 
存出保 证金 670.47 
2 
应收证 券清 算款 358,248.93 
3 
应收股 利 - 
4 
应收利 息 193.83 
5 
应收申 购款 - 
6 
其他应 收款 - 
7 
待摊费 用 - 
8 
其他 - 
9 
合计 359,113.23 
4） 报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
5） 报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十三、 基金的 业绩 
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有 风险，投资者在做出投资 决策前应仔细阅读
本基金 的招 募说 明书 。



下述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要
低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为 2018 年 6 月 30 日。 
1、 基 金份 额净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较



阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同 生
效日起 至 2011
年 12 月 31 日 
-33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10% 
2012 年 0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01% 
2013 年 6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00% 
2014 年 48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01% 
2015 年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05% 
2016 年 
-17.12% 1.72% -17.00% 1.71% -0.12% 0.01% 
2017 年 
10.14% 0.71% 5.79% 0.72% 4.35% -0.01% 
过去 6 个月 -11.51% 1.20% -13.22% 1.22% 1.71% -0.02% 
自基金 合同 生
效日起 至今 
4.20% 1.61% 11.75% 1.61% -7.55% 0.00% 
 
2、 基 金的 收益 分配 情况 
本基金 本报 告期 内未 分红 。 
 
3、 图 示自 基金 合同 生效 以 来基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基 准的变 动的 比
较 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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注：1 、图 示日 期 为 2011 年 1 月 26 日至 2018 年 6 月 30 日。



2、 按基 金合 同规 定， 本 基 金自基 金合 同生 效日 起 3 个月内 为建 仓期 ， 截 至报 告期末 本基 金的 各
项投资 比例 已达 到基 金合 同第十 七条 （二 ）投 资范 围中规 定的 比例 ，即 投资 于指数 成份 股、 备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的 95 ％ 。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十四、 基金的财产 
（一）基金资产总值 
本基金的基金 资产总值包 括基金所持有的各类有价 证券、银行存款本息、基 金的应收款项
和其他 投资 所形 成的 价值 总和。 
（二）基金资产净值 
本基金 的基 金 资 产净 值 是 指基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
（三）基金财产的账 户 
本基金根据相关法律法规 、规范性文件开立基金资 金账户以及证券账户，与 基金管理人和
基金托 管人 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 独立。 
（四）基金财产的保 管及 处分 
1、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2、基金管理人、基金托管 人因基金财产的管理、运 用或者其他情形而取得的 财产和收益，
归基金 财产 。 
3、 基金 管理 人、 基 金托 管 人因依 法解 散、 被依 法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等 原因进 行清 算
的，基 金财 产不 属于 其清 算范围 。 
4、 基金 财产 的债 权不 得与 基金管 理人 、 基 金托 管人 固有财 产的 债务 相抵 销； 不同 基 金财 产
的债权 债务 ，不 得相 互抵 销。非 因基 金财 产本 身承 担的债 务， 不得 对基 金财 产强制 执行 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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66 
十五、 基金资产估值 
（一）估值目的 
基金估值的目的是为了准 确、真实地反映基金相关 金融资产和金融负债的公 允价值。开放
式基金 份额 申购 、 赎 回对 价 应按 基金 估值 后确 定的 基金份 额净 值计 算。 
（二）估值日 
本基金 合同 生效 后， 每个 工作日 对基 金财 产进 行估 值。 
（三）估值对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 所承担 的金 融负 债 。 
（四）估值方法 
1、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 以最近交易日
的收盘 价估 值。 
（2） 未上 市股 票的 估值 
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一
股票的 收盘 价估 值； 估值 日无交 易的 ，以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 
首次发 行未 上市 的股 票 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 的情况 下，
按成本 估值 。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票
的收盘价估值；非公开发 行且处于明确锁定期的股 票，按监管机构或行业协 会的有关规定确定
公允价 值。 
 2、固 定收 益证 券的 估值 办法 
（1） 证 券交 易所 市场 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值， 估值 日没 有交易 的， 且
最近交易日后经济环境未 发生重大变化，按最近交 易日的收盘净价估值 ；如 最近交易日后经济
环境发 生了 重大 变化 的 ， 可 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ， 调整 最近交 易市 价，
确定公 允价 格。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（2） 证 券交 易所 市场 未实 行净价 交易 的债 券按 估值 日 收盘 价减 去债 券收 盘价 中所含 的债 券
应收利 息( 自 债券 计息 起始 日或上 一起 息日 至估 值当 日的利 息) 得 到的 净价 进行 估值 ， 估 值日 没有
交易的 ， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 ， 按 有交易 的最 近交 易日 所采 用的净 价估 值；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
（3） 未 上市 债券 采用 估值 技术确 定公 允价 值， 在估 值技术 难以 可靠 计量 的情 况下， 按成 本
估值。 
（4） 在 银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 ， 采 用估 值技术 确定 公
允价值 。 
（5） 交 易所 以大 宗交 易方 式转让 的资 产支 持证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价 值， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本进 行后 续计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
3、权 证估 值： 
（1） 配股 权证 的估 值： 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2） 认沽/ 认 购权 证的 估 值： 
从 持有 确认日 起到 卖出日或 行权 日止， 上市 交易的认 沽/ 认 购权 证按估 值日的收 盘价 估值 ，
估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发 生重大变化，按最近交易 日的收盘价估值；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，
调 整最近 交易市 价，确 定公 允价格 ；未上 市交易 的认 沽/ 认 购权证 采用估 值技术 确定公 允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 的情况 下， 按成 本估 值。 
4、本 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ，按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息。 
5、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ，按相 应利 率逐 日计 提利 息。 
6、其 他资 产的 估值 方法



其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
7、 在任 何情 况下 ， 基 金管 理人采 用上 述 1-6 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均 应被认
为采用了适当的估值方法 。但是，如果基金管理人 有充足的理由认为按上述 方法对基金财产进
行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 基 金管 理人 可 在综合 考虑 市场 成交 价 、 市场报 价 、 流 动性 、
收益率 曲线 等多 种因 素的 基础上 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
8、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理 人同基金托管人一同进行 。基金份额净值由基金管 理人完成估值
后，将估值结果以书面形 式报给基金托管人，基金 托管人按《基金合同》规 定的估值方法、时
间、程序进行复核，基金 托管人复核无误后 签章返 回给基金管理人，由基金 管理人对外公布。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
（六）暂停估值的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金财 产价值 时； 
3、 当 前一 估值 日基 金资 产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技
术仍导致公允价值存在重 大不确定性时，经与基金 托管人协商一致的，基金 管理人应当暂停基
金估值 ； 
4、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七）基金份额净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金 份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人进行 复核。基金管
理人应于每个工作日交易 结束后计算当日的基金份 额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对
净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金 份额 净值 予以公 布。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 五位四 舍五 入 。 国 家另 有 规定的 ， 从其
规定。 
（八）估值错误的处 理 
1、 当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 四 位 （ 含 第 四位 ） 内 发生 差 错时 ， 视 为基
金份额 净值 估值 错误 。 
2、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基 金 财产 估值 的准确 性、 及
时性。当基金份额净值出 现错误时，基金管理人应 当立即予以纠正，并采取 合理的措施防止损
失进一步扩 大；当 计价错 误达到或超 过基金 份额净 值的 0.25% 时，基 金管理 人应当报中 国证 监
会备案 ； 当 计价 错误 达到 或超过 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基 金管 理人 应当 公 告， 并 同时 报中 国
证监会 备案 。 
3、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（九）特殊情形的处 理 
1、 基金 管理 人按 本条 第 （ 四） 款有 关估 值方 法规 定 的第 7 项 条款 进行 估值 时 ， 所 造成 的误
差不作 为基 金份 额净 值错 误处理 。 
2、 由于 不可 抗力 原因， 或 由于 证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 基金管 理人 和
基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现错 误的，由此造成的
基金财产估值错误，基金 管理人和基金托管人可以 免除赔偿责任。但基金管 理人应当积极采取
必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十六、 基金的收益与 分配 
（一）基金收益分配 原则 
1、基 金收 益分 配采 用现 金 方式； 
2、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
3、 基金 管理 人每 季度 定期 对基金 相对 标的 指数 的超 额收益 率进 行一 次评 估 ， 基金收 益评 价
日核定 的基 金累 计报 酬率 超过标 的指 数同 期累 计报 酬率达 到 1% 以上 ， 可 进行 收益分 配 ； 
4、 基于 本基 金的 性质 和特 点， 本 基金 收益 分配 不须 以弥补 浮动 亏损 为前 提， 收益分 配后 有
可能使 还原 后基 金份 额净 值低于 面值 ； 
5、基 金收 益分 配比 例为 收 益评价 日符 合上 述基 金分 红条件 的基 金超 额收 益 的 100% ， 自基
金合同 生效 日起 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 ，基 金收益 分配 每年 至 多 4 次； 
6、法 律、 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 
（二）基金收益分配 数额 的确定原则 
1、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金累 计报 酬率 、标的 指数 同期 累计 报酬 率。 
基金累 计报 酬率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 份额折 算日 基金 份额 净值 之比减 去 1 乘
以 100% ； 标 的指 数同 期累 计报酬 率为 收益 评价 日标 的指数 收盘 价与 基金 份额 折算日 标的 指数 收
盘价之 比减 去 1 乘以 100% 。 
基金管理人将以此计算截 至收益评价日基金超过标 的指数的收益率= 基 金 累计 报 酬 率 － 标
的指数 同期 累计 报酬 率 
截至收 益评 价日 基金 超过 标的指 数的 超额 收益= （基 金累计 报酬 率－ 标的 指数 同期累 计报 酬
率）× 收 益评 价日 发行 在外 的基金 份额 总额× 基金 份额 折算日 基金 份额 净值 。 
2、 每基 金份 额的 应分 配收 益为上 述确 定的 基金 超额 收益数 额除 以收 益评 价日 发行在 外的 基
金份额 总额 ，保 留小 数点 后 3 位，第 4 位 舍去 。 
（三）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载 明基金 超额收益、基金收 益分配对象、分配时间、 分配数额及比
例、分 配方 式等 内容 。 
（四）收益分配方案 的确 定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基 金管理人拟定，并由基金 托管人复核 后确定，基金 管理人按法律上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。 
（五）基金收益分配 中发 生的费用 
基金收益分配时需要向本 基金的注册登记机构支付 一定的收益分配费用，该 部分费用在基
金财产 中列 支。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十七、 基金的费用与 税收 
（一）基金运作费用 
1、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、 过
户费、 手续 费、 券商 佣金 、权证 交易 的结 算费 及其 他类似 性质 的费 用等 ） ； 
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费和 诉讼 费； 
（7） 基金 资产 的资 金汇 划 费用 及 开户 费用 ； 
（8） 基金 上市 费及 年费 ；



（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ； 
（10） 指数 使用 费； 
（11 ）按 照国 家有 关法 律 法规规 定和 基金 合同 约定 ，可以 列入 的其 他费 用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金 资产 总值 中扣 除。 
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.50% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金 资 产净 值 
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金 财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 
（3） 指数 使用 费： 
本基金 的指 数使 用费 即指 数许可 使用 基点 费， 为 ETF 年度基金资 产净 值的 0.03% （3bp），
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季人 民币 伍万 （50 ，000 ） 元 （ 即不 足 5 万元 部分按 照 5 万元 收
取） 。 在通 常情 况下 ，指 数 许可使 用基 点费 按前 一日 的 ETF 基金资 产净 值的 0.03% （3 个 基点）
的年费 率计 提。 指数 许可 使用基 点费 每日 计算 ，逐 日累计 。 
计算方 法如 下： 
H=E× 0.03%/ 当年 天数 
H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的 ETF 基金资产 净值 。 
（4） 本 条第 （ 一） 款 第 1 项第 （3 ） 至第 （11）条 费用由 基金 管理 人和 基金 托管人 根据 有
关法规 及相 应协 议的 规定 ，列入 当期 基金 费用 。 
3、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损
失； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 《基金合同》 生效前 的相关费用，包括但不限 于验资费、会计师和律师 费、信息披露
费用等 费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
4、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份额持
有人大 会。 
（二）基金销售费用 
本基金认购费的费率水平 、计算公式、收取方式和 使用方式请详见本招募说 明书 “六、基
金的募 集 ” 中“ （八 ） 投 资人对 基金 份额 的认 购 ” 中的相 关规 定。 
本基金申购费、赎回费的 费率水平、收取方式和使 用方式请详见本招募说明 书 “十、基金
份额的 申购 赎回 ”中的 “ （六） 申购 、赎回 的 对价 和费用 ”中 的相 关规 定。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（三）基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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十八、 基金的 会计与 审计 
（一）基金会计政策 
1、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 
2、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6、 基金 管理 人应 保留 完整 的会计 账目 、 凭 证并 进行 日常的 会计 核算 ， 按 照有 关法律 法规 规
定编制基金会计报表，基 金托管人定期与基金管理 人就基金的会计核算、报 表编制等进行核对
并以书 面方 式确 认。 
（二）基金审计 
1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相独 立的、 具有 从 事 证券 业务 资格的 会计 师
事务所 及其 注册 会计 师等 对基金 年度 财务 报表 及其 他规定 事项 进行 审计 。 
2、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 须报中 国证 监会 备案 。 基 金管理 人应 在
更换会 计师 事务 所 后 2 日 内公告 。 
3、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
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十九、 基金的信息披 露 
本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法 》 、 《信息披露办法 》 、 《基金 合同》及其他
有关规定。基金信息披露 义务人应当在中国证监会 规定时间内，将应予披露 的基金信息通过至
少一种指定媒体和基金管 理人、基金托管人的互联 网网站等媒介披露，并保 证投资者能够按照
基金合 同约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复制 公开 披露 的信息 资料 。 
（一）基金招募说明 书、 基金合同、基金托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售的 3 日 前，将 招募 说
明书、基金合同摘要登载 在指定报刊和网站上；基 金管理人、基金托管人应 当将基金合同、基
金托管 协议 登载 在各 自公 司网站 上。 
基金合 同生 效后 ， 基金 管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 ， 更新 招募 说明书 并登 载
在网站 上 ， 将 更新 后的 招 募说明 书摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基金 管理 人应 当 在公告 的 15 日 前向
中国证 监会 报送 更新 的招 募说明 书， 并就 有关 更新 内容提 供书 面说 明。 
（二）基金份额发售 公告 
基金管理人应当就基金份 额发售的具体事宜编制基 金份额发售公告，并在披 露招募说明书
的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
（三）基金合同生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 媒体 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。 
（四）基金份额折算 日公 告、基金份额折算结 果公 告 
基金建 仓期 结束 后， 基金 管理人 确定 基金 份额 折算 日，并 至 少 提前 3 个 工作 日将基 金份 额
折算日 公告 登载 于指 定报 刊及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由注 册登记 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后， 基金 管理 人将在 3 个工
作日内 将基 金份 额折 算结 果公告 登载 于指 定报 刊及 网站上 。 
（五）基金开始申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 的 3 个 工作日 前在 指定 报刊 及网 站上公 告。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（六）基金份额上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工作 日
前，将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
（七）基金资产净值 、基 金份额净值公告 
基金合同生 效后，在开始 办理基金份额申购或者赎 回前，基金管理人应当至 少每周公告一
次基金 资产 净值 和基 金份 额净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ， 通过网 站、
基金份 额销 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理人应当公告半年 度和年度最后一个市场交 易日基金 资产净值 和基金 份额净值。基
金管理人应当在前述最后 一个市场交易日的次日， 将基金 资产净值 、基金份 额净值和基金份额
累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（八）基金份额申购 、赎 回对价 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎回 对
价的计算方式及有关申购 、赎回费率，并保证投资 者能够在基金份额发售网 点查阅或者复制前
述信息 资料 。 
（九）申购、赎回清 单 
在开始办理基金份额申购 或者赎回之后，基金管理 人应当在每个开放日，通 过网站、基金
份额发 售网 点以 及其 他媒 介公告 当日 的申 购、 赎回 清单。 
（十）定期报告 
基金定期报告由基金管理 人按照法律法规和中国证 监会颁布的有关证券投资 基金信息披露
内容与格式的相关文件的 规定单独编制，由基金托 管人按照法律法规的规定 对相关内容进行复
核。 基金 定期 报告 ， 包 括基 金年度 报告 、 基金 半年 度 报告和 基金 季度 报告 及更 新的招 募说 明书 。 
1、基 金年 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内 ，编 制完 成基 金 年度报 告，
并将年度报告正文登载于 网站上，将年度报告摘要 登载在指定报刊上。基金 年度报告的财务会
计报告 应当 经过 审计 。 
2、基 金半 年度 报告 ：基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日起 60 日内 ，编 制完 成 基金半 年度
报 告， 并将 半年 度报 告正 文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定报 刊上。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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3、基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基金
季度报 告， 并将 季度 报告 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的，基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度
报告。 
如报告 期内 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20% 的 情形 ，为保 障其 他
投资者利益，基金管理人 至少应当在定期报告“影 响投资者决策的其他重要 信息”项下披露该
投资者 的类 别、 报告 期末 持有份 额及 占比 、报 告期 内持有 份额 变化 情况 及 本 基金的 特有 风险 。 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半 年度报告中披露基金组合 资产情况及其
流动性 风险 分析 等。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（十一）临时报告与 公告 
基金发生重大事件，有关 信息披露义务人应当在两 日内编制临时报告书，予 以公告，并在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 
前款所称重大事件，是指 可能对基金份额持有人权 益或者基金份额的价格产 生重大影响的
事件， 包括 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2、终 止基 金合 同； 
3、转 换基 金运 作方 式； 
4、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7、基 金募 集期 延长 ； 
8、 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理和 基金 托管 人基金 托管 部
门负责 人发 生变 动； 
9、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13、基金管理人及其董事 、总经理及其他高级管理 人员、基金经理受到严重 行政处罚，基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚； 
14、重 大关 联交 易事 项； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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15、基 金收 益分 配事 项； 
16、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值 0.5% ； 
18、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代销 机构 ； 
20、基 金更 换基 金注 册登 记机构 ； 
21、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
24、基 金份 额上 市交 易； 
25、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ； 
26、发 生涉 及基 金申 购、 赎回事 项调 整或 潜在 影响 投资者 赎回 等重 大事 项； 
27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（十二）公开澄清 
在基金合同期限内，任何 公共媒体中出现的或者在 市场上流传的消息可能对 基金份额价格
产生误导性影响或者引起 较大波动的，相关信息披 露义务人知悉后应当立即 对该消息进行公开
澄清， 并将 有关 情况 立即 报告中 国证 监会 。 
（十三）信息披露文 件的 存放与查阅 
招募说明书公布后，应当 分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金代销机 构的住所，投
资者在 支付 工本 费后 ，可 在合理 时间 内取 得上 述文 件复印 件。 
基金定期报告公布后，应 当分别置备于基金管理人 和基金托管人的住所，投 资者在支付工
本费后 ，可 在合 理时 间内 取得上 述文 件复 印件 。 
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二十、 基金的风险揭 示 
（一）标的指数回报 与股 票市场平均回报偏离 的风 险 
标的指数并不能完全代表 整个股票市场。标的指数 成份股的平均回报率与整 个股票市场的
平均回 报率 可能 存在 偏离 。



（二）标的指数波动 的风 险 
标的指数成份股的价格可 能受到政治因素、经济因 素、上市公司经营状况、 投资者心理和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而波 动 ， 导 致指 数波 动， 从而使 基金 收益 水平 发生 变化 ， 产 生风 险 。



（三）基金投资组合 回报 与标的指数回报偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



1、 由于 标的 指数 调整 成份 股或变 更编 制方 法 ， 使 本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪偏 离
度与跟 踪误 差。



2、由于标的指数成份股发 生配股、增发等行为导致 成份股在标的指数中的权 重发生变化，
使本基 金在 相应 的组 合调 整中产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。



3、 成份 股派 发现 金红 利、 新股市 值配 售收 益将 导致 基金收 益率 超过 标的 指数 收益率 ， 产 生
正的跟 踪偏 离度 。



4、 由于 成份 股停 牌、 摘牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲击 成
本而产 生跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 。



5、 由于 基金 投资 过程 中的 证券交 易成 本， 以及 基金 管理费 和托 管费 的存 在， 使基金 投资 组
合与标 的指 数产 生跟 踪偏 离度与 跟踪 误差 。



6、 在 本基 金指 数化 投资 过 程中 ， 基 金管 理人 的管理 能 力， 例如 跟踪 指数 的水平 、 技术手 段、
买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生 影响，从而影响本基金对 标的指数的跟踪程
度。



7、 其他 因素 产生 的偏 离。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制， 基金 投资 组合 中个 别股票 的持 有
比例与标的指数中该股票 的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、对冲机制及 其他工具造成的指
数跟踪成本较大；因基金 申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数 编制错误等，由此
产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差。


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（四）标的指数变更 的风 险



尽管可能性很小，但根据 基金合同规定，如出现变 更标的指数的情形，本基 金将变更标的
指数。基于原标的指数的 投资政策将会改变，投资 组合将随之调整，基金的 收益风险特征将与
新的标 的指 数保 持一 致， 投资者 须承 担此 项调 整带 来的风 险与 成本 。



（五）基金份额二级 市场 交易价格折溢价的风 险



尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定范围
内，但基金份额在证券交 易所的交易价格受诸多因 素影响，存在不同于基金 份额净值的情形，
即存在 价格 折溢 价的 风险 。



（六）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险



上海证券交易所 在开市后 根据申购、赎回清单和组 合证券内各只证券的实时 成交数据，计
算 基金份额 参考净值（IOPV ） ， 并由证券 交易所 对外 发布， 仅 供投资者 交易、 申购、赎 回基金
份额时 参考 。IOPV 与 实时 的基金 份额 净值 可能 存在 差异，IOPV 计算 可能 出现 错误， 投资 者若
参考 IOPV 进行 投资 决策 可能导 致损 失， 需投 资者 自行承 担。



（七）退市风险



因本基金不再符合证券交 易所上市条件被终止上市 ，或被基金份额持有人大 会决议提前终
止上市 ，导 致基 金份 额不 能继续 进行 二级 市场 交易 的风险 。



（八）投资者申购失 败的 风险



本基金的申购、赎回清单 中，可能仅允许对部分成 份股使用现金替代，且设 置现金替代比
例上限，因此，投资者在 进行申购时，可能存在因 个别成份股涨停、临时停 牌等原因而无法买
入申购 所需 的足 够的 成份 股，导 致申 购失 败的 风险 。



（九）投资者赎回失 败的 风险



投资者在提出赎回申请时 ，如基金组合中不具备足 额的符合条件的赎回对价 ，可能导致赎
回失败 的情 形。 
基金管理人可能根据成份 股市值规模变化等因素调 整最小申购、赎回单位， 由此可能导致
投资者按原最小申购、赎 回单位申购并持有的基金 份额，可能无法按照新的 最小申购、赎回单
位全部 赎回 ，而 只能 在二 级市场 卖出 全部 或部 分基 金份额 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（十）基金份额赎回 对价 的变现风险



本基金赎回对价主要为组 合证券，在组合证券变现 过程中，由于市场变化、 部分成份股流
动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值 有差 异， 存在变 现风 险。



（十一）第三方机构 服务 的风险



本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1、 申购 赎回 代理 券商 因多 种原因 ， 导 致代 理申 购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ， 由 此
影响对 投资 者申 购赎 回服 务的风 险。



2、 登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ， 如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资者 基金 份 额、 组合 证券
及资金的结算方式发生变 化，制度调整可能给投资 者带来理解偏差的风险。 同样的风险还可能
来自于 证券 交易 所及 其他 代理机 构。



3、 证 券交 易所 、 登 记结 算 机构 、 基 金托 管人 、 申 购赎 回代理 券商 及其 他代 理机 构可能 违约 ，
导致基金或投资者利益受 损的风险。若基金托管人 在登记结算机构交收违约 ，经基金托管人确
认，如 该交 收违 约因 本基 金导致 ，则 登记 结算 机构 对本基 金资 产有 相应 处置 权利。 
（十二）管理风险与 操作 风险



基金管理人、基金托管人 等相关当事人的业务发展 状况、人员配备、管理水 平与内部控制
等对基金收益水平存在影 响。因业务扩张过快、行 业内过度竞争、对主要业 务人员过度依赖等
可能会 产生 影响 投资 者利 益的风 险。



相关当事人在业务各环节 操作过程中，可能因内部 控制存在缺陷或者人为因 素造成操作失
误或违反操作规程等引致 风险，例如，申购、赎回 清单编制错误、越权违规 交易、欺诈行为及
交易错 误等 风险 。



（十三）技术风险



在本基金的投资、交易、 服务与后台运作等业务过 程中，可能因为技术系统 的故障或差错
导致投资者的利益受到影 响。这种技术风险可能来 自基金管理人、基金托管 人、证券交易所、
登记结 算机 构及 销售 代理 机构等 。



（十四）不可抗力



战争、自然灾害等不可抗 力可能导致基金资产有遭 受损失的风险。基金管理 人、基金托管
人、证券交易所、登记结 算机构和销售代理机构等 可能因不可抗力无法正常 工作，从而影响基上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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金的各 项业 务按 正常 时限 完成。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十一、 基金合同的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一）基金合同的变 更 
1、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事 项
的，应 召开 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。 
2、 变更 基金 合同 的基 金份 额持有 人大 会决 议应 报中 国证监 会核 准或 备案 ， 并 自中国 证监 会
核准或 出具 无异 议意 见之 日起生 效。 
3、 但如 因相 应的 法律 法规 发生变 动并 属于 本基 金合 同必须 遵照 进行 修改 的情 形， 或者 基金
合同的修改不涉及本基金 合同当事人权利义务关系 发生变化或对基金份额持 有人利益无实质性
不利影 响的 ， 可不 经基 金份 额持有 人大 会决 议 ， 而 经基 金管理 人和 基金 托管 人同 意修改 后公 布，
并报中 国证 监会 备案 。 
（二）基金合同的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的； 
3、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在六 个月内 没 有新基 金管 理人 、 基金托 管 人承接 的； 
4、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后 ， 基金管 理 人和基 金托 管人 有权 依照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 、
基金合 同及 其他 有关 法律 法规的 规定 ，行 使请 求给 付报酬 、从 基金 财产 中获 得补偿 的权 利。 
（三）基金财产的清 算 
1、 基金 合同 终止 ， 基 金管 理人应 当按 法律 法规 和本 基金合 同的 有关 规定 组织 清算组 对基 金
财产进 行清 算。 
2、基 金财 产清 算组 
（1） 自基 金合 同终 止事 由 之日起 30 个工 作日 内由 基 金管理 人组 织成 立基 金财 产清算 组，
在基金财产清算组接管基 金财产之前，基金管理人 和基金托管人应按照基金 合同和托管协议的
规定继 续履 行保 护基 金财 产安全 的职 责。 
（2） 基 金财 产清 算组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证 券相 关业 务资格 的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 
（3） 基 金财 产清 算组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分 配。 基 金 财产清 算组 可上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
3、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产 ； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6 ） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意
见书； 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 ； 
（9） 清算 期限 为 6 个月 。 
4、清 算费 用 
清算费用是指基金财产清 算组在进行基金清算过程 中发生的所有合理费用， 清算费用由基
金财产 清算 组优 先从 基金 财产中 支付 。 
5、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易 单元 保证金等，
在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司对 其进 行调 整后 方可收 回。 
6、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产清算组做出的清 算报告经会计师事务所审 计，律师事务所出具法律 意见书后，报
中国证 监会 备案 并公 告。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十二、 基金合同的 内容 摘要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1、基 金份 额持 有人 的权 利 ： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回或卖 出其 持有 的基 金份 额；



（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会；



（5 ） 出 席或 者委 派代 表出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 对基金 份额 持有 人大 会审 议事项 行使 表
决权；



（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 份额 销售 机构 损 害其合 法权 益的 行为 依法 提起诉 讼； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2、基 金份 额持 有人 的义 务 ： 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 对价及 基金 合同 规定 的费 用； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 、其他 基金 份额 持有 人及 其他基金 合同 当事 人合 法利 益 的活 动； 
（5） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（7） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和注 册登 记机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
3、基 金管 理人 的权 利： 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金财 产； 
（3） 根据 法律法 规和 基金 合同的 规定 ， 制 订、 修改 并公布 有关 基金 认购 、 申 购、 赎 回、 转
托管、 基金 转换 、非 交易 过户、 冻结 、收 益分 配等 方面的 业务 规则 ； 
（4 ） 根 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 决定 本基 金的 相关费 率结 构和 收费 方式 ， 获 得基 金管
理费，收取认购费、申购 费、赎回费及其他事先核 准或公告的合理费用以及 法 律法规规定的其
他费用 ； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（5） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 销售 基金 份额 ； 
（6） 在 本合 同的 有效 期内 ， 在不 违反 公平、 合理 原 则以及 不妨 碍基 金托 管人 遵守相 关法 律
法规及其行业监管要求的 基础上，基金管理人有权 对基金托管人履行本合同 的情况进行必要的
监督。如认为基金托管人 违反了法律法规或基金合 同规定对基金财产、其他 基金合同当事人的
利益造成重大损失的，应 及时呈报中国证监会和中 国银 保监会，以及采取其 他必要措施以保护
本基金 及相 关基 金合 同当 事人的 利益 ； 
（7） 根 据基 金合 同的 规定 选择适 当的 基金 代销 机构 并有权 依照 代销 协议 和有 关法律 法规对
基金代 销机 构行 为进 行必 要的监 督和 检查 ； 
（8） 自 行担 任基 金注 册登 记机构 或选 择、 更换 基金 注册登 记代 理机 构， 办理 基金注 册登 记
业务， 并按 照基 金合 同规 定对基 金注 册登 记代 理机 构进行 必要 的监 督和 检查 ； 
（9） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 
（10） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 份额 持有 人的利 益依 法为 基金 进行 融资、 融券 ； 
（11 ）依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（12）按照法律法规，代 表基金对被投资企业行使 股东权利，代表基金行使 因投资于其他
证券所 产生 的权 利； 
（13）在 基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（14） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（15）以基金管理人的名 义，代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行
为； 
（16）选择、更换律师、 审计师、证券经纪商或其 他为基金提供服务的外部 机构并确定有
关费率 ； 
（17） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。 
4、基 金管 理人 的义 务： 
（1 ） 依 法申 请并 募集 基金 ， 办 理或 者委 托经 国务 院 证券监 督管 理机 构认 定的 其他机 构代 为
办理基 金份 额的 发售 、申 购、赎 回和 登记 事宜 ； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ；



（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策， 以专 业化 的 经营方 式管 理
和运作 基金 财产 ； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理的 基
金财产和基金管理人的财 产相互独立，对所管理的 不同基金分别管理、分别 记账，进行证券投
资； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（6） 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益； 
（7） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利益 ，
不得委 托第 三 人 运作 基金 财产；



（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金
合同等 法律 文件 的规 定；



（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回对 价； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14）保守基金商业秘密 ，不泄露基金投资计划、 投资意向等。除基金法、 基金合同及其
他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信息 公开 披露 前应 予以保 密， 不得 向他 人泄 露； 
（15 ） 按 规定 受理 申购 和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支付 投资者 申购 之基 金份 额或 赎回之 对价 ； 
（16）保存基金财产管理 业务活动的记录、账册、 报表、代表基金签订的重 大合同及其他
相关资 料； 
（17） 依据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
（18） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行为 ； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分配 ； 
（20）因违反基金合同导 致基金财产的损失或损害 基金份额持有人的合法权 益，应承担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
（21）基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失 时，应为基金份额持有人 利益向基金托
管人追 偿； 
（22） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
5、基 金托 管人 的权 利： 
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产； 
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
6、基 金托 管人 的义 务： 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2） 设立 专门 的基 金托 管 部， 具有 符合 要求 的营 业 场所 ， 配 备足 够的 、 合 格 的熟悉 基金 托
管业务 的专 职人 员， 负责 基金财 产托 管事 宜； 
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4）除依据《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定 外，不得以基金财产为自 己及任何第三
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人托 管基 金财 产； 
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立； 
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



（9）保守基金商业秘密。 除《基金法》 、基金合同及 其他有关规定另有规定外 ，在基金信
息公开 披露 前应 予以 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ，办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露事 项； 
（11 ）对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是 否严格按照基金合同的规 定进行；如果基金管理人 有未执行基金合同
规定的 行为 ，还 应当 说明 基金托 管人 是否 采取 了适 当的措 施； 
（12） 建立 、保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 复核 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值 和 基金 份额净 值 ； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15）依据基金管理人的 指令或有关规定向基金份 额持有人支付基金 收益和 除组合证券以
外的 赎 回对 价； 
（16）按照规定召集基金 份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法自行召 集基金份额持
有人大 会； 
（17） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（18） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 损失 ，应 承担 赔偿责 任， 其责 任不 因其 退任而 免除 ； 
（19）因基金管理人违反 基金合同造成基金财产损 失时，应为基金向基金管 理人追偿，除
法律法 规另 有规 定外 ，基 金托管 人不 承担 连带 责任 ； 
（20） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
（二）基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
1、 基金 份额 持有 人大 会由 基金份 额持 有人 或基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 组成 。 基 金份
额持有 人持 有的 每一 基金 份额拥 有平 等的 投票 权。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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本基金的联接基金的基金 份额持有人可以凭所持有 的联接基金份额出席或者 委派代表出席
本基金的份额持有人大会 并参与表决，其持有的享 有表决权的基金份额数和 表决票数为，在本
基金基金份额持有人大会 的权益登记日，联接基金 持有本基金份额的总数乘 以该持有人所持有
的联接 基金 份额 占联 接基 金总份 额的 比例 ，计 算结 果按照 四舍 五入 的方 法， 保留到 整数 位。 
本基金的联接基金的基金 管理人不应以联接基金的 名义代表联接基金的全体 基金 份额持有
人以本基金的基金份额持 有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定 基金份额持有人的
委托以联接基金的基金份 额持有人代理人的身份出 席本基金的基金份额持有 人大会并参与表 决 。 
本基金的联接基金的基金 管理人代表联接基金的基 金份额持有人提议召开或 召集本基金份
额持有人大会的，须先遵 照联接基金基金合同的约 定召开联接基金的基金份 额持有人大会，联
接基金的基金份额持有人 大会决定提议召开或召集 本基金份额持有人大会的 ，由联接基金的基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
2、 当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ， 经 基金 管理 人、 基 金托 管人 或持 有基 金份 额 10% 以
上（ 含 10% ，下 同） 的基 金份额 持有 人（ 以基 金管 理人收 到提 议当 日的 基金 份额计 算， 下同 ）
提议时 ，应 当召 开基 金份 额持有 人大 会： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 提 高基 金管 理人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ， 但 根据法 律法 规的 要求 提高 该等报 酬标 准
的除外 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（8） 本基 金与 其 他 基金 合 并； 
（9） 对 基金 合同 当事 人权 利、 义 务产 生重 大影 响， 需召开 基金 份额 持有 人大 会的变 更基 金
合同等 其他 事项 ； 
（10） 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 其他 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的事 项。 
3、 有以 下情 形之 一的， 可 由基金 管理 人和 基金 托管 人协商 后修 改本 基金 合同 ， 不需 召开 基
金份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率； 
（2） 在法 律法 规和 基金 合 同规定 的范 围内 变更 本基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生变 化； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（6） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。 
4、召 集方 式： 
（1） 除法 律法 规或 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 
（2） 基 金管 理人 未按 规定 召集或 不能 召集 时， 基金 托管人 认为 有必 要召 开的 ， 应当 自行 召
集。 
（3） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应 当向 基金 管理 人提 出书面 提议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日 内决 定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
（4） 代表 基金 份额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 就同 一事项 要求 认为 有必 要召 开基金 份额 持
有人大 会的 ， 应当 向基 金 管理人 提出 书面 提议 。 基 金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日 起 10 日内
决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 托管 人。 



基金 管理 人决 定召 集的 ， 应 当自 出具 书面 决定 之 日起 60 日 内召 开 ； 基 金管 理人决 定不 召
集，代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ，应 当向 基金托 管人 提出 书
面提议 。 



基金 托管 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并 书面 告知 提 出提议 的基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ； 基金 托管 人决 定 召集的 ， 应当 自出 具书 面 决定之 日 起 60 日内
召开。 
（5） 代表 基金 份 额 10% 的 基金份 额持 有人 就同 一事 项书面 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行 召
集，并 至少 提 前 30 日报 中 国证监 会备 案。 
（6） 基 金份 额持 有人 依法 自行召 集基 金份 额持 有人 大会的 ， 基 金管 理人、 基 金托管 人应 当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（7） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。 
5、通 知 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 当于 会议 召开前 30 天在 至少 一种 指 定媒体 上公
告。基金份额持有人大会 不得就未经公告的事项进 行表决。基金份额持有人 大会通知将至少载
明以下 内容 ： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 ； 
2）会 议拟 审议 的主 要事 项 、议事 程序 和表 决方 式； 
3）代 理投 票授 权委 托书 送 达时间 和地 点； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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4）会 务常 设联 系人 姓名 、 电话； 
5）权 益登 记日 ； 
（2） 如 采用 通讯 表决 方式 ， 会议 通知 还应 载明 具体 通讯方 式、 委托 的公 证机 关及其 联系 方
式和联系人、书面表达意 见的寄交和收取方式、投 票表决的截止日以及表决 票的送达地址等内
容。 
（3 ） 如 召集 人为 基金 管理 人， 还应 另行 书面 通知 基 金托管 人作 为监 督人 到指 定地点 对书 面
表决意见的计票进行监督 ；如召集人为基金托管人 ，则应另行书面通知基金 管理人作为监督人
到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召 集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知
基金管理人和基金托管人 作为监督人到指定地点对 书面表决意见的计票进行 监督。基 金管理人
或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决效 力。 
6、开 会方 式 
基金份额持有人大会的召 开方式包括现场开会和通 讯方式开会。现场开会由 基金份额持有
人本人出席或通过授权委 派其代理人出席，现场开 会时基金管理人和基金托 管人的授权代表应
当出席，基金管理人或托 管人拒不派代表列席的， 不影响表决效力；通讯方 式开会指按照基金
合同的相关规定以通讯的 书面方式进行表决。会议 的召开方式由召集人确定 ，但决定基金管理
人更换或基金托管人的更 换、转换基金运作方式和 终止基金合同事宜必须以 现场开会方式召开
基金份 额持 有人 大会 。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
（1） 亲 自出 席会 议者 持有 基金份 额的 凭证 和受 托出 席会议 者出 具的 委托 人持 有基金 份额 的
凭证和 授权 委托 书等 文件 符合法 律法 规、 本基 金合 同和会 议通 知的 规定 ； 
（2） 经 核对， 汇总 到会 者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 全 部有效 凭证 所
代表的 基金 份额 占权 益登 记日基 金总 份额 的 50% 以 上。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 召集 人按 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在两 个工作日 内连 续公 布相 关提 示 性公 告； 
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规 定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 所代表 的基 金
份额占 权益 登记 日基 金总 份额 的 50% 以上 ； 
（4 ） 直 接出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人 或受 托代 表他人 出具 书面 意见 的其 他代表 ， 同时
提交的持有基金份额的凭 证和受托出席会议者出具 的委托人持有基金份额的 凭证和授权委托书
等文件 符合 法律 法规 、基 金合同 和会 议通 知的 规定 ； 
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案 。 
如果开 会条 件达 不到 上述 的条件 ， 则 召集 人可 另行 确 定并公 告重 新表 决的 时间( 至少应 在 25 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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个工作 日后) ，且 确定 有权 出席会 议的 基金 份额 持有 人资格 的权 益登 记日 应保 持不变 。 
7、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1） 议事 内容 为本 基金 合同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 以及召 集人 认
为需提 交基 金份 额持 有人 大会讨 论的 其他 事项 。 
2） 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 代 表基 金份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 可以 在大会 召集 人
发出会议通知前向大会召 集人提交需由基金份额持 有人大会审议表决的提案 ；也可以在会议通
知发出 后向 大会 召集 人提 出临时 提案 ， 临时 提案 应 当在大 会召 开日 至 少 35 日 前提交 召集 人 ， 并
由召集 人公 告。 
3） 对于 基金 管理 人、 基 金 托管人 或基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大 会召 集人 应当按 照以 下
原则对 提案 进行 审核 ： 
a 、 关 联性 。 大 会召集 人对 于提案 涉及 事项 与基 金有 直接关 系， 并且 不超 出法 律法规 和基 金
合同规定的基金份额持有 人大会职权范围的，应提 交大会审议；对于不符合 上述要求的，不提
交基金份额持有人大会审 议。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案提交 大会表决，应当在
该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b、 程序 性。 大 会召 集人 可 以对提 案涉 及的 程序 性问 题做出 决定 。 如 将其 提案 进行分 拆或 合
并表决，需征得原提案人 同意；原提案人不同意变 更的，大会主持人可以就 程序性问题提请基
金份额 持有 人大 会做 出决 定，并 按照 基金 份额 持有 人大会 决定 的程 序进 行审 议。 
4） 代 表基 金份 额 10% 以上 的基金 份额 持有 人提 交基 金份额 持有 人大 会审 议表 决的提 案， 或
基金管理人或基金托管人 提交基金份额持有人大会 审议表决的提案，未获得 基金份额持有人大
会审议 通过 ，就 同一 提案 再次提 请基 金份 额持 有人 大会审 议， 其时 间间 隔不 少于 6 个月 。法 律
法规另 有规 定的 除外 。 
5）基 金份 额 持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（2） 议事 程序 
在现场开会的方式下，首 先由召集人宣读提案，经 讨论后进行表决，并形成 大会决议，报
经中国证监会核准或备案 后生效。在通讯表决开会 的方式下，首先由召集人 在会议通知中公布
提案，在所通知的表决截 止日期第二个工作日由大 会聘请的公证机关的公证 员统计全部有效表
决并形 成决 议， 报经 中国 证监会 核准 或备 案后 生效 。 
8、表 决 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1）特 别决 议 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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对于特 别决 议应 当经 参加 大 会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权的 三分 之二 以上 （ 含三分 之二 ）
通过。更换基金管理人或 者基金托管人、转换基金 运作方式或终止基金合同 应当以特别决议通
过方为 有效 。 
2）一 般决 议 
对于一 般决 议应 当经 参加 大会的 基金 份额 持有 人所 持表决 权 的 50% 以上 通过 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
采取通讯方式进行表决时 ，符合法律法规、基金合 同和会议通知规定的书面 表决意见即视
为有效的表决；表决意见 模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入 出具书面意见的基
金份额 持有 人所 代表 的基 金份额 总数 。 
（4 ） 基 金份 额持 有人 大会 的各项 提案 或同 一项 提案 内并列 的各 项议 题应 当分 开审议 、 逐项
表决。 
9、计 票 
（1） 现场 开会 
1） 如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 大会 的主 持人 应 当在会 议开 始
后宣布在出席会议的基金 份额持有人中推举两名基 金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名
监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人 自行召集，基金份额持有 人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出 席会议的基金份额持有人 中推举三名基金份额持有 人代表担任监票人 。
基金管 理人 或基 金托 管人 拒不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
2）监 票人 应当 在 基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由大 会主 持人 当场 公布 计 票结 果。 
3） 如果 大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 怀疑 ， 可 以对所 投票 数进 行重 新清 点； 如 果出 席
大会的基金份额持有人或 其代理人对大会主持人宣 布的表决结果有异议，有 权在宣布表决结果
后立即 要求 重新 清点 ， 大会 主持人 应当 立即 重新 清点 并公布 重新 清点 结果 。 重新 清点仅 限一 次；
重新清 点后 ，大 会持 有人 应当当 场公 布重 新清 点结 果。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 为： 
由大会召集人指定的两名 计票员在监督人授权代表 的监督下进行计票，并由 公证机关对其
计票过程予以公 证。基金 管理人或基金托管人拒派 代表对书面表决意见的计 票进行监督的，不
影响计 票和 表决 效力 。 
10、生 效与 公告 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 按照 《基 金法 》 等 有关 法 律法规 规定 表决 通过 的事 项， 召集 人应
当自通 过之 日起 5 日 内报 中国证 监会 核准 或者 备案 。基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中国 证
监会依 法核 准或 者出 具无 异议意 见之 日起 生效 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（2） 生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均
有法律约束力。基金管理 人、基金托管人和基金份 额持有人应当执行生效的 基金份额持有人大
会的决 定。 
（3 ） 基 金份 额持 有人 大会 决议应 当自 中国 证监 会核 准或出 具无 异议 意见 后 2 日内 ， 由 基金
份额持 有人 大会 召集 人在 至少一 种指 定媒 体上 公告 。 
（4） 如 果采 用通 讯方 式进 行表决 ， 在 公告 基金 份额 持 有人大 会决 议时 ， 必 须将 公 证书全 文、
公证机 关、 公证 员姓 名等 一同公 告。 
11 、 法律 法规 或监 管机 关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三）基金收益分配 原则 、执行方式 
1、基 金收 益分 配原 则 
（1） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ； 
（2） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权； 
（3 ） 基 金管 理人 每季 度定 期对基 金相 对标 的指 数的 超额收 益率 进行 一次 评估 ， 基 金收 益评
价日核 定的 基金 累计 报酬 率超过 标的 指数 同期 累计 报酬率 达 到 1% 以 上， 可进 行收益 分配 ； 
（4） 基 于本 基金 的性 质和 特点， 本基 金收 益分 配不 须以弥 补浮 动亏 损为 前提 ， 收益 分配 后
有可能 使还 原后 基金 份额 净值低 于面 值； 
（5） 基金 收益 分配 比例 为 收益评 价日 符合 上述 基金 分红条 件的 基金 超额 收益 的 100%，自
基金合 同生 效日 起不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配， 基金收 益分 配每 年至 多 4 次； 
（6） 法律 、法 规或 监管 机 构另有 规定 的从 其规 定。 
2、基 金收 益分 配数 额的 确 定原则 
（1） 在收 益评 价日 ，基 金 管理人 计算 基金 累计 报酬 率、标 的指 数同 期累 计报 酬率。 
基金累 计报 酬率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 份额折 算日 基金 份额 净值 之比减 去 1 乘
以 100% ； 标 的指 数同 期累 计报酬 率为 收益 评价 日标 的指数 收盘 价与 基金 份额 折算日 标的 指数 收
盘价之 比减 去 1 乘以 100% 。 
基金管理人将以此计算截 至收益评价日基金超过标 的指数的收益率= 基 金 累计 报 酬 率 － 标
的指数 同期 累计 报酬 率 
截至收 益评 价日 基金 超过 标的指 数的 超额 收益= （基 金累计 报酬 率－ 标的 指数 同期累 计报 酬
率）× 收 益评 价日 发行 在外 的基金 份额 总额× 基金 份额 折算日 基金 份额 净值。 
（2） 每 基金 份额 的应 分配 收益为 上述 确定 的基 金超 额收益 数额 除以 收益 评价 日发行 在外 的
基金份 额总 额， 保留 小数 点后 3 位， 第 4 位舍 去。 
3、收 益分 配方 案 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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基金收益分配方案中应载 明基金超额收益、基金收 益分配对象、分配时间、 分配数额及比
例、分 配方 式等 内容 。 
4、收 益分 配方 案的 确定 、 公告与 实施 
本基金收益分配方案由基 金管理人拟定，并由基金 托管人复核后确定，基金 管理人按法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。 
5、基 金收 益分 配中 发生 的 费用 
基金收益分配时需要向本 基金的注册登记机构支付 一定的收益分配费用，该 部分费用在基
金财产 中列 支。 
（四）与基金财产管 理、 运用有关费用的提取 、支 付方式与比例 
1、基 金费 用的 种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、 过
户费、 手续 费、 券商 佣金 、权证 交易 的结 算费 及其 他类似 性质 的费 用等 ） ； 
（4） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用； 
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费和 诉讼 费； 
（7） 基金 资产 的资 金汇 划 费用 及 开户 费用 ； 
（8） 基金 上市 费及 年费 ；



（9） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ； 
（10） 指数 使用 费； 
（11 ）按 照国 家有 关法 律 法规规 定和 基金 合同 约定 ，可以 列入 的其 他费 用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金资产 总值 中扣 除。 
2、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.50% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 
（2） 基金 托管 人的 基金 托 管费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ： 
H=E× 0.10%÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 
（3） 指数 使用 费： 
本基金 的指 数使 用费 即指 数许可 使用 基点 费， 为 ETF 年度基金资 产净 值的 0.03% （3bp），
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季人 民币 伍万 （50 ，000 ） 元 （ 即不 足 5 万元 部分按 照 5 万元 收
取） 。 在通 常情 况下 ，指 数 许可使 用基 点费 按前 一日 的 ETF 基金资 产净 值的 0.03% （3 个 基点）
的年费 率计 提。 指数 许可 使用基 点费 每日 计算 ，逐 日累计 。 
计算方 法如 下： 
H=E× 0.03%/ 当年 天数 
H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的 ETF 基金资产 净值 。 
（4） 本条 第 1 款第 （3 ） 至第 （11 ）项 费用 由基 金 管理人 和基 金托 管人 根据 有关法 规及 相
应协议 的规 定， 列入 当期 基金费 用。 
3、不 列入 基金 费用 的项 目



下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
（1） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损
失； 
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用； 
（3） 《基金合同》 生效前 的相关费用，包括但不限 于验资费、会计师和律师 费、信息披露
费用等 费用 ； 
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 
4、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整 
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份额持
有人大 会。 
5、税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（五）基金财产的投 资方 向和投资限制 
1、投 资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。 
2、投 资范 围 
本基金以标的指数成份股 、备选成份股为主要投资 对象，指数化投资比例即 投资于指数成
份股、 备选 成份 股的 资产 比例不 低 于 基金 资产 净值 的 95% ，如 因标 的指 数成 份股调 整导 致基 金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基金 管理 人将 在 10 个 交易日 内进 行调 整 。 同 时 为更好 地实 现投 资
目标，本基金也可少量投 资于新股、债券、非成份 股、股指期货及中国证监 会允许基金投资的
其他金融工具，股指期货 以套期保值为目的，权证 、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。但 因法 律法 规的 规定而 受限 制的 情形 除外 。 
3、投 资禁 止行 为与 限制 
（1） 禁止 用本 基金 财产 从 事以下 行为 
1）承 销证 券； 
2）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5） 向基 金管 理人 、 基 金托 管 人出资 或者 买卖 基金 管理 人、 基 金托 管人 发行 的股 票 或者债 券； 
6） 买卖 与基 金管 理人、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人有 其
他重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券； 
7）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8） 依照 法律、 行政 法规 有 关法律 法规 规定 ， 由 国务 院证券 监督 管理 机构 规定 禁止的 其他 活
动。 
如法律法规或监管部门取 消上述禁止性规定，本基 金管理人在履行适当程序 后可不受上述
规定的 限制 。 
（2） 基金 投资 组合 比例 限 制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：



1） 基金 财产 参与 股票 发行 申购， 单只 基金 所申 报的 金额超 过基 金总 资产 ， 单 只基金 所申 报
的股票 数量 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
2） 在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不 得超 过基 金资 产净 值的 10%；在
任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100 ％，其中，有价证券 指 股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券 ） 、 权证、资产支持上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 在任何交易日日终，持有 的卖出 期货合约价
值不得 超过 基金 持有 的股 票总市 值 的 20 ％； 在任 何 交易日 内交 易 （不 包括 平 仓） 的股 指期 货合
约的成 交金 额不 得超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的 20％； 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 交易 保证 金一倍 的现 金； 
3）违 反基 金合 同关 于投 资 范围和 投资 比例 等约 定； 
4） 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% ； 因 证券 市
场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基 金不符合本款所规
定比例 限制 的， 本基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ； 
5） 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购交 易
的，可 接受 质押 品的 资质 要求应 当与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 ； 
6）中 国证 监会 规定 禁止 的 其他情 形。 
《基金法》及其他有关法 律法规或监管部门取消上 述限制的，履行适当程序 后，基金不受
上述限 制。 
由于证券期货 市场波动、 上市公司合并或基金规模 变动等基金管理人之外的 原因导致的投
资组合 不符 合上 述约 定的 比例不 在限 制之 内 ， 但 基 金管理 人应 在 10 个 交易 日 内进行 调整 ， 以达
到标准 ，上 述 第 4）、 5） 项除外 。法 律法 规另 有规 定的从 其规 定。 
（3 ） 若 将来 法律 法规 或中 国证监 会的 相关 规定 发生 修改或 变更 ， 致使 本款 前 述约定 的投 资
禁止行为和投资组合比例 限制被修改或取消，基金 管理人在依法履行相应程 序后，本基金可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
（六）基金资产净值 的计 算方法和公告方式 
1、估 值目 的 
基金估值的目的是为了准 确、真实地反映基金相关 金融资产和金融负债的公 允价值。开放
式基金 份额 申购 、赎 回对 价应按 基金 估值 后确 定的 基金份 额净 值计 算。 
2、估 值日 
本基金 合同 生效 后， 每个 工作日 对基 金财 产进 行估 值。 
3、估 值对 象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债。 
4、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 
1）上 市流 通股 票的 估值 
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 以最近交易日上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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的收盘 价估 值。 
2）未 上市 股票 的估 值 
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一
股票的 收盘 价估 值； 估值 日无交 易的 ，以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 
首次发 行未 上市 的股 票 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 的情况 下，
按成本 估值 。 
3）有 明确 锁定 期股 票的 估 值 
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票
的收盘价估值；非公开发 行且处于明确锁定期的股 票，按监管机构或行业协 会的有关规定确定
公允价 值。 
（2） 固定 收益 证券 的估 值 办法 
1） 证券 交易 所市 场实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘净价 估值 ， 估 值日 没有 交易的 ， 且 最
近交易日后经济环境未发 生重大变化，按最近交易 日的收盘净价估值；如最 近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，
确定公 允价 格。 
2） 证券 交易 所市 场未 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应
收利息( 自债 券计 息起 始日 或上一 起息 日至 估值 当日 的利息) 得到 的净 价进 行估 值， 估值 日没 有交
易的，且最近交易日后经 济环境未发生重大变化， 按有交易的最近交易日所 采用的净价估值；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
3） 未上 市债 券采 用估 值技 术确定 公允 价值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计 量的 情况 下， 按 成本 估
值。 
4） 在银 行间 债券 市场 交易 的债券 、 资 产支 持证 券等 固定收 益品 种， 采用 估值 技术确 定公 允
价值。 
5） 交易 所以 大宗 交易 方 式 转让的 资产 支持 证券 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 进行 后续 计量。 
6）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
（3） 权证 估值 ： 
1）配 股权 证的 估值 ： 
因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
2）认 沽/ 认购 权证 的估 值 ： 
从 持有 确认日 起到 卖出日或 行权 日止， 上市 交易的认 沽/ 认 购权 证按估 值日的收 盘价 估值 ，上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发 生重大变化，按最近交易 日的收盘价估值；
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重 大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 ，
调 整最近 交易市 价，确 定公 允价格 ；未上 市交易 的认 沽/ 认 购权证 采用估 值技术 确定公 允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 的情况 下， 按成 本估 值。 
（4） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示， 按合 同利 率在 回购期间 内逐 日计 提应 收或 应 付利 息。 
（5） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。 
（6） 其他 资产 的估 值方 法



其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
（7） 在 任何 情况 下， 基 金 管理人 采用 上述 （1）- （6） 项规 定的 方法 对基 金财 产进行 估值 ，
均应被认为采 用了适当的 估值方法。但是，如果基 金管理人有充足的理由认 为按上述方法对基
金财产 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基 金管 理人可 在综 合考 虑市 场成 交价 、 市 场报 价、
流动性、收益率曲线等多 种因素的基础上与基金托 管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估
值。 
（8） 国家 有最 新规 定的 ， 按国家 最新 规定 进行 估值 。 
5、估 值程 序 
基金日常估值由基金管理 人同基金托管人一同进行 。基金份额净值由基金管 理人完成估值
后，将估值结果以书面形 式报给基金托管人，基金 托管人按《基金合同》规 定的估值方法、时
间、程序进行复核，基金 托管人复核无误后签章返 回 给基金管理人，由基金 管理人对外公布。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
6、暂 停估 值的 情形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
（2） 因不 可抗 力或 其他 情 形致使 基金 管理 人、 基金 托管人无 法准 确评 估基 金财 产 价值 时； 
（3） 当前 一估 值日 基金 资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活 跃市 场价 格且采 用估 值
技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时，经与基 金托管人协商一致的，基 金管理人应当暂停
基金估 值； 
（4） 中国 证监 会认 定的 其 他情形 。 
7、基 金份 额净 值的 确认 
用于基金信息披露的基金 份额净值由基金管理人负 责计算，基金托管人进行 复核。基金管
理人应于每个工作日交易 结束后计算当日的基金份 额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对
净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金 份额 净值 予以公 布。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 五位四 舍五 入 。 国 家另 有 规定的 ， 从其
规定。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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8、估 值错 误的 处理 
（1） 当基 金财 产的 估值 导 致基金 份额 净值 小数 点后 四位 （含 第四 位） 内发 生 差错时 ， 视为
基金份 额净 值估 值错 误。 
（2）基金管理人和基金托 管人将采取必要、适当合 理的措施确保 基金财产估 值的准确性、
及时性。当基金份额净值 出现错误时，基金管理人 应当立即予以纠正，并采 取合理的措施防止
损失进一步 扩大； 当计价 错误达到或 超过基 金份额 净值的 0.25% 时， 基金管 理人应当报 中国 证
监会备 案； 当计 价错 误达 到或超 过基 金份 额净 值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当 公告， 并同 时报 中
国证监 会备 案。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机构 另有 规定 的， 按其规 定处 理。 
9、特 殊情 形的 处理 
（1） 基金 管理 人按 本条 第 4 款有关 估值 方法 规定 的第 （7） 项条 款进 行估 值 时，所 造成 的
误差不 作为 基金 份额 净值 错误处 理。 
（2） 由 于不 可抗 力原 因， 或由于 证券 交易 所及 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ， 基金 管理 人
和基金托管人虽然已经采 取必要、适当、合理的措 施进行检查，但未能发现 错误的，由此造成
的基金财产估值错误，基 金管理人和基金托管人可 以免除赔偿责任。但基金 管理人应当积极采
取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 
10、基 金资 产净 值、 基金 份额净 值公 告 
《基金合同》生效后，在 开始办理基金份额申购或 者赎回前，基金管理人应 当至少每周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在开始办理基金份额申购 或者赎回后，基金管理人 应当在每个开放日的次日 ，通过网站、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管理人应当公告半年 度和年度最后一个市场交 易日基金资产净值和基金 份额净值。基
金管理人应当在前款规定 的市场交易日的次日，将 基金资产净值、基金份额 净值和基金份额累
计净值 登载 在指 定媒 体和 基金管 理人 网站 上。 
（七）《基金合同》 解除 和终止的事由、程序 以及 基金财产清算方式 
1、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止； 
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的； 
（3） 基金 管理 人 、 基 金托 管人职 责终 止 ， 在 六个 月 内没有 新基 金管 理人 、 基 金托管 人承 接
的； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 
基金合 同终 止后 ， 基金管 理 人和基 金托 管人 有权 依照 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》 、
基金合 同及 其他 有关 法律 法规的 规定 ，行 使请 求给 付报酬 、从 基金 财产 中获 得补偿 的权 利。 
2、基 金财 产的 清算 
（1 ） 基 金合 同终 止， 基金 管理人 应当 按法 律法 规和 本基金 合同 的有 关规 定组 织清算 组对 基
金财产 进行 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组 
1）自 基金 合同 终止 事由 之 日起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 ，在
基金财产清算组接管基金 财产之前，基金管理人和 基金托管人应按照基金合 同和托管协议的规
定继续 履行 保护 基金 财产 安全的 职责 。 
2） 基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格的 注册 会
计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人员 。 
3） 基金 财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管、 清理、 估 价、 变 现和 分配。 基金 财 产清算 组可 以
依法进 行必 要的 民事 活动 。 
（3） 清算 程序 
1）基 金合 同终 止情 形发 生 后，由 基金 财产 清算 组统 一接管 基金 财产 ； 
2）基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限； 
3）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ； 
4）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
5）制 作清 算报 告； 
6） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律意 见
书； 
7）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
8）对 基金 财产 进行 分配 ； 
9）清 算期 限为 6 个 月。 
（4） 清算 费用 
清算费用是指基金财产清 算组在进行基金清算过程 中发生的所有合理费用， 清算费用由基
金财产 清算 组优 先从 基金 财产中 支付 。 
（5） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
1）支 付清 算费 用； 
2）交 纳所 欠税 款； 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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3）清 偿基 金债 务； 
4）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1）、 2）、 3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国证券 登记结算有限责任公司的 最低结算备付金和交易 单元 保证金等，
在中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司对 其进 行调 整后 方可收 回。 
（6） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产清算组做出的清 算报告经会计师事务所审 计，律师事务所出具法律 意见书后，报
中国证 监会 备案 并公 告。 
（7） 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（八）争议解决方式 
（1） 本基 金合 同适 用中 华 人民共 和国 法律 并从 其解 释。 
（2） 本 基金 合同 的当 事人 之间因 本基 金合 同产 生的 或与本 基金 合同 有关 的争 议可通 过友 好
协商解 决 ， 但 若自 一方 书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ， 则任
何一方有权将争议提交位 于北京的中国国际经济贸 易仲裁委员会，按照其时 有效的仲裁规则进
行仲裁 。仲 裁裁 决是 终局 的，对 仲裁 各方 当事 人均 具有约 束力 。 
（3） 除争 议所 涉内 容之 外 ，本基 金合 同的 其他 部分 应当由 本基 金合 同当 事人 继续履 行。 
（九）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
基金合同存放在基金管理 人和基金托管人住所，投 资者在支付工本费后，可 在合理时间内
取得上 述文 件复 印件 ，基 金合同 条款 及内 容应 以基 金合同 正本 为准 。 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十三、 基金托管协 议的 内容摘要 
A 、 托 管协议当事人 
（一） 基金 管理 人（ 或简 称“管 理人 ” ） 
名称： 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
住所： 中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区民生 路 1199 弄 上海 证大 五道口 广 场 1 号 17 层 （200135 ） 
法定代 表人: 贾波 
成立时 间：2004 年 11 月 18 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字【2004 】178 号 
组织形 式： 有限责 任公 司 
注册资 本： 贰亿元 人民 币 
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
（二） 基金 托管 人（ 或简 称“托 管人 ” ） 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 1 号 
法定代 表人 ： 陈 四清 
成立时 间：1983 年 10 月 31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 玖佰 肆拾 叁亿 捌仟柒 佰柒 拾玖 万壹 仟贰 佰肆拾 壹元 整 
经营范 围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行 、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券；从事 同业拆借；提供信
用证服务及担保；代理收 付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务；外汇存 款；外汇贷款；外
汇汇款 ； 外汇 兑换 ； 国 际 结算 ； 同 业外 汇拆 借； 外 汇票据 的承 兑和 贴现 ； 外 汇借款 ； 外汇 担保；
结汇、售汇；发行和代理 发行股票以外的外币有价 证券；买卖和代理买卖股 票以外的外币有价
证券；自营外汇买卖；代 客外汇买卖；外汇信用卡 的发行和代理国外信用卡 的发行及付款；资
信调查、咨询、见证业务 ；组织或参加 银团贷款； 国际贵金属买卖；海外分 支机构经营与当地
法律许可的一切银行业务 ；在港澳地区的分行依据 当地法令可发行或参与代 理发行当地货币；
经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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存续期 间： 持续经 营 
B 、基金托管人与基金管 理人之间的业务监督 、核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 《 基 金合同 》 的约 定， 建立 相关 的技术 系统 ，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
1、 对 基金 的投 资范 围 、 投 资对象 进行 监督 。 基金 管 理人应 将拟 投资 的股 票库 、 债 券库 等各
投资品种的具体范围提供 给基金托管人。基金管理 人可以根据实际情况的变 化，对各投资品种
的具体范围予以更新和调 整，并通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资 范围对基金的投资
进行监 督； 
2、对 基金 投融 资比 例进 行 监督； 
其中，基金托管人根据《 公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定 》对投资组合
的比例 做如 下监 督： 
1） 本 基金 主动 投资 于流 动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% ； 因 证券 市
场波动、上市公司股票停 牌、基金规模变动等基金 管 理人之外的因素致使基 金不符合本款所规
定比例 限制 的， 本基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ； 
2） 本基 金与 私募 类证 券资 管产品 及中 国证 监会 认定 的其他 主体 为交 易对 手开 展逆回 购交 易
的，可接受质押品的资质 要求应当与基金合同约定 的投资范围保持一致；本 基金管理人承诺本
基金与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接
受质押品的资质要求应当 与基金合同约定的投资范 围保持一致，并承担由于 不一致所导致的风
险和损 失； 
3、 对基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 为 对基 金禁 止从 事的关 联交 易进 行监 督， 基金管 理人和
基金托管人应相互提供与 本机构有控股关系的股东 或与本机构有其他重大利 害关系的公司名 单 ； 
4、 基金 管理 人向 基金 托管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库 ， 交 易 对手库 由银 行
间交易会员中财务状况较 好、实力雄厚、信用等级 高的交易对手组成。基金 管理人可以根据实
际情况的变化，及时对交 易对手库予以更新和调整 ，并通知基金托管人。基 金管理人参与银行
间债券市场交易的交易对 手应符合交易对手库的范 围。基金托管人对基金管 理人参与银行间债
券市场 交易 的交 易对 手是 否符合 交易 对手 库进 行监 督；



5、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控 制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管理人应按照审慎的 风险控制原则，对银行间 交易对手的资信状况进行 评估，控制交
易对手的资信风险，确定 与各类交易对手所适用的 交易结算方式，在具体的 交易中，应尽力争
取对基 金有 利的 交易 方式 。由于 交易 对手 资信 风险 引起的 损失 ，基 金托 管人 不承担 赔偿 责任 ； 
6、 基金 如投 资银 行存 款， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 事 先确 定上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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符合条件的所有存款银行 的名单，并及时提供给基 金托管人，基金托管人据 以对基金投资银行
存款的 交易 对手 是否 符合 上述名 单进 行监 督； 
7、对 法律 法规 规定 及《 基 金合同 》约 定的 基 金 投资 的其他 方面 进行 监督 。 
（二）基金托管人应根据 有关法律法规的规定及《 基金合同》的约定，对基 金资产净值计
算、基金份额净值计算、 应收资金到账、基金费用 开支及收入确定、基金收 益分配、相关信息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 复核 。 
（三）基金托管人在上述 第（一） 、 （二）款 的监督 和核查中发现基金管理人 违反法律法规
的规定 、 《 基金 合同 》 及本 协议的 约定 ， 应及 时通 知 基金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管理 人收 到通 知
后应及时核对确认并以书 面形式对基金托管人发出 回函并改正。在限期内， 基金托管人有权随
时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限 期内纠正的，基金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
（四） 基金 托管 人发 现基 金 管理人 的投 资指 令违 反法 律法规 、 《基 金合 同》 及本 协 议的规 定，
应当拒绝执行，立即通知 基金管理人，并依照相关 规定及时向中国证监会报 告。 基金托管人发
现基金管理人依据交易程 序已经生效的指令违反法 律法规和其他有关规定， 或者违反《基金合
同》 、 本协 议约 定的 ，应 当 立即通 知基 金管 理人 ，并 依照相 关规 定及 时向 中国 证监会 报告 。 
（五）基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的 监督和核查，包括但不限 于：在规定时
间内答复基金托管人并改 正，就基金托管人的疑义 进行解释或举证，对基金 托管人按照法规要
求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的， 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度等 。 
（六） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1、 在本 协议 的有 效期 内， 在不违 反公 平、 合理 原则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法律 法
规及其行业监管要求的基 础上，基金管理人有权对 基金托管人履行本协议的 情况进行必要的核
查，核查事项包括但不限 于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的 资金账户和证券账
户、 复核 基金 管理 人计 算的 基金资 产净 值和 基金 份额 净值 、 根 据基 金管 理人 指令 办理清 算交 收、
相关信 息披 露和 监督 基金 投资运 作等 行为 。 
2、 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 无 正当 理
由未执 行或 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄露 基金投 资信 息等 违反 法律 法规、 《基 金合 同》
及本协议有关规定时，应 及时以书 面形式通知基金 托管人限期纠正，基金托 管人收到通知后应
及时核对并以书面形式对 基金管理人发出回函。在 限期内，基金管理人有权 随时对通知事项进
行复查 ， 督促 基金 托管 人改 正。 基金 托管 人对 基金 管理 人通知 的违 规事 项未 能在 限期内 纠正 的，
基金管 理人 应依 照法 律法 规的规 定报 告中 国证 监会 。 
3、 基金 托管 人应 积极 配合 基金管 理人 的核 查行 为， 包括但 不限 于： 提交 相关 资料以 供基 金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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C 、基金财产的保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有 财产 。 
2、基金托管人应安全保管 基金财产，未经基金管理 人的合法合规指令或法律 法规、 《基 金
合同》 及本 协议 另有 规定 ，不得 自行 运用 、处 分、 分配基 金的 任何 财产 。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、 除 依据 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关法 律法 规规 定外 ， 基金 托管 人
不得委 托第 三人 托管 基金 财产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1、 基 金募 集期 满或 基金 管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额 、 基 金 募集金 额 、 基
金份额持有人人数符合《 基金法》 、 《运 作办法》等 有关规定的，由基金管理 人在法定期限内聘
请具有从事相关业务资格 的会计师事务所对基金进 行验资，并出具验资报告 ，出具的验资报告
应由参 加验 资 的 2 名 以上 （含 2 名） 中国 注册 会计 师签字 方为 有效 。 
2、 基金 管理 人应 将属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 在基金 托管 人处 为本 基金 开立的 基金 银
行账户中，并确保划入的 资金与验资确认金额相一 致，基金募集的股票存放 在以本基金和基金
托管人 联名 名义 开立 的证 券账户 下。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2、 基金 托管 人以 本基 金的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。 本基 金的 银行 预留 印 鉴由基 金托 管
人保管和使用。本基金的 一切货币收支活动，包括 但不限于投资、支付或收 取现金差额、支付
或收取现金替代款、支付 或收取现金替代款的多退 少补、支付基金收益，均 需通过本基金的银
行账户 进行 。 
3、 本基 金银 行账 户的 开立 和使用 ， 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管
理人不得假借本基金的名 义开立其他任何银行账户 ；亦不得使用本基金的银 行账户进行本基金
业务以 外的 活动 。 
4、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金托管人根据基金管理 人的指令以基金名义在基 金托管人认可的存款银行 的指定营业网
点开立存款账户，并负责 该账户的日常管理以及银 行预留印鉴的保管和使用 。基金管理人应派
专人协助办理开户事宜。 在上述账户开立和账户相 关信息变更过程中，基金 管理人应提前向基上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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109 
金托管 人提 供开 户或 账户 变更所 需的 相关 资料 ，并 对基金 托管 人给 予积 极配 合和协 助。 
（五） 基金 证券 账户 和资 金账户 的开 设和 管理 
1、 基金 托管 人应 当代 表本 基金 ， 以 基金 托管 人和 本 基金联 名 的 方式 在中 国证 券登记 结算 有
限责任 公司 开设 证券 账户 。 
2、 本基 金证 券账 户的 开立 和使用 ， 限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管
理人不得出借或转让本基 金的证券账户，亦不得使 用本基金的证券账户进行 本基金业务以外的
活动。 
3、 基金 托管 人以 自身 法人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户 ， 用
于办理基金托管人所托管 的包括本基金在内的全部 基金在证券交易所进行证 券投资所涉及的资
金结算 业务 。结 算备 付金 的收取 按照 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 规定 执行。 
4、 基金 管理 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司开 立资 金结 算账 户， 用于 办理
本基金 现金 差额 或现 金替 代多退 少补 资金 的结 算。 
5、 因业 务发 展需 要而 开设 的其他 账户 ， 可 以根 据法 律法规 和 《 基金 合同》 的 规定， 以及 市
场通行 的习 惯， 由基 金托 管人负 责开 设。 新账 户按 有关规 则使 用并 管理 。 
6、 在本 托管 协议 生效 日之 后， 本 基金 被允 许从 事其 他投资 品种 的投 资业 务的 ， 涉及 相关 账
户的开设、使用的，若无 相关规定，则基金托管人 应当比照并遵守上述关于 账户开设、使用的
规定。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合同生效后，基金管 理人负责以基金的名 义申 请并取得进入全国银行间 同业拆借市场
的交易资格，并代表基金 进行交易；基金托管人负 责以基金的名义在中央国 债登记结算有限责
任公司 开设 银行 间债 券市 场债券 托管 账户 ， 并 代表 基 金进行 银行 间债 券市 场债 券和资 金的 清算 。
在上述 手续 办理 完毕 之后 ，由基 金托 管人 负责 向中 国人民 银行 报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财产投资的实物证券 、银行定期存款存单等有 价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基
金托管 人对 其以 外机 构实 际有效 控制 的有 价凭 证不 承担责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律法规 保 管由基金管理人代表基 金签署的与基金有关的重 大合同及有关
凭证。 基金 管理 人代 表基 金 签署有 关重 大合 同后 应在 收到合 同正 本 后 30 日内 将 一份正 本的 原件
提交给基金托管人。除本 协议另有规定外，基金管 理人在代表基金签署与基 金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两 份以上的正本，以便基金 管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的
原件。 重大 合同 由基 金管 理人与 基金 托管 人按 规定 各自保 管至 少 15 年。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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D 、基金资产净值计算与 复核 
（一） 基金 资产 净值 的计 算和复 核 
1、 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日基 金资 产
净值 除 以计 算日 该基 金份 额总数 后的 价值 。 
2、 基 金管 理人 应每 开放 日 对基金 财产 估值 。 估值 原 则应符 合 《基 金合 同》 、 《 证券投 资基 金
会计核算业务指引》及其 他法律法规的规定。用于 基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净
值由基金管理人负责计算 ，基金托管人复核。基金 管理人应于每个开放日结 束后计算得出当日
的该基金份额净值，并在 盖章后以传真方式发送给 基金托管人。基金托管人 应在收到上述传真
后对净值计算结果进行复 核，并在盖章后以传真方 式将复核结果传送给基金 管理人，由基金管
理人对 外公 布。 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
3、 当 相关 法律 法规 或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时 ， 基
金管理 人可 根据 具体 情况 ，并与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。 
4、 基金 管理 人、 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订 明的 估值 方法 、 程序 以及 相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 双方 应及 时进 行协商 和纠 正。 
5、 当 基金 财产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 四 位 （ 含 第 四位 ） 内 发生 差 错时 ， 视 为基
金份额净值估值错误。当 基金份额净值出现错误时 ，基金管理人应当立即予 以纠正，并采取合
理的措施防 止损失 进一步 扩大；当计 价错误 达到基 金份额净值 的 0.25% 时， 基金管理人 应当 报
中国证 监会 备案 ； 当计价 错误达 到基 金份 额净 值 的 0.5% 时 ， 基 金管 理人 应当 在报中 国证 监会 备
案的同 时并 及时 进行 公告 。如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定处 理。 
6、 由于 基金 管理 人对 外公 布的任 何基 金净 值数 据错 误， 导致 该基 金财 产或 基 金份额 持有 人
的实际损失，基金管理人 应对此承担责任。若基金 托管人计算的净值数据正 确，则 基金托管人
对该损失不承担责任；若 基金托管人计算的净值数 据也不正确，则基金托管 人也应承担部分未
正确履行复核义务的责任 。如果上述错误造成了基 金财产或基金份额持有人 的不当得利，且基
金管理人及基金托管人已 各自承担了赔偿责任，则 基金管理人应负责向不当 得利之主体主张返
还不当得利。如果返还金 额不足以弥补基金管理人 和基金托管人已承担的赔 偿金额，则双方按
照各自 赔偿 金额 的比 例对 返还金 额进 行分 配。 
7、 由于 证券 交易 所及 其登 记结算 公司 发送 的数 据错 误， 或 由于 其他 不可 抗力 原因， 基金 管
理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理 的措施进 行检查，但是未 能发现该错误的，
由此造成的基金资产估值 错误，基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任 。但基金管理人和
基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 
8、 如果 基金 托管 人的 复核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异 ， 且 双方 经 协商未 能达 成上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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111 
一致，基金管理人可以按 照其对基金份额净值的计 算结果对外予以公布，基 金托管人可以将相
关情况 报中 国证 监会 备案 。 
（二） 基金 会计 核算 
1、基 金账 册的 建立 
基金管理人和基金托管人 在《基金合同》生效后， 应按照双方约定的同一记 账方法和会计
处理原则，分别独立地设 置、登记和保管基金 的全 套账册，对双方各自的账 册定期进行核对，
互相监督，以保证基金财 产的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理
方法为 准。 
2、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基金管理人和基金托管人 应定期就会计数据和财务 指标进行核对。如发现存 在不符，双方
应及时 查明 原因 并纠 正。 
3、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基金财务报表由基金管理 人和基金托管人每月分别 独立编制。月度报表的编 制，应于每月
终了后 5 个 工作 日内 完成 ；招募 说明 书在 《基 金合 同》生 效后 每六 个月 更新 并公告 一次 ，于 该
等期间 届满 后 45 日内 公告 。季度 报告 应在 每个 季度 结束之 日 起 10 个 工作 日内 编制完 毕并 于每
个季度 结束 之日 起 15 个工 作日内 予以 公告 ；半 年度 报告在 会计 年度 半年 终了 后 40 日 内编 制完
毕并于 会计 年度 半年 终了 后 60 日 内予 以公 告； 年度 报告在 会计 年度 结束 后 60 日内编 制完 毕并
于会计 年度 终了 后 90 日 内 予以公 告 。 基 金合 同生 效 不足两 个月 的 ， 基 金管 理 人可以 不编 制当 期
季度报 告、 半年 度报 告或 者年度 报告 。 
基金管理人在月度报表完 成当日，将报表盖章后提 供给基金托管人复核；基 金托管人在收
到后应 3 个 工作 日内 进行 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。基 金管 理人在 季度 报告完
成当日 ，将 有关 报告 提供 给基金 托管 人复 核， 基金 托管人 应在 收到 后 5 个工 作日内 完成 复核 ，
并将复核结果书面通知基 金管理人。基金管理人在 半年度报告完成当日，将 有关报告提供给基
金托管 人复 核 ， 基 金托 管 人应在 收到 后 10 个 工作 日 内完成 复核 ， 并将 复核 结 果书面 通知 基金 管
理人。基金管理人在年度 报告完成当日，将有关报 告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收
到后 15 个 工作 日内 完成 复 核， 并将 复核 结果 书面 通 知基金 管理 人 。 基 金管 理 人和基 金托 管人 之
间的上 述文 件往 来均 以加 密传真 的方 式或 双方 商定 的其他 方式 进行 。 
基金托管人在复核过程中 ，发现双方 的报表存在不 符时，基金管理人和基金 托管人应共同
查明原因，进行调整，调 整以双方认可的账务处理 方式为准；若双方无法达 成一致以基金管理
人的账务处理为准。核对 无误后，基金托管人在基 金管理人提供的报告上加 盖托管业务部门公
章或者出具加盖托管业务 部门公章的复核意见书， 双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金
托管人不能于应当发布公 告之日之前就相关报表达 成一致，基金管理人有权 按照其编制的报表上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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112 
对外发 布公 告， 基金 托管 人有权 就相 关情 况报 证监 会备案 。 
基金合同生效后，如果相 关法律法规就基金财务报 表与报告的编制规则及编 制内容颁布新
的规定 ，基金管理人、基 金托管人应依照届时有效 的法律法规的规定，互相 配合、互相监督，
进行编 制和 披露 。 
E 、基金份额持有人名册 的登记与保管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对于每半年度最后一个交 易日的基金份额持有人名 册，基金管理人应在每半 年度结束后 5
个工作日内定期向基金托 管人提供。对于基金募集 期结束时的基金份额持有 人名册、基金权益
登记日的基金份额持有人 名册以及基金份额持有人 大会登记日的基金份额持 有人名册，基金管
理人应 在相 关的 名册 生成 后 5 个 工作 日内 向基 金托 管人提 供。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托管人应妥善保管基 金份额持有人名册。如基 金托管人无法妥善保存持 有人名册，基
金管理人应及时向中国证 监会报告，并代为履行保 管基金份额持有人名册的 职责。基金托管人
应对基 金管 理人 由此 产生 的保管 费给 予补 偿。 
F 、适用法律和争议解决方 式 
（一） 本协 议适 用中 华人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
（二）基金管理人与基金 托管人之间因本协议产生 的或与本协议有关的争议 可通过友好协
商解决 。 但若 自一 方书 面 提出协 商解 决争 议之 日 起 60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的 ， 则 任何
一方有权将争议提交位于 北京的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其时有 效的仲裁规则进行
仲裁。 仲裁 裁决 是终 局的 ，对仲 裁各 方当 事人 均具 有约束 力。 
（三） 除争 议所 涉的 内容 之外， 本协 议的 当事 人仍 应履行 本协 议的 其他 规定 。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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113 
G 、托管协议的变更、终 止与基金财产的清算 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 变 更。 变更 后的 新协 议， 其内 容不得 与 《基
金合同 》的 规定 有任 何冲 突。变 更后 的新 协议 应当 报中国 证监 会核 准。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1、 《基 金合 同》 终止 ； 
2、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 
3、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管理人和基金托管人 应按照《基金合同》及有 关法律法规的规定对本基 金的财产进行
清算。 
 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十四、 对基金份额 持有 人的服务 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、申 购赎 回代 理券商 提供 。



基金管 理人 提供 的主 要服 务内容 如下 ：



1、电 话呼 叫中 心 
呼叫中 心自 动语 音系 统提 供每 周 7 天 、 每天 24 小时 的自动 语音 服务 和查 询服 务， 客户 可通
过电话收听最新公告信息 、基金份额净值信息等。 同时，呼叫中心提供工作 日 9：00－17：30
的人工 服务 。 
电话呼 叫中 心电 话：400-888-0001（免 长途 费） ，或 021-38784638 ，按“ 0” 可 转 人工坐 席 。 
传真：021-50103016 
2、网 上客 户服 务 
网上客户服务为投资人提 供查询服务、资讯服务以 及相互交流的平台。登录 网站后，投资
人可以查询基金相关信息 ；并可根据不同的客户分 类，享受不同的资讯服务 ；投资人还可以查
询热点 问题 及其 解答 ，并 提交投 诉和 建议 。 
公司网 址：www.huatai-pb.com 
3、客 户投 诉处 理 
投资人可以通过基金管理 人提供的网上投诉栏目、 客户服务中心自动语音留 言、呼叫中心
人工坐席、书信、电子邮 件、传真等渠道对基金管 理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。投
资人还 可以 通过 代销 机构 的服务 电话 对该 代销 机构 提供的 服务 进行 投诉 。 
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二十 五、其他应披露 事项 
本基金 及基 金管 理人 的有 关公告 （自 2018 年 1 月 26 日至 2018 年 7 月 25 日 ） ， 下 列公 告刊
登在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 和基 金管 理人公 司网 站： 
公告内容 披露时间 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 2018 年 二季报 
2018-07-18 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 2018 年第 1 季 度报 告 
2018-04-21 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 投资 资产 支持 证券的 公告 
2018-04-02 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告 
2018-03-28 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 2017 年 年度报 告摘 要 
2018-03-28 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 旗 下 54 只 证券 投资 基金修 改基 金合 同和 托
管协议 的公 告 
2018-03-23 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金更 新的 招募说 明书 （ 正文 ） 2018
年第 1 号 
2018-03-10 
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金更 新的 招募说 明书 （ 摘要 ） 2018
年第 1 号 
2018-03-10 
 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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二十 六、招募说明书 存放 及查阅方式 
本招募说明书存放在基金 管理人、基金托管人及基 金代销机构住所，投资者 可在营业时间
免费查阅，也可按工本费 购买复印件。基金管理人 和基金托管人保证其所提 供的文本的内容与
所公告 的内 容完 全一 致。 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金



























































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117 
二十 七、备查文件 
（一） 中国 证监 会核 准 上 证中小 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件； 
（二） 《 上 证中 小盘 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 
（三） 《 上 证中 小盘 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ； 
（四） 法律 意见 书； 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照； 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 
备查文件存放地点为基金 管理人、基金托管人的住 所；投资者如需了解详细 的信息，可在
营业时 间前 往相 应场 所免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件。 
 
 
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 
二〇一 八年 九月 七日