*环保B：关于办理不定期份额折算业务的公告查看PDF公告
申万菱信基 金管理有限公司
关于申万菱 信中证环保产业指数分级证 券投资基金
办理不定期 份额折算业务的公告
根据 《申 万 菱信 中 证环 保 产业 指 数分 级证 券投 资 基金 基 金合 同 》
（以 下简 称 “ 基 金合 同 ”） “ 第二 十 一部 分 、 基金 份额 折 算 ” 的 相关
规定 ，当 申万 菱 信中 证 环保 产 业指 数 分级 证券 投资 基 金（ 以 下简 称
“本基金 ”）之 B 类份 额 （申 万环 保 B 份额 ） 的基 金份 额 参考 净 值达
到或跌破 0.2500 元时 ， 申万 环保 份 额、 申 万环 保 A 份额 和申 万 环保
B 份额 将进 行不 定 期 份额 折算 。
截至2018 年9 月6 日， 申 万环 保B 份 额的 基金 份额 参 考净 值 为
0.2389 元， 达到 上述 办 理不 定 期份 额 折算 业 务的 条 件。 根 据基 金 合同
以及 深圳 证券 交 易所 、 中国 证 券登 记 结算 有 限责 任 公司 的 相关 业 务规
定， 本基 金将 以2018 年9 月7 日为 基准 日办 理 不定 期 份额 折 算业 务 。 相
关事 项公 告如 下 ：
一、 基金 份额 折 算基 准 日
本次 不定 期份 额 折算 的 基准 日 为2018 年9 月7 日。
二、 基金 份额 折 算对 象
基金 份额 折算 基 准日 登 记在 册 的本 基 金之 基础 份额 （申 万 环保 场
外份 额和 场内 份 额的 合 计， 基金 代 码：163114 ， 其中 场内 简称 ： 申万
环保） 、 申 万环 保A 份 额 （场 内简 称： 环保A ， 基 金代 码：150184）和
申万环保B 份 额（ 场 内简 称 ：环 保B ， 基金 代码 ：150185 ）。
三、 基金 份额 折 算方 式
当申 万环 保B 份额 的 基金 份 额参 考 净值 达到 或跌 破0.2500 元后，
本基 金将 分别 对 申万 环 保份 额 、 申万 环保A 份额 和申 万 环保B 份额 进行
份额 折算 ， 份 额折 算 后本 基金 将确 保 申万 环 保A 份额 和 申万 环 保B 份额
的份 额数 比例 为1:1 ，份 额 折算 后 申万 环保 份额 的 基 金份 额净 值 、申
万环保A 份额 和申 万 环保B 份额 的基 金 份额 参考 净值 均 调整 为1.0000
元。
当申 万环 保B 份额 的 基金 份 额参 考 净值 达到 或跌 破0.2500 元后，
申万环保A 份 额、 申 万环 保B 份 额、 申 万环 保 份额 三 类份 额 按照 如 下公
式进 行份 额折 算 。
1 ）申万环保B 份额
份额 折算 原则 ：
份额 折算 前申 万 环保B 份额 的资 产 与份 额折 算后 申 万环 保B份额
的资 产相 等。
( ) ( )
()
()
NAV B NUM B
NUM B
NAV B
前前
后
后
?
?
( ) =1.0000 NAV B
后
元
其中：
() NAV B
后
：份 额折 算后 申 万环 保B 份 额的 基 金份 额参 考净 值 ；
() NAV B
前
：份 额折 算前 申 万环 保B 份 额的 基 金份 额参 考净 值 ，即
折算 基准 日申 万 环保B 份额 的基 金 份额 参考 净值 ；
() NUM B
前
：份 额折 算前 申 万环 保B 份 额的 基 金份 额数 ；
() NUM B
后
：份 额折 算后 申 万环 保B 份 额的 基 金份 额数 。 2 ）申万环保A 份额
份额 折算 原则 ：
① 份额 折 算后 申 万环 保A 份 额与 申 万环 保B 份额 的份 额 数始 终 保
持1:1 配比；
② 份额 折 算前 申 万环 保A 份 额持 有 人的 资产 与份 额 折算 后 其持 有
的申 万环 保A 份额 的 资产 及 其持 有 的新 增场 内申 万 环保 份 额的 资 产之
和相等；
③ 份额 折 算前 申 万环 保A 份 额的 持 有人 在份 额折 算 后将 持 有申 万
环保A 份额 与 新增 场 内申 万 环保 份 额；
( ) ( ) NUM A NUM B ?
后 后
申万环保A 份 额持 有 人新 增 的场 内 申万 环保 份额 的 份额 数=
( ) ( ) ( ) ( ) NAV A NUM A NUM A NAV A
NAV
前 前 后 后
后
? ? ?
( ) 1.0000 NAV A NAV ??
后 后
元
其中：
() NAV A
后
：份 额折 算后 申 万环 保A 份 额的 基 金份 额参 考 净值 ；
() NAV A
前
：份 额折 算前 申 万环 保A 份 额的 基 金份 额参 考净 值 ，即
折算 基准 日申 万 环保A 份额 的基 金 份额 参考 净值 ；
NAV
后
：份 额折 算后 申 万环 保 份额 的 基金 份 额净 值；
() NUM A
后
：份 额折 算后 申 万环 保A 份 额的 基 金份 额数 ；
() NUM A
前
：份 额折 算前 申 万环 保A 份 额的 基 金份 额数 。
3 ）申 万环 保 份额
份额 折算 原则 ： 折算 前原 申万 环 保份 额 持有 人 持有 的 申万 环保 份额的 资产 与 折
算后 原申 万环 保 份额 持 有人 持 有的 申 万环 保份额 的资 产相 等
NAV NUM
NUM
NAV
前前
后
后
?
?
=1.0000 NAV
后
元
其中：
NUM
前
： 份额 折算 前 原申 万 环保 份额 持有 人 持有 的 申万 环 保份 额
的基 金份 额数 ；
NUM
后
： 份额 折算 后 原申 万 环保 份额 持有 人 持有 的 申万 环 保份 额
的基 金份 额数 ；
NAV
后
：份 额折 算后 申 万环 保 份额 的 基金 份 额净 值；
NAV
前
：份 额折 算前 申 万环 保 份额 的 基金 份 额净 值， 即折 算 基准
日申 万环 保份 额 的基 金 份额 净 值。
申万 环保 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的 份额 数采 用截 位 法保 留 到
小数点后2 位 ，由 此 误差 产 生的 收 益或 损失 计入 基 金财 产 ；申 万 环保
份额 的场 内份 额 经折 算 后的 份 额数 取 整计 算（ 最小 单 位为1 份） ，余
额计 入基 金财 产 。
四、 基金 份额 折 算期 间 的基 金 业务 办 理
1 、不 定期 份 额折 算 基准 日 （即2018 年9 月7 日 ）， 本基 金暂 停
办理 申购 （含 定期 定额 投 资， 下 同） 、 赎 回、 转 换、 转托 管 （包 括系
统内 转托 管、 跨系 统转 托管 ， 下同 ） 、 配对 转换 业务 ； 环 保A 和环保B
将于2018 年9 月7 日上 午 开市 起 至10:30 停牌，并于2018 年9 月7 日上午
10 ：30 复牌 ； 基 准日 日 终， 基 金管 理 人将 计 算基 金 份额 净 值及 份 额折算比例。
为了 提请 参与 二 级市 场 交易 的 投资 者 注意 环保B 已 经触 发 不定 期
份额 折算 ， 基金 管理 人 向深 圳 证券 交 易所 申 请于2018 年9 月7 日 （份额
折算 基准 日） 将 环保B 场内 简称 变 更为“* 环保 B” ， 并 自2018 年9 月10
日起 恢复 为原 证 券简 称 “环保B” ，敬 请投 资者 留 意参 与 交易 可 能带
来的 风险 。
2 、不 定期 份 额折 算 基准 日 后的 第 一个 工 作 日（ 即2018 年9 月10
日） ， 本基 金 将暂 停 办理 申 购、 赎 回、 转 换、 转托 管 、 配对 转换 业 务；
环保A 、 环保B 将 于该 日 停牌 一 天； 本 基金 注 册登 记 人及 基 金管 理 人将
完成 份额 登记 确 认及 份 额折 算 。
3 、不 定期 份 额折 算 基准 日 后的 第 二 个工 作 日（ 即2018 年9 月11
日） ， 基 金管 理 人将 公 告份 额 折算 确 认结 果 ， 基金 份额 持 有人 可 以查
询其 账户 内的 基 金份 额 ；环 保A 、 环保B 将于2018 年9 月11 日上 午 开市
起恢 复交 易； 自 该日 起 ， 本基 金恢 复办 理申 购 、 赎回 、 转换 、 转托 管 、
配对 转换 业务 。
4 、根 据深 圳 证券 交 易所 《 深圳 证 券交 易所 证券 投 资基 金 交易 和
申购 赎回 实施 细 则》 ，2018 年9 月11 日环保A 、环保B 即时 行情 显 示的
前收 盘价 为2018 年9 月10 日的 申万 环保A 份额 、 申万 环 保B 份额 的 基金
份额 参考 净值 （ 四舍 五 入至0.001 元） 。2018 年9 月11 日当 日申 万 环保
A 份额 、 申万 环保B 份额 均可 能 出现 交 易价 格 大幅 波 动的 情 形。 敬 请投
资者 注意 投资 风 险。
五、 重要 提示
1 、 申万 环保A 份 额表 现 为低 风 险、 收 益相 对 稳定 的 特征 ， 但在 不
定期 份额 折算 后 申万 环 保A 份额 持 有人 的风 险收 益 特征 将 发生 较 大变
化， 由持 有单 一 的较 低 风险 收 益特 征 申万 环保A 份 额变 为 同时 持 有较
低风 险收 益特 征 申万 环 保A 份额 与 较高 风险 收益 特 征申 万 环保 份 额的
情况 ， 因此 申 万环 保A 份额 持有 人 预期 收 益实 现 的不 确 定性 将 会增 加 。
2 、 申万 环保B 份 额表 现 为高 风 险、 高 收益 的 特征 ， 不定 期 份额 折
算后 其杠 杆将 恢 复至 初 始杠 杆 水平 。
3 、 由于 申万 环保B 份额 折算 前 存在 溢 价交 易 情形 ， 不定 期 份额 折
算后 ，申 万环 保B 份 额溢 价 率可 能 发生 较大 变化 。 特提 请 参与 二 级市
场交 易的 投资 者 注意 申 万环 保B 份 额高 溢价 所带 来 的投 资 风险 。
4 、根 据深 圳 证券 交 易所 的 相关 业 务规 则， 场内 份 额数 将 取整 计
算（ 最小 单位 为1 份 ）， 舍 去部 分 计入 基金 资产 ， 持有 极 小数 量 申万
环保 份额 、 申万 环保A 份额 和申 万 环保B 份额 的持 有 人， 存 在折 算 后份
额因 为不 足1 份而 导 致相 应 的资 产 被强 制归 入基 金 资产 的 风险 。
5 、此 次基 金 份额 折 算基 准 日不 是 触发 折算 阀值 当 日， 折 算基 准
日的 申万 环保B 份额 参考 净 值与 折 算阀 值0.2500 元可 能有 一定 差 异。
6 、基 金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和 运用 基
金资 产， 但不 保 证基 金 一定 盈 利， 也 不保 证 最低 收 益。 本 基金 管 理人
提醒 投资 者知 晓 基金 投 资的 “ 买者 自 负 ”原则 ，在 做 出投 资 决策 后，
基金 运营 状况 与 基金 净 值变 化 引致 的 投资 风险 ，由 投 资者 自 行承 担。
敬请 投资 者投 资 于本 基 金前 应 认真 阅 读本 基金 的基 金 合同 和 招募 说
明书 等相 关法 律 文件 。
特此 公告 。
申万 菱信 基金 管 理有 限 公司
2018 年 9 月 7 日
