东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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东吴增利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2011年5月26日证监许可【2011】【818】号文核准募集，基金
的基金合同于2011年7月27日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年7月27日，有关财务数据和净值表现
截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路279号(200135)
办公地址：上海市浦东新区源深路279号(200135)
法定代表人：王炯
设立日期：2004年9月2日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字 【2004】132 号
组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1亿元人民币东吴增利债券型证券投资基金
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要
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联系人：贾云鹏
电话：（021）50509888
传真：（021）50509884
客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
1、股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司
7000 70%
海澜集团有限公司
3000 30%
合计
10,000 100%
2、简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资决策、固收投资决
策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、
固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、
信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。
（二）、主要人员情况
1、董事会成员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主
任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有
限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴
证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委
书记、董事长、总裁。
汤勇先生，董事，工商管理EMBA，注册会计师，中共党员。任江苏悦达时装有限公司
财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投
资部投资总监。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科
员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常
务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国
联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所
长、兼资产管理部总经理，现任东吴证券股份有限公司副总裁、总规划师。东吴增利债券型证券投资基金
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陈建国先生，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二
证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经
理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券
人力资源部总经理。
周虹女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公
司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。
袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学
人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
方志刚先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳
洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部
门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财
务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）
上海分所工作，权益合伙人，兼任深圳市长方集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
张剑宏先生，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务
公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营
业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规
总监兼首席风险官，现任东吴证券股份有限公司首席风险官。
王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务
经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈清韵女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高
级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理，监察稽核部总经理，现任合规风
控副总监兼合规风控部总经理，董事会秘书。
3、高管人员
范力先生，董事长，硕士，高级经济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主
任兼事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有
限责任公司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴
证券股份有限公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委东吴增利债券型证券投资基金
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书记、董事长、总裁。
王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科
员，东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常
务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。
吕晖先生，督察长，大专。历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证
券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券吴江盛泽西环路营业
部、吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基
金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
王文华，历任中诚信证券评估有限公司信贷评级分析员、联合证券股份有限公司投银
行高级项目经理、中诚信证券评估有限公司债券信用评级高级分析师。2012年3月至今就
职于东吴基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，现任基金经理，其
中，自2014年10月16日起担任东吴增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年11月
7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，自2018年4月11日起担任东吴货币市场证
券投资基金基金经理。
历任基金经理：
韦勇
2011年7月27日至2014年10月31日
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会：王炯、彭敢、程涛、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、
王立立。王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会
主席，杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍东吴增利债券型证券投资基金
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成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据
承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；
黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至
2017年09月08日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信实业银行，是中国改革开
放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并
以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银
行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月，正式更名“中信银行”。
2006年12月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行
股份有限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立
了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日，中信银行在上海交易所和香港联合交易
所成功同步上市。2009年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国
金）70.32%股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之
一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009年，中信银行
通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报告，表明了独立公正第东吴增利债券型证券投资基金
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三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
二、主要人员情况
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长。
孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于2014年5月至2016年7月任
本行常务副行长；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行
长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理
部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银
行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、
海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995年12月至2005年
11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999年1月至2004年4月曾兼任中国
工商银行数据中心（北京）总经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙
先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学
位。
杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自2015年7月起任本行党委委员，
2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行
江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委
书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副
处长，信阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州
分行党委书记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济
师，研究生学历，管理学博士。
杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级
注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川
省分行、中国工商银行四川省分行。1997年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷
部总经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经
理、中信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。
三、基金托管业务经营情况
2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行
托管人职责。
截至2018年6月末，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、东吴增利债券型证券投资基金
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证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总
规模达到8.56万亿元人民币。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标。强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全
面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；
加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确
保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。
2、内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和
风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务
的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。
3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以
控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中
信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一
整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、
合规、持续、稳健发展。
4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度
上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运
行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，
保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基
金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教
育。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协
议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值
计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣
传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在
限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发
现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式东吴增利债券型证券投资基金
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报告中国证监会。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（1）东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
直销电话：（021）50509880
传真：（021）50509884
客户服务电话：400-821-0588（免长途话费）、（021）50509666
网站：www.scfund.com.cn
（2）网上交易
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易
细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.scfund.com.cn
2、代销机构：
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599东吴增利债券型证券投资基金
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公司网址：www.abchina.com
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
公司网址：http：//bank.ecitic.com
（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568东吴增利债券型证券投资基金
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公司网址：www.cmbc.com.cn
（8）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005）
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
（9）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（10）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼
法定代表人：陆华裕
客服电话：96528，上海地区962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（11）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
客服电话：0577-96699
公司网址：www.wzbank.cn
（12）烟台银行股份有限公司
注册地址：烟台市芝罘区海港路25号
办公地址：烟台市芝罘区海港路25号
法定代表人：叶文君
客服电话：4008-311-777东吴增利债券型证券投资基金
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公司网址：www.yantaibank.net
（13）江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
法定代表人：夏平
客服热线：95219
公司网址：www.jsbchina.cn
（14）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人：王兰凤
客服热线：96067
公司网址：www.suzhoubank.com
（15）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
公司网址：http：//www.txsec.com
（16）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服热线：400-920-0022
公司网址：http：//licaike.hexun.com/
（17）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人：吴言林
客服热线：025-56663409
公司网址：www.huilinbd.com东吴增利债券型证券投资基金
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（18）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
客服热线：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（19）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（20）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服热线：95021/400-1818-188
公司网址：http://fund.eastmoney.com
（21）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座
法定代表人：陈柏青
客服热线：4000766123
公司网址：www.fund123.cn东吴增利债券型证券投资基金
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（23）上海长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（24）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（25）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（26）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：蒋雪琦
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（27）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：戎兵
客服热线：400-6099-200东吴增利债券型证券投资基金
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公司网址：www.yixinfund.com
（28）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服热线：95177
公司网址：www.snjijin.com
（29）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人：周斌
客服热线：4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（30）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层
法定代表人：王伟刚
客服热线：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（31）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21&28层
法定代表人：蒋煜
客服热线：010-58170761
公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/
（32）一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
客服热线：400-001-1566东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
15
公司网址：http：//www.yilucaifu.com
（33）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.qianjing.com
（34）成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
办公地址：成都市高新区蜀锦路88号新中泰国际大厦1号楼32F2号
法定代表人：赵壁
客服热线：028-87326832
公司网址：http：//www.huayihengxin.com
（35）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼一层
法定代表人：徐福星
客服热线：400-803-1188
公司网址：http：//www.bzfunds.com/
（36）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人：陈刚
客服热线：0571-86915761
公司网址：www.cd121.com
（37）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
客服热线：400-821-0203东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
16
（38）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客服热线：400-166-6788
公司网址：http：//www.66zichan.com
（39）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
法定代表人：金佶
客服热线：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（40）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
办公地址：北京市石景山区古城西路113号3层342室
法定代表人：季长军
客服热线：400-188-5687
公司网址：www.buyforyou.com.cn
（41）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发
展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服热线：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（42）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：王之光
客户服务电话：4008219031东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
17
网址：www.lufunds.com
（43）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：姚杨
客服热线：021-22267943
公司网址：http：//www.dtfortune.com/
（44）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室（邮编：
510308）
法定代表人：肖雯
客户服务电话：020-89629066
网址：http：//www.yingmi.cn/
（45）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE（张伟豪）
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（46）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人：弭洪军
客服热线：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com
（47）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
18
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（48）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客户服务热线：95521/4008888666
公司网址：http://www.gtja.com
（49）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝内大街188号
法定代表人：张佑君
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（50）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（51）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：霍达
客服电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
（52）广发证券股份有限公司东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
19
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（53）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（54）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
（55）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：周杰
客服电话：021-23219000
公司网址：www.htsec.com
（56）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
客服电话：95523或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
联系人：黄莹东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
20
（57）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客服电话：95579或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（58）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
办公地址：金田路4018号安联大厦35层、28层A02
法定代表人：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（59）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
客服热线：95355、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（60）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层
法定代表人：张建军
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（61）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.ewww.com.cn东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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（62）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（63）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxzqsd.com.cn
（64）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客服电话：0512-3339628895530
公司网址：www.dwzq.com.cn
（65）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（66）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
22
（67）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
办公地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（68）南京证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
法定代表人：步国旬
客服电话：95386
公司网址：www.njzq.com.cn
（69）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.shzq.com
（70）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街8号
办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦
法定代表人：姚志勇
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（71）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人：谢永林
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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（72）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（73）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
法定代表人：何春梅
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（74）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28楼
法定代表人：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
（75）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（76）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F
法定代表人：许刚
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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（77）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号
法定代表人：鞠瑾
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（78）申万宏源（西部）证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室（邮编：830002）
法定代表人：韩志谦
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（79）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号23层
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（80）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：王作义
客服电话：95372
公司网址：www.jyzq.com.cn
（81）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
法定代表人：王晓峰东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
25
客服电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（82）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591－96326（福建省外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（83）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（84）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层
法定代表人：张永衡
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（85）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
客户服务电话：95323；4001099918
公司网站：www.cfsc.com.cn
（86）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第
04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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法定代表人：龙增来
客服热线：4006008008
公司网址：www.china-invs.cn
（87）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
客服热线：95305
公司网址：http://www.jzsec.com
（88）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（89）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（90）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人：王勇
客服热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（91）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
27
法定代表人：祝健
客服电话：4001962502
公司网址：www.ajzq.com
（92）金惠家保险代理有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107
法定代表人：夏予柱
客服热线：400-8557333
公司网址：www.jhjfund.com
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，
选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）
法定代表人：王炯
联系人：贾云鹏
电话：021-50509888
传真：021-50509884
客户服务电话：4008210588
网站：www.scfund.com.cn
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）会计师事务所和经办注册会计师东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
本基金名称：东吴增利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证
等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成
的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规
或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，
本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金
资产的20%。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规
定。
八、基金的投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长期稳健
增值。
（一）资产配置策略
在大类资产配置方面，本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家
产业政策以及资本市场资金环境的分析，结合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的
预测，比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率，在债券、股票一级市
场及现金之间进行动态调整，构建和管理符合本基金风险收益特征的投资组合，以实现基
金资产的长期稳健增值。
（二）债券投资策略
1、久期配置策略
利率是债券投资重要影响因素，本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政
策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，把握利率走势，为债券投资的久期配置
决策提供依据。
从理论与实践经验看，影响利率走势的因素主要有：1、宏观经济增长状况，主要衡量
指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度；2、物价走
势：CPI、PPI；3、货币供应量和信贷增速；4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以
上四个方面的综合分析，把握利率走势。
根据利率走势的判断结果，通过合理假设下的情景分析和压力测试，确定债券投资组
合久期。一般情况下，在预期利率下降时，增加债券组合久期，提高债券价格上涨产生的
收益；在预期利率上升时，减小债券组合久期，降低债券价格下跌产生的损失。
2、收益率曲线策略
本基金将结合在确定债券组合久期和收益率曲线变化的预测，通过分析和情景测试，
确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言：
通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
30
势。在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征，在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组
合当中进行选择期限结构配置策略，据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期
限结构的配置。一般情况下，在债券收益率曲线变陡时，采取子弹型策略；在债券收益率
曲线变平时，采取哑铃型策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采取梯形策略。
3、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位
于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，
债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债
券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡
峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有
较大下滑，进而获得较高的资本利得。
4、信用策略
信用债收益率等于基准收益率加信用利差。影响信用利差的因素包括信用债市场整体
的信用利差水平和信用债本身的信用变化，由此信用策略可以细分为：
（1）信用利差策略
通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断
当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，
从而确定信用债总体的投资比例。
（2）信用分析策略
本基金管理人将建立内部信用评级制度。从企业现金流与债务匹配的角度把握企业信
用状况，首先，通过综合分析企业外部环境，重点考虑当地政府、股东等因素对企业经营
状况的影响。其次，从定性和定量两个方面进行企业层面分析。定性分析主要考虑企业所
处行业背景、战略管理能力、技术优势、市场优势、管理运营优势等因素，把握企业竞争
优势。定量分析主要考虑企业的资产质量、资本结构、盈利能力和现金流等因素，判断企
业财务健康程度。通过以上因素分析，判断企业现金流对债务的保障程度（也即现金流对
债务覆盖程度）。然后把本企业的债务保障程度与同行业其它企业的债务保障程度相比较，
结合企业所处行业的信用风险特征，确定债券的相应信用级别。通过动态跟踪信用债券的
信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种，以获取超额收益。
5、息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
31
债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金
成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，
息差策略才能取得正的收益。
6、可转债策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金将对可
转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
首先对发行公司所行业情况、公司成长性等的基本面因素进行分析，判断可转换债券
的股权投资价值；其次，基于对利率水平、信用风险等因素进行分析，判断其债券投资价
值；再次，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。在此基础上，本基金将
与本公司的股票投研团队积极合作，深入研究，力求选择被市场低估的品种，制定可转换
债券的投资策略。
7、资产证券化产品投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提
前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，
并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过
程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
（三）新股申购策略
本基金在考虑本金安全的基础上，根据新股发行公司的基本面、行业估值水平、发行
市盈率、市场环境等因素，对于拟发行上市的新股进行合理估值，制定相应的申购策略，
并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售，以提高基金资产的收益率水平。
（四）权证申购策略
本基金不直接从二级市场买入权证，可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市
场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合
理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。
九、基金的业绩比较基准
中国债券综合全价指数。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
32
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
东吴增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证
本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（未经审计）
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
335,449,289.56 92.38
其中：债券
335,449,289.56 92.38
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
19,975,149.96 5.50
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,744,144.40 0.48
8
其他资产
5,941,651.77 1.64
9
合计
363,110,235.69
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
33
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
1,022.00 0.00
2
央行票据
- -
3
金融债券
94,584,800.00 31.23
其中：政策性金融债
94,584,800.00 31.23
4
企业债券
37,684,880.26 12.44
5
企业短期融资券
80,167,000.00 26.47
6
中期票据
100,334,000.00 33.13
7
可转债（可交换债）
3,333,587.30 1.10
8
同业存单
19,344,000.00 6.39
9
其他
- -
10
合计
335,449,289.56 110.77
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1 160206
16国开06
400,000 38,896,000.00 12.84
2 101551046
15张江高科
MTN001
200,000 20,170,000.00 6.66
3 041764018
17上海大众
CP001
200,000 20,158,000.00 6.66
4 101554013
15神华
MTN001
200,000 20,156,000.00 6.66
5 101554072
15宝钢
MTN001
200,000 20,052,000.00 6.62
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
34
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
10 投资组合报告附注
10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
9,158.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
5,920,606.79
5
应收申购款
11,886.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,941,651.77
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113013
国君转债
1,761,780.90 0.58
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
35
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）东吴增利基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
1、东吴增利债券基金A
时间
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
2011.07.27-2011.12.31 1.50% 0.09% 3.23% 0.11% -1.73% -0.02%
2012.01.01-2012.12.31 4.65% 0.09% 0.37% 0.06% 4.28% 0.03%
2013.01.01-2013.12.31 1.37% 0.16% -3.75% 0.08% 5.12% 0.08%
2014.01.01-2014.12.31 10.33% 0.22% 6.54% 0.11% 3.79% 0.11%
2015.01.01-2015.12.31 9.62% 0.13% 4.19% 0.08% 5.43% 0.05%
2016.01.01-2016.12.31 4.23% 0.08% -1.63% 0.09% 5.86% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 6.06% 0.10% -3.38% 0.06% 9.44% 0.04%
2018.01.01-2018.06.30 2.25% 0.06% 2.16% 0.08% 0.09% -0.02%
2011.07.27-2018.06.30 47.20% 0.13% 7.47% 0.09% 39.73% 0.04%
2、东吴增利债券基金C
时间
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-③ ②-④
2011.07.27-2011.12.31 1.30% 0.08% 3.23% 0.11% -1.93% -0.03%
2012.01.01-2012.12.31 4.25% 0.10% 0.37% 0.06% 3.88% 0.04%
2013.01.01-2013.12.31 0.89% 0.16% -3.75% 0.08% 4.64% 0.08%
2014.01.01-2014.12.31 10.05% 0.22% 6.54% 0.11% 3.51% 0.11%
2015.01.01-2015.12.31 9.13% 0.13% 4.19% 0.08% 4.94% 0.05%
2016.01.01-2016.12.31 3.82% 0.08% -1.63% 0.09% 5.45% -0.01%
2017.01.01-2017.12.31 4.86% 0.06% -3.38% 0.06% 8.24% 0.00%
2018.01.01-2018.06.30 1.99% 0.05% 2.16% 0.08% -0.17% -0.03%
2011.07.27-2018.06.30 42.07% 0.13% 7.47% 0.09% 34.60% 0.04%
注：比较基准=中国债券综合全价指数，数据截止到2018年6月30日
（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比
较图东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
36
1、东吴增利债券基金A
（2011年7月27日至2018年6月30日）
2、东吴增利债券基金C
（2011年7月27日至2018年6月30日）
注：1、东吴增利基金于2011年7月27日成立。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
37
2、比较基准=中国债券综合全价指数。
十三、基金转换
1、基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基
金(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资基金(基金代码：580002）、
东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴进取策略灵活配置混合型开
放式证券投资基金(基金代码：580005）、东吴新经济混合型证券投资基金(基金代码：
580006）、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580007）、东吴新产业
精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(基
金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码：582001）、东吴优信
稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：
583001）、东吴货币市场证券投资基金B(基金代码：583101）、东吴配置优化灵活配置混
合型证券投资基金(基金代码：582003）、东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金
代码：580009）、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：000531）、东吴移
动互联灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：001323）、东吴新趋势价值线灵活配置
混合型证券投资基金(基金代码：001322)、东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基
金(基金代码：002159）、东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：
002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：000958）、东吴鼎元双债债券
型证券投资基金C(基金代码：000959）、东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金(基
金代码：002561）、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：
002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴增鑫宝货币市场基金
B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码：005144）、东吴优益
债券型证券投资基金C(基金代码：005145）、东吴双三角股票型证券投资基金A(基金代码：
005209）、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码：005210）、东吴悦秀纯债债券型
证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C（基金代码：
005574）的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并
将另行公告。
2、开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公
司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
38
银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限
公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、天相投
资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销
售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、
上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）
有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金
销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、
北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公
司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰资产管理有
限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利投资管理有限公司、上海基煜基金销售
有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、奕丰金融服务（深
圳）有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、
西南证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份
有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限
公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证
券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公
司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、中银国际
证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源（西部）证券有限公司、中泰证券
股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、上
海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、九州证
券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公
司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司。
十四、基金费用与税收
(1)与基金有关的费用
1、基金管理人的管理费；东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
39
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
其中
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×0.65%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
40
3、本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费
本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额计提的销售服务费年费率最
高不超过0.4%，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金管理人
可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费
将专门用于本基金C类基金市场推广、销售以及为C类基金份额持有人服务，基金管理人
将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4％年费率计提。计算方
法如下：
H=E×销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给
注册登记机构，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支
付日期顺延。
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基
金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
体公告。
（二）申购费与赎回费
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类；不收取认购或申购费，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。
本基金分别设置对应的基金代码，投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类
收费模式对应的基金代码进行申购，A类和C类收费模式的销售费率在下表分别列示：
1、东吴增利债券型证券投资基金A类收费模式：
费用种类 申购金额M
M<100万
0.80%
100万≤M<300万
0.50%
300万≤M<500万
0.25%
前端申购费
500万≤M 固定费用1000元
费用种类 持有期限Y
Y<7天
1.50%
7天≤Y<1年
0.10%
1年≤Y<2年
0.05%
赎回费
2年≤Y
0%
2、东吴增利债券型证券投资基金C类收费模式：
费用种类 费率
申购费率
0%
销售服务费（年） 0.40%（每日从基金资产计提）
费用种类 持有年限Y
Y<7天
1.50%
7天
≤Y<30天
0.10%
赎回费
Y≥30天
0%
3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份
额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基
金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费，其中对持续持有期少于7日的投
资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最
迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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告。
5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的
投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履
行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金
管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基
金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，对相关内容进行了更新。
2、在“一、绪言”中，对相关内容进行了更新。
3、在“二、释义”中，对相关内容进行了更新。
4、在“三、基金管理人”中，对相关内容进行了更新。
5、在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新。
6、在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新。
7、在“九、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新。
8、在“十、基金的投资”中，对相关内容进行了更新。
9、在“十一、基金的业绩”中，对相关内容进行了更新。
10、在“十三、基金资产估值”中，对相关内容进行了更新。
11、在“十五、基金费用与税收”中，对相关内容进行了更新。
12、在“十七、基金的信息披露”中，对相关内容进行了更新。
13、在“十八、基金的风险提示”中，对相关内容进行了更新。
14、在“十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中，对相关内容进行了更
新。东吴增利债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘
要
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15、在“二十、基金合同的内容摘要”中，对相关内容进行了更新。
16、在“二十一、基金托管协议的内容摘要”中，对相关内容进行了更新。
17、在“二十三、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项。
十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2018年9月7日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一八年九月七日
