国 寿 安 保 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
（原 国 寿 安保 沪 深 300 指数型
证 券 投 资 基金 ）
2018 年 半年 度 报 告(摘要)
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年报正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读半 年度报告
正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018 年01 月01 日起至06 月 30 日止。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保沪 深300ETF 联接
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 547,825,378.42 份
基金合 同存 续期 不定期
注 ：本 基金 于 2018 年 8 月 13 日转 型为 国寿 安保 沪 深 300ETF 联接基 金。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略， 通过 控制 基金 组合相 对于 标
的指数 的偏 离度 和跟 踪误 差， 实现 对标 的指 数的 有 效跟踪 ， 以为
投资者 带来 与指 数收 益相 似的长 期回 报 。 在 正常 市 场情况 下 ， 本
基金力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的
绝对值 不超 过0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过4% 。
投资策 略
本基金 采取 完全 复制 策略 ， 即按 照标 的指 数的 成份 股构成 及其 权
重构建 基金 股票 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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动进行 相应 调整 。 但因 特 殊情况 （ 如市 场流 动性 不 足、 成份 股被
限制投 资等 ） 导致 基金 无 法获得 足够 数量 的股 票时 ， 基 金管 理人
将运用 其他 合理 的投 资方 法构建 本基 金的 实际 投资 组 合， 追求 尽
可能贴 近目 标指 数的 表现 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 风险 、 较高 预 期收益 的证 券
投资基 金品 种 ， 其 预期 风 险与预 期收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本基 金为指 数型 基金 ， 采用 完全 复制策 略，
跟踪标 的指 数市 场表 现， 是股票 型基 金中 处于 中等 风险水 平的 基
金产品 。
注 ：上述 产 品说 明为 原国 寿安保 沪 深 300 指数 型 证 券投资 基金 相关 情况 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 贺倩
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 416,634.21
本期利 润 -67,956,564.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1225
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -32,732,856.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0598
期末基 金资 产净 值 515,092,521.90
期末基 金份 额净 值 0.9402
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.68% 1.22% -7.29% 1.22% 0.61% 0.00%
过去三 个月 -9.39% 1.07% -9.45% 1.08% 0.06% -0.01%
过去六 个月 -12.28% 1.08% -12.25% 1.10% -0.03% -0.02%
过去一 年 -4.21% 0.89% -3.97% 0.90% -0.24% -0.01%
过去三 年 -17.39% 1.42% -20.19% 1.41% 2.80% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
58.67% 1.50% 61.98% 1.50% -3.31% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 6 月 5 日 生效 ，按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2014 年 06 月 05 日至 2018
年06 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年10 月29 日设立， 公 司注册资本 12.88 亿元人民币， 公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2018 年6 月 30 日，公司共管理44 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,880.78 亿元，其中公募基金管理规模为 1,447.06 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基金经
理
2015 年3 月20
日
- 8 年
李康先 生 ， 博士 研究 生。
2009 年10 月至2012 年12
月就职 于中 国国 际金 融有
限公司 ，任 职量 化分 析经
理；2012 年12 月至2013
年 11 月就 职于 长盛 基金
管理有 限公 司， 任职 量化
研究员 ；2013 年11 月加
入国寿 安保 基金 管理 有限
公司任 基金 经理 助理 ，现
任国寿 安保 沪 深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金 、国 寿安 保中
证 500 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金、 国寿 安保
中证 500 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基
金、国 寿安 保中 证养 老产
业指数 分级 证券 投资 基金
及国寿 安保 沪 深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金基金 经理 。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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吴坚
基金经
理
2014 年6 月5 日 2018 年2 月9 日 11 年
吴坚先 生， 博士 研究 生。
曾任中 国建 设银 行云 南分
行副经 理、 中国 人寿 资产
管理有 限公 司一 级研 究
员，现 任国 寿安 保稳 惠灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金、国 寿安 保策 略精 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金及国 寿安 保稳 泰一 年定
期开放 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报 告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 指数成分
股定期调整。 以及日常申赎、 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一 定的跟踪误国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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差。 本基金管理人采用 量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素
的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪偏离度
管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9402 元 ；本报告期基金份额净值增长率为
-12.28% ，业绩比较基准收益率为-12.25%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 上半年股票市场先扬后抑，年初在地产股带动下连续上涨，进入二月以后，
在监管趋严和去杠杆压力下， 叠加中美贸易摩擦等因素， 权益市场大幅调整， 主要指
数较一月高点回调约 20%。 创业板指表现略好于大盘， 上半年跌幅也近 8%。2017 年表
现 良 好 的 白 马 股 回 调 明 显 ， 医 药 板 块 是 主 要 消 费 板 块 中 为 数 不 多 表 现 亮 眼 的 板 块 之
一，但在6 月份也遭遇回调。
展望下半年， 在政策微调， 去杠杆节奏稳重趋缓的条件下， 权益市场继续大幅下
跌的空间有限。 货币政策预计维持宽松， 通胀整体水平相对温和。 另一方面， 中美贸
易摩擦将是长期的过程， 对市场持续产生影响。 对内深化改革， 对外 扩大开放， 依靠
创新和消费将是未来经济发展的重点。在这个大背景下，A 股市场将会延续大分化和
重构的格局， 机遇与风险并存， 应把 握经济动能转换红利， 精选优质企业并分享其成
长价值。 投资方向上， 一条主线是稳增长， 其核心是基建板块； 另一条主线是新兴成
长，如计算机、电子、通信板都孕育着不错的投资机会。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负 责人由主管运营工作的公司领
导担任， 委员由运营管理部负责人、 合规管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部
负责人组成， 估值委员 会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适 用。 相关基金经理和研 究员可列席会议，国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 债 金 融 估 值 中 心 有 限 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协
议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司2018 年01 月01 日至2018 年06 月30 日基金的
投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金 联接基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 41,401,069.53 33,514,209.34
结算备 付金 130,076.49 214,591.73
存出保 证金 74,694.40 1,128,553.88
交易性 金融 资产 474,938,787.79 648,302,340.47
其中： 股票 投资 474,938,787.79 646,105,640.47
基金投 资 - -
债券投 资 - 2,196,700.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,800,000.00
应收证 券清 算款 747,995.84 -
应收利 息 8,028.47 59,440.24
应收股 利 - -
应收申 购款 31,234.29 14,637.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 517,331,886.81 685,033,772.69
负债和所有者权益
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,285,428.48 2,244,508.54
应付赎 回款 98,884.79 37,531.13
应付管 理人 报酬 221,737.77 288,473.98
应付托 管费 44,347.56 57,694.81
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 92,232.63 319,304.49
应交税 费 - - 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 496,733.68 688,141.42
负债合 计 2,239,364.91 3,635,654.37
所有者权益：
实收基 金 547,825,378.42 635,733,610.84
未分配 利润 -32,732,856.52 45,664,507.48
所有者 权益 合计 515,092,521.90 681,398,118.32
负债和 所有 者权 益总 计 517,331,886.81 685,033,772.69
注 ： 报 告 截 止 日 2018 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.9402 元 ， 基 金 份 额 总 额
547,825,378.42 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金 联接基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
一、收入 -65,477,459.34 349,292,389.04
1.利息 收入 181,166.91 876,422.52
其中： 存款 利息 收入 134,671.34 867,324.39
债券利 息收 入 44,424.33 533.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,071.24 8,564.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,559,644.70 50,533,141.85
其中： 股票 投资 收益 -2,104,578.45 25,326,763.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,220.00 140,354.11
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,658,003.15 25,066,024.34
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-68,373,198.76 295,823,602.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 154,927.81 2,059,221.97
减： 二、费用 2,479,105.21 15,009,085.86
1．管 理人 报酬 1,441,733.02 9,043,567.30 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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2．托 管费 288,346.63 1,808,713.51
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 439,353.77 3,593,696.53
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．税 金及 附加 - -
7．其 他费 用
309,671.79 563,108.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-67,956,564.55 334,283,303.18
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-67,956,564.55 334,283,303.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金 联接基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
635,733,610.84 45,664,507.48 681,398,118.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -67,956,564.55 -67,956,564.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-87,908,232.42 -10,440,799.45 -98,349,031.87
其中：1. 基 金申 购款 130,140,069.14 15,650,421.20 145,790,490.34
2. 基金 赎回 款 -218,048,301.56 -26,091,220.65 -244,139,522.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
547,825,378.42 -32,732,856.52 515,092,521.90
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,698,278,530.41 918,892.45 3,699,197,422.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 334,283,303.18 334,283,303.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,538,739,557.96 -104,999,757.17 -1,643,739,315.13
其中：1. 基 金申 购款 3,687,985.50 135,640.77 3,823,626.27
2. 基金 赎回 款 -1,542,427,543.46 -105,135,397.94 -1,647,562,941.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,159,538,972.45 230,202,438.46 2,389,741,410.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______王文英______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保沪深300 指数型证券投资基金( 以下简称"本基金")， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]376 号文《关于核准国寿安保
沪深300 指数型证券投资基金募集的批复》 的 核准， 由国寿安保基金管理有限公司于
2014 年5 月8 日至2014 年5 月30 日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会
计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2014） 验字第61090605_02 号验资
报告后， 向中国证监会 报送基金备案材料。 基金合同于 2014 年06 月 05 日正式生效，
首次设立募集规模为 5,130,087,968.40 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。 本基金的基 金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
国寿安保沪深300 指数基金采用被动式指数化投资策略， 通过控制基金组合相对国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实现对标的 指数的有效跟踪， 以为投资者带来与指
数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股(蓝筹股)及备选成份
股，所持有的股票资产占基金资产 的比例不低于 90%，投资于标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％。
本基金管理人于 2018 年8 月 10 日发布公告， 根据基金合同约定， 经与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 8 月
13 日起将本基金变更为国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金， 并根据法
律法规及基金合 同的有关规定，对原基金合同的部分章节进行了必要的修订和补充。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息 披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 06
月 30 日的财务状况以 及 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日 的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰； 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策 问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征 增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融 业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资 管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总 核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值 税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （ 二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税 务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.6.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.6.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金管理人于 2018 年8 月 10 日发布公告， 根据基金合同约定， 经与基金托管
人中 国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2018 年 8 月
13 日起将本基金变更为国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金， 并根据法
律法规及基金合同的有关规定，对原基金合同的部分章节进行了必要的修订和补充。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 ” 国寿 安保 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称" 农业 银行" ） 基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称" 集团 公司" ） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称" 中国 人寿" ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行的交易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间
均未通过关联方交易单元进行债券交易。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金于本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间
均未通过关联方交易单元进行债券回购交易
。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间
均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间
均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,441,733.02 9,043,567.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
11,393.92 6,442.44
注 ：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日管理费 按前一日 的 基金资产净值 的
0.80% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.50% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
288,346.63 1,808,713.51
注 ：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金合 同 生效日托管费 按前一日 的 基金资产净值 的国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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0.15% 的年 费率 计提 ；自2014 年6 月23 日起 ，年 费 率变更 为 0.10% ；计 算方 法如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金托 管费 年费 率
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间均
无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国人 寿 509,728,655.22 93.05% 599,578,076.53 94.00%
集团公 司 27,017,042.77 4.93% 27,017,042.77 4.25%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 41,401,069.53 130,035.72 33,514,209.34 1,121,354.17
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2018 年1 月1 日至2018 年06 月30 日期间均
无其他关联交易事项。
6.4.9 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.10 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603693
江苏
新能
2018 年6 月
25 日
2018 年7 月
3 日
新股流 通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
6.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600485
信威集
团
2016 年12 月 26
日
公告重大事
项
12.93 - - 565,100 9,841,334.83 7,306,743.00 -
002739
万达电
影
2017 年6 月30 日
公告重大事
项
38.03 - - 99,397 6,628,575.50 3,780,067.91 -
600221
海航控
股
2018 年6 月1 日
公告重大事
项
3.23
2018 年7 月20
日
2.91 626,200 2,052,104.63 2,022,626.00 -
601390
中国中
铁
2018 年5 月7 日
公告重大事
项
7.47
2018 年8 月20
日
7.25 246,500 2,212,879.05 1,841,355.00 -
000540
中天金
融
2018 年5 月18 日
公告重大事
项
4.87 - - 368,100 1,671,176.65 1,792,647.00 -
002450 康得新 2018 年6 月4 日
公告重大事
项
17.08 - - 93,378 1,825,283.09 1,594,896.24 -
002252
上海莱
士
2017 年2 月14 日
公告重大事
项
21.48 - - 67,524 1,401,284.31 1,450,415.52 -
601727
上海电
气
2018 年6 月7 日
公告重大事
项
6.34 2018 年8 月7 日 5.71 155,367 1,136,964.66 985,026.78 -
300072
三聚环
保
2018 年6 月19 日
公告重大事
项
23.28
2018 年7 月10
日
24.54 41,526 1,317,721.06 966,725.28 - 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
第 21 页 共 31 页
002310
东方园
林
2018 年5 月25 日
公告重大事
项
15.03 - - 59,060 1,084,607.04 887,671.80 -
000415
渤海金
控
2018 年1 月17 日
公告重大事
项
5.84
2018 年7 月17
日
5.26 98,700 725,689.35 576,408.00 -
002602
世纪华
通
2018 年6 月12 日
公告重大事
项
32.50 - - 12,100 410,708.78 393,250.00 -
601118
海南橡
胶
2018 年5 月25 日
公告重大事
项
6.62 - - 56,600 379,795.23 374,692.00 -
000008
神州高
铁
2018 年6 月8 日
公告重大事
项
4.96 2018 年8 月7 日 4.46 74,500 637,235.16 369,520.00 -
002411
必康股
份
2018 年6 月19 日
公告重大事
项
28.34 - - 12,750 355,497.65 361,335.00 -
000723
美锦能
源
2018 年3 月27 日
公告重大事
项
5.43
2018 年7 月31
日
4.89 54,300 388,461.33 294,849.00 -
600811
东方集
团
2018 年5 月30 日
公告重大事
项
4.30 - - 18,600 81,654.00 79,980.00 -
600687
刚泰控
股
2018 年6 月11 日
公告重大事
项
9.09
2018 年8 月20
日
8.18 8,200 81,813.00 74,538.00 -
000669
金鸿能
源
2018 年5 月18 日
公告重大事
项
7.25 2018 年8 月6 日 6.53 7,000 58,017.97 50,750.00 -
600122
宏图高
科
2018 年6 月26 日
公告重大事
项
7.40 - - 6,400 51,843.00 47,360.00 -
600022
山东钢
铁
2018 年3 月27 日
公告重大事
项
2.02
2018 年8 月16
日
1.83 13,500 27,945.00 27,270.00 -
600158
中体产
业
2018 年3 月27 日
公告重大事
项
11.64
2018 年7 月16
日
11.61 2,100 25,691.00 24,444.00 -
6.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 474,938,787.79 91.81
其中： 股票 474,938,787.79 91.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 41,531,146.02 8.03
7 其他各 项资 产 861,953.00 0.17
8 合计 517,331,886.81 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,019,362.00 0.20
B 采矿业 14,645,517.06 2.84
C 制造业 202,992,353.45 39.41
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
12,480,412.92 2.42
E 建筑业 16,161,987.83 3.14
F 批发和 零售 业 9,326,485.30 1.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,134,464.55 2.94
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,078,374.32 3.32
J 金融业 145,944,883.58 28.33
K 房地产 业 21,135,026.20 4.10
L 租赁和 商务 服务 业 7,190,452.42 1.40
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,734,422.89 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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Q 卫生和 社会 工作 2,820,150.92 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,274,894.35 1.22
S 综合 - -
合计 474,938,787.79 92.20
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 474,517 27,797,205.86 5.40
2 600519 贵州茅 台 21,904 16,021,899.84 3.11
3 600036 招商银 行 462,534 12,229,398.96 2.37
4 000333 美的集 团 197,702 10,323,998.44 2.00
5 000651 格力电 器 214,026 10,091,325.90 1.96
6 601166 兴业银 行 566,135 8,152,344.00 1.58
7 600016 民生银 行 1,074,600 7,522,200.00 1.46
8 600485 信威集 团 565,100 7,306,743.00 1.42
9 600276 恒瑞医 药 94,754 7,178,563.04 1.39
10 600887 伊利股 份 252,900 7,055,910.00 1.37
注：投资 者欲了解 本报 告期末基金投 资的所有 股 票投资明细， 应阅读登 载 于国寿安保基 金
管理有 限公 司网 站的 半年 度报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603288 海天味 业 2,808,405.00 0.41
2 601318 中国平 安 2,242,956.00 0.33
3 601229 上海银 行 1,989,653.00 0.29
4 600867 通化东 宝 1,666,620.93 0.24
5 600016 民生银 行 1,573,192.00 0.23
6 600516 方大炭 素 1,470,149.00 0.22
7 000651 格力电 器 1,401,754.00 0.21
8 600487 亨通光 电 1,368,859.53 0.20 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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9 600519 贵州茅 台 1,325,276.00 0.19
10 600036 招商银 行 1,253,113.00 0.18
11 300408 三环集 团 1,089,923.00 0.16
12 600176 中国巨 石 1,041,055.80 0.15
13 601166 兴业银 行 1,019,291.28 0.15
14 600398 海澜之 家 983,691.47 0.14
15 601398 工商银 行 957,555.00 0.14
16 002415 海康威 视 896,349.00 0.13
17 000786 北新建 材 875,922.00 0.13
18 002027 分众传 媒 831,685.00 0.12
19 601939 建设银 行 824,716.00 0.12
20 002493 荣盛石 化 764,583.00 0.11
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,865,485.65 1.45
2 600519 贵州茅 台 5,400,427.00 0.79
3 600036 招商银 行 4,174,458.54 0.61
4 300104 乐视网 3,793,192.00 0.56
5 000651 格力电 器 3,695,112.00 0.54
6 600016 民生银 行 3,599,779.15 0.53
7 000333 美的集 团 2,787,547.00 0.41
8 600887 伊利股 份 2,567,844.57 0.38
9 601398 工商银 行 2,566,877.00 0.38
10 601988 中国银 行 2,349,305.00 0.34
11 601166 兴业银 行 2,318,683.00 0.34
12 000063 中兴通 讯 2,139,314.10 0.31
13 000725 京东方 Ａ 2,128,712.00 0.31
14 000002 万
科Ａ 2,052,495.00 0.30
15 002415 海康威 视 2,023,773.57 0.30
16 601328 交通银 行 1,843,033.00 0.27
17 601818 光大银 行 1,667,418.00 0.24
18 600276 恒瑞医 药 1,650,877.00 0.24 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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19 000858 五 粮 液 1,640,381.00 0.24
20 601601 中国太 保 1,636,950.00 0.24
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人 民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 99,928,502.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 200,617,798.34
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体没 有被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2
基 金投 资的前 十名 股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的 股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,694.40
2 应收证 券清 算款 747,995.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,028.47
5 应收申 购款 31,234.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 861,953.00
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 7,306,743.00 1.42 公告重 大事项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,239 442,151.23 536,745,697.99 97.98% 11,079,680.43 2.02%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 537,738.43 0.10%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 5 日 ） 基金 份额 总 额 5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 635,733,610.84
本报告 期基 金总 申购 份额 130,140,069.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 218,048,301.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 547,825,378.42
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 的重大 人事 变动 如下 ：
（1）2018 年 2 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王文英 女士 自 2018 年 2 月 7 日起 任公 司
总经理 助理 ；
（2）2018 年 3 月 3 日， 本基金 管理 人发 布公 告， 董瑞倩 女士 自 2018 年 2 月 28 日 起任 公 司
固定收 益投 资总 监；
（3）2018 年 3 月 10 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 张琦先 生 自 2018 年 3 月 7 日起任 公司 股
票投资 总监 ；
（4）2018 年 5 月 12 日 ， 本基金 管理 人发 布公 告， 王福新 先生 自 2018 年 5 月 9 日起 任公 司
总经理 助理 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务 。
国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 收到中 国证 券监 督管 理委 员会北 京监 管局 《 关于 对 国寿安 保基 金管
理 有 限公 司采 取责 令改 正并 暂 停 办 理相 关业 务措 施的 决 定》 ，责 令公 司进 行整改 ， 并暂 停受 理公
募基金 产品 注册 申 请3 个 月。 公 司高 度重 视， 制 定 相关整 改措 施， 并持 续进 行全面 整改 ， 行 政监
管措施 决定 书指 出的 问题 公司已 整改 完毕 ，公 司将 及时向 监管 部门 报告 整改 报告。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的托管 业务 部门 及其 高级 管理人 员未 受监 管部 门稽 查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证 券 2 123,698,471.19 41.35% 90,459.34 42.64% -
方正证 券 2 81,383,978.99 27.21% 51,383.95 24.22% -
海通证 券 2 44,410,994.59 14.85% 41,361.70 19.49% -
中金公 司 2 34,492,221.52 11.53% 14,876.20 7.01% -
国泰君 安 2 15,128,994.22 5.06% 14,089.04 6.64% -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证 券 1,797,300.00 100.00% - - - -
方正证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20180101~20180630 626,595,119.30 124,665,182.55 214,514,603.86 536,745,697.99 97.98% 国寿安保沪深 300ETF 联接 2018 年半年度报告( 摘要)
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个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内出 现单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情形 ， 可 能 存在大 额赎 回的 风
险 ，并导致 基金净 值波动。 此外，机 构投资 者赎回后 ，可能导 致基金 规模大幅 减小，不 利于基 金的
正常运 作。
基 金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则管 理和 运用基 金资产 ，并将 采取 有效措 施保证中
小投资 者的 合法 权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
